КАК РАССЧИТАТЬ ОБЪЕМ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Как правильно рассчитать объем сделки на Форекс?

Перед входом в рынок трейдер должен четко представлять себе план дальнейших действий. А именно: им должно быть определено место входа, уровень установки защитного приказа, предусмотрен целевой ориентир, а самое главное – точно рассчитан размер лота, которым трейдер решил открыть ордер.

Стратегии форекс для новичков зачастую игнорируют расчет размера лота, так как начинающим этот процесс кажется сложной, а иногда и излишней задачей. Чаще всего они стараются максимально загрузить депозит, чтобы в последствие извлечь из этого как можно больше прибыли. И хорошо, если в этом случае, вход в рынок окажется правильным и не принесет ущерба, который так же пропорционально увеличивается, как и размер открываемой сделки. Правда, начинающим трейдерам свойственна и другая крайность, когда в рынок они входят по самому минимуму, больше думая о возможных потерях, чем о росте депозита. Но, в этом случае вреда для счета, конечно, меньше, впрочем, как и пользы.

Как рассчитать объем лота?

На самом деле, рассчитать объем планируемого лота совсем несложно. Для этого трейдеру следует знать две величины, а именно – количество пунктов от уровня защитного приказа до места планируемого входа (иными словами — кол-во пунктов плановых потерь) и процентный размер рабочего лота относительно общей суммы депозита.

Зная два этих значения, расчет объема сделки производится следующим образом: необходимо величину депозита умножить на величину процента, которую трейдер выбрал для работы, исходя из правил управления капиталом (money management) и которую он готов отдать рынку в случае неудачи. Полученное число разделить на 100. Этим расчетом мы получим сумму, которую трейдер может потерять в случае неудачи.

Далее эту сумму мы должны разделить на количество пунктов, отделяющих места входа в рынок от уровня установленного стоп-лосса, и полученный результат умножить на 0.1. Результат вычисления и будет тем объемом лота, которым трейдеру и следует входить в рынок. Пример: у нас депозит 10000 долларов. Определим рабочий объем торговли на одну сделку не более 2 процентов от депозита. Перед входом в рынок намечаем место входа в сделку и считаем количество пунктов до защитного ордера, например это 50 пунктов. Вычисляем объем входа в рынок:

1. (10000*2):100=200
2. (200:50)*0.1=0.4.

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Получается, мы можем входить в рынок объемом 0.4, зная, что такая торговля на Форекс полностью выполняет наши условия управления капиталом (money management). То есть процент убытка не будет изменен. После всего этого останется только определить целевые уровни фиксации прибыли.

В торговле на форекс для начинающих для удобства измерения расстояния от уровня открытия сделки до уровня размещения защитного ордера можно посоветовать использовать электронную линейку терминала МТ4.

Для этого выбирается инструмент «перекрестие» в окне «графические инструменты» (или одинарный щелчок по скроллу мыши), нажатием левой клавишей мыши обозначается точка отчета. Затем, не отпуская клавишу, курсор следует переместить ко второй точке анализа. Внизу линии, соединяющей две выбранные точки, программой будет выдана информация, из трех чисел, разделенных флэшем, где первое число будет обозначать кол-во баров или свечей, включенных в это расстояние (22), кол-во пунктов по вертикали – (111) и bid-овское значение нижней точки прямой (1.2659).

Ссылки по теме:

Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице

Вычисляем лот для форекс, фондовых и сырьевых инструментов

Что нужно, чтобы вычислить объем сделки? Какое плечо надо использовать? Как вычислить лот, если я торгую без стоп-лосса? Как рассчитать лот для форекс-кроссов и акций? И откуда взялась классическая рекомендация рисковать в сделке 1-2% от депозита? На эти и другие вопросы — ответы прямо здесь.

Содержание

Что вписать здесь перед открытием сделки? Если точно знаете, то не читайте дальше.

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Если не получилось, то ниже все формулы для расчета лота (он же «объем сделки») по любому финансовому инструменту.

Все формулы работают для счетов USD.

Объем сделки для валютных пар xxx/USD, акций, индексов и криптовалют в USD

Если валюта счета USD, а финансовый инструмент котируется в USD (это значит, что доллар в знаменателе), то формула лота очень простая. Для нее понадобится знать:

  1. Сколько денег на балансе — размер счета.
  2. Сколько мы готовы потерять, если что-то пойдет не так, — процент риска.
  3. Какого размера стоп-лосс‚ — величина стоп-лосса. Важно учесть величину стопа с учетом стороны котирования — бид или аск.

Часто спрашивают, как задействовать всю маржу или кредитное плечо. Ответ: никогда не считайте лот исходя из разрешенного плеча — это тупиковый путь! При грамотном риск-менеджменте позиция вряд ли займет плечо более чем 10 к 1.

Объем сделки с учетом комиссии почти не отличается от результата из первой формулы.

Важно помнить! Величина стоп-лосса тоже должна выражаться в USD, а не в привычных нам пунктах! Например, если ваш стоп равен 50-ти пунктам по 4-му знаку, то в знаменателе формулы напишем «0.005».

Эта формула подходит для любой валютной пары с USD на конце, а также для всех акций и биржевых индексов, цена которых выражается в USD:

  • AUD/USD EUR/USD GBP/USD NZD/USD все акции в USD все биржевые индексы в USD: DJIA, NASDAQ, S&P 500 и т.д. все криптовалюты, котируемые в USD.

Результат — это объем сделки в единицах базового актива. Т.е. сколько евро, фунтов, биткойнов и т.д. нужно купить-продать за USD на счете.

За 1 час поможем разобраться с факторами успеха и причинами неудач на финансовых рынках

Пример расчета лота для GBP/USD

Например, вычислим объем сделки для GBP/USD, когда:

  • баланс = 10000 USD,
  • риск = 1.5%,
  • размер стопа = 0.004 USD, то есть 40 пунктов.

Ответ: объем сделки равен 37500 единиц базового актива, которым является фунт.

Соответственно, если счет в USD, то на сделку будет затрачено 37500 * текущий курс фунта (1.3) = 48750 USD.

Плечо? Мы использовали неполные 5 к 1.

А если нужно выразить в лотах? Пожалуйста: полученный объем сделки 37500 нужно разделить на величину лота, используемого в вашей платформе, например, 100000. Тогда 1 лот будет равен: 37500 / 100000 = 0.375.

Статистика алгоритмического трейдинга + новые статьи и новости финансовых рынков в нашем Telegram канале

Объем сделки для валютных пар USD/xxx

Для валютных пар с прямым котированием — а именно так называются пары, где доллар стоит на первом месте, — формула отличается одной переменной. На этот раз в числитель добавим саму цену стоп-лосса. Она поможет сократить USD в формуле.

Формула подходит как для сделок лонг, так и для шорт по следующим инструментам:

  • USD/CAD
  • USD/CHF
  • USD/JPY

Объем сделки снова получим в единицах базового актива, то есть в USD. Если у вашего брокера лот = 100000 единиц базового актива, то результат делим на 100000.

Пример расчета лота для USD/JPY

Сделка по USD/JPY с исходными данными:

  • баланс = 15000 USD,
  • риск = 1.25%,
  • цена стопа = 109.40,
  • размер стопа = 0.55 JPY, то есть 55 пунктов.

Ответ: объем сделки равен 37295.45 единиц базового актива — USD. При переводе в стандартный лот (100 тысяч) получаем 0.37 лота.

Объем сделки для валютных кросс-курсов

Валютный кросс-курс — это инструмент, в составе которого нет доллара США. Однако котировка кросс-курса так или иначе зависит от отношения его составляющих к USD. Например, чтобы получить котировку EUR/GBP, надо просто разделить текущий курс EUR/USD на курс GBP/USD. Этот закон действует для любого «кросса».

Объемный и кластерный анализ вместе с торговой платформой ATAS

Зачем для лота вспомогательная котировка

Поэтому в определении объема сделки для кросс-курса нужно обратиться к инструменту, входящему в состав кросс-курса и имеющего пару с USD. Всего для расчета объема сделки для кросс-курса используются два вида вспомогательных котировок. Оба зависят от положения USD — в числителе или знаменателе вспомогательной пары.

Как определить вспомогательную пару для кросс-курса? Очень просто: берем последнюю валюту из «кросса» и находим ее пару с USD.

Например, какая пара вспомогательная для EUR/JPY? Берем иену (JPY) и находим ее пару с USD — это USD/JPY.

Повторенье — мать ученья: а для EUR/GBP? Берем GBP и находим его пару с USD — это GBP/USD.

Это легко, но есть нюанс: работая с «кроссами», мы не сможем точно соблюсти нормы допустимых потерь. Наш убыток или профит всегда будет чуть отличаться от запланированного на момент открытия сделки. Дело в колебании котировок вспомогательной пары. Однако на практике такие отклонения почти несущественны, поэтому переходим к формулам.

Калькулятор лота форекс. Как рассчитать объем сделки

Что такое лот и какова его стоимость. Как работать с маленьким депозитом и получать большую прибыль. Формула для расчета оптимального объем сделки с поправкой на возможные риски. Используем калькулятор лота форекс. Ответы на эти важные вопросы Вы получите, прочитав данную статью.

Лот, как единица торговли на Форекс

Начинающие трейдеры зачастую сталкиваются с вопросом, на какую сумму открываются сделки на Форекс. Прежде чем приступить к торговле, надо уяснить основные понятия валютного рынка. Без базовых знаний извлекать прибыль из спекулятивных операций будет невозможно. В данной статье разбираемся с основными понятиями:

  • что такое ЛОТ и чему он равен;
  • почему именно эта величина взята за основу;
  • как правильно рассчитать размер сделки;
  • минимальный лот на форекс;
  • индикатор расчета.

На финансовом рынке все сделки совершаются не в классических денежных выражениях, какими мы привыкли их видеть, а в лотах. Это исторически сложившаяся величина, которой торгуются на бирже. Ее стандартный размер составляет 100 000 единиц базовой валюты, то есть один лот = 100 тысяч.

Сколько стоит золото

В случае же, если Вы торгуете золотом, то Вам необходимо знать и минимальное значение лота. Сколько стоит золото? 1 лот на форекс равен 100 тройских унций, а 1 унция составляет 28,5 грамм. Стоимость пары золото/доллар предопределяют две величины: цена золота и цена доллара. Котировка определяет сумму в $ за 1 троицкую унцию. На стоимость этих двух величин влияют множество внутренних и внешних факторов.

Типы лотов

Выделяют несколько типов:

  • Микро (самый маленький, составляет всего тысячу долларов США и обозначается обозначается как 0,01).
  • Мини (средний, составляет 10 000 единиц и обозначается 0,1. Зачастую именно этой суммой трейдеры совершают спекуляции на рынке).
  • Стандартный (как мы уже выяснили выше, это 100 000 ед. б.в.)

Работа на бирже ведется не только целым лотом, но и дробным (например, 40 000 ед.б.в. или 0,4 лота, 5 000 единиц – 0,05 лота).

Размер лота. Как высчитать

Если Вы заключаете сделку 0,1 лот, это означает, что объем торгов равен 10 000 единиц базовой валюты. Если Ваш депозит меньше, то в работу вступает кредитное плечо брокера. Казалось бы все просто, но стоит учитывать некоторые нюансы до того, как совершить операцию. Размер лота непосредственно влияет не только на заработок, но и на размер возможных убытков, в случае неверного прогноза. Именно поэтому при расчете объема торгов стоит уделить внимание и мани-менеджменту или, по-другому, управлению рисками.

Новички скептически относятся к мнению, что управление капиталом – одна из составляющих успешного трейдинга. Но спросите любого профессионала и он убедит Вас в обратном. Грамотно просчитанная операция (объем, размер кредитного плеча, уровни защитных ордеров и прочее) имеют колоссальное значение для трейдеров. Умение распределить финансовые активы и вовремя подстраховаться создают определенный гарант вашему депозиту. Начинающие трейдеры зачастую попадают в так называемый “замок”, когда пренебрегают базовыми советами, не используют SL, пренебрегают мани-менеджментом или идут против рынка. Но вернемся к расчету размера наших спекуляций.

От величины сделки напрямую зависит прибыль или убыток трейдера. Есть золотое правило – риск операции должен быть не более 2% от размера депозита. Для страховки капитала можно использовать различные инструменты: стоп-лосс, тейк-профит, ордера. Расчет – не сложный. Необходимо учесть такие факторы как депозит, кредитное плечо и соотнести это с процентом риска, который допустим в конкретной спекуляции.

Задать величину Вы можете в терминале в окне ордер, выстави необходимое значение самостоятельно или в выпадающем окошке.

Минимальный лот на форексе

В торговом терминале, при заключении сделки, как уже было описано выше, Вы можете задать размер самостоятельно. Но эта цифра не должна быть меньше минимального значения. То есть заключить селить менее чем 0,01 лот нельзя. Выставляя нужное значение, помните, что от величины лота так же зависит и потенциальная прибыль.

Чтобы работать с миниатюрными объемами (например, 1 $), трейдеры используют центовые счета. Подход к торговле в данной ситуации немного отличается от классического подхода на форекс. Данную тему более детально Вы можете изучать на нашем сайте в соответствующем разделе.

Далеко не все участники торгов обладают внушительным депозитом. Начинающие и молодые трейдеры торгуют более скромными средствами, нежели профи или торговцы-инвесторы, играющие на фондовых биржах. Стартовать можно с суммы в 10$. Конечно, с таким капиталом вряд ли получиться сколотить состояние, но попробовать свои силы и понять законы рынка – можно. Оптимально начинать с депозитом 500$, постепенно наращивая объемы.

Торговля минимальным депозитом несет в себе как преимущества , так и недостатки. Риск потерять – не так страшит. Но вместе с тем, больший депозит и большие объемы торгов несут в себе и значительные выгоды. Как правило, молодые трейдеры относятся к торговле достаточно легкомысленно и по этой причине многие начинающие “сливаются”. Обладая значительным капиталом, Вы можете заключать сделки на долгосрочный период, распределять активы и на этом зарабатывать. Имея на своем счету минимальную сумму, Вы рискуете потерять ее при первой же сделке. Выбор остается за Вами.

Пример расчета

Каждая спекулятивная операция требует индивидуального подхода. Так, одинаковый лот при торговле различными валютными парами требует различного залога. Это зависит от базовой валютой. Как Вы уже знаете, базовой считается та, которая стоит на первом месте в паре. В паре USD/CHF базовой считается доллар, а в паре GBP/USD – фунт.

Решим трейдерскую задачу:

  • Валютная пара: GBP/USD
  • Депозит: 30 000 долларов США
  • Кредитное плечо: 1:1000
  • Stop-loss = 50 пунктов.
  • Стоимость 1 пункта = 10 $.

Нужно рассчитать, каким объемом входить в рынок безопасно.

Как мы выяснили, риск не должен превышать 2%. 0,02 * 30 000 = 600 $. Это будет максимальный риск по сделке. В соответствии с размером Стоп-Лосс, цена 1 пункта составит до 12 долларов.

Высчитываем величину лота по формуле: 1:10 = х:12, где х = величина лота.

Методом простой арифметики получаем, х=1,2 лота.

Таким способом можно рассчитывать размеры сделок на разных валютных парах. Данная формула расчета аналогично работает со всеми валютными парами. Ничего сложного, но есть еще более простой вариант – использовать калькулятор форекс или индикаторы.

Калькулятор лота

Калькулятор форекс хорош тем, что самостоятельно делает все расчеты. И таким образом, делает рутинную работу автоматизированной. Это достаточно удобный механизм, который в своих расчетах учитывает размер контракта, залог и стоимость пункта в зависимости от заданного в настройках лота.

Расчет при помощи индикаторы

Многие трейдеры для торговых расчетов используют подсказки автоматизированных помощников – индикаторов. Индикатор расчета лота работает по определенному алгоритму, вычисляя оптимальный объем сделки с учетом мани-менеджмента. Индикатор расчета – это универсальный советник, который подсказывает размер торгов, но не может спрогнозировать движение валют или дать гарантированные точки покупки или продажи.

Многие брокеры предлагают данный сервис. Вы можете скачать необходимый софт и использовать его в работе. Для терминала MT4 используют индикаторы расчета: MAX LOT, MoneyManagement, Lot Calculator, RiskManager.

Лот – важное значение на Форекс. От его величины зависят риски и прибыль. Не пренебрегайте риск-менеджментом. Всегда ограничивайте возможные потери. Выставляйте ограничители (стоп-лосс тейк-профит). Используйте помощники и советники. Определитесь с торговой стратегией. И Вы непременно станете гуру трейдинга. Обо всем этом и многом другом, читайте в наших статьях.

Как рассчитать торговый лот вручную

Доброго времени суток, товарищи форекс трейдеры! Сегодня мы поговорим о том, как рассчитать риски при торговле на Forex.

Как вы уже могли догадаться, управление риском (или риск-менеджмент) представляет собой одно из ключевых условий для эффективной работы на валютном рынке Форекс, и без его применения можно довольно быстро лишиться всех средств на вашем торговом счету. Основная тема, которую мы затронем в уроке – это соотношение размера депозита с допустимыми значениями риска, а также мы научимся рассчитывать размер торгового лота вручную. Ведь всевозможные вспомогательные индикаторы – это хорошо, но и забывать математику не стоит)

Итак, начнем с самых основ

1. Рекомендуемый риск на сделку не должен превышать 3% от размера депозита. Кроме того допустимый риск должен быть фиксированным в рамках вашей торговой стратегии. В случае если ваша торговая система вас подведет, вы сможете сохранить необходимый объем средств на депозите, чтобы позднее, пересмотрев торговую систему, ощутимо приумножить его.

Допустим, сумма риска при депозите в $100 и риске на сделку в 3% составит $3, а при депозите в $1000, соответственно, это будет $30 и, скажем, при депозите в $7000 рекомендуемый риск составит 210 долларов.

Депозит Риск на сделку (3%)
$100 $3
$1500 $45
$7000 $210

2. Рекомендуемое отношение между Take Profit и Stop Loss должно составлять не менее 2 к 1, и при этом можно взять большее соотношение, а меньшее настоятельно не рекомендуется.

3. Также, весьма важно (и в дальнейшем мы еще вернемся к этому) определить стоимость 1 пункта, то есть стоимость минимального изменения цены:

Лот Стоимость 1 пункта
0,01 $0,1
0,5 $5
0,1 $1

Стоимость одного пункта не всегда равна 1$ (при лоте 0.1). В зависимости от валютной пары стоимость может отличаться от указанной. Однако, в большинстве случаев стоимость близка к 1$, поэтому мы можем округлять её до 1$ для упрощения. В случае необходимости точную стоимость пункта для конкретной пары вы можете узнать с помощью калькулятора лота.

Например, в случае пары USD/RUB и доллара как валюты депозита мы покупаем доллары за рубли, соответственно, рублевые пункты нам нужно перевести в доллары. При покупке 10000 единиц валюты (0.1 лота) расчет будет выглядеть так: маржа * размер пункта * курс RUBUSD = 10000 * 0.01 * 0.016 = 1.6$

Формула для расчета риска

И теперь, усвоив основы риск-менеджмента, мы можем, непосредственно, рассчитать сам риск:

Допустим, мы покупаем AUDUSD по цене 0.7674 и выставляем стоп лосс на 0.7644.

  1. Итак, депозит у нас составляет $1500, а допустимый риск на сделку = $45, то есть 3%, как вы помните;
  2. Стоп лосс у нас составил 30 пунктов, так как вошли мы на 0.7674, а стоп лосс выставили на 0.7644. То есть, если отнять 0.7644 от 0.7674, то мы получим 30 пунктов;
  3. Максимальный лот у нас получился 0,15… Как мы рассчитали такой торговый объем?
  4. Смотрим… минимальный торговый объем (лот) у нас составляет 0,01 лота, соответственно, стоимость пункта равна $0,1;
  5. Стоп лосс в долларовом выражении мы будем рассчитывать следующим образом: умножим стоп лосс в пунктах, то есть 30 пунктов, на стоимость минимального изменения цены, которое составляет у нас $0,1. 30*0,1…Получается$3. Получается, минимально возможный риск на сделку составляет $3;
  6. Итак, мы помним, что наш допустимый риск на сделку составляет $45, а минимальный объем для риска у нас $3, а это значит, что максимальный объем для торгов, соответствующий максимальному риску на сделку, считается следующим образом: 45/3=15, то есть мы делим сумму допустимого риска на минимальный объем в долларовом выражении. Выходит, что минимальный риск на сделку мы можем превысить в 15 раз, что, в свою очередь, соответствует 0,15 лотам – это и есть наш максимально допустимый объем для торговли. Иначе говоря, при депозите в $1500 и допустимом риске в 3% от депозита нам следует открывать позиции в 0,15 лота;
  7. Другими словами, мы получаем следующую простую формулу для расчета риска: Размер лота = макс. риск (в $) / стоп лосс (в пунктах) / минимальную стоимость 1 пункта * минимальный торговый лот

Примеры расчета риска

Ну вот мы и научились рассчитывать риски. Но давайте закрепим полученные навыки на еще паре примеров.

  1. Итак, допустим, что наш депозит составляет $300, а значит допустимый риск у нас $9. То есть 3% от $300$;
  2. Стоп лосс, скажем, 50 пунктов$;
  3. Вспоминаем, как мы рассчитываем размер лота: $9, то есть макс. риск, делим на 50, то есть на размер стопа, делим на минимальную стоимость одного пункта, которая составляет, как мы помним, $0,1, и умножаем на минимальный лот, который равен 0,01. (9/50/0,1*0,01). И в итоге размер нашего лота составил 0,02.

Осталось лишь продать, например, EURUSD. Открываем ордер на продажу размером 0.02 лота и устанавливаем стоп лосс на расстоянии 50 пунктов.

Депозит $300
Допустимый риск $9
Стоп лосс 50 пунктов
Макс. лот 0,02

Давайте рассмотрим еще один пример, но возьмем еще меньший допустимый риск, скажем в 2,7%.

  1. Наш депозит при этом будет, а почему бы и нет, $8500;
  2. Значит максимальный риск будет составлять $229,5;
  3. Стоп лосс произвольно возьмем равным 25 пунктам. Устанавливаем ордер на 1.11128 и добавляем стоп лосс;
  4. Считаем, подставив значения в нашу формулу: 229,5 / 25 / 0,1 * 0,01 = 0,918, что является размером лота для нашего текущего риска.

Рекомендации:

Напоследок хотелось бы добавить несколько полезных рекомендаций, которые помогут еще более эффективно настроить вашу систему управления рисками:

Как вычислить объем сделки, залог и стоимость пункта?

Одним из первых решений, которые вам придется принимать, когда вы начнете совершать операции с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами на внебиржевых рынках Форекс в Беларуси, , является выбор объема сделки. Объем позиции зависит от многих факторов, в том числе и психологических (эмоциональный комфорт, приемлемый риск и др.), но в первую очередь он должен быть связан с тактикой риск-менеджмента, которую вы планируете использовать. Дело в том, что при выборе объема, вы автоматически будете влиять на размер маржинального обеспечения, а также на стоимость одного пункта ценового движения.

Маржинальное обеспечение

При открытии новой позиции вы должны будете нести некоторые затраты, которые известны как маржинальное обеспечение. В принципе, маржу нельзя назвать стоимостью сделки, скорее эта сумма денег на вашем аккаунте, которая замораживается перед открытием позиции и вновь становится активной в тот момент, когда вы закрываете сделку. Знание размера маржинального обеспечения очень важно, поскольку вы будете примерно представлять первоначальные риски, а также будете знать, сколько средств вы можете пустить на открытие дополнительных сделок.

В предыдущих уроках, посвященных совершению операции CFD контрактами, мы говорили о том, что вам не нужно будет иметь на инвестиционном аккаунте всю сумму потенциальной сделки, поскольку вы будете работать с маржинальным плечом. Например, с плечом 100 вам нужно будет иметь лишь 1% от номинальной стоимости лота, чтобы открыть позицию.

Инвестиционный пример:

Допустим, вы хотите открыть сделку объемом 1 лот по паре GBP/USD с плечом 100, но пока не знаете, какова номинальная стоимость лота по данному инструменту.

На GBP/USD номинальная стоимость за лот составляет £100,000. Если маржинальное плечо 100, вам нужно будет иметь на аккаунте только 1% от данной суммы, чтобы вы могли начать совершать операции с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами. Несложно подсчитать, что это будет £1000 или эквивалентная сумма в долларах по текущим котировкам (если у вас долларовый аккаунт). На примере выше мы видим, что текущая цена пары GBP/USD составляет 1,2497, поэтому залог по 1 лоту составил бы около 1.250 долларов.

С точки зрения управления рисками, маржинальное требование является очень важным понятием, и существует общее правило о том, что крайне нежелательно открывать операции, маржинальное обеспечение по которым составляет более 30% от общего капитала.

Возвращаясь к примеру, выше, если бы ваш первоначальный капитал составлял $5000 и вы хотели бы открыть сделку объемом 1 лот, то необходимая маржинальное обеспечение составило бы около 25% (1250 / 5000 * 100%). Это приемлемое значение. Хотя мы рекомендуем пойти дальше и вкладывать в каждую операцию не более 15% от капитала.

Если мы возьмём наших $5000 и умножим их на 15%, мы получим 750 долларов. Это и есть рекомендуемый размер маржинального обеспечения. В нашем примере стоимость фунта к доллару составляет около 1,25, поэтому мы разделим 750 / 1,25 и получим 600 фунтов залога, что соответствует объему сделки £60.000 (при плече 100) или 0,6 лота.

Стоимость пункта

Вторым важным фактором для нас является стоимость одного пункта по инвестиционной позиции. В процессе инвестирования очень важно представлять стоимость пункта, поскольку именно в них считается размер ценового движения, а следовательно – и рассчитываются риски. Вы должны знать, насколько сильно пострадает ваш инвестиционный портфель, если цена пройдет 50 или 100 пунктов против вас, и сколько вы заработаете, если произойдёт аналогичное движение в вашу сторону.

Для того чтобы узнать стоимость пункта, вы снова можете использовать наш калькулятор, встроенный в платформу xStation.

Однако для большего понимания, мы попробуем рассчитать пункт вручную. Для этого мы возьмём ту же пару GBP/USD объемом 1 лот. 1 лот составляет 100.000 единиц, а пункт – это четвёртая цифра после запятой или 1/10.000. Умножив 100.000 * 0,0001 мы получаем 10$. Обратите внимание, что стоимость пункта считается именно в иностранной валюте котировки (та иностранная валюта, которая находится на втором месте). Поэтому по тем инструментам, где USD стоит на втором месте (EUR/USD, GBP/USD и другие пары) пункт всегда выражается в долларах. Если же валюта котировки – это одна из национальных иностранных валют (например, пара USD/CAD), то и пункты будут в данной иностранной валюте, например, в канадских долларах. И чтобы узнать окончательную стоимость пункта вам нужно будет умножить найденную выше цифру 10 * (стоимость пары USD/CAD) = стоимость пункта.

Однако мы вернёмся к нашей паре GBP/USD. При стоимости пункта в 10 долларов мы можем заранее просчитать любой сценарий. Если цена пары пойдёт в нашу сторону и преодолеет расстояние в 100 пунктов, мы получим 100 * $10 = $1000. В то же время, если рынок будет двигаться против нас на тех же 100 пунктов, мы получим убыток -100 * 10 = -$1000.

Такие расчеты помогут вам оценить, на каком уровне вам следует ставить распоряжения о фиксации цены базового актива Stop Loss и Take Profit.

Основная идея заключается в том, что вы не должны потерять больше, чем 5% от общего капитала в одной сделке. Почему именно 5%? Дело в том, что совершение операции с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами частично основано на вероятности, и у вас должен быть определённый запас прочности капитала, чтобы вы могли переждать потенциально возможную череду убытков. Закрывая всякий раз убытки по 5%, вам понадобится более 10 сделок, чтобы потерять половину капитала, а это достаточно много. Хотя при желании, вы можете взять и другие цифры (например, 8% или 10%).

Пример:

Вы открываете сделку на 1 лот по GBP/USD, где стоимость пункта составляет 10 долларов США. Вы также будете следовать правилу не допускать убытков больших, чем 5% от общего капитала. Таким образом, если ваш общий капитал составляет $5000, то максимально допустимый убыток составляет $250.

Если вы знаете, что 1 пункт стоит $10, а максимальная принятая потеря равна $250, нужно просто разделить $250 на 10 и вы получите максимальный уровень Stop Loss 25 пунктов. Если это слишком мало для вашей стратегии – вы можете просто уменьшить объем сделки. Открыв не 1 лот, а 0,5 лота, все цифры уменьшаются в 2 раза и для того, чтобы получить убыток $250, вам нужно будет потерять уже не 25, а 50 пунктов (цена пункта $5; Stop Loss $250 / $5 = 50 пунктов).

Расчет объема сделки на Форекс. Методы расчета размера торговых позиций

Расчет объема сделки на Форекс перед непосредственным ее заключением, как правило, оказывает достаточно положительное влияние, на то, как пройдет торговля в целом.

Расчет объема, является своеобразным регулятором рисков вовлекаемых в сделки. Сегодня мы хотим рассказать о том, как правильно рассчитывают объемы сделок, и зачем это необходимо делать.

Расчет объема сделки. Почему так важно правильно рассчитать размер торговой позиции на Форекс?

Перед тем, как войти в рынок, трейдеру необходимо четко знать план своих действий. Другими словами, трейдеру необходимо определить место вхождения, уровни установки защитных приказов, предусмотреть целевой ориентир, и наконец самое главное, сделать правильно расчет объема открываемой сделки.

Расчет объема сделки на Форекс, является одним из применяемых трейдерами способов контроля над своими потенциальными потерями. К таким же способам относятся и размеры позиций, но они определяются исходя из правильно рассчитанных объемов, по которым совершается та либо иная сделка.

Говоря иначе, объем сделок на Форекс можно сравнить с голосованием, при котором определенное количество рыночных участников голосует за наблюдаемое ценовое движение. Но все это образно. Если рассматривать объем сделки фактически, то наблюдаемый нами в терминалах объем, является отображением количества ценового изменения в определенную единицу времени.

Чтобы было еще понятнее, то объем на Форекс является количеством проданных либо приобретенных контрактов или лотов.

К примеру, кто-то купил 15 лотов, кто-то продал 20 лотов, а Вы приобрели 10 лотов. В суммарном объеме все сделки составили 45 лотов.

Данный объем, называют чистым или суммарным объемом покупки и продажи, и именно он больше всего интересует трейдеров, так как этот объем формирует рынок.

Этот вид объема, указывает трейдерам на настроение продавцов и покупателей, зоны, где скапливаются ордера крупных размеров, а также на те места, где происходит истощение таких ордеров на различных уровнях движения рынка.

2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА ОПЦИОНОВ, КОТОРЫХ ВЫБРАЛИ ВЫ!

РЕКОМЕНДУЕМ: ОНИ ОСТАЮТСЯ ЛИДЕРАМИ НА FOREX!

Применение данной концепции, является отличительной чертой профессиональных трейдеров , так как большинство начинающих спекулянтов попросту игнорируют расчеты объема сделки на Форекс, так как им кажется, что процесс этот очень сложный и скорее всего не нужный. Зачастую новички загружают свой депозит по максимуму, мечтая извлечь из своих действий побольше прибыли.

Конечно, если при этом рынок двинется в нужном направлении, то ущерба не будет. Ну, а если направление будет обратное предсказываемому? О результатах можете догадаться – прощай депо!

Хотя большинству новичкам присуща и еще одна крайность – вход в рынок по самому минимуму. Здесь они больше думают о потерях, чем о прибылях. Вреда от таких торгов не будет, но и пользы тоже.

Поэтому для прибыльной торговли с учетом минимальных рисков (дабы не впадать в крайности) необходимо делать расчет объема своих сделок. Итак, как правильно рассчитывают объемы биржевых сделок опытные трейдеры?

Как правильно рассчитать изначальный объем сделки, при торговле на Форекс?

Рассчитать объем планируемых сделок, на самом деле довольно таки просто. Для этого Вам необходимо знать всего две величины – количество пунктов от самого уровня ордеров до того места, где планируется вход в рынок и процентный размер (относительно общего размера депо) Вашего рабочего лота.

Но как провести расчет сделки, зная эти величины?

Все просто : величина депозита умножается на процентную величину, которую Вы выбрали для работы (не забывая при этом пользоваться правилами Money Management) и которую Вы будете готовы потерять.

Затем, полученное значение следует разделить на «100» . Эти вычисления дадут нам сумму, которую Вы можете потерять, если условия будут неблагоприятными. После этого, полученная сумма делится на количество пунктов, которые отделяют места рыночного вхождения от того уровня где будет установлен стоп-приказ, а получившийся результат умножаем на «0,1».

Рассмотрим пример по расчету объема сделки:

Наш депозит составляет 10 тыс. долларов США. Для начала определяем рабочий объем по одной сделке (следуем правилам Money Management) – 2% от размера депо. Перед тем, как войти в рынок, наметим то место, где будет осуществляться вход и определим количество пунктов до самого стоп-приказа. Предположим, что это 50 пунктов.

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ ПО ДАННЫМ «ИНТЕРФАКС»

А ТАКЖЕ ЛУЧШИЕ БРОКЕРЫ БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ В 2022:

Депозит от 10$! ТОРГОВЛЯ БЕЗ ВЕРИФИКАЦИИ | обзор / отзывы Копирование сделок! 500.000 НА ДЕМО СЧЕТ | обзор / отзывы

Теперь делаем расчет объема:

1) (10 000Х2):100=200;

Как видите, по результатам несложного вычисления, войти в рынок мы можем, соблюдая правила управления личным капиталом, с объемом сделки 0,4. После всего этого, Вам останется только определиться с целевыми уровнями, на которых будете фиксировать прибыль.

Чтобы упростить процесс измерения интервала от уровней открытия ордеров, до уровней выставления стоп-приказов, специалисты рекомендуют использовать встроенную в торговый терминал, специальную линейку.

Для этого, выберите в «графических инструментах» инструмент «линейка». На экране левой кнопкой мышки обозначьте отчетную точку и после этого, не отпуская кнопку мыши, переместите курсор ко второй необходимой точке.

Под линией, которая соединит выбранные Вами точки, программа выдаст информацию, состоящую из разделенных флэшем чисел.

Первая цифра, это количество свечей (баров), которые включены в выбранное расстояние (в нашем примере сверху – 22). Второе число – количество пунктов (111). Третье число, это значение «Bid» нижней точки (1,2659).

Как рассчитать начальный объем сделки по валютной паре в рублях?

Чтобы понять, принцип расчета объема сделки в рублях, давайте рассмотрим несколько примеров.

Итак, предположим следующие условия:

  • сумма депозита 1000 рублей;
  • торговля ведется парой EUR/USD;
  • и кредитное плечо 1:100.

Первым делом необходимо перевести рубли в доллары США. Для этого размер депо (1000 руб.) разделим на текущий курс, допустим, он составляет USD/RUR = 23,6550. Путем несложных вычислений получаем 42,27$. Полученное значение необходимо умножить на величину кредитного плеча (42,27Х100=4227$).

Далее EUR переведем в USD. Итак, чтобы провести сделку объема = 1 лоту, или 10 000 Евро по паре валют EUR/USD нам следует знать эквивалентное этой сумме количество долларов США. Для этого мы 10 тыс. Евро умножим на текущий курс (к примеру, 1,5475). 10000Х1,5475=15475$.

Теперь определяем непосредственно объем сделки. Для этого, делим объем нашего счета на объем сделки, то есть 4227:15475 и получаем 0,27.

При условиях, что кредитное плечо 1:500, этот размер будет 1,36.

Расчеты объема сделки для акций

Здесь, мы также переводим рубли в доллары и полученный результат умножаем на размер нашего кредитного плеча (стандартное плечо по акциям составляет 1:10) – 42,27Х10=422,7$.

Стоимость лота (100 акций) вычисляем следующим образом: стоимость одной акции (например, 45$) умножаем на 100 (45Х100=4500$). И делаем расчет объема сделки: 422,7:4500=0,09.

Как видите, даже для тех, у кого торговый счет открыт в рублях, сделать расчет объема сделки в принципе не сложно, все элементарно.

ТОП БРОКЕРОВ, ПРИЗНАННЫХ НЕЗАВИСИМЫМИ РЕЙТИНГАМИ

ТОП ФОРЕКС БРОКЕРОВ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2022 ГОД:

Рассчитываем объем сделки на Forex. Расчет в несколько шагов

Как правильно рассчитать объем Форекс сделки

Легкомысленные люди частенько попадают в ситуацию, когда в магазине выбирают кучу товаров, а затем не могут за них заплатить. Поскольку у них просто напросто не хватает денег. Хорошо, если можно отказаться от покупки. А если нет?

Представьте ситуацию, когда трейдер, работая на финансовых рынках, также не рассчитывает, на какую сумму он может приобрести тот или иной финансовый актив. Или, какую сумму он может безболезненно для своего депозита потерять в случае, если цена пойдет не в нужном для него направлении. Как рассчитать объем сделки на Форекс?

Начиная работать на финансовых рынках, трейдер должен знать о риск-менеджменте, о мани-менеджменте, о правилах управления капиталом. Если досконально изучить технический анализ, применять компьютерный и фундаментальный анализ, и при этом не знать, каким объемом безболезненно заходить в сделку, — можно закончить полнейшим фиаско.

Как рассчитать объем сделки на Форекс?

Это, казалось бы, простой вопрос. Но без правильного понимания, что такое объем Форекс сделки и как его рассчитать, невозможно успешно работать на финансовых рынках.

Что такое объем сделки и как правильно рассчитать объем?

Объемом Форекс сделки называют сумму, на которую трейдер открывает каждый новый торговый приказ при учете кредитного плеча. Рассчитывая объем сделки на Форекс, необходимо принимать во внимание следующие факторы:

  1. Параметры депозита, с которым трейдер пришел на рынок.
  2. Временной интервал, на котором осуществляется торговля.
  3. Параметры кредитного плеча от брокера.
  4. Цена одного пункта торгуемого финансового актива объемом в один лот.
  5. Размер допустимого убытка, если трейдер применяет стоп-лоссы.
  6. Параметры движения цены, рыночная волатильность.

После анализа вышеуказанных факторов, расчета показателей объема торговли трейдер может спокойно вести торговлю с наименьшими или допустимыми рисками и получать прибыль.

Параметры депозита трейдера

Объем сделки на Форекс зависит от размера депозита. Понятно, что с большим депозитом, например, в $ 10 тысяч, трейдер имеет гораздо больше возможностей для того, чтобы получать ощутимую прибыль и в то же время особо не рисковать.

Но что делать, если депозит небольшой, скажем, на сумму $ 100 или $ 500? Можем предположить, что трейдер будет торговать по-крупному, более крупными объемами. Например, 0,1 лотом.

Будет ли успешной такая торговля? Разберемся чуть ниже.

Предположим, у трейдера открыт депозит на сумму $ 500. Трейдер ведет спокойную торговлю объемом 0,01 лота. Каждый пункт по 5 знакам после запятой равен одному центу (убыток или прибыль).

При благоприятной для трейдера ситуации, скажем, при прибыли в 1 тысячу пунктов, удается заработать всего $ 10 (1000п * 0,01 лота = $ 10). Навряд ли такие доходы кого-то устроят.

Скорее всего, Форекс-коммерсант решит торговать более крупными объемами.

Как правило, на Форекс с таким маленьким депозитом приходят или неосведомленные трейдеры, или те, кто хочет срочно заработать, и как можно больше.

Временной интервал, на котором трейдер проводит торговлю

Большинство новичков торгуют на коротких и ультракоротких временных отрезках, и при этом объем сделки у них приближен к максимальным значениям. Для торговли на коротких временных интервалах прекрасно подходят и маленькие депозиты, центовые счета или счета мини.

Профессионалы не любят коротких таймфреймов и предпочитают торговать интрадей. Для торговли на подобных временных отрезках необходимо иметь довольно значительную сумму денег, ни менее $ 10 тысяч.

Параметры кредитного плеча

Брокерское плечо, предоставляемое трейдеру, с одной стороны, открывает необычайные возможности для получения прибыли и торговли с минимальными рисками. Кредитное плечо — это размер заемных средств, которым брокер обеспечивает трейдера во время торговли.

Западные брокерские компании предоставляют плечо в размере 1:2, 1:5, 1:10, 1:100. Чтобы воспользоваться гораздо большим размером плеча, трейдер должен иметь статус профессионала, уметь распоряжаться капиталом, обладать большим личным капиталом и капиталом на депозитном счете.

Отечественные брокерские компании чаще всего предлагают воспользоваться плечом в размере 1:100,1:500, 1:1000…

Какое кредитное плечо лучше всего выбрать?

Рассчитаем пример с кредитным плечом 1:100 и 1:1000.

  1. Пускай депозит трейдера равен $ 1 тысяче.
  2. При кредитном плече 1:100 трейдер может открыть сделку в сто раз больше, чем его депозит, то есть $ 1000. $ 1000 * 100 = $ 100 000.
  3. При кредитном плече в 1:1000 трейдер открывает сделку максимум на $ 1000000= $ 1000 * 1000.

Большое кредитное плечо позволяет получить гораздо больше прибыли, но и убытки при таком плече также могут быть высокими. Каждый профессионал не рискнет открывать сделки на $ 1 миллион при депозите в $ 1 тысячу.

Если открывать сделку на $ 100 тысяч с кредитным плечом 1:100 и депозитом $ 1 тысяча также можно влететь в убыток при невыгодном движении цены хотя бы на один процент. Трейдер сразу же сольет свой депозит.

С другой стороны, используя кредитное плечо, трейдер передает брокеру в залог небольшие суммы от своего депозита. Если трейдер откроет сделку в $ 100 тысяч при кредитном плече в 1:100 залоговая сумма будет равна $ 1 тысяче. При кредитном плече в 1:1000 залоговая сумма равняется $ 100.

Получается, что трейдер передает в залог маленькие суммы от своего депозита и при этом у него еще есть деньги для других позиций. Но это работает, если депозит у трейдера высокий и есть опыт.

Можно легко догадаться, что успешный трейдинг со стабильными результатами у Форекс-коммерсанта возможен в том случае, если торговать с большим размером депозита, но с небольшим кредитным плечом. Скажем, 1:100.

Как рассчитать стоимость одного пункта торгуемого актива объемом в один лот

Закрыть сделку трейдер может двумя способами: сразу же в момент торговли и, выставляя стоп-лосс, или отложенный приказ о закрытии сделки. Стоп-лосс — это защитный приказ.

Стоп-лоссом называют приказ, который выставляется трейдером в торговом терминале заблаговременно с целью снизить свои убытки, когда цена торгуемого актива достигает определенного заранее уровня.

Предположим, что евро-доллар нам нужно купить по цене 1,22000. Тогда уровень стоп-лосс выставляем на линии 1,21500. Сам же стоп-лосс равняется 500п.

Если размер депозита $ 10 тысяч. Мы готовы рисковать в каждой конкретной сделке 2 процентами от депозита. 2 процента от $ 10 тысяч — это $ 200. То есть $ 200 — риск в каждой конкретной сделке.

Поэтому 500п риска = $ 200. Значит, 1п равняется 0,4 лота или $ 0,4.

Если размер стоп-лосса увеличить до 1000п, рассчитываем так: стоп-лосс равняется 1,21000.

Тогда расчет пункта изменяется: 1000п = $ 200, 1п = $ 0,2 или 0,2 лота.

Если стоп-лосс уменьшить, например, до 50п, значит, и объем входа в рынок можно увеличить. 50п риска = $ 200, 1п равняется $ 4 или 4 лотам.

Объемы входа в рынок не являются фиксированными, объемы могут зависеть от разновидности финансового инструмента, его уровня волатильности, от размера депозитных средств, от суммы, которой может позволить себе рискнуть трейдер в конкретной ситуации.

Однако, существует и альтернатива вышеуказанному способу при определении убытков. Заключается этот способ в том, что трейдер заранее определяется, какую сумму он может позволить себе потерять при определенном размере депозита (за день, за неделю, за месяц). Как только эта сумма сливается, трейдер моментально прекращает свою коммерцию в торговой программе.

Опытные коммерсанты предпочитают заранее спланировать учет всех финансовых потерь. Это первый способ.

Несложно прийти к выводу, что необходимо соблюдать правила управления капиталом. Если трейдер не соблюдает правила мани и риск-менеджмента, он гарантировано сольет свой капитал.

Соблюдать или не соблюдать правила мани-менеджмента на Форекс

Один из важных постулатов риск и мани-менеджмента говорит о том, что нельзя вкладывать в сделку более 10 процентов от своего капитала. Попробуем рассчитать условия для безрискового управления капиталом.

Предположим, что у нас открыт депозит на сумму $ 10 тысяч. Мы готовы рискнуть десятью процентами от своих денег или $ 1000. При этом мы используем кредитное плечо 1:100. Это означает, что с применением кредитного плеча мы можем открыть сделку на $ 100 тысяч = $ 1000 * 100 или на один лот.

Уточняем, что мы можем открыть одну-единственную сделку на один лот или десять сделок дробленым объемом в сумме на один лот.

Напоминаем, что для депозита в $ 10 тысяч мы, торгуя 1 лотом=1п, равным $ 1, мы можем потерять или заработать $ 1. Если у трейдера есть цель слить весь свой депозит, необходимо, чтобы цена актива прошла не в нужном для него направлении около 10 тысячи пунктов.

За сутки пара евро-доллар может пройти всго около 1 тысячи пунктов. Значит, цена актива должна безостановочно и в одном направлении идти дней десять подряд. Для инструмента евро-доллар это маловероятно. Хотя некоторые высоко волатильные инструменты способны и не на такое.

Пример расчета сделок по CFD на акции

Трейдер желает совершить сделку на покупку 0.1 лота по инструменту AAPL – Apple Inc. (Акции компании «Apple») по цене 520$ за 1 акцию. Размер стандартного лота составляет 100 акций. В случае покупки 0.1 лота объём сделки составит 10 акций.

Номинальная стоимость 10 акций составит: 520$ * 10 = 5200$. Это та сумма, которая понадобилась бы трейдеру при физической покупке 10 акций Apple по текущей рыночной цене. Преимущество торговли CFD-инструментами состоит в том, что трейдеру не нужно оплачивать полную стоимость товара, которым он торгует. Цель сделки по CFD-инструментам не физическое владение каким-либо активом, а извлечение прибыли из колебаний рыночной стоимости. Совершение такой сделки требует лишь внесения необходимого залога.

Для акций Apple величина залога (маржинальные требования) составляет 5% от номинальной стоимости объёма сделки, т.е.: 5200$ * 5% = 260$.

Минимальное изменение цены (размер пункта) по инструменту AAPL – Apple Inc. (Акции компании «Apple») = 0,01$, т.е. 1 цент. При торговле объёмом 0.1 (10 акций) рост цены на 1$ даст нам прибыль в 0.01 * 100 * 10 = 10$.

Следовательно, при покупке акций Apple лотом 0.1 рост на 10 пунктов даёт прибыль в 1$, на 100 пунктов – прибыль в 10$.

Получается, что купив акции Apple лотом 0.1 по цене 520$, а продав их по цене, предположим, 530$, трейдер получит прибыль в размере 530 – 520 = 10$ на 1 акцию. Т.к. лот 0.1 – это 10 акций, то ИТОГОВАЯ ПРИБЫЛЬ составит 10$ * 10 = 100$.

Google

Открыта сделка по акциям Google объемом 1 лот по цене 1030,25 $ за 100 акций. Параметры сделки указаны в таблице:

Тикер Размер 1 лота Залог, $ (маржа, %) Величина пункта Размер тика Стоимость пункта для 1 лота, $ Спред Комиссия +/- 100 пунктов, $
GOOG 100 акций 5151,25 $ (5%) 0.01 0.01 1 От 19 1,5$ +/- 100

Пример совершения сделки по инструменту GOOG — Google Inc. (Акции компании «Google»)

Трейдер желает совершить сделку на покупку 0.1 лота по инструменту GOOG — Google Inc. (Акции компании «Google») по цене 1030,25$ за 1 акцию. Размер стандартного лота составляет 100 акций. В случае покупки 0.1 лота объём сделки составит 10 акций.

Номинальная стоимость 10 акций составит: 1030,25$ * 10 = 10302,5$. Это та сумма, которая понадобилась бы трейдеру при физической покупке 10 акций Google по текущей рыночной цене. Преимущество торговли CFD-инструментами состоит в том, что трейдеру не нужно оплачивать полную стоимость товара, которым он торгует. Цель сделки по CFD-инструментам не физическое владение каким-либо активом, а извлечение прибыли из колебаний рыночной стоимости. Совершение такой сделки требует лишь внесения необходимого залога.

Для акций Google величина залога (маржинальные требования) составляет 5% от номинальной стоимости объёма сделки, т.е.: 10302,5$ * 5% = 515,13$.

Минимальное изменение цены (размер пункта) по инструменту GOOG — Google Inc. (Акции компании «Google») = 0,01$, т.е. 1 цент. При торговле объёмом 0.1 (10 акций) рост цены на 1$ даст нам прибыль в 0.01 * 100 * 10 = 10$.

Следовательно, при покупке акций Google лотом 0.1 рост на 10 пунктов даёт прибыль в 1$, на 100 пунктов – прибыль в 10$.

Получается, что купив акции Google лотом 0.1 по цене 1030.25 $, а продав их по цене, предположим, 1040.25 $, трейдер получит прибыль в размере 1040.25 – 1030.25 = 10$ на 1 акцию. Т.к. лот 0.1 – это 10 акций, то ИТОГОВАЯ ПРИБЫЛЬ составит 10$ * 10 = 100$.

Coca-Cola

Открыта сделка по акциям Coca-Cola объемом 1 лот по цене 40,40 $ за 100 акций. Параметры сделки указаны в таблице:

Тикер Размер 1 лота Залог, $ (маржа, %) Величина пункта Размер тика Стоимость пункта для 1 лота, $ Спред Комиссия +/- 100 пунктов, $
КO 100 акций 202 $ (5%) 0.01 0.01 1 От 3 1,5$ +/- 100

Пример совершения сделки по инструменту KO – Coca-Cola Co. (Акции компании «Coca-Cola»)

Трейдер желает совершить сделку на покупку 0.1 лота по инструменту KO – Coca-Cola Co. (Акции компании «Coca-Cola») по цене 40,40$ за 1 акцию. Размер стандартного лота составляет 100 акций. В случае покупки 0.1 лота объём сделки составит 10 акций.

Номинальная стоимость 10 акций составит: 40,4$ * 10 = 404$. Это та сумма, которая понадобилась бы трейдеру при физической покупке 10 акций Coca-Cola по текущей рыночной цене. Преимущество торговли CFD-инструментами состоит в том, что трейдеру не нужно оплачивать полную стоимость товара, которым он торгует. Цель сделки по CFD-инструментам не физическое владение каким-либо активом, а извлечение прибыли из колебаний рыночной стоимости. Совершение такой сделки требует лишь внесения необходимого залога.

Для акций Coca-Cola величина залога (маржинальные требования) составляет 5% от номинальной стоимости объёма сделки, т.е.: 404$ * 5% = 20.2$.

Минимальное изменение цены (размер пункта) по инструменту KO – Coca-Cola Co. (Акции компании «Coca-Cola») = 0,01$, т.е. 1 цент. При торговле объёмом 0.1 (10 акций) рост цены на 1$ даст нам прибыль в 0.01 * 100 * 10 = 10$.

Следовательно, при покупке акций Coca-Cola лотом 0.1 рост на 10 пунктов даёт прибыль в 1$, на 100 пунктов – прибыль в 10$.

Получается, что купив акции Coca-Cola лотом 0.1 по цене 40.4 $, а продав их по цене, предположим, 50.4 $, трейдер получит прибыль в размере 50.4 – 40.4 = 10$ на 1 акцию. Т.к. лот 0.1 – это 10 акций, то ИТОГОВАЯ ПРИБЫЛЬ составит 10$ * 10 = 100$.

The Financial Services Centre, P.O. Box 1823, Stoney Ground, Kingstown, VC0100, St. Vincent & the Grenadines

Contracting entity of Forex Club International Limited, which accept payments from clients and transfers payments back to clients, are: Holcomb Finance Limited (1087 Nicosia Cyprus), Libertex International Company Limited (Kingstown, St.Vincent & the Grenadines).

Предупреждение: торговля финансовыми инструментами является рискованным видом деятельности и может принести не только прибыль, но и убытки. Размер возможных потерь ограничен величиной депозита.

Компания не принимает клиентов и не осуществляет деятельность ни в одной из следующих стран с ограниченным доступом, таких как: Россия, США, Япония, Бразилия; стран, определенных FATF как государства с высоким уровнем риска и не сотрудничающие страны, имеющие стратегические недостатки в сфере ПОД/ФТ; и стран, которые находятся под международными санкциями.

Торгуйте на рынке Форекс онлайн на сайте лучшего брокера Forex

Валютный рынок Форекс работает круглые сутки. Трейдеры ежеминутно совершают различные сделки. Это значит, что вы точно также в любое удобное время можете зарабатывать деньги на разнице курса валют. Рынок Форекс работает с различными валютами, акциями, индексами и драгоценными металлами. Ежеминутно на сайте Форекс продают и покупают доллары, евро, рубли, франки, иены и другие валюты. Однако чтобы регулярно зарабатывать, недостаточно просто покупать и продавать денежные единицы. Заработок образуется за счет разницы котировок. Подробнее

Как достичь успеха в торговле на Форекс онлайн

Чтобы стать успешным трейдером, необходимо уметь анализировать ситуацию на валютных рынках и строить верные прогнозы. Самостоятельно получить опыт, позволяющий успешно торговать на рынке Форекс, достаточно сложно. Это потребует значительных усилий, денежных и временных затрат. Но если вы пройдете ряд обучающих материалов по торговле на Форекс на сайте надежного брокера и воспользуетесь опытом профессионалов – то сможете зарабатывать уже сейчас!

Заключайте виртуальные сделки, используя тренировочный счет, учитесь пользоваться графиками, пробуйте строить прогнозы. И уже скоро вы сможете стать полноценным членом клуба Форекс и заработать на бирже свои первые деньги.

Лучший брокер FOREX: поддержка опытным трейдерам и обучение новичкам

Мы обеспечиваем трейдерам максимально выгодные условия торговли на Форекс рынке. Существует мнение, что торговля на рынке Forex – это игра. Однако это и реальная возможность зарабатывать. Инвестиции в валютный рынок не требуют глубоких математических знаний, но в аналитике трейдер должен разбираться. Одна из важнейших способностей — умение интерпретировать новости.

Аналитика и прогнозы — это основные факторы, на которые должен ориентироваться трейдер при принятии торговых решений. Прогнозы можно составлять самостоятельно, на основе новостей, а можно знакомиться с готовыми экспертными оценками того или иного факта. Если самостоятельная торговля кажется трейдеру слишком обременительной, он может воспользоваться услугой «доверительное управление капиталом».

Мы на протяжении 18 лет осуществляем деятельность на международном валютном рынке и даем возможность заработать на купле-продаже валюты и опытным, и начинающим трейдерам. Прогнозы ведущих аналитиков рынка, специальное программное обеспечение, которое, включает торговых роботов и сигналы, помогут трейдерам в их работе. Все необходимые инструменты и информацию вы можете получить на нашем сайте. Мы обеспечим вам комфортное и эффективное обучение, которое позволит зарабатывать на рынке уже сегодня

Форум трейдеров — взаимное обучение, актуальная и интересная информация на сайте

Форум — прекрасный способ ознакомиться с особенностями рынка и «из первых уст» узнать о торговле валютой, акциями и биржевой торговле. Здесь можно найти архивы котировок, обсуждения стратегий forex-торговли, полезных торговых советников, а также свежую аналитику рынков и ссылки на литературу.

В обсуждениях Вы найдете подробности об инвестициях в Форекс — доверительном управлении forex-активами и работе на Форекс бирже. Тем, кто ищет честный способ заработка и приумножения капитала, однозначно стоит попробовать трейдинг.

Конкурс трейдеров — это возможность заработать стартовый капитал!

Конкурс трейдеров — отличная возможность проявить себя и заработать стартовый капитал на трейдинг или игры Форекс. Лучшим помощником в успешном трейдинге является качественное программное обеспечение — терминал StartFX. Одним из самых удобных аналитических инструментов рынка Forex является программа Rumus. С помощью данных программ, Вы можете отработать различные стратегии и эффективно использовать прогнозы рынка, чтобы предсказать движение цены.

Мы предоставляем трейдерам Forex Club самые выгодные торговые условия. Наш дилинговый центр обладает всеми необходимыми инструментами, чтобы вы смогли зарабатывать трейдингом. Форекс Клуб является лучшим вариантом для трейдеров, которые находятся в поиске надежного Форекс брокера. Честный брокер всегда предлагает своим клиентам реальные условия, которые, тем не менее, остаются выгодными. Наша компания по праву считается одним из лучших брокеров Форекс (Forex brokers) в России и лучшим брокером Украины и СНГ.

Своим клиентам мы всегда предоставляем правдивую и актуальную информацию о мире интернет-трейдинга — прогнозы Forex, курсы валют от евро до японской иены, новости рынка. Кроме того, мы оказываем услугу доверительное управление тем, у кого нет времени или желания осуществлять торги самостоятельно. Услуги по доверительному управлению оказывают также банки и другие организации. Управление капиталом Forex — это профессиональный подход и минимум усилий в вопросах получения прибыли.

Что такое лот и как правильно его рассчитать

Значение минимального лота на форексе — один из параметров торгового счета, который является основополагающим при выборе брокера. Лот — это стандартная единица измерения объема торговой позиции. Расчет размера лота для открытой позиции на форекс — это одна из главных составляющих личного риск-менеджмента, которая является обязательной для тех, кто хочет зарабатывать, а не «сливать» депозит. Сегодня я расскажу о том, что это такое лот на форексе, на фондовом и срочном рынках и как правильно рассчитать объем для открытия торговой позиции.

Что такое лот

Я веду этот блог уже более 6 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах моих инвестиций. Сейчас публичный инвестпортфель составляет более 1 000 000 рублей.

Специально для читателей я разработал Курс ленивого инвестора, в котором пошагово показал, как наладить порядок в личных финансах и эффективно инвестировать свои сбережения в десятки активов. Рекомендую каждому читателю пройти, как минимум, первую неделю обучения (это бесплатно).

Стандартный 1 лот на валютном рынке форекс — это 100 000 единиц базовой валюты. Мини лот — 10 000 единиц (0,1 лота), микро лот — 1000 единиц (0,01 лота). У большинства форекс-брокеров минимальный лот равен 0,01 лота. Для каждой валютной пары размер лота разный. Например, исключение: GBP/USD — 70 тыс. GBP и AUD/USD — 200 тыс. AUD.

Пример в денежном выражении. Предположим, что предполагается покупка 0,01 лота инструмента EUR/USD по цене 1,3255 с последующей продажей н 1,3265, то есть сумма потенциального дохода — 10 пунктов (1 пункт — это 4-я цифра после запятой в котировках валютных пар). В денежном выражении доход равен: 1000 (размер микро лота) * 0,0001 (1 пункт=0,0001) * 10 (полученный доход) = 1 дол. США. Иными словами:

  • для микро лота движение в 10 пунктов будет равно 1 дол. США (1 пункт = 10 центов);
  • для мини лота 10 пунктов — 10 дол. США (1 пункт = 1 дол. США);
  • для стандартного лота 10 пунктов — 100 дол. США (1 пункт =10 дол. США).

Если вы пополнили депозит на 10 дол. США и открыли сделку объемом 1 лот, то достаточно котировкам измениться в 4-м знаке (1 пункт), чтобы депозит был слит.

Важно! Разбираясь с предложениями брокера, обратите внимание, на то, что брокер принимает за 1 лот! Например, один из брокеров прямо указывает, что у него 1 лот на Форекс равен 10 000.

Несколько сложнее ситуация с фондовым рынком, где под лотом подразумевается фиксированное количество акций. Например:

  • на Московской бирже размер лота определяется стоимостью акций. Для бумаг ВТБ 1 лот — это 1000 акций, для «Роснефти» — 1 лот равен 1 акции;
  • зарубежные площадки NYSE, NASDAQ предпочитают придерживаться одного значения: за небольшим исключением 1 лот = 100 акциям по всем компаниям. Причем приобрести дробный лот менее 100 акций невозможно практически ни у одного брокера США.

Сервис копирования сделок RAMM от AMarkets

Что такое сервис RAMM и как в нём копировать сделки

Как рассчитать размер лота на форексе: калькуляторы для расчета

Единого способа, как рассчитать лот на Форекс, нет, поскольку принципы расчета могут отличаться как минимум из-за разных подходов к составлению формулы. Потому для экономии времени лучше пользоваться калькуляторами.

Важно: большинство калькуляторов включают в себя такие основные параметры, как цена открытия/закрытия позиции, валютная пара, кредитное плечо. Дальше начинаются нюансы. Калькуляторы на сайте брокеров удобны тем, что учитывают возможные (скрытые) комиссии, которые закладываются в «потенциальный убыток». Ручные формулы и калькуляторы на специальных сайтах учитывают процент риска.

  • Калькулятор трейдера брокера Альпари

Калькулятор рассчитывает потенциальную прибыль, а не размер лота. Причем стоимость пункта в формуле брокера — это отдельная формула, принцип которой вынесен в отдельный раздел. Также в формуле учитываются маржинальные требования в соответствии с условия ми брокера по каждому счету. Калькулятор будет удобен для тех, кто ориентируется на определенный размер прибыли, «подгоняя» размер лота.

  • Калькулятор трейдера брокера Forex4you

Еще более запутанный калькулятор, чем у Альпари . Он также рассчитывает свопы и спреды на основании введенного лота. То есть делает расчет «от противного». Но и здесь в формуле большую роль играет тип счета и его торговые условия.

Я привел в пример только 2 брокеров навскидку. Для проверки калькуляторов трейдера предлагаю простую и понятную формулу:

  • R — процент от суммы депозита, которым готов рисковать трейдер (рекомендуется 1-2%, но не более 5%);
  • В — баланс счета (остаток на счету);
  • Т — коэффициент по сделке («-1» — для короткой позиции, «+1» — для длинной);
  • Р1 — цена открытия, Р2 — цена закрытия (уровень стоп-лосса).

Полученное значение будет измеряться в единицах, потому в стандартную размерность лота переводим, отталкиваясь от значения стандартного лота 100 000 единиц.

Сервис копирования сделок RAMM от AMarkets

Что такое сервис RAMM и как в нём копировать сделки

Есть еще более простой принцип расчета лота в соответствии с риском. Предположим, есть депозит в 1000 дол. США и готовность рисковать 2% депозита, то есть 20$ по одной сделке. Для стандартного лота 1 пункт = 10 дол. США, то есть наши 1000$ — это 100 пунктов, трейдер готов рисковать только 20 долларами. 1000/20 = 50. Следовательно, нужно выбрать лот в 50 раз меньше стандартного — 1/50 = 0,02.

Второй вариант слишком упрощен и не точен. В сравнении с предыдущей формулой здесь нет корреляции риска и уровня стоп-лосса. Хотя это было бы логично: чем больше разрыв между ценой открытия и стопом, тем больший процент риска должен закладывать трейдер при условии того же значения лота. Или же при увеличении стопа нужно брать меньший лот.

Многие стратегии и торговые советники содержат четкое указание по отношению к рекомендуемой сумме депозита. На основании тестирования системы у автора есть понимание того, какова сумма максимальной просадки и каков её процент к сумме депозита. Например, если по валютной паре максимальная просадка составила 100 дол. США, то минимальная сумма депозита будет минимум 200-300 дол. США (просадка 25-35% считается допустимой). В торговых советниках в настройках есть пункт «Lots». Трейдер может выставить его значение самостоятельно или довериться роботу («UseMoneyManagement»), который сделает автоматический расчет на основании данных о риске («RiskInPercent») и размера максимального лота («MaximumLot»).

Расчет лота в торговле фьючерсами

Расчет лота на срочном рынке (FORTS) — это отдельная формула, которая почему-то практически нигде не встречается. Я нашел одну формулу, которую и предлагаю обсудить, если у кого-то есть опыт торговли фьючерсами. Ниже скрин спецификации фьючерса, с которого нам понадобится стоимость шага цены.

Сервис копирования сделок RAMM от AMarkets

Что такое сервис RAMM и как в нём копировать сделки

Этот параметр переменный, поскольку зависит от курса валют. Вводные параметры для расчета лота, которые будут нам нужны:

  • сумма на торговом счете — 120 тыс. рублей (условно);
  • максимальный уровень риска — 2% (риск каждый определяет для себя сам, я считаю, что 2% — это максимум);
  • шаг цены — 10 (см. скрин спецификации);
  • стоимость шага цены — 11,612 рублей;
  • цена открытия сделки — 109,000 (между верхним и нижним лимитом в соответствии со спецификацией);
  • цена выхода из сделки (стоп-лосс) — 108,200.
  1. Переводим установленный риск на сделку с % в рубли. 2% от 120 тыс. рублей — это 2400 рублей.
  2. Рассчитываем стоп-лосс в пунктах. 109,000-108,200 = 800 пунктов;
  3. Стоп-лосс в рублях: 800 / 10 (шаг цены) * 11,612 = 928,96 рублей;
  4. Рассчитываем лот (количество фьючерсных контрактов) по формуле: риск / стоп-лосс (все значения берем в рублях). 2400/928,96 = 2,58. В данном случае допустимо округление до 3 контрактов.

И еще один важный момент: параметр гарантийного обеспечения, то есть деньги, которые блокирует биржа в качестве залога по сделке. Теоретически, если снизить стоп-лосс с 800 пунктов до 200, то можно было бы открыть 10 контрактов, но в спецификации указано, что сумма залога — 14,436 тыс. рублей. 120 000 / 14,436 = 8,3. То есть с нашим депозитом мы можем купить только 8 контрактов максимум.

Ниже скрин с калькулятора, сделанного в Excel, который упрощает все эти расчеты.

Калькуляторы брокеров, которые не учитывают риски, имеют свои плюсы (например, учитывают кредитное плечо и комиссии), но для простого расчета применяется именно формула, которую я привел выше. И поскольку единого подхода к расчету оптимальной лотности сделки нет, будет интересно услышать мнение читателей-трейдеров по данному вопросу.

Мани-менеджмент на Форекс

Новички часто недооценивают важность торгового объема, а между тем, неверно выбранный лот для сделки способен сделать убыточной любую торговую систему. Несмотря на то, что система дает больше прибыльных сделок, чем убыточных — то есть имеет положительное матожидание, неверно рассчитанный торговый лот легко нивелирует все ее преимущества.

Сегодня поговорим о мани-менеджменте на Форекс. То есть о том, как уберечь свой депозит от потерь.

Что такое лот на рынке форекс

Объемы сделок на форексе измеряются в лотах.

Рассмотрим на примере валютной пары EURUSD.

Первая валюта пары – EUR – называется базовой, вторая – USD – валютой котировки (или котируемой). Значит, один стандартный лот на EURUSD – это сделка на 100 000 евро. Нажимая buy при одном лоте, мы покупаем 100 000 евро за доллары США (количество этих долларов зависит от курса валюты). Если же мы нажмем sell при том же одном лоте, мы продадим 100 000 евро за соответствующее курсу количество долларов США.

Базовая валюта котировки всегда стоит в валютной паре первой, котируемая — второй.

Как рассчитать и выставить размер лота

При открытии ордера (торговой сделки) трейдер самостоятельно указывает размер открываемой позиции. Проще говоря, указывает, сколько средств с его торгового счета будет задействовано в сделке.

Для этого нажимаем в верхней панели Метатрейдера кнопку “открыть новый ордер”. После чего появляется окошко, в котором устанавливаем нужный нам объем, предложенный из списка, либо же выставляем вручную нужное значение.

Приведем пример. Мы хотим купить или продать пару EURUSD одним лотом при курсе 1,2 (то есть за 1 евро платим 1.2 доллара). Это значит, что на депозите должно быть 100 000*1,2 = 120 000 долларов США.

Понятно, что не все трейдеры имеют возможность торговать такими объемами, и в основном такие крупные операции на рынке совершают крупные игроки. Однако форекс брокеры предоставляют трейдеру кредитное плечо, которое позволяет открыть сделку с гораздо меньшей суммой на депозите.

Если кредитное плечо 1:100, значит, эту сделку можно открыть, имея на депозите 120 000/100 = 1 200 долларов. Сделка закроется автоматически, как только у трейдера не хватит депозита ее поддерживать (если цена пойдет против сделки).

Сегодня брокеры могут дать любое плечо, даже 1:1000 и больше. Хотя, практической ценности от такого громадного плеча нет, использовав его на всю, вы легко потеряете депозит при малейшем движении цены против вас (об этом ниже).

Дробные лоты

Трейдеру не обязательно открывать сделку одним целым лотом и больше. Сейчас любой брокер дает возможность торговать даже 0,01 лотом. На том же примере по паре EURUSD при курсе 1,2 на сделку 0,01 лота понадобится $1200. Если у вас на депозите нет столько денег, можно открыть сделку таким объемом с кредитным плечом: например, при плече 1:100 понадобится всего $12 (1 200 * 0.01).

Что такое пункт цены на форекс

Сейчас в терминалах Metatrader котировки пятизначные, то есть 5 цифр после запятой. Ранее они были четырехзначными. Так вот, когда цена изменяется на одну четвертую цифру после запятой, говорят, что цена изменилась на 1 пункт (например было 1.3021 стало 1.3020 или 1.3022).

Если котировки пятизначные, то один пункт у нас будет при изменении цены на последние 10 цифр (1,31100 и 1.31110 — это изменение цены на один пункт на пятизначных котировках). Если цена пары EURUSD от 1,2000 упала до 1,1900, говорят, что цена упала на сто пунктов или фигуру.

Отсюда мы можем посчитать разницу залога по сделке при плече 1:100 для одного стандартного лота. Если при курсе 1,2000 она была $1200, то при 1,1900 достаточно $1190. На самом деле, немного больше — стоит учитывать еще спред и комиссию брокера.

Давайте посчитаем, сколько заработает трейдер, если он купит пару EURUSD одним лотом по курсу 1,200, а она вырастет в цене к 1,2100. При курсе 1,2000 один лот стоил $120 000, а при 1,2100 уже $121 000. То есть разница в цене составляет $1000 — это и есть прибыль трейдера, если цена пойдет в его сторону на 100 пунктов, и он зафиксирует прибыль.

Тут мы вводим еще одно понятие — стоимость пункта. При одном стандартном лоте у нас получилось 1000/100=10 долларов. На любой паре, где на втором месте стоит USD, стоимость пункта будет такой же.

Как посчитать стоимость пункта по разным валютным парам

Есть валютные пары, где на втором месте стоит другая валюта и вообще не присутствует доллар США. Как тогда узнать стоимость пункта? Тут все несколько сложнее — стоимость пункта так и останется равной 10, но не долларов США, а в той валюте, которая стоит на втором месте в паре (котируемой).

Например, если мы возьмем пару USDCAD, то стоимость одного пункта цены будет равна десяти канадским долларам. Если вам нужно выразить ее в долларах США, просто переводите по текущему курсу.

А теперь представим, что мы захотели использовать кредитное плечо 1:1000 на полную по паре EURUSD. Это значит, что, имея на счету всего $120, мы можем открыть сделку одним лотом при курсе 1,2. Стоимость пункта $10. Получается, что при движении цены против нас на 12 пунктов мы потеряем 12 * 10 = $120, то есть весь депозит (а с учетом спреда и комиссий, даже меньшее количество пунктов нас “обанкротит”). Брокер автоматически закроет сделку, чтобы не терять свои деньги, которые были предоставлены в виде кредитного плеча. А нам для дальнейшей торговли нужно будет снова пополнять счет.

Причем не важно, какая сумма будет на депозите — хоть $100 000. Если задействовать кредитное плечо 1:1000 полностью, вся она будет потеряна при том же изменении цены.

Но может случиться и хуже. На сильно волатильном рынке возможны проскальзывания цены. И если трейдер задействовал все средства, открыв крупный объем при наличии немалого по размеру кредитного плеча, на счете может наступить margin call — главный кошмар трейдера — из-за уменьшения свободной маржи.

Ранее брокеры звонили клиенту и извещали о необходимости пополнить счет для поддержания открытых сделок. Сейчас все происходит автоматически — трейдер видит красную графу в терминале, и если он не успеет пополнить счет, наступает stop out (принудительное закрытие открытых позиций в Metatrader).

При проскальзывании может получиться отрицательный баланс счета. Почти все брокеры его списывают, но есть и те, кто загоняет трейдера в долг. То есть мало того, что трейдер потерял депозит, он еще и остался должен брокеру. Кстати, данный момент отражен в клиентском соглашении у брокера на сайте — внимательно его читайте, прежде чем остановить свой выбор на конкретной компании.

Именно потому мы говорим, что практической ценности от плеча 1:1000 нет. Конечно, можно возразить, что если цена продвинется в нашу сторону на те же 12 пунктов, депозит будет удвоен. Но это уже вряд ли можно назвать торговлей — больше похоже в игру на удачу. Ведь точно спрогнозировать такое незначительное движение цены просто невозможно.

Риск на одну сделку

Безусловно, все торгующие хотят очень быстро заработать. Поэтому совершают сделки большими объемами относительно размера депозита, забывая о риске его потерять.

Это особенность трейдинга — трейдер получает прибыль только за счет того, что общая прибыль превышает общий убыток по его сделкам. Но не известно, как будут чередоваться прибыльные и убыточные сделки. Следовательно, если выбрать слишком большой лот, то может случится так, что, когда придет череда прибыльных сделок, торговать будет не с чем — депозита не останется.

Для этого в трейдинге есть такое понятие, как риск на одну сделку — измеряется он в процентах. Например, если требуемый риск на одну сделку 5%, то в случае срабатывания стоп-лосса трейдер потеряет не более 5% от депозита.

Как отрегулировать возможные потери по сделке?

Риск на одну сделку зависит от размера депозита, стоп-лосса и торгового лота. Например, у нас депозит $1000. Значит, при риске на сделку в 5% мы должны потерять на стоп-лоссе не более $50.

Формула будет выглядеть так:

Т.Объем = (Депозит * Риск в процентах * 0,01) / (Разм.Ст.Лосса * Ст.Пункта)

  • Т.Объем – объём открываемой сделки,
  • Разм.Ст.Лосса – размер стоп-лосса в пунктах, то есть расстояние от уровня открытия сделки до уровня установки стоп-лосса,
  • Ст.Пункта – стоимость одного пункта на данной валютной паре при одном стандартном лоте,
  • Депозит – размер депозита,
  • Риск в процентах – риск на одну сделку.

Пример. Торговая система подала сигнал на вход в рынок. Депозит у нас $1000, стоп-лосс по сделке — 50 пунктов. Считаем по вышеописанной формуле:

Х= (1000 * 5 * 0,01) / (50 * 10), получаем Х=0,1

То есть, объем лота выставляем не больше чем 0,1, чтобы риск не превысил 5% от депозита.

Но еще есть спред и, возможно, комиссии — их тоже нужно учитывать. Если для примера взять спред 1 пункт, то формула будет выглядеть вот так:

Х= (1000 * 5 * 0,01) / (49 * 10) получаем Х= 0.098.

Значит, открываем не белее 0.09 лота.

Все эти вычисления можно делать при помощи различных роботов и скриптов для терминала Metatrader. Вы лишь задаете риск на сделку и уровень стоп-лосса, а робот, зная размер депозита, открывает сделку нужным объемом.

Какого размера должен быть риск на одну сделку?

На этот вопрос нет однозначного ответа — для каждой торговой системы риск на одну сделку свой. Причем, его размер — величина постоянная: если вы уже выбрали определенное значение риска (как выбирать, мы рассмотрим ниже) для своей торговой системы, то должны соблюдать его во всех сделках.

Размер риска зависит от соотношения прибыльных и убыточных сделок торговой системы. То есть трейдер должен знать, какой процент убыточных сделок дает его торговая система на длительном промежутке времени.

Определить это соотношение можно на этапе тестирования торговой системы. Обычно, это делается, когда торговая система только создается. На длительных участках истории трейдер проверяет все торговые сигналы и считает, сколько из них окончились бы убытком.

Насколько бы не было хорошим соотношение прибыльных и убыточных сделок, мы не рекомендуем задавать риск на сделку больше 3%. Даже если ваша система дает только 10% убыточных сделок (а это неправдоподобно малый процент).

Конечно, если риск больше, то и прибыль в случае удачного исхода будет больше. Но ведь нельзя предугадать, как будут чередоваться прибыльные и убыточные сделки. Допустим, на рынке наступил критический момент для торговой системы, и она дала 10 стопов подряд — при 3% риска на сделку это уже 30% потерь, а это критическое значение для депозита. Так что, лучше перестраховаться.

Такая система вполне может быть прибыльной, если половина сделок заканчивается убытком: для этого нужно, чтобы размер тейк-профита был больше размера стоп-лосса — тогда половина прибыльных сделок перекроют убытки.

По нашим наблюдениям, большинство торговых систем как раз и показывают приблизительно соотношение по сделкам 50 на 50, +/-10%. Если система показывает 60 прибыльных сделок при 40 убыточных — это норма. 70 на 30 — очень хороший показатель, 80 на 20 — вообще отличный, а 90 на 10 — эталонный, который, к сожалению, вряд ли достижим.

Вывод: риск на одну сделку мы можем изменять в пределах 1-3% в зависимости от соотношения прибыльных и убыточных сделок.

Соотношение прибыльных и убыточных сделок может быть и хуже — например, 40% к 60%. И такая система тоже может быть прибыльной, если имеет хорошее соотношение стопа к профиту. В этом случае трейдер уменьшает риск на одну сделку — он уже будет >1%.

Лучшие Форекс брокеры 2021: