РАЗВОРОТЫ РИСКА ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Фундаментальная торговая стратегия: развороты риска

Развороты риска являются полезным фундаментальным инструментом, который вы можете добавить в свой инструментарий торговых индикаторов. Одним из недостатков валютной торговли является отсутствие данных об объеме и точных индикаторов измерения настроений рынка. Единственным доступным публике отчетом об открытых позициях является доклад «Обязательства трейдеров» (Commitments of Traders), публикуемый Комиссией по срочной биржевой торговле, но даже он публикуется с трехдневной задержкой. Полезной альтернативой служат развороты риска, которые в режиме реального времени представлены на сайте Forex Capital Markets (FXCM) в разделе текущих новостей под рубрикой «Опционы». Как мы уже говорили в гл. 7, развороты риска состоят из двух опционов на одну и ту же валюту (колл и пут). Исходя из паритета пут/колл, опционы «без денег» (дельта 25) с одинаковой датой истечения и ценой исполнения должны иметь одинаковую предполагаемую волатильность. Однако на практике это не так. Волатильность отражает настрой рынка, что делает развороты риска хорошим инструментом измерения рыночных настроений. Показатель явно в пользу коллов, а не путов указывает, что спрос на коллы выше, чем на путы. Верно и обратное: показатель явно в пользу путов, а не коллов, указывает на премию в цене опционов пут в результате повышенного спроса. Если развороты риска вблизи нуля, то это указывает на нерешенность спора между быками и медведями и на то, что на рынках нет явного предпочтения движению в одном из направлений.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Читайте также

12 отличий между «медленными» (стратегия «богатей не спеша») и «быстрыми» миллионерами (стратегия «богатей, пока молодой»)

12 отличий между «медленными» (стратегия «богатей не спеша») и «быстрыми» миллионерами (стратегия «богатей, пока молодой») 1. У «медленных» миллионеров уходит 30 и более лет на то, чтобы заработать свои миллионы. «Быстрым» миллионерам требуется 10 и менее лет.2. «Медленные»

Стратегия 2. Трехмесячная направленная стратегия выбора между рынками Европы, Японии и развивающихся стран

Стратегия 2. Трехмесячная направленная стратегия выбора между рынками Европы, Японии и развивающихся стран Как мы рассматривали в главе 4, вложение капитала в инвестиционные активы, продемонстрировавшие наибольшую доходность в предыдущем квартале, способствовало

Российская торговая система

Российская торговая система Биржа имеет склонность учить скромности даже самых успешных адептов. Адам Смит. Биржа – игра на деньги Вообще говоря, выделение в отдельную главу описания Российской торговой системы не совсем корректно, поскольку ныне она называется

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Фундаментальная торговая стратегия: быть на вершине макроэкономических событий

Фундаментальная торговая стратегия: быть на вершине макроэкономических событий Краткосрочные трейдеры обычно концентрируют внимание только на экономических новостях данной недели и на их влиянии на внутридневную торговлю. Многим трейдерам это кажется достаточным, но

Фундаментальная торговая стратегия: интервенция

Фундаментальная торговая стратегия: интервенция Интервенции центральных банков являются одной из важнейших причин краткосрочных и долгосрочных фундаментальных движений на валютном рынке. Краткосрочным трейдерам интервенция может дать резкое внутридневное движение

8. Развороты нечасты, а тренд устойчив

8. Развороты нечасты, а тренд устойчив Обманчиво простое замечание Ашкана Болура заставляет призадуматься любого трейдера, который неустанно пытается поймать минимумы и максимумы. «Обычно я нацелен на преемственность. Я не вижу смысла искать разворот, если тренд

«Быстрая» торговая сессия

«Быстрая» торговая сессия Эта стратегия (по тренду) может быть очень эффективной, если для управления сессией использовать таймфрейм М1. При этом такую стратегию можно с успехом использовать как для агрессивного входа в долгосрочную торговлю, так и в качестве

2.14 Валютная и торговая политика

2.14 Валютная и торговая политика Реализуемый Банком России в настоящее время вариант валютного регулирования предполагает лицензирование ввоза капитала, осуществляемого в полном соответствии с российским законодательством, которое зачастую создает запретительный по

36. Что такое маркетинговая стратегия и чем она отличается от просто стратегии? Когда мы говорим о лидерах по издержкам и дифференциаторах – это стратегия маркетинга или стратегия бизнеса?

36. Что такое маркетинговая стратегия и чем она отличается от просто стратегии? Когда мы говорим о лидерах по издержкам и дифференциаторах – это стратегия маркетинга или стратегия бизнеса? Вопрос терминологии.Маркетинговая стратегия есть стратегия маркетинга.

Лучшие Форекс брокеры 2021:

77. Хорошая стратегия, плохая стратегия (Румельт)

77. Хорошая стратегия, плохая стратегия (Румельт) Инструмент«У многих людей, занятых в бизнесе и образовании или работающих в органах власти, слово “стратегия” вызывает оскомину. Но на самом деле слово, которое может означать все что угодно, уже перестало быть

84. Обобщенный индекс риска и матрица риска 5 × 5

84. Обобщенный индекс риска и матрица риска 5 ? 5 Инструмент«Чем следует воспользоваться, прежде чем прибегнуть к диаграмме “Солнца и тучи”?», – возможно, спросите вы.Имеется множество других инструментов, используемых для оценивания рисков, каждый из которых

Федеральная торговая комиссия

Федеральная торговая комиссия Федеральная торговая комиссия (FTC), основанная в 1914 г. по постановлению Конгресса США, – главный федеральный орган, руководящий рекламной индустрией. Ее главная задача в отношении рекламы – определять и запрещать ложную или вводящую в

Фундаментальная сила практики

Фундаментальная сила практики Ниже приводятся три типа практики, которые важны для формирования личности лидера.1. Партнерская практика в «Додзё лидерства».2. Ежедневная личная практика.3. Практика на рабочем месте или дома.В качестве примера того, как можно заниматься

Фундаментальная асимметрия

Фундаментальная асимметрия Выразим асимметрию Сенеки в четком правиле.Я уже использовал концепцию большей потери при неблагоприятном исходе. Если от перемены обстоятельств вы больше теряете, чем обретаете, вы имеете дело с асимметрией, и это скверная асимметрия.

Как выглядит таблица разворотов риска

Приведем таблицу разворотов риска (табл. 7.3) еще раз, чтобы гарантировать ее хорошее понимание. В ней приведены обозначения валютных опционов; как можно увидеть, большинство разворотов риска находится вблизи нуля, что указывает на отсутствие серьезного уклона. Однако в USD/JPY долгосрочные развороты риска демонстрируют явное предпочтение рынком коллов на иену (JC) и путов на доллар.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Читайте также

Как выглядит мой продукт в сравнении с конкурентными продуктами на карте восприятия?

Как выглядит мой продукт в сравнении с конкурентными продуктами на карте восприятия? Метод построения карт восприятия – это способ графического представления вашего продукта в сопоставлении с продуктами конкурентов. Чаще всего используется сетка «цена-качество», хотя

«Таблица Менделеева»

«Таблица Менделеева» Теперь все упомянутые выше характеристики инвестиций мы представим в табличном виде. Это и будет та самая «таблица Менделеева» (см. следующую страницу), каждая строка которой соответствует определенному типу инвестиций, а каждый столбец – одному из

Катка – как выглядит механика удовольствия

Катка – как выглядит механика удовольствия Я помнил, что, играя в первом туре, я не был нацелен на выигрыш. И это факт. Я вспомнил еще десятка два похожих случаев из жизни, когда достигал феерического успеха, не будучи зацикленным на результате. Но мне понравилось проводить

Таблица классификации

Таблица классификации Классификация налогов и сборов по рассмотренным выше основаниям представлена в следующей таблице.Таблица 1Классификация налогов и сборов Как можно видеть из табл. 1, при переходе на УСН у налогоплательщика сохраняется обязанность уплачивать

Глава 19 Сигналы предупреждения разворотов основного тренда

Глава 19 Сигналы предупреждения разворотов основного тренда Требуются большая дерзость и чрезвычайная осторожность, чтобы заработать огромное состояние. Н. М. Ротшильд Два важнейшие сигнала предупреждения грядущей точки разворота на рынках — чрезвычайные оценки и

Как выглядит идеальный день фрилансера

Как выглядит идеальный день фрилансера Вот так выглядит один счастливый день фрилансера, который уже достиг определенных результатов в своем бизнесе.Представьте себе, что вам наконец-то не нужно больше тащиться в офис на работу. Что у вас есть заказчики, которые вместе с

Таблица точной регуляции цены

Таблица точной регуляции цены С помощью представленной таблицы точная регуляция цены не потребует больших усилий. Прежде всего следует определить ценовую эластичность рынка. Ценовая эластичность — это процент изменения объема продаж, ожидаемый от изменения цены на 1%.

Создайте специальную матрицу, чтобы понять, как выглядит ваше ИТ-руководство сегодня

Создайте специальную матрицу, чтобы понять, как выглядит ваше ИТ-руководство сегодня После того, как мы определили три основных элемента руководства, можно создать матрицу для определения того, как ваше руководство работает сегодня. Создание такой матрицы дает

2. Таблица командировочных расходов

2. Таблица командировочных расходов Паушальный расчет проживания в командировках. Данные на 01 января 2006

Таблица планирования провала

Таблица планирования провала План А был такой: _____________________План Б такой: _____________________План В будет такой: _____________________План Г будет такой: _____________________Если мне понадобится план Д, он будет таким:Если всё остальное не сработает, план Е таков:Чем больше вы загодя думаете о том, что

Как выглядит «бутылочное горлышко» процесса?

Как выглядит «бутылочное горлышко» процесса? Вот некоторые признаки, подтверждающие возможное наличие физического ограничения.1. Перед физическим ограничением скапливается большое количество необработанных изделий, материалов, которые должны двигаться далее в ходе

Глава 6 Как выглядит поведение, блокирующее производительность?

Глава 6 Как выглядит поведение, блокирующее производительность? Плохие привычки искореняются не другими, а нами самими. Винс Ломбарди Поведение, блокирующее производительность, является реакцией на ту или иную угрозу. В рабочей обстановке это угроза вашей самооценке,

Таблица – наш помощник

Таблица – наш помощник Или например: возможные возражения и ответы на них, потенциальные риски и превентивные меры; задачи и действия, направленные на их решение,

Таблица поставки деталей

Таблица поставки деталей Каждый месяц автомобилестроители направляют своим поставщикам деталей трехмесячные графики производства. В этих таблицах поставки деталей (см. рис. 43) приводятся данные о дневной поставке деталей (дневник поставок) за последний месяц. Также в

Таблица совместимости

Таблица совместимости Мы составили наглядную таблицу совместимости компаний, образующих альянс. Ее можно найти в «Ящике с инструментами». Она поможет вам оценить каждый из альянсов вашей фирмы с точки зрения четырех параметров совместимости. Каждый из них вы

84. Обобщенный индекс риска и матрица риска 5 × 5

84. Обобщенный индекс риска и матрица риска 5 ? 5 Инструмент«Чем следует воспользоваться, прежде чем прибегнуть к диаграмме “Солнца и тучи”?», – возможно, спросите вы.Имеется множество других инструментов, используемых для оценивания рисков, каждый из которых

Глава 5. Точка разворота валютных пар — пивот Pivot Points

Точку разворота валютных пар на рынке Форекс принято называть пивотом или Pivot Points. Умение правильно определять ее считается одним из ключевых моментов для успешной торговли. Отметим, что эффективно работать с точками разворота можно, зная всего лишь три элемента:

  1. Запас хода на торговую сессию или день (разница между максимальной и минимальной ценой — Low и High).
  2. Точку разворота во время торговой сессии или дня.
  3. Направление тренда.

Если мы пользуемся правилом «тренд — твой друг» и заключаем сделки исключительно в направлении основного движения, знание места нахождения точки разворота позволит:

  • определить потенциал заработка внутри торговой сессии или дня;
  • застраховать себя от больших потерь в случае непредвиденной для нас смены тренда;
  • выгодно входить в рынок в начале направленного движения, а не в его середине или конце, когда «ловить профит» уже поздно.

Умение правильно определять Pivot Points — необходимое (хотя и недостаточное) условие для получения стабильной прибыли от совершения покупок и продаж на Форексе.

Расчет пивотов

Предложенная нами схема лежит в основе всемирно известной тактики Pivot Points.

Точка Pivot рассчитывается по формуле:

Pivot = (High + Low + Close) / 3

  • high — максимум вчерашнего дня;
  • low — минимум вчерашнего дня;
  • close — цена закрытия вчерашнего дня.

После определения Рivot можно рассчитать уровни сопротивления и поддержки по следующим формулам:

R1 = 2Pivot — Low;

S1 = 2Pivot — High;

R2 = Pivot + (R1 — S1);

S2 = Pivot — (R1 — S1);

R3 = High + 2 × (Pivot — Low);

S3 = Low — 2 × (High — Pivot).

  • R1,R2,R3 — уровни сопротивления;
  • S1,S2,S3 — уровни поддержки.

Тактика Pivot Points бинарна по своей сути. Каждый последующий ход логически вытекает из предыдущего и является его продолжением. Ключевым моментом остается пивот. Если продолжается тренд, точка разворота движется вслед за ним.

Отметим, что этой простой системой расчетов крупнейшие банки и фонды пользуются уже более полувека.

Однако классическая тактика Pivot Points не изменила соотношение успешных и проигравшихся трейдеров, которое осталось в пропорции 1 к 20. Поэтому правомерно говорить о недостатках этой системы, а также искать пути ее усовершенствования.

Недостатки Pivot Points или почему вы обязательно проиграете, пользуясь им — выводы Masterforex-V.

Pivot Points — это "игрушка" для аналитиков, а не трейдеров форекс. Почему?

1. Для трейдеров Masterforex-V важен тренд, а не смещение ВНУТРИ него какого то Pivot Points на 40 или 50 пунктов в одну из сторон. Например, 17 апреля GBPUSD пробил важный уровень скопления ордеров 1.4319 и закрепился ПОД ним

  • цель №1 (промежуточный уровень МФ) = 1.4072
  • цель №2 (серьезный уровень МФ) = 1.3993

Далее было важно, закрепится GBPUSD

  • НАД уровнем 1.3993 и повторит штурм вершины
  • ПОД уровнем и тогда его цели внизу (1.3789 и 1.3578). Именно этот сценарий и произошел на рынке.

Вам достаточно ЭТОЙ информации из закрытого форума трейдеров Masterforex-V? Плюс подсказки онлайн опытных трейдеров на форуме и по скайпу? И какую ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ важную информацию вам мог дать классический Pivot Points? Правильно, ни какой.

Зато аналитики брокерских компаний и "независимых" интернет СМИ каждый день могли с умным видом рассказывать читателям, что фунт доллар потерял за сутки 150 пунтов, а точки пивот в эту (!!) минуту находится на отметке ХХХ. И так каждый день в течение 10 суток с обязательным указанием "точки разворота" Pivot Points с которого, якобы, GBPUSD может "стартануть вверх", притом ответственность "за разворот вверх на медвежьем тренде", аналитик ПЕРЕКЛАДЫВАЕТ с себя на. Pivot Points.

Для меня лично авторский индикатор Академии МФ АО Зотик под графиком дает значительно больше ценной информации, чем Pivot Points.

2. По какому моменту времени рассчитывать Pivot Points (максимум, минимум и цену закрытия дня), если рынок Форекс работает круглосуточно? Получается, что в Европе — один пивот, в Америке — другой, а в Азии — третий. И все это нужно применить к ОДНОЙ и той же ситуации на рынке, хотя все три переменные (High, Low, Close) в ранних уголках мира разные для жителей Токио, Москвы, Лондона и Нью-Йорка.

Авторские пивоты Masterforex-V.

Пивоты МФ1, МФ2 и МФ3 в отличие от классического Pivot Points, строятся по реальным точкам разворота тренда и никак не зависят от High, Low и Close дня. Повторяю, важен не день тренда, а точка коррекции (отката), благодаря которым, мы четко видим

  • уровни скопления ордеров (они строятся по пересечению пивотов МФ, как РЕАЛЬНЫХ точек разворота тренда);
  • окончания тренда (пивот МФ3) и начало коррекции;
  • перехода на старший ТФ (пивот МФ2)
  • перехода еще на более старший ИФ (пивот МФ1) с разворотом всего тренда.

Примеры пивотов и подсказки по торгам с их применением даются на закрытом форуме Академии для трейдеров Masterforex-V. Я ни хочу, чтобы рынок "учел" эти 3 авторских инструмента из 30, пересечение которых и дает сильный сигнал на buy или sell.

Здесь, в открытом доступе, я просто даю вам сильные и промежуточные уровни, глядя на которые вам будет понятно, насколько легче понять рынок через пересечение пивотов МФ.

Пример онлайн по EURUSD:

Или пример онлайн по NZDJPY. Обратите внимание, как цена ходит от уровня к уровню МФ и подсказывает нам алгоритмы рынка.

Разворот риска

Эта стратегия относится к хеджирующим. Основной ее смысл заключается в том, что трейдер или инвестор выставляет опционы «пут» или «колл» для защиты рисков при открытии длинной или короткой позиций.

Соответственно, эта стратегия применяется для защиты от неблагоприятных ценовых изменений по базовому активу.

При всех своих плюсах, она ограничивает потенциальную прибыль, которую может получить инвестор или трейдер по своему активу.

Если инвестор имеет длинную позицию по акции, он может купить опцион «пут» или продать опцион «колл» для хеджирования своей позиции.

Если рассматривать такой внебиржевой рынок, как Форекс, стратегия разворота риска представляет собой разницу в предполагаемой волатильности между одинаковыми опционами «колл» и «пут», что отражает информацию с рынка, которая используется для принятия торговых решений.

Эта стратегия в трейдинге известна также, как Protective Collar. Основная цель ее применения – защита существующей позиции по базовому активу за счет покупки соответственного опциона.

Один опцион покупается, а второй списывается. Купленный опцион требует от трейдера выплаты премии, а списанный дает премию трейдеру, тем самым повышая его прибыль.

За счет прибыли от списанного опциона, трейдер покрывает стоимость опционной торговли и даже создает небольшой профит.

В то время как списанный опцион сокращает расходы на сделку, он также ограничивает прибыль, которую трейдер мог бы получить по своему базовому активу.

Если инвестор открывает короткую позицию по базовому активу, он может хеджировать свою позицию посредством открытия длинной позиции по стратегии Разворот риска.

Делается это за счет покупки колл-опциона и списания пут-опциона по базовому активу. Если цена базового актива растет, колл-опцион становится более прибыльным, тем самым, покрывается убыток по короткой позиции.

Если же цена падает, трейдер будет получать прибыль от короткой позиции по базовому активу. Однако в этом случае, прибыль будет только тогда, когда цена актива будет ниже страйк прайс по опциону «пут«.

Если инвестор открывает длинную позицию по базовому активу, он покупает и открывает короткую позицию по стратегии Разворот риска для хеджирования своей позиции.

В этом случае списывается опцион «колл» и приобретается опцион «пут» по базовому активу.

При этом, если цена финансового инструмента падает, опцион «пут» начинает приносить прибыль, которая покрывает убытки по базовому активу.

Если же цена базового актива растет, прибыль будет приносить уже опцион «колл«, однако только в том случае, если цена актива будет выше, чем страйк прайс.

Если инвестор открывает длинную позицию по акции при цене $12 за единицу и хочет застраховать свои риски по длинной позиции, он может начать работать со стратегией Разворот риска.

Не будем забывать о том, что акция все еще торгуется по цене $12 за единицу. Итак, инвестор может купить пут-опцион по цене $11 и продать опцион «колл» по цене $13,50.

Как только опцион «колл» оказывается в ситуации, которая называется вне денег, получаемая премия будет меньше, чем уплаченная за опцион «пут«. Таким образом, в результате такой сделки трейдер понесет убытки.

При таком сценарии, трейдер защищен от движения цены ниже $11, так как в случае движения цены ниже этой отметки, пут-опцион будет покрывать все будущие убытки по базовому активу.

Если цена акции начинает расти, трейдер получает прибыль только в том случае, если стоимость акции находится ниже $13,50.

После этой ценовой отметки, проданный колл-опцион будет нивелировать дальнейшую прибыль по акции.

Стратегия Разворот риска на Форекс работает на разнице между волатильностью внебиржевых опционов «колл» и «пут«.

Причем чем выше спрос на опционные контракты, тем выше будет волатильность и их цена. Позитивный разворот риска предполагает, что волатильность по опционам «колл» выше, чем волатильность по таким же опционам «пут«.

Это значит, что больше рыночных игроков ставят на рост валюты, чем на падение. Тоже самое, только с точностью до наоборот относится к ситуации, когда трейдер предполагает падение валюты.

Таким образом, стратегия Разворот риска может быть использована для открытия позиций на рынке Форекс и получения полезной информации для принятия торговых решений.

Что такое индикатор разворота тренда?

Без знаний технического анализа вряд ли кто-нибудь из инвесторов рынка Forex смог бы добиться стабильных результатов в трейдинге. По статистике, более 85% трейдеров, предпочитающих агрессивную торговлю, терпят убытки. Спешка и желание получить прибыль немедленно заставляют их часто открывать ордера наудачу, что очень похоже на игру в казино. Итог неутешителен: несколько сделок, возможно, и принесут прибыль, а затем убытки.

Чтобы понимать динамику рынка и использовать ее для получения прибыли, необходимо научиться пользоваться такими инструментами анализа, как индикаторы. Они крайне важны как при входе в рынок, так и при выходе из него. Многообразие индикаторов велико: индексы тренда, волатильности, объема и другие.

Индексы тренда

Само название говорит об использовании этих инструментов на трендовых рынках. Индексы тренда помогают определить зарождение, продолжение и окончание ценовой тенденции. Они все, посредством внутренних настроек, могут быть адаптированы к торговле любым активом.

Популярными и наиболее используемыми индексами тренда являются:

  • Скользящая средняя. Аналитический инструмент, позволяющий инвестору определить начало новой тенденции или подтвердить продолжение уже существующей.
  • Parabolic SAR, напоминающий параболу, используется на разных рынках, где происходит смена тренда. . Своеобразный инструмент, выделяющий ценовой коридор.
  • Commodity Channel Index — индекс товарного канала. Вначале был разработан для рынков товаров, но впоследствии стал с успехом применяться на финансовых рынках. Прекрасно определяет восходящую и нисходящую тенденции.

Индексы момента

Недостатком многих индикаторов считаются показания, предоставляемые с некоторым запозданием по времени. Это происходит ввиду необходимости анализа интервала из нескольких свечей. Инвесторы, осуществляющие трейдинг исключительно по сигналам, видят их, когда ценовой тренд проходит определенную часть пути. Следовательно, потенциал прибыли будет меньше ожидаемого.

Однако существуют инструменты, помогающие увидеть изменения тенденции заранее. Они выполняют роль своеобразного фильтра, позволяя инвестору вовремя войти в рынок. Примером данного индикатора может быть SLMA — модифицированный вариант скользящей средней.

На рисунке для сравнения представлены SLMA и MA с периодом 50 свечей. По 4-х часовому графику актива GBPUSD видно, что модифицированный индикатор со средними значениями производит вычисление кривой и после сглаживания, помимо исключения запаздывания, отражает даже опережение ценовых тенденций. SLMA показывает разворотные точки с некоторым опережением.

В качестве индикатора момента, отражающего события без задержки, трейдеры используют Contrast. Он состоит из двух файлов, которые легко скачиваются и устанавливаются в стандартный MetaTrader 4. После перезапуска МТ4 файлы перемещаются (с помощью компьютерной мыши) на график выбранного для торговли актива:

Индикатор Contrast на экране терминала выглядит в виде двух кривых разного цвета. Под графиком актива дополнительная часть этого инструмента представлена гистограммой из красных и зеленых квадратиков. Сигналы на вход в рынок:

  • Продажа. Желтая линия пересекает красную сверху вниз. В подвальном окне квадратики красного цвета.
  • Покупка. Красная линия пересекает желтую сверху вниз. В подвальном окне квадратики зеленого цвета.

Несмотря на достоинства индикаторов, их недостатком является генерирование ложных сигналов. Перед выходом важных новостей ими лучше не пользоваться.

Индикаторы силы тренда

Эти инструменты также весьма важны для любого трейдера. По сути, от продолжительности и стабильности тенденции зависит размер профита трейдера. Сила ценового тренда определяется путем оценки торгуемых объемов на рынке волатильности актива. Подобная информация наиболее объективно позволяет анализировать намерения покупателей и продавцов.

Индикаторов силы тренда существует достаточно много. Друг от друга они отличаются чувствительностью, графическим отображением на экране терминала, а также типом применимости на различных таймфреймах.

Одним из наиболее известных и часто применяемых на практике инструментов данного вида можно считать Relative Strength Index или RSI — индекс относительной силы. Он относится к классу осцилляторов. Показания RSI варьируются от 0 до 100%. Единственным существенным параметром, изменяемым в настройках, является период. Трейдеры его задают в зависимости от таймфрейма, на котором осуществляется торговля.

RSI имеет два уровня — 30 и 70%. Диапазоны от 0 до 30% и от 70 до 100% называют зонами перепроданности и перекупленности соответственно. Именно на них построена методика работы с индексом относительной силы. Открытие ордеров производится, когда линия индикатора выходит их этих зон:

На рисунке видны сигналы RSI, подсказывающие смену тенденции. Однако не всегда открытые по ним позиции приносят прибыль. Видно, что при выходе индикатора из зоны перекупленности, в случае открытия ордера на продажу, прибыль минимальна. Это всего лишь небольшая коррекция, а тренд кардинально изменяет свое направление движения через некоторое время. Второй сигнал RSI (выход сигнальной линии из зоны перепроданности) уже дает возможность получить неплохую прибыль.

Индикатор MACD

В отличие от RSI, отображающего цену в процентном соотношении, MACD представляет собой абсолютный ценовой осциллятор, он строится на значениях скользящих средних, а именно экспоненциальных скользящих меньшего (12) и большего периода (26). По сути, это сигнальная линия осциллятора. Гистограмма наглядно отражает силу и направление текущей тенденции на рынке. Расположение ее столбцов выше нулевой отметки говорит о восходящей тенденции. Если же столбики находятся ниже нулевой отметки, то тенденция является нисходящей. Помимо этого сам размер столбцов указывает на силу тренда:

Интерпретация сигналов MACD:

  • Столбцы гистограммы пересекают нулевую отметку сверху вниз — продажа актива, снизу вверх — покупка.
  • Если сигнальная линия пересекла быструю сверху вниз — вход на продажу, снизу вверх — вход на покупку.
  • Расхождение движения тренда и индикатора называется дивергенцией. «Медвежья» дивергенция предвещает продажу, а «бычья» — покупку.

Индекс товарного канала

Этот классический индикатор показывает, насколько цена актива отклоняется от среднестатистической цены за определенный временной интервал. Commodity Channel Index (полное название инструмента) превосходно позволяет прогнозировать изменения котировок внутри определенного ценового диапазона. Наибольший эффект от применения CCI инвесторы получают во время флэта торгуемого актива или же во время бокового движения тренда.

Показания осциллятора колеблются от -100 до +100. Зоны ниже -100 и выше +100 можно считать перепроданностью и перекупленностью соответственно. Идеальных настроек инструмента, к сожалению, не существует.

Каждый трейдер настраивает CCI под себя, учитывая таймфрейм и характер изменения торгуемого актива. В настройках значимым параметром является период. Изменение его значения в большую сторону будет сглаживать показания инструмента, фильтруя ложные сигналы. Однако вместе с ними уменьшается и количество реальных возможностей для входа в рынок с перспективой получения прибыли. Уменьшение периода CCI увеличит количество рыночных шумов, а, следовательно, ложных сигналов, поэтому «золотую середину» инвестор должен определить экспериментальным путем:

Интерпретация сигналов CCI:

  • Пересечение линией уровня +100 снизу вверх сигнализирует о «бычьем» тренде и, соответственно, благоприятном моменте для входа в рынок на покупку. Пересечение уровня -100 сверху вниз указывает на «медвежью» тенденцию и благоприятный момент для продаж.
  • После пересечения снизу вверх уровня +100 CCI вновь пересекает его уже сверху вниз — это сигнал на продажу. Аналогично, когда индикатор сверху вниз пересекает уровень -100 и вновь пересекает его уже снизу вверх — это сигнал на покупку.
  • Дивергенция, усиливающая торговый сигнал.

Трейдеры со стажем советуют применять инструмент на старших таймфреймах, зачастую на D1. Стоит учитывать, что CCI хорошо отрабатывает на циклических рынках, где максимумы и минимумы появляются с определенным интервалом.

Стохастический осциллятор (Oscillator Stochastic)

Инструмент относится к категории простых и действенных индикаторов. Довольно часто выступает основой в торговой стратегии трейдеров, выполняя роль фильтра сигналов. Данным инструментом с успехом пользуются новички и опытные трейдеры.

Oscillator Stochastic отражает процентное соотношение последней цены закрытия и экстремумов за исследуемый период. Часто используется для прогнозирования разворота ценовой тенденции. Индикатор состоит из основной скользящей %K (сплошной линии) и сигнальной %D (пунктирной). Также как и у других осцилляторов, здесь есть зона перекупленности (от уровня 80 до 100) и зона перепроданности (от уровня 0 до 20):

Основные сигналы стохастического осциллятора:

  • Пересечение пунктирной линии сплошной сверху вниз в зоне перекупленности — продажа актива.
  • Пересечение пунктирной линии сплошной снизу вверх в зоне перепроданности — покупка.

Индикатор разворота тренда без перерисовки

Это индикатор, который пересчитывает значения за новый период, не изменяя предыдущие. При долгосрочной стратегии такая особенность инструмента существенно помогает в получении прибыли на рынке.

В качестве примера индикатора без перерисовки можно привести MACD Colored MTF:

Состоящий из гистограммы и двух скользящих, он поставляет несколько типов сигналов, а именно:

  • Увеличивающиеся зеленые столбцы — «быки», красные — «медведи».
  • Рост тенденции сопровождается большей шириной столбцов, снижение — их сужением.
  • Дивергенция.

Изменять стандартные настройки инструмента не рекомендуется. На всех таймфреймах MACD Colored MTF прекрасно себя зарекомендовал.

Стратегия торговли по точкам Пивот

Точки Пивот, как и тепловая карта, относятся к инструментам вспомогательных стратегий, не требующих знаний технического анализа. Они позволяют оценить степень перекупленности или перепроданности рынка, потенциальные точки разворота тренда и его силу. Найти точки Пивот (Pivot) можно в арсенале аналитических новостных сервисов или у брокеров из рейтинга https://ratingfx.ru/new_top/binary/ (если такая услуга предоставляется).

Принцип торговли по точкам Пивот

Точки Пивот — это точки разворота и сопротивления, это подсказка трейдеру, на каких ориентировочно уровнях может произойти разворот тренда. Формулу расчета можно найти в интернете, принцип построения значений Пивот строится на технических индикаторах и выводится в виде таблицы. Одна из самых удачных таблиц — у аналитического ресурса Investing, который часто рекомендуют бинарные рокеры из рейтинга https://ratingfx.ru/new_top/binary/. S — точки поддержки, R — точки сопротивления.

Торговать по точкам Пивот рекомендуется только в краткосрочном периоде и исключительно на спокойном рынке без всплеска под влиянием фундаментального фактора. По ликвидным валютным парам лучше выбрать таймфрейм М5, по экзотическим — М15. Срок экспирации лучше брать в соответствии с таймфреймом.

Принцип торговли следующий. По валютной паре смотрим значение точки Пивот на текущий момент и сравниваем его с текущими котировками. Например, если по паре EUR/USD точка Пивот — 1,1236, реальный курс ниже (1,1190), открываем опцион на повышение. Сложность применения точек Пивот в следующем:

  • перерисовывание индикаторов, на основе которых строится значение Пивот, искажает картину;
  • нужно уметь правильно оценить диапазон между точкой Пивот и текущей ценой. Слишком позднее открытие позиции может принести убыток — тренд коснется уровня сопротивления и развернется.

Другая стратегия предусматривает наоборот открытие позиции по достижению цены указанного значения. Если цена пошла дальше, имеем дело с сильным трендом (возможен и временный пробой с последующей коррекцией — позицию открывать опасно). Развернулась — имеем дело с отскоком от уровня сопротивления, открываем позицию в сторону разворота.

Инверсия риска для акций с использованием коллов и опционов

Большой потенциальный выигрыш за очень небольшую премию – это неотъемлемая привлекательность стратегии снижения риска. Хотя стратегии разворота риска широко используются на рынках форекс и товарных опционов, когда дело доходит до опционов на акции, они, как правило, используются в основном институциональными трейдерами и редко розничными инвесторами. Стратегии разворота риска могут показаться немного сложными для новичка в опционах, но они могут быть очень полезной «опцией» для опытных инвесторов, знакомых с базовыми путями и коллами.

Что такое Инверсия риска для акций с использованием коллов и опционов?

Самая основная стратегия изменения риска состоит из продажи (или выписки) опциона пут « вне денег» (OTM) и одновременной покупки колл-опциона OTM. Это комбинация короткой позиции пут и длинной позиции колл. Поскольку запись пут приведет к тому, что трейдер опциона получит определенную сумму премии, этот доход от премии может быть использован для покупки опциона колл. Если стоимость покупки колл превышает премию, полученную за продажу пут, стратегия будет включать чистый дебет.

И наоборот, если премия, полученная от продажи пут, превышает стоимость колл, стратегия генерирует чистый кредит. В случае, если полученная премия пут равняется затратам на колл, это будет сделка без затрат или с нулевыми затратами. Конечно, необходимо учитывать и комиссии, но в следующих ниже примерах мы игнорируем их, чтобы упростить задачу.

Причина, по которой так называемое изменение риска, состоит в том, что оно устраняет риск «перекоса волатильности», с которым обычно сталкивается трейдер опционов. Проще говоря, вот что это означает. OTM путы обычно имеют более высокую подразумеваемую волатильность (и, следовательно, дороже), чем OTM коллы, из-за более высокого спроса на защитные путы для хеджирования длинных позиций по акциям. Поскольку стратегия реверсирования риска обычно предполагает продажу опционов с более высокой подразумеваемой волатильностью и покупку опционов с более низкой подразумеваемой волатильностью, этот риск перекоса реверсируется.

Приложения обратного риска

Обратный риск может использоваться либо для спекуляций, либо для хеджирования. При использовании для спекуляций стратегию разворота риска можно использовать для моделирования синтетической длинной или короткой позиции. При использовании для хеджирования стратегия разворота риска используется для хеджирования риска существующей длинной или короткой позиции.

Двумя основными вариантами стратегии разворота риска, используемой для спекуляций, являются:

  • Записать OTM Put + Buy OTM Call: это эквивалент синтетической длинной позиции, поскольку профиль риска и прибыли аналогичен профилю длинной позиции по акциям. Эта стратегия, известная как бычий разворот риска, прибыльна, если цена заметно растет, и убыточна, если она резко падает.
  • Запись OTM Call + Buy OTM Put: это эквивалент синтетической короткой позиции, поскольку профиль риска и прибыли аналогичен профилю короткой позиции по акциям. Эта стратегия медвежьего разворота риска прибыльна, если акция резко падает, и убыточна, если она значительно дорожает.

Двумя основными вариантами стратегии реверсирования риска, используемой для хеджирования, являются:

  • Запись OTM Call + Buy OTM Put: используется для хеджирования существующей длинной позиции и также известна как «воротник». Конкретным применением этой стратегии является «бесплатный ошейник», который позволяет инвестору хеджировать длинную позицию, не неся никаких авансовых премий.
  • Запись OTM Put + Buy OTM Call: используется для хеджирования существующей короткой позиции и, как и в предыдущем случае, может быть спроектирована с нулевыми затратами.

Примеры обращения риска

Давайте воспользуемся корпорацией Microsoft Corp, чтобы проиллюстрировать разработку стратегии разворота риска для спекуляций, а также для хеджирования длинной позиции.

10 июня 2022 года Microsoft закрылась на уровне 41,11 доллара.  На тот момент октябрьские колл-опционы MSFT на 42 доллара в последний раз котировались на уровне 1,27 доллара за 1,32 доллара с предполагаемой волатильностью 18,5%. Октябрьские путы MSFT на 40 долларов котировались на уровне 1,41 доллара / 1,46 доллара с предполагаемой волатильностью 18,8%.

Спекулятивная торговля (синтетическая длинная позиция или изменение бычьего риска)

Напишите октябрьские опционы MSFT на 40 долларов по цене 1,41 доллара и купите октябрьские опционы MSFT на 42 доллара по цене 1,32 доллара.

Чистый кредит (без учета комиссий) = 0,09 доллара США

Предположим, что подписано 5 контрактов на продажу и куплено 5 контрактов на покупку.

Обратите внимание на эти моменты:

  • Если последний раз MSFT торговался по цене 41,11 доллара, колл-колл на 42 доллара стоит 89 центов вне денег, а путы на 40 долларов – это 1,11 доллара США.
  • Во всех случаях необходимо учитывать спред между ценой покупки и продажи. При написании опциона (пут или колл) продавец опциона получит цену предложения , но при покупке опциона покупатель должен выложить цену продажи.
  • Также могут использоваться разные сроки истечения опционов и страйк-цены. Например, трейдер может использовать июньские опционы пут и колл, а не октябрьские опционы, если они думают, что за полторы недели, оставшиеся до истечения опциона, вероятно, произойдет большое движение по акциям. Но в то время как июньские колл-опционы на 42 доллара намного дешевле октябрьских колл-опционов на 42 доллара (0,11 доллара против 1,32 доллара), премия, полученная за продажу июньских опционов пут-опционов на 40 долларов, также намного ниже, чем премия за октябрьские опционы пут-опционов на 40 долларов (0,10 доллара против 1,41 доллара).

Какая отдача от риска для этой стратегии? Незадолго до истечения срока опциона 18 октября 2022 г. существует три возможных сценария в отношении страйк-цен:

  1. MSFT торгуется выше 42 долларов: это лучший сценарий, поскольку эта сделка эквивалентна синтетической длинной позиции. В этом случае пут-опционы на 42 доллара истечет бесполезным, в то время как колл-опцион на 42 доллара будет иметь положительное значение (равное текущей цене акций за вычетом 42 долларов). Таким образом, если MSFT вырастет до 45 долларов к 18 октября, звонки на 42 доллара будут стоить как минимум 3 доллара. Таким образом, общая прибыль составит 1500 долларов США (3 х 100 х 5 колл контрактов).
  2. MSFT торгуется между 40 и 42 долларами: в этом случае оба пут-опциона на 40 долларов и колл-колл на 42 доллара вскоре истекут и станут бесполезными. Это вряд ли повлияет на кошелек трейдера, поскольку при открытии сделки был получен маржинальный кредит в размере 9 центов.
  3. MSFT торгуется ниже 40 долларов: в этом случае колл на 42 доллара истечет бесполезным, но поскольку у трейдера есть короткая позиция в путе 40 долларов, стратегия понесет убыток, равный разнице между 40 долларами и текущей ценой акций. Таким образом, если MSFT упадет до 35 долларов к 18 октября, убыток по сделке будет равен 5 долларам на акцию, или суммарный убыток составит 2500 долларов (5 долларов х 100 х 5 пут-контрактов).

Сделка хеджирования

Предположим, что инвестор уже владеет 500 акциями MSFT и хочет хеджировать риск убытков с минимальными затратами.

Напишите октябрьские колл-опционы MSFT за 42 доллара по цене 1,27 доллара и купите октябрьские опционы MSFT за 40 долларов по цене 1,46 доллара.

Это комбинация покрытого колла + защитного пут.

Чистый дебет (без учета комиссий) = 0,19 $

Предположим, что подписано 5 контрактов на продажу и куплено 5 контрактов на покупку.

Какая отдача от риска для этой стратегии? Незадолго до истечения срока опциона 18 октября 2022 г. существует три возможных сценария в отношении страйк-цен:

  1. MSFT торгуется выше 42 долларов: в этом случае акции будут отозваны по цене страйка колл в 42 доллара.
  2. MSFT торгуется между 40 и 42 долларами: в этом сценарии оба пут-опциона на 40 долларов и колл-колл на 42 доллара скоро истекут и станут бесполезными. Единственный убыток, который несет инвестор, – это стоимость сделки хеджирования в размере 95 долларов (0,19 доллара x 100 x 5 контрактов).
  3. MSFT торгуется ниже 40 долларов: здесь колл на 42 доллара истечет бесполезным, но пут-позиция на 40 долларов будет прибыльной, компенсируя убыток по длинной позиции по акциям.

Зачем инвестору такая стратегия? Из-за его эффективности при хеджировании длинной позиции, которую инвестор хочет сохранить, с минимальными или нулевыми затратами. В этом конкретном примере инвестор может полагать, что MSFT имеет небольшой потенциал роста, но значительный риск ухудшения ситуации в ближайшем будущем. В результате они могут быть готовы пожертвовать любой ценой выше 42 долларов в обмен на защиту от убытков ниже цены акций в 40 долларов.

Когда следует использовать стратегию снижения риска?

Есть несколько конкретных случаев, когда стратегии реверсирования рисков могут быть оптимально использованы:

  • Когда вам действительно, очень нравятся акции, но требуется некоторое кредитное плечо : если вам действительно нравятся акции, написание OTM-пут на них – это простая стратегия, если (а) у вас нет средств, чтобы купить их сразу, или (b ) акция выглядит немного дорогой и выходит за рамки вашего диапазона покупок. В таком случае продажа OTM пут принесет вам некоторый премиальный доход, но вы можете «удвоить» свой бычий взгляд, купив колл OTM на часть доходов пут-списания.
  • На ранних стадиях бычьего рынка : акции хорошего качества могут расти на ранних стадиях бычьего рынка. В такие периоды снижается риск быть назначенным на короткую опорную часть стратегии бычьего разворота риска, в то время как коллы OTM могут иметь значительный прирост цены, если базовые акции резко увеличиваются.
  • Перед выделениями и другими событиями, такими как неизбежное разделение акций : энтузиазм инвесторов в дни перед выделением или дроблением акций обычно обеспечивает надежную поддержку в сторону снижения и приводит к заметному росту цен, что является идеальной средой для стратегии снижения риска.
  • Когда голубая фишка резко падает (особенно во время сильных бычьих рынков) : во время сильных бычьих рынков голубая фишка, которая временно потеряла популярность из-за недополученной прибыли или какого-либо другого неблагоприятного события, вряд ли останется в штрафной на очень долго. Реализация стратегии разворота риска с среднесрочным сроком (скажем , шесть месяцев) могут окупиться сторицей , если акция отскакивает в этот период.

Плюсы и минусы обращения рисков

Преимущества стратегий реверсирования риска заключаются в следующем:

  • Низкая стоимость : стратегии снижения риска могут быть реализованы с небольшими затратами или бесплатно.
  • Благоприятное вознаграждение за риск : хотя и не без рисков, эти стратегии могут быть разработаны так, чтобы иметь неограниченную потенциальную прибыль и меньший риск.
  • Применимо в широком диапазоне ситуаций : развороты риска можно использовать в различных торговых ситуациях и сценариях.

Так в чем же недостатки?

  • Маржинальные требования могут быть обременительными : маржинальные требования для короткой части разворота риска могут быть весьма существенными.
  • Существенный риск на короткой стороне : риски на короткой стороне пут при развороте бычьего риска и на короткой стороне колла при развороте медвежьего риска являются значительными и могут превышать терпимость к риску среднего инвестора.
  • « Удвоение вниз» : развороты спекулятивного риска равносильны удвоению бычьей или медвежьей позиции, что является рискованным, если обоснование сделки оказывается неверным.

Очень выгодная выплата вознаграждения за риск и низкая стоимость стратегий разворота риска позволяют эффективно использовать их в широком диапазоне торговых сценариев.

Pivot Points

Опорные точки — это горизонтальные линии поддержки и сопротивления

Опорные точки (точки разворота) — это горизонтальные линии поддержки и сопротивления на ценовом графике. Цена, на которой расположена опорная точка, рассчитывается на основании данных о предыдущих периодах. Например, опорные точки на дневном графике используют данные предыдущего дня. Они важны тем, что показывают ту цену, на которой трейдеры входят в рынок или уходят с него.

Опорные точки создают устойчивые уровни поддержки и сопротивления, поскольку их используют многие трейдеры, финансовые институты и банки.

До того, как компьютеры и графики стали наиболее важными инструментами трейдера, биржевые трейдеры для определения ключевых уровней покупки и продажи пользовались расчетами на основе данных предыдущего торгового дня. Опорные точки активно используются до сих пор и очень полезны в определении точек входа в рынок и выхода из него.

Хоть для их определения и подходит любой период времени, чаще всего используются дневные и недельные опорные точки. Широко применяются также месячные опорные точки, но они менее распространены, чем дневные и недельные.

На этом графике изображено то, как выглядят опорные точки:

Как пользоваться опорными точками

При использовании опорных точек важно понимать, что каждый уровень может быть как уровнем поддержки, так и уровнем сопротивления. Например, R1 обычно будет устойчивым уровнем сопротивления, но если цена прорвет его и затем снова опустится до него, то он станет устойчивым уровнем поддержки.

Если цена находится ниже основной опорной точки, это означает, что конъюнктура рынка, скорее всего, негативна; если же цена находится выше основной опорной точки, она, скорее всего, позитивна.

Как и с любыми уровнями поддержки и сопротивления, устойчивость зависит от количества опорных точек: чем их больше, тем более вероятна реакция цены на этих уровнях. Таким образом, если, к примеру, недельная и дневная опорная точка находятся на одинаковом уровне, то этот уровень поддержки или сопротивления будет более крепким.

Типы опорных точек

Существуют разные типы опорных точек, но все они расположены вокруг так называемой основной опорной точки, или дневной опорной точки — точки, относительно которой "вращается" рынок. После того как была посчитана основная опорная точка, она используется для расчета остальных.

Опорные точки выше дневной называются опорными точками сопротивления — R1, R2 и т.д. соответственно. Если они расположены ниже, то они будут называться опорными точками поддержки и подписываться S1, S2 и т.д.

Чаще всего подсчет ведется с помощью системы из 5 точек, состоящей из:

Средняя опорная точка (PP)

Два уровня сопротивления (R1) и (R2)

Два уровня поддержки (S1) и (S2)

Срединные опорные точки

Опорные точки между опорными точками называются срединными опорными точками. Они подписываются по-другому: срединная опорная точка между S1 и S2 обозначается как M1, между S1 и основной — как M2, и так далее.

Расчет опорных точек

Если в расчетах говорится о цене, имеется в виду цена за предыдущий период. Например, цена закрытия — это цена закрытия предыдущего дня.

Основная опорная точка/Опорная точка

Опорная точка = (Максимальная цена + Минимальная цена + Цена закрытия) / 3

Первый уровень сопротивления (R1)

R1 = (Опорная точка*2) – Минимальная цена

Второй уровень сопротивления (R2)

R2 = Опорная точка + (Максимальная цена — Минимальная цена)

Первый уровень поддержки (S1)

S1 = (Опорная точка*2) – Максимальная цена

Второй уровень поддержки (S2)

S2 = Опорная точка – (Максимальная цена – Минимальная цена)

Расчет срединных опорных точек

Срединные опорные точки находятся просто посередине между основными. Расчеты для них таковы:

M1= (S2+S1)/2

M2= (S1+PP)/2

M3 = (R1+PP)/2

M4 = (R2+R1)/2

У торговых платформ есть инструменты для расчета опорных точек

Важно заметить, что существует множество программ для построения графиков, которые проводят эти расчеты автоматически, а другие программы, например, MetaTrader 4, позволяют настраивать расчет опорных точек. Однако все равно полезно знать о том, как проводятся эти расчеты, на случай, если когда-нибудь они вам понадобятся.

Различное время закрытия влияет на подсчет

Разные рынки закрываются на разных ценах, что влияет на подсчеты.

Например, рынок Форекс открыт круглосуточно, поэтому цену закрытия определить не так-то просто.

У фондовых рынков, наоборот, есть четко определенное время закрытия, поэтому цену определить просто. Рынок Форекс, однако, не закрывается всю неделю, поэтому вы должны определиться с той торговой сессией, по которой вы будете считать цену закрытия.

Вот список наиболее часто встречающегося времени закрытия основных рынков

Pivot Point Reversal — слепые точки разворота

Если у вас есть проблемы с определением потенциального разворота рынка, тогда этот урок для вас. Ценовой паттерн PPR — это один из тех сигналов, которые используют профессиональные трейдеры для нахождения точек разворота тренда. Никакие индикаторы в данном методе не используются, так как эта тема касается торговли по Price Action.

Что такое PPR?

Pivot Point Reversal — это разворотный ценовой паттерн, который состоит из трёх и более свечей и сделка открывается в направлении пробоя поддержки или сопротивления главной свечи: для медвежьего сет-апа ожидаем пробоя поддержки, для бычьего сет-апа ожидаем пробоя сопротивления.

Для корректного использования данного паттерна нам необходимо соблюдать несколько критериев при отборе сигналов:

  1. Перед появлением PPR обязательно должен быть виден чёткий тренд.
  2. Всегда дожидаемся истинного пробития.

Список правил не так огромен, но велика вероятность того, что некоторые не смогут придерживаться даже этих критериев.

Чем хорош паттерн Pivot Point Reversal?

Как известно, ключевым фактором в определении профессионального трейдера является умение правильно управлять своим капиталом, и одним из основных плюсов PPR можно считать отличное соотношение риска и прибыли, порой оно достигает 1:7. Но для достижения такого соотношения, приходится очень долго ждать закрытия сделки, иногда позиция может оставаться открытой до 1 месяца.

На рисунке выше, вы можете видеть пример торговли по данному сет-апу.

  1. У нас имеется чёткий восходящий тренд (быки сильнее медведей).
  2. На графике появляется основная свеча, и так как это паттерн разворотный, мы отмечаем минимальный уровень данной свечи, который будет играть роль поддержки.
  3. Спустя несколько дней, цена пробивает поддержку и закрепляется под ней.
  4. Рынок начинает активно снижаться.

Как вы можете видеть, торговать по данному сет-апу очень просто, и если у вас остались вопросы, надеюсь, что видео всё разъяснит. В любом случае оставляйте ваши комментарии и при необходимости я запишу дополнительный видео-урок.

Индикатор Точек Разворота

Профессиональные трейдеры часто используют точки разворота в качестве индикатора прогноза движений рынка. Компания ActivTrades разработала свой известный индикатор с 3 уровнями поддержки и сопротивления для платформ MetaTrader 4 и MetaTrader 5.

Линии на графике представляют точки разворота (оранжевые) и уровни поддержки и сопротивления (синие, коричневые и зеленые). Если цена выше точки разворота, рынок обычно считается «бычьим», а при цене ниже точки разворота рынок обычно называется «медвежьим». Уровни поддержки и сопротивления помогают определить потенциальные уровни разворота текущего рыночного тренда.

Точка разворота (PP) = (максимальная цена + минимальная цена + цена закрытия) / 3

Уровни поддержки и сопротивления рассчитываются от точки разворота следующим образом:

Первое сопротивление (R1) = (2 x PP) — минимальная цена
Первая поддержка (S1) = (2 x PP) — максимальная цена

Второе сопротивление (R2) = PP + (максимальная цена — минимальная цена)
Вторая поддержка (S2) = PP — (максимальная цена — минимальная цена)

Третье сопротивление (R3) = максимальная цена + 2(PP — минимальная цена)
Третья поддержка (S3) = минимальная цена — 2(максимальная цена — PP)

Индикатор точек разворота доступен только для владельцев активных счетов ActivTrades Live.
Если вы не являетесь владельцем активного счета Live, но хотите им стать, воспользуйтесь данной ссылкой.

Предоставление данного индикатора точек разворота ни в коем случае не может рассматриваться как инвестиционный совет от компании ActivTrades или любой другой стороны. Данный индикатор предоставляется исключительно в информационных целях и не должен использоваться в качестве основы для принятия инвестиционных решений. Убедитесь в том, что вы в полной мере понимаете возможные риски, и при необходимости проконсультируйтесь у независимого специалиста.

Подобные Темы

  • SmartOrder
  • SmartLines
  • SmartCalculator
  • SmartTemplate
  • SmartForecast
  • SmartPattern
  • Autochartist

CFD — это сложные инструменты, которые сопряжены с высоким риском быстрой потери денег из-за кредитного плеча. 78% счетов розничных инвесторов теряют деньги при торговле CFD с этим поставщиком. Вам следует подумать, понимаете ли вы, как работают CFD, и можете ли вы позволить себе рискнуть потерять свои деньги.

ActivTrades PLC уполномочен и регулируется Financial Conduct Authority, регистрационный номер 434413.

ActivTrades Corp уполномочена и регулируется Комиссией по Ценным Бумагам Багамских Островов. ActivTrades Corp — международная торговая компания, зарегистрированная в Содружестве Багамских островов, регистрационный номер 199667 B.

ActivTrades Corp являеться дочерней компанией ActivTrades PLC, которая уполномочена и регулируется Financial Conduct Authority, регистрационный номер FCA 434413. Чтобы перейти на нашу регулируемую FCA штаб-квартиру в Великобритании нажмите здесь
Компания ActivTrades PLC зарегистрирована в Англии и Уэльсе, регистрационный номер 05367727.

Android является торговой маркой Google Inc. iPhone, iPad и iPod Touch является торговой маркой Apple Inc., зарегистрированной в США и других странах. App Store является обслуживающей маркой Apple Inc.

Лучшие Форекс брокеры 2021: