ПАРНЫЙ ТРЕЙДИНГ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Секреты торговли на Форекс — Парный Трейдинг

Стратегия парного трейдинга была открыта в 1980-х годах группой квантов, работающих на Morgan Stanley. С тех пор данная стратегия является основной во многих крупных инвестиционных банках и хедж фондах.

Однако поскольку крупные инвесторы предпочитают не делиться секретами торговли на форекс, то парный трейдинг долгое время оставался неизвестным для широкой публики вплоть до появления Интернета.

Сейчас, с распространением онлайн-торговли, многие торговые стратегии, в том числе и парный трейдинг, стали доступны и обычным трейдерам.

Форекс стратегия торговли — Парный трейдинг

В чем секрет парного трейдинга?

Суть стратегии состоит в том, чтобы найти два торговых инструмента, имеющих высокую корреляцию, и открывать по ним встречные позиции каждый раз, когда разница между их ценами (с учетом поправки на масштабирующие коэффициенты) будет превышать свое среднее историческое значение на заданный уровень. При такой торговле ставка делается на то, что разность цен всегда будет стремиться вернуться к своему среднему значению, а значит, будет получена прибыль на одной или на обеих позициях. При этом важно отметить, что парные сделки всегда остаются нейтральными к рынку, т.е. общее направление движения рынка не влияет на их выигрыш или проигрыш.

Стратегия парного трейдинга хорошо работает не только с акциями, но и с валютами, товарами и даже опционами. На форексе контракты на разницу (CFD), требующие значительно меньшего отвлечения средств, чем базовый актив, позволяют с успехом использовать парный трейдинг в том числе и мелким инвесторам.

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Как подобрать пары?

Первым шагом в разработке стратегии парного трейдинга является поиск двух инструментов, имеющих высокую корреляцию. Как правило, это означает, что они должны принадлежать одной отрасли или сектору, однако это необязательно. В качестве примера рассмотрим акции двух компаний, имеющих высокую корреляцию: GM и Ford. Поскольку обе компании являются американскими автопроизводителями, то их акции, как правило, движутся вместе. Чтобы убедиться в этом, достаточно наложить друг на друга графики их цен.

Однако подбирать пары, ориентируясь только лишь на экономический анализ и фундаментальные показатели, достаточно тяжело и не всегда эффективно. Потому что, во-первых, необходимо быть специалистом в данной области и достаточно хорошо разбираться в состоянии дел рассматриваемых компаний, а во-вторых, даже обладая нужными знаниями и информацией, вручную перебрать множество комбинаций пар инструментов, чтобы оценить их пригодность для парной торговли, очень трудоемко. Кроме того, опираясь только лишь на фундаментальные соображения можно упустить очень много перспективных пар, связанных зависимостями, о наличие которых может не догадываться даже опытный аналитик.

Поэтому институциональные инвесторы уже давно стали использовать в своей практике различные статистические методы для отбора перспективных пар. Самый простой и известный метод – это расчет попарных корреляций инструментов с последующим отбором пар, имеющих высокий коэффициент корреляции (более 80%). Сейчас в интренете можно найти множество сервисов с уже рассчитанными показателями корряляции.

Как торговать?

Потенциальные точки входа в позиции можно определить, если построить график спреда между инструментами. В данном случае под спредом подразумевается разность цен этих инструментов, взятая с учетом масштабирующих коэффициентов. Коэффициенты нужны для того, чтобы привести цены инструментов к соизмеримым величинам.

При помощи графика спреда легко определить моменты расхождения цен. Для этого достаточно нанести на график скользящую среднюю достаточно большого периода – она будет показывать устоявшееся историческое соотношение цен инструментов. А дальше – отслеживать отклонения спреда от этой средней. Когда произойдет отклонение больше заданного уровня, то можно открывать парную сделку: занимать длинную позицию по недооцененному инструменту и короткую – по переоцененному. Оптимальную величину уровня легко определить при помощи исторического тестирования.

Парный трейдинг – это одна из не многих торговых стратегий, зарекомендовавших себя с течением времени. В отличие от различных «шаманских» методов теханализа, наподобие графического анализа, волн Эллиотта или чисел Фибоначчи, данная стратегия имеет под собой строгий научный фундамент.

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Что такое парный трейдинг простыми словами

Парным трейдингом называют нейтральную стратегиею торговли, которая строится на поиске разницы цен между двумя разными активами. Благодаря стратегии «Парный трейдинг» возможно снижать риски в своей коммерции, торговать одновременно минимум двумя активами. Именно такой способ трейдинга любят применять в своей работе хедж-фонды.

Смысл парного трейдинга состоит в том, чтобы проводить сделки с двумя совершенно разными активами, которые имеют общие черты. Например, это может быть торговля горючими нефтепродуктами и ценными долевыми бумагами нефтяных компаний.

Известно, что на финансовых рынках стоимость разных активов развивается особым образом, независимо друг от друга. Бывает, что цены на нефть растут, а котировки нефтяных предприятий за какой-то короткий период времени дешевеют.

Если инвестировать свой капитал одновременно в два таких актива, то трейдер, по крайней мере, не потеряет свой капитал. Максимум получит более высокую прибыль.

Подобная коммерческая стратегия названа нейтральной. Поскольку финансовые потери или выигрыши не зависимы от хода рынка.

Поэтому финансовый спекулянт, обладая такими активами, первый актив начинает продавать, а по второму выставляет противоположную коммерческую позицию.

Один из главных моментов парной стратегии заключается в том, чтобы существовало ценовое отличие между первым и вторым активом. Но это не всегда обязательно.

Если разница цены нарушается, трейдер получает более высокую прибыль. Это прибыль по двум активам одновременно.

Разница, или корреляция, может наблюдаться и в зеркальном порядке. В таком случае и графики ее также меняются.

Как искать коррелирующие активы и торговать по ним?

Активы с коррелирующими движениями цены находят путем сравнения, применения технического и фундаментального анализа. Технический анализ по отношению к корреляционным активам применяется даже более эффективно.

Прежде всего стоит присмотреться к акциям предприятий, принадлежащих к одному сектору экономики. Даже известные биржевые индексы могут коррелировать друг друга. К примеру, индексы Доу Джонса и S&P 500.

В качестве примера воспользуемся парой Ford-General Motors. Указанные акции принадлежат двум известным производителям автомобилей. График на рисунке демонстрирует движение цены этой пары за семь дней.

Рассмотрим график. На этом графике имеются прямые линии красного, желтого и белого цветов. Прямая белая обозначает среднее значение кривой, желтая прямая обозначает второе отклонение цены, красная — третье отклонение цены.

Далее, следует дождаться, когда кривая цены достигнет первого и второго уровня отклонения. Это означает, что цены акций Ford и GM сближаются по своим стоимостным значениям, они приближаются к линии белого цвета (к среднему значению цены).

Поскольку данная стратегия называется парным трейдингом, значит, необходимо торговать и равными объемами этих двух активов. Например, вкладывать 2-3 процента в один актив и такую же сумму в другой.

Вспомогательным инструментом теханализа может быть средняя скользящая по отношению к прибыли. Профессионалы, применяя парный трейдинг, не устанавливают стоп-лоссов и тейк-профитов.

P.S. Парный трейдинг является интересной стратегией для рядового трейдера. Благодаря парному трейдингу возможно значительно снизить свои коммерческие риски и, как минимум, не потерять.

Добавить комментарий Отменить ответ

Новости Brexit

Brexit — общее название выхода Великобритании из Европейского Союза. Решение о выходе из Сообщества было принято англичанами на референдуме в 2022 году.

Великобритания должна покинуть ЕС в полночь с 29 на 30 марта 2022 года. Если британский парламент не одобрит соглашение, предложенное премьер-министром Терезой Май (или альтернативное решение), то — в соответствии с процедурой выхода, описанной в статье 50 договора ЕС — Великобритания покинет ЕС без какого-либо соглашения, регулирующего условия выхода.

Однако это может привести не только к искажениям в торговле, но и к усилению неопределенности в отношении прав граждан Великобритании в 27 государствах-членах ЕС.

Тема: Что такое парный трейдинг?

Рассказать, что такое парный трейдинг я могу достаточно обстоятельно, так как применяла данный стиль трейдинга в своей практике. это было целых два раза: на заре карьеры и в прошлом году.)))
Для начала разберёмся, что это, собственно, такое.
Парный трейдинг — система одновременного трейдинга на двух валютных парах, когда результат торгов рассматривается только в совокупности движения обоих инструментов.
Виды парного трейдинга.

Такой трейдинг бывает в двух вариациях. по крайней мере, я использовала только их.
1. Парный трейдинг на валютных парах с прямой корреляцией.
Вложение 1836125

Когда то, а именно 5 лет назад, пары EURUSD и GBPUSD ходили почти одинаково, то есть коррелировали: когда росла цена одной пары — росла цена и другой, и наоборот. На этом многие товарищи трейдеры приспособились зарабатывать. А особо продвинутые даже создавали торговых роботов по этой стратегии и успешно их распространяли за бешеные деньги, пользуясь тем, что был сильный интерес к этой теме.
Именно так я и познакомилась с данной системой трейдинга — купила торгового робота за 600$ у одного очень убедительного трейдера и программиста.
Суть стратегии состояла в следующем.

При прямой корреляции в парах, нужно выставлять сделки по ним одновременно в РАЗНЫЕ СТОРОНЫ. Например: бай EURUSD и селл GBPUSD. При выставлении сделок подобным образом, вы одновременно и нивелируете риск потери депозита (так как это почти равносильно локу), и в то же время можете получить прибыль, когда одна из пар начнёт быстрее расти или падать, чем вторая.
Если прибыль при выставлении первой пары сделок не получалась, а наоборот, появлялась просадка, то выставлялась вторая пара идентичных ордеров (можно с повышенным коэффициентом), потом третья. И так, до тех пор, пока вся сетка подобных усреднений не выходила в общую прибыль.
Как гласит легенда, разработчик подобной стратегии успешно зарабатывал по ней. Однако, мне заработать ничего не удалось, а слить удалось всё. То ли я сразу попала на период сильной раскореляции пар(когда пары перестают ходить идентично), то ли, как обычно, завысила лотность, но. интерес у меня к данному виду торговли пропал. а потом и прямая корреляция у Евро с Фунтом тоже как то тоже разладилась, особенно с началом Брекзита. Нет, они, конечно, часто и сейчас ходят идентично, но периоды большой раскореляции участились настолько, что стратегия по ним почти потеряла смысл.
Возобновление интереса к парной торговле случилось у меня лишь в прошлом году.
В этот раз я подошла к ней более серьёзно, и взяла на вооружение второй вид.
2. Парный трейдинг на валютных парах с обратной(зеркальной) корреляцией.
Вложение 1836132

Ну, если прямая корреляция пар — это идентичное хождение их котировок, то обратная, знамо дело — это хождение их цены в разные стороны. То есть, если цена по одной паре растёт, то по другой она почти в 100% случаев падает.
Идеальным примером зеркальной корреляции являются пары EURUSD и USDCHF. Они и сейчас продолжают придерживаться данной тенденции.
В этом случае нужно выставлять сделки одновременно В ОДНУ сторону. Например: бай EURUSD и бай USDCHF. Таким образом, мы опять же имеем возможность получения прибыли, почти ничем не рискуя(исключая форс-мажоры).
Чтобы торговать более безопасно, нужно всегда выставлять сделки парами, по аналогии с первым способом. Но, я пошла своим путём. и мне удавалось быть 7 месяцев в прибыли(а потом я, как обычно, всё напутала и слила).)))
В общем, я делала так.
Выставляла одновременно, допустим, бай EURUSD и бай USDCHF. У каждой сделки был тейк 50пт.
Когда по одной паре тейк закрывался, то по другой через каждые 50пт выставлялась сетка усреднений, пока не наступал профит в 50пт начального лота.
Таким образом мне удалось продержаться несколько месяцев и хорошенько заработать. но, по факту, я здесь, конечно, просто уменьшала сетку одной из пар на одно колено.))) Хотя, иногда, во время нужной раскорреляции пар, профит брался именно двумя сделками одновременно. То есть — чисто по парному трейдингу.
Преимущества и недостатки.
Преимущество в парном трейдинге одно: простота применения. Можно входить в рынок сразу, ничего не вычисляя и не рисуя на графиках. хотя существует множество разных примочек, которыми вы можете, конечно, захламить свой терминал.
Недостаток, в принципе, тоже только один — это постоянное сидение в засаде в ожидании прибыли. Да и эта самая прибыль, обычно, не так высока, как хотелось бы трейдеру, хотя и может быть довольно стабильной.
Заключение.
В данном ответе я описала два вида парного трейдинга, которые применяла в своей практике, и общий принцип этой стратегии.
Кто не понял, ещё раз: принцип парного трейдинга состоит в том, чтобы торгуя одновременно на двух валютных инструментах, прийти к прибыли, правильно используя их корреляцию или анти-корреляцию.
Использовать парный трейдинг можно на любых парах, которые имеют прямую или обратную корреляцию. Однако, как и при работе с любыми другими системами, следует внимательно изучить поведение обеих выбранных пар и вычислить оптимальные параметры лотов, тейков и размера шагов между выставлением пар сделок(при усреднении).

LC platinum

Стратегия Парного Трейдинга На Форекс И Индикаторы Для Неё

Поэтому используя стратегию необходимо всегда учитывать риски и следить за убытком. Парный трейдинг удобен для стратегии хеджирования и поэтому необходимо использовать правильное соотношение объемов для компенсации убытка по любой из валютных пар в случае необходимости. Индикатор второго графика уже помогает увидеть такие моменты, фибоначчи форекс когда расхождение по коррелирующим валютным парам становиться максимальным или явно выраженным. Только с помощью этого индикатора сложно определить момент, когда расхождение достигло максимума. Для определения этого момента нам поможет дельта спрэда пары валют – разница между текущими бидами валютных пар, участвующих в торговле.

Анализ корреляции и расхождений можно также использовать для определения причинно-следственной связи между стоимостью активов. Так, зависимый актив будет изменяться в цене с определенным опозданием и “подтягиваться” к другому. В большинстве случаев эти товары растут или падают в цене одновременно – графики повторяют друг друга. Но иногда случаются ситуации, при которых тренд расходится на некоторое краткосрочное(!) время.

С помощью истории котировок можно определить, на какое расстояние эти два актива максимально удалялись друг от друга в прошлом. Для того, чтобы использовать парный трейдинг, необходимо дождаться момента, когда кривая достигнет первого или второго отклонения. В этой ситуации можно предположить, что в скором времени, акции начнут сближаться друг с другом в цене для достижения баланса (белой линии). Коррелирующие валютные пары – это такие финансовые инструменты, которые двигаются сонаправленно. Например, если одна пара растет, вторая также в это время показывает рост.

Использование Корреляции При Парном Трейдинге

Данная стратегия относится к среднесрочным, поэтому отслеживать ситуацию на графике раз в два-три часа обычно вполне достаточно. Надеюсь я смог объяснить что такое парный трейдинг для криптовалют и ее потенциал, а также раскрыть плюсы и минусы. В следующий раз я более детально остановлюсь на баскет трейдинге (торговлей корзинами валют), но уже с практической стороны.

И когда она достигнет заданной заранее величины, закрыть оба ордера. Когда вы покупаете опцион, вы платите продавцу опциона премию за брокер право купить или продать валютную пару. Ваш опцион колл будет просрочен, если на момент истечения валютный курс ниже цены исполнения.

Большинство ценных бумаг входят в состав ETF, которые тоже применяются для парного трейдинга. Например, оценка ценных бумаг компаний-золотодобытчиков непосредственно зависит от динамики котировок этого металла. Если стоимость золота выросла, ценные бумаги производителей на это обязательно отреагируют.

Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны. Forex-Ratings.ru не несет ответственности за возможные потери, в т.ч.

Так вы быстрее увидите, когда произошло расхождение между ценами, и сможете вовремя войти в рынок по стратегии Парный трейдинг. Коррелирующие валютные пары — это такие финансовые инструменты, которые двигаются сонаправленно. Вовремя выявить момент расхождения и войти в рынок — задача трейдера. Для подбора пары инструментов можно использовать коэффициент корреляции, который изменяется от -1 до +1. Для отбора коррелирующих активов целесообразно использовать скринеры акций.

Часто Задаваемые Вопросы О Форекс

припадении цены на нефть, по каким-то причинам акции нефтяных компаний могут расти в краткосрочном периоде. Две разные валютные пары подчиняются своим законам, так например для евро-доллара новости по ЕС будут более важны, чем для фунт доллара. А новости банка Англии скорее всего могут и не затронуть eur usd, но очень сильно дать по курсу GBP USD.

Точно так же ваши опционы пут будет просрочен, если обменный курс выше цены исполнения по истечении срока действия. Статистический арбитраж – валютная биржа это любимая стратегия хедж-фондов. Они используют мощные технологии, чтобы найти пары, которые пытаются воспользоваться этими отклонениями.

Валютными парами с высокой корреляцией являются EURUSD и GBPUSD, EURUSD и USDCHF, AUDUSD и NZDUSD, EURAUD и EURNZD. Например, для этой цели подойдёт индикатор iCorrelationTable, который Вы можете скачать немного ниже. Лучше всего выбирать те инструменты, корреляция которых стремится к +1 или -1. Нужно сказать, что эта величина не постоянна, поэтому каждый раз перед тем, как принимать решение о выборе пары, нужно рассчитывать коэффициент заново.

В зависимости от развития событий он может получить плюс на одной сделке при нуле на второй, закрыть обе в плюс или получить везде минус по причине продолжения раскорреляции. Трейдер имеет возможность выбирать из нескольких способов сопровождения сделок, поэтому парный трейдинг считается гибкой стратегией торговли. Торговля на валютном рынке обычно не предполагает установки ордеров Stop loss и Take profit, но в целом новичкам стоит использовать перестраховку. Выход из позиции рекомендуется производить при получении сигнала о восстановлении корреляции.

Торговля криптовалютой или торговля на валютном рынке Форекс подходит далеко не всем трейдерам и инвесторам, поскольку существует большая степень риска получить убытки. Прежде чем начать торговать, убедитесь, что Вы осознаете все риски. Сайт forex-invest.tv носит исключительно ознакомительный характер и не несет ответственности за последствия принимаемых вами торговых решений. Определить, какие пары коррелируют друг с другом в данный момент, можно двумя способами — с помощью индикаторов корреляции или специального онлайн-сервиса.

Какой Капитал Нужен Для Парного Трейдинга?

Использование дельты поможет рассчитать максимальное отклонение от нормального состояния спрэда. Для того, чтобы нам удалось приступить к торговле, необходимо сформировать график спрэда по выбранной нами паре актива. Сразу необходимо уточнить следующий момент – спрэдом пары является разница между ценами Bid каждой валютной котировки. Таким образом этот спрэд и будет является основным торговым инструментом. Так как выбранные нами валютные пары движутся однонаправленно, то разница между ними будет условно постоянной. И если в движении начнется расхождение, то впоследствии пары будут стараться вернуться к своему стандартному диапазону. При помощи индикатора Correlations можно подобрать коррелирующие пары для торговли.

На рисунке выше показаны котировки золота (вверху) и серебра (внизу). После того как серебро закрепилось двумя свечами выше средней линии, а золото так и осталось ниже, была произведена продажа серебра с одновременной покупкой золота. Пара «продана», как только обе котировки оказались в одной области.

После появления расхождения на графике остается дождаться момента, когда пары снова встретятся в определенной точке. Стратегия торговли Парный трейдинг проста и подходит даже новичкам. Индикаторы корреляции по-разному отображают информацию. Одни накладывают два графика на один экран, другие выводят информационное табло, в котором можно увидеть, какие финансовые инструменты коррелируют между собой сейчас.

  • Итак, парный трейдинг – это финансовая стратегия, в основе которой лежит феномен корреляции акций, индексов и .
  • Очевидно, что такой парой легко и удобно торговать, поскольку заранее известно, что с высокой степенью вероятности спред будет возвращаться к своему среднему значению.
  • Остановимся подробнее на определении парного трейдинга.

Обратная корреляция означает, что графики выбранных инструментов зеркально отображают друг друга. НастройкиОсновой двух экспертов является знаменитая стратегия Grand Master, которая впервые была опубликована в 2022 году. Стратегия основывается на обратной корреляции двух валютных пар AUDUSD и EURAUD. На данных двух инструментах на протяжении более чем 10 лет присутствует глобальная тенденция, а именно для AUDUSD восходящая, а для EURAUD нисходящая.

Однако скорость изменения котировок у разных акций отличается, и трейдер имеет возможность заработать на неравномерности этого движения. Использовать можно как отношение стоимости ценной бумаги к цене золота, так и пары акций из данного сектора. Если парный трейдинг вы торгуете на форекс, вы можете легко покупать и продавать валютнуые пары или даже использовать опционы. Если вы торгуете фьючерсами, вам нужно будет купить один актив, например, золото, и одновременно продать другой актив, например, серебро.

Отрезок B показывает явное расхождение, что сигнализирует о подходящем моменте для открытия позиции. Для поиска активов, связанных между собой, участники торговли применяют методы фундаментального анализа и инструменты тех. На фондовом рынке в техническом анализе рассматриваются котировки акций и их изменения. https://boriscooper.org/ Например, пары имеют положительную корреляцию, растут, но одна начинает расти быстрее другой, то есть спред между их графиками увеличился. Тогда ускорившуюся пару можно продавать, а медленную покупать. Когда спред снова вернётся к прежним значениям, закрывать сделки, которые будут с положительным результатом.

Прошлые результаты не гарантируют конкретных результатов в будущем. Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет высокий уровень риска, поэтому подходит не всем инвесторам. Вы несёте полную ответственность за принятые торговые решения и результат, полученный в ходе работы.

Для торговли на рынке Форекс существует множество стратегий. От выбранной стратегии зависит успешность трейдера и его доход. Они отличаются рисками, доходностью, универсальностью для всех видов активов или же жесткой привязкой к конкретному инструменту.

Сколько можно заработать на форекс? Парный трейдинг на форекс

неограниченную потерю средств, которая может возникнуть прямо или косвенно из-за использования данной информации. Редакция вебсайта не несет ответственность за содержание комментариев и отзывов пользователей о форекс-компаниях. Вся ответственность за содержание возлагается на комментаторов.

Как Подобрать Пары?

Этого можно добиться вручную или использовать индикатор. Для простоты использования можно подключить индикатор полосы Боллинджера – он хорошо показывает среднее значение и максимальное от него отклонения. Все что нам останется сделать после его подключения, это настроить период, максимально подходящий под выбранные валютные пары для парного трейдинга.

Выбор инструментов для парного трейдинга на Форекс происходит по тому же принципу, что и на фондовом рынке. На американском рынке возможности для торговли парами гораздо шире. Там торгуется несколько тысяч акций, которые объединены в 9 секторов. В большинстве случаев этот спред возвращается к среднему уровню, обусловленному экономическими или техническими факторами. По опыту профессиональных трейдеров можно судить о том, что парный трейдинг легко применим. А при использовании парных стратегий многослойных создаются пакеты инструментов, которые нейтральны и при этом прибыльны. Основное преимущество в то, что большая часть депозита разгружается.

Для построения графика разницы между ценами AMAT и TER, в окне выбора актива выбирают AMAT, пробел, знак “-”, пробел, TER. Интервал от 0,4 до 0,7 характеризует среднюю зависимость. Отрицательная область значений показывает обратную зависимость. Выявление корреляции между биржевыми активами позволяет использовать эти данные в торговле. В парном трейдинге позиции открываются одновременно по двум инструментам — валютным парам, криптовалютам, акциям, фьючерсам и другим. Основным критерием отбора является наличие корреляции между активами. Корреляция может быть прямой или обратной (положительной или отрицательной).

19/08/2022 / sydplatinum / Comments Off on Стратегия Парного Трейдинга На Форекс И Индикаторы Для Неё

【парный Трейдинг На Форекс】ᐈ Стратегии Парного Трейдинга

Эти части рассчитываются на основании бета-коэффициентов конкретной пары активов. Данная стратегия парного трейдинга – одна из самых простейших, но это не мешает ей приносить неплохую прибыль. При нахождении купить акции Alibaba точки вхождения трейдер открывает 2 позиции. Актив, по которому происходит рост цены, продается. Актив, по которому стоимость падает, приобретается. Во время пересечения цен происходит закрытие сделки.

Трейдер в такой ситуации мог бы вести парный трейдинг без ограничений – грааль. Под корреляцией в парном трейдинге понимается взаимосвязь между движением графиков разных инструментов, которая выражается в процентах и показывает, насколько синхронно графики движутся. Парный трейдинг – торговая или инвестиционная стратегия, используемая для извлечения прибыли из финансовых рынков, которые находятся за пределами равновесного состояния. Купля-продажа акций должна осуществляться частями так, чтобы они обладали равным весом в инвестиционном портфеле.

Парный трейдинг, управление позицией

Выбор Инструментов Для Парного Трейдинга

Как ее определить и что для этого нужно — об этом и поговорим в статье. Если вы задаетесь вопросом как торговать по методу парного трейдинга, то для начала нужно определить точки входа. https://staffmany.com/ceny-na-med-mogut-prekratit-rezkoe-padenie-v/ Осуществлять вход нужно после того, как вы убедились, что валютные пары разошлись относительно друг друга. Можно купить навороченное ПО, архив данных, кучу разных книг и пособий.

Как пример обратной зависимости рассматривали EURUSD и USDCHF. Если бы парный трейдинг по ним сохранялась обратная связь, кросс EURCHF никуда бы не двигался.

Парный Трейдинг Фильтр Спредов

розничные продажи КНР упали – это стратегия на рынке, цель которой – найти два коррелирующих актива. По одному из них игрок открывает длинную позицию, или лонг, по другой встает в шорт. Такая стратегия позволяет получать прибыль с достаточно низким уровнем риска.

Именно для работы с личностными факторами и предназначена техника Турбо-Суслик. Если у трейдера не получается стабильно зарабатывать какой-то стратегией или техникой торговли, то он может начать искать другие техники и стратегии, в которых он рассчитывает наконец-то преуспеть. Когда такое происходит, становится очевидно, что дело совсем не в техниках и стратегиях – дело в самом трейдере, и соответственно работать нужно над собой, а не над поиском подходящего вида биржевой торговли. парный трейдинг относится к нейтральным стратегиям и считается одной из форм хеджирования рисков.

Парный Трейдинг Советниками И Арбитражные Стратегии Торговли

Независимо от того, в какую сторону меняется рынок. И все непредсказуемые ситуации нивелируются, то есть, сглаживаются. Всего два инструмента, одни и те же новости, показатели и графики. Но риск есть даже тогда, когда казалось бы рисковать нечем. Если использовать правильные инструменты, роботов, подсказки и советников, то риски снижаются еще больше. Так что Акции Iberdrola далеко не так прост, каким кажется поначалу.

В работе использует акции и облигации, а так же фьючерсные и опционные контракты. форекс бонус позволяет постоянно и небольшими траншами получать прибыль с помощью арбитража, а также минимизировать риски от движения рынка.

Рекомендации По Использованию Парного Трейдинга:

При корреляции ниже 0,7 движение выбранных инструментов на отдельных участках рынка совпадают, но не в деталях. В рыночно-нейтральной стратегии такая взаимосвязь не используются, велик риск, что получим убыток.

В основе метода лежит использование взаимосвязанного поведения торговых инструментов, что наиболее ярко проявляется на валютных парах. Обладает богатым успешным торговым опытом, а так же является действующим преподавателем по различным дисциплинам биржевой торговли. В работе на рынках использует комплексный подход, сочетая диверсифицированное построение и управление портфелем ценных бумаг с методиками краткосрочной торговли. Выделяет основным в работе методику контроля риска и грамотное хеджирование портфеля, а так же сочетание фундаментального и техническо-объемного анализа.

Парный Трейдинг: Что Это?

Сам факт продажи и покупки активов с прямой корреляцией служит защитой от большинства возможных проблем. Приведенные в видео примеры использовали тестер рынка Форекс, который можно по желанию ускорить, так как проходит достаточно много времени пока индикаторные http://studiosbyaphrodite.com/kak-vygljadjat-kursy-valjut-na-foreks/ сделки покажут точку входа/выхода. Не все могут себе позволить проводить столько времени перед терминалом. Чтобы снизить вероятность ошибки, используйте автоматические советники, тем более что стратегия не требует использования сложных индикаторов.

Заметить наибольшие отклонения по спреду позволяет индикатор для парного трейдинга OverLayChart. Он разработан для торгового терминала МетаТрейдер 4. С его помощью возможно наложение графиков друг на друга. Договор CALL предусматривает покупку актива в тот момент, когда согласно прогнозу участника торговли, должен произойти рост его стоимости.

Простая Стратегия Парного Трейдинга

Выбрать точку для входа ничуть не легче, чем в обычной торговой стратегии. С другой стороны, если сможете правильно отбирать инструменты с высокой корреляцией и не будете гнаться за сверхприбылью, по этой ТС можно зарабатывать. На этом рисунке можно увидеть окно индикатора под графиком цен красную линию – это дельта GBP/USD и AUD/USD. Весь http://pa-kh.ir/zachem-nuzhny-stop/ базируется на анализе поведения дельты. Можно его строить в Excel, как экспортировать котировки мы же знаем, посредством вычитания цен AUD/USD из GBP/USD. Для более эффективного парного трейдинга лучше всего будет его построить сразу в окне терминала. Для этого мы можем использовать второй индикатор из нашего архива, который легко можно бесплатно скачать по ссылке ниже.

Но для этого нужно изучить их историю как минимум за полгода, чтобы выявить максимальное количество пунктов, на которое они отклонялись за этот период. Прежде всего, нужно выбрать алгоритм, который бы позволял вовремя открывать сделки. Учитывая, что торговые инструменты зависят от аналогичных Lúc: Tháng Ba 6, 2022 GIẢI PHÓNG NGÔN NGỮ CƠ THỂ GIÚP GIAO TIẾP VỚI KHÁCH HÀNG HIỆU QUẢ

Thời gian: Thứ 5, 01/03/2022 3 giờ 30′ 13:30 – 17:00 Diễn giả: Ms. NGUYỄN THỊ HỒNG THẢO • Xem Tiếp

igl фундаментальных факторов, в качестве такой ТС подойдёт, например, торговля по новостям. Валютные пары EUR/USD и GBP/USD обладают положительной корреляцией. Это означает, что они преимущественно движутся в одном направлении. Основное преимущество в то, что большая часть депозита разгружается.

Торговая Система «парный Трейдинг»

Но не стоит забывать, что торговля двумя активами не гарантирует доход. Какой бы анализ ни проводился, взаимосвязь может оборваться в любой момент. Здесь нужно учитывать все риски и иметь четкий https://centralpropertiesaustin.com/vse-akcij-po-valjute/ план действий. На отрезке «А» спред особо не меняется, затем мы видим начало расхождения. При сильных расхождениях в будущем графики все равно будут стремиться вернуться в исходное положение.

Она активно используется трейдерами как на валютном рынке Форекс, так и на ФОРТС. Учитывая, что связанные корреляцией активы всегда демонстрируют описанные выше особенности, Акции Santander можно быть практически уверенными в успешном закрытии сделок. Другой стратегией торговли является поиск точек наибольшего расхождения графиков выбранных инструментов.

Парный Трейдинг В Tslab Криптовалюта

Но для серьезного парного трейдинга одновременно на нескольких парах без вспомогательного ПО не обойтись. Прочтите хотя бы вышеприведенную статью Правдюка, поторгуйте хоть немного вручную, а потом уже и решите для себя, стоит этим заниматься или нет. А то получается забавно – “Во, и я точь в точь к таким же выводам пришёл. Даж торговать не пришлось. Хотя должен признать, как некоторый фильтр все эти корреляции могут быть очень полезны”, как пишет Kosbar. Вышесказанное не означает, что трейдеру не нужно искать и определять наиболее удобную и прибыльную лично для него стратегию торговли на бирже.

Кому-то на самом деле больше подойдет свинг-трейдинг, кому-то парный трейдинг, а кому-то еще какой другой. Однако есть личностные факторы, существование которых помешает трейдеру зарабатывать даже «самой прибыльной и надежной» стратегией торговли.

Идеальная система парного трейдинга часть 2. — Определение парного трейдинга. Использование корреляции при парном трейдинге

Стратегия «парный трейдинг» на Форекс успешно используется трейдерами в торговле по валютным парам. Она не требует знаний технического анализа, однако его применение увеличивает прибыльность торговой системы и позволяет точнее входить в рынок. Стратегия напрямую не зависит от движения котировок отдельного актива. Это достигается за счет хеджирования позиций, которые компенсируют убытки и позволяют достичь прибыли. В торговой спрэд стратегии используется два инструмента статистической зависимости. Как правильно их подобрать и проанализировать поведение их котировок? В чем заключается преимущество методики торговли по сравнению с другими торговыми системами?

Сущность стратегии парного трейдинга заключается в разнонаправленной торговле по двум торговым инструментам, для которых характерна положительная корреляция. Для валютных пар с отрицательной корреляцией ордера активируются в одном направлении. При выборе активов для открытия ордера учитывается одинаковое влияние фундаментальных факторов на поведение составляющей актив валюты, которая находится в обоих торговых инструментах.

Рисунок 1. Парный трейдинг

Рыночно-нейтральная стратегия сводит к минимуму потенциальные риски за счет динамического сужения диапазона изменения котировок. Каждый активный ордер в парном трейдинге застрахован противоположной сделкой. Прибыль формируется за счет неравномерного движения котировок корреляционных валютных пар, для которых характерны периодические расхождения и схождения. Ордера открываются в момент спредового расширения, а фиксирование прибыли производят при пересечении стоимостного графика.

Применение корреляции при парной торговле

Активами в парном трейдинге являются валютные пары, для которых характерно зависимое движение, определяемое корреляцией. Для торговых инструментов с прямой корреляцией характерно движение в одном направлении. Обратно коррелирующие активы разнонаправленны.

На котировки валютных пар могут оказывать влияние фундаментальные факторы, которые обуславливают расхождение их движения от прогнозируемого синхронного направления. Однако анализ рынка за прошлый период позволяет предположить, что с большей вероятностью инструменты сойдутся для продолжения движения в соответствии с характерным для них порядком. На этом свойстве и основана стратегия парного трейдинга.

Спрэд и его функция

Спред пары торговых инструментов определяются разницей между их ценами Bid. Для идентификации точек входа и выхода формируется график спреда по паре активов. Поскольку для котировок выбранных валютных пар характерно синхронное изменение, то разница между их стоимостными параметрами будет условно постоянной величиной. Стратегия парный трейдинг основана на законе рыночного движения активов, что заключается в стремлении к возврату к стандартному диапазону котировок при их расхождении. Оно обычно обусловлено фундаментальными факторами по валюте, не присутствующей в паре другого торгового инструмента.

Вход в сделку осуществляется при максимальном расхождении коррелируемых активов. Чтобы понять его критическое значение, следует проанализировать график за предыдущий период, который доступен для ознакомления в торговом терминале. Рассматривать входы в сделку можно после определения среднего значения размера спредового расхождения. Значения, близкие к максимальной отметке позволяют минимизировать риски, поскольку с большей вероятность цены не будут расходиться больше ее величины. Вход без оценки графика спреда рискован, поскольку движение обоих активов в противоположном направлении открытым ордерам, станет причиной получения убытков по обеим позициям.

Рисунок 2. Закрытие позиций при парном трейдинге

Обе сделки должны быть одновременно открыты при достижении параметром расхождения максимального значения. Для пар прямой корреляции одна из них продается, а вторая покупается в направлении схождения стоимости. Сделки по обратно корреляционным активам открываются в одном направлении. Ордера фиксирования позиций, такие как тейк-профит и стоп-лосс, в стратегии не применяются. Закрытие ордеров производится при нулевом значении спреда пары активов.

Расчет размера ордеров

Два ордера, открываемые по стратегии парного трейдинга должны иметь одинаковый объем. Расхождение активов подсчитывается в пунктах, поэтому их цена по каждому торговому инструменту должна иметь одинаковое значение. Для уравнивания позиций следует учесть стоимость валюты каждой пары относительно актива, оказывающего основное влияние на корреляционное движение. Стоимость пункта можно узнать при помощи калькулятора.

К примеру, при торговле по EUR/USD и USD/JPY определяется стоимость пункта каждого актива. В евро-долларе 1 пункт = 1 доллар. В долларе-японской йене один пункт соответствует 0,9 долларов.

Парный трейдинг Результаты за год

Для уравнивания позиций при использовании объема, равного 1 по EUR/USD, по USD/JPY следует брать размер ордера 1/0,9=1,11.

Индикаторы для парного трейдинга

Объективный анализ рыночной обстановки и принятие решения об открытии сделок, возможны при использовании специальных индикаторов. Их функциональность заключается в наложении на окно торгового терминала с текущим графиком котировок актива графика стоимостных данных другого торгового инструмента. При таком их расположении проще определить расхождение коррелируемых пар. Поскольку в метатрейдере в стандартном перечне индикаторов отсутствует инструмент с функцией наложения графика, используется сервис разработчиков.

Overlay Chart

Профессионалы часто прибегают к возможностям Overlay Chart. После переноса файлов программы в раздел «Indicators» меню «MQL4», при переходе в выпадающем списке меню МТ4 «Файл» по ссылке «Открыть каталог данных», индикатор запускается кнопкой «Список индикаторов».

Рисунок 3. Overlay Chart среди списка индикаторов Forex

Для корректного отображения OverLayChart, его необходимо правильно настроить. Установка индикатора осуществляется на уже открытом графике котировок базового актива. В окне его настроек в разделе «Входные параметры», напротив SubSymbol необходимо указать валютную пару, которая будет вторым торговым инструментом парного трейдинга.

Рисунок 4. Настройка индикатора Overlay Chart

Трейдинг корреляции, как заработать быстро и эффективно

Если выбранные активы прямо коррелируют, то напротив параметра Mirroring отображается значение «false». Если для них характерна обратная корреляция валютных пар, то для отображения графика в зеркальном виде, необходимо указать «true». В настройках параметров Bull/Bear BarColor указываются цветовые решения относительно медвежьих и бычьих свечей второго актива. Внешний вид нанесенного индикатора на текущий график отображен на рисунке.

Рисунок 5. Нанесенный индикатором график

Correlations

При помощи индикатора Correlations можно подобрать коррелирующие пары для торговли. После установки инструмента и его запуска в специальном окне терминала отображаются сведения о степени расхождения валютных пар. Для работы нужно выбирать активы, между которыми зафиксировано минимальное расхождение. При наведении курсора на названии валютной пары высвечиваются ее параметры корреляции с другими торговыми инструментами.

Рисунок 6. Параметры корреляции валютной пары

Пример торговли

Торговля спредом проводится в соответствии с алгоритмом действий. Для получения положительных результатов торговли следует соблюдать его регламент. Основной его частью является анализ рыночной процедуры:
1. Открытие в терминале любого графика и нанесение на него предварительно установленного индикатора iCorrelation Table, с помощью которого определяются активы, наиболее подходящие для работы по стратегии.
2. Выбор пары активов из таблицы с минимальным расхождением, к примеру, EUR/USD и GBP/USD.
3. Нанесение на график индикатора совмещения графиков.
4. Переход на пятиминутный таймфрейм и определение максимального расхождения по данным графика за прошлый период, что составляет 120 пунктов.

Простые чудеса парного трейдинга

Рисунок 7. Анализ рынка

5. Расчет лота для входа. По обоим активам применяется одинаковый объем, каждый из которых не загружает депозит больше 5 процентов. При депозите в 1000 долларов не стоит использовать в торговле более 100 долларов, что соответствует 0,5 лота на каждую сделку.
6. Ожидание сигнала для входа, определяемого спредовым расхождением до статистического значения.
7. Вход в рынок по GBP/USD на продажу, а по EUR/USD на покупку.
8. Ожидание спредового сближения параметров и закрытие сделки. Прибыль по обоим ордерам соответствует по 80 пунктов.

Рисунок 8. Пример заключения сделки с использованием индикатора iCorrelation

Парный трейдинг — стратегия хедж-фондов (Pairs trading)

Преимущества парного трейдинга на Форекс

Основным преимуществом стратегии парного трейдинга является отсутствие нагрузки на депозит. Убыток на одной паре всегда компенсируется прибылью по другой. Трейдер может не переживать о получении ущерба на сильно волантильном рынке, что актуально при выходе важных новостей, поскольку движение котировок обоих активов в данной ситуации будет в противоположном направлении. И одна из сделок обязательно будет иметь положительный баланс.

Итоги

Торговля спредами на Форекс успешно используется новичками, поскольку она не требует знаний технического или фундаментального анализа. Профессионалы также не пренебрегают торговой системой, однако для поиска точек входа они опираются на сигналы графического, волнового свечного анализа, а также трендовых индикаторов и осцилляторов. Стратегия позволяет без нагрузки на депозит получать хорошую прибыль.​

«Квантами» на Уолл-стрит называют исследователей рынка, которые используют количественный анализ в разработке прибыльных торговых стратегий. Если говорить кратко, квант прочесывает соотношения цен и математические отношения между компаниями или торговыми активами для того, чтобы найти выгодные торговые возможности. В 1980-х группа квантов, работавших на Morgan Stanley, обнаружила месторождение золота — стратегию под названием парный трейдинг. С тех пор институциональные инвесторы и группы частных трейдеров в крупных инвестиционных банках используют эту технику, и многие из них сделали значительную прибыль с помощью этой стратегии.

Не в интересах инвестиционных банкиров и управляющих взаимными фондами делиться прибыльными торговыми стратегиями с общественностью, поэтому парный трейдинг оставался секретом профессионалов (и нескольких прозорливых частных лиц) до появления интернета. Интернет-трейдинг открыл доступ к финансовой информации в режиме реального времени и дал доступ начинающим ко всем видам инвестиционных стратегий. Через короткое время парный трейдинг привлек внимание частных инвесторов и краткосрочных трейдеров, которые заинтересованы в хеджировании своих рисков от движений широкого рынка.

Что такое парный трейдинг?

Парный трейдинг обладает потенциалом для получения прибыли в простых позициях со сравнительно низким уровнем риска. Парный трейдинг — рыночно-нейтральная стратегия, то есть направление общего рынка не влияет на ее выигрыш или потери.

Парный трейдинг — стратегия хедж-фондов. Альтернативный подход в трейдинге

Цель состоит в том, чтобы взять два торговых актива, которые сильно коррелируют, и встать по одному в лонг, а по другому в шорт, когда соотношение цен в паре расходится на «х» стандартных отклонений – число «х» оптимизировано с использованием исторических данных. Если пара возвращается к своей обычной тенденции, прибыль делается на одной или обеих позициях.

Пример использования акций

Трейдеры могут использовать как фундаментальные, так и технические данные для построения стратегии парного трейдинга. Наш пример на технических данных, но некоторые трейдеры используют коэффициент цена/прибыль или другие фундаментальные факторы для оценки корреляции и расхождения.

Первый шаг в создании парного трейда — это нахождение двух акций, которые тесно коррелируют. Обычно это означает, что обе компании из одной отрасли или подотрасли, но не всегда. Например, индексы, отслеживающие акции, такие как QQQ (Nasdaq 100) или SPY (S&P 500), могут предложить отличные пары для торговых возможностей. Два индекса, которые обычно торгуются вместе, — S&P 500 и Dow Jones Utilities Average. Этот простой график цен двух индексов показывает их соотношение:

В нашем примере мы рассмотрим две компании, которые тесно связаны: GM и Ford. Так как оба американские автопроизводители, их акции имеют тенденцию двигаться вместе.

Ниже представлен недельный график соотношения цен между Фордом и GM (рассчитывается путем деления стоимости акций компании Ford на стоимость акций компании GM). Это соотношение цен иногда называют «относительная производительность» (не путать с индексом относительной силы, который означает совсем другое). Центральная белая линия представляет собой среднее соотношение цен за последние два года. Желтые и красные линии представляют собой одно и два стандартных отклонения от среднего соотношения, соответственно.

На графике ниже потенциал для получения прибыли может быть идентифицированы, когда соотношение цен достигает первое или второе отклонение. Когда эти выгодные расхождения образуются, приходит время встать в длинную позицию по отстающей акции и в короткую позицию по опережающей акции. Доход от короткой продажи может помочь покрыть стоимость длинной позиции, что делает парный трейдинг недорогим. Размер позиций в паре должны быть определен в долларовом выражении, а не в количестве акций, чтобы 5% движения в одной акции равнялось 5% движения в другой. Как и во всех инвестициях, есть риск того, что трейды могут окраситься красным, поэтому важно определить оптимальные точки стоп-лосса до начала парной торговли.

Пример использования фьючерсных контрактов

Стратегия парного трейдинга работает не только с акциями, но и с валютой, товарами и даже опционами. На фьючерсном рынке «мини» контракты — более мелкие контракты, которые представляют собой долю от стоимости полноразмерных позиций — позволяют торговать фьючерсами мелким инвесторам.

Парный трейдинг на фьючерсном рынке может включать между фьючерсным контрактом и базисным активом по выбранному индексу. Когда фьючерсный контракт опережает базисный актив, трейдер может попытаться получить прибыль путем входа в шорт по фьючерсу и входа в лонг по акции, отслеживамой индексом, ожидая, что они соединятся вместе в определенный момент. Часто движения между индексом или товаром и их фьючерсными контрактами настолько тесные, что прибыль остается только для самых быстрых из трейдеров — часто использующих компьютеры для автоматического открытия огромных позиций в мгновение ока.

Пример использования опционов

Опционные трейдеры используют коллы и путы для хеджирования рисков и зарабатывании на волатильности (или на ее отсутствии). Колл — это обязательство продавца опциона на покупку акций по определенной цене в определенное время в будущем. Пут – это обязательство продавца опциона продать акции по определенной цене в определенное время в будущем. Парный трейдинг на рынке опционов может быть следующим: продажа опциона колл на ценную бумагу, которая опережает свою пару (другую сильно коррелирующую ценную бумагу), и соответственно продажа опциона пут на другую пару (отстающую ценную бумагу). По мере того как оба базисных актива снова возвращаются к своему среднему значению, оба опциона обесцениваются, позволяя трейдеру положить в карман прибыль от одной или обеих позиций.

Доказательство прибыльности

В июне 1998 года Йельская школа менеджмента выпустила документ, составленный Even G. Gatev, William Goetzmann и K. Geert Rouwenhorst, которые пытались доказать, что парный трейдинг прибыльный. Используя данные с 1967 по 1997 г., это трио показало, что за шестимесячный период торговли парный трейдинг приносил в среднем 12% прибыли. Чтобы отличить прибыльные результаты от простого везения, их тест включал консервативные оценки транзакционных издержек и случайно выбранные пары. Вы можете найти полный 34-страничный документ здесь: viking.som.yale.edu/ .

Заинтересованные в технике парного трейдинга могут найти более подробную информацию и инструкции в книге Ganapathy Vidyamurthy «Парный трейдинг: Количественные методы и анализ», которую вы можете найти здесь: eu.wiley.com/WileyCDA/.

Широкий рынок полон взлетов и падений, которые вытесняют слабых игроков и сбивают с толку даже самых умных предсказателей. К счастью, с использованием рыночно-нейтральных стратегий, таких как парный трейдинг, инвесторы и трейдеры могут найти прибыль в любых рыночных условиях. Красота парного трейдинга в его простоте. Длинные и короткие позиции двух коррелированных бумаг выступают в качестве балласта для портфеля, попавшего в изменчивые воды широкого рынка. Удачи вам в вашей охоте за прибылью в парном трейдинге.

Источник: investopedia.com/articles/trading/04/090804.asp
Ссылка на перевод обязательна.

Материалы по теме

Знай свои издержки

В процессе торговли многие трейдеры полностью сосредотачиваются на выработке методологии работы, управления портфелем, контролем за риском. И практически полностью игнорируют свои издержки при торговле. Тем не менее, на этих издержках трейдеры постоянно теряют деньги. Безусловно, методика работы и контроль за рисками чрезвычайно важны, но нельзя забывать и о текущих издержках, которые могут существенно изменить результаты работы и изначально прибыльную торговлю превратить в убыточную.

Поговорим о серьезных вещах. Что делать тем, кто понятия не имеет, куда идет тренд? Как получать прибыль, независимо от направления рынка? Ответы на эти вопросы дают рыночно-нейтральные стратегии — те самые, благодаря которым держатся на плаву крупные хэдж-фонды. Наиболее простая среди них — парный трейдинг.

Как это работает

Для парной торговли оптимальны инструменты, показывающие на исторических данных стабильную коинтеграцию — несмотря на расхождение цен, они стремятся снова сойтись. Разница цен между активами (спред) временами может сильно увеличиваться под влиянием фундаментальных факторов, но в коинтегрированных парах она, как правило, возвращается к среднему историческому положению.

Для входов в сделки используются периоды, когда корреляция между активами временно ослабевает, и спрэд максимально расширяется. В рамках парной торговли один финансовый инструмент обязательно покупается, а второй продается. Инструментами могут быть , фьючерсы, валютные пары — что угодно.

Стратегии парного трейдинга

  1. Торговля по отношению — построение спреда методом деления цены инструмента A на цену B. По сути, так строятся графики : EUR/JPY, GBP/NZD и прочие. Результатом будет коэффициент отношения одного актива к другому. Торговля по отношению наиболее рискованна в плане инвестирования, но вполне пригодна интрадей.
  2. Торговля по разности — построение спреда методом вычитания из цены инструмента A стоимости B. Результатом будет разница цены одной акции по отношению к другой.

Как рассчитать спред и выбрать пары

Считается, что для парного трейдинга обязательно необходимо покупать архивные котировки и специализированное ПО. Безусловно, специализированные программы намного облегчают весь процесс создания торговой системы для парного трейдинга, автоматизируя все вычисления. Но начинающий трейдер, желающий познакомиться с данной торговой стратегией, вполне может обойтись и своими силами. По большому счету, все что нужно – это построить график спреда и рассчитать корреляцию. Все это можно самостоятельно сделать в Excel или воспользоваться более удобным методом — бесплатными сервисами сайта megatrader.org. Там же есть онлайн-инструменты для расчета корреляции пар , построения графиков спреда и даже автоматического подбора пар .

Насколько выгоден парный трейдинг

Среди минусов парной торговли можно отметить непредсказуемость длительности и величины расхождения спрэда, вплоть до так называемого «разрыва пары». Поэтому обязательно должен устанавливаться предел риска на депозит.

Парный трейдинг остается одной из самых распространенных рыночно-нейтральных стратегий. Ожидаемая потенциальная доходность при качественном подборе пар и умеренном риске здесь может достигать 50-60% годовых. Подробнее о парном трейдинге можно узнать .

01.10.2022 03.04.2022 — Denis

Эта статья очень сильно пригодится не только трейдерам фондового рынка, но и любителям Парного трейдинга на Форекс, т.к. все принципы абсолютно идентичны.

Из самого словосочетания Парный трейдинг (Pairs trading ) должно быть понятно, что речь идет о торговле парой активов. Тут стоит только уточнить, что суммарная позиция в такой паре будет рыночно-нейтральной. В случае с прямой корреляцией активов позиции по ним будут разнонаправленные, а при обратной корреляции — однонаправленные.

В профессиональных терминалах есть возможность расчета Коэффициента корреляции между активами. Он укладывается в значения от -1 до +1. Где при +1 активы движутся синхронно, а при -1 — асинхронно.

По коэффициенту корреляции и подбираются инструменты в пару. Коррелирующие на 100% активы не подходят, т.к. расхождений в разнице цен практически нет, а именно в этих расхождениях и заложена прибыль трейдера. Целесообразно выбирать активы с коэффициентом корреляции от 0,8 до 0,95, однако не стоит полагаться лишь на цифры индикатора, конечный график, который получится при сочетании активов должен иметь вполне очевидные закономерности.

Подготовка рабочего места

Перед тем как строить график необходимо рассчитать объем позиций в каждой «ноге», а точнее его соотношение. Объем в позициях можно рассчитывать так же как при хедже Секторального риска , а можно через отношение показателей Average True Range (ATR). Я буду считать через ATR. Средний дневной диапазон хода (ATR) AAPL за последние 20 дней составляет 2,30 доллара, а ATR акций MSFT — 0,82 доллара. Их отношение равно 2,8, т.е. акций MSFT нужно будет купить/продать больше в 2,8 раз. График так же строится исходя из этого соотношения (AAPL-MSFT*2.8).

Голубая линия (график без учета трендовой составляющей) получилась путем вычитания цен закрытия из среднего значения цен закрытия за 10 торговых дней.

Пара AAPL и MSFT не очень подходит как прям красивый пример, но так будут наглядней видны все подводные камни парного трейдинга, о которых очень часто умалчивают представители данного стиля торговли. Ну так вот… в принципе, график готов, но нужно обозначить уровни, при достижении которых будут совершаться какие-то операции в рынке. Для этого идем к источникам исторических данных и качаем цены закрытия дней обеих акций где-то за 3 года (в статье по расчету волатильности я приводил источники данных цен для форекса).

Итого мы получаем значение стандартного отклонения равное 3,37. Теперь на график нужно нанести уровни 1-го, 2-х и 3-х стандартных отклонений в обе стороны.

Вот теперь все. Теперь собственно сама стратегия парного трейдинга. При достижении уровня 3,37 нужно продать акции AAPL и купить акции MSFT (количеством в 2,8 раз больше акций AAPL). При достижении уровней 6,74 и 10,11 — добавить объем в обе позиции в ту же сторону с теми же пропорциями. На уровне -3,37 акции AAPL уже нужно будет купить, а акции MSFT продать, и опять добавляться на следующих уровнях.

Вы скажете «усреднение — плохо», только не в парном трейдинге. Усреднение — это часть стратегии, но безусловно можно обойтись и без него, только входы будут от уровней 3-х стандартных отклонений, и происходить это будет крайне редко.

Выход же из позиций нужно осуществлять при достижении нулевого уровня. Тут все просто, но теперь те самые «подводные камни».

Чего следует остерегаться?

Парный трейдинг в отличие от Арбитража привязан к выявлению закономерностей из исторического поведения разницы цен двух активов, плюс к тому основан на корреляции, коэффициент которой изменяется с течением времени, от сюда и риски при использовании данного вида трейдинга куда выше нежели при Арбитраже. В истории есть очень яркий пример работы компании Long-Term Capital Managment по этим стратегиям, его описывает Роджер Ловенстайн в книге «Когда гений терпит поражение».

Прибыль в парном трейдинге возникает только если актив в позиции Лонг дорожает быстрее актива в позиции Шрот, иначе возникает убыток.

Парный трейдинг на Форекс

Валюты тоже коррелируют между собой и достаточно неплохо. Алгоритм построения графика и самой торговли абсолютно не отличается, однако здесь стоит учесть, что стоимость одного пункта в разных валютах может отличаться. И чтобы высчитать «коэффициент второй ноги» нужно привести все к одной единице измерения.

  • Пример : Если торговать пары EUR/USD и USD/CHF, то на данный момент ATR первой составляет 0,0071, а второй — 0,0073. Нам же нужно перевести пункты в доллары. Для объема в 1 лот в первом случае будет 710 долларов, а во втором — 751,17 долларов (не забывайте, что стоимость пункта может меняться). Теперь нужно поделить 710 на 751,17, мы получим 0,95. Т.е. формула графика будет выглядеть так — EUR/USD+USD/CHF*0.95. Обратите внимание, что в формуле стоит «плюс», т.к. корреляция между этими активами отрицательная.

Надеюсь уровни стандартного отклонения сами нанесете))) По торговому объему тут тоже должно быть понятно, если берете 1 лот EUR/USD, то USD/CHF нужно взять 0,95 лота. И помните — корреляция отрицательная, т.е. если покупаете один актив, то другой тоже нужно купить, и наоборот. Кстати, если кто-то еще не обратил внимание, некоторые подобные конструкции уже собраны в так называемые КРОССЫ (хоть и всего лишь некоторые). Тут же скрывается ответ на вопрос «почему кросс-пары нельзя торговать по тем же принципам, что и основные (пары с американским долларом). Материалы по КРОСС-трейдингу присутствуют на сайте .

Преимущества и недостатки парного трейдинга

  • Преимущества :
  1. Этот стиль торговли, так же как и Арбитраж, подойдет трейдерам, которые умело анализируют статистические данные и не особо заморачиваются с определением какого-то там направления движения цены по отдельной акции, валюте или фьючерсу.
  2. При правильном подборе активов и построении графиков эта стратегия приносит профит с потрясающей стабильностью.
  3. С точки зрения квалификации это один из самых простых видов трейдинга.
  • Недостатки :
  1. Далеко не всегда возможно определить риск в отдельном трейде, а от сюда возникают сложности риск-менеджмента всей стратегии. Но это не значит, что с рисками работать нереально — сложно, но реально .
  2. Поиск подходящих пар, собственно как и сам расчет, занимает достаточно большое количество времени. Без спец софта будет тяжеловато (благо у нас есть ТОС)))

Важно. Корреляция между активами — это временное явление. Поэтому не стоит долго зацикливаться на одной паре активов, необходимо постоянно находиться в поиске подходящих для статистического трейдинга пар. Благо вариантов море. Всего из 10 активов можно собрать 45 пар, а только на форексе 30+ валютных пар, я про акции вообще молчу))).

Это классная стратегия (могу, кстати, помочь в более подробном изучении), но в сети ее очень исковеркали. По этой причине многие даже не понимают о чем идет речь, а если и понимают, то как-то по своему. Именно Парный трейдиг на различных Форекс-форумах почему-то называют Арбитражем, хотя это абсолютно не так. А от сюда и берутся фатальные для депозита непонимания всех дальнейших построений конструкций и их расчетов.

Не секрет, что любой трейдер мечтает найти безубыточную торговую стратегию или возможность дополнительно подстраховаться, чтобы избежать потерь. Если такая ТС и существует, то она по праву может называться трейдерским Граалем.

Но может ли обычный трейдер рассчитывать на то, что обнаружит её на бескрайних просторах Интернета? Как бы удивительно это не звучало, но да, может. Достаточно только посвятить время поиску, тогда среди множества других ТС Вы обязательно разглядите её — стратегию парного трейдинга .

Чем она примечательна и насколько подходит для работы с бинарными опционами, я расскажу в этой статье.

Что такое парный трейдинг?

До недавнего времени парный трейдинг был недоступен «простым смертным», его использовали крупные рыночные игроки, привыкшие получать прибыль вне зависимости от того, как ведёт себя рынок. В основе этой стратегии лежит феномен корреляции таких торговых инструментов как акции, индексы и валютные пары.

В первом случае ценовые графики торговых инструментов практически идентичны друг-другу, что можно увидеть, например, на графиках EUR/USD и GBP/USD.

Обратная корреляция означает, что графики выбранных инструментов зеркально отображают друг друга. Это можно увидеть на примере пар EUR/USD и USD/CHF.

Суть парного трейдинга заключается в одновременном открытии двух разнонаправленных сделок по выбранным инструментам. Поскольку они коррелируемые, то убытки по одному активу будут перекрываться прибылью со второго.

Таким образом, трейдер всегда остаётся в плюсе. Но, чтобы стратегия работала, следует выбирать активы с высокой степенью корреляции.

Выбираем инструменты для парного трейдинга

Информацию о том, как связаны между собой торговые инструменты, можно найти на сайте https://www.oanda.com. Здесь данные представлены наглядно, в виде таблицы, в которой обозначены красные и синие кружки разной насыщенности и размера.

Синий цвет говорит о том, что пары связаны обратной корреляцией, а красный — прямой. Размер и насыщенность окраски — степень взаимосвязи. Для метода парного трейдинга подходят только те инструменты, корреляция между которыми составляет 0,8 и выше за последние 12 месяцев.

Суть трейдинга парный трейдинг грааль есть — 18+

Самые популярные инструменты

Выбрать подходящий инструмент можно, ориентируясь на соответствующую таблицу. В числе тех активов, которые чаще всего используются в работе по данной стратегии: EUR/USD и GBP/USD, AUD/USD и NZD/USD, EUR/AUD и EUR/NZD, сырьё и CFD-контракты со степенью корреляции выше 0,8.

Применение парного трейдинга

Нужно отметить, что парный трейдинг родился как стратегия для валютного и фондового рынков, но его с успехом можно использовать и для рынка бинарных опционов, причём в данном случае он может оказаться даже более эффективным.

Прежде всего, нужно выбрать алгоритм, который бы позволял вовремя открывать сделки. Учитывая, что торговые инструменты зависят от аналогичных фундаментальных факторов, в качестве такой ТС подойдёт, например, торговля по новостям.

Другой стратегией торговли является поиск точек наибольшего расхождения графиков выбранных инструментов. Но для этого нужно изучить их историю как минимум за полгода, чтобы выявить максимальное количество пунктов, на которое они отклонялись за этот период.

Сделав соответствующие выводы, следует открывать разнонаправленные сделки, как только графики продемонстрируют существенное расхождение.

Преимущества и недостатки

Парный трейдинг, как и любая другая ТС, имеет как преимущества, так и недостатки. К числу первых можно отнести работу по устойчивой рыночной закономерности, базирующейся на корреляции активов. Еще один плюс заключается в том, что с методикой разобраться сможет даже новичок.

Сложность же состоит в необходимости правильно определить момент входа в рынок и грамотно рассчитать количество пунктов потенциальной прибыли (для рынка бинарных опционов это не актуально).

С этой точки зрения использование данного метода для рынка БО является лучшим решением. Почему? Всё просто: трейдеру достаточно определить лишь направление движения цены актива, но не нужно определять, сколько пунктов пройдёт цена.

Учитывая, что связанные корреляцией активы всегда демонстрируют описанные выше особенности, можно быть практически уверенными в успешном закрытии сделок. Кроме того, трейдеры БО имеют больше возможностей для торговли, чем, например, валютные спекулянты, ведь основная масса брокеров бинарных опционов позволяют торговать гораздо большим числом инструментов, что значительно увеличивает шансы на высокий размер заработка.

Таким образом, можно сказать, что парный трейдинг — одна из лучших систем заработка на рынке БО. Но, чтобы утверждать это наверняка, нужно

Парный трейдинг

Парный трейдинг представляет собой торговлю двумя финансовыми инструментами. Рассмотрим, что это такое, является ли данная стратегия эффективной и как свести к минимуму риски, торгуя на бирже.

Целью стратегии является поиск двух коррелирующих активов. По первому активу трейдер открывает позицию long, по второму – короткую позицию short. Данный метод торговли дает возможность извлечения прибыли с минимальным риском. Парный трейдинг активно применяется на рынке фьючерсов, опционов, а также на фондовом и валютном рынках. Эта стратегия довольно сложная, для ее освоения требуется много знаний и практического опыта.

Поиск коррелирующих активов

Для поиска активов, связанных между собой, участники торговли применяют методы фундаментального анализа и инструменты тех. анализа. На фондовом рынке в техническом анализе рассматриваются котировки акций и их изменения. Только так можно определить схожесть ценных бумаг.

Лучше проводить анализ бумаг компаний, относящихся к одному сектору, к примеру, нефтяному или информационным технологиям. Стоит изучить и индексы, например, Доу Джонса и S&P500. Они отлично взаимосвязаны между собой, что свидетельствует о неплохой корреляции акций, которые входят в индексы компаний-эмитентов.

Парный трейдинг в опционах основан на использовании договоров двух типов: CALL и PUT.

Договор CALL предусматривает покупку актива в тот момент, когда согласно прогнозу участника торговли, должен произойти рост его стоимости. Следовательно, заключается договор CALL, согласно которому продающая сторона должна продать акции в определенное время по установленной цене.

Покупка контракта PUT происходит при падении стоимости акций. Это свидетельствует о том, что покупающая сторона должна выкупить актив. В конечном итоге трейдер получает прибыль по одной либо двум сделкам.

В чем заключается принцип данной стратегии

Стоит заметить, что парный трейдинг на Форекс является среднесрочной стратегией. Анализ котировок может производиться не чаще, чем каждые два-три часа. Что происходит при этом, какие модели поведения могут сформироваться?

Если открываются две сделки, противоположные друг другу, разворот событий может быть разным. В связи с этим, существует большая вероятность ухода одной позиции в прибыль, а второй – в убыток или ноль. В первом случае возможно закрытие контракта в прибыль или убыток при продолжении раскорреляции. Второй случай предусматривает необходимость подождать, пока корреляция восстановится, после чего выполнить закрытие позиции с фиксированием убытков либо совершить дополнительный вход в рынок.

Еще одна модель поведения предусматривает заключение контракта лишь по одному активу из имеющейся пары. Для неопытных игроков данный способ не подходит из-за высоких рисков, связанных с поиском точки вхождения и выбором актива.

Соотношение объемов торгов в рассматриваемой стратегии

Рассмотрим пары валют с положительной/отрицательной взаимосвязью. Пары, имеющие положительную корреляцию, обычно имеют отношение к прямым котировкам. Доллар в таких парах обозначается на 2-й позиции. Стоимость лота в 100 тысяч в данном случае равна 10$. Одинаковый объем даст одинаковую цену пункта. Валютные пары, имеющие отрицательную корреляцию, имеют отношение к обратным котировкам. В этом случае одинаковый объем не является гарантией одной цены.

Какую функцию выполняет спред в парном трейдинге

Перед открытием сделки по определенной паре трейдер должен проанализировать спред. Он представляет собой отклонение между ценами, которую готовы отдать покупатели по каждой отдельной котировке.

Движение взаимосвязанных пар происходит в одинаковом направлении. Отклонение котировок остается приблизительно на одном и том же уровне. При возникновении значительных отклонений в будущем периоде так или иначе будет оставаться стремление графиков к возвращению в исходное состояние.

Это можно увидеть на графике, расположенном выше. На отрезке А не происходит значительного изменения спреда, после чего можно заметить начало расхождения. Отрезок B показывает явное расхождение, что сигнализирует о подходящем моменте для открытия позиции.

Положительные и слабые стороны

Преимуществами парного трейдинга являются следующие:

  • такая стратегия оптимальна для трейдеров, знающих на своем опыте, как осуществлять анализ показателей. В этом случае нет необходимости раздумывать о направлении движения цены одного конкретного актива;
  • при правильном выборе активов и индикаторов для построения графика, результаты торговли будут существенные и довольно стабильные;
  • для профессиональных игроков парный трейдинг – простейший способ извлечения прибыли.

К минусам данной стратегии относятся:

  • определенные трудности в управлении рисками;
  • ручной поиск взаимосвязанных пар отнимает немало времени.

Индикаторы для парного трейдинга

Заметить наибольшие отклонения по спреду позволяет индикатор для парного трейдинга OverLayChart. Он разработан для торгового терминала МетаТрейдер 4. С его помощью возможно наложение графиков друг на друга. Это дает возможность обнаружить точки расхождений.

График, в котором рассматривался пример по спреду, был соединен именно при помощи данного индикатора.

Стратегии парного трейдинга

Поиск взаимосвязанных пар, обычно, производится участниками торговли вручную. После этого они выполняют анализ отклонений. В данном случае может пригодиться история изменений графика, демонстрирующая степень отдаления котировок друг от друга в прошедших периодах. Эти сведения позволяют рассчитать средние отклонения, по ним также происходит принятие торговых решений.

При нахождении точки вхождения трейдер открывает 2 позиции. Актив, по которому происходит рост цены, продается. Актив, по которому стоимость падает, приобретается. Во время пересечения цен происходит закрытие сделки.

Данная стратегия парного трейдинга – одна из самых простейших, но это не мешает ей приносить неплохую прибыль.

Заключение

Профессионалы считают парный трейдинг одним из самых сильных инструментов для извлечения прибыли с наименьшими рисками. Этот способ торговли является нейтральным. Он дает возможность торговать при разных ситуациях на рынке.

При этом следует помнить, что торговля парой активов не дает гарантии получения прибыли. Корреляция может прерваться в любой момент, поэтому стоит учесть все риски и составить четкий план торговли.

Важно помнить и о фундаментальном анализе, поскольку он рассматривает факторы, создающие движение цены. Ими являются денежные потоки, настроение публики, анализ спроса и предложения, взаимодействие рынков между собой и другие.

парный трейдинг

Влияние задержки исполнения на результаты арбитражных стратегий

    • 31 января 2022, 12:51
    • |

    Рассмотрим результаты классической арбитражной стратегии с начала 2022 года по настоящее время.
    Пара: MIX против MXI.

    Все опыты проведены при помощи MT5 на основе моего действующего арбитражного движка.
    При проведении опытов ни одного депозита не пострадало 🙂

    парный трейдинг

    Без комиссии и без задержки исполнения:

    • спецраздел: ,

    Нефть BR, данные API, календарный арбитраж

      • 27 октября 2022, 23:50
      • |

      есть в моем зоопарке группа систем, торгующая календарные арбитражи, в том числе и на нефть BR.

      Смотрю я на сделки этих алгоритмов и каждый раз задумываюсь, а почему они входят/выходят именно здесь?

      Вот например сегодня:

      — отчет API выходит в 23.30, до этого рынок абсолютно спокоен
      — начиная с 23.17 несколько однотипных роботов с разными параметрами совершают сделки на спокойном рынке
      — значит на календарном спреде в этот момент есть ДИСБАЛАНС
      — в 23.30 цена улетает

      Что это?

      -Кто-то знает о предстоящих данных API и реализует свои знания в рынке?
      -Кто-то НЕ знает о предстоящих данных и резко скидывает позиции, чтобы уйти от риска? (тогда зачем так резко?)
      -Какие еще есть мнения?

      Парный трейдинг Форекс #2

      • обсудить на форуме:

      Не беречь поросли, не видать и дерева.

        • 28 сентября 2022, 09:44
        • |

        Саймон — «Король парного трейдинга»?

        Сегодня начал делать отчет на двух счетах. Первый счет для так сказать классической торговли, а второй для парного трейдинга. Смотрим видео��Публичная торговля, разбор сделок и торговые рекомендации��28 сентября 2022 (⏰09:00)

        • спецраздел: ,

        Кризис- время возможностей (с) ХЗ чей

          • 16 апреля 2022, 21:11
          • |

          Внезапно приехавший COVID 19 и все государственные/муниципальные ограничения, связанные с вирусом, достаточно больно ударили по моему бизнесу «на земле».

          В добавок к этому существенные изменения в рыночной структуре, вынудили меня заранее отключить роботов, построенных по сезонному принципу.

          Многие оставшиеся роботы также содержат в себе фильтр волатильности, так как по тестам, выдают в такие времена не те результаты, которые меня устраивают.

          В общем негатив по всем фронтам, да вдобавок еще настоящие трендовые алготрейдеры публикуют отчеты о лучших временах. Так недалеко и до депрессии.

          А в это время суммарная кривая эквити моих систем все больше напоминает горизонтальную линию:

          Но во всей этой истории есть один весьма существенный плюс — свободное время.

          Хотя моя жизнь не сильно изменилась в связи со всеми ограничениями, но, так как работы «на земле» стало существенно меньше, то и времени на алго-трейдинг стало существенно больше.

          • спецраздел:

          Парный трейдинг: ROSN vs LKOH, есть-ли смысл?

            • 21 октября 2022, 11:44
            • |

            Друзья! Парная торговля фьючерсов Роснефти и Лукойла считается классикой на Моссковской бирже. Но, наверное, я чего-то не понимаю. Саму эту пару я не тестировал, но посмотрел в стаканы котировок этих инструментов и увидел, что спреды довольно не маленькие, в среднем порядка 20 пунктов между покупкой и продажей. Таким образом, открывая и закрывая позицию по-каждому из инструментов, а у нас их два, мы будем терять 80 пунктов в сделке, без учета комиссии. И здесь я вижу только два пути:
            1. Торговать только сильные расхождения, более 500 пунктов, которых будет не много, да и будут-ли вобще?
            2. Входить и выходить лимитными ордерами, но это вобще мне не нравится, так как рынок такой возможности может не предоставить.

            Что скажете? Как вы торгуете данную пару, если не секрет? Ну или намекните мне в личку, буду очень благодарен)

            • спецраздел: ,
            • обсудить на форуме: ,

            Арбитраж. С чего начать?

              • 02 сентября 2022, 14:42
              • |

              ТСЛаб: инструменты для парного трейдинга и арбитража — новый кубик для Вас

                • 03 марта 2022, 18:55
                • |

                Арбитраж и парный трейдинг — те стратегии, которые я использовал в течение довольно длительного времени в то время, когда эти стратегии позволяли очень хорошо зарабатывать.

                Лет 8 назад «золотые самородки» буквально валялись под ногами. Нужно было просто нагнуться и взять их. Автоматизации практически не существовало.

                Несколько последних лет в сторону арбитража и парной торговли не смотрел — т.к. занимался в основном трендовыми стратегиями.

                Но стало интересно — а как же обстоят дела с арбитражом и парным трейдингом сейчас?

                Захотелось «вспомнить молодость» и поэтому решил сделать кубик, причём чтобы он был удобный и пригодный для построения спредов.

                Вот что получилось:

                Раньше трейдеры той компании, руководителем которой я являлся, сидели перед монитором, на котором были 4 стакана:

                1) Фьюч на РАО «ЕЭС» и акция РАО «ЕЭС»
                2) Фьюч на Газпром и акция на Газпром

                • спецраздел: ,

                Статистический арбитраж на Санкт-Петербургской Бирже, еще две недели.

                  • 14 декабря 2022, 14:21
                  • |

                  Пролетело еще две недели торгов, мы по-прежнему торгуем статистический арбитраж между двумя крупными американскими банками JP MorganChase (JPM) против Bank of Amerika (BAC) на Санкт-Петербургской Бирже. Напомню, работают две стратегии на этой паре бумаг – базовая и оптимизированная на данных за июль-сентябрь этого года. Базовая тоже была оптимизирована)) в 2022 году и за время своей жизни показала хороший результат и поэтому работает на своих настройках до сих пор (доходность показана с 1 октября 2022 года). Ранее об этих стратегиях:

                  Базовая заработала 230 долларов США, оптимизированная 740 и уверенно догоняет базовую.

                  • спецраздел:

                  Статистический арбитраж на Санкт-Петербургской бирже. Итоги третьей недели и не только…

                    • 21 ноября 2022, 12:47
                    • |

                    Продолжаем рассказывать и вести статистику торговли по стратегии статистического арбитража JP MorganChase (JPM) против Bank of Amerika (BAC). Стратегия реализуется на Санкт-Петербургской бирже с помощью робота MultiConnect. Подведем итоги третьей недели:

                    Парный трейдинг. Практическое занятие.

                    Базовая стратегия заработала за прошедшую неделю 220 долларов США, совершив 145 сделок; оптимизированная заработала 60 долларов, сделано 187 сделок. Все цифры доходности даны с учетом комиссий, торгуем стандартным американским лотом 100 акций.

                    Стоит подробнее остановиться на том, что же такое Санкт-Петербургская биржа, какие возможности и сервисы предоставляются для алготрейдеров и почему мы выбрали для нашей стратегии именно эту площадку. В 2022 году команда разработчиков рынка Forts запустила новый проект — проект по доступу к американским ценным бумагам в российской юрисдикции. Стало возможно торговать акциями глобальных компаний используя свой российский брокерский счет также, как это делают американцы, пользуясь услугами своих брокеров. В торговую систему заведено более 560 акций, обращающихся на рынке США, в том числе акции индекса SnP500 – при этом доступна вся ликвидность американских площадок. Активы, котировки и дивиденды номинированы в долларах США, что позволяет минимизировать валютные риски. На сегодня более 40 брокеров, филиалы которых охватывают всю Россию, предоставляют доступ к торгам на Санкт-Петербургской бирже. При этом предоставляется единая денежная позиция с российскими рынками. Комиссия Биржи составляет всего 0, 01% от суммы сделки и при этом не взимается никаких скрытых платежей, что очень подходит для активной торговли (в том числе и алгоритмической) большими объемами активов. Торговля ведется через знакомые нам по российскому рынку системы интернет-трейдинга, что позволяет выстраивать алгоритмические стратегии США-Россия через одного брокера минуя связки различных терминалов и источников данных. Также возможно подключение, разработка или адаптация своего программного обеспечения с прямым доступом к торгам по FIX и нативному протоколам. Специалисты биржи предоставят тестовый контур и необходимую для разработки документацию. Документация, как и вся техническая поддержка для клиентов – русскоязычная.

                    • спецраздел:

                    Статистический арбитраж на Санкт-Петербургской Бирже или HFT-робот Инсайд.

                      • 14 ноября 2022, 11:11
                      • |

                      В этом посте продолжим отслеживать результаты торговли стратегий статистического арбитража JP и BAC на Санкт-Петербургской Бирже, которая сегодня предоставляет доступ к торговле более чем 560 американскими акциями. Торговля ведется с помощью робота MultiConnect, это HFT-робот, при этом он позволяет торговать практически с любой скоростью, в зависимости от настроек заложенной в него стратегии. Если стратегия рассчитана даже на несколько сделок в день, робот позволяет быть впереди, забирать рыночные неэффективности, что особенно важно в торговле различных видов арбитража. Сегодня посмотрим как выглядит профессиональное программное обеспечение для высокоскоростной торговли на фондовых рынках с точки зрения пользователя.

                      Напомню, что торгуем два портфеля с различными настройками – базовый и оптимизированный с помощью Viking strategy tester. Оптимизированный портфель вышел из просадки и его доход за прошедшую неделю составил 550 долларов, базовый портфель потерял 50 долларов (всё с учетом комиссий). В базовой стратегии за этот временной период прошло 146 сделок, в оптимизированной — 158. Торговля ведется минимальным американским лотом – 100 акций.

                      Парный Трейдинг Основные Принципы

                      Лучше всего выбирать те инструменты, корреляция которых стремится к +1 или -1. Нужно сказать, что эта величина не постоянна, поэтому каждый раз перед тем, как принимать решение о выборе пары, нужно рассчитывать коэффициент заново. Но часто бывает так, что две или три отрицательные позиции сводят всю прибыль на «нет» только потому, что трейдер не соблюдает правила мани-менеджмента и не умеет минимизировать риски. Среди систем, позволяющих застраховать себя от неудачи на Forex, можно назвать стратегию Парный трейдинг. Когда вы покупаете опцион, вы платите продавцу опциона премию за право купить или продать валютную пару. Ваш опцион колл будет просрочен, если на момент истечения валютный курс ниже цены исполнения. Точно так же ваши опционы пут будет просрочен, если обменный курс выше цены исполнения по истечении срока действия.

                      • Однако поскольку крупные инвесторы предпочитают не делиться секретами торговли на форекс, то парный трейдинг долгое время оставался неизвестным для широкой публики вплоть до появления Интернета.
                      • Из самого словосочетания Парный трейдинг должно быть понятно, что речь идет о торговле парой активов.
                      • Сейчас, с распространением онлайн-торговли, многие торговые стратегии, в том числе и парный трейдинг, стали доступны и обычным трейдерам.

                      По упомянутым валютным парам наблюдается высокий спред, поэтому важно понимать, что для компенсации потерь потребуется держать ордера открытыми не менее 1 недели. Поэтому для получения максимальной прибыли настоятельно рекомендуется рассматривать применение этой стратегии исключительно для долгосрочного инвестирования. Главными преимуществами стратегии можно назвать парный трейдинг на форекс стабильную прибыль, доступность анализа и практически пассивное участие трейдера в торговле. Парный трейдинг кажется простой стратегией лишь на первый взгляд. Знания в области статистики и четкое понимание термина “корреляция” играют существенную роль наряду с умением тщательно подбирать как сами инструменты в пары, так и выбирать нужный момент для входа (тайминг).

                      Особенности Парного Трейдинга

                      То есть, по факту спред расширился, хотя корреляция не изменилась и акции выросли на одну и ту же величину. Дело в том, что у них разная стоимость, и те же 10 процентов дают разную величину в абсолютном выражении. Но иногда на рынке случаются некие форс-мажоры и цены моментально расходятся достаточно сильно. Обычно через какое-то время ситуация на рынке снова стабилизируется и спред между этими сортами нефти возвращается в обычный диапазон. Значит, дельта по этим двум группам акций будет +18 процентов.

                      Зеркальная – это полностью противоположные движения цен на двух активах. Более подробную информацию про зеркальные RUB USD пары вы можете найти тут. Как выглядит зеркальная корреляция, вы можете увидеть на следующей картинке.

                      На Форекс

                      Например, акции, относящиеся к одному и тому же сектору, такие как Кока-кола и Пепси, вероятно, сильно коррелируют межу собой. Золото и серебро, нефть и бензин, а также многие валютные пары взаимосвязаны. Например, GBP и EUR являются торговыми партнерами, поэтому имеет смысл полагать, что их валюты будут сильно скоррелированы. Есть десятки различных торговых инструментов, но для достижения успеха вы должны основывать свою стратегию на активах, которые движутся в одном направлении.

                      С его помощью принимаются основные торговые решения по данной системе. Предположим, что этот показатель составляет 50 пунктов. То есть для https://boriscooper.org/ большей уверенности следует рассматривать только те варианты, когда цены между активами расходятся между собой на 50 пунктов и выше.

                      Независимо от того, по какой схеме будет вестись расчет, нас будет интересовать не сам спред, а его изменение. Парный трейдинг в этом примере – классический пример торговли спредом, разницей между ценами. В начале мы говорили, что в ТС не нужно детально анализировать графики.

                      Парный Трейдинг На Форекс, Построение Рыночно

                      Данная стратегия называется нейтральной в связи с тем, что здесь выигрыши и потери не зависят от общего положения дел на рынке. Парный трейдинг основан на связанных активах, которые имеют одинаковые зависимости или основу, к примеру цена на нефть и стоимость акций нефтянных компаний. Сразу скажу, что парная торговля — это достаточно сложная схема работы, и не стоит доверять утверждающим, что освоили все ее тонкости. Как понимаете, а абсолютными значениями цены ничего не сделаешь. Акция Но, такой вид искусственной коинтеграции, из-за своей относительности, может закрывать сделки в минус. Сейчас мы рассмотрим с вами пожалуй единственный способ постоянного и стабильного заработка с советниками на рынке форекс, который кроме того, доступен каждому. Использовать ли Вам стратегии арбитража на форекс — решайте самостоятельно, но мое индивидуальное мнение состоит в том, что еще нет таких систем, которые были бы достойны внимания современного спекулянта.

                      Уже не раз говорилось о том, что успех в торговле обусловлен не столько алгоритмом используемой стратегии, сколько умением трейдера минимизировать убытки. Несмотря на это, большинство торговцев склонны искать некий «Грааль», сулящий множество профитных сделок. Если вы хотите использовать опционы для двух разных инструментов, вам необходимо осознавать возможные риски. Хотя некоторые брокеры предлагают опционы форекс, процесс покупки и продажи опционов порождает множество рисков, которыми не всегда легко управлять неопытному трейдеру. Ваша стратегия может быть основана на тесте взаимоотношений между двумя конкретными активами, которые связаны с отклонением от их исторического среднего соотношения.

                      Лишь недавно прикрыл две пары, утроенные, которые висели суммарно в-600$, они вышли в ноль, но чего это стоило в плане переживаний и потенциальной опасности для прибыли, висели, кстати, весь месяц. ))))) Если речь идет о сохранении здоровья или денег — мы, мужчины, коих большинство в трейдинге, проявляем невероятную безалаберность и упертость. Сделаем все, чтобы поставить под удар и первое и второе. В общем, это стратегия на стыке фундаментального, отраслевого, технического, политического анализа и многого другого. Поэтому это высший пилотаж с огромной интуитивной составляющей и я, честно говоря, не видел пока ни одного трейдера, который мог бы это стабильно торговать.

                      Взаимосвязь между двумя биржевыми активами измеряется коэффициентом корреляции Пирсона. Активы всегда должны относится к одному сектору экономики. Данный вид торговли представляет собой разновидность классического арбитража — статистический арбитраж. Подробно о видах арбитражных сделок на Форексе можно прочитать в статье “Торговля спредом на Форексе”. Как только условия входа выполнены, открывается две сделки одновременно. Закрытие позиций по этой системе осуществляется вручную, как только цены пересекутся между собой. После того, как максимальное значение определено, можно высчитать средний показатель расхождений.

                      Риски можно снизить до минимума, но для этого придется постараться. Не думайте, что рыночно-нейтральная стратегий решит все проблемы. Вычисляется разница между котировками валютных пар, отношение между ними.

                      Для такого сравнения можно использовать классическую скользящую среднюю, и сравнивать её значение со значением спреда. И когда цена заходит в зону перекупленности, можно продавать спред, то есть продавать AUDUSD и покупатьь AUDCHF, а когда в перепроданность — покупать спред, то есть покупать AUDUSD и продавать AUDCHF. Например, арбитраж является представителем этого класса торговых методик. Поэтому такие профи, например, как хэдж-фонды, имеют в своём портфеле рыночно-нейтральные стратегии, как понятно из названия, результаты которых как раз не привязаны к направлению тренда. Профессиональным участникам рынка, которые управляют огромными капиталами своих инвесторов, чтобы их не растерять, нужно зарабатывать в любой рыночной ситуации, независимо от того, куда сейчас двигается рынок. И при этом риски должны быть минимальны, иначе крупные серьёзные инвесторы точно заберут свои средства.

                      Используйте эту валютную пару в торговле, если корреляция имеет статистическую значимость. парный трейдинг В парном трейдинге понятие “спред” может употребляться в двух случаях.

                      Парный трейдинг на финансовых рынках: особенности и нюансы

                      Когда рынки нестабильны, может быть трудно найти привлекательные инструменты для торговли. В это время вы можете использовать нейтральные торговые стратегии, к примеру, парный трейдинг. Здесь вы рассчитываете получать доход на основании стоимости одного актива относительно другого.

                      Парный трейдинг представляет собой стратегию относительной ценности, поскольку здесь вы не зависите от направления рынка, а вместо этого можете получать прибыль, основанную на соотношении цены между двумя различными активами.

                      Сделки для активов, которые отличны от валютных пар, осуществляются путем одновременного открытия длинных и коротких позиций в попытке извлечь выгоду из изменения стоимости одного актива относительно другого. Активы, которые вы можете включить в стратегию парного трейдинга, могут включать в себя товары, индексы, акции и, конечно же, валюты.

                      Поиск инструментов для торговли

                      Есть десятки различных торговых инструментов, но для достижения успеха вы должны основывать свою стратегию на активах, которые движутся в одном направлении. При этом валюты, товары, индексы и акции, которые имеют корреляцию, движутся в одном направлении по определенной причине.

                      Например, акции, относящиеся к одному и тому же сектору, такие как Кока-кола и Пепси, вероятно, сильно коррелируют межу собой. Золото и серебро, нефть и бензин, а также многие валютные пары взаимосвязаны. Например, GBP и EUR являются торговыми партнерами, поэтому имеет смысл полагать, что их валюты будут сильно скоррелированы.

                      Когда два актива имеют положительную корреляцию, это означает, что их цена движется в одном направлении. Вы можете рассчитать корреляцию самостоятельно, используя электронную таблицу Excel. Цель состоит в том, чтобы сравнить изменения в цене каждого актива за определенный промежуток времени.

                      Многие трейдеры совершают ошибку, сравнивая конкретную цену каждого актива в отличие от изменения цены. Корреляция означает, что два актива движутся практически идеально в одну сторону. Отрицательная корреляция означает, что цена двух активов движется в противоположном направлении.

                      Корреляция показывает, насколько хорошо связана между собой цены каждого из актива. Примером может быть пожилой человек, который выгуливает свою собаку. Они могут двигаться независимо друг от друга, но поскольку они связаны поводком, в конечном итоге их путь будет одинаковым.

                      Цены на золото и нефть могут двигаться в тандеме в течение определенного периода времени, но нет никакой связи между этими двумя товарами, поэтому со временем корреляции нарушается. Бензин и нефть, с другой стороны, тесно связаны между собой, поскольку бензин получен из нефти. Со временем эти два актива будут двигаться в тандеме, и даже если связь между ними прекратится, в конечном итоге она восстановится.

                      Примером двух акций, которые скоррелированы, являются Visa и MasterCard. Обе эти компании управляют схожим бизнесом и, как правило, имеют сильно коррелированные доходы. Соотношение цен акций этих компаний исторически торгуется в диапазоне, но когда данное соотношение сдвигается от своего среднего, вы можете этим воспользоваться.

                      Один из лучших способов оценить пары торговых инструментов – это посмотреть на их графики. Валютные пары являются простейшими парами для анализа, потому что используемый обменный курс всегда отражается как сотношение. Например, валютная пара EUR/USD – это евро по отношению к доллару. При этом вы всегда можете обратить внимание на кросс-пары.

                      Пары активов, отличные от валют, обычно требуют определенной гибкости программного обеспечения. Вам нужно будет либо рассчитать коэффициент самостоятельно, либо иметь программное обеспечение для построения графиков, которое предоставит вам такую ​​возможность.

                      Парный трейдинг: стратегии

                      Существует два основных типа парного трейдинга: возврат к среднему значению и следование за трендом.

                      При использовании корреляции вы рассчитываете на то, что пара, которая движется в тандеме, вернется к своему долгосрочному среднему значению, после того как корреляция нарушится. Если пара активов не является сильно скоррелированной, тогда вы не можете быть уверены, что возврат вообще может произойти. Это делает пару возможным кандидатом для стратегии следования за трендом.

                      Парный трейдинг – это нейтральная к рынку стратегия, и поэтому она в целом не связана с более широкими рыночными индексами, такими как индекс S&P 500. Поскольку риск, который вы принимаете, является относительным риском, вы можете не обращать внимание на направление рынка. Этот тип торговой стратегии позволяет инвесторам диверсифицировать свои портфели от направленных изменений в стоимости акций или облигаций.

                      Одним из наиболее распространенных типов парных стратегий является метод, основанный на возврате к среднему значению. Здесь вы будете стремиться получить выгоду, когда сильно соррелированные активы испытывают расхождение в краткосрочной перспективе. Вы также можете торговать парами на основе импульса или тренда, аналогично тому, как вы торгуете отдельным активом, таким как золото. Вы также можете использовать технический или фундаментальный анализ.

                      Ваша стратегия может быть основана на тесте взаимоотношений между двумя конкретными активами, которые связаны с отклонением от их исторического среднего соотношения. Таким образом вы сможете найти привлекательные уровни для покупки одного актива и одновременной продажи другого.

                      На приведенном выше графике показана цена золота и серебра. Мы видим, что со временем соотношение золота к серебру возвращается к долгосрочному среднему значению.

                      Используя полосу Боллинджера с 3 стандартными отклонениями, вы можете найти конкретные уровни, где отношение золота к серебру достигает максимума полосы Боллинджера, либо минимума полосы Боллинджера, а затем ожидать, что оно вернется к долгосрочному среднему значению. Зеленая стрелка – пример того, где вы можете купить золото и продать серебро, а красная стрелка – пример уровня, где вы можете продать золото и купить серебро.

                      Соотношение между золотом и серебром зависит не столько от цены золота или серебра, сколько от стоимости золота в пересчете на серебро. Чтобы провести обратное тестирование этой взаимосвязи, вам необходимо найти систему, которая специализируется на тестировании пар. Большинство программного обеспечения для исторического тестирования предназначены для тестирования одного актива, который включает в себя валютные пары.

                      Существует несколько программ для парного трейдинга, которые фокусируются на ETF и акциях. Эти программные пакеты помогут вам найти пары активов с высокой степенью корреляции и обеспечат модуль бэк-тестирования, который покажет вам проследить ваши торговые стратегии в течение ряда лет. Одним из главных преимуществ данного программного обеспечения для парной торговли является то, что оно может помочь вам находить, тестировать и отслеживать пары.

                      Статистический арбитраж

                      Существует торговая стратегия, известная как статистический арбитраж, который является формой внутридневной парной торговли, то есть это парный трейдинг с использованием количественного подхода.

                      Эта стратегия использует пары, которые скоррелированы между собой, где относительная стоимость изменяется в течение дня. Это может быть стандартная пара, например, бензин или нефть, или даже пара между фьючерсным контрактом и валютной парой. Другим примером может служить индекс доллара по отношению к EUR/USD.

                      Статистический арбитраж – это любимая стратегия хедж-фондов. Они используют мощные технологии, чтобы найти пары, которые пытаются воспользоваться этими отклонениями. Вы можете попытаться разработать собственную методологию статистического арбитража, но во многих случаях скорость вашей транзакции может оказаться разницей между прибыльной и убыточной сделкой.

                      Второй стиль парного трейдинга – это торговля по тренду. Здесь вам понадобится ваша любимая трендовая стратегия, которая поможет вам определить, не нарушается ли соотношение между двумя активами. Если вы хотите поймать середину тренда, вы можете использовать стратегию пересечения скользящих средних.

                      Если вы хотите определить импульс отношения, вы можете индикатор импульсов, например MACD. Этот индикатор оценит импульс и сгенерирует перекрестный сигнал для покупки или продажи, который даст вам возможность определить, существует ли на рынке корреляция.

                      Парный трейдинг и опционы

                      Есть несколько способов осуществить парную сделку. Если вы торгуете на форекс, вы можете легко покупать и продавать валютнуые пары или даже использовать опционы. Если вы торгуете фьючерсами, вам нужно будет купить один актив, например, золото, и одновременно продать другой актив, например, серебро.

                      Если ваша стратегия предполагает торговлю парами с использованием опционов, это дает вам право, но не обязательство купить торговый инструмент в определенную дату. В качестве альтернативы, если вы хотите продать валютную пару, вы можете приобрести опцион пут, который является правом, но не обязательством продать торговый инструмент в определенную дату.

                      Когда вы покупаете опцион, вы платите продавцу опциона премию за право купить или продать валютную пару. Ваш опцион колл будет просрочен, если на момент истечения валютный курс ниже цены исполнения. Точно так же ваши опционы пут будет просрочен, если обменный курс выше цены исполнения по истечении срока действия.

                      Если вы хотите использовать опционы для двух разных инструментов, вам необходимо осознавать возможные риски. Хотя некоторые брокеры предлагают опционы форекс, процесс покупки и продажи опционов порождает множество рисков, которыми не всегда легко управлять неопытному трейдеру.

                      Лучшие Форекс брокеры 2021: