ПОСТРОЕНИЕ СВЕЧЕЙ ФОРЕКСА

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Японские свечи

Любой трейдер, который начинает свой путь в трейдинге, не важно форекс ли это, либо любой другой рынок, он неизбежно сталкнется с таким понятием, как японские свечи. Это очень важный элемент торговли и любому, кто хочет быть успешным в трейдинге, надо понимать их и правильно читать.

Японские свечи – график цены товара (актива) во времени, который представлен ценовыми барами, совмещает в себе характеристики, как интервального, так и линейного графика. Ценовой бар, показывает четыре цены: открытия, закрытия, максимума, минимума, за определенный промежуток времени (в зависимости от того, какой тайм-фрейм вы выбрали).

Бары бывают двух видов: восходящий бар и нисходящий, как правило первый показывают зеленым, либо белым цветом, второй, красным или черным.

Сравнение графиков (в чем отличие): линейного и японские свечи, далее мы наглядно продемонстрируем, как формируется японский бар. Для примера , возьмем движение пары EUR/USD на таймфрейме 15 минут.

За период с 15:00 – 15:15, цена открытия в 15:00 составила 1,17566, далее за три минуты она опустилась до отметки 1,17564 (это оказался минимум цены за 15 минут), далее цена развернулась и дошла до своего максимума 1,17576 к 15:12 и закончила 15-ую минуту на уровне 1,17570, далее на графике подробно разобрано построение японского бара (свечи).

Японские свечи «Дожи».

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Помимо бычьих и медвежьих свечей, существуют еще один вид японских свечей, это свечи доджи, дожи, додзи. Это такие свечи, тело которых предельно мало по отношению ко всему размеру свечи, как частный случай, цена открытия может совпадать с ценой закрытия, тогда тело свечи будет горизонтальная линия.

К свечам дожи принято относить свечи, в которых тело свечи меньше всего размера свечи в пять и более раз (1:5), но надо понимать, что данные оценки носят относительный характер. Свечи доджи формируются в условиях рыночного равновесия или в отсутствии крупных игроков на рынке.

Комбинации японских свечей (паттерны)

Каждый уважающий себя трейдер обязан знать комбинации японских свечей (в простонародье паттерны), комбинация представляют собой определенную совокупность бычьих и медвежьих свечей. Комбинации, огромное множество, которые дают, как сильные, так и слабые сигналы к определенным действиям. Все комбинации подразделяются на модели: разворота и продолжения тренда, мы же рассмотрим тока самые сильные комбинации, все остальные можно знать, но частого применения на практике они не находят. Очень важен выбор таймфрэйма, чем он выше, тем сильнее сигнал.

Выучите следующие три комбинации, научитесь их эффективно применять и ваши результаты в торговле значительно улучшаться.

1) «Молот» и «Падающая звезда»:

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Это сильная разворотная модель, представляет собой бычью/медвежью свечу дожи, как правило после этой свечи происходит разворот тренда. Если к этой свече имеется увеличения объема торгов, то это усиливает сигнал и это однозначный призыв к действию.

Смысл этой комбинации, одна из сторон пыталась продавливать цену далее в нужном направлении, но силы иссякли и другая сторона произвела яростную атаку.

Комбинация «Падающая звезда»

2) «Бычье и медвежье поглощение»:

Это тоже сильная и разворотная модель в трейдинге. Во всем сказанном, вы можете убедиться далее, смотря, на график:

«Бычье поглощение» — происходит, когда предыдущая свеча медвежья, а новая обязательно бычья и ее тело полностью поглощает тело медвежьей свечи;

«Медвежье поглощение» — происходит, когда предыдущая свеча бычья, а новая обязательно медвежья и ее тело полностью поглощает тело бычьей свечи.

3) «Три белых солдата» и «три черных вороны»:

Сразу скажем, что модель является – продолжением тренда. Суть метода состоит в следующем:

«Три белых солдата» — после окончания медвежьего тренда, когда появляются три последовательные белые (зеленые свечи), это говорит о продолжение бычьего тренда;

«Три черных вороны» — после окончания бычьего тренда, когда появляются три последовательные черные свечи (красные), это говорит о продолжении медвежьего тренда.

Три белых солдата

Три черных вороны

В этой статье мы попытались подробно рассказать о японских свечах, надеемся вам был понятен материал. Соблюдайте правила при работе на валютных рынках, будьте терпеливы и вы обязательно заработаете.

Стратегия «Японских свечей».

Движение тренда на форекс всегда происходит с определенной закономерностью, что позволяет построить свои схемы трейдинга. Для построения новых стратегий можно использовать как фундаментальный так и технический анализ, а точнее одну из его составляющих Японские свечи.

Стратегия Японских свечей заключается в обнаружении на графиках валютных пар определенных свечей или свечных комбинаций, которые подают сигналы на разворот или говорят о продолжении существующего тренда.

По своей сути свечной анализ является одним из наиболее простых методов изучения рынка форекс, для его проведения не нужно выполнять дополнительных построений и вычислений, а достаточно просто вовремя обнаружить возникновение свечной комбинации.

Торгуй по крупному только с ведущим брокером

Поэтому и построение стратегии торговли на основе Японских свечей обычно не вызывает особых трудностей. Главное при этом учитывать некоторые рекомендации приведенные в данной статье.

Для большей эффективности можно использовать индикатор японские свечи, это избавит вас от необходимости запоминать внешний вид всех свечных комбинаций. Главное изучить их влияние на существующий тренд.

Именно на основании этого влияния и будет построена вся стратегия японские свечи, если возникла комбинация, указывающая на разворот тренда, дожидаемся этого разворота, он обычно подтверждается следующей свечой и производим сделку в направлении нового тренда.

Разворотная комбинация так же служит и сигналом на закрытие ранее открытых сделок, поэтому не следует оставлять терминал без присмотра.

Кроме разворотных моделей также существуют и фигуры продолжения тренда, но их использование не является настолько оправдано как разворотных моделей. Они используются не в качестве сигналов на открытие сделок, а для подтверждения правильности открытия уже существующих ордеров.

Основными моментами, которые следует учитывать при построении стратегии на основании японских свечей, являются:

• Относительная достоверность сигналов – часто полученный сигнал оказывается ложным, поэтому всегда требуется его подтверждение. В качестве дополнительных инструментов можно, к примеру, использовать индикаторы тренда.

• Не продолжительность действия – даже если сигнал на разворот оказался верным, новое движение тренда длится всего в течение нескольких тайм фреймов. Это следует учитывать, применяя свечной анализ. Например, если вы торгуете на часовом временном промежутке, то открытая сделка не должна длиться более 4-6 часов.

• Визуальное отображение – поменяйте цвет свечей в торговом терминале так, что бы вам было удобно отслеживать новые комбинации. Бычьи свечи – зеленые, медвежьи – красные.

• Построение стратегии – если вы хотите открывать сделки более часто, используйте в торговле, хотя бы десяток свечных комбинаций. Любая из свечных комбинаций появляется довольно редко, поэтому если вы используете только одну или две модели в качестве сигналов на вход в рынок, вам пройдется просиживать за экраном целыми днями, а открывать по одной сделке в сутки.

Именно последний момент и послужил причиной того, что в статье не приводится конкретная стратегия японских свечей, основанная на одной свечной комбинации. Вы самостоятельно торгуете по схеме – появилась комбинация свечей говорящая о развороте тренда, открыли позицию, снова сигнал на разворот – закрыли позицию.

Анализ японских свечей

Наиболее удобным вариантом графика любого актива на Forex являются японские свечи. Информативность и наглядность представленных ими данных о состоянии рынка уже давно заслужили популярность у всех трейдеров. Именно анализ японских свечей дает возможность составления прогнозов дальнейшего ценового движения.

Этот инструмент технического анализа помогает трейдеру увидеть и понять настроение и психологию рынка.

Что собой представляют японские свечи

Правильно читать графики активов, корректно определять уровни поддержки и сопротивления любому трейдеру помогает технический анализ свечей. Они сочетают в себе вид ценовой линии c разновидностью интервального графика. На графике прекрасно отображены колебания котировок всех активов за определенный временной промежуток.

Для более полного понимания инструмента следует подробнее рассмотреть его составляющие:

  • тело, представляющее собой прямоугольник;
  • тень — линию, отходящую от тела.

Эти два компонента внешне напоминают свечу. Каждый из них отображает изменение цены за определенный временной интервал. Свечной анализ графиков отлично помогает в составлении рыночных прогнозов. Причем в данном случае прекрасно обходятся и без компьютерных индикаторов. Можно также предвидеть и реакцию участников торгов на определенные события.

Существенным преимуществом такого графика является то, что свеча представляет собой эквивалент нескольких показателей: время открытия и закрытия, информацию о преобладании на рынке продавцов или покупателей. Каждый свечной элемент соответствует таймфрейму, на котором он отображен. На временном интервале М1 одна свеча отображает ценовое изменение за одну минуту, на 5М — за 5 минут, на 15М — за 15 минут и т.д.

Помимо этого свечные элементы отображают на экране торгового терминала различные графические фигуры, использующиеся трейдерами для открытия (закрытия) ордеров на покупку или продажу. Поэтому график из японских свечей значительно упрощает комплексное исследование любого рынка. Вовремя определяя тот или иной паттерн, трейдер имеет возможность подготовить торговый план и, действуя согласно его пунктам, входить в сделки, получая прибыль.

Информация от японских свечей на графике

Как читать японские свечи на графике? Данный вопрос неизменно задают начинающие трейдеры.

Информация, представляемая свечами на всех временных промежутках, аналогична:

  • котировка открытия за период времени (Open);
  • котировка закрытия за этот же период времени (Close);
  • ценовой минимум за период (Low);
  • максимум цены за период (High).

Из рисунка видно, что котировки открытия и закрытия являются обрамлением свечного элемента. Его принято называть телом. Тонкие нити, идущие от тела вверх и вниз, являются тенью, которую иногда называют фитилем.

Принято различать бычий (возрастающий) и медвежий (понижающийся) варианты свечи. В первом случае ее формирование происходит снизу вверх. В качестве нижней границы здесь выступает цена открытия, а цена закрытия является границей верхней. Обычно на графике терминала МТ4 такие свечки бесцветны или окрашены в зеленый цвет. Медвежья свеча — полная противоположность бычьей. Формируется сверху вниз, окрашена красным или черным цветом. Цена открытия — ее верхняя граница, цена закрытия — нижняя.

В отдельных случаях тело японской свечи отсутствует. Происходит это, когда цена открытия равна цене закрытия. Иногда в свечном элементе наблюдается отсутствие фитилей. Здесь все параметры: котировки открытия, котировки закрытия, минимум и максимум равны между собой.

Чтение японских свечей

Японские свечи, как их правильно читать? Исследование таких графиков сводится к выявлению графических паттернов в виде комбинаций свечных элементов. Подобных моделей, представленных несколькими элементами, довольно много и каждая из них носит определенное название: «молот», «повешенный», «падающая звезда», «доджи», «надгробие», «харами» и другие.

Любой их этих паттернов сигнализирует о моментах входа в рынок. Существуют модели продолжения тренда и модели разворота тенденции. Последние представляют собой подавляющее большинство.

При анализе японских свечей в трейдинге следует учитывать важные особенности:

  • все исследования лучше проводить на дневном таймфрейме. На меньших временных интервалах надежность сигналов, поступающих от свечных моделей, снижается. Чем меньше таймфрейм — тем надежность ниже;
  • прогнозирование долгосрочных трендов проводится на месячных и недельных временных интервалах;

после появляющихся моделей разворота тенденция изменяется не всегда. Иногда происходит коррекция тренда или флэт. Поэтому модель разворота скорее прогнозирует изменение текущей ситуации на рынке.

Объясняется это балансом продавцов и покупателей. Чем больше открытых в одном направлении ордеров, тем выше вероятность разворота. Маркетмейкеры внимательно следят за рынком и при определенном количестве участников торгов «обрушивают» цену, заставляя ее развернуться, произвести коррекцию или уйти во флэт.

  • Паттерны, имеющие ценовые разрывы, являются более надежными.
  • Любая комбинация свечей должна подтверждаться. Например, если на рынке сформировалась бычья модель, то последующая свеча должна показать рыночное устремление.

Отображение психологии рынка в свечах

Как анализировать японские свечи? Ответ на этот вопрос помогает понять психологию рынка, иными словами — намерения большинства продавцов и покупателей. Даже новички, приложив определенные усилия, смогут научиться анализировать свечные элементы для прогнозирования дальнейшего трендового движения.

Одним из наиболее важных параметров свечи является размер ее тела. Его длина свидетельствует о давлении на рынок быков или медведей. Если тело большого размера (относительно соседних свечек) имеет белый (зеленый) цвет, значит, преобладают бычьи настроения, и покупатели одержали верх над продавцами. Уверенную победу продавцов отображает большое темное (красное) тело. Незначительный его размер говорит о приблизительном равенстве сил продавцов и покупателей. Значит, вполне вероятен откат (коррекция) главенствующей тенденции, либо дальнейшее флэтовое движение. В таких случаях тренд на время «застывает» перед следующим рывком вверх или вниз.

Когда бычья свеча, сформировавшаяся после длительного нисходящего тренда, появляется на экране торгового терминала, есть все основания предполагать, что зарождается восходящая тенденция. А закрытие бычьей свечи выше линии сопротивления свидетельствует о том, что рынок укрепился на новом ценовом рубеже. Но такое утверждение будет иметь место только по завершении формирования свечного элемента. Для более детального просмотра этого процесса следует переключиться на меньший таймфрейм.

Хвост (фитиль, часто именуемый пин-баром), отходящий от тела отражает настроения участников торгов, а точнее — его перемену в процессе формирования самой свечки. Пин-бар довольно часто является предвестником смены господствующей тенденции или ее продолжением после соответствующего ценового отката. Длинные фитили, как правило, образуются вблизи сильного протестированного, но не пробитого уровня.

Когда борьба продавцов и покупателей достигает своего максимума, на экране появляются «доджи» с длинными пин-барами. Это свидетельствует о нерешительности участников рынка — на фоне активной торговли нет результата.

Настроение свечи

Такое понятие было предложено Лансом Бегсом, известным трейдером на Forex и специалистом алгоритма «Прайс экшн».

Настроение зависит от положения цены закрытия относительно предыдущего свечного элемента. Принято различать несколько видов настроения:

  • бычье. Цена закрытия выше последнего максимума;
  • медвежье. Закрытие периода ниже предыдущего минимума;
  • нейтральное. Последнее свечное закрытие в диапазоне предыдущей свечи.

В свою очередь каждый из видов может быть высоким, низким и средним. Это интенсивность настроения. Она определяется в зависимости от того места диапазона свечи, где она была закрыта.

Исследование свечного графика

Японские свечи, технический анализ которых — вне всякой конкуренции другим графическим исследованиям рынка, могут дать трейдеру множество полезной информации о грядущих рыночных переменах.

Первостепенное значение имеют свечные тела, второстепенное — их тени. Фитили считаются рыночным шумом, хотя в любом трейдинге следует учитывать и его.

Подобные исследования графиков учитывают определенные фундаментальные принципы:

  • длинные тела, имеющие короткие фитили, являются фундаментом строительства новой тенденции. Это ярко выраженное превосходство покупателей над продавцами или, наоборот, продавцов над покупателями. Как правило, самые длинные свечные тела располагаются в начале тренда и в его завершении. Если ордер был открыт по тренду, то появление длиннотелых элементов — сигнал на закрытие сделки;
  • свечи с короткими телами и длинными фитилями часто формируются при развороте тенденции. Лучшим сигналом этого является элемент, у которого одна тень чрезвычайно превышает в длину другую тень и тело. Так отображается борьба быков и медведей, в процессе которой сначала побеждали одни, а в итоге первенство досталось другим;
  • тела и фитили малых размеров появляются при появлении боковых трендов. В этот момент можно открывать ордера с небольшими стоп-лоссами (Stop Loss).

Выводы

Применение японских свечей характеризуется как положительными аспектами, так и определенными сложностями. Достоверность этих элементов, в отличие от компьютерных индикаторов, дает возможность исследовать саму цену, а не математические расчеты. Свечи универсальны. Они применимы для графиков активов всех рынков — валютного, сырьевого, фондового и др.

Однако у начинающих трейдеров наблюдается некоторая сложность в их освоении. Следует приложить определенные усилия и потратить время, чтобы досконально разобраться в свечном анализе. Но результаты труда, однозначно, не пропадут зря и помогут заработать неплохие средства.

Курс российского рубля определяется через отношение к денежным единицам других стран. Бивалютная корзина используется Центробанком России в качестве.

Немаловажное значение в трейдинге имеет использование технического анализа. Индикаторы — одна из его основных составляющих.

Как часто мы слышим фразу «работай усердно и экономь деньги»? Так наставляют родители, так советуют друзья и знакомые, но вот какая штука.

Для любого трейдера крайне важно правильно определить направление и силу трендового движения. К сожалению, единственное.

Сегодня многие люди обеспокоены состоянием экономики, и это понятно. Более 40 миллионов человек в США.

Известно, что неотъемлемой частью прибыльной торговли являются риск-менеджмент и мани-менеджмент (Money Management).

Уровни поддержки и сопротивления создают базу для построения эффективных торговых стратегий и объединяют постулаты.

Одним из самых важных показателей надежности торговой системы, применяемой на ПАММ-счете, является фактор.

Без сомнения, уровни поддержки и сопротивления являются одним из важнейших элементов технического.

Значение и анализ японских свечей на форекс

Самый популярный способ отображения изменения цены биржевых активов на Форекс — это японские свечи. Причины, обеспечившие интерес трейдеров к этому типу графика:

  1. Основы работы с инструментом легко освоит новичок.
  2. Яркие запоминающиеся названия свечей помогают быстрее оценивать ситуацию на рынке и строить прогноз.
  3. Применение с другими инструментами повышает точность анализа.
  4. Применяются на любом рынке, использующем технический анализ.

Редакция Binium советует новичкам изучать основы анализа свечей на финансовых рынках.

Построение и значение японских свечей

Инструмент показывает 4 цены:

  • открытие;
  • закрытие;
  • максимум;
  • минимум.

Период трейдером выставляется самостоятельно и варьируется от 1 минуты (М1) до месяца (MN). Каждый столбец показывает, изменение котировки инструмента за выбранный отрезок времени.

Формируется из тела и теней (носа или фитиля). Тело — широкая часть, соединяющая котировку открытия и закрытия. Тени — тонкие линии сверху и снизу.

Данные на графике выделенные двумя цветами легче воспринимаются — в MT4 по умолчанию белым и черным. На живом графике зеленым и красным.

Зеленая — восходящая. Указывает, рост цены за период. Красная — нисходящая. Показывает, на сколько котировки упали.

Грегори Л. Мюррис в своей книге «Японские свечи» выделил 7 типов баров:

  1. Длинные дни.
  2. Короткие дни.
  3. Марибозу.
  4. Волчки.
  5. Доджи.
  6. Звезды.
  7. Бумажный зонтик.

Длинные и короткие дни

Столбец с большим телом и короткими тенями. Размер оценивается относительно 5–10 ближайших баров.

От редакции. Название модель получила, потому что изначально использовалась на дневном графике. Вы можете находить ее на любом таймфрейме, но помните, чем меньше период, тем больше неточных сигналов вы получите.

Модель указывает на явное преобладание быков или медведей и высокую активность торговли. Чаще указывает на продолжение тренда.

Короткие дни имеют небольшое тело и фитили. Размер определяется относительно.

Марибозу

Дословный перевод — «коротко стриженный». Это длинный столбец, от которого не отходят тени вверх и/или вниз.

4 вида Марибозу:

  1. Черная Марибозу. Нисходящий столбец без фитилей, указывающий на силу продавцов. Часто является частью фигур продолжения нисходящего или разворотного бычьего тренда.
  2. Белая марибозу. Полная противоположность предыдущей модели.
  3. Марибозу закрытия. У восходящей или нисходящей свечи тень только снизу.
  4. Марибозу открытия. Бычья — фитиль сверху. Медвежья — снизу.

Волчки

Отличается коротким телом и фитилями с обеих сторон. Важное условие: тень должна быть больше тела.

Доджи

Идеальные условия модели — совпадение цен открытия и закрытия. Но допускается расхождение в несколько тиков.

Доджи не считается сигналом, если за короткий период сформировалось несколько моделей. В обратном случае доджи указывает на неопределенность.

Фигура дает разворотный сигнал на максимуме восходящего или минимуме нисходящего тренда. Первый считается сильнее — медвежья тенденция может продолжаться бесконечно, а быкам постоянно требуются новые покупатели.

  1. Длинноногая доджи.
  2. Надгробие.
  3. Дракон.
  4. Доджи четырех цен.

Длинноногая. Второе название модели крест. У длинноногой доджи практически нет тела, а тени с двух сторон одинаковой длины. Говорит о явной неопределенности рынка, когда сначала одна из сторон (быки или медведи) пытались захватить инициативу, но резко сдали позиции. В итоге цена после отскока восстановилась к котировке открытия.

Надгробие. Сформированная на максимуме модель говорит о неспособности покупателей повышать цену и вскоре ожидается разворот.

Дракон. Свеча с длинным нижним фитилем. Сигнализирует о бычьем развороте.

Чем длиннее тень у Надгробия и Дракона, тем сильнее сигнал на разворот тренда.

Доджи четырех цен. У свечи совпадают котировки открытия, закрытия, максимум и минимум. На графике с любым таймфреймом встречается редко, особенно на валютном рынке.

Чаще наблюдается на графиках акций, неликвидных активов. Говорит о полной неопределенности участников рынка, поэтому лучше не открывать позицию в этот период.

Звезды

Звезда — маленькое, оторванное вверх тело от предыдущего большого бара. Идеально, если между фитилями разрыв, но условие не обязательно. На основе звезд построено много разворотных моделей, а сама модель говорит о неопределенности.

Бумажные зонтики

Схоже с доджи-драконом, но только с телом. Это также сильные разворотные модели. Зонтики называют висельником и молотом в зависимости от положения в текущей тенденции. Цвет не имеет значения.

Отдельные свечи на форекс важны при анализе рынка. Но всегда смотрите на формирующиеся ими паттерны.

Разворотные фигуры

Модели состоят из одной или нескольких свечей. Часть описана в статье «Паттерны на Форекс». Редакция Binium рекомендует ознакомиться с ней после изучения моделей, описанных далее.

Поглощение

  1. Выраженный тренд.
  2. Тело второго бара полностью поглощает тело первой, но верх или низ могут совпадать.
  3. Цвет первой отражает текущий тренд. Вторая часть закрылась в обратную сторону.

Модель указывает на нарушение тренда с эмоциональной точки зрения.

Поглощение считается более сильным при выполнении одного и/или двух условий:

  • Широкая часть второго бара минимум на 30% больше первого.
  • Тело второго столбца поглощает предыдущий бар полностью, включая тени.

Для входа необходимо подтверждение.

Харами

Противоположность поглощению. В переводе «Харами» означает беременность. Запомните это, чтобы легче находить модель на графике.

Представляем рейтинг проверенных и надежных брокеров. Рейтинг формируется на основании комплексной оценки работы сервиса: год основания, наличие лицензий, реальных отзывов трейдеров, условий торговли и тд. Мы отсеяли все сомнительные конторы и оставили лучшее.

Как строятся японские свечи

В современном трейдинге вычерчивать свечи самостоятельно вам не придётся. Всё сделает программа, через которую вы торгуете. Но понимать принцип их построения важно для анализа. Всё очень просто, сложным кажется только в самом начале.

У свечи есть так называемое «тело» — крупная часть, также обычно присутствуют 1-2 «фитиля» вверху и внизу – их называют тенями. Иногда их может и не быть.

Итак, есть основные три вида свечей:

  • Белые. Означают, что на протяжении периода цена валюты выросла. Уровень открытия – нижняя кромка, закрытия – верхняя. «Тени» — расстояния от цены открытия до минимума и от закрытия до максимума.
  • Чёрные. Означают, что в течение периода стоимость валюты снизилась. Теперь нижняя кромка тела свечи становится уровнем закрытия, а верхняя – уровнем открытия. Тени здесь показывают расстояния от открытия до максимума и от закрытия до минимума.
  • «Дожи».Так называют свечи без цвета. Их тело – всего лишь небольшая чёрточка. Дожи означает, что цена открытия равняется цене закрытия. А чем длиннее его тени, тем сильнее была борьба между покупателями и продавцами, прежде чем они вновь сошлись в той же точке, с которой и начали. Дожи с длинной тенью в сторону направления тенденции часто означает её ослабление или разворот.

До закрытия свечи нельзя с точностью сказать, будет ли она чёрной или белой. Пока цена растёт, увеличивается белая часть, либо уменьшается чёрная – если до этого было снижение. И наоборот. За выбранный период подсвечник может несколько раз изменить свой цвет.

В Японии считаются наиболее важными цены открытия и закрытия, а также всё пространство между ними. Минимумы и максимумы, хотя и нужны в прогнозировании, но не столь значимы.

Это основы, которые вам нужно знать для освоения свечного анализа. Если вы уже какое-то время торгуете, хотя бы на демо, то всё вышеперечисленное вам знакомо. Если нет – самое время разобраться в таком подходе и построении свечей.

Японские свечи: Все гениальное – просто

Японские свечи – это самый популярный среди трейдеров тип ценового графика для отображения изменений биржевых котировок акций, валют, цен на сырьё и т. д. Они являются своего рода техническим индикатором, отображающим динамику изменения рыночной цены внутри интервала построения свечи (тайм-фрейма). Популярность этого типа графика связана с тем, что он одновременно отражает долгосрочную тенденцию и общее поведение цены.

Строение

Чтобы отобразить цену на финансовый инструмент с помощью японских свеч, необходимы: цена открытия, цена закрытия, минимальная и максимальная цены для каждого тайм-фрейма. Свеча состоит и темного или светлого тела, верхней и нижней тени. Соответственно границы тела отображают цену открытия и закрытия, а верхняя и нижняя границы теней отображают максимум и минимум цены за соответствующий период.

Существует много паттернов, представляющих из себя конфигурацию из нескольких японских свечей. Самый простой случай это вариации одной свечи:
Светлая свеча — показывает движение цен вверх и сигнализирует о сильной активности покупателей. При этом чем длиннее светлая свеча, тем цена закрытия больше цены открытия и движение вверх сильнее.
Темная свеча — показывает движение цен вниз, сигнализируя активность продавцов. Чем больше темная свеча, тем цена закрытия ниже цены открытия и движение вниз сильнее.
Верхние и нижние тени — представляют максимум и минимум одного тайм-фрейма. Свечи с короткими тенями говорят о том, что большая часть торговли в заданном периоде была сосредоточена между ценами открытия и закрытия. Длинные тени указывают на то, что цена в течение сессии уходила от цены открытия и закрытия далеко. Малое тело свечи (ценовой интервал между открытием и закрытием) говорит, как правило, о высокой волатильности внутри тайм-фрейма или о смене тренда.
Молот – маленькое тело свечи и длинная нижняя тень характеризуют неспособность рынка продолжить продажу, то есть цена, вероятно, достигла дна, и снова ожидается ее повышение. Молот — это «бычий разворот», сформировавшийся в нисходящем тренде.
Доджи – очень малое тело свечи, цены открытия и закрытия этой свечи практически одинаковы. Истинную значимость доджи приобретает при совмещении с другими видами свечей. Появление несколько свечек доджи подряд на графике говорит о том, что рынок очень сильно колеблется. Причем начавшееся движение может быть очень сильным.
Марубозу — свеча имеет только тело (тени отсутствуют). Если тело темное, то медведи доминируют с сохранением тенденции к понижению, а если тело светлое, то доминируют быки с сохранением тенденции к повышению.

Исторический экскурс

Считается, что график в виде свечей в 18 веке был придуман торговцем Хомма Мунехиса, который анализировал рынок фьючесов на рис на основе ценового максимума и минимума в течение определённого периода времени, а также цен на начало и конец определенного периода. Работая на крупнейшей бирже Японии, он изучал психологию торговцев и влияние различных факторов на образование цен.
Запад открыл для себя свечные графики лишь в начале 1990-х. Технического аналитика Стива Нисона с этими графиками познакомила японская женщина-брокер. После этого он написал книгу «Японские свечи: графический анализ финансовых рынков». Книга получила широчайшую популярность и признание трейдеров.

Как правильно читать японские свечи? Инструкция для начинающих

Японские свечи заслуженно являются самым популярным инструментом для построения графиков цен. Их основное преимущество в информативности. Сегодня я не представляю своей торговли без свечей. Они лучше всего подсказывают мне о том, что в действительности происходит на рынке. Ниже я представлю вам крайне ценный материал, как для новичка, так и для более опытного трейдера, которому не будет лишним разок обновить воспоминания о чтении свечных графиков, а возможно и избавиться от заблуждений.

Важно: в статье будут представлены модели свечей и инструкции, используемые лично мной в торговле. Я не буду перечислять всё, что известно на эту тему, поскольку некоторые знания не особо полезные, да и запоминать всё сразу — большая ошибка. Если вы хотите максимально подробно изучить всё про японские свечи, то советую вам обратиться к книгам Стива Нисона, в них более, чем достаточно информации, но только чтобы удовлетворить любопытство, а не стать прибыльным трейдером.

Как правильно читать японские свечи на любом рынке без моделей

Начнём с самых основ, и кратко пройдёмся по элементам японских свечей. Для этого взгляните на изображение ниже — это стандартное описание.

  • цены закрытия/открытия;
  • тень (хвост) свечи;
  • длина тела (от закрытия до открытия).

Далее, можно выделить три сценария на графике:

1. перед нами откровенно бычья свеча (лонговая);
2. перед нами откровенно медвежья свеча (шортовая);
3. перед нами нейтральная свеча, т.е. между быками и медведями по ней практически ничья.

Для меня главное правило чтения графиков и входа в сделку заключается в том, что вероятность продолжения тенденции всегда выше, чем вероятность разворота. Следовательно, тренд — наш друг, а не враг! (тренды разбирал здесь)

Исходя из вышесказанного, если перед нами чисто бычья свечная модель и восходящая тенденция, то с большей долей вероятности, следующая свеча тоже будет лонговой. Чтобы не быть голословным, вот вам явный пример на графике.

Как видите, на изображении отслеживается небольшой восходящий тренд, а в нём из 8 свечей — 6 бычьих. Это означает, что вероятность лонговой свечи была около 75%. Именно такие движения на практике ищу я, а затем стараюсь входить с высокой вероятностью прибыли на продолжение тенденции. Если бы вы в аналогичной ситуации пытались поймать разворот, т.е. шортить, то вероятность на профит была бы лишь 25%.

Важное замечание: в книге Ларри Вильямса «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли» упоминается масштабное исследование последовательностей свечей. Его суть сводится к следующему:

1. после 1 медвежьей свечи — примерно 55,8%, что будет одна бычья;

2. после 2 медвежьих — примерно 55,2%, что будет одна бычья.

Исследование, конечно, интересное, но не особо оправдывает себя на практике, если не учитывать тренд, а просто открывать сделки вслепую после 1-2 свечей одного цвета. Если аналогичную модель применять уже, торгуя по тенденции, то это приемлемо и работает, что я покажу в одном из примеров в следующем разделе.

Почему так происходит? Что за собой скрывает график? Всё очень просто, каждая свеча отражает количество, а также объёмы, продаж и покупок за единицу времени. Например, вы видите большое движение в лонг, это означает, что во время его формирования толпа покупала актив. Пока есть кому толкать инструмент вверх будут появляться всё новые и новые бычьи свечи, и никак иначе. Задача трейдера — вовремя «слезть с этого поезда на своей остановке», пока в дело не влезли продавцы.

Несколько примеров сделок с использованием японских свечей без моделей

Для наглядности предоставлю несколько собственных сделок с применением вышеуказанных принципов чтения графика по свечам.

Пример №1. Вход по EURUSD 4 декабря 2022 года.

На графике виден сильный тренд вниз, в который мне удалось войти почти в самом начале. Сигналом послужила новая нисходящая динамика и сильная медвежья свеча, в ходе её формирования и был осуществлён вход, поскольку продолжение такого движения было более вероятно, чем разворот.

Пример №2. Покупка USDCAD 19 ноября 2022 года.

На этот раз вход в сделку был осуществлён, согласно идее Ларри Вильямса, т.е. после двух шортовых свечей, но при условии наличия восходящей динамики. По сути такая модель является одной из самых выгодных, по крайней мере так сложилось в моей практике.

Как правильно читать классические модели японских свечей?

Теперь рассмотрим самые популярные модели, которые используются трейдерами для интерпретации свечей. Их знание будет полезным, но не стоит на них полагаться, поскольку первоочередным является тренд, а не выдуманные паттерны. Многие до сих пор считают такие модели эффективными, но этот миф был развенчан более 20 лет назад, когда в 1996-м году была написана книга Джека Швагера «Технический анализ. Полный курс».

Поглощение

Поглощение — это модель, в которой одна свеча полностью перекрывает тело и тень другой. Она говорит о будущей активности покупателей или продавцов. В классическом варианте выглядит следующим образом.

Насколько эффективно будет использовать такую модель? Исследования Д. Швагера показывают, что это не особо выгодно.

Таблица с тестированием торговли свечной моделью поглощения. Колонки из-за печатного издания указаны не на местах, но нам важна только последняя — чистая прибыль, и вторая — процент выигрышей.

Как видите, во всех случаях кроме одного свечная модель поглощения принесла убытки, а процент прибыльных сделок в среднем находится на отметке лишь 40%. Вывод — не стоит полагаться на данный паттерн.

Доджи, дожи (Pin-бар)

Один из самых известных и популярных паттернов, также известный, как пин-бар (доджи) — это свеча с длинным хвостом и отсутствующим телом. На графике это выглядит следующим образом.

Многие псевдоэкперты до сих пор настоятельно рекомендуют к использованию данную модель, но так ли она эффективна на самом деле? Думаю, вы догадываетесь, что нет. Это нам снова доказал Д. Швагер.

Возможно пин-бары и несут какую-то ценность, но ориентироваться только на них — огромная ошибка, которая точно приведёт к убыткам. Вы можете бесконечно говорить, что заработали, используя доджи, но факты говорят сами за себя, достаточно лишь провести тестирование.

Молот и Повешенный

Следующей почти бесполезной моделью в нашем списке будет молот, и её противоположный вариант — повешенный. Эти модели очень похожи на доджи и пин-бар, но отличаются более крупным телом вверху или внизу свечи с длинным хвостом. Вот примеры на графиках.

обратимся к таблице Д. Швагера для получения данных тестирования этих моделей.

На этот раз ситуация более выгодная, ведь по некоторым инструментам паттерн всё же работает, например, при торговле сахаром или японской йеной. Тем не менее, общая картинка всё та же — модели не стоит доверять.

Звезды

Для формирования звёзд требуется три свечи: две из них с длинным телом, а одна с коротким и напоминает доджи. Вот как данная модель выглядит на графике.

На первый взгляд может показаться обнадёживающим разворотом, но обратимся к тестированию Д. Швагера.

Нам интересна последняя колонка таблицы с чистой прибылью, в рамках которой мы снова видим сплошные убытки. Вывод — вечерняя и утренняя звезда не рекомендуется для входа в сделку.

Завеса из тёмных облаков и просвет

Рассмотрим ещё одну заключительную модель — тёмные облака, а также её противоположный вариант — просвет. Их суть в следующем: первая свеча должна открыться за пределами экстремума другой, а затем закрыться выше её половины. Более понятно будет на графике ниже.

К сожалению, эта модель так и не принесёт трейдеру прибыли в долгосрочной перспективе, в чём мы вновь можем убедиться по тестированию Д. Швагера.

Убытки по всем инструментам, следовательно, не рекомендую вам к использованию эту модель.

Краткое резюме по всем классическим свечным моделям:

  • они очень популярны среди трейдеров;
  • их неэффективность была доказана Д. Швагером ещё в 1996-м году;
  • торгуя с их помощью у вас будут лишь убытки и около 40% прибыльных сделок в долгосрочной перспективе.

Я в своё время тоже верил в эти модели, но зарабатывать стабильно на них у меня не получалось. Хорошо, что ещё в начале пути, как трейдера, мне подвернулась отличная литература по техническому анализу.

Свечные модели точек входа по А. Герчику

Есть ещё один интересный вариант свечного паттерна, используемый в обучении и стратегиях А. Герчика. Его суть сводится к поиску так называемой базы, когда 4 и более свечей своими экстремумами бьются в один уровень. Вот схематический пример на графике (по сути это обычный флэт):

Несколько правил входа по таким моделям:

  1. используются только лимитные ордера; (инструкция в помощь)
  2. соотношение риск-убыток — не менее 1 к 3;
  3. вход осуществляется на четвёртой свече, когда три уже закрыты;
  4. чем ближе к уровню вход, тем лучше, но допускается небольшой «люфт»;
  5. в модели возможно наличие ложного пробоя, это лишь усиливает точку входа.

От себя добавлю, что данный подход очень эффективный, но и не менее сложный, поскольку нужно всегда дожидаться оптимального входа в позицию, а также использовать соотношение риск-убыток не менее 1 к 3. По сути этот паттерн помогает выявить сильный уровень и консолидацию, которые помогут поймать самую выгодную цену и заработать.

Вот вам для наглядности пример одной моей сделки по модели А. Герчика, а именно покупка AUDUSD 27 ноября 2022 года.

Как видите, была сформирована консолидация и свечи бились примерно в один уровень. Форекс — довольно шумный рынок, поэтому небольшие расхождения в ценах допускаются.

Заключение

Японские свечи — это популярный метод чтения графиков. Он отличается информативностью, и я в своей практике использую именно его. Тем не менее, вокруг свечей сложилось и множество мифов, в частности, об эффективности таких известных моделей, как: доджи, поглощение, молот и т.д. Согласно исследованиям даже 20-летней давности от Д. Швагера, они не дадут вам прибыли. Вместо этого я советую вам сосредоточиться на лично вашем понимании рынка с помощью японских свечей, и не забывайте, что вероятность продолжения тенденции выше, чем его разворота. Попутных вам трендов!

Все, что нужно знать о «Японских свечах»

Приветствую вас, друзья. Сегодня мы поговорим о принципах работы и построения «японских свечей». Разберемся, какую информацию они в себе несут и как могут помочь нам понимать движение цены на рынке.

История

Далекий 18 век. В то время был биржевой рынок риса. Да-да, именно, торговали рисом, а не валютами. Даже были созданы специальные рисовые биржи. График в виде «японских свечей» придумал торговец рисом Хомма Мунэхиса. График наглядно изображал минимальное и максимальное значение цены в течение определённого периода времени, а также цены на начало и конец отдельно взятого периода.

В середине 80-х годов 20 века в западных странах пользовались тремя типами графиков: бары, линейный график и “крестики-нолики”. Понадобилось более сотни лет, чтобы чудесные «японские свечи» пришли на запад, завоевали популярность и заняли лидирующую позицию в арсенале многих трейдеров. Первым, кто описал принцип работы «японских свечей» был Стивен Нисон, в 1991 году.

Чем же «японские свечи» завоевали такую популярность среди трейдеров? Давайте разбираться.

Принцип построения «японских свечей»

«Японские свечи» состоят из тела свечи и теней. Зеленый цвет свечи означает, что цена её открытия ниже цены закрытия. У красных наоборот — цена открытия выше цены закрытия свечи.

Принцип формирования зеленых свечей следующий:

  • нижняя граница тела свечи — это цена открытия, «OPEN»;
  • верхняя граница тела свечи — это цена закрытия, «CLOSE»;
  • верхняя тень — максимальное значение, до которого доходила цена в рамках отдельно взятого периода «HIGH»;
  • нижняя тень — минимальное значение, до которого опускалась цена в рамках отдельно взятого периода «LOW».

Принцип формирования красных свечей точно такой же, как и зеленых, за одним исключением:

  • нижняя граница тела свечи — это цена закрытия, «CLOSE»;
  • верхняя граница тела свечи — это цена открытия, «OPEN».

Базовые принципы свечного анализа

Свечи с большими телами и короткими тенями помогают увидеть нам формирование тренда. Они показывают, кто доминирует на рынке, продавцы или покупатели, в зависимости от цвета. Часто бывает так, что самые большие тела находятся в начале и в конце трендовой волны.

На заметку: если после продолжительного движения вверх появились свечи с большими телами, стоит задуматься о закрытии позиции или же открытии в противоположную сторону.

Свечи с маленькими телами, но длинными тенями обычно можно наблюдать во время разворота тренда, особенно если одна из теней сильно преобладает над другой тенью и телом. Можно сказать, это несостоявшиеся большие тела. Они дают информацию, что сначала на рынке доминировала одна сторона (покупатели или продавцы), но в итоге другая переломила ход игры.

Если свеча нарисовала большой фитиль вверх, то значит покупатели давили цену, но попытка оказалась не совсем удачной, и по сути продавцы победили, что говорит о возможном дальнейшем снижении цены.

Если наблюдается большой фитиль вниз, то продавцы не смогли продавить цену вниз и доминация на конкретно взятой свече осталась за покупателями. Можно предположить о дальнейшем движении цены вверх.

Длинные фитиля в обе стороны говорят о неопределенности на рынке и равной борьбе между покупателями и продавцами. В такие моменты лучше остаться в стороне и подождать формирования следующей свечи.

Японские свечи с маленькими телами и короткими тенями появляются тогда, когда мы видим движение цены просто в сторону, чаще всего во время консолидации цены на одном уровне. Такое состояние рынка называют «флет» (flat).

В наше время анализ графика по «японским свечам» является самым распространенным, и для любого начинающего трейдера понимание принципа работы «японских свечей» является основой для дальнейшего продвижения в трейдинге.

Свечные модели (паттерны) – это важная и обширная тема, которая требует отдельного внимания, и я обязательно поделюсь с вами этой ценной информацией. До скорых встреч. Спасибо, что уделили время.

Японские свечи на форекс

Сегодня разбираем понятие японские свечи на форексе. Свечи появились в 18 веке в Японии. С развитием интернет торговли они получили широкое распространение из-за своей универсальности.

  • Японские свечи что это
  • Как читать японские свечи на графике
  • Другие варианты чтения графиков

Японские свечи что это?

Это инструмент для построения графика движения цены за интервал времени. Применяются при техническом анализе рынка. Свечи используют практически все трейдеры, от новичков до профи.

Как включить японские свечи?

В терминале, находим вкладку и нажимаем на нее, после чего график строится на свечах.

Как читать японские свечи?

Свечи бывают двух цветов:

  • Белая (характеризует падение цены)
  • Черная (показывает рост)

На картинке мы видим:

  • Открытие цены
  • Закрытие цены
  • Максимум цены
  • Минимум
  • Тело
  • Верхняя тень
  • Нижняя тень

Свечи применяются на любом таймфрейме.

Если вы ставите таймфрейм Н1 (час), то свеча будет отображать в себе информацию за час.

В более глубоком изучении рынка, применяют свечные анализы. В данный момент такой анализ мы рассматривать не будем. На сайте выйдет отдельная статья по свечному анализу рынка.

Построение МТС на базе частотного и временного анализа японских свечей Текст научной статьи по специальности «Математика»

Аннотация научной статьи по математике, автор научной работы — Шумков Евгений Александрович, Карлов Дмитрий Николаевич

В статье показаны экспперименты над временными рядами рынка Forex , в частности оригинальный эксперимент пооиска паттернов, дающих статистическое преимущество с помощью закодированных вхоодных и выходных цепочек японских свечей. Также приведены результаты экспериментов торговли по времени. Эксперименты подтверждают гипотезу эффективного рынка , но выявляют некоторые паттерны, дающие статическое преимущество.

Похожие темы научных работ по математике , автор научной работы — Шумков Евгений Александрович, Карлов Дмитрий Николаевич

CONSTRUCTION OF MMECHANICAL TRADING SYSTEMS ON THE BASIS OF THE FREQUENCY AND TIME ANALYSIS OF THE JAPANESE CANDLES

The article describes the set of experiments over Forex timeseries, in particular, nnewly created experiment for the search of patterns in coded input/output chains of Candlestick chart bars. Those patterns give same sstatistical advantage. Experiments prove the hypothesis of efficient market, but uncover some pattern giving statistical advantage.

Текст научной работы на тему «Построение МТС на базе частотного и временного анализа японских свечей»

Е.А. Шумков, Д.Н. Карлов

ПОСТРОЕНИЕ МТС НА БАЗЕ ЧАСТОТНОГО И ВРЕМЕННОГО АНАЛИЗА

В статье показаны эксперименты над временными рядами рынка Forex, в частности оригинальный эксперимент поиска паттернов, дающих статистическое преимущество с помощью закодированных входных и выходных цепочек японских свечей. Также приведены результаты экспериментов торговли по времени. Эксперименты подтверждают гипотезу , , —

Гипотеза эффективного рынка; Форекс; статистическое преимущество; торговые .

E.A. Shumakov, D.N. Karlov Д.Н. Карлов

CONSTRUCTION OF MECHANICAL TRADING SYSTEMS ON THE BASIS OF THE FREQUENCY AND TIME ANALYSIS OF THE JAPANESE CANDLES

The article describes the set of experiments over Forex timeseries, in particular, newly created experiment for the search of patterns in coded input/output chains of Candlestick chart bars. Those patterns give same statistical advantage. Experiments prove the hypothesis of efficient market, but uncover some patterns giving statistical advantage.

Hypothesis of the effective market; Forex; the mathematical statistics; trading patterns.

Для анализа временных рядов фондовых и валютных рынков используется практически весь существующий математический арсенал, а также в последнее время и многое из физики. Традиционными являются следующие направления -технический и фундаментальный анализ, статистический и нейросетевой [1]. Но ни один из разработанных методов не дает гарантированного статистического преимущества при игре на финансовых рынках. Рынки ведут себя по своим , , дают преимущества лишь на короткое время [2]. В данной статье описаны эксперименты выявления статистических закономерностей свечей валютных пар рын-.

Эксперимент 1. Частотный анализ входных и выходных цепочек.

Закодируем японские свечи OLHC следующим образом:

«1» — если (CloseUJ — OpSJlLiJJ > 0 , то есть свеча вверх;

«-1» -если (¿¿ОЯвГП — ОрепЩ> < € т0 есть свеча либо вниз, либо

Нам необходимо посчитать для каждой входной комбинации свечей частотность выпадения выходных комбинаций. Так как мы упростили задачу — оперируем только двумя видами цен ‘OC’ из четырех ‘OLHC’, используем только 2 вида , , -,

выпадения определенной выходной цепочки на заданную входную. Оперировать будем размерностью входной и выходной цепочки. Так как у нас два варианта свечи «1» и «-1», то количество вариантов цепочек будет степенью двойки. Необходимо сформировать 3 массива: Input Chain [2 An][n], OutputChain[2Am][m],

Kross[2An][2Am], где третий массив — это частотность возникновения j-й выходной цепочки при поступлении i-й входной. При этом n — длина входной цепочки, m — . :

А) валютные пары <"БЖШВ", ЕИРОВР", "ШВСАБ", "ОВРИЗБ", "ИЗБСИР", "АИБИББ", "ЕИРСАБ">. При этом валюты входной и выходной цепочек могут не совпадать — по сути вычисляется коррелированность валютных пар.

Написанный на встроенном языке программирования М0Ь4 торгового терминала МйаТгаёег скрипт подсчитывает на выходе следующие показатели: общее количество рассмотренных цепочек, количество входных цепочек каждого типа, количество выходных цепочек для каждого типа входной цепочки, среднее изменение значений временного ряда (по второй валюте) — т.е. возможная прибыль. Покажем типичные распределения, полученные в ходе экспериментов.

В случае длины выходной цепочки, не кратной двойке, при совпадении валют входной и выходной цепочек мы видим следующее распределение по входным и выходным цепочкам (рис. 1, ИЗВСАБ-ЕИРСАБ, 5-минутный таймфрейм,

На рис. 1 «Минус» — цена открытия интервала минус цена закрытия меньше нуля, «Ровно» — цены открытия и закрытия равны и т.д. По оси абсцисс отложены входные последовательности по мере их появления в эксперименте, то есть просто номер. «% выпадения» — сколько раз появлялась та или иная входная цепочка в

, -10 -сения по графику. Как видно из диаграммы, мы имеем приблизительно равномерное распределение по направлению движения выходных цепочек.

Рис. 1. Распределение направлений выходных цепочек Для того же случая прибыль показана на рис. 2.

Рис. 2. Распределение прибыли

Далее введем элемент нечеткости в вычисления, пусть входная цепочка может не совпадать с эталонной на одну свечу, тогда распределение по входным и выходным цепочкам в случае длины выходной цепочки, равной 2, остается прак-, -дит следующим образом (рис. 3, ЕИЯОВР-ЕИЯИЗБ, 5-минутный тайм фрейм, вы-3- ):

N к N Л N X N N

N „V N К* К: Входные цепочки

Рис. 3. Распределение направлений выходных цепочек при введении нечеткости

Рис. 4. Распределение прибыли при введении нечеткости

, -почек и у минусовых выходных цепочек появилось небольшое, но незначимое на .

По результатам экспериментов найдены следующие входные цепочки, которые дают прибыль выше, чем в 60 % случаев их выпадения (далее такие цепочки будем называть паттернами) и показаны в табл. 1.

Кол-во % выпадения 1-я валюта 2-я валюта Вход- выход Входная комбинация Плюс Ровно Минус

283 0,0712 EURUSD USDCHF 4×3 1:-1:-1:1: 0.75 0.01 0.23

283 0,0712 EURUSD USDJPY 4×3 1:-1:-1:1: 0.70 0.09 0.21

278 0,0699 EURUSD GBPUSD 4×3 -1: 1: 1:-1: 0.64 0.04 0.32

278 0,0699 EURUSD AUDUSD 4×3 -1: 1: 1:-1: 0.71 0.04 0.25

278 0,0699 EURUSD USDJPY 4×3 -1: 1: 1:-1: 0.72 0.07 0.21

273 0,0686 EURUSD GBPUSD 4×3 1:-1: 1:-1: 0.67 0.05 0.28

273 0,0686 EURUSD AUDUSD 4×3 1:-1: 1:-1: 0.73 0.04 0.23

273 0,0686 EURUSD USDJPY 4×3 1:-1: 1:-1: 0.63 0.12 0.24

502 0,0686 EURUSD USDCAD 4×2 -1:-1: 1:-1: 0.64 0.23 0.13

Таким образом видно, что для некоторых комбинаций входных и выходных цепочек по разным валютным парам можно строить автотрейдер (или МТС — механическую торговую систему), суть работы которого — отслеживание входной торговой серии на совпадение с отобранными паттернами. В случае совпадения с паттерном делается ордер либо на покупку, либо на продажу — в зависимости от распределения по выходным сериям входного паттерна. После закрытия 2-х или

3-х свечей с момента покупки или продажи — ордер закрывается, если он не закрылся ранее в случае несовпадения с выигрышной выходной цепочкой паттерна. Возможны и другие варианты закрытия ордеров, например в совокупности с сиг.

осложняет вышеуказанное упрощение — рассматривались два вида свечей, а не , .

Также проводился подобный эксперимент с нестандартными таймфреймами: 2 мин, 3 мин, 4 мин, 6 мин, 7 мин, 8 мин, 9 мин. Распределения получились похожими на основной эксперимент и также выявлено несколько паттернов, дающих

Эксперимент 2. Торговля по времени суток

Суть данного эксперимента — выявить временные зависимости поведения рядов рынка Forex, если такие существуют. Нам необходимо найти временные интервалы со статистическим преимуществом, когда опираясь на историю, мы имеем частотность изменения направления ряда в определенную сторону выше, чем 70 % ( , ). эксперимента написаны 2 макроса в торговом терминале Metatrader. Первый макрос анализирует временные ряды по времени независимо от дня недели, второй ( ). -Forex — . —

разбиваем время суток на интервалы, кратные выбранному таймфрейму (используются стандартные интервалы: 1 мин, 5 мин, 15 мин, 30 мин и часовой), и подсчитываем разницу между ценой открытия интервала и ценой закрытия, соответственно, инкрементируя переменные, отвечающие за плюсовую разницу, минусовую и равную нулю (т.е. просто счетчики). Также суммируются переменные, в которых накапливаются суммы разностей, а затем вычисляется среднее значение изменения курса валют в данный интервал времени в случае разных свечей. Вто-

1 Напомним, что мы рассматривали выходные серии либо 2-х, либо 3-х свечей

рой макрос делает то же самое, только счетчики — это двумерные массивы с первой размерностью равной пяти (по количеству дней рабочей недели). В ходе экспериментов были получены следующие результаты, показанные на диаграммах.

На рис. 5 показан 30-минутный интервал, на рис. 6 показан 5-минутный ин-, , . . .

Рис. 5. Распределение на 30-лшнутном интервале (АиОШО) без учета дня недели

Рис. 6. Распределение на 5-ти минутном интервале (ЕПЯОБР) без учета дня

Если учитывать день недели, то распределение можно представить, как показано на рис. 7.

На рис. 7 вклад дня недели показан по оси ординат в процентном соотношении к общему количеству сделок по данному дню в указанный интервал времени. Данный анализ мы используем, как вспомогательный к первому, для отсеивания

Тем не менее, несмотря на предсказуемое равномерное распределение, были найдены временные интервалы, на которых целесообразно опираться на статистическое преимущество. В табл. 2 показаны курсы валют, таймфреймы и частотность по направлению движения ряда выше 70 %. При этом все они в таймфремах от 15-ти минут и выше.

Рис. 7. Распределение на 15-ти минутном интервале (ЕиЯОБР) с учетом дня

Временные интервалы, дающие статистическое преимущество

Валюта ТМ Время Плюс Минус Ровно Плюс, % Минус, %

EURGBP 30 3:30 35 12 0 0,74 0,26

EURGBP 15 8:30 28 7 0 0,80 0,20

EURGBP 15 14:00 10 25 0 0,29 0,71

GBPUSD 30 13:00 39 15 0 0,72 0,28

GBPUSD 15 13:45 11 26 0 0,30 0,70

AUDUSD 30 13:00 35 13 0 0,73 0,27

EURCAD 30 6:00 34 12 1 0,72 0,26

EURCAD 30 14:00 14 34 0 0,29 0,71

EURCAD 30 17:00 34 13 0 0,72 0,28

USDJPY 60 22:00 62 26 0 0,70 0,30

Здесь ТМ — таймфрейм, «Плюс», «Минус», «Ровно» — счетчики направления изменения. «Плюс, %», «Минус, %» — счетчики в процентах к общему числу. Разное количество интервалов по одинаковым таймфреймам курсов объясняется разным временем подключения к данному временного ряду. Также отметим, что брался небольшой интервал, примерно равный трем месяцам, в случае увеличения интервала события стремятся к равновесию 50/50, то есть имеет смысл рассматривать именно последние («свежие») интервалы временных рядов рынка Forex.

Также проводились эксперименты на нестандартных таймфреймах, но существенных изменений в табл. 2 они не произвели.

Проведенным экспериментам можно найти обоснование с помощью фунда-, /

(^иатский, европейский, американский); на показатели о времени деловой активности по рынкам и т.д.

тивного рынка финансовых временных рядов, но нашлось несколько исключений,

обладающих статистическим преимуществом, на базе которых можно строить ме-

ханическую торговую систему, которая в найденные временные промежутки выставляет ордера на заданное время или время закрытия ордера определяется на . —

цу статистических преимуществ.

1. Булашов С.В. Статистика для трейдеров. — М.: Компания “Спутник+”, 2003. — 245 с.

2. Dacorogna M., Gencay R., Muller U., Olsen R., Pictet O. “An introduction to high — frequency finance”. — NY.: Academic Press, 2001. — 407 p.

Лучшие Форекс брокеры 2021: