КОЭФФИЦИЕНТ КОРРЕЛЯЦИИ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Корреляция на Форекс

Корреляция – это статистическая взаимосвязь двух и более случайных величин. Обычно, в трейдинге, коэффициент корреляции изменяется от -1 до 1, иногда можно встретить интерпретацию от -100 до 100.

Значение коэффициента корреляции -1 означает, что между двумя случайными величинами существует обратная стопроцентная зависимость. Значение «1» говорит о прямой зависимости.

Зачем эта информация нужна Форекс трейдерам? Здесь все просто.

Коэффициент корреляции может указать трейдеру на характер зависимости двух финансовых инструментов, будь то валютные пары, акции компаний или сырьевые товары.

Приведем простой пример. Вы наверняка замечали, что движения некоторых валютных пар практически совпадают.

Так, при публикации положительных новостей из еврозоны, валютные пары с евро (EURUSD, EURJPY, EURCAD и др.) устремляются вверх.

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Но если посмотреть внимательно, то на эту новость фунт стерлингов и швейцарский франк также часто реагируют собственным ростом. С фундаментальной точки зрения это легко объяснить: экономика Великобритании и экономика Швейцарии тесно связаны с экономикой еврозоны, поэтому положительные новости из зоны евро обычно ведут к росту экономки стран – основных торговых партнеров и их валют.

Калькулятор корреляции валютных пар Forex

Для автоматического расчета корреляции валют на Форекс, вы можете воспользоваться специальным калькулятором.

Необходимо лишь выбрать валютную пару, временной интервал и их количество, по которым нужно рассчитать корреляцию. Заметим, что чем больший расчетный период выбран, тем более адекватные данные получит трейдер.

Давайте попробуем определить корреляцию валют с использованием упомянутого выше калькулятора.

Для этого выберем валютную пару EURUSD, 1 час как временной интервал и 300 периодов (максимально возможное значение) и нажмем кнопку «Рассчитать».

В результате расчета калькулятора валютных пар Форекс мы получим примерно такую таблицу (мы ее немного обработали для удобства):

Лучшие Форекс брокеры 2021:

На основании данных из таблицы можно сделать вывод, что валютная пара EUR/USD сильнее всего коррелирует с валютной парой USD/DKK. Их движение совпадает на 100%. Однако зависимость между этими валютными парами обратная, о чем свидетельствует знак «-» перед значением коэффициента корреляции.

Валютная пара USDCHF также сильно обратно-коррелирует с EUR/USD (коэффициенты корреляции -0.91).

Наибольший коэффициент прямой зависимости с парой евро/доллар имеют валютные пары NZD/USD и EUR/AUD (0.83 и 0.51 соответственно). Это говорит о том, что движения EUR/USD и вышеуказанных пар совпадают в 83% и 51% случаев. В данном случае зависимость (корреляция) прямая.

Для того чтобы определить, насколько зависимыми являются две валютные пары, часто расчет корреляции можно и не проводить. Достаточно лишь расположить графики двух валютных пар рядом (как на картинке выше) – наличие корреляции становится очевидным.

На картинке выше мы можем видеть пример обратной (зеркальной) корреляции валютных пар EURUSD и USDDKK.

Как использовать корреляцию

Существуют различные стратегии на основе корреляции валютных пар Форекс, например, ее применяют для улучшения четкости паттернов:

В этом материале мы укажем лишь основные направления применения корреляции, а о самих стратегиях вы можете почитать здесь.

Трейдеры могут использовать корреляцию валют в нескольких целях:

1. Хеджирование. Допустим, что трейдер продал валютную пару EURUSD среднесрочно и решил ждать, когда позиция закроется по тейк профиту. Однако неожиданно становится известно, что сегодня днем запланировано выступление президента Европейского центрального банка Марио Драги.

Такие выступления официальных лиц часто приводят к неожиданным и резким движениям на валютном рынке. Ознакомившись с корреляцией Форекс валютных пар, трейдер определил, что между парами EUR/USD и USD/CHF существует твердая обратная зависимость. Совершенно логично в данной ситуации для трейдера продать валютную пару USD/CHF с целью хеджирования открытой позиции по EUR/USD в случае неожиданного отскока последней пары вверх.

2. Диверсификация рисков. Предположим, что трейдер решил купить валютную пару AUD/USD. Видя, что у него еще достаточно средств для открытия других позиций, трейдер решил поискать возможность совершить еще две сделки. Ознакомившись с коэффициентами корреляции валют, он выяснил, что AUD/USD сильнее всего коррелирует с EUR/AUD и NZD/USD, а слабее всего с USD/RUB и GBP/JPY. Самым разумным решением в данной ситуации будет работа с валютными парами USD/RUB и GBP/JPY, т.к. в случае непредвиденного падения AUD/USD, с точки зрения теории вероятности, это событие не должно затронуть вышеупомянутые валютные пары.

Пользуясь корреляцией как торговым индикатором, необходимо помнить, что валютный рынок находится в постоянном движение, поэтому корреляция валют также может изменяться со временем. Поэтому мы советуем время от времени опытным трейдерам не забывать обновлять свою корреляционную таблицу.

Корреляция форекс.

Давно замечено, что движение курсов валют на форекс по различным парам может быть взаимосвязано, эту взаимосвязь именуют корреляцией.

Корреляция форекс – подразумевает устойчивую взаимосвязь между курсами различных валют на форекс. На практике обычно используют корреляцию валютных пар, что позволяет значительно упростить процесс трейдинга.

Стратегия является довольно распространенной и успела завоевать доверие не одного поколения трейдеров на различных мировых биржах.

Торгуя на валютном рынке вы, наверное, не раз замечали, что стоит одной валюте пойти вверх следом за ней подтягиваются и другие, или наоборот, как только инструмент торговли начинает дешеветь, некоторые другие денежные единицы только укрепляют свое положения. Причем, каждая из валют имеет свою скорость движения, что позволяет, ориентируясь по одной денежной единице совершить прогноз движения тренда по другой.

При этом следует отметить, что валюты или валютные пары не обязательно будет двигаться только в одном направлении, корреляция на форекс может носить как прямой, так и обратный характер. В случае если инструмент торговли и выбранный ориентир движутся в одном направлении, говорят, что наблюдается прямая взаимосвязь. Если же курсы движутся в обратном направлении, то речь обычно идет об обратной корреляции.

Коэффициент корреляции валют форекс.

Для того, что бы организовать интернет трейдинг на нескольких валютных парах принято использовать такое понятие как коэффициент корреляции. Он позволяет установить, как тесно связаны валютные пары между собой.

Если цена на валюту в течение всего времени движется в одном направлении, то инструментам форекс присваивается значение коэффициента +1, что соответствует 100%. Но это вовсе не значит, что при подорожании EURUSD на 10 пунктов и EURGBP так же подорожает соответственно на 10 пунктов, если между ними наблюдается 100% корреляция. Коэффициент характеризует не величину изменений, а количество времени, на протяжении которого наблюдается корреляция.

В то же время знак плюс или минус свидетельствует о том, какой из видов взаимодействия присутствует, прямой или обратный. Плюс говорит о том, что пары движутся в одну сторону, а минус соответственно в обратную.

Пример корреляции валютных пар приведен в таблице, первая табличка для часового графика, вторая дневного.

Корреляция валютных пар — практическое применение.

Существует два варианта использование коэффициента корреляции, в первом случае он применяется при мультивалютной торговле. Зная что, определенные два инструмента основное время движутся в разных направлениях, нет смысла открывать по ним сделки в одну сторону. Разве, что подобный подход может использоваться для хеджирования на форекс.

Когда корреляция позволяет снизить риски, часто для этих целей используются активы которые совершенно по разному реагируют на выход новости или событие.

На втором варианте построена целая стратегия, суть ее заключается в том, что одна валютная пара обычно реагирует на событие немного быстрее, чем другая. А значит, ориентируясь по первой, можно открывать сделки по второй.

При использовании корреляции желательно не забывать про вспомогательные инструменты, в качестве которых выступают индикаторы или другие подобные скрипты. Вот примеры некоторых из них:

Коэффициент корреляции валютных пар

На валютном рынке Forex часть валютных пар движется в одном направлении, другая часть в противоположном направлении. Корреляция — это статистическая взаимосвязь двух или нескольких валютных пар на валютном рынке. Многие валюты связаны между собой, эту связь можно использовать для анализа и успешной торговли. Корреляцию можно использовать для расширения форекс портфеля и профиля риска. Можно ее использовать и для хеджирования позиций.

Друзья рекомендую к прочтению также и другую статью о корреляции

Корреляция валют показывает в одном направлении или в разных направлениях движутся те или иные пары. Можно вычислить коэффициент корреляции, это число будет от минус единицы до единицы. Давайте рассмотрим три валютных пары Евро-Доллар, Фунт-Доллар и Доллар-Франк. Смотрим первые два пары, если их коэффициент больше 0.75, то это говорит, что пары довольно сильно коррелируют, если пара Фунт-Доллар падает, то пара Евро-Доллар скорее всего также падает. Если у трейдера открыт ордер на первой паре и трейдер открывает еще один ордер на второй паре, то это увеличит риск и окажет отрицательное влияние на диверсификацию портфеля. В другом случае коэффициент корреляции может быть отрицательным, рассмотрим вторую и третью пары, отрицательный коэффициент будет говорить о том, что если пара Фунт-Долл падает, то третья пара, скорее всего двигается вверх. В этом случае, если у трейдера открыт ордер на паре Евро-Доллар и он откроет ордер на Доллар-Франк, то данная ставка может быть использована для хеджирования длинной позиции. Корреляция может быть близкой к нулю, скорее всего такие пары будут двигаться не зависимо друг от друга.

Коэффициент корреляции не может быть всегда постоянным. Важно помнить, что денежная политика в странах может меняться. Может меняться политическая и экономическая ситуация.

Как вычислить коэффициент корреляции?

Коэффициент корреляции двух пар вычисляется по формуле:

Положительный коэффициент означает, что пары идут в одном направлении, отрицательный говорит, что цены валют идут в противоположном друг к другу направлении, т.е. если одна пара идет вниз, то другая идет вверх.

Приведем значения коэффициентов корреляции:

  • От 0.00 до 0.19 — очень слабая корреляция.
  • От 0.20 до 0.39 — низкая корреляция.
  • От 0.40 до 0.69 — умеренная корреляция.
  • От 0.70 до 0.89 — высокая корреляция.
  • От 0.90 до 1.00 — очень сильная корреляция.

То же самое можно посмотреть и для отрицательных значений коэффициента корреляции.

Корреляция валютных пар

Таблица корреляции валютных пар контрактов CFD и металлов

Корреляцией валютных пар на рынке Форекс называется свойство нескольких инструментов совершать однотипные, совпадающие по времени, ценовые движения. Пары, чьи тренды движутся в одном направлении – обладают положительной или прямой корреляцией. Зеркальное копирование или противоположное одновременное расхождение котировок называется отрицательной корреляцией.

Мерой оценки совпадения движений двух инструментов служит коэффициент, определяемый по формуле:

Из формулы видно, что величина С может принимать положительные/отрицательные значения в пределах множества, ограниченного цифрами от -1 до +1 и быть рассчитана для разных промежутков времени – периодов.

Чтобы понять, насколько точны совпадения изменений котировок одной валютной пары относительно другой – можно перейти на процентный вид корреляции, где 1 (или -1) будет означать 100% идентичность, т.е. свечи закрываются тик в тик.

Сервис представляет собой таблицу числовых коэффициентов корреляции. Трейдер выбирает актив в крайнем левом верхнем окне, относительно других инструментов: валютных пар, контрактов CFD и металлов.

По умолчанию таблица покажет корреляцию по всему списку, на всех промежутках времени от часа до года. Чтобы произвести выборку, надо воспользоваться фильтром, кликнув по столбцам, которые не представляют интереса.

Числовые значения коэффициентов раскрашены в холодные и теплые цвета, где насыщенный синий цвет соответствует 100% обратной, а красный – 100% прямой корреляции.

Под таблицей представлена сводная выборка коэффициентов корреляции по выбранному инструменту, ограниченная порогом значений от 1 до 0,8% (по модулю). Представленные ниже два графика разбивают этот промежуток на симметричные части 1-0,9% и 0,9-0,8%, а третий собирает отдельно валютные пары CFD и металлы с обратной корреляцией (с учетом поставленных фильтров выбора инструментов).

Будьте внимательны! На выборке по умолчанию стоит «часовой» фильтр. Чтобы адекватно составить мнение о существовании взаимосвязи в котировках — выбирайте годовое значение.

Корреляция различных инструментов Форекс применяется для создания стратегий парного трейдинга, поиска котировок-поводырей, играющих роль индикатора, или краткосрочных сделок, основанных на дивергенции, диверсификации торговых рисков и фундаментального анализа.

  • Парный трейдинг использует расхождение в движении для одновременных сделок покупки/продажи в обоих инструментах с целью получить арбитражную прибыль, когда тренды снова совпадут.

При всей привлекательности такой стратегии, ее называют квазиарбитражем – коэффициент, равный 0,8 может вызвать расхождение пар до «бесконечности», убыток будет расти и никогда не сойдется в ноль. Активы с коэффициентом 100%, где схождение более надежно, редко предоставляют возможность совершить такие сделки. Поэтому трейдеры предпочитают использовать один из коррелирующих инструментов в качестве индикатора:

  • Определив поводыря в паре эмпирическими наблюдениями, сделки совершаются на дивергенциях в ведомом активе.

Несмотря на большое количество положительных закрытий подобных расхождений, поводырь, как и каждый индикатор, требует создания торговой системы с фильтрами ложных сделок, ограничениями убытка и определения уровня для фиксации прибыли.

  • Фундаментальный анализ используется по принципу схожести ценовой реакции на новости у двух скоррелированных инструментов.

Например, золото и доллар США реагируют одинаково на важные новости по инфляции ВВП, данных по рынку труда и процентной ставки.

В свою очередь сильный рост нефти может вызвать падение золота и увеличить стоимость CFD на акции добывающих компаний. Но они подчиняются общему тренду фондовых индексов, поэтому отреагируют, скорее всего, на их понижательную динамику, даже при росте цен на энергоносители.

КОЭФФИЦИЕНТ КОРРЕЛЯЦИИ ФОРЕКС

Эффективность трейдера зависит от множества факторов, но одним из наиболее существенных, определяющих его профессионализм, считается умение рассчитывать и анализировать статистические показатели. Например, корреляция валютных пар помогает определить, насколько в данный момент ваш общий торговый портфель чувствителен к изменениям на рынке. Если окажется, что любой всплеск приведет к стремительному снижению доходности, следует тотчас принять меры. Причем без знания показателей, скрывающихся под термином корреляция форекс, не получится без погрешностей откорректировать поведение. Знания о тенденциях связи между валютами обеспечивает надежную защиту торгового портфеля от рисков.

Содержание статьи

RoboForex — работайте с лучшими

  • 8000 американских и европейских акций
  • криптовалюты и криптоиндексы
  • 9 лет на рынке
  • Welcome бонус 30$
  • спреды на форекс от 0 пунктов

Введение в корреляцию валютных пар

Отвечая на вопрос: почему валютные пары зависят друг от друга – достаточно привести довольно простой для понимания пример. Торговля фунтом стерлинга против национальной валюты Японии, йены, может быть представлена следующим образом: GBR/JPY соответствует GBR/USD и USD/JPY. Данное выражение демонстрирует, что исходный курс GBR/JPY будет завязан на одной или обеих из представленных пар, между ними возникает очевидная корреляция форекс. Однако подобное упрощение хоть и объясняет суть явления, но не всегда отражает реальное поведение валют. Их пары могут увеличиваться или уменьшаться параллельно, но встречается ситуация и противоположная, когда в дело вступают более сложные и непредсказуемые факторы.

В общем случае корреляция валютных пар подразумевает показатель, варьирующийся в пределах от -1 до 1, финансовый смысл которого состоит в демонстрации связи между двумя активами. Если корреляция принимает значение -1, то говорят об отрицательной зависимости: движение такой валютной пары предопределено на 100% и имеет противоположное направление. Корреляция валютных пар со значением 0 подразумевает, что их поведение совершенно не связано друг с другом.

Корреляция форекс в табличном виде

После того, как вы разобрались с определением корреляции и ее смыслом в приложении к финансовому миру, следует ознакомиться с конкретными примерами. Нижеприведенные таблицы в структурированном виде демонстрируют, какова была корреляция валютных пар на протяжении февраля 2022 г.

Согласно данным из первой таблицы, видно, что корреляция форекс между EUR/USD и GBR/USD за февраль принимает существенное положительное значение, равное 0,95. Таким образом, увеличение стоимости EUR/USD в 95% случаев повлечет за собой ралли GBR/USD. В более длительном промежутке, 6 месяцев, корреляция валютных пар снижается до 0,66. Тем не менее, годовой прогноз все еще свидетельствует о наличие сильной зависимости, отрицать которую бессмысленно.

Если брать в качестве примера такие пары, как EUR/USD и USD/CHF, то видна отрицательная корреляция, причем ее значение весьма велико и составляет -1. То есть со 100%-ой вероятностью снижение отношения USD/CHF будет сопровождаться увеличением EUR/USD. Такая тенденция будет проявляться на протяжении довольно длительного периода, так как во всех рассмотренных отрезках значение корреляции практически не меняется.

Однако описанная ситуация, когда взаимосвязь лишь немного ослабляется или усиливается, не всегда находит отражение в реальности. Другие пары валют могут быть куда менее устойчивы. USD/CAD и USD/CHF в прошлом году сильно коррелировали между собой, коэффициент их зависимости составлял 0,95. Но показатель за февраль 2022 года демонстрирует существенное снижение силы связи, которое может быть обусловлено различными причинами, в том числе ростом стоимости барреля нефти и изменениям политики Банка Канады в сторону более жестких и агрессивных мер.

Колебания корреляции валютных пар

Как уже было показано на примерах, корреляция форекс – величина довольно изменчивая и непостоянная. В связи с этим, резко возрастает важность постоянного мониторинга ее показателей. Ведь настроение валютного рынка, а также состояние мировой экономики являются непостоянными факторами, подвергающимся ежедневным переменам. Сильнейшая, даже идеальная корреляция валютных пар сегодня совершенно не гарантирует то же поведение в более долгосрочной перспективе. Наиболее информативным считается скользящий коэффициент корреляции, рассчитанный на основании данных за 6 месяцев. С его помощью можно получить более точный и надежный прогноз на ближайшее время между некоторыми валютными парами.

Изменения корреляции проявляются вследствие различных факторов, наибольшее влияние оказывает монетарная политика государств, изменение цен на различные группы товаров и целый ряд прочих экономических и политических причин.

Следующая таблица показывает, какова была скользящая корреляция валютных пар для EUR/USD за шесть месяцев.

Исчисление корреляции форекс

Хочешь, чтобы что-то было сделано хорошо, сделай это сам. Данная прописная истина вполне справедлива и в отношении получения конкретных цифр, которые принимает корреляция валютных пар. Несмотря на кажущуюся сложность, расчет коэффициентов корреляции не составляет никакого труда, если знать верную последовательность действий.

Корреляция форекс может быть получена буквально в несколько кликов с помощью электронной таблицы, например, такой распространенной как Excel. Первоначальную загрузку значений курсов валют осуществляют с помощью графических программных пакетов, причем многие из них совершенно бесплатны, а затем импортируют в Excel. Затем достаточно использовать встроенные средства электронной таблицы, а именно корреляционную функцию. В версиях программы на английском языке она имеет вид «=CORREL (range1, range2)», в русифицированном Excle’e «=КОРРЕЛ (массив1, массив2)».

Как правило, расчет скользящей корреляции осуществляют на период одного года, шести, трех и одного месяца. Такой информационный сет наиболее полезен и удобен для анализа. Однако индивидуальные стратегии и привычки конкретного трейдера могут предполагать иные временные рамки, а также количество оцениваемых показателей.

Последовательность шагов, в ходе которых будет получена корреляция валютных пар, такова:

  • Получение ценовых данных по интересующим валютным парам (например, GBR/USD и USD/JPY);
  • Формирование отдельных колонок в электронной таблице под соответствующими паре заголовками.
  • Заполнение колонок дневными ценами за период, выбранный для анализа.
  • Введение в основание колонки формулы CORREL или КОРРЕЛ.
  • Выделение нужного диапазона ячеек, внесение его в формулы. Должна получиться подобная строка: = КОРРЕЛ (А1:А60; В1:В60).

Полученное в итоге значение и отражает взаимозависимость между выбранными парами валют.

Несмотря на то, что показатель корреляции постоянно подвержен переменам, ежедневный пересчет не нужен. Достаточно обновления данных раз в пару недель или месяц.

Применение показателя корреляции валютных пар

Итак, когда теоретическая подготовка по терминологии и расчетам корреляции завершена, можно приступать к описанию практического использования имеющихся знаний.

Знание коэффициента корреляции может уберечь от многих неразумных решений, в том числе открытия позиций, прибыль и убыток от которых оказываются равновесны. Например, корреляция валютных пар EUR/USD и USD/CHF близка к -1, то есть практически все время при повышении стоимости одной пары, цена второй уменьшается. Таким образом, длинная сделка по EUR/USD и такая же сделка по USD/CHF станет бессмысленной: ведь резкое ралли первой позиции уравновеситься распродажей второй. Зато другой вариант, длинная сделка по EUR/USD и она же по AUD/USD (как вариант, NZD/USD), обернется чуть ли не удвоением позиции, что обусловлено сильной корреляцией со знаком плюс.

Использование корреляционных коэффициентов также обеспечивает некоторое снижение валютных рисков путем диверсификации резервов. В качестве примера возьмем пару EUR/USD и AUD/USD. Их взаимосвязь положительна, однако не достигает величины в 100%. Поэтому использование данных пар станет отличной возможностью сохранить определенный уклон, продиктованный рынком, но столкнуться с меньшими потерями при неблагоприятном стечении обстоятельств. Если перед трейдером встала задача отражения медвежьего уклона по валюте США, то логичнее будет купить не два лота пары EUR/USD, а по одному лоту пар EUR/USD и AUD/USD. Неполная зависимость валютных пар обусловливает необходимость распределения валютных резервов в надежде на меньший возможный убыток. Помимо того, что корреляция валютных пар в данном случае не совершенна, во внимание принимается и различие монетарной политики Австралии и европейского региона. Таким образом, скачок доллара может спровоцировать падение евро, но австралийская валюта окажется более устойчивой.

Также информация по корреляционной зависимости находит свое отражение при расчете стоимости торговых позиций. Возвращаясь к примеру, в котором фигурируют пары EUR/USD и USD/CHF, вспомним о их практически полной отрицательной связи и приведем стоимость каждого пункта. Итак, для EUR/USD цена составляет 10$, в паре же USD/CHF стандартный лот составляет 9.24$. Таким образом, сделка по паре валют USD/CHF подразумевает возможность успешного хеджирования рисков при осуществлении сделки по EUR/USD.

Представим, что в торговом портфеле участника рынка имеется короткая позиция на один лот EUR/USD и такая же позиция по USD/CHF. В случае увеличения курса EUR/USD на 10 пунктов, убыток трейдера по озвученной позиции составит 100$. Но учитывая противоположность движения пары USD/CHF, трейдер получает прибыль также около 10 пунктов, что в денежном эквиваленте составляет 92.4$. То есть потеря в общем для трейдера сократилась бы с величины в 100$ до всего лишь 7.6$. Негативный сценарий становится куда менее убыточным. Но у такого хеджирования есть и подвох: при существенном снижении курса EUR/USD прибыль также уменьшится в связи с потерями по USD/CHF.

Очевидно, что какой бы ни была стратегия трейдера, актуальная информация по корреляционному взаимодействию, его тенденциям и изменениям обеспечит мощную поддержку при принятии решений о диверсификации резервов, поиску альтернатив и хеджированию, что в конечном итоге положительно скажется на доходе.

Как читать таблицы корреляций валют?

Вы визуал? Вам нравится любоваться симпатичными женщинами или привлекательными мужчинами? Если да – отлично!

Посмотрите на следующие таблицы. Каждая из них показывает отношение между главными и другими валютными парами на различных временных отрезках. Помните, корреляции валют представляются в десятичном формате коэффициентом корреляции – проще говоря, числом между -1,00 и +1,00.

Коэффициент около +1 указывает на то, что 2 пары имеют сильную положительную корреляцию и, вероятнее всего, будут двигаться в одном и том же направлении. Коэффициент около -1 указывает на то, что две пары всё ещё имеют сильную корреляцию, но обратную, и, скорее всего, будут двигаться в противоположных направлениях. Коэффициент на уровне нуля говорит об отсутствии или очень слабой зависимости пар.

Корреляция валютных пар таблица в EUR/USD

EUR/USD USD/JPY USD/CHF GBP/USD USD/CAD AUD/USD NZD/USD EUR/JPY EUR/GBP
1 неделя -0.23 -1.00 0.94 -0.98 0.98 0.93 0.93 0.86
1 месяц 0.63 -0.98 0.13 -0.90 0.90 0.96 0.91 0.86
3 месяца -0.62 -0.92 0.83 0.14 0.63 0.42 0.61 0.75
6 месяцев -0.62 -0.85 0.31 -0.35 0.61 0.65 0.28 0.71
1 год -0.69 -0.98 0.88 -0.93 0.95 0.96 0.66 0.02

Корреляции USD/JPY

USD/JPY EUR/USD USD/CHF GBP/USD USD/CAD AUD/USD NZD/USD EUR/JPY EUR/GBP
1 неделя -0.23 0.22 -0.21 0.07 -0.22 0.07 0.14 -0.20
1 месяц 0.63 -0.52 -0.35 -0.58 0.46 0.64 0.89 0.77
3 месяца -0.62 -0.52 -0.62 -0.40 -0.30 0.09 0.24 -0.35
6 месяцев -0.62 0.78 0.14 0.43 -0.70 -0.63 0.58 -0.68
1 год -0.69 0.74 -0.51 0.67 -0.69 -0.69 0.09 -0.20

Корреляции USD/CHF

USD/CHF EUR/USD USD/JPY GBP/USD USD/CAD AUD/USD NZD/USD EUR/JPY EUR/GBP
1 неделя -1.00 0.22 -0.95 0.98 -0.99 -0.95 -0.93 -0.83
1 месяц -0.98 -0.52 -0.24 0.89 -0.93 -0.94 -0.87 -0.79
3 месяца -0.92 -0.52 -0.79 0.14 -0.78 -0.57 -0.62 -0.67
6 месяцев -0.85 0.78 -0.07 0.66 -0.88 -0.86 0.06 -0.74
1 год -0.98 0.74 -0.87 0.96 -0.98 -0.98 -0.58 -0.01

Корреляции GBR/USD

GBP/USD EUR/USD USD/JPY USD/CHF USD/CAD AUD/USD NZD/USD EUR/JPY EUR/GBP
1 неделя 0.94 -0.21 -0.95 -0.90 0.94 0.87 0.88 0.64
1 месяц 0.13 -0.13 -0.24 -0.26 0.31 0.20 -0.10 -0.39
3 месяца 0.83 -0.62 -0.79 0.21 0.70 0.49 0.41 0.26
6 месяцев 0.31 0.14 -0.07 0.17 -0.02 -0.16 0.49 -0.45
1 год 0.88 -0.51 -0.87 -0.89 0.87 0.86 0.69 -0.45

Корреляции USD/CAD

USD/CAD EUR/USD USD/JPY USD/CHF GBP/USD AUD/USD NZD/USD EUR/JPY EUR/GBP
1 неделя -0.98 0.07 0.98 -0.90 -0.98 -0.98 -0.97 -0.88
1 месяц -0.89 -0.58 0.89 -0.26 -0.96 -0.96 -0.83 -0.70
3 месяца 0.14 -0.40 0.14 0.21 -0.41 -0.56 -0.23 -0.02
6 месяцев -0.35 0.43 0.66 0.17 -0.83 -0.77 0.16 -0.45
1 год -0.93 0.67 0.96 -0.89 -0.97 -0.96 -0.59 0.13

Корреляции AUD/USD

AUD/USD EUR/USD USD/JPY USD/CHF GBP/USD USD/CAD NZD/USD EUR/JPY EUR/GBP
1 неделя 0.98 -0.22 -0.99 0.94 -0.98 0.95 0.92 0.83
1 месяц 0.90 0.46 -0.93 0.31 -0.96 0.94 0.76 0.67
3 месяца 0.63 -0.30 -0.78 0.70 -0.41 0.87 0.48 0.28
6 месяцев 0.61 -0.70 -0.88 -0.02 -0.83 0.91 -0.23 0.58
1 год 0.95 -0.69 -0.98 0.87 -0.97 0.99 0.59 -0.0

Корреляции NZD/USD

NZD/USD EUR/USD USD/JPY USD/CHF GBP/USD USD/CAD AUD/USD EUR/JPY EUR/GBP
1 неделя 0.93 0.07 -0.95 0.87 -0.98 0.95 0.98 0.83
1 месяц 0.96 0.64 -0.94 0.20 -0.96 0.94 0.90 0.79
3 месяца 0.42 0.64 -0.94 0.20 -0.96 0.94 0.90 0.79
6 месяцев 0.65 -0.63 -0.86 -0.16 -0.77 0.91 -0.09 0.72
1 год 0.96 -0.63 -0.98 0.86 -0.96 0.99 0.61 0.00


Корреляции
EUR/JPY

EUR/JPY EUR/USD USD/JPY USD/CHF GBP/USD USD/CAD AUD/USD NZD/USD EUR/GBP
1 неделя 0.93 0.14 -0.93 0.88 -0.97 0.92 0.98 0.81
1 месяц 0.91 0.89 -0.84 -0.10 -0.83 0.76 0.90 0.90
3 месяца 0.61 0.24 -0.62 0.41 -0.23 0.48 0.61 0.58
6 месяцев 0.28 0.58 0.06 0.49 0.16 -0.23 -0.09 -0.09
1 год 0.66 0.09 -0.58 0.69 -0.59 -0.59 0.61 -0.20

Корреляции EUR/GBR

Стратегия на корреляции валютных пар

Здравствуйте, уважаемые коллеги-трейдеры! Сегодня я хочу обратить ваше внимание на взаимосвязь валютных пар на рынке Форекс, а также рассказать про возможность заработать на этом. Для начала важно рассмотреть само понятие корреляции. Это необходимо для понимания принципа торговли, а также для успешного практического применения приведенной далее стратегии. Гарантирую, что после изучения представленного материала каждый сможет зарабатывать как минимум 5%-10% от капитала ежемесячно.

Содержание статьи

Понятие корреляции

Корреляция – это взаимосвязь. В трейдинге этим термином определяется зависимость одной валютной пары от другой. Начинающие трейдеры часто даже не подозревают о том, что на этом можно заработать. Дело в том, что макроэкономические события оказывают влияние на образование стоимости каждой валюты, которая котируется на децентрализованном внебиржевом рынке. Наиболее значимыми мировыми валютами можно считать следующие:

  • американский доллар (USD);
  • японская йена (JPY))
  • британские фунты стерлинги (GBP);
  • евро (EUR).

Экономики крупных стран также взаимосвязаны. Несмотря на текущие сложности в геополитических отношениях между развитыми странами, события рано или поздно приведут к глобализации.

Иными словами, если в США публикуются новые данные по процентным ставкам, то это, как правило, влечет за собой импульсное изменение стоимости национальной валюты, что однозначно отразится на текущей цене других, менее значимых валют. Когда публикуются процентные ставки центральным банком ЕС, то это практически не оказывает реакции рынка.

Доллар США, несмотря на внутренний экономический кризис, является самой стабильной мировой валютой, поэтому любые сведения об изменениях в экономической ситуации этой страны гарантированно приведут к импульсной реакции ценового графика из-за резкого изменения торговых объемов. Следует также помнить о том, что валютные резервы большинства развитых стран хранятся именно в американских долларах.

Аналитики и специалисты в области технического анализа сумели определить средний коэффициент корреляции между валютными парами. С этими данными можно ознакомиться в представленной таблице:

Числа выставлены в диапазоне от 1 до -1. Если коэффициент корреляции близок к 1, то это говорит о прямой взаимозависимости между валютными парами, то есть ценовые графики движутся практически в идентичном направлении. Это можно использовать для заработка и немного позже я расскажу как именно. Если значение взаимозависимости финансовых инструментов близко к -1, то это свидетельствует об обратной корреляции, то есть графики этих валютных пар движутся в противоположном направлении.

Следует знать, что практически все опытные трейдеры используют корреляцию для диверсификации рисков, то есть для хеджирования торговых позиций. Однако есть еще один способ заработка на обратной корреляции.

Практическое применение корреляции в торговле

Важно понимать, что коэффициент корреляции не имеет фиксированных значений. Например, если в течение одного торгового дня этот показатель между парами EUR/USD и USD/CHF был равен – 0.89, то в течение следующего он может составлять -1. Для определения взаимозависимости между финансовыми инструментами используется специальный индикатор корреляции, который с высокой точностью способен определить текущий коэффициент.

Прежде, чем рассмотреть пошаговое руководство торговли по данной стратегии, следует немного ознакомиться с индикатором коэффициента корреляции. На сайте есть подробная статья, посвященная данному аналитическому инструменту, поэтому я сейчас обращу внимание только на важные аспекты. Визуально этот индикатор представляет собой скользящую линию, которая строится в дополнительном окне терминала в диапазоне от -1 до 1. При установке индикатора на график важно в меню входных параметров указать валютную пару, которая является обратно коррелирующей по отношению к открытому ценовому графику. Например, если открытый график отображает изменение стоимости EUR/USD, то в настройках индикатора потребуется выбрать валютную пару USD/CHF.

Корректная работа индикатора коэффициента корреляции возможна только при возможности работать с указанным в настройках финансовым инструментом через выбранную брокерскую компанию. Например, если брокер не предоставляет клиентам возможности работать с парой USD/CHF, то сигналы индикатора будут некорректны.

Теперь можно перейти непосредственно к правилам торговли по обратной корреляции.

Алгоритм заработка довольно прост:

  1. Следует скачать и установить в торговый терминал индикатор коэффициента корреляции, после чего перезапустить платформу и перенести инструмент на ценовой график.
  2. Открыть 2 графика валютных пар, у которых коэффициент обратной корреляции близок к -1. Для выбора активов рекомендуется воспользоваться представленной ранее таблицей.
  3. Следует дождаться, пока значение взаимозависимости между валютными парами будет максимальным. Коэффициента в -0,98 будет вполне достаточно. Соответствующие данные будут отображены в дополнительном окне индикатора.
  4. Открыть 2 сделки в любом, но одинаковом направлении (либо 2 ордера на понижение, либо 2 на повышение).
  5. Дождаться пока значение коэффициента корреляции уменьшится и закрыть оба торговых ордера с суммарной прибылью.

Внимание! Торговые ордера по этой стратегии не должны открываться в периоды повышенной ликвидности и при расширенном спреде. Для торговли рекомендуется отдавать предпочтение брокеру, который предоставляет клиентам прямой доступ к совершению торговых операций на межбанковском рынке с актуальным, биржевым спредом. Также важно учитывать комиссионные сборы посреднической компании.

Для понимания принципа работы рекомендуется внимательно рассмотреть пример открытия сделок по валютным парам EUR/USD и USD/CHF. При открытии ордеров напротив пункта “Торговля” в нижней части терминала сразу отобразится отрицательный баланс за счет спреда и списания комиссии брокера. Однако через 1-2 дня коэффициент корреляции гарантированно снизится, что приведет примерно к такому результату:

Как можно заметить из представленного изображения, чистая прибыль составила немного более 3 USD. Прошу обратить внимание, что оба ордера были открыты с одинаковым и небольшим торговым объемом. Поскольку стратегия абсолютно безрисковая, то страховочные ордера устанавливать не потребуется. Важно просто вовремя открыть торговые позиции, ссылаясь на показания индикатора коэффициента корреляции, и дождаться когда значение взаимозависимости валютных пар изменится. В результате этих нехитрых действий стабильная прибыль гарантирована. Объем торговых ордеров может быть абсолютно любой. Все зависит от стартового капитала и кредитного плеча брокера. В случае ошибки риски для трейдера незначительны – не более 2-4 пунктов, но и этот убыток будет компенсирован за счет ежедневных начислений свопа.

Преимущества и недостатки стратегии

Плюсы Минусы
Использование всего одного проверенного и надежного индикатора, алгоритм которого основан исключительно на математических вычислений, а переменными являются текущие цены финансовых инструментов Их нет
Торговля без риска с гарантированной прибылью
Простые правила работы позволят применять стратегию на практике даже начинающим трейдерам
Возможность дополнительного заработка на свопах, но это зависит от спецификации контрактов каждого конкретного брокера

Выводы

Корреляция – это не просто взаимозависимости между финансовыми инструментами валютного рынка. Это отличная возможность заработка для каждого трейдера. Рекомендуется перед началом торговли реальными средствами попрактиковаться в демонстрационном режиме. Если при изучении предоставленного материала возникли вопросы или появились сложности в практическом применении стратегии на корреляции, то задавайте пожалуйста вопросы в комментариях. Я постараюсь ответить каждому. Спасибо за внимание!

Корреляция валютных пар.

Такое понятие как корреляция валютных пар часто встречается в торговле на форекс, простым языком оно значит взаимосвязь между курсами соответствующих валют.

На практике это отображается следующим образом, когда происходит рост цены по одной паре, в то же время растет или падает цена другой пары, причем между этими двумя показателями, иногда существует некоторый временной разрыв, что позволяет спрогнозировать движение тренда и получить неплохую прибыль.

Корреляция валютных пар может быть как параллельной, так и зеркальной, в зависимости от валют входящих в состав той или иной пары. Статистическое соотношение при этом обозначается соответствующим коэффициентом, значение которого находится в диапазоне от -1 до +1.

Торгуй по крупному только с ведущим брокером

Коэффициент корреляции валютных пар.

В том случае если валютные пары движутся в одном направлении, практически параллельно, значение коэффициента равняется +1, это говорит о одновременном движении, которое составляет 100%.
Если происходит зеркальное движение в разные стороны, данный показатель принимает значение -1.

Чем ближе значение коэффициента к 0, тем меньше взаимосвязь между курсами анализируемых валютных пар.

Самый простой способ определения присутствия взаимосвязи, это одновременный запуск двух или нескольких графиков в торговом терминале, вы сразу уведете все закономерности. Существуют так же специальные формулы или технические калькуляторы, при пользовании которыми вам всего лишь следует выбрать нужную валютную пару, а программа сама выведет список доступных валют с указанием коэффициента. Я обычно пользуюсь вторым способом.

Взаимосвязь валютных пар.

Основными инструментами, которые имеют тесную взаимосвязь являются:

EUR/USD рост цены вызывает восходящий тренд по парам –
EUR/JPY 96.2
NZD/JPY 91.3
NZD/USD 91.2
AUD/USD 89.7
EUR/GBP 86.8

Или нисходящий тренд со следующим коэффициентом –

USD/RUB -84.1
USD/CAD -85.9
USD/TRY -87.9
USD/SGD -90.3
USD/DKK -99.9

EUR/JPY прямая корреляция к парам
EUR/USD 96.1
NZD/JPY 92.2
AUD/JPY 91.4
CAD/JPY 91.3
AUD/USD 84.3

USD/RUB -74.5
USD/TRY -84.4
USD/CAD -88.8
USD/DKK -95.5
USD/SGD -96.0

GBP/USD параллельный рост –
GBP/JPY 97.6
GBP/CAD 76.4
GBP/AUD 73.2
GBP/NZD 71.7

AUD/JPY -34.5
AUD/USD -43.2
AUD/CAD -44.5
EUR/GBP -74.1

EUR/GBP – рост цены вызывает рост по парам –
AUD/USD 87.7
EUR/USD 87.6
NZD/USD 84.1
EUR/JPY 83.1
AUD/JPY 79.4

Или падение курса по –

USD/CAD -85.6
USD/DKK -87.8
GBP/AUD -90.8
GBP/CAD -93.1
GBP/NZD -94.5

Как ведете, довольно легко подобрать максимально зависимую пару в соответствии с вашими вкусами, с нужным направлением корреляции по валютным парам.

Такая закономерность может использоваться в двух вариантах, во первых для уменьшения рисков, путем открытия позиций в парах, которые движутся в разных направлениях.

Если некоторое время понаблюдать за графиками валютных пар, можно определить некую закономерность насколько тренд на одном графике опережает другой. В этом и заключается весь секрет торговли по данной стратегии, наблюдете за одной валютной парой, а сделки заключаете в другой. Иногда такой подход приносит хорошую прибыль при его применении.

Предупреждение о рисках.

Начиная торговлю CFD на любом из финансовых рынков вы должны четко понимать, что такой вид деятельности может привести не только к прибыли, но и к убыткам.

Стратегии и риски корреляции валютных пар Форекс

В работе на финансовых рынках многие трейдеры отдают предпочтение рыночно-нейтральным стратегиям и торговым системам (ТС). Такие торговые алгоритмы позволяют получать стабильную прибыль вне зависимости от рыночной ситуации, направления движения котировок и других факторов.

Базовое понятие таких стратегий – корреляция финансовых инструментов. Это явление может быть исследовано, оценено качественно и количественно и использовано в построении прибыльных ТС.

Что такое корреляция на Форекс

Понятие корреляция (происходит от лат. Correlatio и означает связь, отношение) пришло в теорию торговли на финансовых рынках из математики и статистики. В общем случае оно означает наличие между двумя и более случайными (или близкими к ним) величинами статистической взаимосвязи, при которой изменения одной находят соответствующее отражение в поведении второй величины. Поскольку движение практически любого актива на любом рынке близко к случайному, допустимо говорить о корреляции поведения финансовых инструментов.

Для трейдера понятие корреляции означает:

  • Наличие связи между поведением актива на различных исторических интервалах;
  • Существование зависимости между котировками различных финансовых инструментов.

Первый вариант становится базой для прогнозирования поведения цены в будущем на основе анализа истории и текущей рыночной ситуации.

Корреляция между котировками означает, что изменение цены одного финансового инструмента вызывает соответствующее движение в цене второго. Фактически, корреляция отражается в однотипных, привязанных к совпадающим моментам времени, движениях на ценовых графиках различных активов. При этом движения могут быть как синхронными, так и рассогласованными – происходить с временным сдвигом или иметь непропорциональные отклонения. В результате появляются возможности получения прибыли от торговли портфелем таких инструментов за счет образования спреда между ними.

Корреляция между финансовыми активами и рассогласование их котировок возникают под действием различных факторов:

  • Близость – географическая (для валютных пар), принадлежность одной отрасли (для цен акций) и другие варианты;
  • Уровень экономического развития, общее состояние рынка, макроэкономические показатели;
  • Новостной фон;
  • Собственные характеристики актива (волатильность, ликвидность, уровень рыночного шума на различных таймфреймах и пр.).

Согласованные движения котировок используются в различных стратегиях и торговых алгоритмах, для хеджирования сделок и диверсификации рисков, поиска предикторов (опережающих индикаторов) и решения других задач трейдинга.

Где найти и как посчитать

Обнаружить корреляцию активов достаточно просто визуально – следует синхронизировать ось времени на графиках интересующих инструментов и сравнить их поведение.

Например, при сравнении ценовых чартов EURUSD и GBPUSD наблюдаются во многом идентичные картины.

Рисунок 1 – Графики ценовых чартов EURUSD и GBPUSD

Аналогичное поведение характерно EURUSD и USDCHF за исключением того, что движения швейцарского франка франком зеркальны относительно евро (что не удивительно, так как валюты являются в своих парах базовой и котируемой соответственно).

При сравнении графиков EURUSD и AUDUSD очевиден вывод, что различий в поведении цен больше, чем совпадений.

Рисунок 2 – Графики ценовых чартов EURUSD и AUDUSD

В таком режиме трейдер визуально оценивает степень корреляции активов – высокая для EURUSD и GBPUSD, EURUSD и USDCHF и низкая для EURUSD и AUDUSD.

Однако, качественная оценка «высокая/низкая» недостаточна для принятия обоснованных торговых решений при работе с коррелирующими активами. Количественную оценку согласованности ценовых графиков дают с использованием точных коэффициентов – ковариации и линейного коэффициента корреляции.

Коэффициенты корреляции

Ковариация в статистике и математических разделах теории вероятностей отражает меру линейной зависимости случайных потоков данных между собой. Другими словами, этот коэффициент показывает, насколько с изменением одной величины изменится поведение другой.

Применительно к трейдингу, ковариация отражает связь между котировками различных активов, показывая как (количественно) отражается изменение цены одного инструмента на ценах второго.

Рисунок 3 – Формула ковариации цен

Для конечных выборок (что постоянно имеет место в техническом анализе)

сov(P1n, P2n) – ковариация цен инструментов на периоде n;

P1n – цена первого инструмента, ряд включает n отсчетов;

P2n – ценовой ряд для второго инструмента;

n – период расчета;

i – текущий шаг расчета (номер ценового бара);

P1av, P2av – средние значения цен инструментов за период n (простые скользящие средние с периодом n).

Из-за того, что в расчете использованы только абсолютные значения цен и отклонений, работать с показателем неудобно, требуется нормирование масштабов. При нормировании величиной стандартного отклонения получают линейный коэффициент корреляции

Рисунок 4 – Вычисление коэффициента корреляции ценовых рядов

r(P1n, P2n) – коэффициент корреляции ценовых рядов P1, P2 для двух актвов на периоде n;

σ(P1n) и σ(P2n) – соответственно стандартные отклонения цен P1 и P2, рассчитанные на т ом же периоде n.

Соотношение позволяет сделать выводы о зависимости коэффициента корреляции от периода расчета (числа баров в выборке) и таймфрейма (части ценового ряда).

Провести расчеты трейдер может самостоятельно (например в Excel, или встроив соответствующую процедуру в код индикатора или советника в MetaTrader или другой торговой платформы).

Для однократного использования проще обратиться к интернет-ресурсам:

  • investing.com (https://ru.investing.com/tools/correlation-calculator) предоставляет доступ к калькулятору корреляций. Для работы выбирают валютную пару, таймфрейм и глубину выборки (количество отсчетов) и получают коэффициенты корреляции для остальных валютных пар.
  • На oanda.com (https://www1.oanda.com/lang/ru/forex-trading/analysis/currency-correlation) приводятся готовые результаты расчета коэффициентов корреляции множества инструментов в виде таблиц.

Риски валютных корреляций

Торговля на валютном рынке и использованием корреляций инструментов несет не только потенциальную прибыль, но и сопряжена со значительными рисками.

  • Кратное увеличение суммы убытков. Зачастую трейдеры (особенно, неопытные) пытаются воспользоваться советами по диверсификации активов и открывают сделки по нескольким валютным парам. При открытии позиций в одном направлении по коррелирующим инструментам вместо компенсации убытков пользователь получает их кратное увеличение. Для предотвращения негативных последствий такой торговли следует выбирать активы низкой степенью взаимного влияния или несвязные, а при расчете объема сделок учитывать корреляцию инструментов.
  • Просадки корреляционных стратегий (ТС). Стратегии, которые используют в торговле свойство корреляции финансовых инструментов, требуют скрупулезного подхода. К примеру, в торговле спредом между валютными парами возможен вариант развития событий, когда расхождение между активами вместо возврата к равновесному значению только увеличивается. В результате рыночно-нейтральный алгоритм приносит трейдеру убытки. Это говорит об ошибках в выборе составляющих портфеля или в системном подходе. В первом случае трейдеру следует знать, что только коэффициента корреляции для взвешенного выбора пар инструментов недостаточно. Во втором необходимо помнить, что корреляция непостоянна и ее коэффициент меняется с течением времени, что требует постоянной коррекции правил торгового алгоритма.

Но, несмотря на риски, популярность стратегий с использованием коррелирующих активов постоянно растет.

Плюсы

В использовании свойств корреляции финансовых инструментов трейдеры отмечают следующие достоинства:

  • Увеличение прибыльности торговых систем. Примером служит успешное определение лидирующего актива и его использование в качестве опережающего индикатора. В результате оптимизируются моменты входа в рынок и закрытия позиций по рабочему инструменту.
  • Снижение рисков в торговле. В идеале, разнонаправленная торговля спредом коррелирующих инструментов характеризуется нулевыми рисками для трейдера. Реальные риски выше, но значительно снижены по сравнению с традиционными торговыми алгоритмами.
  • Обоснованный выбор инструментов для диверсификации инвестиций.
  • Улучшенный вариант хеджирования сделок, особенно при попытке ограничения убытков.
  • Подтверждение торговых сигналов на рабочем финансовом инструменте событиями на коррелирующих (например, определение истинных и ложных пробоев уровней, фильтрация ложных входов, обусловленных рыночным шумом).

Однако преимуществами такой торговли трейдер пользуется только при правильном выборе инструментов и стратегии

Минусы

Недостатки работы с корреляциями финансовых активов связаны, прежде всего, с перечисленными выше рисками. При этом кратное увеличение убытков и риск получить значительные просадки эквити являются скорее следствием других недостатков методики:

  • Необходимости учитывать несколько коэффициентов при сравнительном анализе активов;
  • Сложность (для малоопытного трейдера) и значительное потребление вычислительных ресурсов при комплексном анализе финансовых инструментов и их отборе для использования в стратегиях;
  • Необходимость постоянной корректировки правил алгоритма благодаря выраженной зависимости коэффициентов корреляции и других показателей от времени.

В результате использующие корреляцию методики торговли находят применение, как правило, у опытных профессиональных трейдеров. Новички или участники торгов с низким уровнем теоретической подготовки допускают серьезные ошибки, что приводит к убыткам.

Трейдерам, использующим корреляцию, следует уверенно различать 2 основных вида:

  1. Положительную;
  2. Отрицательную.

Положительная

Корреляция считается положительной, если движения котировок на графиках цен совпадают по направлению. Примером служит корреляция в парах EURUSD и GBPUSD, в которых как правило, совпадают направления не только трендов, но и мелких внутридневных движений.

Рисунок 5 – Положительная корреляция в парах EURUSD и GBPUSD

Для инструментов с положительной корреляцией коэффициент r и ковариация принимают положительные значения.

Отрицательная

Для отрицательной корреляции характерно движение цен активов в противоположные стороны. В валютных парах на рынке Форекс такая ситуация чаще всего наблюдается в парах, где одна и та же валюта выступает базовой или котируемой. Именно такой вариант представляют коррелирующие пары EURUSD и USDCHF.

Отрицательную корреляцию отражают отрицательные величины коэффициента r и ковариации.

Возможна ситуация, в которой активы полностью независимы. В этом случае коэффициент корреляции принимает значение 0, в совпадения участков ценовых графиков не носят системного характера.

Особенности использования

Корреляция финансовых инструментов стала действенным инструментом трейдеров. С использованием этого свойства строятся различные стратегии высокочастотного и краткосрочного трейдинга, долгосрочных инв6естиций.

Заработок на корреляции валютных пар

Среди наиболее эффективных и прибыльных вариантов заработка на корреляциях валютных пар выделяют:

  • Парный трейдинг (статистический арбитраж). Суть метода заключается в открытии разнонаправленных позиций при максимальном расхождении котировок коррелирующих активов с целью получить прибыль при возврате в равновесное состояние (арбитражную).Доходность метода зависит от коэффициента корреляции инструментов, точности подбора параметров расчета.
  • Торговлю кроссами. За основу принято утверждение, что кроссы валют хорошо коррелируют с их парами с долларом и евро (эталонами). Например, для открытия позиций по AUDNZD анализируют пары AUDUAD и NZDUSD. Они формируют четкие сигналы на вход и, зачастую являются лидирующими относительно кросса. Эффективность метода зависит не только от коэффициентов корреляции пар, но и от свойств эталонов – волатильности и ликвидности.
  • Использование коррелирующего инструмента в качестве опережающего индикатора (предиктора). В этом случае, сигналы сформированные на предикторе появляются на рабочей паре с незначительным запаздыванием, чего достаточно для оптимизации моментов входа в рынок и закрытия позиций. Чаще всего, такое рассогласование по времени наблюдается между мажорами и кроссами.
  • Прогнозирование поведения цены инструмента в критические моменты. Примером может служить пробой линий и уровней поддержки/сопротивления. Если на коррелирующих парах после пробоя не наблюдается соответствующего по силе и направлению движения, значит, пробой – скорее всего ложный. С аналогичной точки зрения рассматривают множество ситуаций – дивергенции, характерные точки осцилляторов и др.

Для большинства вариантов использования коррелирующих активов основным рабочим параметром выступает коэффициент корреляции.

Таблица коэффициента корреляции

О расчете коэффициента корреляции упоминалось выше. Ч точки зрения трейдера удобнее отказаться от самостоятельных расчетов (если текущие изменения не завязаны в автоматической ТС), в пользоваться готовыми таблицами.

В них приводят величину коэффициента r, который лежит в пределах от -1 до 1 и хорошо отражает взаимное влияние цен активов:

  • При абсолютном значении r<0.5 говорят о низкой степени корреляции инструментов и неприменимости построенных на этом свойстве стратегий;
  • При абсолютном значении r в пределах 0.5..0.7 считают степень корреляции средней, а возможность торговли с ее использованием – ограниченной.
  • Абсолютное значение r выше 0.7 говорит о высокой степени корреляции и соответствии выбранной пары инструментов требованиям торговых алгоритмов.

Отрицательный коэффициент означает отрицательную корреляцию, r>0 – положительную.

Как правило, в таблицах приводят значения коэффициентов, рассчитанные для нескольких временных интервалов.

  • классический цифровой;
  • пузырьковую диаграмму (размер пузырька зависит от величины коэффициента, цвет – от знака);
  • тепловую карту (интенсивность цвета в ячейке определяется величиной коэффициента, цвет – знаком).

На Trade Like A Pro (http://tlap.com/korrelyatsiya-valyutnyih-par/) размещен гибридный вариант, где в ячейках с тепловой картой приводятся и числовые значения коэффициентов.

Рисунок 8 – Таблица корреляции валютных пар

Индикаторы

Для работы с коррелирующими парами непосредственно в торговой платформе, трейдерами и аналитиками разработано множество индикаторов. В них можно выделить группы:

  • Табличные (типа iCorrelationTable). По заданному таймфрейму и количеству баров рассчитывают и размещают в подвале графика таблицу коэффициентов корреляции, аналогичную приведенной на интернет-ресурсах В работе так же полезны, как и онлайн версия таблицы. Рисунок 9 – Пример табличного индикатора
  • Графические (типа IND_Correlaton).Рассчитывает на текущем таймфрейме корреляцию заданных валютных пар и выводит результат в виде графиков. Полезная разработка для тех, кто вынужден учитывать временные колебаний коэффициентов корреляции в собственных стратегиях и ТС.

К необходимым инструментам для такого трейдинга относят и индикатор, к расчету корреляции отношения не имеющий. OverlayChart размещает в окне графиков ценовой чарт второго инструмента. Требуется только задание символа и включение или выключение режима отражения (mirroring) Масштабирование графика производится автоматически.

Рисунок 11 – Индикатор OverlayChart

Стратегии

Известные стратегии, использующие корреляцию финансовых инструментов, реализуют рассмотренные выше варианты заработка.

Статистический арбитраж

Статистический арбитраж или парный трейдинг (называть стратегию арбитражной не совсем верно, поскольку арбитраж подразумевает получение прибыли от инструментов одинаковой цены, например спот и фьючерсов).

Торговый алгоритм подразумевает:

  • Выбор пар с высоким коэффициентом корреляции;
  • Определение коэффициента подобия для формирования результирующей временной последовательности (приведение к одинаковому вертикальному масштабу);
  • Устранение трендовых составляющих графиков;
  • Расчет результирующей последовательности (как правило, разностной):
  • Расчет граничных отклонений (возможны различные варианты, например, нахождение отношения к стандартному отклонению на заданном периоде или построение на результирующем графике полос Боллинджера).
  • После выхода отклонения за заданные границы – открытие разнонаправленных сделок в расчете на возврат к стационарному значению (нулю). Производится покупка недооцененного и продажа переоцененного активов.
  • Закрытие сделок при возврате отклонения ук нулевому уровню (извлечение арбитражной прибыли).

Стратегия приносит прибыль, если в движениях инструментов нет ярок выраженной расходящейся трендовой составляющей. При выполнении этого условия, риски – минимальны (нет смысла использовать уровни StopLoss и TakeProfit). Главная проблема – правильный выбор коррелирующих пар, что требует значительного времени подготовки с серьезными объемами предварительных расчетов.

Хеджирование позиций

Хеджирование позиций – распространенная корреляционная стратегия, направленная на снижение рисков и убытков трейдера. Суть заключается в открытии хеджирующей сделки по паре с высоким коэффициентом корреляции. Для примера, один из высочайших показателей фиксируется для пар EURUSD и USDCHF. При открытии сделки по евро, одновременно открывается позиция по франку (поскольку корреляция отрицательная, направления торговли совпадают).

При правильном выборе направления прибыль по EURUSD превосходит убыток по USDCHF и торги закрываются с общим положительным результатом.В противном случае прибыль по франку частично компенсирует полученные по евро убытки.

Как вариант, при выходе основной сделки в область положительных результатов, хеджирующая закрывается, позволяя максимизировать общую прибыль.

Стратегия на корреляции валютных пар EURUSD и USDCHF

Как уже отмечалось, EURUSD и USDCHF демонстрируют один из наиболее высоких и стабильных коэффициентов корреляции, что позволяет строить на них простую прибыльную стратегию.

Для работы необходимо определить коэффициент подобия. Он показывает, при каком движении обе пары дают одинаковую прибыль. Хороший метод для расчета – сравнение ATR. Результат используется для определения объемов сделок – таким образом достигается полное хеджирование позиций

Открытие сделки рекомендуется при на максимуме коэффициента корреляции. Вход в рынок осуществляется одновременно по обеим парам в одном направлении. Выход – при уменьшении коэффициента корреляции и получению общей прибыли в 5-10 пп. За счет полного хеджирования позиций риск во время торговли сведен к минимуму.

Рекомендации

При работе с корреляциями финансовых инструментов (валютных пар) трейдеру стоит обратить внимание на некоторые рекомендации:

  • Практически все стратегии торговли подразумевают открытие по 2-м пары одновременно, а значит потерю 2-х спредов. Соответственно, выбирать следует брокера (счета) с минимальным спредом в торговых условиях.
  • Хорошим вариантом в долгосрочном трейдинге будет выбор пары активов с отрицательной корреляцией и положительным свопом. Это принесет дополнительную прибыль.
  • При выборе активов следует обращать внимание на валюту, хедж который производится парой. К примеру, торговля EURUSD и USDCHF – хороший выбор, поскольку доллар – главный генератор движений. А выбор пары AUDUSD и AUDJPY поскольку ее торговые возможности ограничены периодами активности австралийского доллара.
  • При выборе пары активов нет мелочей. Отлично работают родственные пары (например, европейские валюты или драгоценные металлы). Но не стоит забывать о возможных трендовых расхождениях. Для обоснованного принятия решения следует задействовать все инструменты, например, расчет ковариации.
  • Не завывать о тестировании ТС в тестере стратегий и на демо-счетах. Именно в этом случае можно выявить неучтенные проблемы и внести своевременные коррекции в торговый алгоритм.

Таким образом, корреляция активов на финансовом рынке – свойство, определяющее их взаимное влияние и способность совершать согласованные ценовые движения. Различают положительную и отрицательную корреляцию, показателем взаимного влияния является коэффициент корреляции. Для коррелирующих пар разработаны множество вариантов стратегий – парный трейдинг, хеджирование позиций, поиск лидирующих активов и их использование как опережающих индикаторов м др. Вместе с тем, использование корреляции связано с рисками.

Корреляция валютных пар на Форекс

Как вы, наверное, знаете, иногда есть корреляции между валютным рынком и другими фондовыми рынками. Но, знаете ли вы, что есть также корреляции между самими валютами? Именно об этом мы сегодня и поговорим.

Рынок валют Форекс характеризуется присутствием взаимосвязи (корреляция) между изменениями в стоимости разнообразных валютных пар. Для обнаружения и использования данных корреляций с целью получения дохода, трейдеру необходимо определить коэффициент каждой такой взаимосвязи.

Корреляция валют на Форекс

Под валютной корреляцией понимается тот факт, что цена валюты может влиять на цену одной или нескольких валют. Короче говоря, вы можете установить точный тип корреляции между любой валютой. Этот коэффициент корреляции выражается значением, которое идет от -1 до +1. Чем ближе коэффициент 1, тем больше валютных пар будет развиваться в одном направлении. Напротив, чем ближе коэффициент -1, тем больше валютных пар будет развиваться в обратном направлении.

Конечно, корреляции, существующие между разными валютными парами в обращении, развиваются со временем. Мы настоятельно рекомендуем вам узнать о корреляции, зарегистрированной в предыдущем году или более коротком периоде, с тем чтобы как можно точнее определить связь, существующую между этими двумя парами. Часто эта информация предоставляется самими биржевыми маклерами. Если нет, попробуйте найти надежный источник в интернете или воспользуйтесь разделом графики на нашем сайте, где вы сможете на открытый график валютной пары наложить график любой другой валюты и провести сравнительный анализ.
С другой стороны, валюты не только коррелируют друг с другом, но также могут реагировать в соответствии с другими внешними данными. Это основные корреляции, которые мы можем наблюдать.

Предпосылки взаимозависимой стоимости на конкретные пары валют обусловлены и понятны. К примеру, в случае осуществления сделки по валютам в паре GBP/JPY, необходимо вспомнить, что данная пара относится к кроссовой (а значит, не включает в себя USD). Таким образом, GBP/JPY является производной от пар GBP/USD и USD/JPY. Из этого следует, что значение цены GBP/JPY будет взаимосвязано со стоимостью данных валютных пар.

Естественно, это лишь один из примеров корреляции валютных пар на Форекс. Ряд пар валют способны продвигаться в союзе, а для отдельных из них присуще движение противоположно друг другу. Взаимосвязи такого рода имеют довольно сложный характер и нуждаются в углубленном знании особенностей процесса образования цен на рынке Форекс.

Коэффициент корреляции валютных пар

Понятие корреляционного коэффициента пар валют выражает показатель статического характера, указывающий на степень взаимоотношений двух пар валют. Взаимосвязь в таком случае может иметь как положительный характер, так и отрицательный, и пребывать в промежутке +1, -1. Если значение коэффициента составляет «+1» следует говорить о движении стоимости каждой из пары в одинаковом направлении, в течение всего промежутка времени. Показатель в «-1» свидетельствует о постоянном движении пар в противоположном друг другу направлении.

Значение коэффициента взаимосвязей не может носить постоянный характер, ввиду изменений под действием большого числа факторов. Достижение абсолютных величин равных +1 и -1 в практическом опыте явление редкое.

Известным является тот факт, что Форекс не относится к самому динамичному финансовому рынку. Наблюдение на графиках высоких скачков в изменении котировок некоторых валютных пар, обуславливается разнообразными факторами, к примеру, преобразованиями в валютной политике Центральных Банков в различных государствах, экономической конъюнктуре, политических событиях или ожиданиях и других.

Итак, проводя анализ взаимосвязи валютных пар, необходимо учитывать, что данные значения с течением времени изменяются. Тип сильной корреляции валютных пар на Форекс совсем не свидетельствует о том, что в течение ближайшего промежутка времени данная связь не ослабеет, и напротив. Осознанию уровня стабильности рассматриваемого коэффициента для разнообразных валютных пар способствует определение причин, которые обуславливают взаимосвязь именно между этими парами валют.

Осознание того, каким образом и с какой целью выполняется расчет корреляции, может быть задействовано в получении дохода при торговле на Форекс. Прежде всего, корреляция способствует правильному выбору валютных пар для осуществления торговой деятельности. Кроме этого, она позволяет выполнять поиск пар валют, имеющих высокий коэффициент взаимосвязи, с целью диверсификации и хеджирования валютных рисков.

Расчет коэффициента взаимосвязи валютных пар, трейдер может выполнить самостоятельно, либо прибегнуть к услугам онлайн-калькулятора взаимосвязи валют. Помимо этого, при расчете корреляции можно использовать разнообразные индикаторы технического анализа, отображающие зависимость между движением выбранных пар валют.

Корреляция валют с внешними факторами

Возьмем сырье в качестве примера. Мы знаем, что некоторые страны получают значительную часть своей прибыли, экспортируя эти сырьевые материалы, такие как нефть или золото, Это происходит, в частности, в Канаде и Австралии. Поэтому можно сделать вывод, что на доходы каждой из этих стран напрямую влияют цены на сырье, которое они используют. Если мы поместим эти элементы рядом друг с другом, мы увидим важную корреляцию между ценой канадского доллара и долларом Австралии. Эта корреляция кажется логичной, если учесть корреляцию между ценами на сырье и стоимостью каждой из валют.

Другое объяснение основано скорее на психологии трейдера, чем на экономической реальности. Действительно, страх перед риском, как правило, часто напрямую влияет на инвестиции последнего, а активы классифицируются в соответствии с их уровнем риска. В течение периода роста рисковые активы будут привилегированными, а самые безопасные активы будут предпочтительными в периоды экономического кризиса. Например, известно, что доллар известен как «безопасное убежище» и что он будет «защищен» в периоды кризисов, в то время как более рискованные валюты будут терять стоимость в период экономического роста.

Короче говоря, чем более позитивное международное экономическое здоровье, тем выше риск фондового рынка и валют, и чем больше доллар обесценивается, так как он не кажется достаточно прибыльным. Таким образом, страны, которые имеют значительный доход от одних и тех же товарных запасов, будут стремиться к параллельному росту их валюты. В заключение, может быть очень полезно распознать корреляции, существующие между определенными валютами, чтобы использовать реакции некоторых, для прогнозирования других.

Лучшие Форекс брокеры 2021: