ФОРЕКС СТАТИСТИКА ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Закономерности рынка форекс

Основные закономерности форекс включают в себя стереотипы поведения курса в схожих ситуациях, наблюдая за которыми можно заранее определиться с направлением сделки.

Такой подход дает возможность значительно увеличить прибыль от совершаемых сделок.

Закономерности форекс — часто повторяющиеся события, которые вызывают одинаковую реакцию курса валюты и позволяют при их обнаружении осуществить прогноз дальнейшего движения тренда.

Данный аспект обнаруживается самостоятельно, для этого достаточно просто провести подробный анализ скачков тренда на протяжении недели или месяца, любое изменение цены всегда имеет свою причину и иногда ситуация повторяется с завидным постоянством.

При тщательном изучение истории рынка можно выявить ряд закономерностей основанных на таких моментах как – торговые сессии, точки минимума и максимума, ценовые каналы, возникновение гепов, учет корреляции между валютными парами и некоторыми товарными группами.

Профессиональная форекс стратегия от успешного трейдера! 100 000$! Подтвержденный результат!

Описание закономерностей и их использование при торговле на форекс

1. Ценовые каналы – если вы заметили, что в течение некоторого времени цена несколько раз повторила предыдущие минимумы и максимумы, значит, произошло образование ценового канала. В этом случае наблюдается четкая закономерность форекс в движении цены позволяющая довольно точно определиться с точкой входа в рынок.

2. Закрытие разрывов – очень часто, после выходных на валютной бирже происходит образование разрывов между ценой закрытия и ценой открытия сессии, в результате появляется некий пробел в котировках.

Как показывает статистика, в большинстве случаев этот пробел обязательно закроется в течение дня.

3. Движение и откат – при резких скачках курса происходит обратный откат, при этом всегда наблюдается следующая тенденция, чем сильнее скачек или падение цены, тем более выраженной будет и коррекция.

Многие зарабатывают как на основной тенденции, так и на ее коррекции.

4. Спрос и предложение – рынок forex действует по общим экономическим законам, поэтому увеличение спроса или предложения по определенной валюте всегда вызывает изменение курса. Повышенный спрос повышает цену, а чрезмерное предложение приводит к ее снижению.

5. Ожидание новости также влияет на курс, как и сама новость – если известны прогнозы по ожидаемым индексам или важным решениям, курс однозначно будет двигаться в сторону новости и может изменить свое направление только в случае, если эти ожидания не подтвердились.

6. Сессии – начало, и конец европейской сессии более часто заканчиваются ростом евро, чем его падением. Такие же закономерности могут наблюдаться и на других сессиях, они обнаруживаются при наблюдении за поведением цены.

7. Корреляция – большинство валют четко реагируют на изменение цен на такие товары как золото, нефть, сельхозпродукция. Для выявления связи достаточно просто сравнить котировки валют и динамику изменения цен на определенную группу товаров и определить, какой вид корреляции представлен – прямой или обратный.

8. Величина спреда – существует и такая закономерность форекс, чем ниже ликвидность валютной пары и активность торговли по ней, тем больше размер спреда, поэтому будьте внимательны, выставляя отложенные ордера.

Эта взаимосвязь может привести к не запланированным убыткам так как расширение спреда иногда достигает десятков пунктов.

9. Сезонные колебания курса – замечено, что большинство популярных валют подвержено сезонным колебаниям курса, иногда направление движения цены на графиках за разные годы практически совпадает.

И в завершении хотелось бы отметить, что самыми рабочими закономерностями форекс всегда окажутся те, что вы определили самостоятельно, поэтому анализируйте и сравнивайте, возможно именно вы заметите то, на что обычно не обращают внимание профессиональные трейдеры.

Используя выше описанные закономерности форекс вам не составит труда создать не сложную собственную стратегию торговли, которая в действительности может оказаться довольно эффективной.

Тема: Статистика форекс. Ищем закономерности

Сделаны с помощью скрипта и перенесены в табличку Excel .

а это собственно сама табличка Forex_Stat.rar

Получено лайков: 9

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Провел на днях статистические исследования. Все исследования проведены за последний год.

Важность статистического анализа на бирже

Проанализировав эту статью, вы сможете узнать множество хитрых трейдинговых трюков, расставить акценты в своей торговой стратегии или напрочь ее изменить. Ведь с базовой теорией можно ознакомиться в любой момент, а практические советы нужны всем.

Мотивы среднестатистического современного трейдера

Большинство считают торговлю на бирже респектабельным занятием. Но так или иначе — все приходят в этот мир ради денег. Риск и адреналин — то, с чем имеет дело трейдер. На первый взгляд кажется, что финансовый рынок — сплошная удача, а иногда обыкновенная случайность. Но только пройдя обучение Форекс и набравшись опыта в различных ситуациях можно понять всю соль многомиллионных финансовых прибылей или потерь опытных трейдеров.

У них есть конкретное понимание, что рынок имеет свойство меняться, и произойти это может самым неожиданным образом в неподходящий момент. Чем больше времени человек наблюдает за финансовым рынком, тем больше времени посвящает на анализ результата сделки и размышление о разных ее показателях. Почему убыток, почему ситуация на рынке развернулась в противоположную от предполагаемой сторону, что было мотивом прибыли сделок на прошлой неделе, и почему они не принесли такого же результата на этой.

На самом деле немалое количество трейдеров относятся к бирже более абстрактно. Они понимают, как все устроено, но к своим результатам чаще относятся как к случайности и чаще предполагают, а не знают наверняка.
Что же делает другая половина и почему? Есть ведь те, для кого полагаться на “дело случая” неприемлемо. Они привыкли анализировать и рассчитывать все до мелочей.

Статистика — на чем специализируется и какое место занимает в научной среде

Статистика — настоящая мульти-наука. Она находит применение в каждой отрасли. Целью статистики как науки является собрать все данные на тему интересующего вопроса, затем измерить качественным или количественным способом, проанализировать и сравнить результаты. Нельзя сказать, что статистика — это только числа и чистая математика, ведь она играет не последнюю роль для таких наук как, например, психология, социологии и экономика. В рамках этих отраслей статистика позволяет познать законы более абстрактных явлений общества и их изменения во времени.

Не сложно также с помощью любого из видов статистического анализа оценить масштаб какого-либо мирового явления. Нельзя, конечно же, сказать, что статистика не имеет ничего общего с математикой, так как в ходе анализа данных исполняется множество математических операций, а для более наглядного отображения результатов используются таблицы и графики.

Статистика: какие преимущества

Статистика находит применение в каждой сфере. И какая бы ни была итоговая цель, позволяет более наглядно оценить влияние различных закономерностей на тот или иной результат, делать более точные выводы и прогнозы, а также модифицировать план к достижению цели.

Статистика на бирже

Так как было описано ранее, помимо развитой интуиции и стальных нервов, трейдеры применяют различные тактики с целью увеличить вероятность прибыли. Статистический анализ является одним из них.

Финансовый рынок — это движение, динамика, итог которых не всегда зависит от одних и тех же факторов. Однако само происхождение слова “Статистика” — что-то неподвижное и устойчивое — вызывает определенный диссонанс. Как же эти понятия взаимодействуют на бирже? А в длительной временной перспективе?

Трейдеры с опытом научились сравнивать новости в мировой экономики с движением на бирже, а выводы из этих сравнений воплощать на графиках. Именно статистика позволяет оценить, к примеру, два вышеописанных понятия на разных временных отрезках и дать ответы на множество вопросов. Сколько, когда и по какой причине трейдер заработал или потерял. Чем это отличается от прошлой сделки и, самое главное, как это использовать в будущем.

С другой стороны, ни для кого не секрет, что успешные трейдеры далеки от великих достижений в области точных наук и не каждый из них знаком со всеми возможностями статистического анализа. Они всего лишь знают, что в этом бизнесе может случиться все. Ровно так же, как и не случиться.

Почему анализ статистических данных важен для современного трейдера

Дисперсия и математическое ожидание являются самыми важными понятиями распределения. Что это значит для трейдера? Дисперсия помогает оценить серьезность риска выбранной трейдером стратегии. Математическое ожидание дает возможность понять прибыльность этой стратегии в перспективе. К примеру, если математическое ожидание является положительным, то серьезность риска будет зависеть от того, насколько велико значения стандартного отклонения.

Весь смысл статистического анализа в трейдинге — фиксация убыточных и прибыльных сделок.

Если при помощи статистического анализа можно оценить ошибки прошлого, вполне логично утверждать, что он повышает доходность. Нельзя найти человека, который зарегистрировался на торговой площадке не для того, чтобы заработать деньги. Точно так же после финансовой потери мы ищем хоть какую-нибудь причину, которая психологически не касается нас самих. Таким образом результаты статистического анализа показывают что нужно, а что не нужно делать для того, чтобы заработать.

Можно делать скриншоты, собирать комментарии в дневнике сделок или записывать только ошибочные из них. Исходя из этого — никогда не повторять негативный опыт прошлого. Собрав статистику своих действий на бирже за последний год, трейдер имеет возможность зафиксировать и не повторять второй раз одни и те же ошибки.

Фиксировать любые изменения на вашем торговом счету лучше в дневнике сделок.

Зачем трейдеру нужен дневник сделок

Дневник трейдера или дневник сделок полезнее всего вести начинающему трейдеру. Очевидно, что причиной скоропостижных финансовых потерь не станет систематичность применения этой практики.

Цель ведения дневника сделок очень проста — взглянуть на статистику изменений на своем торговом счету и, конечно же, оценить их причины. Это помогает фиксировать ошибки и избавляться от них, тем самым изменяя трейдерскую стратегию.

Туда можно записывать разные, интересующие вас показатели: цель сделки (продажа или покупка), ее название, объем и цена, целевой уровень позиции, результат сделки. Также можно прикреплять скриншоты графиков любых временных диапазонов. Опытные трейдеры отмечают важность наличия в дневнике сделок комментариев и выводов после каждой из них. Для этого лучше не жалеть места в дневнике.

Фиксируя эти показатели трейдер имеет возможность видеть всю историю сделок и анализировать их с разных перспектив. Одним из мотивов анализа совершенных сделок является быстротечность событий на рынке. Именно это заставляет трейдеров помнить о совершенных ошибках.

Больше, чем просто цифры

Статистика — это гораздо больше, чем цифры и графики. Благодаря возможности взглянуть на более широкую временную перспективу, трейдеры имеют возможность анализировать также свои психологические показатели и их влияние на результат.

Когда сделки то и дело колеблются от прибыли к убыткам, настроение у трейдера не может быть стабильным. Изменения в эмоциональной составляющей очень часто являются причиной ошибок торговых специалистов. Именно поэтому важно писать комментарий к каждой сделке в дневнике. Это позволит разнообразить статистический анализ и взять во внимание не только изменения на бирже, но и ваши личные переживания.

Трейдеры, имеющие солидный опыт на бирже, хотя бы раз совершали незапланированные, компульсивные сделки, что, статистически, можно признать отклонением от стратегии. Журнал трейдера также учит придерживаться определенной стратегии и дает возможность увидеть последствия отклонения от него.

Целью любого из методов статистического анализа является вникнуть в стратегию трейдера. Увидеть ошибки в ней, указать на преимущества и понять причину даже самых незначительных результатов. Таким образом можно получить обширную характеристику действий трейдера и усовершенствовать подход к сделкам. Ведь все пришли сюда за прибылью, не так ли?

Опытные трейдеры уверяют, что качественная правдивая статистика по-настоящему открывает глаза и занимает одно из первых мест в их жизни. Ведь только те, кто смело смотрит правде в глаза и признает свои ошибки достигает успеха на бирже.

Уголовная статистика

Специалистам в области уголовно-правовой специализации приходится регулярно заниматься оценкой массовых явлений и процессов. Уголовная статистика является важнейшим элементом юриспруденции. Она служит для повышения эффективности аналитической деятельности правосудия и направлена на борьбу с преступностью.

Девушка-Трейдер Анализирует Рынок! Торговля На Форекс В Реальном Времени! Путь Новичка В Трейдинге!

Определение и методы

Уголовная статистика – совокупность приемов и принципов для отслеживания показателей преступности, выявления тенденций и закономерностей. Она является одной из отраслей правовой статистики и играет важную роль в изучении преступности в конкретном месте и за определенное время. Виды уголовной статистики:

  • предварительного расследования;
  • уголовного судопроизводства;
  • исполнения приговоров;
  • криминологическая.

Уголовная статистика использует следующие методы:

  • выявление закономерностей после наблюдения репрезентативного количества нарушений закона за определенный период с учетом допустимых погрешностей;
  • систематизирование и объединение по общим признакам выявленных преступлений;
  • осмысление систематизированных процессов на основе тщательного анализа уголовного, процессуального и других отраслей права.

Вышеперечисленные разделы уголовно-правовой статистики и методы тесно связаны между собой. Каждое последующее действие основывается на выводах предыдущего.

Предварительное расследование

Предварительное расследование осуществляется определенными органами и уполномоченными лицами. Оно включает:

  • установление фактической картины преступления;
  • выявление виновных;
  • привлечение виновных к ответственности;
  • защиту невиновных лиц;
  • реабилитацию незаконно обвиненных граждан.

Статистика уголовных наказаний напрямую зависит от грамотно проведенного предварительного расследования. Оно включает:

  • предварительное следствие;
  • дознание.

В таблице представлено сходство и различие обеих направлений:

Уголовное судопроизводство

Статистика уголовного судопроизводства собирает сведения о работе судов всех инстанций. Она включает:

  • статистику возбуждения уголовных дел;
  • учет дел и их движение;
  • показатели доведения дел до суда (осужденные/оправданные);
  • характер и размер наказаний.

Статистика уголовного процесса выделяет следующие функции судопроизводства:

  • принятие решения о виновности/невиновности подсудимого;
  • обвинение представшего субъекта перед судом;
  • защиту обвиняемого.

Исполнение приговоров

Уголовно-исполнительная статистика обеспечивает всесторонний учет (количество осужденных, подследственных, видов и сроков приговоров) деятельности исправительно-трудовых учреждений. Она отображает:

  • численность сотрудников уголовно-исполнительной системы;
  • отчеты об эффективности их деятельности;
  • причины совершения преступлений в СИЗО и ИТК;
  • способы предотвращения преступлений в УИС.

С вопросами исполнения судебных приговоров можно ознакомиться по ссылке https://vawilon.ru/statistika-prigovorov/.

Криминологическая статистика

Какая роль криминологической статистики в организации борьбы с преступностью? Она выполняет следующие задачи:

  • анализ характеристик преступности в их количественном выражении;
  • выявление причин правонарушений;
  • изучение личности преступников;
  • оценка профилактической работы и оказание помощи в выработке рекомендаций для нее.

Особое внимание криминологическая статистика уделяет латентной преступности, причинам и условиям формирования личности правонарушителя, выявлению мотивов противоправных действий. На особом учете находятся сведения о беспризорных и безнадзорных детях.

Дополнительно учитываются данные о наркомании, проституции, алкоголизме и других, сопутствующих преступности явлениях. Отрасль также изучает пострадавших от преступной деятельности.

Классификация в уголовной статистике

Классифицировать преступления позволяет криминология. Она изучает закономерности отдельных видов преступной деятельности и массовые их проявления. Одновременно наука разрабатывает рекомендации по борьбе с преступностью.

Проблемы классификации в уголовно-правовой статистике важны не только для общенаучной части уголовного права, но и для практической работы правоохранительных органов и судов. Уголовная статистика встречается с трудностями из-за отсутствия досконально проработанной теории классификации. Сегодня статистика уголовных преступлений классифицирует их по степени вины – совершенные по неосторожности и предумышленные. По тяжести преступления делятся следующим образом:

Статистика в уголовной сфере выделяет следующие виды преступлений:

  1. Против личности.
  2. В сфере экономики.
  3. Против общественного порядка.
  4. Против государственной власти.
  5. Против военной службы.
  6. Против безопасности человечества.

В криминалистике преступления классифицируются так:

Классификация преступлений расценивается как одна из сложнейших проблем в теории и практике применения уголовного законодательства.

Уголовная статистика России

Итоги работы судебной системы отображены в статистике Верховного суда по уголовным делам. Они выложены на официальном сайте ВС РФ.

Статистика уголовных преступлений в России отметила снижение показателя в 58 субъектах страны за 2022 год. Всего было совершено 2058,5 тыс. преступлений. Уголовная статистика в 2022 году была выше на 4,7%.

Снижение статистики возбужденных уголовных дел наблюдается в сфере взяточничества. Благодаря изменениям в УК и УИК РФ в 2022 году их стало меньше на 44,2%. Статистика уголовных дел по статьям (159, 219, 290 УК РФ) отдается первенство Москве. Затем следуют Санкт-Петербург и Московская область.

Уголовная статистика РФ зафиксировала увеличение показателей в делах, связанных с незаконным оборотом оружия. Таких преступлений стало больше на 3,6%. В доле преступных деяний, которые совершили организованные группы, прирост составил 0,8%. Общее количество тяжких преступлений – 8 014.

Статистика уголовных дел за 5 лет зафиксировала увеличение показателей в сфере мошенничества, в т. ч. в интернете с 7,5% до 10,7%.

Статистика судов по уголовным делам помогает оценивать качество работы судебной системы и эффективность законодательства.

Какая судебная статистика по уголовным делам за 2022 год? Судами 1 инстанции было рассмотрено 958 000 дел. Количество обвинительных приговоров составляет 744 тыс. То есть 77,6%.

Статистика прекращения уголовных дел зафиксировала 202 тыс. (21%), а оправдательных вердиктов объявлено 2900 (0,3%). В 2022 году прекращены дела в отношении 196,6 тыс. человек. Из них 5581 по реабилитирующим основаниям. Остальные по не реабилитирующим основаниям. Сюда также входит прекращение дел по примирению сторон.

Статистика судебных решений показывает, что более 638 тыс. уголовных дел рассмотрено в особом порядке. В процентном отношении их число составляет 66%. Такой подход снижает количество оправдательных приговоров. Уголовная статистика России зафиксировала лишь 318 тыс. дел, которые рассматривались судами в общем порядке.

Статистика апелляций по уголовным делам Верховного Суда РФ показана на картинке ниже:

Уголовная статистика считает одним из опасных преступлений умышленное несоблюдение налогового законодательства. Уголовная ответственность за налоговые преступления наступает в случае злостного уклонения от уплаты налогов и сборов. То же самое, если они совершены в крупных размерах. Иначе применяется налоговое или административное наказание. Статистика уголовных дел по налоговым преступлениям до 2022 года:

По данным Росстата Россия находится на 4 месте по объему теневой экономики (33,6 трлн. руб.). В процентном отношении цифра достигла 39% от ВВП за 2022 год. Хуже дела обстоят только в Нигерии, Азербайджане и на Украине.

За последние три года количество выездных налоговых проверок снизилось на 34%. Однако уголовная статистика не заметила резких изменений в количестве возбуждаемых уголовных дел. Основные способы уклонения от уплаты налогов:

  • фирмы-однодневки;
  • не вычитание НДФЛ;
  • неуплата НДС;
  • неуплата налога на прибыль.

Коррупционный ущерб составил 10,3 млрд. руб. По коррупционным статьям обвинили 845 сотрудников МВД. Они заняли «почетное» 1 место. На 2 место вышли должностные лица государственных предприятий и Топ-менеджеры. На 3 месте находятся чиновники органов местного самоуправления.

Статистика уголовной ответственности несовершеннолетних демонстрирует снижение количества совершенных преступлений. В 2022 году осудили 38 тыс. несовершеннолетних граждан. В 2022 году показатель снизился до 21 тыс. По данным уголовной статистики к малолетним правонарушителям стали чаще применять меры принудительного воспитательного воздействия в спецучреждениях.

По экологическим преступлениям в 2022 году возбуждено 24400 дел. Прирост составил 2,9%. Статистика уголовных дел о незаконной вырубке лесов свидетельствует о неуклонном росте их числа.

Уголовная статистика женской преступности

Криминологическая статистика свидетельствует об устойчивом различии в количестве преступлений, совершаемых мужчинами и женщинами. Пока число совершаемых женщинами преступлений традиционно ниже, чем у мужчин. Однако статистика уголовной ответственности демонстрирует ежегодное увеличение показателя почти на 3%.

Статистика привлечения к уголовной ответственности женщин отмечает другие особенности специализации. Самые распространенные женские преступления:

    ;
  • растраты; ;
  • мошенничество;
  • обман потребителей;
  • наркоторговля;
  • хулиганство.

Уголовная статистика прослеживает сближение женской и мужской криминологической характеристики. После распада СССР количество убийств выросло в 2,5 раз. Каждая 20 женщина детоубийца. Причинение тяжкого вреда здоровью встречается чаще в 2,7 раза. Показатели по хулиганству возросли в 4 раза. Разбой и грабеж прочно укоренился в списке женских преступлений. Причины увеличения численности преступлений:

Технический анализ валютного рынка Форекс

Финансовый рынок представляет собой комплексное образование, которое подвержено влиянию событий, факторов и обстоятельств. Поэтому работа на валютной, фондовой или иной бирже возможна при серьезном подходе, основанном на опыте предыдущих поколений трейдеров, инвесторов.

В противном случае подобная работа не отличается от лотереи или азартной игры. Результат которой непредсказуем, а вероятность достижения успеха — минимальна. Трейдер использует в собственной торговой системе технический анализ рынка Форекс в определенном проявлении. Указанный метод заключается в изучении графиков интересующих финансовых инструментов с целью определения будущего направления движения. Сторонники данного подхода считают, особенности изменения цен в прошлом напрямую влияют на текущее положение дел. Помогают сделать вероятный прогноз относительно предстоящей динамики.

Введение в технический анализ

Для торговли на финансовом рынке Форекс важно умение прогнозировать движения цен, определять изменения направления, следить за текущей ситуацией. Для прогнозирования торговли на финансовом рынке созданы всевозможные методы анализа.

Они помогают с большой вероятностью прогнозировать движение, а это значит — прибыльно торговать. Мы начнем изучение этих методов. Разберемся, откуда же появился технический анализ и что это такое. В девятнадцатом веке началось развитие рынков — места, где участники торговли заключали сделки со всевозможными материальными и нематериальными ценностями. Особенностью является то, что участник торгов не интересуется, кто его оппонент по сделке, его интересует цена и объем. Биржа представляется классическим рынком.

Такая организация торгов повысила возможности участников при заключении сделок — повысилась ликвидность рынка. Поэтому у участников торгов появилась возможность не только приобретать или продавать товар по выгодной цене, но и выполнять это несколько раз, покупая товар дешево, а продать дорого – таким образом играть на рынке. Чтобы получить успех, важно предвидеть движение в будущем — выполнить удачный прогноз.

В начале таких методов прогноза исчислялось количеством участников. Шло время, некоторые методы отмирали, некоторые получили популярность и стали постепенно развиваться. В итоге эти методы разбились на две ветки: технический и фундаментальный. При фундаментальном анализе используются факторы, относящиеся к предмету торговли – экономике и политике.

Технический анализ Форекс учитывает поведения толпы, влияющие на рынок. Есть ряд закономерностей, они подтверждают поведение рынка. Аналитик учитывает факты и использует для прогнозирования поведения в дальнейшем.

Основными данными есть два параметра – это цена товара, а также объем сделок с этим товаром. Но эти параметры сами по себе не интересны, важно поведение во времени. Этот набор, показывает историю поведения рынка, и содержит необходимое для анализа и главное, для прогнозирования поведение в последующем.

Тренд

Тренд — главное понятие технического анализа. Определяет направление, в котором движется цена. Возможные тренды:

  • возрастающий,
  • убывающий,
  • боковой.

Тренд имеет «линию тренда» и «линию канала». «Линия тренда» главная. Если тренд возрастающий, она расположена снизу, как бы поддерживает цену. При убывающем – сверху. «Линия тренда» дает направление. «Линия канала» строится параллельно «линии тренда». При боковом — эти линии между собой равны.

Главное правило технического анализа Форекс: «Работай только по тренду». Надежные сигналы покупки либо продажи появляются, при отскоке от «линии тренда» или «линии канала».

Пример на рисунке, возрастающий тренд, соответственно сигнал на покупку (Buy). При возрастающем тренде, сигнал на продажу (Sell) несет риск, так как идет коррекция. Коррекция краткосрочна, поэтому и прибыль не большая.

Во втором примере, тренд убывающий. Главный сигнал на продажу (Sell).

Третий пример, работа во флэте (боковой тренд) отличается от работы по тренду. Здесь работа происходит без коррекций. Здесь одинаково работает продажа и покупка. Все что требуется от трейдера — определить и начертить границы тренда. Запомните, флэт заканчивается затуханием.Не забывайте ставить лимитные ордера «take profit» и «stop loss». Эта тактика базовая и рекомендуется трейдерам. Начинающему трейдеру рекомендуется торговать с нее, потому что данная стратегия надежна.

Принципы технического анализа рынка Форекс

Тех. анализ Форекс базируется на постулатах, без которых нет практического смысла изучать конкретные правила. В число указанных положений включают:

  1. Принцип учета текущим курсом валют внешних факторов.
  2. Направленное движение цены финансового инструмента.
  3. Принцип повторения закономерностей и правил, которые находили подтверждение в прошлом.
  • Учет внешних факторов .

★ Форекс. Как вести СТАТИСТИКУ ТРЕЙДЕРА? ★

Данный постулат предписывает изучение только графиков валютных пар для составления профессионального прогноза. Не предполагает необходимости отслеживания новостей, иных фундаментальных политических, экономических, социальных, психологических условий. Эти обстоятельства уже заложены в цену, поэтому нет смысла их выявление, оценка. Кроме того, при поиске фундаментальных факторов стремительно повышается риск пропуска обстоятельств, неправильной оценки событий.

  • Направленное движение цены .

Этот принцип выражен в понятии тенденции или тренда. Технический анализ Форекс предполагает, что на графике финансового инструмента отслеживаются устойчивые периоды повышения, понижения цены, нахождения стоимости в торговом коридоре. Указанные тенденции поддаются отслеживанию, а нахождение тренда на стадии зарождения позволит получить прибыль при торговле в направлении движения.

  • Повторение закономерностей .

Этот постулат ставит технический анализ Форекс в один ряд с гуманитарной наукой, поскольку утверждает, что законы, которые действовали на рынке ранее — постоянны. При этом нет большого значения, на каком финансовом рынке проявляются соответствующие правила, но важно их наличие и сохранение. Так, классические фигуры считаются показательными во всех случаях. Не следует считать подобные правила математическими законами, однако они фиксируют повышенную вероятность движения цены в определенном направлении.

Почему популярен технический анализ рынка

  • Он применяется на всех рынках.
  • Опытный спекулянт одновременно работает на нескольких рынках. Технический анализ позволяет следить за всеми рынками одновременно.
  • Методик огромное количество, это как некий конструктор, используя его, каждый может построить торговую систему.
  • Технический анализ Форекс — творческая работа, если подходить разумно – может принести прибыль.

Технический анализ рынка Форекс — исследование при помощи графиков. Цель — прогноз направления движения цен. Движение цены – важная статистика и является единственной точной мерой настроения инвесторов, она отражает совпадение спроса и предложения. Вдумчивый трейдер может рассмотреть реальную картину происходящего и это позволит ему принять правильное решение.

Рассмотрим постулаты теории.

Движение рынка учитывает все

Важный постулат технического анализа валютного рынка, понимание важно для нормального восприятия методик. Факторы, такие как — экономический, политический, психологический, уже учтены и отражены на графике. На всякое изменение цены влияет изменение внешних факторов.

Анализируя ценовые графики на Форекс и показания всевозможных индикаторов, аналитик добьется того, что укажет вероятное направление движения цены. Эта предпосылка имеет конфликт с фундаментальным анализом, где внимание уделяется изучению факторов, и только после которых делаются выводы относительно движения рынка. Если спрос превышает предложение, тогда фундаментальный аналитик делает вывод, что цена растет. Аналитик делает вывод “наоборот”: цена растет, а спрос превышает предложение.

Цена движется направленно

Это предположение является основой создания всех методик технического анализа валютного рынка, так как подвержен тенденциям, его можно анализировать. Из этого вытекает два следствия. Первое: тенденция, вероятнее всего, будет развиваться дальше, а не преобразится в собственную противоположность. Второе: действующая тенденция развивается, пока движение цены не пойдет в обратном направлении.

История повторяется

Анализ валютного рынка Форекс и исследование динамики изменения рынка тесно связано с изучением человеческой психологии. Графические модели, которые выделили и классифицировали в последние 100 лет, отражают важные особенности психологического состояния валютного рынка. Они показывают, какие настроения — господствуют на рынке, бычьи или медвежьи.

Если эти модели работали в прошлом, предположим, в будущем они также станут работать, так как основываются на человеческой психологии, которая со временем не меняется. Сформулируем последний постулат «история всегда повторяется» другими словами — ключом к пониманию будущего будет изучение прошлого.

Статистика Форекс. Ключевые особенности

Какие особенности учитывает трейдер

Технический анализ Форекс обладает особенностями, которые учитывают при применении описанных выше принципов и конкретных правил. Так, практикующий инвестор должен:

  1. Уделять внимание фундаментальным факторам (катастрофы, экономические кризисы, политические события). Поскольку они происходят неожиданно, могут коренным образом повлиять на цену валюты, а технический анализ не поможет их спрогнозировать.
  2. Рассчитывать скорость влияния факторов на динамику конкретной валютной пары, поскольку далеко не каждая внешняя причина немедленно отображается на графиках.

Изучать новые инструменты технического анализа forex и непрерывно совершенствовать торговую стратегию. Поскольку графические изменения в значительной степени определяются поведением инвесторов, которые следуют за популярными тенденциями.

ТОП-7 закономерностей в бинарных опционах

Современные финансовые рынки (в том числе фондовые) не отличаются стабильностью и устойчивостью, поэтому не зависимо от того, какие инструменты вы используете для инвестиций и трейдинга бинарными опционами, ситуация может измениться в любой момент, озадачив вас крутым поворотом событий. Но существуют некоторые закономерности бинарных опционов, которые помогают определить максимально вероятный исход движения цен в будущем.

Основное оружие успешного трейдера – грамотный анализ рынка. Волатильность активов можно спрогнозировать, если вы знаете, как пользоваться показаниями индикаторов и стратегий для бинарных опционов, а также принимаете во внимание экономическую ситуацию в стране и в мире, так как они способны повлиять на ситуацию в мире.

Учтите, что на хаос, беспорядочность и непредсказуемость ценового движения жалуются в основном те трейдеры, которые или только недавно начали заниматься торговлей на финансовых рынках, или те, кто не разбирается в специфике трейдинга и не знают, на что необходимо обращать внимание, чтобы определить будущее направление.

Существуют ли закономерности в бинарных опционах

Несмотря на огромное желание любого трейдера или инвестора, полностью понять рынок бинарных опционов невозможно, поэтому в ходе торговли всегда нужно держать в уме, что динамика ценовых колебаний способна привести вас в недоумение в наиболее неподходящий момент времени.

На сегодняшний день в интернете можно найти неисчислимое множество разнообразных стратегий, систем торговли и теоретических выкладок, гарантирующих трейдеру стабильный доход благодаря закономерностям бинарных опционов. Однако если вы посмотрите повнимательнее, все предлагаемые модели обещают прибыльность в самом лучшем случае 60-70%, но никак не 100%, поскольку таких систем просто не существует. Исключением являются так называемые «Граали» для бинарных опционов, которые обещают любому заработок от 100% и более за счет закономерностей рынка, которые знает автор продукта. Но почти всегда это просто один из видов мошенничества в бинарных опционах, который вместо «разгона» депозита поможет «слить» торговый счет.

Многие новички могут задавать такие вопросы:

Моя СЕКРЕТНАЯ Закономерность! Новая Стратегия для Трейдинга!

  1. Почему нельзя со стопроцентной вероятностью определить направление движения рынка?
  2. Является ли каждое из ценовых движений свидетельством того, что котировки меняются хаотично?
  3. Существуют ли закономерности бинарных опционов, которые позволяют предсказывать каждое движение рынка?

На любой из этих вопросов можно легко ответить так: рынок бинарных опционов – это не набор шаблонных действий, которые можно изучить и начать зарабатывать. Цена актива движется благодаря каждому трейдеру, который вносит свой вклад в положение дел на рынке, и при этом не все трейдеры и инвесторы бинарных опционов одинаково реагируют на одну и ту же ситуацию. Но несмотря на это, как раз таки благодаря всем участникам рынка почти все ценовые колебания движутся по определенным закономерностям и в них имеется определенная логика и согласованность, на чем и основываются стратегии, приносящие участникам рынка регулярную прибыль.

Далее мы рассмотрим некоторые закономерности бинарных опционов и также немного затронем рынок акций (по ним также можно покупать опционы), после чего станет немного понятнее, за чем стоит наблюдать, чтобы понять, что произойдет с рынком в будущем.

Закономерности рынка. Книги по трейдингу. Валерий Гаевский на Halloween

Закономерность бинарных опционов № 1: тренд

Тренд на рынке может и нельзя назвать стабильной закономерностью в бинарных опционах, но все равно он очень важен и от него очень часто зависит исход сделки.

Тренды бывают разные, но в любом из вариантов это всегда однонаправленное движение цены в какую-то из сторон:

Восхоядщий тренд Нисходящий тренд Боковой тренд (флэт)

Также подробнее узнать о тренде можно из таких статей, как:

Тренд можно считать закономерностью для бинарных опционов по той причине, что все рынки работают одинаково, и рынок никогда не может находится в одном и тоже же состоянии долгое время. Поэтому если после анализа трейдер видит и понимает, что тренд поменялся и, к примеру, начал идти вниз, то закономерностью будут откаты против тренда с последующим продолжением падения:

При чем обратите внимание, что не обязательно покупать опцион на самом пике. Достаточно купить его на откате с достаточной экспирацией, и если тренд не поменяется, то с очень большой вероятностью вы получите прибыль от торговли бинарными опционами. Точно такой же алгоритм действий можно отнести и к восходящему тренду.

Закономерность бинарных опционов во флэте работает иначе, и все что нужно, это просто покупать опционы от границы, то есть в момент подхода цены к одной из границ. В этом случае также будет важно правильно подбирать экспирацию, но сделать это можно только после тестирования такого подхода на демо-счету:

Закономерность бинарных опционов № 2: технические фигуры и графические паттерны

Одной из самых известных и простых закономерностей бинарных опционов является графический анализ, который позволяет изучить графические фигуры. Данные фигуры могут подсказать, какая в будущем ожидается ситуация на рынке.

Графические фигуры – это неоднократно повторяющиеся паттерны на графике, формирование которых позволяет строить предположения о дальнейшем направлении движения цены. Существует довольно много разных графических фигур, таких как вымпел, флаг, тройная вершина и другие, но мы далее рассмотрим самые эффективные и простые из них. К ним относятся:

  1. Треугольник;
  2. Двойная вершина/двойное дно;
  3. Голова и плечи.

Треугольник

Треугольник – это универсальный паттерн, который часто применяется трейдерами в торговле бинарными опционами. Он бывает разных видов (что не важно, так как суть движения не меняется) и выглядит данный паттерн закономерности бинарных опционов таким образом:

Треугольники для бычьего рынка Треугольники для медвежьего рынка

На графике это может выглядеть так:

Из примеров выше можно убедиться, что все предельно просто. После того, как цена пробивает границу паттерна, возникает всплеск волатильности в ту или другую сторону. Для бинарных опционов не имеет значения продолжительность движения по цене, так как нам достаточно и 1 пункта для получения прибыли. Поэтому мы открываем позицию непосредственно в точке пробоя, и это дает большие шансы на успешное завершение сделки.

Использовать треугольник можно на разных таймфреймах и разных периодах экспирации.

Какова причина, по которой возникает на графике данный паттерн? Формирование треугольника формируется благодаря столкновению «быков» и «медведей», и одни верят, что цена пойдет выше и покупают актив, а другие, что цена пойдет ниже и поэтому продают актив. Никогда нельзя точно сказать, какая сила перевесит, но после пробоя это становится уже очевидно, и если цена пробивает треугольник вверх, то победили «быки», а если вниз, то победили «медведи».

Как Excel и исторические котировки помогают трейдеру находить рыночные закономерности?

Двойная вершина/двойное дно

Двойная вершина и двойное дно также весьма популярные фигуры, свидетельствующие о развороте тренда или как минимум о краткосрочном развороте. Выглядит данная фигура очень просто:

На графике не всегда данная фигура будет идеальной, но это не меняет ее сути:

Двойная вершина формируется из-за того, что силы «быков» недостаточно для того, чтобы пойти выше, и по итогу побеждают «медведи». В случае двойного дня наоборот слабее оказываются «медведи» и побеждают «быки».

Также данная фигура иногда может из двойной вершины/дна превратиться в тройную, но принцип торговли бинарными опционами по ней не меняется, и необходимо ждать пробоя.

Голова и плечи

Можно с уверенностью утверждать, что об этой фигуре неизвестно разве что тем трейдерам, которые только вчера узнали о торговле бинарными опционами. Данный паттерн визуально может напоминать тройную вершину или дно, но отличием является то, что средняя вершина всегда выше или ниже двух других:

На графике данная фигура может выглядеть таким образом:

Обратите внимание на то, что что очень часто может формировать откат к линии шеи после пробоя, а иногда и пробой границы в противоположную сторону. Поэтому использоваться в торговле можно не только пробой, а и откаты.

Закономерность бинарных опционов № 3: Price Action

Также еще одним методом торговли бинарными опционами, относящимся к закономерностям, можно отнести Price Action, который от предыдущего метода отличается тем, что паттерны строятся не по фигурам, а по свечам.

Паттернов в Price Action очень много, поэтому мы рассмотрим только два самых популярных и при этом самых эффективных. К ним относится «Пинбар» и «Поглощение».

Пинбар – это всегда бар с длинной тенью с одной стороны и маленьким телом свечи. Поглощение – это свеча, которая больше предыдущей по размеру (телом), поэтому создается впечатление что она как бы перекрывает ее (поглощает):

«Пинбар» «Поглощение»

На графике такие паттерны закономерностей бинарных опционов выглядят так:

Главное понимать, что не стоит сразу же совершать сделку, как только появляются подобные паттерны. Работают они лучше всего по тренду и вместе с другими подтверждениями или сигналами.

Закономерность бинарных опционов № 4: «заброшенные» акции

Данная закономерность бинарных опционов изначально была подмечена трейдерами фондового рынка и успешно использовалась при совершении сделок. По мере развития торговли бинарными опционами выяснилось, что такой подход можно применять и при торговле именно опционами.

Смысл в том, что время от времени на рынок выходят новые организации и предприятия, ценные бумаги которых не вызывают большого интереса у инвесторов. Тоже самое бывает и с известными компаниями, которые уже давно есть на рынке.

Отсутствие спроса на такие акции и облигации приводит к тому, что их котировки значительно снижаются. Невостребованные ценные бумаги можно приобрести очень дешево, и в перспективе интерес к таким активам способен существенно возрасти, что приведет к серьезному увеличению их стоимости. Купив опционы на акции на этом этапе, трейдер получит хорошую прибыль.

Для примера можно рассмотреть график акций компании HP (Hewlett Packard), которые очень часто являются недооцененными, что отлично видно на дневном графике:

Можно видеть, что в отмеченных местах цена еще продолжала падать, после чего начинался сильный рост. Но стоит понимать, что это дневной график и для заключений о том, что спрос отсутствует, необходимо использовать как технический анализ, так и фундаментальный анализ.

Таким образом, если вы своевременно обнаружите невостребованные акции, то сможете купить бинарный опцион, цена которого соответствует низким котировкам акции. Динамичное понижение обычно продолжается от одной недели до месяца, и трейдеру важно не упустить это время.

Стоит понимать, что не все брокеры предоставляют возможность торговать акциями американских компаний, поэтому найти брокера с акциями можно в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов. Если говорить про акции компании HP, то они присутствуют у брокера бинарных опционов Pocket Option.

Закономерность бинарных опционов № 5: торговые сессии

Вопрос зависимости поведения рынка от времени торговых сессий является закрытым, так как такая закономерность бинарных опционов существует. В результате многолетних наблюдений замечена определенная тенденция, которую многие трейдеры учитывают в своей торговле. Зная об этом, вы также можете воспользоваться ею на практике.

Наиболее активным торговым временем считается американская сессия, которая открывается в 16:00 МСК. В это время цена очень часто проявляет мощную динамику и нередко устойчиво движется в определенном направлении. Также очень активным (хотя и уступающим по волатильности) временем считается открытие Европы (11:00 МСК). В этот момент также можно наблюдать оживление на рынке, в особенности валютных пар. Вероятность сильных колебаний рынка в остальное время ниже, но конечно же бывают и исключения. Время открытие каждой сессии можно видеть ниже:

Откровенно говоря, в рыночной торговле данное правило использовать нелегко. Но неумолимая статистика свидетельствует о том, что если в пятницу котировки актива продемонстрировали серьезный рост или падение, то с большой долей вероятности в понедельник они продолжат движение в том же направлении.

Закономерность бинарных опционов № 6: новости и их влияние на цены

Одним из самых быстрых способов получить прибыль на рынке бинарных опционов является торговля по новостям. Но стоит понимать, что вероятность получить убыток также велика.

Суть торговли бинарными опционами на новостях заключается в покупке опциона за несколько минут до выхода важной новости. Закономерность в данном случае состоит в том, что почти всегда можно наблюдать существенный рост цен, который происходит после выхода положительных новостей, а в случае выхода отрицательных данных цена, наоборот, начинает активно падать.

Вне зависимости от новости, это всегда подходящий момент, чтобы сделать ставку, особенно если вы предпочитаете турбо-опционы или же просто активную торговлю. Но важно помнить, что закономерностью сильного движения в бинарных опционах являются только сильные новости, которые обозначаются тремя звездочками. Найти такие новости и данные по ним можно в экономическом календаре:

Закономерность бинарных опционов № 7: рынки всегда наиболее активны в январе и декабре

Одной из самых простых закономерностей в бинарных опционах является то, что в начале года (в особенности в январе) большинство крупных участников торгов стремится закрыть позиции, от которых не ожидает существенной прибыли. Поэтому январь – это месяц, когда частные трейдеры имеют отличную возможность наблюдать за важными ценовыми изменениями рынка.

Чаще всего в начале каждого года можно наблюдать сильные развороты даже тогда, когда до этого был сильный однонаправленный тренд. Особенное внимание стоит уделять 1-10 января, и если посмотреть историю, то можно будет убедиться, что это является закономерностью.

Для примера можно глянуть на дневной график EUR/USD:

Опытные трейдеры склонны полагать, что от января зависит направленность рынка в течение первых трех месяцев (первого квартала). Так, в случае падения котировок торгуемого актива в январе, снижение продолжится и в дальнейшем. Но, конечно же, бывают и исключения.

Декабрь также имеет свое влияние на рынки, но природа этой закономерности бинарных опционов другая – многие трейдеры хотят заработать перед новым годом, и поэтому рынки являются более активными.

Предсказать движения в этом месяце бывает сложно, но это компенсируется высокой волатильностью, которая позволяет зарабатывать даже на быстрых сделках.

Какие из всего этого можно сделать выводы?

Рассмотренные в этой статье закономерности бинарных опционов имеют место быть и проявляются с хорошей периодичностью. Перечисленные закономерности не следует рассматривать как призыв к активным действиям. Скорее, их следует учитывать, чтобы глубже понять суть рыночных тенденций при работе с конкретным финансовым инструментом в течение определенного промежутка времени.

Грамотно используя прочитанную информацию, трейдер бинарными опционами сможет выгодно использовать свой капитал путем торговли на рынке. Но открывать позицию следует лишь тогда, когда ваша торговая система посылает точный сигнал, который согласуется с перечисленными рыночными закономерностями.

Рынок Forex не имеет закономерностей

Анализ и предварительная обработка данных для решения задач ..

Кому-то, вероятно, будет проще и интереснее смотреть за живым рынком, изучать его «пульс» и совершать наблюдения в «боевом режиме». Так, наблюдая за стаканом цен, смежными активами и за тем, как разные активы реагируют на выходящие данные, вы можете делать открытия, которые сложно будет получить на истории. Если вы – скальпер, то есть совершаете сделки на самых минимальных временных участках и изменениях цены, то вам не остается ничего другого, как изучать рефлексы рынка онлайн. Предметно-ориентированные аналитические системы очень разнообразны. Эти системы решают узкий класс специализированных задач.

Закономерности Форекс с успехом используются не только для открытия сделки, но и для принятия решений о закрытии ордеров. Значительная найти Поиск закономерностей для торговой системы в google доля прибыли трейдера, торгующего на новостях, уничтожается откатом, если он несвоевременно прервет пребывание на рынке.

Закрытие разрывов – очень часто, после выходных на валютной бирже происходит образование разрывом между ценой закрытия и ценой открытия сессии, в результате появляется некий пробел в котировках. Как показывает статистика, в большинстве случаев этот пробел обязательно закроется в течение дня. Поэтому можно сыграть как на основной тенденции, так и на ее коррекции.

Важно, что Ларри Вильямс добился феноменальных успехов в краткосрочной торговле и является одним из наиболее выдающихся трейдеров, доказывая тем самым действенность методов нечеткой логики. Мало кто может назвать хотя бы одну протестированную и работающую закономерность. Дабы облегчить ваши поиски и направить вас в правильное русло, мы составили список «мест», где можно поискать закономерности. Далее следует анализ применяемого подхода. Возможно, мы нашли не закономерность, а ошибку в своем методе анализа структуры рынка, в таком случае рынки не трендовые, и заработать на этом не получится.

Наиболее широкий подкласс таких систем, получивший распространение в области исследования финансовых рынков, носит название “технический анализ”. Он представляет собой совокупность нескольких десятков методов прогноза динамики цен и выбора оптимальной структуры инвестиционного портфеля, основанных на различных эмпирических моделях динамики рынка. Эти методы часто используют несложный статистический аппарат, но максимально учитывают сложившуюся в своей области специфику (профессиональный язык, системы различных индексов и пр.). Особенно широко методы ИАД применяются в бизнес-приложениях аналитиками и руководителями компаний.

Фундаментальные закономерности рынка как основа сигналов стратегий

Создание и развитие современных поисковых систем связано с применением не только сложных инженерно-технических решений и информационных технологий, но и математических методов интеллектуального анализа данных. Для того чтобы торговая система приносила прибыль трейдер должен четко соблюдать все ее пункты в любой ситуации, которая может найти Поиск закономерностей для торговой системы в youtube сложиться на рынке. Если какой-либо пункт или правило торговой системы не соблюдается либо игнорируется, то она теряет свою значимость и не может помочь трейдеру получить прибыль. В торговой системе должен быть прописан план действий, который включает все нюансы и различные условия, которые могут возникнуть при торговле на бирже.

Тема 6
Интеллектуальный анализ данных

Возможность разворота определяется объемами торговли и величиной спроса и предложения. Многочисленные сделки, которые происходят при определенной цене, являются доказательством привлекательности текущей цены. На смену стабильной и неизменной цене приходит период найти Поиск закономерностей для торговой системы в википедии резких подвижек, как правило, порождаемый важными сообщениями об изменениях в экономике. Стремясь крупно заработать на ожидаемой волатильности, необходимо принимать во внимание характер торговой сессии, где оказался трейдер, так как это решающий фактор влияния.

Как выбрать другой ТФ для торговли и как подобрать сеты для советника Pump And Dump Pro

На современных биржевых площадках, где большинство операций совершается посредством электронных транзакций, появляется возможность анализировать событийные микроструктурные рыночные данные. Они описывают физическое формирование цены на биржевые инструменты и обладают высокой информативностью, позволяя торговой системе находить сложные закономерности в поведении цены. Выявление таких закономерностей вручную является очень трудоемким процессом.

  • На современных биржевых площадках, где большинство операций совершается посредством электронных транзакций, появляется возможность анализировать событийные микроструктурные рыночные данные.
  • Они описывают физическое формирование цены на биржевые инструменты и обладают высокой информативностью, позволяя торговой системе находить сложные закономерности в поведении цены.
  • В данной работе разрабатывается торговая система на базе модели машинного обучения и микроструктурных рыночных данных.
  • Выявление таких закономерностей вручную является очень трудоемким процессом.

Для исследования собрана информация с московской биржи ММВБ о событийных изменениях биржевой книги заявок и ленте всех сделок по ликвидному биржевому инструменту. Для моделирования используется модель логистической регрессии и ряд моделей искусственных нейронных сетей. Он может применяться различными инвестиционными институтами для эффективного управления капиталом в биржевых торгах. Разработка более сложных и детальных торговых алгоритмов на базе модели машинного обучения позволит увеличить конечную эффективность всей торговой системы.

Сложные системы

Закономерности в ценовых движениях финансовых инструментов подмечает трейдер, создающий торговую систему. Какие-то повторяющиеся события в рынке могут иметь привязку к времени или другим факторам, которые способны оказать влияние на рыночные движения. Это может быть любая последовательность повторяющихся событий, которые в конечном итоге приводят к одному и тому же исходу.

Кроме того, мы обозначили их возможную эффективность (процент прибыльных сделок против убыточных). Закономерности в техническом анализе (визуальные) Индикаторы (50-52%). Большинство индикаторов используют https://goforex.info/blog-trejdera/poisk-zakonomernostej-dlya-torgovoj-sistemy.html формулу, которая попросту не может ничего прогнозировать, а иногда сигнал индикатора отстает даже от самой цены. При этом, индикаторы легко поддаются тестированию, что позволяет быстро отсеять нерабочие.

В этой статье мы собрали наиболее результативные инструменты анализа рынка криптовалют, которые стоит использовать для выстраивания прибыльной стратегии торговли. го больше информации о состоянии рынка, чем интервальные ценовые индикаторы, используемые во многих научных работах в данной сфере.

Может быть, это справедливо для разработчиков механических торговых систем, или для тех инвесторов, которые планируют удерживать свои позиции месяцами или даже годами. Но, для краткосрочных трейдеров вход на современных высоковолатильных рынках приобрел более важное значение, чем выход. Однако, несмотря на то что все участники рынка по-своему уникальны, их поведение характеризуется некими общими чертами. Таким образом, всех трейдеров и инвесторов можно разделить на группы, для которых характерна та или иная модель принятия решений. Попытки моделирования поведения участников рынка лежат в основе не только большинства инструментов технического анализа, но и многих алгоритмических стратегий.

Закономерности форекс — часто повторяющиеся события, которые вызывают одинаковую реакцию курса валюты и позволяют при их обнаружении осуществить прогноз дальнейшего движения тренда. Описание закономерностей и их использование при торговле на форекс 1. Ценовые каналы – если вы заметили, что в течение некоторого времени цена несколько раз повторила предыдущие минимумы и максимумы, значит, произошло образование ценового канала. В этом случае наблюдается четкая закономерность форекс в движении цены и можно довольно точно определиться с точкой входа в рынок.

Формирование алгоритма действий для всего процесса торговли позволяет создать правила для входа в позицию, сопровождения открытой позиции, фиксации частей прибыли и выхода из сделки. Торговая система может стать прибыльной, только в том случае если она полностью исключает случайные действия, https://goforex.info/ которые могут быть приняты под воздействием различных внешних факторов. При этом модули могут взаимодействовать друг с другом, запрашивая или предоставляя данные. Непосредственно поиском новых знаний занимается модуль ОЬАМ. Детальная схема модуля ОЬАМ представлена на рисунке 4.

ПОИСК ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ. СОЗДАНИЕ ТОРГОВОЙ СТРАТЕГИИ. ТЕСТИРОВАНИЕ НА ИСТОРИИ

Разрыв всегда заполняется ценой, например, после уик-энда или праздничных дней на Форекс проявляются существенные разрывы между ценами при закрытии и открытии торгов. Роль интуиции в торговле на Форекс не отрицается в целом, но она не должна заменять объективные сигналы рынка. Реальной основой для совершения сделки может быть только совокупность формальных признаков, которую и называют торговой системой. Следование правилам избавляет трейдера от тяжелых решений, сопряженных с сомнениями.

Закономерности рынка Форекс требуют изучения, потому что их знание может принести пользу даже при выполнении рутинных операций с биржевыми валютами. Поведение рынка при появлении каких-либо значимых сигналов, как правило, прогнозируемо, поэтому можно легко подобрать момент и направление вхождения. Быстрого взгляда на движение линии тренда оказывается достаточно для начала действий и изучения закономерности Форекс, применение средств технического анализа часто оказывается лишним.

Нужно начать с основ, а именно, как строятся блоки, на которых мы нашли тренды. Индикатор блоков вы можете взять в предыдущей статье “Что такое тренды и какова структура рынков — трендовая или флэтовая?”. В данном случае ценовой ряд квантуется (“нарезается”) блоками Поиск закономерностей для торговой системы размером N пунктов. То есть каждый раз, когда цена проходит N пунктов от предыдущей точки отсчета, формируется блок размером N пунктов. Если блок размером 10 пунктов, то цена проходит 10 пунктов и формируется блок, у которого есть цены открытия и закрытия.

Поиск и тестирование закономерностей Форекс

Их универсальность обусловлена применением математических методов расчета показаний, где в качестве исходных данных выступают только цена исследуемого актива или информация об объемах торгов. Поэтому любой из индикаторов будет работать и с котировками рынка криптовалют, где действуют те же принципы формирования цены, что и на классических торговых площадках. Но существует и ряд особенностей, отличающих рынок альткоинов от классических инвестиционных инструментов. Прежде всего речь идет о высокой волатильности курсов цифровых активов, а также наличии склонности к формированию ценовых разрывов — гэпов. По этой причине далеко не каждый индикатор, эффективно предсказывающий направление движения цены на фиатных инструментах, справляется со своей задачей на криптовалютных парах.

ЕСЛИ БЫ Я ЗНАЛ ЭТО РАНЬШЕ, Я БЫ СЭКОНОМИЛ МИЛЛИОНЫ.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Aud

Для этих категорий пользователей разрабатываются инструментальные средства высокого уровня, позволяющие решать достаточно сложные практические задачи без специальной математической подготовки. Актуальность использования ИАД в бизнесе связана с жесткой конкуренцией, возникшей вследствие перехода от «рынка производителя» к «рынку потребителя». В этих условиях особенно важно качество и обоснованность принимаемых решений, что требует строгого количественного анализа имеющихся данных. При работе с большими объемами накапливаемой информации необходимо постоянно оперативно отслеживать динамику рынка, а это практически невозможно без автоматизации аналитической деятельности. Частным случаем статистической связи, когда различным значениям одной переменной соответствуют различные средние значения другой, является корреляционная связь.

Рынок и физика его глобальных закономерностей

В этой статье я попытаюсь дать ответ на вопрос как использовать физику рынка для автоматической торговли. Язык математики — это переход от абстрактности и неопределенности к прогнозу, что позволяет оперировать не какими-то приблизительными и расплывчатыми величинами, а четкими формулами или критериями, для того чтобы повысить качество создаваемых систем. Я не буду придумывать какие-то теории или законы, а буду размышлять только исходя из известных всех фактов, постепенно переводя известные нам факты на язык математического анализа. Физика рынка сама по себе невозможна без математики, потому что сигналы, которые мы генерируем, являются математической субстанцией и никакой другой. Очень многие люди пытаются создавать какие-то теории и формулы без какого либо анализа статистики, либо данная статистика имеет очень ограниченный характер, недостаточный для столь смелых выводов. Только практика является критерием истины. Сначала я постараюсь немного поразмышлять, а потом на основе этих размышлений буду делать советник. После всего этого будет тест советника.

Цена и что она нам дает

В контексте любого рынка есть разный товар, на валютном рынке товаром является сама валюта. Валюта означает право на владение неким товаром или информацией, которая во всем мире ставится в эталон. Возьмём к примеру пару EURUSD и текущее значение её графика. Текущее значение графика будет при этом означать USD/EUR = CurrentPrice, еще можно вот так: USD = EUR* CurrentPrice, что означает количество долларов, содержащихся в одном евро. Иначе говоря, показывает отношение веса каждой валюты, при этом, конечно, предполагается, что есть некий общий эквивалент обмена для каждой валюты, некий общий товар или что-то иное, представляющее ценность. Цена формируется в стакане, динамика стакана определяет движение цены. При этом всегда стоит помнить, что мы никогда не сможем учесть все факторы формирования цены, к примеру, FORTS завязан на FOREX и оба рынка влияют друг на друга. Я не очень разбираюсь в этом многообразии, но все же способен понять, что все завязано и чем больше каналов данных, тем лучше. Мне видится, что лучше не лезть глубоко в такие дебри, а сфокусироваться на простых вещах, которые двигают цену.

Любую зависимость можно представить в качестве функции многих переменных, как и любую котировку. Изначально цена это:

Иначе говоря, цена это функция времени, вид которой для каждой валютной пары или любого другого инструмента невозможно установить достоверно, поскольку для этого потребуется бесконечность времени. Но по сути своей нам такая запись ничего не даст. Но истинная природа цены имеет двойственную природу, так как в ней есть предсказуемая составляющая и случайная. Под предсказуемой частью понимается даже не сама функция, а ее первая производная по времени. Бессмысленно представлять эту функцию в виде каких-то слагаемых, так как для торговли нам это ничего не даст абсолютно, а вот если рассмотреть ее первую производную, то окажется что:

  • P'(t)=Pa'(t)+Pu'(t)

Здесь первое слагаемое отражает ту часть первой, которую можно как-либо проанализировать с помощью математического анализа, вторая составляющая является непредсказуемой частью. Из данной записи сразу же следует то, что невозможно со 100 процентной точностью спрогнозировать величину и направление. Можно не думать о том, каково окажется последнее слагаемое, так как мы не сможем его определить, а вот первое можем. Можно предположить, что это слагаемое можно представить в ином виде, предварительно учтя, что функция цены дискретная и мы не можем применять дифференциальные операции. Но вместо этого мы можем взять среднюю производную за промежуток времени «st». Применительно к цене это будет длительностью бара, применительно к тикам это будет минимальное время между двумя тиками.

  • PaM(t)=(Pa(t)-Pa(t- st ))/st — среднее движение цены(производная по времени) за фиксированный промежуток времени
  • Ma(t)=Ma(P(t),P(t-st) + . + P(t-N*st), D(t),D(t-st) + . + D(t-N*st),U[1](),U[2](t) + . + U[N](t) )
  • P(t[i]) — значения старых цен(данные баров или тики)
  • D(t[i]) — значения старых цен на других валютных парах
  • U[i](t) — другие неизвестные или известные величины, влияющие на рынок
  • Ma(t) — математическое ожидание величины PaM(t) в данной точки времени

Иначе говоря, мы предполагаем что предсказуемая часть цены может зависеть от предыдущих баров или тиков, а также от ценовых данных остальных валютных пар, данных других бирж и мировых событий, при этом нужно понимать, что даже эту часть цены невозможно предсказать стопроцентно, мы лишь можем вычислить некоторые ее характеристики. Такой характеристикой может являться лишь какая-то вероятность или параметры случайной величины, такие, как математическое ожидание, дисперсия, среднеквадратичное отклонение и прочие величины теории вероятностей. Для получения прибыльной торговли нам достаточно оперировать математическими ожиданиями. После всех этих выводов, если не торопиться и подумать хорошенько, то можно прийти к мысли, что анализировать рынок можно и не только с помощью подобной логики. Все дело в том, что предсказуемая часть цены развивается исходя из активности игроков в основном. Можно отбросить те параметры рынка, кроме факторов, которые создают сами игроки. Конечно это все приведёт к понижению достоверности нашего метода анализа, но зато мы упростим себе модель. Только нужно понимать, что чем меньше величина «st», тем точнее наши формулы описывают рынок.

Закономерность на миллион. Лучший торговый паттерн в трейдинге

  • VMa(t)=VMa(P(t),P(t-st) + . + P(t-N*st))
  • VMa(t)=VBuy(t)-VSell(t)
  • VMa(t) — итоговые объёмы
  • VBuy(t) — объёмы открытых ордеров на покупку
  • VSell(t) — объёмы открытых ордеров на продажу

Функция, которая здесь приведена, описывает разницу объёмов всех позиций, которые сейчас открыты на покупку и на продажу. Все дело в том, что часть этих позиций компенсируют друг друга, а остальная часть независима. Раз позиции открыты, то они символизируют обещание закрыться через некоторое время. Думаю, что ни для кого не секрет, что покупки двигаются цену вверх, а продажи вниз. Единственный способ знать, куда пойдёт цена, это оценка объёмов открытых позиций и направления этих позиций, при этом здесь можно учитывать только открытые рыночные ордера.

Волновая природа рынка на самом деле связана именно с этим простым фактом, просто это лишь один частный случай более общего процесса колебания объёмов позиций, быков и медведей если хотите.

Применительно к барам, можно также учитывать что внутри бара есть 4 цены, это даст нам более качественные формулы. Больше данных, значит, точнее анализ, вот почему важно учитывать все ценовые данные. Единственное, мне очень не нравится учитывать каждый тик, ведь от этих данных скорость наших алгоритмов в десятки раз понижается, не говоря уже о том что тики у всех разные. Главное, что цены открытия и закрытия баров практически идентичны у большинства брокеров. Перепишем функцию объёмов так, чтобы она учитывала все ценовые данные:

  • VMa(t)=VMa(O(t),O(t-st) +. + O(t-N*st) + C(t),C(t-st) + C(t-N*st),H(t),H(t-st). H(t-N*st),L(t),L(t-st). L(t-N*st))

В данную функцию можно добавить ещё и переменные связанные с временем, днями недели, месяцами и неделями, но тогда у нас может получиться много формул, которые привязаны к конкретным участкам рынка, а нам нужна физика всего рынка. Мы будем знать, что сломать её не получится, и сможем использовать до тех пор, пока существует рынок. Ещё одним плюсом будет её мультивалютность.

В практическом плане использование подобного рода представлений не имеет смысла, так как нам нужно знать точно, как построить эту функцию и исходя из чего. Мы не можем просто написать с ходу вид этой функции и определить, что и от чего зависит, но эти выражения могут помочь нам обрести какое-то начальное понимание, как же все это анализировать и перейти к следующим допущениям. Любой набор логических условий в конечном итоге можно представить в виде вот такой функции и, наоборот, саму функцию можно превратить в набор условий. Это не важно, какую форму мы будем использовать, важно просто понимать это. Любой алгоритм можно свести к какой либо единственной формуле. Просто иногда проще описать сигналы в качестве условий или системы условий, чем городить сверхсложную функцию. Да и как ее построить, тоже большой вопрос.

В реальной торговой системе мы не сможем анализировать всю историю сразу, а лишь фиксированный отрезок времени. При этом возможны 4 подхода. Я дам им свои названия и объясню почему названия именно такие:

  • Формулы(индикаторы или свои функции)
  • Симуляция
  • Общая математика
  • Виды машинного обучения

Первый вариант подразумевает что мы используем одну какую-то величину, или набор величин, примером могут служить некоторые индикаторы или собственные формулы. Плюсом данного подхода является наличие достаточно большого инструментария в терминалах MetaTrader 4/5. Также на просторах интернета, да и в Маркете, полно индикаторов, сделанных по популярным теориям рынка. Минус данного подхода в том, что мы в большинстве случаев не будем понимать, на основе каких соображений работает индикатор, да и даже если поймём, то не факт, что эти соображения имеют какую то ценность.

Второй вариант подразумевает отказ от данных, которые мы не понимаем, или от данных, полезность которых стоит под вопросом. Вместо этого мы можем попытаться имитировать ордера на рынке и тем самым мы будем знать, что наша система, хоть и от части, но сможет описывать, сколько позиций открыто в одну сторону, и сколько в другую. Эта информация даст нам необходимые прогнозы и позволит с максимально доступным качеством описать рынок в глобальной перспективе. Это единственная альтернатива машинному обучению.

Под математикой подразумевается понимание каких-то фундаментальных законов или знание определенных математических принципов, которые позволяют эксплуатировать любую котировку вне зависимости от того, какая сейчас ситуация на рынке. Дело в том, что любым функциям, в том числе дискретным, присущи определенные характеристики, которые можно эксплуатировать. Все это, конечно, при условии, что зависимость не носит хаотичный характер (в нашем случае форекс не хаотичен, поэтому любую котировку можно эксплуатировать). В следующей статье я разберу один из таких принципов, которые знают практически все. Но знать и уметь пользоваться — это разные вещи. Плюс данного подхода в том, что в случае построения удачной системы нам не нужно будет беспокоиться о том, как она себя поведет в будущем, так как мы будем знать, что для изменений не может быть никаких причин.

Четвертый подход — самый прогрессивный, так как с помощью машинного обучения можно выжать максимум из любых данных. Чем больше у вас вычислительных мощностей, тем выше будет качество анализа. Минусом данного подхода будет то, что мы не сможем понять физику рынка. Плюс в простоте подхода, максимальном качестве результатов при минимуме затраченного времени. Но в рамках данной статьи данный подход не применим.

О закономерностях

В повседневной жизни трейдера существует много терминов, некоторые из них менее важные, другие крайне важны. Есть такие термины, которые мы используем постоянно, но мне почему-то кажется, что лишь небольшой процент трейдеров понимает, что на самом деле означают эти термины и что они нам дают. Одним из таких терминов является закономерность. Я попробую объяснить, что это такое, языком математики. Закономерность всегда привязана к конкретному промежутку времени и конкретной валютной паре и периоду графика. Есть более сильные закономерности. Такие закономерности носят мультивалютный либо глобальный характер, либо оба варианта. Идеальной закономерностью называют Грааль. Есть некоторые утверждения, которые справедливы для любой закономерности:

  • Наличие формулы или набора условий, символизирующие закономерность
  • Минимальные показатели теста в тестере стратегий либо показатели демо счета либо реального счета
  • Классификация закономерности по работоспособности относительно всех валютных пар и периодов графиков
  • Промежуток истории, на котором найдена закономерность
  • Промежуток времени в будущем, на котором закономерность сохраняет работоспособность
  • Второй промежуток времени в будущем после первого, на котором исходная закономерность сохраняет какие-либо параметры, либо инвертирует их как её использовать

Если внимательно прочитать каждое свойство, то можно понять, что закономерность — это формула или набор условий, которые максимально точно описывают движение цены на выбранных промежутках. Закономерность может оказаться случайностью, особенно если у нас слишком маленький промежуток и слишком космические показатели системы на нем. Очень важно понимать, что тестируя систему на коротких участках, ваши шансы найти глобальные закономерности стремятся к нулю. Все дело в размере выборки. Чем меньше выборка, тем больше случайных результатов вы получите.

После того как мы определили, что такое закономерность, встаёт вопрос, как как эффективно использовать эти закономерности. Все зависит от того, каким способом найдена эта закономерность и от ее качества. Если абстрагироваться от методов анализа, которые используют вычислительные возможности машин, то приходим к аналитике. На мой взгляд, аналитика неспособна конкурировать с любыми видами машинного анализа, хотя бы по той причине, что даже хорошая команда аналитиков не способна обработать те данные, которые способна обработать одна, даже не очень мощная, машина. Все равно вопрос о поиске глобальных закономерностей требует вычислительных мощностей, ну, конечно, кроме тех случаев, когда вы случайно увидели какие-то очевидные вещи своими глазами и смогли понять их физику.

Пишем простейший симулятор позиций

Для того чтобы попытаться найти глобальные закономерности, я считаю, интересно было бы написать советник, который способен описать настроение игроков рынка. Для этого я решил попытаться написать симулятор позиций на рынке. Позиции будут имитироваться внутри ближайших баров от края рынка. Необходимо будет предполагать, что игроки на рынке разные, и вес их ордеров тоже разный, но при этом представить все это в максимально простом виде. Если простой прототип будет показывать прибыль, то его принципы можно будет взять на вооружение.

Логика условно будет делиться на 3 отдельных симуляции и их любую возможную смешанную комбинацию:

  • Симуляция стоп ордеров
  • Симуляция лимит ордеров
  • Симуляция рыночных ордеров
  • Любые возможные комбинации

Логика выставления ордеров будет вот такой:

Данные сетки выставляются на каждом новом появившемся баре, в попытке имитировать настроение какой то части толпы. Старые сетки ордеров обновляют свой статус исходя из нового бара, который появился на графике. Такой подход не очень точен, но с потиковой симуляцией мы просто утонем в бесконечных вычислениях, да и тикам я не доверяю.

Предусмотрено 2 вида распределения относительных объемов, с затуханием и равномерное, но только для стоп и лимит ордеров. У рыночных распределение равномерное. При желании можно типы распределения расширять, если в этом будет просматриваться перспектива. Проиллюстрирую на рисунке:

Здесь длина линии символизирующей ордер пропорциональна объему того же самого ордера. Я посчитал, что такие иллюстрации будут просты и понятны всем.

В данном случае грамотно все можно сделать с помощью объектно ориентированного подхода. Начнем с описания нумерованных списков:

Симулятор сможет работать в медленном и быстром режиме. Медленный режим нужен в основном для стартового анализа. Стартовый анализ предполагает расчет на первых «n» ближайших свечках к рынку, а быстрый предполагает расчет только лишь на новой появившейся свече. Оказалось, что простого подхода недостаточно, и пришлось дополнить функционал для увеличения скорости работы алгоритма. При инициализации советника должен происходить расчет, он очень емкий. Зато потом нам лишь нужно будет обновлять симуляцию, исходя из всего 1 новой появившейся свечки на каждой свече. Так же здесь будет 2 типа распределения объемов лимитных и стоп ордеров, в зависимости от удаления от текущей цены на рынке, для каждого бара это Open[i]. Я исходил из того, что на каждом баре открывается сетка из стоп лимит и рыночных ордеров, с разными распределениями и весами. Стоп и лимит ордера через некоторое время превращаются в рыночные, как и должно быть, исходя из специфики. Либо стоп и лимит ордера отменяются, если цена не достигла требуемой цены за отведенный промежуток времени.

Начнем строить нашу симуляцию от простого к сложному постепенно собирая все воедино. Для начала определим что такое ордер:

Параметров немного, каждый параметр важен для общего алгоритма. Многие поля здесь применимы к любому ордеру, а некоторые из них только к лимитным либо стоп ордерам. Например, желаемая цена — это цена открытия для рыночного ордера, а если ордер лимитный либо стоп, то это напрямую является желаемой ценой открытия.

Верхняя и нижняя цена закрытия выполняют роль стопов, но вместе с тем мы будем предполагать, что ордер сетки — не совсем ордер, а в этом ордере еще целая куча ордеров, просто они сливаются в 1 ордер, который открыт определенным объемом по определенной цене. Насколько важны ордера на конкретном уровне конкретного бара, говорят нам переменные стартового объема и текущего объема.

Стартовый объем — это объем при выставлении ордера. Текущий объем — это его объем в процессе развития событий. Нам не так важны будут прибыли конкретных ордеров, сколько соотношение объемов ордеров которые сидят в покупке и в продаже. Сигналы для торговли будут формироваться исходя из этих соображений. Можно, конечно, придумать и иные сигналы, но для этого нужны какие-то иные соображения. Еще стоит сказать, что ордера не будут закрываться, достигнув определенных уровней, а все это будет происходить постепенно на каждом баре по чуть-чуть, в попытке максимально имитировать реальное развитие событий.

Дальше нужно определить хранилище каждого бара. Бар будет хранить ордера которые открылись на нем:

Здесь все достаточно просто. Шесть типов ордеров, которые описаны массивами. Сделано это во избежание путаницы. В голом виде этот класс мы не будем использоваться конечно же, это лишь кирпичик в постройке.

Далее определим общее хранилище всех баров как один объект, от которого потом будем наследоваться. Приемы здесь достаточно простые и не больно-то экзотичные, но тут уже у кого как фантазия работает и кто как любит писать программы.

Это просто хранилище с данными баров (ордерами) и ничего более. Пока все было просто. Дальше все намного сложнее.

После того как мы определили удобное хранилище данных для ордеров, мы должны теперь определить, как и по каким правилам создаются ордера, важность конкретных типов ордеров и т. д. Для этого я создал вот такой класс:

По сути этот класс занимается только тем, что создает реализацию методов Update() и UpdateFast(), которые аналогичны, за тем лишь исключением, что последний работает быстрее более чем на порядок. Эти методы создают новые ордера на каждом баре и удаляют старые, тем самым подготавливая данные для следующего класса, который будет симулировать их жизненный цикл. В данном классе назначаются все необходимые параметры ордеров, их тип, цены открытия, объемы и все прочие важные параметры которые нужны будут в дальнейшем.

Следующий класс реализует процесс симуляции ордеров, а также вычисления необходимых для торговли параметров, на основе которых генерируются сигналы:

Весь код, который приведен здесь, подходит и для MetaTrader 4 и для MetaTrader 5. Эти классы скомпилируются в обеих платформах, конечно, при условии что в MetaTrader 5 вы заранее реализуете предопределенные массивы, такие же как в MQL4. Этот код я приводить не буду. Не хочу повторяться. В случае необходимости посмотрите в исходниках, как это делается у меня. Там не очень оригинально, но работает. Все, что вам останется, это реализовать переменные, отвечающие за торговлю, и сам торговый функционал, который я тоже приводить не буду. Советники для обоих терминалов будут приложены к статье.

Что хочется сказать, так это то, что код очень прожорливый, и для этого я сделал медленную реализацию логики для стартового анализа и быструю для работы по барам. Все мои советники работают по барам во избежание зависимости от искусственной генерации тиков и прочих нежелательных последствий потикового тестирования. Можно было, конечно, обойтись без медленных функций, но тогда пришлось бы отказаться от стартового анализа. Кроме всего прочего, я не люблю выносить функционал из тела класса, на мой взгляд так теряется целостность картины и можно запутаться.

Конструктор последнего класса будет принимать следующие параметры, которые будут входными, но при желании таких симуляций можно делать много, ведь это всего лишь экземпляр класса:

Переменные, связанные с торговлей, я здесь не буду приводить, там все достаточно просто и понятно.

Функция, в которой будет реализована торговля, у меня выглядит вот так:

При желании условия для торговли можно и получше сделать, и саму функцию сложнее, но пока я не вижу смысла в этом. Я всегда стараюсь отделять часть торговую от логической. Вся логика происходит в объекте. Кстати, создание объекта симуляции происходит динамически в торговой функции при первом срабатывании, а удаляется этот объект при деинициализации. Пришлось так сделать, так как в MQL5 отсутствуют предопределенные массивы и их приходится создавать искусственно для того, чтобы классы работали так же как и в MQL4.

Как искать рабочие настройки?

Исходя из своего опыта я могу сказать, что искать настройки лучше руками. При этом я считаю, что для советников, работающих на низких таймфреймах и с небольшими математическими ожиданиями, крайне важно на первом этапе абстрагироваться от спреда, чтобы не пропустить зачатки работоспособности в самом начале. Для этой цели очень хорошо подходит MetaTrader 4. После успешного поиска всегда следует доработка, какие-то правки и прочее, что повысит нам итоговое математическое ожидание и профит-фактор (силу сигнала). Еще уточню, что структура входных данных в идеале должна давать возможность независимых режимов работы. Иначе говоря, выкручивание одной настройки должно максимально независимо влиять на показатели системы, несмотря на значение остальных настроек. Такой подход может дать усиление общего сигнала за счет выставления неких сбалансированных настроек, которые дадут объединение всех найденных сигналов воедино. Такая реализация далеко не всегда возможна, но в нашем случае она применима, если мы будем анализировать каждый тип ордеров отдельно.

Тестирование советника

Хочу заметить, что советник писался без всякой подготовки, с нуля. Код данного советника свежий даже для меня. У меня был похожий советник, но он был гораздо проще и его логика ничего общего не имеет с данным советником. Я хочу это подчеркнуть, потому что целью статьи было показать, что любая идея, которая имеет под собой какие-то правильные начала, пусть даже частично и не полностью описывает физику рынка, но хот ябы цепляет ее, имеет очень большие шансы на работоспособность. А если система имеет какие-то зачатки работоспособности, то можно потестировав ее, найти то, что в ней работает, и перейти на следующий уровень понимания рынка. Следующий уровень предполагает более качественные советники, которые вы будете генерировать самостоятельно.

При тестировании советника мне пришлось потратить несколько дней, терпеливо подбирая параметры торговли. Все было достаточно занудно и долго, но тем не менее мне удалось найти рабочие настройки. Конечно, эти настройки очень хилые и симуляция происходит используя только 1 тип ордеров, но это сделано намеренно. Дело в том, что лучше проанализировать отдельно, как тот или иной тип ордеров влияет на сигнал, а уже после всего этого пытаться симулировать другие типы ордеров. Результат полученный мной на MetaTrader 4 выглядит вот так:

Изначально была сделана версия для MetaTrader 4 и протестирована там с минимально возможным спредом. Все дело в том, что для поиска закономерностей, особенно на низких таймфремах графиков, нам необходимо видеть каждый тик. Если мы протестируем версию для MetaTrader 5, то мы не увидим того, что мы видим здесь из за спредов, которые MetaTester 5 может корректировать на свое усмотрение, если посчитает нужным.

Для стресс тестов и оценки реальной работоспособности это прекрасный механизм. Его нужно использовать на последнем этапе для проверки на реальных тиках. В нашем же случае лучше изначально тестировать систему в MetaTrader 4. Для подобных целей я всем советую использовать именно такой подход, ведь тестируя сразу в пятом терминале, можно потерять кучу прекрасных вариантов настроек, которые могут послужить отправной точкой для поиска новых более качественных настроек.

Я не советую использовать оптимизацию по многим причинам, но главная причина — что это простой перебор параметров. Вы не сможете понять почему и что работает, если не будете крутить ручками все параметрами самостоятельно. Если взять старый приемник и к его ручкам прикрутить моторчики и запустить их, то вряд ли вы поймаете какую либо радиостанцию, так же и здесь. Даже если вам удастся поймать что-то, то вряд ли вы будете понимать, что же это такое.

Еще одним очень важным аспектом является количество ордеров. Чем больше количество ордеров относительно количества баров, тем более сильную физику мы нашли — в том плане, что можно не опасаться за ее работоспособность в будущем. Еще следует помнить, что найденные закономерности могут лежать внутри спреда что может сделать нашу систему бесполезной если эти моменты не проконтролировать!

Для того чтобы отделить зерна от плевел нам понадобится тестер MetaTrader 5. Этот тестер дает такую возможность благодаря возможности тестирования по реальным тикам. К сожалению, реальные тики существуют сравнительно недавно для всех валютных пар и инструментов. Последний год я протестирую версию для MetaTrader 5 с реальными тиками и максимально жесткими требованиями к спредам, для того чтобы увидеть — работает ли система в 2022 году и насколько хорошо, если да. Но сначала я протестирую систему в обычном режиме «Все тики» по тому же участку, что был до этого:

Этот режим тестирования не такой хороший, как по реальным тикам, но все же можно увидеть, что осталась лишь очень маленькая часть сигналов от первоначального результата, но тем не менее там есть сигналы, которые перебивают спред и дают небольшую, но прибыль! Еще у меня довольно большие сомнения в достоверности тех спредов, что тестер берет из глубокой истории. В данном тесте был лот 0.01, из чего выходит что мат ожидание 5 пунктов, что даже выше, чем у исходного теста, хоть график и выглядит очень криво. Все равно можно доверять этим данным, потому что за ними стоит огромная выборка из 100000 сделок первоначального теста.

Теперь посмотрим на последний год:

В данном тесте лот я выставлял 0.1, тем самым получается, что математическое ожидание 23.4 пункта, что довольно неплохо, учитывая что изначальный тест на MetaTrader 4 дал всего 3 пункта матожидания. Возможно матожидание и понизится в будущем, но вряд ли очень сильно, все равно его будет достаточно для безубыточной торговли.

Советник будет приложен к статье для обоих терминалов. Можете поиграться с настройками и попробовать найти рабочие параметры для лимит ордеров и для рыночных, если выйдет. А потом можно объединить эти сеты, выставив некие средние настройки. К сожалению, у меня не было времени выжимать из него все соки, но простор для маневра остался.

Конечно, еще хотел бы заметить, что это далеко не рабочий советник, который можно сразу вешать на график и радоваться. После этого должно идти тестирование симуляции с использованием иных типов ордеров, а потом объединение настроек и повторение этих двух циклов тестирования до тех пор, пока показатели торговли не примут достаточно безопасные значения, возможно введение фильтров или фикс самих алгоритмов. Как видно из тестов, подобный подход более чем возможен. Я оставлю все это читателю. Единственное, мне не удалось найти рабочие настройки для высоких таймфреймов. Лучше всего работает на M5, но я могу ошибаться. Также, к сожалению, я не успел проверить мультивалютность сета на других валютных парах, но обычно при таких ровных линиях все работает и на остальных валютных парах. Время появится, может я еще поплотнее поработаю над этим советником. Даже в процессе написания было найдено куча недочетов и ошибок, я думаю, что там еще много недоработок.

Заключение

Написанный симулятор показал перспективность подобного метода анализа. После первых результатов можно подумать, как усилить их, модернизировать алгоритм, сделать его более качественным, вариативным и быстрым. Самый большой плюс данного подхода — это его максимальная простота. Ведь, если выбросить из головы все сложности связанные с реализацией логики, на самом деле общая логика данного метода очень проста с физической точки зрения.

Мы не можем учесть все факторы которые влияют на движение цены, но даже если есть хотябы один такой фактор, и пусть даже мы не можем описать его достоверно, то все равно даже неточное описание данного фактора в коде даст нам определённые сигналы. Может быть эти сигналы и не будут столь качественными, но их будет вполне достаточно для того, чтобы заработать на этом. Не нужно стремиться найти идеальную формулу, это невозможно в принципе, потому что никогда нельзя будет учесть все факторы влияющие на рынок.

Кроме всего прочего, необязательно использовать именно мой подход. Целью данной статьи было взять какую либо физику рынка, которая, по моему мнению, должна хотя бы частично описывать его, и написать советник, который бы это доказал. В итоге был написан советник, который показал, что любые предположения, имеющие под собой хотя бы часть правды, могут дать рабочую систему.

Нужно еще учесть тот факт, что в коде, я думаю, еще много недочетов, возможно и грубых ошибок, но несмотря на это все, советник даже в таком варианте говорит нам, что «даже так я буду работать». Вам лишь остается терпеливо его доработать. В следующей статье я представлю иной, более простой и эффективный, вид мультивалютного анализа рынка, который всем до боли знаком. Так же будет сделан работающий советник.

Статистика деятельности

Необходимым условием эффективного управления любым видом деятельности является наличие достоверной информации, а также ее качественный анализ. Статистика деятельности обеспечивает сбор количественных данных и выявление закономерностей их изменения.

Важность исследований

Объектом исследования могут быть как общественные явления, так и различные сферы хозяйственной жизни или государственного управления. Статистика деятельности позволяет:

  • контролировать ситуацию;
  • отслеживать положительные и отрицательные тенденции;
  • оценивать работу по критериям эффективности;
  • вырабатывать грамотную стратегию на основе достоверных данных;
  • своевременно вносить коррективы в стратегию управления.

Организация службы

Деятельность службы статистики в России организована с учетом административного деления страны. Она проводится с помощью трехуровневой системы, которая состоит:

  • из Федерального уровня;
  • 86 территориальных органов;
  • примерно двух тысяч районных или городских отделов.

Деятельность Федеральной службы Государственной статистики осуществляется через территориальные отделы. Куратором выступает Минэкономразвития. Росстат занимается сбором информации о политической и экономической ситуации в стране. Правовое регулирование деятельности органов статистики основано на Конституции РФ и других нормативных актах. Статистика государственной деятельности формируется:

  • через территориальные органы Росстата;
  • муниципалитеты;
  • федеральные ведомства;
  • общественные и другие организации.

Анализ рыночной структуры

С началом экономических преобразований и переходом на рыночные механизмы хозяйствования начала формироваться статистика предпринимательской деятельности. Объектами учета стали представители среднего и малого бизнеса. Для количественной характеристики рыночной структуры была разработана новая классификация отраслей экономики по видам деятельности – ОКВЭД.

Коды ОКВЭД

Предприятиям присваиваются коды статистики по видам деятельности, согласно их классификации. ОКВЭД содержит 290 категорий, разделенных на 17 секций. Статистика видов деятельности в России учитывает 55 тыс. наименований продуктов и услуг по различным отраслям экономики. Единый набор показателей позволяет сравнить информацию по разным группам предприятий и выделять особенности их функционирования.

Статистика деятельности предприятий ведется на основе кода ОКВЭД. Однако в нем не отображается форма собственности хозяйствующего субъекта или его ведомственное подчинение. ИП и юридические лица обязаны указывать коды ОКВЭД в бланках бухгалтерской и налоговой отчетности. Коды деятельности статистика выдает при регистрации фирмы. Для ИП с работниками требуется ежегодное подтверждение вида деятельности. От него зависит ставка тарифа по страховым взносам на травматизм и профзаболевания.

Письмо в Росстат

В некоторых случаях достаточно отправить письмо в статистику об отсутствии деятельности. Например, по некоторым формам Росстата малые предприятия сдают нулевую отчетность. Ее может заменить письмо об отсутствии деятельности в статистику. Образец документа можно найти в интернете. В письме следует сослаться на отсутствие показателей по данной форме отчетности.

Если предприятие не сдаст нулевой отчет и не отправит справку в статистику об отсутствии деятельности, то ей грозит штраф – от 20 до 70 тыс. руб. Штрафные санкции ожидают и руководителя – в пределах 10–20 тыс. При повторном нарушении наказание будет выше:

Профессиональная стратегия форекс! Демонстрация статистики без убытков за 9 месяцев!

  • для фирмы – 100–150 тыс. руб.;
  • для руководителя – 30–50 тыс. руб.

Задачи рыночной экономики

Статистика экономической деятельности – один из самых важных разделов. Она обеспечивает:

  • системный анализ экономической ситуации;
  • исследование важнейших закономерностей хозяйственного развития;
  • изучение уровня жизни населения и рынка труда.

Статистика результатов экономической деятельности отображает степень эффективности производственного потенциала и уровень финансовой устойчивости предприятий. Итоги экономической деятельности оцениваются на уровне отдельного производителя, а затем сводятся в макроэкономические показатели. Статистика результатов деятельности предприятия учитывает:

  • объем реализованной продукции, товаров или услуг, как завершающую стадию производства;
  • выручку от их реализации в качестве основного источника финансовых поступлений;
  • прибыль – конечный итог работы;
  • рыночную стоимость имущества на данный момент.

Финансовые показатели

Статистика финансовой деятельности предприятия исследует показатели:

  • финансовой устойчивости, то есть доли заемных средств в общем объеме материальных активов;
  • ликвидности, равной отношению стоимости оборотных активов текущего периода и пассивных обязательств;
  • рентабельности или степени прибыльности организации;
  • деловой активности – скорости оборачиваемости вложенных средств.

Статистика финансовой деятельности отражается в специальных таблицах. Финансовый результат деятельности предприятия проявляется в прибыли, которая рассчитывается, как разница между выручкой от реализации товара или услуг и их себестоимостью. Статистика финансовой деятельности организаций выполняет такие задачи:

  • систематический контроль реализации продукции и величины прибыли;
  • выявление факторов объективного или субъективного порядка, влияющих на конечные результаты;
  • определение резервов повышения рентабельности производства.

Хозяйственная деятельность

Статистика финансово-хозяйственной деятельности позволяет оценивать степень эффективности любого бизнеса. Она определяется объемом затрат на производство каждой единицы продукции при условии соблюдения технологии и обеспечения высокого качества. Статистика хозяйственной деятельности предприятия исследует:

  • объемы продаж;
  • валовой доход;
  • прибыль после уплаты налогов и процентов по кредитам;
  • степень ликвидности после вложений в инновации;
  • условно чистую прибыль.

Реклама в маркетинге

Статистика коммерческой деятельности занимается изучением процессов, связанных с маркетингом. Ее данные позволяют объективно оценить:

  • ситуацию на рынке;
  • собственный потенциал;
  • возможности конкурента;
  • степень риска;
  • возможные последствия принятых решений.

Статистика деятельности отображает разные направления коммерческого процесса при помощи таких показателей:

  • товарного обращения;
  • покупательского спроса;
  • прироста выручки;
  • соотношения спроса и предложения;
  • портфеля заказов;
  • объема и структуры товарооборота;
  • объема реализованных услуг.

Статистика сфер деятельности включает сектор планирования и организации рекламной кампании, как неотъемлемую часть маркетинга. На многих предприятиях появляются менеджеры или целые отделы по рекламе. Статистика рекламной деятельности изучает влияние различных факторов на продвижение товаров и услуг в регионе. Во внимание берутся:

  • показатели демографии;
  • уровень образования населения;
  • профессиональная специфика региона;
  • климатические условия;
  • национальная и религиозная принадлежность.

Категории труда

Статистика трудовой деятельности изучает:

  • состав и численность работников;
  • производительность их труда;
  • сколько ветеранов труда на предприятии;
  • эффективность рабочего времени;
  • размер заработной платы;
  • уровень занятости населения и безработицы.

Статистика профессиональной деятельности оценивает показатели:

  • результативности;
  • экономичности, то есть минимизации затрат;
  • производительности;
  • применения нестандартных решений;
  • владения социально приемлемыми и гибкими технологиями;
  • использования накопленного опыта.

Банковская деятельность

Статистика банковской деятельности исследует:

  • безналичные расчеты;
  • движение наличности через банки;
  • кредитование предприятий и населения;
  • финансирование капиталовложений;
  • работу банков с клиентами.

Статистика банковской деятельности в России отображается в отчетности. Она включает:

  • годовой баланс;
  • отчет о финансовых результатах;
  • данные о кредитной политике;
  • отчет о прибыли и убытках;
  • информацию об основных средствах, активах и пассивах;
  • сведения о работниках.

Страховые компании

Статистика страховой деятельности изучает:

  • динамику развития страхового дела;
  • изменения количества и состава участников рынка страхования;
  • формирование страховых продуктов;
  • инвестиционную политику компании;
  • резервы предпринимательского капитала;
  • существующие риски и возможные убытки;
  • виды имущественного или личного страхования.

Статистика деятельности страховых компаний в 2022 году отмечает сокращение их количества на 15%. Рынок покинули преимущественно небольшие организации.

Биржевые показатели

Статистика биржевой деятельности исследует:

  • конъюнктуру рынка;
  • особенности ценообразования;
  • объемы биржевых торгов;
  • существующие ценовые тренды;
  • торговлю по NFP;
  • рыночные индикаторы;
  • прогнозы спроса и предложения;
  • движения товарных масс.

Внешнеэкономические связи

Статистика внешнеэкономической деятельности выделяет следующие объекты наблюдения:

    /импорт товаров и услуг;
  • формы совместного предпринимательства в различных сферах;
  • сотрудничество в научно-исследовательской деятельности;
  • внешнеэкономические связи в культуре (выставочную деятельность);
  • спортивные мероприятия;
  • валютно-финансовые операции.

Научные исследования

Статистика научной деятельности использует косвенные показатели, в частности:

  • число научных публикаций;
  • индекс цитирования (ИЦ), характеризующий количество ссылок;
  • привлечение дополнительных финансовых источников (грантов);
  • качественный состав научной лаборатории.

Статистика деятельности в области научно-технических разработок учитывает данные о регистрации:

  • новых устройств;
  • химических соединений;
  • штаммов микроорганизмов;
  • селекционных достижений;
  • патентов на изобретения.

Статистика инновационной деятельности рассматривает влияние на производство прикладных исследований и разработок. Для поддержки развития инновационных технологий в сфере предпринимательства действуют бизнес-инкубаторы. Впервые они появились на территории Америки в середине прошлого века.

Бизнес-инкубаторы

Статистика инновационной деятельности в России особо выделяет бизнес-инкубаторы как важнейший элемент экономического развития страны. Особенно в регионах с мощным научно-исследовательским потенциалом. В качестве примера можно привести Новосибирскую или Московскую область, Санкт-Петербург. Они способствуют расширению инновационной активности малого бизнеса и внедрению передовых технологий.

Экономическая преступность

Преступления в сфере экономики по-прежнему остаются одной из основных проблем во всем мире:

Вид преступления Россия (%) Мир (%)
Незаконное присвоение активов 72 64
Мошенничество при закупках товаров, работ и услуг 33 23
Взяточничество и коррупция 30 24
Киберпреступления 23 32
Легализация доходов, полученных преступным путем 12 11
Манипулирование данными бухучета 23 18
Нарушение прав интеллектуальной собственности 14 7

Одновременно статистика преступлений в сфере экономической деятельности свидетельствует о снижении показателя на 20% за 2022–2022 гг. Однако он все еще выше общемирового – 48% против 36%. Снижение можно объяснить:

Лучшие Форекс брокеры 2021:
  • повышением роли внутреннего аудита;
  • усилением мер по противодействию коррупции;
  • совершенствованием механизмов защиты от мошенничества.

Статистика деятельности показывает, что большая часть преступлений выявляется службами безопасности компаний. Почти в 50% случаев в экономических преступлениях замешаны сотрудники предприятий.

Борьба с преступностью

В 2022 году количество террористических преступлений по данным Генпрокуратуры снизилось на 16%.

Одновременно возросла статистика экстремистской деятельности. Прирост составил 4,9%. За год было зарегистрировано 1521 преступление. Рост показателя произошел за счет пропаганды экстремистских идей в соцсетях.

Как показывает статистика, сектор деятельности права является важнейшим источником информации:

  • о состоянии преступности;
  • ее структуре и динамике;
  • о результатах борьбы.

Анализ данных позволяет координировать действия разных ведомств и оперативно решать задачи по борьбе с преступностью.

Образование юридических компаний

По состоянию на 2022 год в области права было зарегистрировано свыше 100 тыс. организаций. Из них:

Лучшие Форекс брокеры 2021:
  • адвокатских контор – 25 тыс.;
  • юридических компаний – 47 тыс.;
  • ИП – 27,5 тыс.

Значение правовой статистики в деятельности юриста:

Рабочая Стратегия для Forex! Мой Анализ Валютных Пар!

  • контроль над осуществлением правосудия;
  • выявление недостатков в работе полиции и других органов юстиции;
  • принятие мер для их устранения.

Волонтерское движение

С появлением первых общественных и некоммерческих организаций стало зарождаться волонтерское движение. Статистика волонтерской деятельности в 2022 году насчитывала около 7 млн. человек.

Моя ЛУЧШАЯ Торговая Стратегия + Вилы Эндрюса! Уникальная Закономерность!

Волонтерские организации существуют в виде добровольных объединений или небольших отрядов, созданных на базе Вузов или школ. Однако их уровень значительно ниже, чем в европейских странах. Статистика деятельности волонтеров пока не имеет единой методики для ее оценки. К ней неприменимы показатели прибыльности или стоимости. Наиболее понятным параметром являются количество волонтеров и отработанные часы в течение определенного периода.

Некоммерческие организации

Статистика деятельности НКО на 2022 год насчитывает более 220 тыс. некоммерческих организаций. Из них на постоянной основе работает от 15–20%. Сегодня существует более 30 видов НКО. Деятельность зарубежных НКО регулируется отдельным законом. Статистика хозяйственной деятельности некоммерческих организаций исследует:

  • выполнение договорных обязательств;
  • использование новых технологий;
  • применение передового опыта для повышения производительности труда и снижения себестоимости товаров или услуг;
  • укрепление финансового состояния организации.

Работа оценщиков и коллекторов

Статистика оценочной деятельности – важнейший инструмент рыночной экономики. В данном сегменте действуют саморегулируемые НКО. Статистика деятельности оценщиков показывает, что наибольшая их доля приходится на следующие виды работ:

  • оценку недвижимости – 46%;
  • оценку ценных бумаг и бизнеса – 29%;
  • переоценку основных фондов – 9%;
  • оценку оборудования и транспорта – 8%.

Статистика по коллекторской деятельности стала основанием для ужесточения законодательства. В 2022 году правительство ограничило работу коллекторских агентств. Поэтому ожидается существенное уменьшение их числа.

«Уравнитель» – стратегия торговли ударных дней на Форекс

Наша цель – обучать простых людей торговле на валютном рынке Forex, а также предоставить все необходимые для успешной работы инструменты.

Лучшие Форекс брокеры 2021: