СНИЖАЮЩИЙСЯ ОБЪЕМ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

ОБЪЕМЫ НА РЫНКЕ ФОРЕКС

Ежесекундно на рынке форекс покупаются и продаются контракты на валютные пары, металлы, фьючерсы, индексы и другие торговые инструменты. Каждую секунду один трейдер покупает, а второй продает. И наконец, в течение одной секунды один трейдер заключает прибыльную сделку, а второй убыточную.

Совершенные операции участниками рынка оставляют след – торговый объем, который отображает число купленных и проданных контрактов за определенный промежуток времени. К примеру: час, день или неделя.

Объем – это самое объективное измерение рынка. Он измеряет активность покупателей и продавцов. Сопоставив объемы покупателей и продавцов, можно измерить «силу» наиболее активной стороны. На «сильной стороне» значительно проще остаться в прибыли.

В торговом терминале MT4 измерить активность трейдеров можно с помощью четырех индикаторов: Accumulation/Distribution, Money Flow Index, On Balance Volume, Volumes.

В связи с тем, что рынок форекс не является регулируемым, торговые объемы не отображают достоверной информации общего настроения трейдеров. Индикаторные данные показывают количество проданных и купленных контрактов в конкретный промежуток времени в конкретной брокерской компании.

Если можно было бы собрать объемные данные всех брокерских компаний, существующих в настоящий момент времени, трейдерам было бы легче анализировать торговые активы. Но поскольку сейчас этого сделать нельзя, отталкиваться приходится от объемов крупных брокерских компаний.

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Таким образом выглядят индикаторы объема на рабочем графике. В зависимости от личных предпочтений и торговой стратегии – трейдер может использовать все четыре индикатора или остановится на одном, или вовсе отказаться от анализа объемов.

В статье не будут рассматриваться все четыре индикатора. Каждый индикатор в отдельности представляет ценность и по-своему уникален. Но поскольку все индикаторы направлены на определение общего настроения трейдеров относительного того или иного рынка, основное внимание следует уделить популярному тиковому объему – Volumes.

Индикатор Volumes представляет собой обычные объемы, которые с помощью настроек торгового окна можно вынести на рабочий график. Отличие индикатора от стандарных объемов заключается в том, что его можно окрашивать в любой цвет, таким образом, выделяя увеличенные и уменьшенные значения объемов.

Так как объемы на рынке форекс не отображают действительной информации всех участников индустрии FOREX, подход к данному инструменту имеет субъективный характер. Если внимательно приглядеться, можно выделить повторяющиеся закономерности.

Объем отображает психологическое настроение трейдеров и позволяет толковать перепады цен.

В качестве примера рассмотрим валютную пару USDCAD (смена медвежьего тренда на бычий тренд).

Лучшие Форекс брокеры 2021:
  1. На фоне горизонтальных объемов покупатели обновили максимум цены. Обновление произошло очень резво, но без как таковой активности участников рынка. Горизонтальная дивергенция – первый признак слабости действующей – восходящей тенденции;
  2. Двух месячное снижение цены продолжается на пониженных объемах. Цена по инерции обновляем минимум. Сильная дивергенция на объемах сигнализирует в сторону скорого разворота нисходящей тенденции;
  3. Цена установила новый минимум на пониженных объемах. Образовалась очень сильная дивергенция в пользу быков;
  4. Торговые объемы постепенно увеличиваются в момент прорыва нисходящей линии тренда. На рынке произошел «перелом». Медвежий тренд закончен. Начинается волна покупок.
  5. Медленно, но уверенно объем продолжает расти после отскока цены от восходящей линии тренда. Увеличение объема во время бычьего тренда сигнализирует в сторону дальнейшего роста.
  6. Во время устойчивого бычьего тренда на объеме образовался новый максимум, который похож на «всплеск эмоций». Многие трейдеры на этом максимуме зафиксировали свои прибыльные позиции.
  7. Объемы находятся в повышенной зоне. Среднесрочный бычий тренд по-прежнему остается сильным. Покупатели остаются доминировать на данном рынке.
  8. После небольшой коррекции покупатели продолжили поднимать цену вверх на фоне повышенного объема. В дальнейшей перспективе ожидается продолжение восходящей тенденции.

Торговые Объемы – это уникальный индикатор, который можно применять на трендовом рынке, при широкомасштабном флете, а так же использовать для определения потенциальной точки окончания коррекции.

Объемы хорошо сочетаются с техническим анализом, особенно с уровнями поддержки и сопротивления .

На представленном графике австралийского доллара наглядным образом видно, как восходящая тенденция сначала переходит в боковой флет, а затем разворачивается вниз.

После того, как цена вышла из пределов восходящего канала, в котором торговалась на постепенно снижающихся объемах, основным уровнем для поддержания восходящей тенденции выступал уровень поддержки.

Дважды продавцы тестировали уровень, и дважды были отбиты вверх. Торговые объемы с каждым месяцем продолжали снижаться. Образовавшаяся дивергенция свидетельствовала в сторону назревающего разворота.

Третий тест уровня поддержки сопровождался уверенным прорывом на фоне повышенных объемов. После прорыва уровня поддержки нисходящая тенденция продолжилась на повышенном объеме – на долгое время власть на рынке перехватили медведи.

Альтернативным сценарием истинному прорыву – является ложный прорыв уровня.

Если к сильному уровню, например – сопротивлению, цена подходит на пониженных объемах (сильная дивергенция), высока вероятность, что уровень не будет пробит.

Если во время теста уровня сопротивления происходит обновление предыдущего максимума, но по закрытию свечи цена уходит за уровень – можно считать, что прорыв не удался. «Перехай» максимума с последующим возвратом цены обратно за уровень – ложный прорыв.

Перехай предыдущего максимума может происходить, как без объема, так и на объеме. Если же прорыв не удался, вполне ожидаемым станет отскок от уровня.

УСТОЙЧИВЫЙ ОБЪЕМ И ПАНИКА

Если в кастрюлю с горячей водой закинуть лягушку – она тут же от боли выпрыгнет. Если лягушку закинуть в кастрюлю с холодной водой, а затем воду постепенно нагревать – лягушку можно сварить заживо.

Аналогичный пример хорошо применим для биржевого трейдинга. Только вместо лягушки – варят трейдеров. И как бы это ни было смешно, все именно так.

На представленном примере изображен график валютной пары EURUSD. Одиннадцатый месяц евро снижается относительно доллара США на устойчивом объеме, который ежемесячно устанавливал новые максимумы цены.

Как правило, таких затяжных тенденций давно не наблюдалась по данному валютному инструменту. Но, тем не менее, «трейдеров заживо варили на постепенно нагреваемой воде».

Десять месяцев нисходящая тенденция активно поддерживалась объемами. И только на одиннадцатый месяц образовалась горизонтальная дивергенция, означающая небольшие послабления в рядах медведей.

На следующем примере наглядным образом видно, как ведет себя трейдер, когда его закинули в «кипяток». Он тут же, не задумываясь, фиксирует свои убыточные позиции – как правило, либо сработал стоп лосс , либо стоп аут, если стоп приказ отсутствовал.

После того, как подавляющее количество трейдеров было выбито из рынка, резкое падение рынка сменилось на трех месячный рост. На вопрос «почему?» – ответ очень прост: – «кого варить?», если в кастрюле с горячей водой уже никого нет.

Резкое падение развернулось вверх на фоне пониженных объемов – дивергенция – признак слабости бычьего рынка.

Торговые объемы – уникальный индикатор, не имеющий жестких правил применения. Интерпретировать объемы можно абсолютно по-разному. Однако представленные наблюдения применимы для недельных, дневных и более краткосрочных графиков.

Практическое правило: если сегодняшний объем выше вчерашнего, сегодняшняя тенденция, вероятно, продолжится и завтра.

Базовый индикатор Volumes – нюансы применения на Форекс

Наша цель – обучать простых людей торговле на валютном рынке Forex, а также предоставить все необходимые для успешной работы инструменты.

Объемы на рынке форекс

Всем читателям сайта и гостям мой пламенный привет! В текущей статье мы с вами немного поговорим про объемы на рынке форекс. Я считаю, что эта тема действительно заслуживает внимания. Иногда я общаюсь со многими начинающими трейдерами и ловлю себя на мысли, что они вообще этой темы не понимают. Но, на мой взгляд, это основа, которую необходимо изучить.

Дело в том, что понимание роли объема как обычного так и фьючерсного по индикатору СОТ, например, играет важную роль в понимании движения рынка в целом. Да, тема эта очень обширна и невероятно глобальна, и понадобиться много времени, чтобы качественно изучить. К сожалению, в рамках одной статьи я физически не смогу раскрыть все важные нюансы, тем не менее, я дам вам общее понимание. Тогда вы лучше сможете ориентироваться в теме.

Детальнее про объем

Чтобы вы больше понимали, сам по себе объем можно представить в виде некого топлива, которое двигает цену. Давайте судить из жизни, ведь понятно, что если не залить в машину бензин, то она, естественно, не поедет.

В общем понимании, объем представляет собой денежную массу, которая вливается со стороны участников в то или иное движение рынка. Сам по себе рынок двигается туда, где сосредоточен больший объем. Пробуем метод Пуриа на Форекс и совмещаем со знаниями об объемах.

5,

Разберем на примерах

Представьте себе, что в рынке распределяется 100 лотов на покупку и 1000 лотов на продажу. Как думаете, в какую сторону пойдет рынок? Естественно, он пойдет к большему объему и цена устремиться вниз. Чем выше будет разница между объемами на покупку и на продажу, тем сильнее и агрессивнее будет двигаться рынок.

К примеру, если на покупку у нас 100 лотов, а на продажу 1000 лотов, то, естественно рынок будет двигаться вниз, а если на продажу будет 10000 лотов, то цена все так же будет идти вниз, но делать это будет намного агрессивнее. А это уже пахнет успехом. А про успешность трейдеров на форекс, я написал целую страницу тут по ссылке.

Как вы уже поняли, в глобальном контексте, объем – это деньги, которые участники рынка вливают в то или иное движение. Кроме того, есть один интересный факт, который заключается в том, что цена инертна по отношению к объему. О том, как торговать по тренду читаем здесь.

То есть, если влить в цену большой объем, то цена еще будет определенное время двигаться в ту сторону, куда этот объем был направлен. Чтобы вы больше поняли, давайте рассмотрим пример из жизни.

Смотреть

Прибыльный FOREX за 2 недели! Урок 5.

Вот представьте, что вы едете на машине и давите на газ, затем вы перестали на него давить но машина все равно будет двигаться некоторое время дальше, ровным счетом, как это делает и цена, после приложенного объема.

11,

Давайте я в небольшом контексте объясню вам смысл методики VSA. Ее основная суть состоит в том, что мы ищем так называемые паттерны, которые формируют показания объема, и уже на основании проанализированных данных мы можем делать прогноз, о том, куда далее двинется цена.

1

Виды Форекс объемов

Помните, я говорил вам, что в контексте данной статьи, касаясь объема, я буду разделять форекс и классические фондовые биржи, и сказал я это совершенно не случайно. Дело состоит в том, что в рамках рынка форекс объемы во всеобщем понятии отсутствуют. Другие секреты Форекс тут.

1

Вы можете спросить, а как так? Дело в том, что в отличие от фондовых бирж, рынок форекс является децентрализованной торговой платформой. То есть, к примеру, возьмем биржу СМЕ. У нее есть четкое местоположение – это город Чикаго. Что касается рынка форекс, то у него нет единого места, соответственно, становится невозможным получить информацию о том, какой объем запущен в рынок в денежном эквиваленте.

1

1

Грубо говоря, у нас есть качественный объем, который фигурирует на фондовых биржах. То есть, мы четко можем получить информацию о том, сколько денег участники рынка вливают в то или иное движение. В рамках рынка форекс у нас имеется тиковый объем.

1

Основное отличие тикового объема от качественного состоит в том, что во втором случаем мы четко оцениванием денежный качественный эквивалент, вливаемый в рынок, а в случае с тиковым объемом, мы оцениваем амплитуду движения за определенный промежуток времени. Секреты системы Мартингейла читайте тут.

17

Здесь мы можем сделать вывод, что за час этих торгов участники рынка влили 800 лотов. К примеру, возьмем такую же ситуацию на рынке форекс и если вы видите, что за час объем составил 800.

1

Это говорит нам о том, что за это время цена совершила 800 тиков. Но, вы должны понимать, что один объем за один час не даст нам никакого четкого понимания истинной ситуации на рынке. Нам важно оценивать и контекст, то есть, смотреть на рынок более глобально.

1

ковым объемом и качественным просто нет

Сам по себе лишь голый объем не покажет достоверную ситуацию, тем не менее, это весьма эффективный инструмент, который в умелых руках может стать грозным оружием в борьбе за прибыль. Кроме того, я заметил один интересный момент, если сравнить показания объемов с СМЕ и с терминала МТ4, то глобальной разницы просто нет. Да, есть некие отличия, но глобально картина такая же.

2

Хочу отметить, что тема объемов очень глобальна и интересна, и есть смысл ее поизучать определенное время, или же просто быть знакомым с ней. Во всяком случае, лично я, когда познакомился с этой темой, то привычное для меня понимание рынка перевернулось. Поэтому, обязательно ознакомьтесь, возможно, это именно то, что вы искали!

Трейдеру

В техническом анализе в основе используемого подхода находятся ценовые значения как самостоятельный объект изучения, так и в интерпретации их взаимодействия с различными индикаторами (средние скользящие, осцилляторы и т.д.) и инструментами графического анализа (уровни поддержки и сопротивления, графические фигуры).

Однако зачастую начинающие трейдеры не уделяют внимание такому показателю, какторговый объем, который является независимой и объективной переменной, описывающей состояние рынка, и может использоваться для подтверждения ценового движения. Еще раз напомним, что при торговле на валютном рынке форекс используются данные биржевых торгов на фьючерс того же финансового инструмента.

Существует различные методы использования объемов, однако в этой статье мы рассмотрим основы анализа торговых объемов.

Прежде всего, необходимо понять, что на рынке присутствует всегда одинаковое количество как покупателей, так и продавцов. Ценовые движения происходят за счет относительной активности одной из сторон на рынке. Если более мотивированными являются продавцы, то цена будет снижаться, и наоборот. Чаще всего торговый объём отображается в нижней части графика цен в виде гистограммы, и эта форма отображения позволяет определять увеличение или снижение активности продавцов и покупателей.

Рассмотрим основные принципы интерпретации торговых объёмов. Однако следует понять, что когда мы говорим об изменениях уровня объёма, то сравниваем объемы недавнего прошлого и чаще всего объемы ближайших ценовых интервалов.

Динамика торгового объёма должна следовать за трендом. См. рис.1.

При росте цены актива объём, как правило, растёт, а когда цена снижается – объём, как правило, уменьшается.

При этом, если мы говорим о растущем или падающем торговом объёме, то подразумеваем общий тренд объёмов, а не объем на отдельных торговых сессиях. Зелёными стрелками (рис.2) обозначен восходящий тренд, однако внутри тренда имеются отдельные сессии (отмеченные красными стрелками), где торговый объём ниже, чем в рядом расположенных ценовых интервалах. Если на графике отмечается восходящий тренд с растущими объёмами, это свидетельствует только о нормальном развитии тренда.

Однако если как на графике 1 цены растут и при этом падают объемы, то рынок дает нам сигнал, что движение цены вверх происходит из-за недостатка на этих уровнях продавцов, а не из-за наличия на рынке избытка агрессивных покупателей.

Чаще всего нисходящий тренд на рынке ассоциируется с падающими торговыми объёмами. Не является нормальной ситуацией на рынке рост цены при снижающихся объёмах, снижение цены актива на растущих объёмах. При нормальной ситуации на рынке динамика цены и объёмов должны соответствовать друг другу. Однако если объёмы растут, а цена при этом падает, это свидетельствует, что на рынке присутствует давление продавцов и необходимо выходить из длинных позиций (рис. 3).

На графике 2 (ниже) мы видим, как на падающих ценах начали расти объёмы. Это свидетельствует о том, что продавцы становятся всё более активными, а покупатели достаточной активностью не обладают. Достаточно часто встречается ситуация на рынке, когда цена начинает «скользить» вниз, однако на следующий день объёмы торговли значительно увеличиваются. Это не нормально и свидетельствует о том, что цены снижаются из-за активности продавцов, а не из-за недостатка покупателей.

Объём опережает цену

Нормальная ситуация на рынке – это когда пики объёмов торговли предшествуют ценовым пикам. На графике (рис. 4) мы видим, что объём в точке А образует пик, а цена формирует пики до точки С, при этом уровень торгового объёма в точке С значительно меньше, чем в ранее сформированных точках А и В. Можно так же отметить, что в точке В отрицательное расхождение между торговыми объёмами и ценой становится очевидным, то есть, цены повышаются, а объёмы снижаются. Это свидетельствует о том, что цена уже не поддерживается активностью покупателей и существующая тенденция заканчивается.

На графике 3, ниже отображены оба рассмотренных нами принципа. Вначале мы видим, что объемы опережают цены, а затем видим рост объемов на снижающих ценах, что является не нормальным явлением и служит медвежьим сигналом.

Кульминация продаж – сильный рост объёма вслед за снижением цены

На рис. 5 показана ситуация на рынке, когда цена актива некоторое время снижалась, а затем при сильно возросших торговых объёмах развернулась. Такая ситуация на рынке называется кульминацией продаж. Обычно она запускается плохими рыночными новостями, что побуждает слабых и неинформированных трейдеров продавать актив по любой цене. После падения цены более информированные покупатели начинают скупать актив по низкой цене, и движение разворачивается вверх. Как правило, кульминацией продаж является или основанием для разворота, или последующего снижения цены к новому основанию. В любом случае, основание, сформированное кульминацией продаж, держится обычно значительное время и зависит от временного периода графика цены.

Поскольку продажи происходят на крупных объемах, нормальным является то, что дальнейшее движение цены сопровождается падающими объёмами. Таким образом, растущие цены актива на понижающихся объёмах – это бычий сигнал на рынке.

На рис. 6 показано, что ралли цены после кульминации продаж сопровождается обычно тестом образовавшегося во время кульминации продаж минимума. Тест является успешным, когда он происходит на крайне низких объёмах, показывая отсутствие интереса к этому уровню цены. Отсутствие интереса при тестировании свидетельствует о наличие тонкого баланса между продавцами и покупателями. Поэтому вход в позицию после положительного тестирования позволяет трейдеру войти в тренд на самой ранней стадии его формирования.

Большие торговые объёмы на важном основании являются, как правило, предвестником большого движения цены

На рис. 7 показано сильное движение, возникшее после большого снижения цены, но при этом объёмы торговли выросли до рекордного значения. Такая ситуация на рынке практически всегда своевременно предупреждает об изменении настроения трейдеров на рынке. Такая разновидность рыночной активности отмечается нечасто, но если она образовалась, то к ней необходимо относиться серьезно и учитывать ее.

Параболическое движение объёмов и цены

На рисунке. 8 показано параболическое движение и объёмов и цены. Такая ситуация свидетельствует об истощении движения цены. В таких ситуациях считается нормой, когда цена и объём разворачиваются одновременно и с одинаковой скоростью, что является сигналом окончания предыдущего движения цены.

Выводы:

Формирующиеся кульминации продаж свидетельствуют о формировании минимума тренда

Большой торговый объём на значимом основании предшествует сильному ценовому движению.

Цены ASK и объемы

Уважаемы разработчики пргораммы. Есть 2 необходимые вещи, которые должны быть сделаны. Свечи должны рисоваться не только по Bid но и по ASK ценам. Кроме того, ДЦ говорят, что индикаторы объемов и их производные (например, индикатор MFI Билла Вильямса) — это объемы самого дилингового центра, а не всего рынка. И по другому сделать нельзя. Какой смысл в таких индикаторах?

Получается, что я пользуюсь Метатрейдером только для заключения сделок и просмотра истории, а решения принимаю, исходя из того, что происходи в другой программе на другом мониторе.

Зачем такой программный продукт?

Без Askов и объемов Метатрейдер 4 совершенно бесполезен, во всяком случае для меня.

P.s. Особенно смешно смотреть, как 2 программы Метатрейдер разных ДЦ показывают разные объемы в один и тот же момент времени.

  • Тренд и уровни
  • Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2755: Улучшения в окне котировок и отладчике
  • Пиши и зарабатывай на MQL5

Объемы, говорите. Покажите, где можно увидеть реальные объемы, пожалуйста.

Считается, то тиковый объем достаточно неплохо коррелирует с реальным объемом на больших тайм-фреймах.

Кроме того, хочу обратить Ваше внимание, что на для спекуляций нет ничего, что незыблемо верно — "Верить нельзя никому" (с)

Объемы, говорите. Покажите, где можно увидеть реальные объемы, пожалуйста.

Считается, то тиковый объем достаточно неплохо коррелирует с реальным объемом на больших тайм-фреймах.

Кроме того, хочу обратить Ваше внимание, что на для спекуляций нет ничего, что незыблемо верно — "Верить нельзя никому" (с)

Когда мы говорим об объемах мы имеем ввиду одно и то же — количество котировок, что можно назвать "ажиотажем" рынка (по словам одного специалиста).

Так скажите, зачем мне количество котировок какого-то конкретного ДЦ? Это же бред. Мне интересно, что происходит на рынке в целом. Пусть будет объем (количество котировок) какой-то конкретной информационной системы Reuter или Tenfore или всех месте.

Есть всего 2 объективных показателя ситуации на рынке — цена и объемы (т.е. количество котировок или ажиотаж). У Вас в программе куча бесполезных индикаторов, а самого главного нет! Цены ASK и объемов рынка!

Вот и возникает вопрос, что же это за программный продукт такой.

Повторяю, если смотреть на индикатор MFI в одной и той же программе Метатрейдер, но в разных ДЦ, то они вообще никак не совпадают! Но Форекс то один.

Я ничего не понял. ДЦ говорят, что Метатрейдер показывает объемы только самого ДЦ, так устроена программа. Но это же неправильно. Почему эта тема для Вас исчерпана. На просторах интернета ходят "гипотезы", что программа Метатрейдер специально создана для нечистополотных ДЦ. Вы же с этим не согласитесь. Если я для Вас не авторитет, то давайте почитаем Билла Вильямса ("Торговый хаос", с. 49) Цитата:

Информация, которую дает нам рынок — OHLC (Рисунок 6-1), или откры тие, наибольшая, наименьшая и закрытие (все основные моменты цены), объем и время. Большинство трейдеров не понимает, насколько велик объем информации, содер жащейся в этих величинах заложенных всего в одном баре. Конец цитаты.

У Вас нет цен ASK? Почему? С полноценными свечами трейдеры работают уже 150 лет. И Вы футболите, когда Вам задают вопрос об объемах. Вы разберитесь, дайте аргументированный ответ. Я думаю, что Вы создаете программу для трейдеров . У меня есть предложения, но это в другой ветке. Я Вас не понимаю.

Хотелось бы услышать что-то другое, а не просто :"Тема закрыта".

Вы пришли укрепиться в Вере? Я не могу Вам помочь. Вам хочется услышать подтверждение Ваших суждений, причем здесь объемы и Ask. Я уже рекомендовал Вам решение, но Вы по прежнему хватаетесь за рукав и, заглядываю в глаза, спрашивате — "Почему?"

Я тоже не знаю, почему мой ответ Вас не устроил.

Мне не хотелось бы, чтобы тон дискуссии повышался. Всех с Новым Годом, Рождеством и т.д. Я думал продолжить уже после всех праздников, но сейчас то наступает самое спокойное время и поэтому еще раз о том, что я имею ввиду.

Я задаю 2 вопроса:

1) Почему только цены Bid ? И нет Ask ? Невозможно осуществлять полноценный анализ по свечам.

2) Почему программа не показывает реальных объемов рынка, а объемы конкретного ДЦ?

Я бы хотел увидеть ответ по этим пунктам. В конце концов, можете ответить, что не будет ни ASK , ни объемов, и все. А можете аргументировать.

Хочу еще раз остановиться на «объемах». Я их взял в кавычки, потому что мы понимаем, что это не объемы на самом деле, а количество котировок, т.е. по сути, как сказал один специалист – «ажиотаж» рынка. Т.е. термин «объемы» не совсем правильный, но мы это все понимаем, поэтому говорим об одном и том же.

Во вторых, хочу подчеркнуть, что «объемы», т.е. котировки всего рынка нужны мне не для заключения конкретной сделки, а для принятия решения заключать или нет. Почувствуйте разницу! Сделку я естественно, буду заключать со своим брокером (ДЦ).

Сейчас получается такая ситуация: на одном мониторе у меня Метатрейдер моего ДЦ, а на другом – другая программа, в которой есть ASK и пресловутые «объемы» всего рынка. Я уважаю все ТС, но для меня важно то, чего нет сегодня в Метатрейдере.

Помимо Билла Вильямса, важность ощущения «ажиотажа» рынка подчеркнута в интервью с другим трейдером – Майклом Маркусом. Это трейдеры, много заработавшие, что никем не оспаривается. Поэтому я на них ссылаюсь.

Вот собственно и все.

Метатрейдер – хорошая программа, много всяких наворотов, есть, что можно усовершенствовать (об этом в отдельной ветке), но не обладает важными, с моей точки зрения моментами (см. выше).

Повторю, особенно наглядно видно, что что-то не так, если открыть Метатрейдеры разных ДЦ, то индикаторы «объемов» и индикатор MFI вообще никак не коррелируют!

Трейдинг. Объемы

В этой статье мы проанализируем некоторые стратегии по торговле на основе объемов.

  • что пишут об анализе объема популярные ресурсы
  • стратегия на основе индикатора Delta
  • стратегия торговли на ложных прорывах
  • стратегия “истощение напора”
  • стратегия на основе индикатора Imbalances

Популярные интернет ресурсы и авторы бестселлеров о биржах в целом соглашаются, что:

  • объем играет важную роль в трейдинге
  • но это элемент, который обычно игнорируется рядовыми трейдерами по ряду причин.

Почему анализ объема упускается из виду

Одним из наиболее сложных вопросов для трейдеров, стремящихся использовать объем в своей торговой стратегии, является надежность данных. Многие из брокеров, которые транслируют данные об объеме торговли, будут предоставлять объем сделок, размещенных их клиентами. Это прежде всего касается рынка форекс и торговле через Metatrader. Если брокер не гигантский, его данные вероятно будут контрастировать с объемом реального рынка, и эта разница может быть значительной в суждении о том, куда рынок пойдет дальше.

Другая сторона проблемы часто заключается в том, что надежные данные об объемах торгов стоят денег, и начинающие трейдеры не хотят тратиться на эти подписки. Если бы данные об объемах не имели ценности, брокеры раздавали бы их бесплатно. Подумайте об этом.


Как использовать объем в своей торговле

Классическая литература о трейдинге обычно рассматривает объем как инструмент подтверждения. Если мы видим подъем цены вверх, проследите, сопровождается ли он ростом объемов? Ответ предоставит значительную информацию о том, стоит ли обращать внимание на этот рост цен. Считается, что движение рынка, сопровождающееся увеличением объемов, дает трейдеру уверенность в том, что рассматриваемый рынок сохранит эту траекторию в будущем.

Поведение объема на бычьем рынке

Как правило, восходящий тренд с растущими объемами на восходящих свингах и снижающимся объемом на откатах должен продолжить движение в этом направлении. И наоборот, если объемы увеличиваются во время нисходящих движений, но уменьшаются во время восходящих ценовых движений, это дает медвежий сигнал.

Картинка ниже отражает описанную логику. На графике индекса DAX (дневной таймфрейм, середина 2022 года), найденного у популярного обучающего ресурса для трейдеров, указаны взаимодействия цены и объема.

как торговать по объемам

Стрелки указывают, что в течение медвежьего тренда на восходящих волнах объем “усыхал”, а на падениях — рынок оживлялся с увеличением объема торгов.

На других авторитетных сайтах указывается на важность увеличения объема на прорывах. Рост рыночной активности, сопровождающий повышение котировок является фактором, подтверждающим подлинную силу рынка.

  • Почему объем падает на снижениях цены на сильном рынке? Потому что это свидетельствует о дефиците торговцев, которые желают продать задешево хороший товар.
  • Почему объем падает на росте цены на слабом рынке? Потому что это свидетельствует о дефиците торговцев, которые желают покупать втридорога товар сомнительной ценности.

Этот базовый принцип торговли отметил еще Ричард Вайкофф более 100 лет назад, и время доказало, что вертикальный объем в трейдинге действительно работает.

Как использовать современные цифровые технологии для трейдинга по объемам

Есть такой индикатор Delta. Ричард Вайкофф не использовал дельту, но если бы этот индикатор существовал в его время, то несомненно Ричард уделил бы ему внимание. Дельта вносит больше конкретики в анализ объема, разделяя общую активность на покупки и продажи.

Простая стратегия на основе индикатора Delta подразумевает покупку актива, когда индикатор меняет цвет с зеленого на красный, и продажу в обратном случае, когда индикатор меняет цвет с красного на зеленый.

Однако таких сигналов — очень много. В этом и проблема. Если следовать за каждым сигналом, то сделки будут совершаться часто, а счет — медленно “сдуваться” за счет больших комиссионных. Выход?

Выход в том, чтобы покупать по дельте в самых перспективных ситуациях. Прежде всего — это вход в long по завершению отката в рамках действующего ап-тренда.

Пример трейдинга по объемам и дельте

Пример. Это криптовалютный рынок, данные с биржи BitMEX. Тип графика — тиковый, период 1500 ticks. Рассмотрим сетап для торговли внутри дня. Масштаб нашего исследования не позволяет оценить широкую картину рынка, но просто знайте, что мы анализируем события 21 июня 2022 года, когда котировка на биткоин подобралась к 10 тысячам долларов за монету, поднявшись от уровней около 3 тысяч за монету за 3 месяца.

На графике — индикатор Delta , а также Zig Zag Pro , считающий статистику по волнам.

Трейдинг по объемам

  1. На фоне — растущая волна внутри дня. На волне проторговано 116 миллионов контрактов. Стрелка указывает на яркий “зеленый всплеск” на индикаторе дельты на прорыве через уровень 9750. Усилия покупателей вывели котировку на новый уровень, трейдеру остается дождаться отката, чтобы войти в longs c расчетом на выход на новую высоту.
  2. Волна отката. Всплеск объема с негативной дельтой сигнализирует о вероятной локальной кульминации продаж . Отметим, события происходят как раз на уровне пробоя 9750. Также волна отката имеет длину 75 тиков, а это приблизительно половина импульсной волны 1 (113 тиков). Это — обоснование предположения, что откат имеет размер нормальной реакции (в терминологии Вайкоффа).
  3. Смена дельты на зеленую. Zig Zag разворачивается вверх и показывает, что объем на предыдущем снижении был 70 миллионов контрактов — меньше, чем на волне роста №1. Также интересно, свеча закрылась в сильной манере — на самой своей вершине. Это сигнал на покупку со стопом под минимумом этой свечи.

Аргументы стратегии трейдинга по объемам

  • стратегически работаем в гармонии с восходящим трендом (растущий объем на повышении цены, падающий объем — на снижении цены);
  • входим в позицию по сигналу дельты, в начале волне покупок
  • тактически — рынок наше поддержку на уровне где это и ожидалось. Говорят, что покупатели, которые вошли на пробое 9750 “защищают свои позиции”. По другой версии — этих покупателей выбило по безубытку, чтобы не дать им заработать.
  • короткий стоп, цель — обновление максимумов. Отношение риска к награде — 1:3 минимум.

Среди многих сигналов индикатора дельты мы выбрали самый низкорисковый и перспективный, дающий вход в long после завершения отката.

Как вы думаете:

  • эта стратегия рабочая или нет?
  • работает ли она для продаж?
  • работает ли она на других рынках ?

Поделитесь своим мнением о трейдинге по объемам в комментариях.

Система Форекс. VSA. Анализ графика. Урок 6. // ОБУЧЕНИЕ ФОРЕКС

Скачать Индикаторы Показывающие Объемы Торгов На Форекс Для Мт4 Бесплатно

Однако для начинающих игроков более доступны вертикальные, т.к. они уже встроены в популярный терминал Metatrader4 и 5. Горизонтальные объемы придется искать и устанавливать дополнительно.

Forex Insdider или Форекс Инсайдер – это инструмент, который не оставит равнодушным ни одного трейдера. Ведь благодаря ему можно получить знания о настроениях на рынке. Сведенья выдает известный ресурс на совершенно законных основаниях.

Индикаторы Объемов Торгов Для Forex

Правильно интерпретировав взаимодействие цены и объема во времени, читатель графика обретает способность действовать в гармонии с сильными игроками, которые редко ошибаются. Крупные инсайдеры уже провели правильный фундаментальный анализ и своими действиями на рынке (их следы на графике видны по всплескам объемов) они приоткрывают завесу над своими подлинными намерениями.

На примере акций ЛУКойла, мы видим, как снизились объемы при боковой тенденции цены на рынке (Рис. 6). Считается, что увеличение объема, должно совпадать с направлением главной тенденции. Во время повышательной тенденции уоррен баффет биография объем должен увеличивается при росте цены, а если присутствует понижательная тенденция, то объем должен увеличиваться при снижении цены. Также нужно отметить, что Volumes часто предопределяют изменения цен.

Применение Индикатора

Инструмент появится в списке пользовательских алгоритмов. Инструмент применяется для расчета торговых объемов рынка. Индикатор CME обычно применяют в качестве алгоритма для фильтрации сигналов.

  • Резкое увеличение объёма торгов указывает на возросшую вероятность изменения цены.
  • Если бар возник при медвежьем тренде, то это говорит о том, что рынок перетянули покупатели и цена вскоре развернется вверх.
  • Такой сигнал является поводом к закрытию всех сделок на продажу.
  • Если посмотреть на линию распределения горизонтального объема, то можно заметить, что под влиянием действий крупных игроков она рисует на графике фигуру, напоминающую колокол.
  • Мощнейший инструмент, сочетающий в себе многие данные.

Увеличение стоимости и уменьшение объема показывают отсутствие интереса, и это предупреждение о возможном развороте. Суть этого явления заключается в том, что падение цены (или повышение) на небольшом объеме не является сильным сигналом. Уменьшение стоимости (или рост) на большом объеме служит более существенным сигналом о том, что ситуация TeleTrade существенным образом изменилась. Естественно, что направленное движение цены не всегда подтверждается ростом объема, особенно часто это происходит при повышательном тренде, когда цена растет на незначительных объемах или снижающихся объемах. Например, на ценовом графике Сбербанка, Вы видите, что цена росла при снижении объемов (Рис. 4).

Индикатор Объемов Для Мт4 Скачать Бесплатно

Тиковый торговый объем отображает общий объем открытых ордеров за указанный промежуток времени. Основная проблема такого анализа заключается в том, что трейдер не имеет данных о размере точного коэффициента по расчету объемов для каждого вида актива. Ведь волатильность всех валютных пар, акций и фьючерсов довольно разная, что не может не сказаться на объемах торгов.

Когда спрос увеличивается, порядок исполнения заявок на покупку идет от меньших цен к большим – котировка растет. Соответственно при падении первыми будут выполнены самые дорогие ордера на продажу. При этом данные тиковых индикаторов объема могут не показывать явной динамики, нужно смотреть на структуру ценового бара и возможные дивергенции. В основе стратегии VSA лежит отслеживание текущего психологического состояния мелких и средних индикатор объемов игроков и относится к группе безиндикаторных. В ней нет четких правил входа в рынок, расчета Take Profit/Stop Loss, тактики сопровождения позиций, поэтому ее нельзя назвать комплексной торговой стратегии. Ее можно использовать только как отправную точку для более глубокого анализа и поиска моментов входа маркетмейкеров и точек откатов/коррекций. Может начаться фиксация прибыли, но противоположные позиции еще не открываются т.к.

Индикаторы Тиковых Объемов Для Mt4

путем сопоставления данных было выявлено сходство тиковых данных объема с реальными. Forex Club Индикаторы объема являются важными инструментами в анализе рынка форекс.

Мы можем использовать его, чтобы подтвердить прорыв поддержки или сопротивления. Например, прорыв сопротивления, сопровождаемый увеличением объема, указывает на сильное движение.

Прогнозы И Анализ

Обычно график цены и объема строятся вместе, цена вверху, а объем внизу, как например, в терминале Quik (Рис. 2). У объема есть собственная шкала, обычно Торговые платформы для биржевого трейдинга Forex номинированная в штуках, лотах или в контрактах, в нашем примере – это лоты (Рис. 2). Этот индикатор объема дает сигналы дивергенции и конвергенции.

Белый столбик — противоположность красному, поскольку говорит о перевесе продавцов. После него может последовать смена тенденции с бычьей на медвежью либо глубокая коррекция медведей. Столбики индикатора окрашены в голубой, красный, желтый, зеленый и белый цвета.

Что Такое Объем Торгов?

Индикатор имеет доступ к объемам даже по тикам, что дает максимальную точность в отображении различных профилей рынка, а также позволяет настроить различные срезы в отображении данных объема. Голубые столбики говорят нам, что рынок спокойный, торговые объемы не выходят https://forexww.ru/ за рамки стандартных значений выбранного временного периода. Важное отличие от стандартного Volumes в том, что Better Volume не только отображает динамику тиковых объемов на бирже, но и дает их расшифровку. То есть на выходе трейдер получает готовые сигналы к торговле.

Предполагая истинность фьючерсных объемов и учитывая высокую степень корреляции, можно применять данные, которые предоставляют нам тиковые объемы, практически не теряя эффективность. Lime (салатовый) – максимальный относительный объем за период лукин бек. Данный цвет рекомендует быть внимательным, как говорится «пружина сжимается» и непонятно куда выстрелит цена.

Индикатор Объем (Volumes) — описание и настройка. Объемы в торговле. Перечень полезных индикаторов и способы их применения

торгового подхода использовать информацию об объемах, что значительно повысит результативность применяемой стратегии. Для работы с объемами в MT4 и прочих популярных терминалах присутствует простой Форекс индикатор Volumes (Объемы), который позволяет оценивать действия крупных игроков, всегда оставляющих за собой след на рынке.

Особенности объема на валютном рынке

Проблема использования объемов на Форекс состоит в том, что валютный рынок не имеет определенного центра, где бы сводились все сделки, как это происходит на любой реальной бирже. Поэтому участники торгов никогда точно не знают, какой реальный Volume сделок прошел по тому или иному финансовому инструменту.

Как же быть? Трейдеры и аналитики, искавшие ответ на этот вопрос, обратили свое внимание на тиковый объем, который не отображает сумму проторгованных денежных средств, но зато прекрасно показывает общее количество сделок, прошедших за определенный промежуток времени. Знание о тиках или сделках и легло в основу работы Форекс индикатора Volumes, который давно стал обязательным орудием анализа в работе каждого профессионала.

Чтобы глубже понять разницу между реальным и тиковым объемом, нужно изучить простой пример. Допустим, за 1 час на Форекс совершилось 100 сделок на 1 доллар. То есть реальный денежный объем, прошедший на формировании часовой свечи, равен 100 долларам. Тиковый объем учитывает не деньги, а количество сделок, поэтому он тоже равен 100. Если же объем каждой сделки был не 1 доллар, а 5, то в сумме денежный Volume за час равен 500 долларам, а тиковый Volume все равно остается прежним и равен 100.

То есть трейдер на Форекс не может видеть, когда в рынок вливают большой денежный объем, но зато он заметит, когда нарастает интенсивность сделок. Учитывая, что крупные игроки обычно набирают позицию при помощи автоматизированных систем, совершающих много мелких торговых операций, то можно сделать вывод, что тиковый объем не сильно уступает в полезности реальному и заслуживает, чтобы его использовали в проведении анализа рыночной ситуации.

Основы построения индикатора

Для анализа рыночной ситуации трейдеры на Форекс в большинстве случаев используют либо популярный терминал mt4/mt5, либо сервис живых графиков TradingView.

В MetaTrader4 график с добавленным к нему Volumes выглядит следующим образом.

Чтобы добавить, нужно слева в окне «Навигатор», раскрыть вкладку «Индикаторы» — «Объемы» — «Volumes».

В TradingView тот же индикатор представлен вот так.

Нетрудно заметить различие между отображением индикаторов, так как в TradingView сразу добавляется темная серовато-синеватая зона, показывающая сглаженное значение. Если столбцы выше нее, то объем на Форекс выше обычного, если столбы ниже, то, соответственно, он незначительный, а если на уровне, то — нормальный.

Чтобы в mt4 упростить себе определение объема в Форекс индикаторе Volumes, можно добавить к нему скользящую среднюю, которая будет показывать средние значения.

Уяснив это, нужно присмотреться к столбцам, которые окрашены в один из таких двух цветов:

  • зеленые показывают, что на текущей свече тиковый объем выше, чем на предыдущей;
  • красные, напротив, отображают падение Volume по сравнению с предыдущей свечей.

Практическая ценность индикатора

При работе с Форекс индикатором Volumes нужно научиться правильно определять периоды активности и покоя на рынке. На скриншоте ниже зеленым обведены области, где активность была высокой, а бледно-оранжевым, соответственно, — низкой.

Тут следует понимать, что каждое стоящее трендовое движение должно обязательно быть подкреплено большими объемами. Если же цена рисует импульс на графике, но объемы низкие, то продолжение у этого движения, скорее всего, не будет. Поэтому входить на продолжение опасно. Также не стоит открывать сделки, когда Volume низкий, так как это указывает на отсутствие крупных участников, способных сдвинуть цену с места на большое расстояние, а потому есть большая вероятность попасть на так называемую пилу, когда котировки двигаются на Форекс в узком диапазоне.

Точный форекс индикатор, который показывает реальные объемы в MT4! PROFIT VOLUME INDICATOR!

Работа со всплесками

При анализе рыночной ситуации обязательно нужно обращать внимание на появление большого столбца после того, как некоторое время объемы были низкие. В большинстве случаев новички в этот момент стараются войти по направлению свечи, которой соответствует большой столбец, но это не всегда правильное решение. Чтобы разобраться, как следует поступать правильно, нужно изучить три часто встречающиеся ситуации, которые сопровождаются резким всплеском тикового объема:

  1. Крупный участник начал набор позиции, что повлечет за собой формирование нового сильного тренда. В таком случае вход по направлению свечи, где с помощью Форекс индикатора Volumes был замечен большой объем, оправдан.
  2. Интенсивность связана с какими-то случайными факторами, которые вызвали панику или эйфорию на рынке, но тут же потеряли актуальность. Такая ситуация часто встречается при выходе новостей или выступлениях официальных лиц, когда инвесторы пытаются угадать влияние новых данных на рынок.
  3. Развод толпы маркет-мейкером, который заканчивает формирование тренда длинными свечами на большом объеме (кульминация), чтобы привлечь как можно больше желающих купить по тренду. Используя толпу, крупный игрок выходит из позиции или набирает новую, но уже в обратном направлении. Поэтому вход по направлению свечи тут будет большой ошибкой.

Понимая роль ситуаций под номером 2 и 3, можно теперь осторожно работать с 1-й из описанных, так как она чаще всего встречается на рынках. Ниже на скриншоте видно, как появление первой свечи на большом объеме становится предвестником развития ценового импульса.

Когда не стоит входить в сделку

Помимо того, что индикатор Volumes на Форекс показывает, когда можно открыть сделку, он также предупреждает о том, когда делать этого не стоит. Пример такой ситуации описан ниже на скриншоте валютной пары EURUSD.

Тут изображен восходящий тренд, против которого формируются время от времени сильные ценовые движения на больших объемах. Но входить в сделку против тренда, даже при увеличении интенсивности торгов, крайне опасно, так как это нарушает основные правила безопасности, сформированные техническим анализом за долгие годы его применения. Поэтому увидев такие формирования, новичкам лучше их проигнорировать и воздержаться от открытия позиций.

Разворотный сигнал

Ниже описан пример ситуации, когда маркет-мейкер разводит толпу, заливая большой объем в рынок в конце продолжительного трендового движения. Вот пример такой ситуации на графике EURUSD. Здесь последняя бычья свеча тренда — это кульминация покупок, после которой начинается хорошее движение вниз.

В VSA этот сигнал часто используется профессиональными трейдерами, так как он дает хорошую точку входа против тренда, но новичкам желательно воздерживаться от таких входов, пока не появится хороший опыт в их определении.

Суть приведенного примера заключается в следующем:

  • на рынке Форекс сформировался устойчивый тренд, который хорошо виден всем участникам;
  • трейдеры, которые боялись заходить в начале тренда, так как не были уверены, что именно происходит на рынке — появление новой тенденции или коррекция от старой, начинают искать точку входа, чтобы присоединиться;
  • крупный игрок, который реализовал свои цели, хочет выйти из позиции, а для этого ему нужна ликвидность, чтобы закрыть позицию, скинув остатки, или набрать новую в обратном направлении;
  • крупный участник начинает интенсивно толкать цену по тренду, формируя длинную свечу, на которой появляется большой объем (кульминация), чтобы показать тем, кто еще сомневается, — тренд силен и готов продолжиться.

Как только трейдеры, поверившие в силу тренда, начнут входить в рынок, крупный игрок покроет удерживаемую сделку или соберет ликвидность, чтобы войти в противоход, после чего рынок неизбежно развернется.

Расхождение цены с объемом

Еще одна часто используемая трейдерами, изучавшими VSA, ситуация — это расхождение между ценой и Volume. Такая дивергенция на Форекс показывает, что силы участников на исходе, хотя цена еще какое-то время продолжает двигаться по инерции дальше.

Вот пример такого расхождения в mt4, где хорошо видно, что рост цены происходит на снижающемся объеме, предвещая разворот.

В таком случае стоит поискать точку на разворот, но опять же — делать это рекомендуется только опытным трейдерам, так как работать против тренда крайне опасно. Как вариант, искать дивергенцию в момент коррекции от основного тренда, что станет верным признаком ее окончания и даст хорошую точку на присоединение к развивающейся тенденции.

Простая стратегия работы

Начинающим трейдерам, пока они накапливают опыт работы с Форекс индикатором Volumes и приемами VSA, можно порекомендовать следующую простую стратегию. Для нее требуется добавить к индикатору скользящую среднюю с периодом 20, чтобы видеть усредненные значения объема.,

Настроив рабочую среду, необходимо ждать, пока под скользящей не образуется 5-6 столбиков объема, что указывает на фазу спокойного рынка. После этого нужно ждать свечи, на которой столбик объема поднимется выше MA20. Как только это случится, можно сразу открывать сделку по направлению сигнальной свечи. То есть, если она бычья, то покупать, а если медвежья, то, соответственно, продавать.

Итоги рассмотрения индикатора Volumes

Заканчивая описание Форекс индикатора Volumes, нужно сказать: при должной практике этот простой инструмент анализа тикового объема позволяет находить наиболее результативные паттерны VSA, которые дают хороший профит на регулярной основе. Начиная осваивать эту технику, стоит сосредоточиться на работе исключительно по тренду, а по мере накапливания опыта поиска разворотных сигналов, можно пробовать отрабатывать кульминации.

Индикатор Volume — в переводе означает индикатор объёма .

Важнейший индикатор , показывающий ложный или истинный был прорыв цены., т.к он отображает объём совершённых сделок. Следовательно принци работы с ним довольно прост: если при движении цены резко растёт показатель объёма Volume , значит направление движения истинное, и не стоит закрывать глаза на него. В частности подобные резкие движения возникают после выхода важных макроэкономических либо политических новостей. В различных технических программах изображение Volume выглядит по разному, где-то в виде линии, где-то в виде разноцветных свечей, в которых, к примеру, красная свеча говорит об уменьшении объёма текущего периода по сравнению с предшествующим, а зелёная об его увеличении.

Балансовый Объем (On Balance Volume, OBV)

Технический индикатор Балансового Объема (On Balance Volume, OBV) связывает объем и изменение цены, сопровождавшее данный объем. Смысл этого индикатора, придуманного Джозефом Гранвиллем. Если цена закрытия текущего бара выше закрытия предыдущего, значение объема текущего бара прибавляется к предыдущему значению OBV, если закрытие текущего бара ниже предыдущего, текущий объем вычитается из предыдущего значения Балансового Объема.

Интерпретация индикатора On Balance Volume основана на принципе, что изменения OBV опережают ценовые. Согласно этому принципу, повышение балансового объема свидетельствует о том, что в инструмент вкладывают средства профессионалы. Когда позднее и широкая публика начинает вкладывать, и цена, и показания индикатора OBV начинают стремительно расти.

Volume скачать :

Если цена опережает в своем движении индикатор On Balance Volume, возникает так называемое «отсутствие подтверждения». Это может наблюдаться на вершине бычьего рынка (когда цена растет без соответствующего роста Балансового Объема или опережая его) или в основании медвежьего рынка (когда цена падает без соответствующего уменьшения Балансового Объема или опережая его).

Рост цен и рост объема заставляет участников рынка занимать длинные позиции, что в свою очередь поддерживает рост объема торгов. Падение цен при растущем объеме, благоприятствует открытию коротких позиций. В случае, когда цены движутся разнонаправленно в некотором ценовом диапазоне, а объем уменьшается, на рынке появляется неопределенность — количество контрактов уменьшается, поэтому рынок становится чувствительным и непредсказуемым.

Существует множество интерпретаций изменений показаний индикатора. Самые широко распространенные:
— Когда растут цены и растет объем или падают цены при растущем объеме — это признаки наличия на рынке тенденций
— Когда объем падает, это яркий пример внутренней слабости рынка

Объемов считаются главным средством технического анализа. Они позволяют как прогнозировать вектор движения цены, так и найти предполагаемые точки входа в рынок и выхода из него.

В процессе технического анализа они работают на следующих уровнях:

  • Помощь в поиске сигналов для входа в рынок.
  • Поиск точек для выхода из позиции.
  • Определение момента возможного разворота рынка.
  • Определение направления движения цены.

Важно помнить, что индикатор сам по себе не торгует. Только от самого трейдера зависит то, как он распорядится полученной информацией: слепо ей доверится, перепроверит с помощью нескольких источников или проигнорирует.

Индикаторы Форекс могут дать лишь до половины успеха, связанного с вероятностью получения правильного сигнала. Конечный результат зависит от трейдера и правильного, а также, что немаловажно, своевременного толкования сигналов индикаторов.

Индикаторы объемов и их разновидности

Объем используемого актива определяет уровень активности крупных игроков рынка.

Объем, когда речь заходит о Форексе, есть общее число сделок (и соответственно, количество средств) используемых в сделках в рамках определенного промежутка времени.

Этот параметр указывает на:

  • Наличие высокого интереса к определенной цене.
  • Количество операций на заданную единицу времени.

Из-за специфики спекулятивной валютной торговли на Форексе есть лишь тиковый объем. Он показывает число сделок за определенный промежуток времени. А вот вовлеченные суммы он не показывает, поскольку по нему не удастся узнать число контрактов за одну сделку.

Объем важен не только в срезе сиюминутного решения о входе в позицию, но и для глобального анализа текущей ситуации на рынке, например, для подтверждения сильного тренда.

Индикаторы объемов Форекс позволяют получить информацию, рассчитанную из объемов торгов. К таким индикаторам можно отнести:

  • Стандартный индикатор объема на Форекс Volumes. Позволяет выявить активность рынка и определить предполагаемый этап разворота.
  • Индикатор On Balance Volume (OBV). Дает возможность быстро реагировать на те изменения, которые происходят с уровнем стоимости на актив и его объемом.
  • Accumulation / Distriburion (A/D). Он показывает уровни накопления и распределения средств. Дает возможность подтвердить или опровергнуть информацию о силе наблюдаемой тенденции.
  • Money Flow Index (MFI) позволяет узнать уровень интенсивности рыночного оборота. Этот индикатор, а также следующий (но каждый – по-своему) подтверждают или опровергают тренд.
  • Volume Accumulation. Он занимается вычислением распределения или аккумуляци стоимости актива. Дате возможность найти точки входа благодаря прогнозированию разворота вектора цены.
  • Absolute Strenght Histo позволяет не только узнать тиковый объем, но и уловить момент разворота. Очень полезный фильтр для ложных сигналов.
  • Azzx EMA Volume интересен идеей, заложенной в него – идеей разложения тикового объема. Находит, какой из его частей играет ключевую роль в ценообразовании, за счет чего
  • Normalized Volume – еще один очень полезный фильтр сигналов, который не может использовать самостоятельно, зато очень полезен в качестве дополнения к техническому анализу.
  • Price Volume Trend (PVT) показывает как объем, так и вектор цены. Дает много ложных сигналов, но полезен в сочетании с фильтром.
  • Volume Ticks Separate. Дает понять, каково текущее состоянии рынка – тренд (а также понять, насколько он сильный) или флэт.

Методы анализа индикаторов объемов

Есть два метода для анализа объемов:

1 Сравнение уже существующих баров. Работа проводится с историей.

Бар — это фигура графического анализа, которая применяется для отображения изменения стоимости актива.

Сравнивают последний и предпоследний прошлые бары. Полученная по данному методу информация позволит сделать вывод о ситуации на рынке за конкретный промежуток времени и в определенный момент.

2 Анализ тенденции изменения объема в целом.

Этот метод обеспечивает анализ показателей объема за интересующий период. Посредством него делают выводы об общей активности на рынке или ее отсутствии в определенные временные промежутки.

Правила для анализа объема:

  1. Форма графика соотносится с литерой V.
  2. Уровень объема пропорционален интересу к активу.
  3. Объем нужно соотносить с волатильностью.

Волатильность — это показатель степени изменчивости торговых цен за взятый промежуток времени.

  1. В нерабочее время (ночью или в обед) небольшие изменения объема могут оказать большее воздействие, чем обычно.
  2. На особые периоды следует обратить внимание и в более глобальном смысле, например, в окончание календарного года объемы сделок тоже сильно растут.
  3. Максимальные значения объемов можно толковать как знак разворота тренда и достижения ценой важных уровней.

Индикатор объемов Volumes

Он позволяет делать выводы об активности инвесторов за определенный период времени. Делает он это за счет подсчета числа транзакций. Volumes соотносят с анализом движения цены актива для прогнозирования разворота.

На графике он отображается в виде столбиков, которые пропорциональны показателям объемам по высоте. Такой формат еще называют гистограммой. В MetaTrader ее столбики окрашены в красный и зеленый цвета. Каждый столбик соответствует определенному торговому периоду (от минуты до месяца). Каждый соответствует отдельному бару или свече на графике котировок.

Формула для расчета

Объем = количество сделок за определенный период.

Подтверждение тренда при помощи данного индикатора

  • Рост объемов означает восходящий тренд.
  • Падение означает нисходящую тенденцию.

Если стоимость растет, но объемы падают, это значит, что спрос уменьшается. Такая ситуация является признаком ослабления тренда.

Индикатор объема Volumes

On Balance Volume (OBV)

Показывает скорость изменения цены и объема. Смена направления по индикатору OBV предшествует движению цены, что делает его удобным для прогнозирования.

Иногда изменение показателей объема не сопровождает рост или снижение цены, а опережает их. В торговой платформе индикатор OBV отображается одной линией, которая следует за трендом.

Иногда крупные игроки совершают действия, направленные против толпы. Общий объем изменяется, но курс еще не успевает на это среагировать. Так что OBV нередко показывает главные развороты тренда.

Используется для подтверждение тренда:

  • Когда значения OBV растут, в наличии восходящий тренд;
  • Когда OBV падает, значит тренд нисходящий.

Иногда график индикатора и график инструмента разнонаправлены. Это называется дивергенцией, и она позволяет определить точки возможного разворота стоимости.

Ключевую роль играет направление движения индикатора, а не цифры.

Индикатор объема On Balance Volume (OBV)

Сигналы на основе OBV

  1. Индикатор объемов достигает нового низа. Означает большую вероятность дальнейшего снижения цен. Значит нужно открывать сделки на продажу
  2. Когда OBV добирается до нового верха, стоимость, вероятно, будет расти, что дает основание открывать сделки на покупку.
  3. Особое внимание нужно обратить на расхождения с графиком цены:
    • Сильный сигнал для продажи, если цена дошла до верха, а индикатор – нет.
    • Если индикатор достигает минимума с силой большей, чем цена, это сильный сигнал для покупки.

Accumulation Distribution (A/D)

Данный индикатор работает с разницей между всеми случаями, когда цена добирается до верха (для дней, когда она в целом стала выше); и разницей между всеми случаями, когда она дошла до низа, если в тот день она понизилась в целом. Первый случай принято называть накоплением, второй – распределением.

Рост A/D означает покупку, а когда индикатор падает — на рынке происходит продажа актива. Расхождение между индикатором A/D и ценой актива говорит о будущем изменении стоимости. Обычно тогда цена следует за индикатором в его направлении. Если индикатор падает, а цена долгое время росла, значит, скоро она развернется и тоже начнет движение вниз.

Индикатор подтверждает либо не подтверждает текущую тенденцию. Тренд подтверждается, если он однонаправлен с вектором движения данного индикатора. И наоборот, скорый разворот наблюдается в случаях, когда индикатор идет в другую сторону относительно цены.

Индикатор объема Accumulation Distribution (A/D)

Индикатор Money Flow Index (MFI)

Он позволяет оценить интенсивность инвестирования и получения прибыли. MFI можно использовать для определения перекупленности и перепроданности актива и для нахождения точек разворота.

Перекупленность — это резкое повышения стоимости актива, когда прогнозируется ее снижение.

Перепроданность — это ситуация слишком резкого и быстрого понижения цены, когда предполагается ее разворот вверх.

Правило использования индикатора одно: нужно дождаться, когда индекс начинает движение в противоположном направлении, чем график стоимости актива.

Анализ индикатора MFI

Работа с сигналами следующая:

  • Если индекс MFI поднимается выше 80, значит наступила перекупленность. Продавать пора, когда начинается движение вниз.
  • Если индекс MFI опускается ниже 20, значит, речь идет о перепроданности. Покупать нужно, когда сигнал начнет движение вверх.

Динамика индикатора должна подтверждать динамику тренда, в противном случае его импульс мал и возможен разворот.

Индикатор объема Money Flow Index (MFI)

Volume Accumulation (VA)

За тот или иной период есть максимальная и минимальная цены. Если тенденция восходящая, то цены закрытия ближе к максимуму, а если нисходящая – к минимуму. Одновременно с тем, чтобы улавливать эту информацию, данный индикатор фиксирует и объемы торгов, которые выше, чем средний показатель в обоих случаях.

Три способа использования данного инструмента анализа:

  • Если актив закрылся выше среднедневного уровня, это верный признак накопления. Соответственно, чем ниже закрытие (и ближе к нижнему дневному экстремуму), тем интенсивнее распределение.

Накопление — это когда спрос больше, чем предложение.

Распределение – это когда спрос меньше, чем предложение.

  • Рост стоимости сопровождается ростом объемов. Если это не так, тренд скоро закончится.
  • Можно найти рыночные вершины (максимальные ценовые значения) и основания (минимальные ценовые значения).
  • тенденция подтверждается, если наблюдается однонаправленность на восходящем тренде. Тренд нисходящего типа подтверждается при условии разнонаправленности.
  • тренд опровергается, если на восходящей тенденции график стоимости и индикатор расходятся; нисходящий тренд опровергается, если они однонаправленные.

Absolute Strenght Histo

Он называется также индикатором разворота цены и объёма. Его задача – определение господствующей тенденции и фильтрация сигналов от основного индикатора.

Цветовая дифференциация важна. Зеленая гистограмма указывает на восходящий тренд, красная – на нисходящий.

Входить стоит при смене цвета по следующим правилам:

  • Смена с красного на зеленый – значит, следует открывать сделку на покупку.
  • Смена с зеленого на красный означает возможность открытие сделки на продажу.

С помощью данного инструмента торгуют на смене направления тренда. Если появившийся сигнал на продажу выше предыдущего, на него не стоит обращать внимания, равно как и на появления сигнала на покупку ниже предыдущего.

Важный недостаток индикатора – он работает с запаздыванием. Но это компенсируется мультивалютностью и возможностью работать на любых таймфреймах.

Запаздывающие индикаторы сигнализируют о движении цены уже после того, как оно началось. К ним относится большинство индикаторов вообще. Это главная причина использования .

Данный индикатор более пригоден как дополнительный фильтр в трендовой торговле, но никак не для работы во флете и не как основной инструмент анализа..

Azzx EMA Volume

Этот инструмент распределяет тиковые объем. Графически он выглядит как три полосы с разными цветами.

Зеленая – показывает тиковый объем. Синяя говорит о нисходящей тенденции, а красная, наоборот – о тренде на повышение. Основной полосой является та, что находится сверху. Вероятность продолжения движения цены пропорциональна увеличению тикового объема.

Величина периода индикатора обратно пропорциональна скорости его реагирования на изменения рыночной ситуации. Чем больше период, тем на более затяжные тренды реагирует инструмент, что пригодится тем, кто использует среднесрочные и долгосрочные стратегии торговли.

Как и предыдущий индикатор объема, этот больше подойдет на роль дополнительного фильтра. Лучше всего его сочетать с индикаторами из другой группы, например с вроде MACD или Stochastic.

Normalized Volume

Предназначается исключительно для отсечения ложных сигналов. Собственные он не производит вообще. При расчете используется число сделок, но не контрактов, заключенных за сделку. Этот индикатор позволяет определить силу тренда.

Normalized Volume отражается в окне нижней части графика

Тенденция сопровождается высокими объемами. Значит, если текущий объем выше среднего — линия индикатора растет, а если меньше — то понижается.

Точка отсчета – единица. Если этот индикатор выше, значит и другие показывают правильную картину, если ниже, значит по остальным индикаторам сигнал ложный.

Price Volume Trend (PVT)

Это многофункциональный технический индикатор Форекс. Он берет во внимание и объем, и направление тренда.

Чтобы исключить ложные сигналы данный индикатор нужно фильтровать, скажем, с помощью осцилляторов. Однако, этот индикатор объема весьма точен, учитывает и число сделок и их влияние на изменение цены.

Направление индикатора подтверждает вектор движения тренда. Если же значение большое (в любую сторону), то вероятна ситуация перекупленности или перепроданности.

Если показатели индикатора и наблюдаемая ситуация на графике не совпадают, значит сила тренда невелика и растет вероятность смены его направления.

Торговые сигналы довольно просты. Сигналы PVT на покупку:

  • полоса инструмента идет вверх;
  • вход в зону перепроданности с последующим выходом оттуда.

Сигналы PVT на продажу:

  • полоса инструмента идет вниз;
  • достижение зоны перекупленности и выход оттуда.

Данный индикатор нужно фильтровать, поскольку он дает много ложных сигналов.

Volume Ticks Separate

Этот индикатор объема часто заменяет собой стандартный индикатор объема из торгового терминала. Позволяет понять, кого больше – продавцов или покупателей за счет разделения сделок.

Высокое значение указывает на тренд, низкое – на флэт.

Графически он выглядит так: есть столбцы, которые отображают закрытые бары, и они могут быть одно- или двухцветными. Когда столбик красный на всей длине, значит, продавцов больше. Если есть синяя верхушка, покупателей больше. Также индикатор указывает объем в числах.

Информация о среднем объеме позволяет определить тренд и оценить уровень его силы за счет сравнения с разными периодами.

Если тенденция на повышение, то объем растет в целом, но уменьшается в периоды коррекции. Если тенденция на понижение, объем тоже увеличивается, а уменьшается в периоды откатов наверх. Такая простота сделала этот индикатор универсальным для всех таймфреймов и валютных пар.

Какой индикатор объемов выбрать

Желательно ограничиться одним-двумя индикаторами объема, чтобы еще использовать трендовый индикатор и осциллятор. Больше 4 одновременно применять не стоит, делая ставку на какой-то один, чтобы не было путаницы. Также очень важно проводить тестирование каждого выбранного индикатора.

Индикатор Volume надежен и позволяет отсекать ложные сигналы. А On Balance Volume индикатор подойдет лишь как дополнительный инструмент анализа. Согласно описаниею индикатор On Balance Volume имеет достаточно слабый сигнал.

При всех положительных чертах A/D нужно помнить и о его недостатках.

  • Гэп не учитывается.

Гэп является разрывом на графике цены. Появляется как следствие большой разницы между закрытием одного промежутка и открытием нового.

  • A/D иногда пропускает сигналы.
  • Относительно низкая чувствительность.

Главное преимущество индикатора MFI перед другими индикаторами является его устойчивость. Для уменьшения ложных сигналов лучше использовать его с трендовыми индикаторами.

Пример использования индикатора объемов в торговой стратегии «Торговля на объемах»

Стратегия «Торговля на объемах» требует дисциплины и ответственности.

Методология проста: нужно поймать момент роста объема, после которого обычно наблюдается разворот тренда – и входить в сделку в нужном направлении. Всегда ориентироваться надо на свечу на большом объеме.

  1. Если она растущая, то покупать актив стоит на понижение.
  2. Если она падающая, то покупать актив рекомендуется на повышение.

Рекомендуется также добавлять к сделке новые по выставленным параметрам, если график цены пошел в нужную трейдеру сторону. Сильная сторона стратегии в том, что с ее помощью можно работать даже во время выхода новостей и на любой платформе.

К пониманию, что объем рынка один из основных факторов влияющих на движение цены рано или поздно приходят все трейдеры. Существуют способы анализа рынка базирующиеся только на изменении рыночных объемов, например методика Price Action. Но в отличие от фондового и товарного рынка на Форекс трейдеру недоступны данные о реальном денежном объеме заключенных сделок, и необходимо использовать более сложные инструменты, такие как индикатор Better Volume.

О нем мы детально поговорим в сегодняшнем посте и рассмотрим следующие пункты:

Торговля по объемам. Что важнее: цена или объем?

  1. Суть работы инструмента Better Volume и чем он помогает трейдеру?
  2. С каких показателей и параметров он состоит, и что они означают?
  3. Как правильно работать с Better Volume, его преимущества и недостатки в торговле.

Еще раз напомним, что на рынке Форекс мы имеем дело с тиковыми объемами, которые показывают только общее количество заключенных сделок на покупку/продажу за определенный период времени, а самых важных данных о рынке «в деньгах» трейдер не видит. Но даже эти данные из-за децентрализации рынка Форекс показывают только его часть, а основная масса трейдеров вообще видят тиковые объемы только своего брокера.

Но, несмотря на перечисленные проблемы, профессиональные трейдеры широко используют в торговых стратегиях инструменты объемов, или как их еще называют психологические индикаторы, для общей оценки настроения рынка. Конечно, такие инструменты не могут дать , но оценить баланс сил, и прогнозировать возможные действия крупных игроков по развороту цены они могут, даже используя фрагментарные тиковые данные.

При работе с техническими инструментами объема всегда нужно следить за двумя параметрами: текущая и величина объема на гистограмме индикатора. Резкий рост почти всегда является следствием прихода на рынок крупных игроков (или маркет мейкеров) с большой денежной массой вызывающий или коррекции ценового движения.

Основная проблема стандартных индикаторов объема, таких как , в правильной фильтрации ложных сигналов и здесь инструмент Better Volume будет приятным исключением.

В алгоритме расчета данного индикатора, кроме данных тикового объема, используются фильтры сигналов по нескольким известным моделям свечного анализа, что выгодно выделяет его среди инструментов этой группы.

Скачать индикатор Better Volume можете по ссылке

Установка его в терминал ничем не отличается от остальных нестандартных технических инструментов, если же Вы не знаете как это сделать читайте инструкцию в статье.

После установки индикатора Better Volume в торговый и перемещения его на ценовой график , Вы увидите, что результаты традиционно выводятся в отдельном окне в виде гистограммы со столбцами разных цветов.

Интерпретация основных цветов показателей от Better Volume:

  • Синий или голубой – инструмент показывает отсутствие торговых сигналов.
  • Оранжевый или желтый – появляется на свечах в моменты очень малого объема рынка: крупные маркет мейкеры ушли с рынка, и следует ожидать окончания тренда или начала очередной коррекции.
  • Красный – сильная восходящая свеча дополняющая большой объем: в ближайшее время ожидается начало восходящего тренда или окончание медвежьей (нисходящей) коррекции.
  • Зеленый – в ближайшее время тренд закончится, что подтверждается большим объемом и маленькой текущей свечой на ценовом графике.
  • Белый – означает начало нисходящего тренда. Окончание бычьего тренда или коррекции сопровождается большими объемами и появлением сильной медвежьей свечи.
  • Фиолетовый или пурпурный – достаточно редкий сигнал, подтверждающий текущий тренд. Обычно идут несколько свечей подряд с большими рыночными объемами.

На рисунке ниже, Вы можете видеть, каким образом можно открыть сделку, опираясь на сигналы от инструмента Better Volume:

В данном индикаторе дополнительно используется с настраиваемым периодом, по которой идет дополнительная фильтрация сигналов. Если столбики гистограммы пересекают среднюю, то надежность сигнала увеличивается. По умолчанию, в настройках Better Volume период для этой скользящей средней равен 100.

Индикатор Better Volume достаточно эффективно работает на и инструментах без изменения значений по умолчанию. При индивидуальной настройке обычно используются следующие параметры:

  • «MAPeriod» – количество периодов для упомянутой выше скользящей средней;
  • «LookBars» – сколько предыдущих ценовых баров будет использоваться для расчета. По умолчанию установлено 20.

Кроме вышесказанных плюсов, инструмент Better Volume имеет один, но очень серьезный недостаток – если предыдущая перед сигналом свеча была с большим «телом», то текущий сигнал с высокой вероятностью оказывается ложным. Такие резкие ценовые импульсы возникают обычно на выходе и полностью лишают индикатор логики, что может приводить к большим убыткам. Смотрим пример ниже:

В защиту индикатора следует сказать, что такое поведение в периоды резкого изменения рыночных объемов характерно для всех индикаторов этой группы и это не позволяет использовать данные о тиковых объемах как основу торговой стратегии. Но как информационный индикатор, дополняющий другие технические инструменты, такие как волновые паттерны или , или в качестве фильтра ложных сигналов от осцилляторов, Better Volume работает достаточно хорошо.

При этом, всегда нужно помнить, что идеальных технических инструментов не бывает, и риски потерь будут всегда. Поэтому, кроме технических инструментов, необходима тщательно проработанная система оптимального , которую должен придерживаться абсолютно каждый трейдер.

Друзья трейдеры, а как Вы относитесь к индикаторам объемов на рынке Форекс? Используете ли их в трейдинге? И что можете сказать по работе с индикатором Better Volume? Поделитесь своим опытом и практикой по этому вопросу в комментариях, за что буду Вам благодарен.

В следующем посте, я подготовил для Вас материал по торговому плану для трейдера, где будут описаны все аспекты и рекомендации как его правильно вести, чем он помогает трейдеру и вообще для чего он нужен. Так что советую подписаться на новые статье блога, чтобы не пропустить стоящую и полезную информацию для эффективного трейдинга.

С уважением, Александр Сивер

On Balance Volume — трендовый индикатор, рассчитываемый по данным объема торгов (Volume). Важно, что в методике своего расчета он не имеет модели усреднения, а следовательно, является синхронным с ценой индикатором, а в ряде случаев — даже опережающим. OBV — один из самых простых и одновременно эффективных индикаторов. Он был представлен Джозефом Гранвилом в книге «Новая стратегия на рынке акций» в 1963 г., но остается актуальным и сегодня. Потому что именно объем — это тот пар, на котором едет паровоз, как говорил сам автор индикатора.

Считается, что если текущая цена закрытия периода выше, чем предыдущая, то объем свечи прибавляется к значению индикатора On Balance Volume. Если текущая цена закрытия ниже предыдущей, то данные объема вычитаются из индикатора. Если же текущая цена совпала с предыдущей, показатель On Balance Volume остается неизменным. OBV обычно выводится в новой области окна графика цены анализируемого актива — как ломаная линия, демонстрирующая своим изменением, подтверждает текущий тренд объем торгов или нет.

Рис. 1. Отображение индикатора On Balance Volume в торговом терминале QUIK

Логика индикатора OBV

Чтобы понять, как рассчитывается значение On Balance Volume, следует отобразить график объема торгов (Volume) под графиком цены в форме гистограммы (график объема торгов выводится по умолчанию сразу вместе с ценовым графиком). В качестве примера рассмотрим рисунок 2. Последняя свеча на нем является растущей, и цена ее закрытия находится выше закрытия предыдущей свечи, поэтому текущий объем торгов (27806) будет прибавлен к показателю On Balance Volume и логически зачислен к объемам быков, показывая, что они у руля. При этом линия OBV растет. Если закрытие ценовой свечи было бы ниже предыдущей, то указанный объем вычитался бы из показателя OBV и приписывался к объему медведей, показывая, что именно они доминируют в текущий момент. При этом линия OBV снижалась бы на указанное значение объема. А если бы текущее значение цены было равно предыдущему, то OBV оставался без изменений, показывая, что на рынке нет лидирующей группы. То есть если On Balance Volume растет, то доминируют быки, если снижается — лидируют медведи, если не изменяется — на рынке нет победителя, и цена стоит на месте.

Рис. 2. Вычисление индикатора On Balance Volume на основе объема торгов

Значение On Balance Volume представлено аккумуляцией объемов быков и медведей за соответствующие периоды и выражается непосредственно в единицах объема, которые будут различны для каждого актива и даже взятого временного формата (так как дневной объем, как правило, больше чем объем торгов, например, за один час).

Рис. 3. Значения индикатора On Balance Volume на различных активах

OBV также образует тренды и фигуры, тем самым показывая, поддерживают ли текущий ценовой тренд объемы денег профессиональных участников или уже нет. Иными словами, если OBV последовательно обновляет свои экстремумы при наличии аналогичного ценового тренда, то существующая тенденция в безопасности. И наоборот — если при обновлении экстремума ценой OBV уже не в силах обновить свой экстремум, это говорит о том, что профессиональные участники уже не поддерживают тренд своими деньгами, и в такой ситуации вполне вероятен ценовой разворот.

Торговые сигналы по индикатору On Balance Volume

Индикатор OBV может подавать следующие сигналы:

Пробой уровня;
. дивергенцию;
. логическое подтверждение тренда, если каждый новый экстремум на графике цены дублируется на индикаторе.

Так как индикатор On Balance Volume является трендовым, то его целесообразно использовать с осцилляторами для совершения сделок по тренду на ценовых откатах. Пример подобной торговой стратегии — использование On Balance Volume совместно с RSI.

Достаточно часто длительные боковики могут быть предвестниками мощных трендов. При этом на OBV можно пользоваться линиями поддержки/сопротивления для определения границ боковика — индикатор достаточно качественно дает сигналы на пробой уровня его границы (обычно эти сигналы носят опережающий характер). Если на ценовом графике образуется боковик, дублируемый линией индикатора, то следует дождаться пробоя линии боковика по индикатору On Balance Volume (что символизирует начало тренда). После этого следует совершать сделки при выходе индикатора RSI из зон перекупленности/перепроданности в соответствии с направлением новообразованного тренда (только покупки при растущем тренде и продажи — при падающем). Стоп при этом размещается за последним локальным экстремумом, а фиксация прибыли происходит при пробитии линии тренда по индикатору On Balance Volume — такой пробой говорит о том, что профессионалы уже перестают поддерживать тренд своими деньгами.

Рис. 4. Совершение сделок по индикатору RSI при пробое боковика по On Balance Volume

On Balance Volume способен образовывать тренды. При этом, если цена образует в ходе тренда новый экстремум, а OBV не дублирует его, то появляется дивергенция — достаточно сильный сигнал на совершение сделок. Непосредственно сделку следует совершать при пробое линии тренда по On Balance Volume, разместив защитную остановку за последним ценовым экстремумом.

Рис. 5. Совершение сделки при дивергенции по индикатору On Balance Volume

Отображение индикатора On Balance Volume в QUIK

Как использовать On Balance Volume в торговом терминале QUIK? Первое, что нужно сделать — добавить индикатор в программу. Для вывода OBV в окно ценового графика следует в окне анализируемого актива нажать клавишу Insert и в появившемся окне «Добавление графика» из списка индикаторов, доступных в торговом терминале QUIK, выбрать On Balance Volume.

Рис. 6. Добавление индикатора On Balance Volume из списка доступных индикаторов в окне Добавление графика

По выполнении указанных действий искомый индикатор появится в новой области окна ценового графика в виде ломаной красной линии.

Рис. 7. Индикатор On Balance Volume в окне графика цены

Для редактирования цветовых настроек индикатора следует нажать сочетание клавиш Ctrl+E и в левом поле появившегося окна «Редактирование настроек графика» выбрать On Balance Volume. Затем необходимо перейти на вкладку «Свойства», где в полях «Цвет линии» можно указать желаемый цвет линии индикатора и ее толщину. Чтобы заданные параметры вступили в силу, следует нажать клавишу ОК.

Рис. 8. Редактирование цветовых настроек индикатора On Balance Volume

Так как индикатор является суммой либо разностью объемов (в зависимости от положения цены закрытия относительно предыдущей) и не использует никакого усреднения, то больше никаких значимых параметров для редактирования нет.

Вывод

В современном трейдинге достаточно большое внимание уделяют объему торгов. Объем — это тот показатель, который анализируется не только для расчета индикаторов, но и в безындикаторных системах торгов. Именно вливаемыми объемами рынок показывает степень вовлеченности участников, поэтому к классу индикаторов, построенных на данных объема, следует отнестись с особым вниманием. Изучили описание On Balance Volume, но по-прежнему есть вопросы? Зарегистрируйтесь на портале «Открытие Брокер» — поможем разобраться со всеми нюансами работы индикатора и научим получать прибыль, основываясь на его сигналах!

Индикатор объемов и объем торгов: практическое значение и применение

Здравствуйте, дорогие читатели блога о трейдинге. Значение сегодняшней темы, индикатор объемов и объем торгов, для трейдинга в целом и свинг трейдинга в частности тяжело приуменьшить. Как говорится, на рынке есть два объективных фактора: цена и в меньшей мере торговые объемы. Одни трейдера в большей степени привержены этому индикатору, другие в меньшей. Есть и такие, которые не пользуются им вообще. В этом посте мы разберем практическое значение, что дает нам объем торгов. А как часто использовать индикатор объемов, вы уже решите сами.

Что такое объем торгов?

Сначала определение. Объем торгов – это количество всех сделок, проведенных за определенный период. Тут есть один момент, который нужно понимать (по крайней мере, я не сразу понял). Если вы в течении торгового дня открыли длинную позицию на 100 акций и закрыли её, то ваш личный объем торгов составляет 200 акций за сессию.

Обычно, объемы торгов изображаются в виде столбиковой гистограммы в нижней части графика и называется индикатор объемов. Как вы поняли одна вертикальная линия – это сумма открытых позиций (длинных и коротких) и закрытых. Основное значение торгового объема – это выявление интереса к бумаге со стороны других участников рынка. Если акция торгуется на низких объемах, значит внимания к ней мало.

Индикатор объемов: значение и применение

Каждое движение цены подтверждается объемом. Он указывает на важность любых уровней, линий, ценовых моделей. Но, об этом немножко позже. А сейчас рассмотрим одну из самых важных характеристик рынка…

Ликвидность и объем торгов

Важное понятие для любого стиля трейдинга. Ликвидность фондового рынка – это показатель того, как быстро вы сможете продать/купить бумагу по рыночной цене.

5,

Анализ объема. Ошибка трейдеров при анализе объёмов

Если акция торгуется с низкими объемами, значит, вовлечено малое количество трейдеров и нам будет сложнее найти продавца, у которого можно было бы купить и покупателя, которому можно было бы продать. В таких случаях мы говорим, что бумага низколиквидная.

Когда торговая активность высокая, то и рынок будет высоколиквидным.

Уровни поддержки и сопротивления на основании объемов торгов

Как определить значимость разных уровней (как применять уровни поддержки и сопротивления) на графике? Если вы видите всплеск торговой активности, когда бумага приближается к уровню поддержки или сопротивления, значит значимость этих уровней велика; и обратное верно: значимость уровня тем меньше, чем ниже объемы торгов.

Тренды, ценовые графические модели и индикатор объемов

Что такое тренд, признаки разворота тренда, как применять линию тренда мы уже рассматривали. Прочтите также мой конспект по моделям свечного анализа, который пригодится вам при разборе стратегии свинг трейдинга:

Давайте рассмотрим небольшой пример:

11,

Изучите этот график. Какие заключения можно сделать:

  1. Индикатор объемов повышается вслед за развитием тренда;
  2. На развороте тренда торговая активность заметно возрастает – всплеск объемов;
  3. Когда рынок движется в боковом диапазоне, индикатор объемов на минимальных уровнях.

Бывают ситуации, когда движение цены вверх не подтверждается ростом торговых объемов. Это называется дивергенцией и конвергенцией и, как правило, является предвестником смены тенденции.

1

Выше, хороший пример того, как рынок реагирует на повышение и понижение объема торгов. А теперь посмотрите на график ниже:

1

1

Видите, как цена, находясь в боковом канале, торгуется на низких объемах. Но, после прорыва уровня в 30$, торговая активность возрастает в разы. Запомните, если пробой важного уровня сопровождается ростом индикатора объемов, то цена, скорее всего, продолжит движение в выбранном направлении.

16

И еще одна рыночная ситуация, изображенная на графике:

1

1

Еще один интересный момент: если большому объему торгов отвечает свеча с малым диапазоном, значит, большой покупатель или продавец набирает позицию. Еще это называется чрезмерная торговая активность.

1

Заключение

Объем торгов неразрывно повязан с ценовой динамикой. Часто можно увидеть, как торговая активность возрастает как раз перед значительным движением рынка:

2 22,

Индикатор объема торгов полезный в некоторых ситуациях и довольно простой в применении. Но, как говорилось ранее, он менее объективный, чем цена и не всегда показательный метод оценки рынка. Поэтому пользуйтесь им без фанатизма. Блог о трейдинге благодарит за внимание. Будьте успешными!

Использование объёмов в торговле

На рисунке выше R – уровень – является уровнем сопротивления, S – уровень – это уровень поддержки.

Правила торговли по графическим паттернам Тима Орда:

Если цена финансового инструмента тестирует предыдущую вершину или нижнюю точку объемом до 8% и при этом закрывается ниже/выше предыдущего свинга (вершины/низины), то это является сигналом к развороту направления движения.

Если цена актива тестирует предыдущую низину/вершину объемом до 3%, то это, скорее всего, подразумевает ложный пробой или расширение флета.

Всегда необходимо сравнивать объем первой вершины/низины с последующими тестами этого уровня. Следует обращать внимание на процентное изменение объема последнего бара, который тестирует вершину/низину. Если торговый объем на нем больше 3% и меньше 8%, то цена находится в нейтральной зоне.

Если уровень сопротивления или поддержки пробивается приблизительно равным или большим объемом, а цена затем возвращается в торговый диапазон, то последняя вершина/низина, скорее всего, будет протестирована ценой, и, возможно, начнется движение в её сторону.

Однако, в некоторых случаях возможен её тест последующим возвратом цены в торговый диапазон:

— если торговый объем нового теста уровня меньше 8% предыдущего теста, то следует ожидать разворот движения.

— если торговый объем нового теста уровня около 3%, то, скорее всего, возможно продолжение движения в существующем направлении.

Если цена прорывает уровень свинга (вершину/низину) объемом ниже 8% и закрывается вне торгового диапазона, то это свидетельствует о ложном пробое и возврате цены в торговый диапазон.

Гэпы работают по правилам вершин/низин свинга

Техника работы по объемам:

1. Прежде всего, находим импульс или коррекцию цены

2. Определяем средний объем на бар

3. Проводим сравнение по объемам со следующим ценовым движением:

3.1 если средний объем следующего ценового движения больше, то следует ожидать движение цены в другую сторону

3.2 если же средний объем последующего ценового движения меньше, то, скорее всего, возможна коррекция.

При этом необходимо помнить, что средний объем импульса сравнивается с импульсом, а средний объем коррекции с коррекцией.

Вложения

RaPride

Местный житель
  • 14.12.2022
  • #2

Bullra

Новичок
  • 14.12.2022
  • #3

Использования объёмов в практике торговли. Часть 1

На рынке присутствует всегда одинаковое количество как покупателей, так и продавцов. Ценовые движения происходят за счет относительной активности одной из сторон на рынке. Если более мотивированными являются продавцы, то цена будет снижаться, и наоборот. Чаще всего торговый объём отображается в нижней части графика цен в виде гистограммы, и эта форма отображения позволяет определять увеличение или снижение активности продавцов и покупателей.

Рассмотрим основные принципы интерпретации торговых объёмов. Однако следует понять, что когда мы говорим об изменениях уровня объёма, то сравниваем объемы недавнего прошлого и чаще всего объемы ближайших ценовых интервалов.

Динамика торгового объёма должна следовать за трендом. См. рис.1.

При росте цены актива объём, как правило, растёт, а когда цена снижается – объём, как правило, уменьшается.

При этом, если мы говорим о растущем или падающем торговом объёме, то подразумеваем общий тренд объёмов, а не объем на отдельных торговых сессиях. Зелёными стрелками (рис.2) обозначен восходящий тренд, однако внутри тренда имеются отдельные сессии (отмеченные красными стрелками), где торговый объём ниже, чем в рядом расположенных ценовых интервалах. Если на графике отмечается восходящий тренд с растущими объёмами, это свидетельствует только о нормальном развитии тренда.

Однако если как на графике 1 цены растут и при этом падают объемы, то рынок дает нам сигнал, что движение цены вверх происходит из-за недостатка на этих уровнях продавцов, а не из-за наличия на рынке избытка агрессивных покупателей.

Чаще всего нисходящий тренд на рынке ассоциируется с падающими торговыми объёмами. Не является нормальной ситуацией на рынке рост цены при снижающихся объёмах, снижение цены актива на растущих объёмах. При нормальной ситуации на рынке динамика цены и объёмов должны соответствовать друг другу. Однако если объёмы растут, а цена при этом падает, это свидетельствует, что на рынке присутствует давление продавцов и необходимо выходить из длинных позиций (рис. 3).

На графике 2 (ниже) мы видим, как на падающих ценах начали расти объёмы. Это свидетельствует о том, что продавцы становятся всё более активными, а покупатели достаточной активностью не обладают. Достаточно часто встречается ситуация на рынке, когда цена начинает «скользить» вниз, однако на следующий день объёмы торговли значительно увеличиваются. Это не нормально и свидетельствует о том, что цены снижаются из-за активности продавцов, а не из-за недостатка покупателей.

Объём опережает цену

Нормальная ситуация на рынке – это когда пики объёмов торговли предшествуют ценовым пикам. На графике (рис. 4) мы видим, что объём в точке А образует пик, а цена формирует пики до точки С, при этом уровень торгового объёма в точке С значительно меньше, чем в ранее сформированных точках А и В. Можно так же отметить, что в точке В отрицательное расхождение между торговыми объёмами и ценой становится очевидным, то есть, цены повышаются, а объёмы снижаются. Это свидетельствует о том, что цена уже не поддерживается активностью покупателей и существующая тенденция заканчивается.

Bullra

Новичок
  • 14.12.2022
  • #4

Использования объёмов в практике торговли. Часть 2

На графике 3, ниже отображены оба рассмотренных нами принципа. Вначале мы видим, что объемы опережают цены, а затем видим рост объемов на снижающих ценах, что является не нормальным явлением и служит медвежьим сигналом.

Кульминация продаж – сильный рост объёма вслед за снижением цены

На рис. 5 показана ситуация на рынке, когда цена актива некоторое время снижалась, а затем при сильно возросших торговых объёмах развернулась. Такая ситуация на рынке называется кульминацией продаж. Обычно она запускается плохими рыночными новостями, что побуждает слабых и неинформированных трейдеров продавать актив по любой цене. После падения цены более информированные покупатели начинают скупать актив по низкой цене, и движение разворачивается вверх. Как правило, кульминацией продаж является или основанием для разворота, или последующего снижения цены к новому основанию. В любом случае, основание, сформированное кульминацией продаж, держится обычно значительное время и зависит от временного периода графика цены.

Поскольку продажи происходят на крупных объемах, нормальным является то, что дальнейшее движение цены сопровождается падающими объёмами. Таким образом, растущие цены актива на понижающихся объёмах – это бычий сигнал на рынке.

На рис. 6 показано, что ралли цены после кульминации продаж сопровождается обычно тестом образовавшегося во время кульминации продаж минимума. Тест является успешным, когда он происходит на крайне низких объёмах, показывая отсутствие интереса к этому уровню цены. Отсутствие интереса при тестировании свидетельствует о наличие тонкого баланса между продавцами и покупателями. Поэтому вход в позицию после положительного тестирования позволяет трейдеру войти в тренд на самой ранней стадии его формирования.

Большие торговые объёмы на важном основании являются, как правило, предвестником большого движения цены

На рис. 7 показано сильное движение, возникшее после большого снижения цены, но при этом объёмы торговли выросли до рекордного значения. Такая ситуация на рынке практически всегда своевременно предупреждает об изменении настроения трейдеров на рынке. Такая разновидность рыночной активности отмечается нечасто, но если она образовалась, то к ней необходимо относиться серьезно и учитывать ее.

Параболическое движение объёмов и цены

На рисунке. 8 показано параболическое движение и объёмов и цены. Такая ситуация свидетельствует об истощении движения цены. В таких ситуациях считается нормой, когда цена и объём разворачиваются одновременно и с одинаковой скоростью, что является сигналом окончания предыдущего движения цены.

Выводы:

Торговый объём всегда оценивается в тенденции с недавним прошлым динамики объема.
Нормой на рынке является ситуация, когда объём торговли растёт одновременно с ростом цен и, соответственно, уменьшается при снижении цен. Всё что не соответствует этому, не является нормой и является сигналом смены тенденции.
Для повышающихся трендов нормой является положение, когда объём торговли опережает цену.

Формирующиеся кульминации продаж свидетельствуют о формировании минимума тренда

Большой торговый объём на значимом основании предшествует сильному ценовому движению.

Вложения

Bullra

Новичок
  • 14.12.2022
  • #5

Использования торгового объема как индикатора

Всем известно, что для развития тренда необходим стабильный или увеличивающийся объем. Снижение торгового объема сигнализирует о слабости тренда и даже о возможном его развороте. Взгляните на следующий график (рис.1). Заметьте, как уменьшился объем при приближении цены к уровню предложения, и это явилось сигналом о необходимости выхода из покупок и необходимости поиска возможности для продажи актива.

Рассмотрим еще одну ситуацию на рынке – капитуляцию продавцов или покупателей в тренде. Посмотрите на рисунок 4, как резко после повышения цены увеличивается торговый объем. Происходит гэп вверх, который свидетельствует, что покупатели паникуют, боясь пропустить пробой уровня сопротивления. Однако красная маленькая свеча показывает, что покупки происходят на уровне, где осуществляются и агрессивные продажи, что не позволяет цене вырасти.

Тренд заканчивается гэпом вниз, сбивающим защитные ордера «слабых трейдеров», которые оказались в ловушке.

Таким образом, торговый объем на уровнях предложения и спроса позволяет трейдеру понять истинные намерения «умных денег» и действовать на их стороне.

Вложения

Alex6

Новичок форума
  • 15.12.2022
  • #6

всё замечательно, тема интересная и нужная
считаю объём первым помощником трейдера
однако
пока не будет живых примеров (использование объёма в реальном времени с прогнозом и его отработкой) никто не поверит в правдивость системы
все знают что на истории можно любую (даже самую глупую) стратегию преподнести как грааль, оправдать и предоставить 100500 картинок в подтверждение

будем счастливы увидеть реальные графики и прогнозы, затем будем следить за их реализацией

добавляю тему в закладки

brilliant8465

Почетный гражданин
  • 15.12.2022
  • #7

всё замечательно, тема интересная и нужная
считаю объём первым помощником трейдера
однако
пока не будет живых примеров (использование объёма в реальном времени с прогнозом и его отработкой) никто не поверит в правдивость системы
все знают что на истории можно любую (даже самую глупую) стратегию преподнести как грааль, оправдать и предоставить 100500 картинок в подтверждение

будем счастливы увидеть реальные графики и прогнозы, затем будем следить за их реализацией

добавляю тему в закладки

Объём это грааль?

RaPride

Местный житель
  • 15.12.2022
  • #8

agurec

Прохожий
  • 17.12.2022
  • #9

Bullra

Новичок
  • 22.12.2022
  • #10

VSA (volume spread analysis)

Делаю заготовку для письменного "документирования". С оригиналом статьи можно ознакомиться здесь: _http://clusterdelta.com/voltheory/9

1. Спред — диапазон бара от верхушки до низа

2. Закрытие (в классике смотрят только на закрытие, но открытие бара не менее важный элемент анализа)

3. Объем на гистограмме внизу в связке со спредом и закрытием бара

4. Фон — это все то, что происходило с объемом и спредами в недавнем прошлом

Теперь давайте по порядку

Спред — расстояние между хаем и лоу бара

Спред делится на 3 категории:

Узкий
Средний
Широкий

Ширина спреда показывает волатильность за определенный промежуток времени. Ширина спреда дает нам возможность понять, насколько активно велась торговля в этот период времени.

Размер соотносится с предыдущими 20-30 барами.

Бары классифицируют на down bar и up bar, немного не похоже на классическое понимание.

Down bar: бар, закрытие которого ниже закрытия предыдущего бара
Up bar: бар, закрытие которого выше закрытия предыдущего бара

В каждом баре проводится анализ цены закрытия относительно диапазона бара. То есть бар делится условно на три части. В ВСА важно в какой из трети бара было его закрытие:

в верхней трети бара
в средней части
в нижней трети бара

Цена закрытия дает нам сигнал о том, как изменились настроения трейдеров.

Объем смотрится на каждом баре и делится на:

Низкий
Средний
Высокий
Крайне высокий

Суть ВСА сводится к трем основным принципам:

Соотношение предложения и спроса
Причина — эффект
Усилие — результат

1. Задачей ВСА является определение спроса/предложения крупных игроков, которые реально могут двигать рынок, и следование за ними. Чем больший спрос будет на рынке, тем быстрее будут исполняться заявки по более низким ценам, и рынок будет расти. Большой объем предложения будет давить на рынок сверху вниз. Предложения в этом случае будут являться продажами. Чем больше людей продают, тем больше давление на рынок. Соответственно, мы получаем медвежьи настроения.

2. Любое движение (эффект) обычно вызвано большим объемом от "умных денег" (причиной). Если нет объема (поддержки от умных денег), значит, движение не будет долго поддержано, но в этом случае нужно конечно учитывать фон, что было не за долго до этого, ведь акция может идти по инерции от сильного объема, который был сравнительно недавно. Здесь не всегда действует классическое правило расхождения объема и цены, и что истинность пробития всегда подтверждается объемом.

3. Если есть усилие — большой спрос (предложение со стороны "умных денег") значит должен быть результат, если этого результата нет, либо он противоположный логике, значит либо нас в данный момент обманывает зрение, либо что-то скрывают (не все объемы могут проходить через биржу). Но не беспокойтесь, если они что-то скрыли, то мы четко знаем ЧТО:.КАК? А очень просто, для этого нужно понять, что нам нужно знать — это куда пойдет цена.

Методика изучения ВСА строится на следующих моделях:

бары (спред, цена закрытия, объем)
фигуры (конструкции из нескольких баров)
фазы (состоят из баров и фигуры)

В ВСА необходимо уметь видеть либо силу рынка, либо его слабость. Сила рынка означает, что рынок поддерживается, и на нём царят бычьи настроения. Слабость — медвежьи настроения, и соответственно, нужно готовиться к продажам, либо быть вне рынка.

Так выглядят признаки слабости:

даун-бар (обозначен красным, закрытие ниже, чем закрытие предыдущего бара)
высокий объем
средний спред
закрытие в нижней трети бара, либо на низине

Нет спроса (No demand)

ап-бар (предполагается, что он закрылся выше, чем закрытие предыдущего бара)
низкий объем (прежде всего, нужно сравнить с предыдущим баром, он должен быть ниже)
узкий спред
закрытие в нижней трети либо на низине
на фоне уже должны были появиться первые признаки слабости
хороший признак во время отката на нисходящем тренде

ап-бар
высокий либо очень высокий объем (чем выше, тем сильнее признак)
узкий или очень узкий спред (чем уже, тем сильнее признак)
закрытие в нижней трети либо в середине (чем ниже, закрытие тем лучше)
на фоне должны быть другие признаки слабости, либо ждать подтверждений, так как это более слабый сигнал, нежели "Слабость "А"

Ап-траст (Up-trust)

это может быть как ап-бар, так и даун-бар
главное условие, которое должно быть выполнено — это обновление предыдущей локальной вершинки, такой бар должен в итоге оказаться на вершинке как-либо волны
спред должен быть очень широким (чем шире, тем сильнее сигнал)
закрытие должно быть в нижней трети (чем ниже, тем сильнее сигнал)
объем высокий или крайне высокий

Псевдо ап-траст (Pseudo Up-trust)

это может быть как ап-бар, так и даун-бар
главное условие как и у обычного ап-траста, должна быть обновлена локальная вершинка, чем выше временной уровень обновленной вершинки, тем сильнее признак слабости
спред должен быть очень широким
закрытие должно быть в нижней трети
объем низкий
этот признак менее эффективный, нежели обычный ап-траст с высоким объемом, требует подтверждение следующим баром

Стоп-объем (Stopping Volume)

ап-бар
широкий спред
ключевой элемент: КРАЙНЕ высокий объем (самый высокий за последние 20-30 баров)
необходимо ждать подтверждение, как правило, движение после этого признака еще немного продолжается по инерции, хотя предложение уже начинает поглощать спрос.

Признаки силы рынка

ап-бар
средний спред (может быть широкий, но не крайне широкий)
объем выше среднего или высокий (обязательно больше предыдущего бара), НО не КРАЙНЕ высокий, потому что это может говорить о поглощении спроса
закрытие в верхней трети бара (чем выше, тем лучше)

даун-бар
узкий спред (может быть очень узким)
закрытие в верхней трети (принимается даже при закрытии на середине, но вы должны помнить, что чем выше закрытие в этом типе бара, тем сильнее сигнал)
высокий объем
на фоне должны быть другие признаки силы, либо необходимо увидеть подтверждение, так как это менее сильный сигнал, нежели "Сила "А"

Отсутствие предложения (no supply)

даун-бар
узкий спред (может быть средним, но не больше)
низкий объем
закрытие в нижней трети (может быть середине или же верхней трети)
на фоне должны быть дополнительные признаки силы
сильный сигнал на откате восходящего движения, означает скорое окончание отката и продолжение тренда.

Bullra

Новичок
  • 22.12.2022
  • #11

Паттерны фигур

Удачный и неудачный тест спроса выглядит аналогичным образом, но с той лишь разницей, что крупные игроки задумали нисходящее движение и проверяют рынок на покупателей. Если покупатели много, то тест будет неудачным.

Кульминация продаж (selling climax)

Характеризуется постепенным увеличением объема в конце тренда, когда уже значительная часть нисходящего движения пройдена, при этом общий рост объемов получается очень большим за длительную историю. Во время образования кульминации возможно появление одного или даже несколько баров stopping volume.

Кульминация покупок (buying climax)

Модель подобна вышеописанной, только здесь все наоборот. Появляется после продолжительного движения вверх. Характеризуется постепенным увеличением объемов на ап-барах, причем обычно бары постепенно уменьшают спред, что говорит о появлении большого предложения именно от операторов рынка. Во время этой модели может появляться один или несколько баров stopping volume.

Pushing Up through Resistance (прыжок вверх через сопротивление)

Обычно возникает во время флетов, перерывов, откатах от тренда, и часто в фазе re-accumulation (дополнительного накопления, см. ниже) перед продолжением тренда вверх.

Маркетмейкеры часто толкают рынок не только за счет своих покупок, но и за счет покупок толпы и ПРОВОЦИРОВАНИЯ удержания старых длинных позиций.

В этой фигуре необходимо увидеть рейнж, в фазе отката от тренда, и желательно в этом рейнже выделить еще более узкий флет, как бы базу. Либо выявить длительную базу поход после этой базы вниз (против тренда) и на резком проскоке одним-двумя барами от нижней точки через эту базу как раз будет сильным сигналом о серьезном продолжении тренда.

Данный паттерн показывает на практике тот случай, когда крупные игроки заинтересованы в том, чтобы публика держала акции (контракты) на руках. Ведь, по идее, можно просто всех скинуть и скупить появившееся предложение. Видимо, крупные игроки не настолько бывают сильными, что могут поглотить все рыночное предложение. Они используют тонкие психологические трюки.

Effort with results (усилие с результатом)

Это один из основных законов ВСА. Он проявляется во множестве вариантов рыночных фигур.

Был большой объем на ап-баре с закрытием в верхней трети и после этого следующий бар идет вверх и закрывается так же в верхней трети, значит на первом ап-баре с большим объемом были именно покупки, и именно "умных денег". Значит усилие (в виде объема и среднего/широкого спреда с закрытием в верхней трети) было РЕЗУЛЬТАТИВНЫМ, рынок показал результат.

Был большой объем на ап-баре и после этого следующий бар идет вниз до основания первого бара и закрывается в нижней трети. Если идем вниз, значит, на первом ап-баре крупные игроки ПРОДАВАЛИ. Тогда говорят что было усилие без результата.

Аналогичным образом дело обстоит при продажах, то есть при движении вниз.

В чтении рынка по закону "усилие против результата" есть очень важный нюанс, нужно оценивать картину в целом, такие модели могут быть и в виде трех баров, а так же в виде одного. Возьмите, например, ап-траст с большим объемом: был большой спред (значит ходили вверх хорошо), обновили вершинку, был большой объем, НО тогда почему бар закрылся в нижней трети? Или же возьмите Слабость "В", если на восходящем тренде был большие продажи, то почему спред узкий? Да еще и бар закрыли на середине? На этом основан весь ВСА, когда вы что-то видите, то каждый раз должны себя спрашивать: "почему это произошло?", "кто продавал?", "кто покупал?", "в каком месте и когда купил?" и так далее. Это и есть настоящее чтение рынка.

Лучшие Форекс брокеры 2021: