ПРОСАДКА СОВЕТНИКА ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Скрипт «Просадка». Будьте в курсе происходящего на вашем счете

Многие трейдеры уделяют внимание именно торговым инструментам, начиная от торговых стратегий и заканчивая советниками форекс. Однако в погоне за Граалем зачастую допускаются глупые и нелепые ошибки, ценой которых становится огромная часть депозита трейдера.

Например, многие даже не задумываются о том насколько важно отслеживать ситуацию на счете, поскольку думают, что установленные профиты и стоп приказы всегда сработают.

И если на счете применяется только ручная торговля подобное наплевательское отношение еще простительно, но вот когда используются советники и полная автоматизация любой даже малейший сбой, который возник по причине временного разрыва связи, может привести просто к ужасным последствиям.

Однако далеко не все и всегда могут находиться постоянно у своего монитора, дабы отслеживать просадку на счете.

Именно с этой целью в торговом терминале предусмотрены Push сообщения, а ситуацию с их помощью вы сможете отслеживать с помощью скриптов форекс — советников.

Скрипт «Просадка» — это вспомогательное приложение, которое выполнено в виде автоматического советника, благодаря которому вы сможете всегда получать на ваш телефон специальные уведомления при достижении определённого уровня просадки на вашем счете.

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Стоит заметить, что данный робот является связующим звеном между вашим стационарным торговым терминалом и мобильной версией платформы, на которую приходят уведомления.

Именно поэтому неважно на какой тайм фрейм или график вы нанесете данный скрипт, поскольку отслеживается лишь базовая информация со всего счета, а е по какому-то одному определенному активу.

Установка скрипта «Просадка»

Несмотря на то, что в статье мы называем данную программу скриптом из-за простоты функций, которые она выполняет, на самом деле Drawdown of the account является полноценным советником, который постоянно отслеживает ситуацию на вашем счете в режиме реального времени.

Отдельно хотелось бы отметить, что Drawdown of the account распространяется совершенно на бесплатной основе, поскольку сам робот был опубликован на страничке официальной библиотеки разработчика торгового терминала МТ4.

Следовательно, вы можете установить скрипта «Просадка» двумя способами, а именно через библиотеку, либо через каталог данных.

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Для установки советника через библиотеку запустите ваш торговый терминал и откройте панель под названием «Терминал».

Следующим шагом вам потребуется переместиться во вкладку «Библиотека», после чего необходимо выполнить простую фильтрацию, дабы в списке отображались только советники, а не вперемешку с индикаторами или скриптами.

В списке найдите советник с названием Drawdown of the account и с помощью дополнительного меню произведите скачивание как это показано на изображении ниже:

Если установка советника через библиотеку по каким-то причинам не удалась, обязательно воспользуйтесь стандартной схемой.

Для этого выполните скачивание файла советника в конце статьи, после чего поместите его в соответствующую папку каталога данных терминала, а если быть более точными в папку с названием expert.

Следующим шагом после установки вам потребуется либо перезапустить торговый терминал, либо обновить его в панели «Навигатор», поскольку в противном случае робот не появится в списке советников. После обновления нанесите робот на график.

Предварительная настройка терминала для работы советника

Чтобы вы понимали, скрипт «Просадка» является не более чем связующим звеном между торговым терминалом и мобильной версией платформы.

Поэтому, во-первых, для получения Push уведомлений вам потребуется скачать мобильную версию платформы и установить ее на свой планшет либо телефон.

Затем вам потребуется настроить ваш стационарный торговый терминал МТ4. Для этого переходим в меню «Сервис» и выбираем «Настройка». В появившемся окне потребуется перейти во вкладку «уведомления».

В новой вкладке вам необходимо будет поставить галочку в строке «Разрешить Push уведомления». Также вам потребуется указать MetaQuotes ID, который вы можете узнать непосредственно в мобильной версии терминала после того как вы перейдете в меню «Настройки» — «Сообщения». Без указания данного номера пуш сообщения не будут приходить на ваш мобильный!

Если говорить о настройках советника, то там присутствует всего одна переменная в которой необходимо задать размер просадки в процентах по счету, при достижении которой советник должен вам отправить сообщение на телефон либо планшет.

Однако стоит понимать, что сообщения на мобильную версию будет отправлено лишь в том случае, если стационарный ПК будет включен и там будет запущен торговый терминал с советником.

В заключение стоит отметить, что благодаря скрипту «Просадка» вы всегда будете в курсе происходящего на вашем счете, вне зависимости находитесь ли вы рядом у вашего ПК или где-то отлучились по своим делам.

Какую просадку вы считаете допустимой ?

Большая просьба — указывать Вы пишите о СВОЕЙ просадке или сигнал/памм просадке или о любой. Психологически я себе готов простить просадку больше, чем в сигнале/памме — хотя наверно это не правильно. СПАСИБО всем кто дал ответы.

Например, Сорос писал, что у него один раз была просадка 22% и многие изъяли деньги из его фонда. Книга написана около 1985. За какое время он считал просадку и можно ли ему верить,

не совсем понятно, но скорее всего лет 5-10-15 и верить наверно можно.

Хотя говорят, что потом Сорос сильно слил на доткомах, и прикрыл свой фонд. Но это было уже в 2000-ых.

  • Реальные прибыли с форекса
  • Советники на MQL5 которые действительно зарабатывают.
  • Оптимальная минимальная стоимость сигнала.

обычно, просадку ставлю в пунктах. после лося, просто удвоение лота.

и никогда ордер не крою на все 100 сразу. если цель достигнута оставляю маляську.

Беру историю в выбранном ТФ, например, у меня всегда Д1, прогоняю в тестере за последние 5 лет, определяю оптимальный вариант параметров, их у меня немного (ТП, СЛ, Т — анализируемая индикатором последние количество баров истории, например, Т=280), определяю чистую прибыль (П) и максимальную просадку (ПРмакс). Теперь определяю отношение а =П/ПРмакс. Считаю, что для нормальной и безопасной торговли этот коэффициент должен быть не менее 1. Но, я выбираю а = 3-5. Значение максимальной просадку дает ориентацию на депозит (Д). Д должен быть равным или большим, чем ПРмакс. Так, что, к решению этого вопроса нельзя подходить поверхностно. При этом, допускается максимальная просадка более 50-80%%, если она удовлетворяет вышеуказанным требованиям. С просадкой менее 20% на форексе не заработаете — только слив.

Беру историю в выбранном ТФ, например, у меня всегда Д1, прогоняю в тестере за последние 5 лет, определяю оптимальный вариант параметров, их у меня немного (ТП, СЛ, Т — анализируемая индикатором последние количество баров истории, например, Т=280), определяю чистую прибыль (П) и максимальную просадку (ПРмакс). Теперь определяю отношение а =П/ПРмакс. Считаю, что для нормальной и безопасной торговли этот коэффициент должен быть не менее 1. Но, я выбираю а = 3-5. Значение максимальной просадку дает ориентацию на депозит (Д). Д должен быть равным или большим, чем ПРмакс. Так, что, к решению этого вопроса нельзя подходить поверхностно. При этом, допускается максимальная просадка более 50- 80 %%, если она удовлетворяет вышеуказанным требованиям. С просадкой менее 20% на форексе не заработаете — только слив.

Как понять, что советник устарел ?

Я часто слышу от новичков вопросы о том, зачем вообще нужен форвард тест при оптимизации, как оценивать полученные при тестировании и оптимизации результаты, как сравнивать результаты тестов и работы советников реал-тайм.

И самый главный вопрос: “Как понять что советник устарел, перестал работать как должен, и его пора снимать со счета ?”

Именно на эти вопросы я сегодня и постараюсь ответить.

Бэктесты и реальная торговля

На практике часто случается так, что система, показавшая хорошие результаты при бэк-тестинге, не способна приносить прибыль в реальной торговле. Это связано с особенностями бэк-тестинга, проводящегося на исторических данных, к которым система адаптируется в результате оптимизации.

Программы бэк-тестинга не учитывают некоторых факторов, влияющих на успешность торговли, например, степень ликвидности инструмента или конкуренцию со стороны других участников торгов. Тест не позволяет учесть возможные технические сложности, которые (если оставить в стороне вопрос скорости исполнения заявок) наиболее важны для высокочастотного трейдинга, сводятся к недостаткам связи, сбоям в работе брокеров и самой биржи. Недостатки бэк-тестинга полезно учесть, чтобы трезво оценивать возможности своей системы.

Одним из этапов тестирования системы является ее оптимизация, в процессе которой робот адаптируется к историческим данным, чтобы добиться лучшего результата. Меняя значения различных параметров алгоритма, практически любую торговую систему можно заставить показывать плюс на заранее известном отрезке ценовой истории. При этом имеет значение количество используемых параметров: простую систему, использующую небольшое число переменных, оптимизировать сложнее, с введением же каждого дополнительного условия и параметра торговый результат можно улучшить. Однако растущая теоретическая доходность не говорит о том, что система становится лучше. Робот просто лучше подгоняется под исторические данные. Усложняя систему, можно добиться того, что на открытой истории она заработает на всех возможностях, но на рынке будет приносить лишь убытки.

Апофеозом усложнения торговых систем являются нейронные сети, которые имеют очень много параметров. Основанный на нейронной сети робот, запомнив большой объем информации, может настолько адаптироваться к историческим данным, что будет просто использовать их в будущем. Поэтому, особенно если речь идет о сложных системах с большим количеством коэффициентов, к процессу оптимизации нужно относиться осторожно.

Хорошая система должна показывать хоть какой-то положительный результат и без оптимизации, если же вся доходность достигается только за ее счет, то у роботописателя есть повод задуматься. В процессе оптимизации, на мой взгляд, не всегда стоит останавливаться на коэффициентах системы, при которых в течение бэк-тестинга достигается лучшая доходность. Если значение параметра очень близко к краю положительного диапазона (например, 7 при положительных результатах от 5 до 20), то имеет смысл сместить значение параметра ближе к середине.

Форвард-тесты

Что такое форвардный тест? Это тестирование параметров системы, полученное при оптимизации, на другой, отличной от оптимизационной, исторической выборке данных. Если объяснять на пальцах, то сначала мы подгоняем наши настройки под кусок истории, находя несколько лучших наборов (это и называется оптимизацией), а затем проверяем на более позднем куске истории, годятся ли все еще эти настройки или они уже не актуальны и советник с ними начал сливать. Многие новички пренебрегают форвард-тестированием. Надеюсь, я объяснил вам, почему пренебрегать этим не стоит.

Лучший набор параметров на определенном куске истории не обязательно должен быть лучшем на более позднем куске – все может успеть сто раз измениться. И, думаю, лишний раз перед установкой советника на реал перестраховаться и проверить работоспособность параметров все же не помешает, даже если вы сын арабского шейха и вместо салфеток используете доллары.

В отличие от устоявшихся соображений, форвард тест — это не обязательно проведение проверки в тестере стратегий. Форвард можно проводить и в режиме онлайн на демо или маленьком реальном счете. У такого подхода есть и плюсы, и минусы. Основной минус состоит в том, что подобное тестирование занимает очень много времени. Плюсом же может служить то, что в данном случае показания теста максимально приближены к реальным показателям (по сути это и есть реальные показатели). То есть вы точно увидите, как ведет себя стратегия у этого брокера на данном типе счета.

Вообще же у форвард-теста целых три основные цели, а не одна. Первые две имеют важное значение для соблюдения технологии тестирования. Последняя же предоставляет важную и уникальную информацию об ожиданиях прибыли и риска для будущей торговли на реальных счетах.

Итак, основная цель теста – понять, реальны ли получившиеся при оптимизации результаты. Дело в том, что торговая система, разработанная правильно, должна приносить прибыль не только на участке оптимизации, а и впоследствии (на периоде форварда и в реальном времени). Но так случается не всегда – некоторые торговые системы просто не могут пройти форвард-тест, начиная лить сразу после периода оптимизации. Такие системы просто изначально неработоспособны, сколько ни старайся оптимизировать их параметры. Отсюда правило – если вы собираетесь использовать систему в реальной торговле, она просто обязана пройти форвард тестирование.

Вторая цель теста – избежать переоптимизации параметров системы. Довольно часто при несоблюдении технологии оптимизации даже хорошая система может быть переоптимизирована. Случиться подобное может из-за наличия слишком большого количества правил и фильтров, чрезмерного количества оптимизируемых параметров или же слишком мелкого шага для оптимизации.

Форвардный тест дает меру эффективности, называемую форвардным показателем эффективности, который сравнивает годовую норму прибыли на форвард периоде с нормой прибыли, получившейся при оптимизации. Легко определить переоптимизацию параметров именно исходя из сравнения годовых норм прибылей – если они сильно отличаются, вы имеете дело с переоптимизацией.

И тут мы подходим к третьей цели форвард тестирования – измерению прибыльности и риска системы для определения инвестиционных ожиданий. Идеально разработанная и оптимизированная система будет иметь на форвард периоде и при последующей торговле аналогичные показатели прибыли и рисков, что и на периоде оптимизации. Если норма прибыли на форвард тесте значительно отличается от прибыли на форварде или в реальном времени, такие настройки не годятся. Надеюсь, теперь у вас не осталось вопросов о целесообразности проведения форвард-тестирования.

Тесты на демо и тесты на реальных счетах

Многие пробуют тестировать советники на демо счетах. Довольно часто можно услышать: «погоняю-ка я этот советник на демке». Если вы действительно собираетесь использовать тот или иной советник на реальных счетах, так делать не стоит.

Во-первых, на демо счетах нет проблем с исполнением. Большинство брокеров настраивают свои демо сервера таким образом, чтобы трейдер не испытывал проблем с проскальзываниями и реквотами. В итоге нередко бывает так, что робот отлично работает на демо, а при установке на реальный счет начинает терять деньги.

Во-вторых, довольно часто на демо аккаунты брокер предоставляет «лучший спред». При открытии демо счета вы, скорее всего, будете получать котировки с минимально возможным для данного брокера спредом. Таким образом, влияние этого фактора очень сильно может повлиять на представления об общей доходности советника.

И в-третьих, работая с демо счетами, вы не испытываете психологического давления. Этот фактор также положительно сказывается на доходности счета.

Поэтому лучше всего тестировать советники на небольших реальных счетах – достаточно 100-200 долларов в большинстве случаев. К тому многие брокеры сейчас предоставляют центовые счета. И все же, в идеале, стоит стараться тестировать советники именно на тех серверах, на которых вы собираетесь впоследствии торговать.

Основные показатели торговых систем

Сейчас мы разберем основные показатели торговых систем, подумаем, стоит ли обращать внимание на те или иные показатели и насколько они важны.

Максимальная просадка

Ведение любого бизнеса требует затрат. Форекс – такой же бизнес, как и все остальные и затраты на торговую прибыль определяются тут риском и маржей.

Максимальная просадка – величина самого глубокого понижения кривой доходности торгового счета, прежде чем она достигнет нового максимума. Психологически очень тяжело выдерживать большие просадки в реальной торговле. При отборе сетов я обычно не рассматриваю результаты с просадкой более 15-20%. При расчете мани менеджмента я стараюсь достичь максимальной просадки по одной паре не более 10-15%. При работе с крупными суммами рекомендуется максимально допустимая просадка по счету не более 5%. Судите сами, насколько приятно за пару месяцев просадить десятимиллионный счет на 20%. Не у каждого нервы настолько крепки и порой возникают сомнения в используемой торговой системе. Чем выше максимальная просадка, тем выше психологическое давление, испытываемое трейдером.

Трейдинг нужен для того, чтобы делать деньги. Серия проигрышных сделок бьет по эго трейдера, выбивая из колеи и вынуждая его принимать необдуманные решения. Это, конечно же, больше касается ручной торговли, но все же и при торговле роботами алготрейдеры следят за состоянием их счетов, так что полностью избавиться от психологического фактора в алготрейдинге все же не получится (хотя влияние этого фактора и сильно нивелируется за счет снятия необходимости трейдером принимать торговые решения). И все же, если трейдер психологически не готов к принятию подобных просадок, лучше заранее, еще на берегу, определить приемлемые рамки, подстроив нужным образом лотность советника.

Требуемый капитал

Требуемый капитал – минимальное количество денег для торговли советником. Зная максимальную просадку и настроив должным образом мани менеджмент, мы можем определить сумму минимальных инвестиций для торговли советником. Наша задача – выделить такое количество денег, чтобы при настроенном мани менеджменте мы могли бы достаточно спокойно, без лишних нервов, выдержать, как минимум, 1.5 максимальных просадки. Некоторые профессиональные трейдеры страхуются, принимая 3 максимальные просадки.

Количество сделок

Каждый тип торговой системы имеет свое достоверное количество сделок. Для внутридневной торговли это, как правило, от 200 до нескольких тысяч сделок в год. Для торговли на Д1 количество сделок в год может достигать всего 10. В любом случае стоит помнить, что чем сделок в статистике больше, тем результат считается более достоверным. Как правило, минимальным количеством сделок для оценки параметров системы считается сто.

Средняя прибыль на сделку

При разработке торговой системы очень важно обращать внимание на этот показатель. Чем выше средняя прибыль на сделку, тем лучше. Иногда случается так, что на тестах при торговле лотом 0.1 система дает 3-5 долларов прибыли на сделку. Оценив все остальные параметры, трейдер принимает решение ставить систему на реальный счет. Спустя некоторое время выясняется, что система теряет деньги.

При оценке статистики реального счета оказывается, что средняя прибыль на сделку находится в отрицательной зоне. Как же так получилось? Просто тестирование проводилось при спреде два пункта и без учета реальности. А реальный спред оказался на 3 пункта больше запланированного и в итоге от средней прибыли на сделку осталось только 2 доллара. А еще забыли учесть проскальзывания, которые «съели» еще два пункта. Плюс комиссия, про которую вообще забыли. И в итоге средняя прибыль составила минус один доллар.

Средняя прибыль на сделку – важный параметр и, чтобы судорожно не искать брокера, на котором «это» будет работать в плюс, стоит при тестировании ориентироваться на значения никак не ниже 10 пунктов (10 долларов на сделку при лоте 0.1), а лучше – больше.

Процент выигрышных сделок

Я об этом уже много писал, но еще раз повторюсь. Многие профессионалы работают с процентом прибыльных сделок 50, 40 и даже меньше. Но это психологически очень тяжело и не каждый может выдержать такую торговлю. Как правило, низкий процент (ниже 50%) объясняется высоким соотношением размера средней прибыльной сделки к средней убыточной – от 3 к 1 и выше. Такой баланс характерен для долгосрочных трендовых торговых систем. Для скальперских и систем внутри дня, как правило, характерно значение в 60-70 процентов и даже выше, но прибыль к убытку там, обычно, не выше 1 к 1. Зато такие системы уже более комфортно торгуются, а их кривые доходности выглядят более плавными. Тем не менее, найти такую систему, при этом обладающую стабильностью, крайне нелегко – подчас торговать с процентом прибыльных сделок меньше 50% оказывается менее затратным по времени.

Оценка прибыли

После того, как вы сравнили среднюю годовую прибыль торговой системы с другими используемыми вами инвестиционными инструментами и приняли решение о целесообразности применения системы в этом ключе, настало время оценить ТС относительно риска и требуемого капитала. Годовая прибыль в 100К $ – это круто, но если для ее получения требуется 2 миллиона на депозите, это всего лишь 5% годовых, уже не так круто. При этом если максимальная просадка равна 25%, что соответствует 500К $ или отношению доходности к риску 1 к 5 – это вообще хуже некуда.

И наоборот, если для той же прибыли требуется 100К при риске 10% или 10К, то отношение доходности к риску уже 10:1. А это уже просто сказочный результат.

Отношение доходность/риск (Risk Adjusted Return – RAR)

Примеры выше наводят на правильную мысль о том, что оценка доходности системы должна проводиться с учетом риска, необходимого для получения этой доходности. Отношение доходности к риску (reward to risk ratio) – как раз такой показатель. Он сравнивает максимальную годовую доходность с максимальной просадкой, которая была допущена.

Например, годовая доходность в 25 000$ при просадке в 5 000$ даст reward to risk ratio, равный 5. Как правило, чем выше это отношение, тем лучше. Многие торговые системы имеют этот показатель от 5 до 10.

Доходность на капитал

Вообще прибыль стоит рассматривать как доходность на инвестицию. Вычисляется она просто — достаточно разделить годовую прибыль на минимальный требуемый капитал.

Вот пример: у нас есть система, которая дает максимальную просадку 10 000$ и годовую прибыль 40 000$. Отношение доходность/риск вполне неплохое, оно равно четырем. К примеру, мы готовы к просадкам 20% и тогда примем просадку на тесте за 10% (двойной запас). Тогда минимальный капитал для торговли у нас будет 100 000$. Вложив 100 000$, мы получим 40 000$ за год или доходность, равную 40% годовых.

Преимущество рассмотрения доходности в годовом выражении заключается в легкости сравнения. Это общепринятый стандарт, который также облегчает сравнение конкретной торговой системы с другими.

Коэффициент полезного действия системы

Этот способ сравнения прибыли различных систем рассматривает прибыль от системы в контексте возможностей текущего рынка. В различные периоды рынки обладают большим или меньшим потенциалом получения прибыли и было бы вполне логично обращать на это внимание при сравнении показателей.

Тут стоит ввести еще одно определение. Потенциальная рыночная прибыль — это та прибыль, которая может быть получена путем покупки каждого дна и продажи каждой вершинки за рассматриваемый отрезок времени (обычно год).

Естественно, ни одна торговая система не способна выжимать из рынка все. Поэтому можно ввести специальный коэффициент — КПД торговой системы. Это КПД того, насколько эффективно система преобразует потенциальные прибыли, предлагаемые рынком в реальные торговые прибыли на счете трейдера. Например, предположим, что чистая прибыль системы равна 25 000$, а потенциальная 300 000$. Тогда КПД системы равен (25/300) = 8,33%. Это вполне хорошая производительность. В среднем, достаточно хорошие торговые стратегии имеют коэффициент от 5% и выше.

Показатель КПД здорово облегчает сравнение систем для различных рынков и в различные периоды. Рынки постоянно меняются и те показатели, что были у системы в прошлом, могут никогда не повториться. При этом коэффициент полезного действия системы является довольно надежным показателем. КПД, остающийся на стабильно высоком уровне год от года, является показателем стабильности и высокого качества торговой системы и говорит о том, что как бы не изменялся рынок, система продолжает извлекать прибыль из него на постоянной и стабильной основе.

Профит фактор

Вместо того, чтобы судить о системе по среднегодовой прибыли, удобнее рассматривать такой параметр, как профит фактор. По сути, этот коэффициент – еще одна из попыток измерить эффективность торговой системы. Профит фактор – это частное от деления совокупной прибыли на совокупные потери. Например, профит фактор, равный 1.5 может говорить о том, что система в среднем на каждые 3 доллара прибыли проигрывает 2 (3/2 = 1.5). Значение выше 1 говорит о том, что система может зарабатывать деньги. Чем этот параметр выше единицы, тем она делает это эффективнее. Желательно не рассматривать системы с профит фактором ниже 1.3 и стремиться в идеале к значению 1.6.

Стабильность торговли

Стабильность торговли — наиболее существенная характеристика торговой системы. Чем более стабильна торговая система во всех отношениях, тем лучше. И наоборот, чем система беспорядочнее и нестабильнее, тем она более опасна и, следовательно, должна вызывать большие сомнения. Согласитесь, когда результаты очень беспорядочны и сложно угадать, получишь ли ты прибыль в этом году в 80% или в последний месяц года система все потеряет и уйдет в минус — не самое лучшее положение вещей. Давайте разберемся, как можно измерить стабильность торговли и какие для этого применяются показатели.

Распределение прибылей и убытков

Равномерность распределения прибылей и убытков в тестовой и форвардной выборке — наиболее важный показатель стабильности. Одна лишь чистая прибыль, которую принесла система, ничего не говорит о ее стабильности. Ведь вся прибыль могла быть получена всего за один месяц в году, тогда как в остальное время система сливала деньги. Именно распределение прибылей и убытков по времени дает хорошее представление о том, насколько сильно вам придется переживать при использовании системы.

Предположим, система на протяжении пяти лет имеет прибыль 50 000$ при просадке 10 000$. Например, так, как показано в таблице:

Год Прибыль Просадка
2022 50 000 5 000
2022 30 000 6 000
2022 10 000 7 000
2022 – 15 000 9 000
2022 – 25 000 10 000

Наибольшая прибыль была в самый первый год, наибольший убыток — в последний. К тому же если построить график доходности, мы увидим падающую кривую. Что еще хуже, годовые просадки растут. Данная торговая система процветала в первые два года, после чего она явно сливает капитал вот уже несколько лет.

Или еще один пример:

Год Прибыль Просадка
2022 -15 000 5 000
2022 110 000 10 000
2022 -15 000 7 000
2022 -15 000 6 000
2022 -15 000 4 000

Даже при беглом взгляде на таблицу видно, что вся прибыль была получена в 2022 году. Все остальное время система стабильно теряла деньги. Одного только этого уже хватит, чтобы отказаться от такой стратегии.

И третий пример:

Год Прибыль Просадка
2022 10 000 7 000
2022 5 000 10 000
2022 10 000 6 000
2022 10 000 5 000
2022 15 000 4 000

Во всех трех примерах итоговая прибыль составила 50 000$ при максимальной просадке 10 000$. Но обратите внимание на равномерность результата в последнем случае. К тому же система показывает приятное повышательное направление и уменьшение просадки. Более того, система имела максимальную просадку в самый отдаленный период работы. Все это говорит о вполне удовлетворительной устойчивости торговой системы.

Вот еще один пример:

Год Прибыль Просадка
2022 – 25 000 10 000
2022 – 15 000 9 000
2022 10 000 7 000
2022 30 000 6 000
2022 50 000 5 000

Этот пример — инверсия первого. Такой вариант, несмотря на однозначные улучшения показателей, так же, скорее всего, не годится. Но если есть большое желание все же использовать её в торговле, то в первую очередь необходимо найти ответ на вопрос: почему она так плохо работала раньше и так хорошо работает сейчас? Возможно, это временный фактор и спустя некоторое время после запуска системы он уже исчерпает себя.

Вообще же следует руководствоваться следующим правилом — чем равномернее результаты, тем лучше. Если у прибыльности присутствует тенденция, необходимо, чтобы она была в меру повышательной, а не наоборот. При этом любая тенденция должна быть обоснована.

Распределение сделок

Распределение сделок обычно вычисляется точно так же, как и распределение прибылей и убытков за тот или иной промежуток времени. Чем распределение равномернее, тем, конечно же, лучше.

Лучшая стратегия та, у которой прибыли и убытки распределены равномерно по всему периоду. Но идеальной равномерности вы не добьетесь никогда. Поэтому важно следить хотя бы за тем, чтобы основная прибыль не была получена в результате одной или нескольких серий удачных сделок.

Кстати, серии выигрышных и проигрышных сделок так же должны быть распределены равномерно по всему участку. Чем меньше стандартное отклонение, тем более предсказуем и стабилен результат торговли.

Итак, стабильная торговая система обладает следующими свойствами:

  • наиболее равномерное распределение прибылей и убытков;
  • наиболее равномерное распределение выигрышей и проигрышей;
  • наиболее равномерное распределение серий выигрышей и проигрышей.

Максимальная просадка

Максимальная просадка играет решающую роль в оценке риска торговой системы. Она должна оцениваться относительно других проигрышных серий, генерируемых торговой системой. По определению максимальная просадка — это наибольшая проигрышная серия сделок, но также важно знать, насколько эта серия сделок больше других. Например, если максимальная просадка больше всех остальных периодов просадки всего на 20-40%, это может служить дополнительным свидетельством устойчивости системы.

Если у вас максимальная просадка составляет 300% от средней просадки, то это довольно плохой знак. Если, конечно, подобное не вызвано объективными причинами вроде биржевого обвала или других форс-мажорных событий. Такие события практически невозможно предсказать и часто они приводят к значительным убыткам, поэтому от форс-мажоров стоит попытаться хотя бы защититься. Делается это путем внедрения в стратегии специальных алгоритмов, ограничивающих максимальные убытки.

Наибольшая выигрышная серия

Она должна оцениваться так же, как и наибольшая убыточная серия. Она должна сравниваться со средней выигрышной серией. Кроме того, наибольшая выигрышная серия не должна обеспечивать пропорционально большую долю в общей прибыли стратегии.

Дополнительные статистические инструменты для оценки эффективности торговли

Для оценки эффективности торговли систем часто применяют различные коэффициенты. Они позволяют взглянуть на торговый результат в разрезе тех или иных факторов. Многие из этих коэффициентов уже были рассмотрены, поэтому я приведу лишь краткое их описание. Некоторые рассмотрены еще не были и на них я остановлюсь немного подробнее.

Коэффициент Шарпа

Эффективность инвестиций часто оценивают с точки зрения дисперсии доходов. Одним из таких показателей является коэффициент Шарпа (Sharpe Ratio). Этот коэффициент показывает, как соотносятся среднее арифметическое AHPR, уменьшенное на безрисковую ставку, и стандартное отклонение SD от ряда HPR. Значение безрисковой ставки RFR (Risk Free Rate) обычно принимают равным процентной ставке по доходу на депозит в банке или ставке дохода на казначейские обязательства.

Более подробно познакомиться с этим коэффициентом можно тут.

Прибыль за время удержания сделки (HPR)

В своей книге “Математика управления капиталом” Ральф Винс использует понятие HPR (holding period returns) – прибыль за время удержания сделки. Сделка, которая принесла 10% прибыли, соответствует HPR=1+0.10=1.10. Сделке же, принесшей убыток в 10%, соответствует HPR=1-0. 10=0.90. По-другому значение HPR для сделки можно получить, если разделить значение баланса после закрытия сделки (Balance Close) на значение баланса на момент открытия сделки (Balance Open):

Таким образом, каждой позиции соответствует не только результат сделки в денежном выражении, но и HPR. Это позволяет сравнивать системы вне зависимости от мани менеджмента, применяемого в каждом конкретном случае. Одним из показателей такого сравнения является среднее арифметическое – AHPR (average holding period returns).

Наряду со средним арифметическим Ральф Винс вводит понятие среднего геометрического, которое мы обозначили как GHPR (geometric holding period returns), которое практически всегда меньше среднего арифметического AHPR.

Система с наибольшим средним геометрическим принесет наибольшую прибыль, если торговать на основе реинвестирования. Среднее геометрическое меньше единицы означает, что система будет терять деньги, если вы будете торговать на основе реинвестирования.

Математическое ожидание (Expectancy)

Среднее значение можно вычислить не только для выборки, но для случайной величины, если известно ее распределение. В этом случае среднее значение имеет специальное название – Математическое ожидание. Математическое ожидание характеризует «центральное» или среднее значение случайной величины.

Для прибыльной торговли математическое ожидание должно быть выше, чем ноль плюс все накладные расходы на сделку (вроде спреда, свопов, проскальзываний, комиссий и так далее). Подробнее о математическом ожидании можно прочесть тут.

Стандартное отклонение

Мы уже обсуждали стандартное отклонение выше, когда говорили о стабильности торговой системы. Эта величина показывает разброс значений относительно среднего значения. Чем меньше значение стандартного отклонения, тем стабильнее будет результат, чем выше значение – тем меньше вероятность того, что вы получите доходность, близкую к среднему значению. Теперь, когда нам понятно, что такое стандартное отклонение, перейдем к более подробному рассмотрению данной характеристики.

Для торговых счетов часто используются три средних значения: средняя доходность за определенный период, средняя прибыль и средний убыток. Тогда логично рассчитывать и три стандартных отклонения для каждого среднего: стандартное отклонение для средней доходности, стандартное отклонение для средней прибыли и стандартное отклонение для среднего убытка.

Средняя доходность определяется как сумма прибылей и убытков деленная на их количество, данная величина показывает наиболее вероятное значение доходности, которое может принести счет за определенный период времени. Стандартное отклонение для средней доходности обобщает прибыли и убытки. Если считать, что распределение доходности системы подчиняется нормальному распределению, то с вероятностью 95% значение потенциальной доходности будет находиться в диапазоне двух стандартных отклонений от среднего результата.

Анализируя стандартное отклонение от средней прибыли, вы сможете знать какой разброс прибыли относительно среднего значения. Чем меньше стандартное отклонение, тем ближе ожидаемый результат к среднему значению, тем он стабильнее.

Параметры MAE и MFE

Глядя на итоговый результат торговли, в котором представлены исходы торговых операций, мы не можем сделать никаких выводов о наличии защитных стопов (Stop Loss) или об эффективности фиксации прибыли. Мы видим только дату открытия позиции, дату закрытия и итоговый результат – прибыль или убыток.

Не имея информации о плавающей прибыли в течение жизни каждой торговой позиции и обо всех позициях в совокупности, мы не можем вынести суждения о характере торговой системы. Насколько она рискованна, как достигалась прибыль, не упускалась ли бумажная прибыль? Ответы на эти вопросы в достаточной мере нам могут дать параметры MAE (Maximum Adverse Excursion) и MFE (Maximum Favorable Excursion).

Каждая открытая позиция до момента закрытия постоянно испытывает колебания прибыли. Каждая сделка в период между открытием и закрытием достигала максимальной прибыли и максимального убытка. MFE показывает максимальное движение цены в благоприятном направлении. Соответственно, MAE показывает максимально неблагоприятное движение цены. Логично было бы измерять оба показателя в пунктах, но если торговля велась на различных валютных парах, то для приведения к общему знаменателю можно использовать денежное выражение.

Каждой закрытой сделке соответствуют результат этой сделки и два показателя – MFE и MAE. Если сделка дала прибыль в $100, но при этом MAE (максимальный плавающий убыток за время жизни позиции) достигала -$1000, то это не лучшим образом характеризует данную сделку. Наличие множества сделок с положительным результатом, но с большим отрицательными значениями MAE для каждой сделки говорят нам от том, что система пересиживает убыточные позиции, и рано или поздно такая торговля обречена.

Аналогично можно получить информацию и из значений MFE. Если позиция была открыта в правильном направлении, MFE (незафиксированная максимальная прибыль) по сделке достигала $3000, но в результате сделка была закрыта с результатом плюс $500, можно сказать, что неплохо было бы доработать систему защиты незафиксированной прибыли. Это может быть какой-то плавающий стоп (Trailing Stop), который мы можем подтягивать за ценой при благоприятном движении в нашу сторону. Если недобор прибыли является систематическим, значит торговая система может быть существенно улучшена. MFE расскажет нам об этом.

Техника расчета оценки по методу Ван Тарпа

Качество оцениваемой системы Ван Тарп предлагает измерять как отношение математического ожидания к среднеквадратичному отклонению результатов сделок:

где M(x) – математическое ожидание,

σ – среднеквадратическое отклонение.

Полученное значение R классифицируется следующим образом:

менее 0.16 – очень низкое качество,

от 0.16 до 0.20 – низкое,

от 0.20 до 0.25 – среднее,

от 0.25 до 0.30 – хорошее,

от 0.30 до 0.50 – отличное,

от 0.50 до 0.70 – превосходное,

Таким образом, чем больше математическое ожидание системы и чем меньше ее среднеквадратическое отклонение, тем выше качество системы.

В нашем случае математическое ожидание – это простое среднее всех сделок:

где xi – результат i-ой сделки,

n – количество сделок, совершенное торговой системой.

Среднеквадратическое отклонение – это квадратный корень из дисперсии:

Ну а как находить дисперсию, мы уже сотню раз разбирали.

Техника расчета оценки по коэффициенту Сортино

Коэффициент Сортино – это отношение математического ожидания к среднеквадратичному отклонению результатов сделок с отрицательной доходностью:

где M(x) – математическое ожидание,

σ’ – среднеквадратическое отклонение с отрицательной доходностью.

Полученное значение классифицируется следующим образом:

менее 0.24 – очень низкое качество,

от 0.24 до 0.30 – низкое,

от 0.30 до 0.38 – среднее,

от 0.38 до 0.45 – хорошее,

от 0.45 до 0.75 – отличное,

от 0.75 до 1.00 – превосходное,

Среднеквадратическое отклонение с отрицательной доходностью – это квадратный корень из среднего значения суммы квадратов убыточных сделок:

При расчете значения отклонения следует учесть важный момент: положительные сделки из расчета не исключаются, их значения заменяются нулями. Это влияет на количество сделок (n) в формуле.

Так как же понять, что система больше не работает?

Понимание того, что система больше не работает очень важно для трейдера. Что делать, если счет испытывает затяжную просадку? Система перестала работать, и ее пора снимать? Или период просадки вот-вот кончится? У многих трейдеров, особенно новичков, совершенно нет никакого плана действий на подобный случай.

Многие опытные трейдеры скажут, что планируют выжидать некоторый период времени, и, если система не начнет выходить из просадки, тогда уже решать, что она больше не работает. Еще один популярный подход – выжидать двойную просадку, показанную на тестах. Но насколько правильны оба эти подхода? Подкреплены ли они статистическими данными? Сколько конкретно по времени ждать? Почему именно двойная просадка, а не, скажем, тройная? Нет статистики по этому поводу, просто так принято делать.

И все же, как понять, что система сломана? С помощью старых, не проверенных статистически способов, или все же стоит немного подумать? Давайте для разнообразия попробуем второй вариант.

И начнем мы думать над тем, что вообще это такое, когда система перестает работать. Ну, это значит, что она больше не работает, не работает так, как в нее было заложено. Все, что нам нужно – всего-навсего сравнить, работает ли система так же, как на тестах.

Но какой параметр сравнивать? Мы рассмотрели довольно много характеристик, но для оценки работоспособности системы стоит выделить один самый главный – распределение наших сделок на реальном счете в сравнении с этим распределением на тесте. Все, что нужно проверить – является ли выборка сделок реальной торговли частью выборки из тестов. Если вы сможете опровергнуть гипотезу о том, что это так с определенным уровнем достоверности (обычно 95%), значит ваша система уже не торгует так, как было задумано. Значит, она сломалась и можно смело снимать ее со счета.

Использование этого критерия – очень мощный инструмент. Ведь вы опираетесь в данном случае на такую науку, как статистика. А она – лучший друг трейдера. И не нужно ждать еще 1.5 месяца, гадая, выйдет ли система из просадки. Не нужно дожидаться двух тестовых просадок, теряя деньги. Простые вычисления в Excel (которые мы буквально за 10 минут выполняли в одном из уроков курса ExcelTrader) – и у вас уже есть четкое, статистически подтвержденное, научно обоснованное решение о том, стоит ли снимать систему со счета.

Итак, что вам понадобится для этого?

Во-первых, вам нужно сделать тест системы на исторических данных. Для этого вы можете просто воспользоваться любым тестером стратегий, а затем перенести данные тестера, например, в excel для дальнейшего анализа. Самое главное – это получить результаты самих сделок – прибыли и убытки.

Во-вторых, вам нужны данные, которые вы будете проверять. У многих из вас наверняка есть статистика счета на myfxbook. В правом верхнем углу графика роста счета есть кнопка “export”. Нажав на нее, вы увидите выпадающее меню, где нужно выбрать формат сохраняемых данных. Для наших целей сгодится формат csv:

Открываем полученный файл, подготавливаем данные:

Нажав на “Текст по столбцам”, мы попадаем в мастер разбивки текста. Выберем вариант с разделителем:

В качестве разделителя сервис myfxbook использует запятую:

Дальше доводим работу мастера до конца и получившиеся данные конвертируем в таблицу:

Теперь мы сможем сортировать данные по значениям и скрывать ненужные нам строки. Найдем столбец “action” и установим галочки в фильтре следующим образом:

Теперь найдем столбец “gain”, скопируем его и перенесем на новый лист:

Лист со стейтментом нам больше не нужен, удалим его:

Теперь откроем файл с результатами тестов из терминала MetaTrader:

Специальный советник для выхода из просадки локами и прочим, такой разруливатель

Нажмем ctrl+a и ctrl+с для выделения всех строк файла, затем ctrl+v на новом листе в excel:

Удалим шапку, оставив только строки со сделками:

Преобразуем данные в таблицу:

В фильтре столбца “Прибыль” уберем галочку с пустых строк:

Скопируем столбец “Прибыль”:

И перенесем его на лист, на котором уже находится подготовленный столбец со сделками с реального счета:

Итак, эти два столбика мы и будем сравнивать. Для начала рассчитаем среднее значение для тестовых значений:

Рассчитаем также и количество сделок:

Доходность от 40% в месяц просадка 10%. Реальный торговый советник Форекс

Затем определим стандартное отклонение для генеральной совокупности (то, что было получено на тесте):

И стандартное отклонение для выборки (с реального счета):

Далее нам нужно рассчитать – стандартную ошибку:

И последнее – z преобразование:

Найдите в сети калькулятор стандартного распределения или воспользуйтесь сайтом, изображенным на скриншоте:

Заполним значение z преобразования, как показано на рисунке выше и нажмем рассчитать. В результате мы получим значение P:

В нашем примере P получилось 0.5054. Это намного больше 0.05, поэтому мы не можем сказать, что данные со счета отличаются от данных с тестов. Поэтому можно сделать вывод о том, что стратегия работает в рамках задуманного алгоритма.

Также вы можете посмотреть видео, где описывается данная методика (один из уроков курса ExcelTrader) :

Как видите, идея очень проста. У нас есть длинный кусок данных, полученных при тесте торговой стратегии и есть небольшой кусочек, полученный при работе на реальном счете. И есть методика, которая позволяет определить, похож ли этот небольшой кусочек на данные, полученные при тесте. Конечно, с определенной долей вероятности – 95%. Но в большинстве случаев этого хватит.

Так когда же снимать систему со счета?

Для кого-то сигналом к проверке системы станет просадка в половину счета. Кто-то просто проигнорирует научный подход к этому вопросу и продолжит использовать «дедовские» методы. А особо слабонервные начнут проверять свои системы при каждой просадке свыше 10%.

На самом же деле то, что система на данный момент торгует в прибыль, тоже совсем не значит, что она торгует именно так, как предполагалось. Иными словами – торгующая в прибыль система тоже может торговать не так, как это было заложено при ее создании. Скорее всего реакция на эту идею будет такой – раз зарабатывает, не нужно ничего трогать. Но работающая «по-другому» система тоже несет в себе опасность, ведь она точно так же в один прекрасный день начнет работать в минус. На мой взгляд, стоит проверять системы раз в месяц и если теряющая деньги ТС не прошла тест – безжалостно снимать ее со счета. Зарабатывающие же пока что системы можно просто брать на карандаш и следить за ними более тщательно.

Заключение

Трейдинг – это, прежде всего, статистика. И сегодня мы разобрали очень много показателей, которые так или иначе характеризуют качество торговой системы. Конечно, существует еще и огромное количество различных коэффициентов вроде коэффициента Кальмара, Дженсена, Стерлинга, Сортино, которые также были изобретены для оценки торговли. Однако, тех характеристик, что приведены в этой статье, вполне достаточно для оценки в большинстве случаев.

Отдельно хотелось бы выделить способ оценки работоспособности торговых систем, о котором я упомянул выше и который рассмотрен в видеокурсе о программе Excel. Это действительно мощный, научно обоснованный способ принятия решений о снятии системы со счета либо продолжения торговли. Надеюсь, он вам не раз поможет.

ПРОСАДКА СОВЕТНИКА ФОРЕКС

Форекс Советник Спасатель v 1.5 — Вывод счета из просадки
Forex Советник Спасатель предназначен для вывода любых счетов из просадки. Очень часто бывают ситуации когда ваш счет входит в большую просадку. Вы не знаете что делать в такой ситуации. На многих форумах, люди предлагают вывести ваш счет из просадки. Но кто эти люди? Как они будут выводить счет и можно ли им доверять? Вот в чем вопрос.

Чтобы не зависеть от таких помощников, мы создали универсальный советник Спасатель, который выводит любые счета из просадки. Советник может приступить к работе если просадка по эквити на данный момент не более 70% . Если просадка больше, то вам нужно долить депозит и передать работу советнику.

Нужно понимать что средства которые находятся в просадке, уже не ваши и вы фактически их уже потеряли. Но есть шанс 50/50 , что эти средства вернутся к вам. Именно этим и занимается наш советник. Это не грааль, но он четко понимает как нужно работать.

Принцип работы советника:

В момент переноса на график советник автоматически берет под контроль все ваши ордера. Он сразу же закроет все ваши отложенные ордера и начнет фиксировать часть ордеров для получения прибыли и уменьшения просадки. Переходите по ссылке, чтобы посмотреть на примере как это происходит.

Специальный советник для выхода из просадки, такой разруливатель

Здравствуйте, уважаемые друзья, гости блога, все, кто начинает свой путь в трейдинге, ищет новые подходы. Я полагаю, что лучше всего охарактеризует эту тему слово: «разруливатель». Именно так называют того специального советника, о котором пойдет речь.

Идея состоит в том, что у каждого трейдера может настать не простой период в торговой практике, когда ситуация вышла из-под контроля, на графике множество сделок, или несколько, но счет в просадке.

В этой ситуации нужен четкий подход, который поднимет настроение и выведет счет из депрессии. Я не уверен, что методы, которые проповедует разработчик универсальные. Но, по крайней мере, можно попробовать этого робота узнать, что он на самом деле может, когда выхода другого нет.

Данные от разработчика

Платформа: Мететрейдер 4

Валютные пары: Любая пара, на которой были открыты сделки вручную или роботом.

Таймфрейм: Любой

Время торговли: Торгует постоянно, чтобы выполнить свою задачу.

Рекомендуемые счета: Робот для выхода из просадки – это не скальпер, но если вы не хотите отдавать брокеру свои кровные пункты, то лучше использовать счета NDD там, где спред поменьше и уровни Stoplimit также небольшие.

Минимальный депозит для минимального риска: Судя по тому, что сообщает разработчик, лучше всего будет работать, минимум, на 10 000 единицах депозита на долларовом счете и 100 долларов на центовом счете

Просадка по балансу! Ошибки! Что делать и как выйти из просадки?!

Замечание: Робот хоть и является вспомогательным, тем не менее, относится к мартингелам, усреднителям да ещё и сеточникам, а это высокорисковые метод торговли. Рекомендуется ознакомиться с тем, как вести себя с подобными роботами, чтобы повысить его эффективность.

1

1

Гарантии, которые встроены в робота

1

Скачать

После скачивания интересуются установкой советника в МТ4 в компьютере. Также напоминаю, как установить и скачать Метатрейдер. Конечно и платных и бесплатных роботов я тестирую, но результаты предоставляю только VIP группе, в которой провожу бесплатное обучение.

14,

Смотреть

1

Разработчик предлагает использовать это так. Если есть свободное время зайти на ВПС, то фильтры или, как он их называет, «индикаторы» отключаются, чтобы робот набрал лотов, а если неделю, две, три следить за роботом для выхода из просадки времени нет, то нужно ставить пару индикаторов на контроль. Если ваш опыт закончился сливом, такое тоже случается, то вот вариант Gold forex для торговли золотом на автомате, плюс стратеги. Там есть, что почитать.

1

Он обращает внимание на то, что включение всех индикаторов приведет к тому, что выход из просадки может занять годы. Таким образом, выбираем таймфреймы, на которых нужны индикаторы.

1

Основная торговля. Закрытие по прибыли. Закрытие дальних убыточных ордеров.

1

Вот этот блок отвечает за автоматическую и ручную торговлю. Тут есть приказы по рынку и отложенные приказы указанным лотом, и трэйлингом с указанным расстоянием.

1

Также налажено закрытие существующих позиций. Они закрываются разными способами. Вот этот блок отвечает за это.

2

Усреднение против тренда, предлагается использовать в первую очередь. Тут не простое усреднение, а с наворотами. Можно по частям закрывать дальние убыточные ордера. Это позволяет снизить риски в рамках всего убыточного ордера, так как усредняется только его часть.

2

При включенных индикаторах – дополнительные гарантии. Кнопка auto включает или выключает разруливание в зависимости от уровня просадки.

2

2

2

При нажатии локирование нам на помощь приходит сетка локирующих ордеров не только с изменением цены открытия, но и с уменьшающимся лотом.

2

Форекс. Выход из просадки. Дальнейшие действия

Например, у нас 10 лотов на покупку и 25 на продажу. Видим, что у нас дисбаланс в сторону покупок – 15 лотов. Робот поделит его на нужный коэффициент, который задается. Например, на 10. Дальше по индикатору открываются сделки. Сначала лок с лотом 1.5, дальше, если цена идет вверх, то через обозначенное расстояние откроется второй ордер с лотом (15-1.5)/10=1.35

2

Кнопка auto по заданному уровню просадки также включает и выключает эту функцию. Стопроцентной гарантии этот робот не дает. Не отчаивайтесь, если что-то пойдет не так. Пробуйте ещё. А пока вот для размышления тема: Лучшие роботы для разгона малого депозита Форекс. Forex Hero.

2

Закрытие по тренду. Это процедура, при которой прибыльные ордера закрываются для ликвидации убыточного дальнего. Риски уменьшаются с помощью закрытия прибыльных ордеров, которые находятся в направлении тренда. Убыточный ордер так же как в прошлой опции делится на столько, сколько нужно частей.

29,

Трейлингстоп работает как закрывашка прибыльных ордеров. Трейлинг привязан к индикаторам. Пока цена идет в рост прибыли, трейлинг выключен.

Статистика и некоторые настройки

Также есть кнопки, так сказать, статистики.

3

Ls – кнопка статистики дальних ордеров, которые разруливаются. Or кнопка статистики по открытым ордерам. Nl – безубыток. Pr – отображает изменяемые поля параметров. Они работают приоритетно перед настройками робота. Разработчик сообщает, что робот, таким образом, настраивается один раз и настройки не сбиваются даже при получении новых версий робота.

3

H – история. L – прокрутка истории.

3

Настройки одной из версий робота

Помогут вам уловить общий смысл настройки робота для выхода из просадки. Это для самых любознательных. Хотя если честно, я пришел к выводу, знакомясь с этим роботом, что работать можно совершенно без них на стандартных установках и настройках в, так сказать, внешнем интерфейсе, который вызывается кнопками, описанными в разделе выше.

3

NumerOrder – номер тикета ордера, который нужно разрулить, если его нет и выставлен 0, то советник будет работать с самыми удаленными от цены. В версии советника, который можно скачать на этой странице эта функция включена во внешнюю настройку, а во внутренней настройке она носит название TicketOrder.

3

TF – таймфрейм, на котором работает советник и определяет движение цены. Эта настройка исключена из внутренних опций, а во внешних настройках используется в фильтрах или индикаторах, которые активируются на паре таймреймов или сразу на всех.

3

Step – тут мы задаем расстояние для усредняющих ордеров. Это минимальное расстояние. Больше может быть меньше – нет.

3

K_Lot – коэффициент увеличения лота для ордеров, которые усредняют существующие.

3

Советник Forex Time | Что делать при просадке? как заработать на Форекс в 2020

Lot_close – лот, который нужно закрыть у позиции, которая в данный момент убыточна.

3

TrailigStop – параметр, который определяет величину трейлингстопа. Когда установлено в ноль, трейлингстоп отключен.

4

Text_color – цвет текста, который выводит информацию.

4

Slippage – допустимая величина проскальзывания.

43

Attemps – количество попыток закрыть ордер.

4

DigitsLot – это значение определяет сколько знаков после запятой будет в лоте.

4

DrawInfo – позволяет предоставить на экране информацию о прибыли и ордерах. Опция заменена внешней кнопкой. Хотите отвлечься от скучных опций? Почитайте про Auto Profit отзывы. Отзывы, как говорится, отзывам рознь. Так что посмотрите, что тут интересного может быть.

4

DrawLenta – с помощью этого параметра можно наладить вывод истории операций. Опция заменена внешней кнопкой.

4

Magic – это магический номер, который применяет советник. Он должен быть уникальным для текущего набора роботов.

4

Drawdown – этот параметр определяет просадку одного ордера, который нужно разрулить. Только если существующая просадка по приказу будет больше заданной процесс разруливания начнется. Если параметр установлен в значение 0 пунктов, то это отключит разруливание.

4

MinProfit – для того чтобы определить минимальную прибыль, после достижения которой ордер будет закрыт. Этот параметр выраженн в валюте депозита. Заменено название на MinProfitToClose

50,0,0,0,0

Indicator – включает или выключает применение индикатора для работы с усреднением. Опция заменена внешними кнопками.

5

DeleteStop – параметр нужен для того, чтобы удалить тейкпрофиты и стоплоссы на всех ордерах.

5

DeleteOrders – параметр нужен для того, чтобы удалить отложенные ордера.

5

Trade – используется для того, чтобы включить или выключить ручную торговлю. Исключена из последней версии робота.

5

key – регистрационный ключ выдается при выполнении условия приобретения платной версии. Могу ошибиться, но, по-моему, сейчас это опция Lock.

Правильная СУШКА советника (робота) VsemBot и GRAAL(forex)

Советник Форекс без просадки

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Я попробую применить полученные знания на демо-счете, доступном без регистрации

Покажите мне графики валют и как цена на рынке двигается в реальном времени

Я хочу начать копировать сделки профессиональных трейдеров на мой счет

Я готов начать зарабатывать на финансовых рынках и хочу открыть торговый счет

    LiteForex в ВКонтакте

Предупреждение о рисках: Торговля на финансовых рынках сопряжена с риском. Контракты на разницу («CFDs») являются сложными финансовыми инструментами, используемыми для маржинальной торговли. Торговля CFD имеет высокий уровень риска, так как кредитное плечо может работать как в Вашу пользу, так и против Вас. Вследствие этого торговля CFD подходит не всем инвесторам из-за высокого риска потери инвестированного капитала. Вы не должны рисковать большими средствами, чем Вы готовы потерять. Перед началом торговли Вы должны убедиться, что Вы понимаете все риски и учитываете их в совокупности с уровнем Вашего опыта при постановке Ваших инвестиционных целей. Перейти к полному документу «Предупреждение о рисках».

Данный веб-сайт является собственностью группы компаний LiteForex.

LiteFinance Global LLC зарегистрирована в государстве Сент-Винсент и Гренадины как общество с ограниченной ответственностью под номером 931 LLC 2022. Юридический адрес: First Floor, First St Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines. Email:

LiteFinance Global LLC не предоставляет сервис резидентам стран Европейской Экономической Зоны (ЕЭЗ), США, Израиля и Японии.

Вывод торгового счёта на Forex из просадки | Советник нахватал минусов и не выгребает? – НЕ беда, мы поможем Вам вернуть деньги!

В последнее время стали очень популярны торговые роботы (Forex советники), которые торгуют по сеточному принципу с применением мартингейла (Wall Street Bot, Btcash Bot, TRD, DaVinci и т.д.).

Я НЕ могу сказать о них ничего плохого, т.к. сам работаю с такими роботами уже НЕ 1-ый год и весьма доволен результатами. При умеренных рисках я каждый месяц зарабатываю от 5% до 20% и мне этого вполне достаточно, т.к. я консервативный инвестор и НЕ гонюсь за сверхприбылью. Мне куда более важно сохранить свой капитал, нежели приумножить!

НО всё-таки при работе с этими советниками есть ряд нюансов и подводных камней. Например, крайне важно НЕ жадничать и НЕ завышать уровень риска в настройках. А ещё некоторым из этих роботов нужно регулярно уделять внимание. В противном случае они могут нахватать минусовых сделок и попасть в глубокую просадку или вообще слить Вам счёт.

Некоторые партнёры начали обращаться ко мне с просьбой, чтобы я помог им вывести их торговые счета из глубоких просадок. Мы с командой моего Блога начали оказывать такую помощь и после ряда успешных кейсов мы приняли решение запустить данную услугу публично.

Причём данную услугу мы оказываем НЕ только нашим партнёрам, но и другим инвесторам, которым нужна помощь такого рода! Сейчас я подробнее Вам расскажу об этой услуге…

Условия

Итак, общие условия, которые мы предлагаем:

  • Обратиться может любой желающий (Вам НЕ обязательно быть нашим партнёром);
  • Услуга оказывается только в том случае, если просадка на Вашем счёте ещё НЕ зафиксирована;
  • Если на Вашем счёте минус составляет более 70%-80% от депозита, то в этом случае услугу предоставить мы НЕ сможем;
  • Не смотря на то, что у нас уже есть опыт оказания данной услуги и целый ряд успешных кейсов, НО гарантировать на 100% вывести Ваш счет из просадки мы не можем;
  • Срок выхода из минуса составит от 1-го до 6-ти месяцев (зависит от ситуации на счёте и конъюнктуры рынка);
  • Если на Вашем счёте просадка образовалась НЕ в результате торговли сеточных советников, а по другим причинам, то такие ситуации будут рассматриваться индивидуально.

Механизм работы
Технические моменты услуги Вывода счёта из просадки

  1. Вы предоставляете логин и пароль от счёта, который требуется вывести из просадки;
  2. Все торговые операции по Вашему счёту мы будем производить на нашем удалённом сервере;
  3. Если Вы вмешиваетесь в торговлю на данном счёте, то услуга сразу аннулируется, а оплата за неё НЕ возвращается!

Особенности услуги

  • Убыточные позиции локируются (открываются встречные ордера) и постепенно все эти связки закрываются в ноль или небольшой минус;
  • В процессе оказания услуги просадка по Вашему счёту может сокращаться НЕ равномерно, а рывками. Она может как уменьшаться, так и немного увеличиваться — это естественный рабочий момент;
  • Допускается закрытие позиций с небольшим итоговым минусом по балансу в течение дня, но не более 1% от общей суммы депозита;
  • Ваш депозит по окончанию выхода из минуса может быть меньше начального на 3%-5%.

Например: начальный депозит у Вас был $10 000, просадка 40%, эквити (свободные средства) $6 000. Значит, по итогу выхода из просадки на Вашем счёте может быть НЕ ровно $10 000, а чуть меньше — от 9 500 до 9 700 или более, это допускается в рамках оказания услуги!

Цена вопроса

Стоимость услуги Вывода счёта из просадки составляет 3% от общего депозита, но НЕ менее $100! В расчёт берётся именно сумма Вашего депозита, на котором имеется минус, а НЕ эквити по счёту!

Например: у Вас имеется просадка по счёту

$6 000. Значит сумма Вашего начального депозита составляет $10 000. Именно от данной суммы нужно высчитать 3% — это и будет стоимость услуги. В данном случае $300!

Внимание! Услуга предоставляется по 100% предоплате! В случае неудачи оплата возвращается Вам в полном объёме!

Форекс Советник Торгует Без Просадок

ЗАКАЗАТЬ
Как воспользоваться услугой Вывода счёта из просадки?

Услугу по выводу счетов из просадки оказывает мой деловой партнёр и участник команды моего Блога — Руслан Волков.

Если Вы подписаны на мой YouTube канал, то наверняка уже знаете этого человека, потому что именно вместе с ним мы нередко проводим большие стримы по Forex советникам, где он выступает в качестве эксперта.

Руслан уже много лет работает с форексом, понимает законы и принципы этого рынка, и знает, какие действия нужно предпринять в трудных моментах. Он уже успешно вывел из просадки не 1 торговый счёт и доказал своё умение делать это на 100%!

Поэтому, если Вы хотите воспользоваться нашей услугой Вывода счёта из просадки, то Вам необходимо связаться с Русланом. После изучения Вашей персональной ситуации он сможет дать Вам точный ответ — берёмся мы за Ваше дело или нет! ッ

Внимание! Мы оставляем за собой право НЕ оказывать Вам услугу, если увидим, что риск неудачи слишком высок!

Атлант

На протяжении многих лет не утихают споры между трейдерами об эффективности применения метода Мартингейла на валютном рынке. Большинство из участников конфликта придерживаются той позиции, что любой торговый советник, который базируется на этой стратегии, обречен на провал и может нести исключительно издержки.

Несмотря на доводы, боты на основе Мартингейла работают и являются вполне действующим инструментом, стабильность и прибыльность которого зависит от жесткости трейдера. К числу таких советников стоит отнести программу Atlant, которую можно считать уникальной и имеющей существенные отличия от других роботов, прибегающих к использованию данных стратегических подходов.

Необходимый депозит 10$
Максимальное кредитное плечо 1:300$
Ожидаемая годовая доходность 400%
Максимальная просадка 75
Возможность устанавливать стоп-лосс Нет
Фиксированный тейкпрофит Нет
Мультииспользование Нет
Возможность ограничить максимальный риск Нет
Поддержка ECN Нет
Поддержка NDD Нет
Автоматический стартовый лот Нет
Автоматическое плечо Нет

Особенности и возможности эксперта

Форекс бот «Атлант» – это один из популярных торговых помощников для автоматизированной торговли, система которого основывается на методике Мартингейла. В нем совмещены различные тактики к этой стратегии, что дает возможность в результате рассчитывать на хорошую прибыль.

Особенность советника заключается в том, что разработчики решили совместить в нем технологию прямого и обратного Мартингейла. Такое решение позволяет трейдерам закрывать сделки в профит как при выраженном тренде, так и при флэте. Принцип обратного Мартингейла состоит в том, что объем сделки увеличивается после выигрыша, а не как при стандартной тактике после проигрыша. Разработчики утверждают, что в таком случае увеличение депозита происходит в геометрической прогрессии.

Таким образом, в период флэта формируется лимит позиции, в то время когда срабатывает одна из них, то второй ордер удаляется и производится ставка в двойном объеме. При этом стоит учитывать, что при растущем тренде можно потерять все деньги, которые есть на счете.

Что касается тактики прямого Мартингейла, то ее отличие состоит в следующем: необходимо установить две стоп позиции и в тот момент, когда одна из них сработает, другую следует отдалить и удвоить ставку.

Установка и настройка бота

Прежде чем начать торговлю с помощью Форекс советника необходимо выбрать брокера и скачать на персональный компьютер терминал MetaTrader4. Затем следует руководствоваться следующей инструкцией:

  1. Скачать архив с ботом на ПК.
  2. Распаковать его содержимое.
  3. Переместить советник в папку «expert», которая находится в каталоге МТ4.
  4. Перезапустить программу торгового терминала.
  5. Нажать на кнопку «Навигатор» и найти эксперта «Атлант» из перечня предлагаемых советников.
  6. Создать график с необходимой валютной парой и таймфреймом.
  7. Перетащить на него советник из левого меню.

Может понадобиться настройка параметров бота, среди которых:

  • соотношение стоп-лосса и тейкпрофита;
  • индикатор MACD;
  • начальный лот;
  • система Мартингейла.

Последний параметр выключен по умолчанию и может понадобиться при агрессивном стиле торговле.

Результат тестирования

Регулярно профессиональные трейдеры проводят проверку советника на соответствие заявленным разработчиками параметров. На примере испытания за 2022 году предлагается рассмотреть возможности робота на деле. Во время тестирования для эксперта была применена тактика прямого Мартингейла. Для этого в настройке RMode значение было изменено с «2» на «0». В качестве торгового инструмента была выбрана валютная пара GBP/USD и динамический лот.

В итоге советник показал отличный результат, в котором он смог увеличить первоначальный депозит в четыре раза. При этом стоит также упомянуть, что просадка составила 75%, что подтверждает наличие высокого риска при задействовании данной стратегии.

Отзывы практикующих трейдеров

На разных информационных сайтах и тематических форумах можно найти обсуждения возможностей бота «Атлант». Как всегда, существуют позитивные и негативные отзывы трейдеров, которые работали или продолжают зарабатывать на рынке Форекс при помощи этого помощника. Игроки, которым понравился бот, утверждают, что программа выполнена профессионально, имеет хорошую идею, но не предоставляет гарантий от слива депозита.

Также некоторые отзывы имеют нейтральный характер, в которых пишется о том, что софт Atlant может не такой эффективный, но вполне подходит для разгона депозита и получения профитов для регулярного реинвестирования. Кроме того, профессионалы настаивают, чтобы добиться положительного результата рекомендуется настойчиво следить за ботом, а также использовать set, то есть стратегию на среднесрок.

Ну и напоследок, негативные отзывы трейдеров, в которых критикуется функционал торгового советника. Участники обсуждений утверждают, что иногда бот не успевает выставлять ордер при сильных ценовых импульсах. Помимо этого, чтобы сработал отложнник, следует иметь на счете крупную сумму свободных средств, соответственно, минимального депозита для этого недостаточно. При этом стоит понимать, что увеличение вложений приводит к повышению уровня риска.

В заключении можно добавить, что торговый эксперт Atlant на рынке Форекс – это агрессивный бот, который имеет большие шансы слить счет трейдера. Однако он отлично подойдет игрокам, придерживающихся жесткого торгового стиля, которых не пугают трудности. Если же все-таки существует доля сомнений, то рекомендуется выводить прибыль сразу по завершению торгов, чтобы впоследствии уберечь от потери личные средства.

Monetizer – трендовый советник MT4 с минимальной просадкой

В этот раз в нашу коллекцию торговых экспертов Форекс мы решили добавить трендовый советник Monetizer, который уже на протяжении многих лет показывает отличные результаты с минимальной торговой просадкой. А значит, если вы хотите зарабатывать 100% в год с просадкой в районе 7% — в этом вам запросто поможет Monetizer!

Алгоритм работы трендового советника Monetizer

Советник mt4 Monetizer работает по тренду на основных мажорах валютного рынка. Но самый лучший результат он дает на паре EURUSD. Заключение торговых позиций осуществляется им по сигналам вшитых в его код трендовым индикаторам. Прибыльность эксперта не рекордная, зато просадка, при использовании фиксированного лота, не превышает 7%, а это более чем достойный внимания результат!

Советник Monetizer. Условия использования

  • Активы для торговли:EURUSD,NZDUSD,AUDUSD,GBPUSD
  • Таймфрейм: М15
  • Время торговли: круглосуточно
  • НаличиеVPS– обязательно
  • Брокеры для торговли: компании с рыночным исполнением ордеров – Alpari, RoboForex.
  • Минимальный депозит – от 100USD для лота 0,01

Тестирование советника Monetizer

Советник без просадки Monetizer изначально разрабатывался под валютную пару EURUSD и самые лучшие результаты показывает именно на этом торговом инструменте. На интервале с 01.01.2022 г. по 08.07.2022 г. на паре EURUSD советник mt4 Monetizer продемонстрировал следующий результат:

За промежуток интервалом в 7 лет эксперт увеличил первоначальные 1000 USD до 6942 USD, что составляет почти 100% прибыли в год. Но речь идет о фиксированном лоте. В эксперте, к сожалению, нет автоматического расчета торговой позиции в зависимости от размера торгового счета. Если бы советник без просадки Monetizer во время теста автоматически увеличивал свой торговый лот, его прибыльность запросто бы превысила 150% в год. Но вы можете вручную увеличивать размер торгуемого лота в настройках советника, по мере роста вашего депозита.

Торговля эксперта во время теста осуществлялась со следующими параметрами:

  • Профит-фактор: 1.47
  • Количество прибыльных сделок: 38,95%
  • Максимальная просадка: 7%.

Тот факт, что эксперт показывает минимальную просадку при таком низком проценте прибыльных сделок, говорит о том, что в Монетизаторе хорошо реализован мани-менеджмент, а именно – размер тейк-профита в несколько раз больше от размера стоп-лоса. Более того, согласно алгоритму своей работы, после выхода торговой позиции в прибыльную зону, советник mt4 Monetizer передвигает стоп-лосс в безубыток, в результате чего график прибыльности эксперта получается с самой минимальной просадкой по эквити.

Результаты данного теста практически полностью совпадают со статистикой реальной доходности Monetizer. Вот мониторинг реальной торговли этого трендового эксперта:

Тесты на других валютных парах принесли результаты намного хуже, чем на EURUSD, поэтому они публиковаться не будут. Впрочем, при такой отменной работе на EURUSD, на других валютных парах этот советник mt4 можно и не использовать. С просадкой в 7%, можно повысить прибыльность эксперта не за счет создания корзины из дополнительных валютных пар, а за счет увеличения размера лота.

Настройка эксперта Monetizer

Трендовый советник Monetizer достаточно прост в настройке. Все, что предусмотрено для его ручной регулировки – это значения используемого в нем индикатора, размер лота для торговли и размер стоп-лосса:

Перечисленные параметры можно оптимизировать, что позволит вам улучшить результаты эксперта и настроить его для работы на других валютных парах. Настройки, которые установлены в него по умолчанию, являются оптимальными для пары EURUSD и таймфрейма M15.

Для того, чтобы начать использовать трендовый советник Monetizer, необходимо прикрепить его к графику котировок EURUSD на таймфрейме М15 и задать параметр LotSize, который должен быть не более 0,01 для каждой 100 USD вашего торгового счета.

А так как, Monetizer работает с минимальной просадкой по депозиту, его можно использовать с большинством других торговых экспертов, которые вы можете скачать в нашем рейтинге торговых советников.

Скачать трендовый советник Monetizer

Перед тем, как поставить эксперта на торговый счет, проверьте его в тестере и на демо-счете.

Как установить торгового эксперта Форекс в МТ4, вы можете узнать из этой статьи.

Для безперебойной торговли, рекомендуем устанавливать советник на арендованный VPS. Подробная инструкция — Как установить VPS сервер

ПРОСАДКА СОВЕТНИКА ФОРЕКС

Просадка (англ. drawdown) – это плавающий или реальный убыток на торговом счете трейдера, оцениваемый в процентах или цифрах. Просадка сначала выражается как нереализованная потеря, при закрытии убыточной позиции сумма просадки списывается со счета. В любой торговой стратегии заложен процент просадки, он показывает степень подверженности данной стратегии риску.

Сами по себе просадки являются нормальным рабочим процессом. Это будни инвестора. Большие просадки 50% бывают, в среднем, раз в год или раз в два-три года. Средние 30% — чаще, раз в полгода. Маленькие 15% — случаются каждый квартал. А уж просадки 5% бывают каждый месяц.

То есть это норма. Наша жизнь. Реальность инвестиций.

Полученный минус должен быть закрыт последующей серией сделок.

Мы отдаем рынку часть своих денег, чтобы на более длительной дистанции получить в 3-5, а то и в 10 раз больше.

Торговая система доказала свою эффективность на куда более длительном промежутке времени.

Просадки — это трудный момент с точки зрения психологии трейдинга, но мы с вами должны это понимать и быть готовыми к таким ситуациям. Без убытка не будет и прибыли.

Суть инвестирования в одной картинке

Но если вы хотите стать настоящим профессионалом в инвестировании, внимательно посмотрите на следующий график:

Любому инвестору необходимо психологически быть готовым к просадкам. Их нужно выдержать. И подождать, когда советник выйдет из неё.

В этом и заключается мастерство и искусство инвестирования. Когда все бегут с рынка, надо продолжать следовать своей торговой системе — нашему торговому роботу, который уже несколько лет показывает отличные результаты.

Мы следим за ситуацией и преуспели в прогнозной составляющей торгового робота. Мы принимаем все необходимые изменения и улучшения. Но невозможно на 100% предсказывать будущее всех сделок.

Это, образно говоря, обратная сторона медали. Хочешь прибыль, будь готов идти на риск.

Лучший момент, чтобы инвестировать дополнительно!

Если вы ждали или хотели дополнительно инвестировать в ПАММ-счёт — просадка идеальное время для этого. Чем больше просадка, тем более подходящее время для инвестиций.

Серия убытков или крупные убытки — это идеальный момент для доливки средств в фонд. Это оптимальная точка.

Опытные и крупные инвесторы нередко ждут глубокой и хорошей просадки на счете или в инвестиционном фонде именно для того, чтобы войти. Ведь, чем глубже просадка, тем больше вероятность того, что счет дальше уверенно пойдёт выше вверх.

Выход только один — воспитывать силу воли. Все постоянные инвесторы и партнёры в конечном итоге находятся в плюсе.

Как советует инвестор Михаил Селков: “Меньше/реже знаешь — лучше спишь". Соответственно, доверяя советнику торговлю, нужно настроить себя на квартальный просмотр ну или хотя бы месячный (но уж точно не ежедневный). Ведь получая ежедневную информация о состоянии счета мы никак не используем в жизни (кроме радости — чаще, и расстройства — реже) . Ну и ситуации доливки или вывода конечно рассматриваем отдельно”.

Как входить большой суммой, чтобы снизить риски временной просадки на начальном этапе?

Есть один метод — простой и общеизвестный — как входить в любые инвестиции и, в том числе, в ПАММ-счёт. Суть его заключается в следующем:

Делите сумму, которую вы хотите инвестировать, на четыре части.

И каждую неделю "доливаете" одну часть.

То есть сегодня инвестировали 25%, через неделю — ещё 25%, и ещё через неделю, и ещё через неделю.

Что это даёт?

Представьте, что случился негативный сценарий — вы инвестировали и сразу же пошла просадка. Но эта просадка через неделю, в среднем, должна закончиться.

И вы раз в неделю продолжаете инвестировать ещё и ещё средства. В итоге вы даже не почувствуете эту просадку на общем своём депозите.

Вы даже окажетесь в плюсе.

Если, например, все 4 недели будет просадка. То есть вы инвестировали 25% — пошла просадка. Ещё 25% вложили — снова просадка и т.д.

То тогда общая просадка на вашем счёте будет через 4 недели меньше, чем если бы вы сразу инвестировали 100% средств.

Но, подчеркну, что это мы рассматриваем самый критический случай, который является самым маловероятным.

Также можно делить средства на 2-3 части, 4 — максимум, и раз в неделю инвестировать.

Таким образом можно уменьшить влияние даже самой критической ситуации на свой депозит.

И все таки почему?

  1. Почему робот открыл эту позицию?
  2. Что пошло не так?
  3. Почему позиция была закрыта именно в этот момент (почему раньше не закрыть, или еще подождать)?
  4. Что планируется предпринять, что бы улучшить алгоритм робота в подобных ситуациях?
  1. Робот открыл эту позицию, потому что совпали условия на открытие по торговой системе робота, которая успешно работает уже несколько лет.
  2. Внутри робота все работало в процессе сделки точно так же, как и всегда. Робот не может сам менять правила своей торговли. А мы ни в коем случае не лезем "помогать" роботу в сделках. Это гарантия — мы не добавляем в прибыльную стратегию робота ничего от себя в процессе торговли. Добавляем мы только — в процессе выпуска новых версий робота. Статистически — это нормально.
  3. Позиция закрывается в конкретный момент, потому что на исторических данных с 2000 года, закрытие именно в этот момент дает максимальное преимущество на большом количестве сделок. При аналогичных сделках в прошлом — мы получили много прибыльных сделок. Состояние рынка при открытии сделок за 100 сделок — одно и то же. А результат сделок — разный. Прогнозная составляющая каждой сделки в прибыль — около 85%. Но это не 100%. Поэтому убыточные сделки будут всегда. Наша цель — прибыль на длинной дистанции. Если разбирать алгоритм робота, то — почему сделка не была закрыта раньше: потому что движение цены вверх, против нашей позиции было без глубоких откатов. Это бывает, когда в мире происходит какое-то очень неожиданное политическое или экономическое событие, тайно подготовленное какой-то группой лиц. Это одна из гипотез — откуда берутся не статистические движения на рынке.
  4. Планируется протестировать несколько гипотез — дополнительных правил в торговой системе робота, цель которых — уменьшить размер стоп — лосса, учитывать также направление большего количества трендов на рынке, пробовать закрываться раньше при убытке. Но — добавление этих гипотез в алгоритм робота не факт что дадут лучший результат на длительно дистанции. Т.е. может получиться так — новые правила исключают несколько крупных убытков, но также фильтруют и исключают намного большее количество прибыльных сделок. А также вызывают срабатывание большого количество преждевременных закрытий в убытке, когда цена могла бы выйти в прибыль. Гипотезы есть мы будем их проверять. Если получим стабильно лучшие результаты и краткосрочные, и долгосрочные — обязательно включим эти новые правила в новую версию робота. Сроки данного исследования — как можно скорее. Но т.к. это исследовательская деятельность — было бы обманом гарантировать какие-то точные сроки. Гарантируем одно — торговая система и параметры торговли сейчас — точно такие же прибыльные, как и раньше.

Вы спрашиваете: “Ну что у кого какие прогнозы? Просядем ещё? Или ситуация изменится?”

Отвечаем: Делать прогнозы — дело неблагодарное, так как никто не может знать будущего.

В настоящее время мы прорабатываем и проверяем около 4 гипотез. Все они касаются того, что можно изменить или чем можно дополнить стратегию Советника, чтобы не попадать в глубокие просадки в принципе.

Однако стоит подчеркнуть, что новые правила на исторических данных и в будущем могут исключить не только вероятность повторения глубоких просадок, но и большое количество прибыльных сделок, а также добавить большое количество убытков, закрытых по сигналу, когда цена могла бы всё таки выйти в плюс.

Поэтому изначально мы все гипотезы внимательно исследуем. Если будут получены лучшие цифры, намного лучше имеющихся — эти изменения войдут в следующую версию торгового робота. Мы работаем над тем, чтобы улучшить торговлю, сделать её более стабильной.

Ещё раз подчеркнём, что прогнозировать что-либо на рынке невозможно. Но для того, чтобы зарабатывать в долгосрочной перспективе, прогнозировать и не нужно.

Прогнозы невозможно было делать для прибыли раньше, так их невозможно делать и сейчас. Трэйдинг – это не прогнозы.

Прогнозировать не нужно, потому что это невозможно. Торговля на форекс, на любой бирже — это не прогнозы. Это статистическое преимущество. Мы определяем стратегию, которая работала на истории долгое-долгое время и предполагаем, что она будет работать и дальше. И, как показывает практика, последних лет, так оно и происходит.

Суть заключается в следующем: максимально возможная просадка, которая была сделана в нашем портфеле — это 50%. Если будут 50% достигнуты, мы усиленно начинаем смотреть, что не так. Мы и сейчас это делаем. Но сейчас всё в рамках нормы и статистики.

То есть и раньше такое было. А раз такие ситуации случались, а потом советник выходил в плюс — значит всё хорошо.

Психологические аспекты трейдинга

Советник с теми же параметрами, с которыми он зарабатывал несколько лет, получает просадку. Временную. С 2000-ого года на исторических данных можно констатировать, что подобные ситуации, конечно, уже были.

Но, когда смотришь на просадку на истории, видя, что потом советник пошёл вверх, в прибыль, психологически легче.

Вы думаете: “Ну, это нормально. Даже не замечается”.

А когда вы сами переживаете просадку на своих деньгам, то это, конечно, совсем другие эмоции.

Очень важно не разводить панику. И быть психологичеки готовым.

Не бывает ситуаций, когда деньги появляются из воздуха, и вам ничего не стоят. Вы же не можете куда-то прийти, и вам просто так дадут деньги. А на бирже, по сути, так и происходит. И плата за это — риск. Риск — это реальные убытки, которые вы терпите, чтобы затем получить больше.

Точка “долива” средств на счёт

Но, когда будет дно? И будет ли оно? Может быть мы сразу сейчас пойдём наверх. Или просадка будет продолжаться ещё какое-то время. Может мы на месяц зависнем. Или через 2-3 недели снова выйдем в плюс…

Советник использует такие параметры, которые на протяжении многих лет, выводили его из подобных просадок. Вот это мы вам гарантируем.

А когда просадка закончится — этого гарантировать не может никто.

Мы живём в настоящем моменте. Как можно сказать с гарантией какой-то, что будет через минуту, через 20 минут, через 2 часа или дня…

Я получил просадку -30%! Что делать? | Форекс советник MyFxBank

Проходить через просадка к прибыли — и есть единственный путь в инвестициях.

Лучшие Форекс брокеры 2021: