МЕТОДИКА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Методы прогнозирования рынка Forex

Успешность работы трейдера во многом зависит от его умения прогнозировать поведение валютного рынка. На первый взгляд, кажется, что рынок Forex движется хаотически и невозможно предугадать, что будет в следующий момент. На самом деле в его работе можно увидеть определенные закономерности, на основе которых и можно предсказать его поведение.

Сегодня существует масса способов, помогающих понять, как вероятнее всего будет меняться цена той или иной валюты, однако большинство игроков мирового валютного рынка предпочитают использовать два основных метода прогнозирования.

1. Технический анализ. Этот метод прогнозирования ситуации на валютном рынке является самым популярным среди трейдеров. Он полагается исключительно на числовые данные (графики, котировки, объем спроса и предложения, простые и сложные индикаторы и пр.) Этот метод считается наиболее точным, а торговля, которая ведется на его основе, подчиняется трем аксиомам.

Первая аксиома гласит о том, что вся необходимая трейдеру для прогнозирования информация уже заложена в цене, поэтому нет необходимости анализировать некоторые макроэкономические и финансовые показатели.

Вторая аксиома считает, что каждое движение цены на рынке Forex не случайно. Это движение подчинено некой тенденции, которую называют тренд.

Третья аксиома утверждает, что толпа, состоящая из трейдеров, ведет себя одинаково в похожих ситуациях. Поэтому, чтобы понять, как измениться ситуация на рынке, надо изучить, как она менялась раньше в похожей ситуации.

Лучшие Форекс брокеры 2021:

2. Фундаментальный анализ. В основе этого метода прогнозирования лежит детальный анализ макроэкономических, политических и финансовых новостей, заседаний директоров центральных банков и прочее. Используя этот метод анализа, можно сделать прогноз о поведении валютного рынка на длительный период, что особенно актуально для долгосрочной торговли.

Игроки рынка Forex, которые предпочитают использовать в работе фундаментальный анализ, в первую очередь опираются на выход наиболее важных экономических, финансовых и политических новостей, отбрасывая какое бы то ни было математическое вмешательство.

Каждый из этих методов является вполне самодостаточным. Теоретически для прогнозирования ситуации на рынке Forex можно использовать только один из этих методов, но большая часть успешных трейдеров предпочитает использовать и технический, и фундаментальный анализ.

Основной доход брокерских компаний формируется за счет спредов, поэтому им выгодно, чтобы их клиенты торговали успешно, ведь чем больше операций будет совершать трейдер, тем больше будет спред. Поэтому брокеры на Forex стараются предоставить своим клиентам наиболее точные прогнозы поведения рынка. К примеру, клиенты дилингового центра Альпари http://www.alpari.ru имеют бесплатный доступ к самым популярным аналитическим сервисам и материалам ведущих мировых агентств. Это дает им возможность всегда быть в курсе важнейших событий, произошедших на финансовых рынках, и помогает принимать обдуманные торговые решения.

Для проведения фундаментального анализа клиенты дилингового центра Альпари могут воспользоваться информацией от Dow Jones – ведущей мировой компании, предоставляющей финансовые новости и аналитические обзоры.

Технический анализ для Альпари предоставляет компания Trading Central, которая строит свои прогнозы на комбинации сразу нескольких методов технического анализа, таких как графический анализ, сигналы японских свечей, индикаторы и осцилляторы.

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Прогноз форекс

Прогнозы Форекс аналитиков от LiteForex

График цены EURUSD в реальном времени

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Нет возможности читать нас каждый день? Получайте свежие статьи на вашу электронную почту.

Написал

Я попробую применить полученные знания на демо-счете, доступном без регистрации

Покажите мне графики валют и как цена на рынке двигается в реальном времени

Я хочу начать копировать сделки профессиональных трейдеров на мой счет

Я готов начать зарабатывать на финансовых рынках и хочу открыть торговый счет

    LiteForex в ВКонтакте

Предупреждение о рисках: Торговля на финансовых рынках сопряжена с риском. Контракты на разницу («CFDs») являются сложными финансовыми инструментами, используемыми для маржинальной торговли. Торговля CFD имеет высокий уровень риска, так как кредитное плечо может работать как в Вашу пользу, так и против Вас. Вследствие этого торговля CFD подходит не всем инвесторам из-за высокого риска потери инвестированного капитала. Вы не должны рисковать большими средствами, чем Вы готовы потерять. Перед началом торговли Вы должны убедиться, что Вы понимаете все риски и учитываете их в совокупности с уровнем Вашего опыта при постановке Ваших инвестиционных целей. Перейти к полному документу «Предупреждение о рисках».

Данный веб-сайт является собственностью группы компаний LiteForex.

LiteFinance Global LLC зарегистрирована в государстве Сент-Винсент и Гренадины как общество с ограниченной ответственностью под номером 931 LLC 2022. Юридический адрес: First Floor, First St Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines. Email:

LiteFinance Global LLC не предоставляет сервис резидентам стран Европейской Экономической Зоны (ЕЭЗ), США, Израиля и Японии.

Инструкция по анализу рынка Форекс и определению тренда: советы экспертов

В основе заработка на спекуляциях валютами лежит понимание того, как работает рынок. Начинающий трейдер должен изучить обучение Форекс и понять когда ему стоит открывать ордера на продажу и покупку валюты. Для этого проводится анализ ситуации и на основе полученных данных делаются выводы о том, как поведет себя тренд в будущем.

Это базовый навык, которым должен овладеть трейдер. Ни один робот или система автоматического заработка не могут действовать настолько точно, насколько торговец. Поэтому эксперты Tradeallcrypto подготовили подробный обзор о том, как предугадывать тренд, анализировать статистические данные рынка и новости.

Как определить и спрогнозировать Форекс тренд

Начнем с базовых понятий, поскольку в науке нет единого четкого подхода о том, что такое тренд. Под данным термином чаще всего понимается поведение финансового актива, которое развивается по линейному алгоритму. Проще говоря, увеличение или падение котировок в конкретном периоде времени, вызванное объективными причинами, которые можно логически описать.

Тренды бывают двух типов: восходящие и нисходящие. В первом случае речь идет о том, что основная валюта в паре увеличивает свою стоимость по отношению к кроссу. Такой тренд называется бычьим. Термин придумали на Нью Йоркской Фондовой Бирже, именно ему посвящена статуя быка, украшающая площадь перед входом в торговый зал. По задумке создателей термина бык рогами цепляет курс валюты и поднимает его наверх.

Нисходящий, или медвежий, тренд подразумевает, что курс основной валюты уменьшается по отношению к котируемой. Этимология термина связана с тем, что медведи лапами, как-бы, забивают актив и давят его к земле. Запомните эти две аналогии и проблем с определением текущего состояния рынка у вас не возникнет.

Устройство рынка Форекс

Следующий момент, который стоит уяснить, состоит в том, что тренд имеет ограниченный во времени характер. Существуют следующие типы таймфреймов:

  • срочные;
  • средние;
  • долгосрочные.

Срочные тренды имеют период от 1 до 15 минут. Такая торговля подходит в первую очередь тем, кто может уделять работе много времени и ограничен в стартовом капитале.

Средние тренды стартуют от 15 минут до 4 часов. Во время торговой сессии, при спокойном движении рынка, таких трендов бывает всего 3-4. Этот вариант подходит тем, кто не хочет уделять работе много времени и полагается на технические инструменты для трейдинга.

Долгосрочные тренды наиболее прибыльны, поскольку могут обеспечивать маржу в несколько сотен пунктов, но работать с ними достаточно тяжело. Во-первых, нужно понимать, от чего зависит ситуация на рынке, располагать глубокими познаниями во внутри экономических процессах государств, чьими валютами торгуете, а также понимать цели и настроения остальных участников рынка. Хотя сделок может быть всего 3-4 в месяц, вам придется работать каждый день, чтобы провести их с максимально высокой отдачей.

Далее мы разберем, каким образом прогнозировать каждый из описанных трендов и какие инструменты для этого используются, а также приведем несколько конкретных, наглядных примеров анализа.

Обзор основных методов прогноза на Форекс

Существует огромное множество технологий для анализа рынка и прогнозирования тренда. Но все они делятся на два базовых типа:

  • фундаментальный;
  • технический.

Начинающие трейдеры зачастую используют технический анализ. В его основе лежат математические алгоритмы оценки рынка. Программы, боты, специальные индикаторы изучают движение валютной пары в предыдущих периодах, согласно выбранному таймфрейму, затем определяют закономерности и на их основании делают выводы о будущем развитии тренда.

Такой подход имеет много плюсов:

  • 95% действий трейдера автоматизированы;
  • исключены математические ошибки;
  • точность прогноза от 78% до 99%;
  • не нужно тратить время на изучение азов;
  • деньги можно заработать уже в первый день торговли.

Но не забывайте, что математика и экономика — это разные науки. Финансовые законы зачастую нелинейны и зависимы от ряда факторов, которые просто невозможно учесть в алгоритмах роботов. Поэтому далеко не всегда технический анализ себя оправдывает. Наиболее эффективно данный инструмент работает в коротких таймфреймах, где влияние посторонних факторов сведено к минимуму. Но чем дольше время жизни ордера, тем менее точными становятся прогнозы, полученные с помощью технического анализа.

Поэтому маститые инвесторы используют фундаментальный метод прогнозирования тренда. Он включает ручную работу над определением тренда. Базовые моменты фундаментального анализа:

  • состояние рынка;
  • объемы торгов;
  • экономика страны основной валюты;
  • экономика страны котируемой валюты;
  • политическая ситуация в стране основной валюты;
  • политическая ситуация в стране котируемой валюты;
  • новости общеэкономического характера;
  • новости общеполитического характера.

Как видите, получается достаточно много факторов, которые нужно учитывать при работе с фундаментальным анализом. Но не спешите пугаться! На самом деле все проще, чем кажется на первый взгляд. Далее мы разберем примеры, с помощью которых вы поймете механику работы над прогнозированием тренда.

Прогноз на Форекс и фундаментальный анализ

Ключ к пониманию фундаментального анализа лежит в названии данной методологии. Речь идет о том, что трейдер изучает основополагающие факторы, которые влияют на движение цены активов. В предыдущем разделе мы уже рассмотрели, о чем идет речь, поэтому теперь перейдем к непосредственным примерам.

Наиболее популярной является пара евро/доллар. Почему так в рамках данной статьи разбирать не будем, но если вас это интересует, ознакомьтесь с соответствующим материалом на сайте Tradeallcrypto. Вместо этого перейдем к анализу тренда согласно базовых параметров.

Для этого вы открываете текущий график котировок валютной пары и смотрите на сформировавшийся тренд:

Для начала нас интересуют данные за месяц-два. Это позволит посмотреть на долгосрочные тенденции рынка и понять, от чего следует отталкиваться в исследованиях.

Как видим, с ноября 2022 года евро падает на фоне доллара. Но происходит это совершенно не по линейной структуре. В 15-16 февраля и 12-14 марта мы наблюдаем сильные просадки, которые фактически могли быть использованы для входа в рынок.

Также стоит обратить внимание на нижнюю часть графика, где показаны нисходящие и восходящие паттерны. Их примерно поровну. Это указывает на стабильную волатильность пары и свидетельствует о высокой ликвидности данного финансового инструмента. Чтобы извлечь из него прибыль, остается понять, когда заходить на рынок и открывать ордера.

Какие выводы мы можем сделать? И в первом и во втором случае падение котировки евро связано с ожиданиями инвесторов по ВВП.

Теперь разберемся, что влияет на ВВП в частности и экономическую стабильность в целом. Речь идет о таких параметрах, как:

  • уровень безработицы, чем он выше, тем слабее валюта;
  • уровень активности бизнеса, с его ростом увеличиваются налоговые отчисления, что добавляет стабильности;
  • финансовые отчеты крупных компаний, причем речь идет о комплексных результатах, если сектор в целом демонстрирует рецессию, можно говорить об ослаблении валюты;
  • заявления первых лиц государства, одиозные выступления или признание политическими деятелями провалов в экономике неминуемо приводят к ослаблению валюты.

И естественно, следить нужно за действиями центробанков в отношении процентных ставок. Эта информация всегда оказывает прямое влияние на участников рынка и спрос на активы.

Все эти драйверы относятся к объективным. В качестве субъективных стоит рассматривать:

  • активность рынка;
  • движение средств по валютной паре;
  • средние суммы сделок;
  • прогнозы экспертов.

Разберем пример по паре евро доллар. По состоянию на середину апреля 2022 данная пара находилась в бычьем тренде, соответственно евро демонстрировал рост. В этот период важных объективных драйверов, которые могли бы повлиять на тренд, не было. Поэтому можно утверждать, что в долгосрочной перспективе на неделю текущий тренд сохранится.

Но свою лепту могут внести субъективные факторы. Например, если трейдеры активно начнут открывать позиции входа, то есть на покупку, появится повышенный спрос, что ослабит позиции евро. Отследить это можно проанализировав рост суточного оборота торгов по паре в течение 2-3 дней. При относительно стабильном спросе данный драйвер можно откинуть.

Дальше нас интересует информация о размере сделок. Если торгуются мелкие и средние лоты, значит рынок стабилен. При проведении крупных сделок, которые в 2-3 раза превышают среднее значение по рынку, следует ожидать неожиданных разворотов тренда.

Но учитывая все сказанное, вы должны понимать, что торговля по методу фондового анализа требует очень взвешенного подхода и предполагает, что вы понимаете, как устроен рынок.

Например, удорожание нефти больно бьет по странам со слабой экономикой и нефтезависимым государствам, таким, как члены ЕС. США, в свою очередь, имеют собственный запас черного золота, поэтому в описанных условиях доллар окрепнет по отношению к евро. И пока цена на сырьевых рынках будет оставаться без изменений, валютный тренд также будет актуален.

Научившись одновременно анализировать прямые, дополнительные и косвенные драйверы рынка вы с легкостью будете предугадывать тренды будущих периодов. Но чтобы на этом заработать реальные деньги, вам придется вложить базовый стартовый капитал в размере 2-3 тыс. долларов и больше.

Торговля на фундаментальном анализе предполагает проведение всего нескольких сделок в месяц. Крупные инвесторы строят прогнозы на полгода или даже год вперед и делают всего одну крупную сделку, которая по итогу увеличивает их состояние на цифру с 7-8 нулями.

Но, если вам кажется, что это все слишком сложно и не стоит того, чтобы разобраться, рекомендуем обратится к простому классическому анализу с помощью технических индикаторов.

Прогноз на Форекс с помощью технического анализа

Каждый таймфрейм состоит из паттернов — однородных частей графика в рамках одного тренда. С помощью математических закономерностей паттерны анализируются, после чего программа выдает предполагаемый результат движения по тренду.

Делать такой анализ Форекс можно как машинным способом, так и вручную. На втором варианте остановимся более подробно.

Индикаторы для прогнозирования на Форекс

Индикаторы — это инструменты для проведения технического анализа. Они бывают ручными и автоматизированными. К первой линии относятся все линейные индикаторы. Наиболее популярна линия скользящей средней, которая позволяет определить предполагаемые точки сопротивления и установить границы торгового коридора.

Ю.И. Журавлев. Математические методы прогнозирования

В качестве ручных индикаторов также используют фигуры. Данным термином называют определенные сочетания свечей или баров на графике, появление которых свидетельствует, что ценовой диапазон валютной пары пойдет в конкретном тренде.

К автоматизированным индикаторам относится, например, Xprofuter. Этот инструмент хорошо подходит для скальпинга и позволяет точно предугадывать движение цены и тренд на коротких таймфреймах. В процентном соотношении по количеству успешных сделок лидерами также выступают:

  • Time Series Forecast;
  • CTG Structure-x;
  • Futuro FX.

Стоит ли пользоваться индикаторами? Этот инструмент демонстрирует высокую эффективность, но прибыль от него уступает результатам торговли с применением методов фундаментального анализа.

Форекс-прогноз — заключение

Делать прогноз тренда на Форекс не сложно. Но чтобы ваши результаты были точными, придется хорошо вникнуть в эту тему и разобраться во всех особенностях процедуры.

Бывалые трейдеры советуют новичкам начинать с технического анализа и постепенно переключаться на фундаментальный. Не стоит полагаться исключительно на искусственный интеллект. Думайте сами, если хотите достичь больших успехов.

Методы прогнозирования валютных курсов

Для того, чтобы спрогнозировать дальнейшую динамику валютной пары разработано огромное количество методик. Тем не менее, количество не перешло в качество, и получить довольно эффективный прогноз – не самая простая задача. Рассмотрим четыре самых распространенных метода прогноза курсов валютных пар.

Теория паритета покупательной способности (ППС)

Паритет покупательной способности (ППС) – возможно, самый популярный метод. Он чаще остальных упоминается в учебниках по экономике. В основе теории ППС лежит принцип «закона одной цены», который утверждает, что стоимость идентичных товаров в разных странах должна быть одинаковой.

Например, цена на шкаф в Канаде должна быть аналогичной цене на такой же шкаф в США, принимая в учет обменный курс и без учета транспортных и обменных затрат. То есть, для спекуляции повода быть не должно, чтобы дешево купит в одной стране и продать дороже в другой.

Согласно теории ППС, изменения обменного курса должны компенсировать инфляционный рост цен. Например, в текущем году цены в США должны вырасти на 4%, в Канаде за аналогичный период – на 2%. Таким образом, инфляционный дифференциал составляет: 4% — 2% = 2%.

Соответственно, цены в США будут расти быстрее, чем в Канаде. Согласно теории ППС, доллар США должен потерять в цене около 2%, чтобы цена на один и тот же товар в двух странах оставалась приблизительно одинаковой. К примеру, если обменный курс составлял 1 CAD=0,9 USD, то по теории ППС прогнозируемый курс рассчитывается следующим образом:

Метод Ганна на Форекс — Введение, обзор инструментов

(1 + 0,02) x (0,90 USD за 1 CAD) = 0,918 USD за 1 CAD

То, есть, для соблюдения ППС канадский доллар должен подорожать до 91,8 американских центов.

Самым распространенным примером использования принципа ППС является индекс «Биг Мака», в основе которого лежит сравнение цены на него в разных странах, и который демонстрирует уровень заниженности и завышенности стоимости валюты.

Принцип относительной экономической стабильности

Методика этого похода описана в самом названии. В качестве основы берутся темпы роста экономики разных стран, которые дают возможность спрогнозировать динамику обменного курса. Логично предположить, что стабильный экономический рост и здоровый бизнес климат будет привлекать больше иностранных инвестиций. Для инвестирования необходима покупка национальной валюты, что, соответственно, приводит к росту спроса на национальную валюту и ее последующее укрепление.

Такой метод подходит не только при сравнении состояния экономики двух стран. С его помощью можно составить мнение о наличии и интенсивности инвестиционных потоков. Например, инвесторов привлекают более высокие процентные ставки, позволяющие получить от своих инвестиций максимальную доходность. Соответственно, опять растет спрос на национальную валюту и происходит ее укрепление.

Низкие процентные ставки могут сократить поток иностранных инвестиций и стимулировать внутреннее кредитование. Такое положение имеет место в Японии, где процентные ставки снижены до рекордных минимумов. Существует торговая стратегия «кэрри-трейд», основанная на разнице процентных ставок.

Отличием принципа относительной экономической стабильности от теории ППС является то, что с его помощью невозможно сделать прогноз размера курса валюты. Он дает инвестору лишь общее представление о перспективах усиления или ослабления валюты и силе импульса. Чтобы получить более полную картину, принцип относительной экономической стабильности комбинируется с другими методами прогнозирования.

Построение эконометрической модели

Большой популярностью для прогнозирования курсов валют пользуется метод создания модели, описывающие связь курса обмена валюты с факторами, которые, по мнению инвестора или трейдера, влияют ее движение. При составлении эконометрической модели, как правило, применяют величины из экономической теории, однако при расчетах могут использоваться любые другие переменные, оказывающие на обменный курс существенное влияние.

Возьмем, для примера, составление прогноза на ближайший год для пары USD/CAD. Ключевыми факторами для динамики пары выбираем: разницу (дифференциал) процентных ставок США и Канады (INT), разница в темпах роста ВВП (GDP) и разницу между темпами роста личных доходов населения США и Канады (IGR). Эконометрическая модель в этом случае будет иметь следующий вид:

USD/CAD (1 год) = z + a(INT) + b(GDP) + c(IGR)

Аналитика FOREX на 06.08.2021 �� Прогноз форекс | Александр Родионов

Коэффициенты a, b и c могут быть как отрицательными, так и положительными, и показывают, насколько сильное влияние имеет соответствующий фактор. Стоит отметить, что метод является довольно сложным, однако при наличии готовой модели, для получения прогноза достаточно просто подставить новые данные.

Анализ временных рядов

Метод анализа временных рядов является исключительно техническим и не принимает в расчет экономическую теорию. Самой популярной моделью при анализе временных рядов является модель авторегресионного скользящего среднего (ARMA). В основе метода лежит принцип прогнозирования ценовых моделей валютной пары на основании прошлой динамики. Расчет проводится специальной компьютерной программой на основе введенных параметров временного ряда, результатом которого является создание индивидуальной ценовой модели конкретной валютной пары.

Несомненно, прогнозирование валютных курсов – задача крайне сложная. Многие инвесторы попросту предпочитают страховать валютные риски. Другие инвесторы осознают всю важность прогнозирования валютных курсов и стремятся к понимаю факторов, влияющих на них. Приведенные выше методы могут стать хорошим подспорьем именно для таких участников рынка.

Прогнозирование рынка Форекс

Вы выбрали биржевой рынок Форекс в качестве способа для получения денежных средств. Первый инструмент, который точно пригодится для успеха на этой бирже, – это прогнозирование изменений курса валют – как раз динамика котировки валют и влияет на конечный успех любых операций. Прогнозирование биржи Форекс эксперты компании «FIBO Group» осуществляют в реальном времени. Сам прогноз состоит не только из сухой статистики, но и из полезных рекомендаций по поводу конкретной ставки, цен, открытия определённой позиции по наиболее популярным парам валют. Фондовый рынок Форекса исследуется не только для краткосрочной перспективы, но и для долгосрочной.

На Форексе имеется 4 основных методики анализа: волновая, комплексная, фундаментальная и техническая. Используя их, можно получить чёткую и подробную информацию о возможном итоге завершения конкретных ставок, благодаря чему вероятность достижения успеха возрастает в несколько раз.

На биржевом рынке Форекс действуют определённые законы по поводу функционирования, поэтому исследование и составление прогнозов является очень важным моментом деятельности всех в отдельности трейдеров. Подготовленный специалистами анализ значительно повышает шанс на успешный конечный итог, уменьшая до минимума убытки при неудачном завершении операций. Мы постоянно обновляем прогнозы Форекса на нашем интернет-портале, поэтому предлагаем всем трейдерам посещать этот раздел как можно чаще, чтобы знать обо всех событиях биржи.

Фундаментальное исследование

Наиболее эффективным способом исследования международных валютных рынков является фундаментальная методика. Она базируется на наблюдении за различными валютно-финансовыми событиями вместе с политическим и экономическим изменением в каждой стране, которые могут сильно повлиять на динамику котировки. На этом «фундаменте» рынка Forex как раз создаются прогнозы по поводу дальнейшего поведения курса валют в ближайший период времени.

Информация о ставках наиболее крупных банков и других финансовых организаций, об экономической политике, которую осуществляют правительства наиболее значимых держав-производителей, а также данные о возможных изменениях в происходящих событиях, напрямую влияет на рост и падение курса валют. Фундаментальное исследование рынка Форекс является объёмным и сложным, может быть, именно поэтому оно является очень важным и ценным.

Сложности построения таких прогнозов в отношении биржи Forex состоят в различном влиянии одного и того же фактора на курсы валют – это зависит от сложившихся на рынке ситуаций. Именно по этой причине прогнозы Forex составляют не просто талантливые финансисты, а люди, которые обладают огромным практическим опытом работы на международных валютных рынках.

Техническое исследование

Важнейшим фактором эффективного труда трейдеров является не только фундаментальное, основополагающее наблюдение, но и серьёзный технический анализ Форекса, описывающий поведение котировок за последний период времени. Главная цель данной методики анализа – выявить Форекс сигналы или индикаторы, которые способны спрогнозировать динамику изменений уровня конкретной валюты в ближайшем будущем.

Закономерность биржевого рынка Форекс, которая замечается заранее, – это одна из основополагающих составляющих технического исследования. Помимо этого, большая часть экспертов, которые составляют такие прогнозы биржи и формируют торговые Форекс сигналы учитывают психологические моменты деятельности всех в отдельности трейдеров, поскольку происходящее на рынке событие на 90% обусловливается человеческим фактором. Визуализируются результаты технического анализа при помощи специальных диаграмм и схем, которые более понятны для трейдеров и дают возможность сделать более точный вывод. Наши эксперты каждый день выполняют анализ фондовых рынков Forex, а тщательность его проведения является гарантией успеха игроков, которые используют предоставленную нашими специалистами информацию.

При помощи торговых сигналов Форекс множество трейдеров сокращает время, затраченное на анализ изменений, которые происходят с конкретной валютой. Также благодаря таким торговым сигналам значительно проще справиться с определёнными трудностями, основывающимися на проблеме «психологического аспекта трейдеров».

На сигналы Форекс влияют два момента: стоимость открытия, уровни «stop loss» и «take profit». Следовательно, Форекс сигналы указывают на то, в какой конкретно период времени необходимо открывать и закрывать сделки. Кроме этого, существует несколько специальных «сигнальных» приложений, анализирующих ситуации по строго установленным правилам и уведомляющих о необходимости открытия сделки, которая должна завершиться успешно.

Некоторые трейдеры активно используют Форекс сигналы, когда у них нет времени на постоянный мониторинг изменения уровня конкретных валют. Тем не менее, для торговли на бирже недостаточно использовать одни только Форекс сигналы, так как данные индикаторы являются всего лишь прогнозом, целью которых является помощь в принятии решений.

Исследование рынка

Вы выбрали биржевой рынок Форекс в качестве способа для получения денежных средств. Первый инструмент, который точно пригодится для успеха на этой бирже, – это прогнозирование изменений курса валют – как раз динамика котировки валют и влияет на конечный успех любых операций. Прогнозирование биржи Форекс эксперты компании «FIBO Group» осуществляют в реальном времени. Сам прогноз состоит не только из сухой статистики, но и из полезных рекомендаций по поводу конкретной ставки, цен, открытия определённой позиции по наиболее популярным парам валют. Фондовый рынок Форекса исследуется не только для краткосрочной перспективы, но и для долгосрочной.

На Форексе имеется 4 основных методики анализа: волновая, комплексная, фундаментальная и техническая. Используя их, можно получить чёткую и подробную информацию о возможном итоге завершения конкретных ставок, благодаря чему вероятность достижения успеха возрастает в несколько раз.

На биржевом рынке Форекс действуют определённые законы по поводу функционирования, поэтому исследование и составление прогнозов является очень важным моментом деятельности всех в отдельности трейдеров. Подготовленный специалистами анализ значительно повышает шанс на успешный конечный итог, уменьшая до минимума убытки при неудачном завершении операций. Мы постоянно обновляем прогнозы Форекса на нашем интернет-портале, поэтому предлагаем всем трейдерам посещать этот раздел как можно чаще, чтобы знать обо всех событиях биржи.

Фундаментальное исследование

Наиболее эффективным способом исследования международных валютных рынков является фундаментальная методика. Она базируется на наблюдении за различными валютно-финансовыми событиями вместе с политическим и экономическим изменением в каждой стране, которые могут сильно повлиять на динамику котировки. На этом «фундаменте» рынка Forex как раз создаются прогнозы по поводу дальнейшего поведения курса валют в ближайший период времени.

Информация о ставках наиболее крупных банков и других финансовых организаций, об экономической политике, которую осуществляют правительства наиболее значимых держав-производителей, а также данные о возможных изменениях в происходящих событиях, напрямую влияет на рост и падение курса валют. Фундаментальное исследование рынка Форекс является объёмным и сложным, может быть, именно поэтому оно является очень важным и ценным.

Сложности построения таких прогнозов в отношении биржи Forex состоят в различном влиянии одного и того же фактора на курсы валют – это зависит от сложившихся на рынке ситуаций. Именно по этой причине прогнозы Forex составляют не просто талантливые финансисты, а люди, которые обладают огромным практическим опытом работы на международных валютных рынках.

Техническое исследование

Важнейшим фактором эффективного труда трейдеров является не только фундаментальное, основополагающее наблюдение, но и серьёзный технический анализ Форекса, описывающий поведение котировок за последний период времени. Главная цель данной методики анализа – выявить Форекс сигналы или индикаторы, которые способны спрогнозировать динамику изменений уровня конкретной валюты в ближайшем будущем.

Закономерность биржевого рынка Форекс, которая замечается заранее, – это одна из основополагающих составляющих технического исследования. Помимо этого, большая часть экспертов, которые составляют такие прогнозы биржи и формируют торговые Форекс сигналы учитывают психологические моменты деятельности всех в отдельности трейдеров, поскольку происходящее на рынке событие на 90% обусловливается человеческим фактором. Визуализируются результаты технического анализа при помощи специальных диаграмм и схем, которые более понятны для трейдеров и дают возможность сделать более точный вывод. Наши эксперты каждый день выполняют анализ фондовых рынков Forex, а тщательность его проведения является гарантией успеха игроков, которые используют предоставленную нашими специалистами информацию.

При помощи торговых сигналов Форекс множество трейдеров сокращает время, затраченное на анализ изменений, которые происходят с конкретной валютой. Также благодаря таким торговым сигналам значительно проще справиться с определёнными трудностями, основывающимися на проблеме «психологического аспекта трейдеров».

На сигналы Форекс влияют два момента: стоимость открытия, уровни «stop loss» и «take profit». Следовательно, Форекс сигналы указывают на то, в какой конкретно период времени необходимо открывать и закрывать сделки. Кроме этого, существует несколько специальных «сигнальных» приложений, анализирующих ситуации по строго установленным правилам и уведомляющих о необходимости открытия сделки, которая должна завершиться успешно.

Некоторые трейдеры активно используют Форекс сигналы, когда у них нет времени на постоянный мониторинг изменения уровня конкретных валют. Тем не менее, для торговли на бирже недостаточно использовать одни только Форекс сигналы, так как данные индикаторы являются всего лишь прогнозом, целью которых является помощь в принятии решений.

Методы прогнозирования курсов валют

Прогнозирование существенно может изменить любой вид человеческой деятельности. Предвидение дальнейшего поведения финансовых рынков имеет большое значение для предпринимательской деятельности. Иногда, это дает колоссальные возможности для заработка или минимизации финансовых потерь в ближайшее время.

Предвидеть поведение валютных курсов стремятся многие: банки, различные брокеры, государственные и частные инвестиционные организации и простые трейдеры. Для прогноза динамики любой валютной пары в будущем используется множество разработанных методик. Они основаны на факторах, формирующих валютный спрос и предложение на мировом рынке.

Теория паритета покупательной способности

Современное развитие мировой экономики сделало важнейшими исследования, основывающиеся на сравнении потенциалов отдельных государств и разных регионов мира. Поскольку макроэкономические показатели любой страны выражены в национальной валюте, при исследовании возникает проблема их преобразования в одинаковые денежные единицы.

❗Уникальная авторская❗ методика прогнозирования движении цены. На реальном примере. USDCHF

Одним из важнейших экономических показателей государства является его ВВП. Оптимальный вариант для подсчета мирового ВВП базируется на коэффициентах сравнения покупательской способности валют. Значения этих коэффициентов определяются отношением цен покупательских корзин различных государств. Именно на этом основана теория паритета покупательской способности (ППС). Иными словами, рассчитывается количество валюты одной страны (выраженное в денежных единицах другого государства), необходимое для покупки одного и того же товара (услуги) в обеих странах.

Основой ППС является закон одной цены, из которого следует, что стоимость одинаковых товаров (услуг) в различных государствах должна быть одинаковой. В качестве примера можно привести цену на шкаф в Китае и Австралии. С учетом обменного курса и не принимая во внимание транспортные затраты, цена на это изделие должна быть практически одинакова.

Согласно теории паритета покупательской способности, курс валют варьируется и компенсирует рост цен при инфляции. Например, в этом году в Австралии будет наблюдаться 4%-й рост цен. В Китае они вырастут на 2% за такой же период времени. Следовательно, инфляционный дифференциал будет равен 2%. Учитывая теорию ППС, австралийский доллар должен потерять 2%, чтобы уравновесить цену на один и тот же товар в Австралии и в Китае. Если сейчас 1 AUD = 5.09 CNY, то с учетом прогноза курс составит (1 – 0.02) × 5.09 = 4.89 CNY за 1 AUD. Примерно так австралийский доллар должен подешеветь по отношению к юаню.

Анализ временных рядов

Данный метод представляет собой комплекс математико-статистических способов анализа. Он служит для выявления структуры ряда последовательных значений, которые характеризуют изменение во времени определенных показателей. Целью является их прогнозирование. Временные ряды могут принимать различные формы. Принято различать несколько классов моделей временных рядов.

Среди них модель авторегрессионного скользящего среднего (ARMA) пользуется наибольшей популярностью. Именно ее и используют для составления прогноза динамики движения валютных пар. Вычисления производятся с использованием специальной компьютерной программы. Параметры временного ряда вводятся заранее. Результат — ценовая модель любого валютного актива.

Принцип относительной экономической стабильности

Используя данный метод, базируются на динамике экономического роста разных государств. Это во многом предопределяет движение валютного курса. Опытные экономисты умело используют такой инструмент для прогнозирования ситуации на финансовом рынке. Логическое обоснование принципа — наличие стабильного экономического роста в стране всегда привлекает иностранные инвестиции. Для развития бизнеса в таком «здоровом» государстве требуется покупка национальной валюты, что неизменно приводит к росту спроса на нее и дальнейшему ее укреплению.

Принцип относительной экономической стабильности помогает определять и интенсивность инвестиционных потоков. Бизнесменов всегда интересуют высокие процентные ставки (ПС). Они дают возможность извлечь максимальную выгоду из вложенных средств. При этом опять повышается спрос на национальную валюту и, как следствие, происходит ее укрепление. Низкий уровень ПС не привлекает иностранный капитал, а стимулирует внутреннее кредитование.

Некоторые трейдеры для заработка успешно применяют спекулятивную стратегию «Carry trade», основанную на разнице процентных ставок. Инвестор приобретает высокодоходную валюту страны, в которой ПС высока, за низкодоходную валюту. Разница между ставками является прибылью.

При всех своих достоинствах принцип относительной экономической стабильности не дает возможности прогнозировать размер курса валюты. Поэтому его используют в комплексе с другими методами.

Построение эконометрической модели

Эконометрическая модель, в данном случае, основывается на реальной зависимости курса обмена валюты от ряда значимых экономических факторов. Эти факторы инвестор выбирает сам.

Проведя детальный анализ, он должен определить:

  • какие именно показатели следует задействовать в расчетах;
  • какой вид должна иметь зависимость между отобранными показателями.

Например, для построения эконометрической модели прогнозирования курса американского доллара в нашей стране исследователи использовали такие параметры, как индекс Доу-Джонса, цены на нефть, стоимость золота. По мнению экспертов, эти факторы приравниваются к индикаторам состояния баланса и ситуации на рынке Forex. Само собой разумеется, что в данной модели не учтены другие параметры, которые можно выделить в связи с тесной связью Forex с другими рынками.

Вышеописанный метод является довольно сложным, но при удачно составленной эконометрической модели можно легко производить расчеты для определенных валютных активов, подставляя в формулу исходные данные.

Как формируется прогноз Forex?

Международный валютный рынок Forex предоставляет инвесторам замечательную возможность: на основе анализа фактического ценового движения курсов валют прогнозировать последующее движение валюты и, таким образом, сделать вашу торговлю более эффективной.

Первый этап

Волновой анализ движения цены валютной пары.

Второй этап

Графический анализ движения цены валютной пары.

Третий этап

Анализ показаний технических индикаторов.

Четвертый этап

Анализ макроэкономических показателей по экономикам стран – участников рынка, выходящих на предстоящей неделе.

Как пройти форекс-обучение?

Уникальная программа обучения от Maximarkets.

Любой фактор, влияющий на стоимость валюты – экономический, политический, социальный или психологический – заранее учтен и отражен на ценовом графике.

Анализируя их, изучая динамику цен, анализируя различные индикаторы можно добиться того, что рынок сам укажет наиболее вероятное направление своего движения.

Действительно, рынок имеет вполне определенную направленность, которую можно проследить на графиках движения валют за достаточно длительный отрезок времени.

Недельный график, например, может показать динамику цен за период в пять лет, а месячный – в двадцать лет.

На долгосрочных периодах меньше ложных движений (так называемого рыночного «шума») и, поэтому хорошо различимы графические модели, основные линии тренда, а также уровни поддержки или сопротивления, что дает возможность установить, в каком положении находится рынок и на этой основе, с достаточной вероятностью, определить потенциальное направление валютного курса. Цель анализа – получить объективный прогноз последующего движения.

По словам экспертов компании MaxiMarkets, проводя такой анализ, необходимо последовательно изучать ценовые графики, начиная с месячных, переходя затем к недельным, дневным и т.д.

Постепенно переходя к изучению графиков движения цены, на менее длительных периодах (4-часовом и часовом), можно с достаточной точностью определить точку входа в рынок, то есть точку открытия позиции. Чем меньше последний период анализа, тем точнее можно определить точку входа.

Сам анализ является комплексным и выполняется еженедельно, по итогам завершившихся недельных торгов для каждой валютной пары, в несколько этапов. Все этапы анализируются совместно на основании долгосрочного анализа по месячному и недельному таймфреймам и среднесрочного – по дневному таймфрейму:

1 этап – волновой анализ движения цены валютной пары.

(выполняется на основании волновой теории Р. Элиота).

На данном этапе определяется, в какой волне (импульсной или коррекционной) находится цена пары на момент анализа. Если в импульсной, то в какой (первой, третьей, пятой) и каков вид волны (простая или удлиненная)? Если коррекционная, то какая (вторая или четвертая) и в какой графической модели развивается коррекция?

Правильное определение положения цены является самым важным в процессе прогнозирования, т.к. позволяет установить последующую направленность ценового движения и возможные развороты тенденций.

2 этап – графический анализ движения цены валютной пары.

На данном этапе проводятся все необходимые графические построения для определения уровней поддержки и сопротивления, выявляются графические модели, в которых развивается ценовое движение («восходящие и нисходящие треугольники», «флаг», «вымпел», «клин», «двойные и тройные вершины и основания», фигура «голова – плечи»), определяются целевые уровни последующего движения.

Кроме этого, на этом же этапе проверяются графические символы японских свечей для распознавания разворотных комбинаций.

3 этап – анализ показаний технических индикаторов.

На данном этапе снимаем показания технических индикаторов: MACD, Stochastic Oscillator, Accelerator Oscillator, Awesome Oscillator, CCI, Momentum, а также поведение скользящих средних (Moving Average) относительно графика ценового движения.

Задача анализа – подтвердить торговыми сигналами индикаторов выводы двух предыдущих этапов.

В аналитике трех предшествующих этапов используем инструменты графического анализа (трендовые линии, уровни и зоны Фибоначчи, вилы Эндрюса, инструменты Ганна, различного рода модели каналов), а также разнообразные технические индикаторы, имеющиеся в торговой платформе.

4 этап – анализ макроэкономических показателей по экономикам стран – участников рынка, выходящих на предстоящей неделе.

На этом этапе проверяем макроэкономические показатели, публикуемые на предстоящей неделе по каждой национальной валюте, и сравниваем между собой их прогнозные и предыдущие значения.

Если прогнозы по показателям выше предыдущих, ее валютный курс должен расти; если ниже предыдущих значений – курс должен падать.

Сопоставляем также между собой объем показателей, выходящих на неделе и их значимость. Эти показатели не являются определяющими, задача анализа лишь в том, чтобы подтвердить выводы предыдущих этапов.

Имеют значение для предстоящей торговли сроки публикаций важных экономических новостей, т.к. они являются катализатором активного рыночного движения в момент их выхода.

Выводы и обоснования прогнозов публикуются на сайте до открытия следующей торговой недели.

Приведем пример такого прогноза, в котором вы сможете увидеть результат аналитической оценки ситуации на валютном рынке.

В этом прогнозе представлены не только конечные выводы по направлению движения валютной пары на предстоящую неделю, но и краткий обзор выполнения предыдущего прогноза, графическое обоснование прогноза и непосредственно анализ движения цены во взаимосвязи трех временных периодов, логически обосновывающий данный прогноз. Указаны также направление движения и целевые уровни валютного курса данной пары на новую неделю.

Главная задача наших прогнозов – научить трейдеров-новичков успешной торговле на основе прогнозирования будущего движения валюты. Показать им метод прогнозирования, научить их распознавать диаграммы движения валют, определять направления и цели последующего движения.

Кроме того, прогноз поможет им понять взаимосвязь структуры движения валют на различных временных периодах и, как следствие этого, принимать правильные решения об открытии сделок только на основе совместного анализа движения валюты в каждом из этих периодов.

Мы также надеемся заинтересовать трейдеров в самостоятельном прогнозировании рыночного движения, предлагая им данные прогнозы как аналитический материал для самостоятельной работы.

Следуя за текстом прогноза и находя указанные в нем волны на соответствующих графиках, вы сможете определить, в какой волновой последовательности в данный момент находится цена и, таким образом выявить потенциальное направление последующего ценового движения.

Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения именно на следующей неделе. Они показывают главным образом направление будущего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не может определить темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующие недели.

Надо помнить одно: при открытии сделок на покупку или продажу валюты в направлении прогноза, необходимо устанавливать эти ценовые уровни в качестве тейк-профитов, чтобы успеть закрыть прибыль по сделке, если движение валюты будет достаточно быстрым. Но если разворот движения происходит раньше достижения валютой уровня цели и сделка находится в прибыли, которую трейдер хотел бы сохранить, необходимо закрыть прибыльную сделку принудительно, не ожидая срабатывания тейк-профита, либо установить короткие стоп-лоссы по методике торговой стратегии «Аллигатор».

Один на один

Обучиться основным навыкам торговых операций с валютами и драгметаллами можно при помощи учебных программ MaxiMarkets.

Открыв сейчас счет на Maximarkets, вы можете начать зарабатывать на повышении/понижении курсов мировых валют, золота и серебра.

Методы прогнозирования временных рядов и валютный курс

В рамках прогнозирования временных рядов анализируются прошлые наблюдения переменной для создания модели, описывающие основную взаимосвязь между прошлыми и текущим значениями.

3,

Затем данная модель используется для экстраполяции данных на будущий период и создания прогноза ожидаемых значений.

Кстати, весьма полезно смотреть прогнозы аналитиков (ежедневные прогнозы рынка Форекс), а затем сравнивать их со своими.

Если вы серьезно занимаетесь игрой на валютных курсах на Forex, то знание следующих методик и моделей для вас необходимо.

6,

ARIMA и FARIMA

Одной из наиболее важных и широко используемых моделей линейных временных рядов является модель ARIMA (Auto-Regressive Integrated Moving Average), разработанная Боксом и Дженкинсом. Данной модели посвящено исследований, прежде всего работа самих Бокса и Дженкинса — Time Series Analysis: Forecasting and Control. Методика FARIMA, которая является продолжением подхода Бокса и Дженкинса, была спроектирована Фанг-Мей Ценг для прогнозирования валютного курса. Данная модель позволяет не только прогнозировать динамику валютного курса, но и проектировать худший и лучший сценарии развития событий. Ее практическое применение не ограничивается валютными курсами, фондовыми рынками и экономическими вопросами, с ее помощью проводятся эмпирические исследования в области социологии, инженерии, биотехнологий и т.д.

Эконометрические методы прогнозирования валютных курсов

К эконометрическим методам прогнозирования относят модель экспоненциального сглаживания, разработанную Брауном, которая далее получила свое развитие в рамках работ Хольта , и модель CEWMA И.С. Светунькова. Данные модели достаточно просты и позволяют осуществлять успешное прогнозирование с учетом трендовых или сезонных зависимостей.

Прогнозирование с помощью нейронных сетей

Второй класс методов прогнозирования временных рядов состоит из структурных моделей, таких как нейронные сети, цепи Маркова, классификационные деревья и т.д. Искусственные нейронные сети способны минимизировать последствия нелинейности данных для получения наиболее точного прогноза и представить рамки вычислений для моделирования широкого спектра нелинейных задач. Преимущества данного метода заключаются в том, что отсутствуют требования априорного знания модели ряда и учитываются нелинейные взаимосвязи между данными. Одним из преимуществ модели нейронных сетей (ANN) среди нелинейных моделей является универсальность аппроксиматора, который может приблизить большое количество функций с высокой степенью точности. Никаких предварительных предположений о форме модели не требуется в процессе ее построения. Сетевая модель во многом определяется характеристиками данных. Для моделирования и прогнозирования временных рядов наиболее широко используется однонаправленная сеть с одним скрытым слоем.

9

Фрактальный анализ

Новым направлением в области прогнозирования валютного курса является фрактальный анализ, который основывается на анализе фракталов (изломанных линий / волн), а не трендов. Родоначальником данного метода является математик Ф. Мандельброт, в соавторстве с Р. Хадсоном описавший, как этот подход может использоваться на рынке. В России данная теория получила развитие в работе А. Алмазова. Автор подробно описывает методику фрактального анализа на практических примерах и раскрывает сложные математические понятия. В целом данный метод является перспективным для дальнейших исследований, однако его использование во многом затруднено сложностью восприятия и необходимостью наличия навыков работы с математическими моделями.

Прогнозирование с помощью модели случайного блуждания

Точность прогнозирования временных рядов является основополагающим фактором для многих процессов принятия решений, поэтому появляются все новые исследования, нацеленные на улучшение и повышение эффективности прогнозных моделей. В фундаментальной работе Миза и Рогоффа доказывается гипотеза о том, что прогнозы, полученные с помощью модели случайного блуждания, не хуже, а в иных случаях даже лучше прогнозов, основанных на макроэкономических моделях. Исследователи пытались найти модель, которая стала бы наилучшей альтернативой модели случайного блуждания. В ходе тестирования они сравнивали модель случайного блуждания с моделями ARIMA и локального тренда. Однако использование последних не позволило значительно улучшить прогнозы, полученные с помощью модели случайного блуждания на месячном отрезке времени. Основываясь на данных результатах, исследователи пришли к выводу об отсутствии доказательств того, что указанные модели способны прогнозировать валютные курсы в условиях монетарного дисбаланса и негибких цен.

1

По материалам статьи: Назарова В. Ульзутуева Б. Модели прогнозирования валютных курсов: от теории к практике // Управление финансовыми рисками, №3, 2022 г.

Полное описание метода прогнозирования · 814KB

Download Полное описание метода прогнозирования · 814KB.

Description

Методика прогнозирования биржевых курсов на основе функционального анализа Характеристика метода прогнозирования Метод основывается на трёх «китах»: 1) положение о волновом и линейном характере финансовых рынков, 2) функциональный анализ и интегральные свертки, 3) оптимизация. Математические методы, используемые в прогнозе, относятся к курсу функционального анализа, изучаемого где-то на 7-м семестре курса математического анализа по специальности «Прикладная математика». Но я изложу этот материал более простым языком, ибо в его основе лежат ясные постулаты. Главная идея заключается в том, что все, что происходило в прошлом, имеет последействие в будущем. Плюс добавляются новые события, последствия которых суммируются с предыдущим сигналом. На основе этой гипотезы биржа Forex может быть интерпретирована как модель физической системы. Предположим, что на вход системы (т.е. валютной биржи) мы подали очень короткий импульс единичной амплитуды (высоты) – дельта-импульс. На выходе мы получим некую гладкую волновую функцию, которая называется переходной функцией g(t).Если мы подадим на вход дельта-импульс с амплитудой в два раза больше, то на выходе мы получим ту же переходную функцию, но амплитуда ее будет также в два раза больше. Что же получится, если мы подадим на вход не дельта-импульс, а сигнал, описываемый функцией f(t), где t – время? Очень просто: разрежем входной сигнал на узкие вертикальные полоски, т.е. дельта-импульсы с разной амплитудой, пропустим через систему и получим сумму переходных функций разной амплитуды, каждая из которых будет чуть-чуть сдвинута на маленький интервал времени. Результат называется интегральной сверткой функций f(t) и g(t). Записывается он так: (f*g) (t), где f(t) – входной сигнал, а g(t) – переходная функция. Если переходная функция синус/косинус, то интегральная свертка называется преобразованием Фурье. Скажу сразу, что при построении прогнозов преобразования Фурье не используется. Мне удалось довольно точно определить переходную функцию для валютной биржи. Правда, для практического использования она неудобна. Во-первых, переходная функция известна все-таки приблизительно; во-вторых, нам точно неизвестна предыстория воздействия на систему. Поэтому, чтобы всё-таки «довести до ума» теоретический результат и использовать его для практических нужд биржевой игры, пришлось разработать новый алгоритм. Что еще можно сказать о прогнозах? Они похожи на детскую пирамиду. В ее основе лежит месячный прогноз. К данным месячного прогноза плюсуются более подробные данные. Далее строится недельный прогноз, на основе недельного прогноза — дневной, и так далее, до минутного. На рисунках показаны несколько прогнозов EUR/USD разного масштаба: от месячного до 4-х часового, которые дают устойчивый результат. 15-ти минутный прогноз даёт результат примерно для 85% процентов времени, 5-ти минутный и 1-минутный прогноз можно успешно использовать в периоды горизонтального движения тренда (т.е. без сильных подъемов или падений).

P.O. 1388, Mahe, Victoria, Trident Chambers, Seychelles www.diven.com

Рис. 1. Месячный прогноз. Синяя линия – реальные данные (Low + Hight)/2, Красная линия – прогноз.

Рис. 2. Недельный прогноз Месячный и недельный прогноз поразительно совпадают с прогнозом Bloomberg, который обещает падение пары EUR/USD к концу 2022 года.

P.O. 1388, Mahe, Victoria, Trident Chambers, Seychelles www.diven.com

Рис. 3. Дневной прогноз

Рис. 4. 4-х часовой прогноз.

Ограничения метода Биржа есть биржа, и не все события, происходящие в ней, поддаются прогнозированию. На рис. 5 также представлен 4-х часовой прогноз, но сделанный уже после того, как выступил представитель P.O. 1388, Mahe, Victoria, Trident Chambers, Seychelles www.diven.com

ФРС США и сообщил важные экономические новости.

Рис. 5. 4-х часовой прогноз и реальные данные после получения важных новостей от ФРС США. Что же получается? Как верить таким изменчивым прогнозам? Очень просто: я уже говорил, что к старому прогнозу нужно прибавить последействие от важных экономических новостей. Буквально через деньдва по характеру фронта волны изменения можно будет построить корректирующий сигнал, который определит прогноз на недели вперед. Нарушают адекватность рассчитанного прогноза два типа событий: 1) крупные экономические события, 2) специальные акции FOREX-клубов. Если события первого типа легко предсказать, т.к. даты публикации отчета известны заранее, и к ним можно приготовиться, то события второго типа, как правило, происходят неожиданно. Следовательно, результаты двух указанных типов событий отличаются друг от друга. Результатом событий первого рода бывает последействие, которое, в сущности, и позволяет строить прогноз на будущее. Последействия от событий второго рода не бывает — они дают подъём или падение в виде буквы П или перевернутой буквы П. Плоховато прогнозируются небольшие периоды в районе экстремумов (максимумов и минимумов месячного прогноза), т.к. прогноз — это гладкая функция, рынок же нам демонстрирует исключительно ломаные линии и острые пики. Прогнозы мелкого масштаба (минутные, 5-тиминутные, 15-тиминутные в периоды резких подъёмов и спусков) не всегда поддаются описываемому методу прогнозирования. Это происходит из-за ступенчатого характера функций. Подход к решению задачи: прогноз проходит ровно посередине горизонтального участка, что позволит моделировать в будущем и ступенчатые функции.

Устойчивость и адаптивность Ясно, что прогноз — это ориентир, а не догма. Он правильно предсказывает поведение рынка на какоеP.O. 1388, Mahe, Victoria, Trident Chambers, Seychelles www.diven.com

то время, а дальше всё больше и больше реальные данные будут расходиться с экстраполирующей функцией. Отсюда вытекает один из главных вопросов: «В какой период времени можно доверять прогнозам?». Иначе говоря, речь идет об определении устойчивости прогноза. Задача эта сложная (пожалуй, даже сложнее, чем разработка исходного метода), хотя и разрешимая. Поэтому для настоящей презентации выбран более простой, но грубый метод. Я провел эксперимент. В течение двух-трех недель копировал изменения данных и изменения модели, а затем объединил всю картину в слайд-шоу. Получилось показательно и убедительно, хотя и не слишком научно. Слайд-шоу показало, что, несмотря на изменения модели из-за адаптации к текущим изменениям, характер функции остается практически неизменным. Изменяется растяжение по вертикали и горизонтали, но форма моделирующей функции не меняется. Второй вопрос: как часто надо проводить адаптацию модели? Практика показала, что необходимость адаптации для месячной модели возникает примерно раз в два-три месяца, недельной — раз в месяц, дневной — раз в неделю, 4-х часовой — раз в один-два дня и т.д. Естественно, минутные модели приходится модифицировать несколько раз в течение дня. Адаптация модели к вновь поступившим данным производится двумя разными способами. Первый для небольших расхождений — полностью автоматизирован, он требует только нажатия кнопки для уточнения параметров модели. Второй требуется для структурного изменения после значительных возмущений рынка, когда явно проявляется неадекватность математической модели. Этот процесс перестройки модели сейчас проводится вручную. Но технология структурного изменения настолько отработана, что любой оператор способен проделать эту операцию после часового обучения.

Результаты Результатом работы по прогнозированию является устойчивый темп прибыли (в среднем 5% в день) при невысоких рисках. В периоды нисходящей и восходящей месячной тенденции (см. рис. 1) можно полностью обойтись без потерь. Для этого нужно чутко прислушиваться к новостям.

Автор методики прогнозирования биржевых курсов на основе функционального анализа Панин В.Н. кандидат технических наук. Высшее математическое образование (СУНЦ МГУ, ВМиК МГУ), более 40 научных трудов, 35 лет работы в области прикладной математики и разработки информационных систем различного назначения, опыт использования более 30-ти языков и систем программирования, а также нескольких баз данных.

Основные методы прогнозирования валютных курсов

Любой участник глобального рынка Форекс, будь то крупный инвестиционный фонд или частный инвестор, кровно заинтересован в качественном прогнозе динамики курса выбранной для торговли валюты. Дело в том, что максимально точно вычисленный валютный курс позволяет уменьшить финансовые риски и повысить прибыль от вложений капитала.

Данный обзор по методам прогнозирования валютных курсов составлен аналитиками компании FXOpen , одного из брокеров-лидеров на рынке Форекс в России и за рубежом.

В практике трейдинга используются разнообразные методы прогнозирования рыночных котировок, однако наиболее эффективными считаются следующие из них.

1. Метод учёта ППС

Обращение к паритету покупательной способности обусловлено теоретическим положением, согласно которому одинаковые товары имеют одинаковую стоимость независимо от локализации прдаж, если не учитывать стоимость транспортировки и затраты на проведение обменной операции. Исходя из данного положения, обменный курс всегда стремится к такому изменению, которое позволяет компенсировать рост цены, вызванное инфляцией. Допустим, цены в США вырастут за текущий год на 2,5%, а в Австралии из-за падения спроса только на 0,5%. В данном случае инфляционный дифференциал составит:

В соответствии с принципом ППС доллар США в этом примере обесцениться по отношению к австралийской национальной валюте на величину, близкую к 2%. Если, допустим, обменный курс был равен 92 американским центам за один австралийский доллар, то согласно теории покупательного паритета, прогноз по курсу составит:

(1 + 0,02) x (0,92 американского доллара за 1 австралийский доллар) = 0,938 американского доллара за 1 австралийский доллар

2. Метод учёта экономической стабильности

Изучение темпов экономического роста стран-эммитентов свободно конвертируемых валют даёт возможность предугадать динамику обменного курса. Очевидно, что здоровая экономика с потенциально более высокими темпами роста с высокой степенью вероятности привлечёт больше иностранных инвестиций, чем экономика, подверженная стагнации. Между тем долгосрочные инвестиции сопряжены с необходимостью покупки национальной валюты, что в свою очередь приводит к повышению спроса на неё и, как следствие, — к её подорожанию. На этом принципе, собственно, и основан данный метод прогнозирования поведения валютного курса.

Следует отметить, что, в отличие от метода, учитывающего ППС, метод, базирующийся на изучении текущего состояния экономики той или иной страны, не позволяет спрогнозировать точный размер валютного курса. Однако он даёт возможность инвесторам, работающим на глобальном Форексе, сформировать общее представление о возможных рыночных трендах, то есть о возможном направлении ценовой динамики (усилении или ослаблении) выбранной для торговли валюты, равно как и о силе подобных тенденций. На практике данный метод прогнозирования используется в сочетании с другими методами. Именно такой подход позволяет составить наиболее полную картину изменения валютного рынка.

3. Метод построения эконометрической модели

Эконометрической называют такую прогнозную модель, которая увязывает изменение обменного курса конкретной торгуемой валюты со всей совокупностью факторов, влияющих на него. Как правило, при создании эконометрической модели используют параметры стандартной экономической теории. В то же время в подсчёты можно добавить любую переменную, которая, по мнению валютного трейдера, оказывает в той или иной мере влияние на движение рыночных котировок.

Предположим, что необходимо составить прогноз изменения обменного курса американского доллара по отношению к канадскому доллару на ближайший год. В результате тщательного исследования с последующим анализом в качестве ключевых факторов, влияющих на курс, выбраны INT (разница процентных ставок Центробанков США и Канады), IGR (разница темпов повышения доходов населения в той и другой стране) и GDP (дифференциал темпов роста ВВП в обеих страна). В этом случае эконометрическая модель выглядит таким образом:

Курс USD/CAD = a(INT) + b(IGR) + c(GDP) + x

Используемые коэффициенты (a, b и c) показывают не только то, насколько сильно перечисленные экономические факторы влияют на движение обменного курса, но и направление данного движения, которое зависит от положительности или отрицательности каждого фактора. Что касается переменной x, то под ней в данном уравнении понимается значение дополнительного фактора, который задаётся самим трейдером. Следует отметить, что метод прогнозирования валютного курса на основе построения эконометрической модели требует профессиональной подготовки, однако при наличии уже готового расчёта не столь сложен для практического применения.

4. Метод на основе анализа временных рядов

Метод прогнозирования валютного курса, основанный на анализе временных рядов является абсолютно техническим и требует специальных знаний из области экономической теории. При этом наиболее популярной моделью анализа временных рядов у практикующих валютных трейдеров является модель ARMA (авторегресирующей скользящей средней). В основе данной модели лежит базовый постулат технического анализа, утверждающий, что рынок имеет память, поэтому предыдущее поведение курса конкретной валютной пары можно использовать для прогноза его поведения в будущем. На практике это выливается в построение ценовых графиков и выявление характерных графических фигур.

В качестве заключения следует отметить, что прогнозирование движения валютных курсов является весьма сложной задачей. При этом, разумеется, ни один из методов прогноза не может гарантировать стопроцентной точности результата. В этой связи разумным решением для любого участника глобального рынка Форекс будет использование инструментов управления финансовыми рисками.

Лучшие Форекс брокеры 2021: