МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРЕКСА

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Математические основы kNN

В этой статье будет рассмотрен один из примеров применения нейронных сетей в автоматической торговле, а именно метрический классификатор k -ближайших соседей. Мы постараемся наиболее полно описать этот алгоритм, причём все математические тонкости пояснить наиболее просто, чтобы всем было понятно.

Математическая часть классификатора.

Этот раздел статьи очень важен для дальнейшего понимания материала, поэтому отнеситесь к нему серьёзно. Всем кто «дружит» с математикой можно пропустить этот раздел, чтобы не терять время.

Математика трейдинга. Математическое ожидание. Вероятность и реальность (мартингейл, усреднения, сетки ордеров)

Математика одна из важнейших наук нашего прекрасного мира. Начинаем мы ее изучать еще со школы, далее переходим в университет и на работу. В трейдинге математика играет особо важную роль. Так как рынок движется по математическим и физическим принципам. Знание математики, даже в минимальном объеме очень важно для любого трейдера, какими бы ценными бумагами он не торговал. Вопрос в одном, каким объемом знаний должен обладать трейдер при торговле.

В процессе работы трейдер зачастую сам расширяет свой кругозор, читая различные статьи на сайтах и общаясь на форумах. Одни книги уверяют трейдера в минимальном использовании математики, другие требует четкого дисциплинированного подхода к трейдингу с помощью математических методов.

Математика играет очень важную роль в работе трейдера, так как рынок сегодня очень быстрый и постоянно меняется. Чтобы понять суть трейдинга изнутри, вам необходимо понимать математику трейдинга. Как говорил Питер Линч: «У каждого есть мозги, чтобы мониторить рынок. И если вы знаете математику, хотя бы на уровне начальной школы, вы справитесь».

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Математика трейдинга также важна, как и дисциплина. Представьте, что вы играете в покер, и вам необходимо просчитать все возможные ходы и шансы своих соперников заранее. В покере и трейдинге, как и в любом другом бизнесе действует не гласное правило, чем выше риск, тем больше прибыль. Так что, если вы, когда-нибудь решитесь торговать другими ценными бумагами помимо валютных пар, не забудьте, что вам будут нужны математические навыки.

Математическое ожидание

Математическое ожидание – это один из важнейших показателей эффективности работы трейдера на рынке. Данный показатель вычисляется как сумма произведений каждого возможного выигрыша и проигрыша и вероятности получить прибыль или убыток.

К примеру, возьмем трейдера со стратегией и возможностью получить 40% положительных сделок по 6 долларов, а проиграть 60% сделок по 2 доллара. Математическое ожидание будет, вычисляется по следующей формуле:

MO = (0.4 x 6) + (0.6 x (-2)) = 2.4 + (-1.2) = 1.2;

Получаем число 1.2, которое означает, что наше математическое ожидание на каждую сделку будет равняться 1 доллару и 20 центам.

В итоге получаем, что математическое ожидание это один из самых эффективных показателей для выявления прибыльности торговой системы. Мат-ожидание может быть отрицательным и положительным. Все просто, если мат-ожидание положительное, значит трейдеры зарабатывает, если отрицательное значит теряет. При этом, чем выше данный показатель, тем быстрее будет расти торговый счет – это логично.

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Если мат-ожидание отрицательное, вы будете терять деньги, и, если это будет продолжаться длительное время, вы сольетесь. Поэтому, когда вы видите, что вы начинаете терять деньг, вам нужно изменить свою систему управления капиталом и стратегию.

Теория вероятности

Теория вероятности – раздел математики, изучающий закономерности случайных явлений. Случайные события могут быть несовместными и совместными. Несовместные – это когда появление одного предмета исключает появление другого, остальные случае будут называться совместными. Возможно, многие трейдеры с этим не согласятся, но я думаю, что один из важнейших ключей к успеху в трейдинге – является теория вероятности. Торговая стратегия не может быть прибыльной, если смещение вероятности не в вашу пользу.

В коробке имеет 10 красных и 10 зеленых яблок. Наугад достается одно яблоко. Событие яблоко оказалось красным, и событие оказалось зеленым являются несовместимыми.

Вероятность – это количественная оценка возможности некоторого события. Показатель вероятности рассчитывается в диапазоне от 0 до 1.

Событие равное «0» — является невозможным;

Событие с показателем «1» — является достоверным.

А если две эти вероятности пересекаются и не изменяют вероятности другого, то такое событие называется независимым.

Вероятность случайного события «А» — это отношение числа «n» элементарных событий составляющих событие А, к числу всех событий «N».

Известный пример это выпадение орла при бросании монетки равняется A = ½ =0.5

Мартингейл

Мартингейл (от фр. Martingale) – это система управления рисками. Изначально система была разработана для игры в казино. Но постепенно данную систему начали брать на вооружения и финансисты, играющие на бирже.

Структура система:

  • Игра начинается с уже заранее утвержденной ставкой или сделкой;
  • Далее, после каждого проигрыша, игрок/трейдер должен увеличивать ставку/сделку серийно. Например, классически 1,2,4,6 и т.д.;
  • Если трейдер/игрок получает прибыль, по правилам системы игрок должен вернутся к минимально утвержденной ставке/сделке.

Когда игрок/трейдер получает окончательную прибыль, после серии неудачных сделок, он отыгрывает ранее слитый капитал и зарабатывает. Но не многие знают, что прибыль в данной партии равняется лишь первоначальной ставке. Опытные трейдеры это знают, и понимают, что если вдруг на рынке случится форс-мажор, то они могут потерять весь депозит. Поэтому вердикт по этой системе такой: в общем игрок почти никогда не теряет деньги, а если теряет то, только по-крупному, а зарабатывает часто, но немного.

Пример работы системы в трейдинге:

Трейдер открывает сделку общим объемом 100 американских долларов. Сделка оказывается выигрышной, трейдер зарабатывает. Вторая сделка трейдера, также заключенная на 100$ оказывается неудачной. Вот тогда и включается система Мартингейла. В сделке вы проиграли 100 долларов, значит следующую сделку нужно открыть с объемом 200 долларов. Сделка срабатывает, и игрок зарабатывает 200 долларов, но так как он потерял в предыдущей сделке 100 долларов, в итоге он получает лишь 100 долларов чистой прибыли.

Плюсы и минусы системы:

Система очень проста в использовании и очень популярна. Многие трейдеры думают, что она без проигрышна и ошибаются. В данной системе есть 1 недочет и это математическое ожидание равное в данном случае «0». То есть заключая сделки, вы просто отыгрываетесь. Это один из главных минусов системы. Так как для работы по этой стратегии вам понадобится довольно крупный депозит, а это могу позволить себе лишь немногие. И да все это кажется легко на бумаге в теории, а в реальной торговле все может случится наоборот.

Один из главных плюсов данной системы является чувство рынка. К примеру, если вы проработает по этой стратегии 2-3 месяца, вы быстро научитесь понимать рынок и уже далее сменив стратегию вам будет легче научиться зарабатывать.

Усреднение (от англ. Average) – это одна из разновидностей методы Мартигейла применяемая на финансовых рынках. Под усреднением понимается повторное открытие сделки в противоположную сторону по рынку. Данную тактику применяют как профессионалы, так и новички. Новички, к примеру, используют эту систему в случае случайного не обдуманного входа в рынок. Они открывают противоположную сделку, чтобы, когда цена будет выгодной закрыть обе сделки на «0» или в небольшом плюсе. А профессионалы же, работают по четкой системе, так как они уже хорошо понимают рынок, они смело открывают позиции и фиксируют хорошие прибыли.

Заключение

В данной статье описаны лишь основы математики в трейдинге. Спекулянтов в мире много, у каждого своя стратегия и свой стиль торговли. Можно придумать еще множество критериев для оценки торговли. Если проводить оценку каждой характеристики отдельно, это не даст вам полной картины, но их совокупность даст.

У каждой торговой стратегии есть как положительные, так и отрицательные стороны. Идеальной стратегии не существует. Эффективность стратегии определяется математическим ожиданием, чем оно больше, тем больше ваш заработок.

Основы торговли на форекс

Многие люди, наслушавшись историй о том, как быстро можно разбогатеть на межбанковском рынке валюты, пытаются понять – в чем же суть торговли на форекс. Как и на любом другом рынке, основной принцип торговли на форекс состоит в том, чтобы купить дешево и продать тот же товар дороже.

Купить и продать

На форексе сделка совершается путем открытия позиции и закрытия ее. Что интересно: тут можно начинать сразу с продажи товара, даже не имея его. Но важно соблюдать условие: покупать все равно дешевле, чем продали, независимо от порядка совершенных действий.

  • В надежде на рост стоимости валюты трейдер открывает позицию «купить» или BUY.
  • Если трейдер предполагает, что валюта будет падать в цене, то открывает противоположную позицию «продать» или SELL.

Саму валюту иметь не обязательно. Нужно иметь деньги на торговом счету, чтобы открыть нужную позицию. Такая совокупность операций называется транзакция. Поэтому суть торговли на форекс состоит в том, чтобы совершить транзакцию с прибылью для себя.

Маржа и объемы сделок

Чтобы уяснить основы торговли на форекс, нужно знать размеры лотов валюты и что такое маржа.

  • Лот – это единица сделки, количество товара определенного вида. Так, 1 лот представляет собой 100 тыс. единиц той валюты, которая в валютной паре стоит первой (т.е. базовая валюта). Но торговать можно и дробными лотами: 0,1 лота (т.е. 10 тыс. единиц базовой валюты), 0,2 лота…
  • Маржа – это залог, который трейдер создает для получения кредита для совершения сделки на бирже. Проще говоря, маржа равна размеру контракта поделенному на кредитное плечо.
  • Спред – это разница между ценой покупки и ценой продажи в один и тот же момент времени. Это интерес брокера. Размер спреда на разные валютные пары фиксированный и составляет 3 или более пунктов.

Форекс для начинающих

Одни считают, что торговать на форексе ужасно сложно, а другие называют трейдинг обычной азартной игрой. Однако принцип торговли на форекс абсолютно в другом. Изучая основы торговли на форекс, новые игроки приходят к пониманию, что межбанковский валютный рынок – это, прежде всего, строгая система торговли, которая основана на техническом и фундаментальном анализе. На форексе важен и психологический аспект. Чтобы совершать прибыльные и успешные сделки, трейдер должен максимально снизить азарт при принятии решения о совершении сделки. Поэтому для торговца на форексе гораздо важнее контроль над собой, чем сложные математические расчеты.

Бронируйте место на «Курс активного трейдера» , который будет проходить во Франкфурте и Москве !

Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Дистанционном Курсе: «Трейдинг от А до Я за 60 дней»

Форекс для начинающих

Если вы уже прочли страничку «Что такое Форекс?», то вы должны знать, что такое валютный рынок и для чего он нужен. Если же нет, то, пожалуйста, прочтите ее перед тем, как продолжить. Существует 5 главных аспектов торговли на рынке Форекс. О них должен знать каждый трейдер:

Понимание и изучение этих основ трейдинга жизненно важны для того, чтобы стабильно получать прибыль от торговли на рынке Форекс.

Фундаментальный анализ

Фундаментальный анализ — это процесс анализа рынка, который производится, изучая только «реальные» события и макроэкономические данные, относящиеся к торгуемым валютам. Фундаментальный анализ используется не только для Форекса, а может быть частью любого финансового планирования и предсказания. Понятия, являющиеся частью фундаментального анализа рынка Форекс: краткосрочные процентные ставки, собрания и решения центральных банков, любые макроэкономические новости; глобальные, промышленные, экономические, политические и климатические новости. Фундаментальный анализ — наиболее естественный способ предсказывать поведение рынка Форекс. В теории, достаточно только его, но на практике он часто используется в паре с техническим анализом. Рекомендуемые книги по фундаментальному анализу рынка Форекс:

Технический анализ

Технический анализ — это процесс анализа рынка, который полагается только на числовые данные по рынку: котировки, графики, простые и сложные индикаторы, объем спроса и предложения, прошлые рыночные данные и др. Главная идея технического анализа — постулат о функциональной зависимости будущих технических данных рынка от данных, полученных ранее. Так же, как и фундаментальный анализ, технический анализ — теоретически самодостаточен и вы можете добиться успеха, используя только его. На практике же, обычно, используют оба метода анализа. Рекомендуемые книги по техническому анализу рынка Форекс:

Управление капиталом

Даже если вы овладеете всеми возможными методами рыночного анализа и будете делать очень точные прогнозы будущего поведения рынка Форекс, вы не заработаете много денег без правильной стратегии управления капиталом. Управление капиталом на рынке Forex (как и на любом другом финансовом рынке) — это комплексный набор правил, которые вы формируете исходя из собственного стиля торговли и объема капитала. Управление капиталом играет важную роль в получении прибыли на валютном рынке; не забывайте о нем. Чтобы получить больше информации об управлении капиталом, можете прочесть следующие книги:

Психология торговли на Форексе

Если старательное изучение рыночного анализа и управления капиталом — очевидный шаг для того, чтобы стать успешным Форекс-трейдером, то на контроль над своими эмоциями трейдеры часто не обращают внимания, хотя это — шаг, необходимый для того, чтобы результаты торговли стали зависеть от разума и интуиции, а не от мимолетных порывов. Контроль над эмоциями в Форекс-трейдинге — это поиск баланса между жадностью и осторожностью. Почти любая из известных психологических практик и техник могут работать на Форекс-трейдера, помогая ему придерживаться выбранной стратегии, а не слушаться спонтанных эмоций. Проблемы, с которыми вам придется столкнуться, будучи профессиональным Форекс-трейдером:

  • Жадность
  • Излишняя торговля (овертрейдинг)
  • Отсутствие дисциплины
  • Неуверенность
  • Слепое следование чужим прогнозам

Есть очень профессиональные книги по психологии, написанные специально для финансовых трейдеров:

Форекс-брокеры

Каждому Форекс-трейдеру, как и любому другому профессионалу, необходимы инструменты, чтобы торговать. Одним из таких инструментов (причем, жизненно важным) является Форекс-брокер, а в Интернете — онлайновый Форекс брокер. Это такая компания, которая будет предоставлять вам информацию о рынке в реальном времени, а также выполнять ваши торговые ордера. Выбирая правильного Форекс-брокера, обращайте внимание на следующее:

  • Это должна быть профессиональная компания, которой вы доверяете.
  • Предоставление актуальных котировок.
  • Быстрое и точное исполнение ордеров.
  • Небольшие комиссионные (спред).
  • Удобные вам методы депозита/снятия средств.

Для начинающих Форекс-трейдеров я рекомендую следующие компании, которые, на мой взгляд, являются лучшими для новичков на Forex:

Что представляет собой форекс-трейдинг по Фибоначчи?

Форекс-трейдинг по Фибоначчи – основа многих систем торговли, используемых огромным количеством профессиональных форекс-брокеров по всему миру, миллионы долларов успешно зарабатываются ежегодно благодаря применению данной техники торговли.

Фибоначчи – итальянский математик, который известен открытием последовательности Фибоначчи, которая определяется как последовательность, сформированная серией чисел, в которой каждое число – сумма двух предыдущих чисел; 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 . Но, применительно к торговле валютой, для форекс-трейдера важнее отношение Фибоначчи, получаемое из такой последовательности чисел, т.е. .236, .50, .382, .618, и т.д.

Такие отношения – математические пропорции, распространенные во многих природных структурах, а также многих искусственных созданиях.

Данные математические пропорции могут быть очень полезными в форекс-трейдинге, так как колебания, которые наблюдаются на форекс-графиках, на которых цены визуально меняются по осцилляторным паттернам, следуют за отношениями Фибоначчи в качестве индикаторов уровней поддержки и сопротивления; может, не с точностью до цента, но удивительно близко.

Ценовые точки Фибоначчи, или уровни, для многих валютных пар могут быть предварительно вычислены так, чтобы трейдер знал, когда входить на рынок, а когда выходить из него, если прогноз, составленный торговой системой Фибоначчи, которую он использует, сбывается.

Многие люди пытаются усложнить данный вид анализа, отпугивая многих начинающих трейдеров, которые только начинают понимать, как работает рынок Форекс, и как можно получить прибыль на неё. Но это не правильно. Я не могу назвать это простой концепцией, но она доступна для понимания любым трейдером, как только он или она поймет основы и попрактикуется в применении уровней Фибоначчи вместе с второстепенными индикаторами, которые помогут усовершенствовать точки входа и выхода для каждой отдельной сделки.

Форекс для начинающих

Лучшие стратегии Форекс для начинающих реализованы в рамках системного подхода. Главный принцип – не нарушать установленных правил. Несвоевременно закрытая или пропущенная сделка часто становится причиной потери большого количества средств. Соблазн во время торговли валютой испытывают все. Опытные трейдеры и новички сталкиваются с этой проблемой постоянно. Рынок ежеминутно искушает человеческую психику различными предложениями и вариантами. Единственный способ не допустить ошибку (не потерять средства) – неукоснительно следовать правилам и рекомендациям выбранной стратегии.

  1. Стратегии форекс для начинающих
  2. Торговля на форекс для начинающих
  3. Уроки форекс для начинающих
  4. Форекс — как начать зарабатывать
  5. Основы Форекс
  6. Психология торговли на Форексе
  7. План и статистика. Рынок Форекс для начинающих
  8. Качества начинающего трейдера
  9. Первые практически шаги

Торговля на форекс для начинающих

Вся торговля на Форексе для начинающих сводится к поиску ответов на такие вопросы как: «Когда цена начнет расти или падать?», «Когда выгоднее купить или продать валюту?» и тому подобных. Эта часть работы считается самой трудной. Как правило, для поиска решений используется один или несколько методов. Все они объединены в целую науку — это «Технический анализ». Разработанные методы сводятся к анализу графика котировок посредством расчета значений отдельных индикаторов. Чтобы получать максимально точные результаты прогнозов Технический анализ совмещают с анализом Фундаментальным (макроэкономические показатели).

Уроки форекс для начинающих

Каждый потенциальный трейдер может пойти по двум путям. Первый – использовать бесплатные уроки Форекс для начинающих. Второй – приобрести платный курс у популярного тренара. Свои преимущества и недостатки есть у каждого из вариантов. Информация, необходимая для первых успешных шагов в качестве торговца валютой, гарантированно есть в свободном доступе.

Вкладываться в обучение имеет смысл после накопления определенного опыта и наработки практических навыков. К этому моменту у вас сформируется четкое понимание того, за какой курс стоит платить. Вы также будете понимать почему это нужно сделать именно сейчас, а не через год.

Форекс — как начать зарабатывать

Как начать зарабатывать на Форекс, если до этого вы не имели дело с валютой? Очень просто. Главное вникнуть в суть происходящего, чтобы новые знания накладывались на правильную основу. Представьте, что у вас есть ящик шоколада. Сейчас он стоит 1000 рублей. Заработать на этом товаре можно двумя способами. Вариант первый — дождаться, пока цена вырастет до 1200 и продать шоколад. Разница между ценой покупки и продажи (200 рублей) — это прибыль трейдера.

Второй вариант – продать ящик шоколада за 1000 рублей. В этом случае вы должны быть уверены, что товар подешевеет, скажем, до 800 рублей. Если прогноз сбудется, выкупить ящик назад получится по более низкой цене. Прибыль также формируется за счет разницы в цене продажи и покупки.

Основы Форекс

Основа Форекс – это принцип формирования цены на конкретную валюту. Само понятие «цена валюты» по выбранной паре, к примеру, евро/доллар, означает количество долларов, за которые продадут один евро. К примеру, цена 2 означает, что за один евро дают 2 доллара. В валютной паре на Форекс (евро/доллар или любой другой), всегда оценивают первую валюту. Фактически, если цена опустилась до 1,5, для нашей пары это означает, что евро подешевел и за него теперь дают полтора доллара. Если цена вырастет до значения 2,5, это значит, что евро подорожал и за него теперь дают два с половиной доллара. Запомните – при работе с валютными парами на Форекс все операции проводят с первой валютой.

Психология торговли на Форексе

Психология торговли на Форексе помогает трейдеру бороться с главными врагами. Все они живут в нашей голове. Жадность –опасность №1. Здесь все хорошо в меру. Если трейдер жадничает слишком мало, он упускает массу возможностей заработать. Прибыльные сделки остаются, но их количество и объемы постепенно снижаются. Когда жадность берет верх, резко возрастает число неоправданно рискованных сделок. Результатом неконтролируемого поведения становится частичный слив депозита или полное разорение. Лучший способ победить жадность и другие эмоции – научиться контролировать и подавлять их.

План и статистика. Рынок Форекс для начинающих

Торговый план и статистика на рынке Форекс для начинающих помогают участникам рынка совершенствовать процесс работы на бирже. Многие трейдеры не анализируют происходящее на рынке и делают это совершенно напрасно. Записывайте эмоции, которые одолевали вас при закрытии каждой сделки. Делайте выводы. Почему ситуация развивалась тем или иным образом? Только такой подход позволит дать объективную оценку ситуации на рынке и вашим действиям. Записывайте все происходящее в мельчайших подробностях. Это позволит делать правильные выводы и добиться впечатляющих результатов.

Качества начинающего трейдера

Главное качество начинающего трейдера – правильный эмоциональный настрой. Приготовьтесь к тому, что в первые месяцы придется много учиться. Действительно много. В начале пути необходимо читать профессиональную литературу, попрактиковаться на демо-счете, изучать правила управления капиталом. В первые 6-12 месяцев не стоит рассчитывать на хорошую прибыль. Это действительно не легко, но старания обязательно окупятся. Получать в месяц сумму, эквивалентную средней зарплате в вашем городе вы начнете через 2-4 месяца. Первые серьезные победы придут позже, но будут они обязательно.

Первые практически шаги

Первые практические шаги на Форекс начинаются с ответственности за результат. За полученную прибыль и понесенные убытки отвечаете только вы. Рынок, друзья, родные, близкие и даже опытный трейдер-наставник ни при чем. Определите главные стратегические цели и начинайте движение к ним. Разбейте вашу миссию на промежуточные задачи. Установите адекватные сроки их выполнения. Двигайтесь к цели и постоянно анализируйте происходящее. Не спешите заработать миллион или открыть больше позиций. Лучше оформить одну сделку в день, но понимать истинные причины происходящего.

Вероятность Инструменты для Better Форекс

Для того, чтобы быть успешным, Форекс трейдеры должны знать основы математики вероятности. В конце концов, это трудно достичь и поддерживать торговые выгоды без предварительного способность понимать числа и их измерения.

Многие трейдеры используют комбинацию черных показателей коробков для разработки и реализации правил торговли. Еще, разница между «хорошим» трейдером и один большой его или ее понимание метрик и методов расчета производительности и прибыли.

Вероятность и статистика являются ключом к разработке, тестирование и получать прибыль от торговли иностранной валюты. Зная несколько вероятностных инструментов, это проще для трейдеров, чтобы установить торговые цели в математических терминах, создание и использование эффективных торговых стратегий, и оценить результаты.

Это полезно рассмотреть самые основные понятия вероятности и статистику для форекса. Понимание математики вероятности, вы будете знать логику, используемую при помощи механических торговых систем и советников (Е.А.).

Нормальное распределение

Самый основной инструментом вероятности в форексе является понятием нормального распределения. Большинство природных процессов, как говорят, «нормально распределены.»

«Равномерное распределение» означает, что вероятность того, число которых в любом месте на континууме примерно равна. Это своего рода распределение, что бы в результате искусственно распространения объектов как можно более равномерно по всей площади, с равномерным количеством расстояния между ними.

Однако, вместо равномерного распределения, цена курсов валют пары, вероятно, будет найден в определенной области в любой момент времени. Это его «нормальное распределение,»И вероятностные инструменты могут показать приближение, где эта цена, вероятно, будет найдено.

Нормальное распределение предлагает трейдеры форекс предсказательной силы относительно вероятности того, что цена валюты пара достигнет определенного уровня в течение определенного периода времени.

Компьютеры используют генератор случайных чисел для расчета средств (средние) цены форекс для того, чтобы определить их нормальное распределение.

Если большое количество Примерные цены проверены, нормальное распределение будет формировать форму колоколообразной кривой при построении графика в графическом виде. Чем больше число выборок, тем более гладкой кривой будет.

Правила простых средних полезны для трейдеров, пока правила нормального распределения предлагают более полезную предсказательную силу. Например, трейдер может посчитать, что «среднее» ежедневно движение цены пары форекса, сказать, 50 пипсов.

Еще, нормальное распределение может также сказать трейдеру вероятности того, что определенное суточное движение цен упадет 30 а также 50 пипсов, или между 50 а также 70 пипсов.

В соответствии с правилами нормального распределения и стандартного отклонения, примерно 68% из образцов будет найдено в пределах одного стандартного отклонения от среднего (средний), и о 95% будет найдено в пределах двух стандартных отклонений от среднего. в заключение, Eсть 99.7% вероятность того, что образец будет падать в пределах трех стандартных отклонений от среднего.

Нормальное распределение и стандартное отклонение функции в советниках (Е.А.) и торговые системы помогают трейдеры оценивают вероятность того, что цены могут двигаться определенную сумму в течение определенного периода времени.

Еще, трейдеры должны проявлять осторожность при использовании концепции нормального распределения отдельно в целях управления рисками. Даже если вероятность редкого события (такие как снижение цен 50%) может показаться низким, непредсказуемые факторы, рынок может сделать возможность гораздо выше, чем это кажется при нормальных расчетов распределения.

Надежность анализа зависит от количества и качества данных

При моделировании нормальных кривые распределения, количество и качество входных данных цен является очень важным. Чем больше число выборок, тем более гладкой кривой будет. Также, чтобы избежать ошибок в расчетах в результате недостатка данных, это важно, чтобы каждый расчет основываются, по крайней мере, тридцать образцов.

Так, для тестирования форекс-стратегии торговли путем оценки результатов выборочных торгов, разработчик системы должен проанализировать, по крайней мере 30 торги для того, чтобы достичь статистически достоверных выводов относительно параметров испытываются. также, Результаты исследования 500 сделки являются более надежными, чем те из анализа только 50 сделки.

Дисперсия и математическое ожидание для оценки риска

Для трейдеров, Наиболее важными характеристиками распределения являются ее математическое ожидание и дисперсия. Математическое ожидание для ряда сделок легко вычислить: Просто добавьте все результаты торговли и разделить эту сумму на количество сделок.

Если торговая система является прибыльной, то математическое ожидание положительно. Если математическое ожидание является отрицательным, система теряет в среднем.

Относительно крутизны или плоскостность кривого распределения показана путем измерения распространения или дисперсии значений цен в пределах области математического ожидания. типично, математическое ожидание для любой случайно распределенной величины описываются как M(Икс).

Так, дисперсия может быть определена как D(Икс) = M[(Х-М(Икс)] 2 .

А также, Квадратный корень дисперсии, называется его стандартное отклонение, показано в математической сокращенном как сигма (р).

Дисперсия и стандартное отклонение являются критически важными для управления рисками в торговых системах форекс. Чем выше величина стандартного отклонения, тем выше будет потенциал просадки, и тем выше риск. также, чем ниже значение стандартного отклонения, тем ниже будет просадки при торговле системы.

Например, Ниже приводится оценка риска выборки для испытания форекс торговой системы:

Номер сделки X (Торговая прибыль или убыток)

1 -17.08
2 -41.00
3 147.80
4 -159.97
5 216.97
6 98.30
7 -87.75
8 -27.83
9 12.34
10 48.14
11 -60.92
12 10.62
13 -125.43
14 -27.82
15 88.02
16 32.94
17 54.82
18 -160.10
19 -83.37
20 118.40
21 145.65
22 48.43
23 77.39
24 57.49
25 67.75
26 -127.10
27 -70.19
28 -127.60
29 31.31
30 -12.55

В приведенном выше примере на основе минимального числа тридцати сделок для адекватной выборки, важно отметить, что математическое ожидание положительно, поэтому торговая стратегия форекс действительно выгодно.

Однако, стандартное отклонение является высоким, поэтому для того, чтобы заработать каждый доллар трейдер рискует гораздо большее количество; эта система несет значительный риск.

Вот остальная часть математики: Для того, чтобы определить математическое ожидание этой группы профессий, Сложите все прибыли и убытки тред, затем разделить на 30. Это среднее значение М(Икс) для всех профессий. В этом случае, он равен в среднем прирост $4.26 в торговле. до сих пор, система выглядит многообещающе.

следующий, для вычисления стандартного отклонения дисперсии, выше среднего $4.26 вычитается из результатов каждой сделки, то это квадрат, и сумма всех этих квадратов складываются вместе. Сумма делится на 29, что общее количество сделок минус 1.

Используя формулу для дисперсии (Икс) = M[(Х-М(Икс)] 2 приведенный выше, вот проверка расчета с первой сделки в нашем примере:

Сделка 1: -17.08 — 4.26 знак равно -21.34, а также (-21.34) 2 знак равно 455.39

Такой же расчет производится для каждой сделки в серии испытаний. В этом примере, дисперсия по ряду равна 9,353.62 и по определению его квадратный корень равен стандартное отклонение (р), который в данном случае является $96.71.

Таким образом, валютный трейдер видит, что риск для данной конкретной системы достаточно высок: Математическое ожидание действительно положительное, со средней прибылью $4.26 в торговле, пока стандартное отклонение является высоким по сравнению с той прибылью.

Можно видеть, что трейдер рискует о $96.71 для каждой возможности заработать $4.26 в прибыли. Этот риск может быть приемлемым, или трейдер может выбрать, чтобы изменить систему в поисках более низкого риска.

Z-балл

Помимо рискованности конкретной торговой системы, трейдеры могут также использовать нормальное распределение и стандартное отклонение для расчета Z-балла, который показывает, как часто прибыльные сделки будут происходить в отношении убыточных сделок.

В процессе разработки выигрышную торговую систему форекс, трейдер может знать, сколько прибыльных сделок видели во время тестирования были «случайным,»И сколько последовательных убыточных сделок должны быть терпимы для достижения выигрышных сделок.

Например, давайте предположим, что средняя ожидаемая прибыль от данной форекс торговой системы в четыре раза меньше, чем ожидаемая сумма потерь от каждого заказа стоп-лосса срабатывает при торговле этой системы.

Некоторые трейдеры могут предполагать, что система будет выиграть в течение долгого времени, до тех пор, пока существует в среднем, по крайней мере, одной прибыльной торговли для каждых четырех проигрышных сделок. Еще, в зависимости от распределения выигрышей и проигрышей, во время реальной торговли этой система может привлечь вниз слишком глубоко, чтобы восстановить во время для следующего победителя.

Нормальное распределение может быть использовано для создания Z-балла, иногда называют стандартную шкалу, которая позволяет трейдерам оценить не только соотношение побед к потерям, но и сколько побед / потери, которые могут произойти последовательно.

Положительный Z-балл представляет собой значение выше среднего, и отрицательный Z-балл представл ет значение ниже среднего. Для того, чтобы получить это значение, торговец вычитает население означает, от индивидуального необработанного значения, затем делит разность населением стандартного отклонения.

Базовый стандарт для вычисления количественного показателя исходного балла обозначается как х является:

Там, где μ является математическим ожиданием и σ является население стандартного отклонения. Важно понимать, что расчет счета Z требует, чтобы трейдер знать параметры населения, не только характеристики образца взяты из этой популяции.

Z представляет собой расстояние между населением среднего и сырым баллом, выраженная в единицах стандартного отклонения. Так, для системы торговли на форексе:

Z = [Н х (Р — 0.5) — П] / [(РХ (Р — Н)] / (N — 1)]½

N- общее количество сделок в ходе серии;
R представляет собой общее число серий выигрышных и проигрышных сделок;
P равна 2 х Ш х Д
W является общее количество прибыльных сделок в течение ряда
L является общим количеством убыточных сделок в течение ряда

Индивидуальные серии может быть представлена ​​в виде последовательной последовательности плюсов или минусов (например ++++ или же -). R подсчитывает количество таких серий.

Z может предложить оценку ли форекс торговой системы работает на-мишень, или как далеко-цель может быть.

Так же, как важно, торговец может использовать Z-счет, чтобы определить, содержит ли система торговли меньше или больше серию выигравших и проигравших, чем ожидалось от случайной последовательности trades- Другими словами, ли зависят друг от друга результаты последовательных сделок.

Если Z-скор рядом 0, то распределение результатов торгов рядом с нормальным распределением. Счет последовательности сделок может указывать зависимость между результатами этих торгов.

Это потому, что нормальная случайная величина будет отклоняться от среднего значения не более чем на три сигмы (3 х р) с уверенностью 99.7%. Если значение Z является положительным или отрицательным будет информировать трейдера о типе зависимости: Положительное значение Z указывает на то, что прибыльная сделка будет сопровождаться проигравший.

А также, положительный Z указывает на то, что прибыльная сделка будет сопровождаться другой прибыльную, и проигравший будет сопровождаться другой потерей. Эта наблюдаемая зависимость позволяет форекс трейдеру изменять размер позиции для отдельных профессий, с тем чтобы помочь управлять рисками.

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа, или прибыли к изменчивости соотношения, является одним из наиболее ценных инструментов вероятности для трейдеров. Как и в случае описанных выше способов, она опирается на применении концепции нормального распределения и стандартного отклонения. Это дает трейдерам способ проверить эффективность торговой системы путем корректировки на риск.

Первым шагом является вычисление Возвраты Holding Период (HPR). Например, сделка, которая привела к прибыли 10% имеет HPR рассчитывается как 1 + 0.10 знак равно 1.10 в то время как торговля, которая теряет 10% рассчитывается как 1 — 0.10 знак равно 0.90.

также, HPR можно рассчитать путем деления суммы остатка после торговли на сумму до торговли. Отдача Средняя Holding Период (AHPR) Затем вычисляется путем суммирования всех индивидуальных возвращает холдинг-период, с последующим делением на количество сделок.

AHPR сам по себе производит среднее арифметическое, которое не может должным образом оценить производительность системы торговли иностранной валютой в течение долгого времени. Вместо, эффективность инвестиций торговой системы может быть более точно оценить, используя коэффициент Шарпа, который показывает, как AHPR минус безрисковая ставка долгосрочных инвестиционных доходов относится к стандартному отклонению торговой системы.

Коэффициент Шарпа = [AHPR — (1 + RFR)] / SD

Когда AHPR это средний доход период владения, RFR является безрисковая ставка дохода от «безопасных» инвестиций, таких как банковские процентные ставки или долгосрочные ставки T-облигаций, и СД представляет собой стандартное отклонение.

Поскольку более 99% всего случайные величины будут падать на расстоянии в пределах ± 3σ вокруг среднего значения M(Икс) для данной торговой системы, Чем выше коэффициент Шарпа, тем более эффективной торговой системы.

Например, если коэффициент Шарпа для нормально распределенных торговых результатов 3, это указывает на то, что вероятность потери меньше 1% в торговле, в соответствии с правилом 3-сигма.

Понятия нормального распределения, дисперсия, Z-балл и коэффициент Шарпа уже включены в логарифмов ЭА и механических торговых систем, и их полезность является невидимой для большинства трейдеров.

Еще, зная, как работают эти основные инструменты вероятностных, Форекс трейдеры могут иметь более глубокое понимание того, как автоматизированные системы выполняют свои функции, и тем самым повысить вероятность выигрышных сделок.

Вы используете вероятностные инструменты, чтобы увеличить свой шанс на успех?

Финансовая математика

Принципы корпоративных финансов. Ричард Брейли

Книга имеет совершенно четкую практическую направленность на приобретение читателем навыков управления финансами в институциональных учреждениях. Вместе с автором вы освоите основы оценки потенциала инвестиций, научитесь находить решения для удовлетворения конкретных финансовых задач, и, что немаловажно, освоите основы управления риском. Сам автор придерживается мнения, что управление рисками и умелое ведение инвестиционной позиции являются обязательными условиями вхождения в мир финансов. Книга содержит базовый материал по применению различных финансовых инструментов, а также описание математических методов оценки эффективности их применения.

Статистика для трейдеров. Сергей Булашев

Книга имеет своей целью всестороннее исследование возможностей применения статистических методов в области финансовой деятельности. Наибольшую пользу освоение описанных в книге методов принесет профессиональным управляющим и трейдерам, в компетенцию которых входит принятие самостоятельных решений об операциях с различными финансовыми инструментами. Постепенное усложнение материала позволяет приступить к работе с книгой, практически не имея предварительной подготовки. В книге вы найдете значительное количество практических рекомендаций по расчету и управлению различными стохастическими переменными в области финансов.

Финансирование и инвестиции. Лутц Крушвиц

Эта книга представляет собой сборник задач и решений к ним, и является, по сути, приложением к учебному пособию автора. Сборник содержит множество глубоко проработанных примеров принятия инвестиционных решений в условиях неопределенности, методов оценки стоимости активов, излагается теория структуры капитала, рассматриваются модели образования цены опционов.

Под все примеры подведена математическую основа, что позволяет расширить собственное представление о возможностях анализа уже привычных инвестиционных инструментов. Книга будет весьма интересна студентам и специалистам, изучающим и практикующим ведение и анализа корпоративных финансов, а также частным трейдерам в качестве учебного пособия по финансовой математике.

Методы прогнозирования экономических показателей. Коллин Льюис

Прогнозирование может осуществляться как минимум двумя основными логическими способами. Можно сделать попытку отыскать причинно-следственные связи между наблюдаемым явлением и его причинами. Данный способ подразумевает углубление в экономико-математическое моделирование и построение эконометрических моделей. Второй способ заключается в попытке предсказать возможную динамику показателей на основании анализа существующих тенденций, без учета «окружения», предполагая, что все факторы взаимосвязаны и изменения одних аспектов экономического развития будут моментально отражаться в других. Данная книга посвящена именно второму способу прогнозирования. В ней приведены объемные теоретические выкладки, что позволяет читателю, хорошо знакомому с математикой, заглянуть в научную основу анализа рынков.

Хаос и порядок на рынках капитала. Эдгар Петерс

В качестве основной проблематики книги можно выделить вопросы современной экономической синергетики. В процессе развития основных тем, которым посвящена книга, автор тщательно анализирует и дает четкое описание многим процессам на рынках капитала, вызванных взаимосвязью изменений объективных экономических условий и реакцией участников рынка на эти изменения. В центре внимания находятся теория эффективного рынка, рассматриваются также проблемы когерентных рынков. Значительное внимание уделено методам долгосрочного прогнозирования движений рынков ценных бумаг и валют. В качестве подтверждения выводам автора в книге приведен богатый статистический материал.

Фрактальный анализ финансовых рынков. Эдгар Петерс

Книга посвящена интерпретации теории фрактальности финансовых рынков в противовес теории эффективного рынка. Автор придерживается четкой точки зрения на природу движения рынков капитала: в большинстве случаев их локальные движения имеют случайную природу, однако глобальные изменения предопределены и могут быть спрогнозированы. Здесь вы найдете четкое описание методов фрактального анализа рынков ценных бумаг и валют, получите представление о стохастических процессах и методах выявления независимых процессов. Все теоретические выкладки, представленные в книге, увязываются с их практическим применением при принятии инвестиционных решений.

Теория игр для экономистов. Сергей Печерский

Теория игр в последние десятилетия привлекает значительный интерес со стороны не только научного сообщества, но и участников открытых рынков различного уровня. Сама по себе теория не только сыграла значительную роль в формировании современного подхода к экономическому анализу, но и нашла применение в самых различных областях человеческой деятельности: политике, социологии, биологии и т.д. Ознакомление с этой книгой даст возможность понять суть теории игр в общих чертах, автор демонстрирует многие ее различные аспекты при помощи простых и понятных примеров. Книга является отличным вводным пособием в теорию игр.

Количественные методы в финансах. Керри Уотшем

Как известно, крупные участники финансовых рынков редко терпят убытки. В условиях значительной волатильности рынков подобные результаты могут быть достигнуты лишь при использовании хорошо проработанных методов оценки и управления риском. Процесс принятия решений в крупных банковских и финансовых учреждениях сопровождается весьма точной количественной оценкой последствий, с которыми придется иметь дело после претворения решения в жизнь. Данная книга содержит описание значительного количества различных математических и статистических методов, которые применяются аналитиками и риск-менеджерами институциональных участников рынка.

Теория эффективных портфелей ценных бумаг. А. С. Шведов

Основы данной теории были впервые сформулированы и выдвинуты на обсуждение в научном сообществе Гарри Марковицем, американским экономистом, лауреатом Нобелевской премии по экономике. Данная книга полностью посвящена авторскому описанию и некоторой интерпретации теории эффективных портфелей ценных бумаг. Материал включает в себя некоторые готовые алгоритмы создания эффективных инвестиционных портфелей, и может найти применение в практической работе над созданием портфеля. Книга рекомендована специалистам в области финансов, участникам рынка ценных бумаг, а также всем, кто интересуется аспектами теории портфелей и количественными методами в экономической науке.

Три кита успеха на форексе

Что бы зарабатывать на форекс рынке необходимо освоить (понять, почувствовать) 3 форекс основы, 3 глобальные вещи:

1) Торговый метод (торговая стратегия) дающая вам преимущество
2) Управление капиталом (управление рисками)
3) Психология (психологическая устойчивость трейдера)

Это три кита успеха на форексе. Если хотя бы 1 компонент отсутствует — трейдер в большой опасности.

///////////////
Вам будет интересно ознакомиться с forex для начинающих.
///////////////

Давайте кратко рассмотрим каждую основу, каждый компонент успеха.

1. Торговый метод

Торговый метод (торговая стратегии или торговая система) — это набор правил для открытия и закрытия сделок. Рассмотрим основные методы торговли:

а) Трендовые системы (трендследящие системы)
б) Пробойные системы (системы на основе моментума «ценового импульса»)
в) Трендовые системы — вход с отката (в том числе вход на фибо-уровнях)
г) Флетовые (канальные) системы
д) Ложный прорыв
е) Паттерны
ж) Коррекционные системы
з) Системы на основе волновой теории Эллиота
и) Контр трендовые системы

Данная классификация не является всеобъемлющей. При желании можно добавить (или объединить) некоторые торговые методы. Но общая картина от этого не изменится.

///////////////
Ознакомьтесь с трейдингом для начинающих!
///////////////

2. Управление капиталом (управление рисками)

Это вторая важнейшая основа форекса. Риски напрямую связаны с в капиталом. Управление капиталом подразумевает под собой ответы на следующие вопросы:
а) Какой частью депозита рисковать в 1 сделке?
б) Что делать в случае наступления убыточной сделки ? (увеличивать риск, уменьшать его или оставлять неизменным)
в) Что делать в случае наступления серии убыточных сделок? (увеличивать риск, уменьшать его, оставлять неизменным или полностью останавливать торговлю)
г) Сколько допускать одновременно открытых сделок ? (и какой совокупный риск можно допустить по открытым сделкам ?)
д) Реинвестировать полученную прибыль или регулярно выводить ее?
и т.д.

///////////////
Читайте также статью «Основы биржевой торговли».
///////////////

3. Третья основа форекса — это психология (психологическая устойчивость трейдера)

Если первые 2 кита успеха хоть как то поддаются систематизации их можно протестировать, четко запланировать, то с психологией все гораздо сложнее. В какой то момент трейдера может охватить неуверенность в собственных силах (собственных методах торговли), обычно это связано с длительной полосой убыточных сделок. В такой ситуации трейдер начинает менять свой стиль прямо «на ходу», что приводит к фатальным последствиям. Что бы этого не произошло, рекомендую пройти обучение Форекс трейдингу.!

Сложно давать советы в данной сфере (люди индивидуальны, а математика и статистика тут бессильны). Однако два совета должны вам помочь:
а) Торговый метод должен быть протестирован на значительном участке ценовых данных.
б) Вы должны понимать почему ваш метод работает (приносит прибыль) и почему он будет работать в будущем (при каких условиях он перестанет работать?).

Мы кратко рассмотрели основы форекса (forex). Данная статья отражает мой субъективный взгляд на данную проблему и не претендует быть истинной в последней инстанции.

///////////////
Эта статья будет интересна начинающему трейдеру.
///////////////

Основы риск-менеджмента при торговле на Форекс

Известно, что неотъемлемой частью прибыльной торговли являются риск-менеджмент и мани-менеджмент (Money Management). Профит всех трейдеров на Forex зависит от их умения управлять своими средствами как в периоды прибыли, так и в периоды просадок.

К большому сожалению, многие начинающие трейдеры, да и не только они, пренебрегают риск-менеджментом. Новички наивно полагают, что есть некий волшебный подход к трейдингу на валютном рынке, заключающийся в получении правильной информации о нем, что позволяет практически всегда осуществлять лишь прибыльные торговые операции.

Что такое риск-менеджмент?

Многие трейдеры путают понятия мани-менеджмента и риск-менеджмента. В первом случае — это умение управлять средствами, а во втором — умение ограничивать свои потери во время торговли.

Трейдинг на финансовых рынках — это высокорискованное средство заработка. Получение прибыли в процессе торговли еще не является полным залогом успеха всей торговой деятельности. Весьма важно научиться доход не терять. Риск-менеджмент является частью торговой системы, указывающей на конкретное количество лотов, используемых в определенный момент трейдинга. Другими словами, это управление размером ставки.

Автор книги «Биржевая игра» Райан Джонс указывает на тот факт, что в большинстве случаев, размышляя над объемом вновь открываемой позиции, трейдеры действуют инстинктивно, полагаясь на свое предчувствие. Такая бессистемность порождает более 90% неудачников в трейдинге. Профессионалы, используя определенные системы подсчета, определяют, какой именно суммой денежных средств можно рисковать при открытии следующей позиции. Такие системы они используют продуктивно и постоянно. «Трейдинг — это игра, в которой присутствует вознаграждение за риск», — говорит Джонс.

Поскольку вся торговля на Forex в основном построена на эмоциях трейдера, риск-менеджмент служит для того, чтобы исключить эмоциональную составляющую и придать упорядоченность процессу. Итоговая прибыль является суммой результатов прибыльных и убыточных сделок.

В настоящее время разработано множество правил управления капиталом и способов определения риска на сделку. Управление денежными средствами можно разделить на две категории: правильное и неправильное. Первая категория учитывает риск и полученное за него вознаграждение. Таким образом, используется весь спектр имеющихся возможностей. Вторая категория учитывает либо риск, либо прибыль. В этом случае берутся во внимание лишь отдельные характеристики счета: процент удачных торговых операций или соотношение профита и потерь.

Важность риск-менеджмента при торговле

При трейдинге на Forex риск-менеджмент является, по сути, наиболее важным аспектом. Он помогает трейдеру «оставаться в игре». Полный успех на рынке обеспечивает оптимальное управление капиталом. Поэтому следует более подробно рассмотреть, что он собой представляет.

Начинающие трейдеры довольно часто не учитывают случайность происходящих на Форекс событий и не до конца разбираются в вопросах вероятности. Некоторые из них охотно верят в то, что брокеры искусственно формируют ложные свечи и преждевременно закрывают стоп-лоссы (Stop Loss). Именно такие новички зачастую и «сливают» свои депозиты.

Для трейдеров крайне важно понятие математического ожидания:

  • Положительное математическое ожидание — это преимущество игрока в проводимой игре.
  • Отрицательное математическое ожидание — преимущество игорного дома.

В качестве примера можно привести подбрасывание монеты с целью выявления преимущества «орла» или «решки». В данном случае их шансы равны: 50 на 50. Поэтому и вероятность получить выигрыш составляет 50%. Однако за подобные действия в казино с игрока будут удержаны 10% комиссионных за каждое подбрасывание. Таким образом, преимущество игорного дома делает математическое ожидание игрока отрицательным. Следует уяснить, что ни одна система управления капиталом не выстоит против отрицательного математического ожидания. Рано или поздно размер депозита станет равным нулю. Это вопрос времени.

Игрока ждет успех только в случае положительного математического ожидания. К сожалению, торговля на финансовых рынках и, в частности на Форекс, имеет отрицательное математическое ожидание. Подобно 10% налогу в казино, здесь отрицательное воздействие на трейдинг оказывают свопы, спреды, плата за перевод средств на счета. Поэтому трейдеру следует искать положительное математическое ожидание любыми способами.

Разрабатывая или оптимизируя торговую систему, необходимо стремиться к тому, чтобы она была жесткой и практичной. Меньшее количество ее компонентов будут сводить к минимуму возможность потерь. Настройки должны быть плавающими и зависящими от определенных параметров рынка, например волатильности.

Прежде чем применить торговую систему в трейдинге реальными средствами, следует ее протестировать, используя длительный исторический период (желательно не менее 5 лет). И только убедившись в ее корректной работе при тестировании, можно использовать разработанный набор правил в реальной торговле. Следует отметить, что все результаты оценивают в совокупности.

Имея готовую торговую систему, уже можно устанавливать правила управления капиталом. Высокое положительное математическое ожидание этой системе будут давать правильно выбранный размер позиции и торговля по строго разработанным правилам.

Размер капитала, которым можно рисковать

Эмоции и невежество, как правило, могут сыграть злую шутку с начинающими трейдерами. Они часто открывают ордера интуитивно и входят в рынок тогда, когда этого не следовало бы делать. Впоследствии «набивая шишки» и приобретая опыт торговли, эти трейдеры уже начинают придерживаться определенной торговой системы. Однако первые успехи на рынке делают их жадными, и новички неразумно рискуют слишком большой суммой в одной сделке. Несколько неудачных сделок, совершенных под воздействием эмоций, могут легко обнулить депозит.

Рискуя четвертью капитала на счете, довольно быстро можно приблизить финансовый крах. Даже самая лучшая торговая система не сможет его предотвратить. В случае риска десятой долей средств торговая деятельность продлиться некоторое время, но финал также будет плачевным.

Многочисленные исследования рынка показали, что использовать в трейдинге следует не более 2% депозита. Некоторые опытные трейдеры даже считают этот предел завышенным и уменьшают его до 1%. Это не случайно, поскольку, привлекая дополнительно инвесторов, весьма благоразумно показывать меньший процент убытков.

При управлении капиталом следует придерживаться строгих правил:

  • Обеспечить себе выживание на рынке и всячески избегать неоправданного риска. Заранее жестко ограничить возможные потери.
  • Добиться устойчивого профита от сделок.
  • Получать сверхприбыль.

Два последних правила выполнимы лишь при неукоснительном соблюдении первого. Следует помнить, что богатеть нужно медленно. В торговле на финансовых рынках никогда не следует торопиться, пускаясь в погоню за большой прибылью. Ни в коем случае нельзя рисковать всеми средствами, имеющимися на счете.

Споры о заработках не затихают на многих тематических форумах. Считается, если трейдер делает 40% дохода в год и закрепил этот успех на протяжении 5 лет, он достиг многого. Трейдер, способный удвоить свой капитал за один год, считается большой редкостью. Поэтому правильным будет ставить перед собой скромные цели и достигать их. По сути, это единственный верный путь к получению хорошей статистики с регулярным профитом и малыми потерями. Опыт показывает: реальные доходы несовместимы с высокими рисками.

Суммарная чистая прибыль

Общая чистая прибыль в результате трейдинга будет равна разности валовой прибыли и валового убытка. Этот признак наиболее полно дает инвестору информацию о возможности торговой системы.

Сама по себе чистая прибыль практически не несет смысловой нагрузки. Ее обязательно следует рассматривать, разбив по различным периодам времени, даже по годам. Однако для принятия окончательного решения следует учитывать и другие параметры.

Максимальная просадка

Это одна из составляющих частей риск-менеджмента на рынке. У любого есть как успешные, так и убыточные сделки. Опытный трейдер минимизирует просадку в отличие от только начинающего торговать.

Максимальной просадкой принято считать степень наибольшего убытка, который может быть на счете трейдера. Это максимальное снижение средств, фиксируемое от локального максимума (разница между экстремумами денежных средств на депозите). Причем данная величина измеряется в валюте депозита.

Например, на счете было 400 долларов. Закрытие первого ордера принесло прибыль размером 50 долларов. Вторая сделка была неудачной, обозначив убыток в 100 USD. Затем опять убыток 50 USD. И снова прибыль 20 USD. В результате нескольких прибыльных и убыточных сделок количество средств снизилось до 320 долларов. Разница между локальным максимумом 450 USD и локальным минимумом 300 USD составила 150. Это и есть максимальная просадка.

Этот показатель определяет размер реальных рисков трейдинга. Его величина даже может быть больше первоначального размера депозита, когда сначала получена прибыль, а впоследствии — большие потери.

При тестировании торговой стратегии немаловажной характеристикой является фактор восстановления (Recovery Factor). Это отношение чистой прибыли, полученной в результате торговой деятельности, к максимальной просадке. В итоге виден размер профита, приходящийся на один доллар убытка. Метод торговли, где значение Recovery Factor меньше единицы, не может быть эффективным. Вообще, трейдеры со стажем считают систему продвинутой, когда значение фактора восстановления не менее 3.

Даже весьма поверхностный анализ параметров любой торговой системы может показать, насколько она эффективна. Например, если определенный метод торговли сулит 80% прибыли в год, это довольно неплохой предвестник достатка. Но когда при этом максимальная просадка равна 60%, вполне возможен вариант уменьшения депозита более чем в два раза, а возможно и его слива.

Увеличение максимальной просадки в результате нескольких неудачных торговых операций может пагубно воздействовать на психологическое состояние начинающего трейдера. У него возникает острое желание быстро восстановить потерю средств. Однако никоим образом не следует поддаваться эмоциям. Обязательно нужно следовать правилам уже выбранной торговой системы и не забывать: просадки являются неотъемлемой частью любого трейдинга.

Средний коэффициент выигрыш / проигрыш

Этот показатель, совмещенный с процентом прибыльности, дает инвестору или трейдеру много полезной информации для принятия кардинальных решений. Системную торговлю можно рассматривать, как игру в числа.

Комбинация коэффициента выигрыш / проигрыш и процента прибыльности оказывает существенную помощь в вычислении резерва на ошибку и позволяет понять логику используемого в торговле метода.

Видно, что при соотношении коэффициента выигрыш / проигрыш и процента прибыльности 1 / 50 наступает безубыточный трейдинг. Несложно заметить, что понижение значения второго параметра влечет увеличение первого. И наоборот, уменьшение процента прибыльности увеличивает коэффициент выигрыш / проигрыш. Его значение должно быть равно минимум 4, чтобы обеспечивать 20% прибыли.

Обычно в неплохих торговых системах соотношение этих параметров 5 к 10. Не следует гнаться за сверхприбылью. Во всем нужно знать меру.

Соотношение между максимальным и средним выигрышем

В этом параметре происходит учет соотношения максимального и среднего убытка. Этот показатель будет полезен для определения потенциала максимальной прибыли. Однако любой инвестор должен помнить, что на такую удачу всецело не стоит полагаться, но все же она будет приятной.

Когда максимальный выигрыш в несколько раз (в три или четыре) больше среднего, то не стоит особо рассчитывать на его получение. В случае когда его значение не превышает сумму трех средних выигрышей, есть большая вероятность, что дальнейшее использование данного метода торговли даст еще больший профит по сравнению с первоначальным.

Если средний убыток в три-четыре раза ниже максимального, значит, произошло экстраординарное событие. Таких потерь быть не должно, они случаются крайне редко. Потери могут быть выше лишь при соотношении: максимальный убыток превышает средний менее, чем в три раза.

Вероятность финансового краха

Показатель Probability of Ruin (POR) отражает вероятность того, что баланс на счете трейдера будет снижаться до определенной точки раньше, чем подниматься до другой, более высокой, точки. Таким образом, выбранный метод трейдинга может разорить торговый счет. Убыток будет виден по самому уровню счета в момент прекращения торговли. POR наглядно отражает движение выбранной системы к успеху или разорению.

Любому трейдеру будет всегда полезно знать эту величину. Для вычисления вероятности разорения нужно определить все параметры весьма сложного уравнения. Важно учитывать следующие закономерности:

  • Probability of Ruin уменьшается при увеличении размера средних выигрышей.
  • POR увеличивается в случае роста среднего риска сделки.
  • Размер исходного депозита также влияет на вероятность разорения. Чем он больше, тем меньше POR.
  • Увеличение процентной доли выигрышных торговых операций снижает POR.
  • Слишком маленький размер депозита увеличивает вероятность его разорения.

Как правило, значение Probability of Ruin не превышает 5%. Но важно то, что этот показатель своевременно информирует трейдеров о возможном быстром финансовом крахе. В этом случае следует снижать риск каждой последующей сделки и стараться уменьшить POR до нужного уровня. Рискуя совсем незначительной частью средств на депозите, трейдер однозначно увеличивает шансы на успех. Если есть выбор между двумя торговыми системами, следует выбирать ту, где риск разорения меньший.

Фактор прибыли

Этот немаловажный для трейдера параметр принято называть профит-фактором (Profit Factor). Он также является неотъемлемой частью тестирования торговой стратегии и позволяет оценить ее эффективность. Пользуется наибольшей популярностью у трейдеров.

Расчет показателя несложен. Суммируются убыточные и прибыльные торговые операции. Считается, что значение не менее 1.6 является оптимальным для Profit Factor.

Если же профит-фактор больше 1.6, это свидетельствует о повышении эффективности выбранного метода торговли. Profit Factor является результатом деления валовой прибыли на валовой убыток за конкретный отрезок времени. Желательно высчитывать его на большем временном промежутке, поскольку тогда он более объективен.

S(Pi) / S(Li) = Profit Factor, где S(Pi) — валовая прибыль, а S(Li) — валовой убыток.

Очевидно, что в случае возросших убытков трейдер не может рассчитывать на прибыль. Profit Factor играет роль своеобразного фильтра, выявляющего низкоэффективные методы торговли, способные быстро обнулить депозит. Показатель отражает не только результат, но и динамику работы трейдера. Приносит реальную пользу в ряде случаев:

  • оценка собственного трейдинга;
  • изучение инвестиционного предложения;
  • анализ предложения продавцов.

Специалисты советуют выбрать несколько основных показателей, предоставляющих информацию о рисках, прибыли и о некоторых соотношениях между ними. Чтобы оценить работу на рынке и улучшить способ торговли, нужно обязательно анализировать весь процесс трейдинга, а не только конечный результат. Будет совсем нелишним наблюдать за деятельностью коллег, поскольку у них есть чему поучиться. Инвесторы обязательно делают это с целью выбора лучшего управляющего.

Выводы

Подводя итоги всего вышесказанного, следует учесть несколько основных моментов, чтобы оптимизировать трейдинг. Они просты, но обязательны для выполнения:

  • По каждой торговой операции вычисляется максимальный риск потери депозита. Расчет производится в процентах к общей сумме денежных средств на счете и зависит от стиля торговли. Ограничиваются возможные потери стоп-лоссом.
  • Следует учитывать риски потерь за конкретный временной интервал: день, неделю, месяц. Учитывается эмоциональное состояние трейдера. Следует точно определить, с какой суммой ему не жалко расстаться. Если в течение торгового дня потери вызывают у трейдера подавленное состояние, то торговлю следует временно прекратить. Нужно успокоиться, а затем хладнокровно проанализировать произошедшее. К трейдингу можно вернуться, когда эмоции уйдут и будут сделаны правильные выводы с учетом случившихся временных неудач.
  • Обязательное снижение объемов сделок после серии неудач вполовину, а возможно и в два раза. Это однозначно защитит депозит от разорения.

Данные правила помогут приобрести опыт в торговле и, вероятнее всего, добиться успехов.

Лучшие Форекс брокеры 2021: