НАКОПЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Накопление и распределение на рынке — как определить и использовать

Эксперты биржевого рынка утверждают, что тренды создают «умные» деньги. Так, если рынок растет, вероятно предварительно крупные хедж-фонды, инвестиционные компании или прочие международные финансовые институты открыли крупные позиции на покупку. Когда ордера закрываются, цена падает, начинается нисходящий тренд. Очевидно, что для того, чтобы зарабатывать деньги на рынке Форекс, нужно понимать настроения «умных» денег и успеть вовремя присоединиться к ним.

Накопление и распределение — две основные фазы рынка с точки зрения объемного анализа. Они позволяют определить время, когда крупные игроки начинают наращивать позиции. Определить эти фазы не так просто. Рассмотрим в статье, как узнать, что делают сейчас «умные» деньги на рынке и использовать эту информацию в своих целях.

Накопление и распределение — что это такое

С точки зрения VSA накопление и распределение — это два основных понятия, используемых при анализе объемов. Эти стадии рынка подробно описаны в книгах «Как делать деньги на фондовом рынке» и «Преуспевающий инвестор» Уильяма О`Нила.

Поскольку информация о реальных торговых объемах доступна только на биржевых рынках, изначально теория накопления и распределения применялась исключительно к фьючерсам. Со временем трейдеры увидели, что она успешно работает и на спотовом рынке.

Чтобы участник рынка с большим капиталом мог открыть сделку на покупку, необходима ликвидность. Обычно ее недостаточно для того, чтобы войти всем объемом один раз. Как быть? Обычно крупные игроки открывают позиции частями, используя для этой цели лимитные ордера. Происходит это разными способами. Наиболее простой метод накопления объемов — покупки во флете. Вот как это выглядит на реальном графике (показано накопление и распределение объемов).

Крупные игроки накапливают объемы (это видно из данных индикатора Кластер Дельта — всплески объемов), что приводит к формированию уровней поддержки и сопротивления. После того, как они набрали позиции, происходит интенсивный рост цены (тренд вверх) и начинается стадия распределения, о которой пойдет речь ниже.

Распределение — это процесс поэтапного закрытия крупной позиции. Он происходит точно так же, как и накопление. Объемы закрываются частями примерно на одном ценовом уровне.

Примеры накопления позиций на реальных графиках

Классический пример накопления позиций маркет-мейкером — это открытие ордеров на коррекциях цены. Как известно, рынок не движется строго вверх или строго вниз. Его движения имеют поступательный характер. После отдельных участков восходящей направленности, следует коррекция. Это время больше всего подходит для накопления позиций крупными участниками рынка. Их действия вы можете проследить на рисунке ниже.

Рынок растет. После небольшого участка роста, начинается коррекция. Здесь крупные игроки начинают накапливать позиции, поскольку цена после снижения для них становится более привлекательной. В момент накопления в окне индикатора в нижней части графика можно увидеть выброс объемов. Сразу же формируется сильная поддержка, и цена снова движется вверх.

Если вовремя понять логику «умных» денег, можно войти в рынок в одном направлении с ними и собирать прибыль от начала тренда и до конца тенденции, пока не начнется фаза распределения объемов.

Накопление объемов происходит чаще на свечках, направление которых противоположно глобальному тренду. Тем не менее, это не закономерность. Иногда позиции могут накапливаться и на восходящих свечах внутри коррекционного движения.

Распределение объемов на примерах из реальной торговли

Накопление и распределение должно происходить незаметно для основной массы мелких участников рынка, чтобы крупные компании могли открывать и закрывать позиции по самой выгодной для них цене. Процесс распределения — это процесс передачи позиций, открытых крупными игроками, более слабым участникам рынка. Первые закрывают свои позиции, а вторые их принимают и думают, что открывают сделки по тренду. На самом деле это происходит в момент окончания тенденции.

Рассмотрим пример распределения объемов на примере платформы брокера Альпари.

На растущем рынке появляется несколько сильных восходящих свечей (отмечены красно-белой стрелкой) одновременно с большими объемами. Слабые игроки рынка видят в этом действии усиление тенденции, хотя на самом деле в этот момент с рынка уходят «умные» деньги, а крупные игроки закрывают длинные позиции. Восходящий тренд продолжается еще некоторое время. Трейдеры, которые открыли сделки на покупку после импульсного роста, видят в росте цены подтверждение своих действий и снова входят в рынок с покупками. На самом деле они покупают у сильных игроков рынка. Затем цена падает и мелкие участники рынка терпят убытки.

Накопление и распределение объемов на валютном рынке происходит по законам спроса и предложения. Если бы крупный участник открыл ордера большим объемом сразу же, он бы раскрыл себя и резко изменил цену, что было бы невыгодно для него же.

Например, крупная инвестиционная компания создает заявку на открытие длинной позиции с большим объемом. Это сразу же становится известно, поскольку такие манипуляции не могут остаться незамеченными на рынке. Как итог, нет участников рынка, которые покроют ликвидность для этой сделки. Предложение значительно превышает спрос, и цена падает.

Крупные игроки не заинтересованы в таком сценарии. Именно поэтому они и маскируют свои действия, ищут подходящие моменты для открытия ордеров, дробят большой объем на части, выжидают благоприятный момент. Это же касается и закрытия сделок. Распределение проходит даже еще более аккуратно, поскольку открытые ордера однозначно нужно закрыть, а в случае с накоплением позиций можно подождать или отказаться от входа вовсе.

Накопление и распределение объемов является ключевой идеей в VSA. Если вы понимаете логику действий «больших» денег на рынке, вам легче спрогнозировать дальнейший сценарий развития тенденции и не оказаться в большинстве, которое теряет деньги на рынке вместо того, чтобы их зарабатывать.

Помните, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

VSA: Накопление и Распределение или Как входят в рынок “Большие Игроки”

Приветствую всех форекс трейдеров на портале tradelikeapro.ru . Мы продолжаем тему анализа валютного рынка с применением объемов, в народе называемую Volume Spread Analysis или просто VSA. В этот раз мы поговорим о таких понятиях как Накопление и Распределение. Надеюсь, что это видео поможет вам лучше понять как входят и выходят из рынка маркет-мейкеры, а также то, что при торговле на рынке форекс нам стоит принимать во внимание общую картину, а не только последние несколько свечей.

Во-первых, если вы не знаете, что такое Volume Spread Analysis, то прежде чем смотреть нижеследующее видео, я вам советую ознакомиться с предыдущими уроками по теме интерпретации объемов, иначе вам многое будет непонятно:

Итак, что же такое Накопление и Распределение в контексте VSA ?

Накопление – это процесс открытия крупной позиции маркет-мейкером без существенного изменения цены против направления этой позиции. Происходит в несколько этапов.

Распределение – это процесс закрытия крупной позиции маркет-мейкером на определенном ценовом уровне. В зависимости от доступной ликвидности происходит, как и накопление, в несколько этапов.

Некоторые термины с наглядными примерами гораздо удобней объяснить в форме видео, поэтому для более детального разбора понятий Накопление и Распределение, я предлагаю посмотреть видео-урок, следующий сразу за этим текстом.

Как это выглядит на графике?

Для начала давайте взглянем на процесс распределения, который происходит в виде классической картины восходящего тренда. Это будет наиболее очевидно и понятно. Стоит учитывать, что процесс накопления может происходить не всегда в красивом виде, как на картинке ниже:

На нем происходит тренд вверх, откат, накопление. Снова тренд вверх, откат, накопление и опять тренд вверх.

Но такое поведение графика может быть не всегда. Есть вероятность, что график будет неровным, будет иметь горизонтальные движения и будет флэт.

Для примера рассмотрим другую ситуацию:

В начале мы видим флэт, затем горизонтальное движение. Далее маркет-мейкер входит в продажи, происходит повторное горизонтальное движение, вновь возникает флэт.

Затем маркет-мейкер вновь входит в продажи, и мы видим, что образовался тренд вниз:

На самом деле, это процесс накопления покупок, который начался ранее.

В целом схемы маркет-мейкеров отличаются от тайм фрейма к тайм фрейму. Они обладают разнообразием, и из-за этого нельзя создать чёткий алгоритм действий и заранее понять, как поведёт себя маркет-мейкер.

Мы не можем залезть в голову к людям, которые работают в крупных фондах. Нам лишь дано смотреть на график, анализировать и делать свои выводы.

Стоит запомнить, что большая позиция не может быть открыта сразу одним ордером. Это происходит постепенно. И если на графике наблюдается тренд вверх, то процесс накопления будет происходить на коррекции цены.

Набор позиции крупным игроком. Александр Герчик

Как вы помните сила рынка проявляется на нисходящих свечах, а слабость рынка на восходящих.

Накопление для восходящего тренда не всегда происходят на нисходящих свечах. Бывает такое, что покупки слишком сильные и происходят на восходящих свечах. Данный процесс не всегда происходит на противоположных основному движению свечах. Это стоит учесть.

Наиболее выгодное место для маркет-мейкера, чтобы войти на восходящий тренд – это коррекция рынка.

На графике мы ясно видим, что произошло движение вниз.

Свеча в середине своим хвостом и возросшим объемом ясно показывает, что маркет-мейкер воспользовался желанием толпы продавать, после того как был слегка пробит предыдущий локальный минимум:

Многие выставили приказы селл стоп на продажу ниже данного уровня, и маркет-мейкер воспользовался данной ликвидностью для того, чтобы закупиться.

После данного процесса график вновь пошёл наверх.

Так же мы можем наблюдать явные поглощающие продажи покупки:

На картинке можно увидеть крупный объем на свечах с очень узким телом. Это означает, что приказы на продажу поглощаются маркет-мейкерами.

После того как всё предложение было удалено из рынка, произошёл рост вверх. Продавцов практически не осталось, и препятствие для цены исчезло. Она смогла свободно направиться наверх.

Поэтому, проще говоря, Накопление – это процесс открытия большой позиции.

На скриншотах мы рассмотрели пример для покупок. Для продаж было бы всё наоборот.

В свою очередь, распределение – это процесс закрытия позиции.

Когда на графике присутствует сильный тренд, многие трейдеры стараются присоединится к нему и взять свой профит.

Очень часто можно наблюдать кульминацию покупок и продаж, когда появляются крупные свечи и после них происходит конец тренда:

С одной стороны, свеча полнотелая, имеется большой объем. Кажется, что все закупаются. Но на самом деле происходит передача позиции на покупку опоздавшим трейдерам, которые хотят подключиться к тренду. При этом сам тренд почти иссяк.

Кульминация покупок и продаж может происходить не только в один этап, когда маркет-мейкер выходит из рынка и у него не остаётся позиций. Бывает, что данный процесс происходит постепенно.

Мы можем это наблюдать в виде всплесков активности в направлении завершённого тренда. Это манипуляция маркет-мейкеров, стремящихся завлечь новых покупателей или продавцов, которые думают, что тренд продолжится.

В свою очередь, это позволяет им выйти из своей позиции.

К примеру, на графике в выделенном месте произошла передача позиции на покупку людям, которые опоздали к началу тренда:

Далее мы наблюдаем флэт с низкой активностью, а затем новые покупки.

Замечу, что эти покупки могут быть вызваны самими маркет-мейкерами, которые слегка подталкивают цену вверх. Таким образом, они дают своего рода приманку. Люди видят, что цена растёт, начинают покупать, и им передаются позиции маркет-мейкеров, которые выходят из рынка и фиксируют свою прибыль.

Напомню, что выход из покупок — это продажи. Когда маркет-мейкер выходит из покупок, он продаёт.

Выход из продаж — это покупки. И поэтому если он закроет позицию на большую покупку разом без наличия ликвидности и желающих у него купить, то он откроет большую продажу.

Закрыв свою покупку, он произведёт действие равносильное большим продажам. Таким образом цена упадёт.

Стоит учитывать, что если это произойдет, то маркет-мейкер потеряет прибыль. Он в этом не заинтересован, поэтому он всегда ожидает наличие трейдеров, которые готовы купить у него данную позицию. Либо сам создаёт предпосылки для того, чтобы привлечь их.

Когда смысл понятий Накопление и Распределение отложится в вашей памяти, провести анализ VSA будет значительно проще.

Изучив информацию, данную в статье, вы начнёте понимать, что стоит оценивать не только последние несколько свечей, а всю ситуацию в целом. Что сейчас происходит, чем занимаются маркет-мейкеры и чего стоит ожидать дальше. На сегодня это всё. Удачи вам в торговле и до новых встреч.

Накопление и Распределение — за кулисами ценообразования

Мы уже рассматривали данные формации в статье 4 стадии рынка, но нужно отвести этим фазам отдельную главу, так как накопление/распределение являются наиболее сложными, а также важными фазами. Именно в такие периоды большинство ритейл-трейдеров и инвесторов терпят убытки. Обязательно разберем концепт накопления/распределения, почему они происходят, а также как с ними работать.

Статистика алгоритмического трейдинга + новые статьи и новости финансовых рынков в нашем Telegram канале

Философия стадий

Как известно, рынки в большинстве времени находятся в стадиях консолидаций, в простонародье — во флэте. Именно здесь цена проводит около 70% времени.

С такой статистикой многие знакомы не на слуху, но не все понимают причины возникновения таких стадий.

Ричард Вайкофф — один из основоположников классической модели VSA — объяснял стадии накопления/распределения на фондовых рынках середины 20-го века очень логично и понятно.

Как уже известно читателям VSAtrader.ru, для работы со своими сделками крупным игрокам, которых также называют smart-money (либо же “смарты”), необходима ликвидность. Порой этой ликвидности нужно очень много.

При отсутствии ликвидности цена вполне спокойно “улетит” в направлении сделки, — если это лонг — вверх, если же шорт — вниз. Допустить такой поворот событий крупный игрок не может, так как он потеряет среднюю цену исполнения сделки, что будет являться крайне затратно для него.

Объемный и кластерный анализ вместе с торговой платформой ATAS

Отсюда возникает вопрос от лица крупного участника: где, а также как накопить объемную позицию, при этом сохранив ликвидность и волатильность.

Механическая сторона Накопления и Распределения

Отвечая на данный вопрос, можно придти к выводу, что лучшим моментом накопления (покупки большого объема) или распределения (продажи большого объема) являются зоны консолидаций. Именно в такие периоды скапливается огромное количество покупателей/продавцов. Сюда входят частные трейдеры, инвесторы, коммерческие организации, маркет-мейкеры и, конечно же, крупные участники. Это именно тот самый период, когда ликвидности в изобилии.

Профиль рынка и как скальпировать всегда в плюс с помощью горизонтальных объемов

Следующий вопрос, который появляется у крупного участника: как полностью открыть необходимую объемную сделку, при этом не выдав свои намерения и не повлияв на среднее значение цены.

Вероятней всего, разом открыть крупную сделку “смарту” не удастся.

Здесь в работу вступает книга ордеров, а также существующая ликвидность в моменте. Редко случается так, что ликвидности хватает полностью, в связи с чем крупный игрок отрывает свою позицию по частям, — так называемый мета-ордер.

Как вы уже догадываетесь, весь период, который относится к открытию мета-ордера является стадией накопления, — накопления позиций.

Все, что относится к закрытию мета-ордеров, является распределением. Процесс, а также их цели такие же:

Не дать цене резко упасть, тем самым изменив среднее значение цены.

Не выявить себя (крупного игрока), свои намерения.

Вот почему очень важно стараться заметить следы таких участников и примкнуть к их стороне.

Сделать это бывает не так просто. Зоны накоплений/распределений — наиболее коварные места с различными рыночными паттернами, такие как ап-траст, вытряхивание, тесты уровней и т.д. В связи с этим, как уже было отмечено ранее, ритейл-трейдер с большей вероятностью может потерять часть своих денег именно в период накопления/распределения.

Торговля на финансовых рынках — это про преимущество перед другими трейдерами. Получайте это преимущество по кнопке ниже

Примеры Накопления и Распределения

Начнем с фазы накопления позиций. Постараемся найти следы накопления, а также маневры крупных участников.

Итак, рассмотрим фьючерс Евро.

Стадия накопления началась с точки 1. Здесь заметен повышенный объем. Напомним, что повышенный объем после продолжительного движения — важный сигнал, который может сигнализировать о потенциальной остановке. Конечно, в моменте сложно было считать подобный бар серьезным в плане изменения тенденции, но последующая за ним бычья свеча (точка 2) с таким же крупным объемом уже более убедительно сигнализирует о возможной остановке.

В последствии цена нашла поддержку около уровня 1.05 и сопротивление около 1,0625. Точки 3, 4 помогли в этом. Вы сможете увидеть ап-трасты возле сопротивления после точки 4, что не редкость для стадий накопления и распределения. Точка 5 — сильный бар, который задал импульс на пробитие уровня скопления продавцов. И только после экспирации контракта цена решилась на объемный выход из диапазона (точка 6).

Действительно ли было здесь накопление позиций? Возможно, это останется загадкой. Но по крайней мере следы того самого накопления прослеживались, в связи с чем можно было действовать более рационально и с более взвешенными решениями.

Теперь рассмотрим распределение позиций. Сразу отметим, что распределения проходят зеркально накоплениям.

4-х часовой график нефти марки Brent.

Точка 1 — сильный импульс против восходящего движения. Возможно, именно здесь был закрыт крупный ордер — цена слишком волатильно двинулась против движения. Далее формируется канал консолидации — примерно 52,8-51,5. Точки 2 и 3 — сильные медвежьи бары, которые подтверждают тот факт, что сопротивление защищается продавцами. Между ними также заметны вытряхивание и ап-траст. Точка 4 пробивает поддержку и цена выходит в потенциальный нисходящий диапазон.

Накопление/Распределение (Accumulation/Distribution)

Накопление/Распределение (Accumulation/Distribution)

Технический индикатор Накопления/Распределения (Accumulation/Distribution, A/D) определяется изменением цены и объема. Объем выступает в роли весового коэффициента при изменении цены: чем больше коэффициент (объем), тем значительнее вклад изменения цены (за данный промежуток времени) в значение индикатора.

Фактически, этот индикатор — вариант более распространенного индикатора Балансового Объема (On Balance Volume). Оба они используются для подтверждения ценовых изменений путем измерения соответствующего объема торгов.

Горизонтальные объемы в трейдинге. Горизонтальный объем индикатор

Рост индикатора Accumulation/Distribution (A/D) означает накопление (покупку) валюты, поскольку подавляющая доля объема торгов связана с восходящим движением цен. Когда индикатор падает, это означает распределение (продажу) валюты, поскольку подавляющая доля объема торгов связана с нисходящим движением цен.

Расхождения между индикатором Accumulation/Distribution и ценой валюты свидетельствуют о предстоящем изменении цен. Обычно в случае расхождения ценовая тенденция изменяется в направлении движения индикатора. Так, если индикатор растет, а цена валюты падает, то следует ожидать разворота цен.

К текущему накопленному значению индикатора прибавляется или вычитается из него определенная доля дневного объема. Чем ближе цена закрытия к максимуму дня, тем больше прибавляемая доля. Чем ближе цена закрытия к минимуму дня, тем больше вычитаемая доля. Если цена закрытия находится строго между максимумом и минимумом, значение индикатора не изменяется.

A/D = SUM (((CLOSE — LOW) — (HIGH — CLOSE)) * VOLUME / (HIGH — LOW), N)

CLOSE — цена закрытия;
LOW — минимальная цена бара;
HIGH — максимальная цена бара;
N — количество периодов, используемых для расчета;
SUM (. N) — сумма за N периодов;
VOLUME — объем.

126 Accumulation/Distribution (Накопление/Распределение)

Описание:
Индикатор Накопления/Распределения (Accumulation Distribution) был разработан Марком Чайкиным (Marc Chaikin) на основе работ:
— Джо Гранвилля (Joe Granville) – индикатора On Balance Volume (OVB)
— Ларри Вильямса (Larry Williams) — индекса накопления распределения (Accumulation/Distribution Index)

Если в формуле Джо Гранвилла (OVB) для добавления или вычитания объема сравнивалась цены закрытия текущего и предыдущего периода, а у Ларри Уильямса (Accumulation/Distribution Index) цена закрытия с ценой открытия, то у Чайкина сравнивается цена закрытия с серединой диапазона от минимума до максимума. Интересна сама по себе история создания индикатора Accumulation/Distribution. Чайкин заменил цену открытия (в формуле Ларри Уильямса) на середину диапазона не потому, что считал это более верным, а потому что не нашел данных по ценам открытия. Данные в то время брались из ежедневных газет, которые просто перестали в какой-то момент публиковать цену открытия.

Изначально этот индикатор был создан для измерения денежного потока, который направляется в акции или из акций, но теперь его успешно используют и на форекс. Он также является основой и для созданного позднее Осциллятора Чайкина (Chaikin Oscillator).

Работа с объёмом при торговле внутри дня

Индикатор Accumulation Distribution представляет собой накопление разницы умноженной на объем между всеми движениями вверх (накопление) в дни, когда к моменту закрытия цена повысилась, и вниз (распределение) в те дни, когда цена понизилась. Чем больше объем в данный период времени, тем больший вклад вносит текущее изменение цены в направление индикатора.

Первое значение индикатора на рассматриваемом периоде рассчитывается как:

Где
Close—Цена закрытия
Low—Минимальная цена
High—Максимальная цена
Volume—Объем торгов
ADn –значение индикатора на текущей свече
ADn-1 –значение индикатора на предыдущей свече

  1. Если инструмент (акция или валюта на forex) закрывается на максимальном значении внутри торгового периода, то значение будет равно единице, умноженной на объем.
  2. Если инструмент закрывается выше середины, т.е. ближе к максимальному значению, то на объем умножается величина между нулем и единицей.
  3. Если инструмент закрывается ровно посередине между максимумом и минимумом периода, тогда величина окажется равной нулю.
  4. Если инструмент закрывается ниже середины, т.е. ближе к минимальному значению, то на объем умножается отрицательная величина между нулем и минус единицей.
  5. Если инструмент закрывается на минимальном значении внутри торгового периода, то значение будет равно минус единице, умноженной на объем.

Примечание: поскольку на forex отсутствую данные по объемам купленной и проданной валюты, обычно в качестве Volume используют так называемый тиковый объем — количество изменений котировок в единицу времени.

Объем сделок выступает в роли весового коэффициента при изменении цены — чем больше объем, тем значительнее вклад изменения цены (за данный промежуток времени) в значение индикатора.

Таким образом, при расчете индикатора Accumulation Distribution каждое последующее значение складывается с предыдущим, а предыдущее представляет собой сумму остальных предыдущих, этим расчет индикатора немного схож с экспоненциальным скользящим средним.

График Accumulation Distribution

Описание индикатора Accumulation/Distribution:

Считается, что на растущем тренде большая часть цен закрытия находится ближе к максимальной цене торгового периода, например часа или дня, более того с вовлечением в тренд все большего и большего количества трейдеров приводит к увеличению объема торгуемой ценной бумаги или валюты. На падающем тренде с ценой происходит противоположное, однако это тоже сопровождается увеличением объема или хотя бы превышением средних значений обхема.
Таким образом, данный индикатор является хорошей мерой того, какие финансовые силы стоят за текущим рыночным трендом.

  1. Как индикатор объема Accumulation/Distribution Line позволяет определить действительно когда увеличивается объем операций, при покупке или продаже финансового актива.
  2. Индикатор Accumulation/Distribution может быть использован для определения объемов денежных потоков. Рост индикатора означает, что на данный момент давление покупателей гораздо выше, а падение индикатора означает что гораздо больше давление продавцов.
  3. Индикатор Accumulation/Distribution Line может быть использован для нахождения дивергенций различных типов.
  4. Индикатор Accumulation/Distribution Line может быть использован для подтверждения силы, которая стоит за текущим движением.

Использование Accumulation/Distribution:

  1. Сигналы подтверждения тренда. На растущем трендеиндикатор AD должен расти, на падающем -падать, т.е. новый пик на графике цены должен подтверждаться.
  2. Расхождения. Бычье расхождение свидетельствует о слабости растущего тренда; медвежье схождение сигнализирует о слабости падающего тренда.
  3. Графический анализ. На графикеиндикатора Accumulation Distribution можно применять те же графические техники что и на графике цены. Например, пробой линии тренда на индикаторе AD, говорит о скором пробое линии тренда на графике цены. Зачастую такие фигуры как треугольники или двойные вершины тоже пробиваются на графике индикатора до соответствующего пробития на графике цены.

Недостатки:

  1. Индикатор не берет во внимание рыночные гэпы. Если актив открывается с гэпом вверх и закрывается посередине между минимумом и максимумом, индикатор Accumulation Distribution не примет во внимание сам гэп. В случае серии гэпов это вносит существенную ошибку в расчеты.
  2. Поскольку индикатор Accumulation/Distribution очень близко повторяет ценовые движения, особенно цену закрытия, он иногда движется точно также как и актив, по которому он считается, поэтому пропускает ряд расхождений.
  3. В некоторых случаях достаточно трудно определить едва различимы изменения в объемах. Например, скорость нисходящего тренда может замедляться, но это может быть невозможно определить до тех пор, пока индикатор Accumulation Distribution не развернется.

Код индикатора Accumulation Distribution для Trade Station и Dealing Desk 2005

Тема: Что такое зоны накопления и распределения?

Всем привет. В классической теории зоны накопления и зоны распределения (ещё называют аккумуляция и дистрибьюция) это места где игроки набирают позиции, т.е накапливают и затем разгоняют актив в нужную сторону, т.е. распределение. Борьба покупателей и продавцов и манипуляции на рынке.

На графике очень чётко видны моменты, когда цена актива просто стоит в неком диапазоне. Очень чётко отрабатываются его границы. Здесь как правило и будет зарождаться движение, это и есть по сути накопление. Будут проходить ложные выносы и разводки, в аткой момент сложно порой определить куда пойдёт цена актива. А графике ниже показана данная конструкция, её можно определить визуально, не применяя никаких индикаторов.

Хочу обратить внимание, что не всегда графически, границы зоны накопления чёткие, все зависит от актива и его ликвидности, чем больше ликвидность, тем больше он будет делать ложных движений и шире формировать диапазоны. Такие активы ходят более грязно, что ли.

Как торговать? Торговать такие моменты лучше после того, когда уже цена актива сформирует пробойный импульс и как правило откат к пробитому уровню. Я лично накопления или флеты не торгую, так что говорить про работу в диапазоне не буду. Каждый выбирает сам, мне такой подход не интересен.

Надеюсь пост окажется полезным, всем удачи и профита!

  • Просмотр профиля
  • Домашняя страница
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Что такое зоны накопления и распределения?

Всем привет. В классической теории зоны накопления и зоны распределения (ещё называют аккумуляция и дистрибьюция) это места где игроки набирают позиции, т.е накапливают и затем разгоняют актив в нужную сторону, т.е. распределение. Борьба покупателей и продавцов и манипуляции на рынке.

На графике очень чётко видны моменты, когда цена актива просто стоит в неком диапазоне. Очень чётко отрабатываются его границы. Здесь как правило и будет зарождаться движение, это и есть по сути накопление. Будут проходить ложные выносы и разводки, в аткой момент сложно порой определить куда пойдёт цена актива. А графике ниже показана данная конструкция, её можно определить визуально, не применяя никаких индикаторов.

Хочу обратить внимание, что не всегда графически, границы зоны накопления чёткие, все зависит от актива и его ликвидности, чем больше ликвидность, тем больше он будет делать ложных движений и шире формировать диапазоны. Такие активы ходят более грязно, что ли.

Как торговать? Торговать такие моменты лучше после того, когда уже цена актива сформирует пробойный импульс и как правило откат к пробитому уровню. Я лично накопления или флеты не торгую, так что говорить про работу в диапазоне не буду. Каждый выбирает сам, мне такой подход не интересен.

Надеюсь пост окажется полезным, всем удачи и профита!

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Перед ответом на вопрос для начала стоит немного поговорить о причинах данного явления. Все слышали теории о наличии «крупного игрока/рептилоида/массона/еще кого-то там», который двигает рынок в свою сторону. О каких-то заговорах конечно рассуждать нет смысла, но вот наличие крупного игрока на финансовом рынке отрицать глупо. А как мы знаем, ценообразование зависит от спрос/предложения. Но, например, если крупному игроку необходимо набрать позицию размером в 2 миллиона со средней ценой исполнения 100, а на рынке присутствует предложение по данной цене всего на 200 тысяч. Как быть в такой ситуации? Если начать закупаться рыночными ордерами, то цена пойдет вверх и средняя цена исполнения будет явно выше ста. Для этого и существуют определенные зоны, я бы назвал их зонами «неопределенности», когда никто не знает куда двинет цена и все совершают хаотичные сделки, а крупный игрок в это время набирает позиции за счет увеличенной ликвидности.

Примерно вот так зона М¶нМ¶еМ¶оМ¶пМ¶рМ¶еМ¶дМ¶еМ¶лМ¶еМ¶нМ¶нМ¶оМ¶сМ¶тМ¶иМ¶ накопления и выглядит:

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Перед ответом на вопрос для начала стоит немного поговорить о причинах данного явления. Все слышали теории о наличии «крупного игрока/рептилоида/массона/еще кого-то там», который двигает рынок в свою сторону. О каких-то заговорах конечно рассуждать нет смысла, но вот наличие крупного игрока на финансовом рынке отрицать глупо. А как мы знаем, ценообразование зависит от спрос/предложения. Но, например, если крупному игроку необходимо набрать позицию размером в 2 миллиона со средней ценой исполнения 100, а на рынке присутствует предложение по данной цене всего на 200 тысяч. Как быть в такой ситуации? Если начать закупаться рыночными ордерами, то цена пойдет вверх и средняя цена исполнения будет явно выше ста. Для этого и существуют определенные зоны, я бы назвал их зонами «неопределенности», когда никто не знает куда двинет цена и все совершают хаотичные сделки, а крупный игрок в это время набирает позиции за счет увеличенной ликвидности.

Примерно вот так зона М¶нМ¶еМ¶оМ¶пМ¶рМ¶еМ¶дМ¶еМ¶лМ¶еМ¶нМ¶нМ¶оМ¶сМ¶тМ¶иМ¶ накопления и выглядит:

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Торговля на финансовых рынках является высокорискованной, но может приносить дополнительный доход при грамотном подходе. Выбрав надежного брокера (например, ИнстаФорекс), Вы можете получить доступ к международным финансовым рынкам и открыть путь к финансовой независимости. Открыть счет можно здесь.

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы
  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Зона накопления — это ценовой диапазон, где крупный игрок набирает позицию.
Зона распределения — это ценовой диапазон, где крупный игрок закрывает позицию.

Открытия и закрытия позиций крупных игроков происходят частями, так как очень большие вливания в рынок повлияют на цену торгуемого актива, что увеличит траты при открытии позиции или снизит прибыль при закрытии позиции.

Чаще всего зоны накопления и распределения привязывают к конкретным уровням. Собственно получается что крупные игроки и создают эти уровни, а это сигнал для более мелких трейдеров чтоб получить возможность торговать вместе с крупным капиталом, а не против.

Хотела бы отметить, что подобные термины характерны для рынка акций, а не для рынка форекс. Дело в том, что торговые объёмы рынка форекс настолько велики, что без труда и изменения цены проглотят любую сделку любого трейдера. Да и с введением на рынок форекс меркетмейкеров — они следят за торговлей и являются самыми крупными покупателями и продавцами. А если какая то группа лиц попробует торговать так, что это сможет повлиять на котировки — маркет это заметит и предпримет действия, по которым сам маркет будет а прибыли, а эта группа лиц в убытке.

Торговля на финансовых рынках является высокорискованной, но может приносить дополнительный доход при грамотном подходе. Выбрав надежного брокера (например, ИнстаФорекс), Вы можете получить доступ к международным финансовым рынкам и открыть путь к финансовой независимости. Открыть счет можно здесь.

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Зона накопления — это ценовой диапазон, где крупный игрок набирает позицию.
Зона распределения — это ценовой диапазон, где крупный игрок закрывает позицию.

Открытия и закрытия позиций крупных игроков происходят частями, так как очень большие вливания в рынок повлияют на цену торгуемого актива, что увеличит траты при открытии позиции или снизит прибыль при закрытии позиции.

Чаще всего зоны накопления и распределения привязывают к конкретным уровням. Собственно получается что крупные игроки и создают эти уровни, а это сигнал для более мелких трейдеров чтоб получить возможность торговать вместе с крупным капиталом, а не против.

Хотела бы отметить, что подобные термины характерны для рынка акций, а не для рынка форекс. Дело в том, что торговые объёмы рынка форекс настолько велики, что без труда и изменения цены проглотят любую сделку любого трейдера. Да и с введением на рынок форекс меркетмейкеров — они следят за торговлей и являются самыми крупными покупателями и продавцами. А если какая то группа лиц попробует торговать так, что это сможет повлиять на котировки — маркет это заметит и предпримет действия, по которым сам маркет будет а прибыли, а эта группа лиц в убытке.

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Для тех кто верит в крупных игроков и охоту на стопы в рынке форекс — хорошо подходит теория накопления и распределения. Мол в ряде мест на графике, мифические крупные игроки набирают позицию. Ну и никто этого не замечает и не понимает, кроме очень хитрых трейдеров, но пока ещё не совсем богатых. Они и открывают подобные премудрости, указывают на признаки.
Так сказать — по секрету всему свету рассказывают истинные мудрости, которые от других скрыты, чтоб те другие много не заработали.
Конечно же это всё ерунда. И те кто этому следует — как теряли деньги в поисках граалей, так и будут терять деньги в поисках граалей. Одно то, что эти хитрые но не богатые трейдеры такие секреты знают — уже наводит на размышления.

На деле — это центрабанки держат уровень валют в коридоре, который им выгоден. Для их каких то целей. А управляют центрабанками понятно кто. И то, что они какой то уровень держат — значит только одно, что они держат какой то уровень. Будет другой приказ — будут держать другой уровень. Вот и всё.

Торговля на финансовых рынках является высокорискованной, но может приносить дополнительный доход при грамотном подходе. Выбрав надежного брокера (например, ИнстаФорекс), Вы можете получить доступ к международным финансовым рынкам и открыть путь к финансовой независимости. Открыть счет можно здесь.

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Для тех кто верит в крупных игроков и охоту на стопы в рынке форекс — хорошо подходит теория накопления и распределения. Мол в ряде мест на графике, мифические крупные игроки набирают позицию. Ну и никто этого не замечает и не понимает, кроме очень хитрых трейдеров, но пока ещё не совсем богатых. Они и открывают подобные премудрости, указывают на признаки.
Так сказать — по секрету всему свету рассказывают истинные мудрости, которые от других скрыты, чтоб те другие много не заработали.
Конечно же это всё ерунда. И те кто этому следует — как теряли деньги в поисках граалей, так и будут терять деньги в поисках граалей. Одно то, что эти хитрые но не богатые трейдеры такие секреты знают — уже наводит на размышления.

На деле — это центрабанки держат уровень валют в коридоре, который им выгоден. Для их каких то целей. А управляют центрабанками понятно кто. И то, что они какой то уровень держат — значит только одно, что они держат какой то уровень. Будет другой приказ — будут держать другой уровень. Вот и всё.

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Читая прогнозы некоторых трейдеров и их комментарии к расписным скринам графиков, можно заметить, что там нередко идет речь про зоны накопления объемов. Что если поинтересоваться у авторов, в чем суть этого, кто копит и какие объемы. Если исключить лаконичные ответы, вроде «накопление объемов это просто накопление объемов», то можно дождаться пояснений. Кто-то скажет, что это цена накапливает объем, а после того, как его количество достигает критических значений, цена и устремляется в какую-то сторону. Кто все же, не верит в самостоятельность цены, те пояснят, что, по их мнению, это крупный игрок накапливает объем позиций, после чего отпускает цены.

В подобного рода объяснениях кроется абсурдное понимание торговли многими трейдерами. Вероятно, им мешает какой-то привычный бытовой подход в попытках представить себе модель ценообразования. И приходят какие-то ненужные аналогии из физики, или еще откуда. Это ведь там давление может нарастать, нарастать, а потом чего-нибудь взорваться. И вот когда говорят о накоплении объемов, то в большинстве случаев, не имеют представлений, как бы это накопление осуществлялось.

А между тем, достаточно поглядеть на какой-нибудь график, где отображаются объемы торговли. То есть, нужен график какого-то биржевого инструмента. Найдем там периоды, где цена находилась в узком диапазоне, а потом ринулась куда-нибудь. К примеру, вчера фьючерс на Сбербанк:

И увидим, что не было никакого накопления объемов. И, разумеется, объемы были значительно повышены именно в то время, когда цена начала свое значительное движение. Оно и понятно, покупатель начал много покупать, вот и объемы выросли.

Под зоной распределения часто понимают противоположное. Хитрый продавец, чтобы не обрушать цену, продает понемногу. А потом опять отпускает цену. Тут можно остановиться на его хитрости. Многие трейдеры почему то уверены, что рынок только для того и создан, чтобы их бедных обманывать, а крупные участники способны держать и отпускать цены, как им только вздумается. Но никто и не задумывается, каков может быть механизм этого, и какие у них могут быть издержки.

Торговля на финансовых рынках является высокорискованной, но может приносить дополнительный доход при грамотном подходе. Выбрав надежного брокера (например, ИнстаФорекс), Вы можете получить доступ к международным финансовым рынкам и открыть путь к финансовой независимости. Открыть счет можно здесь.

Секреты VSA: фазы накопления и распределения

Спрос и предложение – факторы, которые определяют аномальное поведение цены.

Статью подготовил трейдер-аналитик AcademyFX Александр Ларин.

Если на фоне пониженного предложения выявляется динамическое изменение спроса, то чего нам ждать? Логично: следует ожидать повышения цены до тех пор, пока не будет сформировано новое предложение. Когда цена будет устраивать продавцов, случится обратная фаза: курс пойдёт в поисках поддержки покупателей.

Боковое движение цены – это результат равновесного противодействия покупателей и продавцов. Когда равновесие нарушается, можно говорить о том, что спрос или предложение отсутствует. В данном случае происходит пробой сопротивления или поддержки, начинается поиск новой ценовой зоны, интересной для участников рынка.

Движение цены – это результат колебаний спроса и предложения. Чем быстрее намерения продавцов и покупателей становятся понятными рядовому трейдеру, тем менее рискованной и, следовательно, более прибыльной станет торговля.

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Связующим звеном между рядовым трейдером, а также противоборствующими спросом и предложением является объём. Он отражает активность продавцов и покупателей. Именно через изменение объёма трейдер может оценить активность покупателей и продавцов, то есть потенциал спроса и предложения.

Главное: объём можно анализировать прямо на графике — для этого существуют специальные индикаторы.

Суть VSA

Volume spread analysis позволяет определять степень интереса к текущей цене различных участников рынка. Часто данный нюанс не входит в состав торговых алгоритмов. Следствием этого являются необдуманные сделки, влекущие убытки, а иногда и потерю депозита.

Ненормальное поведение объёма – это фактор, позволяющий анализировать, насколько инвесторы заинтересованы в текущий момент в рассматриваем торговом инструменте. При определении активности инструмента по объёму возникает некоторая сложность: один и тот же показатель объёма способен вызывать абсолютно разное поведение цены – боковое движение, движение вверх и вниз.

Закономерен вопрос: как использовать изменение объёмов, чтобы определить направление движения цены? В данном случае поможет спред – сформированный ценовой диапазон.

Также необходимо обращать внимание на цены закрытия баров, предыдущего и текущего. Последняя цена – это показатель того, в какую сторону работает объём. Цены закрытия – результат активности участников рынка.

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Если взять любой часовой график, то получается, что один бар формируется в течение одного часа. При значительном росте объёма, к примеру, цена закрытия осталась ниже середины бара, а предыдущие бары демонстрировали положительный баланс, цена росла.

Что это значит? В контексте со спредом это указывает на то, что выявляемой силы покупателей недостаточно для роста цены. Предложение заставило цену закрыться ниже середины спреда. Следовательно, можно предполагать, что вскоре появится разворотный паттерн и направление тренда изменится.

Понятное дело, спред и объёмы помогут ориентироваться в рыночной динамике. Они подскажут, чего стоит ожидать.

Важно! Профессиональные участники рынка не способны манипулировать ценой, контролируя её поведение, независимо от размера капитала, в долгосрочной перспективе. При этом они будут использовать возможности, которые позволят получить прибыль на других участниках рынка.

Слабые участники рынка vs сильные игроки

На рынке работает естественный отбор: побеждает сильнейший. Те, кто посильнее, ищут слабые места биржевой толпы. Когда они их находят, то, используя различные биржевые манипуляции, заполучают их деньги.

Всё просто: чтобы выжить на рынке, не нужно быть в толпе слабых. Следует работать так, как работает сильный игрок. Когда трейдер находится в толпе слабых участников, он создаёт все условия для потери собственного депозита.

Почему спекулянты становятся на сторону слабых игроков? Дело в страхе, в страхе признать собственные ошибки. Нежелание признавать собственное халатное отношение к торговле заставляет обвинять в отрицательных торговых результатах кого и что угодно, только не себя.

Каким образом формируется «бычий» и «медвежий» рынок?

Направление движения цены определяется при переходе базового актива от слабых игроков к сильным. Чтобы понять, как это происходит, необходимо анализировать спрос и предложение.

Манипуляция А

Когда выходят отрицательные новости, у слабых игроков появляется паника. Их поведение предсказуемо: при падении рынка начинаются массовые продажи – предложение здорово растёт.

В случае манипуляции А необходимо задавать себе вопрос: какой спрос поглощает текущие объёмы, кто находится на другом конце сделки?

Манипуляция Б

Непрофессиональные участники рынка нередко пропускают момент, когда начинает формироваться бычий рынок. Потом, когда становится поздно, у них срабатывает жадность. В условиях повышенной нервозности, слабые игроки начинают думать, что тренд проходит мимо них. В результате они начинают массово покупать, нередко на пике восходящего тренда.

В случае манипуляции Б задумайтесь, кому выгодно занимать противоположную сторону, массово распродавая актив?

Важно понимать, что истинная рыночная слабость формируется, когда происходит рост. Следовательно, настоящая сила появляется в тот момент, когда рынок падает.

Накопления и распределения

Всё, о чём написано выше, отображается на графике фазами накопления и распределения, которые идут последовательно. На картинке наглядно видны 2 фазы:

  • Накопление
  • Распределение

На графиках мы ежедневно наблюдаем перераспределение рыночных сил. На рисунке хорошо видна зона (боковое движение), где происходит накопление объёмов. Видно, что это зона накопления.

За накоплением следует распределение объёмов.

Каким образом крупные игроки накапливают и распределяют активы?

Закон спроса и предложения – штука универсальная. Он применим к различным временным интервалам, площадкам, инструментам. Только внешний вид действий крупных игроков меняется от графика к графику. Так они маскируют свои действия.

Когда финансовый институт осуществляет набор позиции при накоплении, рост цены удерживают. Так маскируют предложение.

Крупные игроки набирают позицию с помощью лимитных ордеров. Они помогают формировать уровень поддержки или сопротивления и накапливать объёмы в разных зонах порционно.

Когда происходит распределение накопленный объём передаётся слабым участникам. При этом передача происходит ещё более незаметно чем накопление. Так толпа покупает и продаёт со значительным опозданием, теряя на этом свои деньги.

VSA анализ призван помочь исправить эту ситуацию – сделать действия крупных игроков более понятными, а рынок более прогнозируемым.

Хотите узнать еще больше о VSA-анализе? Тогда посмотрите трансляцию вебинара, которую мы провели вместе с моим коллегой, ведущим трейдером-аналитиком Андреем Миклушевским на YouTube-канале Академии Форекса! На вебинаре мы рассказали про метод торговли VSA, который поможет Вам отследить действия крупных игроков, т.е крупные деньги на рынке Forex. Посмотрев вебинар, Вы узнаете, как объем влияет на ценовое движение и как извлечь из этого прибыль.

Как отслеживать настроения на рынке, используя индикатор Accumulation/Distribution

Индикатор Accumulation Distribution является индикатором измерения объема. Он был разработан известным трейдером и аналитиком Марком Чайкиным в качестве инструмента для выбора акций, но впоследствии нашел более широкое применение в качестве ведущего индикатора для других рынков, в том числе Форекс.

Его не следует путать с индикатором распределения накопления Билла Вильямса (индикатор WAD), который носит одноименное название, но является отдельным инструментом. Индикатор WAD ориентируется только на цену и поэтому не учитывает объем.

Мы будем рассматривать именно версию Чайкина, то есть индикатор накопления/распределения объема.

Стратегия распределения и накопления пытается выявить расхождения в данных о цене и объеме, и на основе этого генерируется предварительное предупреждение о будущих движениях цены. В этой статье мы расскажем о том, как работает индикатор AD и как его использовать в качестве помощника при принятии торговых решений. Итак, начнем с названия.

Что значит «распределение и накопление»?

Эти термины звучат очень «технологично», но на самом деле все гораздо проще.

Как думаете, что делают инвесторы, желающие составить портфель акций? Они покупают акции. По той же аналогии, инвесторы, распределяющие акции на рынок, продает их. Точно так же инвестор, который распределяет акции на рынок, продает.

Индикатор накопления и распределения по своей сути является попыткой оценить спрос и предложение, которые влияют на движение цен. Давайте посмотрим, как индикатор накопления/распределения A/D работает.

Торгуйте на Форекс и CFD с Admiral Markets

Профессиональная торговля никогда не была более доступной, чем сейчас! Admiral Markets предлагает профессиональным трейдерам возможность торговать на рынке Forex напрямую и через CFD на более чем 80 валют, в том числе на основные валюты, кросс-курсы Forex, экзотические валютные пары и многое другое!

Откройте свой реальный торговый счет сегодня, нажав на баннер ниже!

Что на самом деле измеряет индикатор A/D?

Accumulation Distribution Indicator сопоставляет цену закрытия с серединой торгового диапазона. Существует три основных шага для расчета индикатора A/D. Первый шаг — вычисление значения расположения закрытия (ЗРЗ).

ЗРЗ сравнивает цену закрытия для данного периода с диапазоном за этот период и может варьироваться от -1 до +1. Если закрытие периода также является минимумом периода, то ЗРЗ будет равно -1. Если закрытие является максимумом периода, то ЗРЗ будет +1. Для любых других значений ЗРЗ будет располагаться где-то между этими двумя крайностями.

✅ЗРЗ рассчитывается следующим образом: ЗРЗ = [(закрытие — минимум) — (максимум — закрытие)] (максимум — минимум)

Вторым шагом является умножение ЗРЗ на объем за период, что даст нам показатель денежного потока за этот период. Отрицательная величина — «уходящие» деньги, а положительная величина — поступающие деньги.

✅Итак, денежный поток = ЗРЗ x объем.

Последний шаг — рассчитать это значение за несколько периодов, и эта совокупная сумма дает нам индекс накопления/распределения.

✅То есть: текущее значение A/D = предыдущее значение A/D + текущее значение для (ЗРЗ x объем).

Проще говоря, линия распределения и накопления состоит из текущей суммы денежных потоков, входящих и выходящих из инструмента, который мы рассматриваем. Если все эти расчеты кажутся вам пугающими, не волнуйтесь! Прелесть современных торговых платформ заключается в том, что вне зависимости от сложности расчетов индикатора, результаты отображаются мгновенно.

Горизонтальные объемы tradingview трейдинг стратегия

Более того, A/D индикатор входит в число стандартных инструментов MetaTrader 4.

Индикатор A/D Описание для MT4

Вы найдете индикатор распределения накопления MetaTrader 4 в папке «Объемы» в «Навигаторе». Как вы можете видеть на скриншоте ниже, этот индикатор идет первым по счету:

Источник: Admiral Markets MetaTrader 4 — Настройка параметров для индикатора Accumulation Distribution

Добавить индикатор на график очень просто, поскольку нет никаких числовых параметров настройки — просто нажмите OK, и под вашим основным графиком появится индикатор Accumulation/Distribution. Изображение ниже показывает график A/D Forex, добавленный на часовой график USD/JPY:

Источник: USDJPY, График H1, MT4 Admiral Markets. Диапазон данных: с 30 января 2022 года по 11 февраля 2022 года. Доступ осуществлен 11 февраля 2022 года.

Отказ от ответственности: Графики для финансовых инструментов в этой статье приведены в иллюстративных целях и не представляют собой совет по торговле или предложение купить или продать любой финансовый инструмент, предоставленный Admiral Markets (CFD, ETF, Акции). Прошлые показатели не обязательно являются гарантией будущих результатов.

Как использовать индикатор Accumulation/Distribution?

Как мы говорили ранее, индекс накопления/распределения — также известный как линия накопления/распределения — дает нам представление об объеме спроса и предложения. Направление линии подсказывает нам, какой давление на рынке преобладает — на покупку или на продажу. Если мы видим, что линия A/D движется вверх, на рынке доминирует накопление (сделки на покупку).

Если мы видим, что линия A/D направляется вниз, это говорит о том, что на рынке преобладают сделки на продажу (распределение). Если цена и линия A/D движутся в одном направлении, это придает вес нашей уверенности в текущей тенденции.

Но еще интереснее, когда они движутся в разных направлениях. Как и в случае с большинством индикаторов, измеряющими силу движения цены, расхождение между ценой и показаниями индикатора является важным торговым сигналом.

Если цена пойдет вниз, а индикатор A/D вверх, мы можем ожидать предстоящее повышение цены. То есть будет бычий разворот. И наоборот, если цена растет, а индикатор A/D падает, это говорит о том, что цены могут вот-вот упасть.

Другими словами, ожидается медвежий разворот. Посмотрите на дневной график USD/JPY ниже, в частности на область между двумя вертикальными пунктирными линиями:

Источник: USDJPY, График H1, MT4 Admiral Markets. Диапазон данных: с 2 декабря 2022 года по 9 декабря 2022 года. Доступ осуществлен 11 февраля 2022 года.

Отказ от ответственности: графики финансовых инструментов, представленные в этой статье, приведены в иллюстративных целях и не являются рекомендацией по торговле или приглашением купить или продать любой финансовый инструмент, предоставленный Admiral Markets (CFD, ETF, Акции). Прошлые показатели не обязательно являются гарантией будущих результатов.

Вы можете видеть, что в течение этого короткого отрезка времени цена обычно снижается. Accumulation Distribution индикатор, однако, показывает дивергенцию — рост, в то время как цена падает. Эта бычья дивергенция может дать нам понять, что мы можем вскоре увидеть разворот цены. Что, собственно, и происходит в течение следующих нескольких недель, судя по графику (см. выше).

Как использовать индикатор Accumulation/Distribution с другими торговыми инструментами?

Ни один индикатор не работает безошибочно все время, и очень немногие индикаторы могут использоваться без каких-либо дополнений. Поэтому почти всегда полезно использовать другие инструменты и методы в сочетании с индикатором распределения и накопления для повышения его эффективности.

Например, вы можете использовать индикатор Pivot Points, чтобы проверить, где могут быть близлежащие уровни поддержки и сопротивления.

MetaTrader Supreme Edition предлагает гораздо более широкий выбор индикаторов и инструментов для поддержки вашей торговли по сравнению со стандартной версией, предлагаемой в MetaTrader. Это бесплатный плагин для MetaTrader 4 и MetaTrader 5, специально созданный профессионалами рынка и включающий в себя менее распространенные инструменты, такие как, например, упомянутый выше индикатор Pivot Points.

Кроме того, для эффективного распознавания расхождения между ценой и линией A/D требуется некоторая практика. Существует ли хороший способ улучшить свои навыки в этой области? Конечно! Для того, чтобы набраться опыта, потренируйтесь на демо-счете. Демо-счета созданы для безрисковой торговли, но предлагают реальные рыночные цены, то есть вы можете практиковаться до тех пор, пока не будете уверены в своих силах.

Индикатор Accumulation/Distribution Forex — Заключение

Как мы отмечали в нашей преамбуле, этот индикатор изначально разрабатывался для торговли акциями. Теперь для акций доступны очень конкретные данные по объемам. Вместо этого индикатор распределения и накопления Форекс полагается на тиковый объем для получения коэффициента объема в своих расчетах.

Безиндикаторная Торговля на Форекс/Как Понять Движение Цены и Объема на Форекс(стратегия форекс)

Фактически, это стандартный для Форекс метод, который также применяется для индикатора Volumes. Возможно, самый большой недостаток индикатора A/D заключается в том, что часто корреляция между индикатором и ценой имеет тенденцию держаться на одном уровне. Это означает, что вам нужно запастись терпением и ждать расхождения между ценой и линией A/D, сигнализирующего о развороте цены.

Дисциплина является важным навыком в трейдинге, и этот индикатор, безусловно, требует взвешенного подхода. Мы надеемся, что эта статья дала вам ответ на вопрос «что такое индикатор распределения и накопления?» Если вам понравилось читать об этом индикаторе, вам также может быть полезно прочитать нашу статью об индикаторе ADX.

Торгуйте на MetaTrader 5 с Admiral Markets

Admiral Markets предлагает возможность торговать на MetaTrader 5 в вашем браузере или загрузить всю платформу БЕСПЛАТНО! Получите доступ к рыночным данным в режиме реального времени, техническому анализу, обзорам профессиональных торговых экспертов и тысячам торговых инструментов для торговли и инвестирования. Начните свой торговый путь правильным образом, нажмите на баннер ниже, чтобы начать уже сегодня!

Продолжайте свое обучение на Форекс

О нас: Admiral Markets

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ:

Ниже приведена дополнительная информация, касающаяся аналитики, мнений, прогнозов или другой подобной информации (далее «Аналитика»), опубликованной на веб-сайте Admiral Markets. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, обратите особое внимание на следующее:

1. Вы имеете дело с маркетинговой коммуникацией. Аналитика публикуется только в ознакомительных целях и не может рассматриваться как инвестиционный совет или рекомендация. Он не был подготовлен в соответствии с правовыми требованиями, направленными на содействие независимости инвестиционных исследований, и что он не попадает под действие каких-либо запретов на проведение операций перед распространением инвестиционных исследований.

2. Каждое инвестиционное решение принимается каждым клиентом самостоятельно, и Admiral Markets не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате такого решения, независимо от того, полагался ли клиент в ходе принятия решения на представленную в Аналитике информацию или нет.

3. В целях защиты интересов наших клиентов и объективности Аналитики Admiral Markets установил соответствующие внутренние процедуры для предотвращения и управления конфликтами интересов.

4. Аналитика готовится независимым аналитиком (далее «Автор») на основе личного опыта и суждениях Автора.

5. Несмотря на все предпринятые разумные меры, призванные обеспечить надежность, а также корректность, доступность и своевременность Аналитики, Admiral Markets не гарантирует точности или полноты содержащейся в ней информации.

6. Содержащаяся в Публикации Аналитика о доходности финансовых инструментов за прошлые периоды, или об их смоделированной доходности, не является со стороны Admiral Markets прямым или косвенным обещанием, гарантией или ссылкой на доходность данных финансовых инструментов в последующие периоды. Стоимость финансового инструмента может, как расти, так и снижаться, поэтому сохранение стоимости активов не гарантируется.

7. Торговля с использованием кредитного плеча (включая CFD), является спекулятивной по природе и может принести как прибыль, так и убытки. Перед началом торговли убедитесь, что понимаете связанные с торговлей риски.

Admirals

Admirals – это больше, чем просто брокер, это финансовый центр, предлагающий широкий спектр продуктов и услуг. Мы делаем возможным универсальный подход к личным финансам с помощью комплексного решения для инвестирования, расходования средств и управления деньгами.

Секреты VSA: Фазы накопления и распределения

Часть трейдеров никогда не задумывалось о том, как же образуются цены на финансовом рынке? Сегодня мы поговорим о спросе и предложении – тех самых причинах, которые влияют на динамичное образование цены.

Статью подготовил трейдер-аналитик Pro-TS Александр Ларин.

Как правило, малое количество предложений формирует динамическую амплитуду цены. Чем это все заканчивается? Происходит резкое повышение цены, в результате которого формируется новое предложение на рынке. Это все происходит вплоть до момента, когда цена устроит обе стороны: и продавца, и покупателя. Далее происходит движение цены уже в поиске поддержки для покупателя.

Что такое боковое движение цены? Так называется равновесие, когда обе стороны добились желаемой цены. Если мы видим, что равновесие нарушается, стоит начинать говорить об отсутствии спроса или предложения. Это характеризуется пробоем поддержки или сопротивления, цена снова начинает свое движение, чтобы стать благоприятной для обоих сторон.

Движением цены же называют исходный результат непостоянства спроса и предложения. Для того, чтобы сделать торговлю наименее рискованной и наиболее прибыльной, трейдеру необходимо скорее понять, чего же ожидают продавцы и покупатели.

Объемом в данном случае является именно то звено, которое связывает трейдера и колеблющиеся спрос и предложение. Через него трейдер видит активность продавцов и покупателей. Каким образом это происходит? Объем, естественно, постоянно изменяется, а это, в свою очередь, и позволяет оценивать потенциал спроса и предложения.

Для того, чтобы проводить анализ объема непосредственно на графике, можно использовать различные индикаторы, предназначенные для этой процедуры.

ЧТО ТАКОЕ VSA?

Volume Spread Analysis (сокращенно VSA) предназначен для определения уровня интереса участников рынка к цене, которая на данный момент присуща инструменту.

В сфере VSA существует такое понятие, как ненормальное поведение объема. Это один из факторов, который позволяет трейдеру анализировать уровень интереса инвесторов к данному торговому инструменту. Однако, существует некоторая проблема: одинаковый показатель объема может вызвать абсолютно разное поведение цен. Может происходить как боковое движение цены, так и вверх, и вниз.

Возникает логичный вопрос, каким же образом все-таки правильно используется изменение объема для определения направления цены? В этом нам помогает спред, являющийся сформированным ценовым диапазоном.

Одним из важных моментов является закрытия баров. Важно наблюдать на цену закрытия предыдущего и текущего, чтобы получить более точные показатели. Последняя цена указывает трейдеру на направление работы данного объема. Активность покупателей и продавцов характеризуется ценой закрытия баров.

Возьмем часовой график. Бар на этом графике, соответственно, образуется за час. Например, у нас был значительный прирост к объему, цена закрытия у нас оказалась ниже середины бара, а предшествующие бары показали нам на балансе положительную отметку. Цена шла вверх.

О чем это все говорит? Если рассматривать данную ситуацию совместно со спредом, то мы увидим, что сила покупателей оказалась слишком слаба для того, чтобы цена выросла. Предложение, как можно заметить, поспособствовало закрытию цены ниже середины спреда. Это может говорить о том, что вскоре образуется изменение направления тренда.

Спред и объемы помогут трейдеру в прогнозировании будущего состояния рынка, так как они ориентируются в динамике поведения рынка.

Стоит отметить, что опытные участники рынка не смогут управлять ценой при помощи контроля поведения. И на это никак не влияет размер их депозита. Однако, они постоянно будут применять другие различные способы получения прибыли на других игроках.

СЛАБЫЕ РЫНКА ПРОТИВ СИЛЬНЫХ

На рынке присутствует правило естественно отбора – выигрывает сильнейший. Сильные игроки постоянно разыскивают наиболее слабые места в биржевой толпе. Если они их все-таки находят, они начинают использовать различные манипуляции, получая, соответственно, с этого прибыль.

Стоит запомнить простой принцип: хочешь выжить – не будь в толпе слабых. Постоянно нужно работать так, как сильный игрок. Это важно, если Вы хотите получать прибыль, а не терять депозит. Ведь, если трейдер находится в толпе слабых, он автоматически предоставляет возможность сильному игроку забрать свой депозит.

Однако, спекулянты постоянно переходят на сторону слабых. Почему? Они просто-напросто бояться признавать свои ошибки. Они скрывают свою халатную торговлю за слабых игроков, перенося всю ответственность на них.

«БЫЧИЙ» РЫНОК И «МЕДВЕЖИЙ»: ФОРМИРОВАНИЕ

Переход активов от слабых игроков к сильным определяет будущее направление цены. Для того, чтобы осознать, как это все происходит, необходимо научиться проводить анализ спроса и предложения.

Примеры манипуляций:

  1. Как вызвать панику у слабых игроков? Нужно лишь дождаться плохих новостей. В такие моменты поведение большинства очень предсказуемо: падение рынка означает массовые продажи, во время которых достаточно сильно вырастает предложение. А теперь попробуйте ответить на следующие вопросы: «Какой спрос сможет поглотить текущие объемы? Кто все-таки находится на противоположной стороне сделки?».
  2. Большинство неопытных участников рынка часто пропускают формирование «бычьего» рынка. Соответственно, у них срабатывает инстинкт жадности, однако, уже поздно. Они нервничают, думают, что тенденция проходит мимо. Начинается массовая скупка торгового инструмента. Зачастую это происходит на экстремуме тренда. Задумайтесь, а кому выгодно находиться с противоположной стороны, распродавая активы?

Вы должны понять, что настоящая слабость рынка образуется только в росте. А сила, соответственно, в падении.

ПРИМЕРЫ НАКОПЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Но как все вышеописанное отображается на графике? Двумя фазами – накопления и распределения. Данные фазы идут последовательно друг за другом. На картинке приведены две фазы:

  1. Накопление;
  2. Распределение.

Мы каждый день видим на графике изменение сил рынка. На картинке хорошо видно боковое движение, в котором накапливаются объемы. Другими словами, на изображении представлена зона накопления.

Далее мы видим распределение объемов – зону распределения.

НАКОПЛЕНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВОВ КРУПНЫМИ ИГРОКАМИ

Закон спроса и предложения можно применять к любому временному интервалу, торговой площадке и инструменты. Единственное, что изменяется – отображение крупных игроков. Они меняется от одного графика к другому. Таким образом мы видим, как они маскируют действия.

Если мы видим, что инвестиционная компания набирает позиции в процессе накопления, — это означает удержание роста цены. Таким образом мы видим, как они маскируют предложение.

Набор позиций крупными игроками осуществляется при помощи установки лимитных ордеров. Таким образом образовываются уровни поддержки/сопротивления, а также происходит порционное накопление объемов в различных зонах.

Распределение способствует передаче накопленных объемов слабым участникам. Стоит учитывать, что сама передача происходит наиболее незаметно, нежели накопление. Как итог, толпа скупает и продает все, однако, делает это с запозданием, из-за чего слабые игроки теряют свои денежные средства.

Именно поэтому я и хочу рассказать Вам про VSA-анализ, который помогает трейдеру исправить сложившуюся ситуацию. Он поспособствует скорейшему пониманию того, что же делают крупные игроки, а также сделает рынок еще более прогнозируемым.

Хотите узнать еще больше о VSA-анализе? Тогда посмотрите трансляцию вебинара, которую мы провели вместе с моим коллегой, ведущим трейдером-аналитиком Андреем Миклушевским на YouTube-канале Академии Форекса! На вебинаре мы рассказали про метод торговли VSA, который поможет Вам отследить действия крупных игроков, т.е крупные деньги на рынке Forex. Посмотрев вебинар, Вы узнаете, как объем влияет на ценовое движение и как извлечь из этого прибыль.

Зоны накопления и распределения

Зоны накопления и распределения являются частью достаточно обширной методики VSA стратегии. Аббревиатура VSAVolume Spread Analysis (анализ объема и спреда) говорит сама за себя — фактически это анализ действий крупных игроков, а следовательно крупных объемов, на формирование цены фьючерса, которое и задает тон и направление движения торговым инструментам на Forex.

Зоны накопления и распределения хотя и являются частью этой стратегии, однако могут рассматриваться как независимый инструмент анализа, который можно (и нужно!) использовать в любой индивидуальной торговой стратегии.

Понимая как ведет себя крупный игрок, трейдер по-другому воспринимает зоны флета на валютном рынке, а следовательно старается использовать или избегать эти зоны, отталкиваясь от понимания принципов их формирования.

Зоны накопления и распределения

Прежде чем дать определение зонам накопления и распределения, надо понять как же входит в сделку крупный игрок, участник, которому необходимо купить или продать большой объем торгового инструмента. Ведь поступить как мелкий игрок рынка он не может, поставив на продажу 100 лотов на уровне 1.3000 (возьмем пару EUR/USD для примера (как эквивалента фьючерса по евро), инструмент не важен), ему не найдется покупателей на данный объем на рынке на одном уровне. И даже маркетмейкер, который должен поддерживать ликвидность не станет выкупать все 100 лотов на одном уровне.

Логично, что тем самым продавец, не реализовав объем на уровне 1.3000, начнет искать покупателей на уровне 1.2999 и так далее, до тех пор пока наконец не выставит весь свой объем на рынок. По факту может получится, что начав продать на уровне 1.3000 продавец задвинет рынок на 1.2950, где реализует остатки своего запроса.

Логично, что это совершенно не выгодно крупному игроку, поэтому он разбивает свою сделку на множество мелких частей, после чего заходит в рынок поэтапно и не сразу. К слову сказать, что в большинстве случаев это делают роботы в автоматическом режиме.

Закрытие сделки также происходит в несколько этапов, и имеет такой же принцип как и при открытии позиции.

Исходя из вышеперечисленного, мы можем дать понятие зонам накопления и распределения.

Зона накопления — это область цены торгового инструмента, где крупный игрок начал открытие позиции, набирая необходимый объем частями.

Зона распределения — это область цены торгового инструмента, где крупный игрок начал закрытие позиции, закрывая свою сделки частями.

Отображение зоны накопления и распределения на графике

Логично предположить, что на графике зоны накопления и распределения будут выглядеть как флет.

В момент накопления цена обычно колеблется в коридоре, проявляя движение то в сторону открытия части позиции крупным игроком, то откатываясь обратно, когда крупный игрок ждет снова появления новых контрагентов по сделке на более или менее желательных уровнях.

Зоны накопления могут длиться не только минуты, но и часы, сутки и даже дни. Все зависит от объема, выбрасываемого на рынок. Поэтому на форекс так часто трейдерам предлагают обучение канальным системам, которые по сути представляют из себя как раз торговлю от границ зон накопления и распределения.

Для примера можно взять абсолютно любую валютную пару, принцип универсален.

На графике отчетливо виден канал, который формировал зону накопления в покупки американского доллара против японской Йены, после прорыва канала был сформирован сильный локальный импульс.

Стоит отметить важный момент — обычный трейдер не в курсе куда будет прорыв цены, после завершения формирования зоны накопления, для этого стоит использовать другие инструменты анализа.

Использование зоны накопления и распределения

Так как многие могут мне возразить, что никакой новой информации не представлено и что в данном случае изложены азы, даже новичкам известно, что на рынке существуют как флет, так и тренд, сразу оговорюсь, что очень не многие даже не начинающие трейдеры не обращают внимание на прошлые зоны накопления и распределения. А они очень важны.

Ведь по сути крупный игрок может зайти всегда и также всегда выйти из рынка частями, как и было описано выше.

Но где ему это сделать более выгодно?

Где более вероятно быстро можно реализовать крупный объем, пусть даже частями? Логично — на локальных и глобальных уровнях поддержки и сопротивления. На уровнях, где предположительно будет достаточно контрагентов по сделкам.

Для примера возьмем кросс EUR/JPY на таймфрейме Н=4

На графике отчетливо виден уровень накопления, который после завершения превратился в устойчивое восходящее движение. Это движение было приостановлено на уровнях локальных экстремумов, которые в прошлом являлись этими же самыми уровнями накопления. Тоесть на уровнях, где были деньги.

Логично предположить. что уровнями накопления являются банковские уровни, ввиду захода на данных отметках крупных игроков — банков. Зоной накопления и распределения являются и маржинальные зоны, так как они являются все также уровнями входа денег в рынок.

Не стоит обращать внимание именно на локальные экстремумы, обычной зоной поддержки и сопротивления является определенная зона, где ранее происходило накопление или распределение.

Давайте разберем таймфрейм покрупнее.
Возьмем пары EUR/USD и H1

На ней мы видим достаточно большую зону накопления, после чего был совершен прорыв вниз., далее мы вернулись в ту же зону, обозначим локальные экстремумы по прошлым значениям и вполне вероятно начнем новые накопление перед новым рывком. Тоесть мы вернулись зону денег, но только на более крупном таймфрейме.

Стать уровнями накопления и распределения также могут опционные уровни, тоесть уровни, на которых расположен максимальный открытый интерес игроков с опционного рынка. Открытый интерес — это количество открытых контрактов с опционного рынка на определенных уровнях, а следовательно получается, что количество открытых контрактов формируют зону денег, которую могут использовать (а могут и не использовать) крупные игроки для входа или выхода из позиции.

При достижении уровня с большим открытым интересом пара USD/CAD при тормозила и начала канальную торговлю на мелких таймфреймах, что соответствовала уровню накоплению крупными игроками дальнейших продаж. На следующий день в этой области не было большого скопления опционных контрактов.

Зоны накопления и распределения на кроссах

Не стоит путать зону накопления на высоколиквидных парах с долларов и кроссах, которые скорее являются деривативами (производными) основных инструментов. Флет, который внешне схож с зоной накопления в кроссах — это обычное явление.

Такой флет может продолжаться значительное количество времени. но это не значит что по инструменту сейчас проходит вливание объемов и скоро можно ожидать выстрел в каком-либо направление и формирование как минимум локального тренда.

Скорее просто пары.входящие в кросс, просто синхронно падают либо растут против доллара не значительно отличаясь в росте или падение на разных промежутках, а после догоняя друг друга. Кросс же тем временем просто флетует.

Вот, пример пара EUR/CAD, очень долгое время по сути находится во флете.

Использование зон накопление и распределения — является очень важной составляющей понимания рынка. Трейдер должен понимать, что крупный игрок с большей вероятность войдет в рынок там. где уже были деньги, либо они есть, иными словами на уровнях (зонах) прошлых поддержки или сопротивления, на маржинальных уровнях на уровнях с наибольшим открытым интересом с рынка опционов.

Далее хотелось бы обсудить практическое использование данных уровней

Кто опирается в своей торговой системе на зоны накопления и распределения?

Лучшие Форекс брокеры 2021: