ПОРТФЕЛЬ ЗАКАЗОВ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Открытые позиции форекс оанда. Стакан заявок Оанда — онлайн анализ количества отложенных ордеров и открытых позиций

Открытые позиции или открытый интерес — это инструмент, характеризующий настроение трейдеров. Он позволяет выяснить текущее соотношение между сделками на покупку и сделками на продажу. Данные берутся только среди открытых контрактов, оставленных на следующий торговый период: минуту, час, сутки. Изучив открытые позиции на Форекс онлайн , можно узнать, каких сейчас ордеров открыто больше, и, соответственно понять, что трейдеры ожидают от цены в ближайшем будущем.

Где узнавать открытые позиции трейдеров на Forex

Данный инструмент был позаимствован с фондового рынка.

Торговля фьючерсами, опционами и пр. ведется централизованно, поэтому на фондовом рынке публикуются официальные данные по открытому интересу.

На валютном рынке такое невозможно, ведь он нерегулируемый и не имеет единого центра, поэтому на нем не имеется единой официальной информации, по которой можно узнавать открытые позиции трейдеров на Forex .

Однако такие данные публикуются большинством крупных брокерских компаний, как, например, открытые позиции Форекс Оанда . Нередко отчет об открытом интересе на рынке брокер предоставляет прямо в торговом терминале вместе с новостями экономики и объемами сделок. Но подобная информация не отражает общего настроения, царящего на международном рынке, показывая лишь настроение клиентов конкретной компании. Поэтому трейдерами создаются специальные сервисы, где можно видеть открытые позиции Форекс онлайн .

Удобство многих из них заключается не только в текущем отображении данных, но и в возможности изучать динамику их изменения.

Как использовать информацию по открытым позициям трейдеров на Forex в торговле

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Знание соотношения между ордерами BYE и SELL не является прямым руководством к действию. К примеру, видя, что из 10 тысяч сделок 3 тысячи сделаны на продажу, а остальные — на покупку, трейдер должен понимать, что совсем необязательно считать, будто 70% участников рынка правы и необходимо немедленно открывать длинную позицию. Скорее надо поступить в противовес большинству.

Эксперты по торговле давно вывели аксиому, что цена всегда идет против основной массы участников рынка. И это не удивительно, ведь обычно в большинство попадают неопытные новички. Они редко удосуживаются глубоким анализом ситуации и, стремясь быстрее заработать, часто действуют наобум. А вот в меньшинство обычно входят профессионалы.

Поэтому и следует открывать сделку в том направлении, в котором торгуют они.

Однако еще больше информации предоставляет наблюдение за динамикой изменения открытых позиций трейдеров Forex .

Почти всегда интерес к торгам у участников рынка повышается с увеличением объема денег: в такие периоды трейдеры начинают массово проводить сделки.

Оттого рост открытого интереса благоприятно сказывается на текущем движении, подсказывая, что оно продолжится еще какое-то время.

Снижение числа открытых позиций свидетельствует, что участники рынка больше не верят в нынешний тренд, даже если он пока еще обладает определенной силой. Резкое сокращение числа открытых сделок обычно намекает, что он теряет мощь, и пора выходить из рынка.

Устойчивое движение почти всегда сопровождается увеличивающимся открытым интересом. При росте цены на рынке преобладают ордера покупки, при снижении — продажи. Падение открытого интереса указывает, что объема денежных средств недостаточно, и движение теряет силу.

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Внимательно изучив динамику открытых позиций, можно многое узнать о тренде, что поможет принять верное решение при входе в рынок. Однако не стоит забывать, что данный инструмент вспомогательный, и лучше всего совмещать его с сигналами технических инструментов, индикаторов и фундаментальным анализом.

В чем важность стакана заявок на форекс?

Портфель заказов — один из немногих на сегодняшний день инструментов преподносящий трейдеру действительно полезную информацию, значительно упрощающую принятие торговых решений. В отличие от различных индикаторов, которые, как правило, не несут никакой смысловой нагрузки, стакан заявок Оанда отображает вполне реальные данные о торговых позициях и открытых заявках трейдеров.

Портфель приказов оанда стоит на ряду с такими инструментами анализа, как объемы, опционы, однако имеет одно преимущество, он отображает информацию непосредственно с рынка Форекс . Но Оанда ведь не представляет весь объем рынка Форекс? Это действительно так, однако Оанда крупный брокер и данные предоставляемые ним можно сравнить с результатами экзит-полов на выборах, которые обычно с небольшой погрешностью, но отображают реальную расстановку сил.

Как понять эти графики?

Начнем по порядку, предоставляемые данные делятся на две группы:

  • Открытые заказы, куда входят: Stop-loss, Take-profit, Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit, Sell Limit . Проще говоря — это все отложенные приказы, при достижении ценой которых будет открыта новая, или закрыта старая позиция.
  • Открытые позиции — название говорит само за себя — это все открытые сделки на момент создания снимка.

Описание стакана заявок

Исходя из этого в каждой группе можно выделить позиции/приказы на покупку и на продажу . Более наглядно представлено на изображении слева.

Чтоб разобраться окончательно, давайте совершим несколько сделок, и посмотрим как бы они могли отобразиться в стакане заявок Оанда :

  1. Допустим совсем недавно мы открыли сделку на покупку (на данный момент она в убытке), и выставили по ней стоп-приказы — .
  2. Открываем вторую сделку на продажу (на данный момент она в прибыли), и выставляем по ней стоп-приказы — .
  3. Допустим цена движется в канале 300 пунктов и мы выставляем Buy stop и Sell stop по обеим сторонам с целью прорыва канала — .

Хочу также отметить, что одна картинка сама по себе не несет исторических данных, она одномоментная и представляет из себя снимок торговой активности на определенную дату и время.

Смысл модификации?

Изучая данные картинки на протяжении полутора лет, я значительно продвинулся в понимании рынка, осознал принципы ценообразования, современные тенденции, определил характер каждой валютной пары. При этом хочу отметить, что большинство из нас впервые увидев эти картинки на офф. сайте, поводив мышкой туда-сюда, не находят каких-либо закономерностей. Также не хватает терпения для ежедневного «поглядывания» в портфель приказов, так как данные представлены за период в 1 сутки. Во избежание данного неудобства модифицированная версия предлагает историю за последние 3 месяца , а также возможность оценивать портфель заказов более детально, с промежутком в 20 минут между картинками, а не 1 час как у первоисточника.

Какую полезную информацию можно извлечь?

Начну с того, что быстро разобраться не получится, надо уделить некоторое время для изучения. Я лишь намекну в какую сторону копать:

  1. Все наверное слышали такое выражение: «Цена сходила за стопами и вернулась обратно» , так вот стопы находятся .
  2. Опять таки все не раз слышали: «Цена идет против толпы» (с чем я лично очень согласен), причем открывать сделки по простому соотношению позиций малоэффективно, тут-то нам график открытых сделок и про расстановку сил расскажет и направление тренда укажет.
  3. Очевидно что на валютном рынке большинство теряет деньги, а если еще проследить динамику открытых сделок — отчетливо видно, что прибыльные сделки закрываются быстрее, чем убыточные. Это связано с патологическим желанием «пересидеть» убыток — . Так может стоит резать убыток в корне (это уже больше совет по торговле), тем самым получая преимущество, банально не входя в группу большинства?

Подытожим…

В заключение хочу сказать что современный рынок, как кит пожирающий беззащитный планктон. Так и одинокие трейдеры не имеющие доступа к достоверной рыночной информации будут поглощены крупными деньгами. К сожалению немногие брокеры предоставляют такую информацию в общий доступ, все в основном ограничиваются «соотношением открытых позиций». При этом искренне надеюсь что Оанда лишь первопроходец в этом направлении, а не исключение!

Другие инструменты: .

Что представляет собой название биржевой стакан цен на Форекс ? На финансовых рынках стаканом считают площадку, на которой можно наблюдать все заявленные сделки покупки и продажи. Равномерное накопление цены и цвета зрительно схоже с обычным стаканом.

Ликвидность валютного рынка Форекс в сотни раз выше, чем у других рынков. Количество необходимой для обработки информации неизмеримо! Невозможно оценить объемы всех торговых платформ в режиме онлайн. Поэтому стакан цен на Форекс значительно отличается от других биржевых стаканов.

Forex стакан, Level 2, Стакан заявок, Книга приказов (Orderbook), Глубина рынка (Market depth) – все это разные названия одного и того же торгового инструмента. Стакан цен предоставляется брокером или диллинговым центром в торговом терминале.

В настоящее время постоянно растет количество брокеров, предлагающих возможность использовать Forex стакан. Уровень централизации развивается и совершенствуется. ДЦ разрабатывают новые технологии, чтобы сделать этот инструмент максимально удобным и доступным.

Зачем нужен ценовой стакан?

Данная программа очень полезна для проведения анализа рынка, а при краткосрочных стратегиях помогает узнать объемы текущих заявок. Для чего это надо? Например, вы хотите купить валюту по цене рынка, придержать ее пунктов 10, а потом продать по возросшей цене. Но, когда вы взглянули в стакан и увидели, что через два пункта ожидается очень большой объем встречных заявок, то станет понятна бесполезность такой сделки. Вряд ли через пару пунктов покупатели смогут раскупить весь предложенный актив, и цена, скорее всего, упадет.

Как формируется цена на рынке?

Допустим, дано: цена и заявки на покупку и продажу. Если по этой цене будет заявлено больше сделок на покупку, чем на продажу, то значит, что все получат желаемое, а цена повысится на одну единицу. Если же и по этой цене больше заявок покупки, то цена еще повысится. Вот такой простой принцип.

На сегодняшний день брокеры продолжают развивать работу электронных сетей, поэтому повышается централизация торговой системы. Брокерские центры интегрируют ценовой стакан в торговую платформу – пользующуюся самым большим спросом у трейдеров, а также предлагают дополнительные полезные функции (например, торговля в один клик).

Что такое стакан цен для MetaTrader 4

Данный инструмент позволяет быстро открывать, трансформировать и закрывать позиции.

Устанавливаем стакан для выбранной валютной пары:

  • Кликаем меню на графике пары.
  • Выбираем строку «Стакан цен».
  • Ищем текущие Bid и Ask (цены покупки и продажи) по нужной паре.
  • На следующем уровне можно выставлять отложенные ордера.
  • Последующие уровни выставляются относительно шага цены.
  • С правой стороны находится колонка для торговли («Trade»), на ней – красные и синие стрелочки, которые необходимы для откладывания отложенных ордеров. Синяя кнопка служит для ордеров Buy (Limit или Stop), красная кнопка выставляет ордера Sell (Limit или Stop). В любой момент ордера можно поменять перетягиванием мышкой.
  • Для отмены сделки нажимаем «Shift», плюс клик по кнопке с крестиком отменяемого ордера.
  • Внизу стакана находятся кнопки «Buy» и «Sell». Нажимая их, можно быстро установить ордера с заданными приказами Stop Loss и Take Profit.

Пожалуйста, подождите. Ссылка будет доступна через Load секунд.

Стакан Форекс для Metatrader 5

Несмотря на то, что эта торговая платформа не очень популярна у трейдеров, благодаря своему обновленному стакану заявок, она начинает обретать известность и пользоваться спросом. В данной платформе, помимо валютных пар, можно торговать и другими разнообразными активами. Стакан отображает заявки покупки и продажи по самой лучшей цене на текущее время.

Устанавливаем стакан цен

  • Кликаем в меню «обзор рынка», далее «стакан цен».
  • Forex стакан представляет собой три столбика: объем, цена и торговля. Столбец торговли показывает текущие ордера и стопы, заданные трейдерами. Например, BStop 5 – означает ордер Buy Stop, размером в 5 лотов, а SLIM 5 – ордер Sell Limit, размером в 5 лотов.
  • Трейдер может заявлять обычные или отложенные ордера.
  • Последний столбец «торговля» имеет красные и синие стрелочки, с помощью которых выставляем отложенные ордера.

В нижней части стакана имеем настройки для установки ордеров:

  • sl – Stop Loss; измеряем в пунктах;
  • vol – объем ордера в лотах;
  • tp – Take Profit в пунктах.

В самой нижней строке находятся приказы:

  • Sell – короткая позиция по заданному объему «vol»;
  • Close – закрытие сделки;
  • Buy – длинная позиция по заданному объему «vol».

Дополнительно, в меню можно выбрать команды: смотреть цену пошагово или только существующие ордера.

Стакан цен – это очень полезная программа для трейдеров, в основу которой заложены главные особенности образования цены. Профессионалы, «читая» стакан, легко определят настроение крупных участников рынка, а также, состояние рынка в целом. Научившись правильно понимать данные значения, можно спрогнозировать краткосрочные движения цены. И эти показатели будут намного ценнее любого опережающего индикатора! Умение разумно использовать Forex стакан в различных торговых системах поможет трейдеру значительно улучшить свою работу и получать достойную прибыль!

Нетрудно представить, какое преимущество дает трейдеру информация о том, куда стоят крупные участники, а заодно и большинство мелких игроков на Форекс. Если говорить о стандартной бирже, то там такие данные просмотреть еще можно, заглядывая в ленту, выискивая крупные сделки, проходящие по определенной цене, просматривая стакан лимитных котировок, обращая внимание на большие лоты, и так далее.

Но на Форекс брокеры не предлагают такой возможности, что существенно затрудняет торговлю. Это заставляет трейдера ориентироваться практически вслепую, рассчитывая лишь на глобальные фундаментальные факторы и проверенные приемы технического анализа. Работать вследствие этого крайне неудобно, особенно тем, кто привык к комфортной среде современных гибридных бирж, работающих в крупных странах мира.

Необычный сервис

Тем не менее, многие брокеры пытаются улучшить условия для своих трейдеров, позволяя им получить все-таки доступ к важной информации. В частности, стоит обратить внимание на стакан Oanda, которые реализовала одноименная брокерская компания. Ее сайт находится в Сети по адресу http://fxtrade.oanda.co.uk. Как можно видеть по домену, располагается сервис в Великобритании, которая очень строго контролирует стандарты работы финансовых фирм, что является гарантом точных данных и прозрачной работы самой компании.

Что же предлагает трейдерам этот английский брокер. Организаторы сервиса реализовали нестандартную для Форекс возможность, которая позволяет смотреть в Oanda открытые позиции других участников. То есть теперь трейдеры могут четко видеть, где находится скопление отложенных ордеров в лонг и в шорт, а заодно получают данные о соотношении покупателей и продавцов в текущий момент. Причем сервис позволяет даже посмотреть, по каким именно ценам открывалось большинство тех, кто удерживает сейчас свои сделки.

Основные рабочие окна

Теперь рассмотрим то, как это работает. К слову, на самом сайте есть описание того, как формируются портфели заказов Форекс, но сделано оно машинным переводом, поэтому рядовым трейдерам будет непросто разобраться в интерпретации двух основных графиков, которые расположены скриншоте ниже.

Кроме того, справа от них рядом размещен онлайн график котировок и список из 16 торговых инструментов, для которых можно посмотреть в Oanda открытые позиции трейдеров.

Как работать с сервисом

Теперь рассмотрим отдельно график открытых заказов в Oanda и окно с текущими позициями. Каждый из них уже говорит о многом, но вместе они позволяют успешно работать, даже не отвлекаясь на другие факторы, влияющие на рынок.

Открытые заказы

Начнем с первого и выглядит он следующим образом.

График условно разделяет на 4 части вертикальная ось, разграничивающая покупки и продажи, а также горизонтальная зеленая линия, которая отображает текущую цену. Далее, что вообще говорит эта диаграмма с горизонтальными полосками объемов? Она указывает отложенные заявки всех участников Форекс, о которых имеет достоверные данные Oanda, то есть это все Тейк-профиты, стоп-лосс, бай-лимит, селл-лимит, бай-стоп и селл-стоп.

Теперь разберем, как это можно использовать в своих целях. Итак, текущая цена, как видно на представленной выше диаграмме GBP/USD 1,4951. Трейдеру, который желает понять, где ему стоит заключать сделку, нужно разобраться с балансом сил. В этом помогает вертикальная линия, все, что от нее справа — спровоцирует срабатывание заказов на покупку, а то, что слева, соответственно, — на продажу. Заказы, которые расположены выше текущей цены, сработают, если котировки будут расти. И, наоборот, те, которые ниже зеленой линии, сработают, если цена упадет и достигнет их. Справа видны обозначения ценовых уровней. Теперь рассмотрим выше размещенный конкретный график, где видны в Oanda позиции трейдеров.

Прежде всего, в глаза бросается большой объем заказов на покупку ниже текущей цены на уровне 1,4900 и такой же внушительный объем отложен, но уже на продажу, выше от текущих котировок на уровне 1,5100. Такие длинные полоски объема говорят об аномально большом количестве заказов, скорее всего, что на этих уровнях расставили свои лимитки крупные участники.

Соответственно, если цена начнет снижаться и приблизиться к уровню 1,4900, то коснувшись его, она спровоцирует выплеск большого объема покупок, что неизбежно погонит котировки наверх. Поэтому трейдеру достаточно просто покупать на подходе к этому уровню, зная, как среагирует рынок. То же самое справедливо в обратном порядке для сделок на продажу, если цена подрастет и приблизится к 1,5100, где размещен огромный объем сделок, вызывающих снижение цены — это Тейк-профиты лонгистов, Sell Limit банков и так далее.

Эта простая информация способна улучшить результаты трейдера в разы, так как теперь он точно знает, где располагаются значимые уровни поддержки и сопротивления, и ему больше нет нужды входить «на веру», надеясь, что обнаруженный на графике уровень окажет достойное сопротивление.

Открытые позиции

Следующий график дает возможность оценить другую ситуацию на рынке, а именно баланс текущих позиций, которые уже открыты и удерживаются на данный момент. Расположение горизонтальных полос и их размер показывает, где и в каком количестве закупались быки или продавали медведи.

Эта информация особенно полезна при развитии тренда, так как позволяет оценить его силу. Активное наращивание позиций с одной стороны укажет на то, что цену задавливают, а, значит, тенденция сильна и можно к ней присоединиться. Выше на скриншоте Oanda индикатор отображает открытые позиции по евро-доллару. На графике четко видно, что продавцы преобладали (оранжевые полосы слева вверху над ценой) над покупателями и тенденция эта сохраняется, поэтому EUR/USD можно смело шортить.

Комбинация двух диаграмм

Разобравшись с тем, что обозначает каждый график по отдельности, можно эффективно действовать, основывая свои прогнозы на показателях их обоих в совокупности. То есть, если трейдер видит — одна из сторон активно наращивает объем на графике Oanda «Открытые позиции» и при этом диаграмма «Открытые заказы» говорит, что по направлению движения нет близлежащего сильного уровня, который может воспрепятствовать тренду, то можно смело входить в рынок и удерживать позицию.

И наоборот, если график Oanda «Открытые заказы» показывает — цена приближается к нему (в идеале на пониженных объемах), то можно смело ставать в противоход текущей тенденции, осознавая, что сейчас на рынке состоится смена тренда, коррекция или как минимум образуется сильный краткосрочный импульс, который можно и нужно брать в работу.

Пытались ли Вы хоть раз ответить на вопрос, по какой причине цена увеличивается либо уменьшается? А главное – какие факторы оказывают на нее влияние?

Чтобы разобраться в этом, необходимо повнимательнее присмотреться к так называемому биржевому стакану, который базируется на основном принципе ценообразования.

Что представляет из себя биржевой стакан?

Что такое стакан на бирже? Все биржевые площадки напоминают традиционный рынок, в рамках которого происходит взаимодействие покупателей и продавцов. При этом первые стремятся сделать выгодное приобретение, а вторые – реализовать свой товар подороже.

Данные продавцы и покупатели не проявляют активность до того момента, пока их заявки не будут исполнены. Благодаря таким игрокам рынка возрастает ликвидность инструмента. Вместе с тем, все их заявки – это ликвидные ордера.

В том случае, если на рынке присутствует множество лимитных ордеров, появляется еще одна группа. Только она уже не пассивная, а активная. Ее участники не желают ждать у моря погоды и готовы осуществлять покупки по текущей цене.

Участники активной группы приобретают лимитные заявки, которые принадлежат пассивным игрокам. Причем покупаются они по самой выгодной рыночной стоимости. Именно по этой причине их заявки – это рыночный ордер.

Примечательно, что биржевой стакан не содержит рыночных ордеров. Ведь последние осуществляются в мгновение ока.

Теперь же попробуем дать наиболее точное определение биржевому стакану. Итак, этот индикатор представляет из себя таблицу, которая содержит информацию о лимитных ордерах на приобретение и на реализацию по определенному инструменту . В каждой ячейке таблицы представлены данные, которые касаются стоимости и количества тех активов, которые выставлены на реализацию либо покупку.

К слову, в терминологии игроков рынка биржевой стакан фигурирует и под другими названиями. В данном случае речь идет о Стакане заявок, Книге приказов, Глубине рынка, Втором уровне, Стакан торгового терминала…

Благодаря биржевому стакану, трейдеры дают наиболее точную оценку ликвидности того или иного инструмента за определенный временной отрезок. Но, по большому счету, применяют они его для тех целей, чтобы определить реальные поддерживающие и сопротивляющиеся уровни. Тем не менее, есть немало аналитических методов Глубины рынка. К примеру, большой популярностью пользуется скальпинг не безе участия стакана.

Как создается Глубина рынка?

Все сделки на биржевой площадке совершаются следующим образом: трейдер оставляет посредством торгового терминала соответствующую заявку. В ней содержатся параметры намечающейся сделки. То есть, она отражает приобретение либо реализацию, требуемое количество активов и желаемую стоимость. Как только приказ появляется на биржевой площадке, тут же осуществляется поиск встречной заявки, по которой можно осуществить сделку.

В том же случае, если обнаружить встречную заявку не удается, приказ перемещается в так называемую «Книгу ордеров». После чего вновь необходимо найти встречную заявку. На этот раз она попадает в биржевой стакан. Длинный перечень заявок формируется, согласно следующему принципу. В качестве основы выступает очередность. Сначала учитывается предлагаемая стоимость, а потом учитывается время появления на биржевой площадке.

Лучшие форекс брокеры

Альпари – бесспорный лидер на рынке форекс и на сегодняшний день лучший брокер для трейдеров из России и стран СНГ. Главное достоинство брокера – надежность, подтвержденная 17-ю годами работы. Альпари дает трейдерам возможность зарабатывать и выводить прибыль.

Roboforex – международный брокер высочайшего уровня с лицензиями CySEC и IFCS. На рынке с 2009 г. Предоставляет целый ряд инновационных инструментов и платформ как для трейдеров так и для инвесторов. Славится отличной бонусной программой в которую входят бесплатные 30$ для новичков.

В таблице стакана цен сосредоточено 2 столбика. Один из них отражает стоимость реализации либо приобретение актива. Другой – количество заявок, которые предлагают игроки рынка.

Что же касается верхнего блока существующего формата Глубины рынка, то там содержатся заявки, которые реализуются. А вот нижний блок отображает заявки, ориентированные на приобретение актива. При этом рыночная стоимость и наиболее привлекательные цены, которые выставляют продавцы и покупатели, сосредоточены на стыке между сферой заявок продавцов и сферой заявок покупателей. Процентное соотношение между наиболее привлекательными ценами приобретения и реализации – это биржевый либо рыночный спред.

Заявки, которые участвуют в биржевых торгах, могут быть:

  1. ограниченными (это традиционные заявки, которые отражают тип актива, стоимость и предполагаемый объем намечающейся сделки);
  2. рыночной направленности (это те заявки на приобретение либо реализацию актива по существующей лучшей рыночной стоимости и требуемого количества);
  3. условными (это все заявки, за исключением ограниченных, которые предусматриваю выполнения определенных правил, установленных игроком рынка).

В стакане находятся лишь ограниченные биржевые заявки. Ведь заявки рыночной направленности осуществляются мгновенно по существующей рыночной стоимости. При этом условные остаются вне зоны видимости до тех пор, когда не будут исполнены определенные правила. Только тогда они станут ограниченными либо рыночными.

Глубина рынка и объемы заявок в нем

Заявки, которые содержит Глубина рынка, бывают огромными, средними и небольшими. Так, если среднее количество по фьючерсу на такой индекс, как РТ, достигает одного миллиона контрактов в сутки, то заявка от двух до пяти тысяч контрактов считается огромной. Иначе говоря, подобный ордер требует пристального внимания.

Но, как правило, в торгах фигурируют заявки среднего размера. Они предусматривают от двухсот до пятисот контрактов. Причем эти ордера также давят на стоимость. Но учитывать данное давление необходимо только при том раскладе, если накопиться определенное количество средних заявок. Когда речь идет о заявках, которые включают от десяти до пятидесяти контрактов, то они остаются практически незамеченными. По этой причине они почти не влияют на рынок.

Все о пассивных и агрессивных заявках в котировочном стакане

Пассивные ордера статично сосредоточены на ценах, которые являются практически идентичными. Одним словом, они находятся на одном месте и отвечают за сохранность определенного уровня. Более того, они не проявляют агрессии. В Глубине рынка появляются пассивные ордера на том этапе, когда рынок испытывает сильный графический уровень. Он может быть, как сопротивляющимся, так и поддерживающим.

Использование биржевого стакана

Изучив котировочный стакан, трейдеры будут знать, какие факторы повлияли на формирование существующей стоимости, каким образом разместились текущие заявки на приобретение и реализацию активов, при каких ценовых уровнях и каком количестве рациональнее выполнять вход на биржу. Торговля по стакану обладает преимуществом, поскольку анализ стакана является опережающим индикатором рынка.

Так, если рядом с верхним пределом канала сосредоточилось слишком большое количество заявок на реализацию, то с определенной долей вероятности можно утверждать, что трейдерами была произведена скупка активов на нижнем пределе канала. И они стремятся реализовать их на верхнем пределе канала. Следовательно, в скором времени рынок окажется у верхнего предела, после чего произойдет спад. Спровоцируют его большое количество продаж.

Предусмотрен ли биржевой стакан цен в системе «Форекс»?

Существует хороший технический инструмент, с помощью которого можно выводить в терминал МТ4 некоторые брокерские ордера.

К сожалению, сейчас провайдеры ликвидности не предлагают самодостаточный онлайн-стакан цен в системе «Форекс». Впрочем, это объяснимо. Они не желают открывать карты перед мелкими игроками рынка. Не исключено, что в отдаленной перспективе какой-нибудь регулятор заставит их пойти на этот шаг. И то не факт.

Вместе с тем, по сравнению с другими рынками, «Форекс» отличается большей ликвидностью и оперативностью. Это же сколько данных потребуется проанализировать, а затем переслать их в терминал трейдера. По большому счету, эта задача труднореализуемая.

Терминал МТ4, а также МТ5 располагают определенным стаканом цен. Но, он не содержит адекватной либо более-менее реалистичной информации.

Именно поэтому трейдерам, которые торгуют посредством «Форекс» остается уповать на крупные брокерские стаканы. Так как они располагают обширной клиентской базой и содержат полезные данные.

В отношении биржевого стакана, они обладают как неоспоримыми «+», так и «–». Они следующие:

  • выводится информация, касающаяся стоп-лосов и тейк-профитов (трейдеры биржи нервно курят в сторонке);
  • обновление информации происходит не в режиме реального времени (интервал обновлений достигает двадцати минут);
  • отображается информация только в процентном соотношении, но не в реальных цифрах.

Что ж, настало время подвести жирную черту под вышесказанном и сделать кое-какие выводы. Итак, какое значение имеет стакан на бирже для трейдеров?

Ответ – очень большое. Так как это уникальный и единственный в своем роде индикатор, который действует на опережение. При этом другие инструменты и в подметки ему не годятся. Ведь они основаны на математической формуле, в основе которой заложена определенная стоимость. Грубо говоря, использовать их для прогнозирования цен нельзя.

OANDA (Оанда): отзывы и досье

Oanda (Оанда) — один из крупнейших, старейших (с 1996г.) и авторитетных форекс-брокеров мира. Входит в ТОП рекомендованных брокеров рейтинга Masterforex-V, имеет 6 государственных лицензий от финансовых регуляторов, включая NFA и CFTC (США), IIROC (Канада), FCA (Великобритания), MAS (Сингапур, лицензия № CMS100122-4), ASIC (Австралия).

Торговые условия и инструменты Oanda (Оанды)

Для своих трейдеров и инвесторов брокер предоставляет широкий выбор финансовых инструментов для торговли на рынке форекс и бирже.

  • 90 валютных пар форекса, включая EUR USD, GBP USD, GBPCHF, USD JPY, EUR CHF, USD CHF, USD CAD, EUR CAD, GBP CAD, NZD USD, AUD USD, EURAUD, USD RUB, EUR RUB, GBP SEK, USD SEK, EUR SEK, USD NOK , EUR NOK, EUR CHF, USD CNY , EUR CNY и др;
  • 8 CFD на товарные фьючерсы — газ, сахар, хлопок, пшеница, золото, нефть и др.;
  • CFD на фондовые индексы, включая Dow Jones 30 (#US 30 Index от NYSE), DAX 30 (#Germany30 от Франкфуртской фондовой биржи), S&P 500 (#US 500 Index), TAIEX Index (от Тайваньской биржи TWSE), CAC 40 и AEX 25 (от Euronext), SSE 50 (#ChinaA50), FTSE 100 (#UK100), STI-30 (от Сингапурской биржи), NASDAQ-100 (#NASDAQ100), NIKKEI 225 (Japan225), SMI 20 (Swiss20, Швейцарская биржа), BSE SENSEX 30 (Бомбейская биржа, Индия), S&P/ASX 200 (Sydney200), NIFTY 50 (India 50 Index) и т.д.
  • 6 CFD на облигации (UK 10Y Gilt, US 10Y T-Note, US T-Bond, US 5Y T-Note и др.)
  • 20 инструментов с металлами: Gold/AUD, Gold/CAD, Gold/SGD, Gold/HKD, Silver/CAD, Silver/EUR, Silver/GBP и др. до 1:50;
  • минимальная сумма депозита для открытия счета в Оанде — любая;
  • минимальный размер лота от 0.01;
  • высокий уровень Stop out — 50%;
  • у Оанды нет бонусов при открытии и пополнении счета.

У Оанды отсутствуют:

  • нет биржевых фондов (ETF), опционов на валютные и товарные фьючерсы, варрантов , форвардных контрактов, казначейских векселей и иные ценных бумаг и деривативов;
  • нет CFD акций — на эмиссиюголубых фишек ведущих фондовых площадок мира — NYSE, NASDAQ, Лондонской, Шанхайской,Франкфуртской,Швейцарской,Йоханнесбургской,Австралийской и др. бирж, на которых представлены ведущие эмитенты ценных бумаг);
  • нет классических опционов на валютные и товарные фьючерсы и другие инструменты фондовых, фьючерсных , валютных и товарныхбирж мира;
  • нет бинарных опционов;
  • нет криптовалют;
  • нет анализа объемов валютных фьючерсов Чикагской биржи;
  • все финансовые инструменты представлены в виде CFD, поэтому дивиденды по ним не выплачиваются; — не показаны на сайте.

Торговые платформы Оанды

Oanda имеет две основных торговых платформы:

  • собственная разработка компании — платформа fxTrade для WINDOWS, MAC OSX, LINUX, а также мобильные терминалы для iOS и Android:
  • полюбившейся трейдерам стандартный набор Meta Trader 4, Meta Trader 5,Meta Trader 4 Mobile в которых
    • заложена возможность торговать с помощью автоматических стратегий через советники, индикаторы, осцилляторы и т.д.;
    • нет ограничений на скальпинг на таймфреймах м1 и м5 и среднесрочную торговлю, Свинг трейдинг, дейтрейдинг и долгосрочный трейдинг, волновой анализ Эллиотта,во флете и тренде, торговлю на новостях.

    Показатели Оанды в рейтинге Masterforex-V

    Способы пополнения/вывода средств в Оанде

    • банковский перевод, банковский чек, а так же электронной системы PayPal. Пополнение возможно в валюте EUR, USD, GBP, JPY, CHF, CAD, HKD, AUD, SGD Перевести средства на счет можно в банках: Deutsche Bank, JPMorgan Chase, Royal Bank.

    Инновационные инструменты Оанды для трейдеров

    • К ним компания отнесла
    • "портфель заказов" (отложенные ордера и позиции) трейдеров Оанды
    • "Oanda Converter" с историей валютных курсов 38.000 валютных пар за 25 лет;
    • "исторические спреды" за период от 15 минут до 3 месяцев;
    • свечные графики;
    • таблицу корреляции валютных, товарных и фондовых бирж;
    • график волотильности валютных пар и сырьевых инструментов.

    "Портфель заказов" (стакан отложенных ордеров) трейдеров Оанды

    Показывает скопление ордеров крупных игроков Оанды, демонстрируя уровни сопротивления и поддержки на рынке.

    Как применить стакан Оанды? Например, по валютной паре GBP JPY на медвежьем рынке четко видно крупное скопление ордеров Sell Limit на уровне 141.500 и 147.75. Именно они являются основными уровнями сопротивления для смены медвежьего тренда на бычий рынок.

    "Конвектер" истории валютных курсов 38.000 валютных пар

    Оанда предложила данный сервис инвесторам, аудиторам, бухгалтерам, налоговым консультантам и любым специалистам, которым необходимы точные и надежные данные об исторических валютных курсах для выборочной проверки, анализа и составления соответствующей отчетности.

    Услуга платная с 30-дневным бесплатным пробным периодом, а затем оплатой от 75 долл. США в месяц для частных лиц до $750 в месяц для организаций.

    Исторические спреды Оанды

    Для подтверждения прозрачности своих торговых условий Оанда демонстрирует историю Спрэдов (Spread) по каждому финансовому инструменту. Пример на графике видно, что средний спред по EUR USD составлял 1.1 pips, во время новостей поднимавшийся до 1.9 пункта.

    Свечной анализ на графиках Оанды

    Демонстрирует онлайн точки пересечения 2-х скользящих средних (ЕМА) и паттернов свечного анализа.

    Таблица корреляции финансовых инструментов

    Волотильность валютных пар

    Показывает дневную волотильность каждой из валютных пар к "среднему" показателю для данного инструмента. Например, NZD USD за 8-15 июня упал на 173 pips, что в 2.66 раза больше "среднего показателя"

    Личный кабинет Оанды

    Личный кабинет трейдера без лишней рекламы и ненужной информации. Тут можно загрузить необходимые терминалы для установки на ПК, а также непосредственно запустить fxTrade в окне браузера.

    В разделе "Управление средствами" можно просмотреть остаток на счету, доступную маржу, а также пополнить/снять средства со счета. Здесь же можно посмотреть информацию по истории пополнения счета.

    В разделе "Добавить субсчет" можно открыть необходимый счет fxTrade или MT4, выбрать валюту счета и кредитное плечо. Тут же можно посмотреть историю пополнения счета.

    В разделе "Мои услуги" — "Recent Logins" можно посмотреть историю входов в Личный кабинет: с какого IP-адреса был вход и в какое время.

    В разделе "Новости в реальном времени" можно бесплатно подписаться на новости от USB или 4Cast.

    Раздел "Мой профиль" предлагает изменить личную информацию, пароль, а также подписаться на новости на электронную почту.

    Oanda глазами поисковой системы Яндекс

    По данным из сервиса wordstat.yandex.ru в Яндексе запрос Oanda / Оанда за месяц состоянием на 16 июня 2022 года вводили в поисковой системе соответственно 1940 и 1311 раза, суммарно 3251 раза.

    По поисковым запросам Яндекс.Директа брокер занимает 4-е место в высшей лиге (рекомендованных брокеров) рейтинга Masterforex-V и 13 место в общем списке из 135 брокеров, имеющих русскоязычную техподдержку. Подробнее: Masterforex-V представил рейтинг популярности 135 брокеров Форекс в 2022 году

    Статистика географии посетителей сайта Oanda.com глазами Alexa.com

    Приводим данные alexa.com. по oanda.com. Сайт занимает 5289 место в мире по посещаемости с незначительным падением за последние 3 месяца (на 203 пункта).

    Oanda.com в основном посещают жители Анголы — 14,7%, США — 12,6% и Японии — 10,7%.

    Позитивные отзывы об Оанде

    • трейдеры Академии не имеют претензий к исполнению ордеров, отсутствие нерыночных цен и "охоты за стопами" со стороны брокера.
    • трейдеры Академии Masterforex-V, которые работают с брокером на протяжении нескольких лет ( в отличии троллей, периодически появляющихся на форуме Masterforex-V c 1-3 сообщениями ), отмечают, что нареканий по исполнению ордеров нет, на сильных движения цены реквоты не наблюдаются:
    • основные сложности у трейдеров возникают не в работе брокера, а в сложности вывода средств из-за рубежа в банки СНГ или через PayPal:
    • Нет необходимости скачивать программу — имеет WEB-клиент fxTrade;
    • Неограниченный срок демо-счета;
    • Трейдеры отмечают, что отложенные ордера брокер позволяет выставлять даже в 1 пункте от цены:
    • Нет ограничений на объем торговли.

    Негативные отзывы об Oanda

    • огромный минус компании — это отсутствие русскоязычной поддержки и версии сайта;
    • высокий уровень Stop out — 50%;

    Официальный сайт компании

    Адрес Оанды

    70 King Street West,

    2nd Floor, Box 60

    Toronto, ON M5V 1J9

    Так же имеются филиалы в Сингапуре, Сиднее (Австралия), Торонто (Канада), Нью-Йорке, Сан-Франциско, Девидсон (США), Лондоне (Великобритания), Токио (Япония).

    Другие мировые брокеры — конкуренты Оанды

    В рейтинг брокеров Форекс Академии Masterforex-V, составленном по 22 критериям, представлены, кроме Оанды еще 134 мировых брокерских компаний, маркет-мейкеров и дилеров , которые разделены на 3 лиги

    Высшая лига проверенных и рекомендованных брокерских компаний для работы на финансовых рынках: 1. Nord FX, 2.Dukascopy Bank SA, 3. FXPro, 4. Interactive Brokers, 5. Alpari (Альпари), 6. Swissquote Bank SA, 7. OANDA (Оанда), 8. FXCM, 9. Saxo Bank (Саксо Банк), 10. FOREX.com, 11. FIBO Group, 12. Fort Financial Services (FortFS) , 13. Finam (Финам).

    Ваш правдивый отзыв о каждом из них поможет составить объективную характеристику, подняв или опустив компанию в рейтинге. Необходимое условие: регистрация на форуме трейдеров forum.masterforex-v.org или оставление комментария через соцсеть.

    Краткий вывод и отзыв Masterforex-V об Оанде

    Открывать или нет торговый счет в Оанде решать вам и только вам.

    Ваш успех или неудача при торговле на форексе и бирже зависит от торговой стратегии и лишь во вторую очередь от брокерской компании. Если вы не обучались в Академии Masterforex-V предлагаем внимательно изучить и сохранить несколько надежных торговых систем с ноу-хау МФ:

    • Скальпинг (Скальпинг: классика и стратегии Masterforex-V) — для торговли на таймфреймах м1 и м5;
    • Свинг-трейдинг (Свинг трейдинг: классика и ноу-хау Masterforex-V) — по трейдингу на таймфреймах на м30 — н4;
    • "3 экрана Элдера"(три экрана Элдера и модификации Masterforex-V) — для комплексного анализа рынка;

    Запомните: лишь 3% трейдеров стабильно успешны на рынке. Вы уверены, что вы в их числе? Если вы хотите зарабатывать так, как трейдеры Masterforex-V, по 300%-700% за несколько лет, как по статистике нашего Rebate — сервиса автокопирования pro-rebate.com

    Захотите обучиться и стать успешным трейдером или инвестором — нажмите на ссылку Профессиональное обучение Форексу и Бирже в Академии MasterForex-V.

    ПОРТФЕЛЬ ЗАКАЗОВ ФОРЕКС

    Форекс.Технология EDGE
    EDGE среда является наиболее полным, высокая эффективность портфеля предприятия Forex Trading технологии торговли для клиентов, которые стремятся, чтобы разблокировать беспрецедентное ускорение выполнения и снижение спредов.

    Технология EDGE от Pepperstone
    EDGE позволяет клиентам Pepperstone прямой Трейдинг межбанковская через MetaTrader 4 — любимый в мире FX торговой платформы.
    Быстрее
    До 12х улучшения скорости исполнения, вплоть до 10-кратного сокращения времени ожидания с дополнительными волоконно-оптических соединений межбанковским серверов в Нью-Йорке. New One-Click окно заказа MT4 для размещения ультравысокой торговли.
    умнее
    Pepperstone Цена Улучшение (PPI) технология интеллектуально маршрутов FX заказов для выявления рыночных горячих точках и обеспечивают оптимальные цены. Получить полное представление на рынке с 57 дополнительных торгуемые валютных пар. Новый рынок Глубина отображения в МТ4 позволяет анализировать портфель заказов FX рынка и ликвидность.
    Ужесточение
    Новый доступ ликвидности Dark Pool и расширение межбанковского подключения означает EDGE Спреды туже — обеспечивая экономию на каждой сделке для наших клиентов. Прозрачный и удобный доступ к глобальной валютный рынок никогда не был более доступным для трейдеров розничных FX, чем с EDGE.

    Расширенный «Стакан цен» для МТ4 — Индикатор OrderBook

    Речь идет об индикаторе OrderBook, который транслирует данные из инструмента Стакан ордеров в ваш любимый терминал МТ4.

    Минутка теории и что такое Стакан цен

    OrderBook, книга приказов, стакан ордеров, стакан заявок или стакан цен Форекс – это графическое изображение торговой активности, а именно открытых сделок, отложенных ордеров и стоп-приказов. На каждом ценовом уровне сделки суммируются и подаются в виде гистограммы. В результате мы получаем вот такую картинку:

    То, что вы видите на изображении – это расширенный стакан цен, который включает в себя все типы ордеров, а также открытые сделки. Изначальное понятие стакана цен подразумевало отображение лишь 1 и 4 квадрантов, то есть только лимитных ордеров. В статье про биржевой стакан вы можете прочитать принципы формирования именно такого стакана котировок, состоящего из лимитных ордеров.

    Возможность добавить остальные типы ордеров и сформировать двухсторонний стакан, такой как в Стакане ордеров (mt4 dom snapshort), появились лишь на базе конкретной клиентской базы отдельного брокера. Биржи предоставить двусторонний стакан цен не могут, т.к. попросту не владеют такой информацией.

    Если вы еще не знакомы с понятием стакана и принципами его анализа, рекомендую прочитать руководство из 5 частей.

    Описание и фишки Стакана цен

    Индикатор Стакана ордеров является упрощенной версией веб-инструмента OrderBook Pro. Несмотря на некоторое сокращение функционала, по сравнению с веб-версией индикатор предоставляет достаточное количество данных для проведения полноценного анализа.

    Свежие данные в индикатор поступают с периодичностью раз в 20 минут.

    Имеется весьма гибкая настройка формата отображаемых данных, например, вот некоторые из возможных вариантов визуализации:

    По умолчанию установлены параметры, соответствующие классическому расположению данных (как в веб-инструменте).

    Также мы позаботились о том, чтобы индикатором можно было пользоваться прямо из коробки, необходимо лишь выбрать цветовую схему.

    Кстати, о цветовой схеме. На данный момент на выбор есть две палитры, для темного и светлого фона:

    Индикатор имеет встроенную упрощенную версию (выбирается в настройках), которая позволяет высвободить место на графике и отобразить данные по бокам окна графика.

    Выглядит упрощенная версия, как на изображении #1 чуть выше. Она более компактная и не путается со свечками. Однако пользователи отмечают, что к такому формату (упрощенному) необходимо привыкнуть, если вы долго пользовались двусторонним стаканом.

    Интерфейс индикатора

    Если вас утомил стандартный вид терминала МТ4 вы можете прокачать его с помощью различных шаблонов, индикаторов и утилит доступных в нашем менеджере ресурсов FXSSI.

    Меню. Для переключения между левым и правым стаканами, а также между режимами «чистое значение»/»все ордера» на график было вынесено меню с кнопками. Поэтому нет необходимости постоянно лезть в настройки.

    Также в этом меню имеется кнопка сворачивания, которую, кстати, можно «нажать» по умолчанию. Она уменьшает размер меню так, чтобы оно не мешало проводить свечной анализ.

    Время слепка. В панели указано время текущего слепка. Фактически это время последнего обновления данных.

    Красный крестик. Многие могли заметить красный крестик поверх свечного графика. Он указывает время, а также цену в момент обновления данных.

    Теперь еще доступна функция просмотра истории слепков. Индикатор позволяет просматривать историю слепков. Глубина истории зависит от выбранного плана подписки.

    Описание настроек

    OrderBook Depth. Количество горизонтальных столбцов гистограммы. Чем больше значение, тем большим по высоте будет стакан ордеров.

    Layout. Классический макет можно увидеть в веб-инструментах, а упрощенный выглядит как половинки книги заказов на краю графика.

    Offset from the Right Side, Dist. between OrderBooks. Оба параметра отвечают за позицию гистограмм на графике.

    History Navigation. Включить/отключить возможность просмотра истории слепков.

    Show Navigation Buttons when Minimized. Будет ли отображена панель перемотки в свернутом состоянии основной панели.

    Fast Rewing Speed (in snapshots). Шаг быстрой перемотки. Значение вводится на свое усмотрение, измеряется в барах.

    Show Scale on Chart. Включает/выключает вертикальную полосу-шкалу поверх гистограммы.

    Orders/Positions – value width/value size. Эти настройки определяют на каком расстоянии от середины стакана будут проведены вертикальные линии шкалы.

    Indicator Panel Settings:

    • Indicator Panel Position – в каком углу графика расположить панель индикатора.
    • Vertical, Horizontal Offset – отступ в пикселях от выбранного угла.
    • Panel Initial Size – по умолчанию развернуть/свернуть панель при запуске терминала.

    Left Side/Right Side – Default Filter. Показывать все данные или чистое значение по умолчанию.

    Left Side/Right Side – Default Data. Тип данных по умолчанию для упрощенного отображения.

    Add All/Net Filters. Включить/Выключить режим чистого значения.

    Color Scheme. По умолчанию индикатор автоматически определяет цветовую схему в зависимости от фона графика. При необходимости, выберите из списка желаемую цветовую схему.

    Важно! При неправильной настройке сдвига данные будут искажены.

    Alert. Можно установить звуковой алерт, который будет срабатывать при получении свежих данных. Звуковой файл. Возможность выбора звукового файла на алерт.

    Скачивание и Установка

    Скачать индикаторы вы можете по вышеприведенным ссылкам, а чтобы не было проблем с установкой, советуем ознакомится с нашей инструкцией.

    Обсудить индикаторы и задать интересующие вас вопросы можно прямо в комментариях.

    Портфель заказов (модифицированный)

    Хотим поделиться своими соображениями на тему одного из эффективных на сегодняшний день инструментов анализа валютного рынка, а также предложить его небольшую модификацию. Речь пойдет о портфеле заказов Форекс одного из брокеров, который отображает информацию о реальных уровнях сопротивления и поддержки, иногда его еще называют стаканом заявок или книгой заявок.

    В чем важность стакана заявок на Форекс?

    Портфель заказов – один из немногих на сегодняшний день инструментов, преподносящий трейдеру действительно полезную информацию, значительно упрощающую принятие торговых решений. В отличие от различных индикаторов, которые, как правило, не несут никакой смысловой нагрузки, стакан заявок отображает вполне реальные данные о торговых позициях и открытых заявках трейдеров.

    Портфель приказов стоит на ряду с такими инструментами анализа как объемы, опционы, открытые позиции трейдеров, однако имеет одно преимущество: он отображает информацию непосредственно с рынка Форекс. Но данные одного брокера ведь не представляет весь объем рынка Форекс? Это действительно так, однако являясь самым крупным брокером, эти данные можно сравнить с результатами экзит-полов на выборах, которые обычно с небольшой погрешностью, но отображают реальную расстановку сил.

    Как понять эти графики?

    Начнем по порядку. Предоставляемые данные делятся на две группы:

    • Открытые заказы, куда входят: Stop-loss, Take-profit, Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit, Sell Limit. Проще говоря, это все отложенные приказы, при достижении ценой которых будет открыта новая или закрыта старая позиция.
    • Открытые позиции – название говорит само за себя – это все открытые сделки на момент создания снимка.

    Исходя из этого, в каждой группе можно выделить позиции/приказы на покупку и на продажу. Более наглядно представлено на изображении слева.

    Чтоб разобраться окончательно, давайте совершим несколько сделок и посмотрим как бы они могли отобразиться в стакане заявок:

    1. Допустим, совсем недавно мы открыли сделку на покупку (на данный момент она в убытке) и выставили по ней стоп-приказы. Пример.
    2. Открываем вторую сделку на продажу (на данный момент она в прибыли) и выставляем по ней стоп-приказы. Пример.
    3. Допустим, цена движется в канале 300 пунктов и мы выставляем Buy stop и Sell stop по обеим сторонам с целью прорыва канала. Пример.

    Хотим также отметить, что одна картинка не несет исторических данных, она одномоментная и представляет из себя снимок торговой активности на определенную дату и время.

    Смысл модификации

    Изучая данные картинки на протяжении полутора лет, мы значительно продвинулись в понимании рынка, осознали принципы ценообразования, современные тенденции, определили характер каждой валютной пары. При этом стоит отметить, что большинство из нас, впервые увидев эти картинки на офф.сайте, поводив мышкой туда-сюда, не находят каких-либо закономерностей. Также не хватает терпения для ежедневного «поглядывания» в портфель приказов, так как данные представлены за период в 1 сутки. Во избежание данного неудобства модифицированная версия предлагает историю за последние 3 месяца, а также возможность оценивать портфель заказов более детально, с промежутком в 20 минут между картинками, а не 1 час как у первоисточника.

    Какую полезную информацию можно извлечь

    Быстро разобраться не получится, надо уделить некоторое время для изучения. Мы лишь намекнем, в какую сторону копать:

    1. Все, наверное, слышали такое выражение: «Цена сходила за стопами и вернулась обратно». Так вот, стопы находятся здесь.
    2. Опять-таки, все не раз слышали: «Цена идет против толпы». Причем открывать сделки по простому соотношению позиций малоэффективно, тут-то нам график открытых сделок и про расстановку сил расскажет, и направление тренда укажет.
    3. Очевидно, что на валютном рынке большинство теряет деньги, а если еще проследить динамику открытых сделок, отчетливо видно, что прибыльные сделки закрываются быстрее, чем убыточные. Это связано с патологическим желанием «пересидеть» убыток. Подтверждение. Так может стоит резать убыток в корне (это уже больше совет по торговле), тем самым получая преимущество, банально не входя в группу большинства?

    Подытожим

    В заключение хочется сказать, что современный рынок, как кит пожирающий беззащитный планктон. Так и одинокие трейдеры не имеющие доступа к достоверной рыночной информации будут поглощены крупными деньгами. К сожалению, немногие брокеры предоставляют такую информацию в общий доступ, все ограничиваются «соотношением открытых позиций». Искренне надеемся, что количество брокеров, которые захотят предоставлять такую информацию, будет только расти!

    Oanda com портфель заказов форекса. Как интерпретировать в Oanda позиции трейдеров и заработать на этом. Что представляет из себя биржевой стакан

    Технические инструменты анализа рынка форекс не ограничиваются лишь алгоритмами, обрабатывающими цены финансовых инструментов. Существуют и другие типы этих средств, направленные на эффективную организацию торгового процесса. Одним из них является стакан заявок Оанда , представляющий собой графическое отображение количества открытых трейдерами сделок и выставленных ими ордеров.

    Для обработки результатов используются лишь сведения о деятельности трейдеров, совершающих сделки через брокера Оанда. Но с большой долей вероятности можно заключить, что активные участники рынка форекс, торгующие через других брокеров, совершают свои сделки в аналогичном соотношении, что и позволяет использовать получаемую информацию для достоверного анализа и прогнозирования. Но это справедливо лишь в отношении ликвидных финансовых инструментов (все валютные пары с USD), по которым торгует большая часть трейдеров.

    Описание стакана заявок Оанда

    Наблюдать результат действия стакана Оанды онлайн можно на этой странице официального сайта брокера Oanda. На ней будут отображены две графические фигуры, представляющие собой традиционную прямоугольную систему координат с началом отсчета в центре. Таким образом получается деление всего пространства каждой фигуры на 4 квадранта. По оси ординат (вертикальной) отложены цены, а по оси абсцисс (горизонтальной) – процентное соотношение объема сделок в конкретном ценовом интервале к общему объему сделок.

    Один из графиков (находится слева) обозначает количественные соотношения открытых заказов, а правый график стакана заявок Оанда – открытых позиций (рис. 1). Левая половина графиков используется для обозначения заказов и позиций на продажу, а правая – на покупку.

    Обе этих графических фигуры и называются стаканом заявок Оанда. Ниже него располагается свечной график выбранного финансового инструмента с возможностью просмотра предыдущих значений в пределах суток (для перемотки используется ползунок под графиком). Периодичность обновления – 20 минут.

    Формы отображения стакана заявок Оанда

    По умолчанию значения на графике отображаются без нарастающего итога, показывая абсолютные величины всего объема сделок. Также пользователь может выбрать форму отображения «Нарастающим итогом», в которой производится результирующее суммирование всех торговых объемов за сутки.

    Но для некоторых случаев удобнее альтернативная форма отображения, называемая «Чистое значение». Оно показывает абсолютную разность между левой и правой частью графика (рис. 2).

    Основное применение чистого значения – определение уровней, на которых преобладают определенные позиции.

    Какую информацию можно узнать из стакана заявок Оанда

    По графику открытых заказов полезно идентифицировать:

    • уровни расположения стоп-лоссов;
    • ключевые уровни.

    Стоп-лоссы располагаются в правом верхнем и левом нижнем квадранте графика открытых заказов (рисуются синим цветом). При их большом скоплении возле текущей цены они, как правило, в скором времени будут выбиты (рис. 3). Повышает вероятность их выбивания:

    • расположение лимитных ордеров не выше уровней стоп-лоссов;
    • не большее количество лимитных ордеров, чем количество стоп-лоссов.

    Трейдеры могут использовать уровень скопления стоп-лоссов для установки тейк-профита.

    А скопления тейк-профитов (а также лимитных ордеров), отображающихся в левом верхнем и правом нижнем квадранте графика открытых заказов (рисуются оранжевым цветом), часто располагаются на уровнях сопротивления и поддержки. Подтверждением ключевого уровня в этом случае служит в разы меньшее количество стоп-лоссов на нем.

    Цена при этом может двигаться в сторону такого ключевого уровня, но почти достигнув его разворачивается. Поэтому открывать позиции рекомендуется в направлении вниз от уровня сопротивления и вверх от уровня поддержки.

    Получить представление об убыточных сделках можно по гистограммам в правом верхнем и левом нижнем квадранте (рис.4) графика стакана заявок Оанда открытых позиций (рисуются синим цветом). Цена при этом может достичь такого скопления и даже пробить его, но затем в большинстве случаев она разворачивается. Причина такого явления следующая – трейдеры начинают массово закрывать свои бывшие убыточными сделки в безубытке или с минимальной прибылью. В результате чего цена и получает импульс к обратному движению.

    А прибыльные сделки отображаются гистограммой в левом верхнем и правом нижнем квадранте графика стакана заявок Оанда открытых позиций (рисуются оранжевым цветом). Большое количество прибыльных сделок притягивает цену, поскольку трейдеры начинают интенсивно фиксировать прибыль. Поэтому скопление прибыльных сделок не бывает очень долгим – они либо вовремя закрываются, либо впоследствии переходят в разряд убыточных (рис. 5).

    Инструмент «Стакан Oanda Mini»

    Одна из модификаций стакана заявок Оанда расположена на этой странице . Она обладает расширенной функциональностью, обеспечивая отображение уровней (рис. 6):

    • середины объема (MV);
    • перекупленности (OB);
    • перепроданности (OS);
    • поддержки/сопротивления (SR);
    • притяжения (GR).

    При нахождении цены выше (ниже) MV тренд восходящий (нисходящий).

    • приближении цены к OB (OS);
    • приближении цены к SR сверху (снизу);
    • нахождении GR ниже (выше) цены.

    Также стакан Mini Oanda отображает соотношение:

    • открытых приказов (под графиком «Открытые ордера»);
    • количества трейдеров, находящихся в прибыли и убытке (под графиком «Открытые позиции»).
    • при большем количестве приказов на покупку (продажу);
    • при падении (росте) цены при одновременном количестве прибыльных трейдеров 40% и более.

    Стакан Оанда для MT4

    Наблюдать информацию инструмента стакан Oanda Mini можно не только из браузера, но и непосредственно из торгового терминала MetaTrader4. Для этого достаточно установить индикатор «Стакан Оанда для MT4», что приведет к отображению на ценовом графике картинки, похожей на рис. 7.

    Особенность стакана Оанда для MT4 в возможности задания до нескольких десятков параметров, в том числе:

    • коррекции времени брокера;
    • способа отображения макета и стаканов;
    • цветовой окраски гистограмм;
    • активации/деактивации звукового оповещения при обновлении данных.

    Один из вариантов индикатора «Стакан Оанда» для MT4 можно скачать .

    Смотри видео обзор по индикатору Стакан Оанда

    Помимо ценовой динамики, отражаемой соответствующими графиками в торговом терминале, для анализа текущего состояния рынка можно использовать и ряд других факторов. В этой статье будет рассмотрен индикатор «Стакан цен» , наглядно демонстрирующий торговую активность трейдеров. С его помощью можно узнать количество открытых сделок, отложенных ордеров, стоп-приказов и некоторых других важных параметров, позволяющих спрогнозировать, как поведет себя рынок в ближайшем будущем.

    Стоит отметить, что существует несколько таких индикаторов и ориентированы они на отражение перечисленных параметров рынка лишь у конкретных брокеров. Поэтому и доступ к ним имеют лишь клиенты данных брокеров. В этой статье будет рассмотрен индикатор «Стакан» для MT4 от SharkFX. Соответственно, предоставлять он будет информацию только по ордерам, открытым трейдерами, торгующими через этого брокера. Доступ к пользованию индикатором предоставляется исключительно для членов закрытого клуба, поэтому потребуется пройти соответствующую процедуру авторизации .

    Скачать индикатор «Стакан» для MT4 можно по этой ссылке .

    Как работает индикатор «Стакан цен»

    После применения этого техинструмента анализа к ценовому графику на нем отображается одна или две гистограммы (в зависимости от настроек), визуализирующие объемы различных типов сделок – SellLimit, BuyLimit, SellStop, BuyStop, ProfitSellers, ProfitBuyers, LossSellers, LossBuyers (рис. 1). По сути, эти гистограммы являются упрощенной версией инструмента ProOanda, также разработанного специалистами SharkFx.

    Отображаемые данные обновляются через одинаковые промежутки времени 3 раза в час. На рис. 1 приведена классическая схема отображения «Стакана цен» (рис. 2), но ее можно изменить в настройках (например, убрать те или иные части гистограммы или переместить их в другое место на графике).

    В левом верхнем углу (рис. 1) размещено меню с кнопками, посредством которых можно переключаться между:

    • левым (ORD) и правым (POS) стаканом;
    • чистым значением (NET) и всеми ордерами (ALL).

    В поле меню отображается и время, когда была обновлена текущая информация.

    Настройки индикатора «Стакан цен»

    Несколько десятков изменяемых параметров позволяют настроить этот информационный инструмент под любой стиль торговли. Самыми важными параметрами являются:

    • Глубина – суммарное количество (сверху и снизу текущей цены) отображаемых гистограммных столбцов;
    • Скрыть_Ордера/Позиции_МеньшеЧем – минимальный объем ордера/позиции, который будет отображен на гистограмме;
    • ОбрезатьЗначение_Ордера/Позиции_До – всем объемам, превышающим заданное значение, будут присвоено это значение;
    • МакетОтображения – задает визуализацию гистограмм (классический – аналогичный ProOanda; упрощенный – половины гистограмм, расположенные у правого и левого края окна ценового графика);
    • ОтображениеСтаканов – одно- или двухстороннее;
    • Отступ/Расстояние – задает дистанцию между стаканами и от стаканов до краев окна ценового графика (используется при классической визуализации гистограмм);
    • ЗначенияПриНаведенииМыши – отображать ли значение уровня при наведении на него указателя мыши;
    • ОтображатьИменаДанных – отображать ли названия квадрантов гистограмм;
    • ОтображатьСуммарныйПроцент – отображать ли суммарное значение уровней в каждом квадранте;
    • НавигацияПоИстории – активировать ли доступ к просмотру истории обновления гистограмм;
    • ПрятатьКнопкиПриМинимайзе – отображать ли кнопки меню при его минимизации;
    • ШагБыстройПеремотки – на сколько баров перемещаться при перемотке;
    • ШкалаЗначений – отображать ли на гистограмме вертикальную шкалу;
    • ВеличинаДеления_Ордера/Позиции – шаг вертикальной шкалы;
    • ШиринаДеления_Ордера/Позиции – длина деления шкалы по горизонтали (в пикселях);
    • Позиция/Сдвиг – задание угла окна ценового графика, в котором будет отображено меню, и его сдвига (в пикселях);
    • РазмерПанелиПоУмолчанию – параметры отображения меню при запуске терминала и после смены таймфрейма;
    • ГорячаяКлавиша_СкрытьПанель – задает клавишу, выполняющую скрытие меню;
    • ДанныеПоУмолчанию – задание активной по умолчанию кнопки меню при загрузке терминала или после смены таймфрейма;
    • КнопкаФильтраNET – отображать ли чистое значение объемов;
    • ЦветоваяСхема – настройки для светлого и темного фона окна ценового графика;
    • РаскраскаУровней – задание окраски столбцов гистограмм;
    • ПользовательскиеЦветаУровней – задание персональных цветов для окраски уровней;
    • БрокерИспользуетЛетнееВремя – необходим ли переход между летним и зимним временем;
    • АлертПриПолученииСвежихДанных – активировать ли звуковое оповещение при обновлении данных;
    • ЗвуковойФайл – путь к аудиофайлу алерта.

    Индикаторы «Стакан цен» от других брокеров

    При этом визуализация «Стакана цен» может быть самой различной. Например, индикатор от Альпари представляет информацию об объемах в виде не гистограммы, а таблицы с тремя столбцами и несколькими органами управления (рис. 3).

    Практически одинаковым у всех индикаторов «Стакан цен» является процесс установки. Как правило, трейдер получает исполняемый установочный файл (.exe), после запуска которого необходимо следовать предлагаемым инструкциям и вводить запрашиваемые данные (путь к торговому терминалу, логин и пароль учетной записи и др.).

    Существуют и онлайн-сервисы, предоставляющие информацию об объемах сделок любому желающему. Одним из них является OANDA, о котором подробно написано .

    Открытые позиции или открытый интерес — это инструмент, характеризующий настроение трейдеров. Он позволяет выяснить текущее соотношение между сделками на покупку и сделками на продажу. Данные берутся только среди открытых контрактов, оставленных на следующий торговый период: минуту, час, сутки. Изучив открытые позиции на Форекс онлайн , можно узнать, каких сейчас ордеров открыто больше, и, соответственно понять, что трейдеры ожидают от цены в ближайшем будущем.

    Где узнавать открытые позиции трейдеров на Forex

    Данный инструмент был позаимствован с фондового рынка.

    Торговля фьючерсами, опционами и пр. ведется централизованно, поэтому на фондовом рынке публикуются официальные данные по открытому интересу.

    На валютном рынке такое невозможно, ведь он нерегулируемый и не имеет единого центра, поэтому на нем не имеется единой официальной информации, по которой можно узнавать открытые позиции трейдеров на Forex .

    Однако такие данные публикуются большинством крупных брокерских компаний, как, например, открытые позиции Форекс Оанда . Нередко отчет об открытом интересе на рынке брокер предоставляет прямо в торговом терминале вместе с новостями экономики и объемами сделок. Но подобная информация не отражает общего настроения, царящего на международном рынке, показывая лишь настроение клиентов конкретной компании. Поэтому трейдерами создаются специальные сервисы, где можно видеть открытые позиции Форекс онлайн .

    Удобство многих из них заключается не только в текущем отображении данных, но и в возможности изучать динамику их изменения.

    Как использовать информацию по открытым позициям трейдеров на Forex в торговле

    Знание соотношения между ордерами BYE и SELL не является прямым руководством к действию. К примеру, видя, что из 10 тысяч сделок 3 тысячи сделаны на продажу, а остальные — на покупку, трейдер должен понимать, что совсем необязательно считать, будто 70% участников рынка правы и необходимо немедленно открывать длинную позицию. Скорее надо поступить в противовес большинству.

    Эксперты по торговле давно вывели аксиому, что цена всегда идет против основной массы участников рынка. И это не удивительно, ведь обычно в большинство попадают неопытные новички. Они редко удосуживаются глубоким анализом ситуации и, стремясь быстрее заработать, часто действуют наобум. А вот в меньшинство обычно входят профессионалы.

    Поэтому и следует открывать сделку в том направлении, в котором торгуют они.

    Однако еще больше информации предоставляет наблюдение за динамикой изменения открытых позиций трейдеров Forex .

    Почти всегда интерес к торгам у участников рынка повышается с увеличением объема денег: в такие периоды трейдеры начинают массово проводить сделки.

    Оттого рост открытого интереса благоприятно сказывается на текущем движении, подсказывая, что оно продолжится еще какое-то время.

    Снижение числа открытых позиций свидетельствует, что участники рынка больше не верят в нынешний тренд, даже если он пока еще обладает определенной силой. Резкое сокращение числа открытых сделок обычно намекает, что он теряет мощь, и пора выходить из рынка.

    Устойчивое движение почти всегда сопровождается увеличивающимся открытым интересом. При росте цены на рынке преобладают ордера покупки, при снижении — продажи. Падение открытого интереса указывает, что объема денежных средств недостаточно, и движение теряет силу.

    Внимательно изучив динамику открытых позиций, можно многое узнать о тренде, что поможет принять верное решение при входе в рынок. Однако не стоит забывать, что данный инструмент вспомогательный, и лучше всего совмещать его с сигналами технических инструментов, индикаторов и фундаментальным анализом.

    Биржевой стакан это цифровое отображение текущего настроения на рынке, на базе которого можно сделать сверх краткосрочный анализ рыночной ситуации.

    В отличие от графиков, которые воспроизводят рыночную информацию в визуальном варианте, биржевой стакан показывает заявки, пока только выставленные на бирже недалеко от рыночной цены, и которые в скором времени могут исполниться и тем или иным образом повлиять на рынок.

    Анализ стакана котировок позволяет понять, как устроен рынок изнутри и каким образом формируется цена – эти знания дают возможность наносить точечные удары при открытии позиций. После того, как анализ рынка проведен и найдена приблизительная точка входа (например, сильный уровень сопротивления), можно воспользоваться биржевым стаканом, чтобы увидеть текущую расстановку сил и открыть позицию по той цене, по которой, скорее всего, произойдет сдвиг вероятностей.

    Биржевой стакан состоит из нескольких частей: зеленая часть – это заявки на покупку (bid), в красной зоне – заявки на продажу (ask или offer). Рыночная цена располагается внутри , т.е. между лучшей ценой покупателя и лучшей ценой продавца. Именно в котировочном стакане видны ордера крупных игроков, и их можно использовать для принятия торговых решений. Биржевой стакан не демонстрирует полную картину рынка, т.е. в нем отражаются далеко не все ордера, выставленные на бирже, а видна лишь малая часть лимитных приказов, близких к рыночной цене.

    Биржевой стакан и размеры заявок в нем

    Заявки, отраженные в стакане, могут быть крупными, средними и маленькими – такое деление, как правило, делается относительно среднедневного объема по инструменту. Например, если средний объем по составляет 1 млн. контрактов в день, то заявка размером 2000 – 5000 контрактов будет достаточно крупной и за таким ордером нужно пристально наблюдать.

    Чаще попадаются средние заявки, объем которых колеблется от 200 до 500 контрактов – данные ордера также оказывают некоторое влияние на цену, но их влияние имеет значение в том случае, когда накапливается несколько средних заявок (т.е. они стоят на разных ценах, но близко друг к другу, образуя при этом некоторую плотность). Если же появляются заявки от 10 до 50 контрактов, то их обычно никто не замечает, поэтому и никакого существенного влияния на рынок они не оказывают.

    Пассивные и агрессивные заявки в стакане котировок

    Пассивными считаются ордера, которые статично располагаются на ценах, близких друг к другу по значению, т.е. они не двигаются и как бы охраняют некий уровень, при этом никакой агрессии с их стороны не наблюдается. Биржевой стакан отражает пассивные ордера в моменты, когда рынок подходит к сильному графическому (или поддержки). В результате рыночной борьбы уровень либо пробьют, либо цена отскочит от него.

    Агрессивными считаются заявки, которые подаются с рынка (т.н. ) – такие ордера двигают рынок. Также различают другого рода агрессивные приказы – они вроде бы являются , но при этом активно следуют за рынком, т.е. это ордера, которые могут неожиданно появиться в стакане и при движении рынка в ту или иную сторону постоянно подтягиваться к рыночной цене, подталкивая, таким образом, рынок. Такое перемещение может очень долго поддерживать рынок.

    Часто активные и пассивные заявки взаимодействуют друг с другом, а биржевой стакан отражает этот процесс. Когда линия сопротивления пробивается, она превращается в уровень поддержки, а на языке котировочного стакана происходит следующее: преодолевается плотность пассивных приказов, после чего появляется агрессивный покупатель, который подставляет заявки по ближайшим ценам Bid. Соответственно теперь, чтобы пробить рынок вниз, необходимо пробить поддержку, которую все активнее начинают защищать другие трейдеры.

    Что делать, когда биржевой стакан отображает агрессивные и пассивные приказы

    Пассивную плотность в стакане можно использовать для постановки – если после входа появляется жирный покупатель (а цена пошла вверх), то можно смело выставлять стоп-приказ на пункт ниже этого покупателя. Если эту крупную заявку съедают, можно сразу выходить из позиции, т.к. цена просто по инерции будет продолжать нисходящее движение. Рассмотренная ситуация хорошо прослеживается около важного уровня поддержки или сопротивления.

    Во время старта нового движения, во время зарождения свежего импульса баланс в стакане отображается не совсем обычным образом. Например, на рынке наблюдается восходящий тренд, а в данный момент сформировалась небольшая коррекция от предыдущего максимума.

    Перед тем, как снова начать расти и только после этого пробить линию сопротивления, часто биржевой стакан демонстрирует следующее: в то время, как покупателей практически нет, появляется большая плотность средних по объему заявок на продажу. Несмотря на то, что продавцов вроде бы больше, чем покупателей, цена в большинстве случаев продолжает активно расти – это связано с тем, что цена ходит от одного объема к другому.

    Рынок устроен так, что цена ходит против большинства. Если большинство начало выставлять заявки на продажу, и тем более делать это во время восходящего тренда, то они с высокой вероятностью будут поглощены. Эти приказы на продажу отчетливо появляются в биржевом стакане, поэтому можно открывать длинную позицию после отката при первых признаках восстановления тренда, как только баланс в стакане меняется.

    Биржевой стакан следует использовать как инструмент для входа в рынок по среднесрочной стратегии, т.е. с удержанием позиции в течение нескольких торговых сессий.

    Я уже всю плешь проел вам о том, что на валютном рынке нет данных по объемам, о чем мы говорили в других уроках. Таков уж мировой FX рынок – хитрый и децентрализированный, без единого центра клиринга. К счастью, здесь на помощь нам приходят биржевые инструменты, такие как уже рассмотренные данные COT или уровни CME. Однако, в розничном сегменте форекса многие брокеры предоставляют информацию по открытым валютным позициям своих клиентов.

    Указывает ли это на общее состояние всего валютного рынка? Относительно. Здесь как в социологическом опросе — чтобы узнать настроение всей страны, не нужно опрашивать каждого, можно сделать грамотную социологическую выборку.

    При этом данные остаются тем, чем являются — информацией о сделках клиентов отдельно взятого розничного брокера, а вовсе не всего рынка. Впрочем, если взять сразу несколько брокеров, мы получим чуть более репрезентативную картину. Но и она будет лишь крохотной частью от целого.

    Как использовать данные об открытых позициях

    Как эмоциональный глас толпы и вспомогательный инструмент при определении трендов, поддержки и сопротивления. Некоторые трейдеры считают, что если входить против толпы — это всегда даст результат, ведь толпа же постоянно ошибается, верно? Не верно. Толпа действительно теряет деньги в долгосрочном периоде времени. Но вовсе не потому, что постоянно неправильно прогнозирует тренд, напротив – большинство его определяет верно (ибо это совсем нетрудно). Об этом мы поговорим в конце этого урока.

    Наблюдение за открытыми позициями розничных трейдеров, когда цена подходит к значимым уровням поддержки/сопротивления, линиям тренда, перед важными новостями, все это позволит заглянуть за кулисы розничного рынка и понять, какие эмоции скрываются в голове среднестатистического трейдера.

    Чем отличаются данные по открытым ордерам и позициям

    У многих брокеров есть две таблицы, где указаны ордера (заказы) и позиции. В чем между ними разница?

    Ордер (заказ) — это лимитный ордер типа стоп-лосс или тейк-профит (а также трейлинг-стоп). Эти отложенные, еще не исполненные ордера (“отложки” в простонародье) что активируются, когда цена до них доходит. Трейдеры их расставляют на значимых уровнях, где им видятся зоны поддержки и сопротивления. Следовательно, если вы видите скопление заказов на определенном уровне — это взгляд трейдеров на то где, по их мнению, находятся п/с.

    Открытые позиции — это именно открытые позиции. Они все еще открыты, прямо сейчас, они «в деле». Эти данные используют для изучения настроения рынка и понимания, кто у руля – быки или медведи.

    Oanda

    Наверное, самый известный инструмент такого рода, поскольку Oanda – крупнейший розничный форекс брокер планеты. Их первый инструмент называется «Отношения открытых позиций на Форексе ».

    Расчет ведется для 14 валютных пар, для которых мы видим соотношение длинных (на повышение) и коротких (на понижение) открытых позиций.

    Справа находится таблица с соотношением открытых позиций — другими словами, сколько позиций открыто по отдельно взятой валютной паре по сравнению с другими. Как правило, это будет EUR/USD с большим отрывом.

    Еще более интересен инструмент «Портфель заказов Форекса », представляющий собой ежедневную информацию по открытым заказам и позициям. О том, как это использовать, рассказывается на той же странице чуть ниже, в разделе “Как интерпретировать график ”.

    На скриншоте выше видно, что народ понаставил кучу отложенных ордеров на покупку по более низкой цене (Открытые заказы ), явно пытаясь выловить рыночное дно, и параллельно активно шортит EUR/USD (Открытые позиции ).

    Данные доступны за последние 24 часа. Справа вы можете выбрать три варианта отображения этой информации:

    • Нарастающим итогом . По мере того, как цена отходит от рыночной цены, проценты этого отклонения складываются. Это позволяет выявлять тренды и сравнивать такие значения.
    • Без нарастающего итога . Для каждого ценового уровня рассчитывается отдельное процентное значение. Так проще отслеживать скапливание ордеров на определенных уровнях (что хорошо для определения п/с).
    • Чистое значение . Просто показано соотношение коротких и длинных позиций для каждого ценового уровня, помогает определять «чистые» п/с для каждой отдельно взятой цены.

    Информация обновляется каждые 20 минут. Для более тщательного изучения Oanda предлагает два следующих инструмента:

    Эти данные доступны для 1-дневных, 1-недельных и 1-месячных ТФ для открытых приказов и вплоть до года для исторических позиций.

    История открытых приказов:

    История соотношения позиций для тех, кто любит археологию:

    Вы без труда разберетесь в использовании этих инструментов, поскольку на странице каждого из них в разделе “Как читать графики ” дано полное описание.

    Все, для чего нужны эти сведения – уточнение зон поддержки/сопротивления, на которых любят скапливаться трейдерские ордера. Не забывайте при этом, что речь идет о данных отдельно взятого брокера.

    ForexFactory

    Индикатор позиций от известного сайта ForexFactory. Отображаются позиции трейдеров, что специально подключили свои счета к аналитике FF для их отображения на сайте. Находится по адресу:

    Внизу справа расположена интересующая нас таблица, где отображается соотношение открытых/коротких позиций для 10 валютных пар:

    Если нажать на значок в виде папки справа, откроется дополнительная информация, где есть масса интересного. Сверху вниз:

    • Traders : общее количество трейдеров;
    • Lots : объем позиций в лотах;
    • Avg Entry : среднее ценовое значение входа;
    • Avg Trade Return : средний доход со сделки;
    • Avg Trade Duration : средняя время удержания открытой позиции;
    • Winning Trades : число прибыльных сделок;
    • Losing Trades : число убыточных сделок.

    Также можно выбрать таймфреймы для детализации этой информации. Такие как 5 минут, 1 час и 1-дневный ТФ.

    Чуть ниже мы видим разбивку по конкретным сделкам и объемам. Можно выбрать как публичных трейдеров (снять флажок Show Private ), так и тех, кто предпочел не указывать свой профиль на сайте. Вместо ценового уровня (переключатель Entry ) можно выбрать объем их позиций в лотах (Lots ).

    DailyFX SSI от FXCM

    На сайте DailyFX представлен индекс SSI (Speculative Sentiment Index – индекс спекулятивного настроения). Эта метрика основана на количестве трейдеров и соотношении их длинных/коротких позиций. Находится по адресу:

    Данные обновляются дважды в день, но только для клиентов брокера FXCM (откуда эти данные и берут). Для всех остальных, они обновляются раз в неделю, по вторникам. Индекс SSI можно смотреть в панельном виде (Panel View ) либо табличном (Table View ).

    В панельном виде сразу видно соотношение открытых позиций, изменения за прошедшую неделю и изменения в объемах открытых позиций (нижнее значение Chg. Open Interest ). Если это значение сильно выросло — значит пара привлекла всеобщий интерес.

    В самом низу указан сигнал — бычий или медвежий. Его можно использовать для определения долгосрочных рыночных трендов.

    В табличном виде представлены эти же данные, но в другой форме:

    Чуть ниже аналитик DailyFX дает еженедельную сводку по EUR/USD, где обсуждает последствия текущего соотношения открытых/закрытых позиций.

    Saxo Bank

    Известный брокер Saxo Bank предлагает инструменты, аналогичные таковым у Oanda. Это:

    Регистрация не требуется, информация бесплатна и общедоступна. Впрочем, более детализированная ее версия доступна тем, кто зарегистрировался на сайте TradingFloor.com.

    Saxo показывает соотношение позиций и ордеров для 15-минутного таймфрейма. Надо сказать, графики не самые удобные в использовании, Saxo могли бы сделать и получше. Всего отображаются сведения для 10 валютных пар.

    Вверху слева в таблице можно выбрать тип отображения:

    • по умолчанию;
    • рыночная доля;
    • ордера только на покупку;
    • ордера только на продажу;

    Чуть правее можно выбрать детализацию данных и период

    Выбрать нужную валюту можно, щелкнув на ее названии:

    Позиции по валютным опционам

    Есть у Saxo в ассортименте и специальные опционы на валюты. Данные по соотношению этих опционных позиций представлены на странице https://www.tradingfloor.com/tools/fx-options-retail-positioning . Здесь отображается соотношение опционов пут/колл для длинных и коротких позиций:

    Чуть ниже таблица, где показаны средние значения покупки и продажи опционов “в деньгах”, а также цена страйк, по которой, в среднем, исполняется сделка.

    Dukascopy

    Будучи одним из самых крупных брокеров мира, Dukascopy отображает данные по сделкам, что осуществляются в их собственной ECN-сети SWFX (Swiss Forex Exchange Marketplace). Данные называются Индекс ожиданий SWFX (SWFX Sentiment Index) — индекс настроения трейдеров в сети SWFX.

    Все данные разделены на две части:

    • потребители ликвидности (liquidity consumers);
    • поставщики ликвидности (liquidity providers).

    Потребители ликвидности — это трейдеры, брокеры, инвестиционные компании и хедж фонды. Индекс отображает соотношение их длинных/коротких позиций в общем числе открытых сделок.

    Поставщики ликвидности — это участники сети SWFX, в которые входят как другие сети ECN, так и несколько банков-маркетмейкеров, что непрерывно предоставляют цены бид/аск для рынка. Данные по ним ровно противоположны данным для потребителей ликвидности, поскольку для каждой сделки, что проходит через SWFX, осуществляется сразу две равных транзакции OTC (бид/аск). Показатели в основной таблице обновляются каждые 30 минут.

    Пример использования индекса ожиданий SWFX

    Этот пример описан на самой странице Dukascopy. Скажем, MACD указывает на дивергенцию или пересеклись значимые линии MA, что вы используете в вашей стратегии. Если стратегия указывает на покупку EUR/USD, а индекс ожиданий указывает на перекупленность евро, открывать сделку не нужно — ибо все кто хотел, уже евро купили, некуда ему расти.

    И наоборот, ваша стратегия указывает на продажу GBPUSD, а индекс по GBP сильно перекуплен — совсем другое дело, ведь именно на этом отскоке можно заработать.

    Чуть ниже на странице есть две таблицы с динамикой настроений потребителей и поставщиков ликвидности.

    Забавно, но в англоязычной версии Dukascopy добавлено то, чего нет в русской — еще две таблицы:

    У старейшего брокера Великобритании — компании IG Group – тоже есть свой индикатор трейдерского настроения. К этой конторе мы еще вернемся, ибо она предлагает реальную бинарную биржу как для американцев (Nadex), так и для жителей Европы.

    Для начала нужно перейти на страницу http://www.ig.com/uk/forex и щелкнуть на нужной валютной паре:

    В верхней части расположены традиционные сведения по валютной паре. График, цены бид/аск и прочая информация, что понадобится трейдерам для этой платформы. Нужные нам сведения находятся внизу. Это две небольшие таблички.

    Таблица Client sentiment – указывает на соотношение клиентов, что открыли длинные/короткие позиции. Чуть ниже — общее число клиентов, что вообще работают с этой парой прямо сейчас.

    Ниже показано соотношение позиций клиентов IG по другим валютным парам:

    Etoro

    У «социального» брокера Etoro тоже предоставляются соответствующие данные по позициям, причем далеко не только для валютных пар.

    Есть золото, индексы и разнообразные валютные пары. Смысл прост и понятен — просто соотношение покупателей к продавцам для определенного актива у этой конторы.

    Кстати не сильно увлекайтесь этими “социальными” фишками, копированиями сделок и т.д. Приятно конечно думать, что какие-то парни наторгуют денежки за тебя, но стоит иметь реалистичные ожидания на этот счет.

    Alpari

    У крупнейшего форекс брокера России есть информер, отображающий открытые позиции по клиентам компании. Его можно поставить себе на сайт или смотреть прямо у них, настроив под себя.

    В верхней его части — соотношение длинных/коротких позиций, внизу — соотношение по объемам.

    Ниже расположена панель, где можно выбрать отображаемые валюты и параметры информера.

    Myfxbook

    Известнейший сайт Myfxbook, к которому может бесплатно подключиться каждый форекс-трейдер для учета своей торговой статистики, также отображает данные по открытым позициям. Находятся они здесь:

    Все знакомое и привычное. Соотношение длинных/открытых позиций, далее — популярность валютной пары и средний, в пунктах, размер длинной/короткой позиции.

    Если навести мышку на строку валютной пары, появится детализированная информация:

    Соотношение будет уже в процентах, объемы — лотах. И позиции в пунктах. В самом низу – какой процент трейдеров торгует эту пару по статистике сайта.

    Как правильно использовать валютные позиции

    Безусловно, мы все слышали, что более 90% людей теряют на валютном рынке деньги. Но значит ли это, что в любой отдельно взятый период времени более 90% трейдеров неправильно прогнозирует движение рынка? Это подразумевало бы, что мы можем, как самые умные, элементарно входить против мнения толпы и всегда оставаться в плюсе.

    Нет. Это абсолютно не так. По статистике крупных форекс-брокеров, больше половины трейдеров дают верные прогнозы. Так почему же они тогда в убытках? По статистике FXCM, в среднем 61% трейдеров закрывает сделки по EUR/USD с прибылью. Вот только важнейший нюанс – их средняя прибыль составляет 48 пунктов, а средняя потеря – 83 пункта. Это разница почти в 70% и она является критической . Ибо в форексе, в отличие от бинарных, каждый пункт стоит денег.

    Трейдеры форекса теряют больше денег на неприбыльных сделках, чем зарабатывают на прибыльных.

    Причины — плохой риск- и мани-менеджмент (или вообще их полное отсутствие). Обычный розничный трейдер крайне дерганый и плохо дисциплинирован, он не умеет работать с рисками и деньгами. Отсюда типичный парадокс — большинство, на самом-то деле, неплохо прогнозирует движение цены (линию тренда нарисовать элементарно), но не умеет зарабатывать на этом. Потому попадается на откатах, жадничает, не знает где входить, когда правильно выходить, где расставлять стопы/тейки, боится идти по тренду и т.д.

    Поэтому я бы не советовал использовать эти инструменты — данные по открытым позициям — как способ входить «против» настроения толпы. Все наоборот: толпа, в основной своей массе, права в отношении движения валютной пары.

    Поэтому эти данные можно использовать наоборот — как указатель долгосрочных трендов. Вы и сами заметите, если понаблюдаете на продолжительных временных отрезках, что индикаторы позиций хорошо отображают общий рыночный тренд. Именно в таком качестве их разумно применять.

    Также не забывайте, что это данные по розничному форексу. Обычный розничный трейдер, как правило, прыгает как блоха и редко держит позицию открытой более 2 дней, что следует учитывать при анализе его сделок. Принимайте во внимание и тот факт, что весь розничный форекс — все розничные брокеры мира — это менее 15% от общего объема валютного рынка, крохотная ниша. Поэтому используйте такие данные как еще один рыночный индикатор, что позволит вам получить очередной намек относительно рыночного движения.

    Ищите рыночные перекосы

    Обращайте особое внимание на сильные перекосы. Если вы видите перекупленность/перепроданность по определенной валютной паре в 90% и более, это может указывать на разворот. Ищите граничные, полярные значения, несоответствия, рыночные «уязвимости», что подтверждают различные корреляции. Если пара и соотношение ее позиций «тошнит» в районе 50/50, никакой ценности это не представляет. Все самое интересное начинается с соотношения 80/20 или 90/10.

    Использовать ли такие данные — решать вам. Я знаю как трейдеров, что успешно встроили индикаторы рыночных настроений в свои торговые системы, так и тех, кому они совершенно не нужны. Все зависит от манеры торговли и того, на чем ваша система основана.

    Помните и о том, что это позиции розничного рынка, а профессионалы применяют другие инструменты (биржевые и фундаментальные, COT/CME, стаканы цен в торгах по FIX-протоколу, объемные и кластерные стратегии для фьючерсных рынков и т.д.)

    Тем не менее, такие открытые позиции — один из немногих способов получить конкретику по валютному рынку. Это окно в голову таким же розничным трейдерам, как мы с вами, доступ в их мысли и желания.

    Откройте график, поставьте любой источник открытых валютных позиций (скажем, от Oanda) и вы с удивлением увидите, как люди входят против очевидных трендов, как жадничают, расставляют стопы не там, где это нужно, как совершают потрясающие глупости. Это великолепное и поучительное шоу, зрелище на миллион. Так что сам факт наблюдения за этим сериалом натолкнет вас на массу полезных мыслей и научит понимать психологию участников рынка.

    Использование Стакана Оанда в торговле на Форекс

    Стакан заявок (ордеров) от брокера OANDA — многие о нем слышали, но не все знают, как по этому индикатору правильно ориентироваться, интерпретировать показатели и прогнозировать рынок Форекс.

    Заинтересованным Форекс трейдерам Брокер OANDA предоставляет бесплатный доступ к обзору объемов сделок находящихся в рынке за последние 24 часа.

    Разберём стакан Оанды по типам сделок

    График Оанды «Открытые позиции (Buy и Sell)»

    • Сектор «А» отображает ордера «Sell», которые находятся в «+», т.е. являются прибыльными относительно текущей цене на примере №1.
    • Сектор «B» отображает сделки «Buy» которые находятся в «-», т.е. являются убыточными относительно текущей цене на примере №1.
    • Сектор «С» отображает сделки «Sell», которые находятся в «-», т.е. являются убыточными относительно текущей цене на примере №1.
    • Сектор «D» отображает сделки «Buy» которые находятся в «+», т.е. являются прибыльными относительно текущей цене на примере №1.
    • Сектор «А1» отображает «Sell limit».
    • Сектор «В1» отображает отложенные ордера «Buy stop».
    • Сектор «С1» отображает отложенные сделки «Sell stop».
    • Сектор «D1» отображает «Buy limit».

    Разберем правило анализа. Возьмём валютную пару GBP/USD в подходящий момент для точного прогноз, в окне просмотра графика (указан зеленой стрелкой) установив ползунок на время 16:30 видно, что пара находится на уровне 1.5971, тот же уровень цены (указано черной стрелкой) виден в блоке «Открытые позиции», где наблюдается большое количество «Sell» (сектор А) в данный момент находящихся в прибыли «+», и сравнительно меньшее количество «Buy» (сектор «B») в «-», т.е. убыточные позиции — «Пример №2».

    Видна большая разница между открытыми прибыльными Форекс ордерами Sell и убыточными Buy (короткие и длинные). На основании длительных наблюдений действующих Форекс трейдеров и личного опыта, цена в подобных ситуациях должна пойти вверх с целью перекрыть большое количество прибыльных позиций трейдеров, т.е. сделать из основной массы прибыльных позиций – убыточные.

    Что такое Форекс объемы и как их использовать анализируя рынок?

    Что и наблюдается на изображении ниже. В период с 16:30 до 20:20 цена прошла вверх (откатила) с 1.5971 на 1.6047 (черная стрелка) по паре GBP/USD, теперь видна четкая разница между прибыльными позициями «Buy» и убыточными «Sell», цена прошла вверх на 85 пунктов за указанный выше временной период (красный прямоугольник). Убыточных позиций стало в разы больше чем прибыльных, что на руку рыночным маркет мейкерам.

    Рынок, основную массу плюсовых позиций трейдеров, искусственным движением в обратную сторону делает отрицательными (убыточными), грубо говоря если видим большую грядку плюсовых открытых ордеров на протяжении 40-70 пунктов и заполненным количеством по ценовым уровням на 2.0% (синий квадрат на примере №4), то ждём отката цены в противоположную сторону направления тренда. Часто такие развороты наблюдаются днем, с 9:00 и до вечера, примерно до 22:00 по Киеву. В этом и есть суть анализа рынка по стакану заявок Оанда.

    Для отображения чистой разницы между перевесом положительных и отрицательных позиций, можно поставить галочку напротив типа «Чистое значение», тогда стакан заявок Оанда отобразит чистую разницу между позициями.

    На практике Форекс трейдеры пользуются только чистым значением отображения и без нарастающего итога, т.к. этот тип анализа индикатор Оанды отображает наиболее ясно и по нему легче спрогнозировать рынок. Стакан заявок Оанды имеет набор отображения позиций по четырнадцати валютным парам, золоту и серебру.

    Выше описанный принцип интерпретации, анализа и прогноза рынка Форекс по стакану заявок Оанды подходит ко всем отображаемым финансовым инструментам брокером Оанда.

    Стоит отметить, что данный индикатор не постулат и четкое правило для дальнейшего развития движения цен на рынке, при сильном однонаправленном тренде индикатор объемов Оанда малоэффективен и не стоит полностью полагаться на его показатель, даже если он показывает вам 100% будущий откат цен. Относительно хорошо экран объемов работает при спокойном дневном тренде. Данные обновляются с интервалом в 1 час. Советуем пользоваться им, как дополнительным индикатором. Стакан заявок Оанда показывает позиции только клиентов крупнейшего западного Брокера OANDA, но есть моменты, когда это дает движение рынку и стакан отрабатывает прогноз, т.к. мышление основной массы трейдеров практически одинаково и картина выставленных ордеров по всем брокерам имеет общую схожесть.

    Вложения

    Dara86

    Местный знаток
    • 25.09.2022
    • #2
    Местный житель
    • 25.09.2022
    • #3

    Dara86

    Местный знаток
    • 25.09.2022
    • #4

    Портфель заказов Оанда (Модифицированный)

    В чем важность стакана заявок на форекс?

    Портфель заказов — один из немногих на сегодняшний день инструментов преподносящий трейдеру действительно полезную информацию, значительно упрощающую принятие торговых решений. В отличие от различных индикаторов, которые, как правило, не несут никакой смысловой нагрузки, стакан заявок Оанда отображает вполне реальные данные о торговых позициях и открытых заявках трейдеров.

    Портфель приказов оанда стоит на ряду с такими инструментами анализа, как объемы, опционы, открытые позиции трейдеров, однако имеет одно преимущество, он отображает информацию непосредственно с рынка Форекс. Но Оанда ведь не представляет весь объем рынка Форекс? Это действительно так, однако Оанда крупный брокер и данные предоставляемые ним можно сравнить с результатами экзит-полов на выборах, которые обычно с небольшой погрешностью, но отображают реальную расстановку сил.

    Как понять эти графики?

    Начнем по порядку, предоставляемые данные делятся на две группы:

    • Открытые заказы, куда входят: Stop-loss, Take-profit, Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit, Sell Limit. Проще говоря — это все отложенные приказы, при достижении ценой которых будет открыта новая, или закрыта старая позиция.
    • Открытые позиции — название говорит само за себя — это все открытые сделки на момент создания снимка.

    Исходя из этого в каждой группе можно выделить позиции/приказы на покупку и на продажу. Более наглядно представлено на изображении слева.

    Чтоб разобраться окончательно, давайте совершим несколько сделок, и посмотрим как бы они могли отобразиться в стакане заявок Оанда:

    1. Допустим совсем недавно мы открыли сделку на покупку (на данный момент она в убытке), и выставили по ней стоп-приказы — Пример.
    2. Открываем вторую сделку на продажу (на данный момент она в прибыли), и выставляем по ней стоп-приказы — Пример.
    3. Допустим цена движется в канале 300 пунктов и мы выставляем Buy stop и Sell stop по обеим сторонам с целью прорыва канала — Пример.

    Изучая данные картинки на протяжении полутора лет, я значительно продвинулся в понимании рынка, осознал принципы ценообразования, современные тенденции, определил характер каждой валютной пары. При этом хочу отметить, что большинство из нас впервые увидев эти картинки на офф. сайте, поводив мышкой туда-сюда, не находят каких-либо закономерностей. Также не хватает терпения для ежедневного «поглядывания» в портфель приказов, так как данные представлены за период в 1 сутки. Во избежание данного неудобства модифицированная версия предлагает историю за последние 3 месяца, а также возможность оценивать портфель заказов более детально, с промежутком в 20 минут между картинками, а не 1 час как у первоисточника.

    Какую полезную информацию можно извлечь?

    Начну с того, что быстро разобраться не получится, надо уделить некоторое время для изучения. Я лишь намекну в какую сторону копать:

    • Все наверное слышали такое выражение: «Цена сходила за стопами и вернулась обратно», так вот стопы находятся Здесь.
    • Опять таки все не раз слышали: «Цена идет против толпы» (с чем я лично очень согласен), причем открывать сделки по простому соотношению позиций малоэффективно, тут-то нам график открытых сделок и про расстановку сил расскажет и направление тренда укажет.
    • Очевидно что на валютном рынке большинство теряет деньги, а если еще проследить динамику открытых сделок — отчетливо видно, что прибыльные сделки закрываются быстрее, чем убыточные. Это связано с патологическим желанием «пересидеть» убыток — Подтверждение. Так может стоит резать убыток в корне (это уже больше совет по торговле), тем самым получая преимущество, банально не входя в группу большинства?

    В заключение хочу сказать что современный рынок, как кит пожирающий беззащитный планктон. Так и одинокие трейдеры не имеющие доступа к достоверной рыночной информации будут поглощены крупными деньгами. К сожалению немногие брокеры предоставляют такую информацию в общий доступ, все в основном ограничиваются «соотношением открытых позиций». При этом искренне надеюсь что Оанда лишь первопроходец в этом направлении, а не исключение!

    Инструменты для анализа открытых валютных позиций

    Я часто говорю о том, что данные по объемам на валютном рынке отсутствуют. Нет централизованной системы, таков уж рынок Форекс. Правда, для трейдеров всегда есть разные варианты. В данном случае нам подойдут такие инструменты как индекс СОТ или уровни CME. Про индекс СОТ у нас уже было несколько публикаций, которые рекомендую почитать:

    Но не все так плохо на самом деле. Многие брокеры дают своим клиентам статистику по открытым позициям клиентов. Конечно, здесь будет волновать вполне закономерный вопрос: эти данные будут говорить об общем состоянии валютного рынка? Конечно же, нет. Но можно поступить значительно хитрее. Можно взять данные сразу по нескольким брокерам, и тогда мы получим более глобальную картину.

    Применение данных об открытых позициях

    Так уж устроен рынок Форекс, что часто настроение толпы важнее, чем данные, полученные на основе индикаторов. За примером далеко ходить не нужно. Недавний Brexit дал мне возможность заработать 250 пунктов чистой прибыли исключительно на шумихе, которая возникла задолго до дня проведения референдума. Благо, в Альпари было хорошее аналитическое сопровождение.

    Так вот, если пристально наблюдать за открытыми позициями отдельных трейдеров в то время, когда рынок подходит к стратегически важным уровням поддержки/сопротивления (см. нестандартный взгляд на уровни поддержки и сопротивления), либо в преддверии важных новостей, мы можем получить информацию о том, что именно скрывается в головах этих трейдеров.

    Отличие данных по открытым ордерам и позициям

    У многих брокеров есть данные по ордерам (заказам) и позициям. Данные, как правило, представлены в виде таблицы.

    Ордер (заказ) – относится к лимитным ордерам типа стоп-лосс или тэйк-профит (см. виды ордеров). Данные типы ордеров аналогичны. Мы ставим отметку, при достижении которой ценой ордер сработает и позиция закроется. Такие ордера выставляются на значимых уровнях, там, где по мнению трейдеров расположены реальные уровни поддержки и сопротивления. Соответственно, если мы видим на определенной области графика большое скопление ордеров, то можно сделать вывод, что именно эти уровни являются значимыми и от них можно работать.

    Открытые позиции – это те позиции, которые в настоящее время открыты, работают прямо сейчас. Используя эти данные, мы понимаем, кто сейчас имеет перевес на рынке – быки или медведи.

    Oanda

    Возможно, вы слышали об этом инструменте, т.к. Оанда является одним из крупнейших розничных форекс брокеров мира. Применительно к нашей теме у них есть очень интересный инструмент, называется он «Отношения открытых позиций на Форекс». Сам инструмент можно найти здесь .

    Данные предоставляются для 16 валютных пар, которые вы можете видеть на изображении. Для этих валютных пар мы можем видеть соотношение длинных и коротких открытых позиций.

    Здесь мы можем видеть, сколько открыто позиций по валютной паре в сравнении с другими валютными парами. Практически всегда лидировать будет валютная пара евро/доллар.

    Есть в Oanda и другие интересные инструменты. Например, « Портфель заказов Форекса », где можно в режиме онлайн видеть информацию по открытым заказам и открытым позициям. Более подробно что это такое и как использовать вы найдете у них на сайте под графиком.

    Из того, что вы можете видеть выше, видно, что куча людей наставили ордера на покупку по более низкой цене относительно текущей рыночной ситуации (Открытые заказы). Явно в надежде словить более низкий откат. В то же время видно, немало людей шортит EUR/USD (Открытые позиции).

    Сведения можно смотреть за последние 24 часа. Информацию можно структурировать следующим образом (выпадающее меню вверху):

    Что еще. В Oanda есть еще два классных инструмента:

    Более подробно о том, как использовать эти данные вы можете опять же почитать на их сайте. Для нас главное – это сведения о том, где наибольшее скопление ордеров трейдеров. Но при этом не забывайте, что данные предоставляются по отдельно взятому брокеру.

    ForexFactory

    Данный сервис многие знают скорее по экономическому календарю. Хороший обзор экономического календаря ForexFactory делал мой коллега, вы его можете посмотреть на видео ниже

    Так вот, есть на ForexFactory еще одна классная штука, где можно смотреть позиции трейдеров, которые подключают свои счета к аналитике ForexFactory. Сам индикатор находится здесь . В нижнем правом углу экрана есть следующая таблица

    Здесь отображаются данные по 10 наиболее популярным валютным парам (см. как выбирать валютную пару для торговли). По каждой валютной паре отображаются данные по количеству трейдеров, сидящих в шорт или лонг позиции.

    Справа напротив каждой валютной пары есть иконка папки. Если кликнуть на нее, то увидим расширенную информацию по данной валютной паре.

    Внизу можно смотреть отдельно взятых трейдеров, которые мониторят свои данные на ForexFactory. Здесь есть как публичные трейдеры, так и приватные. Можно отображать данные только публичных трейдеров. Для этого нужно снять отметку с чекбокса «Show Private». Можно смотреть данные по объему позиций в лотах (Lots) и многое другое.

    По поводу использования данных с ForexFactory. По сути ForexFactory – это один из крупнейших форекс-форумов мира. Здесь много как новичков, так и опытных трейдеров. Можете посмотреть, там есть публичные профили, где сумма депозита измеряется 7-8 нулями. Данные на ForexFactory отображаются только тех трейдеров, которые сами не пожалели их предоставить. Но вместе с тем, такие данные являются достаточно объемными, объективными и мало кто из брокеров может предоставить картину в таком масштабе. Поэтому ForexFactory вполне можно рекомендовать для использования для получения правдивой картины на рынке.

    DailyFX SSI от FXCM

    Следующий интересный сайт – DailyFX. Здесь представлен индекс SSI – индекс спекулятивного настроения (https://www.dailyfx.com/sentiment). Данные здесь базируются на числе трейдеров и соотношении их длинных и коротких позиций.

    Индекс базируется на пользовательской информации и предназначен для идентификации разворота тренда для шести наиболее популярных валютных пар. Обновление данных происходит дважды в день. Но только для клиентов брокерской компании FXCM. Кстати, сами данные именно оттуда и берутся. Для тех, кто не является клиентом этой компании, данные обновляются один раз в неделю.

    Для меня удобнее смотреть данные в панельном виде. Здесь хорошо видно соотношение открытых позиций в шорт и лонг и изменения в сравнении с прошедшей неделей (Chg. Open Interest). Если данное значение выросло, значит к валютной паре в настоящее время повышенный интерес.

    Внизу каждой колонки можно видеть какой в настоящее время тренд – бычий или медвежий. Эти данные можно использовать в долгосрочной перспективе для определения направления движения рынка.

    Под этими данными располагается анализ текущей рыночной ситуации, где аналитик рассматривает текущую ситуацию по EUR/USD и последствия соотношения открытых и закрытых позиций.

    Etoro

    Брокер Etoro, так рвущийся на российский рынок, тоже дает возможность анализировать данные по позициям. Правда, инструменты, для которых предоставляются данные, значительно шире, чем валютные пары (см. обзор брокера Etoro). Инструмент, про который идет речь, находится здесь .

    Здесь вы найдете множество валютных пар, индексы, золото. Данные здесь представлены в простом формате – это соотношение длинных и коротких позиций.

    Alpari

    Крупнейший российский брокер также предоставляет данные по открытым позициям и объему. Эти данные также предоставлены по клиентам компании. Учитывая что Альпари сегодня – это более миллиона клиентов и торговый оборот $74.7 млрд. ( данные на февраль 2022 ), данные более чем привлекательны и информативны.

    Данные по объемам, по открытым позициям предоставляются и другими популярными брокерами, сервисами. Например, всем нам хорошо знакомый Myfxbook, про который неоднократно уже публиковались статьи на нашем сайте:

    Методы использования данных о валютных позициях

    Теперь в заключение несколько слов о том, как использовать данные по валютным позициям, которые предоставляют брокеры. Если посмотреть статистику брокера FXCM, то увидим, что 61% трейдеров закрывает позиции по EUR/USD с прибылью. Но дело в том, что средняя прибыль равна 48 пунктам, а средняя убыточная сделка составляет 83 пункта.

    Причины здесь кроются в крайне плохом мани-менеджменте. Трейдеры не то чтобы не умеют прогнозировать цену. Как раз наоборот – умеют очень хорошо, но проблема в том, что часто жадничают, идут на необоснованные риски, меняют валютные пары, неправильно расставляют стопы, или банально боятся идти по тренду.

    Поэтому все эти данные по открытым позициям не стоит использовать для того, чтобы входить против настроения толпы. Наоборот, ориентируясь на эти данные, желательно использовать их для определения настроения рынка в долгосрочной перспективе, чтобы понимать общий рыночный тренд.

    Помимо этого не стоит забывать, что все эти данные предоставлены по розничному форексу. А кто такие розничные трейдеры? Типичный розничный трейдер вряд ли держит открытой позицию более 2-х дней. Да и вообще данные по розничным трейдерам – это менее 15% от общего объема валютного рынка. А это практически ничто в сравнении с глобальными данными.

    Что касается описанных сегодня мною инструментов. Взять ту же Oanda с их данными по открытым валютным позициям. Просто попробуйте немного понаблюдать за действиями участников валютного рынка, и вы будете просто шокированы невероятными глупостями, которые совершают трейдеры. Вы увидите, что они и позиции открывают против тренда, и стопы ставят явно не там, где это следовало бы сделать, в общем, это интересное зрелище, которое наверняка натолкнет вас на собственные идеи.

    Стакан заявок ордеров форекс трейдеров

    В данной теме буду публиковать статьи о торговом инструменте определения объема и открытого интереса. Этот первый пост будет для ссылок на полезные посты в этой теме, чтобы пользователи быстро могли найти, то что им нужно.

    И жду активности от форумчан, и ваших вопросов. Будем вместе разбираться в довольно интересном инструменте, который улучшит торговлю!

    Стакан заявок ордеров форекс трейдеров

    gastyc » 31 янв 2022, 15:12

    Индикатор объемов и открытого интереса — так называемая книга заявок, или стакан заявок ордеров форекс-трейдеров. Он призван упростить принятие торговых решений. В отличии от технических индикаторов, он показывает вполне реальные данные об открытых заявках и позициях трейдеров.
    Портфель заказов стоит наравне с такими инструментами как опционы, объемы, открытые позиции трейдеров. Но одна его отличительная особенность: информация берется непосредственно с рынка форекс.

    Что из себя представляет данный инструмент:

    1. Открытые заказы — это все отложенные ордера, а так же тейк-профит и стоп-лосс.
    2. Открытые позиции трейдеров — открытые позиции, которые зафиксированы на промежуток времени, который находится в 3 окошке сверху.
    3. Настройки — место, где можно выбрать валютную пару, а так же какой график будет отображаться

    1. Продавцы/покупатели
    2. Процент трейдеров в профитной зоне/процент в просадке

    Что нам дают стаканы:

    1.Где стоят стопы. Я думаю большинство трейдеров слышало выражение стопы кормят рынок, так вот на инструменте, можно увидеть их расстановку и сделать определенные выводы.

    2. Направление тренда. Если вы думаете, что цена идет против толпы, то вы можете смотреть здесь не только процентное количество покупателей/продавцов, а так же расстановку сил их на графике. То что большинство в убытке, это видно и по графику, как люди пересиживают просадку, а как только цена заходит в профитную зону быстро ее закрывают.

    П.С. Если то не знает, где найти этот инструмент пишите в лс

    Стакан заявок ордеров форекс трейдеров

    ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ » 31 янв 2022, 18:32

    Re: Стакан заявок ордеров форекс трейдеров

    Haos » 31 янв 2022, 18:36

    Стакан заявок ордеров форекс трейдеров

    gastyc » 31 янв 2022, 18:50

    Я скидывал некоторые сигналы по валютным парам. Чуть позже сделаю, пост по сигналам по стакану. Вообще по стопам, если ориентироваться, то где ставить СЛ, в данном случае при продаже, чтобы его не выбило.

    Так же будут посты по мини оанде и еще нескольким инструментам, так как инструменты рекомендуется использовать в комплексном анализе, и в придачу к своей ТС!

    Стакан заявок ордеров форекс трейдеров

    gastyc » 01 фев 2022, 11:45

    В настройках к стакану, вы можете выбрать, видеть все сделки(All orders) или только чистое значение(Net).
    Чистое значение стакана — это разность объемов продаж и покупок на данном уровне.

    Бывает не разобрать, что происходит на правом стакане, особенно на уровнях вблизи цены, в этом как раз и помогают.

    По паре доллар/канадец на данный момент. На общем графике правого стакана выше цены, покупателей больше, но по чистому значению видно что от текущей цены и выше на 20 пунктов преобладают продавцы.
    (Битое изображение) (Битое изображение)

    Для левого стаканы, где расположенные отложенные ордера, а также СЛ и ТП, чистое значение имеет не такую роль. Так как мы знаем, что большинство трейдеров охотнее ставят ТП, чем СЛ, отсюда вывод, что объемы лимитных ордеров и ТП будут преобладать. Поэтому часто мы по чистому значению не будем видеть скопление СЛ, а только зубчики, которые можно увидеть на графике со всеми ордерами.

    (Битое изображение) (Битое изображение)

    В следующем посте я уже опишу сигналы, которые можно увидеть в стакане ордеров!

    Стакан заявок ордеров форекс трейдеров

    gastyc » 01 фев 2022, 19:51

    Сигналы по Оанде:

    1 сигнал: Охота за стоп-лоссами

    Это основной сигнал левого стакана. Гласит, что цена ведет охоту за стоп-лоссами и при первой возможности за ними приходит. Вот вчерашняя вечерняя картина картина по евро/доллару.

    Было: Стало:
    (Битое изображение) (Битое изображение)

    Но не все сигналы будут правильными. Есть критерии, которые стоит соблюдать.

    — Скопление стоп-лоссов должно быть недалеко от текущей цены. Не больше 100 пунктов, а лучше ближе!
    — Скопление должно быть скопление, а не единственным столбиком на графике
    — Максимальный объем скопления должен быть ближе к текущей цене(выше картинка не соответствует этому пункту, но вкупе с другими сигналами, она будет работать)
    — Объем лимитных ордеров на уровне скопления СЛ, должен быть меньше или приблизительно равен объему скопления СЛ. Лимитные ордера не должны быть ближе к цене, чем скопление СЛ.

    Данный сигнал не является разворотным или трендовым. По нему можно выставлять цели и хорошо будет работать вкупе с вашей стратегией и другими сигналами Оанды.

    2 сигнал : поддержка и сопротивление лимитных ордеров

    Этот сигнал так же из левого стакана. В одном и з прошлых постов мы узнали, где находится лимитные ордера и ТП. Важно, чтобы на этом участке графика было отсутствие или небольшое присутствие СЛ.
    (Битое изображение)

    Сигнал хорошо работает в комплексном анализе, вкупе с другими сигналами по Оанде, а так же сигнале ТС, по которой торгуете.

    3 сигнал: скопление убыточных сделок правого стакана

    Мы перешли к правому стакану, и с предыдущих постов вы знаете, что оранжевым помечены сделки, который на данный момент в профите, синим убыточные.

    Можно заметить, что убыточных трейдеров всегда больше. Они пересиживают сделки, а сделки которые вышли в плюс, трейдеры часто очень быстро закрывают. В итоге трейдерам приходится закрывать убыточные сделки по стоп-лоссу или в БУ, если цена вернулась к открытию. Все это толкает цену вперед.

    Так же цена может войти в это скопление, а потом выпрыгнуть оттуда. Такое движение называется батут. Закрывая сделки в БУ или с небольшой прибылью трейдеры, и этой активностью они толкают цену назад. Батут будет работать, если с обратной стороны не будет прослеживаться такой же батут.

    Стоп-лосс ставится, как на картинке выше, за скоплением убыточных сделок. Если цена пробивает СЛ, то с большой вероятностью, она пойдет дальше.

    4 сигнал: скопление прибыльных сделок правого стакана

    На форуме, я скидывал сигналы, где показывал, что на определенном участке от цены есть диапазон, где объем прибыльных трейдеров больше, чем убыточных. Как показывает практика они долго не задерживаются. Тут 2 варианта: 1-ый трейдеры закрывают свою прибыль и 2-ой, который является сигналом, цена идет в сторону этого объема и эти сделки становятся убыточными.

    Часто такое скопление возникает, когда цена входит в скопление убыточных сделок(батут)!

    Сигналы хорошо работают между собой в комплексном анализе, а если вы будете добавлять свою стратегию, то проработка улучшится. Не надо спешить прямо сейчас бежать искать сигналы, так как сигналы по каждой валютной паре бывают не каждый день. Если сразу не будет получаться, то это ничего, так как в трейдинге ни у кого ничего не получалось в первый день и тут еще надо учиться и следить за движением цены в стакане.

    Завтра будет еще один пост, уже по мини-оанде. После этого сюда буду выкладывать свои сигналы по стакану. Кроме этого будут еще посты.

    Будем учиться вместе.

    Стакан заявок ордеров форекс трейдеров

    gastyc » 01 фев 2022, 22:37

    Портфель заказов мини-оанда

    Мини-оанда считается улучшенной версией портфеля заказов. По сравнению с обычной Оандой, к ней добавлены вспомогательные уровни, которые вам помогут еще больше понять картину происходящего. Минус стакан обновляется раз в час, когда оанда раз в 20 минут.

    MV — середина объема. Это уровень есть и на левом, и на правом стакане. Она показывает 50% всех приказов на левом стакане и 50% всех сделок на правом. Этот уровень используется, как направление тренда. Если цена выше MV, значит тренд на север, если ниже значит на юг.

    OB(перекупленность) и OS(перепроданность) — уровни на правом стакане, где больше 80% покупателей(для ОВ) и продавцов(OS) находятся в прибыли. Эти уровни могут служить поддержкой и сопротивлением. Но если очень сильный ярко выраженный тренд, то уровни не будут работать.

    SR — уровень максимального скопления лимитных ордеров на левом стакане. Это уровень поддержки и сопротивления.

    GR — уровень максимального скопления стоп-лоссов в левом стакане. SR и GR хорошо подходят для определения первых 2 сигналов в прошлом посте.

    RP — уровень максимального убытка правого стакана. на этом уровне будет минимальное количество трейдеров в прибыли. В большинстве случаев, она будет находиться возле цены. Если уровень будет отдален от цены, то не значит, что надо сразу входить в сделку. Она как и все сигналы и уровни, хорошо работает только в комлексном анализе.

    Показывает процентное соотношение покупателей к продавцам, по разным брокерам. Полезный инструмент, если знать, что цена идет против толпы. Работает только в комплексном анализе.

    Ratio — процент покупателей от общего количества. Здесь вы можете видеть как изменяется процентное соотношение покупателей/продавцам при определенном тренде. Так же можно выбрать брокеров, по которым рассчитают среднее значение.

    Процентное соотношение прибыльных трейдеров от общего числа. Инструмент показывает изменение показателя, на определенном промежутке времени. Если процент растет, то движение считается ложным, если падает, то истинное.

    На изображении видно, что при движении вниз профит ратио резко вырос, это значит, что движение было ложное и скорее всего последует разворот. Цена пошла вверх, а процент прибыльных трейдеров упал, что показало, что это истинное движение. Инструмент рекомендуется использовать в комплексном анализе.

    Завтра если будут интересные сделки, начну публиковать в тему. Так же жду ваших вопросов и активности. Скриншоты и описание видения ситуации по стакану приветствуется.

    Стакан заявок ордеров форекс трейдеров

    gastyc » 02 фев 2022, 08:42

    Сегодня ничего интересного по стакану нету, обзор всех валютных пар делать не буду, так как не имеет смысла. Сделаю только по доллар/канадец, так как по моему мнению самая интересная картина именно здесь сейчас.

    По соотношению позиций продавцов/покупателей, видно значительное превосходство покупателей.

    Если следовать теории, что цена идет против толпы, то отсюда следует что надо продавать. Теперь посмотрим так ли это, следую комплексному анализу.

    По мини-оанда уровень SR равен 1.2975, но скопление начинается выше на уровне 1.2991. Так же уровень перепроданности находится 1.3005, что может тоже служить поддержкой, но мы знаем, что при сильном тренде этот фактор не учитывается.

    Теперь посмотрим на график:

    По моей торговой системе тренд на юг, будет после пробития уровня 1.2984 и закрепления за ним.

    В данный момент предпочтительней сидеть на заборе. Кто не любит быть в рынке без сделок, актуальны покупки с целью 1.3020(точка максимального убытка) и стопом за 100 уровнем по фибо или по закрытию свечи, если она закрепится за ценой.

    Торговая платформа Форекс MetaTrader 5

    Meta Trader 5 — последнее поколение популярнейшей торговой платформы. Терминал создан для торговли, технического и фундаментального анализа, создания торговых систем и копирования торговых сигналов.

    Основная информация о счете MT5

    Преимущества MetaTrader 5™

    Специально для скальперов и высокочастотных трейдеров добавлено 12 новых таймфреймов. Кроме того, в MT5 есть 38 встроенных технических индикаторов против 30 в MT4. А так же теперь вы можете создавать неограниченное количество графиков!

    Лента новостей трансформировалась в экономический календарь, который показывает затронутый актив, уровень воздействия, возможные сценарии движения цены для каждого и какие действия следует предпринять.

    Обновленный язык MQL позволяет трейдерам, разработчикам или торговым экспертам создавать расширенные индикаторы, запускать торговых роботов и внедрять служебные приложения. Приложения MQL5 теперь основаны на позиционной системе, а не на системе заказов.

    Скачать MetaTrader 5

    The Financial Services Centre, P.O. Box 1823, Stoney Ground, Kingstown, VC0100, St. Vincent & the Grenadines

    Contracting entity of Forex Club International Limited, which accept payments from clients and transfers payments back to clients, are: Holcomb Finance Limited (1087 Nicosia Cyprus), Libertex International Company Limited (Kingstown, St.Vincent & the Grenadines).

    Предупреждение: торговля финансовыми инструментами является рискованным видом деятельности и может принести не только прибыль, но и убытки. Размер возможных потерь ограничен величиной депозита.

    Компания не принимает клиентов и не осуществляет деятельность ни в одной из следующих стран с ограниченным доступом, таких как: Россия, США, Япония, Бразилия; стран, определенных FATF как государства с высоким уровнем риска и не сотрудничающие страны, имеющие стратегические недостатки в сфере ПОД/ФТ; и стран, которые находятся под международными санкциями.

    Торгуйте на рынке Форекс онлайн на сайте лучшего брокера Forex

    Валютный рынок Форекс работает круглые сутки. Трейдеры ежеминутно совершают различные сделки. Это значит, что вы точно также в любое удобное время можете зарабатывать деньги на разнице курса валют. Рынок Форекс работает с различными валютами, акциями, индексами и драгоценными металлами. Ежеминутно на сайте Форекс продают и покупают доллары, евро, рубли, франки, иены и другие валюты. Однако чтобы регулярно зарабатывать, недостаточно просто покупать и продавать денежные единицы. Заработок образуется за счет разницы котировок. Подробнее

    Как достичь успеха в торговле на Форекс онлайн

    Чтобы стать успешным трейдером, необходимо уметь анализировать ситуацию на валютных рынках и строить верные прогнозы. Самостоятельно получить опыт, позволяющий успешно торговать на рынке Форекс, достаточно сложно. Это потребует значительных усилий, денежных и временных затрат. Но если вы пройдете ряд обучающих материалов по торговле на Форекс на сайте надежного брокера и воспользуетесь опытом профессионалов – то сможете зарабатывать уже сейчас!

    Заключайте виртуальные сделки, используя тренировочный счет, учитесь пользоваться графиками, пробуйте строить прогнозы. И уже скоро вы сможете стать полноценным членом клуба Форекс и заработать на бирже свои первые деньги.

    Лучший брокер FOREX: поддержка опытным трейдерам и обучение новичкам

    Мы обеспечиваем трейдерам максимально выгодные условия торговли на Форекс рынке. Существует мнение, что торговля на рынке Forex – это игра. Однако это и реальная возможность зарабатывать. Инвестиции в валютный рынок не требуют глубоких математических знаний, но в аналитике трейдер должен разбираться. Одна из важнейших способностей — умение интерпретировать новости.

    Аналитика и прогнозы — это основные факторы, на которые должен ориентироваться трейдер при принятии торговых решений. Прогнозы можно составлять самостоятельно, на основе новостей, а можно знакомиться с готовыми экспертными оценками того или иного факта. Если самостоятельная торговля кажется трейдеру слишком обременительной, он может воспользоваться услугой «доверительное управление капиталом».

    Мы на протяжении 18 лет осуществляем деятельность на международном валютном рынке и даем возможность заработать на купле-продаже валюты и опытным, и начинающим трейдерам. Прогнозы ведущих аналитиков рынка, специальное программное обеспечение, которое, включает торговых роботов и сигналы, помогут трейдерам в их работе. Все необходимые инструменты и информацию вы можете получить на нашем сайте. Мы обеспечим вам комфортное и эффективное обучение, которое позволит зарабатывать на рынке уже сегодня

    Форум трейдеров — взаимное обучение, актуальная и интересная информация на сайте

    Форум — прекрасный способ ознакомиться с особенностями рынка и «из первых уст» узнать о торговле валютой, акциями и биржевой торговле. Здесь можно найти архивы котировок, обсуждения стратегий forex-торговли, полезных торговых советников, а также свежую аналитику рынков и ссылки на литературу.

    В обсуждениях Вы найдете подробности об инвестициях в Форекс — доверительном управлении forex-активами и работе на Форекс бирже. Тем, кто ищет честный способ заработка и приумножения капитала, однозначно стоит попробовать трейдинг.

    Конкурс трейдеров — это возможность заработать стартовый капитал!

    Конкурс трейдеров — отличная возможность проявить себя и заработать стартовый капитал на трейдинг или игры Форекс. Лучшим помощником в успешном трейдинге является качественное программное обеспечение — терминал StartFX. Одним из самых удобных аналитических инструментов рынка Forex является программа Rumus. С помощью данных программ, Вы можете отработать различные стратегии и эффективно использовать прогнозы рынка, чтобы предсказать движение цены.

    Мы предоставляем трейдерам Forex Club самые выгодные торговые условия. Наш дилинговый центр обладает всеми необходимыми инструментами, чтобы вы смогли зарабатывать трейдингом. Форекс Клуб является лучшим вариантом для трейдеров, которые находятся в поиске надежного Форекс брокера. Честный брокер всегда предлагает своим клиентам реальные условия, которые, тем не менее, остаются выгодными. Наша компания по праву считается одним из лучших брокеров Форекс (Forex brokers) в России и лучшим брокером Украины и СНГ.

    Своим клиентам мы всегда предоставляем правдивую и актуальную информацию о мире интернет-трейдинга — прогнозы Forex, курсы валют от евро до японской иены, новости рынка. Кроме того, мы оказываем услугу доверительное управление тем, у кого нет времени или желания осуществлять торги самостоятельно. Услуги по доверительному управлению оказывают также банки и другие организации. Управление капиталом Forex — это профессиональный подход и минимум усилий в вопросах получения прибыли.

    Лучшие Форекс брокеры 2021: