ПРОБОЙ ВОЛАТИЛЬНОСТИ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Стратегия «Пробой Волатильности» — Scalper v.2

Стратегия торговли Форекс на основе Системы «Пробой Волатильности» — Scalper v.2

Даная стратегия торговли хорошо себя зарекомендовала при торговле на форекс и прошла испытание временем и изменчивостью рынка Форекс.

Основные характеристики Стратегии форекс «Пробой Волатильности» — Scalper v.2:

Используемые параметры ТС:

  • Hours2Check= 8 — количество часов для измерения пробиваемого диапазона
  • CloseHour= 9 — время закрытия всех открытых позиций
  • EarliestOpenHour= 14 — ранее этого часа не открываем торговывые сделки
  • Days2Check= 10 — кол-во суток для измерения среднего суточного диапазона
  • ChannelK= 1.5 — коэффициент рассчёта величины канала
  • CheckHour_8= 8 — время измерения пробиваемого диапазона в 8 часов
  • ProfitK_8= 2 — коэффициент рассчёта тейк-профита для 8 часового канала
  • OffsetK_8= 2 — коэффициент рассчёта расстояния пробоя для 8 часового канала
  • CheckHour_12= 12 — временное значение измерения пробиваемого диапазона в 12 часов
  • ProfitK_12= 2 — коэффициент рассчёта тейк-профита для 12 часового канала
  • OffsetK_12= 2.5 — коэффициент рассчёта расстояния пробоя для 12 часового канала

Описание торговой стратегии Форекс (ТС) «Пробой Волатильности» — Scalper v.2:

И так, строятся два канала для 8 и 12 часов по GMT. В Checkhour (CheckHour_8 и CheckHour_12) измеряем диапазон за hours2check часов, открываем позицию если он пробит, условие на открытие торговой позиции выполняется если цена пробила канал на оffset пунктов, offset расчитываем как диапазон предшествующих days2check дней(avrange)/offsetK. Для открытия позиции так же нужно, чтобы наш канал (channel) не превышал величину-avrange/channelK- это являеться фильтром. Закрываем позицию либо в closehour следующего торгового дня, либо по стоп-лоссу, либо по тейк-профиту, которые расчитываються относительно среднего значения диапазона предшествующих days2check дней через соответствующие им коэффициенты.

Расчет Тейк-профита ( TP ) и Стоп-лосса ( SL ) для 8 часового диапазона:

TP равен Среднему Диапазону days 2 check * ProfitK _8

Выходим из торговой позиции как только цена пошла против открытой позиции: Закрытие открытой позиции происходит при полном пересечении Мувинга с периодом 14 — MovingAverages (14)

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Торговля ложного пробоя уровня поддержки. Прибыльная стратегия Форекс

Страховочный Стоп-лосс равен среднему диапазону days 2 check * LossK _8

Рассчет Тейк-профита и Стоп-лосса для 12 часового диапазона:

Онлайн торговля на криптовалюте. Борис Василькован. 5.08.2021

TP равен Среднему Диапазону days 2 check * ProfitK _12

Выходим из открытой позиции как только цена пошла против нашей открытой позиции: Закрытие позиции происходит при полном пересечении Мувинга — MovingAverages (14)

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Страховочный SL равен Среднему Диапазону days 2 check * LossK _8

Страховочный SL нужен для подстраховки открытой позиций, на случай если вы будете не за компьютером. Ставте Стоп-лосс ВСЕГДА, не забывайте!

Торговля по данной стратегии ведется только по открытию следующего торгового часа как для входа так и выхода из позиции!

Результаты тестирования торговой системы Scalper v.2 :

Разработчики торговой системы «Пробой Волатильности» ( Scalper v.2 ) создали Цифровой Индикатор, который нужен для облегчения рассчета всех параметров и слежения за сигналами торговой системы, для более лучшего и своевременного входа в рынок. Индикатор дает нам более наглядное представление о рынке и торговой системе в целом! С помощью данного индикатора вам предоставляется возможность входить и выходить в рынок/из рынка по сигналам, которые он подает.

Вы можете полностью довериться данной стратегии форекс, т.к. данные индикаторы сами все расчетают и подадут необходимые сигналы на вход/выход в/из рынок(а)! Вам необходимо будет только заключить сделку, поставить Тейк-Профит рассчитанный самими индикаторами (ТС), поставить страховочный Стоп-Лосс для открытой позиции и наблюдать за происходящей ситуацией, чтоб вы смогли вовремя выйти из рынка и закрыть позицию при пересечении линий Moving Averages, если не сработает Тейк-Профит и цена не сможет пересечь линию индикатора MovingAverages в 9.00 следующего торгового дня, закрыть торговую позицию.

Пояснения к рисунку и интерпретация торговых сигналов индикатора:

Стрелками используемого индикатора на графике цен указывается дальнейшее направление цены — белыми и желтыми, белыми стрелками прорисовывается торговый сигнал на вход в рынок 8 часового диапазона, желтыми стрелками прорисовывается сигнал на вход в рынок 12 часового диапазона, а красными крестиками прорисовывается Тейк-Профит по ходу нашей стрелки, красными крестиками против наших стрелок указывается Страховочный Стоп-Лосс, круглыми точками желтого и белого цветов прорисовывается торговый сигнал на выход из открытой позиции в 9 часов утра следующего торгового дня.

Установка торговой системы ( Scalper v.2 ) :

Файлы LevelSC_8.mq4, LevelSC_12.mq4, MovingAverages.mq4 и LevelSC_8.ex4, LevelSC_12.ex4, MovingAverages.ex4 вставляем в папку /experts/indicators в директории MetaTrader4, затем запускаем терминал MT4, открываем часовой график (H1) валютной пары EURUSD и установливаем на него наши индикаторы. Затем индикаторы прорисовывают линии канала 8 и 12 часового диапазона и все предшествующие торговые сигналы.

Стратегия торговли Форекс Scalper на основе Торговой системы оптимизирована под валютную пару EURUSD, для часового графика. Работает данная ТС круглосуточно. В среднем бывает около 2-3 сделок в неделю.

ТС Scalper v.2 полностью работоспособна и готова к работе после установки.

Внимание: изменение настроек может привести к ухудшению прибыльности данной стратегии форекс.

Классификация пробойных систем

Пробой, это пересечение ценой сильного ценового уровня, после которого она будет с большей вероятностью двигаться в направлении пробоя, чем вернется назад. Когда цена только приближается к силовым уровням, то возможны различные сценарии.

Может произойти отскок от уровня, без его пробития с разворотом, возможна консолидация цены возле уровня, возможен «ложный пробой», после которого цена возвращается в границы.

Поэтому для этого типа стратегий довольно критичным является выбор тех самых уровней для пробоя и корректная фильтрация ложных пробоев.

Истинный пробой, это закрепление цены за границами пробитого уровня и ее продолжение движения. При этом, как правило, пробойная свеча закрывается выше уровня в случае пробоя вверх и ниже в случае пробоя вниз. Также желательно, чтобы цена находилась за пробитым уровнем в течение 2-3 свечей без закрытия выше уровня для продаж или ниже для покупок. Все рассматриваемые торговые стратегии можно реализовать на платформе MT4, которую можно скачать с сайта FIBO Group .

Классификация пробойных систем

  • Пробой линии тренда

Это одна из самых старых моделей торговли пробоев. На растущем тренде строится линия по восходящим минимумам, на нисходящем – по падающим максимумам. Но не всегда рынок находится в тренде и можно найти подходящую трендовую линию . И даже если направленное движение и найдено, трендовые имеют довольно субъективный характер, поэтому такой класс торговых систем практически не поддается тестированию.

  • Пробой уровней поддержки и сопротивления

Сигналом на вход по такой стратегии должен быть не только факт пробоя некоторого уровня или диапазона, но и анализ поведения рынка возле границ консолидации. В таких стратегиях стопы устанавливаются, как правило, на последнем уровне максимума или минимума перед пробоем, а прибыль берется в размере амплитуды диапазона консолидации или предыдущего движения.

Уровни поддержки/сопротивления есть всегда, на любом активе и на всех таймфреймах. Истинный пробой уровня означает сильный торговый импульс, что дает возможность взять прибыль с минимальным риском.

  • Пробой скользящих средних

Линии SMA и EMA, особенно стандартный набор с периодами 20, 50, 100, 200 – сильнейшие ценовые уровни, а их пробой означает выход из зоны среднего значения и формирование новой тенденции.

  • Пробой ценового канала

Модели пробоя каналов, основываются на линиях поддержки и сопротивления, вычисленных по прошлым максимумам и минимумам. Трейдер покупает, когда цены поднимаются выше максимума n последних баров (верхняя граница канала) и продает, когда цены опускаются ниже минимума последних n баров (нижняя граница канала). Системы на пробое канала легко программируются и очень просты для понимания.

  • Пробой волатильности

Более сложными являются модели пробоя волатильности, где точки, пересечение которых вызывает сигнал, основаны на границах волатильности. Границы волатильности располагаются на некотором расстоянии от текущей цены (например, цены закрытия), причем расстояние определяется текущей волатильностью рынка: когда она растет, границы отодвигаются дальше от текущей цены, когда она падает, границы сужаются.

  • Пробои на осцилляторах

Он основан на пробое уровней в показаниях того или иного осциллятора. Идея этой модели в том, что если цена пробила уровень перекупленности или перепроданности, весьма вероятно, что это движение продолжится.

Для выхода из позиции, как правило, рекомендуют ориентироваться на обратное пересечение осциллятором пробитого ранее уровня.

Методы входа в рынок

Модели, основанные на пробое, можно использовать на разных типах счетов которые предлагает FIBO Group , но они отличаются методом входа в рынок. Вход может иметь место при открытии или при закрытии дня, или внутридневной вход при помощи ордеров на граничных уровнях. Более сложные методы позволяют покупать или продавать на границе, т.е. пытаться войти в рынок на откате, когда после пробоя некоторой границы цены ненадолго возвращаются к ней.

Самый простой вариант – вход на открытии новой свечи, позволяет тестировать пробойные системы довольно быстро и точно, ведь для таких вариантов не важны движения, происходящие внутри свечей выбранного таймфрейма.

При работе стоповыми или лимитными ордерами очень важно использовать именно тиковые данные и тестеры, поддерживающие изменения величины спреда в процессе тестирования, ведь неточность буквально в пару десятых пункта может привести к активации отложенного ордера или, наоборот, к пропуску тех или иных сделок.

Достоинства и недостатки

К недостаткам систем на пробоях следует отнести то, что пробойные модели, впрочем, как и многие другие модели, основанные на следовании за трендом, могут входить в рынок с запаздыванием, причем иногда так поздно, что движение уже закончилось. Кроме того, позиция может быть открыта на небольшом движении цены, не позволяющем получить прибыль.

Общее свойство пробойных систем заключается в том, что они лучше работают на длительных периодах и на трендовых рынках. Правильно построенная торговая система на пробоях должна решать проблему шума вблизи точек входа в рынок.

Большие значение имеет ширина канала для пробойной стратегии. Если пороги установлены слишком близко к текущим ценам — будет много ложных срабатываний, если наоборот, границы будут слишком широкие, система будет заключать слишком мало сделок и входить в рынок слишком поздно при любом важном движении.

Заключение

К использованию этого метода надо относится осторожно, в наилучшей степени он работает на низколиквидных либо относительно недавно появившихся инструментах.

Пробой, это пересечение ценой сильного ценового уровня, после которого она будет с большей вероятностью двигаться в направлении пробоя, чем вернется назад. Когда цена только приближается к силовым уровням, то возможны различные сценарии.

Стратегии применения Индикатора Envelopes на Forex

Может произойти отскок от уровня, без его пробития с разворотом, возможна консолидация цены возле уровня, возможен «ложный пробой», после которого цена возвращается в границы.

Поэтому для этого типа стратегий довольно критичным является выбор тех самых уровней для пробоя и корректная фильтрация ложных пробоев.

Истинный пробой, это закрепление цены за границами пробитого уровня и ее продолжение движения. При этом, как правило, пробойная свеча закрывается выше уровня в случае пробоя вверх и ниже в случае пробоя вниз. Также желательно, чтобы цена находилась за пробитым уровнем в течение 2-3 свечей без закрытия выше уровня для продаж или ниже для покупок. Все рассматриваемые торговые стратегии можно реализовать на платформе MT4, которую можно скачать с сайта FIBO Group .

Классификация пробойных систем

  • Пробой линии тренда

Это одна из самых старых моделей торговли пробоев. На растущем тренде строится линия по восходящим минимумам, на нисходящем – по падающим максимумам. Но не всегда рынок находится в тренде и можно найти подходящую трендовую линию . И даже если направленное движение и найдено, трендовые имеют довольно субъективный характер, поэтому такой класс торговых систем практически не поддается тестированию.

  • Пробой уровней поддержки и сопротивления

Сигналом на вход по такой стратегии должен быть не только факт пробоя некоторого уровня или диапазона, но и анализ поведения рынка возле границ консолидации. В таких стратегиях стопы устанавливаются, как правило, на последнем уровне максимума или минимума перед пробоем, а прибыль берется в размере амплитуды диапазона консолидации или предыдущего движения.

Уровни поддержки/сопротивления есть всегда, на любом активе и на всех таймфреймах. Истинный пробой уровня означает сильный торговый импульс, что дает возможность взять прибыль с минимальным риском.

  • Пробой скользящих средних

Линии SMA и EMA, особенно стандартный набор с периодами 20, 50, 100, 200 – сильнейшие ценовые уровни, а их пробой означает выход из зоны среднего значения и формирование новой тенденции.

  • Пробой ценового канала

Модели пробоя каналов, основываются на линиях поддержки и сопротивления, вычисленных по прошлым максимумам и минимумам. Трейдер покупает, когда цены поднимаются выше максимума n последних баров (верхняя граница канала) и продает, когда цены опускаются ниже минимума последних n баров (нижняя граница канала). Системы на пробое канала легко программируются и очень просты для понимания.

  • Пробой волатильности

Более сложными являются модели пробоя волатильности, где точки, пересечение которых вызывает сигнал, основаны на границах волатильности. Границы волатильности располагаются на некотором расстоянии от текущей цены (например, цены закрытия), причем расстояние определяется текущей волатильностью рынка: когда она растет, границы отодвигаются дальше от текущей цены, когда она падает, границы сужаются.

  • Пробои на осцилляторах

Он основан на пробое уровней в показаниях того или иного осциллятора. Идея этой модели в том, что если цена пробила уровень перекупленности или перепроданности, весьма вероятно, что это движение продолжится.

Для выхода из позиции, как правило, рекомендуют ориентироваться на обратное пересечение осциллятором пробитого ранее уровня.

Методы входа в рынок

Модели, основанные на пробое, можно использовать на разных типах счетов которые предлагает FIBO Group , но они отличаются методом входа в рынок. Вход может иметь место при открытии или при закрытии дня, или внутридневной вход при помощи ордеров на граничных уровнях. Более сложные методы позволяют покупать или продавать на границе, т.е. пытаться войти в рынок на откате, когда после пробоя некоторой границы цены ненадолго возвращаются к ней.

Самый простой вариант – вход на открытии новой свечи, позволяет тестировать пробойные системы довольно быстро и точно, ведь для таких вариантов не важны движения, происходящие внутри свечей выбранного таймфрейма.

При работе стоповыми или лимитными ордерами очень важно использовать именно тиковые данные и тестеры, поддерживающие изменения величины спреда в процессе тестирования, ведь неточность буквально в пару десятых пункта может привести к активации отложенного ордера или, наоборот, к пропуску тех или иных сделок.

Достоинства и недостатки

К недостаткам систем на пробоях следует отнести то, что пробойные модели, впрочем, как и многие другие модели, основанные на следовании за трендом, могут входить в рынок с запаздыванием, причем иногда так поздно, что движение уже закончилось. Кроме того, позиция может быть открыта на небольшом движении цены, не позволяющем получить прибыль.

Общее свойство пробойных систем заключается в том, что они лучше работают на длительных периодах и на трендовых рынках. Правильно построенная торговая система на пробоях должна решать проблему шума вблизи точек входа в рынок.

Большие значение имеет ширина канала для пробойной стратегии. Если пороги установлены слишком близко к текущим ценам — будет много ложных срабатываний, если наоборот, границы будут слишком широкие, система будет заключать слишком мало сделок и входить в рынок слишком поздно при любом важном движении.

Заключение

К использованию этого метода надо относится осторожно, в наилучшей степени он работает на низколиквидных либо относительно недавно появившихся инструментах.

Прибыльная стратегия форекс «Пробой Волатильности»

Описанная ниже стратегия для торговли на форекс уже далеко не новая, но, тем не менее, она продолжает показывать отличную прибыль, генерируя по 2-3 сделки в неделю. В использовании система «Пробой Волатильности» довольно простая – трейдеру не нужно ничего анализировать, так как индикаторы сами рисуют сигналы на вход в рынок, уровни для стоп лосс и тейк профита (файлы стратегии можно скачать по ссылке внизу статьи).

Алгоритм прибыльной стратегии форекс «Пробой Волатильности»
  • Тайм фрейм: Н1.
  • Валютная пара: EUR/USD.
  • Применяется индикатор ATR и скользящая средняя.
  • Максимальная серия убыточных сделок на истории: 3.
  • Предположительная доходность: 50% в месяц.
Входные параметры стратегии

Hours2Check – количество часов для измерения пробиваемого диапазона. Рекомендуемое значение 8.

CloseHour – время закрытия всех сделок. Рекомендуемое значение 9.

EarliestOpenHour – раньше этого часа не открываемся. Рекомендуемое значение 14.

Days2Check – количество дней для измерения среднедневного диапазона. Рекомендуемое значение 10.

ChannelK – коэффициент для расчета канала (устанавливаем 1,5).

CheckHour_8 — время измерения пробиваемого диапазона в 8 часов (ставим 8).

ProfitK_8 – коэффициент для расчета тейк профита для 8 часового канала (ставим 2).

LossK_8 – коэффициент для расчета стоп лосса для 8 часового канала (2).

OffsetK_8 — коэффициент для расчета расстояния пробоя для 8 часового канала (ставим 2).

CheckHour_12 – время измерения пробиваемого диапазона в 12 часов (рекомендовано ставить 2).

ProfitK_12 — коэффициент для расчета тейк профита для 12 часового канала (ставим 2).

LossK_12 – коэффициент для расчета стоп лосса для 12 часового канала (1,5).

OffsetK_12 — коэффициент для расчета расстояния пробоя для 12 часового канала (ставим 2,5).

Учтите, что когда вами будет скачана прибыльная стратегия форекс «Пробой Волатильности» и вы установите все индикаторы, то ничего в настройках менять не нужно. Рекомендуемые параметры уже установлены. Вам просто нужно скопировать файлы индикаторов в папку с установленным терминалом MetaTrader 4, перетащить эти индикаторы на часовой график валютной пары EUR/USD и без надобности ничего не менять. Эти параметры протестированы на истории и дают возможность получить неплохую прибыль.

Торговля по прибыльной стратегии форекс «Пробой Волатильности»

Впрочем, индикатор нарисует стрелку, когда нужно будет открывать сделку, так что можете не вникать во все тонкости. Если хотите разобраться что да как, то читаем дальше.

Для начала индикаторы построят два канала (для 8 и 12 часов по GMT). Вход в сделку после пробития канала. В CheckHour_8 и CheckHour_12 измеряется диапазон за hours2check часов. Открытие сделки, в том случае, если цена пробила диапазон на оffset пунктов. Параметр offset рассчитывается как диапазон предыдущих days2check дней/offsetK. Для того чтобы сделка состоялась, одного пробития канала мало. Нам нужно, чтобы наш диапазон не превышал определенную величину — avrange/channelK- это своего рода фильтр.

Как Определить Истинный Пробой Уровня на Бирже.Торговля на Форекс(А.Панов).

Закрытие сделки либо в closehour следующего дня, либо по стоп лоссу, либо по тейк профиту. Значение последних рассчитывается относительно среднего диапазона предыдущих days2check дней через соответствующие коэффициенты.

Очень важно! Сделки заключаются только после открытия следующего часа. Точно также сделки закрываются.

Как рассчитывается тейк профит и стоп лосс

Тейк Профит (для 8 часового диапазона) = Средний Диапазон days2check*ProfitK_8

Если после открытия сделки цена идет не в нашу сторону, то выходим после пересечения скользящей средней.

FOREX — Особенности торговли на пробое волатильности

Стоп лосс (для 8 часового диапазона) = Средний Диапазон days2check*LossK_8

Стоп лосс является страховочным. То есть, в большинстве случаев, мы не будем ждать, пока цена закроется по стопу. Он нужен исключительно для того, чтобы сделка закрылась, если цена двинется против трейдера, а его в это время не будет перед монитором.

Тейк Профит (для 12 часового диапазона) = Средний Диапазон days2check*ProfitK_12

Если после открытия сделки цена идет не в нашу сторону, то выходим после пересечения скользящей средней.

Стоп лосс (для 12 часового диапазона) = Средний Диапазон days2check*LossK_12

Дополнительно

Если вы открыли сделку, но она не закрывается ни по стоп лоссу, ни по тейк профиту, то в 9:00 следующего дня по GMT, вы ее закрываете вручную.

Также напоминаю, что сделка закрывается, если цена пересекла скользящую среднюю в обратную сторону.

Пример работы по стратегии форекс «Пробой Волатильности»

Сигналы на вход прорисовываются на графике в виде желтых (пробой 12 часового диапазона) и белых (пробой 8 часового диапазона) стрелок. Красный крестик по ходу стрелки это тейк профит. Красный крестик против хода стрелки – стоп лосс. Точки желтого и белого цвета – закрытие сделки по стоп лоссу либо в 9:00 следующего дня.

Прибыльную стратегию форес «Пробой Волатильности» можно использовать и на других валютных парах, но входные параметры нужно будет подбирать индивидуально.

Тестирование прибыльной стратегии форекс на истории

Подробную информацию по результатам тестирования стратегии вы можете получить скачав архив с самой стратегией. В рамках этой статьи приведем лишь график изменения баланса:

Пробойные стратегии FOREX. Часть 2

В этой статье мы продолжим тему пробойных стратегий и рассмотрим пробойные стратегии на основе технических индикаторов. В предыдущей статье мы изучили стратегии, основанные на графических формациях, здесь же я расскажу Вам, как можно заработать на пробое волативнсти и пробое экстремумов.

Изучайте стратегии без индикаторов для торговли на Форекс. Они просты в понимании, а главное — эффективны.

Форекс индикатор ”Пробой Волатильности”

Пробои каналов на основе максимумов / минимумов за последние n-периодов (канал Дончиана)

Модели пробоя каналов, основываются на линиях поддержки и сопротивления, вычисленных по прошлым максимумам и минимумам. Трейдер покупает, когда цены поднимаются выше максимума последних n баров (верхняя граница канала) и продает, когда цены опускаются ниже минимума последних n баров (нижняя граница канала).

Ричард Дончиан в 1970 году разработал одну из самых простых и популярных стратегий следования за трендом с использованием каналов, основанную на пробое четырехнедельных максимумов и минимумов. Он разработал так называемый » канал Дончиана», вершина которого находится на самом высоком уровне за четыре недели, тогда как нижняя граница на самом низком уровне за последние четыре недели.

Он считал, что необходимо закрывать короткие позиции и открывать длинные позиции, когда цена выше верхней границы канала и ликвидировать длинные позиции и идти в «шорт», когда цена оказывалась ниже нижней границы канала.

Используемое по умолчанию значение 20 для большинства каналов Дончиана отражает тот факт, что 4 торговых недели состоят из 20 дней. На рисунке верхний канал показывает максимальную цену за n последних периодов для каждого момента времени, нижний канал показывает минимальную цену за n периодов.

Когда цена пробивает верхнюю границу вверх – возникает момент для покупки. Когда цена пробивает нижнюю границу вниз – возникает момент для продажи.

Пробой волатильности

Волатильность – это одна из важнейших характеристик рынка, которая характеризует величину колебаний цены финансового инструмента за выбранный промежуток времени.

Простейший метод вычисления волатильности, разработанный Уэллесом Уайлдером в1978 г., называется Average True Range (ATR, «средний истинный диапазон»). ATR представляет собой скользящее среднее значение ценового диапазона, взятое по умолчанию с периодом, равным 14 дням. Истинный диапазон (True Range) есть наибольшая из следующих трех величин:

  • Разность high и low текущего бара
  • Разность high текущего бара и close предыдущего бара
  • Разность close предыдущего бара и low текущего бара

Системы, основанные на пробое, могут на самом деле считаться одной из форм свинговой торговли (которая является стилем краткосрочной торговли, приспособленным к «поимке» движения, которое вот-вот должно произойти). Другими словами, трейдер не озабочен какими-либо долгосрочными прогнозами или анализами, а только непосредственным движением цен.

Системы, основанные на пробое волатильности основаны на предположении, что если рынок сдвинулся на определенный процент от предыдущего ценового уровня, то шансы благоприятствуют некоторому продолжению этого движения. Это продолжение может длиться только один день или даже внутри одного дня пройти немного дальше точки входа, однако этого достаточно для прибыльной сделки.

Трейдер должен быть доволен тем, что рынок ему позволил взять.

Пробойные торговые стратегии Форекс всегда инициируют трейд в направлении существующего движения рынка. Существуют различные пути создания краткосрочных систем, работающих на принципе пробития волатильности (расширении торгового диапазона).

В моделях, основанных на пробое волатильности, производится покупка при подъеме цен выше верхней границы волатильности или открытие короткой позиции, когда они опускаются ниже нижней границы волатильности.

Простая стратегия, использующая пробой волатильности на основе ATR

Эта модель покупает при открытии следующего дня, если сегодняшнее закрытие превышает верхнюю границу волатильности, и открывает короткую позицию, когда цена падает ниже нижней границы. Средний истинный диапазон (ATR) — это показатель волатильности рынка. Его ввел Уэллс Уайлдер в книге «Новые концепции технических торговых систем» и с тех пор индикатор применяется как составляющая многих других индикаторов и торговых систем.

ATR часто достигает высоких значений в основаниях рынка после стремительного падения цен, вызванного паническими продажами. Низкие значения индикатора часто соответствуют продолжительным периодам горизонтального движения, которые наблюдаются на вершинах рынка и во время консолидации. Его можно интерпретировать по тем же правилам, что и другие индикаторы волатильности.

Принцип прогнозирования с помощью этого индикатора формулируется так: чем выше значение индикатора, тем выше вероятность смены тренда; чем ниже его значение, тем слабее направленность тренда.

Пробои полос Боллинджера

Полосы Болинджера – еще один индикатор, основанный на волатильности цен. Индикатор строится в виде верхней и нижней границы вокруг скользящей средней, но ширина полосы не статична, а пропорциональна среднеквадратичному отклонению (СКО) от скользящей средней за анализируемый период времени.

Центральная полоса — представляет собой скользящее среднее, которое может быть простым, взвешенным, экспоненциальным или скользящим другого типа. Верхняя полоса представляет собой Скользящее среднее + (К*СКО). Нижняя полоса представляет собой Скользящее среднее – (К*СКО).

Расстояние между полосами обуславливается стандартным отклонением цен, полосы расширяются, когда волатильность цен увеличивается, и сужаются, когда их волатильность уменьшается. Рынки двигаются от периодов узкой волатильности к высоковолатильным трендовым движениям. Когда рынок торгуется в узком диапазоне, Полосы Боллинджера также сужаются, что свидетельствует о рынке с чрезвычайно низкой волатильностью – однако это предупреждает о том, что высоковолатильный тренд может последовать.

Когда цены пробиваются сквозь верхние или нижние полосы, это говорит о пробое волатильности и вероятности развития тренда. Трейдер должен открывать позицию в направлении пробоя, чтобы оседлать тренд. При пробое цены выше верхней полосы, открывается длинная позиция; при пробое цены ниже нижней полосы открывается короткая позиция.

Примечание: Полосы Боллинджера также можно использовать как контртрендовый индикатор.

Пробойная стратегия с использованием Индекса товарного канала (Commodity Channel Index, CCI)

CCI индикатор относится к типу осцилляторов, измеряющих волатильность цены. Осциллятор CCI устроен так: измеряется средняя разница между ценой и ее же скользящей средней за определенный выбранный период. Эта средняя (историческая) разница сравнивается с текущей разницей между ценой и ее скользящей средней.

Как только расхождение между текущей ценой и ее скользящей средней превышает некое пороговое значение (среднюю величину этого расхождения за период времени), то это свидетельствует об увеличении скорости цены и начале сильного движения.

Для целей масштабирования, Дональд Ламбрет (автор осциллятора) установил константу науровне 0.015 чтобы примерно от 70 до 80% значений Commodity Channel Index находилось между уровнями -100 и +100.

Открытие и закрытие позиций

Открытие длинной позиции: Когда CCI пересекает +100 снизу вверх, считается, что валютная пара входит в сильный восходящий тренд, и подается сигнал на покупку. Закрытие длинной позиции: Позиция закрывается по обратному сигналу, когда CCI падает ниже +100.

Открытие короткой позиции: Когда CCI пересекает -100 сверху вниз, считается, что валютная пара уходит в сильный нисходящий тренд, и подается сигнал на продажу. Закрытие короткой позиции: Позиция закрывается, когда CCI обратно пересекает свой уровень -100.

Построение пробойной системы включает в себя следующие этапы

1. Определение текущей волатильности и порога пробоя. Текущая волатильность, в данном случае, определяется как разность вчерашнего дневного максимума и дневного минимума. Порог пробоя устанавливается в размере 70-75% от этой величины.

2. Установка отложенных приказов на покупку и продажу. В 0 часов устанавливаем отложенные ордера в обе стороны на расстоянии уровня пробоя.

3. Вхождение в сделку, выставление ордеров стоп-лосс и тейк-профит. Пробои волатильности происходят, как правило, в периоды консолидации. Как видно из рисунка, в течении 3-х торговых дней наблюдалось снижение волатильности (консолидация), вследствие чего уровни пробоя постепенно приближались к уровню текущей цены, пока не произошел прорыв.

4. Сопровождение позиции- установка следящих ордеров трейлинг- стоп по мере движения цены. Как и в трендовой системе удобным средством установки трейлинг- стопов здесь являются полосы Болинджера. В случае восходящего прорыва уровень стоп-лосс определяется по нижней линии индикатора, в случае нисходящего прорыва- по верхней линии.

5. Выход из сделки. Выход производится либо по достижению ценой уровня тейк-профит, либо по трейлинг- стопу либо по времени. Распространённым вариантом выхода из сделок в системах на прорыв волатильности является выход по времени окончания торгового дня, этот вариант показан на рисунке.

Данный пример поясняет самые общие принципы работы систем на прорыв волатильности. Модификации касаются, главным образом, способов расчёта волатильности, а также дополнительной фильтрации областей консолидации. Характерной особенностью систем на прорыв волатильности является использование отложенных ордеров. Это объясняется тем, что прорыв обычно сопровождается сильным ценовым движением (см. рисунок), поэтому рыночные ордера будут давать большое проскальзывание и снижать эффективность системы.

ПРОБОЙ ВОЛАТИЛЬНОСТИ ФОРЕКС

Многие рабочие стратегии форекс основаны на изменениях волатильности. Данный параметр может определяться различными способами, но наиболее простым вариантом будет визуальная тактика. В этом случае трейдеру достаточно обладать острым взглядом и умением вовремя интерпретировать поступающие сигналы. Одной из таких стратегий является стратегия «Пробой внутреннего дня». Ее активно используют многие профессиональные трейдеры, но и для новичков она может стать отличным решением в виду своей простоты и надежности.

RoboForex — работайте с лучшими

  • 8000 американских и европейских акций
  • криптовалюты и криптоиндексы
  • 9 лет на рынке
  • Welcome бонус 30$
  • спреды на форекс от 0 пунктов

Данная стратегия использует такое понятие, как внутренний день. Оно означает день, максимум которого находится ниже максимума предыдущего дня, а минимум выше минимума предыдущего дня. В итоге получает, что ценовой диапазон внутреннего дня располагается внутри диапазона предыдущего дня. Если образовалось два и более внутренних дня подряд, то это говорит о росте волатильности. С увеличением числа внутренних дней повышается вероятность пробоя или резкого роста волатильности. Как правило, пробойные рабочие стратегии форекс применяются на дневных таймфреймах. Если же использовать больший таймфрейм, то и значимость пробоя становится выше. Часовые же таймфреймы дают менее точные сигналы, но некоторые дневные трейдеры обращают на них внимание перед открытием лондонской или американской биржи.

Главной целью стратегии «Пробой внутреннего дня» является поиск валидного пробоя и избегание ложных пробоев. В связи с этим более эффективным будет использование дневных графиков на валютных парах с узким ценовым диапазоном. К таким относятся: EUR/GBP, USD/CAD, EUR/CHF, EUR/CAD и AUD/CAD.

Правила рабочей стратегии форекс «Пробой внутреннего дня»

Открытие сделки на покупку:

1) Образование множественных внутренних дней. Другими словами ценовой диапазон валютной пары уже не менее двух дней находится в диапазоне предыдущего дня.

2) Длинная позиция открывается на 10 пунктов выше максимума предыдущего внутреннего дня.

3) Убытки рабочие стратегии форекс ограничивают в этом случае разворотным стопом, который размещается на 10 пунктов ниже минимума предыдущего дня и состоит из двух лотов.

4) Профит устанавливается на уровне, равном двойному риску. При срабатывании профита стоп переносится на этот уровень.

Рассматриваемые пробойные рабочие стратегии форекс обладают защитой против ложных пробоев. Она заключается в срабатывании разворотного стопа. Если это произошло, то открывается короткая сделка со стопом на 10 пунктов выше максимума последнего внутреннего дня. При достижении прибыли, превышающей объем риска, используется трейлинг-стоп.

Открытие сделки на продажу:

1) Образование множественных внутренних дней. Другими словами ценовой диапазон валютной пары уже не менее двух дней находится в диапазоне предыдущего дня.

2) Короткая позиция открывается на 10 пунктов ниже минимума предыдущего внутреннего дня.

3) Разворотный стоп размещается на 10 пунктов выше максимума предыдущего дня и состоит из двух лотов.

4) Профит устанавливается на уровне, равном двойному риску. При срабатывании профита стоп переносится на этот уровень.

Главным преимуществом такой торговли является то, что рабочие стратегии форекс защищают следки от ложных пробоев. В момент срабатывания разворотного стопа открывается сделка на покупку с стопом на 10 пунктов выше минимума последнего внутреннего дня. Защита прибыли при этом осуществляется посредством переноса трейлинг-стопа.

Оптимизация рабочей стратегии форекс «Пробой внутреннего дня»

Чтобы повысить успешность торговли, можно оптимизировать рабочие стратегии форекс при помощи различных индикаторов и визуального анализа графиков. Отслеживая изменения в движении цены, можно вовремя среагировать и скорректировать открытые сделки. Например, пробой вверх считается более вероятным, если формирование новых внутренних дней происходит в направлении вершины ценового диапазона. Если же наоборот происходит сужение внутренних дней к основанию диапазон, то вероятнее всего произойдет прорыв вниз.

ЛУЧШАЯ ТОРГОВАЯ СТРАТЕГИЯ ДЛЯ ТОРГОВЛИ КРИПТОВАЛЮТОЙ, НА ФОРЕКС И АКЦИЯМИ. Inst @fantastictrader.ru

Помимо этого пробойные рабочие стратегии форекс допускают использование и таких технических инструментов, как уровни поддержки и сопротивления, значимые уровня Фибоначчи, скользящую среднюю и т.п. Ориентируясь на них, можно предполагать вероятность пробоя в одну из сторон.

Примеры рабочей стратегии форекс «Пробой внутреннего дня»

Пример 1. Анализ валютной пары AUD/CAD производится на дневном таймфрейме. График сформировал два внутренних дня, ценовой диапазон каждого из которых располагает в пределах диапазона предыдущего дня.

Согласно правилам пробойные рабочие стратегии форекс предлагают открыть в такой ситуации два отложенных ордера: на покупку на уровне на 10 пунктов выше максимума предыдущего дня и на продажу на уровне на 10 пунктов ниже минимума предыдущего дня. Спустя один бар была открыта длинная позиция. После этого устанавливается разворотный стоп на уровне на 10 пунктов ниже минимума предыдущего внутреннего дня. Риск по сделке составил 85 пунктов. Цель прибыли, следовательно, равна 170 пунктам (двойной риск).

Истинный Пробой.Прибыльная Торговая Стратегия Форекс(А.Панов).

При достижении ценой уровня тейк профита рабочие стратегии форекс предлагают два варианта дальнейших действий. Во-первых, можно зафиксировать прибыль, во-вторых, установить трейлинг-стоп. Первый вариант является консервативным, второй – более агрессивен, но и позволяет несколько увеличить прибыль. В данном случае сделка была закрыта с прибылью 170 пунктов. Если бы позиция удерживалась по трейлинг-стопу, то спустя некоторое время можно было бы получить дополнительную прибыль.

Пример 2. Представлен график NZD/USD с двумя сформированными внутренними днями. Данный пример показывает, как применяются пробойные рабочие стратегии форекс в условиях ложного сигнала.

Итак, после формирования второго внутреннего дня открывается два отложенных ордера на покупку и на продажу, согласно правилам стратегии. В итоге длинная позиция размещена на 10 пунктов выше максимума предыдущего дня, а короткая – на 10 пунктов ниже минимума предыдущего дня. В этот же день сработал ордер на покупку, после чего был установлен разворотный стоп. Однако сигнал на пробой оказался ложным, что привело к закрытию первой позиции по стопу.

После этого был открыт разворотный ордер, как того требуют рабочие стратегии форекс «Пробой внутреннего дня». Новый стоп устанавливается на уровне предыдущей покупки, что соответствует максимуму последнего внутреннего дня плюс 10 пунктов. Пара NZD/USD пошла в сторону сделки. После достижения прибыли в размере двойного риска можно либо закрыть позицию по текущей цене, либо воспользоваться трейлинг-стопом. Так как цена двигается в пределах широкого дневного диапазона, рабочие стратегии форекс в этом случае рекомендуют зафиксировать прибыль.

Выводы по рабочей стратегии форекс «Пробой внутреннего дня»

Стратегия «Пробой внутреннего дня» хоть и является достаточно рискованной при работе с дневными графиками, но в то же время риски неплохо компенсируются получаемой прибылью в случае успешного расклада. Для повышения прибыльности можно использовать одновременно несколько лотов. Благодаря этому одна часть ордера будет фиксироваться по достижению цели, а вторая удерживаться трейлинг-стопом. Несмотря на риски, это довольно таки рабочие стратегии форекс, используемые многими профессиональными трейдерами.

ПРОБОЙ ВОЛАТИЛЬНОСТИ ФОРЕКС

Эти «несколько свечей» называются ценовым периодом, на протяжении которого строится канал по максимальным и минимальным ценам. При пробое данного канала открывается торговая позиция в сторону пробоя и сразу устанавливается стоп-лосс и тейк-профит.

Большим плюсом данной стратегии является то, что индикаторы, которые в ней используются, сами подают торговые сигналы в точках, где нужно открыть сделку, где поставить стоп-лосс и тейк-профит и где нужно закрыть позицию. И при смене параметров данных индикаторов, метод работы индикаторов остаётся неизменным – подача торгового сигнала при пробое ценой ценового диапазона за N период.

Для торговли по данной стратегии рекомендуется выбрать валютную пару EUR/USD, так как основные индикаторы из данной системы были специально подогнаны под данную валютную пару. Тайм-фрейм для торговли рекомендуется часовой, по той же причине, что и выбор валютной пары.

Так как данная торговая система достаточно проста и универсальна, Вы можете с лёгкостью использовать её на любой валютной паре и на любомтайм-фрейме, но при условии, что параметры индикаторов нужно будет немного изменить.

Для торговли по торговой системе «Пробой Волатильности» нам понадобятся следующиеиндикаторы форекс:

индикатор LevelSC , данный индикатор будет рисовать нам ценовые каналы, а так же стрелки в точках входа в позицию, кресс буквой «Х», там где нужно поставить стоп и кресс в форме «+», там где предполагаемая цель по прибыли, т. е. там

нужно установить тейк-профит;

индикатор Moving Average , с периодом 14, все остальные настройки по умолчанию, при пересечении ценной данный индикатор в обратном направлении мы будем закрывать сделку вручную, так же по линии данногоиндикатора можно двигать трейлинг-стоп.

На график нам нужно будет установить две копии индикатора LevelSC, для того чтобы иметь две точки входа и повысить прибыльность системы.

Торговля на пробое волатильности.

Торговля на пробое волантильности базируется на утверждении, что если тренд пересек границы торгового диапазона, с попутным увеличение размаха ценовых колебаний, то цена еще некоторое время будет продолжать свое движение в туже сторону.

Торгуй по крупному только с ведущим брокером

Торговлю на пробое волантильности можно отнести к разновидности пробойных стратегий форекс, довольно простым и доступным для понимания любого трейдера.
Видеоролик рассказывает, когда нужно открывать позиции, торгуя по данной стратегии, какие индикаторы форекс следует использовать для определения уровня волантильности, а так же многое другое.

Предупреждение о рисках.

Начиная торговлю CFD на любом из финансовых рынков вы должны четко понимать, что такой вид деятельности может привести не только к прибыли, но и к убыткам.

Стратегии Форекс 02 — Пробой флэта

Пробойные стратегии Форекс

Вы уже имели опыт торгов с помощью пробойных стратегий? Возлагаете на них большие надежды? Не стоит торопиться, прежде чем начать работу, следует разобраться в принципах работы подобных стратегий.

Пробойная стратегия представляет собой что-то среднее между торговлей на откатах и трендовой стратегии. Логика работы подобных ТС основана на вхождении в рынок тогда, когда цена отдаляется или приближается к важным уровням поддержки и сопротивления. При торговле пробойной стратегией в качестве уровней поддержки и сопротивления используются линии тренда, уровни Фибоначчи, а также ценовые уровни минимума и максимума.

Хочу отметить, что пробойные стратегии довольно популярны среди опытных трейдеров и частных инвесторов. Такая популярность обеспечена высокой прибыльностью, но стоит понимать, что хорошо заработать с помощью описываемой группы стратегий можно лишь при правильном выборе использовании торгуемых инструментов.

Суть пробойных стратегий состоит в графическом построении уровней Фибоначчи или линий тренда, в соответствии с выбранной ценой бумаге и решению о заключении сделки в тот самый момент, когда цена максимально близка к этим уровням.

Одна из основных проблем представленной группы ТС состоит в том, что далеко не всегда понятно, будет ли совершен пробой текущего уровня поддержки в момент снижения цены или же произойдет отскок, а после пойдет восстановление роста. Принято полагать, что сильные уровни поддержки/сопротивлений не пробиваются с первого захода, для их пробоя необходимо несколько подобных заходов на штурмуемый уровень.

Пробойные стратегии Форекс относятся к классическим стратегиям, они давно знакомы профессиональным трейдерам и протестированы на любых инструментах.

Основная мысль пробойных стратегий — если на протяжении длительного периода времени цена находится в диапазоне, то непременно наступит время силового решения и случится прорыв в одном из направлений.

Пробойные ТС принято считать одними из наиболее простых, но результаты они показывают вполне стандартный. Для их эффективной работы чрезвычайно важна высокая точность определения уровней поддержки/сопротивления, а также фильтрация «ложных» пробоев. Для того чтобы определить настоящий пробой, необходимо четко видеть действующий тренд, причем сразу на нескольких таймфремах.

Принцип работы пробойных стратегий и основные требования

Существует 2 варианта поведения цены при ее приближении к уровням support/resistance:

  1. Ценовой отбой. В этом варианте цена отталкивается от силового уровня, после чего она уходит в обратную сторону.
  2. Ценовой пробой. В этом варианте цена пересекает границу уровня, после чего цена закрепляется за ним и двигается дальше.

Два варианта входа в рынок при работе с пробойными стратегиями:

  1. При уверенном пробое. При этом открытие сделки происходит в направлении нового движения.
  2. Вход на откате. В направлении последующего пробоя.

Два способа открытия позиции при работе с пробойными стратегиями:

  1. Установка отложенного ордера. В данном случае при работе на длинных позициях ордер стоит установить выше уровня возможного пробоя. При работе на коротких позициях ордер стоит установить ниже уровня возможного пробоя
  2. Второй способ предполагает открытие рыночного ордера при фиксировании цены за расчетными уровнями.

Наиболее популярные типы пробойных стратегий для Форекс

Сейчас я немного расскажу вам о наиболее популярах стратегий, которые работают на пробой.

Пробойные стратегии Форекс без индикаторов

Наиболее востребованные ТС — безиндикаторные. Данная группа стратегий очень нравится начинающим трейдерам, но в силу отсутствия опыта в определении истинных пробоев часто приводит новичков к сливу.

Работая со стратегией данного типа, стоит помнить, что сигналом на вход служит не один только факт пробоя некоторого диапазона или уровня, а еще и анализ объемов вместе с ценовым поведением рынка возле границ консолидации.

Стоит отметить, что обычно перед тем, как произойдет пробой, торговые объемы ощутимо падают, в это же время пробой на фоне стабильного объема является обычной коррекции.

При работе с безиндикаторными стратегиями стопы необходимо устанавливать на уровне минимума/максимума перед пробоем. При этом профит устанавливается в объеме амплитуды диапазона консолидации или предыдущего движения.

Стратегии на пробоях трендовых линий

Хочу отметить, что стратегия на пробой трендовых линий является одной из наиболее старых и классических стратегий. Работая с подобными ТС, на растущем тренде необходимо искать пробой вниз, на падающем тренде ищем пробой линии вверх.

Проблема систем данной группы в том, что торговый инструмент не постоянно находится в тренде. Даже в тех случаях, когда есть направленное движение, нужно будет корректировать построения трендовых линий.

Стратегии на пробоях ценовых уровней

Системы, работающие на пробоях ценовых уровней, являются классикой биржевой торговли. Стоит отметить, что при работе с описываемыми системами уровни сопротивления и поддержки будут возникать всегда. Причем возникать они будут на всех таймфреймах.

Нужно помнить, что настоящий пробой уровня — довольно сильный торговый импульс, а именно этот факт дает возможность получить хорошую прибыль при минимальном риске.

Стратегии на пробоях скользящих средних

Данная группа стратегий не менее популярна вышеописанных систем. При работе с данной группой ТС линии EMA и SMA (со стандартными периодами 20, 50, 200) — это сильные ценовые уровни. Пробой данных линий означает формирование новой тенденции и, конечно же, выход из зоны среднего значения.

Стратегии на проборах минимума и максимума предыдущего дня

Представленная группа стратегий работает на временном интервале Н1. Торги осуществляются с помощью 2-х отложенных ордеров BuyStop и SellStop. BuyStop устанавливается на 10 пунктов выше прошлой максимальной дневной свечи, а SellStop — на 10 пунктов ниже прошлой минимальной дневной свечи. Стопы устанавливаются на уровне 20-30% диапазона.

Стратегии на пробоях ценовых каналов

Представленные модели пробоя основаны на силовых линиях. Такие линии рассчитываются, исходя из прошлых минимумов и максимумов, а также по средним значениям. Работая с группой стратегий на пробоях ценовых каналов, помните, что покупка должна происходить за верхней границей канала, а продажа осуществляется при пробое нижней границы.

Стратегия форекс «Пробой — возврат»

Стратегии на пробой волатильности

Представленная группа ТС работает на основе индикатора, а именно ATR. Работая со стратегией данной группы, стоит помнить, что когда рынок уходит на какой-то процент от предыдущего уровня, возникает довольно большая вероятность, что данное движение продолжится. Стратегии на пробой волатильности подразумевают покупку при росте цены за границы предельной волатильности. Продажа происходит при падении за нижнюю границу.

Стратегия форекс «Простой пробой»

Пробойные стратегии на индикаторе CCI (Commodity Channel Index)

Используя стратегии, работающие с помощью индикатора CCI, стоит следить за следующими моментами. В случае, когда индикатор Commodity Channel Index пересекает уровень +100 пунктов, происходит выход на покупку. После возникновения обратного сигнала, а именно падение ниже +100 происходит закрытие. Такая же ситуация и при пересечении уровня -100 (снизу вверх) — производится продажа. При обратном пересечении уровня -100 (сверху вниз) — производится закрытие.

Недостатки пробойных стратегий

Многие эксперты относят пробойные стратегии к одним из наиболее эффективных и интуитивно понятных систем, применяемых для увеличения оборотного капитала. Некоторые профессиональные трейдеры считают, что пробойные схемы имеют весьма высокий положительный математический коэффициент по отношению к теории вероятности. Но с ними не стоит расслабляться! Данная группа стратегий может показать негативный результат. Такое становится возможным, если трейдер выставит чрезмерное количество стоп-ордеров на открытие позиции, по отношению к негативным поведенческим характеристикам рынка.

Мы уже рассмотрели наиболее популярные пробойные стратегии и их недостатки. Самое время подвести итоги.

Самые лучшие результаты можно получить, если применять пробойные стратегии в периоды выраженного направленного рынка. Но, как и другие трендовые методики, пробойные стратегии, как правило, дают много ложных сигналов, особенно если вы новичок в определении уровней. Также пробойные торговые системы опасны возможным появлением нестандартных рыночных движений.

Хорошо заработать с помощью представленной группы торговых стратегий можно в том случае, когда стратегия хорошо отлажена, а трейдер обладает достаточным уровнем профессионализма. Но даже, несмотря на опыт и навыки, даже самые опытные трейдеры могут вылететь впросак.

Меня больше всего смущает тот факт, что пробойные стратегии очень зависимы от правильного определения уровней, а так как уровни видны всем участникам рынка, то против вас проще играть крупному игроку. Я отдаю предпочтение стратегиям, которые тяжело поддаются систематизации со стороны крупных игроков форекс рынка.

На основе нестандартного графического анализа, а значит мало кем используемого и не учитываемого крупными игроками, создан торговый робот Проект Манхеттен. Этот робот-советник уже хорошо себя зарекомендовал на длительном периоде.

Пробой волатильности

Многие трейдеры используют рыночную волатильность исключительно для оптимизации стоп-лосса и тейк-профита, а аналитики с её помощью сравнивают динамику разных активов во времени. Однако мало кто знает, что данный показатель иногда сам становится генератором торговых сигналов.

Стратегия, о которой сегодня пойдёт речь, называется просто и звучно – пробой волатильности, но, прежде чем описывать её правила, вспомним базовую теорию.

Не является секретом тот факт, что многие современные трейдеры руководствуются теориями и гипотезами, ключевые положения которых были изложены в первой половине 20 века. Бесспорно, в трудах Чарльза Доу, Ливермора и прочих легенд можно найти много полезного и интересного, но признанные классики торговали в эпоху, когда ещё не было компьютеров и высокоскоростных каналов связи.

Данный факт наложил определённый отпечаток на рынок, поскольку стандартные стратегии ориентированы преимущественно на поиск тренда, например, когда ценная бумага стабильно дорожает – частный трейдер её покупает, не сильно заботясь о конкретных ценовых уровнях.

В настоящее время у трейдеров возможностей гораздо больше, в частности, мы можем отдавать приказы на покупку и продажу активов за доли секунды, а также использовать мощности компьютеров для сложных расчётов.

Стратегия «пробой волатильности» как раз и обязана своим появлением компьютерной революции, поскольку использовать её при торговле «через телефон» нереально.

Логика стратегии Пробой волатильности

Итак, какой информацией мы располагаем на текущий момент?

Во-первых , цены практически всех активов за день колеблются в среднестатистическом интервале, т.е. обвалы и мощные всплески формируются редко.

Во-вторых , трейдеры и инвесторы пристально следят за ценовыми уровнями (современные терминалы позволяют это делать), поэтому, когда цена пробивает важную отметку, на рынок поступает множество приказов, под влиянием которых движение набирает ещё большую силу.

И, в-третьих , современные программы позволяют в автоматическом режиме измерять диапазоны ценовых колебаний.

Отсюда следует простой вывод – торговать нужно ударные свечи, в рамках которых к рынку подключается реальная толпа, способная своей силой сдвинуть цену из привычного коридора. Подобный сигнал и называется «пробой волатильности».

Шаблон и сигналы системы Пробой волатильности

Первым делом необходимо измерить этот среднестатистический диапазон, в частности, если сигналы распознаются на дневном таймфрейме, данную задачу можно решить при помощи 60-периодного ATR.

Например, если текущее значение ATR равно 0,100, средний диапазон колебаний за последние 60 дней равен 100 четырёхзначным пунктам и т.д. Данную величину мы и будем рассматривать в качестве «нормальной» волатильности, пробой которой откроет дорогу к новым целям.

Что касается непосредственно отработки «пробоя волатильности», то для открытия позиции потребуется выполнить несколько простых действий, в частности, утром разворачиваем дневной график валютной пары, на котором отмечаем две точки:

  • Open дня + 1,05*ATR(60);
  • Open дня – 1,05*ATR(60).

Затем по цене первой точки устанавливаем отложенный ордер buy-stop, а по противоположной котировке размещаем приказ sell-stop. Как можно заметить, при расчётах мы задаём небольшую погрешность (коэффициент 1,05), так как на валютных парах традиционно наблюдается много рыночного шума.

Таким образом, если пробой волатильности состоится, на счёте сработает один из двух ордеров, поэтому сразу после заключения сделки противоположный ордер рекомендуется удалить.

Если же такая возможность отсутствует (например, трейдер занят на основной работе), проблем возникнуть всё равно не должно, поскольку практика показывает, что в пределах одних суток волатильность крайне редко «пробивается» в обоих направлениях.

И на последнем этапе необходимо задать для ордеров тейк-профиты и стоп-лоссы. Вообще, сторонники рассмотренного подхода используют самые разнообразные методы управления позицией, но мне кажется самым логичным следующий алгоритм:

  • Сделка разбивается на два ордера;
  • По первому из них «задаётся фиксированный «тейк» в размере 30% от текущего ATR;
  • Второй приказ удерживается до конца дня;
  • Стоп-лосс устанавливается на 5 пунктов ниже/выше цены открытия рабочей дневной свечи.

Только что я рассмотрел одну сделку максимально подробно, поэтому для закрепления материала просто пробежимся по графику и постараемся найти похожие сигналы. Вот одна из таких покупок.

Как можно заметить, пробой волатильности был сформирован строго в одном направлении, т.е. цена даже не пыталась двигаться в сторону отложенного приказа на продажу. А вот и противоположный вариант сделки:

В принципе, комментарии излишни – паттерн отработался идеально.

Разумеется, как и любая другая система, данный подход имеет определённые преимущества и недостатки, в частности, если все плюсы уже очевидны (простота, надёжность и т.д.), то минусы «пробоя волатильности» так сразу и не заметишь.

На мой взгляд, главный недостаток этой стратегии связан с редкими сигналами, например, на паре EURUSD за месяц может появиться всего одна точка входа. Учитывая данное обстоятельство, разумно написать специальный советник, а не тратить время на ежедневную разметку.

Лучшие Форекс брокеры 2021: