КОЭФФИЦИЕНТ ФИБОНАЧЧИ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Информационный портал Форекс Арена

Школа Форекс / Часть II. Технический анализ / Глава 20. Числа, коэффициенты, линии, веер, дуги и временные зоны Фибоначчи

Несмотря на кажущуюся хаотичность процессов, протекающих в природе, в них иногда можно выявить ряд закономерностей. Одним из примеров таких закономерностей, можно назвать принцип самоподобия во фрактальной геометрии (когда отдельные части объекта подобны объекту целиком) – мы говорили о нем, когда рассматривали Фракталы Билла Вильямса. Еще одной интересной закономерностью можно назвать золотое сечение.

Золотое сечение – это такое разделение отрезка на две неравные части, при котором отношение меньшей части к большей равно отношению большей части к длине всего отрезка. Если рассмотреть следующий рисунок, то при золотом сечении a/b = b/c (где c = a + b).

Величина самой дроби выражается иррациональным значением, равным 0.618 с округлением. Если рассмотреть отрезок единичной длины, то золотое сечение делит его на части с длинами 0.618 и 0.382. Золотое сечение было открыто древнегреческим философом и математиком Пифагором еще в 6 веке до нашей эры. Удивительно, но потрясающее число живых форм в природе демонстрируют условное деление золотым сечением, в том числе и тело человека. Например, расстояние от стоп до кончиков пальцев опущенных рук и расстояние от этих же кончиков пальцев до макушки находятся в описанной выше пропорции. Помимо этого есть множество других примеров на лице и ладони человека – обратите внимание на рисунок.

казывается, что данные числа являются еще и коэффициентами «магической» последовательности чисел Фибоначчи, которая получила название в честь ее открывателя итальянского математика Леонардо из города Пизы, более известного как Фибоначчи (сын Боначчи). Числа Фибоначчи представляют собой последовательность натуральных чисел, в которой каждое из последующих чисел равно сумме двух предыдущих (первые два члена последовательности равны 1). Таком образом, говоря о числах Фибоначчи, мы понимаем следующую последовательность: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233 и т.д.

Коэффициенты Фибоначчи – это пределы различных комбинаций членов последовательности. Так, предел отношения предыдущего числа к последующему равно величине дроби только что рассмотренного нами золотого сечения, 0.618. Предел отношения предыдущего числа к одному через последующее равен 0.382 (что само по себе еще и является значением разности 1 – 0.618). Предел отношения последующего числа к предыдущему в последовательности чисел Фибоначчи стремится к 1.618 (обратите внимание на дробную часть числа). Предел отношения последующего числа к одному до предыдущего стремится к 2.618 (и снова обратите внимание на разряды после десятичной точки). Возведите число 1.618 в квадрат, и вы получите число, близкое к 2.618. А если вы возведете его в куб, то получите число, близкое по значению к еще одному коэффициенту Фибоначчи – значению предела отношения последующего числа ко второму до предыдущего (4.236). По истине, магия чисел!

Итак, мы определили основные коэффициенты Фибоначчи. К ним относятся числа 0.382, 0.618, 1.618, 2.618 и 4.236. Если данные числа так хорошо подчеркивают пропорции объектов и процессов живого мира, почему бы не попытаться найти их связь с процессами, протекающими на финансовых рынках? Так и было сделано, и к последовательности были добавлены еще два ключевых числа 0.5 и 1 – в таком наборе вы можете встретить коэффициенты Фибоначчи в соответствующих графических инструментах практически всех программ анализа и торговли на финансовых рынках.

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Простейшим графическим инструментом считаются линии Фибоначчи. Принцип их построения простой – вы определяете два опорных уровня на ценовом графике, первый из которых соответствует отметке 100%, а второй – отметке 0%. Между ними в пропорциях коэффициентов Фибоначчи чертятся горизонтальные линии (линии с коэффициентами больше 100% чертятся за пределами обозначенных уровней). Обозначать линии принято в процентах: 38.2%, 50%, 61.8%, 100%, 161.8%, 261.8%, 423.6%. Ключевым моментом построения графического инструмента является выбор опорных линий. Считается, что в этих целях необходимо брать на рассмотрение ключевые экстремумы ценового графика – значимые уровни поддержки и сопротивления. То есть, ставить опорные линии от сформировавшегося ключевого максимума (100%) до предыдущего ключевого минимума (0%) на бычьем рынке, и, наоборот, на медвежьем. Линии Фибоначчи покажут (в классической теории) будущие уровни поддержки и сопротивления (окончания корректирующего движения в условиях сильного тренда и продолжения основной тенденции). Существует много принципов интерпретации линий Фибоначчи и построения на их основе торговых сигналов, но данные системы выходят за рамки нашего обучения. Пример нанесения линий Фибоначчи на ценовой график показан на рисунке.

Из рисунка видно, что в условиях нисходящего тренда (медвежьего рынка), установив, соответствующим образом, опорные уровни индикатора, мы получаем новый уровень сопротивления на отметке 61.8%. Можно заметить, что уровень 161.8% также явился значимым уровнем сопротивления в будущем. Такие зависимости можно часто видеть на исторических графиках, но применять линии Фибоначчи для принятия решений в реальном времени – довольно сложная задача.

Еще одним графическим инструментом, основанным на коэффициентах Фибоначчи является веер Фибоначчи. Для построения веера Фибоначчи необходимо две точки на графике – как правило используются значимые ценовые экстремумы. Первая точка задает основание веера. Вторая точка позволяет закончить построение мнимого прямоугольного треугольника. Линия высоты такого треугольника разбивается в пропорциях коэффициентов Фибоначчи, образуя отрезки. Через границы таких отрезков и проходят лучи веера Фибоначчи. Несмотря на кажущуюся запутанность принципа построения, он достаточно тривиален. Лучи веера (в теории) могут являться будущими линиями поддержки или сопротивления. Веер Фибоначчи показан на следующем рисунке.

Помимо уже описанных графических инструментов группы Фибоначчи, широкое распространения получили дуги Фибоначчи. Строятся они следующим образом. Также как и для веера выбираются две экстремальные точки, через которые можно провести прямую (опорную линию), определяющую тренд (не путать с линией тренда). Вторая точка является центром будущего эллипса. Один из радиусов эллипса определяется условием, по которому эллипс должен проходить через первую точку опорной линии. Второй радиус эллипса – эмпирический, устанавливается разработчиками терминала и, как правило, может быть изменен в настройках графического инструмента. В торговом терминале MetaTrader4 установка значения параметра «масштаб» в настройках дуги Фибоначчи в 10.0 приводит к отображению правильной окружности. По умолчанию в качестве параметра используется значение 1.0, что приводит к значительному вытягиванию эллипса вдоль горизонтальной оси. Дуги Фибоначчи показаны на следующем рисунке.

Уровни и коэффициенты Фибоначчи

Секрет в том, что по описанному принципу строится не один эллипс, а сразу несколько. Для построения ряда дополнительных эллипсов, опорная линия (соединяющая два экстремума) делится коэффициентами Фибоначчи на отрезки начиная от центра эллипса (второй точки). Через границы таких отрезков и проходят дополнительные эллипсы. Как правило, графический инструмент дуги Фибоначчи отчерчивает на графике только половину эллипса (верхнюю половину на медвежьей опорной линии и нижнюю половину на бычьей опорной линии), за что он и получил свое название (дуги). Сами дуги (по теории) являются показателями возможных будущих уровней поддержки и сопротивления. Дуги Фибоначчи, как правило, используются совместно с веером Фибоначчи. При таком подходе будущие уровни поддержки и сопротивления определяются точками пересечения дуг и веера.

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Последним графическим инструментом серии Фибоначчи, который мы рассмотрим является временные зоны Фибоначчи. Для их построения коэффициенты Фибоначчи не используются, зато используются сами числа «магической последовательности». При построении трейдер задает на графике значимый по его мнению временной отрезок (соответствующий, например, значимому колебанию цены), который принимается за единицу. Справа от данного отрезка строятся временные отрезки длиной 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 и т. д. от заданного. Считаются, что такие отрезки могут соответствовать будущим значимым ценовым колебаниям. Временные зоны Фибоначчи показаны на рисунке ниже.

Нами были рассмотрены числа, коэффициенты, линии, веер, дуги и временные зоны Фибоначчи. Мы сделали акцент на том факте, что коэффициенты Фибоначчи можно «увидеть» во многих естественных (природных) процессах. Существует теория, согласно которой финансовые рынки могут быть проанализированы с применением графических инструментов Фибоначчи. Научного объяснения данной теории, конечно же, нет. Есть лишь догадки и практический опыт применения описанных графических инструментов на исторических данных и в реальной торговле. И такой практический опыт у каждого трейдера свой. Если вы хотите выяснить, действительно ли коэффициенты Фибоначчи «работают» при анализе финансовых рынков (и рынка Форекс в частности), то лучший способ – это убедиться в этом (или опровергнуть это) на собственном опыте.

Согласно здравой логике, есть только одно объяснение, почему графические инструменты Фибоначчи (да и большинство индикаторов технического анализа вообще) могут работать – потому что очень многие трейдеры применяют их в повседневной торговле во всем мире и используют для получения торговых сигналов. То есть в психологию поведения рынка эти индикаторы уже заложены, поэтому они и работают. Но, в отличие от четко формализованных индикаторов технического анализа имеющих в своей теории четкий механизм получения торговых сигналов, графические инструменты Фибоначчи не обладают строгим «руководством к действию». Они лишь дают некоторое предположение относительно будущих уровней (или линий) поддержки и сопротивления.

Уровни Фибоначчи | Fibonacci Retracements

Уровни Фибоначчи (англ. Fibonacci Retracements) являются одним из инструментов технического анализа, который используется для определения потенциальных уровней разворота. Их построение основывается на коэффициентах, рассчитанных на основе числовой последовательности Фибоначчи. Наиболее популярными коэффициентами Фибоначчи, используемыми аналитиками, являются 61,8% и 38,2%, которые обычно округляются до 62% и 38% соответственно. Главным образом, эта методика применяется для определения глубины коррекции на восходящем (бычьем) или нисходящем (медвежьем) тренде. Уровни Фибоначчи могут также использоваться в комбинации с другими техническими индикаторами и фигурами анализа для выработки глобальной стратегии торговли.

Числовая последовательность и коэффициенты Фибоначчи

Мы не будем углубляться в математические свойства числовой последовательности Фибоначчи и золотого сечения (англ. Golden Ratio), а рассмотрим только те из них, которые применяются в техническом анализе. Сама последовательность была открыта итальянским математиком Леонардо Пизанским (Leonardo Pisano Bigollo) и выглядит следующим образом:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181 …

Приведенная выше последовательность продолжается до бесконечности и обладает следующими уникальными математическими свойствами.

  1. После 0 и 1 каждое последующее число в последовательности равно сумме двух предыдущих: 0+1=1, 1+1=2, 1+2=3, 2+3=5, 5+3=8 и т.д.
  2. Если поделить каждое число из последовательности на предыдущее, то полученные коэффициенты будут приближаться к 1,618 (8/5=1,6; 21/13=1,6154; 34/21=1,619; 377/233=1,61802 и т.д.).
  3. Если поделить каждое из чисел последовательности на следующее, то по мере роста цифр коэффициент будет приближаться к 0,618 (5/8=0,625; 13/21=0,619; 21/34=0,6176; 233/377=0,61804 и т.д.). Именно этот коэффициент является основой для уровня Фибоначчи 61,8%.
  4. Если поделить каждое из чисел последовательности на число, стоящее после следующего, то по мере роста цифр полученный коэффициент будет приближаться к 0,382 (5/13=0,3846; 21/55=0,3818; 89/233=0,38197 и т.д.). Этот коэффициент формирует уровень Фибоначчи 38,2%, а также может быть получен как 1-0,618=0,382.
  5. Если поделить каждое из чисел последовательности, стоящее через два следующих числа, то по мере роста цифр полученный коэффициент будет приближаться к 0,236 (8/34=0,2353; 34/144=0,2361; 144/610=0,23607 и т.д.) и формирует следующий уровень Фибоначчи 23,6%.

Также следует отметить, что коэффициент 1,618 является так называемым золотым сечением и если 1 поделить на 1,618, то будет получен обратный ему коэффициент 0,618.

Интерпретация

Уровни Фибоначчи используются в техническом анализе инвесторами и трейдерами для идентификации потенциальных моментов разворота тренда, а также для определения областей поддержки и сопротивления. Большинство торговых платформ содержат инструмент «Уровни Фибоначчи» или «Линии Фибоначчи», который дает возможность построить четыре ключевых уровня: 23,6%, 38,2%, 50% и 61,8%. Следует отметить, что коэффициент 50% не имеет отношения к числовой последовательности, а основывается на одном из положений теории Доу, которое утверждает, что на практике глубина ценовых коррекций часто составляет 50% от первоначального движения.

Чтобы определить уровни Фибоначчи на восходящем тренде строится основная линия AB, которая начинается в точке (A) минимального значения цен и заканчивается в точке (B) максимального значения цен. При этом абсолютное изменение цены от точки A до точки B принимается за 1 или 100%. Затем проводятся четыре горизонтальные линии, которые соответствуют коэффициентам Фибоначчи 0,236, 0,382, 0,5 и 0,618, составляя 23,6%, 38,2%, 50% и 61,8% от движения цены в восходящем тренде, как показано на рисунке ниже.

На нисходящем тренде уровни Фибоначчи определяются аналогичным образом, за исключение того, что основная линия AB строится от максимального значения цены (точка A) к минимальному (точка B), как показано на рисунке ниже.

При проведении анализа ценовые коррекции классифицируются на три группы:

  • коррекции в область уровня 23,6% считаются относительно неглубокими;
  • коррекции в диапазоне 38,2-50% считаются умеренными;
  • коррекции в область уровня 61,8% считаются «золотыми», поскольку в их основе лежит золотое сечение.

Используя такой инструмент технического анализа как уровни Фибоначчи инвестору следует обращать внимание на следующие аспекты.

Что представляет собой коэффициент Фибоначчи .382 в форекс-трейдинге?

В предыдущей статье уже упоминалось о том, что форекс-трейдинг по Фибоначчи составляет основу многих систем торговли на Форексе, применяемых по всему миру успешными форекс-трейдерами. Все такие системы основаны на знаменитых коэффициентах Фибоначчи (.236, .50, .382, .618, и т.д.) и каждая из них специализируется на конкретном коэффициенте, а также других дополнительных индикаторах для определения уровней входа и выхода с максимально возможной точностью.

Одно из самых популярных коэффициентов Фибоначчи – коэффициент 0.382. Как видно по любому форекс-графику, цены валют постоянно меняются и следуют осцилляторному паттерну с пиками и впадинами. Предел пика обычно называют уровнем сопротивления, а впадины – поддержки.

Для того, чтобы найти уровень коэффициента 0.382, вы должны, для начала, измерить размер падения или роста для интересующего вас временного отрезка. Как только вы получите этот размер, умножьте его на 0.382. Теперь, в зависимости от того, что вы ищете, рост или падение цены конкретной валютной пары, с которой вы работаете, добавьте последнее полученное значение к общему спаду или вычитайте это значение из общего подъема.

Эти операции дадут вам уровень коэффициента Фибоначчи 0.382, для роста или падения на графике, который вы анализируете. Как только вы получите значение, можете начинать планировать стратегию, которой будете следовать для получения большей прибыли с помощью этой ценной информации. Для уровня коэффициента 0.382, вычисленного для последнего роста курса обмена валютной пары ваш уровень будет, с большей долей вероятности, уровнем поддержки, а случае уровня, вычисленного для последнего падения цен, ваш уровень будет, с большей долей вероятности, уровнем сопротивления.

Если вы заранее это знаете и имеете соответствующие второстепенные индикаторы, это даст вам огромное преимущество над большинством трейдеров, любой трейдер хотел бы иметь такую информацию в своём распоряжении. Поэтому трейдинг по Фибоначчи так широко распространен по всему миру, и, конечно, прибылен и успешен.

Уровни Фибоначчи на Форекс

Закономерности найденные математиком Фибоначчи нашли свое применение в трейдинге и заслуженно занимают почетное место среди инструментов трейдера.

Инструмент это интереснейший. Давайте с ним разбираться.

Что такое числа Фибоначчи и последовательность Фибоначчи

Нашел эту последовательность известный итальянский математик Леонардо Пизанский в XIII веке, он обнаружил простую последовательность чисел 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144

В частности, эта модель, в которой:

  • каждое следующее число является суммой пары предыдущих: 0-1-1-2-3-5-8-13-21-34 и далее до бесконечности;
  • если разделить любое число в ряду (кроме самых младших) на предыдущее, получится результат, близкий к 1,618. Это «золотое сечение».

Золотое сечение и его суть

В этом месте обычно мне говорят:

– Ну, хорошо, это круто. Но при чем тут Форекс-трейдинг?

При том, что «золотое сечение» – не просто результат деления циферок.

При помощи этой последовательности можно описать многие законы природы – от толщины кругов на панцире мельчайшей улитки до удаленности планет Солнечной системы от светила.

Та же последовательность применима ко многим законам искусства, архитектуры и т.д., а также к развитию множества объективных процессов.

Видео «Золотое сечение и числа Фибоначчи»

Вот в части объективных процессов мы и приходим к нашим любимым ценовым графикам.

К оэффициент «золотого сечения» коррелирует с соотношением движения-отката, т.е. при помощи «золотого сечения» можно выделить, казалось бы, в хаотическом движении цен определенные закономерности и стремления.

Числа Фибоначчи в трейдинге

Мы уже говорили про значение 1,618, к которому стремится соотношение следующей цифры в ряду к предыдущей.

На основании этого коэффициента были рассчитаны другие растущие и убывающие коэффициенты, и они тоже коррелируют со множеством закономерностей.

Вот так выглядит эта последовательность коэффициентов: 0,236-0,382-0,618-1,618 и т.д.

В трейдинге все уровни Фибоначчи представляются в процентах, а так же добавляется промежуточный в 50%.

23.6 38.2 50 61.8 78.6 100 161.8

Кстати, эти уровни, как и «золотое сечение», могут объяснить многие природные и социальные процессы с точки зрения математики.

– Серьезно, вы ждете, что мы запомним всю эту историю? – настораживаются трейдеры.

Это была теоретическая база и информация для пытливых умов.

Всем остальным достаточно просто помнить последовательность, понимать значение уровней и научиться их использовать в нужный момент с максимальной выгодой для себя.

Торговля по уровням Фибо

Еще в те времена, когда биржевая торговля лишь развивалась, трейдеры обнаружили определенные закономерности, которые помогают спрогнозировать будущие колебания цен.

И оказалось, что уровни Фибоначчи с высокой точностью показывают границы колебания цен.

Во всяком случае моменты максимальной вероятности разворотов трендов происходят поблизости к этим значениям.

Самое простое использование метода – это использование ближайших линий как поддержки и сопротивления.

Так же Фибо можно использовать для определения глубины коррекции.

Видите длительный восходящий тренд без существенных откатов/консолидаций и уже готовы входить в движение по рынку с риском купить по максимальной стоимости.

А вот как: на ценовой график накладывается сетка Фибоначчи, и благодаря ей вы рассчитываете место куда цена может совершить откат и отсюда входите в рынок.

Понимая значения этих чисел, трейдер в состоянии рассчитать глубину коррекций и выбрать лучший момент для входа в рынок, как раз в начале нового импульса.

Коррекции Фибоначчи

В процессе движения рынок нередко разворачивается либо отскакивает, и эти движения коррелируют со значениями уровней Фибоначчи.

Самыми важными значениями в трейдинге считаются: 23.6, 38.2 , 61.8.

Иногда обращают внимание на 50%, но это самый слабый уровень, поэтому многие трейдеры советуют его игнорировать.

Считается, что при мощном рыночном движении откат может последовать до 38.2%, если же движение доход до 61,8%, то это почти явный сигнал ценового разворота.

Уровни в чистом виде не являются безошибочным сигналом к действию. Трейдеры, которые успешно применяют этот метод, непременно опираются и на другие аналитические инструменты.

Совершаете сделку по тренду, формируется коррекция – используйте свечные модели разворота с опорой на Фибоначчи.

Отрабатываете контртрендовые сигналы – используйте линии как целевые точки для оптимальной фиксации прибыли.

Наблюдать за откатами можно на любых таймфремах. Конечно чем выше ТФ тем меньше рыночных «шумов»

Как правильно построить уровни

  • Определяем тренд ;
  • Наносим на график сетку, совместив 0 с точкой в начале тренда;
  • Тянем сетку до противоположного экстремума;
  • Если максимум или минимум обновлен, сетку перетягиваем, устанавливая по показателям новых величин.

По клику правой кнопкой можно вызвать контекстное меню и добавить/убрать уровни (например, слабейший 50%), которые теперь отображаться не будут.

Индикаторы Форекс — Временные зоны Фибоначчи

Стратегия по уровням Фибо

Базовый вариант при восходящем движении: определили тренд, нанесли сетку, дождались отката вниз, вошли в рынок.

ЧИСЛА ФИБОНАЧЧИ УДИВИТЕЛЬНАЯ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ [Число ФИ и Золотое сечение]

Цена продолжает двигаться – перетягиваем сетку, дожидаемся отката, выходим в рынок.

Уровни Фибоначчи / Фибо / Fibo в MetaTrader 4/5: построения, ошибки, поиск сигналов

При нисходящем движении делаем то же самое, входя в движение на коррекции вверх.

Так что, с одной стороны, базовая стратегия Фибоначчи достаточно проста. С другой стороны, есть фактор субъективности: если мы будем перетягивать сетку при каждом движении цены, то можем «засидеться» и так ничего и не дождаться.

Где скачать инструменты Фибоначчи

Качать ничего не надо, трейдинг по уровням Фибоначчи – стандартный подход многих трейдеров, и почти у всех стандартных платформ эти инструменты входят в число базовых индикаторов.

В некоторых терминалах они находятся в одной из вкладок меню, в других иконку выносят на панель инструментов.

В МетаТрейдер (MetaTrader) все инструменты Фибоначчи находится на панели инструментов:

Все, что описано выше, – базовые идеальные модели.

На практике несогласованность между свечными моделями и уровнями Фибоначчи возникает относительно часто.

– Что делать, если возникают несоответствия? – волнуются трейдеры, которые только начали использовать этот инструмент.

Отвечаю. В этом случае торговать в данный момент не стоит, так как из-за разногласий будут убыточные сделки.

А вот если наблюдается подтверждение между Фибоначчи и графической свечной моделью, значит, вероятность разворота намного выше.

Собственно, сами по себе уровни Фибоначчи руководством к действию не являются.

Они помогают трейдеру выбирать правильный момент и в целом понимать, что происходит сейчас: начинается новый тренд или происходит коррекция к предыдущему.

Расширение

– Вовремя войти в рынок – это хорошо, – справедливо отмечают трейдеры, – но и выйти из него тоже нужно своевременно.

Всё правильно! Поэтому вот еще один интересный инструмент, который также входит в большинство стандартных платформ.

Он применяется для установки тейк-профитов в торговле по трендам.

Установить его очень легко – нужно протянуть сетку от начала тренда до первого эксртемума и после к точке коррекции:

  1. точка зарождения тренда;
  2. экстремум до первой коррекции;
  3. момент завершения коррекции.

Когда закончим, увидим на графике целевые уровни.

По умолчанию это 161,8, 100 и 61,8.

Можно добавлять другие значения по вашему усмотрению, некоторые трейдеры ставят еще 200.

Теперь на графике будут видны области, в которых наиболее вероятна коррекция.

Каналы Фибоначчи

Зашли в эту ценовую зону – фиксируйте прибыль и следите, как разовьется ситуация дальше, сменится ли тенденция, будут ли новые тренды.

Временные зоны

Очень простой инструмент, который наглядно показывает самые вероятные периоды изменения тенденций.

Чтобы построить временную зону, вам потребуются два экстремума, и первый – непременно разворотный.

Соединив эти экстремумы, трейдер увидит прогноз, где с наибольшей вероятностью будет либо коррекция либо разворот рынка.

Еще один полезный и элементарный в построении инструмент.

Он используется, когда нужно определить канал движения цены.

Устанавливается на ценовой график путем соединения начальных и пиковых точек тренда.

Получается канал, через него проводят линию, на которой выставлены значимые уровни Фибоначчи: 38,2, 50 и 61,8%.

Самодостаточен ли веер Фибоначчи?

Если бы это было так, то любой начинающий трейдер мог бы стать героем дня.

Коэффициенты Фибоначчи и временные ориентиры — волны Вульфа, уровни Фибоначчи форекс

Фибоначчи – удобный и простой в использовании графический инструмент, который поможет определить диапазон колебания цены, места коррекции и смены тренда.

Но все-таки – только инструмент, один из многих, который эффективен в совокупности с другими инструментами трейдера.

Автоматический индикатор Фибо

Для использования графических инструментов Фибоначчи нужен наметанный глаз.

Используя в своей работе инструменты Фибоначчи в течении нескольких месяцев вы будете легко определять правильные точки отсчета.

Советник по уровням Фибоначчи

Советник натягивает большую сетку Фибоначчи (красные линии) от минимума и максимума свечей на Д1 — количество свечей указывается в параметрах советника.

Далее между каждым «большим» строится малая сеть Фибо (синие линии)

Сетка Фибоначчи! Как применять в торговле?

Получаем двойную сеть одну вложенную в другую.

Подведём итог

Метод Фибоначчи используют трейдеры во всем мире. Кто-то ориентируется на него как на основной инструмент, кто-то – как на один из вспомогательных.

Знать о нем, понимать его возможности и уметь применять на практике стоит каждому уважающему себя трейдеру.

Инструменты Фибоначчи позволят лучше понимать, что происходит на рынке, взвешенно оценивать ситуацию и отсеивать многие ложные сигналы, делая свою торговлю гораздо более успешной.

Контакты

Автор блога — Роман Зиф

�� USA 28226, Charlotte, NC, 6825 Poppy Hills Ln, apt. 1528

☎️ +1 (704) 7129030

Принимаем платежи

Публичная оферта находится на странице Оплата и доставка

Уведомления

Инвестиции на рынке форекс это всегда риск. Помните успехи в прошлом не гарантируют успехов в будущем. Не вкладывайте больше, чем готовы потерять!

Блог proFXtrader — не занимается деятельностью, подлежащей лицензированию, а также брокерским обслуживанием, доверительным управлением или привлечением займов у населения.

Коэффициент Фибоначчи 0.382 (для трейдинга)

Трейдинг по числам Фибоначчи очень популярен среди профессионалов. Данные коэффициенты составляют основу многочисленных торговых систем на Форекс и других рынках. Различные системы специализируются на различных числах Фибоначчи (например, 0.236, 0.50, 0.382, 0.618). Также используются некоторые дополнительные технические индикаторы для фильтрации моментов входа/выхода с наиболее хорошим потенциалом.

Коэффициент 0.382

В этой статье мы поговорим об использовании одного из самых популярных коэффициентов Фибоначчи, а именно – 0.382. На любом графике видно, что цена всегда движется волнообразно, образуя то впадины, то пики. Наиболее верхнюю точку пика часто именуют сопротивлением, а самую низку точку впадины – поддержкой (уровни поддержки и сопротивления). Чтобы вычислить уровень коэффициента 0.382, нужно измерить величину падения или подъема за интересующий период времени, затем его нужноумножить на число 0.382.

Теперь, в зависимости от направления тренда цены, добавьте полученное значение к основному спаду или же вычитайте его из основного подъема. Такие операции позволят вам вычислить коэффициент Фибоначчи 0.382 для падения или роста, которые вы анализируете на ценовом графике. Имея данное значение, можно спланировать определенную торговую стратегию, которая позволит систематически зарабатывать.

Как строить Каналы Фибоначчи

Инструменты на основе числа Фибоначчи в терминалах MT4, MT5

Например, вычислив уровень 0.382 от последнего пика, можно с уверенностью использовать его в качестве поддержки, т.е. покупать, когда цена оттолкнется от него и продолжит рост. Вычислив уровень 0.382 от последнего минимума, можно уверенно ожидать, что цена оттолкнется от него, как от уровня сопротивления, т.е. можно открывать позиции на продажу.

Кроме того, можно использовать дополнительные индикаторы, которые позволят увеличить количество прибыльных сделок.

Уровни Фибоначчи

Уровни фибоначчи – один из важнейших элементов технического анализа, который активно применяется как в простом прогнозировании размеров коррекции, так и в более сложных волновых моделях, которые строятся как раз на соотношениях между собой. Все уровни базируются на одном и том же значении – золотом сечении, которое путём разных арифметических действий можно преобразить в достаточно большое количество вторичных значений. Итак, рассмотрим все популярные в трейдинге уровни фибоначчи, а также ситуации, связанные с откатами и методы уровней фибоначчи как пользоваться и применять.

Уровни фибоначчи в трейдинге

Уровни фибоначчи – стандартный инструмент анализа, доступный практически в каждом торговом терминале. Своей популярностью они обязаны создателя волновой теории Эллиотту, так как он первым заметил определённые закономерности в соотношениях между рыночными колебаниями. С тех прошло уже более 60 лет и этот, казалось бы, совсем незамысловатый метод прогнозирования движений доказал свою работоспособность, поэтому он включён в каждый базовый курс обучения трейдингу.

Как и многие другие популярные функции, уровни фибоначчи вынесены в отдельную кнопку на панели инструментов, однако, их также можно открыть через меню “Вставка” и далее выбрать категорию Фибоначчи. Помимо уровней есть ещё более сложные алгоритмы, но все они основаны на соотношениях, поэтому изучать нужно начинать именно с уровней. Итак, нажав на инструмент, нужно выбрать точку отсчёта. Обычно это какой-либо ценовой экстремум, с которого началось трендовое движение. Зажав кнопку мыши, тянем уровни до точки, где, как предполагается, это движение закончилось. На графике должны отобразиться горизонтальные линии с числовыми обозначениями в правой части. Это и есть уровни фибоначчи. Каждая линия показывает то количество процентов от размера движения, на которое были наложены фибоуровни. Не смотря на удобную функцию “Примагничивание”, всё же лучше увеличить масштаб графика и подправить положение ключевых точек так, чтобы начало и конец линии уровней чётко соответствовали ценовым экстремумам.

Значение уровней фибоначчи в трейдинге

Как известно, чем дольше тренд длится, тем выше вероятность его продолжения. Этот факт доказывает огромное количество слитых депозитов на попытках поймать разворот. То же самое можно сказать и об уровнях фибоначчи. Если пошёл откат цены после длительного движения в одну сторону, то нужно следить за тем, как глубоко цена пойдёт. И чем больше уровней она пробивает, тем вероятнее, что этот откат может стать новым трендовым направлением. В связи с этим все уровни принято разделять на глубокие и неглубокие коррекции. Рассмотрим основные значения, на которых чаще всего цена разворачивается:

1. Неглубокая коррекция.

1.1. Фибоуровень 14,6%. Самый первый из уровней фибоначчи в трейдинге, эффект от которого можно увидеть на графике. Этот коэффициент получен как меньшая доля золотого сечения, взятая от меньшей доли. То есть, повторное взятие 38,2% от этого же значения. В рамках не очень больших движений этому фибоуровню присуще одно интересное свойство – если рассмотреть на график на небольших тайм фреймах, то можно отметить, что движение развивается постепенно, и каждая новая волна начинается после небольшой коррекции, как раз к уровню 14,6%. Правда, наблюдается это обычно во внутридневной торговле, на среднесрочной перспективе это скорее редкость. Причина у этого явления простая – таким образом образуются локальные каналы, в рамках которых в рынок заходят крупные участники. Обычно размещение большой позиции происходит в боковом движении, когда ещё достаточен встречный интерес. Также нередко именно это соотношение можно встретить в графическом анализе – паттерны образуются с первичным отбоем именно от него, либо от следующего по списку значения. Что же касается масштабных движений и трендов, которые имеют свойство очень динамично заканчиваться, уровень фибоначчи 14,6% нередко бывает окончанием такого разворота с резким откатом, после чего начинается длительная проторговка и только затем уровень пробивается.

1.2. Фибоуровень 23,6%. Это почти четверть от диапазона самого движения и поэтому его можно считать относительно сильным уровнем для цены. Пробой предыдущего и движение к этому свидетельствует о том, что коррекция, видимо, будет более масштабной. Тем не менее, вероятность продолжения тренда остаётся высокой, и о перспективах дальнейшего развития ситуации многое может сказать то, как цена будет идти к этому уровню. Если разворот получился быстрым и предыдущий уровень 14,6% был пройден без особых остановок, то далее при сохранении динамики можно также предполагать, что и этот уровень тоже будет взят достаточно легко. Когда же цена движется медленно, плавно подходит и быстро отскакивает на малых периодах, то, скорее всего, после ещё одного подхода к нему (опять же на малых периодах, так как оба подхода могут быть в рамках одной свечи, например часовой) будет отбой. Вообще, длительные развороты обычно происходят как раз в диапазоне от экстремума до уровней фибоначчи 23,6%. И уже после этого происходит ускорение и развитие пока всё ещё предполагаемого нового тренда.

1.3. Фибоуровень 38,2%. Первый из ключевых уровней, который получается прямо от золотого сечения и является меньшей долей. Независимо от того, на каком тайм фрейме ведётся торговля, данный уровень фибоначчи в трейдинге имеет огромное значение. Что на минутках, что на дневном периоде цена совсем не часто проходит этот показатель отката безостановочно. Даже если движение к нему было очень стремительным, оно всё равно сойдёт на нет возле этой области. Конечно, так бывает не в 100% случаев, но в убедительном большинстве. Этим свойством пользуются как среднесрочные трейдеры, так и те, кто берёт движения по 10 пунктов. В первом случае расчёт идёт на то, что тренд возобновится и можно достаточно быстро зафиксировать часть прибыли или поставить безубыток. Во втором случае также пользуются быстрым отбоем, но только с целью зафиксировать небольшую прибыль (хотя, она зависит от того, каким объёмом заходить). В общем, достаточно распространённый в торговле уровень отката, который можно по-разному использовать.

2. Глубокая коррекция.

2.1. Фибоуровень 50%. Это не совсем классический показатель отката, который, в принципе, и к самой последовательности фибоначчи и, как следствие, золотому сечению, не имеет отношения. Но в состав инструмента он включён, так как на практике было выявлено его влияние на цену. Возможно, здесь в некоторой степени влияет психология участников рынка, так как это круглое число и половина. Как бы то ни было, рассчитывать на серьёзное сопротивление движению не стоит, после пробоя 38,2% начинается глубокая коррекция и весьма вероятно достижение следующего важного значения – 61,8%. Но стоит отметить, что некоторые модели работают с 50% уровнями фибоначчи в трейдинге.

2.2. Фибоуровень 61,8%. Это самый главный коррекционный уровень, который рассматривается многими как “последний рубеж”. Смысл заключается в том, что около этого значения обычно скапливается достаточно большое количество отложенных ордеров, поэтому, как и в случае с 38,2% здесь можно увидеть достаточно сильную реакцию цены. Это выражается не только в динамичном отскоке после первого касания (которое также используют краткосрочники), но также и в том, что даже после относительно долгого по меркам тайм фрейма пребывания возле него цена всё равно сохраняет очень высокие шансы на то, чтобы развернуться. Поначалу сложно определить – отбой временный или же продолжение тренда. С точки зрения волнового анализа это очень хороший откат для того, чтобы начать двигаться в самую быструю волну – третью. Здесь свой вклад вносит и тот факт, что диапазоны, в которых цена прошла в обоих направлениях, дальнейшее движение обычно становится гораздо быстрее.

2.3. Фибоуровень 76,4% и фибоуровень 85,6%. На этих отметках, можно сказать, заканчивается классическая последовательность, которую представляют уровни фибоначчи в трейдинге. Вероятность разворота снижается, на столь глубокие откаты в рамках начала тренда приходится не так и много движений, поэтому рассматривать их как точки входа в долгосрочную перспективу не стоит. Вместе с этим, такие показатели откатов часто встречаются в коррекциях, которые принимают вид затяжных горизонтальных движений. То есть, если есть предпосылки к тому, что рынок уйдёт в долгую горизонтальную коррекцию, то можно торговать как раз от этих значений в обе стороны. Стоп-лосс получается коротким, потенциал движения большим. При этом развороты обычно бывают быстрыми. Также нередко можно встретить в построениях особой категории графических моделей, которые называются гармоническими паттернами.

Уровни фибоначчи как пользоваться и применять в торговле

Теперь разберёмся с конкретными примерами уровней фибоначчи как пользоваться и применять в трейдинге. Не смотря на то, что уровни фибоначчи дают прекрасные возможности для среднесрочной торговли с относительно короткими стопами и большими тейками, самое распространённое применение они нашли в отбойных стратегиях. То есть трейдер рассчитывает на небольшой отскок, который происходит практически всегда при подходе к одному из перечисленных выше уровней. Если цена его проскакивает без остановки, то дальше начинается томительное ожидание – вернётся назад к нему, чтобы закрыть сделку в ноль, или же не вернётся. Данный подход хорошо использовать только тогда, когда в рынок отправляется разумный рабочий лот и обязательно выставлен стоп приказ. В остальных случаях потери могут быть несоизмеримы с потенциальным профитом, так как в дело включится психология и торговля перестанет быть систематичной. Дело в том, что после неудачного входа часто пытаются усредняться. То есть открывать новые позиции в том же направлении. А если цена проскочила отметку без отката, то очень вероятно, то и дальше движение будет таким же быстрым.

В остальном же, учитывая, что у нас всего два состояния рынка возможно, торговлю принято разделять на трендовую и коррекционную. В первом случае это описанный выше метод накопления позиции, при чём в среднесрочной торговле годятся все уровни, за исключением слишком глубоких коррекций. Учитывая, что каждый из них при коррекции на крупном тренде практически всегда даёт откат и возможность поставить безубыток, мы получим очень простой и удобный алгоритм торговли.

Если речь идёт о коррекциях, то сначала нужно дождаться появления сигналов о том, что она будет определённой формы, например зигзаг или же плоская коррекция. От этого будет зависеть то, где движение вероятно развернётся. Во флэте ориентируемся на очень глубокую коррекцию, в других видах – на диапазон от 38,2% до 61,8%.

КОЭФФИЦИЕНТ ФИБОНАЧЧИ ФОРЕКС

Completing the CAPTCHA proves you are a human and gives you temporary access to the web property.

What can I do to prevent this in the future?

If you are on a personal connection, like at home, you can run an anti-virus scan on your device to make sure it is not infected with malware.

If you are at an office or shared network, you can ask the network administrator to run a scan across the network looking for misconfigured or infected devices.

Another way to prevent getting this page in the future is to use Privacy Pass. You may need to download version 2.0 now from the Chrome Web Store.

Cloudflare Ray ID: 6797a216db1a24bd • Your IP : 46.175.165.55 • Performance & security by Cloudflare

Уровни Фибоначчи в трейдинге — определяем возможное окончание движения

Уровни фибоначчи в трейдинге являются одним из самых простых инструментов определения возможного окончания движения. Практически любой обучающий курс включает в себя хотя бы основы использования этого инструмента. Вообще, в анализе ценовых колебаний есть множество интересных методов, но многие из них имеют лишь ограниченную применимость, а также работают не всегда. Уровни фибоначчи используются уже более 50 лет:

  1. Гартли и его известный паттерн. Вся структура построена на уровнях фибоначчи. Впоследствии этот паттерн был представлен и в других вариациях. Изначально разрабатывался как модель для фондового рынка, затем стал не менее популярным на Forex.
  2. Эллиотт и его волновая теория. Благодаря ему, а, вернее, его кропотливой работе с измерениями и поиском закономерностей, эти особые коэффициенты вошли в массы трейдеров.

Есть разные мнения по поводу эффективности, мы рассмотрим разные точки зрения, а решать уже придётся самому. Для того, чтобы понять, что представляют собой фибо уровни, нужно обратиться к истории – итальянскому математику, который когда-то просто придумал последовательность чисел, которая формируется очень просто: начинается с нуля и и единицы, а дальше просто складываем предыдущие два числа и получаем следующее. То есть это будет 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8 и так далее. Казалось бы, ничего интересного. Но вот, что любопытно и что играет ключевую роль в самой последовательности – чем дальше мы её рассматриваем, тем ближе соотношение между соседними членами последовательности будут приближаться к особому коэффициенту 0,618, который принято называть золотым сечением. Именно он даёт основу для того, чтобы поделить всё ценовое движение на уровни фибоначчи.

Записаться на курс «Снайпер для начинающих» можно здесь

Золотое сечение известно очень давно и встречается во многих аспектах жизни. Например, в анатомии, архитектуре, биологии. Считается, что это разделение (меньшая часть относится к большей как большая часть ко всему) какой-либо величины очень гармонично. Так это или нет, и какие причины для всего этого – вопрос скорее философии, чем точной науки. А вот тот факт, что уровни фибоначчи реально работают в рамках анализа ценовых колебаний, неоспорим. Считается, что в основе лежит поведение большого количества участников рынка и оно, в свою очередь, образует одну большую систему, которая сама упорядочивается и стремится к такой гармонии. В пользу этого говорит один момент – ещё до того, как трейдеры узнали о фибо уровнях, Ральф Эллиотт делал прогнозы окончания коррекции на фондовом рынке (валютного тогда ещё не было в привычном виде), и делал их достаточно успешно. А основаны они были как раз на уровнях фибоначчи. И вот это должно убедить в целесообразности умения пользоваться таким инструментом.

Формирование уровней

Ключевым коэффициентом, как уже было сказано, является 61,8%. Вторая часть, соответственно, составляет 38,2%. От этих значений и строятся все остальные. Например, отрезок в 38,2% можно также разделить золотым сечением и у нас получатся два новых уровня – 23,6% и 14,6%. Это уже второстепенные значения, которые, тем не менее, работают. Кратко описать каждый уровень можно так:

  1. 14,6%. Самый первый коррекционный уровень, который практически никакого значения не имеет. Актуально использовать только в том случае, когда тренд развивается с множеством мелких откатов – в этом случае он может послужить ориентиром для входа в рынок если не удалось зайти раньше. Но в рамках очень больших движений, например, в 1000 пунктов, имеет значение.
  2. 23,6%. Составляет почти четверть от всего движения. В рамках коррекции обычно вызывает довольно крупный отскок, поэтому торговать на отбой от этого значения удобно. Множество коррекций по мере развития тренда заканчиваются именно на этом значении.
  3. 38,2%. Важный уровень, который почти всегда провоцирует хотя бы небольшой отскок или остановку. Нарушения этого принципа бывают, поэтому при торговле от фибо уровней всегда придерживаемся правил манименеджмента, ведь абсолютно точных сигналов не бывает. НА новостных движениях может проходиться практически незамеченным. Но это уже специфика торговли на новостях.
  4. 50%. К соотношениям фибоначчи связи не имеет, но сам по себе уровень достаточно важный. Например, является ключевым в паттерне 5-0, поэтому добавлен в стандартный набор.
  5. 61,8%. Второй основной уровень. Цена ещё чаще отскакивает от него в рамках коррекции, поэтому именно он наиболее популярен в краткосрочной торговле.
  6. 76,4% и 78,6%. Два соседних уровня, которые можно рассматривать просто как область. Часто встречаются при развитии тренда, когда вторая волна достаточно сильно корректирует первую – по статистике так происходит более, чем в 60% случаев. То есть диапазон 61,8%-76,4% можно считать разворотным для второй волны. Также часто встречается в коррекциях, особенно, плоских.
  7. 85,6%. Уровень является обратным для коррекции 14,6%, поэтому также не очень важен. Встречается в гармонических паттернах.

Использование уровней фибоначчи в торговле на форекс

В целом, можно сказать, что рынок форекс наиболее интерес для работы с этим инструментом. Дело в том, что наличие высокой волатильности позволяет совершать большое число сделок по стандартным алгоритмам, так как цена постоянно ходит вверх и вниз. Учитывая, что оборот гораздо выше такового на других рынках, валютная торговля на данный момент является по большей части, автоматизированной – применяется огромное количество торговых роботов, многие из которых совершают сделки в том числе и по классическим методам анализа рынка, то есть по алгоритмам, которым десятки лет. Поэтому нет ничего удивительного в том, что при подходе к уровням фибоначчи, цена начинает дёргаться, происходит замедление, отскок, а иногда и разворот. Это просто достаточно большой объём отложенных ордеров, которые располагаются как раз возле уровня, к тому же многие фиксируют прибыль возле них. Это, безусловно, просто предположение и одно из возможных трактований событий, но достаточно много трейдеров сходятся во мнении, что именно из-за популяризации и использовании роботов эти коэффициенты работают. Теперь рассмотрим уровни фибоначчи – как пользоваться в торговле:

1. Торговля в направлении основного движения рынка. Под этим понимается тот тренд, который в данный момент формируется на рабочем тайм фрейме. То есть, если мы торгуем по четырёхчасовому графику, то сделки заключаем только по тренду на этом периоде, а все коррекции используем для увеличения своей позиции. Это очень удобно, но, к сожалению, хорошо работает только в среднесрочной и долгосрочной торговле. На младших периодах уровни фибоначчи тоже можно использовать (об этом будет далее), но не в таком ключе. Поэтому ориентироваться стоит минимум на часовой тайм фрейм, а лучше Н4. При этом желательно, чтобы и дневной график также указывал то же направление, ведь Н4 может оказаться просто коррекционной фазой для дневного.

Итак, торговля осуществляется следующим образом: каждую коррекцию мы используем для того, чтобы увеличить свой общий объём. Например, нам удалось войти в рынок при окончании медвежьего тренда, и мы удачно встали в покупку. Начинает развиваться тренд и затем происходит первая коррекция. На весь рост накладывается сетка уровней фибоначчи и на отметке в 61,8% или ещё глубже мы можем поставить отложенный ордер. Здесь можно использовать тот факт, что цена, скорее всего, от него отскочит, а это позволит быстро поставить безубыток. Также очень удобно применять правило Сейфа, но в этом случае рекомендуется после фиксации части прибыли ставить стоп не там, где открыт ордер, а сдвигать его на величину зафиксированной прибыли. Бывает и так, что движение сразу развивается стремительно, например, после фигуры Двойное дно так часто происходит. В этом случае коррекция может быть не очень глубокой и остановиться на уровнях 38,2% или 50%. В общем, заранее знать невозможно, но это не мешает пробовать входить в рынок на каждой коррекции за всё время движения. Этот метод прекрасно сочетается с торговлей по крюкам Росса.

2. Скальпинг на отскоке от уровня. Очень популярная методика, которая как раз основано на том, что возле уровней скапливается значительный объём интереса. Всё достаточно просто – на любое относительно крупное движение (пусть будет более 50 пунктов для пары EUR/USD) мы накладываем уровни фибоначчи. Если тренд был быстрым и уверенным, то можно начинать торговать с уровня в 23,6% и далее по списку брать основные уровни. Наша цель – взять первичный отбой цены от уровня. То есть мы устанавливаем отложенный ордер прямо около уровня, не забывая про спред, если речь идёт о покупке. После того, как цена достигает области уровня, обычно происходит довольно резкий отскок. Именно его и предпочитают торговать скальперы. Иногда цена немножко не доходит и отскакивает, а иногда может и сделать ложный пробой, тут нужно смотреть за новостным фоном и движением перед подходом к уровню. Если оно было очень быстрым, то не торгуем.

Тейк профит стоит ставить таким образом, чтобы он соответствовал тайм фрейму и самому движению. Например, если мы торгуем отбой от уровня 38,2%, который получен от движения в 100 пунктов, то тейк должен быть 8-12 пунктов, то есть быть небольшой частью самого движения. Обычно 10 пунктов – наиболее оптимальное решение. Стоп приказ следует размещать за уровнем, он может составлять примерно такой же размер, как и тейк. Некоторые трейдеры делают его чуть большим, например, тейк 10 пунктов, а стоп 15 пунктов. Логика проста – цена иногда пробивает уровень и заем возвращается. Так что в этом случае мы можем выйти в ноль на так называемом ретесте уровня фибоначчи, при этом короткий стоп сработал бы. Но так делать рекомендуется только тогда, когда есть достаточный опыт скальпинговой торговли, ведь по одному только характеру движения можно понять, насколько вероятен быстрый пробой уровня.

3. Объединение описанных методов. Пожалуй, это самый интересный вариант как можно использовать уровни фибоначчи в трейдинге. В рамках крупного тренда мы набираем позицию, модернизируя второй способ. То есть на расстоянии тейка мы закрываем только часть сделки, а остаток переставляем в безубыток. Это даёт возможность спокойно торговать и просматривать другие графики – если цена продолжит тренд после отбоя, то дальше мы просто будем двигать стоп в профитную область или использовать трейлинг стоп. А если сработает стоп, то мы ничего не потеряем. Таких позиций может накопиться очень много, особенно, если уровни фибоначчи объединять с другими торговыми методами, например, свечными моделями и паттернами Прайс Экшен.

Второй аспект такой торговли – использование замков, то есть локирование позиций. В этом случае мы рассматриваем крупное движение, коррекцией к которому является текущий торгуемый тренд. Как в примере выше – был большой медвежий тренд, разворот которого удалось поймать. В этом случае вполне логично ожидать отбоев цены от уровней фибоначчи, полученных от этого большого движения. И отбой может быть существенным, его размеры определяем по первому варианту, то есть это получается коррекция к коррекции. Звучит сложно, а на деле всё достаточно просто. Как поступать с локами – решается индивидуально, кто-то их использует, чтобы взять прибыль на откатах, а кто-то просто пережидает и почти сразу ставит по ним безубыток.

Подводя итог, можно сказать, что уровни фибоначчи – универсальный и простой инструмент. Главная особенность – возможность вписать их практически в любую торговую систему. Очень часто разворотные ТС строятся как раз на комбинации:

  1. Технический уровень.
  2. Разворотный паттерн.

В этом случае получается комбинация из потенциально разворотной зоны и самого сигнала. Но даже в отрыве от других методов анализа, фибо уровни всё равно прекрасно применяются скальперами и любителями краткосрочной торговли. Внутридневная торговля иногда даёт гораздо больше прибыли, чем усреднённое значение за день при долгосрочной торговле.

Библиотека трейдера

Последовательностью чисел Фибоначчи называется бесконечный ряд натуральных чисел:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, .

Каждое последующее число получается при сложении двух предыдущих.

Числа Фибоначчи обладают рядом свойств:

  • деление предыдущего числа ряда на последующие стремится к 0,618 (61,8%);
  • деление последующего числа ряда на предыдущее стремится к 1,618 (161,8%);
  • деление числа ряда на предшествующее ему второе число стремится к 2,618;
  • отношение любого числа к следующему за ним через одно приближается к 0,382 (38,2%), причем сумма чисел 0,382 и 0,618 равна единице. Деление отрезка в соотношении 0,382 и 0,618 носит название «золотого сечения».

Эти соотношения называются коэффициентами Фибоначчи и используются в техническом анализе для прогнозирования движения цены. Часто используется также коэффициент 0,5 (50%), который является эмпирическим.

Фибоначчи

Последовательность Фибоначчи содержит и другие любопытные соотношения, или коэффициенты, но те, которые приведены выше — самые важные и известные. Леонардо Фибоначчи не является первооткрывателем названной в его честь последовательности. Дело в том, что «золотое сечение» было известно еще древнегреческим и древнеегипетским математикам. Греки использовали принцип «золотого сечения» при строительстве Парфенона, египтяне — Великой пирамиды в Гизе. Свойства «золотого коэффициента» были хорошо известны Пифагору, Платону и Леонардо да Винчи. Золотое сечение наблюдается в структуре многих природных объектов и явлений – от строения раковин моллюсков до формы вихрей, ураганов и галактик.

Коэффициенты (числа Фибоначчи) играют важную роль в прогнозировании движения рынка и используются в ряде инструментов технического анализа, наиболее известными из которых являются веерные линии Фибоначчи и уровни коррекции Фибоначчи.

Понятие коррекции

Развитие любой тенденции происходит зигзагообразно, то есть периоды сильного роста (падения) цены чередуются с периодами бокового либо противоположно направленного движения, после которых возобновляется движение цены в прежнем направлении. Подобное движение цен в направлении, противоположном господствующей тенденции, называется коррекцией. Более подробно определение коррекции рассматривается в волновой теории Эллиота, которая выходит за рамки данного курса. Определить момент, когда же движение цен в противоположном направлении перестает называться коррекцией и начинает считаться противоположной тенденцией, можно только условно. Будем считать, что пока цена движется в тени противоположной тенденции, то это еще коррекция, как только цена выходит из тени предыдущей тенденции, то такое движение есть основания считать тенденцией противоположного направления.

Уровни коррекции Фибоначчи

Коррекции чаще всего заканчиваются на уровнях, определяемых типовыми процентными отношениями Фибоначчи:

  • 38,2%
  • 50%
  • 61,8%

Возле какого из уровней произойдет разворот и произойдет ли вообще, заранее с вероятностью 100% определить нельзя. Однако уровни являются идеальными ориентирами для того, чтобы заранее оценивать зоны, в которых возможно либо торможение цены, либо отбой. Уровни помогают предположить, где же может закончиться коррекционное движение.

Рис.27 Уровни Фибоначчи на графике Coca-Cola Co. (KO)

Веерные линии Фибоначчи

Сетка Фибоначчи. Секреты и правила построения сетки Фибоначчи. Числа Фибоначчи. Целевые уровни.

Веерные линии Фибоначчи – это угловые геометрические характеристики графика. За первоначальную точку отсчета берется минимальная цена (начало тенденции), через нее проводится горизонтальный уровень. Максимум цены (последний пик) проецируется на эту горизонталь. На построенном через максимум вертикальном отрезке ставятся точки, соответствующие коэффициентам 0,382 и 0,618, а еще одна точка ставится посередине вертикального отрезка. Через эти три точки (0,382, 0,5 и 0,618 длины отрезка) из минимума проводятся наклонные линии. Их смысл заключается в том, что если график отталкивается от линии 0,382, то это означает сохранение тренда. Если график пробивает линию 0,382, но отталкивается от 0,618, то это, вероятно, коррекция тренда. В таком случае линия 0,382 или 0,5 станут линиями сопротивления до момента их пробития или линиями поддержки в случае их пробития. Если график пробивает линию 0,618, то это говорит о переломе тренда. На медвежьем рынке все построения зеркальны.

Что такое последовательность Фибоначчи и как ее использовать в трейдинге

Опытные трейдеры знают, что большое количество рыночных ордеров скапливаются близко к уровням и влияют на рыночную цену бумаг. Чтобы прогнозировать эти уровни, используют последовательность Фибоначчи , которую видно на графиках.

На основе этих чисел сформировано громадное количество стратегий. Они делятся на две большие группы — коррекцию и расширение.

Теория Фибоначчи создана итальянским математиком 12 века Леонардо Пизанским и в то время никакого отношения к биржевым операциям не имела — такая последовательность чисел встречается даже в живой природе. В биржевой технический анализ метод пришел аж через 5 веков.

Определение золотого сечения

Леонардо Фибоначчи из Пизы обнаружил некую числовую последовательность, которая встречается везде и универсальна для большинства природных явлений.

Вот эта последовательность чисел: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144…

В этой цепочке каждое следующее число — это сумма двух предыдущих значений. Можете пересчитать сами и убедиться в этом.

Попробуйте разделить 34 на 55, 21 на 34 или 8 на 13. То есть два любых числа, которые стоят рядом — делите предыдущее число на следующее. У вас получится одно и то же значение — округленное в чуть большую сторону.

34 / 55 = 21 /34 = 8 /13 = примерно 0, 625 или 0, 618.

Но это только начало. Если мы будем делить числа через одно, то также получим одно и то же значение — 0, 382. Никакой магии — простая математика. Эти постоянные значения дробей называют «золотым сечением», эффект которого часто демонстрируют на примере спиралей внутри подсолнуха.

Под золотым сечением подразумевают идеальную гармоничную пропорцию отношения части к целому. Как раз это число — 1,618 — наблюдается в различных природных формах — раковины улитки, расстояние между листьями на одной ветке и даже соотношение частей тела человека. Это примеры того, как выглядит спираль Фибоначчи . Ученые, которые изучали формы золотого сечения в природе, замечали, что все живое стремится занять место в пространстве и для него характерны пропорции золотого сечения.

Вы спросите, при чем тут трейдинг?

А при том, что эти же значения дробей используются в качестве главного коэффициента при построении графиков!

Уровни фибоначчи используются для того, чтобы прогнозировать дальнейшее движение цены инструмента. Работа с этими числами привязывается к уже существующему тренду, чтобы в дальнейшем прогнозировать коррекцию или развитие. Алгоритм задает ориентиры — до какого уровня дойдет цена, где возможен разворот и прочее. Благодаря этим расчетам трейдеры могут устанавливать отложенные ордера, стопы и профиты.

Первым додумался искать золотое сечение числа фибоначчи на биржевых графиках американский инженер Ральф Hельсон Эллиотт. В начале 30-х годов ХХ века он серьезно заболел и от нечего делать стал изучать графики фондовых индексов за последние 75 лет существования бирж.

Он отследил, что индексы двигаются волнообразно — в определенном ритме. И там тоже прослеживается та же пропорция — с числом 1,618. Так родилась теория волнового анализа, которую ученый описал в нескольких серьезных трудах, включая книгу «Закон природы — секрет вселенной». Но четкого ответа на вопрос — в какой волне в конкретный момент находится цена — теория не дает. Это упирается в параметры определения точки отсчета первой волны — страсти кипят по сей день, и к единому мнению биржевики так и не пришли.

Практичнее всего было бы применить принцип «Не торгуй, если не уверен». Но есть инструменты, в которых волны на определенной стадии четко вырисовываются и их легко идентифицировать .

На некоторых инструментах вычислить волны невозможно, приходится регулярно наблюдать и находить те из них, где волны ходят понятным трейдеру образом. И потом торговать исключительно на них.

Что такое числа Фибоначчи в трейдинге и как это выглядит на графиках

Для определения ценовых ориентиров и понимания того, когда выгоднее продавать/покупать бумаги, в каком месте цена сменит направление, трейдеры применяют старый проверенный инструмент — уровни поддержки и сопротивления. Но к сожалению, не всегда можно вычислить, какой из них будет работать, а какой цена может не заметить — как раз этот вопрос и помогает разрешить метод Фибоначчи.

Что такое линии Фибоначчи?

На биржевых графиках это сетка из линий, которые расположены друг от друга на определенном расстоянии — его рассчитывают с применением уже известного коэффициента. Чаще всего рыночная цена стремится к этим линиям, приближаясь к уровням, и часто меняет направление. А если она его пробивает — то это признак сильного тренда.

Когда чертят линии, привязку делают к последнему явно выраженному тренду. Сетка Фибоначчи растягивается от начала до конца тренда. И уровни внутри диапазона будут ориентирами в случае возможной коррекции. А те, что лежат вне диапазона, — это ориентиры возможного продолжения тренда.

Открывая сделку по тренду, на внешние уровни можно ставить тейки, а на внутренние — стопы. При коррекции целями трейдера будут внутренние уровни. Возможно открытие сделок на пробой уровней и установка на них отложенных ордеров.

Временные зоны

Они дают возможность спрогнозировать время очередной трендовой или коррекционной волны — за основу берется протяженность предыдущего сигнала.

От линий временные зоны отличаются тем, что их растягивают от точки начала тренда до точки разворота.

Но используют их крайне редко— на отдельных таймфреймах у любой валютной пары будет своя длина волны. А значит, конкретного правила на вход не бывает. И торговать отложенными ордерами не получится.

Канал

В отличие от горизонтальных линий канал может выглядеть на графике наклонно — и сетка линий тренда при определении цели для цены учитывает угол наклона тренда. При восходящем текущем тренде точки привязываются к минимумам, при нисходящем — к максимумам. После чего выстраивают первую линию тренда — она и будет основной поддержкой или сопротивлением. Передвигая следующую линию, настраивают всю остальную сетку.

Эффективны, когда цена движется во флэте. Их применяют, чтобы уловить коррекцию. При этом дуги растягивают от начала до конца тренда и наоборот в соответствии с направлением закругления.

Классический вариант — когда на графике присутствуют три дуги внутри амплитуды движения тренда. Чем дальше цена движется от ключевых точек, тем сильнее расходятся линии дуг, расширяя при этом диапазон.

Это когда на графике из одной точки несколько лучей расходятся в разные стороны — рисунок действительно напоминает веер. Его растягивают по двум точкам тренда и начинают всегда с первой, из которой и выстраиваются лучи.

Когда тренд восходящий, веер выстраивается под графиком цены, а когда он нисходящий — веер располагается над ним и дает ориентиры для коррекции.

Еще его используют, когда работают с динамичным стопом — ордер при этом передвигают на одной из веерных линий, следуя за движением цены.

Расширения

Часто применяют во время волнового анализа. Для построения нужны три точки, образующие коррекционную и трендовую волны. Расширения дают возможность увидеть новые цели по направлению тренда и помогают выставлять тейк-профиты.

Дуги, веера и временные зоны — слишком специфические инструменты и применяются редко. Разве что в торговых системах, которые специально разрабатывались под них. В принципе, фигура Фибоначчи — популярный базовый инструмент, используемый в сочетании с другими элементами (поиск или подтверждение дополнительных сигналов, и других).

В популярном терминале для российских трейдеров Quik есть 4 инструмента — уровни, дуги, веер и временные зоны.

Что такое коррекция в трейдинге и как выставлять уровни коррекции Фибоначчи

В соответствии с правилами их растягивают от точки начала тренда к его окончанию (в терминале Quik можно растягивать и наоборот — на результат это не повлияет). Образовавшиеся уровни будут возможными целями коррекции — от них можно входить по тренду.

Уровни коррекции Фибоначчи:

0.236, 0.382, 0.500, 0.618, 0.764

Уровни расширения Фибоначчи:

0, 0.382, 0.618, 1.000, 1.382, 1.618

При выстраивании уровней коррекции и расширения считать дроби нет необходимости — для этого существуют калькуляторы, да и на живых графиках они вырисовываются автоматически.

Почему уровни основаны на дробях?

Опытные трейдеры вполне резонно полагают, что если внутри подсолнуха расстояние между линиями спирали из семечек можно просчитать этими дробями, то и уровни ретрейсмента по аналогии можно использовать в качестве поддержки и сопротивления.

С их помощью также открывают сделки и размещают стопы на форексе. А уровни расширения помогают корректно устанавливать тейк-профиты — часто цена доходит до них, и это надо учитывать.

Всегда ли ряд Фибоначчи поможет трейдеру

Если цена может пробить уровень сопротивления или поддержки, то аналогично она способна пробить и линии Фибоначчи. Поэтому их нельзя считать окончательной гарантией того, что произойдет откат или отскок — просто они дают высокую степень вероятности.

Как и любой другой аспект технического анализа, уровни Фибоначчи надо тщательно отрабатывать, постоянно уточнять и фильтровать. Собственно говоря, на вероятностях построен теханализ. И об этом нельзя забывать — ведь цена не всегда будет взаимодействовать с ними так, как вы предполагаете. Она может перемещаться от уровня к уровню — и какой из них она посчитает более значимым, это только ей одной известно. И поэтому во время применения стратегии уровней Фибоначчи придется использовать все доступные инструменты, совмещая их с линиями Фибоначчи, а также с поддержкой и сопротивлением.

Каждый трейдер сам решает, применять ли данный метод.

Преимущества и недостатки метода

  • Главный жирный плюс — универсальность инструмента, подтвержденная сотнями лет применения в разных сферах, в том числе и трейдинге. Уже лет пятьдесят их применяют в анализе фондовых рынков, Форекса, а также крипторынка. Именно поэтому трейдинг по Фибоначчи остается востребованным, независимо от того, как сильно меняется рынок от волатильности к спокойствию и наоборот.
  • Спектр применения метода весьма широк — с ним можно открывать новые ордера, искать точки входа и выхода из рынка.
  • До того, как устанавливать уровни, нужен предварительный анализ. Если другие компьютерные ориентиры можно только запустить, и они на графике установятся автоматически, то уровни Фибоначчи надо устанавливать вручную — в этом случае трейдеру придется самому выбирать, от каких точек строить линии.

Книги по теме

  • А. Фроста и Р. Пректер «Волновой принцип Эллиотта» — там хорошо описаны принципы классической волновой теории Эллиота в ее изначальном виде..
  • Б. Мендельброт и Р. Хадсон «(Не)послушные рынки» — современный взгляд на теорию волн Эллиотта. — подробное знакомство с методикой подсчета волн в доступной форме.
  • Р. Фишеp «Последовательность Фибоначчи: приложения и стратегии для трейдеров» — еще один нестандартный взгляд на применение последовательности Фибоначчи для подсчета волн.

Выводы

Последовательность Фибоначчи напрямую связана с термином «золотое сечение», которому соответствует число 1,618. Отношение каждого следующего числа к предшествующему стремится к этой величине.

Работая с этим методом, трейдеры могут прогнозировать, куда двинется тренд, неважно, на каком рынке — Форексе, фондовом или криптовалюты.

У любого тренда всегда будут наблюдаться циклы повышения, коррекции, спада, снова коррекции и последующего роста. И линии Фибоначчи нужны, чтобы прогнозировать направление движения тренда, опираясь на цифры.

Несколько полученных значений биржевики связывают в неровную линию и подвергают анализу, чтобы найти некие ориентиры, которые позволят уверенно входить в рынок.

Опытному трейдеру уровни Фибоначчи сэкономят время и силы на утомительные детальные расчеты и послужат отличным инструментом получения прибыли.

Новичкам в этом деле следует начать с изучения волнового анализа и базовых навыков торговли от уровней. И только потом переходить к освоению метода Фибоначчи.

Но как бы в разных трейдерских блогах ни нахваливали этот продвинутый инструмент, следует знать, что его абсолютная эффективность до конца не доказана — поэтому результаты применения целиком зависят от степени подготовки и опыта трейдера.

Это сложная тема. Ее невозможно детально разобрать в рамках одной статьи. Поэтому приглашаем на наш базовый курс.

Лучшие Форекс брокеры 2021: