СИГНАЛЫ СТОХАСТИКА ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Фильтрация стохастика: сигналы, индикаторы, уровни

Технические индикаторы применяются почти во всех стратегиях Форекс и самым часто используемым является стохастический осциллятор, или, как его еще называют стохастик. Данный инструмент показывает направление движения цены, сигнализирует о разворотах и коррекциях тренда. Но самое большое его преимущество в том, что он определяет зоны перегретости рынка – области перекупленности или перепроданности. Однако главный недостаток стохастика в том, что его не рекомендуется применять без дополнительных фильтров.

Для чего нужна фильтрация стохастика

Вычисления стохастика основаны на показаниях быстрой и медленной скользящих средних линий, которые имеют свойство давать запаздывающие сигналы, особенно в условиях работы на небольших таймфреймах младше H4.

Как пользоваться стохастиком видео | Академия Форекса

Рекомендуем вам ознакомиться со статьей о дивергенции и стохастике. Данная стратегия является простой и приносит хорошую прибыль при торговле на любой валютной паре.

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Для фильтрации индикатора можно использовать инструменты из разных категорий, в зависимости от стратегии, по которой вы работаете. Например, если вы торгуете на основе скальпинговой методики, то для фильтрации можно применять любой уровневый индикатор, либо вручную нанести на график важные ценовые линии сопротивления и поддержки.

При торговле по тренду и входе в рынок в моменты смены тенденции или отката цены можно использовать индикатор Macd или любой другой аналогичный инструмент.

Фильтрация стохастика необходима не всегда. Например, при работе по среднесрочным торговым методикам, где на графике практически отсутствует рыночный шум, а небольшое запаздывание сигналов не сыграет никакой роли, дополнительные фильтры можно не применять. Они создадут лишнюю нагрузку на график и не дадут никакой новой информации.

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Фильтр ложных срабатываний индикатора Stochastic

Самый типичный сигнал, который подает стохастик для входа в рынок – это пересечение его сигнальных линий, либо выход этих линий за пределы границ экстремальных зон перекупленности и перепроданности. Однако мало кто из трейдеров обращает внимание на то, в каком направлении пересекаются линии %K и %D и на каком уровне происходит это пересечение. Упуская данный фактор, трейдеры зачастую не видят очевидно ложных сигналов и пропускают действительно качественные сигналы на открытие позиции.

8,

Правильная интерпретация сигналов стохастика

В первую очередь для фильтрации ложных сигналов нужно научиться правильно читать показания данного индикатора.

Первый фильтр

Сигнал на покупку будет поступать в том случае, если кривая %K и %D вошли в зону перепроданности, после чего развернулись и пробили границу этой зоны в направлении, обратном направлению входа (снизу вверх). При этом важно, чтобы в момент пробития мувинг %K также пересек мувинг %D снизу вверх. Именно пересечение этих линий между собой в момент выхода цены из экстремальной зоны является усиливающим фактором и своеобразным фильтром ложных сигналов.

1

Сигнал на продажу формируется тогда, когда оба мувинга вошли в зону перекупленности, после чего развернулись и вышли из нее, пробив уровень 80 сверху вниз. В момент пробития линия %K должна пересечь линию %D сверху вниз.

1

Второй фильтр

Данный фильтр также основан на пересечении мувингов в момент пробития одной из экстремальных зон. Сигнал на открытие Buy-ордера поступает в тот момент, когда обе сигнальные кривые покидают зону перепроданности, пробивая уровень 20. В этот же момент линия %D уверенно направляется вверх к уровню 50, а линия %K пересекает ее снизу вверх.

1

Сигнал на открытие Sell-ордера поступает тогда, когда оба сигнальных мувинга выходят из зоны перекупленности, пробив уровень 80 сверху вниз. При этом мувинг %D направляется вниз к центральному уровню 50, а мувинг %K пересекает его сверху вниз.

1

В кругу западных трейдеров данный тип фильтрации сигналов стохастического осциллятора называется методом правостороннего пересечения. На английском это звучит как «Right Sided Crossover». Данный способ фильтрации можно использовать и при работе с другими осцилляторами, построенными на основе скользящих средних линий.

Чем фильтровать стохастик

Как было сказано выше, тип фильтрации будет зависеть от стратегии торговли. Рассмотрим основные варианты.

1

Фильтрация по старшему таймфрейму

Данный способ является универсальным и подойдет для любой торговой методики. Необходимо открыть график выбранной валютной пары сразу на двух таймфреймах – рабочем и старшем. При этом старший должен быть больше рабочего ТФ минимум в 4 раза, но не больше, чем в 8 раз. Это значит, что фильтрации 15-минутного ТФ подойдет часовой и двухчасовой график, а вот дневной уже нельзя использовать.

17,

На оба графика следует установить стохастические осцилляторы. Вход в рынок следует осуществлять только в те моменты, когда картина на обоих ТФ будет совпадать. Это значительно сократит количество торговых сигналов, но повысит их качество. Таким образом вы отфильтруете ценовой шум, присутствующий на младшем ТФ и будете двигаться только в направлении старшего графика.

1

Фильтрация с помощью индикатора Macd

Гистограмма Macd является трендовым осциллятором. То есть, данный инструмент не только показывает развороты цены. но и указывает на направление текущей тенденции рынка.

1

Для фильтрации добавьте на график два индикатора – стохастик и macd, и входите в рынок только при условии, что их сигналы совпадают. Приведем примеры.

2

Вход в рынок на покупку:

  • Стохастик подает сигнал о смене нисходящего тренда на восходящий. Быстрый и медленный мувинг покинули зону перепроданности, пересеклись между собой и направились вверх к уровню 50.
  • Индикатор Macd в это время сигнализирует о развитии восходящего тренда. Его бары поднялись выше центральной отметки и окрасились в зеленый цвет.

Вход в рынок на продажу:

  • Индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о смене восходящего тренда на восходящий. Его кривые вышли из зоны перекупленности, пересеклись друг с другом и направились вниз по направлению к центральной отметке.
  • Гистограмма Макди сигнализирует о нисходящей тенденции. Ее столбики опустились ниже центральной отметки и сменили цвет с зеленого на красный.

Данный фильтр можно использовать при торговле по тренду.

2

Фильтрация стохастика с помощью уровней

Вы можете использовать как стандартные уровни сопротивления и поддержки, начерченные вручную с помощью инструмента «Горизонтальная линия», так и специальные уровневые индикаторы, например, индикатор Фибоначчи.

2

Вход в рынок следует осуществлять только тогда, когда в момент поступления сигнала от стохастика линия цены на основном графике находится рядом с одним из важных уровней.

Важно! Сильным считается уровень, от которого цена отбилась 2 и более раз.

2

Рассмотрим основные примеры.

2

Фильтрация сигналов на продажу:

  • Индикатор Стохастик вышел из зоны перекупленности, кривые пересеклись и двинулись вниз.
  • В момент пробития границы зоны перекупленности цена на основном графике достигла сильного уровня сопротивления, но не пробила его, а оттолкнулась и пошла в обратную сторону. Это говорит о том, что цена не смогла пробить данный потолок, силы покупателей иссякли и цена двинулась вниз.

Рекомендуем вам ознакомиться со стратегией «Стохастик», основанной на работе данного осциллятора. В ней наглядно видны примеры фильтрации сигналов.

Фильтр сигналов на покупку:

  • Кривые осциллятора покинули зону перепроданности, пересеклись между собой и направились вверх.
  • В тот момент, когда кривые покинули экстремальную зону, цена на рабочем графике дошла до уровня поддержки, оттолкнулась от него и развернулась в обратном направлении. Это говорит об ослаблении сил продавцов и активизации покупателей на рынке. Значения котировок начинают расти, можно открывать позицию на покупку.

3

Вы можете использовать любые другие индикаторы для фильтрации показания стохастического осциллятора. Главное условие – сигналы инструментов должны будут совпадать с друг с другом, то есть, один из них будет подтверждать сигналы другого.

3

Торговля по стохастику имеет множество преимуществ. Во-первых, этот инструмент присутствует во всех торговых терминалах и на всех веб-платформах. Во-вторых, имеется множество модифицированных версий стохастика, поэтому каждый трейдер может выбрать для себя наиболее удобный инструмент. Одна из таких модификаций — индикатор Color Stochastic. Его сигналы ничем не отличаются от классического стохастика, но линии окрашены в разные цвета, что позволяет легче ориентироваться на графике. Ну и в-третьих, данный индикатор достаточно удобен и подходит даже для новичков. Его сигналы легко расшифровать и оценить движение цены.

Стохастик. Стохастический Осциллятор. Stochastic Oscillator. Осцилляторы.

Осциллятор стохастик показывает положение каждой цены закрытия в предыдущем интервале максимальных и минимальных цен. Осциллятор стохастик состоит из двух линий: быстрой, называемой, %К, и медленной, называемой %D. Вторая — наиболее значимая, поскольку по ее динамике можно судить о важнейших изменениях на рынке. Анализ с помощью осциллятора стохастик устанавливает расположение цены закрытия относительно диапазона цен за определенный период по времени. Наиболее распространенный период расчета этого осциллятора составляет пять дней.

Короткий период осциллятора стохастик позволяет обнаружить больше точек поворота, а более длительный — выявить самые важные поворотные точки.

Осциллятор стохастик позволяет установить в процентном выражении (0 — 100%) место последней цены закрытия в общем диапазоне цен за определенный выбранный период времени. Если полученное значение выше 80, то цена закрытия находится вблизи верхней границы диапазона, если ниже 20, то соответственно вблизи нижней.

Вторая кривая (D%) — трехдневная сглаженная модификация кривой К%.

Кривая К изображается на графиках непрерывной линией, а более медленная кривая D — пунктирной.

Осциллятор стохастик формирует три типа сигналов, расположенных по мере убывания важности:

  • — дивергенция
  • — уровень линий осциллятора стохастик
  • — направление линий осциллятора стохастик.

Медвежье расхождение (дивергенция) происходит, когда кривая D находится выше 80 и образует два пика, а цены продолжают расти.

Осциллятор стохастик. Медвежья дивергенция

Бычье расхождение (дивергенция) формируется когда, кривая D находится ниже 20 и образует двойное поднимающееся основание, а цены продолжают падать либо стоят на месте.

Осциллятор стохастик. Бычья дивергенция

Сигнал на покупку формируется, когда осциллятор стохастик (%K или %D) сначала опустится ниже определенного уровня (обычно 20), а затем поднимется выше него. Если линия %K осциллятора стохастик поднимается выше линии %D, то так же формируется сигнал на покупку.

Осциллятор стохастик. Сигнал на покупку

Сигнал на продажу формируется, когда осциллятор стохастик сначала поднимется выше определенного уровня (обычно 80), а потом опустится ниже него. Если линия %K осциллятора стохастик опускается ниже линии %D, то так же формируется сигнал на продажу.

Осциллятор стохастик. Сигнал на продажу

Расчет

Для расчета стохастического осциллятора используются четыре переменные:

периоды %K — число единичных периодов, используемых для расчета стохастического осциллятора;
периоды замедления %K — величина, определяющая степень внутренней сглаженности линии %K, причем значение 1 дает быстрый стохастический осциллятор, а значение 3 — медленный;
периоды %D — число единичных периодов, используемых для расчета скользящего среднего линии %K;
метод %D — метод сглаживания (экспоненциальный, простой, сглаженный или взвешенный), используемый при расчете %D.

Формула для расчета %K: где:
CLOSE — сегодняшняя цена закрытия;
MIN (LOW (%K)) — наименьший минимум за число периодов %K;
MAX (HIGH (%K)) — наибольший максимум за число периодов %K.

Скользящее среднее %D рассчитывается по формуле:
где:
N — период сглаживания;
SMA — простая скользящая средняя.

СИГНАЛЫ СТОХАСТИКА ФОРЕКС

Математические алгоритмы, свечные и графические паттерны выступают неизменной основой в грамотном анализе графиков на финансовых рынках. При помощи инструментов технического анализа трейдеры прогнозируют разворот или продолжение движения цены, в этой статье тщательно разберём способы оценки будущей стоимости актива по Стохастику. Индикатор относится к категории популярных и простых технических инструментов, он может выступать основой торговой стратегии или играть роль фильтра сигналов. Прогнозирование рынка с помощью Стохастика не требует от трейдера специальных знаний, осцилятором успешно пользуются новички и опытные трейдеры.

Кто создал индикатор Стохастик для биржевых рынков

Отцом стохастического индикатора на финансовых рынках является Dr. George C. Lane, глава Investment Educators. Сам осциллятор считают усовершенствованием и развитием идей Ларри Вильямса, в отличие от его осциллятора индикатор Стохастик не так резко реагирует на поведение цены, т.к. он фильтрует ценовой шум, что снижает вероятность ложных сигналов.

Как и многие великие трейдеры Джордж Лэйн заинтересовался биржевой торговлей по чистой случайности. Изначально он собирался стать врачом, но интерес к трейдингу настолько захватил, что Лэйн приобрёл место на бирже и начал торговать. Позже он разработал всемирно известный осциллятор.

Есть версия, что индикатор Стохастик изобретен с помощью формулы, которую металлурги использовали при плавке руды, по ней якобы рассчитывался объем известняка, который добавляли в руду, чтобы на выходе получилась сталь. Версия ничем не подтверждается, но и опровергнуть ее сложно.

Вершиной карьеры Джорджа стал пост главы Investment Educators Inc. Лейна однозначно стоит отнести к успешным трейдерам, хотя он и не стал легендой, как тот же Вильямс, Демарк, Ганн и т. д. Летом 2004 года автор одного из самых популярных осцилляторов в мире скончался.

Подробное описание Стохастика, сигналы и формула индикатора

O scillator Stochastic (рус. Стохастик) — технический инструмент анализа графиков на финансовых рынках, является индикатором демонстрации позиции котировки в текущем моменте относительно зоны цен на заданный период в прошлом. Stochastic O scillator используется для прогнозирования разворота тренда, главным сигналом начала смены тенденции является вход двух Moving Average в зону перекупленности за уровень 80 или область перепроданности под уровень 20, сигнал усиливается, когда скользящие средние пересекаются между собой в сигнальных зонах.

Технические составляющие форекс индикатора Стохастик в терминале MT4:

  • основная скользящая линия «%K», сплошная;
  • сигнальная скользящая линия «%D» пунктирная;
  • границы движения осцилятора «0 — 100»;
  • сигнальные уровни задающие зону перекупленности и перепроданности «20» и «80».

Согласно интервью с Лейном, стохастический осциллятор не следует за ценой и не зависит от рыночных объемов, алгоритм его построения ориентируется на волатильность актива, а именно на разницу цен между бычьими и медвежьими импульсами, т.е. ценами Close текущей свечи на выбранном таймфрейме относительно цены предыдущих свечей в рамках этого же таймфрейма.

Разберём какие сигналы на Форекс генерирует индикатор Стохастик. Классический сигнал – пересечение и выход линий из зоны перепроданности/перекупленности.

Второй тип сигналов, которые генерируются Стохастиком это дивергенции и конвергенции. Отрабатывают они достойно, не хуже, чем на CCI, RSI или MACD. Рекомендовано брать в работу те схождения и расхождения, которые образовались в сигнальных зонах.

Конвергенция по индикатору Стохастик в картинках

Дивергенция по осцилятору в картинке

Сигнальный уровень 50 в индикаторе можно использовать как буферную зону. Если линия Стохастика его пересекла, то прогнозируется, что она доберётся до уровня 80 или 20. Сигнал отрабатывает с большей вероятностью когда линии индикатора вышли из зон перекупленности или перепроданности.

Помните, использование всех индикаторов, не только Стохастика, требует применения дополнительных фильтров, например, Price Action сигналов. Входить в рынок только по осциллятору не грамотно.

Метод расчета Stochastic Oscillator и его виды

В зависимости от используемой расчетной формулы есть несколько типов Стохастика. Разберем самые популярные.

Классический расчет индикатора ведется в следующем порядке:

  • рассчитывается %K линия
  • полученные значения сглаживаются с помощью скользящей средней, так рассчитывается вторая линия по Стохастикам.

В формулах для расчета значений осцилятора используются следующие обозначения:

  • Closei – цена закрытия текущей свечи;
  • LowN – самое малое значение Low за определенный период;
  • HighN – самое большое значение цены High за тот же период;
  • на 100 значение индикатора умножается для того, чтобы значение попадало в диапазон 0-100, так удобнее работать.

По такой формуле рассчитывается тот Стохастик, который включен в большинство торговых терминалов. Но есть и другие способы расчета, они менее популярны, но дают примерно тот же результат.

Может использоваться следующая формула:

Линия %D рассчитывается по тому же принципу, как в обычных Стохастиках.

Подробно о настройках в Стохастике

Рассмотрим подробно набор параметров в вкладках окна настроек стохастического осцилятора:

  1. Основная «Кривая %K» — задаёт период расчета в индикаторе.
  2. Сигнальная «Кривая %D» — параметр сигнальной кривой, которая является мувингом от %K.
  3. Замедление — настройка добавочного сглаживания кривых %D, %K.
  4. Цена — цены свечей или бароы для построения маркера индикатора, Low/High (самая низкая и самая высокая) или Close/Close (цена закрытия).
  5. Метод МА — способ расчета кривой %D, строится как и стандартный Moving Average.
  6. Закрепить минимум/максимум — границы коридора в котором двигаются линии индикатора.

Настройки в Стохастике подбираются форекс трейдерами самостоятельно, но в зависимости от временного периода для основных валютных пар опытные участники рынка выделяют такие значения основной кривой — для крупных таймфреймов старше Н4 лучше не выбирать большой период, диапазон значений 5-9 будет оптимальным, для часового временного интервала советуют от 13 до 21, на таймфрейме M30 рекомендуют от 8 до 13. Нужно понимать, что указанные границы диапазонов не закреплены жестко, это значения при установки которых вероятность точного сигнала по Стохастику выше, чем при остальных параметрах.

Еще один важный фактор – уровни перепроданности и перекупленности, чаще всего используют значения 30 и 70 (для валютных пар со средней волатильностью), 20 и 80 – для пар с высокой волатильностью.

Как установить осциллятор в терминале MT4

Стандартная версия индикатора вшита в платформу MetaTader4,5 по умолчанию. Найти его можно на верхней панели инструментов в строке «Осцилляторы — Stochastic O scillator .

Если трейдер скачал в сети решил поторговать с модифицированным Стохастиком, то установка ведётся в таком порядке (в примере устанавливается мультитаймфреймовая версия индикатора):

  • в самом терминале через меню Файл переходим в каталог данных;
  • теперь файл индикатора нужно поместить в папку Indicators;
  • MetaTrader4 после этого перезагружается. Если все сделано правильно, то новый индикатор появится в окне Навигатора в левой части торговой платформы.

Теперь форекс индикатор Стохастик можно перетянуть мышкой на график и начать тестирование инструмента.

Стохастический осцилятор с алертом MT4 Стохастик с показом дивергенций и конвергенций
При пересечении линий %D и %K трейдерам поступает звуковой сигнал из торгового терминала MetaTrader4 Эта версия индикатора отображением сигнальными маркерами образовавшиеся дивергенцию или конвергенцию на ценовом графике и осциляторе.

Отличия Stochastic от индикатора RSI

Форекс осциляторы имеют долю визуальной схожести и различия. Например метод отображения сигналов на разворот тренда в Стохастиках и RSI практически одинаковый, но какой из этих индикаторов лучше? Оба индикатора имеют границы движения линии от 0 до 100, но по Стохастику сигнальные зоны уже чем в RSI на 10 единиц, это объясняется тем, что Stochastic более чувствителен к рыночному шуму.

Следующее отличие индикаторов заключается в количестве сигнальных линий, в Стохастике вместо одного применяется два маркера, и их пересечение в зоне перекупелнности или перепроданноси является сигналом для открытия ордера точнее чем по Relative Strength Index, конкретно это отличие придает преимущество стохастическому осцилятору. Схожесть инструментов основана на том, что их строго не рекомендовано применять для входов против основного тренда.

Какой тип стохастиков лучше медленный, быстрый или полный

Стохастический осцилятор существует три варианта: быстрый строится из %D и %K , для лучшего понимания назовём эти показатели так — %D быстрый и %K быстрый это говорит о том, что они относятся к быстрому типу стохастиков, а %D медленный и %K медленный свидетельствует о том, что эти коэффициенты принадлежат к медленному типу индикатора.

%K быстрый (классический), является основным при расчете трех видов инструмента, формула расчета расписана выше. %K медленный рассчитывается, как moving average от %K быстрый на три свечи при стандартных настройках. При сглаживании %D быстрый применять настройку сглаживания с периодом три, то он будет идентичен %K медленный. %D медленный является мувингом от %K медленный если он рассчитан с периодом три.

Для расчета полного типа Стохастика применяется три параметра:

  1. число периодов для примененное при расчете первоначального %K;
  2. Эффект усреднения, на первоначальную линию %K происходит наложение еще одного мувинга.
  3. Последний параметр полного стохастика это число периодов которое применяется для для расчета линии %D.

В сравнении с быстрым или медленным стохастиком полный более адаптивный и выполняет роль более оптимизированного типа индикатора.

Простые стратегии со стохастиком для Форекс

Технически индикатор Стохастик на Форекс можно использовать на любых временных интервалах, от минутного до месячного. Автор рекомендовал применять его на дневных и недельных таймфреймах, но большинство современных трейдеров торгует внутри дня и успешно применяют Stochastic на временных интервалах вплоть до m5-m15. Правда, на мелких таймфреймах часто появляются ложные сигналы, так что без дополнительных фильтров не обойтись.

В пользу возможности работы на мелких таймфреймах говорит и тот факт, что создатель форекс индикатора успешно работал на 3-минутных графиках, из этого можно сделать вывод — основной секрет осцилятора заключается все же в том, чтобы подобрать удачные настройки.

Для примера приведем пару стратегий на основе индикатора Стохастик, тактики простые и приносят стабильный доход при соблюдении правил работы.

Стратегия PSAR + Stochastic

Используется индикаторы Параболик (0,01; 0,2) и Стохастик с уровнями, установленными на отметках 65 и 35, настройки 7, 10, 4. Понадобится и ЕМА100 в качестве фильтра сигналов.

Правила работы для покупок следующие:

  • Параболик перескакивает под цену;
  • Стохастик в это время пересекает уровень 65 снизу-вверх;
  • валютный график расположился над ЕМА100.

StopLoss выносится за пределы PSAR либо на расстояние 100 пунктов, прибыль фиксируется по ситуации на рынке. Для продажи условия зеркальные.

Тактика CCI + Stochastic

Для работы понадобятся Стохастик (8, 3, 3) и CCI с уровнями ±100, период 14. Работа ведется на 15-минутном либо часовом таймфрейме, валютная пара EUR/USD.

В работу берется только первый сигнал, сформировавшийся на стадии открытия европейской сессии на форекс после 08:00 мск. Для продаж нужно, чтобы линия Стохастика была выше уровня 80, а линий CCI – выше уровня +100. Как только линии покидают диапазон, заключается сделка на продажу.

Тейк-профит не используется, вместо этого Стоп-Лосс перемещается вслед за ценой. Для сделок на покупку правила противоположные.

Простая стратегия EMA+Stochastic

В стратегии помимо индикаторов ЕМА используется осцилятор Stochastic. Для работы понадобится 3 ЕМА с периодами 4, 13 и 50, а также индикатор Стохастик с параметрами 12, 9, 5 и уровнями 20, 40, 60 и 80.

Для покупок нужно, чтобы мувинги выстроились по старшинству, а пунктирная линия осциллятора пересекла уровень 60 снизу-вверх. Закрывается сделка как только график опустится ниже ЕМА50 или пунктирная линия Стохастика пересечет уровень 60 сверху-вниз.

Секретные фильтры сигналов Стохастика

Типичным сигнал по Стохастику, который прогнозирует трейдерам разворот рынка является пересечение линий за сигнальными уровнями, но мало кто обращает внимание на то, как выстраиваются маркеры %K и %D. Упуская в анализе этот технический фактор, трейдеры совершают ложные входы. Чтобы снизить процент убыточных сделок достаточно научиться читать индикатор и начать фильтровать сигналы.

Первый фильтр по осцилятору — сигнал на Buy сформирован в случае, если обе линии Стохастика вошли в сигнальную зону под 20 уровень и поднимаются вверх пробивая его при этом линия %К пересекает линию %D снизу вверх. Сигнал на начало нисходящего тренда формируется, когда две линии пробили границу 80 и разворачиваясь прорывают ее стремясь вниз, при этом линия %K пересекает линию %D сверху вниз.

Второй фильтр сигналов Стахастика — сигнал к открытию покупок формируется когда линии осцилятора выходят из сигнальной зоны под 20 уровнем и пробивают его, в этот момент маркер %К пересекает %D снизу вверх, только когда %D начал движение вверх. Сигнал на Sell ордера сформирован, когда линии Stochastic Oscillator зашли за границу 80 и следуют обратно вниз пробивая этот уровень сверху, в этот момент маркер %K перешагивает %D сверху вниз, но только когда %D начнет опускаться к уровню 50.

Среди профессиональных трейдеров на западе, которые торгуют с стохастиком, этот фильтр называется правилом правостороннего пересечения, ориг. англ. — Right-Sided Crossover, применяется он не только на Стохастиках, но и на других индикаторах.

Заключение

Джорджу Лэйну удалось создать на редкость удачный технический индикатор, его эффективность доказана десятилетиями использования трейдерами всего мира, именно по этому Стохастик включен практически во все торговые терминалы и сервисы анализа биржевых графиков.

Тем не менее это не Грааль, не нужно слепо полагаться на сигналы этого индикатора, всегда ищите подтверждение со стороны других инструментов и фильтруйте сигналы по указанным правилам. В умелых руках Стохастик превращается в достойный генератор сигналов для входа против текущей тенденции.

Эффективные стратегии на основе индикатора Стохастик

Практически всем активным трейдерам знаком индикатор Стохастик осциллятор (Stochastic Oscillator). Он присутствует во всех торговых терминалах и имеет широкий спектр настроек.

На основе индикатора Стохастик разработано и придумано большое количество торговых стратегий и систем. Несомненно, кто-то подумает, что раз есть индикатор, то можно торговать с ним и не придумывать ничего лишнего. Но индикатор Стохастик осциллятор, как и многие другие индикаторы, склонен давать ложные сигналы, которые необходимо фильтровать.

Как показывает практика, «на глаз» отфильтровать ложные сигналы очень трудно, проще применить в качестве фильтра другие индикаторы. В этой статье мы рассмотрим несколько торговых стратегий с применением индикатора Стохастик осциллятор в комплексе с другими индикаторами и попробуем определить достоинство и недостатки этих стратегий.

Стратегия с индикаторами Stochastic Oscillator и MACD

Первым примером рассмотрим стратегию Stochastic Oscillator + MACD. Данная стратегия подходит не только для опытных трейдеров, но и для новичков. Она не требует особых знаний и навыков в работе с индикаторами.

Индикатор MACD – отображается в виде гистограммы и сигнальной линии, открывается в отдельном окне под графиком. Этот индикатор относится к категории осцилляторов и показывает направление тенденции. Если гистограмма и сигнальная линия поднимаются выше уровня ноль (0), то тренд считается восходящим; если же они переходят под нулевой уровень, то тренд считается нисходящим.

Применяем стандартные параметры индикатора MACD, которые есть в терминале MT4 или MT5:

  • Быстрое EMA 12.
  • Медленное EMA 26.
  • MACD SMA 9.
  • Применить к закрытию (Close).

Индикатор Стохастик открывается в отдельном окне под графиком и выглядит как две пересекающиеся линии, двигающиеся между уровнями. Данный индикатор показывает перекупленность и перепроданность актива на рынке в текущее время.

Соответственно если на рынке в данный момент присутствует прекупленность (покупки превосходят продажи), то в скором времени покупатели будут закрывать свои сделки, и есть шансы на снижение цены. При перепроданности (продажи существенно превышают покупки) происходит на оборот: продавцы, фиксируя свои позиции, провоцируют рост цены, этим мы и будем пользоваться в торговле.

Применяем индикатор Stochastic Oscillator со стандартными настройками:

  • Период %K 5.
  • Период %D 3.
  • Замедление 3.
  • Цены Low/High.
  • Метод MA Simple.
  • Устанавливаем уровни 25 и 75.
  • Цветовую схему в обоих индикаторах можно применять на своё усмотрение.

Настраиваем графики с индикаторами:

  • на график H4 устанавливаем индикатор MACD.
  • На график H1 устанавливаем Stochastic Oscillator.

Как открыть позицию по стратегии Stochastic + MACD?

А сейчас рассмотрим примеры открытия позиции по стратегии.

Пример сигнала и сделки на покупку

Для начала анализируем график Н4 с индикатором MACD по нему мы определяем направление существующей тенденции. В дальнейшем сделки будем открывать по направлению тренда. Для покупок тенденция должна быть восходящей, гистограмма и сигнальная линия пересекли нулевой уровень снизу-вверх.

Далее переходим на график Н1, где установлен индикатор Стохастик, на основании его показателей мы и будем искать точку входа в сделку на покупку. Индикатор должен находиться в зоне перепроданности. При пересечении уровня 25 снизу-вверх открываем сделку на покупку. Далее выставляем ордер Стоп Лосс, для этого есть несколько вариантов, самый оптимальный вариант на мой взгляд – это размещение Стоп Лосса за ближайший уровень поддержки.

MACD + Stochastic Oscillator — покупка

Пример сигнала сделки на продажу

Гистограмма индикатора MACD на Н4 находится ниже нулевого уровня это значит, что в данный момент на рынке по этому инструменту нисходящая тенденция.

Далее переходим на часовой график и будем искать сигнал на продажу. Индикатор Стохастик находится выше уровня 75 в зоне перекупленности. Открываем сделку на продажу и выставляем ордер Стоп Лосс за ближайший уровень сопротивления.

Тейк Профит в обеих сделках выставляется на усмотрение трейдера. Один из вариантов рассчитать прибыльность сделки: профит в соотношении к стопу 3:1 и более (на 1 пункт стопа должно быть не менее 3-х пунктов прибыли). Другой вариант — мониторить открытую позицию и закрыть её в том момент, когда гистограмма индикатора MACD пересечёт нулевую отметку в обратном направлении.

MACD + Stochastic Oscillator — продажа

Стратегия с индикатором Стохастик и дивергенцией

Вторым примером рассмотрим торговую стратегию Stochastic Oscillator + Дивергенция.

Дивергенция — это расхождение. Если пояснить простыми словами, то это расхождение в показателях индикаторов и графиков. К примеру, цена на графике несколько раз обновляет максимальные (или минимальные) значения, при этом показания индикатора наоборот уменьшаются (или увеличиваются). На рисунках дивергенция в зоне перепроданности и перекупленности показана на примере.

Stochastic+Divergence — перепроданность Stochastic+Divergence — перекупленность

Помимо дивергенции существует конвергенция. В этом случае, наоборот, максимальные значения на графике уменьшаются, а на индикаторе они увеличиваются. На рисунках приведены примеры конвергенции в зоне перепроданности и перекупленности.

Stochastic+Convergence — перепроданность Stochastic+Convergence — перекупленность

По своему виду дивергенция и конвергенция различаются, но отработка сигнала происходит одинаково. Как правило, они формируются на минимальных либо на максимальных значениях графика и говорят о смене тенденции.

При использовании минутных тайм фреймов это могут быть коррекции цены. При использовании больших временных интервалов формирование дивергенций может говорить о глобальной смене тренда.

Как показывает практика дивергенции и конвергенции отрабатывают на всех таймфреймах, поэтому они являются универсальным инструментом для торговли.

Пример сделки на покупку

В зоне препроданности на индикаторе Стохастик и графике образовалась дивергенция и это значит, что есть сигнал для открытия сделки на покупку. Стоп Лосс в данной сделке выставляется за ближайший минимум, а потенциальная прибыль рассчитывается исходя из соотношения 1:3 и выше.

Поиски сделок на продажу происходят похожим образом, только дивергенции рассматриваем в зоне перекупленности.

Как видно из примеров на рисунках, дивергенции образуются достаточно редко, и не существует однозначного мнения по поводу их отработки и качества сигнала. Но многие трейдеры успешно пользуются данной стратегией, совершенствуя и дорабатывая её под себя.

Стратегия с индикаторами Stochastic Oscillator + Bollinger Bands

Настройки индикаторов

  • Stochastic Oscillator — используем базовые настройки.
  • Moving Average – так же применяем в базовых настройках.
  • Период — 20.
  • Сдвиг — 0.
  • Отклонение – 2.
  • Применить к Close, цветовую схему выбираем на своё усмотрение.

Как известно, индикатор Bollinger Bands (BB) можно применять для торговли без дополнительных фильтров, но при этом качество сигналов немного ухудшается. Торговлю по данному индикатору в большинстве случаев ведут на отскок от границ канала. Для улучшения качества сигналов в данной торговой стратегии применяется индикатор Stochastic Oscillator.

Сигналы на вход в сделку

Цена подошла к границе индикатора BB и сформировала разворотный паттерн. Это может быть Молот, Перевёрнутый молот, Доджи, Падающая звезда, Повешенный, Модель поглощение или Харами. Это первый сигнал к открытию позиции, но он для нас ещё очень слабый, нам необходимо дополнительное подтверждение от Stochastic Oscillator. Он в свою очередь должен находиться в зоне выше уровня 80 или ниже уровня 20. Если сигналы совпадают, то можно открывать позицию.

Примеры сигнала на покупку и продажу

В районе нижней границы BB сформировался Молот, при этом индикатор Стохастик находился в зоне перепроданности. После закрытия свечи Молот открываем сделку на покупку, Стоп Лосс ставим за минимальное значение свечи, закрытие сделки происходит в тот момент, когда график достигнет противоположенной границы индикатора BB.

Если выставляем Тейк Профит, то рассчитываем, как и ранее, в соотношении не менее чем 1:3 (на 1 пункт стопа должно быть не менее 3‐х пунктов потенциальной прибыли).

В районе верхней границы индикатора BB сформировался паттерн Повешенный, а индикатор Stochastic Oscillator находится в зоне перекупленности. После закрытия свечи Повешенный открываем сделку на продажу. Стоп Лосс ставим за максимальное значение. Закрытие позиции осуществляем в тот момент, когда цена достигнет нижней границы канала по индикатору BB.

Заключение

В данной статье мы рассмотрели несколько торговых стратегий, основанных на индикаторе Стохастик. Несомненно, как и с другими индикаторами, у него есть свои положительные и отрицательные стороны.

В любом случае, трейдер может проверить индикатор на своём примере, внести какие-то изменения в настройки или скомбинировать его с другими индикаторами и торговыми стратегиями. Нет предела совершенству и полёту фантазии для участников рынка.

Зачем нужна фильтрация стохастика и как ее выполнить?

Инструменты для технического анализа используются во многих торговых алгоритмах на рынке Форекс, а самым популярным является осциллятор Stochastic. Этот индикатор уведомляет пользователя о направлении графика, а также сигнализирует о точках разворота или когда рынок находится в состоянии коррекции. Но главное его преимущество заключается в умении определять ситуации, когда график находится в зоне перекупленности или же перепроданности. Но, как показала практика, данный индикатор нельзя использовать без дополнительных инструментов, которые выполняют роль фильтров.

Зачем нужна фильтрация стохастика?

Принцип работы такого индикатора основан на показателях медленной и быстрых кривых, которые имеют одно очень неприятное свойство – их сигналы запаздывают, в особенности если вы будете применять их на маленьких временных интервалах, которые будут меньше четырехчасового.

Для того, чтобы фильтровать сигналы стохастического осциллятора вы можете применять индикаторы из абсолютно разных групп. Все зависит от выбранного вами торгового алгоритма. Допустим вы торгуете с помощью скальпинговой техники. Тогда вам необходимо использовать любой индикатор, который определяет ключевые уровни, либо же вы можете собственноручно построить на рабочем графике важные уровни поддержки и сопротивления. Если же работаете с графиком, где наблюдается четкий тренд, то тогда вы можете подключить инструмент Macd или использовать другой индикатор, который умеет определять направление и силу тренда.

Фильтровать сигналы Stochastic нужно не всегда. Если вы выбрали торговый алгоритм, в котором применяются временные интервалы выше четырехчасового, а на рынке не наблюдается резких ценовых движений, то тогда небольшая задержка вряд ли будет играть большую роль. Поэтому дополнительные фильтрующие инструменты вы можете не подключать. Они лишь загрузят вашу рабочую область, из-за чего экран будет выглядеть загроможденным.

Как интерпретировать сигналы самого стохатика?

Шаблонный сигнал, который чаще всего падает такой инструмент – это ситуация, когда его мувинги пересекаются между собой, либо же когда эти кривые уходят в зону перекупленности или перепроданности. Именно на такие ситуации трейдер может опереться при открытии позиции.

Рекомендуем вам более подробно почитать о сигналах стохастика.

Но мало кто из группы трейдеров обращает внимание на то, в каком именно направлении пересекаются мувинги инструмента, а также на каком конкретном ценовом уровне происходит такое пересечение. Упуская столь важные моменты, трейдер несознательно открывает сделки, которые основаны на ложных сигналах.

Для того, чтобы научится фильтровать сигналы инструмента, нужно понять, в каких именно ситуациях необходимо входить в рынок и как при этом отсеивать ложные сигналы.

Первый способ

Позицию на повышение необходимо будет открывать в том случае, если оба мувинга сначала находились в зоне перепроданности, а затем развернулись и ушли в обратную сторону. При такой ситуации нужно следить за тем, чтобы линия %K пересекла линию %D снизу вверх. Именно такое пересечение мувингов, которое случилось на выходе из зоны перепроданности будет служит своеобразным фильтром, а также усиливающим фактором.

11,

Что касается позиции на понижение, то ее нужно открывать тогда, когда оба мувинга находились сначала в зоне перекупленности, а затем развернулись и пошли в обратном направлении. При такой ситуации нужно следить за тем, чтобы мувинг %K пересек мувинг %D сверху вниз.

1

Второй способ

Этот способ также основан на ситуации, когда сигнальные мувинги инструмента пересекаются между собой и происходит выход из какой-либо экстремальной зоны. Сигналом для заключения ордера на повышение будет являться ситуация, при которой мувинги инструмента покидают зону перепроданности, пересекая уровень в двадцать пунктов. В тот же момент мувинг %D должен стремиться центральному уровню, а мувинг %K уходить за этот уровень, пересекая его снизу вверх.

1

Сделку на понижение необходимо открывать только в том случае, если оба мувинга индикатора покинули зону перекупленности и пробивают уровень в восемьдесят пунктов. При этом линия %D должна стремится к центральному уровню, а линия %K ушла за этот мувинг.

1

В среде западных пользователей такой тип фильтрации сигналов называется «RightSidedCrossover» и переводится как способ правостороннего пересечения.

1

Такой способ фильтрации сигналов стохастика вы можете применять и при работе с другими инструментами, в основе которых лежат мувинги.

Фильтры ложных срабатываний индикатора Stochastic

Как уже было сказано необходимый вам тип фильтрации сигналов стохастического осциллятора зависит от выбранной торговой методики. Давайте разберем некоторые варианты.

1

Форекс осциллятор Стохастик. Его применение в трейдинге, сигналы на вход в сделку

Фильтрация с помощью старшего таймфрейма

Этот способ вы можете использовать при работе с любыми торговыми алгоритмами, так как он является универсальным. Помимо основного графика вам необходимо открыть еще и старший таймфрейм, который будет больше рабочего в четыре раза, но не более чем в восемь раз. Например, если вы работаете на пятнадцатиминутном таймфрейме вы должны использовать любой временной интервал, который лежит между часовым и двухчасовым.

1

На оба графика необходимо добавить инструмент Stochastic. Позицию необходимо открывать тогда, когда ситуация на обоих таймфреймах будет одинаковой. Безусловно, такое условие сократит общее количество сделок, однако их качество заметно возрастет. Этим вы сможете отфильтровать ценовый шум, который часто встречается на младших временных интервалах и будете работать только в ценовом диапазоне старшего таймфрейма.

1

Фильтрация с помощью инструмента Macd

Индикатор Macd – это трендовый осциллятор. Он не только указывает на точки разворота графика, но и показывает трейдеру направление текущей рыночной тенденции.

2

Для того, чтобы фильтровать сигналы стохастического осциллятора с помощью Macd вам необходимо открывать сделки только тогда, когда сигналы на обоих индикаторах совпадают. Давайте разберем простые примеры.

22,

Чтобы открыть ордер на повышение вам нужно дождаться следующей ситуации:

  • Stochastic дал сигнал о том, что тренд сменился на восходящий. Это можно понять по тому, что оба мувинга вышли из зоны перепроданности, пересеклись друг с другом и двинулись к центральной линии.
  • Инструмент Macd уведомляет пользователя о том, что восходящие тенденции растут. Это можно понять по тому, что столбики гистограммы появились выше центральной линии и стали зелеными.

Чтобы открыть ордер на продажу вам нужно дождаться следующей ситуации:

  • Стохастический осциллятор уведомляет пользователя о том, что тренд становится нисходящим. Оба его мувинга ушли из зоны перекупленности и пересеклись между собой, двигаясь к центральной линии.
  • Инструмент Macd говорит о том, что на графике развивается нисходящий тренд. Его колонки стали красными и опустились ниже нейтрального уровня.

Этот способ фильтрации сигналов вы можете использовать при работе с графиками, где наблюдается четкий тренд.

2

Как фильтровать сигналы с помощью ключевых уровней

При использовании этого способа вы можете сами простроить ключевые ценовые уровни, а можете воспользоваться специальными инструментами, которые сделают это за вас.

2

Позицию необходимо открывать тогда, когда стохастический осциллятор дает сигнал на разворот, находясь рядом с одним из таких ключевых уровней.

2

Для нанесения уровней на график рекомендуем установить и протестировать индикатор X-Lines.

2

Важно помнить о том, что ключевой уровень – эта та цена, от которой график отбился более двух раз.

Давайте разберем простые примеры.

Для открытия позиции на повышение необходимы такие условия:

  • Линии стохастика вышли из зоны перепроданности, пересекли друг друга и начали двигаться вверх.
  • В этот же момент график должен коснуться линии поддержки и вернуться в прежний ценовой диапазон. Это говорит о том, что позиции продавцов очень слабые, цена уходит в сторону бычьего тренда.

Для открытия позиции на понижение необходимы такие условия:

  • Мувинги стохастического индикатора вышли из верхней экстремальной зоны и начали двигаться вниз.
  • Тогда, когда мувинги вышли из зоны перекупленности, основной рабочий график коснулся линии сопротивления, но затем развернулся в другую сторону. Это свидетельствует о том, что потенциал покупателей очень слаб и цена вернулась в прежний ценовой диапазон.

С каким индикатором использовать стохастик?

Стохастик можно сочетать с индикаторами из разных групп. Все зависит от выбранной стратегии. Рассмотрим несколько примеров.

33

3

Фильтрация Аллигатором при торговле по тренду

В этом случае для отсеивания ложных показаний стохастика лучше использовать трендовые инструменты, трендовые уровни или линии сопротивления и поддержки.

3

Мы рассмотрим пример фильтрации с помощью сигналов Аллигатора Билла Вильямса. Напомним, что данный инструмент состоит из трех скользящих цветных линий, расположенных поверх графика. Когда начинается новый тренд, линии расходятся друг от друга, промежутки между ними растут. Как говорят трейдеры, Аллигатор «просыпается» и «открывает свою пасть».

3

Линии стохастика в это время должны выходить из экстремальной зоны перекупленности или перепроданности. Также следите за направлением линий Аллигатора. Если они идут вверх, то тренд восходящий, а стохастик должен покидать зону перепроданности. Если же мувинги Аллигатора направлены вниз, то тренд нисходящий, а стохастик должен покидать зону перекупленности.

3

Важно! Не следует открывать новых сделок по тренду, если Аллигатор «спит». Такое состояние характеризуется расположением кривых рядом друг с другом. Часто в таких ситуациях мувинги даже могут переплетаться в жгут.

Фильтрация RSI при торговле по скальпингу

Если торговля ведется по скальпинговой методике, то в качестве фильтра можно применить любой другой осциллятор, например, классический RSI. Он доступен в стандартном пакете терминала.

3

Сигналы инструментов должны совпадать. Напомним, что RSI так же, как и стохастик находится под рабочим графиком. Он состоит из кривой линии, двигающейся в диапазоне от 0 до 100. Уровни 30 и 70 или 20 и 80 используются в качестве границ экстремальных зон по типу стохастика.

Сигнал на покупку будет подтвержден, если оба индикатора покинут зоны перепроданности, пробив нижние границы снизу вверх. Сигнал по продажу будет считаться подтвержденным, если оба инструмента покинут зоны перекупленности, пробив верхние границы сверху вниз.

4

В заключение следует сказать, что вы можете использовать абсолютно любые инструменты для того, чтобы фильтровать сигналы Стохастика. Единственное, но очень важное условие – сигналы индикаторов должны подтверждать сигналы другого, то есть они должны совпадать между собой.

4

Если вы научитесь использовать стохастический осциллятор в своей торговой методике, то вы будете получать очень хороший доход. Для того, чтобы изучить все тонкости работы с данным инструментом, рекомендуем вам для начала поторговать на демо-счете.

4

Рекомендуем протестировать простую стратегию Стохастик по сигналам классического осциллятора.

Как используют Стохастик в торговле на Forex?

Существует индикатор, способный сделать трейдинг универсальной. Речь идет о Стохастике. Этот инструмент технического анализа был разработан еще в конце пятидесятых годов прошлого столетия. Он пользуется огромной популярностью у трейдеров, специализирующихся на Форекс. Название индикатора с греческого языка переводится, как «случайный». В данной статье мы расскажем вам об особенностях и правилах применения его во время торговли на международном валютном рынке.

Индикатор Стохастик

Stochastic является осциллятором. Его еще часто называют индикатором импульса. Он имеет привязку к диапазону (изначально 0 или 100), указывающем местоположение закрытия относительно диапазона нижнего и верхнего пределов за определенное число периодов.
Осциллятор состоит из двух линий. Первая из них — это медленная осциллирующая кривая %K. Вторая кривая является MA того же %K. Его называют %D. Замедление, как правило, в настройках по дефолту установлено на отметке 3.
Формула осциллятора такая: %К = 100 * [(С-L14) / (H14-L14)]. Переменные из нее расшифровываются следующим образом:

  1. C — цена закрытия.
  2. L14 — MIN цена за предшествующие четырнадцать сессий.
  3. H14 — MAX цена за предшествующие четырнадцать сессий.
  4. %K — отслеживает последнюю стоимость актива на рынке.
  5. %D — период SMA %K. Этот параметр еще называют стохастическим замедлением, поскольку его реакция на динамику изменения котировок более медленная относительно %K.

На первый взгляд может показаться, что формула вычисления индикатора очень сложная. Однако его применение на практике лишено каких-либо сложностей. Обучение Форекс рекомендует использовать этот индикатор как новичкам, так и профессионалам. Он представляет собой удобный инструмент технического анализа.

Индикатор Стохастик и дивергенция

В работе с осциллятором Stochastic особую важность имеет такое понятие, как дивергенция. Когда котировки делают более низкий MIN, а индикатор показывает более высокое значение, это называют «бычьей» дивергенцией. Если осциллятор показывает более низкий MAX, а котировки идут намного выше, это называют «медвежьей» дивергенцией.
Подобные явления происходят после резких скачков котировок как вниз, так и вверх. Дивергенция представляет собой сигнал о том, что цена может пойти в противоположную сторону. Как правило, это подтверждается прорывом трендовой линии.
Дивергенция представляет собой мощный сигнал о развороте. Однако он требует подтверждение со стороны других технических индикаторов. К понятию дивергенция нужно относиться предельно внимательно. Оно лежит в основе работе с осциллятором Stochastic. Его сигналы достаточно точные. Именно это объясняет популярность индикатора среди трейдеров, торгующих на Форекс, фондовых, сырьевых и товарных рынках.

Стохастик и MT4

Stochastic входит в число стандартных индикаторов MT4. Для того, чтобы отобразить его на графике котировок выбранного актива, нужно зайти в соответствующую вкладку и выбрать этот инструмент технического анализа.
Установите необходимые настройки индикатора. Для начала рекомендуем использовать значения по дефолту. Со временем вы научитесь подбирать более точные настройки к конкретному финансовому инструменту. Но для этого понадобится время. Освойте сначала азы применения данного индикатора. Впоследствии вы сможете поэкспериментировать, и найти более актуальные настройки.
В MT4 работа с индикаторами, в том числе и Stochastic, осуществляется очень легко. Даже новичок сможет разобраться в этом. В Сети есть множество обучающих материалов на данную тему.

Использование Стохастика

Индикатор Stochastic имеет широкое применение. Его можно использовать для реализации самых разных стратегий на рынке Форекс. Рассмотрим применение данного индикатора в скальпинге. Он отлично подходит для такой системы. Смысл применения этого осциллятора заключается в отскоке импульса.
Стохастик нужно поставить на M30. Он дает сигнал о восходящей тенденции на уровнях выше 20 или немного выше 50. Далее переходите к M5. Индикатор должен пройти 20 снизу, после этого можно открывать позицию на BUY.
Короткие сделки открываются по схожему принципу. Индикатор устанавливается на M30, и сигнализирует о «медвежьем» тренде. Он должен быть немного ниже 80 или немного ниже 50. Далее переходите к графику M5. Индикатор должен пересечь 20 снизу. После этого можно открывать сделку на SELL.
Ордер «Stop Loss» ставят на пять пунктов ниже предшествующей свечи M30 для сделок на BUY, и на 5 пунктов выше следующей свечки M30 для позиций на SELL. Цели определяются на уровне точек Pivot. Существует множество способов их определения. Рекомендуем попробовать разные варианты. Так вы сможете подобрать наиболее подходящий способ, который покажет лучший торговый вариант, выраженный в хорошей прибыли на вашем депозите.
Будет полезным разобраться в стохастических кроссоверах в зоне перепроданности/перекупленности. Их еще называют OB/OS. В отличие от большинства стратегий скальпинга на основе Стохастика, полагающихся на показатели одной более быстрой линии индикатора, условия в этой системе несколько отличаются.
Преимущественно область выше 80 показывает на зону перекупленности, а область ниже 20 является зоной перепроданности. Сигнал кроссовера появляется, когда обе линии индикатора пересекаются в зоне перекупленности/перепроданности.
Когда осциллятор заходит за 80, это говорит о формировании сигнала перепроданности. При этом синяя линия пересекает красную, находясь на уровне меньшем 20.
20 и 80 — самые распространенные значения. При этом их можно менять по желанию. Для сигналов OB/OS используют параметры 14,3,3. Отметим, что они показали себя неплохо при использовании для валютных пар, доступных для покупок/продаж на Форекс.
Плюс определения пересечений перепроданности/перекупленности состоит в том, что пользователи имеют возможность войти в рынок раньше и стартовать и наиболее низкой точки. Соответственно, и генерируемая прибыль может быть намного больше при такой системе. Минус подхода состоит в том, что цена способна оставаться в зоне OB/OS очень долго. Это делает кроссоверы малополезными, пока индикатор не преодолеет барьеры в 20 и 80.

Индикатор Стохастик: заключение

Stochastic имеет огромный потенциал применения в торговле на финансовых, сырьевых и товарных рынках. Он используется биржевыми спекулянтами уже более пятидесяти лет. За это время он показал насколько эффективными могут быть сигналы, которые генерирует данный индикатор.
Осциллятор применяют для определения импульса. Рывок может быть направлен как по тренду, так и против него. Для начала рекомендуется использовать стандартные настройки индикатора. Однако опытные трейдеры меняют их, в зависимости от рынка, который они анализируют посредством индикатора Стохастик.
Торговую систему на основе данного инструмента технического анализа рекомендуется дополнить другими элементами. Заниматься трейдингом на основе лишь одного Стохастика крайне рискованно. Осциллятор дает много ложных сигналов. Их нужно фильтровать с помощью других методов технического анализа. Проще говоря, необходимо находить подтверждения сигналов Стохастика. В этом вам может помочь:

  • дополнительные индикаторы;
  • свечной анализ;
  • волновой анализ и т. д.

В дополнении к Стохастику можно использовать различные вариации скользящих средних. Также допустимо использовать «Аллигатор» Билл Вильяма, фракталы, «Зиг-Заг» и т. д. Важно, чтобы сигнал на открытие сделки на BUY или SELL подтверждали и другие методы технического анализа. Только в этом случае можно входить в рынок.
Свечной анализ также будет полезным. Наличие разворотных паттернов в точках, где индикатор сигнализирует о возможном импульсе — хорошее сочетание. Если импульс предполагается по тренду, и это подтверждает появление соответствующей комбинации свечей, это может быть еще более сильным сигналом.
Волновой анализ позволяет понять структуру изменения цены на финансовых рынках. Это позволит вам лучше разобраться в ценовых движениях, и сформировать более точный прогноз относительно дальнейшего развития ситуации. Если все это будет дополнено сигналами Стохастика, такая торговая система покажет хорошую результативность по прибыли.
Также не стоит забывать о правилах мани менеджмента. Управление капиталом лежит в основе трейдера. Поэтому уделите этому максимум внимания. Неадекватный мани менеджмент может быстро уничтожить ваш депозит. Если рисковать по-максимуму, одна убыточная сделка «съест» всю предыдущую прибыль.
Биржевая психология также может дополнить вашу торговую стратегию. Понимание того, как ведет себя толпа на финансовых рынках, позволит делать высокоточные прогнозы. Кроме того, биржевая психология поможет и вам научиться контролировать себя во время трейдинга. Часто именно неумение следовать своим же собственным правилам приводит к плачевному результату.
Обязательно протестируйте на демо-счете торговую стратегию на основе Стохастика. И речь идет не об одном дне торгов. Торговые стратегии тестируют в течении, как минимум, 1-2 месяцев. Если за этот срок она покажет высокую результативность, можно переходить к трейдингу на реальном счете. Рекомендуем начинать торговлю с небольшого депозита. Это позволит вам постепенно привыкать к управлению более значительным капиталом.

Индикатор Стохастик

Индикатор стохастик существует так давно, что все трейдеры уже привыкли видеть его в качестве стандартного индикатора в торговом терминале. Вместе с тем, не всегда трейдеры понимают область применения данного индикатора. В данной статье вы найдете исчерпывающую информацию об использовании стохастика.

Сам индикатор состоит из двух линий: главной линии (бирюзовая) и сигнальной (красная пунктирная). В настройки индикатора Стохастик можно изменить параметры индикаторы, настроить цвета линий, добавить или убрать уровни и настроить отображение индикаторов по таймфремам.

Сигналы индикатора Стохастик

У индикатора стохастик есть два типа сигналов: пересечение с сигнальной линией и дивергенция. Первый тип сигналов довольно традиционный и применяется для поиска точки входа в трендах. Сигналы дивергенции по стохастику призваны помочь найти разворот цены на графике.

Пересечение с сигнальной линией. Для того, чтобы правильно использовать данный тип сигналов следует добавить к стохастику два уровня: 80 и 20. Сделать это можно в настройках индикатора. Верхний уровень 80 называется уровнем перекупленности, считается, что в момент, когда главная линия стохастика касается или заходит за этот уровень, то цена зашла слишком высоко и скоро будет падать.

Нижний уровень 20 называется уровнем перепроданности. Когда главная линия стохастика касается или заходит за этот уровень, считается, что цена опустилась слишком низко и близок разворот наверх.

Сигналы пересечения главной линии стохастика и сигнальной линии следует искать только при касании главной линии уровней 80 или 20. Сигнал на покупку выглядит следующим образом: главная линия стохастика касается уровня 20, затем происходит пересечение главной линии стохастика с сигнальной линией.

Сигнал на продажу определяется так: главная линия стохастика касается или пересекает уровень 80, а потом пересекается с сигнальной линией.

Все пересечения, которые происходят между уровнями 80 и 20 следует исключать из торговли.

Дивергенция. Говоря простым языком, дивергенция это расхождение между показаниями цены и показаниями индикатора. Дивергенция может возникать на многих осцилляторах. Что же касается стохастика, то здесь следует обращать внимание на минимумы и максимумы, которые отмечает основная линия стохастика.

Существует бычья дивергенция и медвежья дивергенция. Бычья дивергенция возникает в момент, когда цена обновляет максимум, а на индикаторе Стохастик этого не происходит. Это будет сигналом к продаже.

Медвежья дивергенция образуется в случае, когда цена обновляет минимум, а на индикаторе Стохастик этого не происходит. Это сигнал к покупке.

Стратегии с использованием индикатора Стохастик

В торговых стратегиях индикатор Стохастик чаще всего используется для поиска точек входа, наиболее часто используемый тип сигнала: пересечение с сигнальной линией. Реже индикатор используется в качестве фильтра точек входа. И уж совсем редко стохастик используется в качестве индикатора тренда.

Стратегия форекс MASTO – в данной стратегии индикатор Стохастик используется в его классическом понимании: для поиска точек входа.

Стратегия Форекс «По умолчанию» — в этой стратегии индикатор Стохастик используется в качестве фильтра торговых сигналов. Этот вариант использования индикаторов в стратегиях предусматривает использование большого количества индикаторов для более точного определения входа. Стратегия «По умолчанию» используется для торговли внутри дня.

Как пользоваться форекс индикатором стохастик?

Многие начинающие трейдеры постоянно находятся в поиске лучшего торгового подхода, лучшего индикатора, который даст более точные, быстрые и прибыльные сигналы.

Что тут греха таить, всем всегда хочется найти идеальный инструмент, который улучшит результаты торговли и доведёт их до абсолюта. И в этом поиске многие часто обращаются к изучению новых, пока никому не известных индикаторов, которые тоннами появляются на просторах интернета.

И это нормально. Новые решения и новые идеи должны и могут давать новые, более эффективные решения. Но всё равно, что и ожидаемо, среди них много идей посредственных и много тех, которые используются старые принципы, на основе которых построено уже немало индикаторов и торговых систем.

По этой причине многие незаслуженно обделяют вниманием индикаторы, которые входят в торговый терминал MetaTrader и другие популярные терминалы по умолчанию. Ведь это индикаторы, проверенные временем, разработанные лучшими трейдерами и доказавшие вою эффективность на дистанции в несколько десятилетий.

В этой статье поговорим как раз об одном из таких индикаторов, который называется Cтохастик или Stochastic Oscillator. И пожалуй, он в особом представлении и не нуждается.

История возникновения

Джордж Лейн, сын врача, хотел пойти по стопам отца. Но как-то раз он случайным образом оказался в здании одной из американских бирж, и увиденное его так заворожило, что он решил отказаться от карьеры врача. В 50-х годах он покупает себе место на бирже Chicago Open Board of Trade, где начинает торговать зерновыми культурами.

Стратегия форекс «Forex signal 30 (точные сигналы)»

Он делает успехи в карьере трейдера и позже занимает пост президента компании Investment Educators Inc. Тогда он и изобретает свой знаменитый индикатор.

Неизвестно, правда это или вымысел, но есть версия, что формулу индикатора Лейну подсказал знакомый из Чехословакии. И формула эта применялась для расчёта требуемого количества известняка, которое нужно добавить в процессе плавки железа. Они взяли эту формулу и стали адаптировать под рынок и свою торговлю, что в итоге привело к созданию индикатора стохастик, который состоит из двух линий %D и %K.

По одной версии названия линий получились такими просто потому, что создатели индикаторов того времени называли свои изобретения, просто последовательно перебирая буквы латинского алфавита. А %D, %K и %R (осциллятор Ларри Уильямса) просто оказались самыми эффективными и остались в истории.

По другой версии D означает deviation (отклонение), а K — это первая буква второго имени Джорджа Келли Лейна, автора стохастика.

Принцип работы и формула расчёта

Индикатор стохастик, можно сказать, измеряет скорость изменения рынка.

Если обобщить, то он сравнивает последнюю цену закрытия с ценами закрытия за прошлый выбранный период, которые оцениваются в диапазоне от максимального до минимального значения. То есть проводится относительный анализ, в результате которого индикатор показывает значение такого отношения по шкале от 0 до 100.

Если график индикатора тяготеет к зоне выше уровня 30, значит, на рынке восходящее движение и текущая цена закрытия имеет значение близкое к максимуму цен закрытия выбранного диапазона. А если график индикатора опускается к нулю, значит, текущее закрытие приходится на минимумы диапазона цен закрытия за установленный период.

Похожая картина наблюдается и у индикатора Уильямса %R, но стохастик использует несколько фильтров удаления, так называемых, рыночных шумов.

Быстрая линия стохастика %K рассчитывается по формуле:

где Со — это последняя цена закрытия за текущий период,

max(Hn) — это цена High, максимальная цена за период N,

min(Ln) — цена Low или минимум за период N.

Медленная кривая %D имеет следующую формулу расчёта:

Как видно из формулы, это скользящая средняя за период M, которая рассчитывается на основе %K.

Можно встретить и другие формулы расчёта, но эта самая распространённая.

Стохастик похож на индикатор RSI. Но есть и отличия.

Во-первых, стохастик имеет большую чувствительность в сравнении с RSI, и поэтому у него зоны перекупленности и перепроданности шире, чем у RSI.

Во-вторых, у стохастика две линии на его графике, быстрая и медленная, пересечение которых между собой является сигналом.

Настройка стохастика

  • Период %K — период стохастика;
  • Период %D — период сигнальной линии,;
  • Замедление — параметр для сглаживания обеих линий;
  • Цены — выбор типа цен, на основе которых будут происходить расчёты;
  • Метод MA — выбор метода расчёта скользящей средней %D.

По умолчанию идут настройки 5-3-3. Первый параметр отвечает за период расчёта, остальные отвечают за сглаживание обеих линий. Сам автор рекомендовал первый период выбирать из диапазона от 9 до 21.

Конечно, лучше под каждую валютную пару и торговый таймфрейм выбирать свои параметры, просто проводя визуальный анализ и фиксируя статистику сигналов при выбранных настройках.

Но в среднем можно выбирать для первого периода из таких значений:

  • M30 — 9-13;
  • H1 — 14-21;
  • H4 — 5-9.

Разделители областей перекупленности и перепроданности берутся по значениям 80 и 20. Но это не значит, что нужно брать только эти величины. Никто не запрещает подбирать более подходящие для тех или иных условий.

Поэтому настроить стохастика вы можете под себя, свою торговую систему и торгуемый инструмент.

Сигналы и показания индикатора стохастик

Как и у большинства осцилляторов у стохастика есть сигналы при работе с зонами перекупленности и перепроданности и при расхождении графиков цены и индикатора.

Дивергенция и конвергенция

Здесь применяется классический подход к этим сигналам.

Дивергенцией называется расхождение максимумов графиков цены и индикатора и является сигналом к продаже. Конвергенцией называется схождение минимумов графиков цены и индикатора, что является сигналом для покупок.

Лучше брать только те сигналы, которые по графику стохастика образуются внутри зон перекупленности и перепроданности. Или когда второй максимум/минимум не дотягивает до экстремально области. То есть цена экстремум вроде и обновляет, но индикатор показывает, что рынок уже не так перепродан или перекуплен, что часто говорит о возможном развороте цены.

Области перекупленности и перепроданности

Тут тоже всё стандартно.

График индикатора пересекает уровень 80 сверху вниз — это сигнал на продажу. Пересекает уровень 20 снизу вверх — это сигнал на покупку.

Но как и все осцилляторы в тренде стохастик будет давать массу ложных сигналов, которые нужно фильтровать. Если уже есть устойчивый тренд, то лучше брать только сигналы по тренду. И лучше не брать сигналы индикатора в тренде за основные, а использовать стохастик как фильтр.

Работа с уровнем 50

Уровень 50 можно рассматривать как водораздел между восходящим и нисходящим трендом. Когда стохастик выше 50, то тренд движется вверх, когда ниже 50, то цена имеет направление движения вниз.

Поэтому пересечение индикатором уровня 50 снизу вверх, можно рассматривать как сигнал к покупкам, а сверху вниз — к продажам.

В этом случае выходить из сделок можно, когда индикатор выходит из зон перекупленности и перепроданности. Или на сильных исторических уровнях поддержки и сопротивления.

Пересечение линий индикатора

Здесь всё тоже должно быть интуитивно понятно.

Когда быстрая линия пересекает медленную сверху вниз, это сигнал на продажу, когда снизу вверх — на покупку.

И важно, чтобы эти пересечения происходили в зонах перекупленности и перепроданности, тогда больше вероятность получить качественный сигнал.

И ещё один момент: обычно чем острее угол минимума или максимума индикатора в месте пересечения линий, тем, скорее всего, сильнее будет импульс движения.

Стохастик как часть системы

Только на один стохастик уповать не стоит. Он даёт, как и все индикаторы, ложные сигналы, поэтому его нужно применять только как часть торговой системы.

Хорошо стохастик работает в связке с индикатором RSI. Последний двигается медленнее, чем стохастик, и в том числе благодаря этому он может отфильтровывать многие сигналы стохастика, которые окажутся ложными.

Но эти индикаторы оба являются осцилляторами. Поэтому для создания торговой системы их лучше дополнить каким-нибудь трендовым индикатором, например, линиями Боллинджера.

В первом случае видно, что оба индикатора подтверждают точку входа от нижней границы канала Боллинджера, что даёт возможность для входа.

Во втором же случае, хоть стохастик и дал пересечение в зоне перепроданности и пошёл выше, RSI не подтверждает этот сигнал, так и не дойдя до своего нижнего уровня, отделяющего перепроданность, что запрещает нам входить в рынок.

Заключение

Индикатор стохастик, как и другие индикаторы, которые доказали свою результативность за многие годы, является полезным инструментом, об особенностях которого необходимо знать, чтобы применять его в нужное время и в нужном месте.

Он не лишён недостатков всех осцилляторов и требует дополнительных фильтров его сигналов. Он эффективен во флэтах, а в трендах даёт качественные сигналы только по тренду при должной фильтрации.

И при всём при этом это хороший индикатор, который можно использовать в своей торговой системе. И может быть, стоит сэкономить время, перебирая различные индикаторы, остановившись на этом, и разобраться в особенностях стохастика, чтобы на их основе построить крепкую торговую систему, подходящую под свой стиль торговли.

Стохастик, дающий меньше ложных сигналов

Индикатор Stochastic, пожалуй, один из самых востребованных инструментов, которые трейдеры используют для анализа и принятия торговых решений. При этом он так же, как и другие индикаторы, к сожалению, запаздывает и даёт достаточно много ложных сигналов.

Я хочу предложить вам модификацию стохастика, которая называется Kase Permission Stochastic smoothed. Ложные сигналы по этому индикатору встречаются значительно реже.

Автором этой версии стохастика является известный в финансовых кругах институциональный трейдер Синтия Кейс. Немного расскажу вам о ней. По специальности Синтия инженер-химик. В далёкие 80-е годы она работала в крупной нефтяной компании. Для решения определённых управленческих задач Синтию перевели в отдел трейдинга. Вот тогда и состоялась её первая встреча с рынком. Это был рынок нефти. Ей удалось создать прибыльную торговую систему, которая представляла собой комбинацию индикаторов и определённых, достаточно строгих, психологических установок. Кстати, Кейс опровергает расхожее мнение, что на рынке надо двигаться вместе с толпой. По мнению Синтии, толпа «слепа». Победить может только трейдер-одиночка. К слову сказать, история Синтии Кейс в очередной раз опровергает спорное мнение о том, что успешным трейдером может стать только мужчина.

Ну а теперь вернёмся к индикатору. В чём же его отличие от других модификаций стохастика?

Kase Permission Stochastic smoothed отличается от многих иных вариантов стохастика тем, что базируется на комбинациях свечей. Каждая из этих комбинаций составлена из пяти последних свечей. Это, так называемая, «псевдонедельная свеча». В результате получается, что в расчёте используется график пятикратного временного масштаба, а отображается индикатор на исходном графике. Вот именно это и позволило значительно снизить количество ложных сигналов.

Давайте посмотрим, как он выглядит на графике:

Для сравнения я разместила на графике стандартный стохастик, который всегда доступен в терминале. Kase Permission Stochastic подаёт звуковой сигнал о смене тенденции на рынке и появляется сообщение об этом. При желании, сигнал может приходить вам на почту.

На мой взгляд, Kase Permission Stochastic предпочтительней включать в свою торговую систему, чем стандартный индикатор и, конечно, надо поэкспериментировать с настройками для получения максимального эффекта от его использования.

Индикатор Стохастик

Инструмент, получивший название «индикатор Стохастик», позволяет определять окончание коррекции на Форекс-рынке с превалирующей тенденцией и обнаруживать наиболее выгодные и перспективные точки входа. Благодаря данному финансовому инструменту ваша торговля становится менее рискованной и более прибыльной. Индикатор Стохастик с алертом имеет несколько важных составляющих:

  • Уровни перекупленности и перепроданности – 70(80) и 30(20) соответственно.
  • Медиана – уровень 50%. Она еще называется линией баланса.
  • Линия %K, она же – «быстрый» индикатор Стохастик.
  • Кривая %D. Часто обозначается пунктиром. Это «медленная» версия инструмента для анализа рынка.
  • Встроенную функцию подачи звукового сигнала.

Формирование сигналов происходит при: выходе Стохастик индикатора из критических зон; пересечении линий; формировании направления движения цен в одну из сторон от уровня 50%.

Как рассчитывается и настраивается индикатор Стохастик?

Рассчитаем значения для линий для стандартного варианта. Возьмём несколько составляющих: цену закрытия, актуальную для текущего периода – C(t); экстремумы за предыдущее количество N периодов – High(n) и Low(n). Расчет «медленного» индикатора Стохастик по формуле выстраивается на значениях %K по тем же закономерностям, которые действительны для мувинга любого типа: %D = MovingAverage(t)(%K). Для «быстрой» кривой условия такие:

Что касается установки конкретных значений, то для работы на современных торговых площадках необходимо в качестве ориентира оставлять параметры по умолчанию: период от 9 до 21. Главное значение необходимо выбрать самому, а все традиционные рекомендации – непременно тестировать.

Наиболее подходящие параметры выбираются в зависимости от конкретного временного отрезка и волатильности финансового инструмента. К примеру, на популярных валютах хорошо себя покажут изначально установленные значения – пятерка с двумя тройками. Особенно если вы выберете малый таймфрейм, до М30. Стремление к стабильности результатов будет обеспечено периодом 9-13. Значения для часового графика – 13/5/3, для Н4 и более старших таймфреймов – период от 5 до 9. Вам понадобится по индикатору Стохастик настройка в виде разных цифр, если вы захотите контролировать пробои границ критических зон, или постараетесь обнаружить ситуации дивергенций.

Запомните: с увеличением периода расчета Стохастик частично утратит свою чувствительность – будут сильнее выражены запаздывания, а большинство колебаний котировок будет восприниматься как несущественные. Сигналы самой высокой надежности ожидаются на H4 и выше, но для скальперов и интрадейщиков это не слишком оптимистичные новости.

Покупка и продажа

Готовиться к приобретению актива нужно, когда линия %K пересечет кривую %D по направлению вверх, начинаясь снизу. Такое положение вещей говорит о начале бычьего тренда. Ордер-«отложку» разрешено выставлять на 5-10 пунктов над точкой пробоя. Если пересечение линий происходит в зеркальном отображении – в права вступает медвежий рынок, активизируются продажи. Отложенный ордер располагается на 5-10 пунктов под точкой пробития ценового уровня.

Еще в начале 50-х годов 20 века Джордж Лейн изобрел индикатор Стохастик, как пользоваться им, объяснив множеству трейдеров. Благодаря этому изобретению многие рыночные игроки сохранили свои депозиты. Даже современные биржевики, используя разработку, умудряются зарабатывать! Индикаторы, принадлежащие к семейству стохастических осцилляторов, разрешают идентификацию момента смещения баланса сил быков и медведей на рынке. Это позволяет совершать успешные интеграции на электронные площадки либо своевременно закрывать позиции с оптимальным результатом.

Взаимодействие с другими инструментами

Прекрасно работают в паре индикатор Стохастик и RSI. Они имеют схожую функциональность, поэтому параллельное использование таких инструментов позволит эффективно фильтровать рыночные шумы. Подобные инструменты оценивают, с точки зрения теханализа, скорость рынка по относительному положению Close в диапазоне максимум/минимум за определенный период. Трейдер должен понять, каковы шансы обновления крайних значений, – иными словами, предстоит выяснить, продолжится ли тренд.

Автор индикатора Стохастик описание своего технического инструмента выстраивает на том, что на устойчивом аптренде цена закрытия актуального периода должна располагаться в зоне предшествующей максимальной цены. При даунтренде ее ожидаемая остановка – это зона поблизости от предыдущего минимального значения.

Лучшие Форекс брокеры 2021: