ПОРТФЕЛЬ СТРАТЕГИЙ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Как создать портфель стратегий

Здравствуйте, дорогие гости блога womanforex.ru, в этой статье вы узнаете, как правильно собрать портфель стратегий. Преимущество использования нескольких стратегий в торговле заключается в том, что в случае если одна стратегия начнет приносить убытки, они могут быть компенсированы прибылью от других торговых стратегий, которые обладают несколько иным принципом работы. Составив правильно портфель стратегий, трейдер будет всегда в плюсе, независимо от ситуации, сложившейся на рынке.

Наверняка вы уже слышали о том, что при торговле на рынке Форекс желательно диверсифицировать риски. Так, например, одна стратегия может принести убыток в размере 10 процентов, а другие две прибыль в размере 15 процентов, в итоге трейдер окажется в плюсе. На следующий месяц та стратегия, которая принесла убыток, принесет прибыль, а другие убытки, но трейдер также окажется в плюсе.

Вы можете спросить, а не лучше сразу отсеять те стратегии, которые принесли убыток и вести торговлю только по прибыльным стратегиям? Дело в том, что рынок является изменчивым и успешные стратегии сегодня могут оказаться уже завтра убыточными. В этой связи для того чтобы всегда быть в плюсе, рекомендуется использовать сразу несколько эффективных торговых стратегий, которые при тестировании в течение длительного времени показывают плюс. Но если взглянуть на прибыльность по месяцам, то вы сможете заметить, что она существенно отличается.

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Так что для того чтобы всегда быть в прибыли, нужно серьезно подойти к составлению портфеля стратегий. Это позволит вам сократить риски и добиться стабильности – то, к чему должен стремиться каждый начинающий спекулянт.

Доходность торговых методик

В теории прибыльность любой методики создания ордеров может быть от 0 процентов до 100. Хорошей торговой стратегией считается та, которая обладает доходностью от 60 процентов.

Главная ошибка многих начинающих трейдеров заключается в том, что они всеми силами пытаются как можно сильнее повысить эффективность торговой стратегии. Но далеко не все понимают, что чтобы добиться этого, необходимо приложить немало усилий, а также денежных средств.

7,

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Если вы нашли торговую стратегию с прибыльностью 65 процентов, то увеличить это число до 70-75 процентов очень сложно. Вы можете потратить на это большое количество времени, можете попытаться изменить соотношение тейка к профиту, но с большой вероятностью добиться желаемого вам вряд ли удастся.

Вероятность увеличения прибыльности торговой стратегии есть, но она очень низкая. Однако у вас очень высокие шансы испортить торговую методику, то есть, потеряв огромное количество времени на разгадку, в конце концов вы можете еще остаться без работающей стратегии.

Отсюда делаем вывод, что пытаться сделать торговую методику безубыточной не целесообразно. А вот для того чтобы сократить риски, лучше всего прибегнуть к диверсификации.

Как составить портфель стратегий

Предлагаю вашему вниманию несколько светов от ассов:

    Не нужно наугад использовать стратегии, особенно если они все работают на одном и том же временном интервале. Рекомендуется из всех стратегий, которые работают на одном тайм-фрейме, выбрать самую лучшую.

Многие неопытные спекулянты совершают серьезную ошибку, составляя портфель только из торговый методик, функционирующих на одном отрезке времени. Если вы приняли решение применять все стратегии, например, для пятнадцатиминутного графика, то:

  • Вы не сможете оперативно реагировать на все получаемые сигналы.
  • Торговые методики могут одновременно выдать разные сигналы, что введет вас в ступор, а это обязательно приведет к неблагоприятным последствиям.

Стоит также отметить, что торговать сразу по нескольким стратегиям на одном счете достаточно сложно. Допустим, на дневном графике вы удерживаете ордер, а на M15 нужно открыть ордер. По этой причине рекомендуется для каждой стратегии открыть свой счет. Так вести торговлю трейдеру гораздо легче с психологической точки зрения.

1

Эта рекомендация относится к тем трейдерам, которые предпочитают использовать несколько долгосрочных стратегий. Если же вы ведете торговлю внутри дня и хотите подключить несколько стратегий для M15, то одного счета вполне достаточно. Ордера вряд ли будут активными в течение длительного времени, так что проблем никаких не должно быть.

14,

Обращайте внимание на волатильность

Выбор подходящего времени для торговли является очень больным вопросом. Одна торговая стратегия может в утренние часы приносить неплохую прибыль, а в ночное время колоссальные убытки.

1

Вы можете на истории проверить, в какое время суток наблюдается самая высокая волатильность на выбранном вами активе. Обычно к каждой торговой стратегии указывается рекомендуемое время ее применения. На основе этих данных вы сможете выбрать подходящие часы для торговли по стратегиям, которые вы включили в свой портфель.

1

Каждую стратегию, которую вы решили включить в свой портфель, обязательно нужно протестировать. У любой торговой стратегии есть такие периоды, в которые наблюдается резкое снижение прибыльности. В некоторые периоды стратегия вместо привычной прибыли приносит убытки, в результате чего месяц закрывается со знаком «-». Это тоже необходимо учитывать при составлении своего портфеля стратегий.

1

Если вы уже включили в ваш портфель одну торговую методику, которая летом не приносит прибыль, то глупо добавлять еще одну такую торговую стратегию. При этом, желательно постоянно следить за торговыми стратегиями, включенными в ваш портфель, периодически проверять их доходность и по мере необходимости менять менее эффективные стратегии на более прибыльные.

1

Правила управления капиталом

Пи ведении торговли сразу по нескольким торговым стратегиям нужно обязательно учитывать риски. Здесь все достаточно просто – общий риск не должен быть выше привычного для вас уровня.

1

Рекомендуется, чтобы общий риск при использовании всех торговых стратегий не превышал пяти процентов. При расчете учитывайте самое неблагоприятное развитие событий, допустим, на всех стратегиях сделки закрылись по стопу, именно такой убыток не должен быть больше 5 процентов.

Если риски превышают это число, то вовсе не обязательно изменять размеры стопов, достаточно просто открывать более маленькие сделки, то есть с меньшим объемом лота.

21

Допустим, у трейдера на счету 10 000 долларов, и он ведет торговлю только по одной торговой стратегии. Максимальный риск равняется пяти процентам, на каждую сделку приходится 500 долларов максимум. В случае если трейдер ведет торговлю сразу по четырем стратегиям, то вход мог быть сразу по четырем стратегиям, и все сделки могли оказаться неудачными. Общий объем убытков не должен быть больше пяти процентов, а лучше меньше. То есть, на 1 сделку должен быть убыток не более 1,25% от общего депозита, а это в нашем примере 125 долларов.

2

Если же вы разделили свой депозит на 4 части и используете отдельный счет для каждой стратегии, тогда риск на 1 сделку будет также равняться 5 процентам, но уже от более меньшей суммы, в итоге мы получим также 125 долларов на 1 сделку.

2

Советники в портфеле стратегий

В портфель могут также входить советники. Дело в том, что человек не робот и порой он нуждается в обычном отдыхе. Тут на помощь ему придут роботы, которые самостоятельно, согласно заданному алгоритму, ведут торги. Если вы решили задействовать роботов, то следующие советы могут вам пригодиться:

  1. Не используйте советники, которые работают по примерно одинаковому принципу. Если уже есть 1 хороший скальпер, то другие скальперы вам не нужны.
  2. Перед тем как использовать тот или иной робот, изучите принцип его работы. Если он приносит неплохую прибыль на истории, но работает на основе странных алгоритмов, то от такого советника я бы вам посоветовала отказаться.
  3. Главная задача трейдера заключается в том, чтобы добиться стабильности. Именно по этой причине рекомендуется выбирать только проверенные роботы.
  4. Использовать метод мартингейла и усреднение не рекомендуется.

При использовании роботов, помните, что вы должны обеспечить им постоянный доступ к рынку, поэтому придется подключиться к VPS-серверу. Стоит это не дорого, и если вы правильно соберете портфель, то вы с легкостью компенсируете эти расходы.

2

Итак, на основе всего сказанного выше не трудно сделать вывод, что составление портфеля сродни закладке фундамента при строительстве. При строительстве вы рискуете тем, что будущее строение может наклониться или вообще разрушиться. В трейдинге вы не сможете получить прибыль, а рискуете слить депозит.

2

При составлении вы должны помнить, что главная задача заключается не в достижении прибыли в размере 10000 процентов, а в получении стабильности. Доходность, вероятнее всего, будет такой же, но вам удастся сократить просадку.

2

Сразу хочу отметить, что на составление портфеля стратегий может уйти большое количество времени. Не думайте, что для этого достаточно 30 минут, и уже завтра можно начинать торговлю. Трейдер должен каждую выбранную стратегию протестировать отдельно в течение нескольких месяцев, понять принцип ее работы, и только после этого включать ее в свой портфель.

2 29,

Надеюсь, эта статья поможет вам в увеличении вашей прибыли. Для того чтобы быть в курсе всех самых эффективных стратегий, советников, индикаторов, прогнозов и многого другого интересного, подписывайтесь на мой канал. Желаю всем удачи и до новых встреч!

Стратегия Портфельной Торговли

Стратегия инвестиционного портфеля или инвестиционной корзины предполагает комбинирование различных активов, принадлежащим к разным сегментам рынка (валюты Forex, акции, фьючерсы и так далее).

В основе портфельного инвестирование лежит диверсификация — одно из наиболее популярных средств сократить риски. Грамотно распределив активы внутри инвестиционной корзины, трейдер защищает себя от непредвиденного изменения волатильности и уменьшает потенциальные убытки.

Перед составлением портфеля необходимо прежде всего определить, какие цели Вы преследуете при вложении средств.

Компания IFCMarkets предоставляет технологию создания и торговли Персональных композитных инструментов PCI, созданных по методу GeWorko, которая значительно упрощает портфельное инвестирование и дает возможность получить максимальную прибыль. Используя эту технологию, Вы сможете составить портфель как из одного актива, так и из нескольких десятков инструментов, включить в него как длинные, так и короткие позиции, а также оценить доходность на основе исторических данных (причем период анализа может достигать 40-ка лет). Технология позволяет создать свой собственный Персональный композитный инструмент (PCI), применить полный набор инструментов технического анализа, опробовать разнообразные торговые стратегии и сбалансировать инвестиционный портфель. Другими словами, метод GeWorko – это решение, с помощью которого Вы можете использовать стратегию, которая лучше всего соответствует Вашим предпочтениям.

Портфель стратегий. Как правильно его создать.

Главная страница » Блог трейдера » Портфель стратегий. Как правильно его создать.

Любой трейдер по мере получения опыта торговли понимает, что для стабильного заработка необходимо иметь проверенную торговую стратегию, которая на тестировании показала хорошую статистику. Но не каждый трейдер знает, что для повышения эффективности трейдинга следует создать портфель стратегий. То есть у него всегда «под рукой» должны быть разные системы торговли.

Всё дело в том, что рынок форекс – очень сложный финансовый организм. Ситуация постоянно меняется и порой совершенно непредсказуемо. И это влияет на результативность применяемой торговой стратегии. Хорошая статистика не может гарантировать прибыльную торговлю в течение длительного времени. К тому же, бывает полезно использовать сразу две-три ТС. Это, своего рода, тоже диверсификация рисков. Если по одной стратегии мы получаем убыток, то благодаря другой ТС мы сможем не только восстановить потери, но и выйти в плюс.

Сегодня я вам расскажу, как создать оптимальный портфель стратегий.

Рекомендации по формированию портфеля стратегий

Когда решите создать свой портфель стратегий обратите внимание на следующие важные рекомендации.

Для улучшения результатов торговли будет полезно использовать ТС, созданные под разные валютные пары. Каждый инструмент торговли имеет свои особенности. Стратегия, которая их учитывает, будет более стабильной и прибыльной. Неудачная торговля по одной валютной паре (ТС) будет компенсирована прибылью по другой валютной паре.

Не рекомендуется включать в портфель стратегии, которые созданы для одного и того же таймфрейма. Если у вас есть несколько таких систем торговли, то выберите для трейдинга одну из них.

В основе подобранных торговых стратегий должны быть разные методы анализа. То есть, например, одна из ТС работает на основании показаний индикаторов. Другая разработана для торговли в периоды выхода важных новостей. А третья формирует сигналы на основании свечного анализа.

Стратегии должны отличаться и по типу рынка, для которого они были созданы. Одна – трендовая, другая – для торговли в период флета.

Можно подобрать стратегии в зависимости от времени торговли: дневная и ночная.

Для того, чтобы было удобно торговать одновременно по двум-трём стратегиям, рекомендуется для каждой из них открыть свой торговый счёт. В противном случае в процессе торговли может возникнуть путаница.

Ну и, конечно, портфель стратегий следует периодически оптимизировать. Возможно, какую-то ТС потребуется убрать и добавить новую, более эффективную.

Такая работа требует усилий и времени, но эти затраты окупятся прибыльными результатами торговли.

Идеальный портфель инвестора

Что такое портфель инвестора? Это все активы, которые приносят инвестору прибыль. Иногда актив становится пассивом – тем, что приносит убыток. Соответственно, пассив нужно либо сменить, либо убрать из портфеля. Инвестор занимается тем, что подбирает, анализирует и тестирует различные способы вложения денег, отбирая лучшие и включая их в свой портфель. Ещё 20-30 лет назад активами считалась недвижимость и ценные бумаги. В эпоху интернета и смартфонов ситуация изменилась в сторону увеличения количества и качества активов, в том числе электронных (виртуальных). Давайте рассмотрим, какие возможности инвесторам предоставляет валютный рынок Форекс сегодня.

Виды активов на Форекс

Не затрагивая традиционные способы преумножения денег (банковский депозит, аренда, покупка недвижимости и т.д.), мы остановим свой оценивающий взгляд на бирже Форекс и тех возможностях, которые она нам предоставляет.

Стоит отметить, что если ранее для получения прибыли хотя бы в 100$ в месяц нужно было вложить достаточно много денег, сегодня выгодно инвестировать в Форекс может практически каждый, у кого есть 100-500$. Так происходит из-за высокой прибыльности торговли на бирже, а также наличия нескольких способов получения прибыли с валютного трейдинга.

Итак, как инвестор может получать прибыль, вложив собственные средства и не торгуя на бирже лично? В основном, это различные варианты Доверительного управления (ДУ).

  1. ПАММ-счета.
  2. различные фонды и индексы.
  3. копирование сделок профессиональных трейдеров (Share4you и InstaCopy)
  4. передача денег в ДУ частным трейдерам.

Как видим, вариантов довольно много и каждый из них привлекателен по-своему. Вкратце рассмотрим преимущества и недостатки каждого из них.

ПАММ-счета предполагают отсутствие неторговых рисков, поскольку всё происходит на счетах компании-брокера Форекс. Управляющий трейдер получит прибыль, только если увеличит Ваш, а также собственный капитал, поэтому он будет стараться торговать прибыльно. Вам как инвестору остаётся анализировать торговлю различных ПАММ-управляющих и вкладывать деньги в наиболее подходящих для выбранной Вами стратегии инвестирования.

Совет – не вкладывайте много в одного управляющего. Найдите минимум 3-х и диверсифицируйте Ваши вложения, инвестировав во всех троих. Лучше выбирать трейдеров со средней и консервативной стратегий торговли. Если решили вложиться в агрессивного, размер инвестиций должен быть не более 5-10% от общей суммы вложений.

Фонды и индексы.

Сервисы копирования сделок Share4you и InstaCopy были и остаются эффективными инструментами для портфеля инвестора. Множество Лидеров (трейдеров, чьи сделки можно копировать), различная агрессивность торговли и её полная статистика – всё это доступно для анализа. Вы можете выбрать удобные для себя и Вашего депозита счета и включить копирование сделок на свои счета. Брокер взимает небольшую плату за копирование сделок.

Копирование торговых стратегий, используя сервисы.

Очень привлекательный вариант инвестирования. Тысячи и десятки тысяч трейдеров задействованы в данных сервисах, что свидетельствует об их популярности. Много “вкусных” примочек, детальная торговая статистика управляющих, моделирование будущей торговли и прибыли, учитывая торговые результаты трейдеров и многое другое – вот что доступно клиентам сервисов. При этом сервис не взимает никаких комиссий. Откуда прибыль компаний, спросите Вы? Брокер делится частью спрэда от торговли. Всё честно и справедливо.

Частные трейдеры.

Передача средств в управление частным трейдерам используется редко, так как в этом случае порог входа составляет 10 000 – 50 000$. Гарантий, кроме нескольких бумажных договоров, Вам не предоставят, а если и да – то какие это гарантии? Форекс – это всегда риски. Задача инвестора – свести их к минимуму.

Надеемся, что описанные выше инструменты войдут в состав Ваших активов, и Ваш портфель инвестора будет приносить хорошую и долгосрочную прибыль! Помните, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

Диверсификация рисков и портфеля для трейдера Форекс

Понятия “диверсификация рисков” и “диверсификация портфеля” известны, наверно, каждому трейдеру и инвестору. Не класть яйца в одну корзину, распределить активы, чтобы не потерять все разом или в случае потери одного актива компенсировать это прибылью по другому. Вместе с тем множество участников Форекс теряют свои деньги из-за азарта, страха, жадности, неправильного управления капиталом (см. статью “Лучший манименеджмент Форекс”) и других факторов. В данной статье мы поговорим о том, какие риски ожидают трейдера Форекс во время торговли, как их правильно распределить и как составить портфель из торговых стратегий.

Тонкости подбора торгового портфеля на Форекс для прибыльной торговли!

Виды и диверсификация рисков в торговле на Форекс

Поскольку мы имеем дело с деньгами, можно выделить 2 группы рисков на Форекс: торговые и неторговые. Неторговые риски – это возможность потерять средства, доверив их ненадежному брокеру или управляющему трейдеру. Тут все просто: работайте только с проверенными и надежными брокерами Форекс. Самые известные – это Forex4you, Alpari и InstaForex.

Торговые риски возникают непосредственно в процессе трейдинга на бирже. Их можно условно разделить на несколько подвидов:
1. связанные с эмоциями (страх, азарт, жадность).
2. связанные с качеством предоставления торговых условий (проскальзывания и т.д.).
3. связанные с отклонением от вашей торговой системы (ТС).
4. другие.

Эмоции были и остаются главным врагом трейдера. Повторим в сотый раз – пока вы не научились спокойно относиться к прибылям и убыткам, пока чувствуете страх потерять деньги или жалеете, что могли заработать больше (жадность) – не торгуйте на больших деньгах. Центовые счета очень популярны. Торгуйте на маленьких депозитах, пока ваши эмоции не уйдут на второй план. Понемногу увеличивайте депозит, расширяя зону комфорта, и увидите, чего можно достичь со временем.

Условия торговли различаются у разных брокеров, на разных типах счетов и т.д. Чтобы избежать торговых рисков вроде проскальзывания цены, невозможности выставить стоп-приказ, т.к. он находится слишком близко текущей цены и др. – выбирайте хороших брокеров. Тщательно анализируйте их торговые условия и выбирайте оптимальный для себя вариант. Такие детали как размер спрэда, количество одновременно открытых сделок, запрещенное или дозволенное локирование (использование замков) – для трейдера важна каждая мелочь. Не игнорируйте эти мелочи, в будущем это обернется значительными суммами прибыли или убытка.

Ваша торговая система, а, точнее, четкое выполнение торгового алгоритма, также позволит избежать определенных торговых рисков. ТС для этого и предназначена, чтобы снять нагрузку о принятии торговых решений с трейдера. Есть сигнал на вход в рынок – открываем позицию, нет – ждем.

Зачем нужна диверсификация портфеля?

Что можно понимать под диверсификацией портфеля? Это торговля по двум или больше стратегиям или же использование нескольких валютных пар. Объясняем. Торгуя по одной ТС, даже прибыльной, в определенные периоды времени вполне возможны убытки. Если же вы используете 2 ТС (торговля по трем и более ТС видится проблематичной, если говорить о ручном трейдинге), то возможно получение как убытков, так и прибыли в обозначенные периоды. Не будем забывать о возможности использования механических торговых систем (МТС или советников), а также доверительном управлении на рынке Форекс (ПАММ-счета и т.д.). Иными словами, хороший трейдер всегда планирует, как будет задействован его капитал и на сколько частей его нужно разделить. Это и будем способом диверсифицировать свои вложения и снизить риск потери средств.

Имея в портфеле несколько активов, сложно потерять их все одновременно. Большинство трейдеров на своем нелегком пути теряют депозиты. Откуда взять деньги на новый депозит (после работы над ошибками, конечно)? Умный трейдер-инвестор всегда использует долгосрочное планирование, поэтому может рассчитывать на прибыль из других источников, а не только из зарплаты (многие трейдеры продолжают ходить на работу) или денег, отложенных на отдых или покупку важных вещей.

Надеемся, теперь вы понимаете важность диверсификация рисков на Форекс и создания портфеля активов, которые будут работать на вас. Хотите торговать – торгуйте! Но всегда лучше иметь хороший план. Со временем вы сами в этом убедитесь.

Портфельная торговля в MetaTrader 4

Портфельный принцип в инвестициях известен с очень ранних времён. Распределяя средства по нескольким направлениям, владелец тем самым создает портфель, уменьшает общий риск потерь за счёт диверсификации и делает рост доходов более плавным. Значительное развитие портфельная теория получила после того, как в 1950 году Гарри Марковиц сформулировал первую математическую модель портфеля. Позже, в 1980-ых годах, группа исследователей из Morgan Stanley создала первую стратегию спред-трейдинга, что открыло новое направление: рыночно-нейтральные стратегии. Современная портфельная теория многообразна и сложна, и количество вариантов портфельных стратегий с трудом поддаётся описанию. В этой статье будет рассмотрен только небольшой спектр спекулятивных стратегий и пример реализации на платформе MetaTrader 4.

Некоторые определения, действующие для этой статьи:

  • Портфель (корзина, синтетический инструмент) — набор позиций по нескольким торговым инструментам, с рассчитанными оптимальными объёмами. Позиции удерживаются в течение некоторого времени, отслеживаются как единое целое и закрываются с общим финансовым результатом.
  • Корректировка портфеля (корзины, синтетического инструмента) — изменение состава инструментов и/или их объёмов в портфеле с целью минимизации потерь либо фиксации промежуточного результата.
  • Синтетический объём — количество синтетических позиций (сколько раз портфель был куплен или продан).
  • Виртуальная прибыль/убыток — финансовый результат, который мог быть получен при удержании позиций в некотором интервале времени.

На фондовом рынке обычно работают с классическими инвестиционными портфелями. На валютном рынке такой подход почти не применим, и здесь портфели имеют спекулятивный характер, они создаются и торгуются несколько иначе. Применительно к рынку Forex портфельная торговля может быть названа мультивалютной торговлей, но не все мультивалютные стратегии являются, строго говоря, портфельными. Если инструменты торгуются независимо друг от друга и без отслеживания динамики общего результата, то это будет мультиинструментальная торговля. Также встречается подход, когда на одном торговом счёте торгуются несколько независимых систем, такой подход можно назвать портфелем стратегий. В рамках статьи будет рассмотрена торговля портфелем в узком смысле, когда из нескольких инструментов формируется синтетическая позиция и далее идёт управление этой позицией.

Принципы

Построение портфеля включает два этапа: выбор инструментов и расчёт лотов и направлений для выбранных инструментов. Есть множество способов формирования портфелей, статья не претендует на универсальность, поэтому здесь будут рассмотрены несколько простых методов и примеры алгоритмов. В частности, предлагается в качестве основы использовать метод наименьших квадратов (МНК) и метод главных компонент (МГК). Более подробно об этих методах можно прочитать здесь:

  • Метод наименьших квадратов (МНК)
  • Метод главных компонент (МГК)

При создании портфеля обычно определяют желаемое поведение графика портфеля. График портфеля — это график изменений суммарной прибыли всех позиций, входящих в портфель, на некотором интервале времени. Оптимизация портфеля — это поиск комбинации лотов и направлений, которые наилучшим образом соответствуют желаемому поведению портфеля. Например, в зависимости от задачи можно потребовать, чтобы портфель имел возвратность к среднему значению, либо имел признаки выраженного тренда, либо чтобы его график был похож на график некоторой функции.

Иллюстрация к трём типам портфелей (тренд, флэт, функция):

Портфель можно представить в виде уравнения следующего вида:

A*k1 + B*k2 + C*k3 + . = F

A, B, C . — это временные ряды, соответствующие инструментам в портфеле

k1, k2, k3 . — это лоты при инструментах (положительные — покупка, отрицательные — продажа)

F — целевая функция (задаётся значениями в точках временного ряда)

Это уравнение многофакторной линейной регрессии с нулевым свободным членом, и его корни легко найти с использованием МНК. Предварительно потребуется сделать временные ряды сопоставимыми, то есть перевести ценовые пункты в валюту депозита. Тогда каждый элемент каждого временного ряда будет значением виртуальной прибыли от единичного лота соответствующего инструмента на определенный момент времени. Обычно в прикладных задачах статистики рекомендуют выполнять предварительное логарифмирование цен либо взятие разниц цен, но здесь это будет не только лишним, но и вредным, так как уничтожит важную информацию о совместной динамике инструментов.

Целевая функция определяет вид графика, на который будет похож график портфеля. Значения целевой функции необходимо предварительно рассчитать в каждой точке соответствующим образом. Например, в случае, когда создается простой растущий портфель (трендовый портфель), целевая функция будет иметь значения: 0, 1*S, 2*S, 3*S и так далее, где S — шаг приращения, денежная величина, на которую должен прирастать портфель с каждым баром на заданном интервале. Алгоритм МНК складывает временные ряды A, B, C, . так, что их общая сумма стремится повторить график целевой функции. Для этого алгоритм МНК минимизирует сумму квадратов отклонений между суммой рядов и целевой функцией. Это стандартная задача статистики, детальное понимание работы алгоритма не обязательно, так как можно воспользоваться готовой библиотекой.

Биржевая торговля по стратегии Снайпер Х

Особая ситуация возникает, когда целевая функция содержит только нулевые значения (флэтовый портфель). В этом случае необходимо ввести дополнительное ограничение на сумму коэффициентов, например: k1 + k2 + k3 + . = 1, чтобы обойти вырожденное решение регрессионного уравнения с нулевыми корнями. Альтернативный подход: перенести один член уравнения в правую сторону, который сам станет целевой функцией и получит коэффициент -1, а оставшиеся члены будут оптимизироваться как обычно. В этом случае приравниваем корзину инструментов к одному выбранному инструменту, то есть создаём портфель спредового типа. Наконец, можно использовать для формирования таких портфелей более продвинутый алгоритм МГК, который через матрицу ковариаций инструментов рассчитывает вектор коэффициентов, соответствующий гиперплоскости сечения облака точек с минимальной остаточной дисперсией портфеля. Здесь снова можно не беспокоиться о детальном понимании алгоритма, так как можно воспользоваться готовой библиотекой.

Алгоритмы

Теперь описанные идеи предстоит реализовать на языке MQL. Для работы будет использоваться известная математическая библиотека ALGLIB, адаптированная для MT4. Иногда возникают вопросы с её установкой, поэтому стоит остановиться на этом немного подробнее. Если на компьютере установлено несколько терминалов, то очень важно определить правильную папку данных, так как компилятор не увидит библиотеку, если она лежит в папке данных другого терминала.

Установка библиотеки ALGLIB:

  1. скачиваем библиотеку (https://www.mql5.com/ru/code/11077), распаковываем zip-файл;
  2. открываем папку include, внутри будет папка Math;
  3. запускаем терминал МetaТrader 4, в который требуется поставить библиотеку;
  4. выбираем команду меню: Файл — Открыть каталог данных, откроется папка данных терминала;
  5. открываем в этой папке подпапку MQL4 и далее подпапку Include;
  6. из распакованной библиотеки копируем папку Math в папку Include терминала;
  7. проверяем, что получилось: файлы *.mhq должны быть внутри MQL4\Include\Math\Alglib.

Пример функции, рассчитывающей стоимость контракта, приведён ниже:

Эта функция будет постоянно использоваться в дальнейшем. Она работает не только с валютными парами, но и с индексами, фьючерсами и с CFD, а также учитывает префиксы и суффиксы для валютных пар (FX_prefix, FX_postfix), которые используют некоторые брокеры. Результат переводится в целевую валюту Chart_Currency. Если возвращаемое значение функции умножить на текущую цену инструмента, то получится стоимость одного лота этого инструмента. Просуммировав стоимости всех контрактов в портфеле, с учётом лотов, получаем стоимость всего портфеля. Если значение функции умножить на разницу цен во времени, то получим прибыль или убыток, полученные в результате этого изменения цен.

Следующий шаг: расчёт виртуальной прибыли для всех контрактов для единичных лотов. Это будет двухмерный массив, первым измерением которого будет индекс точки в расчётном интервале, а вторым измерением — индекс инструмента (размерность для второго измерения можно ограничить некоторым числом, зная, что число инструментов в портфеле заведомо его не превысит):

Сначала запоминаем начальные цены для всех инструментов (на левой границе расчётного интервала), затем в каждой точке расчётного интервала вычисляем разницу начальных и конечных цен, умножаем на стоимость контракта. Каждый раз в цикле сдвигаемся на один интервал времени вправо:

В этом фрагменте кода: zero_time — время левой границы расчётного интервала, limit_time — время правой границы расчётного интервала, Timeframe — количество минут в одном баре рабочего таймфрейма, points — общее число найденных точек в расчётном интервале. В данном примере используется правило строгого соответствия меток времени, и если хотя бы на одном инструменте отсутствует бар для определённой метки времени, то позиция пропускается и делается сдвиг к следующей позиции. Контроль меток времени очень важен для предварительной подготовки данных, так как рассинхронизация данных на разных инструментах может привести к серьёзным искажениям в портфеле.

Пример подготовленных данных для портфеля из трёх инструментов и независимой функции (парабола квадратного корня):

DATE/TIME AUDJPY GBPUSD EURCAD MODEL
03.08.16 14:00 0 0 0 0
03.08.16 15:00 -61,34 -155 -230,06 10,21
03.08.16 16:00 -82,04 -433 -219,12 14,43
03.08.16 17:00 -39,5 -335 -356,68 17,68
03.08.16 18:00 147,05 -230 -516,15 20,41
03.08.16 19:00 169,73 -278 -567,1 22,82
03.08.16 20:00 -14,81 -400 -703,02 25
03.08.16 21:00 -109,76 -405 -753,15 27
03.08.16 22:00 -21,74 -409 -796,49 28,87
03.08.16 23:00 51,37 -323 -812,04 30,62
04.08.16 00:00 45,43 -367 -753,36 32,27
04.08.16 01:00 86,88 -274 -807,34 33,85
04.08.16 02:00 130,26 -288 -761,16 35,36
04.08.16 03:00 321,92 -194 -1018,51 36,8
04.08.16 04:00 148,58 -205 -927,15 38,19
04.08.16 05:00 187 -133 -824,26 39,53
04.08.16 06:00 243,08 -249 -918,82 40,82
04.08.16 07:00 325,85 -270 -910,46 42,08
04.08.16 08:00 460,02 -476 -907,67 43,3
04.08.16 09:00 341,7 -671 -840,46 44,49

Теперь, имея подготовленные данные, можно отправить их в модель оптимизации. Оптимизацию будем выполнять при помощи функций LRBuildZ, LSFitLinearC и PCABuildBasis из библиотеки ALGLIB. Описание этих функций (довольно скупое, но в целом понятное) можно найти внутри самой библиотеки и на официальном сайте проекта здесь: http://www.alglib.net/dataanalysis/linearregression.php и здесь: http://www.alglib.net/dataanalysis/principalcomponentsanalysis.php.

Для начала работы с библиотекой нужно подключить её:

Далее для каждой модели оптимизации нужно прописать свой фрагмент кода с учётом особенностей модели. Сначала рассмотрим пример построения трендовой модели:

При первом прочтении это может показаться сложным, но в основе всё просто. Сначала рассчитывается функция линейного тренда и её значения помещаются в массив MODEL, при этом параметр Model_Growth задает величину прироста на весь интервал расчёта (насколько должен вырасти портфель в валюте депозита). Параметры Model_Absolute и Model_Phase опциональные и на данном этапе пока неважны. Для расчётов создается матрица MATRIX, в которую загружаются данные виртуальной прибыли всех контрактов из массива EQUITY, а также значения целевой функции из массива MODEL в последний ряд этой матрицы. Число независимых переменных регрессионного уравнения хранится в переменной variables. Далее вызывается функция LRBuildZ, которая выполняет расчёт, после чего корни регрессионного уравнения записываются в массив ROOTS с помощью функции LRUnpack. Вся сложная математика находится внутри библиотеки, можно пользоваться уже готовыми функциями. Сложность здесь чисто техническая и заключается в том, чтобы корректно прописать все вызовы и не потерять данные при подготовке.

Этот же фрагмент кода можно использовать для любой произвольно заданной функции, достаточно заменить содержимое массива MODEL на свою целевую функцию. Вот, например, расчёт параболической функции квадратного корня:

А здесь пример более сложной функции, сумма линейного тренда и гармонических колебаний:

В последнем примере можно регулировать величину тренда с помощью параметра Model_Growth и амплитуду колебаний с помощью параметра Model_Amplitude, при этом задавать количество циклов колебаний с помощью параметра Model_Cycles и делать смещение фазы колебаний с помощью параметра Model_Phase.

Дополнительно для корректности расчётов необходимо делать смещение по вертикали, чтобы в нулевой точке функция принимала нулевое значение:

Используя эти примеры, нетрудно создать свою собственную функцию произвольного вида. Вид функции может быть абсолютно любой, в зависимости от решаемой задачи и торгового сетапа. Разумеется, чем сложнее вид функции, тем труднее будет подобрать лучшее решение, так как рынок не обязан вести себя согласно какой-либо функции, это лишь аппроксимация.

Для построения спредовых и возвратных флэтовых портфелей целевая функция не нужна. Например, для построения спреда между двумя корзинами инструментов, оптимизируемая корзина загружается в основную часть матрицы, а эталонная корзина выступает вместо целевой функции и загружается в последний ряд матрицы общей суммой:

Пример расчёта флэтового портфеля, где функция LSFitLinearC делает портфель максимально симметричным вокруг нуля в пределах расчётного интервала:

И ещё один важный пример расчёта флэтового портфеля с минимальной дисперсией по методу МГК. Здесь функция PCABuildBasis рассчитывает коэффициенты так, чтобы график портфеля был максимально сжатым в расчётном интервале:

Если при чтении этого раздела статьи у вас возникло чувство смятения — не стоит отчаиваться: как уже было упомянуто ранее, не обязательно глубоко понимать математические внутренности, чтобы строить портфели и торговать ими. Общая последовательность этапов выглядит следующим образом:

1 Расчёт виртуальной прибыли для инструментов портфеля с единичными лотами
2 Расчёт значений целевой функции
3 Алгоритм оптимизации лотов
4 Нормализация объёмов портфеля
5 Расчёт графика и торговые операции с портфелем

До текущего момента с помощью серии процедур был получен массив оптимальных коэффициентов ROOTS. Теперь необходимо превратить коэффициенты в лоты. Для этого нужна процедура нормализации: масштабирование и округление. Масштабирование нужно, чтобы сделать лоты удобными для торговли, то есть подобрать требуемый масштаб. Округление необходимо, чтобы привести разрядность лотов в соответствие с требованиями брокера. Иногда рекомендуют выполнять нормализацию по общей марже портфеля, но этот метод имеет существенные недостатки (так как маржа отдельных инструментов не равноценна и может меняться), намного лучше делать нормализацию по стоимости портфеля либо по его волатильности.

Простой пример алгоритма нормализации по стоимости портфеля:

Здесь стоимость портфеля приравнивается к требуемой через пропорции. Portfolio_Value — требуемая стоимость портфеля, total_value — общая стоимость портфеля с коэффициентами по умолчанию, scale_volume — коэффициент масштабирования, Lots_Digits — разрядность лотов, LOTS — массив значений лотов, пригодных для торговли.

Значения лотов — это конечная структура портфеля. Положительные лоты соответствуют длинной позиции, отрицательные лоты — короткой позиции. Зная структуру портфеля, можно построить его график и выполнять торговые операции с портфелем. Пример структуры портфеля после нормализации:

Инструмент AUDJPY GBPUSD EURCAD
Лот -0,07 -0,11 -0,11

График портфеля будет формироваться только по ценам закрытия, и по понятным причинам он будет построен в отдельном индикаторном подвале. Чтобы построить график портфеля, нужно рассчитать каждый бар графика точно так же, как ранее рассчитывались виртуальные прибыли по отдельным инструментам, но теперь они будут суммироваться с учётом присвоенных лотов:

В этом фрагменте кода видно, что график строится на участке между начальным и конечным барами: draw_begin и draw_end. При этом значением портфеля является сумма прибылей/убытков по всем инструментам, которые рассчитываются как разница цен, умноженная на стоимость контракта и на ранее рассчитанный лот. Технические рутинные моменты, относящиеся к индикаторным буферам, форматированию и тому подобному, здесь опущены. Пример готового портфельного индикатора имеется в нижеследующем разделе.

Пример построения графика портфеля (подвальное окно индикатора) с наложенным графиком целевой функции:

В этом примере в качестве целевой функции используется парабола квадратного корня, которая сделана симметричной относительно начала координат (параметр Model_Absolute=true). Границы расчётного интервала отмечены на графике красными пунктирными линиями, график портфеля стремится двигаться вдоль линии целевой функции, причём, как легко заметить, и внутри и вне расчётного интервала.

Графики портфелей поддаются техническому анализу так же, как и графики обычных торговых инструментов: можно накладывать мувинги, трендовые линии и линии уровней. Это расширяет возможности для анализа и торговли, дает возможность подбирать структуру портфеля так, чтобы на графике портфеля сформировался определенный желаемый торговый сетап, например: коррекция после трендового импульса, излом тренда, выход из флэта, перекупленность-перепроданность, конвергенция-дивергенция, пробой и закрепление уровня, другие сетапы. На качество торговых сетапов влияют: состав портфеля, метод оптимизации, целевая функция, и выбранный участок истории.

При работе с портфелям очень важно знать его волатильность, чтобы выбрать адекватный объём для торговли. Поскольку график портфеля изначально строится в валюте депозита, то используя режим курсора «перекрестие», можно путем «протягивания» оценить размах колебаний и потенциальную глубину просадки портфеля непосредственно в валюте депозита.

Торговая система должна опираться на свойства поведения портфелей и статистику сетапов. До текущего момента не упоминалось, что за границей интервала оптимизации поведение портфеля может существенно измениться. Флэт может смениться трендом, а тренд может перейти в разворот. Торговая система должна учитывать тот факт, что невозможно надёжно гарантировать сохранение свойств портфеля в будущем. Этот вопрос ещё будет обсуждаться далее.

Торговые операции с портфелем — это одномоментная покупка/продажа всех инструментов в портфеле с рассчитанными объёмами. Для удобства работы целесообразно иметь специального советника, который будет брать на себя всю рутинную работу: получение информации о структуре портфеля и составление синтетических позиций, отслеживание уровней для входа, фиксирование прибыли, ограничение убытков. В контексте работы советника будут иметь смысл термины: длинная синтетическая позиция по портфелю и короткая синтетическая позиция по портфелю (в которой лонги меняются на шорты и наоборот). Советник должен уметь накапливать позиции, отслеживать синтетические объемы, выполнять неттинг и трансформацию портфеля. Пример такого советника имеется в следующем разделе, но его устройство здесь не комментируется из соображений экономии места.

Пример простого минималистичного интерфейса для портфельного советника:

Иногда требуется построение не одного, а сразу нескольких портфелей. В простейшем случае это задача сравнения двух портфелей. Некоторые задачи требуют построения целой серии портфелей на одном участке истории, и результатом таких построений будет пучок портфелей, в котором могут существовать определённые закономерности. Для реализации таких задач требуется алгоритм, который генерирует портфели по определенному шаблону. В следующем разделе имеется пример полной реализации такого индикатора, здесь же описываются только ключевые моменты его работы.

Для хранения данных множества портфелей необходимо организовать массив структур, например:

В данном фрагменте кода DIM_SIZE задаёт максимальный размер для хранения портфелей. Сама структура устроена следующим образом: symbol — массив инструментов портфеля, lot — массив лотов для инструментов портфеля, formula — текстовая строка с формулой портфеля, direction — направление для портфеля (лонг или шорт), filter — признак фильтра (включён/исключён). Использование массива структур удобнее и логичнее, чем отдельные массивы.

Для хранения буферных массивов для графиков портфелей тоже удобно создать массив структур:

Портфели в пучке различаются своим составом, то есть, комбинациями инструментов. Эти комбинации могут быть прописаны заранее либо генерироваться по определённым правилам. Работа с пучком портфелей может включать в себя несколько этапов, в зависимости от решаемой задачи. В данном случае рассмотрим такую последовательность этапов:

1 Расчёт графиков отдельных портфелей
2 Совмещение пучка портфелей в нулевой точке
3 Переворот портфелей относительно нулевого уровня
4 Применение фильтра к пучку портфелей
5 Суммаризация — формирование суперпортфеля

Следующая картинка иллюстрирует эти операции:

Совмещение портфелей достигается за счёт вертикального сдвига. Переворот портфеля достигается умножением на -1. А применение фильтра реализуется сортировкой и выборкой по значениям. Детальное описание этих алгоритмов здесь не приводится, так как оно содержало бы много рутинного кода.

Пример пучка портфелей, построенного по вышеописанным принципам:

Здесь на графике сформирован пучок портфелей, посчитанных по модели МГК с коротким периодом. Границы расчётного интервала отмечены красными штрихпунктирными линиями. На графике видно расширение пучка портфелей по обе стороны от интервала оптимизации. Нулевая точка была выбрана на левой границе интервала оптимизации, а фиолетовыми пунктирными линиями отмечены момент переворота относительно нуля и момент применения фильтра. Жирной линией отмечен суперпортфель, составленный из нескольких самых подвижных портфелей и вследствие этого имеющий приличный разбег от нуля.

Комбинирование портфелей открывает дополнительные возможности для анализа и создания торговых стратегий, например: диверсификация между портфелями, спреды между портфелями, конвергенция-дивергенция пучка портфелей, ожидание перекручивания пучка портфелей, переход из портфеля в портфель и другие подходы.

Примеры реализации

Описанные в данной статье методы реализованы в виде портфельного индикатора и советника для полуавтоматической торговли. Здесь можно ознакомиться с инструкциями, скачать исходники, изучить и адаптировать под свои задачи:

Portfolio Modeller — построитель-оптимизатор портфелей. Имеет несколько типов моделей оптимизации с настраиваемыми параметрами, можно дописывать собственные модели и целевые функции, есть базовые средства для технического анализа портфелей, различные опции форматирования графика.

Portfolio Multigraph — генератор портфельных пучков, с теми же моделями и параметрами, с дополнительными опциями для трансформации и фильтрации портфелей и составления суперпортфеля.

Portfolio Manager — советник для работы с портфелями и суперпортфелями, работает в связке с портфельным индикатором, позволяет открывать и управлять синтетическими позициями, имеет функциональность корректировки портфелей, имеет режим авто-торговли на основе графических линий виртуальных приказов.

Торговые стратегии

Есть великое множество торговых стратегий, в основе которых лежит использование синтетических инструментов. Рассмотрим некоторые базовые идеи, которые могут быть полезны при создании портфельной торговой стратегии. При этом не будем забывать про риски и ограничения.

Классический подход к составлению портфеля: идентифицировать недооценённые активы с перспективой роста и включать их в портфель, ожидая роста стоимости. Волатильность портфеля всегда меньше чем сумма волатильностей входящих в него инструментов. Этот подход годится для фондового рынка, а на валютном рынке имеет сильно ограниченное применение, так как у валют обычно нет поступательного роста, как у акций.

Портфель стратегий форекс на индексе валютных пар

Долгосрочный портфель Уоррена Баффета:

Для работы с классическими инвестиционными портфелями нужно очень внимательно оценивать текущее состояние активов, чтобы покупать активы не на пике роста, а на снижении.

Первым и самым простым вариантом спекулятивной портфельной торговли был парный трейдинг — создание спреда из двух коррелированных инструментов. На рынке Forex этот подход существенно ограничен, так как даже сильно коррелированные валютные пары не имеют коинтеграции, и как следствие, могут значительно разбегаться через некоторое время. Эта ситуация называется «спред порвался». Кроме того, поскольку в спред обычно попадают пары с общей валютой, то такой парный трейдинг превращается в торговлю синтетическим кросс-курсом. Парный трейдинг в таком виде — это очень плохая идея. Открыв встречные позиции по спреду, иногда придётся ждать очень долго, прежде чем кривые снова сойдутся.

Пример хорошо коррелированных пар и их постепенный и неизбежный разбег:

Развитие этого подхода — многосторонний спред-трейдинг, когда в спред включаются три и более валютные пары. Это уже лучше, чем парный трейдинг, так как из нескольких пар легче составить более ровный спред, и вариантов комбинирования больше. Однако здесь те же риски, что и в парном трейдинге: спред может разойтись и не сойтись вновь. На спокойном рынке легко достичь хорошей возвратности спреда, но через некоторое время сильные фундаментальные новости вызывают стремительный и необратимый разбег. Забавно, но при увеличении числа инструментов в спреде вероятность разбега повышается, так как чем больше валют задействовано, тем выше вероятность, что на очередных новостях «что-то случится». Ожидать, что спред обязательно сойдется снова — крайне пагубно. Это работает только в условиях спокойного флэтового рынка.

Пример поведения многостороннего спреда на новостях:

Спред-трейдинг имеет больше перспектив на фондовом или фьючерсном рынке, если между активами присутствует фундаментальная связь. Но даже там могут быть разрывы спредов при наступлении даты дивидендов или при истечении фьючерсных контрактов. Ещё можно собирать спреды из биржевых индексов и фьючерсов, но всё это требует учёта особенностей биржевой торговли.

Тупиковая ветвь спред-трейдинга — многосторонний лок, когда выбираются циклически взаимосвязанные валютные пары (например, EURUSD-GBPUSD-EURGBP) и из них составляется сбалансированный спред. Спред получается идеальный, но торговать им невозможно, так как суммарные спреды и комиссии слишком велики. Попытка немного разбалансировать лоты приводит к тому, что график начинает приобретать трендовые составляющие, что противоречит спредовой торговле, а издержки всё ещё остаются большими. Такой подход совершенно бессмысленный.

Пример сбалансированного мультивалютного замка, суммарный спред показан двумя красными линиями:

Недостатки спред-трейдинга логично заставляют перейти к трендовым моделям. Здесь всё кажется очень гармоничным на первый взгляд: идентифицируем тренд, входим на коррекции и выходим на более высоких уровнях с прибылью, классика трейдинга.

Пример хорошей трендовой модели:

Но далеко не всегда с трендовыми моделями все получается так хорошо и просто. В ряде случаев портфель не хочет расти выше, а иногда вообще резко разворачивается вниз. Эта ситуация называется «тренд сломался». На краткосрочных и среднесрочных моделях такие ситуации случаются довольно часто. Эффективность такой торговли будет сильно зависеть от фазы рынка. Когда на рынке есть тренды, то система будет хорошо работать, а на спокойном флэтовом или возвратно-колебательном рынке будут многочисленные убытки.

Пример резкого завершения тренда:

Эти недостатки заставляют пересмотреть традиционные подходы. Теперь рассмотрим торговлю на пробой спреда и торговлю на разворот тренда. Общая предпосылка такая: поскольку нельзя избавиться от нестационарности в портфелях, то необходимо научиться использовать её.

Для создания сетапа на пробой спреда создается очень сжатый короткопериодный спред с минимальной волатильностью в ожидании большого движения. Чем больше сжимаем волатильность портфеля, тем сильнее он «выстреливает». Для ускоренного разрыва спреда можно формировать сетап перед началом торговых сессий и перед новостями, выбирая локальные участки спокойного рынка. Метод оптимизации МКГ лучше всего подходит для компрессии волатильности. В этом сетапе заранее неизвестно, в какую сторону будет вылет, поэтому вход предполагается уже в движении от границ спреда.

Пример выхода из коридора короткопериодного спреда, отмечены границы коридора спреда:

Преимущества этого метода: короткопериодные спреды постоянно встречаются на графиках, волатильность после пробоя часто превышает ширину коридора спреда. Недостатки метода: расширение спредов на новостях и возможность «пилы», когда цена ходит вверх-вниз несколько раз. В качестве альтернативы можно предложить консервативный вход после выхода из коридора спреда при коррекции к границе коридора, если такая возможность предоставляется.

Для создания сетапа на разворот тренда создаётся трендовая модель и отслеживаются переломные движения и уровни цены портфеля. При этом направление движения однозначно определено, но неизвестно заранее, в какой момент случится излом тренда. Для консервативного входа отслеживается пересечение внутренней трендовой линии, обратная коррекция и отскок. Для агрессивного входа отслеживается касание внешней трендовой линии и отскок.

Пример разворота трендового портфеля, показаны внешняя и внутренняя трендовые линии:

Преимущества такого метода: выгодная цена входа, техничность, нестабильность экстремальных цен работает в пользу сетапа. Недостатки метода: цена портфеля может уйти выше по тренду из-за фундаментальных причин. В качестве улучшения ситуации можно предложить вход дробными объёмами с нескольких уровней.

Аналогичный сетап можно реализовать с моделью параболической функции квадратного корня. Обоснованием этого сетапа будет известное свойство: когда цена достигает теоретической границы кокона рыночного распределения, то её дальнейшее продвижение будет затруднено. Здесь, как и в других случаях, целевая функция оптимизации подбирается под текущее рыночное распределение. Если бы рынки имели нормальное Гауссово распределение, то всегда идеально работал бы закон квадратного корня из времени, но поскольку рыночное распределение фрактально и нестационарно, требуется ситуационная подстройка.

Подробнее о свойствах рыночных распределений можно почитать следующие книги Эдгара Петерса:

  • «Хаос и порядок на рынках капитала»
  • «Фрактальный анализ финансовых рынков»

Пример ухода портфеля от параболической функции:

Этот сетап отлично подходит для адаптации к среднесрочной волатильности. Но здесь, как и в трендовом сетапе, есть риск, что цена портфеля уйдёт вверх в силу фундаментальных факторов. Вообще, рынок не обязан следовать определённому поведению целевой функции, равно как и не обязан нарушать его. В этом всегда остаётся некоторая свобода и двойственность. Все торговые сетапы не являются рыночно-нейтральными в абсолютном смысле, а базируются на той или иной форме технического анализа.

Иллюстрация двойственной природы тренда и флэта, трендовая модель на большом масштабе напоминает неровный флэт:

При создании портфеля, помимо комбинации инструментов и типа модели, большую важность имеет положение границ расчётного интервала. При настройке бывает полезно двигать границы и смотреть, какие результаты получаются. Удачный выбор границ позволяет находить более подходящие с точки зрения торгового сетапа портфели. Если портфельная позиция уходит в просадку, есть возможность скорректировать портфель, не закрывая существующие позиции. Сдвиг границ меняет кривую портфеля и адаптирует его к изменившейся ситуации. После перестроения портфеля нужно выполнить соответствующую корректировку позиций. Это не означает, что просадка моментально уменьшится, но скорректированный портфель может быть более успешным, чем исходный.

Далее рассмотрим некоторые свойства портфельных пучков и их возможные применения в торговых системах.

Первое свойство портфельных пучков, которое бросается в глаза — расширение пучка — разбег (дивергенция) портфелей по мере удаления от нулевой точки. Выглядит естественным и обоснованным использование этого свойства для торговли: покупка растущих портфелей и продажа падающих портфелей.

Пример расширяющегося пучка портфелей:

Второе свойство портфельных пучков противоположно первому — сжатие пучка — схождение (конвергенция) портфелей после расширения. Циклы расширения и сужения подсказывают, что можно попытаться использовать это поведение, открывая синтетические позиции на возврат в центр пучка после предполагаемого максимума расширения. Но максимум расширения каждый раз разный, предел разбега кривых пучка заранее неизвестен.

Пример сужающегося пучка портфелей:

Использование различных целевых функций, параметров фильтрации, переворота и совмещения открывает широкие возможности для экспериментирования и поиска оригинальных торговых сетапов. В самом общем виде все сетапы можно разделить на два класса: торговля на продолжение движения и торговля на возврат.

Пример торгового сетапа на продолжение движения с переворотом и смещением пучка:

Пример торгового сетапа на возврат по мультитрендовой модели:

Ещё одно повторяющееся свойство портфелей — перекручивание пучка (самопересечение). Как правило, это соответствует смене тенденций на рынке. Для торговли на разбег портфелей перекручивание является злом и требует перестроения пучка. Для других стратегий пересечение отдельных портфельных кривых можно использовать для идентификации перспективных и отработавших портфелей. Помимо этого, можно учитывать пробег (пройденное расстояние), уровни, положение в пучке и положение относительно целевой функции.

Пример многократного перекручивания пучка:

За кадром остались вопросы управления объёмами, а это важная часть любой торговой системы. Здесь на общих основаниях можно обозначить такие подходы:

  • торговля одной синтетической позицией (простейший случай)
  • дробление объёмов (растянутый вход по уровням)
  • добавление в растущий портфель (пирамидинг по тренду)
  • добавление в просевший портфель (усреднение позиций)
  • добавление в портфель после корректировки (метод добивания)
  • добавление в портфель после переворота (экспансивная стратегия)
  • добавление в новые портфели (консолидация портфелей)
  • комбинированный подход (сочетание нескольких подходов)

Конкретный подход к управлению объёмами должен прорабатываться с учётом особенностей торговой системы. При планировании прибыли и просадки необходимо опираться на величину волатильности портфеля. В простейшем случае можно оценить волатильность портфеля как размах движений его графика на некотором участке. Желательно оценивать волатильность не только в интервале оптимизации, но и на прошлой истории. Зная волатильность портфеля, можно рассчитать теоретическое значение максимальной суммарной просадки по серии позиций. Традиционно следует предостеречь от злоупотребления слишком агрессивным добавлением объёмов. Сумма средств на торговом счёте, аллокированная под покрытие портфеля, должна выдерживать неблагоприятное движение с учётом всех добавочных позиций.

Мультипортфельная торговля заключается в систематическом отборе и консолидации портфелей. Если куплен один портфель и к нему добавляется другой, это может иметь положительный эффект диверсификации, если портфели имеют заметные различия. Но если оба портфеля коррелированы, то это может иметь и отрицательный эффект, так как в случае неблагоприятного развития событий, оба они уйдут в просадку. Обычно следует избегать добавления коррелированных портфелей. Торговля спредом между двумя коррелироваными портфелями, на первый взгляд, может показаться очень перспективной, но внимательное изучение приводит к пониманию, что такие спреды ничем не отличаются от обычных спредов, поскольку у них нет стационарности.

В мультипортфельной торговле могут применяться различные стратегии выхода, в частности:

  • закрытие по общему результату всех портфелей
  • закрытие группы портфелей по общему результату группы
  • закрытие по целям и лимитам для отдельных портфелей.

Для некоторых стратегий принципиальное значение имеет точка входа. Например, если стратегия использует экстремальные цены перед изломом тренда или коррекции перед продолжением тренда, то время для входа будет очень коротким. Для других стратегий точность входа менее важна, а ключевым является оптимальный расчёт схемы добавления позиций и принцип отбора портфелей. В этом случае отдельные портфели могут давать просадку, но другие прибыльные портфели в консолидированной серии корректируют общий результат.

Заключение

Преимущества портфельного трейдинга: используя оптимизацию, можно создавать кривую портфеля под свои предпочтения, формировать желаемый торговый сетап и торговать его как на обычном графике, в то время как в отношении обычных торговых инструментов положение трейдера сугубо пассивное (принять график как есть или отказаться от него). Также по мере развития ситуации трейдер может корректировать портфель, перестраивая его под новые рыночные условия.

Недостатки портфельного трейдинга: неприменимы стандартные отложенные приказы, больше требования к минимальному объёму, больше спреды на графиках М30 и ниже, внутридневной скальпинг затруднён, на графике портфеля нет OHLC-данных, не все индикаторы могут применяться к портфелям.

В целом же это направление в трейдинге очень нишевое и специфичное, можно сказать, «для избранных». В статье сделан ознакомительный обзор свойств портфелей и методов работы с ними. Более глубокие исследования портфельных торговых систем желательно проводить на платформе MT5, а свойства рыночных распределений изучать в специализированных статистических пакетах.

Модельные портфели

Раз в год эксперты Академии формируют инвестиционные портфели из торговых инструментов, по которым ожидается наибольшая доходность. Каждый из портфелей позволяет выбрать желаемый уровень прибыли/риска — от консервативного до агрессивного. Портфели формируются ближе к началу года, но дать старт инвестиции вы можете в любое время.

Форекс стратегия Base 150 — секреты прибыли

Данные по текущей доходности обновляются ежедневно.

Что вы получите после подключения модельных портфелей
  • Сопроводительные сигналы экспертов по оптимизации работы портфеля.
  • Полную информационно-аналитическую поддержку авторов и аналитиков Forex Club.
  • Раз в месяц отчеты о текущей эффективности портфелей.

Доходность указана без учета реинвестирования прибыли и дивидендов

Смотрите так же

Торговые системы
Как получать сигналы для совершения сделок

Инвестиционные идеи
Как использовать актуальные события

The Financial Services Centre, P.O. Box 1823, Stoney Ground, Kingstown, VC0100, St. Vincent & the Grenadines

Contracting entity of Forex Club International Limited, which accept payments from clients and transfers payments back to clients, are: Holcomb Finance Limited (1087 Nicosia Cyprus), Libertex International Company Limited (Kingstown, St.Vincent & the Grenadines).

Предупреждение: торговля финансовыми инструментами является рискованным видом деятельности и может принести не только прибыль, но и убытки. Размер возможных потерь ограничен величиной депозита.

Компания не принимает клиентов и не осуществляет деятельность ни в одной из следующих стран с ограниченным доступом, таких как: Россия, США, Япония, Бразилия; стран, определенных FATF как государства с высоким уровнем риска и не сотрудничающие страны, имеющие стратегические недостатки в сфере ПОД/ФТ; и стран, которые находятся под международными санкциями.

Торгуйте на рынке Форекс онлайн на сайте лучшего брокера Forex

Валютный рынок Форекс работает круглые сутки. Трейдеры ежеминутно совершают различные сделки. Это значит, что вы точно также в любое удобное время можете зарабатывать деньги на разнице курса валют. Рынок Форекс работает с различными валютами, акциями, индексами и драгоценными металлами. Ежеминутно на сайте Форекс продают и покупают доллары, евро, рубли, франки, иены и другие валюты. Однако чтобы регулярно зарабатывать, недостаточно просто покупать и продавать денежные единицы. Заработок образуется за счет разницы котировок. Подробнее

Как достичь успеха в торговле на Форекс онлайн

Чтобы стать успешным трейдером, необходимо уметь анализировать ситуацию на валютных рынках и строить верные прогнозы. Самостоятельно получить опыт, позволяющий успешно торговать на рынке Форекс, достаточно сложно. Это потребует значительных усилий, денежных и временных затрат. Но если вы пройдете ряд обучающих материалов по торговле на Форекс на сайте надежного брокера и воспользуетесь опытом профессионалов – то сможете зарабатывать уже сейчас!

Заключайте виртуальные сделки, используя тренировочный счет, учитесь пользоваться графиками, пробуйте строить прогнозы. И уже скоро вы сможете стать полноценным членом клуба Форекс и заработать на бирже свои первые деньги.

Лучший брокер FOREX: поддержка опытным трейдерам и обучение новичкам

Мы обеспечиваем трейдерам максимально выгодные условия торговли на Форекс рынке. Существует мнение, что торговля на рынке Forex – это игра. Однако это и реальная возможность зарабатывать. Инвестиции в валютный рынок не требуют глубоких математических знаний, но в аналитике трейдер должен разбираться. Одна из важнейших способностей — умение интерпретировать новости.

Аналитика и прогнозы — это основные факторы, на которые должен ориентироваться трейдер при принятии торговых решений. Прогнозы можно составлять самостоятельно, на основе новостей, а можно знакомиться с готовыми экспертными оценками того или иного факта. Если самостоятельная торговля кажется трейдеру слишком обременительной, он может воспользоваться услугой «доверительное управление капиталом».

Мы на протяжении 18 лет осуществляем деятельность на международном валютном рынке и даем возможность заработать на купле-продаже валюты и опытным, и начинающим трейдерам. Прогнозы ведущих аналитиков рынка, специальное программное обеспечение, которое, включает торговых роботов и сигналы, помогут трейдерам в их работе. Все необходимые инструменты и информацию вы можете получить на нашем сайте. Мы обеспечим вам комфортное и эффективное обучение, которое позволит зарабатывать на рынке уже сегодня

Форум трейдеров — взаимное обучение, актуальная и интересная информация на сайте

Форум — прекрасный способ ознакомиться с особенностями рынка и «из первых уст» узнать о торговле валютой, акциями и биржевой торговле. Здесь можно найти архивы котировок, обсуждения стратегий forex-торговли, полезных торговых советников, а также свежую аналитику рынков и ссылки на литературу.

В обсуждениях Вы найдете подробности об инвестициях в Форекс — доверительном управлении forex-активами и работе на Форекс бирже. Тем, кто ищет честный способ заработка и приумножения капитала, однозначно стоит попробовать трейдинг.

Конкурс трейдеров — это возможность заработать стартовый капитал!

Конкурс трейдеров — отличная возможность проявить себя и заработать стартовый капитал на трейдинг или игры Форекс. Лучшим помощником в успешном трейдинге является качественное программное обеспечение — терминал StartFX. Одним из самых удобных аналитических инструментов рынка Forex является программа Rumus. С помощью данных программ, Вы можете отработать различные стратегии и эффективно использовать прогнозы рынка, чтобы предсказать движение цены.

Мы предоставляем трейдерам Forex Club самые выгодные торговые условия. Наш дилинговый центр обладает всеми необходимыми инструментами, чтобы вы смогли зарабатывать трейдингом. Форекс Клуб является лучшим вариантом для трейдеров, которые находятся в поиске надежного Форекс брокера. Честный брокер всегда предлагает своим клиентам реальные условия, которые, тем не менее, остаются выгодными. Наша компания по праву считается одним из лучших брокеров Форекс (Forex brokers) в России и лучшим брокером Украины и СНГ.

Своим клиентам мы всегда предоставляем правдивую и актуальную информацию о мире интернет-трейдинга — прогнозы Forex, курсы валют от евро до японской иены, новости рынка. Кроме того, мы оказываем услугу доверительное управление тем, у кого нет времени или желания осуществлять торги самостоятельно. Услуги по доверительному управлению оказывают также банки и другие организации. Управление капиталом Forex — это профессиональный подход и минимум усилий в вопросах получения прибыли.

Стратегия ПАММ-инвестирования «РЕБАЛАНСИРОВКА»

Инвестиции в ПАММ-счета приносят около 100% годовых — это протестированный процент, которого способен добиться любой из вас! Осталось только выбрать ПАММ-счета с хорошей и стабильной доходностью, минимальной просадкой и создать свой инвестиционный портфель. Но представьте, что инвестируя в те же ПАММ-счета по специальной стратегии, вы запросто можете увеличить прибыльность портфеля на 30% годовых! В этом вам поможет стратегия ПАММ-инвестирования «РЕБАЛАНСИРОВКА». Как правильно использовать данную стратегию – тема нашей сегодняшней статьи.

Основа стратегии ПАММ-портфель из нескольких ПАММов

Прежде всего, отметим один из самых важных принципов, с соблюдением которого должны осуществляться инвестиции в ПАММ-счета – это инвестирование портфелем. То есть, вложение средств не в один, а сразу в несколько ПАММ-счетов, что позволит максимально диверсифицировать риски и увеличить прибыльность инвестиций. В свою очередь, стратегия ПАММ-инвестирования «РЕБАЛАНСИРОВКА» — это одна из эффективных тактик управления портфелем ПАММ-счетов, которая осуществляется согласно следующего алгоритма:

  1. Инвестор создает ПАММ-портфель из 3-7 счетов, между которыми равными частями распределяет всю сумму инвестиций.
  2. В конце каждого инвестиционного периода (раз в неделю или месяц) инвестор выравнивает размер инвестиций между ПАММ-счетами, таким образом, чтобы на начало нового периода они начали работать с одинаковой суммой средств инвестора. Осуществляется это примерно по такой схеме:

Перераспределяя (ребалансируя) средства в ПАММ-портфеле, вы значительно улучшаете эффективность работы ваших инвестиций.

Смысл в том, что управляющий одного и того же ПАММа не способен длительное время торговать исключительно в прибыль. Рано или поздно у него начнется торговая просадка. Таким образом, изымая с ПАММа, показывающего высокую доходность, часть средств, вы сохраняете их от будущей просадки.

Одновременно с этим, «доливая» изъятые средства с одного ПАММа в другой ПАММ, который как раз находиться в просадке, вы увеличиваете сумму инвестиций, которую трейдер будет использовать при выходе из просадки. А на большую сумму инвестиций, как вы понимаете, получите больший процент прибыли.

Если вы инвестировали в хорошие ПАММ-счета (что подтверждает их история работы и оптимальное соотношение прибыль/риск), то можете не сомневаться – управляющие всегда будут выходить из просадок в прибыль. Почему бы не использовать их временные неудачи в собственных меркантильных или, если вам будет угодно – спекулятивных интересах!? Ведь это позволит зарабатывать на 25%-30% в год больше, чем, если бы просто вы просто создали ПАММ-портфель и пассивно держали в нем свои средства.

ПОРТФЕЛЬ СТРАТЕГИЙ ФОРЕКС

Disclaimer: Trading foreign exchange («Forex»), Commodity futures, options, CFDs and SpreadBetting on margin carries a high level of risk, and may not be suitable for all investors. Before deciding to trade foreign exchange («Forex»), Commodity futures, options, CFDs or SpreadBetting you should carefully consider your monetary objectives, level of experience, and risk appetite. The possibility exists that you could sustain a loss of some or all of your deposited funds and therefore you should not speculate with capital that you cannot afford to lose. You should be aware of all the risks associated with foreign exchange, Commodity futures, options, CFDs and SpreadBetting trading, and seek advice from an independent advisor if you have any doubts. Past returns are not indicative of future results.

PAST PERFORMANCE RESULTS ARE NOT NECESSARILY INDICATIVE OF FUTURE RESULTS. NO REPRESENTATION IS BEING MADE THAT ANY ACCOUNT WILL OR IS LIKELY TO ACHIEVE PROFITS OR LOSSES SIMILAR TO THOSE SHOWN. THERE ARE NUMEROUS OTHER FACTORS RELATED TO THE MARKETS IN GENERAL OR TO THE IMPLEMENTATION OF ANY SPECIFIC TRADING PROGRAM WHICH CANNOT BE FULLY ACCOUNTED FOR BY PAST PERFORMANCE RESULTS. PROSPECTIVE CLIENTS SHOULD BE PARTICULARLY WARY OF PLACING UNDUE RELIANCE ON PAST PERFORMANCE RESULTS AND SHOULD NOT BASE THEIR DECISION ON INVESTING IN ANY TRADING PROGRAM SOLELY ON THE PAST PERFORMANCE PRESENTED. ADDITIONALLY, IN MAKING AN INVESTMENT DECISION, PROSPECTIVE CLIENTS MUST ALSO RELY ON THEIR OWN EXAMINATION OF THE PERSON OR ENTITY MAKING THE TRADING DECISIONS AND THE TERMS OF THE ADVISORY AGREEMENT INCLUDING THE MERITS AND RISKS INVOLVED.

Портфели стратегий автоторговли

— RoboX – специальная торговая платформа для пассивных инвестиций и алготрейдинга, работа которой построена на торговых алгоритмах. Платформа RoboX анализирует тысячи портфелей и подбирает наиболее подходящие под ваши запросы. Форекс брокер AMarkets одним из первых предоставил клиентам доступ к инновационному сервису для алгоритмической торговли.
Сервис RoboX анализирует огромное количество торговых алгоритмов, написанных профессиональными алготрейдерами, отбирает несколько оптимальных стратегий и формирует из них готовые портфели. Вам остается только выбрать наиболее подходящий.
Для начала работы с сервисом, необходимо будет задать пару параметров, исходя из ваших целей и восприятия рисков. А именно выбрать, что для Вас более предпочтительно минимальный убыток или максимальная прибыль? А так же определить стратегию, выбрав один из трех алгоритмов. Надежная торговля, Умеренная торговля или Агрессивная торговля.
Платформа работает в автоматическом режиме и совершает сделки в соответствии с выбранной вами стратегией. Минимальный размер депозита составляет всего лишь 100$, но рекомендуемая сумма с учетом правильного управления риском составляет от $500.
Настоятельно рекомендуем попробовать использовать сервис RoboX для ваших инвестиций на форекс.

Преимущества портфеля стратегий

В общем и целом нвестиционные портфели обладают следующими неоспоримыми преимуществами:

1). Диверсификация инвестиций – ваши средства будут пропорционально разделены между различными стратегиями, что существенно снизит риски потери капитала.
2). Профессиональный выбор – стратегии подбираются профессиональными аналитиками или интеллектуальными системами, на основе риск менеджмента, что опять-таки уменьшает вероятность «слива» депозита.
3). Высвобождает большое количество времени.

Лучшие Форекс брокеры 2021: