СКАЛЬПИНГ СТАКАН ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Скальпинг по стакану, простая и эффективная стратегия заработка

Скальпирование – это одна из самых распространенных тактик торговли, как на фондовой бирже, так и на рынке форекс.

Очень многие трейдеры путают понятие скальпинга с внутридневной торговлей, считая открытие ордеров с малыми целями и стопами основой данной стратегии.

На самом деле, такое размытие понятия скальпинга случилось потому, что на рынке форекс нет как такого стакана цены, что привело попросту к подмене понятий.

На фондовой бирже присутствует данный стакан, что позволяет оценивать реальную рыночную ситуацию и совершать сделки с целью в пару тиков.

Платформы для скальпинга по стакану

Для большинства трейдеров не секрет, что торговые платформы МТ4 и МТ5 имеют фиктивный стакан, в котором никогда не увидишь ни объем сделок ни денежных потоков которые стоят за продавцами или покупателями.

Скальпинг разрешен, пятизначная котировка и минимальные спреды.

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Однако некоторые брокеры предоставляющие доступ на межбанковский рынок при открытии ECN счета позволяют взглянуть на рынок более глубоко нежели это могут сделать обычные пользователи.

Для этого была разработана совершенно новая прогрессивная ECN платформа cTrader у которой впервые появился биржевой стакан, где видны денежные обороты.

В торговой платформе сTrader вам доступно три различных инструмента, а именно стандартный стакана, ценовой и VWAP. Принципиальной разницы между этими инструментами нет никакой, единственное, что изменяется так это подача информации.

Пример сTrader смотрим ниже:

Если вы хотите принять участие в торговлена московской фондовой бирже. Вам понадобится торговая платформа QUIK Junior.

Доступ к фондовому рынку вы можете получить через специализирующегося брокера, однако только на фондовой бирже биржевой стакан является самым информативным, поэтому если вам интересен реальный скальпинг по стакану, то вам просто необходим торговый терминал QUIK.

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Вид терминала QUIK смотрим ниже:

Базовый принцип работы

Биржевой стакан – это таблица, в которой вы можете наблюдать заявки, как продавцов, так и покупателей по определенной цене. Вверху, значения цены отображены красным цветом, отображаются заявки продавцов, а внизу, значения которого выделены зеленым цветом отображены заявки покупателей.

Не секрет, что рынок на движение цены всегда спровоцировано или продавцами или покупателями, поэтому отслеживания тех или иных заявок позволяет держать определенный вектор.

Азы скальпинга по стакану

Прежде чем начинать скальпировать, необходимо понимать, что за всеми заявками в стакане стоят живые люди, которые преследуют собственные цели. При скальпинге в нашем случае, как бы это странно не звучало, навсегда забудьте о графике, поскольку всю нужную информацию вы будете черпать непосредственно со стакана.

При скальпинге по стакану, вашей основной задачей является определить, что превышает спрос или предложение. Для этого вам необходимо посмотреть непосредственно на красную или зеленую область стакана и на количество заявок.

Как правило, рынок движется в сторону разряженного стакана, а именно в ту сторону, где количество заявок на порядок меньше.

При реализации стратегии ваша основная задача после того как вы определились с лидерами в данную ситуацию на рынке вам необходимо вычислить крупных игроков. Крупный игрок это своего рода якорь для трейдера, от которого будет вестись вся торговля. Основная задача скальпера – повторить замысел крупного игрока.

После того как вы выяснили какая из сторон явно имеет преимущество и нашли крупного игрока по заявке вы должны выставить заявку перед крупным игроком, чтобы не только повторить его замысел но и сыграть на опережение.

Важность стакана сделок в торговле | CScalp | Скальпинг

Возникает вполне логичный вопрос, а почему становится перед крупным игроком? Для начала вы должны понимать, что став перед крупным игроком вы имеете своего рода поддержу в виде его заявок и цена в случае похода против вас, в первую очередь упрется в его заявки что, скорее всего, приведет к отскоку в нужном вам направлении.

Определение целей.

Для того чтобы понять, какой цели с легкостью могут достигать ваши скальперские операции в случае сильного движения, вы должны включить функцию разряженного стакана. Итак, разряженный в отличие от стандартного отображает области, где нет ни одной заявки, как у продавцов, так и у покупателей.

Таким образом, если вы видите такие зоны, вы можете быть полностью уверены, что они не защищены никакими ордерами, а рынок с легкостью преодолеет эти зоны. Пример разряженного и незащищенных зон можно увидеть ниже:

Стоит отметить, что при реализации стратегии «Скальпинг по стакану» очень важно не только быть поглощенным в процесс, ведь скорость изменения заявок действительно высока, но и следить за рисками, а именно использовать специальные скрипты и скальперские приводы.

Также не стоит забывать о том, что ловя крупного игрока, тот в свою очередь может выставлять ложные заявки и быстро их снимать, дабы обмануть толпу, поэтому очень четко отслеживайте такие явления и не впрыгивайте в рынок при виде каждого крупного инвестора.

Скальпинг по стакану котировок: обучение, как торговать на Quik

Торговля на Форекс или бирже может быть прибыльной, если трейдер будет использовать такие инструменты, как анализ, стратегия, тактика, прогнозирование и аналитика новостей. Профессиональные брокеры и трейдеры создали несколько различных моделей поведения на бирже, и одной из них является скальпинг по стакану — изучение поведения других участников рынка.

Торговля по стакану заявок, основные принципы

Существует 2 критерия торговли на бирже по стакану — на съедение большой плотности и на отбой, с учетом большого количества дополнительных факторов. Торгуя на низколиквидных ценных бумагах/валютных пар, лучше действовать только на отбой, т. к. на съедении зайти в сделку достаточно сложно. В этом случае речь идет о неликвидных акциях, имеющих оборот от 1 000 000 до 10 000 000.

В стакане надо искать только большие заявки по плотности, а в системе торговли трейдера должно быть указано, что она для него означает.

Здесь необходимо учитывать среднесуточный объем по выбранному биржевому параметру или средний — в самом стакане. Если в стакане расположена большая заявка, это значит, что она останется (ее могут просто аннулировать).

Более крупные участники рынка могут запугивать такой заявкой мелких инвесторов после приобретения акций, чтобы цена еще больше увеличилась. Это происходит на ценных бумагах 2-4 категории с небольшой степенью ликвидности. Главное, необходимо помнить, что стакан — это только дополнительный критерий , который помогает рассматривать сигналы на быстрый вход в сделку.

Торговля по стакану на съедении плотности, секреты и нюансы

Осуществляя торговлю по стакану, следует учитывать такие факторы, как линии поддержки/сопротивления и биржевые объемы . Если трейдер торгует, учитывая только плотность, не принимая во внимание другие параметры, прибыльность будет минимальной. Для повышения конечного результата торговли необходимо проводить комплексный анализ рынка .

Поэтому важно учитывать основные линии поддержки/сопротивления , которые должны быть максимально сильными и четко ограниченными. Трейдеры должны находить наиболее четкие уровни , которые имеют наименьшую погрешность разброса баров, ложные пробои и сильные теневые выносы. В этом случае уровень необходимо проводить по теневым хвостам.

В данной точке стакана должна скопиться большая плотность , а трейдер войдет в сделку на ее съедении только тогда, когда от нее остается не более 20-30%. При правильных расчетах должен возникнуть мощный импульс , который позволит получить хорошую прибыль.

Он часто появляется на съеме стопов, расположенных за линией. В этот момент и другие трейдеры начинают покупать акции на прорыве уровней. Если плотность съедена, а движения не происходит , трейдеру надо закрыть позу, а если движение началось, сидеть до самого конца.

Самая распространенная модель развода в стакане. Как это выглядит на графике?

Торговля акциями и фьючерсами по стакану различия

На фьючерсах использование стакана менее эффективно, чем на акциях. Поэтому, работая на фьючерсах, можно использовать стакан с биржи ценных бумаг, т.е. некоторые рыночные инструменты будут иметь сразу 2 стакана: фьючерсный и акционный.

Что нужно учитывать при скальпинге по стакану

Работая по стакану на таких позициях, как фьючерсы, акции 1 категории и неликвид , нужно учитывать некоторые особенности.

На фьючерсах большую плотность найти невозможно, поэтому для скальпинга трейдеры могут пользоваться стаканом, который формируется на бирже ценных бумаг . Но скальпингом можно заниматься не на всех фьючерсах. Например, для этого подойдут фьючерсные контракты на компанию «Газпром».

Если на фьючерсном стакане трейдер увидит большую плотность , его надо использовать. Но это бывает не часто. Во избежание ошибок инвестор должен искать плотность, которая будет в 20 раз больше средней величины в стакане. Также следует принимать во внимание не 1, а сразу несколько факторов . Линии поддержки и сопротивления являются важными параметрами на бирже. Если не учитывать все вышеприведенные критерии, возможность совершать прибыльные сделки снижается.

По акциям 1 категории можно работать как на съедение плотности, так и на отбой. По неликвидным ценным бумагам торговля происходит аналогичным образом, но здесь необходимо действовать четко, учитывая различные биржевые факторы.

Низколиквидные ценные бумаги с оборотом менее 4 000 000 рекомендуют торговать только на отскок, т.к. зайти в сделку на съедении по ним будет сложно.

Перед тем как войти в сделку, трейдер должен сразу определиться, об кого он будет крыть позицию, если актив начнет двигаться не в его сторону . С помощью компьютерной программы Quik можно в любое время просматривать и анализировать биржевые котировки , а также скальпировать, совершая наиболее прибыльные сделки.

Торговля по стакану от плотности

Для прибыльной торговли трейдер должен в первую очередь должен четко определить для себя, какую он ищет плотность , как ее надо съесть для прибыльного входа в сделку и другие факторы. При торговле на отскок плотность должна полностью соответствовать сильной линии. Исключением может стать слишком большая плотность.

Но вначале трейдер должен узнать, что она не фейковая и ее хотят выполнить. Если к ней подходят и затем съедают, можно заходить в сделку. Иногда маркет-мейкеры пугают других трейдеров для продвижения рынка вверх . Этот способ нуждается в большом внимании трейдера и может применяться как на ценных бумагах, так и на валютных парах.

Для трейдинга необходимо дождаться наибольших заявок или айсбергов , удерживающих стоимость, и зайти в сделку в соответствии с плотностью. Сразу за этими показателями нужно установить стоп, дождаться отката и выйти из сделки.

Что такое стакан заявок на бирже

На Форекс возможен скальпинг по стакану? Разберемся!

Одним из способов успешной торговли на финансовом рынке является скальпинг по стакану на Форекс. Само понятие «скальпинг» (или «пипсовка», что по своей сути равнозначно одно другому) подразумевает под собой снятие небольшого размера единовременной прибыли (8-10 пипсов) множественное количество раз с различными временными интервалами.

Применяя такой метод торговли, трейдер получает возможность не тратить время на анализ рынка, не выстраивать определенные стратегии и не следить за трендом или новостями. Единственное, что требуется для данной стратегии, – это анализирование стакана цен.

Стакан цен (биржевой стакан) – это таблица, в которой отображаются цены и объемы заявок на продажу и покупку финансового инструмента всеми участниками рынка, сгруппированные и распределенные наверх, если это продажа (выделены красным цветом), и вниз, если это покупка (выделены зеленым цветом).

Курс биткоина не важен для скальпинга: мой анализ стакана криптовалюты, кластеров и ленты

Паттерны стакана. Как работать с паттернами стакана при скальпинге.

Паттерн стакана — это последовательность заявок в стакане, расположенных с определенной закономерностью.

Паттерны стакана аналогичны паттернам на графике. В зависимости от того, как располагаются цены и объемы в стакане, можно предполагать о дальнейшем изменении цены в ближайшей перспективе.

Паттерны стакана позволяют предугадать движение цены, что дает возможность скальперу заранее выставить заявку и получить прибыль. Отличие их от паттернов на графике заключается в том, что последние ориентированы на более длительную перспективу, нежели паттерны стакана.

7,

Таким образом, паттерн стакана – это инструмент скальпера для определения точек входа на рынок при сделках с длительностью не более 2-х минут.

В том случае, если цена еще не успела достигнуть тэйкпрофита, а в стакане уже появилось несколько новых крупных заявок на продажу, то уже это оповещение о том, что цена готова к развороту и необходимо срочно выходить из сделки.

Приводы для скальпинга по стакану

Не всегда при ручной торговли удается вовремя войти в сделку. Для того чтобы упросить процесс размещения заявки, трейдеры применяют различные специализированные программы – приводы для скальпинга.

Привод анализирует стакан котировок в автоматическом режиме – это позволяет войти в рынок по самой выгодной цене.

1

Во время проведения анализа, приводом выявляются строки с определенными установленными параметрами: самый лучший спрос и предложение по контрактам и ценам. Робот самостоятельно выставляет заявки и закрывает сделки.

1

Стандартные настройки программы можно поменять, учитывая собственные пожелания в работе системы. Скальперские приводы, в основном, по принципу работы схожи друг с другом, однако, интерфейсы некоторых могут сильно отличаться.

1

Скальпинг по стакану цен на Forex

Несмотря на то, что скальпинг по стакану позволяет лучше чувствовать рынок и открывать позиции в правильном направлении, применение данной стратегии на Forex практически невозможно.

1

Это связано с тем, что валютный рынок обладает высокой волатильностью по сравнению с фондовым рынком, и любая сделка всегда находит встречную заявку в короткие сроки. Тем не менее, на Forex существует рыночный стакан второго уровня (Level 2), который позволяет трейдерам видеть глубину рынка (Market depth) – информацию об отложенных ордерах, находящихся за пределами спреда.

15,

Level 2 отражает количество выставленных заявок на продажу и покупку, динамику изменения спроса и интерес к уровням цен покупателей и продавцов.

1

Среди брокеров, предоставляющих доступ к котировкам Level 2, находятся GKFX, RoboForex, а также при установке дополнительного плагина One Click Trading для терминала MetaTrader5 (и MetaTrader4 включительно) – FxOpen, Rvdmarkets, InstaForex и Exness.

1

Однако не все ДЦ предоставляют одинаковые условия для доступа к стакану цен. К примеру, для того, чтобы торговать скальпингом по стакану у брокера GKFX, необходимо иметь ECN счет, в то время, как брокеры Exness и RoboForex предоставляют такую возможность даже на счетах Mini и Fix-Cent соответственно, что является довольно удобным для начинающих трейдеров.

1

Следить за объемами заявок возможно и без установки отдельных плагинов. Такую возможность предоставляет брокер OANDA на своем официальном сайте. В режиме on-line трейдеры получают доступ к кумулятивному и некумулятивному стакану заявок – активным ордерам на покупку и продажу клиентов ОАНДЫ. Беря во внимание тот факт, что психология человека у всех примерно одинаковая, то и ситуация по открытым ордерам других брокеров приблизительно схожая.

1

Навигация позволяет установить желаемый тип графика и выбрать валютную пару среди 16-ти возможных.

2

Горизонтальная зеленая линия – текущая цена на момент последнего обновления стакана.

2

График разделен на четыре квадранта:

23

справа находятся активные ордера на покупку (в верхнем правом квадранте (2) – отложенные ордера выше текущей цены, в нижнем правом квадранте (1) – отложенные ордера ниже текущей цены);

2

слева располагаются активные ордера на продажу (в верхнем левом квадранте (4) – отложенные ордера выше текущей цены, в нижнем левом квадранте (3) – отложенные ордера ниже текущей цены).

2

Длина любого горизонтального штриха на некумулятивном стакане (синего или оранжевого цвета) прямо пропорциональна количеству всех выставленных ордеров по этой цене.

2

На кумулятивном графике, по мере удаления от текущей цены вверх и вниз, проценты суммируются, и ситуация на рынке становится более наглядной.

2

Для лучшего анализа можно сравнить кумулятивный стакан OANDA с еще одним графическим стаканом, предоставляемым брокером XM на своей главной странице официального сайта. Процентное соотношение покупки и продажи клиентов показано для 6 валютных пар, а также для золота и нефти.

2

Таким образом, на основании графиков можно предположить, в какую сторону следует открывать позицию. Но использование подобного стакана больше подходит для предварительного анализа рынка, нежели для торговли скальпингом, так как для динамично изменяющегося рынка постоянное ручное обновление веб-страниц отнимает слишком много времени.

2

Поэтому, если вы выбираете стратегию скальпинга по стакану, то в таком случае наилучшим способом торговли будет использование стакана цен второго уровня на площадках тех брокеров, которые предоставляют к нему доступ. А на каком счете лучше всего вести торговлю (на ECN или же на счете с самым минимальным депозитом) зависит только от вашего выбора

Форекс скальпинг в MetaTrader 5

Если вам интересен скальпинг на Форекс, то вам пригодится информация из этой статьи — как торговать на Форекс, используя стратегию скальпинг в MetaTrader 5.

Прежде всего, для просмотра этого нового инструмента MT5 вам просто нужно:

  • В меню графики выбрать пункт «Стакан цен»

Источник: Admiral Markets MetaTrader 5

  • Либо использовать сочетание клавиш «Alt + B»

Вот как выглядит окно Стакан цен в МТ5:

Скальпинг по стакану цен MT5

Источник: Admiral Markets MetaTrader 5

Это окно соответствует электронному списку заявок на покупку и продажу на финансовых рынках. Инструмент дает очень полезную информацию, а именно:

  • Где цена в настоящее время торгуется
  • Но прежде всего там, где о цене можно договориться в очень короткие сроки

В верхней части вы найдете объемы покупателей, а в нижней части — объемы продавцов.

Стакан цен МТ5 позволяет:

  • Подтвердить торговый сигнал Форекс
  • Получить доступ к индикатору, отличному от всех других присутствующих на MT5
  • Судить о силе потенциального движения с направленным уклоном!

Таким образом, инструмент показывает количество ордеров на разных ценовых уровнях, для покупки или продажи на рынке.

Вы можете получить быстрый доступ к этому инструменту после загрузки торговой платформы MetaTrader 5.

Теперь поговорим о Форекс 2 уровня.

Вы должны понимать, что стакан цен — это индикатор, который не похож на другие бесплатные индикаторы MetaTrader 5. Он может оказать большую помощь в поиске давления на покупку и продажу на данный момент и, следовательно, на уровни поддержки и сопротивления, определяемые отложенными ордерами, размещенными на рынке Forex.

На стакане цен мы видим 5 уровней Bid и 5 текущих уровней Ask, наиболее близких к цене, и соответственные объемы..

Спрос и предложение в конечном итоге являются источником движений на рынке Forex.

Красная часть представляет цену Ask, то есть цену продажи, а синяя часть стакана цен представляет цену Bid, которая является покупной ценой. Это, пожалуй, лучший скальперский индикатор!

Давайте рассмотрим пример стратегии Форекс скальпинг MT5 с использованием стакана цен Forex.

Эта стратегия называется стратегией Скальпинг M1 с MACD.

Существует несколько полезных индикаторов для скальпинга, например:

  • Индикатор скальпинга Heiken Ashi
  • Индикатор скальпинга MACD

Это также фильтр MT5, который можно использовать с любым типом стратегии или сигналов Форекс. Просто используйте его, чтобы проверить, что отношение BID/ASK больше, чем, по крайней мере, два:

  • Если Bid в 2 раза выше, чем Ask, это означает, что давление покупателей больше
  • Если Bid в 2 раза ниже, чем Ask, это означает, что давление продаж больше

Более того, как вы, возможно, уже знаете, индикатор MACD может подавать различные торговые сигналы на Форекс, из которых 3 связаны со стратегией скальпинга:

СКАЛЬПИНГ СТРАТЕГИЯ. ОБУЧЕНИЕ СКАЛЬПИНГУ ПО СТАКАНУ

Сигнал гистограммы

  • Когда значение гистограммы MACD меняется с отрицательного на положительное — это сигнал к покупке.
  • Когда значение гистограммы MACD меняется с положительного на отрицательное — это сигнал к продаже.

Расположение сигнальной линии MACD относительно нулевой линии

  • Когда сигнальная линия MACD становится положительной — это сигнал к покупке.
  • Когда сигнальная линия MACD становится отрицательной — это сигнал к продаже.

Расположение сигнальной линии MACD относительно гистограммы

  • Когда сигнальная линия MACD выходит из отрицательной гистограммы — это сигнал к покупке.
  • Когда сигнальная линия MACD выходит из положительной гистограммы — это сигнал к продаже.

Элементы стратегии скальпинг в MT5 со стаканом цен

Любая стратегия должна включать управление рисками и следующее:

  • Стоп Лосс

Поставить стоп на 10 пунктов

  • Тейк Профит

Противоположный сигнал от MACD

Соотношение 1: 1

В конце концов, можно использовать любые знакомые торговые стратегии. Глубина рынка может служить вам только для подтверждения вашего торгового сигнала на Форекс во время принятия решения.

Стратегия скальпинга CFD, представленная в этой статье, отличается от других в том смысле, что подтверждающая часть для совершения сделки зависит от стакана цен, глубины рынка.

Существует несколько стратегий скальпинга, но суть в том, что вы используете скальпинговую стратегию Форекс, которая протестирована.

Обсуждаемая в этом тренинге методика Forex CFD сочетается со всеми индикаторами MT5, такими как:

Также можно использовать мини-терминал для установки Стоп Лосс и Тейк Профит.

Скальпинг МетаТрейдер 5 — Tick Chart Trader

Советник Tick Chart Trader из MetaTrader Supreme Edition позволяет отображать график в реальном времени свечами по 5 тиков, то есть, как только рынок Forex развивается на 5 тиков, на графике появляется новая свеча в тик.

Источник: Admiral Markets MetaTrader 5

Затем график M1 можно использовать для анализа основного тренда в системе скальпинга Форекс. Этот инструмент очень полезен для поиска точных и актуальных точек входа для скальпирования форекс-трейдинга и индексов CFD. Он позволяет вам открыть позицию по-новому.

Скальпинг стратегии | Скальпинг по стакану

Мы рекомендуем использовать мини-терминал с его основными функциями:

  • Автоматический расчет размера лота
  • Автоматический Стоп Лосс
  • Тейк Профит
  • Интегрированный трейлинг-стоп

Стратегия скальпинга прекрасно сочетается с этим советником Tick Chart Trader.

Графический анализ более продвинутый и позволяет по-новому взглянуть на рынок Форекс и, в частности, определить начало тренда раньше, чем на 1 минутном графике.

Что такое эффективный метод скальпинга ?

  • Тот, который нацелен на быстрое получение прибыли
  • Тот метод, в котором присутствует хорошее управление рисками

Вот как должна выглядеть ваша техника скальпинга. Следует знать, что торговля на тиковом графике часто используется профессионалами как часть простой, но эффективной стратегии скальпинга.

Напоминаем, что торговля CFD сопряжена с высоким уровнем риска, поэтому торговать рекомендуется только теми деньгами, которые вы можете позволить себе потерять.

Конечно, важно сперва изучить методологию скальпинга, прежде чем начинать использовать этот стиль торговли, который использует наименьшие таймфреймы и движения цены.

На самом деле лучший метод скальпинга — тот, который подходит именно вам и который следует протестировать, чтобы определить, насколько вероятно получать прибыль в долгосрочной перспективе, придерживаясь этого метода.

Скальпинг DAX30 требует больших навыков, поэтому изучение скальпинга необходимо еще до того, как вы начнете использовать его на практике.

Mini Chart — Скальпинг в MetaTrader 5

У индикатора MiniChart есть много неоспоримых преимуществ, среди которых графическое представление в тике.

Источник: Admiral Markets MetaTrader 5

Высочайшим преимуществом тиковых графиков от Mini Chart является возможность определять размер свечей, задавая количество тиков по вашему выбору.

Давайте приведем пример:

Если вы хотите следить за динамикой цены евро-доллара — CFD на EUR USD каждые 10 тиков движения, просто введите 10 в параметре «Tick per bar», а «Timeframe / Type Chart» соответствует « Тик-бары».

Таким образом, вы найдете свечи, иллюстрирующие движения 10 тиков в реальном времени, в окне Мини-график.

Выводы — Форекс скальпинг MT5 и стакан цен MT5

Скальпинг Форекс рекомендуется для опытных трейдеров, которые прекрасно контролируют свои эмоции и свою торговую систему.

Новичкам же рекомендуется сначала изучить систему скальпинга, узнать, как использовать стакан цен в МТ5 и обязательно протестировать новые знания на демо счете.

Продолжайте свое обучение на Форекс

О нас: Admiral Markets

Торговля финансовыми инструментами (CFD, акции, ETF), предлагаемыми Admiral Markets, несет высокий уровень риска, который не подходит для всех инвесторов из-за их сложной природы финансовых рынков. Прежде чем заключать клиентское соглашение или совершать транзакцию, обязательно ознакомьтесь с условиями нашего сервиса. При необходимости проконсультируйтесь со специалистом, чтобы убедиться, что вы понимаете риски, связанные с торговлей.

Данная статья опубликована только в информационных и образовательных целях. Материалы для контента разработаны Admiral Markets UK и распространены инвестиционными фирмами Admiral Markets Group для глобальной аудитории. Поэтому, пожалуйста, примите во внимание, что информация, указанная в статье, не может быть подходящей для всех.

Чтобы получить соответствующую информацию о графиках, условиях торговли и любых других деталях, пожалуйста, посетите admiralmarkets.com, выберите страну своего проживания и свяжитесь с соответствующей организацией.
Этот контент предназначен только для общей информации и не предназначен для предоставления торговых или инвестиционных советов или личных рекомендаций. Любая информация, касающаяся прошлых результатов торговли не обязательно гарантирует будущие результаты. Admiral Markets не несет ответственности за любые убытки, которые вы несете, прямо или косвенно, в результате совершения каких-либо торговых решений, основанных на какой-либо информации в вышеопубликованном контенте.
Информация не предназначена для жителей Соединенных Штатов, Бельгии или какой-либо конкретной страны и не предназначена для распространения или использования любым лицом в любой стране или юрисдикции, где такое распространение или использование будет противоречить местному законодательству или регулированию.

Admirals

Admirals – это больше, чем просто брокер, это финансовый центр, предлагающий широкий спектр продуктов и услуг. Мы делаем возможным универсальный подход к личным финансам с помощью комплексного решения для инвестирования, расходования средств и управления деньгами.

Торговая стратегия «скальпинг» по стакану криптовалютами

Наверняка вы уже слышали раньше такое понятия, как «биржевой стакан». Нет? Тогда это статья для вас. Это выражение очень часто встречается в прогнозах аналитиков, на различных форумах, посвященных торговле, в обучающих статьях практикующих трейдеров. Если вы интересуетесь криптовалютой и ищете эффективные способы как можно заработать на этом активе, полезным будет знать, что такое биржевой стакан, по каким принципам он формируется, в чем особенности и <strong>секреты торговли</strong> по стакану криптовалютами. Всё это совместно с проверенным брокером NPBFX мы подробно рассмотрим в данной статье. Итак, обо всем по порядку.

Что такое биржевой стакан для криптовалют

Биржевой стакан (по-другому стакан ордеров, ордербук) представляет собой перечень актуальных заявок трейдеров на продажу (бид/bid) и покупку (аск/ask) криптовалюты. В стакане находятся все данные о стоимости актива и его количестве. Исходя из этих данных, трейдер делает выводы об уровне спроса и предложения на актив, его объеме торгов, ликвидности и принимает решение в какой момент лучше войти в рынок и какой ордер выставить – на покупку или продажу.

Две самые главные задачи для трейдеров при работе с биржевым стаканом – выявить сигнал и определить оптимальный момент входа в рынок.

Какие еще задачи с помощью биржевого стакана можно решить? Трейдеры, которые торгуют криптовалютой в торговом терминале МТ4 в NPBFX могут следующее:

  1. Получить информацию об актуальной средневзвешенной стоимости криптовалюты на текущий момент времени.
  2. Сравнить текущие параметры покупки (ask) и продажи (bid).
  3. Получить достоверные данные о размерах спредов на тот или иной актив.
  4. Быстро закрыть ранее открытые или отложенные приказы по активу всего в один клик.
  5. Установить отложенный приказ в несколько кликов. Достаточно указать стоимость открытия и направление операции.
  6. Отправить отложенный приказ по цене рынка с помощью команды Market as Limits. Задача такой команды – зафиксировать цену (без гарантии выполнить ордер) и защитить сделку трейдера от проскальзывания.
  7. Установить Стоп Лосс и Тейк Профит для ордера, который был выставлен раньше или для конкретного приказа.
  8. Оперативно скорректировать или указать объем приказа.

Чем же отличается биржевой стакан от графика котировок криптовалют?

Этот момент важно понимать: биржевой стакан не показывает графического отображения данных по рынку. Он показывает перечень поступивших заявок от трейдеров, которые находятся близко к рынку и их исполнение может повлиять на дальнейшее ценообразование. Если вы разберетесь как правильно читать биржевой стакан, у вас будет понимание того, как формируется крипторынок изнутри в режиме реального времени.

Торговля по стакану криптовалюта BCH/USD в МТ4

График котировок по торговой паре BCH/USD

Как открыть стакан цен по криптовалютам в терминале MetaTrader4? Здесь всё просто – биржевой стакан уже встроен в платформу, скачивать его не нужно:

  • запускаете торговый терминал,
  • в окне «Обзор рынка» выбираете интересующую криптовалютную пару (в NPBFX это пары биткоин/доллар, эфириум/доллар, лайткоин/доллар, рипл/доллар),
  • нажимаете правой клавишей мыши по паре,
  • выбираете команду «Стакан цен».

Какие ордера отображаются в биржевом стакане

На рынке криптовалют есть несколько видов ордеров, однако это совсем не значит, что все они попадают в биржевой стакан. Давайте рассмотрим самые популярные виды заявок:

Лимитный ордер – такой тип заявок сразу же заносится в биржевой стакан. Это сделки на продажу или покупку, которые открываются только после того, как криптовалютная пара достигнет такого ценового значения, которое указал трейдер.

Для справки: в случае, если лимитные ордера нескольких трейдеров одинаковой цены, то в биржевом стакане они отобразятся в одной строке, а исполнятся в порядке очереди.

Всё о СТАКАНЕ простыми словами | Трейдинг с нуля | Обучение трейдингу | Binance | Криптовалюта

Рыночный ордер – этот тип ордера сразу же открывает сделку по текущей стоимости. Поскольку эти ордера моментально исполняются, то в биржевом стакане они не отображаются. Они находятся в ленте сделок (о ней мы поговорим ниже).

Условный ордер – заявка, которая подразумевает наличие определенных условий на рынке. Как только эти условия появятся, будет открыт либо лимитный ордер (тогда он отобразится в биржевом стакане), либо рыночный (в этом случае он моментально исполнится и попадет в ленту сделок).

Что такое лента сделок?

Простыми словами лента сделок – это журнал (форма), в котором учитываются все проводимые ранее сделки на рынке по указанной трейдером криптовалютной паре. В этой форме указывается время, когда была исполнена сделка, по какой цене и каким объемом. Обычно сделки на покупку (ask) отображаются зеленым цветом, а сделки на продажу (bid) красным.

С помощью ленты сделок трейдер может сделать выводы о настроениях на рынке и проанализировать активность. Если лента сделок по определенному активу имеет низкую активность, значит он низколиквидный. Если в ленте преобладающая часть длинных сделок, значит на рынке бычий тренд, а если короткие ордера – то медвежий.

Как только научитесь правильно читать ленту – у вас будет преимущество перед другими игроками рынка. Даже перед теми, кто использует технический анализ и другие индикаторы (которые, между прочим, не всегда сходятся в сигналах).

С помощью ленты сделок вы сможете принимать торговые решения даже раньше, чем графики котировок покажут сигнал на продажу или покупку. Далеко не все криптотрейдеры пользуются лентой сделок, однако при правильном чтении она может послужить хорошим инструментом для достижения значительных финансовых результатов.

Лента сделок не входит в стандартный пакет инструментов в терминале MetaTrader4, но ее можно скачать в свободном доступе в Интернете.

Какие трейдеры заполняют биржевой стакан

Прежде, чем рассмотреть какие типы трейдеров принимают участие в формировании биржевого стакана, стоит указать на какие 2 главные категории делятся участники рынка:

Первая категория – это активные трейдеры, которые заключают сделки по текущей стоимости криптовалюты.

Вторая – пассивные трейдеры. Они устанавливают желаемые значения курса и только после его достижения открывают ордера.

Именно ордера пассивных трейдеров отражаются в биржевом стакане, а вот сделки активных трейдеров там не фиксируются. Соответственно среди пассивных трейдеров, которые заполняют биржевой стакан могут быть:

  • Крупные игроки

Обычно это трейдеры, располагающие большими объемами криптовалюты. Действия таких крупных игроков могут вызвать серьезные изменения на рынке и повлиять на стоимость актива. Выявить этих игроков, понять их цели – главная задача при анализе биржевого стакана. Сделать это не всегда просто, т.к. очень часто эти трейдеры сразу не торгуют большими объемами, а разбивают их на более мелкие сделки. Выявить таких игроков поможет лента сделок, там это можно заметить.

  • Маркетмейкеры

К маркетмейкерам относятся трейдеры, которые выставляют ордера с целью поддержания на рынке ликвидности по определенным активам и сокращения размеров спреда по ним. На самом деле, для криптовалютных бирж это очень выгодно, а также для держателей активов с низкой ликвидностью.

Выставление подобных ордеров – достаточно рискованное дело. Чтобы снизить риски, очень часто маркетмейкеры пользуются специальными алгоритмами, чтобы выставить двухсторонние котировки. Многие криптобиржи поощряют этот тип игроков и дают им работать и заключать сделки в разных направлениях по льготным комиссионным.

  • Трейдеры средней величины

Составляют преимущественную часть всех заявок биржевого стакана. Эта категория трейдеров больше всего подвержена эмоциональным порывам, паническим атакам и их поведение проще всего предсказать. Определить трейдера средней величины достаточно просто: посмотрите на его объем сделок и с какой периодичностью они выставляются.

  • Скальперы

К скальперам относятся не только трейдеры, но и торговые роботы, которые открывают большое количество ордеров за очень короткий промежуток времени. Стратегия скальперов в основном выстраивается на торговле внутри спреда. В качестве примера приведем следующую торговую ситуацию: перед выставлением ордера, скальпер должен проанализировать биржевой стакан и практически одновременно выставить сделку с лучшей ценой Bid вместе со сделкой Ask. Если расчеты окажутся верны и скальпер выбрал правильный момент, то сделка окажется прибыльной и финансовый результат окажется на порядок больше размеров комиссии.

  • Высокочастотные торговые роботы (HTF-трейдинг)

Такие роботы открывают ордера в соответствии со специальными алгоритмами и отличаются сверхвысокой скоростью расчетов. Сделки высокочастотных роботов практически невозможно заметить в биржевом стакане за счет их мгновенного исполнения. Зато их прекрасно можно увидеть и проанализировать в ленте сделок.

  • Торговые боты

Осваивая торговлю по биржевому стакану, вы должны быть готовы к тому, что кроме реальных вышеперечисленных участников рынка могут быть еще и торговые боты. При анализе биржевого стакана их можно заметить по большому количеству одинаковых ордеров, которые то появляются, то пропадают. В большинстве случаев такой бот запрограммирован на анализ биржевого стакана и когда какой-то крупный ордер резко исполняется, за ним следует такое же резкое исполнение целого каскада сделок. Все эти действия чреваты стремительным изменением стоимости криптовалюты. К сожалению, с торговыми ботами бороться не получится, остается только смириться и принимать их во внимание.

Важно: Торговля в NPBFX подойдет любому типу трейдеров (скальперам, пипсовщикам, HTF-трейдерам, приверженцам классического трейдинга).

Принцип стратегии торговли по стакану криптовалютами

На самом деле, основной принцип работы торговли по стакану криптовалютами сводится к тому, чтобы выявить сигналы, открыть ордер и закрыть его с максимально допустимой прибылью. Речь идет о скальпинге, т.к. криптотрейдеры чаще всего используют именно эту торговую стратегию, заключая сделки по биржевому стакану. Главные условия такой торговой стратегии:

  • Минутные таймфреймы (от 1 до 5).
  • Торговая площадка с минимальной комиссией за заключение сделок.

Важно: Компания NPBFX не взымает комиссии за заключение сделок. А это значит, что торговля по стакану криптовалютами у брокера – оптимальный вариант для скальпинга.

Раньше скальпинг использовали только профессиональные игроки рынка, поскольку он требует предельной концентрации внимания и быстрого реагирования на изменение цены криптовалюты. Однако сейчас даже трейдеры с небольшим опытом практикуют такой способ заключения сделок и при том весьма успешно. Скальпинг по стакану считается одним из самых сильных инструментов для изучения цены актива и заработка внутри дня. При таком типе стратегия торговли по стакану подразумевает охоту на тренд и заключение ордеров с максимально быстрой скоростью, буквально в течение нескольких минут и даже секунд.

Для стратегии скальпинга по стакану криптовалют характерны:

  • Короткое время удержания торговых позиций
  • Определенный объем криптовалюты
  • Высокая частота ордеров (в течение всего торгового дня трейдер стремится заключить максимальное кол-во сделок чтобы получить хорошую прибыль)

Тактика скальпинговой стратегии по стакану криптовалютами сводится к следующему:

  • Полный и точный контроль стакана

Трейдер должен проанализировать очередь из заявок игроков и увидеть предпосылки будущего движения цены. Чтобы сделать это эффективно, нужно понимать какие участники рынка сейчас в стакане (крупные игроки, трейдеры средней величины, маркетмейкеры и пр.), выявить их, изучить размер торговых объемов и предположить в каком направлении пойдет цена актива.

  • Использование торговых индикаторов при анализе

Некоторые трейдеры не доверяют графикам и считают их недостаточно эффективными, т.к. при скальпинге продолжительность сделки составляет всего несколько минут, а то и секунд. Поэтому дополнительно используют торговые индикаторы в качестве вспомогательного инструмента для понимания общих рыночных ожиданий и выборе удачного момента для входа в сделку. Если видите, что трендовое движение достигло своего максимально возможного значения – открывайте ордер.

  • Лучше меньше прибыли, но больше сделок

Не стоит гнаться за большим профитом от одной заключенной сделки. При скальпинговой торговой стратегии это так не работает. Здесь решающую роль в эффективности играет именно плотность заключения сделок.

  • Выход из сделки вовремя

Если видите, что рынок начинает «тормозить» и курс криптовалюты в любую секунду может резко измениться, в таком случае лучше сразу же выйти из сделки и закрыть ее на той отметке прибыльности, которая есть.

Хотите узнать еще больше скальпинговых стратегий и как эффективно их можно применять в торговле криптовалютами? Аналитический портал от компании NPBFX содержит более 60 торговых стратегий на различных таймфреймах с разбором от профессиональных экспертов. В описании к каждой торговой стратегии вы найдете ее подробное описание, для каких инструментов и на каких таймфреймах она эффективна, графики, индикаторы и многое другое. Портал бесплатный и доступен в любое время для каждого клиента NPBFX. Зарегистрироваться и воспользоваться аналитической платформой можно по ссылке.

Аналитический портал NPBFX

Плюсы торговли по стакану

Торгуя по стакану, вы можете извлечь для себя следующую пользу:

  • Выявить направление тренда и момент, когда он развернется, чтобы вовремя выйти из сделки и зафиксировать прибыль.
  • Определить момент входа на рынок крупных игроков и маркетмейкеров (когда появляется крупный ордер на покупку или продажу).
  • С большей точностью определить момент входа в рынок (опять же, ориентируемся на крупные заявки).
  • Сделать проставленный стоп лосс более коротким и «замаскировать» его.
  • Вовремя закрыть сделку и выйти из рынка (когда увидите, что крупные заявки одобрены и цена на актив начинает расти).

Минусы торговли по стакану

  • Биржевой стакан не воспроизводит рыночные данные в визуальном формате, для этого вам нужно будет дополнительно воспользоваться графиками.
  • В биржевом стакане могут быть не только реальные сделки, но и фиктивные. Этой уловкой могут пользоваться маркетмейкеры и крупные игроки, которые хотят заработать на неопытности трейдеров. Суть фиктивного ордера в том, что игрок размещает заявку на покупку или продажу актива по определенной цене. В момент заключения ордеров на покупку и выставление стоп лоссов остальными трейдерами, маркетмейкер убирает свой фиктивный приказ и таким образом зарабатывает на убытках неопытных игроков рынка.

Важно: Как бороться с фиктивными ордерами? Чтобы не попасться на такую уловку при торговле по стакану, дополнительно обращайте внимание на ценовой график криптовалюты и анализируйте его.

Заключение

Биржевой стакан и лента сделок – незаменимые инструменты для внутридневного трейдинга криптовалютами. Для торговли в долгосрок они будут не так эффективны, но для игроков, которые торгуют внутри дня на коротких таймфреймах эти инструменты выступают в роли опережающих индикаторов. В то время как другие инструменты при техническом анализе, опираются лишь на математические формулы, в основе которых лежит цена актива.

Понимание того, что происходит в стакане в конкретный промежуток времени поможет трейдеру правильно оценить рыночную ситуацию и открыть ордер, выбрав самый удачный момент входа в рынок. Зная, какие игроки входят в состав биржевого стакана и каким образом их заявки влияют на стоимость конкретной криптовалюты, вы сможете качественно повысить свои навыки в криптотрейдинге и заключать более профитные сделки. А чтобы снизить торговые издержки, получать качественное и надежное исполнение сделок, рекомендуем выбрать компанию NPBFX. Брокер обслуживает клиентов с 1996 года, имеет безупречную репутацию и предлагает выгодные условия торговли криптовалютами:

  • Низкие спреды;
  • Заключение сделок по STP-технологии без задержек и проскальзываний;
  • Страховые выплаты 20 тыс.евро на каждого клиента;
  • Торговля самыми популярными и ликвидными криптоактивами (биткоин, лайткоин, эфириум, рипл);
  • Аналитика и бесплатные торговые сигналы и на Аналитическом портале NPBFX;
  • Нулевая комиссия за заключение сделок.

Пройдите несложную процедуру регистрации и зарабатывайте торговлей криптовалютой вместе с надежным брокером.

Биржевой стакан цен Форекс онлайн с объемами, как пользоваться в МТ4

Это значит, что видя объемы сделок на рынке, мы можем точно определить текущую тенденцию, а также предсказать ближайший разворот цены. Ценность анализа DOM в том, что его анализ покажет, как реальные участники «давят» на цену. Крупные объемы – рыночные или лимитные − создают дисбаланс на рынке, https://finprotect.info/stakan-cen-v-torgovom-terminale-mt4/ индикатором которого является ценовой график. Бывает, что график показывает консолидацию, в ленте и в DOM на этом уровне идет жесткая борьба и уже накапливаются силы для пробоя. Агрессивные заявки – это рыночные или лимитные ордера, которые постоянно “подтягиваются” к рыночной цене.

Каждая из них преследует свои цели, касающиеся выбранного актива. Выставление своей заявки в такие промежутки может ускорить консолидацию стоимости на обновленном уровне или спровоцировать массовые покупки инструмента. Однако если приказ окажется недостаточно объемным, то предложение может просто зависнуть между ордерами рыночных групп и будет проигнорировано.

Скальпинг по стакану — это достаточно прибыльные стратегии работы, но требующие значительного психологического напряжения. Настройки программы трейдер может менять в соответствии со своей стратегией работы. Кроме того, трейдеры в таких стратегиях торговли широко используют «поводыри», т.

Скальпинг в стакане или уровни, которые мы видим в Dom

Зачастую используется несколько поводырей, однотипное движение на которых с высокой вероятностью свидетельствует о начале движения и на торгуемом инструменте. На рисунке ниже представлен примерный вид рабочего стола биржевого скальпера. найти стакан цен форекс в ютюбе Еще несколько лет назад торговлю без стакана цен на Форексе было сложно себе представить. Эффективный инструмент, который позволял сортировать заявки покупателей и продавцов, визуализировать объемы и распределение активов.

С помощью индикатора «Стакан цен» можно легко определить основной тренд на рынке. Направление тенденции всегда зависит от соотношения сделок на покупку и на продажу. При нисходящем тренде цена актива падает, а при восходящем – растет.

Пока в стакане уровень держит высокий объем, спекулянты перед ним ставят ордера по рыночной цене, чтобы заработать несколько пунктов, совершив множество высокочастотных сделок . Данная программа очень полезна для проведения анализа рынка, а при краткосрочных стратегиях помогает узнать объемы найти стакан цен форекс в википедии текущих заявок. Например, вы хотите купить валюту по цене рынка, придержать ее пунктов 10, а потом продать по возросшей цене. Но, когда вы взглянули в стакан и увидели, что через два пункта ожидается очень большой объем встречных заявок, то станет понятна бесполезность такой сделки.

Высокие реальные объемы заявок – гарантия «защиты» выставленных стопов. Их исчезновение или распродажа – сигнал для преждевременного закрытия текущей позиции.

Одним из таких приемов является включение алгоритма, покупающего/продающего некоторое количество лотов инструмента по рыночной цене через определенные промежутки времени. Это может быть равный объем через фиксированный временной отрезок или варьирующийся (10, 20, 30 лотов) через случайные промежутки времени (к примеру, в диапазоне 3–20 сек.).

Что такое биржевой стакан (стоит ли его применять)

Участник замечает, что цена взяла направление к конкретному уровню, и как только она его достигает, в стакане возникает объемный ордер на покупку. В этом и заключается вся суть торговли с помощью стакана на Forex. Иногда в глубине рынка можно видеть расслаивание таблицы цен на неравномерные промежутки – диапазоны, в которых отсутствуют цены. Зачастую это указывает на то, что рынок разделился на несколько доминирующих групп.

  • В стакане цен можно увидеть выставленные лимитные ордера участников торгов.
  • Трейдер, «вооруженный» стаканом цен, располагает информацией обо всех лимитных ордерах как на продажу, так и на покупку.
  • Стакан цен (он же стакан заявок / биржевой стакан) это – биржевой инструмент, где трейдеры могут открывать/закрывать сделки.
  • Внешний вид биржевого стакана зависит от версии и типа терминала, с помощью которого он ведет торги на рынке Форекс.
  • У каждого свои интересы, которые одинаковы только в одном – продавец хочет продать дороже, а покупатель – приобрести нужный актив дешевле.

По нему работали как на валютных, так и на фондовых рынках, ориентируясь на выставленные цены и объемы по ним лотов. Стакан цен позволял увидеть точку потенциального разворота, где могла бы перевешивать та или иная сторона, позволял предусмотреть действия крупного стакан цен форекс капитала. Многие форекс брокеры позволяют настроить стакан заявок в терминале, МТ4 – МТ5. Вот только ничего общего с реальными котировками эти данные не имеют. У некоторых брокеров я наблюдал в стакане какие-то непонятные стрелочки, циферки и другую ерунду.

Агрессивные и пассивные заявки

Но стакан цен может быть также полезен и для частных трейдеров, поэтому нужно знать, как его использовать. Алгоритм работы со стаканом и его структура те же, что и на фондовом рынке.

Анализ и применение в торговле

Вряд ли через пару пунктов покупатели смогут раскупить весь предложенный актив, и цена, скорее всего, упадет. Если инструмент торгуется на внебиржевом рынке , стакан может формироваться из котировок самого брокера, который дает различные цены в зависимости от объема на покупку или продажу.

Стаканом на финансовых рынках принято называть графическое отображение заявок на покупку и продажу, которые имеют место быть на рынке. Там изображена текущая рыночная цена, выше которой есть заявки на продажу, а ниже линии – на покупку.

Они свидетельствуют о том, что трейдеры хотят быстро войти в рынок, например, при первых признаках разворота. Вы должны понимать, что стакан цен – это индикатор, который не похож на другие бесплатныеиндикаторы MetaTrader 5.

Такое название получилось из-за внешнего сходства обыкновенного стакана с тем изображением, которое демонстрирует заявки в онлайн режиме. Данная компания предоставляет брокерские услуги для торговле на форекс и других рынках достаточно давно. Касательно выхода на межбанковский рынок – эта услуга доступна https://finprotect.info/ с самого начала. Для торговли используется торговая платформа Metatrader, и точно так же как и другие компании, биржевой стакан здесь выделен в отдельный скрипт, что связанно с особенностями терминала. Каждая компания, которая разработала свой скрипт, частенько дополняют их другими полезными функциями.

Ваши сделки не выводятся на межбанк, а все котировки это лишь симуляция реальных торгов. То есть, все сделки совершаются внутри самой компании. Если вы открываете найти стакан цен форекс в гугл поиске позицию, то вы никак не влияете на ход торгов и вашу заявку никто не увидит. Кстати, именно поэтому многие дилинговые центры называют кухнями.

Другой способ работы по стакану цен

Если брокер не транслирует объемы, то стакан функционирует как скальперский инструмент, из которого одним кликом выставляются рыночные и отложенные ордера. В нем отображаются ценовые уровни, отложенные от цен Bid и Ask с шагом изменения цены.

Как торговать с помощью биржевого стакана Smart DOM. Лайфхаки ATAS.

Согласны, что можно бесконечно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как работает другой человек? Не верьте ограничениям – можно еще бесконечно смотреть, как меняются ордера в биржевом стакане цен.

В этой статье мы сфокусируемся на методах получения прибыли с помощью DOM.

  • Что такое DOM и почему хорошо уметь в нем работать
  • Обзор Smart DOM в ATAS
  • Почему торговать в DOM сложно и какие рынки подходят для торговли в DOM
  • Торговые сетапы и основные правила
  • Скальпинг в стакане или уровни, которые мы видим в DOM
  • Опыт одного трейдера

Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

Что такое DOM и почему хорошо уметь в нем работать.

В переводе с английского DOM (Depth of Market) – это глубина рынка, или в терминологии русскоязычных трейдеров – “стакан цен”. По сути, это перечень ордеров, выставленных на покупку и продажу. Чем выше цена – тем больше заявок на продажу, чем ниже цена – тем больше желающих купить. Некоторые трейдеры предпочитают работать только со стаканом, вообще не обращаясь к графикам. Они считают, что стакан отражает действительный баланс спроса и предложения. И по поведению ордеров и цен судят о силе и слабости рынка.

Сейчас мы на примере таблички объясним, что такое глубина рынка DOM .

Допустим, на рынке всего два трейдера – Вася и Петя. У Васи значительно больше денег, чем у Пети.

Для того, чтобы цена двинулась, кто-то из двоих трейдеров должен начать покупать рыночными ордерами. Допустим, Вася покупает 50 контрактов у Пети по 1100 и передвигает свой бид выше ( что такое биды и аски ). Поскольку у него больше денег, он продолжает покупать контракты у Пети и передвигает свои биды и цену выше и выше. Петя начинает нервничать на 1150, на 1200 он уже не просто нервничает, а ощущает острую боль из-за убытков.

Итак, Петя не может больше терпеть убытки и начинает немедленно закрывать контракты, продавая их Васе, потому что на рынке только 2 игрока. По результатам торговли Вася – в прибыли, Петя – без денег и с психологической травмой. Вот так работает рынок, только игроков не два, а существенно больше. Но “умные деньги”, как правило, сосредоточены в руках немногих Вась.

Задача торгующих в том, чтобы агрессивно давить на оппонентов и заставить их закрывать позиции. Ситуация, которую мы описали, происходит в различных вариациях каждый день на любом рынке. Умные деньги сначала давят, а потом фиксируют прибыль. Поэтому цена двигается вверх и обратно вниз.

Обзор стакана в ATAS.

В самом простом виде вы найдете DOM в Квике. Здесь есть только цена и лимитные ордера.

В ATAS DOM не зря называется Smart DOM, он действительно очень умный.

Посмотрите видео на нашем канале обо всех возможностях и настройках Smart Dom. Не забудьте подписаться!

Кратко остановимся на главных деталях:

  • на каждом уровне цены виден реально проторгованный объем – bid trades, ask trades
  • виден профиль рынка текущего дня, предыдущего дня и всего контракта – today, last day, contract
  • можно видеть изменения лимитных ордеров на каждом уровне цены – последние две цветные колонки
  • есть поле для заметок – notes (на этой картинке его не видно, потому что мы его не активировали в настройках).
  • торговать можно прямо из стакана в один клик
  • все поля, размеры текста, цвета настраиваемые
  • можно создавать и хранить шаблоны своих стаканов

Это реально удобный Smart DOM с полным набором функций. Сравнивать его со стаканом из QUIK даже неловко.

Какие рынки подходят для торговли в DOM.

Несмотря на всю привлекательность, торговать в DOM сложно.

Вот в чем причины:

  • Сделки происходят очень быстро, ведь на современных биржах, больше половины сделок совершают роботы. В статье про спуфинг мы разбирали ситуацию, которая произошла за 350 миллисекунд.
  • Заявки отражают не факты, а намерения торговцев. Поэтому стакан – это поле для манипуляций и введения в заблуждение. Лимитные ордера отменяют, удаляют, двигают, сокращают.
  • Не все инструменты подходят для торговли в DOM. Есть “тонкие” рынки, на которых много резких и сильных движений или “шпилек”. Профиль таких рынков длинных и вытянутый. Это, например, Nasdaq или Dax, нефть. А есть “толстые” рынки, на них нет таких резких движений, а профиль более короткий и широкий. Например, Treasury Bonds. На рисунке ниже – примеры DOM таких рынков – слева Nasdaq NQM9, справа – 30-летние Treasury Bonds ZBM9. Цифрами 1 и 2 выделены выделены профили Treasury Bonds. Они компактные, и их границы легко укладываются в один экран. Сам профиль расширяется ближе к середине. Цифрой 3 выделен профиль Nasdaq. Он очень длинный, максимума и минимума дня не видно на одном экране, профиль расширяется и сужается несколько раз в течение торговой сессии.

Торговые сетапы в DOM и основные правила.

Существует несколько торговых техник с использованием DOM:

  • торговля импульсов
  • торговля резких движений с ростом объема
  • пробой уровня
  • отскоки
  • “приманки”

В целом, эти техники относятся к такому типу трейдинга, как “скальпинг”. Позиции обычно удерживаются от нескольких секунд до минут. Причина в том, что для открытия более долгосрочных позиций требуется провести анализ контекста на графиках, а оценка рынка по DOM – это поиск ситуативных сделок “здесь и сейчас”.

Рассмотрим каждую из перечисленных техник чуть подробней.

Импульс.

Основная идея торговли импульсов – следовать за движениями умных денег. То, что происходит на одной цене – может определить направление для следующего часа или даже большего периода времени. Если одни трейдеры пойманы в ловушку, они захотят выйти. Другие трейдеры хотят запрыгнуть на борт – это цепная реакция.

Например, если рынок упал на 15 пунктов, не многие захотят покупать. Чтобы остановить или развернуть рынок хотя бы на пару тиков – нужны будут большие объемы и, следовательно, большие деньги. А чтобы подвинуть падающий рынок вниз еще на 4-6 тиков – нужно меньше денег, потому что сопротивление для продолжения движения убывает. Закрывающиеся убыточные позиции усиливают уже существующий импульс, особенно хорошо это работает на уровнях максимума/минимума дня. Если рынок совершил значительное движение и не откатывается, вероятность глубокого отката резко уменьшается.

Рассмотрим импульс на примере фьючерса на индекс РТС RIM9.

Мы выделили цифрой 1 уровень середины начального диапазона дня, который определили автоматически с помощью индикатора Initial Balance. На этом уровне сформировалась локальная поддержка, выделенная красной линией, от которой цена резко двинулась вверх. В стакане мы видим значительные рыночные покупки, отмеченные голубыми цифрами в первом столбце – это и есть импульс, следование за которым имеет повышенные шансы на получение прибыли. Мы отметили эти уровни для себя в столбце “заметки”, потому что столбцы “bid/ask trades” обновляются при возврате цены на этот уровень, если вы не изменили автоматические настройки.

Резкое движение на повышенных объемах – рынок резко проходит несколько тиков в одном направлении на существенно большем, чем обычно объеме – это начало импульса. Присоединяйтесь к этому движению, потому что те, кто стоит в противоположном направлении будут закрывать позиции и тем самым гнать цену дальше.

Пробой уровня – ищем пробой максимума/минимума дня или других значимых уровней и наблюдаем за движениями вокруг этого уровня. Чем быстрее рынок возвращается к этому уровню после отката – тем вероятней, что уровень не устоит. Очень важен контекст и уровни, в которых заинтересованы покупатели и продавцы. Это могут быть уровни, на которых прекращаются продажи или покупки, уровни с крупным объемом, хвосты, максимумы или минимумы предыдущих дней.

Профессионалы предпочитают заходить до прорыва, если думают, что цена пройдёт этот уровень. А обычные трейдеры попадаются в ловушки на пробоях, когда пытаются торговать против импульса. Всегда обращайте внимание, какой объем привел цену в движение. Чем больше контрактов, тем вероятнее пробой.

Если вы торгуете против импульса, не покупайте сразу на минимумах и не продавайте сразу на максимумах, дождитесь пока лавина стопов закончит толкать цену дальше. Вы можете проверить новые ли это контракты или стопы, но только на Московской бирже, которая показывает открытый интерес в режиме реального времени. Ниже мы покажем пример, как работать с открытым интересом.

Откат от уровня – цена касается уровня и откатывается, снова касается и снова откатывается, но уже на меньшее количество тиков. Откаты уменьшаются, а вероятность пробоя увеличивается. Уровни могут не совпадать с классическими уровнями поддержки и сопротивления.

Отскок вниз – рынок растет на хорошем объеме, но на самом верху объем покупок снижается, появляются оффера (аски) большого объема и сокращение “бычьего” прогресса. В такой ситуации трейдеры не будут дальше покупать, они будут выжидать, и цена откатится вниз. С этим сетапом надо быть очень аккуратными, потому что это сделка против импульса. Аналогично можно рассматривать и отскок вверх. Но для покупок, как правило, необходимо больше усилий, чем для продаж.

Снова обратимся к фьючерсу на индекс РТС RIM9.

Цена стремительно падала, точкой 1 выделены рыночные продажи, но на уровне минимума дня продажи сократились до единицы. И на этих уровнях появились крупные покупки, выделенные точкой 2. Возможно, это фиксация прибыли по коротким позициям, а не новые длинные позиции – мы этого не знаем. Но по стакану видно, что падение цены остановилось и начался отскок. По стакану мы не занимаемся прогнозированием, мы видим то, что происходит в моменте.

Приманка или обман – цена не двигается при огромном объеме или двигается незначительно. Скорее всего, умные деньги задумали движение в другую сторону. Мы покажем этот сетап ниже подробнее.

Какую бы технику для торговли по биржевому стакану вы не использовали – существуют общие рекомендации для каждого DOM трейдера.

Основные правила:

  • Убытки не должны быть больше 2-4 тиков в зависимости от инструмента. Мы уже говорили выше, что резкие движения могут погубить депозит, особенно, если вы торгуете крупными лотами. Тщательно выбирайте инструмент.
  • Быстрая прибыль 3-6 тиков. Скорее всего, вы не будете получать значительно больше, потому что это не уже не скальпинг. Если импульс продолжается, наверняка можно будет зайти в сделку еще раз.
  • Если объем “высыхает”, или рынок длительное время торгуется в диапазоне, выключайте компьютер.
  • Если рынок идет против вас, выходите из сделки немедленно.
  • Фиксируйте прибыль, когда иссякает импульс и начинается откат.
  • Не торгуйте от скуки или потому что “да вроде бы цена должна вырасти после вчерашнего падения”
  • Торгуйте только знакомые и проверенные вами сетапы.
  • Торгуйте только один инструмент или несколько связанных – например, облигации разных сроков обращения. Не распыляйтесь на разные инструменты. “За двумя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь”.
  • Торгуйте всего несколько часов в день, потому что дольше вам не сохранить внимание и сосредоточенность.
  • Не отвлекайтесь от DOM в часы торговли
  • Помните, что лимитные ордера могут сокращаться и увеличиваться, рыночные – могут только увеличиваться, потому что это реально проторгованный объем.

Скальпинг в стакане или уровни, которые мы видим в DOM.

А теперь давайте разберем торговые сетапы на конкретном примере.

14 мая 2022 года стал для фьючерса на индекс МосБиржи MXM9 неожиданно импульсным днем. Все дело было в резком росте цены на акции Газпрома, которые занимают около 13% индекса МосБиржи. Ситуацию с потенциальным ростом цены можно было прочитать по стакану даже не зная новостей. Конечно, точно силу движения предсказать невозможно, потому что инвесторов, покупающих акции Газпрома на новостях о росте дивидендов, почему-то совершенно не смущают новости о возможных американских санкциях по отношению к Северному потоку. Но это лирическое отступление в “фундаментал”, не имеющее отношение к торговле в DOM.

В течение двух часов с 13:30 по 15:30 фьючерс на индекс МосБиржи MXM9 торговался в узком диапазоне, он выделен на рисунке черным прямоугольником. В этом прямоугольнике прошли значительные объемы покупок и продаж – в крайнем столбце выделены голубым цветом покупки и красным – продажи. На уровне максимума дня было куплено 100 контрактов. Ни покупки, ни продажи не смогли существенно сдвинуть цену. Но так как цена была близка к максимуму дня – стоило внимательно наблюдать и ждать или прорыва вверх или существенного отката – и та и другая ситуация давали возможность заработать. Около 15:00 часов цена пробила максимум дня. И в точке 3 те, кто покупал в точках 1 и 2 зафиксировали прибыль. Мы видим уменьшение открытого интереса, выделенное синим прямоугольником в ленте – значит, это не новые короткие продажи, а именно фиксация прибыли. После фиксации прибыли цена слегка откатилась, и снова “законсервировалась” в узком диапазоне.

В точке два появились продавцы. В ленте виден рост открытого интереса, этот факт выделен синим прямоугольником. Перед нами две ленты – средняя с фильтром от 10 контрактов, правая – без фильтров. Несмотря на массированные продажи, цена не двигалась вниз. Делаем вывод, что чей-то лимитный ордер поглощал все эти продажи, причем это был айсберг. То есть, в стакане была видна только часть количества, которое кто-то очень умный хотел купить подешевле. Это был второй уровень, где цена практически не уходила вниз под мощными натисками продавцов. Уже на этом этапе становилось понятно, что с продажами “что-то не так”. Вероятно, у умных денег была дополнительная информация, недоступная “простым смертным”.

Если вы смогли бы прочитать эту информацию вовремя – вы не удивились бы последующему мощному импульсу вверх. Его результат можно увидеть на следующем графике.

В точке 1 выделен узкий диапазон. В точке 2 показаны несчастные шортисты, которые сильно пострадали при отсутствии стопов. Точкой 3 выделен импульс, связанный с резким ростом цены на акции Газпрома.

Безусловно, рассмотренная ситуация не встречается ежедневно. Скорее она относится к нестандартным. Но наблюдая за движением потока ордеров в DOM, мы увидели торговый сетап раньше, чем появились новости. И могли зайти в длинные позиции как на уровне 1, так и на уровне 2.

Опыт одного трейдера.

На просторах интернета находится много обучающих англоязычных видео, посвященных торговле по стакану. Мы приведем выдержки из интервью с 25-летним успешным трейдером, торгующим по DOM 5 лет:

  • Месяц смотрел только на поток ордеров, чтобы понять, насколько это важно.
  • Нашел свой паттерн, который работает – прорывы. Начал торговлю с него.
  • 6 месяцев эпизодически торговал, но больше наблюдал и фиксировал поведение рынка.
  • В первый год прибыли не было
  • Во второй год прибыль была не стабильна. Потом – последовательный “плюс”.
  • В активные дни торгую от 6 до 20 сделок
  • Торгую только 10-летними Treasury Bonds
  • Торгую с 08:30 до 11:30, потому что большее время трудно сосредоточиться. А в обед хочется есть и отдыхать.
  • Выключаю телефон и не отвлекаюсь ни на что во время торговли
  • Самое значительное открытие – что эффективнее ориентироваться на проторгованные объемы, а не на лимитные ордера.

Резюме.

Трейдинг “по стакану” – это один из типов заработка на бирже. Он подходит не всем, но нельзя отказываться от шансов. Попробуйте. Вдруг это занятие – именно то, что вы искали так долго. Скачайте бесплатную версию ATAS сейчас. Smart DOM в этой прогрессивной торгово-аналитической платформе разработан так, чтобы добиваться положительного результата вам было максимально удобно.

Что такое биржевой стакан и есть ли он на Форекс

Задавались ли вы когда-нибудь вопросом, почему цена растет или падает, и что заставляет ее это делать?

Ответ на этот вопрос нам поможет найти биржевой стакан, потому что именно в его основе лежит главный принцип ценообразования.

Что такое биржевой стакан

Любая биржа чем-то похожа на обычный рынок, где покупатели встречаются с продавцами. Первые хотят купить подешевле, а вторые продать подороже. И если собрать пожелания всех участников рынка в одну таблицу, выйдет примерно такая картина:

Этих продавцов и покупателей можно условно назвать пассивными, так как они будут ждать до тех пор, пока кто-то не исполнит их заявку. Такие участники повышают ликвидность инструмента, а их заявки называются лимитными ордерами.

Когда рынок заполнен лимитными ордерами, в игру вступает вторая группа, уже активных участников рынка. Они не хотят ждать и желают купить по той цене, которая сейчас доступна на рынке.

Активные участники выкупают лимитные заявки пассивных участников по лучшей рыночной цене, поэтому их заявки называются – рыночным ордером.

Рыночные ордера не отображаются в стакане, так как исполняются моментально. Давайте на примере рассмотрим исполнение рыночного ордера:

Как видно на картинке, после совершения сделки цена ASK сдвинулась на 1 пункт вверх. Это и есть процесс ценообразования. В дальнейшем, если активность покупателей по рынку будет больше, чем активность продавцов, цена будет расти и наоборот.

Итак, что такое стакан?

Биржевой стакан – это таблица с данными о лимитных ордерах на покупку и на продажу по конкретному инструменту. В каждой строке таблицы содержится информация о цене и объеме выставленных на продажу/покупку активов.

У биржевого стакана есть и другие названия: Глубина рынка (Depth of market), Level II quotes, Стакан заявок, Книга приказов (orderbook).

С помощью биржевого стакана трейдерам проще оценить ликвидность инструмента в конкретный момент времени. А используют его в основном для определения реальных уровней поддержки и сопротивления. Однако самих методов анализа книги приказов существует множество, например, очень популярен скальпинг с использованием стакана.

Какие бывают стаканы и где их найти

Визуально стаканы бывают разные, а их внешний вид зависит от терминала, которым вы пользуетесь. Но по общим характеристикам их можно разделить на два вида:

Обратите внимание на наличие «пустых» цен в разреженном стакане. Он лучше подходит для оценки ликвидности инструмента, а гистограмма упрощает восприятие объемов.

«Глубина рынка» доступна практически на всех биржах как на американских, так и на российских.

Итак, мы определили, что стакан это чисто биржевой инструмент, а большинство читателей этой статьи, скорее всего, интересуются Форексом.

Поэтому напрашивается вопрос, а есть ли стакан цен на Форекс?

Истинного стакана, как на биржах, на Форексе нет, но есть нечто похожее.

Есть ли стакан цен на Форекс?

Появился индикатор OrderBook позволяющий отобразить стакан ордеров в вашем терминале мт4.

На данный момент ни один из существующих провайдеров ликвидности не предоставляет биржевой стакан цен Форекс в реальном времени (онлайн).

Возможно, в будущем какой-то регулятор вынудит их это сделать, но на сегодня таких данных в общем доступе нет.

С другой стороны, Форекс в десятки, а то и в сотни раз быстрее и ликвиднее других рынков. Только представьте себе объемы той информации, которую надо обработать и доставить клиенту в терминал. Скорее всего, реализовать биржевой стакан в реальном времени пока просто не получится.

В терминале мт4 и мт5 есть некий стакан цен Форекс, который выглядит примерно так:

Но в нем нет каких-то реальных или близких к реальным данных.

Единственное, на что остается надеется Форекс-трейдерам, это стаканы от крупных брокеров. То есть у них настолько большая клиентская база, что сводные данные о позициях могут представлять из себя достаточно интересную информацию.

На данный момент встречается два вида рыночных стаканов, скриншоты которых вы можете видеть ниже:

У них есть ряд недостатков и преимуществ относительно биржевого стакана:
Отображаются данные о стоп лосах и тейк профитах (биржевые трейдеры могут только позавидовать).
Данные обновляются не в реальном времени, а с промежутком в 20 минут.
Данные только в процентах, а не в реальных цифрах.

Подведем итоги. Чем так важен стакан для трейдера? Тем, что это единственный действительно опережающий индикатор. Все другие инструменты тех. анализа являются всего лишь математической формулой, в основе которой лежит цена. Соответственно они никак не могут прогнозировать будущее поведение цены.

Блог трейдера

Здравствуйте! Вы случайно не забыли зачем Вы изначально пришли на рынок? Думаю за деньгами. а далее впутались в графики, индикаторы, средние линии, бары и так запутались в них, что на первом месте уже находится «правильный трейдинг» . «правильное» соотношение P/L и другая подобная информация, которая никак не помогает частному трейдеру последовательно брать деньги с рынка. Так вот, спешу Вам напомнить — пора отбирать тики = деньги!

О.к., на следующем снимке мы видим одну из известных и ныне действующих проп компаний, в которой работал мой коллега:

Посмотрите внимательно, Вы видите тут какие-нибудь графики? Я не знаю какие инструменты Вы торгуете, посему вполне возможно, что эти парни торгуют против Вас прямо сейчас! Вы так же оснащены и подготовлены? Вы так же быстры и осведомлены? Подумайте над этим. СКАЖЕМ ПРЯМО, для частного трейдера жизненно необходимо «стать пираньей»/скальпером и хладнокровно «откусывать»/отбирать у других трейдеров по одному, два, три и более тик, а делая это осознанно и методично — ваш трейдинг получит профитный уклон!

В двух словах, скальпинг по стакану — это очень не простой стиль, однако овладев им, Вы можете делать деньги практически каждый месяц. Дабы не быть голословным, выкладываю результаты торгов фьючерса на 10-летние казначейские бумаги ZN с первого дня в 2022 году, как начал его торговать:

Дело в том, что если Вы не знаете, а большинство вообще упускают этот ВАЖНЫЙ МОМЕНТ, как и когда цена собирается перебраться на СЛЕДУЮЩИЙ ТИК и Вы не инвест фонд и т.п., а частный трейдер — то, скорее всего, ВЫ ОБРЕЧЕНЫ . ибо если Вы торгуете, а не знаете как цена перебирается на следующий тик — СЛЕДОВАТЕЛЬНО ВЫ НАДЕЕТЕСЬ, что она переберётся, а это уже находится в ПЛОСКОСТИ НЕ ОБЪЕКТИВНОЙ РЕАЛЬНОСТИ, А НАДЕЖДЫ — ОТСЮДА И РЕЗУЛЬТАТ! Однако, если Вы скальпер и ЗНАЕТЕ КАК И КОГДА ЦЕНА ПЕРЕХОДИТ НА СЛЕДУЮЩИЙ ТИК, то Вы можете делать деньги, подобрав подходящий для скальпинга инструмент, например:

Фьючерс на 10-ти летние американские облигации (ZN) СО СТОИМОСТЬЮ ТИК = 15,625$/1-контракт с ориентировочным депозитом в 600 — 1000$ в зависимости от брокера, ситуации на рынке и т.д. О.к., а если Вы готовы торговать 10 контрактами, стоимость тик уже составит 156,25$ — для этого Вам будет нужно «завести брокеру» 6000 — 7000$ в зависимости от брокера и Вашего умения скальпировать, а если торговать 100 контрактами, следовательно ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НА ОДИН ТИК составит 1562,5$

Как мы видим, перемещение цены с BID на ASK, либо наоборот может дать приличный результат, не разбирая тренды, графики и другое туманное прошлое или будущее, а досконально изучив информацию по скальпингу фьючерсами, с большой долей вероятности ВЫ СМОЖЕТЕ ТОРГОВАТЬ НАСТОЯЩЕЕ! Более того, МАТЕРИАЛ НАХОДЯЩИЙСЯ НА ДАННОЙ СТРАНИЦЕ, ПОКАЖЕТ КАК ДВИГАТЬСЯ ЗА ПРЕДЕЛЫ BID/ASK и делать не один . а два, три . и по возможности больше тик — РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ.

О.к., данная информация более подходит трейдерам, которые решили перейти с графиков на стакан или если Вы уже торгуете фьючерсы по ленте и у Вас уже установлен стакан.

ИТАК НАЧНЁМ:

1. Bid/Ask. Когда я начинал, качественной информации по трейдингу было не найти. В наши дни ситуация не сильно изменилась, в основном одни мнения о торговле от людей которые не являются трейдерами, посему и решил последовательно изложить информацию, так сказать, от первого лица. Данная информация достаточно противоречива к той информации которая принята большинством, посему, начав читать, Вы скорее всего СРАЗУ ЖЕ РЕШИТЕ ОТСЮДА УЙТИ, ТАК КАК ДАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ будет не совпадать и не дополнять ту информацию которая принята большинством.

ДУМАЕТЕ ЭТО НЕ ПРО ВАС ?

А Вы попробуйте, хотя бы ради эксперимента, изучить ИНФОРМАЦИЮ НА ДАННОЙ СТРАНИЦЕ и посмотрите за своей реакцией. Всё не понятно, сложно и ВАМ ВСЁ ВРЕМЯ ХОЧЕТСЯ УЙТИ к более простому, уже изученному и»не важно» что не рабочему и не дающему профит на дистанции, но к такой «родной и понятной информации» — это обычная реакция среднего человека, УХОД ОТ УСВОЕНИЯ НОВОЙ ИНФОРМАЦИИ и изучениe только того, что ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОM.

. НО ГДЕ НА РЫНКЕ НАХОДИТСЯ БОЛЬШИНСТВО ?

ОК, не будем тратить наше время . и если Вы решили вывести свою торговлю на НОВЫЙ УРОВЕНЬ . это будет не просто, НО. начнём :

Вспомните . мы подходим к обменному пункту и видим две цены, то есть:

Если мы хотим, например, продать евро (EUR) . то мы можем продать по цене покупки Лимитного ордера выставленного банком (в нашем примере) или «ударим рыночным ордером» (наличными евро в нашем примере) в Лимитный BID (фиксированную цену на покупку) установленный банком.

. то есть если на текущий момент Лимитная цена банка на покупку нас устроила и мы приняли предложение о готовности банка купить по текущей цене в данный момент наши EUR (в данном примере о банке по фикс. цене 1.153) и мы ударили в BID (Hit the Bid) — то есть мы выступили в роли рыночного ордера на продажу и продали СРАЗУ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ, а банк в свою очередь купил наш рыночный/маркетный ордер по своему Лимитному BID ордеру.

Биржевой стакан: Как дурят хомяков на рынке акций

Однако, если у нас на руках доллары (USD) и мы хотим купить евро (EUR) за доллары (USD), ТОГДА банк (в нашем примере) снова предлагает нам фиксированную (Лимитную) цену (1,182) на продажу — то есть по такой то цене банк может продать нам ЕВРО за доллары и только при нашем желании совершить сделку, мы передаём наши доллары банку, а (как правило) молодая привлекательная девушка выдаёт нам евро (EUR) по текущему курсу/цене.

МЫ ВИДИМ ЧТО ЦЕНА ASK ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ЦЕНЫ BID.

. так вот банку (который выступает в нашем примере) всё равно об какую лимитную заявку Вы совершите сделку. Простыми словами, банку без разницы будем ли мы продавать или покупать (BID/ASK) — ему (банку) важен ОБОРОТ или максимальное привлечение ОБЪЁМА ДЕНЕЖНОЙ МАССЫ . на этом он и ЗАРАБАТЫВАЕТ.

СТАКАН:
Что бы ещё более «раскрыть картину» давайте представим, что мы рассматриваем BID/ASK не от одного, а к примеру сразу от 10-ти различных банков между которыми цены BID/ASK свободно конкурируют, следовательно разнятся. Продолжая наш эксперимент, данные цены мы разместим в программе в виде столбцов, в которой один столбик с диапазоном цен на покупку по BID находится чуть ниже, а второй чуть повыше в виде лимитных заявок на продажу по ASK — вот мы и создали «своеобразный стакан»

ЛЕНТА:
О.к., когда у нас есть такой «своеобразный стакан» с 10-ю лучшими ценами на покупку и 10-ю на продажу, то теперь нам не нужно ходить по обменным пунктам, так как в данной программе мы в реальном времени видим, как происходит конкурентная борьба в виде изменения цен BID/ASK. Итак нам, как рыночному покупателю либо продавцу, нужно лишь выждать момент, дабы выбрать лучшую цену и совершить выгодную сделку по покупке либо продаже «ударив рыночным ордером» в виде наличных денег в лимитный ордер одного из банков в нашем «своеобразном стакане» . а далее, всё та же симпатичная молодая девушка выдаёт нам вместе с хрустящей наличкой напечатанную квитанцию/отчёт о данной сделке — это «своеобразная лента»

ТАК ВОТ торгуя «плотные или толстые » фьючерсы, Вы можете скальпить покупая по BID и продавая по ASK или наоборот, а «читая рынок» по объёмам в ленте, Вы сможете увидеть, когда крупный игрок может продавить и сдвинуть BID/ASK или может удержать BID или ASK и основываясь на подобной информации делать трейд за пределы BID/ASK.

. а теперь риторический вопрос: «Вы ВИДИТЕ ЗДЕСЬ КАКИЕ-ЛИБО ГРАФИКИ?»

Первоначальные изменения или «игра» идёт на этом уровне, далее идёт запоздание. Вы можете выбирать любое запоздание, 5-ти минутки, часовики — любое, но от этого запоздание останется всё тем же запозданием . однако Вы можете сфокусироваться на текущем развитии событий, смотреть как «ведёт себя цена» на Bid или ASK, принимать решение и ДЕЛАТЬ ДЕНЬГИ ПРЯМО СЕЙЧАС!

О.к., давайте «перенесёмся» из банка на биржу и начнём с той информации, без которой фьючерсная (и не только) торговля не мыслима. Итак, торговля ведётся по данным поступающим из биржи в цифрах, которые мы можем видеть в стакане и ленте. Основное что нужно знать по стакану и ленте — это:

ASK — это Лимитная (L) заявка на продажу которую мы видим в стакане, либо Рыночный (М) ордер на покупку, который мы видим в ленте.

BID — это Лимитная (L) заявка на покупку которую мы видим в стакане, либо Рыночный (М) ордер на продажу который мы видим в ленте.

О.к, давайте продолжим и разберёмся с базовыми манипуляциями в стакане-ленте, а именно:

Flipping: флиппинг — это по сути набор позиции так называемым большим игроком. Набирается она следующим образом (пример набора позиции на покупку):

Вначале Большой Игрок (БИ) ставит лимит ордер (спуфинг) на продажу (Offer/ASK). Мелкие Игроки (МИ) начинают продавать, думая что имеют серьёзное сопротивление в виде большого лимита на оффере, то есть (МИ) «бьют в Bid» (ЭТО МЫ ВИДИМ В ЛЕНТЕ ИЛИ T&S), на котором Большой Игрок скупает контракты Мелких Игроков Bid лимитной покупкой-айсбергом.

Затем продавцы (Мелкие Игроки) видят следующее: они продают, НО цена ниже Бид-а не идёт (так как БИ набирает позицию на BID-е айсбергом), тогда у них возникает сомнение, а возможно и паника . в любом случае у (МИ) иссякает возможность/желание продавать — и в этот момент (БИ) убирает большой лимит на продажу с оффера (Spoofing), подпирает лимитом BID-айсберг и сам начинает заходить в покупку маркером . цена движется вверх. (МИ) поняли, что попали в ловушку и начинают выходить из продажи покупая, что способствует росту фьючерса.

Iceberg: далее Вы увидите как распознать айсберг заявку в стакане.

. в данном видео (24-минуты 45-секунд) мы видим следующее:
1. Одна стратегия: покупка которая дала +2 тик прибыли (системных вход).
2. Другая стратегия: покупка которая дала +2тик прибыли (системный вход).
3. Третья стратегия: покупка и скретч, то есть 0 тик (внесистемка и выход из данной ситуации в ноль).

Итак, за данный торговый день принёс прибыльный результат: +2тик +2тик + 0тик = 4тик. Один тик фьючерса ZN=15,625$. Итого: 15,625$*4тик = 62,5$ на один контракт, минус комиссия брокера.

Индикатор DOM MT4 – скальперский стакан цен для MetaTrader

Описание работы DOM MT4

  • Ниже линии Bid располагаются Buy Limit заявки потенциальных Покупателей;
  • Выше линии Ask (красного цвета) находятся заявки потенциальных Продавцов.
  • Выше максимального уровня заявок Sell Limit;
  • Ниже максимального уровня заявок Buy Limit.
  • Sell Limit на ближайшем максимуме М1 при продаже;
  • Buy Limit на ближайшем минимуме М1 при покупке.
    – позиции Buy/Sell Limit примерно равны, идеальный сигнал для пипсовки в обе стороны от максимумов стакана;
  • Подтверждение тренда – снижение Sell Limit на падении валютной пары, уменьшение количества Buy Limit при росте валютного курса. В этом случае не рекомендуется выставлять контртрендовые ордера;
  • Разворот – при падающем тренде увеличивается количество отложенных Sell Limit или наблюдается резкий рост общего числа Buy Limit на подъеме курса. Это идеальный момент для контртрендовой сделки;

Особенности торговли по индикатору DOM MT4

Искать на сайте

Ссылки

Разделы

Рекомендую

Вы новичок? Скачайте бесплатный видеокурс!

О Сайте

Наша цель – обучать простых людей торговле на валютном рынке Forex, а также предоставить все необходимые для успешной работы инструменты.

Лучшие Форекс брокеры 2021: