ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ МАКСИМУМ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Минимумы и максимумы на форекс.

Оценить роль этих двух показателей просто не возможно, большинство из существующих стратегий используют их для поиска точек входа или определения мест установки стоп ордеров.

Минимумы и максимумы на форекс представляют собой минимальные или соответственно максимальные значения цены на выбранном временном промежутке. Они характеризуют вершины и впадины на графиках валютных пар и как нельзя лучше показывают потенциал тренда.

Использовать эти два показателя можно довольно широко, главное при этом учитывать, что каждый тайм фрейм на форекс имеет свой минимум и максимум. А иногда, в зависимости от целей, может применяться сразу несколько пиков или впадин тренда.

Торгуй по крупному только с ведущим брокером

Определить наиболее значимый минимум или максимум довольно просто, для этого достаточно взглянуть на график выбранной валютной пары и выбрать самый высокое или самое низкое значение цены на данном временном промежутке. Кроме этого можно автоматизировать процесс и применить для этих целей специальный индикатор минимумов и максимумов.

Для чего нужны точки минимума и максимума.

1. Для проведения технического анализа – определив каких значений, достигла цена на прошлом временном промежутке или за другой период, вы можете сделать выводы чего ждать от ее дальнейшего поведения. Например, если вчера цена валютной пары достигла отметки 1,3500, а после опустилась до 1,3470, то с большой вероятностью она и сегодня сможет достигнуть показателя в 1,3500.

Лучшие Форекс брокеры 2021:

2. При поиске точек входа в рынок, именно места рядом с минимумами или максимами, в зависимости от направления тренда, являются наиболее привлекательными для открытия новых позиций. Только в этом случае следует ориентироваться на противоположный показатель к направлению тренда.
Например, на рынке наблюдается восходящий тренд, а цена уже дважды за день опускалась до отметки 1,2510 и после вновь продолжала свое движение в сторону существующей тенденции, существует довольно высокая вероятность, повторения подобного сценария.

3. Ориентир – так же данные точки могут служить ориентиром, преодолев который цена совершит разворот, данное правило часто используется в стратегии на пробой.

4. Для выставления стопов – применяют показатель минимального или максимального значения цены на младшем тайм фрейме, можно рассчитать значение ордера стоп лосс (выставляется дальше) и тейк профит.

5. Построение ценовых каналов – именно точки минимумов и максимумов служат основой при построении линий поддержки и сопротивления, а так же ценовых каналов.

Так же вы можете использовать эти точки и для других целей, не забывая основное правило – если цена преодолела минимум (максимум) который сохранялся длительное время, то с большой вероятностью она продолжит свое движение.

Предупреждение о рисках.

Начиная торговлю CFD на любом из финансовых рынков вы должны четко понимать, что такой вид деятельности может привести не только к прибыли, но и к убыткам.

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Тенденция и ее основные характеристики

Технический анализ Форекс невозможен без понятия тенденции или тренда (trend), которое по сути является ключевым. Каким бы инструментарием не пользовался аналитик — уровни поддержки и сопротивления, скользящие средние, авторские индикаторы или трендовые линии – всё это служит одной цели: определение и измерение тенденции с тем, чтобы работать с ней в одном русле.

В широком смысле, тренд или тенденция – это направление, в котором движутся цены на рынке. Но при более детальном рассмотрении видно, что в реальной жизни ни один рынок не движется в каком-либо направлении строго по прямой. Динамика рынка представляет собой серию зигзагов, которые напоминают череду волн: то подъем, то падение, то подъем, то падение. Именно направление динамики этих ценовых колебаний и образует тенденцию рынка. Усвоение этого принципа необходимо для того, чтобы понять, как стать трейдером.

Направление динамики этих пиков и спадов — по восходящей, по нисходящей или по горизонтали — говорит нам о характере рыночной тенденции. Поэтому, если каждый последующий пик и спад выше предыдущуго, это восходящая тенденция. Соответственно, если каждый последующий пик и спад ниже предыдущуго, перед нами нисходящая тенденция. Если же пики и спады находятся на одном и том же уровне, перед нами боковая тенденция.

Определение тенденции с помощью максимумов и минимумов

Итак, мы видим последовательность более высоких максимумов и более высоких минимумов, которая говорит нам, что мы имеем дело с повышательной тенденцией. В период с марта по февраль каждый относительный максимум (relative high — RH) выше предыдущего максимума и каждый относительный минимум (relative low — RL) выше предыдущего минимума. По существу, повышательная тенденция может рассматриваться как ненарушенная до тех пор, пока не пробит предыдущий относительный минимум. Нарушение этого условия служит предупреждением о том, что тенденция, возможно, закончилась.

Аналогичным образом, понижательная тенденция может быть определена как последовательность более низких минимумов и более низких максимумов. Понижательная тенденция может рассматриваться как ненарушенная до тех пор, пока не пробит предыдущий относительный максимум.

Уровни поддержки и сопротивления

Поддержка и сопротивление является, без преувеличения, одной из самых важных концепций в трейдинге. Уровни предыдущих относительных минимумов (relative low — RL) называются поддержкой. Поддержка — это уровень или область на графике ниже рынка, где активность покупателей возростает на столько, что может противостоять давлению продавцов. Сопротивление является прямой противоположностью поддержки и представляет собой уровень или область выше рынка, где давление продавцов превосходит давление со стороны покупателей. В результате рост цен останавливается и сменяется падением. Обычно уровень сопротивления совпадает с уровнем предыдущего относительного максимума (relative high — RH).

Обычно уровни поддержки и сопротивения можно определить заранее по уровням предыдущих максимумов и минимумов. Главной особенностью данных уровней является то, что они могут меняться ролями. В случае, если поддержки или сопротивления прорывается на значительную величину, они меняются ролями, то есть обращаются в собственную противоположность. Другими словами, уровень сопротивления становится уровнем поддержки и наоборот, уровень поддержки становится уровнем сопротивления.

Для полного понимания механизма данного превращения и его причин, стоит обратиться к психологическому аспекту данных понятий. Все участники на рынке делятся на три группы: быки (те кто занимает длинные позиции те покупатели), медведи (те кто занимает короткие позиции или продавцы), и так называемые «сидящие на заборе» — это те форекс трейдеры, которые либо уже ушли с рынка, закрыв все позиции, либо еще не решили, как им лучше выйти на рынок, какую позицию занять.

Итак, предположим, что в течение некоторого времени цены колебались на уровне поддержки, а потом рынок начал двигаться вверх. Быки получают прибыль, хотя и жалеют, что не купили ещё. Если рынок пошёл бы чуть-чуть вниз — они готовы покупать. Медведи, в свою очередь, наконец-то осознали, что их решение было неправильным и больше всего на свете им хотелось бы, чтобы рынок пошел вниз и опустился до того уровня, где они заняли короткую позицию. В этом случае они могли бы уйти с рынка точно в той точке, где вошли в него, то есть остаться при своих (это так называемая точка безубыточности или breakeven point).

Тех, кто пока что «сидит на заборе», тоже можно подразделить на две группы: одни трейдеры вообще никакие позиции не занимали, а вот другие по тем или иным причинам закрыли свои длинные позиции в районе уровня поддержки. Последние теперь кусают локти, что поторопились с продажей, и лелеют мечту вновь открыть длинные позиции по той цене, по которой продали. Те же, кто никак не мог определиться, какую позицию занять уже поняли , что цены пошли вверх, и решили для себя, что при первой же подходящей возможности будут играть на повышение.

Абсолютно то же самое происходит при обратном развитии событий, т.е. значительному снижению рынка от уровня сопротивления. Чем выше торговая активность в области поддержки, тем большее значение приобретает эта область, так как большее число участников становятся в ней материально заинтересованы. Степень торговой активности в той или иной области поддержки или сопротивления можно определить тремя способами:

  • исходя из количества времени, в течение которого цены находились в этой области
  • исходя из объёма торговли
  • исходя из давности возникновения данного уровня

Чем больше период времени, в течение которого цены колебались в области поддержки или сопротивления, тем большую значимость приобретает эта область. Например, если в определенной области застоя цены колебались в течение двух недель, а потом пошли вверх, то данная область поддержки будет более значима, чем если бы аналогичные колебания цен происходили всего два дня. Если формирование уровня поддержки сопровождалось большим объемом торговли, то значимость уровня поддержки очень велика; и наоборот, значимость уровня поддержки тем меньше, чем меньше был объем торговли.

Также следует помнить, что чем ближе по времени событие и реакция на него, тем более значительным является само событие, поскольку мы имеем дело с реакцией трейдеров на движение рынка и на позиции, которые они либо уже заняли, либо не успели занять. Следует также отметить ещё одну важную закономерность, что на круглых числах рост или спад приостанавливается. Обычно трейдеры видят в круглых числах (10, 20, 25, 50, 75, 100, 200 и др.) некие ценовые ориентиры и в соответствии с этим взглядом предпринимают какие-то шаги. Таким образом, круглые числа часто становятся своеобразным «психологическим» уровнем поддержки или сопротивления.

Построение трендовых линий

Теперь давайте разберём ещё один очень важный технический инструмент – линию тренда (trendline). Восходящая линия тренда — это прямая, прочерченная вверх слева направо через последовательно возрастающие относительные минимумы (relative low — RL). Нисходящая линия тренда прочерчивается вниз слева направо и проходит через последовательно снижающиеся относительные максимумы (relative high — RH). Как правило, реакция против ценовой тенденции начинается вблизи линии, параллельной линии тренда. Параллельные линии, ограничивающие ценовой тренд, называются трендовыми коридорами (trend channels).

К трендовым линиям и коридорам обычно применимы следующие правила:

  1. Снижения цен, приближающиеся к линии восходящего тренда, и подъемы цен, приближающиеся к линии нисходящего тренда, являются хорошей возможностью для открытия позиций в направлении основной тенденции.
  2. Пробой линии восходящего тренда (особенно если он подтвержден ценой закрытия дня) является сигналом к продаже; пробой линии нисходящего тренда — сигналом для покупке. Для подтверждения пробоя обычно устанавливается минимальный шаг изменения цены(вырыженное в пунктах или процентах) или минимальное число закрытий за трендовой линией.
  3. Нижняя линия понижательного и верхняя линия повышательного трендового коридора представляют собой потенциальные зоны фиксации прибыли для краткосрочных трейдеров.

Далее школа трейдеров предлагает изучить фигуры разворота тренда.

Настало твое время! Начни торговать на Форекс без вложений

Получи свои первые 100$ на счет

Дополнительно ты получишь доступ к уникальным материалам нашей команды:

+ Реально работающие стратегии с примерами использования

ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ МАКСИМУМ ФОРЕКС

В предыдущем параграфе шла речь о поддержке и сопротивлении на уровне предшествующих отдельных максимумов и минимумов. В данном параграфе анализируются поддержка и сопротивление в ценовых зонах с концентрацией относительных максимумов и относительных миниму­мов, а не с наличием абсолютных вершин и впадин. В частности, отно­ сительные максимумы и минимумы нередко приходятся на сравнитель­ но узкую ценовую зону. Эти зоны являются потенциальной областью под­ держки, если текущие котировки находятся выше, и сопротивления, если текущие котировки ниже. Указанный метод особенно полезен при про­ гнозировании областей поддержки и сопротивления на долговременных графиках. На рис. 5.15-5.19 показаны недельные графики с примера­ ми поддержки на уровне предыдущих концентраций относительных мак­ симумов и минимумов. На рис. 5.20-5.21 зоны концентраций относи­ тельных максимумов и минимумов являются ценовыми сопротивлениями. Метод, опирающийся на концентрацию предыдущих относительных максимумов и минимумов с целью определения поддержки и сопротив­ ления, может быть применен также и к дневным графикам непрерыв­ ных фьючерсов достаточной продолжительности (например, два года). (Жизненный цикл большинства графиков индивидуальных контрактов является слишком коротким для эффективного использования данного метода.) Например, рис. 5.22-5.24 показывают дневные графики не­прерывных фьючерсов с зонами сопротивления, определяемыми по предыдущим относительным максимумам и минимумам.

ТРЕНДОВЫЕ ЛИНИИ, КОРИДОРЫ И ВНУТРЕННИЕ ТРЕНДОВЫЕ ЛИНИИ

Мысль о том, что трендовые линии, коридоры и внутренние трендовые линии указывают на области потенциальной поддержки и сопротивления, уже была детализирована в гл. 3. Как и тогда, опираясь на личный опыт, я считаю внутренние трендовые линии более надежными в этом отно­ шении, чем обычные трендовые линии. Однако вопрос о том, какой вид трендовой линии является лучшим индикатором, имеет весьма субъектив­ ный характер, и некоторые читатели вполне могут прийти к противопо­ ложному выводу. Действительно, нет даже математически точного опре­деления трендовой линии или внутренней трендовой линии, и то, как эти линии проводятся, зависит от личного вкуса или опыта аналитика.

Рисунок 5.15.

ЗОНА ПОДДЕРЖКИ, ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ПО КОНЦЕНТРАЦИИ ПРЕДЫДУЩИХ ОТНОСИТЕЛЬНЫХ

МИНИМУМОВ И МАКСИМУМОВ: ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК,

Примечание : Т — относительный минимум ; 4 — относительный максимум .

Рисунок 5.16.

ЗОНА ПОДДЕРЖКИ, ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ПО КОНЦЕНТРАЦИИ ПРЕДЫДУЩИХ ОТНОСИТЕЛЬНЫХ

МИНИМУМОВ И МАКСИМУМОВ: ЗОЛОТО, БЛИЖАЙШИЕ ФЬЮЧЕРСНЫЕ КОНТРАКТЫ

Примечание : Т — относительный минимум ; i — относительный максимум .

Рисунок 5.17.

ЗОНА ПОДДЕРЖКИ, ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ПО КОНЦЕНТРАЦИИ

ПРЕДЫДУЩИХ ОТНОСИТЕЛЬНЫХ МИНИМУМОВ: ХЛОПОК, БЛИЖАЙШИЕ ФЬЮЧЕРСНЫЕ КОНТРАКТЫ

Примечание : Т — относительный минимум .

Рисунок 5.18.

ЗОНА ПОДДЕРЖКИ, ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ПО КОНЦЕНТРАЦИИ

Примечание : Т — относительный минимум .

ПРЕДЫДУЩИХ ОТНОСИТЕЛЬНЫХ МИНИМУМОВ: СОЕВЫЕ БОБЫ, БЛИЖАЙШИЕ ФЬЮЧЕРСНЫЕ КОНТРАКТЫ

Рисунок 5.19.

Критерий Келли на Forex

ЗОНА ПОДДЕРЖКИ, ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ПО КОНЦЕНТРАЦИИ ПРЕДЫДУЩИХ ОТНОСИТЕЛЬНЫХ

МИНИМУМОВ И МАКСИМУМОВ: КУКУРУЗА, БЛИЖАЙШИЕ ФЬЮЧЕРСНЫЕ КОНТРАКТЫ

Примечание : Т — относительный минимум ; 4 — относительный максимум .

Рисунок 5.20.

Форекс прогноз: золото на 2.08.2021

ЗОНА СОПРОТИВЛЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ПО КОНЦЕНТРАЦИИ ПРЕДЫДУЩИХ ОТНОСИТЕЛЬНЫХ

МАКСИМУМОВ И МИНИМУМОВ: СЫРАЯ НЕФТЬ, БЛИЖАЙШИЕ ФЬЮЧЕРСНЫЕ КОНТРАКТЫ

Примечание : Т — относительный минимум ; i — относительный максимум .

Рисунок 5.21.

ЗОНА СОПРОТИВЛЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ПО КОНЦЕНТРАЦИИ ПРЕДЫДУЩИХ ОТНОСИТЕЛЬНЫХ

МАКСИМУМОВ И МИНИМУМОВ: СЕРЕБРО, БЛИЖАЙШИЕ ФЬЮЧЕРСНЫЕ КОНТРАКТЫ

Примечание : Т — относительный минимум ; 4- — относительный максимум .

Рисунок 5.22.

ЗОНА СОПРОТИВЛЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ПО КОНЦЕНТРАЦИИ ПРЕДЫДУЩИХ ОТНОСИТЕЛЬНЫХ

МАКСИМУМОВ И МИНИМУМОВ: НЕМЕЦКАЯ МАРКА, НЕПРЕРЫВНЫЕ ФЬЮЧЕРСЫ

Примечание : Т — относительный минимум ; 4 — относительный максимум .

Рисунок 5.23.

ПРЕДЫДУЩИХ ОТНОСИТЕЛЬНЫХ МАКСИМУМОВ:

ЗОЛОТО, НЕПРЕРЫВНЫЕ ФЬЮЧЕРСЫ

Зона сопротивления , определяемая по концентрации предыдущих относительных минимумов и относительных максимумов

Примечание: T — относительный максимум.

Рисунок 5.24.

ПРЕДЫДУЩИХ ОТНОСИТЕЛЬНЫХ МАКСИМУМОВ И МИНИМУМОВ: СОЕВЫЕ БОБЫ, НЕПРЕРЫВНЫЕ ФЬЮЧЕРСЫ

Примечание : Т — относительный минимум ; i — относительный максимум .

Глава 6. Трендовые каналы, как инструмент анализа рынка форекс

Трендовые каналы — это еще один важный инструмент анализа на рынке Форекс. Наклонный канал позволяет определить направление тенденции. В результате трейдер может использовать простое, но надежное правило: тренд — твой друг.

Примеры наклонных каналов мы находим практически во всех трудах классиков теханализа. Например, в книге Джона Дж. Мэрфи «Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика» и Джека Швагера «Технический анализ. Полный курс» .

Рис. 1. Пример наклонного канала в книге Джона Дж. Мэрфи «Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика» Рис. 2. Пример наклонного канала из книги Джека Швагера «Технический анализ. Полный курс»

На обоих рисунках изображены нисходящие (медвежьи) наклонные каналы, при которых:

  • любая сделка sell должна принести трейдеру профит;
  • чем выше будет открыт такой ордер, тем больше прибыли можно получить.

Просто? Не будем спешить с выводами, так как и со знанием этих простых истин не многие трейдеры зарабатывают на Форексе больше, чем теряют.

Чтобы найти ответ на этот вопрос, а вместе с ним и пути для достижения успеха в торговле валютными парами, придется:

  1. Изучить методики построения наклонных каналов, описанные в трудах классиков технического анализа.
  2. Научиться находить точки открытия и закрытия сделок в наклонных каналах.
  3. Понять, в чем состоят неразрешимые противоречия, заложенные классиками теханализа. А также почему буквальное следование «советам» классиков приводит к убыткам.
  4. Найти решение существующих проблем.
  5. Синтезировать оптимизированный вариант в торговую систему MasterForex-V, где пересечения сигналов РАЗЛИЧНЫХ инструментов объективно указывает на точки открытия и закрытия сделок.

Примечание. В торговой системе MasterForex-V точки открытия и закрытия сделок находятся на пересечении сигналов наклонных каналов с уровнями Фибоначчи, скользящими средними, а также определяются по методике работы с парами-союзниками, зигзагами-фракталами различных таймфреймов, уровней и подуровней сопротивления и поддержки. Учитывается характер движения цены (флет/тренд), волны Эллиотта, используются другие инструменты анализа, доступные для трейдера.

Существующие методики предполагают построение наклонных каналов при помощи:

  • одной наклонной линии (нижней — при восходящем тренде, верхней — при нисходящем);
  • двух линий Тома Хартии (верхней и нижней, обозначающих сопротивление и поддержку);
  • оптимизированных двух линий скользящих каналов Баришпольца, наклон которых меняется, как только валюта пробивает один из уровней;
  • наклонных каналов Т. Демарка по открытым им TD-точкам и TD-линиям;
  • наклонных каналов Джека Швагера, строящихся на определении тенденции с помощью максимумов и минимумов.

Методика построения наклонных каналов Джона Дж. Мэрфи

ПЕРВАЯ методика построения каналов по одной наклонной линии описана Джоном Дж. Мэрфи. Она является одним из элементов базового курса всех учебников по торговле на Форексе и широко используется для определения направления тренда. В этом случае:

  • в направленном вверх наклонном канале линия проводится по нижним точкам (минимумам), отталкиваясь от которых бычий тренд продолжается;
  • в направленном вниз канале линия проводится по максимумам, которые играют роль уровней сопротивления. Отталкиваясь от них, продолжается медвежий тренд.

Индикаторы форекс. Индекс Относительной Силы. Relative Strength Index. RSI.

В книге Джона Дж. Мэрфи «Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика» приведены схематические рисунки построения наклонных каналов (см. «Библиотеку Академии трейдинга MasterForex-V» — http://dma.masterforex-v.org).

Рис. 3.Построение наклонного канала по методу Джона Дж. Мэрфи — на восходящем тренде линия проведена по нижним точкам

Джон Дж. Мэрфи утверждает:

«Восходящая линия тренда прочерчивается под последовательно возрастающими точками спадов. При этом пробную линию тренда можно провести сначала через две точки спадов, из которых вторая выше (точки 1 и 3), но для подтверждения истинности этой линии нужна третья точка (точка 5)».

Рис. 4. Построение нисходящего наклонного канала по методу Джона Дж. Мэрфи. Линия проведена по верхним точкам

Относительно медвежьего канала Мэрфи пишет:

«Нисходящая линия тренда прочерчивается над последовательно снижающимися пиками. Пробная линия тренда может быть построена с помощью только двух точек (точки 1 и 3), но она будет считаться истинной только после того, как таких точек будет три (точка 5)».

Уточнения к построению наклонных каналов в методике Наймана

Эрик Найман уточняет методику Мэрфи (см «Библиотеку Академии трейдинга MasterForex-V» — http://dma.masterforex-v.org). В частности, он утверждает:

  1. Сигнал появляется только при пересечении уровня resistance или support, до этого момента анализ сводится к определению возможного поведения цены в рамках указанных моделей.
  2. Наиболее сильные выводы о предстоящем движении можно сделать в направлении действующего тренда.
  3. Трендовые модели впору разделить на подтверждающие тренд, предупреждающие о развороте тенденции и действующие в общем направлении. В последнем случае наиболее качественные выводы будут в направлении, продолжающем тренд.
  4. На любой, даже самый сильный сигнал желательно иметь дополнительные подтверждающие сигналы любого рода.
  5. Бесполезно искать тренды на малых промежутках времени (как правило, до 5 минут). Жизнь тренда в данном случае слишком коротка и может дать столь малую прибыль, что даже приблизительно ее сложно сравнить с возможными значительными убытками. В данном случае вы можете столкнуться с противоречием направления короткого тренда и направления длинного тренда. В данном случае более длинный тренд сильнее.
  6. Вместо прямых линий при построении трендовых моделей можно использовать любые плавно изогнутые линейные образования, и даже геометрические фигуры, такие как окружности и овалы».

Методика построения наклонных каналов Т. Демарка

Автор второй методики Т. Демарк в отличие от Мэрфи предлагает строить наклонные каналы по разработанным им TD-точкам и TD-линиям — локальным пикам дневных свечей.

Т. Демарк так описывает недостатки метода Мэрфи:

«Понятие «линия тренда» зачастую трактуется неоднозначно и непоследовательно. Однако следует помнить, что из множества возможных линий тренда истинной является только одна. Мне удалось разработать эффективную методику выбора двух критических точек, необходимых для построения истинной линии тренда».

Обратим внимание на то, что постепенное снижение цен отражено нисходящей линией «предложения». А ценовые пики и впадины также последовательно снижаются.

Рис. 6. Постепенное повышение ценовых пиков и впадин в восходящем трендовом канале

На рисунке 6 — противоположная картина (по сравнению с рис. 5). Постепенное повышение цен отражено восходящей линией «спроса». Ценовые пики и впадины последовательно повышаются.

Напомним, что цены движутся под влиянием спроса и предложения. Когда спрос превышает предложение, цены растут. Если наоборот — падают. Эту истину разделяют все экономисты. На рисунках 5 и 6 данный феномен отображен графически. В одном случае мы видим нисходящую линию, в другом — восходящую.

Сложность заключается в выборе точек, через которые пройдут прямые линии (см. рис. 7). Как правило, аналитик привносит изрядную долю субъективизма в этот процесс. Линии спроса и предложения на графике строятся слева направо, поскольку движение цен мы рассматриваем в ретроспективе — от прошлого к будущему. А ведь интуиция подсказывает, что это неверно. Движение котировок в настоящем гораздо важнее, чем в прошлом. Иначе говоря, стандартные линии тренда нужно вычерчивать справа налево — навстречу шкале времени. Таким образом, мы захватываем сначала самые последние данные о состоянии рынка.

С непривычки такое решение может показаться необычным. Однако опыт и длительные наблюдения подтверждают целесообразность именно такого подхода. И еще: не стоит во имя простоты жертвовать точностью и логикой. Общепринятая процедура построения множества трендовых линий позволяет затем выбрать из них одну верную.

Рис. 7. Варианты трендовых линий

Как видно на рис. 7, тенденцию в развитии цен можно графически представить различными прямыми линиями. Самым важным моментом здесь остается выбор из множества точек двух ключевых, через которые проходит истинная линия тренда.

Демарк по этому поводу писал:

  1. Дневная информация является наиболее легкодоступной. Десятилетиями аналитики работали преимущественно с дневными графиками.
  2. Используя дневные графики, трейдер избавлен от необходимости постоянно следить за внутридневным поведением рынка. Он меньше рискует попасться в ловушку из-за нередких корректировок цен, которые являются «болезнью» внутридневных баз данных.
  3. Вероятность заключения сделки по цене, наиболее близкой к указанной в приказе, увеличивается, если трейдер пользуется рыночными сигналами, основанными на дневной информации».

Обратим внимание, что на рис. 8 цена не поднимается выше максимумов. Опорные TD-точки предложения являются ключевыми, поскольку в них происходил рост предложения, что не позволяло продолжать рост котировок. Через эти точки проходит и уровень сопротивления.

«В самом начале своих исследований я пришел к заключению, что важные опорные ценовые точки предложения (supplypricepivotpoints) определяются тогда, когда регистрируется ценовой максимум, выше которого цены не поднимались в день, непосредственно предшествующий данному, а также и в следующий за ним»,

— продолжает Демарк .

Чтобы определить опорные ценовые точки спроса (demandpricepivotpoints), использовали обратную процедуру. Точку считали опорной, если был зафиксирован ценовой минимум, ниже которого котировки в этот день не опускались.

«Это показалось мне вполне логичным: подобные точки появлялись в критические дни, являвшиеся поворотными пунктами в развитии тенденции. Предложение превысило спрос — и цены пошли вниз (рис. 9). Спрос превысил предложение — и цены поползли вверх (рис. 10). Я назвал эти ключевые точки TD-точками. Поскольку именно я обнаружил их в результате собственного исследования, я присвоил им свои инициалы».

На рисунках 8 и 9 показано, как сначала были определены две максимальные, последовательно понижающиеся TD-точки™, а затем через них была проведена линия предложения (TD-линия предложения™). На рисунке 10 выделены два последовательно повышающихся ценовых минимума — TD-точки, а затем через них была проведена линия спроса (TD-линия спроса™). И никаких сложностей. Никаких оправданий, что выбраны «не те» точки. Процедура отбора стала строгой и объективной. Более того, истинная привлекательность этого метода заключается в том, что он учитывает реальную динамику цен. Иными словами, любое нарушение равновесия спроса и предложения отражается на графике появлением все новых TD-точек. И по мере их появления TD-линий постоянно корректируются (рис. 11). Поэтому так важно определить последние TD-точки и построить через них TD-линии.

Рис. 9. Уровень сопротивления на опорных точках предложения

Опорные ценовые точки предложения образуют уровень сопротивления. Они характеризуются тем, что ценовые значения в этих точках не были превышены в течение непосредственно примыкающих к ним двух дней. Эти ценовые TD-точки выделены на графике.

Рис. 10. Уровни поддержки на опорных ценовых точках спроса

Опорные ценовые точки спроса являются точками уровня поддержки. Здесь регистрируется дневной ценовой минимум, ниже которого цены не опускаются в течение двух дней, непосредственно примыкающих к данному. Ценовые TD-точки выделены на графике кружками.

Рис. 11. Четыре потенциальные ТD-точки предложения

«На графике (рис. 11) показаны четыре потенциальные ТD-точки предложения: А-В — перваялиния предложения. После образования новой TD-точки предложения С вычерчивается новая линия предложения: В-С. Наконец, с образованием еще одной новой точки D линия предложения вновь пересматривается: C-D. Очевидно, что соотношение спроса и предложения постоянно изменяется. Соответственно меняется и линия предложения, отражающая динамику рынка»,

— подытоживает Демарк .

Методика построения наклонных каналов Д. Швагера

Джек Швагер изложил ТРЕТЬЮ методику анализа наклонных каналов. Она строится на определении тенденции одновременно при помощи максимумов и минимумов. Подробнее с методикой Швагера можно ознакомиться в его книге «Технический анализ. Полный курс» (см. «Библиотеку Академии трейдинга MasterForex-V» — http://dma.masterforex-v.org).

По Д. Швагеру понижательная тенденция может быть определена как последовательность более низких минимумов и более низких максимумов (рис. 12). Тренд остается в неразрушенном виде до тех пор, пока не пробит предыдущий относительный максимум.

Рис. 12. Понижательная тенденция как последовательность более низких максимумов и минимумов: кофе, декабрьский контракт 1992 года. Здесь: RH — относительный максимум, RL — относительный минимум

На следующем графике видно, что по методу Швагера можно строить трендовые коридоры.

Рис. 13. Понижательный трендовый коридор: какао, сентябрь 1992 года

Работая с трендовыми линиями и коридорами, можно использовать три простых правила:

  1. Понижения цен к линии растущего тренда и подъем к линии падающего тренда часто являются хорошей возможностью для открытия ордеров по направлению основной тенденции.
  2. Пробой линии бычьего тренда (особенно, если он подтверждается ценой закрытия дня) является сигналом к продаже. Пробой линии медвежьего тренда — сигнал к покупке. В качестве подтверждения обычно используется минимальный процент изменения цены или минимальное число дневных закрытий за трендовой линией.
  3. Нижняя линия понижательного и верхняя линии растущего коридора представляют собой потенциальные зоны фиксации прибыли для краткосрочных операций.

Оптимизация наклонных каналов Т. Демарка с использованием методики Д. Швагера

ЧЕТВЕРТАЯ методика построения наклонных каналов — результат оптимизации Д. Швагера принципов Т. Демарка.

Джек Швагер пишет:

«Представленные определения и термины отличаются от тех, которые использовал сам Демарк, однако предполагаемый ими метод определения трендовых линий в точности соответствует его методу. По моему мнению, использованный ниже подход более понятен и лаконичен, чем собственное изложение Демарком данной концепции».

Рассматривается относительный минимум и дневной минимум, расположенный ниже минимумов за N предшествующих и N последующих дней. Вводится понятие линии тренда ТД.

Например, текущая линия понижательной тенденции ТД рисуется, связывая самый последний относительный максимум и предыдущий относительный максимум, который должен быть выше. Это условие является важным, так как обеспечивает направленность вниз линии, проведенной между двумя относительными максимумами.

Повышательная линия тренда ТД связывает последний и предыдущий относительные минимумы. Причем теперь уже линия направлена вверх.

На рисунке 14 показана линия тренда ТД, где для определения относительных минимумов использовалось значение N = 8.

Рис. 14. Линия повышательного тренда (N = 8): швейцарский франк, декабрь 1994 года Рис. 15. Последовательность линий повышательного тренда ТД: сахар, октябрь 1992 года

Примечание: Линии 1-5 являются последовательными повышательными трендовыми линиями ТД при использовании N = 10 для определения относительных минимумов (RL).

Определение трендовых линий по самым последним относительным максимумам и минимумам позволяет постоянно корректировать их наклон по мере достижения очередных точек разворотов (см. рис. 15). Так происходит вплоть до получения сигнала о развороте тенденции (например, три последовательных закрытия ниже действующей трендовой линии).

Рис. 16. Последовательность линий понижательного тренда: казначейские облигации, июнь 1994 года

Примечание: Линии 1-12 являются последовательными понижательными трендовыми линиями ТД при использовании N = 2 для определения относительных максимумов (RH).

Различные значения N приводят к тому, что мы вынуждены чертить разные трендовые линии. На представленных выше рисунках хорошо видно это.

Чем ниже значение N, тем чаще корректируется линия тренда и тем более чувствительна она к пробою.

Методика построения наклонных каналов Тома Хартии

ПЯТАЯ методика описана в книге Тома Хартии «Анализ рынков» (см. «Библиотеку Академии трейдинга MasterForex-V» — http://dma.masterforex-v.org).

В данном случае рассматривается 4 типа трендовых каналов (фигур): два для бычьего рынка и два для медвежьего. Сами каналы соединяют крайние наивысшие и самые низкие точки закрытия.

Рис. 17. Фигура 1 трендового канала

Фигура 1. Трендовый канал направлен вверх. В центре внимания — сопротивление. Необходимо идентифицировать две минимальные цены закрытия и провести линию 1. Крайнюю максимальную цену закрытия используем как отправную для проведения верхней линии 2, которая должна быть параллельной линии 1.

Фигура 1 показывает первый трендовый канал роста. Он демонстрирует уровень возможного повышения цены. У трейдера появляется возможность оценить прибыль во время действия «прилива» по тренду. Когда рынок достигает новой максимальной цены, проведите линию по двум верхним пикам цен закрытия и параллельную ей линию по самой низкой цене закрытия. Это укажет на точку возможной поддержки при «отливе» тренда.

Рис. 18. Фигура 2 трендового канала

Фигура 2. Канал направлен вверх. В центре внимания — поддержка. Через две максимальные цены закрытия соединяем линией 1. От крайней минимальной цены проводим параллельную ей линию 2.

Рис. 19. Фигура 3 трендового канала

Фигура 3. Канал направлен вниз. В центре внимания — поддержка. Через две максимальные цены закрытия проводим линию 1. От крайней нижней точки — параллельную линию 2.

Фигура 3 показывает, как строить канал при нисходящей тенденции.

Рис. 20. Фигура 4 трендового канала

Фигура 4. Канал направлен вниз. В центре внимания — сопротивление. Две минимальные точки закрытия соединяем линией 1. Крайнюю максимальную цену используем, чтобы провести параллельную первой линию 2.

Фигура 4 позволяет построить линию сопротивления, которая послужит нам ориентиром.

При таком методе анализа, конечно же, вероятны и ошибки, поскольку случаются сильные внутридневные скачки. Однако закрытие вдали от намеченного уровня сопротивления или поддержки представляет собой ценную информацию.

Методика построения наклонных каналов В. Баришпольца

ШЕСТУЮ методику построения наклонных каналов создал Виктор Баришпольц . Подробно ознакомиться с ней можно в книге «Forex для начинающих» под его авторством (см. «Библиотеку Академии трейдинга MasterForex-V» http://dma.masterforex-v.org). Здесь рассматриваются «скользящие ценовые каналы» или «каналы «Баришпольца».

Рис. 21. Канал Баришпольца

Виктор Баришпольц взял за основу каналы Тома Хартии, однако он в своей методике изменяет угол наклона в зависимости от появления новых локальных пиков.

Рис. 22. «Ломка» канала Баришпольца

Виктор Баришпольц так поясняет свою методику:

«Этот инструмент является для меня основным, несмотря на свою простоту. Особенно силен канал, включающий в себя две и более волны цен. Мой опыт показывает, что торговля от границ канала внутрь канала с довольно жесткими стопами за границами — наиболее эффективная тактика торговли. Часто успех приносит не просто стоп, а разворот, так как пробитие границы канала является весьма сильным сигналом, особенно если это совпадает с направлением тренда. Если не совпадает, это сигнал разворота тренда или перехода во флет».

В. Баришпольц рекомендует открывать позицию после преодоление предыдущего пика. По его словам, это довольно сильный сигнал разворота. Обычно при этом появляется фигура «двойное дно» или «двойная вершина» .

После того как мы узнали о шести методиках построения наклонных каналов, нам необходимо научиться определять точки открытия и закрытия сделок при работе в рамках классических каналов наклонных. Это мы сделаем в следующих главах, а также рассмотрим ошибки при работе в классических наклонных каналах, возникающие из-за НЕРАЗРЕШЕННЫХ проблем Демарка, Мэрфи, Наймана, Швагера других аналитиков. Попытаемся найти решение в торговой системе MasterForex-V.

Линии ТД (Томаса де Марка)

Линия тренда обычно предполагает соединение нескольких относительных максимумов или относительных минимумов. Если имеются только две подобные точки, то линию тренда можно провести точно.

Однако если нужно соединить три или более точки, как часто бывает в действительности, точная линия будет возможна только в том редком случае, когда взаимосвязь между ними — строго линейная. В реальности же нанесенная линия тренда будет точно проходить в лучшем случае через один-два относительных максимума (или минимума), при этом минуя другие.

«Самая правильная» линия тренда существует только в воображении того, кто смотрит на график.ДеМарк признает, что для того, чтобы линия тренда была определена точно и недвусмысленно, она должна базироваться строго на двух точках. ДеМарк также отмечает, что вопреки обыкновению линии тренда следует проводить справа налево, поскольку «недавняя ценовая активность важнее, чем прошлое движение».

Эти концепции лежат в основе его подхода к построению трендовых линий. Следующие определения раскрывают методологию ДеМарка в отношении трендовых линий**:

Относительный максимум. Дневной максимум, который выше мак-симума за N предшествующих и N последующих дней, где N — параметр, значение которого задается. Например, если N = 5, то относительный максимум определяется как максимум, превышающий любой максимум в предыдущие пять дней и последующие пять дней. (Аналогичное определение применимо к любому временному интервалу.

Например, на 60-минутном штриховом графике относительным максимумом был бы максимум, который выше, чем максимумы предшествующих и последующих N 60-минутных штрихов.)

Относительный минимум. Дневной минимум, который ниже мини-мумов за N предшествующих и N последующих дней.

Линия понижательного тренда ТД. Текущая линия понижательного тренда определяется как линия, связывающая самый последний относительный максимум и предыдущий относительный максимум, который должен быть выше самого последнего относительного максимума.

Последнее условие является важным, поскольку обеспечивает то, что линия тренда, связывающая два относительных максимума, действительно направлена вниз.

На рис. 3.15 показана понижательная линия тренда ТД, где для определения относительных максимумов использовалось значение параметра N = 3.
Рисунок 3.15. ЛИНИЯ ПОНИЖАТЕЛЬНОГО ТРЕНДА ТД (N = 3) СОЯ, ИЮЛЬ 1995:

Повышательная линия тренда ТД. Текущая повышательная линия тренда определяется как линия, связывающая самый последний отно-сительный минимум и предыдущий относительный минимум, который должен быть ниже самого последнего относительного минимума.

На рис. 3.16 показана повышательная линия тренда ТД, где для определения относительных минимумов использовалось значение параметра N = 8.
Рисунок 3.16. ЛИНИЯ ПОВЫШАТЕЛЬНОГО ТРЕНДА ТД (N = 8):

Определение трендовых линий исходя из самых последних относительных максимумов и минимумов позволяет постоянно корректировать линии тренда по мере появления новых относительных максимумов и относительных минимумов.

Например, рис. 3.17 демонстрирует последовательность повышательных трендовых линий ТД, которые были построены вслед за появлением новых относительных минимумов (при N = 10) вплоть до получения сигнала о развороте тренда.
Рисунок 3.17. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ЛИНИЙ ПОВЫШАТЕЛЬНОГО ТРЕНДА ТД (N = 10):

На этом графике сигнал разворота тренда определяется как три последовательных закрытия ниже действующей повышательной трендовой линии.

Аналогичным образом рис. 3.18 иллюстрирует последовательность понижательных трендовых линий ТД, построенных по относительным максимумам (при N = 8) вплоть до получения сигнала о развороте тенденции (также определяемого как три последовательных закрытия за пределами линии тренда).
Рисунок 3.18. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ЛИНИЙ ПОНИЖАТЕЛЬНОГО ТРЕНДА ТД (N = 8):

Чем ниже значение N, тем чаше корректируется понижательная линия тренда и тем она более чувствительна к пробою. Сравните, например, дюжину трендовых линий, по¬лученных при N = 2, и всего лишь три линии, когда использовалось значение N = 10.

Аналогичным образом, на рис. 3.22-3.24 сопоставлены повышательные линии тренда ТД, полученные на одном и том же графике при использовании трех разных значений N.
Рисунок 3.22. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ЛИНИЙ ПОВЫШАТЕЛЬНОГО ТРЕНДА ТД (N = 2):

Как можно видеть на рис. 3.22, когда значение N является низким (например, N = 2), линия тренда чувствительна к быстрым изменениям цены и корректируется очень часто. Действительно, за период роста цен (август-декабрь) проведено 16 различных трендовых линий.

При N = 5 число повышательных трендовых линий сокращается за тот же период до трех, а при N = 10 имеется лишь одна линия тренда. Как показывают эти примеры, выбор значения N оказывает огромное значение на построение линий тренда и при¬нимаемые на их основе торговые решения.

Определение трендовых линий, данное ДеМарком в его книге, эквивалентно вышеприведенным определениям при N = 1. Хотя он признает, что линии тренда могут строиться с использованием более высоких значений N — «линии ТД большего масштаба», согласно его терминологии, — сам он говорит о своем предпочтении трендовых линий, построенных на основе базисного определения.

Мое личное предпочтение является почти противоположным. Хотя вполне очевидно, что использование N = 1 для построения трендовых линий позволит получить более ранние сигналы о реальных пробоях, критическим противовесом этому является то, что подобный подход порождает очень короткие линии тренда, подающие много ложных сигналов о пробоях.

В качестве основного принципа, я думаю, стоит руководствоваться следующим: намного важнее избежать плохих сигналов, чем успеть отреагировать на хорошие. Поэтому при построении трендовых линий я предпочитаю использовать более высокие значения N.

Однако не существует «правильного» или «ошибочного» выбора зна-чения N; это сугубо вопрос личных предпочтений. Мы приглашаем читателя поэкспериментировать с построением трендовых линий, используя различные значения N.

Каждому трейдеру будет удобно работать с определенными величинами N и неудобно с другими. В целом краткосрочные трейдеры тяготеют к низким значениям N, а долгосрочные — к высоким.

Для более точной настройки, которая становится особенно важной, когда линии тренда строятся при значении N = 1, относительные максимумы и относительные минимумы лучше определять на базе истинных максимумов и истинных минимумов, которые определяются следующим образом:

Истинный максимум. Максимум или предыдущая цена закрытия — большее из значений.
Истинный минимум. Минимум или предыдущая цена закрытия — меньшее из значений.

появляются в дни нижних разрывов (когда весь торговый диапазон находится ниже цены закрытия предыдущего дня) и дни верхних разрывов (когда весь торговый диапазон находится выше цены закрытия предыдущего дня).

Использование истинных максимумов и истинных минимумов позволяет получить относительные максимумы и минимумы, которые лучше соответствуют нашим интуитивным представлениям о том, что должны отражать эти точки.
Рисунок 3.25. НОМИНАЛЬНЫЕ МАКСИМУМЫ И МИНИМУМЫ ПО СРАВНЕНИЮ С ИСТИННЫМИ МАКСИМУМАМИ И МИНИМУМАМИ:

Например, на рис. 3.25, где использовано значение N = 1, точку А можно было бы определить как относительный минимум, основанный на номинальном дневном минимуме. Однако эта точка характеризуется как относительный минимум только потому, что в предыдущий день был резкий верхний разрыв, и она вряд ли отвечает нашему интуитивному представлению об относительном минимуме.

Аналогичным образом, точку В можно было бы определить как относительный максимум, основанный на номинальном, а не истинном максимуме (поскольку в предыдущий день, когда случился нижний разрыв, был отмечен более высокий истинный максимум).

В обоих случаях использование истинных максимумов и минимумов вместо номинальных дневных максимумов и минимумов позволяет получить интуитивно более правильные координаты относительных максимумов и минимумов.

AUD/USD — Технический анализ валютой пары AUD/USD на 30 июля

На дневном графике пара снова снизилась от «круглого» уровня 0,7400. Это может привести к откату даже в рамках текущей консолидации (0,73-0,74). Важным может являться то, что последовательность снижения относительных максимумов и минимумов была нарушена: теперь образованы более высокие относительный максимум и относительный минимум. Тем не менее, сопротивление на 0,7400, вероятно, укрепилась после ещё одного отката от этого уровня, поэтому до фактического преодоления уровня 0,7400 рассчитывать на рост рискованно. По индикаторам направленного движения — коррекция к снижению: по ADX тенденция снижения сильная, ,превышение DM — над DM + большое и устойчивое при высоком уровне ADX , коррекция видна по росту гистограммы MACD и развороту линии MACD .

На четырёхчасовом графике резкое снижение после тестирования уровня 0,7400 в течение двух дней может привести пару к нижней границы диапазона второй половины июля на 0,7300. В рамках движения в диапазоне снижения также предпочтительно. По индикаторам направленного движения в это масштабе сохраняется флэт.

Индекс относительной силы — как торговать с индикатором RSI

В этой статье рассказывается, что это за индикатор и для чего он нужен, как торговать по RSI (или индикатор Relative Strength Index ), почему трейдеры используют этот индикатор, как правильно настроить индикатор RSI и что показывает индикатор RSI , а также рассматриваются такие темы, как линии тренда RSI и двухпериодная дивергенция RSI.

Технический анализ — это метод прогнозирования ценовых движений и будущих рыночных трендов путем изучения исторических данных и сравнения их с текущими. Очень важно своевременно проводить его для того, чтобы торговля была эффективной и успешной.

Технический анализ нужен для понимания того, что на самом деле произошло на рынке и что может произойти. Он учитывает цену инструментов и создает графики из этих данных, чтобы использовать их в качестве основного инструмента.

Одним из основных преимуществ технического анализа является то, что опытные аналитики могут одновременно следить за многими рынками и торговыми инструментами. В техническом анализе есть три основных принципа, которые должны быть рассмотрены перед точным анализом индикатора RSI:

Тренд твой друг

Технический анализ используется для выявления значимых моделей поведения на рынке. Многие из этих паттернов с высокой вероятностью дадут ожидаемые результаты. Кроме того, существуют также повторяющиеся на постоянной основе модели.

История повторяется

Паттерны, которые можно найти на графике цены актива, распознавались и классифицировались более 100 лет, и то, как повторяются многие паттерны, приводит к выводу, что психология человека мало изменилась с течением времени.

Price Action обесценивает все

Это означает, что фактическая цена является отражением всего, что известно рынку и может повлиять на него, например, спроса и предложения, политических факторов и настроений на рынке.

Однако технические аналитики занимаются только движением цен, а не выяснением причин каких-либо изменений, которые могут произойти. Одним из индикаторов, на которые технический анализ очень полагается, является индикатор индекс относительной силы (RSI) . Торговля индикаторами RSI становится все более популярной благодаря мощной формуле и возможности использованию дивергенции RSI.

Торгуйте с MetaTrader 4

MetaTrader 4 — это торговая платформа, которая предлагает профессиональным трейдерам ряд эксклюзивных преимуществ, таких как: многоязычная поддержка, расширенные возможности построения графиков, автоматическая торговля, возможность полностью настраивать и изменять платформу в соответствии с вашими индивидуальными торговыми предпочтениями, бесплатные графики в режиме реального времени, торговые новости, технический анализ и многое другое! Нажмите на баннер ниже, чтобы загрузить MetaTrader 4!

Что нужно знать об RSI перед началом использования индикатора — Основы индикатора RSI

Что такое индикатор RSI?

Индикатор RSI это инструмент, который измеряет соотношение восходящих и нисходящих движений и нормализует расчет, так что индекс выражается в диапазоне 0-100.

Первоначально он был разработан Дж. Уэллсом Уайлдером. Индикатор был представлен им общественности в книге «Новые концепции в технических торговых системах».

Если RSI находится выше уровня 70 или больше, предполагается, что инструмент перекуплен (ситуация, когда цены выросли больше рыночных ожиданий). RSI ниже уровня 30 воспринимается как сигнал о том, что инструмент может быть перепродан (ситуация, когда цены упали больше рыночных ожиданий).

Вопреки распространенному мнению, RSI является опережающим индикатором. Формула для индикатора RSI состоит из двух уравнений. Первое уравнение нужно для получения начального значения относительной силы (RS), которое представляет собой отношение средних значений закрытия «Вверх» к средним значениям закрытия «Вниз» за периоды «N», представленные в следующей формуле:

  • RS = Средняя цена Up Close / (Средняя цена Down Close) за данный период

Фактическое значение RSI рассчитывается путем индексации индикатора до 100 с использованием следующей формулы:

  • RSI = 100 — 100 / (1 + RS)

Если вы используете MetaTrader (MT4), вам не нужно искать, где скачать индикатор RSI — вы можете прикрепить индикатор к графику MT4 и просто перетащить его в главное окно графика. GIF, представленный ниже, демонстрирует этот процесс:

Источник: MetaTrader 4 — выбор индикатора RSI

Если вы еще не составляли стратегию торговли и не представляете, какими образом индекс относительной силы может помочь вам в торговле, мы советуем обратить внимание на несколько примеров торговых стратегий, которые вы можете использовать с индикатором RSI:

RSI индикатор стратегия

Уровни RSI OBOS

Если RSI меньше 30, это означает, что рынок перепродан и цена может в конечном итоге возрасти. После подтверждения разворота можно заключить сделку на покупку. И наоборот, если RSI больше 70, это означает, что рынок перекуплен и цена может вскоре упасть.

После подтверждения разворота можно разместить сделку на продажу. Уровень 50 — это средняя линия, которая разделяет верхнюю (бычью) и нижнюю (медвежью) территории. В восходящем тренде RSI обычно выше 50, а в нисходящем — ниже 50.

Источник: Пример MetaTrader 4 — Мини-терминал — EUR/USD — Диапазон данных: 7 марта 2022 г. — 8 марта 2022 г. — Обратите внимание: прошлые результаты не указывают на будущие результаты и не являются надежным индикатором будущих результатов.

RSI двухпериодная дивергенция

Примените короткий 5-периодный RSI (RSI 5) в течение более длинного (по умолчанию) 14-периодного RSI (RSI 14) и следите за пересечениями. С RSI 14 бывают ситуации, когда рынок не достигает уровней перепроданности или перекупленности, прежде чем происходит смещение.

Более короткий период RSI сильнее реагирует на недавние изменения цен, поэтому может показать ранние признаки разворота. Когда RSI 5 пересекает RSI 14, это означает, что последние цены становятся выше.

Затем генерируется сигнал на покупку, и пересечение 5 против 14 должно произойти, когда период 5 (синий) перепродан (ниже 30). Когда RSI 5 пересекается ниже и становится ниже RSI 14, это означает, что последние цены снижаются.

Это сигнал на продажу. Пересечение 5 против 14 должно произойти, когда период 5 (синий) перекуплен (выше 80). Опытные трейдеры могут обнаружить, что их торговая эффективность значительно выигрывает от сочетания торговой RSI стратегии с точками разворота.

Источник: Пример MetaTrader 4 — EUR/USD — Часовая диаграмма ECN — Диапазон данных: 27 января 2022 г. — 8 февраля 2022 г. — Обратите внимание: результаты прошлых периодов не указывают на будущие результаты и не являются надежным индикатором будущих результатов.

Линии тренда RSI

Соедините вершины и впадины на самом графике RSI и торгуйте на прорыве линии тренда. Чтобы начертить линию восходящего тренда RSI, соедините три или более точек на линии RSI по мере ее возрастания. Нисходящая линия тренда создается путем соединения трех или более точек на линии RSI по мере ее снижения.

Пробитие линии тренда RSI может указывать на потенциальное продолжение цены или разворот. Имейте в виду, что прорыв линии тренда RSI обычно предшествует прорыву линии тренда на ценовом графике, что дает предварительное предупреждение и раннюю возможность торговать.

Источник: Пример MetaTrader 4 — EUR/USD — Почасовая диаграмма ECN — Диапазон данных: 21 февраля 2022 г. — 3 марта 2022 г. — Обратите внимание: показатели прошлых лет не указывают на будущие результаты и не являются надежным индикатором будущих результатов.

Классическая дивергенция RSI

Медвежья дивергенция RSI формируется, когда цена создает более высокий максимум, и в то же время RSI снижается и формирует более низкий максимум. Обычно вы наблюдаете дивергенцию RSI, формирующуюся на вершине бычьего рынка, и это называется паттерном разворота.

Трейдеры ожидают разворота, когда формируется дивергенция RSI. Это предупреждение о развороте, так как оно проявляется в нескольких свечах до того, как восходящий тренд меняет свое направление, и прорывается ниже линии поддержки.

И наоборот, бычья дивергенция RSI формируется, когда цена создает более низкий минимум, а RSI формирует более высокий минимум. Это предупреждение о том, что нисходящий тренд может измениться на восходящий.

Дивергенция RSI широко используется в техническом анализе Forex. Некоторые трейдеры предпочитают использовать более высокие таймфреймы (H4, Daily) для торговли дивергенцией RSI. Используя эти стратегии, вы можете получить различные сигналы на покупку и продажу с помощью индикатора RSI.

Источник: пример MetaTrader 4 — EUR/USD — дневной график ECN — 23 июня 2022 г. — 27 февраля 2022 г. — Обратите внимание: прошлые результаты не указывают на будущие результаты и не являются надежным индикатором будущих результатов.

Заключение: RSI Forex Trading

Начать торговать с помощью индикатора Forex RSI настолько просто, что многие трейдеры-новички, желая побыстрее получить прибыль, часто начинают торговать, даже не проверяя различные параметры или не обучаясь правильной интерпретации индикатора.

В результате RSI стал одним из наиболее широко используемых индикаторов MT4. Если тщательно изучить и потом правильно применять RSI, вы сможете определять, находятся ли цены в тренде, перекуплен ли или перепродан рынок, а также лучшую цену для входа или выхода из сделки. Это поможет вам составить более эффективный торговый план

Relative Strength Index индикатор также может указывать, какой торговый период является наиболее активным, и предоставляет информацию для определения ключевых уровней поддержки и сопротивления. RSI может предоставить вам техническую информацию о трендах, а также сигналы RSI о покупке и продаже. Поэтому индикатор подойдет для использования как и начинающим, так и профессиональным трейдерам.

Крайне важно, чтобы вы сначала применили торговые стратегии RSI на демо-счете, и только после этого перешли к использованию на реальном счете. Кроме того, RSI стратегия может дополнять любую торговую стратегию Форекс, которую вы, возможно, уже использовали.

Продолжайте свое обучение на Форекс

О нас: Admiral Markets

Как регулируемый брокер, мы предоставляем доступ к наиболее популярным торговым платформам в мире. Вы можете торговать с нами CFD, акциями и ETF.

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации по инвестициям, советы по инвестициям, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым советникам, чтобы Вы поняли все риски.

Admirals

Admirals – это больше, чем просто брокер, это финансовый центр, предлагающий широкий спектр продуктов и услуг. Мы делаем возможным универсальный подход к личным финансам с помощью комплексного решения для инвестирования, расходования средств и управления деньгами.

Торговая стратегия Форекс «Easy H1 trading»

ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ МАКСИМУМ ФОРЕКС

Одним из стандартных определений повышательной тенденции является следующее: последовательность более высоких максимумов и более высоких минимумов. Каждый относительный максимум (relative high — RH) выше предыдущего максимума и каждый относительный минимум (relative low — RL) выше предыдущего минимума. Повышательная тенденция может рассматриваться как ненарушенная до тех пор, пока не пробит предыдущий относительный минимум.

Понижательная тенденция может быть определена как последовательность более низких минимумов и более низких максимумов. Понижательная тенденция может рассматриваться как ненарушенная до тех пор, пока не пробит предыдущий относительный максимум.

Линия повышательного тренда соединяет последовательность минимумов линия понижательного тренда соединяет последовательность максимумов.

Линии тренда могут иногда продолжаться многие годы.

Восходящий трендовый коридор

Нисходящий трендовый коридор

1. Понижения цен, приближающиеся к линии повышательного тренда, и подъемы цен, приближающиеся к линии понижательного тренда, часто являются хорошей возможностью для открытия позиций в направлении основной тенденции.

2. Пробой линии повышательного тренда (особенно если он подтвержден ценой закрытия дня) является сигналом к продаже; пробой линии понижательного тренда — сигналом к покупке. Для подтверждения пробоя обычно устанавливается минимальный процент изменения цены или минимальное число дневных закрытий за трендовой линией.

Повышательная линия тренда ТД. Текущая повышательная линия тренда определяется как линия, связывающая самый последний относительный минимум и предыдущий относительный минимум, который должен быть ниже самого последнего относительного минимума. На рис. показана повышательная линия тренда ТД, где для опреде¬ления относительных минимумов использовалось значение параметра N = 10.

Чем ниже значение N, тем чаше корректируется понижательная линия тренда и тем она более чувствительна к пробою.

Стандартные линии тренда обычно проводятся через ценовые экстремумы (т.е. максимумы или минимумы). Однако существует мнение, что экстремальные цены соответствуют кратковременным движениям рынка, связанным с избытком эмоций у участников торгов, и что поэтому данные точки могут не соответствовать реальной тенденции рынка. Внутренние линии тренда позволяют обойти молчаливо подразумеваемое требование о проведении трендовых линий через экстремальные точки графика. Внутренняя линия тренда проводится максимально близко к большинству относительных максимумов или относительных минимумов и при этом игнорирует экстремальные точки. Иначе говоря, внутреннюю линию тренда можно представить как линейную аппроксимацию точек относительных максимумов или относительных минимумов.

Одним из недостатков внутренних трендовых линий является их неизбежная произвольность, возможно, даже большая, чем у обычных трендовых линий, которые по крайней мере фиксируются крайними максимумами или минимумами. В действительности нередко имеется не-сколько вариантов проведения внутренней линии тренда на графике

Скользящие средние являются очень простым инструментом сглаживания ценовых рядов, что делает любые тренды более наглядными. Простая скользящая средняя определяется как средняя цена закрытия за последние N дней, заканчивая текущим днем. Например, 40-дневная скользящая средняя будет равна среднему значению последних 40 закрытий (включая текущий день). Термин скользящая средняя означает, что набор усредняемых значений непрерывно движется во времени. Скользящая средняя четко отражает тенденцию изменения цен и сглаживает их несущественные колебания. На рынках, где ярко выраженная ценовая тенденция отсутствует, скользящая средняя, как правило, изменяется в некотором горизонтальном диапазоне.

Один очень простой метод использования скользящих средних для распознавания трендов основан на направлении движения скользящей средней. Например, скользящая средняя (и, как подразумевается, тренд) считается повышающейся, если сегодняшнее ее значение выше вчерашнего, и понижающейся, если сегодняшнее ее значение ниже.
Поскольку скользящая средняя по определению равна среднему значению прошлых цен, развороты графиков скользящих средних всегда будут отставать от соответствующих изменений в исходных ценовых рядах.

Существует несколько типов скользящих средних: простое (его также называют арифметическим), экспоненциальное, сглаженное и взвешенное. Moving Average можно рассчитывать для любого последовательного набора данных, включая цены открытия и закрытия, максимальную и минимальную цены, объем торгов или значения других индикаторов. Нередко используются и скользящие средние самих скользящих средних.

Единственное, чем Moving Average разных типов существенно отличаются друг от друга, — это разные весовые коэффициенты, которые присваиваются последним данным. В случае Простого Скользящего Среднего (Simple Moving Average) все цены рассматриваемого периода имеют равный вес. Экспоненциальная и взвешенная скользящие средние (Exponential Moving Average и Linear Weighted Moving Average) делают более весомыми последние цены.

Самый распространенный метод интерпретации скользящего среднего цены состоит в сопоставлении его динамики с динамикой самой цены. Когда цена инструмента поднимается выше значения Moving Average, возникает сигнал к покупке, при ее падении ниже линии индикатора — сигнал к продаже.

Данная система торговли с помощью Moving Average вовсе не предназначена обеспечивать вхождение в рынок строго в его низшей точке, а выход — строго на вершине. Она позволяет действовать в соответствии с текущей тенденцией: покупать вскоре после того, как цены достигли основания, и продавать вскоре после образования вершины.

Скользящие Средние могут применяться также и к индикаторам. При этом интерпретация скользящих средних индикаторов аналогична интерпретации ценовых скользящих средних: если индикатор поднимается выше своего Moving Average, значит, восходящее движение индикатора продолжится, а если индикатор опускается ниже Moving Average, это означает продолжение его нисходящего движения.

114 Индекс относительной силы- Relative Strength Index (RSI)

Введение:
Индикатор разработан Дж. Уоллесом Уайлдером. Впервые Relative Strength Index был представлен в июне 1978 году в журнале Commodities (теперь известен как Futures), а затем вышел в его книге «Новые концепции в технических торговых системах» и с тех по стал одним из наиболее популярных осцилляторов, оценивающих силу движения. Relative Strength Index сравнивает величину подъемов цены актива за последнее время с величиной ее падений и предоставляет эту информацию в виде числа находящегося в диапазоне от 0 до 100. Единственный параметр индекса относительной силы — временной период, используемый в расчете.

Примечание: будьте осторожны, поскольку название Relative Strength достаточно распространено в различных типах технического анализа рынка, например Relative Strength-анализ Джона Мерфи или индикаторы, которые показывают относительную силу различных бумаг на рынке акций. Необходимо помнить, что Relative Strength Index рассчитывается исходя из цены одного актива.

где
CU(n) — среднее значение положительных изменений цены закрытия;
CD(n) — среднее значение отрицательных изменений цены закрытия;

Сам автор рекомендует использовать в качестве основного параметра 14 периодов.
Необходимо отметить, что для периода RSI равного 14, среднее значение положительных изменений цены закрытия (и среднее значение отрицательных изменений цены закрытия) делится на 14, даже если самих этих положительных (или отрицательных) отклонений всего 5.
Среднее значение положительных изменений цены закрытия и среднее значение отрицательных изменений цены закрытия не являются настоящими скользящими средними. Вместо деления на количество положительных и отрицательных изменений оба показателя в знаменателе имеют общее количество периодов для расчета RSI.

Когда среднее значение положительных изменений цены закрытия больше чем среднее значение отрицательных изменений цены закрытия RSI растет, поскольку значение RS больше единицы, соответственно, когда среднее значение положительных изменений цены закрытия меньше, чем среднее значение отрицательных изменений цены закрытия RSI падает, поскольку RS меньше единицы.

Как и у большинства осцилляторов, чем больше данных используется для расчета RSI (больше период RSI) , тем более точными будут результаты. В большинстве случаев для анализа рынка по RSI используется типовой метод зон перекупленности и перепроданности осцилляторов. Автор (Уайлдер) рекомендует использовать для определения зон перекупленности и перепроданности соответственно зоны выше 70 и ниже 30. Зона выше 70 таким образом по автору показывает, что рынок перекуплен (т.е. дальнейшее движение вверх скоро исчерпает себя), а зона ниже 30 считается зоной перепроданности (т.е. дальнейшее движение вниз скоро исчерпает себя). Однако существует много других вариация относительно соотношения этих уровней: 75/25 или 80/20. На рынке Forex чаще используется последнее соотношение уровней. В качестве центральной, обычно рассматривают уровень 50. Однако и здесь существуют вариации. Так, иногда на восходящем тренде центральную линию и уровни перекупленности перепроданности смещают вверх, а на нисходящем тренде — вниз.

Relative Strength Index в основном используется на рынках, находящихся в боковом тренде, поскольку на рынках, которые находятся в направленном тренде, он может использоваться лишь для определения точек входа и выхода внутри тренда, т.е. для прогнозирования локальных максимумов и минимумов. Использование Relative Strength Index в качестве основного индикатора на трендовом рынке может привести к большому количеству ложных сигналов.

Использование:

  1. Как опережающий индикатор без сигналов. Максимумы за уровнем 70 и минимумы ниже 30 часто опережают максимумы и минимумы на графике цены.
  2. Трендовая стратегия: некоторые трейдеры воспринимают пересечение индикатором на трендовом рынке точки 50 вверх как восходящий тренд, а падение ниже 50 как нисходящий тренд. Поэтому пересечение уровня 50, когда рынок является трендовым, само по себе является сигналом для входа в рынок. Однако при формировании ненаправленного бокового тренда такая стратегия будет давать очень много ложных сигналов, так как RSI будет часто пересекать уровень 50.
  3. Контртрендовая стратегия. В качестве сигнальных уровней используют 70 и 30, 75 и 25, 80 и 20 или другие. При этом сигнал на продажу подается когда RSI выходит из зоны перекупленности т.е. пересекает уровень 70% вниз, а сигнал на покупку подается, когда RSI выходит из зоны перепроданности, т.е. пересекает уровень 30 снизу вверх. Однако эта стратегия работает только в нетрендовый период рынка. В период тренда индикатор зайдет в одну из зон (при восходящем тренде в перекупленность, при нисходящем в перепроданность) и будет подавать в этой зоне множество ложных сигналов постоянно пересекая линию, отделяющую зону.
  4. В книге Лебо, Лукас «Компьютерный анализ фьючерсных рынков» описан способ борьбы с ложными сигналами RSI, которые часто возникают в зонах перекупленности и перепроданности. Сигнал на продажу появляется в случае если RSI образует двойную вершину ( фигуру типа // — букву М) в зоне перекупленности (например над 70), причем вторая вершина ниже первой. Сигнал на продажу появляется при пробитии основания двойной вершины. И наоборот, если RSI создает в зоне перепроданности (например ниже 30) фигуру двойного основания (фигуру типа // или букву W), где второй минимум выше первого, то сигнал на покупку подается, если RSI пробивает уровень среднего максимума вверх. Считается, что чем выше в зоне перекупленности и чем ниже в зоне перепроданности возникает сигнал, тем он сильнее.
  5. Сигнал дивергенции. Как и на других осцилляторах сигнал дивергенции поступает в случае несоответствия соотношения новых максимумов или минимумов на графике осциллятора и цены. Если на графике осциллятора новый максимум ниже предыдущего, а на графике цены новый максимум выше предыдущего, то возникает «расхождение показаний» осциллятора и цены. Это сигнал к продаже. Если цена делает новый минимум ниже предыдущего, а осциллятор делает новый минимум выше предыдущего, это означает, что относительная сила нисходящего тренда уменьшилась, близится разворот вверх и поступает сигнал на покупку. При этом считается, что расстояние между минимумами и максимумами на осцилляторе должно быть от 7 до 50 периодов, иначе дивергенция будет слишком «сырая» (если меньше 7) или уже «перегоревшая» (если более 50).
  6. Графические паттерны. На графикеRSI часто появляются графические паттерны, которые трейдеры используют в анализе ценовых графиков (такие как голова-плечи, треугольники и т.д.).
  7. Уровни поддержки и сопротивления на графикеиндекса относительной силы часто показывают более явно уровни поддержки и сопротивления, чем на самом графике цены.

Недостатки:
Плохо работает в период тренда на рынке (подает много ложных сигналов).

Дополнительные материалы:
Новые трюки с RSI в разделе Статьи по forex

Предупреждение о рисках: мы не рекомендуем использовать никакие индикаторы на реальных счетах без предварительного тестирования их работы на демонстрационном счете или тестирования в качестве торговой стратеги. Любой, даже самый лучший индикатор, применяемый неправильно, дает множества ложных сигналов и как следствие, может принести значительные убытки в процессе торговли.

Индикатор (осциллятор) для Форекс — Индекс Относительной Силы — RSI

Индикатор RSI (Relative Strength Index) — можно сказать дедушка среди индикаторов. Его придумал в далеком 1978 году известный теоретик В. Уайлдер (J. Welles Wilder). Он также является автором таких индикаторов: Parabolic SAR, ADX, ATR. Задача этого индикатора помочь найти точки разворота тренда, а так же измерять его силу в торговле на рынке Форекс. Давайте рассмотрим как индикатор отображается графически.

Графиком индикатора является линия. Ее изменение происходит в диапазоне от 0 до 100 процентов.

Рассчитывается сам индикатор достаточно просто:

  • используются цены закрытий на выбранном периоде. Текущий день включается тоже
  • далее находятся дни у которых цена закрытия оказывалась выше цены открытия следующего за ним дня
  • определяется совокупная общее значение приростов и делится на число периодов. Таким образом образуется средняя величина прироста (как правило это получается скользящее среднее экспоненциальное — EMA)
  • далее находятся дни в которые уже цена закрытия была ниже следующей цены открытия
  • по аналогии с приростом определяется среднее значение падения
  • в результате деления усредненного прироста на усредненное падение образуется величина — относительная сила (RS). Она же и является сутью индикатора. на основе нее вычисляется сам индекс относительной силы RSI = 100 — 100 / (RS + 1)

В целом можно выделить 5 видов сигналов этого индикатора

  1. Перекупленность рынка — индикатор выше 70%
  2. Перепроданность рынка — Индикатор ниже 30%
  3. Трендовый переход — пересечение индикатором значения 50% вверх или вниз
  4. Бычья дивергенция
  5. Медвежья дивергенция

Рассмотрим сигналы Индекса относительной силы с примерами на рисунках

Самым оптимальным считается параметр 14 периодов. Сигналы рассматриваемые нами применяются лучше всего именно в этом периоде. Чем период больше тем мене чувствительнее график индикатора и коридор 30 — 70% надо уменьшать до 35 — 65%. И наоборот если период уменьшить то индикатор станет более резким и коридор надо расширить до 20 — 80%. Экспериментируйте!

Перекупленность рынка — индикатор выше 70% и перепроданность рынка — Индикатор ниже 30%

Для торгующих по определенном тренду трейдеров интересен будет следующий сигнал — переход 50% отметки индикатором. Пересечение снизу вверх — тренд восходящий. Если индикатор пересекает 50% отметку сверху вниз — тренд нисходящий.

Дивергенции Индекс Относительной Силы — RSI

Бычья дивергенция видна, когда последующий минимум графика цены НИЖЕ предыдущего минимума цены, в то время как предшествующий минимум индикатора ВЫШЕ следующего минимума индикатора. Такая картина свидетельствует о переломе тренда — пора покупать.

Медвежья дивергенция видна, когда последующий максимум графика цены выше предыдущего максимума графика цены, в то время как последующий максимум графика индикатора НИЖЕ предыдущего максимума графика индикатора. Тренд сменяется нисходящим. Время продавать.

Не очень разбираетесь в сути торговли на Форекс? Читайте прямо сейчас, и все станет ясно!

ТС «Снайпер Максимум» — Занятие 1

Лучшие Форекс брокеры 2021: