ПРОЛОНГАЦИЯ НА ФОРЕКСЕ

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Что такое пролонгация сделки на Форексе?

Под пролонгацией можно понимать продление сделки, которая ранее была открыта. Условия при этом сохраняются теми же. Это очень популярный процесс среди трейдеров, поскольку нередко точки выхода из рынка приходится ждать несколько дней, особенно если торговля ведется на долгосрочных таймфреймах. Чаще всего сделки пролонгируются в конце американской сессии. Стоит учитывать то, что временные периоды, выставляемые брокерами, могут отличаться.

Как пролонгировать сделку на бирже

Сделка переносится на следующий день автоматически, но при этом трейдеру придется заплатить определенный процент — своп. При этом у многих брокеров есть и безсвоповые счета, которые могут открыть для себя мусульмане. При этом нередко увеличивается размер комиссии, так что платить все равно придется.

Но бывают и обратные ситуации. Своп может бы положительным, и в этом случае за продление сделки на следующий день брокер платит деньги клиенту. Это мотивирует некоторых трейдеров торговать активом в течение нескольких дней.

Но своп не является единственным методом пролонгации сделок на валютном рынке. Есть еще такое понятие, как ролловер. Давайте более подробно рассмотрим каждый из этих терминов.

Своп — это что такое?

Своп — это по факту комиссия, которую платит трейдер или брокер за продление сделки на следующий день. Формируется он, исходя из процентных ставок центральных банков, которые эмитируют валюты, которые торгуются трейдером. Какой своп будет, положительный или отрицательный, зависит от того, какой тип сделки пролонгируется (на покупку или продажу), а также от процентных ставок.

При покупке валюты процентная ставка начисляется, а при продаже — вычитается. Поэтому если ставка рефинансирования покупаемой валюты больше, чем продаваемой, то мы получаем положительный своп и наоборот, отрицательный, если первая меньше второй.

В общем, зная механизм начисления положительного или отрицательного свопа можно заработать дополнительные деньги.

Сам своп рассчитывается двумя способами:

  1. В пунктах.
  2. В сумме валюты, какая использовалась для заключения сделки.

Более подробно узнать о конкретном способе можно из контрактных условий. Также стоит помнить, что со среды на четверг своп начисляется в тройном размере. Так что трейдер может или больше заработать, или больше потерять. Причина этому проста — впереди два выходных.

Ролловер

Ролловер — это закрытие сделки в конце дня с последующим автоматическим ее открытием на следующий день на тех же условиях. При этом итог по открытой сделке фиксируется. То есть, если на момент заключения дня был убыток, то вы потеряете немного средств (или много, тут от везения уже все зависит).

Вот такие два способа продления сделок существуют. Первый лучше всего подойдет трейдерам, желающим заработать на положительном свопе. Второй же просто может использоваться в качестве способа заработать на долгосрочном (позиционном) трейдинге. При этом никаких дополнительных преимуществ он не имеет. А вообще, обычно брокер решает, каким способом сделки продлеваются на следующий день.

ПРОЛОНГАЦИЯ НА ФОРЕКСЕ

23 сен • Статьи о торговле на Форекс • 1968 просмотров • Комментарии отключены об удивительных фактах о ролловере на Forex для начинающих трейдеров

Нельзя отрицать, что люди, которые только начинают изучать различные аспекты валютной торговли, едва ли знают, что такое ролловер на валютном рынке. В самом деле, было бы даже уместно сказать, что ряд таких людей полагают, что пролонгация будет иметь значение только для тех, кто занимается валютной торговлей в течение довольно длительного времени. По правде говоря, все трейдеры должны знать о многих аспектах ролловера, поскольку достаточное знание такого частого явления в валютных операциях является одним из лучших способов получения максимальной прибыли каждый день. Проще говоря, каждый бит информации помогает.

Несмотря на изучение основ ролловера на валютном рынке, многие до сих пор не понимают, когда на самом деле применяются кредиты и дебеты. Чтобы объяснить, хотя пролонгация часто связана с открытыми позициями, которые удерживаются на ночь, что означает, что транзакция должна быть инициирована в тот самый момент, когда заканчивается торговый день, следует иметь в виду, что могут проявляться различия в процентных ставках. в любое время. Именно по этой причине на чьи-то занятия по обмену валюты могут влиять ролловеры, изменяющие прибыль, даже если сделки обрабатываются в последнюю минуту торгового цикла дня.

Хотя определенно интригует знать, что транзакция может быть подвергнута одноминутному ролловеру форекс, еще более увлекательно осознавать, что выходные и праздничные дни имеют довольно уникальное влияние на интересы. По сути, в обычные небанковские дни недели пролонгации перестают существовать. Как и следовало ожидать, у тех, кто управляет финансовыми учреждениями, есть способ противодействовать влиянию выходных на пролонгацию; они делают среду синонимом увеличения суммы пролонгации, которая обычно устанавливается равной трехдневной стоимости. Точно так же сразу после праздников вводятся в действие «корректировки пролонгации».

Собирая информацию о ролловере форекс, большинство начинающих трейдеров, вероятно, задумываются над определенным вопросом: есть ли способ упростить процесс отслеживания таких случаев обмена валют? Что ж, на самом деле есть факт, который часто упускается из виду, который относится к решению для отслеживания опрокидывания: есть такая вещь, как календарь опрокидывания. В частности, такой справочник по интересам и задержкам доставки дает трейдерам представление о возможной продолжительности пролонгации в определенные дни месяца. Точно так же, просто взглянув на календарь, можно будет точно определить случаи, во время которых ролловеры отклоняются от обычного значения.

Как уже было сказано, есть три привлекательных факта относительно опрокидывания. Повторюсь, пролонгации могут возникнуть, даже если кто-то воздерживается от сохранения позиции до начала следующего торгового дня. Как также упоминалось выше, такой общий аспект торговли на форекс не всегда существует; однако банки считают обязательным учитывать дни, в которые не вносится пролонгация, и, таким образом, вносят необходимые корректировки. Конечно, календари пролонгации существуют с основной целью — снизить сложность торговли, связанной с процентами. В общем, нельзя отрицать, что ролловер форекс полон интересных фактов и сюрпризов.

Пролонгация вклада: что это такое в Сбербанке, автопролонгация

Под пролонгацией вклада в банке следует понимать продление заключенного договора по вкладу при наступлении окончания его действия. Такая банковская услуга пользуется высоким спросом, однако клиенту нужно знать о некоторых нюансах, чтобы не потерять свои деньги и вовремя их забрать или продлить депозит.

Виды пролонгации договора вклада

В банках предусмотрено 2 вида продления договора по вкладу: автоматический и неавтоматический.

В первую очередь следует выяснить, что это такое и чем различаются эти схемы:

  1. Продление автоматическое . Если срок договора подошел к концу, а клиент не выразил желания забрать деньги со счета, то договор будет продлен в автоматическом порядке. Для этого присутствие клиента не требуется. Тело нового депозита в этом случае будет составлять размер предыдущего вложения и проценты, которые накопились за прошлый период.
  2. Продление неавтоматическое . Такой способ требует обязательного присутствия клиента. В офисе банка держатель накопительного счета должен подписать повторное соглашение на тот или иной срок. При этом клиент сам выбирает размер инвестиций. Так, он может увеличить предыдущую сумму путем вложения накопленных процентов или оставить ту же сумму, а проценты забрать.

Если в банке не предусмотрено автоматическое продление, а клиент не обратился для повторного заключения договора, банк переводит все накопления на счет до востребования . Там деньги будут находиться до тех пор, пока владелец не решит ими воспользоваться. При этом проценты на эту сумму уже не начисляются.

Достоинства и недостатки

У автоматического продления договора существует несколько преимуществ:

  1. Деньги продолжают работать . Так, если владелец депозита забудет своевременно продлить договор, при автоматической пролонгации проценты будут начисляться. Если сумма перейдет на счет до востребования, то проценты начислены не будут. В некоторых случаях возможен минимальный процент — 0,1-0,2%.
  2. Экономия времени . Клиенту не придется тратить время и силы на посещение банка и оформление документов.
  3. Увеличение тела депозита . Если повторный договор заключается автоматически, то размер вклада составит предыдущий депозит и капитализацию (полученные за прошлый период проценты).

Крайне важно рассмотреть и возможные недостатки такого предложения:

  1. Изменение условий по программе . Если банк изменяет условия накопительной программы, то после окончания срока текущего договора не может произойти автоматическая пролонгация. Банк сообщает об этом клиенту по электронной почте или телефону. Если владелец вклада не заметит эту информацию, деньги отправляют на счет до востребования, что значит отсутствие доходов по депозиту.
  2. Клиент может не успеть забрать проценты , накопившиеся за текущий период, так как банк добавит эти деньги к основной сумме нового депозита. Если по условиям депозитной программы не предусмотрено частичное снятие, то забрать сумму можно будет только по окончании следующего периода.
  3. Штрафы за досрочное расторжение . В некоторых банках существуют штрафные санкции, которые вступают в силу при досрочном расторжении соглашения. Если клиент не успел снять деньги, и автоматическая пролонгация уже проведена, то за расторжение придется выплатить штраф.

Как происходит пролонгация вклада и когда она нужна

Все условия пролонгации указываются в документации.

При этом существует ряд особенностей:

  1. Продление возможно на разные сроки . Длительность пролонгации может совпадать с длительностью первоначального договора, быть меньше или больше. При желании это можно прописать в условиях соглашения.
  2. Продлить договор можно ограниченное или неограниченное количество раз . Такие данные также должны указываться в документах.
  3. Клиент по желанию может отказаться от продления , даже если его осуществление предусмотрено в рамках депозитной программы.
  4. Если продление происходит в неавтоматическом режиме , то клиент подписывает дополнительное соглашение.
  5. Если в банке по этому вкладу продление не предусмотрено , то требуется повторное заключение соглашения.

Сбербанк разработал дополнительные опции в личном кабинете . Теперь каждый клиент, имеющий здесь депозит, может пролонгировать срок вклада не посещая офис.

Несмотря на преимущества, продление вклада в режиме автомат не всегда выгодно для клиента:

  1. В условиях стабильного курса валют можно без опаски открывать длительные депозиты. При такой ситуации и пролонгация окажется крайне удобным инструментом.
  2. При нестабильном курсе условия по вкладам могут изменяться. В таких случаях лучшим решением являются краткосрочные вклады.

Чтобы принять правильное решение, перед окончанием срока депозита следует изучить ситуацию на финансовом рынке . Помочь в этом может опытный финансовый консультант.

Автоматическая пролонгация, чем она отличается от стандартной процедуры

Некоторые люди, открывшие депозит, задаются вопросом о том, что такое пролонгация вклада в Сбербанке (или другом банке), происходящая в режиме автомат. Работники банка поясняют, что большой разницы между автоматическим и неавтоматическим продлением нет.

Проходит эта процедура в следующем порядке:

  1. В последний день действия депозита банк начисляет проценты за весь текущий период. Если клиент собирается снять проценты, то обратиться в банк следует в этот день.
  2. На следующий день после окончания срока банковская организация продлевает депозит . Чаще всего срок пролонгации совпадает со сроком первоначального договора, однако длительность может отличаться, если это прописано в договоре.

На что обратить внимание при заключении договора вклада

Перед тем как подписать договор, его обязательно нужно внимательно прочесть.

При этом обращать внимание нужно на несколько деталей:

    Предусматривается ли автопродление по вложению . Если такой услуги нет, то клиенту важно вовремя забрать свои деньги или открыть следующий депозит. Дело в том, что вклады после истечения договора попадают на счет до востребований. Действующая там процентная ставка (0,01%) приводит к быстрому обесцениванию денег.
  1. Количество автопролонгаций . Многие банки предлагают неограниченное количество пролонгаций. Благодаря этому деньги могут лежать на депозите, пока клиента устраивают условия обслуживания и тарифы.
  2. Сроки продления . В большинстве случаев вклад автоматически пролонгируется на период, указанный в первоначальном договоре.

Подводные камни пролонгации, или что надо знать

Стоит учесть и еще пару нюансов, которые позволят сохранить деньги и время.

Если продление в автоматическом режиме не предусмотрено:

    Забрать свой вклад (или оформить повторное вложение) следует в день окончания действующего договора. Так, если депозит оформлен до 5 числа, то за деньгами нужно прийти 5 числа. В противном случае на следующий день банк переведет эти деньги на счет до востребования, где они перестанут приносить доход.
  1. Если депозит — большая сумма, то в банк нужно позвонить за день до снятия . Возможно, в назначенный день в кассе не найдется такой суммы и придется перенести получение на следующий день.
  2. Клиент, который не сможет прийти за деньгами лично, должен подготовить доверенность на другое лицо . Этот документ обязательно должен быть заверен нотариально.

Если предполагается продление вклада, то владельцу депозита следует заранее позаботиться о нескольких вещах:

  1. Изучить программы депозитов обслуживающего банка и других финансовых организаций. Возможно, существуют более выгодные условия. Если это так, то следует вовремя снять деньги и положить их под более высокие проценты.
  2. Если клиент планирует снять начисленные проценты по вкладу , то это нужно сделать в день окончания срока обслуживания. Если этого не происходит, банк на следующий день автоматически продляет срок инвестирования, где в основную сумму будут включены и проценты по завершенному периоду. Снять их в таких условиях будет сложнее, возможно начисление штрафных санкций.

Заключение

Рассмотрев все особенности и нюансы продления депозитов, можно заключить, что пролонгация вклада — это удобный инструмент для управления личными финансами. Однако даже он нуждается в регулярной проверке и контроле.

Что означает ролловер в контексте рынка форекс?

На рынке форекс (FX) пролонгация – это процесс продления даты расчетов по открытой позиции.В большинстве валютных торгов трейдер должен принять поставку валюты через два дня после даты транзакции.Однако путем пролонгации позиции – одновременного закрытия существующей позиции по дневной цене закрытия и повторного входа по новой цене открытия на следующий торговый день – трейдер искусственно продлевает период расчетов на один день.

Ключевые выводы

  • Ролловер на валютных рынках означает перемещение позиции на следующую дату поставки, и в этом случае за перенос позиции взимается плата.
  • В зависимости от того, имеет трейдер длинную или короткую позицию, он может получить кредит на пролонгацию или иметь дебетовую задолженность.
  • Ставка ролловера на форексе – это чистый процентный доход по валютной позиции, удерживаемой трейдером в течение ночи.

Перенос валютных позиций

Долгосрочные дневные трейдеры форекс могут зарабатывать деньги на рынке, торгуя с положительной стороны уравнения пролонгации. Трейдеры начинают с вычисления пунктов свопа, которые представляют собой разницу между форвардным курсом и курсом спот конкретной валютной пары, выраженную в пунктах. Трейдеры основывают свои расчеты на паритете процентных ставок, который подразумевает, что инвестирование в разные валюты должно приводить к хеджированной доходности, которая равна, независимо от процентных ставок валют.

Трейдеры вычисляют своп-пункты для определенной даты поставки, учитывая чистую прибыль или стоимость предоставления в долг одной валюты и заимствования под нее другой в течение времени между датой спот-валютирования и датой форвардной поставки. Таким образом, трейдер зарабатывает деньги, когда он находится на положительной стороне выплаты пролонгации процентов.

Ролловер кредит

Ролловер, который часто называют завтра следующим, полезен на FX, потому что многие трейдеры не намерены принимать поставку валюты, которую они покупают; скорее, они хотят получить прибыль от изменений обменных курсов. Поскольку каждая сделка на форексе предполагает заимствование валюты одной страны для покупки другой, получение и выплата процентов – обычное явление. В конце каждого торгового дня трейдер, открывший длинную позицию в высокодоходной валюте по отношению к валюте, которую он заимствовал, будет получать проценты на свой счет.

Лучшие Форекс брокеры 2021:

И наоборот, трейдеру нужно будет платить проценты, если у валюты, которую он заимствовал, процентная ставка выше, чем у валюты, которую он купил. Трейдеры, которые не хотят получать или выплачивать проценты, должны закрыть свои позиции к 17:00 по восточному времени.

Обратите внимание, что проценты, полученные или уплаченные валютным трейдером в ходе этих валютных торгов, рассматриваются IRS как обычные процентные доходы или расходы. В целях налогообложения валютный трейдер должен отслеживать полученные или выплаченные проценты отдельно от обычных торговых прибылей и убытков.

Пример ролловера

Большинство валютных бирж отображают курс ролловера, что означает, что расчет курса обычно не требуется.Но рассмотрите валютную пару NZDUSD, где у вас длинные позиции по NZD и короткие по доллару США.Обменный курс на 30 января 2022 года – 0,69. Ставка овернайт в новозеландском долларе для резервного банка страны составляет 1,75%. Ставка по федеральным фондам в долларах США составляет 2,4%.

Для позиции 100 000 длинная процентная ставка составляет 9,3 евро, или 100 000 * 0,0093%. Для короткой NZD стоимость составляет 5,01 NZD или 100 000 * 1,67 * 0,003%. Курс евро, конвертированный в новозеландский доллар, равен 15,53 или 9,3 * 1,67. Как правило, скорость пролонгации NZDUSD в пунктах составляет -0,0026% или 0,26 пункта. Для условной позиции 100 000 ставка пролонгации составит -2,6 новозеландских доллара или -3,8 доллара США.

Новые функции в платформе Libertex

Мы рады сообщить, что торговый терминал Libertex был признан лучшим торговым приложением 2022 года в Евразийском экономическом союзе, по версии одного из известных финансовых журналов Global Banking and Finance Review.
Торговая платформа Libertex является передовым финансовым продуктом. Она сочетает в себе понятный каждому интерфейс совершения сделок, позволяющий даже начинающим трейдерам без дополнительного обучения начать торговать финансовыми инструментами, а также высококлассные компоненты для совершения сделок и анализа рынка, удовлетворяющие требованиям профессиональных трейдеров.

Ролловер что это такое в Форекс?

Трейдинг на валютном рынке не предполагает прямую покупку и продажу валют. Трейдинг означает спекулирование с целью получения прибыли, когда цена будет расти или падать в нужное время. Несмотря на то, что вы не производите фактические покупку или продажу валют, у вас не получится торговать без учета процентной ставки, которую устанавливают регуляторы стран валют.

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Итак, как понять что такое ролловер на форексе и к чему мы ведем? Ролловер — это продление позиции на валютном рынке, при котором начисляется или взимается своп. Ролловер происходит, когда сделка переносится с одного дня на другой. Процент ролловера рассчитывается с использованием процентной ставки двух стран, валюты которых присутствуют в позиции.

Большинство брокерских компаний, обслуживающих спекулирующих трейдеров, автоматически переносят контракты с одной даты валютирования на следующую в каждый рабочий день, пока трейдер не закроет сделку. По сути, ролловеры постоянно задерживают фактическое исполнение сделки до тех пор, пока трейдер не закроет свою сделку.

Если вы удерживаете длинную позицию на ночь по паре, где у страны валюты базы ставка процента выше, чем у страны валюты котировки, маклер начислит пролонгацию на ваш депозит. Свопы также применяются к коротким сделкам.

Допустим, размер процентных ставок по EUR и USD достигает 2,5% и 1,5%. Удержание сделки на ночь означает добавление пролонгаций на депозит из-за того, что у базы ключевая ставка выше, чем у валюты котировки. Если вы оставите короткую позицию на ночь, с депозита будут списаны средства.

Применение ролловера на Форексе?

Процент ролловера применяется в пять часов вечера по восточноевропейскому времени и по нью-йоркскому времени, в 10 часов вечера по лондонскому времени, в семь утра по австралийскому и в шесть утра по японскому.

Каждая сделка, пересекающаяся в этом времени подлежит пролонгации. Даже, если вы откроете сделку в 16:59 и закроете ее в 17:00, вам все равно будет начислена ставка пролонгации. Ряд брокеров форекс подвергают закрытию все сделки в конце дня и снова открывают их практически моментально, но с рассчитанными и применяемыми пролонгациями. Процент за продление сделки начисляется даже на выходных или по праздникам, даже если на рынке не наблюдается активности.

Как рассчитать процент ролловера?

Процент за продление сделки меняется при условии изменения процентных ставок валют в паре. Следовательно, большинство брокеров в автоматическом режиме рассчитывают и загружают ставку по ролловеру на свой веб-сайт. Однако понимать, чем руководствуются при расчетах, не вредно.

Учтите, что ваш расчетный процент может не совпадать с тем, что предлагает брокер. Это различие может быть связано с рядом причин, например, с комиссиями брокерской компании.

Уравнение ставки ролловера выглядит следующим образом: курс ролловера = (база – котировка) / (365 * обменный валютный курс) * размер позиции.

Допустим, ключевая ставка для EUR равняется 0,5%, а для USD – 0,1%; делаем открытие сделки на ночь по EUR/USD с 1 лотом и курсом EUR/USD 1,2.

Получается: ставка ролловера = (((0,5 – 0,1) / 100) / (365 * 1,2)) * 100 000

Ваш процент пролонгации находится на уровне 0,91 евро. Значит вам платят 0,91 евро за каждое продление сделки, если процентная ставка сохраняется на одном и том же уровне в течение сделки.

Можете ли вы получить выгоду от ролловера?

Учет ролловера форекс во время торговли может помочь вам получить прибавку к прибыли. Есть даже торговые стратегии, направленные на применение свопа при ролловере, чтобы получить прибыль. Этот стиль торговли называют кэрри-трейдингом.

Фундаментальная идея, которая лежит в основе получения прибыли от ролловера, состоит в том, чтобы валютную пару, по которой вам начислят пролонгацию. Когда вы входите в позицию, удерживая ее долгое время, ролловеры накапливаются, а вы получаете дополнительную прибыль, не совершая реальной торговли.

Трейдеры, практикующие эту форму торговли, невнимательно относятся к выбору валютной пары. Они знают методы, которые позволяют выбрать подходящие валюты для кэрри-торгов. Для увеличения своего успеха, трейдеры заключают длинную сделку только тогда, когда они уверены, что база поднимется в цене по сравнению с валютой котировки по завершению срока их торговли.

Если своп приносит вам выгоду, это безусловно является преимуществом, но в другом случае, это только будет съедать вашу прибыль. То есть ролловеры на форексе превращаются в проблему, если проценты списываются с вашего счёта, а не вам начисляется своп.

К слову, есть возможность полного избежания процентного ролловера в вашей торговле. Этой возможностью является исламский счет, который работает по законам Шариата, следовательно, он функционирует без свопов. То есть с таким счетом можно не выплачивать процент по ролловеру.

За пару дней пролонгация может оказать несущественной, но по результатам месяца, это может составить немалую сумму. В связи с этим лучше отнести ставку по переносу сделки к тем вещам, которые вы проверяете перед входом в позицию. В частности, если вы удерживаете сделку в долгое время.

Цена открытия сделки изменилась при экспирации. Почему это произошло?

Мы предоставляем Клиентам возможность торговать CFD на фьючерсные контракты, а не самими фьючерсными контрактами (которые, собственно, и торгуются на бирже).

С биржи всегда идут котировки по нескольким контрактам одновременно. Для торговли Клиентам доступен только один. Когда ликвидность по нему начинает снижаться, мы меняем его на другой — именно этот процесс смены контракта и называется экспирацией.

Фьючерсный контракт – это обязательство купить или продать базовый актив в определенное время в будущем по цене, установленной сегодня.
В терминале LibertEx трейдеру предоставляется возможность торговать с CFD на фьючерсные контракты.CFD (contract for difference /контракт на разницу) — это финансовый инструмент, который позволяет получать прибыль в зависимости от колебаний цены базового актива, лежащего в основе контракта, не обладая самим активом.
Условия торговли с CFD на фьючерсные контракты:

  • Комиссия за совершении сделки. Размер комиссии по сделкам в CFD на фьючерсные контракты можно найти в спецификации инструментов в группах Индексы, Энергетика, Сельхозтовары и Металлы соответственно.

Фьючерсные контракты являются срочными. Срок их обращения на бирже ограничен.

Фьючерсы имеют дату истечения (экспирация), при наступлении этой даты все сделки в соответствующий контракт открепляются. Даты экспираций фьючерсных контрактов можно посмотреть в спецификации инструментов на сайте компании.

При этом, в момент проведения экспирации все отложенные сделки подлежат удалению.

Важно: В связи с тем, что в последние дни существования фьючерсного контракта по нему сильно снижается ликвидность, компания осуществляет переход на ближайшие обращающиеся фьючерсы заранее до даты истечения текущего контракта на бирже.

Для того, чтобы трейдеры имели возможность удерживать долгосрочные сделки в CFD на фьючерсные контракты, им предоставляется возможность автоматической пролонгации сделки:

Процедура пролонгации сделки выглядит следующим образом:

  • В момент истечения фьючерсного контракта фиксируется результат сделки;
  • Фактически сделка закрывается по последней актуальной цене контракта;
  • Происходит техническая смена «старого» контракта на «новый», имеющий другие котировки;
  • Сделка прикрепляется к новому контракту с сохранением суммы сделки и значения Мультипликатора. Технически совершается новая сделка в новый контракт, поэтому списывается комиссия за совершение операции.
  • При пролонгации (переносе) контракта рассчитывается такая цена открытия сделки, чтобы в момент поступления первой актуальной цены нового контракта был сохранён результат, зафиксированный до экспирации.

Для самостоятельного расчёта новой цены открытия можно воспользоваться следующей формулой:

NewOpenRate’ = ‘NewContractPrice’ * ‘LastOpenRate’ / ‘ExpLastPrice’ где,

NewOpenRate — новая цена открытия сделки;

NewContractPrice — первая цена нового контракта после экспирации;

12. Своп (Swap, Rolover, Overnight) на Forex

Операция СВОП (Swap иногда также называется Rolover или Overnight) на Forex — представляет собой одновременно заключение двух противоположных сделок с разными датами валютирования, одна из которых закрывает уже открытую позицию, а другая сразу же открывает ее. Курс свопа и стоимость свопа определяются в момент заключения сделки. Целью операции обычно является продление открытой позиции.

Пример операции Своп (Swap) :
Допустим, вы купили 500 000 eur/usd по 1,2347 17 августа 2004г. (вторник) на условиях Spot (т.е. с датой расчетов 19 августа — четверг). 19 августа вам на счет придет 500 000 eur и у вас должно будет списано 617 350 (500 000 x 1.2347) usd.

Однако если вы работаете на условиях маржинальной торговли с плечом, то у вас на счете, скорее всего, нет такого количества долларов, и вы не сможете 19 августа (в день расчетов) выполнить обязательства перед контрагентом. Поэтому вы должны продлить или «отсваповать» свою позицию. Предположим, будучи уверенным в своем движении вы не закрыли позицию 17 августа внутри дня и не собираетесь закрывать ее на следующий день, 18 августа. В таком случае вы делаете операцию Swap — Tom — Spot, т.е. проводите две противоположные сделки различными датами расчетов.
Допустим, что вы правы в своем решении и цена Eur/Usd действительно выросла за предыдущие сутки, остановившись на 1,24.

18 августа вы продаете 500 000 eur/usd (по 1,2400) на условиях Tom т.е. с датой расчетов 19 августа и покупаете их (по 1,2400) на условиях Spot c датой расчетов 20 августа.

Во времени сделки распределяются у вас следующим образом.

Так как у вас была вначале покупка 17 августа с расчетами 19, а теперь продажа от 18 числа с датой расчетов 19 числа, то ваши требования в 500 000 евро и ваши обязательства по поставке 500 000 евро взаимно уничтожаются (неттингуются) в результате операции Своп (Swap) . Позиции в долларах тоже неттингуются, но частично, поскольку 2 сделки (расчетами 19) осуществлены по разным ценам (1,2347 и 1,2400). И так как вы должны перечислить 500 000×1.2347 = 617 350 долларов, а вам должны перечислить 500 000×1.2400=620 000 долларов, то в результате неттинга вам перечислят чистую разницу в размере 2 650 долларов.

После проведения операции Своп у вас образуется открытая позиция, расчеты по которой произойдут через 2 рабочих дня, т.е. 20 числа.

В результате операции своп (swap) у вас образуется открытая позиция с датой расчета отстоящей от текущего дня (дня заключения сделки) на 2 рабочих дня.

В табличном виде это будет выглядеть следующим образом.

Есть еще один весьма значительный момент в расчете свопов, не описанный выше (с целью упрощения объяснения). На самом деле одновременные операции Tom и Spot как правило производятся не по одной и той же цене, а по разным, отличающимся друг от друга незначительно.

Например, вы пытаетесь продлить свою открытую позицию на покупку. Тогда, вы можете продать евро скажем по 1,2378 (расчетами tom) и тут же откупить позицию по 1,237760 (расчетами Spot) или на 0,4 пункта дешевле. Получается, вы (при прочих равных условиях) зарабатываете просто находясь в позиции.

Однако бывает и по-другому: если вы пытаетесь пролить позицию на продажу и покупаете евро на Tom и продает на Spot, то своп для вас будет скорее всего отрицательным (или другими словами вы заплатите за продление позиции, купив чуть дороже, чем продав).

Ответ, почему цена свопа может быть различной (отрицательной и положительной, а также меняться) лежит в том, что в действительности делает дилер, который исполняет ваши заявки.

Расчет операции Своп (swap)

Посмотрим, что он делает на примере.
Допустим вы пытаетесь продлить длинную позицию (позицию на покупку по евро) и перенести дату валютирования например с 19 на 20 августа. Для дилера это означает, что ему нужно будет отдать вам евро (отвалютировать) на день позже, но при этом и доллары он получит от вас на день позже срока. У дилера (19 числа) возникает «лишняя» (на день) сумма в евро, равная вашей позиции, и на тот же день недостаток (на один день) долларов, которые вы не собираетесь ему поставлять.

Соответственно, дилер берет и размещает (дает межбанковский кредит) сумму в евро на 1 день, и привлекает (берет межбанковский кредит) на 1 день требуемую сумму в долларах.

Теперь добавим в расчет ставки межбанковского кредитования.
Допустим, ставки на межбанке по евро и долларам будут следующими:

Ставка Евро Доллар
Привлечение Размещение Привлечение Размещение
1 день 3,5 3 2,5 2,3

Итак, дилер размещает «лишние» 500 000 евро по ставке 3% годовых, получая за это (500 000×3%)/365=41.095 евро, что равно 41,095×1.2378=50.88 доллара.

Одновременно дилер привлекает сумму 500 000 x 1.2378 = 618900 долларов США по ставке 2,5% годовых и отдает за это (618900 x 2.5%)/365 = 42,39 доллара.

Чистый доход за операцию составит 50,88-42,39=8,49 доллара.
Это и есть Своп в долларах, который он может отдать вам.
По многим причинам (например, бухгалтерским), дилер не может зачислить вам эти деньги просто так, поэтому он вкладывает их в цену осуществляемых вами операций своп. Так удобнее, и поэтому принято в дилинге.

Если 1 пункт на лоте 500 000 евро равен 50 доллара, то 8,49 равны примерно 0,2 пункта. Поэтому дилер проводит с вами операцию следующим образом: вы, например, продаете евро расчетами tom (19 числа) по 1,2378 и покупаете ее тут же по 1,237780 (т.е. на 0,2 пункта дешевле), получая там самым эти 0,2 пункта и соответствующую им сумму в долларах.

Смысл положительного свопа в том, что ставка размещения по валюте, которую вы покупаете в позиции, больше, чем ставка привлечения по валюте, которую вы продаете по позиции.

Если бы вы пытались продлить позиции на продажу, то дилер дал бы вам отрицательный своп (т.е. взял бы с вас деньги), поскольку ставка по размещению долларов меньше ставки по привлечению евро. Посчитаете размер своп пунктов самостоятельно.

Таким образом, ставки свопов зависят от ставок привлечения и размещения в валютах на межбанковском рынке. Обычно, удерживая позицию на покупку по валюте с б’ольшими ставками, вы будете получать своп, а удерживая позиция на продажу по валюте, с б’ольшими ставками — платить своп.

Почему большой своп начисляется и списывается именно со среды на четверг?
Потому, что перенося дату заключения позиции со среды на четверг вы переносите дату расчетов с пятницы на понедельник (через три дня). Вам будут платить свопы за 3 дня, но с вас и будут и списывать своп за 3 дня.

ПРОЛОНГАЦИЯ НА ФОРЕКСЕ

Группа: NewsBots
Сообщений: 143,874
Регистрация: 13-November 02
Пользователь №: 2,651

Цены на нефть снижаются вторую сессию подряд, так как оптимизм относительно пролонгации соглашения ОПЕК+, которая выглядит делом решенным, уступает месту пессимизму относительно динамики запасов в США. Сегодня в 17:30 МСК свои цифры опубликует Минэнерго США (подавляющее большинство экспертов ждет снижения запасов сырой нефти и дистиллятов), а ночью API отчитался об их неожиданном росте.

Обычно во втором и третьем кварталах наблюдается сезонный рост спроса на энергоносители, поэтому пролонгация соглашения ОПЕК+ может еще больше ускорить снижение запасов, полагают в сеульской Kiwoom Securities. Впрочем, сам ход реализации этого соглашения вызывает вопросы, так как по некоторым данным США импортируют все больше нефти несмотря на сокращение объемов добычи членами Картеля и их союзниками. «Они сократили добычу, но не экспорт», — объясняет Амрита Сен из Energy Aspects. — «Нефть продается из запасов».

ПРОЛОНГАЦИЯ НА ФОРЕКСЕ

Группа: NewsBots
Сообщений: 143,874
Регистрация: 13-November 02
Пользователь №: 2,651

Как следует из опубликованного сегодня ежемесячного отчета Международного энергетического агентства (МЭА), сокращение объема добычи нефти членами ОПЕК и их союзниками способствует ребалансировке мирового рынка, однако для уничтожения избыточных запасов потребуется пролонгация соглашения ОПЕК+. По данным МЭА, в первом квартале этого года мировые запасы черного золота выросли лишь незначительно (+0.1 млн б/д), а втором ожидается их падение (на 0.7 млн б/д) на фоне сезонного роста спроса и снижения предложения. Впрочем, даже в случае пролонгации соглашения ОПЕК+, мировые запасы к концу года, вероятно, все же будут превышать пятилетнее среднее значение (темпы их снижения во втором полугодии составят 1.5 млн б/д).

Лучшие Форекс брокеры 2021: