ПАРНЫЙ АРБИТРАЖ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Парный трейдинг на Форекс

Трейдер Академии Форекса, Александр Борских, продолжает рассмотрение темы корреляции на рынке Форекс. Сегодня мы обсудим торговлю с помощью парного трейдинга. Узнайте, что такое парный трейдинг на Форекс и как на нем заработать!

арбитраж парный трейдинг стратегия

ТСЛаб: инструменты для парного трейдинга и арбитража — новый кубик для Вас

    • 03 марта 2022, 18:55
    • |

    Арбитраж и парный трейдинг — те стратегии, которые я использовал в течение довольно длительного времени в то время, когда эти стратегии позволяли очень хорошо зарабатывать.

    Лет 8 назад «золотые самородки» буквально валялись под ногами. Нужно было просто нагнуться и взять их. Автоматизации практически не существовало.

    Несколько последних лет в сторону арбитража и парной торговли не смотрел — т.к. занимался в основном трендовыми стратегиями.

    Но стало интересно — а как же обстоят дела с арбитражом и парным трейдингом сейчас?

    Захотелось «вспомнить молодость» и поэтому решил сделать кубик, причём чтобы он был удобный и пригодный для построения спредов.

    Лучшие Форекс брокеры 2021:

    Вот что получилось:

    Раньше трейдеры той компании, руководителем которой я являлся, сидели перед монитором, на котором были 4 стакана:

    1) Фьюч на РАО «ЕЭС» и акция РАО «ЕЭС»
    2) Фьюч на Газпром и акция на Газпром

    • спецраздел: ,

    Разбор пары для парного трейдинга и как часто надо менять весовые коэффициенты в парном трейдинге (SBRF/SBPR)

      • 10 июня 2022, 10:31
      • |

      В сегодняшней статье мы рассмотрим насколько выгоден парный трейдинг и как часто необходимо менять коэффициенты при торговли разного рода парами.

      Для разбора первой стратегии возьмем популярную связку для торговцев парных стратегий: Сбербанк ао VS Сбербанк ап . Это акции одного и того же эмитента, одни обыкновенные, вторые привилегированные

      Для начала предлагаю рассмотреть динамику акций с 2007 года

      Лучшие Форекс брокеры 2021:

      Как выбрать уровень входа для арбитражных стратегий

        • 18 февраля 2022, 22:41
        • |

        Все знают что при использовании рыночно-нейтральных стратегий для входа в позицию используется маркет-мейкерский подход. Но для многих возникает вопрос, как подобрать уровни входа?

        Есть два способа подобрать уровни входа в позицию для арбитражных стратегий:

        • выставлять уровни котирования в абсолютных числах
        • выставлять уровни котирования в процентах

        Метод 1 (выставлять уровни котирования в абсолютных числах). Доход 39% годовых

        Метод 2 (выставлять уровни котирования в процентах). Доход 43% годовых

        Получается что расчет входа в позицию для стратегий парного трейдинга в процентах, является более эффективным

        Сколько зарабатывают арбитражеры?

          • 15 февраля 2022, 12:03
          • |

          В последнее время нам на почту стало поступать много писем, а сколько можно заработать на арбитражных стратегиях, и вообще можно ли что то заработать?

          Людей в основном интересует доходность.

          Отвечая на этот вопрос мы решили выложить результаты некоторых стратегий парного трейдинга с 1.01.2022 по сегодняшний день.

          Пара №1 (GAZP/LKOH). Доходность 42% годовых.

          Пара №2 (GAZP/ROSN). Доходность 19% годовых.

          Пара №3 (ROSN/LKOH). Доходность 37% годовых.

          Пара №4 (SBRF/SBPR). Доходность 40% годовых.

          При одновременной торговли 4-мя парами просадка по счету достигала 7 процентов, доходность портфеля из 4-х пар за год 34%

          • спецраздел:

          Динамика 35 торговых пар на российском рынке для парной торговли

            • 22 августа 2022, 23:27
            • |

            По многочисленным просьбам продолжаю публиковать динамику основных торговых пар для парного трейдинга в России. Приведенные графики отображают динамику спредов с июня 2022 по сегодняшний день.

            Данная информация поможет новичкам определится с торговыми парами и их динамикой.

            С начало предоставляем пары основных нефтегазовых акций Газпром, Лукойл, Роснефть, Сургут

            Далее переходим к банковскому сектору. Ниже предоставлен перебор следующих акций: Сбер, Сбер пр, ВТБ

            Основные рыночно-нейтральные стратегии

              • 21 апреля 2022, 20:39
              • |

              Рыночно нейтральный трейдинг — группа инвестиционных стратегий, доходность которых не зависит от общего направления движения рынков.

              Специфика рыночно нейтральных стратегий в том что трейдер одновременно покупает один инструмент и продает другой инструмент. Нейтральность к рынку достигается именно тем что в портфеле одновременно у инвестора позиция по одному инструменту long а по второму short

              На сегодняшний день мы можем выделить четыре основных типа рыночно-нейтральных стратегий

              Арбитраж, парные стратегии — кто торгует?

                • 15 января 2022, 23:57
                • |

                Может кто нибудь кроме меня торгует арбитражные стратегии?

                Хочу пообщаться — понять что работает что нет с вашей точки зрения.

                Ну или может просто парная торговля для кого то не в новинку?

                Арбитраж РТС/корзина

                  • 03 сентября 2022, 21:24
                  • |

                  Арбитраж РТС/корзина

                    • 04 августа 2022, 14:05
                    • |

                    —- Пример парной сделки

                      • 14 мая 2022, 11:36
                      • |

                      Как всегда много, но короче не выходит написать, в продолжение последней темы http://smart-lab.ru/blog/118770.php в котоой с Palmonk у нас развернулся небольшая дискусиия по поводу целесообразности торговли спредом, возможно мы друг друга не поняли но в итоге с согласия Palmonk я отвечу ему в одельной теме, тк думаю это будет многим полезно

                      Сказать честно, некоторые темы не особо хотелось светить но коль уж сказал А, говори Б, то опишу все на конкретном примере как есть без недосказанного

                      Для начала хочу сказать, что валютный арбитраж / спред это самое на мой взгляд не интересное для торговли, есть масса отличных комбинаций с минимальным риском, где ты входишь практически со 100% уверенностью что ты эту сделку покроешь в плюс и тебе не надо сидеть и мониторить за рынком и за своим стопом который могут вынести случайным движением

                      Ещё раз арбитраж, парный трейдинг.

                      Много обсуждений по этой теме, профит/не профит, да/нет и т.д.

                      Но я не могу найти решение технических вопросов.

                      Предлагаю здесь обсуждать ИМЕННО технические вопросы, т.е. формулы, как, где и т.д.

                      Я к примеры вычисляю спред с помощью деления одного инструмента на другой.

                      А вот какую на какую цену делить вопрос остаются.

                      По логике если идет расширение спреда означает первый инструмент нужно продать, а второй инструмент купить. Т.е. цена для первого инструмента это Bid1, а для второго инструмента Ask2

                      Получается чтобы строить спред нужно выводить две линии Bid1/Ask2 и Ask1/Bid2?

                      Правильно ли я рассуждаю.

                      • Арбитраж EURGBP против EURUSD/GBPUSD
                      • подскажите каким образом .
                      • [Архив!] Любой вопрос новичка, чтоб не захламлять форум. Профи, не проходите мимо. Без вас никуда — 2.

                      Много обсуждений по этой теме, профит/не профит, да/нет и т.д.

                      Но я не могу найти решение технических вопросов.

                      Предлагаю здесь обсуждать ИМЕННО технические вопросы, т.е. формулы, как, где и т.д.

                      Я к примеры вычисляю спред с помощью деления одного инструмента на другой.

                      А вот какую на какую цену делить вопрос остаются.

                      По логике если идет расширение спреда означает первый инструмент нужно продать, а второй инструмент купить. Т.е. цена для первого инструмента это Bid1, а для второго инструмента Ask2

                      Получается чтобы строить спред нужно выводить две линии Bid1/Ask2 и Ask1/Bid2?

                      Правильно ли я рассуждаю.

                      Ну раз Ваш парный трейдинг строится на спреде, соответственно для начала должно выполняться как минимум следующее условие

                      , чтобы остаться в плюсе.

                      То есть нужно одновременно продать дорогую валютную пару и купить дешевую.

                      Например фунт-1.33 евро 1.18. Когда цены выравняются, можно крыть

                      Вот и все формулы.

                      А брокеры разрешают арбитраж? Вывод возможен?

                      А брокеры разрешают арбитраж? Вывод возможен?

                      Ас-саляму алейкум. Некоторые брокеры предупреждают, что если вы будете замечены в арбитраже, то они не засчитают эти сделки.

                      Ну раз Ваш парный трейдинг строится на спреде, соответственно для начала должно выполняться как минимум следующее условие

                      , чтобы остаться в плюсе.

                      То есть нужно одновременно продать дорогую валютную пару и купить дешевую.

                      Например фунт-1.33 евро 1.18. Когда цены выравняются, можно крыть

                      Вот и все формулы.

                      Это «долгий» арбитраж. Я хотел внутри дня. спред относительно МА этого же спреда. На барах(М1) это хорошо выглядит, даже на тестах хорошо, но когда дело доходит до советников, то там включаются тики и соответственно аск и бид. Тогда всё становиться сложнее

                      А брокеры разрешают арбитраж? Вывод возможен?

                      на форексе возможно запрещают, на ФОРТС нет.

                      Доброго времени суток,

                      Я потратил 2 года на тестирования парной и мульти парной торговле арбитража валютных пар, да, в целом в плюсе, но помните одно, что какая бы не была корреляция у валютных пар (даже если 95%), в них нет коинтеграции.

                      Дам совет, если хотите торговать парным или мульти парным трейдингом на форексе, стройте стратегии на валютах eur vs chf и aud vs nzd, все остальные валюты оч мало связанны дург с другом, даже не рискуйте входить в них, может вести, но 1 новость и одна улитела другая стоит, даже если у них корреляция высокая.

                      А еще лучше совет, торуйте на фортсе, там коинтеграции больше, хоть и пар меньше собрать можно, и плечи маленькие, но там безопаснее, спать спокойно будете.

                      Доброго времени суток,

                      Я потратил 2 года на тестирования парной и мульти парной торговле арбитража валютных пар, да, в целом в плюсе, но помните одно, что какая бы не была корреляция у валютных пар (даже если 95%), в них нет коинтеграции.

                      Дам совет, если хотите торговать парным или мульти парным трейдингом на форексе, стройте стратегии на валютах eur vs chf и aud vs nzd, все остальные валюты оч мало связанны дург с другом, даже не рискуйте входить в них, может вести, но 1 новость и одна улитела другая стоит, даже если у них корреляция высокая.

                      А еще лучше совет, торуйте на фортсе, там коинтеграции больше, хоть и пар меньше собрать можно, и плечи маленькие, но там безопаснее, спать спокойно будете.

                      Доброго времени суток,

                      Я потратил 2 года на тестирования парной и мульти парной торговле арбитража валютных пар, да, в целом в плюсе, но помните одно, что какая бы не была корреляция у валютных пар (даже если 95%), в них нет коинтеграции.

                      Дам совет, если хотите торговать парным или мульти парным трейдингом на форексе, стройте стратегии на валютах eur vs chf и aud vs nzd, все остальные валюты оч мало связанны дург с другом, даже не рискуйте входить в них, может вести, но 1 новость и одна улитела другая стоит, даже если у них корреляция высокая.

                      А еще лучше совет, торуйте на фортсе, там коинтеграции больше, хоть и пар меньше собрать можно, и плечи маленькие, но там безопаснее, спать спокойно будете.

                      Подскажите, какие техническими инструментами пользуетесь (советники, роботы) при торговли арбитража на форексе?

                      И что такое «коинтеграция»?

                      Yuriy Kishman :

                      Подскажите, какие техническими инструментами пользуетесь (советники, роботы) при торговли арбитража на форексе?

                      И что такое «коинтеграция»?

                      коинтеграция 2-х или более фин. инструментов выражеается в существовании их стационарной линейной комбинации

                      для поиска и оценки инструментов на коинтеграцию можно использовать линейную регрессию

                      в случае более сложных моделей строится коинтегрированный портфель из нескольких фин. инструментов, например индекс и все акции в него входящие

                      иногда строят коинт. портфель из 2-х и более групп инструментов, напрмер из разных секторов

                      важно, что бы инструменты имели фундаментальную а не случайную зависимости

                      Арбитраж на Форекс

                      Неиссякаемые желания трейдеров получать хорошую прибыль, привели их к неординарному способу заработка – созданию арбитражных стратегий. Арбитраж в мире финансов означает получение дохода, формирующегося на разности цены актива между несколькими рынками. Сочетание нескольких совершаемых сделок позволяет зарабатывать на дисбалансе рыночных цен. Арбитражные сделки применяют, когда появляется удобный случай моментально купить актив подешевле, чтобы продать его подороже.

                      Основная цель арбитражных стратегий на Форекс – получить доход от разницы курсов активов. Такие стратегии считаются мало рискованными, и позволяют зарабатывать конкретно на изменении цены, причем направление и сила тренда не учитываются.

                      Эффект арбитражной торговли обуславливается быстротой перемены цены торгуемого актива. Способы использования ценового дисбаланса могут применяться не только к валютным парам, но также и к другим инструментам: акциям, фьючерсам, облигациям, драгоценным металлам.

                      Тройной арбитраж (или треугольный)

                      Этот подход основывается на торговле тремя валютными парами, и предполагает поиск несоответствий между искусственным и реальным ценообразованиями. Результат такого метода слишком восприимчив к любым неучтенным мелочам. Поэтому, для получения весомой прибыли, нужно использовать широкий спред и, желательно, запаздывание курса. Торговая система должна быть четко спланированной и проработанной, с учетом всех нюансов. Выбираем самые динамичные активы.

                      Стратегия тройного арбитража представляет торговлю в три этапа:

                      Инвестируем валюту А в валюту В

                      • Например, покупаем лот объемом 1000000$.
                      • Валютная пара USD/CAD.
                      • Продаем USD и покупаем CAD.
                      • 1 USD = 1,3575 CAD
                      • 1000000 x 1, 3575 = 1357500 CAD.

                      Инвестируем валюту B в валюту С

                      • Валютная пара CAD/CHF
                      • Переводим CAD в CHF
                      • 1 CAD = 0, 7382 CHF
                      • 1357500 x 0, 7382 = 1002106, 5 CHF

                      Обратная сделка инвестирования С в А

                      • Валютная пара USD/CHF
                      • Продаем CHF и покупаем USD
                      • 1 USD = 0, 9984 CHF
                      • 1 002 106, 5: 0, 9984 = 1003712, 4
                      • Результат на выходе 1003712, 4
                      • Профит: 3712, 4 $

                      Преимущества стратегии тройного арбитража:

                      • Простая и доступная схема работы.
                      • Небольшой риск при условии постоянного контроля рынка и скорости реагирования.
                      • Допустимо вести торговлю даже при существующей рыночной нестабильности.
                      • Возможно проводить краткосрочные сделки в условиях повышенной активности рынка.
                      • Вероятность получения большой прибыли при крупных вложениях.

                      Парный трейдинг (статистический арбитраж)

                      Для применения таких стратегий вам не обязательно иметь большой депозит, так как допускается торговля микро- и мини-лотами. Данная стратегия базируется на статистике и корреляции валют.

                      • Выбираем две валютные пары с сильной взаимной корреляцией. Можно воспользоваться калькулятором корреляции Форекс, который установит взаимодействие пар на истории. (Например, NZD/JPY и EUR/JPY).
                      • Установите индикатор со скользящей средней и проанализируйте выбранные активы – размер спреда и стандартное отклонение от МА.
                      • Покупаем, если линия спреда пересекает линию отклонения. Продаем, если линия спреда пересекает красную полосу индикатора. Закрываем сделку, когда спред вернется к привычному показателю (белой скользящей средней) или же в случае убытка.

                      При проведении стратегии важным условием будет «поймать» момент ослабления корреляции, и в это время успеть купить более слабую валютную пару и продать более сильную. А также закрепить доход после возобновления уровня корреляции. Статистический арбитраж приносит неплохие результаты при внутридневной торговле.

                      Арбитражное хеджирование

                      Такой тип стратегии подразумевает возможность длительных сделок, и базируется на хеджировании и свопе. Для проведения операции необходимо открыть два депозита в различных брокерских фирмах, причем, в одной из них выбрать пару с положительным размером своп, а другая фирма должна предоставить «swap free» счет (комиссия с объема сделки). Открываем две одинакового объема позиции, по одной паре, но разнонаправленные. В результате проведенной операции имеем доход со свопа. Убыточную сделку можно закрыть.

                      Сетевой арбитраж

                      Стратегия базируется на дисбалансе котировок у разных брокеров и на разных площадках. В данное время почти утратила свою актуальность в связи с повышаемой скоростью интернета, но пары EUR/USD и EUR/HKD вполне подойдут для этой программы. В начале или в конце торговой сессии иногда можно перехватить разность текущих курсов. Продаем актив на той площадке, где зафиксировали повышение стоимости, и покупаем там, где цена ниже. При уравновешивании котировок закрываем сделки.

                      Межбиржевой арбитраж

                      Возможность проведения таких стратегий появляется, например, когда котировка валютной пары отличается от котировки валютного фьючерса. Данная стратегия может стать очень прибыльной в условиях кризиса или других очень важных событий, способных сильно влиять на поведение рынка.

                      Заключение

                      Разрабатывая свою арбитражную стратегию, обязательно позаботьтесь о выборе хорошего, проверенного брокера, у которого отсутствуют проскальзывания и реквоты. Убедившись в эффективности своей стратегии, не забывайте о рисках и соблюдении манименеджмента. Научитесь правильно использовать статистические данные и постоянно модифицировать выбранную стратегию, чтобы иметь возможность извлекать из нее максимальную прибыль при различных движениях рынка.

                      Простейшая стратегия парного трейдинга на рынке бондов – статический арбитраж в действии

                      Парный трейдинг – так называемая рыночно-нейтральная торговая стратегия, в сущности позволяющая получать прибыль вне зависимости от фазы рынка (восходящий/нисходящий тренд или флет). По-другому парный трейдинг именуется статическим арбитражем или техникой convergence trading.

                      В торговле используются два хорошо скоррелированных финансовых инструмента. Когда корреляция временно ослабляется, и графики движутся разнонаправленно, по одному инструменту совершается короткая сделка, а по другому – длинная. Основной расчет делается на восстановление корреляции.

                      Суть стратегии

                      Торговая стратегия была протестирована на германском рынке бондов. Основное внимание было уделено инструментам Euro-bund и Bobl (Euro-bund – фьючер по 10-летним казначейским облигациям; Bobl – фьючерс по 5-летним казначейским облигациям). Корреляция между двумя этими инструментам довольно высока и составляет более 90%.

                      Тестирование проводилось по ценам закрытия Euro-bund и Bobl в период с 1 декабря 2009 года по 17 октября 2022 года (однако есть два провала в котировках в период с 28 февраля 2022 года по 29 апреля 2022 года).

                      Компоненты формулы:

                      • Signal (t) – функция расхождения.
                      • R (A,t) – доходность инструмента A за период i (в нашем случае i = 1).
                      • R (B,t) – доходность инструмента B за период I (в нашем случае i = 1).
                      • Сигма (А,20) – стандартное отклонение доходности инструмента A за 20 периодов.
                      • Сигма (B,20) – стандартное отклонение доходности инструмента B за 20 периодов.

                      Пример расчета доходности Euro-bund на 31 октября 2022 года за 1 период. Цены фьючерсного контракта приведены в таблице ниже.

                      Рис. 2. Цены фьючерсного контракта.

                      Для расчета доходности берем значения из правой колонки.

                      R(Euro-bund, 31.10.2022) = (151.05-150.87)/150.87 = 151.05/150.87 — 1 = 0.001193

                      Чтобы рассчитать доходность за 2 периода, необходимо взять цены на 29.10.2022 (вместо 30.10.2022).

                      Правила торговли

                      • Стоп-лоссы не используются. Предполагается, что объем капитала достаточен, чтобы выдержать кратковременные просадки.
                      • На Euro-bund закладывается 1/3 от общего объема позиции, на Bobl – 2/3 (поскольку Euro-bund более волатильный инструмент).
                      • Позиции открываются каждый раз, когда функция Signal(t) пересекает уровень +1 снизу вверх или уровень -1 сверху вниз.
                      • Позиции закрываются в тот момент, когда функция Signal(t) пересекает уровень +1 сверху вниз или уровень -1 снизу вверх.
                      • Торговый период: первый торговый день – первый день месяца окончания фьючерса (тот же самый месяц); последний торговый день – последний торговый день того месяца, который идет перед месяцем окончания фьючерса (например, торговый период фьючерса Bobl от сентября 2022 года будет начинаться 2-го июня и заканчиваться 29 августа 2022 года).
                      • Для расчета функции Signal (t) используются данные предыдущих 20 периодов из торгового периода того же самого фьючерса.

                      Результаты торговли

                      • Общее количество сделок – 27.
                      • Процент прибыльных сделок – 74,07%.
                      • Коэффициент Шарпа — 0.25.
                      • Первая просадка — около 10,6% (за период от 29 ноября 2022 года до 30 июля 2022 года).
                      • Вторая просадка – около 3,3% (за период от 24 июня 2022 года до 9 июня 2022 года).

                      Статистика

                      • Среднее значение: 267,59
                      • Тип ошибки: 71,4
                      • Медиана: 270
                      • Мода: 280
                      • Стандартное отклонение: 371,02
                      • Дисперсия выборки: 137660,32
                      • Эксцесс: 4,51
                      • Коэффициент ассиметрии: 1,56
                      • Диапазон: 1910
                      • Минимум: -410
                      • Максимум: 1500
                      • Сумма: 7225
                      • Количество образцов: 27
                      • Уровень достоверности (95,0%): 146,77

                      Заключение

                      Результаты весьма интересны, с учетом оптимизации параметров из-за отсутствия данных и подгонки кривой (что означает переоптимизацию параметров модели на основе переходного шума в исторических данных).

                      Гистограмма прибылей/убытков демонстрирует нам положительный коэффициент асимметрии, что свидетельствует о прибыльности приведенной стратегии парного трейдинга (что можно подтвердить при помощи Бутстреппинга или моделирования по методу Монте-Карло). Однако из-за малого количества сделок и двух провалов в данных к результатам следует относиться с осторожностью. В реальной торговле может быть более глубокая просадка.

                      Более 66% сделок закрываются через 1 день или в последующие 2 торговых дня. Процент прибыльных сделок – 74,04%, которые перекрывают убытки со значительным перевесом. Кратковременность сделок на германском рынке бондов интересна тем, что можно использовать дополнительные идентичные стратегии парного трейдинга на том же торговом счете. При этом прибыли вырастут (но и убытки тоже).

                      Парный трейдинг на Форекс. Стратегии парного трейдинга с использованием советников

                      Парный трейдинг, еще называют валютным арбитражем. Как и многие инструменты рынка, парный трейдинг зависит от слаженной работы всех систем.

                      Парный трейдинг на Форекс. Преимущества и тонкости работы

                      Если разбирать его подробно, но все-таки доступно для понимания, то проще выражаться на языке математики. Здесь все зависит от уровня корреляции. Если одна пара движется вверх, то и вторая движется в том же направлении. Соответственно, так же происходит и при движении одной из пар в обратную сторону. Чем выше показатель корреляции, тем точнее вторая валюта повторяет движения первой .

                      Есть валютные пары, в которых корреляция прямая, то есть на графике движение показано в одном направлении. А есть корреляции обратные. На графике пары расходятся в разные стороны. Чаще всего вместе ходят такие пары, как EUR/USD или GBR/USD. Порознь движутся пары GBR/EUR и GBR/JPN.

                      2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА ОПЦИОНОВ, КОТОРЫХ ВЫБРАЛИ ВЫ!

                      РЕКОМЕНДУЕМ: ОНИ ОСТАЮТСЯ ЛИДЕРАМИ НА FOREX!

                      Но пары иногда все равно не сходятся в движениях. Это связано, прежде всего с волновыми колебаниями на рынке. Так что расхождения – дело вполне обычное. Так, EUR/USD будет выше GBR/USD или наоборот. Для того чтобы показать ситуацию и наглядно ее оценить, стоит использовать индикаторы. С их помощью можно и уровень корреляции просчитать и наложить, например, для сравнения два графика, один на другой.

                      Ордера можно будет спокойно открывать, как только расхождение станет заметным. То есть, достигнет определенной величины. Продавать нужно будет ту валютную пару, которая по графику будет стоять выше. Нижняя пара при этом покупается. Фиксировать прибыль можно будет тогда, когда пары на графике пересекутся. Они должны сойтись в нулевой точке.

                      Подробно о системе парного Форекс трейдинга

                      Парный трейдинг, как любой другой способ торговли, имеет свои достоинства и недостатки. Из плюсов можно отметить абсолютную безразличность к ситуации на рынке. Вам вовсе не нужно первым узнавать, что же там творится в данный момент. Ордера, которые были открыты. Друг друга и так хеджируют. А значит, от колебания курсов ничего не зависит. По крайней мере, суматохи с депозитом точно не будет.

                      Пример торговли по парному трейдингу

                      Разберем простой пример . После новости о смене курса пара EUR/USD быстро идет вниз. Но следом за ней идет и вторая пара GBR/USD. С одной парой вы априори получаете доход, с другой – проигрыш. Но доход на трейде – это сумма двух ордеров. Получается, например, потеряв 100 пунктов, Вы получили 150 пунктов прибыли. То есть профит составляет 50 пунктов.

                      Но недостатки у парного трейдинга тоже есть . Например, невозможно предсказать размер расхождения между парами. Когда пары расходятся, открываются два ордера. Открываются они в надежде на скорейшее сближение.

                      Но если пары продолжают расходиться, оба ордера попадут в минус. Тут должны сработать стопы. Конечно, если их поставили. Вместо стопов часто используют отложенные ордера. (<= Смотрите как устанавливать их правильно).

                      Использование стратегии в парном трейдинге

                      Все, кто задумывается о торговле на Форекс, задаются одним и тем же вопросом: можно ли заработать с минимумом риска? Ответ прост: конечно можно. Главное, правильно выбрать стратегию. Если рассуждать о парном трейдинге, то это, прежде всего, стратегия, которую используют опытные трейдеры. И используют они ее по причине изменчивости рынка, поскольку прогнозировать исход сделок очень трудно.

                      Парный трейдинг, всегда позволял избавиться от хаоса в торгах и позволяет начать его предсказывать. Даже случайное изменение цен не останется незамеченным и непредсказанным. Так как эффект случайности исключен, можно все силы бросить на реализацию самих торгов.

                      Всего два инструмента, одни и те же новости, показатели и графики. Поскольку графики похожи. Их совпадение называется корреляцией. О них мы писали выше. Чем выше показатель корреляции, тем ниже риски. Но риск есть даже тогда, когда казалось бы рисковать нечем. Если использовать правильные инструменты, роботов, подсказки и советников, то риски снижаются еще больше.

                      Интересно рассматривать «расхождение» валютных пар. Это расхождение может составлять величину для открытия встречных ордеров. Два ордера открываются одновременно. Инструмент продаж при этом один, покупки – другой. Разнонаправленные сделки позволяют следить за тем, как растет общая прибыль. И когда она достигнет заданной заранее величины, закрыть оба ордера.

                      ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ ПО ДАННЫМ «ИНТЕРФАКС»

                      А ТАКЖЕ ЛУЧШИЕ БРОКЕРЫ БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ В 2022:

                      Депозит от 10$! ТОРГОВЛЯ БЕЗ ВЕРИФИКАЦИИ | обзор / отзывы Копирование сделок! 500.000 НА ДЕМО СЧЕТ | обзор / отзывы

                      Основное преимущество в то, что большая часть депозита разгружается. Независимо от того, в какую сторону меняется рынок. Все парные сделки уравновешиваются друг другом. И все непредсказуемые ситуации нивелируются, то есть, сглаживаются. А прибыль наоборот растет. И может быть весьма значительной.

                      Для входа в сделку нужно определить максимально возможное расхождение графиков. И самое приятное, что здесь не нужно ориентироваться на направление рынка или тренда. Чтобы торговля шла успешно, нужно только четко следовать простым правилам управления капиталом. О них мы уже писали в отельной статье. Важно не перегружать свой депозит и совершать открытие и закрытие сделок вовремя.

                      По опыту профессиональных трейдеров можно судить о том, что парный трейдинг легко применим. Освоить его могут даже новички. Его преимущества быстро усваиваются. А при использовании парных стратегий многослойных создаются пакеты инструментов, которые нейтральны и при этом прибыльны.

                      Преимущества парного, арбитражного трейдинга на Forex

                      Арбитражная торговля в последнее время заменила на финансовых рынках все прочие стратегии. Стабильности от рынка валют ждать не приходится. Валютные пары хаотичны по своей природе и ведут себя в рынке соответственно. На них влияет множество факторов. Охватить их в полном объеме невозможно, даже если вы профессиональный трейдер. Как результат, отсутствие прибыли там, где еще вчера можно было сорвать приличный куш.

                      Если ситуация настолько нестабильна, то стратегии нужно менять. И использовать преимущественно те, которые обеспечат прибыль при любом раскладе. И одной из таких стратегий, как раз является арбитражная парная торговля на Форекс.

                      Арбитраж выстаивается на работе по 2-м инструментам, с двумя разнонаправленными сделками. Это исключает риски.

                      Парный трейдинг можно использовать в разных модификациях:

                      • классического, или стандартного межрыночного арбитража;
                      • далее, календарный арбитраж, он же математический;
                      • индексный арбитраж;
                      • или парный трейдинг в чистом виде;

                      Валютный, парный трейдинг предполагает создание сделок на одной паре валют, но у разных брокеров. Это применимо, если котировки разных брокеров различаются.

                      Математический арбитраж, предполагает заключение сделок непосредственно по фьючерсным контрактам. Они заключаются на один и тот же актив базы, но с текущим и последующим сроком экспирации в торговле. Индексный арбитраж на Форексе, предполагает торговлю фьючерсными контрактами на индекс, при этом противопоставляется он корзине акций, которая и формирует этот индекс.

                      Первые три типа трейдинга, применяются на валютном рынке. Но применение их связано с рядом трудностей. Да и прибыль будет хоть и постоянной, но невысокой.

                      Самый лучший и выгодный вариант арбитража – это как раз парный трейдинг как таковой. Такая стратегия предусматривает работу одновременно на коррелирующих парных валютах. Эти пары строятся на котировках, меняющихся взаимосвязано. Их графики, как мы уже выяснили, точно пошагово следуют друг за другом.

                      Но для еще большей минимизации рисков можно использовать роботов. Торговля с помощью арбитража на Форекс по такому методу и так помогает свести на нет риски. Но получать стабильную прибыль хочется независимо от изменений ситуации на рынке. Можно автоматизировать систему с помощью специальных средств.

                      Если грамотно подобрать советник Форекс, то и прибыль можно начать получать неограниченную. Причем стабильно. Но робот обычный не подойдет. Ведь он только некоторое время эффективен, пока рынок соответствует тем параметрам, которые были загружены при старте. А как только условия рынка меняются, пусть даже незначительно, робот начинает работать не на благо трейдера. Он фактически его разоряет. И делает это довольно быстро.

                      В стратегию самого парного трейдинга заложены принципы, благодаря которым советник будет одинаково эффективно проявляться при любых условиях. Такими качествами, например, обладает популярный советник, предназначенный для парного трейдинга Octopus Arbitrage. Такой советник работает полностью автоматически. Он рассчитан на стабильную прибыль на высоком уровне. В среднем она будет составлять до 30% ежемесячно.

                      В алгоритме робота Octopus Arbitrage прописаны принципы торговли. Которые впрочем, не противоречат правилам брокеров. Что дает возможность трейдеру, спокойно пользоваться роботом для извлечения прибыли в торгах на валютном рынке.

                      Депозит можно размещать для начала небольшой. Вполне достаточно 300 долларов. Причем, важно отметить: даже если у вас нестабильная связь и постоянны разрывы. Это не отражается на работе робота и на прибыли. Он продолжает торговать в любых условиях. Риск и собственные усилия минимальны, а прибыль растет буквально как на дрожжах.

                      Парный трейдинг. Настройка и использование советника (робота) R9Dх

                      Парный трейдинг на Форекс: хеджирование и прибыль

                      Быть трейдером на фондовой бирже или валютном рынке Форекс – занятие прибыльное. Но это при условии, что трейдер выберет правильную стратегию торговли, освоит её в полной мере и сможет уследить за всеми изменениями общей экономической ситуации. Именно состояние мирового рынка напрямую влияет на успех торговли на Форексе, а его кризисные тенденции могут стать основной причиной просадок, то есть потери прибыли. Избавить от таких неприятностей может подстраховка собственных операций или хеджирование, которое заключается в открытии противоположных сделок, которые компенсируют друг друга в случае неудачи одной из них. Вариантом хеджирования может стать так называемый парный трейдинг – стратегия, способная избавить трейдера от рисков, связанных с колебаниями валютного рынка.

                      Суть парной торговли (трейдинга) будет заключаться в использовании в своих целях взаимосвязи разных инструментов, будь то валютные пары или ценные бумаги. Дело в том, что некоторые инструменты биржевой торговли могут коррелироваться между собой вследствие их взаимозависимости. К примеру, высокие показатели корреляции могут быть у акций компаний с идентичной продукцией или у валют, чьи курсы непременно влияют друг на друга. Трейдер, использующий парную торговлю, которая также иногда именуется статистическим арбитражем, может проследить при помощи специального программного обеспечения за курсами таких коррелирующих инструментов, чьи колебания почти идентичны, и выиграть на этом.

                      Несмотря на то, что пары активов с очень высокой корреляцией практически постоянно идут вместе по уровню своих котировок, случаются аномалии, когда один из активов подскакивает в цене, а цена другого снижается. Этот момент как раз и нужно использовать в парном трейдинге, для чего одновременно открываются позиции по двум инструментам. Одна из них должна стать короткой – то есть активы, цена которых на несколько пунктов превысила средние показатели, продаются. Тогда как активы, чьи котировки идут к низу, покупаются – их позиция становится длинной. Короткая позиция начинает приносить прибыль, а длинная – убыток; однако ситуация, когда котировки коррелирующих активов сильно разняться, как правило, очень непродолжительна.

                      Затем разница в ценах между парными инструментами снова возвращается на свою обычную позицию и начинается подсчёт прибыли от только что осуществлённого парного трейдинга. Главное условие профитности такой стратегии – это обнаружение коррелирующих инструментов и их расхождений, которое легко осуществить даже начинающему трейдеру при помощи программы Мегатрейдер.

                      Используя только расхождения между двумя взаимосвязанными активам, трейдер тем самым освобождает себя от рисков, связанных с падением рынка, поскольку его интересуют лишь соотношения стоимости выбранных для торговли инструментов. Одна из позиций – открытая или закрытая — в любом случае будет приносить прибыль, возможно, небольшую, но стабильную. Уравновешивая друг друга, пары коррелирующих инструментов позволяют тредеру оставаться в профите даже в условиях кризисной ситуации на мировом рынке.

                      Финансовые новости

                      01.05.2022 Оформи бесплатную Альфа-Карту и заработай на Альфа-Банке 100 000 ₽

                      Трейдинг арбитраж

                      Понятие трейдинг арбитраж представляет собой сделку на Forex, целью которой является извлечение прибыли от разницы цены на один и тот же торговый инструмент. Особенности арбитражной торговли заключаются в том, что в ней большую роль играют доли секунды, поэтому для работы необходимо лучшее усовершенствованное программное обеспечение. К тому же, арбитражная стратегия считается эффективной тогда, когда прибыль выше потенциального риска и брокерских комиссий.

                      Структура арбитража

                      Арбитраж основан на двух главных стратегиях:

                      1. Валютный арбитраж базируется на извлечении дохода от расхождения в котировках. Подразделяется на следующие виды:
                      • временной – купля-продажа активов на одной торговой платформе, однако в различные периоды времени;
                      • пространственный – это заключение сделок на различных площадках, но в один момент времени.

                      Оба вида подразделяются две стратегии: простую, которая подразумевает использование валютных пар, и сложную, в которой число инструментов увеличивается, и рассчитываются расхождения между курсами валют.

                      1. Процентный арбитраж представляет собой приобретение актива под невысокий процент и продажа его под более высокий. Например, арбитражный трейдер взял займ в зарубежном банке под невысокий процент и использует его в стране, в которой более высокий процент. Процентный арбитраж также делится на два вида:
                      • с форвардным покрытием – покупка акций или валюты по одной стоимости с последующим размещением на банковском депозитном счете, и дальнейшая его продажа. Здесь присутствует высокий риск;
                      • без форвардного покрытия – частичная продажа с размещением на депозитном счете другой части.

                      Особенности различных арбитражных стратегий

                      Все арбитражные стратегии известны высоким уровнем рентабельности, минимальными рисками, нейтральностью к изменениям рынка и возможностью перевода трейдинга в автоматический режим. По типу применяемых торговых инструментов и по методам торговли подразделяют следующие виды стратегий:

                      • классический арбитраж – простейший вид арбитража, который базируется на использовании взаимосвязи между основным активом и производным от него деривативом. Эта стратегия отличается минимальными рисками. Если правильно ее использовать, можно получить около 30% годовых;
                      • межбиржевой – отличается простой технологией реализации: когда на одной из торговых платформ стоимость продукта повышается или понижается, на двух площадках в один и тот же момент происходит совершение противоположных сделок. Товар дешевле покупается, а тот, который дороже – продается. Получить прибыль с помощью такой стратегии можно. Для этого нужно выбирать специфические инструменты, например, арбитражный трейдинг криптовалют;
                      • календарный – применяется в основном к фьючерсным контрактам. Стратегия заключается в следующем: ценовая разница между двумя фьючерсными контрактами с ближайшим и дальним сроками завершения будет постоянна и равняться сумме дохода, возможного в случае размещения денег, которые высвободились после приобретения фьючерсного контракта. При этом средства размещаются под проценты на период времени, который равен промежутку между сроками завершения контрактов;
                      • статистический – базируется лишь на статистических данных, наблюдениях взаимосвязи биржевых активов. Его цель – подбор торговых инструментов, ценовая разница между которыми постоянно менялась в отношении определенного практически неизменного среднего значения. Такие изменения используются для получения прибыли при осуществлении торговли с возвратом к среднему значению.
                      • индексный – заключается в работе с любым индексным инструментом и корзиной инструментов, которая представляет собой элемент соответствующего индекса. Для торговли используется ценовая разница между ними;
                      • одноногий – распространен среди участников биржевых торгов, использующих стратегию скальпинга, то есть высокочастотного трейдинга. Отличается высокой прибыльностью, минимумом транзакционных затрат и отсутствием технических рисков;
                      • форекс арбитраж – суть его состоит в отсутствии централизованной биржи для сделок продавцов и покупателей. Трейдеры напрямую предлагают цены, исходя из котировок, полученных от поставщиков с реальных бирж. Их они могут преобразовывать, а именно, фильтровать и сглаживать. Это одна из наиболее прибыльных стратегий, которая практически без риска дает возможность за краткий срок получить крупнейший доход.

                      Все рассмотренные стратегии вполне может освоить рядовой трейдер. Чтобы их понять, необходимо лишь стремление. Все они должны быть обеспечены специальными программными продуктами для отслеживания движения нескольких активов и быстрой купли-продажи торговых инструментов в случае, если возникнет арбитражная ситуация. Площадка TradeNavigator поможет реализовать любую стратегию, связанную с одновременным проведением операции с несколькими инструментами, и любой арбитраж – парный трейдинг, баскет-трейдинг, спред-трейдинг и прочие.

                      ПАРНЫЙ АРБИТРАЖ ФОРЕКС

                      Те трейдеры, которые хотят работать на любом рынке и с любой волатильностью, должны заинтересоваться торговой стратегией парный трейдинг грааль есть . Что это за стратегия? Впервые она была опубликована на одном из тематических форумов, и сразу же вызвала море дискуссий среди трейдеров. Конечно же, большинство заявляло, что никаких Граалей на финансовом рынке быть не может, в таком случае торговли не существовало бы.

                      Автор категорически не соглашался с таким суждением, и пытался объяснить в чем собственно суть стратегии. Дискуссии докатилось до того, что эту ветку форума удалили модераторы. По словам автора, он был в ярости от подобного. Что бы стратегия не канула в лету, трейдер разместил торговую систему на другом форуме. Самое интересное утверждение, которое заставило меня познакомиться с данной системой следующее: «Эта система работала, работает и будет работать на любом рынке, где что-нибудь продается и покупается».

                      Теперь поговорим непосредственно о стратегии парный трейдинг грааль есть. Для начала нам нужно найти два корреляционно зависимых инвестиционных инструмента. Если это рынок форекс, то это валютные пары. После того, как они найдены, мы составляем их в специальный ряд.

                      АUDЕUR / АUDNZD *АUD-USD-NZD* 1 вверх / 1 вниз

                      АUDЕUR / NZDЕUR *АUD-USD-NZD* 2 вверх

                      АUDNZD / NZDЕUR *АUD-NZD-USD* 1 вверх / 1 вниз

                      Эта таблица означает, когда мы должны совершать ту или иную операцию с валютой. Если написано 2 вверх, то значит, что по одной валютной паре мы открываем длинную позицию, а по второй короткую. Если написано 1 вверх / 1 вниз, тогда по обеим валютным парам совершаем одну и туже операцию. Такие ряды можно создать практически по всем валютным парам, главное найти их корреляционную зависимость. Как, я думаю, Вы успели заметить, в нашем валютном ряде нет пары AUD/JPY. Все верно, потому что данная валютная пара является кросс-курсом, и открывать по ней позицию есть смысл лишь в редких случаях.

                      Существенным недостатком данной стратегии является непостоянная корреляционная зависимость между валютными парами. То есть нам придется постоянно наблюдать и сверять их взаимозависимость время от времени. Некоторые могут перетекать из одного ряда в другой. Так же более опытным трейдерам известно о расхождении цен между валютными парами. Рынок находится в постоянном движении, по этому, среднее расхождение валют следует иногда пересчитывать.

                      Стратегия парный трейдинг грааль есть является долгосрочной. Она так же может применяться на фондовом рынке, да и вообще на любой финансовой площадке. Что можно добавить? Торговать по данной методике или нет, решать, конечно же, Вам. Почитайте в интернете отзывы людей, которые тестировали данную систему.

                      Не стоит наивно полагать, что Вы будете зарабатывать тысячи процентов в месяц. Хоть это, по словам автора, Грааль, при неправильном использовании тактики слив депозита обеспечен.

                      Парный трейдинг

                      Часто ли при торговле на финансовом рынке вы замечали, как один актив повторяет движение другого? Данное явление называют корреляцией. При детальном рассмотрении инструментов мы можем увидеть и периодические нарушения корреляции. На данной особенности можно зарабатывать. Такой вид стратегии называется арбитражем. В арбитраже заложены базовые представления о цене, т.к. увидев, что первый инструмент сильно перекуплен относительно второго мы продаем первый и покупаем второй и в точке схождения получаем прибыль. Если быть точным, данную торговлю называют статистическим арбитражем. Статистический арбитраж отличается от классического тем, что для торговли используется не один инструмент на разных торговых площадках, а несколько инструментов, как правило, на одной торговой площадке.

                      у данного метода есть множество неоспоримых преимуществ перед линейной торговлей:

                      высокая потенциальная доходность

                      возможность увеличивать количество инструментов за счет их комбинирования

                      нейтральность к направлению движения рынка

                      из недостатков можно обозначить неопределенность базиса (разницы между ценами активов), но она устраняется путем более избирательного входа в позицию.

                      Статистический арбитраж подходит как для новичков, так и для трейдеров со стажем. Данный вид торговли можно использовать для долгосрочной торговли, или краткосрочной торговли, а умеренные риски в сочетании с кредитным плечом позволят вам добиться максимальной доходности.

                      Рассмотрим, как это может выглядеть на практике:

                      На данном графике показана корреляция между двумя инструментами, и отклонения, на которых, собственно, и можно зарабатывать

                      Ниже представлено видео, в котором подробно рассматривается пример арбитража

                      Индикаторы для парного трейдинга

                      Arbitr – основной индикатор для арбитража, использует базис заданный пользователем (один способов задания базиса: устанавливаем две средние линии на оба инструмента, берем последние значения и большее на меньшее, полученный коэффициент будет являться коэффициентом для инструмента меньшего по абсолютному значению), при наведении курсора на линию, можно увидеть название инструмента, от которого она построена. Каждая линия строится по формуле: цена закрытия*коэффициент.

                      ArbitrHistogram – модификация индикатора Arbitr, базис рассчитывается также, как и в Arbitr, при этом значение гистограммы является результатом разности значения линии второго инструмента и линии первого. Т.е. формула: цена закрытия1*коэффициент1- цена закрытия2*коэффициент2. ArbitrMomentum — основной индикатор с плавающим базисом, основан на двух индикаторах Momentum, примененных к соответствующим инструментам. При наведении курсора на линию, можно увидеть название инструмента, от которого она построена.

                      LevelCorrelation

                      Spread – основной индикатор, рассчитываются как разность цен закрытия двух инструментов по абсолютному значению.

                      SpreadBands – модификация индикатора Spread, добавлен Bollinger Bands к основной линии.

                      SpreadNormalizedHistogram –– модификация индикатора Spread, значение гистограммы рассчитывается как разность значения основной линии и усредненной(moving average).

                      Краткий видеообзор индикаторов

                      Материал от сайта Парный трейдинг — бесплатные индикаторы и советники для парного трейдинга

                      Редактировалось: 4 раз (Последний: 29 августа 2022 в 22:12)

                      Стратегия парного трейдинга.

                      Стратегия парного трейдинга.

                      Мне приятно представить этот текст Вам, уважаемые трейдеры и знатоки рынков. Это сведения и кое-какие практически соображения на тему новой и, несомненно, увлекательной стратегии – стратегии парного трейдинга. Эта мощная торговая стратегия когда-то использовалась только крупными инвесторами и хедж-фондами, но была адаптирована для налогооблагаемых трейдерских аккаунтов. Моя миссия может считаться выполненной, если эта статья даст вам необходимые инструменты и поможет вам стать еще успешнее. Очень хочется наглядно показать гибкость и свободу парного трейдинга – и, конечно же, получали от него прибыль. В парном трейдинге есть огромные преимущества, но так же, как и во всех инвестиционных стратегиях, есть риски. Я хочу, чтобы Вы знали, чем хорош парный трейдинг, почему его стоит изучать и реализовывать, и как применять его таким образом, чтобы избежать большинства ошибок.

                      Могу также порекомендовать ознакомиться с книгой «Парный трейдинг: количественные методы и способы анализа» (издательство Wiley Finance), в ней можно найти самую подробную информацию о стратегии.

                      Что такое парный трейдинг?

                      Парный трейдинг, также известный как статистический арбитраж или спред-трейдинг – это стратегия, которая позволяет трейдеру, захватить аномалии, а также достаточно сильные или даже фундаментальные различия курсов двух акций или корзин при сохранении нейтрального положения рынка. Ключом к стратегии является выявление коррелирующих акций, использование моментов, когда их курсы расходятся, соблюдение простых правил входа и выхода, а также осторожное управление капиталом.

                      Когда вы ведете парный трейдинг, вы обычно оперируете двумя коррелирующими акциями продаете понижающиеся акции и одновременно покупаете другие. Вы сами хеджируете себя на рынке и, следовательно, неважно, что происходит с рынком. Если рынок идет вниз, зарабатывают деньги ваши акции с понижающимся курсом. Если рынок идет вверх, ваши акции с повышающимся курсом делают для вас деньги. Конечно, в то время как одни ваши акции из пары приносят деньги, другая сторона теряет деньги. Тем не менее, это ключ к парному трейдингу. Почему это выгодно? Парный трейдинг помогает обуздать цены и повышает предсказуемость на рынке. Иными словами, он создает более жесткий, более предсказуемый диапазон для трейдера в торговле. Именно тогда ваша работа в качестве трейдера заключается в том, чтобы выжидать время, когда курс одной из акций выбьется из нормальной корреляции.

                      Подчеркну ключевое отличие парного трейдинга: вы не торгуете отдельными акциями, ориентируясь по их направлению, а выигрываете за счет разницы между ценами двух акций. Это называется дифференциальным трейдингом, и, начав применять его, вы быстро поймете, что это ключевое различие очень сильно отличает парный трейдинг от других методов игры на бирже.

                      6 шагов к использованию внутридневных колебаний на бирже при применении стратегии парного трейдинга

                      Если мы рассмотрим графики коррелирующих акций, мы увидим, что они имеют существенные сверхкраткие колебания, происходящие в течение одного дня, буквально в считанные минуты. Мне понадобилось время, чтобы найти стратегию, которая позволила бы использовать эти колебания. Чтобы узнать, как вести трейдинг, Вы должны уметь проанализировать информацию о рынке.

                      1. Вы должны ориентироваться на фьючерсы – такие, как ES, YM, и NQ, они – наилучшие показатели внутридневных колебаний рынков. Вы можете также принять к сведению изменения, происходящие с евро и облигациями, однако, они зачастую просто реагируют на то, что происходит с фьючерсами.

                      2. TICK и TRIN – на почетном втором месте среди ваших надежных ориентиров на рынке.

                      3. Индекс (или индексы), в котором (или в которых) находятся ваши акции, является третьим наиболее важным показателем. И будет полезным торговать в таком индексе, который имеет большой объем и высокую корреляцию с фьючерсами.

                      4. Проанализируйте тот или иной выбранными Вами индекс. Он может иметь суб-сектора, и в этих суб-секторах Вы можете найти акции, чьи курсы особенно хорошо коррелируют друг с другом.

                      5. Теперь у Вас есть корзина акций, и Вы должны следить, какая акция делает первый шаг вверх или вниз, и тогда вы будете решать, что на данный момент стоит сливать из корзинки.

                      6. Чтобы быть эффективным, действительно полезно знать, как ориентироваться на фьючерсы и как вести трейдинг с помощью TICK. Примите к сведению основную линию тренда на графике TICK, который вызовет реакцию на фьючерсах, что неизбежно приведет к реакции в Вашем секторе и основных его акциях.

                      Я просматриваю в среднем 15 – 20 диаграмм в течение дня. Я использую одноминутные (реже – двенадцатисекундные) диаграммы для трейдинга, и, когда вижу направление изменения, просто перевожу взгляд на спред и ищу наилучшую точку входа. Если я оказываюсь прав, мой маневр очень хорошо окупается. Большинство моих торгов происходят в основном в течение 20 секунд, однако, иногда TICK меня подводит, и мне приходится менять тактику до того, как линии тренда на графике изменится, и начинать движение трейдинга в правильном направлении.

                      Что парный трейдинг может сделать именно для Вас?

                      Вы устали угадывать направление рынка? Вы ищете новую стратегию, которая поможет свести к минимуму риски? Тогда парный трейдинг, может быть, идеально подходит для вас! Этот метод открывает двери для многослойных трейдинговых стратегии, способствует диверсификации, как вы можете вести игру с многими парами коррелирующих акций одновременно. Все это позволяет с уверенностью смотреть в будущее. Что бы ни происходило с рынком, основным активам трейдера ничего не грозит.

                      Рынки радикально изменились в последнее десятилетие, они становятся в значительной степени случайными, хаотичными, и имеют очень короткие периоды спокойствия, когда более-менее легко осуществлять прогнозирование. Таким образом, трейдер, который сосредоточен на попытке предсказать общее направление рынка или направление одной акции, часто бывает обречен на разочарование. Все чаще даже опытные трейдеры видят прямо противоположное по отношению к тому, что они предсказывали. Многие книги, написанные во время фазы пузыря на рынке 90-х годов, преподносят видение рыночной ситуации как нестабильной, но предсказуемой. К сожалению, не все предлагаемые в те времена инструменты работают в настоящем. Технология парного трейдинга остро актуальна именно сейчас, к ней стоит присмотреться.

                      Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru

                      Парный трейдинг

                      Рубрика: Стратегии — 03.07.2022

                      Бинарные опционы как один из видов инвестиционной деятельности появились не так давно. Несмотря на это многие трейдеры уже использовали возможности опционы, дав положительную оценку.

                      Как и прямая торговля валютой, бинарные опционы имеют свои возможности, свои правила, свою тактику и стратегию. Получить положительный результат в опционах возможно только тогда, когда понимаешь суть. Тоже самое касается и получения еще больших результатов: следует выбрать определенный метод торговли. От этого зависит эффективность трейдера на рынке.

                      Очень популярным именно сегодня является парный трейдинг .

                      Парный трейдинг в качестве торгового метода появился относительно недавно. Но многие делают выбор именно в его пользу. Это неплохая опция сделает работу намного эффективной.

                      Классический метод торговли имеет название вверх/вниз . Это элементарно: ставим на рост актива, если знаем о его будущем повышении цены. Ставим на падение актива, если знаем о будущем падении цены.

                      В принципе, отличить парный трейдинг от трейдинга вверх/вниз нельзя, но Здесь используется коррелирующая акция. Рассматриваем не одну разновидность актива, а сразу 2. Когда 2 актива разойдутся (один пойдет вверх, другой — в противоположную сторону), следует выходить из данного опциона.

                      Как это выглядит в работе?

                      Трейдеру будет необходимо продать те акции, которые стремительно падают на рынке. В тоже время придется покупать те, которые повышаются в цене. Такой метод называется методом хеджирования , и он относится к парному трейдингу.

                      Пример: если золото растет, а нефть падает.

                      Быстро избавляемся от золота, сразу же покупаем нефть. Зачем это нужно? Таким образом, делая анализ против друг друга, возможно очень быстро делать ставку. Зачем ожидать, делать четкий анализ после осуществляемой сделки, если продать и купать 2 актива можно за один раз? Только представить возможно, в какое количество раз увеличивается прибыль.

                      Сегодня большее количество трейдеров занимаются хеджированием . Это не только приносит большую прибыль, это значительно упрощает весь торговый процесс в целом. При этом здесь не используются иные финансовые инструменты, здесь работает все тот же бинарный характер. Торгуя бинарными опционами, используем их стратегию .

                      Особое место занимает данная стратегия и для новичков, ведь с ее помощью возможно сразу убить двух зайцев .

                      Интересует большая стабильная прибыль на рынке Форекс ? Тогда воспользуйтесь схемой парного трейдинга, он способен решить многие проблемы.

                      Парный трейдинг – что это такое?

                      Парный трейдинг это особая торговая стратегия, в рамках которой выстраивается позиция по двум и более взаимозависимым активам (зависимость может быть либо прямой, либо обратной, зеркальной), причем по одному активу осуществляется покупка, а по второму – продажа, т.е. одновременно открываются разнонаправленные рыночные сделки.

                      Отсюда следует, что идея парного трейдинга заключается в поиске взаимозависимых активов, по которым периодически возникает нарушение данной зависимости, но эта взаимосвязь рано или поздно восстанавливается.

                      По большому счету парный трейдинг бывает двух типов: арбитраж и СПРЭДы (причем, СПРЭДы в свою очередь могут быть межтоварными, межрыночными и календарными, об этом ниже). Суть данных стратегий в том, что позиции открываются как минимум по двум разным, но обязательно зависимым активам (отсюда и название – парный трейдинг), причем эти позиции должны быть противоположными, т.е. один актив покупается, а второй – продается. Однако в некоторых случаях позиция может строиться и на базе трех активов.

                      Парный трейдинг на простом примере

                      За базовый актив примем нефть, которая бывает разных сортов, например, сорта Brent и сорта Light Sweet. Обе марки имеют одинаковую основу – нефть, однако различаются качеством и свойствами. Так, Brent считается эталонной, более качественной, поэтому ее стоимость, как правило, выше, чем цена нефти Light. Допустим, Brent стоит 50$ за баррель, Light – 45$/барр. Спред между ними будет равен 5$ (цена Брент 50$ – цена Лайт 45$).

                      Ввиду каких-либо событий, цена нефти начинает расти и теперь Брент оценивается в 65$/барр., а Лайт 58$/барр. В моменте спред вырастет и будет равен 7$ (65$-58$), что на 2$ выше предыдущего значения. В этот момент можно построить следующую позицию: купить недооцененную в моменте нефть Лайт по 58$/барр. и одновременно продать переоцененную в моменте нефть Брент за 65$/барр. (т.е. здесь мы строим так называемый межтоварный СПРЭД).

                      После того, как мы вошли в данный СПРЭД, дальнейшее движение цены, по сути, уже не имеет особого значения, потому мы торгуем разницу между инструментами. Нам нужно, чтобы цены вновь вернулись в равновесное состояние, при котором среднее расхождение между рассматриваемыми активами будет в районе 5$. По большому счету, нам не важно, по какой цене будут торговаться активы, когда разница между ними снова составит 5$, ведь здесь мы стоим в обе стороны (шорт по Бренту и лонг по Лайту). Нам важна именно разница между ними! Комбинация закрывается в тот момент, когда спред с 7$ возвращается к 5$. Профит = 2$ с одной пары.

                      Чем парный трейдинг отличается от обычного

                      При обычном трейдинге (т.е. обычной линейной покупке какого-либо актива) финансовый результат данной сделки будет зависеть от дальнейшего направления движения цены: если цена выросла – мы заработали, если цена упала – мы потеряли. В данном случае помимо задачи правильно предугадать направление тренда, нам необходимо примерно прикинуть глубину возможной коррекции с той целью, чтобы корректно рассчитать размер позиции и установить стоп-лосс на том уровне, на котором позицию не выбьет из-за высокой волатильности. Задача не из простых…

                      Направление рынка при парной торговле имеет значение гораздо меньше, чем в линейной торговле, т.к. здесь в большей степени торгуется ценовое отклонение между активами, чем само направление цены.

                      Базовый актив (если мы рассматриваем его в линейной торговле), по большому счету, не имеет границ движения, т.е. он может как расти (бесконечно), так и падать (до нуля), в то время как границы дисбаланса цен между взаимосвязанными активами есть и их весьма просто спрогнозировать, опираясь на динамику спреда между ними в прошлом. Понятно, что на рынке может быть абсолютно любая ситуация, 100%-ной гарантии не получает никто! Но факт в том, что максимальное отклонение по спреду это величина более прогнозируемая, чем вероятное изменение цены базового актива.

                      Конечно, это не означает, будто парный трейдинг это панацея от убытков, якобы здесь все очень просто и легко, нет! Но шансов не уйти в минус здесь гораздо больше, чем при линейном трейдинге. Ситуация в спредах развивается гораздо медленнее, чем на обычном спотовом рынке, а это дает некоторую фору по времени, можно спокойно подумать и принять взвешенное решение, не поддаваясь панике, которую могут вызвать резкие колебания цены.

                      Комбинация парный трейдинг торгуется по тем же принципам, что и линейный график, но за счет низкой волатильности, техничности графика, а также более обоснованного понимания зон перекупленности и перепроданности чем в линейном графике основного актива, парный трейдинг является более спокойным, психологически комфортным, а также с более высоким математическим ожиданием профита.

                      Какие стратегии предполагает парный трейдинг

                      Как уже было сказано выше, ключевыми стратегиями парного трейдинга являются арбитражные сделки, а также спрэдовые позиции. Про арбитраж подробнее читайте здесь, а про СПРЭДы мы поговорим далее. Итак, виды СПРЭДов:

                      • Межтоварный – предполагает открытие разнонаправленных сделок по двум взаимосвязанным активам, обращающимся на едином рынке (например, индекс РТС и валютная пара доллар/рубль; золото и серебро; привилегированные и обыкновенные акции одного эмитента; нефть лайт и нефть брент и т.д.);
                      • Межрыночный – позиции открываются по одному активу, торгуемому на разных рынках (например, акции ГАЗПРОМа на спотовом рынке и фьючерс на акции ГАЗПРОМа на срочном рынке; АДР на акции ЛУКОЙЛ, торгуемые в Лондоне и акции ЛУКОЙЛа на спотом рынке Мосбиржи и т.д.);
                      • Календарный – одновременная покупка и продажа фьючерсов на один и тот же товар, но с разными датами экспирации (например, фьючерс на индекс РТС с датой исполнения в январе 2022 и фьючерс на РТС с датой исполнения в апреле 2022).

                      Парный трейдинг – как начать торговать?

                      Итак, какие меры необходимо предпринять, чтобы внедрить парный трейдинг в свою рыночную практику. Основой торговли спрэдами является поиск зависимых активов и графическое построение кривой, отражающей эту зависимость. В дальнейшем на базе этой кривой будут приниматься решения о входе в сделку, а также проводиться статистический анализ. При этом важно определить некий старт или точку, которую мы примем на уровень абсолютного нуля, относительно которой будем определять ценовые отклонения.

                      Помимо этого, чтобы парная комбинация была эффективна, необходимо выровнять оба инструмента между собой, путем оптимизации размера позиции каждого из активов. Выравнивание делается на базе волатильности каждого актива и стоимости движения одного тика. Если речь о фьючерсах, также стоит учитывать дату исполнения контракта и объем маржинального требования брокера по обеспечению позиции (т.е. гарантийное обеспечение).

                      Лучшие Форекс брокеры 2021: