КОЭФФИЦИЕНТ ПРИБЫЛЬНОСТИ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Что показывает коэффициент Шарпа на Форекс?

Уровень риска — дело каждого, но он должен быть логичен и сопоставим с потенциальной прибылью. Чем больше трейдер рискует, тем больше у него шанс на то, что он получит сравнительно большую прибыль. Но возникает вопрос: где грань между соотношением риска к уровню доходности? Не окажется ли, что лучше пойти по пути менее агрессивных стратегий, поступившись частью прибыли, но сохранив депозит? Коэффициент Шарпа позволяет сравнить две стратегии и сделать вывод о том, применение какой из них целесообразнее.

Выбираем стратегию по коэффициенту Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, насколько доход от стратегии соотносится с потенциальным риском. Формула расчета состоит из дроби. В числителе рассчитывается разница между доходом за фиксированный период и безрисковым доходом. Первый показатель можно найти в МТ4, второй — гарантированная доходность инструмента. Для фондового рынка это доход казначейских краткосрочных векселей, для Форекса обычно этот показатель равен нулю, но для чистоты расчета можно брать ставку по депозиту (ведь инвестор мог не рисковать торговать на Форексе, а отдать деньги в банк). В знаменателе дроби указывается стандартное отклонение. В Форексе это средняя волатильность актива за фиксированный период времени.

  • 1 и выше — хорошая результативность стратегии. Если цифры слишком высокие, нужно искать причину, так как есть вероятность ошибки;
  • 0 — 1 — стратегия имеет большие риски, но показывает сравнительно неплохую доходность, потому её применение возможно;
  • отрицательное значение — риски настолько велики, что использование стратегии категорически не рекомендуется.
  • сумма стартового депозита — 1000 дол. США;
  • торговый период — 1 год. Рассматривать стратегию на периоде 1 неделю или месяц несерьезно из-за большой погрешности;
  • прибыль трейдера через год — 200%, то есть +2000 дол. США;
  • волатильность — 150 пунктов (рассчитывается как разница между котировками на начало и конец года).
  • стартовый депозит — 500 дол. США;
  • торговый период — 1 год;
  • прибыль трейдера через год — 50%, то есть +250 дол. США;
  • волатильность — 500 пунктов.

По обеим стратегиям трейдер получил разные результаты, которые еще нужно проанализировать, чтобы понять, нет ли в них случайностей (рыночных аномалий). Из примера второй стратегии хорошо видно, что дело не только в волатильности, а и в размере депозита. Чем больше депозит, тем больше у трейдера возможность сопротивляться большим рыночным перепадам. И пусть в этих примерах так совпало, что вторая стратегия не только менее выгодна, но и менее прибыльна, бывают другие ситуации. Стратегия более доходна, но из-за большой волатильности коэффициент Шарпа оказывается меньше единицы.

Если трейдер тестирует много стратегий, то имеет смысл составить в Excel табличку, в которой разработать формулу расчета и только лишь вбивать данные. Также никто не мешает трейдеру усовершенствовать формулу по своему усмотрению. Например, для фондовых рынков есть усовершенствованные формулы Шарпа, которые учитывают историческое распределение прибыли с видоизмененной мерой риска. В Форексе в числитель нужно как минимум добавить ставку по депозиту, так как соотношение прибыли и риска на валютном рынке может оказаться менее выгодным, чем стабильный заработок с помощью банка.

Коэффициент прибыльности: понятие, роль в трейдинге и как применять

Коэффициент прибыли – это процент трейдеров, которые в настоящее время получают прибыль. Обычно его значение лежит в пределах 25-35%. Согласно теории «торговли против толпы», быстрый рост коэффициента прибыли указывает на возможные манипуляции. В этой статье рассмотрим суть инструмента и его важность в трейдинге.

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Что такое коэффициент прибыльности

Коэффициент прибыльности это финансовый показатель, который используется для оценки способности бизнеса генерировать прибыль в зависимости от его выручки, операционных расходов, балансовых активов и капитала акционеров с течением времени, используя данные из определенного момента времени.

О чем говорят показатели прибыльности

Для большинства коэффициентов прибыльности более высокое значение по сравнению с коэффициентом конкурента или относительно того же коэффициента за предыдущий период означает, что у компании все в порядке. Коэффициенты являются наиболее информативными и полезными, когда используются для сравнения рассматриваемой компании с другими, аналогичными компаниями, собственной историей компании или средними коэффициентами для отрасли компании в целом.

Например, валовая прибыль является одним из наиболее часто используемых коэффициентов прибыльности или рентабельности. Некоторые отрасли испытывают сезонность в своей деятельности, например, розничная торговля. Ритейлеры, как правило, получают значительно более высокие доходы и доходы в конце праздничного сезона. Было бы бесполезно сравнивать маржу валовой прибыли ритейлера в четвертом квартале с маржой валовой прибыли первого квартала, поскольку он не предоставил бы прямо сопоставимую информацию. Сравнение маржинальной прибыли ритейлера в четвертом квартале и маржинальной прибыли четвертого квартала за тот же период прошлого года было бы гораздо более информативным.

Как работает коэффициент прибыли в трейдинге

Вот как работает коэффициент прибыли или Profit Ratio: во-первых, цена снижается, так что все верят в нисходящий тренд; когда все трейдеры продают, это идет рост.

Мы можем видеть следующую картину, когда мы начинаем использовать инструмент Profit Ratio:

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Зеленая линия действует как сигнальная линия, а черная линия отображает значение коэффициента прибыли.

Если черная линия пересекает зеленую линию, это сигнал разворота. Вы должны посмотреть на график, чтобы решить, в каком направлении вам следует торговать:

Вы можете использовать дельта-диаграмму, чтобы поймать сигнал было легче. Каждый зеленый дельта-бар со значением более 2% может быть сигналом. Инструмент Profit Ratio также отображает процент прибыльных бычьих и медвежьих трейдеров.

Добавить комментарий Отменить ответ

Курс биткоина

Начните торговать на рынке форекс онлайн на сайте лучшего брокера, торгуйте и зарабатывайте!

Brexit — широко распространенное название процесса и самого выхода Великобритании из Европейского Союза. Британцы приняли решение о выходе из этой ситуации на референдуме 23 июня 2022 года. 52% британцев проголосовали за выход из Евросоюза. Он состоится не позднее 31 декабря 2022 года.

На протяжении многих лет в Соединенном Королевстве существует большая группа людей, которые требовали покинуть Европейский Союз. В 2022 году тогдашний премьер-министр Дэвид Кэмерон пообещал провести референдум, если Консервативная партия сохранит свою власть на выборах и сдержит свое слово.

После объявления результатов референдума премьер-министр Дэвид Кэмерон, выступавший за сохранение Великобритании в Европейском союзе, подал в отставку. Тереза Мэй создала правительство, которое ведет переговоры с ЕС об условиях выпуска брекситов.

За это время была достигнута договоренность о переходном периоде. Датой выхода также была указана дата — это должно произойти до 31 декабря 2022 года.

Коэффициент R: оцениваем успешность вашей торговли

Давайте спросим у нескольких трейдеров, сколько они заработали за месяц на валютном рынке. Один ответит, что его месячная прибыль составила 1000 долларов, второй – 700, а третий – 500. Из этого можно сделать вывод, что эффективнее всех торгует первый трейдер. Но такой способ оценки далек от профессионализма и грешит однобокостью.

Как же правильно оценить успешность своего трейдинга? В этом деле на помощь трейдеру приходит R-коэффициент.

Оценка прибыли и риска

Для начала приведем обычную ситуацию: имеются два трейдера, торгующие на валютном рынке. Каждый из трейдеров закрыл прибыльную сделку с прибылью в 100 пунктов. Казалось бы, сделки равнозначны, но для понимания необходимо вникнуть в детали:

  • прибыль по сделке трейдера №1 составила 100 пунктов, при этом был выставлен стоп-лосс в размере 50 пунктов;
  • прибыль по сделке трейдера №2 равна тем же 100 пунктам, но стоп-лосс был выставлен в размере 300 пунктов.

Если взглянуть на обычную статистику трейдинга, то эти сделки ничем не будут отличаться, поскольку принесли одинаковое количество прибыли в пунктах.

В этом и состоит вся суть проблемы – оценка статистики оставляет за рамками то количество денег, которые находились в зоне риска.

По этой причине оценка эффективности торговли с точки зрения объема полученной прибыли и является однобокой. Более четкую картину дает оценка премии за риск.

Для первого трейдера она составила 2 к 1, а для второго 0,33 к 1. Как говорится, разница налицо – риски трейдера №2 в целых шесть раз превышали риски трейдера №1!

Именно для определения премии за риск и используется коэффициент R.

Что такое коэффициент R?

Под символом R подразумевается размер потенциального убытка, который трейдер может получить в одной сделке. Грубо говоря, R – это размер ордера стоп-лосс, который может быть выражен в пунктах, в валюте депозита или процентах.

Как правило, эта величина выражается в процентах по отношению к текущему депозиту. Допустимым уровнем риска для одной торговой сделки принято считать диапазон от 2 до 5% от имеющегося депозита.

Мы будем рассматривать минимальные риски – это значит, что величина R будет равна 2%. Например, у трейдера есть депозит в 10 тыс. долларов. Соответственно, максимальная величина убытка для одной сделки будет равна 200 долларов. То есть, если при планировании сделки размер стоп-лосс будет превышать R=200 долларов, то такую сделку открывать нельзя – трейдер не может позволить себе терять денег больше, чем это допустимо расчетами.

Получив убыток в 200 долларов, считается, что трейдер потерял 1R. При этом, если трейдер получил серию убыточных сделок, а депозит составляет меньше 10 тыс. долларов, методика оценки коэффициента R подразумевает, что величина потенциального убытка остается без изменений на уровне 200 долларов.

Кратность коэффициента R и ведение статистики

Для одной сделки все рассчитывается достаточно просто и не вызовет никаких затруднений у трейдера при наличии знаний математики в объеме средней школы. Однако проблемы начинаются при ежедневных расчетах большого количества сделок и ведении статистики торговли.

Не спешите огорчаться – на самом деле, все намного проще, чем кажется. Коэффициент R применяется для каждой отдельно взятой сделки, а для ведения статистики используется общий R-кратный коэффициент.

На практике это выглядит следующим образом. Трейдер открыл сделку и установил стоп-лосс в размере R=200 долларов. Однако цена еще не достигла стоп-лосса, но трейдер уже понял, что его прогноз был ошибочным. Естественно, ждать закрытия сделки по стопу смысла нет. Допустим, трейдер закрыл сделку вручную с убытком 50 долларов. В статистику заносится ее результат: -0,25R = прибыль / риск = -50 долларов / 200 долларов.

Соответственно отображается и прибыль. Например, сделка была закрыта вручную, не достигнув тейк-профита, с прибылью 342 доллара. В статистику идет результат: 1,71R = прибыль / риск = 342 / 200 долларов.

В дальнейшем показатели по каждой сделке складываются. В результате трейдер получает показатель, отражающий уровень полученной прибыли в соотношении с установленным уровнем риска. Это дает возможность объективно оценить эффективность трейдинга, чем просто значения полученной прибыли или убытка в пунктах или валюте депозита.

Заключение

Как говорит один из членов форума трейдеров forexsystemsru.com: «я на Форекс за деньгами пришел, а не для того, чтобы умным быть». Вполне возможно, что многие с ним согласятся, сочтя метод излишне академическим и не желая утруждать себя какими-то расчетами, сосредоточившись на выборе прибыльной торговой стратегии, поисках индикатора-Грааля и 100%-прибыльного робота.

К сожалению, ни то, ни другое, ни третье, не даст трейдеру ответы на вопросы

  • как прибыльно я торгую?
  • насколько хороша моя торговая стратегия?
  • хороший ли я вообще трейдер?

Именно использование коэффициента R позволит найти нужные вам ответы, увеличить эффективность своей торговли, адекватно оценивать и управлять своими торговыми рисками.

Коэффициент прибыль/убытки

Коэффициент, оценивающий способность (торговой) системы генерировать прибыль. Для расчета значения коэффициента необходимо разделить среднюю доходность сделок на средние убытки за определенный период времени.

Коэффициент прибыль/убытки = (ОбщаяПрибыль/КоличествоВыиграшныхСделок) / (ОбщиеУбытки/КоличествоУбыточныхСделок)

Brokers.Ru объясняет

Коэффициент позволяет оценить эффективность работы торговой системы. Чем ниже значение коэффициента, тем хуже система предсказывает ценовые движения акций. Согласно большинству источников, приемлемое значение коэффициента должно быть равно 2. Например, если средняя доходность сделки составляет 400$, а средний убыток равен 240$, значение коэффициента прибыль/убытки равно 5:3 или 1.67.

Коэффициент прибыль/убытки используется только для упрощенного анализа эффективности системы, поскольку он не учитывает вероятностные значения прибыли и индивидуальную переносимость риска инвестором.

Коэффициент риск/доходность

Соотношение, согласно которому вместе с увеличением риска по инвестиции, растет размер потенциальной прибыли. Потенциальная прибыль ивестиций с низким уровнем риска гораздо ниже потенциальной прибыли инвестиций с высоким уровнем риска. Согласно соотношению, высокую прибыль можно получить только рискуя своими средствами.

Brokers.Ru объясняет

Необходимо учитывать Вашу индивидуальную переносимость риска при формировании портфеля. Риск является платой за возможность получения потенциальной прибыли, поэтому невозможно избавиться от всех рисков, если Вы хотите заработать на инвестиции.
Целью инвестора является выбор оптимального баланса между риском и размером потенциальной прибыли, позволяющего спокойно спать по ночам.

Коэффициент Шарпа – оцениваем эффективность вашей стратегии

Добрейшего времени суток, товарищи Форекс трейдеры! Чаще при оценке стратегий на Forex трейдеры смотрят на доходность в процентах. Чем их больше – тем лучше, не так ли? Но % доходности сильно зависит от риска и не отражает эффективности системы. Так какой показатель использовать? Стандартом у финансовых аналитиков считается Коэффициент Шарпа, выведенный нобелевским лауреатом Уильямом Шарпом.

Ниже мы рассмотрим как рассчитать коэффициент Шарпа для оценки эффективности стратегии, разберемся что же он означает (многие умеют его считать, но не понимают его смысла), а также сделаем выводы о том в каких случаях он полезен, а в каких нет.

Коэффициент Шарпа на Форекс

Коэффициент Шарпа придумал известный американский экономист – Уильям Шарп. На сегодня, это один из наиболее часто используемых показателей отношения риска к доходности. Еще большую значимость коэффициент приобрел, когда в 1990 году, за свою модель оценки финансовых активов (CAPM) Шарп был избран лауреатом Нобелевской премии.

Человеку из сферы финансов будет не сложно понять принцип расчета коэффициента Шарпа и что тот должен отображать. По сути, задача сводится к тому, чтобы узнать, сколько избыточной доходности вы получите в связи с удержанием более рискового актива. Думаю, не секрет, что лишний риск всегда должен сполна компенcироваться соответствующей доходностью. Чем больше значение коэффициента, тем больше прибыли на риск одной и той же суммы.

Формула расчета выглядит следующим образом:

Доходность актива

Доходность можно измерять с любой периодичностью – это может быть день, неделя, месяц, или год. Также, в качестве показателя доходности можно брать средний прирост на сделку. Единственное, желательно, чтобы исходные данные доходности должны быть нормально распределены. Отсюда и главная слабость коэффициента. Резкие пики на выборке в 3 и более стандартных отклонения и ассиметричное распределение (видимый наклон графика) могут стать причиной ложной оценки.

Безрисковый доход

Безрисковкый доход – это теоретический доход с нулевым риском. То есть, это та доходность, которую инвестор может получить абсолютно без риска за какой-то определенный период времени. По идее, – это минимальный доход, который инвестор ожидает получить от любой инвестиции. Сравнивая этот показатель с реальным доходом, можно определить, насколько хорошую компенсацию вы получаете за дополнительный риск.

На практике, понятия инвестиции с нулевым риском не существует, так как даже самые безопасные инвестиции несут с собой некоторую долю риска. Тем не менее, к безрисковой доходности можно отнести депозит в сбербанке, либо деньги, инвестированные в казначейские облигации США. Рынок форекс – это всегда инвестиции с высоким риском, поэтому безрисковая доходность в нашем случае будет равна нулю. Но, если ваш депозит хранится в банке, в формулу можно подставить значение текущей базовой ставки.

В терминале MT4 показатель Шарпа считается, как отношение среднеарифметической доходности сделки к стандартному отклонению, при нулевом значении безрисковой ставки.

Полная формула выглядит так:

Стандартное отклонение

Коэффициент Шарпа оценивает эффективность инвестиции с точки зрения дисперсии доходов. Так как мы уже подсчитали избыточную доходность (доходность за вычетом безрисковой ставки), осталось поделить это значение на стандартное отклонение доходности актива. То есть, посчитать отношение доходности к риску.

Хотя сегодня это уже и не требуется, все же стандартное отклонение несложно рассчитать вручную. Допустим, вы собрали небольшую статистику доходности сделок: 3%, 4%, 5%, 2%, 1%. На первом этапе мы вычитаем из этой последовательности среднее и получаем такой ряд: 0%, 1%, 2%, -1%, -2%.

Далее, возводим значения в квадрат, получаем арифметическое среднее и выводим корень от результата – sqrt((0.00% + 0.01% + 0.04% + 0.01% + 0.04%) / 5) = 1.41%.

ГОТОВЫЙ СЦЕНАРИЙ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО РАЗГОНА ДЕПОЗИТА ПО WMD FOREX

Для сравнения, возьмем немного другую выбрку: 2%, 8%, 5%, 4%, 6%. Очевидно, что доходность такой системы в рамках рассматриваемого периода больше, но мы также наблюдаем гораздо большую волатильность доходности, 2% против 1.41% у предыдущего примера. Соответственно, первая стратегия является менее рискованной.

Единицы расчёта коэффициента Шарпа

Для примера, попробуем сравнить эффективность двух торговых стратегий по показателям их доходности и риска. Допустим, первая стратегия дает 5% прибыли на сделку, при стандартном стандартном отклонении (показатель дисперсии доходности) равном 4%. Вторая стратегия в среднем приносит по 2% в каждой сделке, но отклонение не превышает 1%. В данном случае, первая стратегия будет иметь коэффициент шарпа 1.25, а вторая – 2.0. Это означает, что не смотря на меньшую доходность, вторая стратегия имеет лучшее соотношение риска к доходности.

Коэффициент Шарпа должен быть равен одному или выше. Тогда считается, что стратегия, которую мы анализируем, работает с достаточной эффективностью. Значение больше трех уже говорит о том, что вероятность получения убытка в каждой сделке меньше 1%. И чем больше полученное значение, тем лучше.

Вывод

В большинстве случаев, коэффициент Шарпа покажет реальную рентабельность стратегии. Но, иногда, показатель Шарпа может вводить в заблуждение. Например, некоторые облигации могут показывать стабильную доходность выше банковского процента в течении многих лет, на что коэффициент ответит нереалистично высокими показателями. В этом случае, полученное значение ничего не скажет о реальных рисках, стоящих за инвестированием в данную облигацию, пусть даже риск будет на самом деле минимальным. В целом же, данный коэффициент подойдёт для сравнения двух стратегий с относительно частыми входами и не самыми огромными целями.

Profit Factor (профит–фактор) в трейдинге на Forex

Если вы хотите улучшить свою торговлю, вам необходимо проанализировать свой торговый день, чтобы выявить недостатки в своем трейдинге. Для этого есть несколько статистических инструментов, которые позволяют вам оценивать качество ваших сделок. Один из самых простых и эффективных инструментов – Profit Factor.

Фактор прибыли – это просто соотношение между валовой прибылью и валовыми убытками. Это означает, что стратегия, при которой проиграли 200 долларов, но выиграла 400 долларов, будет иметь коэффициент прибыли равный двум. В торговле важно убедиться, что у вас не слишком низкий коэффициент прибыли, чтобы оставить место для неизбежной деградации стратегии.

В этом руководстве мы более подробно рассмотрим использование коэффициента прибыли как способа проверки эффективности торговой стратегии. Вы также узнаете, что такое хороший коэффициент прибыли и как он может варьироваться в зависимости от типа стратегии.

Что такое коэффициент прибыли?

Как мы только что объяснили, коэффициент прибыли – это соотношение между валовой прибылью и валовыми убытками. Для тех, кто не знает, валовые убытки и валовая прибыль относятся к общей сумме, которую стратегия проиграла и выиграла соответственно.

Например, чтобы стратегия имела коэффициент прибыли 3, она должна принести в три раза больше денег, чем она потеряла за период. Это означает, что стратегия, которая проигрывает 100 долларов, должна принести 300 долларов, а стратегия, которая проигрывает 50 долларов, должна принести 150 долларов валовой прибыли.

Фактор прибыли действительно является одним из лучших способов оценки эффективности стратегии и важной частью нашего собственного процесса создания стратегии . Во многих случаях это может служить хорошим показателем устойчивости стратегии.

Подробно о Форекс стратегии «Следования за умными деньгами» Часть 2 — индикатор MT4 Profit Ratio

Например, время от времени вы можете наткнуться на торговые стратегии, которые имеют коэффициент прибыли всего 1,1. Как правило, это не торговые стратегии, которыми вы хотели бы торговать в первую очередь, поскольку малейшее изменение в поведении рынка может сделать стратегию убыточной. У вас просто очень маленькая маржа, которая никогда не бывает идеальной для торговли.

Эффект возможности Profit Factor

Обсуждая, что такое хороший фактор прибыли, мы не можем пропустить обсуждение возможностей.

Многие торговые стратегии построены таким образом, что вы можете свободно регулировать количество сделок, регулируя параметры. Однако по мере того, как вы ослабляете условия и становитесь менее строгими в отношении совершаемых вами сделок, вы также заметите, как ухудшаются показатели эффективности.

Например, коэффициент прибыли и средняя сделка могут снизиться, а стратегия также может привести к большим просадкам. Однако из-за увеличения количества сделок он по-прежнему приносит больше денег. То есть те сделки, которые добавляются при ослаблении параметров, все еще прибыльны, хотя и не так прибыльны.

Теперь, если вас не устраивают показатели эффективности стратегии в отношении коэффициента прибыли, средней сделки и т. д., Вы можете немного ужесточить критерии. По мере того, как количество сделок сокращается, вы, скорее всего, обнаружите, что большинство показателей эффективности улучшаются, за исключением чистой прибыли.

Это тот тип компромисса, на который вам придется пойти как дизайнер торговой стратегии. С одной стороны, вы хотите получить как можно больше прибыли. С другой стороны, вы также хотите, чтобы ваши сделки были как можно более качественными.

Трейдинг и спекуляции на Нефти :��+520 пунктов за 3 дня. стратегия торговли, сделки и подсчет прибыли

В нашем случае решение этой проблемы – алгоритмическая торговля . Позволяя компьютеру торговать нашими стратегиями за нас, мы можем торговать до 100 стратегий одновременно, что позволяет ужесточить критерии для каждой стратегии, чтобы принимать только лучшие сделки. В то же время у нас есть достаточно возможностей для получения существенной прибыли!

Отчет Profit Factor в МТ4

Коэффициент прибыли для этого отчета равен 2,50 , но что на самом деле является фактором прибыли? Это соотношение между валовой прибылью 895,57 $ и валовым убытком 357,86 $ в этой модели.

Коэффициент прибыли = 897,57 / 357,86 = 2,508159615492091879505952048287

По сути, коэффициент прибыли означает, что если я инвестирую 1 доллар, я могу рассчитывать на возврат 2,5 доллара от торговли этой моделью . Так что я могу рассчитывать вернуть свой доллар и получить прибыль в размере 1,5 доллара за контракт. Таким образом, коэффициент прибыли, равный 1, означает, что если вы инвестируете 1 доллар, вы получите обратно тот доллар, который вы вложили (не такая уж хорошая сделка), рискуя при этом потерять его. Коэффициент прибыли выше 1,5 означает, что вы получаете половину соответствующей стоимости инвестиций в виде прибыли, поэтому за каждый вложенный доллар вы получаете 50 центов.

Какое значение профит фактора нормальное

Считается, что нет одного правильного и подтвержденного научно стандартного подхода к тому, что такое нормальный коэффициент прибыли. В связи с этим ниже мы перечисляем общие значения коэффициента, которые мы рекомендуем всем начинающим трейдерам:

1 и менее – стратегия торговли, которую вы выбрали – опасна и в долговременной перспективе ее применение может привести к потерям депозита.

1-1.5 – Стратегия должна быть улучшена. Если ее не улучшить, то всякая ситуация, связанная с форс-мажором может привести к значительному снятию средств и утрате части ваших денег.

1.6-2 – уровень эффективности вашей стратегии на должном уровне. Возможные усовершенствования будут необходимы только в том случае, если ваш торговый план будет преобразован в формат автоматизированной торговли. Советнику потребуется высокая точность в случае сбоя программного обеспечения.

2 и более – Ваша торговая стратегия может считаться безопасной и качественной. Она не требует особых улучшений

Чтобы у вас была возможность влиять на Profit Factor, можно провести увеличение доходности сделок, уменьшение размера получаемых убытков или комбинирование обоих подходов.

Заключение

Фактор прибыли – один из лучших показателей, когда речь идет об оценке эффективности стратегии. В общем, мы хотим видеть значения выше 1,2, чтобы торговать по стратегии, чтобы гарантировать, что есть достаточно места для адаптации к деградации стратегии, которая является естественной частью торговли.

Однако, хотя высокий коэффициент прибыли означает, что заключенные сделки более прибыльны, ужесточение критериев также приведет к снижению прибыли по мере уменьшения возможностей.

Коэффициент Шарпа — расчет и применение на рынке Форекс

Коэффициент Шарпа — величина, которая изначально использовалась для оценки качества инвестиционного продукта.

Немногим позднее она была адаптирована и для рынка Форекс и сейчас применяется как показатель эффективности торговой стратегии на валютной бирже.

Коэффициент Шарпа открыл известный экономист и нобелевский лауреат Уильям Шарп несколько десятилетий назад. Как использовать на практике расчетные данные?

В чем преимущества и недостатки показателя?

Торгуй по крупному только с ведущим брокером

Формула расчета коэффициента Шарпа

В классическом виде коэффициент рассчитывается как отношение разницы между обычной и безрисковой доходностью актива к стандартному отклонению прибыльности актива от его средней величины. Это правило применимо к фондовому рынку.

На рынке Форекс понятия «безрисковая доходность» не существует, поскольку торговля финансовыми инструментами сопряжена с высоким уровнем опасности потерь денежных средств. Этот показатель для расчета коэффициента Шарпа на Форекс не используется, поэтому формула значительно упрощается.

Для расчета показателя необходимо общую доходность торговой стратегии за определенный период (чем больше, тем лучше) разделить на стандартное отклонение.

Особенности использования и расчеты

Доходность торговой стратегии Форекс можно посмотреть в стандартном отчете торгового терминала МетаТрейдер 4. Для расчета показателя Шарпа можно брать как абсолютные величины (прибыль в числах), так и относительные (проценты). Выбранной позиции следует придерживаться и в случае со стандартным отклонением.

Что, если делать 1% прибыли в день? | Трейдинг

Вручную его считать не имеет смысла, поскольку с этим отлично справляются обычные офисные программы. Для расчета машине необходимо предоставить ряд чисел или процентов, представляющих собой посделочную прибыль за выбранный период.

Программа найдет среднюю величину и отклонение ряда чисел от среднего значения. Значение коэффициента Шарпа может быть отрицательным или положительным. Стратегия считается работоспособной в том случае, если показатель превышает единицу. Чем больше цифра, тем меньший процент риска приходится на единицу заработанной прибыли по торговой стратегии.

Коэффициент Шарпа — простой и достаточно эффективный инструмент, используемый для анализа торговых стратегий, однако рассчитывать лишь на его показатели не стоит.

Предупреждение о рисках.

Начиная торговлю CFD на любом из финансовых рынков вы должны четко понимать, что такой вид деятельности может привести не только к прибыли, но и к убыткам.

Коэффициент восстановления депозита

Коэффициент восстановления депозита (Recovery Factor) – это показатель устойчивости торговой системы к ее убыточным сделкам. Значение коэффициента определяет превалирование размера прибыли над глубиной просадок.

Содержание

Формула и особенности определения коэффициента восстановления депозита

, где абсолютная прибыль считается как разница между конечным капиталом, полученным по результатам реальных торгов или тестов и первоначальным вложением без учета реинвестиций.

Чем выше показатель фактора восстановления, тем быстрее скорость наращивания капитала и надежность используемой стратегии.

Прибыльная торговая система неэффективна, если большую часть времени тратит на «отработку» полученных убытков. Доказанный факт, что с течением времени любая стратегия накапливает ошибки и ухудшает собственные результаты. Запуск на реальные торги систем с низким Recovery коэффициентом – это гарантированно малый срок жизни алгоритма.

Показатель чувствителен к временным промежуткам тестов. Трейдеру необходимо соблюдать правила определения тестового размера временного промежутка, который должен содержать как минимум 2 000 рабочих (свечей или баров таймфрейма) и ограничиваться 10 000.

Малая выборка и большая просадка вначале может дать погрешность в вычислениях фактора восстановления системы.

Повышение коэффициента добиваются тактическими приемами, регулируя уровень стоп лоссов и тейк профитов. Следует обратить внимание, что в процессе оптимизации размеров ограничения убытков и фиксации прибыли, рекомендуется не снижать достигнутый профит фактор. Быстрое восстановление системы — более эффективный путь для заработка, по сравнению со стремлением добиться результатов, увеличивая прибыль или уменьшая просадку. Recovery Factor работает как комплексный подход, оптимально связывая оба параметра.

Значение показателя восстановления зависит от стиля торговли. Скальперские стратегии с большим количеством сделок имеют коэффициент не превышающий обычно 2, тогда как в долгосрочных стратегиях присутствуют цифры 15, 20 и выше.

Практическое применение коэффициента восстановление депозита

На практике для контроля стабильности торгов, трейдеры вычисляют коэффициент восстановления с периодичностью временных промежутков – раз в месяц, квартал, год.

В этом случае формула видоизменена, в расчет принимается средняя прибыль, деленная на максимальную просадку.

, где просадка берется за период расчета среднего значения прибыли.

В условиях диверсификации инвестиций, расширяя портфель инструментов, новая стратегия подвергается анализу с помощью определения Recovery Factor. Трейдер должен стремиться, чтобы результаты теста были не хуже, чем у действующих торговых систем.

Также на рынке Форекс при оценке торгов некоторые трейдеры используют для расчета значение суммарной просадки:

, где суммарная просадка – это сложенный отрицательный результат по каждой сделке.

В торговых платформах отсутствует автоматический расчет фактора восстановления депозита. На Форексе этот показатель встречается у ПАММ-счетов – формы доверительного управления, под патронажем брокера.

Фильтрация результатов управляющих служит экспресс-оценкой, необходимо учитывать продолжительность жизни счета и максимальную просадку, сможет ли инвестор психологически принять возможную потерю подобного размера.

Коэффициент восстановления депозита ПАММ-счета, для объективного расчета, необходимо корректировать на размер прибыли, отчисляемой управляющему. Например, для 25% вознаграждения коэффициент устойчивости уменьшается на 0,25 и т.д.

Доход с учетом риска на Форексе

Торговля заключается не только в получении прибыли, но и в минимизации риска. Хороший трейдер должен иметь возможность увеличить доходность, сохраняя при этом риск на минимуме. Вопрос заключается в том, как узнать уровень риска, который требуется для получения определенной прибыли? В этой статье рассматриваются общепринятые меры оценки доходности, скорректированной с учетом риска при торговле на рынке Форекс.

Коэффициент Шарпа

Чистая прибыль и абсолютная просадка

Абсолютная просадка — это наибольший убыток, полученный ниже первоначального уровня капитала.

Абсолютная просадка = Начальный торговый капитал — Самый низкий торговый капитал

Например, предположим, что первоначальный торговый капитал составляет 10 000 долларов.

Самый низкий баланс торгового счета ниже начального капитала = $ 6000 (после серии убытков).

Абсолютная просадка = 10 000 $ — 6000 $ = 4000 $.

Если общая чистая прибыль за период этой серии убытков составила 1000 долларов США (т.е. произошло восстановление с 6000 до 11 000 долларов США), то доход, скорректированный с учетом риска на основе абсолютной просадки, составляет 1000 $ / 4000 $ = 0,25. Очевидно, чем выше отношение, тем лучше.

Чистая прибыль и максимальная просадка

Максимальная просадка — это наибольшее уменьшение значения торгового счета до установления нового максимума.

Максимальная просадка = пиковое значение до наибольшего снижения — минимальное значение до создания нового максимума

Например, представим себе, что начальная сумма на счете была равна 10 000 долларов, затем выросла до 13 000 долларов, затем уменьшилась до 9000 долларов, а затем снова увеличилась до 12 000 долларов. После сумма уменьшилась до 8000 долларов и, наконец, увеличилась до 14 000 долларов.

Максимальная просадка = 13 000 $ — 8000 $ = 5000 $.

В этом примере конечная чистая прибыль составляет 4000 долларов США, а скорректированная с учетом риска прибыль на основе максимальной просадки составляет 4000 долларов США / 5000 долларов США = 0,8. Как и в случае абсолютной просадки, чем выше отношение прибыли к просадке, тем менее рискованным является общий выигрыш.

Относительная просадка

Относительная просадка — это отношение между максимальной просадкой и соответствующим высоким значением капитала.

Относительная просадка = (Самый низкий баланс счета — самое высокое значение капитала) / самое высокое значение капитала * 100%

Например, если открытая позиция приводит к увеличению баланса торгового счета до 15 000 долларов США, а затем к снижению до 8 000 долларов, относительная просадка рассчитывается следующим образом:

Относительная просадка = (8000 $ — 15 000 $) / 15 000 $ * 100% = 46,6%.

В данном примере если сделка закрыта с убытком в 2000 долларов, то абсолютная просадка составляет всего 20000 долларов, а максимальная просадка — 7000 долларов.

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа — один из самых популярных инструментов, используемых инвесторами и управляющими фондами для расчета скорректированной с учетом риска прибыли на рынке акций. На Форексе данный коэффициент менее популярен, потому что он оценивает низкую волатильность доходности, даже если он положителен. Коэффициент Шарпа иначе называется отношением прибыли к волатильности. Это средний доход, полученный сверх ставки без риска на единицу волатильности.

  • RFR — безрисковая ставка, которая обычно считается равной 0% в торговле на Форексе.
  • SD — стандартное отклонение.
  • AHPR — средняя доходность периода возврата инвестиций или, проще говоря, среднее арифметическое относительной прибыли за сделку.

В целом, чем выше коэффициент Шарпа, тем более оправданной с точки зрения риска и прибыли является торговая система и тем более равномерна доходность.

Индекс «язвы»

Индекс «язвы» — это показатель прибыли с учетом риска, который вычисляет среднюю относительную просадку после каждой сделки. Чтобы вычислить индекс «язвы», сначала следует найти относительную просадку для каждой сделки, результатом которой является баланс ниже максимального:

Затем вычисляется квадратичное среднее просадок для всех сделок:

Чем ниже индекс, тем лучше (менее рискованна) стратегия. Индекс «язвы» лучше подходит для измерения скорректированных с учетом риска прибылей в розничной торговле валютой по сравнению с коэффициентом Шарпа, поскольку он не ухудшается во время внезапной торговли с высокой прибылью.

Вышеуказанные коэффициенты позволяют трейдеру рассчитывать доходность торговой системы с поправкой на риск. При этом нельзя «подгонять» значения в угоду каким-то идеалам. Главное, чтобы значения были приемлемы в целом.

Лучшие Форекс брокеры 2021: