ПРОФИЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Как работать с горизонтальными объемами на форекс и где найти их

Горизонтальные объемы или профиль объема – это вспомогательный трейдерский инструмент, с помощью которого можно определить значимые уровни, которые учитывают в своей торговле крупные рыночные игроки.

Ценность этого инструмента в том, что его можно комбинировать практически с любой торговой стратегией. Проведя анализ рынка с помощью горизонтальных объемов — вы получаете более достоверный сигнал, которым можно подтвердит или опровергнуть полученную точку входа.

Торговля по горизонтальным объемам возможна на всех существующих биржах: форекс, фондовый рынок и бинарные опционы. В этой статье мы поговорим о том, как работать с горизонтальным объемом на форекс. Однако, аналогичные приёмы можно задействовать и на прочих биржевых площадках.

Не путать: горизонтальный объем, профиль рынка и вертикальный объем

Горизонтальные объемы (профиль объемов), вертикальный объем и профиль рынка – это разные инструменты, которые похоже отображаются на графике.

Профиль рынка – это сложный инструмент, с которым нужно научиться правильно работать. Если эта тема вам интересна – посмотрите вебинар Аналитика РобоФорекс.

Вертикальные объемы — самый распространенный и доступный тип торговых объемов. Его легко включить в любом терминале или посмотреть онлайн. Например, это можно бесплатно сделать на сайте TradingView. Достаточно перейти по ссылке и включит интересующий вас график.

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Вертикальный объем на онлайн графике TradingView

Но вернемся к основной теме нашей статьи.

Общая характеристика горизонтальных объемов

Горизонтальные объемы отображаются на графике в виде уровневой шкалы. С их помощью вы можете определить цену, возле которой участники рынка совершили максимальное количество сделок. Самый сильный и значимый уровень легко определить визуально. Он будет представлен самой длинной полоской.

Ниже на изображении представлены горизонтальные объемы рынка форекс, добавленные на часовой график валютной пары фунт/доллар. По длинной полоске можно сразу определить, возле какого из уровней вошли в рынок крупные игроки.

Анализ горизонтального объема

С горизонтальными объемами тесно связаны два следующих понятия: накопление и распределение. Под ними стоит понимать логику действий любого крупного игрока, который входит в рынок и забирает деньги большинства трейдеров. Рассмотрим, как это работает.

Фаза «Накопления»

Ей соответствует движение цены в узком торговом коридоре, в боковом тренде или флэте. Здесь рыночные продавцы и покупатели открывают разнонаправленные сделки и ждут тренда.

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Фаза «Накопления» считается завершенной, когда крупный игрок увидел явный перевес заявок в одну из сторон. Например, 70% трейдеров торгуют на повышение, а 30% на понижение. В этом случае он готов перейти к следующему этапу.

Фаза «Распределения»

Если большинство трейдеров открыли позиции на покупку, то крупному игроку для заработка нужно двигать цену вниз. В этом случае начинается сильный нисходящий тренд, и основная масса пользователей закрываются с убытком. После этого рынок вновь переходит в фазу «Накопления» и ждет формирования нового соотношения продавцов и покупателей.

Зона стоимости

Если у вас перед глазами есть горизонтальные объемы, то вы сможете быстро определить «Зону стоимости», — место в котором начинается фаза «Накопления». То есть, вы будете открывать сделки не в случайных местах, а именно там, где цена делает осмысленные остановки и готовиться к распределению.

Как работать с горизонтальными объемами — пошаговая инструкция

Переведем всё вышесказанное в пошаговый алгоритм.

  • Вы находите с помощью горизонтальных объемов «Зону стоимости».
  • Переключаетесь на свою торговую стратегию и определяете направление, в котором будете торговать.
  • Выставляете Stop Loss и Take Profit.
  • Ждете фазы «Распределения».

Вы сможете заработать, если реализуете описанную схему и воспользуетесь правильным соотношением Stop Loss и Take Profit.

Как использовать профиль тома – Объяснение

Что такое профиль объема и как его использовать? – На этом сайте мы покажем вам точное объяснение инструмента. Профиль объема хорошо знаком с торговлей потоками заказов. Это простой инструмент, предоставляемый наиболее торговых платформ, которые предлагают акции, облигации, или фьючерсной торговли. Это может дать вам преимущества перед рынком, анализируя объем. В следующем разделе мы дадим вам инструкции и покажем некоторые успешные торговые стратегии.

Что такое профиль тома?

Профиль объема показывает вертикальный торгуемый объем по цене. Если один контракт торгуется на рынке, точка профиля объема является одним объемом. Трейдеры могут видеть, где находится наибольший объем и меньший объем торгуется по цене и интерпретировать движения рынка. Кроме того, профиль объема получил 3 важных момента, которые могут быть помечены автоматически.

VPOC означает наиболее торгуемый объем по цене за определенный период времени. Область громкости с 2 границами (объемная область высокая и низкая) показывает область, где наибольший объем торгуется. Существуют различные настройки профиля громкости, и вы можете адаптировать этот инструмент к вашему стилю торговли и стратегии, которые мы обсудим в следующих разделах.

Факты профиля объема:

  • Показывает вертикальный объем по цене
  • Может быть прикреплен к различным временные горизонты
  • Показывает наиболее торгуемый объем (VPOC)
  • Отображаем область значения (наиболее торгуемая область объема)
  • Налажить профиль объема вашей торговой стратегии

Что такое объем?

Объем торгов отображается в профиль объема. В нем указывается, что был совпадение покупателя и продавца (1 контракт) на один том. Рынок движется, исполняя лимитные ордера, потребляемые рыночными ордерами. На фондовой бирже вы увидите BID и ASK. Это лимитные ордера. Трейдер покупает или продает непосредственно в него по рыночному заказу. Если один контракт торгуется вы увидите один том. Помните, что вам всегда понадобится продавец и покупатель, чтобы соответствовать для того, чтобы торговать.

Важные моменты профиля объема

Профиль тома может показать больше чем вертикальный торгуемый том на цене. Вы можете активировать VPOC (Точка управления объемом) и область объема (наиболее торгуемый объем в области). Это очень важные моменты и индикаторы для разработки торговых стратегий.

Точка управления показывает вам наиболее торгуемый объем. Это очень важно для дневной торговли. Например, можно отметить самый торгуемый объем дня и последних дней. Рынок часто будет тестировать эту область, потому что это справедливая цена. Справедливая цена означает, что многие трейдеры хотят покупать или продавать по этой цене.

Площадь значений

Область значения содержит высокую площадь значения и низкую область значения. Это похоже на VPOC, но это область не только цена. Наиболее популярным параметром является настройка от 70 до 30 процентов. 70 процентов торгуемого объема отображается в области. Это – область с справедливой ценой. Границы этой области также имеют важное значение. Вы можете разработать различные стратегии, которые мы покажем вам в следующих разделах.

Лучшее торговое программное обеспечение для профильного объема

На этой странице мы используем программное обеспечение для обеспечения потока заказов ATAS (Advanced Time and Sales) для профиля объема. Из нашего опыта, это очень настраиваемая платформа и проста в использовании для начинающих. Но вы также можете использовать другие торговые платформы, такие как Ninjatrader или Sierra Chart. Все эти платформы предлагают вам тот же инструмент.

ATAS разработан для торговли акциями, криптографией и фьючерсами. Вы можете объединить это программное обеспечение с любым брокером вы хотите. Программное обеспечение получило очень хороший интерфейс, который постоянно обновляется. Трейдеры могут использовать различные инструменты, такие как книга заказов, нормальная диаграмма, диаграммы следов,смарт-лента, DOM и более настраивать индикаторы потока заказов.

Рекомендация с нашей стороны, очевидно, ATAS, потому что вы можете настроить это программное обеспечение в течение нескольких секунд и начать торговать. Кроме того, вы можете протестировать платформу в течение 14 дней бесплатно. Кроме того, разработчик предлагает модель подписки или пожизненную лицензию на покупку. Узнайте больше об этом программном обеспечении в нашем полном обзоре ATAS.

Используйте доверенного брокера для использования профиля тома и будущих контрактов

На этой странице мы рекомендуем будущего брокера по контракту Dorman Trading. Брокер был основан в 1956 году и базируется в Соединенных Штатах Америки, где он является регулируемой компанией. Вы можете подключить свой торговый счет к ATAS и начать торговать на программном обеспечении с будущими контрактами.

Будущий контрактный брокер

Вы получите быстрое выполнение ваших сделок и Есть никаких дополнительных сборов за ваш торговый счет. Dorman Trading является клиринговым членом CME Group и ICE. Из нашего опыта, Dorman Trading показывает своим клиентам профессиональный сервис. Чтобы начать торговать, вам нужно только $ 2500 минимального счета.

(Предупреждение о риске: Торговля фьючерсами и опционами на фьючерсы сопряжена со значительным риском потери и подходит не для всех инвесторов. Вы должны тщательно рассмотреть вопрос о том, торговля подходит для вас в свете ваших обстоятельств, знаний и финансовых ресурсов. Вы можете потерять все или больше ваших первоначальных инвестиций. Мнения, рыночные данные и рекомендации могут изменяться в любое время. Прошлые показатели не свидетельствуют о будущих результатах. Stage 5 Trading Corp. является членом NFA и подчиняется надзору и экспертизам NFA. Тем не менее, вы должны знать, что NFA не имеет регулирующего надзора за базовыми или спот виртуальной валюты продуктов или сделок или виртуальных валютных бирж, хранителей или рынков. Это введение брокера ссылку, и мы разделяем $ 3 комиссии с брокером)

Настройки профиля объема

Профиль объема можно прикрепить на стороне диаграммы или на период ежевременных периодов. На нашей картинке вы увидите, что мы используем версию «внешнего периода». Если перейти к индикаторам (правый клик), вы можете выбрать индикатор “рыночные профили”. Это профиль объема. Чтобы сделать его похожим на наш торговый стол, вы должны изменить некоторые настройки. Мы уже показали его в видео выше.

Внешний период означает, на каком временном горизонте отображается профиль громкости. Вы можете изменить его в течение коротких периодов времени или долгосрочной перспективе. Например, можно показывать профиль объема на еженедельной или ежемесячной основе.

Настройки профиля громкости

Другим важным параметром является “обычная пропорция”. Размер баров объема зависит от объема торгов. Некоторые рынки получили высокую ликвидность, а некоторые нет. Так что если вы добавите профиль рынка в диаграмму, не удивляйтесь. Возможно, вам придется изменить пользовательскую пропорцию, чтобы получить хороший обзор. Кроме того, можно изменить громкость на дельту, сделки или временной профиль. Это позволяет использовать различные стратегии.

Следующие разделы меняют только цвета и области профиля объема. Можно показать VPOC, область громкости или нет. В общем, это очень легко настроить профиль объема с ATAS. Для получения подробных инструкций, вы можете посмотреть видео выше, где мы показали его шаг за шагом.

Параметры:

  • Используйте его в разные периоды времени
  • Изменение размера
  • Изменение цвета
  • Редактировать область громкости и VPOC
  • Показать объем, сделки, время или дельту

Может ли профиль объема использоваться для форекс?

Многие трейдеры спрашивают, если вы можете использовать объем профиля для торговли на рынке Форекс, например, с торговой платформой MetaTrader 4 или 5. Прежде всего, можно использовать профиль объема для торговли форекс, но вам нужны реальные данные биржи (валютные фьючерсы). Существует разница между фьючерсным рынком и валютным спотовым рынком банков.

Профиль объема для MetaTrader

Торговля на рынке Форекс с помощью MetaTrader дает вам до 99 доступ к спот-рынку валют банка. Объем может отличаться от брокера к брокеру. Кроме того, большинство брокеров являются маркет-мейкерами, которые только соответствуют заказам между трейдерами. Объем в MetaTrader является “тик объем”. Это не реальный объем. Реальный объем вы получите по данным биржи по фьючерсам.

Для правильного использования профиля объема необходимо торговать и анализировать будущий контракт валют (пример 6E для будущего ЕВРО/USD). Используя профиль громкости с MetaTrader вы не получите нужные данные тома. Из нашего опыта, бесполезно торговать с MetaTrader и анализировать объем. Это не реальные данные, потому что брокеры не предоставляют его.

Факты о торговле форекс с объемом:

  • Вы можете использовать профиль объема для торговли форекс
  • Вам нужно проанализировать валютное будущее
  • MetaTrader брокеры только предлагают форекс спот объем, который бесполезен
  • Объем в MetaTrader показывает “тик объем” (бесполезно)
  • Вам нужно программное обеспечение потока заказов, как ATAS и канал данных для правильной торговли

Стратегии торговли профиля объема

В предыдущих разделах вы узнали, что такое профиль тома. Теперь мы обсудим некоторые торговые стратегии, которые легко понять. Профиль объема является очень мощным инструментом, который может адаптироваться к каждому таймфрейму. Независимо от того, хотите ли вы делать краткосрочные или долгосрочные сделки, вы можете прикрепить инструмент к каждому таймфрейму.

Из нашего опыта, лучший временной горизонт для торговли днем ежедневно. Для скальпинга можно использовать часовой профиль или 4-часовой профиль. Это зависит от вашего стиля торговли. На следующих снимках вы увидите 15 или 5-минутный график для торговли. Вы также можете использовать тик-диаграммы или диаграммы диапазона.

1. Стратегия: Расширить ВПОК

Как вы знаете, VPOC является наиболее торгуемых объемов. Большую часть времени рынок хочет вернуться к VPOC, потому что цена справедлива, и многие трейдеры хотят покупать или продавать. Для этой стратегии, вы можете отметить VPOC со вчерашнего дня и ждать первого прикосновения. Часто цена покажет реакцию в этой области.

Торговое программное обеспечение может сделать это за вас автоматически и продлить линию VPOC до первого прикосновения. Эта стратегия является очень мощным для зарабатывания нескольких клещей на рынке. Записи могут быть объединены с диаграммой следа, чтобы получить очень небольшую остановку потери. На рисунке ниже вы увидите пример стратегии VPOC.

Стратегия расширения VPOC

Эта картина является действительно хорошим примером, потому что рынок протестировал эту область более 3 раз. Кроме того, на графике больше индикаторов, которые показывают нам, что торговая идея может сработать. Мы подробно извем в следующих разделах.

Он работает очень хорошо, если на следующий день рынок торгуется вдали от этой области и возвращается. Это настоящий голый VPOC. Наша рекомендация состоит в том, чтобы сделать некоторые backtests в диаграмме и поиск возможных записей.

Стратегия VPOC:

  • Продлить VPOC со вчерашнего дня
  • Это должен быть голый (непроверенный) VPOC для лучшего успеха

2. Стратегия: Анализ тренда с профилем объема

Используя любую стратегию, вы можете очень легко анализировать тенденцию рынка с помощью volume Profile. Трейдеры могут сосредоточиться на области объема и поиск объем области сдвиг или внутри дня. Тенденции рынки или рынки диапазона могут быть замечены путем анализа стоимости области. Но имейте в виду, тенденция может меняться очень быстро этот тип анализа работает только с вероятностями.

Внутренний день:

Это означает, что вы увидите, что следующая область значения создается в области значения вчерашнего дня. Часто это рынок диапазона, и цена будет торговать от высокой стоимости области до низкой стоимости. Смотрите картинку ниже для подробного примера.

Область объема находится внутри области объема вчерашнего дня

День тренда:

Тренд овый день meany сдвиг в области значения. Больше всего объемов торгуется ниже или выше вчерашнего. Он указывает на покупателей или продавцов, которые хотят торговать новыми ценами. Вы увидите сдвиг в профиле громкости. Смотрите картинку ниже для подробного примера.

Большой сдвиг в объеме (восходящий тренд)

Кроме того, это может быть индикатором на следующий день, что тренд продолжится. Для анализа области значений и объема очень важно получить большой обзор графика и возможных тенденций. Мы рекомендуем расширить значение области вчера, чтобы увидеть важные ценовые области, где рынок будет реагировать, может быть.

3. Стратегия: Торговля на объемной площади высокая и низкая

Эта стратегия также основана на том, что рынок ищет ликвидность. Там, где наиболее торгуемый объем может быть наиболее ликвидности в ограниченной книге заказов. Вы увидите, что рынок часто проводит время в ценностной зоне. Это потому, что цена рассматривается как справедливая цена большинством трейдеров. В области стоимости, есть 70 процентов от торгуемого объема.

Вы можете искать записи за пределами зоны значения и искать развороты. Дождитесь низкого объема. Если рынок не хочет торговать, рынок будет искать новые цены. Это может быть разворот. Смотрите картинку ниже для подробного примера.

Значение области высокой и низкой являются важными областями

Как вы видите на рисунке, эти области могут быть использованы в качестве сопротивления и уровней поддержки. Вы можете расширить значение со вчерашнего дня. Если он не коснулся он будет работать здорово.

Все эти стратегии показывают, что пятна и области профиля объема очень важны. Мы рекомендуем делать бэктесты и анализировать графики. Вы можете начать торговать с виртуального практического счета. Для более подробного изучения профиля громкости, наша книга поможет вам стать успешным трейдером.

Вывод: Диаграмма профиля объема и анализ полезны

На этой странице мы показали вам, как использовать профиль объема торговым программным обеспечением ATAS. Этот инструмент доступен в большинстве торговых программ. Но вы должны знать, если вы получите правильные данные для анализа. Инструменты, которые он работает с будущими контрактными диаграммами и данными. Вам нужен реальный объем торгов на бирже, чтобы сделать профессиональный анализ.

Профиль объема показывает вертикальный торгуемый объем по цене, и вы увидите важные области, такие как VPOC и область значения. Ключом к успеху является правильное толкование объема. Рынок покажет вам признаки принятых и непринятых цен.

Что важно в профиле объема:

  • Область объема
  • VPOC
  • Посмотреть самый торгуемый объем
  • Посмотреть меньше торгуемых объемов
  • Интерпретация тенденций или рынков диапазона

Профиль объема является одним из лучших инструментов для любого потока заказов и объема трейдера. Он прост в использовании и очень мощный.

Как применять Горизонтальные объемы на Forex

Здравствуйте, дамы и господа Форекс трейдеры! После некоторого перерыва мы продолжаем тему применения объемов в торговле.

Индикатор объема. Горизонтальные объемы для МТ4

И сегодня речь пойдет о так называемых Горизонтальных объемах, которые помогают нам понять какие ценовые уровни наиболее интересны крупным игрокам. Это вспомогательный инструмент, который можно совмещать со множеством стратегий.

Маркет профиль или ваш указатель, если вы заблудились

Идея о профиле рынка берет свое начало еще с 1980 года. Ее развитием занимался Питер Стайделмэйер совместно с Чикагской товарной биржей.

Трейдеры, которые используют профиль рынка, могут более глубже понять рынок, что в свою очередь ведет к более развернутому пониманию движений цены на рынке, как в конкретный период, так и в общем его целом.

Итак, что же такое профиль рынка? Это область стоимости, которая представляет собой зону некоего равновесия, где есть равное число покупателей и продавцов.

Кривая нормального распределения показывает нам, что изменение цен на ранке происходит в виде колокообразной линии. И, в свою очередь, расположение цены относительно этой кривой и есть та информация, которая нам нужна. Выражаясь простым языком, профиль рынка – это горизонтальные объёмы, проторгованные по каждой цене и размер линии показывает нам какой объем был проторгованный по этой цене. То есть, цена начинает какое-то движение, но для ее движения необходимо топливо, а топливом, в основном, являются простые трейдеры (так называемая «толпа»), мы с вами и небольшие организации с маленьким капиталом. Крупный игрок должен накопить позицию и поэтому он будет двигать цену через определенный уровень, чтобы там набрать позицию, так как он не может в одночасье нажать кнопку «Купить» и получить позицию в тысячу лотов. Ему просто не хватит ликвидности и его покупка растянется по большому ценовому диапазону, что в итоге приведет к тому, что он не заработает ничего. Поэтому, позиция таких игроков, как правило набираются во флете (когда цена двигается в определенном ценовом диапазоне и не выходит за него). Туда заманиваются, как покупатели, так и продавцы. И после того, как нужный объём набран, происходит истинное движение.

На картинке это примерно выглядит так:

Как видим, максимальный объем отмечается индикатором (можно скачать в конце поста), а так же отмечаются объёмы, которые меньше основного, но они все равно большие для данного диапазона.

Отличия Горизонтальных объемов и Профиля Рынка TPO

Маркет профиль очень похож на профиль ТРО, но в них закладывается разное значение. Если Volume Profile –это градация объёмов по каждой цене, то ТРО(time,price,opportunities) простыми словами – это место, в котором провела цена больше всего времени. На биржевом терминале – это выглядит так:

Каждые 30 минут в этом профиле обозначаются новой буквой. Если какой-то ценовой диапазон торговался данные полчаса, он обозначается соответствующей буквой, и эта буква наносится на график на уровне этого ценового диапазона. В месте, где цена находилась дольше всего и будет больше всего букв. Исходя из этого, мы можем определить ценовой диапазон, который и был наиболее интересен участникам рынка, т.е в нем проторговалось 70% дневного объема. А применение такое же, как и маркет профиле: в какую сторону цена выходит из накопления, в ту и рассматриваем сделки. В МТ4 выглядит почти так же как и маркет профиль:

Применение на практике

Как эти знания могут нам пригодится? По – простому: в какую сторону происходит выход из профиля – в ту и стоит открывать позицию. Но как мы все знаем, что Грааля нет, поэтому маркет профиль нужно использовать как фильтр направлений для входа. На примере это выглядит так: если цена над профилем и ты рассматриваешь скальперскую сделку, тебе нужно искать покупки. Если под ним – соответственно, продажи.

Профиль объема | Горизонтальные объемы. Как использовать, торговая стратегия по индикатору.

В дневном профиле существует такое понятие, как POC – point of control. Это есть самый максимальный объём дня проторгованный по определённой цене. (Скрин фьючеса 6Е-евро-терминал SB_Pro)

Чем хорош профиль для скальперов и интрадейщиков? Вы торгуете каждый день, и каждый день, за исключением форс – мажоров, стараетесь закрыть позицию. Поэтому каждый новый день для вас начинается с чистого листа. Ввиду чего алгоритм ваших действий таков: вы смотрите максимальный объём вчерашнего дня и смотрите реакцию цены на него. Если от него цена ушла вниз, то в голове мысленно держим продажи и смотрим на формирование сегодняшнего профиля. А также на сегодняшнюю реакцию цены от него. Если цена сформировала новый профиль и вышла из него вниз – продолжаем продавать. Если вверх – покупаем, но не далее вчерашнего максимального объёма профиля.

Где взять профиль? Для МТ4 набор объёмных и профильных индикаторов здесь.

Можно еще, смотреть фьючерский профиль. Его можно смотреть

NinjaTrader 7 (бесплатно) http://ninjatrader.com/ru/FreeLiveData

SB_Pro (бесплатно) http://www.sb-professional.com/#!blank-2/qsrk2 с недавнего времени котировки стали идти с 20-ти минутной задеожкой.

а также кластер дельта на сайте http://clusterdelta.com/volume#getvolume

Что делать, если вы не скальпер, а хотите, так сказать, затариться хотя бы на наделю? Вы берете больший временной период и формируете на графике профиль по каждому дню, а сбоку – общую наторговку хотя бы за два – три дня. Дальше вы смотрите, где по отношению к общей наторговке находится сейчас цена. После чего принимаете решение о входе в сделку. Сильно большой долгосрок торговать не получится. Так как в полугодичном движении могут наблюдаться наборы и в бай, и в сел и их распределение в этом же движении.

Тренд на рынке бывает не всегда, и по книжным истинам 70% рынок находится во флете, тут нам на помощь приходит профиль рынка. С ним мы можем торговать как тренд, так и флет.

Примеры для торговли Флет:

Определяем границы объёмного микро-канала и торгуем его границы. Преимущество данного вида торговли в том, что будет очень короткий стоп, который даст хорошее соотношение риск/прибыль.

Определяем границы объёмного микро-канала, как только цена выходит из него, на подтверждении выхода входим в сделку. Здесь свои плюсы-можно поймать хорошее трендовое движение 90 пунктов за один день(как на скрине)

Евро скальперская выход из профиля, график м5:

Вывод

Горизонтальные объемы могут служить неплохим подспорьем в определении главного движения дня. Однако не стоит забывать, что это не отдельная стратегия, а вспомогательный инструмент.

Объемный и профильный анализ рынка

Все новое — хорошо забытое старое? Не всегда, и не о рынке Forex. Можно, конечно, ездить и на ретроавтомобиле со скоростью 20 км/ч, а можно иметь раритетный автомобиль в коллекции, а ездить на современном автомобиле XXI века. То же самое применимо к инструментам анализа рынка Forex: либо уровни Фибоначчи (1202 г.) и линии Ганна (1923 г.), либо прямая информация из фьючерсного рынка СМЕ в Чикаго. Почему из фьючерсного? Потому что графики фьючерсов на валюту идентичны графикам соответствующих валютных пар, а биржа СМЕ в Чикаго обладает самым большим открытым интересом на опционные и фьючерсные контракты среди других мировых бирж.

Давайте знакомиться с передовыми инструментами анализа:

  • вертикальный объем;
  • профиль объема (горизонтальный объем).

В отличие от индикаторов, встроенных в МТ4, имеющих математическую основу и следующих за рынком, скрипты вертикального (ClusterDelta_Volume) и профильного объемов (ClusterDelta_VolumeProfile) поставляют биржевую информацию, основанную на реальных объемах текущих торгов. Скрипты поставляются биржевым аналитическим порталом Clusterdelta и являются платными.

Профиль объема можно настроить на разные временные интервалы: квартал, неделя, день, час или определенную сессию. Он не перерисовывается во времени и всегда показывает реальную информацию, которая проходила на бирже СМЕ в Чикаго в тот или иной промежуток времени.

Скрипт вертикального объема отображает суммарный объем каждой свечи на выбранном таймфрейме. Он несет информацию о количестве прошедших контрактов в момент времени. Например, если была очень большая свеча, а реальных контрактов прошло мало, то здесь была просто какая-то новость, и цена вскоре вернется к своему основному направлению. Напротив, большое число прошедших контрактов в свече говорит о целенаправленном настроении рынка.

Чтобы правильно пользоваться этими скриптами, нужно знать их корни. Начнем с того, что скрипты созданы для фьючерсов, а посему отталкиваться будем от них. Фьючерсы торгуются от контракта к контракту и имеют сроки экспирации (окончание контракта). Срок жизни контракта фьючерса на валюту — квартал. Таким образом, за год проходит 4 контракта: декабрьский, мартовский, июньский и сентябрьский. Экспирация контракта приходится примерно на середину каждого из обозначенных месяцев. Каждый контракт имеет так называемое ядро — максимальное скопление ордеров или самый проторгованный уровень. Графически это выглядит как сильный уровень длительного стояния на нем цены. Ядро меняется со сменой контракта, в редких случаях остается на прежнем уровне. Формируется ядро в течение примерно 2/3 времени от выбранного для построения таймфрейма. Если цена уходит выше ядра контракта, то рассматриваются сделки на покупку, если торгуется ниже —преимущественно на продажу. Ядро контракта выступает сильнейшим уровнем поддержки / сопротивления и сохраняет свою силу даже после смены контракта. На графике ядро обозначено красным цветом.

Помимо ядра контракта, профиль объема показывает значимые уровни поддержки и сопротивления, где проходил хороший интерес игроков. Чем больше объемов было проторговано, тем длиннее будет столбик гистограммы и значимее уровень.

Дата экспирации (окончания) контракта несет ценную информацию, так как характеризуется большими всплесками волатильности, поскольку происходит закрытие части позиций крупными игроками и переливание средств в новый контракт. Зная об этом, можно быть готовым к антитрендовым движениям. Применяя эти скрипты и информацию по фьючерсам к валютным парам, можно существенно повысить эффективность торговли на Forex.

Индикатор профиля объема для МТ4

Перед тем как принять решение по открытию позиции, трейдеры разбирают рыночные ситуации на основе стандартного теханализа. Помогает им в этом деле, наличие целого комплекта всторенных в Meta Trader 4 вспомогательных индикаторов. Для ознакомления можно взять индикатор профиля объема Форекс.

Это довольно неплохой подход к торговле но для получения более прибыльных результатов, необходимо прибегать к использованию нестандартных индикаторов Форекс. Они просто способны выжать из бирж больше целевой информации.

Здесь мы подробно разузнаем о том, как определять ценовые уровни, от которых в большой степени ожидания может произойти отбой цены котировок. Для нахождения таких зон хорошо использовать индикатор профиля объема для МТ4.

Понятие профиля рынка

Данный инструмент можно разъединить и получить две составляющее: профиль цены и объема.

Если рассматривать данный индикатор как классический инструмент, то профиль цены представлен в виде горизонтальной гистограммы. Она рисуется чередующимися столбиками, высота которых, указывает на время пребывания цены на определенном участке.

Профильный объем имеет существенное отличие, хотя на графике он отображается так же как ценовой. В торговом терминале он показывает гистограмму отторгованных объемов за определенный интервал времени. Индикатор профиля объема для своего построения использует объемы на фьючерсах и никак не тиковые.

Рисунок 1. Профиль рынка, построенный на тиковых данных.

Можно сказать, что графически оба профиля очень сильно переплетаются и, наверное, лучше было бы, если их объединить вместе.

Объёмы торгов, взятые с биржевых инструментов, являются самыми правдивыми и информативными. На основании их данных можно более точно выявить зоны явной борьбы сильных покупателей и продавцов. Таким образом, возникают сильные опционные уровни, которые можно брать за основу для нахождения точек входа.

Кстати, если Вы хотите внедрить в свою торговую систему индикатор профиля объема для МТ4, то можете обратиться на портал Cluster Delta. Здесь можно приобрести уже полноценный индикатор со всеми примочками, основанный на реальных данных, получаемых из финансовых бирж. Данный индикатор привязан к платному источнику, поэтому за него предлагают 4,5$ в месяц. На этом портале в демонстративных целях предоставлена версия для браузера, разумеется, с ограничениями для ознакомления.

Рисунок 2. Профиль рынка, построенный на основе профиля цены и объема.

Настройки инструмента

Перед тем, как использовать профиль объема для МТ4, необходимо произвести его настройку. Это необходимо для того, чтобы на графике отображались корректные данные. Конечно же, под каждую торговую стратегию могут использоваться свои уникальные настройки. Но для нашей торговой системы – эти настройки являются наиболее подходящими.

Следует упомянуть, что нет необходимости масштабно менять настройки, достаточно будет изменить некоторые параметры в индикаторе профиля объема:

  • Параметр Update Time по умолчанию равен 30, чтобы поступала более новая информация, нужно указать 2.
  • По стандарту параметр Amount of Profiles равен одному. Для получения более полной картины, необходимо выставлять не менее 10.
  • Forex Auto Shift – параметр, который влияет на показатель Forward Point (FP). FP – это значение разницы цены фьючерса и цены базового актива. Чтобы получить нормальное отображение индикатора профиля объема нужно произвести данную корректировку. Проделать все нужно вручную, чтобы на импульсных движениях цен профиль рисовался корректно.
  • Forex Shift – здесь необходимо указать число, имеющее FP. Чтобы получить доступ к этим значениям, необходимо зарегистрироваться на сайте cme-equotes.com. После регистрации, на Ваш мейл придут параметры доступа, используя которые, окончательно пройдете регистрацию. Наконец, значения FP станут доступны. Способы применения этих данных описаны ниже.

Так как мы анализируем профиль объема внутри дня, то значение Profile Period менять нет необходимости. Оставшиеся настройки оставим без изменений.

Рисунок 3. Параметры настроек индикатора.

Как применяется Forward Point (FP)?

Необходимо правильно вводить значение FP, чтобы корректно отображался профиль рынка. Для начала выполните вход в свой аккаунт на сайте cme-equotes.com. Далее посмотрите на значение в правой колонке, которое на рисунке помечено как 1.

Данные значения не являются постоянными и могут подвергаться изменениям. Сейчас мы понимаем, какова важность данных FP для индикатора профиля объема. Необходимо сказать, что в течении нескольких дней эти значения существенно не менялись. Следовательно, для правильной работы индикатора, вносить изменения в параметр FP необходимо не более чем 1 раз в 2 дня.

Рисунок 4. Использование значения Forward Point.

Глядя на скриншот сверху, можно увидеть актуальные значения FP. Наиболее корректными они будут для основных валютных пар. Здесь видно 2 значения: для bid и offer. Нам необходимо только значение bid.

Для лучшего понимания профиля объема для МТ4, приведен случай с EUR. Значение FP для bid эквивалентно 8 points. Другими словами, FP равно 8 пунктов по четырехзнаку. Если ваш брокер использует в котировках пятизнак, то оно будет равно 8 х 10 = 80 пунктов.

Далее надо решить, как поступить с этим значением: прибавить к спот-цене на Форекс или отнять. Здесь ничего сложного нет. Если полученное значение FP имеет плюсовое значение, то это значит, что от текущей цены следует отнять содержимое FP. Поскольку профиль объема для МТ4 должен выводить правильные рыночные данные, то перепутать «-» с «+» является недопустимой ошибкой.

К примеру, пускай пара EUR/USD имеет котировку 1.0552 по 4-знаку. Вычитаем от нашей цены 8, получим цифру 1.0544. Только необходимо не забыть ввести значение «-8» в параметр Forex Shift.

Случаются ситуации, что FP принимает знак минус, то его необходимо вводить без знака. Приведем пример на японской иене. Если посмотреть на значение bid в таблице, то увидим, что FP для данной валюты равно – 7.20. То есть в параметр Forex Shift вводим 7.2, но без знака минус. Если следовать этим правилам индикатор профиля объема для МТ4 должен показывать достоверную информацию.

Что такое Point Of Control?

На рисунке ниже приведен пример часового графика пары EUR/USD с профилем. Он отображен тремя цветами. Но больше всего надо обращать внимание на красный цвет, потому, что это зоны с большими объемами.

Данная зона в терминологии Форекс именуется как Point Of Control (POC) или зона контроля. Кто широко использует профиль объема, тот хорошо знаком с этими точками. Именно в этих областях мы будем находить точки для открытия ордеров. И входить в рынок желательно по тренду.

Рисунок 5. Индикатор Cluster Delta Volume Profile на графике EUR/USD.

Обратите внимание на рисунок 5. Здесь цифрами 1 и 2 обозначили наши зоны контроля двух уровней. В данном диапазоне цена находилась длительное время. Это зона борьбы продавцов и покупателей, где первые оказались сильнее, и рынок спустился вниз.

Мы отметили прямоугольную зону сопротивления, где входят обе зоны POC, отмеченные числами 1 и 2. Именно здесь следует находить точки для открытия коротких позиций.

Если хотите знать больше о профиле объема для МТ4, советуем посетить эту страницу.

Профиль объёма

Профиль Объёма является передовым индикатором, который отображает торговую активность за определённый период времени и на определённых ценовых уровнях. Индикатор (рассчитывается по введённым пользователем параметрам, таким как число строк и временной промежуток) строит гистограмму на графике, которая отражает доминирующие или важные ценовые уровни, основанные на объёме. Что важно, Профиль Объёма берёт в расчёт общий торговый объём на определённом ценовом уровне в определённое время, и делит общий объём на объём покупок и объём продаж, затем предоставляет эту информацию трейдеру.

На графе обозначены: 6 — ключевых уровней расчитанных объемным профилем рынка. Справа — объемный профиль видимого диапазона (VPVR — Volume Profile Visible Range), рассчитывающий и показывающий статический равновесный центр, значимую область торгового диапазона, линии развития поддержек и сопротивлений торгового диапазона — синие "усы". Слева на графе — объемные.

Торговля по уровням горизонтальных объемов (профиль рынка)

Каждая совершаемая сделка отображается на финансовом рынке в виде тика – черточки на графике, соответствующей цене сделки и ее объему. Она доступна для просмотра всем участникам торгов и может «наметанному глазу» трейдера рассказать многое. Большой прошедший объем сделки в определенном направлении может предсказать будущие движения, его появление означает, что маркетмейкеры, обязанные поддерживать ликвидность инструмента и «проводящие» крупные сделки в интересах институциональных инвесторов раздробленными малыми объемами, забыв об осторожности, не маскируют объемы. Это может означать, что они получили инсайдерскую информацию и спешат «заскочить» в рынок перед значительным движением на грядущих новостях, или случилась катастрофа и маркетмейкеры избавляются от какой-то позиции в срочном порядке. На анализе объемов построено много стратегий. Рынок Форекс предоставляет только характеристику количественного объема, суммируя количество сделок за выбранный промежуток времени. Такой объем малоинформативен, поэтому не используется «в одиночку». К сожалению, информацию о количестве прошедших средств, в силу специфики устройства международного межбанковского валютного рынка, не найти.

Трейдеры нашли выход из создавшегося положения, используя информацию об объемах торговли с сайта и отчетов Чикагской биржи СМЕ, торгующей валютными фьючерсами. Как всякая биржа, СМЕ ведет подробный учет всех сделок, а ценовые колебания валюты Форекс и фьючерсов по направлениям развития тенденций полностью совпадают.

Содержание

Понятие объемов профиля рынка

Стратегия строится на анализе профиля рынка, который представлен в виде учета «проторгованных» объемов контрактов инструмента на каждом ценовом уровне за выбранный промежуток времени. Таким образом, горизонтальное отображение помогает трейдеру визуально наблюдать ценовые уровни, к которым у трейдеров в процессе торгов был «особый интерес».

Как «добываются» гистограммы таких объемов? На бирже СМЕ основным валютным парам соответствуют фьючерсы, по которым биржа непрерывным потоком транслирует ленту всех сделок со значением цен и объемов. Соответствующее программное обеспечение фиксирует цены и «набивает» ими объемы по заданному пользователем промежутку времени и выкладывает в виде гистограммы с цветами, обозначенными в настройках, и фильтрами объемов (максимальные подчеркивать, минимальные пропускать).

Параметры стратегии

Таймфрейм объемов – недельный, рабочий таймфрейм – часовой, валютные пары – основные, кросс-пары не используются по причине отсутствия данных на бирже СМЕ и недоступности построения профиля рынка для этих инструментов Форекс.

Торговые правила

Гистограмма профиля объемов трактуется в стратегии как уровни поддержки и сопротивления. В настройках индикатора выставляем недельный таймфрейм отображения объемов. Дополнительно используем индикатор Volume, установив его из базового пакета индикаторов Метатрейдер 4.

Определяем направление торговли от максимального объема недели, если он «внизу» — мы станем покупать, если вверху — будем продавать.

Все сделки осуществляются ниже, если это покупки ценового уровня максимального объема, или выше, если это продажи, или при возврате котировок выше/ниже максимального уровня, если выполняется условие по росту вертикального объема. Помощь в определении времени сделки трейдеру оказывает установленный индикатор объема по часовому рабочему таймфрейму. При падении (росте) цены ниже/выше максимального горизонтального объема трейдер начинает отслеживать вертикальные объемы. Сделка происходит после закрытия часовой свечи при импульсном росте вертикального объема, составившем более 25% от предыдущего. Направление свечи не играет роли, важен факт захода цены за максимальный объем. Фиксация прибыли происходит по максимальным уровням проторгованного объема «противоположной стороны». В основном такие уровни находятся по визуальному восприятию гистограммы, но для новичков подойдет способ симметрии. Гистограмма объемов представляется в виде параболы, один край которой лежит на нашем входе (максимальном уровне), второй протягиваем на противоположную сторону, где обозначился максимальный объем, третий по значимости. В таком случае цели по прибыли делят на две части, одну ставят в районе оси симметрии параболы, вторую — на противоположном краю.

Индикаторы профиля рынка

Стратегии анализа объемов уже 40 лет. На сегодняшний день многие фирмы предлагают соответствующее программное обеспечение. На слуху Volfix и Ninja trader, первые дают триал период, потом просят деньги, вторые предлагают его бесплатно. Можно устроить «бесконечный демо режим» платформы tws от Interactive Brokers или обратится к бесплатным индикаторам ClusterDelta.

Индикаторы для объемов. Учет старших таймфреймов. Горизонтальные объемы вообще и от TPO, в частности

Информация про намерения крупных игроков на финансовых рынках играет особую роль, именно мнение маркетмейкеров являются реальным указателем, показывающим перевес интересов по валютной паре. Работа с индикаторами объемов на рынке позволяет понять настроение участников и точнее спрогнозировать поведение котировок. Добавление объема в торговый алгоритм, объяснит неожиданные на первый взгляд движения цен. В целом вы будете в более выигрышной позиции по сравнению с теми, кто не пользуется индикаторами, а так же получите хороший и простой фильтр для проверки сигналов на вход и выход.

Какой индикатор объема применить для MetaTrader4

Данные о том, сколько контрактов на форекс было заключено на покупку или продажу актива в отрыве от общей ситуации на рынке нас не интересуют. При работе с объемами на форекс их учитывают при подходе цены к важным уровням поддержки и сопротивления (способы использования разберем позже), также информация применяется для определения тренда.

  • числа над каждой свечой – количество тиков. Над медвежьим баром число красного цвета, над бычьем – зеленого, над дожи – желтого цвета;
  • в окне индикатора в правой части – счетчик количества изменений цены с начала дня, цвет указывает на то, где находится цена относительно уровня открытия дня. Если ниже – красного цвета, выше – зеленого.

Отдельно остановимся на столбцах гистограммы:

  • если на протяжении 3 и более свечей есть движение в одну и ту же сторону, то столбцы гистограммы рисуются утолщенными;
  • синий цвет соответствует бычьей свече;
  • красный – медвежьему бару;
  • коричневый столбец гистограммы указывает на медвежью, появившуюся после бычьей;
  • голубой столбец – появилась после медвежьей.

Преимущества Aliev FX Volumes и сигналы индикатора

Если сравнить этот инструмент со стандартным форекс индикатором объемов в МТ4, то окажется, что в Aliev FX Volumes есть ряд полезных дополнительных функций.

Один взгляд на гистограмму в МТ4 и все становится ясным. Рассмотрим ценные дополнения, которые содержит необычный индикатор объема Aliev :

  • возможность идентифицировать состояние рынка;
  • зарождение нового тренда указывают 3 и более утолщенных столбца гистограммы;
  • во флете на гистограмме трейдер увидит не только малый объем, но и чередование коричневых и голубых столбцов – это облегчает идентификацию состояния рынка;
  • сигнальная функция дополнительно ;
  • числа на графике нужны для анализа по методу VSA.

Не забывайте о стандартных методах использования этого инструмента на форекс. Он пригодится, например, для оценки истинности пробоя поддержки или сопротивления.

В примере показан сигнал — пробой поддержки, который подтвержден объемами в виде резкого всплеска активности на рынке. Последующие торги показали, что пробой был истинным, после пробоя можно было заключить прибыльную сделку открыв .

Заключение

Объемы на форекс важны тем, что объясняют причину движения цены, именно спрос на тот или иной актив заставляет его дорожать или дешеветь. Так что включение объемов в ТС позволяет трейдеру быть в выигрышном положении по сравнению с теми, кто такой подход не использует.

Индикатор вертикальных объемов Aliev FX Volumes хорош в первую очередь дополнительными функциями. Отлично впишется в каждую торговую методику, не важно работаете вы на основании технического анализа, свечных или или только по показаниям индикаторов.

Добрый день, дорогие читатели нашего сайта и все любители трейдинга. В данной статье мне хотелось бы рассмотреть индикатор TPO. Словом, этот индикатор автоматически строит горизонтальный объем на графике.

На мой скромный и субъективный взгляд, данный индикатор является лучшим инструментом для построения горизонтального объема на автомате. Немного ранее я уже рассматривал тему горизонтальных объемов, когда писал про .

Некоторые трейдеры считают, что горизонтальный и вертикальный объем не особо по своей специфике отличаются друг от друга. Но я считаю, что это мнение ошибочно. Дело в том, что по своей идеологии вертикальный и горизонтальный объем указывает нам на абсолютно разные вещи.

Разные виды объемов в сравнении

Словом, вертикальный объем показывает нам, сколько средств вложено в то или иное движение. Конечно, это примечательно для реального объема, который, к сожалению, отсутствует на финансовом рынке форекс. Связано это в первую очередь с децентрализацией данного рынка. Очень хороший инструмент по этой теме .

Например, представьте себе биржу CME. Она имеет единое место привязки – это город Чикаго. Данные по объему на этой бирже не являются засекреченной информацией, трейдер спокойно может наблюдать, какой объем вливается в то или иное движение.

Что касается рынка форекс, то у него нет единого места привязки, поэтому, оценить реальный объем, который вливается в то или иное движение – просто невозможно! Тем не менее, на рынке присутствует так называемый тиковый объем, который оценивает количественную составляющую.

То есть, тиковый объем указывает нам, сколько тиков прошло за тот или иной период времени. Многие считают, что использование тиковых объемов является бессмысленным занятием, но с этим я бы мог поспорить. К примеру, возьмите и установите на валютную пару индикатор вертикальных объемов, а потом сравните с показателями реального объема в любом соответствующем терминале, я уверяю вас, что в целом, картина будет схожей. Детальнее познакомится с вертикальными тиками можно в теме про .

Тиковые и реальные объемы не сильно отличаются друг от друга. Считается, что их можно использовать, практически, одинаково эффективно.

Бесспорно, некоторые моменты в показаниях будут отличаться, но это не критично. В рамках анализа объема нам нужно оценивать картину в глобальном масштабе, потому, показания тикового и реально объема будут в целом схожи. Даже последователь теории Том Уилльямс как-то отметил, что если недоступен реальный объем, то нам поможет тиковый объем.

Горизонтальные объемы вообще и от TPO, в частности

Если говорить про горизонтальный объем, то идеологически – это немного иной инструмент. Фактически, он указывает нам на заинтересованность участников рынка в том или ином уровне. То есть, если цена подходит к какому-то уровню и мы видим, что на нем объем реально возрастает, то мы может говорить о том, что у участников рынка есть заинтересованность!

Скачать

То есть, они понимают, что цена достигла важного уровня и они начинают вливать свои средства в то или иное движение. К сожалению, горизонтальный объем не может нам указать на то, будет ли разворот или отскок от уровня, он лишь указывает нам на активность в этом районе!

Что нам это дает? Допустим, вы видите, что цена сильно отскочила от какого-то уровня и там были заметны сильные объемы. В таком случае, мы можем ожидать того, что если цена снова вернется к данному уровню, то можно ожидать еще одного отскока. Это далеко не факт, что это произойдет, тем не менее, цена чаще отскочит от уровня, нежели пробьет его!

Идеология горизонтальных объемов отличается от системы взглядов поклонников вертикальных объемов. При этом горизонтальные объемы, на мой взгляд, наилучшим образом представлены именно индикатором TPO

Если цена двигается от уровня без повышения объема, то это будет нам говорить о том, что у трейдеров нет заинтересованности в данном уровне и вероятность того, что он устоит при повторном тесте очень мала.

В целом, это все условности, вы должны понимать, что в рамках трейдинга мы не можем ничего знать наверняка. В данном случае, мы только оперируем вероятностями, что пойдет так, а не иначе. Что касается нашего индикатор TPO, то я считаю, что это самый лучший индикатор горизонтального объема, конечно, это мое личное мнение!

Смотреть

Подробности о применении инструмента

После того, как вы установите данный индикатор на график с ценой, то увидите, что он автоматически выстроит вам горизонтальный объем синего цвета. При этом вы увидите, что некоторые столбики будут окрашены в темно синий цвет. В данном случае, это показатель того, что на уровне был сосредоточен крупный объем, который будет нам интересен.

Это значит, что на данном уровне была реальная активность! Как я уже говорил ранее, мы не знаем, будет ли пробой или отскок от данного уровня, но мы видим, что трейдеры там активно заключали сделки, потому, когда цена снова подойдет к данному уровню, может последовать реакция.

В общем-то, критический объем может выступать в качестве уровня поддержки и сопротивления. Сейчас я вам это покажу, давайте рассмотрим пример!

Посмотрите, первой стрелочкой я отметил момент наивысшего объема за прошлый день. Теперь посмотрите, как он два раза прекрасно себя отработал, этот уровень, который был образован объемом. Цена два раза доходила к той зоне, а затем происходил резкий уход в обратную сторону. Как видите, объем два раза прекрасно себя отработал в качестве сопротивления.

Я считаю, что если объем совпадает с проведенным уровнем, то вероятность отскока от данного уровня многократно увеличивается. То есть, например, вы проводите уровень и видите, что он совпадает с областью крупного объема. В таком случае, можно говорить, что у нас есть наиболее сильная область, от которой возможен отскок.

Горизонтальные объемы для начинающих. УДИВИТЕЛЬНАЯ лекция от Мастера

Выводы

Повторюсь, я считаю, что индикатор TPO является лучшим индикатором горизонтального объема. Он не загружает график и дает свои показания наиболее наглядно! Конечно же, тут все субъективно, кому-то этот индикатор может и вовсе не понравится. Что касается горизонтального объема в целом, то эта тема очень обширна и интересна. Даже дня не хватит, чтобы полностью ее раскрыть. Возможно эта тема вас заинтересует, то тогда вы можете найти много материала в интернете!

Информация по вертикальным объемам важна, но она слишком общая. Для интрадейщиков, особенно тех, кто занимается скальпингом да и вообще работает на мелких таймфреймах горизонтальные объемы критически важны.

Благодаря им удается понять какие ценовые уровни имели критически важное значение для трейдеров. Простейший пример — смотрим профиль вчерашнего дня и замечаем на каком уровне активность трейдеров была максимальной. В течение следующего дня этот уровень можно считать своего рода водоразделом, пока цена находится ниже него рассматриваем только продажи, при пробое снизу-вверх ищем возможность открыть длинную позицию.

Для МТ4 в свободном доступе очень мало индикаторов, позволяющих работать с горизонтальными объемами, поэтому в обзоре мы затронем и профиль рынка. Внешне профиль рынка и горизонтальные объемы похожи, но означают немного разные вещи:

Горизонтальный объем — дается активность участников торгов по каждому ценовому уровню;

Профиль рынка — по каждой цене отображается время, которое цена провела на этом уровне. Отображается в виде букв, каждая буква соответствует определенному времени, которое цена провела на том или ином уровне.

Что касается того, где именно можно посмотреть уровни и профиль рынка, то есть несколько вариантов:

Можно посмотреть профиль в NinjaTrader, Thinkorswim;

Эти же данные есть и в терминале SB_Pro, а также на сайте sb-professional.com, правда, публикуются они там с 20-минутной задержкой, так что для торговли на малых таймфреймах этот источник не подойдет;

Раньше в свободном доступе был еще и набор индикаторов от ClusterDelta, но сейчас бесплатно ими воспользоваться не получится. Вы сможете скачать их с официального сайта и даже установить в терминал МТ4. Но при запуске появится сообщение о том, что они не активированы, а для активации нужно зарегистрироваться на ClusterDelta и пополнить счет. Причем данные индикаторы считывают с сервера КластерДельта и транслируют в торговый терминал , так что ломаные версии индикаторов отсутствуют.

Из неплохих индикаторов класса «все в одном» отметим и предложение от TradingView. Если у вас есть аккаунт на сервисе, то вы можете пользоваться индикатором Volume Profile.

Он умеет выводить все те же данные, что и индикаторы , описанные ниже, но делает это в онлайн режиме, то есть работать можно с любого ПК. При работе с акциями выводятся данные по количеству контрактов, так что он даже ценнее, чем обычные индикаторы под МТ4.

Неудобно только то, что эта функция доступна только зарегистрированным клиентам, а пользование сервисом не бесплатное. Можно попробовать демо-версию сроком на 30 дней, по функционалу то же самое, но потом все равно придется платить как минимум $9 в месяц. Можно попробовать регистрировать новый демо-аккаунт каждый месяц, но при регистрации требуется ввести еще и реквизиты банковской карты, так что этот способ проблему тоже не решает.

Индикаторы горизонтальных объемов

Таких индикаторов существует немало, но в большинстве своем они однотипные. То есть просто отображаются данные слева или справа графика, немного могут отличаться настройки и дополнительный функционал. Это просто не та категория инструментов, в которых можно добавить что-нибудь необычное.

Индикатор WK2 Sensors

Индикатор простой и удобный, показывает проторговку по уровням на протяжении определенного периода на истории. По отдельным дням/свечам просмотреть данные нет возможности.

Настроек не очень много, можно изменить:

Shift — сдвиг шкалы индикатора от текущей цены;

Color — цвет гистограммы объема;

P_Color, _S_Color, _R_Color — цвета уровня Пивот , а также уровней поддержки и сопротивления.

Из особенностей отметим, что этот индикатор строит на графике еще и Пивот уровни . Причем Пивот здесь мультитаймфреймовый, если вы работаете, например, с таймфреймом до Н4 включительно, то данные берутся с дневного графика. Если же трейдер переходит на таймфрейм D1 то уровни будут строится по недельным графикам и т. д. Удобно, но не особо полезно, объемы обычно применяют для общей оценки ситуации на рынке.

Индикатор горизонтальных объемов МР

В отличие от предыдущего этот индикатор можно использовать для изучения горизонтальных объемов за определенный временной период. За это отвечает параметр Range Period в настройках, в минутах нужно задать требуемый таймфрейм. По умолчанию выставлено значение 1440, т.е. данные индикатор показывает за сутки.

Максимальные объемы индикатор подчеркивает линией. Так как работа с горизонтальными объемами ведется в основном на пробой зоны максимальных объемов либо отбой от нее это немного упрощает работу.

Информация отображается только за 2 последних дня. Индикатор подойдет тем, кто объемы использует как дополнительный инструмент. Он позволяет определить положение РОС (Point of Control), а большего и не нужно.

Индикатор ТРО

Этот инструмент как 2 капли воды похож на предыдущий, а отличия носят скорее косметический характер.

Видно, что как и в индикаторе МР объем отображается в виде гистограммы, рассчитывается он точно так же (гистограммы совпадают на 100%). ТРО также можно настроить для отображения гистограммы горизонтального объема на разных временных интервалах.

PriceStep — шаг цены, под этим параметром понимается высота прямоугольника. Если зададите его значение равным, например, 20 пунктам, то прямоугольник будет в высоту иметь 20 пунктов, при значении 0 его ширина стандартная;

HGStyle — стиль гистограммы, задается цифрами от 1 до 3. Вместо прямоугольников данные могут отображаться в виде линий, есть стиль с заливкой прямоугольника цветом.

Но база у индикаторов МР и ТРО одна и та же, так что нет разницы какой именно из них использовать. Есть еще 4-5 разновидностей индикаторов ТРО, разница заключается только в том, где именно располагается гистограмма объемов и в дополнительных настройках.

Индикатор горизонтальных объемов VL

Еще один клон предыдущих индикаторов. Отметим разве что возможность через настройки задавать положение самой гистограммы. За это отвечает параметр HGPosition:

0 — на левой стороне окна;

1 — на правой стороне;

2 — на синей линии;

3 — на красной линии.

Как и в случае с предыдущими алгоритмами через пики объемов индикатор сам рисует горизонтальные уровни.

Очень удобно то, что участок, на котором нужно просмотреть объем торговли по ценовым уровням, можно изменять просто перетаскивая вертикальные синюю и красную линии. Сама гистограмма перестраивается с задержкой в несколько секунд, так что не торопитесь.

Индикатор MarketProfile

На фоне остальных выделяется обилием настроек, но на деле перед нами все тот же профиль рынка, что и в предыдущих индикаторах.

В настройках можно:

Задать количество дней, на которых индикатор будет показывать горизонтальные объемы. За это отвечает параметр LookBack;

Настроить вид гистограммы, задать другие таймфреймы , с которыми может работать индикатор. В частности, он может на дневном таймфрейме отображать горизонтальные объемы с недельного графика, а на недельном — с месячного;

Можно отключить отображение гистограммы, выделения области, в которой наблюдалась наибольшая волатильность .

По сути обилие настроек не несет никакой пользы. Функционал индикатора от этого нисколько не улучшился.

Что касается его работы, то он, как и предыдущие через максимальные объемы строит горизонтальные уровни. Из дополнительных функций — стрелками обозначаются цены открытия и закрытия дня.

По сравнению с остальными перечисленными индикаторами объемов этот выделим только из-за обширных возможностей по кастомизации.

Есть несколько других инструментов с похожим названием:

Market profile — абсолютная копия, а разница заключается только в расцветке гистограммы объемов. Этот индикатор также умеет выделять РОС на гистограмме и зону, в которой цена провела больше всего времени;

Следующий market profile интересен тем, что гистограмм разделена на несколько зон разными цветами. Каждый цвет соответствует работе определенной торговой сессии — выделяется Европа, Азия и Америка;

Market profile trandlines — от базовой версии индикатора профиля рынка отличается только тем, что помимо гистограммы на графике индикатор строит еще и трендовые линии . В остальном это все тот же профиль рынка;

Market profile VirginpPOC — еще одна вариация отображения объемов, отличающаяся разве что расцветкой гистограммы.

Индикаторов под таким названием найти можно немало, но отличие между ними заключается только в расцветке самой гистограммы, а также в наличии/отсутствии дополнительных построений. Так что особой разницы каким именно профилем рынка пользоваться нет.

High Bolume Bar

Простейший индикатор, показывает только горизонтальные объемы и ничего кроме них. В настройках изменять особо нечего. Можно разве что задать количество свечей, которые будут учитываться при построении гистограммы и изменить цвета.

От перечисленных аналогов отличается тем, что цвет гистограммы зависит от направления движения рынка. На растущем рынке цвет серый, на падающем — темно-коричневый. Уровни РОС на гистограмме не выделяются.

Индикатор горизонтальных уровней KG_RDL_Pembatas

Инструмент не слишком популярный, строит ту же гистограмму горизонтальных объемов, а выделяется разве что количеством настроек. Причем неизвестно как добрая половина из них влияет на алгоритм расчета.

При активации всех дополнительных построений в настройках на графике индикатор выделяет зону, в которой цена находилась большую часть времени, РОС и выполняет еще ряд построений. Особой пользы от дополнительных функций нет.

Индикатор горизонтальных уровней Level Sensor и Level Sensor New

Эти индикаторы практически не отличаются друг от друга. В обновленной версии разве что добавили 1 пункт в настройках особо ни на что не влияющий.

В параметрах индикатора задается интервал свечей, на котором индикатор будет показывать объемы в виде гистограммы. Данные отображаются только с правой стороны рабочего окна.

Индикатор не подойдет для оценки ситуации по дням, только за определенный промежуток времени. А вот базовая версия Level Sensor строит гистограмму объемов с левой стороны, функционал у них один и тот же, так что просто подбирайте тот индикатор, который удобнее.

Несколько платных индикаторов горизонтальных объемов

Все рассмотренные выше индикаторы бесплатные, скачать их можно с любого профильного ресурса (либо в ссылках, что мы представили). Для сравнения функционала рассмотрим и несколько платных аналогов, купить (попробовать демо версию) можно через маркет в торговом терминале.

Blantech Market Profile

В маркете стоит $249, удобен тем, что помимо общего объема показывает и проторговку по дням, также выделяется зона 70% (в ней цена провела больше всего времени).

Индикатор отображает и профиль рынка, и горизонтальные объемы, есть возможность настройки буквально чего угодно. Начиная с цвета и типа используемых линий и заканчивая способом отображения объемов на графике и таймфреймов , на которых объем должен показываться.

В «подвале» отображается основная информация, а также панель с горячими клавишами, так удобнее работать с настройками индикатора.

Бесплатной версии в сети нет, но если платить всю сумму за индикатор нет желания, можно попробовать арендовать его на пару месяцев, стоимость аренды составит $25.

Индикатор Quantum Volume Point of Control Indicator

Еще один платный индикатор, в маркете его стоимость указана на уровне $197 за 5 активаций. Среди преимуществ авторы индикатора подчеркивают:

Отображение Volume Profile — с правой стороны рабочего окна отображается гистограмма объемов;

High/Low Volume Node — обозначение выпуклостей и впадин на профиле объемов . Выпуклость говорит о том, что эта зона значений цены может стать сопротивлением или поддержкой для цены, а впадина обозначает зону, в которой цена отклонялась на фоне низкого объема;

Построение Support/Resistance Zones — на графике по экстремальным значениям объемов индикатор строит уровни поддержки и сопротивления ;

Построение РОС — ключевая точка на графике, пересечение ценой РОС может указать на смену тенденции .

Несмотря на обилие функций имеем по большому счету тот же функционал, что и в большинстве бесплатных индикаторов, которые мы уже рассматривали.

Индикатор горизонтальных объемов Volume at Price

Внешне выглядит так же, как и стандартные бесплатные индикаторы горизонтальных объемов. Умеет:

Показывать профили объемов за любой выбранный временной интервал;

Отображать профиль объема за произвольный промежуток времени просто суммируя данные с текущего таймфрейма ;

Можно ограничить время показа датой в настройках.

Удобно, что основные параметры советника задаются в отдельном окне. Здесь можно выбрать основной таймфрейм , место расположения гистограммы объемов, временной интервал на истории, на котором должна отображаться информация.

Стоит ли это $60 решать трейдеру. Но по сути индикатор недалеко ушел от стандартных бесплатных инструментов. Дополнительный функционал заключается только в том, что можно просматривать объемы на дополнительных таймфреймах.

Индикатор Turning Point Detector

Это скорее не отдельный индикатор, а готовая торговая система , в ней профиль рынка используется лишь как один из вспомогательных индикаторов. Стоит эта ТС $70 и на графике обозначает разворотные точки .

Умеет работать с несколькими типами рыночных профилей:

Дневной — подойдет для работы только в диапазоне таймфреймов m5 — H1, автор рекомендует торговать на 30-минутных графиках;

Недельный — оптимальные рабочие таймфреймы m30-H4, рекомендованный — часовой;

Месячный — можно торговать на временных интервалах до D1, но лучше всего остановиться на 4-часовых свечах.

Индикатор относится к стрелочникам, при использовании рыночного профиля сигналы выдаются в виде отбоя цены от границ 70%-ной зоны или уровня РОС предыдущего дня.

Об эффективности судить сложно, не так много отзывов, чтобы говорить о надежной статистике. Но его пример доказывает, что горизонтальные объемы — не бесполезная статистическая величина, а не плохой аналитический инструмент.

Индикатор горизонтальных объемов TPO Chart

Это не горизонтальные объемы, а индикатор профиля рынка, причем ничем не отличается от бесплатных индикаторов. Автор просит за него $50.

На графике внешне очень похож на профиль горизонтального объема, но в отличие от него в гистограмме используются буквы. Такое обозначение используется, чтобы показать, сколько времени цена провела на одном и том же уровне.

Платить $50 тут абсолютно не за что, стандартные индикаторы, находящиеся в свободном доступе могут выполнять ровно те же построения. Выделить можно разве что информационное окно, но это не настолько существенное дополнение.

Использование горизонтальных объемов в торговле

Большинство платных индикаторов горизонтального объема по набору функций практически ничем не отличаются от тех, что находятся в свободном доступе. Потому примеры ниже приведены с использованием именно бесплатных инструментов.

Как работать с профилем объема?

Торговля внутри дня

Учет старших таймфреймов

Если вы планируете работать на временном интервале покрупнее, придется учитывать положение РОС хотя бы за несколько предыдущих дней. Можно использовать 2 индикатора горизонтальных объемов — один будет показывать объем торговли за предыдущие несколько дней, а второй — отдельно по дням.

В примере видно, что РОС с общего проторгованного объема за несколько дней используются как дополнение к РОС с дневных гистограмм. Это похоже на то, как трейдеры в техническом анализе используют уровни поддержки/сопротивления со старших таймфреймов при работе на более мелких временных интервалах. Принцип работает тот же, они выступают в качестве ориентира.

Можно сочетать вертикальные и горизонтальные объемы. Если, например, цена пробивает РОС, то именно вертикальные объемы помогут понять истинным был пробой или нет.

Заключение: индикаторы горизонтальных объемов и их использование

Горизонтальные объемы действительно могут помочь в торговле. Индикаторов не так много, основные из тех, которые находятся в свободном доступе, мы рассмотрели. Есть и платные аналоги, но в большинстве своем они или идентичны или незначительно превосходят возможности бесплатных.

Отметим, что горизонтальные объемы — в первую очередь вспомогательный инструмент, а не готовая торговая стратегия . Оптимальный вариант использования — в качестве фильтра, например, для определения предпочтительного направления торговли.

(разность между ними). В основном окне графика индикатор показывает таблицу Time&Sales валютных фьючерсов СМЕ, обновляя ее в режиме реального времени.

Ценовой кластер представляет из диапазон цен в масштабе графика терминала, все объемы попадающие в этот диапазон суммируются и выводятся в таблицу. Таким образом при изменении масштаба и таймфрейма графика терминала, таблица будет перестраиваться автоматически.

Формат хранения данных : данные в файле хранятся в формате цена\объем отдельно для каждой минутной свечи, и при перестройке графика автоматически суммируются для нужного диапазона цен и таймфрема. Таким образом мы имеем наилучшую детализацию которую способен отобразит терминал МТ4.

Торговля по профилю объема.

Show_Volumes_or_Delta : в режиме true в таблице будут отобразятся проторгованные объемы, если установить этот флаг в false то отображается дельта объемов по каждому кластеру таблицы. SelectMarketDeptBar : в режиме false в таблице будут отображаться данные которые поступают в терминал в режиме реального времени (текущая свеча). Эти данные доступны для пользователей подключенных к торговому серверу предоставляющие такие данные. В режиме true на основном графике появляется вертикальная указательная линия. Перемещая ее вы выбираете свечу на истории данные об проторгованных объемах вы хотите просмотреть в таблице T&S. Эта возможность открыта для всех пользователей МТ4 любого брокера. В этом случае вы должны предварительно закачать историю при помощи скрипта CME_FUTURES_DOWNLOAD .

ShowLevels_of_Breakdown : если вы хотите подсветить на графике бары объем которых превышает определенный порог, то установите эту переменную в режим true . В этом режиме в окне индикатора появляются две горизонтальные линии перемещая которые вы устанавливаете порог объема отдельно для short и long . Свечи которые пробьют эти линии будут подсвечены на основном графике круглыми маркерами. Размер и цвет которых будет отображать направление и процент превышения установленного вами порога предельного объема.

В данный момент мы поставляем котировки по таким инструментам: fAUDUSD,fCADUSD,fCHFUSD,fEURUSD,fEURGBP,fEURJPY,fGBPUSD,fNZDUSD,fUSDJPY,fUSDCAD,fUSDCHF = склейка фьючерсов

f6EM3,f6EU3,f6EZ3 = ближний\дальние контракты по fEURUSD. В наличии есть котировки по 41 валютному фьючерсу СМЕ (поставляются по отдельному запросу(договору)).

Перед тем как принять решение по открытию позиции, трейдеры разбирают рыночные ситуации на основе стандартного теханализа. Помогает им в этом деле, наличие целого комплекта всторенных в Meta Trader 4 вспомогательных индикаторов. Для ознакомления можно взять индикатор профиля объема Форекс.

Это довольно неплохой подход к торговле но для получения более прибыльных результатов, необходимо прибегать к использованию нестандартных . Они просто способны выжать из бирж больше целевой информации.

Здесь мы подробно разузнаем о том, как определять ценовые уровни, от которых в большой степени ожидания может произойти отбой цены котировок. Для нахождения таких зон хорошо использовать индикатор профиля объема для МТ4.

Понятие профиля рынка

Данный инструмент можно разъединить и получить две составляющее: профиль цены и объема.

Если рассматривать данный индикатор как классический инструмент, то профиль цены представлен в виде горизонтальной гистограммы. Она рисуется чередующимися столбиками, высота которых, указывает на время пребывания цены на определенном участке.

Профильный объем имеет существенное отличие, хотя на он отображается так же как ценовой. В торговом терминале он показывает гистограмму отторгованных объемов за определенный интервал времени. Индикатор профиля объема для своего построения использует объемы на фьючерсах и никак не тиковые.

Рисунок 1. Профиль рынка, построенный на тиковых данных.

Можно сказать, что графически оба профиля очень сильно переплетаются и, наверное, лучше было бы, если их объединить вместе.

Объёмы торгов, взятые с биржевых инструментов, являются самыми правдивыми и информативными. На основании их данных можно более точно выявить зоны явной борьбы сильных покупателей и продавцов. Таким образом, возникают сильные , которые можно брать за основу для нахождения точек входа.

Кстати, если Вы хотите внедрить в свою торговую систему индикатор профиля объема для МТ4, то можете обратиться на портал Cluster Delta. Здесь можно приобрести уже полноценный индикатор со всеми примочками, основанный на реальных данных, получаемых из финансовых бирж. Данный индикатор привязан к платному источнику, поэтому за него предлагают 4,5$ в месяц. На этом портале в демонстративных целях предоставлена версия для браузера, разумеется, с ограничениями для ознакомления.

Рисунок 2. Профиль рынка, построенный на основе профиля цены и объема.

Настройки инструмента

Перед тем, как использовать профиль объема для МТ4, необходимо произвести его настройку. Это необходимо для того, чтобы на графике отображались корректные данные. Конечно же, под каждую могут использоваться свои уникальные настройки. Но для нашей торговой системы — эти настройки являются наиболее подходящими.

Следует упомянуть, что нет необходимости масштабно менять настройки, достаточно будет изменить некоторые параметры в индикаторе профиля объема:

  • Параметр Update Time по умолчанию равен 30, чтобы поступала более новая информация, нужно указать 2.
  • По стандарту параметр Amount of Profiles равен одному. Для получения более полной картины, необходимо выставлять не менее 10.
  • Forex Auto Shift — параметр, который влияет на показатель Forward Point (FP) . FP — это значение разницы цены фьючерса и цены базового актива. Чтобы получить нормальное отображение индикатора профиля объема нужно произвести данную корректировку. Проделать все нужно вручную, чтобы на импульсных движениях цен профиль рисовался корректно.
  • Forex Shift — здесь необходимо указать число, имеющее FP. Чтобы получить доступ к этим значениям, необходимо зарегистрироваться на сайте cme-equotes.com . После регистрации, на Ваш мейл придут параметры доступа, используя которые, окончательно пройдете регистрацию. Наконец, значения FP станут доступны. Способы применения этих данных описаны ниже.

Так как мы анализируем профиль объема внутри дня, то значение Profile Period менять нет необходимости. Оставшиеся настройки оставим без изменений.

Рисунок 3. Параметры настроек индикатора.

Как применяется Forward Point (FP)?

Необходимо правильно вводить значение FP, чтобы корректно отображался профиль рынка. Для начала выполните вход в свой аккаунт на сайте cme-equotes.com . Далее посмотрите на значение в правой колонке, которое на рисунке помечено как 1.

Данные значения не являются постоянными и могут подвергаться изменениям. Сейчас мы понимаем, какова важность данных FP для индикатора профиля объема. Необходимо сказать, что в течении нескольких дней эти значения существенно не менялись. Следовательно, для правильной работы индикатора, вносить изменения в параметр FP необходимо не более чем 1 раз в 2 дня.

Рисунок 4. Использование значения Forward Point.

Глядя на скриншот сверху, можно увидеть актуальные значения FP. Наиболее корректными они будут для основных валютных пар. Здесь видно 2 значения: для bid и offer . Нам необходимо только значение bid .

Для лучшего понимания профиля объема для МТ4, приведен случай с EUR. Значение FP для bid эквивалентно 8 points . Другими словами, FP равно 8 пунктов по четырехзнаку. Если ваш брокер использует в котировках пятизнак, то оно будет равно 8 х 10 = 80 .

Далее надо решить, как поступить с этим значением: прибавить к спот-цене на Форекс или отнять . Здесь ничего сложного нет. Если полученное значение FP имеет плюсовое значение, то это значит, что от текущей цены следует отнять содержимое FP. Поскольку профиль объема для МТ4 должен выводить правильные рыночные данные, то перепутать «-» с «+» является недопустимой ошибкой.

К примеру, пускай пара EUR/USD имеет котировку 1.0552 по 4-знаку. Вычитаем от нашей цены 8, получим цифру 1.0544. Только необходимо не забыть ввести значение «-8» в параметр Forex Shift .

Случаются ситуации, что FP принимает знак минус, то его необходимо вводить без знака. Приведем пример на японской иене. Если посмотреть на значение bid в таблице, то увидим, что FP для данной валюты равно — 7.20. То есть в параметр Forex Shift вводим 7.2, но без знака минус. Если следовать этим правилам индикатор профиля объема для МТ4 должен показывать достоверную информацию.

Что такое Point Of Control?

На рисунке ниже приведен пример часового графика пары EUR/USD с профилем. Он отображен тремя цветами. Но больше всего надо обращать внимание на красный цвет, потому, что это зоны с большими объемами.

Профиль горизонтального объёма, нюансы использования в торговле

Данная зона в терминологии Форекс именуется как Point Of Control (POC) или зона контроля. Кто широко использует профиль объема, тот хорошо знаком с этими точками. Именно в этих областях мы будем находить точки для открытия . И входить в рынок желательно по .

Рисунок 5. Индикатор Cluster Delta Volume Profile на графике EUR/USD.

Обратите внимание на рисунок 5. Здесь цифрами 1 и 2 обозначили наши зоны контроля двух уровней . В данном диапазоне цена находилась длительное время. Это зона борьбы продавцов и покупателей, где первые оказались сильнее, и рынок спустился вниз.

Мы отметили прямоугольную зону сопротивления, где входят обе зоны POC, отмеченные числами 1 и 2. Именно здесь следует находить точки для открытия коротких позиций.

Если хотите знать больше о профиле объема для МТ4, советуем посетить эту страницу .

Индикатор Объемов Для Мт4

Конечно, это не Глаальные какие-то варианты, но препрекраснешая возможность войти по тренду на самом начальном начале. Подводя итоги, отметим, что индикаторы горизонтального объема для MT4 могут дать трейдеру значительные преимущества. Они позволяют отслеживать настроение участников рынка и, как следствие, ценовое движение. https://emergencyhub.co/2022/07/23/fx-club-otzyvy-o-foreks-brokere/ При помощи данных индикаторов можно своевременно определить наступление разворота цены или, наоборот, подтверждение тренда. Одна из самых простых разновидностей индикатора горизонтального объема – Market Profile. В горизонтальном гистограммном представлении объемов торгового дня, продемонстрированных на рис.

Что Это, И Как Использовать В Торговле?

Индикаторы Для Бинарных Опционов

Их длина показывает, насколько большим оказался проторгованный на каждом ценовом уровне объем. А сегодня мы будем обсуждать горизонтальные объемы форекс в рамках раздела Технический анализ. Говорить мы будем сегодня по-сути про развороты на рынке.

  • В методологии используется два вида объемов — вертикальные в виде гистограммы внизу рабочего графика валютной пары и горизонтальные объемы, которые располагаются прямо на области цены.
  • Индикатор, отображающий этот вид объемов на рынке, называется Market Profile (профиль рынка).
  • С его помощью можно определить важные ценовые уровни, доминирующую тенденцию и предпочтения участников рынка.
  • Другими словами, объемы используются для того, чтобы понять, кто на текущий момент стоит у руля — «быки» или «медведи»?
  • А вот специального инструмента, позволяющего отслеживать горизонтальные объемы в Метатрейдере нет.

Чтобы оценить мощность этого профильного индикатора объема, посмотрите на его вычисление. Если текущая цена закрытия выше предыдущей, текущий горизонтальные объемы mt4 объем добавляется к OBV. Почему индикатор объема является таким мощным торговым инструментом и как использовать его на рынке Форекс.

От них и строится стратегия торговли с помощью горизонтальных объемов. Большие показатели у линии сопротивления при движении цены в направлении тренда, но при этом линия не пробита. При этом Stop loss устанавливается выше уровня поддержки, а тейк профит трендингвью выше уровня сопротивления или значимого уровня, определяемого с помощью индикаторов горизонтального объема. Volumes показывает, сколько раз менялась цена инструмента и используется инвесторами, торгующими валютой, акциями, сырьевыми товарами и т.д.

Анализ Горизонтального Объема

Индикатор объемов для MT4 – о дин из самых популярных технических инструментов, которые используются трейдерами достаточно часто в трейдинге для совершения покупок и продаж. Служит он для демонстрации объемов каждой свечи http://de.agoraministries.org/index.php/foreks-3/pamm-scheta/ на выбранном временном промежутке. Все объемы сделок (вне зависимости от стоимости исполнения), как правило, суммируются на протяжении определенного периода и отображаются в формате гистограммы в отдельном окне.

Также нужно понимать, что пока цена находится в неком ценовом диапазоне, происходит набор позиции крупными игроками и цена находится в неком балансе. Когда начинает наблюдаться дисбаланс на рынке и происходит выход из этого ценового диапазона, зачастую может развиться очень сильное движение — тренд. Когда цена зажата в определенном боковике, многие участники рынка совершают большое количество сделок, ставя стопы за границы этого диапазона. И чем дольше цена зажата в таком диапазоне, тем больше накапливается «неправильных» сделок и тем больше стопов стоит за границами.

Azzx Ema Volume

Начиная с цвета и типа используемых линий и заканчивая способом отображения объемов на графике и таймфреймов , на которых объем должен показываться. Долгосрочно использовать горизонтальные объемы не получится, хотя индикаторы отмечают их довольно точно. Дело в том, что теряется сам смысл их понимания действий крупных игроков, ведь последние на длительном временном промежутке могут набирать позиции и в лонг и в шорт. Начинающие трейдеры должны понимать – на графике такой профиль рынка представляет собой горизонтальные линии напротив определенной цены.

Когда происходит выход цены из диапазона начинается съем стопов и поглощение этих заявок крупными игроками, после чего возникает сильное движение. В большинстве случаев, движение будет продолжаться до тех пор, пока не наберется объем равный накопленному в период консолидации. Как правило, гистограмма горизонтальных объемов формируется с левой стороны, где каждый тик инструмента торговли является отдельной гистограммкой. Ответом на вопрос, за какой период считаются горизонтальные Новые возможности ведения бизнеса объемы, будет – с начала торгового дня, так как в таблице обезличенных сделок хранятся данные только за торговую сессию. Недавно мне задали вопрос по почте – используете ли вы горизонтальные объемы, можно ли их заменить профилем рынка? Также много вопросов периодически возникает по поводу объемов, особенно когда речь идет о рынке Forex. Здесь мы подробно разузнаем о том, как определять ценовые уровни, от которых в большой степени ожидания может произойти отбой цены котировок.

Метка: Индикаторы Объёма Для Мт4

Индикатор не дает никаких сигналов, он лишь показывает уровни, где были сосредоточены основные объемы. Видя такой уровень, трейдер должен понимать, что цена здесь может с высокой вероятностью оттолкнуться назад, так как чем сильнее уровень – тем сложнее его пробить. Если же подход к уровню сопровождается крупными мощными свечами, да еще и на высоких объемах, то вероятен пробой линии и обновление границ торгового канала. По уровням EVA можно строить ключевые уровни сопротивления и поддержки. Например, ключевой дневной уровень строится по уровню дневной гистограммы, который показывает максимальные объемы. В зависимости от того, над или под ним будет двигаться цена, этот уровень будет выполнять роль поддержки или сопротивления.

Индикатор Объемов Для Мт4: Volumes

1, показаны объемы двух торговых дней (левое начало всех столбцов соответствует вертикальному разграничению соответствующих торговых дней). Использование горизонтальных объемов, как уже было сказано раньше, помогает понять,чтождать от цены внутри временно́го периода. Также индикатор особенно полезен при выявлении диапазона торговли на определенном инструменте и при поискеточек разворота. На примере, прозрачные фигуры отражают распределение тиковых объемов за указанный промежуток времени. Особое внимание трейдеру стоит обратить на уровни колебания цен с максимальным объемом. На индикаторе они окрашены синим цветом и указывают на сильный уровень сопротивления или поддержки.

Скачать

В целом данный профиль объема даже визуально понятен и удобен в использовании. Профиль объемов показывает величину объема на определенном Хантер и его история торгов ценовой отметке. Причем в настройках индикатора можно выбрать на каком промежутке времени брать данные для отображения.

Для нахождения таких зон хорошо использовать индикатор профиля объема для МТ4. Сегодня есть сервисы, которые предлагают импортировать в терминал МТ реальные объемы. Несмотря на то, что гистограмма VPFx не может считаться полностью корректной, раз не учитывает объемы по сделкам, общий профиль тихоокеанская сессия рынка она показывает правильно. То есть самые проторгованные уровни индикатор определяет правильно, а точными цифрами в данном случае можно пренебречь. Также у трейдера есть возможность понять относительные ве личины по другому показателю – с использованием индикаторов фьючерсных объемов.

Для того, чтобы использовать эти данные в своем анализе необходимо сначала индикатор горизонтального объема для МТ4 скачать и установить. В установке нет ничего сложного, она осуществляется стандартным способом, о котором я уже рассказывала в статьях и комментариях. Индикатор отображает и профиль рынка, и горизонтальные объемы, есть возможность настройки буквально чего угодно.

Базовый вариант индикатора горизонтальных объемов TPO можно очень эффективно , то есть в тех случаях, когда во внимание будут приниматься лишь самые свежие импульсы цены. А вот для среднесрочного прогнозирования лучше использовать индикатора горизонтальных объемов TPO Range. Как правило, гистограмма горизонтальных Можно ли заработать на Forex объемов формируется с левой стороны, где каждый тик инструмента торговли является отдельной гистограммой. Гистограмма горизонтальных объемов для конкретного ценового уровня, к примеру, (как на примере ниже), указывает количество определенных (или другого инструмента), которые были куплены или проданы.

На рисунке выше показан принцип работы рыночного профиля. Область стоимости и есть тот самый участок на графике, помещенный в белый прямоугольник. Именно здесь количество продавцов соответствует количеству покупателей. Положение установившейся горизонтальные объемы mt4 на данный момент цены на рынке относительно этой области дает понимание того, насколько и куда цена текущая ушла от цены справедливой. Торговля по Market Profile предполагает восстановление баланса и установление новой равновесной цены.

Индикатор показывающий объем покупок. Лучшие индикаторы объема в примерах и описания. Что такое горизонтальные объемы и зачем они нам нужны

Сейчас все большей популярностью пользуются на Форекс горизонтальные объемы, которые еще по-другому называют «Профилем рынка». Тема эта вскользь затрагивалась уже в других статьях, но в рамках этой сосредоточимся исключительно на этой разновидности trade volume, который позволяет отслеживать действия крупных игроков и практически безошибочно определять действительно важные уровни поддержки и сопротивления. Кроме того, внизу рассмотрим, какой индикатор горизонтальных объемов можно бесплатно использовать из мира фьючерсов и что можно стоящего скачать для МТ4, чтобы повысить точность анализа.

Появление Market Profile в анализе

Первоначально о Market Profile или как его называют у нас — рыночном профиле — заговорили еще вначале 80-х годов, когда Питер Стайдэлмейр стал обращать внимание на зависимость между объемами на Чикагской товарной бирже и дальнейшим поведением отдельных активов. Отслеживание общего накопления и распределения по отдельным торговым инструментам позволило получить более глубокий взгляд на рынок, предоставляя реальную возможность предугадывать дальнейшее поведение цены в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

Особое внимание привлек именно профиль рынка, для которого сейчас можно найти индикатор объемов Форекс, горизонтальный уровень высокой значимости он находит достаточно легко. Сам Стайдэлмейр дал такое определение: «Market Profile — это зона консолидации, отмеченная большим объемом, где рынок приходит в равновесие. Силы покупателей и продавцов в этот момент времени примерно равны, а интенсивность торговли довольно высока».

Как работают крупные игроки

Если посмотреть на линию распределения горизонтального объема, то можно заметить, что под влиянием действий крупных игроков она рисует на графике фигуру, напоминающую колокол. Весьма интересно при этом будет посмотреть, как меняется цена после выплеска большого объема на определенном уровне.

Начинающие трейдеры должны понимать — на графике такой профиль рынка представляет собой горизонтальные линии напротив определенной цены. Их длина показывает, насколько большим оказался проторгованный на каждом ценовом уровне объем. То есть, в отличие от вертикального объема, где трейдер может посмотреть, сколько было куплено/продано за определенный промежуток времени, в случае с горизонтальным он получает возможность определить, возле каких ценовых зон произошла интенсивная торговля без привязки ко времени.

Если рассмотреть подоплеку возникновения таких длинных линий, где прошел большой объем, с точки зрения мышления крупных игроков, то получится следующее. Большие банки, хедж-фонды и финансовые организации оперируют такими суммами, что их действия мгновенно находят отражение на рынке. Именно поэтому их и прозвали маркет-мейкерами, то есть теми, кто делает/двигает цену. Естественно, когда такой крупный игрок хочет войти в позицию, то он не может просто нажать Buy или Sell по рынку, так как выплеск объема существенно сдвинет цену, вызвав так называемый импульс или прострел. В таком случая средняя цена по сделке будет неудовлетворительной, а маркет-мейкеры всегда стремятся к тому, чтобы набрать позу с минимальными издержками.

Поэтому они начинают заманивать толпу — мелких трейдеров, небольшие коммерческие структуры и прочих, и именно за счет них набирают нужный им объем. Преимущество профиля рынка состоит в том, что он как раз и позволяет легко находить след маркет-мейкеров. На графике с горизонтальным объемом, который позволяют на Форекс видеть различные индикаторы (о них ниже), появляется возле определенного ценового уровня, как правило, круглого, зона интенсивной проторговки. Цена при этом особо никуда не движется, а консолидируется в небольшом диапазоне.

Так за счет приманивания продавцов и покупателей, одни из которых входят на отскок, а другие на пробой, маркет-мейкер может не сдвигая сильно цену в какую-либо сторону, набрать нужный ему объем акций, валюты или любого другого актива. Как только позиция будет набрана, состоится истинное движение. Как правило, оно бывает стремительным и очень сильным, развиваясь практически без откатов.

На следующей картинке хорошо видно, как внизу сформировалась зона консолидации и выплеснулся аномально большой горизонтальный объем, отмеченный индикатором длинной синей полоской. Как только позиция была набрана, цена вышла из флэта и буквально полетела наверх. Там вновь прошла проторговка на большом объеме, в результате которой появилась фигура графического анализа сужающийся треугольник. Выход из него вновь состоялся наверх, и цена продолжила рост дальше.

На следующем примере дневного графика валютной пары AUD/USD можно видеть фазу накопления объема во флэте, после чего состоялся мощный выход вниз.

Показанный на последнем скриншоте индикатор горизонтального объема для МТ4 можно будет скачать в самом низу.

Чем отличается горизонтальный объем от профиля

При использовании в торговле на Форекс и других рынках горизонтальных объемов трейдер, интересующийся данной темой, может встречать термин ТРО. Эта аббревиатура состоит из 3-х слов — time (время), price (цена) и opportunities (возможности). Выглядит ТРО следующим образом.

Как это понимать? Через каждые полчаса в профиль заносится новая буква, которая устанавливается на уровень диапазона, где цена провела больше всего времени за отведенные 30 минут. Чем больше букв, тем более интенсивной была торговля в указанном диапазоне. На практике эти данные применяются, как и в случае с горизонтальным объемом — определяется диапазон с большим объемом, ждут выхода, входят в сделку по его направлению.

Как работать с опорой на горизонтальный объем внутри дня

Используя различные индикаторы, можно безошибочно определять, где крупные игроки затеяли какую-то возню. Причем благодаря объемам можно точно определить границы диапазона, в котором они работают. После этого стратегия работы крайне проста — нужно открывать позицию в момент прорыва зоны консолидации вверх или вниз. Казалось бы, все просто, но не нужно забывать — 100% гарантии на определенный сценарий на Форекс быть не может. Поэтому нужно вдумчиво применять мани-менеджмент и использовать дополнительные фильтры.

Поскольку большинство трейдеров работает внутри дня, то их алгоритм после определения сильного горизонтального уровня должен быть следующим. Если цена держится под ним, то в работу следует брать только сигналы на продажу, и наоборот. Важным элементом выступают и границы зоны проторговки, если они подтверждены объемом. При приближении цены к ним, входим в обратную сторону, торгуя на отскок.

В момент преодоления ценой наиболее сильного ценового уровня в зоне проторговки можно входить по направлению пересечения и добавляться после откатов, сдвигая стоп в безубыток. Так получаются потенциально очень хорошие сделки с коротким стопом и большим потенциалом.

Опорные точки контроля

Для работы внутри дня также следует знать про POC. В расшифровке эта аббревиатура обозначает point of control или точку контроля. На практике это обозначает ценовой уровень вчерашнего дня, где был зафиксирован самый большой объем. Ниже можно видеть скриншот из бесплатного сервиса SB Pro, который по возможностям не уступает знаменитому Volfix.

Здесь изображен фьючерс на евро и приведены объемы за три дня. Красная линия среди белых горизонтальных полос это и есть дневная точка контроля.

Как использовать POC в торговле

Несмотря на то, что Форекс торгуется круглые сутки, трейдеры в основном ориентируются на европейскую сессию, во время которой проходят наибольшие объемы. При этом сделки в большинстве случаев открываются и закрываются именно в этот период, поэтому каждый новый день обычно начинается в 10:00 по МСК с нуля.

Так вот, используя индикатор горизонтального объема мт4 и понимая, где вчера была POC, можно значительно улучшить свои результаты. Например, если цена на открытии нового торгового дня держится ниже точки контроля вчерашнего, то стоит присматриваться исключительно к продажам. Лучше всего дождаться новой консолидации и входить в короткую позицию при выходе цен из нее вниз. Если же выход состоялся вверх, то можно осторожно купить, то тейк-профит ставить перед вчерашним ценовым уровнем, где вчера установилась POC.

Горизонтальные объемы для среднесрочной торговли

Долгосрочно использовать горизонтальные объемы не получится, хотя индикаторы отмечают их довольно точно. Дело в том, что теряется сам смысл их понимания действий крупных игроков, ведь последние на длительном временном промежутке могут набирать позиции и в лонг и в шорт. Но вот на среднесроке объемы работаю хорошо.

Чтобы эффективно использовать их, нужно отобразить по дням хотя бы несколько недель, чтобы видеть, как изменялись контрольные точки. Кроме того, следует взять общий объем за последние 2-3 дня. После этого нужно смотреть, где по отношению к сильным значимым уровням на общей картине находится цена, и торговать с опорой на эти знания, как и при интрадей, а прошлые контрольные точки можно использовать как локальные уровни сопротивления и поддержки.

Благодаря этим знаниям горизонтального объема можно эффективно работать как внутри бокового движения, так и при развитии тренда. Ниже описаны основные торговые приемы в отдельных фазах рынка.

Примеры работы внутри бокового движения

После того как полосы горизонтального объема обрисуют границы проторговки, можно работать от уровней поддержки и сопротивления, торгуя на отскок.

Примеры работы в тренде

Чтобы правильно присоединиться к тренду, следует подождать пока состоится выход из бокового движения, а затем войти по направлению движения сразу после того, как произойдет коррекционный откат. Это снизит вероятность попасться на ложный прокол и позволит войти с коротким стопом, где потенциал прибыли в соотношении к убытку будет как минимум 1 к 5.

Где взять информацию о горизонтальных объемах

Удобнее всего опираться при анализе торговых ситуаций на реальные торговые объемы с фьючерсного рынка. Для этого можно использовать следующие бесплатные варианты:

  • терминал NinjaTrader 7;
  • платформа SB Pro (аналог Volfix);
  • кластер дельта на одноименном сайте.

Скачать индикатор горизонтальных объемов для популярного мета трейдер 4 можно из сборника самых интересных инструментов для MT4 вот .

VoLi — уникальный в своем роде индикатор объемов для мт4, который отлично показывает скорость цены и изменение объема. Сам индикатор основан на таких индикаторах как OBV, AlievFXVolumes и Volume. Он способен показать вам всплески объемов на рынке, уменьшение и нарастание объемов. Также индикатор покажет вам моменты, когда на рынок входит маркетмейкер, крупный инвестор, банки, торговые дома, а Вам лишь следует зайти вместе с ним и откусить кусочек своего торта!

Уникальность индикатора в том, что его можно использовать как для рынка Forex, так и для бинарных опционов!

Давайте рассмотрим все плюсы индикатора и каждый подробно опишем.
Показывает перекупленность и перепроданность.
Показывает уровни поддержки и сопротивления исходя из объемов.
Отображает OBV в процентом (%) соотношении от объёмов.
Выделяет столбцами рост и падение объема.
Показывает объемы в новом усовершенственном виде.
Не перерисовывает свои показатели и данные при торговле.
Теперь вы наглядно и в более удобном визуальном виде можете оценить, когда на рынке перекупленность и перепроданность.

«Перекупленным называют рынок, когда цена подскочила слишком быстро и высоко, т.е. мы ожидаем ее понижения, а перепроданным называют рынок, когда цена упала слишком быстро и низко, т.е. мы ожидаем ее повышения.»

Индикатор способен показывать данные OBV (On Balance Volume) в процентом соотношении от объемов.

«Индикатор Балансового Объема (On Balance Volume, сокращенно OBV) — технический биржевой индикатор, связывающий объем и сопровождающее его изменение цены.»

Индикатор объемов для мт4 сам ищет те места, где объем в течение некоторого времени растет либо уменьшается и выделяет их.

«Рост объема это когда 2 или более бара (свечи) направлены вверх и при этом объем каждого из них больше предыдущего, а спад объема это когда 2 либо более бара (свечи) направлены вниз и при этом объем каждого меньше предыдущего»

Мы сделали уникальный вид индикатора, который каждый может настроить под себя.

«В индикаторе Вы сможете настроить цвет, параметры, звук и еще множество других фишек, которые мы приготовили для Вас».

Индикатор не запаздывает и не перерисовывает те данные, которые уже есть.

Индикатор объемов для мт4 не рисует, не подрисовывает и не исправляет свои данные. Он показывает то, что есть»

Как индикатор может мне помочь в торговле на бинарных опционах?

Несомненно, бинарные опционы это одно из самых рискованных направлений торговли. Но как нестранно и там есть те, кто зарабатывает. Почему бы Вам не войти в эту часть? Наша команда дает Вам индикатор VoLi который подстраивается под рынок и показывает мнение толпы. Мы видим это в процентом соотношение и наглядно можем понять, что нужно делать, покупать либо продавать. Можно сказать это индикатор торгового настроени

Индикаторы объема используются в основном на фондовом рынке. На рынке Форекс объемы своеобразные (тиковые ). Почему на Форекс невозможно отследить нормальные объемы? Дело в том, что это внебиржевой рынок. Следовательно, подсчитать объемы покупок и продаж по одному инструменту, практически, не реально.

Многие Форекс трейдеры вовсе отказываются от индикаторов объема в своей работе. Но для тех, кто хочет их использовать, есть несколько интересных инструментов, о которых мы рассказываем в статье.

Индикатор объема отражает средний показатель объемов за определенный период времени. Индикатор рассчитывается каждый день, и новые значения прибавляются к предыдущим. Если на рынке нет ценовых изменений, новые значения к OBV не добавляются. Соответственно, индикатор не изменяется.

Примечательно, что балансовый объем иногда растет раньше цен, так что этот индикатор может указывать заранее на то, что на рынке начинается ценовой движение в одну из сторон. Этот индикатор объема демонстрирует уровень финансовой и эмоциональной вовлеченности.

Когда индикатор OBV формирует новую вершину, это говорит о том, что покупатели сильнее продавцов за определенный период времени. Если же индикатор OBV снижается, это говорит о том, что сильнее оказываются медведи.

Индикатор MFI

Этот алгоритм в чем-то похож на известный осциллятор . Разница заключается в том, что рассчитывается на основании объемов. Расчет производится следующим образом – берется средняя стоимость актива за один торговый день и сравнивается со средней ценой этого же актива за предшествующий торговый день. Если разница положительная, индикатор будет расти. Если же разница отрицательная, индикатор будет снижаться.

Этот индикатор объема дает сигналы дивергенции и конвергенции. Помимо этого, его можно читать как обычный осциллятор. Если цена покидает уровни перекупленности и перепроданности, появляются сигналы на продажу и покупку, соответственно.

Индикатор A/D

Accumulation/Distribution появился в 1972 году. Он является изобретением известного трейдера (однофамилец ). Алгоритм представляет собой сумму разниц между накоплениями и распределениями (движениями вверх и вниз).

Предполагается, что когда рынок растет, цены закрытия стремятся к максимальным значениям за определенный период времени. При этом, по мере развития восходящего тренда, в рынок вовлекается все больше трейдеров. А это приводит к росту торговых объемов.

Если тренд нисходящий, цены закрытия стремятся к своим минимальным значениям за определенный период. Но это сопровождается тоже ростом объемов. Использование позволяет определить рост объема операций как при растущем, так и при снижающемся рынке.

  • Еще один полезный момент – этот алгоритм можно использовать для определения денежных потоков. Если показания индикатора растут, значит покупатели имеют определенное преимущество на рынке и давят на цену. Соответственно, на нисходящем рынке наблюдается обратная ситуация – то есть продавцы давят на цену.
  • Использовать индикатор Accumulation/Distribution можно и для поиска дивергенций цены, и показаний алгоритма.

Одним из основных сигналов этого индикатора является его рост или падение, которые совпадают с ростом или падением цены. Также, как уже отмечалось выше, трейдеры активно используют сигналы дивергенции.

Наконец, на графике Accumulation/Distribution можно находить такие же паттерны, как и на ценовом графике. Причем эти модели формируются заранее, что позволяет принять грамотное и взвешенное решение.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter .

Объем сделок по активу определяет ликвидность рынка и помогает сориентироваться в прогнозе на ближайшее движение графика. Говоря проще, от того, сколько и в какую сторону торгуют сейчас, вы сможете сказать, куда рынок пойдет после. Индикаторы объема для МТ4 или МТ5 позволяют ориентироваться в этих цифрах.

Что такое объем? По сути, это общее количество операций и денег в них, проведенные по определенному активу в течении отрезка времени. Если мы говорим про Форекс, то таким активом является валютная пара. Если про фондовую биржу, то здесь изучается акция, облигация или фьючерс. Для криптовалют, учитывая текущее развитие этого вида торговли, модель также применима.

Виды объема

Теория трейдинга подразумевает разделение объема операций на два критерия. Для них существуют собственные индикаторы и изучать эти параметры необходимо по-разному:

  • Вертикальные индикаторы объема. Этот параметр вы можете найти в базовой настройке терминала или на криптовалютной бирже. Также графики от порталов TradingView и Investing также “выкатывают” эту информацию. Это столбцы, расположенные под графиком и показывающие, какой капитал прошел через актив в определенное время. Обычно цветом указывается, в каком направлении этот самый капитал перетекал. Зеленый означает покупки, а красный — продажи
  • Горизонтальные объемы несколько сложнее в понимании. Они тоже ориентированы на изучение спроса и предложения по активу. В некотором роде, они помогают понять настроение трейдерской массы, желает ли большинство покупать актив или продавать. Но самое главное — на каком уровне они хотят это сделать. Горизонтальная графа как раз и выделяет тот ценовой уровень, который пользуется максимальным интересом

Горизонталь

Приведем простой пример, для понимания принципов горизонтального индикатора. Представьте себе торт в несколько уровней, этажей. Такие часто появляются на свадьбах. Предположим, в нем 7 слоев. А у каждого гостя есть ложка, которой он может черпать себе кусочек прямо из торта.

Все 7 слоев имеют разную начинку. Нижний — банальный крем. Сверху вообще только сахарная присыпка. А вот третий и четвертый слои интереснее. Там у нас, допустим, шоколад и оригинальные фрукты. Гости пробуют торт в разных местах, но самые большие куски отламывают именно в середине, где шоколад.

Вы приходите позже всех и не знаете, в каком слое какая начинка. Но вы видите, что третий и четвертый слои самые популярные. Это и есть ваш индикатор горизонтального объема. Заметив такое положение, вы можете принять решение:

  • Попробовать верхушку, в надежде что до туда большинство не добралось
  • Отведать нижнюю часть, так как она не тронута
  • Либо присоединиться к остальным и вкусить наиболее интересное

А самое главное — вы видите, какая начинка пользуется наибольшим спросом. Значит, для своего личного торта вы можете выбрать только ее и порадовать всех.

Применение индикатора

Хорошо, но как применить это понимание в торговле? Здесь все довольно просто. Вы изучаете, какой ценовой уровень (начинка) пользуется наибольшим спросом. Вы стараетесь понять, за сколько рынок готов покупать, а за сколько не продаст.

Теперь вы открываете свои позиции:

  • Покупаем мы тогда, когда цен выше, чем самый максимальный уровень на вашем индикаторе
  • Продаем, когда стоимость актива ниже, чем чем самый низкий уровень на показателях

Гистограмма

Важно лишь то, чтобы выбрать правильный уровень объема. Он должен быть предыдущим вашей позиции и самым высоким/низким на гистограмме. Гистограмма — это метод отображения баров, который применяется в горизонтали. Обычно она располагается слева или справа от графика. Следовательно, нужный бар будет ближе всех или дальше всех от котировки в вашем терминале MT4.

Задача такого помощника в том, чтобы снабжать вас информацией об открытых сделках на определенном ценовом положении. Но, стоит отметить, что на могут быть ощутимые отклонения от действительности, ведь просчитать позиции на валютном рынке несколько сложнее, чем на фондовом. На бирже ценных бумаг он работает намного точнее. Учитывайте эти факторы в своем торговом процессе.

Внедрение в стратегию

Такой тип анализа считается довольно точным и работающим быстро. Поэтому он подходит для трейдеров, предпочитающих большое количество краткосрочных сделок. Для скальперов и дейтрейдеров.

Для более длительных торговцев, применять его сложно, да и не особо нужно. Ведь данные отображаются по текущему рынку, в то время как вам нужно знать, где будет рынок завтра. Или вовсе через неделю.

Хорошо применять его вкупе с вертикальным индикатором. Тогда вы сможете получать информацию как о массе сделок, так и по их критериям. В некотором роде, это позволяет вам увидеть, какие конкретно сделки проворачивает трейдерское большинство. А здесь уже решаете вы. Если принцип о том, что большинство проигрывает, верен, то вам нужно просто идти вразрез с общественным мнением. Статистически эту информацию подтвердить можно, но будет ли правило работать внутри одного торгового дня? Далеко не всегда.

Устанавливается как тот, так другой индикатор в терминал также, как и любой другой. Загружаете в корневую папку профиля терминала, активируете в настройках, подбираете таймфрейм, который вам нужен и работаете.

Список горизонтальных индикаторов

В Интернете предлагается не так много подобных программных помощников. Большинство из них имеют платное значение. Без встраивания в терминал вы можете попробовать то, что дает портал TradingView. Другие же модели такие:

  • WK2 Sensors. Довольно простой помощник, пользоваться удобно. Он показывает торговый объем на выбранном историческом периоде. Сократиться до рассмотрения одного конкретного дня, к сожалению, нельзя. Показания выдает в виде гистограммы, расположенной в стороне от основного графика, на границе окна. Среди настроек цвет показаний, сдвиг и цветовое выделение точек Пивота. Отметим, что настройки по Пивоту здесь весьма обширные и применять их можно как отдельный индикатор
  • MP. Так и называется. Здесь мы уже можем сократиться до дня и подогнать показания по предпочитаемый таймфрейм. Максимальные объемы подчеркивает отдельной линией, а значит искать точки для входа в позицию намного проще. Его аналогом можно назвать другой индикатор, TPO. Здесь все различия ограничены лишь внешним видом и не более. Но есть и PriceStep, позволяющий определить шаг цены. Поможет в более углубленном детальном осмотре. Идеален для скальперов. База данных хранится только за два последних дня. Для широких контрактов, следовательно, не подходит

Сложные модели

  • MarketProfile. Уже более интересный набор, название которого отображает модель. С его помощью вы можете составить профайл рынка на выбранный вами момент. Опять таки, не ограничен довольно узким таймфреймом и выгружает базу данных за пару месяцев. Покопавшись в настройках можно выбрать недельный фрейм или месячный. Подойдет тем, кто предпочитает играть в длительные позиции
  • HighVolume. Практически идентичный функционал в другой обертке. Автоматически меняет цвет выдаваемой гистограммы в соответствии с настроением рынка. По умолчанию, бычий тренд выделяется серовато-синим, а медвежий — коричневым
  • Blantech Market Profile. Самый широкий функционал из всех описанных. Но и платный. В среднем стоит 240-250 долларов за копию. Позволяет исследовать маркет вдоль и поперек, начиная от вертикальных и горизонтальных объемов, заканчивая дневной и часовой проторговкой. Хотя есть отзывы, что есть копии дешевле, без такой углубленной аналитики. Обширный объем настроек, можно менять цвет, таймфрейм, сохранение базы данных и кучу других параметров. Многими из которых вы никогда и не воспользуетесь

Резюме

Итак, горизонтальные и вертикальные индикаторы это отличный способ оценить настроение рынка и оттолкнуться в принятии собственных решений. Широкий функционал многих платных моделей позволит существенно разнообразить торговлю и сделать ее интуитивно понятной и приятной глазу. Порой очень важно, в многочасовом марафоне.

Любую модель, как и сам принцип оценки, мы рекомендуем плотно протестировать на своем демо-счету. Четко записывать получаемые результаты и процент прибыли, полученный именно от работы с индикатором.

Индикаторы горизонтальных объемов для MT4 и 5, при ведении торгов на валютном рынке, дают ощутимые преимущества, так как позволяет трейдерам наблюдать за настроением участников Форекс. Если ценовое движение не находит подтверждения в объемах, то можно предположить, что цена начнет делать разворот. Если же тренд наоборот, подтверждается высокими вливаниями, то индикатор нам указывает о дальнейшем ценовом движении.

Что такое горизонтальные объемы и зачем они нам нужны?

Давайте рассмотрим простой пример. Представьте себе недавно отстроенный жилой многоэтажный дом (10 этажей), в который потихоньку заселяются люди. На каждом этаже этого сооружения, находится определенное количество одинаковых квартир, но проходит время и мы видим, что больший спрос вызывают квартиры средних этажей (с 4-го по 6-й), а не самых верхних или нижних.

Здесь, можно провести аналогию с – как раз эти этажи (4-6) являются зоной стоимости, то есть наиболее привлекательным уровнем для совершения торговых сделок.

Как же происходит формирование горизонтальных объемов по индикатору в MT4 и 5 версий?

Как правило, гистограмма горизонтальных объемов формируется с левой стороны, где каждый тик инструмента торговли является отдельной гистограммой. Гистограмма горизонтальных объемов для конкретного ценового уровня, к примеру, 148990 (как на примере ниже), указывает количество определенных (или другого инструмента), которые были куплены или проданы.

В нашем примере с фьючерсными контрактами, это количество равняется 6257.

Если в заявочном стакане, напротив цены 148990 Вы увидите количество выставленных на продажу контрактов равное, предположим 200, и их начинают постепенно разбирать (к примеру, приобрели 100 контрактов), то на это же число (100) будет увеличиваться и гистограмма напротив данного уровня цен.

Использование горизонтальных объемов, показывает интерес к определенному уровню, а также суммарный объем, набранный в течение дня.

Чем больше будет объем, тем сильнее интерес, вызываемый данным уровнем, но здесь следует помнить, что цена будет ходить от одного объема к другому. Следует всегда понимать, где в текущий момент находится цена по отношению к предыдущему большому объему.

Как раз, ценовое расположение относительно предыдущих больших объемов и используется как индикатор направления движения.

Другими словами, если значение текущей цены ниже, чем предыдущий максимальный объем, то будет лучше отдать предпочтение торговле в «шорт», а когда цена, наоборот, выше, чем предыдущий максимальный объем, то торговлю лучше вести в «лонг».

ГДЕ ИСКАТЬ ИДЕАЛЬНЫЕ ТОЧКИ ДЛЯ ВХОДА / ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ / ПРОФИЛЬ РЫНКА

Но чтобы все это делать более комфортно и быстро можно использовать индикатор горизонтальных объемов для MT4 и 5. При этом такой индикатор не единственный алгоритм, их существует очень много, и скачать их можно абсолютно бесплатно. Предлагаем рассмотреть некоторые из таких индикаторов горизонтальных объемов для МТ4 и 5.

Индикатор горизонтальных объемов ClusterDelta_VolumeProfile, настраиваем и используем

Алгоритм ClusterDelta_VolumeProfile, служит индикатором горизонтальных объемов, а точнее профиля объемов. Выглядит индикатор на графике, как сравнительная гистограмма, построенная на основе суммы объемов по каждой цене по заданному периоду. Максимальные значения объемов профиля, обычно служат в будущем.

Чтобы Вам было более понятно, откуда появляются значения для объемов, обратите внимание на картинку ниже, на которой тот же график (сверху) отображен в виде кластеров. Здесь профиль объема (слева), представлен в цифровом виде рядом с ценой на зеленом фоне.

На красном фоне, Вы увидите максимальные значения цифрового профиля (красный фон), соответствующие максимальным линиям гистограммы (также красные). Все профильные данные выводятся на торговый график.

Касательно настроек, то у данного индикатора их достаточно много:

Более подробно о каждом настраиваемом параметре индикатора, Вы сможете узнать после его скачивания (сделать это можно абсолютно бесплатно) из прилагаемой инструкции.

Индикатор горизонтальных объемов VP_Position для MT4 и 5

Индикатор горизонтальных объемов для MT4 и 5 VP_Position, может быть размещен как непосредственно на графике терминала, так и примагничен к любой из его сторон (левая/правая).

Этот индикатор, который можно скачать бесплатно, так же, как и предыдущий имеет много различных настроек:

  • касательно размещения его на графике, то при значении «0» индикатор будет находиться непосредственно на графике.
  • при значении «1» — размещение слева,
  • при значении «2» — справа.
  • не забудьте о параметре «Forex_Shift», определяющем количество пунктов сдвига графика вниз или вверх.

Эта переменная, может быть положительного и также отрицательного значения. Она предназначается для учета форвардных пунктов (разница цены фьючерса и спота) во время размещения профилей объема на Форекс-инструментах.

Индикатор горизонтальных объемов ТРО и TPO Range. Применение на графике MT4

Следующий индикатор горизонтальных объемов для MT4 и 5, также можно скачать бесплатно. Называется он TPO (он же Time Price Opportunity). Сегодня, в сети встречаются две версии данного алгоритма, это непосредственно ТРО и TPO Range. Первая версия, выстраивает рыночный профиль через равные временные интервалы, а TPO Range дает возможность строить объемное распределение за любой из периодов, который необходим пользователю.

Как мы уже сказали, версия ТРО выстраивает профиль по определенному интервалу времени. На рисунке ниже, Вы можете видеть пример, где каждый из кластеров выстроен за 1 час.

Прозрачные прямоугольники, это распределение по уровням. Здесь чем чаще будет совершаться колебание цены на уровне, тем он будет иметь больший вес при построении диаграммы.

Прямоугольники залитые синим цветом, обозначают «моду», так называемый максимум распределения. Если говорить откровенно, то именно ради нее индикатором и проводятся все вычисления, так как горизонтальные скопления тиковых объемов являются свидетельством сильного уровня, выступающего, как правило, сопротивлением или поддержкой.

Базовый вариант индикатора горизонтальных объемов TPO можно очень эффективно , то есть в тех случаях, когда во внимание будут приниматься лишь самые свежие импульсы цены. А вот для среднесрочного прогнозирования лучше использовать индикатора горизонтальных объемов TPO Range.

Давайте установим TPO Range на предыдущую разметку:

Теперь Вы можете отслеживать распределение горизонтальных объемов по разным масштабам, меняя рабочий диапазон индикатора самостоятельно, посредством перемещения на графике вертикальных пунктирных линий, как на примере ниже.

Как видите, ценой достаточно четко был отработан уровень поддержки (на графике выше – «S»), после чего она, как по нарисованному шаблону, отбилась от уровня «R» (сопротивление).

Подводя итоги можно сказать, что использование индикаторов горизонтальных объемов для MT4 и 5, скачать которые Вы можете бесплатно, это позволяет определять потенциал сделок, обнаруживать уровни стоп приказов, позиции входа в рынок, когда необходимо передвинуться в без убыток, либо покинуть позицию и тому подобное.

Лучшие Форекс брокеры 2021: