МАТЕМАТИКА ПРОТИВ ФОРЕКСА

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Математические стратегии Форекс

Представьте, что Вам задали вопрос: хотите ли Вы получить прямо сейчас уникальную стратегию, профитность которой будет составлять 100%, т.е. стратегия постоянно будет приносить доход? Мы более чем уверены, что Вы ответите «Конечно».

И чтобы долго не тянуть с ответом, скажем, что такие математические стратегии Форекс на самом деле есть и удачно функционируют. Один из ярких примеров – это стратегия Мартингейла, которую разработали и стали активно использовать еще в 18 веке.

Как и все математические стратегии Форекс, Мартингейл так же имеет и недостаток: чтобы методика успешно работала, у трейдера Форекс должны быть действительно «широкие карманы». Только, если быть честными, никто пока не обладает неисчерпаемыми запасами (иначе его быть здесь не было), поэтому даже один проигрыш по Мартингейлу может привести к полному банкротству. Да и риск частенько, бывает выше, чем профит.

Давайте разберемся, что же это за математические стратегии работы Форекс?

Смысл стратегии Мартингейла состоит в следующем: как только Вы начали делать ставки и вдруг замечаете, что проигрываете, следующую свою ставку нужно увеличить в два раза. В случае выигрыша эта ставка перекроет предыдущий проигрыш. Подобные математические стратегии Форекс похожи на игру с обычной монеткой.

Вы подбрасываете монетку вверх и ждете, что Вам выпадет Орел. Вероятность этого составляет 50%. Вторые 50% – это вероятность того, что выпадет Решка. Вероятность того, что монетка упадет на ребро мизерно мала, поэтому не будем ее рассматривать.

1 доллар Вы ставите на Орла. И если выпадает Решка, Вы уже ставите 2 доллара на Орла. Опять выпадает Решка – ставите три доллара на Орла.

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Ставите еще раз на Орла, теперь только 4 доллара. Когда Вам, наконец, выпадает долгожданный результат, в выигрыше Вы имеете 1 доллар. Так работают многие математические стратегии Форекс.

Конечно, вариант банального невезения так же не стоит исключать, в результате которого можно оказаться банкротами. Поэтому тем, кто рассматривает математические стратегии работы Форекс, нужно иметь не маленький депозит.

Как использовать математические стратегии Форекс в торговле?

Если еще раз рассмотреть вышеописанный пример, то Вы, наверное, отметите, что вся эта длинная череда неудач – явление весьма редкое. Однако, на рынке Форекс, когда дело касается валюты, все меняется. И многие математические стратегии работы на Форекс основаны на таком торговом процессе.

Валютные инструменты всегда будут стремиться к тренду. Сам тренд Форекс может быть как коротким, так и длиться довольно продолжительное время. Если торговать неправильно, можно довольно сильно ощутить удар по кошельку.

Стратегия Мартингейла призывает торговать на «удваивание вниз». Это значит, что Вы можете сами снизить себе среднюю цену, чтобы войти в рынок.

И это будет продолжаться о тех пор, пока Вы не достигните безубыточной зоны. Чем больше слотов у Вас будет открыто, тем меньше будет средний показатель для совершения входа.

Лучшие Форекс брокеры 2021:

К слову, это еще одно доказательно того, что практически все математические стратегии работы на Форекс требую немалых вложений.

Почему же математические стратегии Форекс популярны?

Пожалуй, одна из причин, по которой подобные стратегии Форекс не теряют актуальности, состоит в том, что на финансовом рынке цена просто не может достигнуть нулевой отметки.

Чтобы цена упала до нуля, в мире должно произойти действительно что-то катастрофическое. Суть математических стратегий заключается в том, что цена попросту не способна постоянно пребывать в одинаковом диапазоне. Есть волатильность валютных пар Форекс, и цена обязательно будет выходить за границы диапазона.

Помимо этого, в наше время многие компании постоянно модернизируют данные стратегии, привнося в них новые возможности в плане технического анализа.

Сегодня периодически выпускаются специальные платформы для того, чтобы верно определять рыночные сигналы. И все же, в основе многих математических стратегий лежит все тот же старый добрый Мартингейл.

Математические форекс стратегии

Основной особенностью математических методов является оттягивание момента расплаты с рынком во времени. По моим наблюдения могу сказать со ста процентной уверенность, рынок всегда забирает то, что отдал ранее, если ваш торговый интервал времени равен бесконечности. Мой личный опыт работы показал, что большинство тех, кто зарабатывает на форекс используют математические стратегии. Вы и сами можете в этом убедиться, если проанализируете мониторинги долгожителей в сервисах копирования. Длительность жизни таким системам обеспечивает их гибкость в вопросе управления капиталом и рисками. Рейтинги ПАММ счетов для анализа не рекомендую использовать, так как они принадлежат определенному брокеры и могут быть не объективными. Нет у меня доверия к брокерам.

Простым примером математической стратегии является классическое усреднение. В них используется расстановка по рынку консервативных объемов без каких-либо индикаторов. В основе такой системы лежит только рыночная цена или некоторая примитивная закономерность. Единственная цель такой работы сливать реже, чем удваивать депозит. Сразу вспоминается такой торговый робот, как «Илан». В нем использовалась некая периодически повторяющаяся простая закономерность. Именно по ней торговый советник и открывал позиции. В случае, если позиция не была закрыта по профиту, то к ней советник открывал следующий ордер на таком же сигнале. Риск в таком подходе определялся заданным значением. Проблема данного робота была в том, что риски и управленческий алгоритм не изменялся в случае изменения структуры рынка. Это примитивный алгоритм математических действий. Он не решал проблему изначального отрицательного математического ожидания в системе. Именно поэтому, в конечно итоге советник всегда давал больше убытка, чем прибыли

Следующим этапом эволюции становится подключение анализа средней дневной волатильности рынка и его амплитуды исторического движения. Данные дневной волатильности необходимы для определения расстояния на котором вы будете открывать дополнительный ордер. Добавочные ордера открываются в случае коррекции от основного движения. Так же данное расстояние поможет в определения значений, по которому будет закрываться прибыль, если рынок пойдет в вашу сторону. Амплитуда исторического движения валютной пары вам нужна для определения зон, откуда лучше торговать на покупку, а откуда на продажу. Рисуем на графике горизонтальные линии по максимуму и минимуму MN периода. Берем экстремумы за всю имеющуюся торговую историю. Делим данный диапазон на четыре равные части. На основе этих зон высчитывается ММ стратегии. Далее происходит дробление расчетного объема на части для повышения торговой динамики, чтоб не зависали надолго ордера в просадке. Зоны нужна для расстановки приоритета по направлению работы. Если мы находимся в середине диапазона, то объемы остаются первоначальными, как для покупки, так и для продажи. Если мы находимся в верхней части диапазона, то в приоритете продажи, так же и с покупками. Объемы увеличиваются и уменьшаются согласно приоритета по направлению.

Снова усложним процесс разработки математической стратегии. Следующим шагом будет определение в ней слабых мест. Под каждое слабое место разрабатывается элемент в целостной системе управления капиталом для защиты стратегии. Цель механизмов защиты, оттянуть момент наступления слива депозита на максимально длительный срок. До наступления этого момента мы должны получить прибыли гораздо больше, чем будущего убытка. Упор ставится на получение максимального количества пунктов. Логика простая, стратегия при прохождении рынка должна собирать больше пунктов в прибыль, чем пересиживать в просадках. Прибыль мы закрываем, а убыток проходим системой управления капиталом не фиксируя его. Важно понимать, что если вы ориентируетесь на большое количество пунктов, то объемы должны быть уменьшены соответствующим образом. В противном случае риски будут не оправданными.

Следующим шагом развития математической стратегии является минимизация расходной части. Так же мы поговорим о механизме определения точек входа и выхода. По минимизации расходов, в первую очередь необходимо найти хорошего брокера. Далее перейти работать в средне срок и долго срок. Для некоторых методов работы будет полезным переход на работу с таблицей, что лично я применяю для сокращения расходов по управлению капиталом с использованием инструмента локирования.

Что же касается точек входа и выхода в используемом алгоритме. Только циклический анализ кривой доходности баланса и средств в используемой стратегии поможет вам понять, где войти в рынок, а где выйти. Мы работаем на демо счету пока не появится расчетная просадка. Далее, с демо счета мы копируем все ордера на реальный счет и продолжаем работу уже на реальном счету. Торгуем до момента, пока демо счет не выйдет из просадки. После чего закрываем все ордера на реальном счету. Цикл считается завершенным.

При создании математической стратегии важно определиться с тем, что вы положите в её основу. Математическая стратегия должна опираться только на точные данные и факты. Никаких прогнозов, гаданий на кофейной гуще или звездах — только факты. В противном случае вы выстроите шаткую конструкцию, которая не даст вам никаких устойчивых результатов. Это могут быть числовые значения индикаторы, значения цен и так далее. Так можно применять временные значения. Например, действие делается только в момент закрытия свечи или по открытию новой. Использовать можно практически любые ориентиры, важно чтоб они были однозначны и имели числовые значения.

То, что я описал, это тот путь трансформации, который прошла моя стратегия. У меня процесс её формирования затянулся почти на 9 лет. Теперь я стабильно зарабатываю по данной стратегии, чего и вам желаю.

Математические стратегии торговли

Для работы на рынке Форекс активно используются стратегии, в основе которых лежат вычисления, позволяющие в определенной мере предсказать вероятность возникновения того или иного события. Таки стратеги базируются, прежде всего, на статистических выкладках, которые и дают представление о степени вероятности, также применяются достаточно сложные формулы, с помощью которых работают над статистикой. В данной статье мы рассмотрим преимущества и недостатки математических стратегий, а также приведем примеры наиболее распространенных методик прогнозирования, основанных на вычислениях вероятности.

Статистика Форекс

Среди трейдеров, которые ежедневно заключают операции с валютными парами, есть те, кто считает рыночные события случайными процессами, которые, впрочем, имеют свойство повторяться. И эти повторения можно предугадать с помощью вычислений, основанных на исторических данных. Приверженцев таких стратегий, прежде всего, интересует в стратегии статистическое соотношение сигналов, которые приводят к прибыльным и убыточным операциям. Это соотношение довольно легко определить, оперируя историческими данными.

Теоретически, для того, чтобы получать стабильную прибыль, достаточно получить соотношение, при котором количество прибыльных сделок хоть ненамного превышает уровень 50%. А статистика может рассказать о многом, и если профильтровать данные за определенный период (не менее чем полгода), то можно получить, например, следующую информацию:

  • временные рамки, в которых было больше всего сигналов для прибыльных операций (время суток, день недели, пр.);
  • тип финансового инструмента (валютная пара, акции, прочие активы);
  • условия получения прибыли (спокойный рынок, выраженный тренд, резкие движения, пр.).

Таким образом, можно определить базовые условия для создания (или модифицирования) какой-либо стратегии. Например, трейдер, принимая решение воздержаться от торговли в определенные часы и в определенных ситуациях (например, перед выходом новостей) и ограничивая количество используемых активов, может существенно увеличить прибыльность работы.

Как проводятся вычисления

Естественно, для проведения соответствующих вычислений необходимо располагать какой-либо статистикой движения цен за определенный период. Необходимые данные можно получить совершенно бесплатно у Форекс-брокера, наиболее простой метод получения статистики – установка торговой платформы, которая и содержит статистику.

Теперь данные нужно обработать, для чего брокер также предоставляет соответствующие инструменты. Такими инструментами являются индикаторы, которые также встроены в торговую платформу. Индикаторы представляют собой программу, которая обрабатывает данные согласно заложенным алгоритмам. Алгоритмы, в свою очередь, базируются на математических формулах.

Программа индикатора просто берет исторические данные, прогоняет их через собственные алгоритмы (обсчитывает с помощью формул), а затем выдает результат. Этот результат в рамках ценового графика на торговой платформе отображается графически, в виде линий, полос, уровней, а также дополнительных окон, которые содержат параболы, серии областей, окрашенных в различные цвета. Графическое отображение значительно облегчает анализ, позволяя визуально соотносить различные области и определять закономерности. На данный момент для прогнозирования трейдерами используется несколько сотен различных индикаторов.

Математика и депозит

Впрочем, математические методы подходят не только для анализа истории цен, таким же образом возможно рассчитать вероятность серии прибыльных сделок на основе графика увеличения и снижения суммы на депозите. Правда, для этого нужна статистика реальных сделок.

Учитывая тот факт, что рыночная торговля может представляться набором сделок со случайным исходом, но этот исход периодически повторяется, можно даже, с определенной долей вероятности, попытаться предсказать, будет очередная сделка выигрышной или убыточной. Такой прогноз может оказаться полезным при определении суммы инвестиций, которая будет задействована в следующей сделке.

Стратегия Мартингейла

Статья о математических стратегиях на Форексе была бы неполной, если бы мы не упомянули о стратегии Мартингейла. Эта стратегия также может использоваться при прогнозировании большинства событий со случайным исходом (игра в казино, букмекерские ставки). Методика основана на утверждении о том, что с увеличением продолжительности серии проигрышей вероятность того, что серия будет продолжаться, снижается.

То есть, редкий трейдер, независимо от своего опыта и квалификации умудрится проиграть десять и более сделок подряд. Это все равно, что попытаться кинуть монетку десять раз, и при этом монетка каждый раз будет ложиться орлом вверх. В теории, если продолжать серию бросков достаточно долго, могут встретиться серии из трех или четырех одинаковых исходов подряд. И с продолжительностью периода вероятность возникновения более длинной серии повышается. Так, если продолжать подбрасывать монетку в течение года, то можно случайно наткнуться на серию из 7 – 8 совпадающих исходов подряд.

Сама стратегия заключается в том, чтобы после каждой удачной сделки продолжать работу тем же лотом, а после проигрышной сделки удваивать сумму следующей сделки. Таким образом, удвоение позволяет восполнить убыток прошлой сделки и получить прибыль. Но стратегия Мартингейла имеет существенный недостаток, связанный с размерами депозита и соотношением к нему минимальной суммы инвестиции. Дело в том, что для получения более или менее нормальной прибыли нужно работать с достаточно крупным лотом, и удвоение этого лота само по себе оказывает достаточно высокую нагрузку на депозит.

Повторное и последующее удвоение может достаточно быстро привести к ситуации Маржин Колл, когда позиция закрывается в связи с недостаточностью средств на депозите. При условии, что трейдер может себе позволить работу с достаточно большими лотами, после шестого удвоения размер лота будет настолько крупным, что работать с ним будет психологически весьма некомфортно. А если и этот лот будет утерян в результате проигрыша, то больше ставить будет просто нечего.

Математика в Форексе

Математический анализ вероятностей, несомненно, может использоваться для увеличения прибыльности работы трейдера, однако подобный способ вряд ли может считаться основой прогнозирования. Статистический анализ и построение на его основе торговой стратегии сопряжен с высоким процентом погрешности, которые вызваны различными факторами. Прежде всего, это экономические события, возникновение которых и является основной причиной ценовых колебаний, и эти события не могут прогнозироваться математическим методом.

Кроме того, многое зависит от человеческого фактора. Трейдер, получая сигналы в рамках математической стратегии, должен оперировать множеством вводных – это величина суммы инвестиции, расстояние от входной точки, в пределах которого должны быть установлены ограничительные приказы «стоп-лосс» и «тейк-профит». Даже если стратегия подает четкие сигналы на вход, то с моментом выхода могут быть определенные проблемы. Здесь вступает в силу человеческий фактор, трейдер может посчитать прибыль слишком маленькой для закрытия ордера, в результате чего цена поворачивается в обратную сторону, а трейдер вместо прибыли получает убыток.

То есть, допуская наличие математической стратегии, которая достаточно четко обозначает моменты для входа в рынок, отсутствие у трейдера иных методов анализа и прогнозирования делает эту стратегию убыточной. Так, отсутствие представления об уровнях поддержки и сопротивления, отсутствие опыта того, как ведет себя цена в часто повторяющихся рыночных ситуациях, не позволяет использовать математическую стратегию в чистом виде.

Стратегия на математике в Форекс

Уже упоминалось о том, что анализ статистики является неоценимым преимуществом для трейдера, поэтому практически все операции на валютном рынке прогнозируются при помощи математических систем. Редко можно найти трейдера, который не опирался бы на индикаторы, уровни поддержки/сопротивления – все эти инструменты основаны на статистическом анализе рыночных цен за определенный период. Кроме того, мани-менеджмент (правила управления средствами торгового депозита) также строится на вероятностях, определяющих возможное соотношение прибыльных и убыточных сделок.

Но сложно утверждать, что трейдинг на основе прогноза, составленного при помощи одних лишь технических инструментов (программных решений) будет прибыльным. Одним из главных факторов изменения цены все же остаются макроэкономические события, определяющие спрос, предложение, и, соответственно, цены рыночных активов. Основным инструментом, позволяющим прогнозировать изменения цен, продолжает оставаться фундаментальный анализ рыночной ситуации. Именно этот инструмент является основным для институциональных трейдеров, для крупных инвесторов, а также для экспортеров, которые приобретают или продают крупные лоты валют.

Выбор индивидуального инвестора

Однако использование фундаментального анализа требует значительных ресурсов, речь идет о доскональном знании взаимозависимостей каждого актива от факторов, которые могут оказывать на него влияние в данный момент. Кроме того, требуется непрерывный мониторинг новостного фона, который позволяет вовремя установить наступление события, способного изменить тренд. В инвестиционных компаниях над решением подобных вопросов трудятся целые отделы сотрудников, используются все доступные новостные ресурсы и даже иногда имеет место добыча инсайдерской информации.

Логично, что трейдеру-одиночке нечего противопоставить столь мощным игрокам, поэтому он не может претендовать на составление прогноза по фундаментальным данным, прогноза столь же качественного, который используется крупными инвесторами в своей ежедневной работе. Поэтому трейдер, торгующий на Форексе, стоит перед выбором – ежедневно работать над анализом по единственному финансовому инструменту (на большее не хватит ни сил, ни времени) или же просто следовать за рынком, на котором задают тон крупные игроки.

Чаще всего обеспечить неплохую прибыльность позволяет решение просто следовать за рынком. То есть, можно использовать стратегии, основанные на волновом анализе или на иных методах прогнозирования, причем, такой подход дает возможность отойти от долгосрочных сделок, связанных с «заморозкой» капитала на продолжительное время. Выбирая торговую систему, включающую элементы математического анализа, трейдер имеет возможность сократить время сделки до нескольких дней, успешно торговать внутри дня и закрывать позиции в пятницу, избегая резких скачков курса при начале сессии в понедельник.

Заключение

Итак, подводя итог вышесказанному, можно заключить, что математические стратегии являются одним из способов прогнозирования цены на Форексе, однако в чистом виде используются крайне редко. В любом случае, подобная стратегия, даже демонстрирующая хорошую прибыльность, окажется убыточной в руках новичка, имеющего достаточно смутное представление о характере движения цены того или иного финансового инструмента.

Однако без математического анализа, выполняемого программами, не обходится практически ни одна сделка.

Математическая стратегия торговли на рынке Форекс

Подходы к торговле на рынке Форекс подразделяются на 2 типа. В первом случае трейдер опирается на собственные или сторонние прогнозы относительно движения курса валютной пары, выстраивая на их основании торговую систему. Второй подход подразумевает использование метода математического моделирования. При этом совершенно неважно, какой тренд преобладает на рынке, — достаточно того, что он просто существует. Что представляет собой математическая стратегия на рынке Форекс? Какова вероятность получения прибыли при ее использовании?

Суть и история возникновения метода

Математический подход к торговле на рынке Форекс подразумевает построение сетки торговых ордеров, совокупность которых рано или поздно принесет прибыль трейдеру. Отличительной чертой такой системы является ее независимость от будущего направления курса валют. Все, что нужно для ее реализации, — наличие движения на рынке, поэтому она рекомендована к использованию на волатильных парах, которые за день в среднем проходят расстояние в 100-200 пунктов и более.

Практически все системы такого плана работают по принципу Мартингейла. Метод появился несколько веков назад и изначально предназначался для игры в рулетку. Несколько десятилетий назад известные биржевые игроки адаптировали его к особенностям финансовых рынков.

Первоначальный вид стратегии Мартингейла был прост. Игра в рулетку начиналась с минимально возможной ставки на один цвет, которая после каждого проигрыша увеличивалась вдвое. Исходя из логики и теории вероятности, возможность выпадения одного и того же цвета значительно снижается после каждого раза. Это утверждение и является основой, на которой базируется математическая стратегия. Поскольку игрок постоянно увеличивает размер ставки, всего одна прибыльная сделка покрывает все понесенные ранее убытки и приносит ему прибыль. Каким образом метод Мартингейла используют в торговле на рынке Форекс?

Математическая стратегия на основании принципа Мартингейла: особенности применения на рынке Форекс

Торговля валютными парами по методу Мартингейла принципиально ничем не отличается от ставок в казино. Первоначально трейдер открывает сделку минимальным лотом, сразу же выставляя тейк-профит и сетку из ордеров в увеличенном объеме на одинаковом расстоянии друг от друга в одну и ту же сторону вместо стоп-лосса. Как это выглядит на примере?

Предположим, что трейдер неудачно вошел в рынок 23 сентября, продолжая продавать пару на самом дне тренда (место отмечено линией голубого цвета). Закрытие сделки в прибыли предполагалось на расстоянии 180 пунктов от точки открытия в случае продолжения нисходящего тренда. На случай разворота пары был установлен ордер №2 снова на продажу пары на расстоянии тех же 180 пунктов выше места первого входа в рынок. Аналогичные манипуляции были произведены еще через такое же количество пунктов.

Как мы можем увидеть из рисунка, валютная пара начала движение в нисходящем тренде только после открытия третьего по счету ордера в серии сделок вместе с первоначальным. Математическая стратегия принесла трейдеру прибыль в размере 180 пунктов. Каким образом это получилось?

В момент открытия ордера №2 увеличенным объемом трейдер зафиксировал убыток в размере 180 пунктов. После продолжения восходящего движения пары во время открытия ордера №3 к убытку в 180 пунктов добавились потери в размере 360 пунктов, поскольку лот ордера №2 был в 2 раза больше объема первой операции. Итого при последнем входе в рынок накопленные убытки трейдера составили 540 пунктов. Затем пара развернулась вниз и одна сделка, объем которой превышал в 2 раза объем предыдущего ордера и был больше первого в 4 раза, принесла трейдеру доход 720 пунктов. Чистая прибыль составила 180 пунктов, которые трейдер предполагал получить в момент первоначального входа, если нисходящее движение продолжится.
Чем этот метод отличается от традиционных подходов к торговле, которые базируются на основании технического анализа? Результат не зависит от направления движения цены. Применяя математический метод в ситуации, изображенной на графике выше, трейдер получил бы прибыль независимо от того, куда пошла бы цена. При ее падении сделка была бы закрыта по тейк-профиту, при росте прибыль была зафиксирована после разворота.

Подводные камни

На графике представлен самый оптимистический сценарий, при котором математическая стратегия полностью оправдала ожидания трейдера. К сожалению, так бывает не всегда. Безразмерным депозитом, который имеет свойство к самовосполнению, не обладает ни один трейдер. Не всегда серия ордеров состоит из 2-3 сделок. Представьте, что чувствует трейдер, у которого предыдущие 5 сделок закрылись в убытке, открывая шестую? К этому времени размер его депозита уже уменьшился на 30-50%, а если тренд в срочном порядке не развернется, этот или следующий ордер может обнулить торговый счет.

Торговля по принципу Мартингейла отличается высоким уровнем риска и требует тщательной отработки на исторических данных. Новичкам без достаточного опыта торговли на Форексе крайне не рекомендуется прибегать к подобным методам трейдинга.

Если вы все-таки решили торговать по системе Мартингейла

Существует несколько способов снижения рисков при использовании математической стратегии. Главным из них является ограничение количества открываемых сделок (колен). Обычно первый вход осуществляется по сигналу какой-либо работающей торговой системы. По ней необходимо собрать статистику о максимальном количестве убыточных торговых операций подряд за длительный период времени. Ограничить количество ордеров в сетке следует чуть большим числом, нежели максимальное число сделок с отрицательным результатом за весь срок анализа. Исходя из этой информации, нужно подобрать первоначальный лот для торговли.

Второй способ уменьшения рисков заключается в разработке системы коэффициентов, используемых при открытии сетки из ордеров. Новую сделку можно открывать объемом, большим от первоначального не в 2, а в 1,5 или 1,6 раза. Соответственно, размер прибыли после закрытия последнего прибыльного ордера будет меньшим, чем при удвоении каждой сделки.

Математический метод может успешно использоваться при агрессивной торговле с повышенным уровнем риска, но заработанную прибыль не стоит реинвестировать, поскольку шансы все потерять очень велики. Для безопасного трейдинга на рынке Форекс по Мартингейлу следует тщательно продумать точки входа и количество торговых операций, необходимое для достижения оптимального результата. Помните, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

Тема: Почему на форекс работает геометрия и математические модели?

Почему на графиках мы можем находить треугольники и прочие фигуры? Цена отрабатывает пропорции, и многие математические модели применимы к графикам. Существуют даже стратегии, которые построены исключительно на геометрических построениях и никак не учитываются фундаментальные данные. Например торговля по методам У.Д. Ганна. Так почему цена укладывается и подчиняется математическим моделям? Случайность ли это или-чья либо манипуляция?

  • Просмотр профиля
  • Домашняя страница
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Почему на графиках мы можем находить треугольники и прочие фигуры? Цена отрабатывает пропорции, и многие математические модели применимы к графикам. Существуют даже стратегии, которые построены исключительно на геометрических построениях и никак не учитываются фундаментальные данные. Например торговля по методам У.Д. Ганна. Так почему цена укладывается и подчиняется математическим моделям? Случайность ли это или-чья либо манипуляция?

  • Просмотр профиля
  • Домашняя страница
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Почему на форекс работает геометрия и математические модели?

Начиная изучать методы анализа рынка, будь то акции или валютные пары, не важно, каждый натыкается на классические источники информации, в которых акцент делается на технический анализ геометрию и прочие моменты, которые далеки от истинного устройства рынка. Приводятся различные фигуры (треугольники, ГИП, бриллианты и т.п.), которые указывают с большой долей вероятности на развитие дальнейшего движения. Я не противник технического анализа, но скорее выступаю за комплексные методы работы. Некоторые модели действительно работают и это связано с тем, что когда набирают позиции крупные игроки, цена формирует определённые формации. Они не всегда досконально одинаковые, но имея определённый опыт работы, вы их всегда найдёте.

Здесь я хочу больше рассказать и обсудить таким моменты как применение различного рода специфических построений и методов, которые никак не связаны с механикой рынка и не имеют ничего общего с биржей. Были моменты в моей работе, когда я тратил время на изучение подобных вещей и не хочу, чтобы вы потратили время на пустые и бесполезные вещи, не говоря про деньги. Такие подходы, как методы анализа цены при помощи инструментов В.Д. Ганна, различного рода формации типа бабочек Гартли и специфические применения последовательности чисел Фибоначчи и числа «пи». Что хочу сразу отметить: может быть в природе и есть, и даже применимы некоторые найденные при помощи этих методов закономерности, но в работе на бирже такой подход недопустим. Если вы хотите профессионально строить этот бизнес, то нужно уделить много сил изучению именно финансовых процессов, а не превращать график в произведение математического искусства, превращая его в карту мореплавателя.

Стоит отметить, что никто не отменял круглых чисел, уровней поддержек и сопротивлений, даже коррекцию после импульса в 50%. Эти вещи логичные и как подтверждающие сигналы использовать логично, так работает рынок и все трейдеры видят такие отметки. Но использовать графические построения, не имеющие логического подтверждения и связи с рынком денег в общем, никак не допустимо.

Здесь можно подвести итоги такого плана: прежде чем начать изучение специфических методов анализа рынка, всегда задавайте себе такой вопрос, могут ли таким же образом анализировать рынок и принимать торговые решения трейдеры крупных организаций и рисковать миллионами, торгуя треугольники, клинья, сетки чисел и ещё бог знает то, что по сути может являться произведениями их фантазии. Изначально эти методы очень субъективные и заводят вас на ложный путь. Уделите время моментам, которые действительно работают, нужно понимать как набирают позиции профессиональные игроки и как при этом ведёт себя цена. Как они удерживают уровни и что рисует при этом ценовой график, как происходит сбрасывание позиции. Все эти моменты видны на графике и образуют формации, вот такие модели стоит взять на вооружение. Всем удачи и профита.

  • Просмотр профиля
  • Домашняя страница
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Почему на форекс работает геометрия и математические модели?

Начиная изучать методы анализа рынка, будь то акции или валютные пары, не важно, каждый натыкается на классические источники информации, в которых акцент делается на технический анализ геометрию и прочие моменты, которые далеки от истинного устройства рынка. Приводятся различные фигуры (треугольники, ГИП, бриллианты и т.п.), которые указывают с большой долей вероятности на развитие дальнейшего движения. Я не противник технического анализа, но скорее выступаю за комплексные методы работы. Некоторые модели действительно работают и это связано с тем, что когда набирают позиции крупные игроки, цена формирует определённые формации. Они не всегда досконально одинаковые, но имея определённый опыт работы, вы их всегда найдёте.

Здесь я хочу больше рассказать и обсудить таким моменты как применение различного рода специфических построений и методов, которые никак не связаны с механикой рынка и не имеют ничего общего с биржей. Были моменты в моей работе, когда я тратил время на изучение подобных вещей и не хочу, чтобы вы потратили время на пустые и бесполезные вещи, не говоря про деньги. Такие подходы, как методы анализа цены при помощи инструментов В.Д. Ганна, различного рода формации типа бабочек Гартли и специфические применения последовательности чисел Фибоначчи и числа «пи». Что хочу сразу отметить: может быть в природе и есть, и даже применимы некоторые найденные при помощи этих методов закономерности, но в работе на бирже такой подход недопустим. Если вы хотите профессионально строить этот бизнес, то нужно уделить много сил изучению именно финансовых процессов, а не превращать график в произведение математического искусства, превращая его в карту мореплавателя.

Стоит отметить, что никто не отменял круглых чисел, уровней поддержек и сопротивлений, даже коррекцию после импульса в 50%. Эти вещи логичные и как подтверждающие сигналы использовать логично, так работает рынок и все трейдеры видят такие отметки. Но использовать графические построения, не имеющие логического подтверждения и связи с рынком денег в общем, никак не допустимо.

Здесь можно подвести итоги такого плана: прежде чем начать изучение специфических методов анализа рынка, всегда задавайте себе такой вопрос, могут ли таким же образом анализировать рынок и принимать торговые решения трейдеры крупных организаций и рисковать миллионами, торгуя треугольники, клинья, сетки чисел и ещё бог знает то, что по сути может являться произведениями их фантазии. Изначально эти методы очень субъективные и заводят вас на ложный путь. Уделите время моментам, которые действительно работают, нужно понимать как набирают позиции профессиональные игроки и как при этом ведёт себя цена. Как они удерживают уровни и что рисует при этом ценовой график, как происходит сбрасывание позиции. Все эти моменты видны на графике и образуют формации, вот такие модели стоит взять на вооружение. Всем удачи и профита.

Математические стратегии Форекс

Математические стратегии Форекс – это системы, которые содержат в алгоритме элементарные математические вычисления, основываясь на техническом анализе и расчетах, позволяя получать прибыль независимо от направления движения стоимости валюты.

Большая часть систем, используемых на валютном рынке, построены на базе разнообразных подсчетов, закономерностей, поэтому абсолютное большинство стратегий относятся к данному типу.

Выбор конкретной математической стратегии для работы на Форекс зависит от множества факторов

Главными из которых являются:

  • Тип финансового актива, с учетом особенностей которого создан алгоритм – могут быть универсальными, но чаще всего предполагают определенный уровень волатильности, другие свойства конкретной валютной пары
  • Размеры депозита, находящегося в распоряжении торговца
  • Оптимальный таймфрейм
  • Правила управления капиталом
  • Общие принципы, которые трейдер должен хорошо понимать

Говоря про математические стратегии торговли на Форекс, многие трейдеры имеют ввиду построение сетки торговых ордеров, которые рано или поздно дают возможность получить хороший доход. Основное отличительное свойство системы – получение результата независимо от того, в какую сторону пойдет цена в будущем.

Все, что необходимо для ее эффективного использования – чтобы рынок двигался, поэтому наиболее актуально использование системы в работе с волатильными валютными парами, которые в день могут продемонстрировать движение на несколько сотен пунктов.

Системы на базе принципа Мартингейла

Одной из основных математических торговых стратегий является работа с использованием принципа Мартингейла. Метод появился много столетий тому назад в качестве способа выигрыша при игре в рулетку. Но биржевыми торговцами система была адаптирована для торговли на финансовых рынках, и до сих пор, несмотря на высокий уровень риска и достаточно осторожное отношение к Мартингейлу опытных трейдеров, метод пользуется успехом.

Торговля по Мартингейлу в основе содержит тот же принцип, что и ставки в казино. Сначала открывается сделка с минимальным лотом, затем в случае убытка сделка удваивается – и так работа идет до тех пор, пока не случается прибыльная сделка, которая покрывает весь предыдущий суммарный убыток.

Чтобы получить доход и организовать действительно выгодную торговлю, выставляются ордера тейк-профит и ордера в удвоенном объеме на равном расстояний один от другого. Именно в этом и заключается смысл «математики» на Форексе – поиск оптимального лота, от которого потом можно строить сетку ордеров либо усредняться, не повышая риск до слишком высокого значения.

Опытные мастера предупреждают новичков о том, что, несмотря на определенные математические расчеты, обнулить депозит в торговле по системе вполне реально . Неизвестно, как долго будет длиться череда убыточных сделок и депозит может просто не выдержать и не дать возможности дождаться прибыли. Кроме того, такое агрессивное усреднение является уязвимым на сильных трендах.

Преимущества и недостатки стратегии «математик»

Одной из самых распространенных и лучших математических стратегий Форекс является система с названием, которое говорит само за себя — «математик». Система основана на нестандартном и интересном подходом к торговле, она требует лишь способность и любовь к простым вычислениям.

Не буду подробно описывать торговую систему, а только прикреплю ссылку, если интересно — переходите и изучайте! — https://strategy4you.ru/prostaya-strategiya-foreks/strategy-forex-mathematician.html

И видео:

Преимущество ее — отсутствие индикаторов.

Недостаток — нужно проводить много рассчетов.

Недостатки систем с расчетами и формулами

Несмотря на кажущуюся простоту и доступность метода, далеко не всегда математические стратегии приносят ожидаемый доход. Дело в том, что они рассчитывают вход/выход из позиции случайным образом, ориентируясь исключительно на волатильность рынка. Не учитываются фундаментальные факторы, не выполняется подробный анализ, который бы дал трейдеру преимущество в виде адекватного прогноза будущих изменений цены. Поэтому есть смысл комбинировать метод с другими инструментами .

Если бы преимущество было у входа, то торговля на валютном рынке была бы элементарной:

  1. вот здесь стоп,
  2. а тут выход,
  3. посчитать,
  4. проставить ордера и вовремя закрывать сработавшие.

Но рынок далеко не так предсказуем, на цену оказывает влияние множество прогнозируемых и непредвиденных факторов, поэтому торговля по Мартингейлу и «стоповой сетке» все-таки рискованна.

Расчет математического ожидания

Чтобы используемый метод приносил доход, нужно правильно рассчитывать математическое ожидание, что даст возможность определить четкие правила (установка фиксированного лота, анализ статистики за длительный срок, выбор валютной пары и т.д.).

Риск должен быть минимальным, ведь даже стратегия с положительным математическим ожиданием Форекс может быть убыточной, так как показатель высчитывается на длительный срок и депозит может просто не «дожить» до момента получения прибыли, не выдержав локальных просадок.

Расчет математического ожидания базируется на теории вероятности и статистике и позволяет понять, насколько вложение средств по системе будет прибыльным и безопасным. Показатель высчитывается по формуле: MO = (1+ W/L) * P – 1, здесь:

  • W – это потенциальная сумма средней прибыли
  • L – вероятная сумма среднего убытка
  • P – вероятность получения дохода

Математическое ожидание может быть отрицательным и свидетельствовать о том, что на конкретном участке торговли стратегия будет убыточной либо положительным и сулить заработок по системе. Чем больший минус, тем более опасно использовать метод , чем больше плюс – тем выше вероятность получения дохода.

МАТЕМАТИКА ПРОТИВ ФОРЕКСА

Вероятно, многие здесь спросят: «С какой стати меня о чем-то спрашивать?»

Все дело в том, что на рынок Forex меня привели, что называется, «за ручку».
Один из моих друзей рекомендовал меня, как «реального математика» для решения «конкретных» задач.
Тогда я уже имел «солидный» опыт «математического моделирования».
Но о рынке Forex я не имел никакого представления.
В результате этого, одна банковская контора предложила мне попробовать решить «вероятностную задачу котировок».
Аналогичные «вероятностные задачи отировок» можно встретить на Forex и сейчас в различных конкурсах.
Например, конкурс ответа на вопрос: «Какой будет котировка закрытия недели по той или иной валюте» и т.д.
Они пригласили меня себе в офис, где познакомили с «профессиональными трейдерами», и попросили их рассказать мне все, что они знают, и все, о чем я их буду спрашивать (ничего не скрывая, поскольку я дал слово, что никому ничего рассказывать не буду!).
Надо сказать, что трейдеры — народ очень грамотный, смекалистый, доброжелательный, и вообще очень приятный во всех отношениях.
Они очень быстро все поняли и откровенно (абсолютно ничего не скрывая! Некоторые трейдеры мне потом признались, что рассказали даже то, чего никому не рассказывали) все рассказали (в течение 1 часа).

И, после этого, трейдеры начали спрашивать меня.
Сказать честно, я абсолютно не готов был к вопросам, поскольку изначально задача у меня была совершенно иная.
Разумеется, я и без подготовки мог ответить на любой вопрос из области «традиционной математики».
И именно «из этой области» я и отвечал трейдерам, хотя иногда и «не в тему».
Следует заметить, что 50% «професиональных трейдеров» оказались «профессиональными математиками» с очень внушительным «математическим базисом» (включая «мехмат» МГУ, физтех , «бауманку», и т.д.).
Но другие 50% были люди весьма далекие от математики и физики — но с «чутьем рынка».
И именно тогда я понял, что задача Forex решается далеко не так просто, как мне казалось изначально.

Но и не так сложно, как мне тогда казалось.

Так я стал, со временем, «специалистом» по рынку Форекс, или «гуру», как обычно меня называют трейдеры.

Теперь вернемся к главной теме — «Психологии трейдинга, или «КАК ОБУТЬ» forex?».

Самое простое, и очевидное.

Прежде всего, я хочу заметить следующее.
Наш сайт абсолютно независим от банков, диллерских центров и прочих организаций и структур рынка Forex.
Наш сайт — это структура, которая взаимодействует с трейдерами, и направлена против рынка Forex, и струтур, взаимодействующих с ним.
Лично я, например, — против рынка Forex вообще, и структур, взаимодействующих с ним, в частности.

С другой стороны, я достаточно отчетливо понимаю, что рынок Forex — это вполне реальная структура по «выкачиванию денег».
И именно поэтому я вполне отчетливо понимаю, что бороться с Forex можно лишь создав систему гораздо более совершенную, чем сам Forex.
Именно такую систему я и попытался создать на базе программы Anti-Forex.
Но здесь я расскажу не о самой програме, а об основных психологических моментах, связанных с трейдерской деятельностью.

Что такое форекс с точки зрения трейдера?

Форекс — это самонастраивающаяся регулируемая система котировок валютного рынка.

Обычно, рекламируя Форекс, трейдерам пытаются внушить, что с помощью трейдеров (с плечом 50, 100, 500 и т.д.) банки и диллинговые центры выполняют операции по продаже и покупке валюты.
В действительности, условия межбанковского обмена валюты совсем не те, которые присутствуют на рынке Форекс.
Ничего общего с рынком Форекс эти условия не имеют.
Поэтому, при работе на рынке Форекс, трейдерам следует учитывать тот факт, что «покупают» они валюту точно у такого же трейдера, только «на другом конце провода», и связующим звеном этой цепочки является форекс-банк или форекс-диллинговый центр.
Справедливости ради, следует заметить, что операции эти действительно проводятся (хотя и не всегда).
В результате мы получили простейшую систему взаимоотношений трейдеров посредством форекс-рынка.
Здесь трейдерам следует обратить внимание на тот факт, что сама по себе эта «простейшая система» не дает тех резких скачков валюты, которые мы реально наблюдаем на рынке Форекс. И если мы эту систему смоделируем на компьютере, то никаких резких движений валюты мы не получим.
Но рынок Форекс не является абсолютно-изолированной системой.
Этот рынок связан с биржами, банками и другими финансовыми учреждениями.
Поэтому давайте немного усложним нашу «простейшую модель», и предположим, что на следующей неделе два банка договорились выполнить операцию по обмену валюты по известной им котировке.

Как Вы думаете, какой будет котировка рынка Форекс в момент обмена.

Совершенно очевидно, что именно та, по которой эти банки этой валютой обмениваются.
И это условие будет выполнено совершенно независимо от того, какими были котировки до этого обмена, и какими они будут после него.

Разумеется, эта модель является очень упрощенной, но она дает возможность отчетливо увидеть и понять то реальное место трейдеров, которое они занимают на рынке форекс.
Короче говоря, сколько-бы трейдеры не двигали рынок в ту, или иную сторону, но одно-единственная такая «договорная сделка» способна разрушить любое движение рынка, в какую-бы сторону он не двигался.

Из этой простой и очевидной модели рынка следует столь-же простой, очевидный, и очень важный для поведения трейдера вывод.
А именно.
Обычно трейдеров интересует один-единственный ответ на один-единственный вопрос:

— Куда будет двигаться рынок в ближайшем будущем?

Ответ на этот вопрос всегда звучит одинаково:

— Никуда рынок двигаться не будет!

И если трейдер спрашивает: Куда пойдет рынок?, то означает это лишь то, что трейдер недостаточно хорошо и правильно понимает закономерности рынка Форекс.
Если трейдер желает быть «успешным трейдером»(а этого все трейдеры желают!) то первый, и основной вопрос, который они должны задать себе, и на который следует найти ответ это:

— Когда рынок начнет свое движение?

Другими словами, основная задача трейдера — сидеть и ждать (подобно кошке) свою «добычу», не предпринимая никаких действий, и не открывая никаких позиций.

Все дело в том, что открыв позицию в ту или иную сторону Вы, фактически, открываете свои «карты» перед банком, диллерским центром и самим рынком.
И если Вы открыли свою позицию, и сидите ждете:
— Угадали Вы или не угадали?
— В правильную сторону Вы открылись, или нет?

То в этом случае Вы можете не сомневаться в том, что: — «Не угадали».
Зная Ваши «карты», рано или поздно рынок Форекс выставит котировку против Вас, и Ваш депозит «накроется медным тазом».

Здесь я хочу обратить Ваше внимание на тот факт, что если Вы правильно ответили на вопрос:
— Когда следует открывать свою позицию?, — то ответ на вопрос:
— В какую сторону следует ее открывать? становится достаточно очевидным.

Вероятно трейдеры здесь меня спросят:
А как правильно ответить на вопрос: Когда следует открыть позицию?
Вообще говоря, на этот вопрос отвечает программа Anti-Forex. Я здесь не прилагаю каких-либо усилий.
Я только смотрю и анализирую результаты расчетов. Это — самый надежный и простой способ.

Иногда интуиция трейдерам очень точно подсказывает этот момент.
Но, после нескольких ошибок, такое интуитивное решение, как правило, перестает работать.
Если сказать честно, то я вообще не представляю себе, как можно «с линейкой в руке», или с программами MetaQuoters, MetaTrader, Metastock, OmegaProsujte, Expert Advisors и другими пытаться анализировать ситуацию на рынке Форекс.
Все дело в том, что ни одна из этих программ «технически» не обеспечивает даже самое элементарное прогнозирование значений котировок.
То есть, в этих программах «процедура прогноза» отсутствует изначально, и этой процедуры в них никогда не было.
А поскольку эта процедура в них конструктивно отсутствует, то пытаться анализировать что-либо по этим программам, примерно то же самое, что ездить на машине «без руля». И если «руля», или иного приспособления, выполняющего эти функции, в программе нет, то от «мастерства трейдера» в такой ситуации уже ничего не зависит. И только «трейдер-самоубийца» может позволить себе «роскошь» покататься в такой «машине».

Трейдеров обычно интересует и ответ на вопрос:
— А можно ли вообще без программы выполнить прогноз значений котировок?

Отвечаю на этот вопрос.

Вероятно, приблизительно это сделать можно.
Но лично я не знаю как это сделать.
Трейдеров, которым удавалось сделать хороший прогноз, я просто допрашивал:
— Как они это сделали?
Но ни один из трейдеров мне на этот вопрос так и не смог ответить.
Кроме этого, я не встречал ни одного трейдера, который смог бы выполнить хороший прогноз хотя бы дважды.
То есть, стабильность прогноза трейдера находится в районе 50%, что есть просто «угадывание».

Программа Anti-Forex, в свою очередь, обеспечивает стабильность прогноза.

При построении прогноза по программе Anti-Forex можно ошибиться в уровнях значений.
Такое редко, но бывает.
Но программа Anti-Forex практически не ошибается в выборе «направления движения».

Другими словами, пытаться прогнозировать значения котировок, и анализировать рынок без программы прогноза — примерно тоже самое, что читать магнитофонную запись с помощью «микроскопа».
Все видно, только абсолютно непонятно, что там записано.

Чтобы денежки были целыми.

Подавляющее большинство на рынок Форекс приходят поддавшись соблазну быстро и легко заработать немного денег на квартиру, дачу, машину, путешествие и т.д.
То есть, большинство участников рынка рассматривают его как возможность «дополнительного заработка».
При этом, как правило, почти все проигрывают все то, что они вложили в реализацию своей затеи.

Поэтому давайте посмотрим реально на наши «доходы» и «расходы», которые мы связываем с этим рынком, и на наши надежды по «улучшению нашего благосостояния». Прежде всего, хочу обратить Ваше внимание на тот факт, что доходы от работы на рынке Форекс, даже в случае благоприятного для Вас исхода открытия позиции, не могут быть баснословно высокими. Все дело в том, что отношение размера страховки позиции к размеру Вашего депозита должно быть (по моим оценкам) в районе 1:5.
То есть, если Ваш депозит составляет 1000 долларов, то открывать позицию Вам следует лишь на 200 долларов, оставляя 800 долларов в запасе (на «непредвиденные» обстоятельства). То есть, именно на доход от этих 200 долларов мы и можем реально рассчитывать. Вся остальная сумма (800 долларов) служит для обеспечения надежности наших действий.
Если сюда добавить расходы на интернет, диллинговый центр и другие, то остается не так уж и много (если вообще остается).
Другими словами, рынок Форекс — далеко не лучшее место для вложения своих средств.
Но в России и другие области вложения капитала не отличаются ни высокой надежностью, ни высокой доходностью.
Поэтому, каждый сам решает, куда ему и что вкладывать.
Разумеется, если у Вас есть возможность заработать деньги иным способом, то рынок Форекс лучше обойти стороной, не вкладывая в него ни копейки, ни цента.

Но если Вы решили серьезно заняться Форексом, то Вам следует знать и учитывать тот факт, что придется не отдыхать, а сражаться.
И сражаться придется за каждый цент, который Вы заработаете на этом рынке.
И поэтому Вы должны быть не только хорошо защищены, но и хорошо вооружены.

Кроме этого, у Вас должны быть «железные нервы», «холодный разум», и другие «завидные качества», которых нам, как правило, не хватает.

Что касается защиты трейдера, то это обеспечивается выбором достаточно надежного диллингового центра (или банка), и уровнем связи с этим центром.
Что же касается вооружения трейдера, то все банки и диллинговые центры представляют своим клиентам свои программы для работы с депозитом MetaTrader, MoneyWindows, QuoterRoom и другие.

Самая распространенная — это, безусловно, MetaTrader (всех версий 1,2,3,4).

Самая удачная и надежная программа получения котировок — это, безусловно, QuoterRoom.
Очень простая, с минимальным числом связей, эта программа обеспечивает обмен пакетами в самых экстремальных условиях
(трейдеры знают, что интернет, как правило, перестает работать в самый неподходящий момент).
Программой QuoterRoom я часто пользуюсь просто для проверки качества связи в интернет.

Как я уже говорил, эти программы представляют собой обычные графические редакторы, с тем или иным набором свойств.
Анализ данных и прогноз значений котировок эти программы не обеспечивают.

Поэтому трейдеры, при работе с такой программой, похожи на детей, вооруженных деревянными мечами.
Безоружное «Потешное войско» трейдеров подобно Александру Матросову, бросается «голой грудью» на «амбразуру пулеметного дзота», закрывая собой дыры в бюджете банков, или диллинговых центров.

Вполне очевидно и то, что ни один банк или диллинговый центр не заинтересованны в том, чтобы их трейдеры могли работать по программам, выполняющими анализ и прогноз рынка.
Ведь с такими «вооруженными трейдерами» бороться будет гораздо сложнее.
И тогда банкам и диллинговым центрам придется действительно платить трейдерам, и действительно выполнять свои обязательства.
И тогда трейдеры действительно смогут соответствовать своему имиджу специалистов экстра-класса по рынку Форекс.
А пока мы имеем то, что имеем — «потешное войско» трейдеров с «деревянными мечами».

Когда я начинал свою работу над программами по Форексу, то сразу резко обозначилась разница в подходах и в требованиях к программам у трейдеров и у банков.

Трейдеров интересовало правильное направление движения котировок валюты в любой момент времени.
Сами значения валюты их мало интересовали.
Это и понятно.
Ведь трейдерам необходимо вовремя открыть позицию и в правильном направлении.
То есть, трейдеру требуется получить прибыль от движения.

Что же касается банков — то их больше интересуют сами значения котировок.
Само движение валюты для них имеет второстепенное значение.

На этом примере достаточно отчетливо видна разница в целях и задачах для трейдеров и банков.
То есть, успех для трейдеров вовсе не означает успех для банка, с которым они сотрудничают.

Что касается программы Anti-Forex, то эта программа изначально делалась под трейдеров.

Основная задача этой програмы — правильно указывать направление движения котировок, и обеспечить трейдера необходимым инструментом для построения прогноза.

Что касается точности самих значений котировок, то эта задача имеет второстепенное значение, хотя и эта задача тоже выполнима в рамках программы Anti-Forex.
Но, согласитесь, прежде чем решать задачу точности котировок, необходимо, в первую очередь, научиться решать задачу правильного выбора направления движения котировок.

При этом, в процессе создания программы я обратил внимание на интересный психологический комплекс трейдеров, который я условно назвал «Верой в «неверие».

В начале работы над программами Anti-Forex трейдеры мне говорили о том, что стабильность прогноза программы в районе 60% — это достаточно хороший результат.
В настоящее время стабильность прогноза по программе Anti-Forex находится в районе 90%.
Но сейчас очень резко обозначилась психологическая проблема иного плана.

Проблема заключается в том, что каким-бы правильным прогноз не был, но трейдеру психологически и эмоционально очень тяжело заставить себя в этот прогноз поверить.
Несмотря на то, что трейдер сам (своими руками) строит прогноз, все видит, и все анализирует, но заставить поверить себя в этот прогноз оказывается далеко не просто.
И гораздо легче трейдеры верят слухам и небылицам, нежели чистому математическому решению задачи прогноза котировок.
Примечателен в этом плане пример реального поведения и прогноза йены на этой неделе.
Если мы отвлекемся от сегодняшней даты (17 декабря) и мысленно перенесем себя на неделю назад (12 декабря 2005 года), то прогноз котировок йены должен был бы выглядеть следующим образом (здесь мы работаем на программе Anti-Forex в режиме «тренажера»):

Но позвольте спросить:
— Кто из трейдеров был готов к такому прогнозу, и такому предполагаемому развитию событий?
Скажу честно, я и сам этот вариант рассматривал как «фантастический».

Вполне естественный вывод, который мы отсюда обычно делаем:
— Программа «сошла с ума».
Но реальный график движения йены оказался не менее сумасшедшим (см. след. рис.).

Кстати, дальше график прогноза программы указывает на возможность достижения йеной уровня 113.20
А к новому году йена должна опять вернуться на отметку 117.60
Интересно, кто окажется прав на этот раз — «сумасшедшая программа», или наш «здравый разум»?

Разумеется, «рождественские праздники» — время сюрпризов, и можно ожидать самых разных результатов.

Вообще говоря, мы воздерживаемся от публикаций 20-дневных прогнозов, ограничиваясь недельными прогнозами.
Связано это с тем, что пока остается непонятным влияние прогнозов на поведение рынка Forex.
Поэтому все вопросы, которые касаются прогнозов следует задавать на форуме.
Как уже говорил, рынок Forex является самонастраивающеся регулируемой системой.
То есть, эта система достаточно легко подстраивается под изменение ситуации (в том числе и прогнозы).

И если мы сравним поведение рынка Forex несколько лет назад с теперешним, то обнаружим большую разницу в этом поведении.

Игра на Форекс: взгляд с точки зрения математика

Игра на рынке FOREX — это спекуляция валютой (т.е. купи дешевле — продай дороже и наоборот, сначала продай дороже, а затем купи дешевле). Отличие этой спекуляции от той, с которой Вы сталкиваетесь повседневно, переводя рубли в доллары и наоборот, лишь в специальных правилах, которые я попытаюсь Вам изложить с точки зрения математика.

ЗАМЕЧАНИЕ. Лучший способ твердо усвоить правила новой игры — это изучать эти правила на практике в процессе самой игры на Форексе или внебиржевом рынке. Дилинговый центр Forex EuroClub предоставляет возможность освоить все тонкости и правила игры на Forex на игровых счетах «демо» и «конкурс». Если Вы решили, тем не менее, ознакомиться с данным разделом и составить о нем свое мнение, это говорит о Вашей аккуратности и серьезности подхода к делу. Прочитав текст до конца, и при этом, не потеряв интереса к установке программы TradingDesk Pro 5, Вы пройдете своеобразный тест на большую перспективность в качестве игрока на рынке FOREX.

Понятия и определения игры на Форекс

Сначала, как водится в математике, введем ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ и дадим им ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

РЫНОЧНЫЙ КУРС — курс по которому в данный момент времени можно купить(продать) одну валюту за другую. Рыночный курс устанавливают тысячи операций по обмену валют, происходящих ежесекундно во всем мире. Отсюда и название — «рыночный». Этот курс существует независимо от нашего с Вами предпочтения и воли. Его формируют миллионы самостоятельных участников валютного рынка, и наоборот, его изменения влияют на мнения этих участников. Непредсказуемость изменения рыночного курса — приводной механизм спекулятивной игры.

АРБИТРАЖНАЯ СДЕЛКА (далее сделка) — покупка (продажа) валюты с целью в конечном итоге ее продать (купить). Мы рассматриваем только сделки обмена доллара США USD на ЕВРО (EUR), БРИТАНСКИЙ ФУНТ (GBP), ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК CHF) и ЯПОНСКУЮ ЙЕНУ (JPY), которые совершаются по рыночному курсу (далее просто курс). Ясно, что у каждой сделки всегда две стороны — ОТКРЫТИЕ ПОЗИЦИИ (допустим покупка USD за JPY) и ЗАКРЫТИЕ ПОЗИЦИИ (продажа USD за JPY). В интервале между открытием позиции и закрытием позиции курс JPY к USD может меняться, что собственно и является предметом интереса к сделке.

ЛОТ — минимальный объем валюты, участвующий в сделке. Соответственно, объем сделки всегда кратен одному лоту.

ЗАМЕЧАНИЕ. Традиционно на валютном рынке установлено следующее правило — в котировках EUR/USD и GBP/USD, USD является КОТИРУЕМОЙ ВАЛЮТОЙ, т.е. курс указывает сколько USD дают за одну EUR и один GBP. Обратная ситуация с USD/CHF и USD/JPY — по ним USD является основной валютой, т.е. котировка показывает сколько CHF и JPY предлагают за один USD. Этот момент надо учитывать при определении роста валют по отношению к доллару. Увеличение значения котировки по USD/CHF и USD/JPY говорит о СНИЖЕНИИ или ОСЛАБЛЕНИИ курса этих валют по отношению к USD ( аналогичная ситуация с курсом рубля). Увеличение же значения котировки по EUR/USD и GBP/USD отражает РОСТ или УКРЕПЛЕНИЕ этих валют по отношению к USD.

Будем считать, что в сделках
EUR/USD 1 ЛОТ = 100 000 EUR,
GBP/USD 1 ЛОТ = 100 000 GBP,
USD/JPY 1 ЛОТ = 100 000 USD,
USD/CHF 1 ЛОТ = 100 000 USD.

Рассмотрим ПРИМЕР сделки по EUR.

Покупаем 1 лот EUR по курсу 1.0500, т.е. за 105 000USD покупаем 100 000EUR.
Продаем 1 лот EUR по курсу 1.0600, т.е. продавая 100 000EUR получаем 106 000 USD.
Прибыль от сделки составила 1000 USD

Эх, хорошо, когда есть 105 000 USD! А если в кармане только 1 000 USD? Проанализируем сделку повнимательней. Мы купили 100 000 EUR и затем их же и продали, т.е. целью нашей игры на форекс была не перевести доллар в евро, а получить прибыль от изменения курса доллара к евро. Если бы мы нашли такого партнера, который бы согласился поиграть с нами на результат сделки, проводя ее как бы в уме! Вносим с каждой стороны по 1000 USD в качестве залога, который обеспечивает призовой фонд. Такой залог называется СТРАХОВЫМ ДЕПОЗИТОМ. Если результат сделки окажется выигрышным для нас, то мы заберем свой выигрыш из депозита партнера, в противном случае расстанемся со своими деньгами. Рассматриваемые валюты совершают колебания курса в среднем в пределах 0.5-1%. При таких изменениях страховой депозит может быть в 100-200 раз меньше объема совершаемой сделки и при этом обеспечивать гарантию погашения возможных убытков по сделке. Отношение объема сделки к страховому депозиту называют КРЕДИТНЫМ ПЛЕЧОМ (LEVERAGE). Отмечу, что кредитное плечо это рычаг, умножающий не только Ваши выигрыши, но, к сожалению, и проигрыши. Чем больше кредитное плечо, тем рискованнее игра на форекс. Теперь мы можем определить основной инструмент игры на рынке FOREX.

МАРЖИНАЛЬНАЯ ТОРГОВЛЯ (MARGIN TRADE) — процедура купли-продажи валют с использованием кредитного плеча и страхового депозита, позволяющая проводить сделки с большими объемами валют, не осуществляя поставки денег. Этот вариант торговли дал огромный толчок развитию спекулятивной игры на рынке FOREX, поскольку, с одной стороны, сократил накладные расходы по перемещению средств и, с другой, привлек к игре на бирже и внебиржевом рынке широкий круг торговцев с ограниченным капиталом.

PIPS (POINT) — минимальный шаг изменения курса валюты. Чтобы «почувствовать», что такое PIPS приведу его значение для рассматриваемых валют:
1 PIPS для EUR, GBP, CHF = 0.0001 (т.е. отражает изменение в четвертом знаке после запятой в значении курса)
1 PIPS для JPY = 000.01.

В нашем примере с ЕВРО изменение курса c 1.0500 до 1.0600 составило 100 PIPS и обеспечило выигрыш 1000 USD. Таким образом, 1 PIPS по EUR «стоит» 10 USD (при объеме сделки в 100 000). Под словом «стоит» я имел ввиду механизм пересчета изменения курса в выигрыш либо проигрыш по сделке. Приведу «стоимость» PIPSа для остальных валют

1 PIPS по GBP = 10 USD
1 PIPS по JPY около 9,5 USD
1 PIPS по CHF около 6,5 USD

Отмечу, что «стоимость» PIPSов в игре forex по JPY и CHF в каждый момент разная, т.к. их значения обратно пропорциональны курсу этих валют.

Надеюсь, теперь понятно, что в сделках на FOREX игрока волнует только количество PIPSов, которое можно «откусить» на колебании курса той или иной валюты и сколько эти PIPSы стоят.

Как играть на FOREX?

Как играть на рынке Форекс?

Во-первых, игрок выбирает игровую площадку, через которую он собирается вести игру на Forex. О правилах выбора площадки мы поговорим попозже.

Выбрав площадку, игрок переводит на счет площадки страховой депозит, скажем 1 000 USD, площадка открывает ему игровой счет и можно начинать.

В каждый момент времени игрок получает рыночный курс. Он содержит две цены — цена покупки валюты (ASK) и цена продажи (BID) (помните, как в обменном пункте). Разница между этими курсами называется SPREAD и колеблется, как правило, от 2 до 10 PIPS. В течении ТОРГОВОГО ДНЯ (время, которое устанавливает площадка для совершения сделок) игрок может вступить в игру, открыв позицию на продажу или покупку (BUY или SELL) по четырем основным валютам. При этом игрок оговаривает с площадкой курс открытия позиции и объем сделки в лотах.

Вспомним, что результат сделки зависит от кредитного плеча, которое устанавливает площадка. Поэтому, механизм открытия позиции рассчитывается так, чтобы при любом колебании валюты проигрыш игрока был меньше его страхового депозита. Рассмотрим часто применяемый метод залога. Площадка устанавливает следующее: чтобы играть на форекс за каждый открытый лот игрок вносит залог в 500 USD. Эта операция делит счет игрока на две части. Первая — ЗАЛОГ, не участвует в игре на forex и возвращается игроку при закрытии позиции. Вторая — ОСТАТОК, на нем постоянно отражается текущий игровой результат. Если игрок проигрывает и его ОСТАТОК обнуляется, то применяется процедура MARGIN CALL — игрок либо добавляет средства на свой счет, либо площадка ПРИНУДИТЕЛЬНО ЗАКРЫВАЕТ позицию игрока по текущему курсу с убытком. При этом иногда, в связи с большими колебаниями валюты, на погашение убытка приходится задействовать и часть залоговых средств. Хочется еще раз подчеркнуть важность этих правил при игре на forex. Колебания курса валюты в период пока открыта позиция то приносят прибыль, то убыток. Если при открытии позиции игрок не следит за тем, чтобы его остаток был достаточен, чтобы «выдержать» изменение курса в худшую сторону хотя бы на 50 PIPS (около 500 USD), то подобная рискованная игра на рынке Forex будет приводить к потерям из-за принудительных закрытий. А ведь обидно наблюдать после закрытия, как курс развернулся и сделка могла принести прибыль! Поэтому, чтобы играть на forex на счете должны быть деньги на компенсацию возможных убытков.

Итак, игрок выбрал для игры GBP, дождался котировки 1.6230/1.6235 и решил вступить в игру в надежде на рост GBP. Для этого, он запрашивает у площадки возможность купить 1 лот GBP по цене 1.6235. Площадка либо сразу открывает игроку позицию, либо предлагает новый курс (обычно + 1 PIPS) и дает игроку время (от 5 до 10 сек) на принятие решения. В случае подтверждения намерения открыть позицию по предлагаемому курсу, площадка автоматически открывает позицию. Будем, считать, что игроку дали возможность сразу открыть позицию на BUY в размере 1 лота по курсу 1.6235. Помимо залога, площадка сразу отразит на остатке отрицательную разницу по SPREAD (помните?), которая составит 50 USD (потому как если закрывать вашу открытую позицию по этой же котировке, то курс закрытия будет не 1,6235, а 1,6230).
Теперь ОСТАТОК на счете игрока
1000 USD — 500 USD(залог)-10USD(комиссия)-50USD(SPREAD) = 440USD

Очевидно, что сразу закрыть сделку игрок без убытка не может, т.к. после закрытия его счет составит 940 USD. Такая ситуация заставляет игрока ждать, пока курс на SELL ,как минимум, достигнет отметки, позволяющей покрыть расходы по открытию сделки и игре не бирже. В нашем случае, BID должен подняться на 6 PIPS и достигнуть величины 1.6236.

Рассмотрим два варианта данной сделки.

Игрок угадал рынок и спустя 15 минут после открытия позиции курс достиг отметки 1.6250/1.6255. По цене 1.6250 игрок закрыл сделку. Посчитаем результат игры на форексе.

Начальный счет игрока — 1000 USD.
Курс по GBP в 15:00 МСК (по московскому времени) 1.6230/1.6235
Купил 1 лот GBP по цене 1.6235, т.е. за 100 000 GBP отдал 162 350 USD
Остаток на счете игрока — 440 USD
Курс по GBP в 15:15 МСК 1.6250/1.6255
Продал 1 лот GBP по цене 1.6250, т.е. за 100 000 GBP получил 162 500 USD
Доход с операции составил: 162 500 — 162 350 = 150 USD
Прибыль по сделке: 150 USD — 10 USD = 140 USD.
Счет игрока по окончанию сделки: 1140 USD.

Заметим, что прибыль игрока пропорционально количеству лотов в сделке, т.е. если бы игрок совершил сделку с двумя лотами GBP, то прибыль составила 280 USD (проверьте!).

Спустя 15 минут после открытия курс GBP опустился на отметку 1.6220/1/6225 и игрок принял решение выйти из игры.

Начальный счет игрока — 1000 USD.
Курс по GBP в 15:00 МСК (по московскому времени) 1.6230/1.6235
Купил 1 лот GBP по цене 1.6235, т.е. за 100 000 GBP отдал 162 350 USD
Остаток на счете игрока — 440 USD
Курс по GBP в 15:15 МСК 1.6220/1.6225
Продал 1 лот GBP по цене 1.6220, т.е. за 100 000 GBP получил 162 200 USD
Убыток с операции составил: 162 200 — 162 350 = — 150 USD
Проигрыш по сделке: -150 USD — 10 USD = 160 USD.
Счет игрока по окончанию сделки: 840 USD.

Интересно, что произошло бы, если курс продолжал падать, а игрок держал позицию. При прохождении уровня 1.6191/1.6196 сработает процедура MARGIN CALL, т.к. при данном курсе текущий убыток по сделке составит 162 350 — 161 910 = 440 USD и обнулит остаток игрока. При таком курсе площадка принудительно закроет позицию игрока и печальный результат сделки будет таков — на счет возвратиться 500 USD и только, проигрыш составит 500 USD!

ЗАМЕЧАНИЕ. В примере мы совершили сделку с покупкой GBP и выигрыш получили в результате роста этой валюты по отношению к доллару на 20 PIPS (c 1.6230 до 1.6250), а проигрыш — при ослаблении на 10 PIPS (с 1.6230 до 1.6220). При игре с продажей GBP нас интересовало бы ослабление этой валюты к USD. Т. е. аналогичные результаты мы получили при следующих курсах ( открытие позиции на SELL по курсу 1.6230):
выигрышный — курс закрытия 1.6215, падение 20 PIPS, выигрыш 140 USD,
проигрышный — курс закрытия 1.6245, рост 10 PIPS, проигрыш 160 USD.
Прежде чем начинать играть на Forex проведите расчеты самостоятельно и убедитесь в правильности этих результатов.

Рассмотренный пример — суть операций на рынке FOREX. Внимательный читатель не мог не заметить разницы в выигрыше и проигрыше по сделке — увеличение курса на 20 PIPSов принесло прибыль в 140 USD, а уменьшение на 10 PIPSов — проигрыш в 160 USD. Эта разница — корыстный интерес площадки, заключенный в SPREAD и комиссии, своеобразная плата организатору за обеспечение игры на рынке forex. Кстати, это не все платежи, которые снимает площадка с игрока. Если бы мы не закрыли сделку в течение одного торгового дня, площадка бы удержала с нашего счета ИНТЕРЕС — платеж за каждый переносимый лот на следующий торговый день. Интерес — это аналог процентной ставки банковского кредита, т.е. считается, что в течение одного торгового дня игрок пользуется средствами для осуществления сделки бесплатно, а далее должен уже заплатить. Интерес будет начисляться за каждый день всего периода, в течение которого игрок держал свою позицию открытой.

Будем считать, что интерес составляет 15 USD за лот, и что игрок в рассмотренном примере ждал курса 1.6250 три торговых дня. В этом случае его прибыль составит: 140USD — (3(торговых дня)*15(интерес)*1лот) =95USD.

Вот, в общем, и все. Как мы видим, играть на forex не очень сложно. Отмечу, что курсы валют не совсем случайны. Они подчиняются определенным законам и воздействиям различных экономических факторов. В этом и заключается «изюминка» игры на рынке FOREX — обработка экономических новостей с целью прогнозирования поведения курса. Поэтому игра на форекс может быть интересна не только игрокам — любителям рулетки, «слепого» случая, но в первую очередь «серьезным» интеллектуалам, аналитикам, которые хотят освоить законы макроэкономики и математической статистики и применить их на практике.

В заключение, несколько слов о выборе игровой площадки. Для этого Вам необходимо внимательно изучить все сведения о площадке, правила игры на forex, которые она предлагает и ответить на следующие вопросы:
— соответствует ли деятельность площадки законам Вашей страны
— какими программно-техническими средствами площадка обеспечивает Вам доступ на FOREX с точки зрения удобства, простоты, надежности и оперативности
— в какой валюте и как производятся расчеты (пополнение и списание средств для игры на forex)
— как и кем производится налогообложение доходов от подобных операций
— какой минимальный игровой депозит
— как установлены SPREAD, ИНТЕРЕС, КРЕДИТНОЕ ПЛЕЧО, процедура MARGIN CALL
— какую дополнительную поддержку (техническую, аналитическую, информационную и т.д.) Вы получите от площадки.

От того, какие ответы Вы получите, зависят условия для игры на forex, которые обеспечит Вам площадка, и соответственно результат этой игры. Выбор площадки — процесс сложный и долгий. Изучите различные варианты и не принимайте не обдуманных решений.

Трудности заработка на Форекс с точки зрения математики

Создатель фрактальной геометрии Бенуа Мандельброт сомневался в том, что поведение финансовых рынков может быть спрогнозировано при помощи волновой теории Эллиотта или любого вида технического анализа. По его мнению, трейдинг — это в большей степени искусство, в котором субъективное восприятие имеет более весомое значение, нежели объективная оценка, полученная в результате расчётов. И это мнение не дилетанта, а знаменитого и признанного математика, занимавшегося профессионально в научном плане достаточно близкими к теории и практике трейдинга графиками.

Биржевая торговля, в том числе и на Форекс, является в идеале игрой «с нулевой суммой» в математическом смысле, но в реальности — с «отрицательной суммой» для совокупной массы обычных трейдеров, не имеющих инсайда и в любой сделке неизбежно отдающих некоторую комиссию рынку, например, в виде спрэда между ценами покупки и продажи.

Можно, конечно, рассчитывать переиграть «толпу» себе подобных на каком-то интервале времени, но на бесконечности (по времени или по количеству сделок) неумолимо работают законы «больших чисел» теории вероятностей. По этой причине, например, компании, предлагающие «бездепозитный бонус» для старта торговли на реальные деньги, обуславливают возможность его монетизации большим количеством совершённых сделок или большим проторгованным лотом. Но, первая математическая рекомендация для успеха на рынке — не следует стремиться к большому количеству сделок: «лучше меньше, да лучше».

Математика и здравый смысл оставляют трейдеру возможность побеждать «толпу» на коротких временных интервалах за счёт субъективного опыта биржевой торговли. Однако, следует признать, рынок неуловимым образом меняется, оставаясь эффективным, не допускающим эксплуатации какой-либо закономерности сколько-нибудь значимым числом своих участников. Субъективный опыт и профессиональное видение рынка трейдером — это лишь рекламное определение того, что трейдер, осознанно или неосознанно, подметил и использует одну или несколько закономерностей. Они исчезнут сразу и без предупреждения после того, как их заметит большинство. И не вернутся, пока большинство в этих «закономерностях» не разуверится. Поэтому, вера в свой субъективный опыт является довольно зыбким основанием для принятия решения рискнуть значимой суммой своих денег.

Фундаментальная проблема малого количества сделок заключается в том, что открывая конкретную позицию, не имеющий инсайда трейдер признаёт, что в этот конкретный момент рискует и готов потерять какую-то часть денежного депозита в надежде примерно столько же приобрести. Но рискуя малым, заработать много не получится. Если потеря 100 долларов не является для вас проблемой, то и заработанные 100 или даже 200 долларов не изменят качественно вашу жизнь. Поэтому, чтобы реально зарабатывать на Форекс, к торговле нужно подходить системно и, торгуя на регулярной основе, постоянно быть в поиске имевшихся ранее (могут вернуться) и действующих закономерностей рынка и пользоваться ими.

Что касается «прошлых» закономерностей, интервалы времени их действия и моменты времени возникновения, видимо, нужно определять с помощью моделирования торговли на истории котировок роботами (советниками, экспертами), запрограммированными для эксплуатации этих закономерностей. Успех торговли будет зависеть от запаздывания «толпы» по отношению к вам.

Трейдинг на Форекс — это вершина «айсберга» серьёзной постоянной работы, нацеленной на то, чтобы переиграть, а точнее, опередить «толпу». Возможна, конечно, и надежда на иррациональное везение, впоследствии объясняемое опытом или талантом, но при таком подходе рекомендуется долго на рынке не задерживаться, после первых побед сменить род деятельности и перейти, например, в аналитики.

Математическая стратегия форекс

Подобную стратегию вы вряд ли быстро сможете найти на просторах всемирной паутины. Риски в менеджменте на сегодняшний день составляют от 3% до 5%. При таких малых рисках данная методика будет препятствовать неоправданной потере ваших денег. При условии соблюдения дистанции сроком в месяц очень маловероятно уйти в минус. С первого взгляда подобное может показаться невозможным.

Данная стратегия Форекс в основе своей имеет математические расчеты, а математика уже давно стала неотъемлемым партнером при решении задач связанных с миром цифр. Что ж, давайте рассмотрим, как математические вычисления будут способствовать универсальной стратегии. Безусловно, предстоит потратить какое-то время на то, чтоб разобраться, как секретная система Форекс поможет навсегда забыть о неоправданной потере денежных средств.

Появится возможность еженедельно получать прибыль на свой электронный кошелек. Возможно, после прочтения данной статьи вы с улыбкой будете вспоминать о первом знакомстве с математическими секретами стратегии Форекс. Суть данной методики торговли заключается в простом выводе: в стандартной волатильности своего канала не одна валютная единица измерения не будет находиться дольше чем 1-3 дня (иногда, но редко, неделя). В районе тридцати-сорока пунктов избранного вами валютного канала даже длительный флет не сможет находиться постоянно. А что собственно нам это дает?

Как вы относитесь к тому, что выбранная вами позиция всегда может зарабатывать в любом из направлений рыночного движения? Применяя такую торговую технику, появляется возможность многократного увеличения доходности тактики Форекс в разы! Прежде всего необходимо понять, что риски менеджмента не должны превышать 10%.

Идеальным вариантом в математической стратегии являются риски в пределах 5%. Убедившись в выходе рынка из условий консолидации представляется возможным применять методику по управлению ордерами. Не имеет значения в какую сторону рынок начнет свое движение, главное, что это движение рано или поздно все равно начнется.

Воздержимся от применения индикаторных стратегий, а можем взглянуть на математические методики с точки зрения нашей статьи. Возьмём для примера кросс-пару EUR/JPY преодолевающую за день около ста-трехсот пунктов. Не имеют значения объемы и направления движения. Forex система станет приносить прибыль в любом из направлений движения рынка. В среднем волатильность этой кросс пары составляет порядка 40 — 50 пунктов, в результате это расстояние и становится средним стоп лоссом при разной методике торговли.

Стоит отметить, что необходимо вместо стопов выставлять отложенные ордера. Выучите закономерность: 1+2 равно 1+2 равно 1. О ней ещё поговорим чуть позже. Теперь обсудим выбранный нами пример поподробней и расставим ордера. Предположим, что уверенно определились границы в обозначенной консолидации (вполне возможно, что вы обладаете информацией, появившейся в скором времени значимой новости).

По этим критериям +десять пунктов необходимо выставить отложенные стоп ордера, в качестве примера с объёмом в один лот. И как стоит поступить дальше? Ввиду того, что у нас один лот в сторону понижения, это означает, что ордер buy-stop понадобится увеличить в два раза и установить его объём два лота. В итоге, после возврата, либо изменении цены отложенного ордера 1 из лотов на покупку объемом в 1 лот будет делать минус, а соответственно второй с объемом в два лота, будет делать плюс. А что собственно нам это дает?

Верно: тот самый торговый лот, что был первым. Сумма этих ордеров при любом обстоятельстве предоставила нам первоначальный объем торгового лота. Как поступить если не получится понять, что тренд изначально окончен из-за вновь вернувшейся цены? Пробивая противоположный ордер, мы всякий раз выставляем очередной объемом в два раза больше чем первый открытый ордер.

Получается что если самая первая сделка была объемом в один лот, то соответственно все последующие обязаны быть объемом в 2 лота. Во всех ордерах у нас постоянно будет зарабатывать один лот, не придется рисковать депозитом увеличивать объёмы, поэтому в итоге приносит доход именно тот наш первый лот.

Об этом и идет речь в выше указанной закономерности: 1+2 равно 1+2 равно 1 и как вы не прибавляйте ордера, приносить доход в любом случае будет первый лот. Впрочем, приносить временные убытки он будет тоже. В связи с тем, что убытки суммируются непосредственно в канале цены, появляется опасность количества прохождений границ в выделенном нами ценовом канале.

Впрочем, как уже говорилось ранее, цена не будет находиться на месте, она имеет свойство скапливать объемы и уходить от консолидации редкими и медленными движениями. Соблюдение рисков от 3% до 10% гарантирует стабильную прибыль на рынке Forex в течении всей вашей трейдерской жизни. Некоторые брокеры станут стремиться ликвидировать стратегию по реквотам, при чем даже в тех случаях, когда цены в общем-то там и близко не было. Желаем вам удачи и успехов!

Лучшие Форекс брокеры 2021: