МЕХАНИЧЕСКАЯ ТОРГОВЛЯ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Механические торговые системы

Механическая торговая система предполагает полный контроль торговли и принятия решений компьютерной программой, генерирующей сигналы на покупку и продажу. На длинной дистанции механические системы работают лучше, чем ручные, поскольку они полностью исключают эмоциональный компонент из торгового процесса. Человеку свойственны страх, желание заработать больше прибыли, злость, раздражение, чувство собственного достоинства — компьютерная программа лишена всего этого, и в этом ее преимущество.

Игнорирование сигналов

При этом, однако, ни один компьютер пока не может сравниться с человеческим мозгом. Индикаторы работают на основе математических данных и про природе своей всегда опаздывают, в то время как человек реагирует на поведение себе подобных быстрее и эффективнее. Прогнозный потенциал индикатора ограничен, тогда как прогноз, данный человеком, может быть куда более точным. Например, при выходе данных по занятости в США любой трейдер знает, как отреагирует рынок на понижение или повышения этого значения, в то время как механическая система, даже самая совершенная, сработает не сразу, а только после того, как появится подтверждение по техническим индикаторам и ценам. Именно в таких случаях, когда человеческий прогноз работает лучше «машинного», можно и нужно игнорировать сигналы системы. Во всех остальных случаях стоит придерживаться автоматических сигналов, исключающих эмоции и потому более эффективных в долгосрочной перспективе.

Среди современных Форекс-трейдеров практически все используют механические системы в той или иной степени. Большинство таких систем разработаны профессионалами и работают гораздо лучше, чем торговля «наобум» или «по интуиции». Беда не в самих системах, а в том, что трейдеры подчас поддаются искушению пойти против них. При этом если трейдер опытен и обладает достаточным знанием, игнорирование системы может быть даже очень кстати, однако если опыта нет, а плюс к тому есть доверие к неподтвержденным слухам, то заключение сделок в противовес системе может привести к неоправданным убыткам.

Именно поэтому психологии трейдинга всегда уделяется столько внимания. Будучи уверенным в точности технического анализа, трейдер никогда не станет противоречить системе. Если же он идет против системы, значит, у него проблемы с самодисциплиной.

Выбор индикаторов

Механическую систему можно купить или разработать самостоятельно, однако в любом случае выбрать нужные индикаторы будет несложно: достаточно изучить список индикаторов, предоставленных на платформе, и поочередно применить их на графике. Если индикатор помогает в обнаружении трендов и фигур, значит, можно включать его в систему. В итоге у вас должно набраться несколько индикаторов (не более 10), которым вы в той или иной степени доверяете. Далее следует разместить все эти индикаторы на одном графике и отследить их результат (сколько выигрышных и сколько проигрышных сделок они принесут).

Разработка механической системы намного проще, чем создание системы с нуля, поскольку при опоре на технический анализ можно совершенствовать систему при добавлении каждого нового индикатора. Тем не менее, здесь может возникнуть проблема, заключающаяся в противоречии индикаторов друг другу. Так, к примеру, Parabolic SAR и MACD отлично сочетаются и выдают сигналы одновременно, однако оба этих индикатора являются запаздывающими, и при применении вместе с ними более «быстрых» индикаторов вроде RSI и Stochastic могут возникать конфликтующие сигналы, предписывающие открывать позицию в разных направлениях. В таком случае сыграет роль специфика вашей стратегии: если вы торгуете по тренду, придерживайтесь Parabolic SAR и MACD, если торгуете по пробоям — ориентируйтесь на RSI и Stochastic.

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Что касается стратегии, то здесь важно понимать, какого стиля и таймфрейма вы будете придерживаться. Если ваш стиль заключается в ожидании вернейшей возможности входа в рынок, первая фаза движения может пройти мимо вас, но при этом вы не падете жертвой ложного пробоя или иного сигнала. Этот стиль называется торговлей по тренду. Если же вы готовы хвататься за любую возможность, будьте готовы к тому, что процент проигрышей у вас будет достаточно высок, однако, зато вы будете получать прибыль с самого начала выгодного вам движения. Такой стиль торговли называется свинг-трейдингом. С самого начала разработки торгового плана вам придется придерживаться того или иного пути. Торговать по тренду и одновременно пользоваться каждой малейшей возможностью нельзя, нужно или выбрать одно из двух, или разделить капитал поровну и торговать по каждой системе на двух разных счетах. Система. объединяющая трендовые индикаторы и индикаторы разворота, несостоятельная, и любой ее результат (даже если эта система разработана вами лично) нельзя воспринимать всерьез.

Тем временем, случаи, когда в одну систему пытаются объединить несколько методов и стилей, далеко не редки. Такие «скачки» демонстрируют лишь неумение придерживаться конкретной системы, первопричиной которого являются человеческие чувства. Так, если трейдер предпочел тренд пробою, он, скорее всего, просто испугался очередного проигрыша. В обратном случае разворот может быть предпочтен из-за жажды быстрой наживы или усталости от постоянных проигрышей внутри тренда.

Выбор индикаторов &mdash это динамичный процесс, связанный не только со стилем торговли, но и с тем, какие индикаторы приносят результат именно сейчас. Бывают случаи, когда этим процессом приходится заниматься постоянно, выполнить его до конца просто невозможно.

Сочетание индикаторов

Практически в любой системе будут как трендовые индикаторы (скользящие средние, линии поддержки и сопротивления и т.д.), так и индикаторы разворота наподобие каналов, фигур и показателей силы движения. Использование индикаторов обоих типов в одном и том же торговом процессе — дело сложное, требующее дисциплинированности и кропотливых испытаний на исторических данных. Именно поэтому профессиональные аналитики рекомендуют пользоваться сразу несколькими (и при этом не коррелирующими друг с другом) индикаторами; такое сочетание поможет получить подтверждение сигнала, ведь чем больше разных индикаторов сойдется на одном и том же, тем больше шансов, что их прогноз будет верен. О принципе подтверждения сказано очень много, а вот о том, какие именно инструменты технического анализа следует использовать, информации очень мало. Обычно рекомендуют пользоваться теми индикаторами, которые подходят вам по уровню риска, но при этом как ими пользоваться, никто толком не говорит. Такая ситуация может сколь угодно раздражать, но с ней остается только смириться; единственный совет, который здесь можно дать, &mdash это провести испытание на исторических данных каждого индикатора в отдельности, а потом и совместно.

Тестирование на исторических данных

Вне зависимости от того, создаете ли вы систему сами или приобретаете готовую, испытания на исторических данных имеют крайне большое значение. Чтобы сделать адекватный вывод, нужно отследить как минимум 30 случаев выдачи сигнала, а лучше — больше. Причем отслеживать нужно сначала каждый индикатор по отдельности, и только потом усложнить задачу, совместив несколько индикаторов. Бывает так, что сам по себе индикатор работает хорошо, однако в сочетании с другими он оказывается бесполезным. Таким недостатком страдает, например, индекс среднего направления движения (ADX) и подобные ему инструменты.

Второй по сложности вопрос, связанный с торговой системой, после игнорирования ее сигналов &mdash это вопрос сочетания стратегии управления капиталом и выбранных индикаторов. Как правило, каждый индикатор сам по себе генерирует сигнал на продажу/покупку. Исключение составляют, пожалуй, только линии и каналы, однако даже перекрестие скользящих средних уже является само по себе сигналом (пересечение снизу вверх — покупка, сверху вниз — продажа). Часто трейдеру хочется немного «подстроить» индикатор, чтобы получить именно тот сигнал, который ему нужен. Беда в том, что настройки, которые отлично работают в «учебных» условиях, могут совершенно не корректно отработать в реальных.

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Допустим, если вы пользуетесь MACD, но постоянно опаздываете со входом в рынок, вам стоит либо пересмотреть стратегию, либо просто не работать с этим индикатором. Трейдер, торгующий на разворотах, вряд ли получит какую-либо пользу от MACD, даже спустя определенное время после разворота. Если же отказаться от MACD как наиболее надежного индикатора вы не можете, то его можно использовать как лакмусовую бумажку, которая в случае его покажет, что тренд на излете и стоп стоит выставить недалеко от входа. Таким образом, у вас всегда будет возможность в нужное время остановиться. Иногда это неудобно, но если сильно не нервничать, то такая стратегия сработает.

Так или иначе, выбор одного из двух подходов — торговля по тренду или на разворотах — делается не просто так, а с помощью работы с индикаторами и их тестирования. Изначально вам может показаться, что вы склонны следовать тренду, но, опробовав разные стратегии, вы можете прийти к выводу, что любите рисковать и вполне готовы торговать на разворотах и сильных колебаниях. Бывает и наоборот: трейдеру кажется, что он фанат свинг-трейдинга, а по факту оказывается, что он донельзя консервативен и торгует только по тренду.

Тест:

1. Основная сложность выбора или разработки автоматической торговой системы состоит в

МЕХАНИЧЕСКАЯ ТОРГОВЛЯ ФОРЕКС

Человек, впервые сталкиваясь с Форекс, получает массу противоречивой информации об этом рынке. Сайты брокеров, предоставляющие возможность участвовать в торгах на валютной бирже, уверяют новых клиентов в доступности и выгодности такого вида трейдинга. Скептики убеждены в невозможности какого-либо заработка и считают Форекс одним из видов мошенничества. Кто же из них прав, и как зарабатывать на Форекс?

Метания неофита

Добившись успеха в каком-либо бизнесе, открыв счет и пополнив депозит, новоиспеченный трейдер рассчитывает на получение дохода от сделок на валютном рынке. Новичок надеется на личный жизненный опыт, рациональность своего поведения, изучает стратегии и торговые приемы, описанные в специальной литературе. Авторы пособий по торговле убеждают начинающего трейдера в том, что теоретической подготовки и качественного анализа вполне достаточно для совершения успешных сделок.

После того как новичок освоит специальные программы и уяснит азы трейдинга, начнётся длительный поиск закономерностей движения цены и эффективных методов торговли. На этом этапе, собственно говоря, большинство начинающих трейдеров заканчивают свою карьеру на Форекс. Немногие трейдеры сумевшие сохранить хотя бы часть депозита, спустя некоторое время начинают осознавать, что никакой предсказуемости, в традиционном понимании этого слова, на валютной бирже не существует.

При анализе изменения цены на ту или иную валютную пару можно найти некоторого рода закономерности, но высокая доля неопределённости не позволяет сделать точный прогноз дальнейшего поведения цены. Понимая ограниченность анализа, опытные трейдеры разрабатывают торговые системы позволяющие проводить успешные сделки на Форекс.

Механические действия или эмоциональный порыв

В основе торговой стратегии может находиться либо механическая система, либо субъективные действия. Используя при торговле механическую систему, трейдер избавлен от необходимости постоянного присутствия за монитором, ему не надо принимать решения о покупке или продаже. МТС с чётко заданными параметрами проводит сделки в автоматическом режиме, трейдеру остаётся лишь следить за результатами и вовремя вносить коррективы в её работу.

Трейдер торгующий на основе субъективного восприятия подвержен влиянию эмоций, его действия импульсивны и зависят от текущей ситуации на рынке. Не всякий способен к самоконтролю в экстремальной ситуации. Страх и жадность приводят к тому, что в критической ситуации трейдер принимает ошибочное решение, влекущее за собой финансовые потери.

В настоящее время абсолютное большинство прибыльных стратегий основано на применении механических торговых систем. Принцип работы МТС заключается в следующем: определяется валютная пара или актив, выбирается временной промежуток, подключаются индикаторы или разрабатывается математический алгоритм производящий анализ предыдущих цен, на основе этих данных вычисляются точки открытия позиций и моменты закрытия ордеров. После запуска системы трейдеру не надо вглядываться в показатели графика цен и пытаться предсказать направление движения рынка, он может заняться разработкой следующей стратегии или усовершенствованием существующей.

Что требуется от робота

Применение автоматической торговли на рынке Форекс имеет свои нюансы, которые необходимо учитывать для достижения положительных результатов. При тестировании системы необходимо использовать максимум исторических данных. Чем больший период времени будет обработан, тем большее количество сценариев развития рынка будет учтено в МТС, что положительно отразиться на устойчивости системы. Малая временная выборка, подгонка результатов под текущую рыночную ситуацию может дать хорошие показатели торговли, но приведёт к значительным потерям при изменении конъюнктуры на валютном рынке.

Существенным моментом при разработке торговой системы является алгоритм действий по закрытию убыточных ордеров. За всё время существования биржевых торгов так и не была изобретена система, генерирующая исключительно прибыльные сигналы, поэтому ликвидация убыточной позиции — обязательное требование к МТС.

Задача трейдера сводится к получению результата, устраивающего его по критериям риска и доходности. Если система выдаёт одинаковое количество прибыльных и убыточных сигналов, необходимо добиться, чтобы доход от прибыльных сделок перекрывал убытки на определённом временном интервале.

Статистическое преимущество

Предварительный расчет прибыльности механической системы производится с учётом затрат, которые несёт трейдер при торговле на Форекс. В зависимости от брокера, издержки могут быть в виде комиссии за открытие ордера, процентов при пополнении депозита. При пиковых нагрузках на сервера брокера в программном обеспечении происходят сбои, что приводит к проскальзыванию цены при закрытии или открытии позиции, и, как следствие, фактическая цена значительно отличается от той, которую указывал трейдер.

Если выборка данных за определённый промежуток времени указывает на превышение доходной части, то механическая система имеет статическое преимущество. Торговые системы с алгоритмом, который выдаёт редкие сигналы, тестируются не по времени, а по количеству проведённых сделок. Трейдеры применяющие консервативный метод торговли проводят не менее 1000 сделок, только после этого начинается обработка данных.

Важность тестирования объясняется присутствием большой доли неопределённости на рынке Форекс. Допуская хаотичное образование цены, делается вывод о случайности некоторых выигрышных и проигрышных сделок. Чтобы уменьшить влияние фактора случайности на конечную статистику, приходиться проводить значительное количество сделок. Исключение составляют трейдеры торгующие в период сезонных колебаний цены. Для тестирования сезонных систем достаточно 40-50 сделок.

Механическая торговая система, соединив в себе достижения науки и опыт трейдера, стала эффективным инструментом на валютном рынке Форекс.

Информационно-аналитический портал рынка Forex

Что такое механическая торговая система.
Какие бывают механические системы.
Как оценить механическую систему.
Какие доходности ожидать от системы.
Выбор временного диапазона.
Боковые тренды.
Выбор рынка.
Входы и выходы.
Оптимизация ТС.
Примеры работы торговых систем.

Работа по механическим системам помогает тратить на трейдинг не более 30 минут в день и добиваться стабильной доходности в 50-100% годовых на любом рынке, падающем, растущем или боковом.

Я знаю людей , которые успешно работают и без механических систем, но таких единицы. А механические системы используют большинство профессионалов.

Поэтому я призываю всех учиться строить свои механические системы и планы. Только такой подход сможет обеспечить вам постоянный доход от операций на российском рынке акций.

Что такое механическая торговая система.

Механическая торговая система – это определенный набор четко сформулированных правил для открытия и закрытия позиций. Преимущество торговых систем в том, что в силу наличия жестко определенных правил, они полностью устраняют эмоции человека.


Какие бывают механические системы.

Все механические системы делятся на два вида: трендовые и контр-трендовые.

Трендовые системы ориентированы на извлечение прибыли при наличии тренда.

Их цель – поймать тренд, и как можно дольше удерживать его. Недостатком данных систем является то, что они генерируют убыточные сигналы при боковом движении рынка. Тем не менее, прибыль от удачной сделки часто превосходит общий убыток от нескольких неудачных сделок.

Контр-трендовые системы, напротив, ориентированы на извлечение прибыли при “боковом” рынке.

Данные системы часто “переворачиваются”, в силу чего являются не очень эффективными при больших комиссионных. К тому же, во время сильного тренда, данные системы часто генерируют убыточные сделки.

Как оценить механическую систему.

Наиболее простыми и важными критериями оценки механических систем являются следующие:

  • Величина прибыли (в процентах), генерируемая системой за определенный промежуток времени;
  • Соотношение прибыльных и убыточных сделок;
  • Коэффициент, показывающий отношение среднего размера прибыли за сделку, к среднему размеру убытка за сделку. Чем больше данный коэффициент, тем лучше.

Т.к. правила открытия и закрытия позиций в механических системах четко формализованы, то удобно проводить тестирование систем в компьютерных программах технического анализа, например в программе Metastock.

Какие доходности ожидать от системы.

Вот график цены акций РАО ЕЭС с 14 июля по 14 декабря 2001 года.

Если бы мы купили в июле по 3.30 руб и продали в декабре по 4.50 руб, то по этой простой системе можно было заработать около 35% за пол года или 70% годовых.

А вот простейшая ТС работающая на пересечении скользящих средних. (зеленые стрелки – покупка, красные стрелки – продажа).
В верхнем окне изображена Линия доходности (ЛД). ЛД — это график, показывающий как изменяется сумма на счете при работе по сигналам системы.

В программе установлена первоначальная сумма на счете 100 у.е. Шкала справа – изменение суммы на счете в зависимости от времени.

Работая по этой систем можно было заработать 50% за пол года или 100 % годовых.

А вот система, которую оптимизировали.

Доходность при работе по этой системе составляет 200% годовых.

Приведенные в статистике доходности ТС относятся к системам с реинвестированием за весь период тестирования.

Тут есть одна тонкость. 100 % годовых — это теоретическая цифра без учета спредов, проскальзывания и других уменьшающих доходность факторов. Реальная доходность получается примерно в 2 раза ниже.

Выбор временного диапазона.

Минимальный элемент информации, с которой работает ТС, это бар определенной продолжительности. Принято считать, что чем больше величина диапазона времени, заложенного в каждый бар, тем более значимым он является, в особенности цена его закрытия. Отсюда большая популярность дневных баров и ТС на их основе действительно весьма неплохо работают. Но для спекулятивных целей дневки малопригодны т.к. ориентированы в основном на тренды, длящиеся месяцами. Малопригодными являются также короткие бары в 5-15 минут , которые используются при внутридневной торговле для скальпирования на малых колебаниях рынка.

Оптимальными для целей обнаружения среднесрочных трендов длительностью 1-10 дней являются бары 0,5-1 час. В этом случае достигаются оптимальные результаты по эффективности, риску и надежности. Отсюда следует, что риск убытков при использовании идеальной системы не может быть меньше величины максимального бара за тестируемый период а также максимального междневного разрыва в ценах (гэп). Для будущих периодов времени эти риски можно оценить по максимальной волатильности рынка, они могут достигать 5-10%.

При появлении большого гэпа или длинного бара в противоположном основному движению направлении осцилляторы и чувствительные индикаторы как правило показывают разворот. Чаще всего такие сигналы оказываются ложными если не подкреплены объемом и/или разворотом тренд следящих и жестко настроенных индикаторов.

Боковые тренды.

Боковики представляют собой коррекцию или разворотную фигуру. ТС настроены так, чтобы не реагировать на боковые тренды. Это верно по крайнем мере для тех случаев, которые имели место в прошлом на отрезке оптимизации (обычно несколько тысяч бар). Поскольку вариантов коррекции существует довольно много и работает правило неповторяемости фигуры коррекции, то нельзя с уверенностью сказать повторит ли следующий боковик один из вариантов в прошлом. Поэтому боковик представляет собой один из наиболее сложных случаев для обработки ТС, именно здесь встречается основное количество ложных сигналов. Убытки на боковых трендах обычно незначительны, в несколько раз меньше доходов на основных трендах, но их неизбежность надо принять. Здесь также следует обращать особое внимание на объем и направленность жестко настроенных индикаторов.

Выбор рынка.

Все сказанное выше необходимо учитывать при выборе рынка и актива для торговли.

К сожалению, на Российском рынке выбор небогат. Фактически существует только одна пригодная для спекуляций акция — РАО «ЕЭС России» на ММВБ. Это актив с довольно высокой волатильностью, сравнимой с технологическими компаниями НАСДАК, для торговых систем используются получасовые бары. Поэтому доходность и риски здесь выше средних и, следовательно, в торговле акциями РАО ЕЭС не следует увлекаться сделками с плечами.

У нас имеется также большой опыт в торговле акциями Газпрома на МФБ, здесь оптимальным является применение систем для часовых бар. Эффективность торговли акциями Газпрома ниже из-за невысокой ликвидности и малых оборотов этого рынка в последнее время.


Входы и выходы.

Торговые сигналы выдаются по условной цене закрытия бара. Когда сигнал подан, рынок уже находится на следующем баре и цена может быть совсем другой. Поэтому для оптимального входа или выхода необходимо после поступления торгового сигнала выставлять заявку точно по цене закрытия предыдущего бара и ждать ее исполнения в течение следующего бара, если заявка не исполнена – исполнять по рынку, но это не будет оптимальным вариантом.

Оптимизация ТС.

Для уверенного использования торговых систем в реальной торговле необходимо проведение ряда последовательных мероприятий. Повышение надежности работы ТС производится путем оптимизации в несколько этапов.

Этап 1. Проведение численной оптимизации отдельных торговых идей.

Проводится путем перебора всевозможных вариантов по величинам усреднения и другим параметрам индикаторов. Отбираются лучшие значения параметров по критериям доходности и устойчивости результатов. Именно результаты оптимизации этого этапа представлены на графике с доходностью в 200 годовых. Полученные результаты необходимо рассматривать лишь как теоретические. На практике удается достигнуть результатов не более 50% от теоретических из-за постоянной изменчивости рынка, наличия спредов и т.д. Существенно смягчить влияние таких отрицательных факторов позволяет комплекс дальнейших мер.

Этап 2. Формирование групп систем.

Хорошо известно, что наиболее успешная торговля на основе технических индикаторов происходит в случае, когда сразу несколько индикаторов рекомендуют торговлю в одном и том же направлении. Надежность такого «комплексного» сигнала существенно выше. При этом повышается процент положительных торговых операций и снижаются потери убыточных позиций. Дальнейшее повышение надежности достигается при параллельной работе на нескольких временных диапазонах с обязательным использованием внутридневных данных. Это, кроме того, позволяет на рынке с ограниченной ликвидностью проводить более мелкие сделки. Важно отметить, что суммарный результат работы групповой системы всегда оказывается выше среднего арифметического результатов отдельных систем.

Этап 3. Разделение длинной и короткой торговли.

Различия в природе и механизмах роста и падения акций подразумевает наличие разных систем и их параметров для торговли «вверх» или «вниз «. Хотя и существуют универсальные системы для работы в обоих направлениях, всегда более эффективными оказываются те, которые разделяют длинные и короткие позиции.

Этап 4. Раздельные входы и выходы.

Большую часть времени рынок находится в неопределенном состоянии бокового тренда. В этом состоянии эффективность торговых сигналов снижается и они противоречивы. Здесь разумно выйти из рынка и дождаться определенности. Это достигается путем введения некоторого порога входа в рынок и выхода из него. При достижении суммы положительных (отрицательных) сигналов выше определенного уровня (величина определяется оптимизацией) начинается торговля, в области ниже порога система находится вне рынка (все позиции закрыты). Развитием «пороговой» идеи является введение дополнительных барьеров для построения нелинейной зависимости количества открытых позиций от суммы сигналов: чем большее количество систем направлено в одну сторону, тем больше вероятность движения в данном направлении.

Этап 5. Введение рейтингов (весовых значений) для торговых систем.

Торговая эффективность различных систем всегда различна. Особенно заметны бывают различия «вкладов» систем при их одновременной работе: в «команде» иногда не могут совместно уживаться системы, отлично работающие по отдельности. С другой стороны, простое отсеивание менее эффективных систем тоже неразумно — их вклад в повышение надежности системы в целом может быть значительным. Таким образом, для каждой системы существует свой оптимальный вклад в общее дело. С практической точки зрения рейтинги дают существенное (до 50%) повышение эффективности торговли. Особенно заметным становится повышение устойчивости к случайному выходу из строя какой-либо из составляющих систем.

Этап 6. Регулярное обновление торговых систем.

Рынок изменчив и со временем хорошо работающая торговая система может оказаться малоэффективной. Замечено, что около 20% из всех торговых систем становятся нерабочими в течение 10% времени, на котором проводилась оптимизация. Поэтому периодическая корректировка ТС является непременным условием успешной торговли.

Примеры работы торговых систем.

Торговая система 1

Величина бара: 60 минут.

Сигнал на вход: пересечение ценами скользящей средней.

Сигнал на выход: “стоп-профит”, либо пересечение ценами скользящей средней (в зависимости от того, что наступит раньше).

прибыль, %: 90,31
всего сделок: 53
процент прибыльных сделок: 47,16%
Коэффициент средняя прибыль/средний убыток: 3,03

высокий процент прибыльных сделок
высокий коэффициент средняя прибыль/средний убыток


Торговая система 2

Величина бара: 30 минут.

Сигнал на вход: пересечение ценами скользящей средней.

Сигнал на выход: “стоп-профит”, либо пересечение ценами скользящей средней (в зависимости от того, что наступит раньше).

прибыль, %: 90,87
всего сделок: 69
процент прибыльных сделок: 42,02%
Коэффициент средняя прибыль/средний убыток: 3,59

неплохой процент прибыльных сделок
очень высокий коэффициент средняя прибыль/средний убыток


Торговая система 3

Величина бара: 10 минут.

Сигнал на вход: пересечение ценами скользящей средней.
Сигнал на выход: пересечение ценами скользящей средней.

прибыль, %: 143,17
всего сделок: 370
процент прибыльных сделок: 28,37%
Коэффициент средняя прибыль/средний убыток: 3,77

высокая доходность системы
очень высокий коэффициент средняя прибыль/средний убыток

Создание механической торговой системы

Ранее мы рассказали Вам, как следует создавать и развивать свой собственный торговый план. Также мы обсуждали, насколько важно для трейдера определить, какой конкретно тип трейдинга подходит ему персонально.

Далее мы попробуем научить Вас, как нарастить «мясо» на Вашем пока еще «слабеньком» торговом плане — мы покажем Вам, как создать собственную систему форекс-торговли .

А если более конкретно, мы собираемся продемонстрировать Вам пример создания механической торговой системы (ТС).

Механические торговые системы — системы, которые генерируют торговые сигналы для трейдера. Их называют механическими потому, что в ее рамках трейдер будет торговать независимо от того, что сейчас происходит на рынках.

В теории это должно устранить из процесса торговле все предпочтения и эмоции, потому что предполагается, что Вы соблюдаете правила своей торговой системы НЕВЗИРАЯ НИ НА ЧТО!

Если Вы проведете несложный поиск в Google по ключевой фразе «системы торговли на Форекс», то найдете множество ссылок на сайты, в которые утверждается, что «всего лишь» за несколько тысяч долларов Вы сможете приобрести беспроигрышную торговую систему — своего рода «Священный Грааль».

Эти системы, по утверждению их авторов или торговцев-посредников, способны приносить выигрыш в несколько тысяч пипсов в неделю и при этом никогда не проигрывают. Они продемонстрируют Вам «результаты» работы своих «безупречных» торговых систем, и это способно заставить Ваши глаза округлиться от удивления и восторга, И Вы, вероятно, скажете себе: «Здорово, я тоже могу сделать такие деньги, если только заплачу этому парню какие жалкие три-пять тысяч долларов. Ведь если его торговая система выигрывает тысячи пипсов в неделю, я верну потраченные на нее деньги в мгновение ока».

Полегче на поворотах, приятель. Есть кое-что, что Вам следует узнать прежде, чем Вы полезете в бумажник за кредитной картой, пытаясь приобрести этот «Грааль» под влиянием мгновенного импульса.

Первое. Правда состоит в том, что многие из этих систем ДЕЙСТВИТЕЛЬНО работают. Но проблема при их применении состоит в том, что форекс-трейдеры, особенно новички, испытывают нехватку самодисциплины, не соблюдая правила, принятые в такой системе.

Второе, но не менее важное. Вместо того, чтобы выкидывать тысячи долларов на чужую торговую систему, лучше фактически потратить время и приложить интеллектуальные усилия, развивая свою собственную механическую систему торговли, причем абсолютно бесплатно, и использовать те деньги, которые Вы собирались потратить на покупку ТС, в качестве стартового капитала для Вашего торгового депозита.

Третье. Создание механических систем торговли вполне по силам любому здравомыслящему человеку. А вот что действительно трудно, так это соблюдение правил, которые Вы сформулируете, создавая и развивая свою систему.

Существует множество статей, в которых описываются торговые системы, но крайне редко встречаются такие, которые учат Вас, как следует создавать свою собственную торговую систему.

Этот урок последовательно проведет Вас по тем шагам, которые Вы должны предпринять для создания и развития такой механической системы торговли, которая будет оптимальна именно для Вас. В конце урока мы приведем Вам пример ТС, которую реально использует один из наших трейдеров. (Если не верите, то именно сейчас можете саркастически засмеяться)

Цели Вашей механической системы торговли

Мы знаем, что для некоторых назначение торговой системы состоит в том, чтобы «сделать» миллиард долларов!

Это, конечно, весьма привлекательная цель, но точно не та, которая поможет Вам стать успешным форекс-трейдером.

Развивая свою механическую торговую систему, Вам следует стремиться к достижению двух других, но тем не менее, весьма важных целей:

1. Ваша торговая система должна уметь идентифицировать тренды как можно раньше.

2. Ваша система должна удерживать Вас от ложных сигналов.

Если создаваемая Вами система может помочь в достижении этих двух целей, то Ваши шансы стать успешным трейдером значительно вырастут.

Что же касается самих этих целей — они очевидно противоречат друг другу.

Если у Вас имеется система, основной задачей которой является как можно более ранний отлов зарождающихся трендов, то Вы, вероятно, будете многократно обмануты ею.

С другой стороны, если Ваша механическая система торговли сосредотачивается на том, чтобы избегать ложных сигналов, то тогда Вы буде часто «опаздывать» на очень выгодные сделки и, вероятно, вообще пропустите многие из них.

Ваша задача при создании и развитии собственной механической системы торговли состоит в том, чтобы найти удачный компромисс между этими двумя целями. Найдите способ идентифицировать тренды как можно раньше, но также найдите методы, которые помогут Вам отличить «поддельные» сигналы от реальных.

Если Вы понятия не имеете, с чего начать, поинтересуйтесь тем, что пишут трейдеры на нашем форуме. Тысячи форекс-трейдеров выкладывают в сеть свои идеи для торговых систем, таким образом, всегда можно найти одну или две из них, которые можно использовать в качестве «фундамента» при строительстве Вашей собственной механической системы торговли.

Портфельная торговля на Форекс

О том, что для успешной торговой деятельности на рынке Форекс необходимо иметь в своем распоряжении продуманную и проверенную торговую систему знают практически все трейдеры. Об этом говорят на форумах, пишут в учебной литературе. При этом считается, что алгоритм торговых действий должен всегда соответствовать правилам, оговоренным в этой системе. Только в этом случае трейдер может рассчитывать на стабильную прибыль при любом поведении рынка.

Но как показывает практика, какой бы выверенной ни была система торговли, она рано или поздно может дать сбой. Ведь хорошо известно, что в реальном трейдинге возможны всяческие сюрпризы, и самая прибыльная стратегия форекс в определенный период может оказаться если не убыточной, то малоэффективной. Причем такая неприятность может произойти вне зависимости от того, какой способ торговли использует трейдер – ручной или механический.

Функционирование торговой системы

При использовании ручной системы торговли предполагается строгое выполнение определенных действий. При этом учитывается время торгов, наличие предпосылок для входа в рынок и выполнение условий для выхода из торговой позиции. За всем этим следит сам трейдер и выполняет условия, заложенные в торговой системе, самостоятельно.

Механическая торговля (советниками) предполагает выполнение такого же алгоритма торговых действий, но при помощи программного продукта. В такой торговле отсутствуют эмоциональные факторы, присущие живому человеку, а заранее подготовленный алгоритм торговых действий выполняется роботом четко, без каких-либо отступлений от правил.

Уязвимость торговой системы

Так в чем же уязвимость торговой системы и почему и трейдера могут возникнуть проблемы при ее использовании в том или ином варианте? Все дело в том, что если проанализировать весь массив информации связанный с торговлей на Форекс, то можно прийти к выводу – рынок устроен так, что его поведение не всегда укладывается в рамки формального восприятия. Некоторые даже сравнивают его с живым организмом, предсказать поведение которого бывает довольно сложно и не всегда удается. Поэтому, какой бы продуманной и проверенной не была торговая система, она не сможет адекватно отреагировать на нестандартную ситуацию, когда рынок просто поставит ее в тупик.

Что в таком случае нужно делать? Ответ прост. Необходимо иметь в своем арсенале несколько торговых стратегий и пользоваться ими в зависимости от тех условий, которые диктует рынок.

Иначе говоря, портфельная торговля на Форекс является тем инструментом, который может обеспечить стабильную и действительно прибыльную торговлю, вне зависимости от того, как ведет себя рынок.

Что такое портфельная торговля на Форекс?

• Портфельная торговля на Форекс — это не просто подборка, состоящая из различных стратегий торговли, но и умение использовать их на рынке, вне зависимости от того, в каком состоянии он пребывает.

Например, следуя требованиям системы, вы открываете сделки исключительно по тренду. Это приносит прибыль, и вы к этому привыкли. Но что делать, если трендовое движение цены исчерпало себя, и рынок перешел в фазу длительного бокового движения? Именно при таком развитии событий начинает работать портфельная торговля. Трендовая стратегия уступает место системе, позволяющей извлекать прибыль во время флэта.

Таким образом, применяя портфельную торговлю, вы можете получить:

• Возможность беспрерывной торговли на рынке.
• Сбалансированные риски.
• Уменьшенный уровень просадок на торговом счете.
• Более плавную кривую роста капитала на вашем счете.

Но чтобы добиться эффективности портфеля, необходимо включать в него только проверенную систему. Кроме этого, необходимо научиться правильно оценивать текущую ситуацию на рынке, чтобы выбранная стратегия четко соответствовала действительному состоянию рынка.

Что можно включить в портфель для торговли на Форекс?

В качестве рекомендации можно посоветовать использовать следующие методики, включив их в портфель:

1. Торговая система свинг-трейдинга. Свинговая торговля предполагает открытие сделок на сравнительно непродолжительное время. Обычно период торгов длится не более одной торговой недели. Сделки закрываются вручную или по стопам. Методика не только прибыльная, но и позволяет существенно ограничить рисковую составляющую торговли.

2. Система торговли в направлении тренда. Трендовые стратегии форекс применяются в период устойчивого однонаправленного ценового движения, и демонстрируют хорошие результаты.

3. Для краткосрочной торговли можно использовать скальпинговые стратегии форекс. Несмотря на то, что такой метод торговли часто считают рискованным, в умелых руках он приносит неплохую прибыль.

4. Контртрендовая система торговли. Применять эту методику можно не часто, но иметь ее в своем арсенале нужно.

5. Торговая система, адаптированная к боковому движению цены (флэту).

Таким образом, используя различные стратегии из портфеля, можно добиться впечатляющих результатов. Главное, это следить за динамикой ранка и вовремя переключаться на ту стратегию, которая большей мере соответствует текущим событиям на рыночной площадке Форекс.

Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице

Скажи спасибо механическим торговым системам Forex

Механические торговые системы Forex – это автоматизированные системы торговли, которые дают трейдерам возможность торговать валютой онлайн по заданному алгоритму, написанному программистами и поддерживаемым брокерами (дилинговыми центрами).

Механическая торговля с каждым днём набирает популярность среди трейдеров Forex. Это связано с желанием трейдера оптимизировать своё время путём автоматизации заключения сделок на валютном рынке. Имея собственную стратегию и свой алгоритм покупки или продажи валюты, его можно записать в программу, которая круглосуточно будет работать по вашей торговой системе.

Важно сказать, что, при определенных условиях, механические торговые системы могут быть не востребованы. Обычно это касается металлов, которыми тоже можно спекулировать на рынке. Например, известная торговля серебром на Форекс – это, как правило, использование долгосрочной стратегии, которая может растянуться на месяцы, а то и годы.

В долгосрочной стратегии следить за положением вашего торгового счета и ситуации на рынке легко, поэтому нету никакой необходимости в данном случае использовать механическую торговую систему Forex. Но давайте вернемся к тем случаям, где она действительно помогает заработать.

Расширенное понятие механики на Forex

Механическая торговля Forex (или как её еще называют алгоритмическая) подразумевает программирование системы на поиск сигналов, которые станут свидетельством колебания в определенном направлении и потом осуществить транзакцию в соответствии с предустановленным набором команд и правил.

Более того, многие механические системы торговли на Forex основываются на системе технического анализа, которая обычно включает генерирование объективных и относительно надёжных торговых сигналов, как кроссоверы скользящих средних, к примеру.

В основном, в механической торговой системе Forex все торговые решения и процесс выполнения транзакций полностью автоматизирован, и осуществляется без вмешательства трейдера. Правда, некоторые трейдеры предпочитают сохранять за собой контроль системы путем мониторинга сигналов, которые генерирует система, и самостоятельного выбора торгов, в которых они посчитают нужным участвовать.

Использование механической торговой системы Forex

Каждый трейдер, который решит использовать в своей торговле механическую торговую систему Forex, как правило, проходит через три основных этапа:

    Внедрение механической торговой системы Forex.
    Для того, чтобы собрать и использовать успешную систему, необходимо разработать стратегию торговли Forex, которая станет для вас источником прибыли. Многие распространённые автоматические системы включают в себя комплексный технический анализ, основанный на алгоритмах и принципах мани менеджмента, что даёт возможность принять простое торговое решение.

Естественно, такое тестирование не всегда станет залогом будущего успеха механической системы. Но оно даст вам понимание, чего стоит ожидать от системы в разных условиях, а так же в момент использования этой системы в реальной торговой среде.

Чем поможет вам механизация торговли

Механическая торговая система Forex – это хороший ассистент трейдера в торговле на рынке валютной биржи. Но прежде, чем начинать использовать механическую систему в своей торговле, необходимо выбрать ту, которая лучше всего подойдёт вашим требованиям и вашей торговой стратегии, затем протестировать её и только потом начинать использовать на реальном торговом счёте.

Механическая торговая система увеличит вашу прибыль по причине отсутствия влияния ваших эмоций на трейдинг и чёткой систематизации данных.

Что такое механическая торговля

Здравствуйте, дорогие гости блога womanforex.ru, сегодня я решила поговорить с вами про механическую торговлю(алготрейдинг), в чем ее сильные и слабые стороны.

Многие успешные трейдеры на рынке Форекс применяют формализованные правила. У хорошего трейдера всегда есть в наличии список операций для тех или иных положений, сложившихся на рынке. Чтобы получать стабильный доход от торговли, трейдер обязательно должен придерживаться этих правил, не поддаваясь эмоциям.

2,

Торговля подразумевает принятие большого количества решений: как поступить в том или ином случае, когда стоит приобретать валюту, а когда продавать. Интуитивно оценить то или иное положение достаточно проблематично. Такой способ ведения торговли, как правило, не помогает добиться желаемой цели. Вы спросите, почему? Здесь все просто: для того чтобы вести интуитивную торговлю, нужен высокий интеллект, чтобы торговать против крупных игроков рынка. Таким образом, вам нужно будет бороться не только с крупными игроками, но и собственным подсознанием, ведь допустить ошибку, когда не придерживаешься определенных правил, очень легко. Если вы новичок на рынке Форекс, то вам просто не обойтись без алготрейдинга, у которого есть свои сильные и слабые стороны.

Сильные стороны механической торговли

Среди основных достоинств механической торговли стоит отметить следующие:

  1. Алготрейдинг делает ведение торгов полностью автоматизированным. Вся схема будущих действия расписана в правилах еще до того, как ордер был создан. Все, что необходимо трейдеру – создать сделки и придерживаться правил. При этом, трейдер должен сохранять спокойствие и четко выполнять все необходимые действия. Трейдер должен научиться совладать со своими эмоциями, доверять своей системе и четко придерживаться правил. Механическая торговля во время убытков обладает преимуществом перед интуитивной торговлей: люди из-за переживаний о потерянной денежной сумме, начинают допускать ошибки.
  2. Механическая торговля развивает в человеке дисциплинированность и последовательность. У любого трейдера, даже начинающего, должен быть свой свод правил, которых он будет придерживаться. Осуществляя торги интуитивно, трейдеру достаточно трудно принять решение. А вот имея заранее сформулированные правила, можно проверить их эффективность на практике и знать, работают они или нет. Механическая торговля, в отличие от интуитивной, позволяет вести торги на разных валютных парах одновременно.
  3. Экономия личного времени. Теперь вам не нужно переживать об ордерах, вы просто придерживаетесь правил. Благодаря этому у вас появляется больше свободного времени на анализ рынка и поиск новых торговых систем.
  4. Механическая торговля позволяет думать в категориях вероятности. Когда вы понимаете это, то начинаете вникать в правила крупных чисел. Алготрейдинг позволяет сделать результаты торгов более предсказуемыми, нежели открытие нескольких случайных сделок.

Понятно, что механический трейдинг, как и любой другой метод ведения торгов, обладает некоторыми недостатками.

5,

Для создания индивидуальных правил торговли, вам потребуются данные из истории, а также очень много времени для их систематизации. Второй слабой стороной системного трейдинга является то, что созданные правила требуют периодической корректировки в соответствии с результатами ведения торгов.

Перед тем, как приступить непосредственно к разработке системы, вам следует определить, какие именно цели вы перед собой ставите. Грамотно созданная торговая система должна в обязательном порядке отвечать на вопросы, представленные ниже:

  1. Какой именно рынок вы будете использовать для ведения торгов? В большинстве случаев лучше всего использовать для ведения торгов несколько рынков одновременно. Подобный подход обладает множеством достоинств, среди которых следует отметить возможность использования корреляции рынков для открытия выгодных сделок.
  2. В какое время вы будете выполнять операции купли/продажи? Для того чтобы добиться успеха, необходимо определить точное время открытия сделки, а также решить, какие именно позиции вы будете создавать: рыночные или отложенные.
  3. Какой именно объем лота вы будете использовать? При определении оптимального размера лота необходимо учитывать уровень волатильности инструментов, которые вы предполагаете применять для получения дохода. Так, например, две ценные бумаги, цена которых составляет 50 долларов, могут обладать совершенно разным уровнем волатильности, из-за чего сделка на тысячу акций, обладающих слабой волатильностью, по доходности сопоставима со сделкой на двести акций с более высоким уровнем волатильности.
  4. В какое время и, как вы будете закрывать открытые ордера? Очень важно заранее решить, как будет осуществляться закрытие ордера (по Take-Profit или после достижения поставленной цели). Со стопами необходимо быть очень внимательным, так как неграмотно выбранный уровень Stop-Loss может отрицательно сказаться на общей доходности применяемой стратегии. Если вы предпочитаете использовать различные инструменты и не применяете кредитное плечо, то можно отказаться от использования Stop-Loss.

Закрытие созданной ранее сделки можно осуществлять при помощи стопов или в момент закрытия/открытия рынка. Какой именно метод закрытия созданных ордеров выбрать, напрямую зависит от особенностей применяемой вами торговой стратегии.

После создания собственной торговой системы на процесс ведения торгов у вас будет уходить значительно меньше времени. Именно по этой причине большая часть трейдеров предпочитает системный трейдинг другим методом торговли.

10,

Перед тем, как начать использовать разработанную торговую системы для ведения торгов на реальные денежные средства, обязательно протестируйте ее на демо-счете. Подписывайтесь на мою рассылку, чтобы быть в курсе последних событий на рынке Форекс.

Механическая торговля на рынке форекс

На рынке форекс применяются разные методы торговли, выработанные на практике опытными трейдерами. Но механическая торговля, пожалуй, является наиболее эффективным вариантом. Её суть заключается в том, что трейдер заранее формирует чёткие правила своих действий. Они включают в себя условия открытия и закрытия сделок, а также порядок их сопровождения. Кроме этого, трейдер должен понимать, каким образом он будет действовать в той или иной ситуации на рынке. Этот вид торговли имеет ещё и другое название – алгоритмическая торговля. То есть в основе трейдинга – конкретный алгоритм. Трейдеру надо лишь следовать ему. Поэтому дисциплина будет иметь в такой торговле очень важное значение. Механическая торговля – это лучший выбор для начинающего трейдера, поскольку она имеет ряд особенностей и преимуществ.

Преимущества механической торговли

Прежде всего хочу отметить, что механическая торговля значительно снижает эмоциональную нагрузку на трейдера. Это особенно важно для новичков рынка, так как они ещё не выработали навыки по контролю за своими эмоциями во время торговли. Есть правила, которые надо выполнять. Собственные торговые решения не нужны. Доверие алгосистеме способствует спокойной атмосфере в торговле.

Этот тип заработка на рынке позволяет трейдеру выработать у себя дисциплинированность. Это качество, кстати, пригодится ему и в других сферах жизни. Кроме этого, чётко прописанные правила делают возможной торговлю сразу на нескольких валютных парах.

Алготорговля не требует значительных затрат времени. При наличии определённых условий трейдеру необходимо открыть сделку, а также выставить стоп-лосс и тейк-профит. И после этого он фактически свободен. Нет необходимости сидеть за терминалом часами.

Создание механической ТС

Прежде чем воспользоваться всеми преимуществами механической торговой системы её необходимо создать. Для этого потребуются время и усилия. Создается такая ТС на основе анализа исторических данных. Для того, чтобы эта работа была выполнена качественно, необходимо учитывать некоторые важные моменты.

Трейдер должен решить в какое время он намерен торговать. Кроме этого, надо определиться с типом ордеров, которые будут использоваться в торговле: рыночные или отложенные.

Следующий важный вопрос – это объём открываемой торговой сделки. Он должен быть определён с учётом размера депозита и степени волатильности торговых инструментов, по которым предполагается торговать.

И наконец, трейдер должен выбрать метод фиксации прибыли. Это может быть тейк-профит. Другой вариант: наличие определённых условий для закрытия прибыльной сделки. То же самое и по стоп-лоссу. Трейдер должен понимать, каким образом он будет определять его размер.

Хочу обратить ваше внимание на то, что механическая торговля требует тестирования созданной ТС на демо счёте.

Механические торговые системы Форекс

В современном мире появилось много новых механических торговых систем quik, Вайсмана, Антонова и прочие. И сейчас человек пребывает в постоянном поиске новых, прибыльных и перспективных способов заработка. Механические торговые системы один из таких способов! Ниже в статье вы найдете 2 таких системы Abi и Autocrypto-bot, вы можете получить их бесплатно, нужно только зарегистрироваться.

Развитие интернета сделало доступным торговлю на Форексе, заключение сделок на фондовом и валютном рынке, тем самым получая возможности существенно улучшить свое финансовое положение. А все потому, что эта сфера деятельности может приносить огромные доходы, которые не имеют потолка!

Сейчас каждый может стать трейдером, все зависит только от вашего желания и стремления. Торговать может каждый, но вот успешно заключать сделки — лишь немногие. Для этого необходимо обладать определенными навыками и умениями. Это все реально и возможно, но требуется время, которого у многих нет из-за необходимости присутствовать на своей основной офисной работе.

Но современный рынок настолько разнообразный, что помимо сложной ручной торговли есть еще и торговая система. С появлением такого автоматического способа заработка на финансовых рынках, трейдеры разделились на два лагеря: одни считают, что будущее за роботами и торговыми советниками, а другие все равно скептически настроены по этому поводу и считают, что только человек может полностью понять рынок.

Что такое механическая торговая система

Это компьютерная программа, которая анализирует рынок на основании заранее заложенного в него алгоритма. Она может работать с валютным, фондовым, товарно-сырьевым и криптовалютными активами.

Есть много трейдеров, которые слепо верят, что торговые роботы и системы способны лучше торговать, чем человек. У них действительно есть свои преимущества, как и недостатки. И чтобы программа позволяла торговать в прибыль, необходимо учитывать некоторые ее особенности.

Основные отличия торговых роботов от трейдеров

Но для начала поговорим, в чем отличия и преимущества между трейдером и торговым роботом. Предлагают сделать это в виде таблицы.

Поддается эмоциям, страху, жадности, которые являются самыми главными врагами успешной торговли на Форекс

Не знает эмоций, способен торговать только на основании заложенного в нем алгоритма.

Человек по своей природе не может работать круглосуточно, ему нужен отдых. Из-за усталости будет теряться и качество работы, невнимательность приведет к увеличению убыточных сделок.

Компьютерная программа может торговать круглосуточно без усталости и потери качества работы.

Человек не всегда может одинаково качественно анализировать одновременно несколько рынков.

Роботу без разницы, сколько валютных пар вы укажете ему анализировать, хоть 10 или 20. И делать он это будет с одинаковой эффективностью.

Человек под влиянием психологических факторов может нарушить свою стратегию.

Робот следует своему алгоритму и никогда не отходит от него.

Человек не всегда может быстро производить расчеты и вычисления.

Программа делает это молниеносно, быстро реагируя на любые изменения на рынке.

Наличие человеческой интуиции позволяет иногда выявить наиболее подходящие моменты для открытия сделок, лучше понять рынок.

Иногда именно без эмоциональность робота и становится его недостатком, так как он не может увидеть то, что видит трейдер. Все таки рынок состоит из живых людей по всему миру, которые заключают сделки между собой.

Трейдер учитывает еще и фундаментальный анализ, новости, слухи и прочее.

Советник не может принимать во внимание фундаментальный анализ. То есть то, что произойдет в будущем. Он использует только технический анализ.

Трейдер способен принимать в расчет в зависимости от ситуации на рынке и другие инструменты для анализа.

Робот торгует только на основании тех индикаторов, которые заложены к нему в алгоритм. Получается, что огромная масса других факторов остается за бортом.

Работа советника зависит от технической составляющей. То есть, если произойдет отключение энергии, зависнет компьютер, то и он не будет работать.

Типы механических торговых систем

  • Торговые советники. Они самостоятельно анализируют рынок и выдают торговые сигналы. Но сделки не заключают. Ответственность за это ложится полностью на плечи трейдера. Он принимает окончательное решение, следовать ли тем торговым сигналам, которые выдает программа или нет.
  • Торговый робот. Этот вариант предполагает полное перекладывание ответственности на плечи программы. Она не только анализирует, но и самостоятельно заключает сделки. То есть, открывает позицию, закрывает ее, устанавливает уровни стоп лоссов и тейк профитов и прочие параметры. Такой вариант больше подойдет для новичков, которые абсолютно ничего не понимают в рыночном анализе, но хотят зарабатывать в интернете.Трейдер может наблюдать за работой работа и в любой момент вмешаться, но сейчас все больше людей делают выбор в пользу них по причине нехватки времени.

Как создать торговую систему

Чтобы самостоятельно создать прибыльную программу, трейдер должен обладать не только навыками программирования, но и хотя бы базовыми в области рыночного анализа.

Хорошая новость! Навыки программирования это не обязательное требование для заработка с механической торговой системой, вы можете воспользоваться бесплатными торговыми роботами, которые есть в интернете. Например робот Abi или Autocrypto-bot.

Можно доверить создание профессиональным программистам. Но у вас уже должна быть на руках проверенная торговая стратегия, по которой вы торгуете на рынке на протяжении некоторого времени, и она демонстрирует успешные результаты.

Есть ещё вариант — обратиться в специальные компании, где помимо программистов работают и профессиональные трейдеры, которые на основании ваших предпочтений составят вдобавок и торговую стратегию. Но это будет стоить уже гораздо дороже.

Более того, и услуги качественного программиста обойдутся вам недешево. Да и не стоит жалеть на это деньги, так как от этого напрямую будет зависеть ваш будущий успех. А поверьте моему личному опыту — все затраты с лихвой окупятся.

Наоборот, если обратиться к недобросовестным специалистам, то они сделают косячную программу, которая будет постоянно допускать ошибки. И это даже при наличии вашей прибыльной торговой стратегии.

Теперь поговорим о цене. В сети можно найти множество бесплатных торговых роботов и советников. Но по сути качественных из них — единицы! Однако, они действительно есть. И кстати, некоторые из них я указала выше в этой статье. Но и нет гарантии, что вы заплатите огромные деньги, и получите качественный продукт. Поэтому нужно всегда читать отзывы о компании, которой вы хотите доверить создание своей будущей механической торговой системы.

Классификация роботов по типу торговых стратегий

Нет такого универсального робота, который бы торговал по всем возможным торговым стратегиям. Не стоит пихать в программу все, что вам захочется. От этого может сильно потеряться качество его работы. Лучше использовать одновременно несколько роботов, каждый из которых работает по одной узкой направленности.

  • Трендовые. Такие системы способны определять тренды на рынке, в их алгоритме заложены формулы из одного или нескольких трендовых индикаторов.
  • Флетовые. Цена не всегда растет или падает. Иногда она пребывает в горизонтальном тренде, то есть во флете. Иными словами, такая торговля ведется от горизонтальных уровней поддержки и сопротивления. Соответственно, в такую торговую систему заложены инструменты, определяющие эти уровни.
  • Индикаторные. В основе их алгоритма индикаторы технического анализа, такие как Скользящая средняя, MACD, Боллинджер, Стохастик и прочие.
  • Безиндикаторные. Не используют индикаторы, зато выдают сигналы на основании свечного и графического анализа. Кстати, многие опытные профи считают его более совершенным, тем индикаторный, который грешит запаздыванием. Сюда относятся свечные паттерны, фигуры графического анализа, уровни Пивот, поддержка и сопротивление и прочие.
  • Скальпинг. Такие роботы заключают по несколько десятков коротких сделок в день, прибыль по которым будет равна нескольким пунктом. Они основаны просто на рыночных колебаниях, которые происходят каждую секунду на рынке.
  • Мартингейл. Очень рискованная методика, которая ошибочно считается беспроигрышной. Она может быть таковой, но на счету трейдера должна быть просто огромная сумма, которая может покрыть как минимум 10 этапов удвоения ставок. Кстати такие программы и основаны на принципе удваивания суммы ставки, если прошлая закрылась в минусе. В случае выигрыша, прибыль от нее перекроет убытки прошлой.
  • На пробой уровня поддержки/сопротивления. Рынок постоянно меняется, он не может постоянно пребывать в тренде или же двигаться в горизонтальном флете. Но рано или поздно такие уровни пробиваются, и цена устремляется на формирование новых тенденций. Такие роботы определяют моменты пробоя и заключают сделки в его сторону.
  • Мультивалютные. В основном торговые программы созданы для анализа конкретной валютной пары, так как каждая из них имеет свои особенности и нюансы. Но такие мультивалютные роботы могут выдавать сигналы по любому торговому активу.
  • Комбинированные. Используют одновременно несколько из вышеперечисленных методик. Но они мало эффективные, лучше использовать несколько узкоспециализированных программ.

Заключение

Механические торговые системы — это однозначно будущее трейдинга. Но не стоит наивно полагать, что это волшебная палочка и ваш священный Грааль, который позволит просто нажать на кнопку «Старт» и грести деньги лопатой. Первым делом нужно создать программу, оптимизировать ее, протестировать, настроить. И постоянно следить за ней, так как в любой момент может выйти новость, которая обвалит не только все рынки, но и ваш депозитный счет, если вовремя не отключить программу.

Но это единственные недостатки автоматического трейдинга. Уже много людей по всему миру получают стабильный пассивный доход благодаря таким программам. И для этого не нужен огромный стартовый капитал. Достаточно просто найти для себя программу с подходящей стратегией работы.

Механическая торговая система.

В последнее время быстро набирает обороты торговля на Форексе с помощью механических торговых систем. Популярность эта обусловлена несколькими факторами, но основным является – популярность торгового терминала Metatrader. Именно Metatrader позволяет в полной мере реализовать торговлю на Форексе в полностью автоматическом режиме. За автоматизацией торговли будущее, поэтому давайте разберемся, что это такое – механическая торговая система.

Автоматическая торговля на Форексе.

Необходимость автоматизации своей торговли на Форексе начинает понимать каждый трейдер, который хоть раз просидел за компьютером несколько часов подряд, торгуя вручную. Выполняя монотонные действия по открытию и закрытию сделок, следя за графиком в надежде не пропустить ни одного торгового сигнала, переживая за свой депозит, когда отлучаешься от компьютера хотя бы на несколько минут, понимаешь, что от этого нужно уходить. Чтобы уйти от рутины и обезопасить свой депозит от ошибок торговли, обусловленных человеческим фактором, необходимо автоматизировать свою торговлю. Имея механическую торговую систему, которая будет строго выполнять правила вашей торговой стратегии, вы, не только увеличите свой доход от торговли, но и снизите риски потери депозита.

Механическая торговая система.

Иногда их называют – автоматическая торговая система. Это одно и то же. Просто, первый вариант более распространен среди трейдеров. Механическая торговая система — это список четких инструкций определяющих однозначное поведение торгового робота при различных ситуациях на рынке. Т.е. это список четких правил, по которым торговый робот должен действовать в тех или иных ситуациях. Имея такой список правил очень легко написать программу – советник, который будет выполнять эти правила.

Пример механической торговой системы.

На сайте www.autoforex.ru вы без труда найдете множество примеров механических торговых систем. При этом можно бесплатно скачать советник, посмотреть его код или прочитать комментарии к коду советника, а также историю его создания. Например, «Механическая торговая система 20/200 pips». Ее описание, история создания, результаты тестов, развитие, всё это найдете на страницах этого сайта. Также огромное количество механических торговых систем можно найти в интернете. Большая коллекция советников на MQL4, а также советники на MQL5 находятся в базе советников (CodeBase) на сайтах MQL-community. В общем, с поиском примеров торговых советников проблем не возникнет.

Прибыльная механическая торговая система.

Чтобы придумать прибыльную торговую систему и автоматизировать торговлю по ней, нужно проделать огромную работу. Начать можно с изучения торговых стратегий имеющихся в огромном количестве в интернете. Например, на сайте www.autoforex.ru в разделе идеи трейдерам. Начитавшись о разных системах, вы поймете, что работают все они на абсолютно разных принципах – одни используют только график цены, другие, наоборот – множество индикаторов. Третьим нейронные сети подавай (перспективное направление, однако сложное в реализации). В общем, берете любую понравившуюся и начинаете ее тестировать и изменять, потом снова тестировать и снова изменять и т.д. На самом деле это очень скучное занятие, но только до тех пор, пока вы не начинаете получать удовлетворительные результаты тестирования советника. Как только дойдет до положительных результатов процесс доводки системы до ума начинает, даже, приносить удовольствие. Прибыльная механическая торговая система, на самом деле, не придумывается – она рождается. И роды эти крайне мучительны и не каждому под силу.

Плюсы механической торговли.

Основной и самый жирный плюс торговли с помощью советника – отсутствие необходимости находиться возле компьютера при торговле на Форексе. Не нужно сидеть и пялиться в монитор по несколько часов подряд. Можно просто забыть, что ты еще и на Форексе торгуешь, занимаясь своими делами. Можно с легкостью совмещать свою основную работу и торговлю. Механическая торговая система все делает за тебя – следит за рынком, открывает сделки при появлении сигнала, закрывает убыточные сделки и следит за прибыльными.

Механическая торговая система может включать в себя не одну торговую стратегию, а несколько. Тем самым достигается диверсификация рисков. Торгуя сразу по нескольким валютным парам можно добиться более ровной кривой роста баланса. Мультивалютные эксперты, поэтому, очень распространены среди трейдеров. Ну и наконец, объединяя несколько стратегий в мультивалютном эксперте можно реализовать такую торговую систему, по которой ни один трейдер не смог бы торговать вручную – он просто физически не сможет. Это дает огромное преимущество перед ручной торговлей.

Советник торговой системы.

Советник это программа, как правило, на языке MQL4 или MQL5, которая торгует. Советник или, как его ещё называют — эксперт (от английского — Expert Advisor или сокращенно — EA) запускается на торговом терминале Metatrader и может торговать, зарабатывая деньги, в полностью автономном режиме. Трейдеру лишь остается периодически следить за результатами работы системы. Этот советник (эксперт) и есть механическая торговая система реализованная в виде кода программы.

Купить советник.

Что же делать, если не получается найти свою прибыльную торговую стратегию. Может быть её можно купить? Конечно её можно купить, но будет ли она прибыльна. В сети есть множество мест, где предлагают прибыльные советники. Однако прежде чем что-либо покупать советую познакомиться со статьей – Зачем трейдеру «черный ящик», или сколько стоит прибыльный советник. Надеюсь, после прочтения статьи у вас отпадет всякое желание что-либо покупать. Как же быть, ведь так хочется начать зарабатывать на форексе. Выход есть – использовать чужой опыт торговли. Я говорю не о покупке сигналов или чего-либо, а о доверительном управлении — ПАММ-счетах.

Заключение.

В качестве заключения хотелось пожелать всем, кто торгует с помощью механической торговой системы удачи и большой прибыли. А тем, кто только встает на этот интересный и захватывающий путь, напомню, – «Дорогу осилит идущий».

Лучшие Форекс брокеры 2021: