ПОСТРОЕНИЕ СТРАТЕГИИ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Как разработать собственную стратегию трейдинга.

Для торговли на валютном рынке существует масса готовых стратегий форекс, каждая из них работает только при определенных условиях, которые далеко не всегда присутствуют на бирже, поэтому нужно или ждать подходящего момента или выбирать другую стратегию.

Одним из вариантов выхода из данной ситуации является разработка собственной стратегии торговли, сделать это не так сложно как кажется на первый взгляд, главное использовать стандартную схему построения, которая будет включать в себя грамотный Money Management и правильно разработанную торговую технику.

Построение стратегий для торговли на forex происходит по стандартному плану, к обзору которого мы сейчас и перейдем.

Торгуй по крупному только с ведущим брокером

План создания стратегии.

1. Основа – то есть то, на чем будет базироваться ваша торговля. Это может быть простая торговля по тренду, трейдинг в ценовых каналах, или открытие сделок на основе графического анализа. На этом этапе нужно определить, что будет сигналом для входа в рынок. Не стоит увлекаться сложными вариантами технического анализа, как показывает практика, они не более эффективны, чем простые решения, но отнимают массу времени.

2. Время и инструмент торговли – тут следует выбрать валютную пару и временной промежуток для торговли, выбор осуществляем, учитывая первый пункт плана. Рекомендации по осуществлению данного выбора даны в статьях «Как выбрать таймфрейм» и «Выбор валютной пары» это довольно ответственный шаг, поэтому постарайтесь уделить ему должное внимание.

Лучшие Форекс брокеры 2021:

3. Дополнительные инструменты – подбираем инструменты для проведения технического анализа форекс, речь идет об индикаторах, именно они помогут вам определить направление тренда или построить линии поддержки и сопротивления. Желательно использовать не менее двух технических индикаторов для проверки полученных данных.

4. Money Management – задаем параметры ордера стоп-лосс и тейк профит, выбираем объемы торговли и кредитное плечо с учетом уровня риска сделок.

5. Тестируем полученную стратегию – по складу своего характера я привык вести осторожную торговлю, поэтому все разработанные варианты трейдинга предпочитаю, сначала тестировать на демо счете, затем проверять на центовом и только после начинать торговлю в полном объеме.
Такой подход позволяет в процессе тестирования выявить и исправить возможные недостатки.

Разработка собственной стратегии торговли может занять от одной недели до месяца, при этом результат не всегда соответствует ожиданиям, поэтому более простым вариантом будет выбрать уже готовую стратегию работы на форекс и на ее базе создать свой вариант.

Как правильно торговать на откатах?

Торговля на откатах — прибыльный и популярный вариант валютного трейдинга. Новичкам лучше подойдет торговля на откатах по тренду, в то время как опытные трейдеры параллельно используют возможность открывать сделки и против тренда.

Стратегия по тренду UniTrendNoise Balance

Данная стратегия по тренду содержит минимальное количество индикаторов, но вместе с этим предлагает простые и понятные правила входа в рынок. Здесь используется только 1 индикатор, расположенный в двух окнах (для каждого окна свои настройки).

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Примеры стратегий отложенных ордеров

Торговля отложенными ордерами имеет массу преимуществ. Вам не нужно следить за рынком в ожидании сигнала — сделки откроются и закроются автоматически. Такой тип торговли занимает минимум времени, а по эффективности не уступает привычным методам открытия ордеров. Рассмотрим примеры простых стратегий отложенных ордеров, не требующих больших временных затрат и усилий от трейдера.

Какие виды стратегий трейдинга существуют

Стратегия торговли — это набор условий, при выполнении которых трейдер может открывать сделку на покупку или продажу. Это может быть как жесткий фиксированный перечень правил, так и общий алгоритм, интерпретация которого ложится полностью на плечи трейдера. Существует несколько типов стратегий трейдинга. Речь о них пойдет далее.

Трендовые стратегии на рынке Форекс

Секрет прибыльной торговли прост: необходимо правильно определить тренд, вовремя войти в рынок и вовремя закрыть сделку, пока тенденция не поменяла направление. В статье рассматриваем примеры трендовых стратегий с простыми индикаторами, воспользоваться которыми смогут даже новички.

Торговля на пробой трендовой линии

Трейдинг на пробой трендовой линии — простой способ торговли без индикаторов. Для работы вам понадобятся только графические инструменты торгового терминала. Разберем стратегию пробоя тренда на примерах.

Стратегии пробоя уровней поддержки и сопротивления

Определить уровни поддержки и сопротивления можно несколькими способами: построить горизонтальные линии по минимумам и максимумам цены на графике, с помощью скользящих средних, сетки Фибоначчи, индикаторов уровней и т. д. Рано или поздно цена пробивает любые барьеры. Как извлечь из этого прибыль? Разберемся, какие виды стратегий пробоя уровней бывают и как с ними работать трейдеру.

Торговая стратегия отбоя от уровней

Принцип торговли по уровням включает в себя две стратегии — отбоя от уровней и пробития линий поддержки и сопротивления. Особенно, данные стратегии подойдут начинающим трейдерам. Существует несколько вариантов входа в рынок и в одном, и во втором случае. Разберемся, когда открывать сделки, если цена пробила важный уровень, где установить стоп-лосс и когда выйти из рынка.

Построение линии тренда

Тренд – это движение цены ориентировано в определенном направлении. Одним из заблуждений считается, что цена может только расти или только падать, однако большую часть времени валютные пары торгуются в зауженных ценовых диапазонах. Поэтому, правильно будет распределить тренд на три типа:

1. «Восходящий» (или бычий) – в этот период цена растет (определение — бычий тренд, пошло от сравнения с быком, подымающим рогами добычу);

2. «Нисходящий» (или медвежий) – в этот период цена падает (определение — медвежий тренд, пошло от сравнения с медведем, который всем телом подминает под себя цену);

3. «Боковой» (или флэт) – цена движется в узком ценовом диапазоне. В большинстве случаев, консолидация рынка происходит перед началом бурного роста или значительного падения цены.

Следовательно, перед техническим аналитиком появляются две задачи:

— выявить направление тренда – для этого применяются индикаторы тренда и линии канала или тренда.

— выявить силу тренда – в этом хорошо помогают осцилляторы и графические модели.

Линия канала.

Линия канала – это линия, проведенная параллельно линии тренда. Строится она таким образом, чтобы колебания цен находилось в диапазоне между линией тренда и линией канала. Направление канала вверх, вбок или вниз показывает тенденцию рынка. Если колебания цены находится между линиями канала, то соответственно, можно говорить о присутствии нисходящего, восходящего или горизонтального канала, в соответствии с тем, куда направлены линии. В таком случае шансы на получение профита заметно увеличиваются, поскольку открытие позиций при отскоке цены от трендовой линии является замечательным вариантом для входа в рынок, в то время как закрывать позицию рекомендуется производить при приближении цены к линии канала. Такая стратегия торговли позволит получить максимальную прибыль.

Часто используются линии канала как указатель на то, чтобы зафиксировать прибыль или убыток. При восходящем канале ордер Take Profit выставляется под верхней линией, а ордер Stop Loss – под нижней. Если канал нисходящий, Take Profit ордер следует разместить над нижней линией, а ордер Stop Loss – над верхней.

В том случае, если цены не дошли до верхней линии бычьего канала или нижней линии медвежьего канала, это свидетельствует о слабости действующего тренда.


Смотреть видео: Как постоить канал на график котировок

Помним, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

Торговые стратегии Форекс, задачи и особенности построения

Чтобы научиться самостоятельно зарабатывать на валютном рынке и стать успешным трейдером, необходимо соблюдать правила психологии трейдинга, а также понимать, что необходимо стремиться создать свою успешную торговую Форекс стратегию.

Создание торговых стратегий

Самая большая сложность трейдинга состоит в том, что никто заранее не уверен на 100 %, будет ли сделка прибыльной. Но каждый может увеличить вероятность определения движения рынка, рассматривая различные индикаторы и прислушиваясь к прогнозам ведущих трейдеров.

Это вероятностная оценка. То есть, он может сбыться, а может и не сбыться. У прогноза есть определенная вероятность оказаться правильным или ошибочным. Чтобы делать наиболее достоверные прогнозы (т.е. те, у которых вероятность сбыться выше), нужно опираться на какие-то надежные предположения. Обычно эти гипотезы и становятся основой торговых стратегий Форекс.

Рано или поздно в голове формируется идея. Например, цена часто отталкивается от целых чисел.

Шаблоны торговых стратегий на Форексе

Чтобы иметь больше прибыльных сигналов, чем убыточных, и, как следствие, увеличивать капитал, а не терять его. Если трейдер торгует без стратегии, то ему не на что опереться. На валютном рынке полно всевозможных факторов, которые можно использовать для открытия и закрытия позиций. Некоторые из них могут не приносить желаемого результата. Если трейдер найдет закономерности, которые позволят ему оставаться в прибыли хотя бы в 6 из 10 случаев, и прибыль будет превышать убыток, то он может на их основе выстроить хорошую прибыльную стратегию. Правда, трейдер может иметь и 3 прибыльных сделки из 10, если они будут приносить ему суммарную прибыль выше. Это возможно, когда прибыль по сделке в несколько раз превышает максимальный риск по ней. Подобное достигается благодаря выставлению ордеров стоп-лосс и тейк-профит.

Необходимо протестировать торговую стратегию на различных валютных парах на значительном периоде истории.

Можно воспользоваться генератором стратегий, но можно и найти закономерности самому. Для этого понадобится внимание, терпение, выдержка и аналитическое мышление. Многие успешные трейдеры провели не одни сутки перед графиками в поисках подобных закономерностей. Сейчас все проще, можно найти достаточно информации по использованию индикаторов и описанию некоторых стратегий. Рано или поздно в голове формируется идея. Например, цена часто отталкивается от целых чисел. Создадим гипотезу. Например, трейдер будет получать прибыль, если будет входить в сделку sell всякий раз, когда цена дорастает до целого числа. Или в сделку buy всякий раз, когда цена до него опускается. Теперь нам нужны критерии закрытия позиции. Трейдер вошел в сделку sell возле целого числа, то стоп-лосс мы можем разместить на уровне, выше на 10 пунктов. А тейк-профит на уровне на 20 пунктов ниже. То же самое в случае ордера buy, только стоп-лосс будет ниже, а тейк-профит – выше. Вот и готова гипотеза торговой стратегии Форекс. Закономерности можно найти и с помощью индикаторов. Описание некоторых из них приведено в нашем списке статей.

Теперь нужно попытаться эту гипотезу опровергнуть. Почему именно опровергнуть? Трейдер должен понимать, насколько на торговую стратегию влияют различные факторы. Необходимо протестировать торговую стратегию на различных валютных парах на значительном периоде истории. Чем он больше, тем лучше. Если вы опровергнете гипотезу, значит, следует доработать торговую стратегию или создавать новую. Потом ее снова придется проверять. И так до тех пор, пока не будет найдена действительно прибыльная и эффективная торговая стратегия Форекс, которая позволит стабильно зарабатывать на валютном рынке.

ПОСТРОЕНИЕ СТРАТЕГИИ ФОРЕКС

Сейчас мы рассмотрим достаточно простую торговую стратегию, которая по праву может называться лучшей стратегией форекс. Данную стратегию называют DBS (Daily). Основой торговой системы является учет минимумов и максимумов предыдущего дня и постановка ордеров на открытие позиций с учетом пробоев этих уровней.

Существует множество стратегий, использующих сходные принципы работы от пробоя. И эта лучшая стратегия форекс, как и прочие, использует предельно простые правила. Основным различием между всеми пробойными стратегиями может выступать лишь набор инструментов, которые используются для получения сигналов и постановки ордеров в момент пробоя экстремумов предыдущего периода.

Успешные стратегии форекс торговли по тренду

Благодаря большому объему, на валютном рынке ценовое движение подвержено трендам. В связи с этим появилось незыблемое правило успешной торговли, гласящее «Тренд — твой друг». Это означает, что всегда следует торговать по тренду, так как только в этом случае можно максимизировать прибыль и минимизировать риски без лишних усилий. Однако насколько верно это утверждение, так активно навязываемое многочисленной литературой по трейдингу? И можно ли построить на нем по-настоящему успешные стратегии форекс?

Стратегия форекс на линиях тренда ДеМарка

Практически все трейдеры используют трендовые линии, отмечающие диапазон ценового движения. Это очень помогает в торговле, уберегая от многих ошибок. Однако специфика построения линий тренда такова, что на одном и том же графике разные трейдеры построят их по-разному. В связи с этим и стратегия форекс на линиях тренда у всех будет различаться. Один из способов построения трендовых линий описал Томас ДеМарк, назвав их линиями TD-lines.

Как создается прибыльная и простая торговая система?

С развитием технологий в мире трейдинга произошел серьезный прорыв вперед. Благодаря высокоскоростным компьютерам и продвинутому программному обеспечению, трейдеры смогли разрабатывать и внедрять в практику самые различные торговые системы. Ведь все вычисления, обработка данных, тестирование и анализ производится в считанные секунды. Если раньше даже самая простая торговая система требовала немало времени или опыта для применения, то сейчас торговать без особых усилий может даже новичок.

Форекс стратегия без индикаторов на ГЭПе

Торговля на ГЭПе является довольно распространенным и простым методом заработка на финансовых рынках. Практически все финансовые инструменты, будь то акции или валюты, обладают ценовыми ГЭПами, образующимися между ценами закрытия и открытия. В основном форекс стратегия без индикаторов, использующая ГЭПы, основана на отслеживании торгового диапазона, формирующегося в течение часа от открытия торгов. При росте цены выше этого диапазона покупают, а при падении ниже него продают.

Беспроигрышная стратегия форекс торговли на гэпах

Многие успешные трейдеры не упускают возможность торговать на гэпах, оправдано полагая, что это беспроигрышная стратегия форекс. Существует множество источников, описывающих правила ведения торгов на гэпах, однако следует более подробно остановиться на описании торговой системы, основанной на гэпах именно в ключе валютных рынков. Как правило, новичков гэпы нередко шокируют и либо вынуждают прекратить всякие попытки торговли в данный момент, либо приводят к возникновению серьезных просадок. Однако с пониманием данной ситуации можно получить великолепные возможности к ведению прибыльной торговли. Как именно использовать ситуацию гэпа на валютном рынке, и пойдет речь в данной статье.

Эффективная Фибоначчи форекс стратегия

Magic Grid является трендовой стратегией торговли на рынке форекс, которая основана на использовании уровней Фибоначчи и двух скользящих средних. Тестирование стратегии проводилось на тестере стратегий в демо режиме, после чего тактика была отработана на реальном счете. В итоге был получен неплохой результаты. Данная фибоначчи форекс стратегия за 7 месяцев показала прибыльность в размере 56%. Система показала себя как консервативная. Также она легка в использовании, так как трейдеру не нужно постоянно наблюдать за графиками и вмешиваться в торговлю.

Рабочие стратегии форекс "Пробой внутреннего дня"

Многие рабочие стратегии форекс основаны на изменениях волатильности. Данный параметр может определяться различными способами, но наиболее простым вариантом будет визуальная тактика. В этом случае трейдеру достаточно обладать острым взглядом и умением вовремя интерпретировать поступающие сигналы. Одной из таких стратегий является стратегия «Пробой внутреннего дня». Ее активно используют многие профессиональные трейдеры, но и для новичков она может стать отличным решением в виду своей простоты и надежности.

Математическая стратегия форекс "Фильтрация ложных пробоев"

Пробойные стратегии относятся к числу самых прибыльных, однако они требуют от трейдера немало внимания и знаний. Ведь необходимо не просто обнаружить пробой, но и убедиться в его истинности. Ложное пробитие довольно частое явление на рынке форекс. Это обусловливается многими факторами, главным из которых является влияние крупных участников рынка, которые специально направляют цену в сторону важного уровня, чтобы заработать на стопах неопытных трейдеров. Избежать подобных ситуаций позволит математическая стратегия форекс по фильтрации ложных пробоев.

Простая система форекс "Охота за стопами"

Отличительной особенностью валютного рынка форекс, в сравнении с другими финансовыми рынками, является большое кредитное плечо. Если стандартная маржа на акции составляет 2:1, на опционы 10:1 и на фьючерсном рынке 20:1, то форекс предлагает своим трейдерам плечо в размере до 200:1. Это означает, что, имея на руках всего 50$, можно управлять капиталом в сумме до 10000$. Это открывает немало перспектив для начинающих трейдеров, но и имеет свои недостатки.

Ведь подобная простая система форекс может привести не только к баснословной прибыли, но и к потере всего депозита. В связи с этим, для валютных трейдеров очень важно в своей торговли устанавливать так называемые стопы, ограничивающие убытки в случае неудачной сделки. Большинство инвесторов использует стопы. Учитывая этот факт, можно построить довольно эффективную стратегию. Рассмотрим один из вариантов подобных стратегий, называемый простая система форекс «Охота за стопами».

Стратегия Сидуса

Форекс стратегия Сидуса гарантирует довольно прибыльную торговлю на рынке форекс, при сравнительно редких потерях. Стратегия Сидуса достаточно проста для работы с ней, а также позволяет определять точки входа на рынок.

Стратегия Сидуса чаще всего использует валютные пары EUR/GBP и EUR/USD, но они могут меняться. В качестве временного интервала стратегия Сидуса выбирает H1.

Стратегия Сидуса основывается на построении так называемого туннеля, на графике который формируют две кривые красного цвета – экспоненциальные скользящие средние 18 EMA и 28 EMA. Применение 5 WMA и 8 WMA (Weighted Moving Average) позволяет определять, где заключать сделку по тренду.

Система Сидуса помогает выявить лучший момент для основных действий на рынке форекс. Открытие позиции лучше всего производить тогда, когда туннель между 18 EMA и 28 EMA узок или переплетен. Причем открытие долгосрочной позиции нужно производить в момент, когда 5WMA и 8 WMA пересекают красный туннель снизу вверх. Сигнал еще большей силы означает при этом пересечение скользящей средней 5 WMA среднюю 8 WMA. Для открытия краткосрочной позиции, позиции на продажу, 5 WMA и 8 WMA должны пересечь туннель сверху вниз. При этом сильный сигнал означает дополнительное пересечение 5 WMA скользящую среднюю 8 WMA сверху вниз.

Стратегия Сидуса позволяет определять, когда на рынке форекс закрыть торговую позицию на покупку или на продажу. В первом случае, позицию необходимо закрыть, если цена достигла вершины, а 5 WMA ныряет под 8 WMA. Во втором случае, закрытие позиции необходимо при достижении ценой дна на графике и «прыжке» скользящей средней 5 WMA над 8WMA.

Кроме того, признаком смены тренда является пересечение границ туннеля или их сближение к одной скользящей средней.

Стратегия Сидуса имеет базовое правило торговли на рынке форекс: открытие торговых позиций эффективнее, когда границы туннеля пересекаются, закрытие – как только они пересекутся обратно.

Еще одно основное правило стратегии Сидуса – применяйте страховочный StopLoss в любой момент времени. StopLoss — сигнал о закрытии позиции при достижении установленного уровня убытка.

Применение стратегии Сидуса имеет несомненные плюсы использования ее на форекс рынке. К таким относится отсутствие необходимости дополнительных фильтров и довольно низкие потери.

Если вы уже готовы торговать на реальном счёте

Вы открываете торговый счет, пополняете его деньгами и начинаете совершать сделки на рынке CFD и FOREX.

Как попробовать, не рискуя собственными деньгами?

Специально для начинающих мы предлагаем демо-счет, который полностью соответствует реальному счету. Разница в том, что вам не нужно вносить какие-либо средства. Демо-счет — идеальный способ увидеть все своими глазами, понять простые правила торговли CFD и научиться зарабатывать на товарных рынках и рынке FOREX.

The Financial Services Centre, P.O. Box 1823, Stoney Ground, Kingstown, VC0100, St. Vincent & the Grenadines

Contracting entity of Forex Club International Limited, which accept payments from clients and transfers payments back to clients, are: Holcomb Finance Limited (1087 Nicosia Cyprus), Libertex International Company Limited (Kingstown, St.Vincent & the Grenadines).

Предупреждение: торговля финансовыми инструментами является рискованным видом деятельности и может принести не только прибыль, но и убытки. Размер возможных потерь ограничен величиной депозита.

Компания не принимает клиентов и не осуществляет деятельность ни в одной из следующих стран с ограниченным доступом, таких как: Россия, США, Япония, Бразилия; стран, определенных FATF как государства с высоким уровнем риска и не сотрудничающие страны, имеющие стратегические недостатки в сфере ПОД/ФТ; и стран, которые находятся под международными санкциями.

Торгуйте на рынке Форекс онлайн на сайте лучшего брокера Forex

Валютный рынок Форекс работает круглые сутки. Трейдеры ежеминутно совершают различные сделки. Это значит, что вы точно также в любое удобное время можете зарабатывать деньги на разнице курса валют. Рынок Форекс работает с различными валютами, акциями, индексами и драгоценными металлами. Ежеминутно на сайте Форекс продают и покупают доллары, евро, рубли, франки, иены и другие валюты. Однако чтобы регулярно зарабатывать, недостаточно просто покупать и продавать денежные единицы. Заработок образуется за счет разницы котировок. Подробнее

Как достичь успеха в торговле на Форекс онлайн

Чтобы стать успешным трейдером, необходимо уметь анализировать ситуацию на валютных рынках и строить верные прогнозы. Самостоятельно получить опыт, позволяющий успешно торговать на рынке Форекс, достаточно сложно. Это потребует значительных усилий, денежных и временных затрат. Но если вы пройдете ряд обучающих материалов по торговле на Форекс на сайте надежного брокера и воспользуетесь опытом профессионалов – то сможете зарабатывать уже сейчас!

Заключайте виртуальные сделки, используя тренировочный счет, учитесь пользоваться графиками, пробуйте строить прогнозы. И уже скоро вы сможете стать полноценным членом клуба Форекс и заработать на бирже свои первые деньги.

Лучший брокер FOREX: поддержка опытным трейдерам и обучение новичкам

Мы обеспечиваем трейдерам максимально выгодные условия торговли на Форекс рынке. Существует мнение, что торговля на рынке Forex – это игра. Однако это и реальная возможность зарабатывать. Инвестиции в валютный рынок не требуют глубоких математических знаний, но в аналитике трейдер должен разбираться. Одна из важнейших способностей — умение интерпретировать новости.

Аналитика и прогнозы — это основные факторы, на которые должен ориентироваться трейдер при принятии торговых решений. Прогнозы можно составлять самостоятельно, на основе новостей, а можно знакомиться с готовыми экспертными оценками того или иного факта. Если самостоятельная торговля кажется трейдеру слишком обременительной, он может воспользоваться услугой «доверительное управление капиталом».

Мы на протяжении 18 лет осуществляем деятельность на международном валютном рынке и даем возможность заработать на купле-продаже валюты и опытным, и начинающим трейдерам. Прогнозы ведущих аналитиков рынка, специальное программное обеспечение, которое, включает торговых роботов и сигналы, помогут трейдерам в их работе. Все необходимые инструменты и информацию вы можете получить на нашем сайте. Мы обеспечим вам комфортное и эффективное обучение, которое позволит зарабатывать на рынке уже сегодня

Форум трейдеров — взаимное обучение, актуальная и интересная информация на сайте

Форум — прекрасный способ ознакомиться с особенностями рынка и «из первых уст» узнать о торговле валютой, акциями и биржевой торговле. Здесь можно найти архивы котировок, обсуждения стратегий forex-торговли, полезных торговых советников, а также свежую аналитику рынков и ссылки на литературу.

В обсуждениях Вы найдете подробности об инвестициях в Форекс — доверительном управлении forex-активами и работе на Форекс бирже. Тем, кто ищет честный способ заработка и приумножения капитала, однозначно стоит попробовать трейдинг.

Внутридневная стратегия форекс для 5-min графика

Конкурс трейдеров — это возможность заработать стартовый капитал!

Конкурс трейдеров — отличная возможность проявить себя и заработать стартовый капитал на трейдинг или игры Форекс. Лучшим помощником в успешном трейдинге является качественное программное обеспечение — терминал StartFX. Одним из самых удобных аналитических инструментов рынка Forex является программа Rumus. С помощью данных программ, Вы можете отработать различные стратегии и эффективно использовать прогнозы рынка, чтобы предсказать движение цены.

Мы предоставляем трейдерам Forex Club самые выгодные торговые условия. Наш дилинговый центр обладает всеми необходимыми инструментами, чтобы вы смогли зарабатывать трейдингом. Форекс Клуб является лучшим вариантом для трейдеров, которые находятся в поиске надежного Форекс брокера. Честный брокер всегда предлагает своим клиентам реальные условия, которые, тем не менее, остаются выгодными. Наша компания по праву считается одним из лучших брокеров Форекс (Forex brokers) в России и лучшим брокером Украины и СНГ.

Своим клиентам мы всегда предоставляем правдивую и актуальную информацию о мире интернет-трейдинга — прогнозы Forex, курсы валют от евро до японской иены, новости рынка. Кроме того, мы оказываем услугу доверительное управление тем, у кого нет времени или желания осуществлять торги самостоятельно. Услуги по доверительному управлению оказывают также банки и другие организации. Управление капиталом Forex — это профессиональный подход и минимум усилий в вопросах получения прибыли.

Разработка стратегии на рынке Форекс.

Перед тем, как большинство трейдеров «нажимают кнопку» для заключения сделки, они, как правило, уже сформировали осмотрительно продуманный торговый план или стратегию.
В основном, торговое решение принимается после тщательного изучения и анализа рынка.
Хотя существует несколько способов для извлечения информации о валютах и рынке в целом, большинство методов можно отнести к двум отдельным методам: фундаментальный и технический анализ. Трейдеры в основном имеют склонность к одному или к другому методу, но совмещение обоих типов анализа может оказаться весьма полезным.

Фундаментальный анализ.

На рынке Forex, фундаментальный анализ характеризуется, как метод оценивания валют с помощью измерения внутренней стоимости, путем рассмотрения соответствующих экономических, финансовых, и других качественных и количественных факторов. Другими словами, фундаментальный трейдер будет наблюдать за экономической ситуацией во всем мире для определения влияния данных факторов на стоимость национальной валюты.
Чтобы получить представление о мировой экономике, фундаментальные трейдеры будут непременно дожидаться периодических отчетов экономических данных и решений о процентных ставках. Экономические данные, или индикаторы, выходят почти в каждой стране и экономической зоне, и при выходе, как правило, могут быть важными факторами рыночной волатильности.
Несмотря на то, что в каждой стране и экономической зоне выходит множество отчетов и данных, несколько ключевых отчетов имеют самое существенное влияние на главные валюты. Трейдеры Forex в основном наиболее тщательно наблюдают за предоставленными ниже отчетами.

КЛЮЧЕВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТЧЕТЫ.

HАЗВАНИЕ, СТРАНЫ, ПЕРИОДИЧНОСТЬ.
Занятость вне аграрного сектора (NFP) США. Первая пятница каждого месяца в 08:30 по восточному времени США.
Валовой Внутренний Продукт (ВВП; GDP) США. Поквартально.
Розничные продажи США Ежемесячно.
Промышленное производство США Ежемесячно.
Индекс потребительских цен (ИПЦ; CPI) США Ежемесячно
Итоговый протокол заседания комитета по операциям на открытом рынке (FOMC).
United States Каждые 6 недель.

Технический анализ.

В отличие от фундаментального анализа, технический анализ не пытается измерить внутреннюю стоимость валют. Вместо этого, технический трейдер оценивает валюту на основе исходящей из рынка статистики, а именно исторических цен и уровней цен. Чтобы уяснить данную статистику, технический трейдер в основном полагается на графики.
Именно исходя из таких графиков, технические трейдеры определяют уровни, тренды и фигуры графиков. Торговые решения и торговые возможности прежде всего определяются графиками.
Несмотря на то, что существует несколько методов технического анализа, один из наиболее распространенных и важных методов включает использование важных уровней цен, которые называются поддержкой и сопротивлением. Если научиться, как определять данные уровни, новые трейдеры могут извлечь из этого значительную пользу, это послужит отличным первым шагом в мир технического анализа.
Поддержка определяется как уровень, ниже которого валюте сложно понизиться, и, как правило, считается уровнем, при котором многие трейдеры будут готовы покупать валюту.
Обычно валюта понижается до уровня поддержки и делает паузу прежде, чем в конечном итоге сделать следующее движение. Многие трейдеры попытаются купить валюту на уровне поддержки, так как они считают, что валюта затем «подскочит» до более высокого уровня.
С другой стороны, сопротивление определяется как уровень цены, при котором валюта сталкивается с трудностью подняться выше такого уровня. Как правило, валюта поднимется до уровня сопротивления, приостановится и затем возвратится немного ниже. Трейдеры часто будут пытаться выставить короткую позицию около уровня сопротивления с надеждой на то, что валюта снова понизится. В совместном использовании, поддержка и сопротивление могут помочь трейдеру определить новые торговые возможности во многих ситуациях и различных диапазонах.
Если определить уровни поддержки и сопротивления на одном графике, можно найти коридор, в котором валюта проводит время просто в колебании от одного уровня до другого.
Валюта может затронуть данные уровни много раз, и время, на протяжении которого она остается в пределах такого диапазона может быть довольно продолжительным. Когда коридор определен, трейдеры могут попытаться войти на рынок на уровне поддержки и выйти на уровне сопротивления, и наоборот.

Торговая стратегия.

Очень важно для всех трейдеров Forex найти время для разработки тщательной торговой стратегии. Это требует времени и терпения, а также много проб и ошибок, и никакая стратегия не может быть ошибкоустойчивой. Чтобы приступить к разработке стратегии, необходимо рассмотреть ряд вопросов, включая:
• Уровень риска. Во-первых, трейдер должен определить свой риск— он должен знать готов ли он на значительный риск с надеждами на существенное вознаграждение, или он более удобно себя чувствует с минимальным риском и более мелкой прибылью.
• Время на торговлю. Далее, трейдер должен решить, сколько времени он хочет посвятить на торговлю Forex, и в какое время дня он будет торговать. Личная жизнь трейдера также будет влиять на определение подходящей стратегии потому как, например, трейдер, который торгует один час в день, не сможет быть кандидатом на дневную торговую стратегию. И время суток, когда торговля будет наиболее активной, будет влиять на валютные пары, которыми торгуют например, трейдер, который торгует в основном после 19:00 по восточному стандартному времени, извлечет наибольшую пользу от торговли парами с Йеной, так как торговля будет происходить во время азиатской сессии.
• Выбор валюты.Трейдер также должен знать, какой валютой он будет торговать. По началу, многие новые трейдеры выбирают одну или две из главных валютных пар.
Ограничение торговли определенным количеством валют значительно улучшает способность трейдера быть в курсе новостей и следить за уровнями цен для выбранных валют.
• Тип анализа. И наконец, трейдер должен решить, следует ли использовать технический или фундаментальный анализ, или сочетание и того и другого. Стоит ознакомить себя с элементами обоих видов анализа, но также понимать, что невозможно стать специалистом за один день. Изучайте технические индикаторы или экономические отчеты по очереди, это поможет укрепить уверенность и опыт. Независимо от стратегии, которую трейдер в конечном итоге сформирует, трейдеры, у которых есть план действий, в основном увеличивают вероятность успеха в торговле по сравнению с трейдерами, которые начинают торговлю вслепую.

Трейдеры могут спокойно развивать и тестировать стратегии— без последствий торговли реальными средствами—FOREX предоставляет демо счета для всех трейдеров.

Как избегать обычных ошибок?

Для того, чтобы стать более профессиональным трейдером, необходимо пройти через много попыток и ошибок. Ошибки будут и Вы будете на них учиться. Ниже приведен список наиболее частых ошибок для начинающих трейдеров. Полностью исключить ошибки очень сложно, но Вы можете предпринимать определенные шаги и опознавать источники беспокойства для развития в правильном направлении.

Контролируйте эмоции.

Если Вы когда-либо открывали настоящую позицию или делали большое решение в своей жизни, тогда Вы понимаете, что эмоции играют очень большую роль – включая момент когда покупать или продавать. Исключить полностью эмоции из торговли практически невозможно, хотя многое можно сделать для контроля. Контролирование эмоций позволяет трейдеру видеть более ясную картину, делать более тщательный и трезвый анализ со всех сторон и воспитывает в трейдере дисциплину (следовать первоначальному плану).
Одним из путей для контролирования является прививание привычки планирования входа и выхода в позицию до ее инициации. Следовать интуиции очень легко, но очень часто это оборачивается неудачей. Если трейдер планирует ход действий заранее, то он входит в позицию с уверенностью и знает точку выхода, что позволяет уменьшить риск.
Для того, чтобы приготовиться к торговле заранее рекомендуется вести журнал трейдера.
Журнал может быть обычным блокнотом и находиться рядом с компьютером. Журнал трейдера содержит уровни входа и выхода (лимит и стоп лосс) из позиций и причины для торговли этой позицией. После того, как позиция закрылась, трейдер заносит данные в журнал. Журнал позволяет увидеть, что было сделано правильно, а что нет, и помогает увеличивать успешные и сокращать неудачные позиции.

Понимание маржи и кредитного плеча.

Одна из других общих ошибок заключается в неполном понимании маржи кредитного плеча. Вы уже приняли меры по избеганию этого риска, т.к. Вы читаете эту книгу. Очень важно знать, что представляет из себя маржинальное требование для каждой открытой позиции. Необходимо всегда оставлять свободные средства.
Помните открывать позиции не более 10% от Вашего баланса счета, что сократит Ваш риск.
Много необразованных трейдеров используют 90% своего баланса на одну позицию. Такие трейдеры обречены на неудачу, т.к. даже самое маленькое изменение на рынке приведет к затрагиванию маржи и последующей ликвидации. Рынок Forex постоянно изменяется.
Торговля только 10% от баланса счета, позволяет трейдерам пережить «дождливые дни» пока они ждут «солнечных дней».

Это торговля, а не гонки.

Торговать каждый день необязательно. Когда Вы планируете торговлю, думайте о прибыли в соотношении к риску. Соотношение прибыли к риску представляет собой количество пунктов, которые трейдер планирует заработать к количеству пунктов которые трейдер готов потерять. В идеальном варианте соотношение не должно быть более 1.
Например трейдер, который устанавливает тейк-профит на 100 пунктов и стоп-лосс на 50 пунктов от точки входа, использует соотношение 2 к 1 (100/50). Этот иллюстрирует хороший пример соотношения прибыли к риску и может представлять прибыльную позицию.
Не очень хорошим пример является соотношение тейк-профита на 100 пунктах и стоп-лосса на 500 пунктах от точки входа в позицию (1 к 5). Трейдеры такого рода принимает очень большой риск.
Рассматривайте торговлю как бизнес. С одной стороны, генеральный директор будет уволен если он вложит $100,000 для прибыли в $10,000, но с другой стороны, если он вложит $10,000 для прибыли в $100,000, его похвалят.
Хорошо помните такие детали когда Вы торгуете. В любом случае, цель торговли и бизнеса одна – прибыль.
После формирования стратегии и завершения исследования и анализа начинайте торговать не спеша. Не должно возникать никакого стыда торговать только одним мини-лотом.
Установка близких стоп-лоссов и лимит ордеров позволит Вам усовершенствоваться медленным темпом, исключая проигрышные и увеличивая прибыльные позиции.
Рынок Forex ни на что не похож.
Трейдерам со всего мира предоставляется возможность получать доступ к новостям, экономическим и политическим событиям на платформе.
Forex трейдеры смотрят на мир по другому.
Трейдер дождется спада Йены перед тем, как он купит поездку в Токио.
Трейдер дождется высокого уровня Фунта перед покупкой костюма от Saville Row.
Добро пожаловать на рынок Forex и удачи.

Разработка эффективных торговых стратегий на валютном рынке FoRex Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

Аннотация научной статьи по экономике и бизнесу, автор научной работы — Крюков Павел Алексеевич

В работе представлен методический подход автора к построению модели анализа и прогнозирования динамики валютного курса с позиции решения задачи типологической классификации его состояний методом факторного шкалирования . Рассматривается методика построения эффективных торговых стратегий на основе разработанной модели .

Похожие темы научных работ по экономике и бизнесу , автор научной работы — Крюков Павел Алексеевич

WORKING OUT OF EFFECTIVE TRADING STRATEGY IN THE CURRENCY MARKET FoRex

In work the methodical approach of the author to construction of models of the analysis and forecasting of dynamics of the rate of exchange from a position of the decision of a problem of typological classification of its conditions by methods factorial scaling is presented. The technique of construction of effective trading strategy on the basis of the developed models is considered.

Текст научной работы на тему «Разработка эффективных торговых стратегий на валютном рынке FoRex»

Филиал «Кемеровский» ОАО «Собинбанк» пр. Ленина, 90/4, Кемерово, 650066, Россия E-mail: kpa.2008@mail.ru

РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНЫХ ТОРГОВЫХ СТРАТЕГИЙ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ FoRex

В работе представлен методический подход автора к построению модели анализа и прогнозирования динамики валютного курса с позиции решения задачи типологической классификации его состояний методом факторного шкалирования. Рассматривается методика построения эффективных торговых стратегий на основе разработанной модели.

Ключевые слова: метод, прогноз, анализ, динамика, валютный курс, модель, классификация, факторное шкалирование.

На динамику валютного курса (ВК) оказывают сильное влияние происходящие изменения в экономиках различных стран, а величина изменений определяет доходность всех видов международных операций. Поэтому для всех участников международного валютного рынка актуален вопрос прогнозирования возможных изменений курса (направления движения -рост, падение) с целью минимизации потерь и обеспечения прибыльности совершаемых операций.

Для прогнозирования валютного курса используют методы фундаментального (ФА) и технического (ТА) анализов. ФА изучает причины движения рынка, а ТА анализирует само движение — результат влияния фундаментальных факторов. Методы ФА и ТА являются методической основой инструментария валютного дилинга и информационной основой разработки эффективных торговых стратегий инвестора.

С развитием вычислительной техники и средств коммуникаций, а также сети Интернет появилась возможность автоматизировать процесс принятия решения в виде механической торговой системы трейдера (МТС), позволяющей формализовать правила торговли, научно обосновать элементы принятой торговой стратегии. Исследования, опыт создания прогностических механических торговых систем на финансовых рынках практически не представлены в научной литературе.

В статье приводится практическая реализация нового методического подхода к моделированию динамики ВК с позиции решения задачи типологической классификации его состояний методом факторного шкалирования и построения эффективных торговых стратегий (ТС) в виде МТС на основе разработанной модели.

Методический подход основан на методологии, которая подробно изложена в предыдущих работах автора [1] и реализуется в виде примыкающих к ней методик. Разработаны и предложены: методика анализа и прогнозирования динамики ВК на разных масштабах ценовых данных [1] и методика разработки и оценки эффективных торговых стратегий (МТС) для ведения торговых операций на ВР БоЯех.

Подробное описание методики моделирования динамики ВК в рамках нового подхода, строгое обоснование модели, полученной на основе метода факторного шкалирования, приводится в предыдущих работах автора [2]. Кратко рассмотрим основные этапы моделирова-

ISSN 1818-7900. Вестник НГУ. Серия: Информационные технологии. 2022. Том 9, выпуск 4 © П. А. Крюков, 2022

ния и применение полученной модели к построению эффективных торговых стратегий на ВР FoRex.

Информационной базой исследования являются котировки рынка FoRex — дневные изменения курса EUR/USD c 2002 по 2022 г.

Моделирование динамики ВК на дневных данных

Под факторным шкалированием понимается «процедура, позволяющая присваивать каждому объекту некоторые числовые оценки значений выделенных факторов, используя значения наблюдаемых переменных для этого объекта» [3. С. 52]. В данном исследовании сначала проводится разведочный ФА методом главных компонент, затем по величине собственных значений и процента дисперсии определяется необходимое число факторов и проводится повторный ФА, решение которого принимается окончательным.

В качестве исходных переменных, характеризующих текущую ситуацию на рынке в момент времени t, использованы цена закрытия и средняя цена. В общем случае, текущую ситуацию на рынке описывает вектор с координатами Xt = (х1, x2, x3, x4>, где верхняя цена — x1, нижняя цена — x2; верхняя средняя — x3, нижняя средняя — x4. Каждая из указанных величин представляет собой скорость изменения тренда в одинаковых единицах измерения и соответствует тангенсу угла наклона линии поддержки или сопротивления к оси времени, проведенной через соседние пики (префикс в имени — «Верхняя») или впадины (префикс в имени -«Нижняя»). Каждая впадина или пик является точкой разворота промежуточной тенденции. Вычисляется угловой коэффициент прямой, соединяющей две соседние впадины или два соседних пика по известной формуле. Угловой коэффициент пересчитывается в пунктах. Значения x1 и x2 вычислены по цене закрытия.

Для получения факторного отображения в данной работе используется МГК (метод главных компонент). Для проверки адекватности факторного решения используются различные критерии, в том числе с целью оценки значимости решения, — метод максимального правдоподобия (ММП).

При анализе факторного отображения [2] можно выделить одну группу, состоящую из трех переменных, которая характеризует первый скрытый фактор, а по второму фактору -две группы (положительные, отрицательные значения факторных координат векторов признаков). Вклад первого фактора в суммарную дисперсию переменных составляет 75,48 %, а второго — 13,98 %. Существует несколько критериев для оценки числа удерживаемых факторов в факторном решении.

Критерий отсеивания факторов (предложен Каттелом) [3] основан на исследовании графика зависимости «число факторов — собственные числа». Выделение количества факторов заканчивается, когда зависимость почти близка к горизонтальной линии.

В нашем случае есть смысл оставить один первый фактор в смысле этого критерия. Кайзер утверждал, что факторы, имеющие собственные значения корреляционной матрицы меньше единицы, не имеют практической ценности. Хотя вклад фактора в суммарную дисперсию чуть больше 10 %, оставляем один фактор. С точки зрения практики удовлетворительным является однофакторное решение. Первая главная компонента, имеющая собственное значение 2,264457, учитывает 75,48 % суммарной общности.

Из-за ошибок, неточностей экспериментальных данных выборочные корреляции и аппроксимированные не совпадают. В идеале значения остатков матрицы коэффициентов корреляции должны быть близки к нулю. Матрица остатков позволяет судить об адекватности модели экспериментальным данным. Остатки, полученные МГК, равны -0,09; -0,13; -0,15.

ММП позволяет использовать для оценки значимости модели (при фиксированном числе факторов) критерий хи-квадрат. Для факторного решения, полученного ММП с произвольной исходной матрицей с единицами на главной диагонали и одного фактора, остатки равны нулю, модель адекватна данным. Предполагается, что факторы независимы и распределены нормально с нулевым средним и единичной дисперсией. Переменные имеют многомерное нормальное распределение. Собственное значение для этого фактора — 1,90485, процент дисперсии переменных, объясняемый фактором, — 63,4949. Это немного меньше, чем для факторного решения, полученного МГК. Максимально правдоподобные факторные нагруз-

ки, общности, также немного отличаются. Проверить гипотезу о числе значимых общих факторов при данном доверительном уровне с помощью статистического теста (хи-квадрат) не представляется возможным, так как число степеней свободы, детерминант корреляционной матрицы остатков равны нулю, поэтому значение статистики также равно нулю. ММП выделил один фактор (по крайней мере один), адекватно описывающий экспериментальные данные в смысле максимального правдоподобия. Оценки факторного решения ММП и МГК близки, что является дополнительным подтверждением адекватности однофакторного решения. Проверка адекватности однофакторного решения по другим критериям [2] позволяет сделать вывод: однофакторная модель соответствует данным в смысле указанных критериев.

Выделенный фактор используется для факторного шкалирования (ФШ), цель которого -определение значений общего фактора через наблюдаемые переменные. Результаты классификации объектов, представленные графически на фактор-плане [2], показывают, что множество точек (объектов) вытянуто наиболее сильно в направлении первой главной компоненты. Первая главная компонента — ортонормированная комбинация признаков, которая обладает самой большой дисперсией, т. е. при переходе от объекта к объекту меняется сильнее остальных. Проекции случаев (объектов) на фактор-план подтверждают гипотезу о типе поведения валютного курса и его возможной типологической классификации. Классы состояний ВК (объектов), нисходящий, восходящий, боковой тренд, хорошо разделяются и не пересекаются. ФА способствовал выявлению закономерностей ВК, лежащих в его поведении, которые подтверждают выделение трех классов по первому скрытому фактору.

Значение фактора Рас1ог1 > 1,25 стандартных отклонений определяет состояние как нисходящий тренд; Рас1ог1 < -1,1 — как восходящий тренд, и значение, лежащее в интервале 1,25 > Рас1ог1 > -1,1, определяет тип поведения ВК как флэт. Скрытый первый фактор может иметь название — тип тренда, которое раскрывает экономический смысл выявленной закономерности.

Верификация модели проводилась в два этапа: классификация объектов, поиск пороговых значений и реализация простой торговой стратегии на экзаменационной выборке. Вычислены факторные координаты случаев, использована факторная шкала, полученная в программе 81ай8йса 6.0:

Фактор1 = Верхняя_цена х (-0,37513) + Верхняя_средняя х (-0,391583) + + Нижняя_средняя х (-0,385691).

Для поиска пороговых значений факторной шкалы применен ЯОС-анализ.

Вычислены чувствительность и специфичность модели для трех вариантов: 0 — (флэт) и все остальные классы; 1 — (восходящий тренд) и все остальные классы; 2 — (нисходящий тренд) и все остальные классы.

Поиск пороговых значений для классификации объектов выполнен по критериям: «максимум суммарной чувствительности и специфичности модели» и «баланс между чувствительностью и специфичностью». В качестве исследуемого порога отсечения рассматривалось каждое последующее значение факторной шкалы (без упорядочивания). Вычислялись соответствующие значения чувствительности и специфичности. Использована выборка данных объема п = 1249 (01.06.2004-11.08.2005). Выполнен анализ подбора пороговых значений факторной шкалы. Максимальная чистая прибыль достигается при значениях П1 = -19,66 и П2 = 22,83.

Проведена классификация валютного курса по правилу: если -19,66 < ФК < 22,83, то наблюдается флэт; если ФК < -19,66, то — восходящий тренд; если ФК > 22,83, то — нисходящий тренд (ФК — значение факторной шкалы). Результаты классификации: тип тренда — 0, процент правильной классификации — 86,52 %; тип тренда — 1, процент правильной классификации — 91,67 %; тип тренда — 2, процент правильной классификации — 94,23 %; общий процент правильной классификации — 89,46 %. Результаты тестирования простой торговой стратегии (в пунктах): количество сделок — 106, прибыль — 29522,9961, убыток —95,9992, чистая прибыль — 29426,9961. Результаты верификации подтверждают пригодность модели

для дальнейших исследований. Найдена пригодная модель для прогнозирования динамики ВК на дневных данных инструмента EUR/USD.

Методика построения и оценки эффективных торговых стратегий

на основе разработанной модели

Концепция методики построения торговых стратегий (МТС). Главный объект методики — это МТС (программа — эксперт), имеющая объективные правила ведения торговли и реализующая определенную торговую стратегию (и тактику) трейдера. В дальнейшем будем понимать категории «торговая стратегия» и «механическая торговая система» как синонимы. Каждая стратегия содержит основные элементы: правила входа в рынок (открытия торговой позиции), правила выхода с рынка (закрытия открытой позиции), правила управления риском и капиталом. Процедура разработки торговой стратегии предполагает конкретное описание указанных элементов.

Методика состоит из следующих шагов: 1) формулирование, 2) программирование, 3) тестирование (оптимизация и моделирование торговли), 4) оценивание эффективности и статистической значимости торговой стратегии. Система готова к реальной торговле при наличии приемлемых показателей эффективности, соответствующих предварительно сформулированным критериям доходности. Затем осуществляется реальная торговля и отслеживание реальной эффективности МТС, оптимизация параметров стратегии при изменении рыночных условий и обновление параметров модели в случае возникновения структурных изменений рынка.

Этапы программирования, тестирования, реальной торговли выполняются с помощью специального программного обеспечения — торгового терминала (симулятора торгового счета). Для проведения исследований и торговых операций выбран дилинговый центр Альпари предлагающий более выгодные условия сделок: кредитное плечо — 1 : 100, минимальный лот — 100 000 единиц базовой валюты, спрэд — 5 пунктов, комиссия — 0, минимальный размер залогового депозита — 1 000 $ USD. Стратегии тестируются с учетом этого набора условий (сумма депозита — 10 000 $ USD). Используемое программное обеспечение — информационная система MetaTrader4, включающая редактор программ MetaEditor с алгоритмическим языком MQL4 для написания советников (МТС).

На практике большинство трейдеров открывается «не в ту сторону», за счет чего несут большие убытки. Повысить эффективность ТС можно за счет уточнения моментов входа в рынок и выхода из него с помощью фильтров. В качестве фильтра в разрабатываемых стратегиях используется осциллятор iSAR — параболик.

1. Формулирование базовой стратегии. Концепция — торговля по тренду. Открытие позиции — по сигналу модели или / и по сигналу фильтра — осциллятора iSAR, хорошо определяющего точки разворота тенденции (связка и уменьшает, а или увеличивает количество сделок). Закрытие позиции — по совпадению сигналов модели и фильтра — осциллятора iSAR. Осциллятор используется для реализации сигнала трейлинг-стоп с целью управления риском. Правила управления капиталом: каждая сделка ограничена 2 % от суммы депозита. Используемая тактика — торговля одним ордером, открытие нового ордера на следующем тике цены после закрытия предыдущего, т. е. выполняется проверка подтверждения сигнала.

2. Программирование стратегии осуществляется в редакторе MetaEditor на языке MQL4. Разрабатывается программа-советник, способная осуществлять торговые операции в реальном режиме времени.

3. Тестирование стратегии. Цель тестирования — получение показателей, необходимых для объективной оценки эффективности торговой системы на конкретном интервале ценовой истории. Тестирование включает процедуры оптимизации и моделирования торговли. Оптимизация — настройка правил и условий (параметров) стратегии на реальные рыночные условия. Моделирование торговли — проверка стратегии на интервале вне построения и оптимизации.

1 См.: http://www.alpari.ru/ru/quote-archives/

Основные способы организации процедуры тестирования (оптимизации) ТС рассматриваются в работах [4-6]. Обсуждаются три способа.

Простая оптимизация. Стратегия оптимизируется на полном отрезке ценовой истории (например, 10 лет) методом полного перебора значений параметров. Лучшим признается вариант, при котором показатели доходности максимальны. Затем осуществляется тестирование (торговля) на следующем интервале данных с найденными оптимальными параметрами. При таком способе не учитывается объективная необходимость настройки параметров стратегии на новые рыночные условия внутри ценовой истории, что часто приводит к убыткам в реальной торговле.

Форвардное тестирование (анализ) оценивает эффективность ТС на основе постоптимизационного тестирования на данных, не входящих в интервал оптимизации [4]. Цель форвардного (опережающего) тестирования — подтверждение способности ТС приносить прибыль в реальной торговле в будущем. Форвардный анализ состоит из двух шагов: оптимизация на некотором отрезке ценовой истории и тестирование (моделирование торговли) на новом отрезке, не входящем в интервал оптимизации. Затем стратегия оптимизируется на всех предыдущих интервалах, включая последний, и снова тестируется на новом следующем интервале и т. д. Авторы указанных работ пришли к выводам, что этот метод не лучше предыдущего.

Тестирование вне выборки или простое опережающее тестирование. Чтобы подтвердить или опровергнуть результаты оптимизации, проводится тестирование на одном или нескольких периодах вне выборки, т. е. на данных, не использовавшихся для разработки или оптимизации системы. Множественные тесты вне пределов выборки дают некоторую гарантию устойчивости системы, поскольку они подтверждают, что система, по крайней мере на некоторых интервалах, работала более или менее стабильно. Система оптимизируется на одном куске данных (например, 5 лет истории), затем стратегия с оптимальными параметрами тестируется на другом куске данных (например, следующие 3-5 лет). Если система показала эффективность, то набор параметров считается оптимальным и окончательным. Ч. ЛеБо и Д. Лукас [5] этот способ считают наилучшим. Однако этот метод, так же как и простая оптимизация, не учитывает текущие изменения условий и структуры рынка, что может приводить к убыткам.

В работе [6] рассматриваются два альтернативных способа: тестирование с прогонкой вперед (соответствует форвардному тестированию) и самоадаптивные системы. Практически все сделки происходят на данных вне пределов выборки. Самоадаптивные системы работают таким же образом, но в этом случае адаптивный процесс (оптимизация) является частью модели (системы). Как только поступает новая точка данных, самоадаптивная система обновляет свое внутреннее состояние — правила и параметры [6. С. 67].

При выборе метода тестирования стратегии возникают два вопроса, на которые есть разные ответы. Первый: какой временной интервал ценовой истории необходим, чтобы обеспечить хорошую результативность системы в будущем? Второй вопрос касается сегментирования данных: тестировать одним куском, что хорошо для статистического анализа доходности, или в виде серии мелких интервалов данных? Д. Кац [6] утверждает, что минимальный объем исторических данных, обеспечивающий приемлемый анализ, — это 5 лет при условии, что этот период включает разные рыночные условия (бычий, медвежий и боковой рынки). Что касается сегментирования данных, то предлагается деление на интервалы длительностью по 2 года и применение к ним форвардного анализа [6. С. 67].

Р. Пардо [4] предлагает форвардное окно выбирать длительностью 6 месяцев на часовых данных и один год на дневных. По его мнению, достаточно провести 12 тестов [4. С. 23], и если 50 % из них прибыльны, то система готова. Согласно Р. Пардо стратегии (торговые модели), оптимизируемые на большом тестовом окне, имеют больший срок годности. Для уверенной торговли он рекомендует выбирать торговое окно размером «от 1/8 до 1/4 » тестового окна (всей ценовой истории) [4. С. 135]. Для наших исследований интервал тестирования стратегий составляет 7 лет, значит, срок годности МТС — от одного года до полутора лет.

Важной проблемой всех торговых систем является «изменение характера рынка», что выражается в недостатке ценового движения, возникновении неблагоприятных непротестиро-

ванных условий рынка, связанных с резкими изменениями волатильности цены, объема, ликвидности рынка, размера и частоты ценовых разрывов и пр. Все эти неприятные моменты приводят к убыткам.

4. Оценка статистической значимости торговой системы. Многие разработчики не оценивают статистическую значимость результатов работы торговых систем. На самом деле, очень важно определить, действительно ли наблюдаемые прибыли реальны и какова вероятность того, что система будет прибыльна в будущем в реальной торговле. Хотя тестирование на данных вне пределов выборки может показать, выдержит ли ТС испытание новыми данными, при помощи статистического анализа можно определить, случаен ли результат или он основан на реальных достоинствах системы. Мы считаем, что оценка значимости ТС принципиально важна. Среди методов статистического анализа, применяемых с этой целью, можно указать проверку по критерию Стьюдента, корреляционный анализ и некоторые виды непараметрического статистического анализа (например, критерий наличия чередующихся полос в ряду данных) [6. С. 72].

Проверка по критерию Стьюдента позволяет определить вероятность того, что общая прибыль ряда сделок может превысить некоторое пороговое значение в силу простой случайности, а также установить границы производительности ТС в будущем (если предположить, что на рынке не ожидается структурных изменений). В предлагаемой методике для оценки статистической значимости используется проверка по критерию Стьюдента согласно рекомендациям Д. Кац и Д. МакКормик [6. С. 74].

Для решения обозначенных проблем предлагается свой подход, реализованный в рассматриваемой методике, который сочетает отдельные элементы указанных выше способов тестирования. Рассмотрим подробно.

Вся ценовая история (9 лет) с 01.06.2002 по 01.07.2022 разбивается на несколько интервалов исследования: 0 — 2-летний интервал обратного тестирования (01.06.2002-01.06.2004), 1 — интервал построения модели (01.06.2004-11.08.2005), 2 — (11.08.2005-11.08.2006), 3 -(11.08.2006-11.08.2007), 4 — (11.08.2007-11.08.2008), 5 — (11.08.2008-27.03.2009), 6 -(27.03.2009-01.06.2022), 7 — (01.06.2022-01.07.2022). Интервалы со 2-го по 7-й используются для форвардного анализа.

Тестирование стратегии, в свою очередь, включает несколько шагов.

1. После оценки и предварительного тестирования математической модели динамики рынка необходимо убедиться в ее работоспособности и пригодности к реальной торговле. Для этого на 1-м интервале ценовой истории (интервале построения модели) осуществляется тестирование «чистой» стратегии (модели) без фильтра с учетом спрэда. Результаты сравниваются с результатами, полученными на предварительном этапе. Проверяются все формулы и правила, протокол сделок и выполнение теоретических положений модели: соответствует тому, как было задумано, или нет. При необходимости осуществляется корректировка программы. Формулируются критерии доходности и устойчивости торговой стратегии, пригодности модели рынка. Выполняется оптимизация на этом интервале.

Для оценки эффективности стратегии (МТС) используются показатели, выводимые торговым терминалом: чистая прибыль, доходность (отношение средней прибыли к среднему убытку), количество сделок (из них выигрышных), математическое ожидание выигрыша (средняя прибыльность / убыточность одной сделки), максимальная просадка (наибольший убыток от локального максимума в валюте депозита и в процентах от депозита — показатель риска), абсолютная просадка (наибольший убыток ниже значения начального депозита) и др.

Устойчивость торговой системы понимается [6. С. 61] в трех смыслах: прибыль на широком диапазоне переменных, прибыль на широком диапазоне рынков, прибыль на широком диапазоне рыночных условий (восходящий, нисходящий, боковой тренд).

В нашем случае за критерий устойчивости ТС принимается достижение годовой прибыли не менее 15 % (средняя величина банковского депозита) на широком диапазоне рыночных условий и способность ТС к настройке на новые рыночные условия в результате оптимизации без обновления параметров (коэффициентов) модели рынка. Критерий годности модели — способность торговой стратегии к оптимизации при форвардном тестировании.

2. Для сравнения эффективности использования модели в МТС формулируется торговая стратегия на основе осциллятора со стандартными параметрами (без модели). На этом же интервале ценовой истории осуществляется тестирование и оптимизация. Результаты сравниваются.

3. Затем тестируется, оптимизируется и оценивается основная стратегия, сформулированная выше, включающая комбинацию условий и правил на основе модели прогнозирования динамики рынка и осциллятора 18ЛЯ. Выполняются шаги:

• оптимизация на 1-м интервале и форвардное тестирование вне выборки на остальных интервалах (со 2-го по 7-й) с найденными оптимальными параметрами;

• если на каком-то интервале к система убыточна (изменились условия рынка), то оптимизируются параметры системы на всех интервалах ценовой истории от 1 до к включительно;

• снова осуществляется форвардное тестирование и оценка эффективности на следующем интервале и т. д. Цель — получить общее представление о доходности системы.

Результаты практического применения разработанной методики

1. Формулирование стратегий. Исследуются четыре стратегии. Во всех стратегиях принято: концепция — торговля по тренду; правила управления капиталом — каждая сделка ограничена 2 % от суммы депозита; используемая тактика — торговля одним ордером, открытие нового ордера на следующем тике цены после закрытия предыдущего.

Стратегия А (Стр. А). Открытие позиции — по сигналу модели, используются пороги -19,66 и 22,83. Закрытие позиции — по сигналу модели. Стопы не используются.

Стратегия 8 (Стр. 8). Открытие позиции — по сигналу осциллятора 18ЛЯ со стандартными параметрами (0,02; 0,2). Закрытие позиции — по сигналу осциллятора 18ЛЯ: при купле — цена ниже линии осциллятора, при продаже — цена выше линии осциллятора. Осциллятор используется для реализации сигнала трейлинг-стоп с целью управления риском.

Стратегия 1 (Стр. 1). Открытие позиции — по сигналу модели или по сигналу фильтра -осциллятора 18ЛЯ. Закрытие позиции — по совпадению сигналов модели и фильтра — осциллятора

Стратегия 2 (Стр. 2). Открытие позиции — по совпадению сигналов модели и фильтра -осциллятора 18ЛЯ. Закрытие позиции — по совпадению сигналов модели и фильтра — осциллятора

2. Программирование стратегий. Для каждой стратегии написана программа-советник на языке MQL4.

3. Тестирование стратегий. Тестирование проводилось в несколько этапов.

1. Результаты работы стратегий (проверка без оптимизации) на интервале построения модели и последующих интервалах приведены в табл. 1.

Анализ табл. 1 показывает, что результаты Стратегии А согласуются с результатами, полученными на этапе предварительного тестирования при построении модели, модель работает. Стратегия Б на основе осциллятора показывает лучше результат по показателю «прибыльность», однако проигрышных сделок намного больше и максимальная просадка также больше. Стратегия 2 показывает самый лучший результат по нескольким показателям, но за год — всего 6 сделок, из которых только 4 прибыльных. Наиболее приемлемый результат по совокупности показателей показала Стратегия 1. Для дальнейшего анализа оставляем две стратегии — Стратегии 1 и 2. Анализ работы стратегий на последующих интервалах (тест вне выборки) показывает, что на интервале 11.08.2005-11.08.2007 наблюдаются убытки, а на следующем интервале ценовой истории 11.08.2007-27.03.2009 стратегии прибыльны. Это объясняется тем, что условия рынка в период 11.08.2005-11.08.2007 изменились и в модели наблюдается «разладка». Наблюдаемая доходность в последующий период 11.08.200727.03.2009 свидетельствует о работоспособности модели, условия рынка вновь изменились и соответствуют «модельным». Обратное тестирование подтвердило работоспособность Стратегии 1. Для дальнейшего анализа оставляем эту стратегию.

Результаты тестирования стратегий

Стратегия / интервал Прибыль быль-ность Количество сделок / выигрышных Чистая прибыль, $ Максимальная просадка, % Годовая прибыль, %

3 главных столпа в построении ПРИБЫЛЬНОЙ торговой стратегии форекс

Стр.А/ 1 1,15 41 / 22 2022,01 43,29 20,17

Стр. 8 / 1 1,4 31 / 11 8878,25 57,84 88,78

Стр. 1 / 1 2,01 28 / 16 11619,02 27,83 116,19

Стр.2/1 3,29 6 / 4 6547,40 31,52 65,47

Стр. 1 / 2+3 0,0 9 / 1 -9486,77 95,33 -94,86

Стр. 1 / 4+5 1,29 29 / 15 11080,93 56,99 110,8

Стр. 2 / 2+3 0,81 9 / 6 -1251,02 58,44 -12,51

Стр. 2 / 4+5 1,12 15 / 10 3165,41 98,29 31,65

Стр. 2 / 0 0,0 8 / 8 -1042,43 85,64 -10,42

Стр. 1 / 0 1,23 33 / 16 171,82 54,51 1,71

2. Выполним оптимизацию параметров Стратегии 1 на интервале построения модели и затем форвардное тестирование на последующих интервалах с найденными оптимальными параметрами. Оптимизация проводилась в среде терминала MetaTrader4, использован встроенный генетический алгоритм. Параметры модели (пороги отсечения «ь si 2) и осциллятора (р! и р2) изменялись в пределах: .«1 от -1 до -40 с шагом 0,001; si2 от 1 до 40 с шагом 0,001; р\ от 0,001 до 0,06 с шагом 0,001; р2 от 0,01 до 0,6 с шагом 0,001. Были отобраны три варианта, приемлемые в смысле доходности стратегии. Форвардный анализ вариантов показал работоспособность Стратегии 1 с переменным успехом: на 2-м интервале по-прежнему наблюдается убыток, а также убыток фиксируется на 5 и 6-м интервалах. Причина -изменились рыночные условия.

3. Выполним оптимизацию параметров на 2-м (11.08.2005-11.08.2006), 3-м (11.08.200611.08.2007) интервалах (где наблюдается убыток), а также на интервале 01.06.200427.03.2009 (1 + 2 + 3 + 4 + 5). График капитала свидетельствует о равномерности смены состояния баланса счета, сглаженности кривой. Полученные оптимальные параметры используем для форвардного тестирования на следующих интервалах (6 и 7-м) ценовой истории.

Оптимизация на 2 и 3-м интервалах позволила найти прибыльные варианты, что свидетельствует об устойчивости модели (стратегии), так как ТС оказалась способна к настройке на новые рыночные условия в результате оптимизации без обновления параметров (коэффициентов) модели рынка. Для тестирования вне выборки использованы оптимальные параметры варианта 2 899. На 6-м интервале по-прежнему фиксируется убыток. Согласно предлагаемой методике необходимо выполнить оптимизацию на 6-м интервале (27.03.200901.06.2022), что будет сделано ниже.

4. Выполним оценку статистической значимости для варианта 2 889 (достигается большее количество сделок с лучшими показателями).

Результаты статистического анализа средней прибыли / убытка за сделку: всего сделок -106; выигрышных — 57 (53,77 %); среднее значение выборки — 691,8177; стандартное отклонение выборки (СО) — 2877,537; ожидаемое СО среднего — 279,4911; /-критерий (прибыль / убыток > 0) — 2,475294; степени свободы — 105; вероятность (р) — 0,99312 [7. С. 498]; статистическая значимость (1 — р) — 0,00688.

Анализ доверительного интервала вероятности выигрышной сделки в процентах: всего сделок — 106; выигрышных сделок — 0,537736; вероятность — 0,99; наименьшее значение, для которого интегральное биномиальное распределение больше или равно заданному критерию, процент прибыльных сделок — 69; верхняя 99 %-я граница — 0,650943; нижняя 99 %-я граница — 0,424528.

Проход/ интервал Среднегодовая прибыль, % Чистая прибыль, $ Прибыль-ность Количество сделок / выигрышных Максимальная просадка, % Оптимальные параметры

2521/6 347,86 34786,20 9,56 6 / 4 23,43 Р1 = 0,002, p2 = 0,026, si1 = -40,0, si2 = 23,3

78 / 6 136,78 13678,40 1,81 20 / 11 35,98 pi = 0,047, p2 = 0,037, si1 = -31,5, si2 = 1,3

922 / 7 165,91 16591,60 2,69 17 / 9 22,77 P1 = 0,053, p2 = 0,224, si1 = -29,8, si2 = 39,8

3259/7 277,46 27746 3,91 23 / 17 30,65 p1 = 0,056, p2 = 0,259, si1 = -4,0, si2 = 18,0

295 / 6 + 7 81,6 16327,80 1,45 38 / 18 56,29 p1 = 0,042, p2 = 0,064, si1 = -30,8, si2 = 1,0

3 515/6 + 7 227,9 45579,20 3,24 23 / 12 46,89 p1 = 0,04, p2 = 0,117, si1 = -22,3, si2 = 16,4

3 467 / 6 + 7 165,35 33072,20 2,35 32 / 19 23,09 p1 = 0,044, p2 = 0,026, si1 = -40,0, si2 = 1,6

13 / 6 + 7 54,15 10830,40 1,28 41 / 24 95,62 p1 = 0,04, p2 = 0,21, si1 = -20,8, si2 = 34,7

96 / 6 + 7 31,27 6252,20 1,15 48 / 26 89,36 p1 = 0,03, p2 = 0,1, si1 = -37,5, si2 = 10,0

В данном случае показатель вероятности (значимости) средней прибыли /убытка за сделку равен примерно 0,01, т. е. при испытании на независимых данных неэффективная стратегия показала бы столь же высокую, как и при тестировании, прибыль только в 1 % случаев. С вероятностью 99 % можно утверждать, что процент прибыльных сделок МТС в целом составит от 42 до 65. Для вычисления доверительных интервалов использована функция MS Excel КРИТБИНОМ().

5. Согласно методике выполним оптимизацию на 6-м (27.03.2009-01.06.2022), 7-м (01.06.20010-01.07.2022) интервалах ценовой истории отдельно и на двух интервалах одновременно (27.03.2009-01.07.2022). Результаты представлены в табл. 2. Анализ табл. 2 показывает:

Стратегия форекс “Trend Lines”

• на 6-м интервале удалось найти оптимальные параметры, доставляющие прибыльность стратегии, что подтверждает устойчивость модели (и стратегии);

• среднегодовая прибыль (без реинвестирования) составила от 31 до 348 %;

• оптимизация на 7-м интервале позволила улучшить показатели стратегии по сравнению с результатами, полученными во время форвардного тестирования; эффективность системы сохранилась, шанс, что система в будущем сможет работать прибыльно, остается хорошим;

• оптимизация на двух последних интервалах (6 + 7) подтверждает устойчивость модели (стратегии), лучший вариант — 3 467. Несмотря на то, что на 6-м интервале наблюдались убытки при форвардном тестировании, есть варианты, доставляющие прибыль (лучший вариант — 3 259). Для указанных вариантов выполним оценку статистической значимости стратегии.

Результаты статистического анализа средней прибыли / убытка за сделку варианта 3 259: всего сделок — 23; выигрышных — 17 (73,91 %); среднее значение выборки — 1206,348;

стандартное отклонение выборки (СО) — 3083,925; ожидаемое СО среднего — 643,0429; /-критерий (прибыль / убыток > 0) — 1,875999; степени свободы — 22; вероятность (р) — 0,9611 [7. С. 498]; статистическая значимость (1 — р) — 0,0389.

Анализ доверительного интервала вероятности выигрышной сделки в процентах: всего сделок — 23; выигрышных сделок — 0,7391; вероятность — 0,99; наименьшее значение, для которого интегральное биномиальное распределение больше или равно заданному критерию, процент прибыльных сделок — 21; верхняя 99 %-я граница — 0,913043; нижняя 99 %-я граница — 0,565217.

В данном случае показатель вероятности (значимости) средней прибыли /убытка за сделку равен 0,0389, т. е. при испытании на независимых данных неэффективная стратегия показала бы столь же высокую, как при тестировании, прибыль только в 3,89 % случаев. С вероятностью 99 % можно утверждать, что процент прибыльных сделок МТС в целом составит от 91 до 56.

Результаты статистического анализа средней прибыли /убытка за сделку варианта 3467 (6 + 7 интервалы): всего сделок -32; выигрышных -19 (59,38 %); среднее значение выборки -1033,506; стандартное отклонение выборки (СО) — 4015,591; ожидаемое СО среднего -709,8629; /-критерий (прибыль / убыток > 0) — 1,455924; степени свободы — 31; вероятность (р) — 0,92128 [7. С. 498]; статистическая значимость (1 -р) — 0,07872.

Стратегия форекс от PRESS — Видеоверсия

Анализ доверительного интервала вероятности выигрышной сделки в процентах: всего сделок — 32; выигрышных сделок — 0,5938; вероятность — 0,99; наименьшее значение, для которого интегральное биномиальное распределение больше или равно заданному критерию, процент прибыльных сделок — 25; верхняя 99 %-я граница — 0,78125; нижняя 99 %-я граница — 0,40625.

В данном случае показатель вероятности (значимости) средней прибыли / убытка за сделку равен 0,07872, т. е. при испытании на независимых данных неэффективная стратегия показала бы столь же высокую, как при тестировании, прибыль только в 7,87 % случаев. С вероятностью 99 % можно утверждать, что процент прибыльных сделок МТС в целом составит от 41 до 78.

Т-критерий для наилучшего решения составил 1,455924 при статистической значимости 0,07872. Это хороший результат. Если бы тест проводился только один раз (без оптимизации), то вероятность случайно достичь такого значения была бы около 7,87 %, что позволяет сделать вывод, что МТС с большой вероятностью находит скрытую неэффективность рынка и имеет шанс на успех в реальной торговле в будущем.

Стратегия форекс «Вилка»

Модель динамики рынка, полученная на основе факторного шкалирования, показала устойчивость к случайным изменениям на рынке и свою пригодность в качестве формальной основы для разработки эффективных торговых стратегий (МТС) трейдера в качестве инструмента ведения торговых операций на ВР БоЯех.

С применением методики разработана эффективная Стратегия 1 для ведения реальной торговли. Оценки Стратегии 1 актуальны в течение срока годности — от года до полутора лет в предположении, что структура рынка не изменится.

Применение методики позволило повысить эффективность Стратегии 1 по показателям доходности и устойчивости по сравнению с результатами Стратегии А («чистая» модель рынка) и Стратегии Б (стандартная стратегия на основе осциллятора).

1. Крюков П. А. Методология моделирования динамики валютного курса // Экономика, управление, финансы: Материалы междунар. заоч. науч. конф. (Пермь, июнь 2022 г.) / Под ред. Г. Д. Ахметовой. Пермь: Меркурий, 2022. С. 66-72.

2. Крюков П. А., Крюкова В. В. Прогнозирование валютного курса на основе факторного шкалирования // Вестн. Кузбас. гос. техн. ун-та. 2022. № 1. С. 118-127.

3. Ким Дж.-О., Мьюллер Ч. У., Клекка У. Р. Факторный, дискриминантный и кластерный анализ: Пер. с англ. / Под ред. И. С. Енюкова. М.: Финансы и статистика, 1989. 215 с.

4. Пардо Р. Разработка, тестирование и оптимизация торговых систем для биржевого трейдера: Пер. с англ. М.: Альпина Паблишер, 2002. 221 с.

5. ЛеБо Ч., Лукас Д. В. Компьютерный анализ фьючерсных рынков: Пер. с англ. М.: Изд. Дом «Альпина», 1998. 304 с.

6. Кац Д. О., МакКормик Д. Л. Энциклопедия торговых стратегий: Пер. с англ. М.: Альпи-на Паблишер, 2002. 400 с.

7. Справочник по прикладной статистике: В 2 т. / Под ред. С. А. Айвазяна, Ю. Н. Тюрина. М.: Финансы и статистика, 1990. Т. 2. 526 с.

Материал поступил в редколлегию 07.04.2022

WORKING OUT OF EFFECTIVE TRADING STRATEGY IN THE CURRENCY MARKET FoRex

In work the methodical approach of the author to construction of models of the analysis and forecasting of dynamics of the rate of exchange from a position of the decision of a problem of typological classification of its conditions by methods factorial scaling is presented. The technique of construction of effective trading strategy on the basis of the developed models is considered.

Keywords: a method, the forecast, the analysis, dynamics, the rate of exchange, model, classification, factorial scaling.

Форекс стратегии

Торговля на рынке Форекс не может быть прибыльной долгое время без следования какой-либо торговой стратегии. Для того, чтобы построить свою собственную торговую стратегию для рынка Форекс или адаптировать существующую стратегию к вашим требованиям и трейдерскому стилю, требуется много времени и усилий. Важно выбрать такую стратегию или систему, которой будет легко следовать с вашим расписанием, и которую можно успешно применять при вашем балансе торгового счета. В этом разделе вы найдете разные Форекс стратегии, которые поделены на три основные категории:

Форекс стратегии на индикаторах — это такие торговые стратегии, которые основаны на использовании стандартных графических Форекс индикаторов и могут быть использованы любым трейдером с доступом к программам для построения графиков (например, торговая платформа MetaTrader). Эти Форекс стратегии рекомендованы трейдерам, предпочитающим технический анализ другим методам торговли:

Форекс стратегии без индикаторов — торговые стратегии, которые не используют никаких технических или фундаментальных индикаторов, а, вместо этого, базируются на чистом анализе графика или котировок. Такие стратегии подойдут как краткосрочным, так и долгосрочным трейдерам, которым не нравятся задержки стандартных индикаторов и которые предпочитают слушать то, что говорит им рынок, напрямую. Разнообразные стратегии по анализу графических фигур, волн, котировок, а также позиционные системы и работающие с тиками — они все подпадают под эту категорию:

Фундаментальные стратегии торговли на рынке Форекс — это стратегии, которые основаны на чисто фундаментальных факторах, которые стоят за покупаемыми и продаваемыми валютами. Разные фундаментальные индикаторы, такие как процентные ставки и макроэкономическая статистика, влияют на поведение рынка Форекс. Эти стратегии довольно популярны и помогут долгосрочным трейдерам, которые техническим факторам предпочитают анализ фундаментальных рыночных данных:

Если вы хотите поделиться собственной торговой Форекс стратегией с другими трейдерами, или просто хотите задать вопрос по поводу представленных здесь стратегий, пожалуйста, зайдите на Форекс форум.

Канальная стратегия Форекс

Рынок находится в постоянном движении и изменении. Цена повышается, понижается и все реже простаивает на месте (флет). Валютные пары могут изменяться по нескольким сценариям.

  • Во-первых, повышающийся либо понижающийся тренд.
  • Во-вторых, флет — цена долгое время простаивает. В такие моменты на валютном рынке наблюдается штиль.
  • В-третьих, устанавливается выраженный коридор цен (канал), в пределах границ которого движется цена. Канальная стратегия Форекс предусматривает торговлю именно для такого случая.

Канальная стратегия Форекс — одна из самых популярных и универсальных стратегий торговли, активно применяемых трейдерами валютного рынка Форекс. Канальная стратегия Форекс позволяет получать прибыль в пределах действующего на рынке канала цен за счёт анализа размеренного движения валютных пар внутри этого коридора.

Благодаря своей универсальности и простоте, канальная стратегия Форекс (при условии четкого следования и соблюдения правил ее использования) позволяет получить прибыль даже новичку. Тем не менее даже с учетом вышесказанного, следует всегда помнить об элементарных условиях торговли и закрывать сделку своевременно, поскольку именно жадность была и навсегда останется источником серьезных финансовых потерь.

Эффективность канальной стратегии Форекс находится в прямой зависимости от наличия на рынке в рассматриваемом временном интервале стабильного ценового коридора. Потому использовать такую стратегию при высокой вероятности резкой смены тенденции не рекомендуется.

Основой для построения канала становятся три последних зарегистрированных экстремума. Границы канала заключаются между двумя параллельными линиями, одну из которых следует провести через две точки максимума, а вторую — через точку минимума. Возможно и построение по зеркальному варианту. Крайние значения, которые расположены в тенях свечей, становятся естественными ограничителями нижнего и верхнего пределов ценового коридора. Обратите внимание, что расстояние между экстремумами при этом на характер графика не влияет. Если множество свечей группируются близко друг к другу в так называемые групповые экстремумы, то линия границы канала проводится через максимально высокое значение правого из них.

Сигнал для открытия позиции — достижение границы канала при движении внутрь с точностью +-5 пунктов. Стоп с разворотом будет производиться по достижении 50-70 пунктов в направлении прибыли. Целью в данном случае становится противная сторона канала.

В соответствии с канальной стратегией Форекс одновременно может быть открыта только одна позиция, в которой будет содержаться определённое количество лотов. После того, как позиция открыта, целесообразно сконцентрировать своё внимание на моменте выхода из рынка. Для нахождения и фиксации такого момента стоп переносится в точку открытия при достижении 50 пунктов в направлении прибыли. Следующим этапом становится трейлинг-стоп, другими словами — поджатие по достижению 50 пунктов через 10. Очень важно помнить, что в сторону убытка поджатие не производится. После того, как граница канала достигнута, производится закрытие позиции и открытие новой, но уже в противоположном направлении.

В случае, если стоп сработал в сторону убытка, следует осуществить разворот, другими словами, открыть позицию в противоположном направлении, выставляя теперь в качестве цели 57 пунктов. Если сработал второй стоп, есть смысл сделать перерыв в торговле на несколько дней.

Практикующие трейдеры заметили одну очень любопытную особенность колебания цен в пределах канального интервала: после того, как граница коридора (верхняя или нижняя) рано или поздно пробивается, цена смещается на отрезок, близкий по абсолютной величине к ширине существовавшего до этого момента канала.

Придерживаясь этих достаточно несложных правил использования в торговле канальной стратегии Форекс, Вы сможете систематически получать ощутимую прибыль.

Лучшие Форекс брокеры 2021: