ЛУЧШИЕ АЛГОРИТМЫ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Как создать собственный алгоритм на Форекс?

Прибыльный алгоритм на Форексе — залог и основа успешной торговли. Он представляет собой совокупность действий, которые необходимо применять при совпадении определенных условий. Правила должны быть четко регламентированы и не иметь возможности двойственной интерпретации. Только в таком случае шансы создать действительно прибыльную стратегию на Форекс значительно возрастают. Каким должен быть торговый алгоритм? Как его создать самостоятельно? Что необходимо знать, прежде чем начать тестировать его на реальном счете? 1

Независимо от стиля и методов процесс торговли условно можно разделить на несколько этапов, которые присутствуют в работе любого трейдера:
● выбор финансового инструмента;
● сбор информации, изучение рынка валютной пары;
● поиск торгового сигнала;
● вход в рынок;
● сопровождение сделки;
● закрытие ордера по стоп-лоссу или тейк-профиту.
Рассмотрим подробнее каждый из пунктов.

Выбор финансового инструмента для создания алгоритма на Форексе

Выбор финансового инструмента не должен быть определяющим фактором торгового алгоритма на Форекс. В идеале хорошая стратегия торговли должна быть одинаково эффективной на любой валютной паре, CFD или металле. Возможно, результаты торговли на каких-либо финансовых инструментах будут лучше или хуже, в таком случае следует выбрать наиболее оптимальный вариант.

Для работы нужен надежный брокер Forex4you или RoboForex.

Если вы заметили закономерность, которая одинаково хорошо работает на всех валютных парах, в работе можно использовать тот финансовый инструмент, по которому на настоящий момент сложились наиболее благоприятные условия. Примером такого алгоритма выступает торговая стратегия Price Action, правила которой успешно работают на любой паре.

Анализ ситуации по валютной паре

Почти все торговые алгоритмы на финансовом рынке построены на основании технического анализа. Это легко объяснить, ведь фундаментальный анализ не имеет четких сигналов, а торговые решения трейдер принимает исходя из конкретной ситуации. Для создания рабочего алгоритма на Форексе лучше всего использовать результаты наблюдений за поведением цены в разрезе исторических данных на основании графического или индикаторного метода анализа рынка.

Лучшие Форекс брокеры 2021:

После того, как вы определитесь со способом, с помощью которого будете анализировать рынок, необходимо изучить историю финансового инструмента на предмет срабатывания сигналов в прошлом. Например, вы заметили, что после пересечения ценой скользящей средней с периодом 21 на графике Н1 пара формирует фигуру из фракталов в виде треугольника, после чего начинается сильный тренд. Изучите историю на предмет выполнения этой закономерности, прежде чем сделаете ее основой своей торговой стратегии.

Поиск торгового сигнала

На этом этапе формирования торгового алгоритма на Форексе правила входа в рынок уже должны быть четко оговорены. Вы должны понимать, когда и зачем вы входите в сделку, какое количество прибыльных сигналов из 100 дает ваша система, как часто появляются торговые сигналы, в какое время.

Обычно при формализованной стратегии трейдер видит сразу сигналы входа в рынок. Ни в коем случае не открывайте сделку, если хотя бы одно из условий, которые вы сами определили для своей торговой стратегии, не выполняется. Сущность алгоритмической торговой стратегии как раз и заключается в том, что определенное действие совершается при соблюдении условий, иначе необходимо ждать. В этом и заключается удобство торговых алгоритмов. Трейдер ничего не додумывает, а совершает действия по заранее составленному четкому плану.

Вход в рынок и сопровождение сделки

Если с местом входа в рынок мы определились в прошлом пункте, то самое время просчитать время выхода из сделки как в случае позитивного, так и негативного сценария. Прибыльный алгоритм на Форексе всегда содержит стоп-лосс и тейк-профит. И если вторым иногда можно пренебречь, закрывая сделку вручную, то первый игнорировать не стоит, ибо это чревато серьезными финансовыми потерями.

В идеале стоп-лосс должен быть в два-три раза меньше тейк-профита при примерно одинаковом количестве прибыльных и убыточных сделок. Но это не означает, что вам необходимо искусственно увеличивать или снижать эти показатели ради достижения такого соотношения. Вам необходимо проверить соблюдаются ли такие пропорции, исходя из ваших собственных условий торговли.

Также алгоритм считается рабочим, если размер стопа и тейка примерно равны, но прибыльных сделок по торговой системе присутствует не менее 70% (в некоторых случаях эта цифра может немного варьироваться). Если в вашей торговой системе не выполняется одно из соотношений размера стопа и профита, алгоритм требует серьезной доработки и не может быть допущен к тестированию на реальном торговом счете.

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Как вариант, вместо тейк-профита можно использовать трейлинг-стоп, но такой подход хорошо работает в торговых стратегиях, предполагающих торговлю на сильных импульсных движениях, когда цена финансового инструмента резко пошла в рост или начала падать. Если же вы торгуете на среднесрочную или долгосрочную перспективу, сделки будут постоянно закрываться по трейлинг-стопу во время коррекций. В таком случае размер прибыли лучше фиксировать один раз.

Закрытие сделки

Последний этап алгоритмического процесса на рынке Форекс не требует вмешательства трейдера. Уровни, которые ограничивают убытки и фиксируют прибыль, были выбраны на этапе сопровождения сделки. Трейдеру остается не мешать и дождаться логического завершения операции. Часто трейдеры совершают непростительную ошибку — на эмоциях закрывают сделку в убытке или же в нулях, после чего валютная пара продолжает движение к уровню тейк-профита. Впечатлительным особам во время окончания процесса жизнедеятельности ордера у экрана монитора лучше вообще не находиться.

Следует понимать, что менять правила игры в самом ее разгаре не стоит, поскольку это приводит лишь к необоснованным убыткам. Поэтому всегда придерживайтесь установленных правил торговли, а если ваш алгоритм на Форексе себя не оправдывает, прекратите торговлю и проанализируйте заново ситуацию. Возможно, после небольшой доработки эффективность торговой стратегии возрастет в разы.

Помним, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

Торговые системы Форекс

Forex это международный валютный рынок. Заработок на форекс возможен только в том случае, если трейдер окажется более внимательным, быстрым и грамотным, чем другие участники рынка. Любая попытка торговать «на удачу» обречена на провал – полоса везения закончится и депозит будет потерян. Единственный способ получать доход на форекс – торговые системы, следуя которым трейдер открывает и закрывает сделки.

Содержание:

Что такое торговые системы Форекс

Торговая система форекс – это алгоритм, которому следует трейдер в процессе участия в торгах. Любая торговая стратегия должна отвечать на вопросы:

  • В каком случае следует открыть сделку?
  • Каким лотом следует торговать?
  • Как долго должна быть открыта сделка? Сколько пунктов прибыли она приносит и при каком убытке следует выйти из торгов?
  • Нужно ли менять лотность (объемы сделок) в процессе торгов?
  • В каких ситуациях от торговли следует временно отказаться?

Какие бывают торговые системы Форекс

В современном трейдинге торговые системы форекс могут быть представлены как в виде стратегии ручного открытия/закрытия сделок, так и в формате алгоритма для торгового советника (робота). В целом, стратегии делятся по критериям:

  • Степени автоматизации (полностью ручная торговля, трейдинг с использованием сигналов от советника, роботизированная торговля).
  • Продолжительности сделок (скальпинг, внутридневные стратегии, среднесрочная торговля, инвестирование carry trade).
  • Основным принципам рыночного анализа (трендовые и контртрендовые стратегии, системы торговли по новостям, индикаторные стратегии).

Торговые системы forex трейдеров имеют тысячи разновидностей. Новичку важно определиться с самыми интересными направлениями, и уже затем отлаживать собственную систему, пытаясь получить максимальную прибыль.

Тип стратегии Преимущества Недостатки
Ручная торговля. Полный контроль над депозитом, возможность корректировать торговлю в зависимости от ситуации на рынках. Требует постоянного присутствия и контроля. Часть сделок может быть ошибочной из-за волнения и других психологических аспектов.
Торговля с использованием алгоритмов (по сигналам советника). Трейдер может как следовать четкому алгоритму, так и вносить корректировки в торговлю. На форекс условия торговли постоянно меняются. Алгоритмы и индикаторы устаревают и перестают приносить прибыль.
Автоматические торговые системы. Отсутствие необходимости контроля за рынком, психология не влияет на исход торгов. Требует понимания технических деталей (настройки, работа сервера, установка приложений), покупка или написание робота требуют вложений.
Торговля по сигналам других трейдеров (копирование сделок) Отсутствие необходимости рыночного анализа. Ни один трейдер не может гарантировать успешность сделок. Риски копирования сигналов не отличаются от рисков самостоятельного анализа.

Принцип работы торговой системы Форекс

Современные торговые системы основаны на методах фундаментального и технического анализа валютного рынка. В первую очередь трейдеру следует определить перечень торговых инструментов и методов, которые он собирается использовать в работе. Любая книга о форексе описывает десятки способов определения направления движения валютных пар. Трейдеру нужно выбрать самые подходящие и эффективные методики.

Если для торговли используются индикаторы, следует помнить, что ни один из них не является «граалем» и не может на 100% предсказать поведение графика. Опытные трейдеры экспериментируют с настройками индикаторов или применяют сразу несколько. Кроме того, существуют успешные стратегии, основанные на волновом анализе рынка, анализе фигур и паттернов, торговле на импульсах после выхода важных новостей. Каждая из этих стратегий может быть описана с помощью алгоритмов для робота или применяться в ручном («механическом») виде.

Далее, следует определить объем (лотность) сделок, их примерную продолжительность и ожидаемую прибыль (в пунктах или процентах). Также, рекомендуется предусмотреть максимальный риск на сделку и выставлять stop loss к каждому ордеру. Не нужно забывать, что на итоговый результат влияет и комиссия форекс. Поэтому, лучшие торговые стратегии форекс трейдеров требуют, чтобы потенциальная прибыль от сделки была больше возможного убытка.

Как выбрать подходящую торговую систему Forex

Поиск и создание торговой стратегии требует времени и усердия. По мере получения опыта начинающий трейдер должен испытать разные индикаторы, методы анализа графика и экономических новостей. Лучший вариант для новичка – автоматические торговые системы форекс трейдеров. У таких стратегий есть важное преимущество: отсутствие психологического влияния на результат торговли. Правильно настроенный робот, установленный на хорошем сервере, будет открывать и закрывать сделки, строго следуя формулам. В отличие от него, начинающий трейдер может поддаться страху, жадности, желанию отыграться и допустить серьезные ошибки.

Но не следует покупать советник, не проверив его надежность и не разобравшись в настройках.

Любая торговая стратегия (как ручная, так и роботизированная) должна быть проверена на истории торгов. Для этого, трейдеру следует подставить котировки из истории и убедиться в том, что такая система приносит прибыль и не грозит потерей депозита. Далее следует испытание системы или советника на демо или центовом счете. И ручная, и автоматическая торговая система должна соответствовать главному правилу трейдинга – депозит не должен быть под угрозой. Все ошибочные сделки должны закрываться (вручную или по стоп лосс), а в периоды высокой волатильности следует вообще избегать торговли. Только в этом случае торговую систему можно переносить на реальный счет и постепенно увеличивать прибыль от каждой сделки.

Выводы

Торговая система – это набор методов, правил и алгоритмов, по которым трейдер открывает и закрывает сделки. Этот процесс может вестись как в ручном, так и в автоматическом режиме. Торговая стратегия определяет:

Какие существуют алгоритмы работы на форекс.

Алгоритмы форекс – это по своей сути некий план действий или торговая система, на основании которой построена вся работа трейдера.

Довольно важно сразу выработать собственный алгоритм, в котором будут учтены все основные моменты трейдинга. Данная схема работы позволит упорядочить торговлю и не делать резких движений, а это, как известно основа получения прибыли на Forex.

Как же создать собственную систему, что при этом следует учитывать для того, что бы сделать ее действительно рабочей и прибыльной. Найти ответы на поставленные вопросы можно только с помощью конкретных примеров.

Торгуй по крупному только с ведущим брокером

Трейдинг на валютной бирже можно разделить на несколько основных этапов – анализ рынка, поиск точек входа или ожидание сигналов, подержание открытой позиции. Некоторые трейдеры думают, что главное это найти точку входа, а там уже можно получать прибыль, но на практике важны все моменты, в том числе и подержание открытой позиции. Теперь перейдем к построению собственного алгоритма форекс.

1. Анализ рынка – с него начинается любой трейдинг, ваша задача проанализировать сложившуюся ситуацию на рынке, определить направление тренда и его силу, сделать это прочее с помощью технических индикаторов forex. Скачать которые вы можете по предыдущей ссылке.

Анализ проводится не только на том временном промежутке, где планируется совершать сделку, но и на нескольких соседних, как старших, так и младших таймфреймах. Так вы создадите более полную картину событий.

2. Поиск точек входа – здесь мы определяем наиболее удачные места для входа в рынок, при этом мы уже знаем основные параметры движения тренда, и наша задача просто выявить более удачное место входа для получения большей прибыли.

Как известно в движении цены постоянно присутствуют откаты или коррекция, что позволяет выбрать наиболее удобную точку для открытия позиции. Таковой точкой будет именно момент коррекции и начало движения цены в сторону основного тренда.

Дополнительную информацию по этому вопросу вы можете получить здесь.

3. Поддержание позиции форекс – вот ваш ордер установлен и теперь только остается ждать, когда уровень прибыли достигнет запланированной отметки. Но даже при правильно проведенном анализе цена не всегда двигается по намеченному курсу, поэтому следует, вовремя закрыть позицию.

Сделать это можно с помощью ордера стоп-лосс или трейлинг стоп, в зависимости от вашей стратегии торговли. Первый срабатывает, как только цена опустится ниже заданного значения, второй двигается за ценой на определенном расстоянии и позволяет получить максимальную прибыль.

Так же иногда встает вопрос – когда закрывать прибыльные сделки? Лучше всего это делать, ориентируясь на те же откаты цены, на самом конечном отрезке движения в сторону основного тренда, найти точки выхода можно проанализировав, младший временной промежуток.

Основные алгоритмы форекс также включают в себя ряд дополнительных моментов, таких как размер лота, уровни стоп ордеров, время торговли. Но эти параметры являются сугубо индивидуальными и устанавливаются каждым трейдером самостоятельно.

Торговый алгоритм FOREX

1 Торговый алгоритм FOREX Сегодня будет хороший день. Главное не думать и заходить во все сделки по модели. Торгуй, как робот! Не важно что будет завтра, главное чтобы Завтра было. Стараюсь делать все хорошо, плохо получится само собой. Никогда не угнетай себя! Воспитывай в себе спокойствие, терпение и дисциплину. Ты снайпер, а не пулеметчик. Будь всегда в хорошем настроении, тогда все лучше получается. Старайся сделать правильную сделку, а деньги придут к тебе как следствие. Не бывает хороших или плохих сделок. Есть правильные и не правильные сделки. Эмоции мешают большинству зарабатывать в этом бизнесе, старайся не подаваться им. Гаси эмоции. Тебе нужно сделать всего лишь 3 положительных сделки с 10. Каждая ошибка приближает нас к успеху. Не бойся делать ошибок. Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Каждая сделка на рынке это риск. Старайся делать так, чтобы этот риск был оправданным. Перед сильными уровнями сопротивления или поддержки входить ЗАПРЕЩАЕТСЯ! Если после сильного движения нет отката, скорее всего, будет продолжение. Нельзя отдавать больше 25% прибыли за день. Деньги со стола надо забирать.

2 Расписание рабочего дня. 8:40 Смотрю на сигналы по торговой системе Green to Red. Если есть сегодня сигналы, ставлю отложенные ордера. 8:50 Смотрю направление тренда на торгуемых инструментах на D1. Определяю уровни и ставлю их на графике. Смотрю новости на сегодня. С 9:00 до 18:00 веду торговлю, смотрю поведение цены возле ключевых уровней. 18:00 18:30 делаю скрины сделок за сегодня. Записываю все сделки в дневник. Веду статистику. Торговая система Green to Red 1. Торговля только отложенными ордерами ниже на 1р. сегодняшнего Low. 2. Торговля на пробой по локальному тренду на М5. 3. Риск на сделку 1,9%. Допускаю максимум 3,8%. 4. В день одновременно не больше 4 позиций. 5. Выход по ТР 1/4. 6. Стоп 19р. Тейк 76р. 7. Рабочие таймфреймы M5, D1. 8. Обязательное условие для сигнала предыдущий день должен быть закрыт зеленой свечой (растущим). 9. Все сделки только на продажу по этой системе! Торговля по модели: 1. Риски: На 1 сделку: 1%. На день: 3%. Если получаю 3 стопа, сегодня больше не торгую. Размеры стопов до 15р. Торговля с соотношением риск/прибыль: 1/3 и более. 2. Таймфреймы: D1 для определения тренда. H1 для входа в сделку по сигналу модели. 3. Торгую только отбои от уровней. 4. Инструменты: EUR/USD; GBP/USD; AUD/USD; NZD/USD; USD/JPY; EUR/JPY 5. Обьемы: Если у меня есть вход по модели со стопом в 2 раза меньше обычного, то в такие сделки захожу двойным обьемом. Если закрываю неделю в плюсе хотя бы 1$ увеличиваю обьемы. Если закрываю неделю в минусе делаю шаг назад и уменьшаю обьемы. 6. Использую в своей торговле значение ATR за 5 последних дней. Рассчитываю его сам ежедневно или ставлю индикатор. 7. Торгую только по тренду. Против тренда имею право заходить только в случаях: 1) если цена сейчас возле уровня 2) если эмитент сегодня уже прошел 75% своего АTR. 8. Торговля лимитными ордерами.

3 9. Сопровождение сделки: не нужно, делаю по принципу «Либо стоп, либо Тейк». Доказано статистически, что так эффективней и прибыльнее. Стоп передвигаю в +1р. только в случаях, когда у меня тейк стоит 1/4, 1/5 и более, а цена уже прошла 3 стопа в плюс. 10. Веду статистику и дневник трейдера. Делаю скрины и записываю все свои сделки. Подключаю свой основной счет к сервису статистики сделок. 11. Стараюсь торговать в офисе, чтобы быть более эффективным и получать лучшие результаты. 12. Могу вносить изменения в этот алгоритм торговли, но эти изменения вступают в силу только со следующего дня. 13. Правила входа в рынок: 1. БСУ и БПУ1 должны быть удары копейка в копейку! 2. Между БСУ и БПУ1 может быть какое угодно количество баров. 3. Между БПУ1 и БПУ2 промежуточных баров быть не должно! 4. БПУ2 может не добивать до уровня на размер люфта. Люфт 2-3р. 5. Стоп ставиться за хай ложного пробоя (если он был) +/- 1-2р. 6. По сути нам нужно увидеть на рынке модель сформированную 4 барами. 1 бар формирует уровень. 2 бар подтверждает уровень. 3 бар тоже служит нам для подтверждения уровня, а на 4 баре делаем вход. 7. За 30 секунд до закрытия БСУ2 ставим лимитный ордер выше/ниже (покупка/продажа) уровня на размер люфта (2-3р.). 8. Обязательно сразу ставим стоп. 9. В случае, если цена проходит 2 фактических стопа от цены нашего отложенного ордера мы наш ордер отменяем. 10. Перед открытием сделки, обязательно смотрю запас хода. Если он меньше чем 1/5, то в рынок не вхожу. Примеры входов для лонгов:

5 Критические точки:

FOREX. в) бить банковские ставки каждый месяц, если система позволяет! г) при исполнении алгоритма 1 месяц, по необходимости, добавить 2 модели.

Алгоритм торговли FOREX Моя цель: а) беспрекословно, исполнять алгоритм!* б) при этом не терять! в) бить банковские ставки каждый месяц, если система позволяет! г) при исполнении алгоритма 1 месяц, по

Алгоритм торговли FORTS

Алгоритм торговли FORTS Оглавление: 1. Памятка 2. Рынки 3. Время торговли 4. Уровни 5. Тренд 6. Вход в позицию 7. Выход из сделки 1 1. Памятка 1. Первый час не торгую, наблюдаю как торгуется инструмент

Алгоритм для работы на FORTS. Этот алгоритм дает четкую систему торговли, от которой НЕЛЬЗЯ отклоняться.

Алгоритм для работы на FORTS. Этот алгоритм дает четкую систему торговли, от которой НЕЛЬЗЯ отклоняться. 1. Торгуемые инструменты: 1. Si стоп 0,2% от цены (при цене 50 000 примерно 100 пунктов) 2. RTS

Действительно ли необходим торговый алгоритм?

1 Как составить грамотный торговый алгоритм Данный файл предназначен для улучшения навыков торговли и развития дисциплины в трейдинге. Файл объясняет, как создать ручной торговый алгоритм и окажется полезным

7-ми Шаговый Алгоритм Успешной Сделки

7-ми Шаговый Алгоритм Успешной Сделки 7-ми Шаговый Алгоритм Успешной Сделки Прежде чем выходить на рынок Вы должны разобраться с основами, понять как действует рынок и как правильно вести себя на нем.

Один факт о трейдинге, который вы должны знать

Один факт о трейдинге, который вы должны знать Наиболее важным аспектом торговли на Форексе, о котором многие трейдеры не подозревают, является то, что они не должны ожидать от каждой отдельной сделки,

Evernote Export

Сегодня торгую EUR/USD получаю сигнал на покупку на 30 мин интервале Ожидаю подтверждения на 5 мин и делаю пробный вход вверх Пост анализ: на закрытии полчаса закрыли ниже последней базы и выше предыдущего

Торговый план. Цель дня Лимит потерь Объем Добавка. На графике ФЛЕТ

Торговый план Цель дня Лимит потерь Объем Добавка Подготовка к торговому дню 1. Просмотр новостей и выход важных экономических индикаторов. 2. Отмечаем время выхода важных новостей. 3. Обеспечиваем комфортные

Как отличить хорошие и плохие торговые сигналы прайс экшен

Как отличить хорошие и плохие торговые сигналы прайс экшен Представьте себе, что вы взяли на четыре недели двух трейдеров с одинаковой подготовкой и одинаковым торговым планом. Какой будет результат их

Как начать зарабатывать с торговой стратегией прайс экшен

Как начать зарабатывать с торговой стратегией прайс экшен Одна вещь, которую я понял спустя много лет, помогая людям научиться торговать, заключается в том, что большинство трейдеров склонны пробовать

Торговый алгоритм. для работы на рынке Forex.

Торговый алгоритм для работы на рынке Forex. 1 1. Введение. Вступительное слово. Данный алгоритм предназначен для среднесрочной торговли на рынке Forex. В его основе лежит торговля от уровней определение

Метод / Принцип 1. Индикатор PN используется также совместно с индикатором Fibonacci Fan (Веер Фибоначчи) ниже иллюстрации и комментарии:

Используемые инструменты: GBPUSD EURUSD AUDUSD USDJPY USDCHF USDCAD Размеры ордеров TP / SL: GBPUSD 30/40 EURUSD 25/33 AUDUSD 20/32 USDJPY 25/35 USDCHF 27/35 USDCAD 25/35 Метод / Принцип 1 Индикатор PN

Торгуем ложный пробой

Торгуем ложный пробой Когда последний раз у вас бывало такое, что вы открываете сделку, а рынок немедленно разворачивается против вас, при этом вы были полностью уверенны, что рынок пойдет в вашу сторону?

Руководство по использованию торгового робота «Активная сетка»

Руководство по использованию торгового робота «Активная сетка» Внешний вид торгового робота: Логика бота Торговый робот «Активная сетка» работает группой ордеров т.н. сеткой. Первые два ведущие ордера

Простейшая торговая стратегия в мире

Простейшая торговая стратегия в мире Если кто-нибудь попросит меня описать мою стратегию в двух словах, она будет звучать примерно так: горизонтальные уровни и сигналы прайс экшен. Действительно, торговля

Почему торговля на дневных графиках улучшит ваши результаты

Почему торговля на дневных графиках улучшит ваши результаты Если ваши торговые результаты желают лучшего, вы чувствуете себя подавленными информацией с рынков, которая валится на вас каждый раз, когда

Чек-лист по правильному вхождению в рынок

Чек-лист по правильному вхождению в рынок Мы, команда YA-HI, подготовили для вас небольшой материал по правильному вхождению в рынок и открытию сделок. Надеемся, он будет вам полезен и облегчит работу

КУРС СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ТОРГОВЛЕ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ

Автор курса: Станислав Половицкий ОБУЧАЮЩИЙ КУРС КУРС СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ТОРГОВЛЕ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ Урок 11. Самые безопасные точки входа в рынок Умея правильно анализировать рынок, Вы можете

АЛГОРИТМ ТОРГОВЛИ NYSE.

АЛГОРИТМ ТОРГОВЛИ NYSE. Не важно сколько ударов ты можешь получить Важно, как ты можешь выдержать эти удары И продолжать двигаться дальше. Вот как Побеждают. Боль времена. Она может длиться Час год но

МОМЕНТ ВХОДА В СДЕЛКУ

Итак, вы определились с направлением торговли, увидели знакомый паттерн и планируете вход сделку. И тут наступает очень важный момент: когда именно входить в сделку? Правильный момент входа позволит вам

ПЕРЕЗАГРУЗКА ТРАМПЛИН ДЛЯ УСПЕШНОГО СТАРТА УРОК 5 ВИДЫ ОРДЕРОВ БЕСПЛАТНЫЙ КУРС. Станислав Половицкий Автор курса

БЕСПЛАТНЫЙ КУРС ТРАМПЛИН ДЛЯ УСПЕШНОГО СТАРТА ПЕРЕЗАГРУЗКА УРОК 5 ВИДЫ ОРДЕРОВ Станислав Половицкий Автор курса Сидеть круглосуточно и отслеживать изменения состояния открытой позиции у экрана монитора

Как Определять Точки Входа и Выхода. Прибыльные Методы.

Как Определять Точки Входа и Выхода? Прибыльные Методы Во Время Кризиса 2009, Finware Technologies Ltd. Стр 1 из 46 Проблема нахождения правильных точек входа в сделку и определение уровней стоп-лосс и

Ключ к разработке торговой системы: типы рынка

Ключ к разработке торговой системы: типы рынка FX RENEW FOREX COURSE 1 «Безумно ожидать, что одна и та же система будет хорошо работать на всех типах рынка». — Ван Тарп, Маг Рынка Возможно, самая большая

Алгоритм торговли на Американской бирже

Алгоритм торговли на Американской бирже 1. Анализ сделок за предыдущий день: — профитные — убыточные Вопросы, на которые необходимо дать ответ почему входил именно здесь, где размещал стоп и по какой причине,

ВВЕДЕНИЕ. Каждым рынком движет закон спроса и предложения. Данный экономический закон был. рассматривать как бесконечное взаимодействие

ВВЕДЕНИЕ Каждым рынком движет закон спроса и предложения. Данный экономический закон был сформулирован Маршаллом. окончательно Финансовые Альфредом рынки можно рассматривать как бесконечное взаимодействие

Summary / Star*ng page

Summary / Star*ng page Двойная вершина На скриншоте видно, что пара EUR/USD на часовом таймфрейме образовала одну из фигур разворота, которую определили создатели технического анализа. Итак, перед трейдером

Стратегии форекс для начинающих

Стратегии форекс для начинающих Вы уже знаете, как открыть демо и реальный счёт, как устанавливать и настраивать советников, научились работать с терминалом МТ4. Теперь разберём некоторые стратегии форекс

DaVinci. Инструкция по установке. 1. Прежде всего нам необходимо скачать и установить терминал Metatrader 4.

Инструкция по установке 1. Прежде всего нам необходимо скачать и установить терминал Metatrader 4. 2. Скачиваем из личного кабинета файл робота -.ex4; 3. Файл советника (.ex4) нужно поместить в папку MQL4/

Руководство пользователя MT4 для Android. Руководство пользователя терминала МetaTrader 4 на операционной системе Android

Руководство пользователя терминала МetaTrader 4 на операционной системе Android 1 Содержание: 1. Установка MetaTrader 4 на Android-устройство. 3 2. Обзор функционального меню мобильного терминала MetaTrader

Руководство пользователя MT4 для iphone/ipad. Руководство пользователя терминала МetaTrader 4 для iphone/ipad

Руководство пользователя терминала МetaTrader 4 для iphone/ipad 1 Содержание: 1. Установка MetaTrader 4 на iphone/ipad. 3 2. Обзор функционального меню мобильного терминала MetaTrader 4. 4 3. Порядок

Приложение FOREXTrader для iphone Руководство пользователя. Версия 2.5.1

Приложение FOREXTrader для iphone Руководство пользователя Версия 2.5.1 Оглавление: Установка приложения, логин/регистрация демо-счета. 3 Раздел Сводка. 5 Раздел Торговля. 8 Заключение сделки,

Методика торговли по уровням Фибоначчи

Методика торговли по уровням Фибоначчи В данной инструкции приведено исчерпывающее описание торговли с использованием уровней Фибоначчи, инструмента, при работе с которым все Ваши сделки будут открываться

КУРС СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ТОРГОВЛЕ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ

Автор курса: Станислав Половицкий ОБУЧАЮЩИЙ КУРС КУРС СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ТОРГОВЛЕ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ Урок 10. Точки входа в рынок. Методика выявления оптимальных мест для заключения сделок Зная

Лекция 11 ТОРГОВЫЙ ПЛАН

ТОРГОВЫЙ ПЛАН Основные пункты торгового плана 1. Цена входа, время входа 2. Цена выхода с прибылью, техническое обоснование, время выхода 3. Цена выхода с убытком, техническое обоснование, время выхода

БИЗНЕС-ПЛАН ТРЕЙДЕРА

ПОДГОТОВКА. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ — Какая ваша основная цель, как трейдера? — Что для вас важнее: азарт или зарабатывание денег? — Чего вы хотите добиться? Как вы будете идти к вашей цели? — С кем вы соревнуетесь?

КУРС СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ТОРГОВЛЕ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ

Автор курса: Станислав Половицкий ОБУЧАЮЩИЙ КУРС КУРС СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ТОРГОВЛЕ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ Урок 15. Использование Stop-Loss`ов На данном занятии мы не будем расписывать базовые аспекты,

Лимитные уровни. НГ Рис. 1 Уровень, который пробивается, называется плавающим (рис.2). ВГУ. Структура лимитных уровней. НГУ — Support. Рис.

Лимитные уровни. Лимитный уровень это формация, состоящая из ряда свечей (3-4 и более), заключенных между его верхней границей (ВГУ) и нижней границей (НГУ) и отвечают определенным условиям (рис.1): 1.

Pump and Dump. План занятия:

Pump and Dump План занятия: 1. Что такое Pump and Dump; 2. Как и где находить такие акции; 3. Как понять, что это Pump and Dump; 4. PR компании; 5. Примеры Pump and Dump; 6. Правила при торговле Pump and

Содержание. Часть I. Трейдинг: первые шаги 21

Содержание Благодарность авторов 13 Предисловие 15 Несколько слов о нашей книге 15 Для кого эта книга 16 А что внутри 16 Часть I. Трейдинг: первые шаги 17 Часть II. Технический анализ: учимся читать графики

Справка по торговой стратегии Levels

Справка по торговой стратегии Levels СОДЕРЖАНИЕ 1. Краткое описание стратегии. 1 2. Описание используемых индикаторов и их настройка. 1 3. Настраиваемые параметры стратегии. 2 4. Условия открытия

КУРС МОЛОДОГО БОЙЦА НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ

ОБУЧАЮЩИЙ КУРС Автор курса: Станислав Половицкий КУРС МОЛОДОГО БОЙЦА НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ Урок 5. Техника проведения сделок С появление современных программ для торговли на финансовых рынках заключать

Комплексный подход к анализу графиков рыночных активов.

Комплексный подход к анализу графиков рыночных активов. Прибыльно торговать на бирже не очень сложное занятие. Нужно быть на стороне тренда. Тренд сделает Вам деньги. Предлагаю Вам ознакомиться с моим

Стратегии работы на рынке форекс — торговля во флэте

Стратегии работы на рынке форекс — торговля во флэте В предыдущей статье мы описали особенности трендовых стратегий. Мы узнали, что плюсами трендового подхода являются его простота и надежность на длинной

КУРС СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ТОРГОВЛЕ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ

Автор курса: Станислав Половицкий ОБУЧАЮЩИЙ КУРС КУРС СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ТОРГОВЛЕ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ Урок 3. Виды волн и их свойства Свойства 1-й волны. Волна «1» — импульсная волна, первая в

КУРС СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ТОРГОВЛЕ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ

Автор курса: Станислав Половицкий ОБУЧАЮЩИЙ КУРС КУРС СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ТОРГОВЛЕ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ Урок 17. Краткосрочная торговля Чем притягивает к себе краткосрочная торговля В общих чертах,

Альфа-тренд графический конструктор роботов. Автоматизация торговли по графическому анализу в Альфа-Директ 4.0. тренд

Альфа-тренд графический конструктор роботов Автоматизация торговли по графическому анализу в Альфа-Директ 4.0 тренд Автоматизация графического анализа Графический анализ один из самых популярных и проверенных

ЛИКБЕЗ. УРОКИ ПО ИШИМОКУ. ЗАНЯТИЕ 4

ЛИКБЕЗ. УРОКИ ПО ИШИМОКУ. ЗАНЯТИЕ 4 5 составляющих успеха от Андрея Лукина, трейдера портала Traders Books. Если вы уже имеете базовые знания о том, как работать на финансовых рынках, и находитесь на пороге

50 ПРАВИЛ ПРИБЫЛЬНОЙ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ

50 ПРАВИЛ ПРИБЫЛЬНОЙ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ Проверьте свою систему на прибыльность! Лаборатория Прибыли «Мой Эверест» www.myeverest.ru ВВЕДЕНИЕ Приветствуем Вас, уважаемый трейдер. Как Вы думаете — В чем отличие

Содержание. Открытие счета 3. Вход в торговый терминал 5. Главный экран 6. График цены 9 Добавление графиков 9 Параметры графиков 10

Содержание Открытие счета 3 Вход в торговый терминал 5 Главный экран 6 График цены 9 Добавление графиков 9 Параметры графиков 10 Выбор торгового периода (таймфрейма) 13 Технический анализ 14 Добавление

Содержание вводных уроков:

Содержание вводных уроков: Урок 1. Не бойся быть богатым! Урок 2. Что такое FOREX? Урок 3. Маржинальная торговля Урок 4. Сделки на FOREX Урок 5. Ордера и некоторые особенности совершения сделок Урок 6.

СИСТЕМА ИМПУЛЬСОВ — Итоговый алгоритм автор: Антон Бергов март 2022

СИСТЕМА ИМПУЛЬСОВ — Итоговый алгоритм автор: Антон Бергов март 2022 Во первых почему торгуем СТРОГО импульсы, импульсы — это защита от флэта, если есть импульс значит доминирует одна сторона (покупатель

MetaTrader 4. Руководство по пользованию

MetaTrader 4 Руководство по пользованию Содержание Скачивание MetaTrader 4 3 Первая регистрация в MetaTrader 4 7 Регистрация в MetaTrader 4 7 Изменение языка 8 Изменение пароля 9 Напоминание пароля 9 Торговля

РАЗРАБОТКА ТОРГОВОГО РОБОТА НА ОСНОВЕ СТРАТЕГИИ «FOREX GAMBIT» Автореферат. Бакалаврская работа. механико — математического факультета

Министерство образования и науки Российской Федерации ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Краткий справочник индикаторов технического анализа на MTBankFX

Краткий справочник индикаторов технического анализа на MTBankFX Индикатор технического анализа это результат обработки цены какого-либо финансового инструмента с применением различных математических алгоритмов

У него есть свой курс, где он учит уделять внимание только важным аспектам менеджменту, риску и торговой психологии.

Об авторе: Ланс Бегс трейдер, который работает на Форексе и emini фьючерсах. Его стиль торговли дискреционный, он предпочитает работать на краткосрочных графиках, используя уровни поддержки и сопротивления.

Трендовая стратегия «Лестница»

Трендовая стратегия «Лестница» Поделись знанием с друзьями! Многие трейдеры предпочитают торговать именно бинарными опционами из-за возможности сэкономить время, проведенное перед монитором. Представляем

Биржевая торговля. краткий курс. Дозоров Александр Алексеевич,

Биржевая торговля краткий курс Дозоров Александр Алексеевич, dozorov@alor.ru План занятия 3 Разберитесь с заявками Волны Эллиота Уровни Фибоначчи Объём торговли Маржинальная торговля Биржевые заявки Стоп-приказы

Справка по торговой стратегии Fractals

Справка по торговой стратегии Fractals СОДЕРЖАНИЕ 1. Краткое описание стратегии. 1 2. Описание используемых индикаторов и их настройка. 1 3. Настраиваемые параметры стратегии. 3 4. Условия открытия

FAQ. StartFX 2.0. Уровни StartFX. Содержание:

FAQ. StartFX 2.0. Содержание: 1. Уровни StartFX; 2. Подсветка нового функционала; 3. Справочно-информационный портал; 4. Новости: a. Ссылки в новостном потоке; b. Отображение новостей на графике; c. Калькулятор

ПЕРЕЗАГРУЗКА ТРАМПЛИН ДЛЯ УСПЕШНОГО СТАРТА. — Школа обучения торговле на рынке Forex УРОК 3 METATRADER 4 И ФОРЕКС ТЕСТЕР БЕСПЛАТНЫЙ КУРС

— Школа обучения торговле на рынке Forex БЕСПЛАТНЫЙ КУРС ТРАМПЛИН ДЛЯ УСПЕШНОГО СТАРТА ПЕРЕЗАГРУЗКА УРОК 3 METATRADER 4 И ФОРЕКС ТЕСТЕР Станислав Половицкий Автор курса Решили начать торговлю на рынке

Dr. Hedge не имеет аналогов среди алгоритмов управления капиталом.

Общая информация Dr. Hedge это результат многолетних исследований международной группы опытных трейдеров. Новое поколение программных решений, объединяющее методы Money Management управление капиталом

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ВНУТРИДНЕВНЫХ ТРЕНДОВ. Милованов М.М.

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ВНУТРИДНЕВНЫХ ТРЕНДОВ Милованов М.М. ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный индустриальный университет», г. Новокузнецк, Россия Для прогнозирования поведения

Как торговать то, что находится перед вами с помощью стратегии комплексного выхода

Как торговать то, что находится перед вами с помощью стратегии комплексного выхода FX RENEW FOREX COURSE 1 «Не беспокойтесь о том, что будут делать рынки, беспокойтесь о том, что вы будете делать в ответ

Успешная торговля на УБ Все гениальное просто СЕМИНАР БРОНЗОВОГО ПРИЗЕРА ЛЧИ 2022 РОМАНА ПЕТРОВА

Успешная торговля на УБ Все гениальное просто СЕМИНАР БРОНЗОВОГО ПРИЗЕРА ЛЧИ 2022 РОМАНА ПЕТРОВА Трейдинг как стиль жизни. Моя дорога трейдера Преимущества трейдинга: — финансовая независимость; — неограниченный

Каналы на рынке ФОРЕКС

Каналы на рынке ФОРЕКС 1. Способы построения каналов Cуществует 4 способа построения трендовых каналов, два- для рынков с трендом вверх и два- для рынков с трендом вниз. Рассмотрим кратко эти способы.

КУРС ТРЕЙДИНГА «Эффективная торговля на фондовом рынке» ЛЕКТОРЫ: Данияр Капен, Марат Исин

КУРС ТРЕЙДИНГА «Эффективная торговля на фондовом рынке» ЛЕКТОРЫ: Данияр Капен, Марат Исин О КУРСЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОХОЖДЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ ТРЕЙДИНГА У НАС Преподаватели практикующие трейдеры, управляющие инвестиционным

Как стать Мастером своей торговой стратегии

Как стать Мастером своей торговой стратегии В сегодняшней лекции я собираюсь поделиться с вами проверенной методикой становления Мастером вашей торговой стратегии на Форексе. Если вы регулярно читаете

1. Кратко о MetaTrader Начало работы. Получение доступа к торговому счету Переход от демо-счета к реальному торговому счету.

Содержание 1. Кратко о MetaTrader 4.3 2. Начало работы. Получение доступа к торговому счету. 4 3. Переход от демо-счета к реальному торговому счету. 5 4. Forex котировки on-line. 6 5. Отображение

Управление капиталом открываем глаза

Управление капиталом открываем глаза Важное замечание: эта статья создаст разногласия и споры в торговом сообществе. Я хочу напомнить вам всем, что эта статья базируется на моем личном опыте торговли.

teasernet_blockid = ; teasernet_padid = 76401; var begun_auto_pad = ; var begun_block_id = ;

Дневник трейдера TS MF Edition teasernet_blockid = 330086; teasernet_padid = 76401; var begun_auto_pad = 172571489; var begun_block_id = 281586770; Для того что какому либо заинтересованному человеку состоятся

Рисуем линии сопротивления и поддержки как профессионалы

Рисуем линии сопротивления и поддержки как профессионалы В своих комментариях к рынку, каждый день я рисую ключевые уровни поддержки и сопротивления, которые, по моему мнению, являются ключевыми в существующих

Пожалуйста, оставьте свой отзыв. 33

Contents Введение. 2 Отказ от ответственности. 2 Данные. 2 Инструкция о том, как использовать Forex Tester. 3 Подведение итогов. 4 СТРАТЕГИИ. 4 Стратегии Мартингейл. 4 Стратегия 1. Сетка

КУРС ТРЕЙДИНГА «Эффективная торговля на фондовом рынке» ЛЕКТОРЫ: Данияр Капен, Марат Исин

КУРС ТРЕЙДИНГА «Эффективная торговля на фондовом рынке» ЛЕКТОРЫ: Данияр Капен, Марат Исин О КУРСЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОХОЖДЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ ТРЕЙДИНГА У НАС Преподаватели практикующие трейдеры; Обучающий курс проводится

Руководство по использованию торгового робота Купец для биржи Okex

Руководство по использованию торгового робота Купец для биржи Okex Внешний вид торгового робота: (при новых релизах, внешний вид может быть немного изменен, но суть работы останется прежней) Торговая идея

Содержание. Часть I. Что наша жизнь? Игра! 19

Содержание Благодарность авторов 13 Введение 14 Об этой книге 14 Кто вы, наш читатель? 15 Как построена эта книга 15 Часть I. Что наша жизнь? Игра! 16 Часть II. Основы технического анализа 16 Часть III.

Лекция 12. Общие замечания по риск-менеджменту

Общие замечания по риск-менеджменту 1. Общая сумма вложенных средств не должна превышать 30% общего капитала 2. Общая сумма средств, вкладываемых в один рынок, не может превышать 10-15% общего капитала

Но для большей наглядности, в дальнейшем будет показана только ее правая часть.

Открытие позиции это покупка или продажа определенного количества финансового инструмента. Другими словами это открытие сделки, при которой мы что-то покупаем или продаем из финансового инструмента. Открытие

Индикатор SMA (простая скользящая средняя)

Индикатор SMA (простая скользящая средняя) Простое скользящее среднее — Simple Moving Average Индикатор "Скользящее среднее" является одним из старейших и простейших трендовых индикаторов. Известно, что

Система накопленных рисков Виталий Гоголин, Daytrader, Киев, 2022

Система накопленных рисков Виталий Гоголин, Daytrader, Киев, 2022 Система разработана как полностью механизированный свод правил для контроля рисков трейдеров, торгующих на деньги компании. Несмотря на

RSI как трендовый индикатор

Дивергенции RSI как трендовый индикатор Большинству трейдеров индекс относительной силы известен как один из лучших и старейших осцилляторов. Значительно меньше среди них тех, кто знает, что RSI может

Трейдинг это средство для достижения цели

Трейдинг это средство для достижения цели Беседовала: Кобкина Лада Георгий Вербицкий, известный как GeorgV, заработавший за время проведения конкурса ЛЧИ 2009 свыше 120%, автор портала how-to-trade.ru,

Стоп Лось! Аналитическая программа. Выпуск от

Стоп Лось! Аналитическая программа. Выпуск от 10.01.2022 http://www.youtube.com/watch?v=-9sxurv1-su&feature=plcp Сегодня я наконец заканчиваю подведение итогов своей прошлогодней работы. Напоминаю, мой

КУРС СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ТОРГОВЛЕ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ

Автор курса: Станислав Половицкий ОБУЧАЮЩИЙ КУРС КУРС СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ТОРГОВЛЕ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ Урок 8. Методы определения первой волны в режиме реальных торгов Давайте начнем с того, а что

Стратегия: Импульсы Часть 3: Рынок под микроскопом (объемы, биды, аски как все работает) автор: Антон Бергов сайт: bergovfx.com

Стратегия: Импульсы Часть 3: Рынок под микроскопом (объемы, биды, аски как все работает) автор: Антон Бергов сайт: bergovfx.com Часть 1: Понимание рынка на основе импульсов https://bergovfx.com/moya-knigi-treydera-v-otkryitom-dostupe/

Глава 2.4. Торговля с использованием множественных временных интервалов

Глава 2.4 Торговля с использованием множественных временных интервалов ТОРГОВЛЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МНОЖЕСТВЕННЫХ ВРЕМЕННЫХ ИНТЕРВАЛОВ На валютном рынке торгуют трейдеры практически любого достатка и любого

Руководство по использованию торгового робота Купец для биржи Binance

Руководство по использованию торгового робота Купец для биржи Binance Внешний вид торгового робота: (при новых релизах, внешний вид может быть немного изменен, но суть работы останется прежней) Торговая

Разворотный уровень Pivot =(Z+X+Close)/3 Z максимальное значение за вчерашний день. X минимальное значение за вчерашний день. Close — цена закрытия

Описание Пивот Поинт Пивот поинт уровень от которого отталкивается валюта для дальнейшего выбора направления движения. Существует, как правило, 3 уровня поддержки и 3 уровня сопротивления. В некоторых

КУРС СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ТОРГОВЛЕ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ

Автор курса: Станислав Половицкий ОБУЧАЮЩИЙ КУРС КУРС СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ТОРГОВЛЕ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ Урок 9. 3-я Волна, ее особенности. Стратегия для новичков Сегодня мы разберём основные признаки

1. Управление капиталом

ВВЕДЕНИЕ Итак, это первая книга из серии мини-буков, которая будет основана на материале из блога, только с небольшой структуризацией. Если подобная подача материала вам понравится, то я буду делать подобные

Іnternаtіоnаl Scіentіfіc Jоurnаl Іnternаukа

Секция: Экономические науки Пушкин Артем Александрович магистр Донбасской государственной машиностроительной академии; ведущий аналитик Финансового портала «Курс Денег» г. Краматорск, Украина ПРИМЕНЕНИЕ

Какую информацию даёт свеча, для чего они используются

ОБУЧАЮЩИЙ КУРС Автор курса: Станислав Половицкий КУРС МОЛОДОГО БОЙЦА НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ Урок 15. Свечной анализ Какую информацию даёт свеча, для чего они используются Японские свечи важнейший инструмент

Инструкция по работе в мобильном приложении MTBankFX для Android OS.

Инструкция по работе в мобильном приложении MTBankFX для Android OS. Содержание: Краткие характеристики Вход в приложение Меню Вкладка «Торговля»: Трейдинг Портфель Графики Информация Отчеты Аккаунт Вкладка

xsocial Инструкция пользователя

xsocial Инструкция пользователя Содержание 1. Что такое xsocial. 3 1.1. Как начать. 3 1.2. Список провайдеров. 4 1.3. Настроение рынка. 8 1.4. Статистика стратегий. 9 1.5. История и список открытых

Константин Белый Сергей Подгорный. Основные ошибки, которые не дают заработать на Форекс

Константин Белый Сергей Подгорный Основные ошибки, которые не дают заработать на Форекс Константин Белый Сергей Подгорный Основные ошибки, которые не дают заработать на Форекс ОГЛАВЛЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ. 4 ОШИБКА

Торговля CFD в нескольких простых словах

Торговля CFD в нескольких простых словах 1 ЧТО Т АКОЕ ОНЛАЙН-ТОРГОВЛЯ? Онлайн-торговля упрощает инвестирование и позволяет обычным людям зарабатывать легко и быстро на покупке и продаже первоклассных финансовых

Руководство как торговать за трендом

Руководство как торговать за трендом Все мы слышали поговорку «Тренд ваш друг», и хотя это звучит прекрасно, для нас нет ничего конкретного в ней для торговли за трендом, или как идентифицировать тренд.

Семинар «Новые возможности индикатора itradechaos_info.v.5pin» Определение ложного пробоя фрактала.

Семинар «Новые возможности индикатора itradechaos_info.v.5pin» Определение ложного пробоя фрактала. Фильтр для «Разворотных (дивергентных) баров (B/D/B). Усиленный сигнал разворота. Условные обозначения

ПЕРЕЗАГРУЗКА ТРАМПЛИН ДЛЯ УСПЕШНОГО СТАРТА. — Школа обучения торговле на рынке Forex УРОК 4 КАК ЗАКЛЮЧАТЬ СДЕЛКИ? БЕСПЛАТНЫЙ КУРС

— Школа обучения торговле на рынке Forex БЕСПЛАТНЫЙ КУРС ТРАМПЛИН ДЛЯ УСПЕШНОГО СТАРТА ПЕРЕЗАГРУЗКА УРОК 4 КАК ЗАКЛЮЧАТЬ СДЕЛКИ? Станислав Половицкий Автор курса Вы ознакомились с основными понятиями рынка

Автоматическая торговля на Форекс и лучшее программное обеспечение для нее

На автоматическую торговлю в наши дни приходится большинство ордеров, исполняемых на рынке Форекс: только в США около 70% ежедневных транзакций совершается с помощью различных программ для автоматической торговли!

Почему? Если вы много занимаетесь торговлей на Форекс, вы наверняка знаете, насколько изнурительной может быть торговля, особенно если что-то идет не так. Есть трейдеры, которые мечтают о партнере, который будет интеллектуален, не подвержен эмоциям, логичен, всегда сможет найти выгодные сделки и сможет совершать эти сделки практически сразу. Если вы ищете все это и многое другое, можете не продолжать поиски — эти качества описывают программное обеспечение для автоматической торговли.

Программное обеспечение для автоматической торговли может использоваться для торговли на различных рынках, включая Forex, акции, товарно-сырьевой рынок, криптовалюты и многие другие. Программа просто анализирует рынок и открывает сделку, поэтому вам не нужно проводить ее вручную. Короче говоря, с помощью автоматизированного программного обеспечения вы можете включить свой торговый терминал, активировать программу и затем уйти, пока программа торгует за вас.

В этой статье мы вкратце расскажем, что такое программное обеспечение для автоматической торговли и рассмотрим следующие пункты:

  1. Что такое программное обеспечение для автоматической торговли
  2. Как работает автоматическое торговое программное обеспечение
  3. Кто может использовать программы автоматической торговли
  4. Преимущества и недостатки торговых программ Forex
  5. Различные финансовые рынки для программного обеспечения для автоматической торговли
  6. Как начать автоматическую торговлю

И многое другое!

Что такое автоматическая торговля на Форекс

Прежде чем мы рассмотрим, что такое автоматизированное программное обеспечение Forex, мы должны начать с основ: что такое автоматическая торговля?

Существует два типа торговли:

  1. Ручная торговля
  2. Автоматическая торговля

Ручная торговля — это когда вы вручную открываете и закрываете сделки в своей торговой платформе. С другой стороны, автоторговля на Форекс — это когда программа анализирует рынок и размещает сделку на основе предварительно определенных параметров.

Программное обеспечение для автоматической торговли, которое также называют экспертными советниками, может открывать и закрывать торговые позиции без участия человека. Некоторые автоматические программы используют технический анализ для принятия алгоритмических торговых решений, в то время как другие используют экономические новости для размещения заказов.

Как работает автоматическая торговля на Форекс

Автоматизированное программное обеспечение для торговли на рынке Форекс анализирует рыночную информацию с целью принятия торговых решений. Эта информация может включать в себя графики цен на валюту, экономические новости и события, колебания спреда и другую активность рынка.

Анализируя эти данные и используя критерии, которые были заданы трейдером, программное обеспечение идентифицирует торговые сигналы и генерирует предупреждение о покупке или продаже на их основе. В этом оповещении программное обеспечение может быть запрограммировано на автоматическое выполнение сделки.

Таким образом, функции программного обеспечения для торговли на рынке Forex могут включать в себя:

  1. Анализ рынка, включая технический анализ и фундаментальный анализ на основе вашей торговой стратегии
  2. Автоматическое открытие сделок при выполнении указанных условий
  3. Закрытие открытых позиций в соответствии с указанными условиями (тейк-профит, стоп-лосс, разворот . )
  4. Управление рисками путем ограничения размера открытых позиций или количества открытых позиций, которые у вас есть одновременно

Если у вас есть стратегия торговли на рынке Форекс с автоматическим подходом, вы можете запрограммировать свое программное обеспечение для автоматической торговли на анализ и торговлю на рынках 24 часа в сутки, что позволит вам использовать все потенциальные торговые возможности.

Несмотря на то, что торговые алгоритмы могут быть отличными инструментами, имейте в виду, что использование программы для торговли на Форекс не гарантирует прибыль. Результаты будут зависеть от используемой стратегии, и выигрышная стратегия может стать проигрышной, если рыночные условия изменятся.

Вы готовы начать автоматическую торговлю? Тогда вы можете попробовать различные инструменты БЕСПЛАТНО с Admiral Markets.

Как? Процесс прост:

  1. Зарегистрируйте бесплатный демо-счет.
  2. Скачайте и установите MetaTrader 5.
  3. Загрузите и установите MetaTrader Supreme Edition.
  4. Откройте MetaTrader на своем компьютере и войдите, используя данные своего демо-счета.

Тогда вы можете начать использовать бесплатные советники, чтобы увидеть, как работает автоматическая торговля!

Автоматическая торговля на Форекс — Кто может ей пользоваться

Гипотетически, новички и опытные трейдеры Forex могут извлечь выгоду из использования программного обеспечения для автоматической торговли на Форекс для принятия своих торговых решений, поэтому они ищут роботов для торговли на Форекс.

Фактически, программное обеспечение поставляется в широком диапазоне цен, а также с различными уровнями сложности для того, чтобы соответствовать широкому спектру потребностей трейдеров.

Онлайн-отзывы клиентов о таких роботах Форекс отображают их достоинства и недостатки. Чаще всего для программ предлагается бесплатный демонстрационный период в качестве стимула для покупки.

Другие продавцы, например, могут предоставлять бесплатную демо версию, чтобы пользователь мог получить представление о программе.

Автоматическая торговля на Форекс — Основные преимущества

Теперь, когда мы ознакомились с тем, как работает программное обеспечение для автоматической торговли, давайте рассмотрим, каковы преимущества использования таких инструментов.

Первым преимуществом автоматических торговых программ является устранение эмоциональных и психологических воздействий при торговле. Автоматизированное программное обеспечение делает ваши торговые решения последовательными и неэмоциональными, используя параметры или настройки по умолчанию, которые вы установили до начала торговли.

Многие трейдеры — как начинающие, так и опытные — часто совершают сделки по эмоциональным причинам. Например, они видят большую активность валютной пары GBP/USD и не хотят пропустить потенциально прибыльную сделку. Или они видят, что сделка идет плохо, и закрывают ее вручную, прежде чем их стратегия сообщит, что они должны сделать это. При автоматической торговле эмоциональные решения и ошибки, связанные с ними, исключены.

Автоматизированное программное обеспечение подталкивает вас к четкому изложению вашей торговой стратегии, правил и целей для программирования алгоритма, поэтому это заставляет вас устанавливать правила и придерживаться их!

Далее, для валютных спекулянтов, которые совершают сделки на основе валютных спредов, автоматическое программное обеспечение для торговли на Форекс также может быть эффективным. Это связано с тем, что расхождения в ценах проявляются мгновенно, информация немедленно считывается торговой системой и, следовательно, моментально совершается.

Кроме того, автоматизированные программы также позволяют трейдерам управлять несколькими счетами одновременно, что является реальным плюсом, который нелегко сделать доступным при ручной торговле на одном компьютере. Это позволяет вам одновременно использовать множество возможностей и одновременно работать с дополнительными стратегиями. Например, с подходящим программным обеспечением вы можете использовать стратегию скальпинга и другую дневную торговую стратегию для одного и того же финансового актива.

Для серьезных трейдеров Forex, у которых есть другие интересы, занятия или обязанности, автоматизированное программное обеспечение или автоматизированный торговый робот Forex может сэкономить значительное количество времени, которое в противном случае могло бы быть посвящено другим необходимым действиям, таким как изучение рынков, анализ различных графиков или наблюдение за различными событиями, влияющими на цену валюты.

Автоматизированные системы торговли иностранной валютой позволяют вам освободиться от непрерывного пребывания за монитором компьютера, в то время как программное обеспечение сканирует рынок, ищет торговые возможности и совершает сделки от вашего имени.

Кроме того, приложения MetaTrader 4 & 5 на iPhone, Android и планшете позволяют вам легко контролировать свой торговый счет, где бы вы ни находились.

Последнее преимущество программного обеспечения для торговли на рынке Форекс заключается в том, что различные маркетинговые ходы разработчиков стимулируют вас покупать определенные пакеты торговых инструментов, что безусловно в итоге даст вам преимущество.

Хотя торговля с использованием программного обеспечения имеет много преимуществ, имейте в виду, что есть также и недостатки, и с ними обязательно нужно считаться.

Автоматическая торговля на Форекс — Недостатки

Как и любой другой торговый инструмент, программное обеспечение для автоматической торговли на рынке Форекс имеет как преимущества, так и недостатки. Рассмотрим самые существенные из них:

  1. Мошенничество, связанное с продажей автоматического торгового программного обеспечения — не каждая программа там будет работать так, как вы этого хотите, поэтому вы рискуете потратить много денег за время поиска подходящей вам торговой программы.
  2. Недостаток знаний в области компьютерного и алгоритмического программирования — учитывая предыдущий момент, важно понимать, как работает ваша автоматическая торговая программа. Если у вас нет сильных знаний в области программирования или компьютерных технологий, вы вряд ли сможете извлечь максимальную выгоду из автоматической торговли.
  3. Финансовые затраты на использование профессионального кодера — если вы не умеете кодировать, вы можете нанять людей для создания программ торговли на рынке Форекс. Но услуги таких людей очень недешевы.
  4. Отсутствие систематического обучения торговле — помимо знаний в области программирования также важно иметь четкую систему торговли, которой должен следовать торговый бот. Если вы об этом не позаботитесь, то вам будет трудно понять преимущества программного обеспечения для автоматической торговли.

Это четыре наиболее распространенные проблемы, с которыми сталкиваются новички в автоматической торговле. Если вы опытный автотрейдер, вы можете столкнуться и с другими трудностями, связанными с более продвинутыми торговыми стратегиями.

Не забудьте учесть эти соображения при создании своей торговой стратегии и алгоритма! Это спасет вас от неприятных сюрпризов.

Автоматическая торговля на Форекс — На каких рынках лучше использовать

Программы для автоматической торговли не всегда одинаковы, и при выборе подходящей вам программы важно учитывать рынки, на которых вы хотите торговать. В частности, важно применять свою стратегию на рынках, которые с большей вероятностью обеспечивают хорошие условия торговли, а также постоянные движения на регулярной основе.

По нашему опыту, автотрейдеры торгуют на трех основных рынках: Forex, индексы и криптовалюты. В следующих разделах мы расскажем о преимуществах использования автоматической торговли для торговли этими тремя рынками через CFD ( контракты на разницу).

Автоматическая торговля на Форекс для начинающих — Преимущества

  1. Наслаждайтесь высокой волатильностью каждый день на десятках валютных пар.
  2. Получайте круглосуточный доступ к котировкам, торгуйте в любое время дня и ночи.
  3. Используйте преимущества высокой ликвидности на валютном рынке, где каждый день совершаются сделки на сумму около 5 триллионов долларов.
  4. Многие программы для автоматической торговли на Forex доступны на двух ведущих мировых торговых платформах, MetaTrader 5 и MetaTrader 4. Это самые популярные в мире платформы для ручной и алгоритмической торговли.

Автоматическая торговля CFD на индексы — Преимущества

  • Автоматическая торговля CFD на индексы идеально подходит для дневных трейдеров. Фондовые рынки открываются и закрываются в фиксированное время, что означает, что ваша торговая сессия может быть ограничена торговыми часами.
  • Воспользуйтесь преимуществами движений на открытом рынке и стратегий, разработанных для устранения гэпов на открытом рынке и рыночных диапазонов.
  • Узкий спред может ограничить транзакционные издержки, делая мелкие сделки более прибыльными. отражают новости экономики и крупных компаний. Это означает, что вы можете выбрать программу автоматической торговли, которая запускается оповещениями фундаментального анализа.

Автоматическая торговля на бирже криптовалют

В последние несколько лет из-за значительных движений в таких валютах, как Bitcoin, Litecoin, Ripple и Ethereum, многие трейдеры рассматривают автоматизированные торговые стратегии и для криптовалют.

Криптовалюты представляют собой интересный рынок для торговых алгоритмов, поскольку они регулярно испытывают пики волатильности. С другой стороны, они также испытывают длительные периоды ограниченных движений.

Преимущество автоматического алгоритма состоит в том, чтобы использовать возможности во время пиковой волатильности без необходимости постоянного мониторинга рынка. Кроме того, рынок криптовалют открыт семь дней в неделю!

Однако следует помнить, что рынок криптовалют все еще является новым и нерегулируемым, поэтому избегайте покупки любого программного обеспечения для автоматической торговли, предназначенного специально для крипторынка. Вместо этого сосредоточьтесь на программном обеспечении, которое может торговать на различных рынках и которое затем можно запрограммировать для торговли криптовалютой.

Хотите попробовать автоматическую торговлю для популярных криптовалют, таких как Биткойн, Litecoin и Ethereum? Нажмите на баннер ниже, чтобы узнать о различных CFD на криптовалюты, предлагаемых Admiral Markets.

Автоматическая торговля на Форекс — Самое подходящее время

Лучшее время для использования программного обеспечения для автоматической торговли:

  1. Когда выпускаются экономические публикации и речи основных игроков рынка
  2. Когда технический анализ наиболее надежен

Во время крупных публикаций рынки, как правило, испытывают значительные движения, поэтому многие трейдеры специализируются на использовании автоматической торговли на основе экономического календаря.

Программное обеспечение для торговли на рынке Форекс может быть запрограммировано на отслеживание регулярных экономических событий, таких как, например, объявление уровня безработицы в США. Программное обеспечение может затем открыть автоматическую сделку, следуя движениям, вызванным объявлением.

Давайте рассмотрим конкретный пример:

  • Если уровень безработицы в США ниже, чем ожидалось, автоматическая торговая система начнет открывать длинные позиции на USD и индексы US в том случае, если цена закроется выше простой или экспоненциальной скользящей средней за определенный период.
  • Если уровень безработицы в США выше ожидаемого, автоматическое программное обеспечение может открывать короткие сделки, если цена закрывается ниже простой или экспоненциальной скользящей средней за определенный период.

Другое подходящее время для применения автоматической торговли — это когда технические сигналы наиболее надежны. Когда же это?

Лучшее время для активации автоматических торговых систем — это когда в календаре отсутствуют экономические события, что означает то, что активы с большей вероятностью будут надежно реагировать на технические уровни, такие как уровни поддержки и сопротивления.

Как создать автоматизированную торговую систему Forex

Чтобы создать автоматизированную торговую систему, вам необходимо начать с вашей торговой стратегии.

Проще говоря, торговой программе нужны правила, которым нужно следовать, и если вы не в состоянии дать ей эти правила (независимо от того, программируете ли вы ее самостоятельно или нанимаете кого-то для этого), она не сможет работать эффективно. Для этого вам необходимо сделать следующее:

  1. Разработайте план торговли на основе вашего капитала и толерантности к риску.
  2. Разработайте автоматическую торговую стратегию с очень точными условиями для принятия позиций и анализа рынка. Это может быть связано с экономическими объявлениями или определенными техническими уровнями.
  3. Объедините анализ тренда с фильтром, чтобы определить, должна ли система стремиться покупать или продавать (например, используйте скользящие средние).
  4. Определить точные характеристики сигнала на покупку или продажу — они зависят от того, какой тренд определяет фильтр — бычий или медвежий (например, пробитие последнего пика для длинной позиции или пробитие последнего минимума для короткой позиции).

Выполнив четыре вышеуказанных шага, вы сможете создать свою собственную автоматическую торговую систему, причем первые два шага являются абсолютно необходимыми для создания советника.

Обратите внимание на важность точных условий для открытия или закрытия позиций. Если инструкции не являются четкими, ваша система не будет выполнять желаемые операции или выполнять финансовые операции, отличные от желаемых.

Автоматическая торговля на Форекс — Как начать

Когда дело доходит до использования программного обеспечения для автоматической торговли, вы можете воспользоваться как бесплатными, так и платными вариантами.

Бесплатная автоматическая торговля

Свободный автоматический трейдинг просто означает, что вы сами создаете собственное программное обеспечение автоматической торговли, а не покупаете одну из программ торговли валютой, доступных на рынках.

Для этого вам необходимо:

  1. Создайте торговую стратегию с четкими правилами и триггерами для открытия и закрытия сделок.
  2. Внесите эту стратегию в советник, который совместим с вашей торговой программой.
  3. Если вы еще этого не сделали, загрузите бесплатную торговую платформу, доступную через вашего брокера. (На Admiral Markets мы предлагаем трейдерам MetaTrader 4 и MetaTrader 5).

Мой алгоритм Форекс. Как торгую я сам?

Если у вас нет навыков кодирования собственной торговой программы для рынка Форекс, Admiral Markets предлагает бесплатный плагин MetaTrader Supreme Edition для всех владельцев реальных и демо-счетов.

MetaTrader Supreme Edition — это инструмент для MetaTrader, который включает в себя ряд эксклюзивных индикаторов и экспертных советников (или автоматических торговых программ), которые вы можете использовать для повышения эффективности своей торговли. Например, торговый советник Admiral Correlation Matrix вычисляет корреляцию между несколькими инструментами и рынками, давая вам четкое представление о взаимосвязанных движениях финансовых рынков — и является на 100% бесплатным.

Другим примером является индикатор Канал Дончиана, который предупреждает вас о пробое основного уровня цен. Все бесплатные программы для автоматической торговли не предназначены для открытия позиций — они служат только для отправки сигналов и оповещений трейдеру.

Если вы готовы начать сейчас, нажмите на баннер ниже, чтобы загрузить MetaTrader Supreme Edition!

Платная автоматическая торговля Форекс

Существует несколько платных программ для автоматической торговли.

После того, как вы создали свою торговую стратегию, первый вариант — нанять профессионального программиста для создания советника, а затем протестировать его на вашей торговой платформе для того, чтобы убедиться в его эффективности.

Если вы захотите, чтобы ваш экспертный советник Форекс для МТ4 или МТ5 был разработан профессионалом, то его итоговая стоимость будет зависеть от сложности вашей стратегии. Как правило, чем сложнее программа, тем дороже она вам обойдется.

Второй вариант заключается в загрузке платного программного обеспечения для автоматической торговли с MetaTrader Market, доступного в платформе MetaTrader в окне «Маркет».

Вариант 3 — найти программу для автоматической торговли на стороннем веб-сайте.

Для того, чтобы варианты 2 и 3 были наиболее эффективными, важно уделить время тому, чтобы узнать подробнее о программном обеспечении Форекс и проверить мнения пользователей и использованную стратегию. Основной риск заключается в понимании алгоритма работы торговой программы. Чтобы правильно использовать программное обеспечение для автоматической торговли на рынке Форекс, вы должны четко понимать стратегию, которую оно использует.

Когда вы покупаете программы на сторонних сайтах, будьте осторожны с недобросовестными сайтами, которые могут продавать убыточные алгоритмы и использовать заведомо неверную рекламу. Если это вас беспокоит, не стесняйтесь покупать программы для торговли на Forex у серьезных разработчиков, которые смогут объяснить вам все принципы использованной ими стратегии.

Автоматическая торговля в MetaTrader 4 и 5

Хотя существует целый ряд торговых платформ, поддерживающих автоматическую торговлю на рынке Форекс, самой популярной в мире платформой является MetaTrader. И MetaTrader 4, и MetaTrader 5 предлагают трейдерам доступ к широкому спектру рынков (тысячи — с Admiral Markets!), и все это с одной платформы, наряду с доступом к расширенными функциям для построения графиков.

Платформы также совместимы с советниками, которые позволяют совершать сделки автоматически.

Добавить экспертного советника на график MetaTrader очень просто:

  1. Выберите график, на который вы хотите добавить советника.
  2. Нажмите на панель «Навигатор».
  3. Разверните меню «Советники», а затем меню «Advisors».
  4. Выберите нужный советник и перетащите его на график. Вы также можете дважды щелкнуть по нему, чтобы применить его к графику MT4 или MT5.
  5. Заполните нужные параметры во всплывающем окне.
  6. На вкладке «Общие» установите флажок «Разрешить автоматическую торговлю».

Источник: MetaTrader 5 Admiral Markets

Как оптимизировать советник MT4 или MT5

  1. Нажмите Ctrl + R, чтобы открыть тестер стратегий.
  2. Выберите индикатор или советник MT4 для тестирования.
  3. Выберите символ (инструмент), которым вы хотите торговать.
  4. Определите единицу времени, в которую будет работать советник
  5. Укажите спред, который советник будет использовать для имитации позиций, занятых в прошлом.
  6. Установите флажок «Оптимизация».
  7. Нажмите «Входные параметры», чтобы задать настройки MetaTrader.

Источник: Параметры настройки, Admiral Markets MT4

Как только эти параметры настроены, все, что вам нужно сделать, это нажать «Старт» и начать оптимизацию!

Как анализировать отчет по оптимизации MT4 или MT5

После завершения оптимизации вы можете перейти к результатам на вкладке «Результаты оптимизации». Различные результаты могут быть отсортированы по следующим параметрам:

  • Прибыль
  • Общее количество автоматических сделок
  • Фактор прибыли
  • Ожидаемый доход
  • Просадка в $
  • Просадка в %
  • Входные параметры

Вам просто нужно выбрать лучшие результаты, чтобы определить параметры, которые наилучшим образом соответствуют проверяемому периоду времени.

У вас также будет график оптимизации, который выглядит следующим образом:

Источник: настройки графика, MetaTrader 4 Admiral Markets

Будьте осторожны, очень часто начинающие трейдеры, использующие торговые программы, склонны применять чрезмерную оптимизацию и очень точно переносят параметры, использованные ранее. Такой подход обречен на провал.

Таким образом, в будущем трейдер, использующий такую систему, будет видеть результаты, сильно отличающиеся от результатов, полученных на бэк-тестах, поэтому весьма часто можно наблюдать ситуации, когда автоматизированная стратегия была в значительной степени успешной в прошлом, но потом стала убыточной.

Нужна ли оптимизация?

Если вы задаете настройки только для нескольких параметров и ваша автоматическая система является динамичной и умеет определять ценовое действие, вы скорее всего избежите чрезмерной оптимизации вашего системного подхода.

С другой стороны, бесполезно или даже контрпродуктивно стремиться к чрезмерной оптимизации советника. Наконец, если вы запустили несколько оптимизаций в своем советнике, рассмотрите возможность изменения дат проведения обратных тестов, чтобы алгоритм тестировался в другом рыночном контексте.

Автоматическая торговля на Форекс — 4 элемента стратегии

Теперь, когда вы знаете, как начать автоматическую торговлю на Форекс, как с бесплатными, так и с платными функциями, а также с каких шагов начать работу в MetaTrader, мы отметим четыре элемента, которые помогут вам выбрать лучшую стратегию автоматической торговли.

Имейте в виду, что эти элементы не гарантируют эффективность какой-либо автоматической торговой стратегии или торгового робота, это всего лишь руководство для начала работы. Однако выполнение этих шагов поможет минимизировать эмоциональный аспект вашей торговли и поддерживать вашу торговую дисциплину.

1. Логика

Первое, что вы должны рассмотреть перед автоматической торговой стратегией, это логика, лежащая в основе стратегии. Здесь полезно рассмотреть:

  • Объективные преимущества
  • Риски
  • Тренд

Никогда не стоит недооценивать рыночные условия, в которых вы будете применять свою стратегию. Не все стратегии работают в любых рыночных условиях. Сначала вы должны изучить среду, в которой находитесь, а затем применить стратегию, которая будет работать лучше всего.

2. Сигналы входа и выхода

Большое количество трейдеров тратят много времени, беспокоясь о сигналах входа и выхода в автоматизированной стратегии Форекс. Важно понимать общую логику стратегии, но при этом мы не должны переоценивать каждую операцию, выполняемую стратегией.

В целом, эта стратегия является началом для сотен или даже тысяч операций. Попробуйте проанализировать производительность операций в целом, а не по одной.

Когда вы просматриваете свои операции:

  1. Размещайте свои прибыльные и убыточные операции в разных местах.
  2. Рассчитайте среднее количество ваших прибыльных и убыточных операций, беря в расчет «набор» минимум из 10 операций.
  3. Спросите себя: каков чистый результат моих последних 10 операций — положительный или отрицательный? Сколько пипсов я сгенерировал или потерял?
  4. Попробуйте повторить прибыльные операции с более высокой доходностью.

3. Рыночные условия

Ранее мы упоминали о важности выбора правильного программного обеспечения для автоматической торговли для рынка, на котором вы торгуете. Чаще всего трейдеры забывают этот шаг.

Существует два разных типа рыночных условий. Мы определим эти условия как:

  • Трендовые рынки
  • Диапазонные рынки

Эти два понятия являются взаимоисключающими. Когда рынок находится в тренде, цены постоянны и движутся в одном направлении. Восходящий тренд имеет ряд более высоких максимумов и более низких минимумов, в то время как нисходящий тренд имеет ряд более низких максимумов и более низких минимумов.

С другой стороны, диапазон формируется, когда рынок не движется вверх или вниз, но цена консолидируется. Как правило, цена колеблется между верхним и нижним пределом, известным как уровни поддержки и сопротивления.

При выборе стратегии автоматической торговли ни один тип рынка не является ни лучшим, ни худшим — единственное, что должно вас беспокоить, это то, на каком состоянии рынка основана ваша автоматическая стратегия Форекс.

4. Кредитное плечо

Теперь давайте посмотрим на последний пункт в нашем списке: кредитное плечо. Это область, которую обычно упускают пользователи автоматизированных программ для торговли на FX.

Чаще всего трейдеры ожидают слишком многого от автоматических торговых стратегий перед тем, как начать их использовать. Это может привести их к торговле с высоким уровнем кредитного плеча. И хотя кредитное плечо способно увеличить вашу прибыль, так же сильно оно может влиять и на любые убытки.

Опасность использования программного обеспечения для автоматической торговли заключается в том, что многие трейдеры склонны смотреть только на положительные аспекты стратегии и игнорировать возможные убытки. Это заставляет их выбирать более высокие уровни кредитного плеча (чем они должны бы, исходя из доступного им капитала) и может быстро привести к большим потерям, если рыночные условия изменятся или бот Forex не будет работать так, как ожидалось.

По этой причине при использовании автоматизированного программного обеспечения мы предлагаем использовать уровень кредитного плеча не более чем 1:10. Если вы только начинаете торговать, вам даже стоит рассмотреть для себя более низкий уровень, например, в 5 раз больше той суммы, которую вы хотите инвестировать.

Преимущество использования меньшего уровня кредитного плеча состоит в том, что, если ваша валютная стратегия не сработает должным образом, вы рискуете лишь небольшой частью своего капитала и, следовательно, у вас будет гораздо больше сохранных средство, чем в случае использования высокого уровня кредитного плеча.

Мы надеемся, что этот список поможет вам в успешной автоматической торговле. Вы начнете правильно реализовывать лучшую стратегию автоматической торговли, используя подходящий уровень кредитного плеча и получите ожидаемые результаты.

5. Дополнительный совет: учитесь у экспертов

Если вы действительно хотите поднять свою торговлю на новый уровень, лучший способ начать — это учиться у тех, кто был на том же уровне, что и вы сейчас. Хорошим подспорьем для повышения уровня ваших знаний могут стать различные вебинары и семинары, которые Admiral Markets организовывает для своих клиентов.

Чтобы узнать подробнее о предстоящих семинарах и вебинарах, нажмите на баннер ниже.

Автоматическая торговля на Форекс — Как выбрать подходящую вам программу

Представляемые нами платформы для автоматической торговли — это MetaTrader 4 и MetaTrader 5, но, естественно, вы можете искать и другие варианты торговых платформ, представленных на рынке. Для этого важно определить свои потребности и провести исследование, прочитав обзоры автоматической торговли.

Определите ваши потребности

Поскольку автоматические торговые системы различаются по скорости, производительности, программируемости и сложности, они не могут подходить всем трейдерам одинаково хорошо. Некоторым трейдерам на Форекс нужна программа, которая генерирует отчеты или выставляет стопы, трейлинг-стопы и другие рыночные ордера. Другие трейдеры, например, менее опытные, могут хотеть более простую программу с функцией «задавай и забывай».

Учитывая это, первым шагом при выборе программного обеспечения для автоматической торговли на Форекс является определение ваших потребностей.

По своей сути любая программа для автоматической торговли на Форекс должна уметь выполнять следующие задачи:

  • Генерация автоматических отчетов или торговых предупреждений
  • Размещение стоп ордеров
  • Управление автономными трейлинг-стопами
  • Размещение ордеров непосредственно на рынке Форекс
  • Торговля тиками или высокоскоростной скальпинг (High Frequency Trading)

Предполагая, что программы, которые вы рассматриваете, могут выполнять все вышеперечисленное, представим еще несколько элементов, которые стоит иметь в виду при выборе торговой программы:

  • Мониторинг рынка в режиме реального времени
  • Возможность удаленного доступа (это очень важно, если вы часто путешествуете или собираетесь находиться вдали от компьютера в течение длительного времени)
  • Виртуальный частный сервер или VPS, который обеспечивает быстрый доступ в Интернет, изолирует автоматизированное программное обеспечение Forex в целях безопасности, а также предлагает техническую поддержку
  • Текущие сборы и комиссии — является ли плата за приобретение программного обеспечения разовой, или вам нужно будет платить дополнительные сборы и торговые комиссии?
  • Гарантии возврата, сроки и условия

Читайте обзоры автоматической торговли

Некоторые фирмы, торгующие программами для автоматической торговли, утверждают, что имеют очень высокий процент выигрышных сделок. Однако, как говорится, если это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, это, вероятно, так.

На самом деле, главная пункт критики программного обеспечения для автоматической торговли — это недобросовестные люди, продающие убыточные алгоритмы. В Интернете много торговых афер, и начинающим трейдерам может быть трудно их обнаружить, особенно если вы никогда не пробовали автоматическую торговлю.

Такие рекламные заявления должны быть обязательно проверены, и именно здесь могут быть полезны обзоры программного обеспечения для автоматизации Forex.

Быстрый поиск в Google откроет ряд веб-сайтов, на которых перечислены брокеры, предлагающие поддержку автоматической торговли, а также обзоры конкретных программ для автоматической торговли.

Кроме того, лучшие авторы программного обеспечения предоставляют аутентифицированные результаты торговой истории, чтобы показать эффективность программ, которые они предлагают. Золотое правило — понимать, что прошлые результаты не являются гарантией положительных будущих результатов.

Учитывайте стоимость торговой программы Forex

Хотя цена и не должна быть вашей главной заботой, ценовая конкуренция в нынешнее время выгодна потребителю, поэтому это может быть хорошим способом найти лучший вариант. Только будьте осторожны и не жертвуйте качеством ради цены. Цены на торговые программы могут варьироваться от нескольких сотен долларов до нескольких тысяч.

Протестируйте автоматическую торговлю перед покупкой

Когда вы будете изучать различное программное обеспечение для автоматической торговли, вы узнаете, что некоторые фирмы предоставляют видеоматериалы о существующих на рынке программах для торговли на валютных парах. Если есть скриншоты торгового счета с ценами для сделок покупки и продажи, временем публикации прибыли и исполнения — тогда вам следует проверить их, прежде чем совершать какие-либо действия.

При тестировании нового программного обеспечения для автоматической торговли на рынке Форекс запустите учебное пособие или любую другую обучающую функцию, чтобы узнать, подходит ли она вам и отвечает ли всем вашим запросам. Кроме того, вам, возможно, придется позвонить в службу поддержки, чтобы получить ответы на сложные вопросы о программировании, такие как критерии покупки-продажи и эксплуатация системы в целом.

Если вам предлагается ссылка со справкой и ЧЗВ, проверьте, насколько легко ориентироваться в ней и насколько полезна содержащаяся там информация. Ответы на некоторые из ваших вопросов могут быть получены оттуда. Высокий уровень сервиса и технической поддержки крайне важен для трейдеров Forex с любым опытом, но особенно важен для новичков и начинающих трейдеров.

Зачастую большинство ведущих фирм также предлагают бесплатное, необязательное тестирование своих автоматических торговых роботов на рынке Форекс, чтобы потенциальный клиент мог убедиться, что программа ему подходит. В такой ситуации проверьте, легко ли установить программу, и убедитесь, что у вас нет проблем с ее пониманием и использованием.

Кроме того, убедитесь, что программное обеспечение программируемо и гибко, и вы можете настраивать самостоятельно различные параметры торговли.

Автоматическая торговля на рынке Форекс — Как протестировать программное обеспечение

Если вы нашли программу для автоматической торговли на Форекс, которое выглядит многообещающим, следующий шаг — проверить его. Тестирование на основе исторических данных поможет вам подтвердить, что программное обеспечение ведет себя так, как вы хотите, прежде чем вы сможете начать торговлю и рисковать какими-либо деньгами.

Вы также можете протестировать автомат Forex на демо-счете в течение длительного периода или на значительном количестве открытых автоматических сделок, чтобы проверить его функционирование и прибыльность.

Третий вариант тестирования — это ручное тестирование вашей стратегии на основе данных прошлого курса.

Также вы можете протестировать стратегии автоматической торговли с помощью экспертных советников в MetaTrader Supreme Edition, плагине, который включает в себя:

И многое другое.

Эти бесплатные торговые инструменты помогут вам создать вашу собственную стратегию для автоматической торговли.

Автоматическая торговля на Форекс — Какая платформа подходит лучше всего

Очень важно учитывать возможности торговой платформы, которую вы будете использовать.

Лучшая платформа для автоматической торговли должна соответствовать трем критериям:

  1. Она должна быть интуитивно понятной — вам должно быть удобно ей пользоваться
  2. Она должна быть функциональной — не ограничивать вас в ваших торговых стратегиях
  3. Она должна быть легко настраиваемой и профессиональной — вы должны иметь возможность использовать ее как для автоматической, так и для ручной торговли.

Программ для торговли на рынке Форекс огромное количество, но только немногие из них признаны надежными. Это одна из многих причин, почему MetaTrader 4 и 5 являются самыми популярными торговыми платформами в мире.

И поэтому Admiral Markets предлагает следующие торговые платформы:

  • MetaTrader 4
  • MetaTrader 5
  • MetaTrader Supreme Edition
  • MetaTrader WebTrader

Загрузите MetaTrader 5, нажав на баннер ниже.

Автоматическая торговля на Форекс — Как выбрать брокера для автоматической торговли

Насколько важен выбор правильной торговой платформы, настолько же важен и выбор лучшего Форекс-брокера. Вы можете иметь в своем арсенале совершенное программное обеспечение для автоматической торговли на Форекс, но если вы не торгуете с уважаемым и этичным брокером, вам может быть трудно получить доступ к своей прибыли.

Поэтому важно учитывать следующие моменты при выборе брокера Forex:

  1. Всегда торгуйте с регулируемым брокером
  2. Выберите брокера, который разрешает использование экспертных советников
  3. Выбирайте брокеров с быстрым исполнением ордеров
  4. В приоритете должны быть брокеры, предлагающие узкие спреды, которые помогут вам ограничить транзакционные издержки и максимизировать прибыль
  5. Выберите брокера с широким спектром рынков и финансовых инструментов

Хотя предыдущие пять пунктов важны, этот список не является исчерпывающим! В зависимости от вашей стратегии у вас могут быть дополнительные требования, например: если ваш алгоритм использует стратегию хеджирования, вы должны обязательно выбрать брокера, который разрешает хеджирование.

Для подавляющего большинства автоматических торговых стратегий Admiral Markets предлагает много преимуществ:

  1. Регулируется некоторыми ведущими мировыми финансовыми регуляторами — FCA, EFSA, CySEC и ASIC.
  2. Узкие спреды (что означает снижение торговых затрат) на CFD на Forex и другие инструменты
  3. Никаких комиссий за открытие и закрытие CFD на Forex — оплачивается только спред
  4. Доступны мини-лоты, то есть вы можете торговать небольшими объемами при тестировании своих стратегий — с микро-лотами от 0,01 лота
  5. Нет минимальных стоп-лоссов или тейк-профитов
  6. Ордера исполняются по лучшим ценам на рынке всего за несколько миллисекунд
  7. Скорость, комфорт и простота: осуществляйте вход или выход из сделки одним кликом
  8. Бесплатные торговые графики FX и CFD в реальном времени в MetaTrader 4 и 5
  9. Кредитное плечо до 1:30 для розничных клиентов и 1: 500 для профессиональных клиентов
  10. Минимальные депозиты от € 200 — начните с малого и увеличивайте свои инвестиции, изучая рынки

Автоматическая торговля на Форекс — Заключение

Хотя программное обеспечение для автоматической торговли не так просто, как утверждают многие провайдеры Forex или CFD, его использование может иметь для вас значительные преимущества.

Как и любой другой инструмент, автоматические программы Forex — это то, что вам нужно изучить. Как только вы это сделаете, они смогут управлять вашими сделками за вас, а вы сможете тратить время на другие важные для вас занятия.

Неважно, новичок вы, опытный трейдер или профессионал, программное обеспечение для автоматической торговли на рынке Форекс может быть верным помощником для вас.

Важно понимать, что никакие программы для торговли на Forex не могут гарантировать 100% выигрышных сделок. Также важно помнить, что прошлые результаты не гарантируют успех в будущем. Тем не менее, это инструмент, который может дать вам преимущество на рынке при правильном использовании.

Готовы узнать еще больше? Тогда почему бы не научиться торговать в безопасной среде с БЕСПЛАТНЫМ демо-счетом? Это простой способ изучить основы торговли на Форекс и отточить свои навыки трейдера, прежде чем переходить на следующий уровень. Нажмите на баннер ниже, чтобы открыть бесплатный демо-счет!

Продолжайте свое обучение на Форекс

О нас: Admiral Markets

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.

Admirals

Admirals – это больше, чем просто брокер, это финансовый центр, предлагающий широкий спектр продуктов и услуг. Мы делаем возможным универсальный подход к личным финансам с помощью комплексного решения для инвестирования, расходования средств и управления деньгами.

Алго-трейдинг — лучшие алгоритмические торговые платформы на 2022 год

Независимо от того, являетесь ли вы новичком или опытным трейдером, используя автоматизированный Биткойн-система помощь в управлении вашим инвестиционным портфелем неоценима. Ни один трейдер не может быть в курсе всех рыночных изменений, когда они происходят, и именно здесь алгоритмическая торговля может действительно помочь.

Как и у любой инвестиционной стратегии, у алгоритмической торговли есть свои плюсы и минусы. Некоторые регулирующие органы настороженно относятся к торговле алгоритмами, поскольку она может оказать негативное влияние на финансовую стабильность, особенно в периоды падения фондовых рынков, но это не означает, что для торговли алгоритмами нет места. Эту технологию следует использовать в сочетании с активным управлением, чтобы дополнить вашу торговую стратегию, и в этой статье мы расскажем вам, как это сделать.

Читайте дальше, чтобы найти полную информацию о том, что такое торговля по алгоритму, как начать торговать и какие поставщики имеют функции, которые помогут продвинуть ваши торговые позиции дальше.

На этой странице:

Как начать алгоритмическую торговлю за 3 шага

Шаг 1: Откройте счет

Откройте бесплатный торговый счет у нашего рекомендованного брокера. Вам нужно будет пройти процесс KYC как часть процесса открытия счета.

Шаг 2: Депозитные средства

После того, как вы завершили регистрацию и ваша учетная запись была одобрена, вы можете переводить средства на свой счет одним из предоставленных способов оплаты.

Шаг 3: начать торговлю

После того, как вы открыли счет и завершили разработку стратегии, вы готовы к торговле. Вы также можете торговать на демо-счете, чтобы познакомиться с алгоритмической торговлей.

Есть несколько брокеров, которые предлагают алгоритмические торговые стратегии. Мы предоставили вам список брокеров с хорошей репутацией, которых вы можете рассмотреть для торговли по алгоритму. Мы разбили список, чтобы продемонстрировать поставщиков, которые предлагают форекс, криптовалюту и акции:

  • eToro уникален для криптовалют
  • Forex.com — хороший брокер, если вы хотите торговать на форексе.
  • Stash Invest — отличная платформа для торговли акциями

Какие критерии используются при выборе наших сайтов для алгоритмической торговли?

Отзывы наших поставщиков обзоров основаны на следующих факторах:

  • Репутация брокера,
  • Наличие разных стратегий
  • Сборы и сборы
  • функционал торговой платформы

Шаг 1. Откройте торговый счет для алгоритмической торговли

Первый шаг к алгоритмической торговле — открыть торговый счет у брокера, у которого есть алгоритмические торговые стратегии. Мы предоставили вам список брокеров с хорошей репутацией, из которого вы можете выбрать, в зависимости от типа торговли, в которой вы хотите участвовать. EToro отлично подходит для криптовалюта, Forex.com специализируется на Форекс, Cryptorocket охватывает несколько дисциплин, а Stash — исключительный приложение для торговли акциями.

1. eToro — хорошая платформа для трейдеров

eToro — брокер с хорошей репутацией, который позволяет инвесторам из США торговать криптовалютой. Если вы находитесь в Европе, вы также можете торговать акциями, индексами, ETF, товарами и форексом. Комиссия за депозиты не взимается, но за каждый вывод взимается комиссия в размере 5 долларов США, а минимальная сумма вывода составляет 30 долларов США. Он также взимает плату за ночь и выходные за позиции CFD. eToro регулируется Управлением финансового надзора (FCA). На его платформе пять криптовалют.

eToro обеспечивает автоматическую социальную торговлю через свои торговые марки CopyPortfolios. Он предоставляет три типа CopyPortfolio.

  • Top Trader CopyPortfolios: как следует из названия, он основан на лучших трейдерах на платформе eToro. Если вы опытный трейдер и постоянно зарабатываете хорошую прибыль с низким риском на платформе eToro, вы также можете иметь право на участие в программе популярных инвесторов eToro. Вы можете поделиться своими знаниями с другими инвесторами на платформе и получить льготы в сделке.
  • Market CopyPortfolios: он объединяет разные активы на основе определенной стратегии
  • Портфолио партнеров: eToro также предоставляет готовые алгоритмические стратегии.

Эти алгоритмы разработаны ведущими финансовыми компаниями.

  • Разрешает социальную торговлю
  • Несколько автоматических торговых стратегий
  • Если вы опытный трейдер, вы можете заработать бонусы, поделившись своими знаниями.
  • Комиссионные за ночь
  • Взимает комиссию за снятие средств

4. Stash Invest — хорошая платформа для начинающих

Stash Invest — инвестиционный консультант, зарегистрированный SEC. У учетной записи есть несколько мер безопасности, таких как 256-битное шифрование и биометрическое распознавание. Это позволяет автоматизировать инвестирование. Вы можете указать, сколько денег вы собираетесь автоматически переводить на свой счет в Stash. Вы также можете указать, хотите ли вы инвестировать деньги в акции или ETF. Он предлагает Auto-Stash, с помощью которого вы можете запрограммировать, сколько денег вы хотите инвестировать. Он также предлагает Smart-Stash, который позволяет сэкономить лишние деньги на вашем счете. Вы можете торговать акциями и ETF на платформе Stash Invest.

Stash Invest также предоставляет несколько других инвестиционных услуг. Он также предлагает банковские, пенсионные, кастодиальные и личные инвестиционные услуги. Он предлагает банковский счет, на который вы можете получить зарплату от своего работодателя за два дня. Stash Invest также дает бонусный депозит в размере 50 долларов для инвестирования, если вы переводите 300 долларов в течение 30 дней. Функциональность автоматизированных инвестиций особенно полезна для тех, кому сложно регулярно копить и инвестировать.

  • SEC зарегистрирован
  • Позволяет автоматически планировать инвестиции
  • Ограниченные финансовые активы
  • Не имеет готовой стратегии автоматической торговли

Шаг 2. Узнайте больше об алгоритмической торговле

Алгоритм — это набор инструкций, направленных на решение проблемы. Как правило, после того, как алгоритм установлен, вмешательство человека ограничено. Заимствуя аналогию с торговлей, алгоритмическая торговля направлена ​​на ограничение человеческого вмешательства в торговлю. Алгоритмическая торговля также известна как алгоритмическая торговля, торговля черным ящиком и автоматическая торговля.

Проще говоря, алгоритмическая торговля автоматизирует торговую стратегию. Таким образом, вместо того, чтобы вы размещать заказ, алгоритм размещает заказ. Это снижает вмешательство человека и повышает эффективность торговли. По сути, алгоритмическая торговля состоит из пяти шагов.

Прежде всего, вам нужна торговая стратегия. Торговая стратегия может быть построена как на техническом анализе, так и на фундаментальном анализе. Алгоритмическая торговля в основном включает технический анализ. После того, как вы определили торговую стратегию, вам также необходимо протестировать результаты на исторических данных.

Если результаты обратного тестирования показывают, что стратегия может дать положительную отдачу, мы переходим к третьему этапу, на котором строится алгоритм. На третьем этапе мы строим алгоритм и автоматизируем нашу торговую стратегию. На четвертом шаге вы совершаете сделки в реальном времени через алгоритм.

Хотя сделки по алгоритму не требуют вмешательства человека, и сделка будет открываться и закрываться автоматически, это не означает, что вам не нужно отслеживать сделки и саму модель алгоритма. Были случаи, когда неконтролируемые сделки с алгоритмами вызывали колебания на финансовых рынках.

Кроме того, торговая стратегия, которую вы использовали, также может потребовать доработки позже. Пятым шагом будет мониторинг ваших сделок, а также модели алгоритмической торговли.

Полный гайд по Алготрейдингу на Форекс

Просматривая статьи на страницах нашего форекс блога, которые, так или иначе, касаются алготрейдинга, я пришел к выводу, что полную картину об этом замечательном виде торговли по той информации, что представлена, составить довольно нелегко. Не хватает многих кусочков, элементов, без которых невозможно понять полную картину и многообразие мира алготрейдинга.

Поэтому я и поставил себе задачу в цикле статей упорядочить весь материал и заполнить те самые информационные бреши. По моему замыслу на выходе должно получиться полное руководство для желающих заняться таким увлекательным и многообразным, но отнюдь не простым делом, как торговля при помощи автоматических торговых систем. Многое из того, о чем я хотел бы рассказать, уже написано на страницах этого блога. Материал я дублировать не буду, но буду оставлять ссылки на нужные статьи в тех местах, где знания, находящиеся в них, могут потребоваться. Также в некоторых случаях я просто буду дополнять ранее написанное.

Что такое алготрейдинг?

Итак, начнем с самого простого. Что же такое алготрейдинг? На данный момент существует громадное количество, в том числе совершенно нелепых и невероятных, мифов об алгоритмических системах. Например, некоторые совсем далекие от торговли люди считают, что существует огромный с пятиэтажный дом компьютер, который подключен к интернету, и, читая все новости мира и одновременно их переваривая, делает ставки на рынках. Что он настолько умный, что просто угадывает будущее.

Алготрейдинг – это некий стиль торговли на финансовых рынках, при котором некоторый торговый алгоритм, который включает в себя правила открытия, закрытия и сопровождения позиции, расчета объема позиции и прочих, реализуется программным путем, подключается к источнику данных и общается с сервером посредством торговых запросов (все это мы более подробно разберем позднее). Если выражаться проще – трейдер формулирует правила своей торговой системы, тестирует и настраивает ее, а затем автоматическая торговая система работает на рынке уже без непосредственного участия трейдера, которому остается только следить за эффективностью ее работы.

То есть основная задача алготрейдинга сводится к точному исполнению сигналов собственной системы. Отсюда и второе название данного подхода — трейдинг с использованием механических торговых систем (МТС). На форекс их называют советниками. Название алготрейдинг мне нравится больше, так как оно сразу указывает на суть подхода – торговлю на основе алгоритма. Термин «механический» означает последовательное исполнение всех сигналов торговой системы вне зависимости от собственного суждения о текущей ситуации на рынке. Также следует отметить, что термин механическая торговая система не означает автоматическая торговая система, которая сама совершает сделки на рынке без участия человека или с минимальным участием. Механическая торговая система вполне может быть и ручной.

На чем же основывается этот стиль торговли, какие его основные идеи? Во-первых, будущее угадать нельзя. Оно для простых смертных сокрыто. Во-вторых, рынок или цены на финансовые инструменты представляются некой случайной системой, и каждая следующая цена случайным образом может оказаться выше или ниже предыдущей, и предсказать это невозможно. В-третьих, алготрейдеры или квантовые трейдеры (quants) работают только с вероятностью попадания будущей цены в тот или иной диапазон, базируясь на неких правилах или расчетах, сделанных на анализе предыдущего ценового ряда одного или нескольких финансовых инструментов. При этом эти правила могут быть постоянными, а могут сами меняться со временем вместе с изменением рынка. То есть они ищут постоянно повторяющиеся зависимости на исторических данных, которые с определенной долей вероятности могут повторяться в будущем. В-четвертых, сама суть алготрейдинга и алгоритмических исследований заключается в подборе этих самых правил или семейств роботов. Подбор может быть ручным – с использованием неких математических или физических моделей, может быть автоматическим – с использованием перебора правил, а может быть еще и генетическим, когда правила изобретаются самим компьютером.

Все остальное, что вы слышите об алготрейдинге как о системах предсказаний, является вымыслами и фантастикой: будущее предсказать нельзя.

Так, например, у мировых лидеров алготрейдинга, таких как Citadel, Renessaince Technology или Virtu, в работе используется более 100 различных торговых правил (семейств) на 1000-3000 финансовых инструментах, что приводит к ежедневной прибыльности. Например, у некоторых фирм нет ни одного убыточного дня в течение довольно длительных периодов.

Как же подбираются и проверяются торговые правила или семейства роботов? На первом этапе трейдер создает свою механическую торговую стратегию. Тестирует ее на исторических данных для понимания уровня доходности данной стратегии. Тут мы подходим ещё к одному важному моменту: роботов можно подбирать только на реальных исторических рыночных данных. Невозможно придумать виртуальные или искусственно сгенерированные рыночные данные, так как именно в исторических данных содержатся все выводы и реакции огромного количества участников рынка, характеризующие именно тот момент времени, когда трейдеры и компьютеры делали ставки. Это то же самое, как например, невозможность создать искусственно сгенерированный прогноз погоды на 5 лет, так как погода меняется хаотически в зависимости от разных меняющихся окружающих условий. Поэтому роботы подбираются только на исторических данных, и работа их, опять же, может быть проверена только на исторических данных. При этом, естественно, нет никакой гарантии прибыльности каждого отдельного робота в будущем, но есть только вероятность его прибыльной работы. Если уровень доходности устраивает, то трейдер переходит к тестированию в режиме реального времени на минимальном капитале или используя демо-счет.

Что важно еще понимать про работу алгоритмов – это то, что у каждого из них есть параметры, которые, собственно, и отличают одного робота от другого даже в одном семействе. Параметры – это некие численные характеристики торгового правила – период индикатора или некий порог волатильности, при превышении которого робот начинает или останавливает работу. Подбор параметров – это неотъемлемая часть исследовательского процесса, и существует огромное число вариантов, как это делать. Для простоты можно сказать, что основным методом является простой перебор разных чисел и оценка результата работы робота для каждого набора параметров на некотором промежутке в прошлом (называется «in – sample» и проверка его работы на следующем промежутке «out – of – sample»).

Следует отметить, что уровень доходности, который дает торговая система является не единственным критерием оценки эффективности данной стратегии, но это уже тема отдельного разговора. Критерием оценки качества робота обычно являются показатели абсолютной прибыли или доходности, коэффициент Шарпа или коэффициент доходности на максимальную просадку, число сделок, а также их комбинации и много других показателей, которые мы обсудим позже.

Алгоритм торговой стратегии должен быть записан на специальном языке программирования, чтобы осуществить тестирование алгоритма на исторических данных и в дальнейшем использовать для создания сигналов открытия-закрытия позиций в специализированной программе технического анализа. Для валютного рынка, к сожалению, альтернатив не так уж и много – это или Metatrader, или Metatrader. Либо четвертая, либо пятая версия, на которых мы позже остановимся более подробно.

Можно с уверенностью сказать, что у каждой алгоритмической фирмы, работающей в этом направлении, много лет все эти подходы постоянно совершенствуются, и как в огромном замке, при открытии очередной двери, исследователь тут же видит следующую.

Хочу еще раз подчеркнуть: как вывод из вышеизложенного, алготрейдинг – это не миф и не чудо. Это такая же научная работа, как изобретение новых материалов или лекарств, это такой же научно-исследовательский и производственный процесс, как и другая деятельность человечества. Сколько бы люди не искали грааль или способ превращения металла в золото – их нет, как и нет роботов, предсказывающих будущее.

Так ли просто зарабатывать с помощью роботов?

Но раз над разработкой торговых систем работают целые группы программистов и ученых, какие шансы у обычного человека, такого, как мы с вами, преуспеть в этом бизнесе? О том, что шансы есть, говорят живые на протяжении долгого периода времени мониторинги автоматических торговых систем, например:

Тем не менее, многие системы, за которыми я следил и которые были запущены 4-5 лет назад, уже перестали существовать. Я бы сказал, примерно 99% из них. Поэтому, если вы видите неплохой мониторинг длительностью 2-3 года, это, к сожалению, еще не говорит о том, что завтра этот мониторинг так же будет существовать, как например, тут:

По моим наблюдениям, ни одна система, использующая мартингейл или сеточную торговлю, не закончила свое существование снятием всего профита. Конец всегда у таких систем один – кочерга. Также не выживают на длительном периоде времени стратегии, основанные на некоторых временных свойствах торгуемого инструмента. Не все вспомнят, но в 2009-2022 годах популярны были боты, торгующие только покупки на золоте. По канадцу вроде бы тоже были роботы схожего принципа.

К какой мысли я хочу вас подвести? Чтобы зарабатывать при помощи роботов вам придется разбираться в их устройстве и принципе работы. Хотя бы для того, чтобы отличить хлам от возможно потенциально неплохого робота. Пока же я вижу, как популярностью пользуются любые роботы, которые продержались на мониторинге хотя бы пару лет. При этом даже если сам принцип работы такого бота предусматривает временный характер его эффективности. Очень важно понимать, что есть такие стратегии, которые показывают шикарные результаты за короткий период, но в долгосроке обречены на провал. Такие стратегии сродни гэмблингу, где конечный результат неизвестен. Как у игрока в рулетку, который верит, что может в любой момент забрать свою прибыль, но приходит снова на следующий день и оставляет таки весь свой выигрыш казино, такой подход к торговле не имеет смысла. Ну то есть смысл то он имеет – такой же, как для того самого игрока в рулетку.

Конечно, создать долгосрочную прибыльную торговую систему очень нелегко. Фонды тратят на разработку таких систем миллионы долларов в год. Это требует много сил и времени, понимания и знания, бесконечных поисков новых алгоритмов и совершенствования старых.

И все же, мы видим мониторинги систем, которые приносят прибыли своим владельцам более пяти лет. Мы же хотим так же, поэтому почему бы не проанализировать мониторинги этих систем? Что довольно интересно и поучительно – ни одна из таких систем не является пипсующей (системы с профитом на сделку менее 10 пунктов). Также мы видим, что средняя продолжительность сделки этих систем составляет не менее 5 часов и вплоть до 6 дней со средней прибылью в 30 пунктов. И что занимательно, ни одна из систем-долгожителей не использует классическое всюду навязываемое отношение риска к профиту 1:2 или 1:3 и выше. В среднем риск к прибыли колеблется от 1:1 до 2:1, а количество прибыльных сделок от 65 до 85%. Кроме того, отношение годовой прибыли к просадке у многих этих систем редко поднимается выше 2:1. То есть практически все основные параметры систем, которые прожили пять лет и более, нарушают устоявшиеся «классические» правила. Это не значит, что классика нынче совсем не работает – эти правила были придуманы для оценки работы систем на фондовых рынках. Рынок форекс немного другой, поэтому классические стандарты для рынка акций должны быть пересмотрены для оценки роботов, торгующих валютами. Некоторые из вышеперечисленных моих выводов также косвенно подтверждает и эта статья:

Есть ли у обычного алготрейдера преимущества перед мощными громадами, такими как фонды?

Чтобы найти преимущества трейдера, надо найти недостатки фондов. Вследствие природы институциональной нормативно-правовой базы, организационной структуры и необходимости поддержания отношений с инвесторами, фонды страдают от некоторых недостатков, которые не затрагивают розничных алгоритмических трейдеров. На фонды наложены важные нормативные ограничения, что приводит к определенному предсказуемому поведению, которое могут использовать розничные трейдеры. «Большие деньги» двигают рынки, и можно придумать много стратегий, чтобы этим воспользоваться. Но я хотел бы остановиться именно на относительных преимуществах, которые есть у алгоритмических трейдеров по сравнению с многими крупными фондами.

  1. Розничные трейдеры обладают большей свободой для торговли на небольших рынках. Они могут получать значительную доходность в этом пространстве, даже когда институциональные фонды не могут.
  2. Фонды страдают от «обмена технологиями», поскольку текучесть кадров может быть высокой. Соглашения о неразглашении информации и об отказе от конкуренции уменьшают проблему, но она по-прежнему приводит к тому, что многие количественные фонды «охотятся за одной и той же сделкой». Капризное настроение инвесторов и «очередная горячая тема» усугубляют проблему. У розничных трейдеров нет ограничений на стратегии, которые они могут отслеживать, то есть они могут быть не скоррелированы с более крупными фондами.
  3. Ввиду низких капиталов розничных трейдеров их сделки практически не оказывают никакого влияния на рынок
  4. Розничные алгоритмические трейдеры часто используют подход к управлению рисками, отличный от используемого более крупными количественными фондами. Часто в контексте риска выгодно быть «маленьким и быстрым». Важно то, что не существует бюджета управления рисками, возлагаемого на трейдера за исключением того, который он сам на себя возлагает, и также не существует отдела по контролю соблюдения норм или отдела управления рисками. Это позволяет розничным трейдерам задействовать специальные или предпочитаемые методологии моделирования риска без необходимости следовать «отраслевым стандартам» (подразумеваемое требование инвестора).
  5. В розничной торговле трейдер беспокоится только об абсолютной доходности. Нет требований к выходу из просадки. Розничные трейдеры также могут позволить себе более волатильные эквити.
  6. Для розничного трейдера нет требований обязательной отчетности. Кроме того, у них нет необходимости в предоставлении ежемесячных отчетов о результатах работы, или в «красивом оформлении» портфеля до того, как отправить информацию клиенту. Это большая экономия времени.

Чем же плоха ручная торговля, что многие задумываются над советниками?

В торговле руками есть и свои плюсы, и свои минусы. Но ракурс материала вынуждает меня сейчас поговорить только о минусах. Если же вы хотите услышать именно о плюсах ручной торговли по сравнению с алгоритмической, лично я их не вижу. Но вы всегда можете зайти в наш замечательный чат, где вам придумают пяток – другой или записаться на курсы какого-нибудь чудо брокера типа ММСИС. Итак, минусы ручной торговли:

Неверное понимание рынка.

Это не касается опытных игроков, скорее этим страдают новички. Каковы же причины? Их несколько: не научность литературы, гурупоклонничество, отсутствие серьезных исследований и научной базы. Очень многие труды по трейдингу написаны людьми далёкими от точных дисциплин, методологий верификаций знаний. Поэтому эти книги содержат ненаучные, или даже антинаучные знания. Знания, которые вводят читателя в заблуждение. Также книги, предназначенные для анализа рынков акций, не могут без некоторой модификации и тщательной проверке идей быть применимы к валютному рынку. Начиная свой путь в эту сферу, люди становятся заложниками этих фантазий – торгуют, основываясь на ложных рыночных парадигмах. Как нигде в другой области, в трейдинге распространено идолопоклонничество, сектантство, даже культ личности. Ведь как и в любом деле в котором часто сама жизнь зависит от принимаемых решений, слабые всегда стремятся переложить ответственность на другого человека. Очень часто это становиться причиной неправильных представлений о рынке. Попадая в “околорыночную секту”, человек утрачивает способность трезво мыслить. Толпа “верующих” захлёстывает разум, после чего человек начинает входить в позиции на основе знаний и прогнозов гуру. Если Вы понимаете как функционируют форумы “Эллиотчиков”, “Свечных аналитиков” или “следящих за куклом”, то это становиться грустно. Ибо таких людей очень и очень немало. В абсолютном большинстве источников (литературных, курсах обучения, видео-гайдах), которые претендуют на обучение человека трейдингу, его не учат искать рыночные неэффективности. Человеку не предлагается универсальный способ работы с информацией. В общем случае обучение сводиться к зазубриванию некоторых правил торговли, зная которые человек будет всегда «на правильной стороне». Подобный подход к обучению новичков плодит людей неспособных реагировать на новые обстоятельства и изучать предмет самостоятельно. Как результат всего вышеперечисленного, имеем у большинства торговцев проблемы с восприятием реальности. Как если бы водители на дорогах ездили с завязанными глазами или могли поворачивать только налево.

Многие люди очень часто не могут следовать своим же правилам. Иными словами, даже когда у вас на руках будет готовая и проверенная рыночная аномалия, или неэффективность, вы всё равно не сможете её правильно использовать. Человеческая психология создаёт здесь множество рисков. Ошибки неизбежны и значимы. Человеческий фактор огромен.

Физические ограничения организма

Процесс создания торговой системы со статистически значимыми результатами требует от человека огромных затрат энергии, времени, сил. Недели и даже месяцы уходят на тестирование своих торговых систем.

Да, на данный момент есть несколько различных решений, которые сокращают потраченное на тестирование торговой системы время. Почитать об этом можно в этих статьях:

Тем не менее, даже использование подобного софта не избавляет трейдера от следующего недостатка.

Зависимость результата тестирования системы от личности трейдера.

Удачная или неудачная разработка торговой системы сильно зависит от самого трейдера, от его опыта, идей и торгового подхода. Когда вы тестируете новую торговую систему в том же Forex Tester, для вас может быть совершенно очевидным то, почему вот конкретно в эту сделку вы не вошли, а в ту вошли удвоенным лотом. А вот другой трейдер, тестирующий ту же систему по тем же правилам в первую сделку войдет, а вторую пропустит. В результате чьим тестам верить? Правильно, ничьим. Отсюда следует следующий недостаток.

Сложность повторения результатов торговли по системе.

Вот выложил человек свою систему на форуме, описал все правила торговли и показал свой красивый мониторинг. А его систему злые трейдеры опустили. Почему так произошло? Именно по той причине, о которой мы говорили выше – зависимость результата от трейдера. Причем, если у одного получается торговать по системе в плюс, а у другого нет, еще не значит, что тот другой трейдер недостаточно опытен или недостаточно хорош, или что он что-то не понимает. Просто его взгляды на рынок могут отличаться от взгляда первого трейдера, вот и все.

И последний недостаток торговли руками – несистемность в создании своей торговой системы. Нет четкого алгоритма, технологии при создании торговой системы. Она зависит снова от личности трейдера и его опыта, взглядов на рынок и торговлю.

Самые серьезные недостатки на мой взгляд – последние два. Я знаю нескольких людей, которые уже не один год торгуют по своим собственным системам, но обучить, объяснить, как эти системы работают, у них не выходит. На собственном опыте знаю также, как это бывает, когда система перестает работать, а ты не знаешь, из-за чего и как это исправить.

Ну а теперь разберемся с достоинствами алготорговли

Прозрачное, научное, истинное понимание механики рынка.

У алготрейдеров есть ясное представление о движениях цены и устройстве рынка, иначе их алгоритмы бы попросту не работали. Научный подход к исследованию рынка гарантирует вам истинные представления о функционировании рынка. Это гарантируется использованием технических средств, а также статистически значимыми выборками во время поиска неэффективностей. Причем чем глубже вы погружаетесь в алготрейдинг, тем комплексней ваши познания о рынках.

Нет проблемы психологии.

На самом деле она все равно есть, ведь алготрейдер – тоже человек. Просто она перестает играть решающую роль в трейдинге и отходит на второй план. Да, боты не паникуют, не впадают в тильт и не переоценивают себя, в отличие от живых трейдеров. Но тот же самый живой трейдер сидит и наблюдает за их работой.

Исследование рынка техническими средствами

Алготрейдеру не нужно тратить свои деньги на исследование рынка или десятилетие учиться торговать, разглядывая графики, прежде, чем у него начнет генерироваться достойная прибыль. Исследование рынка для него – это использование специальных программ, которые делают за него всю работу быстро, качественно и достоверно. А это уже прямая экономия и денег, и времени. Конечно же, изучение подобных программ тоже требует времени. Иногда это занимает несколько лет. Но итоговые плюсы очевидны. Кроме того, подобный подход позволяет постоянно оставаться на “острие ножа”. Иметь в комплекте только рабочие, оттестированные стратегии. Своевременно перетряхивать портфель ботов и менять неэффективности, которые они используют. Это максимизирует время, которое Вы будете в плюсе.

Одним из преимуществ использования роботов является скорость. Торговый робот может отслеживать десятки, сотни котировок, производить мгновенно сложнейшие вычисления, принимать решение и тут же выставлять заявки. Человек ни за что не сможет так быстро анализировать такое количество информации. Трейдеры, использующие в своей торговой системе большие объемы сложных вычислений, доверившие торговлю роботу получают преимущество перед коллегами, торгующими по-старинке. Трейдеры, которые не используют роботов, вынуждены сокращать количество торгуемых инструментов, увеличивать используемые временные интервалы (таймфреймы) и отказываться от перспективных, но сложных торговых систем.

Следующим положительным моментом использования торговых роботов является точность. Торговый робот не совершает ошибок (если конечно ошибка не закралась в код программы при ее создании), все входные и выходные данные могут рассчитываться с точностью до нескольких знаков после запятой, если это необходимо. Выставляя заявку, робот не наберет случайно лишний ноль и не поставит запятую не в том месте. Трейдеры, торгующие вручную, иногда могут ошибаться как в расчетах, так и при выставлении заявок.

Это, на мой взгляд, основной плюс. Если вы захотите добавить функциональности вашей торговой системе, вам потребуется лишь дописать код. Например, вы можете получать красивые отчеты и графики в любое время, вы можете настроить оповещения от робота по СМС, можно до бесконечности усложнять торговую стратегию. Вы можете создать сотни и тысячи торговых роботов и вся эта армия будет круглые сутки работать на вас. Торгуя вручную, вам придется тратить больше своего времени, если захотите расширить возможности своей торговли, или даже нанимать дополнительных помощников, либо отказываться от расширения деятельности.

Недостатки алготрейдинга

Даже трейдеры с многолетней практикой и положительной историей хорошего соотношения прибылей к убыткам восприимчивы к внешним факторам. Вспомните, есть много историй, как известные трейдеры теряли свои депозиты. АТС же являются более прогнозируемыми в этом плане – их не хватит сердечный приступ, им не нужно беспокоиться о семье или внешней политике своей страны. Советник просто аккуратно исполнит все ордера согласно заложенному алгоритму без сожаления и колебания. Звучит, как плюс, но этот факт может обернуться и минусом. Если в алгоритме заложена ошибка или неточность, робот все равно будет бездумно открывать позиции, даже если они приведут к сливу депозита. Поэтому продуманность алгоритма очень важна, а она зависит уже от опыта самого алготрейдера. Тут как и в ручной торговле – неопытный трейдер теряет деньги, опытный зарабатывает. При этом, конечно, чем сложнее алгоритм, тем больше вероятность допустить ошибку. С другой стороны, чем сложнее алгоритм, тем меньше вероятности его повторения – по крайней мере со стороны ручных трейдеров. Эта мысль хорошо изложена в следующей статье:

Еще одна проблема – недостаток литературы по обучению алготрейдингу. Некоторое заблуждение в процессе своих собственных изысканий и исследований может засесть очень глубоко и в конечном итоге оно будет обнаружено, когда существенное количество времени потрачено, к тому же оно будет оплачено живыми деньгами. При ручной торговле в этом смысле несколько легче – как правило ошибки и заблуждения обнаруживаются скорее рано, чем поздно.

Немного выше я говорил о том, что психология в алготрейдинге отходит на второй план, но все же присутствует. Так вот, часто алготрейдеры, особенно начинающие, начинают вмешиваться в торговлю своих советников. Тут встает вопрос доверия к своему роботу. Если ты своей разработке доверяешь, то можно ставить ее на реальный счет и ни в коем случае не вмешиваться в работу, пока не станет явно понятно, что была допущена ошибка при проектировании алгоритма. Но сидеть и смотреть, как тихонько день за днем сливает твой робот задача не из простых, даже если ты знаешь наверняка, что оно так и должно быть. Но, конечно же, наблюдать намного проще, чем если бы вам самим пришлось каждый день открывать по вашей системе эти самые убыточные сделки.

Так что же лучше – голова или хвост?

Я не стал писать про такой плюс автоторговли, как возможность тратить на нее 5 минут в день. Просто потому, что я знаю людей, которые торгуют столько же времени руками с прибылью ничуть не меньшей, чем если бы торговали советниками. Так что это ерунда и замануха. Основная же причина, почему лично я выбрал в свое время именно алготрейдинг заключается не в том, что совы работают круглые сутки без устали, не в том, что можно тратить всего 5 минут в день и не пялиться в монитор с утра до вечера. Основные причины – в психологии. Алготрейдинг лучше подходит моему характеру. Во-первых, я не могу терпеть просадки, когда торгую руками, не переношу убыточные сделки. Как я уже говорил, эмоции в алготрейдинге есть, но они намного слабее и довольно легко перебарываются. Во-вторых, мне нравится программировать и всегда учиться новому, исследовать и совершенствовать. Я больше склонен к аналитическому мышлению. Мне доставляет удовольствие обилие нового материала для изучения и упорядочивания, классификации и поисках вариантов последующего применения этих новых знаний в моих экспериментах. Ручная торговля лично для меня ассоциируется со стрессом, тогда как торгуя роботами я чувствую себя большую часть времени комфортно.

И действительно, у обоих подходов есть и свои плюсы, и свои минусы. Что же все таки лучше? Алготорговля сейчас стремительно развивается, количество открываемых роботами сделок неуклонно растет из года в год. Это создает все большую конкуренцию среди алготрейдеров и вынуждает использовать более сложные алгоритмы. Такая тенденция отлично прослеживается, если взглянуть на биржевые рынки. Barclay’s systematic trader index – это индекс доходности системных трейдеров:

Как видно из графика, в среднем алготрейдеры с 2022 года находятся в просадке. То есть большая часть алготрейдеров льет. Как же дела у ручников?

График показывает, что большая часть ручных трейдеров успела подстроиться под изменения рынка, в отличие от алготрейдеров. Вся сила алгоритмического подхода в поиске рыночных неэффективностей, круглосуточной работе, отсутствии эмоций оказались бессильны перед изменением рынков. Рынок изменился и многие алготрейдеры начали терпеть потери. Тем не менее, во время азиатского кризиса 1997-2001 годов ручные трейдеры явно чувствовали себя некомфортно, тогда как алгоритмы торговали более менее эффективно. Когда происходят сложные фундаментальные изменения на рынках, чаще всего именно люди торгуют лучше. В остальных же случаях более стабильным лично мне кажется именно алгоритмический подход. Так как же понять, что лучше? Очень просто. Можно просто сравнить график роста обоих индексов. Как видите, конечный результат примерно одинаков, но системный индекс растет более линейно, но просадки в среднем случаются чаще и они глубже, но менее длительные. Несмотря на некоторые очевидные различия этих двух графиков, видно, что оба подхода мало чем уступают друг другу. Поэтому при выборе торговать руками или при помощи роботов стоит руководствоваться личными предпочтениями. Иными словами, если написание кода у вас навевает скуку, алготрейдинг не для вас.

Так что же лучше делать с помощью роботов, а что оставить человеку?

Компьютеру доверим следующие задачи.

Высокочастотная торговля. Человек просто физически не способен совершать несколько операций в секунду, успевая делать при этом какие-либо расчеты.

Скальпинг. Люди безусловно могут скальпировать, но усталость, например, никто не отменял. Человек устает, внимание падает, эмоции накапливаются. Робот спокойно будет скальпировать 24 часа в сутки на 30 парах.

Системный технический анализ. В скорости и возможностях поиска различных паттернов и рыночных неэффективностей человеку с компьютером не сравниться.

Большие портфели. Когда у вас в работе 300-500 инструментов на периоде Н1, попробуйте эффективно их всех отслеживать. Особенно если это абсолютно разных 100 систем.

Статистический арбитраж. Когда человек десять раз сломает себе мозг над расчетами какого-нибудь десятиногого варианта арбитража, компьютер произведет все расчеты в считанные секунды.

Анализ больших массивов информации. Попробуйте при помощи поисковика в интернете найти скажем тысяч десять высказываний различных трейдеров о конкретной валютной паре и построить прогноз, проанализировав каждое из высказываний. Для компьютера это вполне посильная задача.

Без человека не справиться при решении следующих задач.

Анализ фундамента. Макроэкономические данные, высказывания политиков, анализ экономики различных стран. Чтобы это делал компьютер, нужно много кода. Очень много кода.

Субьективный теханализ. Слышали наверняка про то, что если десяти аналитикам дать один и тот же график и попросить нанести трендовые линии, они все в основном будут в разных местах. Так вот, это оно. Еще с волнами Элиота та же история (но мы все это позже еще обсудим). Так вот, компьютер так не умеет. Хотя, на мой взгляд, не очень то и хотелось.

Особые ситуации. Ну, например, позвонил вам уважаемый Владимир Владимирович, и говорит: Сынок, завтра ЦБ рубль опускать будет. Тут сможет достойно отреагировать только человек.

Любые ситуации, где сделка зависит от неклассифицируемых или не поддающихся анализу причин. Например, торговля по настроению или по расписанию маршруток на остановке за окном, по звездным орбитам, прогнозу погоды и так далее.

Долгосрочные торговые системы. Их стоит оставить человеку хотя бы потому, что он справится не хуже компьютера, а значит конкуренция и так велика.

При этом трейдеров мы можем разделить на четыре группы:

– Супер профи – у них есть и дисциплина, и знания

– Дисциплинированные, но нет знаний

– Есть знания, но нет дисциплины

– Нет ни знаний, ни дисциплины

Как вы думаете, трейдеры из каких групп могут зарабатывать деньги с рынка руками? Что-то мне подсказывает, что только из первой. Ну а при помощи алгоритмов? Конечно же, из первой группы, но еще и из предпоследней. Дисциплина не играет решающей роли. Но зато при торговле руками (если вы попадаете в первую группу), вы можете получать профит, несравнимый с профитом, который может дать алготорговля, особенно если делаете то, что компьютер сделать не в состоянии.

Покупка торгового робота – плохая идея

Итак, ручной трейдинг и алготрейдинг – два различных подхода к торговле на финансовых рынках, при этом в идеале они практически не переплетаются. Если вы всерьез заинтересовались алготрейдингом и хотите пойти «легким путем», просто купив себе торгового робота, сейчас я постараюсь рассказать вам, почему этого делать не стоит.

Прежде всего я советую вам ознакомиться со следующими статьями:

Рынок торговли АТС действительно очень обширен. Если вас не убедили четыре статьи об околорынке выше и вы все еще сомневаетесь, приведу еще пару доводов против покупки чего бы то ни было в сети.

  1. Продавцы роботов часто заявляют, что именно их робот сделает из вашей 1к 10 миллионов без напряга. Зуб даюJ. Ну какой здравомыслящий человек станет продавать робота, если бы даже создание такого было бы возможно, за жалкие 300 баксов? Бедные фонды вкладывают миллиарды долларов в год ради доходности 100% годовых, а тут доморощенный финансовый гений продает за копейки робота, который делает 10 000% в год. Нестыковочка выходит, кто-то явно врет – либо фонды сговорились и вводят в заблуждение своих инвесторов, прикарманивая сверхприбыли, либо честный торговец с интересным ником anonymous.
  2. Еще торговцы часто любят придумывать красивые истории о создании своих ботов. Чтение таких историй порой неплохо заменяет просмотр камеди клаба. Я шел по улице и на меня упал кирпич, после чего я впал в кому на 5 лет. Все это время в моей голове мне читала лекции по программированию и финансам симпатичная девушка в бикини. Когда я очнулся, мне сразу же страшно захотелось что-нибудь написать. Я взял салфетку, проткнул иголкой свой палец и начал что-то писать на салфетке. Это оказался готовый алгоритм торгового робота, который я сейчас и продаю. Когда я его протестировал, я был в шоке. За прошлый год я заработал столько денег, что мне больше не нужно, поэтому я решил дат возможность заработать вам, честным трейдерам. Давайте вместе бороться против гнета проклятых ДЦ! Давайте разорим их вместе при помощи моего бота! (при заказе до 20 ноября супер-приблуда пулялка-доливалка в подарок! Осталось только 8 копий, спешите!)

Так или иначе, у продавца и покупателя разные интересы – продавцу нужна красивая кривая доходности для того, чтобы клюнуло как можно больше инвесторов. При этом его не особо заботит судьба покупателя после получения денег. В ход идет переоптимизация и подгонка под последний участок истории и прочие «грязные» приемчики. У покупателя же интерес – окупить покупку и заработать деньги. А чем красивей мониторинг, тем, как кажется инвестору, эта задача более выполнима, что по факту далеко не так. Самое примечательное в том, что желающие купить робота, на самом деле часто слабо представляют, что это такое. Большинство из них думает, что торговый робот — это автоматический игрок на бирже, который всегда приносит прибыль.

При этом, что самое забавное, большинство искренне верит, что робот, который принесет большую прибыль должен стоить дешево. Если Вы обратитесь к методикам оценки эффективности какого-либо бизнеса, то обнаружите, что, если бизнес обеспечивает возврат вложенных инвестиций за 3- 5 лет, то это хороший бизнес. В рекламах часто пишут, что предлагаемое оборудование (технология) окупается за один год или менее, но это лишь в рекламах. Таким образом, предположив, что мы с вами люди здравомыслящие, предлагаю следующую методику оценки стоимости робота, позволяющего получить желаемую прибыль.
Формула расчета стоимости робота очень простая. Стоимость такого робота равна утроенной годовой прибыли от суммы, которая вам необходима на пропитание. Вот нужно вам в год 500 т.р., значит такой робот стоит 1,5 млн. р. Нужно 3 млн. долларов в год, робот стоит 9 млн. долларов. А стоит робот 300 баксов – угадайте, сколько он вам за год принесет? Не верно, немного меньше сотни – примерно ноль.

  1. Я не знаю ни одного человека, который бы стабильно жил за счет профита от купленной АТС.

Ну честно, везде искал, на форумах, разных сайтах и блогах различных стран, у знакомых спрашивал и не нашел. Единственные люди, которые стабильно зарабатывает на коммерческих ботах – это их авторы и продавцы. А все, кто живет за счет ботов, разработали их себе сами.

  1. Я не знаю ни одной системы, которая дожила года этак с 2007 до наших дней.

Не важно, коммерческая или нет, но не видел ни одного мониторинга живой системы со стартом с 2007-2008 года. Все системы разрушаются в конце концов. Не бывает вечных систем, ни ручных, ни автоматических. А это значит, что либо вам придется очень часто (по штуке в квартал, например) покупать новых советников (и не факт, что все покупки будут хотя бы успевать окупаться), либо научиться уже писать их самому в конце-то концов! Качественная своя собственная сова способна жить до 5 лет, судя по мониторингам, выложенным выше.

Как обычно это делается? Нанимаются индусы или азиаты, которые за 1-2 тысячи баксов пишут систему, которая в тестах «смотрится неплохо», появляется сайт с кучей маркетинговой чепухи и делается фейковый мониторинг. Все готово для больших продаж!

В общем, я крайне не рекомендую вам покупать коммерческие системы, а если соблазн что-либо приобрести непреодолим, требуйте мониторинг торговой системы на реальном счете. В этом вам помогут следующие статьи:

Если же у вас уже есть готовая торговая система или есть желание ее создать, я рекомендую прочесть:

Итак, надеюсь, к этому моменту я вас уже убедил, что алготрейдинг – это весело. Если же еще нет, вот вам последний аргумент в пользу алготрейдинга, после которого я начну вас отговаривать от этого занятия.

Доля автоторговли на форекс

Согласно исследованиям Aite Group доля алгоритмического исполнения заявок на Форекс по состоянию на 2022 год – около 24%. К сожалению, более новых данных я не нашел, но судя по тенденции этого графика вполне можно предположить, что на данный момент эта доля возросла до примерно 35-45%, может и выше.

Источник: Aite Group

Скальпинг и HFT на форекс на данный момент самые интересные направления. Большинство брокеров, предоставляющих услуги на Форекс, также дают возможность торговать через ECN (Electronic Communication Network) – электронная система торгов, подобная биржевой площадке, которая объединяет, в случае с Форекс, ведущих поставщиков ликвидности по обменным курсам валют — международные банки, корпорации, внешнеторговые организации.

Обратите внимание на этот график – процент алгоритмизированности рынка форекс все еще достаточно низок! А это значит, что пока у нас не так уж и много конкурентов, что по крайней мере лично мне прибавляет уверенности.

Распространенные мифы и заблуждения об алготорговле

  1. Успех в трейдинге на 90% зависит от психологии.

Как я уже говорил выше, психология не оказывает слишком сильного влияния на процесс алготрейдинга, в отличие от торговли руками. Даже при торговле руками, если ваша система сливная, то как бы вы ни боролись со своими эмоциями – вы сольете. А построить хорошую торговую ручную систему не такая уж и простая задача. А вот торгуя советником не сильно подготовленному психологически человеку гораздо проще. Если только он конечно не совсем неуравновешенный (надеюсь, среди нас таких тут нет).

  1. Алготрейдинг не работает.

Да, при всех представленных фактах большое количество людей считают, что роботы не способны зарабатывать. Дико, но факт. Barclays systematic trader index показывает отличный пример того, как алготрейдеры стабильно получают профиты на протяжении более двадцати лет. Алготрейдинг с реалистичными ожиданиями доходности и просадок с правильным, адекватным пониманием, как работает рынок – вполне прибыльный бизнес.

Как частный случай такого заблуждения можно считать мнение о том, что вообще системная торговля в принципе не работает.

  1. Тестирование не работает.

Периодически слышу такое высказывание в интернете, в том числе у нас на форуме. Тестирование – это очень важный элемент алготрейдинга, который помогает понять, как вела себя конкретная стратегия в прошлом. Тем не менее тестирование имеет ряд ограничений и особенностей без понимания которых оно действительно бесполезно. Да, тестирование не работает, если вы не понимаете, что вы делаете и как провести тестирование системы с удовлетворительной точностью. Но в случае, если вы знаете и прекрасно понимаете, что вы делаете, тестирование вещь незаменимая.

  1. Сетки и мартины работают.

Да, эти типы систем действительно работают, но не слишком долго. Как правило, не настолько долго, чтобы трейдер успел вывести свой депозит перед сливом. Особенно опасны системы, которые умудрились не слиться хотя бы пару лет. На паммах они набирают не одну сотню тысяч долларов, прежде чем благополучно слиться. Как правило инвесторы либо не понимают, чем они рискуют, либо понимают хорошо, но надеются, что именно с ними этого не произойдет, что именно они почуют заранее момент слива и успеют вывести свой капитал и существенную прибыль. Если же все-таки хотите испытать свою удачу, то хотя бы прочтите вот эту статью:

  1. Индикаторы не работают.

Сейчас очень модно ругать индикаторы. Каждый второй считает, что индикаторы не работают. А пока они так считают, трейдеры зарабатывают деньги на индикаторных системах, а алготрейдеры зарабатывают деньги на индикаторных советниках. Индикатор – это просто некоторое преобразование цены в иной, более удобный математический формат. Как реальный ценовой поток преобразуется в японские свечи. Примерно то же самое.

Действительно ли вы готовы погрузиться в алготорговлю?

  1. Как вы считаете, как вы поступите, если на протяжении двух лет у вас не будет получаться заставить этого чертового робота торговать прибыльно? Или может быть вы рассчитываете начать получать профит раньше? На самом деле процесс займет примерно года три. Если вы рассчитываете на более короткий срок, лучше даже не начинать – зря потеряете время. Про сроки изучения хорошо написано в этой статье:

Наверняка вы не раз слышали о правиле 10к часов. Чтобы заставить это правило работать на вас, вам прежде всего нужно заставить работать себя. Для того, чтобы зарабатывать себе на жизнь занимаясь алготрейдингом вам нужны знания, немало знаний. О том, какие знания потребуются, я расскажу ниже.

  1. Как вы себя чувствуете, когда ваш счет находится в просадке? Если это повод для депрессии и причина, почему вы сегодня в стельку пьяны, алготрейдинг не для вас (да и ручная торговля, думаю, тоже). Вообще я до сих пор негативно переношу просадки на счете, но они меня не выбивают из колеи. Я спокойно продолжаю заниматься своими делами. Если вы так не можете, лучше не начинать. Но возможно справиться с собственными эмоциями вам помогут эти четыре крайне полезные статьи:
  1. Станете ли вы торговать дальше этим советником:

Если ответ – нет, вам оно не надо:

Как долго вы готовы ждать? На первом мониторинге выбранные мной два месяца выглядят действительно как неудачный вариант бота. Тем не менее, этот «неудачный бот» сделал 266% профита за два года с просадкой менее 10%. И кто теперь «неудачный»?

На самом деле важны месяцы, а не дни. Если из 15 дней 10 у советника оказались прибыльными, вы же не побежите закладывать квартиру? Из следующих 15 дней прибыльными могут оказаться только 5. И снова это не скажет ничего о качестве советника. Тем не менее, всегда есть возможность осуществления наихудшего сценария. Сейчас это важно просто запомнить, а позже я научу вычислять этот самый худший сценарий и на основе этого знания делать выводы.

  1. Сколько процентов профита в год для вас подойдет?

На эту тему в блоге уже написано несколько статей:

И для профилактики ненужных иллюзий также рекомендую прочтение следующей отражающей суть и алготрейдинга статьи:

Если вы хотите сравнивать свои результаты с каким-нибудь бенчмарком, чтобы отслеживать свой прогресс, лучше всего тут подойдет systematic traders index. На данный момент он включает в себя показатели доходности 454 различных алгоритмических стратегий.

Как построить понимание торговли на форекс ?

Все, что вам нужно – постоянно методично углублять свои знания о рынке. С пониманием одних вещей возникают новые вопросы, поиски ответа на которые приближают вас к получению прибыли на постоянной основе. Изучая новую информацию вы повышаете вероятность выхода на уровень постоянной систематической прибыльности. Но знание и понимание это немного разные вещи. Знание – это просто получение некоей новой информации о рынке форекс. Как например вы узнали, что такое плечо или размер контракта. Понятие понимание несколько шире. Оно включает в себя и знание, и информацию о том, как это знание связано с другими знаниями о рынке, а также возможность на основании этого знания и усвоенных предыдущих получить новые знания. То есть понимание – это целиковая, общая картина рынка, состоящая из кусочков тех самых «деталек» – знаний, их взаимосвязей и переплетений. Чем глубже у вас знания о какой-то конкретной детали и ее взаимоотношении с другими деталями, тем целостнее ваша общая картина, тем глубже ваше понимание рынка. Есть много различных подходов к изучению чего-то нового. Но наиболее эффективный и универсальный – систематичный научный подход. Систематизация изучения позволяет сократить время, затраченное на обучение. Важно быть последовательным и иметь свой план обучения, а не прыгать от одной «детальки» рынка к другой. Кроме того, в процессе обучения важно строить вашу «пирамиду» знаний из качественного материала. Если одна из «деталек» в фундаменте окажется некачественной, вся с таким трудом возводимая пирамида рухнет и вам все равно придется отбраковывать «детальки», чтобы отстроить вашу пирамиду заново. Поверьте, я знаю, о чем говорю, потому как сам достаточно недавно пострадал от такой «некачественной детальки». Как отбраковать некачественные знания? Только методом эксперимента, убедившись на своем личном опыте. Например, можно ли верить тестам советников, выполненных терминалом MetaTrader 4? Позже я скажу вам правильный ответ, но все равно рекомендую проверить и убедиться самому (просто чтобы выработать необходимую для работы привычку). Старайтесь каждую увиденную где бы то ни было фразу (будь то на форуме, в книге авторитетного автора или где бы то ни было еще), ну например какую-нибудь вроде этой: «спред в ночные часы расширяется» воспринимать как: «неплохо было бы написать скрипт, который будет логировать спред раз в минуту в формате csv, чтобы я накопил данные по спреду в течение недели и потом смог вычислить средний спред по каждому торговому часу в сутки и на будущее знал наверняка, как ведет себя спред утром, днем и глубокой ночью». Ну, вы поняли мою мысль. У нас нет фактов – есть только гипотезы, проверка которых приводит к истинному знанию. Это – единственный возможный способ обрести понимание. Вы можете изучать форумы, слушать чужие советы, читать книги и статьи, но… вы уже поняли, что со всем этим делать. Вот примеры исследования рынка:

Как увеличить шансы на успех?

  1. Научитесь просчитывать риски. Очень многие новички либо не знают, что такое риски, либо просто игнорируют их существование. В итоге очередные слитые депозиты. Некоторые люди бывают настолько упрямы, что за год сливают суммы, которые среднестатистический россиянин и за 10 лет не заработает. Пока вы учитесь, уменьшите риски до 0,5% на сделку чтобы спать спокойно. Рискнуть всегда успеете, к тому же делать это лучше с полным пониманием того, что вы делаете. Понятно, что бывает завидно, когда вы видите мониторинги со 100500% буквально за неделю. Но подумайте вот о чем – видели ли вы подобные мониторинги сроком минимум год? По какой-то волшебной причине эти «крутые» мониторинги спустя от силы пару месяцев куда-то испаряются вместе с их владельцами. Ну или владельцы не испаряются, а старательно делают вид, что нашли грааль и им незачем непонятно кому палить свои прекрасные результаты. Запомните одну простую вещь – чем выше доходность, тем выше и риски. Если вы хотите добиться успеха, первое, что вам надо изучить – это расчет рисков.
  2. Торговля – это статистика. Недостаток знаний в этой области заставляет людей попадать в серьезные ловушки заблуждений. Например, многие новички могут отказаться от использования советника, если после установки его на счет первые три-четыре сделки закрылись в убыток, но это совершенно безобидный пример. Гораздо опаснее, например, слепая вера в мартингейл и постоянное нахождение иррациональных отговорок после слива о якобы неподходящих рыночных условиях и прочей чепухи. Чтобы получать прибыль вам придется разобраться в азах статистики. Далее придется постепенно углублять эти знания.
  3. Изучайте программирование. Начать можно с mql4, а затем приступить к чему-то более серьезному. Но mql4 как базовый язык вполне неплох для старта – он простой, по нему хорошая документация, много уроков у нас в блоге и на форуме и коллеги форумчане всегда подскажут, если есть какие-либо затруднения. У меня с нуля на написание первого советника ушло недели две. Когда я говорю с нуля – это значит с абсолютно полного нуля, информатики в школе у нас тоже не было.
  4. Учите всю базовую информацию о рынке, которую можно найти в книгах и сети. При этом к любой информации стоит относиться критически (мы об этом уже говорили выше). В первую очередь собирайте информацию из более солидных источников, таких как книги.
  5. Вы должны знать и четко понимать основные характеристики тех систем, которые торгуете, а также их значение и способ вычисления. Я имею ввиду: количество прибыльных сделок, Шарп, профит фактор, отношение прибыли к убытку, максимальная просадка и прочее.
  6. Не торгуйте советниками, если полностью не понимаете, как они работают. Если вы не понимаете, почему советник входит в покупки, когда «вот эта синяя линия пересекает ту красную снизу вверх», лучше отложите этот советник в сторону. Почему? Потому что вы не знаете точно как это работает и чем вам грозит работа этого эксперта, чего от него можно в теории ждать, а как он работать уж точно не должен.
  7. Не скачите. Новички часто скачут от одной системы к другой, от одного советника к следующему. Добейте один советник, пусть он у вас начнет торговать прибыльно, затем пилите следующий. Распыляясь вы теряете концентрацию и можете пропустить важные детали, которые потом выйдут боком вашему депозиту.
  8. Привыкните к тому, что даже скромной доходности бот, который будет прибылен в долгосрочной перспективе – это много работы. На создание нового бота обычно уходит от силы неделя. На допилку и совершенствование порой до полугода. Вам некуда спешить, рынок никуда не денется.
  9. Просадки обязательно периодически случаются. Ну никуда от них не деться, не может постоянно падать только профит. С этим нужно просто смириться и терпеть. Какая бы прекрасная система ни была. При этом периодически случаются просадки длиннее и грубже, чем вы рассчитывали судя по результатам советника на тестах. Как к этому быть готовым, мы обсудим позже.
  10. Каждый «кусочек» пропущенной или бракованной информации потенциальная бомба с часовым механизмом на пути к вашему успеху. Неизвестно, когда она взорвется, но последствия могут быть самыми разными. Серых полей в своей картине рынка лучше не оставлять.

Очень много полезной информации находится на форуме, в разделе «в помощь трейдеру».

Изучая алготрейдинг по этому плану вы будете строить хороший, каменный, крепкий дом. Пункты 1, 2 и 3 послужат фундаментом для этого дома, поэтому отнеситесь к этим знаниям максимально серьезно. Это основа, без которой рано начинать какие либо эксперименты для познания рынка. Сколько времени уйдет на строительство фундамента – зависит только от вас, от вашего характера и способностей. Но я бы назвал примерные цифры 1-2 года. Следующее, что вам будет необходимо – в пунктах с 4 по 10. По большей части это эксперименты, формирование гипотез и их проверка на практике. На это может уйти 2-4 года, но скучать не придется, уверяю. По окончании этого периода у вас будет прочная база проверенных знаний о рынке, рабочих инструментах, возможно некоторые свои наработки необходимого для работы софта, а также умения и навыки, необходимые для полноценной работы. Это время, когда ваши предыдущие эксперименты начнут давать плоды в виде по настоящему прибыльных в долгосрочной перспективе советниках и четкого понимания того, что нужно делать, чтобы зарабатывать больше. В это время вполне может появиться желание написать, например, собственную торговую платформу, заточенную под личные нужды, и, что самое главное, возможности это осуществить.

Какими еще вещами желательно обладать в той или иной степени для успешного освоения алготрейдинга?

Итак, это знания, понимание, о котором я уже немало сказал, иммунитет к разочарованиям, которых немало встретится на вашем пути, любопытство, без которого невозможно обучение в принципе, и, конечно же, терпение, самое главное качество в трейдинге вообще:

На диаграмме прекрасно видно, что понимание составляет 40% – это самое важное. Терпение и иммунитет к разочарованиям – по 20%, ну и любопытство со знаниями вместе – по 10%.

Знания трейдера

Я не встречал ни одного успешного алготрейдера, который не приложил бы значительных усилий для достижения того, чего он достиг. Иными словами, нужно многому научиться, чтобы добиться успеха в алготрейдинге. Все успешные алготрейдеры, которых я знаю и с которыми общался, вполне неплохо умеют программировать и знают несколько языков программирования а также имеют явно не начальные знания в статистике.

Тем не менее, если вы решили заняться алготрейдингом потому, что это проще ручной торговли, хочу предостеречь – это совсем не так.

Начинать работу лучше с простых систем, постепенно с получением новых знаний усложняя своих советников. Иначе можно наделать кучу ошибок.

Многие алготрейдеры прокладывают себе путь на ощупь, экспериментальным путем выясняя все сложности и нюансы. Я же дам вам карту, по которой идти будет гораздо удобней. Но сам путь придется преодолевать вам самим.

  1. Базовые представления о рынке

В первую очередь вам нужно получить базовые представления о рынке. Для этого хорошо подойдет чтение литературы. На данном этапе вам не обязательно строить гипотезы и проверять их. Вам нужно просто получить общее представление о том, что вообще существует в мире трейдинга. Что конкретно вам нужно освоить? Базовые знания о функционировании рынка, технический анализ (уровни, фигуры и прочее), функционирование, расчет и назначение различных индикаторов, классические торговые системы. Все эти вещи можно найти в любом справочнике по техническому анализу.

  1. Статистика и теория вероятности.

Форекс.Разбор Алгоритмов на Тестере. Скальпинг М5. Работа в замках. Алгоритм успешных сделок.

Помимо базовых представлений о статистике, математическом анализе и теории вероятности, вам очень сильно пригодятся знания о методе Монте Карло и методе Конечных Разностей. Оба метода основаны на теории вероятностей, статистике, методах численного анализа и дифференциальных уравнениях в частных производных.

Это то, чем многие трейдеры пренебрегают. А зря, ведь именно благодаря манименеджменту можно продержаться на рынке систематически в прибыли очень долгое время, а когда система перестанет работать, получить гораздо меньшие потери. Вообще риски в трейдинге – это очень занимательная и интересная вещь. Дополнительные риски могут придти из таких областей, о которых довольно трудно догадаться, например, при изменении волатильности, выходе важных новостей или усилении корреляции двух валютных пар. А еще же есть такие вещи, как черные лебеди, упущенные ошибки алгоритма или ошибки при оптимизации, сбои серверов, банкротства брокеров и так далее. Мы живем в очень опасном мире, и чтобы избежать хотя бы части выше названных рисков, нужно изучить манименеджмент.

  1. Вам необходимо научиться программировать.

На первом этапе нужно изучить mql4. На этом языке написано большинство скриптов, индикаторов, советников для терминала MetaTrader 4. Язык не сложный, в принципе на его более-менее сносное освоение вполне хватит месяца для того, чтобы написать свой первый советник. Далее стоит на будущее изучить язык mql5 – на данный момент терминал MetaTrader 5 не годится для нужд алготрейдинга, но терминал дорабатывается и, возможно, довольно скоро можно будет переходить на него (об особенностях терминалов мы поговорим позже). Какой язык вам пригодится дальше? Все будет зависеть от ваших целей, но наиболее распространены среди алготрейдеров следующие: С++, С#, Java, Python, MathLab, R. Изучив один из этих языков, вы получите возможность самому писать код для ваших исследований и инструменты для алготорговли. Для любого из этих языков можно найти отличные open-source проекты и библиотеки, которые очень сильно вам могут помочь. Один из крупнейших таких проектов для алготрейдинга – QuantLib, написанный на языке C++. А вот если вы хотите напрямую подключаться к таким поставщикам ликвидности, как LMAX, Currenex, Integral и прочим для торговли при помощи высокочастотных алгоритмов, например, то вам стоит изучить Java, так как API для подключения написаны именно для этого языка. Вообще же программирование – огромный пласт знаний, едва ли не больший по объему, чем знания о рынке и поэтому вам нужно иметь четкое представление о том, что вам изучить нужно, а что можно пропустить и освоить в случае необходимости. Я на данный момент осваиваю платформу .Net – закончил изучать язык C# и сейчас изучаю Windows Presentation Foundation (для создания графических приложений). Далее мой план обучения включает в себя Entity Framework (для работы с базами данных). Изучив эти технологии, я смогу полноценно писать различный софт под Windows, будь то программа для дата майнинга, кликер для торговли на новостях или полноценный терминал для тестирования стратегий. Изучение ASP.NET (для разработки веб-приложений) я решил пропустить и скорее всего для начала получу только базовые представления о ней. Тщательно изучив язык программирования, ваши возможности по сути будут ограничиваться только вашей фантазией и свободным временем.

Не стоит при этом забывать о том самом понимании, о котором мы говорили выше. В программировании, да и во всех остальных сферах вашей жизни, это очень важно. Поэтому я рекомендую вам такой план обучения программированию:

– Архитектура компьютера – как хранятся и обрабатываются данные. Как хранятся биты, что такое основная и массовая память, как представляются целые, дробные числа и строки. Как работает процессор, как выполняется программа, как происходит взаимодействие процессора с другими устройствами.

– Программное обеспечение – операционные системы и сети, алгоритмы, общее представление о языках программирования и технологий разработки программ. Какие есть операционные системы и как они устроены, сети, сетевые протоколы и безопасность. Что такое алгоритм, как создаются алгоритмы. История языков программирования, концепции, реализация языка. Что такое ООП, что такое параллельные процессы. Модульность, методы проектирования, тестирования и документирования ПО.

– Организация данных – структуры данных, файловые структуры, структуры баз данных. Что такое массивы, списки, стеки, очереди. Что такое файлы, индексация и хеширование. Какие бывают базы данных, что такое реляционные и объектно-ориентированные базы данных.

– Алгоритмические машины. Распознавание изображений и способность к рассуждению, искусственные нейронные сети, генетические алгоритмы.

– После получения общей картины можно приступить к изучению языка. Для изучения такого языка, как mql, такого количества знаний не потребуется. Да и вообще в принципе можно освоить любой язык без всего вышеперечисленного. Но эти знания дадут вам понимание, а следовательно, вы сможете добиться гораздо больших результатов.

– Само по себе знания языка программирования даст вам не так уж много. Изучив C#, я пока ничего толкового написать не могу, пока не освою WPF и работу с базами данных. Изучение БД лучше всего начать с реляционных баз и языка структурированных запросов SQL. Самые распространенные БД – Microsoft SQL Server, Oracle и MySQL. Скорее всего, больше вам ничего про базы данных знать и не потребуется. Хедж-фонды чаще всего используют MySQL, а SQL Server и Oracle больше распространены в банковской сфере. Если вы собираетесь строить быстрых роботов для высокочастотной торговли, то лучше всего присмотреться к HDF (Hierarchical Data Format) или Kdb+, которая специально для HFT и была разработана.

– Что пригодится позже – паттерны проектирования, язык UML тоже будет не лишним. Освоив один серьезный язык программирования, вы можете углублять свои познания в базовых знаниях, например, работы железа, или сетей. Можно изучить также еще один язык программирования.

Изучайте только то, что требуется вам конкретно в данный момент. Вы должны получить базовое представление обо всем вышеизложенном, но для глубокого изучения всего предложенного материала у вас уйдет несколько лет.

Каждый язык программирования служит для своей конкретной цели, в том числе это касается и алготрейдинга.

Например, для написания роботов для HFT чаще всего используют C++ или Java, реже C#, а также такие базы данных, как HDF и Kdb+.

Различные серьезные исследования, оптимизацию и бэктестирование проводят, как правило, в Visual Studio (C++, C#, LINQ), MathLab (которая была создана для работы с линейной алгеброй и векторными операциями и для которой на данный момент доступна целая куча дополнений для финансовых вычислений, оптимизации и прочего) или R Studio (и специальный язык R, заточенный под статистические вычисления). Можно использовать и Java, и C++, и Python. Часто для более простых исследований также используют Excel и его макросы (лично мне показалось неудобно и как-то непривычно, хотя по основной работе часто применяю Excel, но на «бытовом», офисном уровне).

Но мне еще нравится MathLab, возможно потому, что у меня уже имеется в прошлом опыт работы с ним. Немного подробнее расскажу об этой программе: в программе, например, можно создать высокочастотный алгоритм и протестировать его. В принципе, некую не сильно сложную стратегию можно написать при помощи MathLab, причем там же ее и протестировать, оптимизировать и даже провести оценку методом Монте Карло, а на все это действо у вас уйдет не больше пары недель. В программу включены возможности финансовых и статистических расчетов, визуализации ценовых данных и технический анализ, встроенные индикаторы, разработки и тестирования торговых стратегий по любым данным, в том числе и по тикам, а также интеграция с другими различными аналитическими пакетами. Простые стратегии типа пересечения двух машек пишутся буквально 10-15 строчками. Котировки можно брать из Excel файлов нажатием пары кнопок. Но самая главная фишка – очень быстрая работа с вычислениями большого количества данных. А скомпилированное приложение (да, это тоже возможно) будет по скорости сравнимо с написанным на C++. При этом многие известные методы, начиная со статистики и заканчивая дата майнингом уже реализованы в виде готовых приложений, остается только несколько раз кликнуть мышью. Единственное неудобство использования подобных методов – придется придумывать, как робот будет торговать в терминале МТ4. Тут есть несколько вариантов: переписывать код советника заново для торговли в MT4, использовать стратегию в виде dll, которая будет вызываться из обычного mql4 советника, выводить данные из MathLab в csv файл, который потом другим советником будет считываться, либо (самый предпочтительный вариант) механизм DDE – в этом случае данные шлются между программами напрямую. И все же, как бы привлекательно не выглядела работа в MathLab, профессионалы используют его реже, чем среду статистического программирования R, которая дает намного большие возможности для анализа и исследований.

В любом случае, по крайней мере без базовых навыков программирования, таких, как знание mql4, точно не обойтись. Все, что сверху этого – факультативно только для тех, кто решил заняться алготрейдингом всерьез. При этом для того чтобы освоить навыки программирования, достаточные именно для трейдинга (а не для работы в компании Microsoft), не требуется быть особо одаренным, иметь специальное или математическое образование. Как не требуется для изучения английского языка заканчивать «ин-яз».

Кстати, на мой взгляд, изучение иностранного языка и языка программирования очень похоже. При этом изучение языка программирования легче, так как при изучении иностранного языка нужно уметь хорошо читать, писать, понимать на слух и говорить. При этом понимание на слух и навыки разговора считаются наиболее сложными. В программировании фактически нужно научиться всего лишь читать и писать определенными буквами и символами в соответствии с логикой языка.

Когда первый раз видишь код программы, к примеру, на языке C#, то сразу в голову лезет мысль – это невозможно освоить без специального образования и предрасположенности к этому виду деятельности. Но после 2-3-х месячного системного изучения данного языка приходит понимание что «не боги горшки обжигают». Я вообще придерживаюсь мнения, что выучить можно все, что угодно, или почти все при наличии соответствующей мотивации и дисциплины.

А вообще после изучения mql4 по моим наблюдениям изучение более серьезного языка пойдет гораздо быстрее. На языке C# я написал четыре робота для TSLab буквально спустя неделю после начала изучения. На R набросал простенький скрипт для кое-какого анализа котировок всего за пару дней. Это я к тому, что зная уже хоть какой-нибудь язык программирования, дальше изучать будет уже существенно проще. Ну а для начала вы можете пройти «Курс молодого бойца» и освоить азы языка mql на страницах блога.

Наверняка у вас уже возник вопрос, какой язык выучить после освоения mql. Для этого достаточно просто посмотреть на рейтинг самых-самых языков, например, за 2022 год. Есть несколько авторитетных рейтинговых агенств, к которым стоит прислушаться.

Рейтинг RedMonk
Эта аналитическая компания регулярно публикует собственный рейтинг языков программирования. Он строится на основе оценки сочетания популярности на GitHub, плюс активность обсуждений на Stack Overflow. Из интересных нам языков: 2 – Java, 4- Python, 5 – C#, 6 – C++, 9 – язык C, который мало используется в алготрейдинге, 12 – R, 18 – MathLab, 19 – Visual Basic, язык, на котором можно программировать в Excel.

IEEE Spectrum
IEEE Spectrum — это журнал, который издается Институтом инженеров электротехники и электроники. Для создания своего рейтинга специалисты IEEE использовалис 12 различных метрик из 10 источников. Основное — это поиск результатов по запросу «название языка programming» на ряде популярных сайтов. Учитываются и материалы, которые выдаются в поисковой выдаче Google, данные Google Trends, упоминания в социальных сетях. Первое место – C, второе – Java, третье – Python, 4 – C++, 5 – R, 6 – C#.

TIOBE

Компания TIOBE Software, публикуя свой рейтинг, отмечает рост популярности ассемблера. Согласно этому рейтингу язык поднялся на две позиции — с 12 на 10 место. Это объясняется бурным развитием сферы интернета вещей. Анализ данных проводится на основе результатов поисковой выдачи многих систем, включая Google, Google Blogs, Yahoo!, Wikipedia, MSN, YouTube, Bing, Amazon и Baidu. Итак, 1 – Java, 2 – C, 3 – C++, 4 – Python, 5 – C#, 13 – Visual Basic, 16 – MathLab, 17 – R.

Этот рейтинг оценивает популярность языка по количеству запросов на поиск документации по языку в Google. Итак, 1 – Java, 2 – Python, 4 – C#, 6 – C++, 7 – C, 9 – R, 11 – MathLab, 14 – Visual Basic.

Различных рейтингов много и во всех них одни и те же языки расположены на разных местах. Языков программирования тоже очень много – в районе 2,5 тысяч. Тем не менее, видно, что java во всех рейтингах опережает примерно одинаково популярных C++ и C#, а R и MathLab находятся в первой двадцатке. К слову сказать, язык mql находится примерно между 50 и 80 местом, то есть все таки входит в топ-100. Так какой же язык выбрать? Я считаю, что помимо mql стоит выучить C++, C# или Java, плюс один из языков для проведения исследований – R или MathLab. Но это мое личное видение. А вообще, надо попробовать что-то сделать на том или ином языке, что бы можно было сравнивать, а потом уже определить – с чем работать понравилось больше. Я уже выбрал для себя C#, хотя еще не до конца разобрался, что мне больше нравится – R или MathLab.

  1. Технологии торговли.

В эту группу знаний можно включить знание терминалов и способов торговли, в том числе программных, что такое протокол передачи финансовых данных, что такое доверительное управление, сигналы, PAMM и MAMM счета.

  1. Знаниявсферефинансов.

В принципе, можно получить совсем базовые знания в этой области. Но, опять же, более углубленные только будут способствовать успеху. Сюда можно отнести знания о деньгах, кредитах, работе банков, рынках и биржах, финансовом менеджменте, инвестициях и мировой экономике, экономическом анализе. Также точно не помешают знания бухгалтерского учета, основ аудита и истории экономики. Эти знания дадут иммунитет от большего числа околорыночных мошенников, позволят более глубоко понимать функционирование финансовых рынков, эффективнее распоряжаться личными финансами.

  1. Системостроение.

Сюда входят знания о различных типах стратегий (волновые теории, свечные паттерны, фрактальные теории, графический анализ, работа по фундаменту, фронтранинг, скоростной арбитраж, машинное обучение, дата майнинг, торговля по тренду и контртрендовые стратегии и так далее), а также методы исследования рынка (различный специализированный софт). Эти знания и опыт дадут возможность построения, тестирования и оптимизации различных типов торговых систем, инструментарий, который позволяет быстро и качественно тестировать свои идеи и системы.

Саморазвитие – ключевой элемент успеха

Чтобы стать профессионалом своего дела и поддерживать профессионализм на должном уровне, необходимо постоянно развиваться, совершенствоваться и познавать новые аспекты своего занятия. Как спортсмен, бросивший тренировки, теряет форму, так и любой профессионал, прекративший развитие по своей специальности, со временем утрачивает необходимые навыки. В случае трейдинга необходимость постоянного развития наиболее актуальна, поскольку в этом нелёгком деле успех зависит непосредственно от самого трейдера, от его подготовки, накопленных знаний и способности действовать более эффективно. Даже если вы успешно торгуете уже несколько лет подряд, это вовсе не означает, что вам нечему больше учиться и не нужно дальше развиваться.

Даже если вы уже состоявшийся трейдер, никогда не помешает изучение новых направлений, стратегий, новых рынков или финансовых инструментов. Постоянно следите за новинками в сфере программного обеспечения и за внутренними изменениями в механизме работы биржи. Применять данные знания в своей торговле не обязательно, но для общего развития очень полезно знать.

Окружайте себя профессионалами

Одним из эффективных методов личностного и профессионального развития является знакомство и поддержка связи с «коллегами по цеху», которые имеют общие с вами интересы и даже превосходят вас по опыту и профессионализму.

Читайте чаще и больше

Чтение само по себе приводит к значительному развитию интеллектуальных и аналитических способностей человека, что крайне важно и для трейдера. В данном случае полезным будет чтение как классических книг по трейдингу, техническому и фундаментальному анализу, программированию, основам экономики и финансов, так и сторонняя литература. Что касается меня, то я стараюсь придерживаться 2 простых правил: уделять чтению книг хотя бы 4 часа в течение дня (не так важно, сколько отводить времени для этого, главное — стараться делать это каждый день) и в выходной день выделять 2-3 часа на просмотр обучающих видео или семинаров.

Программы и книги по саморазвитию обладают весьма высокой эффективностью для улучшения личностных и профессиональных качеств. Сейчас с помощью соответствующих книг и видео можно значительно улучшить психологические установки и дисциплину, увеличить внимание и память, улучшить интеллектуальные возможности. Начните совершенствовать свои слабые стороны и активно «прокачивать» сильные. Всё это будет способствовать комплексному развитию трейдера и как следствие естественным образом положительно отразиться на ваших торговых результатах.

Планируйте свои задачи

Планирование ежедневных задач, а также общих долгосрочных и среднесрочных планов является основой высокой эффективности успешных людей. Выработайте в себе привычку постоянно фиксировать заметки и планы на бумажных носителях или с помощью специализированных программ. Каждый вечер составляйте план на следующий день, по выходным можно составлять план на неделю и месяц. Добавьте в свой распорядок новые задачи по вышеуказанным пунктам, например, чтение каждый день по 1 часу, раз в неделю просмотр видео по трейдингу, бег или плавание в бассейне через день по 1 часу, изучение программирования по 1 часу каждый день. Для оперативной работы с планами, а также выполнения поставленных задач можно использовать напоминания в телефоне или специализированные приложения.

Физическая подготовка способствует улучшению дисциплины, силы воли и целеустремлённости, что крайне важно для трейдера. Психологическая устойчивость, подкрепленная хорошим физическим состоянием, существенно увеличивает ваши шансы на успех. Каждый день старайтесь хотя бы 30 минут уделять физической активности. Например, можно делать пробежки, кататься на велосипеде или на лыжах, ходить в бассейн. Если в какой-то из дней нет возможности или времени сделать тренировку, то можно обойтись отжиманиями, приседаниями, упражнениями на пресс. Это то, что можно без проблем сделать дома в любое удобное время. И не забывайте как можно больше дышать свежим воздухом. Голова в таком случае будет работать намного лучше.

Следуя таким простым принципам, вы существенно улучшите свои личностные и профессиональные качества, всегда будете в здоровом активном тонусе и в курсе всех необходимых событий в мире трейдинга. Не переставайте развиваться и новые достижения не заставят себя ждать. Также советую ознакомиться со следующими полезными статьями:

Типы торговых стратегий

Торговая система или стратегия – это набор правил, регламентирующий совершение сделок купли и продажи, направленных на извлечение прибыли. Она должна отвечать на такие вопросы, как когда нужно покупать или продавать, нужны ли защитные стоп-приказы и уровни тейк-профита, на какие индикаторы надо смотреть и так далее. О том, как разработать собственную торговую стратегию, уже писалось на страницах блога. Мы же поговорим о классификации систем на конкретные типы. При этом я опущу такие типы торговых систем, которые заведомо крайне сложно осуществить на рынке форекс, например торговлю волатильностью или маркетмейкинг.

Трендовые торговые системы – группа стратегий основанных на поиске выхода из ранее торгуемых диапазонов и рассчитанных на то, что движение продолжиться. Любимые стратегии многих начинающих и опытных алготрейдеров. Многие из вас слышали такие советы как : “Тренд – твой друг”, “Не стоит идти против поезда” и так далее. Всё это относится к трендследящим стратегиям. Многие опытные трейдеры рассказывают о важности тренда на графике. В алготрейдинге трендследящие стратегии могут создаваться из самых простых комбинаций известных индикаторов технического анализа: скользящих средних, MACD и прочих, до самых навороченных эконометрических разработок, рассчитывая десятки и сотни переменных, основанных на десятках и сотнях факторах. Один из самых популярных и прибыльных типов торговых систем, которые существуют сегодня. Первые упоминания об этом типе торговли можно встретить ещё в книгах начала 20 века. Уже тогда прозорливые спекулянты понимали, что удерживание позиции по движению на больших интервалах даёт большие преимущества. Трейдеры, применяющие стратегию следования тренда, не стремятся предсказать конкретные ценовые уровни. Разновидностей подобных стратегий – сотни. Из общего в них только то, что они покупают и продают примерно в одном месте и пытаются максимизировать удержание позиции без выхода из него. Классическим входом для трендовой ТС является пробой максимума или минимума за определённое время. Они просто запрыгивают в тренд, когда с помощью своих правил определяют, что тренд установился, и едут на нем. Эти трейдеры входят в рынок после того, как возник тренд, и они ставят на то, что он продержится долгое время. При развороте рынка трейдеры могут выходить из позиции и ждать, пока нужное направление движения не установится снова. Отличительной особенностью данного типа стратегий в большинстве случаев является отсутствие выхода по заданному уровню прибыли. Почти всегда имеет место быть плавающий стоп-лосс. Торговые системы этого типа пытаются находиться в сделки как можно большее время, исходя из того что движение продолжиться. Особое внимание в таких ТС принято уделать именно выходу из позиции. Вполне возможно, что большинство сделок может быть убыточным, но благодаря правилу «режь убытки и давай прибыли расти», общая стратегия может быть прибыльной. Именно из-за большого количества мелких убытков, а следовательно, затяжных просадок, по трендследящим стратегиям так сложно психологически торговать. Торговля с помощью тренда является наиболее эффективной для тихих (с относительно низкой волатильностью) и трендовых рынков.

Контртрендовые или возврат к среднему значению

Контр трендовые торговые системы, также именуемые реверсивными или стратегиями возврата к среднему – алгоритмы торговли рассчитанные на возврат к среднему. Если следовать канонам контр трендовых систем то мы будем покупать, когда цена будет показывать экстремально низкие значения. И соответственно, будем продавать, когда цены будет выходить вверх. Выход по стратегии часто расположен на жестком расстоянии от входа. Чаще всего реверсивные стратегии применяют на младших таймфреймах. Типичными представителями такого типа стратегий могут служить ночные скальперы.

Фронт-раннинг (в переводе с английского переводится как “забегание вперёд”) – группа торговых систем, эксплуатирующая неравномерную скорость распределения информации. По большей части применяется при торговле на биржах. Стратегия заключается в том, что алгоритм анализирует плотность стакана и в моменты перекоса плотности, совершает те или иные действия. Например, выставляет заявку на покупку по краю стакана, если в моменте очень мало заявок на продажу или резко увеличилось количество заявок на покупку. Может быть реализована и для рынка форекс, но, конечно же, не посредством терминала MetaTrader, а при подключении к поставщику ликвидности напрямую, используя API поставщика. Как правило, такие стратегии тесно связаны с понятием HFT. Я такой тип стратегий пока не успел попробовать (не дорос еще), но наверняка могу сказать, что времени на разработку уйдет не мало.

Это второй просто способ зарабатывать на финансовых рынках деньги. Есть огромное множество направлений арбитража. Довольно простой вариант: временной арбитраж. При данном типе торговли, по сути, мы торгуем инструмент в месте с отстающими котировками, ориентируясь на некий эталон. Например, берем котировки у такого поставщика, как LMAX, у которого задержек в котировках не наблюдается, и ищем брокера, у которого есть задержки в котировках. Как правило, такие задержки проявляются на резких движениях, каких, как выход новостей, например. При этом тип счета для такого арбитража должен быть кухонным, то есть standart для того, что бы избежать больших проскальзываний. Вообще же чаще всего такой тип скорее не работает, чем работает: нужно найти «правильного» брокера, да еще и умудриться вывести награбленное заработанное советником. Это очень непростая задача. Хотя преимущество подобного вида арбитража налицо – практически полное отсутствие рисков по счету, ведь мы наперед знаем, куда пойдет цена. А значит, можем открываться на всю котлету. Стандартными средствами mql довольно сложно добиться требуемой скорости анализа данных, поэтому без знания серьезного языка программирования тут не обойтись.

Самый простой и примитивный вариант арбитража – пространственный арбитраж. При данном типе торговли, по сути, мы торгуем один инструмент в разных местах. То есть покупаем в одном месте по одной, низкой цене и тут же продаем в другом месте по другой, более высокой цене. В настоящее время на форекс места для такого типа торговли не найти.

Следующий тип арбитража – статистический. В профессиональной среде финансистов термин «статистический арбитраж» может употребляться в различных контекстах. Если при классическом арбитраже, рассмотренном выше, риск в сделке сводится практически к нулю, так как покупка и продажа одного инструмента производятся одновременно, только по разным ценам, то в статистическом арбитраже торгуется два разных инструмента. Статистический арбитраж можно рассматривать как торговую стратегию, включающую в себя торговые автоматизированные системы, методы обработки статистики и datamining. Прародителем считается простой парный трейдинг. При этом из всех инструментов составлялись похожие по рыночной обоснованности пары валют. В тот момент, когда одна из парных валют начинает существенно двигаться, а вторая не успевает, то совершается покупка или продажа. Эта система позволяет свести риски к минимуму, то есть хеджировать. Другими словами используется контртрендовая торговля или mean reversion. Для создания высокой диверсификации набирается огромное количество пар, получая портфель из десятков инструментов. Причём определённая их часть находится в лонге, а другая — в шорте. За этим ведётся строгий контроль и учёт, чтобы устранить различные факторы риска. Процесс конструирования пакета может быть разный, например, путём выставления рейтинга. Этот процесс называется «оценка» или scoring. Статистический арбитраж имеет и свои риски, связанные с маловероятными, но возможными событиями. В любой конечный промежуток времени может произойти определённый факт, вызывающий краткосрочные потери. Если они превышают ликвидность, которая на данный момент доступна трейдеру, то может произойти слив. Также имеются недостатки в самих моделях статистического арбитража. Существуют определённые факторы, которые модель не учитывает, считая их несущественными. Но в отдельных случаях они могут иметь большое значение для движения цен на рынке. Ещё одним моментом риска является ложное статистическое взаимоотношение, на основании которого построена модель. Такой тип арбитража очень широко распространен на финансовых рынках. Как правило на рынке форекс это трехногий арбитраж, то есть торгуются обычно три валюты (например, eurjpy и usdjpy – eur, usd и jpy). Вообще вещь эта мне кажется довольно сомнительной. Хотя я сам и не проверял, но на мой взгляд есть две причины, почему такие системы будут слабо работать. Первая – это стоимость сделки. Когда мы входим в позицию, мы платим за это спред (а у некоторых брокеров еще и комиссию). Чем больше ног у арбитража, тем выше стоимость сделки. Вторая причина – проскальзывания, которые добьют то, что не добило спредом. Возможно, если задавать проскальзывание равное 1 при отправке ордеров, а также отменять сделки при превышении спреда и выходить напрямую на поставщиков ликвидности такая система и будет работать. Но в любом случае существенной прибыли ждать не приходится, ведь прибыли со сделок ничтожно малы и они не стоят потраченного на разработку подобной системы времени и сил.

Высокочастотные торговые системы – стратегии, используемые при алгоритмической торговле с горизонтом удержания позиции от нескольких долей секунд. Для того чтобы использовать подобные стратегии и называться hft, существуют некоторые ограничения для используемого оборудования и также ряд других требований – это только алгоритмическая торговля, полностью программная, необходимы хорошие каналы связи и прямой доступ к поставщикам ликвидности. Большинство стратегий для высокочастотной торговли такие же, как и для обычной (тренд, контр-тренд, арбитраж). HFT по праву считаются самым прибыльным типом торговых систем. Рынок Форекс считается медленным по сравнению с биржами капитала. Особенно с точки зрения розничных Форекс трейдеров, для которых реальная конкуренция за время исполнения часто сильно ограничена. Вообще же поставщики ликвидности промышляют высокочастотным маркетмейкингом. Но чтобы рядовой трейдер успешно получал прибыль от таких алгоритмов, однозначно нужно использовать API поставщика и VPS в непосредственно близости от него. Тем не менее, hft на форекс – это пока очень выгодное направление.

Сейчас это одно из модных направлений. Для анализа рынков используются математические, статистические и логические инструменты. С их помощью возможно создание гипотез, которые можно проверить (например, на исторических данных). Процесс машинного обучения состоит из нескольких шагов от выбора математических и программных инструментов, входных данных, до выработки предсказаний и оптимизации их точности. Использовать только этот инструмент для создания по -настоящему эффективной стратегии вряд ли возможно, однако использование машинного обучения и исторических данных позволяет создавать стратегии, которые будут приносить определенный доход.

Существует целый ряд алгоритмов поиска, одним из которых является генетический. Его используют для решения сложных проблем, в тех случаях, когда точные отношения между задействованными элементами неизвестны и могут в принципе отсутствовать. Задача формализуется так, чтобы ее решение могло быть закодировано в виде вектора генов («генотип»), где каждый ген может представлять бит, число или какой-либо другой объект. Далее случайным образом создается множество генотипов начальной «популяции», которые оцениваются с помощью специальной функции приспособленности. В итоге каждому генотипу присваивается значение «приспособленности» — именно оно определяет, насколько хорошо он решает задачу.

Наука о Финансах постоянно развивается и находит способы так или иначе прогнозировать стоимость компаний, товаров и любых других активов, на основе объективных данных. Например, отчёты государства грамотному аналитику могут подсказать, как будет развиваться ситуация с той или иной валютой. Исследования процессов и прогнозирование стоимости на основе этих данных – то, что занимает лучшие умы планеты. За исследования в области экономики и финансов регулярно выдаются нобелевские премии. В общем, фундаментальный анализ – хорошо. В настоящее время многие алготрейдеры работают над разработкой систем анализа и интерпретирования новостей, чтобы выделять информацию, на основе которой торговый робот мог бы совершать сделки. Для получения новостей используются различные сервисы — например, GoogleTrends, показывающий популярность того или иного поискового запроса. Также алгоритмы анализируют ленты новостей. Для построения даже простых типов таких алгоритмов вам будет недостаточно знания одного лишь mql, хотя простую систему подобного типа разработать и не сложно. Например, можно анализировать вкладку терминала «новости» на предмет некоторых триггеров выхода важных новостей и сравнивать показатели статистики. Если некий индекс вышел выше ожидаемого, покупаем, ниже – продаем. Довольно грубый пример, но вполне может работать после некоторых исследований.

Data Mining — это процесс обнаружения в сырых данных ранее неизвестных, нетривиальных, практически полезных и доступных интерпретации знаний, необходимых для принятия решений в различных сферах человеческой деятельности. Цель поиска закономерностей — представление данных в виде, отражающем искомые процессы. Построение моделей прогнозирования также является целью поиска закономерностей. Результаты Data Mining в большой мере зависят от уровня подготовки данных, а не от «чудесных возможностей» некоего алгоритма или набора алгоритмов. Около 75% работы над Data Mining состоит в сборе данных, который совершается еще до того, как запускаются сами инструменты. Существует большое множество различных алгоритмов, применяемых при дата майнинге. Примером крайне простой программы, использующей эту технологию, может служить Stock Pattern Viewer. Это простая программка, в которую можно загрузить котировки и найти определенные свечные паттерны (не только свечные), после которых происходит заданная реакция рынка. Например, найти паттерн, после которого в течение трех свечей рынок рос 2000 раз, а падал всего 200 раз. После этого найденные паттерны встраиваются в алгоритмы торговых роботов и успешно (либо не очень) торгуются.

Программирование

Мы уже разобрали, какие языки программирования для решения каких задач лучше использовать и какие темы, сопряженные с программированием, стоит изучать. Теперь давайте более подробно поговорим о программировании вообще.

Вообще никаких ограничений для возможности человека выучить язык программирования не существует. Я выше проводил аналогию с изучением иностранного языка. Так вот, как люди разговаривают друг с другом, так человек может разговаривать и с машиной. Это совершенно естественный процесс для большинства жителей планеты. Тем не менее, есть некоторые базовые навыки, которые помогут изучить один или несколько языков программирования быстрее. К ним относятся: английский язык, метод слепой печати, дисциплина, базовые знания о функционировании компьютеров и операционных систем, умение разбираться с работой новых приложений, и, конечно же, IQ. Но обо всем по порядку.

Зачем нужен английский?

Дело в том, что большая часть технической документации написана на английском языке. Большая часть информации, в том числе новости и интересные статьи также находятся на англоязычных ресурсах. Кстати, большая часть серьезной информации по алготрейдингу находится на англоязычных сайтах и в англоязычной литературе. Тем не менее, чтобы изучить mql, английский язык не обязателен. Он пригодится, если вы захотите подняться выше над базовым уровнем.

Системы контроля версий

Когда вы ведете разработку какого-либо сложного алгоритма, часто появляется 100500 различных версий. Как тут не запутаться в таком количестве практически одинаковых файлов? В этом вам поможет система контроля версий, о принципах работы которой можно прочесть, например, в этой книге.

Сидя за компьютером уже десятый час и мотая головой от клавиатуры к монитору осознаешь, что еще чуток и голова отвалится. Умение набирать текст вслепую помогает лучше сосредоточиться на задаче, а также экономит немало времени.

Об остальных навыках я уже говорил выше, поэтому не буду повторяться. Как видите, освоить программирование может практически любой человек, если будет необходимая мотивация и дисциплина. А получить те или иные навыки тоже не сложно – достаточно систематически изо дня в день выделять хотя бы по часу на занятия.

Заключение

Итак, по предоставленной сегодня информации, я думаю, вполне возможно сложить достаточно целостную, пусть и поверхностную картину знаний об алготрейдинге. Теперь вы знаете, что такое алготрейдинг и чем вообще там эти алготрейдеры занимаются. Надеюсь, я предоставил вам достаточно доказательств обоснованности такого подхода к торговле – мониторинги, индексы из авторитетных источников, а также доводы о том, почему у среднестатистического алготрейдера по прежнему есть все шансы достойно зарабатывать своим ремеслом. Также я постарался всесторонне оценить все плюсы и минусы обоих подходов – ручной и алгоритмической торговли, хотя и не уверен, что у меня это получилось достаточно хорошо из-за возможной «некоторой предвзятости» моих выводов.

Зато, я думаю, многие согласятся с моими выводами о том, какие задачи доверить компьютеру, а какие человеку и сделают правильные выводы о том, в каком направлении им «копать», чтобы другие трейдеры не наступали им на пятки. Кроме того, надеюсь, я показал, как важно внимательно отнестись к проблеме покупки торговых роботов, а также к критическому осмыслению всей информации, поступающей к вам, а также развеял ваши возможно не совсем верные представления о том, что вас ждет на пути алготрейдинга, сколько времени этому стоит уделять и как увеличить шансы на минимизацию ошибок в обучении и времени, уходящего на это. И, что лично мне кажется наиболее ценным, я попытался сформировать оптимальный вектор обучения такой дисциплине, как алготрейдинг, рассказав вам об областях знаний, которые формируют успех алготрейдера.

Также я дал представление о том многообразии типов алгоритмических торговых систем, один или несколько из которых, я надеюсь, в скором будущем будет радовать прибылью тех, кого эта, несомненно, крайне длинная, но, надеюсь, достаточно занимательная для полного ее прочтения, статья, убедила заняться созданием своей собственной алгоритмической торговой системы.

Алгоритмы оптимизации торгового робота: эффективный способ наторговать миллион задним числом

Я прочитал авторитетную книгу о торговых стратегиях и написал своего торгового робота. К моему удивлению, робот не приносит миллионов, даже торгуя виртуально. Причина очевидна: робот, как гоночный автомобиль, нуждается в «тюнинге», в подборе параметров, адаптированных к конкретному рынку, конкретному периоду времени.

Так как параметров настройки у робота достаточно, перебрать все их возможные комбинации в поисках лучшей, слишком затратная по времени задача. В свое время, решая задачу оптимизации, я не нашел обоснованного выбора алгоритма поиска квазиоптимального вектора параметров торгового робота. Потому решил самостоятельно сравнить несколько алгоритмов…

Краткая постановка задачи оптимизации

Имеем торговый алгоритм. Входные данные — история цен часового интервала за 1 год наблюдений. Выходные данные — P — прибыль либо убыток, скалярная величина.

У торгового алгоритма 4 настраиваемых параметра:

  1. Mf период “быстрой” скользящей средней,
  2. Ms период “медленной” скользящей средней
  3. T — TakeProfit, целевой уровень прибыль по каждой отдельной сделке,
  4. S — StopLoss, целевой уровень убытка по каждой отдельной сделке.

Таким образом, мы можем искать максимум прибыли (P) для одного параметра на одном массиве входных данных:

  1. варьируя один параметр, например P = f(Ms), произведя до 20 бэктестов ,
  2. варьируя два параметра, например P = f(Ms, T), произведя до 20 * 20 = 400 бэктестов,
  3. варьируя три параметра, например P = f(Mf, Ms, T), произведя до 20 * 20 * 20 = 8 000 бэктестов,
  4. варьируя каждый из параметров, P = f(Mf, Ms, T, S) и произведя до 20^4 = 160 000 бэктестов.

Трейдинг на фондовой бирже, беттинг в дилинговом центре Forex, шальные ставки на “бинарные опционы”, спекуляции криптовалютами — своего рода “диагноз”, с несколькими возможными вариантами развития “болезни”. Весьма распространен сценарий, когда игрок, поигравшись в “интуицию”, приходит к автоматической торговле. Не поймите меня неправильно, я не не хочу так расставить акценты, чтобы “технологичные и математически” строгие торговые роботы были противопоставлены наивной и беспомощной “ручной” торговле. К примеру, сам я убежден, что любые мои попытки извлечь из эффективного рынка (читай из любого прозрачного и ликвидного рынка) прибыль путем спекуляций, неважно, дискреционных или полностью автоматизированных, априори обречены на поражение. Если, разве что, не допустить фактор случайного везения.

Тем не менее, трейдинг, и, в частности, алго(ритмический)трейдинг — популярное хобби для многих. Одни самостоятельно программируют торговых роботов, другие идут еще дальше и создают собственные платформы для написания, отладки и бэктестинга торговых стратегий, третьи скачивают / покупают готового электронного “эксперта”. Но даже те, кто не пишут торговые алгоритмы самостоятельно, должны иметь представление о том, как обращаться с этим “черным ящиком”, чтобы извлечь из него прибыль в соответствие с авторской задумкой. Чтобы не быть голословным, дальнейшие свои наблюдения я привожу на примере простой торговой стратегии:

Простой торговый робот

Торговый робот анализирует динамику стоимости золота, в долларах за тройскую унцию, и принимает решение о “покупке” или “продаже” некоторого количества золота. Для простоты примем, что робот всегда торгует одной тройской унцией.

Если же робот “продал” золото по 1075.00 USD, а впоследствии завершил (закрыл) сделку, “выкупив” золото обратно по цене 1079 USD, прибыль по сделке будет отрицательной величиной — минус 4 USD. Собственно, для нас не имеет значения, каким образом робот продает золото, которым не располагает, чтобы потом “выкупить” его обратно. Брокер / дилинговый центр позволяет трейдеру “покупать” и “продавать” актив тем или иным способом, зарабатывая (или, что чаще, теряя), на разнице курсов.

С входными данными для робота мы определились — это, собственно, временной ряд цен (котировок) золота. Если вы скажете, что мой пример слишком простой, не жизненный — могу вас уверить: большая часть роботов, обращающихся на рынке (да и собственно трейдеров тоже) в своей торговле руководствуются одной лишь статистикой цен на товар, которым торгуют. В любом случае, в задаче параметрической оптимизации торговой стратегии, нет принципиального различия между роботом, торгующего на основании вектора цен и роботом, обращающемуся к терабайтному массиву разносортной рыночной аналитики. Главное, что оба этих робота могут (должны уметь) быть протестированы на исторических данных. Алгоритмы должны быть детерминированы: то есть, на одних и тех же входных данных (модельное время, при необходимости, мы тоже можем принять за параметр), торговый робот должен показывать один и тот же результат.

Более подробно о торговом роботе можно почитать в следующем спойлере:

Черная (толстая) кривая на графике — часовые измерения цены XAUUSD . Две тонкие ломаные линии, красная и синяя — усредненные значения цены с периодами усреднения 5 и 10 соответственно. Иначе говоря, скользящие средние (Moving Average, MA) с периодами 5, 10. Например, для того, чтобы рассчитать ординату последней (правой) точки красной кривой, я взял среднее из последних 5 значений цены. Таким образом, каждая скользящая средняя не только “сглажена” относительно ценовой кривой, но и запаздывает относительно нее на половину своего периода.

Правило открытия сделки

Роботу определено простое правило принятие решения о покупке / продаже:
— как только скользящая средняя с коротким периодом (“быстрая” MA ) пересекает скользящую среднюю с длинным периодом (“медленную” MA) снизу вверх, робот покупает актив (золото).

Как только “быстрая” MA пересекает “медленную” MA сверху вниз, робот продает актив. На рисунке выше робот совершит 5 сделок: 3 продажи в отметках времени 7, 31 и 50 и две покупки (отметки 16 и 36).

Роботу разрешено открывать неограниченное количество сделок. Например, в какой-то момент робот может располагать несколькими незавершенными покупками и продажами одновременно.

Правило закрытия сделки

Робот закрывает сделку, как только:

  • прибыль по сделке превышает указанное в процентах пороговое значение — TakeProfit,
  • либо убыток по сделке, в процентах, превышает соответствующее значение — StopLoss.

Все решения о открытии / закрытии сделки робот производит в дискретные моменты времени — на конец каждого часа, после публикации очередной котировки XAUUSD.

Да, робот предельно прост. В то же время, он на 100% соответствует предъявляемым к нему требованиям:

  1. алгоритм детерминирован: каждый раз, имитируя работу робота на одних и тех же ценовых данных, мы будем получать один и тот же результат,
  2. имеет достаточное количество настраиваемых параметров, а конкретно: период “быстрой” и период “медленной” скользящей средней (натуральные числа), TakeProfit и StopLoss — положительные вещественные числа,
  3. изменение каждого из 4 параметров, в общем случае, оказывает нелинейное влияние на характеристики торговли робота, в частности, на его доходность,
  4. доходность робота на истории цен считается элементарным программным кодом, а сам расчет занимает доли секунды для вектора из тысячи котировок,
  5. наконец, что, правда, к делу не относится, робот, при всей своей простоте, в реальности проявит себя ничуть не хуже (пусть, вероятно, и не лучше), чем “Грааль”, продаваемый автором в интернет за нескромную сумму.

Быстрый поиск квазиоптимального набора входных параметров

Метод Монте-Карло

или случайный выбор M некоррелированных векторов из числа возможного количества наборов, равного N. Метод, вероятно, самый простой из возможных. Будем использовать его как отправную точку для последующего сравнения с остальными методами оптимизации.

Пример 1

график демонстрирует зависимости прибыли (P) нашего торгового робота, торгующего EURUSD , полученной на годовом отрезки истории часовых измерений цены, от значения параметра — период “медленной” скользящей средней (M). Все остальные параметры фиксированы и не подвергаются оптимизации.

ЦФ (прибыль) достигает максимума 0.27 в точке M = 12. Чтобы гарантированно найти максимальное значение прибыли, нам потребуется провести 20 итераций тестирования. Альтернатива — провести меньшее количество испытаний торгового робота со случайно выбранным значением параметра M на интервале [9, 20]. К примеру, после 5 итераций (20% от общего количества испытаний, мы нашли квазиоптимальный вектор (вектор, очевидно, одномерный) параметров: M = 18 со значением ЦФ (M), равным 0.18:

Оставшиеся значения на графике от нашего алгоритма оптимизации скрыл “туман войны”.

Оптимизация одного из четырех параметров нашего торгового робота, при фиксированных значениях остальных параметров, не позволяет нам увидеть всей картины. Возможно, максимум ЦФ, равный 0.27 — не лучшее значение показателя, если варьировать значение других параметров?

Вот так изменяется зависимость прибыли от периода скользящей средней при различных значениях параметра TakeProfit на интервале [0.2… 0.8].

Метод Монте-Карло: оптимизация двух параметров

Зависимость прибыли торгового робота от двух параметров графически можно изобразить в виде поверхности:

По двум осям отложены значения параметров T (TakeProfit) и M (период скользящей средней), третья ось — значение прибыли.

Для нашего торгового робота, проведя 400 тестов на интервале данных в один год (

6000 часовых котировок евро к доллару США), получим поверхность вида:

или, на плоскости, где значения ЦФ (прибыль, P) представлены цветом:

Выбирая произвольные точки на плоскости, в данном примере алгоритм не нашел оптимального значения, но подобрался довольно близко к нему:

  • среднее значение максимума ЦФ, найденное в ходе 1 000 итераций оптимизации (40 случайных векторов параметров [M, T] из 400 возможных комбинаций), составило 0.231 или 95.7% от глобального максимума ЦФ (0.279).

Метод градиентного спуска

Формально, как следует из названия, метод применяется для поиска минимума ЦФ.
Согласно методу, мы выбираем стартовый точку с координатами [x0, y0, z0, …]. На примере оптимизации одного параметра это может быть случайно выбранная точка:

с координатами [5] и значением ЦФ, равным 148. Далее следуют три простых шага:

  1. проверить значения ЦФ в окрестностях текущей позиции (149 и 144)
  2. переместиться в точку с наименьшим значением ЦФ
  3. если такая отсутствует, локальный экстремум найден, алгоритм завершен

Для оптимизации ЦФ как функции от двух параметров применяем все тот же алгоритм. Если раньше мы вычисляли ЦФ в двух соседних точках , теперь мы проверяем 4 точки:

Метод, определенно, хорош, когда у ЦФ на тестируем пространстве всего один экстремум. Если экстремумов несколько, поиск придется неоднократно повторять, чтобы повысить вероятность нахождения глобального экстремума:

В нашем примере мы ищем максимум ЦФ. Чтобы оставаться в рамках определения алгоритма, мы можем считать, что осуществляем поиск минимума “минус ЦФ”. Все тот же пример, прибыль торгового робота как функция от периода скользящей средней и значения TakeProfit, одна итерация:

В данном случае был найден локальный экстремум, далекий от глобального максимума ЦФ. Пример нескольких итераций поиска экстремума ЦФ методом градиентного спуска, значение ЦФ рассчитано 40 раз (40 точек из 400 возможных):

Теперь сравним эффективность поиска глобального максимума ЦФ (прибыли) на наших исходных данных алгоритмами Монте-Карло и градиентного спуска. В каждом случае проводится 40 испытаний (расчетов ЦФ). Произведено по 1 000 итераций оптимизации каждым из методов:

Монте-Карло градиентный спуск
среднее из полученных квазиоптимальное значение ЦФ 0.231 0.200
полученное значение от максимума ЦФ 95.7% 92.1%

Как видим из таблице, в данном примере метод градиентного спуска хуже справляется со своей задачей — поиска глобального экстремума ЦФ — максимума прибыли. Но не спешим сбрасывать его со счетов.

Параметрическая устойчивость торгового алгоритма

Отыскание координат глобального максимума / минимума ЦФ зачастую не является целью оптимизации. Предположим, на графике встретилась “острая” вершина — глобальный максимум, значение ЦФ в окрестностях которого значительно ниже пикового значения:

Допустим, мы выбрали настройки торгового робота, соответствующие найденному максимуму ЦФ. Стоит нам незначительно изменить значение хотя бы одного из параметров — период скользящей средней и / или TakeProfit — доходность робота резко упадет (станет отрицательной). Применительно к реальной торговле, можно, как минимум, ожидать, что рынок, на котором предстоит торговать нашему роботу, будет заметно отличаться от того периода истории, на котором мы оптимизировали торговый алгоритм.

Следовательно, при выборе “оптимальных” настроек торгового робота, стоит получить представление о том, насколько робот чувствителен к изменениям настроек в окрестностях найденной точки экстремума ЦФ.

Очевидно, метод градиентного спуска, как правило, дает нам значения ЦФ в окрестностях экстремума. Метод Монте-Карло, скорее, бьет по площадям.

В множественных наставлениях к тестированию автоматических торговых стратегий рекомендуют после завершения оптимизации проверить целевые показатели робота в окрестностях найденного вектора параметров. Но это дополнительные тесты. Вдобавок, что если доходность стратегии упадет при незначительном изменении настроек? Очевидно, придется повторять процесс тестирования.

Нам был бы полезен алгоритм, который, одновременно с поиском экстремума ЦФ позволял бы оценить устойчивость торговой стратегии к изменению настроек в узком диапазоне относительно найденных пиков. Например, искать не непосредственно максимум ЦФ

а средневзвешенное значение, учитывающее соседние значения целевой функции, где вес обратно пропорционален расстоянию до соседнего значения (для оптимизации двух параметров x, y и целевой функции P):

Иначе говоря, при выборе квазиоптимального вектора параметров, алгоритм будет оценивать “сглаженную” целевую функцию:

Метод “морской бой”

Пытаясь совместить достоинства обоих методов (Монте-Карло и метод градиентного спуска) я попробовал алгоритм, схожий с алгоритмом игры в “морской бой”:

  • сначала я наношу несколько “ударов” по всей площади
  • затем, в местах “попаданий” открываю массированный огонь.

Для нашего примера (400 точек, 40 испытаний всего) имеем:

И снова сравним эффективность теперь уже 3-х алгоритмов оптимизации:

Монте-Карло градиентный спуск “морской бой”
Среднее значение найденного экстремума ЦФ в процентах от глобального значения.
40 тестов, 1 000 итераций оптимизации
95.7% 92.1% 97.0%

Результат обнадеживает. Конечно, сравнение проводились на одной конкретной выборке данных: один торговый алгоритм на одном временном ряду стоимости евро по отношению к доллару США. Но, прежде чем сравнить алгоритмы на большем количестве выборок исходных данных, я собираюсь рассказать о еще одном, неожиданно (неоправданно?) популярном алгоритме оптимизации торговых стратегий — генетическом алгоритме (ГА) оптимизации. Однако статья вышла слишком объемной, и ГА придется отложить на следующую публикацию.

Зарабатывающая идея реального форекс-робота

Общеизвестно, что заработать на форекс невозможно. Изменения курсов валют носят случайный характер, а комиссия брокера уменьшает вероятность положительного итогового заработка, часто делая ее совсем непривлекательной, ― ниже, чем в казино, например. Тем не менее, я содержу себя и свои проекты исключительно за счет форекс уже три года, я шел к этому около 7 лет и, вспоминая этот путь, решил написать заметку для тех, кого привлекает эта антинаучная возможность заработка.

Речь пойдет не о чудесных Граалях, продаваемых в интернете, не о высокочастотной торговле и не о «безрисковых» вложениях в мифические ТОП-20 лучших трейдеров. Только хардкор: мы проводим многочисленные торговые операции, кто-то вручную, кто-то ― автоматически, и получаем в результате этих операций положительный прирост счета при статистически значимом количестве сделок.

Люди поступают рефлекторно, и рефлексы одинаковы у всех. Приобретенные рефлексы также записываются у всех одинаково. Любой торговец, торгует он на форекс или на товарной или фьючерсной бирже, учится на своем опыте, а чаще хуже ― пытается дополнительно почерпнуть что-то из умных книг, таким образом быстрее перенимая «лучшие практики» мира спекулянтов.

Получив некий торговый опыт, трейдер пытается проецировать его на свои будущие сделки, а в его голове формируется своеобразное «лекало», по которому он старается действовать. Не важно, какие временные периоды, торговые инструменты и виды анализа он использует. Это самое лекало учитывает только два основных исхода: «угадал» и «не угадал». В зависимости от каждого конкретного испытания трейдерской удачи, лекало незначительно изменяется, усовершенствуется с учетом этого исхода.

Технически подкованные спекулянты используют различные средства автоматизации ― нейронные сети, алгоритмы принятия решений, а то и просто голые методы управления капиталом, такие как мартингейл, например. Независимо от выбранного способа построения торговых правил, всех разработчиков торговых алгоритмов (стратегий) объединяет одна цель ― заработать денег. Но цель эта искажается при постановке задачи: делать ставки, которые будут угадывать как можно чаще. В этом и заключается безнадежная ошибка построителей торговых граалей ― угадать невозможно.

Многие трейдеры люто поспорят со мной, но я отважусь высказать мнение, что попытка научиться «угадывать» больше чем в 50% случаев на основании любого объема исторических данных (прежнего опыта), чутья или технического или фундаментального анализа обречены на неудачу. Просто в силу того, что график цены отображает случайный процесс с соответствующим распределением исходов.

Нельзя угадать результат случайного процесса. Может повезти или нет, но итог будет один ― при разумном управлении капиталом каждая сделка в среднем будет уносить сумму, равную накладным расходам на сделку (спред, комиссия, проскальзывание и т.д.). Имеется в виду статистически значимое количество сделок ― истории о двух годах прибыльной торговли при сотне–другой–третьей сделок могут говорить только о везении. Да, на миллионы трейдеров всегда найдутся десятки везунчиков с историями успеха. Проследите, что будет с ними еще через столько же сделок, и увидите, как гармония возвращается в жизнь.

Может показаться, что я пытаюсь поставить крест на идее заработка на форекс в принципе, но ― нет! Однако следует отказаться от желания «угадать» в пользу желания «заработать».

График движения цены демонстрирует нам некоторые очевидные аномалии в распределении вероятностей, они проявляются, например, в длинных безоткатных движениях цены в одном направлении. Такие движения случаются при выходе сильных экономических новостей, и в трейдерском мире эти аномалии называют «хвостами» на графике распределения вероятностей. Вот, например, показательный случай, наблюдаемый в день подготовки статьи:

Но это ― результат внешнего воздействия. Гораздо интереснее другое: даже при наличии «хвостов» распределение вероятностей настолько близко к нормальному, что заработать на знании о хвостах не получается. То есть не удается покрыть даже заявленные брокером накладные расходы, не говоря уж о реальных затратах, включающих расширения спреда, исполнения по худшей цене и т.д. Скрытый текст ниже экспериментально подтверждает бесперспективность хвостов.

Да, есть некий перекос, но совокупный разум спекулянтов своими действиями как бы приводит распределение к нормальному. Вот здесь и появляется возможность заработать!

Если взять все лекала, которые используют трейдеры, и обобщить их в некий усредненный набор шаблонов для принятия торговых решений, то обнаружится удивительная вещь: вся огромная масса трейдеров действует одинаково, с брутальным упорством совершая одни и те же, скажем так, ошибки.

У каждого из нас в школе был набор подобных вещиц. При всей неправильности и нелогичности их форм, обводить эти фигурки карандашом очень легко и приятно. Сложнее будет подстроиться и точно скопировать уникальные загогулины произвольного рисунка. Для создания же новых осмысленных форм они практически непригодны. Лекала профессиональных трейдеров намного проще представленных выше фигур, они прямолинейны и имеют всего два–три изгиба ― трейдер быстро привыкает к ним и никогда уже им не изменяет.

Прелесть шаблонов поведения спекулянтов в том, что они имеют всего одну степень свободы ― вертикальное движение от одного уровня цены до другого. Уровни имеют «магическое» свойство ― они дают человеку иллюзию понимания происходящего в данный момент, провоцируя его на конкретные действия. Остальные параметры реального рынка (время, торговый объем и т.д.) не дают таких четких ориентиров, как уровни, поэтому имеют сравнительно слабое обучающее влияние на шаблоны поведения.

График в левой части рисунка показывает типичную рыночную ситуацию. Цена подходит к уровню предыдущего максимума (верхняя штриховая линия), а трейдеры всего мира стоят перед выбором: купить или продать в этот момент? Момент на рисунке обозначен красным кругом.

Статистически вероятность достижения ценой предыдущего минимума равна вероятности достижения симметричного уровня выше текущей точки (см. правую часть рисунка).

Для тестирования на исторических данных напишем простейшего робота, который будет открывать сделки при пробитии «канала»: диапазона цены, ограниченного штриховыми линиями на картинке выше. Закрывать сделки робот будет при достижении одного из симметричных уровней ― противоположной границы канала или равноудаленной от нее линии сверху.

Если вероятности достижения уровней не 50/50, то мы будем получать какой-то определенный финансовый результат на ощутимом множестве сделок ― положительный или отрицательный. В частности, если упомянутые выше «хвосты» действительно не укладываются в нормальное распределение, то открытие на пробое канала наружу будет приносить устойчивую прибыль.

Ниже приведены результаты серии тестов на исторических данных для двух вариантов условной комиссии брокера: 1 пункт (слева) и 7 пунктов (справа). Для справки: 7 пунктов ― это минимальная, заявляемая в рекламе, комиссия брокера форекс по самой ликвидной паре EURUSD; реальные же значения отличаются минимум в 2 раза и составляют от 14 до 27 пунктов.

Робот был запущен на различных периодах графиков цены, чтобы получить серию независимых испытаний на истории котировок за 15 лет. В ходе каждого теста просчитано от 4000 до 15500 сделок (чем больше период графика, тем меньше сделок успевает открыть робот).

Для тестов с комиссией 1 пункт мы имеем средний коэффициент прибыли (Profit factor) 1,008. На одной из картинок при этом график баланса имеет ярко выраженный тренд, а общий микроскопический перекос идет в сторону прибыли. Испытания в условиях идеального брокера дают коэффициент прибыли 0,992. То есть влияние отклонения распределения вероятностей от нормального настолько мало, что заработать только на знании о его существовании не получится.

Обратите внимание, что чем больше сделок совершает робот, тем сильнее прибита вниз кривая баланса, особенно это заметно на нижнем правом графике ― 15500 сделок с комиссией 7 пунктов неузнаваемо изменили результат в сравнении с условно нулевой комиссией (нижний левый график).

Робот с его исходными кодами весьма прост и доступен всем желающим, кто хочет самостоятельно проверить этот тест с разными параметрами ― результат на большом количестве сделок будет одинаковым.

Однако трейдер, открыв позицию в ту или иную сторону, при принятии дальнейших решений будет учитывать прежде всего направление своего входа. Проще говоря, тот, кто купил, руководствуясь конкретно этой картинкой, продаст потом (в среднем) по известной заранее цене; тот же, кто продал, купит по другой цене, тоже заранее известной.

Человеку кажется, что он принимает решения о закрытии позиции, руководствуясь оперативной обстановкой, но на самом деле, зная точку и направление его входа в рынок, можно уже в момент входа предсказать точки его выхода.

Если точнее, заранее известно две цены выхода: для прибыльной и убыточной сделки. На форексе большинство трейдеров закрывают прибыльную сделку достаточно быстро, не накапливая прибыль, но готовы терпеть убытки и не закрывать позицию вплоть до полной потери депозита.

На рисунке приведены количество и суммарная прибыль сделок для разных размеров выигрыша. Сумма выигрыша измеряется в пунктах. По горизонтальной оси отложены суммы выигрышей: от 0 до 5 пунктов, свыше 5 до 10 пунктов, свыше 10 до 20 и т.д. То же самое для проигрышей.

В выборке присутствовали самые разные торговые инструменты, взято статистически значимое количество сделок за длительный период, и эта выборка в любой форекс-компании будет практически одинакова.

Из рисунка видно, что убыточных сделок в два раза меньше прибыльных, но суммы их вполне уравновешены. Разница обусловлена накладными расходами, которые составляют около 15 пунктов на сделку. Пики количества сделок и, особенно, сумм выигрыша/проигрыша заметно несимметричны: убыточные сделки гораздо длиннее, что и требовалось доказать.

Графически это проиллюстрировано на следующем рисунке: трейдеры, угадавшие с направлением открытия сделки (покупка или продажа), будут фиксировать прибыль в зеленой зоне. Не угадавшие будут фиксировать убыток позже по времени ― в красной зоне.

Зарабатывающая идея состоит в том, что между этими двумя зонами часто возникает некая непустая зона (далее ― Нейтральная зона), попав в которую, цена неизбежно пройдет ее всю. Это произойдет потому, что отложенные ордера, которые фиксируют убыток в красной зоне, «притянут» к себе цену. Помните, выше я заявил, что действия трейдеров корректируют распределение вероятностей? Это гипотеза, которую я проверил на практике ― она реально работает, и вы можете сразу этим пользоваться! (Я потратил 5 лет на вывод и доказательство этого.)

Исходя из вышесказанного, если мы фиксируем прибыль или убыток между зеленой и красной зонами, то мы работаем чуть лучше среднестатистического спекулянта, а поскольку спекулянт работает в 0 (без учета комиссии брокера), то мы работаем в плюс.

Не важно, угадали мы с направлением сделки или нет, закрылись мы в плюс или в минус. Как только цена оказалась в Нейтральной зоне ― всё, шаблон сработал, и можно без раздумий закрывать сделку. Даже при большом количестве убыточных сделок подряд за ними последует некоторое количество прибыльных, и результат торговли будет положительным. Разумеется, чтобы положительное математическое ожидание отчетливо проявилось, количество сделок должно быть статистически значимым.

Такое издевательское приветствие принято в среде трейдеров, когда собеседник требует реальное подтверждение неких заявлений. Вот пример статистики одного реального счета, публично работающего чуть меньше трех лет. Ссылку на счет я здесь не привожу, чтобы не рекламировать конкретного брокера (все они принципиально одинаковые), но любой желающий может проверить достоверность данных, обратившись ко мне лично.

Счет был изначально пополнен на 3000 USD, после чего из него постепенно выводили прибыль, выведя всего 14500 USD. Максимальный временный проигрыш составлял 86% от остатка средств на счете ― это результат самой длинной полосы «неугаданных сделок», по окончании которой положительное мат. ожидание вывело счет к новым вершинам доходности. Кстати, расчетный максимальный проигрыш, при котором еще возможна нормальная работа системы, ― 95%.

Усредненная картина по сделкам (6920 штук на момент написания статьи) приведена ниже:

Выигравших сделок всего 46.8%, но средняя прибыль превышает средний убыток почти в полтора раза, отражая, на сколько эта торговая система работает лучше среднестатистического торговца форекс.

Теперь вернемся к шаблонам поведения спекулянтов, которые позволят нам лучше выделить нижнюю границу зеленой зоны (где мы будем фиксировать убыток) и верхнюю границу красной зоны (там следует фиксировать прибыль). Рынок постоянно меняется, работает с разной амплитудой, разной ликвидностью, разной напряженностью его участников и т.д. Но механизм принятия решений участником рынка не меняется, будь то человек или торговый робот, который всего–навсего позволяет человеку быстрее выплачивать комиссию своему брокеру. Это относится и к высокочастотному трейдингу тоже (фронт–раннеров и прочих мошенников мы в расчет не берем).

Так вот, участник рынка корректирует свое видение ситуации, основываясь на прежнем опыте, причем более свежие эпизоды имеют большее влияние на его решения. Шаблон поведения един, но его параметры постоянно плавают в небольших пределах, корректируются в свете последних событий. Под этот процесс необходимо подстроиться, учитывая минимально достаточный набор исторических данных. Если анализировать много данных, то мы получим большой объем вычислений при ничтожной полезности значительной их части.

Самый важный момент при работе с шаблонами ― они имеют кумулятивный эффект, поэтому, выбрав для работы определенный временной интервал (например, период 50 баров на пятиминутном графике), необходимо четко отрабатывать каждое совпадение шаблона, не пропуская ни единой возможности.

Физический смысл предыдущего абзаца, если очень упрощенно, таков: каждая корректировка шаблона в голове спекулянта происходит с учетом нескольких прошлых корректировок, и иногда шаблон изменяется радикально. Злость или эйфория по разные стороны баррикад (у купивших и продавших) накапливается, и временами общий психоз очень выгодно расширяет Нейтральную зону. Такие случаи нельзя пропускать!

Кстати, огромная масса трейдеров рассматривает рынок в разных масштабах, поэтому то, что мы видим на нашей картинке, является лишь незначительным эпизодом в более крупном плане, который, в свою очередь, тоже является фрагментом большой картины… И так далее. Поэтому очень важно рассматривать строго ограниченный участок графика, а также до предела его упростить (нет времени, нет объемов, нет изгибов и прочего, а есть только несколько уровней, обозначенных локальными экстремумами).

Шаблон, работающий на выбранном нами участке, будет так же работать в любом другом масштабе, и тогда всё, что нам остается ― делать много-много сделок и зарабатывать.

В общем–то, в этой статье уже достаточно информации, чтобы читатель мог самостоятельно выработать шаблоны и еще через год–другой приспособиться реально зарабатывать у так называемых форекс-брокеров. Звериный оскал форекса ― вот что вас ждет на этом тернистом пути, и я не шучу. Придется проделать очень много работы.

В следующей статье, если она появится, я расскажу о реалиях и предрассудках форекс (и не только его); почему вы не станете сразу долларовым миллионером, даже имея прибыльную торговую систему; что нужно принимать во внимание, если вы отважитесь пытаться заработать в этой индустрии развлечений, и кое–что еще. Спасибо за внимание!

Торговые роботы Форекс (Forex trading robots) – лучшие методы автоматизации трейдинга 2022

Однако рынок роботов Форекс (forex robot) кишит мошенниками, которые обещают нереалистичные и неподтвержденные результаты. Таким образом, вам следует провести более глубокое исследование, прежде чем вы будете готовы расстаться со своими деньгами.

В этом руководстве мы укажем вам правильное направление, обсудив лучших торговых ботов Форекс (Best Forex Robot) 2022 года. Мы также предоставим вам полезную справочную информацию о том, как работают торговые роботы, а также объясним, как настроить работу такого помощника на торговой платформе МТ4.

Топ-5 роботов Форекс (Forex robots), доступных в России

Сегодня мы более подробно рассмотрим лучших торговых ботов Форекс (Best Forex Robot) в России. Но если вам нужна лишь краткая информация, вот список лучших роботов, доступных в 2022 году.

  1. Learn 2 Trade – Лучший торговый бот Форекс (Best Forex Robot)
  2. AvaSocial – Приложение робота Форекс (Forex robot) при партнерстве с Pelican Trading
  3. Libertex MT4 Signals – Лучшие роботы для копирования сделок в MetaTrader 4

Что такое робот Форекс (Forex robot)?

Робот Форекс (Forex robot) – это автоматизированное ПО, которое торгует валютами от вашего имени. Робот может быть построен с нуля опытным трейдером, либо же в качестве робота может выступать сам трейдер, а вы будете копировать его сделки.

В большинстве случаев робот будет работать по алгоритму «что, если». Это значит, что он будет размещать сделки только при выполнении определенных условий. Например, торгового робота Форекс (forex trading robot) можно настроить на скальпинг по валютной паре GBP/USD в выходные дни, чтобы извлечь преимущество из меньших объемов торгов.

Точно так же робот Форекс может быть запрограммирован на покупку EUR / USD, когда RSI выше 30. В любом случае, как только вы загрузите своего робота, вам уже делать больше нечего. То есть сквозной торговый процесс полностью пассивен. Это подходит не только для тех из вас, кто не разбирается в торговле валютой, но и для тех, кто ограничен во времени.

Теоретически, робот Forex (forex robot) может работать круглосуточно и без выходных, в поиске потенциальных возможностей для проведения сделок. Поскольку вы дадите роботу необходимые права действовать от вашего имени, он будет стремиться получать прибыль автономно. Вот почему роботы Forex (forex robots) становятся все более популярными среди российских трейдеров.

Лучшие торговые боты Форекс (best forex robot) 2022 г.

Какими бы привлекательными ни казались торговые боты Форекс (forex trading robots), многие из них не выполняют своих преувеличнных обещаний. Из-за этого вам придется потратить некоторое время на изучение выбранного вами поставщика сигналов.

Ниже мы обсудим некоторых из лучших торговых ботов Форекс (best forex robots), которыми можно воспользоваться в 2022 году.

1. Learn 2 Trade – Лучший торговый бот Форекс (best forex robot), доступный в России в 2022 г.

Надо признать, Learn 2 Trade – это не полностью автоматический торговый робот Форекс (automated forex trading robot). Под этим мы подразумеваем технологию, по которой ордеры на покупку и продажу размещаются от вашего имени полностью автономно. Вместо этого бот проводит углубленное исследование, а затем сообщает вам о найденных потенциальных торговых возможностях.

Как утверждают, это действительно хороший вариант по нескольким причинам. Прежде всего, может быть несколько опасно предоставлять торговому боту Форекс (forex trading bot) доступ к вашему торговому капиталу. Конечно, на начальном этапе это может дать серию хороших результатов. Но робот может так же легко разорить ваш счет за считанные часы. Одна из основных причин этого заключается в том, что Форекс-роботы (forex-robots) не способны учитывать основы торгового анализа. Предположим, в свежем отчете говорится, что экономика России в этом году, вероятно, переживет упадок на 3%.

Совершенно очевидно, что это приведет к тому, что RUB пойдет по нисходящей спирали. По крайней мере, в краткосрочной перспективе. Однако торговый бот Форекс (forex trading bot) этого не узнает, так как отвечает исключительно за технические вопросы. В случае с Learn 2 Trade вы получите сигнал с набором торговых советов. А именно указание валютной пары, к которой относится сигнал, независимо от того, должны ли вы открыть длинную или короткую позицию, и, конечно же, цену, по которой должна быть совершена сделка. Вы также получите необходимые цены Stop Loss и Take Profit.

Другими словами, у вас есть все необходимые данные, чтобы без риска действовать в соответствии с советом Learn 2 Trade. Важно отметить, что вы не обязаны открывать сделку после получения сигнала. Вместо этого у вас есть возможность просмотреть предложение, подключив к нему фундаментальный анализ. Это то, чего нельзя достичь с помощью полностью автоматического торгового робота Форекс (automated forex trading robot), поскольку технология работает беспристрастно.

Что касается самого поставщика сигналов, Learn 2 Trade уже несколько лет работает на рынке Forex. Эта британская компания также предлагает бесплатные образовательные ресурсы, которые помогут вам стать хорошим трейдером. На сайте вы найдете полноценный курс о Форексе, который стоит всего 10 000 рублей. Когда дело на платформе дойдет до сигналов Форекс, в вашем распоряжении будет два варианта. Во-первых, вы можете попробовать Learn 2 Trade, не рискуя деньгами, так как вам будет предоставлена бесплатная услуга получения торговых сигналов.

Премиум-подписка Стоимость за месяц
1 месяц @ 2 583 RUB 2 583 RUB
3 месяца @ 5 683 RUB 1 887 RUB
6 месяцев @ 8 784 RUB 1 550 RUB

Learn 2 Trade предоставит вам 3 сигнала в неделю. Если вы решите, что довольны предложениями Learn 2 Trade, то можете перейти на премиум-аккаунт. С премиум-аккаунтом вы сможете получать от 3 до 5 Форекс-сигналов в день 5 дней в неделю, а также вам будут доступны возможности зарабатывать деньги на валютных рынках с небольшим количеством инвестиций. При этом, специально ПО будет сканировать рынки за вас. Все что вам нужно сделать, это разместить необходимые ордеры у своего Форекс-брокера.

Лучшие Форекс брокеры 2021: