ПРИБЫЛЬНАЯ СДЕЛКА ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Прибыльные сделки трейдеров Форекс

Наверняка, каждый из начинающих спекулянтов задумывался – а как сделать так, чтобы сделки трейдеров, то есть наши с Вами торговые операции, были прибыльными? Казалось бы, стратегия проста: найди прибыльную торговую систему и следуй её правилам. Но на практике зарабатывают прибыль единицы, а 95% довольно быстро теряют свои депозиты. В чём же дело? Почему такая удручающая статистика? Наше мнение — причина в человеческой психологии. Большинство морально не готовы к серьёзным и ответственным решениям, чем, по сути, и является трейдинг.

Давайте рассмотрим способы увеличения эффективности торговли и правильного алгоритма действий со стороны трейдера.

Первые шаги в трейдинге

После теоретического обучения, точнее, в процессе самого обучения, очень желательно не разделять теорию и практику. Это позволит закрепить полученные теоретические знания и создать надёжный фундамент на будущее.

Обязательно фильтруйте всю входящую информацию по трейдингу. Иногда стоит ограничить поток информации, поскольку излишков “мусорной”, ненужной информации достаточно много. После получения базовых знаний Вы уже сможете определиться с направлением в трейдинге, которое подойдёт именно Вам. Нельзя охватить всё – выберите свою нишу и штурмуйте её. Обычный свет быстро рассеивается в окружающем пространстве, но луч лазера может бить на несколько километров. Так и в трейдинге – концентрируясь на важных вещах, всегда достигнешь большего.

Не всегда хорошо заручаться поддержкой опытных трейдеров. У многих из них свой стиль торговли, который может не подойти Вам, свои взгляды на обучение. И далеко не каждый может быть наставником. Некоторые торгуют в плюс, но полноценно передать свои знания другому трейдеру могут далеко не всегда. Ищите свой путь.

Наверно, самое сложное в трейдинге – не опустить руки при неудаче. Неудачи – это уроки. Как говорится, не ошибается тот, кто ничего не делает. Важно сделать анализ, выяснить, почему случилась ошибка и мы потеряли немного денег, и постараться не допускать такого в будущем. Это отличает успешного трейдера от тех, кто забросил торговлю после первых неудач.

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Сделки трейдеров – повышаем эффективность

Чтобы увеличить эффективность Вашей торговли (то есть прибыльность и отдачу по времени), можно использовать следующие способы:

  • торговые советники (эксперты, роботы).
    Качественный торговый робот может значительно облегчить Вам жизнь, освободив время на себя и семью и позволив получать прибыль на автопилоте. К сожалению, действительно прибыльных советников очень немного. Придётся потратить некоторое количество времени, чтобы протестировать советника и убедиться в его прибыльности. Также учитывайте затраты на ВПС (VPS) – выделённый сервер, куда устанавливается советник.
    Успешные трейдеры с хорошим капиталом используют нескольких советников, что позволяет диверсифицировать риски. Если один советник зашел в кратковременную просадку, другой продолжает приносить прибыль.
  • Доверительное управление + копирование сделок.
    Это не ручной трейдинг, когда Вы сами совершаете все сделки. Это передача денег в управление, когда счётом управляет профессиональный трейдер. При использовании ПАММ-счетов у такого трейдера имеются собственные средства на этом же счету, то есть управляющий максимально заинтересован в собственных прибыльных сделках трейдера.
    Копирование сделок – отдельная тема. Обязательно зайдите на сайт брокеров, предоставляющих данную услугу (рекомендуем Share4you и InstaCopy) и проанализируйте несколько прибыльных счетов. Вы убедитесь, что можно получать деньги на автомате, просто владея небольшим капиталом и грамотно распределив их.
  • использование скриптов и дополнительных программ для торговли на Форекс.
    В каждодневном трейдинге есть масса рутинных дел вроде отслеживания важных экономических новостей, наложения индикаторов на график и др. Старайтесь упрощать и автоматизировать свою работу. Используете одни и те же индикаторы для каждой валютной пары – создайте шаблон. Отслеживаете важные новости? Установите программу-виджет на рабочий стол, которая будет оповещать Вас за 10-30 минут до выхода новости звуковым сигналом. И таких примеров множество.
  • аутсорсинг
    Как ни странно, но и в трейдинге можно многое отдать на аутсорсинг, то есть оставить себе более интересную или важную часть работы. Профессионалы создают команду трейдеров для слаженной работы (торговли). Сделать это не так просто, наши люди привыкли работать, не выкладываясь на 100%. Но если такая команда трейдеров была создана и продержалась хотя бы год – она будет успешной. Трейдеры почувствуют запах денег, увидят перспективы и просто не смогут остановиться, полностью выкладываясь на работе.

Искренне надеемся, что смогли немного облегчить Ваш трейдинг, сделать более прибыльными сделки трейдеров и просто освободив немного Вашего времени. Оставайтесь на связи и помните, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

Z-счет или Как сделать из убыточной системы прибыльную

Для того, чтобы считать торговую систему прибыльной, математическое ожидание должно быть положительным. При этом, если у вашей системы ожидание отрицательное, никакой метод риск-менеджмента вам не поможет. Строго говоря, это не совсем так – в каждом правиле есть свои исключения. И в данном случае исключение связано с понятием Z – счет, о котором мы и поговорим сегодня.

Сегодня мы обсудим, как из убыточной системы можно сделать прибыльную. Как всегда, обещаю рассказать о сложных вещах простым языком, без интегралов, производных, прочей математики и статистических теорий.

Введение

В статье про основы риск менеджмента мы с вами разбирали влияние процента прибыльных сделок и коэффициента прибыль/убыток на конечный результат торговли по системе. Мы видели, что чем выше коэффициент, тем ниже процент прибыльных сделок и наоборот. При этом мы сделали вывод о важности нахождения баланса между этими двумя характеристиками ТС и рассмотрели разные варианты этого баланса и их влияние на общий вид графика прироста баланса.

Для иллюстрации и напоминания вам я смоделировал в Excel серию из 300 сделок при помощи функции СЛЧИС, а затем умножил результат функции на максимальную прибыльную и убыточную сделку. То есть, иными словами, я получил 300 случайных сделок с прибылью или убытком в диапазоне от 300$ до – 300$ со случайным процентом выигрышей:

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Теперь изменим коэффициент прибыли к убытку до 3 к 1:

Несмотря на то, что процент прибыльных сделок по-прежнему 50%, мы получили гораздо более интересную картину.

При этом процент прибыльных сделок постоянно изменяется во времени. Ниже представлен график изменения процента прибыльных сделок по времени:

Я нарочно пропустил первые 30 сделок для набора небольшой статистики. Как видите, процент не всегда равен ровно пятидесяти. В самом начале он поднимался выше 60%, но затем, при получении большего количества данных, он стал колебаться возле средней отметки в 50% – иногда немного выше (вероятно, в это время система показывала лучший результат), иногда немного ниже (и тогда система теряла средства, находилась в просадке).

Какие выводы можно сделать из этого нехитрого упражнения? Во-первых, чем больше данных, тем меньше колебания вокруг средней отметки. Но это, я думаю, и так понятно. Во-вторых, что самое важное, количество прибыльных сделок изменяется во времени.

Теория полос

А давайте исследуем теперь саму природу этих изменений. Если мы подбрасываем монетку, то, как известно каждому школьнику, мы каждый раз получаем совершенно независимые результаты. То есть у нас всегда при каждом новом броске монетки вероятность выпадения решки равна 50%. Прошлые события в такой системе не влияют на будущее. Давайте проверим это.

Полосы удач и неудач при подбрасывании монеты представляют собой довольно интересное явление. Бытует мнение, что после шести подряд приземлений монеты орлом вверх вероятность, что в седьмой раз выпадет решка, существенно возрастает.

Тогда получается, что если три раза подряд выпадает решка, то вероятность, что в сле­дующий раз монета упадет орлом наверх, составляет 75%:

Следовательно, чем больше бросков, тем меньшее число вычита­ется из 100 процентов. Следуя этой логике, если одна и та же сторона выпадет подряд сто раз, это означает, что вероятность того, что в сле­дующий раз выпадет другая сторона, составляет 100/101= 0,99; 100 -0,99 = 99,01 процента. Если бы это правило соблюдалось в реальности, то мы бы все давно разбогатели, играя в казино.

При первом подбрасывании монеты в воздух вероятность того, что выпадет решка, составляет 50 процентов. Равновероятно, что монета приземлится орлом наверх. Мы подбрасываем монету, и она падает на­верх решкой. Предположим, что теперь шансы приземлиться орлом вверх возрастают. Математические доводы, которые обычно поддер­живали это предположение, основаны на том, что последующие два приземления дадут в первый раз орел, а во второй – решку. Монета под­брасывается, и вновь выпадает решка. Теперь мы имеем такой рас­клад: 50% х 50% х 50% = 12,5%.

Такой ход мыслей ошибочно опирается на ложную аксиому: зави­симости исходов друг от друга. Это означает, что исход следующего подбрасывания монеты в некоторой степени зависит от исхода преды­дущего подбрасывания монеты. Определение зависимости выясняется наличием влияния или воздействия на процесс подбрасывания извне со стороны. Независимость означает полное отсутствие подчиненнос­ти чему-либо или воздействия с какой-либо внешней стороны. Чтобы число одинаковых исходов, следующих друг за другом, повлияло на ве­роятность последующего исхода, должна существовать зависимость. При подбрасывании монеты такой зависимости не существует. Итог каждого подбрасывания монеты совершенно независим ни от какого набора предыдущих результатов.

На первый взгляд, это кажется невозможным. Например, сколько человек сделают ставку на орла, если в 999.999 предыдущих случаях выпала решка? При условии, что монету никто специально не направ­ляет, вероятность приземления орлом должна составлять 50/50, вне зависимости от результата 999.999 подбрасываний, и она всегда бу­дет равна 50/50. Следующий пример подтверждает эту точку зрения.

Мы подбросим монету два раза. Ни больше, ни меньше. Существу­ет четыре возможных исхода этих двух подбрасываний:

Все четыре расклада равновероятны. Если существует только че­тыре варианта, то на долю каждого приходится 25 процентов вероят­ности.

При первом подбрасывании монеты выпадает решка. В двух рас­кладах монета сначала выпадет решкой. В результате два других воз­можных варианта, в которых монета должна была бы сначала выпасть орлом, становятся невозможными. В результате остаются только два возможных варианта. Последовательность будет либо решка-решка, либо решка-орел.

Иными словами, вероятность того, что при следую­щем подбрасывании выпадет орел, равна вероятности, что выпадет решка. Предыдущий исход совершенно никак не влияет на вероят­ность следующего исхода. Это правило, которое не связано с числом подбрасываний, включенных в этот пример. Если мы собираемся под­бросить монету четыре раза, то существует 16 возможных исходов:

Других исходов быть не может. Прежде чем подбрасывать монету, нужно отметить, что каждый из этих исходов одинаково вероятен на 6.25 процента (100/16). После того, как монета подброшена в первый раз, восемь из возможных раскладов автоматически исключаются. Ес­ли первый раз монета выпала решкой, то исключаются все варианты, в которых монета должна была бы сначала выпасть орлом. Таким образом, остаются только следующие восемь вариантов:

Вероятность каждого варианта составляет 12,5 процента (100/8). В четырех из этих восьми вариантов вероятность того, что монета вы­падет решкой, составляет 12,5 процента. При этом остальные четыре варианта, в которых монета должна выпасть орлом, также составляет 12,5 процента. Таким образом, вероятность орел/решка остается на уровне 50 на 50 (12,5 х 4=50). После следующего броска исключаются еще четыре варианта. Если в следующий раз монета снова выпадает решкой, то исключаются четыре из восьми оставшихся вариантов. Ос­таются четыре расклада:

На каждый расклад приходится 25 процентов вероятности. В двух из четырех возможных раскладов может выпасть орел, тогда как в двух других раскладах монета приземлится решкой. Таким образом, при следующем броске вероятность распределяется поровну между орлом и решкой по-прежнему в соотношении 50 на 50. Далее монета вновь выпадает решкой. Таким образом, остаются только два варианта: р, р, р, о либо р, р, р, р. И оба исхода имеют равную 50-процентную вероят­ность, поскольку результаты предыдущих бросков не исключают воз­можности того, что в следующий раз монета выпадет орлом, то же са­мое касается решки.

Вот почему последовательность из 999.999 бросков, в которых мо­нета выпадает только орлом или только решкой, не увеличивает веро­ятности того, что в следующий раз она выпадет другой стороной: соот­ветственно, решкой или орлом. Даже если в 999.999 случаях монета выпала решкой, существует только две возможности выпадения моне­ты в этот 1.000.000 раз. Монета выпадет либо 999.999 раз подряд реш­кой и один раз орлом, либо 1.000.000 раз решкой. Может быть либо один, либо другой вариант и при этом – с равной вероятностью.

Наличие зависимости между прошлыми результатами и будущими

Зависимость – это оборотная сторона независимости (никакого каламбура). Следующий пример показывает, как зависимость в дейст­вительности увеличивает вероятность. Предположим, что у нас есть колода из 20 карт. В этой колоде один трефовый туз. Какова вероят­ность, что первая, взятая наугад карта, окажется трефовым тузом? 1 /20 = 5%.

Первая карта оказывается десяткой бубен. Она извлекается из колоды, и общее число карт уменьшается до 19. Таким образом, вероят­ность того, что следующая карта будет трефовым тузом, составляет 5,26315 (1/19=0,0526315).

Следующая карта – червонная двойка. Она тоже извлекается из колоды, теперь вероятность того, что следующим выпадет трефовый туз, составляет 5,5555 процента. Из колоды изыма­ются таким же образом еще 8 карт, и ни одна из них не оказывается трефовым тузом.

Теперь остается всего 10 карт. Одна из них – трефо­вый туз, для всех 10 карт одинакова вероятность оказаться трефовым тузом до тех пор, пока мы не возьмем из колоды следующую карту. Для нее вероятность того, что она окажется трефовым тузом, увеличилась до 10 процентов.

Если из колоды извлечь еще 8 карт и ни одна из них не окажется трефовым тузом, у нас остается только 2 возможности. Трефовым тузом будет либо предпоследняя, либо последняя карта. Таким образом, вероятность увеличивается с 5 до 50 процентов.

Если сле­дующая карта не окажется тузом, то вероятность, что им окажется по­следняя карта, равна 100 процентам. Вероятность увеличивается вся­кий раз при извлечении из колоды очередной карты. Таким образом, процент вероятности зависит от количества извлеченных из колоды карт.

Зависимость образуется потому, что каждая карта, оказавшаяся не трефовым тузом, влияла на число оставшихся вариантов. Вот поче­му в казино подсчет карт считается незаконным. Самим играть на за­коне вероятности, чтобы получить ваши деньги – законно, но ваши по­пытки использовать закон вероятности в ваших интересах считаются незаконными. Если уже изъятая карта вновь включается в колоду и колода перемешивается, то вероят­ность выпадения нужной карты всегда останется на уровне 5 процен­тов.

Так что же с рынками и торговыми системами для финансовых рынков, влияют ли предыдущие результаты на последующие?

На рынках так же, как и в картах, может существовать зависимость между сделками, где результаты сделок влияют друг на друга. Например, тот факт, что система потерпела убыток при длинной торговле, может изменить будущие выигрыши. Хорошей аналогией для данной ситуации будет большинство карточных игр. После того как карта разыграна и не вернется больше на стол, она повлияет на возможность розыгрыша других карт. Однако то, какая карта будет разыграна следующей, является случайным явлением. В этом смысле расклад карт – это и случайность, и зависимость от прошлых событий. Этот тип ситуации может быть применим к торговле, в которой прошлые события воздействуют на будущее.

Почему так происходит? Мое мнение состоит в следующем. Как вы знаете, системы делятся на несколько типов. Два из них – это всем известные трендовые и канальные системы. Также мы знаем, что рынок динамичен, он постоянно изменяется – переходит из фазы тренда в более спокойные фазы. И в каждой из этих фаз любая система будет показывать разные результаты – во время трендов трендовые ТС будут иметь отличные результаты, во время флета лучше себя проявят канальные стратегии. Таким образом, сам тип системы и текущий характер рынка связаны между собой и эта связь динамично влияет на результаты системы. А это значит, что действительно существует зависимость между прошлыми и будущими результатами системы.

Именно поэтому нам просто необходимо исследовать этот вопрос и понять, как определить, какую сделку ждать конкретно в этот раз – прибыльную или убыточную. Для чего это нам?

В двух словах, например, существуют системы торговли, которые всегда стремятся иметь подряд, например, два убытка и два выигрыша. Если известна такая система торговли, тогда возможно установить и подход управления капиталом, который допускает меньшие позиции после проигрыша и большие после выигрыша. Результаты такого подхода могут минимизировать убытки и, действительно, даже превратить убыточную систему в прибыльную.

Что такое z-счет

Трейдеры смогут найти систему, в которой прибыли и убытки чередуются. Другими словами – трейдеры могут также обнаружить, что после выигрыша будут убытки и наоборот. Также возможно выявить зависимость между прибыльностью сделок. Например, трейдеры могут прийти к выводу, что высоко прибыльные сделки следуют за сделками с низкой прибылью, или, что прибыль чередуется с убытками. Часто трейдеры просто «чувствуют» подобные закономерности, но не имеют возможности просчитать эти зависимости. Именно для выявления этих закономерностей трейдеры и прибегают к методике определения величины Z.

Z-счет – это статистическая величина, которая помогает трейдерам анализировать зависимость между сделками. Z-счет вычисляется на основе сравнения количества групп, состоящих из следующих подряд выигрышей или проигрышей по всему множеству сделок, с количеством подобных же групп, которое ожидается по статистике (если сделки независимы). Затем это числовое значение трансформируется в другую величину, которую называют Доверительным интервалом. Доверительный интервал выражается в процентах.

На самом деле, Доверительный интервал – это сумма примеров, которая статистически ожидается в пределах стандартных отклонений X. Например, одно стандартное отклонение представляет область, в которой 68% всех событий не осуществиться. Если бы Z-счет был один, тогда Доверительный интервал был бы 68%. Я не буду сейчас подробно объяснять эти статистические величины, их мы подробно разбирали в курсе ExcelTrader.

Давайте сразу приступим к интерпретации значений полученного z-счета. Итак:

Отрицательный Z-счет обозначает меньше чередований в эталонных сделках, чем ожидалось статистически. То есть прибыльные сделки имеют тенденцию следовать за прибыльными, а убыточные за убыточными.

Положительный Z-счет обозначает больше чередований в системе торговли, чем ожидалось, то есть выигрышные сделки имеют тенденцию следовать за проигрышными и наоборот.

Чтобы вычислить Z-счет и Доверительные интервалы, необходимо иметь в эталоне, по крайней мере, 30 сделок. Это обусловлено вычислениями, которые основаны на стандартном отклонении системы. Но в реальности, чтобы иметь более точные оценки, нужно гораздо большее количество сделок – от пары сотен и выше. На самом деле, чем данных будет больше – тем итоговый результат будет точнее. Вычисление величины Z происходит по формуле:

В экселе подобный расчет выполняется буквально за несколько минут. Но давайте разберем на пальцах один простой пример. Предположим, у нас есть некоторая серия сделок:

Нас сейчас не интересует величина максимальной или средней сделки. Также закроем глаза на то, что сделок слишком мало – нам нужно понять сам принцип расчета. Итак, у нас 10 сделок. Сделка с результатом ноль считается за убыточную, поэтому у нас 6 убыточных и 4 прибыльные сделки.

Теперь посчитаем серии, это просто: серия – это каждое изменение символа, которое встречается при чтении последова­тельности слева направо (т.е. хронологически).

Мы можем представить наш результат в виде плюсов и минусов для удобства расчета:

Поэтому у нас имеется 5 серий (пять смен знака на противоположный).

Теперь вычислим B

В = 2*количество прибыльных сделок * количество убыточных сделок = 2* 6*4 = 48Тогда A * (C – 0.5) – B = 10*(5-0,5) – 48 = 45 – 48 = -3.

Выражение (B*(B – C))/(C -1) = (48*(48-5))/(5-1) = 2064/4 = 516. И в степени ½ это будет 22,72.

Тогда -3/22,72 = -0,13

Итак, наш z-счет = -0,13.

Теперь преобразуйте ваш счет Z в доверительную границу. Распределение периодов является биномиальным распределением. Однако, когда рассмат­риваются 30 или больше сделок, мы можем использовать нормальное рас­пределение, как близкое к биномиальному. Таким образом, если вы исполь­зуете 30 или более сделок, вы просто можете преобразовать ваш счет Z в до­верительную границу, основываясь на уравнении для нормального распределения. Как это сделать, также объяснять тут не буду (это можно посмотреть курс ExcelTrader).

Какой уровень доверительной границы считать приемлемым? Статистики, как правило, рекомендуют доверительную границу не менее 90%. Некоторые рекомендуют доверительную границу свыше 99%, чтобы быть уверенными, что за­висимость существует, другие рекомендуют менее строгий минимум 95,45% (2 стандартных отклонения).

Ниже вы видите уже готовую таблицу, по которой вы примерно сможете оценить вашу границу исходя из получившегося значения z-счета:

Так как в нашем случае мы находимся на уровне низкой доверительной границы, то можно сказать, что между сделками в этой последовательности нет зависимости.

Давайте посмотрим более приближенный к реальности вариант:

Тут у нас z-счет немного выше -2, что означает наличие положительной зависимости. Иными словами, после каждой прибыльной сделки мы с большей вероятностью получим прибыльную, а после каждой убыточной – убыточную.

На самом деле довольно редко система демонстрирует доверительную границу свыше 95,45%, чаще всего она менее 90%, так что нам, можно сказать, повезло. Даже если вы найдете систему с доверительной гра­ницей от 90 до 95,45 – это не будет золотым самородком. Чтобы убедиться в зави­симости, на которой можно хорошо заработать, вам нужно, как мини­мум, 95,45%, как в нашем примере.

Пока зависимость находится на приемлемой доверительной границе, вы мо­жете изменить систему, чтобы улучшить торговые решения, даже если вы не по­нимаете основной причины зависимости. Если вы узнаете причину, то сможете оценить, когда зависимость действовала, а когда нет, а также когда можно ожи­дать изменение степени зависимости.

Серийный тест на наличие зависимости автоматически прини­мает в расчет процент выигрышей и проигрышей. Однако серийный тест по пе­риодам выигрышей и проигрышей учитывает последовательность выигрышей и проигрышей, но не их размер. Для того чтобы получить истинную независи­мость, не только сама последовательность выигрышей и проигрышей должна быть независимой, но и размеры выигрышей и проигрышей в последовательнос­ти также должны быть независимыми.

Выигрыши и проигрыши могут быть неза­висимыми, однако их размеры могут зависеть от результатов предыдущей сделки (или наоборот). Возможным решением является проведение серийного теста только с выигрышными сделками. При этом полосы выигрышей следует разде­лить на длинные (по сравнению со средним значением распределения вероятнос­ти) и менее длинные. Только затем надо искать зависимость между размером вы­игрышных сделок, после этого необходимо провести ту же процедуру с проиг­рышными сделками.

К сожалению, значимых зависимостей между менее прибыльными и более прибыльными сделками в смоделированной мной системе не обнаружилось. То же и с убытками.

Согласование выигрышей и проигрышей при торговле

Эта стратегия управления капиталом может быть довольно эффективной. Однако она хорошо сработается только с некоторыми системами. Многие тестируют этот подход и получают очень хорошие результаты, но в реальности их системы ломаются. Чтобы эффективно применять эту методику, важно знать наверняка Z-счет системы торговли.

Главная сила этой методики заключается в том, что она позволяет трейдерам максимизировать коэффициент награды за риск в ситуациях с высокой вероятностью, в то же время уменьшив риск в ситуациях с низкой вероятностью. Это может привести к тому, что торговый счет будет расти существенно быстрее, не увеличивая риск.

Выше мы смоделировали систему торговли, которая дала нам отрицательное значение z-счета с удовлетворительной доверительной границей. Наш z-счет оказался равным -2, а это значит, что после убыточной сделки мы будем с большей вероятностью ожидать еще одну убыточную, а после прибыльной – еще одну прибыльную.

Отрицательный z-счет

Итак, начнем по порядку. Так выглядит наша система при коэффициенте прибыль к убытку 1 к 1:

При увеличении коэффициента прибыль к риску до 3 к 1 получили уже более красивую картину:

Теперь вместо фиксированного лота мы будем входить в сделки, рискуя по 5% от депозита в каждой из них:

Просадка составила 4,6%, Прибыль около 103%. Теперь, основываясь на знаниях о нашем z-счете, мы, для начала, будем увеличивать размер позиции в 1,5 раза каждый раз, когда выигрываем:

Конечный результат уже намного интересней, не правда ли? Просадка уже 15,4%, но прибыль 1169%. Мы применили стратегию увеличения лота следующей сделки каждый раз, когда позиция закрывается в прибыли, тем самым используя озвученные выше знания о z-счете. Наш z-счет отрицательный, а значит, после прибыльной сделки вероятнее всего будет еще одна прибыльная, а после убыточной еще одна убыточная.

Для прибыльных сделок совершенно очевидно увеличивать каждый раз лот. Вот мы и после каждой прибыльной сделки стали увеличивать лот в 1,5 раза. После убыточной сделки по данной логике стоит уменьшать лот. Давайте будем уменьшать лот в 1,5 раза каждый раз после того, как получим убыток и посмотрим, что из этого получится:

Да, прибыли не так много – 462%, но и просадка упала до 9,9%.

Итак, как мы с вами убедились, увеличение лота после прибыльных сделок для системы с отрицательным z-счетом меньше -2 позволяет существенно повысить итоговый результат. Еще одним из методов максимизации прибыли в данном случае было бы использование пересечения кривых баланса и скользящей средней от баланса торгового счета, чтобы получить гарантию того, что система будет в рынке в течение хорошей фазы и выйдет из рынка, когда наступят плохие времена. Такая методика является подходом, созданным специально для улавливания волн выигрыша и проигрыша в системе, для чего идеально подходят системы с отрицательным Z-счетом.

Но это все касается изначально прибыльной системы. А что, если мы возьмем систему, в которой количество прибыльных сделок также составляет 50%, но она будет убыточной? Помните систему, что мы взяли в начале статьи? Эта та же система, что мы рассматривали в предыдущем примере, только коэффициент прибыли к убытку там был 1 к 1:

Тут мы потеряли 3% и просадка была 20,5%. Система потихоньку сливает. Теперь добавим коэффициенты умножения 1,5 и система перестанет сливать:

Хотя я бы и не стал торговать такой системой, но все же она действительно перестала сливать и даже получила прибыль в размере 6%.

То есть – если у вас есть прибыльная система с отрицательным z-счетом, вы можете существенно увеличить ее доходность не слишком сильно увеличив просадку. Если система сливает, такой подход способен вывести ее, по крайней мере, в ноль.

Положительный z-счет

Но наше исследование не было бы полным, если бы мы не рассмотрели систему с положительным z-счетом, то есть с ситуацией, когда после прибыльной сделки идет убыточная, а после убыточной прибыльная.

И вот наша модельная система:

Z-счет тут равен 2,09. За 300 сделок система успела получить просадку 20% и итоговый убыток составил 9%. Логично было бы предположить, что раз у нас чаще всего за убыточной сделкой следует прибыльная, стоит увеличить лот при проигрыше:

Этот вид торговли известен как мартингейл. Обычно он заключается в варьировании лотности по результатам последней сделки. Например, трейдеры могут принять решение вдвое увеличить позицию после проигрышной сделки, надеясь компенсировать убытки, или только после выигрышной сделки, чтобы максимизировать потенциал системы.

Тут применен, конечно, не самый продуманный вариант – просто лот увеличивается в 2 раза при каждом проигрыше. На первом же выигрыше лот становится снова базовым. Но суть тут в том, что применять стратегию мартингейла есть смысл только в том случае, если ваш z-счет окажется выше 2. Убедитесь сами (z-счет около нуля):

Или вот – z-счет отрицательный:

Положительный z-счет, но маловат:

И напоследок, еще одна система с подходящим положительным z-счетом:

Обратите внимание, что мы используем удвоение лота сразу после первой убыточной сделки. Можно, например, применять режим мартингейла после двух или трех убытков подряд, что существенно уменьшит просадки и повысит надежность таких систем. Кроме того, стоит подумать более детально над самой системой мартингейла. Например, продолжать увеличивать лот, пока система не отобьёт все предыдущие убытки.

Решительные трейдеры, имея в распоряжении позитивный Z-счет для своих систем, могут превратить этот факт в наличность, если они обдуманно применяют собственные подходы к управлению капиталом. Как мы с вами убедились, даже убыточную систему с положительным z-счетом свыше 2 вполне можно сделать прибыльной. Тем не менее, стоит быть очень осторожным с таким опасным методом управления капиталом, как мартингейл. Он может сделать из убыточной системы прибыльную, как мы с вами убедились, но также с легкостью он может сделать и из прибыльной системы сливную. Поэтому для определения того, годится ли система для применения мартингейла – просто необходимо использовать z-счет. Кроме того, при расчете z-счета стоит взять как можно большую выборку, так как цена ошибки может быть очень велика.

Заключение

Узнать Z-счет системы торговли – это один из лучших шагов, который можно предпринять. Это позволит извлечь из системы дополнительную прибыль, не меняя любой из параметров после торгового сигнала о входе в рынок. Это также один из наиболее прямых способов, с помощью которого трейдеры могут обратить знания в деньги.

Торговые подходы увеличения лотности в сериях прибыльных сделок в системах с отрицательным значением величины Z показывают очень хорошие результаты в сочетании с методикой использования скользящих средних капитала. Взаимодействие этих методов позволяет использовать огромный потенциал серий прибыльных сделок. Тактика уменьшения объема открываемых позиций при отрицательной величине Z может значительно снизить риски вашего торгового метода.

Также теперь вы знаете, какие системы нужно искать для применения таких опасных методик, как мартингейл, чтобы максимально (насколько это вообще возможно) обезопасить себя от потери депозита. Все это даст вам возможность увеличить прибыльность вашей торговли и значительно снизить риски, используя простые математические расчеты. При этом сама ваша торговая система не будет подвержена каким-либо изменениям. Это наиболее эффективный способ превратить ваши теоретические знания об управлении капиталом в реальные деньги.

В заключение хочу напомнить вам, что многие успешные трейдеры уверяют, что именно управление капиталом является «святым Граалем» на рынке форекс и именно использование правил и методик управления капиталом и контроля над риском отличает успешных трейдеров от проигрывающей массы.

Серии прибыльных и убыточных сделок

Серией называют некоторое количество прибыльных или убыточных сделок подряд. Допустим, в течение дня у вас было 4 прибыльные сделки подряд и дважды по 3 убыточных. Значит, вы осуществили одну серию из 4 прибыльных сделок и две серии убыточных, по 3 в каждой. Хорошо, если по итогам дня суммы прибыли и убытков перекрылись и вы остались в плюсе. Чуть хуже, если вышли в ноль. И уж совсем плохо, если результатом торговли стал убыток.

Поэтому давайте рассмотрим, как действовать в каждой серии сделок, чтобы выжать из них максимум пользы для себя.

Правило первое

Серию сделок, независимо от того, прибыльная она или нет, надо вовремя прерывать.

Исключение — серия была изначально рассчитана и запланирована в соответствии с четкой торговой стратегией.

Во время длинной удачной череды сделок прерывать ее надо только потому, чтобы не поддаться чувству окрыления, не войти в азарт и не наломать дров. От серии полученных прибылей вы вполне можете впасть в эйфорию, потерять бдительность и накуролесить. В итоге дело может закончиться плачевно для вашего депозита.

А уж при длинной убыточной серии остановиться надо тем более — скорее всего, у вас какая-то системная ошибка, повторяющаяся в каждой сделке. И поэтому вы терпите серию неудач. Лучше передохнуть в таком случае хотя бы несколько дней, а лучше больше.

В чем ловушка?

Даже трейдеры с опытом боятся остановиться во время прибыльных сделок и перекладывают ответственность за успех на фортуну. Особенно этим страдают новички. Чем скорее вы избавитесь от иллюзий по поводу торговли , тем лучше. Вера в везение — это не то, на что надо опираться в трейдинге. Здесь работает математика и научно обоснованная теория вероятности. Кто учился в экономических вузах, тот изучал эти предметы. Там нет никакой магии — одни формулы.

Правило второе

Сводите количество сделок в убыточной серии к минимуму, а в прибыльной наращивайте.

Хотя всякое бывает — много мелких, но прибыльных сделок по сумме вполне могут перекрыть несколько крупных убыточных. Поэтому следите за статистикой.

Что делать, если круто попал?

Если вы попали в длительную серию прибыльных сделок, то дело в шляпе. А вот как пережить серию убытков?

Допустим, у вас есть отличная система, на которой вы получаете регулярную прибыль. И вдруг неожиданно вы попадаете в одну убыточную сделку, и тут же в другую и третью. Вы настораживаетесь, проверяете входы, убеждаетесь в том, что все соответствует вашей рассчитанной стратегии и продолжаете торговлю. И тут ба-бах — очередной убыток.

Если вы — закаленный ветеран трейдинга, то понимаете, что даже в прибыльных торговых стратегиях бывают убыточные серии. Для новичка такая ситуация — жуткий стресс.

Правило третье

Не паниковать и остановиться.

Как минимум для того, чтобы произвести разбор полетов и понять, что происходит. И вот здесь внимание — большинство сайтов о трейдинге о некоторых вещах недоговаривает.

Вы должны хорошенько усвоить, что любая торговая система — это всего лишь набор вероятностей, который срабатывает с определенной периодичностью, но не может давать стопроцентную гарантию удачной сделки постоянно.

В силу этой причины не у всех и не всегда срабатывает система мартингейл — ее принцип основан на предположении, что набор вероятностей стабилен и постоянен.

Обстановка на рынке изменчива и требует гибкости от системы. Хорошо, если изменения произойдут в вашу пользу. А если нет? Допустим, в течение 3, 5 или даже 7 сделок подряд вероятность получить прибыль составит 95 %. Но ведь потом она может и упасть до 50% и даже до 20%. Есть ли у вас план Б на такой случай?

Что может вас подстраховать на этом этапе?

Банальная заначка! Если ваша торговая система хороша и давно наработана, то скорее всего, вы успели с предыдущих операций собрать определенный запас прибыли, который выручит вас в трудный период. Если запаса нет, то пережить временную неудачную полосу будет трудно.

И что же с этим делать?

Осознать тот факт, что вы не можете предотвратить постоянное изменение процента вероятности. Никто не может — этому явлению подвергаются абсолютно все системы. Опытные трейдеры знают, что даже с плохой вероятностью можно продолжать торговать, если у вас хорошее соотношение прибыли и риска — это когда сумма полученной прибыли полностью перекрывает ваши убытки.

Если сделка явно пошла против вас, то нет смысла упорствовать и оставаться в ней только потому, что она еще не дошла до поставленной вами цели. По уровню цены можно догадаться, что это сделка не совсем то, смириться с этим и отпустить ситуацию. Ваша задача — двигаться дальше и совершенствовать систему, чтобы она потенциально могла принести весьма крупную прибыль. Это может сыграть решающую роль при любом изменении вероятности в работе вашей системы.

Допустим, вы торговали 3 года по двум работающим стратегиям, которые принесли вам примерно одинаковую прибыль. У одной высокая вероятность и неважное соотношение риск/прибыль, у другой — наоборот, вероятность плохая, а соотношение риска к прибыли хорошее. Скажите честно, что вы выбираете?

Но только помните, что изменение вероятности произойдет у обеих систем. Если у вашей стратегии вероятность низкая (до 40%), но она приносит прибыль, то вряд ли вы потерпите крах, когда вероятность снизится до 10%. Эта система гораздо более жизнеспособная, чем любая другая. Пусть даже не принесет денег, но и убытков особо не будет. И когда рынок нормализуется, вы относительно быстро восстановитесь. Но если вдруг вероятность резко вырастет до 75-85%, вы существенно пополните свой счет.

Плохая система при попадании в длительную просадку может запросто уничтожить ваш депозит. Хорошо еще, если путем быстрого скальпирования вам удастся длительно собирать крохи и восполнять потери.

Любыми путями вам надо учиться избегать крупных убытков. К сожалению, новичкам не нравится эта тема. Они хотят получать прибыль быстро с высоким процентом прибыльности сделок. Но они не понимают, что с точки зрения долгосрочной перспективы это не работает. Каждому новичку надо держать фокус на стабильность торговли , чем на прибыльность. Особенно, если он пришел в трейдинг всерьез и надолго.

Хотите заложить фундамент стабильности для своей торговли ? Начинайте с бесплатных уроков по безубыточному трейдингу от ведущего трейдера современности Александра Герчика.

В комментариях вы можете поделиться своим опытом совершения различных серий сделок или задать вопрос по данной теме.

Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Дистанционном Курсе: «Трейдинг от А до Я за 60 дней»

Когда стоит открывать прибыльные сделки

Существует два типа трейдеров, первые торгуют постоянно вторые выбирают только самые удачные моменты для входа в рынок.

Торговля первой категории больше напоминает работу, они анализируют графики и открывают большое количество сделок, им необходимо постоянно находиться за компьютером.

Трейдеры представляющие вторую категорию стараются торговать не часто, но с большей эффективность.

Торгуй по крупному только с ведущим брокером

Они открывают сделки только в те моменты, когда рынок максимально прогнозируем, тем самым повышая результативность сделок.

На удивление таких моментов довольно много и сегодня мы познакомимся с некоторыми из них:

Образование нового тренда – вход в начале новой тенденции всегда считался наилучшей точкой входа. Но необходимо быть точно уверенным, что это именно новый тренд, а не коррекция старого.

Поэтому следует выбирать только тенденции, которые подтверждены сильными новостями, то есть вы знаете чем вызвано образование нового тренда.

При этом не следует забывать, что такие движения часто сменяются коррекциями и нужно успеть закрыть сделку еще до начала обратного движения.

На консолидации – сама по себе консолидация это откат после резкого падения или повышения курса. Главное, чтобы первое движение было вызвано новостью не имеющей экономического обоснования.

Отличным примером может служить нападение Дронов на нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии, после этого события цена на нефть взлетела почти на 10%.

Понятно, что это событие никак глобально не повлияло на мировую экономику и цена на нефть должна была снова упасть.

Пример сделки отлично виден на представленном рисунке:

Была открыта сделка на продажу объемом в 1 лот, позже, как и предполагалось, цена значительно упала в результате чего удалось заработать 3110 долларов при депозите в 5000 долларов.

Вход после флэта – большинство трейдеров воспринимают флет как возможность сделать, перерыв в своей работе, с одной стороны это так, а с другой стороны боковой тренд лучшее время для заработка.

А если быть более точным, то время для выставления отложенных ордеров, которые сработают при начале нового тренда.

Все максимально просто, ордер buy stop выставляется выше флетового канала, а ордер sell stop соответственно ниже. После окончания флэта обязательно сработает один из ордеров.

Для наглядности можно остановится на данном примере:

После окончания флэта произошло срабатывание отложенного ордера на покупку, но был установлен чрезмерно большой тек профит и ордер пришлось закрывать в ручном режиме.

Но даже в этом случае удалось получить прибыль в размере 600 долларов с 5000 депозита.

В понедельник после гэп – так же довольно известная стратегия, основанная на правиле закрытия ценового разрыва в ближайшее время.

После того как произошел ценовой разрыв выставляется ордер против гэпа, то есть если скачек был в верх, то ставим ордер на продажу.

При этом не следует рассчитывать на большую прибыль обычно она не превышает ширину ценового разрыва, после этого тренд вновь начинает двигаться в том же направлении.

Вот только четыре примера как можно с высокой вероятностью получить прибыль используя наиболее интересные точки входа. При этом вы не только зарабатываете, но и экономите время, силы и нервы.

Предупреждение о рисках.

Начиная торговлю CFD на любом из финансовых рынков вы должны четко понимать, что такой вид деятельности может привести не только к прибыли, но и к убыткам.

Как анализировать убыточные сделки

В прошлых статьях мы рассказывали о выборе кредитного плеча и о рисках, пришло время поговорить о том, как правильно анализировать убыточные сделки.

Убыточные сделки бывают абсолютно у всех трейдеров: как у тех, кто стабильно торгует в плюс, так и у тех, кто с такой же завидной регулярностью теряет деньги. При этом задачей трейдера является сведение таких сделок к минимуму. Чтобы решить проблему, необходимо тщательно проанализировать свои убыточные позиции, сделать правильные выводы, устранить ошибки.

Сегодня мы рассмотрим, как правильно проводить этот анализ.

Содержание статьи:

Убыточные сделки: причины

Сделка, которая закрыта в минус, — неприятное явление для трейдера. Однако последствия убыточной сделки могут быть разными. Один трейдер, несмотря на минусы, все равно в конце месяца выходит в прибыль, а другой на одной только позиции может потерять весь счет.

Убыточная сделка возникает тогда, когда цена идет против открытой позиции. Но причины, почему так произошло, могут быть разными:

1. Вы ошиблись с прогнозом.

2. Прогноз потерял актуальность в силу независящих от вас факторов или форс- мажорных обстоятельств.

3. Торговая система дала ложный сигнал.

4. Сделка была открыта без должного анализа.

5. Это была импульсивная хаотичная позиция.

6. Вы неправильно выставили стоп-лосс.

7. Вы не выставили стоп-лосс вообще.

8. Вы раньше времени закрыли потенциально прибыльную сделку на откате цены.

Перечень можно продолжить и дальше. Но все причины, порождающие убыточные сделки Форекс, можно разделить на несколько групп, в основе которых лежат такие факторы:

1. Рыночная неопределенность. Невозможно учесть все факторы влияния на цену. На рынке может произойти все, что угодно. Трейдеры работают с вероятностями. Иногда бывает так, что эта вероятность оказывается не на их стороне.

2. Погрешность торговой стратегии. В каждой стратегии, даже самой лучшей, будут прибыльные и убыточные сделки. Главное, чтобы суммарный результат по первым превышал общий убыток.

3. Ошибки анализа при входе в рынок. Если трейдер не умеет проанализировать ситуацию на рынке, сделать прогноз и правильно определить точку входа, он будет терять.

4. Проблемы психологии самого трейдера. Импульсивно открытая позиция, торговля «вдогонку», раннее закрытие в ситуации, когда цена пошла против вас, но еще не достигла прогноза, — и у вас заведомо убыточная сделка.

Анализ убыточных сделок — путь к решению проблемы

Если убыточные сделки у вас встречаются чаще, чем прибыльные, и теряете вы больше, чем зарабатываете, надо искать причину (из описанных выше) и устранять ее. А для этого необходим анализ.

Первым, базовым шагом в этом деле является ведение торгового дневника. Все ваши позиции должны фиксироваться. Любым способом: вручную в тетради, в файле Excel и т.д. Регулярно в конце торгового дня, а также по итогам недели необходимо проводить анализ и выявлять причину, из-за которой возникла убыточная сделка.

Со временем вы увидите, где у вас самое «узкое место», и сможете работать с ним целенаправленно. Если у вас убыточная стратегия — смените ее. Если дело в отсутствии навыков анализа — подтянитесь в этой области. А если основные убытки вызваны психологией — изучите, как можно управлять эмоциями в трейдинге, создайте свои правила, которые позволят нивелировать их влияние.

Хотите научиться торговать прибыльно?

Выберите мессенджер и начните обучение прямо сейчас

Автоматизация процесса

На этом этапе вы уже понимаете, что такое убыточные сделки и почему они возникают. В большинстве случаев анализ и работа над ошибками позволяют достаточно быстро устранить причины и избавиться от большинства неправильных входов в рынок.

Если все так просто, тогда почему же более 80 % трейдеров теряют деньги на рынке? Дело в том, что если большинство трейдеров были бы до конца откровенными, то признались бы, что они либо не имеют торгового дневника, либо планируют завести его «в ближайший понедельник», либо делают записи нерегулярно и некачественно. А те немногие, которые фиксируют статистику, недостаточно хорошо ее анализируют, возможно, из-за того, что у них для этого не хватает данных или желания тратить время на этот кропотливый процесс.

Что ж, все мы люди, и ничто человеческое нам не чуждо. Тогда стоит подойти к решению этой проблемы с другой стороны — автоматизировать процесс. Именно с этой целью был создан сервис «Статистика трейдера». Программа обеспечивает автоматический сбор всех данных о ваших сделках, после чего вы легко можете проанализировать их с помощью встроенных возможностей. Вуаля! Проблема сбора и анализа данных решена!

«Статистика трейдера» — это 80 % решения проблемы убыточных сделок

Итак, подключив к счету сервис «Статистика трейдера», вы без лишних усилий сможете бороться с человеческим фактором и ленью, которые мешают в сборе и анализе данных.

  • Вы сможете оценить свою торговлю по 37 метрикам.
  • Получите точный анализ причин убыточной сделки.
  • Поймете, когда дело касается психологии, а когда мешают проблемы в самой торговле.
  • Сможете провести работу над ошибками и устранить их.

Этот простой, но эффективный сервис сделает всю рутинную работу за вас. А вам останется заняться устранением ошибок. Проведите свою часть работы качественно, и уже вскоре вы заметите, что убыточных сделок стало гораздо меньше.

Для закрепления прочитанного материала посмотрите видео здесь.

Полезные статьи:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ
Компания Gerchik & Co предупреждает: проведение торговых операций на
финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет
высокий уровень риска и может привести к получению убытков и потере
инвестиционных средств. Начиная торговлю,убедитесь что вы в полной
мере осознаете все риски, а также обладаете соответствующими знаниями
и опытом для торговли на Форексе.

УСЛОВИЯ ПЕРЕПЕЧАТКИ МАТЕРИАЛОВ
При полном или частичном использовании информации и материалов данного сайта, указание источника информации (ссылка на сайт gerchik.co) является обязательным.

Компания Gerchik & Co LTD сертифицирована через сервис Verify My Trade и предоставляет ежемесячно 5000 сделок для сравнения со всеми базисными показателями других брокеров и поставщиков ликвидности. Результаты аудита доступны по ссылке.

ПРИБЫЛЬНАЯ СДЕЛКА ФОРЕКС

2. Системы с высоким процентом прибыльных сделок обычно имеют низкий DrawDown. Допуская, что наибольший убыток на сделку строго ограничен, (а это обязательно в хорошей системе), катастрофический DrawDown более вероятен на серии сделок, в которой много убыточных и очень мало прибыльных. Очевидно, что при высоком проценте прибыльных сделок менее вероятна длинная серия сделок с редким выигрышем и частыми убытками. Если мы сможем создать систему с низкими средними убытками и высоким процентом прибыльных сделок, то это будет система с хорошей защитой от больших DrawDowns.

3. Системы с высоким процентом прибыльных сделок укрепляют дисциплину трейдеров. Как часто мы слышали истории о трейдерах, которые следовали своим системам, но, после серии убытков, решали пропустить очередную сделку, которая в итоге оказывалась очень прибыльной? Это не очередная история из серии сказок ужасов. Это реально происходит очень часто. Если мы торгуем систему с низким процентом прибыльных сделок, то, рано или поздно, возникает искушение начать пропускать некоторые сделки. Предположим, мы торгуем систему, которая дает только 30% прибыльных сделок. Начав пропускать сделки, поначалу, мы будем «вознаграждены» за наши нарушения дисциплины. Некоторое время мы будем получать пользу от пропуска убыточных сделок, до тех пор, пока мы неизбежно не пропустим очень прибыльную сделку. Обычно, такая система скоро «выбрасывается», потому что, пропустив прибыльную сделку мы вновь обратно «запрыгиваем» в систему, и тут же натыкаемся на очередную серию убытков. С другой стороны, если наша система имеет высокий процент прибыльных сделок, мы не будем испытывать искушение попробовать перехитрить систему. Прежде всего, мы будем понимать, что если пропустить какую-то сделку, то это, скорее всего будет прибыльная сделка. Таким образом, благоприятные параметры системы помогают нам поддерживать торговую дисциплину на должном уровне.

4. Системы с высоким процентом прибыльных сделок требуют меньшей диверсификации. Типичная трендследящая система требует постоянного поиска рынков с сильными трендами. Сильные тренды возникаю сравнительно редко и чтобы быть уверенным, что мы именно на нужном рынке и в нужное время, мы должны диверсифицировать нашу торговлю между множеством рынков. Мы не можем себе позволить потерять хотя бы один из этих больших трендов. Диверсифицируясь как можно больше, мы с высокой вероятностью сможем поймать большой тренд, компенсировать прошлые убытки, и получить новую прибыль. Несмотря на то, что некоторые портфельные управляющие верят в высокую прибыльность диверсификации даже с системами с низким процентом прибыльных сделок, в действительности, высокая вероятность больших DrawDowns на таких системах, заметно уменьшают эту прибыльность. С другой стороны, если мы торгуем систему с большим процентом прибыльных сделок, мы гораздо меньше нуждаемся в диверсификации. И если наша система тщательно разработана, так, чтобы всегда «ловить» большие тренды и редко приносить убытки, мы получим наилучший возможный сценарий. Конечно, диверсификация все равно полезна для нашей стратегии с большим процентом прибыльных сделок, но это скорее дополнительное расширение возможностей, чем необходимость.

5. Системы с высоким процентом прибыльных сделок требуют меньшего начального капитала для торговли. Если нам требуется меньше средств для преодоления DrawDowns и меньше средств для диверсификации, значит, нам требуется меньше средств для начала торговли по такой системе. Так же при высоком проценте прибыльных сделок мы можем более уверенно использовать полученную ранее прибыль для восстановления средств после любого большого DrawDown.

6. Системы с высоким процентом прибыльных сделок легче настраивать и проверять на наличие ошибок. Представьте себе систему с низким процентом прибыльных сделок, в которой длинные серии убытков нормальное явление. Как много убытков она успеет принести, пока вы поймете, что что-то работает неправильно? Я думаю, очень много. А теперь представьте себе систему с очень большим процентом прибыльных сделок. Любая серия убытков, отличающаяся от нормы для этой системы, быстро привлечет ваше внимание. Можно надеяться, что мы сможем быстро проверить систему и исправить любые ошибки, до того, как понесем серьезные потери. В системе с низким процентом прибыльных сделок мы успеем понести огромные потери, пока поймем, что надо что-то исправлять.

Как вы могли заметить, мы убежденные сторонники систем с высоким процентом прибыльных сделок. Мы утверждаем, что действительно не сложно создавать системы с приличным процентом выигрышей, если вы сосредоточитесь на этом параметре и будете требовательны именно к нему. Очень часто создатели торговых систем уделяют внимание только общей прибыли системы. Обычно это выливается в создание системы с «переподогнанными» выходами, берущими редкую, но неестественно большую прибыль, и очень узкими стопами, приносящими частые, но мелкие потери. Такой подход дает очень низкий процент прибыльных сделок и, в конечном итоге, разрушает систему. С другой стороны, если мы сосредоточимся на достижении высокого процента прибыльных сделок, мы сможем достичь этого без больших жертв и «переподгонок», получив в результате систему, которая действительно «дружественна» и надежна.

Полезные навыки

Вы знаете свою склонность? В чем ваши слабые места в торговле? Где вы допускаете промахи?

Торговля походит на любой другой навык. Прибыльную торговлю, как и кулинарию, разведение деревьев или езду на велосипеде, может освоить любой среднестатистический человек. Это касается также и вас.

Если вы хотите стать прибыльным трейдером или просто делать больше денег в своих сделках, то выясните, в чем ваши слабые места и работайте с ними.

Вот некоторые из наиболее распространенных слабостей в торговле:

Сколько раз у вас была прибыльная неделя, в конце которой вы теряли всю прибыль в нескольких глупых сделках? Вы не представляете, насколько прибыльными могли бы быть большинство трейдеров, если бы они просто научились ждать идеальных торговых установок.

Другая обычная проблема с частотой торговли заключается в том, что многие трейдеры впадают в состояние мести. Многие трейдеры могут попытаться «вернуть свои деньги» у рынка, на котором они понесли свои последние потери. Иногда немного перспективы бывает достаточно, чтобы увидеть рынки более ясно. Оставаясь в стороне, пока деньги не «поставлены на карту», вы заставляете себя становиться более дисциплинированным трейдером.

Вспомните последний случай, когда вы заключили сделку на основе идеальной торговой установки. Вспомните свое чувство, когда вы знали, что сделка имела невероятный успех. У вас, скорее всего, были очень небольшие сомнения, что она сработает. Теперь прикиньте что было бы, если каждая сделка, которую вы заключаете, проходила подобным образом. Это именно то, что может дать вам терпение. Если вы научитесь сидеть и ждать наилучшие сделки, то торговля может быть не только удовольствием, но и стать чрезвычайно прибыльной.

Если выясняется, что ваши сделки бывают часто закрыты по стоп-ордеру, но рынок, в конечном счете, двигается в ожидаемом направлении уже без вас, то вы можете найти полезным развитие данного навыка. Приобрести навык эффективного повторного входа не так просто, как кажется. Это может привести к чрезмерной торговле, но является неоценимым, позволяя вам убедиться, что вы, в конечном счете, собираете свою прибыль — особенно для трейдеров, которые торгуют на краткосрочных графиках (5-минутных, 10-минутных и т.д.).

Решение повторно войти в рынок это трудное решение, потому что вы признаете, что были неправы. Повторно войдя в рынок, вы решили, что первоначальный выбор времени сделки был неправильным, и что теперь лучший момент, чтобы войти в рынок.

Обратите внимание, что это очень отличается от пирамидного наращивания или дробления позиции (см. в прошлых выпусках журнала). Повторный вход представляет собой сделку, которая предпринимается после того, как первая сделка не пошла должным образом, и вы вышли из первоначальной позиции. При пирамидном наращивании или дроблении позиции вы все еще держите свою первоначальную позицию.

Если вы варьируете свой риск от сделки к сделке, то вам может быть полезно изучить управление риском или, так называемый, «ритуал торговли». Что я подразумеваю под этим — вы проходите определенные шаги (например, с таблицей или калькулятором), чтобы определить, каким процентом вашего счета рисковать в следующей сделке. Если ваша стратегия управления деньгами заключается в том, чтобы менять величину риска на каждой сделке, то это ваше дело, но данный ритуал действительно будет полезен, потому что вы будете точно знать, скольким вы рискуете на каждой сделке. В этом случае, вы, скорее всего, будете придерживаться своего торгового плана и выходить из сделки, если рынок идет против вас. Это также поможет вам избежать болезненного выхода из сделки просто потому, что рынок слишком много прошел против вас. Определяя свой риск заранее, вы, наиболее вероятно, сможете спокойно держать открытую позицию (если торгуете на более долгосрочных графиках) и с меньшей вероятностью будете выходить прежде, чем будет достигнут ваш стоп-ордер, потому что не будете сталкиваться с чрезмерным спадом.

Некоторые могут сказать, что только талантливые люди, которые «рождены для торговли», могут регулярно получать прибыль на рынках. Однако, это не так. Торговля — это обычный навык, которому может научиться любой человек, вроде езды на велосипеде или вождению автомобиля. Торговля не требует большого ума или каких-либо недюжинных способностей — это просто трудная работа, требующая терпеливого изучения и опыта.

Три способа закрыть сделку с прибылью на валютном рынке

Время жизни любой позиции на валютном рынке состоит из трех этапов: открытие сделки, ее сопровождение и закрытие. Все торговые стратегии дают исчерпывающий ответ на вопрос, когда открыть и когда закрыть сделку. Вопрос сопровождения открытой позиции в подавляющем большинстве стратегий практически не раскрывается, хотя именно оно может увеличить прибыль на 200% и более.

На текущий момент можно выделить три самых распространенных способа сопровождения открытой сделки.

Способ №1. Стоп-лосс и тейк-профит

Правила классического трейдинга на валютном рынке подразумевают установку двух ордеров, которые закроют открытую сделку без участия трейдера: стоп-лосс закроет сделку с убытком, тейк-профит – с прибылью. Первый способ сопровождения построен на манипуляциях именно с этими двумя ордерами:

  • Устанавливаем ордер стоп-лосс на расчетный уровень, а размещение ордера тейк-профит игнорируем. В итоге возможный убыток жестко ограничен, в то время, как потенциальная прибыль – нет. Этот вариант часто используют опытные трейдеры, постоянно контролирующие динамику открытой сделки.
  • Делаем все наоборот: тейк-профит устанавливается, а стоп-лосс – нет. Отсутствие стоп-лосс позволяет трейдеру не принимать убыток на депозит, а использовать локирование позиций (замки) и подобные способы для того, чтобы закрыть убыточную сделку, минимум, в безубыток, а максимум, с прибылью. Такой «маневр» является очень рискованным и может обернуться крупным убытком, вплоть до слива депозита. Для его использования необходимо обладать большим практическим опытом и пониманием факторов влияния на цену и рыночных механизмов.

Способ №2. Использование функции трейлинг-стоп

Трейлинг-стоп – это функция, встроенная в торговый терминал MetaTrader 4. Она позволяет сопровождать сделку, находящуюся в прибыльной зоне, передвигая сто-лосс вслед за движением цены. Даже если цена развернется в обратном направлении и сделка закроется по стоп-лоссу, трейдер все равно останется в плюсе.

Грамотное использование функции трейлинг-стоп позволяет использовать практически весь диапазон трендового движения цены, закрыв сделку только в случае разворота или глубокой коррекции. Очень часто трейлинг-стоп автоматизируют, создавая для его использования торгового советника.

Существенным недостатком трейлинг-стопа является то, что он может работать только при запущенном торговом терминале, поэтому для его постоянного использования необходим VPS-сервер.

Способ №3. Хеджирование позиций

Этот вариант широко используется на валютном рынке хедж-фондами для сокращения торговых рисков, но также используется и обычными трейдерами.

В общих чертах, смысл хеджирования заключается в открытии двух разнонаправленных сделок по разным активам.

Существует множество вариантов хеджирования, при чем, некоторые из них позволяют разгонять торговый депозит практически без риска, получая увеличить прибыль в несколько раз. Это делается за счет значительного увеличения объема второй открываемой сделки, при этом стоп-лосс на обеих позициях рассчитывается и выставляется таким образом, чтобы трейдер, в любом случае, не получил убыток.

Согласитесь, очень обидно видеть растущую прибыль по открытой сделке, чтобы потом она закрылась с намного меньшим профитом. Именно поэтому, прибыльное сопровождение позиции, наряду с расчетом точек входа и выхода из рынков, является для трейдера очень важным. Безусловно, есть еще множество способов, например, частичное закрытие позиции и прочее – совершенно неважно, что именно вы будете применять в своей торговле, ведь главное, чтобы сумма на депозите стабильно прирастала.

>> Читайте о последних новинках торговых стратегий на нашем сайте.

Комментарии (2)

No doubt managing an open position is the biggest challenge. Another way could be to break your position into 3 or 4 equal parts and place tp at 1st sup/res followed by second and the third.

Библиотека трейдера

Этапы построения систем: Определение торгуемого объема.

Большинство начинающих трейдеров считают, что самое главное в торговле —правильно определить направление изменения цены. Безусловно, правильный вход в сделку очень важен, но большее значение имеет метод определения размера позиции. Вы должны точно знать, каким объемом торговать в случае возникновения сигнала на открытие позиции. Для этого у вас должна быть система управления капиталом, как неотъемлемая часть вашей торговой системы.

Все подходы к управлению капиталом можно разделить на два метода: метод Мартингейла и метод Антимартингейла. Метод Мартингейла подразумевает увеличение ставки после убыточной сделки. Понять это можно при помощи простого примера. Игроки в рулетку используют такой подход в своей игре. Предположим, что минимальная ставка составляет 1 доллар. Каждый проигрыш будет приносить убыток, равный первоначальной ставке. После каждого проигрыша будем увеличивать ставку вдвое.

Игра Ставка Результат Выигрыш/Проигрыш Итог
1 1 проигрыш -1 -1
2 2 проигрыш -2 -3
3 4 проигрыш -4 -7
4 8 проигрыш -8 -15
5 16 проигрыш -16 -31
6 32 выигрыш +32 1

Казалось бы – это выигрышная стратегия! Но в примере мы рассмотрели последовательность из пяти неудач подряд. В реальной жизни эта последовательность может быть больше. Давайте продлим нашу таблицу и посмотрим, что будет, если последовательность убыточных игр будет равна 10.

Игра Ставка Результат Выигрыш/Проигрыш Итог
1 1 проигрыш -1 -1
2 2 проигрыш -2 -3
3 4 проигрыш -4 -7
4 8 проигрыш -8 -15
5 16 проигрыш -16 -31
6 32 проигрыш -32 -63
7 64 проигрыш -64 -127
8 128 проигрыш -128 -255
9 256 проигрыш -256 -511
10 512 проигрыш -512 -1023
11 1024 выигрыш +1024 +1

Итак, необходимо провести 11 сделок, чтобы восстановить первоначальный уровень своего капитала. Слишком велика цена прибыли в один доллар. Риски растут в геометрической прогрессии и, если период убыточных игр затянется, то можно столкнуться с проблемой нехватки капитала для продолжения игры. Что же касается казино, то там есть ограничение по максимальной ставке в игре, т.е. игра может быть остановлена раньше, чем заветная выигрышная ставка восстановит первоначальный капитал.

Применимость метода Мартингейла в игре в казино под большим сомнением. Что же касается торговли на финансовых рынках, то это – не игра и применять здесь такой подход к управлению капиталом – убийственно для вашего торгового счета.

Метод Антимартингейла совершенно противоположен вышеописанному методу. При таком подходе – увеличение размера позиции будет осуществляться только после выигрышных сделок, т.е. — увеличения торгового капитала.

Рассмотрим некоторые примеры стратегий управления капиталом, основанных на методе Антимартингейла.

Один лот в расчете на фиксированную часть капитала

Этот подход достаточно прост в применении. Суть его в том, чтобы оперировать в сделках определенным количеством лотов, которое зависит от суммы вашего счета. Например, сумма счета 10000 долларов, будем работать из расчета: лот 10000 базовой валюты на каждую тысячу на счете. Отсюда следует, что при счете в 10000 долларов можно оперировать лотом в 10 * 10000 = 100000 долларов. Если сумма счета уменьшится до 8500 долларов, то торгуемый объем тоже сократится: на счете 8 полных тысяч долларов, значит, на каждую тысячу приходится 10000 долларов:

8 * 10000 = 80000 долларов.

Если счет подрастет до 15100 долларов, то торгуемый объем будет:

15 * 10000 = 150000 долларов.

Вот и вся арифметика. Как видите, такая методика управления капиталом проста в применении. Поэтому она и пользуется широкой популярностью. Но, популярная – не значит эффективная. Давайте представим себе последовательность из 10 сделок, среди которых были и убыточные и прибыльные. Убыточные сделки обозначим как «-1», а прибыльные — как «1» в столбце «Исход».

Результаты сделок, в пунктах Торговля 10000 базовой валюты на каждую $1000 на счете Торговля лотом 100000 базовой валюты
Убыточная серия Убыточная серия
Пункты Исход Лот (х10000) Прибыль/ Убыток Счет Изменение капитала в % к начальному капиталу Лот (х10000) Прибыль/ Убыток Счет Изменение капитала в % к начальному капиталу
10000 10000
1 60 1 10 600 10600 6.00 10 600 10600 6.00
2 55 -1 10 -550 10050 0.50 10 -550 10050 0.50
3 38 -1 10 -380 9670 -3.30 10 -380 9670 -3.30
4 65 -1 9 -585 9085 -9.15 10 -650 9020 -9.80
5 35 -1 9 -315 8770 -12.30 10 -350 8670 -13.30
6 87 1 8 696 9466 -5.34 10 870 9540 -4.60
7 54 -1 9 -486 8980 -10.20 10 -540 9000 -10.00
8 33 -1 8 -264 8716 -12.84 10 -330 8670 -13.30
9 37 -1 8 -296 8420 -15.80 10 -370 8300 -17.00
10 38 -1 8 -304 8116 -18.84 10 -380 7920 -20.80

Как видите, в таблице приведено сравнение двух подходов к торговле: слева – «Торговля 10000 базовой валюты на каждую $1000 на счете», справа – «Торговля лотом 100000 базовой валюты». Для простоты расчетов сделаны допущения: результаты рассчитываются для валютной пары с котировкой (например, EURUSD или GBPUSD), где стоимость пункта постоянна, а также, речь идет о базовой валюте. В этом примере есть разница в конечном результате. После проведения десяти сделок с использованием методики управления капиталом «Торговля 10000 базовой валюты на каждую $1000 на счете», результат в процентном выражении равен -18,84%, а при использовании методики «Торговля лотом 100000 базовой валюты» (без изменения торгуемого объема от сделки к сделке) получилось -20,80%. Это означает, что первый метод несколько эффективней защищает капитал в процессе убыточной торговли, чем метод с фиксированным торгуемым объемом.

Теперь попробуем смоделировать торговлю с прибыльной серией из десяти сделок. Как видно из следующей таблицы, после прибыльной серии сделок итоги торгов с применением разных методов управления капиталом тоже различаются. Теперь «Торговля лотом 100000 базовой валюты» оказалась несколько более прибыльной (по итогам десяти сделок), чем торговля с использованием метода «Торговля 10000 базовой валюты на каждую $1000 на счете». Это говорит о том, что за некоторое снижение рисков в убыточной серии (предыдущая таблица), мы заплатили снижением доходности в прибыльной серии. Но изменчивость кривой капитала повысилась. Обратите внимание на результаты прибыльных сделок первого метода – они не намного превышают аналогичные показатели при торговле фиксированным лотом. А вот убытки, при использовании метода «Торговля 10000 базовой валюты на каждую $1000 на счете», больше. Это связано с тем, что мы увеличиваем размер торгуемого объема после прибыльных сделок, не зная исхода предстоящей сделки. Если сделка приводит к убытку, то убыток этот мы получим из расчета увеличенного торгуемого объема. Впрочем, этот недостаток свойственен большинству методов управления капиталом. Важно понимать, что при оценке эффективности торговли, показатель волатильности (изменчивости) кривой капитала имеет очень важное значение. Чем ниже волатильность кривой капитала, тем лучше для вашего счета.

Использование в методе величины 10000 базовой валюты на каждую $1000 на счете выбрано для примера. В своем методе расчета размера открываемой позиции вы можете выбрать и другие соотношения этих величин.

Результаты сделок, в пунктах Торговля 10000 базовой валюты на каждую $1000 на счете Торговля лотом 100000 базовой валюты
Прибыльная серия Прибыльная серия
Пункты Исход Лот (х10000) Прибыль/ Убыток Счет Изменение капитала в % к начальному капиталу Лот (х10000) Прибыль/ Убыток Счет Изменение капитала в % к начальному капиталу
10000 10000
1 150 1 10 1500 11500 15.00 10 1500 11500 15.00
2 120 -1 11 -1320 10180 1.80 10 -1200 10300 3.00
3 64 1 10 640 10820 8.20 10 640 10940 9.40
4 111 1 10 1110 11930 19.30 10 1110 12050 20.50
5 85 -1 11 -935 10995 9.95 10 -850 11200 12.00
6 117 1 10 1170 12165 21.65 10 1170 12370 23.70
7 69 -1 12 -828 11337 13.37 10 -690 11680 16.80
8 57 1 11 627 11964 19.64 10 570 12250 22.50
9 75 -1 11 -825 11139 11.39 10 -750 11500 15.00
10 125 1 11 1375 12514 25.14 10 1250 12750 27.50

Уравнивание денежного риска на сделку

Этот метод расчета размера позиции отличается от предыдущего тем, что торгуемый объем вы выбираете таким, чтобы в случае получения убытка, этот убыток был равен какой-то, заранее определенной величине. Принимать эту величину можно в виде процента от текущего капитала. При применении такого способа определения размера позиции необходимо использовать защитные остановки (Stop Loss). Причем, размер денежного риска на сделку не зависит от величины первоначального технического стопа, а регулируется при помощи размера открываемой позиции. Понять суть этого метода будет проще, разобрав пример сделки. Предположим, что величина торгового капитала составляет 10000 долларов, позиция открывается по паре EURUSD по цене 1,3000, с первоначальным техническим стопом в 50 пунктов, а величина денежного риска определяется как 2% от текущего капитала. Определим денежный риск по сделке:

$10000 / 100 * 2 = $200

Цена открытия длинной позиции равна 1,3000, значит, значение уровня размещения ордера Stop Loss будет равно:

1,3000 – 0,0050 = 1,2950

Это означает, что мы готовы закрыть длинную позицию с убытком, если цена опустится до уровня 1,2950 или ниже.

Каким же лотом открыть эту позицию, чтобы удержать денежный риск на уровне $200? Попробуем определить эту величину:

$200 / (1,3000 – 1,2950) = 40000 базовой валюты.

Итак, для того, чтобы закрыть свою длинную позицию с убытком, не превышающим 2% от текущего капитала и равным $200, нужно открыть эту позицию объемом, равным 40000 базовой валюты. Следует отметить, что в расчете мы не учли спред.

На первый взгляд, может показаться, что риск на сделку в 2% от капитала слишком мал и его нужно изменить в большую сторону, для увеличения потенциальной прибыли. Но, на самом деле, это не так. Представьте себе, что, теоретически, для того, чтобы снизить величину вашего счета с $10000 до $500, нужно провести около 150 убыточных сделок подряд, теряя в каждой сделке не более чем 2% от текущего капитала. Согласитесь, такая защита от обнуления счета впечатляет! Конечно, придется и чем-то пожертвовать: в обмен на эту защиту, потенциальная прибыльность вашей системы тоже снизится. При счете в 10000 заманчиво открыть позицию объемом, гораздо большим, чем 40000 базовой валюты.

Таким образом, при ведении трейдинга вы всегда будете знать, какими рисками сопровождается сделка в денежном выражении. Если совместить подобный подход с эффективными методами определения защитных остановок и сопровождения позиций, то вы получите систему с гибким и действенным механизмом контроля над рисками. Что, в свою очередь, даст значимые результаты в торговле.

Информационно-аналитический портал рынка Forex

Чтобы получать прибыль на Форекс, недостаточно выбрать ордер на продажу/покупку, но необходимо и вовремя осуществить открытие сделки, отыскав точки входа в рынок — от этого будет зависеть объём дохода по сделке, то бишь шанс получения максимально возможного дохода, допустимого при этой тенденции, или только его доли. Точка входа в рынок — это место на графике, предельно удобное для открытия сделок, и характеризуемое порой кроме ценовых характеристик также и временными.

Трейдеры находят точки входа в рынок разными способами, и применение каждого способа должно соответствовать рыночным обстоятельствам. Ожидание ради получения большего заработка — лучше, нежели преждевременное закрытие сделки и потеря потенциального дохода.

Как анализировать точки входа

Наиболее простой метод — рассматривать трендовое движение на различных тайм-фреймах. На максимальном промежутке времени следует определять ценовое направление, после чего приступить к изучению других временных интервалов. Точку интервала можно найти в месте начала движения тренда в направлении, созвучном направлению на большем интервале времени. Данный метод стал основанием для «Трёх экранов Элдера» — известной стратегии, включающей в себя процесс анализа графика на каждом из 3-х (младший, текущий и старший) тайм-фреймов. Представляет интерес и индикатор, ставший объединением трёхэкранной стратегии.

При восходящем тренде открывается сделка в месте точки минимума, а для нисходящего — в месте точки максимума. Сделкой подразумевается сведение к минимуму риска при получении прибыли.

Допустимо применение ценовых каналов. Ценовой график изогнут. В случае широкого диапазона движения графика происходит образование ценовых каналов. Место расположения точек входа на рынок будет вблизи линий сопротивления/поддержки. В случае восходящего тренда следует заниматься покупкой вблизи линии поддержки, а для нисходящего — продажей вблизи линии сопротивления.

В качестве точки входа можно также рассматривать место пробоя канала в противоположном трендовому движению направлении.

Построение канала происходит по точкам максимума/минимума графиков либо с применением предназначенных для этого индикаторов каналов.

Для успешного входа в рынок можно вести торговлю, ориентированную на новости, пользуясь новостной лентой терминала, что позволит на наглядном примере видеть реакцию цен на происходящие в мире события. В случае начавшихся энергичных изменений на графике необходимо совершить открытие сделки. Впрочем, ценовое поведение порой невозможно спрогнозировать предварительно, в связи со способностью цены проявлять различную реакцию на новости и вполне неожиданно сменить направление на противоположное.

Точке входа соответствует место, в котором тренд совершает разворот. Точки входа представляют собой начало нового движения тренда, и в случае входа, приуроченного к моменту трендообразования, можно рассчитывать на больший размер прибыли.

Выявление разворота возможно:

  • в случае анализа графика,
  • в случае применения индикаторов разворота,
  • в случае использования фундаментального анализа (при известной причине разворота)

В случае формирования тренда следует установить объём прибыли (в численности пунктов) и если это необходимо — совершить открытие сделки с верным направлением.

В случае применения форекс-индикатора существует возможность получения точек входа путём ожидания сигнала о развороте тренда.

Для всякого торговца в ходе торговли начинает проявляться тенденция к применению исключительно своих торговых методов. В состав верной стратегии входят обязательные к исполнению правила, не подлежащие корректировке под влиянием сторонних обстоятельств, подобных советам доброжелателей, слухам, интуиции и т. п.

Ордера, осуществленные без соответствия предварительно выбранной стратегии, подобны участию в лотерее и повышают долю невыгодных операций.

Как определять точки входа на рынок форекс

1. Необходимо наличие чёткой, обязательной к исполнению схемы, свода правил поведения в различных ситуациях. Следует обозначать возникновение конкретного сигнала в данных обстоятельствах при выполнении некоторых условий. Открытие нового ордера в случае, когда наблюдаются какие-то несоответствия текущей ситуации правилу, нежелательно. Необходимо обеспечить видимость всех паттернов и иных сигналов с графика для всех трейдеров, показывая данные, но не подменяя в качестве основы прогноза факты допущениями. В качестве примера сигнала о входе на рынок для стратегии тренда можно указать случай пересечения различных скользящих средних.

2. Ограничение численности используемого в анализе инструментария положительно влияет на результат, не нужно применять инструменты в большом количестве. При пересечении и взаимном наложении индикационных графиков происходило бы загромождение ценового графика: достаточно использовать 2-3. Чем меньше инструментов используется для анализа, тем лучше. А выбор инструментов должен быть сделан в соответствии с собственным удобством и пониманием принципов их применения. Допустимо применение:

  • Значимых линий сопротивления/поддержки и уровни Фибоначчи,
  • Скользящие средние в небольшом количестве с каким-либо осциллятором.

Подтверждение сигнала должно быть однократным. Провести его проверку следует на тайм-фрейме более того, который предназначается для открытия сделки. В случае выбора многочисленного инструментария и ожидания синхронно появившихся сигналов к открытию сделок, вряд ли такое синхронное срабатывание произойдёт., и высока вероятность отсутствия вообще такого подходящего к открытию сделок момента. Потому следует выбирать для торговли один и тот же инструментарий, по численности не превышающий трёх инструментов, и определять предоставляемые ими доли сделок с прибылью и убытком, работая только с ними. И убыточный результат некоторой сделки по этой стратегии не будет катастрофой, ибо по средним показателям торговля всё же останется прибыльной.

3. В анализе следует применять лишь соответствующие трейдинг-стратегии инструменты. Таким образом, при внутритрендовом трейдинге неуместно использование элементов определения внутриканальных сигналов либо инструментов, определяющих сигналы у разворота (к каковым можно отнести категорию осцилляторов). А экспериментировать, изучая рынок и наращивая собственный опыт, осуществляя интуитивно выбранные сделки, предпочтительнее на демонстрационном счёте. Следует определить, предназначена ли применяемая трейдинг-стратегия для ориентира в виде тренда, торговли в нём, или же разворота. Анализируя трендовое движение — пользуются тренд-индикаторами, развороты — осцилляторами.

Точка входа важна не только на форекс, но и на рынке бинарных опционов. Также важно выбрать честного брокера. Таковым можно считать компанию Бинариум – хорошее котирование, быстрый вывод, внимание к каждому клиенту.

Лучшие Форекс брокеры 2021: