ФАКТОР ВОССТАНОВЛЕНИЯ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Фактор воcстановления на форекс (Recovery Factor)

Фактор воcстановления на форекс (Recovery Factor) – один из важных показателей работоспособности торговой стратегии трейдера, рассчитываемый как соотношение абсолютного профита к максимальной просадке. Фактор восстановления обычно измеряется в пунктах или процентах.

Данный показатель дает представление о том, насколько суммарная прибыль по стратегии превышает глубину максимальной просадки. Отчасти фактор восстановления указывает на резервы торговой стратегии для возобновления позиций после просадок.

Как рассчитывается фактор восстановления торговой стратегии?

Фактор восстановления может быть рассчитан двумя разными способами, которые дают два различных результата.

  • Первый способ

Традиционный (классический) способ расчета фактора восстановления выражен в простом частном — как отношение чистой прибыли к максимальной просадке:

Recovery Factor = чистая прибыль / максимальная просадка

  • Второй способ

Тем не менее, полученный результат вовсе не объективен, ибо для всей совокупной прибыли за период следует учитывать также и суммарную просадку, существовавшую на счёте, за рассматриваемый период:

Recovery Factor = чистая прибыль / суммарная просадка

+162,61% за 12 мес: Тест стратегии форекс «Прорыв ATR» для EUR/USD

Величина фактора восстановления, вычисленная вторым способом, обеспечивает действительно объективную оценку устойчивости / надежности торговой системы.

Тем не менее, на данный момент, на всех значительных площадках Интернета фактор восстановления, включая его применение к ПАММ-счетам, рассчитывается первым способом.

Какой фактор восстановления считается оптимальным?

Чем выше фактор восстановления, тем быстрее система восстанавливается после просадки. При сравнении двух систем, лучше будет та, у которой фактор восстановления выше.

Для действительно устойчивых и надежных торговых стратегий, фактор восстановления должен быть не менее 15,0 (чем выше, тем лучше). Показатель профессиональной торговой стратегии — 20 и выше.

+380,69% за 36 мес: Тест стратегии форекс «EataMa» для USDJPY + EURJPY (H4)

Однако, стоит учитывать, что показатель Recovery Factor без привязки к периоду тестирования малоинформативен. Например, стратегия, дающая за 5 лет 15 000 пунктов прибыли и просадку 3000 пунктов (год непрерывного убытка) на этом периоде будет считаться нормальной, при этом мало кто рискнет торговать по такой системе.

фактор восстановления

фактор восстановления (recovery factor) — характеристика торговой системы или результатов трейдера, которая рассчитывается как отношение абсолютной прибыли к максимальной просадке.

Фактор восстановления показывает, насколько прибыль превышает глубину максимальной просадки.

Чем выше фактор восстановления, тем быстрее система восстанавливается после просадки.

При сравнении двух систем, лучше будет та, у которой фактор восстановления выше. Так, если система №1 заработала 100% при максимальной просадке 50%, ее профит-фактор будет 2. Система №2 заработала 30% при просадке 5%. Ее профит фактор будет равен 6 и поэтому она будет лучше, чем система №1. Доходность системы №2 при этом легко увеличить до 100%, используя соответствующее кредитное плечо.

Тема: Что такое фактор восстановления (recovery factor)?

Что такое фактор восстановления (recovery factor)?

Фактор восстановления (recovery factor) — это показатель, который отражает скорость восстановления торговой системы после просадки, которая была получена в результате серии убыточных сделок. Суть этого показателя следующая: чем он выше, тем совершенне торговая система.

Расчёт фактора восстановления (recovery factor)?

Наиболее распространённым методом расчёта является следующая формула:

Разбирая расчёт на простом примере, это будет выглядеть следующим образом: при условии получения 500 пунктов прибыли работая по торговой системе, а нас имеется 250 пунктов убытка. В таком случае величина фактора восстановления будет равна — 2. Статистически существует такое мнение, что для хороших торговых систем величина фактора восстановления принимается равной — 10, а если обращаться к более профессиональным ТС, то здесь этот показатель начинается от 15.

Помимо вышеприведённой формулы, существует и второй метод расчёта:

  • рассчитать данный показатель за больший период, например за год;
  • рассчитать показатель по каждому месяцу в отдельности, входящих в этот год;
  • построить график изменения значений.
  • Просмотр профиля
  • Домашняя страница
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Что такое фактор восстановления (recovery factor)?

Фактор восстановления (recovery factor) — это показатель, который отражает скорость восстановления торговой системы после просадки, которая была получена в результате серии убыточных сделок. Суть этого показателя следующая: чем он выше, тем совершенне торговая система.

Расчёт фактора восстановления (recovery factor)?

Наиболее распространённым методом расчёта является следующая формула:

Разбирая расчёт на простом примере, это будет выглядеть следующим образом: при условии получения 500 пунктов прибыли работая по торговой системе, а нас имеется 250 пунктов убытка. В таком случае величина фактора восстановления будет равна — 2. Статистически существует такое мнение, что для хороших торговых систем величина фактора восстановления принимается равной — 10, а если обращаться к более профессиональным ТС, то здесь этот показатель начинается от 15.

Помимо вышеприведённой формулы, существует и второй метод расчёта:

  • рассчитать данный показатель за больший период, например за год;
  • рассчитать показатель по каждому месяцу в отдельности, входящих в этот год;
  • построить график изменения значений.
  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Что такое фактор восстановления (recovery factor)?

Фактор восстановления достаточно важный показатель торговой системе, это показатель работоспособности стратегии трейдера. Его можно рассчитать, как соотношение абсолютного профита к максимально возможной просадке. Обычно данный фактор измеряется в процентах, но можно встретить и такое измерение, как пункты.

Можно сказать, что фактор восстановления показывает резервы стратегии после того, как трейдер возобновил позиции, после присадок.

Существует два разных способа расчёта, эти способы дают и разные результаты. Итак, первый способ расчёта, традиционный способ, которым пользуются большинство трейдеров. Заключается он в следующем, отношение чистой прибыли к максимальной просадке.

Второй способ по мнению многих экспертов даёт трейдеру более эффективную оценку ситуации, так как следует учитывать суммарную просадку за весь расчётный период.

Чем выше будет фактор восстановления, тем быстрее будет восстанавливаться система после ее просадки. Для хорошей, устойчивой системы, фактор восстановления должен быть не ниже 15.0, а для профессиональной торговой стратегии 20.0 и выше.

Но надо знать, что при расчёте фактора восстановления, очень важен период за который рассчитывается, так как без периода значение будет мало информативно. Удачных вам расчётов и прибыльной стратегии.

Торговля на финансовых рынках является высокорискованной, но может приносить дополнительный доход при грамотном подходе. Выбрав надежного брокера (например, ИнстаФорекс), Вы можете получить доступ к международным финансовым рынкам и открыть путь к финансовой независимости. Открыть счет можно здесь.

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Что такое фактор восстановления (recovery factor)?

Фактор восстановления достаточно важный показатель торговой системе, это показатель работоспособности стратегии трейдера. Его можно рассчитать, как соотношение абсолютного профита к максимально возможной просадке. Обычно данный фактор измеряется в процентах, но можно встретить и такое измерение, как пункты.

Можно сказать, что фактор восстановления показывает резервы стратегии после того, как трейдер возобновил позиции, после присадок.

Существует два разных способа расчёта, эти способы дают и разные результаты. Итак, первый способ расчёта, традиционный способ, которым пользуются большинство трейдеров. Заключается он в следующем, отношение чистой прибыли к максимальной просадке.

Второй способ по мнению многих экспертов даёт трейдеру более эффективную оценку ситуации, так как следует учитывать суммарную просадку за весь расчётный период.

Чем выше будет фактор восстановления, тем быстрее будет восстанавливаться система после ее просадки. Для хорошей, устойчивой системы, фактор восстановления должен быть не ниже 15.0, а для профессиональной торговой стратегии 20.0 и выше.

Но надо знать, что при расчёте фактора восстановления, очень важен период за который рассчитывается, так как без периода значение будет мало информативно. Удачных вам расчётов и прибыльной стратегии.

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Что такое фактор восстановления (recovery factor)?

Фактор восстановления (Recovery factor) — это одна из характеристик торговой системы, при помощи которой определяется быстрота выхода из убыточного периода. Те есть возврат потерь, которые могли образоваться в результате получения некоторого количества минусовых сделок.
Сущность этого параметра следующая: высокий фактор восстановления говорит о том, что торговая система жизнеспособна и её использование можно считать оправданным. Если же показатель фактора восстановления низкий, то стоит задуматься о доработке данной торговой системы или вообще об её замене.

Для расчёта фактора восстановления можно использовать простой метод или формулу. Нужно взять величину абсолютной прибыли за некоторый промежуток времени (желательно максимально длительный) и разделить на величину абсолютной просадки. Эти величины могут измеряться в пунктах или денежном эквиваленте.

Суммарный заработок составляет 1000 пунктов, а максимальная просадка была 300 пунктов, простой расчёт:

То есть, фактор восстановления составляет 3,3333. В принципе, торговую систему с таким фактором восстановления нельзя назвать плохой или не рабочей, даже наоборот, система с таким показателем рабочая и жизнеспособная. Хотя и считается, что хорошая торговая система должна иметь показатель фактора восстановления не менее 10, а в среде профессионалов бытует мнение, что не менее 15.

Торговля на финансовых рынках является высокорискованной, но может приносить дополнительный доход при грамотном подходе. Выбрав надежного брокера (например, ИнстаФорекс), Вы можете получить доступ к международным финансовым рынкам и открыть путь к финансовой независимости. Открыть счет можно здесь.

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Что такое фактор восстановления (recovery factor)?

Фактор восстановления (Recovery factor) — это одна из характеристик торговой системы, при помощи которой определяется быстрота выхода из убыточного периода. Те есть возврат потерь, которые могли образоваться в результате получения некоторого количества минусовых сделок.
Сущность этого параметра следующая: высокий фактор восстановления говорит о том, что торговая система жизнеспособна и её использование можно считать оправданным. Если же показатель фактора восстановления низкий, то стоит задуматься о доработке данной торговой системы или вообще об её замене.

Для расчёта фактора восстановления можно использовать простой метод или формулу. Нужно взять величину абсолютной прибыли за некоторый промежуток времени (желательно максимально длительный) и разделить на величину абсолютной просадки. Эти величины могут измеряться в пунктах или денежном эквиваленте.

Суммарный заработок составляет 1000 пунктов, а максимальная просадка была 300 пунктов, простой расчёт:

То есть, фактор восстановления составляет 3,3333. В принципе, торговую систему с таким фактором восстановления нельзя назвать плохой или не рабочей, даже наоборот, система с таким показателем рабочая и жизнеспособная. Хотя и считается, что хорошая торговая система должна иметь показатель фактора восстановления не менее 10, а в среде профессионалов бытует мнение, что не менее 15.

Лучшие Форекс брокеры 2021:
  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Например, за 3 года торговая стратегия дала прибыль в размере 180 %, при этом максимальная просадка была в размере 60 % (депозит от максимальных значений снижался на 60 %). Таким образом, фактор восстановления составит 3, что не очень то много по мнению трейдеров. Трейдеры считают, что он должен быть не ниже 15, а лучше когда 20 и выше. То есть в нашем случае максимально допустимая просадка составляет 9 %. В таком случае фактор восстановления будет 180 / 9 = 20.

Многие такой подход считают необъективным, поскольку если берется вся полученная прибыль, то нужно учитывать и все полученные убытки, а не только максимальную просадку. Поэтому пользуются другой формулой:

Такой подход считается более рациональным, поскольку в первом случае просадка может быть большой, но кратковременной. Либо наоборот, максимальная просадка маленькая, но эти просадки случаются систематично и довольно часто. Но на всех современных мониторингах применяется именно первый вариант расчета.

Есть и определенные недостатки расчета данного коэффициента. Дело в том, что он не учитывает фактор времени. Например, на дистанции в 10 лет стратегия может дать 60 000 пунктов прибыли и просадку в размере 6 000 пунктов, которая будет длиться 2 года. Показатель recovery factor может быть неплохим, но мало кто захочет сидеть в просадке 2 года.

Первый вариант расчета фактора восстановления полностью совпадает с расчетом коэффициента Кальмара. Вероятнее всего, фактор восстановления и коэффициент Кальмара разделяют из-за второго способа расчета фактора восстановления, когда берется не максимальная просадка, а общая. Тогда формулы действительно получаются разными. И еще стоит отметить, что коэффициент Кальмара предлагают рассчитывать за 3 года, а в источниках про фактор восстановления такой информации нет. Поэтому можно применять за любой удобный период. Но лучше конечно брать период побольше, хотя бы год.

ПАММ-счет: Фактор восстановления

Одним из самых важных показателей надежности торговой системы, применяемой на ПАММ-счете, является фактор восстановления. Соответственно, на данный показатель инвесторам следует обращать самое пристальное внимание при выборе ПАММ-счета. Фактор восстановления показывает, насколько быстро система восстанавливает свою доходностьпосле просадок. Математически это отношение доходности счета к его максимальной просадке, то есть данный параметр показывает, во сколько раз текущая доходность ПАММ-счета больше его максимальной исторической просадки.

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Прелесть фактора восстановления заключается в том, что данный показатель позволяет объединить такие критерии оценки привлекательности ПАММ-счета как доходность и возможные просадки. Очень часто бывает, что смотришь на счет и видишь доходность несколько тысяч процентов. А потом смотришь на исторические просадки и понимаешь, что просадки 80–90% вряд ли тебя устроят. Переходишь к следующему счету и так перебираешь кучу ПАММ-счетов. В итоге голова идет кругом и совершенно непонятно, какому же управляющему отдать предпочтение с точки зрения соотношения доходность / просадки. А вот если отсортировать ПАММ-счета в рейтинге по такому критерию как фактор восстановления, можно ранжировать их с точки зрения надежности используемой торговой системы. Для надежности можно отсортировать счета за несколько временных интервалов: полгода, год и за все время существования счета. Рассматривать меньшие временные интервалы особого смысла нет, поскольку инвестировать в ПАММ-счет со сроком жизни меньше полугода — довольно авантюрное мероприятие. В этом случае фактор восстановления может предстать в весьма искаженном виде из-за недостаточности статистической выборки, так как счет еще просто не попадал в нормальную для него просадку, да и просто по счастливому стечению обстоятельств.

Естественно, фактор восстановления не является исчерпывающим критерием при выборе ПАММ-счета. Необходимо учитывать также риски, возраст счета и другие параметры. Нужно помнить, что фактор восстановления показывает степень надежности системы, но совершенно ничего не говорит об умении управляющего счетом управлять капиталом. Может случиться ведь и такая ситуация, что ПАММ-счет имеет прекрасный фактор восстановления, великолепную доходность в тысячи, а то и десятки тысяч процентов, но при этом просадка на нем была 95%. Насколько оправдано будет инвестирование в такой счет? В качестве одной из составляющих инвестиционного портфеля, которую не сильно жалко потерять, это будет неплохой выбор. А вот все свои деньги вкладывать в подобный ПАММ-счет будет очень рискованно, поскольку познания в управлении капиталом у управляющего этим счетом вызывают большие сомнения. Возможно, управляющий знает, что такое управление капиталом и сознательно идет на такой риск, стремясь получить как можно больше прибыли. Но и в этом случае инвестирование в столь агрессивный счет будет не менее рискованным.

Таким образом, можно сделать следующий вывод: фактор восстановления, безусловно, не является достаточным критерием при отборе ПАММ-счета для инвестирования в него. А вот необходимым критерием, позволяющим оценить степень надежности торговой системы, он, несомненно, является.

Курс российского рубля определяется через отношение к денежным единицам других стран. Бивалютная корзина используется Центробанком России в качестве.

Немаловажное значение в трейдинге имеет использование технического анализа. Индикаторы — одна из его основных составляющих.

+329,88% за 12 мес: Тест стратегии форекс «Kase in trend» для GBPUSD

Как часто мы слышим фразу «работай усердно и экономь деньги»? Так наставляют родители, так советуют друзья и знакомые, но вот какая штука.

Наиболее удобным вариантом графика любого актива на Forex являются японские свечи. Информативность и наглядность представленных.

Для любого трейдера крайне важно правильно определить направление и силу трендового движения. К сожалению, единственное.

Сегодня многие люди обеспокоены состоянием экономики, и это понятно. Более 40 миллионов человек в США.

Известно, что неотъемлемой частью прибыльной торговли являются риск-менеджмент и мани-менеджмент (Money Management).

Уровни поддержки и сопротивления создают базу для построения эффективных торговых стратегий и объединяют постулаты.

Без сомнения, уровни поддержки и сопротивления являются одним из важнейших элементов технического.

Алготрейдинг

Фактор восстановления (Recovery factor) означает скорость, с которой торговая система способна восстановиться после просадки, вызванной серией неудачных сделок.

Чем больше фактор восстановления, тем более совершенной может считаться торговая система.

Как вычисляется фактор восстановления

Чаще всего применяется следующая формула: фактор восстановления равен абсолютной прибыли, поделённой на максимальную просадку.

Другими словами, если система принесла 1000 пунктов прибыли и допустила 500 пунктов просадки, то её фактор восстановления равен 2. Если прибыль равна 100, а просадка 10, то фактор восстановления – 10. Наконец, если прибыль 10 000, а максимальная просадка 500, то Recovery factor будет равен 20 единицам.

Традиционно считается, что фактор восстановления находится на уровне не менее 10 для хороших торговых систем, а для профессиональных он равен 15 или более.

Существует второй способ, которым может быть вычислен фактор восстановления: чистая прибыль делится не на максимальную просадку, а на общую суммарную.

В этом случае удаётся получить более правдоподобный результат, потому что максимальная просадка могла быть большой, но кратковременной. Либо, что хуже, наоборот: максимальная просадка невелика, и система выглядит привлекательно, но общая суммарная просадка становится причиной заметных убытков. Несмотря на это, на практике фактор восстановления вычисляется обычно по первой формуле, потому что это проще и привычнее.

Влияние параметра времени на значение фактора восстановления

Очевидно, что при разных временных параметрах значение фактора может быть различным для одной и той же торговой системы. Например, если посчитать его только за последние сутки, он может быть равен 10, если за последние 7 дней, то 20, а если за полгода, то 15. Если цель трейдера – получить максимально объективный результат, то лучше всего поступить следующим образом:

  • Вычислить фактор восстановления за большой период, например за последний год.
  • Отдельно вычислить его за каждый из 12 месяцев, входящих в этот год.
  • Построить график изменения значения данного фактора по месяцам, а по возможности – ещё и разобраться, с чем такие изменения были связаны.

Это позволит не только высчитать общую результативность торговой системы, но и подобрать набор методов, позволяющих увеличить её прибыльность.

+147,03% за 12 мес: Тест стратегии форекс «Ямка» для GBP/JPY (H1)

Фактор восстановления в торговле

В рутине торговли, трейдер пытается понять, как он торгует, с какой эффективностью. Ушли в прошлое показатели стейментов, их просто недостаточно. Также непонятно и то, если просто показан рост баланса счета, не обращая внимания на средства, существующие текущие убытки. Или, трейдер докладывает, что ежемесячно его прибыль 5 процентов, каждый месяц, предполагая, что его торговля идет хорошо. Вроде бы так, но что кроется за этими 5 процентами? Говорить о том, что главное результат, конечно, хорошо.

Но для самого трейдера, как он оценивает торговлю в течение этого месяца?

Для измерения эффективности торговли есть понятие «Фактор восстановления». Есть еще часто используемый «Профит фактор», который близко разбирает торговлю, но «Фактор восстановления», математически, все же показывает более корректный результат торговли трейдера за определенный период.

По сути, этот фактор представляет собой некую формулу. Некоторые, особые любители статистики, дополняют эту формулу, делают ее более сложной, считая, что так точнее показывает результаты. На самом деле, в этом нет необходимости. То, что есть – вполне достаточно для трейдера, чтобы понять, как двигается его торговля.

«Фактор восстановления» представляет собой отношение абсолютной прибыли, которая была за период в торговле, к максимальной просадке. Максимальная просадка в данном случае, это не то, что зафиксировал трейдер, а текущая максимальная просадка, которая в этом периоде была, даже если эта просадка была всего несколько минут.

По-простому, если прибыль была 100 пунктов, но за это время, пусть временно, просадка была 40 пунктов, значит, коэффициент составляет 2,5. А если прибыль была всего 20 пунктов, но просадка, максимальная, напомню, была всего 4 пункта, в этом случае коэффициент составляет 5. Считается, что чем выше этот коэффициент, тем лучше торговля. Подобные расчеты можно рассчитывать как для системы в целом, так и просто, как результат торговли за период.

Есть цифры, которыми принято обозначать, хороша система, или, так себе. Считается, что для трейдеров хороший фактор с коэффициентом 10, для профессиональных трейдеров это будет 15. Хотя, на мой взгляд, любой положительный коэффициент хорош, особенно, если больше 2. Подгонять свою работу, чтобы эта цифра была 10, 20 или 50 – неблагодарная затея. Она только, эта подгонка и старание, будет мешать результату, доводя его до отрицательного.

Не торопясь, спокойно, создайте себе такую статистику, по всем торговым счетам, и постоянно вносите туда данные. Думаю, любому трейдеру эта информация просто поможет.

Сам по себе коэффициент фактора показывает значимость просадки. Именно этот показатель я считаю основным:

То есть, чем меньше будет просадка, тем больше будет этот коэффициент, даже не показывая каких-то особых величин в прибыли.

Да и вообще, уже давно стало понятно, что работа трейдера заключается не только в том, чтобы нажать кнопку продажи/покупки, это только видимая часть айсберга. Даже анализ ситуации не стоит на первом месте. Статистика всегда была и будет приоритетом в любой работе. Анализируя не рынок, а собственную торговлю, ее показатели и график развития, уже по одному этому можно понять, где искать причину неудач, как удачи сделать более эффективными. Вроде ерунда, но эта ерунда заставляет трейдера внимательнее, рациональнее и ответственно подходить к будущим сделкам.

Когда будет построена полная схема работы трейдера, в том числе, конечно, статистика работы, её КПД, тогда трейдер, в самое ближайшее время, увидит, что его работа в торговле принимает серьезный и прибыльный характер. Эмоции, разумеется, повысятся в положительную сторону и, как следствие, торговля станет еще лучше.

Добрый день, уважаемый посетитель! Меня зовут Александр Ипполитов. Родился я в СССР. В то время дополнительно можно было заработать только по совместительсту (если по Закону) и складывается впечатление, что мысли о дополнительном заработке никогда не покидали меня. В 1985 году разрешили открывать собственные предприятия, чем я, конечно, воспользовался. Подробнее читайте в разделе «Обо мне» Email: [email protected]

ФАКТОР ВОССТАНОВЛЕНИЯ ФОРЕКС

Как оценивать торговые системы форекс?

На рисунке приведен типовой отчет о работе тестера, интегрированного в торговую платформу MetaТrader 4. На его примере рассмотрим основные показатели эффективности систем форекс и прокомментируем каждый из них.

Чистая прибыль (Net Profit)

Общая прибыль минус общий убыток. Не самый важный параметр, хотя по началу многие уделяют ему основное внимание. Важен с точки зрения того, чтобы оценить, а стоит ли вообще иметь дело с такой системой. Единственное, что можно сказать о том, каким должен быль этот показатель, это то, что он должен быть существенным, из расчёта хотя бы 20 пунктов в месяц.

Этот параметр также может потребоваться при оценке постоптимизационной эффективности торговой системы, так называемой форвардной эффективности (WFE). Она определяется как отношение среднегодовой форвардной прибыли к среднегодовой прибыли, полученной в процессе оптимизации. Оценка WFE является одним из способов определения момента прекращения использования торговой системы.

Прибыльность (Profit Factor)

Отношение общей прибыли к общему убытку. Один из основных параметров, поскольку косвенно характеризует устойчивость системы. В хороших системах он, обычно, не менее 2. В принципе можно допускать и меньшие значения, но при этом нужно внимательно следить за другими параметрами характеризующими устойчивость, в частности % прибыльных сделок и просадкой. В пипсовочных торговых системах и вообще в системах, торгующих без стопов этот параметр для оценки лучше не применять, поскольку в случае удачного "пересиживания" просадок на тестовом периоде его значения могут достигать астрономических величин.

Всего сделок или количество торгов на тестовой выборке (Number of Trades in the Test Sample)

Важный параметр, поскольку характеризует достоверность результатов теста. Чем больше сделок делает торговая система при сохранении на высоком уровне остальных показателей, например профит-фактора или чистой прибыли, тем лучше. При этом количество сделок необходимо соотносить с длиной периода тестирования и типом торговой системы. Если это консервативная торговля, то система может делать 300-400 сделок за 8 лет и это нормально. Если это пипсовка, усреднение или мартингейл с сеткой ордеров, то это количество сделок система может делать за месяц. Более подробно об этом параметре в разделе Сколько должно быть сделок?

Самая большая прибыльная и самая большая убыточная сделки (Largest Winning and Largest Losing Trade)

Параметр, по большей мере, справочный, но есть одно правило, которое необходимо учитывать в тестировании. Несколько очень крупных сделок (флуктуаций) могут исказить результаты тестирования. В некоторых литературных источниках рекомендуют вообще исключать их из оценки системы. Следите, чтобы этот параметр не был соразмерен с чистой прибылью системы.

Максимальное количество непрерывных выигрышей и проигрышей (Maximum Consecutive Winners and Losers)

Количество непрерывных проигрышей можно отслеживать с целью определения потенциальной устойчивости, совместно с просадкой. Вы можете оценивать непрерывные серии убыточных сделок в реальной торговле и сопоставлять их с результатами теста. Если, например, история системы демонстрировала шесть убыточных сделок подряд, то тогда при превышении этого количества убыточных сделок в реальности, мы прекращаем работать по системе.

Максимальная просадка (Maximum Drawdown)

Размер максимального снижения депозита до начала восстановления. Может измеряться как в абсолютном исчислении, так и в % депозита. Один из основных параметров, поскольку напрямую характеризует устойчивость системы и даёт представлении о примерном возможном провале депозита в реальной торговле. Для внутридневных торговых систем форекс приемлемое значение максимальной просадки не должно превышать 300…400 пунктов. Большее значение просадки свидетельствует о нестабильности системы. Если вы добились меньшего значения- хорошо, но необходимо убедиться в том, что это значение не является подгонкой. Подробнее в разделе Как повысить устойчивость системы?

Фактор восстановления (Restoration Factor, RF)

Отношение величины чистой прибыли к величине максимальной просадки. Характеризует устойчивость системы. Считается, что значение RF должно быть не менее 3. Без привязки к периоду тестирования малоинформативен. Например система, дающая за 5 лет 15 000 пунктов прибыли и просадку 3000 пунктов (год непрерывного убытка) на этом периоде будет считаться нормальной, при этом мало кто рискнёт торговать по такой системе.

Процент выигрышей (Percent Winners)

Процентная доля выигрышей в общем количестве сделок. Важный параметр, хотя сам по себе ничего не значит без привязки к матожиданию выигрыша или отношению среднего выигрыша к среднему проигрышу. В пипсовочных системах процент выигрышей приближается к 99%, однако это отнюдь не является гарантией прибыльности системы, поскольку матожидение выигрыша около 1 пункта, в то время как средний проигрыш- десятки пунктов. Важное замечание: тестер, интегрированный в торговую платформу MetaNrader 4 сделки с нулевой прибылью считает выигрышными. Это для тех кто в своих системах использует трал до безубытка.

Матожидание выигрыша (Average Win)

+198,56% за 12 мес: Тест стратегии форекс «Фима» для GBPAUD (H1)

Среднее значение сделки по ансамблю всех исходов торгов, включая и прибыльные и убыточные. Значение этого параметра сильно зависит от того насколько часто совершаются сделки т.е. насколько агрессивно торгует система: часто но по чуть-чуть или редко, но по-многу. При этом его надо соотносить с процентом выигранных сделок. Чтобы чувствовать себя спокойно, значение этого параметра должно быть не менее 10 пунктов. Пипсовочные торговые системы форекс или системы сверхкраткосрочного скальпинга (например системы ночной торговли) имеют матожидание выигрыша 3-5 пунктов. Тесты и показатели реальной торговли таких систем очень сильно зависят от спрэда, поэтому не следует использовать их на тех инструментах, спрэд по которым превышает эти значения.

Отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу (Ratio of Average Win to Average Loss)

Важный параметр, поскольку характеризует устойчивость системы форекс, но оценивать его надо совместно с процентом выигрышей

+284,22% за 12 мес: Тест стратегии форекс «Mamba Trend» для GBP/USD (H1)

Вероятность провала (Probability of Ruin-POR)

Интегральный параметр, характеризующий устойчивость системы. POR дает выраженную в процентах вероятность того, что баланс счета будет опускаться до определенной точки прежде, чем подниматься до определенной более высокой точки. В вычисление включены следующие величины: процент выигрышей, отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу, начальный баланс счета, уровень, на котором можно сказать, что счет провалился, и уровень, на котором можно сказать, что состояние счета успешное.

Важно отдавать себе отчет в том, что в реальной торговле (в форвард-тэсте) все параметры системы будут претерпевать деградацию. Поэтому система должна иметь «запас прочности» по каждому параметру. Подробнее об этом можно узнать в разделе Как оптимизировать торговые системы?

Фактор восстановления Форекс (Recovery Factor) или коэффициент Кальмара

Фактор восстановления Форекс (Recovery Factor) или коэффициент Кальмара – показательная статистика, которая предоставляет возможность измерять соотношение потенциальной прибыли с потенциальными потерями. Расчет производится путем деления среднегодового дохода на максимальную просадку. Целесообразно делать расчеты по данным за последние 3 года.

Фактор восстановления Форекс (Recovery Factor) или коэффициент Кальмара : 1 комментарий

Уже прошло много лет, а Герчик так и остался актуальным. Сейчас к стати идет регистрация на Чемпионат трейдеров – https://gerchikco.com/news/pervyy-chempionat-treyderov-na-realnyh-schetah-vyigrayte-5000

Добавить комментарий Отменить ответ

Новости Brexit

Brexit — общее название выхода Великобритании из Европейского Союза. Решение о выходе из Сообщества было принято англичанами на референдуме в 2022 году.

Великобритания должна покинуть ЕС в полночь с 29 на 30 марта 2022 года. Если британский парламент не одобрит соглашение, предложенное премьер-министром Терезой Май (или альтернативное решение), то — в соответствии с процедурой выхода, описанной в статье 50 договора ЕС — Великобритания покинет ЕС без какого-либо соглашения, регулирующего условия выхода.

Однако это может привести не только к искажениям в торговле, но и к усилению неопределенности в отношении прав граждан Великобритании в 27 государствах-членах ЕС.

Фактор восстановления

Фактор восстановления (ФВ) (Recovery Factor) — данный показатель отображает рискованность стратегии, какой суммой советник рискует чтобы заработать полученную прибыль. Он вычисляется как отношение полученной прибыли к максимальной просадке; (не сказано какой ) STAT_RECOVERY_FACTOR Фактор восстановления – отношение STAT_PROFIT/STAT_BALANCE_DD double Опытным путем установлено,что Фактор восстановление считается как отношение профита к просадке по средствам,а не по балансу. В справке ошибка получается?

Вопрос: как воспользоваться этим методом, чтобы определить вариант оптимизации параметров, обеспечивающий максимальное значение ФВ? Я ищу ручным способом по результатам оптимизации, что очень трудоемко. Расскажите, пож., кто и как находит ФВ. Спасибо.

  • Тренд и уровни
  • Пиши и зарабатывай на MQL5
  • Результаты оптимизации отличаются от одиночных тестирований по ним

В оптимизаторе есть специальный режим:

Вопрос: как воспользоваться этим методом, чтобы определить вариант оптимизации параметров, обеспечивающий максимальное значение ФВ? Я ищу ручным способом по результатам оптимизации, что очень трудоемко. Расскажите, пож., кто и как находит ФВ. Спасибо.

Я оптимизирую только в МТ5, там использую кастомную функцию OnTester .

Вот, поглядите ветку, там я вкратце описал принцип:

  • www.mql5.com

В оптимизаторе есть специальный режим:

в свойствах эксперта в тестере

Фактор восстановления (ФВ) (Recovery Factor) — данный показатель отображает рискованность стратегии, какой суммой советник рискует чтобы заработать полученную прибыль. Он вычисляется как отношение полученной прибыли к максимальной просадке; (не сказано какой ) STAT_RECOVERY_FACTOR Фактор восстановления – отношение STAT_PROFIT/STAT_BALANCE_DD double Опытным путем установлено,что Фактор восстановление считается как отношение профита к просадке по средствам,а не по балансу. В справке ошибка получается?

Вопрос: как воспользоваться этим методом, чтобы определить вариант оптимизации параметров, обеспечивающий максимальное значение ФВ? Я ищу ручным способом по результатам оптимизации, что очень трудоемко. Расскажите, пож., кто и как находит ФВ. Спасибо.

+153,98% за 12 мес: Тест стратегии форекс «Взлом» для валютных пар: GBP/USD + EUR/USD

Юсуф, попробуйте сделать так. Сначала оптимизация по Балансу. Затем выгрузка реузльтатов в эксель, расчет ФВ и выбор лучших вариантов, затем дооптимизация, если нужно.

Вообще, если вы вчистую будете использовать только ФВ для оптимизации, это может привести к очень маленькому количеству сделок, но все сделки будут в плюс. А нужно их больше и баланс тоже должен расти.

ПАММ СЧЕТ – ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР ОТБОРА

При инвестировании в ПАММ-счета, как правило, основное внимание уделяется техническим показателям. Инвестора, прежде всего, интересуют такие показатели, как:

– Максимальная относительная прибыль;
– Максимальный относительный убыток;
– Фактор восстановления;
– Средняя дневная прибыль;
– Средний дневной убыток;

К этому числу можно добавить и другие не менее важные показатели, однако основное внимание в первую очередь сосредотачивается на выше перечисленных пунктах.

Чем выше максимальная относительная прибыль и ниже максимальный относительный убыток – тем перспективнее ПАММ-счет.

А если этот ПАММ-счет входит в ТОП 10 рейтинга компании Альпари – доверие возрастает в разы.

Подход к инвестированию в большинстве случаев выглядит именно так. И зачастую к таким незамысловатым методам вложения денег прибегают начинающие инвесторы.

При выборе ПАММ-счета технические показатели важны – и это бесспорно! Какие именно показали – рассказывается в предыдущей статье.

Тем не менее, какими бы невероятными показателями не блистал ПАММ-счет, очень важно научиться понимать психологию управляющего трейдера относительно его собственной стратегии.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПАММ-СЧЕТА

Раскрывать психологию управляющего трейдера относительно его собственной стратегии будем постепенно, шаг за шагом.

Начнем с перспективных ПАММ-счетов, которые имеют привлекательные технические показатели на маленьком промежутке времени.

В качестве примера представлен молодой ПАММ-счет со сроком жизни 4 месяца. За столько короткий промежуток времени он заработал +58.45% прибыли и практически ни разу не побывал в просадке.

График доходности строго направлен вверх. Каждый день на протяжении 4-х месяцев управляющий зарабатывал с рынка форекс. Каждый день его инвесторы фиксировали прибыль.

Ежедневно зарабатывать больше 1-го процента прибыли! По сравнению с банками, которые предлагают своим клиентам 4-6% годовых в иностранной валюте – этот ПАММ-счет невероятная находка!

Волшебная сказка, не успев начаться, подошла к своему завершению. Конец не самый приятный, особенно для инвесторов, которые зашли в ПАММ-счет на самой верхушке.

Почему так получилось?! Почему большая часть инвестируемой суммы (16 миллионов российских рублей) буквально за несколько дней была потеряна?

Почему ПАММ ушел в просадку без малейших намеков на выход из нее? Сможет ли ПАММ-счет выйти из текущей просадки? – вряд ли!

Теперь как раз мы и подошли к тому самому психологическому моменту «психология управляющего трейдера относительно его собственной стратегии».

В первую очередь стоит обратить внимание на то, как комфортно себя чувствовал управляющий во время роста графика эквити. ПАММ-счет ежедневно фиксировал прибыль. Прибыль растет – управу хорошо, инвесторам хорошо, всем хорошо.

Когда у человека все хорошо, он всегда находится в приподнятом настроении. Чтобы он не делал в этот момент времени, у него все получается. Бывает так – находишься на кураже.

Но посмотрите, как повел себя управляющий, когда столкнулся с первой и последней на этом ПАММе трудностью. Он попал в просадку! И психологически не смог с ней справиться.

Еще один мониторинг счета из той же песочницы.

Обратите внимание, как уверенно управляющий 8-мь месяцев лесенкой шел вверх, заработав +92.70 % прибыли. За это время в его торговлю инвестировали $110.000 долларов. Инвесторы повелись на торговлю без просадок.

Психология управляющего трейдера находилась в комфортной зоне, пока торговая стратегия безубыточно отрабатывала сигналы. Но как только сигнал оказался убыточным – первая просадка перекрыла больше половины заработанной прибыли за 8-мь месяцев торгов.

Cтолкнувшись с убыточным периодом, управляющий трейдер не знал, как вырулить ситуацию. Он просто психологически не был готов к такому поведению рынка.

Если капнуть еще немного глубже, рассмотрев загрузку депозита, неустойчивое психологическое поведение управа хорошо просматривается увеличением плеча в два раза.

Во время положительного периода плечи находились в районе 30%, а во время просадки повысились до 60% – явные признаки усреднения.

Оказывается, что фиксировать прибыль значительно легче, чем постараться справиться с просадкой, которая психологически «убивает» большое количество трейдеров.

НАДЕЖНЫЕ ПАММ-СЧЕТА

Что такое Профит фактор (Profit factor)?

Чтобы статья не казалось рекламной и направленной на собственное извлечение прибыли (партнерская программа с прибыльными ПАММ-счетами), прямой ссылки на тот или иной ПАММ-счет не будет.

Основная задача статьи – донести суть. Возможно, в будущем эти знания пригодятся потенциальным инвесторам.

На следующем примере представлен один из самых успешных и надежных ПАММ-счетов компании Альпари. На момент написания статьи срок жизни счета составлял 5 лет 4 месяца.

За такой продолжительный интервал времени управляющий заработал 1772.7% прибыли. Инвесторы, вошедшие в ПАММ, в самом начале его развития, сейчас находятся с хорошей прибылью.

Почему этот счет надежен?!

  1. Не многие ПАММы живут более пяти лет с учетом активной торговой деятельности (возраст – важный критерий отбора);

MIDD и фактор восстановления

  1. За пять лет торговли ПАММ-счет НЕОДНОКРАТНО побывал в просадках и НЕОДНОКРАТНО выкарабкивался с них;
  1. Управляющий, умеющий справляться с убыточным периодом, представляет собой психологически устойчивого человека, на которого можно положиться (то есть, доверить деньги);

Еще один прибыльный и надежный ПАММ-счет, зарекомендовавший себя на длительном промежутке времени. Срок существования ПАММа – 4 года и 7 месяцев (на момент написания статьи).

В отличие от предыдущего счета, просадки здесь выглядят более отчетливо. Но так как управляющий обладает устойчивой психологией, все просадки были перекрыты.

Так же исходя из представленного мониторинга счета видно, что образовавшаяся просадка – хороший сигнал для инвестирования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выбирать ПАММ-счет для инвестирования необходимо с умом. Деньги то одни и они Ваши. Потерять легко, а вот заработать – мастерство.

Зарабатывать надо не на тех, кто в короткий промежуток времени показал хорошие технические показатели, попав в благоприятную фазу рынка, а на тех, кто годами может зарабатывать в любой фазе рынка.

Начинающим инвесторам рекомендуется выбирать «закаленные» ПАММ-счета, прошедшие огонь (возраст счет) и воду (умение выходить из просадок), и медные трубы (холодный расчет и суровый мани-менеджмент).

Лучшие Форекс брокеры 2021: