МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОСАДКА ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Что такое просадка на форексе: понятия и виды

Одна из особенностей торговли на финансовых рынках, в том числе и на рынке Forex, заключается в том, что у любого трейдера, даже самого опытного, в истории есть как успешные, так и отрицательные сделки. Причем, в процентном отношении, этот показатель может колебаться, начиная от 50%. Однако опытный трейдер, в отличие от новичка, умеет минимизировать потери от отрицательных сделок, что, собственно, и делает его успешным. Показатель просадки, в итоге, у такого трейдера будет минимальным. В этой статье поговорим о том, что такое просадка и какие виды бывают? Чем отличается просадка на Форекс от просадки на других видах рынка? Статья будет полезна не только для трейдеров, но и для инвесторов, работающих с ПАММ счетами и другими инструментами доверительного управления.

  • Просадка на Форекс – что это такое;
  • Виды просадок и их характеристики;
  • Способы минимизации просадок;
  • Методы выхода из просадок;
  • Заключение.

Просадка на Форекс – что это такое?

Я веду этот блог уже более 6 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах моих инвестиций. Сейчас публичный инвестпортфель составляет более 1 000 000 рублей.

Специально для читателей я разработал Курс ленивого инвестора, в котором пошагово показал, как наладить порядок в личных финансах и эффективно инвестировать свои сбережения в десятки активов. Рекомендую каждому читателю пройти, как минимум, первую неделю обучения (это бесплатно).

Просадка на Форекс — то же самое явление, что и просадка на любом другом виде рынка. Различие может состоять только в том, относительно какой суммы производится расчет этой величины. В частности, на рынке Форекс расчет максимальной просадки производится относительно зафиксированного баланса счета. Торговые платформы, используемые на Форекс, как правило, не имеют возможности расчета, например, текущей просадки. Практически, она фигурирует как часть депозита, которая может быть утрачен в процессе закрытия убыточных сделок. По сути, просадка на Форекс – это степень наибольшего убытка, который может произойти со счетом трейдера.

Для грамотного трейдера знание просадки может стать очень важным знанием по многим причинам. Показатель просадка используется трейдером для определения стратегии управления рисками в своей торговле и выбора показателей сделки в целом. И что особенно важно, по показателю просадки инвестору очень удобно выбирать различные предложения доверительного управления капиталом.

Виды просадок на форексе

Что бы снять основную часть вопросов, необходимо сразу отметить, что понятие любой просадки, в том числе просадки на Форекс, относится к депозиту трейдера. Существует несколько видов просадок:

Лучшие Форекс брокеры 2021:
  • Абсолютная просадка;

Абсолютная просадка (Absolute Drawdown) – уменьшение средств от начального размера депозита. Она показывает насколько уменьшились средства в валюте депозита, то есть, в абсолютных величинах.

Наиболее понятным примером абсолютной просадки может стать следующий – допустим, первоначальный депозит трейдера был равен $1000, а в течение месяца уменьшился до $900 — на $100. Эти $100 и являются абсолютной просадкой депозита трейдера по результатам торговли за месяц. Абсолютная просадка имеет привязку к начальной величине депозита. Однако в процессе торговли размер депозита постоянно меняется. Так, в этот период он мог быть и меньше первоначального, и больше. Но если на конец периода депозит увеличился, то абсолютная просадка будет равной нулю. Поэтому абсолютная просадка лишь косвенно может характеризовать возможные убытки от торговли.

  • Максимальная просадка;

Сервис копирования сделок RAMM от AMarkets

Что такое сервис RAMM и как в нём копировать сделки

Максимальная просадка (Maximal Drawdown) – это максимальное зафиксированное снижение средств в валюте депозита от своего локального максимума. Максимальная просадка показывает разницу между максимумом и минимумом средств, достигнутых в результате торговли.

Суть максимальной просадки можно пояснить на следующем примере. За расчетный период совершено несколько сделок. Допустим, при депозите $1000, в первой сделке трейдер получил прибыль $50, во второй – убыток $10, в третьей – прибыль $5, в четвертой – убыток $20, и в пятой – прибыль $5. Суммируя результаты сделок, мы видим, что депозит вырос на $30. В то же время, разница между локальным максимумом $1050 и локальным минимумом $1025 составила $25, что и является максимальной просадкой. Следует обратить внимание, что абсолютная просадка в этом случае равна нулю. Таким образом, максимальная просадка определяет реальный размер рисков от торговли. К примеру, она может оказаться даже больше первоначального размера депозита, в случае, если сначала была получена прибыль, а только затем – потери.

Лучшие Форекс брокеры 2021:
  • Относительная просадка;

Помимо абсолютной просадки, трейдеры часто оперируют понятием относительной просадки.

Относительная просадка (Relative Drawdown) – максимальное снижение средств в процентном отношении от первоначальной суммы депозита.

Для пояснения воспользуемся предыдущим примером, в котором максимальная просадка составила $25. $25 в процентах от $1000, это: $25 / $1000 х 100% = 2,5%. Далее депозит увеличился до $2000, а максимальная просадка составила $75. Несмотря на значительно больший абсолютный размер просадки, относительная просадка в этом случае составляет всего: $75 / $2000 х 100% = 3,75%.

  • Текущая и зафиксированная просадка;

Помимо указанных видов, просадка может быть текущей или зафиксированной. Текущая просадка – это просадка в убыточных незакрытых сделках. Как только сделки будут закрыты и убыток зафиксирован – просадка, соответственно, становится зафиксированной.

С текущей просадкой связано и еще одно понятие – просадка по эквити. В нашем случае эквити – это тот размер средств на депозите, который образуется в результате закрытия сделок, убыточных или прибыльных. Допустим, при депозите $1000 и суммарном убытке от открытых сделок $150, эквити будет составлять $850. Таким образом, текущую просадку Форекс можно характеризовать как разницу между эквити и первоначальным балансом.

Сервис копирования сделок RAMM от AMarkets

Что такое сервис RAMM и как в нём копировать сделки

Понятие максимальной просадки, или любого другого ее вида, интуитивно ассоциируется с убыточными сделками. Однако просадка по эквити никакого отношения к убыткам не имеет, а характеризует лишь колебание эквити в процессе торговли.

Определившись с понятиями, можно перейти к вопросу о применении явления просадки в реальной торговле и при инвестировании.

Просадка и выбор торговой стратегии

Одним из главных аспектов торговли на Форекс, да и на любом другом рынке, является правильный выбор стратегии, который осуществляется по результатам ее тестирования. И вот именно в результатах такого тестирования используются понятия просадки. Так, основной характеристикой торговой стратегии служит отношение чистой прибыли, полученной в сделках и максимальной просадки. Это соотношение носит название «фактор восстановления» и характеризует эффективность выбранной торговой стратегии. Фактор восстановления рассчитывается путем деления размера чистой прибыли на численное значение максимальной просадки и показывает, какой размер прибыли относится к одному доллару убытка. Поэтому, стратегия с фактором восстановления менее единицы эффективной быть никак не может, но в среде трейдеров принято считать, что эффективная стратегия не может иметь фактор восстановления ниже «3». Даже простой просмотр параметров стратегии позволит оценить возможность ее применения. Если стратегия обещает, допустим, 70% годовой прибыли – это отличный показатель. Но, если стратегия, одновременно с прибыльностью 70% показывает размер максимальной просадки 50%, стоит задуматься о том, что эта стратегия, так же, имеет потенциальную возможность снижения депозита за тот же срок в два раза.

Таким образом, оценка просадок на форексе – это возможность правильного выбора стратегии именно под психологию и темперамент трейдера, это понимание составляющих эффективности стратегии и правильное влияние на эту эффективность.

Способы минимизации просадок

Несмотря на отсутствие возможности избежать просадок на Форекс, как было сказано выше, трейдер может постараться минимизировать их величину и последствия. И основным способом минимизации является правильная установка ордеров Stop Loss и Take Profit. Хорошим вариантом может послужить автоматический Trailing Stop, позволяющий получить максимальную прибыль от сделки. Определение уровня взятия прибыли так же должно подчиняться техническому анализу ситуации на рынке и не располагаться на уровнях, до которых цена вряд ли доберется. Важным моментом управления капиталом может служить и правило о соотношении размеров ордеров Stop Loss и Take Profit, которое должно выбираться не менее чем 1 к 2.

Управление капиталом, как способ минимизации убытков и уменьшения просадок на Форекс требует и грамотного подхода к выбору размера лота и его соответствие с используемым кредитным плечом (leverage). И хотя несоответствие лота и кредитного плеча может привести к значительным шипам в сторону прибыльности, оно может значительно увеличить и максимальную просадку депозита.

Сервис копирования сделок RAMM от AMarkets

Что такое сервис RAMM и как в нём копировать сделки

Важным ключом к успешному управлению просадками на форексе является четкое следование еще одному правилу управления капиталом. Нельзя рисковать в одной сделке больше определенной части депозита. Следуя принципам манименеджмента, трейдер должен ограничивать возможную просадку, закрывая убыточные сделки при достижении определенных уровней текущей просадки.

Методы выхода из просадок

Полоса неудачных сделок и увеличение максимальной просадки может привести трейдера в неустойчивое психологическое состояние, и подтолкнуть его к попыткам как можно быстрее отбить просадку. Профессиональный трейдер не должен поддаваться эмоциям (см. типичные ошибки трейдеров). В этом случае наиболее правильным решением является строгое следование правилам своей торговой системы и понимание того, что просадки на форексе неотъемлемая составляющая трейдинга.

На всякий случай разберем несколько методов ускоренного выхода из просадки. К сожалению, они отличаются повышенным уровнем риска:

  • метод усреднения;
  • метод Мартингейла;
  • локирование.

Первый метод представляет собой дополнительное открытие сделок, открытых по тренду. При изменении тренда в сторону открытых позиций, потребуется значительное меньшее движение рынка для достижения положительного результата. Этот метод используется при просадке по эквити, когда необходимо компенсировать убыток по открытым сделкам.

Метод Мартингейла заключается в выходе из убыточной сделки и открытие позиции увеличенного объема в два раза (и более раз), с целью перекрытия убытка, полученного в предыдущей сделке. При убытке, полученном от второй позиции, третья открывается по тем же правилам. Этот метод, обычно применяемый для «разгона» депозита, применяется и для выхода из зафиксированной просадки.

Выходом из просадки по эквити является и метод локирования. Суть его заключается в открытии позиции того же объема, противоположной убыточной. Это действие позволяет остановить увеличение просадки и дает время на обдумывание правильного решения. Выход из локирования заключается в закрытии убыточной сделки, в то время как оставшаяся позиция движется в направлении прибыли, компенсируя убытки, полученные от первой. В большинстве случаев, локирование сделок только усугубляет ситуацию.

Небольшие выводы из большого вопроса

Просадка на Форекс – это одна из основных характеристик торговой стратегии и показатель профессионализма трейдера, его психологической устойчивости в непростых рыночных ситуациях. Знание методики определения максимальной просадки помогает трейдеру\инвестору правильно оценить эффективность стратегии, выбрать правильный размер лота и оценить риски.

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОСАДКА ФОРЕКС

«Traders Union» – это первое официальное Международное объединение Форекс трейдеров

Tel: +7 (495) 402-21-26 E-mail: support@traders-union.ru

  • О МОФТ
  • ФОРЕКС БРОКЕРЫ
  • Инструменты Форекс
  • О МОФТ
  • ФОРЕКС БРОКЕРЫ
  • Инструменты Форекс

Просадка в Forex-индустрии — это размер реальных или плавающих потерь на счете. Его можно оценивать в цифровом значении или процентном выражении. Стопроцентная просадка — это абсолютная потеря денег на счете.

Виды просадки:

  • абсолютная просадка — просадка от стартового баланса счета, которая показывает, как уменьшался баланс относительно начального значения;
  • максимальная просадка — просадка, которая демонстрирует максимальную зафиксированную просадку в денежном эквиваленте. То есть это перепад между нынешним минимумом и крайним максимумом, который может быть даже больше абсолютной просадки, показывая значение вероятных потерь, хотя сам трейдинг будет в плюсе;
  • относительная просадка — это максимальная просадка, которая выражена в процентах к стартовому депозиту.

В каждой стратегии торговли обязательно закладывается процент просадки, который показывает уровень подверженности этой системы рискам. К консервативным относят стратегии, где максимальный процент просадки равен 20%. В стратегиях более агрессивного типа просадка обычно достигает 50% от суммы депозита и более.

Текущая просадка формируется за счет неприбыльных позиций, которые открыты в настоящий момент. В этом случае депозит остается без изменений, а размер денег на счете — меньше баланса. Например, у клиента есть депозит в размере $4000. Он открывает 2 сделки, которые по прошествии определенного времени оказались неприбыльными и показывают падение в сумме на $150. Но трейдер все равно не закрывает эти сделки. То есть баланс по-прежнему $4000, но средств на депозите $3850, а текущая просадка в этот момент — $150.

Зафиксированной эта просадка станет тогда, когда трейдер решит закрыть эти 2 позиции и получит потери на своем депозите в размере $150.

Чаще всего для анализа своей торговой деятельности трейдерам интересны относительная и максимальная просадки. Разница между этими двумя величинами состоит только в единицах их выражения. Максимальная просадка показывает убытки на определенный момент времени в денежном выражении, а относительная — в процентном соотношении.

Относительная просадка помогает вычислить период до момента «слива» всего депозита. То есть угроза потери всего депозита растет, если растет относительная просадка.

Формула для определения относительной просадки выглядит так:

R — относительная просадка;

R1 — просадка на графике;

D — максимальная прибыльность, которая была получена до просадки в процентном выражении.

Приведем пример расчета относительной просадки:

Так, трейдер на своем счете имеет $20 тыс. За месяц его максимальная прибыль составила 107%, а просадка на графике была равна 20%. Считаем: 20 * 100 / (107 + 100) = 9,7%.

При трейдинге и вложении средств в ПАММ-счета не стоит забывать о том, что, независимо от формата применяемой торговой стратегии, максимальная просадка может измениться в случае ее преодоления.

Еще одним важным фактором можно назвать временной аспект. Максимальная просадка может очень быстро восстановиться, а может длиться несколько месяцев. То есть все зависит только от выбранной трейдером стратегии. При выборе счета для инвестирования необходимо сразу же оценить все тенденции и возможности в будущем, а уже потом рассчитывать максимальную просадку.

Что такое просадка на Форекс, и как ей управлять?

Что такое просадка на Форекс? Какие бывают виды просадки счета? Как осуществляется расчет просадки депозита? Какой должна быть максимальная просадка? Как восстановить счет после просадки?

Здравствуйте, господа трейдеры! Научиться управлять просадкой депозита на Форекс важнее прибыли. Если вы не знаете, как контролировать просадку в торговле на рынке Форекс, то можете потерять весь свой депозит. Наша команда трейдеров разработала это руководство, чтобы объяснить значение просадки в торговле и помочь вам справиться с просадками счета.

Для тех, кто еще не выбрал брокера, предлагаем посмотреть наш рейтинг Форекс брокеров и почитать отзывы трейдеров.

Значение просадки в торговле

Начинающие и профессиональные трейдеры склонны испытывать большие просадки на своих торговых счетах. Психологию крупных просадок на Форекс очень легко понять. Трейдеры предпочитают избегать потерь вместо того, чтобы пытаться получить прибыль от торговли. Другими словами, торговые потери могут оказывать более глубокое влияние на мышление трейдеров, чем стремление к прибыли.

Какое это имеет отношение к просадке Форекс? Дело в том, что трейдеры, которые находятся в проигрыше, вместо того, чтобы принять поражение, наиболее склонны делать одно из следующих действий:

  1. Держать убыток в надежде, что сделка развернется в его пользу.
  2. Увеличить риски, чтобы попытаться восстановить потери депозита.

Все это признаки неспособности принять поражение в торговле. Это одна из многих причин, почему трейдеры теряют гораздо больше денег, чем должны.

Важный навык, которым должен владеть каждый трейдер, это способность справляться с просадкой депозита. Торговый убыток является лишь временной неудачей. Правильный трейдинг, который вам нужно выучить, это сосредоточиться на победе в трейдинге.

В этой статье вы узнаете, какие шаги необходимо предпринять, чтобы сохранить низкую просадку счета при торговле на любом типе рынка (Форекс, акции, товары, фьючерсы или криптовалюты).

Что такое просадка на Форекс?

В трейдинге просадка относится к пиковому снижению в течение определенного периода для вашего торгового счета. Другими словами, разница между пиком баланса счета и нижней точкой баланса счета определяется как просадка.

Например, если на вашем торговом счете Форекс было 5 000 долларов, и вы потеряли 1 000 долларов, значит, у вас была просадка в размере 1 000 долларов или 20%.

По сути, просадка Форекс является еще одной метрикой риска для оценки эффективности трейдера.

Максимальная просадка, которую вы можете себе позволить на своем счете Форекс, сводится к вашему личному управлению рисками. Если вы берете на себя больший риск, то и просадка счета может быть довольно высокой. И наоборот, если вы берете на себя меньший риск, вы получите небольшой процент просадки. В этом случае риск 10% за сделку может быть не очень хорошей идеей.

Если вы часто достигаете максимальной просадки, это признак того, что:

  1. Вам нужно уменьшить размер риска на сделку.
  2. Вы должны разобраться с вашей торговой стратегией и выяснить, что идет не так.

Знаете ли вы, что даже самые престижные хедж-фонды на Уолл-стрит предусмотрели максимальную просадку, которую они могут иметь. Стандартная максимальная просадка в мире инвестиций составляет около 20%. Максимальная просадка будет варьироваться в зависимости от торгуемых активов.

Расчет просадки депозита на Форекс

Есть несколько измерений просадки в торговле на Форекс:

  • максимальная просадка;
  • относительная просадка;
  • абсолютная просадка.

Максимальная просадка может быть рассчитана как отношение максимума эквити и разницы между максимумом и минимумом эквити за все время.

В мире инвестиций защита от убытков означает больше, чем рост прибыли. Просадка депозита на Форекс имеет огромное значение, так как показывает, насколько ваша стратегия надежна.

Восстановление после большой просадки или серьезной потери требует много времени и может привести к эмоциональному истощению.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, изучите таблицу ниже. В первом столбце показан размер просадки от депозита, а во втором – сколько вы должны заработать, что компенсировать свои потери.

Существует распространенное заблуждение, особенно среди начинающих трейдеров, которые думают, что если вы испытываете просадку 50%, вам нужно будет заработать 50%, чтобы восстановить свой капитал. Это неверно. Вам потребуется 100% доходность, чтобы вернуть свой капитал в точку безубыточности. По любым меркам измерения это очень много.

Так что просадка имеет значение!

Как показали статистические данные, наиболее важно защитить свой капитал, потому что намного труднее восстановиться после периода больших просадок.

Примеры торговли с просадкой

Давайте рассмотрим пример торгового счета, начальный баланс которого составляет 10 000 долларов.

Предположим, что у вас есть преимущество на рынке, и вы довольно успешно зарабатываете на Форекс.

Ниже вы можете посмотреть результаты вашей торговой стратегии:

Возникает вопрос, какова максимальная просадка этой стратегии?

Способ определения максимальной просадки очень простой:

  1. Возьмите наибольший баланс до того, как депозит вашего счета снова начнет снижаться.
  2. Возьмите наименьший эквити, прежде чем он начнет двигаться выше, пройдя верхнюю отметку на шаге 1.

Применяя приведенные выше правила, мы можем рассчитать первую просадку.

Смотрите рисунок ниже:

Первая просадка составила 2500 долларов. Но является ли она максимальной просадкой? Этого мы еще не знаем.

Давайте продолжим и применим те же правила, двигаясь в будущем с нашей гипотетической эффективностью баланса счета:

Следующая просадка – 3400 долларов, что также является самой большой просадкой в этой серии.

В настоящее время, благодаря прогрессу в технологиях онлайн трейдинга, ваш Форекс брокер будет предоставлять вам эти данные бесплатно.

При оценке производительности просадка в торговой системе является одной из первых статистических данных, на которые вы должны обратить внимание.

Ниже вы найдете руководство трейдера по работе с периодами просадки.

Как держать просадку на Форекс под контролем?

Секрет долгосрочного выживания в торговле на Форекс заключается в том, чтобы сохранить и приумножить торговый счет. Вы можете зарабатывать и терять деньги – это закономерный процесс, но ваш счет не должен приближаться к нулю.

Вот простой торговый секрет, который знают все трейдеры на Уолл-стрит. Вы контролируете просадку в торговле на рынке Форекс с помощью правильного размера позиции и стратегии управления рисками.

Краткосрочные просадки приемлемы и управляемы, но вы не должны оказаться в такой ситуации, когда одна сделка уничтожает 50% вашего счета или даже хуже. Большие просадки часто являются побочным эффектом того, что трейдеры не могут контролировать свои эмоции на рынке. Вы можете научиться нескольким трюкам, чтобы справиться с просадкой счета как профессионал.

Три простых правила, как восстановить счет после просадки

Первым шагом в борьбе с просадками является приобретение правильного мышления, которое способствует торговле.

Хотите узнать, как пережить ежедневную просадку, которая почти неизбежна, и все трейдеры должны через нее пройти? Статистика показала, что большая часть вашей жизненной карьеры будет потрачена на просадки.

Если вы проводите много времени в просадке, важно научиться быстро восстанавливать счет после просадок. С учетом вышесказанного, вот три торговых правила, которые вы должны использовать, чтобы оправиться от просадок:

Правило 1. Установите максимальную просадку по вашей торговой стратегии. С помощью эффективных методов тестирования вы можете определить максимальный просадку вашей торговой стратегии. Как правило, максимальная просадка не должна превышать 20% от вашего депозита. Если вы получили большие убытки, то не торгуйте в этот день. И не допускайте главной ошибки – отыграть все свои потери за одну сделку. Вы сильно превысите риски и можете потерять весь депозит.

Если вы не можете научиться овладевать дисциплиной, тогда вам лучше придерживаться алгоритмической торговли и позволить советнику сделать работу за вас. Автоматизированная торговля часто устраняет контрпродуктивные эмоциональные решения, присущие ручной торговле.

Правило 2. Сократите размер вашей позиции. Еще одна вещь, которую вы можете сделать, чтобы справиться с просадками – это риск на сделку или размер позиции. Вопреки распространенному мнению, которое учит вас увеличивать свой риск, чтобы вы могли ускорить процесс восстановления, этот метод торговли очень разрушителен для баланса вашего счета.

Многие трейдеры в своей торговле применяют агрессивный пирамидинг или метод усреднения сделок, когда открываются все новые сделки в направлении убыточной позиции. Конечно, если цена пойдет в вашу сторону, то вы не только отыграете свои убытки, но сможете также неплохо заработать. Но в большинстве случаев вы просто потеряете свой депозит.

Легендарный трейдер Ричард Деннис в своей стратегии Черепах справлялся с просадками следующим образом. Когда происходили просадки, он уменьшал риск на сделку с 2% до 1,6% и продолжал сокращать размер своей позиции, если просадка расширялась.

Правило 3. Увеличьте соотношение риска и вознаграждения. Чтобы избежать просадки быстрее, вам нужно научиться увеличивать соотношение риска и прибыли. Одним из наиболее эффективных методов улучшения этого соотношения является совершенствование стратегии входа.

Имея лучшее время для входа в сделку, вы можете удерживать стоп-лосс очень жестко, что еще больше ограничивает ваши потери. При соотношении риска к прибыли 1: 3 вы можете избежать периода просадки довольно быстро, даже если ваш коэффициент прибыльных сделок все еще очень низок.

Смотрите также, какие рекомендуются брокеры с торговлей советниками.

Выводы

Таким образом, просадка Форекс является наиболее важной метрикой риска, потому что большая просадка депозита может заставить вас изменить свою торговую стратегию, если у вас слишком много последовательных убытков или если наши убытки длятся слишком долго. Просадка на Форекс может буквально убить ваш счет, если вы не знаете, как восстановиться после периода просадок. Единственный способ, с помощью которого вы никогда не столкнетесь с просадкой – это прекратить торговать. Вы должны принять реальность того, что просадка в торговле на Форекс неизбежна.

Нет такой вещи как безрисковая прибыль. Вы должны работать грамотно, чтобы не только получать прибыль, но и удерживать ее. С учетом вышесказанного вам нужно помнить только три правила торговли по просадке, если вы хотите торговать как профессионал:

Что такое просадка на Форекс?

Такое понятие, как просадка является очень важным для трейдинга и инвестирования в ПАММ-счета. Фактически, оно показывает, какой риск несет трейдер в единицу времени. Конечно, необходимо стараться избегать просадок.

Но полностью добиться того, чтобы работать без них, вряд ли получится. Такова действительность трейдинга. Кто-то выставляет близкие стоп-приказы и тем самым ограничивает свои риски. А кто-то предпочитает более далекие стоп-лоссы и пережидает просадки.

Итак, что такое просадка на Форекс и какой она бывает? Выделяют два типа – абсолютная и относительная. О них мы расскажем дальше. А пока что определимся с самим термином.

Просадка – это уменьшение средств на депозите. Допустим, вы инвестировали в трейдинг 1000 долларов США. Но уже через пару дней на счете у вас осталось 950 долларов США. Соответственно, ваша просадка составила 50 долларов США.

А теперь разберемся, что такое просадка на Форекс в ее абсолютном значении. Это значение, на которое уменьшился ваш торговый счет за определенный период времени. То есть, если рассматривать наш пример выше, то ваша абсолютная просадка составила 50 долларов США.

Так проводится расчет просадки Форекс в данном случае. Однако, если вам удалось заработать и ваш депозит вырос с 1000 долларов, до 1200, к примеру, то в этом случае, ваша абсолютная просадка будет равно 0.

Расчет просадки Форекс в ее относительно значении выполняется в процентах. Разберем наш пример. Предположим, вы пополнили депозит на 1000 долларов США. При этом, через месяц на счете уже 700 долларов США. Соответственно, абсолютная просадка у вас составляет 300 долларов США, а относительная – 30%.

Такая информация очень полезна особенно для тех, кто занимается ПАММ-инвестированием. Сервис Альпари предлагает расчет просадки Форекс именно в ее относительном значении.

Какую максимальную просадку вообще можно считать допустимой? Сказать сложно. Все зависит от того, как трейдер Форекс относится к рискам. Более агрессивные трейдеры могут допускать просадки и в 50%. Те, кто работает консервативно, стараются, чтобы этот показатель не превышал 20-30%.

Важно понимать, что любая стратегия Форекс, какой бы хорошей она не была, дает просадки. Причем, со временем, этот показатель может расти.

Просадка измеряется не только в процентах и долларах, но и с точки зрения времени. Например, некоторые виды просадок могут быть краткосрочными. Если вы используете в работе стратегию Мартингейла, после просадки вы достаточно быстро восстанавливаете ваш баланс (если, конечно, восстанавливаете).

А если вы пользуетесь трендовыми стратегиями и работаете позиционно, то ваша просадка может растянуться по времени. Но это вовсе не значит, что вы рискуете больше, чем трейдеры, которые работают краткосрочно. Просто выход из просадки на Форекс в таком случае будет идти дольше в силу вашего торгового стиля.

То есть все индивидуально. Перед тем, как рассчитывать просадку, необходимо определиться с торговой системой и ее особенностями. Только после этого вы сможете понять, насколько максимальная просадка у вас адекватна.

Отвечая на вопрос о том, что такое просадка в трейдинге, нельзя не затронуть вопрос единиц измерения. Чаще всего, этот параметр измеряется в процентах. Этот способ можно считать самым удобным.

Также, можно измерять в валюте вашего торгового счета. Но делать это стоит только тогда, когда у вас размер депозита является постоянной величиной. Однако, если вы время от времени снимаете деньги или докладываете, то вам такой метод не подойдет.

Что касается измерения в пунктах, этот метод актуален только для ситуаций, когда вы измеряете просадку непосредственно в сделке.

Понимание сути просадки

Периоды просадок – наиболее сложные для любого трейдера. Только представьте, что вы внесли на счет, допустим, 10 000 долларов США и через какое-то время у вас на счете уже 8000 долларов. Получается, что вы потеряли свои собственные 2000.

Усугубляется все тем, что вы можете находиться в просадке длительное время. К примеру, если вы работаете позиционно, отрицательный баланс ваших операций на рынке может оставаться в течение полугода или даже больше.

К негативным моментам может добавиться и требование инвестора изменить ситуацию. Поэтому важно, чтобы вы торговали только на те деньги, с которыми вам комфортно заниматься трейдингом.

Как при большой просадке спасти счет? В принципе, здесь есть только один грамотный вариант – постараться существенно снизить объемы и начинать все сначала, постепенно набирая обороты. Правда, в этом случае вам придется запастись терпением.

Многим трейдерам его, к сожалению, не хватает. Поэтому они только усугубляют свое положение лишними рисками. Выход из просадки на Форекс, особенно большой – задача не из легких. Но если вы с ней справитесь, можно сказать, что вы уже прошли пол пути к финансовой независимости.

Максимальная, относительная и абсолютная просадка

Максимальная, относительная и абсолютная просадка – расчетные данные, определяемые в ходе тестов торговой системы, для сравнения в процессе анализа истории реальных торгов. Это величины, участвующие в расчетах большинства параметров риск менеджмента, позволяющие провести экспресс-анализ целесообразности применения стратегии.

Содержание

Основные определения и формулы

Графически, максимальная просадка (Max Drawdown) определяется как пиковая амплитуда кривой эквити (equity) – прироста и падения капитала тестового или исторического периода реальных торгов:

Макс. Просадка = Макс.Эквити – Мин.Эквити

Значение показателя пересчитывается при каждом новом максимуме или минимуме.

Абсолютная просадка – это снижение размера стартового капитала. Показатель служит в основном для анализа инвестиционной стратегии, подразумевая ее использование в течение конкретного временного срока, измеряется в процентах.

Относительная просадка — мера коррекции капитала, после достижения очередного максимума. Иными словами это разница между максимумами и следующими за ними минимумами.

Практическое использование максимальной, относительной и абсолютной просадки

Определенная в ходе тестов максимальная просадка служит бенчмарком для определения возможных экстремальных потерь в ходе использования стратегии для реальной торговли. Превышение этого значения говорит о потере работоспособности алгоритма и необходимости оптимизации.

Трейдер, останавливая торги для отладки системы, остается с фиксированным общим убытком, превышающим или равным тестовой максимальной просадке. Поэтому показатель участвует в расчетах доли депозита, выделяемой на торговлю, исходя из принципа ее полной и неизбежной утраты.

Абсолютная просадка принимается во внимание при долгосрочном, но ограниченном во времени инвестировании. В ходе тестов определяемое значение выражает «плату» за возможность достижения итоговой валовой прибыли.

В течение торгов трейдер наблюдает, чтобы минимум капитала не превышал тестовую абсолютную просадку. Во внимание принимаются временные рамки и условие, что при достижении определенного размера эквити, ее уровень не возвращался к первоначальному значению капитала.

Относительная просадка не используется в «чистом виде», трейдеры вычисляют ее среднее значение, применяя эту величину как алерт. Каждый раз, когда величина коррекции эквити превышает относительное среднее, трейдер должен проверять остальные параметры риск менеджмента на предмет проверки работоспособности алгоритма.

Максимальная, относительная и абсолютная просадка в тестере и отчетах Metatrader

Максимальная и абсолютная просадка определяются по вышеописанному алгоритму.

У пользователей вызывает вопрос частое равенство относительной и максимальной просадки. Тестер Metatrader определяет этот параметр, как величину убытка, что образовался как разница на момент просадки и предыдущего максимума эквити, поэтому оба параметра совпадают.

В алгоритм тестера встроена функция оптимизации, когда система подбирает лучшие параметры, согласно заявленным целям.

Если пользователь оптимизирует значение Max Drawdown, из многократных прогонов тестов будет выбран тот, в ходе которого достигнут самый минимальный порог просадки.

Считается, что ошибка в количестве данных, наличие ярко-выраженных трендов на тестовых участках, использование генетического алгоритма вызовут подгонку параметров системы. Как только на реальных торгах природа ценовых колебаний и направление станут отличными от тестов, система моментально приведет к огромным убыткам.

Просадка: что это такое и как выйти из нее, если попали

Такие интересные и звучные термины как Margin Call (Маржин Колл) и Stop Out (Стоп Аут), наверное, известны всем, кто соприкоснулся с трейдингом. У каждого знакомство с ними произошло в разных аспектах: у кого-то на практике — в момент принудительного закрытия убыточных позиций, у кого-то в теории – во время изучения «матчасти» трейдинга.

Если Вы еще не слышали об этих понятиях, то краткий экскурс в их смысловую нагрузку, возможно, остудит ваш трейдерский пыл, заставив задуматься о последствиях нерациональных и излишне эмоциональных действий в торговле.

Маржин Колл (с англ. Margin Call – требование гарантийного взноса) – это «звонок»-уведомление брокера с требованием о внесении дополнительных средств для гарантийного обеспечения открытых сделок.

Если после Маржин Колла на торговый счёт дополнительные средства не поступили, а убытки продолжают расти, то при достижении ценой определенного значения будет запущена процедура Стоп Аута (Stop Out), и брокерская компания автоматически закроет часть, а возможно и все сделки на торговом счете. Но не так страшны Маржин Колл и Стоп Аут, как действия трейдеров, которые к ним могут привести.

Одно из таких действий связано с необдуманными торговыми операциями без применения специальных торговых систем и тактик, без понимания и владения моделями риск- и мани-менеджмента. То есть, примером таких действий может служить торговля всем капиталом как в волатильные периоды, так и в периоды спокойного рынка. Просто в такие моменты трейдер является не трейдером, а больше игроком, рассчитывающим на быстрый выигрыш.

Но в подавляющем большинстве случаев к пресловутому сливу депозитов приводят затянувшиеся просадки по счету и нерациональные попытки выхода из просадки. К первичным просадкам приводят отступления от стратегии торговли, если она имелась, и применение укрупнения объемов в торговле.

Что такое просадка в трейдинге?

Просадка (Drawdown) — это снижение уровня баланса и эквити на торговом счете. Проще говоря, просадка — это убыток. Просадку можно разделить на два типа: плавающую и зафиксированную.

Плавающая и зафиксированная просадка

Плавающей просадкой принято называть совокупный убыток по всем открытым сделкам. Акцент делается на том, что речь идет о сумме сделок, которые еще находятся в работе.

Например, трейдер открыл сделку, через какое-то время, ситуация на рынке начала развиваться не по заранее спрогнозированному сценарию, и сделка ушла в минус. Этот самый минус и будет составлять плавающую просадку.

Плавающей или временной ее называют еще потому, что по прошествии нескольких часов или дней ситуация может измениться как в лучшую сторону, уменьшив убыток, так и в худшую сторону, увеличив размер убытка.

Но как только эта сделка будет закрыта с убытком, то просадка из плавающей автоматически превратится в зафиксированную. В свою очередь зафиксированную просадку можно разделить на несколько подвидов:

  • абсолютную;
  • максимальную;
  • относительную.

Абсолютная просадка

Абсолютная просадка — это самый большой убыток, относительно начальной суммы на торговом счете. Для расчета абсолютной просадки необходимо из начальной суммы депозита вычесть самое минимальное значение, до которого опускалась кривая доходности.

Пример 1

Начальный депозит равен $10000. За весь период торговли сумма счета не опускалась ниже $7000. Таким образом, из суммы в $10000 вычтем $7000. В результате получим сумму в $3000.

Это значение будет считаться текущей абсолютной просадкой. Почему текущей? Потому что, если спустя какое-то время сумма на счете опустится ниже $7000, то и значение показателя изменится. В целом данный показатель не несет в себе очень важной информации как для трейдера, так и для инвестора, анализирующего статистику торговли управляющего.

Максимальная просадка

Максимальная просадка — это показатель, который рассчитывается как разница между текущим максимальным значением депозита и его текущим минимумом. При этом для расчета берется не минимальное значение депозита за всю его историю существования, а самое низкое значение депозита, которое было после максимального.

Пример 2

Начальный депозит трейдера составлял $10000, после серии неудачных сделок упал до $8000, но затем, после серии прибыльных сделок вырос до $15000. Потом снизился до $13000.

В данном примере самым высоким значением депозита была сумма в 15.000 $, а самым низким, после максимального, сумма 13.000 $. Соответственно, разница в 2.000 $, между 15.000 и 13.000, будет составлять максимальную просадку депозита.

Относительная просадка

Относительная просадка — этот показатель является аналогом предыдущего, только рассчитывается не в валюте депозита, а в процентах.

Почему случаются просадки?

Я не устану повторять, что причины всех неудач в трейдинге кроются в неверно подобранной стратегии и в отсутствии системы риск-менеджмента и мани-менеджмента. Но даже если все эти элементы и собраны в арсенале трейдера, то в самый ответственный момент его подведет психология и личная дисциплина.

Все эти огрехи будут проявляться в увеличении торгового объема (лотажа), необоснованных и хаотичных покупках и продажах, локировании и подключении модели Мартингейл. Конечно же, это всё может сработать, но это будет частный случай. Устойчивой закономерности при попытках выйти из просадки вы не получите.

Само наличие частых просадок, которые заставляют нервничать, должно вызывать вопрос: «А правильно ли я вообще торгую?!». Этим я хочу сказать, что прибыль и убыток можно планировать, если ваша торговая система гармонично работает в такт с рынком, а система мани-менеджмента позволяет довольно легко выходить из просадок и накапливать прибыль.

Если же торговый депозит оказался в просадке, то прежде всего, надо смириться с этим фактом. Абсолютно любой трейдер бывал в просадке и наличие просадки на торговом счете — это практически норма. Но вот глубина просадки — вопрос, требующий особого внимания.

Опытный трейдер никогда не позволит себе погрузить счет глубокую яму просадки. Новичок же легко допускает потери и 40%, и 70% счета, пересиживая неудачную сделку и добавляя к ней новые. Если не согласиться с аксиомой, что просадка — это нормально, и начать доказывать рынку обратное, то можно усугубить проблему, что в конечном итоге приведет к полной потере депозита. И это лишь вопрос времени.

Я бы порекомендовал начинающему трейдеру определиться с тем, какое снижение суммы на счете является приемлемым, а какое — нет. Этот вопрос можно назвать дискуссионным, поскольку ответ на него будет субъективным у каждого трейдера. Для кого-то 10% потери депозита — это норма, а для кого-то и 50% потерь не трагедия.

Уровни просадки

От себя могу выделить следующие уровни:

  • до 15% – нормальная рабочая просадка.
  • 16 — 30% – еще не повод для паники, но приходит время для снижения рисков и интенсивности торговли. А также стоит пересмотреть состояние, динамику рынка и торгового инструмента.
  • 31 — 60% – это начало конца. При просадке счета более чем на 30%, торговлю необходимо прекращать и сделать перерыв. После этого возвращаться с видоизмененной стратегией принятия торговых решений.

Напомню, что эти цифры приведены для наглядности и являются моим субъективным взглядом на проблематику. Они могут быть совершенно иными и зависеть от темперамента трейдера и его стиля торговли. Но я считаю, что потеря более 50% депозита абсолютно не приемлима.

Итак, вопрос уровня допустимой «комфортной» просадки решен, далее надо браться за анализ своей торговли. В этом может помочь стейтмент счета, или дневник трейдера, если вы его ведете и в нем расписана каждая сделка. В результате нашего анализа мы можем установить, что просадка получилась после серии убыточных сделок, совершенных по стратегии или не по стратегии, системно или несистемно с превышенным лимитом рисков и объемов.

Имея собственный опыт, зная опыт коллег по цеху, могу говорить о том, что в 8 случаях из 10 счет уходит в минус либо из-за отсутствия (несоблюдения) правил торговой системы, либо из-за повышенных рисков и несоблюдения правил мани-менеджмента.

Как выйти из просадки?

Вот мы и подошли к той части, ради которой, скорее всего, вы начали чтение этого поста. Просадка счета — ситуация вполне естественная и полностью исключить ее не получится. Но ее всегда можно оптимизировать и минимизировать ее негативное воздействие на торговый счет. Сделать это довольно просто — необходимо соблюдать мани-менджмент, контролировать риски и торговать системно. Для большинства все эти слова будут прочитаны верлибром, банальщиной и тому подобным. Все потому, что у не у всех читателей есть четкий финансовый план, строгая система торговли, разработанная система риск- и мани-менеджмента. Поэтому первым шагом к выходу из просадки и к дальнейшему системному накоплению капитала через трейдинг может быть разработка и внедрение всех вышеупомянутых элементов.

Но как быть, если счет все же ушел в просадку, да еще и очень серьезную?

Существует закономерность: чем глубже просадка, тем дольше из нее придется выбираться. Если трейдера угораздило «слить» 50% счета за 2−3 сделки, то восстановить первоначальную сумму вряд ли удастся за столь короткий промежуток времени.

На просторах интернета можно найти массу доводов к нерациональности использования методик усреднения, локирования и мартингейла, но также многие высказываются и в пользу этих методов. Уважая все мнения, не хочу ни с кем спорить, но скажу, что и локирование, и усреднение могут сработать в пользу трейдера, если он владеет всеми тонкостями работы по данным методикам.

Основные нюансы по выходу из просадки

Предположим, трейдер открыл сделку на покупку, а цена начала снижаться, в результате чего сделка ушла в отрицательную зону. Пытаясь «разрулить» ситуацию, компенсировать убыток, трейдер заключает еще одну сделку, но уже с удвоенным размером лота. Но, вот незадача, и вторая сделка становится убыточной.

В такой ситуации многие новички на Форекс начинают метаться из стороны в сторону, обращаться к более опытным трейдерам, чтобы те помогли им разобраться со сложившейся ситуацией и выйти из просадки. Тем самым новички теряют время, увеличивая свои убытки.

В такой ситуации трейдеру лучше прибегнуть к открытию локирующих сделок, чтобы ограничить рост убытков. Локирующая сделка или замок предоставляет трейдеру время для анализа, успокоения и принятия решения для дальнейшего нормализации ситуации и компенсации потерь. Но замок также не является ни панацеей, ни Граалем. Он всего лишь может дать возможность ограничить просадку, дать время для пересмотра рыночной картины и смены тактики. Но при просадке более чем в 15% по счету локирование сделок может дать ложные надежды на благоприятный выход из ситуации, если торговля продолжает оставаться несистемной, а сделки угадываются.

Пример 3

Для того чтобы лучше понять, как выйти из просадки, предлагаю рассмотреть иллюстрирующий пример. Торговля ведется на паре евро/доллар, размер депозита составляет 3000 долларов. Трейдер открыл 2 сделки на покупку, которые ушли в минус. Обе сделки были открыты размером в 0,3 лот, убыток по первому ордеру составил 300 долларов, а по второму 150 долларов. Таким образом у трейдера осталось 2550 долларов для дальнейшего открытия ордеров.

В такой ситуации трейдер может открыть 2 локирующих сделки с аналогичными объемами предыдущим, или 1 сделку размеров 0,6 лота. Если просто закрыть в это время убыточные сделки, то потеря составит 450 долларов, но психологическая нагрузка от убытка не дает ему этого сделать. Начинающий спекулянт обращается к кому-то более опытному за помощью. Более опытный специалист в такой ситуации порекомендует просто закрыть плавающий убыток, а после этого новой серией сделок восстановить счет, но может также порекомендовать вести параллельную торговлю меньшими объемами.

Новая серия сделок будет отталкиваться от изначальной торговой системы, если ранее она давала положительные результаты, или будет строиться на новых подходах. Но теперь работа будет вестись уменьшенными объемами, например, не по 0,3, а по 0,1 лота, и целевые уровни Тейк Профита будут более скромными: не по 100 пунктов, а по 30, например. Таким образом, если торговать объемом в 0,1 лота, и зарабатывать в сделке по 30 пунктов, то для погашения просадки в 450 долларов, торгуя по паре евро/доллар надо свершить 15 прибыльных сделок. Да, в таком случае потребуется больше времени, чем ожидалось ранее, но этим можно пренебречь для восстановления счета.

Если прибегнуть к методу Мартингейла, то он предполагает открытие противоположного ордера в удвоенном размере. Исходя из данных вышеописанного примера, трейдер должен был зафиксировать убыток в 300 долларов по первой сделке и открыть сделку объемом 0,6 лота, целясь в Тейк Профит 100 пунктов. При удачном исходе его прибыль могла составить 600 долларов, а за вычетом предыдущего убытка в 300 долларов, чистая прибыль равнялась бы 300 долларов.

Как вы могли заметить, локирование позволяет заморозить потери и предоставляют время для пересмотра своих решений, а Мартингейл позволяет агрессивно, увеличивая риски, компенсировать потери. Но стоит понимать, что при этом, увеличивается риск потерять еще больше.

Стоит ли так рисковать, чтобы компенсировать потери или лучше просто зафиксировать убытки и продолжать торги, решать только вам.

Выводы

Просадка – вещь неприятная, но главное ее не запускать и не затягивать время по выходу из нее.

В случае если вы уже попали в просадку, то вам необходимо выполнять следующие правила:

  • Если вы используете проверенную торговую стратегию, которая неоднократно приносила прибыль, то вам просто нужно зафиксировать убытки и далее торговать по этой же стратегии, но с более щадящей системой мани-менеджмента.
  • В случае если используемая торговая стратегия, уже не является эффективной, то вам стоит зафиксировать убытки и заняться поиском новой рабочей торговой системы.

В связи с тем, что исключительно точных методов для выхода из просадки нет, ваши дальнейшие действия будут сводиться к той же торговле. В данной ситуации трейдер должен выявить слабые места в его стратегии и постараться их устранить. Пересмотр подходов к управлению рисками и средствами также позволит сбалансировать трейдинг и избежать глубоких просадок в будущем.

Будьте дисциплинированы, соблюдайте мани-менджмент, торгуйте системно, и просадка на депозите Вас не побеспокоит.

Просадка и максимальная просадка

Итак, вы уже знаете о том, как управление капиталом помогает получать прибыль в долгосрочной перспективе. Теперь давайте взглянем на вещи с другой стороны. Что случится, если вы не будете использовать правила управления капиталом? Давайте рассмотрим пример:

Скажем, у вас есть $100 000, из которых вы потеряли $50 000. Какой процент от суммы на вашем счету вы потеряли? Ответ: 50%. Достаточно просто.

Это то, что трейдеры называют просадкой (дродаун).

Просадка – уменьшение чьего-либо капитала после серии убыточных торгов. Она рассчитывается путём вычисления разницы между максимальной суммой на торговом счёте и минимальной. Как правило, трейдеры указывают её в процентах от своего торгового счёта.

Чёрная полоса

В торговле мы всегда ищем «острые края»: вершины и впадины. Вот почему трейдеры создают разные торговые системы и стратегии. К примеру, наша торговая стратегия позволяет нам получать прибыль с 70% сделок. Т.е. каждые 70 сделок из 100 являются прибыльными, но значит ли это, что каждые 7 сделок из 10-ти также принесут нам прибыль? Необязательно! Ведь вы никак не сможете узнать, какие именно 70 сделок из 100 будут успешными. Вполне возможно, что первые 30 операций будут убыточными, и только оставшиеся 70 – прибыльными. А теперь ответьте мне на один простой вопрос: «Останется ли что-то на вашем торговом счёте после чёрной полосы из 30-ти убыточных сделок?»

Вот почему управление капиталом так важно. Не имеет значения, какую систему вы используете, – время от времени вы будете проигрывать. Даже профессиональные игроки в покер терпят серии сокрушительных поражений, но в итоге получают прибыль. Дело в том, что все хорошие игроки в покер умеют правильно управлять капиталом, потому что знает — невозможно выигрывать каждый турнир. Они рискуют малым процентом своего капитала, и только поэтому они до сих пор остаются в рядах профи и зарабатывают покером себе на жизнь.

Именно это должны делать и вы как трейдер. Просадки являются частью торговли. А ключом к успеху является торговый план, который позволит вам пережить периоды потерь. В вашем торговом плане непременно должно быть место управлению капиталом.

Лишь рискуя малым процентом суммы на своём счёте, вы сможете пережить все периоды неудач. Помните: только строго придерживаясь правил управления капиталом вы сможете стать казино и в долгосрочной перспективе всегда будете в выигрыше.

В следующем разделе мы вам покажем, что происходит, когда вы используете правила управления капиталом, и что может случиться, когда вы их не придерживаетесь.

Стоит ли бояться большой просадки: мифы и реальность

Мы уже рассказывали, как выбрать и рассчитать риск на сделку (читайте статью здесь). Сегодня продолжим разговор о важных вещах, связанных с управлением риском.

Если вы трейдер или инвестор, зарабатывающий с помощью доверительного управления на финансовых рынках, вам знакомо слово «просадка». Для одних оно звучит зловеще, для других — как описание неприятного события. Но лишь профессионалы знают, что такое просадка на Форекс и как к ней правильно относиться.

Дело в том, что полностью избежать просадок на финансовых рынках невозможно. Но просадка просадке рознь. И те, кто пришли в эту сферу всерьез и надолго, должны хорошо понимать, как взаимодействовать с этим явлением.

В этой статье мы рассмотрим, что такое просадка счета на Форекс с точки зрения трейдера и инвестора, разберем причины ее образования и способы выхода.

Содержание статьи:

Что такое просадка на Форекс и какой она бывает

Просадка — это снижение суммы депозита относительно его первоначального уровня. Происходит оно из-за того, что цена пошла против открытых позиций, и в результате образуется убыток.

Однако, как мы говорили выше, просадки бывают разными. Так, например, плавающая просадка — это убыток, который возникает по открытым сделкам. То есть рынок пошел против открытых позиций, как следствие — сформировался минус. Сумма убытка меняется во времени до тех пор, пока он не будет зафиксирован. Из этой просадки вполне возможен выход, если цена развернется и пойдет по прогнозу, на основании которого была открыта сделка.

Опасна ли плавающая просадка? Нельзя сказать однозначно. Если у трейдера хорошая прибыльная торговая стратегия и система риск-менеджмента, все сделки защищены стоп-лоссами, то такая просадка не страшна. Диапазон ее углубления, как правило, невелик. А вот если сделки открыты без стоп-лоссов, здесь можно надеяться разве что на везение. А это значит, что риск увеличения размера просадки высок.

О правилах риск-менеджмента вы узнаете здесь.

Бывает также зафиксированная просадка. Ее название говорит само за себя. Она образуется, когда результат по минусовым сделкам фиксируется.

Что такое максимальная просадка на Форекс? Это разновидность зафиксированной просадки, которую вычисляют путем вычитания из текущей максимальной суммы депозита его нынешнего минимума. Текущий минимум — это тот наименьший уровень депозита, который был достигнут после теперешнего максимума.

Что такое абсолютная просадка на Форекс? Это значение убытка, которое вычисляется как разница между изначальной величиной депозита и минимальной суммой, которая осталась на счету в результате убыточной торговли.

Просадки в работе трейдера: причины и способы выхода

Итак, вы трейдер, то есть намерены зарабатывать на финансовых рынках самостоятельно. Вы пришли в эту сферу за прибылью, а это значит, что необходимо выяснить причины, ведущие к убыткам, и предпринять действия по их предотвращению еще до того, как вы начнете торговать.

Что такое просадка на Форекс для трейдера? Это убыток, который может быть как контролируемым, так и неконтролируемым. Избежать просадки не удастся, поэтому единственный выход по работе с ней — вывести в контролируемую плоскость.

Когда возникает просадка? Фактически тогда, когда цена в сделках идет против вас. Это может случиться по одной из четырех причин:

1. Вы ошиблись с точкой входа (ваш прогноз был неверным).

2. Это временный откат цены против позиции, но в итоге сделка закроется в плюс (имеем плавающую просадку).

3. Вы попали на убыточный сигнал торговой стратегии.

4. Произошел форс-мажор, и ваш прогноз утратил актуальность (например, неожиданные новости привели к ценовому всплеску, поэтому техническая картина была сломана).

При просадке в каждой конкретной сделке проявляется один из этих факторов. При этом, если смотреть глобально, убытки имеют более глубокие, фундаментальные причины. Их три:

1. Ошибки в торговом алгоритме или его отсутствие, убыточная торговая система или нарушение правил прибыльной стратегии. То есть трейдер неправильно или несистемно открывает сделки. В долгосрочной перспективе это прямой путь к просадкам.

2. Просчеты в управлении капиталом и риском или отсутствие системы риск-менеджмента и мани-менеджмента. А также несоблюдение правил торговли, если они у вас есть.

3. Недостатки в психологии трейдинга: неумение совладать со своими эмоциями, импульсивное открытие или закрытие позиций, превышение допустимого объема в позиции.

Для того, чтобы избежать губительных для счета просадок, необходимо отточить свою систему торговли на всех трех уровнях. И да, конечно, она у вас должна быть! Бессистемная торговля — путь к быстрому сливу депозита.

Итак, мы ответили на вопрос: просадка на Форекс — что это такое. Дальше рассмотрим несколько советов о том, как избежать просадки и что делать, если вы в нее попали. Но сначала проанализируем некоторые мифы, усугубляющие убыточное положение трейдера.

Мифы о просадках

Миф №1. Просадка по мартингейлу — путь к взрывной прибыли

Торговая система мартингейл — это удвоение объема убыточной позиции каждый раз, когда цена идет против сделки. Основная идея стратегии заключается в том, что цена рано или поздно развернется, а плавающая просадка превратится в огромный процент прибыли. Но на практике все не совсем так красиво:

  • Мартингейл при торговле с кредитным плечом несет в себе огромные риски для депозита. У трейдера может просто не хватить торгового счета, чтобы дождаться разворота цены.
  • Мартингейл — это не стратегия спасения депозита. Большинство трейдеров решают применить этот метод после того, как цена пошла против них, тем самым вгоняя себя в еще большие убытки.

Если вы очень хотите применить мартингейл-стратегию, ее необходимо тщательно просчитывать еще до открытия первой сделки, помня о риск-менеджменте и управлении капиталом.

Миф №2. Локирование спасет счет при просадке

Локирование («вход в замок») — это открытие противоположной сделки тем же лотом, что и просадочной позиции. Например, вы купили пару EUR/USD, цена пошла против вас. Тем же объемом открывается сделка на покупку, и вуаля! — убыток не растет.

С одной стороны, хорошо. У трейдера есть время успокоиться и решить, что делать дальше. Но с другой — не совсем так: потом из «замка» надо будет выходить, а это не так легко, как кажется на первый взгляд, если позиция была залокирована импульсивно.

Помните, стратегия локирования, как и мартингейл, хороша, если вы тщательно обдумали ее до того, как открыли первую сделку.

Миф №3. При просадках надо усредняться

Это еще одна попытка «лечить симптомы». История с ней обстоит так же, как и с первыми двумя мифами. При хаотичной торговле, если стратегия отсутствует, усреднение может загнать вас еще в большие убытки.

Как избежать просадки и выйти из нее, если уже попали

Выше, рассматривая, что такое просадка на Форекс, мы выяснили, что, во-первых, она неизбежна, а во-вторых, бывает как допустимой, так и высокой. Вот несколько советов о том, как избежать губительной для вашего счета просадки:

1. Торгуйте по проверенной стратегии.

2. Знайте математическое ожидание и максимально допустимую просадку этой стратегии. Не допускайте ее превышения и не нарушайте правил.

3. Прежде чем начать торговлю, убедитесь, что у вас есть грамотная система риск-менеджмента, и работайте только по ней.

4. Учитесь управлять эмоциями. Избегайте импульсивных действий, не предусмотренных правилами вашей системы.

Что же делать, если вы попали в просадку

Вы уже знаете, что такое просадка по депозиту на Форекс. Это результат нарушения стратегии или признак того, что в вашей системе есть ошибка. Поэтому необходимо выполнить такие действия:

  • Остановить торговлю и найти ошибку.
  • Решить, как можно исправить этот просчет. Если не удается найти выход самостоятельно, стоит обратиться за помощью к опытному трейдеру.
  • Выход из просадки, особенно большой, — длительный процесс: нужно набраться терпения и не спешить.

Помните: в любой непонятной ситуации следует возвращаться к основам — торговому алгоритму, риск-менеджменту, психологии.

Инвестор и просадка

Трейдерам проще воспользоваться советами и внести изменения в систему торговли, так как они сами управляют своим счетом и несут ответственность за него.

А что делать инвестору, который отдал деньги в доверительное управление и столкнулся с тем, что такое просадка на Форекс? Здесь меньше вариантов действий, и все они заключаются в том, какое решение принять: оставить свои инвестиции и ждать, что ситуация выровняется, или забрать их и искать нового управляющего.

Вот ряд рекомендаций для инвесторов, вкладывающих деньги в TIMA-счета:

  • Не бойтесь просадок. Они неизбежны. Но найдите себе того управляющего, чье отношение к риску совпадает с вашим (консервативное, умеренное, агрессивное).
  • Изучите условия оферты. Там указана допустимая сумма просадки по торговой стратегии управляющего. Если она вас устраивает, можете инвестировать.
  • Если просадка управляющего ниже допустимой — не переживайте. Если значительно выше — это повод забрать инвестиции.
  • Дополнительно защитите свой инвестиционный счет — установите «Риск-менеджер».
  • Изучите кривую доходности управляющего. Если после периода убытков следовал значительный рост, в моменты просадки по счету можно увеличивать размер своих инвестиций.
  • Диверсифицируйте свои вложения — выберите нескольких управляющих, чей риск-профиль вам подходит, и распределите свой капитал между ними. Это позволит снизить риск.

Внимательно читайте оферту управляющего при инвестировании капитала. Если какие-либо условия вам не подходят — выбирайте другой TIMA-счёт.

Подведем итог

Мы разобрали, что такое просадка на Форекс, и выяснили, что это нормальное явление при работе на финансовых рынках, но только в том случае, если оно контролируется и не превышает заранее просчитанного значения.

Больший уровень просадки говорит о наличии ошибок, а значит, трейдеру нужно вернуться к основам: проверить свой алгоритм, риск-менеджмент и психологию.

Кстати, чтобы уменьшить риск просадки, надо правильно выбирать кредитное плечо. А это уже другая история и другая статья, которая вскоре появится у нас в блоге.

Для закрепления материала посмотрите видео здесь.

Полезные статьи:

Андрей Лидов, спасибо большое за комментарий. Нам очень приятно, что наши эксперты помогли Вам найти правильный путь на рынке.

Верил в силу мартингейла. Теперь верю в силу статистики и торговли по алгоритму. За что спасибо и Макееву и Герчику.

Инмортал, Мартингейл может приносить прибыль. Но это очень рисковая стратегия торговли. И тем, кто только приходит в рынок, она кажется, граалем. К сожалению, неумение четко все просчитывать приводит к краху депозита.

Мартингейл неплох. Реально неплох. Иногда использую. Но прежде чем он стал неплох, я столько измытался. Но решил добить. Сейчас понимаю, сколько бабла ушло на это и как это было против всей психологии и дисциплины. Сейчас бы так не сделала.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ
Компания Gerchik & Co предупреждает: проведение торговых операций на
финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет
высокий уровень риска и может привести к получению убытков и потере
инвестиционных средств. Начиная торговлю,убедитесь что вы в полной
мере осознаете все риски, а также обладаете соответствующими знаниями
и опытом для торговли на Форексе.

УСЛОВИЯ ПЕРЕПЕЧАТКИ МАТЕРИАЛОВ
При полном или частичном использовании информации и материалов данного сайта, указание источника информации (ссылка на сайт gerchik.co) является обязательным.

Компания Gerchik & Co LTD сертифицирована через сервис Verify My Trade и предоставляет ежемесячно 5000 сделок для сравнения со всеми базисными показателями других брокеров и поставщиков ликвидности. Результаты аудита доступны по ссылке.

Что такое просадка на Форекс и как из нее выйти?

Кроме прибыльных сделок на Форекс, бывают и убыточные. Несколько убыточных сделок представляют собой т.н. просадку. Например, мы внесли на депозит 1000$, понесли потери в 100$. Сейчас на депозите 900$, просадка составила 100$ или 10%.

Но просадка может быть и преимуществом, поскольку часто возникают ситуации, когда удвоение усилий, оборотных средств и т.д. во время просадки приносило в конечном результате увеличенную прибыль.

Так что такое просадка на Форекс простыми словами? Это текущее уменьшение депозита, выраженное в процентах, пунктах или денежных единицах.

Различают следующие виды просадок:

  • абсолютную.
  • максимальную.
  • относительную.

Абсолютная просадка

Показывает, насколько уменьшился размер первоначального депозита. При этом неважны обязательства по открытой сделке — важен лишь окончательный размер депозита. Если наш депозит 1000$ и после закрытия сделки он стал 1100$ — абсолютная просадка равна нулю. Хотя обязательства по сделке доходили, к примеру, до 150$. если бы мы закрыли сделку в этот момент, то просадка составила бы эти самые 150$.

Вывод: абсолютная просадка не особо информативна при торговле на Форекс.

Максимальная просадка

Представляет собой разницу между максимальными и минимальными средствами по результатам торговли. Пример: депозит 1000$. Трейдер совершает следующие сделки: +50$, -100$, +100$, +70$. Теперь на депозите 1000+50-100+100+70=1120$. Абсолютная просадка составила ноль. А максимальная -100$.

Заметим, что размер максимальной просадки может превышать размер первоначального депозита в случае получения прибыли, а позже — убытков.

Чтобы торговать прибыльно, регистрируйтесь у надежных брокеров — Alpari или RoboForex.

Относительная просадка

Очень важный показатель успешности торговли трейдера. Представляет собой максимальную сумму, на которую уменьшался депозит во время торговли по отношению к первоначальному размер депозита. Выражается в процентах.

Пример. Депозит 1000$. Относительная просадка по открытой позиции доходила до -200$. И хотя сделка закрылась с прибылью 100$, но фактический размер относительной просадки остался прежним — 200$.

Также различают плавающую и фиксированную просадки. Фиксированная рассчитывается по балансу, а плавающая — по эквити (equity), то есть свободным средствам на торговом счету.

На рис.3 красная линия отображает фактические средства на балансе, оранжевая — плавающую посадку. Именно эквити позволяет увидеть реальные особенности торговли трейдера и оценить риски. По сути, просадку назвали плавающей, поскольку размер убытка не зафиксирован, а постоянно меняется.

Итак, мы разобрались, что такое просадка на Форекс и какие виды просадки бывают. Давайте определим её допустимый размер и попробуем проанализировать просадку.

Допустимая просадка

Лучше всего рассчитывать допустимую величину просадки в процентах. Довольно относительный и индивидуальный параметр, но все же:

  • если просадка достигает 20% — это вполне приемлемо.
  • 20-40% — чуть хуже, но тоже приемлемо.
  • 40% и выше — риск потери депозита весьма велик.

Последний пункт подходит только для счетов с агрессивной торговлей. Выше ставки — больше прибыль в случае успеха. Для спокойной стабильной торговли лучше придерживаться просадки не более 10-20% от депозита.

Выход из просадки

Итак, как выйти из просадки на Форекс? Можно делать это медленно и спокойно или быстро и агрессивно. Это касается как личной торговли, так и ПАММ-счетов.

При спокойном варианте мы просто продолжаем торговлю, не стараясь «отыграться». Торгуем как обычно, не увеличивая лотность.

При агрессивном, лотность увеличена, мы боремся за каждый пункт профита. Риски увеличены.

Для умеренных и консервативных ПАММ-счетов (на примере ПАММ-счетов от Альпари ) хорошо подойдет следующее:

  • выбираем счета от полугода.
  • трейдеры не используют Мартингейл или сетки ордеров.
  • мы будем инвестировать долгосрочно, затрачивая время на расчет точки входа.

Проанализировав найденный ПАММ-счет, видим периодические просадки, например, до 10%. Сразу после таких просадок виден уверенный рост депозита. Такой счет нам подходит. Теперь ждем момента очередной просадки до 10%, после чего инвестируем в данный ПАММ-счет и получаем прибыль. Да, придется перебрать много счетов, пока найдете парочку стабильных, удовлетворяющих нашим требованиям, но в качестве приза получите практически пассивный доход.

Для уверенного трейдинга используйте надежных брокеров — Alpari или RoboForex.

В чем разница между максимальной и относительной просадками

В большинстве случаев максимальная и относительная просадки совпадают, но между ними есть разница.

Всего есть три вида просадок:

  • Абсолютная просадка.
  • Максимальная просадка.
  • Относительная просадка.

Абсолютная просадка – разница между начальным депозитом и минимальной суммой по балансу, которая была достигнута. Например, если ваш стартовый депозит $10000, а в какой-то момент баланс вашего счета был равен $7650, то абсолютная просадка будет рассчитана таким образом: 10000 – 7650 = $2350.

Если ваша первая сделка была прибыльной и баланс счета более не опускался ниже начального депозита, то абсолютная просадка будет равна нулю.

Максимальная просадка – сумма максимально достигнутого убытка в абсолютном выражении. Допустим, у вас была серия из успешных сделок и вы подняли свой депозит с $10000 до $14500, после чего началась серия убыточных сделок. В результате на вашем счету осталось $12500. Таким образом, максимальная просадка равна: 14500 – 12500 = $2000.

Относительная просадка – максимальная потеря депозита в процентном отношении. Принцип определения такой же, как и у максимальной просадки, только мы ищем самый большой процент, а не цифру.

Очень часто, если депозит изменился не сильно, например с $1000 до $1200, максимальная и относительная просадки будут совпадать. Если же депозит изменился с $1000 до $4000, они, скорее всего, будут разными.

Лучшие Форекс брокеры 2021: