ЛУЧШАЯ СКОЛЬЗЯЩАЯ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Торговая стратегия — сетка отложенных ордеров

Торговля по стратегии «Сетка отложенных ордеров» считается универсальным торговым приемом, работающим на любом рынке. Ее суть заключается в следующем: для открытия ордеров вам не нужно анализировать и прогнозировать рынок. Главное условие работы по сеточной стратегии — наличие волатильности. Нам неважно, куда пойдет цена. Важно, чтобы рынок двигался.

Примеры торговых стратегий со скользящими средними

В торговых стратегиях скользящая средняя — самый популярный индикатор. Она проста и эффективна. Ее можно комбинировать с другими инструментами, а можно использовать самостоятельно. Первый метод более надежный и прибыльный, нежели второй. Рассмотрим примеры торговых систем, в основе которых лежит индикатор Moving Average.

Стратегия для криптовалюты на основе скользящих средних

Большая популярность криптовалют повышает их стоимость вместе с которой растет спрос среди трейдеров и инвесторов. Чтобы получить прибыль при торговле криптовалютой необходимо точно определить будущее движение цены. Сделать это можно при помощи торговой стратегии, о которой вы узнаете в данной статье. Правильное применение стратегии позволит закрывать 80-85% сделок в плюс.

Стратегия по методу скользящих средних “14”

Чем может привлечь искушённого трейдера стратегия по методу скользящих средних “14”? Во-первых, своей простотой. Используется только 3 индикатора (скользящие средние) и дневной график. Во-вторых, у данной ТС (торговой стратегии) минимальные временные затраты на собственно трейдинг, а точнее, поиск точек входа. Трейдер один раз в 24 часа, а именно на закрытии торговых суток, просматривает графики валютных пар и открывает ордера, если рынок даёт сигнал к этому. Нет нужных сигналов – ждём следующего дня, занимаясь другими делами или торгуя по другой стратегии.

Стратегия по методу скользящих средних “Инвестор”

Стратегию по методу скользящих средних с простым названием “Инвестор” можно назвать долгосрочной. Несмотря на то, что поиск точек входа происходит на часовом таймфрейме, за год получается всего около 10 закрытых сделок, что, впрочем, составляет более 50% от депозита в год.

Стратегия по методу скользящих средних “The simplest TS”

Сегодня мы рассмотрим интересную стратегию по методу скользящих средних “The simplest TS”, что переводится как “Простейшая ТС (торговая стратегия)”. Фильтры сигналов, которые применяются в этой ТС, являются простыми, но более эффективными, чем в большинстве других стратегий по методу скользящих средних.

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Стратегия по методу скользящих средних “Гуппи”

Стратегию по методу скользящих средних “Гуппи” (“Guppy”) разработал мастер трендовой торговли – некто Дэрилл Гуппи, австралийский трейдер. Он предложил другим трейдерам применить одновременно 2 группы скользящих средних для того, чтобы определить наиболее сильную стадию развития тенденции.

Стратегия по методу скользящих средних “Alligator и Fractals”

Сегодня мы рассмотрим простую стратегию по методу скользящих средних “Alligator и Fractals”. Это торговая стратегия (ТС) на пробой, в которой используются разработанные Б.Вильямсом индикаторы Аллигатор и фракталы.

Стратегия по методу скользящих средних “The Sag”

Индикаторная стратегия по методу скользящих средних “The Sag” позволяет трпйдеру применять 2 скользящие экспоненциальные средние, торгуя на популярной валютной паре GBP/USD на временном интервале Н1. Данную стратегию знают также как ТС “Провисание”. ТС = торговая стратегия.

Стратегия "EMA+WMA+RSI" (Профит примерно 70 пунктов)

Как становится понятно из названия, в стратегии по методу скользящих средних “EMA+WMA+RSI” используются 2 вида скользящих средних (экспоненциальная (ЕМА) и взвешенная (WMA)), а также известный индикатор RSI.

Сигналы от данной ТС просты и легко интерпретируются трейдером. Давайте рассмотрим условия торговли по стратегии.

Системы на скользящих средних: живы ли еще “машки”?

Все, кто хоть раз сталкивался с торговлей на финансовых рынках, знают, что такое Скользящее среднее. Этот классический технический индикатор настолько широко распространен, что встречается практически в каждой торговой системе. Даже если стретегия не использует скользящие средние напрямую, скорее всего, вы найдете в ней другие индикаторы, которые используют среднюю в своих расчетах. Сегодня мы поговорим о непосредственном использовании скользящих средних в торговых системах, проведем тесты самых распространенных стратегий на “машках”, и сделаем вывод – стоит ли смотреть в сторону этого индикатора на сегодняшних рынках или искать грааль в другом месте)

Лучшие Форекс брокеры 2021:

С самим индикатором вы можете познакомиться в этой статье. Она познакомит вас с основными вариантами его расчета и основами применения на практике. Также в этой статье вы можете познакомиться со всем разнообразием типов скользящих средних, которые появились с развитием технологий и, в частности, с появлением домашних компьютеров.

В основном скользящие средние используются для снижения нежелательного шума во временных рядах, чтобы поведение рынка, лежащее в основе процесса ценообразования, стало более понятным и заметным, яснее выраженным. Они обеспечивают сглаживание данных. Как метод сглаживания, скользящее среднее является специфическим фильтром нижних частот, пропуская низкочастотную активность и подавляя высокочастотные быстропеременные процессы. На графике цен высокочастотные процессы выглядят как быстрые вертикальные колебания, то есть как шум, а низкочастотные – как более плавные тренды или волны.

Помимо способности снижать зашумленность временных рядов скользящие средние обладают преимуществами простоты, наглядности и функциональности. Однако при этом, как и любой мощный метод фильтрации или сглаживания данных в реальном времени, они имеют недостаток – запаздывание. Хотя сглаженные данные чище и, следовательно, более подходят для анализа, возникает запаздывание между данными в исходной серии и в сглаженной последовательности данных. Такое запаздывание может представлять серьезную проблему при необходимости быстрой реакции на события, как это часто бывает важно для трейдеров.

Скользящая средняя форекс — вымыслы и реальная помощь

В некоторых случаях запаздывание не проблема, например, в системах, где линия цен пересекает скользящее среднее – фактически цена и должна обгонять среднее, чтобы такая система работала. Запаздывание более проблематично в моделях, где для принятия решений используются точки разворота графика скользящего среднего или его наклон. В таких случаях запаздывание означает отсроченный отклик, что, скорее всего, приведет к невыгодным сделкам.

Все скользящие средние сглаживают временные ряды с помощью некоторого усредняющего процесса. Отличия состоят только в том, какой удельный вес присваивается каждой из точек суммирования и насколько хорошо адаптируется формула к изменению условий. Различия между видами скользящих средних объясняются разными подходами к проблеме снижения запаздывания и увеличения чувствительности.

Виды торговых систем на основе скользящих средних

Модели торговых систем, основанных на скользящих средних, генерируют сигналы на покупку или продажу на основе соотношений между скользящим средним и ценой или между двумя (или более) скользящими средними. Существуют модели трендследящие и контр-трендовые.

Наиболее популярные модели следуют за трендом и отстают от рынка. С другой стороны, модели, идущие против тренда, предсказывают развороты. Это не означает, что следующие за рынком модели работают хуже противотрендовых. Надежные входы в тренд, пусть даже и с запаздыванием, считаются более надежными и выгодными, чем попытки предсказывать развороты, которые только изредка происходят в ожидаемый момент – глобальный экстремум обычно бывает один, в то время как локальных будет множество.

Трендследящие методы генерации торговых сигналов на основе скользящих средних могут осуществляться различными способами. Одна из самых простых моделей основана на пересечении скользящих средних – трейдер покупает, когда цены поднимаются выше скользящего среднего, и продает, когда цены опускаются ниже его.

Вместо ожидания пересечения линии среднего и цен можно использовать быстрое среднее и его пересечение с более медленным. Сигнал на покупку возникает, когда быстрое среднее поднимается выше медленного, сигнал на продажу – когда быстрое среднее опускается ниже медленного. Сглаживание исходных рядов данных за счет использования скользящих средних снижает количество ложных пересечений и, следовательно, уменьшает частоту убыточных сигналов.

Еще один способ применения скользящих средних основан на использовании пересечения скользящего среднего и смещенного вперед скользящего среднего с теми же параметрами. В этом случае сигнал на покупку возникает, когда быстрое исходное среднее поднимается выше смещенного, сигнал на продажу – когда исходное среднее опускается ниже смещенного. Выбором величины сдвигов можно уменьшить количество ложных пересечений, уменьшая частоту убыточных сигналов. Иногда используют одновременно несколько сдвинутых скользящих средних с различным сдвигом и разными периодами, как, например, в аллигаторе Б. Вильямса или в индикаторе Ишимоку.

Скользящие средние могут также использоваться для получения сигналов входа в противотрендовых системах. Цены часто реагируют на линию скользящего примерно так, как на уровни поддержки и сопротивления, на чем и основывается правило входа, согласно которому покупают, когда цены опускаются до скользящего среднего или пересекают его сверху вниз, и продают, когда они поднимаются до него или пересекают снизу-вверх. Предполагается, что цены отскакивают от уровня скользящего среднего, изменяя направление движения.

Что мы сегодня тестируем?

Итак, я планирую протестировать несколько классических подходов к использованию скользящих средних в торговых системах:

  • пересечение ценой скользящей средней;
  • пересечение двух скользящих средних;
  • использование пересечения скользящих средних со сдвигом (Аллигатор и Ишимоку);
  • пересечение цены и сдвинутой скользящей средней;
  • работа с несколькими скользящими средними (три, четыре).

Помимо экспериментов с самими системами, также мы порассуждаем над различными фильтрами и приемами, которые призваны улучшить производительность систем. И, в дополнение к этой информации, я выбрал больше десятка современных ТС, основанных на скользящих средних, которые нашел на различных сайтах и форумах в сети и хотел бы проверить в рамках этой статьи.

Итак, сегодня перед нами стоит несколько вопросов, на которые мы постараемся найти ответ:

  • стоит ли пытаться создавать торговые системы на основе скользящих средних или этот инструмент безнадежно устарел?
  • каковы наилучшие способы генерации торговых сигналов на основе скользящих средних?
  • какие методы фильтрации сгенерированных сигналов можно применить и в каких случаях?
  • стоит ли обращать внимание на современные торговые системы, использующие в своей основе скользящие средние?
  • какие виды скользящих средних наиболее эффективны и в каких случаях?

Как видите, вопросов поставлено немало и нас ждет очень обширное исследование. Тем не менее, я считаю, что ответы на них интересуют многих трейдеров и будут полезны как новичкам, так и опытным трейдерам. При этом стоит учесть, что данное исследование проводится для рынка Форекс – для товарных рынков, сырьевых, рынков акций ответы на них могут кардинально отличаться.

И, чтобы не растягивать это и так достаточно обширное исследование, я выбрал всего несколько валютных пар для исследования, стараясь подобрать их таким образом, чтобы характер их поведения максимально отличался друг от друга. При этом эти пары должны быть из группы самых популярных. Я выбрал GBPUSD, EURUSD, USDJPY, USDCAD и AUDUSD. Я не стал включать USDCHF, так как он коррелирует с EURUSD и NZDUSD из-за корреляции с австралийцем. Таким образом, в нашем портфеле валютных пар можно найти традиционно трендовые и флетовые пары, с относительно высокой и низкой волатильностью, с резкими и плавными движениями внутри дня.

Пересечение цены и скользящей средней

Простейшая торговая стратегия, основанная на применении скользящих средних, основана на использовании пересечения цены и скользящей средней. В основу этой ТС положена простая торговая идея: скользящая средняя на трендовом рынке отстает от цены (вследствие самого принципа расчета скользящей средней). Поэтому считается, что если цена больше своей скользящей средней, то тренд восходящий, а если цена меньше скользящей средней, то тренд нисходящий. Соответственно, если цена пересекает свою скользящую среднюю, то можно считать, что направление тренда изменилось.

Использование этого простейшего принципа и положено в основу простейшей торговой системы на основе скользящей средней. Визуально, глядя на график, можно предположить, что этот подход к торговле потенциально способен принести нам прибыль. Теоретически мы можем получать огромные прибыли с каждой сделки, получая профит с большей части трендовых движений. Остается только один вопрос – не будут ли забирать всю эту прибыль ложные сигналы, которых может быть огромное количество на флетовых участках? Проверим это тестированием.

Торговая система будет генерировать сигналы на вход при открытии дневного бара с одной стороны скользящей средней и закрытии на противоположной стороне. Сигнал на выход будет генерироваться совместно с противоположным сигналом на вход. Такой тип систем называется реверсивным – сделки будут открыты постоянно, при получении нового сигнала будет осуществляться закрытие текущей сделки и открытие новой в противоположном направлении.

Никакого управления позицией вроде трейлинг-стопов использоваться не будет. Ордера тейк-профит и стоп-лосс также не будут использоваться. В автоматическом исполнении такая система опасна – в случае, если упадет сервер, на котором система установлена, вы можете понести неограниченные потери. Поэтому установка ограничивающих ордеров (по крайней мере, стоп-лосса) при реальной торговле обязательна. Ну а для тестирования мы можем этим правилом пренебречь.

В нашей базовой торговой системе только один оптимизируемый параметр – это период скользящей средней. Вот результаты одной из оптимизаций:

Подобный результат, когда большая часть проходов показывает выход в прибыль, свидетельствует о том, что система достаточно стабильна и результаты не случайны. Стратегия действительно является прибыльной при большинстве значений параметра оптимизации, модель работоспособна, а прибыль не является результатом случайного стечения обстоятельств.

Конечно же, количество сделок с ростом периода скользящей средней убывает, но даже при высоком периоде (от 200 и выше) остается достаточно большим (150-200 сделок), чтобы доверять результатам теста. Теперь давайте более внимательно исследуем оптимальные результаты:

Лучше всего данная стратегия работает на валютных парах GBPUSD и AUDUSD, независимо от типа применяемой скользящей средней. На паре USDCAD лучше работает сглаженный и экспоненциальный вариант, а на EURUSD – простой. Пара USDJPY показала невысокую эффективность данной стратегии, тем не менее, экспоненциальная и сглаженная скользящие средние работают лучше.

Сводная статистика для простой скользящей средней:

Теперь попробуем подобрать подходящие фильтры, для чего будем использовать только простую скользящую среднюю. Наиболее часто упоминаемые в литературе фильтры следующие:

– вход спустя 1-3 свечи, если сигнал не исчез:

200 дневная скользящая средняя. Секреты применения

Данный фильтр во всех случаях существенно сократил количество ложных сигналов и увеличил конечную прибыль системы;

– вход после пробития средней и прохождения ценой определенного расстояния, зависящего от текущей волатильности (по ATR). Это расстояние должно появиться между ценой и скользящей средней в течение определенного времени, не превышающего заданного в настройках:

Данный фильтр оказался менее эффективным, чем предыдущий, к тому же он отсеивает слишком много сделок;

– вход после пробития скользящей средней, построенной по ценам High/Low:

Этот фильтр показал еще меньшую эффективность, чем предыдущий.

Некоторые фильтры для входа действительно улучшают параметры системы, их сочетания также могут давать более оптимальные результаты. Тем не менее, система представляет из себя классическую трендовую ТС, в которой количество прибыльных сделок намного меньше 50%, а сам размер прибыльной сделки превышает размер убыточной в пять и более раз. Такой системой очень тяжело торговать психологически и частным трейдерам, которые привыкли к более комфортной торговле, такая система плохо подходит. Типичный график баланса имеет форму «лесенки»:

Длительные периоды просадок в сочетании с малым количеством сделок доставят очень ощутимый дискомфорт при торговле. Тем не менее, тренды будут существовать на рынке всегда, и, как показывает история, появляются они довольно регулярно. А это значит, что подобная система будет работать и зарабатывать сколь угодно долго, никогда не теряя своей актуальности. Другое дело, что далеко не каждый трейдер может выдержать просадку, тянущуюся, скажем, десятилетие.

И, напоследок, на рисунке выше вы видите общую статистику торговой системы с использованием самого удачного фильтра для входа. Как видите – она далека от совершенства. Фактически, счет находился в просадке в период с 2022 по 2022 год, что может выдержать далеко не каждый валютный спекулянт.

Пересечение двух скользящих средних

В предыдущем примере мы использовали самый простой принцип применения торговой системы на основе скользящей средней, взятый в чистом виде и с некоторыми фильтрами для входных сигналов. Да, принципиально он работает, как и большинство индикаторных методов технического анализа, но проблемы, как всегда, кроются в деталях и нюансах. А один из нюансов рассмотренного примера – это тот факт, что такого рода стратегии плохо работают на рынках, где нет выраженного тренда. Они открывают множество встречных сделок на «шумовых» движениях цены, теряя при этом прибыль, накопленную на трендовых участках рынка.

Частично устранить этот недостаток можно, используя пересечение двух скользящих средних, одна из которых, более быстрая с меньшим периодом, представляет собой сглаженный эквивалент графика цены, а вторая, более медленная, используется для определения направления тренда. Выбором соотношения между периодами МА можно уменьшить количество «ложных» срабатываний системы за счет шумовых компонент движения цены, а также уменьшить количество сделок на участках рынка с боковом трендом.

Торговая идея для этого случая тоже очень проста: если быстрая скользящая средняя расположена выше медленной МА, то тренд восходящий, а если ниже – нисходящий. Соответственно, точки пересечения быстрой и медленной МА считаются точками перемены направления тенденции и используются в качестве торговых сигналов системы:

Теперь посмотрим на результаты:

Как и в предыдущей системе, пара GBPUSD показывает наилучшие результаты. Также хорошо себя показал EURUSD. Остальные валютные пары показали примерно одинаковые результаты, прилично лучшие, чем при пересечении МА ценой.

В целом, большая часть результатов оптимизации находятся выше нулевой прибыльности, что говорит об удовлетворительной устойчивости торговой системы. Наиболее прибыльные результаты для пары GBPUSD, например, получаются при использовании быстрой скользящей средней с периодом от 50 до 100 и медленной скользящей средней с периодом от 110 до 180.

Множество отрицательных значений при оптимизации соответствуют наборам параметров, где период быстрой скользящей средней оказался выше периода медленной, то есть правила системы были инверсными. Фактически, при правильном наборе настроек неудачных проходов будет существенно меньше.

Избежать подобной ситуации поможет модификация правил системы. Вместо прямого задания периода быстрой скользящей средней, мы будем задавать некий коэффициент в пределах от 0.01 до 0.99. Тогда MA_fast_period = MA_coeff * MA_slow_period.

Таким образом период быстрой скользящей средней никогда не превысит период медленной.

MA 200 дневная скользящая средняя

Мы получили очень похожую картину распределения результатов, но, на этот раз, неудачных проходов стало намного меньше. Всего было получено 1715 результатов, отрицательных – около 30%.

Данная торговая система предполагает более комфортную торговлю, периоды просадок тут короче. Средняя прибыльная сделка в основном превышает среднюю убыточную в два-три раза, а количество прибыльных сделок держится в районе 40-60% в зависимости от валютной пары. Такая статистика уже более приемлема для розничного трейдера:

При этом, если собрать портфель хотя бы из протестированных мной валютных пар, характеристики подобной системы могут оказаться вполне интересными с точки зрения долгосрочного инвестирования:

Конечно, периоды просадок все еще довольно велики, но, в общем, результаты системы выглядят намного лучше, чем в предыдущем случае. Тем не менее, и тут мы наблюдаем очень длительный период просадки с 2022 до 2022 года, а также с середины 2022 года по сегодня и с 2001 года по 2003.

Использование скользящих средних со сдвигом

Еще один способ применения скользящих средних основан на использовании пересечения МА и смещенного вперед (назад) скользящего среднего с теми же параметрами.

В этом случае сигнал на покупку возникает, когда исходное МА поднимается выше смещенного скользящего среднего, а сигнал на продажу – когда исходное среднее опускается ниже смещенного. Выбором величины сдвига можно уменьшить количество ложных пересечений, уменьшая частоту убыточных сигналов.

Вариантом этого метода является метод, использующий пересечение графика цены со сдвинутой МА, или графика цены со сдвинутым вперед графиком цены. Следует отметить, что последний вариант (используемый, кстати, и в популярном индикаторе Ишимоку) представляет собой не что иное, как другую запись индикатора моментум. График цены, в совокупности со сдвинутыми вперед скользящими средними, используется также в торговой системе Б. Вильямса. Мы с вами рассмотрим вариант пересечения двух скользящих средних со сдвигом и без:

Из графика ниже видно, что какой бы ни был по величине сдвиг, оптимальный период – от 90 до 150:

Отрицательных результатов снова в пределах 30%, что вполне приемлемо и служит сигналом того, что система достаточно устойчива. Что касается результатов работы системы, то они не намного хуже работы двух скользящих средних:

Если объединить в один портфель все протестированные валютные пары, то получим следующую картину:

Картина очень похожа на результат работы системы пересечения двух разных скользящих средних, но количество прибыльных сделок ниже, а средняя прибыльная сделка более чем в три раза больше средней убыточной. При этом периоды просадок более затяжные. В целом, стоит предпочесть предыдущую торговую систему.

Пересечение цены и сдвинутой скользящей средней

Этот вариант торговой стратегии рассмотрим по той причине, что он используется в качестве сигнала входа в ряде торговых систем.

Торговая идея незначительно отличается от предыдущего случая. Все отличие заключается в том, что вместо пересечения двух скользящих средних используется пересечение цены и сдвинутой скользящей средней.

Для данной системы получилось очень много отрицательных результатов, вплоть до 50%, что может свидетельствовать о неустойчивости модели. Тем не менее:

Как видно, они соизмеримы с моделью пересечения ценой одной МА без сдвига. Вот сводная статистика:

Параметры системы очень напоминают первую рассмотренную нами ТС. Кстати, если визуально сравнивать все сводные тесты, вы увидите, что кривые доходностей на них похожи – те же периоды роста и те же места серьезных просадок. Все это свидетельствует о том, что системы на скользящих средних генерируют очень похожие сигналы. Где-то они оказываются более эффективными, где-то менее, но конечный результат во многом зависит не от конкретных настроек, а от поведения самого рынка.

Также все это косвенно говорит о довольно высокой устойчивости торговых систем, основанных на скользящих средних – если на конкретной валютной паре большая часть настроек при оптимизации дает прибыль, то не так уж и важно, какие из них использовать. Если рынок не изменится (тренды не исчезнут, что маловероятно), то система, с огромной долей вероятности, принесет прибыль своему владельцу на длительном периоде времени. Насколько приемлема потенциальная прибыль для трейдера – это уже другой вопрос, но судя по результатам тестов, она вполне имеет шанс устроить многих.

Система множественных таймфреймов на основе МА

Эта торговая стратегия – эквивалент случайного пересечения цены и скользящей средней, но только сразу для нескольких таймфреймов, отличающихся временным масштабом представления данных. Суть торговой идеи для этого случая заключается в следующем: мы считаем, что тренд восходящий, если цена больше всех трех скользящих средних, т.е. что три тренда разной длительности на трех кратных таймфреймах представления данных классифицируются, как восходящие. Для этого мы возьмем таймфреймы H4, D1 и W1 и нанесем на них скользящие средние с разными периодами.

Система получилась очень устойчивой, отрицательных результатов оказалось менее 10% от общей массы. Тем не менее, сами результаты не слишком впечатляют. Вот они:

И вот результаты сводной статистики по всем протестированным парам:

Как видно, результаты не сильно лучше итогов самой первой рассмотренной нами ТС.

Торговые системы на основе индикатора Аллигатор Б. Вильямса

Мнения о книгах Б. Вильямса «Торговый Хаос» и «Новые измерения в биржевой торговле» в трейдерской среде занимают диапазон от полного неприятия до восторженного почитания. Чего нет, так это равнодушия, а раз о книгах и методе говорят, то что-то в них есть, по крайней мере, следует отдать должное популяризаторскому таланту Б. Вильямса.

Торговая стратегия Билла Вильямса – это не механическая торговая система, а некий торгово-аналитический комплекс из большого набора правил и приемов анализа рынка и совершения торговых операций, руководствуясь которым каждый может создать для себя свою торговую стратегию.

Мы же рассмотрим только один из элементов, входящий в торгово-аналитический комплекс Б. Вильямса и основанный на применении набора сдвинутых скользящих средних, так называемый «Аллигатор» Билла Вильямса, и простейшие торговые стратегии, которые можно построить на основе этого индикатора.

Индикатор Аллигатор представляет собой три сдвинутых скользящих средних различного периода с разным сдвигом, рассматриваемых в совокупности, как один объект. Аллигатор представляет собой не что иное, как набор из трех сдвинутых скользящих средних с периодами 9 (сдвиг 3), 15 (сдвиг 5) и 25 (сдвиг 8), вычисляемых на медианной цене графика. Различные комбинации взаимного расположения графика цены и элементов индикатора служат руководством к тем или иным действиям на рынке. Аллигатор очень популярен, особенно среди начинающих трейдеров. Рассмотрим на тестах, что дает применение Аллигатора в качестве элемента торговой стратегии.

Билл Вильямс, психолог по образованию, пишет образно и ярко, учитывая психологию восприятия текста читателем. Поэтому его книги запоминаются, особенно если они были прочитаны на этапе начального знакомства с рынком. Аллигатор, по словам Вильямса, охотится за добычей, которой является цена. Когда линии Аллигатора переплетены с линией графика цены, то добыча поймана, аллигатор сыт и пассивен. Трейдер в этот момент тоже находится в режиме ожидания.

Пользуясь пассивностью Аллигатора добыча – цена начинает потихоньку ускользать из зоны линий индикатора, аллигатор начинает чувствовать голод, просыпается и открывает пасть, пытаясь поймать ускользающую добычу. Вначале размыкаются губы Аллигатора – зеленая линия, затем зубы – красная, и, наконец, распахиваются челюсти – синяя линия.

Линии индикатора выстраиваются в порядке зеленая-красная-синяя и движутся вслед за ценой, пока продолжается тренд. Поскольку тренд не может длиться бесконечно, то рано или поздно аллигатор настигает добычу и цена опять попадает в зону линий индикатора. Процесс с теми или иными отличиями циклически повторяется по мере появления и развития новых трендов.

Первая торговая идея, которая возникает при рассмотрении индикатора Аллигатор Вильямса – это использовать его в качестве индикатора тренда. Если линии индикатора выстраиваются в порядке зеленая-красная-синяя, то очевидно, что тренд восходящий, если порядок линий синяя-красная-зеленая, то тренд нисходящий. Попробуем протестировать торговую стратегию, основанную на порядке расположения линий аллигатора.

Для покупок мы выделили одновременное выполнение условий, что зеленая линия больше красной, а красная больше синей. Для продаж – одновременное выполнение условий, что зеленая линия меньше красной, а красная меньше синей. Условие для открытия позиций дополним проверкой взаимного расположения цены закрытия и красной линии Аллигатора, чтобы не возникло конфликта между правилами открытия и закрытия позиций. Оптимизацию использовать не будем, проверим Аллигатор в первозданном виде.

Данная система не дала ни одного положительного результата:

Мы рассмотрели несколько типовых вариантов построения торговых систем на основе скользящих средних, а также рассмотрели несколько фильтров для сигналов входа. Мы выяснили несколько интересных особенностей, таких, как сильная «похожесть» графиков баланса тестируемых систем.

Кроме того, мы нашли ответ на большинство поставленных вопросов. Например, можно точно сказать, что скользящая средняя – до сих пор достаточно эффективный инструмент технического анализа и что системы на основе него могут быть вполне эффективны. Лучше всего показала себя система на пересечении двух скользящих средних, при этом наиболее эффективный тип скользящей средней различается для каждой валютной пары.

Рассмотренные нами типовые примеры не исчерпывают все возможное многообразие вариантов применения скользящих средних в качестве элементов торговых систем, но они дают основу для формализации и исследования практически любых торговых стратегий на основе скользящих средних.

Кроме того, у нас остался последний поставленный нами вопрос о целесообразности исследования современных торговых систем, основанных на скользящих средних и свободно распространяемых в сети.

Современные торговые системы на основе скользящих средних

Независимо от того, на какой таймфрейм рассчитана стратегия, мы будем использовать Н1. Также мы будем применять свои правила выхода и сопровождения позиций. Это унифицирует стратегии – по сути отличаться будут только правила входа в позицию. Таким образом мы сможем сравнивать именно эффективность входа в сделки.

Окно МА

После пробоя ценой ЕМА8 , предлагается ожидать отката и касания ценой ЕМА8 в течение 5-15 свечей. В случае, если это произошло, открывается новая позиция в сторону первоначального пробоя. Предлагается устанавливать фиксированные уровни стоп-лосс и тейк-профит, сопровождение позиции не предусмотрено.

Стратегия задумана для таймфрейма М15, но мы будем использовать ее для Н1. Также мы используем различные правила для выхода и сопровождения позиций. Также немного модифицируем правила входа – свеча, коснувшаяся МА, должна быть направлена в сторону открываемой позиции – это небольшой свечной фильтр, который призван улучшить результаты ТС.

По сути данная стратегия – более сложная модификация классической ТС пробоя одной МА ценой с фильтром по количеству свечей.

Стратегия показала себя достаточно устойчивой и ее результаты вполне годятся для реальной торговли. Тем не менее, просадки все еще довольно длительные и составляют период до одного года. К тому же, несколько лет были закрыты в нуле: 2002, 2004, 2007, 2022, 2022. Тем не менее – результат можно считать вполне приемлемым.

Битва каналов – Battle of the bands

Следующая стратегия называется Battle of the bands. ТС разработана для часовых графиков и использует канал из двух МА, построенных по ценам high и low. Для фильтрации сделок используются скользящие средние с периодом 100 и 200 – для продаж цена должна быть под ними, для покупок – над ними. Вход в сделку осуществляется, когда цена пробивает канал из МА и индикатор Parabolic SAR подтверждает намеченную тенденцию. В оригинале предполагается установка стоп-лосса на противоположной стороне канала из МА и трейлинг-стоп величиной примерно 15 пунктов, но мы, как обычно, используем свои правила выхода.

Moving Average — самая простая стратегия Форекс

Как видите, стратегия практически целиком завязана на МА и ее правила довольно просты. Давайте посмотрим на результаты тестирования:

Эффективность стратегии существенно снизилась после 2022 года, практически до нуля. Тем не менее, она долгое время работала и приносила прибыль. Вполне вероятно, что с дополнительными доработками ТС вполне может быть прибыльной.

EMA + Stochastic

Следующая система – EMA + Stochastic. Это еще одна довольно простая стратегия, использующая три скользящих средних и осциллятор Stochastic.

Правила просты и банальны. Вот пример для покупок: две быстрые МА пересекают медленную вверх, а стохастик находится выше определенного уровня. На рисунке ниже пример для продаж:

Теперь давайте посмотрим на результаты:

Система сгенерировала достаточно сделок, чтобы оценить ее эффективность. Средняя прибыль немного больше среднего убытка, а количество прибыльных сделок немного выше 50%. Судя по кривой баланса, торговля довольно стабильна, хотя 2006, 2022 и 2022 годы были закрыты примерно в ноль. Данную ТС вполне можно применить на реальном счете.

Данная стратегия использует канал скользящих средних. Сигналом к покупке служит пересечение границы канала более быстрой скользящей средней. Дополнительным фильтром служат показания индикатора ADX и закрытие свечи за границами канала:

Давайте взглянем на результаты:

Система сгенерировала достаточно сделок, чтобы оценить ее эффективность. Средняя прибыль немного больше среднего убытка, а количество прибыльных сделок немного выше 50%. Судя по кривой баланса, торговля довольно стабильна, хотя с 2022 года прибыльность практически нулевая. При некоторой доработке и добавлении других инструментов систему можно было бы применять на реальном счете.

Заключение

Как мы убедились сегодня, торговые системы на основе скользящих средних по-прежнему остаются актуальными. Судя по результатам наших исследований, на основе этого индикатора можно разработать довольно прибыльные торговые системы, которые способны стабильно на протяжении долгого времени приносить своему владельцу прибыль.

Как показывают результаты наших тестов, лучший вариант генерации сигналов на вход при помощи скользящих средних – это использование пересечения двух машек. Такой вариант показал наиболее плавную кривую доходности и лучшие статистические данные по сравнению с остальными классическими способами торговли скользящими средними.

При этом лучший вариант фильтрации сделок – это ожидание определенного количества свечей. Если, скажем, за 3-5 свечей условия для входа не исчезли, такая сделка будет успешной с большей долей вероятности. Кроме того, можно поэкспериментировать с фильтрацией сделок по показаниям различных индикаторов или свечных паттернов, но в нашу задачу это не входило. Посему предоставляю эту возможность вам.

Мы также познакомились с несколькими современными торговыми системами, которые я случайно выбрал в сети. Все они показали очень похожие результаты. Основной момент, который хотелось бы подчеркнуть, состоит в том, что три из четырех рассмотренных систем потеряли свою эффективность с 2022 года. Скорее всего, это говорит о том, что авторы ручных торговых систем производят жесткую подгонку к рынку, не используют форвард тестирование и всячески нарушают основные принципы разработки устойчивых торговых систем. Совершенно не удивительно, что большая часть розничных трейдеров теряют свои депозиты, используя торговые системы, найденные в сети и поставленные на реальный счет без тщательного тестирования на демо.

Тем не менее, практически в любой торговой системе можно найти что-то интересное – сам подход, принципы сопровождения позиций, закрытия сделок или оригинальные методы фильтрации сигналов. Это может быть особенно полезно новичкам на рынке Forex.

Таким образом, как бы ни ругали скользящие средние за запаздывания, чрезмерное сглаживание и так далее, сегодня мы убедились, что это вполне действенный инструмент, который можно и нужно применять в своих торговых системах.

Торговля по скользящим средним, их виды и формулы + основные торговые стратегии.

Применение скользящих средних в торговле или так называемых «Moving Averages» пользуется особой популярностью среди трейдеров. Лично мне они помогают чётко определять тренд и его силу, при этом оставаясь объективным к рынку. В текущей статье я постараюсь максимально просто описать 4 торговые стратегии по скользящим средними, рассмотреть виды скользящих средних, и, конечно, всё это будет подкреплено примерами реальных сделок и множеством ценных рекомендаций.

Меню быстрого доступа

Начнём с теории.

Скользящая средняя (с англ. «Moving Average») — это индикатор для торговли по тренду, который рассчитывает среднее значение цены за выбранный период времени. Мы провели ОЧЕНЬ подробные тесты этого индикаторы и сделали отдельную статью с результатами, многие из которых удивили!

Что даёт среднее значение цен:

    — исключение с графика «шума» и периодов высокой волатильности;
    — выявление истинного направления цены (тренда);
    — упрощение интерпретации графика.

На практике работа с этим индикатором выглядит следующим образом:

Подобный расчёт может производиться по разным формулам в зависимости от типа скользящей средней, о чём подробнее ниже.

Виды скользящих средних

Всего существует четыре основных вида скользящих средних, которые представлены практически во всех терминалах для трейдинга:

    — простая (SMA или Simple Moving Average);
    — экспоненциальная (EMA или Exponential Moving Average);
    — сглаженная (SMMA или Smoothed Moving Average);
    — линейно взвешенная (LWMA или Linear Weighted Moving Average).

Рассмотрим каждую из них по порядку.

Простая скользящая средняя

SMA, простая скользящая средняя рассчитывается по следующей формуле.

В рамках формулы:

t — период скользящей средней;

n — число свечей (баров) на выбранном интервале для расчёта;

A — цена за указанный период (как правило, в расчёт берут цену Close, т.е. закрытия, но можно в настройках индикатора менять данный параметр на Open, High, Low и т.д.);

Пример с простой скользящей средней (SMA) на графике.

    — самый лёгкий метод расчёта;
    — всем значениям цены, ранним и поздним, придаётся равноценное значение (в отличие от иных типов скользящей средней) — в торговле может быть как преимуществом, так и недостатком, в зависимости от ситуации.
    — относительно высокая степень влияния рыночного шума на показания средней, как следствие, больше ложных сигналов.

В целом SMA — это стандартная вариация, которая стоит во всех терминалах для торговли по умолчанию. В торговле по скользящим средним большинство трейдеров считают её менее эффективной, как следствие, предпочитают менять настройки и выбирать другие методы построения, хотя доказательств этому как таковых нет.

Экспоненциальная скользящая средняя

Следующий тип — EMA, экспоненциальная скользящая средняя, которая рассчитывается по иной формуле.

Аналогично в рамках формулы:

t — период скользящей средней;

A — цена за указанный период (как правило, в расчёт берут цену Close, т.е. закрытия, но можно в настройках индикатора менять данный параметр на Open, High, Low и т.д.);

r = 2/(n+1), где n — число свечей (баров) на выбранном интервале для расчёта;

Пример сравнения EMA (50) и SMA (50) на графике.

Как видите, значения EMA существенно отличаются от SMA, при этом чем больше период средней, тем больше видны и отличия.

    — большее значение придаётся последним (текущим) ценам на графике, что делает EMA более актуальной в сравнении с SMA;
    — на графике EMA выглядит менее сглаженной, что позволяет повысить скорость определения тренда.
    — одновременно из-за более низкой степени сглаженности есть большое количество ложных сигналов на вход в позицию.

EMA считается самой популярной вариацией скользящей средней при торговле, её применяют на графиках чаще остальных. Даже существуют отдельные сообщества трейдеров, торгующих по двум EMA с периодами 7-дней и 14-дней. Лично я тоже предпочитаю использовать в торговле EMA, что наглядно покажу в интересных примерах по ходу статьи.

Сглаженная скользящая средняя

Формула Smoothed Moving Average (SMMA) выглядит следующим образом.

В рамках формулы:

Стратегия МАлыш – торговля на одной скользящей средней

t — период скользящей средней;

n — число свечей (баров) на выбранном интервале для расчёта;

A — цена за указанный период (как правило, в расчёт берут цену Close, т.е. закрытия, но можно в настройках индикатора менять данный параметр на Open, High, Low и т.д.);

Отличия SMMA от EMA и SMA на графике.

Очевидно, что SMMA значительно отличается от предыдущих вариаций своей сглаженностью, как и можно догадаться по названию.

    — минимальное количество ложных сигналов и «шума» за счёт сглаженности.
    — сигнал о начале тренда появляется гораздо позже;
    — полностью упускаются из виду сильные краткосрочные тренды.

SMMA — эффективный метод расчёта, но только в комбинации с другими с целью определения более глобального движения. Особой популярностью среди трейдеров SMMA не пользуется, как минимум в сравнении с EMA.

Линейно взвешенная скользящая средняя

Заключительный метод построения — Linear Weighted или LWMA, его формула представлена ниже.

В рамках формулы:

t — период скользящей средней;

A — цена за указанный период (как правило, в расчёт берут цену Close, т.е. закрытия, но можно в настройках индикатора менять данный параметр на Open, High, Low и т.д.);

n — число свечей (баров) на выбранном интервале для расчёта.

Чтобы не нагромождать график сразу 4-мя методами построения, разделим практический материал на две части. В сравнении с SMA и SMMA на графике LWMA выглядит следующим образом.

Как видите, LWMA сглажена меньше, чем указанные скользящие средние, но и от Exponential Moving Average метод LWMA также отличается.

Можно заметить, что LWMA ещё меньше сглажена, даже чем EMA, что делает такой метод построения гораздо максимально чувствительным.

    — последним ценам придаётся больший вес в сравнении со всеми остальными типами MA, в результате, индикатор меньше запаздывает;
    — позволяет определять краткосрочные сильные тренды.
    — максимальное количество ложных сигналов в боковике, даже в сравнении с EMA.

LWMA — интересный метод для максимально чувствительного поиска тренда, но в сообществе трейдеров не самый популярный. Вполне вероятно, что повлияло количество ложных сигналов при торговле по этой скользящей средней, ведь даже скорости реакции на рыночные изменения должно быть в меру.

Торговля по скользящим средним

Существует целая масса разных стратегий торговли с применением скользящих средних. Тем не менее, я могу выделить четыре основных вариации торговли:

    — на пересечении (пробое) ценой скользящей средней;
    — на пересечении двух или более средних;
    — на ложном пробое скользящей средней;
    — на возврате к средней (будут примеры реальных сделок).

Перечень не является закрытым, ведь он указан без учёта возможности сочетания с другими индикаторами (полный список протестированных смотрите здесь), например, осцилляторами или объёмом. О каждой стратегии по порядку.

Пересечение ценой (пробой) скользящей средней

Самая лёгкая стратегия — пересечение SMA (200). Сразу отметим, что прибыли на Forex такая стратегия в долгосрочной перспективе не приносит. Идея проста:

цена пробивает SMA снизу-вверх входим в лонг;

цена пробивает SMA сверху-вниз входим в шорт.

Выход осуществляется после нового пересечения SMA (200). Пример входа в сделку по условиям на графике.

Система далеко не самая эффективная, как правило, более-менее качественные сигналы есть только на дневных графиках и выше, а на малых таймфреймах слишком много шума. Лично я подобные стратегии давно уже не использую, поскольку они больше предназначены для тех, у кого мало опыта в трейдинге чисто в ознакомительных целях.

Пересечение двух скользящих средних

Ещё один вариант простейшей и не самой эффективной стратегии с использованием скользящих средних — пересечение двух и более MA. Например, можно взять вышеупомянутые EMA (7) и EMA (14).

Идея — EMA (7) пересекает EMA (14) сверху-вниз входим в шорт, если наоборот, входим в лонг. При повторном пересечении выходим из позиции.

На графике пример сделки будет выглядеть следующим образом.

Пересечение EMA — аналогично очень простая, но неприбыльная стратегия трейдинга. Я длительное время тестировал пересечения различных MA с самыми разными параметрами, и они как приносят большую прибыль, так и дают немалый убыток. Наибольшая эффективность пересечений также возможна только на крупных таймфреймах (от D1 и выше). Кроме того, для такой торговли обязательно понадобятся дополнительные фильтры на вход, в ином случае, просто будут одни убытки.

Ложный пробой скользящей средней

Если обычный пробой средней работает неэффективно, то логично предположить, что можно действовать наоборот, сразу ожидая обман от рынка. Такой подход называется стратегией ложного пробоя скользящей средней, его суть:

после пробоя EMA (200) ожидать возврат цены обратно и только после этого входить в сделку;

выходить из сделки после пробоя EMA.

Пример на графике.

Как видите, для входа использован 5-минутный таймфрейм. Данная стратегия лучше себя показывает именно внутри дня, а на более крупных интервалах эффективность ниже.

Из своего опыта могу сказать, что по такой стратегии можно заработать небольшие деньги, но это довольно трудно психологически, потому что будет очень много убыточных сделок, которые будут перекрываться одной сверхприбыльной в тренде. Долгосрочно такую стратегию использовать не стоит, поскольку при тестировании она не показывает особо положительных результатов.

Возврат к среднему

Один из нестандартных способов использования MA — это торговля возвратов к средним значениям. Суть следующая:

Скользящие средние 50MA, 100MA, 200MA. Что такое Moving Average и как правильно пользоваться

вход в сделку осуществляется против тренда, когда цена слишком далеко уходит от EMA (21);

выход из позиции при достижении ценой значений EMA (21), либо раньше на несколько пунктов.

На практике покажу сразу примеры в терминале на реальной истории сделок.

Для начала старые сделки по EURJPY с EMA (21), они были в сентябре 2022-го.

Следующий пример — AUDUSD в мае 2022-го. Только на этот раз я решил перейти на EMA (200) на 4-часовом таймфрейме и использовал усреднение.

Заключительный пример — удачные сделки по GBPUSD на часовике, возврат к EMA (200).

Возврат к MA используется многими профессиональными алготрейдерами, но стратегия нуждается в немалом опыте и эффективных фильтрах. Важное значение отдаётся именно пониманию на уровне интуиции, когда сигнал действительно стоящий, а когда нет, стоит ли усредняться и т.д. У меня удавалось торговать по такой системе в плюс с усреднением, но убытки — это тоже часть системы и их нужно своевременно фиксировать. Начинающему будет сложно контролировать риски (каким они должны быть вообще?), да и в целом система слишком рискованная.

Как подобрать период для торговли по скользящей средней

Это очень популярный вопрос среди начинающих трейдеров. Мне помогло понимание простого факта: период средней — это количество свечей на таймфрейме, по которому будет производиться расчёт формулы (о чем я писал в теоретической части в начале статьи). Примеры:

MA (12) на 5-минутном интервале — средние значения за 60 минут, т.е. 1 час, она равна MA (4) на 15-минутном, MA (2) на 30-минутном и т.д.

MA (288) на 5-минутках — среднее значение за 1 сутки, что равно MA (24) на часовом и MA (6) на 4-часовом интервале.

По сути период средней зависит от того, насколько долго вы готовы удерживать сделку. Допустим планируется держать сделку 1 час, тогда нам подойдёт MA (12) на 5-минутном графике, ведь это средние цены за 60 минут. В ином случае, хотим держать позицию 1-2 недели, для этого как раз подходит EMA (7) и EMA (14) на D1, но по сути правильнее использовать периоды 5 и 10, потому что торговых дней только 5 в неделе, а выходные пропускаются на графиках обычно.

Ещё проще выбирать популярные круглые цифры для периода MA: 10, 20, 50, 100, 150, 200 и т.д. Самыми известными стали значения 100 и 200, по ним ориентируются множество технических аналитиков в профессиональных источниках за рубежом (например, в Bloomberg и иных).

Скользящие средние на фондовом рынке

Гораздо большее значение скользящие средние имеют на фондовом рынке. Причина заключается в отличии внебиржевого рынка Forex от биржевых инструментов:

на Forex — соотношение экономик двух стран непредсказуемое и постоянно меняется, как следствие, валютные пары часто меняют направление, не имея тенденции постоянно расти или падать в долгосрочной перспективе;

на фондовом рынке — акции успешных компаний и индексы неуклонно растут и более предсказуемы, лишь в периоды кризисов начинаются крупные медвежьи движения.

Получается, что фондовый рынок за небольшими исключениями — это чистый тренд, а в тренде Moving Average действительно позволяет зарабатывать. Рассмотрим пример.

Индекс S&P 500 и EMA (200).

Как видите, индекс постоянно находится в восходящем тренде на участке с 2022 года, есть лишь небольшие падения, которых можно избежать при помощи EMA (200), что снизит просадку. Стратегия очень лёгкая — просто покупаем, когда индекс находится у средней или ниже, а потом держим инструмент в портфеле, пока он выше средней.

Существует даже специальный сервис ETF Replay, где можно протестировать скользящие средние на различных инструментах американского фондового рынка. Вот, например, тестинг торговли ETF по индексу Dow Jones (DIA, SPDR Dow Jones Industrial Average) с 2002 по 2022 год.

Тестирование с EMA (200). Покупаем, когда цена выше, выходим из сделки, когда цена ниже EMA.

Результаты тестирования. При использовании EMA (200) просадка меньше почти в 3 раза (18,3% против 51,9%), при этом прибыль существенно не отличается 293,2% против 333%.

Конечно, подобная техника работает не на всех акциях и индексах, есть те, что двигаются более непредсказуемо, но для этого и есть аналитика и проверка истории котировок. Например, на российском фондовом рынке работать со скользящими средними гораздо сложнее.

Пример с индексом РТС.

Получить прибыль с российским рынком проще на возврате к средним значениям, ведь рынок довольно часто находится в широком канале, но это всё равно сделать легче, чем на Forex.

В итоге, скользящие средние довольно эффективны на фондовых рынках, особенно если специально выбирать стабильные инструменты. Это могут быть акции крупных компаний, известных брендов, американские индексы и не только. Используя скользящие средние можно оптимизировать получаемую прибыль и снизить просадку, это выгоднее, чем инвестировать вслепую.

ЛУЧШАЯ СКОЛЬЗЯЩАЯ ФОРЕКС

Moving Average (MA) или скользящая средняя – трендовый индикатор, которые представляет собой кривую линию, которая рассчитывается на основе изменения цены. Соответственно, скользящая средняя является тем помощником трейдера, которая подтверждает тренд. На графике она выглядит как изгибающаяся линия, повторяющая движение цены, но более плавно.

На примерах можно увидеть, как индикатор определяет тренд:

На первом примере видно, как у растущего актива сформировался восходящий тренд, в результате Moving Average подтверждает тренд. Обратная ситуация – нисходящий тренд – представлен на следующем примере.

Moving Average: особенности индикатора

В каждой точке значение МА – это усредненный показатель цены за определенный временной период. Иногда это среднее арифметическое, иногда используются более сложные формулы. Период – основной параметр индикатора, от него зависит, сколько временных отметок будет учитываться при определении параметра скользящей.

Существует 4 основных типа МА:

  1. Простая – Ее значения являются простым средним арифметическим изменений цены.
  2. Экспоненциальная – В этом случае последние значения имеют преобладающий вес. Вес рассчитывается как арифметическая прогрессия.
  3. Линейно-взвешенная – Последние значения имеют больший приоритет, но вес рассчитывается по геометрической прогрессии.
  4. Сглаженная – Последние значения имеют больший приоритет, при этом учитываются также значения цены, выходящие за рамки периода (их влияние незначительно).

Добавить Moving Average в Meta Trader 4

Добавить этот индикатор на график торговой платформы Meta Trader 4 довольно просто. Это можно сделать, выбрав команды «Индикаторы»-«Трендовые»-«Moving Average» во вкладке «Вставка» верхнего меню, либо аналогично через соответствующую иконку на панели инструментов.

Чтобы настроить индикатор, необходимо правой кнопкой мыши кликнуть на индикатор, выбрать «Свойства»

В дальнейшем окне идут настройки индикатора, где можно выбрать:

  • Период
  • Сдвиг
  • Метод МА (тип МА, например Простой, Сглаженный)
  • Применить к (рассчитывать индикатор на основе цены закрытия \ цены открытия и прочее)
  • Также выбирается стиль МА (цвет, толщина)

Также в свойствах можно выбрать отображение на определенных таймфреймах. Например в рамках торговой стратегии необходима только 14 МА на графике H4 и H1, тогда в настройках надо указать соответствующие данные:

В подавляющем большинстве стратегий используется простая скользящая средняя. Как правило, ее устанавливают по умолчанию, если в условиях торговой системы не прописано иное. Рассмотрим более подробно виды MA и примеры стратегий.

Виды Moving Average

Простая скользящая средняя

Простая скользящая средняя (Simple moving average) представляет собой линию, построенную на точках, координаты которых рассчитываются как простое среднее арифметическое предыдущих значений цены. Чем больше период (количество значений, учитываемых при расчете), тем более сглаженной и отдаленной от графика цены получается скользящая средняя.

Например, если на дневном графике цена за пять дней закрывалась на отметках 1.2, 1.3, 1.2, 1.5, и 1.6, то значение простой скользящей средней на следующей отметке будет равняться 1,36. Для расчета следующего значения 5-периодичной МА нужно отбросить 1.2 и добавить в формулу цену закрытия на отметке, следующей за 1.6.

Для того, чтобы нанести простую скользящую на график, нужно выбрать инструмент Moving Average в общем списке индикаторов платформы. После этого откроется окно настройки, в котором необходимо выбрать «Simple» в поле «Метод МА». Остальные настройки устанавливаются в зависимости от условий торговой стратегии (далее – ТС).

Как трейдеры используют скользящую среднюю в трейдинге (Moving Average)

Простая скользящая средняя – самая популярная из все категорий МА, на ее основе построено множество стратегий. Несмотря на то, что SMA редко используется без дополнительных индикаторов, существуют ТС, рассчитанные на торговлю скользящей соло. Одной из самых надежных торговых стратегий с применением SMA является Техника Колесницы.

Техника Колесницы рассчитана на среднесрочную и долгосрочную торговлю, оптимальный таймфрейм – D1 или W1. Торговля на часовых и четырехчасовых графиках также допустима, однако, чем больше таймфрейм, тем четче читается тенденция, а торговля в тренде – главный залог успеха Колесницы.
В качестве сигнального индикатора используется простая скользящая с периодом 40.

Торговля ведется по следующим правилам:

  • Если цена пересекает МА снизу вверх, и свеча закрывается выше скользящей, на открытии следующего бара нужно покупать.
  • Если цена пересекает скользящую сверху вниз, и свеча закрывается ниже линии, нужно входить в рынок на продажу.

Стоп лосс выставляется ниже минимума (или выше максимума) пробойной свечи. Прибыль можно фиксировать как по тейк профиту (например, выставив его расстояние, в три или более раз превышающее значение стоп лосса), так и с помощью трейлинг стопа.

Техника Колесницы – довольно старая стратегия, и, хотя в классическом виде она используется без применения осцилляторов, некоторые трейдеры дополняют ее инструментами вроде ADX. Колесница показывает отличные результаты в тренде, но для того, чтобы минимизировать входы в рынок в период флета, вполне логично использовать дополнительный фильтрующий индикатор.

Экспоненциальная скользящая средняя

Экспоненциальная МА отличается от простой тем, что при расчете ее значения в каждой конкретной точке последние значения цены имеют преобладающий вес над более ранними. Формула расчета EMA довольно сложна, но по сути это значит, что в 10-периодной экспоненциальной скользящей наибольший вес будет иметь предыдущее значение цены, а цена закрытия 10-й по счету свечки в обратном порядке практически не будет учитываться.

Эта скользящая была разработана для обеспечения более плавного перехода от одного таймфрейма к другому. Снижение веса показателей цены по мере их удаления решает проблему простой МА, в которой отбрасывание последнего значения может оказать на индикатор большее влияние, чем добавление нового. В результате линия с тем же периодом получается более плавной и приближенной к графику, а ее сигналы меньше зависят от больших, но уже устаревших значений.

Экспоненциальная скользящая средняя устанавливается по тому же принципу, что и простая, только в окне настройки индикатора необходимо указать «Exponential» в поле «Метод МА».

Многие стратегии торговли на Форекс с применением SMA актуальны и для EMA. Иногда профессиональные трейдеры, совершенствуя классические ТС, меняют не только период, но и тип МА, используя экспоненциальную скользящую вместо простой. После тестирования и корректировки такая модификация может оказаться более прибыльной и эффективной, чем классическая система с простой МА.

Для примера рассмотрим стратегию торговли по связке индикаторов EMA+ Awesome Oscillator. Это классическое сочетание трендового индикатора, определяющего направление открытия сделки, и осциллятора, помогающего выбрать оптимальный момент для входа в рынок.

ТС работает на любом таймфрейме, но рекомендуется использовать ее для краткосрочной торговли на графиках М15-Н1.

Сделки на покупку открываются, когда индикаторы подают следующие сигналы:

  1. График цены пересекает ЕМА снизу вверх.
  2. Гистограмма индикатора АО пересекает снизу вверх нулевую линию.

Вход в позиции на продажу осуществляется в зеркальных условиях.

Система проста, и не предполагает жестких условия для выхода из сделки, поэтому в этом плане у трейдеров есть некоторая свобода. Можно держать позицию открытой до поступления противоположного сигнала, можно выставить жесткие стоп лосс и тейк профит. В последнем случае соотношение должно быть минимум 1:3 в пользу прибыли

Линейно-взвешенная скользящая средняя

Во взвешенной, как и в экспоненциальной скользящей средней, вес последних значений цены преобладает над весом более ранних. Однако для WMA вес изменяется по арифметической, а не геометрической прогрессии. Например, для 5-периодной скользящей вес последнего значения цены будет равен 5, предпоследнего – 4, и так далее до 1.

На график линейно-взвешенная скользящая средняя устанавливается по тому же принципу, что и предыдущие, только в поле «Метод МА» нужно выбрать «Linear Weighted».

Стратегий торговли с применением линейно-взвешенных скользящих существует не очень много. Как правило, это продвинутые ТС, созданные в результате экспериментов и модификаций более простых систем.

Для примера рассмотрим стратегию с WMA, RSI и MACD. Эта ТС предназначена для среднесрочной торговли на дневном графике, оптимальным активом является пара EUR/USD.

Для начала нужно установить на график индикаторы со следующими параметрами:

  1. 5 взвешенных скользящих средних с периодами 5, 15, 30, 60, 90. с периодом 5 и уровнями 40 и 60.
  2. MACD с периодами 5 и 13 для быстрой и медленной EMA соответственно (SMA остается по умолчанию). Дополнительно устанавливаются уровни 0,005 и -0,005.

Сделки на продажу открываются по следующим сигналам индикаторов:

  1. Самая быстрая WMA (с периодом 5) пересекает скользящую с периодом 15, и они обе находятся ниже остальных МА.
  2. Линия RSI находится в зоне перекупленности (выше уровня 60) и пересекает этот уровень сверху вниз.
  3. Гистограмма MACD поднимается выше уровня 0,005, а затем пересекает его в обратном направлении.

Сделки на покупку открываются при зеркальных условиях.

Эта стратегия была разработана западными трейдерами несколько лет назад, и собрала много положительных отзывов на форумах. Тем не менее, некоторые специалисты считают, что 3 WMA с периодами 30, 60 и 90, в данной ТС лишние, и, если убрать их из системы, качество сигналов не изменится.

Выход из сделки остается на усмотрение трейдера, однако выставление стоп лосса является обязательным по всем правилам риск-менеджмента. Защитный ордер можно выставить как на минимум/максимум сигнальной свечи, так и на ближайший уровень поддержки/сопротивления.

Сглаженная скользящая средняя

Сглаженная скользящая средняя отличается тем, что при ее построении учитываются не только значения цены в рамках заданного периода, но также n-ое количество предыдущих значений. И хотя вес значений цены, находящихся за рамками периода, гораздо меньше веса последних показателей, они также оказывают влияние на конечный результат. Если экспоненциальная и линейно-взвещенная скользящие движутся более плавно и более приближены к графику цены, чем простая МА с тем же периодом, то сглаженный мувинг, наоборот, будет более отдаленным.

Установка и настройка индикатора на графике аналогична предыдущим скользящим: период, сдвиг и стиль назначаются по усмотрению трейдера, а в поле «Метод МА» необходимо выбрать «Smoothed».

Сглаженная скользящая средняя наименее популярна по сравнению с остальными типами мувингов. Она редко используется в торговых стратегиях. В основном сглаженная МА применяется в комплексных автоматических торговых системах, а также входит в состав кастомных индикаторов.

Как торговать с помощью мувингов?

Moving Average – универсальный инструмент. Она подходит для торговли на любых таймфреймах и активах.

Существует множество методик и трейдерских стратегий с мувингами. Рассмотрим самые основные.

Торговля с одной МА

Самая простая и универсальная методика. Так как для анализа используется всего один индикатор, сигналами на открытие позиций будет пересечение ценой скользящей средней:

  1. Если цена пересекает мувинг снизу вверх – открывается сделка на покупку.
  2. Если пересечение происходит сверху вниз – оптимальным решением будет продажа.

Недостаток такого метода – большое количество ложных сигналов. Одна скользящая может помочь поймать большой тренд, однако до этого будет открыто несколько убыточных сделок. Поэтому необходимо в каждой сделке выставлять жесткий стоп лосс, а прибыли позволять расти, компенсируя предыдущие убытки.

Торговля по двум скользящим средним

Этот способ похож на предыдущий, только вместо одной МА на график устанавливаются две скользящих с разными параметрами. Сигналами будут уже пересечения мувингов друг с другом:

  1. Если быстрая МА пересекает медленную снизу вверх – открывается сделка на покупку.
  2. Если пересечение происходит сверху вниз – рекомендуется продавать.

Как видно из примера, использование второй скользящей позволяет отфильтровать множество ложных сигналов. Однако более актуальной становится проблема запаздывания – зачастую МА пересекаются тогда, когда половина тренда уже пройдена.

Moving Average + MACD

MACD – это осциллятор, построенный на показателях двух мувингов и их взаимодействии. В связке с МА он выполняет роль фильтра.

Алгоритм стратегии МА + MACD следующий:

  1. Рекомендуется открывать сделки на покупку, когда цена пересекает МА снизу вверх, а столбики MACD снизу вверх пересекают линию.
  2. Продажи оптимальны, когда цена пересекает скользящую сверху вниз, а столбики MACD в том же направлении.

Если сигнал одного из индикаторов запаздывает, и они поступают не синхронно, от входа в сделку лучше отказаться.

Заключение

Базовые методики торговли с МА помогут набраться опыта и отточить трейдерские навыки. Кроме того, для более эффективных результатов потребуется изучить другие индикаторы, и внедрить не которые из них в торговую систему. По-настоящему же большие прибыли поможет принести авторская стратегия, созданная на основе полученного опыта.

Но вам нужно помнить, что торговля связана с существенным риском потери и не подходит для всех инвесторов.

Описанные в этой статье стратегии вы можете лично опробовать на сайте AvaTrade, причем без риска: для каждого нового пользователя в течение 21 дня доступна торговля на демо-счете.

Cтратегия на скользящих средних

Форекс стратегия на скользящих средних – один из самых распространенных методов получения прибыли на рынке Форекс. Скользящие средние, или Moving Average представляют собой старейший способ анализа.

Данная стратегия на рынке форекс основывается на применении средней цены за определенный период, который определяется непосредственно аналитиком. В случае, когда цена превышает уровень скользящей средней, существующие ожидания инвесторов выше среднего уровня и рынок имеет восходящее движение. Уровень текущей цены ниже скользящей средней указывает на низкий уровень ожиданий.

Выделяют несколько видов скользящих средних:

  • SMA, или простая скользящая средняя – отражает среднеарифметический уровень цен за определенный период
  • EMA – скользящая средняя с экспоненциальным сглаживанием
  • VMA – объемо-зависимая скользящая средняя, которая учитывает не только значения показателей но и их вес. Временные интервалы с большим показателем объема имеют больший вес.

Скользящая средняя на рынке форекс может строиться по показателям: цены открытия, цены закрытия, максимальные и минимальные цены. Самой простой стратегией торговли на рынке форекс, основанной на скользящей средней, является покупка при ее возрастании и продажа при ее убывании. Применяются также стратегии подобно следующей: покупка, когда линия цены пересекают среднюю снизу вверх, а продажа – в обратном случае (пересечение линией цены сверху вниз).

Стратегия на скользящих средних наиболее эффективна, когда на рынке форекс заметен ярко выраженный тренд. При боковике на рынке (горизонтальное движение цен) ее применение может породить большое число ложных сигналов.

Если вы уже готовы торговать на реальном счёте

Вы открываете торговый счет, пополняете его деньгами и начинаете совершать сделки на рынке CFD и FOREX.

Как попробовать, не рискуя собственными деньгами?

Специально для начинающих мы предлагаем демо-счет, который полностью соответствует реальному счету. Разница в том, что вам не нужно вносить какие-либо средства. Демо-счет — идеальный способ увидеть все своими глазами, понять простые правила торговли CFD и научиться зарабатывать на товарных рынках и рынке FOREX.

The Financial Services Centre, P.O. Box 1823, Stoney Ground, Kingstown, VC0100, St. Vincent & the Grenadines

Contracting entity of Forex Club International Limited, which accept payments from clients and transfers payments back to clients, are: Holcomb Finance Limited (1087 Nicosia Cyprus), Libertex International Company Limited (Kingstown, St.Vincent & the Grenadines).

Предупреждение: торговля финансовыми инструментами является рискованным видом деятельности и может принести не только прибыль, но и убытки. Размер возможных потерь ограничен величиной депозита.

Компания не принимает клиентов и не осуществляет деятельность ни в одной из следующих стран с ограниченным доступом, таких как: Россия, США, Япония, Бразилия; стран, определенных FATF как государства с высоким уровнем риска и не сотрудничающие страны, имеющие стратегические недостатки в сфере ПОД/ФТ; и стран, которые находятся под международными санкциями.

Торгуйте на рынке Форекс онлайн на сайте лучшего брокера Forex

Валютный рынок Форекс работает круглые сутки. Трейдеры ежеминутно совершают различные сделки. Это значит, что вы точно также в любое удобное время можете зарабатывать деньги на разнице курса валют. Рынок Форекс работает с различными валютами, акциями, индексами и драгоценными металлами. Ежеминутно на сайте Форекс продают и покупают доллары, евро, рубли, франки, иены и другие валюты. Однако чтобы регулярно зарабатывать, недостаточно просто покупать и продавать денежные единицы. Заработок образуется за счет разницы котировок. Подробнее

Как достичь успеха в торговле на Форекс онлайн

Чтобы стать успешным трейдером, необходимо уметь анализировать ситуацию на валютных рынках и строить верные прогнозы. Самостоятельно получить опыт, позволяющий успешно торговать на рынке Форекс, достаточно сложно. Это потребует значительных усилий, денежных и временных затрат. Но если вы пройдете ряд обучающих материалов по торговле на Форекс на сайте надежного брокера и воспользуетесь опытом профессионалов – то сможете зарабатывать уже сейчас!

Заключайте виртуальные сделки, используя тренировочный счет, учитесь пользоваться графиками, пробуйте строить прогнозы. И уже скоро вы сможете стать полноценным членом клуба Форекс и заработать на бирже свои первые деньги.

Лучший брокер FOREX: поддержка опытным трейдерам и обучение новичкам

Мы обеспечиваем трейдерам максимально выгодные условия торговли на Форекс рынке. Существует мнение, что торговля на рынке Forex – это игра. Однако это и реальная возможность зарабатывать. Инвестиции в валютный рынок не требуют глубоких математических знаний, но в аналитике трейдер должен разбираться. Одна из важнейших способностей — умение интерпретировать новости.

Аналитика и прогнозы — это основные факторы, на которые должен ориентироваться трейдер при принятии торговых решений. Прогнозы можно составлять самостоятельно, на основе новостей, а можно знакомиться с готовыми экспертными оценками того или иного факта. Если самостоятельная торговля кажется трейдеру слишком обременительной, он может воспользоваться услугой «доверительное управление капиталом».

Мы на протяжении 18 лет осуществляем деятельность на международном валютном рынке и даем возможность заработать на купле-продаже валюты и опытным, и начинающим трейдерам. Прогнозы ведущих аналитиков рынка, специальное программное обеспечение, которое, включает торговых роботов и сигналы, помогут трейдерам в их работе. Все необходимые инструменты и информацию вы можете получить на нашем сайте. Мы обеспечим вам комфортное и эффективное обучение, которое позволит зарабатывать на рынке уже сегодня

Форум трейдеров — взаимное обучение, актуальная и интересная информация на сайте

Форум — прекрасный способ ознакомиться с особенностями рынка и «из первых уст» узнать о торговле валютой, акциями и биржевой торговле. Здесь можно найти архивы котировок, обсуждения стратегий forex-торговли, полезных торговых советников, а также свежую аналитику рынков и ссылки на литературу.

В обсуждениях Вы найдете подробности об инвестициях в Форекс — доверительном управлении forex-активами и работе на Форекс бирже. Тем, кто ищет честный способ заработка и приумножения капитала, однозначно стоит попробовать трейдинг.

Конкурс трейдеров — это возможность заработать стартовый капитал!

Конкурс трейдеров — отличная возможность проявить себя и заработать стартовый капитал на трейдинг или игры Форекс. Лучшим помощником в успешном трейдинге является качественное программное обеспечение — терминал StartFX. Одним из самых удобных аналитических инструментов рынка Forex является программа Rumus. С помощью данных программ, Вы можете отработать различные стратегии и эффективно использовать прогнозы рынка, чтобы предсказать движение цены.

Мы предоставляем трейдерам Forex Club самые выгодные торговые условия. Наш дилинговый центр обладает всеми необходимыми инструментами, чтобы вы смогли зарабатывать трейдингом. Форекс Клуб является лучшим вариантом для трейдеров, которые находятся в поиске надежного Форекс брокера. Честный брокер всегда предлагает своим клиентам реальные условия, которые, тем не менее, остаются выгодными. Наша компания по праву считается одним из лучших брокеров Форекс (Forex brokers) в России и лучшим брокером Украины и СНГ.

Своим клиентам мы всегда предоставляем правдивую и актуальную информацию о мире интернет-трейдинга — прогнозы Forex, курсы валют от евро до японской иены, новости рынка. Кроме того, мы оказываем услугу доверительное управление тем, у кого нет времени или желания осуществлять торги самостоятельно. Услуги по доверительному управлению оказывают также банки и другие организации. Управление капиталом Forex — это профессиональный подход и минимум усилий в вопросах получения прибыли.

Рубрика: ТОП-50 Стратегий на основе скользящих средних

+2250 пунктов — Стратегия форекс «KWU» для EURUSD (H1)

Стратегия форекс «KWU» является трендовой торговой системой и позволяет входить в рынок по тренду, но, как и многие аналогичные стратегии в моменты боковых движений теряет часть прибыли. Однако, благодаря фильтрам ранней защиты, эти убытки проходят менее болезненно.

Стратегия «Аллигатор» для рынка форекс и бинарных опционов: как торговать, шаблон МТ4, видео

Стратегия торговли на Форекс «Аллигатор»/ Аlligator является очень популярной и дает возможность успешно заключать сделки в моменты перехода рынка из состояния стабильности и затишья в стадию активного развития тренда как на Forex, так и при торговле бинарными опционами.

+120% за 12 мес — Стратегия «TR-Gold» для XAU/USD (золото) на скользящей средней

Стратегия форекс «TR-Gold» основана на сигналах классической 200 дневной скользящей средней. В принципе сигналов по торговой системе не так уж и много, тем более, что торговля ведется только на одном инструменте. Однако, благодаря очень внушительному соотношению прибыли к убытку данная система довольно неплохо себя зарекомендовала.

Стратегия форекс «Норма»: +1000 пунктов за 12 мес по: GBP/USD, GBP/JPY, GBP/AUD

Торговая стратегия форекс «Норма» основана на двух нормализованных скользящих средних, которые в принципе работают в схожей манере с обычными скользящими средними . Однако, нас заинтересовал сам метод входа в рынок, который довольно не обычен. Стратегия нацелена на поиска точки разворота тренда, но точка входа имеет неплохие фильтры, что при торговле против тренда не даст поймать множество стопов.

Простая стратегия форекс «АКА»: +115% за 12 месяцев по AUD/CAD (D1+H1)

Стратегия форекс «АКА» довольно простая торговая система, которая работает по классическим правилам и принципам торговли на рынке. На дневном интервале определяется тренд. После этого ожидается начало коррекции. На часовом интервале определяется точка входа по основному дневному тренду в расчете на его возобновление.

Стратегия торговли «900» для USD/CAD, стабильно дающая 800-900 пунктов в год

Стратегия форекс «900» не является новой и супер оригинальной торговой системой. По уверению автора он торгует по ней уже около 10 лет и именно этот факт нас и заинтересовал. Название торговой стратегии происходит из заявленных результатов, то есть автор указывает, что она в год приносит около 900 пунктов. Конечно, это немного, но следует учесть, что сделок совсем немного и времени для торговли практически не требуется.

Стратегия форекс «4»

Стратегия форекс «4» довольно проста в применении и прибыльна. Депозит лучше растет в трендовом движении, хотя стратегию сложно назвать трендовой в классическом понимании этого термина. В боковых движениях она так же приносит прибыль пусть и с чуть большим количеством отрицательных сигналов.

Стратегия форекс «Фима»

Стратегия форекс «Фима» генерирует точку входа внутри выраженного трендового движения, но на пике тренда, в моменты коррекции. Это позволяет часто оказаться в рынке практически в точке завершения коррекции, что является выгодной точкой входа. Боковые движения по торгуемой паре редко затягиваются, однако и в них не так плохо стратегия фильтрует плохие сигналы.

Стратегия «МАлыш»: один простой индикатор и прирост в 140% годовых

Стратегия форекс «МАлыш» достаточно проста в применении, не содержит в себе сложных правил входа и не требует много времени от трейдера. Стратегия, по сути, при создании предполагалась, как трендовая, однако на практике оказалось, что большой разницы для получения результата фаза рынка не имеет.

Стратегия форекс «Sten»

Стратегия форекс «Sten» основана на довольно распространенных индикаторах, однако нас она привлекла нестандартным применением их же и интерпретацией подаваемых ими сигналов. В принципе стратегия трендовая и основная прибыль приходится на хорошие трендовые движения. Однако внутри волатильных боковых движений торговая система так же способна понемногу наращивать депозит.

Глава 9. Скользящие средние (MA): исправление недостатков в ТС Masterforex-V

Скользящие средние (Moving Averages, MA) – это основной индикатор финансовых рынков, основанный на построение усредненных линий значения котировок (цены) за выбранное число баров на графике, тем самым, показывая направление тренда. Число баров для построения

Скользящих средних (MA) традиционно выбираются по числам Фибоначчи: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233 и т.д. Например, так выглядит на графике

  • 21-я скользящая средняя (MA 21), «жирным» синим цветом;
  • 1-я скользящая средняя (MA 1) — текущая цена.

Нетрудно догадаться, что их пересечение являются сигналами на Buy или Sell, согласно аксиомам, как многочисленных курсов «обучения трейдингу» у брокеров форекс и у торговых роботов (советников) для автоматической торговли.

Обрадовались, что нашли «чудо-грааль»? Даже не заметили иронию МФ?

Или что на курсах обучения в TeleTrade, Forex club и др. за их 20-летнюю историю проигрались миллионы торговых депозитов трейдеров, освоивших этот «простой» и «надежный способ» работы по скользящим средним (MA), входивший, как «обязательный» в их программу обучения?

В чем подвох и как на него не попасться? Об этом и переговорим ниже.

Почему скользящие средние (MA) — основной индикатор финансовых инструментов?

Данный вывод о скользящих средних, что они ДОЛЖНЫ стать основном индикаторе рынка, был сделан в первой книге Masterforex-V зимой 2004 / 2005г. и вызвал резкую критику в интернете со стороны

  • других трейдеров форекс, использовавших иные индикаторы;
  • инвесторов крупных, как фондовых бирж (особенно NYSE и Мосбиржи — тогда ММВБ и РТС), так и товарных бирж (Чикагских CME и CBOT, и Лондонской LME). Что вы хотите: у ребят «прямой доступ», «торговля реальными фьючерсами» с использованием «уровней» (как сейчас у Александра Герчика) и «объемов», а им предложили «допотопные» скользящие средние. Чем не повод продемонстрировать остроумие и собственную «крутизну»);
  • разработчиков новых индикаторов (тут кровное. как можно сравнивать MA с тем «уникальным» продуктом, что создал и продает талантливый разработчик?).

Правда, логично? Как и то, что уже нет в интернете никого из этих моих оппонентов периода 2003-2006гг. Знаю, многие из них ушли из рынка, разочаровавшись и в «прямом доступе», и в «уровнях», «объемах» и во многом еще. Даю одну из подсказок, как при «торговле от уровней» проигрыш вашего торгового депозита гарантирован на 100% — В чем корни слива всех 1.5 тыс. депозитов 2022 гг по ТС Александра Герчика и ее опасность для трейдеров форекс?

Вывод Masterforex-V 2004г. был о том, что Moving Averages ДОЛЖНЫ стать «основным» и «самым популярным» индикатором», когда вы ПОЙМЕТЕ его секреты. Основание:

  • личные результаты по торговой системе Masterforex-V (до 2006г — Masterforex, см. причины изменения официальной ТМ Академии);
  • публикация статистики итогов независимой проверки всех индикаторов в книге Ч.Лебо и Д.Лукас «Компьютерный анализ фьючерсных рынков» (1998), которые отметили, что «больше всего реальных денег зарабатывается сегодня с использованием скользящих средних, нежели со всеми прочими техническими индикаторами вместе взятыми».

В настоящее время интернет пестрит сообщениями, что MA уже СТАЛИ «основным» и «самым популярным» индикатором форекс и биржевого рынка. С удивлением обнаружил, как ТОП-20 поисковых запросов в Яндексе и Google забит этими выводами всевозможных аналитиков — копирайтеров, бездумно сплагиативший данный материал МФ, так и не понявшем суть.

Еще анекдотичнее поступил Эрик Найман, внеся после 2005г правку в свою «Малую энциклопедию трейдера», дав де-факто «веер средних МФ» 21, 55, 89, 144, 233 (без ссылки на Masterforex-V), заменив в нем для «приличия» самую тяжелую MA с 233 на 200 (как же цифры Фибоначчи, Эрик Леонтьевич? Ай, ай, ай).

Повторяю, основные секреты не в цифрах.

Вывод Masterforex-V: хотите научиться зарабатывать, а не терять деньги на рынке? Тогда РАЗРЕШИТЕ для себя (самостоятельно или с нашей помощью) нерешенные проблемы скользящих средних, 20% которых я покажу как успешно решается через ТС Masterforex-V прямо здесь в открытом доступе (остальное при профессиональном обучении).

Помните главное: через скользящие средние МОЖНО заработать больше денег, чем через все остальные индикаторы (их более 500 только в MТ-4 и MТ-5, не считая сотен платных в интернете) вместе взятые.

Задача (проблема) №1, решив которую вы разберетесь в Moving Averages лучше всех классиков форекса

Красиво было на бумаге, да споткнулись об овраги — именно так можно охарактеризовать чувства тех проигравших трейдеров, которые открывали сделки по «скользящим средним», взятым из книг, а рынок форекса оказывался совершенно иным.Например,

  • посмотрите на рисунок, как, якобы свободно и легко, можно получать прибыль при пересечении 2-х скользящих средних. Этот график кочует по всем учебникам форекса, взятым из книги Джона Дж. Мэрфи (Murphy John J.) «Технический анализ фьючерсных рынков», глава 9
  • ниже пример из ТС МФ как совершенно обратное показывает реальный рынок форекс: 11 раз за несколько дней скользящие средние пересекали друг друга в противоположные стороны, принося трейдеру одни лишь убытки по каждой открытой им сделке.

Как все просто в учебниках и как трудно все в жизни. Впрочем, это везде, не только на форексе. Дело не в валютной паре евро/доллар, ни в таймфрейме, ни в дополнительных подсказках индикаторов RSI, parabolic sar или MACD — не помогут они, т.к. так же основаны на все тех же скользящих средних.

Рассмотрим решение данной проблемы у классиков трейдинга: на тему скользящих средних писали Джон Мэрфи (John Murphy), Джон Боллинджер (John Bollinger), Билл Вильямс (Bill M. Williams), Том Демарк (Tom DeMark), Льюис Борселино (Lewis J. Borsellino), Ларри Вильямс (Larry Williams) и др..

Какие скользящие средние предложили классики трейдинга?

Набор скользящих средних у всех классиков трейдинга. разный. Один этот факт свидетельствует о том, что никто из них данную проблему так и не решил. Так

  • у Джон Мэрфи (John Murphy, «Технический анализ фьючерсных рынков») — это 10 MA и 40 MA (график примера выше);
  • у Александра Элдера(Alexander Elder, 1951г. рождения, автор книг Как играть и выигрывать на бирже и др.) — это 13 и 26 ЕМА (Exponential Moving Average);
  • у Джека Швагера (Jack D. Schwager, 1948 г. рождения, автор книги «Технический анализ: Полный курс») — это 1 и 40 MA

у Джона Боллинджера (John Bollinger – 1950 г.р.) в его знаменитых лентах (полосах) Боллинджера

заложена комбинация трех EMA 14, 21 и 50

у Эрика Наймана вы найдете настоящий «шедевр» ответа на данный вопрос. Обратите внимание на нетипичные таймфреймы для MТ-4 и MТ-5 («д6», «н3» и «меньше м15») и попробуйте понять какие скользящие средние вы поставите на свой график по его «научным рекомендациям». Цитирую:

«При анализе 6-дневного графика цен — 1-8; 8-13; 8-21; 1-21;

противоречия в сигнале могут быть при пересечении — 55-144 и 89-144.

При анализе 1-дневного графика цен — 8-13; 8-21; 1-55; 1-89;

противоречий не наблюдается.

При анализе 3-часового графика цен — 34-55; 1-89; 1-144; 8-89;

противоречия в сигнале могут быть при пересечении — 13-144 и 21-144.

При анализе 1-часового графика цен — 1-34; 34-55; 1-144; 8-89;

противоречия в сигнале могут быть при пересечении — 55-89.

При анализе менее чем 15-минутного графика цен — 34-144; 1-144; 1-55»

Это один из десятков примеров, что Эрик Найман — типичный аналитик, не реальный трейдер, который бы подобной ситуации просто

  • написал бы СВОЮ рабочую комбинацию цифр MA;
  • что на всех таймфреймах эта комбинация цифр может быть только ОДНА (или вы в период волатильности любой из валютная пар собрались ее переустанавливать и так по 20 раз за день?)
  • лишь затем трейдер добавил бы, что ТАК ЖЕ можно использовать и другие цифры MA, но не отвечал бы так, что все «красиво», а для получения профита взять из написанного просто нечего…

у Билла Вильямса (Bill M. Williams, «Новые измерения биржевой торговли») — комбинация трех скользящих средних 13 / 8 / 5 MA со смещениями 8 / 5 / 3 в настройках МТ-4 и МТ-5 (подробное объяснение по ТС Билла Вильямса ниже)

Краткие выводы: все классики трейдинга предлагают совершенно разные цифры скользящих средних. Это означает одно: идеальной комбинации у них нет. Косвенно это подтвердил Джон .Мэрфи, который

  • привел РАЗЛИЧНЫЕ комбинации скользящих средних (то 10 и 40 на большем числе графиков о чем рассказано выше, то 1-21, то 13-34-144, то 4-9-18 и т.п.)
  • написал о своём методе «Конечно, нет никакого сомнения, что с помощью таких графиков можно получить достоверный прогноз» (. ). Интересно, при каких из перечисленных «комбинаций скользящих средних» получится «достоверный прогноз» вместо профита?

Рассмотрим решение данной проблемы в ТС Masterforex-V.

"Веер скользящих средних МФ": как ноу-хау Masterforex-V отсеивает "флэтовые" пересечения Moving Averages

Суть «веера средних МФ» предельна проста: четко видеть на рынке тренд или флэт. Так

«правильный веер скользящих средних МФ» — это тренд (импульс) на рынке, когда самые «быстрые» Moving Averages располагаются выше более «тяжелых» MA (на бычьем рынке) или, наоборот, ниже «тяжелых MA» на рынке медвежьем. Пример

«неправильный веер скользящих средних МФ» — это флэт. Он будет продолжаться до тех пор пока

а) не закончится коррекция бычьего тренда старшего таймфрейма (тогда 89 и 144 MA останутся над 233 скользящей средней) и начнется новая волна бычьего импульса вверх, на котором снова выстроится «правильный веер скользящих средних МФ»

Повторяю, главной является 233 MA: любые пересечения 21, 55, 89 не играют большого значения, особенно на мелких таймфреймах. Это флэт, в котором нужно искать внизу сигналы на Buy в сторону

долгосрочного бычьего тренда, т.к. все скользящие средние расположены над 233 MA..

б) сменится тренд, когда 89 и 144 MA перейдут под 233 скользящую среднею — явный признак подготовки медвежьего тренда

Веер Moving Averages Masterforex-V на крипторынке

Веер скользящих средних МФ работает на всех финансовых рынках, в т.ч. и по криптовалютам. Ниже приведен график 2-х недельного роста биткоина к доллару США (BTCUSD) с конца июня до конца июля 2022г. Обратите внимание на те же нюансы, которые мы онлайн подсказывали на закрытом форуме Академии Masterforex-V

  • дивергенция АО Зотика 28 июня с невозможностью закрепления под уровнем скопления ордеров 5816;
  • пробитие НК н8, как элемента подготовки для разворота вверх волны н8. Вершина волны А под 233 MA; на волне В (флэт, неправильный веер МА); , волна С н8 вверх, правильный веер скользящих средних МФ;
  • невозможность закрепиться НАД уровнем сопротивления 8288, дивергенция, подготовка к походу вниз на медвежий рынок (обратите внимание, как цена закреплялась ПОД уровнем 8288, указанном МФ).

Итог работы закрытого форума Masterforex-V по одной только сделке buy BTCUSD: почти+ 2000 пунктов (или $2 тыс. по 0.1 лоту). Главное, вы осознанно берете профит, понимая каждое движение рынка.

"Веер скользящих средних МФ" и торговая система Билла Вильямса

Торговая система Билла Вильямса с комбинацией трех скользящих средних 13 / 8 / 5 MA вполне рабочая (во всяком случае лучше сотен современных «советников и роботов со скользящими средними», «авторегрессий скользящих средних», «динамических скользящих средних» и прочей макулатуры из интернета).

Лично я начинал трейдинг 20 лет назад именно с ТС Билла Вильямса и могу показать

Десятки примеров взятия профита благодаря именно ей. Например, «пересечения 0-нулевого уровня АО» + раскрытия «пасти Аллигатора» = прекрасный вход в рынок.

Можно привести десятки иных примеров — проигрыша торгового депозита по. все той же ТС Билла Вильямса. Так. Берем график USD JPY н1 и на демо счет (!!)

  • открываем buy при пробитии фрактала только в сторону «раскрытия пасти Аллигатора»; ставится под предыдущим фракталом в противоположную сторону.

Что в итоге? Вы за неделю проиграете депозит, как показано на графике ниже.

Как нужно отсеивать ложные сигналы фракталов и Аллигатора Билла Вильямса? Через ТС Masterforex-V добавив ОДНУ 233 МА. Получится (правда в худшем виде) «кривой», но работающий аналог веера средних Masterforex-V. Мы видим бычий рынок старшего ТФ, соответственно, нужно открывать лишь сделки buy.

Когда нужно менять buy на sell? Посмотрите на правую сторону графика — заход волны под 233МА.

Просто? Разумеется, когда вы используете ТС Masterforex-V и без труда находите ошибки в торговой системе Билла Вильямса (как и Александра Герчика, Ника Лисона, Вильяма Ганна, Томаса Демарка, Роберт Пректера и др. — см. википедию Академии).

Подробнее:

  • Торговая стратегия Билла Вильямса
  • Что исправить в ТС Билла Вильямса, чтобы стабильно получать профит
  • Можно ли за год увеличить торговый депозит на финансовых рынках в 20 раз?

Задача (проблема) №2 скользящих средних: выбрать MA или EMA?

То, что скользящие средник (МА) запаздывают, признают все теоретики и трейдеры форекса, но методы решения данной проблемы по меньшей мере являются половинчатыми. Вместо простых МА — Simple Moving Average — простое скользящее среднее – предлагаются «усовершенствованные» вариации:

  • Exponential Moving Average — экспоненциальное скользящее среднее
  • Smoothed Moving Average — сглаженное скользящее среднее
  • Linear Weighted Moving Average — линейно-взвешенное скользящее среднее
  1. MA (простые «скользящие средние») используют: Джон Мэрфи, Джек Швагер, Билл Вильямс, Masterforex-V;
  2. EMA (экспоненциальное скользящее среднее) — Александр Элдер, Джон Боллинджер, Эрик Найман.

Что выбрать: MA или EMA? Только не смейтесь, оказывается, это «серьезная проблема» в интернете, какие «высокопарные аллегории» можно найти у «классиков». Приведем для примера все того же доктора экономических наук Эрика Наймана

«МА реагирует на одно изменение курса два раза. Говорят, что простая средняя «лает» как собака — первый раз при получении нового значения и второй раз при выбытии этого значения из расчёта средней. По сравнению с простой средней ЕМА реагирует на изменение одного значения курса один раз — при его получении. Поэтому ЕМА является более предпочтительной для применения».

Опустим юмор об аргументах «кинолога форекса» Эрика Наймана, просто приведем убийственную для него статистику, доказывающую. обратное

Статистика Джона Дж. Мэрфи («Технический анализ фьючерсных рынков») и Хокхаймера из статьи «Компьютеры помогут вам в игре на фьючерсных рынках» (1978 г ежегодник «Коммодитиз»), в которой анализируется эффективность различных ТА с 1970 по 1976 год на различных фьючерсных рынках. Вывод:

«Итак, проведённые исследования показали, что наиболее эффективным оказалось простое среднее скользящее».

Статистику Ч.Лебо и Д.Лукас «Компьютерный анализ фьючерсных рынков»

Несмотря на кажущуюся изощрённость взвешенных и экспоненциальных скользящих средних, практически каждый тест, который мы видели или проводили самостоятельно, показывал превосходство простой скользящей средней над прочими в смысле торговых результатов».

Удивлены? Сделаете вывод? Оказывается, десятки «трудов» о преимуществах «экспоненциальных», «сглаженных» и «линейно-взвешенных скользящих средних», призванных решить «проблему запаздывания сигналов MA — это «мартышкин труд» с абсолютно не верными выводами очень громких имен в мире трейдинга.

Как решается проблема "запаздывания скользящих средних" трейдерами Masterforex-V

«Веер скользящих средних МФ» всего лишь ОДИН из более 30 авторских инструментов Masterforex-V, пересечение 3-4 из которых и дает сигнал на «вход на рынок». Таким образом,

  1. Мы видим разворот тренда еще ДО сигналов пересечения скользящих средних через иные авторские инструменты;
  2. Индикатор AO_ZOTIK (Зотик), основанный на данном «веере скользящих средних МФ» является ОПЕРЕЖАЮЩИМ, а не «запаздывающим».

Обратите внимание на его сигналы:

Так решена в торговой стратегии Masterforex-V проблема «запаздывания скользящих средних». Удивлены? Мы просто идем командой более 15 лет собственным путем, находя нерешенные проблемы трейдинга и выходя на все новые и новые авторские инструменты, которые помогают найти сигналы там, где их не видит весь остальной мир.

Можно ли применить "веер скользящих средних МФ" на бинарных опционах?

Можно, но совершенно не так, как на других рынках. Бинарные опционы — откровенная форма казино, при которой даже брокеры не скрывают «кухоность» предоставляемого ими этого вида форекс-услуг, т.к. технологии вывода этих сделок на поставщика ликвидности через NDD, STP или ECN, тут не работают даже в теории.

Хотите «поиграть» в рулетку со «своим» брокером бинарных опционов — заработать можно только тем же способом, как и в остальных казино. Подробнее: Сигналы Masterforex-V для бинарных опционов.

Краткие выводы и ноу-хау Masterforex-V о скользящих средних на графике

Стратегия входа в рынок через пересечение скользящих средних — это путь в тупик, независимо от того СКОЛЬКО скользящих средних вы примените

  • две Moving Averages, как у Мэрфи, Швагера, Элдера;
  • три скользящие средние, как у Боллинджера и Билла Вильямса;
  • четыре, как у Masterforex-V.

Главное назначение скользящих средних — это показать текущих тренд или флэт для применения разных стратегий торговли на бирже и форексе.

По этой причине все роботы — советники с точками входа при пересечении двух и более MA или EMA ведут к проигрышу торгового депозита.

MA (простые «скользящие средние») более точны и объективны, чем EMA (экспоненциальные скользящие средние), что доказано Мэрфи, Хокхаймером, Ч.Лебо и Д.Лукасом.

«Правильный веер скользящих средних МФ» раскрывается на сильной «3-й волне» по волновому анализу Эллиотта.

Проблема «запаздывания скользящих средних» легко решается через авторский индикатор AO_ZOTIK, являющийся «опережающим», а не «запаздывающим».

«Правильный веер скользящих средних МФ» и AO_ZOTIK дают прекрасные результаты при трейдинге на всех финансовых рынках, включая

  • валютными парами форекс (GBP USD, EUR GBP, USD JPY, EUR NZD, USD CHF, EUR AUD, USD CAD, EUR CAD, NZD USD, GBP NOK, AUD USD, CHF JPY, USD RUB, AUD CHF, EUR RUB, USD UAH, вплоть до экзотических USD TRY, USD MXN, USD THB, USD INR) и CFD;
  • любыми фьючерсами (золото, нефть Brent, WTI, серебро, URALS, пшеница, платина (XPT), алюминий, апельсиновый сок, медь, природный газ, литий, газойль, мазут, никель и др.) крупнейших товарных бирж мира (CME, LME,FORTS, CBOT, MGEX, DME, ODE, НТБ и др.)
  • всеми ценные бумаги и деривативами любой фондовой биржи мира (фондовыми индексами, обыкновенными акциями, варрантами, векселями, опционами,индексными фьючерсами и т.д.)
  • любыми криптовалютами от BTC и ETH до NEO, XRP, TRX, XLM, BSV, EOS, BCH, BSV, IOT, XTZ, LTC, NEM, LINK и др.)

Мы рассказали о 20% проблем и ноу-хау из них по Moving Averages в трактовке Masterforex-V. Остальные 80% даем подсказки

Захотите придти учиться, быть в одной команде с профессиональными трейдерами — жмите на ссылку ниже.

С уважением, wiki Masterforex-V — курсы бесплатного (школьного) и профессионального обучения Masterforex-V для работы на форексе, фондовых, фьючерсных, товарных и криптовалютных биржах.

Торговые стратегии основанные на скользящих средних

Скользящие средние — пожалуй, самый популярный технический индикатор, используемый в техническом анализе на финансовых рынках. Все, кто хоть как-то соприкасался с трейдингом наверняка слышали или пользовались той или иной разновидностью скользящих. Подавляющее большинство торговых систем основано на этом индикаторе или использует другие, которые строятся на основе скользящих средних. Да, многие другие индикаторы берут свое начало от мувингов.

Поэтому в этой статье будем разбирать различные виды торговых систем с использованием moving averages и оценивать их эффективность и актуальность на современном рынке.

Здесь не будем разбирать типы скользящих средних, методы их расчета и построения. Стоит только сказать, что прежде всего мувинги показывают среднее значение цены за какой-то определенный период. И это среднее значение рассчитывается на основе прошлых значений цены. Этим значениям может присваиваться одинаковый вес, а может быть некий весовой коэффициент. Например, ближайшим к текущему моменту значениям цены будет присваиваться больший вес, чем тем, которые сильно удалены от настоящего.

У скользящих есть одно неоспоримое преимущество. Они наглядны и удобны для анализа общей тенденции, разворачивающейся на рынке. По ним легко определить, какая сейчас тенденция преобладает на графике, какой сейчас тренд, или же цена находится в боковике. Это достигается за счет того, что средние помогают отфильтровать, если можно так сказать, некий рыночный шум, сгладить мелкие и не очень колебания, выделив и сделав акцент на основной главенствующей тенденции, которую задают покупатели или продавцы. Это удобно, но отсюда проистекает и слабое место этого индикатора и основная проблема, с которой приходится считаться.

Из-за такой фильтрации, из-за того, что в расчете используются данные из прошлого, скользящие средние всегда достаточно сильно запаздывают. Конечно, если торговая система использует пересечения графика текущей цены со скользящей, то эта задержка не критична и почти не влияет на показатели стратегии. Но если система учитывает изменения тренда, его развороты, то показания индикатора будут сильно отставать от реальной ситуации. А такая задержка на рынке ни к чему хорошему не приводит. Зарабатывает либо более умный, либо более быстрый.

Разновидности торговых систем на основе скользящих средних

Работа со скользящими средними хороша тем, что это всегда простые, понятные способы принятия решений. Следить за ними всегда удобно, и обычно достаточно визуального наблюдения, чтобы оценить ситуацию, принять решение и войти в рынок.

Есть два основных подхода оценки рыночной ситуации с использованием мувингов: оценка поведения цены и скользящей и оценка взаимодействия нескольких скользящих, двух или более. И есть два направления в таких подходах: одни следят за трендом и выдают сигналы в его сторону, другие используются для поиска признаков разворота направления движения цены и входа против текущей тенденции.

Системы, которые отслеживают тренд, всегда достаточно сильно запаздывают и дают сигнал в сторону тренда уже после того, как цена в эту сторону пройдет какое-то количество пунктов. Контртрендовые системы дают гораздо меньшие задержки. Но это не значит, что они однозначно лучше трендоследящих методик, и только им стоит отдавать предпочтение. Как раз наоборот. Контртрендовые системы выдают гораздо больше ложных сигналов или сигналов, которые по факту не оказываются глобальными разворотами тренда, и лишь его краткосрочными коррекциями, амплитуда движения цены на которых совсем не та, что ожидается при основательном развороте графика цены. Следящие за трендом тактики дают, пусть и с запаздыванием, но всё же сигналы по тренду, которые могут позволить трейдеру встать в сильное движение и прокатиться на размашистой волне движения котировок, взяв солидную прибыль вместе с основным потоком цены.

В большинстве случаев выше вероятность продолжение тренда, а не его разворота.

Поэтому всегда рекомендуют торговать по тренду, а не против него.

Такие системы, следящие за направлением общей тенденции, формируют сигналы в основном двумя способами. В одном случае отслеживают положение текущей цены относительно какого-то ее среднего значения, отображаемого посредством moving average за выбранный период. Тут все просто. Если цена становится выше скользящей, то есть начинает превышать свое среднее значение, значит начинается или продолжается рост цены, а следовательно, нужно искать покупки. И наоборот. Если цена оказывается под своим средним значением, значит пришло время рассматривать продажи. Также вместо пересечений цены и мувинга используют пересечение, например, двух мувингов, одного с малым периодом, другого с большим. То есть мувинг с малым периодом выступает как аналог цены, немного усредненного ее значения. И если мувинг с малым пересекает мувинг с большим периодом снизу вверх, значит ищем покупки, наоборот — продажи. Малый мувинг как бы сглаживает цену, убирает шумы, отфильтровывая тем самым ложные сигналы.

Чтобы минимизировать количество таких ложных сигналов еще прибегают к наблюдению за пересечением двух скользящих с одинаковым периодом, но одна из них имеет смещение на заранее выбранное количество периодов. И тут подход прежний. Мувинг без смещения пересекает смещенный мувинг снизу вверх — это buy, если сверху вниз — это sell. Есть индикаторы, состоящие сразу из нескольких мувингов со смещением. Например, индикатор Аллигатор от Билла Вильямса, в составе которого 3 таких мувинга, образующие так называемые челюсти, губы и зубы аллигатора. В составе индикатора Ишимоку также применяется несколько мувингов со смещением.

Пересечение цены и скользящей средней

Тут используется невероятно простой подход. Если график цены стал ниже скользящей средней, это значит что цена начала падать, возможно, стартует нисходящий тренд. Если цена стала выше среднего значения, то это может означать дальнейший рост цены, тренд будет восходящий.

То есть момент, когда цена пересекает moving average, считается местом перелома тренда, смены основной тенденции.

Цена пересекает мувинг

Видя, какие бывают сильные и затяжные тренды, можно предположить, что на таких участках эта система приносит существенные прибыли. Но такие сильные движения — это лишь 30, максимум 40% времени жизни рынка. Остальное время — это боковые движения, на которых такой торговый подход дает массу ложных движений. И тут вопрос баланса. Нужно, чтобы прибыли на направленных бычьих или медвежьих участках движения цены были больше убытков, когда цена находится во флэте.

Такой способ торговли был протестирован на исторических данных на нескольких наиболее популярных валютных парах. Входом считался момент, когда дневная свеча пересекала мувинг и закрывалась выше или ниже него. Выходом из сделки считался противоположный сигнал, когда цена пересекала мувинг в другую сторону. Результаты такого тестирования показали, что на дистанции такая система прибыльна. На каких парах она ведет себя чуть лучше, на каких-то чуть хуже. При оптимизации прогонялся только параметр периода скользящей. Для каждой пары, для каждого временного интервала будет свой оптимальный параметр, поэтому если будете использовать данный метод, то находите подходящий под свои условия путем тестирования на тестере стратегий. В результате тестирования на разных значениях периода стратегия показывала себя прибыльной, поэтому можно сделать вывод, что результаты неслучайны. И, кстати, при тестировании были опробованы несколько фильтров для входа. Лучше всего себя проявил такой: входить не сразу при пересечении, а спустя 2-3 свечи, если цена не развернется в обратную сторону.

Тренды будут, скорее всего, существовать всегда, пока существует рынок. Поэтому нужно признать, что система имеет право на существование. Но есть одно но. В этой системе, как и во многих других такого рода, количество прибыльных сделок составляет менее 50%. Положительный баланс достигается за счет того, что на одну сделку соотношение прибыль/убыток составляет примерно 5 к 1. И периоды просадок при таком торговом подходе могут быть значительными. Если торговать на дневном таймфрейме, то периоды просадки могут составлять по нескольку лет, что, согласитесь, способен выдержать не каждый трейдер.

Пересечение двух скользящих средних

В этом подходе лежит тот же принцип. Берется две скользящие средние: с малым периодом и с большим. Мувинг с малым периодом заменяет собой цену, сглаживая ее хаотичные колебания, убирая шумы на коротких интервалах. И когда быстрая (с малым периодом) скользящая пересекает медленную сверху вниз, то продаем, а снизу вверх — покупаем.

Пересечение двух скользящих

Протестировав эту стратегию на этих же валютных парах и временных интервалах, что в первом случае, можно убедиться, что благодаря фильтрации шумов за счет быстрой скользящей, результаты по прибыли стали лучше, ведь стало меньше ложных сигналов. И количество сделок стало порядка 40-60% в зависимости от инструмента и настроек периода. На сделку соотношение прибыль убыток стало примерно 3 к 1. И, что немаловажно, при таком подходе стало меньше ложных сигналов по большей части в периоды, когда цена находится в боковом движении.

Стоит сказать, что все же периоды просадок при торговле хоть и сократились по своей средней длительности, но все же составили все равно порядка 1-3 лет при работе на дневном временном интервале.

Использование скользящих средних со сдвигом

Изначально использовать скользящую со сдвигом вперед или назад на какое-то значение периода стали для того, чтобы минимизировать количество ложных сигналов. В некоторых системах Билла Вильямса или в Ишимоку такой подход давал определенные улучшения в определенные периоды торговли. И эти частные случаи вызвали больший интерес к использованию скользящих со смещением. Так же смотрят на то, как цена пересекает мувинг со смещением или на пересечение ценой её же графика цены, только смещенного на какой-то период.

Если же рассматривать пересечение двух скользящих, одна из которых имеет смещение, то на разных инструментах в целом результаты несколько хуже, чем в предыдущем варианте, где смещение не использовалось. При смещении количество прибыльных сделок в среднем сокращается, а длительность периодов просадки увеличивается. В целом такой подход жизнеспособен, но предыдущий его вариант выглядит более предпочтительно.

Пересечение цены и сдвинутой скользящей средней

В этот случае, как и в первом варианте, сигналом выступает момент, когда цена пересекает скользящую сверху вниз или снизу вверх. Только скользящая берется со смещением вперед или назад на какой-то период, значение которого прогонялось в тестере стратегий для подбора оптимального значения.

Сразу стоит сказать, что в целом на разных валютных парах этот способ показывает чуть худшие результаты по прибыли, чем самый первый вариант. И этот метод по показателям менее устойчив. Но стоит отметить, что в целом все подходы показывают схожие графики доходности и схожие показатели при разных параметрах, что в целом говорит о стабильности торговли с помощью скользящих.

Система множественных таймфреймов на основе Moving Averages

Этот подход близок к немало известной системе Три экрана Элдера. Возьмем три смежных временных интервала. Напрbмер, H1, H4 и D1. На каждый из них накинем скользящую среднюю. Периоды скользящих будут также оптимизироваться на тестере стратегий, перебираться разные варианты, статистика по которым будет по итогу отображаться в результатах.

Принцип тот же самый. Началом восходящего тренда будем считать ситуацию, когда на всех трех интервалах график цены становится выше скользящих. И наоборот для определения нисходящего тренда. То есть, например, на D1 видно, что прошлый день закрылся выше скользящей. На H4 свеча также закрывается выше мувинга. И ждем, когда цена на H1 также закроется выше скользящей.

При таком подходе по результату тестирования получалось, что отрицательные результаты выходят всего лишь в 10% прогонов при тестировании, в отличие от 30-50% при выше рассмотренных вариантах. Но прибыль при этом оказывается на уровне самого первого случая, где мы рассматривали пересечение цены и одной скользящей. То есть сигналов стало меньше, и они стали точнее, благодаря такой фильтрации по нескольким временным интервалам, но это стало приносить и меньше прибыли.

Торговые системы на основе индикатора Аллигатор Б. Вильямса

Имя Билла Вильямса знают практически все трейдеры. Многие из них читали его книги, а его индикаторы даже имеют отдельный раздел в папке Индикаторы в торговом терминале MetaTrader.

Правда, до сих идут споры, которые то затухают, то разгораются с новой силой, о том, выдающийся ли трейдер Вильямс или же больше выдающийся писатель. Это вопрос на уровне holy war, поэтому его оставим за рамками нашего обзора стратегий.

В книгах Вильямс не старается описывать какие-то крайне однозначные четкие правила работы, а дает некий набор подходов для анализа, которые рекомендует использовать как фундамент для построения своей торговой системы. Разбирать эти подходы мы не будем, но обратим внимание на индикатор Аллигатор, который как нельзя кстати подходит к нашей теме обзора торговли по мувингам.

Аллигатор представляет собой набор из трех скользящих средних: период 9 со сдвигом 3, период 15 со сдвигом 5 и период 25 со сдвигом 8. Это индикатор с экзотическим названием привлекает внимание многих участников рынка, особенно начинающих, и используется в рамках разных торговых методик различными способами. А сам Вильямс придумал не менее экзотические названия каждой линии индикатора. Как описывал автор, когда цена находится во флэте и пересекается всеми линиями Аллигатора, это значит, что хищный зверь сыт и находится в состоянии покоя и умиротворения. Беспокойная цена, пользуясь ситуацией, начинает ускользать от зверя, устремляясь вверх или вниз. Потревоженный Аллигатор просыпается и начинает охоту за беглянкой. Сперва размыкаются его губы (зеленая скользящая с периодом 9), затем зубы (красная с периодом 15), и потом распахивается уже вся челюсть (с периодом 25). Аллигатор начинает пожирать цену до тех пор, пока цена не остановится загнанная в боковике, Аллигатор насытится и снова уснет до следующей погони.

Это красочное, конечно, описание, но интересно протестировать индикатор в классическом подходе работы по скользящим и их пересечении с ценой.

Тестировались такие правила торговли. Если зеленая линия выше красной, а та выше синей, то тренд явно восходящий и нужно покупать. Наоборот, если зеленая ниже красной, а красная ниже синей, то сила на стороне медведей, и надо искать продажи. Чтобы входы были определенными, то также будет оцениваться положение цены относительно средней красной линии. Оптимизация настроек индикатора не проводилась, иначе он бы превратился в обычные скользящие со смещением, а задача стояла оценить эффективность работы Аллигатора в его первозданном виде, но, конечно, в отрыве от остальных инструментов практик Билла Вильямса.

В результате тестирования на дистанции не было ни одного положительного результата. Тут комментарии излишни.

Современные торговые системы на основе скользящих средних

При тестировании ниже приведенных систем все оценки производились на интервале H1 с собственными правилами выхода из сделки. Такой подход позволил наиболее правильно произвести сравнение этих стратегий и провести анализ именно точности входа в рынок.

Окно MA

В системе применяется EMA (Exponential Moving Average) с периодом 8. Рассматривается, как в самом первом нами рассмотренном классическом варианте, пробой ценой этой скользящей и откат к ней. Если цена снизу вверх пробила мувинг, а затем в течение времени от 5 до 15 свечей вернулась обратно к скользящей и коснулась её, то нужно открывать покупку. Для продаж все наоборот.

Изначально стратегия предназначалась для периода m15. Но, как оговаривалось выше, тестирование проводилось на H1, чтобы оценить универсальность всех систем. Также был добавлен фильтр отсева лишних сигналов. Согласно фильтру, свеча, на которой происходит возврат к мувингу и касание, должна иметь тело, соответствующее текущему тренду и сигналу. То есть если был пробой ценой мувинга снизу вверх, тренд восходящий, то на откате касание мувинга должно приходиться на бычью свечу. И наоборот для продаж.

В целом стратегия на дистанции показала себя неплохо. Правда, также были длительные просадки длительность около 1 года. Плюс несколько лет по итогу торговли были закрыты в нуле.

Битва диапазонов / Battle of the bands

В этой стратегии используется канал из двух скользящих с одинаковыми периодами, но одна построена по ценам Low, другая по ценам High. Также как фильтр применяются скользящие с периодами 100 и 200 и индикатор Paraboloc SAR.

Если цена выше скользящих 100 и 200 и пробивает мувинги (построенные по Low/High) снизу вверх, а Parabolic выступает в качестве поддержки, то можно покупать. Для продаж все условия зеркальны.

Результаты тестирования, сказать прямо, совсем не радуют. До 2022 года система приносила прибыль и была достаточно стабильна. После, её результативность стала практически нулевой.

Тесты Битва Диапазонов

Заключение

Есть еще немало систем, которые используют в основе своей скользящие средние. Плюс минус результаты их при внимательном тестировании схожи, а сами системы предлагают просто разные способы наблюдения за рынком и входом в сделку. У всех есть свои сильные и слабые стороны, которые в целом присущи всем скользящим средним. И, какую систему выбрать, это вопрос личного тестирования и вкуса.

Из привычных способов использования мувингов вариант с пересечением двух скользящих и фильтром выжидания входа после их пересечения в течение нескольких свечей показал себя самым жизнеспособным и прибыльным.

Можно сказать, что скользящие средние доказали свою эффективность. И пока существуют тренды, можно смело полагаться на этот индикатор для создания своих торговых систем.

Настройка скользящих средних для различных таймфреймов

Часто от начинающих и даже уже опытных трейдеров можно слышать вопрос о настройке скользящих средних для различных таймфреймов. И действительно, не всегда легко сразу разобраться, как правильно настроить этот индикатор для H1 или для 15 минутного графика. Давайте же раскроем все секреты и разберемся в параметрах настроек, периодах и некоторых других моментах. Hint: В конце статьи вас ждет тест, так что читайте внимательно!

Что такое скользящая средняя или Moving Average, сокращенно MA?

Начнем с определения. MA — это трендовый индикатор, отображающий среднее значение цены за определенный интервал времени. Размер этого интервала времени называется период. См. рисунок:

Так, скользящая средняя с периодом 200 рассчитывает среднее значение цены, основываясь на 200 последних свечках, а если период будет 14, как на скриншоте, то MA будет нам показывать среднее значение цены, основываясь на 14 последних свечках. Иными словами,

Обязательно стоит разобрать, что такое метод расчета скользящей средней, на скриншоте — метод MA. В нашем примере выбран метод Simple (простой).

Простая скользящая, она же Simple Moving Average или сокращенно SMA — отличается тем, что при расчете в одинаковой степени учитывает все свечки, начиная от первой и заканчивая последней. Следующий вид — Экспоненциальная скользящая средняя, она же Exponential Moving Average, сокращенно EMA. Она отличается от SMA тем, что придает большее значение последним свечкам, нежели первым. Так, если у нас на график установлена экспоненциальная скользящая с периодом 200 то, например, свечи с 1 по 50 будут иметь при расчете наименьшее значение, с 50-100 — более важны, с 100-150 — средней важности и с 150 по 200 — самые важные свечи, которые учитывает EMA. Все значения являются приблизительными и взяты исключительно для понимания общего принципа.

Далее по списку Сглаженная скользящая средняя или Smoothed Moving Average. По сути это разновидность EMA, только формула расчета там несколько другая. Я думаю, нет смысла столь сильно углубляться в технические тонкости, тем более что Smoothed Moving Average применяется весьма редко в виду того, что всем гораздо более привычна EMA.

И последняя в списке Линейно взвешенная скользящая средняя или Linear Weighted Moving Average. Пожалуй, она самая редко применяемая и так же является некой разновидностью EMA и, по сути, отличается лишь тем, что несколько иначе распределяет значение баров, по которым она рассчитывается.

Из этой информации стоит учесть, что

Понятия «быстрая» и «медленная» скользящие средние

Чем меньше период, тем более чутко и оперативно мувинги реагируют на каждое изменение котировок. Поэтому, мувинги с малыми периодами называют быстрая скользящая средняя.

И наоборот, чем период скользящей средней выше, тем более MA неповоротлива и вовсе не реагирует на какие-то мелкие ценовые колебания. Это — медленная скользящая средняя.

Каких-то четких значений, на которых заканчиваются быстрые и начинаются медленные MA нет, все достаточно условно. К примеру, периоды до

25 можно считать быстрыми, от 25 до

50 — середина, ну а от 50 и выше — медленные. Пример на графике ниже. Быстрые MA прямо таки «прилипают» к цене и следуют за ней по пятам, выписывая форекс индикаторы зигзаги. А вот медленные отрисовываются гораздо более плавно.

Есть некоторые торговые стратегии, на основе скользящих средних. К примеру, если одна линия пересекает другую снизу вверх, то это для нас сигнал на покупку, а если наоборот — сверху вниз, то это сигнал на продажу. И здесь роль сыграет период, о котором мы уже говорили ранее. Так как мы уже разобрались, что такое быстрая и медленная скользящие средние, то мы уже можем понять и вот что:

Определение тренда по скользящим средним

Поскольку индикатор Moving Average — трендовый то, соответственно, основное его значение есть определение текущего тренда. И действительно, с помощью MA сделать это достаточно просто. Принцип следующий:

При этом, от периода индикатора будет зависеть, какой именно тренд мы определяем: долгосрочный или краткосрочный. Если MA быстрая — она подскажет нам краткосрочный тренд, если медленная — долгосрочный. Если снова обратиться к предыдущему скриншоту, где мы сравнивали, как выглядят MA с различными периодами то можно заметить, что группа из трех быстрых MA многократно показала изменение краткосрочного тренда, чего не скажешь о медленных MA. Они показывают долгосрочный медвежий тренд, который не так то просто сломать.

Настройка скользящих средних для различных таймфреймов

Плавно подошли к настройке MA. Кстати, советую почитать статью про то, на каком таймфрейме лучше торговать новичку и профессионалу, возможно узнаете что-нибудь полезное для себя.

Многие новички ожидают, что есть некие секреты скользящих средних, некие особые настройки и периоды для разных таймфреймов, которые позволят получать сверх точные сигналы. Но, правда заключается в том, что на самом деле каждый использует свои собственные настройки, которые привычны лично ему. Давайте разбирать на примерах.

Смотрите видео о настройке скользящих средних!

Скользящие средние для 15 минутного графика или любого другого могут использоваться такие же, как и для часового, дневного и всех остальных. Все зависит от конкретно вашей торговой стратегии, будь то фигуры разворота тренда или стратегия Трех Экранов, не важно. Периоды мувингов для разных таймфреймов определяются исходя из тестов, например с помощью программы Forex Tester 2, о которой я писал здесь.

Чтобы новички совсем уж не терялись, приведу наиболее популярные значения периодов, но еще раз повторюсь, что это не какие-то магические и единственно верные значения как правильно настроить скользящие средние, все можно менять на свой вкус.

Быстрые мувинги: 8; 12; 24; 28

Медленные мувинги: 50; 100; 200; 365

Они могут быть SMA, EMA и др. Могут одинаково успешно использоваться как скользящие средние для 15 минутного графика, H1, D1 и др.

Получается, что секрет скользящих средних в том, что секрета нет.

Контрольный тест

А для тех, кто относится к возможности заработка на Форекс серьезно, я подготовил небольшой тест по теме статьи — Скользящие средние. Попробуйте его пройти и проверить, насколько хорошо вы разобрались в этом индикаторе и правда ли вы готовы начать торговать по мувингам или нужно перечитать статью еще раз и устранить пробелы.

Тестируем торговую стратегию «3 Скользящих средних»

Скользящие средние представляют собой один из старейших индикаторов в техническом анализе. Считается, что больше всего денег на финансовых рынках заработано именно с помощью этого инструмента. Это трендовый индикатор, который хорошо работает, когда на рынке есть направленное движение.

Как и многие другие индикаторы, Скользящие были изначально разработаны для фондового рынка, однако в современных условиях этот инструмент хорошо работает для валютного рынка.

Есть разные варианты использования Скользящих: некоторые трейдеры добавляют только одну линию на график, другие же используют комбинации Скользящих, чтобы получить более качественную торговую систему.

О стратегии «3 Скользящих средних»

Применять данный инструмент довольно просто. Если цена выше Скользящей средней — тренд восходящий, и здесь мы ищем только сигналы для покупок. Если же цены ниже Скользящей средней — тренд на рынке нисходящий, мы ищем сигналы только для продаж.

В нашей стратегии будем использовать три Скользящие средние с разными периодами. Одну из линий мы будем использовать для определения тенденции, две другие будут давать сигналы для входа и выхода из рынка в направлении основной тенденции.

Сложным моментом будет боковой тренд — цены будут постоянно пересекать линию, и мы получим много ложных сигналов. В такие моменты важно контролировать риски и не увеличивать размер лота. Как только начнется хороший тренд, убытки, полученные в боковой тенденции, будут отыграны.

Параметры стратегии «3 Скользящих средних»

Стратегия представляет собой торговлю на часовом графике, можно также использовать мелкие и крупные временные промежутки. Для полноценной работы нам необходимо подготовить график и добавить на него нужные инструменты:

  1. EMA (65) – экспоненциальная Скользящая средняя с периодом построения 65. Построение по цене закрытия (Close), цвет линии – красный.
  2. EMA (15) – экспоненциальная Скользящая средняя с периодом построения 15. Ее расчет будет производиться по ценам закрытия (Close), цвет линии – синий.
  3. EMA (5) – экспоненциальная Скользящая средняя с периодом 5. Ее расчет будет производиться по ценам закрытия (Close), цвет линии – оранжевый.

Сигнал к покупке

Для формирования сигнала в пользу покупок по нашей системе с использованием трех Скользящих средних важно соблюдать правила:

  1. Цены располагаются выше уровня экспоненциальной Скользящие средней красного цвета (EMA 65) — это будет указывать на наличие восходящей тенденции в текущий момент.
  2. Скользящая средняя оранжевого цвета (EMA 5) пересекает Скользящую среднюю синего цвета (EMA 15) снизу вверх — это и будет сигналом для покупки.

Рассмотрим на примере валютной пары USD/CAD. Как видим, цены находятся выше уровня Скользящей средней с периодом 65, обозначается красным цветом, что указывает на наличие восходящей тенденции.

Быстрая экспоненциальная Скользящая средняя с периодом 5 пересекла Скользящую с периодом 15 снизу вверх, что указывает на вход в рынок. Защитный стоп в данном случае ставится за ближайшим минимумом, который был незадолго до пересечения линий.

Сигнал к продаже

Для формирования сигнала в пользу продаж по нашей системе с использованием трех Скользящих средних важно соблюдать правила:

  1. Цены располагаются ниже уровня экспоненциальной Скользящие средней красного цвета (EMA 65) — это будет указывать на наличие нисходящей тенденции в текущий момент.
  2. Скользящая средняя оранжевого цвета (EMA 5) пересекает Скользящую среднюю синего цвета (EMA 15) сверху вниз — это и будет сигналом для продажи.

Рассмотрим на примере валютной пары NZD/USD. Как видим, цена находится ниже уровня Скользящей средней с периодом 65. Это указывает на наличие нисходящей тенденции.

Быстрая экспоненциальная скользящая средняя с периодом 5 пересекла медленную скользящую с периодом 15 сверху вниз, что указывает на вход в рынок. Защитный стоп в данном случае ставится за ближайшим максимумом, который был незадолго до пересечения линий.

Закрытие сделок по стратегии «3 Скользящих средних»

Закрытие позиций с прибылью происходит в момент обратного пересечения двух Скользящих средних с периодами 15 и 5.

Если тренд восходящий, то для закрытия сделки с прибылью важно увидеть, что быстрая экспоненциальная Скользящая средняя с периодом 5 пересекла медленную Скользящую с периодом 15 сверху вниз. Это укажет на закрытие позиции.

Если же тренд нисходящий, то для закрытия сделки с прибылью важно увидеть, чтобы быстрая экспоненциальная Скользящая средняя с периодом 5 пересекла медленную Скользящую с периодом 15 снизу вверх, это укажет на закрытие позиции.

Заключение

К минусам системы можно отнести запаздывание индикаторов, за счет чего трейдер будет терять часть движения. Здесь же мы не можем заранее оценить потенциал соотношения прибыли и убытка, у нас есть место, где ставить Стоп Лосс, а момент фиксации прибыли произойдет только когда Скользящие сформируют сигнал для этого. Также нам нужно будет постоянно следить за графиками цен, чтобы дождаться открытия позиции в рынок и затем ее закрытия.

Торговая система на основе трех Скользящих средних представляет собой очень простую торговую систему с четкими и понятными правилами для входа в рынок и для закрытия позиций. Очень легко оценить на истории графиков насколько эффективно система себя отрабатывает. Сильным преимуществом здесь также выступает и торговля в направлении тренда, что очень важно для новичка.

Неплохо Скользящие работают и в паре с осцилляторами, это может быть индикатор RSI или даже Stochastic Oscillator. Добавление такого инструмента даст дополнительный фильтр для входа в рынок. В любом случае, начинать поиски своей системы с использования Скользящих средней – это хороший вариант для старта любого трейдера.

Лучшие Форекс брокеры 2021: