ЛОКАЛЬНЫЕ ЭКСТРЕМУМЫ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Ловушка для интрадейщика

Приветствую всех почитателей трейдинга и читателей моего блога. Сегодня поговорим о такой неприятности как ловушка для интрадейщика и что нужно делать, чтобы ее избежать. Я не ошибусь, если скажу, что внутридневной торговлей занимается большая часть среднестатистических торговцев. Это достаточно популярный способ трейдинга, особенно у новичков. Да и трейдеры со стажем, особенно те, кто не любит долго ждать результат, тоже предпочитают интрадей торговле со среднесрочными или долгосрочными целями. Существует достаточно много различных стратегий для торговли внутри дня, и нет смысла их все рассматривать. Мы поговорим об основных моментах, на которые нужно обратить особое внимание, чтобы не попасть в неприятную ситуацию.

Тренд – друг

То, что торговать нужно только в сторону трендового движения, всеми воспринимается как прописная истина трейдинга. При восходящем тренде каждый новый локальный максимум выше предыдущего. Чем мощнее импульс, тем круче траектория ценового движения и локальные экстремумы находятся дальше друг от друга. Для нисходящего тренда описанные условия зеркальны. Пытаться торговать против господствующей тенденции просто неразумно, поскольку трендовые импульсы сильны и продолжительны. Коррекционные движения имеют, как правило, небольшой размах. Они сменяются резким импульсом, который может принести большие убытки.

Пробойные стратегии

По отзывам опытных торговцев, пробойные стратегии являются достаточно эффективным инструментом для заработка на рынке. Достаточно выставить отложенный ордер и не сидеть у монитора долгое время, пытаясь найти оптимальную точку входа в рынок. Особенно хорошо применять такие стратегии на ярко выраженных трендовых участках ценового движения.

Ограничивающие ордера

Торговать без применения ограничивающих ордеров – достаточно рискованное занятие. В случае разворота цены против сделки, можно получить ощутимый убыток, если цена начнет импульсное движение. По «классике» трейдинга, обычно Стоп-лосс выставляют чуть ниже (выше) последнего локального экстремума. Тейк-профит, обычно выносят к ближайшему уровню. Возможна установка ТП с учетом волатильности используемого инструмента и диапазона суточного колебания цены.

Суть ловушки для интрадейщика

О том, что все стараются разместить стоп-лосс за ближайший локальный экстремум, знают все, включая и тех, кто может двигать цену в нужном направлении. На приведенном скриншоте график цены на нефть марки Брент. 27 января рынок открылся с большим разрывом вниз. После утреннего флэта, те, кто успел открыть короткую позицию, спрятали СЛ за экстремум №1. Приблизительно в этом же месте разместили отложенные ордера покупатели, в надежде, что цена вернется к началу ценового разрыва. В итоге после непродолжительного движения вниз, около 50 пунктов, цена начинает движение вверх. Кто не успел зафиксировать прибыль, ожидают, что цена все же продолжит нисходящее движение. Но получилась довольно неприятная ситуация. Цена обновила экстремум №1, при этом активировав ордера Стоп-лосс у продавцов и ордера БАЙ-стоп у покупателей. После этого цена резко развернулась вниз, затаскивая в зону отрицательного баланса ордера покупателей. Так как покупатели выносили СЛ за локальный экстремум №2”, цена активировала и их.

Картина повторилась

28 января цена будто бы начала восходящее движение. Многие посчитали, что это начало тренда вверх. Они разместили свои ордера, руководствуясь последними локальными экстремумами №3 и №4. 29 января цена снова сыграла злую шутку с покупателями, активировав отложенные ордера и затащив их к месту установки СЛ.

Экстремумы на Форекс

Для эффективной торговли на Форекс, нужно научиться выявлять настроение рынка. Это можно сделать при помощи различных способов, но основополагающим является технический анализ. С его помощью вы сможете выявить господствующий тренд, не используя дополнительно технические индикаторы и прочие инструменты.

Экстремумы на Форекс являются частью технического анализа. В этой статье мы более подробно остановимся на том, как выявить экстремумы на Форекс и, как их можно использовать в трейдинге.

Что такое экстремумы

Если взглянуть на график цены, то не трудно заметить, что цена движется скачкообразно. Вначале она устремляется вверх, а потом резко вниз. После этого цена опять разворачивается и продолжает восходящее движение.

3,

На графике цены можно найти пики, которые были образованны максимальными и минимальными значениями цены. Эти пики принято называть экстремумами – наивысшими значениями цены.

Локальные экстремумы представляют собой минимальные и максимальные значения цены за определенный отрезок времени. Так, например, если рассматривается 10-тидневный отрезок, то будут рассматриваться пики, достигнутые за последние 10 дней.

Экстремумы показывают тренд

С помощью экстремумов можно определить глобальный тренд. Существует несколько правил, с помощью которых можно с высокой точностью определить дальнейшее поведение цены.

  1. Если каждый новый минимум становится выше предыдущего, это говорит о наличии на рынке восходящего тренда.
  2. Если каждый новый максимум становится ниже предыдущего, это говорит о наличии на рынке нисходящего тренда.
  3. Если после нескольких растущих максимумов появляется более низкий максимум, это говорит о смене тренда. После такого максимума может случится коррекция или разворот цены.
  4. Если после нескольких снижающихся минимумов возникает более высокой минимум, это говорит о смене тренде. После его образования может случится коррекция или разворот тренда вверх.
  5. В случае если на рынке не обновляются ни максимумы ни минимумы, значит, на рынке наблюдается консолидация.

С помощью этих правил спекулянт сможет выявлять тенденции на рынке. Он сможет вовремя осуществлять вход и выход из рынка в моменты смены тренда.

7,

Использование экстремумов в трейдинге

Экстремумы используются в торговле для самых различных целей. Как уже было сказано ранее, с их помощью можно узнать направление цены, а также моменты смены тренда. Кроме этого, экстремумы подходят для выполнения следующих целей:

  1. Для построения канала, внутри которого цена движется. Соединив максимумы цены, получается верхняя граница канала, а минимумы – нижняя. Используя ценовой канал, спекулянт может оценить потенциальный размер прибыли от сделки и думать об ее целесообразности.
  2. Для построения ценовых уровней. Чем больше экстремумов находится на одном уровне, тем сильнее этот уровень. Самыми сильными являются уровни, построенные на больших тайм-фреймах.
  3. Установки стопов. При открытии сделок стопы рекомендуется размещать за ближайшие экстремумы цены. При наличии на рынке тренда, цена вряд ли вернется к своему предыдущему экстремуму.

Помощники в выявлении экстремумов

Выявить экстремумы можно и невооруженным глазом. Но новичкам иногда бывает сложно это сделать. В таком случае им на помощь придут специальные индикаторы, которые самостоятельно найдут на графике экстремумы. В настоящее время таких алгоритмов очень много, одним из самых популярных является известный всем ЗигЗаг.

Данный инструмент строит на графике ломанные прямые от максимумов к минимумам. С его помощью спекулянту намного легче увидеть максимальные и минимальные значения цены.

10

Еще одним помощником может стать индикатор Фракталс. Инструмент из 5 последних баров выявляет максимум или минимум. Отслеживая показания данного инструмента, можно определить глобальный тренд.

1

В Метарейдере 4 есть много других инструментов, которые также помогут в выявлении экстремальных значений цены. Благодаря этому, работа спекулянта существенно упрощается, ведь выявив максимумы и минимумы, он может делать прогнозы по поводу дальнейшего движения цены.
Экстремумы помогают также устанавливать стопы, выявлять важные уровни и так далее. Благодаря этому торговля становится логичной и предсказуемой, что является особенно важным в ходе трейдинга.

1

Так что если вы решили получать прибыль от торговли на Форекс, вам обязательно стоит научиться выявлять экстремумы и учитывать их в ходе трейдинга.

1 14,

Для того чтобы быть в курсе всех самых эффективных стратегий, советников, индикаторов и многого другого интересного, подписывайтесь на мой канал.

Экстремумы на Рынке Форекс! Использование Ценовых Скачков в Трейдинге

Умение выделять на Forex настроение рынка является существенным фактором эффективных торгов, приносящих доход. Осуществлять это распознавание можно несколькими способами, однако, технический анализ из всего арсенала трейдера является основополагающим способом. Если его грамотно применять, то господствующий тренд распознать будет несложно. Здесь даже не понадобится помощь специальных индикаторов и иных вспомогательных инструментов.

Каждый тренд сопровождается ценовыми скачками, которые иначе называются экстремумами. На Форексе они являются основными элементами для точного технического анализа. Рассмотрим подробнее экстремумы и проанализируем аспекты правильного применения этих сигналов в трейдинге.

Экстремумы – что это?

Если посмотреть на ценовой график, то привлекает внимание важная особенность – цена всегда движется скачкообразно. Это отчётливо прослеживается на линейной диаграмме при небольшом таймфрейме. Цена то устремляется вверх, то резко опускается, а потом опять разворачивается, продолжая рост. Отрезки падения и увеличения присутствуют на графиках финансовых рынков обязательно.

Когда диаграмма просматривается более глобально, выявляются пики, сформированные минимальными и максимальными ценовыми значениями. Именно эти предельные точки цены стали называть экстремумами.

Для технического анализа интерес представляют локальные экстремумы, то есть ценовые пики за некоторый промежуток времени. К примеру, если анализируется пятидневный сегмент, то выделяются наибольшие и наименьшие значения, достигнутые за предыдущие торговые сессии (5 дней). Такие пики на рынке Форекс отчётливо будут видны на одно- или четырёхчасовых графиках, при условии их раскрытия на весь экран монитора.

Как экстремумы показывают тренд

Правильно анализируя выявленные ценовые скачки, можно достаточно точно определить тренд, господствующий на рынке. Существует ряд аксиом, применяя которые удаётся с хорошей точностью оценить поведение цены и обоснованно предположить её дальнейшее направление.

Кому-то могут эти несколько правил показаться слишком очевидными, но с такими выводами спешить не нужно, ведь торговля валютой — дело не простое. При их прочтении, возможно, всё понятно, однако, тут важно усвоить основные принципы и научиться их вовремя применять в трейдинге. Это сделать получается не у многих.

Итак, 5 ключевых постулатов для форекс-трейдеров:

  • когда очередной ценовой минимум выше предыдущего, наблюдается восходящий тренд;
  • если новый экстремум закрепляется ниже предшествующего, то тренд нисходящий;
  • о смене локального тренда свидетельствует появление низкого пика, возникающего после нескольких возрастающих максимумов. Это не 100%-й признак разворота цены, но сигнал о большой вероятности его свершения;
  • при выявлении более высоко расположенного минимального пика, следующего за серией постепенно уменьшающихся экстремумов, можно ожидать смену тренда. Скорее всего, тренд развернётся вверх либо случится коррекция;
  • консолидация на рынке (боковой тренд) характеризуется отсутствием обновлением минимальных и максимальных экстремумов.

Рекомендация! Новичкам, кому ещё пока малопонятна терминология, естественно, не ясна суть изложенных ранее принципов. Нужно отдельно понять незнакомые слова. После этого детально разобрать каждое правило на архивных графиках. Так постулаты лучше усвоятся!

Грамотно используя описанные аксиомы, любой трейдер сумеет на рынке Форекс с большой точностью определять тенденции. В этом случае будут удаваться своевременные вхождения в рынок и выходы из него при смене тренда.

Важный момент! Экстремумы наиболее точно определяются, если таймфрейм большой. Графики с малыми временными периодами содержат большой процент шума!

Применение экстремумов в трейдинге

В биржевой торговле использование экстремумов преследует несколько целей. Помимо ранее отмеченного распознавания моментов смены тренда и определения направления цены, существует ещё три важных для трейдера варианта их применения:

    . Рекомендуется во время открытия позиций размещать ограничительные заявки (Stop-loss) чуть дальше ближайшего ценового пика. Если на рынке присутствует хороший тренд, то вероятность возвращения цены к прежнему экстремуму минимальная;
  • построение ценовых уровней. Когда много ценовых пиков находится на одном уровне (прямая линия), можно рассматривать этот показатель как ориентир для заключения сделок. Наиболее сильные уровни определяются на большом таймфрейме;
  • выстраивание каналов, в которых происходит движение цены. Проведя ровную линию через максимумы цен, трейдер получает верхнюю границу канала, а соединив пики минимумов – нижнюю. При верном использовании ценового канала торговец сумеет оценить возможную прибыль и потенциальные риски. Эта информация позволит заключать выгодные сделки.

Автоматические Помощники, Выявляющие Экстремумы

В принципе, распознать ценовые пики нетрудно, особенно когда имеется опыт торговли на Forex. Новичкам, конечно же, использовать качественные помощники нужно на первых этапах спекулятивной деятельности. Специальные индикаторы самостоятельно найдут экстремумы на графике и покажут трейдеру их наличие.

Алгоритмов, выполняющих такую задачу, сегодня немало и необходимо из такого ассортимента выбрать действительно полезные для работы автоматические помощники. На платформах Метатрейдер 5 и Метатрейдер 4 (информационно-торговые платформы для Форекса) много хороших индикаторов, но стоит выделить два наиболее полезных помощника:

  • ZigZag – очень популярный и любимый многими трейдерами индикатор. Инструмент ЗигЗаг выстраивает на интересующих графиках ломаные прямые, идущие от максимальных к минимальным ценовым значениям;
  • Fractals – хороший помощник трейдеру, использующему свечной тип графика во время работы. Вспомогательный инструмент выявляет ценовой минимум или максимум, анализируя 5 последних свечей. Оценивая показания этого индикатора, можно выявить глобальный тренд.

Существует много вариантов разных помощников, значительно упрощающих работу трейдера. На рынке Форекс важно с максимально возможной точностью определять ценовые экстремумы, поскольку такая информация даст возможность прогнозировать будущее движение цены и выполнять некоторые другие полезные действия. Трейдинг благодаря этому становится более предсказуемым и логичным.

Заключение

Торговцам, пришедшим на Форекс за прибылью обязательно нужно освоить мастерство выявления экстремумов. В ходе торгов это минимизирует риски заключения убыточных сделок. Особую пользу навык точного определения ценовых пиков принесёт новичкам.

Блог WordPress Inside поможет вам научиться работать в вордпресс, закрепить и расширить имеющиеся знания. Плагины и шаблоны, разные хаки и функции wp, оптимизация и безопасность системы – все это и намного больше вы сможете найти на страницах нашего проекта!

Если хотите быстро и оперативно получать последние новости и статьи, то рекомендуем подписаться на обновления блога:

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Торговля по экстремумам на форекс

Успех при торговле валютой зависит от ситуации на рынке (поведения цены). Если трейдер легко ориентируется в графике, то он безошибочно определит уточняющие знаки. Такими знаками выступают экстремумы на форекс. Они облегчают задачу при графическом определении уровней.

Что такое экстремум

Что такое экстремум известно еще со школы. Это точки максимума и минимума. Так и при рассмотрении графика определяется точка, где цена достигла своего максимума и дольше вверх движение уже происходить не будет. В этом месте произойдет разворот, и линия пойдет вниз.

Так на рисунке зелеными кружками показаны точки экстремума. И, как видно, они бывают максимальные и минимальные. Такие точки принято называть локальными.

Чтобы легче было отличить точку экстремума от боковых колебаний, можно применить индикатор, например ZigZag .

Его цель — это формирование угла, по которому и определяется необходимая точка. До образования угла значения могут изменяться, но как только угол сформировался, то больше значение он не изменит.

В качестве примера приведен рисунок ниже.

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Определение экстремальных значений

Если трейдер не применяет индикатор, то по одним вершинам трудно определить максимум и минимум, так как колебаний много и сбиться легко. Такие колебания возникают из-за присутствия на рынке большого количества трейдеров. Движение цены вверх или вниз зависит от пропорции заявленных сумм на продажу или покупку валюты. Здесь часто новички и ошибаются, так как воспринимают разворот цены, как смену тренда . При этом производят открытие на совершение сделки, а валютная пара продолжила свое движение, совершив поворот обратно. В таких ситуациях трейдеры терпят неудачу и несут убытки.

Для определения надежности точек экстремум в трейдинге стоит воспользоваться некоторыми правилами:

  • Уровень должен выступать как поддержка и в то же время, как сопротивление.
  • Ценовой промежуток не должен быть коротким, так как цену стоит проверить несколько раз.
  • Продольный коридор образуется двумя уровнями, и в его диапазонах цена продвигается до тех пор, пока не произойдет пробитие одного из них.
  • К сильным уровням относятся те, которые находятся вблизи круглых значений, например 1.2000, 1.2500.

Определение тренда

Для построения трендовых линий необходимо соединить экстремальные точки по вершинам и низам. Так на рисунке ниже отмечены голубыми кружками точки экстремума, по ним и проводятся линии тренда.

Таким образом, данный пример показывает, что тренд нисходящий. По границам верхнего канала можно судить о ситуации. Если цена не пробьет его, то можно войти в рынок по тренду.

Онлайн торговля с Академией Форекса

Чтобы быть успешным трейдером надо при торговле по экстремумам не только уметь анализировать рыночную систему, но и продумать торговую систему.

Торговая стратегия «Скальпинг по Парамону»

В данный момент в интернете практически нет никакой информации по скальпингу на рынке Forex. В прошлой статье мы узнали, что такое скальпинг и каковы его основные особенности. И сегодня мы начнём разговор об одной из самых популярных стратегий в интернете для скальпинга на форекс — «Скальпинг по Парамону».

Немного о скальпинге от самого Paramon’a

Скальпинг — дифференциальный метод (работа по производной). Применим на любых рынках, но особенно эффективен на Форексе, как самом ликвидном и динамичном из всех рынков.

Скальпинг — технология торговли, предусматривающая многократное (частое) заключение сделок с целью получения большого количества малых прибыльных результатов, ориентирована на монотонные участки тренда (когда первая производная функции тренда не меняет свой знак), а не на короткие интервалы времени, как считают многие. Интервал времени в данном случае зависит от того, что трейдер считает монотонным участком.

Но монотонность не зависит от волатильности (динамики), поскольку определяется только предпочтениями участников рынка. Следовательно, скальпировать прибыль можно в течение 3-5 сек, также в течение 3-5 мин, но можно и дольше. Скальпинг, как составная часть технологии торговли интрадей, потенциально превосходит по рентабельности все другие известные методы торговли (на Forex тем более). Трейдеру необходимо только обладать соответствующей психомоторикой, остальное дело техники… Серьезных скальперов — единицы, это – элита успешных трейдеров.

Сам метод основан на пробое ТЕКУЩИХ ЭКСТРЕМУМОВ (дневных или локальных). Текущие дневные экстремумы (хай и лоу) определяются размером дневной свечи. Локальные экстремумы (максимумы и минимумы) определяются по теории Доу. Рынок помнит только последние (свежие) локальные экстремумы. В скальпинге все очень просто. Входим с пробоем дневного или локального (работа внутри канала) экстремума. Ордера тейк-профит упраздняем, они отвлекают. В сторону пробоя ставим доливку 15-20п, с другой стороны подтягиваем трейлинг-стоп на 20-30п (можно меньше). Смотрим за групповым движением пар. Контроль поз и коррекция ордеров каждые 5 мин. Если ходовые качества цены нормальные, то время жизни монотонного участка графика, того самого, который приносит трейдеру только прибыль, составляет 15 — 45 мин, далее возможны откат или разворот. Если движение не возобновляется в течении 15-ти минут после пробоя и «зависания»… закрываем позу. Позиции закрываются, в основном, короткими трейлинг-стопами. Статистика показывает, что на 2-3 убыточных, малоприбыльных сделки выходит одна, которая компенсирует с лихвой потери. Вот и вся тайна…

Наблюдение за ценовыми экстремумами — ключ к пониманию рынка

Для меня ключевыми моментами являются:

  • наличие группового движения;
  • вход с пробоем ДЭ или ЛЭ около ДС (в канале);
  • обязательная фиксация прибыли/убытков в определенные моменты времени при зависании 11.00-11.15, 12.00-12.15, 13.00-13.30, 17.00-17.15, 18.00-18.15, 19.00-19.30 и перед сильными новостями;
  • прогрессивная доливка при групповом движении.

Несущественными являются период доливки (15-30п) и размер трала (15-30-60мин).

Правила скальпинга непреложны, их надо соблюдать, иначе слив депо (быстрый или медленный) неизбежен. [С другой стороны] Жесткие правила торговли необходимо дополнять (разбавлять) интуицией, основанной на статистическом подходе к анализу тиковых графиков.

Это значит, что даже если Вы делаете все по правилам, но Вам что-то не понравилось (интуиция подсказывает), закрыть позу надо НЕМЕДЛЕННО. ЛУЧШЕ ЛИШНИЙ РАЗ ВОЙТИ, ЧЕМ ПОТЕРЯТЬ ТО, ЧТО ЗАРАБОТАНО.

У меня есть только основы, которым я следую, а дальше интуиция и желание.»

Суть стратегии и метод работы

1. Рабочий набор инструментов:

Для торговли подготовлены два рабочих варианта инструментов:

  1. GBP/USD, EUR/JPY, USD/CAD, USD/CHF;
  2. GBP/USD, USD/JPY, USD/CAD, USD/CHF.

Таким образом, торговля ведется одновременно по 4 валютным парам (USD/CAD реально начинает двигаться только после 12.00 МСК).

Пояснение:
Самый лучший индикатор тенденции — групповое движение инструментов.

а) Наибольшая волатильность и наименьший спред: EUR/USD, GBP/USD, EUR/JPY, USD/JPY, USD/CAD и USD/CHF.

б) Поскольку EUR/USD и USD/CHF имеют корреляцию близкую К=1, а USD/CHF имеет высокую волатильность, то пара USD/CHF выбрана рабочим инструментом. А EUR/USD лучше всего использовать как индикатор — за ней тянется весь рынок.

в) Поскольку направление движения цены EUR/JPY и USD/JPY может быть как в одну сторону, так и разнонаправленным, то для торгов выбирается одна из этих пар, исходя из ситуации.

г) Классификация валютных пар по группам:

  • №1 USD/CHF, USD/CAD;
  • №2 EUR/USD, GBP/USD;
  • № 3 EUR/JPY, USD/JPY.

Если обе пары группы №1 двигаются в одну сторону, а обе пары группы №2 двигаются в противоположную сторону, то это указывает на тенденцию по EUR и USD.

Если обе пары группы №3 двигаются в одну и ту же сторону, то это указывает на тенденцию по JPY.

д) Смотрю за групповым поведением пар, т.е. как двигаются инструменты после пробоя дневных текущих хай и лоу. Если евра, фунт и евройена ползут в одну сторону, а франк, канадец и йена — в другую, это подтверждение устойчивой тенденции на всю сессию, иногда — на целый день. Бывает, йенозависимые пары живут своей, совместной жизнью. Тогда из двух инструментов: йена и евройена выбираю один, поведение которого соответствует евротенденции.

2. Условие выбора рабочего инструмента:

Аксиома: Валютные пары, у которых торговый диапазон (от Н к L или наоборот) < 50 пунктов к 10.30 МСК, не торгуются.

Пояснение:
Среднестатистический уровень шумов по волатильным парам — 20-30п. поэтому торговля с шириной канала равной уровню шумов приводит к уменьшению счета. Шумы равны ширине канала в праздники или в «пересменку» (00.00-04.00 МСК). Текущую дневную волатильность (ходовые качества) определить достаточно просто. Берем текущую дневную свечку, определяем её размер (Н и L) и из этого размера вычитаем шумы (25-30п). На самом деле [диапазон] 50п не самоцель… Если есть групповое движение пар, то можно работать и меньшим диапазоном. Основной сигнал для входа — групповое движение, а не ширина канала!

3. Рабочее время для торговли:

Наибольшая волатильность рынка, как правило, приходится на: 10.00 — 13.30 МСК 16.00 — 19.30 МСК В 10.00 открывается Франкфурт (тоже сильная биржа), в 11.00 — Лондон (вся Европа входит в рынок). В 16.00 открывается Нью-Йорк, в 17.00 — Чикаго (все Штаты входят в рынок).

Скальпинг — чрезвычайно энергоёмкий способ торговли… Поэтому, в последнее время я торгую с 11.00 до 13.30 и с 17.00 до 19.30 (как правило), в 16.30 (на новостях) и иногда с 14.30 до 15.30. И, конечно, не каждый день. Я не знаю куда будут двигаться инструменты, но я знаю когда это движение может начаться… Для скальпера этого достаточно…

4. Условия входа в рынок:

В основном работаю на пробой ДЭ и ЛЭ около ДС. Вхожу ордерами с пробоем хай/лоу и локальных экстремумов от дневной средней до хай/лоу (на развороте, в дневном канале) [в сторону групповой тенденции рынка].

При групповом движении иногда могу не дожидаясь экстремума войти в канале с перспективой пробоя, когда есть устойчивая тенденция… Однако на низковолатильном рынке это не делаю.

4.1 Пробой ДЭ — самый простой для понимания случай при работе на пробой (прорыв) канала. Ордера на пробой хай или лоу ставятся на концы дневной свечи (при условии выполнения временных интервалов торговли и наличии разности Н и L), при этом абсолютно не важно, когда текущие хай и лоу были достигнуты: в азиатскую сессию (4.00-12.00 МСК), европейскую (11.00-19.00 МСК) или американскую (16.00-24.00 МСК). С 00.00 до 00.15 каждый час происходит формирование ДЭ и ЛЭ (за исключением новостей).

Поэтому ордера лучше выставлять в 00.15 — 00.20. Фиксацию через трейлинг-стоп лучше проводить в 00.30, 00.45 и 00.00. Допущения, которые позволяют применять пробой дневных экстремумов следующие: график двигается по тенденции после пробоя, как правило, не менее 5мин; по истечении 15 мин график часто «зависает» и (или) разворачивается; вероятность движения в сторону пробоя уменьшается с удалением от точки пробоя. Отсюда следует, что закрывая позиции в течении 5-15 мин после пробоя, получаем максимальную прибыль (минимальные убытки). Это составная часть технологии скальпинга.

4.2 Что касается локальных экстремумов (ЛЭ), то не каждый ЛЭ годится для установки ордера на пробой. ЛЭ должен подтверждаться группой инструментов, прежде всего еврой. У группы йенозависимых пар могут быть свои, только ими подтверждаемые ЛЭ. Это означает, что не каждый ЛЭ по конкретной паре надо учитывать… ЛЭ, предназначенные для точного входа, должны быть синхронизированы по времени группой и быть расположены за ДС: выше для входа вверх, ниже для входа вниз. Только так можно поймать разворот… [Т.е.] Предпочтение отдается тем ЛЭ, которые расположены между текущей дневной средней (ДС) = (H+L)/2 и соответствующим ДЭ.

Например, для пробоя в сторону хая лучше всего подходит ЛЭ (локальный хай), расположенный между ДС и хаем. Соответственно, для пробоя в сторону лоу — локальный лоу, расположенный между ДС и лоу. И чем ближе ЛЭ расположен к соответствующему ДЭ, тем выше вероятность того, что вслед за пробоем ЛЭ последует пробой ДЭ. Возможны следующие парные комбинации ордеров на пробой: хай и лоу; локальный хай и лоу (разворот от лоу к хаю); хай и локальный лоу (разворот от хая к лоу); локальный хай и локальный лоу (низковолатильный рынок).

Пояснение: — текущие дневные экстремумы (цены Н и L); — локальные экстремумы вблизи текущего дневного среднего значения цены. Примечание: Статистика показывает, что при движении графика от одного дневного экстремума к другому (от Н к L или наоборот) после пересечения дневного среднего с вероятностью P >0.5, цена пробивает экстремум по направлению движения (это означает, что, скорее, цена пробьет противоположный экстремум, нежели вернётся к уже пробитому).

5. Размер лота и управление ордерами:

  • Размер начального ордера — 1/8 от депозита и с последующим наращиванием — 1/4 — 1/2.
  • Максимальный размер трейлинг-стопа — 25-30п, корректируется раз в 5 мин, лот при открытии: низковолатильный рынок (как сейчас) = депо/16, высоковолатильный рынок = депо/4. После первой доливки трейлинг близок к безубытку… Или трейлинг подтащить под котировку
  • После оценки рынка ордера выставляю в любое время с 10.00 до 13.00 МСК и с 16.00 до 19.00 МСК. Перед новостями за 5 мин стараюсь все позы закрыть или ставлю очень короткие трейлинги 5-10п, и тут же выставляю ордера на пробой.
  • Поскольку ордера на пробой ставлю парные: бай и сел, то после пробоя непробитый ордер становится стопом, который затем передвигаю как трейлинг. Первое перемещение делаю в точку начала движение (не путать с точкой пробоя), т.е. точку, где начинается монотонный участок графика, переходящий в пробой. Это точка локального экстремума за последние 5-15 мин. Контроль поз и коррекция ордеров происходит каждые 5 мин, на новостях — непрерывно.
  • Если движение после пробоя не возобновляется в течение 15 мин, это означает зависание графика и обычно я стараюсь закрывать такие позы коротким трейлингом.

Первоначальный стоп равен размеру текущей дневной свечи.

Наблюдение за ценовыми экстремумами — ключ к пониманию рынка

Пояснение:
а) Доливка — составная часть ММ. Размер лота должен соответствовать текущим ходовым качествам пары. Доливать лучше через равное количество пунктов, а не на откатах, чтоб не получалось: пара еле ворочается, а её за это доливают. Тогда вялые пары в итоге имеют минимальные лоты, а «бодрые» — максимальные.
Нет никакой разницы в защите пар с разными лотами: лот трейлинга должен соответствовать лоту позы (это элементарно).
б) Если по каким-то причинам позиция не закрыта, то после пересечения ДС (дневной средней) ордер закрывается автоматически.

Автоматическое нахождение экстремумов на основе заданного ценового перепада

Многие популярные торговые стратегии базируются на использовании различных графических моделей: «голова и плечи», «двойная вершина/двойное дно» и другие. В некоторых стратегиях анализируется расхождение экстремумов на графиках. При автоматизации таких торговых систем возникает необходимость в нахождении пиков и впадин на графиках, а потом — в их эффективной обработке и интерпретации. Существующие инструменты не всегда дают возможность найти экстремумы согласно установленным критериям. В статье представлены эффективные алгоритмы и программные решения для нахождения и обработки экстремумов на графиках цен в зависимости от ценового перепада.

1. Существующие инструменты для поиска экстремумов

Фракталы — популярный инструмент для нахождения экстремумов. Они позволяют находить минимум и максимум цены для серии из 5 баров (рис. 1). Экстремумы определяются как при сильном, так и при слабом движении цены. При правильном выборе таймфрейма фракталы могут показывать достаточно неплохие результаты, но их результативность сильно зависит от рыночных условий.

Рис. 1. Результаты использования фракталов: экстремумы с относительным размером от 140 до 420 пипсов при наличии тренда (а), экстремумы при отсутствии движения цены, относительный размер не более 50 пипсов (б)

Во втором случае относительный размер экстремумов (изменение цены от одного экстремума к другому) может не превышать нескольких пипсов. Такие малозначимые пики и впадины в большинстве случаев при торговле вручную не учитываются. Изменение таймфрейма не позволит отфильтровать малозначимые экстремумы — при длительном флэте они все равно будут определены.

Может возникнуть и другая, обратная сложность: определены будут не все экстремумы. Если за небольшой промежуток времени наблюдались крупные колебания цен, с большим количеством пиков и впадин, — они не будут обнаружены. Фракталы позволят обнаружить только 2 экстремума на временном интервале, который определяется 5 барами текущего таймфрейма. Исходя из вышеизложенного, нельзя рекомендовать фракталы для автоматического обнаружения всех или большинства важных экстремумов при автоматической торговле.

Инструменты, представленные в статье «Вклад Томаса Демарка в технический анализ», имеют те же недостатки, что и фракталы. Если выбирать большое окно для поиска экстремумов, то многие из них могут быть пропущены. Если же окно имеет небольшой размер – определяются малозначимые экстремумы. В любом случае, при обработке результатов нужно либо постоянно вручную оптимизировать параметры и отбрасывать малозначимые минимумы и максимумы, либо разрабатывать для этого специальный алгоритм.


1.2. Использование скользящих средних при поиске экстремумов

При автоматизации поиска экстремумов заманчивой выглядит идея с использованием некоей средней линии, например, скользящей средней. Поиск экстремума выполняется на заданном количестве баров при условии, если цена уходит от средней линии на некоторое заданное в пунктах расстояние. Такой инструмент позволяет отфильтровать малозначимые пики и впадины, а значит, выглядит лучше, чем фракталы. Однако проблему нахождения близкорасположенных максимумов и минимумов он по-прежнему не решает (рис.2, а).

Рис. 2. Использование скользящих средних при поиске экстремумов: 2 экстремума определяются как один (а), пропуск экстремума расположенного в непосредственной близости от скользящей средней (б)

Можно попытаться совместно использовать скользящие средние и фракталы. Скользящая средняя используется для фильтрации малозначимых экстремумов, а фракталы — для их последующего поиска на указанном интервале. Но и такая схема не снимает всех проблем. Все равно возникает необходимость оптимально выбрать окно. В результате, каким бы способом мы бы не искали максимум или минимум, все равно необходим постоянный подбор параметров окна для поиска. При их неоптимальном подборе из двух слишком близко расположенных друг к другу пиков может определяться только один (рис.2, а).

Рассмотрим еще одну сложность, свойственную этому способу определения экстремумов. Если возникает рыночная ситуация с резкими колебаниями цены, скользящая средняя, в зависимости от периода, может на такой сигнал существенно не отреагировать. В такой ситуации (рис.2, б) впадина, располагающаяся между двумя вершинами и находящаяся близко от скользящей средней не будет определена. Подобные ситуации на рынке достаточно редки, но они заставляют задуматься о правильном выборе окна скользящей средней.

Итак, представленные выше способы определения экстремумов, а также производные от них имеют недостатки и требуют дополнительных программных решений. Рассмотрим подробнее сложности, возникающие при определении экстремумов, а также алгоритмы, позволяющие их преодолеть.

2. Проблемы и неоднозначности, возникающие при поиске экстремумов

В существующих стратегиях и тактиках использование экстремумов может быть явным или неявным. При этом задача по определению экстремумов часто субъективна: на одном и том же графике один человек увидит одни вершины и впадины, а другой отметит совсем иные. Рассмотрим одну из известных графических моделей – «Двойную вершину».

Рис. 3. Графическая модель «Двойная вершина»

На двух графиках (рис. 3) представлена одна и та же модель, но в зависимости от размаха перепада между экстремумами мы можем ее определить, а можем и не определить. Так, на первом графике после первой вершины идет впадина, а затем размещается вторая вершина. Соответственно, если бы впадины между вершинами не было, мы бы не смогли определить графическую модель «Двойная вершина». Модель была бы определена как обычный экстремум. Аналогичная ситуация возникает, если впадина выражена неявно, и тогда в зависимости от субъективной точки зрения «Двойная вершина» может быть определена или не определена. В таком случае на первом графике мы найдем эту модель скорее, чем на втором, при этом различие между графиками будет состоять лишь в размере перепада между соседними экстремумами.

Рассмотрим и другой пример: в некоторых стратегиях тренд определяется как восходящий, если последующие экстремумы (и пики, и впадины) размещаются выше предыдущих. Аналогично определяется и нисходящий тренд. На рассматриваемом примере (рис. 4) можно определить направление тренда, и в этом случае явно используются экстремумы.

Рис. 4. Разнонаправленное движение цены на одном и том же графике: восходящий тренд (а), нисходящий тренд (б)

Получается, что на одном и том же графике можно найти и восходящий, и нисходящий тренд. В первом случае (рис. 4, а) определенные экстремумы 1,2,3,4 явно указывают на восходящую тенденцию. Определяя на том же графике в качестве экстремумов точки 2,5,6,3 (рис. 4, б), можно сделать вывод о наличии нисходящего тренда. Используя совершенно иные экстремумы, в итоге можно получить любой из двух вариантов. Исходя из этого, делаем вывод о том, что именно размах перепада будет в наибольшей степени влиять на положение экстремумов.

2.2. Эффективное разделение соседних пиков или впадин

Есть и вторая проблема, возникающая при определении экстремумов. Для эффективного определения и разделения двух или более пиков между ними должна быть впадина. Это утверждение справедливо как для первого примера – нахождения двойной вершины, так и для второго, но тут ситуация еще интересней. На представленных графиках (рис. 5,6), согласно приведенной выше стратегии, определить тренд можно только после нахождения экстремумов.

Рис. 5. Определение пиков и впадин при долгосрочном инвестировании

Рис. 6. Определение малозначимых пиков и впадин

Если не найти впадины, разделяющие пики, и, аналогично, пики разделяющие впадины, стратегия не сможет работать согласно установленным критериям, хотя на графике визуально определяется восходящий тренд. Рассмотрим один характерный пример. При восходящем движении цены образуется один пик, а за ним следующий, более высокий. Если впадина между ними отсутствует или слабо выражена, то в качестве экстремума будет определен только более высокий пик. В случае, когда экстремумы определяются относительно некоторой средней линии, например скользящей средней, задача разделения двух соседних пиков или впадин тоже актуальна. И в этом случае для разделения двух вершин также нужно использовать экстремум между ними.

Обобщив вышеизложенное, для всех стратегий, явно или неявно применяющих экстремумы, можно использовать следующее предположение: цена движется от пика к впадине и от впадины к пику, как в ситуации при движении от прошлого к будущему, так и в обратном направлении. Если не использовать такое предположение, то два пика на ценовом графике в зависимости от субъективной точки зрения:

  • либо будут обнаружены,
  • либо будет определен только более высокий пик,
  • либо же ни один из этих двух экстремумов не будет обнаружен.

Аналогичная ситуация и для впадин. На основе этого предположения можно разработать алгоритм для однозначного нахождения экстремумов с использованием выбранного размаха перепада.

2.3. Определение первого экстремума

Третья возникающая проблема тоже связана с ценовым перепадом и заключается в определении первого экстремума. Для любой торговой тактики или стратегии самые новые экстремумы будут более важны, чем более давние. А как мы уже выяснили, от определения одного экстремума зависит местоположение соседних пиков и впадин. Поэтому, если выбирать экстремум на некотором отдалении от текущего времени, то полученные результаты будут сильнее зависеть от отдаленных исторических данных, а от самых свежих колебаний цены будут зависеть слабо. Эта проблема существует при использовании индикатора ZigZag. Положение последних экстремумов слабо зависит от последних ценовых колебаний.

Совсем иная ситуация возникает при нахождении экстремумов с конца графика. В этом случае вначале находится ближайший с конца пик либо впадина, после чего однозначно определяются все остальные. В зависимости от стратегии, которая используется и в зависимости от выбранного размаха перепада можно применять 3 варианта:

Наблюдение за ценовыми экстремумами — ключ к пониманию рынка

  • находится ближайший пик,
  • находится ближайшая впадина,
  • находится ближайший экстремум (либо пик, либо впадина).

Рассмотрим случай нахождения ближайшего экстремума. Выбрав определенный размах перепада, можно однозначно определить первый ближайший экстремум. Однако определение это произойдет с некоторой задержкой, которая может негативно сказаться на работе стратегии. Ведь чтобы «увидеть» экстремум, мы должны зафиксировать установленное размахом перепада изменение цены относительно него. На изменение цены требуется определенное время, это и вызывает задержку. Можно также использовать в качестве экстремума последнее известное значение цены, но маловероятно, что именно эта точка впоследствии окажется пиком или впадиной.

Турецкий гамбит: Как определить экстремумы на графике I Преимущество побарников перед трейдерами

В таком случае целесообразно найти первый экстремум с помощью дополнительного коэффициента. Целесообразно представить его значение в виде дробной части от размаха перепада, который используется для нахождения остальных экстремумов. Например, выберем значение 0.5.

Выбранное значение дополнительного коэффициента будет определять минимальное изменение цены от текущего значения до значения минимальной цены для ближайшей впадины (максимального значения цены для ближайшей вершины) позволяющее определить эту впадину (вершину) в качестве экстремума. Если перепад между текущим значением цены и экстремальным значением для ближайшей вершины или впадины меньше заданной величины, то такой экстремум не будет определен. В этом случае есть определенная уверенность в том что, найденный первый экстремум в последующем действительно окажется пиком или впадиной. В то же время решается задача максимально раннего определения экстремумов, последующего их анализа и при необходимости – открытия сделок.

Рассмотрим пример, для которого размах перепада задан на уровне 140 пипсов. Для определения первого экстремума будет использоваться дополнительный коэффициент. В первом случае его значение 0.9 (рис. 7, а) а во втором – 0.7 (рис. 7, б). Тогда значение дополнительного коэффициента будет определять минимальный ценовой перепад в пипсах, позволяющий обнаружить первый экстремум. Для первого случая это будет перепад 126 пипсов, а для второго — 98 пипсов. В обоих случаях рассматривается один и тот же график. Вертикальная линия условно показывает текущий момент времени, для которого производится расчет, а точками обозначены найденные на данном участке экстремумы.

Рис. 7. Влияние дополнительного коэффициента на определение экстремумов: для значения 0.9 (126 пипсов) первый экстремум определяется при перепаде 205 пипсов (а), при значении 0,7 (98 пипсов) первый экстремум определяется уже при перепаде в 120 пипсов, определение остальных двух выполняется согласно заданному размаху перепада (б)

Выбранное значение дополнительного коэффициента для первого случая позволило определить первую впадину только при перепаде в 205 пипсов , в то время как минимальный ценовой перепад равен значению 126 пипсов . Для второго случая при выбранном дополнительном коэффициенте равном 0,7 (98 пипсов), первая впадина определена при перепаде 120 пипсов относительно текущего значения цены. Два следующих за ней экстремума определялись согласно заданному размаху перепада, равному 140 пипсов . Соответственно, ценовой перепад между первой впадиной и следующим за ней пиком несколько больше 140 пипсов . Вторая впадина также определена ценовым перепадом более 140 пипсов , но уже относительно найденной вершины.

Как видим, значение дополнительного коэффициента существенно влияет на положение первого найденного экстремума, а может влиять и на его тип. Для различных значений (в пределах от 0 до 1) первым может быть определен либо пик, либо впадина для одного и того же графика. Первые два экстремума, которые обнаруживались для второго случая (рис. 7, б) в первом случае и вовсе не были определены.

Также стоит заметить, что при еще более низком значении коэффициента первый экстремум будет определен несколько быстрее. Так, для второго случая (рис. 7, б) при значении дополнительного коэффициента 0.4, первый найденный экстремум мог быть определен на 5 баров раньше (на 5 минут раньше по шкале времени текущего таймфрейма).

3. Алгоритмические решения задач нахождения экстремумов и их программная реализация

Начнем с выбора ценового перепада для построения экстремумов. Очевидно, что в зависимости от таймфрейма, размер баров и параметры экстремумов будут сильно отличаться. Наличие или отсутствие пиков и впадин будет зависеть еще и от наличия тренда, времени суток и других факторов. Используя существующие индикаторы, например фракталы и подобные инструменты, мы сможем найти экстремумы на любом таймфрейме, как при наличии тренда, так и в его отсутствие. Если использовать скользящую среднюю при поиске пиков и впадин, то размер экстремумов по отношению к скользящей средней может быть 2 пункта, а может быть и 100. Будут ли для нас интересны экстремумы размером в 2 пункта при внутридневной торговле? Скорее всего, нет. При долгосрочном инвестировании мы не обратим внимание и на экстремумы меньше 20 пунктов, вне зависимости от рассматриваемого таймфрейма.

Именно поэтому необходимо ввести термин размаха перепада – под ним будем мы понимать некоторое минимальное значение размера экстремумов. В качестве точки отсчета можно использовать скользящую среднюю, с ее помощью определить расстояние до экстремума и ограничить его размер снизу. Но в этом случае период скользящей средней будет существенно влиять на положение найденных пиков и впадин, и выбрать какой-то один период в качестве эталона будет сложно.

Поэтому в дальнейшем будем использовать предположение, согласно которому цена движется от пика к впадине, а от впадины к пику и размах перепада будем определять как минимальное изменение цены в пунктах между двумя соседними экстремумами — пиком и впадиной. Если какой-то из экстремумов уже определен, то соседний по отношению к нему должен находится на расстоянии, не меньшем, чем расстояние, заданное размахом перепада. Используя такой критерий, мы имеем возможность определять экстремумы вне зависимости от таймфрейма и наличия тренда. Такой инструмент отлично подойдет как при внутридневной торговле, так и для долгосрочного инвестирования.

ОНЛАЙН-ТОРГОВЛЯ С АКАДЕМИЕЙ ФОРЕКСА [10.12.19]

Рассмотрим алгоритм его работы. Для начала визуально определим экстремумы, используя один и тот же график, но в первом случае размах перепада – 60 пипсов (рис. 8), а во втором — 30 пипсов (рис. 9). Предположим также, что первый экстремум уже найден (точка 1), и мы ищем предшествующие ему.

Рис. 8. Использование размаха перепада 60 пипсов

Рис. 9. Использование размаха перепада 30 пипсов

Поиск экстремумов проводится с конца графика (от точки 1). В первом случае в представленном окне было найдено 4 экстремума, во втором случае на том же отрезке их 10. При увеличении размаха перепада на указанной части графика экстремумы вовсе не будут определяться. Поэтому, исходя из волатильности рынка и выбранного таймфрейма, нужно реалистично подходить к выбору окна для поиска экстремумов. Под окном в данном случае мы понимаем количество баров, на котором осуществляем поиск.

Объединив все вышесказанное, предложим для поиска экстремумов итерационный алгоритм. Почему итерационный? Потому что после первого пика обязательно должна располагаться впадина, а после нее — второй пик и т. д. Если второй пик не найден (график упрямо не хочет идти вверх), производится переопределение положения впадины, и на временном ряде она отодвигается все дальше и дальше. Таким же образом можно скорректировать положение первого пика и любого другого экстремума. Еще нужно отбросить те варианты, где один и тот же бар одновременно определяется и как вершина, и как впадина.

Конечно же, такой подход требует большого количества вычислений. Его целесообразно применять для определения нескольких экстремумов, и чем их меньше, тем быстрее будет работать программа. Скорость вычислений будет определяться еще и окном, в котором производится поиск. Но такой подход себя оправдывает, поскольку позволяет однозначно находить пики и впадины при максимальном влиянии самых свежих ценовых колебаний. Если нужно определять много экстремумов, я рекомендовал бы использовать индикатор ZigZag.

3.2 Программная реализация индикатора

Код итерационного алгоритма, представленный ниже, в целях максимального быстродействия использует небольшое количество итераций. Это упрощение не приводит к существенной потере качества обнаружения экстремумов. Основные входящие параметры — окно для поиска экстремумов и размах перепада.

Тело программы содержит 3 вложенных цикла, необходимые для определения четырех экстремумов. В данной части программы определяются только первая впадина и связанные с ней экстремумы. Определение первого пика и связанных с ним экстремумов реализуется похожим образом.

double High [], Low [];
datetime Time [];

ArraySetAsSeries ( Low , true );
int copied1= CopyLow ( Symbol (), 0 , 0 ,bars+ 2 , Low );
ArraySetAsSeries ( High , true );
int copied2= CopyHigh ( Symbol (), 0 , 0 ,bars+ 2 , High );
ArraySetAsSeries ( Time , true );
int copied3= CopyTime ( Symbol (), 0 , 0 ,bars+ 2 , Time );

double delta=delta_points* Point (); // размах перепада между экстремумами в абсолютных величинах

int j,k,l;
int j2,k2,l2;
double j1,k1,l1;
int min[ 6 ]; // массив, определяющий впадины, значение соответствует номеру бара для найденного экстремума
int max[ 6 ]; // массив, определяющий пики, значение соответствует номеру бара для найденного экстремума

int mag1=bars;
int mag2=bars;
int mag3=bars;
int mag4=bars;

j1= SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_BID )+( 1 -first_extrem)*delta_points* Point ();
// при поиске первого экстремума дополнительный коэффициент определяет минимальную цену, ниже которой должна располагаться первая впадина

j2= 0 ; // на первой итерации поиск ведется начиная с последнего бара истории

for (j= 0 ;j<= 15 ;j++) // цикл, определяющий первую впадину — min[1]
<
min[ 1 ]=minimum(j2,bars,j1);
//определяется ближайшая впадина на указанном интервале

j2=min[ 1 ]+ 1 ; // на следующей итерации поиск ведется от уже найденной впадины min[1]
j1= Low [min[ 1 ]]+delta;
//минимальная цена для впадины, найденной на последующей итерации должна быть ниже, чем минимальная цена для впадины, найденной на текущей итерации

k1= Low [min[ 1 ]];
//минимальная цена для впадины при поиске последующей вершины определяет максимальную цену, выше которой должна располагаться эта вершина

k2=min[ 1 ]; //поиск пика, располагающегося за впадиной, ведется от найденной впадины min[1]

for (k= 0 ;k<= 12 ;k++) // цикл, определяющий первый пик — max[1]
<
max[ 1 ]=maximum(k2,bars,k1);
//— определяется ближайший пик на указанном интервале
k1= High [max[ 1 ]]-delta;
//максимальная цена для пика, найденного на последующей итерации должна быть выше, чем максимальная цена для пика, найденного на текущей итерации

k2=max[ 1 ]+ 1 ; // на следующей итерации поиск ведется от уже найденного пика max[1]

l1= High [max[ 1 ]];
//максимальная цена для вершины при поиске последующей впадины определяет минимальную цену, ниже которой должна располагаться эта впадина
l2=max[ 1 ]; // поиск впадины, располагающейся за пиком, ведется от найденного пика max[1]
for (l= 0 ;l<= 10 ;l++) // цикл, определяющий вторую впадину — min[2], и второй пик max[2]
<
min[ 2 ]=minimum(l2,bars,l1);
//—определяется ближайшая впадина на указанном интервале
l1= Low [min[ 2 ]]+delta;
//минимальная цена для впадины, найденной на последующей итерации должна быть ниже, чем минимальная цена для впадины, найденной на текущей итерации

l2=min[ 2 ]+ 1 ; // на следующей итерации поиск ведется от уже найденной впадины min[2]
max[ 2 ]=maximum(min[ 2 ],bars, Low [min[ 2 ]]);
//определяется ближайший пик на указанном интервале

if (max[ 1 ]>min[ 1 ] && min[ 1 ]> 0 && min[ 2 ]>max[ 1 ] && min[ 2 ]<max[ 2 ] && max[ 2 ]<mag4)
//отфильтровываются совпадающие экстремумы и особые случаи
<
mag1=min[ 1 ]; // на каждой итерации в случае выполнения условия, положения найденных экстремумов запоминаются
mag2=max[ 1 ];
mag3=min[ 2 ];
mag4=max[ 2 ];
>
>
>
>
min[ 1 ]=mag1; // экстремумы определены, в ином случае всем переменным присваивается значение bars
max[ 1 ]=mag2;
min[ 2 ]=mag3;
max[ 2 ]=mag4;

Задача нахождения ближайшего бара, минимальная цена для которого ниже указанной величины (или максимальная цена для которого выше указанной величины), довольно проста и вынесена в отдельную функцию.

int minimum( int a, int b, double price0)
//функция определяет ближайшую впадину на указанном интервале, которая располагается ниже цены price0 на расстоянии большем, чем размах перепада
<
double High [], Low [];
ArraySetAsSeries ( Low , true );
int copied4= CopyLow ( Symbol (), 0 , 0 ,bars+ 2 , Low );

int i,e;
e=bars;
double pr=price0-delta_points* Point (); // значение цены ниже которой должна располагаться впадина уже с добавлением размаха перепада
for (i=a;i<=b;i++) // поиск впадины в окне заданном параметрами a и b
<
if ( Low [i]<pr && Low [i]< Low [i+ 1 ]) // определяется ближайшая впадина, после которой начинается рост цены
<
e=i;
break ;
>
>

return (e);
>
int maximum( int a, int b, double price1)
//— функция определяет ближайший пик на указанном интервале, который располагается выше цены price1 на расстоянии большем, чем размах перепада
<
double High [], Low [];
ArraySetAsSeries ( High , true );
int copied5= CopyHigh ( Symbol (), 0 , 0 ,bars+ 2 , High );

int i,e;
e=bars;
double pr1=price1+delta_points* Point (); // значение цены выше которой должен располагаться пик уже с добавлением размаха перепада
for (i=a;i<=b;i++) // поиск пика в окне заданном параметрами a и b
<
if ( High [i]>pr1 && High [i]> High [i+ 1 ]) // определяется ближайший пик, после которого начинается падение цены
<
e=i;
break ;
>
>
return (e);
>

Задача нахождения экстремумов решена, но только в первом приближении. Мы должны учитывать, что найденный по этому алгоритму пик, располагающийся между двумя впадинами, может не быть самым высоким на указанном интервале. Так как поиск начинался с конца графика, то и уточнение положений пиков и впадин должно проводиться с конца для первого, второго, третьего и последующих экстремумов. Проверка и коррекция положения для пиков и для впадин вынесены в отдельные функции. Программная реализация для уточнения положения экстремумов выглядит следующим образом:

min[ 1 ]=check_min(min[ 1 ],max[ 1 ]); // проверка и коррекции положения первой впадины на указанном интервале
max[ 1 ]=check_max(max[ 1 ],min[ 2 ]); // проверка и коррекции положения первого пика на указанном интервале
min[ 2 ]=check_min(min[ 2 ],max[ 2 ]); // проверка и коррекции положения второй впадины на указанном интервале

int check_min( int a, int b)
// функция для проверки и коррекции положения впадины на указанном интервале
<
double High [], Low [];
ArraySetAsSeries ( Low , true );
int copied6= CopyLow ( Symbol (), 0 , 0 ,bars+ 1 , Low );
int i,c;
c=a;
for (i=a+ 1 ;i<b;i++) // при поиске впадины проверяются все бары, заданные окном
<
if ( Low [i]< Low [a] && Low [i]< Low [c]) // если найдена впадина, которая располагается ниже
c=i; // положение впадины переопределяется
>
return (c);
>

int check_max( int a, int b)
//— функция для проверки и коррекции положения пика на указанном интервале
<
double High [], Low [];
ArraySetAsSeries ( High , true );
int copied7= CopyHigh ( Symbol (), 0 , 0 ,bars+ 1 , High );
int i,d;
d=a;
for (i=(a+ 1 );i<b;i++) // при поиске впадины проверяются все бары заданные окном
<
if ( High [i]> High [a] && High [i]> High [d]) // если найдена вершина, которая располагается выше
d=i; // положение вершины переопределяется
>
return (d);
>

Если было найдено 4 экстремума, то можно ограничиться уточнением только положения первых трех. Дело в том, что функция для проверки и коррекции положения работает в диапазоне, определяющемся для текущего экстремума его собственным положением и положением следующего за ним экстремума. После уточнения можно быть уверенным в том, что найденные экстремумы соответствуют поставленным критериям.

Далее производится поиск первого с конца графика пика, после чего производится сравнение положений первой впадины и первого пика. В результате проведенных вычислений на выходе мы получаем положение ближайшего с конца графика первого экстремума и остальных связанных с ним экстремумов.

Остановлюсь еще раз на определении первого экстремума. Выше было предложено ввести дополнительный коэффициент для его нахождения — дробную часть от размаха перепада, например 0.7. При этом высокие его значения (0.8…0.9) позволяют с высокой степенью точности определять первый экстремум, но с запаздыванием, а низкие значения (0.1…0.25) позволяют уменьшить запаздывание до минимума, но в таком случае сильно размывается точность определения. Соответственно, значение дополнительного коэффициента нужно выбирать в зависимости от используемой стратегии.

Найденные пики и впадины обозначаются стрелками. Стрелки отображают координаты экстремумов (одна координата отображает положение на временном ряде, другая — значение максимальной/минимальной цены для найденного пика/впадины). Поскольку при расчете выполняется множество вычислений, в программе предусмотрен входной параметр, задающий значение интервала, через который производится перерасчет значений индикатора. Если в выбранном окне пики и впадины не найдены, индикатор выдает соответствующее сообщение. Программная реализация графического отображения экстремумов выглядит так:

if (min[ 1 ]<Max[ 1 ]) // в случае если впадина расположена ближе, обозначается ее положение и положение связанных с ней экстремумов
<
ObjectDelete ( 0 , «id_1» ); // удаление обозначений сделанных на предыдущем шаге
ObjectDelete ( 0 , «id_2» );
ObjectDelete ( 0 , «id_3» );
ObjectDelete ( 0 , «id_4» );
ObjectDelete ( 0 , «id_5» );
ObjectDelete ( 0 , «id_6» );

ObjectCreate ( 0 , «id_1» , OBJ_ARROW_UP , 0 , Time [min[ 1 ]], Low [min[ 1 ]]); // обозначаем первую впадину
ObjectSetInteger ( 0 , «id_1» , OBJPROP_ANCHOR , ANCHOR_TOP );
//— для найденной первой впадины привязка осуществляется по положению на временном ряде и значению минимальной цены

ObjectCreate ( 0 , «id_2» , OBJ_ARROW_DOWN , 0 , Time [max[ 1 ]], High [max[ 1 ]]); // обозначаем первый пик
ObjectSetInteger ( 0 , «id_2» , OBJPROP_ANCHOR , ANCHOR_BOTTOM );
//— для найденного пика привязка осуществляется по положению на временном ряде и значению максимальной цены

ObjectCreate ( 0 , «id_3» , OBJ_ARROW_UP , 0 , Time [min[ 2 ]], Low [min[ 2 ]]); // обозначаем вторую впадину
ObjectSetInteger ( 0 , «id_3» , OBJPROP_ANCHOR , ANCHOR_TOP );
//— для найденной второй впадины привязка осуществляется по положению на временном ряде и значению минимальной цены
>

if (min[ 1 ]>Max[ 1 ]) // в случае если пик расположен ближе обозначается его положение и положение связанных с ним экстремумов
<
ObjectDelete ( 0 , «id_1» ); // удаление обозначений сделанных на предыдущем шаге
ObjectDelete ( 0 , «id_2» );
ObjectDelete ( 0 , «id_3» );
ObjectDelete ( 0 , «id_4» );
ObjectDelete ( 0 , «id_5» );
ObjectDelete ( 0 , «id_6» );

ObjectCreate ( 0 , «id_4» , OBJ_ARROW_DOWN , 0 , Time [Max[ 1 ]], High [Max[ 1 ]]); // обозначаем первый пик
ObjectSetInteger ( 0 , «id_4» , OBJPROP_ANCHOR , ANCHOR_BOTTOM );
//для найденного первого пика привязка осуществляется по положению на временном ряде и значению максимальной цены

ObjectCreate ( 0 , «id_5» , OBJ_ARROW_UP , 0 , Time [Min[ 1 ]], Low [Min[ 1 ]]); // обозначаем первую впадину
ObjectSetInteger ( 0 , «id_5» , OBJPROP_ANCHOR , ANCHOR_TOP );
//для найденной впадины привязка осуществляется по положению на временном ряде и значению минимальной цены

ObjectCreate ( 0 , «id_6» , OBJ_ARROW_DOWN , 0 , Time [Max[ 2 ]], High [Max[ 2 ]]); // обозначаем второй пик
ObjectSetInteger ( 0 , «id_6» , OBJPROP_ANCHOR , ANCHOR_BOTTOM );
//для найденного второго пика привязка осуществляется по положению на временном ряде и значению максимальной цены
>

if (min[ 1 ]==Max[ 1 ]) Alert ( «В заданном окне, » ,bars, » баров, экстремумов не найдено» );
// в случае если экстремумы не найдены, выводится соответствующее сообщение

В процессе деинициализации индикатора объекты, обозначающие пики и впадины, удаляются.

По представленным алгоритмам был разработан пользовательский индикатор, который разыскивает экстремумы и обозначает их на графике (рис. 10).

Рис. 10. Результаты работы индикатора: размах перепада 120 пипсов (а), размах перепада 160 пипсов (б)

Полученные результаты определяются размахом перепада. Для значения 120 пипсов и меньше (рис. 10, а) экстремумы располагаются достаточно близко друг от друга и размер окна не так важен. Для значения 160 пипсов и более (рис. 10, б) экстремумы располагаются достаточно далеко. Это необходимо учитывать при выборе окна для их поиска. В случае застоя на рынке оптимально подобранное окно позволит не только автоматически найти пики и впадины при появлении небольшого движения, но и отфильтровать (пропустить) экстремумы, разделенные очень большими временными интервалами.

3.3 Советник, реализующий стратегию расхождения между гистограммой MACD и ценами

Применить представленные алгоритмы можно для реализации разных стратегий. Результаты работы индикатора scale_factor хорошо подходят для работы с графическими моделями, такими как «голова и плечи», «двойная вершина», «двойное дно» и др. Можно использовать их и в стратегиях, использующих расхождение пиков и впадин для графиков цен и индикаторов. Один из примеров – эксперт, который работает по стратегии расхождения графика цены и гистограммы MACD. Эта стратегия достаточно хорошо освещена в литературе, в книге Александра Элдера «Как играть и выигрывать на бирже».

Согласно этой стратегии, если цена, поднимаясь, образует новый пик, который размещается выше предыдущего, но при этом пик, образованный гистограммой MACD, ниже предыдущего – это сигнал для продажи.

При движении цены вниз, если образуется новая впадина, которая размещается ниже ближайшей впадины, но при этом впадина, образованная гистограммой MACD, размещается выше предыдущей впадины гистограммы, возникает сигнал, указывающий на поворотный момент и необходимость совершения покупки.

Стратегия Снайпер – Трендовая линия – Как заставить ее говорить? | Академия Форекса

Эксперт, реализующий представленный выше алгоритм, однозначно находит необходимые для работы пики и впадины, согласно указанному размаху перепада, в первую очередь ориентируясь на самые последние изменения на ценовом графике.

Входящие параметры — окно для поиска экстремумов и размах перепада. Также необходимо задать минимальное расхождение цен для 2 последних пиков при росте (для 2 последних впадин при падении цены), минимальное расхождение гистограммы MACD для экстремумов. Задается риск на каждой сделке в валюте депозита и дополнительный коэффициент. Параметр guard_points определяет дополнительное смещение стоп-лосса вниз относительно минимального значения цены для ближайшей впадины, если открывается длинная позиция. Соответственно, стоп-лосс смещается вверх при открытии короткой позиции. Также есть возможность выводить параметры найденных экстремумов в случае открытия сделок (show_info=1).

Расчеты могут выполняться на каждом тике, как и торговые операции. Но стратегия будет хорошо работать и при введении временной задержки. После определения основных параметров в абсолютных величинах переходим к нахождению экстремумов. Первая часть программы позволяет обнаружить экстремумы, в случае если первый из них — впадина, после чего выполняется уточнение их положений. Вторая часть кода позволяет находить экстремумы для случая, когда первой с конца графика размещается вершина. На следующем шаге выполняется уточнение параметров пиков и впадин.

void OnTick ()
<
Sleep ( 1000 *time); // введение временной задержки

double High [], Low [];

Математический анализ, 34 урок, Экстремум функции двух переменных

ArraySetAsSeries ( Low , true );
int copied1= CopyLow ( Symbol (), 0 , 0 ,bars+ 2 , Low );
ArraySetAsSeries ( High , true );
int copied2= CopyHigh ( Symbol (), 0 , 0 ,bars+ 2 , High );
ArraySetAsSeries ( Time , true );
int copied3= CopyTime ( Symbol (), 0 , 0 ,bars+ 2 , Time );

MqlTick last_tick;
double Bid =last_tick.bid;
double Ask =last_tick.ask;

double delta=delta_points* Point (); // размах перепада в абсолютных величинах
double trendd=trend* Point (); // минимальное расхождение цен для 2 ближайших пиков/впадин в абсолютных величинах
double guard=guard_points* Point (); // смещение стоплосса в абсолютных величинах

int j,k,l;
int j2,k2,l2;
double j1,k1,l1;
int min[ 6 ]; // массив, определяющий впадины в случае если первый найденный экстремум — впадина, значение соответствует номеру бара для найденного экстремума
int max[ 6 ]; // массив, определяющий пики в случае если первый найденный экстремум — впадина, значение соответствует номеру бара для найденного экстремума
int Min[ 6 ]; // массив, определяющий впадины в случае если первый найденный экстремум — пик, значение соответствует номеру бара для найденного экстремума
int Max[ 6 ]; // массив, определяющий пики в случае если первый найденный экстремум — пик, значение соответствует номеру бара для найденного экстремума

int mag1=bars;
int mag2=bars;
int mag3=bars;
int mag4=bars;

j1= SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_BID )+( 1 -first_extrem)*delta_points* Point ();
// при поиске первого экстремума дополнительный коэффициент определяет минимальную цену, ниже которой должна располагаться первая впадина

Работа с экстремумами I Отборная теория курса «Центр подготовки трейдера» Часть № 1

j2= 0 ; // на первой итерации поиск ведется начиная с последнего бара истории
for (j= 0 ;j<= 15 ;j++) // цикл, определяющий первую впадину — min[1]
<
min[ 1 ]=minimum(j2,bars,j1);
//определяется ближайшая впадина на указанном интервале

j2=min[ 1 ]+ 1 ; //на следующей итерации поиск ведется от уже найденной впадины min[1]
j1= Low [min[ 1 ]]+delta;
//— минимальная цена для впадины, найденной на последующей итерации должна быть ниже, чем минимальная цена для впадины, найденной на текущей итерации
k1= Low [min[ 1 ]];
//минимальная цена для впадины при поиске последующей вершины определяет максимальную цену, выше которой должна располагаться эта вершина

k2=min[ 1 ]; // поиск пика располагающегося за впадиной ведется от найденной впадины min[1]

for (k= 0 ;k<= 12 ;k++) // цикл, определяющий первый пик — max[1]
<
max[ 1 ]=maximum(k2,bars,k1);
//— определяется ближайший пик на указанном интервале
k1= High [max[ 1 ]]-delta;
//— максимальная цена для пика, найденного на последующей итерации должна быть выше, чем максимальная цена для пика, найденного на текущей итерации
k2=max[ 1 ]+ 1 ; // на следующей итерации поиск ведется от уже найденного пика max[1]
l1= High [max[ 1 ]];
//— максимальная цена для вершины при поиске последующей впадины определяет минимальную цену, ниже которой должна располагаться эта впадина
l2=max[ 1 ]; // поиск впадины, располагающейся за пиком, ведется от найденного пика max[1]
for (l= 0 ;l<= 10 ;l++) // цикл, определяющий вторую впадину — min[2], и второй пик max[2]
<
min[ 2 ]=minimum(l2,bars,l1);
//— определяется ближайшая впадина на указанном интервале
l1= Low [min[ 2 ]]+delta;
//минимальная цена для впадины, найденной на последующей итерации должна быть ниже, чем минимальная цена для впадины, найденной на текущей итерации

l2=min[ 2 ]+ 1 ; //на следующей итерации поиск ведется от уже найденной впадины min[2]

max[ 2 ]=maximum(min[ 2 ],bars, Low [min[ 2 ]]);
//определяется ближайший пик на указанном интервале
if (max[ 1 ]>min[ 1 ] && min[ 1 ]> 0 && min[ 2 ]>max[ 1 ] && min[ 2 ]<max[ 2 ] && max[ 2 ]<mag4)
//— отфильтровываются совпадающие экстремумы и особые случаи
<
mag1=min[ 1 ]; // на каждой итерации в случае выполнения условия, положения найденных экстремумов запоминаются
mag2=max[ 1 ];
mag3=min[ 2 ];
mag4=max[ 2 ];

//— экстремумы определены, в ином случае всем переменным присваивается значение bars
min[ 1 ]=mag1;
max[ 1 ]=mag2;
min[ 2 ]=mag3;
max[ 2 ]=mag4;
//— проверка и коррекции положения экстремумов на указанном интервале

min[ 1 ]=check_min(min[ 1 ],max[ 1 ]);
max[ 1 ]=check_max(max[ 1 ],min[ 2 ]);
min[ 2 ]=check_min(min[ 2 ],max[ 2 ]);

j1= SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_BID )-( 1 -first_extrem)*delta_points* Point ();
// при поиске первого экстремума дополнительный коэффициент определяет максимальную цену, выше которой должна располагаться первая вершина

j2= 0 ; // на первой итерации поиск ведется начиная с последнего бара истории

for (j= 0 ;j<= 15 ;j++) // цикл, определяющий первую вершину — Max[1]
<
Max[ 1 ]=maximum(j2,bars,j1);
//определяется ближайшая вершина на указанном интервале

j1= High [Max[ 1 ]]-delta;
//максимальная цена для пика, найденного на последующей итерации должна быть выше, чем максимальная цена для пика, найденного на текущей итерации
j2=Max[ 1 ]+ 1 ; // на следующей итерации поиск ведется от уже найденной вершины Max[1]

k1= High [Max[ 1 ]];
//максимальная цена для вершины при поиске последующей впадины определяет минимальную цену, ниже которой должна располагаться эта впадина

k2=Max[ 1 ]; // поиск впадины располагающейся за пиком ведется от найденного пика Max[1]

for (k= 0 ;k<= 12 ;k++) //цикл, определяющий первую вершину — Min[1]
<
Min[ 1 ]=minimum(k2,bars,k1);
//— определяется ближайшая впадина на указанном интервале
k1= Low [Min[ 1 ]]+delta;
//минимальная цена для впадины, найденной на последующей итерации должна быть ниже, чем минимальная цена для впадины, найденной на текущей итерации
k2=Min[ 1 ]+ 1 ; // на следующей итерации поиск ведется от уже найденной впадины Min[1]
l1= Low [Min[ 1 ]];
//—минимальная цена для впадины при поиске последующей вершины определяет максимальную цену, выше которой должна располагаться эта вершина
l2=Min[ 1 ]; // поиск вершины, располагающейся за впадиной, ведется от найденной впадины Min[1]
for (l= 0 ;l<= 10 ;l++) //цикл, определяющий вторую вершину — Max[2], и вторую впадину Min[2]
<
Max[ 2 ]=maximum(l2,bars,l1);
//определяется ближайшая вершина на указанном интервале

l1= High [Max[ 2 ]]-delta;
//максимальная цена для пика, найденного на последующей итерации должна быть выше, чем максимальная цена для пика, найденного на текущей итерации
l2=Max[ 2 ]+ 1 ; //на следующей итерации поиск ведется от уже найденной вершины Max[2]

Min[ 2 ]=minimum(Max[ 2 ],bars, High [Max[ 2 ]]);
//—определяется ближайшая впадина на указанном интервале
if (Max[ 2 ]>Min[ 1 ] && Min[ 1 ]>Max[ 1 ] && Max[ 1 ]> 0 && Max[ 2 ]<Min[ 2 ] && Min[ 2 ]<bars)
//— отфильтровываются совпадающие экстремумы и особые случаи
<
mag1=Max[ 1 ]; // на каждой итерации в случае выполнения условия, положения найденных экстремумов запоминаются
mag2=Min[ 1 ];
mag3=Max[ 2 ];
mag4=Min[ 2 ];
>
>
>
>
Max[ 1 ]=mag1; // экстремумы определены, в ином случае всем переменным присваивается значение bars
Min[ 1 ]=mag2;
Max[ 2 ]=mag3;
Min[ 2 ]=mag4;

Max[ 1 ]=check_max(Max[ 1 ],Min[ 1 ]); // проверка и коррекции положения экстремумов на указанном интервале
Min[ 1 ]=check_min(Min[ 1 ],Max[ 2 ]);
Max[ 2 ]=check_max(Max[ 2 ],Min[ 2 ]);

В дальнейшем можно использовать как первый найденный пик, так и первую найденную впадину, но наиболее целесообразным представляется вариант использования максимально близко расположенного экстремума, а также пиков и впадин, полученных на его основе.

Для обоих вариантов рассчитывается значение лота, а также значения индикатора, соответствующие положениям экстремумов. Проверяется условие правильного обнаружения экстремумов и отсутствия открытых позиций.

Если наблюдается расхождение значений цен для экстремумов и гистограммы MACD, и это расхождение не меньше значений, установленных входящими параметрами, открывается соответствующая позиция. Расхождения при этом должны быть разнонаправленными.

double lot_buy= NormalizeDouble ( 0.1 *orderr_size/( NormalizeDouble ((( SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_BID )- Low [min[ 1 ]]+guard)* 10000 ), 0 )+ 0.00001 ), 2 );
//рассчитывается значение лота при покупке

double lot_sell= NormalizeDouble ( 0.1 *orderr_size/( NormalizeDouble ((( High [Max[ 1 ]]- SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_ASK )+guard)* 10000 ), 0 )+ 0.00001 ), 2 );
//— рассчитывается значение лота при продаже
int index_handle= iMACD ( NULL , PERIOD_CURRENT , 12 , 26 , 9 , PRICE_MEDIAN );
double MACD_all[];
ArraySetAsSeries (MACD_all, true );
int copied4= CopyBuffer (index_handle, 0 , 0 ,bars+ 2 ,MACD_all);
double index_min1=MACD_all[min[ 1 ]];
double index_min2=MACD_all[min[ 2 ]];
//— рассчитываются значения индикатора, соответствующие положениям экстремумов, в случае если первый экстремум — впадина
double index_Max1=MACD_all[Max[ 1 ]];
double index_Max2=MACD_all[Max[ 2 ]];
//рассчитываются значения индикатора, соответствующие положениям экстремумов, в случае если первый экстремум — вершина
bool flag_1=(min[ 2 ]<bars && min[ 2 ]!= 0 && max[ 1 ]<bars && max[ 1 ]!= 0 && max[ 2 ]<bars && max[ 2 ]!= 0 ); //Проверяется условие правильного обнаружения экстремумов
bool flag_2=(Min[ 1 ]<bars && Min[ 1 ]!= 0 && Max[ 2 ]<bars && Max[ 2 ]!= 0 && Min[ 2 ]<bars && Min[ 2 ]!= 0 );
bool trend_down=( Low [min[ 1 ]]<( Low [min[ 2 ]]-trendd));
bool trend_up=( High [Max[ 1 ]]>( High [Max[ 2 ]]+trendd));
//—разница значений цен для экстремумов должна быть не менее установленной величины
openedorder= PositionSelect ( Symbol ()); //проверяем также условие отсутствия открытых позиций
if (min[ 1 ]<Max[ 1 ] && trend_down && flag_1 && !openedorder && (index_min1>(index_min2+macd_t)))
//в случае если первый экстремум — впадина, открывается сделка на покупку
//разница значений индикатора MACD для экстремумов не меньше значения установленного входящим параметром macd_t
// сделка открывается в случае разнонаправленного движения для цены и индикатора рассчитанных по значениям экстремумов
<
if (show_info== 1 ) Alert ( «За последние» ,bars, » баров расстояние в барах до ближ. впадины и экстремумов» ,min[ 1 ], » » ,max[ 1 ], » » ,min[ 2 ]);
//— вывод информации об экстремумах
MqlTradeResult result=< 0 >;
MqlTradeRequest request=< 0 >;
request.action= TRADE_ACTION_DEAL ;
request.magic= 123456 ;
request.symbol= _Symbol ;
request.volume=lot_buy;
request.price= SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_ASK );
request.sl= Low [min[ 1 ]]-guard;
request.tp= MathAbs ( 2 * SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_BID )- Low [min[ 1 ]])+guard;
request.type= ORDER_TYPE_BUY ;
request.deviation= 50 ;
request.type_filling= ORDER_FILLING_FOK ;

if (min[ 1 ]>Max[ 1 ] && trend_up && flag_2 && !openedorder && (index_Max1<(index_Max2-macd_t)))
//в случае если первый экстремум — вершина, открывается сделка на продажу
//разница значений индикатора MACD для экстремумов не меньше значения установленного входящим параметром macd_t
// сделка открывается в случае разнонаправленного движения для цены и индикатора рассчитанных по значениям экстремумов
<
if (show_info== 1 ) Alert ( «За последние » ,bars, » баров расстояние в барах до ближ. пика и экстремумов» ,Max[ 1 ], » » ,Min[ 1 ], » » ,Max[ 2 ]);
//—вывод информации об экстремумах
MqlTradeResult result=< 0 >;
MqlTradeRequest request=< 0 >;
request.action= TRADE_ACTION_DEAL ;
request.magic= 123456 ;
request.symbol= _Symbol ;
request.volume=lot_sell;
request.price= SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_BID );
request.sl= High [Max[ 1 ]]+guard;
request.tp= MathAbs ( High [Max[ 1 ]]- 2 *( High [Max[ 1 ]]- SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_ASK )))-guard;
request.type= ORDER_TYPE_SELL ;
request.deviation= 50 ;
request.type_filling= ORDER_FILLING_FOK ;

При открытии короткой позиции стоп-лосс выставляется по положению ближайшего пика, при открытии длинной позиции — по позиции ближайшей впадины, что позволяет выставлять реалистичные цели, как при значительных колебаниях цены, так и при затишье на рынке. В обоих случаях тейк-профит выставляется симметрично стоп-лоссу относительно текущего значения цены. При внутридневной торговле выбирается небольшой размах перепада, а при долгосрочном инвестировании размах перепада лучше выбирать в несколько раз больше.

Рассмотрим работу эксперта на примере (рис. 11). Основные входные параметры, которые были использованы: размах перепада — 160 пипсов , минимальное расхождение гистограммы MACD – 0,0004; минимальное расхождение цен для 2 ближайших пиков/впадин – 120 пипсов и дополнительный коэффициент – 0.9.

Рис. 11. Результаты работы эксперта

Вначале проходил поиск последних 3 экстремумов. В момент времени, когда было принято решение об открытии длинной позиции, были найдены одна вершина и две впадины (отмечены стрелками). Эксперт, в отличие от индикатора, положение экстремумов не обозначает, но при необходимости, используя параметр show_info, и присваивая ему значение 1, мы можем получить информацию о положении экстремумов при открытии сделок.

Расхождение цен для 2 ближайших впадин составило 148 пипсов . Это больше указанного значения. Расхождение гистограммы MACD для этих же экстремумов составляет 0.00062, и эта величина тоже больше заданного значения. Учитывая разнонаправленное изменение цен и значений индикатора, найденное по 2 последним впадинам, в точке определяемой дополнительным коэффициентом (его значение 150 пипсов ) была открыта длинная позиция. При использовании меньших значений дополнительного коэффициента позиция могла быть открыта ранее, соответственно, и прибыль можно было бы зафиксировать раньше.

Напоследок представляю результаты тестирования эксперта (рис. 12). В процессе тестирования установлено максимальное влияние на прибыльность параметров macd_t и trend. Чем больше значение этих параметров, тем больше количество прибыльных сделок в процентном соотношении. Но с увеличением прибыльности одновременно происходит снижение общего количества сделок.

Так, для параметров macd_t = 0,0006 и trend=160 (рис. 12), из 44 сделок 56% было прибыльным. В случае использования значений macd_t = 0,0004 и trend=120 было проведено 84 сделки, из них 51% прибыльных.

Рис. 12. Результаты тестирования эксперта

При оптимизации стратегии, в первую очередь, надо оптимально подобрать параметры macd_t и trend. И, конечно же, на параметры сделок будет влиять значение размаха перепада и дополнительного коэффициента. Размах перепада будет определять количество найденных экстремумов, а значит — и количество сделок. Дополнительный коэффициент определяет, насколько плотно размещаются тейк-профит и стоп-лосс при открытии позиций.

Эта стратегия и ряд других может работать максимально корректно только при использовании предложенных инструментов. Иначе могут возникать ситуации, когда сделка с установленными тейк-профитом и стоп-лоссом на расстоянии 200 пунктов от текущего значения цены будет открываться на основании сигналов, полученных при использовании экстремумов размером 5 пунктов и менее. Значимость таких экстремумов в данном случае крайне низка. И в этих, и во многих других ситуациях традиционные инструменты либо определяют слишком много малозначимых экстремумов, либо и вовсе не позволяют выявить пики и впадины. Также традиционным инструментам свойственны проблемы, связанные с определением экстремумов, размещенных в конце временного ряда.

Заключение

Представленные в статье алгоритмы и программные решения дают возможность однозначно находить экстремумы на графиках цен, в зависимости от ценового перепада. Полученные результаты применимы как при определении графических моделей, так и при реализации торговых стратегий, использующих графические модели и индикаторы. Разработанные инструменты имеют ряд преимуществ по сравнению с давно известными решениями. Определяются только важные экстремумы, и они подлежат обнаружению вне зависимости от ситуации на рынке, одинаково хорошо определяются как при наличии тенденции, так и в боковом движении. Находятся только те экстремумы, размер которых больше заданной величины, остальные пики и впадины игнорируются. Поиск экстремумов ведется с конца графика, что позволяет получить результаты, максимально зависящие от самых свежих ценовых колебаний. Полученные результаты слабо зависят от выбранного таймфрейма и определяются только заданным ценовым перепадом.

Японские свечи для начинающих: лучшие стратегии

Японские свечи — вид отображения цен финансового актива на графике. Каждая свеча соответствует определенному периоду времени: минуте, 5-ти минутам, часу, дню и т. д. Она дает исчерпывающую информацию о событиях, которые происходили в это время на рынке. Показывает, с какой отметки началось и закончилось движение в этот интервал времени, каким было минимальное и максимальное значение цен. В статье разбираем японские свечи для начинающих — лучшие стратегии торговли, особенности использования на практике.

Как выглядит свеча на графике

Свечной график в торговой платформе выглядит как множество прямоугольников разного цвета с выступающими линиями вверху и внизу каждого. Прямоугольник — тело свечи. Линии — ее тени. Расстояние от минимальной до максимальной точки — диапазон движения цены в определенный интервал времени. Другими словами, это количество пунктов, которое прошла цена от минимума до максимума за определенный временной диапазон. На практике свечной график выглядит так (торговая платформа МетаТрейдер 4).

Брокер для торговли — компания Alpari, RoboForex, Forex4You.

Белые прямоугольники — нисходящие свечи, цена закрытия которых ниже цены открытия. Черные прямоугольники — восходящие свечи. У них наоборот цена закрытия выше цены открытия. Другими словами, белые свечи образуются, когда рынок падает, а черные, если он растет.

Японские свечи пришли к нам из Запада вместе с одноименной книгой Стива Нисона. Сам же метод анализа возник в Японии (отсюда и название) гораздо раньше — в 18 веке. Автор изучал различные типы и комбинации свечей, на основании чего вывел закономерности в последующем движении цен после появления определенных свечных формаций. Рассмотрим под микроскопом японские свечи для начинающих — лучшие стратегии и тактики применения в настоящее время.

Как торговать по японским свечам начинающим — лучшие стратегии

В свечном анализе больше десятка актуальных комбинаций, однако некоторые встречаются редко. Другие отрабатываются не всегда. Разберем самые популярные свечные паттерны и приемы торговли с японскими свечами для новичков.

Пин-бар

Пин-бар — это самая простая, популярная и эффективная свечная модель. Паттерн состоит из одной свечи, но для входа в рынок необходимо образование еще одной — той, которая следует за пин-баром.

Характерные особенности свечного паттерна пин-бар:

  • Короткое тело.
    В идеале оно должно быть не более четверти самой длинной тени. В крайнем случае равняться ее половине.
  • Одна длинная тень.
    В зависимости от типа пин-бара может быть как нижняя, так и верхняя.

В торговле важен не сам факт наличия пин-бара, а его место возникновения. Это может быть локальный уровень поддержки или сопротивления, скользящая средняя или же наивысший локальный максимум в восходящем тренде и самый низкий в нисходящем. В последнем случае пин-бар и формирует новый локальный экстремум.

Образование пин-бара говорит о слабости текущей тенденции. Длинный хвост свидетельствует о движении цены в сторону тренда и ее возврате практически к исходной точке (короткое тело, маленькая разница между ценой открытия и закрытия). Как только следующая цена пробивает минимум «медвежьего» пина или максимум «бычьего», можно входить в рынок против основной тенденции.

Среди торговых систем на основе японских свечей для начинающих лучшей стратегией считается стратегия торговли по пин-барам. Они часто встречаются, и их хорошо отрабатывает рынок.

Внешний бар

Это комбинация состоит из двух свечей. Она так же, как и предыдущая, является разворотной. Для определения ее значимости нужно оценить место расположения, как и в случае с пин-баром. В работу берут только те свечные паттерны, которые находятся на уровнях поддержки или сопротивления или же на наивысшей точке восходящей тенденции и в самой низшей точке нисходящего тренда.

Первая свеча комбинации «Внешний бар» обязательно меньше второй. При этом она своим телом и тенями входит в диапазон второй. Идеальная ситуация, когда первая свеча имеет направление текущего тренда, а вторая — противоположного. Так выглядит внешний бар на практике.

Вторая свеча паттерна — сигнальная. После ее пробития в сторону нового тренда можно открывать сделки. Если на рынке господствовал нисходящий тренд, необходимо дождаться пробития максимума внешнего бара (второй свечи в модели). Если тенденция была восходящая, ждите пробития минимума внешнего бара.

Преимущества свечных стратегий

Если вы пытались анализировать рынок индикаторами, вы, вероятно, замечали, что они опаздывают. Вы только открыли сделку по сигналу, как рынок уже снова разворачивается и не дает вам заработать. Это происходит из-за позднего входа.

В случае с японскими свечами для начинающих лучшие стратегии играют на опережение. Вы входите в рынок в момент зарождения тенденции. У вас гораздо больше шансов заработать на новом тренде, чем в случае работы по индикаторным торговым стратегиям.

Как читать японские свечи

Чистый график цены часто способен рассказать о ситуации на рынке гораздо больше, чем несколько индикаторов. Так свеча с большим телом и короткими или отсутствующими тенями говорит о том, что тренд набирает обороты. Трейдеры накапливают объемы, а значит велика вероятность, что пара и дальше продолжит двигаться в том же направлении.

Если на рынке установился нисходящий тренд и появилось несколько восходящих свечей с большим телом, значит следует ожидать замедления падения цены вплоть до полного прекращения и перехода рынка в состояние флэта. Для восходящего тренда ситуация противоположная.

Появление маленьких свечей с минимальной разницей между ценами открытия и закрытия после сильного тренда говорит об отсутствии доминирующей силы на рынке. Это может быть как пауза после импульса перед новым рывком, так и замедление перед разворотом.

В статье мы подробно рассмотрели принципы торговли по японским свечам для начинающих — рассказали о лучших стратегиях и правилах их работы. Если вам эта тема интересна, максимально подробную информацию о свечном анализе ищите в книге Стива Нисона «Японские свечи: графический анализ финансовых рынков».

Лучше всего для торговли подойдут брокеры — Alpari, RoboForex или Forex4You.

ЛОКАЛЬНЫЕ ЭКСТРЕМУМЫ ФОРЕКС

Практически все опытные трейдеры рынка Форекс сходятся во мнении, что устанавливать стоп лоссы необходимо при любом стиле торговли. Новички, только пришедшие на рынок, зачастую пренебрегают этим правилом, но и к ним со временем приходит понимание (либо они просто перестают торговать из-за постоянных убытков). Попробуем разобраться, почему стоп лосс так важен для успешной торговли и получения стабильной прибыли, и почему выставление тейк профита не является таких же жестким условием.

Что такое стоп лосс и тейк профит

Stop Loss и Take Profit – это типы защитных ордеров, которые выставляются для автоматического закрытия сделки. Стоп лосс ограничивает возможные убытки трейдера, тейк профит помогает зафиксировать прибыль, когда она достигает нужного уровня.

Математика без Ху%!ни. Экстремум функции 2х переменных.

Основная задача таких ордеров – контролировать торговлю в отсутствие трейдера. Например, если пользователь не может постоянно находиться у компьютера, или открывает ордера в долгосрок, такие функции оказываются полезны и даже незаменимы. Ведь в отсутствие трейдера рынок может резко развернуться и пойти в обратную сторону, и за короткий промежуток времени прибыльная сделка станет убыточной. Стоп лосс поможет свести потери к минимуму в такой ситуации. Справедливо и обратное: если в какой-то момент сильное движение выведет сделку в хорошую прибыль, тейк профит поможет зафиксировать ее до того, как произойдет откат в обратную сторону.

При всех достоинствах тейк профита стоп лосс считается более важным типом защитного ордера. Во-первых, он может заменять тейк профит: когда трейдер подтягивает SL вслед за ценой, защищая прибыль, сделка может закрыться по стоп лоссу, но на счету будет зафиксирован профит. Кроме того, потеря прибыли обидна, но не критична, а вот большие убытки могут привести к марджин коллу и закрытию счета из-за обнуления баланса.

Способы выставления стоп лосса

Для торговли на любых финансовых рынках (не только на Forex, но и на товарно-фьючерсном, фондовом рынке, или даже криптовалютной бирже) необходима система. Как правило, в каждой качественной торговой стратегии предусмотрены правила для выставления стоп лосса, однако существуют и универсальные техники, которые подойдут практически для любой ТС.

Самый простой вариант установки стоп лосса – на локальном минимуме (при покупках) или максимуме (при продажах).

Стоп лосс на локальном минимуме при открытии длинной позиции

Локальные экстремумы позволяют определить точки, в которых произошел разворот мини-тренда, либо прекращение коррекции. На них ориентируются многие трейдеры, использующие технический анализ: если цена пробивает предыдущий локальный экстремум, то вероятно, что тренд продолжится. Поэтому при пробитии минимума или максимума, как правило, в направлении тренда открывает позиции множество новых участников торгов, что еще сильнее толкает цену.

Рекомендуется выставлять стоп лосс на несколько пунктов ниже минимума и выше максимуму, чтобы он не был задет ложным импульсом. Иногда цена откатывается к предыдущему экстремуму, однако не пробивает его, а, отскакивая, продолжает движение в прежнем направлении. В этом случае правильно установленный стоп лосс не будет задет, и трейдер не упустит прибыль от такой сделки.

Второй вариант установки стоп лосса – на ключевых уровнях. Этот способ чем-то похож на выставление SL, ориентируясь на экстремумы, однако уровни являются более сильным ориентиром, так как именно на них концентрируется большое количество отложенных ордеров. С другой стороны, ключевые уровни формируются реже, чем просто локальные минимумы и максимумы, и ближайший такой уровень может оказаться слишком далеко от цены открытия сделки. Кроме того, маркетмейкерам проще отслеживать такие уровни и, открывая крупные сделки, выбивать стоп лоссы.

Стоп лосс на уровне сопротивления при открытии сделки на продажу

Тем не менее, простые меры, вроде установки стоп лосса на несколько пунктов выше/ниже уровня способны спасти большинство сделок от закрытия при ложном пробое. Вариант выставления SL по уровням считается одним из самых консервативных, и рекомендуется начинающим трейдерам, особенно, при торговле в краткосрок.

Третий популярный вариант выставления стоп лосса – по индикаторам. Чаще всего для этих целей используется Parabolic SAR, однако иногда применяются и другие инструменты, например, скользящие средние.

Стоп лосс на маркере Параболика при открытии сделки на покупку

При использовании Параболика стоп лосс устанавливается на его маркер, соответствующей свече, на которой была открыта сделка. По мере того, как растет прибыль по сделке, ее можно защищать, передвигая SL вслед за Параболиком. Такая тактика наиболее эффективна, если торговая стратегия ориентирована на взятие больших трендов.

В случае, если вместо Параболика используется МА, стоп лосс выставляется на ту точку на линии, которая соответствует последней свече. В некоторых случая использовать скользящую среднюю даже удобнее, так как она движется более плавно, и не перескакивает на другую сторону графика при возникновении коррекции.

Стратегия Forex — Пробой экстремумов

Способы выставления тейк профита

В тех случаях, когда трейдер не использует трейлинг стоп и не подтягивает SL вручную, защищая прибыль, рекомендуется установка тейк профита.

КАК НАУЧИТЬСЯ РАСПОЗНАВАТЬ ЛОВУШКИ МАРКЕТМЕЙКЕРОВ?

Самый оптимальный вариант установки ТР – на ключевых уровнях, подобно тому, как устанавливается SL. Главное отличие заключается в том что, если стоп лосс мы устанавливаем на несколько пунктов дальше уровня, то тейк профит, наоборот, должен стоять на несколько пунктов ближе. Таким образом, трейдер получит прибыль, даже если цена отскочит от уровня и развернется в обратном направлении.

Тейк профит на уровне поддержки

Второй вариант – установить тейк профит таким образом, чтобы размер потенциальной прибыли в 2, 3 и более раз превышал размер допустимых убытков. Таким образом достигается положительное математическое ожидание от торговли, и одна прибыльная сделка может перекрыть несколько убыточных.

Тейк профит в 2 раза больше стоп лосса

Оба этих подхода можно комбинировать, например, устанавливая тейк профит по уровням, но соблюдая положительно соотношение SL и TP. Если ближайший уровень в направлении открытия сделки расположен слишком близко, лучше установить ТР на следующий за ним, либо вовсе воздержаться от входа в рынок, если уровень силен.

Стратегия с обязательным выставлением тейк профита

Для примера рассмотрим стратегию, в которой выставление тейк профита строго обязательно. Это ТС для торговли на новостях, когда ордера выставляются в обе стороны (и на покупку, и на продажу), а торговля ведется в автоматическом режиме.

За 2-3 минуты до выходы новости необходимо выставить два отложенных ордера на пробой на расстоянии 5-10 пунктов (в зависимости от степени важности события) от текущей цены. Тейк профит устанавливается на расстоянии 20-25 пунктов, стоп лосс – минимально допустимый у брокера. Если в момент выхода новости цена рванется в одну сторону, а затем развернется – сделку необходимо закрыть с минимальными потерями.

После установки всех отложенных приказов остается только ждать результата. В данной стратегии заранее установленный тейк профит является залогом прибыльной торговли, так как при повышенной волатильности зафиксировать прибыль вручную на оптимальном уровне зачастую просто невозможно.

Распространенные ошибки при выставлении стоп лосса и тейк профита

В заключение рассмотрим несколько типичных ошибок, которые часто допускают начинающие трейдеры, работая со стоп лоссом и тейк профитом.

Самая частая и грубая ошибка – это не выставление SL. Причин может быть множество: трейдер может быть уверен, что будет постоянно находиться у монитора и лично контролировать торговлю, либо новичку может быть просто неприятно допускать вероятность фиксации убытка. Ведь пока сделка открыта, то убыток – и не убыток вовсе, а просто просадка. Но на самом деле это заблуждение, которое может стоить новичку депозита. Лучше зафиксировать прибыль в размере 1-2% от общей суммы на счете, чем потерять все деньги, или большую их часть.

Также ошибкой является выставление слишком маленького стоп лосса, который устанавливается вопреки правилам мани-менеджмента. Депозит трейдера – это оборотный капитал, который должен работать эффективно. Потер нужно минимизировать, но не в ущерб прибыльности торговли в целом. Слишком маленький SL может быть задет случайной коррекцией, и сделка, которая могла бы принести ощутимую прибыль, окажется закрытой хоть с минимальным, но убытком.

При выставлении стоп лосса, как и при торговле в целом, нужно руководствоваться здравым смыслом и правилами торговой стратегии, а не эмоциями. Только в этом случае трейдинг будет успешным, а прибыль стабильной.

Торговля на финансовых рынках сопряжена с высоким уровнем риска для капитала. Для того, чтобы снизить риски, рекомендуется четко следовать правилам мани-менеджмента и всегда устанавливать Stop Loss. Все решения, которые принимает трейдер при работе на Форекс являются его личной ответственностью.

Советы брокера TeleTrade: как отказаться от стереотипов Форекс?

Цель торговли против тренда заключается в том, чтобы поймать момент разворота цены на графике. Определить рыночную тенденцию довольно легко, для этого имеется множество способов: графические модели, преодоление уровня и т.д.

Когда цена движется в конкретном направлении длительное время, на рынке растет число желающих торговать против тренда. Они полагают, что тенденция изменится в самое ближайшее время, потому что цена росла (или падала) слишком долго.

Эту особенность подтверждает статистика: против тренда открыто более 60% сделок, тогда как в направлении движения цены только 40%.

Совет от брокера TeleTrade: совершайте торговые операции в соответствии с рыночным трендом.

Стереотип №2. Прибыльные позиции в два раза короче убыточных

В основе многих убеждений лежат эмоции, а именно — страх. Например, страх потерять прибыль вынуждает трейдеров закрывать успешные сделки раньше времени. Что касается убыточных позиций, в них тоже легко поддаться человеческой слабости. Например, трейдер оставляет такую сделку открытой, потому что не хочет принимать убыток на свой счет. Или надеется, что цена развернется..

Совет от TeleTrade: чтобы исключить эмоции из торговли, следуйте проверенной стратегии. Убыточные позиции необходимо закрывать как можно скорее.

Стереотип №3. Take Profit встречается чаще, чем Stop Loss

Отсутствие стоп-лоссов свойственно многим сделкам, независимо от опыта участника финансовых рынков. Во многом это объясняется психологией торговли. Опасения, что цена достигнет Stop Loss, а потом снова двинется в желаемом направлении, заставляет многих игроков вручную закрывать свои позиции. Только 40% сделок имеют стоп-лосс.

Совет от брокера TeleTrade: уделяйте больше внимания защите от возможных убытков. Контролируйте уровень финансовых потерь, обязательно используйте защитный ордер.

Стереотип №4. Популярные методы установки Stop Loss

На курсах трейдинга учат: если цена достигла минимального (или максимального) значения на графике, то она продолжит двигаться в заданном направлении. На основании этого, трейдеры привыкли устанавливать Stop Loss ниже (или выше) локальных экстремумов. Логика проста: когда цена приближается к экстремуму, на рынке начинаются волнения. Настроения трейдеров толкают цену еще дальше. Поэтому в точках минимального и максимального уровня цены устанавливается в два раза больше приказов об ограничении убытков, чем на других уровнях.

Однако теперь рынком в большей степени управляют не настроения, а маркет-мейкеры. Их привлекают классические уровни, на которых устанавливает стоп-лосс большинство трейдеров. Они открывают сделки и получают прибыль, а толпа – нет.

Совет от ТелеТрейд: Избегайте установки приказа Stop Loss в точках локальных экстремумов, а также на круглых уровнях.

Стереотип №5. Ордер Take Profit не привязан к уровням

Все трейдеры знают, сколько они хотят заработать. Поэтому Take Profit устанавливается в сделках гораздо чаще, чем Stop Loss (в 80% случаев). При этом только 40% торговых позиций имеют уровень ограничения убытков. Приказ на получение прибыли выставляется чаще еще и потому, что способов для этого гораздо больше, чем методов выбора Stop Loss.

Совет от брокера TeleTrade: Для приказа на снятие прибыли Take Profit используйте уровни, на которых другие участники установили стоп-лосс. Когда система начнет «выбивать» их позиции согласно защитному ордеру, вы сможете получить свою прибыль.

Стереотип №6. Сделки совершаются без торговых сигналов

Чем дольше сохраняется определенный уровень цены, тем больше позиций открывается на нем. Так формируется скопление сделок. Наличие скоплений указывает на то, что эти сделки были открыты без применения торговых сигналов.

Совет от TeleTrade: сделку следует открывать только в соответствии с торговым сигналом. Аналитики ТелеТрейд предоставляют лучшие сигналы для входа в сделку в Телеграм-канале, заявку можно оставить на сайте брокера .

Стереотип №7. Соотношение отложенных ордеров и сделок 3:1

Неудивительно, что количество ордеров превосходит число сделок, ведь у каждой позиции должно быть минимум 2 ордера: Take Profit и Stop Loss. Другие ордеры — это Limit и Stop. Они составляют 40% и 20% в соотношении к общему количеству ордеров. При этом 14% занимает stop-loss и 28% take profit.

Совет от ТелеТрейд: рекомендуется чаще использовать в трейдинге ордера типа Buy Limit и Sell Limit.

Заключение

Вышеупомянутые стереотипы нередко выступают причиной убытков и отзывов о том, что Форекс это мошенничество и обман.

Отказавшись от устаревших методов торговли, вы можете улучшить собственные показатели, а также защитить себя от возможных потерь.

Торговые стратегии Форекс часть 3

Торговля диапазонов основана на постулате о движении рынков от одного силового уровня до другого.

Вне таковых уровней цена находится сравнительно малый промежуток времени. Котировки торгуемых активов имеют свойство непрерывно изменяться, предварительно консолидируясь вблизи важных ценовых ориентиров. В этих диапазонах цена колеблется длительное время.

Следовательно, позиции лучше открывать в тот период, когда курс переходит от одного значения до другого, формируя новый диапазон цен.

Перед тем как воспользоваться торговыми стратегиями форекс в диапазонах, требуется уметь выделять важные локальные экстремумы и правильно формализовать критерии пробоя (пересечения) и отбоя от рассматриваемой горизонтальной линии.

В этой ситуации, зная, что цена рано или поздно покинет отмеченный рубеж, можно применить тактику отложенных ордеров в наиболее благоприятном для развития тренда направлении. Приказ stop-loss заблаговременно ставится на границе ближайшего экстремума – отправной точки движения.

На рисунке 4 приведён пример торговли диапазонов для дневного графика валютной пары GBP/CHF.

Роль определителя значимых уровней играет индикатор Price Channel с окном усреднения n = 20 дней.

В качестве критерия отбоя принято условие формирования локального экстремума.

На иллюстрации синими и красными стрелками обозначены приемлемые моменты для входа.

Вместе с тем, позиции лучше открывать после подтверждения прогноза ценой (формирование экстремума), так как при касании графиком котировки границы канала вариант пробоя остаётся в силе вплоть до уверенного развития отбойной модели.

Определение оптимального расстояния (фильтра) для ордеров на открытие позиции либо ограничение убытков зависит от торгуемого рынка, а также агрессивности работы самого трейдера.

Тактика торговли с применением осцилляторов позволяет более точно найти точку входа для сделки. Известно, что участки действия осцилляторов – окончание бокового тренда, где прогнозируется начало новой динамики.

Тогда возможно использование выхода индикатора из зоны перепроданности как сигнала покупки на глобальном восходящем тренде, а снижение из области перекупленности – в виде сигнала продажи на нисходящей динамике.

Здесь уместно помнить, что задача трейдера не дёшево купить и дорого продать, а взять дорого и отдать ещё дороже, то есть следовать за трендом.

Достойным инструментом прогностической ценности осцилляторов является дивергенция – расхождение между графиком цены и указателя разворота. Если такая разбалансировка направлена по тренду, то предполагается скорая радикальная смена настроений участников торговли.

Осцилляторы применяются как самостоятельно, так и в дополнение к другим индикаторам, например с каким-либо индикатором тренда, с целью отсечения ошибочных сигналов. Конструкция из нескольких осцилляторов позволяет, с одной стороны, отслеживать различные рыночные потоковые данные, а с другой – получать новую информацию, например, о наличии флэта, если графики инструментов разнонаправлены.

Рисунок 5 иллюстрирует работу осциллятора Stochastic (зоны over- 20% и 80%) в дополнение к индикатору диапазона Price Channel для дневного графика валютной пары GBP/CHF.

Хорошо видна совместная работа технических инструментов. Цена отбивается от верхней границы канала (красная стрелка), и одновременно поступает сигнал к продаже от стохастического осциллятора.

При отбое от нижней границы (синяя стрелка) – Stochastic сигнализирует о покупке. Такая связка инструментов позволяет добиться рациональной точки входа в рынок.

дополнение осциллятором Stochastic

Наиболее действенной торговой стратегией принято считать использование комбинированного анализа финансового рынка, проверенного на истории и адаптированного под собственные нужды.

Однако не стоит усложнять торговую стратегию. В противном случае велика вероятность ошибок рассогласованных правил исполнения. В конечном счёте, все идеи опробуются на практике, закрепляются навыком и подкрепляются разумным управлением капитала.

Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице

Лучшие Форекс брокеры 2021: