ПРИМЕРЫ ОРДЕРОВ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Типы ордеров на бирже — подробное описание с примерами

В трейдинге принято разделять варианты исполнения ордеров на 4 типа. Рассмотрим какие существуют типы исполнения сделок на финансовых рынках, поговорим в чём их различия. Приведём примеры.

1. Что такое рыночный ордер (маркет)

Иногда ордера называют также «приказом» или «заявкой». Например, покупка производится по рыночной цене АСК (Ask), а продажа будет по цене Бид (Bid).

1.1. Принцип рыночного ордера на Форекс

Пара USDCHF. Текущие цены:

Спред составляет 12 пунктов (разница между Аск и Бид). Прямо в этот момент можно купить по цене исполнения Аск 0.93510.

Если мы хотим продать или сыграть на понижение, то цена исполнения будет равна Бид 0.93498.

Рыночное исполнение ордеров предполагает в главную очередь моментальное исполнение. За это придётся заплатить чуть больше (чтобы перекрыть спред), но сделка открывается моментально.

Лучшие Форекс брокеры 2021:

В периоды невысокой волатильности рыночные ордера безопасны. Если на рынке выходят важные новости, то спред может сильно возрасти и достигать сотен пунктов, т.е. покупка по цене предложения будет уже заметно дороже. Плюс рынок в момент нажатия может «скакнуть» и в итоге покупка будет ещё более невыгодна. Поэтому рекомендуется в моменты высокой волатильности выставлять лимитные заявки.

1.2. Принцип рыночного ордера на фондовый рынок

На фондовом рынке такие же правила, как и на Форекс. За исключением того, что в стакане цен указывается объём, который есть на продажу.

Например, если мы хотим купить акции Сбербанка, то может быть такая картина ордеров в стакане:

Сведение ордеров Механика движения цены Конкретный пример

Покупка Объём Продажа
221 260.18
104 260.16
623 260.15
260.14 55
260.13 133
260.12 500

Можно купить Сбербанк в моменте лишь 623 лота по 260.15, потом 104 лота по 260.16 и т.д.

На рынке Форекса мы не видим стакан, но при покупке по цене Аск, вряд ли наш объем сможет подвинуть рынок вверх, как на акциях, поскольку на Форексе слишком большие обороты торгов.

Лучшие Форекс брокеры 2021:

2. Что такое отложенный ордер простыми словами

Существует два вида условий отложенных ордеров:

  1. limit (лимитная заявка);
  2. stop (стоп заявка);

Этим ордерам можно назначать время по истечению которого они автоматически удаляются.

Рассмотрим в чём отличия этих заявок.

2.1. Ордера buy limit и sell limit

Самые популярные ордера на биржах — лимитные:

  1. Buy limit — купить по установленной цене, которая ниже рынка;
  2. Sell limit — продать по установленной цене выше рынка;

Сделка форекс. Пример сделки форекс на EUR/NZD

Лимитные ордера пользуются наибольшей популярностью у профессиональных трейдеров, поскольку они самые выгодные и предсказуемые. Принцип действия следующий: заранее выставляется заявка на покупку/продажу по цене, которую сами выберите. Как только цена доходит до её уровня, то заявка исполняется. Однако, если рыночная цена не дойдёт до уровня, то ордер не исполнится.

Например, выставим заявку buy limit на покупку USDCHF по цене 0.93250. Текущие цены:

Как только цена Аск опустится до 0.93250 произойдёт покупка.

«Фишка» лимитных ордеров в том, что заявка не может исполнится по цене хуже, чем указано в заявке. Она может исполнится либо по указанной цене или даже лучше, если на рынке будет «гэп» или резкий скачок цены.

Также стоит понимать следующее. Например, если вы поставите ордер buy limit по цене 0.93505, а текущие цены Аск = 0.93510 и Бид = 0.93498, то заявка не исполнится, пока Аск не опустится до указанной отметки.

Если цена коснётся вашей заявки, то это ещё не гарантия, что он исполнится. Теоретически возможно, что по этой цене продадут слишком мало объёма и заявка не исполнится полностью. Если же цена Аск упадёт ниже 0.93250, хотя бы на 1 пункт, то это будет гарантией, что заявка исполнится полностью.

На фондовом рынке принцип такой же за исключением того, что здесь нету фиксированного спреда, как у Форекс брокеров.

2.2. Ордера buy stop и sell stop

Например, выставим заявку buy stop на покупку USDCHF по цене 0.94000. Текущие цены:

Как только Аск достигнет уровня 0.94000, то происходит отправка приказа на buy по рыночной цене. Это не значит, что покупка произойдёт по 0.94000. Это связано с тем, что на рынке в тот момент может уже не быть заявок по этой цене. Возможно, цена прыгнет сразу на 50 пунктов и в итоге ордер откроется по 0.94050 или даже больше. Такая ситуация называется на языке Форекса — проскальзыванием. Всё зависит от ситуации в конкретный момент.

Проскальзывание цены возникает чаще всего, если ордер стоит на сильных уровнях поддержки и сопротивления, поскольку на этих ценах много других более крупных заявок.

Ордера buy stop и sell stop используются в стратегиях на пробой уровней. Несмотря на большие издержки на спред, эти варианты исполнения могут приносить большую прибыль, в случае продолжения развития тенденции. Ещё важно, что это почти моментальная прибыль.

Если цены во время исполнения ордера поменялись, то вам будут предложены новые. Этот случай носит название реквота.

3. Ордера тейк профит и стоп лосс

Более подробно про ордера take profit и stop loss можно прочитать в статье: тейк-профит и стоп-лосс

Мы лишь кратко повторимся:

Тейк-профит — это цена, по которой фиксируется прибыль. На самом деле не всегда «прибыль» может быть положительной. Например, если цена ушла в минус, то можно выставить заявку продать чуть дороже рынка, тем самым пытаясь снизить убыток.

Стоп-лосс — это цена по достижению которой ордер закрывается по рыночной цене. Стоп-лосс не всегда может быть отрицательным.

Каждому ордеру можно установить тейк-профит и стоп-лосс. До какого уровня раньше дойдёт цена, тот приказ и будет исполнен.

Тейк профит и стоп-лосс крайне важны при торговле, поскольку благодаря им происходит закрытие позиции без вашего участия.

4. Ордера трейлинг-стоп

Последний тип ордеров называется трейлинг-стоп (tralling-stop). Его смысл в том, чтобы постоянно подтягивать за собой стоп-лосс в случае, если цена развивается в благоприятном направлении. Этот ордер работает только, если включен торговый терминал.

Как только цена изменит свое направление, то «близкий» стоп не позволит съесть уже заработанную прибыль. Чаще всего трейлинг- стоп используют торговые роботы.

Типы ордеров в терминале и как их выставлять

Открывая ордер, трейдер дает брокеру инструкции о том, какую именно сделку брокер должен заключить от имени трейдера.

Терминал Metatrader позволяет использовать три типа ордеров: рыночные, отложенные и ордера фиксации убытков или профита.

Рыночный ордер

Ордер рыночного исполнения или рыночный ордер (market order) открывается при торговле онлайн, так сказать на “живом” рынке. Такие ордера трейдеры используют, когда текущая ситуация на рынке соответствует условиям торговой стратегии, которую в своей торговле использует трейдер.

Рыночный ордер исполняется брокером по текущей цене сразу после передачи команды от трейдера. Покупка валютной пары производится по цене спроса, а продажа по цене предложения на момент открытия ордера. Разница между ценой спроса и предложения называется спредом.

Отложенный ордер

Отложенный ордер или ордер отложенного исполнения открывается автоматически, когда цена достигает комфортного для трейдера уровня. Значение этой цены трейдер может задать заранее и скорректировать в случае необходимости.

В торговом терминале Metatrader есть 4 вида отложенных ордеров:

  • Buy Limit,
  • Buy Stop,
  • Sell Limit,
  • Sell Stop.

Выставить перечисленные отложенные ордера можно во вкладке “Ордер” — выбрав нужный вариант в строке “Тип”.

Рассмотрим подробнее каждый из них.

Buy Limit

Отложенный ордер Buy Limit автоматически открывается, как только цена спроса (Ask) достигнет уровня, который определил трейдер в своём ордере. Этот ордер можно выставить только в том случае, если текущее значение цены больше отложенного ордера Buy Limit — иначе брокер выдаст ошибку.

Рассмотрим пример срабатывания ордера Buy Limit. На рисунке ниже мы видим, что после достижения ценой валютной пары GBPJPY уровня 142,10 с его проколом (цена вышла за уровень в нашем случае поддержки, но закрылась выше этого уровня), цена вошла во флет (движение в узком диапазоне), что указывает на уравновешивание сил продавцов и покупателей.

Рынок нисходящий, и после флета возможен разворот цены на смену тренда, либо откат против тренда с определенным ростом, после которого продолжится падение цены.

В ожидании повторного тестирования ценой уровня 142.10 (когда цена вновь к нему подойдет), трейдер выставляет отложенный ордер BUY LIMIT — как только цена опустится на уровень 142,10, ордер автоматически откроется и совершится покупка валютной пары GBPJPY по этой цене.

Если цена продолжит падение, трейдер получит убыток. Чтобы он не был большим, трейдер может ограничить его ордером фиксации убытка “стоп-лосс” — эти ордера разберем ниже.

Buy Stop

Отложенный ордер Buy Stop автоматически открывает сделку на покупку по достижению ценой спроса (Ask) значения, которое определяет трейдер. Условие для выставления данного ордера: текущая цена меньше цены Buy Stop.

На скриншоте выше — пример с валютной парой USDCAD. Видим, что ценой ранее пробит уровень поддержки 1,3140 (первый желтый прямоугольник слева), после чего котировки пары направились к сопротивлению 1.3100. По достижении названного уровня цена канадского доллара начала боковое движение (флет), которое сигнализирует про уравновешивание сил продавцов и покупателей, и стала приближаться к ранее пробитому уровню 1.3140, который теперь стал уровнем сопротивления.

Трейдер предполагает, что в случае пробоя сопротивления 1,3140, цена валютной пары начнет расти, поэтому выставляет ордер BUY STOP. При его срабатывании откроется сделка на покупку USDCAD по цене 1.3140, принося трейдеру прибыль.

Sell Limit

Отложенный ордер Sell Limit автоматически открывает ордер на продажу при достижении ценой заданного трейдеров уровня предложения (Bid). Установка этого ордера возможна при условии, когда текущая цена меньше ожидаемой.

Пример (валютная пара USDCAD). На скриншоте выше мы видим, что цена ранее пробила уровень поддержки на отметке 1,3145, и продолжила падать к уровню 1.3100, после чего приняла боковое движение (флет). Трейдер предполагает, что продавцы взяли паузу в надежде, что покупатели возобновят свою активность.

После непродолжительной консолидации цена пары действительно начинает восстанавливаться к пробитому ранее уровню 1,3145. Трейдер рассматривает уровень 1,3145 очень важным сопротивлением и предполагает, что продавцы начнут активные продажи при приближении к нему цены. Поэтому он выставляет отложенный ордер SELL LIMIT на уровне 1,3145. Когда цена его достигнет, откроется ордер на продажу канадского доллара по этой цене.

Sell Stop

Отложенный ордер Sell Stop открывает ордер на продажу по достижению ценой ожидаемого уровня предложения. Выставить данный тип отложенного ордера можно тогда, когда текущее значение цены больше ожидаемого уровня.

Пример по валютной паре GBPUSD. На графике видим, что ранее цена совершила пробой уровня 1,3000 и продолжила стремительный рост к отметке, близкой к 1,3600. После достижения этого уровня, котировки валютной пары резко развернулись и начался откат (нисходящее движение).

Трейдер предполагает (ориентируясь на важные новости, которые, например, оказались намного хуже консенсуса прогнозного показателя по экономике Великобритании), что цена пробьет 1,3000 и продолжит падение до отметки 1,2800. Поэтому он выставляет ордер SELL STOP на отметке 1,3000. При достижении ценой этого уровня, отложенный ордер сработает и откроется ордер на продажу валютной пары GBPUSD по цене 1.3000, принося трейдеру прибыль в случае правильности его прогноза.

Ордера ограничения потерь или фиксации прибыли

Дополнительные типы ордеров, могут открываться как одновременно с основным ордером (рыночным или отложенным), так и после открытия основного ордера — когда он уже находится в торговле. Величину таких ордеров можно менять уже после открытия вручную или автоматически, в зависимости от рыночной ситуации.

Stop-loss

Если трейдеру нужно, чтобы цена росла, а она стала падать, то вместо заработка на своей сделке он начинает терять деньги. Тут и пригодится “стоп-лосс”. Как только цена упадет до критического уровня, который задал трейдер с помощью этого отложенного ордера, сделка автоматически закроется. При этом зафиксируется небольшой убыток, но если бы “стоп-лосс” не закрыл сделку, трейдер мог бы проиграть еще больше — и даже потерять весь депозит.

“Стоп-лосс” позволяет потерять только часть своего депозита, но не весь депозит.

Как выставить стоп-лосс

На скриншоте показано, как прописывается значение ордера стоп-лосс еще до открытия сделки:

На скриншоте ниже показана ситуация, когда сделка была открыта без заданного стоп-лосса, а затем трейдер решил его установить. Для этого в нижнем окне нужно навести курсор на значение в колонке S/L и, кликнув два раза, вызвать виртуальное окно изменения ордера. После чего задать значение стоп-лосса в соответствующем окне.

Как использовать стоп-лосс

На графике валютной пары EURUSD с таймфреймом Н1 (один час) наблюдаем ярко выраженный восходящий тренд: цена движется между границами тренда (обозначены линиями салатового цвета). В текущий момент цена опустилась на нижнюю границу восходящего канала в район уровня линии поддержки (к нижней линии тренда) — на отметку 1,1130.

Трейдер предполагает, что восходящий тренд продолжится, и цена, отскочив от линии поддержки, возобновит рост. Поэтому открывает ордер на покупку EURUSD по цене 1,1130. Для защиты своего депозита трейдер выставляет стоп-лосс на 10 пунктов ниже ордера покупку — то есть на отметке 1,1120.

Трейдер предполагает, что цена будет расти как минимум до уровня верхней границы восходящего канала, поэтому выставляет ордер фиксации прибыли (тейк-профит, рассмотрим этот тип ордера ниже) на отметке 1,1180.

Что произойдет, если предположения трейдера не оправдаются? Цена продолжит падение и опустится ниже отметки 1,1130. Когда она опустится до уровня 1,1120, автоматически сработает стоп-лосс: будет зафиксирован убыток по сделке в размере 10 пунктов. При этом, даже если цена пойдет ниже, например, до 1,1110, а потом и до 1,1100, трейдер уже ничего не потеряет — сделка закрылась на 1,1120.

Таким образом трейдер еще на этапе открытия сделки ограничил свой риск до 10 пунктов.

Take-profit

В примере выше, как вы уже, скорее всего, поняли, трейдер, открывая сделку, установил тейк-профит на отметке 1,1180. Таким образом он определил свою прибыль в случае оправдания прогноза в 50 пунктов (разница между точкой открытия цены 1,1130 и точкой фиксации прибыли 1,1180).

Как выставить тейк-профит

Тейк-профит выставляется аналогично стоп-лоссу. При открытии рыночного или отложенного ордера в графе “Тейк-профит”, обозначенной на скриншоте, необходимо указать величину данного ордера.

При установке тейк-профита по уже открытой сделке нужно навести курсор мыши на значение колонки Т/Р и вызвать виртуальное окно изменения ордера. В графе “тейк-профит” указываем нужное значение и нажимаем “изменить”.

Трейлинг-стоп

Metatrader позволяет автоматически изменять стоп-лосс на заданную трейдером величину. Эта операция получила название «трейлинг стоп».

Чтобы выставить трейлинг-стоп, необходимо в окне “Терминал” (для МТ4) или окне “Инструменты” (для МТ5) на открытом ордере навести курсор на цену открытия ордера, и кликнуть правой кнопкой мыши. Появится всплывающее окно, в котором нужно выбрать пункт “Трейлинг стоп”.

Появится новое окно, в котором можно выбрать размер “Трейлинг стопа” из имеющихся вариантов либо задать свой, нажав на строку “задать уровень”.

Как работает трейлинг стоп

Если прибыль по позиции валютного инструмента не превышает величину трейлинг стопа — ничего не происходит.

Но в случае, если прибыль по сделке превышает величину трейлинг-стопа, то брокеру автоматически отдается приказ сместить стоп-лосс на значение величины трейлинг-стопа от рыночной цены.

Если котировка валютного инструмента продолжит приносить прибыль, алгоритм повторяется. В случае разворота цены, стоп-лосс не смещается и сработает уже на более выгодных условиях для трейдера.

Как использовать трейлинг стоп

Трейдер купил валютную пару GBPUSD по цене 1,31170 в ожидании роста цены, и выставил стоп-лосс на 15 пунктов — то есть на отметке 1,31020.

После этого трейдер выставляет трейлинг-стоп на 15 пунктов (на 1,31320). Как только прибыль достигнет 15,1 пункта (превысит величину трейлинг-стопа) — то есть цена достигнет отметки 1,31321 — на сервер будет отправлен приказ о перемещении ордера стоп-лосса на 15 пунктов от текущей цены. Стоп-лосс сместится с отметки 1,3102 на отметку 1,31171, и позиция при срабатывании стоп-лосса будет безубыточной — то есть трейдер не получит убытка, хотя и прибыли не будет.

Если цена продолжит свой рост, то трейлинг-стоп будет продолжать движение по описанному алгоритму и далее, выводя сделку в прибыльную даже в случае разворота рынка и срабатывания ордера стоп-лосс.

Типы сделок на Форекс и защитные ордера

Для торговли на рынке Форекс существуют два типа сделок: покупка (buy) и продажа (sell).

Покупка (Buy ордер) подразумевает под собой сделку, когда трейдер рассчитывает, что в перспективе выбранный им актив, например, валютная пара будет расти в цене, то есть дорожать.

При открытии сделки на продажу (Sell ордер) трейдер предполагает, что выбранная валютная пара будет снижаться в цене.

Во всех примерах для удобства расчетов принимаем следующие параметры:

  • Депозит трейдера открыт в долларах США (можно открыть и в другой валюте).
  • Пункт (пипс) – минимальное изменение цены на графике.
  • Стоимость одного пункта по разным валютным парам отличается, она зависит от текущей цены актива и объема открываемой сделки.
  • Цену актива округлим для удобства восприятия расчета.

Пример работы ордера на покупку (Buy)

Трейдер открыл сделку на покупку по валютной паре EUR/USD объемом один лот по цене 1,1000. Через некоторое время цена выросла до значения 1.1010, это значит, что евро относительно доллара США подорожал на 10 пунктов. Учитывая объем открытой позиции в один лот, условно стоимость одного пункта будет равна 10 долларов США. В итоге, закрывая свою сделку, трейдер получит прибыль +10 пунктов или 100 долларов.

Ордер на продажу (Sell) рассчитывается следующим образом

Трейдер открыл сделку на продажу по паре EURUSD объемом один лот по цене 1,1010, через некоторое время цена снизилась до значения 1,1000, что значит, что евро подешевело по отношению к доллару на 10 пунктов. При объеме сделки в один лот это 100 долларов. В итоге, закрыв сделку, трейдер получил 100 долларов прибыли.

При открытии сделки на продажу возникает вопрос, как можно продать то, чего у трейдера нет? Ответ заключается в следующем: трейдер одалживает на время у форекс брокера торговый инструмент (это может быть валюта, CFD контракт на акцию или другой торгуемый актив), продает его на рынке по какой-либо цене и после закрытия сделки возвращает его в том же объеме брокеру.

Разница в цене между продажей и обратной покупкой будет прибылью трейдера. Все действия по одалживанию и возврату происходят в торговом терминале автоматически.

Защитные ордера

К защитным ордерам относятся приказы брокеру закрыть позицию по достижении определенной цены. Для этих целей используют Стоп Лосс (Stop loss) и Тейк профит (Take Profit).

Тейк-профит

Тейк-профит — это приказ брокеру закрыть сделку с прибылью. Цена, дойдя до выставленного трейдером уровня, активирует ордер, и брокер без участия трейдера зафиксирует полученную прибыль.

Устанавливать и изменять тейк-профиты можно в любое время и на любые значения в прибыли. Без выставленного профита ордер будет открыт до тех пор, пока трейдер не закроет его вручную.

Если ордер открыт на покупку, то Take Profit ставится выше цены открытия, если на продажу, то ниже цены открытия.

Тейк профит и Стоп лосс на покупку Тейк профит и Стоп лосс на продажу

Отложенные Ордера на Форекс. Установка, Виды ордеров.

Стоп Лосс

Отличие стоп лосса от тейк-профита в том, что он не позволяет трейдеру увеличивать убыток по открытой позиции, он устанавливается с целью ограничить минус, если цена пошла не в вашем направлении.

Например, трейдер открыл позицию на покупку EUR/USD по цене 1.1010 и определил для себя возможный убыток в размере 10 пунктов. В этом случае выставляется Stop Loss на уровень 1.1000 и, если цена достигнет этого значения, брокер автоматически закроет позицию с убытком в 10 пунктов.

Без размещения такого ордера сделка будет открыта теоретически сколь угодно долго, пока трейдер не закроет ее вручную.

При продаже стоп лосс ставится выше цены открытия, при покупке – ниже цены, по которой открывался ордер.

Заключение

Как правило, выставление защитных ордеров происходит на основании выбранной торговой стратегии. На данный момент существует много споров по поводу целесообразности их использования. Выставление тейк-профитов ограничивает прибыль, но при этом дает возможность зафиксировать ее без участия трейдера. Выставление стоп лоссов ограничивает убытки на заранее определенном уровне. Но кто-то скажет, что цена, пройдя какое-то расстояние в убыточной зоне, может вернуться в прибыльную, а есть шанс не терять пункты. Спор этот будет существовать до тех пор, пока будет существовать рынок. Финальное решение ставить стопы и профиты лежит на трейдере, исходя из опыта или других предпочтений.

Типы Ордеров

Рыночное исполнение доступно только для счета MT4 и счета МТ5. При этом режиме работы ордера исполняются по наилучшей цене. Отправка ордера в подобном режиме означает предварительное согласие с данной ценой.

Отложенный Ордер (Pending Order):

Отложенный ордер — это обязательство клиента перед брокерской компанией купить или продать ценные бумаги в будущем по заранее договоренной цене. Данный тип ордеров используется при открытии торговой позиции при условии, что будущие котировки достигнут предварительно определенного уровня. В терминале существует четыре вида отложенных ордеров:

Лимит на Покупку (Buy Limit):

Лимит на покупку – это отложенный ордер на покупку, размещенный ниже рыночной цены. Ордера такого типа обычно размещаются с учетом прогноза стоимости ценных бумаг и, упав до определенного уровня, поднимутся.

Пример: если пара EURUSD котируется 1.3850/52, то примером лимита на покупку будет 1.3800. В этом случае, если ЗАПРАШИВАЕМАЯ цена EURUSD достигнет 1.3800, то у вас будет длинный EURUSD.

Лимит на Продажу (Sell Limit) :

Лимит на продажу – это отложенный ордер на продажу, размещенный выше рыночной цены. Ордера такого типа обычно размещаются с учетом прогноза стоимости ценных бумаг и, поднявшись до определенного уровня, упадут.

Пример: если пара EURUSD котируется 1.3850/52, то примером лимита на продажу будет 1.3900. В этом случае, если ПРЕДЛАГАЕМАЯ цена EURUSD достигнет 1.3900, то у вас будет короткий EURUSD.

Стоп-ордер о Покупке (Buy Stop):

Стоп-ордер о покупке – это отложенный ордер на покупку, размещенный выше рыночной цены. Ордера такого типа обычно размещаются с учетом прогноза стоимости ценных бумаг и, достигнув определенного уровня, продолжают расти.

Пример: если пара EURUSD котируется 1.3850/52, то примером стоп-ордера о покупке будет 1.3900. В этом случае, если ЗАПРАШИВАЕМАЯ цена EURUSD достигнет 1.3900, у вас будет длинный EURUSD.

Стоп-ордер о Продаже (Sell Stop):

Стоп-ордер о продаже – это отложенный ордер о продаже, размещенный ниже рыночной цены. Ордера такого типа обычно размещаются с учетом прогноза стоимости ценных бумаг и, достигнув определенного уровня, продолжают падать.

Пример: если пара EURUSD котируется 1.3850/52, то примером ордера о продаже будет 1.3800. В этом случае, если ПРЕДЛАГАЕМАЯ цена EURUSD достигнет 1.3800, то у вас будет короткий EURUSD.

Buy Stop Лимит (MT5):

Buy Stop Лимит сочетает в себе ордера Buy Стоп и Buy Лимит. Как только цена Аск (Ask) достигает заданных цен, указанных в ордере, ордер Buy Лимит будет размещён на уровне, указанном в ордере.

Пример: если EURUSD котируется на уровне 1.3550/52, примером ордера Buy Stop Лимит будет уровень 1,3900, с ордером Buy Лимит на уровне 1.3800. Если цена Аск (Ask) EURUSD достигнет 1,3900, то Buy Лимит ордер будет установлен на уровне 1.3800.

Sell Stop Лимит (MT5):

Sell Stop Лимит сочетает в себе ордера Sell Стоп и Sell Лимит. Как только цена Бид (Bid) достигает заданных цен, указанных в ордере, ордер Sell Лимит будут размещены на уровне, указанном в ордере.

Пример: если EURUSD котируется на уровне 1.3550/52, примером ордера Sell Stop Лимит будет уровень 1,3200, с ордером Sell Лимит на уровне 1.3300. Если цена Бид (Bid) EURUSD достигнет 1,3200, то Sell Лимит ордер будет установлен на уровне 1.3300.

Ордер о Защите от Потерь (Stop Loss):

Данный ордер используется для минимизации потерь, если цена начала двигаться в невыгодном направлении. Если цена достигнет этого уровня, то позиция закроется автоматически. Такие ордера всегда связаны с открытой позицией или отложенным ордером. Брокерская компания может размещать их только вместе с рыночным или отложенным ордером. Терминал проверяет длинные позиции с ПРЕДЛАГАЕМОЙ (BID) ценой на предмет того, отвечают ли они данным условиям приказа, и делает то же самое с ЗАПРАШИВАЕМОЙ (ASK) ценой в случае с короткими позициями.

Пример 1: если вы купили пару EURUSD по цене 1.3850, то примером ордера о защите от потерь будет 1.3800. Если ПРЕДЛАГАЕМАЯ цена EURUSD достигнет 1.3800, то ваша позиция будет автоматически закрыта.

Пример 2: если вы продали пару EURUSD по цене 1.3850, то примером ордера о защите от потерь будет 1.3900. Если ЗАПРАШИВАЕМАЯ цена EURUSD достигнет 1.3900, то ваша позиция будет автоматически закрыта.

Обратите внимание: Стоп-ордер (Stop Order) это ордер, который превращается в рыночный по достижении рынком указанной цены. Это означает, что, когда на рынке наблюдается высокая волатильность или плохая фаза ликвидности (например, после выхода макроэкономических новостей), цены могут «прыгать» или передвигаться скачкообразно, и вследствие этого ваш уровень стопа не может быть гарантирован.

Например: у вас открыта длинная позиция по EURUSD с активированным стоп- лосс (Stop Loss) на 1,4281. Текущая рыночная цена 1,4285. Если после выпуска макроэкономических новостей цена прыгнет от 1,4285 до 1,4274 (перепрыгнув ваш стоп-уровень), ваш ордер будет выполнен на следующем доступном торговом уровне, в данном случае: 1,4274.

Ордер стоп-лосс направлен на снижение потерь, когда символичная цена движется в неприбыльном направлении. Если позиция становится прибыльной, Ордер стоп-лосс можно передвинуть вручную на безубыточный уровень. Для автоматизации этого процесса был создан „Tрейлинг стоп”. Как только прибыль в пипсах становится равной указанному уровню или выше него, автоматически выдается команда разместить Ордер стоп-лосс. Таким образом, если цена изменится в более прибыльном направлении, „Трейлинг-стоп” заставит Стоп лосс автоматически следовать за ценой, однако если прибыльность позиции падает, то ордер больше не будет изменяться.

Следует учитывать, что „Трейлинг-стоп” работает в клиентском терминале, а не в серверном (как Стоп лосс или Тейк профит). Вот почему данная функция не будет работать при выключенном терминале (т.е. Вашем компьютере), в отличие от вышеприведенных ордеров.

Изображения выше взяты из встроенной справки платформы MetaTrader 4.

Примечание

Получение Прибыли (Take profit):

Тейк профит ордер предназначен для получения прибыли, когда цена достигла определенного уровня. Исполнение данного ордера ведет к закрытию позиции. Он всегда связан с открытой позицией или отложенным ордером, и его можно запросить только вместе с рыночным или отложенным ордером. Терминал проверяет длинные позиции на предмет соответствия ПРЕДЛАГАЕМОЙ (BID) цены положениям приказа и делает то же самое с ЗАПРАШИВАЕМОЙ (ASK) ценой для коротких позиций.

Пример 1: если вы купили пару EURUSD по цене 1.3850, то примером Тайк профит будет 1.3900. Если ПРЕДЛАГАЕМАЯ (BID) цена пары EURUSD достигнет 1.3900, то ваша позиция будет автоматически закрыта.

Пример 2: если вы продали пару EURUSD по цене 1.3850, то примером Тейк профит будет 1.3800. Если ЗАПРАШИВАЕМАЯ (ASK) цена пары EURUSD достигнет 1.3800, то ваша позиция будет автоматически закрыта.

Следует учитывать, что если Отложенный ордер и Тейк профит срабатывают во время гэпа в цене (gap – ценовой разрыв), то Отложенный ордер будет выполнен по цене открытия (при следующей доступной цене) после гэпа и ордер будет немедленно закрыт, что приведет к потере, равной рыночному спреду.


Все/Ничего (Fill or Kill):

Политика исполнения Все/Ничего (Fill or Kill), доступна только на платформе MetaTrader 5. Данная политика исполнения означает, что ордер может быть исполнен исключительно в указанном объеме по указанной, или по лучшей цене. Если на рынке в данный момент не присутствует достаточного объема финансового инструмента, то ордер не будет исполнен. Цель Все/Ничего (Fill or Kill) исполнить всю позицию по требуемой цене, избегая частичного исполнения и снижая возможность проскальзывания.

Все/Частично (Immediate or Cancel):

Политика исполнения Все/Частично (Immediate or Cancel), доступна только на платформе MetaTrader 5. Данный вид сделки исполняется по максимально доступному на рынке объему, в пределах указанного в ордере, по заданной лимитированной или по лучшей цене. В случае невозможности полного исполнения, ордер будет исполнен по доступному объему, а неисполненный объем ордера будет отменен.

Пожалуйста, обратите внимание:
Разрешено не более 250 открытых позиций и Отложенных ордеров для каждого счета. Любые дополнительные ордера не будут приняты.

Отложенный ордер Форекс

Основным признаком профессионального трейдера является не знание наизусть всех графических паттернов и волновых разметок, а умение планировать торговый день и беречь нервы. Когда все делается только «по рынку» неизбежно эмоциональное выгорание, начинаются ошибки и потеря денег. Чтобы избежать этого, используем отложенный ордер.

Ордер – торговое распоряжение трейдера, передаваемое брокеру посредством терминала. Бывает двух типов – на открытие торговой позиции и на её закрытие. В целом принято называть ордером именно саму торговую позицию. То есть, если у нас куплен EUR/USD, то это означает, что открыт ордер на покупку (лонг, длинная позиция и так далее). Трейдер может открывать позиции как по текущим котировкам, которые видит в программе, так и сделать распоряжение купить или продать какой-либо торговый инструмент по заранее заданной котировке. Такие ордера называются отложенными и исполняются только в том случае, если достигнуты необходимые условия. Если цена дошла до необходимой отметки – позиция откроется, если не дошла, то этот отложенный ордер так и будет висеть, пока трейдер его не удалит.

Для того, чтобы открыть отложенные ордера на форекс, нужно в стандартном окошке открытия позиции выбрать не “Рыночное исполнение”, а “Отложенный ордер”, как показано на картинке выше. Далее откроются стандартные параметры, часть из которых присуща и обычному ордеру – стоп лосс и тейк профит. То есть, открывая такой ордер форекс мы можем указать следующее:

  1. Цену исполнения и тип – продажа или покупка;
  2. Ограничение убытков – стоп лосс;
  3. Ограничение прибыли – тейк профит;

То есть по сути это получается самый обычный ордер, но только он отложен на неопределённый срок, который зависит от происходящего на рынке и привязан к ценовому уровню. Далее рассмотрим самые типичные ситуации, которые предполагают использование отложенных ордеров на форекс.

Типы отложенных ордеров в торговом терминале

Отложенные ордера на форекс имеют названия, в которых поначалу легко запутаться. Отличаются они между собой в зависимости от того, куда ведётся торговля – покупка или продажа, а также важную роль играет местоположение этого отложенного ордера относительно текущей цены. Рассмотрим четыре основных случая, которые описывают любую рыночную ситуацию с отложенным ордером:

Основы трейдинга. Урок 2. Ордера, виды ордеров.

Примеры отложенных ордеров

1. Buy stop (Бай стоп). По аналогии с sell stop, данный тип отложенного ордера предполагает торговлю по тренду, только в случае с покупкой это будет растущий тренд. То есть мы через этот отложенный ордер будем покупать по цене, которая выше рыночной. Например, был сильный рост, после которого начался откат. Вот в этот момент трейдер выставляет ордер на покупку buy stop, чтобы быть в рынке когда движение возобновится.

2. Buy limit (Бай лимит). Ещё один отложенный ордер на покупку, который мы используем в случае покупки по цене, находящейся ниже рыночной. Например, идёт движение вверх, в рамках которого начинается откат вниз. В этот момент трейдер выставляет отложенный ордер в области, где предполагает завершение отката. Если всё получается так, как задумано, то без необходимости наблюдать за происходящим на рынке, в итоге будет покупка по хорошей цене, которая в дальнейшем принесёт гораздо большую прибыль, чем аналогичная по текущей цене.

Отложенные BUY ордера.

3. Sell stop (Селл стоп). Это отложенный ордер на продажу, который применяется при торговле ниже текущей рыночной цены. То есть трейдер предполагает снижение цены и продаёт торговый инструмент в тот момент, когда цена снизится по отношению к цене в данный момент времени. Используется, когда есть понижательный тренд и необходимо дождаться его возобновления. Это может быть медвежий тренд, который временно прекратился и идёт коррекция вверх. Возобновление движения вниз и будет причиной выставления ордера sell stop.

4. Sell limit (Селл лимит). Второй тип отложенного ордера на продажу, который используется в том случае, когда предполагается движение вверх. То есть мы через ордер sell limit продаём по цене, находящейся выше той, что есть прямо сейчас. Это типичный ордер для попыток поймать разворот бычьего тренда, но когда нет уверенности в том, что он уже состоялся и трейдер просто перестраховывается, используя отложенный ордер. Сработает – хорошо, не сработает, всегда можно входить с рынка.

Отложенные SELL ордера.

Применение отложенных ордеров

Отложенные ордера часто используются в таких случаях:

1. Часовой пояс трейдера не позволяет ему без нарушения распорядка дня торговать во время азиатской торговой сессии. То есть сюда относится вся европейская часть России и СНГ. Тем не менее, во время торгов в Азии происходит немало важных публикаций, к тому есть стратегии и торговые алгоритмы, которые рассчитаны именно на этот промежуток торгового дня. Поэтому, чтобы не терять возможности зарабатывать на азиатских инструментах, да и на основных тоже, можно использовать отложенные ордера. Они также могут быть разнонаправленными, при этом у каждого из них настраиваются свои параметры, что позволит реализовать практически любые варианты и алгоритмы торговли.

Отложенные ордера очень удобно использовать в торговле на новостях. Не смотря на то, что это не рекомендуется делать, многие всё равно стараются ухватить свои 15-25 пунктов с ценового прыжка на новости. Здесь отложенный ордер становится просто незаменим. Связано это с тем, что:

  • зайти с рынка можно попросту не успеть, так как колебания происходят очень быстро, либо же хороший вход будет пропущен;
  • увеличивается время обработки торговых распоряжений, в том числе иногда и специально в случае с недобросовестным брокером;

2. В связи со всем этим отложенный ордер становится очень удобным инструментом. Однако, даже в этом случае может возникнуть сбой. Дело в том, что при сильных движениях и резких колебаниях рынок становится тонким, снижается ликвидность. Это приводит к тому, что случаются проскальзывания – ордер открывается не по той цене, по которой был выставлен. Величину этого проскальзывания можно ограничить. Например, поставив 3 пункта как максимум, у нас ордер попросту не откроется, если конечное проскальзывание превысит это значение. Однако. Это не избавит от проскальзываний на стоп приказе, там уже сколько будет, столько и зафиксируется.

3. Есть алгоритмы торговли и стратегии, которые практически полностью основаны именно на отложенных ордерах. Например, сеточное усреднение или же трендовые пирамиды – все они обычно состоят из отложенных ордеров, расставленных через определённое расстояние. Есть даже отдельные скрипты, которые в автоматическом режиме расставляют сетки ордеров с заранее заданными параметрами. В общем, как видим, отложенные ордера очень полезны и в некоторых случаях являются, можно сказать, основой всей торговой системы.

Индикаторная торговля на отложенных ордерах

Будем идти от простого к сложному. Начнем со стандартных инструментов технического анализа: осциллятора Stohastic, трендовых Moving Average и Fractals.

Отложенный ордер с индикаторами технического анализа.

Когда цена выходит из областей перекупленности/перепроданности появляется шанс открыть противоположный отложенный ордер и таким образом снизить убытки или получить прибыль на откате. Еще раз напомним, что при неправильном локировании потребуется много времени для правильного выхода из «замка», что почти не удается новичкам.

По мере накопления опыта можно переходить к сеточным стратегиям, в которых отложенный ордер находится как выше, так и ниже текущей котировки через заданное количество пунктов или «шаг сетки ордеров». Ордеров может быть несколько и теперь неважно, куда пойдет рынок – правильно рассчитанная сетка заберет максимум прибыли.

Сетка отложенных ордеров.

То, что используется отложенный ордер, позволяет нагружать депозит в разумных пределах (20-30%), и легко автоматизировать весь процесс с помощью советников.

Самым сложным, хотя и простым на первый взгляд, будет открытие отложенного ордера перед выходом важных фундаментальных новостей и статистики. За несколько минут цена может пройти 200-300 пунктов в каждом направлении, поэтому незадолго до выхода устанавливаем пару Buy Stop и Sell Stop. Главное чтобы брокер не отключил торговый поток за 5-10 минут до выхода и не расширил спред.

Резкое ценовое движение приводит к срабатыванию одной из позиции, после чего убираем второй отложенный ордер. Текущий Stop Loss перемещаем за ценой используя трейлинг-стоп.

Пример новостной торговли.

Главное в новостной торговле – это расчет расстояния от текущей котировки. Если оно будет слишком маленьким, то отложенный ордер или даже оба могут сработать до выхода новости и мы получим «замок» с высокой вероятностью двойного стопа. Ситуация может быть и противоположной: импульса может не хватить и позиция не откроется. Разработаны советники, оптимизированные под отложенный ордер конкретной новости, открывающие позицию четко «по новости», расширенным трейлинг-стопом и прочими функциями упрощающими торговлю. Однако, главное здесь всё-таки брокер – только от него зависит прибыльность торговли по новостям.

Итоги

Уметь правильно рассчитать будущую сделку основное преимущество профессионалов перед новичками. Это возможно на любом торговом активе, таймфрейме и даже в стратегии скальпинга. На средне- и долгосрочных стратегиях отложенные ордера могут увеличить прибыль в разы за счет уменьшения просадок в периоды коррекций и затяжного флэта.

Ордер – торговое распоряжение трейдера, передаваемое брокеру посредством терминала. Бывает двух типов – на открытие торговой позиции и на её закрытие. В целом принято называть ордером именно саму торговую позицию. То есть, если у нас куплен EUR / USD , то это означает, что открыт ордер на покупку (лонг, длинная позиция и так далее). Трейдер может открывать позиции как по текущим котировкам, которые видит в программе, так и сделать распоряжение купить или продать какой-либо торговый инструмент по заранее заданной котировке. Такие ордера называются отложенными и исполняются только в том случае, если достигнуты необходимые условия. Если цена дошла до необходимой отметки – позиция откроется, если не дошла, то этот отложенный ордер так и будет висеть, пока трейдер его не удалит.

Для того, чтобы открыть отложенные ордера на форекс, нужно в стандартном окошке открытия позиции выбрать не “Немедленное исполнение”, а “Отложенный ордер”, как показано на картинке выше. Далее откроются стандартные параметры, часть из которых присуща и обычному ордеру – стоп лосс и тейк профит. То есть, открывая такой ордер форекс мы можем указать следующее:

  1. Цену исполнения и тип – продажа или покупка;
  2. Ограничение убытков – стоп лосс;
  3. Ограничение прибыли – тейк профит;

Настало твое время! Начни торговать на Форекс без вложений

Получи свои первые 100$ на счет

Дополнительно ты получишь доступ к уникальным материалам нашей команды:

+ Реально работающие стратегии с примерами использования

Типы ордеров

Ордер — (бирж.) приказ, заявка. Не путайте понятие ордера и сделки. Вы можете отправить заявку (ордер) и отменить ее, заявка может не исполниться или исполниться не полностью, но если заявка была исполнена (хотя бы частично), то в этот момент регистрируется сделка (сделку отменить уже нельзя).

Мы уже как-то затрагивали тему ордеров когда говорили про структуру рынка. Тогда мы говорили лишь о двух типах: рыночный и лимитный, и этого вполне достаточно, чтобы понимать формирование движений в рынке. Однако, мы не углублялись в тему самих ордеров и их особенностей. Этим-то и займемся в данной статье…

Ну и начну с небольшой сноски… Я не буду копировать определение того или иного типа ордера, т.к. подавляющее большинство читателей просто голову сломает, — я постараюсь расписать особенности максимально доступным для всех языком.

Основные типы ордеров

Таких типов два (их я уже назвал двумя абзацами выше):

  1. Market (рыночный)
  2. Limit (лимитный)

Понимая как исполняются основные типы, проблем не будет ни с пониманием остальных ордеров, ни с пониманием рынка в целом. Поехали…

Limit order (лимитный ордер)

Так чтобы вы сразу понимали о чем идет речь — в биржевом стакане (Level 2, книга ордеров) расположены именно Лимитные ордера. По их плотности и объему трейдеры судят о ликвидности инструмента. Но давайте ближе к сути…

Если трейдер не согласен с текущей ценой, предположим ценой покупки, и хочет купить по цене лучше текущей (по цене ниже), то он выставляет Лимитный ордер в очередь по той цене, которая ему нужна. Т.е. Лимитные заявки на покупку всегда будут располагаться ниже текущей рыночной цены, а Лимитные заявки на продажу — всегда выше текущей рыночной цены.

От сюда мы получаем две основные особенности Лимитного ордера: он гарантирует, что в случае его полного или частичного исполнения цена сделки будет именно такой, какая указана в ордере, однако, как вы уже наверное поняли, самого исполнения этот тип ордера не гарантирует (до него попросту может не дойти очередь).

Ну и здесь мы по аналогии с Лимитным ордером получаем особенности — Рыночный ордер гарантирует полное и немедленное исполнение всего объема в заявке (конечно же при наличии контрагента), однако не гарантирует конкретной цены исполнения. Таким образом объем может быть «размазан» по нескольким ценам, а если объем Рыночной заявки достаточно солидный, то и размазать его может ОЧЕНЬ сильно (такое «размазывание» называют slippage — рус, проскальзывание).

Типы ордеров «по условию»

Все остальные ордера можно назвать производными от первых двух. Структура таких ордеров будет выглядеть приблизительно так:

  • при выполнении неких условий (к примеру, достижение какой-то цены или наступление какого-то момента времени и т.п.) отправить в рынок либо Лимитный ордер, либо Рыночный.

Каждый из них будет отличаться лишь условиями отправки Лимитного либо Рыночного ордера.

Stop order (стоп ордер)

Стоп ордер является самым наглядным и простым примером ордера «по условию», тем более, что многие им пользовались, и объяснить, думаю, будет не сложно.

Выставляя стоп-заявку по какой-либо цене, трейдер как-бы негласно сообщает брокеру, что как только пройдет чья-либо сделка по указанной цене либо выше (в случае покупки) / ниже (в случае продажи), в рынок нужно будет отправить Рыночный ордер. Ну а сам Рыночный ордер, как мы это уже выяснили выше, в указании цены не нуждается.

  • 47 — 3 лота
  • 46 — 1 лот
  • 45 — 8 лотов
  • 44 — 2 лота
  • 43 — 1 лот
  • 42 — 2 лота

Пример: Трейдер выставил стоп-заявку на покупку объемом 5 лотов по цене 43. Таким образом как только очередная сделка пройдет по цене 43 или выше, стоп-заявка будет исполнена путем отправки Рыночного ордера, а исходя из особенностей Рыночного ордера, будет исполнен весь объем в 5 лотов по лучшим ценам продажи (из стакана выше это 2 лота по цене 44 и 3 лота по цене 45). Объем исполнялся с 44, т.к. стоп-ордер был исполнен только тогда, кода прошла сделка по 43 тем самым объемом в 1 лот, после чего лучшей ценой продажи была уже 44.

  • 47 — 3 лота
  • 46 — 1 лот
  • 45 — 5 лотов

При выставлении стоп-ордера нужно иметь в виду, что он исполнится моментально если условие указанной цены уже соответствует. Тут проще на примере пояснить — если вы отправите стоп-заявку на покупку ниже текущей рыночной цены, то моментально совершите сделку на покупку, ведь условие по достижению цены уже выполнено (>= текущая рыночная цена).

Из выше сказанного можно составить некую табличку, чтобы было меньше путаницы, особенно в начале трейдерского пути:

Рекомендую очень внимательно ознакомиться с выше приведенной таблицей, т.к. не правильно выставленный ордер может погубить даже самую качественную торговую идею.

До сего момента мы разбирали самые популярные типы ордеров, и это требовало некого разжевывания, однако дальше мы на столько детально разбирать заявки не будем, т.к. их особенности будут очень тесно связаны с уже приведенными выше (как к примеру особенности Рыночного- и Стоп- ордеров)

Stop-limit order (Stop-Limit, SLO)

Этот тип заявки отличает наличие двух цен: цена срабатывания и лимит-цена. Выставляется этот ордер так же как и Стоп-ордер: на покупку — выше текущей рыночной цены, на продажу — ниже.

«На пальцах» это выглядит так — Стоп-лимит ордер на покупку срабатывает при достижении рынком первой цены (цены срабатывание), после чего в рынок отправляется Лимитный ордер с ценой «лимит» (т.е. с ценой Лимитного ордера), а тут уже по аналогии с Лимитной заявкой — если цена «лимит» была равной либо ниже цены срабатывания, то Лимитный ордер встанет в очередь в стакане; если же цена «лимит» выше цены срабатывания, то начнется полное или частичное (зависит от наличия нужного объема в продажу) исполнения Лимитной заявки, но не хуже цены «лимит». И если остался не исполненный объем, то он встанет в очередь Лимитной заявкой по цене «лимит».

Данный тип заявки считается более безопасным по отношению к обычной Стоп-заявке (хотя тут можно поспорить) и на данный момент достаточно активно используется на российском рынке.

Market on Open (MOO)

Название ордера говорит само за себя. Это Рыночный ордер, который срабатывает на открытии торговой сессии. Отправить такой ордер можно до открытия рынка, но сработает он именно на открытии по всем правилам исполнения Рыночного ордера. И так же как и обычный Рыночный ордер отменить его нельзя.

Market on Close (MOC)

Принцип тот же что и у ордера MOO, за исключением того, что срабатывает данный ордер не на открытии торговой сессии, а на ее закрытии.

Некоторые данные по этим типам ордеров на американском рынке публикуются открыто, что какое-то время назад давало возможность многим трейдерам, которые были «в теме», зарабатывать достаточно солидные деньги.

Market If Touched order (MIT)

Этот тип ровно противоположен Стоп ордеру.

Если в случае со Стоп ордером на покупку рыночная цена достигала цены Стоп ордера, после чего в рынок отправлялся Рыночный ордер на покупку, то в случае с MIT ордером при достижении этой цены отправляется Рыночный ордер на продажу. Т.е. MIT ордер на продажу выставляется выше текущей рыночной цены, а на покупку — ниже.

Ордера MIT являются участниками многих алгоритмов, формирующих Сквизы (Squeeze) — процессы «донабора» объема.

One Cancels the Other order (OCO)

Одним словом, OCO — это взаимоотменяемый ордер. Предположим, что при открытой позиции Лонг нужно выставить ордер на фиксацию прибыли и ордер на фиксацию убытка, если использовать стандартные ордера, то при исполнении одного из них (скажем сработал ордер, зафиксировавший убыток) второй останется открытым до его отмены вручную, либо до закрытия сессии, либо до исполнения (что может негативно сказаться, если трейдера не будет в это время у терминала).

На самом деле я перечислил не все ордера, и вы можете подумать, что умение работать только лишь с основными типами ордеров будет достаточным для успешной биржевой деятельности и реализации ваших торговых идей, но напомню, что рынок — это конкурентная среда, а в конкурентной среде нужно знать какие инструменты есть у конкурентов (даже если вы ими и не пользуетесь), как они их использует, и как это может отразиться на торгуемом активе.

12 Комментариев

У меня вопрос:
При покупке ПО МАКЕТУ на определенную сумму (% от всего депозита),
и происходит негативное проскальзыване, т.е. покупка происходит частями по разным ценам,
будут ли потребляться деньги из оставшейся части депозита чтобы купить указанное колличество
или будет куплено меньше чем заявлено?

При использовании Маркет-ордера будет исполнен объем, строго указанный в этом ордере (не больше / не меньше). Только в ордере указывается не процент от депозита, а конкретное количество (лотов, контрактов, опционов, акций, и т.п.), именно это количество будет исполнено при отправке Маркет-ордера (при условии, что открывая позицию, будет хватать денежных средств)

Здравствуйте. При маркет- ордере указана цена ниже и . Хочу закрыть ордер , даёт — нет такой цены

А какой площадке идет речь?
Ордер нельзя закрыть, закрыть можно открытую позицию. А ордер можно отменить. Если речь идет о сленге форекс-дилеров, то нужны уточнения. Напиши в мессенджер, разберемся

Бай лимит и Бай стоп — что это такое, отложенные ордера: Buy limit, Sell limit, Sell stop, Buy stop — в чем разница

Сделки на рынке Forex допустимы только благодаря рыночным и отложенным ордерам . А использование какого-то типа напрямую взаимосвязано с утвержденной стратегией и умениями трейдера, чтобы не испортить хороший вход. Поэтому стоит разобраться, как можно открыть и закрыть позиции Бай лимит и Бай стоп , а также изучить защиту от фальшивых сделок (Sell limit и Sell stop) для открытия или для отзыва позиции на покупку.

Отложенные ордера: это что такое и в чем их основные отличия

Процесс открытия — востребованная схема торговых отношений на рынке Форекс. При выборе трейдером команды «Новый ордер» программа автоматически предложит выбрать любой тип реализации сделок — моментальный или поздний ордер (Buy stop и Buy limit) , который будет полезен в будущем, если курс достигнет описанной метки. Чтобы отразить на счету выгоду по открытой позиции, созданной благодаря разнице между размером и текущим тарифом, стоит свернуть открытую версию.

Чтобы понять, бай лимит и бай стоп: что это, важно рассмотреть и отложенные ордера — приказы, переданные компании на потом, которые устанавливаются распоряжаться по заранее заданным условиям, не дожидаясь соответствующей команды.

Поэтому подчеркивают несколько вариаций отложенных схем: Buy stop, Limit, Bay stop limit и Sell stop limit. Хотя ордера Stop limit реализованы не везде: в MetaTrader 4 нет таких версий, а уже в MetaTrader 5 они присутствуют.

Лимитные отложенные ордера Buy sell limit

Sell limit находится выше имеющегося курса , когда трейдер ждет моментального прыжка цены вверх и хочет принять участие в соглашении на отскоке, если такое случится. Положение на продажу откроется самостоятельно, когда стоимость Bid дойдет до указанной позиции.

Трейдер использует Buy limit , чтобы без проблем вступить в рынок, и в приобретение по тарифу, который считается выгодной точкой старта. Благодаря этой информации инвестор в курсе, что показатели устремятся вверх и преодолеют уровень сопротивления.

Buy stop limit значит, что заказ будет реализован по указанной цене или даже выгоднее. Но на практике полнота исполнения Sell limit зависит от соотношения фактов и выгоды. Порой предложение исполняется лишь в частичном объеме: тогда для полного выполнения заявки нужно равное число ценных бумаг.

Ордеры Бай и Селл лимит запускаются, если нужно, чтобы договор был нацелен на покупку по тарифу, который ниже рыночного значения. Когда стоимость валюты достигнет требуемого уровня, удлиненная позиция откроется сама.

По окончании этого срока отложенные Buy stop и Limit, Sell limit и Stop будут удалены. Но аннуляция не произойдет, когда поле «Истечение» окажется пустым.

Когда при эксплуатации ордера в точке максимально выгодного входа находится высокий уровень поддержки, отчего цена стремится вверх уже многократно, трейдер часто выбирает покупку, если стоимость затронет уровень.

Стоповые отложенные ордера Buy sell stop

Sell Stop (селл стоп) — смежный тип ордера , который остается на отметке ниже современного курса. Трейдер может вступить в сделку по продаже, если цена в направлении сверху вниз добьется требуемого уровня (пробьет любой важный).

По факту Sell stop limit выполняет 2 функции: чтобы вступить в рынок (продажа) или ради снижения количества потерь от ранее предложенной позиции (Stop loss).

Воплощение отложенного ордера на продажу приравнивается к продаже , где рынок ведет торговлю на уровне указанной в заявке стоимости. А цена реализации заказа всегда обязана оставаться ниже рыночной при фиксации позиции.

Отличается от ордера Buy sell limit тем, что априори предполагает предстоящее приобретение валютной пары по цене, которая выше изначально зафиксированной на рынке . В ситуации, где трейдер предполагает, что цена после снижения вернется к прежнему росту, очередное падение произойдет от уровня ближайшего локального максимума.

  • Пример стратегии на отложенных ордерах — «Omardi»:

Работа с ордерами в МТ4

Специальная система MetaTrader 4 дает возможность воплощать в жизнь даже самые сложные стратегии. Комбинируя разные формы стоп-ордеров, а так же trailing (трейлинг-стопы) можно выполнять операции независимо от хода событий.

Максимальную гибкость дает поддержка 3 режимов реализации: немедленное, по запросу и по рынку. Когда для выбранной стратегии важно войти в рынок по четкой цене, перед совершением сделки лучше запрашивать цены: едва требуемый показатель появится, можно провести операцию.

А когда нужно заключить договор, пока цена не имеет значения, можно остановиться на режиме исполнения по рынку . Тогда ваш брокер откроет позицию по текущей цене без дополнительного согласования.

Нужные ордера в MetaTrader 4 разрешено выставлять одновременно несколькими альтернативными методами: через окно котировок (Market Watch), активными клавишами или напрямую с графика, включая соглашение по клику (One Click Trading).

Как установить отложенный ордер в терминале Metatrader 4

Чтобы установить требуемые ордеры, стоит открыть окно «Ордер» при помощи 2 щелчков подряд по названию финансового инструмента во вкладке «Обзор рынка».

Дальше нужно выполнить следующие действия:

  1. Определиться с финансовым инструментом (символом), отметить размер, а также ввести позиции Stop loss и Take profit.
  2. Дополнительно можно даже ввести комментарий в одноименном поле.
  3. В графе «Отложенный ордер» нужно выбрать запасной тип (Buy limit или Buy stop).
  4. Там же выполнить настройки по цене (установить границу стоимости, по достижении которой он обязан сработать).
  5. Напоследок задать срок действия (когда до выбранного периода ордер не сработает, он автоматически удалится).
  6. Когда Бай стоп и Бай лимит указан, стоит нажать кнопку «Установить» и закрыть окно .

Как изменить уже установленный отложенный ордер

Желая модифицировать запасной ордер , можно воспользоваться различными схемами. Первый сводится к настройкам через диалоговое окно.

Уровни по умолчанию дублируются в окнах с графиками нужных валютных пар в форме зеленого штриха и пунктира. А чтобы лишь частично изменить его, стоит дважды кликнуть по указанной линии. Тогда откроется новое окно модификации.

Там для корректив доступно 3 центральных свойства:

  • цена (сам уровень, на котором он находится);
  • значения стопа лосса и тейк профита (изменить ценовые позиции);
  • истечение (поменять время или оформить ордер бессрочным).

Отразив положенные коррективы, активируйте клавишу «Изменить» . Позже придет оповещение о том, что модификация прошла, или отчет о том, почему обновление позиций не получилось.

Второй способ Drag-and-drop в более обновленных версиях терминала MetaTrader 4 совершается за счет следующих действий:

  1. Перетащить курсор мыши на пунктирную линию , фиксирующую настройку установки ордера в окне с выбранной валютой.
  2. Дождаться, пока на мониторе выскочит подсказка «Перетащите для изменения» .
  3. Нажать левой кнопкой мыши по окну и, удерживая ее, перенести линию на иную цену , нужно переместить запасной ордер и перестать жать на клавишу.
  4. Если здесь уже запущен режим «Сделки в 1 клик» , не придется контролировать перемещение — передвинется по умолчанию на другой уровень расценок.
  5. А когда режим не запущен, на мониторе возникнет диалоговое окно модификации с просьбой подтвердить перенос значений на очередной показатель в поле «Цена».
  6. В конце нужно нажать кнопку «Изменить» , одобрив модификацию, или вовсе закрыть окно, отозвав изменение текущего ордера.

Но какой бы вариант ни был взят за основу, при смене параметров нельзя скорректировать отложенный тип (поменять Buy limit на Stop или на Limit и Stop), подкорректировать его размер и поменять наполнение поля «Комментарий». Для этого придется удалить текущий ордер (нажав на соответствующую кнопку справа, под колонкой «Прибыль») и настроить вместо него смежные характеристики.

Заключение

Учитывая все доступные виды сделок, используемых трейдерами в торговой деятельности на рынках Forex, стоит сразу самостоятельно выбрать для себя, какой из представленных видов наиболее удобный. Главное — своевременно устанавливать рыночные ордера Stop loss (особенно Buy limit и Buy stop), поскольку одной из концепций трейдинга отражено умение накапливать прибыль без существенных потерь.

Что такое цена Ask / Bid и отложенные ордера на Форекс?

Что такое цены Ask / Bid? Что такое рыночные и отложенные ордера на Форекс? Какие бывают типы отложенных ордеров? Чем лимитные ордера отличаются от стоп ордеров?

Здравствуйте, друзья! Сегодня вы узнаете, что такое рыночная цена и рыночные ордера, чем отличаются цены Ask / Bid, что такое спред брокера, какие бывают отложенные ордера на Форекс, в чем отличие стоп ордеров от лимитных и стоп-лимит ордеров, как размещать отложенные ордера и многое другое, что вам может пригодиться во время торговли на Форекс.

Если вы еще новичок на Форекс, то первое, что вам нужно сделать, это найти надежную брокерскую компанию. Мы рекомендуем вам посмотреть наш независимый рейтинг Форекс брокеров с подробным описанием торговых условий и реальными отзывами трейдеров.

Что такое рыночная цена?

Рыночная цена – это текущая цена, по которой может быть куплена или продана валюта. Эта цена определяется спросом и предложением валюты. Изменение предложения или спроса на валюту может привести к переоценке рыночной цены этой валюты. Ее также можно рассматривать как цену, по которой покупатели и продавцы соглашаются торговать на рынке в определенное время.

Что такое рыночные ордера?

Рыночный ордер – это ордер на торговлю валютой по текущей рыночной цене. Ордер Sell Market обычно исполняется по цене Bid. Аналогично, ордер Buy Market будет исполняться по цене Ask. Трейдерам и инвесторам важно помнить, что рыночный ордер не всегда будет исполняться по последней цене сделки.

Хотя рыночные ордера популярны, многие трейдеры и инвесторы не учитывают связанные с этим риски. Инвестор, использующий рыночные ордера, вряд ли исполнит свой ордер по цене в реальном времени. Когда сделка использует рыночный ордер, он в основном говорит, что возьмет любую цену, которую кто-то предложит. Это особенно опасно на очень волатильных финансовых рынках, таких как Форекс, потому что ордер на покупку может быть выполнен по гораздо более высокой цене, чем первоначально предполагалось трейдером. Аналогично, ордер на продажу может быть исполнен намного ниже цены, по которой он ожидал продать. Альтернатива рыночным ордерам известна как отложенные ордера. Отложенные ордера на Форекс позволяют трейдерам устанавливать точную цену покупки или продажи валюты.

Что такое цена Ask / Bid?

В любой момент времени у валютной пары есть две котировки: Ask – цена предложения (покупки) и Bid – цена спроса (продажи). Так, котировка 1.3629 | 1.3630 по валютной паре EURUSD означает, что вы можете сейчас:

  1. Продать 1 EUR за 1.3629 USD (по цене Bid);
  2. Купить 1 EUR за 1.3630 USD (по цене Ask).

Соответственно, цена Ask всегда выше цены Bid.

Разница между ценами Ask и Bid называется спредом брокера. Чем больше эта разница, тем выше спред. Обычно у валютной пары EURUSD спред не превышает 1-2 пунктов.

Проскальзывание ордеров на Forex

Что такое отложенные ордера на Форекс?

Отложенный ордер – это ордер, который размещают трейдеры, чтобы купить или продать валюту по определенной цене, обычно лучше, чем ее текущая стоимость. Отложенные ордера можно использовать по принципу «установил и забыл». Нет необходимости постоянно следить за графиками при использовании отложенных ордеров. Они сработают даже при выключенном торговом терминале в отличие от трейлинг-стопа, который активен только при работающей торговой платформе. Отложенный ордер можно просто установить на покупку или продажу валюты, и тогда нет необходимости что-либо контролировать. Если цена валюты достигает установленной цены, то сделка будет автоматически открыта по этой цене.

В торговом терминале MetaTrader 4 существует два типа отложенных ордеров:

  1. Лимитные ордера;
  2. Стоп ордера.

Лимитные ордера

Лимитные ордера используются для открытия сделок по лучшей цене, чем та, которую предлагает рынок. Существует два вида лимитных ордеров, один из которых является лимитом на покупку, а другой – лимитом на продажу. Ордер Buy Limit может быть исполнен только по текущей или более низкой цене. Аналогично, ордер Sell Limit может быть исполнен только по текущей или более высокой цене.

Рассмотрим пример лимитного ордера. Допустим, вы хотите купить доллары США, но не хотите платить слишком много. Цена доллара была чрезвычайно волатильной и прыгала вверх и вниз в течение нескольких дней в некотором ценовом диапазоне, но не выходя из него. Вместо того, чтобы ждать выгодной цены покупки, наблюдая за графиками в торговом терминале в течение всего дня, вы можете установить лимитный ордер на покупку по той цене, которую готовы заплатить. Когда цена достигает уровня размещения ордера Buy Limit, сделка автоматически исполняется, и вы покупаете доллары США по желаемой цене.

В торговле на Форекс лимитные ордера обычно используются в стратегиях торговли по тренду. Например, был пробит важный уровень сопротивления 1.3650, но цена ушла достаточно далеко от уровня и торгуется в районе 1.3670. Можно войти в сделку рыночным ордером, но тогда будет большой стоп-лосс, который чаще всего размещается под уровнем примерно на 1.3648, и составит 22 пункта. А можно разместить лимитный ордер Buy Limit на уровне 1.3655 в расчете на то, что цена протестирует данный уровень 1.3650, прежде чем устремится вверх. В этом случае стоп-лосс составит всего 7 пунктов, что не так много, как в предыдущем примере.

Рассмотрим другой пример. Допустим, на рынке наблюдается нисходящий тренд, а в качестве уровня сопротивления выступает трендовая линия. Во время отката цена движется вверх к трендовой линии, а достигнув ее, устремляется снова вниз, обновляя новые минимумы. Мы можем дождаться, когда цена во время отката дойдет до линии тренда, чтобы затем войти в продажи рыночным ордером, а можем не ждать этого, сидя у торгового терминала, и выставить отложенный лимитный ордер Sell Limit в районе условного пересечения ценой линии тренда. И когда цена дойдет до нашего ордера, автоматически сработает сделка на продажу по более выгодной цене с минимальным стоп-лоссом.

Размещение лимитного ордера

Разместить лимитный ордер довольно просто. Нажав на «Новый ордер» в торговом терминале MetaTrader 4, в типе ордера вместо «Рыночное исполнение» необходимо выбрать «Отложенный ордер». Далее вам необходимо выбрать тип ордера – Buy Limit или Sell Limit, указать цену, по которой валюта должна быть куплена или продана и «Установить ордер». После подтверждения ордера вы можете забыть о нем. Ваш ордер на покупку или продажу будет исполнен, когда цена достигнет желаемой цены. Но стоит помнить, что не все отложенные ордера срабатывают. Если рыночная цена никогда не достигнет цены, которую вы установили, ваша сделка никогда не будет исполнена. Отложенные ордера также можно оставить открытыми с заранее установленной датой истечения срока действия. Кроме того, вы всегда можете изменить или отменить отложенный ордер, если он еще не был исполнен.

Смотрите также, какие брокеры для скальпинга предлагают лучшие торговые условия.

Стоп ордера

Стоп ордер – это приказ купить или продать валюту, как только цена достигнет указанной цели. Аналогично лимитным ордерам, есть два вида стоп ордеров: Buy Stop и Sell Stop. Отложенный ордер Buy Stop может быть размещен только выше текущей цены, тогда как ордер Sell Stop должен быть установлен ниже фактической цены. Также стоп-приказы могут использоваться для ограничения убытков или фиксации прибыли, когда трейдер не может активно следить за ценой. Так же как и в случае с лимитными ордерами, стоп ордер сработает только тогда, когда цена достигнет уровня, установленного трейдером.

Рассмотрим пример, когда следует размещать отложенные стоп ордера. Допустим, вы торгуете по стратегии на отскок от уровня. Цена идет вверх, а на ее пути стоит сильный уровень сопротивления, от которого можно ожидать разворота цены. В этом случае вы можете установить отложенный ордер Sell Stop чуть ниже этого уровня и идти заниматься своими делами. Когда цена дойдет до этого уровня, сработает сделка на продажу.

Если цена идет вниз, а на ее пути стоит сильный уровень поддержки, то вы можете установить отложенный ордер Buy Stop чуть выше этого уровня. Если цена дойдет до него, то сработает сделка на покупку, а если цена развернется раньше, то вы просто удалите этот ордер и ничего не потеряете.

Стоп-лимит ордера

Этот тип ордера является комбинацией стоп ордера и лимитного ордера. Его нет в терминале MetaTrader 4, но он есть в MetaTrader 5. Всего существует два типа стоп-лимит ордеров: Buy Stop Limit и Sell Stop Limit. Рассмотрим на примере, в каких случаях они могут применяться в торговле.

Например, вам нужно дождаться, когда цена вырастит до определенного уровня, а затем упадет до нужного вам значения, чтобы потом снова начать расти. В этом случае вам пригодиться отложенный ордер Buy Stop Limit.

Если вам необходимо, чтобы цена сначала упала до определенного уровня, а затем отскочила от него до нужного вам значения, чтобы затем продолжить свое движение вниз, вам подойдет ордер Sell Stop Limit.

На рисунке ниже представлены примеры всех рассмотренных отложенных ордеров.

Выводы

Таким образом, отложенный ордер – это незаменимый помощник трейдера в торговле на Форекс. Вам нет необходимости сидеть сутками перед торговым терминалом в ожидании лучших условий для заключения сделки. Вы можете установить любой из необходимых вам отложенных ордеров в зависимости от того, какую стратегию вы используете. И сделка будет автоматически исполнена по установленной вами цене без вашего присутствия. Использование отложенных лимитных и стоп ордеров расширяет возможности ваших стратегий и экономит ваше время!

Почему не сработал мой отложенный ордер, хотя Low было ниже него на 2 пипса?

То есть минимальный Ask будет равен Low плюс спред, а максимальный Ask равен High плюс спред.

  • Ордера Stop Loss и Take Profit по позиции, открытой на покупку, сработают, когда текущая рыночная цена Bid достигнет уровня ордера.
  • Ордера Stop Loss и Take Profit по позиции, открытой на продажу, сработают, когда текущая рыночная цена Ask достигнет уровня ордера.
  • Отложенные ордера Buy Limit и Buy Stop сработают, когда текущая рыночная цена Ask достигнет уровня ордера.
  • Отложенные ордера Sell Limit и Sell Stop сработают, когда текущая рыночная цена Bid достигнет уровня ордера.

Пример. Вы открыли позицию на продажу по EURUSD по 1.2250 и выставили сразу Stop Loss на уровне 1.2340 и Take Profit на уровне 1.2190.

Поскольку позицию на продажу закрываем покупкой, а покупаем по цене Ask, то для того, чтобы сработал Stop Loss, нужно, чтобы минимальный Bid был равен 1.2338 + величина спреда (в нашем случае 2 пипса). Мы помним, что High на графике = максимальный Bid, поэтому если на графике мы увидим High = 1.2338 и больше, то наш ордер Stop Loss должен сработать.

А когда сработает Take Profit? Позиция на продажу закрывается покупкой, покупаем по цене Ask. Для срабатывания Take Profit необходимо, чтобы минимальный Bid был равен 1.2188 (1.2190 минус величина спреда). В этот момент минимальный Ask будет равен (минимальный Bid + спред) = 1.2190. Мы помним, что Low на графике — это минимальный Bid. Поэтому Take Profit сработает только тогда, когда Low на графике достигнет хотя бы 1.2188 (цена ордера минус спред).

Какие бывают ордеры

Ордер — это инструкция брокеру на вход или выход с позиции. Изначально совершение сделки кажется очень простым: нажмите кнопку «купить», если соблюдены начальные условия для покупки, нажмите кнопку «продать», когда придет время продавать. Такая упрощенная форма трейдинга вполне возможна, но не очень эффективна, так как требует постоянного мониторинга и чревата излишними финансовыми рисками.

Трейдеры, которые используют только опции купли и продажи, могут понести потери, связанные с проскальзыванием цены или торговлей без защитного стоп-лосс ордера.

Проскальзывание — это разница между ожидаемой ценой и ценой, которая фигурирует в итоговой сделке.

При высоких темпах рынка проскальзывания могут быть значительными и определять разницу между удачной и неудачной сделкой. Определенные типы ордеров позволяют трейдерам указать точные цены для торгов, тем самым сводя к минимуму риски, связанные с проскальзыванием.

Защитные стоп-лосс ордеры, в свою очередь, ограничивают торговые потери, проводя границу, дальше которой трейдер не будет рисковать деньгами. Эти заказы автоматически закрывают убыточные сделки на заранее определенных уровнях. При использовании продвинутых ордеров, защитный стоп-лосс можно разместить сразу при входе в позицию. Это имеет особенное значение для активных трейдеров на быстро движущихся рынках, когда стоп-лосс может быть исполнен в течение нескольких секунд после запуска.

▶ Сети ордеров урок N1 Как торговать против тренда

Современные торговые платформы позволяют трейдерам использовать множество ордеров, чтобы увеличить точность торговых методик и обеспечить безопасность. Понимание того, когда торговать — это только часть процесса; успешные трейдеры должны знать, как именно торговать, и какой ордер подходит конкретной ситуации. Это руководство поможет разобраться в различных типах ордеров — от базовых до продвинутых — и приведет примеры, как их используют современные трейдеры.

Длинные и короткие позиции

Главное, что необходимо понимать, прежде чем начать изучение конкретных типов ордеров — это направление сделки. В зависимости от прогноза на понижение или повышение существуют два основных направления. Классический метод торговли — длинные позиции. Это покупка с целью получения прибыли от роста рынка. Длинные позиции осуществляются через любых брокеров и не обязательно требуют, чтобы у трейдера был маржинальный счет (при условии, что на учетной записи есть средства для покрытия сделки). Потери в длинной позиции считаются ограниченными (даже, когда они обширны). Это объясняется тем, что независимо от момента начала торговли, при возможной ошибке цена не упадет ниже нуля.

Короткие позиции, напротив, вводятся с целью получения прибыли от падения рынка. Это достигается за счет заимствования у брокера пакета акций, фьючерсного контракта или другого инструмента — и последующей продажи. После того, как цена достигает целевого уровня, трейдер выкупает акции (или контракты) обратно, или покупает их, чтобы погасить изначальный долг перед брокером. Если цена упадет, то позиция может принести прибыль (в зависимости от других факторов, таких как проскальзывание и комиссионные); если цена повысится, позиция будет убыточной. Короткая позиция требует маржинального счета у брокера, так как для совершения сделки трейдер заимствует у брокера акции/контракты. Не все торговые инструменты могут быть использованы в коротких позициях, и не все брокеры предлагают одни и те же инструменты.

  • Длинные сделки — прибыль от роста рынка
  • Короткие сделки — прибыль от падения рынка

Торговля на короткие позиции — это важная часть активного трейдинга, поскольку она позволяет трейдерам воспользоваться преимуществами как растущих, так и падающих рынков. В отличие от длинных позиций, где убытки ограничены, короткие сделки обладают неограниченным потенциалом потерь. Это связано с тем, что короткая сделка теряет свою ценность по мере роста рынка, а так как цена теоретически может расти до бесконечности, потери могут быть катастрофическими. Торговля с защитным стоп-лосс ордером позволяет трейдерам взять этот риск под контроль.

Рыночный ордер

Примечание: Используйте рыночный ордер для гарантированного исполнения. Рыночный ордер — это самый быстрый и надежный способ зайти в позицию или выйти из нее. Рыночный ордер подойдет в ситуации, когда исполнение важнее цены.

Рыночный ордер — это основной тип ордера. Согласно ему, брокер осуществляет покупку или продажу по лучшей цене, доступной в настоящий момент. Интерфейс ордера включает в себя кнопки «купить» и «продать», что делает его использование легким и быстрым. Как правило, этот ордер исполняется немедленно. Основное преимущество рыночного ордера — это гарантированная сделка. Если трейдеру необходимо войти или выйти из позиции, рыночный ордер — самый надежный вариант. Недостаток, однако, заключается в том, что рыночные ордера не гарантируют достижение нужной цены и не дают необходимой точности условий. Это может привести к проскальзываниям цены и дорого обойтись. Ограничить потери от проскальзывания поможет использование рыночных ордеров только в условиях хорошей ликвидности рынка.

В идеале, рыночный ордер на покупку исполняется по цене запроса, а рыночный ордер на продажу исполняется по цене покупки. Важно помнить, однако, что последняя названная цена — это не обязательно цена, при которой рыночный ордер будет исполнен. Это особенно актуально в быстро движущихся или вяло обращающихся рынках.

Например, трейдер может разместить рыночный ордер для открытия длинной позиции на 1000 акций ABC при том, что лучшее предложение составляет $20 за акцию. Если ранее были исполнены другие ордеры, рыночный ордер может исполниться по более высокой цене. Может выйти так, что разные части ордера будут исполнены по различной цене. В этом примере, половина ордера может быть исполнена при лучшей цене предложения, а другая — при более высокой. Рыночный ордер не гарантирует цену — только исполнение.

Лимитный ордер

Примечание: используйте лимитный ордер для получения гарантированной цены. Лимитный ордер позволяет установить точную цифру. Его использование уместно, если получение прибыли важнее, чем исполнение сделки.

Лимитный ордер — это инструкция о покупке (или продаже) по определенной цене (или более выгодной). Лимитный ордер на покупку может быть исполнен только по заданной предельной цене или ниже. И наоборот, лимит ордер на продажу будет исполнен по указанной предельной цене или выше. В отличие от рыночного ордера, где трейдер может просто нажать «купить» и позволить рынку «выбрать» цену, при использовании лимитного ордера трейдер должен указать желаемую цену. В то время как лимитный ордер предотвращает отрицательное проскальзывание, он не гарантирует совершения сделки. Лимитный ордер будет исполнен только в том случае, если цена достигнет заданного уровня. Сделка будет упущена, если цена уходит далеко от предельной цены до того, как ордер может быть исполнен.

Примечание: даже при достижении предельной цены есть вероятность, что ордер не будет исполнен, если на этом уровне цены недостаточно покупателей или продавцов (в зависимости от направления торговли).

Лимитные ордеры позволяют трейдерам заходить и выходить из позиций с точным результатом. Тем не менее нужно уметь составить их правильно, чтобы гарантировать достижение желаемой цены — то есть получение гарантированной прибыли (или выше) при заключении сделки. Важно быть на правильной стороне рынка: при размещении лимитного ордера на покупку, трейдер должен указать цену, которая находится на уровне или ниже текущей ставки; для лимитного ордера на продажу указанная цена должна быть на уровне текущего рынка или выше.

Лимитный ордер всегда используется для достижения определенной цены (или более выгодной), и требует грамотного размещения относительно рынка.

  • Лимитный ордер на покупку — на уровне рынка или ниже
  • Лимитный ордер на продажу —= на уровне рынка или выше

Стоп-ордер

Примечание: Используйте стоп-ордер для выставления рыночного или лимитного ордера при достижении указанной цены. Стоп-ордер целесообразен, когда необходимо понять рыночные тенденции до вступления в позицию.

Стоп-ордер на покупку или продажу становится активным только после того, как указанный уровень цен был достигнут (уровень «стоп-цены»). Стоп-ордеры работают в противоположном от лимитных ордеров направлении: ордер бай стоп (на покупку) размещается выше текущей рыночной цены, а ордер селл стоп (на продажу) — ниже этого уровня. После того, как стоп-уровень был достигнут, ордер автоматически переходит в рыночный или лимитный ордер (в зависимости от того типа, который был указан). В этом смысле, стоп-ордер выступает в качестве рычага для размещения рыночного или лимитного ордера.

Соответственно, стоп-ордеры далее делятся дополнительно на стоп-маркет или стоп-лимит: ордер стоп-маркет немедленно направляет на рынок рыночный ордер по достижении стоп-уровня; стоп-лимит в аналогичных условиях запускает размещение лимитного ордера. Стоп-маркет — пожалуй, самые распространенные среди ордеров, так как они, как правило, задействуются систематически.

Поскольку ордер бай-стоп означает ордер на покупку акций (или других торговых инструментов) выше текущей цены, некоторые трейдеры могут задаться вопросом, с какой стати кто-то захочет заключить сделку по меньшей цене, чем текущая рыночная. Это хороший вопрос. Ордер бай-стоп инициирует рыночный или лимитный ордер, только если цена достигает стоп-уровня, что позволяет трейдерам подстегивать ценовой уровень для достижения определенной отметки. Если цена достигнет стоп-уровня, это служит подтверждением текущего направления рынка. Трейдеры часто используют ключевые уровни, такие как уровни поддержки и сопротивления или уровни Фибоначчи, при выборе стоп-уровней.

Пожалуй, самый распространенный способ использования стоп-ордера — это установление предела торгового риска, или стоп-лосс. Ордер стоп-лосс устанавливается на уровне той цены, за которую трейдер не будет продолжать торги в связи с увеличением денежного риска. Для длинных позиций, начальный стоп-лосс выставляется ниже цены при входе в позицию, обеспечивая защиту в случае падения рынка. Для коротких позиций, начальный стоп-лосс устанавливается выше начальной цены на случай роста рынка.

Другое применение стоп-приказа — трейлинг стоп. Трейлинг стоп — это динамический стоп-ордер, который отслеживает ценовые колебания для фиксации прибыли. Трейлинг стоп постепенно растет при долгосрочной торговле по мере подъема цены. В краткосрочной торговле трейлинг-стоп уменьшается синхронно с ценовым спадом. Трейдеры должны определить уровень трейлинг-стопа как некий процент или определенную сумму в долларах, устанавливая тем самым дистанцию между текущей ценой и уровнем трейлинг-стопа. Чем жестче установленный трейлинг-стоп, тем ближе и плотнее он будет следовать за ценой. И наоборот, гибкий трейлинг-стоп даст больше пространства для торговли, так как он отстоит дальше от уровня начальной цены.

Условный ордер

Примечание: Используйте условный ордер для размещения ордеров, которые будут утверждены или отменены только в том случае, если они удовлетворяют определенным критериям. Условный ордер целесообразен, когда важно частично или полностью автоматизировать процесс внедрения ордера при открытии/закрытии торговых позиций.

Условные ордеры — это усовершенствованные торговые ордеры, которые вводятся или отменяются автоматически при соответствии заранее определенным условиям. Условные ордеры должны быть размещены до открытия торговых позиций и считаются самой базовой формой автоматизации торговли. Два распространенных типа условных ордеров это взаимоотменяемые ордеры (OCO) и взаиморазмещающие ордеры (OSO).

Взаимоотменяемые ордера — OCO

OCO позволяет торговцам размещать несколько заказов одновременно. Когда один из них исполняется, все оставшиеся ордеры отменяются автоматически. OCO полезен как для открытия, так и закрытия позиций. Пожалуй, самый популярный вариант использования OCO — это брекет-ордер, который размещает одновременно лимитный и стоп-ордер. При выполнении либо стоп-ордера либо лимитного ордера, остающийся ордер автоматически отменяется. Стоп-ордер служит в качестве защитного стоп-лосс в том случае, если сделка движется в неправильном направлении; лимитный ордер нужен для достижения целевой прибыли. Один ордер OCO выполняет функцию трех отдельных ордеров:

  1. Стоп-ордер (для защиты от потерь)
  2. Лимитный ордер (чтобы закрыть сделку с прибылью)
  3. Ордер, закрывающий оставшиеся ордера

Важно помнить, что если трейдер отдельно устанавливает вручную целевую прибыль и стоп-лосс прибыли и стоп-лосс (вместо использования условного ордера), оставшийся ордер не отменяется автоматически. В этом случае, трейдер может оказаться в непредсказуемой позиции. В качестве гипотетического примера предположим, что трейдер входит в длинную позицию на складе XYZ. После начала торговли трейдер размещает стоп-ордер и лимитный ордер. В этом гипотетическом примере, целевая цена достигнута (условие лимит ордера) достигается и торговля закрыта с прибылью. Довольный трейдер отправляется играть в гольф.

В то же время стоп-ордер по-прежнему на рынке. Цена падает достаточно, чтобы войти в эту короткую позицию, а затем отскакивает и взлетает. Трейдер незаметно оказывается в проигрышной короткой позиции, и положение еще может ухудшиться, поскольку нет ни стоп-лосса, ни указанной целевой прибыли. Если бы трейдер изначально использовал OCO, этого никогда бы не произошло, так как стоп-ордер был бы автоматически отменен при исполнении лимит-ордера.

Трейдеры могут также использовать OCO для сделок во время прорывов и сливов рынка. Прорывной OCO, например, может быть использован для размещения единовременных ордеров на цены ниже и выше, чем текущая. Например, трейдер захочет зайти на длинную позицию, если цена поднимется выше определенного уровня; или зайти на короткую позицию, если цена упадет ниже установленной отметки. После того, как будет достигнут заданный уровень прикосновении, соответствующий ордер исполнится, а оставшаяся позиция будет автоматически отменена: один заказ исполняется, другой отменяется.

Взаимозапускающий ордер — OSO

Ордер OSO дополнительно автоматизирует управление торговлей путем отправки ордеров, как только будет заполнен ордер на начало торговли. OSO включает в себя первичный ордер, который отправляет один или несколько вторичных ордеров, если основной ордер заполнен, и часто используется в сочетании с OCO для упрощения процесса управления торговлей. OSO, например, можно установить, чтобы разместить брекет-ордер сразу на начало торговли.

Длительность

В дополнение к рыночным, лимитным, условным и стоп-ордерам, трейдеры могут также указать срок действия ордера — то есть, как долго ордер будет оставаться на рынке, если не будет отменен или исполнен. Интерфейсы для ввода ордеров, как правило, предоставляют несколько вариантов.

Однодневный

Срок действия дневного ордера автоматически истекает по окончании биржевой сессии, если он не был использован. Многие платформы используют такую опцию в качестве длительности ордера по умолчанию. Длительность «День +» действует до конца продленной торговой сессии.

Действующий до отмены — GTC

GTC-ордер действует до завершения сделки или отмены ордера трейдером. Брокеры обычно автоматически отменяют GTC-ордеры, если они не были задействованы в период от 30 до 90 дней.

Действующий до даты экспирации — GTD

Ордер GTD остается активным до указанной пользователем даты, если он не был исполнен или отменен.

Исполнитель немедленно или отменить — IOC

IOC требует немедленного исполнения ордера, частичного или полного; в противном случае, ордер (или любые неисполненные составные части ордера) аннулируется.

Исполнить или аннулировать — FOK

Ордер FOK должен быть исполнен сразу в полном объеме, или он будет отменен. Частичное исполнение не засчитывается при выборе этого типа длительности ордера.

Все или ничего — AON

Как и в случае с FOK, ордер AON будет отменен, если невозможно задействовать его в полном объеме к концу торговой сессии. В случае с этим ордером частичное исполнение неприемлемо.

На начало утренней сессии — At-the-Opening

Ордер на начало утренней сессии будет задействован при открытии биржи. Если ордер не может быть исполнен при открытии, он будет аннулирован.

По последней цене

Ордер по последней цене (или «при закрытии») исполняется на закрытии торговой сессии по заключительной цене или как можно ближе к ней.

Поминутный

Срок поминутного ордера истекает по прошествии указанного количества минут. Наиболее частые интервалы составляют одну, три или пять минут.

Форекс советник для перевода ордеров в безубыток ShowMeBE

Заключение

Знание о том, как торговать, так же важно, как и понимание того, когда торговать. Информация о различных типах ордеров и способах их применения помогают трейдерам оптимизировать процесс размещения ордера и избежать дорогостоящих проскальзываний и ненужных потерь.

На базе продвинутых ордеров, таких как ОСО и OSО, происходит автоматизация торговли, так как многие ордеры, размещенные единожды, продолжают функционировать в торговой платформе. Автоматизация торговли на базовом уровне или же полностью автоматизированная торговая система может помочь трейдерам контролировать эмоции, избежать дорогостоящих ошибок новичков и защитить открытые позиции с помощью целевых показателей доходности, стоп-ордеров и трейлинг-стопа.

Лучшие Форекс брокеры 2021: