ПАРАДОКС ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Глава 5. Заблуждение 4. Изучение литературы рынка форекс для 97% трейдеров. путь к проигрышу депозита

Суть заблуждения – изучение классической литературы по Форексу приводит к одному и тому же результату во всех странах мира:

  • 95-97% трейдеров стабильно проигрывают свои депозиты после изучения книг Билл Вильямса, Александра Элдера, Томаса Демарка, Эрика Наймана, Пректера, Нили, Динаполи и др.;
  • после проигрыша первого депозита трейдер начинает перечитывать «старых» и изучать новых «классиков технического анализа трейдинга» — в результате проигрывает второй, третий и последующие депозиты.

Доходит до полного абсурда — как минимум несколько тысяч трейдеров в письмах указали на одну и ту же тенденцию — чем больше книг классиков трейдинга они изучали . тем быстрее проигрывали свой депозит.

Ниже постараемся объяснить:

  • причины этой закономерности — скрытые от всег о мира «слабые звенья» классического технического анализа трейдинга;
  • алгоритм решения этих недостатков и слабых звеньев в новом техническом анализе MasterForex-V, чтобы новые трейдеры не повторяли ошибок своих предшественников.

Парадокс 1. Примеры как по наиболее известным методикам классиков трейдинга трейдеру можно скорее проиграть депозит Форекса, чем заработать на Форексе.

Приведем несколько примеров наиболее популярных методик классиков технического и волнового анализа трейдинга по которым, чаще всего, … проигрывают свои депозиты трейдеры Форекса.

Классический волновой анализ трейдинга . или поиск импульса 1-й волны смены тренда.

Напоминаю аксиому классического волнового анализа трейдинга:

  • поиск 1-й волны с 5-ти волновой структурой против текущего тренда;
  • 1-я волна с 5-ти волновой структурой = импульс, т.к. коррекция не имеет 5-ти волновой структуры;
  • под основанием 1-й бычьей волны обязательно ставится стоп.

Рис. 1.5.1. Классический волновой анализ трейдинга.

По данной методике в книге «Торговый хаос» Билл Вильямс рассказывает как из 10 тыс. он увеличил счет до 200 тыс. долларов.

Согласитесь, красиво и просто.

Примеры, которые не попадают в книги классиков трейдинга Форекса (в таких ситуациях трейдеры проигрывают депозит).

Рис. 1.5.2. Находим 5-тиволновые «импульсы» и выясняем, что это волны … коррекции.

Рис. 1.5.3. 5-тиволновый бычий импульс н1 5-9.06.2008г. оказался … коррекцией н4.

В этой бычьей волне многие классические волновики в тот день видели бычий импульс и предполагали разворот тренда вверх. Например, Возный, как человек, безусловно разбирающийся в классическом волновом анализе, предполагал разворотную вверх волну [i] of 5 (!!).

Рис. 1.5.4. Графические «рассуждения» Возного.

Предположительно, сформирована волна [i] of 5 (!!). Коррекция [ii] к одному из уровней Фибо подтвердит данное предположение.

Рис. 1.5.5. Получилась . коррекционная В, сбившая стопы под основанием мнимой «5-тиволновки» и ушедшая вверх.

Рис. 1.5.6. Пример 5-тиволнового импульса как волны коррекции.

Примеров, можно привести сотни.

Суть и значение этих примеров лучше всего описал один из слушателей Академии MasterForex-V:

До Академии я был поклонником классического волнового анализа, через который искал среди множества валют злополучную первую волну с пяти подволновой структурой. Вячеслав Васильевич, Вы не поверите, больше 70% сделок были убыточными. Винил себя, проклинал Пректера с прочими «классиками», которые хороши лишь задним числом и только на явном тренде.

Когда в Академии через полноценный ФЗР, пивоты, НК, а теперь и усеченную «С» МФ понял, чем настоящая «5-я» подволна отличается от той, на которой разводят всех маститых и начинающих волновиков в мире, понял, что сигнал мнимой пятой сильнее, чем настоящей хотя бы потому, что он обязательно собьет stop там, где его сам всегда выставлял много лет. Сейчас оба паттерна вызывают улыбку и радостное ожидание мощной волны, но тогда было слито 3 депозита, но сильнее всего добивала безысходность с не покидающим ощущением, что нахожусь в тупике, в который так умно завела и ведет массы жертв, чья то рука.

Подсказка МФ — решите неразгаданную проблему классического волнового анализа, определив четкие критерии отличия «настоящего» импульса 1-й волны от «мнимой» 5-тиволновки (по волновому анализу MasterForex-V «усечённой С») и выйдете на одну из безошибочных сделок или по тренду . или против него.

Ларри Вильямс: пробитие основания м15 — разворот тренда и открытие сделки.

Пример из книги Ларри Вильямса (ниже расшифровка — синими точками обозначены убыточные сделки).

Рис. 1.5.7. Пример 1 из книги Ларри Вильямса.

Рис. 1.5.8. Пример 1 с расшифровкой. Синими точками обозначены убыточные сделки.

Рис. 1.5.9. Пример 2 из книги Ларри Вильямса.

Рис. 1.5.10. Пример 2 с расшифровкой. Синими точками обозначены убыточные сделки.

Обратите внимание на пропорцию прибыльных и убыточных сделок (50%/50% и 67%/33%. ниже увидите, что к высокой отметке 67% удачных сделок через классический технический анализ трейдинга . не смог приблизиться никто из классиков трейдинга, кроме Ларри Вильямса).

Сделайте коррекцию на то, что примеры в книге даются лучшие (в реальности, процентное соотношение прибыльных и убыточных сделок будет хуже, чем на рисунке).

В тренде тактика Ларри Вильямса принесет результат, а если трейдер попадет во флет?

Обратная сторона торговой системы Ларри Вильямс. Пример убыточности тактики Ларри Вильямса во флете.

Евро/франк с 30.01 по 5.02.2009г. . более 10 раз пробивал основание м15, то вверх, то вниз, снова вверх и т.д.

Рис. 1.5.11. Евро/франк с 30.01 по 5.02.2009г.

Как видно на рисунке, 100% сделок по торговой системе Ларри Вильямса … убыточны во флете.

Напомню, чемпион мира Ларри Вильямс установил мировой рекорд, увеличив за 18 месяцев депозит с 10 тыс. до 1.1 млн. долларов.

Что должно было остаться от депозита трейдера на указанном выше примере, если бы он копировал тактику Ларри Вильямса? Правильно, с депозита не должно остаться трейдеру ничего.

Подтверждение — история счета самого Ларри Вильямса, который увеличив депозит далее (с 1.1 млн. дол. до 2.1 млн.), затем проиграл счет до 700 тыс. В такой же пропорции пострадали все многочисленные инвесторы Ларри Вильямса, которые . все до единого покинули инвестиционный фонд Ларри Вильямса

Напоминаю, проигрыш 65% депозита произошел несмотря на то, что к технике чемпиона мира безусловно необходимо добавить другие сильные стороны Ларри Вильямса — его многолетний опыт торговли, знание психологии трейдинга, интуицию, соблюдение манименеджмента, которыми врядле, как Ларри, владеет большинство трейдеров в мире), поэтому результат просто бездумного копирования техники торговли Ларри Вильямса даст еще более худшие результаты.

Мои неслыханные достижения привлекли под мое управление большое количество денег. Много денег. И затем это случилось: другая сторона меча сверкнула на солнце. В то время как я пытался быть бизнес-менеджером (т. е. открыл фирму по управлению капиталом), используя свои немногие драгоценные навыки, делая то, к чему я все равно был непригоден, моя рыночная система или подход забуксовала, и началось такое же завораживающее уменьшение активов. Там, где я раньше делал кучи денег, теперь я терял деньги, тоже кучами!

Брокеры и клиенты завопили, большинство из них забрали свои вклады: они просто не могли переносить такую подвижность на своих счетах. Мой собственный счет, который начался первого января с $10,000 (да, это было действительно $10,000.00) и достиг $2,100,000. пострадал, как и все остальные. его также затянуло в водоворот, и он подешевел до $700,000.

К тому времени все, кроме меня, сошли с корабля. Но я фьючерсный трейдер, я люблю американские горки, да и есть ли другой образ жизни?

Не то, чтобы я знал заранее, но я остался и снова расторговал счет до $1,100,000 к концу 1987г.

Ну и год!

Ларри Вильямс

Подсказки MasterForex-V, если вы хотите применить в своей торговле сильные стороны торговой системы Ларри Вильямса и избежать ошибок, допущенных им самим:

  1. Решите проблему алгоритма перехода тренда во флет и обратно, до сих пор не решенную классиками, как это сделано в новом техническом анализе MasterForex-V (подробности в книге 2):

Иначе «это случится и другая сторона меча сверкнет на солнце» для вас намного тяжелее, чем для опытного и безусловно выдающегося трейдера Ларри Вильямса.

  • алгоритма четкого определения волновых уровней (за 1 минуту определять волновой уровень текущей волны — м1, м2. м15, м20, м30, н1, н2, д1 и т.д.);
  • синтеза волн между собой (например, идет с(С) м5 в коррекционной В м30 2-й волны н2).

Проблема синтеза волн между собой так же не решена классическим волновым анализом у которого . нет волновых уровней м1, м5, м15, н1 и т.д. Впервые в мире это сделано в новом волновом анализе MasterForex-V. Подсказки — см. 11 класс Школы для начинающих трейдеров при Академии.

Примеры определения и синтеза волн различных ТФ в режиме онлайн слушателями Академии.

Рис. 1.5.12. Начало расчётов перед европейской сессией.

Рис. 1.5.13. Идем за рынком далее — расчеты в течение дня.

Рис. 1.5.14. Расчеты в течение дня.

Рис. 1.5.15. Продолжение расчетов на следующий день.

Напоминаю, на управляемом рынке Форекс паттерны разворота и продолжения тренда теории МФ абсолютно одинаковые как для м15 (применяемом Ларри Вильямсом), так и для остальных ТФ — м1, м2 . н1 . н4, н8, д1 и выше.

Более подробно — см. спецкурс оптимизации МФ торговой системы Ларри Вильямса кафедры Высшей Школы Академии MasterForex-V на закрытом форуме Академии.

Парадокс 2. Классические всемирно известные торговые системы верны . лишь в 40 и менее процентов случаев.

Закономерны вопросы:

  • как классики трейдинга зарабатывают там, где их методика … то работает, то не работает?
  • какое реальное процентное соотношение прибыльных и убыточных сделок по методикам классиков технического анализа трейдинга? (без учета субъективных ошибок, которые лишь ухудшают соотношение прибыльных и убыточных сделок).

Выходим на главный секрет (и парадокс) «старого» классического технического анализа трейдинга, как можно скрыть от всего мира недостатки классического технического анализа трейдинга, или благодаря чему может получиться профит у классиков трейдинга.

Вы не задумывались над тем, зачем классики рекомендуют ставить стоп под основанием 1-й волны ( если такая волна не может быть коррекцией и свидетельствует о смене тренда, зачем ставить стоп?)

Если стоп срабатывает — что-то из аксиом классического технического и волнового анализа в корне не верно.

Как часто срабатывает стоп?

Рис. 1.5.16. Классический волновой анализ трейдинга.

Здесь начинается самое интересное:

  • стоп (stop loss) в классическом техническом анализе (по мнению самих классиков) срабатывает значительно чаще, чем тейк-профит;
  • отношение к классическому техническому анализу самих классиков … совершенно не то, каким представляет его большинство трейдеров Форекса.

Статистика несостоятельности торговых систем классического технического анализа трейдинга.

Независимое статистическое исследование наиболее популярных торговых систем классического технического анализа трейдинга было проведено Джеффри Оуэн Кац, Донна Л. МакКормик в книге «Энциклопедия торговых стратегий».

Результаты в виде таблицы, сделанные слушателями Академии MasterForex-V:

Наименование торговой системы

Примечание

Процент прибыльных сделок

Система на основе пробоя канала.

Используются только цены закрытия, вход по рыночной цене при открытии биржи на следующий день и стоимость.

Система на основе пробоя канала.

Используются только цены закрытия, вход по рыночной цене при открытии биржи на следующий день, комиссия и проскальзывание учитываются.

Система на основе пробоя цены закрытия.

Вход по лимитному приказу на следующий день, расходы на сделки учитываются.

ПРОБОЙ МАКСИМАЛЬНОГО МАКСИМУМА/МИНИМАЛЬНОГО МИНИМУМА

Система пробоя ММ/ММ по ценам закрытия.

Вход по цене открытия следующего дня.

Система пробоя ММ/ММ по ценам закрытия.

Вход по лимитному приказу при открытии следующего дня.

Система пробоя ММ/ММ по ценам закрытия.

Вход по стоп-приказу на следующий день.

ВХОДЫ НА ПРОБОЕ ВОЛАТИЛЬНОСТИ

Вход на открытии следующего дня.

Вход по лимитному приказу.

Вход по стоп-приказу.

Только длинные позиции.

Вход по лимитному приказу, только длинные позиции.

Только валютный рынок.

Вход по лимитному приказу, только валютные рынки.

Вход по лимитному приказу и фильтром трендов.

Парадокс 3. Манименеджмент как спасительный круг классического технического анализа трейдинга.

Выход из подобной «щекотливой» ситуации классики трейдинга нашли не в анализе алгоритма удачных и ошибочных сделок (в чем отличие алгоритма 40% удачных сделок от 60% ошибочных), а в манименеджменте, который должен позволить совершить ряд неудачных сделок подряд с последующей компенсацией убытков несколькими удачными сделками (благодаря 1%-5% соотношению сделки к размеру депозита). Например: из 5 сделок 2 удачные сделки должны иметь общий профит больше, чем сумма убытка по 3 неудачным сделкам.

Паттерн MasterForex-V алгоритма «прибыльных» и «убыточных» торговых систем классического технического анализа трейдинга.

Прибыльная торговая система классика трейдинга — это совсем не то, что надеется получить большинство трейдеров у классиков трейдинга. Прибыльная торговая система — это умение классика из всего лишь 30%-40% прибыльных сделок сделать профит больше, чем по 60%-70% убыточных сделок (а не подавляющее большинство прибыльных сделок с выходом на безошибочные сделки).

Рис. 1.5.17. Прибыльная торговая система.

А если не получится трейдеру держать соотношение профита по 2-м сделкам больше, чем убыток по 3-м своим сделкам? Тогда, торговая система классика трейдинга автоматически переходит . в разряд убыточных.

Рис. 1.5.18. Убыточная торговая система.

Парадокс 4. Отношение к классическому техническому анализу самих классиков … совершенно не то, каким представляет его большинство трейдеров Форекса.

Суть парадокса в том, что количество неудачных сделок у классиков трейдинга . еще больше, чем 60% (к объективному несовершенству ТС добавляются ошибки, связанные с человеческим фактором).

Классики трейдинга знают об этом, но не хотят, чтобы об этом узнали трейдеры, и выход исправления недостатков они ищут не в исправлении собственных ошибок и недостатков старого теханализа.

Виктор Нидерхоффер, «Университеты биржевого спекулянта», глава восьмая:

Как только цены начинали быстро падать, он тут же бросался продавать фьючерсы «С& П 500». После того как он понес убытки подряд в двенадцати таких сделках, его состояние сократилось на 80%. Я посоветовал ему сократить степень риска: не продавать фьючерсы, а покупать опционы на продажу. В худшем случае, если опционы окажутся бесполезными, то максимум, что он потеряет, — это уплаченную за опцион премию. В противном случае степень риска будет теоретически стремиться к бесконечности. Он послушался меня и стал покупать опционы продавца. Он проделал это шесть раз подряд — и все шесть раз проиграл. Наконец я предложил ему сделать перерыв — временно выйти из игры.

Александр Элдер, «Трейдинг с д-ром Элдером: энциклопедия биржевой игры»:

Большинство новичков приходят на биржу с недостаточным капиталом. На рынке много шума — случайных колебаний. У мелкого трейдера, попавшего в «шумный» период, нет резерва, чтобы пережить такую полосу.

Лишь накопив на своем счету близкую к шестизначной сумму, я начал работать с прибылью.

Технический анализ — отчасти наука, отчасти искусство. Он использует объективные компьютерные методы, чтобы отслеживать психологию толпы, которая никогда не бывает вполне объективной.

Почему почти все теряют деньги на внутридневных операциях? Дело в том, что дневные каналы недостаточно широки, чтобы получить прибыль.

Высокий уровень образования часто ведет к такой негибкости и становится помехой в биржевой игре. Почему так много врачей и адвокатов теряют деньги на бирже? Уж точно не от недостатка ума.

Рынки живут в атмосфере неопределенности. Никакой определенности, одни вероятности.

Томас Демарк, «Технический анализ — новая наука:

Насколько мне известно, методики, позволяющей оценить истинность или ложность ценового прорыва, до сих пор не было разработано.

Д.Швагер, «Технический анализ. Полный курс»:

Технический анализ — это наука и искусство одновременно.

Джон Дж. Мэрфи, «Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика»:

Как и во многих других областях анализа рынка, тут вернее всего полагаться на опыт и чутье. В подобных спорных вопросах они — ваши лучшие советчики.

Эрик Найман, «Малая энциклопедия трейдера»:

Не считайте себя гением рынка, даже если это действительно так, так как даже гений может утром проснуться «не с той ноги» и натворить массу глупостей. Знание основ технического и фундаментального анализа влияет только на процент удачных сделок в общем объеме операций. Но вы можете иметь великолепный результат по соотношению удачных и неудачных сделок и при этом быть постоянно в убытке.

Например, если восемь из десяти ваших сделок заканчиваются прибылью и только две из десяти приносят убытки (процент выигрышных сделок 80 = 8/10* 100 %), то вас смело можно считать очень хорошим аналитиком. Но при этом если вы в среднем на одной сделке получаете прибыль в 10 пунктов (итого плюс 80 пунктов на 10 сделок) и средний убыток в 50 пунктов (итого минус 100 пунктов на 10 сделок), то в целом вашу деятельность нельзя рассматривать иначе как убыточную, несмотря на очевидные аналитические способности. В данном случае вас уже нельзя назвать хорошим трейдером. Так как хороший трейдер не только умеет анализировать рынок, но и управляет своими позициями таким образом, что сумма прибыли всегда перевешивает сумму убытков.

Перевожу на русский язык смысл этих и многих других высказываний классиков трейдинга, в демагогии которых скрыт истинный алгоритм уровня понимания самими классиками своего же «старого» классического технического анализа трейдинга — новичок трейдер начинает изучать книги классиков трейдинга, чтобы научиться их техническому анализу понимания, где безошибочно (или с 80%-90% уверенностью) открывать сделку buy, а где sell. После изучения технического анализа он, безусловно, будет изучать манименеджмент, чтобы, исходя из опыта и статистики сделок на демосчету, определиться в размере открываемых им сделок и тактики их открытия и закрытия.

Классики трейдинга вместо того, чтобы дать трейдеру методики почти безошибочного открытия/закрытия сделок, сначала на сотнях страниц своих книг повторяют друг за другом один и тот же материал по классическому теханализу (многочисленные «Головы и плечи», волны, подволны, фракталы, дивергенцию, симметричные, восходящие, нисходящие, расширяющиеся треугольники, флаги, вымпелы, клины, прямоугольники, каналы и пр.). А после того, как новички трейдеры безуспешно пытаются применить эти методики технического анализа, классики трейдинга пишут . зачем трейдеру 80% удачных сделок? Чтобы стать хорошим аналитиком? Если хочешь стать трейдером, а не аналитиком — учись не этому, а психологии и манименеджменту и тебе должно быть все равно, какой процент у тебя удачных и ошибочных сделок, если хотя бы одна сделка сделает большой-большой плюс.

Как можно оценить подобную демагогию: «высокий уровень образования часто ведет к такой негибкости и становится помехой в биржевой игре» (Элдер) или «вернее всего полагаться на опыт и чутье, они — ваши лучшие советчики» (Джон Дж. Мэрфи)?

Вместо того, чтобы «адвокатам и врачам» честно сказать, что в трейдинге, в отличие от юриспруденции и медицины, нами («классиками») не разработаны четкие правила научного анализа. Из-за чего «летальный исход» 97% трейдеровских депозитов (врачи сразу же поняли бы уровень развития такой «науки» и истинный смысл слов Элдера, что в этой «науке» «Никакой определенности, одни вероятности»).

Вместо этого, Элдером делается вывод, что виноваты . сами юристы и врачи из за своего «высокого уровня образования», который «ведет к негибкости и становится помехой в биржевой игре».

В какой еще области «науки», чем выше уровень образования, тем хуже?

Хуже для кого? Для трейдера или «классика», которому люди с высшим образованием рано или поздно зададут вопросы:

  • что это за наука, в которой нет четких правил? Методики изначально верны в лучшем случае на 40% и помогают лишь 1%-3% последователей в мире?
  • как можно за несколько недель вашего дорогостоящего семинара (у Элдера в Мексике) войти в число 3% лучших специалистов в мире (почему врача учат значительно дольше? И юриста, и инженера и всех остальных ведущих специалистов в мире)?
  • права ли концепция MasterForex-V, что за психологией и манименеджментом вы пытаетесь скрыть недостатки вашего классического технического анализа трейдинга по которому лишь 20%-50% методик могут быть верными (все-равно, что подбрасывать монетку)?
  • правда ли, что из теории управляемого рынка Форекс логически вытекает, что алгоритм движения валютных пар абсолютно одинаковый, как для тикового графика и м1, так и для старших таймфремов, соответственно, ваша теория работы лишь на крупных таймфремах и крупных торговых счетах (миллион долларов) для зеленных новичков не умеющих работать на бирже — это откровенная провокация в угоду брокерам и Дилинговым Центрам, по чьим командировкам вы разъезжаете по всем уголкам бывшего СССР во время торгов?
  • в какой еще области результат с 60% и более неудач на практике считается . фундаментом классической науки?
  • новички трейдеры Форекса, знают о том, что 60% и более методик, которые они изучают в поисках Грааля у классиков трейдинга — ошибочны изначально?

Последствия изучения произведений классиков трейдинга для новичков Форекса.

  1. Чем больше книг классиков изучает трейдер, тем . большая «каша» у него в голове.

Многие трейдеры признаются, что на демосчету они торговали на Форексе значительно лучше (после изучения одной/двух книг классиков), чем после изучения 5-12 произведений классиков технического анализа.

Подсказка МФ: если вам не понятен алгоритм, почему данная закономерность многотысячно повторяется (и может сработать на вас), изучите еще раз написанное выше в данной главе.

  • дают бесплатные библиотеки литературы о Форексе;
  • сами рекомендуют изучать книги классиков и после их изучения обязательно открыть … реальный торговый счет именно в их компании.

Подумайте сами, как не рекламировать произведения «классиков», в которых на полном серьезе внушается новичкам, что торговые счета нужно открывать в брокерских кампаниях с 50 тыс. дол. (лучше с миллиона), после 18 (!) неудачных сделок, нужно сделать еще 6 сделок и если они будут снова неудачными, только затем на время остановиться . и успокоиться, что не нужно искать методики безошибочных сделок (ты же не аналитик), лучше «идти за трендом» (критерии начала и окончания которого неизвестны).

Почему для Александра Элдера психология трейдинга важнее классического технического анализа трейдинга.

Когда вам понятны алгоритмы MasterForex-V (оценки роли и значения классического технического анализа трейдинга; как за психологией и манименеджментом классики пытаются скрыть 50%-80% убыточные методики), вы можно совершенно под иным углом зрения читать бестселлеры Александра Элдера «Трейдинг с д-ром Элдером: энциклопедия биржевой игры» и «Как играть и выигрывать на бирже».

Алгоритм Элдера — триады успеха трейдера в трейдинге.

Успех в биржевой торговле стоит на 3-х «китах»: это психология, метод и финансы.

  1. Психология.
  2. Метод (технический анализ).
  3. Манименеджмент («финансы» или «управление торговым капиталом»).

Алгоритм MasterForex-V составляющих успеха трейдера в трейдинге иной, чем у Элдера:

    «Китов» успеха трейдера значительно больше, чем названо Элдером.

Элдер либо лукавит, либо не знает, называя лишь 3 первых начальных составляющих успешной торговли трейдера (остальные составляющие рассмотрим в отдельной главе этой книги).

  1. Технический анализ.
  2. Психология.
  3. Манименеджмент.
  4. Правильный выбор брокера или Дилингового Центра (т.к. заработав на Форексе, не факт, что трейдер получит заработанные на торговом терминале деньги от некоторых брокеров и ДЦ) — об этом ниже отдельная глава книги.
  • внутренней взаимосвязи этих элементов, в которых каждый последующий элемент теряет свое ключевое значение без предыдущего. По искаженной логике Элдера, без теханализа любой профессиональный психиатр должен работать на трейдинге лучше любого опытного трейдера, не закончившего факультет психологии или психиатрии. Разумеется, это бред, который врач Элдер должен прекрасно осознавать, потому что он никогда бы не посмел внушать хирургам, урологам, травматологам, что знание психологии больного первично для хирурга по отношению к его профессиональным знаниям и навыкам, которые, чем ниже, тем … лучше для пациента (т.к. излишний (!) уровень профессиональных знаний вреден и «часто ведет к негибкости». Подобный бред врач Элдер может писать лишь для новичков трейдинга, подчеркивая значимость своей первой профессии психиатра и во всю используя приемы и алгоритмы данной профессии.
  • 5-летнего опыта слушателей Академии, когда несколько тысяч новичков шли именно по алгоритму МФ в понимании этих начальных составляющих успешной торговли. Сначала — знание технического анализа (отработка приемов безошибочного открытия и закрытия сделок на демосчету по новому техническому анализу MasterForex-V), затем перед слушателями вставали психологические проблемы (как преодолеть страх и брать больший профит там и тогда, когда осознанно понимаешь, что волна не закончилась). И лишь затем приобретал актуальность манименеджмент, когда при одинаковой технике торговли и психологической устойчивости можно получать различный результат, применяя различные методики манименеджмента.

Каждой из данных проблем занимается отдельная кафедра Академии MasterForex-V:

  • различными направлениями технического анализа трейдинга — более десятка кафедр Академии;
  • кафедра «Психология трейдинга Академии MasterForex-V» во главе с врачом психиатром/трейдером (абсолютно согласным, что психология трейдинга вторична по отношению к техническому анализу);
  • кафедра Статистики и Манименеджмента.

Общие выводы и алгоритм MasterForex-V оценки «старого» классического технического анализа трейдинга для новичков Форекса.

  1. Книги классиков технического анализа трейдинга насчитывают несколько сотен томов, которые никак не систематизированы (даже по направлениям их анализа трейдинга).

Например, внутри направления «технический анализ трейдинга» существует несколько десятков направлений анализа, часто противоречащих друг другу, о существовании которых не знает 99% трейдеров.

Чтобы были понятны последствия подобного «обучения Форексу» по книгам классиков трейдинга, представьте любую иную научную литературу в подобной ситуации. Например, медицинскую. Книги «свалены в кучу», даже без деления на направления — по стоматологии, неврологии, психиатрии, хирургии, урологии, эндокринологии, травматологии и т.д. «Зеленому» новичку предлагают начать читать все подряд произведения классиков, даже не дав ориентиры, что и для чего изучать.

Что гениальное, а что спорное и ошибочное в каждом из данных произведений?

При таком «чтении» классиков у будущего начинающего хирурга есть хотя бы один шанс войти в число 3% лучших в мире? А просто стать хорошим хирургом?

Правильно, ни единого шанса.

Классики не проводят практического обучения трейдингу покупателей своих книг.

Снова проведите аналогию с тем же будущим хирургом, которому подсказали, что из нескольких тысяч книг ему необходимо изучить произведения в первую очередь по его специальности (а не стоматологии). Он изучил, законспектировал и что? Уже стал хирургом? Без единой проведенной им операции, без многолетней практики с подсказками опытных наставников, без ежегодного повышения квалификации как обязательного условия дальнейшего роста профессионального мастерства?

В любой науке это делать запрещено.

Существует четкая методика любого научного анализа при написании статей, книг, монографий и диссертаций, когда автор, сначала показывает, что сделано предыдущими исследователями по данной тематике, в чем эти авторы правы или ошибались и как эта проблема решается в данном труде через сравнительный анализ с предшественниками.

Зная эту методику – по-иному взгляните на многие произведения классиков трейдинга.

Эти книги написаны так, как будто автор находится на целине — каждый пытается открыть свой Грааль и через него пытается «осчастливить» все человечество без указания четких рамок применения своей методики, без анализа иных методик решения той же проблемы, часто применяя откровенный плагиат с копированием грубых ошибок и просчетов предшественников.

Для любой иной науки — это нонсенс (хирургу никто не предложит 5 противоречащих друг другу методик операции по удалению аппендицита с рекомендацией самому выбрать одну из методик и нести за нее персональную ответственность, в т.ч. материально).

Для Форекса — это обычное явление, после чего возникает закономерный вопрос: на сегодняшний день литература о трейдинге Форекса — это наука или нечто иное?

Никто из классиков трейдинга не проводил анализ и не писал книг об управляемом рынке Форекс (закономерен вопрос, что новичок трейдер собрался применять при торговле на Форексе? Методы классической и часто спорной «стоматологии» к «нейрохирургии»? И что на выходе у него должно получиться?). Получается то, что и должно получиться. Большая часть книг написана о фондовом рынке, но не о Форексе.

Представьте хирургию как науку, применение которой к практике давало бы … 97% летальных исходов.

Если же при результате 97% проигранных депозитов Дилинговые Центры и брокеры продолжают внушать новичкам трейдерам необходимость обязательного изучения книг этих классиков трейдинга, то подумайте сами — это нужно и выгодно ДЦ или трейдерам?

  • это не столько наука, сколько искусство, в котором «вернее всего полагаться на опыт и чутье — ваши лучшие советчики» (Мэрфи);
  • по их «старому» техническому анализу можно зарабатывать лишь с шестизначных сумм (Элдер)
  • не понимают необходимости в поиске трейдерами безошибочных сделок (они же не аналитики).

Манименеджмент и психология вместо того, чтобы увеличить прибыльность приемов технического анализа, призваны … скрыть ошибки и недостатки классического технического анализа трейдинга.

Решение проблемы изучения и применения произведений классиков Форекс в Академии MasterForex-V.

Для решения перечисленных выше недостатков классического технического анализа трейдинга в интернет-Академии MasterForex-V впервые в мире создана Кафедра Высшей Школы, в которой каждое классическое направление технического анализа (в виде отдельных спецкурсов):

  • объективно изучается, анализируется, оптимизируется (в чем суть торговой системы данного классика трейдинга, что нового (в том числе гениального) открыто данным классиком трейдинга, что из его теории нуждается в оптимизации и исправлении, что изначально было ошибочным в теории классика и почему);
  • синтезируется с новым техническим анализом MasterForex-V (общее и различия каждой из классических теорий технического анализа с новым техническим анализом MasterForex-V);
  • ежедневно применяется на практике в текущих торгах (с учетом оптимизации).

Нет иного пути в мире по становлению профи, кроме как через знание, объективный анализ и исправление ошибок, допущенных предыдущими поколениями при движении вами вперед.

Когда вам понятны:

  • логика, алгоритм, достоинства и недостатки классического технического анализа трейдинга;
  • алгоритм исправления ошибок и недостатков «классики» в интернет-Академии MasterForex-V,

мы можем совершенно под иным углом зрения рассмотреть следующее заблуждение рынка Форекс — почему после успешного окончания курсов обучения Форексу при Дилинговых Центрах и брокерских кампаниях у новичков трейдеров есть один только путь — проиграть депозит на рынке Форекс.

ПАРАДОКС ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРЕКС

Хотелось бы знать, откуда переведено 🙂 и кто автор этих слов.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

pavlus777

pavlus777

  • 18 667
  • 6,3k

Хотелось бы знать, откуда переведено 🙂 и кто автор этих слов.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Как искать закономерности в Форекс-тестере

Любой начинающий трейдер пытается разобраться в механизмах, управляющих всеми основными процессами. В определённый момент возникает уверенность в том, что знание тонких аспектов поможет добиться успеха с минимальными вложениями. И необходимо сразу отметить, что такие дискуссии периодически разгораются с новой силой. Сторонников разных точек зрения действительно много, поэтому сложно однозначно дать чёткий ответ.

Конечно, лучше всего отрабатывать методики и проверять свои догадки в обучающем режиме. Для этого используется программа Forex Tester, симулирующая реальную торговлю на рынке. Она позволяет совершенствовать стратегии, а также искать те или иные закономерности, позволяющие эффективно закрывать сделки. Преимущества заключаются в том, что их можно использовать как в автоматическом, так и в ручном режиме.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефону (495) 935-86-36
+7 (812) 449-55-12
+7 (804) 333-20-57

Это быстро и бесплатно !

Секреты успешной торговли на Форекс

Многие новички убеждены в том, что рынок Forex – это возможность легко и быстро зарабатывать много денег, поэтому они ищут некий секрет, позволяющий сразу получать солидную прибыль. Однако нужно сразу сказать, что такого секрета просто нет, поэтому следует изучать различные теории и использовать тестер Форекс стратегий для отработки их в безопасном режиме.

Для успеха в любом случае приходится сочетать различные методики и опираться на статистические закономерности. Именно так поступают трейдеры, работающие уже не один год.

И лучше сразу разобраться, на что не стоит рассчитывать при их использовании:

  • 100%-ный успех при выборе того или иной события;
  • стабильность самой вероятности в течение длительного периода времени;
  • непоколебимая актуальность на рынке Forex.

Если говорить другими словами, даже если вы нащупаете некую закономерность и научитесь её использовать, это всё равно не гарантирует вам успех на 100%. Более того, она ещё может потерять свою актуальность по тем или иным причинам.

Такое периодически случается, поэтому опытные трейдеры постоянно изучают теорию, разрабатывают новые стратегии и следят за состоянием самого рынка.

Тем не менее, проверенная и действительная надёжная закономерность даёт свои плюсы:

  • вероятность успеха при прогнозировании исхода – около 50%;
  • твёрдость позиций на определённом этапе;
  • прочное основание для создания собственной стратегии.

В этом заключается своеобразный парадокс – с одной стороны закономерности достаточно сложно уловить, но с другой стороны именно они должны становится основой для разработки тех или иных стратегий Forex.

Обратите внимание: любому трейдеру, желающему выйти на высокий уровень, лучше самостоятельно заниматься изучением теорий и разработкой методик.

Распространённые закономерности рынка

Главным образом используется классификация, при котором деление происходит на сильные и слабые закономерности.

Первые определяют глобальные процессы и буквально движут рынок вперёд, а вторые имеют не такой существенное влияние, но они помогают повышать эффективности торговли.

Именно вторые лучше брать на вооружение, если требуется повысить прибыль. И их применение можно и нужно отрабатывать в Forex Tester. К категории сильных относят:

  1. Уровни – покупатели и продавцы стараются защитить определённую стоимость, что и создаёт определённые движения на рынке.
  2. Откат – одно из главных правил гласит, что после сильного движения в одну сторону, затем наступает откат в обратную, поэтому можно заранее прогнозировать результат и разрабатывать стратегии торговли.
  3. Глобальные новости – трейдеру просто необходимо реагировать на новостную ленту и стараться прогнозировать, как именно изменится цена, или же просто прекращаться торговлю в определённые периоды.
  4. Корреляция валютных пар – некоторые валюты буквально связаны друг с другом, например, евро и британский фунт, поэтому они обычно совершают рост и падение одновременно.
  5. Волатильность пары – большинство мировых валют имеется некоторые среднестатистические показатели изменения стоимости, поэтому можно это использовать при формировании сделок.

Многим новичкам требуется разобраться, как искать закономерности в Форекс Тестере. В программе можно отработать новые стратегии, основанные на использовании как раз полученных данных. В частности можно отработать те или иные свечные модели – поглощение, пинбар или другие. Они достаточно распространены и самое главное хорошо отрабатываются в Тестере. К категории слабых относят:

  1. Открытие торговых сессий – европейские сессии открываются в 7:00, а закрываются в 17:00 по московскому времени, и в этот момент иногда меняется тренд, поэтому лучше активней наблюдать за рынком в этот период, чтобы быстро среагировать.
  2. За трендом следует откат – это правило частично основано на одном из сильных закономерностей, и заключается в том, что через 3 дня тренда следует 2 дня отката (но это не всегда происходит именно так).
  3. Самые волатильные дни – через определённое время можно посмотреть историю по графику, чтобы определить самые волатильные дни.

Обратите внимание: о возможностях заработка на форексе читайте в этой статье.

Характерная особенность слабых закономерностей заключается в том, что они срабатывают далеко не всегда, поэтому их лучше не путать с сильными. Проверять свои догадки лучше на тестовых счетах, также они помогут найти как раз слабые связи для повышения эффективности торговли в дальнейшем.

Отдельно стоит отметить, что найденная закономерность не может использоваться бесконечно долго. Через какое-то время она сойдёт на нет, особенно это касается категории слабых.

Связано это с тем, что рынок приспосабливается к созданным условиям, а трейдеры постепенно берут на вооружение новые методы, которые и приводят к глобальным изменениям.

Отработка стратегий в Forex Tester

Программа симуляции торговли помогает не только новичкам, но и более опытным трейдерам, которые используют её для отработки различных стратегий. Они отрабатывают различные методики, позволяющие повысить эффективность и автоматизировать саму торговлю. Основная цель этой программы – придание уверенности в собственных силах и получение стабильных доходов.

На первом этапе используется Forex Tester Simple. Для её полноценного использования потребуется регистрация. После этого можно создавать свой первый проект и начинать тестирование.

Обычно в программе выбираются определённые параметры:

  • отмечаются конкретные валютные пары, с которыми будет происходить работа;
  • указывается период тестирования;
  • выбираем способы моделирования тиков.

Для тиков можно импортировать историю, основанную на реальных изменениях рынка. Это помогает получать более достоверные результаты при использовании того или иного метода. Также можно самостоятельно генерировать тики по OHCL точкам или по объёму бара. После этого уже можно начинать поиск закономерностей, а при необходимости менять изначальные параметры.

Помочь новичкам и опытным трейдерам при отработке стратегий поможет Центр данных, откуда осуществляется загрузка истории. Однако необходимо разобраться, как закачать котировки в Тестер Форекс. Они помогут создать более достоверную симуляцию.

Попасть в Центр данных через программу можно двумя способами:

  1. Через тулбар.
  2. Через меню “Файл”.

В базе хранятся котировки по всем валютным парам за длительный период. В программе предусмотрены возможности для редактирования. Для загрузки предусмотрено несколько основных способов:

  1. С сервера через внутренние возможности самой программы.
  2. Из специального загрузочного файла.

Обратите внимание: для удобства трейдеров даже предусмотрена возможность покупки специальных наборов котировок. Однако многие предпочитают закачивать свои собственные для работы.

Чтобы начать отработку стратегий, следует выбрать пункт “Изменить настройки”, что позволяет редактировать параметры для конкретной валютной пары. Бесплатный тестер стратегий Форекс позволяет опробовать различные методы торговли в зависимости от состояния рынка, а его в свою очередь можно задавать самостоятельно.

Данные по котировкам и историю предоставляют различные брокеры. Лучше полагаться на наиболее известных и проверенных, потому что у других достоверность и точность может быть не на высоте.

Оперируя различными показателями и сверяя котировки в программе симуляций с реальной ситуацией на рынке, можно отрабатывать способы торговли. Это позволяет повысить эффективность собственной деятельности в разы и получать стабильную прибыль при последующих операциях.

Реальность и хаос рынка Форекс

Когда торговля на форекс для начинающих приносит стабильные убытки, и каждая сделка закрывается в минусе, он начинает задумываться, что для успешной торговли на рынке нужно научиться предсказывать движения цен.

Немного почитав книги, и поговорив с опытными трейдерами, он обнаружит, что для долгосрочных прогнозов необходимо изучить фундаментальный анализ. Когда наш новичок станет изучать историю того рынка, на котором он торгует, то непременно обнаружит то, что называется повторяющимися паттернами.

Что такое повторяющиеся паттерны на Форекс?

В течение больших промежутков времени рынок движется циклическими волнами то вверх, то вниз. Если трейдер окажется внимательным, то заметит различные технические фигуры, появляющиеся на графике цен снова и снова. Открыв для себя мир математических индикаторов forex, он увидит, что в большинстве своём фигуры повторяются около самых важных вершин и впадин.

Обнаружив все эти закономерности, он вычислит, какой ошеломляюще огромной могла бы оказаться прибыль, если некий трейдер будет в правильный момент предпринимать правильные действия. Неудивительно, когда новоиспечённый трейдер сделает вывод, что рынок, раз за разом повторяет себя, и стоит только выучить все фигуры и установить на терминал индикаторы Форекс Грааль, как можно стать миллиардером. Быть может, рынок организован так, что он каждый раз повторяется в какой-то зашифрованной форме. Осталось лишь найти этот шифр и решить головоломку! Тогда можно будет полностью избежать потерь и делать колоссальную прибыль.

Вооружившись всей возможной литературой, наш трейдер, словно первый тамплиер, ищущий святой ларец, начнёт преследовать цель обнаружить тайный шифр. Время от времени ему на почту будут приходить письма, в которых будут находиться предложения о продажах неких совершенных торговых систем, умеющих различать повторяющиеся паттерны. Так как довольно часто подобные «гениальные» стратегии стоят несколько тысяч долларов, трейдер может запросто поверить, что они действительно способны обеспечить своего владельца прибылью и получить за хорошие деньги новый лохотрон от форекс.

Как правило, подобные МТС рекламируются в брошюрах, где обычно рассказывается о трейдерах-легендах или трейдерах-затворниках, неожиданно обнаруживших невероятно-прибыльную формулу торговли. И такие заявления ещё больше усиливают веру начинающего игрока, что действительно существуют люди, сумевшие обнаружить на рынке то, что скрыто от других.

Однако даже при таком количестве всевозможных предсказаний в литературе, торговых системах и программах, каждый год, почти 95% трейдеров теряют свои деньги. Но никто из игроков не задумывается, действительно ли существуют повторения на рынке? Быть может, он хаотичен?

Природа человека такова, что мы восприимчивы к тем идеям, которые дают нам надежду. Люди верят в идею, хотя находятся сотни доказательств, что она неверна. Наиболее опасная разновидность трейдера – это трейдер, получивший на коротком временном промежутке прибыль, и люто уверовавший в свою идею. Мимолётный успех может превратить рассудительного трейдера в истового фанатика. Каким же главным качеством должен обладать успешный трейдер? Безусловно, для трейдера важно огромное количество разных качеств, но одно из них является самым главным. Он должен воспринимать реальность такой, какая она есть.

Проигравшиеся трейдеры имеют неправильное представление о рынках, о них самих, и об их действиях во время торговли. Чтобы в будущем получать от торговли прибыль, для них особенно важно избавиться от этого искажённого представления мира. Важно осознавать, что рынок всё время будет пытаться усилить их ложное представление о реальности.

Люди, прошедшие сквозь это, начинают относиться к рынку по-другому. Теперь они смотрят на него через теорию хаоса, исключая изучения движения цен математическими или статистическими методами и, не пытаясь выявить некоторые повторяющиеся циклы.

Рынки – это нелинейные динамические системы, которые можно проанализировать при помощи теории хаоса. В частности, при применении данной теории становится понятно, что рынки представляют собой случайный набор ценовых характеристик с малым присутствием трендового компонента. Величина данного компонента измеряется в зависимости от типа рынка и величины временных рамок.

Для лучшего понимания хаотичного движения рынка используют понятие “фракталы”. Определение фрактала довольно трудно понять на слух: это объект, обладающий свойством подобия одной своей части целому объекту. Однако как только мы представим это определение в наших повседневных рамках, всё становится понятно. К примеру, возьмём дерево. При приближении к его верхушке, ветки дерева становятся всё меньше, хотя любая ветвь по своей структуре похожа на бОльшую ветку и, наконец, само дерево. Такое же свойство можно обнаружить при изучении движения цен на часовом, дневном, недельном и месячном графиках. Несмотря на разные временные рамки, их структура остаётся похожей.

Почему хаотичный рынок является таким сложным для предсказания?

Пришло время поговорить о такой характеристике рынка, как “чувствительность к стартовым условиям”. Так как с течением времени накапливается всё больше ошибок в описании сложившейся на рынке ситуации, система становится всё сложнее, а значит, делать предсказания становится невозможно.

Даже если мы точно спрогнозируем движения цен на завтрашний день (а на самом деле сделать это нереально), всё равно точность предсказания движения цен на две недели вперёд будет стремиться к нулю.

Многие опытные и думающие трейдеры предполагают, что торговля, например, на пятиминутном интервале представляет собой попытку зарабатывания денег на случайном шуме и приравнивается к потере времени. В конечном итоге, любители торговать на шуме остаются в минусе, так как их прибыль съедает стоимость торговли (комиссионные, накладные и т.п.). Однако в то же время они говорят, что долгосрочные движения цен не являются случайными. Поэтому трейдер, торгующий на графике с дневным или недельным периодом, имеет хорошие шансы на успех.

Задумайтесь, как может быть так, что краткосрочные движения, носящие случайный характер, сливаются в долгосрочные движения, уже имеющие выраженный тренд. Не правда ли, мысль кажется абсурдной? В действительности, эта идея верна, и подобный парадокс существует. Следует запомнить, что повторяющихся циклов в краткосрочном периоде нет, а паттерны индикаторов и цен, на которые опираются игроки при торговле, можно всегда найти в наборе случайных чисел. Получается, что предсказание цен при краткосрочном движении является своего рода предсказанием выпадания чисел в лотерейном билете.

Получается, что рынок представляет собой случайные колебания, поэтому каждый трейдер рано или поздно обречён на поражение? Совсем нет. Игроки могут пользоваться долгосрочной трендовой компонентой, которая даст им преимущество. Таким же образом работают и все тренд-следящие системы, и этим, кстати, объясняется, почему подобные системы на фоне других своих собратьев по торговле (которые торгуют внутри дня) приносят в год неплохую прибыль.

Если вы хотите стать успешным трейдером, как можно чаще ставьте себя на место владельца казино, который имеет за собой преимущество при любой ставке. Да, казино может понести убытки, но чем больше человек делает ставки, тем больше выигрыш казино. Поэтому и трейдер, подход которого основан на долгосрочном периоде, может понести убытки в какой-либо из дней, однако, в конечном итоге, он всегда окажется в выигрыше.

Что даёт результат трейдерского успеха? Всего таких составляющих три: дисциплина, которую трейдер соблюдает при торговле, выбор рынка и сама система. При этом последний пункт довольно специфический: мы никогда не сможет спрогнозировать, когда наша система покажет своё преимущество над другими, когда, напротив, откровенно «сдуется».

Большинство же трейдеров используют способы торговли, которые прочитали в книгах или узнали от других. Они не задумываются, приносит ли их способ какие-либо статистические преимущества, а если их торговую систему описал в своей книге гуру-трейдер, то она должна работать безупречно. Кроме того, они слишком ленивы даже для того, чтобы проверить свою систему на истории. Узнаёте в этом описании себя? Тогда не стоит удивляться, что торговля приносит вам одни убытки. Да, трейдинг может быть для вас развлечением, но помните, что за развлечение приходится платить.

Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице

Случайность или непознанная закономерность? — страница 5

Много чего можно придумать. Например, можно случайно перемешать реальные приращения и просуммировать их в этом новом порядке.

Вопрос лишь в том, какой в этом смысл?

Ну например, проверить устойчивость алгоритма. Если он сорвётся, то и все вопросы о его положительной вероятности отпали бы разом.

Раз так случилось, что я плотно подогнал всю историю, то как ещё выявить подгонку моделированием кроме как встречными тестами?

То что предложил Дмитрий, прогнать по случайным рядам и выявить расхождения у меня не срабатывает, так как алгоритм не смотря на отсутствие индикаторов и фильтров, сам встаёт на цены и повторяет эти точки на последующих участках.

(особенность самобразования в системе)

Ну например, проверить устойчивость алгоритма. Если он сорвётся, то и все вопросы о его положительной вероятности отпали бы разом.

Раз так случилось, что я плотно подогнал всю историю, то как ещё выявить подгонку моделированием кроме как встречными тестами?

То что предложил Дмитрий, прогнать по случайным рядам и выявить расхождения у меня не срабатывает, так как алгоритм не смотря на отсутствие индикаторов и фильтров, сам встаёт на цены и повторяет эти точки на последующих участках.

(особенность самобразования в системе)

В этом есть некоторый смысл. У меня есть статья на тему проверки устойчивости. Только там моделируются не цены, а последовательности сделок.

Но это не будет аналогом форвард-тестирования, которое проводится на ценах из «будущего». Это тестирование на подправленных прошлых ценах.

Если вы видите хороший сигнал, вы никак не определите, автор торгует по монетке и ему просто везет, или автор торгует по хорошей торговой системе.

Никогда нельзя сказать ТОЧНО, закономерность это или случайность. Можно сказать только С ОПРЕДЕЛЕННОЙ ВЕРОЯТНОСТЬЮ. чем сигнал краше, тем выше вероятность, что он торгуется по хорошей системе.

что же касается результатов тестера. я оптимизацией могу сделать прямую линию из нескольких валютных пар. чем больше валютных пар — тем легче ее сделать. аналогично, чем больше параметров оптимизации, тем легче добиться красивого графика прибыли.

как вам сказали, разделите период в 10 лет на 2 половины. подберите параметры на первой половине. прогоните с теми же параметрами на второй половине.

может и на второй половине появиться красивый график по чистой случайности. но это бывает очень редко. (тут то, о чем мы говорили, С ОПРЕДЕЛЕННОЙ ВЕРОЯТНОСТЬЮ).

или попробуйте протестировать на других валютных парах. очень часто системы, которые работают на одной паре, работают и на других.

еще говорят так:
если вы провели оптимизацию и подобрали выходные параметры, то
если при небольшом их изменении, кривая прибыли резко ухудшается, то это, скорее всего, подгонка.

но я этот метод не проверял.

Случайность С и закономерность З — формы проявления необходимости. Поэтому, никогда невозможно предугадать, по случайному или закономерному пути идет процесс торговли в конкретный момент времени. Следовательно, проводя процесс тестирования ТС мы определяем соотношение С и З для выборки определенной длины, которое справедливо для конкретного периода тестирования. Попытки приспособить это соотношения для других длин и периодов обречены. Применение форвард-тестов является грубейшей ошибкой оценки стабильности ТС. Тестирование стратегий на тестере — это инструмент для проверки работоспособности идей, заложенных в теорию ТС. Больше ничего нельзя требовать, и тем более, ожидать от тестера глупо. Даже результат с профитом в 80/20 не дает гарантии стабильности ТС. В нужный момент случайные 20 осилят закономерные 80. Не все так просто, как кажется очевидным.

Ничего это не покажет.

Просто в первоначальном виде он подгонял сразу под все 10 лет, а в других случаях он будет подгонять кусками — те же яйца, только в профиль

Я категоричен, потому что знаю о чем говорю. Хотите тратить годы жизни на заблуждения — ваше право)

Любой алгоритм, хоть на вероятностях, хоть без — прогнозирует будущее поведение цены. Проходя по котиру задом наперед, вы лишаете свой алгоритм смысла.

Других методов, кроме форварда, нет и не нужно. Всё давно придумано умными людьми, остается просто использовать. Это вообще не предмет для обсуждения.

Если бы на этом форуме читали учебники по машинному обучению, прежде чем пускаться в дискуссии, многие вопросы снялись бы сами собой)

Я категоричен, потому что знаю о чем говорю.

1. Охотно Вам верю, раз Вы признаёте свою категоричность, то это уже хорошо.

Любой алгоритм, хоть на вероятностях, хоть без — прогнозирует будущее поведение цены. Проходя по котиру задом наперед, вы лишаете свой алгоритм смысла.

2. А вот это утверждение вызывает сомнение.

Я Вам приведу пример алгоритма, который пройдёт хоть прямо, хоть задом наперёд хоть боком, но итоговый результат будет одним и тем же.

Проведём 1000 независимых испытаний в нормальной временной последовательности каждый час по одному испытанию.

В качестве алгоритма возьмём парадокс Монти-Холла с угадыванием 3-х дверей.

Вероятно Вы его знаете. И будем угадывать.

Результат этих угадываний предопределён и гарантирует нам 66% положительных исходов с погрешностью в

А теперь вопрос.

Если мы не меняем алгоритм, но возьмём все результаты/исходы в истории и перемешаем даты, и сложим их в иную последовательность, то как Вы думаете

результат (66%) измениться и алгоритм будет работать как то иначе?

  • bodyonov.ru

Я категоричен, потому что знаю о чем говорю. Хотите тратить годы жизни на заблуждения — ваше право)

Любой алгоритм, хоть на вероятностях, хоть без — прогнозирует будущее поведение цены. Проходя по котиру задом наперед, вы лишаете свой алгоритм смысла.

Других методов, кроме форварда, нет и не нужно. Всё давно придумано умными людьми, остается просто использовать. Это вообще не предмет для обсуждения.

Если бы на этом форуме читали учебники по машинному обучению, прежде чем пускаться в дискуссии, многие вопросы снялись бы сами собой)

Форвард — это кусочек будущей истории, ничего общего не имеющего с реальной историей и/или будущими процессами.

Глупо искать закономерность наугад. В основе любой закономерности должна лежать какая-либо теория, обоснованная логикой течения происходящих процессов или предположения, основанные на анализ результатов наблюдений, либо правдоподобный постулат. Поэтому, любую закономерность нужно искать осознанно, приблизительно ожидая в каком виде она должна проявиться. Следовательно, поиск закономерностей — это кропотливый и изнурительный труд и должен начинаться с формулировки указанных выше позиций. За последние почти 8-ми летних поисков, мне удалось сформулировать всего 3 предположения, в рамках которых удалось найти 3 закономерности, которые привели к положительным результатам. Но, все они подтвердили моё предположение о том, что, на таком совершенном рынке, как Форекс, невозможно добиваться выдающихся результатов. Прибыль колеблется в пределах 10-15 процентов годовых, и то при сложном их исчислении на протяжении 10-20 лет. Даже не удается гарантировать прибыль в указанных пределах за конкретный, наугад взятый, год из истории. Вывод — стабильно и гарантированно получать прибыль на рынке, значительно превышающая банковскую, невозможно в принципе, поскольку Форекс является, в первую очередь, межбанковским инструментом. С другой стороны, это моё личное мнение и ни в коем случае, его не навязываю другим исследователям рынка и граальщикам. Им я желаю удачу в поисках лучших результатов.

А сами 3 теории, которых я разработал и исследовал, известны всем:

1. Универсальная регрессионная модель для прогнозирования рыночной цены https://www.mql5.com/ru/articles/250;

Спасибо, я всё еще знакомлюсь с материалами, которые Вы предложили.

Не сочтите моё молчание за неуважение)

1. Нужен фильтр флэта. причем не зависящий от периода.

2. по этому фильтру нужно определить максимальное движение в любую сторону.

3. определить отношение максимального движения к среднему движению и выставить минимальный параметр этого отношения.

например 10/1. Этот параметр выравнивается и стремится 1/1 при а) кризисах б) флэтах и то и то вредит любой системе.

4. ввести абсолютный параметр неслучайного движения (во сколько раз максимальное движение должно превышать среднее)

взятие например 600 пунктов за неслучайное движение и искать параметр величины максимального движения равное или больше того что вы задали.

тогда расстояние между ордерами должно быть максимум 200 пунктов т.е. 1/3 от неслучайного движения, чтобы был запас волатильности.

5. открытие ордерной системы и выставления расстояния между ордерами если вы лот не меняете, или степень риска если меняете лот относительно пункта 4.

6. постепенно увеличивать пункты 3,4 пока не добьетесь стабильного результата.

7. настраивать для каждого финансового инструмента индивидуально.

8. система изначально при параметрах описанных выше должна работать на отскок но при этом если вдруг цена пойдет выше работать и на отскок и на продолжение тренда.

PS: смотря реально на вещи лично мои наблюдения:

а) ничто не может вечно расти экспоненциально.

б) после экспоненциального роста коррекции может и не быть, так что способ усреднения может обернуться большими убытками так как вы входите в рынок только на относительно больших и выраженных движениях.

в) на счет пункта 1, чтобы вы понимали насколько это сложно посмотрите количество страниц в ветке «от теории к практике»

г) всегда в любой момент что-то может пойти не так именно поэтому я акцентировал внимание на ордерных системах которые за счет особенностей открытия ордеров будут сглаживать ошибки в торговле.

д) 10% стабильно в месяц достаточно, чтобы стать миллионером за полгода — год. выше 150-200% в год слишком рискованно даже не пытайтесь сделать больше. если рынок даст это сделать — пользуйтесь. но не пытайтесь найти супер систему делающую такие проценты каждый месяц, если не хотите все потерять.

Е) Вы скорее всего не станете пользоваться моими советами так как это слишком сложно и скорее всего пойдете по более простому пути — усреднители, увеличение лотов, либо потонете в болоте в котором потонула ветка «от теории к практике».

Юрий Жваколюк «Внутридневная торговля на рынке forex»

Слова автора: любой, кто хочет постигнуть тайны торговли должен уяснить следующее: цена подвержены строгим, рациональным правилам. Вам это может нравится, а может нет. Но факт остается фактом. Цена предсказуемы как погода, буря, ураганы. Единственная проблема в это сложно поверить, а значит открыть путь к прибыльному трейдингу.

Книга представляет собой краткое описание технического анализа. Включает базовые понятия, которыми должен владеть любой трейдер. Часть 1 введет в суть: разъяснит парадоксы, которые могут возникнуть в трейдинге. Затем описываются стандартные фигуры: двойной верх или низ, рэнджи, тройная вершина, голова и плечи. Показываются методы измерения потенциала формаций. Затем следует тема индикаторов, осцилляторов. Даются базовые знания, например, создание канала вокруг средней, и так далее. Остальная часть книги, а это половина изложения посвящена японским свечам. Книга будет полезна тем, кто пока еще слаб в основах технического анализа, или в японских свечах, хочет закрепить простейшие, но крайне необходимые аспекты технического анализа. С данной задачей материал справляется хорошо.

Тема: Действительно ли на всех ТФ одинаковые закономерности?

На форексе 5 лет, тыщу раз приходилось слышать от самых разных авторов, трейдеров успешных и не очень, что на всех таймфреймах существуют одинаковые закономерности.
Что торговать можно, в принципе, одинаково на любом ТФ.
Что, дескать, если не знаешь какой ТФ, то по виду графика не сможешь и определить его.

Моя практика привела меня к убеждению что есть очень большая разница между таймфреймами. Что каждый тф имеет свой характер, свое поведение и закономерности.
Более того, для каждой пары это своеобразие и закономерности каждого тф также свои и есть существенное различие.
И действительно прибыльные ТС работают на разных тф, как правило, по разному.
ТС нужно подбирать под таймфрейм.

Хотелось бы услышать мнение трейдеров с опытом хотя бы от года, желательно.
Сори за ошибки — это издержки многого общения в чатах ))

Получено лайков: 3

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

На форексе 5 лет, тыщу раз приходилось слышать от самых разных авторов, трейдеров успешных и не очень, что на всех таймфреймах существуют одинаковые закономерности.
Что торговать можно, в принципе, одинаково на любом ТФ.
Что, дескать, если не знаешь какой ТФ, то по виду графика не сможешь и определить его.

Моя практика привела меня к убеждению что есть очень большая разница между таймфреймами. Что каждый тф имеет свой характер, свое поведение и закономерности.
Более того, для каждой пары это своеобразие и закономерности каждого тф также свои и есть существенное различие.
И действительно прибыльные ТС работают на разных тф, как правило, по разному.
ТС нужно подбирать под таймфрейм.

Хотелось бы услышать мнение трейдеров с опытом хотя бы от года, желательно.
Сори за ошибки — это издержки многого общения в чатах ))

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы
  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы
  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Получено лайков: 1

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы
  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы
  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы
  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы
  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы
  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы
  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы
  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы
  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы
  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Получено лайков: 1

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы
  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы
  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы
  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы
  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы
  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы
  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы
  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы
  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы
  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Получено лайков: 2

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы
  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Получено лайков: 1

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы
  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Получено лайков: 2

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы
  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы
  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы
  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы
  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы
  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Получено лайков: 1

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы
  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Благодарю за разъяснение. Примерно так я «интуитивно» и понимал волатильность изначально. Однако мои сомнения в какой-то степени связаны с тем, что различные авторы трактуют это понятие более «замысловато», скажем так, и сложность в том, что это делается не совсем «явно»: то есть Ваше определение по-существу оспаривается, но верное, с их точки зрения, определение не приводится.

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Благодарю за разъяснение. Примерно так я «интуитивно» и понимал волатильность изначально. Однако мои сомнения в какой-то степени связаны с тем, что различные авторы трактуют это понятие более «замысловато», скажем так, и сложность в том, что это делается не совсем «явно»: то есть Ваше определение по-существу оспаривается, но верное, с их точки зрения, определение не приводится.

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы
  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы
  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Благодарю за разъяснение. Примерно так я «интуитивно» и понимал волатильность изначально. Однако мои сомнения в какой-то степени связаны с тем, что различные авторы трактуют это понятие более «замысловато», скажем так, и сложность в том, что это делается не совсем «явно»: то есть Ваше определение по-существу оспаривается, но верное, с их точки зрения, определение не приводится.

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Если руководствоваться именно Вашим определением волатильности, то данное утверждение неверно. Конкретный пример: пусть торгуемая пара находится во флэте длительное время, скажем, пару дней. Возьмём какую-нибудь 15-минутную свечку, на которой был непрерывный рост котировки, посчитаем волатильность, допустим, получится 2 пункта в минуту (если общее изменение цены составило 30 пунктов за 15 минут). Если на рынке флэт, то цена колеблется то вверх, то вниз, и , хотя кратковременная волатильность всегда «по модулю» будет достаточно ощутимой величиной, дневная может быть неизмеримо меньше, поскольку происходит многократное усреднение по более мелкому таймфрейму — пусть за день котировка десятки раз меняла направление своего изменения, в результате общий проход цены составит, допустим, 100 пунктов. Это значит, что дневная волатильность составит 100 пунктов / 1440 минут в сутках, то есть 0,07 пункта в минуту, то есть примерно в 29 раз меньше рассчитанной выше 15-минутной волатильности. Если Ваше определение понимать так, что скорость вычисляется таким образом, что в знаменатель дроби вовсе ничего не ставится, то есть всегда присутствует 1 (можно говорить в этом случае о «приведённой» к длительности соответствующего таймфрейма волатильности), тогда да — в этом конкретном примере «волатильность» будет выше. Но можно взять, допустим, такой пример: при изменении цены за 15 минут на те же 30 пунктов, за день цена, «нагулявшись», вернулась в исходную точку, тогда по этому скорректированному определению дневная волатильность будет равна 0, что опять же меньше 15-минутной.
Ваше утверждение (в последней цитате) станет верным, если под волатильностью понимать не скорость изменения котировки, а максимальное отклонение цены в любую сторону за период таймфрейма. Тогда, разумеется, это отклонение за день не может быть меньше 15-минутного. Однако ведь отклонение и скорость — это разные вещи.

Сегодня не время для паники, или как уберечься от кризиса

Несмотря на то, что именно в США и Европе наблюдаются экономические проблемы, страдаем, как ни странно, мы, россияне со своей национальной валютой, не обладающей достаточной подушкой безопасности. Парадокс или закономерность? Скорее закономерность.

Слишком долго мы радовались высоким ценам на нефть, слишком долго наслаждались внезапно свалившейся на нас манной небесной, причем радовались и тратили, не пытаясь переориентировать экономику на производство товаров, а не на добычу ресурсов. А тем временем Штаты запустили бомбу замедленного действия, которая потихоньку подрывает доверие к странам третьего мира еще с 2008 года. Что бы ни происходило в американской экономике, она продолжает оставаться самой крупной в мире, а, значит, и далее будет задавать тон глобальной игры. Если так, то во времена всеобщей нестабильности и неопределенности инвесторы предпочтут держать свои активы в чем-то устойчивом и более перспективном – в долларах.

Таким образом, нетрудно предсказать, что с усилением мирового экономического кризиса будут укрепляться позиции бакса, а с укреплением бакса – падать цены на нефть. А уж если падают цены на нефть, то у рубля одна дорога – на юг, причем и против доллара, и против евро. В общем-то, об этом можно практически каждый день читать новые статьи с печальными прогнозами (к примеру, здесь: https://www.fxclub.org/tools_info/). И, кстати сказать, читать НУЖНО, чтобы иметь возможность самим управлять своими средствами, распределять прибыль и риски, а также разбираться в мировых событиях и их последствиях для всего мира в целом, и для простого российского потребителя в частности.

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Подумайте, ведь если бы Вы знали о росте евро до 43,45 рублей и доллара до 32,46 рублей, то, наверняка, заготовили бы заранее евро-долларовые сбережения. И ведь могли знать, если бы чуть больше времени уделили ликвидации своей экономической безграмотности, если бы попытались проанализировать текущие глобальные тенденции и цепь последовательностей. Кто мешал белорусам быть чуть более дальновидными и просто учиться на ошибках России? Почему надо придумывать «белорусскую модель», когда все это уже не раз видели в странах третьего мира? Есть одно простое правило: если ты экспортируешь в три раза меньше, чем импортируешь, рано или поздно кризис платежеспособности накроет страну. А девальвация национальной валюты — лишь следствие.

Но смысл сожалеть сейчас, когда все уже произошло? Надо пытаться делать правильные выводы и думать самому, как распоряжаться своими активами (даже совсем небольшими). Сейчас вопрос «в чем хранить свои сбережения» — одна из самых широко обсуждаемых тем, особенно после череды апокалипсических передач на ТВ.

Прежде всего, небольшие по объемам сбережения не пытайтесь хранить в каких-то отличных от рубля активах, особенно если вы планируете их использовать в ближайший год. Также, не стоит пытаться заработать на курсовом росте иностранных валют: дело это рискованное, а с банковской маржой еще и неблагодарное. Чтобы ваши относительно крупные сбережения не потеряли своей стоимости в долгосрочной перспективе, стоит использовать «корзину валют». Это уже давно известный метод: треть в евро, треть в долларах и треть в рублях. Но еще раз повторю — это не способ заработать, а способ уберечь.

Если же ваши сбережения совсем не «относительно» велики, то лучше вкладывать в недвижимость. Она практически всегда растет на уровне инфляции, а часто и превышая темпы роста индекса потребительских цен. И еще – постоянно следите за мировыми событиями, читайте экономические статьи, анализируйте динамику валют (причем обращайте внимание не только на понятные и близкие сердцу пары евро/рубль и доллар/рубль). Сейчас есть масса возможностей в короткие сроки получить объем необходимых для правильного управления своими средствами знаний. Было бы желание!

Академия трейдинга Masterforex-V

Никто из классиков трейдинга не посвятил этому вопросу сколько нибудь достойное место, не объяснив парадокс, вытекающий из их книг.

* Все авторы убеждают как можно заработать на форексе деньги, используя их "секретные" элементы технического анализа и манименеджмента . непоясняя откуда берется заработок трейдера
* М иллионы трейдеров в мире. учатся по этим "секретным" методикам, используя их в торговле.

* техника анализа рынка ежегодно развивается и усложняется, но. количество постоянно проигрывающихся трейдеров в мире как было 97%-99%, так и осталось
* откровенные "кухни" Дилинговые Центры. уже сами предлагают начинающим трейдерам изучить "секреты" торговли классиков трейдинга — книги Мерфи , Билла Вильямса, Элдера , Швагера , Демарка , Пректера , Нили , Динаполи , Ларри Вильямса, Сперандео , Возного , Наймана и многих др. и после изучения обязательно открыть у них реальный торговый счет
* трейдеры изучают и применяют эти "секреты" трейдинга . строят трендовые каналы, чертят уровни сопротивления и поддержки, натягивают сетки Фибоначчи, смотрят на пересечения скользящих средних и показатели MACD и стохастика . и оставляют в Дилинговых Центрах и у брокеров свои проигранные депозиты.
* Проигравшие трейдеры снова изучают новые книги и новые "секреты" торговли на форексе . и снова проигрываются.

Вас ничто не смущает? Более 2-х случайностей вместе — закономерность.

* 97% результат, в статистике как науке, — это "объективная взаимосвязь между переменными, которые затем можно применить к новым совокупностям данных".
* в скрытых алгоритмам 97% закономерности и постараемся разобраться в этой главе, показав, что алгоритм успеха противоположных 3% участников рынка — это противоположная логика пути, как на форексе , так и в жизни

Какие вопросы не задают себе 97% неудачников трейдеров

* с каких пор "секрет", известный миллионам, остается секретом?
* в какой еще сфере копирование метода (копируется форма без выхода на алгоритм) может приносить миллионные состояния?
* где вы видели букмекерские конторы и казино, которые бы издавали и распространяли книги о том, как это казино можно легко и свободно обыгрывать каждый день? Тогда в чем логика ДЦ Альпари, издавшего и раз рекламировавшего книгу Дмитрия Возного или ДЦ Форекс Клуб, издавшего книгу В.Тарана (о том "как баба Нюра опустила американский доллар") .
* п очему, потратив многие годы на обучение в ВУЗах и работе по прежней специальности, большинство людей не попадает в 3% лучших профессионалов в мире (а после 3-х недельных или 3-х месячных курсов по обучению форексу и чтения нескольких книг. здравомыслящий человек надеется войти в число 3% лучших профессионалов по этой профессии)
* кто, зачем и почему его убеждает в этом?

По алгоритму МФ, чтобы добиться вершин профессионального успеха необходимо
* выйти на ноу-хау, вытекающих из реальных алгоритмов данного рынка, которые никто до вас открыть не сумел
* проанализировать алгоритмы как успеха, так и неудач тех кто шел по этому пути перед вами, извлекая уроки (а не копируя форму. Копия всегда хуже оригинала).

Рассмотрим подробно то о чем часть классиков не захотела писать, вторая часть из них (если судить по их "открытиям") сами не поняли этих алгоритмов

Суть 1-го заблуждения 97% трейдеров в мире

* рынок форекса — это не баланс спроса и предложения валют в мире как думают 97% трейдеров и даже не технический и волновой анализ движения валютных пар.
* Форекс , по определению Masterforex-V в первую очередь — это рынок хищников и их жертв, через призму которого и дается фундаментальный, технический и волновой анализ рынка форекс (чем сильнее обман "развод толпы" — тем сильнее движение по одному из 2-3-х абсолютно правильных вариантов технического и волнового анализа трейдинга , которые вы должны видеть в режиме он-лайн )
* мечтая стать хищником (Аллигатором) новичок трейдер форекса нужен большинству брокеров и ДЦ в качестве жертвы. Многомиллиардная реклама форекса во всем мире по привлечению новых трейдеров ведется не для поиска новых Баффеттов и Соросов, а поиска новых жертв, которые проиграют свои счета именно у этих брокеров или ДЦ.
* можно ли из жертвы стать хищником — профессионалом на форексе ? Что дает данное знание для получения профита трейдеру форекса ? Об этом пойдет речь в этой главе.

1-е ЗАБЛУЖДЕНИЕ 97% трейдеров в мире. Хищники и их жертвы на форексе. Алгоритм Masterforex-V "хищников" и "жертв" биржи, личности и "толпы"

Общие законы природы и общества

1. же ртв вс егда больше чем хищников
2. хищник должен знать поведение жертвы. Жертва далека от изучения алгоритма поведения себя (как жертвы), так и хищников вокруг нее
3. логика поведения жертвы и хищника не могут быть одинаковыми
4. поняв алгоритм поведения жертвы, вы из жертвы можете превриться в хищника (личность) — "выдавливаете из себя по капле раба" (Чехов).
5. эта наука никогда не будет преподаваться ни в одном государственном ВУЗе (государству нужны жертвы, т .к. места хищников во главе государства никогда не бывают свободными). Поэтому такую науку преподает лишь сама жизнь.
6. биржа — идеальная модель взаимоотношений "жертв" (дилетантов) и "хищников" (профи), через понимание которой можно по иному увидеть форекс , себя и окружающий вас мир

Критерии отличия жертвы и хищника (потенциального неудачника от успешного трейдера )

1. отношение к себе и другим

надежда и вера в других — черта жертвы (суть — подсознательно найти виноватого, с 1-х шагов не веря в победу)

а) в обществе — вера в доброго царя, Президента, мэра, директора. который займет пост и жизнь станет лучше (мне лично искренне жаль миллионов пенсионеров, осознавших, что отдав здоровье и жизнь государству, они этому государству уже не нужны, жизнь прожита и изменить ее невозможно. Но их главная ошибка была не в голосовании на предыдущих выборах. а в том, что они с молодости не поняли алгоритм и цели политиков и себя)
б) на форексе "подсознательной жертве"
* важно мнение "великих" аналитиков (будет расти доллар или уже не будет), вместо выхода на алгоритм движения американского доллара и комментирующего это движение аналитика .
* о жидание "объективного", как чего то неотвратимого, но понятного каждому дилетанту — например, новостей (значительно лучше/хуже прогноза),
* узнать открыл ли сделку товарищ (жертве легче и проще быть с толпой, осущая себя ее частью, в которой ей не надо брать ответственности на себя. даже в несчастье) .
* к упить индикатор за огромные средства. в надежде на чудо. вместо понимания ЧТО и КОГДА показывает этот советник (при проигрыше, человек будет винить. индикатор и его продавцов, не себя же)
Увы, это путь в тупик, как в жизни, так и на форексе .

* расчет и вера прежде всего в себя — черта характера хищника.
* Коллектив (команда, стая) для хищника — не толпа, а осознанное понимание преимуществ коллективной охоты перед индивидуальной с четким распределением ролей в этой команде. На этом принципе и построена интернет Академия Masterforex-V с четким распределением ролей между несколькими сотнями членов команды, которые подводят под определенный алгоритм огромный поток информации и расчетов, которые один человек ежедневно физически выполнять просто не в силах

при анализе собственных ошибок (личный анализ для себя)
* жертва всегда винит обстоятельства (новости, "развод на новостях". правительство, общественный строй и т.д.)
* хищник только себя (не предусмотрел и не просчитал вариант), как следствие — излек уроки
* Пример 1 — термин "уроки" один из любимых выражений В.И.Ленина — уроки. 1905г, Октября 1917, внутри партийных дискуссий, вооруженного восстания, военного коммунизма и т.д.)
* Пример 2. См. книгу К. Фейс Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры http://dma.masterforex-v.org/. При одинаковом обучении меньшая часть единственной группы "черепах" добилась вершин трейдинга , а вторая половина навсегда ушла с биржи
* Интересна логика поведения неудачников. Вместо выхода на алгоритм успеха своих товарищей для извлечения уроков для себя и выхода на вершину богатства и славы, они ушли с биржи, обвинив в своих неудачах не себя, а. того, кто всех их учил — Ричарда Денниса в том, что он одних учил лучше и больше других
* Пример 3. Сравнение обучения в Академии и легендарных "черепах" см. отдельную ветку форума Академии http://forum.masterforex-v.org/index.php?showtopic=10230

* страх перед обстоятельствами — черта жертвы
* чувство самосохранения — черта характера хищника, хищник знает точку разворота в которой его самого из хищника могут сделать жертвой (на форексе стоп / локк )

* фантазии, иллюзии и мечты — черта жертвы (Для трейдера — вера, что тренд не может пойти еще дальше. он скоро развернется. свопы положительные, авось вытянет)
* реализм, здоровый цинизм, труд и целеустремленность — черта характера хищника и профи, понимающего, что все зависит только от него самого, а то, что вокруг может лишь способствовать или мешать достижению его целей .

г рань между уверенностью и самоуверенностью

* самоуверенность — черта жертвы ( свойствена тем, кому не понятны алгоритмы происходящих успехов и неудач из за чего возникают 2 крайности — самоуверенность от случайных успехов и страх перед необъяснимой чередой неудач)

* увереность в себе — черта характера хищника .
* т рейдер должен понимать, что главный хищник на бирже НЕ он
* главный хищник тот кто двигает синхронны ВСЕ котировки валют в мире (абстрактный "рынок" или КЦ или банки ММ или . не важно) — согласитесь, в руках этого главного "хищника" почти вершина финансовой и экономической власти в мире .
* у спех трейдера — понять замысел главного хищника ("рынка") и идти вслед за ним, просчитывая его шаги (что и делаем в Академии ЕЖЕДНЕВНО). Если не понятен замысел Организатора игры — вне рынка. Хищнику необходимо уметь ждать .
* о тсюда роль стопа / локка (грань за которой начинающий хищник может сам превратиться в жертву)

* Жертва не делит мир на хищников и жертв и никогда не думает о себе как о жертве
* Хищник — не может не осозновать деление мира на хищников и своих жертв, четко понимая по отношению к кому и когда он жертва и хищник. Его успех — это понимание алгоритма поведения и тех и других в конкретном место в конкретное время (отсюда известная фраза Уоренна Баффета :" Если вы не знаете кто сейчас проигрывает на бирже, значит проигрываете вы"). Великий хищник дал подсказку для понимания сути "рынка"

Выводы Masterforex-V
* Технический и волновой анализ — лишь малая составляющая часть успеха трейдера форекса
* И змените себя, если хотите, чтобы изменился мир вокруг вас и вы в этом мире
* Чтобы осознанно и верно изменить что либо (свою торговлю на форексе и т.д.) необходимо выйти на алгоритм осознанного понимания функционирования СИСТЕМЫ, ее законов, правил, сильных и слабых сторон
* Успех по МФ — это осознанное видение слабых сторон противника и концентрация удара по этим слабостям (от тактики военного искусства и маркетинга до трейдинга форекса )
* Любой иной путь — это протоптанная дорога по которой идет толпа, которая хищникам всегда необходима лишь в качестве жертвы
* статистика 97% проигравшихся говорит о том, что "протоптанная дорога" этих жертв — не случайна (хотя каждая жертва по отдельности выбирала эту дорогу самостоятельно и шла по ней в тупик так же сама)

Более подробно об алгоритме хищников и жертв — см. ветку Академии Masterforex-V http://forum.masterforex-v.org/index.php?showtopic=10154, где вы можете оставить свое мнение на этот счет

Биржа как место столкновения хищников и их жертв

1. биржа ничего не производит и не может иметь никакой иной прибыли. кроме проигрыша большинства трейдеров .

* Баснословные заработки 3% трейдеров = проигрышу 97% трейдеров в мире (за минусом брокерских комиссионных и др. издержек).
* Трейдеры форекса имеют преимущество перед трейдерами иных биржевым рынком (акций, индексов и т.д.), т.к. к их прибыли прибавляются помимо проигранных депозитов неудачников еще и потери на обменных курсах банков, инвестфондов и всего населения в мире, обмениющих евро на американские доллары, рубли и обратно. как правило, на самом пике их роста и развороте

2. на бирже (еще отчетливее, чем в жизни) трейдеров можно условно разделить на "хищников" и "жертв"
* биржа — это слепок и продукт общества, у которой не может быть иных законов, чем законов общества, порождающих биржевую игру
* истинные алгоритмы и законы общества на бирже проявляются честнее и отчетливее потому, что на бирже нет "добавочной стоимости" и ее перераспределения через государственные льготы и субсидии, которые в жизни сглаживают разницу
между жертвами и их хищниками .
* п олучается парадокс, биржа честнее самого демократически защищенного государства — вместо лести и лжи. через биржевую торговлю вы всегда о себе узнаете реальную правду — хищник вы. или неудачник и жертва (в государстве "жертва" может довольствоваться положением "среднего класса" и даже гордиться им. На бирже — четкий водораздел, определяемый рынком — достигнешь ты вершин или останешься внизу пирамиды успеха вместе с толпой

Общие черты истории государства и биржи

* реальная история любого государства — это наука искусства обмана руководителями своих граждан. Цель любого политика — власть, открывающая дорогу к распределению финансовых потоков, значит личному благосостоянию и могуществу его семьи, клана, партии
* в странах бывшего СССР — при казнокрадстве в 30%-70% (по данным независимых экспертов и Счетных палат) — увеличение разрыва между бедными и богатыми, так и экономические провалы власти закономерны (попробуйте разворовывать в любом предприятии 70% дохода и посмотрите, что должно получиться в итоге) .
* в странах Запада безусловно нет подобных вопиющих фактов коррупции, отмывания государственных средств и воровства, в т.ч. из за условий жесткой конкуренции СМИ, принадлежащих противоборствующим партиям. Но, суть государства и политиков та же, значит и целей политиков, рвущихся к власти (Или вы верите, что их политики выбрасывают миллиарды долларов на избирательные кампании ради благородных целей помощи стране и каждому из граждан в отдельности? С каких пор благородство нужно делать лишь получив доступ ко власти под фотовспышки журналистов публично? А миллиарды долларов тратить на рекламный пиар вместо благотворительной помощи тем же нуждающимся? Тогда зачем им власть?)
* Но. причины экономических неудач президенты и премьеры любой страны никогда публично не списывают на свою безграмотность и коррупцию, постоянно находя "объективные причины" — внешних и внутренних врагов, оппозицию, нерадивых исполнителей, объясняя безусловно временный характер переживаемых трудностей и счастливое и прекрасное будущее своих избирателей .

* ж ертва — верит во все, что ей хочется верить, мечтая о том, что когда нибудь наступит лучшее время, благодаря реформам, проводимым этой властью. или когда на смену этому президенту придет иной президент. или верит в оппозицию (которая так хороша. пока сама не стала властью), не понимая сути, что для любого нового хищника он как был, так и останется жертвой
* хищник прекрасно понимает, что для более крупного хищника — он всегда только жертва, в том числе, что любому президенту (губернатору, мэру и т.д.) он, как и весь народ нужен в качестве "избирателя" и "налогоплательщика" и во власть люди идут не для того, чтобы стать "слугами "с воих избирателей или народа
* понимая этот алгоритм, хищник строит свою игру в которой первичны его интересы — бизнес, карьера, дети, семья, друзья, четко понимая, что не стоит лезть в чужие игры более крупных хищников между собой и думать необходимо о своих интересах и своем пути в жизни, четко понимая алгоритм политика и толпы .

п одтверждение 1-го закона форекса как рынка хищников и их жертв

* заключено в классической фразе "рынок всегда прав", о первичной сути которой почему то мало кто задумывался и анализировал как ее алгоритм, так и последствия и рекомендации, вытекающие из этого выражения
* эту суть легче понять через армейский жаргонный алгоритм "командир всегда прав, когда он не прав см. пункт 1-й" (командир любого подразделения — хищник перед подчиненными и одновременно потенциальная и бесправная жертва перед вышестоящим начальством)

1-е практическая рекомендация из 1-го закона рынка форекс

1. обязательное использование стопов / локков
2. алгоритм расположения стопов / локков — как ренген высветит вашу торговую систему
3. если вы не знаете где располагать стопы / локки — прекратите торговать, т.к. вы не видете грань
* между продолжением текущего тренда и его сменой на четко ОБОЗНАЧЕННОМ рынком таймфреме
* грань, за которой вас превратят в жертву, профессионально и абсолютно незаметно для вас.

Если у вас шанс стать успешным трейдером на рынке форекс

1. Осознайте этой 1-й закон биржи (общества и государства) деления мира на хищников и жертв перед изучением технического анализа в последующих главах книги
2. Этот 1-й закон биржи МФ является алгоритмом мышления 3% хищников в мире, чья логика абсолютна не похожа на логику мышления остальных 97% трейдеров в мире (в Академии МФ за 4 года обучалось и продолжает обучение несколько тыс. человек. Поверьте на слово
* все неудачники (независимо от возраста, образования и национальности) похожи друг на друга как близнецы братья в "толпе"
* все успешные — индивидуальны по своему и имеют общие между собой черты, совершенно противоположные основной массе людей

Кто вы — потенциальная жертва форекса или все-таки будущий хищник?

* Ваши будущие проигрыши и победы формируются до того как вы откроете и закроете первую сделку
* П рочтите заново, что написано выше в этой главе.
* Если каждая клетка вашего организма сформирована как "жертвы" и вы во всем будете мыслить как "толпа" вокруг вас (соседи, бабушки на лавочке или в очереди в магазине, политологи и политики по телевидению (между собой политики говорят совсем не то, что по телевидению), у вас нет ни малейшего шанса добиться успеха как на форексе , так и в жизни и войти в число 3% лучших профессионалов в мире по данной специальности .
* п одумайте над глубинным смыслом фразы А.Чехова о необходимости "по капле выдавливать раба из себя". Раб — классическая "жертва". В чем и зачем нужно интелегенту Чехову сравнивать себя с рабом, расчленяя явление на алгоритм и по капле осознанно выдавливая раба из себя
* Успех в любом деле — это поиск алгоритма происходящего, в результате которого можно и нужно идти вслед за трендом (в жизни, трейдинге , на бирже) по скрытому от "толпы жертв" алгоритму движения

3. никогда в жизни и на форексе не идите вместе с "толпой"

* толпа — всегда жертвы (хищники — ваши политики, олигархи, руководители банков, бирж, корпораций и т.д.)
* пока вы не увидите алгоритма обмана / "развода толпы" со стороны хищников (или по Баффету — кто в текущей ситуации "жертва") не делайте ничего, иначе вы проиграетесь

Пример / тест 1 сравнения поведения потенциальных "жертвы" и "хищника" в вопросе инвестиций и личных сбережений в долларах, евро или национальной валюте?

* жертва делает то, что внушает ей политики и подконтрольные им СМИ .
* е сли телевидение показывает как заработали в 2007г по 50%-200% вкладчики ПИФов . народ несет деньги в ПИФы и в 2008г теряет от 50% до 100% своих сбережений

* Политикам выгодно, чтобы граждане хранили сбережения в национальной валюте в банках собственного государства (политики всегда говорят лишь часть правды. хранить сбережения в национальной валюте действительно выгоднее для отдельных участков развития экономики государства. Найдите алгоритм и только тогда положите сбережения на банковский депозит). Подсказка МФ — не вздумайте хранить сбережения в национальной валюте во время кризиса в национальных банках .

* в какой валюте хранить большую часть сбережений — в долларе или евро? Если весь мир в начале 2008г был уверен в "крахе экономики США", американский доллар падал несколько лет подряд, весь мир (в том числе из за зомбирования в СМИ) относил и относил свои доллары, чтобы обменять их на евро по курсу 1.55-1.6 (банки скупали американские доллары по всему миру).
* Вопрос: кто должен был стать жертвой — население всего мира или мировая банковская система и ведущие банки мира?

Если ответ очевиден
* ищете алгоритм, при котором банки начинают синхронно обратный процесс во всех уголках мира. Какое информационное зомбирование должно предшествовать этому повороту .
* в ерьте не словам ваших политиков, а только делам (когда Нацбанки России, Китая и др. ведущих стран мира начнут менять пропорцию доллара и евро в своих золотовалютных резервах — пропорцию евро и доллара своих сбережений нужно будет изменить и вам)

Примечание: изучением алгоритмов ДОЛГОсрочных трендов (от нескольких лет и более) занимается кафедра инвестиций Академии Masterforex-V

Пример / тест 2 сравнения поведения потенциальных "жертвы" и "хищника" Когда после окончания курсов при Дилинговых Центрах, преподаватель приглашает на доверительную беседу выпускника и доверительным голосом рассказывает о его выдающихся способностях (вплоть до сравнения ученика с Соросом) и рекомендует никогда не бросать форекс и обязательно попробовать свои силы на реальном торговом счету

* жертва верит. ей приятно чуткость, внимание, сравнение с Соросом, вера преподавателя в его способности

* хищник анализирует, никогда и ничто не воспринимая на веру
* в чем интерес преподавателя, который сам способен лишь повторять тезисы Сороса, Вильямса и др., вместо выхода на их анализ, ошибки и неразрешенные проблемы
* почему преподаватель вслед за ним пригласил для доверительной беседы 2-го выпускника. затем 3-го. Поинтересуется у одногруппника о чем шла беседа. Ах, о Соросе.
* задумается, хватит ли денег у этого ДЦ рассчитаться даже с 4-мя-5-ю Соросами?
* и выход будет искать не в том, чтобы отнести деньги в конкурирующее ДЦ. а в том, чтобы понять, почему он — новичок форекса такой желательный клиент для этого ДЦ или банка

Пример / тест 3 сравнения поведения потенциальных "жертвы" и "хищника", когда ему на е-маил приходит спамовская реклама о баснословных прибылях

* финансовый отчет ПИФа о выплате 200% годовых за 2007г с печатью банка (аудиторской фирмы), подтверждающих доходную часть ПИФа и многочисленные интервью вкладчиков с восторгом подтверждающие, что прибыль они получили
* стейтмент успешного трейдера , заработавшего за предыдущий месяц 800-1000 пунктов с предложением пройти у него обучение
* инвесторский пароль иного успешного трейдера , заработавшего 2000% годовых и предлагающий инвесторам вложить деньги

жертва пиара верит
* ей достаточно фактов (этих или дополнительных, которые мошенники держат в запасе, прекрасно ориентируясь в психологии жертв)
* жертва подсчитывает прибыль (1 тыс долларов при 2000% годовых, превращается в 800 тыс дол через 3 года)
* здравый смысл жертвы подсказывает, что считать геометрическую прогрессию далее чем на 2-3 года не стоит, возможно инвестицию и прибыль нужно будет вывести не позднее чем через 1-1.5 года

Вопрос: сколько заработает "жертва" и через какое время ей все станет понятно и ясно?

хищник анализирует

а) анализ ситуации
* зачем успешному трейдеру , заработавшему лично несколько сот тысяч за предыдущий год при 2000% годовых доходности, брать по 5-10 тыс инвестиций от многочисленных вкладчиков, вести бухгалерию и многочисленную переписку
* может ли Дилинговый центр, имея допуск к серверу и програмному обеспечению, создать "левый" торговый счет именно для привлечения инвесторов (подсказка МФ — может) .
* б удет ли нести ответственность ДЦ, если их "успешный трейдер " собирет сотни миллионов долларов инвесторов и проиграет в этом ДЦ (подсказка МФ — ответственности ДЦ нести не будет)

б) анализ торговой системы

* проанализируйте сделки "успешного трейдера "
* выйдете на алгоритм (поверьте, большая половина "успешных" трейдеров из стейтментов , которые высылали мне инвесторы. окажется мошенниками. Большая часть победителей конкурсов при ДЦ с крупными денежными призами — подставными фигурами)
* если вы видете алгоритм — применяйте его в собственной торговле (нельзя доверять ни деньги, ни любимых женщин в чужие руки, насколько надеждыми эти руки вам не казались)

Поняв эту философию Masterforex-V ,
* жизнь через скрытый алгоритм откроется всегда такой какой она есть для хищников, а не жертв

Торговля преимуществами или практические рекомендации Masterforex-V будущим "хищникам"

как из из жертвы стать хищником

* четко понимать, что вас зазывали рекламой в метро и передачами "Что? Где? Когда?" на этот рынок в качестве "жертвы" (не Сороса же. Или у вашего ДЦ или банка есть средства выплатить гонорары 3-5 Баффетам сразу? Поинтересуйтесь на курсах ДЦ)
* из жертвы можно стать хищником и зарабатывать на самом богатом в мире рынке с оборотом более 3 трл . дол в день неограниченно. если вы станете профи и войдете в число 3% лучших специалистов в мире

Чтобы войти в число 3% лучших специалистов в мире

Далее ответ на вопрос, заданный в Вводной лекции обучения форексу (дошкольное обучение) от Masterforex-V http://masterforex-v.org/000_000.htm — почему вы не вошли в число 3% лучших специалистов в мире по предыдущей профессии и есть ли у вас шанс добиться успеха на форексе

Необходимо
1. выйти на мировые ноу-хау, а не на копирования "секретов" торговли, растиражированных во всем мире, в том числе откровенными "кухнями" ДЦ и сомнительными брокерами для начинающих трейдеров — своих потенциальных "жертв"

2. получить опыт и стать профи — научиться через практику применять эти ноу хау , извлекая прибыль из преимуществ, которыми вы владеете
* на закрытом форуме Академии более 100 мировых открытий Masterforex-V с ежедневной практикой и подсказками во время торгов

3. постоянный рост профессионального мастерства

* вакантные места 3% лучших профи постоянно меняются, в том числе через усложнение и изменение отдельных деталей поведения "рынка"
* когда вы решите открывать реальный торговый счет подумайте над вопросом — вы уже научились понимать рынок лучше Сороса, Б.Вильямса, Демарка , Элдера , Нили , Динаполи , Пректера и др. (вы вышли на алгоритм их торговой системы, изучили сильные стороны и ошибки классиков, неразгаданные ими загадки, умеете применять эти преимущества для получения профита?). Если нет — с чего вы решили, что в число 3% лучших трейдеров в мире войдете вы, не они
* напоминаю, ни одна будущая "жертва" не ставит этот вопрос перед собой перед открытием реального торгового счета
* для изучения алгоритмов классиков трейдинга в интернет Академия Masterforex-V создана кафедра Высшей Школы — десятки спецкурсов по трудам классиков трейдинга с объективным анализом алгоритма их открытий, неразрешенных проблем, ошибок с исправлением и оптимизацией через ТС Masterforex-V

четко видеть разницу между профи и дилетантами

* профи учат алгоритму
* дилетанты — выводам и готовым рецептам, безуспешно пытаясь копировать оригинал, не понимая суть заложенных в них алгоритмов
* не верьте никогда и никому просто на слово. На закрытом форуме Академии запрещено давать любой прогноз без алгоритма применяемых инструментов и расчетов по ним
* научитесь через скрытые от "толпы" алгоритмы процесса видеть явление в ее реальной сути

* не перепрыгивать через ступени профессионального мастерства

* вспомните как учат молодых хищников. и как вас учили в школе, ВУЗе, на производстве. Почему молодому лейтенанту, после окончания училища никто не доверит сразу командование батальоном или полком, бригадой, дивизией?
* Форекс от вас не убежит никуда никогда — он будет и через неделю, и через месяц и через год.

Если у вас не получается торговля 0.1 лотом — у вас не может получиться торговля 1-2 или 20 лотами
а) причина не в сумме вашего торгового счета, а
* в вашем понимании технического анализа и торговли
* нарушении манименеджменте
* психологических срывах при резком переходе от мелких лотов к крупным при торговле на форексе .

б) Для тех кто хочет нарушить этот закон и перепрыгнуть пропасть между неустраивающим вас финансовым положением и тем чего вы хотите достичь через крупные заемные кредитные и инвесторские средства, представьте письма (их было более 2-х десятков людей
из несколько сот тысяч писем, полученных после выхода книги 1) тех кто занял миллионы долларов и их проиграл.
* Что описывает человек, когда его жена и дочь чудом вытащили его из петли
* Что пережил человек, перерезавший себе вены, выживший в реанимации. в ожидании следующего своего разговора с инвесторами
* Что пишет жена неудачника (выславшего фото еще 2 года назад счастливой семьи на фоне дома, цветущего сада и 2-х новых иномарок), когда ее муж за 2 года проиграл более 2 млн . дол, сначала в российской кухне ДЦ, затем большую часть у известного всему миру брокера форекса (аргументация "это же не кухня")

Критерии для открытия реального торгового счета в интернет Академии Masterforex-V
1. понимания каждого движения валютной пары от м 1 до д1, w1 и осознанное взятие профита через данное понимание
2. опыт — безошибочное прохождение нескольких разворотов СРЕДНЕсрочного тренда н4 с осознанным взятием профита на каждом из трендов
3. соблюдение манименеджмента (грубо, при счете 1 тыс дол — максимальный лот 0.1, при счете 5 тыс. дол — максимальный лот 0.5)
4. постепенный психологический переход при торговле на реале с 0.1 лота на 0.2 лота. 0.3 лота. 0.5. 1 лот. 2 лота и т.д. О маниманеджменте форекса , как науке — целая кафедра Статистики и манименеджмента Академии Masterforex-V (алгоритмы классики и их оптимизация для тренда и флета различных ТФ форекса ) http://forum.masterforex-v.org/index.php?showforum=123

ордера "жертв" Оанды как один из элементов синтеза бинарных закономерностей Masterforex-V

Ордера "жертв" трейдеров Оанды для анализа "хищников"

* обратите внимание, где "толпа" трейдеров выставляет бай лимиты на медвежьем тренде или селл лимиты на восходящем тренде (на одних и тех же уровнях)
* напоминаю, поведение "жертв" всегда прогнозируемо (каждый трейдер индивидуальность. но уровень мышления у всех "жертв" одинаковый. как у "толпы", которой легко и свободно можно дистанционно управлять)
* управляемый "рынок" форекса всегда учитывает эти уровни при движении котировок
* соответственно в интернет Академии Masterforex-V делаются и эти расчеты в рамках синтеза бинарных закономерностей МФ (автор индикатора ведет отдельную ветку)
* пробитие этих уровней = сильный сигнал по ТС МФ, т.к. ордера "жертв" нужно довести до стопов

* если бы форекс был бы НЕуправляемым рынком (например, межбанковским рынком по обмену валют, как его хотят представить все аналитики), ордера "жертв" (большую часть которых никто не выводит на "рынок") никому и никогда не была бы интересна

Пример 4-5.08.2008г

Пробитие крупных бай лимитов "жертв Оанды " на 1.9600 и 1.9500 (см. верхний рис. расчетов) мощный медвежий тренд

Синтез бинарных закономерностей Masterforex-V

* объяснению этого принципиально нового метода анализа рынка будет посвящена отдельная глава книги
* суть — комплексный анализ рынка через синтез десятков инструментов (как новых инструментов МФ, так и исправленных классических инструментов технического и волнового анализа трейдинга ), которые "случайно" совпадают и дают и дают раскрытие замысла "рынка" по одному из 2-3-х абсолютно верных вариантов движения рынка

Т аких закономерностей и преимуществ в торговле — в вашем арсенале, как будущего профи, необходимо
* иметь сотни
* уметь их синтезировать, чтобы "идти за рынком" не с толпой, как учит А.Элдер , (по Masterforex-V против "толпы", которую во всем мире учат одинаково).
* "Идти за рынком" по скрытому от толпы алгоритму. вместе с Главным хищником ("рынком", КЦ — не суть важно), следуя его логике, а не логике жертв

Применение алгоритмов МФ на рынке форекс . Новый технический анализ трейдинга Masterforex-V

Изложенные выше принципы и стали основой нового технического анализа трейдинга Masterforex-V .

Суть и отличие от старого классического технического анализа трейдинга — в переходе
* от чартизма, когда любое движение непредсказуемо в он-лайн . но логично и правильно на истории (подробности чартизма Мерфи , Элдера , Швагера , Луки, Б.Вильямса, Хартли, Сперандео , Наймана , Пректера , Фишера и др ). Подробности чартизма
http://masterforex-v.org/002_303.htm
* к реальному определению роли каждого движения от м 1 до д1, w1, MN и их синтезу в режиме он-лайн через алгоритмы МФ

В последующих главах книги 1, 2, 3 Masterforex-V мы будем идти шаг за шагом иным путем, чем большинство классиков форекса ,
* выводя скрытый алгоритм, который позволит видеть происходящее на рынке форекс . порой абсолютно пароксально и противоположно традиционным возрениям классиков трейдинга
* от нового алгоритма технического анализа Masterforex-V идут практические рекомендации для торговли на форексе с исправлением сотен ошибок классиков трейдинга , как следствие — более сотни мировых открытий МФ в области трейдинга

* Кто даёт трейдерам всего мира котировки валют рынка форекса . Организатор игры форекс — алгоритмы, сильные и слабые стороны синхронности котировок на форексе как предпосылка успешной торговли
* П очему фундаментальный анализ — НЕ работает на КРАТКОсрочном и СРЕДНЕсрочном трендах. Новый алгоритм использования фундаментального анализа через ТС Masterforex-V
* Книги классиков трейдинга — мировые открытия. неразрешенные проблемы, ошибки. и алгоритмы исправления ошибок классиков трейдинга через новый технический анализ Masterforex-V
* Курсы по обучению форексу — цели и скрытые алгоритмы обучения и закономерность 99.9% проигрыша новичков после их окончания
* Место и роль торговой системы для успешной и прибыльной работы на форексе — как новичку за 5 минут отличить рабочую торговую систему от мошеннической
* Брокеры и Дилинговые Центры — новые критерии трейдеров выбора брокера
* Соотношение бинарных элементов и нечеткой логики ( fuzzy logic ) на рынке форекс и в ТС Masterforex-V .. Синтез бинарных закономерностей новых иструментов МФ и классического анализа трейдинга
* "3 экрана Элдера " и "8-ми экранная" классификация трендов Masterforex-V : что точнее и проще?
* "Подушка безопастности ": Почему Stop-loss нежелателен и невыгоден для трейдеров . Какая "подушка безопастности " вместо него.
* Психологические проблемы трейдеров на работе по форексу : классика и новые алгоритмы Masterforex-V их решения
* Сайты о форексе — полезное, бесполезное и вредное для трейдеров форекса : алгоритмы, закономерности, отличительные особенности

Следующая глава книги 2-е заблуждение 97% трейдеров мира. Кто даёт трейдерам всего мира котировки валют рынка форекса . Организатор игры форекс — алгоритмы, сильные и слабые стороны синхронности котировок на форексе как предпосылка успешной торговли

* К огда понятно необходимость роли алгоритма для хищника форекса
* Рассмотрим вопрос КТО дает котировки на рынке форекс
* Выведем алгоритмы сильных и слабых сторон синхронности котировок на форексе (недостатки — продолжение и неотъемлемая часть достоинств, когда понимаешь их алгоритм)
* Определим преимущества в торговли трейдера там. где никто из классиков трейдинга их никогда не искал.
* Объясним, как эти преимущества торговли трейдера ежедневно используются при обучении в интернет Академии Masterforex-V

Обсудить эту главу книги можно на форуме Академии Masterforex-V http://forum.masterforex-v.org/index.php?showtopic=10850

ПРОСТО ПОДПИШИТЕСЬ НА РАССЫЛКУ САЙТА И ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНО ПРИБЫЛЬНЫЕ ЭКСПЕРТЫ СОВЕТНИКИ,ИНДИКАТОРЫ
И ТОРГОВЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ФОРЕКС

Торговля на интуиции. Правда или вымысел?

Интуиция — свойство человека понимать, проникать в смысл событий, ситуаций, посредством озарения, моментного подсознательного вывода, основанного на воображении.

Опыт — cовокупность практически усвоенных знаний, навыков, умения.

Успешный трейдер торгует, используя опыт, знания, прибыльную торговую систему.
Начинающий трейдер торгует, "от фонаря", используя интуицию, не соблюдая правил торговой системы.

О, сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель.
А. С. Пушкин

Давайте, всё-таки не упрощать, ставя интуицию в один ряд с торговлей "от фонаря". Уже проводилось тестирование, что "от фонаря" это торговля аналогична случайной, т.е. на ГСЧ основанной, в качестве оного была взята монетка. Озарение же не "продажная девка империализма", её не поставишь на конвейер, чтобы протестировать. Даже сложно отделить проявление интуиции от опыта, потому как мы не знаем как происходит принятие решения окончательного, никто не составляет таблицу "за и против" с весовыми коэффициентами или вероятностями исходов и не определяет общую вероятность, обуславливающую тот или иной выбор. И опять же, кто определяет эти вероятности (весовые коэффициенты) возможных событий? Всё это тонко и неуловимо.

Торговля на интуиции. Правда или вымысел?

naprikole » 23 апр 2022, 11:54

Торговля на интуиции. Правда или вымысел?

Kongo » 23 апр 2022, 13:59

Торговля на интуиции. Правда или вымысел?

Quannt » 23 апр 2022, 14:18

Haos писал:"Cложно отделить проявление интуиции от опыта, потому как мы не знаем как происходит принятие решения. Всё это тонко и неуловимо."

Начинающие трейдеры, говоря об успешном использовании интуиции в трейдинге, не имеют доказательств.
Доказательством является отчёт о торговле в течение двадцати торговых дней.
Тонкое и неуловимое использовать в трейдинге бесполезно

Много слов пустых я слышу. Рассуждений о судьбе.
Интуиции и чувстве, озарении во сне.Тонко всё, неуловимо.
Трудно прибыль извлекать. Интуиция поможет, опыт ценный проявлять.
Предоставлю вам отчёты — интуиции плоды. Все торговые системы, тупо выброшу в кусты.

Торговля на интуиции. Правда или вымысел?

Haos » 23 апр 2022, 14:34

Quannt писал(а): Haos писал:"Cложно отделить проявление интуиции от опыта, потому как мы не знаем как происходит принятие решения. Всё это тонко и неуловимо."

Начинающие трейдеры, говоря об успешном использовании интуиции в трейдинге, не имеют доказательств.
.

Торговля на интуиции. Правда или вымысел?

naprikole » 24 апр 2022, 10:24

Торговля на интуиции. Правда или вымысел?

Ольга Васильева » 24 апр 2022, 10:48

Торговля на интуиции. Правда или вымысел?

Quannt » 24 апр 2022, 11:54

Торговля на интуиции. Правда или вымысел?

Nord » 24 апр 2022, 13:27

Кто сейчас на форуме?

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 228

Права доступа к форуму

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Лучшие Форекс брокеры 2021: