СЕЗОННАЯ ТОРГОВЛЯ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Сезонные факторы в торговле на Forex

В любой торговле одним из важнейших факторов является сезонность. Так, например, цены на меховые изделия возрастают перед наступлением зимы, значительно увеличивается спрос на цветы накануне Международного женского дня, а канцелярские товары в больших объемах покупают именно перед началом учебного года.

Рынок Forex не является исключением и во многом зависит от сезонных факторов. Опытные трейдеры всегда их учитывают, совершая операции купли / продажи.

Особенности сезонности на рынке Forex

Несмотря на децентрализованность валютного рынка, закономерности, зависящие от конкретного времени года, все же существуют. Влияние множества различных факторов на Forex очевидно, однако некоторые события появляются с определенной периодичностью. Многие из них связаны со сменой погодных условий. Так, например, наблюдается снижение цен на зерновые в период урожая и рост цен на горючее топливо с приближением холодов.

Пожалуй, основным инструментом, вызывающим глобальные изменения на рынке, смело можно назвать американский доллар. Он является общепризнанной мировой валютой. Наиболее значимые экономические события всегда отражаются на его курсе. Поэтому не случайно, что сам доллар США оказывает существенное влияние на другие валюты, индексы, ценные бумаги, сырье и др. Несомненно, трейдеры, располагающие сведениями о сезонности валюты номер один, имеют преимущества в трейдинге.

В определенные периоды времени всплески активности зависят от двух факторов:

  • возросший / снизившийся спрос на ряд популярных активов. Как правило, они связаны друг с другом. Возросшая волатильность одних инструментов торговли влечет за собой трендовую активность других;
  • в период закрытия календарного года биржевые площадки ликвидируют открытые позиции. Для точности финансовых отчетов деятельность многих компаний временно приостанавливается. Активизация торгов начинается после новогодних праздников.

В качестве примера сезонности валютных активов можно привести пару USDCAD. На рисунке видно, как на протяжении нескольких лет именно в мае американский доллар дешевел по отношению к канадской национальной валюте. Эксперты объясняют эту зависимость сезонными колебаниями цен на нефть. Поскольку Канада является крупнейшим нефтяным производителем, то рост цен на черное золото существенно увеличивает прибыль профильных компаний этой страны.

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Сезонные колебания возникают и с другими активами. Наиболее популярная пара EURUSD часто демонстрирует январский рост американской валюты по отношению к единой европейской валюте.

В первый месяц года многие финансовые компании стремятся вернуть активы «на родину» для корректной финансовой отчетности. Затем их деятельность активизируется и инвестиции направляются в другие страны. Ликвидность американского рынка в мире неоспорима, поэтому большинство финансовых потоков «текут» именно в его сторону. Данное обстоятельство является неплохим фундаментом для роста американской национальной валюты.

Важность выявления сезонных колебаний

Сезонные тренды с успехом применяются трейдерами в различных торговых стратегиях. Но следует учитывать, что применять их необходимо, соблюдая осторожность, поскольку, пренебрегая основными правилами, можно совершить ошибки, ведущие к потерям финансовых средств. Если тщательно проведенный анализ подтверждает сезонные колебания, можно входить в рынок, открывая ордера на покупку / продажу.

Анализируя происходящую на рынке ситуацию, необходимо четко понимать, какие именно причины повлияли на текущее трендовое движение, будет ли оно долгосрочным или краткосрочным. Также нужно помнить, что сезонность не должна быть основополагающим фактором для принятия серьезных торговых решений. Это лишь дополнительная, но весьма важная составляющая любой торговой стратегии. Иными словами, сезонность является дополнительным фильтром любой рыночной ситуации, поскольку с его помощью можно определить точки разворота текущей тенденции, уровни поддержки и сопротивления.

Советы по сезонной торговле

Предпочтения трейдеров для принятия торговых решений весьма различны. Многим трейдерам по душе фундаментальный анализ. Есть инвесторы, торгующие только на новостях и получающие при этом хорошую прибыль. Другие предпочитают пользоваться данными технического анализа, избегая торговли в период выхода важнейших экономических и политических событий. Принимая во внимание фактор сезонности, можно выделить два направления принятия торговых решений:

  • применение графических моделей, учитывающих определенные закономерности;
  • использование фундаментальных факторов, опирающихся на выявление спроса и предложения.

Сезонный анализ помогает объединить эти направления, поскольку выявленные спрос и предложение являются неплохим подспорьем для поиска повторяющихся ценовых моделей. Таким образом, каждый трейдер может в своей торговой стратегии учитывать определенные правила:

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Сезонные движения по валютам

Темой влияния сезонности на цены биржевых активов Ларри Вильямс занялся в 1973 году. Многие исследователи истории возникновения технического анализа считают его «крестным отцом» применения данного метода на рынке сырьевых товаров. Благодаря этому, именно Ларри Вильямса считают истинным родоначальником торговли по сезонности.

По своей сути, сезонные модели подразумевают изменение поведения инструмента в зависимости от времени года. Для примера возьмем историю торгов акций Apple за последние 20 лет. На графике ниже отображена разница закрытия текущей недели, против закрытия предыдущей. Как видим, на графике прослеживается определенная периодичность смены пиков и впадин, что как раз таки связано с изменением сезонного спроса.

Сезонность рынка Форекс

Сезонность фондового и товарного рынков давно известна. Аналогичным образом описанный принцип работает и на Форекс, следуя тем же законам изменения спроса и предложения. Закономерности существуют – например, все мы знаем, что осенью рубль падает.

Описание функций сервиса «Сезонные движения по валютам»

Чтобы торговать на основе сезонной колебаний, необходим подходящий графический инструмент. До этого момента, на форекс таких инструментов не существовало, поэтому мы приняли решение создать такой своими силами.

Благодаря приведенным средним значениям валютных пар, взяв за основу годовой отрезок, можно отследить закономерности движений на различных отрезках в течении каждого года на протяжении пятнадцати лет.

Как строится график исторических котировок? Усредняется цена по периоду пять, десять и пятнадцать лет. Берутся годовые отрезки, синхронизируются колебания. Точка отсчета бралась равной сто, строго по началу года, пересчет изменений котировок на годовом отрезке накладывался в виде относительных отклонений.

На странице, в окне выбора инструмента выбираем из выпадающего списка интересующую нас валютную пару. Отобразить можно одновременно только один инструмент.

Далее, трейдеру предлагается выбрать к какой исторической средней предстоит соотнести текущий курс валютной пары. Выбор кривых осуществляется кликом по окошку с соответствующей цифрой периода усреднения (пять, десять или пятнадцать лет). Окно «Общий» выведет сразу три кривых исторических средних. Выбранный режим анализа указан сверху и снизу графического поля. Возможно отобразить либо одну сезонную линию (совместно с котировками), либо три.

Оси графика отображают относительные отклонения (ось Y), календарные месяцы годовой продолжительности (ось X). За точку отсчета берется начало года. Графики текущий и аналитический совмещаются, дальше, с течением времени откладываются относительные изменения цены (проценты отклонения). Функция настройки данных осей недоступна пользователю, отображается автоматически.

Практическое применение

Как видим, устоявшееся понятие сезонного анализа, как чисто фундаментального инструмента не совсем верно. Да, мы можем оценивать потенциал актива по циклам урожая, производства и роста спроса потребителей. Но, в то же время, мы можем оценивать сезонные перспективы с помощью технического анализа.

Как можно применять эти данные на практике ? Очень просто: находите закономерности, которые повторяются на кривых 5, 10 и 15 лет, т.е. устойчивые. Например, пара USDJPY всегда растет с ноября по декабрь. Как мы можем извлечь выгоду из этого знания? Конечно же, при торговле внутри дня эти данные вам не помогут, а вот если вы торгуете на D1, то вполне можете с ноября по декабрь брать по данной паре только сигналы на покупку, а сигналы на продажу – игнорировать.

Схожим образом можно составлять сет-файлы для советников, зная например, что USDCHF первую половину мая всегда растет, не очень разумно открывать в это время продажи, согласитесь.

Сезонный фактор

Анализ сезонных факторов долго был закрытой областью профессиональных трейдеров, но за прошлое десятилетие он стал широко распространяться и среди частных трейдеров и инвесторов. Хорошую информацию по поводу сезонной торговли до сих пор трудно достать, что само по себе неплохо, так как все еще остается ниша, которую можно эффективно эксплуатировать.

Определение сезонности

Под сезонностью подразумеваются модели, которые зависят от времени года. Сезонный фактор, как таковой, проявляется во многих сферах бизнеса. Например, продажи Рождественских открыток вполне логично достигают максимума перед Рождеством. Бухгалтерский сервис достигает своего пика в конце финансового года. Пик продаж красных роз приходится накануне 14 февраля. Многие бизнесы, товары и статистические данные подчинены сезонным изменениям. Для подготовленного трейдера это может означать хорошую возможность для торговли.

Что двигает сезонными моделями

Ответ на этот вопрос тот же самый, что и для цены — спрос и предложение. Рассмотрите спрос на говядину. В любой экономике спрос на нее является наибольшим, когда стоит самая прохладная погода. Это вполне логично, так как люди едят больше горячих блюд зимой, нежели летом. В то время как спрос на говядину высокий и во время сезона барбекю, он имеет тенденцию быть меньше, чем спрос для приготовления хорошей домашней еды.

Со стороны предложения, в свою очередь, прирост веса живого скота в течение зимы достаточно низкий. Таким образом, во время зимы, спрос является высоким, а предложение остается сжатым. Это приводит к сезонному изменению цены. При правильном выборе времени входа в рынок на этом можно неплохо заработать.

Диаграмма 1. Сезонность на рынке живого скота.

Другим примером сезонности на товарном рынке является кофе. Потребление кофе намного выше в северном, чем в южном полушарии, и активнее зимой, нежели летом. Таким образом, после марта, потребление начинает снижаться. Кроме того, урожай в южном полушарии обычно начинается в июне. Соответственно, производители имеют тенденцию ликвидировать запасы к этому времени, делая поставки по майским фьючерсам (начинающиеся 20 апреля) менее желательными. Это создает хорошую возможность для торговли в короткую сторону.

Диаграмма 2. Сезонность на рынке кофе.

Фундаментальная или техническая основа сезонной торговли

Для многих трейдеров важно знать, следуют ли они техническим или фундаментальным факторам. Давайте взглянем на определение каждой группы факторов, и как это соотносится с сезонной торговлей:

Технический анализ — изучение ценовых трендов и моделей. Часто под этим подразумевается графический анализ, хотя, если быть точным, графический анализ является подразделом технического анализа.

Фундаментальный анализ связан с анализом динамики спроса и предложения, нежели ценовых графиков.

Итак, что же из себя представляет сезонный анализ? Есть два способа посмотреть на него. С одной стороны, вы можете сказать, что сезонный анализ фундаментален по своей природе, потому что он оценивает изменение спроса и предложения в любое время года. В приведенных примерах мы смотрели на сезонность с точки зрения фундаментальных факторов. В примерах рассматривались циклы урожая и производства, погоды и потребительского спроса это, безусловно, фундаментальные факторы, которые анализируют спрос и предложение.

Вы можете также смотреть на сезонную торговлю с технической точки зрения, потому что — это анализ ценовых моделей на рынке. Эти ценовые модели могут повторяться и представлять, соответственно, торговые возможности. Идентификация повторяющихся моделей это основа технического анализа, поэтому мы можем счесть сезонный анализ как вид технического анализа.

Имейте в виду, что нет какого-либо правильного или неправильного подхода в этом вопросе. Все трейдеры имеют свои предпочтения, и могут иметь свое индивидуальное представление о сенной торговле. Однако, есть некоторые довольно важные вещи, которые следует рассмотреть.

Рекомендации к сезонной торговле

Найти хороший информационный источник. Если вы не являетесь количественным аналитиком, то вам необходимо где-нибудь получать сезонные данные. Не использовать сезонные данные для торговли фьючерсами напрямую. Рассмотрите торговлю на спрэдах, где сигналы имеют тенденцию быть более надежными. Найти хорошего брокера, который даст вам возможность эффективно разместить ордера на спрэды. Не использовать сезонные данные изолированно. Именно это подводит многих трейдеров. Сезонные данные это лишь часть общего рыночного уравнения. Придерживаться систематического подхода. Наличие правильной информации и следование плану это лучший курс действий. Не гнаться за сезонными сделками, во что бы то ни стало. Гораздо важнее получить правильную информацию и размещать сделки соответствующим образом.

Даже если вы не торгуете на товарных рынках, учитывая тесную взаимосвязь финансовых рынков, включение анализа сезонного фактора может быть очень полезно для поиска выгодных торговых возможностей и на других рынках.

Сезонные модели финансовых рынков: как их использовать?

Трейдеры и инвесторы на финансовых рынках используют различные методы, чтобы перехитрить рынки и добиться успеха. Некоторые из самых популярных методов анализа включают технический и фундаментальный анализ, но есть участники рынка, которые ищут и изучают поведение различных финансовых инструментов в разное время года, то есть сезонные модели.

Интересно узнать больше об этих сезонных моделях? Тогда вы попали в нужное место.

В этой статье вы найдете ответы на следующие вопросы:

➠ Не будем тратить время и начнем!

Что такое сезонные модели финансовых рынков?

Сезонная модель финансовых рынков или сезонный тренд относятся к определенным периодам времени, в которые цены определенных финансовых инструментов ведут себя аналогичным образом, формируя тренд. Важно то, что эти тенденции повторяются и создают стабильную вероятность повторения.

Считается, что любое регулярное колебание цен или тренд, повторяющийся в течение годичного цикла, является сезонным. Эти сезонные модели могут отличаться в зависимости от:

✔️ Календарные периоды года (сезоны, месяцы, недели)

✔️ Ожидаемые события (отчетные периоды компании, экономические новости и так далее)

✔️ Климатические условия (более холодная зима, более теплое лето и так далее)

Чаще всего сезонные модели рассчитываются как средняя прибыль или убыток анализируемого финансового инструмента за определенный период (пример: золото выросло в среднем на 5% в январе) или просто как чистая положительная или отрицательная динамика (пример: курс евро / доллар упал в 8 из последние 10 раз в феврале).

Такие сезонные модели можно найти практически на каждом финансовом рынке — от Форекс , товарно-сырьевых рынков и до фондового рынка . Некоторые из наиболее популярных моделей, которые чаще всего ассоциируются с фондовыми рынками:

☝️ «Продай в мае и беги» — связано с продажей акций в мае и возвращением на рынок в октябре.

☝️ Рождественское ралли — конец декабря часто бывает сильным временем для фондовых рынков США.

☝️ «Эффект января» — часто может быть своего рода подорожание акций в начале года.

Некоторыми финансовыми инструментами, для которых сезонные модели еще более важны, являются сельскохозяйственное сырье. В них обычные модели спроса и предложения в определенное время года должны быть ключевыми факторами при принятии торговых решений.

Как формируются сезонные модели?

Возможно, один из самых интересных и противоречивых вопросов, когда дело доходит до сезонных моделей на финансовых рынках, на самом деле их причины. Могут ли эти сезонные колебания цен быть просто совпадением?

Не могут. На самом деле, у этих сезонных тенденций есть реальные причины, например:

✔️ Большая часть человеческой деятельности также имеет сезонные циклы.

✔️ Настроение людей в разное время года (например, праздники)

✔️ Изменения спроса и предложения финансового актива

✔️ Выплаты в определенные сезоны (например, в конце или начале года)

✔️ Публикация новостей (например, периоды, в которых публикуется квартальная финансовая отчетность компаний)

✔️ Период сбора урожая

✔️ Период суровых климатических условий (высокие или низкие температуры, штормы и подобное)

Поскольку финансовые рынки создаются людьми и вовлекают людей, вышеупомянутые факторы, влияющие на повседневную жизнь человека, никак не повлияют на цены финансовых активов.

Для чего нужные сезонные модели финансовых рынков?

Вы, наверное, слышали поговорку: «Тот, кто не помнит прошлого, обречен повторить его». И люди, кажется, склонны быстро забывать о прошлых событиях. С философской точки зрения, это может быть одной из причин того, что сезонные модели продолжают иметь место.

Но давайте посмотрим, есть ли другие факторы, которые могут побудить вас использовать сезонные тенденции в вашей торговле на финансовых рынках. Вот некоторые из них:

✅ Цены на активы на финансовых рынках очень часто подвержены естественным процессам.

✅ После того, как ситуация повторялась много раз в прошлом, она может повториться снова — смена сезонов, уплата налогов в определенные периоды, публикация отчетов компании скорее всего останутся в то же время.

✅ Один из немногих методов, которые можно использовать для прогнозирования финансовых рынков, — это анализ прошлых данных. Технический анализ также использует прошлые данные.

✅ Для подтверждения ваших сигналов входа / выхода рекомендуется использовать несколько методов анализа. Одними из них могут быть сезонные модели.

Конечно, сезонные факторы не могут гарантировать вам успех в торговле и инвестировании (на самом деле, нет такого метода, который может это сделать). Но они определенно могут указать вам на определенные тенденции или отфильтровать сигналы, которые дают вам другие методы анализа рынка.

Как найти сезонные паттерны на финансовых рынках?

Теперь вы знаете, что такое сезонная модель и почему вам следует использовать эти сезонные тенденции в своей торговле. Но когда у вас есть тысячи финансовых инструментов, которыми вы можете торговать с такими брокерами, как Admiral Markets, и вам нужно найти сезонные зависимости, это может быть немного сложно. Что вам нужно:

✅ Достаточно исторических данных (их можно найти на платформах MetaTrader)

✅ Базовые знания математики

✅ Базовые знания статистики

Конечно, может возникнуть вопрос, какие периоды следует использовать для анализа сезонных тенденций. Десять, пятнадцать, двадцать лет или вся доступная история?

Пятнадцать — обычно хороший компромисс, но также очень полезно включать все меньше и больше лет, например, пять или двадцать лет, чтобы увидеть меняющиеся тенденции в истории.

При поиске сезонных тенденций на финансовых рынках полезно помнить два правила:

☝️ Чем дольше период, в течение которого вы проводили опрос, тем больше вероятность повторения тенденции, но обнаруженных тенденций будет меньше.

☝️ Чем короче период, в течение которого вы проводили исследование, тем слабее тенденция, но тем более открытыми будут тенденции.

Десятилетия назад, до появления компьютеров и торговых платформ , было чрезвычайно сложно найти нужные вам сезонные тенденции.

Но в настоящее время, благодаря легкому доступу к рыночным данным и мощности компьютеров, вы можете получить исторические данные по финансовому инструменту одним щелчком мыши — открыв торговую платформу. Конечно, в Интернете можно найти веб-сайты, которые предоставляют эту информацию заранее, но большая часть ее платная.

Начните торговать на платформе номер 1 в мире для торговли несколькими активами — MetaTrader 5, предоставляемой Admiral Markets. Загрузите MetaTrader 5 прямо сейчас совершенно бесплатно, нажав на баннер ниже:

Как торговать, используя сезонные модели?

Чтобы начать торговать сезонными моделями, самое важное — это иметь платформу, которая дает вам доступ ко многим различным финансовым инструментам и данным за максимально длительные периоды в прошлом. MetaTrader 5 отлично подходит для этих целей, и если вы еще не загрузили его, вы можете сделать это с помощью баннера сверху.

С MetaTrader 5 от Admiral Markets вы получите доступ к более чем 8000 финансовых инструментов, таких как:

✔️ Контракты на разницу (CFD) на валютные пары , сырьевые товары , акции , индексы , облигации , ETF и цифровые валюты

✔️ CFD на товарные фьючерсы и фондовые индексы

✔️ Реальные акции и ETF

Когда у вас появится доступ к необходимым финансовым инструментам, давайте посмотрим, каковы возможности использования сезонных моделей в вашей торговой стратегии. Они включают в себя:

Seasonal Analysis and Forex Trading — How to Use Seasonal Analysis to Predict Forex Markets

✔️ Открытие длинной позиции по связанному инструменту перед наступлением сильного сезонного периода финансового актива

✔️ Открытие короткой позиции по связанному инструменту перед слабым сезонным периодом финансового актива

✔️ Используйте сезонные тренды как дополнительный компонент к вашей стратегии ручной или автоматической торговли

При открытии / закрытии сделок доверять только одной технике или методу анализа не очень уместно. Один из способов разнообразить методы анализа — это добавить фильтр к сезонным трендам, чтобы дополнительно очистить их сигналы входа / выхода, или использовать сезонные модели в качестве фильтра для других торговых методов.

Кроме того, мы уже упоминали, что для анализа сезонных моделей финансовых моделей может оказаться целесообразным использовать несколько разных периодов, например, два 5 и 20 лет или даже три: 5, 15 и 30 лет. Таким образом, вы найдете краткосрочный сезонный тренд, среднесрочный сезонный тренд и долгосрочный сезонный тренд, которые могут быть полезны при принятии деловых решений.

Но давайте посмотрим, какие сезонные модели лучше всего иметь в виду с различными финансовыми инструментами.

Сезонные модели для сырья

На рынках продается 4 основных вида сырья, которые определяют внешний вид рынка сырья. Вот эти 4 типа:

✔️ Сельскохозяйственное сырье: сюда входит такое сырье, как сахар, хлопок, кофе, какао и так далее.

✔️ Энергетическое сырье: сюда входят такие продукты, как нефть (WTI и Brent) и природный газ .

✔️ Металлы: сюда входят драгоценные металлы, такие как золото , серебро и платина , а также неблагородные металлы, такие как медь.

✔️ Сырье животноводства: к ним относятся свиные животы, живой скот, а также различное мясное сырье.

Причины формирования сезонности в сырье кажутся наиболее очевидными. Они могут быть следующими:

✔️ Изменение климата

✔️ Потребительские привычки

Сезонные модели по сырью можно найти практически везде: по металлам, по энергетическому сырью, сельскохозяйственной продукции и так далее. Давайте рассмотрим некоторые из самых популярных из них.

Сезонные модели по золоту

Самым продаваемым ценным активом в мире, безусловно, является золото. Желтый металл не стал исключением из сезонных тенденций в сырье. На следующем изображении вы можете найти график изменения цен на золото каждый месяц за последние 20 лет (до 31 декабря 2022 г.):

Из приведенного выше графика легко сделать следующие выводы:

✅ Золото традиционно крепко в начале года — в январе и феврале.

✅ Золото обычно торгуется в диапазоне с марта по июль.

✅ Золото традиционно сильно в августе и сентябре.

Сезонные модели для нефти

Нефть является наиболее продаваемым товаром на финансовых рынках, а также формирует сезонные тенденции, которые могут заинтересовать некоторых трейдеров и инвесторов. На следующем изображении вы можете найти график изменения цен на сырую нефть WTI (West Texas Intermediate) каждый месяц в течение последних 20 лет (до 31 декабря 2022 г.):

Из приведенного выше графика легко сделать следующие выводы:

✅ Цены на нефть WTI часто растут большую часть первой половины года (февраль — июнь).

✅ WTI торгуется в основном в диапазоне с июля по сентябрь.

✅ Прошлый квартал традиционно был слабым для нефти WTI.

Для большинства других товаров также могут быть обнаружены различные сезонные модели, которые помогают трейдерам принимать решения о входе и выходе из сделок на этих рынках.

Сезонные модели на рынке Форекс

Форекс или валютный рынок (Forex, также называемый FX) — это глобальный децентрализованный рынок для торговли валютой. Форекс — крупнейший финансовый рынок в мире, и, согласно последнему трехлетнему отчету Банка международных платежей, на нем ежедневно торгуется примерно 6,6 триллиона долларов.

Наиболее торгуемой валютной парой в мире, возможно, вполне логично, является EUR/USD, и на следующем графике вы найдете ее сезонную динамику каждый месяц за последние 20 лет (до 31 декабря 2022 года):

Из этого графика легко сделать следующие выводы:

✅ EUR/USD часто бывает слабой в начале года — январе и феврале.

✅ EUR/USD традиционно достигла дна в ноябре и продемонстрировала высокие показатели в декабре.

✅ Март-апрель кажется относительно хорошим периодом для EUR/USD, как и сентябрь.

Сезонные модели также можно найти в других валютных парах, торгуемых на рынке Форекс, и, конечно же, сильные и слабые периоды, вероятно, будут разными.

Сезонные модели на фондовых рынках

Фондовый рынок — это совокупность различных рынков и бирж, на которых осуществляется регулярная деятельность по покупке, продаже и выпуску ценных бумаг . Такая финансовая деятельность осуществляется через официальные биржи или внебиржевые рынки, которые работают в соответствии с определенным набором правил.

Хотя в большинстве случаев термин фондовый рынок в основном связан с торговлей акциями, он также торгует другими финансовыми ценными бумагами, такими как:

✔️ Биржевые фонды (ETF)

Некоторые из самых популярных сезонных моделей находятся на фондовых рынках. Мы уже упоминали некоторые из них, такие как «Продай в мае и беги», «Рождественское ралли» и «Эффект января».

На изображении ниже вы можете найти сезонную презентацию индекса US S&P 500 каждый месяц за последние 20 лет (до 31 декабря 2022 г.):

Из приведенного выше графика вы легко можете сделать следующие выводы:

✅ Индекс обычно высок в последнем квартале года, а также в последний и первый дни года (рождественское ралли и эффект января).

✅ Период март-апрель традиционно является сильным для S&P 500.

✅ С мая по сентябрь S&P 500 чаще всего торгуется в диапазоне

С другими фондовыми индексами вы также можете найти аналогичные сезонные зависимости, которые могут помочь вам принимать решения о торговле на фондовых рынках.

Протестируйте торговлю с сезонными моделями на финансовых рынках, не рискуя капиталом, с демо-счетом от Admiral Markets. Получите бесплатный демо-счет прямо сейчас, нажав на баннер ниже:

Сезонные модели финансовых рынков – Как начать торговать с Admiral Markets?

Теперь, когда вы знаете, что такое сезонные модели, зачем использовать эти сезонные тренды в своей торговле и уже знаете некоторые сезонные модели для сырьевых товаров, Forex и фондовых рынков, пора переходить к более интересной практической части, а именно к началу торговли по сезонным моделям.

Вы можете сделать это всего за три шага:

Для получения дополнительной информации о том, как открыть счет для торговли и инвестирования в золото в Admiral Markets, посмотрите следующее короткое видео:

Приведем пример того, как покупать/продавать с использованием сезонных моделей на финансовых рынках с использованием такого инструмента, как золото.

Как покупать золото?

  1. Войдите в свой торговый счет в Admiral Markets (MT4 / MT5 / WebTrader / Мобильное приложение)
  2. Перейти к рыночным условиям
  3. Найдите связанный с золотом финансовый инструмент, который вы хотите купить
  4. Щелкните на инструмент правой кнопкой мыши и выберите «Окно графика».
  5. Когда появится иконка, нажмите кнопку «Новый ордер» (на панели инструментов под меню).
  6. Выберите количество лотов в поле Volume, а также уровни стоп-лосса и тейк-профита, если вы хотите разместить их.
  7. Нажмите синюю кнопку «Купить по рынку».

Когда вы открываете сделку на покупку (длинную позицию), вы предполагаете, что золото и купленный вами инструмент вырастут в цене, так что вы потенциально можете получить прибыль от своей торговли.

Как продать золото?

  1. Войдите в свой торговый счет Admiral Markets (MT4 / MT5 / WebTrader / Мобильное приложение)
  2. Перейти к рыночным условиям
  3. Найдите связанный с золотом финансовый инструмент, который вы хотите купить
  4. Щелкните на инструмент правой кнопкой мыши и выберите «Окно графика».
  5. Когда появится иконка, нажмите кнопку «Новый заказ» (на панели инструментов под меню).
  6. Выберите количество лотов в поле Volume, а также уровни стоп-лосса и тейк-профита, если вы хотите разместить их.
  7. Нажмите красную кнопку «Продать по рынку».

Когда вы открываете сделку на продажу (короткую позицию), вы предполагаете, что золото и купленный вами инструмент станут дешевле, так что вы потенциально можете получить прибыль от своей торговли.

Об Admiral Markets

Мы — брокер с глобальным присутствием, авторизованный и регулируемый финансовыми регуляторами, такими как Управление финансового поведения (FCA), Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам (CySEC) и Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC). Мы предоставляем доступ к более чем 8000 финансовых торговых инструментов, таких как Forex и CFD на акции, индексы, облигации, товары, ETF и криптовалюты, а также возможности инвестирования в реальные акции и ETF. С Admiral Markets вы можете бесплатно использовать самые инновационные торговые платформы, такие как MetaTrader 4 и MetaTrader 5, а также эксклюзивный плагин MetaTrader Supreme Edition.

Загрузите MetaTrader Supreme Edition сегодня совершенно бесплатно, нажав на баннер ниже:

Продолжайте свое обучение на Форекс

О нас: Admiral Markets

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ:

Ниже приведена дополнительная информация, касающаяся аналитики, мнений, прогнозов или другой подобной информации (далее «Аналитика»), опубликованной на сайте Admiral Markets. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, обратите особое внимание на следующее:

1. Вы имеете дело с маркетинговой коммуникацией. Аналитика публикуется только в ознакомительных целях и не может рассматриваться как инвестиционный совет или рекомендация. Он не был подготовлен в соответствии с правовыми требованиями, направленными на содействие независимости инвестиционных исследований, и что он не попадает под действие каких-либо запретов на проведение операций перед распространением инвестиционных исследований.

2. Каждое инвестиционное решение принимается каждым клиентом самостоятельно, и Admiral Markets не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате такого решения, независимо от того, полагался ли клиент в ходе принятия решения на представленную в Аналитике информацию или нет.

3. В целях защиты интересов наших клиентов и объективности Аналитики Admiral Markets установил соответствующие внутренние процедуры для предотвращения и управления конфликтами интересов.

4. Аналитика готовится аналитиком (далее «Автор») на основе личного опыта и суждениях Автора.

5. Несмотря на все предпринятые разумные меры, призванные обеспечить надежность, а также корректность, доступность и своевременность Аналитики, Admiral Markets не гарантирует точности или полноты содержащейся в ней информации.

6. Содержащаяся в Публикации Аналитика о доходности финансовых инструментов за прошлые периоды, или об их смоделированной доходности, не является со стороны Admiral Markets прямым или косвенным обещанием, гарантией или ссылкой на доходность данных финансовых инструментов в последующие периоды. Стоимость финансового инструмента может, как расти, так и снижаться, поэтому сохранение стоимости активов не гарантируется.

7. Торговля с использованием кредитного плеча (включая CFD), является спекулятивной по природе и может принести как прибыль, так и убытки. Перед началом торговли убедитесь, что понимаете связанные с торговлей риски.

Сезонные движения на Forex

Admirals

Admirals – это больше, чем просто брокер, это финансовый центр, предлагающий широкий спектр продуктов и услуг. Мы делаем возможным универсальный подход к личным финансам с помощью комплексного решения для инвестирования, расходования средств и управления деньгами.

Как торговать USDCHF на Форекс

Сезонные факторы при торговле на рынке Форекс

Одна из областей анализа, остававшаяся до недавнего времени закрытой для большинства участников валютного рынка Форекс, — анализ сезонных факторов. Основная причина медленного распространения этого инструмента среди частных трейдеров — сложность доступа к хорошим источникам требуемой информации.

Сезонность оказывает влияние на многие сферы жизни, и финансовые рынки не исключение. Под сезонностью подразумевается предсказуемое в привязке ко времени года формирование модели рынка, имеющее подтвержденную тенденцию к повторяемости.

Суть сезонности можно продемонстрировать на простых примерах. Так, максимальный спрос на говядину фиксируется во время прохладной погоды (зимой чаще едят горячие блюда), рождественские открытки во всем христианском мире массово раскупают в канун Рождества, а красные розы — к 14 февраля.

Таким образом, сезонными факторами, как и всем на рынке, движет соотношение спроса и предложения.

Особенности сезонности на рынке валют

Сезонность на Форекс — это прогнозируемое в связи с определенным временем года и устойчиво повторяющееся формирование статистической рыночной модели. Так, в мае в период 2000-2009 гг. падение доллара США в паре USD/CAD наблюдалось восемь раз, а в августе та же картина присутствовала в паре USD/JPY.

Отличие сезонных факторов на Форексе — отсутствие гарантии повторения наблюдаемых исторических закономерностей.

Так, в приведенном выше примере на отрезке времени в 10 лет связанное с сезоном событие повторилось только 8 раз. Тем не менее 80-процентная вероятность повторения — это событие, которое с некоторой натяжкой можно считать статистически значимым и пригодным к использованию в торговой стратегии.

Учитывая роль американского доллара как драйвера изменения валютных курсов, чаще всего анализ сезонности на рынке Форекс сводится к изучению тенденций роста или падения USD относительно других валют.

Причины формирования сезонных колебаний на рынке Форекс

Основными факторами, определяющими сезонные колебания на Форексе, считают:

  • изменение структуры спроса и предложения на товары под воздействием сезонных колебаний на товарных рынках;
  • массовое закрытие к концу года сделок на американском фондовом рынке с последующим их восстановлением в первые дни января (оптимизация налогов).

Изучение причин сезонных закономерностей — обязательное условие использования их в трейдерской стратегии, необходимое для прогнозирования направления движения валютной пары.

Способы интерпретации сезонности на Форексе

Необходимо понимать двоякую природу сезонного анализа. Безусловно фундаментальный по своей природе, так как предполагает оценку изменения спроса и предложения (например, циклы урожая), с технической точки зрения он представляет собой идентификацию повторяющихся графических ценовых моделей, тенденция которых дает возможность получения прибыли.

Важно: сезонные паттерны следует использовать исключительно для повышения точности общего анализа рынка.

Несколько советов по сезонной торговле:

  • основа всякой сезонной стратегии — надежный источник информации;
  • лучшая стратегия — это надежные данные плюс систематический подход;
  • сезонные данные — не самодостаточный инструмент, но важная часть рыночного уравнения;
  • более надежные сигналы для использования сезонных данных формируются не при торговле фьючерсами напрямую, а при торговле на спредах (здесь спред — это разница цен двух корзин финансовых инструментов, схожих по своим характеристикам).

Почему сезонные сигналы при торговле на спредах более надежны? Цена каждого отдельного финансового инструмента подвержена влиянию множества самых разных факторов, которые могут до определенной степени нивелировать сезонные факторы. Однако на инструменты, схожие по своим характеристикам (а именно из таких инструментов формируется корзина при торговле на спредах), внешние факторы воздействуют идентично, что позволяет минимизировать непредсказуемую составляющую и учитывать только фундаментальные тенденции (в том числе – сезонные).

Не менее важно для успеха найти хорошего брокера, обеспечивающего эффективное размещение ордеров на спреды (сравните условия, которые предлагает глобальный Форекс-брокер Tickmill).

Сезонную сделку нельзя возводить в ранг самоцели: получив достоверную информацию, следует просто грамотно использовать ее при размещении сделки.

Сезонные Факторы в Торговле на Forex

Обычно мы смотрим графики в хронологическом порядке, день за днем, неделю за неделей и год за годом. Типичная диаграмма описывает ценовой путь валютной пары на протяжении многих лет и может предоставить много информации для трейдеров, которые будут использоваться.

Предпосылки к Формированию Сезонных Факторов

Нет недостатка в исследованиях, показывающих тенденции валютных пар к получению или проигрышу в течение определенных месяцев на основе статистики прошлых лет. Однако последствия этих исследований мало практичны. Ставки на некоторую валютную пару вырастут в данном месяце только потому, что пара выросла в большинстве тех месяцев за последние 10 лет. Это суждение можно оспорить.

Например, Кэти Лянь в своей статье для Admiral Markets считает, что сезонная цикличность USD/JPY: 8 из 10 дней июля прибыли и 8 из 10 дней августа убытков для валютной пары в период 2000-2009 годов. Если бы трейдер решил начать с шаблона с 2022 по 2022 год, результаты не были бы забавными: 4 из 6 дней июля – это медвежья торговля и 3 из 6 дней августа – бычья.

Сезонные графики имеют 30-летнюю активность, разбитую на шесть основных пар и долларовый индекс. Их график EUR/USD показывает тенденцию пары к концу в июне и пик в конце декабря в период 1982-2022 годов. Трейдер, следуя тренду, начиная с 2022 года, получит умеренную прибыль в этом году, но будет опустошен в 2022 году, а также снизит незначительную потерю в 2022 году.

Equity Clock использует данные за 1998-2009 годов, Чтобы продемонстрировать, что EUR/USD будет расти с 10 февраля по 31 декабря. После системы в период 2022 особое внимание удаляют 2022 году.

В то же время сезонность – это важный фактор при торговле на финансовой бирже, потому что суточные средние диапазоны, судя по всему, сужаются в течение нескольких месяцев и расширяются во время других. То же самое можно сказать и о самих сезонах. Существует фундаментальная разница в том, как ведут себя основные валютные пары в течение весны, лета, осени и зимы.

Исследование моделей сезонной изменчивости в иностранной валюте основано на концепции среднего дневного диапазона (ADR). Это среднее количество пунктов в день, когда пара двигалась в течение определённого периода. Высокая ADR (более широкая высокая и низкая разница) подразумевает больше движения на рынке и большей внутридневной волатильности для получения прибыли.

Рассмотрим день с нулевой разницей между высоким и низким параметром. В нем невозможно торговать. Теперь, день с сотнями пипсов диапазона является хорошей основой для ввода некоторых профессий. Конечно, это также означает, что цена, скорее всего, будет идти против направления торговли и ударить по Stop-Loss.

Расчет среднего почасового диапазона (AHR) дает дополнительную информацию о характере волатильности курсов валют. Это помогает ответить на следующий вопрос: «Является ли ADR высоким или низким из-за некоторого быстрого движения цены или он основан на длительных устойчивых внутридневных тенденциях?» Когда ADR значительно выше AHR, это означает первое; более низкая разница между ADR и AHR подразумевает более однородное распределение движения цены в течение дня.

В то время как средний дневной диапазон говорит нам о важности ежедневных диапазонов — насколько они велики в среднем, средний дневной диапазон (MDR) помогает нам понять, с каким диапазоном мы с большей вероятностью столкнемся. ADR легко перекосится с близкими значениями дневного диапазона. Подумайте о сотнях дней с движением в 100 пипсов и двумя днями 1000 прыжков. В среднем это будет 117,6, тогда как медиана будет равна 100, что, очевидно, является более полезным для трейдеров в этом случае.

Месячный часовой диапазон (MHR) служит для дополнения ежедневной статистики диапазона, чтобы улучшить понимание того, как ежедневный диапазон относится к часовым диапазонам. Должны ли трейдеры ожидать, что в каждый день будет множество широкодиапазонных свечей H1, или это всего лишь несколько больших внутричерепных движений, которые приводят к высоким значениям MDR?

Проценты

Ежедневные и ежечасные диапазоны, рассчитанные в пунктах, представляют большую практическую ценность для операторов рынка. В конце концов, позиция относительно пипсов создает прибыль и убытки. В целом, процентные изменения курсов валют очень низкие по сравнению с другими финансовыми инструментами торговли (товары, акции). Валютные трейдеры редко заботятся о ежедневной потере валютной пары или проценте прибыли. Тем не менее это процентные диапазоны, которые позволяют осмысленное сравнение между несколькими валютными парами, потому что сравнение пиков EUR USD с пиками USD/JPY сродни сравнению яблок с апельсинами.

Анализ данных

В исследования часто используются 8 валютных пар: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, USD/ CAD, AUD/USD, NZD/USD и USD/SEK. Они имеют достаточно исторических данных о ценах на демонстрационном сервере MetaQuotes. Это помогает более точно анализировать их и узнать много о тренде на рынке.

Сезонные колебания на Forex

Продолжаем тему сезонных изменений на финансовых рынках и в частности на Форекс. В первой части мы рассмотрели, какие причины могут вызывать периодические колебания котировок, на которых можно предсказуемо заработать, а теперь рассмотрим подробнее, где брать нужную информацию и как применять ее в торговом процессе.

Сезонные изменения больше зависят от фундаментальных факторов, но отрабатывать их нужно используя технические инструменты.

Какие из них будут оптимальны в конкретной рыночной ситуации, вы узнаете из бесплатного базового курса стратегии «Снайпер Х», который можно скачать по ссылке.

Скачать базовый курс по Снайперу Х бесплатно здесь

Сезонные колебания финансовых рынков

Сервисы сезонных изменений

Как и в случае сигналов, рассчитывающихся по техническому анализу, сезонные прогнозы работают по прошлым данным, если имеются в виду циклы, длящиеся как минимум месяц. На одной «стороне» находятся сервисы обрабатывающие исторические периоды математическими методами. Их цель — выявить скрытые закономерности, но ценность подобных прогнозов ничуть не лучше, чем волновая теория Эллиота.

Противоположность им составляют крупные игроки, оперирующие большим количеством фундаментальных факторов. Используется максимум информации, даже такой, как количество танкеров с сырой нефтью, находящихся в данный момент в океане (данные Bloomberg). Естественно это требует большого штата аналитиков и опыта.

Истина как всегда где-то посередине и даже обычный трейдер может найти сервис оптимальный по соотношению цена/качество, например, используемый в примерах MoneyPfofit.club.

Торгуем сезонные колебания

Переходим к реальной торговле и рассмотрим два примера по USD/CAD за декабрь 2022 г.

Отработка сезонных колебаний, используя сигналы MoneyProfit.club

№1. Период покупок (BUY) 02.12 – 19.12.2022

Действуем следующим образом:

  • отправной точкой анализа будет цена закрытия 2 декабря, которая будет балансовым уровнем. От него будем искать возможности покупок.
  • далее откладываем вниз средний размер просадки, в нашем случае это 559 pips или 55-56 пунктов для четырехзначных котировок. Это дает возможность, во-первых, увидеть зону возможного отката, в которой можно более выгодно войти, чем просто на балансовом уровне и, во-вторых, оценить максимальный уровень убытка, если цена пойдет в SELL;
  • соответственно расчетный Take Profit будет на уровне средней прибыли (1475,33 pips или 147-148 пунктов). Как видим, сделка закрывается в прибыли достаточно быстро и до окончания цикла лучше оставаться вне рынка.

Всегда смотрим на дополнительные подтверждающие инструменты, например, «Скользящие средние и MACD». Отлично если перед началом цикла будет дивергенция или резкое увеличение объемов в самом начале.

№2. Период продаж (SELL) 19.12.2022 – 04.01.2022

Отработку предыдущего цикла мы рассматривали «постфактум», а теперь давайте представим, что трейдер начинает торговать 19 декабря, т.е. будущая (выделенная на рисунке) серым часть графика ему не видна, и, возможно закрывать сделку придется в будущем году. Кажется, что риск слишком велик, но давайте поверим сервису и откроем продажу. Зону возможного отката и целевой прибыли строить не будем, но подразумеваем их присутствие.

Результат снова оказался положительным – почти 10 часов цена шел вниз. Используя трейлинг-стоп вполне можно заработать, хотя уровень расчетного TakeProfit достигнут не был, и цена пошла вверх вопреки прогнозу. Любой прогноз не может быть 100% точным, но первоначальный импульс оказался верным.

Подробнее как развивались сделки, и какие еще можно использовать сервисы для подтверждения сигналов сезонных колебаний смотрите в нашем видео:

Обращаем внимание трейдеров, что положительный результат достигнут в период Рождество – Новый год, когда крупные игроки отсутствуют и рынок особенно «тонок». Даже малое спекулятивное движение может вызвать сильные импульсы и локальные тренды и то, что сигналы сезонных колебаний отработали, как и предполагалось, говорит об их действительной устойчивости.

Они могут быть как основой, так и элементом любой стратегии, особенно средне- и долгосрочных. В сочетании с проверенными паттернами технического анализа они принесут стабильную и, что особенно важно для новичков, спокойную прибыль, в чем можно убедиться, скачав бесплатный базовый курс стратегии «Снайпер Х» по ссылке ниже.

Сезонная торговля на бирже: как заработать трейдеру?

Всю историю существования финансовых рынков трейдеры стремились предугадать будущую динамику цен. Для этого они использовали графические паттерны, фундаментальную и техническую аналитику. Специальные математические функции позволяли предсказывать поведение котировок, однако они не учитывали психологический настрой толпы, а потому демонстрировали не слишком точные результаты. Определяя сезонные колебания котировок, трейдер может составить качественный прогноз, который с большой вероятностью оправдает ожидания инвесторов. Рыночные курсы меняются в зависимости от времени года, поэтому спекулянт может прогнозировать ценовые колебания с учётом месяца и сезона. В сегодняшней статье мы расскажем, как определить направление что такое сезонная торговля и как определить тренды в такой торговле.

Лучшие периоды для осуществления торгов

В году существует несколько особых периодов, когда торговые операции приносят огромную выгоду для трейдера. Прежде всего, это преддверие новогодних праздников, во время которых большинство трейдеров стремится зафиксировать полученный результат. Некоторые участники полностью прекращают торговую деятельность, вследствие чего волатильность начинает плавно снижаться. На торговой площадке зарождаются резкие ценовые падения, на которых можно быстро обогатиться.

Трейдеру рекомендуется торговать в конце года короткие позиции, ведь большая часть финансовых инструментов снижает свои котировки. Делая предположение насчёт удешевления тех или иных товаров, спекулянт быстро заработает на разнице цен и приумножит свой капитал буквально за несколько рабочих дней.

По завершению новогодних праздников рынок вновь активируется и наступает благоприятный торговый период, который длится вплоть до лета. В это время спекулянт может вести торги, делая ставки как на рост, так и на падение трендов. В летнее время торговая активность немного затухает. Июль и август считаются периодами сниженной волатильности. В это время биржевой торговец может отправиться в отпуск и временно отдохнуть от рынка, переключаясь на другой вид деятельности.

Ещё одним значимым периодом считается сезон отчётности. Фундаментальные новости могут оказать существенное влияние на рыночную площадку и поменять спрос на конкретный инвестиционный инструмент.

Если спекулянт намерен эффективно торговать фьючерсные контракты, то ему следует учитывать время экспирации. Чтобы получить максимальную выгоду, следует удерживать фьючерс до последнего дня. После этого можно торговать новый дериватив, который по уровню ликвидности существенно обгоняет старый. Если торги осуществляются на краткосрочный период, то в последние дни до экспирации действующего контракта лучше воздержаться от входа в рынок.

Самыми активными торговыми днями на международном рынке считаются вторник, среда и четверг. В понедельник торговцы отходят от выходных и реже осуществляют сделку. Многие люди считают торги слишком рискованные и воздерживаются от проведения спекулятивных операций. В пятницу трейдеры закрывают недельные ордера, в связи с чем большинство финансовых инструментов демонстрирует ценовой откат. Под конец недели спекулянт может заработать на коротких позициях, если своевременно выставит приказы на продажу инвестиционного актива.

Учитывая временные периоды, биржевой трейдер существенно увеличит свои шансы на обогащение!

Сезонная торговля на практике

Понятие сезонной торговли подразумевает отработку рыночных тенденций, которые формируются ежегодно и проявляются приблизительно в одно время. Определив эти закономерности, спекулянт составит точный прогноз и выставит корректные ордера по тренду.

Изменения цен в зависимости от сезона особенно заметны в реальном секторе. Спрос на отдельные группы товаров может увеличиваться и сокращаться, как и объёмы предложения. Это связано с периодами сбора урожая, заготовки и посева.

Для примера рассмотрим уровень продаж сахарного песка в течение года. В середине лета наблюдается повышенный спрос на этот продукт, ведь большинство людей делает заготовки в форме варенья, джема или фруктовых сиропов. Собирая фрукты, граждане стремятся законсервировать их, используя сахарный песок. Именно поэтому летом увеличивается уровень спроса на сахар, и розничные магазины поднимают цены на популярный продукт.

Чтобы использовать сезонную торговлю на практике, рекомендуется подготовиться к серьёзному рыночному анализу, который состоит из трёх этапов:

  • Поиск сезонной тенденции, благоприятной для заработка. Рекомендуется исследовать сырьевые товары, спрос на которые зависит от времени года и урожайности.
  • Оценка инвестиционного актива. Трейдер должен определить, какую потенциальную выгоду принесёт выбранный финансовый инструмент. Если соотношение риска и прибыли окажется достаточно хорошим, спекулянт может проработать стратегию и подобрать оптимальные точки для выхода в рынок.
  • Выбор вспомогательных инструментов, позволяющих увеличить точность рыночной аналитики. Трейдер может воспользоваться индикаторными программами, осцилляторами или роботизированными советниками в зависимости от своих целей и навыков.

Во время сезонных биржевых торгов календарный цикл определяется очень легко. Трейдеру достаточно усреднить цены за несколько последних лет и вывести общий показатель. В торговом терминале присутствуют специальные индикаторы, позволяющие решить проблему с поиском сезонной составляющей. Обращая внимание на такие приспособления, трейдер быстро определит потенциальное направление котировок и заработает на разнице цен.

Применяя эту инструкцию, спекулянт может использовать сезонную аналитику на практике. Учёт сезонов может дополняться любыми инструментами и методами, которые не противоречат основным правилам мани-менеджмента. Спекулянт повысит точность своих вхождений, если помимо технических факторов будет учитывать текущий месяц и сезон.

Сезонные Факторы в Торговле на Форекс

В каком угодно торговом процессе, такому фактору, как сезонность отводится значительная роль. Рынок Форекс тоже соответствует такой закономерности и в большой мере подвержен влиянию сезонных факторов. Трейдеры с опытом осуществляя торговые сделки, всегда обращают на них внимание.

Регулярные ли перемены на рынке?

Основная причина, которая провоцирует регулярно повторяющиеся перемены на рынке – это уровень спроса и предложения конкретных типов товаров. Если рассматривать как пример кофе, то перед началом лета, из-за распродажи наперед сделанных запасов перед свежим урожаем, его цена значительно падает. Таким же образом много сделок на фондовом рынке в Америке закрывают в конце года и открывают снова в Новом году. Это делают с целью оптимизации налогов.

Сезонные факторы на рынке Форекс – это предсказуемое соответственно с конкретным сезоном года и периодически повторяющееся образование статистической модели рынка. К примеру, в мае в промежутке с 2000 по 2009 года спад доллара США в паре USD/CAD было отмечено 8 раз, а в августе подобная картина отмечалась в паре USD/JPY.

Главная особенность сезонности на рынке Форекс – нет гарантии повторного возникновения замеченных исторических последовательностей.

Если говорить об упомянутом примере за период длиною в 10 лет сезонное событие произошло лишь 8 раз. Но все ж 80-процентная возможность возникновения события – это факт, который, хоть и не абсолютно точно, но можно воспринимать как статистически существенный и подходящим для применения в торговой стратегии.

Мой секрет торговли Нефтью. Как я угадываю развороты?

Принимая во внимание функцию доллара США как программирование сдвигов курсов валют, обычно разбор сезонных факторов на Форексе ограничивается исследованием направлений роста или уменьшения доллара в сравнении с иными валютами.

Факторы, что обуславливают сезонные перемены

В конкретные промежутки времени вспышки активности обусловлены иными факторами:

  1. Увеличившийся/понизившийся спрос на несколько востребованных активов. Обычно они взаимосвязаны. Увеличение волатильности одних активов вызывает впоследствии активность тренда других.
  2. Во время завершения календарного года биржи закрывают открытые позиции. Чтобы финотчет был максимально правильным, работа множества компаний на время замораживается. По истечению новогодних праздников торги вновь начинают активно вестись.

Сезонная торговля в значительной мере обуславливается новостями, публикующихся в мире и оказывающих влияние на валюту США, в том числе. Поэтому без основательного разбора трейдеру не справиться. А это значит, что исследование спроса потребителей на тот или другой актив, воздействие погоды и других факторов не рекомендовано оставлять без внимания.

Сезонная стратегия прогнозирования

Но помимо этого отслеживать сезонность конкретного актива можно и через осуществление теханализа. Используя, его трейдер может иллюстративно пересмотреть перемены в цене актива и вычислить графические модели, основываясь на которые решить выйти на рынок будет проще.

При осуществлении сезонного прогнозирования не может быть одного определенно правильного метода. Каждый трейдер самостоятельно останавливается на нужной стратегии, руководствуясь собственными знаниями и опытом. Решить этот вопрос помогут несколько простых рекомендаций:

Как торговать на рынке Форекс в разные времена года. Сезонность в торговле. Нина Баранова.

  1. Анализ надежности информационного источника. В любом случае не помешает дополнительно перепроверить собственные умозаключения, потому что большие игроки на рынках могут управлять рассуждениями большого количества людей, используя это в своих целях.
  2. Сезонная стратегия еще не может обозначать стопроцентное получение прибыли. Сезонную стратегию можно использовать в качестве дополнительного средства для обоснования закономерностей, вычисленных с помощью основательного анализа информации.
  3. Чтобы получить хороший результат не нужно рассчитывать напрямую на фьючерсы. Проверено на практике, оптимальный выбор для этой стратегии это биржевые опционы.

Хотя торговля на Форекс с принятием во внимание сезонности кажется изначально несложной в реализации и достаточно упорядоченной, не нужно проходить мимо и фактора неожиданности. Рынок Форекс непредвиденный и нельзя отбрасывать внезапный поворот стоимости какого либо актива именно в то время, когда ситуация кажется совершенно предсказуемой.

Используя сезонную стратегию, нужно всегда замечать, какие основания появились для образования этого тренда. Это нужно для констатации сформулированных выводов и облегчения прогнозирования в последствие.

Подведем итог

Сезонные факторы – это вспомогательный фильтр, применяя который, опытный трейдер в любом случае может определить или откорректировать свою стратегию и заключить более прибыльную сделку.

Как правило, на сезонных стратегиях можно получить доход в размере 4-8% в месяц. Это лишь, кажется, что сумма небольшая, но если обладать крупной суммой, то даже от столь маленького процента прибыль может быть значительной. Если корректно предугадать все возможные сюрпризы, то риск в подобных схемах сводится к минимуму.

Сезонная стратегия на Forex

Частенько в беседах с трейдерами и инвесторами о способах анализа по движениям котировок валютных активов на рынке Forex некоторые говорят, что существуют два варианта развития сезонности. Это видно по тому, как курс национальной валюты США, доллара, дешевеет или он дорожает относительно других денежных единиц в определенное время. Доллар в наше время на финансовых рынках играет ведущую роль и его считают ключевым, который определяет движения курсов других валютных пар. Почти все спекулянты, приступая к анализу, смотрят на историю рынка на графике и в торговле используют технический анализ, либо фундаментальный, а бывает и оба анализа вместе. Но чаще отдают большее предпочтение какому-то одному типу анализа.

Сезонность играет существенную роль, когда курс доллара по отношению к другим валютам либо быстро растет, либо снижается. Исследование и правильное использование разных видов анализа рынка поможет добиться желаемого результата.
Пример:
Сезонность на Forex означает повторения хода цены в определенные времена года. Так с 2000 года по 2009 год курс доллара снижался в мае против канадского доллара. А в эти годы, но в августе доллар США снижался по отношению к японской йене. Конечно, это вовсе не означает, что так будет всегда и что движения будут повторяться 100%. Однако, в 80% случаев из ста данная вероятность существует и ее можно использовать в своей торговле.
Какие предпосылки существуют и как они влияют на сезонные изменения котировок?
Почему сезонность необходимо учитывать в анализе на рынке Forex?

Рассмотрим три самые волатильные валютные пары и часто-торгуемые трейдерами:
1) Валютная пара USD/CAD
Курс канадского доллара начинает колебаться сильнее всего в мае. Именно тогда его рост происходит по отношению к доллару США. Происходит это от того, что цена нефти изменяется, а канадский доллар реагирует на котировки "черного золота". В марте и апреле спрос на нефть растет, а следовательно укрепляется и канадский доллар.

2) Валютная пара EUR/USD
Курс европейской валюты начинает изменяться в январе. Сезонные изменения выражаются в том, что курс евро падает по отношению к американскому доллара. Это объясняется тем, что к концу года финансовые компании предпочитают репатриировать активы и составляют финансовые отчеты. А в начале года возобновляют свои инвестиции за рамки государства. Доллар при этом повышается в цене из-за увеличения спроса на валюту.

3) Валютная пара GBP/USD
По этой паре сезонная волатильность проявляется в сентябре и фунт растет по отношению к американскому доллару. А это обусловлено тем, что заканчиваются отпуска и в Европе начинается бурная деятельность в среде трейдеров и инвесторов.

4) Валютный актив-защита XAUUSD
По золоту сезонность наступает в сентябре, когда спрос на него возрастает. Так как в Индии празднуют свадьбы, а спрос на ювелирные украшения растет. Также можно заметить рост золотых котировок весной. В январе и феврале золото также растет по причине пополнения запасов ювелирами. Ведь на Рождество в тех же Штатах и Европе его скупают. На этой волатильности трейдеры зарабатывают, если используют сезонную стратегию.

5) Сезонная стратегия также используется на бирже трейдерами. которые предпочитают осуществлять торговлю сезонными товарами такими как: кофе, сахар, зерновые, бобовые. В осенний сезон предложение превышает спрос, поэтому цена дешевая. А вот весной цена повышается, так как предложение сокращается и спрос растет.

Впрочем, на Forex возможно проследить похожую закономерность, к примеру по нефти.
В зимнее время цена нефти растет из-за увеличения потребления, так как оно используется в качестве топлива. Цена на горючее растет и это сказывается на росте котировок. А летом чаще всего цена нефти снижается, так как в этот период ведутся ремонтно-восстановительные работы на крупных месторождениях. Цена при этом снижается из-за того, что спрос падает.

Сезонная стратегия на Forex

Haos » 01 ноя 2022, 18:39

Как у нас с анализом сезонности в эконометрических программах? Проводился? Подтверждается? Сначала выделяется сезонная компонента из рядов данных. Слышали о таком? Без соответствующих доказательств, расчетов в той же программе Statistica по дневным барам, говорить о сезонности в рядах активах преждевременно.

Сезонная стратегия на Forex

Need Fx » 06 ноя 2022, 14:41

Сезонная стратегия на Forex

Ольга Васильева » 06 ноя 2022, 16:31

Сезонная стратегия на Forex

Need Fx » 07 ноя 2022, 18:08

Сезонная стратегия на Forex

Ольга Васильева » 12 апр 2022, 18:27

Кто сейчас на форуме?

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 245

Права доступа к форуму

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Лучшие Форекс брокеры 2021: