КОРРЕЛИРУЕМЫЕ ВАЛЮТЫ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Валютные корреляции

Мы уже неплохо углубились в искусство корреляций и теперь займемся непосредственно валютными парами. Вы наверняка не раз замечали, что когда одна валютная пара идет вверх, то вторая стремится вниз. Либо взаимосвязь между ними и вовсе прямая — падает курс одной пары, вместе с ней падает и курс другой.

Так и выглядит корреляция валютных пар — взаимосвязь, что нередко используется в торгах.

Как валютные пары взаимодействуют друг с другом

Корреляция отображает лишь то, как именно два актива двигаются по отношению друг к другу. В случае валютной корреляции абсолютно та же петрушка. Пары могут двигаться вместе, в разных направлениях или вообще никак не взаимодействовать.

Не забывайте, что мы торгуем не просто валюту — а валютную пару, где каждый участник пары влияет на другого. Поэтому корреляция может стать полезным инструментом и чуть ли не единственным, если вы хотите успешно торговать сразу несколькими валютными парами одновременно.

Валютная корреляция основана на так называемом коэффициенте корреляции, который находится в простом диапазоне между -1 и +1.

  • Идеальная позитивная корреляция (коэффициент +1) означает, что две валютные пары двигаются в одном направлении в 100% случаев.
  • Идеальная негативная корреляция (коэффициент -1) подразумевает ровно противоположное. Пары постоянно двигаются в разных направлениях.

Если же корреляция равна 0, следовательно корреляции нет вообще, она нулевая и пары никак не связаны.

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Где искать корреляцию валют

Уж точно не самому на графике, вот еще, время тратить. Мы воспользуемся замечательным инструментом Oanda, что называется Currensee. Он нам покажет, как именно валютные пары смещаются по отношению друг к другу. Находится он по адресу:

Как видите, все сравнения осуществляются по отношению к исходной и самой популярной паре EUR/USD. По умолчанию предлагается «пузырьковый» формат, где чем больше синий кружок — тем больше отрицательная корреляция, а чем больше красный — тем ярче выражена позитивная связь.

Вариант с таблицей корреляции валютных пар более наглядный:

Тепловая карта — расширенный вариант пузырькового графика

Риски валютных корреляций

Если вы одновременно работаете с несколькими валютными парами, вы должны сразу осознавать, насколько такая торговля подвержена риску. Иногда люди выбирают сразу несколько пар чтобы свои риски минимизировать, но забывают про позитивную корреляцию, когда пары идут в одном и том же направлении.

Предположим, мы взяли две пары на 4-часовом таймфрейме, EUR/USD и GBP/USD:

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Коэффициент корреляции составляет 0.94, очень мило. Это значит, что обе пары следуют буквально друг за другом, как маньяк и его жертва. Как видим, обе идут вниз, практически зеркально.

Если открыть сделки на обе пары — мы, тем самым, сразу же удваиваем нашу позицию — и риски. Они увеличиваются! Потому что если вы окажетесь неправы с прогнозом — вы будете неправы сразу вдвойне, поскольку что пары зеркальны.

Поставили вверх, цена пошла вниз — двойной убыток. Вот вам и корреляция. Также нет смысла продавать один инструмент и покупать другой, ведь даже при точном прогнозе, один из них принесет вам убыток. В бинарных одна успешная сделка не перекрывает неудачную — выплаты-то меньше 100%. А в форексе стоимость пунктов для разных валютных пар тоже разная.

Различается и волатильность. Одна пара может подскочить на 200 пунктов, вторая — только на 180. Поэтому играться с одновременными сделками на разных парах нужно предельно аккуратно и без фанатизма, корреляция здесь решает все.

Теперь сравним противоположный вариант, пары EUR/USD и USD/CHF. У них все наоборот, сильная обратная корреляция, где коэффициент нередко достигает абсолютного значения -1.00.

Пары как два магнита с противоположными полюсами, постоянно отталкиваются друг от друга.

Если открыть противоположные сделки по двум парам с негативной корреляцией, это будет тоже самое, как две одинаковые сделки на парах с позитивной корреляцией — снова удвоение вашего риска.

Самое разумное, безусловно, работать только с одной парой и не играться в противоположные парные сделки, ибо можно очень быстро доиграться до некрасивых показателей.

Коэффиценты корреляции

Теперь посмотрим, как можно рассматривать коррелирующие коэффициенты.

  • -1.0. Идеальная обратная корреляция.
  • -0.8. Очень сильная обратная корреляция.
  • -0.6. Сильная обратная корреляция
  • -0.4. Умеренная обратная корреляция.
  • -0.2. Слабая обратная корреляция
  • 0. Корреляция отсутствует
  • 0.2. Слабая, незначительная корреляция
  • 0.4. Слабая корреляция
  • 0.6. Умеренная корреляция
  • 0.8. Сильная корреляция
  • 1.0. Идеальная корреляция

Так что делать с корреляцией, ее можно использовать или как?

1. Устранение риска

Если вы любите открывать одновременные сделки на разных парах, знание об их корреляции поможет не попасться в описанную ситуацию, когда вы удваиваете риски, если две пары идут в одинаковом направлении.

Либо вы ставите в разных направлениях, не понимая, что у пар — обратная корреляция и это снова удваивает ваш риск.

2. Удвоение доходов или убытков

Если уж вы решили поиграться с одновременными сделками на разные пары, удачная сделка с парами, что имеют прямую корреляцию, удвоит ваши доходы. Или убытки, естественно, если что-то пошло не так и прогноз оказался неверным.

3. Диверсификация рисков

Рыночные риски можно распределять по двум валютным парам. Если вы, безусловно, понимаете, что делаете и если между парами не идеальная корреляция. Для этого берутся пары с прямой корреляцией в районе 0.7 (не выше), скажем, EUR/USD и GBP/USD.

Допустим, вы ставите на рост USD. Вместо двух ставок на понижение курса EUR/USD, можно поставить на понижение EUR/USD и GBP/USD. Если доллар упадет, то евро будет затронуто меньше, нежели фунт.

4. Хеджирование рисков

Этот прием используется уже на форексе, где во внимание берется то, что у каждой валютной пары своя стоимость пункта. Если вы открыли позицию на повышение EUR/USD, а цена идет против вас, то позиция на понижение в противоположной паре, такой как USD/CHF может вас выручить.

Не надо забывать про разную стоимость пунктов в форексе. Скажем, между EUR/USD и USD/CHF почти идеальная корреляция, вот только при торгах минилотом в 10000 долларов, один пункт EUR/USD стоит 1 доллар, а USD/CHF – 0.93 доллара.

В результате, приобретение минилота EUR/USD позволяет хеджировать свои риски при одновременной покупке минилота на USD/CHF. Если EUR/USD упадет на 10 пунктов, вы потеряли 10 долларов. Однако, доход по USD/CHF составит 9.30. А значит, вместо 10 долларов вы потеряете лишь 70 центов, прекрасно.

Хеджирование в форексе выглядит замечательным, однако, недостатков тоже хватает. Ибо при бешеном росте EUR/USD вы одновременно теряете деньги на USD/CHF. Кроме того, корреляция редко бывает идеальной, она постоянно плавает, поэтому вместо хеджирования вы можете все потерять.

5. Корреляция, пробои и ложные пробои

Корреляцию можно использовать и для прогнозирования поведения цены у значимых уровней. Предположим, что EUR/USD тестирует значимый уровень поддержки. Мы это дело изучили и решили входить на пробое уровня. Поскольку EUR/USD позитивно коррелируется с GBP/USD и негативно — с USD/CHF и USD/JPY, необходимо проверить, двигаются ли три другие пары в такой же волатильности, как EUR/USD.

Скорее всего, GBP/USD тоже «трется» около уровня сопротивления, а USD/CHF и USD/JPY около ключевых уровней сопротивления. Все это указывает на то, что балом здесь правит доллар и есть все указания на пробой для EUR/USD, поскольку все три пары двигаются синхронно. Остается дождаться пробоя.

А теперь представим, что эти три пары не двигаются синхронно вместе с EUR/USD. Скажем, GBP/USD и не думает падать, USD/JPY не растет, а USD/CHF вообще «тошнит» в боковом движении. О чем это говорит? Лишь о том, что падение EUR/USD не связано с долларом и явно вызвано негативными новостями из еврозоны.

Цена может находится и ниже ключевого уровня поддержки, однако, если у трех коррелирующих пар нет достаточно синхронного движения с EUR/USD, ждать пробоя не стоит. Мало того — вполне может быть и всеми нами нелюбимый ложный пробой уровня сопротивления.

Да, без корреляционного подтверждения все равно можно входить на пробой, но тогда сделайте объем сделки поменьше, ибо нужно снизить свои риски.

Валютная корреляция постоянно меняется

Валютный рынок не хочет нас порадовать стабильностью и находится в постоянном состоянии возбуждения, как и работающие с ним трейдеры. В результате, даже самые сильные корреляции, что могут держаться месяцами и годами, порой изменяются, причем в самый неподходящий момент. То, что является корреляцией в этом месяце может стать совсем другой историей в месяце новом.

Проиллюстрируем это на примере нескольких пар, выделив USD/CHF:

Как видите, корреляция меняется регулярно, причем зачастую на совершенно полярные значения. Так что они не просто подвержены изменениям — но эти изменения могут быть кардинальными. Следовательно, чтобы использовать эффект корреляции в свою пользу, его банально нужно регулярно проверять и не лениться это делать.

Предположим, целую неделю корреляция между USD/JPY и USD/CHF составляла 0.22. Это весьма низкий коррелирующий коэффициент, который нельзя считать достаточным. Однако, 3-месячный период мы видим, что это число выросло до 0.52, затем 0.78 для 6 месяцев и, наконец, 0.74 для годового таймфрейма.

Другими словами, у пар наблюдается долгосрочная корреляция, но она может сильно изменяться на небольших таймфреймах. Сильная годовая корреляция может превращаться в слабую в краткие периоды времени.

Сравним EUR/USD и GBP/USD, чтобы продемонстрировать и вовсе несусветное поведение.

Неделя — отлично, коэффициент составляет 0.94, пары двигаются практически зеркально. Однако, за месяц это значение падает… до 0.13. В 3-месячный период подскакивает до значимого 0.83 и снова падает в период 6 месяцев.

Как насчет USD/JPY и NZD/USD? Годовая корреляция — -0.69, недельная — аж 0.07, то есть отсутствует. Поэтому такие факторы нужно учитывать.

Почему корреляция меняется? Причин масса. Изменение ключевых ставок и монетарной политики, политические и экономические события, любые фундаментальные факторы, что влияют на настроение трейдеров и их отношение к определенной валюте.

Как подсчитать корреляцию в Excel

Если вам не нравится инструмент Oanda и вы все хотите сделать ручками, Excel позволит вам это сделать без каких-либо проблем, прям как калькулятор. Однако, для получения достоверных результатов нужно взять архив котировок минимум за 6 месяцев, иначе вы не заметите сильные колебания в значениях.

Эти данные затем копируются в таблицу:

В таблице корреляции используются ежедневные значения, что наиболее разумно, хотя, конечно, никто не мешает вам импортировать хоть минутные. Хотя, боюсь, это «повесит» ваш Excel и весь компьютер заодно с ним.

Для примера, возьмем ежедневные данные за месяц.

Теперь, в первой пустой клеткой под нужной парой (в нашем случае, EUR/USD, которую мы будем сравнивать с USD/JPY) вводим значение “=correl(“ (без кавычек). Либо, для русской версии Excel, значение “=КОРРЕЛ(“. Как видим, никаких сложных формул не понадобится.

Остается выбрать столбец с диапазоном данных (появится прямоугольник с пунктирными границами). Ставим запятую.

После запятой, аналогичным образом выбираем ценовой диапазон для USD/JPY. Нажимаем Enter и получим наш коэффициент корреляции для выбранной пары.

Это повторяется для других пар, после чего можно сделать удобную табличку с этими коэффициентами для каждого периода, от недели до года.

Обновлять такие данные можно раз в неделю, едва ли разумно делать это чаще — вы устанете намного раньше.

Корреляция: плюсы и минусы

Здесь все очевидно. Минусы — ваши риски удваиваются, если вы открываете сделки для двух зеркально коррелирующих пар. Кроме того, корреляция регулярно меняется в разные временные промежутки, что следует учитывать в работе.

Из плюсов — корреляция дает возможность диверсифицировать риски, хеджировать свои сделки и, в форексе, зарабатывать благодаря кредитному плечу.

Также помните, что:

  • коэффициенты рассчитываются на основе дневных цен закрытия;
  • позитивный коэффициент означает, что две пары двигаются в одном направлении;
  • негативный — в противоположных направлениях;
  • чем ближе коэффициент к значениям +1 и -1, тем сильнее корреляция.

Примеры пар, что двигаются синхронно:

  • EUR/USD и GBP/USD;
  • EUR/USD и AUD/USD;
  • EUR/USD и NZD/USD;
  • USD/CHF и USD/JPY;
  • AUD/USD и NZD/USD.

Пары с негативной корреляцией:

  • EUR/USD и USD/CHF;
  • GBP/USD и USD/JPY;
  • USD/CAD и AUD/USD;
  • USD/JPY и AUD/USD;
  • GBP/USD и USD/CHF.

Не забываем использовать все то, чему вы уже научились, помните про риск менеджмент и тогда корреляция валютных пар может стать достойным инструментом в вашем торговом арсенале. А самое главное — позволит избежать ошибок, когда вы торгуете сразу две пары, и даже не понимаете, что удваиваете ваши риски, если между выбранными парами есть полная синхронная корреляция.

Корреляция на форекс: как использовать

Современная экономика все больше приобретает глобальный характер, и, как следствие, многие процессы и явления, происходящие в экономиках различных стран и разных регионов мира, оказывают влияния друг на друга и являются в той или иной степени взаимосвязанными.

В том числе, взаимосвязанными бывают и колебания курсов различных мировых валют. Влияние изменения котировок одних валют (или валютных пар) на другие валюты (валютные пары) называют корреляцией.

Корреляция может быть положительной или прямой (когда котировки коррелирующих валют или валютных пар изменяются в одинаковом направлении) и отрицательной или обратной (когда направления изменений котировок коррелирующих валют или валютных пар противоположны).

Корреляция валютных пар происходит по разным причинам. Несомненно, в той или иной степени коррелируют между собой пары, имеющие в своем составе одну и ту же валюту. Также могут коррелировать (и так зачастую и происходит) пары, одна из валют которых одна и та же, а вторые – валюты стран с тесно связанными экономиками. В периоды определенных рыночных ситуаций часто коррелируют между собой валюты развивающихся стран или стран, основой экономики которых является производство и экспорт различного сырья (прежде всего – энергетического и промышленного).

Вообще, на рынке трудно найти пары, котировки которых изменяются абсолютно независимо и совершенно не влияют друг на друга. Однако степень корреляции различных валютных пар может существенно отличаться. Для измерения этой степени используется так называемый коэффициент корреляции, который представляет собой число в диапазоне от -1 до 1. Так, пары с коэффициентом 1 имеют 100%-ю положительную корреляцию и графики их котировок полностью совпадут при наложении. В свою очередь, пары с коэффициентом корреляции -1 коррелируют абсолютно отрицательно, а их графики представляют собой зеркальные отражения друг друга. Коэффициент 0, соответственно, присваивается полностью независимым между собой валютным парам.

Разумеется, очень редкие пары имеют нулевой коэффициент корреляции, но целый коэффициент (т.е., 1 или -1) встречается еще реже, да и то – лишь на небольших таймфреймах. В подавляющем же большинстве случаев пары имеют дробный коэффициент корреляции. При этом пары, коррелирующие с коэффициентом, абсолютное значение которого меньше 0.4, можно считать условно независимыми и не уделять существенного внимания их корреляции при построении торговых стратегий.

Коэффициент корреляции валютных пар – весьма динамичная величина, которая высчитывается индивидуально для каждого таймфрейма и пребывает в постоянном изменении. Таким образом, говорить о значении коэффициента возможно лишь применительно к конкретному таймфрейму и в определенный момент времени.

Как же используется явление корреляции валютных пар при торговле этими парами?

Возможны различные пути применения.

Во-первых, это анализ графиков коррелирующих пар для подтверждения торговых сигналов для той пары, по которой трейдер намерен заключить сделку. Понятно, что, если на графиках пар, имеющих высокий коэффициент корреляции с торгуемой парой, видно схожие фигуры и поведение индикаторов – это будет весомым дополнительным подтверждением при принятии решения об открытии сделки.

Во-вторых, открытие ордера по коррелирующей паре вместо увеличения объема открытой позиции. Это имеет смысл для сокращения рисков в случае, если стоимость пункта или степень волатильности выбранной коррелирующей пары ниже, чем у пары, открытую позицию по которой трейдер хотел бы увеличить. Понятно, что открывать ордер нужно в том же направлении, если корреляция положительна, и в противоположном, если пары коррелируют отрицательно.

В-третьих – хеджирование открытых позиций. В случае, когда увеличивается риск неблагоприятного изменения котировки торгуемой пары, вместо уменьшения объема или закрытия открытой позиции можно открыть ордер по коррелирующей паре. Разумеется, для положительно коррелирующих пар ордер в этом случае нужно открывать в противоположном направлении (а если корреляция отрицательна — то в том же).

Итак, подводя итоги, можно сказать, что корреляция валютных пар может использоваться трейдерами для более качественного анализа при принятии рыночных решений, для наращивания прибыли по успешным позициям и снижения убытков по позициям неудачным.

Однако, не стоит забывать, что пары даже с высокими коэффициентами корреляции состоят, все же, из разных валют со своей собственной спецификой. И на каждую из этих валют в любой момент времени могут оказать мощное влияние собственные локальные экономические или политические факторы, что, в свою очередь, приведет к существенным колебаниям курсов и, как следствие – к изменениям степени корреляции. Так что, при построении торговой стратегии трейдеру не стоит всегда воспринимать корреляцию тех или иных валютных пар, как нечто постоянное и незыблемое. Наоборот, нужно стараться всегда быть готовым к любым неожиданностям рынка.

Корреляция валютных пар и как ее использовать

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Нет возможности читать нас каждый день? Получайте свежие статьи на вашу электронную почту.

Написал

Главный редактор блога трейдеров

Я попробую применить полученные знания на демо-счете, доступном без регистрации

Покажите мне графики валют и как цена на рынке двигается в реальном времени

Я хочу начать копировать сделки профессиональных трейдеров на мой счет

Я готов начать зарабатывать на финансовых рынках и хочу открыть торговый счет

    LiteForex в ВКонтакте

Предупреждение о рисках: Торговля на финансовых рынках сопряжена с риском. Контракты на разницу («CFDs») являются сложными финансовыми инструментами, используемыми для маржинальной торговли. Торговля CFD имеет высокий уровень риска, так как кредитное плечо может работать как в Вашу пользу, так и против Вас. Вследствие этого торговля CFD подходит не всем инвесторам из-за высокого риска потери инвестированного капитала. Вы не должны рисковать большими средствами, чем Вы готовы потерять. Перед началом торговли Вы должны убедиться, что Вы понимаете все риски и учитываете их в совокупности с уровнем Вашего опыта при постановке Ваших инвестиционных целей. Перейти к полному документу «Предупреждение о рисках».

Данный веб-сайт является собственностью группы компаний LiteForex.

LiteFinance Global LLC зарегистрирована в государстве Сент-Винсент и Гренадины как общество с ограниченной ответственностью под номером 931 LLC 2022. Юридический адрес: First Floor, First St Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines. Email:

LiteFinance Global LLC не предоставляет сервис резидентам стран Европейской Экономической Зоны (ЕЭЗ), США, Израиля и Японии.

Стратегия на основе корреляции валютных пар

Обычно, корреляция валютных пар – это то, о чем все слышали, но никто толком не знает, как ее правильно использовать.

Хотим рассказать о простой и логичной стратегии применения корреляции на практике, которая действительно работает. Но сперва давайте разберемся с терминами.

Что такое корреляция валютных пар на Форекс

Не будем углубляться в теорию о расчетах корреляции, при желании вы сами сможете найти эту информацию в сети.

Итак, если говорить простым языком, то корреляция на Форекс – это показатель синхронности движения валютных пар. Причем, чем больше значение корреляции, тем больше пары двигаются в унисон.

Существует и обратная корреляция, когда пары двигаются синхронно, но в противоположных направлениях, например, EUR/USD и USD/CHF.

Корреляция на Форекс возникает из-за небольшого количества валют, которые могут входить в состав пары. Например, если рассматривать EUR/JPY и AUD/JPY, мы видим, что в обоих случаях присутствует йена, которая и является источником корреляции. Таким образом, если валюта йена начнет укрепятся, обе пары будут двигаться в одном направлении.

Но еще большим источником корреляции является сам доллар (USD). Практически все пары зависят от него и, если он начнет расти, другие пары (даже те, у которых нет доллара в составе) будут прямо или обратно коррелировать к нему.

С чем вообще коррелируют валюты:

  • Между собой за счет совпадения валюты в составе пары.
  • Корреляция валют и индексов, например, индекс доллара или индекс S&P 500.
  • С товарными активами. Широко известна корреляция канадского доллара с нефтью и австралийца с золотом.

Рассуждая логично, нам, как трейдерам, эта корреляция только вредит, т.к. она существенно ограничивает количество рабочих инструментов.

Например, вы же не будете одновременно продавать EUR/USD и покупать GBP/USD.

Стратегия на основе корреляции валютных пар

Понять эту стратегию легко, но реализовать на практике получается не у всех, т.к. она требует строгого соблюдения дисциплины и усидчивости.

Что нам нужно? Практически ничего, только само понимание наличия корреляции между парами. Мы также не будем использовать таблицы корреляции, и так очевидно, что AUD/USD, EUR/USD и GBP/USD коррелируют между собой.

Суть стратегии такова: используем корреляцию валютных пар, как источник кросс-валютных сигналов. Например, если у вас есть сигнал по евро/доллару, вам следует провести дополнительный анализ фунта/доллара (и др. пар) на наличие подтверждающих сигналов. Если фунт сигнализирует в том же направлении, вы с большей уверенностью можете покупать евро.

Еще лучше эта стратегия проявляет себя в качестве фильтра сигналов. Например, не стоит покупать евро, какой бы там сильный сигнал не был, если фунт пробил важный уровень и дорога ему только вниз.

Пример 1. Уровень

Анализируя свою основную пару, вы не всегда можете выделить какой-то уровень, но проанализировав другие коррелирующие инструменты, вы наверняка найдете что-то интересное.

Разберем этот случай подробнее. Индекс доллара (DXY) пробил важный уровень, а потом откатился к этому уровню, это так называемый «ретест». Это обычная картина в техническом анализе и, как мы знаем, сигнал о покупках. Так как индекс доллара имеет обратную корреляцию с фунтом, для нас это сигнал о продаже фунта и, как видно, фунт отреагировал соответствующе.

Пример 2. Другое

Искать сигналы по стратегии корреляции валютных пар можно не только на графике, но и в других источниках.

Это может быть абсолютно любой сигнал по инструменту, который коррелирует с вашей парой. Например, торгуя евро, следует быть осторожным, когда выходят новости по фунту, т.к. волатильность по паре GBP/USD обязательно отразится и на EUR/USD.

Также не стоит продавать фунт, когда по евро 58% продавцов.

Разберем этот пример. Допустим, мы торгуем GBP/USD и у нас есть сигнал о покупках. Анализируя соотношение позиций трейдеров, мы видим некую «неопределенность» по фунту, если посмотреть на коррелирующие валютные пары, ситуация кардинально меняется. Все коррелирующие валютные пары сигнализируют о покупках, поэтому сигнал на покупку Фунта подтверждается.

Пример 3. Паттерн

В этом случае источником сигнала является любой рыночный паттерн.

Очень хороший пример. Бывало ли у вас такое, что вы видите паттерн, но не уверены в его качестве? Так вот, проверка других пар – отличная возможность подтвердить качество найденного вами паттерна, а если паттерн «кривой» на всех парах, его лучше не торговать.

Обобщим

Стратегия «Корреляция валютных пар» на Форекс дает отличную возможность взглянуть на рыночную ситуацию с разных сторон. Например, то, чего не видно на евро/долларе, можно отчетливо увидеть на фунте или на индексе доллара.

Рекомендуем ознакомиться с похожей темой: эффект домино на Форекс.

Читая статью, скорее всего, у вас возник вопрос, почему бы не торговать тот инструмент, на котором сигнал четче?

  • Во-первых, не все брокеры предоставляют возможность торговать индексами, нефтью и т.д.
  • Во-вторых, трейдеры обычно имеют свой любимый инструмент, к которому они привыкли, и торговать другие инструменты им не удобно.
  • Ну и последнее, сигнал по корреляции может быть с нескольких пар, тогда какую выбрать?

Так что лучше торговать привычную вам пару и не метаться лишний раз между инструментами, а корреляцию применять в качестве подтверждения сигнала.

Таблица корреляции (взаимосвязи) валютных пар для рынка Форекс

Мы уже неплохо углубились в искусство корреляций и теперь займемся непосредственно валютными парами. Вы наверняка не раз замечали, что когда одна валютная пара идет вверх, то вторая стремится вниз. Либо взаимосвязь между ними и вовсе прямая — падает курс одной пары, вместе с ней падает и курс другой.

Так и выглядит корреляция валютных пар — взаимосвязь, что нередко используется в торгах.

Как валютные пары взаимодействуют друг с другом

Корреляция отображает лишь то, как именно два актива двигаются по отношению друг к другу. В случае валютной корреляции абсолютно та же петрушка. Пары могут двигаться вместе, в разных направлениях или вообще никак не взаимодействовать.

Не забывайте, что мы торгуем не просто валюту — а валютную пару, где каждый участник пары влияет на другого. Поэтому корреляция может стать полезным инструментом и чуть ли не единственным, если вы хотите успешно торговать сразу несколькими валютными парами одновременно.

Валютная корреляция основана на так называемом коэффициенте корреляции, который находится в простом диапазоне между -1 и +1.

  • Идеальная позитивная корреляция (коэффициент +1) означает, что две валютные пары двигаются в одном направлении в 100% случаев.
  • Идеальная негативная корреляция (коэффициент -1) подразумевает ровно противоположное. Пары постоянно двигаются в разных направлениях.

Если же корреляция равна 0, следовательно корреляции нет вообще, она нулевая и пары никак не связаны.

Где искать корреляцию валют

Уж точно не самому на графике, вот еще, время тратить. Мы воспользуемся замечательным инструментом Oanda, что называется Currensee. Он нам покажет, как именно валютные пары смещаются по отношению друг к другу. Находится он по адресу:

Как видите, все сравнения осуществляются по отношению к исходной и самой популярной паре EUR/USD. По умолчанию предлагается «пузырьковый» формат, где чем больше синий кружок — тем больше отрицательная корреляция, а чем больше красный — тем ярче выражена позитивная связь.

Вариант с таблицей корреляции валютных пар более наглядный:

Тепловая карта — расширенный вариант пузырькового графика

Риски валютных корреляций

Если вы одновременно работаете с несколькими валютными парами, вы должны сразу осознавать, насколько такая торговля подвержена риску. Иногда люди выбирают сразу несколько пар чтобы свои риски минимизировать, но забывают про позитивную корреляцию, когда пары идут в одном и том же направлении.

Предположим, мы взяли две пары на 4-часовом таймфрейме, EUR/USD и GBP/USD:

Коэффициент корреляции составляет 0.94, очень мило. Это значит, что обе пары следуют буквально друг за другом, как маньяк и его жертва. Как видим, обе идут вниз, практически зеркально.

Если открыть сделки на обе пары — мы, тем самым, сразу же удваиваем нашу позицию — и риски. Они увеличиваются! Потому что если вы окажетесь неправы с прогнозом — вы будете неправы сразу вдвойне, поскольку что пары зеркальны.

Поставили вверх, цена пошла вниз — двойной убыток. Вот вам и корреляция. Также нет смысла продавать один инструмент и покупать другой, ведь даже при точном прогнозе, один из них принесет вам убыток. В бинарных одна успешная сделка не перекрывает неудачную — выплаты-то меньше 100%. А в форексе стоимость пунктов для разных валютных пар тоже разная.

Различается и волатильность. Одна пара может подскочить на 200 пунктов, вторая — только на 180. Поэтому играться с одновременными сделками на разных парах нужно предельно аккуратно и без фанатизма, корреляция здесь решает все.

Теперь сравним противоположный вариант, пары EUR/USD и USD/CHF. У них все наоборот, сильная обратная корреляция, где коэффициент нередко достигает абсолютного значения -1.00.

Пары как два магнита с противоположными полюсами, постоянно отталкиваются друг от друга.

Если открыть противоположные сделки по двум парам с негативной корреляцией, это будет тоже самое, как две одинаковые сделки на парах с позитивной корреляцией — снова удвоение вашего риска.

Самое разумное, безусловно, работать только с одной парой и не играться в противоположные парные сделки, ибо можно очень быстро доиграться до некрасивых показателей.

Коэффиценты корреляции

Теперь посмотрим, как можно рассматривать коррелирующие коэффициенты.

  • -1.0. Идеальная обратная корреляция.
  • -0.8. Очень сильная обратная корреляция.
  • -0.6. Сильная обратная корреляция
  • -0.4. Умеренная обратная корреляция.
  • -0.2. Слабая обратная корреляция
  • 0. Корреляция отсутствует
  • 0.2. Слабая, незначительная корреляция
  • 0.4. Слабая корреляция
  • 0.6. Умеренная корреляция
  • 0.8. Сильная корреляция
  • 1.0. Идеальная корреляция

Так что делать с корреляцией, ее можно использовать или как?

1. Устранение риска

Если вы любите открывать одновременные сделки на разных парах, знание об их корреляции поможет не попасться в описанную ситуацию, когда вы удваиваете риски, если две пары идут в одинаковом направлении.

Либо вы ставите в разных направлениях, не понимая, что у пар — обратная корреляция и это снова удваивает ваш риск.

2. Удвоение доходов или убытков

Если уж вы решили поиграться с одновременными сделками на разные пары, удачная сделка с парами, что имеют прямую корреляцию, удвоит ваши доходы. Или убытки, естественно, если что-то пошло не так и прогноз оказался неверным.

3. Диверсификация рисков

Рыночные риски можно распределять по двум валютным парам. Если вы, безусловно, понимаете, что делаете и если между парами не идеальная корреляция. Для этого берутся пары с прямой корреляцией в районе 0.7 (не выше), скажем, EUR/USD и GBP/USD.

Допустим, вы ставите на рост USD. Вместо двух ставок на понижение курса EUR/USD, можно поставить на понижение EUR/USD и GBP/USD. Если доллар упадет, то евро будет затронуто меньше, нежели фунт.

4. Хеджирование рисков

Этот прием используется уже на форексе, где во внимание берется то, что у каждой валютной пары своя стоимость пункта. Если вы открыли позицию на повышение EUR/USD, а цена идет против вас, то позиция на понижение в противоположной паре, такой как USD/CHF может вас выручить.

Не надо забывать про разную стоимость пунктов в форексе. Скажем, между EUR/USD и USD/CHF почти идеальная корреляция, вот только при торгах минилотом в 10000 долларов, один пункт EUR/USD стоит 1 доллар, а USD/CHF – 0.93 доллара.

В результате, приобретение минилота EUR/USD позволяет хеджировать свои риски при одновременной покупке минилота на USD/CHF. Если EUR/USD упадет на 10 пунктов, вы потеряли 10 долларов. Однако, доход по USD/CHF составит 9.30. А значит, вместо 10 долларов вы потеряете лишь 70 центов, прекрасно.

Хеджирование в форексе выглядит замечательным, однако, недостатков тоже хватает. Ибо при бешеном росте EUR/USD вы одновременно теряете деньги на USD/CHF. Кроме того, корреляция редко бывает идеальной, она постоянно плавает, поэтому вместо хеджирования вы можете все потерять.

5. Корреляция, пробои и ложные пробои

Корреляцию можно использовать и для прогнозирования поведения цены у значимых уровней. Предположим, что EUR/USD тестирует значимый уровень поддержки. Мы это дело изучили и решили входить на пробое уровня. Поскольку EUR/USD позитивно коррелируется с GBP/USD и негативно — с USD/CHF и USD/JPY, необходимо проверить, двигаются ли три другие пары в такой же волатильности, как EUR/USD.

Скорее всего, GBP/USD тоже «трется» около уровня сопротивления, а USD/CHF и USD/JPY около ключевых уровней сопротивления. Все это указывает на то, что балом здесь правит доллар и есть все указания на пробой для EUR/USD, поскольку все три пары двигаются синхронно. Остается дождаться пробоя.

А теперь представим, что эти три пары не двигаются синхронно вместе с EUR/USD. Скажем, GBP/USD и не думает падать, USD/JPY не растет, а USD/CHF вообще «тошнит» в боковом движении. О чем это говорит? Лишь о том, что падение EUR/USD не связано с долларом и явно вызвано негативными новостями из еврозоны.

Цена может находится и ниже ключевого уровня поддержки, однако, если у трех коррелирующих пар нет достаточно синхронного движения с EUR/USD, ждать пробоя не стоит. Мало того — вполне может быть и всеми нами нелюбимый ложный пробой уровня сопротивления.

Да, без корреляционного подтверждения все равно можно входить на пробой, но тогда сделайте объем сделки поменьше, ибо нужно снизить свои риски.

Валютная корреляция постоянно меняется

Валютный рынок не хочет нас порадовать стабильностью и находится в постоянном состоянии возбуждения, как и работающие с ним трейдеры. В результате, даже самые сильные корреляции, что могут держаться месяцами и годами, порой изменяются, причем в самый неподходящий момент. То, что является корреляцией в этом месяце может стать совсем другой историей в месяце новом.

Проиллюстрируем это на примере нескольких пар, выделив USD/CHF:

Как видите, корреляция меняется регулярно, причем зачастую на совершенно полярные значения. Так что они не просто подвержены изменениям — но эти изменения могут быть кардинальными. Следовательно, чтобы использовать эффект корреляции в свою пользу, его банально нужно регулярно проверять и не лениться это делать.

Предположим, целую неделю корреляция между USD/JPY и USD/CHF составляла 0.22. Это весьма низкий коррелирующий коэффициент, который нельзя считать достаточным. Однако, 3-месячный период мы видим, что это число выросло до 0.52, затем 0.78 для 6 месяцев и, наконец, 0.74 для годового таймфрейма.

Другими словами, у пар наблюдается долгосрочная корреляция, но она может сильно изменяться на небольших таймфреймах. Сильная годовая корреляция может превращаться в слабую в краткие периоды времени.

Сравним EUR/USD и GBP/USD, чтобы продемонстрировать и вовсе несусветное поведение.

Неделя — отлично, коэффициент составляет 0.94, пары двигаются практически зеркально. Однако, за месяц это значение падает… до 0.13. В 3-месячный период подскакивает до значимого 0.83 и снова падает в период 6 месяцев.

Как насчет USD/JPY и NZD/USD? Годовая корреляция — -0.69, месячная — аж 0.07, то есть отсутствует. Поэтому такие факторы нужно учитывать.

Почему корреляция меняется? Причин масса. Изменение ключевых ставок и монетарной политики, политические и экономические события, любые фундаментальные факторы, что влияют на настроение трейдеров и их отношение к определенной валюте.

Как подсчитать корреляцию в Excel

Если вам не нравится инструмент Oanda и вы все хотите сделать ручками, Excel позволит вам это сделать без каких-либо проблем, прям как калькулятор. Однако, для получения достоверных результатов нужно взять архив котировок минимум за 6 месяцев, иначе вы не заметите сильные колебания в значениях.

Эти данные затем копируются в таблицу:

В таблице корреляции используются ежедневные значения, что наиболее разумно, хотя, конечно, никто не мешает вам импортировать хоть минутные. Хотя, боюсь, это «повесит» ваш Excel и весь компьютер заодно с ним.

Для примера, возьмем ежедневные данные за месяц.

Теперь, в первой пустой клеткой под нужной парой (в нашем случае, EUR/USD, которую мы будем сравнивать с USD/JPY) вводим значение “=correl(“ (без кавычек). Либо, для русской версии Excel, значение “=КОРРЕЛ(“. Как видим, никаких сложных формул не понадобится.

Остается выбрать столбец с диапазоном данных (появится прямоугольник с пунктирными границами). Ставим запятую.

После запятой, аналогичным образом выбираем ценовой диапазон для USD/JPY. Нажимаем Enter и получим наш коэффициент корреляции для выбранной пары.

Это повторяется для других пар, после чего можно сделать удобную табличку с этими коэффициентами для каждого периода, от недели до года.

Обновлять такие данные можно раз в неделю, едва ли разумно делать это чаще — вы устанете намного раньше.

Корреляция: плюсы и минусы

Здесь все очевидно. Минусы — ваши риски удваиваются, если вы открываете сделки для двух зеркально коррелирующих пар. Кроме того, корреляция регулярно меняется в разные временные промежутки, что следует учитывать в работе.

Из плюсов — корреляция дает возможность диверсифицировать риски, хеджировать свои сделки и, в форексе, зарабатывать благодаря кредитному плечу.

Также помните, что:

  • коэффициенты рассчитываются на основе дневных цен закрытия;
  • позитивный коэффициент означает, что две пары двигаются в одном направлении;
  • негативный — в противоположных направлениях;
  • чем ближе коэффициент к значениям +1 и -1, тем сильнее корреляция.

Примеры пар, что двигаются синхронно:

  • EUR/USD и GBP/USD;
  • EUR/USD и AUD/USD;
  • EUR/USD и NZD/USD;
  • USD/CHF и USD/JPY;
  • AUD/USD и NZD/USD.

Пары с негативной корреляцией:

  • EUR/USD и USD/CHF;
  • GBP/USD и USD/JPY;
  • USD/CAD и AUD/USD;
  • USD/JPY и AUD/USD;
  • GBP/USD и USD/CHF.

Не забываем использовать все то, чему вы уже научились, помните про риск менеджмент и тогда корреляция валютных пар может стать достойным инструментом в вашем торговом арсенале. А самое главное — позволит избежать ошибок, когда вы торгуете сразу две пары, и даже не понимаете, что удваиваете ваши риски, если между выбранными парами есть полная синхронная корреляция.

Корреляция валютных пар на Форекс: таблица и правила использования

Корреляция на форекс — это взаимосвязь между двумя активами из одного или нескольких классов. Валюта коррелируется с другими денежными единицами, индексами и товарами.

Виды связи на финансовых рынках

Используя информацию о взаимосвязи активов, инвестор снизит риски и улучшит точность анализа во время торговли.

Данные показывают, как один актив реагирует на поведение другого. Определяются по сложным математическим формулам и значения всегда колеблются в коридоре от -1 до 1. От 0 до 1 — прямая связь. От -1 до 0 — обратная. Определяется и ее сила:

  • 0–0,2 — отсутствие связи. Цена этих инструментов не зависит друг от друга. Все сходства на графике случайны.
  • 0,2–0,4 — слабая корреляция, когда между активами практически нет связи и сходятся только основные точки.
  • 0,4–0,7 — средняя. Общее направление инструментов одинаково, но на небольших отрезках отличается.
  • 0,7–9 и 0,9–1 — сильная и очень сильная. Графики активов показывают практически идентичное движение.

При обратной корреляции цифры те же, только с отрицательным значением.

Таблица корреляции валютных пар на форекс

Один из лучших сервисов предлагает американский брокер OANDA.

Инструкция по работе с таблицей:

  1. Выбор одного или нескольких классов активов: основные и экзотические валютные пары, металлы, индексы и товары.
  2. Определение 1 из 3 способов отображения параметров: Bubble, Heatmap и Table. Новичкам рекомендуется выбирать третий вариант, отображающий цифры, чтобы не запутаться в значениях.
  3. Установка одного инструмента, по отношению к которому будет показана зависимость остальных активов. По умолчанию выставлена пара EURUSD.

Теперь вы сможете видеть уровень связи за разные периоды от 1 часа до года.

Рынок всегда меняется

От редакции. Мы не советуем использовать не обновляемые таблицы. Взаимосвязь между валютами всегда меняется вслед за рынком. Сервис OANDA это подтверждает.

На скриншоте видно, что в зависимости от периода, значение кардинально меняются. На часовом периоде между парами EURUSD и AUDJPY взаимосвязи нет, а на дневном почти максимальная.

Учитывайте изменчивость во время торговли.

3 плюса использования данных о связи инструментов в торговле

  1. Уменьшение неудачных сделок у трейдеров, торгующих несколькими инструментами. Если появился сигнал на вход по паре EURUSD, он сформируется на EURJPY и других парах с высокой корреляцией.

Если трейдер следит за этими парами, он увидит точку входа на нескольких активах и откроет по ним сделки. При этом цена может развернуться сразу по всем торгуемым инструментам, из-за чего трейдер потеряет больше денег.

Используются пары со значением зависимости около 0,7.

Корреляция на форекс между валютой и товарами

Стоимость денежных единиц ряда стран зависит от экспорта добываемых товаров: золота, нефти и т. д – эти валюты называют товарными.

Одна из крупнейших стран-добытчиков нефти. В отличие от стран ближнего Востока, Канада не подвержена вооруженным, внутренним и международным конфликтам. К тому же она граничит с США — крупнейшим импортёром в мире, которому выгоднее покупать у соседей.

Канадский доллар и нефть показывают сильную положительную взаимосвязь. При этом цена валюты следует за товаром. Если растут котировки нефти, рассмотрите вариант с покупкой канадского доллара.

Входит в тройку мировых лидеров по добыче золота — между драгоценным металлом и национальной валютой сильная взаимосвязь.

Важно: золото индикатор и валюта следует за ним. Поэтому если торгуете австралийским долларом, проводите мониторинг цен металла.

Самая сильная корреляция между активами на 3-месячном периода — 0.86. Самая слабая на годовом — 0.38.

Новая Зеландия

Котировки новозеландского доллара сильно коррелируются с золотом. Но страна не входит в список крупных добытчиков. По информации US Geological Survey в 2022 году в стране добыто порядка 10 тонн золота. В Австралии за 2022 год произведено 249 тонн, в Китае 438.

Основной источник дохода страны экспорт пищевых продуктов, шерсти и т. д.

Крупнейший экспортер новозеландских товаров — Австралия. Если у главного покупателя страны с экономикой все в порядке, соответственно и продавец чувствует уверенность.

Максимальная корреляция между NZD и золотом на недельном периоде 0.94. Худший показатель на годовом отрезке — 0.44.

Курс рубля зависит от стоимости нефти. Но зависимость между российским рублем и черным золотом слабее Канадской, особенно в 2022 году.

Так, с марта по июнь 2022 года котировки Brent выросли с 64 до 79 долларов за баррель. Российская валюта за этот период просела с 55 до 63 рублей за доллар.

Падение RUR связано с санкциями, специальным сдерживанием цен на валюту перед выборами, проходившими в марте 2022 и другими факторами.

Корреляцию валютных пар с остальными денежными единицами и другими классами активов используйте как дополнительный, а не основной инструмент при анализе актива.

Основное отличие определения связи между товарами и валютой — первые выступают сигналами, вторые реагируют. А значит, эти значения можно использовать для увеличения заработка, а не только диверсификации и хеджирования.

Связь между инструментами фондового рынка и валютами

Если рынок акций и облигаций определенной страны растет, валюта государства показывает положительную динамику.

Инвесторов привлекают акции японских компаний. Купить их можно в национальной валюте. Соответственно вкладчики сначала скупают иену, а потом акции.

От состояния фондового рынка зависит положение валюты.

Для отслеживания не требуется мониторить акции всех крупнейших компаний страны. Для этого используются индексы.

Индекс — инструмент, объединяющий акции группы компаний. Если большинство компаний показывают рост, дорожает индекс и наоборот.

Индексы США

Промышленный индекс Доу Джонса, объединяет 30 крупнейших компаний Соединённых Штатов: McDonalds, Intel и др.

От редакции. Напомним, индекс изобрел Чарльз Доу, разработавший основы современного технического анализа.

Индекс Доу Джонса показывает состояние рынка США.

S&P 500 (SPX на графике). Второй по торговым объемам в мире индекс после Доу. Показывает средневзвешенную цену 500 крупнейших компаний США.

NASDAQ Composite (NAQ). Объединяет 4000 компаний электронного рынка США.

У всех перечисленных индексов прямая сильная корреляция с долларом.

Индексы других стран

  1. Nikkei — японский аналог Доу Джонса. В индекс входят компании Fuji, Toyota и др.
  2. DAX — 30 компаний, акции которых торгуются на Франкфуртской бирже: Adidas, Volkswagen, Deutsche Bank и др.
  3. DJ EURO STOXX — 50 компания из 12 стран ЕС.
  4. РТС — российский индекс, в который входят 50 компаний, чьи акции торгуются на Московской бирже.

Индексы и валюты показывают прямую корреляцию на форекс. Но не забывайте, что курс денежных единиц зависит не только от положения фондового рынка .

Советник на форекс для корреляции

Кроме OANDA, простой и понятный советник для трейдера предлагает Investing.com. Выбрав валютную пару, интервал и количество периодов, система автоматически покажет список коррелируемых пар.

С калькулятором от Инвестинг трейдер мгновенно найдет коррелируемые активы за любой интервал на графике.

Плюсы и минусы корреляции

  • Торгуя одновременно взаимосвязанными активами, трейдер подвергает капитал дополнительному риску.
  • Связь всегда изменяется — проверяйте значения перед торговлей.
  • Диверсификация рисков и хеджирование с помощью этой информации.
  • Дополнительный сигнал для входа, при условии, что один из коррелируемых активов идет первым и тянет за собой второй.

Учитывая связь между активами, трейдер улучшит результаты своей торговли. Попробуйте и убедитесь сами.

Корреляция валютных пар на Форекс — как рассчитать и использовать

Вы неоднократно замечали, что если одна из валютных пар идет вниз, то вторая направляется вверх. Существует прямая связь — с ростом одной пары, повышается стоимость второй. Подобная ситуация называется «корреляция валютных пар на Форекс» — взаимосвязь между формированием двух и больше графиков. Показатель используется профессиональными трейдерами для комплексной оценки. Он бесполезен на не длительных временных периодах, но эффективен в долгосрочной перспективе и при правильном использовании увеличит прибыль.

Взаимодействие валютных пар

Коэффициент корреляции показывает перемещения стоимости двух активов относительно одного к другому. Пары двигаются аналогично — перемещаются в противоположных направлениях или же не взаимодействуют. Правильное использование показателя увеличивает эффективность работы при торговле одновременно несколькими валютными парами.

Информация о взаимосвязи активов повышает точность анализа и снижает риски при торговле. Коэффициент показывает в числовом выражении, реагирования актива на поведение стоимости другого. Расчет выполняется по математическим формулам. Значение корреляции колеблются в диапазоне от-1 до 1 или от -100% до +100% (зависимо от сервиса расчета данных). От -1 до 0 устанавливается обратная взаимосвязь, от 0 до 1 — прямая.

Конкретное значение определяет силу корреляции:

  • 0-0,2 — взаимосвязь отсутствует. Стоимость двух инструментов не зависит друг от друга. Любые сходства случайны.
  • 0,2-0,4 — слабая связь, проявляется в сходстве только ключевых точек на графике.
  • 0,4-0,7 — средний уровень связи. Основное направление движения аналогично, но если рассмотреть детально небольшие отрезки, заметны отличия.
  • 0,7-0,9 и 0,9-1 — сильная и очень сильная корреляция соответственно. Графики стоимости движутся идентично.

При обратной взаимосвязи цифры не меняются, только имеют отрицательное значение. Показатель от -0,9 до -1 указывает на постоянное движение графиков в полностью противоположных направлениях.

Как использовать корреляцию

Корреляция Форекс используется в 5 основных направлениях:

  • Устранение рисков. При торговле одновременно несколькими валютными парами, понимания уровня их взаимодействия позволяет не попасть в опасную ситуацию. Например, риски удваиваются, если трейдер открывает сделки в аналогичных направлениях, и графики движутся в одинаковом направлении.
  • Удвоение прибыли. При прямой связи удачная сделка на двух графиках удвоит прибыль, и наоборот увеличит убытки при неверном прогнозе.
  • Диверсификация рисков. Риски можно разделить между двумя валютными парами. Подбираются активы с неидеальной прямой взаимосвязью (коэффициент в области 0,6-0,7). Например, GBP/USD и EUR/USD – при прогнозировании роста доллара, взамен одной ставки на снижение курса второй пары, можно ее разделить на две — понижение GBP/USD и EUR/USD. При падении доллара, евро будет задействовано меньше фунта.
  • Хеджирование рисков. Например, при открытии сделки на повышение пары евро и даллара стоимость движется против прогноза. Спасти ситуацию поможет открытие сделки на понижение по обратной валютной паре — USD/CHF. Следует учитывать, что на Форекс валютные пары имеют свою цену пункта – между USD/CHF и EUR/USD идеальная корреляция, но при трейдинге минилотом в 10000$, 1 пункт USD/CHF оценивается в 0,93$, а вторая пара — 1$.
  • Пробои уровней. Показатели используются для прогнозирования стоимости у значимых уровней. Например, EUR/USD подходит к интересному уровню поддержки. Рассматриваемая пара негативно коррелируется с USD/JPY и USD/CHF, и позитивно с GBP/USD, то следует проверить, двигаются ли 3 остальные пары в аналогичной волатильности. Если GBP/USD находиться в области поддержки, а USD/JPY и USD/CHF у уровня сопротивления, значит, что балом руководит доллар США и остается подождать пробоя. Если же 3 пары двигаются не синхронно, падение евро/доллар не зависит от доллара и пробой остается под сомнением.

Где искать значение корреляции

Форекс постоянно находится в движении. Поэтому и самые сильные взаимосвязи между активами не могут оставаться на аналогичном уровне месяцами и часто изменяются в самый невыгодный момент. Например, изучите таблицу, уделите особое внимание паре USD/CHF:

Заметно, что коэффициенты регулярно изменяются – значения совершенно противоположны по полярности. Следовательно, для правильного использования показателей, их регулярно необходимо проверять и отслеживать. Выполнить подобное действие можно 3 способами:

  • расчет вручную;
  • через таблицы специализированных сервисов;
  • при помощи советников и индикаторов.

Мы не будем рассматривать первый способ ввиду его трудоемкости и необходимости производить расчеты вручную.

Веб-сервисов с таблицами корреляции валютных пар на Форекс существует несколько десятков. Ниже рассмотрим 3 бесплатных вариантов, простых в использовании и популярных среди трейдеров.

Коэффициенты расположены в подразделе Market – Correlation. Данные представлены в форме таблицы, а взаимосвязь — в процентах. Конкретное число устанавливается на пересечении необходимого столбца и строки. Задавать период формирования отчета невозможно. При клике на название актива, данные упорядочиваются по убыванию или возрастанию.

При нажатии на конкретное название валютной пары, открывается информационное окно с детализацией:

  • данные по отрицательной или положительной взаимосвязи;
  • рейтинг валютных пар с лучшей корреляцией;
  • нижняя зона дублирует информацию в виде графиков.

После нажатия кнопки «More» открывается перечень доступных активов. Поставив галочку напротив названия, пара включается автоматически в расчет. Фильтр сервиса Myfxbook позволяет задать границы ниже или выше определенного временного интервала.

На главной странице расположена ссылка на таблицу корреляционных показателей.

Вверху таблицы расположен перечень включенных и исключенных активов. Настройка доступна методом перенесения столбца. Выбора таймфреймов нет. Информация выводится в форме таблицы для 6 временных интервалов.

При нажатии на значение, над таблицей обновляется информация на 4 графиках по выбранным инструментам. Раскрыть график на весь экран невозможно. Сервис позволяет загрузить данные в формате .csv.

Для доступа к сервису необходимо перейти в раздел «Инструменты/Дополнительно».

Для расчета указываются:

  • Валютная пара, по отношению к которой рассчитывается взаимосвязь с другими инструментами.
  • Интервал — таймфрейм, для которого проводится расчет.
  • Число периодов.

После расчета появляется сводная таблица исследуемого инструмента с отображением коэффициентов по отношению к другим активам. На скриншоте ниже представлена пара EURUSD с настройками:

  • временной период — 100 часов;
  • таймфрейм — H1.

Макс. прямая взаимосвязь отслеживается с NZDJPY +0,93. Макс. обратная связь с USDDKK -1,0. В правой части отчета показаны графики активов, выбранных в таблице.

Индикаторы для МТ4

Представленные выше сервисы выводят достоверную информацию, но неудобны в использовании из-за переключения между терминалом и веб-браузером. Подобные данные позволяют получить индикаторы и советники Форекс для корреляции – инструментов насчитывается около 10, например, Indcor-Correlation, OverLay Chart, IND_Correlation, iCorrelation Table, Correl8b и пр.

Все индикаторы разделены по алгоритму действия:

  • Выводят в рабочую зону данные в виде таблицы. Информация предоставляется подобно онлайн-сервисам. Данные отображаются под или над графиком.
  • Коэффициенты отображаются в виде кривой. Одновременное предоставление информации возможно только по двум парам. Индикаторы отображаются в нижней части рабочей зоны, в отдельном окне.
  • Информация по второму активу выводится поверх анализируемого. На скриншоте ниже представлен индикатор OverLay Chart.

Применение индикаторов и советников не совсем удобно – визуально затемняют пространство рабочей области. Если трейдер использует в работе графический анализ, представленные инструменты усложняют исследования.

Чаще всего, корреляционные индикаторы используются при автоматической торговле. Данные по корреляции используются для снижения просадки – выбираются активы с «зеркальными» графиками, по которым торгует робот.

Корреляционные коэффициенты: преимущества и недостатки

Использование корреляционных коэффициентов открывает для трейдера возможности:

  • диверсификация рисков;
  • хеджирование сделок;
  • дополнительный фильтр для входа на рынок.

При использовании данных учтите:

  • торговля взаимосвязанными валютными парами вызывает дополнительные риски;
  • корреляция — непостоянный коэффициент, поэтому перед торговлей обязательна проверка данных и корректирование торговой стратегии.

Явление корреляции можно и нужно использовать при торговле на рынке Форекс. Показатели применяются для общей оценки состояния рынка. Коэффициенты взаимосвязи не дают точек для входа, но могут выступать фильтром для отсечения ложных сигналов. Корреляционные значения не стабильны и быстро изменяются на протяжении коротких временных промежутков. Отслеживать изменение коэффициента и корректировать торговую стратегию рекомендуется раз в месяц.

Имеется опыт нестандартного использования корреляционных значений на рынке Форекс? Поделитесь им в комментариях ниже.

Корреляция валютных пар на форекс. Таблица корреляции валютных пар.

Осуществляя множество сделок по различным инструментам, однажды трейдер замечает, что многие валютные пары и не только двигаются практически одинаково или полностью противоположно в течение определенного времени. Именно в этот момент он сталкивается с корреляцией валютных пар на форекс. На мой взгляд каждый трейдер так или иначе обязан считаться с коррелирующими активами при открытии сделок, особенно на рынке форекс. Как именно работать с корреляцией, и что это такое, я расскажу в данной статье + рассмотрю таблицу корреляции валютных пар.

Что такое корреляция валютных пар на форекс?

Отложим подальше математические определения и сложные нюансы понятия «корреляция».

Трейдеру важно знать одно: корреляция валютных пар на форекс — это когда цены на несколько инструментов меняются практически одинаково.

Чем больше сходство, тем выше коэффициент корреляции и наоборот (может быть от -1 до +1). Проще сказать вряд ли получится, для большего понимания не хватает лишь примеров, которые представлены в следующем разделе.

Корреляция валютных пар на форекс в примерах

Самые коррелирующие валютные пары с AUDUSD на часовом таймфрейме (на интервале в 100 часов):

    • NZDUSD — 0.96;
    • AUDJPY — 0.95;
    • NZDJPY — 0.89.

На практике это выглядит следующим образом.

Корреляция валютных пар с AUDUSD.

Невооруженным глазом видно, что цены практически двигаются одинаково за небольшими исключениями.

Что бывает, если трейдер не знает о существовании корреляции валютных пар? Он просто может по-разному проанализировать эти графики и открыть противоположные сделки, что гарантирует ему убыток. Исключение — арбитраж, когда это делается намеренно, если котировки одного инструмента отстают.

Другой вариант — когда коэффициент корреляции отрицательный. Например, для вышеуказанной пары AUDUSD:

    • USDSGD — -0.96;
    • USDCHF — -0.90;
    • USDSEK — -0.89.

На графиках здесь уже всё будет наоборот.

Отрицательная корреляция с валютной парой AUDUSD.

Очевидно, что открывать сделки в одном направлении по AUDUSD и этим парам будет просто неразумно, ведь они двигаются противоположно.

Лично я в работе уже практически не смотрю на корреляции пар, потому что и так запомнил, что с чем и как примерно коррелирует. К примеру, во многом это зависит от положения в паре доллара США, если в одном инструменте он стоит первым, а в другом — вторым, то вероятнее всего, что такие инструменты двигаются противоположно. Начинающим же следует обязательно следить за коэффициентами, это может помочь терять деньги гораздо реже.

Таблица корреляции валютных пар на форекс

Важно: перед использованием каких-либо таблиц с коэффициентами корреляции валютных пар нужно понимать, что это величина непостоянная. Со временем данные меняются и их нужно отслеживать в актуальных источниках, например, от Investing.com.

Таблица с примерными значениями коэффициентов корреляции для популярных валютных пар на форекс.

В целом ориентироваться по данной таблице допустимо, и на практике этого может быть достаточно, если есть все нужные инструменты. Тем не менее, в онлайн-калькуляторе можно получить более точную информацию и по гораздо большему числу инструментов.

Индикатор корреляции валютных пар для MT4

Что касается индикаторов корреляции в MetaTrader 4, то здесь есть как полезные варианты, так и совсем (по моему мнению) бесполезные разработки. Для чего вообще требуются подобные индикаторы? В первую очередь для арбитража на коррелируемых парах. На форекс арбитраж подразумевает поиск разницы в ценах на коррелируемых парах (> 0.85), если один из активов отстает от другого, то высока вероятность (более 85%), что они снова сойдутся.

Исходя из вышеуказанной цели будет абсолютно бесполезно:

    • засовывать таблицу корреляции валютных пар в терминал, поскольку это неудобно и её можно посмотреть на сторонних источниках;
    • вставлять коррелируемый график другой пары в отдельное окно, где обычно находятся осцилляторы, что будет очень трудно правильно интерпретировать.

В итоге, лично я могу порекомендовать лишь индикаторы наложения графиков цены друг на друга. С практической точки зрения только они дают пользу. Среди данной категории я выделю один, который использовал сам — OverLayChart. В терминале он выглядит следующим образом.

Как видите, два участка графика наложены друг на друга, что позволяет нам видеть разницу в ценах между EURUSD и GBPUSD.

Использование корреляции валютных пар на практике

Теперь переходим к практической части. Расскажу я об арбитраже, поскольку стандартная проверка корреляции — это относительно просто и вряд ли вызовет массу вопросов, а вот заработок на отклонениях в коррелируемых парах уже дело серьёзное и прибыльное. Сразу выделю пару моментов:

    • На часовом таймфрейме проще искать отклонения в коррелируемых парах (M15, M30 тоже подойдут). Например, если на H1 есть довольно устойчивая корреляция вплоть до 0.96 на большинстве инструментов, то на D1 уже коррелируемых пар практически нет, коэффициент слишком мал, к примеру, EURUSD максимум коррелирует только с XAUUSD (0.69 на периоде 100 дней). Почти аналогичная ситуация касается и слишком мелких ТФ (M5, M1).
    • При арбитраже используют только максимально коррелируемые пары (коэффициент > 0.85). По этим парам есть высокий шанс, что они будут стремиться к совпадению движения.

Далее, алгоритм простой:

    1. в калькуляторе ищем максимально совпадающие пары (например, EURUSD и GBPUSD имеют коэффициент корреляции на 100 часов 0.95);
    2. строим график в терминале на часовиках с использованием OverLayChart;
    3. ищем разницу цен;
    4. открываем сделки в противоположных направлениях с расчётом на то, что цены сойдутся.

В данном случае нужно открыть сделку по GBPUSD в шорт, а по EURUSD в лонг и ожидать, что цены сойдутся по индикатору и обе сделки будут в плюс.

По своему опыту могу сказать, что такая стратегия относительно рабочая при разумном подходе и контроле рисков, но доход не самый большой. Редко, когда обе сделки идут в нужную сторону, но разница на парах есть и получать профит с этого можно. Собственно, от арбитража большего ожидать и не следует.

Корреляция валютных пар на Форекс: таблица и правила использования

Корреляция на форекс — это взаимосвязь между двумя активами из одного или нескольких классов. Валюта коррелируется с другими денежными единицами, индексами и товарами.

Виды связи на финансовых рынках

Используя информацию о взаимосвязи активов, инвестор снизит риски и улучшит точность анализа во время торговли.

Данные показывают, как один актив реагирует на поведение другого. Определяются по сложным математическим формулам и значения всегда колеблются в коридоре от -1 до 1. От 0 до 1 — прямая связь. От -1 до 0 — обратная. Определяется и ее сила:

  • 0–0,2 — отсутствие связи. Цена этих инструментов не зависит друг от друга. Все сходства на графике случайны.
  • 0,2–0,4 — слабая корреляция, когда между активами практически нет связи и сходятся только основные точки.
  • 0,4–0,7 — средняя. Общее направление инструментов одинаково, но на небольших отрезках отличается.
  • 0,7–9 и 0,9–1 — сильная и очень сильная. Графики активов показывают практически идентичное движение.

При обратной корреляции цифры те же, только с отрицательным значением.

Таблица корреляции валютных пар на форекс

Один из лучших сервисов предлагает американский брокер OANDA.

Инструкция по работе с таблицей:

  1. Выбор одного или нескольких классов активов: основные и экзотические валютные пары, металлы, индексы и товары.
  2. Определение 1 из 3 способов отображения параметров: Bubble, Heatmap и Table. Новичкам рекомендуется выбирать третий вариант, отображающий цифры, чтобы не запутаться в значениях.
  3. Установка одного инструмента, по отношению к которому будет показана зависимость остальных активов. По умолчанию выставлена пара EURUSD.

Теперь вы сможете видеть уровень связи за разные периоды от 1 часа до года.

Рынок всегда меняется

От редакции. Мы не советуем использовать не обновляемые таблицы. Взаимосвязь между валютами всегда меняется вслед за рынком. Сервис OANDA это подтверждает.

На скриншоте видно, что в зависимости от периода, значение кардинально меняются. На часовом периоде между парами EURUSD и AUDJPY взаимосвязи нет, а на дневном почти максимальная.

Учитывайте изменчивость во время торговли.

3 плюса использования данных о связи инструментов в торговле

  1. Уменьшение неудачных сделок у трейдеров, торгующих несколькими инструментами. Если появился сигнал на вход по паре EURUSD, он сформируется на EURJPY и других парах с высокой корреляцией.Если трейдер следит за этими парами, он увидит точку входа на нескольких активах и откроет по ним сделки. При этом цена может развернуться сразу по всем торгуемым инструментам, из-за чего трейдер потеряет больше денег.Зная о корреляции, спекулянт не войдет по коррелируемым активам и сохранит больше денег.
  2. Хеджирование. Трейдер открыл сделку на покупку по EURUSD, но не учел выход обновленных данных по ВВП в Германии. Эта новость может по-разному сказаться на цене евро, поэтому для диверсификации открывается ещё один ордер.Для этого выбирается инструмент с высокой обратной зависимостью, например USDCHF, и открывается ордер на продажу.
  3. Диверсификация. Трейдер решил, что доллар США вырастет. Вместо одного ордера на покупку USD, можно открыть контракты на понижение по EUR/USD и GBP/USD.

Используются пары со значением зависимости около 0,7.

Корреляция на форекс между валютой и товарами

Стоимость денежных единиц ряда стран зависит от экспорта добываемых товаров: золота, нефти и т. д – эти валюты называют товарными.

Канада

Одна из крупнейших стран-добытчиков нефти. В отличие от стран ближнего Востока, Канада не подвержена вооруженным, внутренним и международным конфликтам. К тому же она граничит с США — крупнейшим импортёром в мире, которому выгоднее покупать у соседей.

Канадский доллар и нефть показывают сильную положительную взаимосвязь. При этом цена валюты следует за товаром. Если растут котировки нефти, рассмотрите вариант с покупкой канадского доллара.

Австралия

Входит в тройку мировых лидеров по добыче золота — между драгоценным металлом и национальной валютой сильная взаимосвязь.

Важно: золото индикатор и валюта следует за ним. Поэтому если торгуете австралийским долларом, проводите мониторинг цен металла.

Самая сильная корреляция между активами на 3-месячном периода — 0.86. Самая слабая на годовом — 0.38.

Новая Зеландия

Котировки новозеландского доллара сильно коррелируются с золотом. Но страна не входит в список крупных добытчиков. По информации US Geological Survey в 2022 году в стране добыто порядка 10 тонн золота. В Австралии за 2022 год произведено 249 тонн, в Китае 438.

Основной источник дохода страны экспорт пищевых продуктов, шерсти и т. д.

Крупнейший экспортер новозеландских товаров — Австралия. Если у главного покупателя страны с экономикой все в порядке, соответственно и продавец чувствует уверенность.

Максимальная корреляция между NZD и золотом на недельном периоде 0.94. Худший показатель на годовом отрезке — 0.44.

Представляем рейтинг проверенных и надежных брокеров. Рейтинг формируется на основании комплексной оценки работы сервиса: год основания, наличие лицензий, реальных отзывов трейдеров, условий торговли и тд. Мы отсеяли все сомнительные конторы и оставили лучшее.

Россия

Курс рубля зависит от стоимости нефти. Но зависимость между российским рублем и черным золотом слабее Канадской, особенно в 2022 году.

Так, с марта по июнь 2022 года котировки Brent выросли с 64 до 79 долларов за баррель. Российская валюта за этот период просела с 55 до 63 рублей за доллар.

Падение RUR связано с санкциями, специальным сдерживанием цен на валюту перед выборами, проходившими в марте 2022 и другими факторами.

Корреляцию валютных пар с остальными денежными единицами и другими классами активов используйте как дополнительный, а не основной инструмент при анализе актива.

Основное отличие определения связи между товарами и валютой — первые выступают сигналами, вторые реагируют. А значит, эти значения можно использовать для увеличения заработка, а не только диверсификации и хеджирования.

Связь между инструментами фондового рынка и валютами

Если рынок акций и облигаций определенной страны растет, валюта государства показывает положительную динамику.

Инвесторов привлекают акции японских компаний. Купить их можно в национальной валюте. Соответственно вкладчики сначала скупают иену, а потом акции.

От состояния фондового рынка зависит положение валюты.

Для отслеживания не требуется мониторить акции всех крупнейших компаний страны. Для этого используются индексы.

Индекс — инструмент, объединяющий акции группы компаний. Если большинство компаний показывают рост, дорожает индекс и наоборот.

Индексы США

Промышленный индекс Доу Джонса, объединяет 30 крупнейших компаний Соединённых Штатов: McDonalds, Intel и др.

От редакции. Напомним, индекс изобрел Чарльз Доу, разработавший основы современного технического анализа.

Индекс Доу Джонса показывает состояние рынка США.

S&P 500 (SPX на графике). Второй по торговым объемам в мире индекс после Доу. Показывает средневзвешенную цену 500 крупнейших компаний США.

NASDAQ Composite (NAQ). Объединяет 4000 компаний электронного рынка США.

У всех перечисленных индексов прямая сильная корреляция с долларом.

Индексы других стран

  1. Nikkei — японский аналог Доу Джонса. В индекс входят компании Fuji, Toyota и др.
  2. DAX — 30 компаний, акции которых торгуются на Франкфуртской бирже: Adidas, Volkswagen, Deutsche Bank и др.
  3. DJ EURO STOXX — 50 компания из 12 стран ЕС.
  4. РТС — российский индекс, в который входят 50 компаний, чьи акции торгуются на Московской бирже.

Индексы и валюты показывают прямую корреляцию на форекс. Но не забывайте, что курс денежных единиц зависит не только от положения фондового рынка .

Советник на форекс для корреляции

Кроме OANDA, простой и понятный советник для трейдера предлагает Investing.com. Выбрав валютную пару, интервал и количество периодов, система автоматически покажет список коррелируемых пар.

С калькулятором от Инвестинг трейдер мгновенно найдет коррелируемые активы за любой интервал на графике.

Плюсы и минусы корреляции

  • Торгуя одновременно взаимосвязанными активами, трейдер подвергает капитал дополнительному риску.
  • Связь всегда изменяется — проверяйте значения перед торговлей.
  • Диверсификация рисков и хеджирование с помощью этой информации.
  • Дополнительный сигнал для входа, при условии, что один из коррелируемых активов идет первым и тянет за собой второй.

Учитывая связь между активами, трейдер улучшит результаты своей торговли. Попробуйте и убедитесь сами.

Корреляция валютных пар на рынке Форекс. Виды корреляций.

Здравствуйте уважаемые читатели! Тема корреляции валютных пар на рынке Форекс достаточно интересна для многих трейдеров. Почему? Потому что после изучения данной информации хаотичная картина на валютном рынке начинает обретать хоть какой-то порядок.

Благодаря таким знаниям трейдер уже начинает понимать, какие активы могут двигаться синхронно, а какие в противоположном друг от друга направлении. Кроме того, обладая таким пониманием можно построить стратегию торговли на Форекс основанную на корреляции валютных пар!

Что такое корреляция на Форекс

Перед тем, как мы рассмотрим подробнее что же представляет собой корреляция валютных пар на рынке Форекс, давайте в двух словах опишем данный термин. Итак, корреляция — это взаимосвязь между двумя и более величинами.

И проявляется она следующим образом — если изменяются значения одной величины, то соответственно изменяются значения и другой взаимосвязанной величины. И эта интенсивность изменений может быть разной силы, измеряющаяся коэффициентом. Но об этом ниже!

Как понятие корреляции применить к трейдингу

На Форексе корреляция проявляется в движении валютных пар . И когда изменяются котировки одного актива, то другие активы тоже начинают реагировать (коррелировать) соответствующим образом. И если посмотреть на разные графики валютных пар, можно удивиться, насколько похожими они достаточно часто выглядят!

Корреляция может проявляться по-разному:

  1. Валютные пары могут двигаться абсолютно одинаково. Порой корреляция двух графиков валютных пар настолько идентична, что трудно поверить, что это разные активы.
  2. Сходство между изменениями котировок валютных пар может быть не абсолютным. Это означает, что пары могут двигаться одновременно в одинаковых либо разных направлениях, а также с небольшими различиями. В таком случае речь идет о валютных парах с прямой (положительной) либо обратной (отрицательной) корреляциями.
  3. Некоторые валютные пары могут вообще никак не коррелировать между собой. Например, когда на одном графике идет активный тренд, на другом графике (на том же временном периоде) абсолютное спокойствие и флет. Это валютные пары без корреляции.

Коэффициент корреляции на Форекс

Поскольку валютных пар существует много, а корреляция между ними может быть разная, то значит необходимо эти показания упорядочить. Для этого используется коэффициент корреляции валютных пар , который показывает степень схожести движения двух пар валют. Иными словами, данный коэффициент указывает на силу корреляции двух активов .

Коэффициент корреляции валютных пар может принимать различные значения:

  1. Он может быть равен «0» — это означает, что никакой взаимосвязи между двумя активами на данный момент нет. Вряд ли данный факт чем-то поможет трейдеру в торговле.
  2. Коэффициент корреляции равен «1» — тут уже дело гораздо интереснее, так как это означает, что перед вами две валютные пары с практически идентичными графиками валютных котировок. То есть, если первый актив идет вверх, то и второй делает то же самое, причем с феноменальной схожестью.
  3. Значение от «0» до «1» — показания от 0 до 1 характеризуют степень схожести движения котировок. Чем больше коэффициент корреляции валютных пар в пределах этого интервала, тем более похожи котировки и выше сила корреляции валютных пар.
  4. Коэффициент корреляции положительный — это означает, что в данному случае обе пары движутся в одном направлении. Например, я рассматриваю EURUSD и GBPUSD с показателем корреляции 0.89 (89% схожести). Данный факт говорит мне о том, что сейчас оба актива движутся в одном направлении почти одинаково. Тут речь идет о прямой корреляции .
  5. Коэффициент корреляции отрицательный — в этом случае мы можем понять, что при рассмотрении двух активов, какой-то из них будет двигаться вверх, а какой-то — вниз. Значит на рынке наблюдается обратная корреляция .

Виды коррелируемых валютных пар

Теперь, когда мы знаем, что коэффициент корреляции нужен для определения силы и направления корреляции, давайте рассмотрим какие виды коррелируемых валютных пар можно встретить на рынке Форекс. На примере приблизительных значений коэффициента корреляции будем определять вид валютной пары!

О том, где брать актуальные и достоверные значения коэффициента корреляции валютных пар поговорим ниже, а сейчас начнем! Как вы уже поняли, две разные валютные пары могут двигаться по-разному относительно друг друга, а могут и вообще не зависеть друг от друга. Но трейдеру необходимо знать об этих закономерностях, ведь он их может использовать в торговле!

Если коэффициент положительный и близок к 1 , то я могу сказать что рассматриваемые валютные пары имеют положительную (прямую) корреляцию, движутся в одинаковом направлении и являются синхронными . Зная это, трейдер заблаговременно может избежать двух сделок по этим парам в одном направлении — например две покупки либо две продажи.

В противном случае он удвоит риски по своим позициям, так как если прогноз окажется ошибочным и обе пары синхронно пойдут не туда, он получит двойной убыток. Если коэффициент корреляции валютных пар отрицательный и близок к 1 , то мы наблюдаем на рынке Форекс зеркальные или разнонаправленные валютные пары ( валютные пары с отрицательной, обратной корреляцией ) .

Такие пары идут в разных направлениях. Если показатель будет равен -0,67 (к примеру), это значит что котировки двух графиков изменяются с идентичностью в 67%. Чем выше цифра (независимо от того с «+» или с «-«), тем больше сила корреляции валютных пар .

Списки коррелируемых пар

Уважаемые читатели! Здесь бы были приведены списки коррелируемых валют, как с прямой, так и обратной корреляцией, если бы не одно, даже два НО . Первое — дело в том, что корреляция является величиной, которая постоянно изменяется. Это значит, что на момент написания статьи две пары могут коррелироваться, а на момент прочтения статьи вами, уже не быть коррелируемыми.

Второе — корреляция в определенный момент времени для двух пар может быть разная. Как это возможно? Дело в том, что на разных временных периодах она разная. Например, на 1Н она показывает +0,59, а на D1 значение коэффициента корреляции валютных пар равен -0,93. Это значит на часовом графики пары имеют положительную корреляцию со сходством 59%, а на дневном идут в разные стороны, однако графики имеют зеркально похожи на 93%.

Поэтому прочитайте ниже, как самостоятельно составлять актуальные списки валютных пар с прямой (положительной) и обратной (отрицательной) корреляцией! Для этого мне понадобится актуальная таблица коэффициента корреляции валютных пар. Где ее найти? На любом онлайн-сервисе, предоставляющим такие данные.

Возьмем для примера форекс-брокера «OANDA», который предоставляет данный сервис. Перейдем на соответствующую страницу и увидим необходимую таблицу. В самой таблице можно провести настройки поиска и отображения. Устанавливаем «Majors» (основные валютные пары), «Table» (значения в цифрах) , «Exotics» и остальные графы отключаем (по желанию)

Если вы посмотрите на недельную (1week) корреляцию валютных пар EURUSD и GBPUSD, то увидите, что коэффициент корреляции в данном случае составляет 0.78 . Он положительный (пары идут в одном направлении), и его значение равно 0.78 (графики схожи на 78 процентов ). А теперь посмотрите подтверждающий скриншот недельных графиков

Тут же на сайте приводится расшифровка значений коэффициента корреляции (силы корреляции). А если вас интересует вопрос о том, как рассчитывать корреляцию валютных пар, то ниже приводится и формула

Посмотрите еще раз в таблицу коэффициентов корреляции по валютным парам EURUSD и GBPUSD, и обратите внимание на показатели других временных интервалов. Вы видите как они различаются? Это означает, что вам придется подбирать валютные пары, которые коррелируют именно на том таймфрейме, на котором вы собираетесь работать .

Почему меняется корреляция

Причина изменения корреляции валютных пар кроется в изменении стоимости одной из валют в паре. Что имеется ввиду? Возьмем для примера следующие пары — EURUSD, GBPUSD и AUDUSD. Если посмотреть на часовой график, то это достаточно зависимые друг от друга пары

Мы видим, что часовая корреляция между валютными парами GBPUSD и AUDUSD положительная с высоким коэффициентом корреляции ( оранжевые стрелочки вниз ). Но если сравнить их с EURUSD, то корреляция получится отрицательной (евробакс идет в противоположную сторону). Однако более старшая корреляция у всех трех пар одинаковая ( синие стрелочки вверх )!

Что происходит? Почему нарушилась корреляция на Н1 ? Мы видим, что во всех парах USD стоит на втором месте. Это значит, что когда американский доллар дешевеет или дорожает, то это одинаково отражается на данных парах. Но тут из ряда выбивается EURUSD — на ней USD дешевеет в последние несколько часов.

Раз нет синхронности, это означает одно — скорее всего вышла какая-то важная новость, затрагивающая только европейскую валюту. Вследствие этого наблюдается подорожание евро и изменение корреляции между тремя основными валютными парами. И так можно анализировать различные пары.

Причины изменения корреляции:

  • политика Центробанка страны по отношению к своей валюте;
  • важные экономические новости по экономике страны;
  • глобальные природные катаклизмы и происшествия;
  • любые фундаментальные факторы, способные повлиять на курс валюты государства;
  • некоторые валюты зависят от цен на сырье — к примеру канадский доллар очень сильно коррелирует с графиком цен на нефть, так как экономика Канады повязана на экспорте данного сырья.

Краткий итог . Корреляция валютных пар показывает, как изменение стоимости одной валюты влияет на стоимость другой. Учет коэффициента корреляции валютных пар в торговой стратегии поможет трейдеру более успешно подходить к торговле и избегать ошибок. Например, зная о положительной корреляции двух пар, не стоит заходить по обеим активам в одном направлении.

И наоборот, если наблюдается отрицательная корреляция (графики идут в разные стороны), не стоит открывать разнонаправленные сделки — в обоих случаях это может привести к получению удвоенных убытков. Внимательно анализируйте рынок и используйте ваши знания о корреляции с умом!

Лучшие стратегии на корреляции валютных пар

Явление корреляции валют на рынке Форекс – это одно из важных понятий технического анализа. Рынки являются сложным организмом, и изменение в цене одного актива приводит к росту или падению цены другого актива. Если мы будем внимательно анализировать ведомый и ведущий актив, то мы сможем понять, куда пойдет цена на ведомом активе после начала мощного движения на «главном» активе.

В данной статье мы рассмотрим возможности заработка для трейдеров на явлении корреляции валютных пар.

Как работает стратегия корреляции валютных пар

Итак, корреляция на валютном рынке Forex – это зависимость между двумя активами. Это может быть как зависимость одного актива от другого, так и двух активов сразу от одного актива.

Типы корреляций

Корреляции бывают двух типов:

  1. Положительная корреляция. Это когда два актива прямо зависимы друг от друга. Один падает, и другой будет падать. И наоборот – один растет, и второй будет расти.
  2. Отрицательная корреляция. Это когда один актив растет в цене, а второй падает, двигаясь по отношению к первому как-бы зеркально. Поэтому обратную корреляцию называют еще зеркальной корреляцией.

Величину взаимозависимости валют измеряют коэффициентом корреляции, который плавает в значениях от -1 до 1. Чем ближе цифра к 1, тем выше положительная корреляция, чем ближе она к -1, тем выше отрицательная взаимосвязь. Но на практике цифры в 1 и -1 редко достижимы: у самых сильно зависимых валют корреляция редко бывает выше 0,95 – как со знаком плюс, так и со знаком минус.

Еще скажем, что коэффициент корреляции не статичная цифра. Он всегда изменяется со временем. Как на длительных дистанциях, так и в считанные минуты коэффициент способен поменяться. Но как правило, он меняется не сильно, и сам факт взаимосвязи остается на очень длительное время. Так, к примеру, курс российского рубля очень сильно зависим от цены на черное золото – нефть. В последние годы эта зависимость слабее, но не в лучшую сторону для рубля. Сегодня реальна ситуация, когда нефть растет, а рубль падает. Но на краткосрочных сделках, тем не менее, зарабатывают трейдеры, которые торгуют корреляцию рубля и нефти.

Рекомендуем также протестировать другие среднесрочные стратегии Форекс, о которых мы уже писали ранее.

Специфика применения взаимосвязи валют

Вот пример таблички, в которую внесены коэффициенты корреляции валютных пар.

Важно! Значения корреляции весьма изменчивы, и текущие данные могут отличаться от данных в таблице.

Явление взаимосвязи валют на валютном рынке Форекс применяют в различных такткиах: это и извлечение прибыли, к примеру, когда базовый актив мощно вырос, а ведомый актив еще не успел вырасти вслед за ним, это и хэджирование рисков, и рост прибыли от торговли на одном инструменте, за счет открытия сделки на коррелирующей валютной паре (в результате получается две сделки вместо одной).

12,

Также, стоит помнить о том, что мы ведем торговлю не на одной отдельно взятой валюте, а на валютной паре, которая состоит из базового актива и котируемого актива. Поэтому, фактически корреляция – это один из немногих рабочих способов торговать сразу корзиной из валютных пар, а не одним, отдельно взятым активом.

1

Часто новенькие трейдеры не дают достаточной оценки рискам трейдингу на корреляции, и очень зря. Ведь когда торгуется корреляция, вместо одной сделки открывается две сделки, а соответственно, и риски возрастают в два раза, и даже больше (когда одна позиция выше по объему, чем другая).

1

Итак, переходим к тому, как выглядит корреляция. Скажем, мы обратили внимание на две коррелирующих валюты, имеющие коэффициент корреляции в 0,94 – евродоллар, и фунтдоллар. Смотрим на два графика. Предположим, у нас сейчас есть две коррелирующие валюты с коэффициентом в 0,94: EUR/USD и GBP/USD. У нас есть два графика.

1

1

Как мы можем видеть, визуально графики на одинаковом временном интервале очень схожи между собой. Если открыть две однонаправленные позиции (по одной на каждую валюту), то мы можем влететь на деньги в том случае, если наш прогноз не оправдается. Не лучшим вариантом будет и открытие противоположных сделок в разном направлении – тогда одна из двух позиций гарантированно принесет нам убыток. А гарантий того, что вторая покроет своей прибылью убытки, нет никакой. Ведь плюсом к чистому убытку у нас еще прибавится потеря на спреде. Гм. Как мы видим, не так уж все и ясно, на первый взгляд…

1

Теперь глянем на так называемую зеркальную корреляцию. Это валютные пары евродоллар и франк-доллар, причем у них настолько мощная взаимосвязь, что коэффициент корреляции порой доходит до -1. Как вы уже знаете, такая величина коэффициента корреляции на практике случается крайне редко, почти никогда!

1

1

Опять же, у новичка возникнет масса вопросов. Как торговать данную корреляцию? Ведь в случае, если трейдер просто откроет две разнонаправленные сделки, то общий риск лишь вырастет в два раза, потому что когда тренд пойдет против нас, мы вместо одного убытка получим два убытка. В общем, советуем вам ознакомиться со стратегиями торговли на корреляции, которые мы для вас подготовили.

Стратегии на основе корреляции валютных пар

Вариантов торговать корреляции валютных пар на рынке Форекс, на самом деле, достаточно. Все, что вам потребуется – это умение составления собственной торговой системы на Форекс, которая будет оперативно реагировать на ситуацию на рынке. Ниже мы расскажем о самых популярных торговых методиках на основе корреляции валютных пар, и эти методики вам нужно будет лишь слегка оптимизировать – под себя, и свой торговый стиль.

2

Статистический арбитраж – стратегия на корреляции валют

Данная торговая система основывается на том, что часто один коррелирующий актив отстает в своей цене от другого актива. Нам нужно найти две валютных пары, между которыми сильная корреляция, а затем подождать, пока эта взаимосвязь станет слабее. Скажем, коэффициент корреляции упадет с 0,95 до 0,82. Затем мы продаем валюту, чьи позиции в данный момент мощнее, и покупаем валюту, чьи позиции хуже. И ждем пока валюты, которые разошлись между собой, сойдутся навстречу друг другу вновь.

2

Хеджирование сделок

Страхование рисков иначе называют хэджированием. Для уменьшения убытков по своим позициям, делается следующее:

  1. Подбираем к тому активу, которым мы торгуем, коррелирующий актив, актив с самым высоким коэффициентом корреляции – неважно, прямой или зеркальной. Предположим, что мы торгуем валютной парой доллар-рубль.
  2. На основном активе открываем позицию в сторону господствующей тенденции. То есть, на валютной паре доллар рубль оцениваем тренд, и открываем сделку в сторону тренда.
  3. Далее выставляем отложенную локирующую сделку на нефти (если торгуем валютную пару доллар рубль, то в данном примере самым коррелирующим с ней активом будет выступать именно черное золото). Так, если тренд на долларе у нас был восходящий, а корреляция у нас отрицательная, то мы ставим отложенный ордер на покупку по нефти. Расчет идет на то, что в случае нашей ошибки, когда доллар начнет падать, то нефть сразу же начнет расти в цене, что приведет к тому, что наш локирующий ордер активируется, защитив нас от убытков.

Помните о том, что позиции нужно открывать на едином временном интервале, ТФ должен быть одинаковым на обоих графиках. Так же, помните о стоимости пункта – с этой величиной нужно считаться, и придется подбирать размер сделки каждый раз, чтобы убыток по одной позиции компенсировался прибылью по другой позиции. Примерно так и выглядит хэджирование рисков. Когда доллар начнет падать, через какое-то время откроется ордер на покупку нефти, и защитит нас от крупных убытков.

2

Рекомендуем также почитать о том, что такое маржа. В статье вы найдете полное определение данного термина.

25,

Стратегия корреляции eurusd и usdchf

Данная торговая система основана на статистическом арбитраже, и применять в торговле мы будем две коррелирующих валютных пары, в составе которых есть одна и та же валюта. Притом нужно помнить о свойствах базовых и котируемых валют, поэтому отслеживайте, чтобы общая валюта находилась по разные стороны в торгуемых активах – так, если у одной валютной пары общая валюта идет первой, то во второй паре она должна идти уже второй. В нашем примере торгуется евродоллар и доллар-франк, и общей денежной единицей будет являться доллар США.

2

2

Взаимосвязь между валютными парами со знаком минус оттого, что доллар в первой валюте стоит первым (доллар-франк) а во второй – вторым (евро-доллар). Если открыть графики обеих валют, то можно увидеть, как они сильно связаны между собой, и одна валюта словно отражает другую валюту. На старших таймфреймах будет просто полное отзеркаливание всех движений. А вот на мелких ТФ вполне возможно отставание одной валютной пары в своих движениях от другой.

2

Поэтому переключаемся на пятиминутный график, и смотрим на графики двух валютных пар:

  1. Если евро-доллар резко пошел вниз, а доллар-франк медлит, то открываем сделку на покупку на паре доллар-франк
  2. Если же доллар-франк резко двинулся вверх, а евро-доллар еще не падает, то открываем сделку на продажу на паре с евро.

Важно! Внимательно следите за обоими графиками, если на зависимом активе движение в нужную сторону уже пошло, то не стоит спешить открывать сделку – лучше дождаться более подходящего момента, когда зависимая валютная пара еще не успеет среагировать.

Рекомендуем также ознакомиться со стратегией Сквозной канал на основе линий Боллинджера.

3

Стратегия на обратной корреляции

Сейчас мы расскажем о интересной, практически безрисковой тактике торговли зеркальной корреляции. Суть стратегии: берем валютные пары EUR/USD и USD/CHF, и в один момент открываем сразу две позиции: на покупку евродоллара, и на покупку доллар-франка.

3

Вы скажете, что это просто локированная позиция, хитрый замок на основе корреляции, и бесполезный? Не совсем. Дело в том, что сделки нужно открывать в те моменты, когда корреляция между парами достигнет максимального значения, не ниже 0,95, а в идеале – чем ближе к 1, тем лучше. В этот момент мы открываем сделки, и дальше просто ждем, пока произойдет раскорреляция между этими двумя валютами. Корреляция уменьшится, валюты разойдутся между собой, и мы получим прибыль!

3

А вот и примеры наших сделок:

3

3

Как мы видим на рисунке, мы в один момент открыли две позиции по евродоллару и доллар-франку. Позиции открывались в тот момент, когда коэффициент корреляции был практически вплотную приближен к 1. Потом взаимосвязь активов начала уменьшаться, и позже, через день, мы закрыли сделки с минимальной прибылью. Большая часть прибыли была получена с евродоллара.

3

Да, стратегия – это практически Грааль. Если бы не один существенный недостаток. Дело в том, что раскорреляции может очень долго не происходить. Но в любом случае, свой торговый капитал вы не потеряете ни в коем случае.

3

Для того, чтобы показать вам, что риска в системе практически нет, мы оставили открытыми две сделки, не закрывая их с прибылью в течение трех месяцев. Как вы можете видеть по рисунку ниже, надежность системы великолепна – общий убыток по двум сделкам у нас всего лишь 4,9 доллара.

38

3

Это максимум, что вам грозит в случае долгого ожидания прибыли

Как таковая, система очень проста, и по отношению к минимальному риску несет высокую прибыль. Но все же, убытки могут быть в том случае, если одна из валютных пар мощно движется в определенную сторону, а другая не успевает за ней. В таком случае мы получим неэффективную позицию, которая зависнет в маленьком убытке очень и очень надолго.

4

Индикатор для поиска взаимосвязи валютных пар

Удобнее всего отслеживать корреляции с помощью технического индикатора. Самым удобным будет являться инструмент Overlay Chart. Он предельно понятный в применении. Инструмент накладывает один график валютной пары на другой график, так, что визуально сразу становится понятна взаимосвязь между ними.

4

После того, как мы установим инструмент, останется лишь только подобрать валютную пару. Так, для примера сравним EUR/USD и USD/NOK. Открываем рабочий график евродоллара, и в окне настроек вносим тикер второй валюты, и на графике у нас появится сразу два инструмента:

4

4

Также, если вы торгуете два актива с зеркальной корреляцией, удобнее будет включить в настройках опцию «отзеркалить». Тогда воспринимать график станет намного легче.

4

Конечно, будет вначале весьма непривычно торговать по отзеркаленному графику. Торговать лучше всего по трендовым линиям, выстраивая их на обеих валютных парах сразу, а затем, ожидая, когда коэффициент корреляции достигнет максимума, и валюты прямо лягут друг на друга, и в этот момент нам нужно будет ждать пробоя трендовой линии. Дело в том, что рынок всегда разворачивается в моменты максимальной корреляции.

4

Так, если у нас имел место бычий тренд, то мы ждем увеличения взаимосвязи до максимума, а также пробоя трендовой линии вверх, а затем открываем две разнонаправленных позиции на обоих валютных парах.

4

Данный инструмент для поиска корреляции просто превосходен. Рекомендуем его также дополнить индикатором, который будет рассчитывать коэффициент корреляции в цифровом значении.

4

4

Явление корреляции – очень интересная штука, и весьма эффективная для прибыльного трейдинга. Помните о том, что вести торговлю нужно только на проверенных торговых системах, которые были проверены вами лично на учебном счету, или же в тестере стратегий. Те стратегии, что мы описали, будут нуждаться в доработке под ваш собственный стиль торговли, аппетит к риску, любимые торговые инструменты.

50,0,0,0,0 5,1

Также, отметим необходимость проведения фундаментального анализа валют. Помните о том, что корреляция чаще всего вызвана экономической подоплекой – к примеру, из-за тесной зависимости экономик Казахстана и России от нефти, а также из-за сильной взаимозависимости экономик РК и РФ, казахстанский тенге и российский рубль очень сильно коррелируют между собой. Анализируя экономический фактор, вы сможете давать прогноз движению цены, и с помощью корреляции уверенно реализовывать этот прогноз в своей торговле. И конечно, не забывайте про жесткий контроль уровня рисков, и следование правилам управления капиталом.

Корреляция валютных пар на рынке Форекс и использование её в торговле

Частные трейдеры, работающие на любых площадках (валюта, акции, сырьё и др.) всегда замечают некоторую связь между различными торговыми инструментами, которые они используют. Более того, взаимосвязь прослеживается даже между самими рынками, и именно поэтому трейдеры на Форекс должны иметь хоть небольшое представление о рынке ценных бумаг, а также товарном рынке, в первую очередь нефти и золота. Изменение динамики, а также направленности движения на одном рынке и на одном инструменте зачастую влекут схожие по масштабу изменения и на другом. Эти общие движения и называют корреляцией, и в данной статье будет освещена тема корреляции валютных пар на межбанковском рынке Forex.

Для того чтобы оценить степень взаимной связи различных инструментов, применяют такой показатель как коэффициент корреляции. Условно этот коэффициент может варьироваться в диапазоне от -1 до +1:

• Показатель +1 означает, что две валютные пары имеют 100% корреляцию и синхронно двигаются в одном и том же направлении на одинаковое расстояние;
• Показатель 0 означает, что взаимоотношения между парами отсутствуют, движения в разные стороны на разное расстояние;
• Показатель -1 означает обратную корреляцию – движение одной валютной пары на какое-либо расстояние дублируется другой парой, но в обратном направлении.

Первый и последний показатели идеальны, и поэтому невозможны, единственный вариант 100% прямой корреляции – между валютами со связанными курсами (например, литовский лит и евро – по отношению к доллару). В то же время, корреляция 0,8 и даже 0,9 встречается, например – между парами EUR/USD и GBP/USD, либо обратная корреляция -0,98 между EUR/USD и USD/CHF.

Использование корреляции в процессе трейдинга может происходить в нескольких направлениях. Первый вариант – во избежание входа в уравновешивающие торговые позиции. К примеру, трейдер решил открыть торговый счёт Форекс и поторговать на парах EUR/USD и USD/CHF. Поскольку они практически всё время движутся в диаметрально противоположных направлениях, открытие длинных позиций по двум парам (покупка) означает отсутствие позиции (так как плюс по одной паре практически нивелируется минусом по другой паре). В то же время, открытие покупки по одной паре и продажи по другой (и наоборот) говорит о фактически двойной позиции, но по разным парам.

Второй вариант использования корреляции (самый необходимый) – подстраховка перед входом в рынок. К примеру, если решив купить EUR/USD, трейдеру желательно найти подтверждающий сигнал на коррелирующей паре (в случае с USD/CHF – она должна падать). Если он увидит по USD/CHF какой-нибудь сигнал на покупку (например, фигуру флаг/вымпел или свечную формацию), то лучше воздержаться от игры против американского доллара.

Конечно, далеко не ко всем валютным парам можно подобрать коррелирующие инструменты, однако активы с корреляцией 0,6-0,7 имеются в большинстве случаев. Проходя обучение биржевой торговле , трейдер может составить свой список инструментов, а также коррелирующих пар и использовать эти знания в качестве одного из инструментов торговой системы.

Корреляция валютных пар на Форекс

В этой статье рассмотрим, что такое корреляция валют на Форекс, ее виды и способы применения в трейдинге.

Что такое корреляция валютных пар на Форекс?

«Correlatio» от латинского языка означает взаимосвязь.

Корреляция на Форекс – это коэффициент взаимосвязи движения валютных пар в одну или противоположные стороны.

Виды корреляции

Существует 2 вида обоюдозависимости валютных пар:

  • обратная, зеркальная или отрицательная;
  • прямая или положительная.

Зеркальная Форекс корреляция

Это движение валюты в противоположных направлениях.

Яркий пример отрицательной корреляции на Форекс – валютные пары EUR/USD и USD/CHF. На графике они выглядят так:

Видно, что при растущем EUR/USD пара USD/CHF падает, и наоборот.

Коэффициент отрицательной корреляции находится в пределах от -1 до 0. Чем ближе к 0, тем слабее зависимость.

Прямая Форекс корреляция

Это движение разных валютных пар в одном направлении.

Коэффициент прямой корреляции от 0 до +1. При приближении к +1 взаимосвязь усиливается.

Из графиков выше понятно, что валютные пары EUR/USD и GBP/USD движутся в одном направлении.

Положительная и отрицательная корреляция

Это противоположные виды зависимостей.

Коррелирующие коэффициенты можно рассматривать следующим образом:

  • +1.0. Валютные пары движутся в одну стороны (прямая или положительная взаимосвязь): либо растут, либо падают.
  • 0.9-0.5. Зависимость пар достаточно сильная, с постепенной тенденцией к ослаблению.
  • 0.5-0.1. Слабая корреляция.
  • 0. Отсутствует взаимозависимость.
  • -0.1—0.5. Слабая корреляция.
  • -0.5—0.9. Зависимость пар друг от друга нарастает, усиливается движение в разные стороны.
  • -1.0. Валютные пары движутся в разные стороны (зеркальная или отрицательная взаимосвязь): одна растет, другая падает.

Таблица корреляции

Посмотреть таблицу с полным набором торговых инструментов можно на сайте Форекс брокера Oanda.

Как читать таблицу корреляции

В таблице приведено соотношение между главными и второстепенными валютными парами в разные отрезки времени.

Корреляционный коэффициент находится в диапазоне -1.0 — +1.0:

  • Показатель +1 или около него указывает на сильную прямую зависимость пар друг от друга и их единообразное движение – вверх или вниз.
  • Показатель -1 или около него указывает на сильную обратную зависимость пар друг от друга и их движение в противоположных направлениях.
  • 0 – корреляции нет.

Пузырьковый график корреляции

Выше представлен пузырьковый график. Иначе его называют точечным.

Для обозначения корреляции и ее силы используют синий и красный цвета разной интенсивности и кружки разного размера:

  • большой кружок ярко синего цвета – максимально сильная зеркальная взаимосвязь пар (-1);
  • большой кружок ярко красного цвета – максимально сильная прямая взаимозависимость пар (+1);
  • вариации синего цвета в сторону более светлого оттенка и уменьшение размера кружка указывает на ослабление обратной взаимосвязи, приближение к 0;
  • вариации красного цвета в сторону более светлого оттенка и уменьшение размера кружка указывает на ослабление прямой взаимосвязи. приближение к 0.

Тепловой график корреляции валют

Тепловой график. представленный на таблице выше, основан на цветах и их интенсивности:

  • ярко синий равен коэффициенту -1;
  • ярко красный равен коэффициенту +1;
  • нейтральный серый – это 0;
  • чем менее интенсивен синий, тем слабее зеркальная корреляция;
  • чем менее интенсивен красный, тем слабее прямая зависимость.

Как использовать Форекс корреляцию

Давайте рассмотрим несколько вариантов использования корреляции для ручной торговли и для роботов.

Корреляция как подтверждающий сигнал

Например, если наша торговая система даёт сигнал на покупку EURUSD.

Из таблицы выше мы знаем, что у EURUSD большой коэффициент корреляции с GBPUSD.

Значит переходим на график GBPUSD и также проверяем по своей торговой стратегии есть ли сигнал на покупку.

Если сигнал есть то входим, если нет или даже противоположный сигнал, то отказываемся от открытия ордера.

Корреляция для хэджирования

Тактика хеджирования – мощный инструмент и еще один способ применения корреляции.

Рассмотрим пары EUR/USD и USD/CHF. Их движение зеркально.

Например, у нас есть сигнал на покупку по EURUSD.

Что бы захеджировать (застраховать) этот вход нужно:

  1. Разбить лот которым вы входите на две части 70% и 30%
  2. Открыть бычью сделку (покупка) по EUR/USD.
  3. Открыть бычью сделку (покупку) по USD/CHF.

Таким образом если основной сигнал был верный, то вы получите профит по EURUSD который будет больше чем потеря по USDCHF.

В тоже время если вы ошиблись и EURUSD будет закрыт по стоп-лосс то прибыль от профита по USDCHF частично перекроет убыток.

Это и есть хеджирование, выполненное на основе корреляционной зависимости.

Корреляция при торговле роботами

Корреляцию при торговле Форекс роботами можно использовать для двух разных целей.

Первая цель для того, что бы определить по каким парам можно подключить робота, что бы получить более ровную кривую доходности.

Так например, если вы установили Форекс робота на пару EURUSD, то подключение GBPUSD или USDCHF принесет одновременные просадки и убытки.

А вот если выбрать пару с около нулевой корреляцией c EURUSD, то вы получите разные входы.

Вторая цель если вы хотите найти по каким парам ваш робот будет давать похожий результат как и на основной паре, то в первую очередь выбирайте те пары у которых максимальная прямая или зеркальная корреляция.

Калькулятор корреляций

Кроме таблиц корреляций валютных пар есть так же очень удобный калькулятор.

Перейдите на сайт investing где откроется вот такая картинка:

Здесь вы выбираете к какой паре вам нужно определить корреляцию.

Дальше выбираете в каком интервале нужно рассчитывать корреляцию и выбираете количество периодов.

Так например для ручной торговли на Д1 я выбираю интервал 1 день и количество периодов 10 это значит, что будем исследовать корреляцию за 10 последних дней.

Калькулятор выдаст вам таблицу по убыванию от самой прямой (1) корреляционной пары до самой зеркальной(-1) пары.

Так же вы можете выбрать галочками какие пары хотите сравнить и калькулятор отобразить графики для наглядного сравнения движения пар.

Лучшие Форекс брокеры 2021: