ПРЯМАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Корреляция валютных пар на Форекс – Таблицы и как торговать на корреляции

Торговля на корреляции валютных пар на Форекс- стратегии и примеры, особенности расчета и специальные сервисы. Как зарабатывать на корреляции валютных пар.

Между рядом активов наблюдается устойчивая прямая либо обратная связь, это явление и называется корреляция на Форекс. Фактор связи между поведением двух и более инструментов может использоваться в торговле, иногда это облегчает прогнозирование поведения графиков в будущем. Корреляция валютных пар на Форекс – не новинка, это явление используется трейдерами не первый год, можно считать, что этот подход прошел проверку практикой.

Ниже – подробное пояснение этого явления, рекомендации по работе с ним и пример стратегии по корреляции пар.

  • Что такое корреляция на Форекс
    • Виды корреляции на Форекс
    • Как выявлять корреляции
    • Ручной расчет и использование индикаторов для определения корреляции
    • Как торговать на корреляциях
    • Корреляция для хеджирования
    • Стратегии
    • Преимущества и недостатки корреляции
      • Заключение

      Что такое корреляция на Форекс

      В общем случае корреляцией называется связь между как минимум 2 величинами. На финансовых рынках имеются в виду, например, котировки валютных пар или стоимость акций. Но финансами это явление не ограничивается, можно наблюдать корреляцию и в обычной жизни, например, количество обращений в травмпункт коррелирует со временем года. В странах с умеренным климатом таких обращений всегда больше, чем летом.

      Корреляция на Форекс – это прямая либо обратная связь между 2 валютными парами. Такого рода зависимости формируются из-за особенностей торгов. Например, в периоды резкого роста спроса на американский доллар между EURUSD и GBPUSD растет положительная корреляция. Из-за повышенного спроса американец дорожает и графики обеих валютных пар идут в одном направлении.

      В зависимости от того какая валюта является котируемой в той же ситуации может наблюдаться и обратная корреляция. Если инвесторы уходят в доллар, то между EURUSD и USDJPY будет наблюдаться обратная корреляция, то есть EURUSD растет, а USDJPY падает.

      Лучшие Форекс брокеры 2021:

      Корреляция на Форекс простыми словами – это уровень прямой либо обратной связи между валютными парами. Конкретное число, обозначающее эту связь, не имеет значения, важно лишь знать ее силу. Это явление используется для понимания общего настроя рынка.

      Виды корреляции на Форекс

      Можно привести классификацию по нескольким критериям. Если учитывать направление движения активов, то выделяют:

      1. Прямую корреляцию – в примере выше EURUSD и GBPUSD движутся в одном направлении при повышении спроса на доллар. Это классический пример прямой связи.
      2. Обратную. Один из инструментов растет, второй в это же время падает.

      В зависимости от характера связи между активами можно выделить:

      Случайную или неустойчивую связь. Формируется без фундаментальных предпосылок случайным образом. На отдельных участках истории может формироваться связь между абсолютно любыми активами, например, между курсом USDMXN (американский доллар и мексиканский песо) и котировками пшеницы. Характер связи можно установить при ее оценке на длительном временном промежутке. На случайный характер корреляции указывает постоянное изменение знака и движения около нуля либо хаотические рывки в диапазоне от -1 до +1.

      Лучшие Форекс брокеры 2021:
      • Устойчивую корреляцию. Обусловлена фундаментальными факторами и сохраняется на длительной дистанции. Пример таких зависимостей – цена нефти и курс USDCAD, корреляция между EURUSD и USDCHF, влияние нефти на рублевые пары.

      Также возможна классификация связи между активами по ее силе:

      • 0,8…1,0 и -0,8…-1,0 – сильная прямая/обратная связь.
      • 0,6…0,8 и -0,6…-0,8 – умеренно сильная связь.
      • 0,4…0,6 и -0,4…-0,6 – умеренная корреляция.
      • 0,2…0,4 и -0,2…-0,4 – незначительная по силе связь.
      • 0…0,2 и -0,2…0 – корреляция практически отсутствует.

      Разделение по силе связи между активами в некоторой степени условно, диапазоны значений приведены скорее для ориентира. В торговле, как правило, используется только сильная связь между инструментами рынка Форекс.

      Что касается идеальной корреляции, то она не может превышать 1,0 или 100%. В реальности практически не встречается, даже между S&P 500 и ETF SPY (копирует корзину индекса) корреляция колеблется в диапазоне 95-99%. Для Форекс инструментов значения в пределах 70-90% – хороший показатель.

      Как выявлять корреляции

      Ручные расчеты не нужно, калькулятор корреляции рассчитывает значение коэффициента в автоматическом режиме. Ниже – список информационно-аналитических сервисов с онлайн калькуляторами корреляции:

      Mataf.net – Очень информативный сервис. Есть графическое отображение изменения корреляции во времени, поддерживается в разы большее число инструментов. Данные отображаются в формате таблицы, для удобства прямая и обратная корреляции окрашены в разные оттенки зеленого и красного цветов. За счет этого достаточно беглого взгляда для выявления инструментов с максимальной прямой/обратной связью.

      MyFxBook.com – Особенность этого сервиса заключается в возможности фильтровать результаты по величине корреляции. В остальном это стандартная таблица, в которой в процентах указывается связь между активами. Приводится связь только между 2 активами, но можно сравнивать корреляции между 11 парами инструментов, сравнение приводится в графическом виде. Также можно выбирать период, на котором проводятся расчеты.

      Oanda.com – Помимо валютных пар здесь отображаются металлы и акции. Доступно отображение результатов в виде обычной таблицы, тепловой карты (чем насыщеннее оттенок, тем выше корреляция) и пузырьковой диаграммы. В последнем случае более сильной связи между инструментами соответствует круг большего диаметра.

      Можно использовать любой из перечисленных сервисов.

      Ручной расчет и использование индикаторов для определения корреляции

      При ручном расчете используется следующая зависимость:

      В формуле А и В – значения величин между которыми проверяется наличие связи. В случае с котировками валютных пар в расчетах используются цены закрытия свечей.

      Ручной расчет можно облегчить, если использовать Excel и функцию КОРРЕЛ. В табличной форме можно задать массив значений случайных величин и с помощью КОРРЕЛ рассчитать значение корреляции между ними. В трейдинге этот метод не используется, так как есть и онлайн сервисы, и индикаторы, рассчитывающие значение корреляции в режиме реального времени.

      Такие инструменты есть и для терминалов МТ4, МТ5, и для живого графика от TradingView. Для быстрой оценки корреляции можно использовать индикатор корреляции валютных пар Correlation Coefficient. В настройках нужно указать с чем именно будет сравниваться актив, глубину истории, на которой выполняется расчет и используемую цену.

      Рассчитывается так называемая скользящая корреляция, то есть ее значение обновляется на каждой новой свече. В примере на каждой новой свече рассчитывается значение связи между EURUSD и USDCHF на отрезке в 20 последних свечей.

      Одним из помощников в этом станет индикатор корреляции валютных пар. Самые популярные:

      1. OVERLAY CHART – принцип работы заключается в том, что с помощью данной программы в торговом терминале выводятся сразу два графика в одном окне. Это позволит трейдеру в реальном времени увидеть зависимость инструментов. Настроек у индикатора достаточно мало, поэтому разобраться сможет даже новичок.
      2. ICORRELATION TABLE – более информативный, но менее понятный для новичка индикатор. Все расчеты выводятся внизу терминала в цифровом виде. Если зависимость пар достаточно сильная, то цифры дополнительно обводятся цветом. Выбрать можно большое количество пар, и следить за всеми сразу.
      3. CORRELATION – простой инструмент, который выводит информацию по корреляции в виде линий. Дополнительно указывается и числовое значение зависимости.

      Как торговать на корреляциях

      Ниже перечислены основные методики торговли с использованием связи между 2 активами:

      • Опережающее движение. Подбирается 2 инструмента с гарантированно высокой прямой/обратной связью, определяется ведомый и ведущий актив, сделки открываются на ведомом инструменте по сигналам с ведущего. Можно использовать, например, графический анализ, обе пары могут одновременно находиться в районе важного уровня, на одной из них пробой происходит раньше. Есть возможность войти в рынок по ведомой паре по более выгодной цене.
      • Одновременная торговля по обеим парам. Это максимизирует риск, но и вероятность удвоения дохода также растет, вполне могут отработать оба прогноза.
      • Торговля расхождений между активами с высокой корреляцией. Стратегия больше подходит для автоматизированной торговли. Инструменты с высокой прямой/обратной связью редко расходятся надолго, вручную ловить такие моменты сложно, роботы справляются с этой задачей лучше. Для этого стиля трейдинга нужна устойчивая связь выше 80%, желательно выше 85%, пример такой пары активов – AUDUSD и AUDJPY. Эта торговля на корреляции валютных пар называется статистический арбитраж и относится к категории безрисковых. Заработок на арбитраже не зависит от направления движения валютных пар.
      • Хеджирование рисков. Подробнее этот вопрос будет разбираться ниже.

      Также связь между 2 активами может использоваться как фильтр при открытии новых позиций или фиксации прибыли.

      Корреляция для хеджирования

      Под хеджированием понимается снижение рисков. Явление связи между 2 инструментами используется и в этом случае, хеджирование применяется и в трейдинге, и в инвестировании.

      В трейдинге снижение рисков сводится к открытию встречной позиции по валютной паре, коррелирующей с той, на которой уже открыта сделка. Как пример можно привести EURUSD и USDCHF с высокой обратной связью. Если открыта длинная позиция, например, по EURUSD, то для снижения риска можно открывать встречную позицию по USDCHF.

      Покупки по EURUSD означают, то ставка сделана на падение доллара. Хеджирование означает покупку по USDCHF – ставка на укрепление американской нацвалюты.

      Инвестор действует схожим образом, но для хеджирования используются другие инструменты. Если портфель представлен индексом S&P 500, куплены акции ETF с тикером SPY, то для хеджирования нужно занять короткую позицию по тому же инструменту. Для этого достаточно купить ценные бумаги медвежьего ETF, его котировки растут при падении S&P 500 и наоборот. Обычно так поступают накануне ожидающегося кризиса, доход по шортящему ETF компенсирует просадку по основному инвестпортфелю.

      В этом примере также использовалось явление корреляции. Между обычным и медвежьим ETF наблюдается практически 100%-ная обратная взаимосвязь, поэтому шортящий ETF идеально подходит на роль хеджирующего инструмента.

      Стратегии

      Отличный пример ТС такого типа – система Yen Trader (Cross Trader после модификации). В анализе участвует 3 валютные пары, третья должна образовываться из двух первых. Для этой ТС подойдут как валютные пары с обратной корреляцией, так и инструменты с прямой связью.

      Если для работы выбраны пары GBPUSD и USDJPY, то третьей должна быть GBPUSD x USDJPY = GBPJPY. По двум мажорам проверяются условия для входа в рынок, а по GBPJPY выполняется непосредственно вход в рынок.

      Суть стратегии:

      • При одновременном росте мажоров GBPUSD и USDJPY происходит укрепление фунта и падение японской нацвалюты. Если USDJPY движется вверх, это значит, что за 1 доллар дают больше японских иен, то есть по иене тренд нисходящий.
      • При выполнении этого условия высока вероятность, что иена будет снижаться и в паре с фунтом, то есть по GBPJPY можно открывать длинную позицию. Для сделок на продажу условия меняются на противоположные.

      В стратегии используется явление корреляции, но оценка силы связи между валютными парами не выполняется. Также в базовых правилах нет правил по установке стопов, тейк-профитов. То есть это не готовая стратегия, а скорее заготовка для нее, есть ядро, но детали придется продумывать самостоятельно.

      Работа может вестись на таймфреймах Н1, Н4 и D1. При работе на четырехчасовом графике цена закрытия сравнивается с ценами Close за неделю до этого. Если цена закрытия текущей свечи выше чем в течение недели до этого, считается, что пара растет. Для покупок это условие должно одновременно выполняться и на GBPUSD, и на USDJPY. Как только это происходит, тут же открывается позиция на покупку по GBPJPY.

      Если работа ведется на часовом графике, то сравниваются цены за предыдущие сутки. Если на дневном таймфрейме – то за месяц.

      Важно, чтобы условие выполнялось одновременно по обеим валютным парам.

      Критически важно правильно выставлять стоп-лосс. В примере с отработкой бычьего сигнала по GBPJPY можно было взять профит, но только при условии, что стоп был выставлен с запасом.

      Недостаток стратегий подобного рода – слишком редкие сигналы. К тому же детали не проработаны, нюансы со стопами, тейк-профитами и сопровождением позиций остаются на усмотрение трейдера.

      Сюда же можно отнести автоматизированные системы, работающие по логике статистического арбитража. Прибыль по одной сделке невелика, но это можно компенсировать рабочим объемом.

      Проверенные и надежные брокеры для заработка

      Брокер Тип Мин. депозит Регуляторы Просмотр
      Акции, Фьючерсы, Опционы, Фондовые индексы, Криптовалюты, Облигации, Форекс, Сырьевые товары $250 ЦРОФР Далее.
      Форекс, Инвестиции, Фиксированные контракты $300 FSA, TFC Далее.
      Акции, Облигации, ETF, Форекс, Сырьевые товары, Фондовые Индексы, Криптовалюты, Фьючерсы и Опционы $500 FINRA, CySEC, Банк России Далее.
      Форекс, Акции, Индексы, ETF, Сырьевые товары, Энерготовары, Металлы $100 IFSC, The Financial Commission Далее.
      Форекс, Акции, Сырьё, ETF, Индексы, Крипто $200 CySEC, MiFID Далее.

      Брокер Evotrade предлагает более 2000 активов. Современная торговая платформа делает процесс покупки акций проще, чем заказ пиццы.

      Здесь мы можете собрать внушительный портфель и зарабатывать не только на росте акций, но и за счет дивидендов. Кроме ценных бумаг с NYSE и NASDAQ, у брокера Evotrade есть огромное количество европейских и азиатских компаний, например, Nestle, Porsche, Ubisoft, Rolls-Royce, Sony. а также фьючерсы на энергоресурсы и сырьевые товары, фондовые индексы и другие.

      Брокер регулируется в России ЦРОФР, предоставляет профессиональную торговую платформу и лучшие условия. Минимальный депозит для открытия счета $250.

      Профессиональный опционный брокер FiNMAX предалагет бинарные опционы на акции, индексы, товары и валюты (+криптовалюты). Прибыль за каждую сделку от 70%. Сроки опционов от 30 секунд до 6 месяцев. Не требуется установка платформы на ПК.

      Брокер регулируется ЦРОФР. Минимальный депозит для открытия счета $250, минимальная сделка $10.

      Официальный сайт: FiNMAX

      Брокер Мин. депозит Макс. плечо Регуляторы Просмотр
      $250 1:200 ЦРОФР Далее.
      $300 1:3000 FSA, TFC Далее.
      $100 1:2000 IFSC, TFC Далее.
      $500 1:500 CySEC, FSCA, FCA Далее.

      Преимущества и недостатки корреляции

      Из преимуществ использования этого фактора можно выделить:

      • Возможность заранее определять готовящиеся движения по валютной паре. Это позволяет входить в рынок по более выгодной цене.
      • Возможность регулировать риски и при активном трейдинге, и при инвестировании.
      • Статистический арбитраж – безрисковая торговая тактика, позволяет зарабатывать независимо от направления движения цены. Этот стиль торговли решает вопрос как заработать на корреляции валютных пар в полностью автоматическом режиме.

      Идеальных инструментов в трейдинге нет, у корреляции есть ряд недостатков:

      • Это динамически изменяющийся параметр. Для ряда активов есть долгосрочные связи, обусловленные фундаментальными факторами, но в случае с валютными парами такие связи могут со временем разрушаться. Предсказать, когда это произойдет невозможно.
      • Корреляция может вводить в заблуждение. Даже если между активами связь колеблется в районе 80-90%, это не значит, что движения графиков будут копировать друг друга.

      Перечисленные недостатки не делают корреляцию бесполезной и не снижают ее значимость в работе трейдера/инвестора.

      Заключение

      Корреляция валютных пар на Форекс чаще используется как вспомогательный инструмент в торговле. Явление связи между 2 активами позволяет балансировать риски, находить выгодные точки входа и в целом повышает КПД торговли. Полезна корреляция и при инвестировании, хеджирование рисков важно, и именно благодаря изучению связи между различными активами инвестор получает возможность подстраховываться накануне кризисов.

      При этом корреляция – не волшебный инструмент, а лишь коэффициент характеризующий уровень связи между финансовыми инструментами. Важно понимать природу появления этой связи и не полагаться на нее на 100%.

      Независимый трейдер. «Трейдинг и инвестиции нравятся всем, потому что здесь нет лимитов в возможностях. От Омска до Дублина, от Цюриха до Чикаго, от Москвы до Сан-Франциско — один клик. Это уже кажется нормальным, но на самом деле, это впечатляюще, особенно когда используешь это осознанно.»

      Корреляция валютных пар

      Преимущественно корреляцию валютных пар определяет текущее состояние финансового рынка. Поэтому при воздействии изменений меняется и корреляция – этот процесс можно подвергать анализу для прогнозирования. Предусмотрены специальные таблицы коэффициентов, которыми трейдер может пользоваться при построении стратегии торговли.

      Коэффициент корреляции – индекс, характеризующий зависимость котировок валютных пар; соотношение, определяющее направление движения курсов.

      На рынке есть два вида корреляции – прямая и обратная. Прямая определяет позитивную тенденцию – это положительный показатель. Обратную еще называют зеркальной – отрицательное отображение, при котором происходит противоположное движение курса нескольких разных пар. При прямой тенденции наблюдается равное движение котировок разных валютных пар.

      Рекомендуется во время выполнения анализа ситуации на рынке пользоваться таблицей корреляции пар. Ее разработали аналитики, работающие на Форекс. Рассмотрим основные значения:

      • 1 – валюты перемещаются в едином направлении.
      • 9 – 0.5 – двигаются в едином направлении с незначительными отклонениями, есть вероятность изменения колебаний, которая снижается при повышении показатели и наоборот.
      • 5 – 0.1 – корреляция снижена, зависимость пар растет.
      • 0 – отсутствие корреляции, при которой зависимость между парами не наблюдается.
      • 1 – 0.5 – корреляция снижается, при которой зависимость между парами укрепляется.
      • 5 – 0.9 – корреляция растет, направления меняются (происходит положительная тенденция после отрицательной);
      • -1 – стоимость одной пары снижается, другой – растет (наблюдается обратная зависимость).

      Как анализировать корреляцию?

      Чтобы отыскать корреляционную связь, можно пользоваться существующими утилитами из Интернета (которые не сложно найти в Гугле по запросу «корреляция валют форекс») или делать всё руками, в старом добром экселе. Там есть такая замечательная функция КОРРЕЛ, которая показывает корреляцию двух выбранных множеств данных. Берем курсы нескольких инструментов, копируем исторические данные в Эксель и ищем корреляцию. Чтобы искать прямую корреляцию, необходимо выделять два совпадающих по временному промежутку набора данных. Чтобы искать скользящую взаимосвязь, сдвигаем множество вправо или влево на несколько периодов. Корреляция более 0.5 свидетельствует о прямой взаимосвязи, менее 0.5 – об обратной взаимосвязи, в пределах от -0.5 до 0.5 – об отсутствии взаимосвязи. Эти границы более чем условны, следует проверять их на практике.

      • На рисунке Косинусоида и она же только с наложенным на неё шумом. Слабенький шум и поэтому связь высокая.
        Примеры торговли на корреляции.

      Цель использования анализа – подтверждение технически полученных сигналов при прогнозировании стоимости.

      Приведем пример. Возьмем три актива, которые практически не связаны между собой (минимальная зависимость). Это будут пары EUR/USD (1), USD/JPY (2), EUR/JPY (3).

      Итак, пара (1) по прогнозу должна идти вверх, при этом пара (2) в таком случае будет направлена вниз, поскольку у них обратная зависимость.

      Если сигнал по паре (2) отсутствует, тогда берется пара (3) и по ней изучается поведение. Фактически предстоит определить, кто из игроков рынка – Япония, США или Европейский Союз является определяющими в движении рыночных пар на текущий момент.

      Формула определения коэффициента корреляции.

      Итак, рассмотрим формулу.

      Коэффициент корреляции (актив 1 и актив 2) = результат действия 1 делить на результат действия 2, где

      Действие 1 = (стоимость актива 1 минус среднее значение) / (стоимость актива 2 минус среднее значение).

      Действие 2 = определяется корень из (стоимость актива 1 минус среднее значение) / (стоимость актива 2 минус среднее значение) в квадрате.

      Способы использования корреляции.

      На Форексе можно использовать корреляцию в следующих целях:

      • снижение рисков (особенно анализ подходит трейдерам, которые работают на Forex с несколькими парами);
      • удвоение доходов или убытков (при правильном прогнозировании удается увеличить доход в два раза, используя две валютные пары в работе, но при неправильном это повлечет высокие убытки);
      • диверсификация рисков (прямая корреляция пар должна быть не выше 0.7);
      • хеджирование рисков (если две пары, цены по которым двигаются противоположно друг другу, помогут определить зависимость между другими парами, то риски удастся снизить, заработав на этом).

      Валютная корреляция постоянно меняется. Проводить анализ нужно периодически, перед заключением каждой сделки. Для этого предусмотрен электронный калькулятор, упрощающий работу трейдера.

      Рассмотрим такое явление, как межвалютная корреляция на Форексе. Данная методика может существенно повысить понимание рыночных процессов, а также улучшить качество ваших краткосрочных и среднесрочных прогнозов. Существует две разновидности межвалютной корреляции, которые могут помочь в работе трейдера. Рассмотрим подробнее.

      Корреляция – это статистический термин, означающий наличие взаимосвязанных тенденций изменений между двумя рядами данных. В нашем случае Валютная корреляция — это взаимосвязь между историческими данными курсов одной валютной пары. Или изменения курса одной пары могут быть взаимосвязанными с изменениями другой пары. Данная взаимосвязь чаще всего имеет фундаментальное экономическое обоснование и уходит корнями в особенности мировой экономики. Проще говоря, есть две валютных пары: A/B и C/D. Если между ними есть корреляция, при росте курса A/B может стабильно наблюдаться или рост кусра C/D (тогда это прямая корреляция) или его падение (тогда корреляция буде обратной).

      Нужно понимать, что корреляция между валютами не является постоянной, рынок постоянно меняется. Приведенные здесь данные являются примерными, точную информацию нужно рассчитывать самостоятельно.

      Рассмотрим, как коррелирует с другими инструментами наиболее популярный среди трейдеров инструмент EUR/USD:

      • Прямая корреляция с: AUD/USD, GBP/USD, NZD/USD
      • Обратная корреляция с: USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD

      Еще один любимый нашими трейдерами инструмент – «йенадоллар», USD/JPY. Взгялем на него:

      • Прямая: USD/CHF, USD/CAD
      • Обратная: EUR/USD, AUS/USD,GBP/USD,NZD/USD

      Что касается скользящей корреляции, ловить ее довольно сложно. К примеру, часто цена на золото опережает или немного отстает от GBP/USD. Но такую взаимосвязь нужно рассчитывать чуть ли не для каждого отдельного торгового дня.

      ПРЯМАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ ФОРЕКС

      «Traders Union» – это первое официальное Международное объединение Форекс трейдеров

      Tel: +7 (495) 402-21-26 E-mail: support@traders-union.ru

      • О МОФТ
      • ФОРЕКС БРОКЕРЫ
      • Инструменты Форекс
      • О МОФТ
      • ФОРЕКС БРОКЕРЫ
      • Инструменты Форекс

      Корреляция валютных пар — это показатель, который отображает взаимодействие валютных пар, синхронность изменения их котировок. Корреляция позволяет трейдерам одновременно следить за несколькими валютными парами и таким образом зарабатывать одновременно по различным рыночным активам.

      Корреляция форекс бывает прямой и обратной. Прямая корреляция — это синхронное движение котировок в одном и том же направлении. Например, если вы откроете график пар евро/доллар и австралийский доллар/доллар США, то заметите, что когда на одном графике наблюдается рост, то и на другом тоже, а когда евро падает к доллару, то и австралийская валюта снижается в цене.

      Обратная корреляция представляет собой процесс, когда цены валютных пар движутся в зеркальном отображении: когда на одном графике рост, то на другом движение в противоположном направлении. Яркий пример обратной корреляции — это валютные пары евро/доллар и доллар/швейцарский франк.

      Откуда берется forex корреляция?

      Одна из причин — схожесть факторов, которые влияют на котировки различных валют. Например, если взять пары EUR/USD и GBP/USD, то у них будет прямая корреляция, которая обусловлена тем, что евро и фунт — это две европейские валюты, которые зачастую одинаково ведут себя против американской валюты. Таким образом, когда экономическая ситуация складывается в пользу «европейцев», то и евро, и фунт будут расти против доллара.

      Аналогично и в случае с обратной корреляцией. К примеру, если рассмотреть пары EUR/USD и USD/CHF, то видно, что в первой паре европейская валюта — основная, а доллар США — валюта котировки. А во второй паре ситуация обратная: доллар — ведущая валюта, а франк — валюта котировки. Именно из-за того, что в этих двух парах европейская и американская валюты занимают разные места, и получается зеркальная корреляция валют.

      Для удобства трейдеров был создан специальный индикатор корреляции валютных пар. После установки в торговый терминал этот индикатор будет показывать на одном графике и основную валютную пару, и ту, которая с ней коррелирует. Таким образом вы сможете увидеть наиболее подходящий момент для входа в торговую позицию. Впрочем, эксперты рекомендуют использовать данный индикатор только трейдерам, у которых есть хотя бы небольшой опыт в торговле: новичку может быть сложно работать с двумя графиками одновременно.

      Есть также таблица корреляции валют, где указаны все самые популярные пары валют Форекс и степень их корреляции между собой. Есть пары с высоким показателем, превышающим 90%, в этом случае их графики будут очень сильно похожи (или зеркально отображаться в случае обратной корреляции). По таким парам вам будет работать легче всего. Пары с низким коэффициентом корреляции лучше не использовать для торговли одновременно. Такие таблицы можно без труда найти в интернете бесплатно.

      Чем полезна и опасна корреляция на форекс?

      Плюс корреляции в том, что она предотвращает ошибки в трейдинге. Например, если вы работаете с парой евро/доллар и увидели пробой уровня сопротивления, то наверняка захотите открыть ставку на повышение цены. Но если вы откроете график фунт/доллар (пары с очень высоким коэффициентом прямой корреляции) и вообще не увидите никакого намека на пробой уровня, то будьте внимательны: пробой по евро/доллару может быть ложным!

      В то же время иногда трейдеры невнимательно наблюдают за графиками коррелирующих пар и как только видят хороший сигнал по одной из них, то тут же открывают сделку и по второй паре тоже. Но это таит в себе опасность, что вторая сделка без сигнала может быть убыточной, так что работа с коррелирующими валютами должна быть очень внимательной.

      Корреляция на рынке Forex: советы по применению

      Замечали ли вы когда-нибудь, что некоторые валютные пары движутся в одинаковых направлениях? Например, пара NZD/USD в большинстве случаев повторяет траекторию движения пары AUD/USD. Это явление называется «корреляция».

      Итак, валютная корреляция – мера взаимной зависимости двух валютных пар. Коэффициент корреляции представляется в десятичном формате и варьируется в диапазоне от +1.0 до -1.0.

      • Корреляция +1 (положительная, прямая) означает, что две валютные пары 100% времени движутся в одном направлении.
      • Корреляция -1 (отрицательная, обратная), наоборот, означает, что две пары 100% времени движутся в противоположных направлениях.
      • Нулевая корреляция означает, что две пары никак не зависят друг от друга.

      Наиболее яркими примерами пар, имеющих прямую корреляцию, являются EUR/USD и GBP/USD, AUD/USD и NZD/USD, USD/CHF и USD/JPY.

      Прямая корреляция на форекс

      Хорошими примерами обратно коррелирующих пар могут послужить EUR/USD и USD/CHF, GBP/USD и USD/JPY, USD/CAD и AUD/USD, USD/JPY и AUD/USD.

      Обратная корреляция на форекс

      Как применять валютную корреляцию в торговле?

      Понимание валютных корреляций позволит Вам избежать опасных ошибок в принятии торговых решений. Особенно высоко значение корреляции в среднесрочной и долгосрочной торговле.

      Например, нужно понимать, что однонаправленные позиции по положительно коррелирующим парам увеличивают величину потенциальных убытков. Например, мы знаем, что пары EUR/USD и GBP/USD традиционно имеют сильную прямую корреляцию. Это означает, что одновременная покупка EUR/USD и GBP/USD, фактически, удваивает ваш риск. Если ваши ожидания не оправдались и евро дешевеет против доллара США, фунт, скорее всего, последует вниз за евро.

      Аналогичная ситуация возникает при открытии разнонаправленных позиций по двум парам с обратной корреляцией (например, одновременная покупка EUR/USD и продажа USD/CHF).

      Кроме того, одновременная разнонаправленная торговля по двум коррелирующим парам не имеет большого смысла — у вас фактически отсутствует позиция. Например, покупка EUR/USD и продажа GBP/USD в одно и то же время контрпродуктивна. Любое движение рынка повышает вашу прибыль по одной паре, но понижает – по другой. В итоге, вы можете закрыться в убытке из-за разницы в пипсовых стоимостях. То же самое относится к однонаправленным позициям по обратнокоррелирующим парам (например, одновременная покупка EUR/USD и USD/CHF).

      Торговый совет

      Давайте представим, что пара EUR/USD тестирует важный уровень сопротивления. Перед покупкой евро на пробое мы бы рекомендовали посмотреть, как в это время ведут себя другие долларовые пары. Если доллар слабеет против большинства основных валют, можно предположить, что текущий пробой по EUR – не ложный.

      Корреляция валют и цен на сырье

      Валютный рынок тесно взаимодействует с другими финансовыми рынками. Если вы торгуете валютами стран-экспортеров сырья, внимательно изучите факторы, влияющие на цену «профильного» ресурса этой страны и постарайтесь составить по нему свои прогнозы.

      Рассмотрим пример австралийского доллара (AUD). Ключевыми статьями австралийского экспорта являются железная руда, молочная продукция и золото, поэтому состояние экономики и курс национальной валюты напрямую зависят от рыночных цен на эти товары. Австралийский доллар укрепляется, когда растут цены на эти товары, и наоборот, снижается, когда цены падают.

      Как видно из графиков, между ценой на золото и парой AUD/USD действительно присутствует долгосрочная положительная корреляция. Однако в краткосрочных периодах корреляция может снижаться. Например, резкая распродажа на американском рынке акций, как правильно, ослабляет привязку курса AUD/USD к золоту.

      Пример корреляции между золотом и AUDUSD

      Другой хороший пример корреляции валют с сырьевыми ресурсами – канадский доллар (CAD) и нефть. Канада — крупнейший поставщик нефти в США, поэтому при росте мировых цен на нефть стоит задуматься о долгосрочных покупках канадца.

      Корреляция курса валют и рынка акций

      Корреляция USD и S&P 500

      Рост фондового рынка, как правило, сопровождается укреплением национальной валюты, однако есть и частные случаи. Например, корреляция между S&P500 и долларом США (USD) не является постоянной. С одной стороны, дешевый доллар является позитивным фактором для американского рынка акций: конкурентоспособность американских товаров на мировых рынках возрастает, что приводит к росту прибыли компаний и, соответственно, их акций. Вот почему запуск программы количественного смягчения (QE) в США поднял фондовые индексы на рекордные высоты. Однако помимо валютного курса на динамику американских акций влияет множество других, локальных и глобальных факторов. Курс доллара и фондовые индексы США, как правило, являются отражением глубинных экономических процессов.

      В декабре 2022 г. американский Федрезерв анонсировал постепенный выход из программы QE, а также возможное повышение ставок в начале 2022 г. Существуют опасения, что ужесточение монетарной политики ФРС может вызвать обвал на рынке акций, так как сократится объем дешевой ликвидности на рынке. Между тем, доллар США может укрепиться. Несмотря на это, многие экономисты не склонны рассматривать сворачивание QE и повышение ставок как однозначно негативный фактор. Сокращение объемов монетарного стимулирования сигнализирует о выходе крупнейшей экономики мира их кризиса, а значит, является позитивным сигналом для рынков капитала. Кроме того, власти США сворачивают QE постепенно, принимая решения на основе динамики экономических индикаторов. Существует высокая вероятность, что в ближайшие месяцы сохранится слабая позитивная корреляция курса доллара и фондовых индексов.

      Корреляция USD и S&P 500

      Корреляция JPY и Nikkei 225

      Японская иена и фондовый индекс Nikkei 225 – другой любопытный пример меняющейся корреляции. До 2005 года иена и Nikkei сохраняли позитивную корреляцию, однако затем она изменилась на негативную. Этот парадокс объясняется тем, что в 2005-2007 гг. в Японии были исключительно низкие процентные ставки, что сделало иену основной валютой фондирования в операциях «carry trade» (заимствование средств в валюте государства установившего низкие процентные ставки, конвертация и инвестирование их в валюте государств, установивших высокие процентные ставки). Иена снижалась на фоне обилия подобных операций (т.е. пара USD/JPY укреплялась). Дешевая национальная валюта была выгодна японским экспортерам – в результате, индекс Nikkei тоже рос.

      Такая ситуация сохранялась вплоть до начала мирового экономического кризиса в 2008 г. В это напряженное время инвесторы принялись избавляться от рисковых активов, а покупали «надежную» иену. В результате, JPY выросла, что негативно отразилось на прибылях японских экспортеров и, соответственно, на индексе Nikkei.

      В 2022 году Банк Японии избрал стратегию активной борьбы с дефляцией, в основе которой лежит снижение стоимости национальной валюты. Резкое падение иены привело к подъему на японских фондовых площадках. Таким образом, мы видим, что обратная зависимость между иеной и Nikkei сохраняется и сегодня.

      Корреляция валютных пар в торговле на Форекс

      Корреляция или корреляционная зависимость (лат. correlation) означает статистическую взаимосвязь между несколькими показателями или компонентами. Это означает, что изменение одного влечет за собой изменение другого. Данная взаимосвязь нашла применение во многих отраслях науки. Форекс не стал исключением. Изучив данную тему, можно повысить результативность торговли.

      Как валютные пары коррелируют между собой

      Торгующие на рынке Форекс неоднократно замечали, что некоторые графики выглядят, как близнецы — это и есть прямая (положительная) корреляция. Но иногда они могут выглядеть и как два антипода — это является обратной (отрицательной) или зеркальной корреляцией.

      Прямая (положительная) корреляция на примере валютных пар GBP/USD, GBP/JPY и GBP/CAD.

      Обратная (отрицательная) корреляция на примере валютных пар EUR/USD и USD/CHF.

      Корреляцию использовать можно не только при торговле валютными парами, но и любыми рыночными инструментами: металлами, энергией, биржевыми фондовыми индексами. Наиболее распространённое использование корреляции с золотом, нефтью и индексом доллара #USDX. Известно, что при росте индекса все пары относительно доллара падают, соответственно, при его снижении цена на другие валюты растёт. На графике видно, что цена на индекс падает, при этом растёт стоимость японской иены (то есть цена валютной пары USD/JPY падает, ведь йена — котируемая валюта).

      Степень корреляции определяется специальным коэффициентом, имеющим значение от 1,00 до -1,00.

      • нулевое значение означает, что они абсолютно не взаимосвязаны,
      • значения от 0,5 до 0 или от -0,5 до 0 — связь очень слабая,
      • чем ближе к единице, тем сильнее связь.

      Как узнать степень корреляции валютных пар

      Степень корреляции можно рассчитать самостоятельно, но на это потребуется немало времени, и вряд-ли трейдеры будут этим заниматься в ущерб торговле. Можно найти готовые таблицы в интернете, но, на наш взгляд, они крайне неинформативны, поскольку цифры там замерли, а рынок подвижен, как ртутный шарик.

      Можно воспользоваться калькулятором корреляции. Выбрав интересующую пару, можно увидеть коэффициенты корреляции.

      Выбираем валютную пару, задаем таймфрейм (интервал) и количество периодов (интервалов), после чего нажимаем кнопку “Рассчитать”. Как видите, у пар EUA/AUD и EUR/JPY корреляция близка к 1, то есть очень сильная. Это подтверждается на графиках справа: кривые цен практически идентичны.

      Однако на наш взгляд проще и удобнее использовать табличные индикаторы, например iCorrelation Table (его можно скачать из интернета). Это подвальный индикатор (отображается под графиком цены), довольно простой, но далеко не единственный. На скриншоте ниже виден график цены, а под ним — окно индикатора. Чтобы узнать коэффициент корреляции данной пары с другой парой, нужно просто навести курсор на интересующую пару в окне индикатора, выбрать таймфрейм — и мы мгновенно получим результат.

      Обычно однонаправленные движения немного отстают во времени, и если одна из коррелирующих пар дает сигнал разворота или набирает импульс, обязательно стоит обратить внимание и на другие пары, которые с данной парой имеют высокий коэффициент корреляции.

      Как определить, положительная корреляция или отрицательная

      Это очень просто по парам, имеющим в своем составе американский доллар. Если он на обеих парах котируемая или базовая валюта, тогда корреляция считается положительной. Например,

      • EUR/USD и GBP/USD,
      • EUR/USD и NZD/USD,
      • AUD/USD и EUR/USD,
      • GBP/USD и NZD/USD,
      • USD/CHF и USD/JPY,
      • AUD/USD и GBP/USD.

      Но если он на одной паре котируемая, а на другой базовая — это принято считать отрицательной корреляцией.

      • AUD/USD и USD/JPY,
      • EUR/USD и USD/CHF,
      • GBP/USD и USD/JPY,
      • AUD/USD и USD/CAD,
      • GBP/USD и USD/CHF.

      С кроссами (валютные пары, в которых не присутствует доллар США) та же ситуация: если обе пары содержат общую валюту в качестве базовой, то она и будет задавать тон. Например как с фунтовыми кроссами. Ниже мы приведём наглядный пример.

      Создаем Торговую Систему на основе канала Дончиана

      • NZD/USD и AUD/USD,
      • GBP/USD и EUR/USD,
      • AUD/USD и USD/ZAR (Южноафриканский рэнд).

      Примеры отрицательной и положительной корреляций

      Отрицательная корреляция

      Рассмотрим примеры отрицательной корреляции на графиках с использованием индикатора OverLay Chart (можно скачать в интернете). Он позволяет накладывать графики коррелирующих пар друг на друга, что очень удобно. Основная пара отображена серебристыми и зелёными свечами, нанесённая с помощью индикатора — оранжевыми и зелёными (цвета в настройках меняются на усмотрение пользователя). Шкала уровней индикаторной валютной пары — слева. Здесь очень легко можно определять точки разворота, что для трейдера просто находка.

      Ниже — пример отрицательной корреляции. Это одна из наших любимых коррелирующих пар с высоким коэффициентом — нефть и USD/CAD. Канадский доллар относят к так называемой сырьевой валюте. А это значит, что, если по каким-либо причинам нефть показывает сильный рост, то рост покажет и канадский доллар — то есть пара USD/CAD пойдет вниз.

      Крайне зависимы пары GOLD и #USDX (индекс американского доллара, хотя индекс проявляет зависимость со всеми инструментами, имеющими в своем составе американский доллар). Это тоже пример обратной корреляции: при росте цены на золото стоимость индекса снижается.

      Бывают моменты, когда отрицательная корреляция временно становится положительной. На графике ниже такой момент выделен красным прямоугольником. Если посмотреть на дату — это новогодние праздники — время, когда на тонком (низколиквидном) рынке происходят чудеса, и многие правила попросту перестают работать.

      То же самое можно сказать и про отрицательную корреляцию пар EUR/USD и USD/CHF. Падение курса USD/CHF (рост стоимости швейцарского франка) говорит о неких проблемах у доллара (швейцарский франк относится к валютам убежищам, куда перетекает капитал инвесторов при растущих рисках для доллара). И если даже первая пара еще не сигнализирует о росте, то с большей долей вероятности можно покупать USD/CHF.

      На графике ниже хорошо видно эталонную отрицательную корреляцию — почти осевая симметрия.

      Положительная корреляция

      Покажем наглядный пример положительной корреляции на недавних событиях с Brexit на примере пар GBP/USD и двух кроссов: с японской иеной GBP/JPY и с канадским долларом GBP/CAD.

      3 февраля 2022 года пары дружно пошли вниз — графики почти одинаковые. В тот день не заработал только ленивый, ибо созданная эйфория вокруг Brexit в пятницу 31 января неминуемо должна была смениться понимаем проблем, которые ожидают Британию в текущем году. Ведь это только начало конца, предстоит ещё год томительных переговоров.

      Уже четвертого февраля на открытии рынка все пары после резкого падения показали первую бычью свечу (смотрим скриншоты ниже), но у GBP/JPY (третий график) была самая большая южная тень и самое маленькое тело — фактически разворотная модель. По двум остальным парам можно было судить только об остановке падения. Учитывая, что сессия азиатская (ориентируемся на йену), был смысл закрывать продажи всех пар — так как снижение цены сошло на нет — и дальше наблюдать за поведением валютных пар.

      Но не стоит буквально воспринимать использование корреляции на Форекс как залог успеха. Она может отличатся по времени суток, на разных таймфреймах и более длительных временных периодах — даже менять статус с положительного на отрицательный. Причем, чем старше таймфрейм, тем яснее можно увидеть картину.

      Как использовать корреляцию в торговле

      Корреляция — своего рода опережающий индикатор, позволяющий торговать несколькими парами одновременно. Например, зная о положительной корреляции пар GBP/USD и EUR/USD, можно с точностью сказать, что как бы пара GBP/USD не повела себя, она потянет за собой EUR/USD. А поскольку в этих валютных парах тон всегда задавал фунт, то если он начал разворот, то и от европейской валюты в скором времени стоит этого ожидать.

      Существует много торговых стратегий, основанных на данном методе, и они довольно прибыльны.

      1. Корреляция может стать помощником в качестве фильтра ложного сигнала. Это происходит в том случае, когда имеется сильный сигнал для входа, но при этом положительно коррелирующая пара делает третий тест сильного уровня с готовностью пробить его в противоположную от сигнала первой пары сторону.

      2. Корреляция также незаменима для проверки результатов теста советника. Если результат тестирования советника вас устраивает, можно организовать последнюю проверку на коррелирующей паре за последние 2 года. Если результат негативный, значит советник нельзя запускать, при позитивном результате — это успешная стратегия.

      3. Любители торговли на новостях также могут использовать корреляции в своей стратегии, поскольку сильные новости могут изменить направление пары, что в свою очередь дает толчок к изменению движения коррелирующих пар.

      Например, когда данные по запасам нефти в США выходят хуже прогноза (красным подкрашены в экономическом календаре) — это означает, что нефть должна вырасти в цене. Стоит сразу продавать пару USD/CAD с параллельным открытием ордера на покупку нефти. Импульсы бывают сильные, но пара с канадцем начинает резче. Поэтому вначале работаем с ней.

      Иногда можно определить движение на американском премаркете, который начинает работу за час до официального открытия американской торговой сессии, во время которой выходят новости по запасам “черного золота”. Если они начинают сильное движение, в большинстве случаев оно оправдано. Принято даже говорить, что просочился инсайд, и работают крупные рыночные игроки — значит нам с ними по пути.

      4. Локирование на коррелирующих парах. Некоторые дилинговые центры (проще говоря, брокеры) запрещают даже на одном счету локировать сделки, а этот метод может спасти счёт при неправильном входе. Зная о корреляции, можно выбрать пару с однонаправленным движением (положительной корреляцией) и открыть ордер в противоположном направлении, тем самым создав тот же замок — но тут уже никто не придерется. Инструменты-то разные.

      5. Можно торговать одновременно несколькими группами валютных пар на основе их корреляции, например:

      • Нефть марки WTI и USD/CAD. Не обязательно торговать на статистических новостях, можно на сильных политических новостях. Например, при угрозе нового военного конфликта рост стоимости нефти обеспечен.
      • Пара NZD/USD (новозеландский доллар к американскому) и AUD/USD (австралийский доллар к американскому).
      • EUR/USD, GBP/USD, их кросс EUR/GBP, иногда добавляем GBP/CAD. Две последние пары на рынке Форекс по праву считаются самыми волатильными, они позволяют как быстро заработать, так и быстро потерять. Но торгуя их в связке, картина более понятна, а значит и торговля более доходна.

      Обратите внимание на графики. У пар GBPUSD, EURUSD и GBPCAD положительная корреляция между собой, EURGBP — отрицательная к ним. Три пары показали в разной степени рост, а GBP/CAD снижение.

      На закрытии рынка пары EUR/USD и GBP/USD изобразили разворотную модель — похоже, формируется медвежье поглощение. Зная повадки пары GBP/USD, она падает быстрее, и вообще более волатильная, чем EUR/USD. Поскольку в нашем примере у пар GBP/USD и EUR/GBP отрицательная корреляция, можно предположить рост пары EUR/GBP, так как GBP/USD показала снижение. А если добавить сюда USD/CAD (для комплексного анализа), которая на фоне роста цены на нефть начала снижаться, высока вероятность снижения пары GBP/CAD.

      Осталось дождаться сигнала от одной из пар в соответствие с вашей торговой стратегией — и можно входить в рынок всеми четырьмя.

      Торговля одновременно четырьмя активными парами (с большим АТР), особенно когда три из них фунтовые, как в нашем примере, считается довольно рисковым. Главное, не забывать про новостной фон, когда пары могут импульсно уходить в разные стороны. Имеет значение и день недели. Ведь известно, что понедельник обычно спокойный и на волатильность рынка не стоит рассчитывать, среда и четверг — наиболее активные дни, а в пятницу идёт фиксация прибыли крупными рыночными игроками.

      Как итог

      Корреляция, как и любой другой метод торговли, не является панацеей, но дает трейдеру возможность оценить валютный рынок в комплексе, увидеть взаимосвязь валютных инструментов, а значит, оптимизировать свою торговлю с целью получения более высокой прибыли.

      Шаблон стратегии корреляции

      Многие новички даже не представляют о том, что большинство валютных пар имеют очень высокий степень корреляции в движении между собой. Так самая распространенная ошибка открывать сделки в разных направлениях на валютных парах, которые движутся в унисон, приводит к тому, что одна из позиций будет всегда закрыта по стоп приказу.

      Стратегия корреляции валютных пар. Применение для заработка

      Причем не важно какие вы получили сигналы по торговой стратегии, если степень корреляции инструментов очень высока, то вероятность увидеть разворот на одном инструменте и продолжение тренда на другом практически невозможно, если только на определенную валюту не подействовали критические фундаментальные показатели.

      Некоторые трейдеры знают эту закономерность движения разных активов, но на практике практически ее никогда не применяют. Дело в том, чтобы рассчитать корреляцию различных инструментов необходимо провести долгое время за калькулятором решая довольно непростую задачу по поиску данных закономерностей.

      Торгуй по крупному только с ведущим брокером

      Также не стоит забывать, что рынки очень динамичны, поэтому со временем коэффициент корреляции может изменяться, что требует от трейдера периодический перерасчет. Чтобы упростить жизнь всем трейдерам, кто хочет учитывать корреляцию и взять ее за основу в торговой стратегии предлагаем вам познакомиться с нашей версией шаблона стратегии корреляции, благодаря которому вы сможете в автоматическом режиме быстро и без усилий найти корреляцию между разными валютными парами.

      Установка шаблона корреляции

      Шаблон корреляции который мы хотим вам предложить состоит из пользовательских индикаторов для торговой платформы МТ4. Чтобы им воспользоваться скачайте все необходимые файлы и шаблон в конце статьи и произведите их установку. Для этого получите доступ в корневую папку торгового терминала через меню файл в запущенной платформы нажав на сроку каталог данных.

      Войдя в корневой каталог, найдите папку indicators и скиньте файлы индикаторов в нее. Далее обязательно найдите папку под названием Template и скиньте в нее шаблон. Помимо индикаторов и шаблона вы увидите у себя текстовый файл под названием Symbols, который необходимо поместить в папку File.

      После того как вы установили все компоненты просто перезапустите торговую платформу. Следующим шагом после перезапуска МТ4 необходимо вызвать дополнительное меню на графике и запустить шаблон с названием «Корреляция».

      Типы корреляций. Коэффициент

      На финансовых рынках существует два типа корреляций, а именно прямая и обратная. Прямая корреляция финансовых активов, валютных пар, акций состоит в том, что графики движутся идентично друг другу, повторяя все впадины и пики. Обратная корреляция состоит в повторении графиком всех изгибов и направления движения цены в обратном порядке.

      Для примера если на одном активе сформировалась впадина, то при обратной корреляции на другом активе сформировалась вершина. Математическое выражение корреляции происходит путем исчисления коэффициента. Собственно 1 принято считать 100 процентной корреляцией двух определенных активов, а -1 является 100 процентной обратной корреляцией активов.

      На рынке форекс крайне редко можно увидеть значение 1 или -1, поэтому трейдеры выбирают оптимальные приближенные значения, которые находятся в этом диапазоне.

      Применение шаблона корреляции на практике

      Первым этапом, для работы с корреляцией является поиск валютных пар которые имеют самый высокий степень корреляции как прямой, так и обратной. Для этого в шаблоне предусмотрен индикатор iCorrelationTable v3, который в первом дополнительном окне отображает табличку с коэффициентом в диапазоне от -1 к 1. Итак, находим интересующие нас валютные пары. Очень важно понимать, что на разных тайм фреймах коэффициент корреляции может быть разным, поэтому постарайтесь подобрать с самым высоким совпадением движения цены валютные пары.

      После того как мы определились с помощью таблички индикатора iCorrelationTable необходимо визуализировать нашу корреляцию с помощью индикатора OverLayChart. Как мы уже определили ранее валютная пара EURUSD и AUDUSD на дневном графике находятся в прямой корреляции на 94 процента, а их коэффициент составляет 0.94. Поэтому переключаем наш график на валютную пару EURUSD а в настройках OverLayChart указываем AUDUSD:

      После изменения настроек на основном графике появится свечной график второй валютной пары, который в визуальном режиме покажет вам корреляцию этих двух инструментов.

      Базовый принцип работы с шаблоном корреляции

      Как мы уже упоминали, корреляция – это идентичное движение разных валютных пар или финансовых активов. Поэтому базовым принципом при использовании шаблона корреляции это разница в скорости изменения разных активов. Для примера мы отчетливо знаем, что на данном этапе EURUSD и AUDUSD очень сильно схожи в своем движении, однако скорость изменения между ними немного отличается.

      На базе этого утверждения и строится любая торговая стратегия на основе корреляции. Собственно алгоритм работы довольно простой:

      1) Находим немного отстающую пару.
      2) Получаем разворотный сигнал на опережающей валютной паре.
      3) Открываем позицию как на опережающей так и на отстающей валютной паре.

      Наверное, у вас возник вполне закономерный вопрос непосредственно по сигналам. В качестве сигналов могут применяться различные разворотные фигуры графического анализа (голова и плечи, двойное дно, двойная вершина), дивергенции от технических индикаторов, сильные разворотные свечные фигуры.

      Собственно главное в работе с корреляциями это получить сильный разворотный сигнал по одному инструменту и преждевременно его реализовать на другом, поскольку они влияют друг на друга и повторяют движение друг за другом.

      Предупреждение о рисках.

      Начиная торговлю CFD на любом из финансовых рынков вы должны четко понимать, что такой вид деятельности может привести не только к прибыли, но и к убыткам.

      Корреляция на рынке форекс и как ее использовать в торговле

      Опытными трейдерами замечено, что у некоторых валютных пар тренд идет в одном направлении, а некоторые двигаются в противоположном. Таким образом, корреляция это не что иное, как взаимосвязь в направлении движения между несколькими валютными парами. Если уметь правильно ей пользоваться, то корреляция становится незаменимым помощником при торговле на финансовых рынках.

      СЕКРЕТЫ трейдинга #1 | Что такое КОРЕЛЯЦИЯ? | Зеркальная корреляция

      Получай доход на безопасных инвестициях — выбрать управляющего

      Сегодня на рынке форекс существует прямая и обратная корреляция. При этом валютные пары могут коррелировать не только между собой, но также с различными индексами и товарами. Так, например, замечено, что движение валютной пары USD/CAD очень сильно зависит от движения цены на нефть марки «Brent».

      Прямая корреляция на рынке форекс

      Прямая форекс корреляция подразумевает под собой, что тенденция двух валютных пар движется в одном направлении, а, следовательно, на основе анализа одной валюты можно предпринимать такое же решение и по второй валюте. Это нужно учитывать, если вы хотите заработать на трейдинге и сохранить свой депозит. Например, первая валютная пара движется наверх, дойдя до определенного уровня, она начала торговаться во флетовом тренде. При этом вторая валютная пара нарисовала фигуру разворота «Голова и плечи», что однозначно говорит о смене тенденции на рынке. Учитывая прямую корреляцию, можно смело предположить, что первая валютная пара также развернется и пойдет вниз. В этом случае стратегия по корреляции позволяет нам, используя четкий сигнал с одной валюты, делать предположения относительно дальнейшего движения второй валюты.

      Обратная корреляция на рынке FOREX

      В отличие от прямой, в обратной корреляции валютные пары движутся в противоположном (зеркальном) направлении. Хорошим примером такой корреляции можно назвать валютные пары EUR/USD и USD/CHF или USD/CAD и AUD/USD. Трейдерами замечено, что именно данные пары превосходно коррелируют друг друга в обратном направлении.

      Поскольку обратная форекс корреляция подразумевает разнонаправленное движение, то в этом случае при движении одной пары вверх, нужно искать на второй сигналы на продажу и наоборот. Это позволяет уберечь трейдера от принятия скоропостижных решений, в результате которых может быть убыток.

      Стратегия торговли основанная на корреляции

      Корреляция это мощный инструмент технического анализа на рынке форекс, если уметь им правильно пользоваться. При этом корреляция очень часто используется как дополнительный фильтрующий инструмент или трендовый индикатор, позволяющий трейдеру существенно уменьшить количество убыточных сделок. Использовать его как основной сигнал не рекомендуется, поскольку форекс корреляция — величина динамическая и может меняться со временем.

      STP Forex брокер + оптимизация рисков = стабильный профит даже новичкам — открыть счет

      Трейдерами замечено, что некоторые валютные пары могут очень сильно взаимодействовать между содой, а некоторые вообще не реагировать на поведение второй валюты. Как уже говорилось ранее, валютные пары могут иметь прямую и обратную корреляцию. Учитывая все это, была разработана специальная коррелирующая таблица, в которой используется числовой коэффициент от -1 до 1. Чем большее это значение, тем более точно тенденции на графиках совпадают. И наоборот, чем меньше данный коэффициент, тем более зеркальнее будут отображаться валютные пары.

      Таким образом, получается очень простая форекс стратегия по корреляции, которую многие трейдеры используют как фильтр. В этом случае трейдер смотрит, как ведут себя валютные пары с сильной корреляцией. Например, не стоит покупать валютную пару EUR/USD даже при наличии очень сильного сигнала, если пара GBP/USD пробила сильный уровень поддержки и уверено собирается идти вниз.

      Как еще один пример использования корреляции на рынке форекс можно привести ситуацию, когда направление движения основной пары, которую вы торгуете, не понятно на рынке. При этом в инструменте, который с ней коррелирует, наблюдается четко выраженная тенденция в ту или иную сторону. В этом случае можно, используя сигналы со второго инструмента, определиться с тем, в какую сторону следует «смотреть» ваш основной инструмент.

      Как уже было сказано выше, корреляция валютных пар — величина динамическая и зависит от многих фундаментальных факторов той или иной валюты. Таким образом, если вышла статистика по доллару, пара евро и фунт отреагируют на нее одинаково. При этом если, к примеру, вышла статистика по фунту, евро доллар может вообще ни как не отреагировать. Учитывая это, использовать корреляцию в своей торговле можно как дополнительный сигнал, но при этом не полагаться только на нее. В завершение напомним, что если вы хотите заработать на трейдинге и обучиться этой профессии, вам следует пройти обучение трейдингу в нашей академии, а также общаться с опытными трейдерами в нашем чате.

      Корреляция Форекс

      Если опустить научное определение этого явления и сказать по-простому, то корреляция – это взаимосвязь, взаимодействие валютных пар, друг с другом или другими торговыми активами. Корреляцию можно воспринимать как некий коэффициент синхронности ценового движения выбранных активов, в нашем случае – валютных пар.

      Прямая корреляция

      Прямая корреляция возникает в тех случаях, когда движение валютных пар направлено в одну сторону, как бы в унисон, повторяя все характерные движения и выпады. При наибольшем значении прямой корреляции, пары движутся практически синхронно.

      Обратная корреляция

      Даже из самого определения «обратная корреляция», можно понять, что это явление противоположно прямой корреляции, является, как бы, его зеркальным отражением. При обратной корреляции, взаимосвязанные валютные пары, так же повторяют все движения и выпады, но, при этом, движутся в совершенно противоположных направлениях. Чем больше значение обратной корреляции, тем дальше друг от друга будут стремиться пары, повторяя в точности все выпады, но в зеркальном отображении.

      С чем могут коррелировать валютные пары

      В первую очередь, корреляция валюты происходит между валютными парами, особенно, если в их составе есть одна общая валюта. В качестве примера можно взять EUR/USD и GBP/USD. Даже если валютная пара не содержит в себе американский доллар, она все равно будет коррелировать к нему. Так же, корреляция может быть валютной пары к товарному активу. Всем известно, что нефть очень хорошо коррелирует с канадским долларом. Еще хорошо коррелируют индексы и валюты, в частности индекс доллара.

      Расчет корреляции

      Корреляцию можно вычислить самостоятельно, немного покопавшись в сети, найдя громоздкие математические формулы. Однако можно сделать это гораздо проще – обратиться к соответствующим сервисам, где онлайн можно быстро найти интересующую информацию о корреляции нужной валюты к другим валютам или активам. Следует знать, что чем больше коэффициент корреляции, тем сильнее пары взаимодействуют. Если это значение отрицательное, то пары движутся в противоположные стороны, если положительное – то повторяется все движение в одном и том же направлении. Если значение корреляции равно нулю, то пары совсем не взаимодействуют и не зависят от изменения движения.

      Стратегии, основанные на корреляции валют

      Корреляция валют лежит в основе многих ТС, которые нетрудно найти в свободном доступе. Корреляцию валютных пар зачастую используют для подтверждения или фильтрации торговых сигналов. Известный факт, что пары EUR/USD и GBP/USD, большей частью движутся в одинаковом направлении. То есть, покупать Фунт и одновременно продавать Евро – просто неразумно, поскольку пары имеют хорошую положительную корреляцию. А вот при появлении сигнала на продажу Евро, при наличии такого же сигнала на паре GBP/USD, свидетельствует, что действительно этот сигнал можно считать подтвержденным. Точно так же, можно отфильтровывать ложные сигналы на одной паре, анализируя коррелирующие к ним активы, индексы и валюты.

      Индикаторы корреляции валютных пар

      Взаимозависимости в движении между валютными парами — хорошая основа для создания торговой стратегии на рынке Форекс на основании корреляции между финансовыми инструментами. Зная, что одна пара всегда двигается в унисон с другой либо же наоборот, можно воспользоваться информацией и искать расхождения с целью получения прибыли при восстановлении коррелирующих связей. Что такое корреляция? Как на ней зарабатывать на рынке Форекс? Какие индикаторы корреляции валютных пар существуют?

      Что такое корреляция и как ее использовать в торговле?

      Корреляция — зависимость в движении одного финансового инструмента от другого. На практике у таких пар графики цены выглядит либо почти одинаково, либо находятся в полной противоположности — это зависит от вида корреляции.

      Существует прямая корреляция, когда пары двигаются примерно в одном направлении. Так, если, например, котировки пары евро-доллар растут, растет и цена пары фунт-доллар. Если такая взаимосвязь наблюдается, значит пары находятся в прямой корреляции друг относительно друга.

      Для обратной корреляции характерна другая ситуация. Рост цены одного инструмента вызывает одновременное падение котировок другого. Ярким примером обратной корреляции выступают пары евро-доллар и доллар-франк.

      Информацию о коррелирующих инструментах можно найти в соответствующих таблицах, однако не стоит слепо на нее полагаться, поскольку рынок изменчив, и законы, действующие на нем год назад, сегодня могут оказаться ложными.

      Для оценки корреляции используют коэффициенты от -1 до +1. Так, при значении, равном нулю, пары абсолютно не зависят друг от друга. При параметре +1 наблюдается прямая корреляция, а при отрицательном значении — обратная. Также могут быть и дробные значения коэффициента, что говорит о степени корреляции пар друг с другом. Чем ближе это значение к целому числу (+1 или -1), тем ярче выражена корреляция и тем больше эта пара подходит для трейдинга по стратегиям, ее использующим. С помощью каких инструментов можно точно определить коррелирующие между собой финансовые инструменты?

      Индикатор корреляции валютных пар OverLay Chart

      Одним из двух популярных индикаторов корреляции валютных пар является инструмент OverLay Chart. Скачайте его по ссылке и установите стандартным способом в торговый терминал МТ4. Перед использованием инструмента вам нужно воспользоваться таблицей коррелирующих пар и выбрать ту пару, по которой вы будете работать и которая будет с ней коррелировать. Вторую же нужно внести в настройки индикатора в первую строку SubSymbol. Это выглядит так:

      После установки индикатора корреляции пар на графике появится второй инструмент, указанный в окне настроек. Последняя строка под названием Monitoring отвечает за отображение пар с обратной корреляцией. Так, если в этой строке будет фигурировать значение true, а в строке SubSymbol вы укажете пару доллар-франк для пары евро-доллар, то на вашем графике отобразится график пары доллар франк, отраженный зеркально. Так вы сможете сравнивать движения двух инструментов, будто бы они находились в прямой зависимости друг от друга. Что же получается на выходе и как этим воспользоваться?

      С помощью индикатора корреляции валютных пар OverLay Chart можно искать расхождения в ценах двух коррелирующих инструментов. Вы быстро его найдете, потому что обе пары будут находится в одной рабочей области. Так, если котировки одной пары растут, а другой падают, стоит ожидать выравнивания ситуации. Такой пример показан на рисунке ниже в желтом прямоугольнике. Для примера используются пары в прямой зависимости — евро-доллар и фунт-доллар.

      Мы видим, что котировки пары евро-доллар начали резко падать. Скорее всего это было вызвано публикацией важных экономических новостей. В это же время пара фунт-доллар не столь интенсивно растет. Далее мы получаем закономерный и ожидаемый результат — выравнивание ситуации и падение инструмента фунт-доллар. Корреляция восстановлена, и пары снова двигаются в унисон.

      Индикатор iCorrelation Table

      Если стратегия торговли на Форексе у вас плотно завязана на корреляции, то индикатор iCorrelation Table станет отличным помощником в дополнение к предыдущему. Его суть заключается в отображении таблицы корреляции с рассчитанными коэффициентами. Так вы сможете определить, на какие пары вам сейчас стоит обратить внимание, а более детально рассматривать графики можно с помощью предыдущего инструмента.

      Скачать инструмент вы можете здесь. Дополнительно настраивать его не нужно. Достаточно поместить на график любой пары стандартным способом через корневой каталог брокера (рекомендуем работать только с надежными компаниями, например, Альпари). После всего ваш график должен принять такой вид:

      СЕКРЕТЫ трейдинга #2 | Прямая корреляция в трейдинге

      Внизу графика вы увидите ту самую таблицу, которую индикатор корреляции пар рассчитывает в онлайн режиме. Желтым цветом в ней отображены расчеты коэффициента прямой зависимости, наиболее приближенные к значению +1. Сюда попадают цифры выше значения +0,7. Как мы можем увидеть в таблице, на настоящее время наибольшая прямая корреляция присутствует на парах USD/CAD и USD/CHF. Коэффициент составляет +0,95.

      Голубым цветом отмечены коэффициенты обратной корреляции, наиболее приближенные к значению -1 (ниже показателя -0,7). По данным таблицы наибольшая обратная зависимость наблюдается между парами EUR/USD и USD/CHF. Коэффициент достигает показателя -0,99. Впрочем, это и так известно любому трейдеру, не новичку. Второе место досталось парам USD/CAD и EUR/USD. Уровень корреляции здесь также очень высок и достигает -0,95.

      После того, как вы определились с парами, которые будете наблюдать, можно внести их в настройки индикатора OverLay Chart и выжидать моменты, когда их движения будут разнонаправленными друг относительно друга.

      Следует понимать, что несмотря на существующие зависимости в изменениях цен финансовых инструментов, котировки не могут двигаться пункт в пункт. Собственно, именно этот факт и является основой для торговли на разницах ценовых показателей на рынке Форекс с использованием корреляции. Помните, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

      Что такое корреляция валютных пар на Форекс: типы, плюсы и минусы, где искать и как применять

      На Форексе много внимания уделяется анализу поведения отдельного актива. Трейдер открыл график и смотрит, как движется цена. Это, конечно, полезно, но есть еще один способ работы на данном рынке — корреляция валютных пар.

      Дорогие читатели, простая математика может существенно улучшить вашу торговую систему. Ознакомьтесь со статьей — и любопытство окупится.

      Что такое корреляция на Форексе

      Возьмем, например, EUR/USD. Предположим, что имеем восходящий тренд и зададимся вопросом, а есть ли еще на Форексе валютные пары, по которым сейчас наблюдается ралли. Можно открыть десять графиков, выбрать таймфрейм, сопоставить, ткнуть пальцем и сказать, что на USD/RUB есть. Однако надежно ли такое суждение?

      Отвечаю: абсолютно ненадежно. Возможно, вмешался случай, чтобы избавиться от подобной ошибки, подсчитывается коэффициент корреляции.

      Типы корреляции

      Корреляция пар валюты определена на интервале от 0 до 1, где ноль — слабая положительная связь, а единица — очень сильная положительная. Чем ближе показатель к максимальному значению, тем синхроннее движутся цены. То же самое справедливо для интервала от -0 до -1, с единственной разницей: связь противоположная.

      Рисунок 1. Положительная взаимосвязь.

      Рисунок 2. Отрицательная взаимосвязь.

      КОРРЕЛЯЦИЯ на forex. Трейдинг обучение, урок №8

      Есть еще автокорреляция. Она подсчитывается с использованием данных лишь по одному активу с целью понять, есть ли у будущих цен связь с прошлыми.

      Плюсы и минусы корреляции

      Я усмотрел главное достоинство корреляции в ее простоте для понимания и эффективности в использовании. Легко защитить себя от риска совершить так называемую двойную сделку по валютным парам: если, скажем, связь между EUR/USD и USD/RUB сильная положительная, то, покупая первую пару, трейдер не станет лонговать вторую.

      Что касается минусов, то не только трейдеры, но и даже статистики допускают ошибки в применении данного инструмента (знаю по опыту прохождения обучения на экономиста), которые связаны с его недостатками.

      Во-первых, коэффициент корреляции не отражает причинно-следственную связь. Поэтому невозможно однозначно утверждать, что одна пара валют приводит в движение другую, и наоборот. Это лишь сухое постулирование наличия взаимосвязи. А чем она вызвана, неизвестно никому.

      Во-вторых, изменчивость во времени. Сегодня связь есть, завтра — нет. Для внутридневных трейдеров это чувствуется намного сильнее, чем для их среднесрочных и долгосрочных коллег.

      Риски

      Как я уже отметил, риск ключевым образом сопряжен с вероятностью получения неточного ответа по валютным парам. Разумеется, подсчет своими руками избавит от ложных суждений, однако большинству не захочется мараться в формулах. На помощь приходит эксель, он существенно упрощает процесс подсчета.

      Где искать корреляцию валют

      Сегодня есть множество сайтов, на которых можно выбрать активы, таймфрейм и получить ответ без самоличного занятия математикой.

      К их числу относятся:

      • Investing (https://ru.investing.com/tools/correlation-calculator): простейший в использовании, нет ничего лишнего;
      • OANDA (https://www1.oanda.com/lang/ru/forex-trading/analysis/currency-correlation): самая красивая табличка в интернете; технарям заказано, потому что там есть еще и формулы.

      Таблица корреляции

      В данной таблице слева сверху отражена валютная пара, с которой рассчитывается коэффициент. Далее в шапке обозначены временные интервалы, а ниже — величины, различаемые цветами, где красный — положительная связь, а синий — отрицательная.

      Как интерпретировать таблицу Форекс-корреляции

      Элементарно: в первом левом столбике приведены валютные пары, справа от них показаны значения коэффициента, рассчитанные с EUR/USD (можно выбрать любой актив). Нетрудно заметить, что корреляция пар сильно зависит от времени, порой на нижестоящем таймфрейме она положительная, а на вышестоящем — отрицательная. Крайне важно помнить про цвет, то есть про тип связи.

      Как использовать на практике

      Первый метод — избегание «двойных ставок». Не покупать и не продавать валютные пары или активы с сильной положительной связью одновременно.

      Второй метод — фильтрация сделок на Форексе. Если между двумя активами фиксируется сильная прямая или обратная связь и если на одном из них образуется сигнал на лонг, а в другом — на шорт, лучше остаться вне рынка. Игнорирование же подобных противоречий приводит к убыткам.

      Третий метод — хеджирование (страхование) сделок. Если между двумя активами присутствует сильная обратная связь, то покупая один и тут же продавая второй, можно снизить потери, однако величина прибыли, разумеется, тоже уменьшится.

      Как подсчитать корреляцию в эксель

      Привожу самый легкий в России гайд.

      1. Выбрать временной интервал.
      2. Скачать данные по ценам (помнить про таймфрейм) на интересующие активы. Сделать это можно на том же инвестинге.
      3. Разместить данные по первой паре в левый столбик, по второй — в правый.
      4. Выбрать свободную ячейку. Перейти в раздел «формулы», нажать «вставить функцию», вбить в поиск «PEARSON».
      5. В массив 1 занести данные первого столба, в массив 2 — второго.

      Рисунок 3. Подсчет дневной корреляции между EUR/USD и USD/RUB.

      Примеры корреляции

      Рассмотрим часовые графики EUR/USD и AUD/HKD (гонконгский доллар). Согласно OANDA, их корреляция составляет 0,95. Это очень сильная прямая взаимосвязь. Как же ведут себя графики?

      Рисунок 4. EUR/USD 1 час.

      Рисунок 5. USD/HKD 1 час.

      Видно, что графики движутся почти в унисон.

      Где скачать индикаторы корреляции валютных пар для mt4

      Убежден: наиболее презентабельным, удобным и практически применимым является индикатор Ind_Correlation. Он включает в себя две кривые, где красная — значение корреляции по заданному периоду, а синяя — среднеарифметическое коэффициента.

      В расчет индикатора входят:

      • валютные пары;
      • временной интервал;
      • сдвиг котировок (при подсчете автокорреляции).

      Ссылка для скачивания: http://myoption.ru/Indikator-korreljacii-dlja-MT4-i-kak-s-nim-rabotat-na-valjutnyh-parah.

      Коэффициенты корреляции

      Есть два — Пирсона и Кендалла.

      Пирсон используется при выведении линейной зависимости на основании выборки. Поэтому его часто называют линейным коэффициентом корреляции.

      Кендалл применяется для поиска ранговой зависимости. Неважно, что это значит, потому что данный тип не задействуется в работе.

      Устранение риска

      Риск не устранить, он будет всегда. Корреляция пар валюты не панацея, следует относиться к ней трезво. Она при грамотном подходе позволяет снизить величину возможных потерь, однако не делает достоверностью избегание любых убытков.

      Удвоение доходов или убытков

      Есть ли отличие между открытием двойной однонаправленной позиции по одному активу и открытием такого же ордера, но на коррелирующих двух?

      Да. Главным образом — в заработке, который будет ниже при равной стоимости пунктов и одинаковых лотах, если использовать второй вариант, потому что коэффициент корреляции не бывает равен 1, следовательно, другой актив будет двигаться либо медленнее либо с меньшим расстоянием. Это справедливо как для прибылей, так и для убытков.

      Диверсификация рисков

      Только долгосрочные трейдеры могут использовать корреляцию на Форексе для снижения риска по портфелю. Необходимо и достаточно закупать или продавать активы с сильной отрицательной взаимосвязью.

      Хеджирование рисков

      Если открыть две однонаправленные позиции (например, лонг) по парам с сильной отрицательной корреляцией, можно таким образом ограничить величину убытка.

      Стоит отметить, что подобный подход больше практикуется банками и компаниями, торгующими товарами на международном рынке. И то они делают это с помощью фьючерсов.

      Корреляция: пробои и ложные пробои

      Можно проверить истинность или ложность пробития ценового уровня, взглянув на другой график, имеющий сильную положительную связь. Тактика простая: если на торгуемой валютной паре наблюдается прорыв, а на соседней — обратное движение, вероятнее всего, участники сдержат уровень.

      Риск менеджмент

      Как я уже говорил, риск можно уменьшить, избегая двойных ставок или, если трейдер играет в долгую, приобретая в портфель разнонаправленные пары.

      Однако ничто не мешает зайти дальше. Ральф Винс предлагает применить эту математику к результатам торговли. Волшебная статистика поможет выявить наличие закономерностей, например: каждая прибыльная сделка приводит к убыточной, и наоборот. При обнаружении этой проблемы трейдеру следует ее устранить, переделав некоторые параметры своей торговой системы.

      Ральф прекрасно и весьма точно изложил суть сей схемы в книге «Математика управления капиталом». Придется подумать, читая ее. Однако деньги, сэкономленные на не случившихся на Форексе ошибках, того стоят.

      От чего зависит коэффициент корреляции валютных пар

      1. Состав пары.
      2. Таймфрейм.
      3. Величины выборки.

      Корреляция валютных пар по таймфрейму графиков

      Заключение

      Язык рынка — математика. И чем лучше ее знает трейдер, тем ниже будут риски. Корреляция валютных пар помогает лучше понять устройство Форекса.

      Лучшие Форекс брокеры 2021: