ФОРЕКС ИНДИКАТОР ДЕМАРКА

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Индикатор Демарка (DeMarker): как его использовать в трейдинге?

Индикатор Демарка – это осциллятор, который показывает условия перекупленности и перепроданности на рынке. Он сравнивает самые последние максимальные и минимальные цены с эквивалентной ценой предыдущего периода для измерения спроса на базовый актив. Показания индикатора колеблются в пределах диапазона между уровнями от 0 до 100 (или от 0.0 до 1.0).

Индикатор считается «опережающим», потому что его сигналы предсказывают неизбежное изменение тренда. Этот индикатор обычно используется для определения истощения цены, определения рыночных вершин и впадин, а также оценки уровней риска.

Хотя индикатор Демарка изначально создавался с учетом дневных таймфреймов, его можно применять к любому таймфрейму, поскольку он основан на данных относительных цен.

В отличие от индекса относительной силы (RSI), который, возможно, является самым известным осциллятором, индикатор ДеМаркера фокусируется на внутрипериодных максимумах и минимумах, а не на уровнях закрытия. Одно из его основных преимуществ заключается в том, что, как и RSI, он менее подвержен искажениям, подобным тем, которые наблюдаются в других индикаторах, таких как индикатор скорости изменения цены (ROC), в которых неустойчивые движения цены могут вызвать внезапные сдвиги в линии импульса, даже если текущая цена практически не изменилась.

Кто такой Том Демарк?

Том Демарк – легендарный гуру трейдинга, который регулярно появляется в качестве гостя на Bloomberg TV и CNBC. Он также был финансовым советником Стивена А. Коэна из Point 72 Asset Management. Стивен Коэн, вероятно, один из самых успешных менеджеров хедж-фондов нашего времени. Пол Тюдор Джонс, легендарный менеджер хедж-фонда, предсказавший крах в октябре 1987 года, также был одним из бывших клиентов Демарка.

Индикаторы Тома Демарка хорошо известны своим алгоритмическим подходом, который не оставляет места для любого неправильного толкования. Индикаторы Тома Демарка применялись на рынке с 1970-х годов по сегодняшний день на фондовом рынке, рынке фьючерсов и валютном рынке форекс.

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Как работает индикатор Демарка?

Технический индикатор Демарка, также известный как DeM, измеряет спрос на актив, сравнивая самые последние максимальные и минимальные цены с предыдущими максимальными и минимальными ценами. Это показывает общую направленность рынка.

Осциллятор Демарка состоит из двух компонентов:

  • DeMax – сравнивает максимум текущей свечи с максимумом предыдущей свечи.
  • DeMin – сравнивает минимум текущей свечи с минимумом предыдущей свечи.

Затем эти два компонента объединяются для создания индикатора Демарка по следующей формуле:

DeM = SMA (DeMax) [SMA (DeMax) + SMA (DeMin)]

Изменим значение параметра на 13 периодов. Вместо использования классических уровней 0,7 и соответственно 0,3 мы будем использовать уровни 0,9 и 0,1 соответственно. На рисунке ниже вы можете увидеть разницу между настройками Демарка по умолчанию и измененными настройками:

Скорость реагирования индикатора может заранее сказать нам об истощении рынка и его потенциальном развороте.

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Время открытия позиции многое решает, особенно на волатильных рынках. Волатильные рынки, как правило, вызывают большие колебания цен, поэтому индикатор Демарка может предоставить нам здесь преимущество.

Если линия осциллятора Демарка перемещается быстрее, чем цена, движению цены не хватает бычьего импульса. В результате за этой тенденцией не стоят умные деньги, и она, скорее всего, не будет долговременной.

Использовать индикатор Демарка довольно просто. Нам нужно искать трендовый график. Как и большинство других индикаторов, не рекомендуется использовать его на боковых рынках. Уровень ниже 0,3 считается перепроданным, а уровень выше 0,70 считается перекупленным, как показано ниже.

Торговая система Томаса Демарка

Перекупленность является признаком того, что цена может начать снижаться, в то время как уровень перепроданности является признаком того, что цена может начать движение вверх.

Как использовать показания индикатора?

Индикатор Демарка сравнивает самые последние максимальные и минимальные цены с эквивалентной ценой за предыдущий период. По сути, индикатор генерирует значения, чтобы помочь вам определить направленность рынка и возможные изменения направления тренда. В отличие от некоторых других осцилляторов, Демаркер состоит из одной колеблющейся кривой.

Поскольку индикатор принадлежит к семейству осцилляторов , он генерирует значения от 0 до 1, хотя некоторые варианты индикатора имеют шкалу 100 и -100. В стандартных настройках значения, близкие к 0, показывают состояние крайней перепроданности, а значения, близкие к 1, указывают на крайнюю перекупленность рынка.

По умолчанию для MT4 базовое значение равно 0,5, а временной интервал по умолчанию для расчета значений составляет 14 периодов. При этом линии перекупленности и перепроданности установлены на 0,7 и 0,3 соответственно. Когда значение остается между этими двумя уровнями, Демаркер указывает, что рынок, вероятно, торгуется в боковом направлении, и подразумевает более низкую волатильность.

С другой стороны, поездки выше 0,7 и ниже 0,3 указывают на более трендовый рынок. Чем ближе значение к 0 или 1, тем выше изменение ценового разворота, поскольку рынок торгуется в экстремальных условиях.

Сильные и слабые стороны индикатора

Главное преимущество индикатора Демарка – его надежность. Индикатор, вероятно, менее подвержен искажениям по сравнению с некоторыми другими осцилляторами. Самый важный вариант использования индикатора – это информирование трейдера о неизбежном изменении направления цены и, следовательно, возможности извлечь выгоду из неизбежных ценовых тенденций.

Более того, Демаркер используется трейдерами для определения рыночных вершин и впадин, оценки волатильности и связанного с этим риска и, что наиболее важно, для информирования нас, когда рынок торгуется в условиях перекупленности и перепроданности.

С другой стороны, ДеМаркер разделяет те же недостатки другимх осцилляторов. Несмотря на то, что его значения показывают перекупленность или перепроданность рынка, эти показатели всегда могут достигать более экстремальных уровней.

Например, если USD/JPY торгуется в восходящем тренде, а текущее значение DeM составляет 0,75, это сигнализирует о перекупленности рынка и вероятности изменения направления тренда. Однако пара USD/JPY может вырасти на дополнительные 200 пунктов и, например, подтолкнуть DeM к 0,9, прежде чем на рынке начнется разворот .

Таким образом, сигналов от ДеМаркера недостаточно для предсказания разворота. По этой причине его часто используют в сочетании с другими техническими индикаторами.

Как использовать индикатор Демрака в трейдинге?

По сути, DeMarker – это индикатор разворота. Как я отмечал ранее, он работает для выявления рыночных условий перекупленности и перепроданности, указывая на потенциальные изменения в направлении цены. Таким образом, мы используем индикатор индикатор Демарка для определения потенциальных ценовых уровней, на которых в ближайшее время может произойти изменение направления цены.

На примере мы дневной график USD/JPY, который торгуется в нисходящем тренде, поскольку рынок создает серию более низких максимумов и более низких минимумов.

Как отмечалось ранее, индикатор Демарка лучше всего использовать в сочетании с другими техническими индикаторами. По этой причине у нас есть расширения Фибоначчи, которые используются для определения уровней поддержки.

Синяя стрелка показывает момент, когда цена касается поддержки расширения Фибоначчи 127,2%, сигнализируя о том, что покупатели, скорее всего, вступят в этот ценовой уровень и поднимут цену. Кроме того, на этом этапе продавцы, скорее всего, выйдут из прибыльных сделок.

Между тем, мы видим, что значение ДеМаркера составляет 0,277, что показывает, что рынок вошел в зону перепроданности. В этот момент у нас слияние двух бычьих сигналов – рынок перепродан, согласно ДеМаркеру, и ценовое действие приблизилось к первой поддержке расширения Фибоначчи.

Вход следует размещать в точке первого касания 127,2%, в то время как стоп-лосс расположен примерно на 40-50 пунктов ниже этого уровня, чтобы защитить себя от потерь в результате внезапной реакции рынка.

Тейк-профит устанавливается в начальной точке расширения Фибоначчи,там, где расположена большая горизонтальная поддержка. С этого момента рынок начал двигаться вверх, прежде чем медведи стерли все прибыли и толкнули ценовое действие ниже этого важного уровня поддержки.

Мы предполагаем, что рынок захочет повторно протестировать тот же уровень, но теперь уже в контексте сопротивления. Это то, что в конечном итоге происходит, и наша сделка наконец закрывается. Нам удалось получить около 200 пунктов прибыли, рискуя при этом 50 пунктами.

Торговая стратегия по индикатору Демарка

Индикатор DeMarker состоит из одной колеблющейся кривой и не использует сглаженные данные. По умолчанию интервал времени для расчета индикатора составляет 14 периодов, и по мере увеличения количества периодов кривая индикатора становится более плавной. И наоборот, кривая становится более чувствительной к меньшему количеству периодов.

Осциллятор ограничен значениями от нуля до единицы и имеет базовое значение 0,5, хотя некоторые варианты индикатора имеют шкалу от 100 до -100. Индикатор обычно имеет линии, нарисованные как на значениях 0,30, так и на 0,70, как предупреждающие сигналы о неизбежном повороте цены. Значения, превышающие любую границу, считаются более рискованными и изменчивыми, в то время как значения в пределах обладают более низким риском.

Как правило, значения выше 0,60 указывают на более низкую волатильность и риск, в то время как значение ниже 0,40 является признаком увеличения риска. Условия перекупленности и перепроданности, вероятно, неизбежны, когда кривая пересекает эти граничные линии.

стратегия macd parabolic sar для бинарных опционов — индикатор демарка для бинарных опционов

Разберем три типичных примера, в которых вы можете использовать торговую стратегию по данному индикатору.

Стратегия №1: торгуйте внутридневные тренды

Природу тренда можно определить по колеблющейся кривой Демарка.:

  • Используйте 15-минутный таймфрейм.
  • Ищите периоды на рынке, когда индикатор находится в консолидации.
  • Подождите, пока осциллятор Демарка вернется к значению перепроданности 0.1.
  • Покупайте, как только кривая Демаркера снова пересечет уровень 0.1.

Консолидация индикатора должна развиваться около уровня 0.9.

Ловите вершины и основания рынка

Осциллятор Демарка ограничен значениями от 0 до 1.0, что дает нам возможность определять рыночные вершины и основания с минимальным уровнем риска. Используя уровни 0,1 и 0,9 для определения значений перепроданности и соответственно перекупленности на рынке, вы устраняете множество ложных сигналов.

Если вы используете значения перепроданности или перекупленности на уровнях 0,0 и 1,0, данные сделки не могут быть долгосрочными.

Объедините индикатор Демарка с индикатором объема OBV

Индикатор можно успшено сочетать с балансовым объемом.

Индикатор OBV основан на идее, что и объем, и ценовая активность одинаково важны. В этом отношении OBV сочетает в себе цену и объем, чтобы показать общую сумму средств, поступающих на рынок и уходящих с него. Основная идея индикатора балансового объема состоит в том, что рыночная цена будет следовать за объемом.

Если объем увеличивается, мы будем искать значения перепроданности на индикаторе Демарка.

DeMarker индикатор и определение разворота тренда

Эта статья предоставит трейдерам все, что им нужно знать о торговом индикаторе DeMarker. В ней мы рассмотрим, как определить разворот цены с помощью индикатора DeMarker, как использовать Форекс индикатор Демарка в MetaTrader 4 и МТ5, торговые стратегии, которые вы можете использовать с индикатором DeMarker, и многое другое!

Индикатор DeMarker Описание

Индикатор Томаса Демарка (также известный как DeM) — это осциллятор, который получает свои значения путем сравнения максимальных и минимальных цен, достигнутых в текущем периоде времени, с эквивалентными ценами, достигнутыми в предыдущем периоде.

Исходя из этого сравнения, индикатор Уровни Демарка пытается оценить направление движения рынка. В то же время, он указывает на перекупленность или перепроданность рынка и, исходя из этих данных, помогает определить точки истощения тренда.

Суть работы индикатора основана на принципах, внедренных техническим аналитиком Томом Демарком, хотя изначально индикатор не использовал сглаживания. Как мы видим, версия, доступная в MetaTrader 4, использует простые скользящие средние для сглаживания значений компонентов.

Хотя индикатор изначально разрабатывался для использования на дневных таймфреймах, он может применяться к любым интересующим вас таймфреймам, поскольку он основан на данных об относительных ценах.

Как рассчитывается Осциллятора Демарка

В отличие от Индекса относительной силы — возможно, самого известного осциллятора — при использовании индикатора DeM не требуется думать о закрытии уровней. Вместо этого он фокусируется на внутрипериодических максимумах и минимумах.

Осциллятор DeM следит за максимумом и минимумом текущего периода на графике и сравнивает их с уровнями предыдущего периода. Если текущий период имеет более экстремальные уровни, значение сохраняется.

Если величина максимума и минимума менее экстремальна, чем в предыдущем баре, записывается нулевое значение. Мы используем эти значения в течение периода лук-бэк (обычно 14 баров), чтобы получить числитель и знаменатель. Наконец, мы вычисляем значение Демарка, деля числитель на знаменатель. Давайте разберем это поэтапно.

Сначала нам нужно обратить внимание на максимальные значения. Мы изучаем каждый бар в течение нескольких периодов и сравниваем текущий максимум с предыдущим. Если текущий максимум меньше, чем предыдущий, мы записываем значение 0.

Если он больше предыдущего, мы вписываем разницу между ними в качестве полученного значения. Эти значения называются «DeMMAX». Наш числитель представляет собой простую скользящую среднюю значений DeMMAX за период ‘N’.

Теперь таким же образом мы рассмотрим минимальные значения. Мы изучаем каждый бар и сравниваем текущий минимум с предыдущим. Если текущий минимум выше, чем предыдущий, мы записываем значение 0. Если он ниже предыдущего, мы вписываем разницу между ними в качестве полученного значения.

Эти значения называются «DeMMIN». Мы берем простое скользящее среднее этих значений за период ‘N’. Затем мы добавляем это в числитель, чтобы получить в итоге знаменатель. Все вышесказанное мы можем объединить с помощью формулы индикатора DeMarker, которая выглядит следующим образом:

  • DEM = SMA (DeMMAX) [SMA (DeMMAX) + SMA (DeMMIN)]

Уравнение дает значения от 0 до 100. Считается, что значения выше 70 говорят о перекупленности рынка, а значения ниже 30 — о перепроданности. Давайте теперь посмотрим, как использовать осциллятор DeMarker в MT4.

DeMarker Indicator MT4 — Торговля по линиям Демарка

При загрузке MT4 осциллятор Демарка включается в число индикаторов, входящих в стандартную комплектацию платформы. Вы найдете его в папке «Осцилляторы» в окне «Навигатор», как показано на изображении ниже:

Источник: MetaTrader 4 — Настройка параметров для индикатора DeMarker в MT4

Если вы дважды кликните по DeMarker, вы увидите окно «Параметры» (как показано выше). Ключевое значение, которое вы можете установить — это «Период», в МТ5 оно по умолчанию составляет 14. На рисунке ниже мы добавили трендовые линии Демарка к часовому графику USD/CHF:

Источник: MetaTrader 5 — данные о ценах от Admiral Markets — почасовой график USD/CHF. Диапазон данных — 4 июня 2022 года — 11 июня — 2022 года. Обратите внимание: прошлые результаты не указывают на будущие результаты и не являются надежным индикатором будущих результатов ,

Как вы можете видеть, области перепроданности и перекупленности, соответственно, 0,3 и 0,7, отмечены на гистограмме Forex индикатора DeMarker в виде белых пунктирных линий.

DeMarker Индикатор Стратегия

Торговая стратегия Демарка является в основном подходом, стремящимся к развороту цены в рамках подтвержденного тренда. Хотя индикатор отмечает области перекупленности и перепроданности, самого по себе этого недостаточно для того, чтобы предсказать разворот.

Вообще говоря, понятия «перекупленность» и «перепроданность» просто означают необычно высокие и низкие цены, судя по выборочным данным, взятым для ретроспективного анализа. Вместо того, чтобы просто быть сигналом о развороте цены, перемещение в эти области может фактически быть признаком общего тренда.

Сильная перекупленность говорит нам о том, что существует перевес в сторону покупателей. Сильная перепроданность говорит нам о том, что существует перевес в сторону продавцов.

Так каким же образом мы должны использовать индикаторы перекупленности и перепроданности, чтобы лучше понимать, что происходит на рынке? Прежде всего, нам нужно следить, как долго рынок остается в областях перекупленности или перепроданности, чтобы понимать, находится ли рынок просто в диапазоне, в слабом или сильном тренде.

Количество времени, которое рынок проводит в областях перекупленности или перепроданности, дает нам представление о том, находится ли рынок в тренде или нет. Если рынок остается в течение длительного периода в экстремальных уровнях перекупленности, это подтверждает, например, что мы имеем дело с восходящим трендом.

Если рынок остается на небольших уровнях перекупленности — скажем, выше 50, но ниже 70 — в течение длительного периода, это предполагает умеренный восходящий тренд. Используя по умолчанию значение в 14 периодов, мы можем сказать, что уровни выше 70 указывают на то, что рынок находится в зоне экстремальной перекупленности, а ниже 30 — указывают на то, что он находится в зоне экстремальной перепроданности.

Пока индикатор остается в этих областях, мы должны с осторожностью подходить к выбору позиции, поскольку направленное давление, похоже, остается на месте.

В идеале мы должны стремиться покупать во время падения цены в рамках общего восходящего тренда или продавать во время возрастания цены в рамках общего нисходящего тренда.

Торговая стратегия для MT4 на Демарке (Индикатор Демарка)

Одним из способов определения таких возможностей является поиск индикатора для выхода из областей экстремальной перекупленности или перепроданности. Давайте посмотрим на дневной график USD/CHF ниже:

Источник: MetaTrader 5 — данные о ценах от Admiral Markets — дневной график USD/CHF. Диапазон данных — 17 декабря 2022 года — 5 июня 2022 года. Обратите внимание: прошлые результаты не указывают на будущие результаты и не являются надежным индикатором будущих результатов.

Зеленая пунктирная линия на главном ценовом графике — 14-дневная SMA. Она поможет нам определить общее направление тренда. Если цена ниже SMA, это говорит нам о нисходящем тренде.

Если цена находится выше скользящей средней, это позволяет нам предполагать восходящий тренд. Оранжевые вертикальные линии показывают моменты, когда индикатор DeMark отошел от крайних областей перепроданности или перекупленности.

Первые три раза индикатор находился в зоне экстремальной перепроданности, а затем снова поднимался до более нейтральных уровней. Мы можем предполагать, что давление продавцов в такие моменты временно ослаблено.

Как только индикатор поднимется выше 0,3, мы покупаем, но при условии, что сможем опуститься ниже 0,5. Имейте в виду, что вы ищете временные развороты, и вам нужно двигаться быстро, чтобы получить прибыль. Целевым уровнем может стать следующая точка, в которой индикатор при таких условиях пробивает уровень выше 0,6.

Рекомендованные значения — это на самом деле просто рекомендуемая отправная точка. Вместо того, чтобы слепо доверять этим значениям и полагаться на их эффективность, лучше выбрать более критический подход и определить, что лучше всего подходит для вас на практике.

Чтобы свободно экспериментировать, вам стоит выбрать безрисковый способ тренироваться в трейдинге. Лучший способ сделать это — использовать демо-счет.

Нажмите на баннер ниже, чтобы открыть свой БЕСПЛАТНЫЙ демо-счет!

Чем больше число периодов, которые вы используете, тем более сглаженной является кривая индикатора DeMarker. Чем меньше количество периодов, тем более изгибистой получается кривая. В случае меньших периодов, которые дают более резкие колебания, вы можете увидеть более высокую границу для перекупленности и более низкую границу для перепроданности.

Точно так же в случае больших периодов, которые дают более мелкие колебания, вы можете увидеть более низкую границу для перекупленности и более высокую для перепроданности. Например, если вы используете значение 18 для выбранного периода, вы можете наблюдать значения 40 для перепроданности и 60 для перекупленности.

Хотя индикатор уровни Демарка предоставляет нам довольно много полезной информации о рынке, обязательно стоит рассмотреть дополнительную информацию от еще одного или нескольких индикаторов, чтобы удостовериться в правильности результатов.

Например, вы можете использовать подтверждающий направление тренда индикатор Скользящие Средние (МА), чтобы дважды проверить состояние рынка, как в нашем примере, представленном выше. Индикаторы не всегда анализируют одну и ту же информацию, а разные индикаторы могут по-разному давать оценку рыночным данным.

Естественно, чем шире спектр индикаторов, доступных нам, тем удачнее окончательный выбор индикатора. Хотя MetaTrader 4 устанавливается с приличным набором стандартных индикаторов, вы можете легко обеспечить себя более широким спектром инструментов, загрузив MetaTrader Supreme Edition.

MTSE — это специально разработанный профессионалами своей области плагин для MetaTrader 4 и MetaTrader 5, который предлагает передовой набор торговых функций.

Demarker индикатор — заключение

Как мы уже видели, осциллятор Демаркер — это импульсный генератор с парочкой козырей в рукаве. Вы можете использовать индикатор для получения информации о том, находится ли рынок в состоянии тренда. Если вы получили подтверждение этому, индикатор поможет определить направление тренда.

Наиболее полезно то, что индикатор также дает нам цифровые значения для позиций покупки и продажи. С помощью этих указателей мы можем использовать индикатор DeMarker, чтобы обозначить точки разворота Демарка в рамках ценового тренда.

Если вы хотите вывести свою торговлю на новый уровень, реальный счет Admiral Markets — это идеальный вариант для вас! Торгуйте на Forex и CFD на более чем 80 валютных пар, выбирая из числа основных валют, редких и экзотических валютных пар с доступом к новейшему техническому анализу и торговой информации. Торгуйте правильно, откройте свой реальный счет сейчас, нажав на баннер ниже!

Продолжайте свое обучение на Форекс

О нас: Admiral Markets

Как регулируемый брокер, мы предоставляем доступ к наиболее популярным торговым платформам в мире. Вы можете торговать с нами CFD, акциями и ETF.

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации по инвестициям, советы по инвестициям, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым советникам, чтобы Вы поняли все риски.

Admirals

Admirals – это больше, чем просто брокер, это финансовый центр, предлагающий широкий спектр продуктов и услуг. Мы делаем возможным универсальный подход к личным финансам с помощью комплексного решения для инвестирования, расходования средств и управления деньгами.

Что такое индикатор Демарка

Индикатор Демарка достаточно популярный среди трейдеров, несмотря на то что это не самый типичный из осцилляторов применяемых в техническом анализе.

Благодаря этому индикатору участники рынка могут оценить возможности возникновения потенциальных экстремумов на ценовом графике и обеспечить выгодную торговлю во время разворотов тренда. Стоит отметить, что индикатор Демарка используется чаще всего в целях спекуляций и полезность его применения находят как новички так и опытные участники рынка.

Его создал популярный практикующий трейдер Томас Демарк. Автор соединил в одной системе уникальный расчет, который отличается минимальными запаздываниями, в отличие от многих индикаторов этой же группы.

Предлагаем рассмотреть данный технический инструмент детальнее.

Индикатор DeM

Индикатор изобретенный Томасом Демарком, т.е. “Индикатор Демарка” или коротко DeM известен как осциллятор, предназначенный для сравнения минимумов и максимумов цены за определенный таймфрейм. Также при анализе он берет во внимание эквивалентные цены, которые были достигнуты за предыдущий таймфрейм.

Благодаря такой совокупности функций индикатор Демарка в состоянии оценить перекупленность или перепроданность на рынке, указывая тем самым на точки где тренд особенно истощен.

На сегодняшний день трейдеры без проблем применяют Индикатор Демарка в терминале Мета Трейдер, где на помощь приходят скользящие средние. Именно благодаря им у трейдеров есть возможность сгладить некоторые значения компонентов.

В классическом варианте этот инструмент был предназначен для использования на дневных таймфреймах, но сегодня участники рынка успешно пользуются им и в других интерпретациях.

Стоит отметить, что лучше всего индикатор Демарка себя проявляет с валютными парами разного типа и также во время торговли на CFD контрактах.

Одним из недостатков данного индикатора является то, что самые точные сигналы он подает в момент торгового диапазона, цикл которого соответствует объему осциллятора. А ложные сигналы тогда когда эти циклы не соответствуют.

Итоги: чем полезен индикатор Демарка

Давайте подведем итоги. Индикатор Демарка может вам помочь определить в каком состоянии находится рынок и соответствует ли этому состоянию тренд. Ну а после этого и определить точное направление движения тренда.

Самую большую пользу индикатор приносит в виде конкретных цифровых значений для определения в каком направлении совершить сделку — на покупку или на продажу.

С помощью этих цифровых значений можно определить момент разворота тренда.

Если вы хотите изучить работу индикатора Демарка, советуем приступить к этому сразу же с практической стороны. Различные видео уроки в сети помогут вам разобраться как его правильно настроить.

Владислав — успешный инвестор, предприниматель и владелец крупного предприятия. В свободное время Владислав занимается инвестициями и торговлей на финансовых рынках, а так же заключает успешные сделки на биржах. В статьях Владислава вы сможете узнать о многих успешных кейсах и стратегиях работы с финансами. Email: [email protected] Phone: +79857689254

Индикатор Уровней (линии) ДеМарка

Уровни ДеМарка являются авторской разработкой известного рыночного аналитика Томаса ДеМарка, описаны в его книге, признанной бестселлером «Новая наука о техническом анализе», изданной после 23-х летней практики анализа различных финансовых инструментов, в 1994 году.

Сама личность Томаса ДеМарка привлекает внимание трейдеров результативностью созданных им многих индикаторов, практичностью и простотой подхода к их формулам расчета, мировым признанием ДеМарка как аналитика, его работой с легендами финансового рынка.

Линии или уровни автора – это целый пласт теории с однозначным определением правил построений трендовых линий, как уровней спроса и предложения (авторское определение) с четкими правилами пробоя и открытия позиций, тогда как основные теории, заключаются лишь в построении самих линий без описания правил открытия и удержания позиций при том или ином поведении котировок – определения и правила пробоя или отбоя от уровней, как правило, даны уже после внедрения самих теорий, что в свою очередь приводит к разночтениям, неоднозначности толкования и нарушению авторской идеи касаемо уровней сопротивления, поддержки и трендовых линий.

Встроенный в торговые платформы язык программирования позволяет описать и отобразить на графике котировок не только технические индикаторы, описанные математическими формулами, но и элементы графического анализа. Однако этот факт не отменяет правила обязательного ознакомления с принципами построения и правилами использования, в этом залог успешного применения и прибыльной торговли.

Содержание

Понятие точек и линий ДеМарка (TD-точки и TD-линии)

Подход к построению трендовых линий автор определил для себя как алгоритм поиска двух критических точек, на основе которых и проводилась линия тренда. Этот метод позволяет избежать сомнений в правильности проведенных линий, ведь по правилам геометрии через две точки можно провести лишь один отрезок (или прямую).

В основу определения точек TD положена концепция движения рыночных цен на основе изменения спроса и предложения, анализируемого трейдером актива. Такой подход понятен, цена всегда будет находиться во флэте (невозможности выйти за определенные уровни), пока на рынке отсутствует большинство трейдеров, например, по причине нерабочего времени суток для основных мировых рынков или в ожидании неоднозначно трактуемой новости, до выхода которой торговля сворачивается со стороны крупных фондов и институциональных инвесторов.

Первый постулат ДеМарка гласит, что анализировать движение цен стоит не с «глубины истории», слева направо относительно шкалы времени, а наоборот: от текущих цен (справа) назад в прошлое (налево).

Второй постулат ДеМарка гласит, что важной опорной точкой является текущий экстремум, если предыдущие два (справа налево) подряд его не превысили.

Максимумы определяются ДеМарком как точки предложения. На графике видно, что в опорные точки вошли только те максимальные значения таймфрейма, у которых два предшествующих максимума временных промежутков оказались ниже:

Аналогичная методика применяется к определению точек спроса относительно минимальных значений таймфрейма. Рассматривается текущий экстремум, относительно которого оценивается положение двух минимумов предыдущих свечей. Минимум, который оказался ниже этих двух значений, принимается за опорный.

Как можно было заметить по предложенным выше рисункам, опорные точки иногда располагаются через одну свечу. Эта ситуация возникает в силу особенностей анализа на падающем/растущем тренде, содержащем несколько свеч подряд, каждая из которых обновляет предыдущий максимум или минимум.

Индикатор Демарка

Правила определения TD-точек

1. В правильности определения ценового экстремума таймфрейма как опорной точки (спроса или предложения) большую роль играет цена закрытия последнего из двух предшествующих ценовых дней. Экстремум опорной точки должен превосходить ее (быть ниже или выше, в случае рассмотрения минимума или максимума).

Несмотря на сложность изложения в оригинале автора, ДеМарк хотел обозначить этим правилом свое отношение к ценовым разрывам (гэпам). В случае их появления при анализе двух предшествующих таймфреймов нельзя в точности определить, какая была минимальная цена. На рисунке мы можем наблюдать такую ситуацию:

Максимум превысил предыдущий таймфрейм, но остался ниже цены закрытия две свечи тому назад, между ними имел место гэп. Автор считал, что при ценовом разрыве нельзя точно определить экстремум таймфрейма, берущего свое начало после гэпа.

2. Опорная линия, проведенная через точки спроса или предложения, характеризует скорость развития трендовой тенденции. После ее проведения по двум TD-точкам, последняя их них считается дискредитированной, если последующий таймфрейм (свеча) ценой закрытия окажется ниже (если рассматриваем растущий тренд) или выше (если обозначен падающий тренд).

Торговая система Томаса демарка

Допустим, как видно из рисунка ниже, нами определены две опорные точки. Проведя по ним трендовую линию, наблюдаем за тем, как сформируется последующая свеча.

Еще одна линия, проведенная по «новой» опорной точке, и цена свечи, следующей за опорной, оказались ниже TD-линии. Цена закрытия оказалась ниже, значит, тренд поставлен под сомнение, что было доказано.

Индикатор DeMarker Trendline

Алгоритм DeMarker Trendline автоматически наносит точки по ДеМарку, учитывая накладываемые им фильтры и условия, строит по ним линии. В качестве дополнительного бонуса в индикаторе реализовано выставление целевых уровней прибыли по методике ценовых симметрий, описанной ниже.

Торговые правила DeMarker Trendline

Ценовые симметрии

Если цены инструмента совершили прорыв трендовой линии, то можно ожидать, что после прорыва цена пройдет путь равный экстремальному отклонению цен в прошлом в границах протяженности TD – отрезка.

На рисунке ниже нами был определен и построен отрезок по двум точкам TD. Рассмотрим этот пример на реальных показаниях индикатора DeMarker Trendline. На протяжении отрезка находим максимальное отклонение, диапазон которого определяем, как отрезок проведенный горизонтально к экстремуму от экстремума к отрезку TD.

Когда определен прорыв (правила его определения описаны ниже), в точке пересечения TD линии откладываем диапазон, равный определенному ранее. Это и будет наш целевой уровень, отложенный по правилу симметрии расположения экстремумов, сформулированный ДеМарком.

Помимо определения целевых уровней прибыли, автором введены формулы расчета примерных цен и скорости их достижения. Расчет скорости V производится по методике соотношения количества таймфреймов N между первой и второй точками, через которые построена «текущая» линия ДеМарка к диапазону цен от начальной до конечной точки ΔС.

Пробой линии произойдет в ценовой точке, рассчитанной как произведение скорости на количество таймфреймов до точки прорыва.

Определение целевого ориентира прибыли (не отмечается индикатором автоматически) может происходить по несколько другой методе – экстремум заменяется на минимальную или максимальную цену закрытия. Сами проекции откладываются горизонтально, как и в первом случае. Ввод второго типа проекции целесообразен для высоковолатильных рынков.

Прорывы DeMarker Trendline

Вход в позиции происходит на основе анализа истинного и ложного прорыва построенных TD-линий. Теория ДеМарка квалифицирует прорывы, как три модели: первые две основаны на анализе справа налево двух предшествующих пробою таймфреймов, последняя — на пробоях трендовых линий гэпом.

Истинным прорывом линии предложения считается ее пересечение таймфреймом, если предыдущий временной промежуток (бар, свеча) имел цену закрытия ниже, чем его «сосед» по ценовому ряду слева.

Проще говоря, имеем падение тренда и найденную линию предложения. Прорыв свечи 1 определяем как истинный, потому как у свечи 2 цена закрытия ниже предшествующей ей свечи 3.

Возможно, ложным прорывом автор считает несоблюдение вышеуказанного условия. На рисунке ниже мы можем наблюдать рост цены закрытия свечи 2 относительно «соседней» 3, случившееся до факта прорыва свечой 1 TD-линии спроса.

В случае с линией предложения, истинность прорыва определяется по той же методе расположения двух цен закрытия свечей, с той разницей, что цена закрытия свечи 2, расположенной непосредственно перед «свечой прорыва» 1, должна быть выше цены закрытия 3.

На последнем рисунке обозначены целевые уровни прибыли, к которым может стремится цена после прорывов. Методика их определения была описана выше, они являются неразрывной частью теории прорывов.

Прорыв TD линии, вследствие образования ценового разрыва (гэпа), является истинным вне зависимости расположения предыдущих свечей. Критерием служит цена открытия после разрыва, если она выше линии предложения (ниже линии спроса), считаем прорыв истинным.

Автор упоминал важность момента, когда цена открытия после гэпа выше/ниже TD линий. На рисунке ниже изображен случай, когда гэп свечи 1 нельзя считать прорывом, так как цена открытия, несмотря на ценовой разрыв, оказалась ниже TD-предложения.

Правила открытия позиций

Позиции открываются отложенными ордерами типа buy stop, sell stop, расположенными на линии спроса и предложения.

Если текущая свеча закрылась ниже цены закрытия предыдущей, размещаем ордер buy stop на очерченной индикатором трендовой линии предложения, если цена закрытия выше — sell stop на линии спроса.

Срок действия отложенных ордеров – временной промежуток таймфрейма, далее анализ повторяем.

В случае расположения цены открытия выше линии предложения/ниже линии спроса, вход осуществляем по цене не хуже, чем цена открытия, используя тип торгового приказа «немедленное исполнение» или «limit», если цена ушла выше (при покупке) или ниже (при продаже).

Особенности авторского применения индикатора

ДеМарк упирал на масштабируемость индикатора на все временные интервалы, но практика авторского применения всегда сводилась к дневным таймфреймам и анализу среднесрочных тенденций. Он объяснял это погрешностью внутридневных движений, в том числе из-за возможного некорректного отображения брокером текущих котировок, тогда как точность дневного ценового ряда у него не вызывала сомнений.

Автором предложено использование своих уровней совместно с осциллятором DeMaker или в комбинации с другими системами, используемыми в качестве фильтра ложных сигналов ценовых разворотов.

Уровни Томас Демарка используются трейдерами при анализе всего спектра финансовых инструментов: от ценных бумаг до деривативов и бондов.

124 DeMarker (Индикатор Демарка)

Индикатор Демарка, называемый DeMarker (ДеМаркер) был разработан Томасом Р. Демарком (Thomas R. Demark) и опубликован в книге «Технический анализ – новая наука» (The New Science of Technical Analysis). Демарк попытался создать индикатор перекупленности / перепроданности, который бы не имел большую часть недостатков традиционных индикаторов, целью которого была бы идентификация потенциальных минимумов и максимумов рынка на основе определения спроса на актив и указание на меру рискованности покупок и продаж актива в текущий ситуации.
Фактически DeMarker регистрирует области ценового истощения, которые обычно сопутствуют локальным максимумам или минимумам.
Индикатор Демарка (DeMarker) строится на основе сравнений максимума за определенный период с максимумом за предыдущий период.
Сам индикатор Демарка является своего рода осциллятором и колеблется между значениями 0 и 1 при этом 0,30 и 0,70 являются ключевыми уровнями.

Формула индикатора Демарка:

DeMarker вычисляется в несколько этапов:
1. Определяется показатель DeMax i – характеризующий, на сколько максимум текущего бара больше предыдущего.
Если HIGH i > HIGH i — 1 , то DeMax i = HIGH i — HIGH i — 1 , иначе DeMax i = 0.
2. Определяется DeMin i – характеризующий, на сколько минимум текущего бара меньше предыдущего.
Если LOW i < LOW i — 1 , то DeMin i = LOW i — 1 — LOW i , иначе DeMin i = 0.
Где:
HIGH i — максимальная цена текущего бара;
LOW i — минимальная цена текущего бара;
HIGH i — 1 — максимальная цена предыдущего бара;
LOW i — 1 — минимальная цена предыдущего бара;

3. Рассчитывается значение Индикатора Демарка — DeMarker i :

Где:
Sma — простое скользящее среднее;
N — количество периодов, используемых для расчета соответствующих скользящих средних.

Таким образом, индикатор Демарка (DeMarker Indicator) определяется следующим образом. Если максимум текущей свечи больше максимума предыдущей свечи, то разность между ними учитывается, если же текущий максимум меньше предыдущего, то считается, что их разность (для целей данного расчета) равна нулю.
Точно также рассчитываются и минимумы: если минимум текущей свечи меньше минимума предыдущей свечи, то считается разность между вчерашним и сегодняшним минимумом, если минимум текущей свечи больше вчерашнего, то разница считается равной нулю.
Результирующее значение индикатора Демарка равно скользящей средней от разносности максимумов деленной на сумму скользящих средних от разниц максимумов и минимумов.

Пример индикатора Демарка (DeMarker) :

Использование индикатора Демарка (DeMarker) :

Как и большинство классических осцилляторов, индикатор Демарка подает два основных типа сигналов: нахождение или выход из зон перекупленности и перепроданности и дивергенции.
1. Зоны перекупленности и перепроданности, указанные автором находятся на отметках соответственно 0,3 и 0,7. Поэтому пересечение индикатором уровня 0,7 сверху вниз дает сигнал на продажу, а пересечение уровня 0,3 снизу вверх – сигнал на покупку.
2. Дивергенции. Один из методов использования сигналов индикатора Демарка – отслеживание его дивергенций – расхождений показателей самого индикатора и ценового графика, что является общим подходом к торговле на осцилляторах. Если цены создают на своем графике новый максимум, который выше предыдущего, а индикатор Демарка при этом делает такой же новый максимум, но ниже предыдущего – это сигнал к возможной смене тенденции с восходящей на нисходящую, называемый «бычье расхождение». Если цены делают новый минимум, который ниже предыдущего, а индикатор Демарка тоже делает новый минимум, но выше предыдущего — это означает, что в скором времени возможна смена тренда с нисходящего на восходящий. Этот сигнал называется «медвежье схождение».
3. Тренды на графике индикатора Демарка. Трендовые линии, проведенные через минимумы и максимумы на графике индикатора Демарка дают сигналы на пробитии, которые можно интерпретировать также как и сигналы пробития трендовых линий на графике цены.
4. Паттерны на графике осциллятора. Как и у других осцилляторов на графике индикатора Демарка могут образовываться фигуры типа треугольника, голова–плечи и т.д., которые затем прорываются в сторону новой тенденции иногда гораздо раньше соответствующего прорыва на графике цены. Однако нужно отметить, что исследование этих моделей нельзя делать по классическим правилам, которые применяются для цены.

Недостатки:
У индикатора Демарка общие недостатки со всем классом осцилляторов – в основном они подают отличные сигнал в периоды торгового диапазона, цикл которого соответствует длине осциллятора, и подают ложные сигналы, когда этот цикл не соответствует длине индикатора или на рынке начался тренд.

Как и обычно этот индикатор будет давать вам сигналы противоположные существующему тренду на каждом локальном экстремуме этого тренда.

Инструмент для борьбы с рисками на рынке Форекс – Индикатор Демарка

В этой статье мы продолжаем изучение технических индикаторов для торговли на рынке Форекс, и сегодня речь пойдет об индикаторе DeMarker (Демарка), который содержится в торговом терминале Метатрейдер 4. Это универсальный инструмент, позволяющий выявить области для покупки финансовых инструментов с достаточно высокими и низкими рисками.

По результатам тестирования эффективность его применения составляет 65-90%. При этом, как и у большинства осцилляторов сохраняется важнейшее условие получения прибыли – точное определение доминирующего тренда , наличие «правильного» сигнала и разворотных точек рынка.

Немного теории

Индикатор DeMarker построен на сопоставлении уровней внутридневного максимума текущего дня по отношению к предыдущим. Индикатор Демарка, сравнивая уровни за 13 дневный период, выявляет области риска, фиксируя их разность от «0» до «100».

Авторская методика и формула для расчета на компьютере изложена в его книге. Основное преимущество работы осциллятора – простота: если показатель этого индикатора находится ниже уровня «30», то предполагается, что цена актива будет разворачиваться вверх, если выше уровня «70» — вниз. Если трейдер научится правильно понимать его, то эффективность осциллятора приближается к 90%, поскольку индикатор Демарка способен образовывать множество фигур технического анализа рынка, такие как двойное дно , треугольник , голова-плечи и другие, что позволяют отфильтровать множество ложных сигналов.

Важнейшей особенностью этой торговой техники является построение тренда в направлении, противоположном традиционному – справа-налево. Демарк строил тренд на основе собственной аксиомы – проводить «прямую линию» через две критические точки, так называемые TD-точки, лежащие в основе тренда. Проведенные на графике линии тренда через максимумы и минимумы цены, интерпретируются как сигналы пробития.

Торговля по индикатору Демарка, благодаря его обращению в своей книге к российским трейдерам, стала объектом повышенного внимания к этой методике торговли со стороны специалистов.

В практической торговле индикатор Демарка используется часто одновременно с индексом расширения диапазона(REI), разработанного Thomas R.Demark, который проводит сравнение максимумов и минимумов цены за 2 дня.

Важной особенностью индикатора Демарка является способность предсказать ценовое движение как в долгосрочных, так и в краткосрочных периодах, что позволяет планировать сделки с минимальным риском для коротких временных периодов и определить долгосрочную тенденцию для длительных периодов.

Индикатор достаточно чувствительный к торговому шуму и хорошо идентифицирует доминирующий тренд. Однако, для практической работы на валютной бирже Форекс более эффективной является комбинация ведения торговли с использованием индикаторами Демарка и стохастика. Индикатор Демарка в этом случае является фильтром для торговой системы. В случае, когда сигналы стохастика противоречат показаниям индикатора Демарка, то их следует трактовать как возможное начало отката, а торговые сделки совершать только в направлении, указываемом индикатором Thomas R.Demark: сигнал на продажу – пересечение уровня «70» вниз, «на покупку – пересечение уровня «30» вверх.

Особо проверенным и достоверным способом использования этой торговой методики является нахождение дивергенций – расхождений графика цены и осциллятора. При этом, если цены сформировали максимум, который выше предыдущего, а индикатор демарка – осциллятор — ниже, то мы имеем «бычье расхождение», которое трактуется как сигнал о смене тренда с восходящего на нисходящий. Когда цены сформировали минимум ниже предыдущего, а DeM – выше, то мы имеем «медвежье схождение, что является сигналом смены направления тренда с нисходящего на восходящий.

Однако при работе с индикатором Демарка следует учитывать недостаток, характерный для всего класса осцилляторов:

Индикатор (осциллятор) для Форекс — Индикатор Демарка — DeMarker

Данный осциллятор принадлежит перу американца Томаса Р. Демарка. Он хотел создать средство, показывающего перепроданность/перекупленность, понятное и качественное. Полученный индикатор соответствует этим критериям, хотя для его использования и необходим некоторый опыт работы на рынке Форекс.

Внешний вид индикатора

Кривая индикатора вырисовывается, исходя из следующего отношения:

Наибольшее дневное текущее значение сравнивается с максимальным значением вчерашним
— если их разница положительная, она фиксируется
— если их разница, как минимум равно 0, (то есть они одинаковы), фиксируется нулевое значение

Выбрав нужный нам интервал времени (по стандартной настройке он равен 13 дням), и суммировав все эти цифры – мы получим числитель формулы расчета индикатора.

Знаменатель вычисляется исходя из этой же суммы, добавляя к ней сумму ценовых минимумов за последние 2 дня (минимумы определяются по такому же принципу, как и максимумы).

Индикатор Демарка — демарк технический анализ

Все эти расчеты считаются автоматически, от трейдера требуется только задать нужный интервал, и кривая будет построена. И хотя автор сам задает именно 13-дневной интервал, можно попробовать работу индикатора как на более длинных, так и на коротких отрезках.

На длительных интервалах долгосрочные тренды будут лучше видны, трейдеру остается только ухватиться за них.

На коротких интервалах, есть возможность спрогнозировать направление тренда и успеть «вскочить» на него в самом начале.

В окне индикатора настраиваются уровни перепроданности/перекупленности(П/П). Их стандартное значение 0,7 и 0,3 соответственно.

Сам индикатор имеет несколько разновидностей с дополнительными настройками. Он имеется не во всех торговых терминалах, и требует отдельной установки.

Сигналы Осциллятора — Индикатор Демарка:

В окне индикатора генерируются сигналы:

  • пробои линии П/П
  • медвежья и бычья дивергенции
  • пробитие границ сопротивления и поддержки
  • появление фигур тех.анализа (паттерны)

пробои линии П/П

  • Если кривая пересекает линию перепроданности сверху — это будет сигналом продавать
  • Если кривая пересекает линию перекупленности снизу – это покупка

Дивергенции Индикатора Демарка

Возникновение бычьей дивергенции сигнализирует нам о возможном завершении растущего тренда. Скорее всего цена развернется в обратную сторону, то есть ищем момент для открытия ордера на продажу. Такое явление возникнет, если цена актива постоянно обновляет новые максимумы, а кривая индикатора ,напротив, падает.

В случае медвежьей дивергенции нисходящий тренд заканчивается, нужно ловить момент для покупки. Чем больше пиковых расхождений (например три пика подряд), тем более сигнал достоверный. Появление такой дивергенции происходит при обновлении минимумов цены на графике , и росте кривой Демарка.

Пробитие границ сопротивления и поддержки

В окне индикатора можно нарисовать линии поддержки и сопротивления по максимумам и минимумам цены. Пробой любой их них может сигнализировать о нарушении текущего движения цены. Данные сигналы трактуются классическим правилами работы на рынке. При пересечении сопротивления снизу, возможно стоит отрывать ордер на покупку. При пересечении поддержки – ордер на продажу.

Паттерны

Время от времени индикатор выстраивает фигуры – паттерны («голова и плечи», «флаг» и так далее). Умение работать с ними является признаком профессионализма трейдера. Начало нового тренда эти фигуры покажут раньше, чем изменится график актива. Однако, новичкам без солидного опыта будет очень трудно выявить какой-либо паттерн.

В завершении хочется отметить, что осциллятор — Индикатор Демарка очень интересен с точки зрения ценовых движений на рынках. Его точность эффективна для выявления наилучшего момента совершения сделок. Но чтобы использовать все его возможности, желателен некоторый опыт работы с более простыми индикаторами, и опыт работы на рынках в целом. Как и в любом деле для достижения успеха нужно терпение, знание и умение справляться со своими эмоциями. Нервозность при работе на рынке ни к чему хорошему не приведет.

Не очень разбираетесь в сути торговли на Форекс? Читайте прямо сейчас, и все станет ясно!

Индикатор Демарка

Индикатор линий Демарка (Demarker) – это осциллятор, разработанный для определения рыночных зон перекупленности/перепроданности, выстраиваемых на основе оценки текущего спроса и уровня риска. Автор индикатора, известный трейдер и аналитик Томас Демарк, преследовал благородную цель создания идеального индикатора, который бы качественно отличался от всех ранее изобретенных инструментов. Естественно, что погоня за Граалем не увенчалась успехом, тем не менее индикатор получился весьма стоящим.

В основе индикатора Томаса Демарка лежит сопоставление ценовых максимумов и минимумов за определенное (выставляемое в настройках) количество временных периодов. По логике автора, эти данные позволяют оценить потенциал развивающегося тренда и определить моменты «ценового истощения», сопутствующие развороту графика.

Торговая система Томаса Демарка

Индикатор Демарка (Demarker) достаточно известен среди трейдеров, он также по умолчанию включен в такие терминалы как metatrader, thinkorswim и живой график. Перед тем как начать использовать Demarker, нужно выставить в настройках этого индикатора уровни перекупленнности (0.7) и перепроданности (0.3).

Правила работы и описание индикатора Томаса Демарка

По сути, есть две группы основных сигналов для бинарных опционов, которые подает индикатор Demarker:

Демарк — технический анализ — индикатор демарка

Пересечение уровней перекупленности и перепроданности

  • Если линия индикатора Демарка пересекает уровень 0.7 сверху вниз, тем самым возвращаясь из зоны перекупленности – это разворотный сигнал на понижение (put);
  • Если линия индикатора пересекает уровень 0.3 снизу-вверх, тем самым возвращаясь из зоны перепроданности – это разворотный сигнал на повышение (call).

Для того, чтобы быстрее реагировать на сигналы, можно установить индикатор CandleCountdown.

Дивергенция (расхождение)

  • Если новый минимум на графике не подтверждается новым минимумом на индикаторе – это медвежья дивергенция, то есть сигнал для покупки call-опциона;
  • Если новый максимум на графике не подтверждается новым максимумом на индикаторе – это бычья дивергенция, то есть сигнал для покупки put-опциона.

Стоит отметить, что используя DeMarker в связке с любым трендовым индикатором (например, TRIX), можно отсеять значительный процент ложных сигналов. Для этого достаточно сопоставлять значение двух инструментов, которые должны двигаться в одном направлении (если индикатор Демарка растет, то и гистограмма TRIX тоже должна расти). В противном случае проведение сделки не желательно, так как тренд может быть неустойчивым.

Резюме

DeMarker по праву можно назвать одним из самых полезных инструментов для определения разворотов графика. Однако, как и всем другим осцилляторам, индикатору Демарка свойственно показывать большое количество ложных сигналов для бинарных опционов в периоды рыночных трендов. Этот недостаток стоит учитывать, отфильтровывая сигналы демаркера трендовыми индикаторами.

Demarker уже установлен на все торговые платформы, однако если вы все же хотите скачать индикатор Демарка по той иной причине, нажмите на кнопку:

Индикатор ДеМарка

Индикатор ДеМарка (DeM) в Форекс используют для того чтобы измерить риски торговли и установить насколько рынок перекуплен или перепродан. Главным критерием успешной торговли Томас ДеМарк считал правильный момент времени. При построении индикатора ДеМарка анализируют изменение цены, ее максимум за определенный отрезок времени, затем сравнивают данные показатели с предыдущим временным периодом.

В это же время, разница между максимумами учитывается, если текущий максимум больше предыдущего. В обратной ситуации разница будет равняться нулю. Рассчитывают индикатор DeM в несколько шагов:

  1. Выбор определенного промежутка времени (n)
  2. Расчет предыдущего максимума – предыдущий High (n-1)
  3. Расчет предыдущего минимума – предыдущий low(n-1)
  4. Расчет настоящего High (DeMax)
  5. Расчет настоящего low (DeMin)

Целью ДеМарка было создать индикатор, с помощью которого можно наиболее точно оценить текущую ситуацию на рынке и показать области, сопутствующие повышению и снижению цены. Разброс значений индикатора ДеМарка на графике колеблется в пределах от нуля до единицы. Основными уровнями являются – уровень перепроданности (0.30), а также уровень перекупленности (0.70)рынка. Индикатор ДеМарка указывает на спрос, которым пользуется актив и меру рискованности, что позволяет трейдеру совершать покупку или продажу, сводя к минимуму уровень собственных потерь.

Индикаторы

Академия Форекс (Academy FX) предоставляет доступ ко всем популярным техническим индикаторам

Индикатор ДеМарка сигнализирует о нахождении и выходе из соответствующих зон (перекупленности и перепроданности) и дивергенции. Если индикатор пересек отметку 0.7, то это верный призыв к тому чтобы продавать, если снизу вверх границу 0.3 – к тому чтобы совершить покупку.

Дивергенция индикатора отражает разницу ценового графика и самого индикатора. Если максимум ценового графика выше предыдущего, а максимум, выстроенный DeMarkerom ниже предыдущего, то стоит ожидать смену тренда с восходящего на нисходящий.

Значение индикатора Демарка в техническом анализе

Технический анализ, каким мы его знаем сегодня, не был бы таким же без индикатора DeMarker. Это не просто слова, так как его создал один из самых талантливых трейдеров технического анализа Томас Демарк, вклад которого является выдающимся.

В этой статье мы предоставим всю необходимую информацию об индикаторе DeMarker, а также о том, как определить потенциальные изменения в направлении тренда с помощью него. Также поделимся советами, как включить индикатор во внутридневную торговлю, также смотрите другие наши статьи про обучение Форекс.

Установить DeMarker в торговой платформе MetaTrader довольно просто. Выберите его из выпадающего меню под индикаторами. Осцилляторы — DeMarker.

Индикатор DeMarker: сигналы

Индикатор DeMarker измеряет спрос базового актива. Он сравнивает самые последние максимальные и минимальные цены с эквивалентной ценой предыдущего периода. По сути, индикатор генерирует значения, которые позволяют определять смещение рынка и возможные изменения направления тренда. В отличие от некоторых других индикаторов, DeMarker состоит из одной колеблющейся кривой.

Индикатор DeMarker помогает трейдерам определить, когда входить в рынок или когда покупать или продавать актив, чтобы извлечь выгоду из вероятных неизбежных ценовых трендов. Он считается «опережающим» индикатором, поскольку его сигналы прогнозируют скорое изменение ценового тренда.

Хотя индикатор DeMarker изначально создавался с учетом дневных ценовых баров, его можно применять к любому временному интервалу, поскольку он основан на данных об относительных ценах.

Поскольку он принадлежит семейству осцилляторов, DeMarker генерирует значения от 0 до 1, хотя некоторые варианты индикатора имеют шкалу 100 и -100.

  • Значения, близкие к 0, показывают состояние экстремальной перепроданности.
  • Значения, близкие к 1, означают экстремальные условия перекупленности рынка.
  • Базовое значение составляет 0,5.
  • Временной интервал для расчета значений по умолчанию составляет 14 периодов.

Линии перекупленности и перепроданности установлены на 0,7 и 0,3 соответственно. Когда чтение остается между этими двумя уровнями, DeM указывает, что рынок, вероятно, торгуется в боковом тренде и указывает на более низкую волатильность.

Если кривая выше 0,7 и ниже 0,3, это указывает на более трендовый рынок. Чем ближе значение к 0 или 1, тем выше изменение ценового поворота, поскольку рынок торгуется в экстремальных условиях.

DeM работает аналогично Индексу относительной силы (RSI), ведущему индикатору осциллятора. Тем не менее, он фокусируется на максимальных зафиксированных максимумах и минимумах внутри периода, а не на уровнях закрытия.

Значения индикатора рассчитываются по следующей формуле:

PRO_Traiding Trend Indicator | Индикатор для торговли

DEM = SMA (DeMMAX) [SMA (DeMMAX) + SMA (DeMMIN)]

  • DeMMAX записывает разницу между текущим максимумом и предыдущим максимумом за количество периодов X.
  • DeMMIN записывает разницу между текущим минимумом и предыдущим минимумом за количество периодов X.

Каковы сильные и слабые стороны индикатора?

Основным преимуществом индикатора DeM является его надежность. Демаркер меньше остальных индикаторов подвержен искажениям. Он необходим для информирования трейдера о скором изменении направления цены. Следовательно, индикатор предоставляет возможность извлекать выгоду из возможных неминуемых ценовых трендов.

Кроме того, DeMarker используется трейдерами для определения рыночных максимумов и минимумов, оценки волатильности и связанного с этим риска и, что наиболее важно, для информирования о том, когда рынок торгуется в условиях перекупленности и перепроданности рынка.

Однако несмотря на то, что его значения показывают перекупленность или перепроданность рынка, эти показания всегда могут достичь более экстремальных уровней.

Например, если USD/JPY торгуется с восходящим трендом, а текущее значение индикатора составляет 0,75, что это означает? Это сигнализирует о том, что рынок перекуплен, и вероятно об изменении направления тренда. Тем не менее, USD/JPY может получить дополнительные 200 пипсов и подтолкнуть DeM к 0,9, например, перед началом разворота.

Таким образом, сигналов от DeMarker недостаточно, чтобы предсказать разворот. По этой причине его часто используют в сочетании с другими техническими индикаторами.

Как использовать

По сути, DeMarker является противоположным техническим индикатором. Как мы уже отмечали ранее, он работает для определения условий перекупленности и перепроданности на рынке, указывая на потенциальные изменения в направлении цены.

Таким образом, мы используем индикатор DeMarker, чтобы определить потенциальные уровни цен, в которых вскоре может произойти изменение направления котировок.

Если рынок остается в области перекупленности в течение длительного периода времени, продолжающийся восходящий тренд может быть завершен. Пока индикатор остается в этой области, существует вероятность направленного давления, это означает, что торговли можно избежать.

В чем суть использования DeMarker? Она состоит в том, чтобы фиксировать временные падения цен в восходящих трендах и временные скачки цен в нисходящих трендах, чтобы войти в позиции на покупку и продажу соответственно. Один из способов сделать это — следить за индикатором DeM относительно того, когда он выходит из областей перекупленности и перепроданности.

Форекс Стратегия DeMarker SuperPosition

Если цена находится растет одновременно со значением индикатора, текущий восходящий тренд продолжится. Когда его значения снижаются во время восходящего тренда, восходящий тренд постепенно теряет импульс, и в ближайшее время ожидается разворот цены.

Значения выше 60 могут указывать на более низкую волатильность и риски. В то время как значения ниже 40 могут указывать на повышенные риски. При этом DeM можно рассматривать как инструмент для оценки волатильности валютной пары или любого другого актива. Его движение между критическими уровнями указывает на фиксированные условия на рынке. Это означает, что противоречивые сигналы могут указывать на потенциальный откат цены.

Многие трейдеры считают DeMarker полезным для фильтрации рыночного шума. Однако в таких случаях трейдеры используют инструмент Standard Stochastic в дополнение к DeM для подтверждения сигналов. Также индикатор может использоваться с долгосрочными или краткосрочными скользящими средними, чтобы найти опережающие сигналы и идентифицировать ложные сигналы.

Итоги

В целом, индикатор Demarker — надежный и простой осциллятор, который можно использовать вместо RSI. Он используется трейдерами для измерения спроса на базовый актив. Индикатор генерирует значения от 0 до 1, где значение 0,7 или выше показывает рынок перекупленности, в то время как показания 0,3 или ниже сигнализируют о том, что рынок перепродан, и изменение в направлении цены неизбежно. Он предназначен для сравнения последних максимальных и минимальных цен с эквивалентной ценой предыдущего периода. Таким образом, DeMarker помогает определить направление рынка и возможные изменения направления тренда.

Лучшие Форекс брокеры 2021: