КОРРЕЛИРОВАННЫЕ ПАРЫ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Какие валютные пары коррелированы?

В финансовом мире корреляция представляет собой взаимосвязь между активами. Давайте посмотрим, какова корреляция в торговле на рынке форекс, какие валютные пары взаимосвязаны и как использовать это в своих интересах при торговле на валютном рынке.

Диапазон коэффициента корреляции

Корреляция между валютными парами может быть положительной и отрицательной, и ее измеряет коэффициент корреляции.

Но как определить, какие валютные пары коррелированы и в какой степени? Коэффициент корреляции между двумя валютами может изменяться от -1 до +1. Иногда его можно выразить как от -100 до +100. Когда корреляция равна +1, это означает, что обе пары движутся в одном направлении 100% времени. С другой стороны, если коэффициент корреляции равен -1, то две пары все время движутся в двух противоположных направлениях.

Коэффициент 0 означает, что пары не имеют корреляции между собой. Диапазон от -1 до +1 представляет собой пространство для маневра для степеней корреляции. Если он превышает 70% в положительном или отрицательном направлении, мы можем сказать, что валюты движутся по-разному. Если показатель ниже 60, то корреляции нет.

Товары, связанные с валютными парами

Валютные пары коррелируют друг с другом. Но они также могут соотноситься с товарами. Это связано с тем, что некоторые товары занимают важное место в экономике некоторых стран. Например, Австралия занимает второе место в мировом рейтинге стран-производителей золота. Таким образом, этот товар имеет большое влияние на экономику страны, и, следовательно, пара AUD/USD коррелирует с динамикой цены на золото.

Что касается нефти, Канада – страна с высоким уровнем добычи нефти. Цена на нефть оказывает влияние на пару USD/CAD. Вы также должны знать, что коэффициенты корреляции вовсе не статические числа. Напротив, это нечто весьма динамичное.

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Как реализовать корреляцию в торговле на рынке форекс

Если вас интересует торговля определенными валютными парами на основе корреляции, давайте посмотрим, как это сделать.

1. Две пары коррелированы:

Если две валютные пары коррелированы, это означает, что они движутся в одно и то же время в одном направлении. Но у вас нет стратегического интереса открывать позицию по обеим парам одновременно. Таким образом, вы можете занять новые позиции только по одной из двух валютных пар. Это называется пирамидингом, и на стратегическом уровне это выгодно.

2. Две пары не находятся в корреляции:

Это может быть отличной возможностью, если вы хотите вложить деньги в каждую из двух пар.

С другой стороны, всегда будьте осторожны и ждите подходящего времени для этого, например, когда ваша первая позиция находится под хеджированием.

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Валютные пары с сильнейшей положительной корреляцией

Давайте посмотрим, какие валютные пары имеют положительную корреляцию. Обычно это валюты тесно связанных экономик. Возьмем, к примеру, экономику Великобритании, японскую экономику и экономику США. Комбинация этих валют дает самые сильные коррелированные валютные торговые пары.

Или же давайте сосредоточимся на положительной корреляции валютных пар EUR/USD и GBP/USD. Корреляция этих пар превышает 80%, что означает, что восходящий или нисходящий тренд одной пары идет параллельно с другой. Изменения происходят только в 10% случаев. Внезапные отклонения всегда возможны из-за множества факторов, например, политических или экономических событий. Обычно эти пары движутся в одном направлении.

Сильная корреляция, особенно для EUR/USD и GBP/USD, вытекает из того факта, что базовая или денежная валюта одинакова – USD. Каждое изменение, касающееся силы экономики США и, следовательно, валюты США, будет отражаться на конкретной торговой валюте. Например, в случае роста уровня безработицы доллар США падает, а валютная пара EUR/USD растет. То же самое касается GBP/USD.

Среди других пар, идущих в том же направлении, наиболее сильную корреляцию имеют AUD/USD, NZD/USD, EUR/JPY, AUD/JPY и NZD/JPY. Динамика и амплитуда их движений могут сильно различаться.

Сильнейшие валютные пары с отрицательной корреляцией

Среди пар, которые имеют тенденцию двигаться в диаметрально противоположных направлениях, можно отметить следующие: USD/CHF, USD/JPY, USD/CAD, USD/NOK, USD/SEK, USD/DKK, USD/SGD.

Возьмем, например, отрицательную корреляцию между EUR/USD и USD/CHF. Когда первая пара идет вверх, другая будет иметь тенденцию к снижению, и наоборот.

Причина такой сильной отрицательной корреляции заключается в том, что эти пары имеют общую валюту – доллар США. Но произойдет обратное если сравнивать с примером положительной корреляции. Во время экономического кризиса люди ищут безопасный актив, такой как доллар США. Доллар США укрепляется, понижая валютную пару EUR/USD, но укрепляя пару USD/CHF. Кроме того, евро и швейцарский франк укрепляют сильные экономические отношения и являются крупными торговыми партнерами, которые отражают тенденции валютных пар.

Что такое корреляция валютных пар на Форекс?

Каждому трейдеру необходимо обладать глубокими знаниями о техническом и фундаментальном анализе валютного рынка. Многие участники рынка уделяют внимание этим двум подходам, но сегодняшний день диктует новые условия. Кроме основных методов трейдерам необходимо понимать торговую психологию и уметь управлять рисками.

Набираясь опыта в торговле, вы столкнетесь с таким понятием, как валютная корреляция. Его изучение поможет вам контролировать риски, а также изучить, как функционирует рынок.

Изучив корреляцию валютных пар, вы сможете обезопасить себя от ненужных торгов и лишней маржи. В этой статье вы найдете определение валютной корреляции, ее простое объяснение, которое поможет вам вывести свою торговлю на высший уровень.

Что такое корреляция валютных пар

Давайте разберемся, что такое корреляция валют. Все валюты зависимы друг от друга. К примеру, торгуя австралийским и новозеландским долларом (AUD/NZD), вы, в действительности, торгуете одной из разветвлений пар AUD/USD и USD/NZD.

Эти валюты коррелируют между собой, поскольку обе они связаны с USD. А вот уже само движение валютных пар определяется множеством различных факторов: одни валютные пары двигаются в одну сторону, тогда как другие направлены в противоположные стороны.

В экономике корреляция — это числовое выражение отношения двух переменных.

В нашем случае корреляция валютных пар это числовое выражение отношения двух валют. Ее коэффициент колеблется в пределах от -1 до +1. Значение +1 обозначает движение двух валютных пар в одинаковом направлении, а -1 — если пары движутся в противоположном направлении. Кроме этого, Форекс корреляция равна нулю показывает произвольную тенденцию движения валютных пар.

Корреляция Форекс пар — изменение

Несомненно, в торговле присутствует фактор изменения корреляции, поэтому необходимо вести ее калькуляцию. Каждый день в мировой экономике происходит что-то новое, и рынок реагирует на любые события.

Валютная корреляция также изменчива, поэтому стоит корректировать свои сделки в соответствии с планируемым временем.

Например, чтобы увидеть отношение между двумя валютными парами, достаточно посмотреть на их корреляцию на длительном интервале. Так вы сможете увидеть точные данные и в полной мере их оценить.

Существует несколько причин, почему меняется коэффициент корреляции. Самые популярные из них — это несоответствие денежно-кредитной политики, реакция валютных пар на изменение стоимости сырьевых товаров, а также изменение фундаментальных факторов.

Расчет корреляции валютных пар

Самостоятельный расчет корреляции валютной пары — отличный способ повысить прибыльность своей сделки. Это совсем не трудно, хотя и кажется немного замысловатым. В самой простой таблице MS Excel можно просчитать обычную корреляцию.

Для этого нужно скачать графическое приложение, валютные котировки на каждый день и импортировать их в таблицу. В Excel есть функция Корреляция. Обозначается она следующим образом: =CORREL(range1, range2).

Самый развернутый отчет об изменениях корреляции за определенный промежуток времени можно сформировать, указав такие интервалы: месяц, 3 месяца, полгода и год.

Необходимо учитывать, что коэффициент корреляции изменчив и не всегда покажет обновленные показатели за каждый день. Поэтому необходимо регулярно обновлять данные показатели, например каждую неделю.

Стоимость валют всех стран постоянно меняется, поскольку государства проводят свою монетарную политику, поэтому следует учитывать этот факт при калькуляции корреляции.

Если вы не хотите использовать Excel, вы можете найти торговые инструменты, такие как Correlation Trader Admiral Markets, которые покажут вам на вашем MetaTrader 4 текущую корреляцию между парами: корреляция между валютными парами, а также корреляционные валютные ресурсы.

КАК ЗАКРЫВАТЬ 90% СДЕЛОК С ПОМОЩЬЮ ОДНОГО ПАТТЕРНА? | Вебинар Яна Сикорского

Корреляция пар на Форекс — как ее использовать

Когда вы понимаете, чем отличаются коррелированные валютные пары от некоррелированных валютных пар, вы можете понять как влияет волатильность валютного рынка на ваш портфель. Представление о корреляции и возможности ее изменения поможет вам сократить риски и потенциальные потери.

Итак, по какой причине возникла потребность в валютной корреляции на Форекс? Как мы уже упоминали ранее, когда вы торгуете любой валютой, кроме доллара США, по сути, вы будете торговать именно американским долларом, который связан с любой денежной единицей мира. Причину мы объяснили, и понять ее достаточно легко.

А вот поведение валютных пар понять не так уж просто. Одни пары двигаются в одном и том же направлении, а другие — в диаметрально противоположном. Но не волнуйтесь, мы расскажем вам как отличить первые валютные пары от вторых.

График валютной корреляции поможет понять непростую систему колебаний. Он показывает корреляции валютных пар в конкретный промежуток времени, а с помощью этого вы можете узнать тенденцию поведении конкретной валютной пары в будущем.

К примеру, корреляции, которые в числовом формате выше нуля, могут показать серьезную связь стоимости валютных пар: подъем одной означает скорый рост и другой валюты, в соответствии с указанным коэффициентом.

Корреляция на Форекс — торговые советы

Не стоит забывать, что корреляция изменчива, и одни результаты вряд ли можно использовать для определения дальнейшей корреляции. Несмотря на это, такую информацию можно применить при разработке своей уникальной стратегии валютной корреляции — она поможет значительно сократить торговые риски.

  • Избегайте позиций, которые отменяют друг друга. Валютные пары, двигающиеся в обратных направлениях друг от друга, усложняют сохранение позиций и сокращают возможную прибыль от вашей торговли.
  • Диверсифицируйте с минимальным риском. В долгосрочном периоде можно сократить риск, инвестировав в две валютные пары, коэффициент корреляции которых выше 0.
  • Ограждайте себя от рисков. Хеджируйте две валютные пары, имеющие отрицательную корреляцию — так вы максимально снизите свои потери. Например, если одна валютная пара теряет свою стоимость, другая (с отрицательной корреляций с предыдущей парой), вероятнее всего, принесет небольшую прибыль. Этот метод не покроет потери в полной мере, но сможет значительно их сократить.

Корреляция на Форекс — стратегии

Корреляция валютных пар не используется в какой-то определенной торговой стратегии. Это означает, что набор торговых инструментов может быть абсолютно разный. Несмотря на это, в последние годы набирает популярность метод торговли валютными корреляциями. Он предполагает, что вы расширите свой портфель торговых активов до более, чем 15-ти валютных пар.

При этом корреляция таких активов должна колебаться в пределах от -0,2 до +0,8. В Интернете можно встретить еще одно название этой стратегии — корреляционная торговля. С помощью нескольких активов трейдер получает прибыль от колебаний рынка.

Суть этой стратегии заключается в том, что при любой убыточной сделке убытки будут сведены к минимуму максимально быстро. Такой результат достигается с помощью компенсации убытков одной валютной пары ответным действием другой. Получается, что на краткосрочном интервале есть возможность получить небольшой доход.

Валютная корреляция каждой временной рамки будет достаточно сильно отличаться друг от друга, поэтому таблица корреляции валютных пар должна быть постоянно у вас на виду. К примеру, на сегодняшний день валютная пара CAD/GBP коррелирует с парой CAD/USD +1 на графике с интервалом в 1 час, но при этом годовой график показывает значение -0,89.

Таким образом, не имея представления о сути корреляции, а также о ее пользе, вы не сможете на этом увеличить свой доход.

Торговля на корреляции валютных пар и сырьевых товаров

Хорошая торговая стратегия заключается в использовании корреляции между валютами и сырьевыми товарами. Вам интересно, что такое корреляция между этими активами?

Некоторые страны получают значительную часть своего дохода от экспорта сырья. В этом случае цена их национальной валюты зависит от курса сырья. Когда вы торгуете российским рублем, вы не можете игнорировать цену на нефть, потому что значительная часть федерального бюджета исходит от экспорта нефти.

Когда мы хотим торговать валютными парами этих стран, мы просто не можем пропустить корреляцию. Это также относится к австралийскому доллару. Вот почему нужно выбирать торговую платформу с инструментом корреляции товарной валюты, например, MetaTrader Supreme Edition.

Торговля корреляцией валютных пар предусматривает выполнение некоторых пунктов:

1. Подбор подходящего набора активов.

Это не сложно — берите во внимание только те пары, которые вы хорошо знаете.

При любых сделках вы должны иметь понимание о потенциальных изменениях рынка, ведь будет непросто угадать изменение направления неизвестных вам валют. Не исключено, что вы не сможете создать широкий портфель сразу, не став опытным и знающим игроком, но, вероятнее всего, у вас со временем получится собрать достаточное количество валютных пар.

2. Корреляция валютных пар и наблюдение за ней

Мы рекомендуем вам, выбрав валютные пары, мониторить их корреляцию с помощью вашей таблицы корреляций валютных пар, о которой мы говорили ранее. Также ваша торговая платформа предлагает специальный индикатор корреляции валют, которым вы также можете пользоваться.

Более выгодной корреляцией является краткосрочная корреляция, поэтому стоит использовать ее в своей стратегии. Причина кроется в том, что долгосрочная торговля предполагает дополнительные затраты — свопы овернайт, с помощью которых позиции остаются открытыми в течение длительного периода времени.

Несмотря на это, долгосрочную корреляцию можно использовать как технический индикатор. Она может стать подтверждением принятых вами решений.

Подводя итоги — что такое корреляция Форекс пар

Теперь вы знаете, что такое корреляция валютных пар, а также ее потенциальное влияние на котировку, начинайте торги корреляцией на валютных парах. Лучше всего попробовать себя в торговле на демо-счете. Поставьте себе цель — откройте хотя бы 5 позиций одновременно.

Для этого разделите свой портфель на несколько групп. Пусть первой из них будут пары, имеющие «минусовую» корреляцию. Далее убедитесь, что у них нет большой корреляции между собой. И, в завершение, увидев ценовые колебания, определяйте тенденцию торговли и удаляйте нерентабельные позиции со своих сделок.

Опытные трейдеры советуют устанавливать stop loss даже на потенциально успешную сделку. Это делается для того, чтобы прибыль была, хотя бы примерно, равна убытку, который появился после закрытия неудачной сделки, включая стоимость спреда и различных комиссий, плюс 1 пункт. Таким образом, вы сможете защитить свою прибыль.

После прочтения этой статьи вы уже понимаете что такое валютная корреляция и как ее использовать для успешной торговли на валютном рынке. Но, чтобы отточить эти знания на практике, вам нужно увидеть, как это все работает на демо-счете. Откройте демо-счет и начинайте практиковаться прямо сейчас.

Продолжайте свое обучение на Форекс

О нас: Admiral Markets

Как регулируемый брокер, мы предоставляем доступ к наиболее популярным торговым платформам в мире. Вы можете торговать с нами CFD, акциями и ETF.

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации по инвестициям, советы по инвестициям, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым советникам, чтобы Вы поняли все риски.

Admirals

Admirals – это больше, чем просто брокер, это финансовый центр, предлагающий широкий спектр продуктов и услуг. Мы делаем возможным универсальный подход к личным финансам с помощью комплексного решения для инвестирования, расходования средств и управления деньгами.

Корреляция валютных пар на форекс: как ее можно использовать?

Сколько раз вы открывали позиции по нескольким валютным парам и замечали, что их ценовые движения связаны? Например, если у вас открыты длинные позиции по EUR/USD, GBP/USD и AUD/USD, вы можете подумать, что у вас есть три разные позиции. Но на самом деле, это может быть всего лишь одна большая позиция по отношению к доллару США. Поэтому вы должны понимать, что такое корреляция валютных пар и как она может повлиять на общий риск вашей торговли.

Что такое корреляция валютных пар?

Корреляция валют – это статистическая мера того, как разные валютные пары движутся по отношению друг к другу. Валютные корреляции могут быть:

  • Положительными – валютные пары движутся в одном направлении.
  • Отрицательными – валютные пары движутся в противоположных направлениях.
  • Нейтральными – между двумя валютными парами нет заметных ценовых различий.

К счастью для нас, существует множество инструментов валютной корреляции, которые облегчают использование корреляционного анализа. Большинство из них представлены в виде таблицы со значениями корреляции.

  • От 0 до 0,2 – нет корреляции.
  • От 2 до 0,4 – слабая корреляция.
  • От 4 до 0,7 – умеренная корреляция.
  • От 7 до 0,9 – сильная корреляция.
  • 9 до 1,0 – чрезвычайно сильная корреляция.

Корреляция рынков и корреляция валют

Финансовая корреляция – это статистическая мера того, как два разных актива движутся по отношению друг к другу.

Существует положительная корреляция между активами, которые имеют тенденцию двигаться в одном и том же направлении. Например, наблюдается положительная корреляция между стоимостью канадского доллара по отношению к доллару США и ценой на нефть. И наоборот, существует отрицательная корреляция между активами, которые обычно движутся в противоположных направлениях. Такая отрицательная корреляция обычно существует, например, между обменным курсами EUR/USD и USD/CHF.

Валютные корреляции сильно влияют на общую волатильность и, следовательно, на общие риски удержания нескольких позиций. Пристальное внимание к корреляциям является ключевым элементом управления рисками для любого серьезного трейдера.

Чтобы понять концепцию корреляции в валютных парах, трейдер должен сначала понять, как рыночная корреляция влияет на стоимость валют.

Из-за того, что Канада является крупным производителем нефти, ее валюта может напрямую зависеть от колебаний цен на сырую нефть. Если цена на сырую нефть повысится, повышение цены на товар, как правило, приведет к росту стоимости канадского доллара по отношению к другим валютам. Таким образом, относительная стоимость канадского доллара положительно коррелирует с ценой нефти Brent.

И наоборот, доллар США имеет тенденцию к отрицательной корреляции с ценой на нефть из-за того, что Соединенные Штаты являются чистым потребителем нефти на мировом рынке. Из-за рыночной взаимосвязи отдельных валют с ценой на сырую нефть резкий скачок цены на нефть будет иметь тенденцию негативно влиять на валютную пару USD/CAD.

Корреляция валютных пар возникает из-за взаимозависимости между валютами, потому что они оцениваются по отношению друг к другу и торгуются парами. Например, валютная пара EUR/GBP является производной от обменных курсов EUR/USD и GBP/USD. Таким образом, трейдер, который открыл длинную позицию в EUR/USD и короткую позицию в GBP USD, по сути, занял длинную позицию в EUR/GBP. Именно из-за своих длинных и коротких позиций в долларах США, которые компенсируют друг друга.

Кроме того, обменный курс EUR/GBP коррелирует с обменным курсом обеих пар по отношению к доллару США, будучи положительно коррелированным с EUR/USD и отрицательно коррелированным с GBP/USD.

Позитивная и негативная корреляция

Валютные пары оцениваются по отношению друг к другу. Ряд различных факторов напрямую влияет на стоимость двух национальных валют. К примеру, это может быть разница в процентных ставках, торговый баланс между обеими странами и то, является ли страна товарным производителем или потребителем.

Корреляция валютных пар происходит, когда уровни обменного курса двух или более валютных пар часто движутся в согласованном направлении относительно друг друга. Это может быть положительная корреляция, когда уровень цены или обменного курса имеет тенденцию двигаться в одном и том же направлении. Или отрицательная корреляция, которая возникает, когда уровень обменного курса имеет тенденцию двигаться в противоположном направлении. Кроме того, отсутствие корреляции может произойти, если валютные пары обычно движутся независимо в совершенно случайных направлениях в течение определенного периода времени.

Например, корреляция EUR/USD и GBP/USD является положительным, потому что если спрос на доллары США увеличивается, цена обеих валютных пар обычно будет снижаться. И наоборот, если спрос на доллары США падает, цена обеих валютных пар будут иметь тенденцию к росту.

Отрицательная корреляция является противоположностью положительной корреляции, причем цена двух валютных пар обычно движется в обратном направлении по отношению друг к другу. Например, существует отрицательная корреляция между валютными парами EUR/USD и USD/JPY. Когда спрос на доллары США увеличивается, валютные пары часто движутся в противоположных направлениях, причем USD/JPY обычно увеличивается из-за того, что доллар США является базовой валютой в паре, а EUR/USD снижается, поскольку доллар США является котируемой валютой.

ПРОСТАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРИБЫЛЬНОЙ ТОРГОВЛИ НА РЫНКЕ ФОРЕКС

Изменения в корреляции могут происходить ежедневно, что, в свою очередь, может повлиять на точность прогнозов трейдера о долгосрочных корреляциях.

Важность расчета корреляции в торговле на форекс

У трейдера форекс может присутствовать значительный фактор риска при отсутствии надлежащего управления корреляцией. По сути, любой трейдер форекс, занимающий позиции в более чем одной валютной паре, эффективно участвует в корреляционной торговле, независимо от того, знает он об этом или нет.

Рассмотрим ситуацию, когда трейдер занимает длинную позицию в EUR/USD и другую длинную позицию в GBP/USD с той же суммой в долларах США. По сути его риски увеличиваются в два раза. Тем не менее, на практике две валютные пары имеют сильную положительную корреляцию, поэтому если евро слабеет по отношению к доллару США, фунт стерлингов также имеет тенденцию к ослаблению по отношению к доллару США.

И наоборот, если трейдер предполагает открыть короткую позицию в EUR/ USD и длинную позицию в GBP/USD, риски, присущие данной сделке, будут иметь тенденцию к некоторой компенсации из-за положительной корреляции двух валютных пар. Открытие противоположных позиций в валютных парах, которые имеют сильную положительную корреляцию, может быть чем-то вроде хеджирования для уменьшения общего риска открытых позиций.

Расчет корреляции для валютных пар

Корреляция валютных пар постоянно меняется и зависит от множества факторов. Валютные корреляции могут усиливаться, ослаблять или, в некоторых случаях, почти полностью становиться случайными.

В финансовом мире корреляции обычно определяются количественно и отображаются в таблице корреляции форекс с использованием шкалы, которая варьируется от +1 до -1, где:

  • 0 – отсутствие корреляции. Две пары будут вести себя совершенно случайным и независимым образом друг от друга.
  • +1 – полностью положительная корреляция. Две валютные пары будут двигаться в одном и том же направлении 100 процентов времени.
  • -1 – полностью отрицательная корреляция. Две валютные пары будут двигаться в противоположных направлениях 100 процентов времени.

Коэффициент корреляции для обменного курса обычно рассчитывается по следующей формуле:

Как использовать корреляцию в своей торговле?

Как уже упоминалось, при торговле более чем одной валютной парой трейдер форекс либо сознательно, либо неосознанно участвует в торговле корреляцией. Одним из способов применения стратегии корреляции в вашем торговом плане является использование корреляций для диверсификацией рисков. Вместо того, чтобы занимать позицию только в одной валютной паре, трейдер может занять две меньшие позиции в умеренно коррелированных парах, тем самым несколько снижая общий риск и не складывая все яйца в одну корзину.

К тому же, трейдер может открыть две позиции в сильно коррелированных парах, чтобы увеличить свой риск, а также увеличить потенциальную прибыль, если сделка будет успешной. Использование корреляции в торговле на рынке форекс также делает трейдера более эффективным, поскольку он будет стремиться избегать удержания позиций, которые могут в конечном итоге компенсировать друг-друга из-за отрицательной корреляции.

Риск-менеджеры, контролирующие риски форекс для крупных корпораций с операциями во многих странах, часто используют диаграмму корреляции форекс, чтобы определить, как наилучшим образом хеджировать валютные риски компании.

Торговые стратегии, использующие корреляцию

К примеру, стратегия может включать в себя две сильно коррелированные валютные пары, такие как GBP/USD и EUR/USD. Стратегия используется в течение 15 минут и более. Трейдер ожидает, что коррелированные пары будут синхронно двигаться вблизи важного уровня поддержки или сопротивления.

При этом одна пара будет следовать за другой после разворота. Соответственно, возможной торговой стратегией будет использование сигнала на покупку, если одна из двух пар не сможет сделать более низкий минимум. Или сигнала на продажу, если одна из пар достигает более высокого максимума.

Другие торговые стратегии могут включать подтверждение разворотов и паттернов продолжения с использованием сильно коррелированных валютных пар. Например, если доллар США в целом укрепляется, EUR/USD должен начать снижаться. В этот момент снижение GBP/USD подтвердит нисходящий тренд доллара США, а снижение AUD/USD еще больше подтвердит падение доллара. При этом важно избежать входа в сделку, если две сильно коррелированные валютные пары не смогут подтвердить разворот или продолжение.

Трейдеры на рынке форекс также могут использовать корреляцию для диверсификации своих позиций. Например, вместо открытия двух позиций GBP/USD трейдер может купить одну позицию GBP/USD и одну позицию AUD / USD, поскольку обе эти пары имеют положительную корреляцию, хотя и несовершенно. Несовершенная корреляция позволяет снизить подверженность риску и добавляет диверсификацию в портфель трейдера из-за замены австралийского доллара на фунт стерлингов.

Корреляция валютных пар в кроссах с йеной

Правда или ложь, что все индикаторы отстают от рынка?

Все зависит от того, как именно вы определяете термин «индикатор». Если вы думаете о таких индикаторах, как скользящие средние, cтохастик или MACD, тогда да, это все запаздывающие индикаторы, поскольку они основаны на прошлом движении цены.

Но что если я скажу вам, что в определенных рыночных условиях существует такая вещь, как опережающий индикатор. Хотя это не обычный технический индикатор в прямом смысле этого слова. Я имею в виду корреляцию валютных пар в кроссах с йеной. Этот индикатор не скажет вам, когда нужно покупать, продавать или фиксировать прибыль. Вместо этого, вы сможете получить сильный намек о будущем направлении рынка.

Что из себя представляют кроссы с йеной?

Кроссы с иеной – это валютные пары, где основные валюты торгуются в паре с японской иеной.

  • USDJPY
  • EURJPY
  • GBPJPY
  • AUDJPY
  • NZDJPY
  • CADJPY

Данные пары гораздо более волатильны по сравнению с другими. Это особенно справедливо в периоды с низким уровнем ликвидности, к примеру, во время праздников.

Эта волатильность была также очень заметна во времена неспокойной или панической ситуации на рынке, как это было во время кризиса 2008 года. Кроссы с йеной были одними из наиболее активных валютных пар в этот период, так как участники рынка выводили свой капитал из более рискованных активов в менее рискованные, связанные с японской йеной.

Наверняка вы знакомы с понятием аппетит к риску. Данный термин показывает величину риска, который готовы принять на себя инвесторы в данный момент на рынке.

Более рискованные активы являются наиболее доходными и, следовательно, более привлекательными при высоком аппетите к риску. К ним относятся австралийский доллар, британский фунт, акции и некоторые товары.

Низкодоходные активы, такие как японская иена, считаются менее рискованными. Поэтому когда инвесторы начинают переводить свой капитал в йену, мы говорим, что склонность к риску падает. Другими словами, исходя из текущих рыночных условий, участники рынка не желают принимать на себя более высокий уровень риска и поэтому ищут более безопасные инструменты для инвестиций.

Именно поэтому йена известна как валюта-убежище и является наиболее востребованной, когда инвесторы хотят ограничить свои потери во время рыночных спадов.

Как использовать корреляцию в кроссах с йеной?

Как мы можем использовать корреляцию в кроссах с йеной для получения преимущества в торговле?

Как вы знаете, йена считается валютой-убежищем, которая очень востребована, когда на рынке вспыхивает паника или возникает страх. И поскольку у нас есть шесть кроссов с йеной, они редко начинают двигаться одновременно, поэтому мы можем использовать их в качестве опережающих индикаторов.

Ниже приведен график, который показывает увеличение корреляции в кроссах с йеной при повышении уровня страха на рынке.

Обратите внимание, что на приведенном графике степень корреляции между всеми валютными парами увеличивается с ростом уровня страха. Это для нас особенно полезно, поскольку каждая основная валюта связана с японской иеной, которая, в свою очередь, связана с настроением к риску или уровнем страха на рынке.

Одним из лучших индикаторов для этого является USDJPY. Однако нам лучше посмотреть на все шесть кроссов с йеной и найти наиболее значимые уровни.

Посмотрим на NZDJPY в качестве примера:

На недельном графике NZDJPY мы видим фигуру голова и плечи. Затем в короткие сроки цена опустилась на 1000 пунктов, поскольку спрос на иену значительно вырос.

Вскоре после того, как пара NZDJPY совершила пробой уровня, AUDJPY пробивает сильный уровень поддержки восходящего канала:

Совпадение? Возможно. Но давайте посмотрим на другие кроссы с йеной.

Спустя некоторое время пара USDJPY опускается ниже ключевой линии тренда. Этой пробой был достаточно значительным, чтобы привлечь наше внимание.

Обратите внимание, как цена с уверенностью пробила этот уровень. Все еще есть шанс, что это просто совпадение?

Далее идет CADJPY. Как и в случае с NZDJPY, на недельном графике данная пара сформировала широкую модель голова и плечи.

В то время как формирование модели может быть спорным, одна вещь, которая мы должны принять во внимание – это недавний пробой уровня.

Теперь рассмотрим EURJPY.

На данный момент мы можем сделать следующие выводы:

  1. Предыдущие пробои на NZDJPY, AUDJPY, USDJPY и CADJPY указывали на то, что участники рынка теряли аппетит к более рискованным активам и, таким образом, покупали японскую иену.
  2. Данные валютные пары не смогли удержаться выше ключевого уровня поддержки.
  3. Любой пробой будет нам указывать на потенциально нисходящее движение.

То есть мы имеем все основания полагать, что множественные пробои на кроссах с йеной могут быть использованы в качестве опережающего индикатора для остальных валютных пар с йеной, которые еще не вступили в фазу нисходящего движения.

Корреляция валютных пар постоянно меняется

Как и все на рынке, корреляци могут со временем измениться. Аппетит к риску рано или поздно начнет увеличиваться, и йена перестанет выполнять роль валюты-убежища. Однако до тех пор, пока валюта остается верной этому статусу и продолжает коррелировать, мы можем использовать эту закономерность в своей торговле.

Другим фактором, который постоянно меняется, является уровень страха на рынке. Как мы знаем, не бывает двух одинаковых дней. Сегодняшнее настроение может полностью отличаться от вчерашнего, так же как и завтрашнее настроение будет сильно отличаться от сегодняшнего.

Движение цены, которое мы видим на наших графиках, так или иначе обусловлено психологией большинства. И поскольку каждый день уникален, уровень страха, который проявляется от одного дня к другому, постоянно меняется.

Таким образом, в то время как движения цены на графике отражено в каждой свече, реальность может быть совершенно противоположной. Страх, который накапливался в течение нескольких недель или даже месяцев может быстро материализоваться, как только цена достигнет определенного уровня и совершит его пробой.

Тот факт, что одна валютная пара с йеной начинает обесцениваться, еще не означает, что другие также быстро последуют ее примеру. Поэтому всегда полагайтесь прежде всего на свою торговую стратегию, используйте ключевые уровни и контролируйте свои риски.

Риски при использовании корреляции на форекс

После финансового кризиса 2008 года корреляции мажорных и кроссовых валютных пар постоянно менялись. Социально-политические проблемы, а также внезапные изменения в монетарной политике, проводимые центральными банками в некоторых странах, полностью изменили традиционные корреляции для некоторых валютных пар.

Кроме того, спад цен на нефть и сырьевые товары значительно ослабил корреляции в определенных валютных парах с участием таких сырьевых валют, как AUD, CAD и NZD. Событием, которое застало врасплох весь рынок форекс, стало решение Швейцарского национального банка по коррекции обменного курса швейцарского франка в январе 2022 года.

Рынок форекс в настоящее время сталкивается с отрицательными базовыми процентными ставками в Японии и Еврозоне и слабым восстановлением в Соединенных Штатах, поскольку ФРС постепенно повышает процентные ставки. Кроме того, рынок имеет дело с Брекситоми чрезвычайной волатильностью на рынках нефти и сырьевых товаров.

В то время как внезапные изменения в корреляциях могут представлять значительный риск при торговле валютами, данные изменения могут также использоваться в интересах трейдера.

По сути, знание валютных корреляций может сделать вас лучшим трейдером, независимо от того, являетесь ли вы фундаментальным аналитиком или техническим трейдером.

Понимание того, как различные валютные пары связаны друг с другом и почему некоторые пары движутся в тандеме, в то время как другие значительно расходятся, позволяет глубже понять подверженность рынка форекс-трейдера. Использование корреляции валютных пар может также дать трейдерам более глубокое понимание существующих методов управления портфелем, таких как диверсификация, хеджирование, снижение риска и увеличение прибыльности своих сделок.

Что такое корреляция валют в торговле Forex? Как это работает в HotForex

Прежде чем мы перейдем к корреляции Форекс, нам нужно сначала объяснить, что такое корреляция. Корреляция — это статистический метод, который измеряет взаимозависимость между двумя или более переменными. Другими словами, корреляция измеряет, как одна переменная будет вести себя при изменении другой переменной.

Корреляция выражается коэффициентом корреляции, который может принимать значение от -1 до 1. По сути, коэффициент корреляции -1 отражает идеальную отрицательную корреляцию, что означает, что если одна переменная возрастает, другая переменная будет падать в той же степени. . Коэффициент корреляции, равный 1, — это идеальная положительная корреляция, означающая, что если одна переменная возрастает, другая будет следовать за ней в равной мере. Наконец, коэффициент корреляции, равный 0, сигнализирует об отсутствии значимой статистической взаимосвязи между двумя переменными, т. Е. Они никак не коррелируют и движутся полностью независимо друг от друга.

Идеальные отрицательные и положительные корреляции встречаются очень редко. Коэффициент корреляции обычно принимает значение выше -1 и ниже +1. Например, значение 0,5 указывает на то, что две переменные положительно коррелированы, т. Е. Обе обычно будут двигаться в одном направлении. Точно так же коэффициент корреляции -0,5 указывает на то, что две переменные имеют отрицательную корреляцию и обычно движутся в противоположных направлениях.

На следующем изображении показано, как выглядят положительные и отрицательные корреляции.

Коэффициенты корреляции рассчитываются с использованием математических формул, которые выходят за рамки данной статьи. На данный момент важно понимать основную концепцию корреляций и коэффициентов корреляции. Подводя итог этому короткому введению, корреляция измеряет взаимозависимость между двумя переменными, причем сила корреляции выражается в форме коэффициента корреляции (-1 = переменные движутся в противоположных направлениях, +1 = переменные движутся в одном направлении, 0 = между двумя переменными нет значимой связи).

Как работает валютная корреляция

Теперь, когда вы знаете, что такое корреляция и как она измеряется, пора посмотреть, как ее можно использовать при торговле на Форексе. В этом случае двумя переменными, которые анализируются на взаимозависимость, являются обменные курсы валютных пар. При идеальной корреляции с коэффициентом корреляции +1 две валютные пары всегда будут двигаться в одном направлении и в одинаковой степени. Точно так же идеальная отрицательная корреляция -1 будет указывать на то, что две валютные пары всегда будут двигаться в противоположных направлениях и в одинаковой степени, то есть, если пара поднимается на 100 пунктов, другая пара упадет на 100 пунктов, и наоборот.

Очевидно, что есть крайние примеры, а идеальных положительных и отрицательных корреляций просто не существует на Форексе или любом другом финансовом рынке. Однако некоторые валютные пары могут быть очень близки к идеальной корреляции, как мы увидим позже.

Как видите, знание коэффициентов корреляции на рынке Форекс может помочь вам улучшить ваши торговые показатели и снизить риски при торговле. Если вы открываете длинную позицию по двум валютным парам, которые имеют сильную положительную корреляцию с коэффициентом корреляции от 0,5 до 1,0, вы в основном увеличиваете свой риск, поскольку обе пары, скорее всего, большую часть времени будут двигаться в одном направлении.

На рынке Forex мы можем выделить три типа корреляции:

1) Корреляция между отдельными валютами.

2) Корреляция между валютными парами

3) Корреляция на основе макроэкономических (новостных) выпусков

В следующих строках мы рассмотрим все три типа корреляции Forex.

Корреляция между валютами

Один из самых основных типов корреляции, который должен понимать любой трейдер Forex, — это между валютами. Две отдельные валюты действительно могут демонстрировать определенную корреляцию из-за их конкретных фундаментальных характеристик. Чтобы объяснить корреляцию между отдельными валютами, давайте сначала рассмотрим, как они ведут себя в различных рыночных условиях.

Как вы уже знаете, на рынке Форекс торгуются восемь основных валют: доллар США, британский фунт стерлингов, евро, швейцарский франк, канадский доллар, австралийский доллар, новозеландский доллар и японская иена. Некоторые из них имеют тенденцию двигаться в тандеме, а другие — в противоположных направлениях.

Рискованные валюты, такие как австралийский доллар, новозеландский доллар и, в меньшей степени, евро, как правило, падают одновременно во время глобальных экономических и политических потрясений. Особенно это касается австралийского доллара и новозеландского доллара. Точно так же, когда участники рынка проявляют повышенный аппетит к риску, эти валюты имеют тенденцию расти. Эта характеристика делает их валюты положительно коррелированными.

На противоположной стороне рискованных валют находятся валюты-убежища, такие как японская иена, швейцарский франк и, в меньшей степени, доллар США. Эти валюты имеют тенденцию расти во времена экономической и политической неопределенности, поэтому их называют безопасными гаванями. Инвесторы переводят свой капитал в эти валюты во время рыночного стресса, заставляя их расти. Опять же, валюты-убежища в большинстве своем имеют положительную корреляцию. Но валюты-убежища в большинстве случаев обратно (или отрицательно) коррелируют с рискованными валютами.

Чтобы еще больше объяснить эту концепцию, некоторые из упомянутых валют также связаны с ценами на сырьевые товары, например, канадский доллар, австралийский доллар и новозеландский доллар. Канадский доллар сильно коррелирован с ценой на нефть, поскольку Канада является крупным производителем нефти. Когда нефть поднимется, канадский доллар, скорее всего, последует за ней. Австралийский доллар коррелирует с ценой на железную руду и другие природные ресурсы, которые являются основным экспортом Австралии, подобно новозеландскому доллару. Это делает эти валюты положительно коррелированными с товарами.

Корреляция валютных пар

Хотя корреляция между валютами на Форексе важна для понимания, трейдеры часто используют таблицы корреляционной матрицы Форекс для анализа корреляции между различными валютными парами. Поскольку валюты всегда котируются парами, имеет смысл следить за коэффициентами корреляции между парами, чтобы торговать на рынке и использовать их корреляцию.

Здесь следует сказать, что корреляции валют постоянно меняются с течением времени. Если ранее у пары была положительная корреляция, это не значит, что пара продолжит показывать положительную корреляцию в будущем. Фактически, со временем корреляция может даже измениться с положительной на отрицательную, хотя это случается очень редко.

Также коэффициенты корреляции могут изменяться на разных таймфреймах. Хотя пара может иметь умеренную положительную корреляцию на 4-часовом таймфрейме, эта корреляция может значительно усилиться в недельном или месячном таймфрейме. Например, пары EUR / USD и USD / CHF имели исключительную положительную корреляцию 0,95 еще в начале 2000 года. Другими словами, эти две пары были почти идеально положительно коррелированы, причем 95% всех движений имитировались другой парой. С тех пор эта в высшей степени положительная корреляция изменилась, но пары по-прежнему большую часть времени движутся в одном и том же направлении.

Еще один хороший пример — пары GBP / USD и EUR / USD. Пара GBP / USD большую часть времени рисует направление для пары EUR / USD. Если первая пара растет, вскоре последует вторая, и наоборот.

Какие пары Forex коррелируют?

В следующей таблице показаны текущие коэффициенты корреляции для наиболее торгуемых валютных пар.

В таблице показаны коэффициенты корреляции, рассчитанные с ноября 2022 года по сентябрь 2022 года. Как вы можете видеть, пары, которые включают одну и ту же валюту в качестве базовой или встречной валюты, как правило, имеют более сильную корреляцию, что неудивительно, учитывая, что одни и те же фундаментальные факторы влияют на эти пары. . EUR / USD и EUR / CHF имеют очень сильную положительную корреляцию 0,91, тогда как GBP / JPY и EUR / GBP демонстрируют сильную отрицательную корреляцию -0,85 (поскольку британский фунт является базовой валютой в одной паре, а контрвалюта в вторая пара), что делает эти пары одной из лучших корреляционных пар Форекс. EUR / USD и AUD / USD также показывают сильную положительную корреляцию 0,91. Эта таблица корреляции валютных пар также называется матрицей Forex. Таблицы корреляции Forex следует искать регулярно, потому что корреляции могут меняться со временем.Вы также можете использовать калькулятор корреляции Forex или индикатор корреляции пар Forex, чтобы проверить текущие корреляции пар Forex.

Корреляция форекс на основе макроэкономических новостей

Также можно рассчитать корреляцию влияния выпусков новостей на определенные валюты. Форекс-трейдеры, использующие стратегию торговли на новостях, могут извлечь из этого большую пользу; поскольку эти корреляции показывают, как ведут себя определенные валюты после публикации важных макроэкономических (или новостных) выпусков. На эти выводы снова влияют специфические характеристики валют. Например, на такие безопасные гавани, как швейцарский франк, как правило, меньше влияют внутренние макроэкономические данные Швейцарии, что неудивительно, учитывая, что инвесторы ищут рыночный стресс в других частях мира, чтобы вкладывать средства в швейцарский франк. Вот почему у швейцарского франка довольно слабая корреляция с внутренними релизами.

Британский фунт, с другой стороны, показывает самую сильную положительную корреляцию среди европейских валют между внутренними макроэкономическими данными и стоимостью национальной валюты. Опять же, у евро не впечатляющая корреляция с публикацией европейских показателей. Частично это можно объяснить тем, как Евростат сообщает основные новости. Обычно страны еврозоны, такие как Германия и Франция, публикуют свои отчеты перед Евростатом (который должен сначала собрать данные по всем странам еврозоны), а обменные курсы уже рассчитаны в цифрах задолго до того, как Евростат выпустит объединенный отчет по Еврозоне.

В исследовании я использовал следующие отчеты о движении рынка: заседания по денежно-кредитной политике, касающиеся процентных ставок, изменений валового внутреннего продукта, изменения уровня безработицы и изменений уровня инфляции. По сути, исследование было основано на сборе фактических и прогнозируемых цифр для упомянутых релизов за последние 10 лет, после чего были измерены движения национальной валюты. Валюты, которые были частью исследования, — это британский фунт, швейцарский франк и евро.

Корреляция валютных пар на Форекс: описание и применение в торговле

Валюта, которая стоит на первом месте в паре, называется базовой, на втором месте – котируемой.

Вид определения валютной пары принят в международных торгах и всегда предполагает одинаковое обозначение – сначала пишется базовая валюта, через косую черту указывается котируемая. Так, если взять для примера валютную пару EUR/USD и котировку 1.22, то это значит, что за один евро нужно заплатить 1.22 доллара США. Получается, что при покупке этой валютной пары трейдер покупает евро за доллары.

Торговля на валютных парах предлагает большой выбор финансовых инструментов, но самыми популярными считаются евро/доллар — EUR/USD и фунт/доллар — GBP/USD. Также есть и другие, не менее популярные и выгодные в работе. До начала торговли нужно тщательно изучить все плюсы и минусы активов.

3 основных категории валютных пар:

  • Majors – основные
  • Crosses – кросс-курсы
  • Exotics – экзотические

Парные валюты

Все валюты на Форексе торгуются исключительно в парах. Формат отображения валют, как уже указывалось, всегда одинаков. Этот порядок утвержден и регулируется ISO (международная организация, полностью название звучит как International Organization of Standardization).

В торговле на валютном рынке всегда участвуют двое: покупатель хочет купить подешевле, продавец – продать как можно дороже. Поэтому для любой валютной пары указывается цена Bid (продажи) и Ask (покупки). Разница между ними также обычно прописана и называется спредом.

Как выглядит сделка по любой валютной паре:

  • Одна сторона покупает валюту 1 за 2 (либо продает 2 за 1)
  • Вторая сторона продает валюту 1 за 2 (либо покупает 2 за 1)

Это происходит одновременно и по установленным ценам. Составлять пары могут практически любые валюты мира, но далеко не со всеми работают трейдеры.

Есть очень популярные активы, есть те, которые практически никто не торгует, так как они не дают дохода (цена, к примеру, не меняется годами и смысла совершать сделки купли/продажи нет).

Использование зеркальных пар в торговле

При трейдинге несколькими инструментами корреляцию зеркальных активов можно применять как трендовый технический индикатор.

Особенно это удобно, когда один из активов опережает по времени другой. В таком случае его можно использовать как предупреждающий сигнал о грядущих изменениях.

На рисунке видны графики двух зеркальных пар: AUDUSD и USDJPY. Отчетливо видно, что второй актив зеркально опережает первый. Открыв сделку по AUDUSD, следует внимательно наблюдать за USDJPY. Малейшее изменение в закономерности ее движения будет опережающим сигналом для AUDUSD. При благоприятном стечении обстоятельств можно получить максимальный профит от этой сделки и даже открыть дополнительную. В случае поступления сигнала о возможном развороте цены позиции лучше сразу же закрыть.

Обратная зависимость может быть неплохим подспорьем для хеджирования убыточных ордеров с целью снижения рисков и пережидания коррекции тренда. Однако бывают случаи, когда одна пара совершает довольно резкое движение вверх или вниз, а другая не реагирует даже через определенное время. Это говорит о том, что импульсный скачок можно считать ложным и он вызван каким-то событием. В данном случае входить в рынок опасно, поскольку не соблюдается закономерность в трендовом изменении обоих активов.

Выбор таймфрейма для торговых операций также имеет немаловажное значение. Не стоит рисковать, входя в рынок на коротких временных интервалах. Старшие таймфреймы дают более достоверные сигналы. Зеркальная зависимость может быть не только между двумя парами валют, но и между валютами и индексами или товарными, сырьевыми активами.

Как читать валютную пару

Независимо от того, какие для работы выбраны валютные пары, расшифровка всегда идентична. Как выше было указано, первая валюта называется базовой, вторая – котируемой. За определенное количество котируемой покупают базовую. И котировки обозначают сумму, которую нужно заплатить второй (котируемой) валюты за первую (базовую) в обозначении.

Так, котировка для USD/JPY = 95.78 читается так: 1 американский доллар можно купить за 95.78 японских йен.

Котировки предоставляются брокерами в режиме онлайн, значения постоянно меняются в зависимости от того, как повышаются/понижаются цены на валюты, входящие в состав пары.

Следует заметить, что котировка всегда обозначает сумму, которую нужно заплатить в котируемой валюте за одну единицу базовой (не за 10, 100 и т.д., а за 1).

Торговая стратегия на основе корреляции валютных пар

Суть такой стратегии основана на торговле по двум коррелирующим валютным парам с одновременным открытием ордеров (например: покупаем EURUSD и USDCHF). Получается, что открытые сделки мы сразу захеджировали и смысла от такой торговли нет. Но прибыль будет извлекаться из ожидания уменьшения корреляции между парами и при получении минимальной прибыли, обе сделки закрываются.

При такой торговле, следует обратить особое внимание на комиссии и свопы, они должны быть минимальными. Открытые сделки не следует на долго оставлять так, как вся возможная прибыль может быть «съедена» свопами и комиссиями.

Типы пар валют

Видов валютных пар всего существует три. Большая часть трейдеров предпочитают работать с основными, некоторые торгуют кросс-курсы и очень редко можно встретить тех, кто выбирает экзотические пары. Тем не менее, торговать на Форекс можно любым из нижеперечисленных активов.

Основные валюты

Основные валютные пары на Форекс – это те, в состав которых входит доллар США. Как правило, это валюты самых значимых в плане экономики стран – США, Европейский Союз (не страна, но у объединения есть своя валюта), Великобритания, Австралия, Новая Зеландия, Япония, Швейцария, Канада и т.д.

Список самых популярных валютных пар типа Major:

Указанные валютные пары являются наиболее ликвидными – они востребованы, ими активно торгуют, постоянно продают и покупают, двигая курсы то вниз, то вверх. Если рассмотреть доли торгуемых валют на рынке, то ситуация такая: американский доллар забирает 86.3%, евро 37%, японская йена 16.5%, британский фунт 15%, швейцарский франк 6.8%, австралийский доллар 6.7%, канадский доллар 4.2% и дальше еще меньше.

Очевидно, что доллар США является лидером торгов, что обусловлено, в первую очередь, его статусом как резервной валюты во многих государствах.

Согласно отчету МВФ за 2009 год, около 62% мировых резервов сохранены именно в USD. На сегодняшний день ситуация если и поменялась, то не столь существенно, чтобы отбирать у доллара лидирующие позиции.

Самые важные основные валютные пары – это доллар/евро, доллар/йена (Японии), доллар/фунт (Британии), доллар/франк (Швейцарии). На изменение котировок пар влияют экономические обороты стран, для которых входящие в состав валюты являются национальными. Если ВВП одного государства растет активнее, то укрепляется эта валюта, если лучше развивается экономика другой – укрепляется она.

Важным фактором влияния на котировки является процентная ставка центробанков стран. Если один ЦБ предлагает ставку более высокую, люди хотят приобрести эту валюту, что укрепляет ее позиции касательно другой. Это же правило действует и наоборот.

Торговля основными валютными парами привлекает многих трейдеров, но она далеко не так проста, как может показаться. Логика движения валютных пар не всегда понятна, но может предполагать множество факторов: так, к примеру, на евро/доллар влияет огромное экономических и фундаментальных факторов, цены постоянно меняются и работать с давно изученным и самым популярным активом умеют не все.

Кросс-пары

Кросс-курсы – это валютные пары, в составе которых нет доллара США. Они обычно демонстрируют меньшую активность в сравнении с мажорами. Кросс-курсы все равно привязаны к доллару, даже несмотря на то, что USD в составе отсутствует. Получается, что сначала базовую валюту меняют на доллар, а потом уже на котируемую.

Графически это выглядит так:

Вычисления в цифрах:

  • EUR/USD = 1.10327 (курс пары евро/доллар на данный момент)
  • USD/JPY = 123.465 (курс пары доллар/иена на текущий момент)
  • EUR/JPY = 1.10327 х 123.465 = 136.215 (курс пары евро/иена на текущий момент)

Все валютные кросс-курсы можно поделить на такие категории: с евро, иеной, фунтом стерлингов и сырьевые (с новозеландским, австралийским, канадским долларом). Самые большие объемы торговли отмечены с парами EUR/JPY, EUR/CHF и EUR/GBP. Порой хорошо активно работают с CHF/JPY и GBP/JPY.

Графики в Метатрейдер 4, их анализ, прогнозирование, сигналы на вход в рынок практически ничем не отличаются по этим валютным парам в сравнении с основными. А вот движение цен имеет свои особенности.

О чем нужно помнить в работе с кросс-курсами:

  • Данный тип валютных пар – вторичный показатель, поэтому тоже зависит от USD, а также и от кредитно-денежной политики, экономики соответствующих государств также. Учитывается все в совокупности.
  • Благодаря анализу кросс-курсов можно определять направление тренда, будущие изменения котировок основных валют, так как они всегда находятся во взаимодействии.
  • Классический трейдинг идет хорошо с парами с иеной (кроме комбинации со швейцарским франком и канадским долларом), но для начинающих они не подходят, так как могут преподносить немало неожиданностей.
  • Кросс-курсы демонстрируют повышенный уровень волатильности и при верном подходе обеспечивают большую прибыль за тот же временной период, чем торговля основными парами.
  • Еще совсем недавно торговля данным типом пар обладала недостатком – спред был очень большим и использовать эти валютные пары для скальпинга не представлялось возможным. Но сегодня брокеры предлагают нормальные спреды.

Экзотические пары

Экзотические валютные пары – это национальные валюты небольших стран Европы (где не ходит евро – норвежская крона, к примеру) и дензнаки развивающихся стран Африки, Азии, Среднего Востока, Южной Америки и т.д. Торгуются эти активы очень редко, обычно с маленькими объемами и минимальной ликвидностью.
Данный тип пар считается очень рискованным для работы, так как объемы небольшие, события в экономике и политике могут быть непредсказуемыми, исторических данных для анализа мало, как и стратегий, индикаторов, инструментов для работы с ними.

Экзотические валютные пары – это пересечения дензнаков небольших стран с американским долларом, а также между собой. Например: USD/MXN (доллар США и мексиканский песо), USD/RUB (русский рубль), EUR/DDK (датская крона) и т.д.

У этих пар, как правило, высокий спред, малая ликвидность, плохо прогнозируемые изменения цен. В качестве эксперимента с ними можно поработать, но до того, как добавить валютную пару в торговый терминал, нужно хорошо подумать.

Что такое зеркальные пары

Существуют валютные пары, которые на графике идут в противоположном направлении либо движутся синхронно: то есть, когда цена падает на одном графике, она по той же схеме повышается (или тоже падает, если речь идет о синхронном движении) на другом.

В качестве примера синхронного движения можно рассмотреть CHF/JPY и EUR/JPY.

Это курс франка в иенах:

А это курс евро тоже в иенах:

На графиках можно проследить очень много схожестей. Таким же образом работают и тренды: когда на одном графике четко прослеживается нисходящий, на другом – естественно, такой же. Это что касается синхронных движений.

Когда же графики зеркальные, то это тоже заметно. В качестве примера можно рассмотреть движение EUR/AUD и AUD/CHF.

Это курс евро в долларах Австралии:

А вот курс австралийского доллара во франках Швейцарии:

Зеркальные валютные пары Форекс взаимодействуют на основе принципа корреляции – взаимозависимости. Этот принцип очень важен для торговли и впервые был выявлен и использован опытными трейдерами достаточно давно.

Таблица ниже демонстрирует, как происходит корреляция валютных пар Форекс:

Корреляцией называется взаимная связь двух финансовых инструментов. И важным является правило о том, что любые изменения в одном инструменте ведут к изменениям в другом.

  1. Отрицательная – когда цены на двух графиках идут в противоположных направлениях (это и есть зеркальные пары).
  2. Положительная – когда котировки движутся синхронно.

Ниже указана таблица коэффициентов корреляции валютных пар:

Зная особенности взаимодействий пар между собой, трейдер может успешно использовать эти знания в торговле.

На каких лучше всего торговать

Задумываясь о том, на каких валютных парах торговать выгоднее, стоит учитывать массу факторов: знания, навыки и опыт в торговле, личные предпочтения. Обычно новичкам советуют выбирать основные пары как наиболее популярные и понятные – для них создано множество стратегий, индикаторов, других инструментов, есть много теоретической информации, примеров торговли более опытными мастерами.
Самые популярные валюты для торговли на рынке (и пары, в состав которых они включены) – это американский доллар, евро, австралийский и канадский доллар, японская иена, швейцарский франк, британский фунт. Евро/доллар считается наиболее ликвидным и предсказуемым инструментом, на его графике можно реализовать любую стратегию.

Пример стратегии для торговли по EURUSD:

На графике EUR/USD хорошо видны трендовые движения, цены поддаются прогнозированию и работе с разными методами аналитики. Спред, как правило, небольшой. Можно по евро/доллару реализовать и новостную торговлю, так как курс зависит от событий в нескольких странах.

Для долгосрочной торговли хорошо подходят AUD/USD и NZD/USD – валюты Новой Зеландии и Австралии обладают низкой волатильностью, цены не меняются очень резко, позиции можно оставлять на выходные открытыми (помня про гэпы, само собой).

GBP/USD для торговли тоже хорош, но тут наблюдается высокая волатильность, так как фунт часто пробивает уровни сопротивления/поддержки, пробои могут оказываться ложными часто.

До начала работы с валютной парой нужно тщательно изучить всю информацию о ней. Многое может устареть – так, к примеру, USD/CHF кое-где все еще указывается как высокотехничный инструмент, но 15 января 2022 года все изменилось (в этот день Нацбанк Швейцарии перестал удерживать курс франка и «пустил в свободное плавание»).

Что такое корреляция на Форекс

Понятие корреляция (происходит от лат. Correlatio и означает связь, отношение) пришло в теорию торговли на финансовых рынках из математики и статистики. В общем случае оно означает наличие между двумя и более случайными (или близкими к ним) величинами статистической взаимосвязи, при которой изменения одной находят соответствующее отражение в поведении второй величины. Поскольку движение практически любого актива на любом рынке близко к случайному, допустимо говорить о корреляции поведения финансовых инструментов.

Для трейдера понятие корреляции означает:

  • Наличие связи между поведением актива на различных исторических интервалах;
  • Существование зависимости между котировками различных финансовых инструментов.

Первый вариант становится базой для прогнозирования поведения цены в будущем на основе анализа истории и текущей рыночной ситуации.

Корреляция между котировками означает, что изменение цены одного финансового инструмента вызывает соответствующее движение в цене второго. Фактически, корреляция отражается в однотипных, привязанных к совпадающим моментам времени, движениях на ценовых графиках различных активов. При этом движения могут быть как синхронными, так и рассогласованными – происходить с временным сдвигом или иметь непропорциональные отклонения. В результате появляются возможности получения прибыли от торговли портфелем таких инструментов за счет образования спреда между ними.

Корреляция между финансовыми активами и рассогласование их котировок возникают под действием различных факторов:

  • Близость – географическая (для валютных пар), принадлежность одной отрасли (для цен акций) и другие варианты;
  • Уровень экономического развития, общее состояние рынка, макроэкономические показатели;
  • Новостной фон;
  • Собственные характеристики актива (волатильность, ликвидность, уровень рыночного шума на различных таймфреймах и пр.).

Согласованные движения котировок используются в различных стратегиях и торговых алгоритмах, для хеджирования сделок и диверсификации рисков, поиска предикторов (опережающих индикаторов) и решения других задач трейдинга.

Где найти и как посчитать

Обнаружить корреляцию активов достаточно просто визуально – следует синхронизировать ось времени на графиках интересующих инструментов и сравнить их поведение.

Например, при сравнении ценовых чартов EURUSD и GBPUSD наблюдаются во многом идентичные картины.

Рисунок 1 – Графики ценовых чартов EURUSD и GBPUSD

Аналогичное поведение характерно EURUSD и USDCHF за исключением того, что движения швейцарского франка франком зеркальны относительно евро (что не удивительно, так как валюты являются в своих парах базовой и котируемой соответственно).

При сравнении графиков EURUSD и AUDUSD очевиден вывод, что различий в поведении цен больше, чем совпадений.

Рисунок 2 – Графики ценовых чартов EURUSD и AUDUSD

В таком режиме трейдер визуально оценивает степень корреляции активов – высокая для EURUSD и GBPUSD, EURUSD и USDCHF и низкая для EURUSD и AUDUSD.

Однако, качественная оценка «высокая/низкая» недостаточна для принятия обоснованных торговых решений при работе с коррелирующими активами. Количественную оценку согласованности ценовых графиков дают с использованием точных коэффициентов – ковариации и линейного коэффициента корреляции.

Коэффициенты корреляции

Ковариация в статистике и математических разделах теории вероятностей отражает меру линейной зависимости случайных потоков данных между собой. Другими словами, этот коэффициент показывает, насколько с изменением одной величины изменится поведение другой.

Применительно к трейдингу, ковариация отражает связь между котировками различных активов, показывая как (количественно) отражается изменение цены одного инструмента на ценах второго.

Рисунок 3 – Формула ковариации цен

Для конечных выборок (что постоянно имеет место в техническом анализе)

сov(P1n, P2n) – ковариация цен инструментов на периоде n;

P1n – цена первого инструмента, ряд включает n отсчетов;

P2n – ценовой ряд для второго инструмента;

n – период расчета;

i – текущий шаг расчета (номер ценового бара);

P1av, P2av – средние значения цен инструментов за период n (простые скользящие средние с периодом n).

Из-за того, что в расчете использованы только абсолютные значения цен и отклонений, работать с показателем неудобно, требуется нормирование масштабов. При нормировании величиной стандартного отклонения получают линейный коэффициент корреляции

Рисунок 4 – Вычисление коэффициента корреляции ценовых рядов

r(P1n, P2n) – коэффициент корреляции ценовых рядов P1, P2 для двух актвов на периоде n;

Подробнее: Разбираемся, что же такое Своп(Swap) на форекс и зачем он нужен?

σ(P1n) и σ(P2n) – соответственно стандартные отклонения цен P1 и P2, рассчитанные на т ом же периоде n.

Соотношение позволяет сделать выводы о зависимости коэффициента корреляции от периода расчета (числа баров в выборке) и таймфрейма (части ценового ряда).

Провести расчеты трейдер может самостоятельно (например в Excel, или встроив соответствующую процедуру в код индикатора или советника в MetaTrader или другой торговой платформы).

Для однократного использования проще обратиться к интернет-ресурсам:

  • investing.com (https://ru.investing.com/tools/correlation-calculator) предоставляет доступ к калькулятору корреляций. Для работы выбирают валютную пару, таймфрейм и глубину выборки (количество отсчетов) и получают коэффициенты корреляции для остальных валютных пар.
  • На oanda.com (https://www1.oanda.com/lang/ru/forex-trading/analysis/currency-correlation) приводятся готовые результаты расчета коэффициентов корреляции множества инструментов в виде таблиц.

Риски валютных корреляций

Торговля на валютном рынке и использованием корреляций инструментов несет не только потенциальную прибыль, но и сопряжена со значительными рисками.

  • Кратное увеличение суммы убытков. Зачастую трейдеры (особенно, неопытные) пытаются воспользоваться советами по диверсификации активов и открывают сделки по нескольким валютным парам. При открытии позиций в одном направлении по коррелирующим инструментам вместо компенсации убытков пользователь получает их кратное увеличение. Для предотвращения негативных последствий такой торговли следует выбирать активы низкой степенью взаимного влияния или несвязные, а при расчете объема сделок учитывать корреляцию инструментов.
  • Просадки корреляционных стратегий (ТС). Стратегии, которые используют в торговле свойство корреляции финансовых инструментов, требуют скрупулезного подхода. К примеру, в торговле спредом между валютными парами возможен вариант развития событий, когда расхождение между активами вместо возврата к равновесному значению только увеличивается. В результате рыночно-нейтральный алгоритм приносит трейдеру убытки. Это говорит об ошибках в выборе составляющих портфеля или в системном подходе. В первом случае трейдеру следует знать, что только коэффициента корреляции для взвешенного выбора пар инструментов недостаточно. Во втором необходимо помнить, что корреляция непостоянна и ее коэффициент меняется с течением времени, что требует постоянной коррекции правил торгового алгоритма.

Но, несмотря на риски, популярность стратегий с использованием коррелирующих активов постоянно растет.

Плюсы

В использовании свойств корреляции финансовых инструментов трейдеры отмечают следующие достоинства:

  • Увеличение прибыльности торговых систем. Примером служит успешное определение лидирующего актива и его использование в качестве опережающего индикатора. В результате оптимизируются моменты входа в рынок и закрытия позиций по рабочему инструменту.
  • Снижение рисков в торговле. В идеале, разнонаправленная торговля спредом коррелирующих инструментов характеризуется нулевыми рисками для трейдера. Реальные риски выше, но значительно снижены по сравнению с традиционными торговыми алгоритмами.
  • Обоснованный выбор инструментов для диверсификации инвестиций.
  • Улучшенный вариант хеджирования сделок, особенно при попытке ограничения убытков.
  • Подтверждение торговых сигналов на рабочем финансовом инструменте событиями на коррелирующих (например, определение истинных и ложных пробоев уровней, фильтрация ложных входов, обусловленных рыночным шумом).

Однако преимуществами такой торговли трейдер пользуется только при правильном выборе инструментов и стратегии

Минусы

Недостатки работы с корреляциями финансовых активов связаны, прежде всего, с перечисленными выше рисками. При этом кратное увеличение убытков и риск получить значительные просадки эквити являются скорее следствием других недостатков методики:

  • Необходимости учитывать несколько коэффициентов при сравнительном анализе активов;
  • Сложность (для малоопытного трейдера) и значительное потребление вычислительных ресурсов при комплексном анализе финансовых инструментов и их отборе для использования в стратегиях;
  • Необходимость постоянной корректировки правил алгоритма благодаря выраженной зависимости коэффициентов корреляции и других показателей от времени.

Автоматическая торговля на Форекс (секреты ZuluTrade)

В результате использующие корреляцию методики торговли находят применение, как правило, у опытных профессиональных трейдеров. Новички или участники торгов с низким уровнем теоретической подготовки допускают серьезные ошибки, что приводит к убыткам.

Товарные валюты

Так называются валютные пары государств, которые в основном зарабатывают на экспорте того или иного сырья. Это могут быть драгметаллы (золото, серебро, платина), нефть, сахар и т.д. Нередко в эту группу включают валюты стран, которые развиваются. Так, к примеру, на Мадагаскаре экспорт сырья составляет 90% общей доли экспорта.

Пример стратегии для Золота:

Главные товарные валюты мира:

  • Канадский доллар (CAD)
  • Австралийский доллар (AUD)
  • Новозеландский доллар (NZD)
  • Бразильский реал (BRL)
  • Норвежская крона (NOK)
  • Чилийское песо (CLP)

Торгуя товарные валюты, трейдер обязательно обращает внимание на то, что происходит в стране в сфере импорта/экспорта, как меняются цены на сырье. Так, например, в 2022 годах CAD (канадский доллар) дешевеет в отношении американского доллара USD.
Тут работают в совокупности 2 фактора: доллар укрепляется в отношении всех валют мира, а нефть подешевела почти в 3 раза (именно нефть составляет основу экспорта Канады).

Неудивительно, что валюта ослабла – трейдеры, которые умеют анализировать новости, рынки и тенденции, наверняка этим воспользовались.

Корреляция пар на Форекс — как ее использовать

Когда вы понимаете, чем отличаются коррелированные валютные пары от некоррелированных валютных пар, вы можете понять как влияет волатильность валютного рынка на ваш портфель. Представление о корреляции и возможности ее изменения поможет вам сократить риски и потенциальные потери.

Итак, по какой причине возникла потребность в валютной корреляции на Форекс? Как мы уже упоминали ранее, когда вы торгуете любой валютой, кроме доллара США, по сути, вы будете торговать именно американским долларом, который связан с любой денежной единицей мира. Причину мы объяснили, и понять ее достаточно легко.

А вот поведение валютных пар понять не так уж просто. Одни пары двигаются в одном и том же направлении, а другие — в диаметрально противоположном. Но не волнуйтесь, мы расскажем вам как отличить первые валютные пары от вторых.

График валютной корреляции поможет понять непростую систему колебаний. Он показывает корреляции валютных пар в конкретный промежуток времени, а с помощью этого вы можете узнать тенденцию поведении конкретной валютной пары в будущем.

К примеру, корреляции, которые в числовом формате выше нуля, могут показать серьезную связь стоимости валютных пар: подъем одной означает скорый рост и другой валюты, в соответствии с указанным коэффициентом.

Лучшие пары для начинающих

Задумываясь о том, какие лучше валютные пары для новичков, стоит рассмотреть несколько аспектов вопроса.

Основные критерии для выбора валютной пары:

  • Ликвидность – так называемая популярность валюты, на нее влияет соотношение спроса/предложения.
  • Прогнозируемость – желательно, чтобы будущие изменения цен легко прогнозировались, все движения были понятными и оправданными.
  • Волатильность – интенсивность изменений стоимости за определенный промежуток времени (то, в каком диапазоне цена может меняться).

Какие валютные пары выбрать начинающим:

  • Все основные пары, кроме USD/CAD – плохо прогнозируется с использованием технического анализа, подходит лишь для ночного скальпинга. Также не очень подходят USD/JPY (рискованная, часто выдает сюрпризы по типу интервенции центрального банка и т.д.) и USD/CHF (слабая волатильность).
  • Новичкам советуют выбирать высоколиквидные и низковолатильные пары. Лучше сначала отдавать предпочтение спокойным активам, которые хорошо анализируются. Как выше было сказано, хороши GBP/USD и EUR/USD, AUD/USD и NZD/USD.
  • USD с EUR – самый маленький спред, хорошо прогнозируется техническим анализом, не очень волатильна, не предполагает серьезного риска. Немаловажно и то, что в сети представлено много информации касательно этой валютной пары, много инструментов (стратегий на нашем сайте, индикаторов и т.д.).
  • USD с GBP – высокая волатильность (и более высокие уровни прибыли/рисков), есть по паре много информации, более-менее понятно прогнозируется.
  • USD/JPY – низкие спреды, плавные тренды.
  • Начинающим трейдерам советуют выбирать валютные пары со спредом в диапазоне 0-3. Если он будет больше 6 пунктов, торговля будет очень дорогой с немалыми потерями.

Но стоит помнить, что с пред не у всех брокеров одинаков, и лучше выбирать брокера из нашего РЕЙТИНГА, где уже указаны условия торговли.

Экзотические пары лучше не выбирать – они плохо анализируются. Сначала лучше торговать новичку стоит с одним активом, не распыляя внимание сразу на несколько. Когда удастся успешно торговать на одной из основных пар, можно переходить на кросс-курсы по желанию или добавлять еще один актив.

По мере получения опыта трейдер может попробовать фьючерсы на валютные пары. Фьючерсные контракты – это инструменты рынка биржевого, которые дают возможность заключать сделки с базовыми активами (валютами), но по заранее установленной цене и в определенное время.

Фьючерсы имеют свои преимущества – безопасность работы, прозрачность, возможность оценивать величину открытых позиций, объем торгов и хеджировать риски, отсутствие ценовых манипуляций.

Как трактовать значения коэффициентов корреляции в таблицах?

Итак, если коэффициент корреляции между валютными парами равен 1 (100%), то они демонстрируют синхронное поведение, то есть все время движутся в одном направлении, и их графики полностью дублируют друг друга. Значения, близкие к 1 (100%), свидетельствуют о высокой вероятности того, что тенденции, выявленные в поведении одной валютной пары, повторятся в поведении другой.

Как следствие, для валютных пар, которые движутся однонаправленно, открытие противоположных позиций приведет к ситуации, когда прибыль с одной сделки может быть перекрыта убытком по другой. Конечно же, обычно валютные пары имеют разную стоимость одного пункта, поэтому возможны различные соотношения прибыли и потерь, однако в общем случае такая комбинация сделок приводит к уменьшению прибылей или даже к получению убытков. В то же время открытие однонаправленных позиций при наличии такой взаимосвязи увеличивает риск и оказывает негативное влияние на диверсификацию, поскольку приведет к удвоению позиции.

Если коэффициент корреляции равен 1(100%), то это свидетельствует, что курсы соответствующих валютных пар изменяются в противоположных направлениях (как пары EUR/USD и USD/CHF на рисунке выше). В случае разнонаправленного изменения курсов одним из вариантов является открытие длинной позиции по валютной паре, демонстрирующей рост, и короткой — по паре, которая падает. Однако это связано с увеличением рисков, как и в случае одинаковых позиций для валютных пар с положительной корреляцией. Открытие же однонаправленных позиций вероятнее всего в итоге приведет к нулевому результату.

В случае нулевого значения коэффициента корреляции движение одной валютной пары относительно другой оценивается как случайное. В этом случае взаимозависимость валютных пар не поддается прогнозу, поэтому при открытии позиций целесообразным является использование дополнительных инструментов анализа.

Валютные корреляции могут быть разными для разных временных интервалов (таймфреймов) — смотрите в таблицах выше. Так, наличие почти нулевой корреляции в краткосрочном периоде не исключает возможности существовании достаточно тесной взаимосвязи валютных пар в среднесрочном и долгосрочном периодах. И наоборот, сильные краткосрочные корреляции могут не подтвердиться в долгосрочной перспективе.

Кроме того, валютные корреляции могут меняться со временем. Причиной этому могут быть изменения валютной политики стран, экономической конъюнктуры, настроений и предпочтений рынка.

Итак, для разработки эффективной стратегии торговли валютой на Форекс и качественного управления валютной позицией важным является проведение периодического анализа валютных корреляций для тех валютных пар, которыми вы торгуете, и отслеживание направления их изменения.

Волатильность валютной пары

Волатильность – это диапазон, в котором может меняться стоимость валютной пары за определенный период. Так, за день одна пара может менять стоимость в пределах 1-2 долларов США (112 утром и 114 вечером, грубо говоря), другая – на все 150 (утром стоить 250, вечером – 400). Изменение амплитуды колебаний стоимости актива – мера риска и прибыли.

Волатильность бывает низкая и высокая. Чем более высокая наблюдается волатильность на графике, тем выше будет рентабельность торговли в краткосрочной перспективе, но и риск тоже повышается пропорционально. Низкий же уровень волатильности и разброс цен предполагает меньший – то есть, понижается уровень риска, но и прибыли тоже, как правило.

Волатильность измеряют на различных временных промежутках. Так, волатильность одного дня можно измерить, просто найдя на дневном графике расстояние между ценами low и high. Показатель может меняться внутри торгового часа или сессии, это величина фрактальная. Обычно учитывают волатильность за предыдущие N свечей.

К примеру, чтобы посчитать среднюю волатильность за предыдущие 10 дней, достаточно на дневном графике взять 10 последних свечей, суммировать и поделить на 10.

Показатель волатильности зависит от множества факторов – торговой сессии, числа сделок на рынке, общего состояния экономики, игроков, валюты, спекуляций и т.д. Измеряется в пунктах и процентах (чаще используются для волатильности акций).

Использовать в торговле знания про волатильность очень просто – показатель позволяет прогнозировать изменения цен на валюты и удачно входить в рынок. Так, зная, что волатильность валютной пары составляет около 100 пунктов в день, нет смысла входить в рынок по тренду, если изменение цены уже прошло 80 пунктов – скорее всего, осталось еще 20.

И обратная ситуация: зная, что пара проходит за неделю 200 пунктов, стоит входить в рынок в момент, когда она прошла лишь 25 пунктов – вероятнее всего, что потенциал для движения еще большой. Волатильность может меняться, но незначительно для конкретных торговых инструментов, как правило.

Также полезным может быть индикатор силы валютных пар, который показывает «силу» валюты в текущем тренде. Он может стать хорошим подспорьем в комбинации с другими валютными инструментами.

Хеджирование и частичное хеджирование.

Полное хеджирование может быть бессмысленным и дорогостоящим

Зная, что EURUSD и USDCHF отрицательно коррелируют. Нет смысла входить в шорт по обеим позициям одновременно. Потому что в конечном итоге, они отменят друг друга. Так как когда EURUSD падает, USDCHF растет. На своём счёте вы откроете своего рода замок.

Случайное полное хеджирование

Предположим Вы торгуете с советником #1 на EURUSD и советником #2 на USDCHF. Вполне возможно, что #1 будет шортить EURUSD. В то же время, что #2 будет шортить USDCHF. Поскольку эти два советника действуют в соответствии со своей собственной логикой. При этом вошли в свои позиции независимо друг от друга. Разумеется они могут блокировать прибыль/убыток друг друга.

Полное хеджирование при отклонениях (рискованно!)

Например, вы видите, что GBPUSD вошел в зону перекупленности по RSI или Stochastics. В то время как EURUSD находится в зоне перепроданности на H4 или D1. Можно увидеть интересный сценарий для шорта по GBPUSD и лонга по EURUSD. С надеждой, что пары вернутся к своему нормальному диапазону. Вы сможете в конечном итоге получить прибыль, когда они это сделают.

Хотя эта стратегия выглядит интересной на первый взгляд, она очень рискованна. На самом деле нет стандартного диапазона, в котором эти две пары вынуждены существовать. Иногда они могут двигаться в разные направления с существенной силой. Одно такое движение может принести существенные убытки.

Сессии валютного рынка

Валютный рынок Форекс работает на протяжении 24 часов в сутки, поэтому у трейдеров есть возможность заключать сделки круглосуточно. Но не в любое время торговля эффективна.

Лучшим временем для торговли определенной валютной парой является время, когда этот актив торгуется большим числом участников и в серьезных объемах. Когда же рынок спокоен, позиции можно не открывать.

Работа торговых сессий (по Московскому времени):

  • Нью-Йоркская – с 15.00 до 24.00
  • Токийская – с 2.00 до 11.00
  • Сиднейская – с 10.00 до 19.00
  • Нью-Йорк и Лондон (когда время накладывается) – 15.00-19.00
  • Токио и Сидней – 24.00-8.00
  • Токио и Лондон – 10.00-11.00

Торговля максимально эффективна тогда, когда работают соответствующие валютной паре сессии. Так, например, самой эффективной будет торговля GBP/USD и EUR/USD во время Лондонской сессии и на протяжении первых часов американской (когда оба рынка функционируют).

Пример стратегии торговли по сессиям (по этой же ссылке можете скачать индикатор — i-Sessions.mq4):

Как использовать эту информацию

Использовать данные можно:

  • при хеджировании. Зная, что 2 графика движутся примерно одинаково (или зеркально) можно понизить риски заключив 2 разнонаправленные позиции на них. Такой метод используется в период неопределенности, когда ситуация проясняется убыточная сделка закрывается, а прибыль по оставшейся компенсирует убытки;
  • в качестве фильтра. Пример – между GBP/USD и GBP/CHF на часовом графике сильная корреляция. На GBP/USD имеем сильный сигнал на продажу, а на GBP/CHF анализ графика говорит о том, что нужно покупать, но сигнал неуверенный. В такой ситуации именно анализа корреляции между валютами уберег бы трейдера от убыточной сделки;
  • в новостном анализе. Учитывать нужно и те новости, которые могут повлиять на поведения пары, с которой высокая корреляция.

Иногда сигнал на одной из пар возникает немного раньше, чем на рабочей. Это дает выгодную точку для входа в рынок или как минимум заставляет трейдера быть начеку.

Чаще всего это явление используется все же в качестве фильтра при работе на крупных таймфреймах. На m5-m15 нет смысла искать связь между движением графиков – все слишком быстро меняется.

Заработок на корреляции пар

Корреляция – это определенная статистическая взаимосвязь между двумя валютными парами. То есть, инструменты могут быть зависимыми друг от друга и их цены движутся синхронно (прямая, положительная корреляция) либо зеркально (обратная, отрицательная корреляция, выше по тексту мы уже приводили примеры).

Тут стоит вспомнить термин «зеркальные валютные пары Форекс» – это пары, стоимость которых движется в обратной взаимосвязи (часто даже графики похожи, но как в зеркальном отображении). Прямая зависимость – это когда пары движутся практически одинаково, иногда с некоторым запаздыванием.

Коррелирующий момент в торговле на Форексе можно использовать для эффективной торговли, особенно если работа ведется с несколькими активами. Коэффициент корреляции обозначают числами от -1 до +1. Диапазон от -1 до 0 – зеркальная корреляция, от 0 до +1 – прямая. Чем ближе коэффициент к нулю, тем ниже взаимосвязь и больше зависит от случая.

Для анализа чаще выбирают большие периоды расчета – для определения коэффициента нужно использовать минимум 100 баров. Дневные графики EUR/USD и GBP/USD, к примеру, демонстрируют прямую взаимосвязь – обычно эти трендовые валютные пары Форекс движутся в одном направлении и с аналогичной скоростью.

Что влияет на корреляцию:

  • Регион выбранных активов – сравнение развитости и структуры экономик государств, преобладание экспорта/импорта.
  • Статусное положение валютных активов на общем рынке, спрос на валюту, объем их торгов.
  • Связь активов с фондовым/сырьевым рынком – тут самая сильная корреляция.

Фундаментальные факторы имеют свойство меняться – соответственно, меняется и корреляция (усиливается, ослабевает, меняет направление). Взаимосвязи отслеживают постоянно, используя данные минимум за предыдущие 3 месяца.

Когда осуществляется торговля несколькими активами, часто зеркальная корреляция используется в качестве трендового технического индикатора, что особенно актуально при опережении одной пары по времени другой. Тогда можно использовать данные как предупреждающий сигнал про будущие изменения. Открывая сделку по одному активу, тщательно следят за зеркальным и как только там происходят изменения, используют информацию в анализе и принятии решений.

Зеркальную корреляцию часто используют для хеджирования убыточных ордеров и понижения рисков, выжидания коррекции тренда.

Но бывают ситуации, когда одна пара делает резкий скачок, а вторая – нет. Тогда речь идет о ложных скачках, связанных с определенными событиями. Более достоверные сигналы подаются на старших временных промежутках.

Таким образом, прямого заработка на корреляции валют не существует, но информация, полученная в анализе взаимосвязи пар, может быть очень полезной.

Пример отрицательной корреляции.

Пример отрицательной корреляции – EURUSD и USDCHF.

Эти пары имеют тенденцию двигаться в зеркально противоположных направлениях. Хотя эти две пары умеренно коррелируют на недельном горизонте. Они очень сильно коррелируют на -96.9 на дневном и -97.7 на часовом. Это означает, что когда на EUR/USD тренд вверх, то на USD/CHF тренд вниз.

Отрицательная или зеркальная корреляция

Причины сильной отрицательной корреляции между EURUSD и USDCHF:

  • В паре EURUSD евро торгует к доллару, а в USDCHF доллар к швейцарскому франку. Что это значит? Это означает, что при возникновении мировой экономической паники, как это было в 2008 году. Массы будут искать убежища в долларе США. И он будет укрепляться везде, где он стоит в паре. Более сильный доллар тянет EURUSD вниз (слабый евро, сильный доллар). В то время как он поднимает USDCHF вверх (сильный доллар, слабый швейцарский франк).
  • Евро и швейцарский франк имеют тесные географические и экономические связи. Оба являются торговыми партнерами друг друга. Ни один из них не заинтересован в отклонении от паритета цен.

Интересно, что есть много пар, которые движутся в том же направлении, что и USDCHF. Особенно когда у них USD в качестве первой котируемой валюты.

USDCHF, USDJPY, USDCAD, USDNOK, USDSEK, USDDKK, USDSGD – все они движутся в одном и том же общем направлении, хотя и с разными амплитудами.

Обратите внимание, как все эти пары укрепляются относительно доллара с 2006-2008.

В кризис 2008 года заметно не дорожала пара USDJPY. Которая теоретически должна была бы двигаться как и все. Однако к тому моменту Япония уже пострадала. Из-за пузыря активов 1986-1991 годов ( на 17 лет раньше 2008). Этот крах ощущается до сих пор. Поэтому 2008 год в Японии ощущался меньше ввиду продолжающейся стагнации.

Индикатор корреляции пар для МТ4

На графиках тренды валютных активов с прямой корреляцией отображаются похоже – когда падает/растет стоимость одного, так же ведет себя цена второго. Если корреляция обратная, то цены могут двигаться в практически зеркальном отображении. Но самостоятельно визуально все это распознать и проанализировать бывает трудно.

Многие трейдеры используют специальный индикатор корреляции валютных пар для MT4, скачать его можно по ссылке — CurrencyPairsCorrelation (в архиве)

Установить его так же просто, как добавить валютные пары в MT4 – достаточно воспользоваться предустановленным инструментом или же скачать его с сайта (ссылка выше) и установить по привычному алгоритму.

Такой вариант предполагает более эффективную торговлю, так как трейдеру не приходится следить за несколькими графиками одновременно и большую часть работы за него делает инструмент.

Стратегии

Известные стратегии, использующие корреляцию финансовых инструментов, реализуют рассмотренные выше варианты заработка.

Подробнее: Что такое спред на форекс и можно ли его вернуть?

Статистический арбитраж

Статистический арбитраж или парный трейдинг (называть стратегию арбитражной не совсем верно, поскольку арбитраж подразумевает получение прибыли от инструментов одинаковой цены, например спот и фьючерсов).

Торговый алгоритм подразумевает:

  • Выбор пар с высоким коэффициентом корреляции;
  • Определение коэффициента подобия для формирования результирующей временной последовательности (приведение к одинаковому вертикальному масштабу);
  • Устранение трендовых составляющих графиков;
  • Расчет результирующей последовательности (как правило, разностной):
  • Расчет граничных отклонений (возможны различные варианты, например, нахождение отношения к стандартному отклонению на заданном периоде или построение на результирующем графике полос Боллинджера).
  • После выхода отклонения за заданные границы – открытие разнонаправленных сделок в расчете на возврат к стационарному значению (нулю). Производится покупка недооцененного и продажа переоцененного активов.
  • Закрытие сделок при возврате отклонения ук нулевому уровню (извлечение арбитражной прибыли).

Стратегия приносит прибыль, если в движениях инструментов нет ярок выраженной расходящейся трендовой составляющей. При выполнении этого условия, риски – минимальны (нет смысла использовать уровни StopLoss и TakeProfit). Главная проблема – правильный выбор коррелирующих пар, что требует значительного времени подготовки с серьезными объемами предварительных расчетов.

Хеджирование позиций

Хеджирование позиций – распространенная корреляционная стратегия, направленная на снижение рисков и убытков трейдера. Суть заключается в открытии хеджирующей сделки по паре с высоким коэффициентом корреляции. Для примера, один из высочайших показателей фиксируется для пар EURUSD и USDCHF. При открытии сделки по евро, одновременно открывается позиция по франку (поскольку корреляция отрицательная, направления торговли совпадают).

При правильном выборе направления прибыль по EURUSD превосходит убыток по USDCHF и торги закрываются с общим положительным результатом.В противном случае прибыль по франку частично компенсирует полученные по евро убытки.

Как вариант, при выходе основной сделки в область положительных результатов, хеджирующая закрывается, позволяя максимизировать общую прибыль.

Стратегия на корреляции валютных пар EURUSD и USDCHF

Как уже отмечалось, EURUSD и USDCHF демонстрируют один из наиболее высоких и стабильных коэффициентов корреляции, что позволяет строить на них простую прибыльную стратегию.

Для работы необходимо определить коэффициент подобия. Он показывает, при каком движении обе пары дают одинаковую прибыль. Хороший метод для расчета – сравнение ATR. Результат используется для определения объемов сделок – таким образом достигается полное хеджирование позиций

Открытие сделки рекомендуется при на максимуме коэффициента корреляции. Вход в рынок осуществляется одновременно по обеим парам в одном направлении. Выход – при уменьшении коэффициента корреляции и получению общей прибыли в 5-10 пп. За счет полного хеджирования позиций риск во время торговли сведен к минимуму.

Поговорим о корреляции

В частности, многие часто слышали термин корреляции, но далеко не все знают, как правильно использовать ее на практике, и что она вообще означает.

Многие трейдеры постоянно пытаются найти какие-то системы хеджирования.

Многие трейдеры постоянно пытаются найти какие-то системы хеджирования, основанные на корреляции, но, к сожалению, заканчивается это зачастую еще большими потерями. Тут стоит понимать, что не нужно лишний раз усложнять себе жизнь.

В тему – Стратегия пробой утреннего флэта

В частности, говоря про корреляцию, я не собираюсь долго и нудно капать вам на мозги и описывать формулы, по которым корреляция рассчитывается. В интернете по поводу этого есть куча информации, и если у вас есть желание, вы можете с ней ознакомиться, к примеру с моей старой статьей о корреляции

Подводя итоги — что такое корреляция Форекс пар

Теперь вы знаете, что такое корреляция валютных пар, а также ее потенциальное влияние на котировку, начинайте торги корреляцией на валютных парах. Лучше всего попробовать себя в торговле на демо-счете. Поставьте себе цель — откройте хотя бы 5 позиций одновременно.

Для этого разделите свой портфель на несколько групп. Пусть первой из них будут пары, имеющие «минусовую» корреляцию. Далее убедитесь, что у них нет большой корреляции между собой. И, в завершение, увидев ценовые колебания, определяйте тенденцию торговли и удаляйте нерентабельные позиции со своих сделок.

Опытные трейдеры советуют устанавливать stop loss даже на потенциально успешную сделку. Это делается для того, чтобы прибыль была, хотя бы примерно, равна убытку, который появился после закрытия неудачной сделки, включая стоимость спреда и различных комиссий, плюс 1 пункт. Таким образом, вы сможете защитить свою прибыль.

После прочтения этой статьи вы уже понимаете что такое валютная корреляция и как ее использовать для успешной торговли на валютном рынке. Но, чтобы отточить эти знания на практике, вам нужно увидеть, как это все работает на демо-счете. Откройте демо-счет и начинайте практиковаться прямо сейчас.

Корреляция валют

Корреляция валюты происходит, когда цена двух или более валютных пар изменяется в тесной связи друг с другом. Существуют положительная корреляция, при которой цена валютных пар изменяется в одинаковом направлении, и отрицательная – в разном.

Для трейдеров на Форекс важно понимать связь между валютными парами, поскольку корреляция валют может повлиять на риск, которому подвергается ваш торговый счет.

Валютная пара заключает в себе две экономики

Валютные пары составлены из двух различных валют, и их стоимость рассчитывается в виде отношения одной к другой. Каждая валюта принадлежит экономике, которая может влиять на спрос и предложение на нее. Если стоимость одной валюты увеличивается (или уменьшается), она растет (или падает) в цене относительно всех остальных валют, а не только против конкретной. Например, если евро растет в цене против доллара США, велика вероятность, что он также вырастет в цене против всех остальных валютных пар, а не только против доллара. Вышесказанное означает, что валютные пары не могут торговаться изолированно.

Из этого не стоит делать вывод, что стоимость валюты изменится на такую же величину против всех остальных валютных пар. Например, если евро растет против доллара США на 100 пунктов, нельзя сказать, что повышение против австралийского доллара также составит 100 пунктов. Однако стоимость против австралийского доллара, скорее всего, вырастет на определенный процент.

Положительная корреляция

Положительная корреляция – это изменение цены двух валютных пар в одинаковом направлении: если стоимость одной растет, растет и стоимость другой. В качестве примера возьмем валютные пары EUR/USD и AUD/USD.

EUR/USD состоит из евро и доллара США. Если цена EUR/USD растет, спрос на евро увеличился или спрос на доллар уменьшился. В любом из сценариев стоимость евро может вырасти по сравнению со стоимостью доллара.

Если спрос на доллар США падает, снизится и спрос на доллар США против других валютных пар, поскольку спрос на доллар будет ниже в целом – он не становится слабее против только одной валюты.

Если EUR/USD растет в цене из-за ослабления доллара, можно также ожидать роста AUD/USD. Это пример положительной корреляции между EUR/USD и AUD/USD.

Отрицательная корреляция

Отрицательная корреляция означает, что стоимость двух валют изменяется в противоположных направлениях – если одна валюта растет, другая будет падать. Для примера возьмем другие валютные пары: EUR/USD и USD/JPY.

Если спрос на доллар растет, то цена EUR/USD уменьшается, тогда как USD/JPY растет. Это происходит из-за того, что стоимость доллара США по-разному представлена в этих валютных парах. Ослабление доллара будет выглядеть как рост EUR/USD и падение USD/JPY.

Торговля более чем одной валютной парой за раз

Из-за корреляция между различными валютами, стоит принять некоторые меры предосторожности, когда вы торгуете несколькими валютными парами за раз.

Корреляция валюты может увеличить общий риск для вашего торгового счета

Скажем, вы рискуете 2% от вашего торгового счета в отдельной сделке. Если вы открываете длинные позиции на EUR/USD и на GBP/USD, казалось бы, вы открыли две сделки с риском 2% в каждой.

Однако из-за положительной корреляции между EUR/USD и GBP/USD, если стоимость одной из валютных пар изменится в каком-либо направлении, то и стоимость другой быстро изменится в том же. В результате, если одна из валютных пар оказалась против вашей сделки, то и с другой произойдет то же самое. Таким образом, вы, на самом деле, рискуете 4% вашего счета на одной сделке.

Коррелированные сделки могут взаимно исключать друг друга

Если трейдер открывает длинную позицию с EUR/USD и короткую позицию с GBP/USD, тогда из-за высокой вероятности движения в одном направлении, одна принесет прибыль, а другая – убытки. Любая прибыль, полученная в одной сделке, уравновесится убытками в другой. Открытие противоположных позиций на сильно коррелированных валютах является совершенно не продуктивным.

Аналогичным образом, если трейдер открывает такую же позицию с отрицательно коррелирующими валютами, например, с EUR/USD и USD/JPY, тогда прибыль по одной из позиций будет означать убыток по другой. Любая полученная в сделке прибыль, скорее всего, будет уравновешена убытками по другой.

Корреляции могут быть измерены

Корреляции между валютными парами не являются точными. В зависимости от фундаментальных факторов, стоящих за ними, корреляция валюты может становиться сильнее или слабее – и даже полностью нарушаться. В финансовой индустрии корреляции обычно меряют по шкале от +1 до -1:

  • +1 = идеальная положительная корреляция
  • -1 = идеальная отрицательная корреляция
  • 0 = полное отсутствие корреляции

Извлечение выгоды из корреляции валют

Корреляция валют может нести преимущества для торговли, поскольку наблюдение за одной валютной парой может подсказать вам поведение другой, если между ними существует корреляция.

Подтверждение сделок и анализ

Корреляция может быть использована для подтверждения сделки или вашего анализа на определенной валютной паре. Корреляция никогда не бывает точной, так что вы ищете похожих 'видов' изменений, но они не будут одинаковыми для всех валютных пар.

Идея состоит в том, чтобы узнать, изменяются ли положительно коррелированные валютные пары вместе с той, за которой вы наблюдаете. Если вы видите движение валютной пары вниз, вы можете посмотреть, движутся ли другие валютные пары, положительно коррелированные с данной, также вниз, подтверждая правильность вашего анализа.

К примеру, скажем, вы наблюдаете за парой EUR/USD. Вы увидели, что цена падает, и задумываетесь об открытии короткой сделки. Вы можете посмотреть на положительно коррелированные валютные пары вроде AUD/USD и GBP/USD, чтобы увидеть, есть ли у них аналогичный нисходящий тренд.

Если он есть, это означает, что движение, скорее всего, обусловлено фундаментальными факторами, что делает установление нового тренда более вероятным. Подобное может усилить вашу уверенность в сделке с участием EUR/USD.

На графике ниже показан пример, в котором все три валютные пары движутся в одинаковом направлении, делая вероятность успешной сделки выше.

  1. EUR/USD падает
  2. AUD/USD подтверждает понижательный тренд
  3. GBP/USD еще раз подтверждает его

Избегание плохих сделок

Корреляция также может быть использована для избегания плохих сделок, таких как ложный пробой.

Если вы наблюдаете за валютой, стоимость которой изменялась в определенном диапазоне, а потом увеличивалась и пробила его, вы можете использовать положительно коррелирующие пары, чтобы узнать, был ли аналогичный пробой у них.

Посмотрим на другой пример с использованием EUR/USD, AUD/USD и GBP/USD. На следующем графике вы видите, что EUR/USD находилась во флэте и затем пробила его и продолжила повышаться, что отмечено как 1:

  1. EUR/USD пробивает флэт
  2. В то же самое время AUD/USD движется в противоположном направлении
  3. GBP/USD также не пробивает флэт

Вы видите, что даже с учетом пробоя у EUR/USD, подтверждающих этот пробой изменений в AUD/USD и GBP/USD не происходит. Вы также видите, что через очень короткое время цена EUR/USD вновь упала. Пользуясь корреляцией валют, вы можете избегать плохих сделок.

Корреляция валютных пар на Форекс: описание и применение в торговле

Корреляция в области финансов является статистической мерой того, как два различных актива перемещаются по отношению друг к другу. Положительная корреляция существует между активами, которые имеют тенденцию двигаться в том же направлении. Например, наблюдается положительная корреляция между величиной канадского доллара по отношению к доллару США и цену на сырую нефть, выраженную в долларах США. И наоборот, отрицательная корреляция между активами, которые, как правило, движутся в противоположных направлениях. Такая отрицательная корреляция, как правило, существует между обменным курсом EUR/USD и курсом USD/CHF.

Валютная корреляция

Валютные корреляции сильно влияют на общую волатильность — и, следовательно, риск, связанный с проведением — портфельных валютных пар. В результате обучения, как использовать валютные корреляции, является ключевым элементом управления валютным риском для любого серьезного форекс трейдера. Для того, чтобы понять концепцию форекс корреляции в валютных парах, трейдер должен сначала понять, как рыночная корреляция влияет на стоимость валют.

Из-за того, что Канада является крупнейшим поставщиком нефти, ее валюта может напрямую зависеть от колебаний цен на сырую нефть. Если цена на сырую нефть будет в цене, увеличение цены товара, как правило, повышает стоимость курса канадского доллара по отношению к другим валютам. Относительное значение канадского доллара, следовательно, положительно коррелируется к цене на сырую нефть.

С другой стороны, доллар США, как правило, отрицательно коррелирует с ценой на нефть из-за того, что Соединенные Штаты являются чистым потребителем нефти на мировом рынке. Из-за рыночной корреляции отдельных валют к цене сырой нефти, скачок вверх цен на нефть будет иметь тенденцию негативно влиять на валютную пару USD/CAD.

Корреляция валютных пар возникает из взаимозависимости между валютами из-за того, что они были оценены по отношению друг к другу и продаются парами. Например, валютная пара EUR/GBP является производной обменных курсов таких как EUR/USD и GBP/USD. Таким образом, трейдер, который занимает длинную позицию по EUR/USD и короткую позицию по GBP/USD, по сути, занял длинную позицию по EUR/GBP, из-за их длинных и коротких долларовых положений, которые эффективно компенсируют друг друга. Кроме того, обменный курс EUR/GBP соотносится с обменным курсом обоих компонентов пары по отношению к доллару США, будучи положительно коррелирует к EUR/USD и отрицательно коррелирует с GBP/USD.

Положительная и отрицательная корреляция

Валютные пары Форекса состоят из двух национальных валют, которые оцениваются по отношению друг к другу. Ряд различных элементов непосредственно влияет на величину между двумя национальными валютами, такие как дифференциал процентных ставок, торговый баланс между двумя странами и является ли страна товаропроизводителем или потребителем, и другие различные факторы.

Корреляция валюты происходит, когда уровни обменного курса двух или более валютных пар часто перемещаются в последовательном направлении относительно друг друга. Это может быть положительная корреляция, когда цена или уровень обменного курса имеет тенденцию к движению в том же направлении или отрицательная корреляция, которая возникает, когда уровень валютного курса имеет тенденцию двигаться в противоположном направлении. Кроме того, может произойти отсутствие корреляции, если валютные пары, как правило, перемещаются независимо в совершенно случайном направлении в течение определенного периода времени.

Положительная корреляция — Когда две валютные пары движутся в том же направлении, так что, если одна пара движется вверх, то и другая движется вверх. Например, соотношение EUR/USD и GBP/USD является положительным, потому что, если спрос на доллары США увеличивается, уровень обеих валютных пар, как правило, уменьшаться. И наоборот, если спрос на доллары США падает, то уровни обеих валютных пар будет иметь тенденцию к увеличению.

Отрицательная корреляция — отрицательная корреляция является противоположностью положительной корреляции, с уровнями обменных валютных пар, как правило, движущихся обратно пропорционально друг к другу. Например, отрицательная корреляция между EUR/USD и валютной парой USD/JPY. Когда спрос на доллары США увеличивается, валютные пары часто движутся в противоположных направлениях, USD/JPY в целом увеличивается из-за доллара США, являющегося основной валютой в паре, и снижается EUR/USD, поскольку доллар США является встречной валютой в этой паре.

Из-за динамического характера мировой экономики, происходят изменения в коррелированных парах Форекса и делают вычисление корреляции между валютным парами очень важным для управления рисками на рынке Форекс, когда участвуют позиции в нескольких валютных парах. Изменения в корреляции могут происходить ежедневно по нескольким валютным парам, которые в свою очередь могут повлиять на точность прогнозов трейдера долгосрочных корреляций. Некоторые причины изменений в корреляциях включают изменения в денежно-кредитную политику центрального банка каждой страны, чувствительность к сырой нефти или другим колебаниям цен на сырьевые товары, а также политическим и экономическим факторам.

Важность вычисления корреляции в торговле на Форекс

В связи с тем, что вся торговля на Форекс включает в себя валютные пары, может быть существенный фактор риска в валютном портфеле в отсутствие надлежащего управления корреляцией. По существу любой трейдер форекса занимает позиции в более чем одной валютной паре, эффективно принимая участие в корреляции торговли, знают они это или нет.

В качестве примера того, как корреляция может увеличить риск в торговле двух валютных пар, рассмотрим ситуацию, когда трейдер имеет два процента риска от баланса счета на одну сделку по торговому плану. Если трейдер занимает длинную позицию по EUR/USD и другую длинную позицию по GBP/USD на ту же сумму в долларах США, казалось бы, что они взяли на себя две позиции с двумя процентами риска на каждую из них. Тем не менее, эти две валютные пары сильно положительно коррелируют на практике, так что если Евро слабеет по отношению к доллару США, фунт стерлингов также имеет тенденцию к ослаблению по отношению к доллару США. Таким образом, общий риск который берет на себя трейдер будет приблизительный эквивалент четырех процентов риска на GBP/USD или EUR/USD.

И наоборот, если трейдер заключает короткую позицию по EUR/USD и длинную позицию в GBP/USD, риски, присущие каждой сделке будут иметь тенденцию уравновешиваться в определенной степени из-за положительной корреляции двух валютных пар. Открытие противоположных позиций в валютных парах, которые сильно положительно коррелируют, может быть чем-то вроде несовершенного хеджирования, так как общий риск портфеля снижается.

Расчет корреляции валютных пар

Корреляция между валютными парами являются неточной и зависит от постоянно меняющихся основ, лежащих в основе экономики каждой страны, денежно-кредитной политики центрального банка и политических и социальных условий. Валютные корреляции могут усилить, ослабить или в некоторых случаях, почти полностью потерпеть неудачу в хаотичности.

В финансовом мире, корреляция, как правило, определяется количественно и отображается в таблице Форекс корреляции, используя шкалу, которая варьируется в пределах от +1 до -1, где:

0 — никакой корреляции. Следовательно, две валютные пары имеющие нулевую корреляцию, подразумевают, что эти две пары будут вести себя абсолютно случайным и независимым образом друг к другу.
+1 — Равно полностью положительной корреляции и подразумевает, что две валютные пары, как правило, движутся в одном направлении 100 процентов времени.
-1 — Равно отрицательной корреляции, что означает, что две валютные пары, как правило, движутся в противоположных направлениях 100 процентов времени

Таблица корреляции валют приведенная ниже для иллюстрации была рассчитана на 20 сентября 2022 г. Она может быть использована, чтобы быстро оценить корреляцию между несколькими различными валютными парами для многих периодов времени от одного часа до одного года:

Как читать таблицу корреляции

Каждая ячейка таблицы корреляции выбранной валюты указанной выше, показывает коэффициент корреляции, вычисленный между обменным курсом валютной пары, показанной в вертикальной колонке слева и наблюдаемой в течение периода времени, показанного в соответствующей горизонтальной строке выше курса таблицы EUR/USD. Кроме того, каждый коэффициент корреляции имеет цветовую маркировку, где красный цвет указывает на положительную корреляцию между валютными парами, а синий отрицательную корреляция.

Положительная корреляция отображенная красным цветом и означает, что валютные пары имеют тенденцию двигаться в том же направлении. Другими словами, когда обменный курс для одной пары идет вверх, обменный курс для другой пары, как правило также идет вверх. Отрицательная корреляция показана синим цветом и означает, что две валютные пары имеют тенденцию двигаться в противоположных направлениях.

Следующие категории обеспечивают быстрый способ интерпретации значений корреляционной таблицы.

От 0,0 до 0,2 — Очень слабая корреляция, движения чрезвычайно случайны
От 0,2 до 0,4 — Слабая или низкая корреляция небольшого значения
От 0,4 до 0,7 — Умеренная корреляция
От 0,7 до 0,9 — Сильная и высокая корреляция
От 0,9 до 1,0 — Очень сильная корреляция, движения связаны друг с другом

Как вычисляются коэффициенты корреляции
Коэффициент корреляции для двух валютных курсов, как правило, рассчитывается по следующей математической формуле:

Чтобы вычислить простые корреляции самостоятельно, вы можете использовать обычную компьютерную программу работающую с электронными таблицами, такие как Microsoft Excel. У Excel есть корреляционная функция, которая может быть введена в клетку электронной таблицы следующим образом:

= CORREL (диапазон1, диапазон2).

После этого вы можете перечислить временные рамки по горизонтали вдоль верхней строки таблицы, например, один месяц, три месяца и шесть месяцев. Изменения временных рамок показаний корреляции, как правило, даёт более всесторонний взгляд на различия и сходства корреляции между валютными парами в течение долгого времени.

Ниже приведены отдельные шаги, которые можно предпринять при настройке корреляционной таблицы:

  1. Получите информацию о ценах для двух валютных пар, которые вы анализируете
  2. Сделайте два столбца с меткой для каждой валютной пары, для анализа заполните колонки с курсом валют, наблюдавшиеся в течение определенного периода времени.
  3. После того, как данные введены, введите = CORREL (в нижней части каждого столбца)
  4. Выделите все данные в одной из ценовых колонок, которые дадут вам диапазон ячеек в поле формулы.
  5. Введите запятую
  6. Повторите с третьего по пятый шаг для другой валютной пары
  7. Закройте формулу, оставляя похожей = CORREL (A1: A30, B1: B30), где A1:A30 представляет выбранный диапазон, содержащий 30 наблюдений для первой валютной пары, и B1:B30 представляет выбранный диапазон, содержащий соответствующие 30 наблюдений для второй валютной пары.
  8. Число, произведенное формулой, будет корреляцией между двумя валютными парами.

Использование корреляции в торговле на рынке Форекс

Как уже упоминалось ранее, при торговле более чем одной валютной парой, форекс трейдер либо сознательно или бессознательно участвует торговой валютной корреляции. Одним из способов применения корреляционной стратегии Форекс в вашем торговом плане является использование корреляции для диверсификации рисков. Вместо того, чтобы заключать большие позиции только по одной валютной паре, трейдер может занять две небольшие позиции в умеренно коррелированных парах, тем самым несколько снижая их общий риск, а не помещая все яйца в одну корзину.

К тому же, форекс трейдер может создать две позиции в сильно коррелирующих парах, чтобы увеличить их риск, в то же время увеличивая потенциальную прибыль, если сделка будет проведена успешно. Использование корреляции на рынке Форекс также делает трейдера более эффективным, так как он, как правило, избегает проведение позиций, которые могли бы в конечном итоге компенсировать друг друга из-за отрицательной корреляции, если он не хотел иметь частичную преграду.

Риск-менеджеры, наблюдающие за валютными рисками для крупных корпораций с операциями во многих странах часто используют корреляционную таблицу форекс, чтобы определить, как наилучшим образом хеджировать валютный риск компании. Когда это относится к различным зарубежным компаниям, такая таблица корреляционных валют может помочь показать Риск-менеджеру, как наилучшим образом компенсировать валютный риск своей компании с помощью форвардов, фьючерсов и опционных сделок.

Сегодня есть множество технологий позволяющих в автоматическом режиме просчитывать корреляцию, предлагаем ознакомиться с некоторыми индикаторами корреляции валютных пар.

Торговые стратегии Форекса включающие корреляцию

Форекс трейдеры используют ряд стратегий с использованием корреляции. Одна такая стратегия включает в себя две сильно коррелированые валютные пары, такие как GBP/USD и EUR/USD. Стратегия используется в период времени от 15 минут или больше. Форекс Трейдер ждет корреляции пар, чтобы выйти из корреляции вблизи основного уровня поддержки или сопротивления.

Как только эти две пары выпали из корреляции, одна пара будет склонна следовать за другой после значительного разворота. Соответственно, возможная торговая стратегия состояла бы в том, чтобы произвести сигнал к покупке, если одна из этих двух пар не может сделать более низкий минимум, или сигнал на продажу, если одна из пар делает более высокий максимум.

Другие торговые стратегии могут включать в себя подтверждение разворотов и моделей продолжения с использованием сильно коррелируемых валютных пар. Например, если доллар США в целом укрепляется, EUR/USD должен начать продавать. В этот момент, снижение по GBP/USD подтвердит нисходящий тренд доллара США, а падение AUD/USD является еще одним подтверждением нисходящего доллара. Разновидность этой стратегии может включать в себя избежание вступления в торговлю, если две другие сильно коррелирующие валютные пары не подтверждают разворота или продолжения тренда, наблюдаемые в целевой валютной паре.

Трейдеры на валютном рынке также могут использовать корреляцию для диверсификации своих портфелей. Например, вместо того, чтобы покупать два контракта GBP/USD, трейдер может купить один контракт GBP/USD и один контракт AUD/USD, так как эти пары обе положительно коррелируют, хотя и недостаточно хорошо. Несовершенная корреляция допускает более низкую рискозависимость и добавляет диверсификацию к портфелю трейдера из-за австралийского доллара, заменяемого Фунтом стерлингов в рамках одного контракта.

Неотъемлемые риски при торговле

После финансового кризиса 2008 года, корреляции для крупных и мелких валютных пар были в постоянном движении. Социально-политические вопросы, а также внезапные изменения в денежно-кредитной политике, принятые центральными банками в некоторых странах, изменили или обратили вспять традиционные корреляции для некоторых валютных пар.

Кроме того, недавний понижение цен на нефть и сырьевые товары сделало ранее слабые корреляции значительно сильнее на некоторых валютных парах с участием сырьевых валют, таких как AUD, CAD и NZD. Еще одно недавнее событие, которое застало весь рынок форекс врасплох, было действие Швейцарского национального банка, положившего конец самостоятельно назначенному курсу на евро против курса швейцарского франка в январе 2022 г. Это событие существенно изменило многочисленные корреляции, хотя и временно для некоторых валютных пар.

Рынок форекс в настоящее время сталкивается с отрицательными ключевыми процентными ставками в Японии и Еврозоне, а также слабом восстановлении в Соединенных Штатах, поскольку Федеральная Резервная Система постепенно повышает процентные ставки. Кроме того, рынок имеет дело с выходом Великобритании из Европейского союза, что чревато крайней нестабильностью на рынках нефти и сырьевых товаров.

В то время как внезапные изменения в корреляции могут представлять значительные риски при торговле валютами, внезапные изменения также могут быть использованы для преимущества трейдера. Те же позиции направленные в сильно коррелированных валютных парах могут быть использованы для соединения прибыли и ввода времени и точки выхода, в то время как противоположные позиции могут быть приняты в сильно отрицательно коррелированых валютных парах, увеличить прибыль в случае крупного рыночного движения.

По существу, будучи в курсе о валютных корреляций может быть только положительно для трейдера, независимо от того, является ли он фундаментальным аналитиком или техническим аналитиком. Понимание того, как различные валютные пары относятся друг к другу, и почему некоторые пары движутся в тандеме, а другие значительно расходятся, позволяет более глубоко понимать воздействия рынка форекс трейдеру. Использование корреляции валютной пары может также дать форекс трейдеру дальнейшее понимание устоявшихся методов управления портфелем ценных бумаг, таких как диверсификация, хеджирование, снижение рисков и удвоению прибыльных сделок.

Корреляционные пары форекс. Стратегия на основе корреляции валютных пар. Корреляция валютных пар и индексов

Корреляция в области финансов является статистической мерой того, как два различных актива перемещаются по отношению друг к другу. Положительная корреляция существует между активами, которые имеют тенденцию двигаться в том же направлении. Например, наблюдается положительная корреляция между величиной канадского доллара по отношению к доллару США и цену на сырую нефть, выраженную в долларах США. И наоборот, отрицательная корреляция между активами, которые, как правило, движутся в противоположных направлениях. Такая отрицательная корреляция, как правило, существует между обменным курсом EUR/USD и курсом USD/CHF.

Валютная корреляция

Валютные корреляции сильно влияют на общую волатильность — и, следовательно, риск, связанный с проведением — портфельных валютных пар. В результате обучения, как использовать валютные корреляции, является ключевым элементом управления валютным риском для любого серьезного форекс трейдера. Для того, чтобы понять концепцию форекс корреляции в валютных парах, трейдер должен сначала понять, как рыночная корреляция влияет на стоимость валют.

Из-за того, что Канада является крупнейшим поставщиком нефти, ее валюта может напрямую зависеть от колебаний цен на сырую нефть. Если цена на сырую нефть будет в цене, увеличение цены товара, как правило, повышает стоимость курса канадского доллара по отношению к другим валютам. Относительное значение канадского доллара, следовательно, положительно коррелируется к цене на сырую нефть.

С другой стороны, доллар США, как правило, отрицательно коррелирует с ценой на нефть из-за того, что Соединенные Штаты являются чистым потребителем нефти на мировом рынке. Из-за рыночной корреляции отдельных валют к цене сырой нефти, скачок вверх цен на нефть будет иметь тенденцию негативно влиять на валютную пару USD/CAD.

Корреляция валютных пар возникает из взаимозависимости между валютами из-за того, что они были оценены по отношению друг к другу и продаются парами. Например, валютная пара EUR/GBP является производной обменных курсов таких как EUR/USD и GBP/USD. Таким образом, трейдер, который занимает длинную позицию по EUR/USD и короткую позицию по GBP/USD, по сути, занял длинную позицию по EUR/GBP, из-за их длинных и коротких долларовых положений, которые эффективно компенсируют друг друга. Кроме того, обменный курс EUR/GBP соотносится с обменным курсом обоих компонентов пары по отношению к доллару США, будучи положительно коррелирует к EUR/USD и отрицательно коррелирует с GBP/USD.

Положительная и отрицательная корреляция

Валютные пары Форекса состоят из двух национальных валют, которые оцениваются по отношению друг к другу. Ряд различных элементов непосредственно влияет на величину между двумя национальными валютами, такие как дифференциал процентных ставок, торговый баланс между двумя странами и является ли страна товаропроизводителем или потребителем, и другие различные факторы.

Корреляция валюты происходит, когда уровни обменного курса двух или более валютных пар часто перемещаются в последовательном направлении относительно друг друга. Это может быть положительная корреляция, когда цена или уровень обменного курса имеет тенденцию к движению в том же направлении или отрицательная корреляция, которая возникает, когда уровень валютного курса имеет тенденцию двигаться в противоположном направлении. Кроме того, может произойти отсутствие корреляции, если валютные пары, как правило, перемещаются независимо в совершенно случайном направлении в течение определенного периода времени.

Положительная корреляция — Когда две валютные пары движутся в том же направлении, так что, если одна пара движется вверх, то и другая движется вверх. Например, соотношение EUR/USD и GBP/USD является положительным, потому что, если спрос на доллары США увеличивается, уровень обеих валютных пар, как правило, уменьшаться. И наоборот, если спрос на доллары США падает, то уровни обеих валютных пар будет иметь тенденцию к увеличению.

Отрицательная корреляция — отрицательная корреляция является противоположностью положительной корреляции, с уровнями обменных валютных пар, как правило, движущихся обратно пропорционально друг к другу. Например, отрицательная корреляция между EUR/USD и валютной парой USD/JPY. Когда спрос на доллары США увеличивается, валютные пары часто движутся в противоположных направлениях, USD/JPY в целом увеличивается из-за доллара США, являющегося основной валютой в паре, и снижается EUR/USD, поскольку доллар США является встречной валютой в этой паре.

Из-за динамического характера мировой экономики, происходят изменения в коррелированных парах Форекса и делают вычисление корреляции между валютным парами очень важным для управления рисками на рынке Форекс, когда участвуют позиции в нескольких валютных парах. Изменения в корреляции могут происходить ежедневно по нескольким валютным парам, которые в свою очередь могут повлиять на точность прогнозов трейдера долгосрочных корреляций. Некоторые причины изменений в корреляциях включают изменения в денежно-кредитную политику центрального банка каждой страны, чувствительность к сырой нефти или другим колебаниям цен на сырьевые товары, а также политическим и экономическим факторам.

Важность вычисления корреляции в торговле на Форекс

В связи с тем, что вся торговля на Форекс включает в себя валютные пары, может быть существенный фактор риска в валютном портфеле в отсутствие надлежащего управления корреляцией. По существу любой трейдер форекса занимает позиции в более чем одной валютной паре, эффективно принимая участие в корреляции торговли, знают они это или нет.

В качестве примера того, как корреляция может увеличить риск в торговле двух валютных пар, рассмотрим ситуацию, когда трейдер имеет два процента риска от баланса счета на одну сделку по торговому плану. Если трейдер занимает длинную позицию по EUR/USD и другую длинную позицию по GBP/USD на ту же сумму в долларах США, казалось бы, что они взяли на себя две позиции с двумя процентами риска на каждую из них. Тем не менее, эти две валютные пары сильно положительно коррелируют на практике, так что если Евро слабеет по отношению к доллару США, фунт стерлингов также имеет тенденцию к ослаблению по отношению к доллару США. Таким образом, общий риск который берет на себя трейдер будет приблизительный эквивалент четырех процентов риска на GBP/USD или EUR/USD.

И наоборот, если трейдер заключает короткую позицию по EUR/USD и длинную позицию в GBP/USD, риски, присущие каждой сделке будут иметь тенденцию уравновешиваться в определенной степени из-за положительной корреляции двух валютных пар. Открытие противоположных позиций в валютных парах, которые сильно положительно коррелируют, может быть чем-то вроде несовершенного хеджирования, так как общий риск портфеля снижается.

Расчет корреляции валютных пар

Корреляция между валютными парами являются неточной и зависит от постоянно меняющихся основ, лежащих в основе экономики каждой страны, денежно-кредитной политики центрального банка и политических и социальных условий. Валютные корреляции могут усилить, ослабить или в некоторых случаях, почти полностью потерпеть неудачу в хаотичности.

В финансовом мире, корреляция, как правило, определяется количественно и отображается в таблице Форекс корреляции, используя шкалу, которая варьируется в пределах от +1 до -1, где:

0 — никакой корреляции. Следовательно, две валютные пары имеющие нулевую корреляцию, подразумевают, что эти две пары будут вести себя абсолютно случайным и независимым образом друг к другу.
+1 — Равно полностью положительной корреляции и подразумевает, что две валютные пары, как правило, движутся в одном направлении 100 процентов времени.
-1 — Равно отрицательной корреляции, что означает, что две валютные пары, как правило, движутся в противоположных направлениях 100 процентов времени

Таблица корреляции валют приведенная ниже для иллюстрации была рассчитана на 20 сентября 2022 г. Она может быть использована, чтобы быстро оценить корреляцию между несколькими различными валютными парами для многих периодов времени от одного часа до одного года:

Как читать таблицу корреляции

Каждая ячейка таблицы корреляции выбранной валюты указанной выше, показывает коэффициент корреляции, вычисленный между обменным курсом валютной пары, показанной в вертикальной колонке слева и наблюдаемой в течение периода времени, показанного в соответствующей горизонтальной строке выше курса таблицы EUR/USD. Кроме того, каждый коэффициент корреляции имеет цветовую маркировку, где красный цвет указывает на положительную корреляцию между валютными парами, а синий отрицательную корреляция.

Положительная корреляция отображенная красным цветом и означает, что валютные пары имеют тенденцию двигаться в том же направлении. Другими словами, когда обменный курс для одной пары идет вверх, обменный курс для другой пары, как правило также идет вверх. Отрицательная корреляция показана синим цветом и означает, что две валютные пары имеют тенденцию двигаться в противоположных направлениях.

От 0,0 до 0,2 — Очень слабая корреляция, движения чрезвычайно случайны
От 0,2 до 0,4 — Слабая или низкая корреляция небольшого значения
От 0,4 до 0,7 — Умеренная корреляция
От 0,7 до 0,9 — Сильная и высокая корреляция
От 0,9 до 1,0 — Очень сильная корреляция, движения связаны друг с другом

Как вычисляются коэффициенты корреляции
Коэффициент корреляции для двух валютных курсов, как правило, рассчитывается по следующей математической формуле:

Чтобы вычислить простые корреляции самостоятельно, вы можете использовать обычную компьютерную программу работающую с электронными таблицами, такие как Microsoft Excel. У Excel есть корреляционная функция, которая может быть введена в клетку электронной таблицы следующим образом:

CORREL (диапазон1, диапазон2).

После этого вы можете перечислить временные рамки по горизонтали вдоль верхней строки таблицы, например, один месяц, три месяца и шесть месяцев. Изменения временных рамок показаний корреляции, как правило, даёт более всесторонний взгляд на различия и сходства корреляции между валютными парами в течение долгого времени.

Ниже приведены отдельные шаги, которые можно предпринять при настройке корреляционной таблицы:

  1. Получите информацию о ценах для двух валютных пар, которые вы анализируете
  2. Сделайте два столбца с меткой для каждой валютной пары, для анализа заполните колонки с курсом валют, наблюдавшиеся в течение определенного периода времени.
  3. После того, как данные введены, введите = CORREL (в нижней части каждого столбца)
  4. Выделите все данные в одной из ценовых колонок, которые дадут вам диапазон ячеек в поле формулы.
  5. Введите запятую
  6. Повторите с третьего по пятый шаг для другой валютной пары
  7. Закройте формулу, оставляя похожей = CORREL (A1: A30, B1: B30), где A1:A30 представляет выбранный диапазон, содержащий 30 наблюдений для первой валютной пары, и B1:B30 представляет выбранный диапазон, содержащий соответствующие 30 наблюдений для второй валютной пары.
  8. Число, произведенное формулой, будет корреляцией между двумя валютными парами.

Использование корреляции в торговле на рынке Форекс

Как уже упоминалось ранее, при торговле более чем одной валютной парой, форекс трейдер либо сознательно или бессознательно участвует торговой валютной корреляции. Одним из способов применения корреляционной стратегии Форекс в вашем торговом плане является использование корреляции для диверсификации рисков. Вместо того, чтобы заключать большие позиции только по одной валютной паре, трейдер может занять две небольшие позиции в умеренно коррелированных парах, тем самым несколько снижая их общий риск, а не помещая все яйца в одну корзину.

К тому же, форекс трейдер может создать две позиции в сильно коррелирующих парах, чтобы увеличить их риск, в то же время увеличивая потенциальную прибыль, если сделка будет проведена успешно. Использование корреляции на рынке Форекс также делает трейдера более эффективным, так как он, как правило, избегает проведение позиций, которые могли бы в конечном итоге компенсировать друг друга из-за отрицательной корреляции, если он не хотел иметь частичную преграду.

Риск-менеджеры, наблюдающие за валютными рисками для крупных корпораций с операциями во многих странах часто используют корреляционную таблицу форекс, чтобы определить, как наилучшим образом хеджировать валютный риск компании. Когда это относится к различным зарубежным компаниям, такая таблица корреляционных валют может помочь показать Риск-менеджеру, как наилучшим образом компенсировать валютный риск своей компании с помощью форвардов, фьючерсов и опционных сделок.

21.05-28.05.21 Интересные идеи по кросс инструментам на Forex

Сегодня есть множество технологий позволяющих в автоматическом режиме просчитывать корреляцию, предлагаем ознакомиться с некоторыми .

Торговые стратегии Форекса включающие корреляцию

Форекс трейдеры используют ряд стратегий с использованием корреляции. Одна такая стратегия включает в себя две сильно коррелированые валютные пары, такие как GBP/USD и EUR/USD. Стратегия используется в период времени от 15 минут или больше. Форекс Трейдер ждет корреляции пар, чтобы выйти из корреляции вблизи основного уровня поддержки или сопротивления.

Как только эти две пары выпали из корреляции, одна пара будет склонна следовать за другой после значительного разворота. Соответственно, возможная торговая стратегия состояла бы в том, чтобы произвести сигнал к покупке, если одна из этих двух пар не может сделать более низкий минимум, или сигнал на продажу, если одна из пар делает более высокий максимум.

Другие торговые стратегии могут включать в себя подтверждение разворотов и моделей продолжения с использованием сильно коррелируемых валютных пар. Например, если доллар США в целом укрепляется, EUR/USD должен начать продавать. В этот момент, снижение по GBP/USD подтвердит нисходящий тренд доллара США, а падение AUD/USD является еще одним подтверждением нисходящего доллара. Разновидность этой стратегии может включать в себя избежание вступления в торговлю, если две другие сильно коррелирующие валютные пары не подтверждают разворота или продолжения тренда, наблюдаемые в целевой валютной паре.

Трейдеры на валютном рынке также могут использовать корреляцию для диверсификации своих портфелей. Например, вместо того, чтобы покупать два контракта GBP/USD, трейдер может купить один контракт GBP/USD и один контракт AUD/USD, так как эти пары обе положительно коррелируют, хотя и недостаточно хорошо. Несовершенная корреляция допускает более низкую рискозависимость и добавляет диверсификацию к портфелю трейдера из-за австралийского доллара, заменяемого Фунтом стерлингов в рамках одного контракта.

Неотъемлемые риски при торговле

После финансового кризиса 2008 года, корреляции для крупных и мелких валютных пар были в постоянном движении. Социально-политические вопросы, а также внезапные изменения в денежно-кредитной политике, принятые центральными банками в некоторых странах, изменили или обратили вспять традиционные корреляции для некоторых валютных пар.

Открытый вебинар. Анализ Forex. Торговые сессии на Форекс

Кроме того, недавний понижение цен на нефть и сырьевые товары сделало ранее слабые корреляции значительно сильнее на некоторых валютных парах с участием сырьевых валют, таких как AUD, CAD и NZD. Еще одно недавнее событие, которое застало весь рынок форекс врасплох, было действие Швейцарского национального банка, положившего конец самостоятельно назначенному курсу на евро против курса швейцарского франка в январе 2022 г. Это событие существенно изменило многочисленные корреляции, хотя и временно для некоторых валютных пар.

Рынок форекс в настоящее время сталкивается с отрицательными ключевыми процентными ставками в Японии и Еврозоне, а также слабом восстановлении в Соединенных Штатах, поскольку Федеральная Резервная Система постепенно повышает процентные ставки. Кроме того, рынок имеет дело с выходом Великобритании из Европейского союза, что чревато крайней нестабильностью на рынках нефти и сырьевых товаров.

В то время как внезапные изменения в корреляции могут представлять значительные риски при торговле валютами, внезапные изменения также могут быть использованы для преимущества трейдера. Те же позиции направленные в сильно коррелированных валютных парах могут быть использованы для соединения прибыли и ввода времени и точки выхода, в то время как противоположные позиции могут быть приняты в сильно отрицательно коррелированых валютных парах, увеличить прибыль в случае крупного рыночного движения.

По существу, будучи в курсе о валютных корреляций может быть только положительно для трейдера, независимо от того, является ли он фундаментальным аналитиком или техническим аналитиком. Понимание того, как различные валютные пары относятся друг к другу, и почему некоторые пары движутся в тандеме, а другие значительно расходятся, позволяет более глубоко понимать воздействия рынка форекс трейдеру. Использование корреляции валютной пары может также дать форекс трейдеру дальнейшее понимание устоявшихся методов управления портфелем ценных бумаг, таких как диверсификация, хеджирование, снижение рисков и удвоению прибыльных сделок.

При торговле бинарными опционами, валютные пары являются важнейшими активами. Они лучше всего поддаются прогнозированию, а немаловажным инструментом предсказания цены является корреляция . Информация о курсах коррелируемых валют применяется для анализа рыночной ситуации, разработки торговой стратегии и хеджирования рисков.

Что такое корреляция валютных пар

Валютных пар – это когда графики разных активов движутся в тесной связи друг с другом. Движение может быть как в одном направлении (прямая или положительная корреляция ), так и в противоположном (отрицательная или обратная корреляция ).

Прямая корреляция валютных пар – это когда ценовая линия разных котировок движется практически одинаково:

– это когда разные активы движутся прямо пропорционально в разных направлениях:

На рисунке показан пример EUR/USD и USD/CHF . Экономики Еврозоны и Швейцарии тесно связаны, поэтому и изменение стоимости их валют относительно американского доллара также взаимосвязано. Противоположное направление движения объясняется котировкой EUR/USD, где доллар стоит не на первом месте, а на втором (обратная котировка ).

Чтобы систематизировать движение, аналитиками разработан такой показатель, как коэффициент корреляции . Он находится в диапазоне от +1 (полное совпадение) до -1 (абсолютная противоположность). Чем больше экономическая взаимосвязь и географическая близость государств, тем больше это значение стремится к единице.

Самое важное применение такого анализа – прогнозирование цены и подтверждение торговых сигналов.

Например, анализ графика EUR/USD показал рост. Чтобы удостовериться в правильности прогноза, нужно получить обратное подтверждение по USD/CHF .

Иногда для подтверждения торговых сигналов и анализа рыночной ситуации используется сравнение трех активов, минимально связанных между собой. Возьмем для примера EUR/USD, USD/JPY и EUR /JPY .

Если прогнозируется, что EUR/USD пойдет вверх, то прогноз по обратной валютной паре USD/JPY должен сигнализировать о падении. В том случае, если сигнала по USD/JPY нет, то надо внимательно изучить поведение EUR/JPY.

Экономики США, Еврозоны и Японии имеют разные факторы влияния, поэтому данный анализ дополнительно способен дать информацию о том, какая страна является драйвером рыночного движения.

EUR/USD AUD/USD USD/JPY GBP/USD NZD/USD USD/CHF USD/CAD
1 месяц 0.74 0.44 0.95 0.84 -1.00 -0.31
3 месяца 0.77 -0.42 0.90 0.69 -0.96 -0.18
6 месяцев 0.50 -0.34 0.66 0.66 -0.90 -0.22
1 год 0.93 -0.55 0.89 0.96 -0.97 -0.90
AUD/USD EUR/USD USD/JPY GBP/USD NZD/USD USD/CHF USD/CAD
1 месяц 0.74 0.71 0.80 0.93 -0.72 -0.80
3 месяца 0.77 -0.17 -0.57 0.92 -0.84 -0.57
6 месяцев 0.50 -0.59 -0.82 0.99 -0.97 -0.97
1 год 0.93 -0.58 -0.97 0.96 -0.97 -0.90

Разделение рисков

Работа на рынке бинарных опционов спряжена с некоторым риском. Используя корреляцию, инвестор может значительно уменьшить вероятность неудачи. Для это применяется .

Например, анализ трейдера показал, что имеет смысл приобрести опцион ВВЕРХ по EUR/USD на сумму $50.

Правильным решением будет проанализировать USD/CHF и, в случае наличия сигнала, разделить опцион на 2 части. То есть, открыть сделку ВВЕРХ по EUR/USD на сумму $25, и сделку ВНИЗ по USD/CHF на $25. Рыночные колебания, хотя и поддаются прогнозам, но всегда есть вероятность форс-мажорных ситуаций.

  • При этом сумма сделок может разделяться в разных пропорциях, соотношение 50:50 не является аксиомой.

Хеджирование рисков на флэтовом рынке

Когда рыночные колебания движутся в ценовом коридоре, то четкость торговых сигналов может быть подвергнута сомнению. В таком случае, можно хеджировать риски по сделке, открыв контракт в противоположном направлении по прямо коррелируемой паре.

Например, покупая опцион ВВЕРХ по EUR/USD на сумму в $100, следует рассмотреть и покупку контракта ВВЕРХ на USD/CHF на сумму $50.

Эта стратегия работает только при отсутствии резких колебаний на рынке. При этом желательно изучить движения других коррелируемых пар, таких как USD/JPY и EUR /JPY, для подтверждения сигналов.

Ложный пробой

При техническом анализе открытие сделки во многом строится на построении каналов и его пробое. В этом случае бичом трейдера выступает ложный пробой – глубокий импульс, после которого цена вновь возвращается в движение по каналу. Смежные валютные пары служат лучшим индикатором истинности пробоя. Пользоваться этой стратегией очень просто: если цена пробила канал в коррелируемой паре, то можно без опасений покупать опцион.

В том случае, если цена близкой пары вернулась в интервал движения, то имеет смысл купить опцион «против» краткосрочного тренда или оставаться вне рынка.

Риск — менеждмент

инвестора в обязательном порядке учитывает максимальный риск на одной сделке. Обычно эта сумма не должна превышать 3-10% от депозита.

Если риск по покупке одного опциона приближается к этому значению, то покупать второй нужно с учетом коррелируемости активов. При депозите в $1000 не стоит покупать опцион ВВЕРХ по EUR/USD на сумму более чем $50. После покупки до окончания торгов даже уверенный сигнал по сделке ВНИЗ по USD/CHF не может служить сигналом к действию. Надо или дождаться результата, или захеджироваться покупкой обратного опциона.

От чего зависит коэффициент корреляции валютных пар

Нет ни одной валютной пары, которая постоянно коррелировала бы с другой на всех временных интервалах на протяжении длительного времени. Эта зависимость определяется:

  1. Состоянием дел в экономике . К ним можно отнести политические изменения, спад и подъем торговли и промышленности.
  2. Новостным фоном . Слухи и выход макроэкономической статистики.
  3. Географической близостью стран . Бизнес Канады тесно связан с промышленностью США, а Евросоюз оказывает влияние на швейцарский франк и английский фунт.
  4. Временным фактором . Более четко связь между близкими валютами проявляется на длинных графиках, от 4-х часов. При небольших интервалах торговли слишком велико влияние новостного фона.

Положительная корреляция валютных пар:

  • EUR / USD и GBP / USD
  • EUR / USD и NZD / USD
  • AUD / USD и EUR / USD
  • GBP / USD и NZD / USD
  • USD / CHF и USD / JPY
  • AUD / USD и GBP / USD
  • AUD / USD и USD / JPY
  • EUR / USD и USD / CHF
  • GBP / USD и USD / JPY
  • AUD / USD и USD / CAD
  • GBP / USD и USD / CHF

Корреляция валютных пар по таймфрейму графиков

Пятиминутный график 5M:

EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 83.7 -65.9 69.2 87.2 -90.2 88.6 -20.7 -65.4 -27.1
GBPUSD 83.7 100 -33.4 93 96.8 -97 73.6 -16.2 -64.2 9.7
USDCHF -65.9 -33.4 100 -27.3 -45.3 43.8 -52.6 0.8 34.9 9.3
USDJPY 69.2 93 -27.3 100 95.7 -87 52.8 3.4 -64 27.3
EURJPY 87.2 96.8 -45.3 95.7 100 -95.4 71.5 -6 -69.9 0.5
USDCAD -90.2 -97 43.8 -87 -95.4 100 -81.2 21.4 63.4 -2.3
AUDUSD 88.6 73.6 -52.6 52.8 71.5 -81.2 100 -63.6 -39.1 -41
EURAUD -20.7 -16.2 0.8 3.4 -6 21.4 -63.6 100 -26.3 45.5
USDZAR -65.4 -64.2 34.9 -64 -69.9 63.4 -39.1 -26.3 100 -32.3
USDHKD -27.1 9.7 9.3 27.3 0.5 -2.3 -41 45.5 -32.3 100

Часовой график 1H:

EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 68.1 -76.2 36.1 56.8 -64.3 83.3 -28.4 -40.1 -29.1
GBPUSD 68.1 100 -83.6 79.6 87.2 -85.3 69.1 -40.1 -81.7 -75.5
USDCHF -76.2 -83.6 100 -72.4 -83 77.6 -78.1 46.9 75.7 62.3
USDJPY 36.1 79.6 -72.4 100 97.2 -70.5 55.2 -54.1 -76.4 -72.6
EURJPY 56.8 87.2 -83 97.2 100 -78.3 69.7 -54.9 -77.5 -71.7
USDCAD -64.3 -85.3 77.6 -70.5 -78.3 100 -76.2 57.3 73.9 78.1
AUDUSD 83.3 69.1 -78.1 55.2 69.7 -76.2 100 -76.7 -53.9 -41.1
EURAUD -28.4 -40.1 46.9 -54.1 -54.9 57.3 -76.7 100 46.5 36.5
USDZAR -40.1 -81.7 75.7 -76.4 -77.5 73.9 -53.9 46.5 100 69.1
USDHKD -29.1 -75.5 62.3 -72.6 -71.7 78.1 -41.1 36.5 69.1 100

Четырех часовой график 4H:

EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 61.8 -31.9 53.8 61.9 -72.6 53.4 -26.8 -42 -60.4
GBPUSD 61.8 100 39.5 93.5 94.4 -45.5 84.3 -74.9 -84.7 -75.6
USDCHF -31.9 39.5 100 47.2 40 43.6 55.1 -73.4 -57.6 -11.6
USDJPY 53.8 93.5 47.2 100 99.5 -35 84.9 -78.3 -88.2 -76.6
EURJPY 61.9 94.4 40 99.5 100 -41.6 85.4 -76.1 -87.1 -78.6
USDCAD -72.6 -45.5 43.6 -35 -41.6 100 -27.2 6.1 13.7 66.4
AUDUSD 53.4 84.3 55.1 84.9 85.4 -27.2 100 -95.8 -92.6 -67.7
EURAUD -26.8 -74.9 -73.4 -78.3 -76.1 6.1 -95.8 100 91.3 56.6
USDZAR -42 -84.7 -57.6 -88.2 -87.1 13.7 -92.6 91.3 100 64.5
USDHKD -60.4 -75.6 -11.6 -76.6 -78.6 66.4 -67.7 56.6 64.5 100

Дневной график 1D: 21

GBPUSD 72.2 100 -7.7 80.3 88 -21.7 -66.1 86.5 60.8 64.5 USDCHF -55.4 -7.7 100 39.7 17.8 85.2 -46 13 44.6 45.5 USDJPY 43.8 80.3 39.7 100 96.7 13.4 -78.6 84.3 73.3 75.3 EURJPY 65.3 88 17.8 96.7 100 -7.3 -71.4 88.2 65.3 69.4 USDCAD -65.6 -21.7 85.2 13.4 -7.3 100 -39.5 2.6 42.4 36.1 AUDUSD -18.3 -66.1 -46 -78.6 -71.4 -39.5 100 -89.5 -95.5 -85.9 EURAUD 60.2 86.5 13 84.3 88.2 2.6 -89.5 100 83.3 79.3 USDZAR 12.6 60.8 44.6 73.3 65.3

Данный метод обработки статистических данных весьма популярен в экономике и социальных науках (в частности в психологии и социологии), хотя сфера применения коэффициентов корреляции обширна: контроль качества промышленной продукции, металловедение, агрохимия, гидробиология, биометрия и прочие. В различных прикладных отраслях приняты разные границы интервалов для оценки тесноты и значимости связи.

Популярность метода обусловлена двумя моментами: коэффициенты корреляции относительно просты в подсчете, их применение не требует специальной математической подготовки. В сочетании с простотой интерпретации, простота применения коэффициента привела к его широкому распространению в сфере анализа статистических данных.

Как рассчитать корреляцию валютных пар?

Уверен, выше изложенные примеры вам были известны, но что делать с остальными торговыми инструментами? Не уж то брать каждый и сравнивать с каждым?

Конечно нет, чтобы упростить жизнь статистам, придумана формула для расчета корреляции:

Ха, ха, ха. Вы наверное подумали, что по этой формуле придется самому производить вычисления. Да, нет конечно.

Полученное по формуле значение, будет располагаться в диапазоне от +1 до -1. Если значение стремиться к +1, это означает, что выбранные инструменты ходят в одном направлении, если значение стремиться к -1, это означает, что выбранные инструменты ходят в зеркальном отображении.

Интерпретировать рассчитанную корреляцию, можно следующим образом:

  • 0,0 до 0,2 — Очень слабая и не значительная корреляция.
  • 0,2 до 0,4 — Слабая, низкая корреляция, не очень значительная.
  • 0,4 до 0,7 — Умеренная корреляция.
  • 0,7 до 0,9 — Сильная, высокая корреляция
  • 0,9 до 1,0 — Очень сильная корреляция.

Значения, но со знаком минус, обозначают то же самое, но в зеркальном отображении.

Корреляция валютных пар онлайн

Для того чтобы выявить корреляцию одной пары к другой, существует масса способов. К примеру можно прибегнуть к онлайн сервисам.

Oanda — это канадский дилинговый центр, который предоставляет доступ на рынок Форекс. Перейдите по ссылке Оанда . Вы попадете на страницу, где сможете без проблем, выбрав интересующий инструмент, определить корреляцию валютных пар.

Корреляция валютных пар к AUDUSD

Очень качественный портал, где к слову сказать, можно смотреть экономический календарь, и многое другое.

Но в данный момент нас интересует корреляция, поэтому переходим по ссылке Калькулятор-Корреляции-Валют , и здесь, интуитивно понятно что нужно делать. Выбираем интересующий инструмент, задаем временной диапазон и вуаля, система подбирает самые коррелируемые валюты.

Корреляция валютных пар к EURUSD

Корреляция валютных пар в таблице

Выше описанные методы хороши, но я привык доверять только себе, и по 100 раз перепроверять все данные. Поэтому, для меня легче собрать всю статистику и самостоятельно рассчитать корреляцию, тем более это делается совершенно не сложно и сейчас опишу как именно.

1. Нам понадобятся исторические котировки интересующих нас валютных пар. К счастью, их найти можно, где угодно, и самый легкий способ, скачать их из терминала MetaTrader 4.

Нажимаем F2, или выбираем Сервис -> Архив котировок, в появившемся окне активируем интересующий инструмент с интересующим таймфреймом.

Обратите особое внимание, корреляция зависите от многих факторов, это и таймфрейм и временной диапазон, поэтому экспериментируйте.

2. Экспортируемые данные в Excel, будут располагаться в одну строчку. Нам надо разбить их по столбцам и удалить все, кроме даты и цен закрытия.

Надеюсь вы знаете, как работать в этой программе? В противном случае, ниже, выкладываю видео, в котором, на собственном примере, покажу и расскажу что да как.

3. Когда котировки всех интересующих инструментов подготовлены для дальнейшей работы, создаем таблицу, в которой с помощью внутренней функции excel «=КОРРЕЛ(масси1;массив2)» , сопоставляем данные каждых инструментов, между собой.

Мой вариант

Не стал собирать статистику по всем торгуемым инструментам, выбрал на мой взгляд самые интересные и засунул их в таблицу. Статистику по корреляции валют подготовил за 2022 год (с начала года, до текущего момента), за квартал (здесь можно поэкспериментировать какой диапазон учитывать, или стандартные 3 месяца, или месяца жизни фьючерсных контрактов) и за последний месяц (февраль 2022 года).

Цены закрытия валютных пар за интересующий период

Корреляция валютных пар в феврале 2022 года

Цифры полученные в таблицах выше, отчетливо показывают какие валюты или другие инструменты с кем имеют корреляцию, или наоборот раскорреляцию.

Еще раз повторю, чем значение ближе к +1, тем идентичней ходят валютные пары, значения возле нуля, означают отсутствие корреляции, значения близкие к -1, означают зеркальное отображение валютных пар.

Стратегии, основанные на корреляции валютных пар

В этой статье было бы глупо перечислять все возможные торговые стратегии, тем более для этих целей есть отдельный раздел. Здесь скажу только то, что на поверхности.

Во-первых, корреляция используется в некоторых торговых стратегиях, где определённые торговые сигналы подтверждаются корреляцией. Например, если пара EURUSD идёт вверх, то велика вероятность, что и GBPUSD тоже пойдёт вверх.

Во-вторых, корреляция часто используется для хеджирования рисков и формирования инвестиционного портфеля. Нет смысла инвестировать в различные валютные пары, которые ведут себя абсолютно одинаково.

Индивидуальные трейдеры часто используют коэффициент корреляции валютных пар для выбора торгового инструмента. Например, при высоком уровне корреляции между EURUSD и GBPUSD, для трендовой торговли больше подходит евро/доллар, так как эта пара более спокойная. К тому же спреды для EURUSD обычно самые низкие по сравнению с другими валютными парами.

Заключение

В этой статье, мы рассмотрели интересную тему: корреляция валютных пар . Привел онлайн сервисы, так же показал как можно самостоятельно, с помощью таблицы, определить корреляцию.

Каждый додумает сам, как именно ему использовать полученные сегодня знания. От себя могу добавить, что в разделе Торговые стратегии, безусловно выложу несколько интересных идей, как с помощью этих знаний можно заработать на рынке.

Не забудьте, корреляция валютных пар — это чуткий индикатор, который нуждается в постоянной корректировке. Обновляйте данные в зависимости от того временного диапазона, на котором торгуете.

На этом все. Спасибо за внимание. Удачи!!

PS. Кому нужны исходники Excel`евского файла, обращайтесь, скину.

Что мы намерены делать? Правильным должен быть такой подход: создание на базе метода торговой системы, тестирование и доработка. В случае если система оказывается прибыльной можно подумать о её включении в основную часть действующей торговой системы.
Однако, большая часть знаний так и не находит применения на практике и остается на уровне теоретических конструкций.

Причины влияния цен на некоторые валютные пары других понять нетрудно. Например, если сделка совершается по валютной паре GBP/JPY, мы понимаем, что эта пара, по сути, кросс-курс (то есть, в нее не входит USD только формально), а значит, эта пара на самом деле производная от GBP/USD и USD/JPY. А значит, цена пары GBP/JPY будет в зависимости от двух других пар.

Такое «поведение» валюты называется корреляцией. У этого понятия есть измерение. Это коэффициент корреляции. Эта единица изменения может принимать значения от 1 до -1.

При этом, если коэффициент равен единице, то движение цен на графиках очень похоже. При нуле пары не зависят друг от друга.

Если же коэффициент равен -1, движение цены на графиках зеркально противоположно. Так, например, коэффициент корреляции между «ЕвроДоллар» и «ЕвроЙена» равен 1. Это значит, что цена на графике будет двигаться, вырисовывая одинаковые . Обратите внимание, что этот показатель может быть дробным, что говорит не о полной, а о частичной схожести в движениях на графике.

Смотреть обзор статьи

Раньше мы касались двух разновидностей: скользящей и прямой корреляции.

Прямая корреляция валютной пары с другой — это явление, которое можно использовать для увеличения вероятности наступления прогнозируемой действительности. Даже, когда вы торгуете только на одном инструменте, вы способны увеличить точность собственных прогнозов, если станете применять анализ нескольких валютных пар.

Давайте снова обратимся к нашим: A/B и C/D, пусть, вы торгуете на паре A/B. Будем считать, что пары находятся в прямой корреляции, что значит их движение вниз и вверх синхронны. Анализируя движение на паре A/B, вы установили высокую вероятность падения. А теперь подумайте о том, что есть возможность провести теханализ пары C/D, который говорит, что падения не будет .

Тогда есть повод пересмотреть достоверность своих сигналов. В случае если прогнозы совпадают, ваша уверенность в открытии позиции увеличивается вдвое. Само собой разумеется, что, используя такой подход, мы избавляемся от случайных сигналов.

Однако следует помнить, что корреляционный анализ работает на больших масштабах часы и получасовки ещё годятся. А вот если торговая стратегия базируется на «минутках», то такие данные будут только мешать.

Другой вид корреляции – «скользящая» . Она состоит в том, что взаимосвязь есть, но она проявится на некотором сдвиге по временной шкале. Таким образом, изменения курса пары A/B являются предвестником движения пары C/D в будущем. Если аккумулировать информацию, настолько детальную, что её будет достаточно для формирования торговой стратегии, то наличие такого вида корреляций значительно повышают точность каждого прогноза. На самом деле – это может быть инструментом, который лежит в основе прогностической деятельности.

Эффективные подходы работы на фондовом рынке и рынке Форекс

Что влияет на стоимость валюты?

Считается, что на евро влияет политика любой европейской страны. Особенно Германии. Так как она является крупнейшей экономикой в этом регионе. При этом, можно смело говорить, что политика любой страны Европы повлияет на пару «ЕвроДоллар».

Английский Фунт стерлингов изменяется под влиянием процентных ставок. Если изменяются процентные ставки в Банке Англии, то и «ФунтДоллар» тоже меняется.

Канадский доллар зависит от цен на нефть. Если цена на нефть начала расти, то вероятность того, что пара «ДолларКанадскийДоллар» также начнет расти высока.

Австралийский доллар. Наибольший влияющий фактор – цена на золото. При росте цен на золото пара «АвстралийскийДолларДоллар» будет также расти.

Новозеландский доллар. Эта валюта сельскохозяйственная, поэтому самое большое влияние имеет погода. То есть при плохой погоде пара «НовозеландскийДолларДоллар» будет падать. При благоприятной погоде в Новой Зеландии эта валютная пара будет расти.

Как анализируется корреляция?

Для поиска корреляционной связи, можно применять те утилиты, которые предлагает Интернет. Например можно провести анализ в старом и добром Экселе.

Для этого в этом пакете имеется отличная функция КОРРЕЛ, она показывает корреляцию двух выделенных множеств данных.

Чтобы найти скользящую взаимосвязь, проводим сдвиг множества в одну из сторон влево или вправо на некоторые периоды.

Корреляция более 0.5 говорит о прямой взаимосвязи, менее 0.5 – об обратной, в пределах от -0.5 до 0.5 – о том, что взаимосвязь отсутствует. Эти границы достаточно условны, их следует проверять на практике…

Чтобы легче было понять взаимоотношения с коэффициентом корреляции, я подготовил рисунки, которые понятно демонстрируют коэффициент и зрительно сходство рядов. В качестве примера я беру ряд косинуса и зашумленный ряд косинусоиды, замечаем, что коэффициент корреляции зависит от амплитуды зашумления.

Тут добавляем шума и наблюдаем падение взаимосвязи.

Ещё добавим шума, и взаимосвязь почти исчезла.

На этом графике мы видим пример обратной корреляции. Когда один падает, другой растет.

Как применить корреляцию валютных пар?

Существует такое понятие, как «Лондонский взрыв».

Если пара «ЕвроДоллар» в момент открытия Лондонской биржи начинает расти, при этом, пары с положительной корреляций «ЕвроЙена» и «ЕвроФунт» также показывают рост, то сигнал можно считать очень сильным, поэтому на такое движение можно ставить заключением контрактов.

Движение «ЕвроДоллара» также может подкрепляться и перемещением цены на графиках пар «ДолларКанадскийДоллар» и «ДолларШвейцарскийДоллар».

Существующая корреляция самых популярных валютных пар.

Обратите внимание корреляция между валютами парами это не постоянное явление, так как рынок меняется. Поэтому данные, которые тут приводятся лишь примерные. Точность их нужно проверять.

Рассмотрим пары, которые коррелируют с одним из самых популярных среди трейдеров EUR/USD:

  • Наблюдается прямая корреляция с: NZD/USD, GBP/USD, AUD/USD.
  • Видим обратную корреляцию с: USD/CAD, USD/CHF, USD/JPY.

А вот ещё одна пара, на которой торгуют чаще других – USD/JPY. Взглянем на неё:

  • Прямая: USD/CAD, USD/CHF.
  • Обратная: AUD/USD, EUR/USD, NZD/USD, GBP/USD.

Если говорить о скользящей корреляции, то ловить её нужно для каждого торгового дня, как это делают те, кто торгуют золотом и «ФунтомДолларом».

Сегодня мы познакомились с валютной корреляцией. Она показала нам, что пары движутся, как единый организм или их исторические котировки связаны между собой.

Мы получили представление о том, что использование валютной корреляции в качестве контролирующего метода отсеивает часть сделок, которые мы бы заключили, если бы обошлись без этого метода.

Однако, точность корреляции находится под вопросом. Так, например, известно, что корреляция меняется со временем и следует проводить дополнительные расчеты, каждый раз, когда проводится анализ.

Каков выход? Создание новых программных модулей, которые смогут быть интегрированы в существующие терминалы и торговые системы с тем, чтобы получить сигналы для входа, выхода из сделки. Выжидания, или проведения операций по диверсификации валютного инвестиционного портфеля.

Если вам непонятны, какие-то моменты задавайте вопросы, связывайтесь с нами. Мы будем рады помочь вам разобраться в сложностях этого вопроса. Ждите новых интересных видео у нас в блоге, а сейчас читайте —

Что такое корреляция валютных пар друг от друга, таблица корреляции и индикаторы для MT4, а также возможен ли заработок на корреляции валютных пар и стратегии работы с этими данными – обо всем этом читайте в этой статье на нашем блоге .

Корреляция валютных пар друг от друга

Корреляция валютных пар – это взаимосвязь между движением одной пары по отношению к другой. Бывает положительная и отрицательная корреляции.

  • Положительная – графики валютных пар двигаются почти синхронно в одном направлении.
  • Отрицательная – графики двигаются в противоположных направлениях.

Все проверить без установки торгового терминала и в режиме онлайн вы можете на наших .
Яркий пример отрицательной корреляции – валютные пары EURUSD и USDCHF. Взгляните на скриншоты.

Не нужно сильно приглядываться чтобы заметить, что эти графики практически зеркальные копии друг друга. Это и есть отрицательная, или обратная корреляция валютных пар.

Ну и положительная корреляция на примере пар NZDUSD и AUDUSD

Конечно, пункт в пункт графики совпадать не будут, но общая картина видна сразу, есть сильная взаимосвязь. Есть и менее зависимые друг от друга пары и коэффициент зависимости можно узнать, но об этом чуть ниже.

Заработок на корреляции валютных пар

Ну и конечно всех нас корреляция интересует в первую очередь с позиции заработка, возможен ли он? Напрямую – нет, во всяком случае я не знаю такого способа. Но это не значит, что знания о корреляции для нас бесполезны. Помимо информации для общего развития, есть способ применять взаимосвязи валютных пар на практике.

Корреляция валютных пар стратегия

Стратегия заключается в получении подтверждающих сигналов для своих входов в рынок. Допустим, наша , для примера пусть это будет , дает нам сигнал об открытии позиции на продажу по валютной паре EURUSD на таймрейме D1, но нам хочется убедиться, не является ли этот сигнал ложным. Для этого можно использовать корреляцию. Мы знаем, что EURUSD имеет сильную обратную корреляцию с валютной парой USDCHF, соответственно на последней цена должна идти в противоположном EURUSD направлении. Если же пары двигаются в одном направлении – это для нас сигнал к тому, что возможно позицию открывать не стоит и сигнал по EURUSD не достаточно сильный. Я думаю идея предельно ясна.

Другой способ подойдет трейдерам, предпочитающим торговлю корзинами валют. Нет особого смысла включать в корзину валютные пары, которые обладают сильной корреляцией, все-равно при такой взаимозависимости друг от друга у вас либо все пары пойдут в плюс, либо в минус. Лучше открыть сделку по какой-о одной паре, так и расходы на и комиссии будут ниже.

Пример: по EURUSD имеем сигнал на продажу, а по USDCHF в тот же момент имеем сигнал на покупку. Так как эти пары обладают сильной обратной корреляцией, открытие 2-х позиций практически лишено смысла, лучше выбрать что-то одно.

Таблица корреляции валютных пар

К счастью, запоминать все эти взаимосвязи нет нужды, вместо этого можно воспользоваться таблицей корреляции валютных пар. Самая удобная и наглядная, на мой взгляд, есть на сайте у этого брокера , ниже скриншот этой таблицы:

Выбираем валютную пару, она подчеркивается зеленой полоской. Далее, напротив остальных пар появляется кружок, который в режиме онлайн отражает степень корреляции и ее вид по отношению к выбранной паре – положительная или отрицательная. Пощелкайте мышкой, там все интуитивно понятно.

Здесь, чем ближе значение корреляции к нулю, тем, соответственно, слабее корреляция. Положительные значения (+x процентов) – положительная корреляция, отрицательные значения (-x процентов) – соотсветственно, корреляция тоже отрицательная.

Индикатор корреляции валютных пар для MT4

Кроме таблицы, есть индикаторы корреляции для Метатрейдера. В данной статье привожу два наиболее известных, ссылка на скачивание чуть ниже, мануал к индикаторам включен в архив. Читайте , если возникнут с этим трудности. Индикаторы называются OverLayChart и

Значение корреляции валютных пар на форекс. Корреляция валютных пар друг от друга

Значение корреляции валютных пар на форекс. Корреляция валютных пар друг от друга

Мы уже неплохо углубились в искусство корреляций и теперь займемся непосредственно валютными парами. Вы наверняка не раз замечали, что когда одна валютная пара идет вверх, то вторая стремится вниз. Либо взаимосвязь между ними и вовсе прямая — падает курс одной пары, вместе с ней падает и курс другой.

Так и выглядит корреляция валютных пар — взаимосвязь, что нередко используется в торгах.

Как валютные пары взаимодействуют друг с другом

Корреляция отображает лишь то, как именно два актива двигаются по отношению друг к другу. В случае валютной корреляции абсолютно та же петрушка. Пары могут двигаться вместе, в разных направлениях или вообще никак не взаимодействовать.

Не забывайте, что мы торгуем не просто валюту — а валютную пару, где каждый участник пары влияет на другого. Поэтому корреляция может стать полезным инструментом и чуть ли не единственным, если вы хотите успешно торговать сразу несколькими валютными парами одновременно.

Валютная корреляция основана на так называемом коэффициенте корреляции , который находится в простом диапазоне между -1 и +1.

  • Идеальная позитивная корреляция (коэффициент +1) означает, что две валютные пары двигаются в одном направлении в 100% случаев.
  • Идеальная негативная корреляция (коэффициент -1) подразумевает ровно противоположное. Пары постоянно двигаются в разных направлениях.

Если же корреляция равна 0, следовательно корреляции нет вообще, она нулевая и пары никак не связаны.

Где искать корреляцию валют

Уж точно не самому на графике, вот еще, время тратить. Мы воспользуемся замечательным инструментом Oanda, что называется Currensee . Он нам покажет, как именно валютные пары смещаются по отношению друг к другу. Находится он по адресу:

Как видите, все сравнения осуществляются по отношению к исходной и самой популярной паре EUR/USD. По умолчанию предлагается «пузырьковый» формат, где чем больше синий кружок — тем больше отрицательная корреляция, а чем больше красный — тем ярче выражена позитивная связь.

Вариант с таблицей корреляции валютных пар более наглядный:

Тепловая карта — расширенный вариант пузырькового графика

Риски валютных корреляций

Если вы одновременно работаете с несколькими валютными парами, вы должны сразу осознавать, насколько такая торговля подвержена риску. Иногда люди выбирают сразу несколько пар чтобы свои риски минимизировать, но забывают про позитивную корреляцию, когда пары идут в одном и том же направлении.

Предположим, мы взяли две пары на 4-часовом таймфрейме, EUR/USD и GBP/USD:

Коэффициент корреляции составляет 0.94 , очень мило. Это значит, что обе пары следуют буквально друг за другом, как маньяк и его жертва. Как видим, обе идут вниз, практически зеркально.

Если открыть сделки на обе пары — мы, тем самым, сразу же удваиваем нашу позицию — и риски. Они увеличиваются! Потому что если вы окажетесь неправы с прогнозом — вы будете неправы сразу вдвойне, поскольку что пары зеркальны.

Поставили вверх, цена пошла вниз — двойной убыток. Вот вам и корреляция. Также нет смысла продавать один инструмент и покупать другой, ведь даже при точном прогнозе, один из них принесет вам убыток. В бинарных одна успешная сделка не перекрывает неудачную — выплаты-то меньше 100%. А в форексе стоимость пунктов для разных валютных пар тоже разная.

Различается и волатильность. Одна пара может подскочить на 200 пунктов, вторая — только на 180. Поэтому играться с одновременными сделками на разных парах нужно предельно аккуратно и без фанатизма, корреляция здесь решает все.

Теперь сравним противоположный вариант, пары EUR/USD и USD/CHF. У них все наоборот, сильная обратная корреляция, где коэффициент нередко достигает абсолютного значения -1.00 .

Пары как два магнита с противоположными полюсами, постоянно отталкиваются друг от друга.

Если открыть противоположные сделки по двум парам с негативной корреляцией, это будет тоже самое, как две одинаковые сделки на парах с позитивной корреляцией — снова удвоение вашего риска.

Самое разумное, безусловно, работать только с одной парой и не играться в противоположные парные сделки, ибо можно очень быстро доиграться до некрасивых показателей.

Коэффиценты корреляции

Теперь посмотрим, как можно рассматривать коррелирующие коэффициенты.

  • -1.0. Идеальная обратная корреляция.
  • -0.8. Очень сильная обратная корреляция.
  • -0.6. Сильная обратная корреляция
  • -0.4. Умеренная обратная корреляция.
  • -0.2. Слабая обратная корреляция
  • 0. Корреляция отсутствует
  • 0.2. Слабая, незначительная корреляция
  • 0.4. Слабая корреляция
  • 0.6. Умеренная корреляция
  • 0.8. Сильная корреляция
  • 1.0. Идеальная корреляция

Так что делать с корреляцией, ее можно использовать или как?

1. Устранение риска

Если вы любите открывать одновременные сделки на разных парах, знание об их корреляции поможет не попасться в описанную ситуацию, когда вы удваиваете риски, если две пары идут в одинаковом направлении.

Либо вы ставите в разных направлениях, не понимая, что у пар — обратная корреляция и это снова удваивает ваш риск.

2. Удвоение доходов или убытков

Если уж вы решили поиграться с одновременными сделками на разные пары, удачная сделка с парами, что имеют прямую корреляцию, удвоит ваши доходы. Или убытки, естественно, если что-то пошло не так и прогноз оказался неверным.

3. Диверсификация рисков

Рыночные риски можно распределять по двум валютным парам. Если вы, безусловно, понимаете, что делаете и если между парами не идеальная корреляция. Для этого берутся пары с прямой корреляцией в районе 0.7 (не выше), скажем, EUR/USD и GBP/USD.

Допустим, вы ставите на рост USD. Вместо двух ставок на понижение курса EUR/USD, можно поставить на понижение EUR/USD и GBP/USD. Если доллар упадет, то евро будет затронуто меньше, нежели фунт.

4. Хеджирование рисков

Этот прием используется уже на форексе, где во внимание берется то, что у каждой валютной пары своя стоимость пункта. Если вы открыли позицию на повышение EUR/USD, а цена идет против вас, то позиция на понижение в противоположной паре, такой как USD/CHF может вас выручить.

Не надо забывать про разную стоимость пунктов в форексе. Скажем, между EUR/USD и USD/CHF почти идеальная корреляция, вот только при торгах минилотом в 10000 долларов, один пункт EUR/USD стоит 1 доллар, а USD/CHF – 0.93 доллара.

В результате, приобретение минилота EUR/USD позволяет хеджировать свои риски при одновременной покупке минилота на USD/CHF. Если EUR/USD упадет на 10 пунктов, вы потеряли 10 долларов. Однако, доход по USD/CHF составит 9.30. А значит, вместо 10 долларов вы потеряете лишь 70 центов, прекрасно.

Хеджирование в форексе выглядит замечательным, однако, недостатков тоже хватает. Ибо при бешеном росте EUR/USD вы одновременно теряете деньги на USD/CHF. Кроме того, корреляция редко бывает идеальной, она постоянно плавает, поэтому вместо хеджирования вы можете все потерять.

5. Корреляция, пробои и ложные пробои

Корреляцию можно использовать и для прогнозирования поведения цены у значимых уровней. Предположим, что EUR/USD тестирует значимый уровень поддержки. Мы это дело изучили и решили входить на пробое уровня. Поскольку EUR/USD позитивно коррелируется с GBP/USD и негативно — с USD/CHF и USD/JPY, необходимо проверить, двигаются ли три другие пары в такой же волатильности, как EUR/USD.

Скорее всего, GBP/USD тоже «трется» около уровня сопротивления, а USD/CHF и USD/JPY около ключевых уровней сопротивления. Все это указывает на то, что балом здесь правит доллар и есть все указания на пробой для EUR/USD, поскольку все три пары двигаются синхронно. Остается дождаться пробоя.

А теперь представим, что эти три пары не двигаются синхронно вместе с EUR/USD. Скажем, GBP/USD и не думает падать, USD/JPY не растет, а USD/CHF вообще «тошнит» в боковом движении. О чем это говорит? Лишь о том, что падение EUR/USD не связано с долларом и явно вызвано негативными новостями из еврозоны.

Цена может находится и ниже ключевого уровня поддержки, однако, если у трех коррелирующих пар нет достаточно синхронного движения с EUR/USD, ждать пробоя не стоит. Мало того — вполне может быть и всеми нами нелюбимый ложный пробой уровня сопротивления.

Да, без корреляционного подтверждения все равно можно входить на пробой, но тогда сделайте объем сделки поменьше, ибо нужно снизить свои риски.

Валютная корреляция постоянно меняется

Валютный рынок не хочет нас порадовать стабильностью и находится в постоянном состоянии возбуждения, как и работающие с ним трейдеры. В результате, даже самые сильные корреляции, что могут держаться месяцами и годами, порой изменяются, причем в самый неподходящий момент. То, что является корреляцией в этом месяце может стать совсем другой историей в месяце новом.

Проиллюстрируем это на примере нескольких пар, выделив USD/CHF:

Как видите, корреляция меняется регулярно, причем зачастую на совершенно полярные значения. Так что они не просто подвержены изменениям — но эти изменения могут быть кардинальными. Следовательно, чтобы использовать эффект корреляции в свою пользу, его банально нужно регулярно проверять и не лениться это делать.

Предположим, целую неделю корреляция между USD/JPY и USD/CHF составляла 0.22. Это весьма низкий коррелирующий коэффициент, который нельзя считать достаточным. Однако, 3-месячный период мы видим, что это число выросло до 0.52, затем 0.78 для 6 месяцев и, наконец, 0.74 для годового таймфрейма.

Другими словами, у пар наблюдается долгосрочная корреляция, но она может сильно изменяться на небольших таймфреймах. Сильная годовая корреляция может превращаться в слабую в краткие периоды времени.

Сравним EUR/USD и GBP/USD, чтобы продемонстрировать и вовсе несусветное поведение.

Неделя — отлично, коэффициент составляет 0.94, пары двигаются практически зеркально. Однако, за месяц это значение падает… до 0.13. В 3-месячный период подскакивает до значимого 0.83 и снова падает в период 6 месяцев.

Как насчет USD/JPY и NZD/USD? Годовая корреляция — -0.69, месячная — аж 0.07, то есть отсутствует. Поэтому такие факторы нужно учитывать.

Почему корреляция меняется? Причин масса. Изменение ключевых ставок и монетарной политики, политические и экономические события, любые фундаментальные факторы, что влияют на настроение трейдеров и их отношение к определенной валюте.

Как подсчитать корреляцию в Excel

Если вам не нравится инструмент Oanda и вы все хотите сделать ручками, Excel позволит вам это сделать без каких-либо проблем, прям как калькулятор. Однако, для получения достоверных результатов нужно взять архив котировок минимум за 6 месяцев, иначе вы не заметите сильные колебания в значениях.

Эти данные затем копируются в таблицу:

В таблице корреляции используются ежедневные значения, что наиболее разумно, хотя, конечно, никто не мешает вам импортировать хоть минутные. Хотя, боюсь, это «повесит» ваш Excel и весь компьютер заодно с ним.

Для примера, возьмем ежедневные данные за месяц.

Теперь, в первой пустой клеткой под нужной парой (в нашем случае, EUR/USD, которую мы будем сравнивать с USD/JPY) вводим значение “=correl(“ (без кавычек). Либо, для русской версии Excel, значение “=КОРРЕЛ(“. Как видим, никаких сложных формул не понадобится.

Остается выбрать столбец с диапазоном данных (появится прямоугольник с пунктирными границами). Ставим запятую.

После запятой, аналогичным образом выбираем ценовой диапазон для USD/JPY. Нажимаем Enter и получим наш коэффициент корреляции для выбранной пары.

Это повторяется для других пар, после чего можно сделать удобную табличку с этими коэффициентами для каждого периода, от недели до года.

Обновлять такие данные можно раз в неделю, едва ли разумно делать это чаще — вы устанете намного раньше.

Корреляция: плюсы и минусы

Здесь все очевидно. Минусы — ваши риски удваиваются, если вы открываете сделки для двух зеркально коррелирующих пар. Кроме того, корреляция регулярно меняется в разные временные промежутки, что следует учитывать в работе.

Из плюсов — корреляция дает возможность диверсифицировать риски, хеджировать свои сделки и, в форексе, зарабатывать благодаря кредитному плечу.

Также помните, что:

  • коэффициенты рассчитываются на основе дневных цен закрытия;
  • позитивный коэффициент означает, что две пары двигаются в одном направлении;
  • негативный — в противоположных направлениях;
  • чем ближе коэффициент к значениям +1 и -1, тем сильнее корреляция.

Примеры пар, что двигаются синхронно:

  • EUR/USD и GBP/USD;
  • EUR/USD и AUD/USD;
  • EUR/USD и NZD/USD;
  • USD/CHF и USD/JPY;
  • AUD/USD и NZD/USD.

Пары с негативной корреляцией:

  • EUR/USD и USD/CHF;
  • GBP/USD и USD/JPY;
  • USD/CAD и AUD/USD;
  • USD/JPY и AUD/USD;
  • GBP/USD и USD/CHF.

Не забываем использовать все то, чему вы уже научились, помните про риск менеджмент и тогда корреляция валютных пар может стать достойным инструментом в вашем торговом арсенале. А самое главное — позволит избежать ошибок, когда вы торгуете сразу две пары, и даже не понимаете, что удваиваете ваши риски, если между выбранными парами есть полная синхронная корреляция.

  • Назад:
  • Вперед:

Преимущественно корреляцию валютных пар определяет текущее состояние финансового рынка. Поэтому при воздействии изменений меняется и корреляция – этот процесс можно подвергать анализу для прогнозирования. Предусмотрены специальные таблицы коэффициентов, которыми трейдер может пользоваться при построении стратегии торговли.

Коэффициент корреляции – индекс, характеризующий зависимость котировок валютных пар; соотношение, определяющее направление движения курсов.

На рынке есть два вида корреляции – прямая и обратная. Прямая определяет позитивную тенденцию – это положительный показатель. Обратную еще называют зеркальной – отрицательное отображение, при котором происходит противоположное движение курса нескольких разных пар. При прямой тенденции наблюдается равное движение котировок разных валютных пар.

Коэффициент позволяет систематизировать движение валютных пар. Его диапазон — +1 — -1. Эти показатели обозначают полную противоположность. И чем меньше при анализе устанавливается разница, тем выше экономическая взаимосвязь между государствами, которым принадлежат взятые ща пример валюты. Также важность приобретает близость между стратами в географическом плане.

Таблица корреляции валютных пар, расшифровка значений.

  • 1 – валюты перемещаются в едином направлении.
  • 9 – 0.5 – двигаются в едином направлении с незначительными отклонениями, есть вероятность изменения колебаний, которая снижается при повышении показатели и наоборот.
  • 5 – 0.1 – корреляция снижена, зависимость пар растет.
  • 0 – отсутствие корреляции, при которой зависимость между парами не наблюдается.
  • 1 – 0.5 – корреляция снижается, при которой зависимость между парами укрепляется.
  • 5 – 0.9 – корреляция растет, направления меняются (происходит положительная тенденция после отрицательной);
  • -1 – стоимость одной пары снижается, другой – растет (наблюдается обратная зависимость).

Как анализировать корреляцию?

Чтобы отыскать корреляционную связь, можно пользоваться существующими утилитами из Интернета (которые не сложно найти в Гугле по запросу «корреляция валют форекс») или делать всё руками, в старом добром экселе. Там есть такая замечательная функция КОРРЕЛ, которая показывает корреляцию двух выбранных множеств данных. Берем курсы нескольких инструментов, копируем исторические данные в Эксель и ищем корреляцию. Чтобы искать прямую корреляцию, необходимо выделять два совпадающих по временному промежутку набора данных. Чтобы искать скользящую взаимосвязь, сдвигаем множество вправо или влево на несколько периодов. Корреляция более 0.5 свидетельствует о прямой взаимосвязи, менее 0.5 – об обратной взаимосвязи, в пределах от -0.5 до 0.5 – об отсутствии взаимосвязи. Эти границы более чем условны, следует проверять их на практике.

Для того чтобы легче было понять взаимосвязи и соотношение с числом коэффициента корреляции я подготовил рисунки, которые наглядно показывают коэффициент и визуальное сходство двух рядов. В качестве примера взяты ряд косинуса и зашумлённый ряд косинусоиды, от амплитуды зашумления зависит коэффициент корреляции:

Примеры торговли на корреляции.

Цель использования анализа – подтверждение технически полученных сигналов при прогнозировании стоимости.

Приведем пример. Возьмем три актива, которые практически не связаны между собой (минимальная зависимость). Это будут пары EUR/USD (1), USD/JPY (2), EUR/JPY (3).

Итак, пара (1) по прогнозу должна идти вверх, при этом пара (2) в таком случае будет направлена вниз, поскольку у них обратная зависимость.

Если сигнал по паре (2) отсутствует, тогда берется пара (3) и по ней изучается поведение. Фактически предстоит определить, кто из игроков рынка – Япония, США или Европейский Союз является определяющими в движении рыночных пар на текущий момент.

Формула определения коэффициента корреляции.

Итак, рассмотрим формулу.

Коэффициент корреляции (актив 1 и актив 2) = результат действия 1 делить на результат действия 2, где

Действие 1 = (стоимость актива 1 минус среднее значение) / (стоимость актива 2 минус среднее значение).

Действие 2 = определяется корень из (стоимость актива 1 минус среднее значение) / (стоимость актива 2 минус среднее значение) в квадрате.

Формула достаточно сложная для понимания, поэтому пользоваться готовыми таблицами легче. Данные можно рассчитывать для разных промежутков времени, анализируя ситуацию по периодам. Результаты предлагается выводить как в цифровом, так и процентном выражении.

Способы использования корреляции.

На Форексе можно использовать корреляцию в следующих целях:

  • снижение рисков (особенно анализ подходит трейдерам, которые работают на Forex с несколькими парами);
  • удвоение доходов или убытков (при правильном прогнозировании удается увеличить доход в два раза, используя две валютные пары в работе, но при неправильном это повлечет высокие убытки);
  • диверсификация рисков (прямая корреляция пар должна быть не выше 0.7);
  • хеджирование рисков (если две пары, цены по которым двигаются противоположно друг другу, помогут определить зависимость между другими парами, то риски удастся снизить, заработав на этом).

Валютная корреляция постоянно меняется. Проводить анализ нужно периодически, перед заключением каждой сделки. Для этого предусмотрен электронный калькулятор, упрощающий работу трейдера.

Рассмотрим такое явление, как межвалютная корреляция на Форексе. Данная методика может существенно повысить понимание рыночных процессов, а также улучшить качество ваших краткосрочных и среднесрочных прогнозов. Существует две разновидности межвалютной корреляции, которые могут помочь в работе трейдера. Рассмотрим подробнее.

Корреляция – это статистический термин, означающий наличие взаимосвязанных тенденций изменений между двумя рядами данных. В нашем случае Валютная корреляция — это взаимосвязь между историческими данными курсов одной валютной пары. Или изменения курса одной пары могут быть взаимосвязанными с изменениями другой пары. Данная взаимосвязь чаще всего имеет фундаментальное экономическое обоснование и уходит корнями в особенности мировой экономики. Проще говоря, есть две валютных пары: A/B и C/D. Если между ними есть корреляция, при росте курса A/B может стабильно наблюдаться или рост кусра C/D (тогда это прямая корреляция) или его падение (тогда корреляция буде обратной).

Выше мы говорили о двух разновидностях. Это скользящая и прямая корреляция. Прямая корреляция валютных пар – явление, полезное для повышения точности прогнозов. Даже торгуя на одном инструменте, вы можете повысить точность прогнозирования, применяя анализ нескольких валютных пар. Вернемся к нашим A/B и C/D, допустим, вы торгуете инструментом A/B. Известно, что эти валютные пары в прямой корреляции, то есть вверх и вниз идут синхронно. Ваш технический анализ показал, что пара A/B должна падать. Соответственно, если теханализ пары C/D говорит об обратном, есть повод усомниться в достоверности сигнала. Если же всё совпало, — вы можете с большей уверенностью открывать позицию. Получается, зная взаимосвязи, можно уменьшить количество случайных сигналов. Однако нужно помнить, что корреляционный анализ работает на относительно больших масштабах (в лучшем случае на часовых или получасовых графиках). Если ваша торговая стратегия базируется на «минутках», эти данные могут только помешать.

Следующий вид корреляции – скользящая. Суть в том, что взаимосвязь проявляется на сдвинутом по временной шкале наборе данных. То есть изменение курса пары A/B сейчас является предвестником изменения пары C/D в будущем. Если собрать информацию, достаточно детальную для формирования торговой стратегии, наличие таких корреляций может очень существенно повысить точность. Фактически, у вас появляется инструмент базового прогнозирования курса.

Текущая корреляция наиболее популярных валютных пар.

Нужно понимать, что корреляция между валютами не является постоянной, рынок постоянно меняется. Приведенные здесь данные являются примерными, точную информацию нужно рассчитывать самостоятельно.

Рассмотрим, как коррелирует с другими инструментами наиболее популярный среди трейдеров инструмент EUR/USD:

  • Прямая корреляция с: AUD/USD, GBP/USD, NZD/USD
  • Обратная корреляция с: USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD

Еще один любимый нашими трейдерами инструмент – «йенадоллар», USD/JPY. Взгялем на него:

  • Прямая: USD/CHF, USD/CAD
  • Обратная: EUR/USD, AUS/USD,GBP/USD,NZD/USD

Что касается скользящей корреляции, ловить ее довольно сложно. К примеру, часто цена на золото опережает или немного отстает от GBP/USD. Но такую взаимосвязь нужно рассчитывать чуть ли не для каждого отдельного торгового дня.

Корреляция валюты происходит, когда цена двух или более валютных пар изменяется в тесной связи друг с другом. Существуют положительная корреляция, при которой цена валютных пар изменяется в одинаковом направлении, и отрицательная – в разном.

Для трейдеров на Форекс важно понимать связь между валютными парами, поскольку корреляция валют может повлиять на риск, которому подвергается ваш торговый счет.

Валютная пара заключает в себе две экономики

Валютные пары составлены из двух различных валют, и их стоимость рассчитывается в виде отношения одной к другой. Каждая валюта принадлежит экономике, которая может влиять на спрос и предложение на нее. Если стоимость одной валюты увеличивается (или уменьшается), она растет (или падает) в цене относительно всех остальных валют, а не только против конкретной. Например, если евро растет в цене против доллара США, велика вероятность, что он также вырастет в цене против всех остальных валютных пар, а не только против доллара. Вышесказанное означает, что валютные пары не могут торговаться изолированно.

Из этого не стоит делать вывод, что стоимость валюты изменится на такую же величину против всех остальных валютных пар. Например, если евро растет против доллара США на 100 пунктов, нельзя сказать, что повышение против австралийского доллара также составит 100 пунктов. Однако стоимость против австралийского доллара, скорее всего, вырастет на определенный процент.

Положительная корреляция – это изменение цены двух валютных пар в одинаковом направлении: если стоимость одной растет, растет и стоимость другой. В качестве примера возьмем валютные пары EUR/USD и AUD/USD.

EUR/USD состоит из евро и доллара США. Если цена EUR/USD растет, спрос на евро увеличился или спрос на доллар уменьшился. В любом из сценариев стоимость евро может вырасти по сравнению со стоимостью доллара.

Если спрос на доллар США падает, снизится и спрос на доллар США против других валютных пар, поскольку спрос на доллар будет ниже в целом – он не становится слабее против только одной валюты.

Если EUR/USD растет в цене из-за ослабления доллара, можно также ожидать роста AUD/USD. Это пример положительной корреляции между EUR/USD и AUD/USD.

Отрицательная корреляция означает, что стоимость двух валют изменяется в противоположных направлениях – если одна валюта растет, другая будет падать. Для примера возьмем другие валютные пары: EUR/USD и USD/JPY.

Если спрос на доллар растет, то цена EUR/USD уменьшается, тогда как USD/JPY растет. Это происходит из-за того, что стоимость доллара США по-разному представлена в этих валютных парах. Ослабление доллара будет выглядеть как рост EUR/USD и падение USD/JPY.

Торговля более чем одной валютной парой за раз

Из-за корреляция между различными валютами, стоит принять некоторые меры предосторожности, когда вы торгуете несколькими валютными парами за раз.

Скажем, вы рискуете 2% от вашего торгового счета в отдельной сделке. Если вы открываете длинные позиции на EUR/USD и на GBP/USD, казалось бы, вы открыли две сделки с риском 2% в каждой.

Однако из-за положительной корреляции между EUR/USD и GBP/USD, если стоимость одной из валютных пар изменится в каком-либо направлении, то и стоимость другой быстро изменится в том же. В результате, если одна из валютных пар оказалась против вашей сделки, то и с другой произойдет то же самое. Таким образом, вы, на самом деле, рискуете 4% вашего счета на одной сделке.

Коррелированные сделки могут взаимно исключать друг друга

Если трейдер открывает длинную позицию с EUR/USD и короткую позицию с GBP/USD, тогда из-за высокой вероятности движения в одном направлении, одна принесет прибыль, а другая – убытки. Любая прибыль, полученная в одной сделке, уравновесится убытками в другой. Открытие противоположных позиций на сильно коррелированных валютах является совершенно не продуктивным.

Андрей Гаврилов и Николай Митрахович о сервисе Forex-Арбитраж

Аналогичным образом, если трейдер открывает такую же позицию с отрицательно коррелирующими валютами, например, с EUR/USD и USD/JPY, тогда прибыль по одной из позиций будет означать убыток по другой. Любая полученная в сделке прибыль, скорее всего, будет уравновешена убытками по другой.

Корреляции могут быть измерены

Корреляции между валютными парами не являются точными. В зависимости от фундаментальных факторов, стоящих за ними, корреляция валюты может становиться сильнее или слабее – и даже полностью нарушаться. В финансовой индустрии корреляции обычно меряют по шкале от +1 до -1:

  • +1 = идеальная положительная корреляция
  • -1 = идеальная отрицательная корреляция
  • 0 = полное отсутствие корреляции

Извлечение выгоды из корреляции валют

Корреляция валют может нести преимущества для торговли, поскольку наблюдение за одной валютной парой может подсказать вам поведение другой, если между ними существует корреляция.

Подтверждение сделок и анализ

Корреляция может быть использована для подтверждения сделки или вашего анализа на определенной валютной паре. Корреляция никогда не бывает точной, так что вы ищете похожих «видов» изменений, но они не будут одинаковыми для всех валютных пар.

Идея состоит в том, чтобы узнать, изменяются ли положительно коррелированные валютные пары вместе с той, за которой вы наблюдаете. Если вы видите движение валютной пары вниз, вы можете посмотреть, движутся ли другие валютные пары, положительно коррелированные с данной, также вниз, подтверждая правильность вашего анализа.

К примеру, скажем, вы наблюдаете за парой EUR/USD. Вы увидели, что цена падает, и задумываетесь об открытии короткой сделки. Вы можете посмотреть на положительно коррелированные валютные пары вроде AUD/USD и GBP/USD, чтобы увидеть, есть ли у них аналогичный нисходящий тренд.

Если он есть, это означает, что движение, скорее всего, обусловлено фундаментальными факторами, что делает установление нового тренда более вероятным. Подобное может усилить вашу уверенность в сделке с участием EUR/USD.

На графике ниже показан пример, в котором все три валютные пары движутся в одинаковом направлении, делая вероятность успешной сделки выше.

  1. EUR/USD падает
  2. AUD/USD подтверждает понижательный тренд
  3. GBP/USD еще раз подтверждает его

Корреляция также может быть использована для избегания плохих сделок, таких как ложный пробой.

Если вы наблюдаете за валютой, стоимость которой изменялась в определенном диапазоне, а потом увеличивалась и пробила его, вы можете использовать положительно коррелирующие пары, чтобы узнать, был ли аналогичный пробой у них.

Посмотрим на другой пример с использованием EUR/USD, AUD/USD и GBP/USD. На следующем графике вы видите, что EUR/USD находилась во флэте и затем пробила его и продолжила повышаться, что отмечено как 1:

  1. EUR/USD пробивает флэт
  2. В то же самое время AUD/USD движется в противоположном направлении
  3. GBP/USD также не пробивает флэт

Вы видите, что даже с учетом пробоя у EUR/USD, подтверждающих этот пробой изменений в AUD/USD и GBP/USD не происходит. Вы также видите, что через очень короткое время цена EUR/USD вновь упала. Пользуясь корреляцией валют, вы можете избегать плохих сделок.

Из этого урока вы узнали, что.

  • . корреляция валюты происходит тогда, когда две или более валютных пары движутся в тесной связи друг с другом.
  • . положительная корреляция между валютными парами означает, что цена каждой из валютных пар изменяется в одном и том же направлении. Отрицательная корреляция же означает, что их цены изменяются в противоположных.
  • . валютные пары состоят из двух различных валют. Каждая из них принадлежит экономике, которая может повлиять на спрос и предложение на нее.
  • . валютные пары не могут торговаться в отрыве друг от друга, поскольку рост одной из валют в цене означает ее рост на определенную величину против других валют, а не только против данной.
  • . корреляция валют может привести к увеличению риска при торговле двумя или более сильно коррелированными парами.
  • . корреляция валюты может привести к взаимоисключающим сделкам.
  • . корреляция может быть измерена в диапазоне между +1 (идеальная положительная корреляция) и -1 (идеальная отрицательная корреляция). 0 считается полным отсутствием корреляции.
  • . вы можете подтверждать ваши сделки или анализ, рассматривая одни и те же изменения в положительно коррелированных валютных парах, за которыми вы наблюдаете.
  • . корреляция валюты может также быть использована для избегания ложных пробоев.

Рынок бинарных опционов весьма разнообразен. Сегодня мы поговорим о корреляции валютных пар, которая в значительной мере может повлиять на торговлю базовыми активами. Базовые активы в зависимости от составляющих могут повторять поведение друг друга.

На сегодняшний день, торговля бинарными опционами сводится к тому, чтобы спрогнозировать, упадет цена или же вырастит за время действия контракта. Если экономики стран связаны, их валюты коррелируют, так как это делается специально с целью получения выгодных торговых отношений .

Корреляция валютных пар может быть, как положительной, так и отрицательной, в зависимости от взаимного направления движения котировок двух базовых активов. Трейдеры на бинарных опционах должны знать о взаимосвязи валютных пар, так как ее наличие и резкая смена может увеличить риск при совершении очередной инвестиционной операции в опционы PUT, CALL и другие.

Валютные активы содержать в себе две экономики

Валютные пары составляются из двух разных валют, а их стоимость считается, как отношение стоимости одной валюты к другой – валютный курс. И первая, и вторая валюта являются национальными для соответствующих стран. К примеру, EURUSD состоит из двух валют: евро и доллара.

EUR – национальная валюта Еврозоны, а USD – США. Стабильность валютного курса обеспечивает выгодный товарооборот.

Каждая из двух валют может влиять на спрос и предложение по базовому активу в целом, вследствие экономических сдвигов или выступлений политиков. К примеру, EUR подрастает по отношению к USD. Это значит, что существует высокая вероятность того, что евро растет и в отношении других валют , а значит вы можете готовиться к сделкам CALL по всему спектру рынка бинарных опционов, где есть европейская валюта.

Валютные пары не торгуются изолированно, это глобальный рынок и вы должны это использовать при торговле на бинарных опционах.

Приведем еще один интересный пример. Австралийский доллар (AUD) подрос относительно американского доллара (USD) на 200 пт. Нельзя утверждать, что австралийский доллар вырос на 200 пт и против евро, он вырос на некоторый процент, величина которого может немного меняться.

Сервис Инвестинг предоставляет трейдерам таблицу корреляции биржевых инструментов:

Это называется корреляцией валютных пар, таблица которой доступна на различных бесплатных сервисах посвященных финансовым рынкам.

Положительная корреляция

Положительная корреляция – это изменение относительной стоимости валютных пар при их однонаправленной тенденции. Все очень просто. При уровне корреляции выше нуля, если растет цена одного базового актива, растет и стоимость другого.

Для примера приведем два валютных актива GBPUSD и NZDUSD.

GBPUSD состоит за британского фунта и американского доллара. Если стоимость GBPUSD увеличивается, значит спрос по фунту растет или же уменьшается заинтересованность в долларах. В любом случае, цена фунта может вырасти по отношению к стоимости доллара.

Онлайн трейдинг. BTC/USD. Турнир. Часть 1. 24/06/20

Если же появится предложение на американский доллар или же на него упадет спрос к другим базовым мировым валютам, то он начнет падать по отношению к фунту, так как находится в этой связке валют, которую мы сейчас и рассматриваем. В итоге, цена GBPUSD может значительно вырасти.

Если GBPUSD поднимается за счет падения американской валюты, значит нужно ждать повышения курса NZDUSD, так как в ней тоже есть доллар. Это был наглядный пример положительной корреляции между валютными парами GBPUSD и NZDUSD.

Отрицательная корреляция

Отрицательной корреляцией называют состояние рынка бинарных опционов, при которой цена двух валют меняется в разных направлениях – один базовый актив растет, а другой снижается. Графики валютных пар при обратной корреляции выглядят, как зеркальные.

Приведем пример такой ситуации на валютных активах AUDUSD и USDJPY.

Если спрос на американскую валюту вырастает, то стоимость AUDUSD падает, а вот USDJPY – растет. Это случается во время выхода важных новостей, когда цена американского доллара представлена в разном приоритете в самом торговом символе (доллар может быть на первом месте или на втором). Падение USD вы будете видеть на графике бинарных опционов, как рост AUDUSD и снижение USDJPY.

Трейдеры торгующие на платформах бинарных опционов могут торговать больше, чем одним валютным активом. Корреляция в значительной мере может повлиять на ваши результаты, если произойдет выход какой-либо сильной новости.

При торговле несколькими валютными парами одновременно, не забывайте о росте рисков по причине корреляции и изменения волатильности. Это не так существенно, но если вы хотите стать профессионалом, то должны знать и это.

Корреляция и дополнительные риски для торгового счета

Допустим, вы ставите на одну инвестицию 2% от баланса торгового аккаунта в каждой сделке. Предположим, вы купили опцион CALL по EURUSD и GBPUSD и, вроде бы, риски не должны быть выше 2%, но можно забыть о корреляции.

В условиях высокого уровня положительной корреляции между активами EURUSD и GBPUSD при росте котировок одной валютной пары, другая тоже будет расти, вслед за ней.

Форекс операции на практике 02 августа 2021

Профессионалам! Валютная пара EURUSD является поводырем, так как здесь совершается больше всего сделок, а значит все торговые активы с EUR будут идти за парой EURUSD.

Но, по причине сильной корреляции между этими активами, если цена одного базового актива пойдет против сделки, то и бинарный опцион открытый на другом активе также закроется в убыток. Если результаты торговли по одному активу не были удовлетворительными, то и по другому сделка будет в минусе, а общий убыток составит на -2%, а -4% – риски растут по причине сильной корреляции.

Коррелирующие сделки могут нейтрализовать друг друга

Приведем пример торговли бинарными опционами с влиянием корреляции. Предположим, инвестор покупает сделку CALL по валютной паре AUDUSD и опцион PUT по NZDUSD.

Из-за наличия высокого уровня корреляции (мощнейшие торговые связи между Австралией из Новой Зеландией вызывают это), существует приличный риск взаимоуничтожения прибыльной и убыточной позиции. Одна сделка принесет оговоренный в бинарном опционе доход, другая же закроется в минус.

В примере выше мы показали, что такая торговля является абсолютно неэффективной даже при условии наличия на обоих парах сильных торговых сигналов. Лучше открыть одну сделку, к примеру, по австралийцу, тогда толку будет гораздо больше и позиции не будут идти внахлест . Любая премия по одному опциону будет нивелировать убыток по другой.

Такая же ситуация может произойти при торговле валютными парами EURUSD и USDJPY, здесь при разнонаправленных опционах, прибыль по одной позиции может означать убыток по другой. К счастью корреляция здесь не 100%, но ее влияние вы ощутите сразу. Старайтесь учитывать это при торговле на бинарных опционах, ведь далеко не все опционы приносят 100% и выше.

Уровень корреляции можно измерить

Корреляции между валютными парами не являются точными. В зависимости от фундаментальных факторов, стоящих за ними, корреляция валюты может становиться сильнее или слабее – и даже полностью нарушаться. В финансовой индустрии корреляции обычно меряют по шкале от +1 до -1:

  • +1 = идеальная положительная корреляция;
  • -1 = идеальная отрицательная корреляция;
  • 0 = полное отсутствие корреляции.

Подтверждение сделок и их анализ

Корреляция может быть использована для подтверждения сделки или вашего анализа на определенной валютной паре. Корреляция никогда не бывает точной, так что вы ищете похожих «видов» изменений, но они не будут одинаковыми для всех валютных пар.

Идея состоит в том, чтобы узнать, изменяются ли положительно коррелированные валютные пары вместе с той, за которой вы наблюдаете. Если вы видите движение валютной пары вниз, вы можете посмотреть, движутся ли другие валютные пары, положительно коррелированные с данной, также вниз, подтверждая правильность вашего анализа.

К примеру, скажем, вы наблюдаете за парой EUR/USD. Вы увидели, что цена падает, и задумываетесь об открытии короткой сделки. Вы можете посмотреть на положительно коррелированные валютные пары вроде AUD/USD и GBP/USD, чтобы увидеть, есть ли у них аналогичный нисходящий тренд.

Если он есть, это означает, что движение, скорее всего, обусловлено фундаментальными факторами, что делает установление нового тренда более вероятным. Подобное может усилить вашу уверенность в сделке с участием EUR/USD.

На графике ниже показан пример, в котором все три валютные пары движутся в одинаковом направлении, делая вероятность успешной сделки выше.

  1. EUR/USD падает;
  2. AUD/USD подтверждает понижательный тренд;
  3. GBP/USD еще раз подтверждает его.

Избегайте неудачных инвестиций

Корреляция также может быть использована для избегания плохих сделок, таких как ложный пробой.

Если вы наблюдаете за валютой, стоимость которой изменялась в определенном диапазоне, а потом увеличивалась и пробила его, вы можете использовать положительно коррелирующие пары, чтобы узнать, был ли аналогичный пробой у них.

Посмотрим на другой пример с использованием EUR/USD, AUD/USD и GBP/USD. На следующем графике вы видите, что EUR/USD находилась во флэте и затем пробила его и продолжила повышаться, что отмечено как 1:

  1. EURUSD пробивает флэт;
  2. В то же самое время AUDUSD движется в противоположном направлении;
  3. GBPUSD тоже не пробивает боковик.

Вы видите, что даже с учетом пробоя у EUR/USD, подтверждающих этот пробой изменений в AUD/USD и GBP/USD не происходит. Вы также видите, что через очень короткое время цена EUR/USD вновь упала. Пользуясь корреляцией валют, вы можете избегать плохих сделок.

Заключение

Вы научились видеть корреляцию учитывая взаимосвязи между несколькими валютными парами одновременно. Уровень корреляции более единицы является показателем прямой взаимозависимости между базовыми активами. Отрицательная взаимозависимость означает обратную зависимость между двумя активами – пары на бинарных опционах становятся зеркальными.

Повышенный уровень корреляции может приводить к взаимно нивелирующимся сделкам на бинарных опционах. Она может находится в диапазоне от -1 до +1. Нулевой уровень корреляции говорим о полном отсутствии взаимосвязи между торговыми активами. Корреляция может позволить трейдеру избежать ложных сигналов на покупку бинарных опционов.

Взаимозависимость между валютами может приводить к волатильности уровня риска, что нежелательно, поэтому внимательно отслеживайте ее по таблицам корреляции. Лучше всего в поле нивелирования корреляционных рисков использовать пары, которые не повторяют друг друга. Вы сами очень скоро научитесь видеть корреляцию, даже без табличных данных.

При торговле бинарными опционами, валютные пары являются важнейшими активами. Они лучше всего поддаются прогнозированию, а немаловажным инструментом предсказания цены является корреляция . Информация о курсах коррелируемых валют применяется для анализа рыночной ситуации, разработки торговой стратегии и хеджирования рисков.

Что такое корреляция валютных пар

Валютных пар – это когда графики разных активов движутся в тесной связи друг с другом. Движение может быть как в одном направлении (прямая или положительная корреляция ), так и в противоположном (отрицательная или обратная корреляция ).

Прямая корреляция валютных пар – это когда ценовая линия разных котировок движется практически одинаково:

– это когда разные активы движутся прямо пропорционально в разных направлениях:

На рисунке показан пример EUR/USD и USD/CHF . Экономики Еврозоны и Швейцарии тесно связаны, поэтому и изменение стоимости их валют относительно американского доллара также взаимосвязано. Противоположное направление движения объясняется котировкой EUR/USD, где доллар стоит не на первом месте, а на втором (обратная котировка ).

Чтобы систематизировать движение, аналитиками разработан такой показатель, как коэффициент корреляции . Он находится в диапазоне от +1 (полное совпадение) до -1 (абсолютная противоположность). Чем больше экономическая взаимосвязь и географическая близость государств, тем больше это значение стремится к единице.

Самое важное применение такого анализа – прогнозирование цены и подтверждение торговых сигналов.

Например, анализ графика EUR/USD показал рост. Чтобы удостовериться в правильности прогноза, нужно получить обратное подтверждение по USD/CHF .

Иногда для подтверждения торговых сигналов и анализа рыночной ситуации используется сравнение трех активов, минимально связанных между собой. Возьмем для примера EUR/USD, USD/JPY и EUR /JPY .

Если прогнозируется, что EUR/USD пойдет вверх, то прогноз по обратной валютной паре USD/JPY должен сигнализировать о падении. В том случае, если сигнала по USD/JPY нет, то надо внимательно изучить поведение EUR/JPY.

Экономики США, Еврозоны и Японии имеют разные факторы влияния, поэтому данный анализ дополнительно способен дать информацию о том, какая страна является драйвером рыночного движения.

EUR/USD AUD/USD USD/JPY GBP/USD NZD/USD USD/CHF USD/CAD
1 месяц 0.74 0.44 0.95 0.84 -1.00 -0.31
3 месяца 0.77 -0.42 0.90 0.69 -0.96 -0.18
6 месяцев 0.50 -0.34 0.66 0.66 -0.90 -0.22
1 год 0.93 -0.55 0.89 0.96 -0.97 -0.90
AUD/USD EUR/USD USD/JPY GBP/USD NZD/USD USD/CHF USD/CAD
1 месяц 0.74 0.71 0.80 0.93 -0.72 -0.80
3 месяца 0.77 -0.17 -0.57 0.92 -0.84 -0.57
6 месяцев 0.50 -0.59 -0.82 0.99 -0.97 -0.97
1 год 0.93 -0.58 -0.97 0.96 -0.97 -0.90

Разделение рисков

Работа на рынке бинарных опционов спряжена с некоторым риском. Используя корреляцию, инвестор может значительно уменьшить вероятность неудачи. Для это применяется .

Например, анализ трейдера показал, что имеет смысл приобрести опцион ВВЕРХ по EUR/USD на сумму $50.

Правильным решением будет проанализировать USD/CHF и, в случае наличия сигнала, разделить опцион на 2 части. То есть, открыть сделку ВВЕРХ по EUR/USD на сумму $25, и сделку ВНИЗ по USD/CHF на $25. Рыночные колебания, хотя и поддаются прогнозам, но всегда есть вероятность форс-мажорных ситуаций.

  • При этом сумма сделок может разделяться в разных пропорциях, соотношение 50:50 не является аксиомой.

Хеджирование рисков на флэтовом рынке

Когда рыночные колебания движутся в ценовом коридоре, то четкость торговых сигналов может быть подвергнута сомнению. В таком случае, можно хеджировать риски по сделке, открыв контракт в противоположном направлении по прямо коррелируемой паре.

Например, покупая опцион ВВЕРХ по EUR/USD на сумму в $100, следует рассмотреть и покупку контракта ВВЕРХ на USD/CHF на сумму $50.

Эта стратегия работает только при отсутствии резких колебаний на рынке. При этом желательно изучить движения других коррелируемых пар, таких как USD/JPY и EUR /JPY, для подтверждения сигналов.

Ложный пробой

При техническом анализе открытие сделки во многом строится на построении каналов и его пробое. В этом случае бичом трейдера выступает ложный пробой – глубокий импульс, после которого цена вновь возвращается в движение по каналу. Смежные валютные пары служат лучшим индикатором истинности пробоя. Пользоваться этой стратегией очень просто: если цена пробила канал в коррелируемой паре, то можно без опасений покупать опцион.

В том случае, если цена близкой пары вернулась в интервал движения, то имеет смысл купить опцион «против» краткосрочного тренда или оставаться вне рынка.

Риск — менеждмент

инвестора в обязательном порядке учитывает максимальный риск на одной сделке. Обычно эта сумма не должна превышать 3-10% от депозита.

Если риск по покупке одного опциона приближается к этому значению, то покупать второй нужно с учетом коррелируемости активов. При депозите в $1000 не стоит покупать опцион ВВЕРХ по EUR/USD на сумму более чем $50. После покупки до окончания торгов даже уверенный сигнал по сделке ВНИЗ по USD/CHF не может служить сигналом к действию. Надо или дождаться результата, или захеджироваться покупкой обратного опциона.

От чего зависит коэффициент корреляции валютных пар

Нет ни одной валютной пары, которая постоянно коррелировала бы с другой на всех временных интервалах на протяжении длительного времени. Эта зависимость определяется:

Как корреляции форекс влияют на ваш риск и прибыль 2022

Как с выгодой использовать корреляцию валют и валютных пар на форекс (Август 2022).

Многие трейдеры Forex торгуют несколькими парами форекс, одновременно торгуя несколькими парами. Если вы торгуете несколькими парами одновременно, вы можете столкнуться с большим или меньшим риском, чем они думают. Причиной является корреляция (для базового учебника по Forex, см. «Что вам нужно знать о Forex»).

Что такое корреляция

Корреляция — это число от -100 до 100 (или -1 и 1), показывающее, как направление одного актива перемещается по отношению к другому.

Если две пары имеют корреляцию -100, они перемещаются в противоположных направлениях. Когда кто-то поднимается, другой падает. 100 корреляционных средств они движутся синхронно; когда один поднимается, так же как и другой.

Когда корреляция отрицательная, она называется обратной или отрицательной корреляцией. Если корреляция является положительным числом, это положительная корреляция.

Корреляции выше 80 или ниже -80 считаются высокими и заслуживают внимания, поскольку они могут «тайно» увеличивать или уменьшать ваш риск.

Корреляция 0 означает, что нет никакой связи между тем, как одна пара движется относительно другой. Корреляции между -60 и 60 означают слабое отношение; если одна пара имеет 50 корреляций с другой парой, то если один идет вверх, другой может подняться, но не обязательно.

Корреляция не учитывает величину каждой пары. Одна пара может быть в 10 раз более изменчивой, чем другая, но пока они движутся в том же (или противоположном) направлении, они будут сильно коррелированы.

Прилагаемая диаграмма показывает ежедневную таблицу корреляции из Mataf. Найдите две пары, на которые вы хотите получить корреляцию по оси x и y, и найдите, где они встречаются в сетке. Некоторые из очень высоких корреляций, более 90, обведены кружком на графике. Корреляции могут быть рассчитаны на все временные рамки. Суточная корреляция важна, но для дневных торгов корреляции на более низких временных рамах также могут иметь значение.

Корреляции не фиксированы и регулярно контролируются. Сильная или слабая корреляция теперь не означает, что он останется таким.

Как корреляция может увеличить риск при проведении нескольких сделок

Если пары Forex сильно коррелированы (положительные или обратные), вероятно, вы увидите похожие сделки в каждом.

Если AUDJPY и CADJPY имеют корреляцию 95, это означает, что они обычно перемещаются в одном направлении. Поскольку они движутся в одном направлении, если вы видите сигнал покупки в AUDJPY, в CADJPY также может быть один (не всегда, хотя они коррелированы, а не идентичны).

Если вы покупаете AUDJPY, а также решаете купить CADJPY, вы купили CAD и AUD относительно JPY. Вы продали иену дважды, эффективно удваивая риск или удваивая потенциальную прибыль, исходя из того, что делает JPY.

Предположим, что вы рискуете 1% своей учетной записи в каждой сделке, при этом две сделки приводят к 2% -ному риску для вашей учетной записи. Принимать несколько сделок хорошо, но поймите, что вы эффективно взяли ту же сделку дважды. Если JPY движется в вашу пользу (вниз, AUD и CAD вверх), вы делаете двойной, что бы вы имели, если бы вы торговали только одной из пар. Если JPY движется против вас, вы потеряете 2%.

Остерегайтесь при сопоставлении сделок, так как вы можете удвоить свой риск (и возможную прибыль), не заметив этого.

Если ваш торговый план говорит о риске 1% от суммы счета за сделку, вы должны взять только одну из этих сделок. Или рискуйте 0. 5% в каждом. Поскольку они почти одинаковы, торговля может быть нарушением правил управления рисками (конечно, это зависит от вас, если вы хотите это сделать).

Даже в сильно коррелированных парах настройка торговли в одной паре часто немного лучше другой. Выберите тот, у которого самая высокая награда: риск или лучшая вероятность получения прибыли.

Посмотрите, как много денег я могу сделать форекс дневной торговли? для получения дополнительной прибыли от форекс дневной торговли.

Как корреляция может снизить риск при проведении нескольких сделок

Корреляции — это способ установления хеджирования; где потери в одной сделке компенсируются прибылью в другой. Хеджирование в порядке, но некоторые трейдеры могут делать это невольно.

Продолжая пример, допустим, вы получаете сигнал покупки в AUDJPY и сигнал продажи в CADJPY.

Помните, что хотя они двигаются одинаково, они не будут одинаковыми, поэтому такая ситуация возможна. Если вы возьмете обе сделки, поймите, что вы вряд ли выиграете на обоих.

Если ваша награда за каждую сделку больше, чем риск (вы пытаетесь сделать 2% на каждый, только рискуя 1%), проигрыш на одном (-1%) хорош, потому что если цель достигнута с другой стороны (+ 2%) вы получаете 1%. Если вы ожидаете выиграть оба, вы можете быть разочарованы.

На прилагаемой диаграмме EURUSD и USDCAD имеют -90. 8. Когда человек движется вверх, вероятно, другой будет двигаться вниз. Если вы купите EURUSD и USDCAD, то, скорее всего, переместитесь вверх, а другой движется вниз. Если вы возьмете обе эти сделки, вы можете выиграть или проиграть на обоих, или, скорее всего, вы выиграете на одном и проиграете с другой, так как торги образуют частичный хедж *.

Если вы покупаете (продаете) EURUSD и продаете (покупаете) USDCAD, у вас есть ситуация, обсуждаемая в разделе выше, где вы дважды продали (купили) USD и, возможно, увеличиваете свой риск.

См. Лучшее время дня в день. Торговля EURUSD для получения дополнительной информации о EURUSD.

Заключительное слово

Помните о корреляциях между парами, которые вы торгуете. Вы можете столкнуться с более или меньшим риском, чем вы думаете. Обычно встречаются высокие корреляции между парами, которые содержат одни и те же валюты (JPY и USD в приведенных выше примерах). Корреляции меняются со временем, поэтому регулярно контролируйте их.

* Если точно не рассчитано, большинство хеджирования такого рода являются частичными, поскольку трейдер не учитывает общую волатильность.Если одна пара более волатильна, чем другая, одна сделка может переместиться на 50 пунктов выше, а другая только уменьшится на 20 пунктов. Следовательно, потери в одном не могут быть полностью компенсированы прибылью в другой или наоборот.

Лучшие Форекс брокеры 2021: