НАПРАВЛЕНИЕ СВЕЧИ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Простые методики прогнозирования направления японских свечей

Японские свечи — один из способов отображения информации о ценах за определенный период, показывающий соотношения между ценами открытия, закрытия, максимума и минимума. В основном свечи применяются в техническом анализе и интерпретируются в соответствии с широко известными моделями.

После написания нескольких индикаторов для прогнозирования направления движения рынка у меня родилась идея попытаться проанализировать возможность простейшего прогнозирования направлений японских свечей на основе имеющихся данных о направлениях предыдущих свечей.

В статье рассмотрены несколько простых методов прогнозирования, предложены несколько советников для проверки идей и оценена их эффективность.

Внимание! Прилагаемые к статье советники предназначены только для работы в тестере.

В первом методе предполагается, что направление следующей свечи совпадёт с направлением предыдущей. Во втором — что направление следующей свечи будет противоположным направлению предыдущей. Преимущество этих методов — в их простоте. Они будут рассмотрены в разделе «Наивные методы».

Третий метод комбинирует первые два. Вначале выбирается либо первый, либо второй метод. Выбранный метод используется, а в случае несовпадения прогноза с фактом (обнаружения ошибки) метод заменяется другим. Этот метод сложнее первых двух, т.к. учитывает ошибки, произошедшие на предыдущих шагах, поэтому он будет рассмотрен в разделе «Адаптивный метод».

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Исходные данные для прогнозирования

Все рассматриваемые методы опираются на информацию о направлении предыдущей свечи. Поэтому в первую очередь нужно разработать способ получения информации о направлении любой заданной свечи.

Направлением свечи назовём величину, характеризующую знак разности цен её открытия и закрытия. Тогда направление любой свечи можно представить одним из трёх значений — «вверх», «вниз» и «отсутствие движения».

Доступ к информации о ценах открытия и закрытия свечи возможен через массивы Open и Close, соответственно. В качестве индекса в этих массивах используется смещение — номер свечи, отсчитываемый от правого края графика, начиная с нуля. Т.е. текущая свеча имеет нулевое смещение, а ей предшествующая — единичное смещение.

В функцию передаётся смещение свечи (shift). Функция вычисляет разность цен её открытия и закрытия, после чего в зависимости от знака полученного числа возвращает значение одной из трёх констант — DIRECTION_UP, DIRECTION_DOWN или DIRECTION_NONE. Эти константы обозначают случаи «направление вверх», «направление вниз» и «отсутствие движения», соответственно.

Следует подчеркнуть, что все рассматриваемые методы прогнозирования предусматривают один особый случай — если направление предыдущей свечи не определено (вызов GetCandleDirection(1) вернул значение DIRECTION_NONE) — в качестве прогноза следующей свечи будет возвращено также неопределённое направление. В таком случае, советники, написанные для тестирования методов, не совершали вход в рынок.

Отметим, что значения констант, используемых для обозначения разных направлений, следует определить так, чтобы вычисление противоположного направления не вызывало трудностей. В качестве одного из способов вычисления противоположного направления можно взять смену знака. Тогда эти константы можно определить следующим образом:

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Выведем направления свечей на график отдельно, воспользовавшись индикатором CandleColor.mq4 из прилагаемого архива. Индикатор отображает направления свечей (синяя и красная гистограммы), а также простую среднюю скользящую от направлений, позволяющую судить об общей тенденции преобладания тех или иных свечей за определённый период.

Направления свечей — поведение во времени.

Как показывает индикатор, направления свечей довольно часто меняют поведение: они то чередуются, то совпадают для нескольких свечей подряд. Ясно, что прогнозирование направления даже одной свечи — непростая задача.

Теперь перейдём к рассмотрению и детальному анализу предлагаемых методов.

Наивные методы

Начнём с рассмотрения первых двух методов:

Для проверки эффективности обоих методов написан советник (файл CandlePredTest_naive.mq4 в прилагаемом архиве) и проведено его тестирование.

Советник работает по ценам открытия. На каждом новом баре он закрывает все позиции, которые открыл (фиксирует прибыль или убытки), и открывает позицию в соответствии с предполагаемым направлением следующей (только что открытой) свечи. Прогнозирование направления следующей свечи осуществляет функция ModelPredict:

Функция реализует два метода прогнозирования. Выбор происходит в зависимости от значения переменной modelState.

В случае, когда переменная modelState принимает значение STATE_NORMAL — прогнозирование выполняется в соответствии с первым методом: функция запрашивает направление предыдущей свечи при помощи вызова GetCandleDirection(1) и возвращает его в качестве направления следующей свечи.

Второй метод прогнозирования используется, если переменная modelState равна STATE_REVERSE. Предполагаемое в таком случае вычисление противоположного направления осуществляется сменой знака, т.е. функция ModelPredict возвращает значение -GetCandleDirection(1).

В функции ModelPredict не используется явное сравнение с константой STATE_REVERSE, соответствующей второму методу. В коде советника предполагается, что введённые пользователем данные всегда корректны и переменная modelState всегда принимает одно из двух значений — STATE_NORMAL или STATE_REVERSE. Для осуществления явного сравнения нужно убрать скобки комментария «/*» и «*/» из тела функции, тем самым добавив в код ещё один условный оператор if.

Переменная modelState отсутствует в списке параметров советника, однако её значение при старте советника копируется из внешней переменной initialModelState:

Это излишнее усложнение кода рассчитано на то, что в дальнейшем состояний может стать больше, и не все они будут допустимыми в начале работы. Значения, используемые в качестве обозначений состояний, могут быть любыми. Так, в рассматриваемом советнике они определены следующим образом:

Остальной код советника тщательно прокомментирован и его разбор не должен вызвать трудностей у читателя.

Для тестирования советника приняты следующие условия:

  • Объём позиций — 0.1 лот.
  • Начальный депозит — $10000.
  • Периоды — все доступные.
  • Режимы работы — STATE_NORMAL, STATE_REVERSE.
  • Промежуток тестирования — вся доступная история.
  • Инструменты:

  1. USDCHF
  2. GBPUSD
  3. EURUSD
  4. USDJPY
  5. AUDUSD
  6. USDCAD
  7. EURGBP
  8. EURCHF
  9. EURJPY
  10. GBPJPY
  11. GBPCHF
  12. EURAUD

В качестве критериев, по которым осуществлялось сравнение результатов, выбраны чистая прибыль и процент прибыльных сделок.

В следующих двух таблицах приведены результаты тестирования советника в режиме STATE_NORMAL (первый метод).

Чистая прибыль:

M1 M5 M15 M30 H1 H4 D1
USDCHF -9902 -9900 -9903 -9907 -9901 -9900 -9927
GBPUSD -9868 -9864 -9869 -9887 -9873 -9868 -9924
EURUSD -9921 -9957 -9949 -9941 -9934 -9910 -9879
USDJPY -9900 -9905 -9900 -9905 -9935 -9926 -9904
AUDUSD -9952 -9957 -9966 -9962 -9961 -9956 -10000
USDCAD -9901 -9903 -9901 -9900 -9902 -9904 -8272
EURGBP -9862 -9861 -9864 -9869 -9875 -9871 -5747
EURCHF -9862 -9865 -9865 -9874 -9869 -9862 -5750
EURJPY -9866 -9877 -9964 -9877 -9869 -9867 -10000
GBPJPY -9848 -9841 -9840 -9845 -9848 -9870 -9849
GBPCHF -9891 -9885 -9850 -9844 -9857 -9856 -9891
EURAUD -9865 -9863 -9868 -9874 -9861 -9891 -10000


Процент прибыльных сделок:

M1 M5 M15 M30 H1 H4 D1
USDCHF 19.55 27.82 31.50 38.18 39.86 43.29 43.95
GBPUSD 21.18 27.81 30.29 33.81 35.20 41.39 46.71
EURUSD 26.06 33.20 34.59 37.55 41.64 43.73 44.37
USDJPY 19.28 31.68 34.13 35.48 39.04 42.99 46.85
AUDUSD 19.71 21.30 26.25 27.20 33.15 39.96 44.69
USDCAD 21.88 25.13 27.59 31.79 33.07 39.48 46.40
EURGBP 21.78 28.90 31.49 34.55 35.24 42.11 47.04
EURCHF 28.70 27.86 27.85 31.13 32.90 39.08 47.65
EURJPY 23.69 30.62 35.81 38.89 39.06 44.04 48.16
GBPJPY 10.11 19.47 33.48 37.39 37.75 43.09 47.42
GBPCHF 23.17 23.95 30.84 33.50 36.03 42.43 47.90
EURAUD 1.65 7.35 16.55 22.24 27.65 36.11 44.64

Тестирование первого метода показало неудовлетворительные результаты. По всем инструментам независимо от периода происходит слив депозита; при этом количество прибыльных сделок возрастает с увеличением периода, но не превышает 50%.

В следующих двух таблицах приведены результаты тестирования советника в режиме STATE_REVERSE (второй метод).

Чистая прибыль:

M1 M5 M15 M30 H1 H4 D1
USDCHF -9900 -9912 -9902 -9917 -9915 -9901 +83
GBPUSD -9864 -9866 -9869 -9874 -9870 -9911 -5565
EURUSD -9920 -9917 -9923 -9947 -9922 -9886 +4249
USDJPY -9906 -9901 -9906 -9900 -9900 -9928 +2003
AUDUSD -9955 -9956 -9957 -9956 -9969 -9947 +1203
USDCAD -9900 -9900 -9900 -9900 -9901 -9906 -3129
EURGBP -9868 -9862 -9862 -9863 -9867 -9902 -9867
EURCHF -9863 -9861 -9863 -9862 -9869 -9869 -6556
EURJPY -9861 -9864 -9866 -9868 -9897 -9886 -10000
GBPJPY -9850 -9887 -9905 -9857 -9969 -9848 -9964
GBPCHF -9846 -9841 -9842 -9842 -9886 -9914 -9850
EURAUD -9870 -9866 -9874 -9910 -9872 -9872 -2411


Процент прибыльных сделок:

M1 M5 M15 M30 H1 H4 D1
USDCHF 18.38 27.41 33.76 37.46 42.28 46.71 52.15
GBPUSD 18.59 27.71 34.07 39.01 43.79 47.33 49.39
EURUSD 23.37 33.88 41.05 43.80 43.56 48.16 52.56
USDJPY 16.88 30.39 38.13 40.29 43.94 46.62 49.34
AUDUSD 18.84 22.52 25.39 29.83 36.36 43.51 49.84
USDCAD 22.44 24.04 27.07 31.06 35.69 43.51 49.84
EURGBP 20.52 28.89 35.18 38.82 42.41 45.82 45.55
EURCHF 27.43 31.82 32.80 35.05 36.74 43.89 46.04
EURJPY 18.79 28.15 37.09 39.80 43.05 44.15 46.92
GBPJPY 10.02 19.76 31.92 38.06 41.84 44.32 47.53
GBPCHF 19.87 27.24 33.72 35.70 39.74 47.59 46.11
EURAUD 1.43 7.66 17.24 26.95 34.46 41.29 47.07

Тестирование второго метода показало неоднозначные результаты. На всех периодах меньше D1 результаты примерно совпали с результатами, полученными для первого метода. На периоде D1 советник на четырёх инструментах из двенадцати получил прибыль; при этом количество прибыльных сделок близко к 50%, а в двух случаях достигает 52%.

В общем, результаты тестирования советника оставляют желать лучшего. Попробуем совместно использовать наивные методы, для того чтобы скомпенсировать их недостатки.

Адаптивный метод

Суть третьего метода заключается в том, что для построения прогноза выбирается один из наивных методов, а в случае ошибки он заменяется другим. Таким образом, происходит адаптация к поведению прогнозируемого ряда.

Эффективность этого метода проверялась при помощи тестирования советника (файл CandlePredTest_adaptive.mq4 в прилагаемом архиве).

Этот советник является доработанной версией советника CandlePredTest_naive. Существенным отличием является то, что на каждом новом баре производится анализ предыдущего прогноза с целью выявления ошибок.

Анализ ошибок производится лишь в том случае, если на предыдущем баре советник открывал позиции, т.е. если в качестве прогноза не возвращена константа DIRECTION_NONE. Ошибками считаются все случаи несовпадения прогноза и фактического направления закрывшейся свечи, смещение которой становится равным единице в момент открытия нового бара.

Замену одного наивного метода прогнозирования другим осуществляет функция ModelUpdate, которой в качестве параметра передаётся флаг корректности прогноза (prediction==GetCandleDirection(1)).

Функция анализирует флаг корректности прогноза (correct) и в случае обнаружения ошибки заменяет выбранный наивный метод прогнозирования при помощи изменения значения переменной modelState. Начальное значение переменной modelState при инициализации копируется из переменной initialModelState. Оно не является существенным, т.к. советник сам изменяет способ прогнозирования во время работы.

Прогнозирование осуществляется функцией ModelPredict, аналогичной использованной в советнике CandlePredTest_naive. Изменения значения переменной modelState в ходе работы приводят к тому, что прогноз выполняется то по первому методу, то по второму.

Тестирование советника проводилось в тех же условиях. Исключение составляет выбор значения переменной initialModelState, которое было фиксированным (STATE_NORMAL).

Чистая прибыль:

M1 M5 M15 M30 H1 H4 D1
USDCHF -9903 -9905 -9902 -9915 -9902 -9907 -3738
GBPUSD -9866 -9875 -9876 -9864 -9867 -9933 -6404
EURUSD -9924 -9924 -9931 -9920 -9920 -9903 -3779
USDJPY -9904 -9900 -9900 -9904 -9920 -9902 -6493
AUDUSD -9955 -9954 -9955 -9995 -9955 -9965 -8649
USDCAD -9903 -9902 -9901 -9911 -9900 -9904 -1525
EURGBP -9861 -9867 -9865 -9862 -9881 -9877 -9913
EURCHF -9861 -9862 -9872 -9881 -9870 -9875 -9258
EURJPY -9861 -9865 -9866 -9868 -9876 -9905 -9880
GBPJPY -9842 -9844 -9867 -9840 -9919 -10000 -9933
GBPCHF -9841 -9843 -9917 -9840 -9893 -9848 -9895
EURAUD -9866 -9869 -9863 -9872 -9867 -9904 -7656


Процент прибыльных сделок:

M1 M5 M15 M30 H1 H4 D1
USDCHF 19.22 26.82 32.29 35.71 40.29 44.15 47.93
GBPUSD 20.12 28.16 32.01 34.87 40.05 41.97 49.39
EURUSD 25.24 32.65 38.32 39.48 41.50 45.81 48.88
USDJPY 19.16 29.48 35.02 37.03 40.19 44.45 47.34
AUDUSD 19.63 21.67 25.76 28.16 32.11 41.11 46.76
USDCAD 22.84 24.46 27.39 29.79 34.44 42.26 48.46
EURGBP 21.44 29.45 33.05 36.55 38.19 41.86 46.23
EURCHF 27.51 29.98 30.92 34.44 34.09 40.87 44.27
EURJPY 21.24 28.56 35.58 38.78 40.50 44.23 47.12
GBPJPY 11.30 19.90 31.91 37.15 36.76 41.11 46.24
GBPCHF 22.00 26.81 32.13 34.38 36.99 43.11 47.16
EURAUD 1.50 6.56 15.14 22.25 31.63 37.96 47.70

Тестирование не показало заметных улучшений результатов по сравнению с первым и вторым методами. Прибыль по всем инструментам на всех периодах оказалась отрицательной, а количество прибыльных сделок не превышало 50%.

Заключение

Результаты тестирования, приведённые в статье, показали низкую эффективность рассмотренных методов.

Вычисление направления следующей свечи

Работа с индикатором производится только когда на последнем прогоне быстрая и медленная линии индикатора ADXR имеют верхнее направление…
Одним из наиболее используемых индикаторов являются средние линии . Различают простые, взвешенные и экспоненциальные средние. Это индикаторы, следующие за трендом. При наличии тренда они работают хорошо (имеют высокую вероятность). Однако примерно 70% времени цена движется в боковом канале. При такой работе средние линии дают много ложных сигналов (имеют маленькую вероятность).

В предлагаемой торговой системе используются экспоненциальные средние линии (ЕМА). Это единственный индикатор в системе, параметры которого зависят от рассматриваемого временного интервала. С целью повышения информативности индикатора на длинном временном интервале для него целесообразней выбирать короткие периоды средних линий (5/8/13/21). Если брать большие периоды 34/55/89, то они редко будут давать значимую информацию. При использовании периодов 5/8/13 на коротком временном интервале (1 час, 15 минут, 10 минут, 5 минут) получается больше сигналов, однако среди них много ложных. Для повышения надёжности сигналов на коротком временном интервале увеличивают период средних. Так, для 5-тиминутных графиков оптимальными будут периоды 8/13/21. Чем короче используемый временной интервал, тем больше должен быть период средних линий.

Алгоритм построения средних линий

При построении средней линии (например, с периодом 5) берутся пять последних свечей (включая последнюю закрывшуюся), находится среднее арифметическое их цены закрытия, и эта точка характеризует последнюю закрывшуюся свечу. Далее алгоритм повторяется, но в расчёте участвуют последние пять свечей без первой свечи и т. д. Так осуществляется построение простой средней линии. Для повышения информативности выборки вводятся взвешивающие коэффициенты (k1>k2>k3>k4>k5). Если коэффициенты убывают по линейному закону, то получаются взвешенные простые средние линии. Если коэффициенты убывают по экспоненциальному закону (когда наиболее весомой должна быть свеча, ближайшая к текущему времени), то получаются экспоненциальные взвешенные средние линии (ЕМА). В предлагаемой торговой системе при работе по месячным (М), недельным (W) и дневным (D) графикам используются периоды 1/5 /8 /13/21.

Приняты следующие обозначения для средних линий:
— черный цвет — 1 средняя линия (ЕМА);
— белый цвет – 5 средняя линия (ЕМА;
— синий цвет – 8 средняя линия (ЕМА);
— желтый цвет – 13 средняя линия (ЕМА);
— коричневый цвет – 21 средняя линия (ЕМА).

За цвет тела отвечают следующие средние линии 8/13/21. Находят пять свойств на последнем прогоне (при их наличии) и путём простого логического сложения определяется предполагаемое направление движения индикатора, а значит и цены на следующую свечу. Длину расчётной свечи при помощи индикатора средние линии рассчитать не возможно. За это отвечают другие индикаторы, о которых мы с вами поговорим позже.

Свойства скользящих средних, определяющих цвет свечи

1. Положение средних линий относительно друг друга на последней закрывшейся свече.
— Если средняя линия (13) выше средней линии (8), то сигнал нижней работы (см. рис. 3).
— Если средняя линия (13) ниже средней линии (8), то сигнал верхней работы (см. рис. 2)
— средняя линия (21) усиливает или ослабляет эти сигналы.

При наличии сигнала верхней работы средняя линия (21), находясь ниже данного сигнала, усиливает его, находясь выше данного сигнала, ослабляет его.

При наличии сигнала нижней работы средняя линия (21), находясь ниже данного сигнала, ослабляет его, находясь выше данного сигнала, усиливает его.

Если средняя линия (13) выше средней линии (8), а средняя линия (21) находится между ними, то сигнал нижней работы ослабляется (см. рис. 4).

Если средняя линия (13) ниже средней линии (8), а средняя линия (21) находится между ними, то сигнал верхней работы ослабляется (см. рис. 5).

2. Пересечение средней линии (8) и средней линии (13) на последнем прогоне.

Средняя линия (8), идущая вверх, пересекает снизу вверх среднюю линию (ё3), идущую вверх, — сигнал верхней работы (см. рис. 6).

Средняя линия (8), идущая вверх, пересекает сверху вниз среднюю линию (13), идущую вверх, — сигнал нижней работы (см. рис. 7).

Средняя линия (8), идущая вниз, пересекает сверху вниз среднюю линию (13), идущую вниз, — сигнал нижней работы (см. рис. 8 ).

Средняя линия (8), идущая вниз, пересекает снизу вверх среднюю линию (13), идущую вниз, — сигнал верхней работы (см. рис. 9).


Средняя линия (21) усиливает или ослабляет этот сигнал.

При наличии сигнала верхней работы средняя линия (21), находясь ниже данного сигнала, усиливает его, находясь выше данного сигнала, ослабляет его.
При наличии сигнала нижней работы средняя линия (21), находясь ниже данного сигнала, ослабляет его, находясь выше данного сигнала, усиливает его.

3. Соответствие направления движения ценовой линии (средней линии (1), построенной по закрытиям свечей) и направления движения средней линии ЕМА (8) на последнем прогоне.

При движении цены вниз (средней линии (1), построенной по закрытиям свечей) (см. рис. 10а):
— если средняя линия ЕМА (8) направлена вниз, то это не информативно;
— если средняя линия ЕМА (8) направлена вверх, то появляется свойство несоответствия движения ценовой линии и индикатора, имеющее направление по движению индикатора на последнем прогоне, т.е. вверх.

При движении цены вверх (средней линии (1), построенной по закрытиям свечей) (см. рис. 10Б):
— если индикатор средняя линия ЕМА (8) направлена вверх, то это неинформативно;
— если индикатор средняя линия ЕМА (8) направлена вниз, то появляется свойство несоответствия движения ценовой линии и индикатора, имеющее направление по движению индикатора на последнем прогоне, т.е. вниз.

4. «Тяжёлый график»:
— при расчёте дня – это график недели;
— при расчёте недели – это график месяца;
— у месяца нет тяжёлого графика.

5. Внешние факторы:
1. касание ценой линий сопротивления / поддержки;
2. исторические уровни поддержки / сопротивления;
3. линии Боллинджера (подстроечные);
4. линии Боллинджера (зоны перекупленности / перепроданности);
5. уровни Фибоначчи;
6. анализ свечных фигур;
7. фигуры разворота на цене (треугольник, флаг, вымпел, клин, двойная вершина, двойное основание);
8. фрактальные уровни.

Решение по пятому свойству принимается при совпадении сигналов хотя бы от трех из перечисленных инструментов.

Пример расчёта следующей свечи по средним линиям (ЕМА)

Проанализируем данные дневного графика на 20.04.2004 года (на вторник). Последняя закрывшаяся свеча представляет собой черный волчок. Имеем следующую картину по средним линиям (ЕМА) на последнем прогоне:
21 ср. (?) > 13 ср. (?) > 8 ср. (?) > 1 ср. (?) > 5 ср. (?).
За тело отвечают следующие средние линии (ЕМА) – 8/13/21.

Условные обозначения на рисунке 11:

1 средняя линия ЕМА.
5 средняя линия ЕМА.
8 средняя линия ЕМА.
13 средняя линия ЕМА.
21 средняя линия ЕМА.

Свойства для определения цвета тела следующей свечи:

1) 21ср. > 13ср. > 8ср. – сигнал сильной нижней работы.
2) Пересечения средней линии (8) и средней линии (13) нет.
3) На последнем прогоне средняя (ценовая) линия (1) идет вверх, средняя линия (8) идёт вниз. Есть несоответствие движения цены и движения индикатора на последнем прогоне. У средней линии (8) появляется свойство нижней работы.
4) «Тяжёлый график» (неделя) на этот день дал нижнюю тенденцию (в данном примере, как определить недельную тенденцию на данный день, не рассматривается).
5) Внешние факторы здесь отсутствуют.

Итог: логическое сложение пяти свойств дает сигнал вниз, а значит, следующая свеча будет иметь черный сценарий развития и первый хвост у этой свечи будет верхним (будет ли он или нет, покажет расчёт первого хвоста).

Свойства для определения верхнего хвоста следующей свечи на последнем прогоне:

Средняя линия (8) выше средней линии (5) – сигнал нижней работы.
Пересечения средней линии (8) и средней линии (5) нет – свойства нет.
Средняя линия (1) идёт вверх, средняя линия (5) идёт вверх – свойства нет.
Средняя линия (1) идёт вверх, средняя линия (8) идёт вниз — сигнал нижней работы.
Средняя линия (1), идущая вверх, на последнем прогоне пересекает среднюю линию (5), идущую вверх, снизу вверх — сигнал верхней работы. Но средняя линия (1) закрылась в нейтральной зоне, в которой все полученные сигналы ослабляются, значит вместо сильного сигнала вверх, получаем слабый сигнал.

Логическое сложение дает нижнюю работу, значит, следующая расчётная чёрная свеча будет без верхнего хвоста, и можно сразу искать точку входа вниз.

НАПРАВЛЕНИЕ СВЕЧИ ФОРЕКС

Многие опытные трейдеры сходятся во мнении, что цена сама по себе является лучшим индикатором. С одной стороны, в графике заложена вся самая важная информация об изменениях в цене актива, с другой – эта информация максимально объективна и не искажена дополнительными фильтрами и формулами. Но как правильно анализировать ценовой график, и как получить информацию о будущем движении на рынке Форекс, имея лишь данные об уже случившихся изменениях? В этом помогут японские свечи.

Свечной анализ: что это такое и как его проводить

Японские свечи – тип графика, который, вероятно, использовался восточными торговцами еще в средневековье, для отслеживания изменений цены на рис.
В отличие от привычного европейцам линейного графика, свечи дают гораздо больше информации о движении цены: параметры открытия и закрытия торгов, а также ценовой минимум и максимум за обозначенный таймфрейм.

Расстояние между ценой открытия и ценой закрытия называют телом свечи, а «хвосты», протянувшиеся от тела до точек минимума и максимума – тенями.
Как правило, если цена в период формирования свечи цена растет вверх, ее тело окрашивается в белый цвет, либо остается «пустым». Если же цена падает, тело свечи закрашивается в черный цвет, либо любой другой, если растущие свечи на этом графике имеют цвет фона.

Тест стратегии форекс «13 часовых свечей»: +131,14% за 12 месяца

Таким образом свечной анализ позволяет трейдеру понять, как изменялась цена в течение определенного временного периода. Минимумы и максимумы обозначают полный диапазон колебания, тело свечи показывает реальные изменения курса валюты или цены иного актива. Это особенно важно на долгосрочных графиках, где изменения целого торгового дня отображаются на одной временной отсечке.

Анализ рынка по свечным паттернам

Каждая свеча сама по себе дает трейдеру определенную информацию. Например, длинная тень говорит о том, что в ту сторону, куда она направлена, было сильное движение, однако затем другая группа трейдеров перенаправила движение в другую сторону. Это можно расценивать как сигнал о смене тренда, и открывать позиции в направлении, противоположном тому, куда «указывает» тень.

Однако еще более эффективные сигналы дают свечные паттерны. Это определенные модели, которые могут быть сформированы как одной, так и целой группой свечей. Такие паттерны делятся на группы: одни сообщают о возможности разворота тренда, другие подтверждают его продолжение.

Разворотные паттерны

Разворотными называются модели, после формирования которых цена с большей долей вероятности сменит свое направление. Наиболее популярными разворотными паттернами являются поглощения (бычье и медвежье), внутренние бары и пин-бары (молот, доджи).

Правильная модель поглощения образуется после сильного движения, когда последняя свеча формируется в обратном направлении (бычья свеча после нисходящего тренда или медвежья после восходящего). При этом последняя свеча по размеру должна быть больше предыдущей: тело должно полностью «поглощать» тело предпоследней, а тени – перекрывать весь силуэт предшествующего бара.

На практике такая модель означает, что прежний тренд ослаб (об этом свидетельствует небольшой размер последней свечи, сформировавшейся в направлении тренда). При этом последняя мощная свеча, выстроившись в обратном направлении, говорит о том, что трейдеры, заинтересованные в противоположном тренде, накопили силы и готовы толкать цену и дальше. Если на следующей свече цена пойдет в направлении, указанном баром поглощения, имеет смысл открывать сделки в эту сторону.

Вторая популярная разворотная модель – внутренний бар. На графике этот паттерн выглядит как обратный поглощению: он также состоит из двух свечей, однако последний, сигнальный бар полностью перекрывается силуэтом предыдущего.

Может показаться, что маленький бар в тени предыдущего большого говорит о слабости сопротивления господствующей тенденции, однако на практике все зависит от того, куда пойдет цена после формирования паттерна. У трейдера есть время проследить, «пробьет» ли цена силуэт большой свечи в обратном направлении, или движение продолжится по-прежнему. Если произойдет пробой в направлении, указанном внутренним баром, имеет смысл открывать сделку. В противном случае паттерн считается не сформировавшимся, и сигнал просто пропускается.

Еще один популярный разворотный паттерн – пин-бар. Этот паттерн получил такое название от сказочного персонажа Пиноккио, имевшего длинный нос – свечи, относящиеся к этой категории, имеют столь же длинную тень. Бычий пин-бар еще называют молотом (опять же, из-за характерной формы) – он имеет длинную тень, направленную вниз, и маленькое белое (пустое) тело. Медвежий пин-бар, доджи (волчок), имеет длинную тень, направленную вверх, и маленькое чёрное (окрашенное) тело

Пин-бары, расположенные в окончание тренда. Информируют трейдера о том, что группа трейдеров, доминировавшая на рынке до этого, сделала последний рывок в попытке продолжить движение в заданном направлении, однако их сил не хватило, и цена откатилась назад (об этом свидетельствует длинная тень). После формирования такой свечи имеет смысл открывать сделки в направлении, противоположном тому, на которое указывает длинная тень (то есть, против прежнего тренда).

Модели продолжения тренда

Паттерны продолжения тренда не так популярны, как разворотные, ведь большинство трейдеров предпочитают ловить тренд в самом его начале. Тем не менее, есть несколько моделей, достойных внимания: по крайней мере, они способны предупредить торговца о том, что входить против тренда сейчас – не лучшая идея.

Наиболее популярна модель трех свечей – она работает как для восходящего, так и для нисходящего тренда. Как следует из названия, она формируется из трех свечей небольшого размера, устраивающихся одна за другой против господствующей тенденции. Завершает паттерн один большой бар, устремившийся в направлении прежнего тренда (против трех предыдущих свечей) и компенсирующий коррекцию.

Следующая модель называется «противостояние», и представляет собой все тот же пин-бар, только расположенный не в завершение тренда, а в его середине. Ключевым фактором становится направление тени пин-бара: если в разгар бычьего тренда формируется свеча с длинной медвежьей тенью и небольшим бычьим телом, это свидетельствует о том, что медведи пытались толкнуть цену вниз, но быки выиграли противостояние, и господствующий тренд продолжился.

Каждая свечная модель сама по себе дает определенный сигнал на открытие сделки. Однако для того, чтобы торговать более эффективно, рекомендуется использовать торговую систему, где сигналы свечных паттернов подтверждаются или фильтруются другими инструментами.

Торговая стратегия Параболик + МА с применением свечного анализа

В данной стратегии торговли, помимо свечных паттернов, используются индикаторы скользящая средняя с периодом 50 и Parabolic SAR со стандартными настройками. Сделки открываются только тогда, когда сигнал подтвержден всем элементами торговой системы.

Сделки на покупку открываются при соблюдении следующих условий:

  • Формируется разворотный паттерн для нисходящего тренда или паттерн продолжения для восходящего.
  • Маркер Параболика размещается под ценой.
  • График пересекает скользящую среднюю снизу вверх.

Сделка на покупку по комплексной стратегии

Сделки на продажу открываются в зеркальной ситуации.
Параболик также используется для установки стоп лосса, который рекомендуется подтягивать за ценой для постепенного выхода в безубыток. Также можно установить тейк профит в соотношении 3:1 к стопу.

Стратегия торговли универсально, подходить не только для торговли валютными парами Forex, но также металлами, CFD на акции фондового рынка, и даже криптовалютой. Однако для большей эффективности рекомендуется выбирать ликвидные активы.

Преимущества и недостатки торговли по свечному анализу

Свечной анализ ценят, в первую очередь, за его универсальность. Свечи – это не индикатор, а тип графика, способ отображения движения цены. Когда другие инструменты технического анализа будут терять актуальность и даже вводить трейдеров в убытки, паттерны свечного анализа. Хоть и претерпят небольшие изменения, по-прежнему будут работать.

Однако для того, чтобы вовремя распознать эти изменения и по-прежнему уметь использовать модели, нужно обладать определенным опытом. Как и другие не автоматизированные стратегии торговли, трейдинг по свечным паттернам вряд ли подойдет новичкам, и уж точно не стоит сразу же начинать торговать по свечам на реальные деньги.

Кроме того, по-настоящему четкие и однозначные свечные модели – довольно редкое явление. В итоге трейдеру придется постоянно выбирать: либо открывать сделку по спорному сигналу, рискуя закрыться в минус, либо ожидать идеально правильный паттерн, просиживая дни и недели без сделок, а значит, и без прибыли.

Торговля на финансовых рынках сопряжена с высоким уровнем риска для капитала. Для того, чтобы снизить риски, рекомендуется четко следовать правилам мани-менеджмента и всегда устанавливать Stop Loss. Все решения, которые принимает трейдер при работе на Форекс являются его личной ответственностью.

Все о японских свечах

На сегодняшний день японские свечи являются стандартом де-факто для большинства торговых платформ и систем мониторинга. Такую популярность они заслужили благодаря своей информативности и простоте представления информации о рыночных торгах. Это по-настоящему продвинутый инструмент для прогнозирования рыночных тенденций, все достоинства которого западные трейдеры смогли оценить лишь в начале прошлого века. Нам же позволено пользоваться всеми преимуществами широкого японского наследия на абсолютно безвозмездной основе. Японские свечи – в сегодняшнем материале.

Краткий экскурс

Корни японских свечей, как можно догадаться, исходят из Японии. Технический анализ японские трейдеры начали применять еще в 17 веке, практически с самого зарождения биржевых торгов. Тогдашние торговцы рисом сумели заметить высокий потенциал в новоизобретенном способе изображения ценовой динамики. При этом немалый вклад в популяризацию японских свечей внес Хомма Мунэхиса, который считается первоизобретателем свечного графика как такового.

И действительно, свечной график обладает некоторыми очевидными преимуществами против традиционного линейного и барного графиков, применявшихся в то время западными трейдерами. Так продолжалось вплоть до девяностых годов прошлого века, когда на свет вышли материалы Стива Нисона по методу графического анализа финансовых рынков на основе японских свечей. Он же открыл западному миру десятки готовых свечных формаций, которые уже сами по себе являются сигналом к действию. К таким можно отнести паттерны “Вечерняя звезда”, “Утренняя звезда”, “Тройной удар”, “Три вороны” и многие другие.

Наиболее подробно данная тема была освещена в книге Грегори Морриса “Японские свечи”, где существенная часть материала посвящена практическому применению свечных графиков.

В отличие от традиционного линейного графика, в одном элементе – свече, мы получаем целых четыре показателя вместо одного. Наглядность свечи, в свою очередь, позволяет практически моментально идентифицировать на графике сложные графические паттерны. Это существенно повышает информативность графика и позволяет проводить комплексный рыночный анализ.

Природа свечи помогает в понимании психологии трейдеров, что является немаловажным аспектом свечного анализа. Свечной график позволил выявить стандартные паттерны поведения трейдеров и, соответственно, спрогнозировать их последующие решения. В результате, примитивный, на первый взгляд, анализ позволил своему создателю значительно приумножить свой капитал.

Формирование свечи

Каждая свеча на графике обозначает диапазон движения цены за определенный период, также называемый таймфреймом. Сама свеча состоит из тела, как правило, белого или черного цвета и двух теней (хвостов), сверху и снизу от тела. Тень свечи обозначает максимум и минимум цены за период.

Бычья свеча (обычно белого цвета) означает, что цена закрытия периода была выше цены открытия, другими словами, цена выросла. Медвежья свеча (черная, как правило) означает, что цена на момент закрытия оказалась ниже цены открытия, то есть, цена упала.

В некоторых случаях тело свечи может вовсе отсутствовать, если цена открытия за период равна цене закрытия, то есть на конец периода цена не изменилась. Такую свечу еще называют Доджи.

Другая крайность, когда у свечи отсутствует одна или обе из теней. Так происходит, когда цена открытия и закрытия периода и есть ее максимальное и минимальное значение.

Психология трейдеров

По одному виду свечи мы можем определить поведение покупателей и продавцов и, соответственно, оценить их дальнейшие намерения. Существует множество свечных паттернов, идентификация которых является важной составляющей технического анализа, но так как все лежит на поверхности, вы можете научится “читать” свечи, даже не имея представления о традиционных свечных моделях.

Размер свечи – это первый параметр, на который стоит обратить внимание. Чем больше относительный размер тела свечи, тем сильнее давление покупателей или продавцов. Свеча с большим белым телом говорит о преобладании бычьих настроений. Это означает, что на конец периода преобладали покупатели. Темная свеча говорит о преобладании продавцов.

Короткие свечи, наоборот, говорят о формировании консолидации или застоя. Обычно такое происходит, когда количество покупателей и продавцов примерно равно и рынок еще не решил, в каком направлении ему двигаться дальше.

Таким образом, большую роль играет относительное позиционирование свечи. Большая белая свеча после продолжительной нисходящей тенденции может означать изменение направления основного тренда. Если же подобная свеча пробивает уровень сопротивления, это может означать закрепление нового ценового уровня.

При этом мы не можем с уверенностью сказать, что происходило в процессе формирования свечи. Движение цены от точки открытия до точки закрытия может быть как прямолинейным, так и зигзагообразным. Обычно, чтобы определить характер движения, достаточно спуститься на один или два таймфрейма ниже, если это возможно.

Большой хвост на одном конце обычно говорит о смене бычьих настроений на медвежьи (и наоборот) в процессе формирования свечи. Свечу такой формы в простонародии называют пин-баром, и образуется она на экстремумах, как правило, предвещая смену краткосрочного направления или продолжения тенденции после коррекции. Часто такие свечи можно наблюдать у важных ключевых уровней, которые цена так и не смогла пробить, упершись большим хвостом в сторону уровня.

Как было сказано ранее, чтобы отследить движение цены внутри свечи, достаточно спуститься на более низкий таймфрейм. Например, если пин-бар образовался на дневном графике, то чтобы увидеть процесс формирования свечи, достаточно спуститься на часовой таймфрейм.

На часовом графике видно характерное для пин-бара движение. Цена сперва растет, и примерно с середины периода начинает падать, закрываясь около уровня открытия.

Иногда борьба между покупателями и продавцами достигает своего апогея, в результате чего мы наблюдаем на графике Доджи с очень большими тенями. Это говорит о высоком уровне нерешительности на рынке, когда торговля ведется очень активно, но без видимого результата.

Настроение свечи

Для более точного определения характера свечи эксперт по методу Price Action, Ланс Бегс, ввел в обиход такое понятие, как “настроение” свечи. Данный подход обладает некоторыми преимуществами против традиционной классификации свечей, так как не ориентируется только лишь на цвет свечи, а берет в учет характер движения цены. Всего может быть 3 типа настроения: бычье, медвежье и нейтральное. При этом каждое из настроений дополнительно имеет 3 градации (уровня): высокое, среднее и низкое.

Если свеча закрылась выше предыдущего максимума, она имеет бычье настроение. Напротив, если цена закрытия периода оказалась ниже предыдущего минимума, свеча имеет медвежье настроение. Свеча нейтрального настроения образуется, когда цена закрытия находится в пределах диапазона предыдущей свечи. То есть закрытие текущей свечи должно попадать в одну из 3 зон относительно предыдущего периода.

Далее мы можем определить уровень настроения свечи. Для этого необходимо выявить область закрытия свечи: высокое закрытие, среднее или низкое. Для определения уровня текущую свечу нужно разделить на три зоны. В зависимости от того, в какой части диапазона закрылась свеча, и будет зависеть уровень ее настроения.

Здесь представлены примеры свечей с высоким закрытием, где закрытие периода приходится на верхнюю треть диапазона.

Примеры свечей со средним закрытием, где закрытие периода приходится на среднюю треть от всего диапазона.

И также примеры свечей с низким закрытием, где свеча закрывается в нижней трети.

Заключение

Японские свечи не просто так обрели свою популярность. Это еще раз доказывает, что дело не в самой информации, а в способе ее подачи. Даже сегодня, спустя несколько веков, свечной график не теряет своей эффективности в определении желаний трейдеров. По сути, первое, что должен сделать каждый новичок на рынке, это научиться “читать” свечи. Без этого навыка никакая торговля не будет полноценной и успешной.

Японские свечи

Японские свечи / подсвечники (Japanese Candles, Candlestick) — вид графика, который появился в XVIII веке в Японии, а в настоящее время широко используется в техническом анализе рынка Форекс.

Исходные данные для построения: цены открытия, максимума, минимума и закрытия периода.
График японских свечей строится в прямоугольной системе двух координат. По горизонтальной оси откладывается время, по вертикальной оси — цена.

Каждый элемент (наименьшая составная часть) графика — свеча (подсвечник) — отображает диапазон изменения валютного курса за единичный период (минуту, час, день, неделю и т.д.) в виде четырех основных значений цены за данный период. Нижняя и верхняя горизонтальные черточки — цены открытия и закрытия, верх свечи — максимальная цена, низ свечи — минимальная цена.

Диапазон между ценами открытия и закрытия изображается в виде прямоугольника — это тело свечи. Если цены открытия и закрытия равны, то тело свечи вырождается в горизонтальный штрих, а сама свеча — в крест. Если цена закрытия выше цены открытия (рост рынка), то тело свечи обычно рисуется светлым. Если цена закрытия ниже цены открытия (падение рынка), то тело свечи, как правило, закрашивается темным. На оригинальных японских графиках растущий рынок обозначала красная свеча, а падающий — черная. При переводе цветных графиков в черно-белые, красная свеча превратилась в белую, а черная осталась черной. Современные программы технического анализа позволяют задать свечам любой цвет. Общее правило: свеча цвета фона — растущая, а заполненная — падающая, либо растущая свеча светлее падающей.
Вертикальные отрезки выше и ниже тела свечи — ее тени (фитиля).

После того, как все четыре цены периода зафиксированы на графике, происходит перемещение на единичный интервал вправо для нанесения значений цены следующего периода в новой свече.
Последовательность японских свечей образует свечной график.

График свечей отображает гэпы, позволяет визуально оценить тенденцию рынка за каждый торговый период.

На график японских свечей накладываются различные линии (тренда, поддержки и сопротивления) и графики технических индикаторов.

Структура японских свечей

У японских свечей есть одно неоспоримое преимущество перед обычными барами. Бар представляет собой лишь вертикальную линию, тогда как у свечи есть тело в виде прямоугольника. В случае если цена закрытия выше цены открытия, тело окрашивается в белый цвет; в обратном случае оно обозначается черным цветом. Серия свеч с телами одинакового цвета сразу дает правильную визуальную подсказку.

В отличие от баров, свечи прежде всего выделяют цены открытия и закрытия, а не максимумы и минимумы. Именно закрытие и открытие образуют прямоугольник свечи, называемый телом. Максимум и минимум отображаются в виде вертикальных линий сверху и снизу тела. Эти линии называются тени (также встречается термин «фитиль»).

Верхняя точка свечи может быть как открытием, так и закрытием. По свече всегда понятно, в каком направлении двигалась цена (помним: белое тело — вверх, черное — вниз). Серия белых свеч обозначает поступательный подъем цены, серия черных — соответственно, падение.

Как мы уже говорили в уроке по графику «японские свечи», вместо белого и черного цветов могут использоваться иные (например, зеленый и красный), но сути это не меняет, отличить растущую свечу от падающей всегда очень просто.

На следующих двух рисунках видно, что черная свеча отличается от белой исключительно расположением цены открытия и закрытия:

Черная (медвежья) свеча

Размер имеет значение

Чем крупнее тело свечи, тем сильнее позиция покупателей или продавцов. Если же тело маленькой, это значит, что большой активности в этот период на рынке не было, и трейдеры находятся в нерешительности относительно дальнейшего направления. Наиболее яркий пример такой свечи — доджи; у нее вообще нет тела, так как цена открытия и закрытия совпадает.

Длина теней свечи также важна. Чем короче тени, тем более скучена была цена в диапазоне между открытием и закрытием. Если верхней тени нет вообще, это значит, что цена закрылась на максимуме, и бычий тренд может продолжиться следующей длинной свечой; то же справедливо и в отношении нижней тени: если ее нет, возможно, цена пойдет еще ниже.

Длинная верхняя тень указывает на то, что покупатели пытались «протолкнуть» цену вверх, но им это не удалось, и цена закрылась далеко от максимума. Длинная нижняя тень, таким образом, обозначает провал продавцов. Длинные тени на Форекс особенно хорошо демонстрируют то, кто в данный момент «проигрывает».

Ниже представлен график, где произошла «схватка» между быками и медведями. Вначале мы видим длинную верхнюю тень у черной свечи с закрытием сильно ниже по сравнению с предыдущими, что явно показывает неудавшуюся попытку быков закрепить новый максимум. Понятно, что следующие свечи черного цвета представляют собой серию более низких минимумов и закрытий. Однако затем появляется свеча с длинной нижней тенью: сила медведей начинает угасать. Свеча все еще черная, закрытие ниже открытия, однако само движение уже выдохлось. Если бы в этот момент у вас была сделка на продажу, наступило бы самое время ее закрыть. Обратите внимание, что длинная нижняя тень не всегда означает конец нисходящего тренда — он может возобновиться после паузы или коррекции. Длинная тень не дает долгосрочного прогноза, а просто указывает на то, что данная конкретная серия прервана. В нашем примере уже через два периода возникает белая свеча с более высоким максимумом и закрытием.

Как читать свечной график?

В этой теме мы будем обсуждать свечной график. А именно: что он собой представляет по определению, какое его преимущество над линейным и столбиковым (баров), и будем потихоньку учиться читать свечной график.

Доброго времени суток, читатели блога о трейдинге. Сразу хочу спросить: какому графику вы отдаете предпочтение? Есть варианты ответов:

1. Линейный график – анализу доступны цены закрытия.

2. Столбиковый график или график баров – можно анализировать цены открытия, закрытия, максимум и минимум, а также торговый диапазон.

3. Свечной график – все то же, что и бар, только более наглядно!

Специально сделал акцент на свечном графике, потому что сам его использую и вам рекомендую. Вот почему: во-первых, легкое восприятие; во-вторых, японские свечи – это лучший метод определения эмоционального настроя участников рынка; в-третьих, как свинг трейдеры, мы хотим открывать позиции впереди других и это обеспечат нам свечной анализ.

6,

Есть еще одно, четвертое, но основное преимущество свечных графиков.Что самое главное на рынке? Верно, это цена или движение цены (ну, и объем торгов, но в значительно меньшей мере). Все остальное – субъективное восприятие каждого отдельного трейдера. И свечной график показывает нам эту динамику движения цены лучше всего. Далее по тексту мы все время будем к этому обращаться, и вы поймете, почему я так говорю.

Очень часто свинг трейдеры увлекаются разными формами теханализа, забывая о самой главной вещи на графике. Вы можете не использовать для торговли ничего, кроме свечей, и будете успешным трейдером. Может я немножко и перегнул, но лично мое мнение, ничто не улучшит вашу торговлю больше, чем изучение искусства чтения свечных графиков.

Свечной график под микроскопом

На рынке присутствуют всего два типа людей: покупатели и продавцы. Нам интересно узнать, кто контролирует движение цены сейчас. В этом нам поможет анализ свечи.

Рисунок выше показывает строение свечи. Принцип, как и в бара, только более наглядно. Свеча имеет тело – область между открытием и закрытием, и фитили или тени с максимумами и минимумами. Вся свеча – это диапазон движения цены за определенный период. Когда этот диапазон закрывается ближе к максимуму, то делаем вывод, что цену двигают покупатели. Если к минимуму, то продавцы.

1

Анализ свечных графиков

1

Свечи на графике можно разделить на две категории: с широким диапазоном и узким. Широкодиапазонные свечи говорят нам о высокой волатильности и торговом интересе со стороны участников рынка. Узкодиапазонные, наоборот, о низкой волатильности и малом торговом интересе.

13,

Когда мы видим бычью свечу, которая закрывается на верхнем уровне диапазона, то говорим, что покупатели на данный момент более агрессивные и хотят покупать далее. Это заставляет продавцов продавать по более высокой цене. Как следствие, цена растет.

1

То, где цена закрывается по отношению к торговому диапазону свечи, говорит нам, кто выиграл битву между быками и медведями. Это наиболее важная вещь, которую нужно знать и понимать, при анализе графика.

1

Рассмотрите рисунок ниже. Стрелками указаны свечи с широким диапазоном. А теперь заметьте, как рынок следует за ними. Они, как бы, указывают нам направление, в котором желает двигаться цена дальше.

1

1

Как выглядит свечной график со свечами с узким диапазоном

Начнем с того, что этот тип подразумевает низкую волатильность. Это период времени, когда бумага интересует сравнительно немногих. Где можно искать данные свечи? Если вспомнить фазы рынка, то в фазе 1 и 3.

1

Если вы еще раз взгляните на график выше, то сможете заметить, что такие свечи часто являются предвестниками разворота тренда. Почему? Потому, что низкая волатильность ведет к высокой и наоборот. Зная это, имеет смысл открывать позицию при низкой волатильность и закрывать при высокой.

1

Как выглядит свечной график со свечами с широким диапазоном

Мы уже знаем, что акции предпочитают двигаться в направлении свечей с широким диапазоном. Если вы видите такие, значит, скорее всего, на рынке присутствует тренд. Таким образом, с помощью свечного графика, можно определить интерес к данной бумаге других участников рынка и торговать в сторону тенденции, указанной свечами.

20

Что насчет моделей свечного анализа?

Вы наверное думаете, что сейчас мы будем говорить о молотах, звездах или доджи. Извините, что разочарую вас. На самом деле, когда вы поймете, что за каждой свечой стоит борьба покупателей и продавцов, то вам просто незачем будет запоминать десятки разных ценовых паттернов свечного анализа.

2

2

На рисунке справа, вы видите классическую разворотную модель свечного анализа – молот. Что привило к его возникновению? Бумага открылась и медведи в какой-то точке взяли контроль, толкая цену ниже. Думая, что акция будет продолжать падать, многие трейдеры шортили её.

2

Но, ближе к концу дня быки взяли реванш и заставили шортистов закрывать их позиции. Бумага стала достаточно сильна, чтобы закрыться на вершине диапазона. Очевидно, это бычий сигнал!

2

Еще несколько слов о свечном графике

Стоит обратить ваше внимание, что японцы предают большое значение ценам открытия и закрытия, чем максимумам и минимумам.

2

Есть еще один момент, на который хочу обратить ваше внимание (сам это долго не понимал). На рынке для каждого покупателя должен быть продавец и наоборот. Даже, когда вы видите выраженную бычью свечу и мы говорим, что рынок движут покупатели, то это не означает, что продавцов меньше или они вообще отсутствуют. Чтобы купить, нужно, чтобы кто-то продавал. Согласны?

2 27,

Свечной график имеет много положительных сторон, из-за чего статья получилась большой. Но я считаю, что это все важно знать и понимать. Блог о трейдинге благодарит вас за внимание. Прокомментируйте ниже тему свечной график. Удачных торгов!

График японские свечи

Представлять динамику цен в виде свечного графика придумал японский коммерсант, торговец рисом Хомма Мунэхиса в 18 веке. Он изучал рынок риса в течение 15 лет, многие установленные им закономерности изменений цен и выводы, сделанные им, до сих пор актуальны для всех торговых рынков. Среди достижений Мунэхиса — разработанный им способ отражения одним элементом четырех цен сразу в виде “японских свечей”.

Свечи (рис. 1) бывают черными (окрашенными, часто красными) и белыми (неокрашенными, часто зелеными) или контрастных цветов на одном графике. Цвет означает тренд, господствующий в анализируемый промежуток времени. Черный или красный — на снижение, белый или зеленый — на рост. Размер свечи показывает, насколько сильно изменилась цена торгуемой пары. У свечи две “тени” (фитиля) сверху и снизу. Они показывают максимальные значения изменений цены в определенный период торгов.

Доджи и Братья Марубозу

Доджи (рис. 2) — один из видов японских свечей, важный для определения ценовой динамики. Он представляет собой свечу с коротким телом, но длинными тенями. В идеальном виде доджи выглядит как горизонтальная линия. Это означает, что цена открытия равна цене закрытия. Это может означать, что ситуация на рынке замерла в нерешительности и готовится к развороту.

Но доджи может считаться сформировавшейся не обязательно если выглядит как линия. Если высота фигуры в 5 и больше раз меньше, чем ширина, то это — доджи. Если такая свеча темного цвета, значит, цена открытия чуть выше цены закрытия. Наоборот, если заметно, что свеча светлая, значит, цена открытия была чуть ниже цены закрытия.

Доджи свидетельствует о готовящемся развороте тренда если располагается вверху или внизу одной из графических фигур, которые составляют японские свечи.

Доджи, которые подтверждают определенный тренд, как правило превращаются в линии поддержки и сопротивления.

Марубозу (рис. 3) представляет собой свечу с длинным телом и без теней или почти без теней, они антагонистичны и их также называют Братья Марубозу. Такая свеча подтверждает сформировавшийся тренд, восходящий или нисходящий. Черный (закрашенный) марубозу доказывает господство продавцов на рынке, торги открылись на максимуме, а закрылись на минимуме. Белый (незакрашенный) марубозу свидетельствует о доминировании покупателей, которые довели цены от минимума, при открытии рынка, до максимума, при закрытии.

Фигуры японских свечей

Молот

Свеча “Молот”, — свидетельствует о том, что готовится разворот тренда, от нисходящего к восходящему. Цвет Молота не важен. Значение имеет форма тела, которая должна быть квадратной или почти квадратной, то есть это короткая свеча. При этом верхняя тень очень короткая или может отсутствовать, а нижняя примерно вдвое длиннее тела. Трейдеры, распознав Молот на графике, ожидают смены тренда: либо нисходящий тренд перейдет в боковое движение, либо перейдет в восходящий тренд. Однако, информация, которая сообщена этой фигурой, должна быть подтверждена следующей фигурой. Развернутый на 180 градусов Молот на нисходящем тренде означает то же самое, что и обычный Молот (рис. 4).

Повешенный

Фигура “Повешенный” тоже относится к разворотным комбинациям. Она похожа на Молот, имеет короткое тело и длинную нижнюю тень. Паттерн формируется на восходящем тренде и сигнализирует о его возможном окончании.

Цвет тела важен, если таймфрейм короткий, — сигнал считается сильнее, если свеча черного цвета (закрашенная). Также нужно обращать внимание на длину свечи — она должна быть вдвое, а то и втрое длиннее тела. Свеча считается тем сильнее, чем короче верхняя тень, идеальная свеча “Повешенный” — без верхней тени.

Звезды

Звезды представляют собой конфигурации из нескольких свечей, это сильные сигналы на разворот тренда. Звезда почти наверняка свидетельствует о смене тренда в том случае, если располагается вверху или внизу определенного тренда.

“Утренняя звезда”, паттерн, который сигнализирует о развороте тренда. Фигура состоит из трех свечей: длинной закрашенной свечи, длинной незакрашенной свечи и короткой свечи внизу между ними. Между свечами в фигуре обязательно должен быть гэп, ценовой разрыв. Фигура подтверждает восходящий тренд, если цена растет сразу после ее появления на графике.

“Вечерняя звезда” антагонистична утренней. Она состоит из закрашенной длинной свечи, незакрашенной длинной свечи и короткой свечи между ними — вверху. Между свечами обязателен гэп. Вечерняя звезда показывает, что начинается нисходящий тренд.

Анализ японских свечей

В целом анализ японских свечей сводится к поиску паттернов на графике, это позволяет тратить меньше времени и сил на разработку и реализацию торговой стратегии.

У японских свечей большой потенциал, но есть и ограничения. Так, паттерны свечей считаются более эффективными на таймфреймах от часа, хотя применяются и на других интервалах (рис. 6). Свечи также подходят для анализа движений на графиках недельных и протяженностью в месяц.

Несмотря на то, что свечные графики называют разворотными, они не всегда свидетельствуют именно о развороте тренда. Это может быть началом нового тренда, отличного от предыдущего, но не противоположного ему. В частности, рынок может уйти во флэт, а из флэта, например, вернуться к тому же самому тренду.

Японские свечи в торговле бинарными опционами

Японские свечи — основные виды графиков на площадках по торговле бинарными опционами. Практически все классические паттерны японских свечей применяются на рынке бинарных опционов. Но трейдеры начинают практиковаться на графике японских свечей с простых стратегий.

Одна из популярных стратегий — Дабл рэд (double red). Реализуется на пятиминутном таймфрейме. Трейдер предполагает, что две подряд свечи одной направленности подтверждают направление тренда. Например, на графике появляется “медвежья” свеча, а за ней — тоже медвежья свеча, по цене ниже минимума предыдущей. Предположительно, сразу после этого цена немного поднимется, а затем возобладает нисходящий тренд. В момент кратковременного подъема есть вероятность взять put по более выгодной цене. Опцион call, — приобретается в обратном случае, когда на графике формируются две подряд бычьи свечи, из которых вторая выше первой.

Стратегия Инсайд бар (inside bar) основана на паттерне ”Внутренняя свеча”. Внутренней называют свечу, которая не выходит за пределы предыдущей свечи, пределами считаются тени предыдущей свечи.

Если по свече видно направление тренда, то нужно провести горизонтальную линию через минимум или максимум первой свечи. Соответственно, если тренд восходящий, то линия проводится по максимуму, и после пробоя этой линии, — можно покупать опцион в расчете на время экспирации до закрытия. На нисходящем тренде действия осуществляются в обратном порядке.

Войдите в терминал бинарного брокера, изучите доступные типы графика и поработайте с ними:

Индикатор свечей старшего таймфрейма

Приветствую вас друзья! Это блог forexinlife.com. Сегодня мы продолжим беседовать про индикаторы технического анализа математического направления. Суть сегодняшней заметки кроется в том, что технически будет грамотно торговать в сторону главного тренда. Его узнают с помощью скользящих средних, ADX, MACD и других методов. При этом совсем неплохо посмотреть на старший таймфрейм, чтобы узнать о направлении движения в данный момент. Но трейдеры могут не знать, как это делать. Сегодня я расскажу какой он — индикатор, рисующий свечи старшего таймфрейма. Мне бы хотелось, чтобы вы нашли для себя что-то полезное в этом.

Почему анализ свечей разных таймфреймов — перспективно?

А вот ещё хорошим методом анализа трендов и разворотов конечно, можно считать изучение того, что связано со свечными моделями.

2,

Итак, я предлагаю изучать старшие таймфреймы с помощью анализа баров. Можно это делать вручную, а можно с помощью индикаторов. Когда это делается вручную, то каждое окно для торговли может потребовать дополнительное одно окно со старшим таймфреймом. Или придется постоянно переключаться между периодами. С инструментом удобнее. Нужно всего лишь одно окно с рабочим периодом. А инструмент уже покажет, как себя ведет цена на старшем таймфрейме. И уже от этого отталкиваться при принятии решения об открытии сделки и так далее.

CandleTF1H

Этот индикатор свечей старшего таймфрейма работает только с графиком 1H. В результате торговать можно 15M, 5M и др. Можно сказать, что 15M для этого очень подходит.

Я бы сказал, что инструмент удобен, но стоило бы немного больше над ним поработать создателям. Кое-какие построения приходится делать вручную.

5,

Посмотрите! Вот этот рисунок! В данном случае мы видим, что справа у нас есть две свечи (1), которые образовали модель поглощение. Я выделил эти две (1) прямоугольником. Слева есть (1), которые, собственно входят в эту модель. И линией я отобразил свечу, которая может быть входной в данный момент. Плохо то, что предстоит затишье рынка, так как сутки подходят к концу. Поэтому я бы вам рекомендовал воздержаться от входа в данный момент. Можно сказать, что инструмент удобный, но можно было сделать его ещё лучше.

CustomCandle

Этот инструмент работает со (1) с любого таймфрейма, и их видно прямо в рамках графика. Посмотрите, насколько хорошо отработал паттерн рельсы! Это то, что нужно! Произошел разворот, сильный тренд сменился сначала коррекцией, а затем и полностью поменялся тренд. Да не только изменился, но и пошел далеко вверх, в тему трейдеру, который посмотрел что происходит в рамках старшего таймфрейма.

8

Я могу заметить вам, что вы могли точно ту же формацию найти и в рамках другого ТФ. Но для этого, вам пришлось бы переключаться либо с окна к окну, либо с периода к периоду. Я по себе знаю, да и многие люди проявляют лень и в вопросах трейдинга. Было бы очень хорошо, чтобы вы не забыли, что между диваном и жопой доллар не пролетит. Поэтому стоит поднапрячся. Облегчает нагрузку инструмент CustomCandle.

Индикатор паттернов “Паттерн три свечи”

Свечной анализ фокусируется на отдельных свечах, парах или, самое большее – тройках, чтобы прочитать признаки движения рынка. Основное предположение заключается в том, что вся известная информация уже отражена в цене. Техника обычно сочетается с поддержкой и сопротивлением. Рассмотрим их детальнее дальше.

Как трейдеру использовать паттерн три свечи

Чтобы идентифицировать тройные паттерны свечей форекс, вам нужно искать конкретные образования, которые в общей сложности состоят из трех свечей (THREE CANDLES PATTERN). Они нужны чтобы определить, как цена данного действия может измениться в течение следующего времени.

Некоторые трехпериодные модели свечей могут сигнализировать о том, что бычье или медвежье настроение на рынке меняется, в то время как другие модели разворота свечей могут говорить об окончании преобладающего направления и начале нового тренда в противоположном направлении.

Тем не менее, в этой группе есть несколько моделей свечей Forex при которых индикатор паттернов +для мт4 могут говорить об ожидаемом настроении рынка, где цена актива, вероятно, будет торговаться в узком диапазоне.

На самом деле можно индикаторы паттернов скачать в интернете как образец для изучения. Основой стратегии является то, что как только индикатор свечных паттернов образуются в одном и том же направлении, импульс начинает соответствующим образом колебаться. Например, если мы получим индикатор свечных паттернов с 3-мя бычьими свечами, теоретически бычий импульс начинает преобладать. Очевидно, что полная противоположность верна для медвежьих свечей.

Одна из самых важных вещей, которую следует иметь в виду, состоит в том, что чем выше таймфрейм, тем больше вероятность того, что паттерн три свечи будет действительным. На графике вы можете увидеть несколько областей, которые были бы интересны на недельном таймфрейме. На одном могут быть изображены 3 отрицательные свечи, которые имеют небольшой радиус действия, что означает значительное движение в течение недели. Все 3 могут быть отрицательными, и вы можете увидеть, что это привело к гораздо более низкому уровню. Второй паттерн три свечи – может быть полной противоположностью, когда есть 3 бычьих свечи с недавним диапазоном, что привело к гораздо более сильному движению.

Есть несколько способов сыграть в эту стратегию, но наиболее распространенным является размещение стоп-лосса в 50%, когда наблюдается паттерн три свечи. Это дает рынку возможность немного откатиться назад или отскочить в зависимости от направления, а затем продолжить импульс. Например, в первом случае можно увидеть, что на самом деле произошло легкий отскок, но затем продолжилось падение. С другой стороны, у второго торгового сигнала совсем может не быть откатов.

Цель, по сути, имеет ту же длину хода, что и паттерн три свечи, используемые в качестве сигнала. Для сигнала необходимы 3 последовательные свечи с разумным диапазоном, поскольку это показывает, что рынок начинает набирать или терять импульс. Хотя эта стратегия не самая техническая, она работает в долгосрочной перспективе. В этом примере, когда наблюдается паттерн три свечи, сделки длились бы несколько недель, но вы наверняка можете увидеть, что импульс в конечном итоге принесет трейдеру прибыль.

Добавить комментарий Отменить ответ

Курс биткоина

Начните торговать на рынке форекс онлайн на сайте лучшего брокера, торгуйте и зарабатывайте!

Brexit — широко распространенное название процесса и самого выхода Великобритании из Европейского Союза. Британцы приняли решение о выходе из этой ситуации на референдуме 23 июня 2022 года. 52% британцев проголосовали за выход из Евросоюза. Он состоится не позднее 31 декабря 2022 года.

На протяжении многих лет в Соединенном Королевстве существует большая группа людей, которые требовали покинуть Европейский Союз. В 2022 году тогдашний премьер-министр Дэвид Кэмерон пообещал провести референдум, если Консервативная партия сохранит свою власть на выборах и сдержит свое слово.

После объявления результатов референдума премьер-министр Дэвид Кэмерон, выступавший за сохранение Великобритании в Европейском союзе, подал в отставку. Тереза Мэй создала правительство, которое ведет переговоры с ЕС об условиях выпуска брекситов.

За это время была достигнута договоренность о переходном периоде. Датой выхода также была указана дата — это должно произойти до 31 декабря 2022 года.

Лучшие Форекс брокеры 2021: