ФОРЕКС DONCHIAN CHANNELS

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Индикатор «Канал Дончиана»

Канал Дончиана — индикатор технического анализа, разработанный Ричардом Дончианом, очень известным трейдером с Уолл-Стрит. Индикатор строит на графике классический канал по экстремумам свечей за период указанный в настройках индикатора.

Канал Дончяна (относится к трендовым индикаторам. Строить разворотную стратегию торговли по нему, идея не очень правильная. Это как минимум требует наличия дополнительных индикаторов в системе, например какого-нибудь осциллятора. Так вот, раз мы относим индикатор Дончяна к семейству трендовых, то и торговать будем по тренду, то есть когда тренд растущий будем покупать, когда падающий — продавать. Линии канала — это своего рода уровни или линии поддержки и сопротивления. Вариантов построения торговой тактики учитывая это может быть довольно много, но обо всем по порядку.

Обратите внимание. Помимо рисования уровней, индикатор дополнительно сигнализирует о волатильности рынка! Когда уровни приближаются друг к другу — волатильность падает, когда расходятся — растет. Это важно, потому что при низкой волатильности есть риск того что скоро начнется резкое движение, причем в любую сторону. Совсем не обязательно что в нужную нам, или в ту, на которую указывает индикатор. Низкая волатильность означает, что рынок в фазе “раздумий”, и как правило, после того как рынок определится (подумает как следует), начнется новое движение.

Как понимание текущей волатильности может нам помочь? Да очень просто, мы ведь торгуем тренды, а это значит — когда тренда нет, мы не торгуем. То есть когда волатильность низкая — тренда нет, значит ждем. Все просто.

Добавление индикатора «канала Дончиана» в МТ

«Канал Дончиана» (Donchian Channel) не входит в стандартное оснащение торговых платформ МТ4 и МТ5. Для того чтобы добавить его, вам необходимо скопировать файлы индикатора в соответствующую директорию у вас на компьютере.

Если у вас МетаТрейдер 4. Откройте C:\Program Files. Далее найдите там папку файлов торгового терминала и откройте ее. Зайдите в директорию …\MQL4\Indicators и скопируйте туда файл/файлы Канал Дончяна.

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Если у вас МетаТрейдер 5. Откройте C:\Program Files. Далее найдите там папку файлов торгового терминала и откройте ее. Зайдите в директорию …\MQL5\Indicators\Examples и скопируйте туда файл/файлы Канал Дончиана (Donchian Channel).

После этого запустите торговый терминал. Нажмите «Вставка/Индикаторы/Пользовательские». Откроется список индикаторов. Выберите Канал Дончиана (Donchian Channel).

Вариант добавления канала Дончина №2

Добавьте файлы как указано выше. Затем запустите МТ. По умолчанию на рабочем столе открыто окно «Навигатор». Выберите в нем Канал Дончиана (Donchian Channel), как показано на рисунке и перетащите на график торгового инструмента.

Параметры индикатора Дончиана (Donchian Channel)

В настройках можно выбрать только период, по которому будем строится канал. Чем более высокий период вы установите, тем шире будет канал. Вероятно, не стоит сильно его увеличивать, попробуйте использовать для начала стандартные настройки.

В последствии, исходя из своей стратегии, сможете делать более осмысленные настройки.

Простая торговая стратегия по каналу Дончяна

Будем использовать два индикатора: Канал Дончиана и скользящее среднее SМА(25)

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Сделка на покупку:

  • Цена коснулась верхней границы канала, ждем пока свеча закроется выше максимума свечи, на которой произошло касание и на открытии следующей свечи покупаем;
  • Стоп Лосс ставим ниже локального экстремума на 3-5 пунктов;
  • Закрываем сделку когда свеча закрылась ниже SМА(25), на открытии следующей свечи.

Для сделки на продажу обратные условия.

Несколько простых правил в заключение

Помните, на Форекс нет индикаторов, которые не ошибаются. Стратегия канала Дончиана, как любые другие, требует подтверждения своих сигналов. При построении своей собственной стратегии, используйте набор из нескольких индикаторов.

Соблюдайте Мани Менеджмент. Никогда в одной сделке не рискуйте более 2-х процентов от своего капитала. Такой подход оградит вас от разорения и позволит стабильно зарабатывать на Форекс с помощью стратегии на основе индикатора канал Дончиана.

Четко соблюдайте свою торговую стратегию. Если по стратегии Дончиана надо открывать сделку – открывайте, если фиксировать результат – фиксируйте, и неважно в плюсе вы или нет. Только следование правилам Donchian Channel «от и до» позволит зарабатывать.

Donchian Channel — индикатор каналов Форекс

В среде трейдеров канальные стратегии пользуются заслуженной популярностью. Данный факт связан с тем, что канал, внутри которого двигаются котировки, регулярно образуется на любом инструменте, на любом таймфрейме, и может быть использован в различных вариантах (стратегия на пробой, стратегия на отскок от границ канала и тд.) в качестве готовой торговой тактики.

К числу канальных стратегий относят каналы линейной прогрессии, полосы Боллинджера (Bollinger Bands), каналы Фибоначчи, конверты (Envelopes), Ишимоку, и канал Дончиана (Donchian Channel), который строится на основании одноимённого индикатора «Индикатор Канала Дончиана» (СКАЧАТЬ). Он то и станет главным действующим лицом, нашего обозрения, но сначала скажем немного слов об его авторе.

Ричард Дончиан – один из кагорты легендарных трейдеров прошлого века. Стоял у истоков возникновения торговой системы Turtles (Черепахи). Как это часто бывает, пик популярности и успеха, пришёл к нему поздно, в почтенном возрасте. Дончиан был настоящим трудоголиком, отдав множество сил трейдингу и создав эффективные торговые теории. Его работы использовались множеством трейдеров, часть из которых вошла в топовую десятку наилучших профессионалов рынка, к примеру, Линда Рашки.

Алгоритм работы индикатора каналов Форекс

Основным критерием, которым пользуется в своих вычислениях индикатор «Канал Дончиана», является волатилность рынка. Такое характерное свойства рынка, иметь чёткие границы волатильность, в определённые моменты времени, легло в основу показаний индикатора и стало «скелетом» торговой системы Turtles (Черепахи).

Вторым фактором, влияющим на построение канала Дончиана стали границы максимума и минимума, предшествующих дней (если использовать классическую интерпретацию, предложенную автором) или согласно данным, выбранного таймфрейма.

Пара GBP/USD. Дневной график с каналом Дончиана

Настройки индикатора каналов

В настройках индикатора «Каналы Дончиана» находится лишь одна позиция «periods». Её значение, по умолчанию, ставится «20». Это значит, что обрабатывая каждый текущий бар (по установленному ТФ), индикатор сравнивает его положение со значениями предыдущих 20 баров,перенося на график максимальное и минимальное значение в виде линии.

Период «20» взялся не случайно. Среднее количество биржевых дней в календарном месяце примерно составляет 20 дней или 20 баров (на графике D1). При этом точность построения канала Дончиана может быть реализована и на меньшем таймфреме, путём подбора нужного коэффициента значения «periods».

Главным критерием точности и правильности выбранного коэффициента будет служить поведение цены возле верхних и нижних границ канала Дончиана (отскоки, залипание, пробой и построение нового канала). Ряд трейдеров находят, что период «20» прекрасно подходит под большинство валютных пар, но также используют коэффициент 18 и 24.

Настройки индикатора канал Дончиана

Как мы отмечали ранее, канальные стратегии заслуженно пользуются популярностью среди игроков рынка. Классическое применение индикатора каналов основывается на идее о том, что цена не может находиться в одном и том же состоянии волатильности и рано или поздно изменит его на другое. Это утверждение на все 100% подтверждено практикой и особо актуально при сжатии границ канала Дончиана.

Индикатор каналов в торговой стратегии

Торговая стратегия, используемая при пробое границ канала следующая: входить в покупки при прорыве верхней границы канала и продавать, когда цена закрепится ниже нижней границы канала.

Используя данную тактику, следует помнить про жёсткие правила манименджмента, так на рынке ложные пробои не редкость, особенно в момент выхода важных фундаментальных данных.

пример пробоя канала

В заключение хотелось бы отметить, что индикатор «канал Дончиана» — инструмент, позволяющий визуально наблюдать за изменениями волатильности на графике и способный заменить такие профессиональные индикаторы Форекс, как «ATR» (Средний истинный диапазон) и «Standard Deviation» (Стандартное отклонение).

Одним из важнейших достоинств индикатора каналов является то, что его можно отнести к прогнозирующим индикаторам Форекс, так как он сигнализирует о формировании сильных движений загодя, сжимая диапазон границ.

Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице

Канал Дончиана для терминала МТ4: donchian channel индикатор и стратегия — как пользоваться и получать прибыль

Принцип любой биржевой торговли заключается в покупке по максимально низким ценам и продаже по максимально высоким. Канал Дончиана является простым биржевым индикатором волатильности , который дает возможность игрокам наблюдать за ценовыми передвижениями относительно их стандартного диапазона для того, чтобы заключать самые выгодные торговые сделки.

Построение канала

Любое построение Donchian channel осуществляется на основе ценовых минимумов и максимумов за выбранный промежуток времени, который был задан пользователем в его настройках, представленных в биржевом терминале. Верхняя точка канала проходит через max указанного периода, а нижняя — через ценовой min за аналогичный промежуток времени.

Этот интервал задается посредством количества свечей:

  • промежуток 20 на дневном графике цен соответствует 20 дням ;
  • на часовом он равен 20 часам ;
  • на 5-минутном графике — 100 минутам .

Исходя из этого, пробой канала с промежутком 20 на стандартном дневном ценовом графике показывает пробой максимума за 20 дней (если происходит пересечение верхней линии) или пробой минимума за такой же период (если происходит пересечение нижней линии).

Как это выглядит на графике:

  • верхняя точка соответствует максимальному ценовому показателю за указанный промежуток времени;
  • нижняя точка — минимальному ценовому показателю за указанный промежуток времени;
  • средняя линия — это сумма значений верхней и нижней границ, разделенная на 2.

Разработчик индикатора канала Дончиана советует пользоваться этой цифрой, т.к. она применялась для дневных ценовых графиков с промежутком в 1 день — D1. Это средний показатель количества рабочих дней в 1 месяце . Если этот индикатор будет использоваться на других биржевых таймфреймах, трейдеры должны учитывать этот факт при выборе временного периода.

Не обязательно выбирать цифру «20». Каждый игрок должен самостоятельно определить для себя оптимальный промежуток времени исходя из используемых им финансовых инструментов на ценовом графике, а также таймфрейма, на котором он планирует вести торговлю.

Канал Donchian в МТ4

Для построения графика в MT4 на биржевом терминале необходимо кликнуть по полю «Вставка»/«Индикаторы»/«Пользовательский»/«Donchian_Channel». Использовать его можно в терминале Метатрейдер 4 любого брокера.

После того как откроется экран настроек индикатора Дончиана, необходимо кликнуть по вкладке «Входные параметры» .

В открытом окне трейдер может ввести 3 параметра:

  1. Period . Вводится период индикатора, т.е. число свечей графика, которые используются для построения графика.
  2. Shift . Здесь установлено число, которое показывает сдвиг канала в правую сторону по отношению к ценовому графику. Это необходимо для того, чтобы сигнал приходил без опоздания . В стандартном варианте указано число «2», означающее, что график, построенный трейдером, переместится на 2 свечи вправо.
  3. Mode . Здесь указан вид цен, которые используются для построения канала. Цифра «1» означает цены High и Low, а цифра «2» — Close.

Вкладка с названием «Цвет» дает возможность выбрать цвет, которым будут показаны 3 линии на графике. Многие трейдеры выбирают зеленый цвет для верхней линии, красный — для нижней линии и черный — для средней.

Правила торговли

Этот индикатор предоставляет трейдерам хорошие сигналы для прибыльного входа в сделку . Когда необходимо совершать покупки, сигнал приходит в момент закрытия цены выше максимального значения линии канала, а когда продавать — под нижней линией закрытия свечи.

Ориентируясь на этот индикатор, инвестор должен закрыть все сделки Short (короткие) , если ему пришел сигнал на быструю покупку, и все позиции Long (длинные) , если сигнал пришел на продажу.

Торговая стратегия «Черепах» основывалась на открытии сделок с большим временным интервалом «55», а их закрытие с меньшим. Т.е. трейдеры закрывали сделки в то время, когда цена достигала и перешагивала противоположную линию канала низшего значения. За счет этого сохранялась большая часть прибыли в бумажных деньгах.

Индикатор Дончиана, который рассматривался выше, является стандартным вариантом определения ценовой волатильности . При ее увеличении он расширялся, а при уменьшении — сужался. Поэтому интервал между линиями канала в верхних и нижних точках является текущим значением волатильности.

Если канал сужается, в скором времени волатильность цен увеличится . Такую тенденцию можно наблюдать перед стартом нового тренда или перед продолжением уже существующего, но после флэта, т.е. большого промежутка времени ценовой консолидации.

В тот период, когда биржа находится в стабильном состоянии (горизонтальное расположение канала), часть сигналов может приходить и от его средней линии. В этом случае она может представлять собой уровень поддержки/сопротивления . Таким образом, цена, которая достигла этой линии и сформировала один из разворотных паттернов, дойдя до нее, может пойти в обратную сторону . В тоже время цена, которая пересекла среднюю линию (закрылась за ней), скорее всего, дойдет и до противоположной отметки графика.

  • Как установить индикатор в МТ4:

Заключение

Индикатор волатильности Дончиана является простым и эффективным способом проведения технического анализа рынка, который позволяет строить самый высокий max и самый низкий min за указанный интервал времени.

С его помощью трейдеры могут определять прорывы цен и отслеживать тренды в некоторых системах . Но иногда он может подавать ложные сигналы, которые необходимо обязательно минимизировать, используя различные фильтры.

Только научившись пользоваться этим каналом на демосчете, а также экспериментируя с временными интервалами и используя дополнительные биржевые инструменты технического анализа, трейдер может открывать собственный счет на бирже для того, чтобы начинать прибыльную торговлю.

Что надо знать об индикаторе Канал Дончиана

Основной принцип биржевой торговли, торговли на Форекс и торговли в целом заключается в том, что покупать нужно по минимально возможной цене, а продавать — по максимально возможной цене. В этом случае индикатор Donchian Channel может вам пригодиться.

Также вам может быть интересно узнать о торговом индикаторе, который прост в использовании и является частью результативной торговой стратегии. Разумеется, мы говорим о торговой системе Turtle (Черепахи). Прежде чем углубляться в подробности, давайте проведем краткое ознакомление с индикатором Каналы Дончиан.

Канал Дончиана Формула

Индикатор просто берет выбранное пользователем количество периодов и вычисляет верхнюю и нижнюю полосы. Он строит две линии на графике в соответствии с формулой канала Дончиана. Из этой простой формулы следует, что:

  • Верхняя линия — самая высокая цена за последний период n
  • Нижняя линия — самая низкая цена за последний период n

В MetaTrader 4 (MT4) выставлено значение по умолчанию 20, но вы можете установить любое значение, которое вы предпочитаете. Бывает и так, что некоторые версии индикатора Дончиан Канал также строят третью линию.

Эта осевая линия является просто средним из верхнего и нижнего значений и рассчитывается по следующей формуле: ( n-периодный максимум + n -периодный минимум) / 2.

Как работает индикатор Дончиана

Индикатор Канал Дончяна был изобретен профессиональным трейдером Ричардом Дончианом, одним из пионеров технического анализа. Канал Дончиана строит две линии на графике:

  • Одна линия — самый высокий максимум за установленный период
  • Другая линия — самый низкий минимум за установленный период

Вам, как трейдеру, следует определиться с таймфреймом, хотя период, по умолчанию используемый в классической системе Дончиана, составляет 20 дней.

Источник: индикатор Admiral Donchian — плагин Admiral Markets для MetaTrader Supreme Edition (MTSE)

Установка индикатора канала Дончиана на МТ4

Хотя индикатор Дончиан является хорошо известным индикатором, он не входит в число стандартных индикаторов, которые поставляются с MetaTrader 4. Если вы хотите использовать его на MT4, вам необходимо установить расширение Supreme Edition для MT4.

Причина этого заключается в том, что многие индикаторы каналов Дончиана на платформе МТ4 могут быть не такими точными, а некоторые из них могут замедлить работу платформы. Одним из ключевых преимуществ MetaTrader 4 является доступный язык программирования.

MT4 включает в себя огромное количество пользовательских индикаторов. Но это также может быть недостатком, поскольку это означает, что в доступе может быть более одной версии индикатора канала Дончиана, и они могут быть закодированы неправильно.

Если вы хотите бесплатно улучшить свою торговлю, почему бы не загрузить специальный плагин MetaTrader Supreme Edition? Он включает в себя полный профессионально закодированный индикатор канала Дончиана.

Нажмите на баннер ниже, чтобы скачать MetaTrader Supreme Edition БЕСПЛАТНО!

Donchian Channel Indicator — Загрузка и установка на MT4

Загрузить индикатор канала Дончиана очень просто. Для того, чтобы сделать это, вам достаточно просто установить плагин MetaTrader Supreme Edition. Так как индикатор входит в число встроенных в плагин индикаторов, вы сможете сразу использовать его.

Источник: Admiral Markets MT4 — Окно «Навигатор»

Использование индикатора Канал Дончиана для MT4

Торговая стратегия Turtle Strategy

Кто такие Turtles и как стратегия Черепах Форекс принесла им миллионы долларов?

Два гуру Уолл-стрит однажды превратили группу новичков в профессиональных трейдеров. Они добились этого за несколько недель. Эта группа трейдеров была известна как «Черепахи».

В середине восьмидесятых годов известный спекулянт Ричард Деннис поспорил со своим другом Биллом Экхардтом. Суть спора была так: «природа против воспитания — надо ли родиться великим трейдером или же им можно стать, пройдя обучение?»

Ставки тогда были серьезными.

О серьезности намерений говорит и тот факт, что Деннис дал рекламу в Wall Street Journal и New York Times для того, чтобы набрать участников для этого грандиозного эксперимента.

После начального периода обучения, составлявшего всего две недели, участников отпустили с полученной реальной прибылью. После пробного периода длительностью в месяц лучшие «черепахи» получили в управление сумму свыше 1 миллиона долларов США.

Самому успешному из них было всего 19 лет, и ему дали 2 миллиона долларов, используя которые он получил прибыль более 30 миллионов долларов. Как оказалось, торговые правила, которыми он руководствовался, были довольно просты.

По сути, он использовал так называемую систему тренда Дончиана. И да, как вы уже догадались, в основе этой системы лежит индикатор Канала Дончиана.

Черепахи использовали два варианта прорыва, или «системы». Первая система (System One) использовала 20-дневный ценовой прорыв для входа. Вход был отфильтрован по правилу, которое было разработано, чтобы увеличить шансы поймать большой тренд, согласно которому торговый сигнал следует игнорировать, если последний сигнал был прибыльным.

Но у этого правила фильтрации была проблема. Что если Черепахи пропустили прорыв? И что, если пропущенный прорыв был на самом деле входом? Что, если это было началом нового и прибыльного тренда?

Если Черепахи пропускали 20-дневный прорыв System One, и тренд продолжал формироваться, им нужно было что-то использовать, чтобы вернуться на рынок. Вот тут-то и вступает в игру «System Two». Прорыв System Two выступал в роли защиты. Именно так Черепахи перестали пропускать большие тренды, которые ранее были отфильтрованы. Таким образом:

  • Система 1 — это более краткосрочная система, основанная на 2О-дневном прорыве
  • А Система 2 — это более простая долгосрочная система, основанная на 55-дневном прорыве

Черепахи рассчитали стоп-лосс для всех сделок, используя средний истинный диапазон (ATR) за последние 30 дней, значение, которое они назвали «N». Начальный стоп-лосс всегда был ATR (30) * 2, или, по их словам, две единицы волатильности.

Кроме того,Черепахи сумели направить свою прибыль обратно в выигрышные сделки, чтобы максимизировать свои выигрыши, этот принцип известен как пирамида. Они могут создать пирамиду максимум из четырех сделок, отделенных друг от друга единицей волатильности 1/2.

Стратегия выхода

Черепахи обычно выходили из своих сделок, используя прорывы в противоположном направлении, что позволяло им брать большую часть трендового движения. Стратегия выхода, используемая в их System Two, следующая:

  • Закрывать длинные позиции, если/когда цена достигнет 20-дневного минимума
  • Закрывать короткие позиции, если/когда цена достигает 20-дневного максимума

Стратегия выхода с использованием System One использовала немного другой подход:

  • Закрывайте длинные позиции, если/когда цена достигает 10-дневного минимума
  • Закрывайте короткие позиции, если/когда цена достигает 10-дневного максимума

Стратегия управления капиталом Turtle Strategy

Черепахи использовали 2% начального риска для всех сделок. Тем не менее, слегка агрессивная пирамида из все большего числа ордеров имела и свои недостатки.

Если бы никакого большого тренда не возникло, небольшие потери от ложных прорывов сократили бы еще сильнее и так ограниченный капитал Черепах. Как Экхардт научил Черепах справляться с полосами неудач и защищать свой капитал? Они резко сократили количество своих юнитов.

Когда рынки развернулись, эта превентивная тактика сокращения числа юнитов увеличила вероятность быстрого восстановления, снова приведя к возможности заработать большие деньги.

Правила тогда были просты. За каждые 10 процентов просадки счета Черепахи снижают свой торговый риск на 20 процентов. Это, конечно, относится к большим числам. Единичный риск будет уменьшен на 80%, с просадкой в 40%.

Стратегия торговли Черепах — Пример

Источник: GBP/USD Дневной график — Платформа Admiral Markets MT4-SE. Обратите внимание: прошлые результаты не указывают на будущие результаты и не являются надежным индикатором будущих результатов.

На приведенном выше графике вы можете видеть дневной график валютных пар GBP/USD на MT4, где стратегия Канал Дончиана применяется несколько раз. Чтобы настроить диаграмму Turtle, примените индикатор канала Admiral Markets Donchian три раза.

Мы использовали правила стратегии Turtle с этими настройками для этого конкретного примера. Вы можете изменить цвет и ширину линии по своему усмотрению.

Источник: Admiral Donchian Indicator — Платформа Admiral Markets MT4SE, 27 июля 2022

Источник: Admiral Donchian Indicator — Платформа Admiral Markets MT4SE, 27 июля 2022

Источник: индикатор Admiral Donchian, платформа Admiral Markets MT4SE, 27 июля 2022

Заметили, как цена прорывается выше и ниже каналов Дончиана в разных местах? Как отмечалось ранее, каналы Дончиана показывают самый высокий максимум и самый низкий минимум за указанное вами время. Когда цена пробивает каналы, мы можем видеть новые максимумы или новые минимумы. Это указывает на возможное начало нового тренда.

Для Turtle Trading на MT4 мы используем следующие правила: настройте дневной график, подождите, пока цена превысит максимум или минимум цены последних 20 периодов (ценовой Канал Дончиана 20). Откройте длинную или короткую позицию в зависимости от прорыва. Стрелки указывают на возможные входы.

Источник: GBP/USD Дневной график — Платформа Admiral Markets MT4-SE. Обратите внимание: прошлые результаты не указывают на будущие результаты и не являются надежным индикатором будущих результатов.

Если предыдущий прорыв на 20 барах привел к прибыльной сделке, новый прорыв будет проигнорирован. Если вы игнорируете 20-барный прорыв, вы рискуете пропустить большой тренд, если цена продолжит движение в направлении прорыва.

Именно тогда может пригодиться вышеупомянутая System Two. Если цена превышает 55-барный максимум/минимум, вы открываете длинную/короткую позицию в зависимости от направления прорыва соответственно. В случае, если вы не открывали сделку на прорыве 20 баров, каждый новый прорыв на 55 барах происходит независимо от того, была ли предыдущая сделка прибыльной.

Источник: дневной график GBP / JPY — Платформа Admiral Markets MT4-SE. Обратите внимание: прошлые результаты не указывают на будущие результаты и не являются надежным индикатором будущих результатов.

Использование MT4SE для улучшения индикатора Канала Turtle

Чтобы использовать правильное управление капиталом (описано в начале статьи), трейдерам может потребоваться помимо Donchian Channel скачать несколько дополнительных индикаторов:

  1. ATR (средний истинный диапазон)
  2. Индикатор Admiral Pivot

ATR (на 20 баров) используется для стратегии выхода. Имейте в виду, что выходы могут быть далеки от цены входа, поэтому начальный стоп-лосс для обеих систем установлен на уровне 2 x ATR 20.

Например, если ATR составляет 101 пипс, начальный стоп-лосс будет размещен в 202 пипсах от цены входа, а затем обновлен вручную, как только минимум/максимум в 10 или 20 бар будет ниже/выше, чем начальный стоп.

Индикатор Admiral Pivot может быть установлен ежемесячно, если вы торгуете на дневных таймфреймах, и он также может помочь с выходами.

Admiral Pivot использует стандартную информацию о ценах, такую как максимум, минимум и закрытие, и использует эту информацию для прогнозирования возможных уровней поддержки и сопротивления, а также многое другое, позволяя трейдерам настраивать различные типы таймфреймов, используемых для расчета.

Источник: дневной график GBP/JPY — Платформа Admiral Markets MT4-SE. Обратите внимание: прошлые результаты не указывают на будущие результаты и не являются надежным индикатором будущих результатов.

Имейте в виду, что Admiral Donchian также доступен на торговой платформе MetaTrader 5.

Источник: дневной график USD/JPY — Платформа Admiral Markets MT5-SE

Канал Дончиана — Заключение

Теперь мы знаем, что индикатор метод Дончиана — это простой, но эффективный индикатор, который строит самый высокий максимум и самый низкий минимум за установленный период времени.

Это полезно для определения ценовых прорывов и также используется в некоторых системах отслеживания трендов. Индикатор канала Дончиана доступен в многочисленных версиях для MT4 и иногда подает ложные сигналы, которые можно минимизировать с помощью фильтров.

Рынки сильно изменились за эти годы, поэтому даже торговая стратегия Черепах нуждается в серьезных модификациях. Кроме того, каналы Дончиана можно использовать по-разному, поэтому не стесняйтесь экспериментировать на безрисковом демо-счете, прежде чем открывать реальный счет с высоким риском и высокой прибылью.

Бесплатные торговые вебинары с Admiral Markets

Если вы только начинаете заниматься торговлей на Форекс или ищете новые идеи, наши БЕСПЛАТНЫЕ вебинары — лучшее место для обучения у профессиональных торговых экспертов. Получите пошаговые инструкции о том, как использовать лучшие стратегии и индикаторы, а также экспертное мнение о последних событиях на рынках.

Также вы можете отслеживать прямые трансляции торговли нашего трейдера Романа Исакова и аналитические обзоры финансовых рынков, проводимые Виталием Сергиенко и Игорем Дорошенко.

В середине 2022 года стартовал запуск серии обучающих вебинаров с гуру торговли на финансовых рынках — знаменитым профессиональным трейдером Александром Элдером. Участие в нем бесплатно для всех клиентов Admiral Markets, имеющих реальный счет. Зарегистрируйтесь прямо сейчас!

Продолжайте свое обучение на Форекс

О нас: Admiral Markets

Как регулируемый брокер, мы предоставляем доступ к наиболее популярным торговым платформам в мире. Вы можете торговать с нами CFD, акциями и ETF.

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации по инвестициям, советы по инвестициям, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым советникам, чтобы Вы поняли все риски.

Admirals

Admirals – это больше, чем просто брокер, это финансовый центр, предлагающий широкий спектр продуктов и услуг. Мы делаем возможным универсальный подход к личным финансам с помощью комплексного решения для инвестирования, расходования средств и управления деньгами.

Каналы Дончиана. Индикатор Donchian Channel

Если взглянуть на цену и попытаться выявить самые простые визуальные закономерности вы тут же увидите, что цена практически никогда не движется прямолинейно, а вместо этого вы увидите, как цена колеблется в пределах визуального диапазона.

Как правило, колебательные движения происходят от сформированных максимумов и минимумов за определённый период.

Это связанно с тем, что трейдеры пытаются пробить сформировавшиеся вершины или впадины, поскольку самое главное определение тренда гласит, что в момент его развития ценовые минимумы или максимумы в зависимости от направления движения должны постоянно обновляться.

Торгуй по крупному только с ведущим брокером

Первым, кто заметил данную закономерность рынка и построил на ее основе ценовой канал, был известный трейдер и инвестор Ричард Давуд Дончян.

Стоит заметить, что популярность его канала и подхода к построению появилась после всемирно известного эксперимента «Черепах», когда простым людям предоставляли стратегию на основе этого канала и давали сводку правил, по которым стоит открывать позиции.

Естественно эксперимент показал, что любой отдаленный человек от биржи может зарабатывать при четком следовании стратегии, а сами каналы Дончиана стали незаменимым инструментом в руках тысяч трейдеров по всему миру.

Индикатор Donchian Channel – это инструмент технического анализа, основная задача которого состоит в том, чтобы выстроить канал на основе экстремумов рынка.

Сам индикатор является универсальным инструментом и является незаменимой частью сотен различных торговых стратегий, начиная от долгосрочных трендовых и заканчивая скальпирующими тактиками.

Индикатор мультивалютный, а сами каналы Дончиана используются как на фондовом рынке при анализе тренда акций, так и на валютном рынке форекс.

Установка индикатора Donchian Channel

Не смотря на то, что сам индикатор был изобретён в конце 80 и был включён во множество торговых платформ для фондового рынка, в торговом терминале МТ4 данный инструмент отсутствует.

Поэтому вам потребуется выполнить скачивание файла индикатора в конце статьи а затем произвести его установку в торговый терминал МТ4.

Индикатор Donchian Channel устанавливается по стандартной схеме, а именно необходимо сбросить файл индикатора в соответствующую папку каталога данных платформы. Доступ к каталогу данных вы можете путем запуска меню файл непосредственно в вашем торговом терминале.

Запустив меню файл, вы увидите список опций, среди которых найдите «Открыть каталог данных» и запустите ее. После запуска каталога на экране вашего монитора отобразится список системных папок терминала.

Найдите папку с названием Indicators и сбросьте в нее файл индикатора Donchian Channel. Для того чтобы терминал смог увидеть установленный файл выполните обновление торгового терминала в панели навигатор либо перезапустите платформу.

Принцип построения каналов Дончиана. Практичное применение

Для того чтобы построить канал индикатор берет минимальную и максимальную цену за определённый временной промежуток. Так верхняя линия канала строится по максимуму свечи из определенного временного промежутка, а нижняя по минимумам.

В настройках задается количество свечей, на основе которых происходит поиск максимальной и минимальной цены для построения канала.

Если говорить об практичном применении канала Дончиана то в отличие от других ценовых каналов позиции следует открывать только на пробой линии, но не на разворот у нее, как это делают многие.

Поскольку ценовые максимумы или экстремумы являются своего рода точками поддержки и сопротивления, торговля ведется сугубо на пробой.

Принято считать, что если цена пробивает верхнюю границу канала — на рынке начался восходящий тренд, а если нижнюю – на рынке нисходящий тренд на форекс.

Следовательно, следует открывать позицию на покупку при пробитии ценой верхней границы канала, а на продажу при пробитии нижней границы канала. Пример:

В заключение стоит отметить, что помимо изменения тренда канал Дончиана позволяет увидеть силу тренда и возросшую волатильность на рынке.

Чем шире канал – тем сильнее на рынке тренд и выше волатильность рынка. Сужение канала говорит о снижении волатильности и переходе рынка в стадию накопления.

Предупреждение о рисках.

Начиная торговлю CFD на любом из финансовых рынков вы должны четко понимать, что такой вид деятельности может привести не только к прибыли, но и к убыткам.

Индикатор канала Дончиана (Donchian Channel)

Добрый день, уважаемые друзья! Применение канальных индикаторов в торговле достаточно популярная методика среди трейдеров. И сегодня я Вам предлагаю познакомиться с ещё одним интересным и простым индикатором канала Дончиана (Donchian Channel).

Данный индикатор носит имя своего легендарного автора – Ричарда Дончиана, именно его называют отцом современных систем следования за трендом и знаменитая «черепашья торговая система» основана на его работах.

Принцип построения канала Дончиана

Построение канала элементарное, верхняя линия строится по самой максимальной цене за прошедший период (по умолчанию 20). То есть индикатор берет максимальную цену за предыдущие 20 свечей и на её уровне строит прямую линию, до тех пор, пока не образуется новый максимум, если это случилось, линия перескакивает на тот ценовой уровень. Нижняя линия строится обратно верхней, то есть по самой минимальной цене:

Индикатор канала Дончиана отсутствует в терминале mt4, скачиваем его по ссылке в конце статьи.

Скриншот параметров индикатора смысла приводить нет, единственное, что вы можете там поменять, это только период.

Ричард Дончиан для построения канала на дневных графиках рекомендует использовать период 20, что соответствует месяцу. Среди трейдеров также популярны таймфреймы 18, 24, 55. Но это не значит, что канал можно применять только на дневных графиках, и на меньших таймфреймов он проявляет себя хорошо.

Как использовать канал Дончиана в торговле

Открытие позиций осуществляется при пробое ценовых уровней, максимума и минимума, по сути, применяется простая пробойная стратегия.

Покупки

Цена поднимается выше максимального ценового уровня (верхней линии) предыдущего периода, при этом свеча пробития должна закрыться выше этого уровня. Входим в рынок на открытие следующей свечи. Выход из позиции, когда поступает сигнал на продажу.

Продажи

Цена опускается ниже минимального ценового уровня (нижней линии) предыдущего периода, при этом свеча пробития должна закрыться ниже этого уровня. Входим в рынок на открытие следующей свечи. Позиция закрывается при сигнале на покупку.

На представленном скриншоте выход из продаж произошел запоздалый, потеряли существенную часть прибыли. Целесообразно будет добавить на график канал Дончиана с меньшим периодом, например 10 и закрывать позиции по его сигналам, то есть вход осуществляем по 20-ти периодной, а выход по 10-ти:

Стратегия не лишена минусов, главный из них, большое количество ложных пробоев, и их количество превосходит удачные, но прибыль полученная с одной удачной сделки с лихвой перекрывает прошлые потери. Поэтому с уверенностью можно сказать, что стратегия подходит в основном для долгосрочной и позиционной торговли.

Также канал Дончиана можно использовать, как индикатор волатильности. Если на рынке флэт, цена ходит в узком коридоре, то и канал будет относительно узким, если волотильность возрастает, соответственно, и канал становится шире. На этом всё. Удачного применения! Пока.

Индикатор Канал Дончиана (Donchian Channel)

Индикатор Канал Дончиана (Donchian Channel) поможет увеличить Вашу прибыль за короткий срок в несколько раз. Главное – научиться правильно им пользоваться! И мы сможем помочь в этом.

Канальные стратегии достаточно популярны в среде трейдеров на самых разных рынках, в том числе и Форекс, поскольку они позволяют значительно увеличить заработок на Форекс. Все канальные стратегии базируются на одном или нескольких индикаторах, образующих ценовой канал, внутри которого происходит ценовое движение. Подобным каналом могут быть полосы Боллинджера (Bollinger Bands), конверты (Envelopes), каналы линейной регрессии и другие индикаторы форекс. Далее в статье мы рассмотрим индикатор канала Дончиана (Donchian Channel), который, хоть и нельзя назвать самым лучшим индикатором Форекс, тем не менее, представляет определенный интерес.

Ричард Дончиан – легендарная фигура в биржевой торговле, хотя многие трейдеры даже никогда не слышало про него. Дончиана называют отцом торговых систем следования за тенденцией. Известная торговая система «Черепахи» базируется на его работах. Ощутимый успех пришел к Дончиану, когда он был уже в достаточно почтенном возрасте. Дончиан до глубокой старости работал, оставаясь успешным трейдером и показывая своим примером, что никто не является слишком старым для работы на бирже.

Итак, что представляет собой индикатор Donchian Channel? Индикатор канал Дончиана является индикатором волатильности, основан на вычислении текущего ценового диапазона при использовании недавних наибольших и наименьших цен выбранного актива. Donchian Channel отображается как верхняя и нижняя полосы (создавая тем самым канал, внутри которого находятся цены), и это сближает его с другими индикаторами волатильности, такими как Bollinger Bands. Однако Donchian Channel отличается тем, что использует для построения линий лишь простые вычисления последних максимумов и минимумов — для вычисления канала Дончиана нужно лишь найти наибольший максимум и наименьший минимум цен за выбранный период времени.

Ричард Дончиан рекомендовал применять период 20 для построения Donchian Channel. Это обозначает, что на каждой свечке индикатор анализирует значения предыдущих 20 свечей и находит минимальное и максимальное значения, которые и отображает в виде верхней и нижней границ канала. Совсем неудивительно, что рекомендован именно период индикатора 20, если учесть, что еще сравнительно недавно под трейдингом, как правило, подразумевали торговлю преимущественно на дневных и недельном таймфреймах, а период 20 – это как раз среднее число рабочих дней в одном месяце. Тем не менее, период 20 оказывается эффективным для построения Donchian Channel и на графиках меньших периодов. Эффективны также результаты использования канала с периодами 18, 24, в то время как торговая стратегия «Черепах» использовала период 55 (важно отметить — для входа).

Несмотря на крайнюю простоту Donchian Channel, он может оказаться очень эффективным для ряда случаев. Опишем некоторые варианты его применения. Во-первых, Donchian Channel представляет собой, фактически, простую трендовую пробойную торговую систему. Торговые сигналы, генерируемые системой, основаны на следующих базовых условиях:

  • Когда цена закрывается выше Donchian Channel, открывайте длинные позиции и закрывайте короткие позиции.
  • Когда цена закрывается ниже Donchian Channel, открывайте короткие позиции и закрывайте длинные позиции.

Вот так описывает данную торговую стратегию Линда Рашки:«…Ричардом Дончианом популяризировался четырехнедельный прорыв цены, также как стандартная торговая стратегия следования за тенденцией. В случае если цены делали новый 20-дневный максимум, можно было открывать длинную позицию; если цены делали новый 20-дневный минимум, можно было открывать короткую позицию.

Эта схема может работать на длительном временном отрезке, если торговать большой корзиной рынков, так как есть высокая степень вероятности, что на отдельно взятом рынке случится что-нибудь необычное, например война в Персидском заливе (влияет на сырую нефть) или заморозков (влияет на кофе). Торговая система очень зависимая от умения вовремя ухватить экстраординарное событие или важную тенденцию. Кроме того системе присущи достаточно большие просадки и низкое отношение прбылей к убыткам в связи с существенным числом ложных прорывов цены».

Так и есть, пробойные системы характеризуются достаточно большим числом неудачных входов в рынок. Но в случае поимки мощной тенденции, одна прибыльная позиция перекрывает убытки от множества убыточных входов. В принципе, для пробойных торговых систем нормальной ситуацией является, результат, когда всего лишь 20-30% позиций приносят положительный результат. Вместе с тем, в случае грамотной диверсификации портфеля, умелого управления риском, а также при наличии суммы на торговом счете, которая позволит выдерживать крупные просадки, данная торговая стратегия может оказаться очень успешной, что подтверждает пример самого Ричарда Дончиана, «черепах» и множества других трейдеров, которые применяют аналогичные торговые системы.

Кроме описанных выше слабых сторон данной торговой стратегии, у нее есть еще один недостаток – точки выхода в позицию. Классическое описание торговой стратегии работы по Donchian Channel предполагает, что трейдер все время находится в рынке. Открытая позиция на покупку закрывается тогда, когда поступает сигнал на открытие сделки на продажу, и наоборот.

Чаще всего в данном случае мы закрываем позицию слишком поздно, лишившись существенной части дохода по сделке. «Черепахи» внесли важную модификацию в данную торговую стратегию: вход в сделку осуществляется по длиннопериодному Donchian Channel, а закрытие позиции – по сигналу канала более короткого временного периода. На рисунке можно видеть, что, используя для выхода Donchian Channel с меньшим временным периодом, зачастую можно закрывать сделки раньше и с большим доходом.

Применение Donchian Channel

Donchian Channel является индикатором волатильности рынка. Если ценовые движения спокойны и невелики, то Donchian Channel будет относительно узким. Если же цена сильно флуктуирует, Donchian Channel будет достаточно широким. Это обозначает, что ширина канала Donchian, выраженная в пунктах или абсолютных величинах и изображенная в виде отдельного графика, может являться самостоятельным индикатором волатильности и представляет собой альтернативу таким индикаторам, как Средний истинный диапазон (ATR) или Стандартное отклонение (Standard Deviation).

Кроме того, поскольку перед сильным движением цены часто сжимаются в узкий диапазон, то сильное сжатие канала есть весьма надежный торговый сигнал для трейдера о том, что в скором времени ему необходимо быть готовым к началу серьезной тенденции.

Скачать бесплатно индикатор Канал Дончиана

**Доступно только зарегистрированным пользователям

Для просмотра остальной части материала необходимо зарегистрироваться
Создать аккаунт

Одного индикатора для торговли недостаточно!

Комбинация индикаторов намного эффективнее, ведь она устраняет недостатки каждого из инструментов, выдавая более точный результат по сделкам. Поэтому специально для Вас трейдеры Academyfx разработали профитную комбинацию индикаторов – это «Три экрана Элдера», «Price Action» и «Уровни поддержки/сопротивления», которая является основой стратегии «Форекс без Риска», с которой Вы подробно можете ознакомиться в разделе «ФБР».

Стратегию «Форекс без риска» можно освоить в 3 шага:

  • изучить уроки 1-5 по теме «Три экрана Элдера»;
  • изучить уроки 6-10 по теме «Price Action»;
  • изучить уроки 11-15 по теме «Поддержка/сопротивление».

Как добиться такого результата?

Изучи успешно 15 уроков в разделе «Форекс без риска» и не рискуй своими деньгами!

Индикатор Channel Donchian — описание и применение

Канал Дончиана применяют при торговле как на форекс, так и бинарными опционами. Это универсальный канальный индикатор, который можно установить вручную в терминал Мета Трейдер. Ссылку на скачивание вы найдете ниже.

Создателем канала Дончиана является всемирно известный трейдер Ричард Дончиан. Инструмент был разработан еще в далеких 70-х годах, но по сей день не теряет своей актуальности и используется трейдерами со всеми мира. Рассмотрим более подробно принцип его использования и правила открытия сделок.

Индикатор Channel Donchian: описание и основные сигналы

Изначально канал Дончиана разрабатывался для торговли по пробойным стратегиям, когда цена пересекает одну из границ и выходит за пределы канала. Как правило, в такие моменты начинается новый мощный тренд.

Как выглядит ценовой канал Дончиана

Внешне алгоритм выглядит как две кривые линии, одна из которых соответствует верхней границе коридора, а другая – нижней. Верхняя кривая показывает ценовые максимумы за выбранный период времени. Нижняя граница указывает на уровни ценовых минимумов, также за определенный период. При обновлении минимумов/максимумов цены линии перестраиваются и ширина канала уменьшается, либо увеличивается, в зависимости от ситуации на рынке. В центре канала проходит еще одна кривая ломанная пунктирная линия. Положение цены относительно нее показывает тенденцию рынка:

  • Когда цена пробивает среднюю линию канала снизу вверх и поднимается выше, это указывает на преимущество быков на рынке. Цена идет вверх.
  • Когда цена пересекает среднюю линию коридора сверху вниз и опускается ниже, это говорит о преимуществе медведей на рынке. Цена идет вниз.

Канал Дончиана также называют индикатором волатильности, так как в своих расчетах он использует экстремумы графика. Внешне инструмент немного напоминает Волны Боллинджера, но его линии более сглаженные и не так сильно реагируют на изменения цены, как линии Bollinger Bands.

Рекомендуем также изучить другие индикаторы волатильности форекс, среди которых ATR, Bollinger Bands, Канал Кельтнера, CCI, Notis и другие.

Сигналы от границ канала

По индикатору можно открывать сделки как в моменты пробоя, так и отбоя от границ канала.

Сигналы при пробое границы канала называются трендовыми:

  • Если цена пробила верхний уровень Donchian Channel снизу вверх и пробойная свеча закрылась над ним, то это сигнал на покупку. Начинается восходящий тренд.
  • Если цена пересекла нижний уровень Donchian Channel сверху вниз и пробойная свеча была закрыта под ним, то это сигнал на продажу. Начинается нисходящий тренд.

Пробой может быть не только истинным, когда границу пересекает тело свечи и эта свеча закрывается за рамками диапазона, но и теневым.

11,

Теневым называют пробой, который был совершен тенью свечи, но при этом сама эта свеча закрылась внутри коридора Дончиана.

Теневой пробой появляется перед разворотом цены после отбоя от границы канала:

  • Если тень свечи пробила нижнюю границу, а затем цена вернулась в пределы канала и закрылась внутри него, то это сигнал о развороте цены вверх. Можно открывать сделку на покупку.
  • Если тень свечи пересекла верхнюю границу, а затем цена вернулась внутрь канала и закрылась там, то это сигнал о развороте цены вниз. Можно заключать сделку на продажу.

Теневой пробой обычно указывает на разворот цены от пробитой границы.

1

Цена может не только пробить границу канала, но и отбиться от нее. В этом случае цена ходит внутри канала, а затем, коснувшись одной из его границ, разворачивается в другую сторону.

1

Сигналы при отбое цены от границ канала Дончиана:

  • Если цена отбилась от верхней границы канала, то это сигнал на продажу.
  • Если цена оттолкнулась от нижней границы канала, то это сигнал на покупку.

Изменение ширины канала тоже указывает на изменение ситуации на рынке. Например, если канал Дончиана становится узким, то это указывает на флэт. Рынок в данный момент спокойный, волатильность низкая. При обновлении ценовых экстремумов канал начинает расширяться, что указывает на повышение волатильности рынка:

  • Если канал расширяется в результате обновления ценовых минимумов, то можно открывать сделку на продажу.
  • Если канал будет расширен в результате обновления ценовых максимумов, то можно заключать сделку на покупку.

Несмотря на то, что канал Дончиана является довольно эффективным инструментом, открывать сделки только по его сигналам не рекомендуется. Необходимо использовать дополнительные инструменты для подтверждения сигнала.

1

Обратите внимание на рисунок ниже. На графике видно, как ценовые максимумы начали постепенно повышаться, что привело к увеличению ширины канала. Это явные сигналы на покупку, так как развивается восходящий тренд. Можно было бы войти в рынок несколькими ордерами, либо постепенно наращивать уже открытую позицию.

1

Как скачать индикатор Donchian channel?

Индикатор Канала Дончиана не установлен в терминал Мета Трейдер. Его можно установить отдельно, для этого нужно загрузить установочные файлы по следующей ссылке.

2

Установка Donchian channels

Инструкция по установке простая:

  1. Скачать индикатор.
  2. Открыть терминал Мета Трейдер.
  3. Открыть каталог данных.
  4. Скопировать индикатор из архива в папку «Indicators».
  5. Перезагрузить терминал.

На график индикатор можно установить через меню «Вставка/Индикаторы/Пользовательские/Donchian Channel».

23,

2

Как настроить каналы Дончиана

Основным параметром, который влияет на качество сигналов, является период. По умолчанию его значение составляет 20 баров (при торговле на дневном таймфрейме). Такой параметр выбран из-за того, что в одном месяце в среднем 20 рабочих дней.

2

Также в настройках можно изменить тип и цвет линий границ канала.

2

Рекомендуем изучить еще один инструмент для построения каналов — индикатор TMA. Внешне он похож на Волны Боллинджера, но дает более сглаженные сигналы.

2

Стратегия «Канал Дончиана + RSI»

Рассмотрим пример простейшей стратегии торговли на основе сигналов Канала Дончиана и осциллятора RSI.

2

Таймфрейм графика – H1. Валютная пара – любая со средней или высокой волатильностью.

2

Сделки можно будет открыть при отбое цены от границ канала Дончиана. Индикатор RSI будет подтверждать сигнал отбоя, выходя из зоны перепроданности или перекупленности.

В длинную позицию можно входить при следующих условиях:

  • Цена достигла нижней границы Donchian Channel, пробить ее не смогла, а развернулась в обратную сторону. Либо произошел теневой пробой и цена вернулась в пределы канала.
  • RSI вышел из зоны перепроданности, пробив уровень 30 снизу вверх.

Тейк-профит необходимо установить на верхней кривой диапазона Дончиана. Стоп-лосс можно вынести за пределы нижней границы Donchian Channel.

3

Сделку на продажу можно заключать при обратных условиях:

  • Цена дошла до верхней границы Donchian Channel. Пересечь ее не смогла, отбилась и развернулась в противоположную сторону. Второй вариант – произошел теневой пробой и график вернулся в рамки канала.
  • Осциллятор покинул зону перекупленности, пробив линию 70 сверху вниз.

Фиксирующий тейк-профит следует установить нижней границе коридора Дончиана. Защитный Stop-Loss можно разметить за пределами верхней границы DC.

3

35

Macd и каналы Дончиана: стратегия торговли по тренду

Данная стратегия предусматривает открытие сделки в моменты пробоя границ канала Дончиана. Торговля будет вестись по тренду. Для подтверждения сигналов пробоя границы используется трендовый осциллятор Макди.

3

Тайфрейм графика – M15. Актив для торговли должен иметь среднюю или высокую волатильность.

3

Вход в длинную позицию можно осуществлять при условии, что:

  • Канал Дончиана начал расширяться в сторону восходящего тренда. Максимумы графика начали последовательно повышаться.
  • Свеча пробила верхний уровень канала Дончиана и закрылась над ней.
  • Индикатор Макди находится выше нуля, гистограмма повышается.

Если все три условия совпали, то можно открывать Buy-Ордер. SL размещается за локальным минимумом. Прибыль можно фиксировать по тейк-профиту, рассчитав его по формуле SL*2, либо вручную при поступлении обратного сигнала.

3

Вход в короткую позицию можно осуществлять при следующих сигналах:

  • Коридор Donchian Channel начал расширяться в сторону нисходящего тренда. Ценовые минимумы начали последовательно понижаться.
  • Свеча пересекла нижний уровень канала и закрылась под ней.
  • Индикатор Macd находится ниже нуля, гистограмма понижается.

При совпадении всех трех сигналов одновременно можно открывать Sell-ордер. Stop-Loss размещается за локальным максимумом. Прибыль можно фиксировать по Take-Profit, равному минимум двум стоп-лоссам. Также можно зафиксировать прибыль вручную, закрыв ордер при появлении обратного сигнала.

4

4

Преимущества и недостатки индикатора

Канал Дончиан имеет свои особенности. Из плюсов можно отметить его простоту и эффективность. Индикатор состоит всего из трех линий, которые накладываются поверх графика движения цены.

4

Канал Дончиана дает достаточно качественные сигналы. При этом на низких таймфреймах он все же может иногда ошибаться, так как на таких графиках присутствует рыночный шум. Поэтому рекомендуется комбинировать его с другими индикаторами.

4

Donchian Channel отлично сочетается с осцилляторами, например, с такими как RSI, Stochastic Oscillator, Macd и т.п. При торговле на пробой канала Donchian Channel сочетается с трендовыми индикаторами – Parabolic SAR, Power Fuse, Macd, скользящие средние линии и т.п.

4

Channel Donchian – это канальный индикатор, который можно использовать при скальпинге и/или трендовой торговле. Рекомендуем протестировать несколько прибыльных скальпинг стратегий на форекс для торговли на валютных парах. Например, такие методики, как «Спокойная река» или «Победа».

Ричард Дончиан

— Ричард Дончиан
— Индикатор волатильности – Donchian Channel
— Формула расчета канала
— Обратные стратегии
— Принципы работы при длинной позиции
— Применение в торговле
— Индикатор канал Дончиана. Применение
— Вывобы о пользовании каналом

Канал Дончиана (Donchian Channel), также известный как Price Сhannel – это популярный технический индикатор, строящийся по предыдущим максимумам и минимумам графика.

Автор этого индикатора, Ричард Дончиан – легендарная фигура в трейдинге, хотя множество трейдеров даже никогда не слышало о нем. В 1983 году на основе его учений был проведен интереснейший социальный эксперимент на Чикагской товарной бирже, получивший название «торговая система черепах». Суть эксперимента заключалась в том, чтобы доказать, что абсолютно любой человек при правильном подходе может стать успешным трейдером.

23 специально отобранных для эксперимента стажера (не имеющих никакого опыта в сфере инвестиций) должны были стать полноценными трейдерами всего лишь после двухнедельного курса торговли по тренду. Эксперимент увенчался успехом, совместными усилиями «черепахи» смогли заработать более 200 миллионов долларов, а их пример и сегодня продолжает мотивировать трейдеров.
«Черепашья» стратегия основывалась именно на индикаторе Дончиана и, как следствие, принесла индикатору всемирную известность.

— Индикатор волатильности – Donchian Channel

Каналы являются одними из самых первых инструментов для анализа рынков. Именно поэтому торговые стратегии, базирующиеся на каналах так популярны на разных рынках. Отличие различных канальных стратегий друг от друга заключается только в методиках построения каналов. Одной из наиболее интересных и простых канальных стратегий является стратегия – каналы Дончиана.

По сути, каналы Дончиана представляют собой индикатор волатильности, который основан на подсчете текущего диапазона цен при помощи применения недавних наименьших и наибольших цен.

На графиках канал Дончиана изображается в виде двух линий, внутри которых совершаются ценовые колебания. Выход цены за пределы канала свидетельствует о необходимости произвести сделку. Такое строение канала Дончиана сближает его с остальными индикаторами волатильности, например полосами Боллинджера. Отличается канал Дончиана тем, что для проведения линий он применяет только простые вычисления последних минимумов и максимумов. Таким образом, для создания канала Дончиана необходимо лишь найти наименьший минимум и наибольший максимум цен за установленный период (рис.1).

Для построения канала Ричард Дончиан советовал использовать период равный 20, так как это среднее число рабочих дней за месяц. Это означает, что на каждом баре данный индикатор будет анализировать значения последних 20 баров и вычислять минимальное и максимальное значение, которые и отобразит в виде нижней и верхней границы.

Период, равный 20, может быть удобным для создания канала Дончиана и при меньших таймфреймах. Кроме того, успешные результаты построения канала показывают периоды 18, 24 и т.д. Например, для «Черепахи» применяли период равный 55. Для того чтобы рассчитать необходимые периоды, нужно провести бэк-тестинг данной системы. При этом критерием оптимизации является минимальная просадка активов по счету.

Вам будет интересно узнать о торговле в канале.

— Формула расчета канала

DonchianChannel Upper = HH(n), наибольшее из всех High значений (Highest High) за n периодов, группа.

DonchianChannel Lower = LL(n), наименьшее из всех Low значений (Lowest Low) за n периодов.

DonchianChannel Middle = (DonchianChannel Upper + DonchianChannel Lower) / 2.

— Обратные стратегии

Итак, закрытие свечей выше верхней черты канала Дончиана – это сигнал на вход в длинную позицию, а закрытие свечей ниже верхней черты канала – это сигнал на вход в короткую позицию. Иногда бывают случаи, когда цена пробивает нижнюю или верхнюю черту канала, но свечи закрываются внутри канала. При этом зачастую такие свечи имеют длинную тень, а объемы, или экстремальны, или превышают среднее значение. На рис. 5 изображены четыре примера подобных «теневых пробоев».

Очевидно, что в этом случае стратегия «канал Дончиана» будет обратной по сравнению с классической стратегией работы по каналам Дончиана, то есть при создании «теневого пробоя» длинная позиция открывается при пробое нижней линии, а короткая позиция – при пробое верхней. Первая цель движения цены – это середина канала, а вторая – его обратная граница. В данном случае защитный стоп нужно ставить близко: при короткой позиции выше на 1 пункт от верхней величины «пробойного» бара или при длинной позиции ниже на 1 пункт от нижней величины «пробойного» бара, а при достижении середины канала рационально применять трейлинг-стоп.

Такая стратегия выгодно выделяется по сравнению с классическим вариантом. Благодаря относительно малым просадкам и большим количеством удачных входов, данная стратегия пригодна для применения внутридневными трейдерами с малым депозитом.

Обычно стратегии «на отбой» лучше всего действуют на боковых рынках. Наряду с этим, сильное сжатие каналов при боковом движении – это предупреждение, что нужно ожидать скорого пробоя и сильного движения. Надо заметить, что данную стратегию можно использовать (с осторожностью) так же и на трендовых рынках. Так, на рисунке 6 изображены два примера крайне успешной отработки сигнала «теневого пробоя». В области 1 «теневой пробой» свидетельствует о начале коррекции, а в области 2 – о ее завершении. В области 2 канал Дончиана в нижней границе усиливается 50% фибо-уровнем, что значительно повышает шансы на успех.

Несмотря на это, многие аналитики не советуют открывать сделки против очевидно сильного тренда, так как в подобном случае шансы на разворот (в том числе и кратковременный) очень малы и трейдер рискует получить целую серию потерь (рис.7). Противотрендовую позицию имеет смысл открывать, если, кроме «теневого пробоя», имеются и иные серьезные сигналы ожидаемого разворота: дивергенция осцилляторов, достижение на старшем таймфрейме основного фибо-уровня, неожиданные негативные новости и другое.

Если свеча закрывается за линиями канала, так же возможна удачная работа «на отбой».

— Принципы работы при длинной позиции

Принципы работы при длинной позиции сформулированы следующим образом:

• Рынок способен делать новый минимум и закрываться за границами канала Дончиана. Предыдущий минимум может быть сделан минимум на три свечи раньше.

• Как правило, отложенный ордер на покупку ставят на следующем баре на уровне предшествующего минимума. Если в течение данного бара ордер не срабатывает, то сделку отменяют.

• Когда открывается позиция, ставят защитный стоп-ордер на 1 пункт ниже минимума предыдущего или минимума 2-го бара.

• Нужно забирать частичную прибыль через 2-6 баров и тянуть трейлинг-стоп за другой частью позиции.

Данные правила сформулированы для длинной позиции, при короткой – все наоборот.

На рисунке 8 показан примеры отработки данной стратегии.

— Применение в торговле

Price Channel с успехом может применяться в качестве технического базиса как для трендовой, так и для контртрендовой торговой системы.

Классические правила торговой системы на основе данного индикатора предполагают:

• покупку активов, когда цена закрывается выше канала с периодом 20;
• продажу активов, когда цена закрепляется ниже канала с периодом 20;
• закрытие коротких позиций при формировании канала выше 5 периода;
• закрытие длинных позиций при формировании канала ниже 5 периода.

Для упрощения поиска сигналов «пробоя» канала необходимо использовать смещение индикатора с размерностью +2.

Данный стиль работы отлично подходит как для внутридневных, так и для средне- и долгосрочных операций на товарно-сырьевом и фондовом трендовых рынках.

Так как международный валютный рынок в большей степени боковой и флетовый, для использования пробойной стратегии, основанной на индикаторе Price Channel, необходимо ввести фильтр сделок. Таким образом, будет производиться выборка сигналов, которые формируют цену за пределами границ канала Дончиана.

Наиболее удачным вариантом работы является совмещение «пробойных» сигналов и фильтрация их такими индикаторами, как ADX, определяющим силу тренда, и ATR, учитывающим ценовую волатильность.

Метод выхода из позиций, основанный на Price Channel, позволяет закрывать сделку без потерь на коррекционном возвратном движении, которое нередко происходит после мощного ценового рывка. Это происходит в случае, когда, после пробоя границ Канала, цена значительно удаляется от него, позволяя не потерять часть средств при движении обратно, что способствует наиболее выгодному закрытию сделки.

— Индикатор канал Дончиана. Применение

Для построения канала Дончиана используется специальный индикатор Дончиана.

Канал Дончиана представляет собой индикатор волатильности. Изображается на графике в виде двух линий, которые создают ценовой канал, внутри которого и происходит движение цены. Для построения верхней и нижней полосы канала Дончиана применяются простые вычисления: верхняя полоса строится по последнему максимуму цены, а нижняя полоса – по последнему минимуму цены за определенный период времени.

Полосы индикатора выступают в качестве уровней поддержки и сопротивления.

1. Можно использовать индикатор канал Дончиана для торговли по тренду. В качестве подтверждения тренда используется движение цены выше средней линии, если тренд бычий и ниже средней линии, если тренд медвежий. Если цена пересекает среднюю линию, то это может говорить о смене тренда.

2. Можно использовать индикатор канал Дончиана в качестве отбойной торговой стратегии. Используется положение, что цена движется внутри канала. Когда цена коснулась верхней или нижней полосы, то ее будет тянуть к середине ценового диапазона (к средней полосе) или даже к противоположной границе канала.

3. Сам же Ричард Дончиан применял индикатор для своей пробойной торговой системы Donchian Channel Breakout System.

— Выводы о пользовании каналом

В последнее время среди трейдеров набирают популярность канальные стратегии, в основе которых лежат канальные индикаторы. Они образуют ценовой канал, внутри которого основное время происходит движение цены. Канал Дончиана один из таких индикаторов.

Хотя канал Дончиана и относится к канальным индикаторам, он также подойдёт и к трендовым стратегиям, которые основаны на пробоях важных уровней. А вот в разворотных стратегиях эффективность этого канала падает. В любом случае, так как по локальным максимумам и минимумам цены часто проходят уровни поддержки и сопротивления, иметь их перед глазами очень удобно.

VR Donchian — улучшенный канала Дончиана

Индикатор VR Donchian — это улучшенный вариант канала Дончиана. Улучшения коснулись практически всех функций канала, но при этом был сохранен основной алгоритм работы и построение канала. В индикатор бала добавлена смена цвета уровней в зависимости от текущей тенденции — это явно показывает трейдеру смену тренда, флета. Была добавлена возможность информировать трейдера о пробитии одного из двух уровней канала на смартфон, электронную почту или в самом терминале MetaTrader. Были добавлены ценовые метки, с помощью которых трейдер видит на графике цены уровней. Алгоритм работы классического индикатора Дончиана был оптимизирован и ускорен за счет того, что трейдер может сам задать сколько периодов будет обсчитывать индикатор. Классический индикатор Дончиана обсчитывает всю историю доступную в терминале MetaTrader, что сильно нагружает терминал MetaTrader математическими расчетами. Индикатор VR Donchian обсчитывает только то количество, которое трейдер задает в настройке, что в десятки и сотни раз уменьшает нагрузку на терминал MetaTrader.

Donchian Channel — это индикатор канала, разработанный Ричардом Дончяном. Канал Дончиана считается одним из самых точных каналов. Классический индикатор канала Дончиана строится по вершинам локальных максимумов и минимумов, является вариацией правила пробоя торгового интервала.

Преимущества

  • Один из самых точных индикаторов отображающих каналы.
  • Возможность получать сообщения через Alert на экране, Push сообщение на смартфон и сообщение на Email.
  • Подходит для любых финансовых инструментов, Forex, Crypto, CFD, Metalls.
  • Индикатор не перерисовывается.
  • Легок в установке — просто перетяните мышкой на график.
  • Работает в тестере стратегий, на демо счете и реальных счетах.
  • Подходит как для новичков так и для профессионалов, индикатор строится на классических правилах трейдинга.
  • Большое количество настроек, помогающих настроить индикатор по Вашему вкусу.
  • Индикатор может передавать сигналы стандартными методами через буферы и через глобальные переменные терминала.
  • Наличие двух версий для терминала MetaTrader 4 и MetaTrader 5.

Данный индикатор считается одним из самых эффективных инструментов определения тренда или флета, а так же общей текущей тенденции на рынке. Индикатор работает по главным классическим правилам определения тренда.

Правило определения тренда:

Если новый локальный максимум выше предыдущего и новый локальный минимум выше предыдущего считается что на торговом инструменте восходящий тренд.

Если новый локальный максимум ниже предыдущего и новый локальный минимум ниже предыдущего считается что на торговом инструменте нисходящий тренд.

Если к текущей тенденции мы не можем применить ни одно из двух вышеописанных правил считается что на торговом инструменте не определенность или по другому флет.

Алгоритм работы

Алгоритм работы индикатора простой и надежный. Индикатор обсчитывает локальные максимумы и локальные минимум и строит линии по найденным значениям. Когда цена строит новый максимум индикатор берет в расчет новое значение и отображает линию с учетом нового максимума.

Доходность

Что бы посчитать примерную доходность индикатора в код программы была встроена простая функция подсчета трендов. Функцию можно включить в настройках индикатора ( ! Показывать статистику доходности). Эта функция отрабатывает один раз и обсчитывает количество периодов заданное в настройках (Количество отображаемых периодов). Что бы посчитать эффективность для расчетов берется стратегия пробоя уровня. Если цена растет и пробивает верхний уровень, индикатор считает тренд до появления обратного сигнала. Для нисходящих трендов считается снижение цены ниже уровня, а концом тренда обратный сигнал. На скриншоте показана доходность валютной пары EURUSD индикатор запущен на часовом таймфрейме с периодом 28.

На рисунке доходность на растущем тренде составила почти 6500 пунктов, а на нисходящем 7500 пунктов.

Рекомендации

  • Чем больше период на котором Вы используете индикатор тем точнее будут его показания и тем больше тренд (по размеру) можно определить.
  • Совместное использование индикатора с Вашей торговой стратегией повысит вероятность успеха и снизит вероятность получения убытков.
  • Избегайте моментов неопределенности и торговли в момент выхода новостей.
  • Подбирайте период индикатора исходя из последней зоны неопределенности. Ставьте такой период что бы в зоне неопределенности не было ложных показаний тренда.
  • Используйте несколько копий индикаторов с разными периодами, например период первого индикатора 21 и период 48 второго индикатора.
  • Покупайте при пробитии верхнего уровня и продавайте при пробитии нижнего уровня, хорошие сигналы получаются когда цена пробивает несколько линий разных периодов индикаторов, на одном уровне.
  • Не используйте статистику доходности постоянно, статистику доходности рекомендуем использовать только при подборе периода или для анализа нового финансового инструмента.

Настройки

>>> Главные настройки индикатора <<<

  • Период индикатора — количество периодов для поиска максимумов и минимумов.
  • Количество отображаемых периодов — количество периодов для отображения на графике.
  • Показывать ценовые метки — показывать ценовые метки на против каждой из линий.
  • ! Показывать статистику доходности — выводит статистику по валютному инструменту. Рекомендуется использовать только при обсчете нового финансового инструмента.

>>> Настройки верхней линии <<<

  • Цвет верхней линии при повышении
  • Цвет верхней линии при понижении
  • Толщина верхней линии
  • Стиль верхней линии

>>> Настройки средней линии <<<

  • Цвет средней линии при повышении
  • Цвет средней линии при понижении
  • Толщина средней линии
  • Стиль средней линии

>>> Настройки нижней линии <<<

  • Цвет нижней линии при повышении
  • Цвет нижней линии при понижении
  • Толщина нижней линии
  • Стиль нижней линии

>>> Настройки уведомлений <<<

  • Push — Уведомление на смартфон — добавляет на график кнопку для включения Push сообщений.
  • Mail — Уведомление на е-мейл — добавляет на график кнопку для включения е-мейл сообщений.
  • Alert — Уведомление в терминале — добавляет на график кнопку для включения Alert сообщений.
  • Globals — Создать и вести глобальные переменные — создает и заполняет глобальные переменные, через которые можно получить цены уровней в другом индикаторе или советнике.
  • Размер текста в кнопках уведомлений — размер значков в кнопках для уведомлений.
  • Размер кнопок уведомлений — размер кнопок уведомлений.
  • Угол размещения кнопок — размещает кнопки уведомлений в выбранном углу.
  • Смещение кнопок по оси X — Сдвигает кнопки уведомлений по оси X.
  • Смещение кнопок по оси Y — Сдвигает кнопки уведомлений по оси Y.

Видео

Обновления

Версия 20.060 — 14.06.2022

Оптимизация кода под новый билд терминала

Версия 20.058 — 30.05.2022

Исправлено отображение цветов

Версия 20.057 — 27.05.2022

  • Оптимизация кода
  • Исправление ошибок

Версия 20.030 — 23.03.2022

Оптимизировано:

  • Код программы.

Добавлено:

  • Возможность задавать количество отображаемых периодов — чем меньше периодов отображено тем быстрее работает индикатор.
  • Возможность получать сигналы для других программ через глобальные переменные.
  • Возможность выбирать один из трех методов уведомлений трейдеров, Push, Alert, E-mail.

Исправлено:

  • Дублирование меток цен.
  • Срабатывание уведомлений.

Версия 19.010 — 18.01.2022

Исправлено:

  • Очистка графика при удалении индикатора

Запланировано

На текущий момент планов нет.

Вы можете предложить идею или доработку в разделе «Отзывы и обсуждения».

Что в архиве

Для MetaTrader 4

  • VR-Donchian-RU.ex4 — Файл программы на Русском языке
  • VR-Donchian-EN.ex4 — Файл программы на Английском языке

Для MetaTrader 5

  • VR-Donchian-RU.ex5 — Файл программы на Русском языке
  • VR-Donchian-EN.ex5 — Файл программы на Английском языке

Документация

  • VR Donchian RU.pdf — Файл справки на Русском языке
  • VR Donchian EN.pdf — Файл справки на Английском языке

Частые вопросы

Вопрос: Какой таймфрейм лучше использовать для индикатора каналов VR Donchian?

Ответ: наиболее подходящим таймфреймом для индикатора VR Donchian будет тот таймфрейм на котором после пробития цена проходит большое расстояние. Чем старше таймфрейм, тем более большой тренд можно «поймать», чем меньше таймфрейм тем и тренд будет меньше. Автор модификации VR Donchian рекомендует использовать индкатор от таймфрема 30минут.

Лучшие Форекс брокеры 2021: