ОТСЛЕЖИВАНИЕ ОБЪЕМОВ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Основы анализа объемов на рынке Форекс

Как научиться прибыльно и стабильно зарабатывать на финансовых площадках? В чем заключается природа рынка? Какие силы движут рынком и как грамотно использовать их в своей торговле? В мире существует множество торговых систем и стратегий. Кто-то предпочитает технический анализ, кто-то фундаментальный анализ рынка. Однако, кроме вышеперечисленных методов можно анализировать рынок посредством объема.

В основе теории и практики объемов лежат три аксиомы:

  1. Любой рынок двигают "большие деньги".
  2. Большие деньги или "умные деньги" появляются на рынке с приходом институциональных игроков, крупных операторов рынка: банки, центробанки, хеджевые фонды, транснациональные корпорации и т.д.
  3. Крупные игроки реализуют в рынке свои интересы, и отследить их можно через объем.

Таким образом, многие рыночные явления и процессы можно отследить с помощью накоплений объема и динамики перемещения объема в рынке.

ОБЪЕМ — это количество купленных или проданных контрактов(лотов). Например: вы купили 10 лотов, я продал 10 лотов, кто-то еще купил 10 лотов. Суммарный объем наших сделок равен 30 лотам. Такой объем называется суммарным объемом купли/продажи или чистым объемом и интересует нас больше всего, так как именно он формирует рынок. Чистый объем показывает настроения покупателей и продавцов, зоны скопления крупных ордеров, а так же зоны их истощения в на том или ином участке рыночного движения.

Конечно, на валютном рынке Форекс нет объемов в открытом доступе. НО. Данные по объемам можно получать с Чикагской Товарной Биржи — СМЕ (Chicago Mercantile Exchange), где в числе прочих инструментов торгуются валютные фьючерсы. Котировки последних абсолютно идентичны котировкам основных валютных пар Форекса, при этом валютные "фьючи" торгуются на реальной биржевой площадке с регламентом торгов, с реальными участниками и РЕАЛЬНЫМИ объемами, которые мы отслеживаем напрямую с "пола" биржи.

Ниже представлен список валютных фьючерсов,которые соответствуют основным валютным парам рынка форекс:

Лучшие Форекс брокеры 2021:
  • 6E = EUR/USD евро
  • 6B = GBP/USD фунт
  • 6J = USD/JPY йена
  • 6A = AUD/USD австралийский доллар
  • 6С = USD/CAD канадский доллар

Чистый объем всегда рассматривается в двух видах: горизонтальный объем и вертикальный объем. Например, одного и того же человека мы можем видеть в профиль и анфас, точно так же один и тот же объем можно отслеживать в горизонтальном срезе и вертикальном срезе.

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ СРЕЗ ОБЪЕМА

Горизонтальный срез объема мы видим в виде гистограммы слева или справа от графика цены. Это объем, накопившийся за определенное время по заданной цене. Например, максимальный объем по цене Х накопившийся за день, называется объемом дня.

Рис.1. На рисунке стрелками отмечены максимальные скопления объемов дней, недель и контракта (временной период, который длится три месяца)

Отслеживая объем и его динамику, мы идентифицируем:

  • действия на разных уровнях цены
  • манипуляции крупных операторов рынка
  • уровни, где принимаются решения трейдерами-участниками торгов.

Это основные принципы, которые помогают торговать с минимумом риска и максимальной отдачей. На наш взгляд, только так можно понять природу рынка, начав стабильно и прибыльно зарабатывать.

Masterforex-V о недостатках анализа объемов на рынке Форекс через фьючерсы СМЕ (Chicago Mercantile Exchange)

Нельзя абсолютизировать данный инструмент анализа рынка для трейдеров форекс, т.к.

Лучшие Форекс брокеры 2021:
  1. число фьючерсов ограничено — только EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD, USDCHF. Что делать по остальным 50-100 финансовым инструментам forex, в том числе таким популярным, как как фунт / франк (GBP/CHF) и фунт / иена (GBP/JPY), австралийский доллар / франк (AUD/CHF) и новозеландский доллар / йена (NZGJPY), евро / австралийский доллар (EURAUD), фунт / канадский доллар (GBPCAD) и т.д.
  2. наверное, не случайно, СМЕ дает ОБЩИЙ объем сделок, не уточняя пропорцию покупателей и продавцов. У них на одной из крупнейших бирж мира, что не хватает ума или опытных программистов, высчитать и дать всем информацию, что, например, по фьючерсу 6E (EUR/USD) на таком то уровне сконцентрировано 90% отложенных ордеров на buy и всего 10% на sell? "Не смешите мои тапочки", — как говорят в Одессе.
  3. Цель такой ЧАСТИЧНО правдивой информации по фьючерсам СМЕ — заставить проиграться мелких игроков рынка, т.к. на любой реальной бирже выигрыш крупных игроков равен проигрышу всех остальных участников рынка за вычетом комиссии биржи.
  4. новые объемы крупных игроков НЕЗАМЕТНО появляются постоянно, соответственно УСТАРЕВАЕТ информация, которую дает СМЕ о скоплениях ордеров прошлой недели, месяца или квартала. Есть множество способов, один из которых ввод средств к открытию биржи в ночь с воскресенье на понедельник, в результате которых "накопительная дельта" все увеличившегося числа покупателей, к примеру, USD/JPY в понедельник падает до нуля и фьючерс продолжает падение, вместо якобы созревшего "разворота тренда".

Я не буду перечислять недостатки фьючерсной торговли дальше. "Умный поймет" о чем я не желаю публично рассказывать, и что торговля по объемам на форекс через Чикагскую Товарную Биржу — СМЕ никак не изменила процент успешных трейдеров форекс (3%) и остальных неудачников рынка.

Думаю, лучше рассказать об альтернативе Masterforex-V уровней скопления ордеров, которым мы давно и успешно пользуемся на закрытом форуме Академии МФ.

Альтернативный метод Masterforex-V анализа уровней крупного скопления ордеров на рынке форекс

1. Как выглядят уровни крупного скопления ордеров на рынке форекс от Masterforex-V. Пример H4 по GBPCHF, чьи котировки фьючерсов никогда не давала американская биржа СМЕ

Рис.2. График GBP/CHF с уровнями крупных скоплений ордеров

  • GBPCHF находится во флете (см. НЕ правильный веер средних МФ);
  • ключевой уровень скопления ордеров для смены тренда на бычий 1.3117;
  • 8 ноября GBPCHF протестировал этот уровень (дошел до вспомогательного 1.3163) и закрепился ПОД ним + см. дивергенцию по АО Зотик 8 ноября;
  • было 3 возможных цели мощного падения, от одной из которых (1.2696) оттолкнулся, остальные пробивал без отскока.

EURJPY: так же самостоятельно разберитесь к каким целям "на юг" идет евро йена, откуда может произойти разворот вверх и к каким целя на "севере" она устремится.

Рис.3. График EUR/JPY с уровнями крупных скоплений ордеров

GBPUSD. Сравните наш анализ фунта/дол. и американской биржи СМЕ. Вы уверены, что скопления ордеров Masterforex-V вам не достаточно?

Рис.4. График GBP/USD с уровнями крупных скоплений ордеров

Как шутят трейдеры Академии "только через скопление ордеров на форексе от МФ, можно понять что делают и что будут делать фьючерсы и валютные пары рынка".

Где посмотреть объем на Форекс?

Как Вы думаете, какие существуют два самых важных показателя для трейдера при анализе рыночной ситуации? Уверен, Вы догадались, что речь идет о цене и объеме. Еще в XIX веке Чарльз Генри Доу в своей теории технического анализа, писал о том, что движение цены должно подтверждаться объемом.

Конечно, многие могут со мной не согласиться, и скажут, что важна только цена, а все остальное вторично. Мне не хотелось бы разводить «холивары» на эту тему, так как все подобные вопросы можно отнести к замечательному высказыванию одного известного трейдера: «Каждый торгует своими собственными убеждениями». Я не ставлю целью этой статьи доказать важность влияния объемов в анализе рыночной ситуации. Я хочу рассказать и показать тем, кому интересна тема объемов, где можно совершенно бесплатно посмотреть объем на рынке Форекс.

В свое время для меня эта тема была действительно важной, и я хочу своей статьей сэкономить время тем, кто пойдет по моему пути.

Записал небольшое видео по данной теме:

Виды объемов на рынке Форекс

Если Вы начнете интересоваться темой объемов, то узнаете, что так как валютный рынок является межбанковским и внебиржевым (рынком без географической привязки), то у Форекса существует большая проблема с реальным объемом. Все форекс-брокеры предоставляют нам только тиковый объем.

Напомню, что объем показывает нам количество проторгованных контрактов (совершенных сделок) в единицу времени. А тиковый объем — показывает количество (число) тиков в единицу времени. А тик — это изменение цены на 1 пипс (пункт). Как видите тиковый объем не имеет никакого отношения к объему совершенных сделок на рынке. Чтобы продемонстрировать это я покажу два графика: на первом тиковый объем из МТ4, на другом — биржевой объем:

Следовательно, возникает проблема где взять реальный (объективный) объем для рынка Форекс? Объективным объемом может быть только тот объем, который является официальным и задокументированным. Такой объем мы можем найти только на бирже.

Но в мире много бирж (Лондон, Нью-Йорк, Токио, Москва, в одной только Германии их 8 штук) и на каждой торгуют валютой. Данные какой из бирж взять за образец? Самой крупной по «валютному товарообороту» является Чикагская товарная биржа (CME). Именно на ней торгуются основные валютные фьючерсы, и именно с этой биржи мы будем брать данные по объему, которые в последствии используем на валютном рынке Форекс.

Итак, для того, чтобы «подсмотреть» данные по объему на СМЕ, мы можем:

  1. открыть торговый счет у американского брокера или брокера-посредника в России (СНГ). Проблема в том, что минимальный депозит в США начинается от 10.000 $, у брокеров-посредников от 2.000 $. Можно, конечно, открыть демо-счет, но биржа — это не Форекс, там нет бессрочных «демок», и такой счет будет действителен на протяжении пары недель.
  2. Поискать бесплатные (или ограниченные — условно-бесплатные) возможности в сети.

В этой статье мы пойдем по пути № 2.

Где посмотреть объемы на Форекс он-лайн бесплатно?

В сети катастрофически мало источников, которые могут предоставить нам данные по объему с CME бесплатно. Я нашел только 4.

ВХОД ОТ ОБЪЕМА КРУПНОГО ИГРОКА. СТРАТЕГИЯ СКАЛЬПИНГА

Сайт Чикагской товарной биржи CME Group

Как использовать объемы в трейдинге

Первый и самый надежный источник — это непосредственно сайт биржи CME-Group (www.cmegroup.com). Я постараюсь дать прямую ссылку на графики: www.cmegroup.com/trading/fx/ но не даю гарантии, что она не измениться.

В общем, на главной странице находим табличку, которая называется «Fx», кликаем по заголовку и видим следующую станицу:

В этой таблице нас интересует столбец «chart». Напротив каждого инструмента есть иконка, кликаем по ней и наблюдаем график. Если не сможете разобраться, то посмотрите видео.

Естественно без недостатков не обошлось. На графиках биржи котировки идут с 10-минутной задержкой.

Сайт Сlusterdelta.com

На мой скромный взгляд, это один из лучших ресурсов в сети с информацией по анализу объемов. Переходите на сайт, в меню выбираете пункт «V-анализ», а потом закладку «График»:

Там все интуитивно понятно, выбираете инструмент, тайм-фрейм и др. настройки. Там же можно включить отображение дельты, а также посмотреть на рыночный профиль и кластерный график.

Кстати, у кластердельта есть набор индикатор для МТ4, транслирующие данные с СМЕ, но они идут по платной подписке.

Торговый терминал Thinkorswim

Это основной и самый распространенный способ официально и совершенно бесплатно раздобыть объемы с Чикагской биржи. Этим терминалом пользуются большинство VSA-шников.

Доступ к этой торговой платформе предоставляет американский брокер AmeriTrade (tdameritrade.com). Можно зарегистрировать демо-счет. Но и в этом случае есть свои «подводные камни». Данный брокер запрещает регистрацию пользователей из России и СНГ. Поэтому, регистрация демо-счета — это невероятный геморрой.

Есть обходной путь: с помощью этого сайта _http://pervoclass.ru/tos регистрируем демку. Единственный минус — демо-счет только на 60 дней. Потом процедуру необходимо повторить. Но способ работающий (на момент написания этой статьи) и я его использую.

Он-лайн сервис tradingview.com

В сети также есть замечательный сервис с он-лайн графиками. Правда у него есть существенный недостаток: по бесплатной подписке объем доступен только для дневного тайм-фрейма. Для тф ниже дневного, придется оформлять платную подписку.

Да, еще один нюанс — при выборе инструмента необходимо писать не тиккер валютной пары, а тиккер валютного фьючерса. Список валютных фьючерсов напишу в самом конце для справки.

В своей деятельности я пользуюсь торговым терминалом Thinkorswim. На мой взгляд, это самый простой и надежный способ получить актуальные (реалтайм!) данные по биржевому объему для рынка Форекс. У остальных методов есть свои недостатки, например, задержка котировок или ограничение по тайм-фрейму.

И в завершении, выкладываю обещанный список основных валютных фьючерсов:

  • 6E — евро (валютная пара EUR/USD)
  • 6В — британский фунт (валютная пара GBP/USD)
  • 6A — австралийский доллар (валютная пара AUD/USD)
  • 6N — новозеландский доллар (валютная пара AUD/USD)
  • 6S — швейцарский франк (валютная пара USD/CHF)
  • 6C — канадский доллар (валютная пара USD/CAD)
  • 6J — японская йена (валютная пара USD/JPY)

Коллеги, возможно, существуют еще бесплатные способы получить данные об объеме на форекс, о которых я не рассказал. Если Вы знаете о таких, поделитесь информацией в комментариях или напишите мне по электронной почте.

На этом все. Спасибо за внимание.

Успехов в торговле!

Похожие статьи:

32 комментария к “ Где посмотреть объем на Форекс? ”

Решил выйти из покупки по кроссу, 15 пунктов недобора — это нормально, тем более что суммарно из трех сделок забрал около 300 пунктов
Цель изначальная была 0,72, поэтому в третий раз входил в покупки.
когда в азиатскую сессию евро растет так быстро, а ауди и новозел проседают, это мне не нравится
на скрине я стрелками указал еще причину — рост цены на падающих объемах
http://radikal.ru/fp/e418c85afce742e096bd3131df253a42
Согласен, что тиковый объем не показывает настоящий объем. По кроссам вообще нельзя посмотреть объем, кроме тикового. Но отдаленно они схожи.
Кстати, в другой раз покажу одно наблюдение как можно использовать тиковый объем для торговли.

Алексей, тема не про тиковый объем и не почему цена растет на снижающихся объемах. Ты лучше расскажи о каких-нибудь сайтах/сервисах/программах, где этот самый объем можно посмотреть. 🙂

Daily Bulletin я смотрю, в них есть инфа (Call и PUT) для тех кто понимает и умеет считать. За статью спасибо.

Есть и еще варианты. Платформа АTAS. Дается демо счет на время. Можно пользоваться, потом сделать еще демо. Очень наглядные объемы получаются. Стоимость покупки реала дороговата для среднего трейдера. И еще платформа http://www.freestockcharts.com/ с меньшим функционалом. Устанавливаем плагин, предложенный на сайте и вперед. Платформа онлайн. Удачи вам, коллеги!

Сергей, приветствую! Есть такая платформа ATAS, можно также найти брокеров, предоставляющих возможность торговать с NinjaTrader, но там демки ограниченные, надо их постоянно перерегистрировать. А на freestockcharts нет доступа к CME только форекс и NYSE, поэтому нет доступа к валютным фьючерсам. Кстати, фристокчартс — это сервис все того же брокера ameritrade, который предоставляет терминал Thinkorswim 🙂

Согласен, Вадим. Все так, как вы сказали. Вариантов много, пусть каждый выберет на свой вкус)

Вадим, а где можно посмотреть объемы — фьючерсы, в квике или МТ5 на московской бирже? (желательно бесплатно ). Про Волфикс и QScalp знаю. Можете еще что-то можете посоветовать?

Интересует именно фьючерсы FORTS?
Если да, то:
1. Терминал брокера (QUIK, IT-инвест, альфа-чего-то-там, TRANSAQ и пр.)
2. Сайт tradingview.com (точно не скажу, возможно, будут какие-нибудь ограничения на бесплатный акк.)
3. Сайт ru-ticker.com
4. Возможно, сайт Финама.
5. Сайт биржи moex.com
6. На сайте компании БКС были он-лайн графики, но точно не помню, надо проверить.
Вроде бы все. Если вспомню, то напишу. Кстати, можно похожую статью написать, но только для рос. фонд. рынка 🙂

про investing.com и netdania знаете?

Доброго времени суток Вадим. У тебя -тут- можно скриншоты вставлять? Если да то как?

Спасибо за подсказку. Вопрос возник вот по какому поводу. Я проставил thinkorswim, но он у меня не пошел. При загрузке выдает вот что,
http://s017.radikal.ru/i433/1508/f8/b2c9e5301070.png
может что подскажешь? Спасибо.

Скорее всего Java не установлена на компьютере, либо старая версия.

Привет, увидел твой блог очень многа полезной инфи) СПАСИБА ТЕБЕ . А у тебе есть видео как торгувать по обємама на форесе или бинарних опционах .

Привет!
По объемам видео нет. Но если речь идет о бинарных опционах, то на них вообще не следует торговать.
Что же до анализа объемов, то надо бы посмотреть на твой уровень знаний и понимание рынка. Если ты — новичок, то не надо лезть в эти дебри, они не помогут. До понимания объемов надо дорасти, а начинать с более простых вещей.

Здравствуйте Вадим!
А не могли бы вы хотя бы вкратце описать, почему не стоит торговать на бинарных опционах?
Вот например Medved считает, что очень даже можно, да и не только он.
И ещё один вопрос, но уже про форекс. Если я торгую на Д1 и Н4 какие бы вы посоветовали использовать скользящие среднии (период) и тип?
Спасибо.

А не могли бы вы хотя бы вкратце описать, почему не стоит торговать на бинарных опционах?

Ох уж мне эти БО… Сколько раз говорил людям, что не надо туда лезть и каждый раз одно и то же… Хотя, может кто-то и прислушался. 🙂
Попробую вкратце))) Я считаю, что БО — это извращенная форма биржевых опционов и, по совокупности, казино. Объясню почему. Есть опционы пут и кол (в БО тоже такое есть). В бинариках опционы пут — значат, что цена будет выше текущей. Колл — ниже. НО! На бирже и коллы и путы можно покупать и продавать. Но это мелочи. Есть более серьезные доказательства. Так в бинарных опционах игрок сам указывает ставку исполнения опциона. На бирже это называется страйк. Так вот страйки указывает не трейдер, а биржа. Например, на СМЕ опцион не может эксперироваться по цене 1,1437. Существует определенный шаг цены и страйки по каждому валютному фьючерсу.
Экспирация опционов.
Срок жизни биржевого опционы — неделя (у европейского) и месяц (у американского). С декабря 2022 года валютные опционы, по американской схеме, будут «жить» 3 месяца. В бинарных есть опционы, которые живут 1 минуту. Это реально жесть!
Но и это все косвенные доказательства. Перейдем к самому интересному — к математике. Я ее очень люблю, потому что цифры, в отличии от слов нельзя истолковывать по-разному.
Насколько я знаю (опять же, могу ошибаться) нам брокеры заявляют доходность до 80%? Ок, давайте считать. Допустим, я покупаю опцион стоимость 100 $. Если я выиграю, то заработаю 80 $. Если проиграю, то потеряю 100 $. Здесь мы четко видим, что математическое ожидание очень низкое, за счет того, что соотношение риск/прибыль меньше, чем 1−1. Я должен совершать очень много прибыльных сделок. Думаю, что процент этих сделок должен стремиться к 80%-90%, стремится к 100%. Если же мы вспомним курс школьной математики и теорию вероятности, то достижение вероятности в 100% (или 1) — невозможно. Ну, а дальше считайте сами. 😉

Я не знаю кто это, хотя это и не важно. Рассказываю как все устроено: я — веду свой сайт, наполняю его статьями, рассказываю о простейших стратегиях, которые может освоить любой, открывший терминал. Говорю о БО, как об уникальной возможности заработать. А параллельно рекламирую услуги каких-то «замечательных», «надежных», «лицензированных», «уникальных» брокерах, у которых я зарегистрирован в партнерской программе. Что происходит дальше? А дальше ко мне приходит лох посетитель, переходит на сайт брокера по моей партнерской ссылке, пополняет депозит тыс. на 10 долларов. Потом он начинает торговать и, естественно, теряет депозит. Я же, как партнер, привлекший клиента, получаю свои комиссионные. И чем больше «подпишу» людей, тем больше в итоге заработаю. Дальше рассказывать? 🙂

какие бы вы посоветовали использовать скользящие среднии (период) и тип?

Ну тип — это однозначно экспоненциальная. А вот с периодом — сложнее. Тут зависит от того, как торговать. Если торговать на пробой средней или пересечение 2-х мувингов, то я вообще не рекомендую так торговать. Если же использовать мувинги как динамические уровни поддержки/сопротивления, то советую использовать «тяжелые» средние — 100, 200, 365. Можно посмотреть в сторону 35 и 50 средней. Но так или иначе, любой индикатор надо тестировать и подгонять под рынок. Например, мувинг — это трендовый индюк и во флэте он будет лажать.
Но вообще, я рекомендую уходить как от мувингов, так вообще от индикаторов в сторону использования «чистого графика».
Спасибо за комментарий. Будут вопросы — пишите, обсудим 🙂

Торговые объемы на Форекс: где лучше их смотреть и как ориентироваться по ним

Среди опытных валютных спекулянтов популярно правило: "следовать за умными деньгами". Подразумевается следование стратегиям маркет-мейкеров – крупных инвестиционных компаний. Отследить их метод возможно посредством торговых объемов. Этот показатель на Форекс позволяет определить правильную тенденцию развития ценового графика и ее интенсивность. Поэтому использовать объемы на Форекс в своей стратегии – обязательное условие для прибыльной торговли.

Содержание статьи

Форекс объемы: понятие и предназначение

Торговые объемы – показатель активности крупных игроков на финансовых рынках. При более тщательном изучении данного показателя можно определить с точностью направление ценового движения и его интенсивность. Существует торговая аксиома: "сильные изменения на валютном рынке провоцирует дисбаланс спроса и предложения, а показатель VSA поможет определить актуальную тенденцию и следовать за ней”. Вливание крупного капитала способно изменить действующую тенденцию. Таким образом, правильная трактовка торговых объемов на валютном рынке позволит точно понимать происходящее, игнорировать ложные сигналы индикаторов и следовать за крупными участниками торгов.

Аббревиатура VSA расшифровывается как Volume Spread Analysis – анализ изменения торгового объема. Умение правильно определять данный показатель – залог успешной работы на финансовых рынках. Среднестатистический трейдер не сможет глобально повлиять на рыночную ситуацию в силу незначительного капитала в управлении, поэтому наиболее разумным решением будет определение настроений крупных игроков и следования за ними.

Как определить и использовать торговые объемы на Форекс

Осуществлять торговлю по принципу модели поведения маркет-мейкеров – это беспроигрышная тактика. Работая по такому принципу возможно всегда оставаться в прибыли. Однако существует несколько сложностей, в силу которых довольно сложно в точности определить торговые объемы на валютном рынке. Основная сложность заключается в самой структуре Форекса. В отличие от Нью-Йоркской фондовой биржи NYSE или Московской ММВБ, валютный рынок не имеет единой торговой площадки. Он глобален децентрализован. Это означает, что в торговле ежедневно принимают участие не только частные инвесторы и маркет-мейкеры, но и крупные инвестиционные фонды, а также национальные и коммерческие банки.

В режиме реального времени обычному трейдеру с точностью определить торговые объемы на валютном рынке практически невозможно. Поэтому рекомендуется обращаться к сторонним источникам информации. При этом важно не заострять внимание на конкретных участников торгов. Это помешает определению общей картины. Используя информационные ресурсы, должно появиться относительное представление об актуальном положении дел на валютном рынке.

  1. Обращать внимание на торговые объемы фьючерсного рынка, поскольку этот показатель является своего рода зеркалом событий.
  2. Использовать тиковый объем. Это может показаться странно, однако этот показатель в состоянии предоставить трейдеру весьма ценные данные о текущей ситуации на валютном рынке и применяться наравне с фьючерсами для определения торгового объема.

Объемы фьючерсной биржи

Если сопоставить ценовые графики валютной пары EUR/USD и фьючерса на EUR на СМЕ, то цены будут практически одинаковы. Разницу составляет базис – небольшая величина. Важно заметить, что в момент истечения фьючерсного контракта цены на данные активы станут идентичны. В отличие от Форекс, фьючерсный рынок централизован и строго регламентирован (правилами СМЕ (Чикагская Биржа) предусмотрены размеры контрактов по каждому фьючерсу). Поэтому проанализировать торговый объем на этой площадке гораздо проще.

Стоит сказать, что доступ к фьючерсной торговой площадке еще совсем недавно был ограничен. Информацию об объемах считали инсайдерской. Ведь владение этими сведениями наделяло трейдера неоспоримыми преимуществами.

Тиковый объем

Говоря об эффективности практического применения тиковых объемов, стоит упомянуть работу Тома Вильямса "Хозяева рынка". Это основа теории торговых объемов. Всю суть этого научного труда можно изложить следующим образом: если нет иной возможности узнать реальные объемы на Форекс, то всегда стоит обращать внимание на тиковый график. Благодаря теории объемов и методу VSA, опытные трейдеры извлекают значительную прибыль от валютных спекуляций. В своей книге Том Вильямс неоднократно дает понять, что практическое использование тиковых объемов в состоянии в разы увеличить эффективность торговли на валютном рынке.

В сети можно встретить ряд негативных мнений на независимых форумах от горе-трейдеров касательно изучения объемов на тиковом графике. Подобные суждения не должны восприниматься всерьез. Как правило, негативный опыт большинства частных инвесторов связан с неправильной трактовкой индикаторов.

Следует сказать, что анализ фьючерсного рынка дает определенное преимущество в определении торгового объема. Заключается оно в том, что на графике фьючерсов гораздо удобнее отслеживать периоды накопления и распределения капиталов. Это значительно упростит и ускорит аналитическую работу.

Чтобы окончательно развеять сомнения касательно эффективности тикового объема, можно открыть ценовой график EUR/USD и график фьючерса EUR на Чикагской бирже, установить на них индикаторы объемов и убедиться в том, что сигналы практически идентичны.

Индикаторная оценка объемов на Форекс

Важно понимать, что индикатор Volumes показывает всего лишь количество сделок, а не торговый объем. Поэтому для определения точек входа по этому индикатору рекомендуется использовать его в комплексе с такими осцилляторами, как Stochastic или RSI, отображающие зоны перекупленности/перепроданности.

Кроме стандартных индикаторов объемов, входящих в набор торгового терминала, рекомендуется обратить внимание на специально разработанный индикатор для удобного и оперативного анализа – Better Volume. Этот элемент компьютерного анализа состоит из множества столбцов гистограммы разного цвета, каждый из которых имеет определенное значение. Благодаря этому индикатору, каждый желающий может узнать реальные объемы на Форекс.

Трактовка сигналов индикатора Better Volume

Красный цвет столбца указывает на большой торговый объем, который может свидетельствовать либо о зарождении восходящей тенденции на ценовом графике, либо о ее конечном импульсе. Кроме этого, подобный сигнал может указывать на начало коррекционного движения при наличии ярко выраженного нисходящего тренда.

Белый цвет имеет прямо противоположное значение. Этот сигнал индикатора Better Volume трактуется трейдерами как начало нисходящего тренда, либо его итоговый импульс. Также появление белого столбца на гистограмме может свидетельствовать о начале мощной коррекции при ярко выраженном восходящем тренде.

Голубой цвет указывает на нейтральный объем. Зеленый цвет столбца говорит о наличии на валютном рынке достаточно большого объема торговых сделок как с бычьей, так и с медвежьей стороны. Это указывает на фиксацию прибыли маркет-мейкерами и обмен торговыми ордерами. Как правило, вскоре после появления зеленого сигнала ценовой график меняет свое направление.

Появление желтого цвета на гистограмме свидетельствует об отсутствии на валютном рынке больших объемов, то есть торговые операции осуществляются исключительно частными инвесторами и трейдерами. При такой неопределенной ситуации лучшее решение – это набраться терпения и не спешить открывать торговый ордер.

Каждый, кто хоть раз всерьез разбирался в функциональных возможностях торговых терминалов МТ4 и МТ5 заметил, что на основной экран нельзя вывести тиковый график. Разработчики платформы ограничили эту возможность, однако существуют специальные программы (советники), посредством которых можно это исправить. Требуется скачать данную программу и загрузить ее в терминал. В результате появиться возможность смотреть объемы на Форекс на тиковом графике для более корректного определения точек открытия/закрытия торговых операций.

Взаимосвязь цены и объема

Говоря о данной взаимосвязи следует понимать, что торговые объемы отображают востребованность финансового инструмента (актива). Принцип формирования цены за счет спроса и предложения актуален и на валютном рынке. Поэтому если появляются крупные участники, которые вливают огромные капиталы, в большинстве случаев провоцирует разворот актуального тренда. Как правило, это происходит у границ важных психологических уровней или в период выхода важных макроэкономических новостей.

Умение правильно определять фактические объемы на валютном рынке позволит выявлять ложные ценовые колебания (рыночный шум) от реального изменения тенденции движения ценового графика.

Торговля на валютном рынке влечет за собой высокие риски. Неправильное решение может привести к полной или частичной потере депозита. Поэтому практическое применение качественных стратегий обязательно для получения стабильного дохода.

Объемы на Форекс по праву можно считать самым надежным "индикатором". Этот навык позволит свести к минимуму открытие ордеров по ложным сигналам индикаторов, своевременно реагировать на появление на рынке крупных участников и определять их настроения, что позволит прибыльно торговать на валютном рынке.

ОТСЛЕЖИВАНИЕ ОБЪЕМОВ ФОРЕКС

Форекс – финансовая площадка, на которой участники рынка получают прибыль на постоянно меняющейся разнице валютных котировок. Чтобы регулярно зарабатывать, каждому трейдеру необходима точная система прогнозирования ценовых графиков. Из этой статьи вы узнаете, что такое объемы Форекс и как анализировать рынок по методике VSA.

Форекс объемы: понятие и предназначение

VSA или объемы рынка Форекс — суммарное количество контрактов, задействованных в проведении торговых операций. Данный показатель определяет:

  • в какую сторону торгуют большинство трейдеров;
  • когда сложилось неподходящее время для входа;
  • в какой момент на рынке усилится волатильность и движение станет непрогнозируемым.

Если взять фондовый рынок, то работать с объемом проще. Трейдер видит «Стакан» (специальный биржевой инструмент, отражающий активность участников) и по содержимому делает выводы о состоянии выбранного актива. У валютного рынка децентрализованная структура. Поэтому, количество поступивших заявок на покупку/продажу просматривается по-другому. Традиционно, выделяют два метода, определения объемов на рынке Форекс. Первый вариант заключается в анализе технических индикаторов, а второй в оценке фьючерсного рынка. Разберем каждый из представленных способов подробно.

Лучший, на мой взгляд, брокер — для дейтрейдинга , для скальпинга .

Индикаторная оценка объемов на Форекс

Чтобы проверить изменение объема с помощью этого метода, запустите торговый терминал MetaTrader и выполните следующее:

  • откройте раздел «Список индикаторов»;
  • выберете вкладку «Объемы»;
  • нажмите на индикатор, появившийся в списке — Volumes.

ЧТО ТАКОЕ ОБЪЕМЫ НА РЫНКЕ КРИПТОВАЛЮТ? Введение в объемный анализ.

Это стандартный тиковый инструмент, который вынесен под график с таким видом:

Форекс индикатор Volumes (как и прочие инструменты терминала) отображает размер оборачиваемого количества сделок трейдеров участвующих в операциях купли/продажи по выбранному торговому инструменту. Чем меньше столбик, тем ниже торговый диапазон. Следовательно, в период пониженной ликвидности форекс трейдеру сложнее заработать, т.к. на финансовой бирже начинается период неопределенности — флет.

Стакан ордеров на Форекс — программа Оанда

Внимание! Ключевая проблема подобных индикаторов состоит в том, что они отображают Форекс объем постфактум, т.е. столбец нужного размера отобразиться после окончания проведения операций крупными игроками или маркетмейкерами. Это означает, что отсутствует разница между историческими и текущими показателями технических индикаторов.

Выводы:

  • технические инструменты фиксируют показатель в момент завершения сделки;
  • для внутридневных форекс трейдеров получаемая информация имеет низкую ценность, т.к.она приравнивается к историческим данным.

Объемы фьючерсной биржи

Цена на валютном и фьючерсном рынках тесно взаимосвязана. Следовательно, чтобы отследить показатели объемов, достаточно наблюдать за активностью товарной биржи. Введите поисковой запрос «chicago mercantile exchange» и перейдите по первой выпавшей ссылки. Вы попадете на фьючерсную (Чикагскую) биржу. Зайдите в раздел «Trading» вкладка «FX»

В появившемся списке вам необходимо:

  • найти актив, эквивалентный валютной паре на форекс;
  • нажать вкладку «Chart».

Фьючерсный график фунта стерлингов (эквивалент паре фунт/доллар). В окне под графиком отображается объем. Это более достоверный способ оценки торговых объемов на валютном рынке, поскольку каждая сделка запаздывает на 10 минут.

Выводы:

  • чикагская биржа обрабатывает информацию в реальном времени, поэтому информацию о поступивших данных более достоверна, чем показатели индикаторов в терминале MT;
  • 10-минутное запаздывание делает этот способ анализа бесполезным для трейдеров, которые используют стратегии скальпинга.

Индикатор — Better Volume для MetaTrader

Это технический индикатор, который, несмотря на запаздывание, имеет смысл использовать для работы с объемами на Forex. После установки Better Volume в торговый терминал, перейдите в раздел «Список индикаторов», вкладка «Пользовательский» и из полученного списка выберете название инструмента.

Инсайдерская информация, куда торгует толпа — ForexInsider

Better Volume на ценовом графике

  • голубой: объем среднерыночный (подходит для совершения сделок по тренду);
  • красный: повышен (предпосылки для восходящего движения);
  • белый: повышен (предпосылки для нисходящего движения);
  • желтый: небольшой объем (основная масса трейдеров находятся вне рынка);
  • зеленый: повышен, поскольку существенная часть трейдеров вышла из позиций.

Чтобы выбрать, какой способ работы с валютными объемами подходит вам, сравните данные Better Volume и график товарной биржи.

Скачать Better Volume

Объемный профиль рынка или горизонтальные объемы как пользоваться

Пара фунт/доллар (Н4)

Четырехчасовой фьючерс связки фунт/доллар

Урок №18. Объем торгов

Заключение

Понятие Форекс объемов многими участниками финансовых рынков недооценивается. Несмотря на это, опытные трейдеры (в зависимости от используемой торговой стратегии) без оценки этого показателя не принимают ни одного решения, следовательно способ анализа и прогнозирования рынка Форекс на основе объемов будет существовать всегда. Используйте знания с пользой, не бойтесь рисковать и совершенствовать свои навыки.

3 индикатора вертикальных объемов на рынке Форекс

Вертикальный объем — индикатор, который позволяет видеть силу/слабость движения, разворотные точки тренда, а также поведение цены в определенных рыночных фазах. Данная статья разберет основные существующие объемы, их индикаторы и принципы эффективного использования.

Содержание

Торговля с помощью вертикальных объемов

В техническом анализе для построения индикаторов чаще всего используется цена закрытия — Close. По этой цене строятся, например, скользящие средние. Также могут использоваться цены High и Low, реже — Open.

Объемы являются пятой переменной, которые помогают увидеть то, чего нет на ценовом графике, а именно — активность покупателей и продавцов за определенный период времени, в зависимости от выбранного таймфрейма (Н1, Н4 и т.д.).

Каждый трейдер стремится набрать наиболее эффективные инструменты для работы на торговых площадках мира. Будь то протестированные системы с определенными настройками для механической торговли, лучшие роботы для алготрейдеров, или максимальная близость к серверам для HFT участников. При профессиональной работе c объемами хочется получать, конечно же, наиболее актуальные данные.

Форекс — децентрализованный рынок с сильно фрагментированной ликвидностью. Это значит, что торговые точки разбросаны по всему миру, а собрать информацию в единый центр невозможно. Тем не менее, проблема источника профессиональных торговых данных VSA вполне решаема.

За отсутствием идеального решения, которого нет даже у банков маркет-мейкеров, в этой статье мы придем к вполне рабочему заключению.

Better Volume Free

Индикатор объемов представляет собой гистограмму, показывающую количество или объем сделок, совершенных на рынке Форекс за определенный период времени.

Когда говорят об объемах, обычно подразумевают тиковые или фьючерсные объемы

Тиковые vs Фьючерсные Объемы

На финансовых рынках под объемами понимают общее количество проторгованных контрактов по конкретному инструменту за определенный период времени.

Так, например, если за день на рынке было куплено и продано 20 тыс. контрактов, то говорят, что объем торгов составил 20 тыс.

Анализ объемов. Вышел повышенный объем, как понять куда пойдет график? [Обзор FORTS.TradersGroup]

Однако такой подход применим лишь к фондовому рынку. На рынке Форекс дела обстоят несколько иначе. Здесь невозможно отследить общую сумму сделок на рынке, выраженную в стандартных лотах, поэтому трейдеры используют так называемые тиковые объемы.

На следующей картинке вы можете сравнить гистограмму тикового и фьючерсного объема:

Технически, разница между ними в том, что тиковые объемы отображают общее количество изменений цены за определенный период времени. Например, если за час цена менялась 120 раз, то тиковый объем составит 120, в то время как количество проторгованных контрактов будет совсем другим.

А визуально, как видите, они практически не отличаются. И если предположить, что фьючерсные объемы — истина, то высокая степень корреляции позволяет нам использовать данные предоставляемые тиковыми объемами практически без потери эффективности.

На данный момент индикатор реальных объемов (фьючерсных) для МТ4 существует только на сайте кластердельты. Остальные индикаторы будут на основе тиков.

Стандартный индикатор Volumes

В терминале MetaTrader 4 есть стандартный индикатор объемов, который называется Volumes.

Описание индикатора Volumes гласит, что на графике значение объема соответствует количеству тиков в одой свечке. Таким образом, если в терминале выбран часовой таймфрейм, то один столбик на индикаторе объемов укажет количество тиков на рынке за один час.

Столбики индикатора Volumes в стандартных настройках могут быть окрашены в зеленый или красный цвет.

Столбик зеленого цвета указывает на то, что количество тиков на рынке по выбранной валютной паре увеличилось за последний час по сравнению с предыдущим часом.

Красный столбик, наоборот, указывает на то, что количество тиков на рынке за последний час уменьшилось по сравнению с предыдущим.

Существует также и альтернативный вариант индикатор с дополнительным функционалом.

Better Volume 1.5 + Alerts

К сожалению, стандартный индикатор объемов Volumes в МТ4 не всегда соответствует ожиданиям трейдеров, поэтому предлагаем скачать альтернативный вариант индикатора объемов – Better Volume. Это один из лучших на данный момент, а точнее наиболее популярный индикатор объемов для торгового терминала MetaTrader.

От предыдущей версии индикатора Better Volume 1.4 отличается более широкими возможностями настройки.

Данный индикатор объемов существенно отличается от стандартного Volumes, и он не просто показывает динамику тиковых объемов на рынке, но и расшифровывает ее, предоставляя трейдеру уже готовые торговые сигналы. Далее мы перейдем к расшифровке сигналов индикатора Better Volume.

Расшифровка сигналов Better Volume

Индикатор окрашивает вертикальные столбики объемов в голубой, желтый, зеленый, красный и белый цвета.

Голубых столбиков в гистограмме индикатора Better Volume больше всего. Голубой столбика означает, что ничего особенного на рынке не произошло и объемы торгов соответствуют стандартным значениям для своего временного периода. Торговля идет спокойно и без тенденций к смене тренда.

Появление желтого столбца означает, что объем торгов на рынке очень мал. Такой столбец всегда имеет очень маленькую высоту. Снижение объемов происходит обычно в то время, когда текущий тренд подходит к своему завершению. Желтый столбик может также означать окончание коррекции на рынке.

Зеленый столбик означает присутствие больших объемов на рынке. При этом величина свечи, соответствующей зеленому столбику, обычно небольшая. Такая ситуация является типичной, когда крупные хедж фонды закрывают свои позиции или открывают новые. Появление зеленого столбика на индикаторе объемов также говорит о возможной смене тренда. Однако это не значит, что цена сразу резко развернется. Разворот цены может произойти позднее из-за эффекта инерции рынка.

Красный столбик на графике объемов обычно выделяется своей высотой. Появление такого столбика означает сильный перевес покупателей на рынке. Такая ситуация случается, когда на рынок резко выходят покупатели. Вслед за красным столбиком может последовать разворот тренда с медвежьего на бычий или же глубокая бычья коррекция.

Белый столбик выполняет те же функции, что и красный. Различие лишь в том, что его появление означает резкую активизацию продавцов на рынке. Вслед за белым столбиком может следовать разворот рынка вниз после восходящего тренда или же глубокая медвежья коррекция.

Диаграмма индикатора Better Volume также включает в себя скользящую среднюю, основное назначение которой – разделение столбиков объемов по высоте.

В заключении хотелось бы отметить, что индикатор Better Volume дает трейдерам фактически базу для построения собственной торговой системы. Ведь несмотря на его простоту, он апеллирует к фундаментальной информации – торговым объемам на рынке, которые всегда имеют огромное влияние на направление движения цены, а также на формирование и затухание трендов.

Как добавить Better Volume на график МТ4?

Следуйте инструкции для установки индикатора:

  1. Скачайте архив с файлом индикатора Better Volume по ссылке вверху страницы;
  2. Распакуйте архив в папку MQL4/indicators вашего терминала;
  3. Перезапустите терминал МТ4;
  4. Установите индикатор, дважды кликнув по имени индикатора в Навигаторе МТ4;
  5. Поставьте галочку напротив пункта «Разрешить импорт DLL» и нажмите «ОК«;
  6. Индикатор отобразится на графике;
  7. Настройте индикатор согласно своим пожеланиям: нажмите CTRL+I, выберите индикатор из списка и перейдите на вкладку «Входные параметры«.

Если у вас возникли трудности при установке, воспользуйтесь более подробной инструкцией.

Преимущества анализа объемов: ТОП-10 продвинутых индикаторов.

Почему профессиональные трейдеры уделяют так много внимания объему торгов? Что скрывает индикатор volume? Почему важен анализ объема? В этой статье мы попытаемся научно-популярно ответить на эти вопросы.

Если вы никогда не использовали объемы, вы наверняка захотите попробовать его включить в свои торговые системы. Прочитав эту статью, наверняка вас посетит идея (не одна), как улучшить свою результативность.

Читайте далее:

  • с чего начинается путь к анализу объемов
  • особенность простого индикатора объемов
  • продвинутые индикаторы объемов
  • важность закона спроса и предложения
  • преимущества анализа объемов
  • пример анализа объемов

Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

С чего начинается путь к анализу объемов?

Первые шаги, которые делают начинающие трейдеры на финансовых рынках – это обычно:

  1. Регистрация у форекс-брокера.
  2. Открытие демо или реального счета ( как открыть счет на бирже ).
  3. Скачивание терминала – Metatrader или Quik ( Сравнение ATAS c Метатрейдером ).

Далее начинаются эксперименты со стратегиями, поиск граалей и “хождение по граблям”. Получить быструю и большую прибыль, вопреки обещаниям в рекламах брокерских контор, не получается. Начинающих трейдеров постигает разочарование. Попытки отыграть растущие убытки методами повышения ставок лишь ускоряют сливы депозитов.

Знакомая история? (Почитайте одну в статье История реального трейдера ).

Многие аутсайдеры покидают рынок, едва начав свою карьеру ( как правильно стать трейдером ). Более целеустремленные и настойчивые пытаются разобраться “где зарыта собака”. Так, в поисках истины, трейдеры обращают внимание на индикатор Volume . В чем его особенность?

В чем отличие индикатора объемов?

Абсолютное большинство индикаторов технического анализа – MA, MACD, Stoch, RSI, BBands, CCI и сотни других – используют в своих расчетах предшествующие значения цены.

На картинке выше вы видите примеры индикаторов, основанных на значениях цены (скриншот из Metatrader).

Индикатор объемов – это совершенно другая опера другое измерение. Особенность объемов в том, что они совершенно не используют цену, и не являются ее производной. Объемы не пропускаются через формулы, они поставляются в терминал:

  1. в тиковом выражении (каждый тик – это 1 проведенная сделка), или
  2. в абсолютном выражении (количество заключенных сделок), или
  3. в денежном выражении (сумма стоимости заключенных сделок).

Первый тип объемов – тиковый объем – в основном знаком пользователям терминала Metatrader. Объемы в абсолютном и денежном выражении – это реальные объемы торгов, которые транслируются официальными биржами в реальном времени.

Клиенты форекс-брокеров, торгующие через Метатрейдер, часто спрашивают – можно ли использовать тиковый объем в качестве замены реальным? В принципе, тиковый объем может использоваться для анализа торгов. Потому что и тиковый объем и реальный – показывают рыночную АКТИВНОСТЬ.

Однако использование реальных объемов дает более точный анализ, особенно если “заглянуть внутрь” объема и разложить его на кластеры покупок и продаж на каждом уровне цены. Этот “рентгеновский” взгляд обеспечивают прогрессивные индикаторы объемов.

Прогрессивные индикаторы объемов

Рост вычислительных мощностей персональных компьютеров сделал возможным каждому профессиональный анализ объемов с помощью специализированных платформ. Такой является ATAS.

Смотрите, что она может:

Это график цены на фьючерс FDAX, период 1 час. Тип графика – кластерный, или футпринт (в ATAS есть 25 вариантов футпринта). В том типе футпринта, который приведен на графике, аналитику вместо традиционных свечей показываются кластеры с разбивкой на цвета: зеленые – сделки на покупку, красные – сделки на продажу. Чем шире кластер – тем больше сделок. Удобно, не правда ли?

  1. Это традиционный показатель объема торгов за единицу времени.
  2. Это Cluster Stat – он дает полную статистику по объемам. Например, дельта – разница между покупками и продажами. В нашем случае данные визуализируются цветом, но изменив масштаб, мы сможем увидеть численные значения.
  3. Профиль рынка (или горизонтальные объемы ) за неделю (можно выбрать разный охват по времени) с разбивкой на покупки и продажи.
  4. Произвольный профиль. АТАС моментально строит горизонтальные объема для любого участка графика, который вы охватите мышкой.
  5. Это индикатор Big Trades . Он отмечает крупные покупки (зеленым цветом) и продажи (красным цветом). Установите Big Trades Alert, и вы не пропустите выход крупного объема. Кстати, правая стрелка указывает на крупные объемы покупок при пробитии сопротивления, заметного на произвольном профиле в точке 4. . Он показывает дисбалансы между покупками и продажами в кластерах. – позволяет анализировать все (или отфильтрованные) сделки по мере того, как они совершаются на бирже.

Кроме того, в АТАС существует:

  • возможность построения разных типов графиков, не основанных на времени,
  • модуль для анализа биржевого стакана DOM,
  • уникальные индикаторы: Cluster Search , Speed of Tape ,

Мы лишь кратко обозначили, что могут делать прогрессивные методы анализа объемов. Чувствуете, мы заглянули в новую вселенную, которая отличается от той, которую нам рисуют классические индикаторы? Анализ объемов приближает вас к торговле на основе реальной механики рынка.

Как использовать объемы на практике? Мы часто публикуем примеры анализа объемов в нашем блоге , приведем пример это и в данной статье, но чуть позже.

А пока что – еще одно объяснение в пользу использования объемов.

Анализ объемов и Закон Спроса и Предложения

Посмотрите на картинку ниже. Это графическая интерпретация Закона Спроса и Предложения. Возможно вы видели подобный график в старших классах школы, или на первых курсах экономических ВУЗов.

Казалось, бы незатейливая картинка для экономистов-теоретиков с нуля.

  • Синяя линия – кривая спроса (Demand)
  • Красная линия – кривая предложения (Supply)
  • На пересечении кривых – точка равновесия (справедливая цена), или Equilibrium
  • Price – ось цены
  • Quantity – ось количества купленных/проданных товаров/услуг

Однако в ней кроется глубокий смысл. Зависимости Спроса (желания и готовности купить) и Предложения (желания и готовности продать) – это краеугольная и нерушимая истина, на которой зиждется любая коммерческая торговля, и трейдинг на бирже – в том числе.

“А причем тут индикатор объема?” – может возникнуть вопрос у читателя статьи с названием Анализ объемов. А посмотрите на ось Quantity. По сути, это и есть величина АКТИВНОСТИ торгов, которая транслируется через индикатор объемов.

И если картинка выше – это двухмерная проекция взаимодействия спроса и предложения, то типичный график биржевого трейдера – это трехмерная проекция, так как к двум осям Price и Quantity добавляется время – Time.

Таким образом, график биржевых торгов показывает изменение:

  1. цены
  2. и объема торгов
  3. во времени

И тут возникает благодатная почва для анализа динамики спроса и предложения, основанная на взаимодействии величин цены и объема во времени.

Суть анализа объема торгов

Суть анализа объема торгов сводится к поиску наиболее вероятных ответов на вопросы:

  • почему цена пошла вверх (вниз), а объем увеличился (уменьшился)?
  • насколько сильно увеличился (уменьшился) объем, когда цена пошла вверх (вниз)?
  • почему объем растет, а цена стоит?
  • как изменилась дельта (разница покупок и продаж) объема?
  • как вела себя цена на появлении аномального объема?
  • что произошло после того, как появился аномальный объем?
  • и т.д.

Так, анализируя объем и его взаимоотношения с ценой, трейдер формирует собственное мнение об изменении баланса спроса и предложения. Образно говоря, он “читает” с графика динамику противостояния покупателей и продавцов в реальном времени.

Соответственно, возникают аргументированные торговые идеи.

  • Цена медленно растет на падающих объемах к уровню сопротивления. Сила покупок истощается. Это дефицит спроса . Сигнал на продажу , так как текущая цена, скорее всего, выше справедливой.
  • Цена медленно снижается на падающих объемах к уровню поддержки. Давление продаж “высыхает”. Это мало предложений . Сигнал на покупку , так как текущая цена, скорее всего, ниже справедливой.
  • Цена отказывается расти несмотря на большой объем покупок. Значит крупный интерес распродает актив, используя SELL-Limit заявки. Это – сигнал на продажу .

Тут мы затрагиваем тему рациональности рынков. Последователи этой теории считают, что текущая цена всегда является справедливой, и рынок автоматически учитывает все факторы влияния на цену.

Бизнесом Уолл-стрит является финансирование корпораций и продажа ценных бумаг. Общественность имеет сравнительно слабое представление об их реальной стоимости .

Рыночные цены делаются в умах людей, а людям свойственно ошибаться. Изучая графики цены и объема, особенно моменты кульминаций покупок и продаж , вы сможете понять, что на экстремумах шипов цена явно далека от справедливой.

Аномальные всплески объемов на бирже часто сопровождаются активностью в медиа. В эти моменты наверняка текущая цена уходит далеко от справедливой. На картинке выше:

  1. Кульминации покупок на рынке биткоина в декабре 2022 года, когда котировка достигала 20 тысяч долларов за монету;
  2. Недавняя кульминация покупок в конце июня 2022, когда за монету просили 13 тысяч.

Больше примеров о том, что текущая цена на бирже может не соответствовать реальной стоимости актива – можно найти в материалах по типу классического издания “Заблуждения и безумства толпы. Маккей Чарльз‎” (кстати, любимая книга величайшего спекулянта Джесси Ливермора. Что еще почитать по трейдингу – читайте в статье Книги по трейдингу ).

Преимущества анализа объемов

Заметьте, трейдеру, анализирующему объем совершенно не нужно брать в рассмотрение фундаментальные факторы, отслеживать прогнозы экспертов, обрабатывать другие дополнительные источники. Вся необходимая информация уже содержится на графике, где есть фактически: время, цена, объем.

В этом и заключается преимущество анализа объемов – график является достаточным источником для суждения о силах спроса и предложения, он предоставляет весь необходимый материал в удобном для рассмотрения виде. И не важно, какие мотивы стоят за действиями покупателей и продавцов – пересечение скользящих средних, дефицит спроса в зоне перекупленности, твит Трампа или “неожиданный” Flash Crash.

Правильно интерпретировав взаимодействие цены и объема во времени, читатель графика обретает способность действовать в гармонии с сильными игроками, которые редко ошибаются. Крупные инсайдеры уже провели правильный фундаментальный анализ и своими действиями на рынке (их следы на графике видны по всплескам объемов) они приоткрывают завесу над своими подлинными намерениями. График цены и объема позволяет это прочитать. Особенно, если это футпринт в платформе ATAS. Приведем пример.

Пример

Выше по тексту мы упоминали кульминацию покупок в конце июня 2022. Давайте проанализируем объемы торгов в те дни. Ниже – футпринт ( что такое футпринт ) c биржи BitMex, период 1D.

  1. День кульминации покупок. Наверняка, он сопровождался лавиной положительных новостей в мейнстримовых медиа. Обратите внимание на активность покупателей (массивные зеленые кластеры) при пробое уровня 12500. Если те зеленые кластеры были подлинной силой спроса, почему тогда биткоин откатился так низко в последующие дни?
  2. 10 июля. Тест уровня 12500. Обратите внимание на кластеры. На самое вершине “зеленеются” покупатели в ловушке (также – это следы от срабатывания стоп-лоссов продавцов). А основное тело свечи составляют красные кластеры – они обозначают давление продавцов.

Сопоставив факты на графике цены и объемов, аналитик может прийти к выводу, что рынок не имеет интереса двигаться выше. Значит, следует ожидать снижения.

Хорошую точку для входа он может найти используя данные со стакана DOM , или ленты принтов . Таким образом осуществляется трейдинг на фактах.

Резюме

Для торговли на долгосрочной дистанции необходима точка опоры. Такой надежной опорой может (а может и должен) быть закон спроса и предложения, который лежит в основе ценообразования и отражает неизменное поведение людей (АКТИВНОСТЬ) в различных рыночных ситуациях:

  • если цена опустится слишком низко – большинство покупателей захотят купить, но немногие продавцы согласятся продать
  • если цена уйдет слишком высоко – большинство покупателей не захотят купить, зато большинство продавцов с радостью согласятся продать
  • аномальная активность (чрезвычайно высокий объем) – это признак панических продаж или эйфорических покупок (эффект Fear Of Missing Out).

Анализ (чтение) графика цены и объема во времени – это интерпретация рыночного настроения, или анализ меняющихся балансов спроса и предложения на чутких финансовых рынках.

График никогда не врет. Том Уильямс

Если на графике нет объемов – анализ спроса и предложения становится невозможным. График цены без объемов – это как велосипед с одним колесом. Да, на нем можно ехать, как и в лыжах по асфальту. Но зачем вам такой опыт?

Скачайте бесплатно 14-дневную тестовую версию платформу ATAS – максимально гибкую и мощную среду для анализа объемов. Напомним, вы сможете использовать ее бесплатно и после истечения тестового срока, но с незначительными ограничениями.

Анализ объемов рынка

Для начала определим что такое рыночный объем и от чего он зависит. Объем это цифра – которая показывает количество контрактов которые были куплены или проданы в определенный момент времени. К примеру, если покупатель приобретает один фьючерсный контракт, то в общей информации об объемах в данной свече добавляется +1. Свеча становится зеленой или красной, в зависимости от того было больше продано или куплено контрактов.

Рис. 1. Минутный график фьчерса на евро

Рыночная цена изменяется под влиянием двух основных факторов – предложения и спроса. По этой причине анализ практически любого инструмента фьючерсного рынка проводится через учет объемов продаж и покупок, сформированного за определенный отрезок времени.

Анализ объемов рынка имеет определяющее значение в процессе заключения сделок на фьючерсном рынке, поскольку именно благодаря объемам удается определить , насколько рынок заинтересован в том или ином уровне цены.

Рассматриваемый вид анализа предполагает выявление уровней цены, на которых состоялось наибольшее количество сделок по определенному типу инструмента. В таких точках обычно формируется самый высокий уровень заинтересованности участников рынка к определенной цене. Если рассматривать процесс в комплексе, становится понятно, что движение рынка происходит от ранее идущего ценового уровня к следующему, а фактически – от одного большого объема к другому.

Основы формирования и движения цены

Уровень важности объемов определяется интервалом их формирования. Дневные объемы складываются из часовых, недельные из дневных, месячные из недельных, которые, в последствии, образуют максимально возможный объем. Такие уровне, в дальнейшем, имеют большую силу притягивать или отбивать от себя цену.

Совокупность параметров различных объемов определяет текущее поведение рынка и развитие ситуации в будущем в рамках ценового пространства. Принцип торговли на объемах базируется на характере движения рынка со стороны одного крупного накопления к следующему похожему объему.

Известные современным трейдерам типы объемов

Количественный – показывает количество сделок, которые зафиксированы на данном временном отрезке.

Тиковый – отображает как изменяется цена в границах одного временного периода.

Чистый биржевой – фиксирует число контрактов по установленной цене, которые торговались в выбранном временном интервале.

Для торговле на рынке последний тип наиболее актуален. Основное преимущество показателя в демонстрации фиксированной заинтересованности участников рынка относительно установленных цен или некоторых ценовых диапазонов .

Рис. 2. Часовой график фьчерса на евро видна закономерность движений цены и возрастания объемов

Анализ потока ордеров

Для более точного анализа объемов применяют аналитику потока ордеров с помощью следующих инструментов:

Вертикальный и горизонтальный объем

Вертикальный объем это – данные о проведенных сделках, которые располагаются под ценовым графиком в виде столбиков (См. Рис. 1 и 2). Каждый столбик отображает определенное число операций, провелись за таймфрейм, выбранный в терминале. На часовых графиках показано количество инструментов, перемещенных между трейдерами за один час, на дневных графиках – за день и так далее.

Горизонтальный объем – это показатель интереса трейдеров к определенному ценовому уровню с учетом всех сделок, совершенных за выбранный период. Имеется в виду происходящая аккумуляция таких сделок по ряду соответствующих цен. При работе с вертикальным объемом удается отследить лишь кульминационные точки покупок или продаж за конкретный отрезок времени.

Рис. 3 Горизонтальный объем (красным выделены области закупок и продаж крупного игрока)

Профиль рынка

Формирование рынка определяется тремя факторами – объемом, ценой и временем. Ежедневно внутри рынка развивается определенная область стоимости в соответствии с законом равновесия, который предполагает определенное количество продавцов и покупателей. Цены в такой области подлежат постоянным изменениям, которые, в свою очередь, фиксируются профилем рынка. В результате у трейдеров появляется возможность более корректной интерпретации информации на текущий момент, а также после завершения торговой сессии.

Колебания цены напрямую зависят от вывода или ввода средств в рынок, что свидетельствует о работе схемы объем-цена. Важно научится исследовать эти данные чтобы сделать правильный вход в позицию.

Этот сайт использует куки. Продолжая просматривать сайт, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie.

Cookie и настройки приватности

Мы можем запросить сохранение файлов cookies на вашем устройстве. Мы используем их, чтобы знать, когда вы посещаете наш сайт, как вы с ним взаимодействуете, чтобы улучшить и индивидуализировать ваш опыт использования сайта.

Чтобы узнать больше, нажмите на ссылку категории. Вы также можете изменить свои предпочтения. Обратите внимание, что запрет некоторых видов cookies может сказаться на вашем опыте испольхования сайта и услугах, которые мы можем предложить.

These cookies are strictly necessary to provide you with services available through our website and to use some of its features.

Because these cookies are strictly necessary to deliver the website, refuseing them will have impact how our site functions. You always can block or delete cookies by changing your browser settings and force blocking all cookies on this website. But this will always prompt you to accept/refuse cookies when revisiting our site.

We fully respect if you want to refuse cookies but to avoid asking you again and again kindly allow us to store a cookie for that. You are free to opt out any time or opt in for other cookies to get a better experience. If you refuse cookies we will remove all set cookies in our domain.

We provide you with a list of stored cookies on your computer in our domain so you can check what we stored. Due to security reasons we are not able to show or modify cookies from other domains. You can check these in your browser security settings.

These cookies collect information that is used either in aggregate form to help us understand how our website is being used or how effective our marketing campaigns are, or to help us customize our website and application for you in order to enhance your experience.

If you do not want that we track your visit to our site you can disable tracking in your browser here:

We also use different external services like Google Webfonts, Google Maps, and external Video providers. Since these providers may collect personal data like your IP address we allow you to block them here. Please be aware that this might heavily reduce the functionality and appearance of our site. Changes will take effect once you reload the page.

Google Webfont Settings:

Google Map Settings:

Google reCaptcha Settings:

Vimeo and Youtube video embeds:

The following cookies are also needed — You can choose if you want to allow them:

Подробнее о нашей политике конфиденциальности и файлах cookies вы можете прочесть на странице Политики конфиденциальности.

Горизонтальные объемы на Форекс — как их применять?

Горизонтальные объемы или рыночный профиль — это зона консолидации, которая отмечается большим объемом, где рынок приходит в равновесие. Силы продавцов и покупателей в это время примерно одинаковы, а интенсивность торгов очень высокая. В статье мы рассмотрим, чем полезен рыночный профиль трейдерам, и как его пользовать.

Горизонтальный объем в аналитике рынка

Горизонтальные объемы помогают отслеживать действия крупных игроков на Форексе и почти без ошибок определять самые важные уровни сопротивления и поддержки.

Отслеживание общего распределения и накопления по отдельным торговым инструментам дает возможность более глубоко оценить рыночную ситуацию и точнее предсказывать ценовое поведение как в долгосрочной, так и в краткосрочной перспективе.

Трейдеры, которые используют рыночный профиль, применяют индикатор горизонтальных объемов, который весьма точно и быстро находит горизонтальный уровень высокой значимости.

Если посмотреть на линию распределения горизонтального объема, то можно увидеть, что под влиянием на рынок крупных игроков она рисует на графике фигуру, которая напоминает колокол. Трейдерам-новичкам нужно понимать, что рыночный профиль на графике представляет собой горизонтальные линии, расположенные напротив определенной цены. Их длина отражает то, насколько большим является проторгованный на каждом уровне цены объем.

В отличие от вертикальных, горизонтальные объемы Форекс трейдеру не покажут, сколько было продано и куплено за определенный временной промежуток, зато помогают определить, возле каких ценовых зон торговля велась наиболее интенсивно.

Чтобы двигать цену, маркет-мейкеры заманивают толпу — мелких трейдеров и небольших фирм, за счет которых набирают нужный им объем. Главное достоинство рыночного профиля как раз и заключается в том, что он дает возможность легко находить следы влияния маркет-мейкеров.

На графике с построенным с помощью индикаторов горизонтальным объемом, появляется зона интенсивности торгов. Цена при этом почти стоит на месте, консолидируясь в небольшом диапазоне. Грубо говоря, маркет-мейкер за счет приманивания мелких продавцов и покупателей, которые входят на пробой или отскок, набирают нужные им объемы, особо не двигая цену. Но как только позиция маркет-мейкера будет набрана, цена начнет стремительно двигаться, при этом почти без откатов.

Объем на Форекс

— Объем на Форекс
— О тиковых объемах
— Работа с чистым объемом
— Горизонтальные объемы
— Вертикальные объемы
— Основы теории объемов
— Сложность определения объема на Forex
— Способы вычисления по относительным объемам на Форекс
— Заключение

Объем — это количество акций (или контрактов), по которым совершались торговые операции за некоторый период времени (час, день, неделю, месяц и т.д.). Анализ объема торгов — неотъемлемый и очень важный элемент технического анализа. По динамике объема можно судить о значимости и силе ценового движения. Объем подразумевает количество контрактов, заключенных за определенный период времени.

Объем — это количество купленных или проданных контрактов(лотов). Например: вы купили 10 лотов, я продал 10 лотов, кто-то еще купил 10 лотов. Суммарный объем наших сделок равен 30 лотам. Такой объем называется суммарным объемом купли/продажи или чистым объемом и интересует нас больше всего, так как именно он формирует рынок.

Чистый объем показывает настроения покупателей и продавцов, зоны скопления крупных ордеров, а так же зоны их истощения в на том или ином участке рыночного движения.

Конечно, на валютном рынке Форекс нет объемов в открытом доступе. НО. Данные по объемам можно получать с Чикагской Товарной Биржи — СМЕ (Chicago Mercantile Exchange), где в числе прочих инструментов торгуются валютные фьючерсы.

Котировки последних абсолютно идентичны котировкам основных валютных пар Форекса, при этом валютные «фьючи» торгуются на реальной биржевой площадке с регламентом торгов, с реальными участниками и РЕАЛЬНЫМИ объемами, которые мы отслеживаем напрямую с «пола» биржи.

Объем сделок отражает активность игроков и, в какой-то мере количество задействованных ими финансовых средств. Объем сделок равносилен количеству голосов участников рынка отданных за данное движение цены. Но это все образно говоря.

Фактически же тот объем, который мы видим в наших терминалах, отображает количество изменений цены в единицу времени.

Существует 3 типа объемов:

— тиковый — отображает динамику изменения цены за определенный период (как в МТ4).

— количественный — отображает количество совершенных сделок за определенный период времени (COUNT)

— чистый биржевой — отображает количество наторгованых контрактов (акций) за определенный период времени по определенной цене (Volume).

Благодаря анализу объемов, мы можем определить потенциальное место начала движения или его окончания, потому как цикличность движения цены идет от объема к объему и алгоритм движения одинаков для всех временных периодов.
Тиковый объем.

тиковый объем = количество тиков в единицу времени

Объемы на форекс. Где смотреть объемы на Forex

Это, к сожалению, не отображает ни количество сделок, ни какие-то объемы валют, участвующие в сделках. Однако, взаимосвязь между тиковым объемом и реальным количеством сделок безусловно есть, т.к. каждое изменение цены так или иначе вызывается реальными запросами на совершение сделок. Чем меньше таких запросов, тем меньше изменений цены — тем меньше тиковый объем. И наоборот, чем больше запросов, тем больше изменений цены, тем больше тиковый объем.

Собственно, абсолютные значения тикового объема нам не интересны и не дают никакой полезной информации. А вот изменения тиковых объемов уже могут дать некоторую полезную информацию. Для этого есть достаточно много различных индикаторов, анализирующих изменения объема и цены.

Чистый объем

Чистый объем интересует нас больше всего, так как именно этот показатель говорит о фиксированной заинтересованности рынка относительно каких-то цен или ценовых диапазонов. Отсюда следует, что ценовые колебания, так или иначе, являются производным моментом от ввода или вывода средств в рынок или из него.

Проще говоря, работает схема

Чистый объем всегда рассматривается в двух видах:

• горизонтальный объем
• вертикальный объем.

Например, одного и того же человека мы можем видеть в профиль и анфас, точно так же один и тот же объем можно отслеживать в горизонтальном срезе и вертикальном срезе. Разница в том, что горизонтальные показывают объем торгов на определенном уровне, а вертикальные – за определенный промежуток времени.

Горизонтальные объемы

Горизонтальные объемы помогают нам понять какие ценовые уровни наиболее интересны крупным игрокам. Это вспомогательный инструмент, который можно совмещать со множеством стратегий.

Горизонтальные объемы могут служить неплохим подспорьем в определении главного движения дня. Однако не стоит забывать, что это не отдельная стратегия, а вспомогательный инструмент.

Горизонтальный срез объема мы видим в виде гистограммы слева или справа от графика цены. Это объем, накопившийся за определенное время по заданной цене. Например, максимальный объем по цене Х накопившийся за день, называется объемом дня.

На рисунке стрелками отмечены максимальные скопления объемов дней, недель и контракта (временной период, который длится три месяца)

Отслеживая объем и его динамику, мы идентифицируем:

• действия на разных уровнях цены
• манипуляции крупных операторов рынка
• уровни, где принимаются решения трейдерами- участниками торгов.

Это основные принципы, которые помогают торговать с минимумом риска и максимальной отдачей. Только так можно понять природу рынка, начав стабильно и прибыльно зарабатывать.

Вертикальные объемы

Вертикальный объем показывает, сколько наторговали по данному инструменту в определенный промежуток времени. При этом стоит помнить, что в чистом виде этот показатель отражает лишь условно количество сделок, но не показывает, на чьей стороне перевес интереса, у покупателей или продавцов. Для этого можно пользоваться специальными индикаторами, высчитывающими дельту по объему. Т.е., если дельта объема положительна, то больший интерес наблюдается со стороны покупателей, если отрицательна, то, соответственно, со стороны продавцов.

Однако и без этого лишнего индикатора показатель объема в трейдинге можно использовать как очень мощный инструмент анализа ситуации. Объемы могут измеряться в деньгах, лотах или контрактах.

Как уже отмечалось, вертикальный объем высчитывается для определенного промежутка времени, на котором вы торгуете. Это может быть день, час, 5 минут. Соответственно, чем выше ваш таймфрейм, тем более достоверно можно будет интерпретировать информацию об изменении объема. Другими словами, если на минутном графике вы заметили резкий всплеск объема торгов, то это может не говорить абсолютно ни о чем, тогда как рост объемов на часовом или дневном графике с большой долей вероятности говорит о скором изменении рынка.

Таким образом, основное правило анализа рынка с использованием вертикальных объемов будет звучать так: «резкое изменение объемов говорит о высокой вероятности скорой смены характера движения». Вообще использование объемов в торговле – это больше элемент интуитивного трейдинга, однако хорошо сочетается и с классическими методами анализа рынка. Давайте рассмотрим несколько конкретных примеров.

Всем нам известна гистограмма объемов, построенная по вертикали и располагающаяся обычно внизу рабочего графика. Рассмотрим два варианта представления данного объема (не путать с объемом в МТ-4 — там это нечто другое).

Основы теории объемов

В основе теории и практики объемов лежат три аксиомы:

1.Любой рынок двигают «большие деньги».

2. Большие деньги или «умные деньги» появляются на рынке с приходом институциональных игроков, крупных операторов рынка: банки, Центробанки, хеджевые фонды, транснациональные корпорации и т.д.

3.Крупные игроки реализуют в рынке свои интересы, и отследить их можно через объем.

Таким образом, многие рыночные явления и процессы можно отследить с помощью накоплений объема и динамики перемещения объема в рынке.
Сложность определения объемов на Форекс.

Однако при анализе объемов именно на валютном рынке форекс мы сталкиваемся с некоторыми сложностями. Дело в том, что форекс децентрализован, поэтому получить точную информацию об объемах торгов не представляется возможным.

Точной информации мы получить не можем, но она нам и не нужна, ведь для торговли по VSA нам требуются только данные по относительному объему, т.е. какой он, по сравнению с другими свечами: средний, высокий или низкий. А для вычисления таких относительных данных мы можем использовать следующие источники:

1. Объемы с рынка фьючерсов.
Фьючерс представляет собой договор (соглашение) купли-продажи актива в некотором количестве и на определенную дату в будущем по согласованной сегодня цене.

Фьючерсы на валюты торгуются на Чикагской товарной бирже ( Chicago Mercantile Exchange), сокращенно CME. В целом объемы торгов на валютных фьючерсах дают схожую картину с происходящим на спот-рынке и могут использоваться для анализа ситуации на форекс.

2. Тиковый объем.
Тиковый объем — количество колебаний цены за определенный период времени. Именно данные по тиковому объему присутствуют по умолчанию в терминале Metatrader 4. Это не реальные объемы, а только число изменений цены валюты.

Тем не менее, данные тикового объема вполне можно использовать для вычисления относительной величины объемов торгов. Ведь для того, чтобы цена сдвинулась на один тик, нужно продать или купить некое число контрактов, что без вливания денег невозможно. Поэтому по размерам тикового объема вполне можно судить об объеме реальном.

Применить тиковый объем или изменение котировок за фиксированный временной период, как это не удивительно, дает весьма ценные данные об объеме проводимых на Форекс торгов, и наравне с фьючерсами вполне эффективно может применяться при расчете относительного объема.

Заключение

Использование объемов на Форексе послужит очень хорошим ключом к пониманию любого движения на рынке. Объем — это прежде всего активность самых крупных игроков рынка. На Форекс преуспевает лишь небольшой процент операторов рынка. И по статистике в него входят именно крупные игроки, а не толпа, отдающая свои деньги более удачливым трейдерам.

Выявляя активность крупных игроков, существенно влияющих на состояние финансового рынка, позволяет трейдеру определить в какую сторону они повернут. А следуя за движением «крупных денег», он может хорошо на этом заработать.

Анализируя объемы, можно определить откуда начнет движение цена и где она остановится, так как цена движется циклично, то есть от объема к объему, а алгоритм ее движения одинаков в любой период времени.

Одним словом, график объема Форекс является хорошим источником постоянных сигналов. Они помогают снова и снова закрывать прибыльные сделки и обеспечивают трейдеру безбедное существование.

Лучшие Форекс брокеры 2021: