ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ОЖИДАНИЕ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

9 советов по торговле на Форекс

Лучшие трейдеры оттачивают свои навыки посредством практики и дисциплины. Они также проводят самоанализ, чтобы увидеть, что движет их сделками, и узнать, как исключить страх и жадность из уравнения. Это навыки, которые должен практиковать любой трейдер форекс.

Ключевые выводы

  • Торговля на Форексе может быть отличным способом диверсифицировать более широкий портфель или получить прибыль от определенных валютных стратегий.
  • Как новички, так и опытные трейдеры форекс должны помнить, что практика, знания и дисциплина являются ключом к достижению и удержанию впереди.
  • Здесь мы приводим 9 советов, о которых следует помнить, думая о торговле валютами.

Определите цели и стиль торговли

Прежде чем отправиться в какое-либо путешествие, необходимо иметь некоторое представление о месте назначения и о том, как вы туда доберетесь. Следовательно, крайне важно иметь в виду четкие цели, а затем убедиться, что ваш метод торговли способен достичь этих целей. Каждый стиль торговли имеет свой профиль риска, что требует определенного отношения и подхода для успешной торговли.

Например, если вы не можете уснуть с открытой позицией на рынке, вы можете рассмотреть возможность позиционным трейдером. Просто убедитесь, что ваша личность соответствует стилю торговли, которым вы занимаетесь. Несоответствие личности приведет к стрессу и определенным потерям.

Брокерская и торговая платформа

Выбор брокера с хорошей репутацией имеет первостепенное значение, и очень полезно потратить время на изучение различий между брокерами. Вы должны знать политику каждого брокера и то, как они создают рынок. Например, торговля на внебиржевом или спотовом рынке отличается от торговли на биржевых рынках.

Также убедитесь, что торговая платформа вашего брокера подходит для анализа, который вы хотите провести. Например, если вам нравится торговать числами Фибоначчи, убедитесь, что платформа брокера может рисовать линии Фибоначчи. Хороший брокер с плохой платформой или хорошая платформа с плохим брокером могут быть проблемой. Убедитесь, что вы получаете лучшее из обоих.

Последовательная методология

Прежде чем вы войдете на какой-либо рынок в качестве трейдера, вам необходимо иметь некоторое представление о том, как вы будете принимать решения для выполнения своих сделок. Вы должны знать, какая информация вам понадобится, чтобы принять соответствующее решение о входе в сделку или выходе из нее. Некоторые люди предпочитают смотреть на фундаментальные основы экономики, а также на график, чтобы определить наилучшее время для совершения сделки. Другие используют только технический анализ.

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Какую бы методологию вы ни выбрали, будьте последовательны и убедитесь, что ваша методология адаптивна. Ваша система должна идти в ногу с меняющейся динамикой рынка.

Определите точки входа и выхода

Многих трейдеров смущает противоречивая информация, возникающая при просмотре графиков на разных таймфреймах. То, что отображается как возможность покупки на недельном графике, на самом деле может отображаться как сигнал продажи на дневном графике.

Поэтому, если вы берете основное направление торговли с недельного графика и используете дневной график для входа по времени, обязательно синхронизируйте их. Другими словами, если недельный график дает вам сигнал на покупку, подождите, пока дневной график также не подтвердит сигнал на покупку. Синхронизируйте свое время.

Рассчитайте свое ожидание

Ожидание – это формула, которую вы используете для определения надежности вашей системы. Вам следует вернуться в прошлое и измерить все ваши сделки, которые были прибыльными по сравнению с проигрышными, а затем определить, насколько прибыльными были ваши прибыльные сделки по сравнению с потерянными вашими убыточными сделками.

Взгляните на свои последние 10 сделок. Если вы еще не совершали реальных сделок, вернитесь на свой график туда, где ваша система указала бы, что вы должны входить в сделку и выходить из нее. Определите, получили бы вы прибыль или убыток. Запишите эти результаты. Подсчитайте все ваши выигрышные сделки и разделите ответ на количество совершенных вами выигрышных сделок. Вот формула:

Пример:

Если вы совершили 10 сделок, шесть из которых были прибыльными, а четыре – убыточными, ваш процент выигрыша составил бы 6/10 или 60%. Если ваши шесть сделок принесли 2400 долларов, то ваш средний выигрыш составит 2400 долларов / 6 = 400 долларов.

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Если бы ваши убытки составили 1200 долларов, то ваш средний убыток составил бы 1200 долларов / 4 = 300 долларов. Примените эти результаты к формуле, и вы получите E = [1+ (400/300)] x 0,6 – 1 = 0,40, или 40%. Положительное ожидание 40% означает, что ваша система будет возвращать вам 40 центов за доллар в долгосрочной перспективе, если вы сохраняете свой риск, эквивалентный 1% от вашего счета при каждой сделке.

Сосредоточенность и небольшие потери

После того, как вы пополнили свой счет, самое главное помнить, что ваши деньги находятся под угрозой. Следовательно, ваши деньги не должны понадобиться на регулярные расходы на проживание. Думайте о своих торговых деньгах как о деньгах на отдых. По окончании отпуска ваши деньги потрачены. Точно так же относитесь к трейдингу. Это психологически подготовит вас к принятию небольших убытков, что является ключом к управлению вашим риском. Сосредоточившись на своих сделках и принимая небольшие убытки, а не постоянно считая свой капитал, вы добьетесь гораздо большего успеха.

Циклы положительной обратной связи

Положительная обратная связь создается в результате хорошо выполненной сделки в соответствии с вашим планом. Когда вы планируете сделку и хорошо ее выполняете, у вас формируется модель положительной обратной связи. Успех порождает успех, который, в свою очередь, порождает уверенность, особенно если сделка прибыльна. Даже если вы понесете небольшой убыток, но сделаете это в соответствии с запланированной сделкой, вы создадите цикл положительной обратной связи.

Выполните анализ выходных дней

В выходные, когда рынки закрыты, изучайте недельные графики, чтобы найти закономерности или новости, которые могут повлиять на вашу торговлю. Возможно, фигура образует двойную вершину, а эксперты и новости предполагают разворот рынка. Это своего рода рефлексивность, при которой образец может подсказывать ученым, которые затем подкрепляют его. В прохладном свете объективности вы будете строить свои лучшие планы. Дождитесь настройки и научитесь быть терпеливым.

Ведите распечатанную запись

Печатная запись – отличный инструмент обучения. Распечатайте диаграмму и перечислите все причины сделки, включая основные факторы, влияющие на ваши решения. Отметьте график с вашим входом и вашими точками выхода. Сделайте любые относящиеся к делу комментарии к таблице, включая эмоциональные причины для принятия мер. Вы запаниковали? Вы были слишком жадными? Вы были полны беспокойства? Только когда вы сможете объективировать свои сделки, вы разовьете умственный контроль и дисциплину, чтобы выполнять их в соответствии с вашей системой, а не своими привычками или эмоциями.

Вышеупомянутые шаги приведут вас к структурированному подходу к торговле и должны помочь вам стать более совершенным трейдером. Торговля – это искусство, и единственный способ стать более профессиональным – это последовательная и дисциплинированная практика.

математическое ожидание

Чем хороши боты — сеточники и почему не надо их бояться? Часть 2.

    • 21 июля 2022, 11:14
    • |

    Мой предыдущий пост https://smart-lab.ru/blog/708451.php породил несколько комментариев.

    Самый неаргументированный был от автора бесчисленных околосрачных © постов (оценочное суждение), некого Тимофея Мартынова:

    1. Правоту своих слов я подтверждаю каждодневными скринами из терминала.

    2. Математическое ожидание (МО) цены руб/долл ФУНДАМЕНТАЛЬНО обосновано бюджетным правилом:

    " Принципиально отличие старого и нового бюджетного правила Минфина в покупках/продаже валюты на свободном рынке. Ранее доход бюджета сверх цены отсечения в рублях конвертировался в валюту по курсу ЦБ РФ путём обмена рублей на валюту внутри самого ЦБ РФ. Бюджетное правило с 2022 г. (фактически — годом ранее) предусматривало покупку валюты на свободном рынке (рынок СЭЛТ МосБиржи), когда цена нефти была больше цены отсечения, и продажу валюты, когда цена становилась меньше цены отсечения."

    • спецраздел:

    чем опасен срочный рынок, контроль риска (личное мнение), положительное мат. ожидание на фьючерсе

      • 29 мая 2022, 07:48
      • |

      27 мая написал написал про
      возможность положительного мат. ожидания на срочном рынке (в данном случае, ФОРТС).

      Было 47 комментариев и был интерес к этой теме.
      Поэтому продолжаю тему.

      Можно много лет выигрывать на фьючерсном рынке, но слить счёт на одном катастрофическом событии
      (например, держать MIX лонг, фьючерс на индекс Мосбиржи с разумным коэффициентом достаточности, например, 1,5,
      при неожиданном резком падении индекса Мосбиржи, например, на 20%, попадаете на margin call).
      Есть еще мини индекс Мосбиржи:
      MXI (аналогичен MIX, но меньше суммы контрактов и ГО,
      брокер, Сбер, берёт комиссию 50 коп. за контракт, поэтому по дорогим контрактам % комиссии брокера ниже).
      Какая разница, сколько Вы вначале заработали,
      если счёт слит, а Вы с этого счёта ничего не выводили.

      Только после этих комментариев о рисках, можно настроить алгоритм под себя.
      Например, сумма собственных средств в описанном в этом посте инструменте
      не более 5% от общей суммы на брокерском счёте:

      как любой участник рынка может получить положительное мат. ожидание на фьючерсах (в данном примере — ФОРТС)

        • 27 мая 2022, 22:03
        • |

        В 1997г. индекс ММВБ (теперь Мосбиржи) был 100.
        Сейчас 3738.

        Считаю, что в 2022г., в связи с ужесточением ДКП, на мировых фондовых рынках высокие риски коррекции.
        Когда индексы США придут к разумной по мультипликаторам оценке,
        может принести прибыль указанный в этом посте алгоритм.

        Напоминаю, что
        математическое ожидание = сумма выигрыша х вероятность выигрыша минус
        сумма проигрыша х вероятность проигрыша.
        Если вести дневник операций, то можно посчитать своё математическое ожидание.

        Теперь — по существу, схема, «сырой» алгоритм.
        В среднем, индекс Мосбиржи рос на 16% в год.
        Фьючерс на индекс Мосбиржи (MIX) торгуется с бэквордацией около 4% годовых (из — за ожидаемых дивидендов).
        Конечно, бэквордация постоянно меняется.
        То есть, если держать лонг фьючерса на индекс Мосбиржи, 2 раза в год экспирация
        (брать не ближайший, а через контракт), то у Вас возможно долгосрочно положительное математическое ожидание.

        • спецраздел:

        Диверсификация — иллюзия безопасности!

          • 24 августа 2022, 09:38
          • |

          Здравствуйте, дамы и господа!

          Общепринятой точкой зрения на проблему снижения риска потери капитала при инвестициях в различные финансовые инструменты является признание необходимости диверсификации вложений. «Не складывай все яйца в одну корзину!» — самый распространенный лозунг инвестора. Справедливость этой рекомендации принимается как аксиома, без доказательств. Используя в том числе и производные финансовые инструменты, такие как ПИФы, ДУ, ПАММ-счета и пр., инвесторы легко решают задачу диверсификации своих вложений. Однако, диверсификация сама по себе не является способом снижения рисков при инвестициях. Попробую эту свою «крамольную» мысль обосновать и проиллюстрировать примерами.

          У сторонников «не складывать все яйца в ону корзину» абсолютным авторитетом пользуются американские экономисты Гарри Марковец (Harry Markowitz) и Роберт Мертон (Robert Merton), первый получил Нобелевскую премию по экономике в 1990-м году, а второй — в 1997-м.
          Мертон, совместно с другим нобелевским лауреатом Майроном Шоулзом (Myron Scholes), решили применить свои модели на практике и создали хедж-фонд «Long-Term Capital Management», который со скандалом обанкротился, оказавшись банальной пирамидой.

          • спецраздел:

          Классический "риск-менеджмент" — полная фигня!

            • 16 августа 2022, 08:55
            • |

            Здравствуйте, дамы и господа!

            Наверное, все слышали исполняемую многими хорошими певцами песню на популярную мелодию Шолома Секунды «В Кейптаунском порту, с пробоиной в борту, “Жанетта” исправляла такелаж…». Меня всегда удивляло, почему люди повторяют когда-то искаженные слова этой песни, не задумываясь о том, что если у судна пробоина в корпусе, то надо чинить пробоину, а не «исправлять такелаж».

            Вот примерно также обстоят дела и с так называемым «управлением рисками». Число авторов, включивших главу об этом в свои книги и статьи о биржевой торговле, огромно. И большинство из них ошибаются!

            Как говорил один мой знакомый математик, любая достаточно сложная задача имеет простое, логичное, очевидное для всех неверное решение. Таким решением, по мнению незадачливых авторов, является выдерживание бОльшим единицы отношения расстояния от цены открытия позиции до уровня тейк-профита к расстоянию от нее же до уровня стоп-лосса, то есть отношения потенциальной прибыли к потенциальному убытку в сделке (далее по тексту для краткости — ТП/СЛ), чем, якобы, обеспечивается положительное математическое ожидание прибыли. Чаще всего встречается рекомендация, что это отношение должно быть не менее чем 2:1.

            • спецраздел: ,

            Даже если бы рынок был казино (кем, чем).

              • 26 марта 2022, 13:49
              • |

              (В статье много букв, поэтому здесь только начало и конец — целиком можно прочитать в виде отрывка из моей книги www.spebe.ru/blogs/blog/casino)

              Я просидел девять лет безвылазно в казино.
              Мой рекорд непрерывного пребывания в одном казино – 53 часа, т.е. больше двух суток без сна и нормальной еды, если не считать бутерброды, которые там дают, и чай. Редко проходил хотя бы день, чтобы я не посещал казино. Иногда пропускал работу, потому что, зайдя на часок перед работой в одно из таких заведений, уходил, в лучшем случае, вечером того же дня или даже под утро следующего, в зависимости от того, как складывалась игра.

              Я обыгрывал казино, и даже одно время думал, что это станет моим делом на жизнь))).

              В двух казино, принадлежавших моим хорошим знакомым, меня просто попросили не играть. Говорили, что я как за зарплатой прихожу каждый день. А в одном, всякий раз, как я садился за стол, против меня выставляли «специально обученного крупье». Только ни они, ни я сам, не имели тогда четкого представления, почему я регулярно уносил из заведения деньги. И не малые. А вот теперь, спустя годы, благодаря тому, что игра снова стала моей профессией, я, переосмысливая весь мой игровой опыт, совершенно ясно понимаю, как мне удавалось обыгрывать длительное время казино. И сейчас я расскажу об этом.

              А может всетаки орел или решка, чем технико-фундаментальный анализ?

                • 14 января 2022, 14:40
                • |

                Мат.ожидание или "Теория казино"

                  • 22 августа 2022, 03:58
                  • |

                  Принято считать, что основной товар в казино — это адреналин. Часто мы слышим, что казино предлагает вытянуть «счастливый билет», много реже говорят что казино продает сервис. На самом же деле, основной товар казино — это азарт от возможности выигрыша. В этой статье мы рассмотрим основные принципы, на которых организована работа игорных домов, обоснование прибыли заведения, и какую роль в ее деятельности играет «госпожа удача».

                  А начнем обзор с рассмотрения основных математических законов, на которых построены азартные игры. Как связаны математика и казино? Ведь все игры в казино были придуманы и разработаны именно математиками. Можно ли использовать их же оружие для получения преимущества в игорном доме?

                  Новости и их ожидание при биржевой торговле.

                  Практически каждому трейдеру знакома стратегия торговли на новостях, которая подразумевает открытие сделок сразу после выхода той или иной новости.

                  Но далеко не все знают, что иногда рынок сильнее реагирует на ожидание, чем на саму новость, а использование данного аспекта в трейдинге приносит намного большую прибыль чем сделки после выхода новостей.

                  Поэтому проводя фундаментальный рыночный анализ следует учитывать не только те события которые произошли но и те которые еще ожидаются.

                  При этом существуют публичные и скрытые факторы которые так же следует учитывать планируя свои сделки по выбранной валютной паре. Только в этом случае вам удастся сократить количество ошибок при открытии позиций.

                  • Обычно торговля на новостях строится по довольно простой схеме — после выгода очередной новости анализируется ее влияние на валюту и если влияние положительное открывается сделка на покупку данной валюты, если отрицательное — на продажу.

                  Но, иногда валюты ведут себя непредсказуемо, это происходит по причине того, что не полностью оправдалось ожидание, то есть новость была не настолько сильной как это предполагалось. В этом случае возможен откат или даже разворот тренда.

                  Поэтому торговля на ожидании в большинстве случаев более результативна, чем игра на новостях.

                  • Как правило заранее известно, будет ли повышена или понижена учетная ставка, кроме этого существуют данные по предварительной оценке торгового баланса и других экономических показателей которые могут повлиять на валютный курс.

                  Рынок ожидая подтверждения существующей информации постепенно движется в соответствии с прогнозами, именно этот момент наиболее привлекателен для сделок.

                  Дата появления большинства из экономических новостей известна заранее, время их выхода публикует календарь форекс, который как раз и является основным инструментом трейдера, использующего фундаментальный анализ.

                  Особенно полезна колонка «Прогноз» в которой указывается предполагаемое изменение публикуемого показателя. Именно она оказывает наибольшее влияние на существующий тренд.

                  Для открытия сделки следует проанализировать ближайшие новости, оценить прогнозы и сверить полученный результат с существующим трендом. Если тренд движется в соответствии с прогнозом можно открывать сделку.

                  К примеру, через 4 часа состоится опубликование данных по безработице в США, по предварительным оценкам считается что произойдет довольно существенное снижение показателя, в это время по валютной паре USDJPY уверенных восходящий тренд — открываем сделку на покупку.

                  Все довольно просто ведь одно из биржевых правил гласит — » Покупай на слухах, продавай на фактах «.

                  Обзоры от начинающего трейдера

                  Как выйти из просадки?
                  Всем трейдерам знакомо это тягостное чувство, когда счёт ушёл в просадку и ты понимаешь, что при нормальной торговле тебе понадобится очень много времени, чтобы только вернуть потери, а чего уж говорить о прибыли. Сегодня я попытаюсь помочь вам справиться с этой бедой и если вы действительно последуете моим советам, то в дальнейшем просадка не будет доставлять вам сколько-нибудь заметных неприятностей.

                  Как всем известно, чтобы решить проблему нужны две вещи: осознать, что проблема есть и понять причины возникновения этой проблемы. К счастью понять причины, которые привели к просадке довольно просто. Я попытаюсь дать некоторые полезные рекомендации, которые помогут вам понять, что делать. Прежде всего посмотрим, как часто и как глубоко вы погружаетесь в просадки. Для этого нужно проанализировать вашу торговлю за предыдущий период, причём не просто нанести сделки на график, а попытаться получить статистику не только убыточных сделок, но и сделок, предшествовавших просадке. Для этого можно воспользоваться сервисом сбора статистики, типа портала myfxbook или аналогичным, журналом трейдера, который вы надеюсь заполняете регулярно или любым другим способом. Если за последний период, который вы решили рассмотреть, вы хотя бы два раза влезали в просадку из которой выходили долго и мучительно – значит проблема есть.
                  Если вы определили, что в вашей торговле присутствуют вероятности попадания в тильт (tilt — так в трейдинге называется сама просадка или период нахождения в просадке), то вторым этапом должен стать более глубокий анализ периода, предшествующего непосредственной серии убыточных сделок.
                  Сейчас я попытаюсь перечислить некоторые причины, по которым трейдеры попадают в тильт и поняв, что их не так уж и много, хотя я могу не перечислить их все, вам будет легче не только выбраться из просадки, но, может быть, вы станете реже в неё попадать.
                  Есть две причины попадания в тильт, которые могут оспаривать первенство: завышение рисков и отрицательное математическое ожидание вашей стратегии, или как вариант слабое положительное ожидание. Если с завышением рисков дело обстоит достаточно просто, так как это завышение целиком зависит от вас и, следовательно, вам нужно будет работать над собой, не все с этим справляются, но по крайней мере такая возможность зависит от вас. Хуже дело обстоит если у вашей стратегии недостаточное положительное математическое ожидание или ещё хуже вообще отрицательное. Это означает, что вам придётся пробовать, что-то другое, какую-то другую стратегию, которая при вашем понимании трейдинга, позволит получать более высокие показатели в прибыльных сделках. И здесь нельзя обойтись только более долгим нахождением в сделке, иногда от этого будет только вред, здесь нужны именно принципы торговли, при которых положительная сделка в несколько раз будет превосходить отрицательную.
                  Приведу пример, есть такой английский трейдер Том Данте, торгует довольно давно и успешно, преподаёт. Одна из его стратегий называется SFP (Swing Failure Pattern – ложное пробитие экстремума) – винрейт в исполнении автора составляет до 90%, т.е. до 90% всех сделок приносят плюс, при этом соотношение R/R (risk/reward – риск прибыль) очень часто принимает отрицательные значение, т.е. математическое ожидание далеко от идеала. И меня терзает смутное подозрение, что он в тильты не попадает, в отличие от большинства трейдеров, несмотря на слабоположительное математическое ожидание торговли.
                  Если статистика показывает, что ваш винрейт далёк хотя бы от 70%, то слабое математическое ожидание или даже отрицательное – не ваш путь. Какую именно стратегию вы в конечном итоге изберёте – практически всё равно, единственное пожелание, сначала отработать работу по стратегии на демо или если вы считаете, что это для вас лучше – на центовом счёте (отмечу, что я считаю – все отработки лучше делать на демо-счёте). Причём для отработки стратегии недостаточно проверить её на истории, необходимо совершить от 40 до 100 сделок в реальном времени. Если на рабочем таймфрейме это займёт слишком много времени, можно попробовать отработку на меньшем таймфрейме, отличия будут, но фрактальность рынка вам поможет.
                  Надеюсь, что с выбором стратегии торговли для предотвращения просадок всё понятно, если что-то требует пояснения и уточнения не стесняйтесь задавать вопросы в комментариях, постараюсь на все ответить.
                  Теперь перейдём к типичным ошибкам, приводящим к тильту, в тех случаях, когда стратегия обладает положительным математическим ожиданием. Основной ошибкой является завышение рисков. Трейдеры, стараясь побыстрей нарастить капитал увеличивают размер позиции и это сказывается самым печальным образом на этом самом капитале. Нужно понимать, что увеличение размера позиции, должно происходить параллельно с ростом торгового капитала. Нельзя с капиталом в 100 долларов открывать позицию размером 0,1 лота, даже если маржинальные требования вам это и позволяют. Понятно, что хочется побыстрее нарастить свои средства, чтобы начать жить с трейдинга, но дело в том, что чем быстрее вы пытаетесь преумножить капитал, тем быстрее его лишитесь. И в этом правиле исключений не бывает. Все способы «разгона» депозита – приводят к его быстрейшему перетеканию в карманы других участников рынка, особенно если вы только начинаете свой путь в трейдинге. Но не отчаивайтесь на вашей стороне множество надёжных помощников, которые при правильном подходе принесут вам победу. Во-первых – это время, со временем вы приобретаете опыт, а это бесценная вещь. Во-вторых, сложный процент работает на вас, увеличивая риски параллельно с ростом депозита вы получаете всё больше и больше прибыли, зарабатывая примерно также, хотя и этот показатель со временем будет расти. В-третьих, если вы не завышаете риски, вы не попадаете в тильт и не тратите нервы и опять время на выход из тильта. Ваша основная задача в трейдинге дождаться того времени, когда ваш опыт, знания, капитал и сам рынок войдут в гармонию, нужно торопиться медленно.
                  В заключение, хотя тема далеко не исчерпана, позвольте дать несколько советов как всё-таки выходить из просадки. Считается, что просадка до 20% от капитала не несёт сколько-либо сильной нагрузки, но даже просадка в 10% должна заставить вас обратиться к анализу причин этого. Прежде всего забудьте о быстром выходе, чудес к сожалению, не бывает и если причины, которые привели к просадке никуда не делись, то почему что-то должно привести к быстрому выходу из просадки? Надежда на слепую удачу? Этот метод в трейдинге не работает. Прежде всего вам нужно посмотреть на статистику и определить обладает ли ваша стратегия достаточным математическим ожиданием, если нет, придётся менять или дорабатывать стратегию, если да, нужно смотреть не завысили ли вы риски. Считается, что риск на сделку не должен превышать 3-5% от депозита, я считаю, что это очень завышенный показатель, который могут позволить себе только опытные трейдеры, представьте при риске 5% достаточно всего 20 сделок, чтобы лишиться капитала полностью (в действительности немного больше, но не в этом дело). Для начинающих риск не должен превышать 1-2 % на сделку, тогда вам понадобится от 50 до 100 сделок для обнуления депозита, это даёт несколько больше времени для принятия решений. Лучше если риск будет не более 1%, для этого придётся торговать, возможно, самым малым размером позиции. И торговать таким размером до тех пор, пока вы не сможете удвоить тот минимальный капитал, который остался у вас после попадания в тильт. Времени уйдёт много, но вспоминайте – время ваш самый сильный союзник. Если вы уже поняли в чём были ваши ошибки и всё меньше их совершаете, то можно увеличивать торговый объём, не дожидаясь удвоения капитала, а, например, на прирост каждых 300 $ капитала увеличивайте объём на 0,01 лота, со временем вы сами поймёте какой режим увеличения позиции для вас будет комфортным, может быть вы сможете достичь такого уровня в торговле, что сможете увеличивать размер позиции на 0,01 лота на каждые 50 $ прироста депозита. Мне кажется, что это единственный надёжный путь не только выйти из просадки, но и больше никогда в неё не попадать. В дальнейшем при первом отрицательном результате есть смысл уменьшать размер позиции, но если вы не завышаете риски, то эта мера может быть и излишней.
                  Если статья вам понравилась, не забывайте ставить лайк, поделиться с друзьями в своих социальных сетях и подписаться на этот блог.

                  Простой расчет математического ожидания

                  Теория математического ожидания отвечает на самый главный вопрос трейдера, «что случиться, если я буду торговать так, как я торгую сейчас», благодаря этой теории появился подход, который жизненно необходим в трейдинге. Нам не нужно усложнять тему для того чтобы понять что такое мат.ожидание, как его рассчитать и когда его использовать.

                  Все просто: мы открываем ордер и у нас нет фиксированного стопа и профита – в этом случае мат.ожидание равно чему угодно и торговля превращается в азартную игру, мы просто делаем ставку – как в казино. Фиксированный стоп и профит это единственный способ задать мат.ожидание нашей сделке, но почти всегда наша жадность и надежда отключают рациональное мышление и мы забываем использовать их.

                  Успех трейдинга заключен в долгосрочной торговле, если наш ордер не имеет фиксированных целей то у брокера или других спекулянтов они точно есть, именно поэтому мы всегда сливаем депозит.

                  Когда использовать?

                  Всегда, как только мы открываем ордер нам необходимо знать сколько мы потеряем если ошиблись, и сколько мы заработаем, если правы. Понять важность мат.ожидания не сложно, сложно завести привычку использовать этот подход в каждой сделке.

                  Как рассчитать?

                  Профит делим на стоп: к примеру мы открыли ордер по EUR/USD, стоп на 300 пунктов и профит на 600 пунктов (пример пунктов для 5-и значного ДЦ) – мат.ожидание равно 2. Ожидаемое вознаграждение делиться на риск. Положительное математическое ожидание всегда больше 1. Проще говоря, нам нужно заработать больше чем мы рискуем потерять. Соответственно торговая стратегия с отрицательным мат.ожиданием, в долгосрочной перспективе, всегда приносит убыток. Это пример расчета для одной сделки, что касается всей торговли, то нам необходимо вывести в exel среднее значение профита всех сделок и разделить его на среднее значение стопа всех сделок. На мой взгляд это самый простой и эффективный расчет мат.ожидания.

                  Что будет после ПАММ счетов

                  ПАММ счета — умирающая технология для инвестора, они не работают так, как изначально задумывалось. Копирование сигналов и LAMM счета даже не рассматриваем, это технологии или мертворожденные, или стагнирующие.

                  Под развивающейся же технологией (более правильно — взрывной технологией) я понимаю ту, которая создает новый рынок и захватывает его сумасшедшими темпами, с ростом в арифметической или даже геометрической прогрессии.

                  Здесь есть 3 (на самом деле больше, но об этом позже) стороны, каждая со своими интересами: форекс площадка, трейдер и инвестор.

                  К всеобщему сожалению, их интересы прямо противоположны, и в лучшем случае, с прибылью остается только двое — третий теряет. Как правило — это инвестор. Вот такой вот конфликт интересов.

                  Под ПАММ площадкой мы имеем в виду в целом форекс компанию, у которой одним из направлений является сервис доверительного управления между трейдерами и инвесторами, называемый ПАММ счетом. Нужен он для того, чтобы денег в системе прокрутилось как можно больше, а кто их принесет, кроме буратины. Никто.

                  Что не так?

                  Форекс площадка / ПАММ площадка

                  • Форекс пирамида. Цель понятна — взять все деньги, как можно больше, а очень красивая торговля управляющих, реальных или не очень — это всего лишь средство, как и все остальные обертки, в которых блюдо подается. Однажды случится форс-мажор, и «клиенты» все потеряют.
                  • Форекс кухня. Еще используется аббревиатура B-Book (чистый или комбинированный). Трудно отличить от следующего варианта. Ну только если по обилию всяких бонусов и акций по привлечению капитала и широких рекламных расходов, и тут-сям всплывающим отзывам от трейдеров, которые заработали, а их нагло опустили. Все фантики вроде регулируемых юрисдикций (даже широко разрекламированной британской), сегрегированных счетов и прочих бумажек, застилающих глаза — это чуть больше гарантий, чем выше, но только совсем чуть-чуть. И на сегрегированном счете вы без штанов останетесь, после вычета расходов временного управляющего или судебных расходов, если грамотный специалист договор кухне составлял. Просто не сразу, а через полгода-год. Но в целом, у вас шансов больше, этот бизнес-вариант живуч, пока не прилетел черный лебедь.
                  • «Настоящий брокер» (использует чистую модель A-Book). Берем в кавычки, потому что в природе таких не существует. Рынок — более сложная структура, чем ее видит обыватель. Будем называть эту категорию ресторан — так более справедливо и ближе к правде. Не будем вульгарить по поводу форекс кухонь и «кристально честных» ресторанов. Это бизнес, и под всеми этими обертками скрывается название «Внутренние клиринговые операции». Очень рациональная вещь. Кстати, забудьте про правильные юрисдикции, контролирующие органы и прочее. Даже в супербелом а-ля швейцарском банке вам на выбор будет предложено открыть счет именно в карманной полулегальной кухне, потому что только там можно будет и вебмани счет пополнять, и принять те нищебродские копейки, что вы принесли, да и инвестировать в разные сомнительные инструменты.
                    Считается, что в ресторане прибыль заведения формируется за счет спрэдов и комиссий, позиции исполняются по наилучшей цене, и нет конфликта интересов с трейдером (т.е. проигрыш трейдера не равен выигрышу заведения). Чтобы ресторан заработал больше, трейдер должен совершить как можно больше сделок, желательно, не «слившись» как можно дольше. Здесь мы вспоминаем математику с теорией вероятностей, и путем подбрасывания монетки нехитрых подсчетов понимаем, что наш трейдер — это автоматическая торговая система (а лучше сразу 5 «сов» или даже 55), торгующая не в себя часто и много. Обычно система устроена так, что крайним оказывается именно инвестор.

                  Третий вариант — это и есть настоящий форекс. Трейдеру иногда везет, и он быстренько изымает из системы прибыль (пока не пошел обратный процесс, прибыль не растаяла, а инвесторы не разбежались). Площадка, за счет огромного числа позиций, на спрэдах-комиссиях-сливах зарабатывает еще больше, чем трейдер. А инвестор, как бы он там не менял местами слагаемые (ПАММ счета), в длительном периоде их сумма все равно всегда отрицательная.

                  Трейдер

                  Начинающему трейдеру даже в форекс кухне комфортно, пока на него не обратили внимание и не начали «выдаивать» ворованное обратно (в казино просто не принято обсчитывать заведение).

                  Задача у трейдера проста — заработать, как можно больше. Есть несколько путей: медленно и аккуратно, или быстро, но недолго.

                  Большинство предпочитают второй вариант. Потому что для «медленно и аккуратно» нужно обладать очень большим капиталом, чтобы лапы не протянуть. На голодный желудок «о высоком и далеком» плохо думается. Также вспоминаем особенности нашего ресторана. Аккуратиста он в верхнюю часть меню не поставит, — тот слишком редко торгует, слишком много зарабатывает и слишком мало приносит комиссии. Реклама ресторана слишком дорого обходится, чтобы вот так вот разбрасываться. Ну а на кухне так и подавно — кто не сливает тот не с нами (чуть что — поможем). А значит, аккуратист получит меньше «ликвидности» (инвестиций). Такой вот естественный отбор. В борьбе интересов должен же кто-то оказаться спонсором.

                  Инвестор

                  Приходя в заведение, инвестор считает, что он пришел пообедать. Вкусно и недорого.

                  Цель инвестора — заработать. Вторая… Цель…

                  Первая — не потерять. А вот здесь есть проблемы. Как вы помните, в меню слишком много «разовых» блюд. Поэтому «не терять» в целом не очень и получается. Мышка, конечно, кактус грызет (реклама вокруг, адепты из группы поддержки, собственно трейдеры из второй категории, и прочие лица второго плана, создающие движение вокруг наперсточника и толпой набрасывающиеся на любого сомневающегося), но как-то сомнения у мышки закрадываются со временем, и их все больше и больше.

                  И проценты крутые, и графики доходности небеса подпирают, но как-то теряется все равно больше, в тот момент, когда теряется, чем зарабатывается тогда, когда зарабатывается.

                  Ленивый инвестор уйдет, ругнувшись напоследок, разочаровавшись. Единственное, что у него отложится в голове: форекс = кухня, ПАММ = лохотрон.

                  какие-то здесь неправильные пчелы

                  Секрет инвестирования

                  Секрет успешного инвестирования прост: когда вы теряете, вы не имеете права потерять много. При потере -10% капитала, чтобы вернуться «на исходную», нужно наработать всего +11%. А вот при потере -50% капитала требуется уже не менее +100% прибыли.

                  Разницу чувствуете?

                  Так вот, инвестор. Он и оказывается заложником ситуации. В большинстве ПАММ систем стоп-кран не предусмотрен. Больше всего, нареканий, конечно, в сторону самых рекламируемых площадок. Например, Альпари. Высокая конкуренция принуждает большинство трейдеров забывать про правила разумного управления капиталом. Куш нужно урвать здесь и сейчас. А площадка только лишь велосипед напрокат сдает, то что вы кататься не научились, это ваша проблема. Так вот, полеты на -95% от размера инвестиции — это и есть то самое «отрицательное математическое ожидание». Вспомните казино: на рулетке 36 цифр + зеро. Этого достаточно, чтобы в игре черное/красное при вероятности 1/37 казино были самыми прибыльными бизнесами города. Т.е. лишь одно зеро дает им положительное математическое ожидание. А представьте, если на столе не одно, а 2 зеро?

                  Черный ящик

                  Есть еще одна проблема. ПАММ счет для инвестора, в большинстве случаев, — это та самая игра в наперсток. С двумя рисками с комплекте: системным (контора завтра сбежит с деньгами влоШенцев) и техническим (трейдер поставит все под завязку на красное, а выпадет зеро). За рубежом есть еще и третья проблема: ПАММ счета законодательно запрещены. Вернее не сами ПАММ счета, а возможность показывать их наличие, статистику и прочие цифры. А то, чего увидеть невозможно, не может быть популярным.

                  Технология развилась у нас, там, где государство забило даже не пыталось как-то регулировать форекс деятельность. Вынесли лет 5 назад за МКАД в оффшорки и все. «Я не я и хата не моя». Вас за руку никто не тянет, сами свои сольдо на Поле Чудес прикапываете.

                  Но Рунет — это мизерная часть от всего рынка, нужна технология, которая не будет подпадать под существующие ограничения и не будет обладать недостатками текущих. А также будет иметь положительное математическое ожидание. На досуге загуглите, что это такое, а также что такое money management.

                  Отрицательное и положительное математическое ожидание

                  В своей работе , планируя размещение торгового капитала, вы должны уметь прогнозировать ситуацию. Особенно это касается «положительного/отрицательного ожидания».

                  Проще говоря, распределяя капиталовложения, трейдер должен представлять себе перспективу положительного ожидания. Кроме то­ го, он должен уметь рассчитывать размеры этого ожидания. «Положи­тельное/отрицательное ожидание» можно определить как математиче­ ски доказанную вероятность прибылей/убытков. Допустим :

                  Вероятность выигрышных сделок = 50% Вероятность проигрышных сделок = 50%

                  Сумма каждого выигрыша = 2 доллара Сумма каждого проигрыша = 1 доллар

                  Математическое выражение положительного ожидания будет сле­ дующим:

                  [1+( W / L )] х Р -1 (где Р — это вероятность выигрыша)

                  Поэтому предыдущий пример будет иметь следующее математиче­ ское ожидание:

                  (1+2) х 0,5-1 = 3×0,5-1 = 1,5-1 =0,5

                  Положительное ожидание определяется значением этого выраже­ ния, превышающим ноль. Чем больше это число/тем сильнее статис­тическое ожидание. Если значение меньше нуля, то математическое ожидание также будет отрицательным. Чем больше модуль отрица­ тельного значения, тем хуже ситуация. Если результат равен нулю, то ожидание является безубыточным.

                  Трейдеры могут использовать математические формулы в двух си­ туациях. Первая ситуация, когда все суммы выигрышей равны так же, как и суммы проигрышей. Однако суммы выигрышей могут отличать­ ся от сумм проигрышей так же, как и между собой. Другой случай, ког­ да формулы могут быть полезны, — подсчет средних выигрышей и про­ игрышей. Очевидно, что вероятностное выражение применяется к ис­ торическим данным о проигрышах и выигрышах и не может использо­ ваться в прогнозировании. Есть выражение, которое позволяет оце­ нить ситуацию, когда суммы выигрышей и проигрышей могут прини­ мать бесконечные количественные значения. Это выражение беспо­ лезно для целей торговли, поскольку оно применяется к историческим данным о выигрышах/проигрышах. Вероятностное значение соотно­ шения выигравших ставок к проигравшим в любой конкретной систе­ ме (либо стратегии) является лишь оценочной величиной. А оценка при этом строится на статистических данных. Поэтому, прежде чем под­ ставлять в выражение какие-либо данные, необходимо собрать стати­стику. В результате такого положения вещей мы будем использовать данное выражение и просто измерять силу и надежность статистичес­ких данных. При подбрасывании монет мы уже знаем вероятные в бу­дущем варианты, которые существуют вне зависимости от прошлых исходов любого количества падений монеты. В реальном мире торгов­ ли мы не имеем подобной информации.

                  В следующем примере используем это уравнение для известных статистических данных. Для вероятности выигрыша в 63%, при сред­ней сумме выигрышной сделки в 454 доллара, а проигрышной сделки в 458 долларов математическое ожидание будет следующим:

                  [ l +( W / L )] xP — l = [1+(454/458)] х 0,63-1 =

                  Сравним это со стратегией, которая имеет следующую статистику:

                  Средний выигрыш = 2.025 долларов

                  Средний проигрыш = 1.235 долларов

                  Процент выгоды =0,52

                  Эта система дает немного более высокий математический резуль­ тат по сравнению с вышеприведенной статистикой. Следующая стати­ стика имеет такие математические характеристики:

                  Средний выигрыш =3.775 долларов Средний проигрыш = 1.150 долларов Вероятность выигрыша = 65% Математический результат =1,78

                  Данный математический результат по своему характеру не подда­ ется прогнозированию и может использоваться только для вычисле­ ния мощности системы по достигнутым результатам в прошлом. В лю­бом случае — это единственная польза от статистических данных, полу­ ченных путем записей истории сделок.

                  Зная, что управление капиталом — это всего лишь числовая игра, которая требует использования положительных ожиданий, трейдер может прекратить поиски «священного Грааля» биржевой торговли. Вместо этого он может заняться проверкой своего торгового метода, выяснить, насколько этот метод логически обоснован, дает ли он поло­ жительные ожидания. Правильные методы управления капиталом, применяемые по отношению к любым, даже весьма посредственным методам ведения торговли, сами сделают всю остальную работу.

                  Отличия стратегий, . или как выбрать себе стратегию.

                  Вопрос не однозначный, так как каждый Трейдер трактует его по своему.

                  И все таки, давайте начнем разбираться в этой теме.

                  Сразу отметим, что большинство трейдеров ГЛАВНЫМ КРИТЕРИЕМ торговой стратегии назовут ПРИБЫЛЬ.

                  И с первого взгляда, этот ответ ПРАВИЛЬНЫЙ.

                  Но давайте проведем маленький анализ: если Трейдер заработал на трех сделках 100% прибыли, а затем на следующих 10 сделках слил депозит, то вопрос о прибыли начинает показывать некоторые неудобства.

                  Теперь другой пример: трейдер постоянно ( стабильно ) делает не большую прибыль, порядка 5% в месяц . Это сильно плохо или не очень. а может даже совсем хорошо.

                  Очевидно, что сама по себе ПРИБЫЛЬ — ни о чем не говорит. и необходимо подобрать МИНИМАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ параметров для оценки торговых стратегий.

                  Позволю себе, как опытному трейдеру, дать собственное мнение по этому вопросу.

                  Комплект критериев торговой стратегии ( по минимуму ) должен иметь:

                  1. Кол-во прибыльных сделок по отношению ко всем сделкам — не ниже 75%.

                  2. Просадка мах — не более 20%

                  3. Прибыль в месяц — не менее 25%

                  4. Период работы такой стратегии — не менее 3-х месяцев.

                  Естественно, трейдеры могут иметь собственное мнение по оценке стратегий.

                  Местный знаток
                  • 13.03.2022
                  • #2

                  Стратегия должна иметь четкие правила, а именно
                  1) критерий входа
                  2) критерий выхода с четким понимаем как резать убытки. То есть либо использование стоплоса, либо перевот с мартином или без.
                  3) Не должна быть привязана к какому-то опредленному тф или валютной паре
                  Если в вашей стратегии это есть и она дает прибыль при умеренной просадке, то все ок.

                  Сам по себе % выигрышных сделок не интересен, системе может быть прибыльной и с малыми просадкам, даже если винрейт 35%.
                  Просадка это вопрос выбора размера лота по отношению депо и ваше управление минусовых сделок, в том плане если есть мартин.
                  Период 3 месяца ниочем, я бы говорил о сроке в полгода и это только старт.

                  Все это хорошо, но ломается о реальность жадности многих людей, которые хотят начать жить с форекса, просто прикиньте сколько вам надо иметь депо и делать % без просадок, то есть ситуация идеальная в абсолюте, чтобы иметь хотя бы 1.5к$ на еду и базовые расходы. А еще этот депо вам надо завести на кухню

                  Почетный гражданин
                  • 13.03.2022
                  • #3

                  st2050

                  Гуру форума
                  • 13.03.2022
                  • #4

                  Мнение может сильно отличаться в зависимости от рабочего таймфрейма, умения использовать мартин, лени, жадности, опыта, дисциплины и прочих факторов.

                  1) У меня процент прибыльных сделок меньше 75%. Когда винов по паре 7 из 10 крайних сделок — специально ловлю лося чтобы было оправдание включить мартин.

                  2) Понимание рынка в процессе торговли необходимо не для всех ТС. Более того, это может быть вредно, т.к. лишнее мудрствование ведёт к нарушениям правил ТС и статистики. А контроль статистики — основа успешного применения мартина без сливов.

                  3) На Н4 и выше чтобы стабильно делать 25% в месяц нужно прям сильно напрягать моск. Не я один считаю что от 30% годовых если не напрягать — это приемлемый минимум для ТС. Например, IRIP об этом неоднократно писал.

                  4) Чтобы не сливать депозит и при этом не понимать рынок в процессе торговли есть рецепт.
                  Если Вы не хотите разбираться в рыке каждый день, не хотите соревноваться с богом/куклом своими смешными планами, это можно компенсировать наработав дисциплину и опыт. Чтобы свернуть гору не обязательно быть гениальным горным инженером. Достаточно быть упёртым и махать киркой.

                  Золотые слова. Необходимый период проверки ТС напрямую зависит от рабочего таймфрейма.
                  Например, на Н4 за 3 месяца если очень-очень повезёт, характер рынка поменяется 2 раза. Или ни одного.


                  Как сказал один умный человек, "я на форекс пришёл за деньгами, а не умным быть". Насколько мне известно, фраза принадлежит НУФу.

                  Почетный гражданин
                  • 13.03.2022
                  • #5

                  PIRANHAfx

                  Местный знаток
                  • 13.03.2022
                  • #6

                  На мой взгляд , прежде чем выбирать стратегию нужно описать из чего состоит стратегия.
                  Затем, можно уже и повыбирать.
                  Я не буду сильно углубляться в состав стратегий, коснусь только основы.

                  В принципе стратегия состоит из следующих блоков:

                  • Правила входа в покупку
                  • Правила входа в продажу
                  • Правила выхода с прибылью
                  • Правила выхода с убытком

                  2.Блок управления риском (мани менеджмент)

                  • Соотношение прибыль риск в сделке
                  • Мани менеджмент (например фиксированная доля от капитала или фиксированная доля от последнего максимума капитала и т.д.)
                  • Размер риска в % от капитала
                  • Наличие /отсутствие серийности (мартингейл, усреднение)

                  Параметры при тестировании стратегии:

                  • Дистанция (количество сделок )
                  • Соотношение прибыльных сделок к убыточным (рентабельность стратегии)

                  Это касается любого соотношения прибыль/риск, так как на итоговую прибыльность стратегии соотношение имеет сильное влияние.

                  • Просадка

                  Получить стратегию с положительным ожиданием (прибыльную) крайне сложно, нужно учитывать множество параметров, так же на стратегию, в реальном времени, влияет множество факторов, например исполнение брокера, волатильность инструмента, особенности стратегии( скальперская, трендовая, контртрендовая).
                  Например если стратегия скальперская, то на ее прибыльность будет влиять исполнение.
                  Если стратегия трендовая, то на ее прибыльность будет оказывать влияние сигнальный блок и соотношение прибыль/риск в сделке.

                  На любую стратегию будет влиять параметр % риска от депозита в сделке.

                  ЧТо же нужно чтобы выбрать стратегию?
                  В первую очередь нужно понять каково ваше отношение к риску. Так же нужно понять, реалистично ли в реальной торговле иметь от 25% в месяц на большой дистанции (нет).

                  Я для прочистки мозгов иногда кручу монтекарло.
                  Там я смотрю как параметры стратегии влияют на итог — прибыль.

                  Автор стартового поста дает нам некоторые параметры стратегии, там к сожалению не все параметры которые необходимы, но мы попробуем поиграть единственным параметром 70% прибыльных сделок.

                  Под спойлером скрин с игрулькой

                  На 1000 сделок с соотношением прибыльных к убыточным 70/30 при риске в 1% на капитал получается картинка которая по моему опыту (а он у меня обширный) является нереальной, по простому это Грааль.)))
                  А мы знаем Граалей не бывает, я никогда не видел таких реальных эквити.

                  В общем, я перечислил то что реально надо отслеживать при создании тестировании и проверке стратегий. А какая там должна быть прибыль, какая просадка, какое соотношение прибыльных сделок к убыточным зависит от такой кучи параметров, что создание прибыльной стратегии на дистанции превращается в тот еще челлендж.

                  ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ОЖИДАНИЕ ФОРЕКС

                  28 декабря • Статьи о торговле на Форекс • 393 просмотров • Комментарии отключены on Что такое преимущество в торговле на Форекс и как его развить?

                  Трейдеры Forex начинают поиск последовательного торгового метода и стратегии с того момента, как они открывают для себя онлайн-торговлю. Этот поиск обычно будет иметь разные фазы, так как начинающий трейдер на Форексе осознает как возможное, так и невозможное.

                  Сначала новичок или неопытный трейдер ищет стопроцентно прибыльную и нерушимую торговую систему. Тот, который никогда не проигрывает. Они могут стать очень одержимыми, пытаясь открыть то, что называют «Святым Граалем». Они убеждаются, что среди всех этих индикаторов и всех этих рыночных моделей должна существовать система, которая доставляет горшки с золотом всякий раз, когда они включают свою платформу и активируют свою систему.

                  Рассмотрим вероятность

                  В некотором смысле они верны, история не повторяется, но рифмуется, несомненно, есть шаблоны, повторяющиеся день за днем, неделя за неделей, которыми вы можете воспользоваться и получить прибыль. Но такая торговая система форекс не будет на 100% идеальной и не принесет 100% выигрышей.

                  Аналитики и тренеры по рыночной торговле часто цитируют закон вероятности; Идея состоит в том, что если монету подбросить 100 раз, она выпадет орлом около 50 раз. Итак, если у вас есть положительное ожидание всего 51%, вы можете выиграть. Если вы можете увеличить процент выигрыша до 60%, то вы в деньгах.

                  Но начинающие трейдеры борются с концепцией использования системы, которая проиграет четыре раза из десяти, если они проиграют четыре раза подряд, они разочаровываются, отказываются от стратегии и возвращаются к чертежной доске.

                  Развивайте мышление великого шахматиста

                  Полезным сравнением будет гроссмейстерский чемпион по шахматам. Представьте, если бы они играли в шахматы на высшем уровне, но всегда боялись потерять фигуры? Они никогда не выиграют, они не смогут победить школьника с таким мышлением и планом игры.

                  Торговля во многом похожа. Вы должны принять это, чтобы победить; вам придется немного потерять почву под ногами. Вы не планируете проигрывать сделки и приносить жертвы, как превосходный шахматист, но проигрыш — это неизбежный аспект вашей торговли, вы не можете этого избежать.

                  Вам необходимо разработать предсказуемую стратегию, которая выигрывает и проигрывает, но имеет то, что мы называем положительным ожиданием. Мы ожидать a положительный серия общих результатов, основанная на предыдущем тестировании стратегии.

                  Определение преимущества торговли на FX

                  Ваше торговое преимущество на форексе — это просто вероятность того, что одна сделка состоится в вашу пользу, а не другая будет неблагоприятной. Ваша задача — определить преимущество, а затем использовать его в качестве рыночной стратегии в течение длительного периода времени, доказывающей ее эффективность.

                  Переход от теории к практическому этапу — это время, когда многие начинающие трейдеры теряют смысл. Когда на кону деньги, трейдеры могут стать иррациональными и не позволить стратегии отработать достаточно сделок, чтобы установить ее общую ценность.

                  Край (ваше преимущество) будет моментом Эврики, а не одним моментом Эврики. Нет Святого Грааля, открывающего богатство; вероятно, существуют сотни тысяч эффективных стратегий и методов.

                  Это может быть что-то простое, например, когда две скользящие средние пересекаются, цена значительно движется. Одна может быть быстро движущейся экспоненциальной скользящей средней, а другая может быть простой медленной средней, построенной на 4-часовом таймфрейме.

                  Однако есть проблема с валютными стратегиями, которые определяют движения; они настолько хороши, насколько вы применяете управление капиталом, чтобы заставить их работать. Таким образом, перед вами стоит задача, состоящая из двух частей: вы должны определить и разработать свою торговую стратегию форекс, а затем и свое преимущество, и вы должны разработать высокоэффективную технику управления капиталом.

                  Теперь это можно обеспечить простым, но эффективным использованием стопов, трейлинга или чего-то еще. Вы размещаете свой торговый стоп там, где убедились, что сделка пошла не так. Вы также можете установить пределы, в которых, по вашему мнению, импульс в вашу пользу исчерпан. Надеюсь, мы разгадали предполагаемую тайну торгового преимущества. Это не так сложно или глубоко, как думают многие трейдеры. Вместо этого это просто ряд практических шагов, которые вы должны предпринять, чтобы узнать, что работает, а что работает для вас.

                  ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ОЖИДАНИЕ ФОРЕКС

                  Для любого Forex-трейдера важнейшими факторами, определяющими эффективность его работы, являются мани-менеджмент и риск-менеджмент. Эти два умения помогают не просто получать какую-то прибыль на торгах, а делать это осознанно и стабильно. Вы должны уметь управлять своими средствами в любое время, будь то момент, когда вы получаете прибыль, так и тогда, когда вы ощущаете просадку.

                  Часто трейдеры, начинаю свою карьеру, пренебрегают важнейшими правилами риск-менеджмента. Одни считают, что достаточно везучи, чтобы не стать жертвой провала. Другие уверены в том, что могут предсказать рынок настолько, чтобы заключать только выгодные сделки. В итоге, и те, и те, рано или поздно терпят крах, и им остаётся только уходить с биржи, занявшись обычной работой. Чтобы такого не происходило, вы должны понимать важность риск-менеджмента и уметь верно применять его инструменты.

                  Почему менеджмент риска так важен при заключении сделок на Forex

                  Риск-менедмент предполагает оптимальное управление своими деньгами, которое позволит вам не вылететь из седла раньше, чем вам этого захочется. Проблема в том, что как бы вы не пытались предсказать форекс торговлю, на самом деле здесь часто происходят случайности. Рынок хоть предсказуем, но иногда бывает хаотичен. Особенно при торговле на нестабильных валютных парах.

                  Плохо понимая вопросы вероятности, начинающие игроки считают, что сама «игра» изначально спланирована и преждевременно закрывают стоп-лоссы. Из-за этого они недополучают то, что должны бы получить.

                  Можно подумать, что это нормально, ведь они заработали хоть что-то. Но проблема в том, что они не учитывают понятие математического ожидания. Оно бывает положительное и отрицательное. Первое предполагает преимущество игрока, второе игорного дома.

                  Это отлично иллюстрирует пример с подбрасыванием монетки и казино. Шансы получения решки или орла равны: 50:50. Выигрыш также будет выплачен с вероятностью в 50%, но проблема в том, что казино берёт 10% комиссии с каждого броска. Учитывая 50% процентный шанс победы, можно легко догадаться, что рано или поздно ваш счёт опустеет, а вы останетесь ни с чем. Так и работает отрицательное математическое ожидание

                  По сути, на Forex ситуация та же, ведь брокер берёт свою комиссию, при каждой сделки. Именно поэтому вы не можете позволить себе работать наугад. Для того, чтобы обезопасить себя от потерь, вы должны разработать собственную систему риск-менеджмента с положительными математическими ожиданиями.

                  Риск менеджмент – что это?

                  Нужно понимать, что торговля на финансовых рынках – это заработок с высоким риском. Также не стоит путать мани-менеджмент с риск-менеджментом. Первое отвечает за средства, в то время как второе заботится об ограничении ваших потерь во время торговли.

                  Важно уметь не просто зарабатывать, а не терять то, что заработал, эффективно пуская в дело. Риск-менеджмент и призван исправить эту проблему. Он оценкой риска и размером ставки, которую стоит поднять в нужный момент.

                  Трейдинг – весьма эмоциональное занятие, и многие руководствуются иррациональными чувствами вроде веры, интуиции или просто уверенности в удаче, при выборе размера ставки. Именно из-за эмоций теряется большая часть депозитов. Задача риск-менеджмента – исключить эмоции и сделать всё рационально.

                  Допустимый для риска капитал

                  Нужно понимать, что под влиянием эмоций и желанием сиюминутного заработка можно быстро потерять всё, что уже есть. Используя в трейдинге четверть своего депозита, вы может и сможете пару раз сорвать куш, но успех будет коротким: всё потому, что такой риск неоправдан.

                  Используя лишь десятую долю капитала, вы продержитесь долго, но и такой выбор слишком эмоционален и рискован. Многие эксперты считают, что рисковать нужно лишь 1-2%. Так, любая финансовая система сможет показать себя во всей красе, ведь фактор случайности не будет приносить серьёзные убытки. Вы будете медленно, но верно повышать капитал, достигая всё новых целей.

                  Управляя средствами, вам в первую очередь нужно обеспечить выживание на риска и избежать любого неоправданного риска. Только так вы сможете получать стабильную прибыль, а значит и сверхприбыль в долгосрочной перспективе. Не забывайте, что по-настоящему богатеют на Форекс те люди, которые делают это медленно.

                  Максимальная просадка

                  В понимании эффективности торговой схемы очень важна максимальная просадка. Нужно понимать, что будут как удачные, так и неудачные сделки, это нормально. Но именно максимальная просадка показывает их соотношение, определяя эффективность системы.

                  Этот параметр отражает разницу между самой большой и самой маленькой суммами на счёте во время сессии. Например, изначально у вас было 500 USD, вы заключили успешную сделку на 100 USD. Потом неудачную на 75 USD убытка. Дальше опять убыток на 100 USD. И в конце вновь заработали 25 USD. В итоге на счету 450 USD. Максимальный баланс счёта был – 600 USD, а минимальный – 425 USD. В таком случае максимальная просадка будет равна 175 USD.

                  Таким образом, можно на опыте определить реальный показатель риска стратегии. Высокая просадка плоха для схемы, так как не выгодна или может заставить трейдера поддаться эмоциями. Поэтому её стоит избегать.

                  Лучшие Форекс брокеры 2021: