СООТНОШЕНИЕ СДЕЛОК ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Соотношение рисков и прибыли

Риск и прибыльность на финансовых рынках связаны очень тесно, поэтому если вы предпочитаете низкие риски, то вам следует быть готовым и к пропорционально низкой доходности. Одним из наиболее низкорисковых активов являются облигации государств, дефолт которых маловероятен (США, Великобритания, Германия, Япония, Австралия и т.д.). При этом нынешняя 10-летняя облигация США приносит всего 2% годовых, что после инфляции составит всего 0,3%. Существуют и так называемые «бросовые» облигации, которые приносят больше дохода, но и риск по ним куда больше – до 40%. В то же время соотношение риска и прибыли по надежной облигации составляет всего 1,01:1.

Именно низкая доходность «безопасных активов» и ведет трейдеров на Форекс. При высоком кредитном плече на валютном рынке можно заработать и 10%, и даже 50% (во всяком случае, в лучшие моменты). Однако не стоит обольщаться: за огромную потенциальную прибыль приходится платить огромным же риском, при этом никакого точного значения доходности, как на рынке облигаций, и даже примерной средней доходности, как на рынке акций, на Форекс нет.

Доходность на Форекс определяется стратегий трейдера и его навыками управления капиталом. Поскольку никаких внешних данных о доходности нет, начать стоит с соотношения риска и прибыли, адекватной вашей стратегии или системе. Некоторые заявляют о соотношении 5:1, однако добиться его можно лишь на небольших промежутках времени. Более правдоподобным на длинной дистанции выглядит соотношение 3:1 или 2:1. При соотношении 3:1 за каждый проигранный доллар трейдер получает три в виде прибыли. Таким образом, даже если из 25 сделок 18 (72%) окажутся убыточными, трейдер все равно будет не в убытке. При соотношении же 2:1 можно будет проиграть не более 9 сделок из 25 (36%), чтобы хоть немного остаться в прибыли.

В этой связи многие корифеи трейдинга всегда говорят новичкам о том, что стратегия может допускать наличие большего числа проигрышных сделок, чем выигрышных, и при этом быть вполне успешной. Математически это совершенно верно, но с психологической точки зрения такой подход может стать проблемой для многих.

Арифметическая составляющая соотношения риска и прибыли также является причиной того, что опытные трейдеры не советуют искать какие-либо идеальные индикаторы. Идеальным, прежде всего, должно быть понимание соотношения риска и прибыли. Как только вам удастся осознать, что именно эта величина является во многом определяющей, вы сразу избавитесь от нервозности в торговле и будете четко следовать изначальной системе.

Соотношение прибыли и убытков

С соотношением прибыли и убытков все просто: например, если за определенный период трейдер заработал 1000 долларов, а потерял 500, то соотношение прибыли и убытков составило 2:1. Соотношение риска и прибыли – это немного другое: речь идет о том, сколько трейдер готов потерять (например, те же 500 долларов), чтобы получить 1000. Да, в этом случае соотношение также составит 2:1,

Лучшие Форекс брокеры 2021:

и поэтому многие думают, что это одно и то же, однако на самом деле это далеко не всегда так. Для того, чтобы понять, в чем разница, нужно сначала детально разобраться с соотношением прибыли и убытков – не с предполагаемым, а с реальным. Для этого требуется подсчитать суммарные прибыль и убытки по всем сделкам за последние несколько месяцев. Если вы еще не начали торговать, то следует применить выбранную систему на исторических данных. Далее нужно поделить сумму прибыльных сделок на сумму убыточных. Допустим, у вас получилось 2:1, т.е. на каждые 2 выигранных доллара приходится 1 доллар убытка.

Неплохо, но многого нам это не дает. Соотношение прибыли и убытков ничего не говорит о сумме капитала, которой вы рискуете, и об ожиданиях по следующей сделке. Ведь могло быть и так, что за целый год, имея счет в 10 000 долларов, вы получили прибыль в 200 и убыток в 100, заключив всего 2 сделки. Соотношение осталось тем же, 2:1, однако рентабельность относительно капитала окажется чрезвычайно низкой, и соотношения риска и прибыли из такой статистики тоже не получить. По идее, оно также должно составлять 2:1, но какой суммой можно было рисковать в одной сделке? Это неизвестно. Если бы было 5 сделок с прибылью 40 долларов, то тогда уже было бы понятно, что для получения соотношения 2:1 риск по каждой сделки должен был бы составлять 20 долларов.

Однако больше важна не разница между соотношением риска и прибыли и соотношением прибыли и убытков, а то, что в данном случае у нас недостаточно сделок, чтобы вычислить ожидаемую прибыльность следующей сделки.

Прибыльность

Грамотный торговый план предполагает положительную прибыльность каждой сделки, причем имеется в виду реальное основание такой прибыльности, а не абстрактная надежда на то, что сделка будет успешной. Основание же можно получить за счет надежности индикаторов или системы индикаторов. Если вы только приступаете к торговле, вам следует для начала несколько месяцев (или больше – важно, чтобы получилось несколько сотен сделок) торговать на демо-счете, чтобы получить данные, которые потом можно будет оперировать. Если же у вас уже есть опыт торговли, нужно проследить, чтобы у вас под рукой были результаты всех заключенных сделок – проверка торговой системы предполагает учет всех прибылей и убытков.

Формула прибыльности выглядит следующим образом:

– средний объем прибыльной сделки;

Лучшие Форекс брокеры 2021:

– процент прибыльных сделок;

– средний объем убыточной сделки;

– процент убыточных сделок.

Представим себе, что ваша система показала следующий результат (будь то на демо-счете или на реальном):

(800 $ * 35%) – (400 $ * 65%) = 280 $ – 260 $ = 20 $

Таким образом, 35% сделок принесли прибыль в 800 долларов, однако из-за крупных убытков прибыльность по следующей сделке составляет всего 20 долларов.

Вот более существенная прибыльность:

(400 $ * 55%) – (200 $ * 45%) = 220 $ – 90 $ = 130 $

Здесь 55% сделок принести по 400 долларов каждая, а 45% привели к убыткам лишь по 200 долларов. Таким образом, ожидаемая прибыль по следующей сделке – 130 долларов. Это уже намного лучше, чем 20, однако теперь надо разобраться, при каком капитале и числе сделок была получена эта величина в 130 долларов.

Капитал

Четыре таких сделки могли бы принести вам неплохую годовую доходность в абсолютном выражении – 520 долларов, однако если при этом ваш капитал составляет 10 000, то вряд ли имеет смысл держать такие большие деньги ради 4 сделок. Соответственно, вопрос в том, во сколько раз вы планируете увеличить стартовый капитал.

Цель = стартовый капитал + (Прибыльность * Общее число сделок)

Допустим, стартовый капитал составляет 10 000 долларов, и за год вы хотите его удвоить. Тогда получаем следующее:

20 000 $ = стартовый капитал + (130 $ * Общее число сделок)

Если в каждой сделке будет участвовать весь капитал целиком, а величина прибыльности будет постоянной, то для достижения цели нужно будет совершить 76,9 сделок за год:

20 010 $ = 10 000 $ + (130 $ * 77)

Однако проблема в том, что число сделок, совершаемых за год, во многом определяется выбранной системой. Большинство индикаторов дают сигналы на покупку и продажу, и, кроме того, необходимо устанавливать стоп-лоссы, чтобы вовремя выходить из убыточных сделок. Если при этом получится, что в год будет всего 35 сделок, то прибыль за год составит 4550 $, а не 10 000 $. Соответственно, чтобы получить 10 000, нужно полностью менять систему, расчет стоп-лоссов и т.д. и все начинать заново.

Заручившись разумным и системным подходом, вы сможете избавиться от нереалистичности ожиданий. Для грамотного управления рисками и прибылями следует настроить систему сообразно стартовому капиталу, числу сделок, прибыльности и ожидаемой доходности.

Важность стоп-лоссов

Установить точное значение прибыли по каждой сделке невозможно, однако можно проконтролировать противоположное – размер убытков; для этого достаточно лишь выставить стоп-лосс. Поиск места установки стопа – нелегкая задача, ведь оно не всегда однозначно: это может быть предыдущий минимум или максимум, поддержка или сопротивление или уровень Фибоначчи. К сожалению, часто такое место находится слишком далеко, и для того, чтобы разместить на нем стоп-лосс, понадобится очень небольшой объем сделки, который наверняка не одобрит брокер или который просто не будет соответствовать требуемому соотношению риска и прибыли. В какой-то степени это и неплохо, так как за стопами. установленными на очевидных уровнях, часто идет настоящая «охота». Однако место установки стоп-лосса все равно должно быть обоснованным не только требованием соотношения прибыли и убытков, но и технически. Иногда есть смысл начертить горизонтальные линии на уровне оптимального стоп-лосса с точки зрения управления капиталом и стопа, диктуемого графиком.

Соотношение «Риск\прибыль» в трейдинге

Например, Трейдер 1 имеет 75% всех положительных сделок, а Трейдер 2 имеет всего 40% всех прибыльных сделок. Какой трейдер более успешный? Конечно, мы не можем ответить на этот вопрос, так как не знаем, сколько зарабатывает каждый трейдер на всех прибыльных сделках, и сколько они теряют на всех неприбыльных. Поэтому процент (количество) прибыльных сделок это не самый важный фактор успешности в трейдинге. Конечно, каждый из нас хочет, чтобы большинство наших сделок были прибыльными, но если мы хотим добиться настоящего успеха в трейдинге, то нужно рассмотреть иное соотношение.

СМЕЩЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТИ В ТРЕЙДИНГЕ! СООТНОШЕНИЕ ПРИБЫЛЬНЫХ И УБЫТОЧНЫХ СДЕЛОК!

Это соотношение называется «риск/прибыль» и это соотношение является одним из самых важных аспектов в мани-менеджменте, а также ключевым фактором прибыльности в трейдинге. Давайте рассмотрим примеры:

  • Если вы рискуете 100 пунктов и хотите заработать 300, ваше соотношение риск/прибыль составит 1/3, иначе говоря, мы рискуем 1 пунктом ради 3-х пунктов прибыли.
  • Если вы рискуете 100 пунктов и хотите заработать 200, ваше соотношение риск/ прибыль составит 1/2, иначе говоря, мы рискуем 1 пунктом ради 2-х пунктов прибыли.
  • Если вы рискуете 100 пунктов и хотите заработать 100, ваше соотношение риск/ прибыль составит 1/1, иначе говоря, мы рискуем 1 пунктом ради 1-го пункта прибыли.
  • Если вы рискуете 100 пунктов и хотите заработать 50, ваше соотношение риск/ прибыль составит 2/1, иначе говоря, мы рискуем 2 пунктами ради 1-го пункта прибыли.
  • Если вы рискуете 100 пунктов и хотите заработать 25, ваше соотношение риск/ прибыль составит 4/1, иначе говоря, мы рискуем 4 пунктами ради 1-го пункта прибыли.

Итак, трейдер 1 не будет иметь прибыль, используя соотношение 4/1 при 75% всех позитивных сделок. С другой стороны, трейдер 2 используя соотношение 1/2 при 40% всех позитивных сделок — будет иметь прибыль.

Можно предположить, что именно соотношение 1/2 является выгодным. Если вы откроете сделку с риском в 25 пунктов, то необходимо установить тейк-профит на уровне 50 пунктов.

Также, постарайтесь передвигать стоп-лосс ближе к ордеру открытия при достижении цены в + 25 пунктов, то есть половины пути в вашу пользу. Например, вы купили при цене 1.2500 и установили стоп-лосс на 1.2475, ваш риск составит 25 пунктов.

Использование соотношение 1/2 означает, что тейк-профит теперь нужно установить на уровне 1.2550, то есть 50 пунктов прибыли. Когда цена поднимется на уровень 1.2525 вам нужно передвинуть стоп-лосс на уровень открытия ордера, то есть на 1.2500. В таком случае, вы, либо зафиксируете прибыль, либо ничего не потеряете. Уже после того как вы установили стоп-лосс на уровень открытия ордера, вы можете поискать другие точки входа.

Оптимальная продолжительность сделок на форекс.

Трейдинг на форекс имеет массу важных нюансов, каждый из которых в той или иной мере влияет на финансовый результат торговли. Одним из таких моментов является поддержание сделок, пока они не достигнут нужного уровня прибыльности.

Вы, наверное, часто сталкивались с ситуацией, когда после закрытия сделки с убытком обнаруживаете, что если бы не поспешили, то через определенное время сделка стала прибыльной.

Сразу возникает вопрос – когда закрывать сделку, что бы не слить депозит и в тоже время получить необходимую прибыль и как долго можно держать убыточную позицию открытой? Что бы четко ответить на данный вопрос, нужно обратить внимание на несколько весомых показателей.

Торгуй по крупному только с ведущим брокером

1. Обеспечение сделок – вы сможете долго поддерживать открытую сделку на форекс, только в том случае, если соблюдается соотношение между объемом торговли и размером вашего депозита. Для расчета данного соотношения следует оценить максимально возможные колебания цены. Обычно они составляют не более 500 пунктов.

Значит, ваша позиция не должна закрыться по инициативе брокера даже если вы не угадали направление и курс изменится на максимально возможное количество пунктов. То есть убыток в 500 пунктов не должен превышать 50% от суммы вашего депозита.

Например, при депозите в 100 долларов оптимальный объем сделки составит 0,01 лота.

2. Ценовой канал – если взять, к примеру, валютную пару EURUSD, то при стабильной ситуации на рыке она движется между показателями 1,3000-1,3100 (примерные величины), то поднимаясь к верхней границе, то откатываясь к нижней. Поэтому важно определить, где в данный момент находится цена и только после этого открывать новую сделку.

Оценивать следует период не более нескольких суток, проще всего это можно сделать на временных промежутках М30 и Н1.

3. Уровни цены – на форекс всегда существуют определенные уровни, после преодоления которых цена, скорее всего, пойдет дальше. Это самый опасный момент в торговле, так как если произошел разворот и цена пробила важный уровень, вас может не спасти и высокий уровень обеспечения сделки.

Поэтому открывать сделку лучше как можно дальше от значимых уровней, те есть, если цена валютной пары EURUSD составляет 1,3950, то лучше воздержаться от сделок на продажу.

Для вычисления уровней вы можете воспользоваться индикаторами уровней цены, это поможет вам более точно определить значимые уровни.

4. Продолжительность сделок на форекс – если вы учли все данные выше рекомендации и после открытия сделки тренд пошел против вас. Еще раз проанализируйте ситуацию, убедитесь, что это разворот, а не очередная коррекция. Скорее всего, цена вновь вернется на прежний курс в течение одного двух дней. Дольше поддерживать сделку в любом случае не рекомендуется.

По своему опыту могу сказать, что большинство самых прибыльных сделок длились от 1 до 4 часов, именно за это время мне удавалось получить максимальную прибыль, не особо рискуя потерять депозит.

Большинство убыточных сделок становятся таковыми именно из-за преждевременного закрытия, поэтому не следует в спешке принимать подобные решения. Попробуйте в десяток раз уменьшить объем проводимых вами сделок и дольше поддерживать позицию, риск при этом будет намного меньше, а результат возрастет.

Оптимальное соотношение риск-прибыль на Форекс

Если бы вам предложили заработать 25 тысяч долларов, рискнув той же суммой, вы бы приняли эту идею? Вряд ли. Подобно многим другим людям, вы хотите заработать как минимум вдвое больше, то есть 50 тысяч долларов при риске в 25 тысяч. В этом кроется причина неудач многих трейдеров. Наша психология устроена так, что мы чувствуем боль от убытков в два раза сильнее, чем радость от выигрыша. Иными словами, мы расстраиваемся намного серьезнее из-за проигрыша 10 тысяч долларов, нежели из-за выигрыша той же суммы. Из-за этой особенности нашей психологии и возникло классическое правило, согласно которому в трейдинге нужно торговать с риском 2:1, т.е. на каждый доллар риска должно приходиться два доллара прибыли.

На первый взгляд, это весьма привлекательная идея. Нужно быть правым всего в половине случаев, чтобы заработать. Вы даже можете быть правым в 4 случаях из 10 и все равно зарабатывать. Но почему эта идея не работает? Потому что в любой сделке шансы на успех не составляют 50%. Если бы это было так, то все бы давно стали миллионерами. Один брокер как-то сказал, что фактические шансы в любой сделке составляют 33%, то есть 1/3. Причина этого в том, что вы ставите не на случайное число, а торгуете против множества опытных людей, основная задача которых состоит в том, чтобы забрать у вас деньги.

Например, вы торгуете внутри дня по стратегии прибыль-риск 2:1. Риск составляет 10 пунктов, а прибыль – 20 пунктов. Поскольку цена почти никогда не двигается прямолинейно, произойдет следующая ситуация: вы войдете в рынок и потерпите неудачу. Потом зайдете снова и снова потерпите неудачу. В третий раз цена пройдет 10 пунктов в нужную сторону, затем остановится, откатится назад и снова выбьет стоп-лосс. В четвертый раз вы, наконец, заработаете свои 20 пунктов прибыли. Но чистый убыток по итогам дня составит 10 пунктов. Чем ближе будет ваш стоп-лосс, тем больше шансов, что его выбьет. Именно из-за этого стратегия прибыль-риск 2:1 не работает.

Нет какой-либо оптимальной стратегии соотношения прибыль/риск, но есть некоторые способы, которые работают довольно неплохо. Например, не стоит размещать стоп-ордера ближе 50 пунктов к цене. Это не строгое правило, но оно значительно повышает вероятность успеха. Что касается прибыли, то наиболее разумным является взятие 70% от размера риска. Это весьма разумный компромисс между жадностью и страхом. Да, такой метод требует, чтобы стратегия была права в 65% сделок, однако отрицательное соотношение прибыль/риск делает достижение данной цели намного более вероятным делом.

РАЗБОР МОИХ СДЕЛОК | ОТЛИЧНАЯ ПРИБЫЛЬ С ТРЁХ ПОЗИЦИЙ | ТРЕЙДИНГ ФОРЕКС

Трейдинг – это замечательный вид деятельности, однако местами он напоминает квантовую физику, где обычные законы Ньютона не могут быть применимы. То, что вроде бы должно логичным, на самом деле не работает и выглядит безумно. А то, что выглядит безумно, на практике оказывается эффективным. Помните, что взятие меньшей прибыли, чем риск может казаться психологически неприемлемым, однако весьма выгодным в финансовом плане.

Соотношение риска к прибыли. Математика трейдинга.

В этой теме предлагаю обсудить вопрос соотношения риска к прибыли как основного инструмента манименеджмента. Самая главная причина сливов на форекс -это именно неправильное соотношение риска к прибыли. В данном случае я даже не рассматриваю сделки, которые выставляются трейдером заведомо не оценивая где будет находиться уровень stoploss и какими будут потери, а где потенциально будет расположен takeprofit с соответствующим уровнем прибыли. Не рассматриваю так как данная торговля — это слив, просто дело разного временного промежутка.

Далее соотношение риска к прибыли я буду обозначать R:R от английского Risk:Reward

Риском при этом будем считать наши потенциальные убытки, а прибылью — взятие профита. (ниже на рисунке "награда").

Именно отношение данных показателей мы и будем считать как R:R. При этом для простоты лучше опустить спред, так как он на данный момент не значительный по топовым торговым инструментам и не оказывает существенного влияния на торговлю.

Данное соотношение является индивидуальным для каждого трейдера и для каждой торговой стратегии, но при этом существуют универсальные правила, которые необходимо как минимум использовать в каждом индивидуальном случае.

Существует правило, что отношение на волатильном, спекулятивном рынке, каким и является форекс, риска к прибыли не должно быть менее 1:3, в противном случае на продолжительном периоде Вы начинаете терять. Я, в свою очередь, только немного не соглашусь с данным утверждением, допустив, что иногда, соотношение даже 1:2 выглядит не плохим, так как очень значительную роль играет торговая система.

Но постоянная работа с меньшим соотношением R:R — это сто процентный слив депозита. Но не будем голословными и математически постараемся это обосновать.

Математика трейдинга

Для обоснования математической составляющей лучше обратиться к таблице EXCEL (Вы можете скачать данную таблицу во вложении к этому посту).

СДЕЛКА = РИСК х ДЕПОЗИТ х СЛУЧАЙНОСТЬ

  • риск — процент от депозита, которым Вы рискуете открывая позицию
  • депозит — сумма Вашего счета.
  • R:R — задаваемое соотношение риска к прибыли
  • Процент прибыльных сделок — доля профитных позиций

Теперь к конкретным цифрам:

  • Депозит — 1000$
  • Риск на сделку — 15%
  • R:R — 1
  • Процент прибыльных сделок берем половины — 50%
  • Сделка — результат сделки по описанной выше формуле
  • Депозит — сумма на счету после сделки
  • Случайно число — 1-убыток, 2- прибыль

На самом деле попробовав обновлять, мы увидим, что фактически слив будет через 50 сделок при таких параметрах.

А теперь попробуем поставить все при тех же параметрах соотношение риска к прибыли как 1:2

Обновляя страницу, чтобы менялись случайные числа, отвечающее за прибыльную или убыточную сделку, мы начинаем видеть профитные результаты после 2 сделок.

Ну и наконец выставим соотношение риска к прибыли как 1:3.

Таблица начинает отображать ощутимые значения прибыли.

Погрешности при этом могут быть в том, что мы ввели случайное число на сделку 1- убыток. 2 — прибыль. Это число назначает сам EXCEL, поэтому процентное соотношение прибыльных сделок к убыточным может быть не равно 50%. Можно попробовать модернизировать страницу с точным соотношением, но я считаю, что цель достигнута, а именно было наглядно показано:

  1. При соотношении риска к прибыли равным 1:1 равно или поздно приведет к потере депозита (обычно довольно рано)
  2. Отношение риска к прибыли 1:3, даже с учетом закрытия некоторых сделок ранее намеченного профита (за это в таблице тоже отвечает случайное число) мы очень часто выходим на профит.

Можно ли добиться такого соотношения риска к прибыли?

Часто возникает подобный вопрос, а можно ли в каждой сделки фактически добиться такого соотношения риска к прибыли? Ведь рынок форекс отличается очень сильной волатильностью и всегда существует вероятность, что наш стоп лосс сработает просто на рыночном шуме и сделку выбьет из рынка, после чего цена развернется в нужном направлении.

Первое, что тут сразу стоит отметить является важным моментом — не стоит входить в сделку каждый раз когда Вы открываете торговый терминал/ Лучше сидеть на заборе день-два и более и только после этого войти в позицию, чем бездумно совершать торговые операции и жалеть потом, что в очередной раз Вы нарвались на стоп.

Второе – если Вы хотите стать трейдером и действительно зарабатывать на рынке, то учитесь и психологическим аспектам. А именно поставив stop loss и take profit? Не закрывать сделки раньше, а выдерживать позицию до ее закрытия по ранее оговоренным уровням. Иначе все ваше соотношение просто начнет ломаться и как следствие, на дистанции, вы увидите другие результаты.

Уверенность в своей торговой системе и тест ее на истории поможет и с первым и со вторым озвученными ранее пунктами.

Например, вот пример по паре AUD/USD

Покупка пары от четверти маржинальной зоны от максимума, стоп при этом стоял за страйком нижней границы рынка опционного контракта.

Стоп составлял 7 пунктов — прибыль в итоге 99 пунктов.

Это пример входа по данной торговой системе, у Вас не обязательно должны быть такая же, но Ваша торговая система в обязательном порядке должна учитывать соотношение риска к прибыли.

Соотношение риска к прибыли — это краеугольный камень успешного трейдинга. Любая, даже самая успешная стратегия будет со временем склоняться к нулевому профиту и в целом минусу по балансу при отношении менее 1:2. Против основ математики и статистики никуда не деться.

СООТНОШЕНИЕ СДЕЛОК ФОРЕКС

Самый безопасный способ удвоить свои деньги – это

сложить их вдвое и положить в собственный карман.

Здравствуйте, дорогие читатели!

Сегодня я хочу поделиться с вами своими мыслями, которые ставят под сомнение некоторые известные рыночные постулаты.

Какие советы мы часто слышим от всевозможных гуру на обучающих курсах и читаем в умных книжках по торговле?

Звучат они примерно так:

  • Соотношение прибыли к риску должно быть минимум 2 : 1
  • Дайте вашей прибыли расти и быстро сокращайте потери

Советы абсолютно правильные, но есть нюансы!

Хочу задать вам провокационный вопрос.

Когда вы смотрите на левую часть графика и видите сильное безоткатное импульсное движение, вы наверняка представляете, как бы здорово было открыть позицию в начале этого движения и забрать всю прибыль от начала до конца.

Вот только в реальности, у многих из вас получается это сделать?

Лично у меня не получается. То поздно войдешь, то рано выйдешь. Да и такие безоткатные движения случаются раз в 3-4 месяца, а все остальное время рынок проводит в коридорах и флетах.

А как же тогда быть с отношением риск/прибыль и удержанием прибыльной позиции? Давайте с вами разбираться вместе.

Соотношение прибыли к риску и процент положительных сделок

Мечта всех трейдеров – найти такую торговую систему, которая давала бы 90 % прибыльных сделок. При этом желательно, чтобы сигналы на покупку появлялись в самой нижней точке графика, а на продажу – в самой верхней. Мы все сосредотачиваемся на поиске хорошей точки входа, совершенно забывая о важнейшей составляющей успешной торговли – системе управления капиталом и мани менеджменте.

Без сомнения, точка открытия позиции важна, но торговля является игрой вероятностей. Поэтому, не менее важно знать свою точку выхода, которая обеспечит вам прирост капитала в долгосрочной перспективе.

Сегодня я не буду повторяться и давать советы по поводу фиксации прибыли. Поговорим еще раз о форекс математике и чистых цифрах, против которых не попрешь.

Голый профит фактор

Очень хорошо, когда ваш профит фактор (соотношение прибыли к риску) составляет 2 : 1, 3 : 1, или десять к одному �� . При таком соотношении у вас есть все шансы зарабатывать на рынке. НО, есть два нюанса:

  • Во-первых, выдержать такое соотношение можно, только если у вас небольшой размер стопа. Согласитесь, одно дело, когда у вас стоп лосс 30 пунктов, а тейк профит стоит на расстоянии 90 пунктов. Тогда профит фактор 3 : 1 (учитывая среднюю дневную волатильность на рынке) не фантастика, а реальность! А как быть, если вы торгуете по дневным графикам и средний размер стопа у вас 200 пунктов? Высидеть, выжать, выпарить (называйте, как хотите) прибыль в 600 пунктов – задача не из легких…
  • Во-вторых, неправильно оперировать в своих расчетах голым профит фактором. Обязательно надо учитывать % положительных сделок и среднее значение прибыли и убытков. Тогда ожидаемый результат от торговли можно будет рассчитать по формуле:

Для наглядности приведу 2 примера:

  1. Допустим, профит фактор составляет 2 : 1 (средняя прибыль 200 долларов, средний убыток 100 долларов), а процент прибыльных сделок 30 %. Результат составляет:

Р = 200 х 0.3 – 100 х 0.7 = — 10 $ , т.е. даже при хорошем соотношении прибыли к риску 2 : 1, но низком проценте положительных сделок мы будем терять деньги в долгосрочной перспективе.

  1. Допустим, профит фактор 1 : 2 (средняя прибыль 100 долларов, а средний убыток 200 долларов), но процент прибыльных сделок 70 %. Результат составляет:

Р = 100 х 0.7 – 200 х 0.3 = + 10 $, т.е. в долгосрочной перспективе даже при отрицательном профит факторе мы будем зарабатывать деньги.

Вывод. К прибыльной торговле ведет много путей, но основная задача – при помощи управления капиталом и управления рисками добиться того, чтобы общая прибыль была больше общего убытка. И тогда будет нам счастье! ��

Удержание прибыльной позиции

Проявите терпение и дайте рынку позаботиться о вашей прибыли – так гласит рыночный постулат. Рынок обязательно позаботится о вашей прибыли – отберет ВСЕ, что дал до этого �� , если только вы зазеваетесь и вовремя не закроете прибыльную позицию.

Терпение – это прекрасный жизненный принцип! Исключение – биржевая торговля. Прибыльную сделку всегда труднее держать, чем убыточную. Мне нравится выражение Александра Герчика:

«Нам не надо девятьсот. Дайте двести, двести и пятьсот»

Кусками рвать рынок выгодней! Об этом я подробно писал в одной из статей.

Скажите мне, что лучше, выйти из сделки немного раньше, упустив 5 — 10 пунктов недополученной прибыли, или наблюдать, как из-за недохода ваш профит не сработал, и рынок молниеносно отбирает всю бумажную прибыль? Или другой вариант, вы засомневались и закрыли сделку в +5 пунктов, не дожидаясь, когда рынок развернется и принесет вам убыток в 100-200 пунктов. Поэтому не всегда терпение и настойчивость на рынке, а порой и простое упрямство, оборачивается положительным результатом.

Вывод. Выйдя из сделки, почувствовав угрозу для своей позиции, вы сокращаете потенциальную прибыль. Но при этом высвобождаете свой капитал для других торговых возможностей, а не сидите, гипнотизируя монитор. Самая главная вещь, которую вы сделали – вы НЕ инвестировали. НЕ инвестировали свое время, деньги и нервы. А это дорого стоит!

Вот такие на сегодня у меня вредные мысли. А что вы, дорогие читатели, думаете по поводу прибыли и рисков?

Господа трейдеры! Подписались на получение анонсов внизу блога – получили полезную информацию раньше других!

С вами был Сергей Евдокименко. Отвечу на все ваши вопросы в комментариях.

Добавьте «плюс» к своей карме. Поделитесь полезной информацией с друзьями, они скажут Вам «Спасибо»

Как использовать благоприятное соотношение риска и вознаграждения, чтобы увеличить прибыль от торговли

Внедрение благоприятного соотношения риска и вознаграждения привело к коренным изменениям в нашей торговле в 2022 году.

Это заставило нас понять, что высокий процент реализованных сделок не так уж важен. На самом деле он совершенно не имеет смысла.

Тем не менее, большинство трейдеров настолько озабочено поиском выгодной стратегии, что забывает о важности благоприятного соотношения риска к вознаграждению.

В результате они придают проценту реализованных сделок большее значение, чем асимметричной прибыли. И мы не были исключением. Мы тоже входили в число таких трейдеров.

Но это неправильно. Гораздо легче получить благоприятное соотношение прибыли к потерям, чем выигрывать в 80 или 90% случаев.

Что ещё более важно, вам не надо пытаться получить настолько высокий процент реализованных сделок.

Как однажды сказал Джордж Сорос:

«Важно не то, правы вы или нет, важно сколько вы получаете, когда правы, и сколько вы теряете, когда неправы«.

В этом суть выгодного соотношения риска к вознаграждению. Вам нужно удостовериться, что любая торговая ситуация, которую вы хотите использовать, стоит связанного с ней риска.

Отличным способом сделать это являются R-множители.

Однако вместо того, чтобы просто рассказать вам о соотношениях, R-множителях и асимметричных вознаграждениях, мы собираемся поделиться четырьмя способами получения вероятных результатов при использовании этих методов.

Читайте дальше, чтобы узнать, как мы используем благоприятное соотношение риска и вознаграждения при торговле на рынке Forex, чтобы увеличить шансы в свою пользу.

Объяснение концепции R-множителей

Несмотря на непонятное название, концепция R-множителей довольно проста, при этом очень эффективна.

Во-первых, буква «R» означает риск. Число, которое размещается перед ним, является множителем.

В своей самой простой форме R-множитель представляет собой не что иное, как соотношение прибыли к убытку, представленное как единое число.

Второй момент, который следует уяснить, заключается в том, что риск всегда будет 1R. Неважно, рискуете вы одним процентом от баланса своего счёта или пятью процентами, он всегда записывается как 1R.

Помните, мы упоминали, что число, которое размещается перед R, является множителем?

Если мы говорим, что собираемся воспользоваться ситуацией типа 3R на графике EURUSD, это значит, что потенциальная награда будет в три раза выше риска. Не забывайте, что риск, каким бы он ни был, всегда равен 1R.

Аналогичным образом, торговая ситуация типа 5R – это та, где вознаграждение в пять раз превышает риск.

Давайте рассмотрим несколько примеров

  • Торговая установка со стоп-лоссом на 100 пипсов и целью в 200 пипсов – это установка на 2R.
  • Торговая установка со стоп-лоссом на 100 пипсов и целью в 500 пипсов – это установка на 5R.
  • Торговая установка со стоп-лоссом на 50 пипсов и целью в 300 пипсов – это установка на 6R.

Общий смысл вы поняли. Все, что мы делаем, это делим расстояния до цели на количество пипсов, которыми мы рискуем.

Для полной ясности давайте взглянем на несколько примеров с использованием денег

  • Если потеря в 1R составляет 100 долларов, при этом вы можете получить 200 долларов, ваша прибыль будет равна 2R.
  • Если потеря в 1R составляет 100 долларов, при этом вы можете получить 500 долларов, прибыль будет равна 5R.
  • Если потеря в 1R составляет 50 долларов, при этом вы можете получить 300 долларов, прибыль будет равна 6R.

Как вы можете видеть, концепция R-множителя довольно проста. Это отличный способ определения риска, потому что в нём объединяется потенциальная сумма потерь с выигрышем.

Благодаря этому вы можете быть уверенным, что ситуация, которой вы собираетесь воспользоваться, стоит того, чтобы рискнуть.

Поиск асимметрии

Среди трейдеров Forex существует распространённое заблуждение о том, что торговый риск является одномерным. Другими словами, он определяется просто как 1% или 2% от баланса счёта, и больше ничего.

Но люди, которые мыслят таким образом, не видят общей картины.

Риск никогда не бывает одномерным. У него есть ещё один аспект, который часто упускается из виду, и именно здесь хорошо себя проявляет концепция асимметрии.

Какой параметр является недостающим?

Это потенциальное вознаграждение для конкретной ситуации.

Риск на Forex зависит как от размера вашего торгового счёта, так и от прибыли, которую вы нацелены получить в заданной позиции.

Фраза «Риск в 1%» не имеет смысла, если вы не знаете размер счёта. Также она ничего нам не говорит о прибыли, которую вы хотите получить, рискуя 1% своего счёта.

Термином асимметрия или асимметричность называется неравенство между двумя сторонами. Для трейдеров этими двумя сторонами являются риск и прибыль.

Асимметричная торговля – это торговля, в которой выплата значительно больше потенциальной потери. Не знаем, как для вас, но для нас это определённо имеет смысл.

Что бы вы предпочли: рискнуть на 10 долларов, чтобы заработать 30 или рискнуть на те же 10, чтобы получить 5?

СООТНОШЕНИЕ РИСК ПРИБЫЛЬ В ТРЕЙДИНГЕ. ПРОЦЕНТ ПРИБЫЛЬНЫХ СДЕЛОК.

Наверное, все согласятся с тем, что более разумным вариантом является рискнуть на 10 долларов, чтобы получить 30. У нас именно этот вариант работает лучше всего на протяжении многих лет.

Если записать с использованием R-множителя, это будет 3R.

За все эти годы мы перепробовали десятки торговых стратегий.

Некоторые из них использовали асимметричный риск для прибыли, но в большинстве всё было наоборот. В них потенциальный размер потерь намного перевешивал прибыль.

Это часто называют отрицательной асимметрией или соотношением риска к вознаграждению с отрицательным перекосом.

Наверняка вы сталкивались с подобными ситуациями, особенно если пробовали стратегии скальпинга.

Однако начиная с 2022 года мы сделали асимметричность обязательным требованием.

Сначала мы использовали минимум 2R. То есть, при риске в 100 пипсов цель должна была находиться на расстоянии минимум в 200 пипсов от точки входа.

Несколько лет назад мы увеличили свой минимум с 2R до 3R. То есть, при риске в 100 пипсов цель должна находиться как минимум на расстоянии в 300 пипсов от входа.

Конечно, при этом уменьшилось количество сделок, которые мы заключаем каждый месяц.

В конце концов, на рынке так много возможностей с коэффициентом 3R или даже выше, даже если вы торгуете несколькими десятками валютных пар.

Копирование сделок на Форекс

Хотя частота сделок может снизиться, один параметр точно возрастёт – это средняя прибыль за сделку.

Увеличение минимального R-множителя также помогло нам оставаться более терпеливыми, что в конечном итоге привело к росту числа возможностей.

Комбинация асимметрии с вероятным результатом

Всякий раз, когда мы упоминаем о идее использования асимметричного соотношения прибыли к потерям, такого как 2:1 или 3:1, мы неизбежно получаем негативные комментарии от некоторых трейдеров.

Некоторые считают, что это непрактично. Их аргументация состоит в том, что, хотя коэффициент риска к вознаграждению получает положительный перекос, шансы на получение прибыли снижаются.

В этом есть доля правды. Утрированным примером может быть установка на 10R, где риск составляет 100 пипсов, а вознаграждение – 1000 пипсов.

Сравните это с установкой, где цель по прибыли всего на 100 выше входа.

У какой установки более высокие шансы на успех?

Наверное, все согласятся с тем, что у той, где соотношение риска и вознаграждения 1:1.

Но на наш взгляд, трейдеры, которые думают таки образом, видят только половину уравнения.

Помните, что трейдинг не зависит от высокого процента реализованных сделок. Если вы действительно хотите продвинуться в этом бизнесе, необходимо совмещать асимметрию и торговые ситуации с высокой вероятностью.

Люди, которые продают роботов для торговли на рынке Forex, заставляют вас поверить, что для продвижения вперёд необходимо соотношение реализованных сделок в 90%.

Однако они не говорят вам, что их торговый робот рискует на 150 пипсов, чтобы принести 10 пипсов или даже меньше. Это не очень выгодная ставка, под каким углом ни смотри.

Как же в реальности можно повысить вероятность положительного результата при использовании асимметричного соотношения риска и вознаграждения?

Вот несколько способов сделать это:

1. Определите ключевые уровни

Чтобы получать асимметричную прибыль, вы должны сначала определить ключевые уровни поддержки и сопротивления.

Без определения этих областей вы не сможете найти правильные точки размещения стоп-лосса или цели по прибыли.

В качестве примера возьмём приведённый ниже график.

Пустой график не принесёт нам большой пользы. Мы не только будем не в состоянии идентифицировать прибыльные возможности, но даже не сможем определить, стоит ли вознаграждение риска.

Как только мы проведём ключевые горизонтальные уровни, всё становится ясным.

Зная расстояние между каждым диапазоном, мы можем рассчитать соотношение риска к вознаграждению для любой торговой ситуации.

Эти ключевые области похожи на фундамент дома. Они являются стабильной отправной точкой, которая помогает рассчитать, на чём лучше сосредоточить ваше внимание, а также где разместить ордера.

Вы бы не начали строить дом без фундамента, не так ли?

Таблица расчета риска на сделку

Если не считать обучения контролю эмоций, знание того, как правильно провести линии поддержки и сопротивления, является самой важной характеристикой для любого трейдера.

Фактически, как только вы научитесь определять эти области, всё остальное получается довольно просто.

Можно думать об этом так: если на критической поддержке формируется бычий пин-бар, единственный способ вычислить наличие или отсутствие благоприятного соотношения прибыли к потерям, – это узнать местоположение следующего уровня сопротивления.

Если пин-бар требует стоп-лосс на 50 пипсов, а следующий уровень сопротивления находится на расстоянии в 100 пипсов, ситуация может быть интересной.

С другой стороны, если между фигурой и следующим уровнем будет 50 пипсов или меньше, вы должны дважды подумать о том, чтобы рисковать своим капиталом.

Понимаете, что имеется в виду? Как только вы установите уровни поддержки и сопротивления, остаётся только вопрос о возможности асимметричной прибыли.

2. Оцените моментум

Хотите узнать, на какой стороне рынка находятся крупные банки и фонды?

Конечно хотите. К счастью, определить, где находятся эти учреждения в любой момент времени, довольно просто.

Все, что вам нужно сделать, это оценить моментум, то есть движение рынка. Если тренд указывает вверх, значит, большинство крупных игроков стоит на покупку.

И наоборот, если тренд идёт вниз, это значит, что банки и фонды заняли позицию на продажу.

Знаем, что вы сейчас думаете. Если бы всё было так легко, мы все стояли бы на «правильной» стороне рынка.

Но мы никогда не говорили, что это легко. Мы сказали, что это просто. Это две совершенно разные вещи.

Однако анализ тренда не должен быть сложным. На самом деле нужно просто выяснить, какие максимумы и минимумы создаёт рынок: более высокие или более низкие.

Все, что мы сделали на графике, приведённом выше, это определили минимумы и максимумы колебаний.

Как только мы их увидели, стало очевидным, на какой стороне рынка нам следует быть.

Мы даже можем сделать ещё один шаг и провести восходящий канал.

Хотите узнать, когда вы должны прекратить покупку EURUSD?

Закрытие свечи ниже уровня поддержки канала – отличное место для начала. Если пара пробьёт его, есть хороший шанс, что рынок пойдёт ниже.

Вот и всё, что мы хотели об этом сказать.

Как только вы узнаете, в каком направлении расположились крупные игроки, можете начинать следить за возможностями в том же направлении.

Если вы торгуете в направлении движения рынка (моментума), ваши шансы на получение асимметричных прибылей, таких как 2R или 3R, экспоненциально возрастают.

3. Использование измеренного расстояния до цели

Это наш любимый пункт из трёх. Использование измеренного расстояния до цели является одной из наименее используемых тактик в мире трейдинга.

Большинство трейдеров о них слышали, но лишь немногие реально используют их в полной мере.

Проще говоря, измеренное расстояние до цели – это способ определить конечную цель рынка после подтверждения определённой модели.

Понимаем, что это звучит сложно, но на самом деле ничего сложного нет.

Например, существует только один способ определить измеренное расстояние до цели для фигуры «головы и плеч«. Измеряете расстояние от линии «шеи» до самой высокой точки «головы«.

Вот как это выглядит:

Обратите внимание, что мы сначала измерили расстояние от линии шеи до головы. После этого мы просто измеряем то же расстояние, начиная от линии шеи и вниз по графику.

Мы можем найти аналогичную цель по такой модели, как расширяющийся клин.

Обратите внимание, как в этом случае мы измеряем высоту расширяющегося клина, а затем используем это расстояние, чтобы идентифицировать цель.

Не будем вдаваться в подробности, поскольку у нас уже есть урок по измеренным расстояниям до цели. Смотрите ссылки выше.

Тем не менее, вы можете видеть, что измеренные расстояния очень помогают при определении итоговой цели .

Например, фигура «голова и плечи» на графике EURCAD, приведённом выше, имела цель в 620 пипсов.

Даже расширяющийся клин на часовом графике NZDUSD имел цель 93 пипса. Малая вершина колебания, которая сформировалась перед пробоем, находилась примерно в 20 пипсах.

Если разделить 20 на 93, мы получим 4.65. Это прибыль в 4,65 R всего за несколько дней.

Узнайте, как использовать измеренное расстояние до цели для достижения благоприятного соотношения риска и вознаграждения при торговле на Forex?

Вы не часто будете встречать такие ценовые модели. И это нормально, потому что, если вы знаете, как добиться асимметричной прибыли, вам понадобится только одна сделка в месяц, чтобы заработать значительные деньги.

4. Всегда заблаговременно определяйте точки выхода

Это не подлежит обсуждению. Хотя вам не обязательно использовать измеренное расстояние до цели, вы не можете игнорировать важность заблаговременного определения точек выхода.

И вы не сможете точно рассчитать риск, не зная, где именно вы собираетесь выйти из рынка. Это касается стоп-лоссов и вашей цели по прибыли.

Не зная этих уровней, как определить свой R-множитель?

Это невозможно. Но это именно так делают многие трейдеры, и это одна из главных причин принятия решений на эмоциях.

Чтобы вычислить свой R-множитель, вы сначала должны определить свой риск. Без этого вы не будете иметь никакого понятия, что представляет собой 1R.

Поэтому, прежде чем разместить следующую сделку, обязательно определите две точки выхода: одну для выхода с убытком, а вторую в качестве цели по прибыли.

Начните с размещения стоп-лосса, а затем используйте методы, которые мы только что обсудили, чтобы определить, возможно ли получить асимметричное соотношение риска к вознаграждению.

Если это так, переходите к дальнейшему рассмотрению. Если это не так, то лучше будет остаться в стороне.

Несколько слов напоследок

Одной из причин, по которой многие трейдеры выступают против идеи использования асимметричного соотношения риска к вознаграждению, является трудность в плане определения того, достигнет ли рынок своей цели.

Однако на любом рынке нельзя угадать, что произойдёт дальше.

Существует слишком много переменных, чтобы всерьёз рассчитывать на то, что вы сможете предсказать с абсолютной уверенностью, что будет дальше.

Это не ваша работа. Вместо этого задача трейдера заключается в том, чтобы определить вероятные исходы событий. Вот и всё.

Используя методы, которые мы только что обсудили, вы сможете использовать благоприятное соотношение прибыли к убытку и при этом будете иметь реалистичные ожидания в плане вероятности положительного результата.

Только не забудьте провести ключевые уровни, оценить моментум и использовать измеренное расстояние до цели, когда это возможно.

И последнее, но не менее важное: всегда определяйте точки выхода перед входом на рынок.

Это позволит вам определить, является ли торговая ситуация асимметричной, а также поможет уменьшить вероятность принятия эмоциональных решений.

Ваша очередь

А как вы думаете? Будете ли вы использовать минимальное соотношение риска и вознаграждения при сканировании графиков Forex в поиске торговых ситуаций?

Оставьте комментарий или задайте свой вопрос ниже, и мы ответим в максимально короткие сроки.

Как рассчитать отношение риска к прибыли в сделке на Форекс

Новички на рынке Форекс часто думают, что главное — понять, куда пойдет цена. На самом деле, это не так. На эту тему вспоминается старая шутка про трейдинг:

“Есть две новости — плохая и хорошая.

Плохая: предсказать цену невозможно.

Хорошая: чтобы зарабатывать, это необязательно”.

Не бывает безубыточной торговли. Любая прибыльная торговая система выигрывает только за счет положительного соотношения профит-риск.

Если вы будете стремиться получить профит в каждой открытой сделке, вас ждет топтание на месте. Придуманы самые разные методы торговли, чтобы вывести каждую сделку в профит и не принимать убытки — усреднения, пересиживание просадки по убыточной сделке и т.д. — и все они терпят фиаско в конечном итоге.

Пока вы не научитесь верно находить уровень для ограничения убытка, стабильного продвижения не будет. А если трейдер знает, где ограничит убыток, значит в каждой сделке он рискует некоторой частью депозита. При этом трейдер знает, какой профит он готов зафиксировать, если цена пойдет в его сторону. Получается, что в каждой сделке трейдер чем-то рискует и рассчитывает на некоторую прибыль. Так вот:

если предполагаемая прибыль будет больше риска, то на продолжительном участке времени можно выйти в общий профит, даже получая убыток в отдельных сделках.

Давайте разберемся, как этого добиться.

Что такое соотношение риск-профит?

Представьте, что вы играете в игру: в сундучке лежит три ореха — один пустой и два полных. Вы сможете выиграть, если чаще будете вытаскивать полный орех. Очевидно, что раз полных орехов больше, то и вытаскивать их вы будете чаще. Даже несмотря на то, что иногда вам будет попадаться пустой орех, имея множество попыток, вы будете чаще выигрывать, чем проигрывать.

Это и есть положительное соотношение профит-риск. По такому принципу строится любая прибыльная торговая система: выигрыши чаще, чем проигрыши — и общий итог положительный.

Обзор программы EA Analyzer анализ форекс стратегий — Инструкция по работе

Если же в сундучке будут лежать два пустых ореха и один полный, вы чаще будете проигрывать. Это уже пример отрицательного соотношения профит-риск, или убыточной торговой системы.

Давайте разберемся, из чего строится положительное соотношение и прибыльная торговая система. Существуют только два показателя:

  • соотношение стоп-лосса и тейк-профита в отдельной сделке,
  • соотношение прибыльных и убыточных сделок в статистике торговой системы на продолжительных участках времени.

С первым разберемся чуть ниже — там все просто. Со вторым — сложнее. Чтобы вычислить соотношение прибыльных и убыточных сделок, трейдеру приходится проверять сигналы торговой системы на длительных промежутках истории. При этом, даже тщательная проверка не гарантирует стабильный результат в будущем: рынок может изменить свое поведение, и соотношение прибыльных и убыточных сделок ухудшится. Опять же, через время оно может снова улучшиться, но трейдер не может знать заранее, когда рынок будет для него благоприятен, а когда нет.

Чтобы нивелировать данную проблему, используют правило манименеджмента — риск на одну сделку. Риск измеряется в процентах от депозита и подбирается таким образом, чтобы депозит спокойно мог пережить даже затяжные неудачные периоды.

О том, как правильно рассчитать риск на одну сделку, читайте здесь.

Также неплохим решением будет работать только с теми сделками, где соотношение профита к стопу наиболее интересное. Ниже мы научимся его определять.

Соотношение прибыльных и убыточных сделок

Мы считаем, что оптимальным соотношением прибыльных и убыточных сделок является 50%. Тут все просто. У цены всего лишь два направления – вверх или вниз. Следовательно, шанс просто угадать составляет 50%.

Приведем пример. У нас есть некий уровень поддержки, к которой цена приближается сверху. Допустим, трейдер решает купить от уровня — но ведь он не знает, отскочит цена от него или пробьет. Вероятность обоих сценариев — 50%: цена либо пробьет уровень, либо развернется от него вверх. Следовательно, покупая или продавая от уровней поддержек и сопротивлений, трейдер будет в 50% случаев получать профит, а в 50% — стоп. Согласитесь, все время ошибаться, как и угадывать, невозможно.

Та же картина будет, если трейдер решит работать на пробой уровня, ведь существует еще ложный пробой. То есть мы опять имеем два события, цена либо пробьет уровень по настоящему, либо ложно. Вероятность обоих — по 50%.

Наблюдая за стейтментами многих успешных трейдеров, мы заметили, что в реальности так оно приблизительно и бывает — убыточных и прибыльных сделок примерно 50 на 50.

Если вам удастся получить более высокие показатели — например, 60% прибыльных к 40% убыточных — хорошо, но лучше рассчитывать именно 50 на 50, а играть уже соотношением стопа к профиту.

Соотношение стоп-профит

Если мы получим 50% прибыльных сделок и столько же убыточных, при соотношении стопа к профиту 1 к 1 (то есть стоп и профит будут равны) — система не будет приносить ни прибылей, ни убытков. Точнее, она будет все-таки убыточна, ведь в каждой сделке трейдеру нужно оплатить спред и комиссию брокера. Так что, чтобы получить прибыльную торговую систему, нужно улучшать соотношение стопа к профиту.

Уже при соотношении стоп-профит 1 к 2 торговая система вполне может быть прибыльной. Само собой, чем выгодней это соотношение, тем прибыльней торговая система.

Отметим, что чем лучше соотношение профита к стопу, тем реже у трейдера будут торговые сигналы. Встречаются сделки, где соотношение профита к стопу может быть 5 к 1 и даже лучше, но такие моменты на рынке не так часты.

Наиболее хорошие соотношения стопа к профиту бывают, когда на рынке хороший тренд. Если мы видим тренд, который движется уже пунктов 300, при этом откаты цены бывают не более 10 пунктов, то очевидно, что при работе в его сторону есть шанс получить хороший профит при небольшом размере стопа.

Либо, если есть некий торговый диапазон, который сдерживает цену продолжительное время (цена много раз отбилась от его границ). При работе на пробой такого диапазона тоже можно получить хорошее соотношение профита к стопу. Такой случай мы видим на рисунке ниже: раз цена пробила такой долгосрочный диапазон, в котором сидела около полугода — на то есть причины, и, скорей всего, все игроки, включая самых крупных, будут работать в сторону пробоя. А значит, цена уйдет далеко от места пробоя, что позволит взять большой по размеру профит.

Встречаются успешные торговые системы, в которых стоп-лосс равен по размеру тейк-профиту, но тогда соотношение прибыльных и убыточных сделок должно быть лучше, чем 50% — минимум 70% прибыльных сделок на 30% убыточных на длительном промежутке времени, или лучше. 60 на 40 вряд ли подойдет, так как 10% — это просто статистическая погрешность.

Стоит иметь в виду, что при хорошем соотношении профита к стопу, например 5 к 1 или лучше, убыточных сделок будет больше, чем прибыльных. Это неизбежно, так как при такой разнице стоп все равно будет срабатывать чаще. При этом, даже 30% прибыльных сделок на 70% убыточных с соотношением профита к стопу 5 к 1 выведут торговую систему в прибыль.

Это можно увидеть при помощи несложных подсчетов. Допустим, из 10 сделок трейдер получил 3 прибыльных и 7 убыточных. При этом риск на сделку был 2%. Тогда профит, так как он в 5 раз больше – 10%. Итого, убытка получено 7*2%=14%, а профита – 3*10%=30%. Общий итог получается 30%-14%=16% прибыли.

Как выглядит соотношение стоп-профит на графике

Допустим, трейдер открыл сделку на продажу в районе желтого горизонтального уровня, стоп-лосс поставил на красном, а тейк-профит – на зеленом. Расстояние от уровня открытия позиции к уровню стоп-лосса — 200 пунктов, а к уровню тейк-профита – 400. Это и есть соотношение 1 к 2.

Если вы решили, что, прочитав все вышесказанное, можно просто открыть сделку в любом месте и, установив профит в два раза больше, чем стоп, получать стабильную прибыль на рынке — то это не так. При таком подходе стоп будет срабатывать в два раза чаще, чем профит, потому что он в два раза ближе, и вероятность сходить к нему у цены выше.

Хорошее соотношение профита к стопу не отменяет необходимость выждать хороший момент на сделку!

Попробовав стоп-лосс, новички часто начинают работать без него, так как он у них все время срабатывает, и прибыли они не видят. Проблема в том, что неопытный трейдер старается сразу открыть сделку, едва открыв терминал. Однако у опытного трейдера сделки очень редки — раз в неделю, например. Чтобы открыть сделку с хорошим соотношением профит-стоп, нужно иметь терпение: выждать качественный сигнал с хорошим соотношением между стопом и профитом — только в таком случае следует открывать сделку.

Стоп-профит при скальпинге

Скальперские стратегии неизменно будут иметь худшее соотношение профита к стопу, чем среднесрочные. Дело в том, что на это соотношение влияет размер спреда и комиссия форекс-брокера. Если на больших таймфреймах этими величинами можно пренебречь, то на минутных уже нет.

Представьте, что спред на инструменте равен 2 пунктам. Скальпер ставит стоп-лосс на расстоянии 5 пунктов, а тейк-профит – 10. Казалось бы, соотношение 1 к 2 — все нормально, но ведь нужно еще учесть долю брокера — те самые 2 пункта. То есть, стоп-лосс нужно ставить на 2 пункта дальше, а тейк-профит — на 2 пункта ближе. В итоге мы получаем стоп-лосс – 7 пунктов, а тейк-профит – 8. Как видим, соотношение уже не такое радужное, почти 1 к 1.

А если бы трейдер торговал на дневном таймфрейме и ставил стоп-лосс, скажем на 100 пунктов, а тейк профит на 200, то те 2 пункта спреда особо не повлияли бы на соотношение. Поэтому очень часто скальперы просто не используют стоп-лосс, стараясь пересидеть просадку, потому что получить адекватное соотношение стопа к профиту при скальпинге гораздо сложнее.

Как расчитать лот для открытия сделки на Forex.

ТОП 5 секретов идеальной сделки трейдера

Человек всегда стремиться к идеалу, такова его природа. Мы строим идеальные картинки нашей работы, личной и семейной жизни, отдыха, заработка и пытаемся это все воплотить в жизнь. Расстраиваемся, если идеальная картинка далека от реальности. И потом снова не оставляем попыток сделать нашу жизнь идеальной.

Многие трейдера лелеют мечту все свои сделки проводить идеально. С одной стороны, это гарантирует, что вы будете очень внимательны и будете строго выполнять алгоритм торговли. С другой, что вы можете так и зависнуть в ожидании такой сделки, все время сомневаться – стоит или не стоит сейчас входить? А вдруг по факту она не будет идеальной? А смогу ли я вообще совершить идеальную сделку?

Каждый трейдер по-разному определяет свою идеальную сделку. Для одного идеальная сделка – это когда ее техническая часть полностью сходиться с другими компонентами. Для другого – это может быть максимальная прибыль по сделке. Сколько трейдеров, сколько сделок, столько и мнений. Но, все же, идеальные сделки имеют общие черты и секреты их достижения. В помощь трейдерам мы приводим ТОП 5 секретов вашей идеальной сделки.

Секрет 1

Сделка должна быть выполнена по тренду. Большой ошибкой будет надеяться обыграть рынок и двигаться против тренда. Это все равно, что попытаться ехать против движения по главной дороге в Индии с 14 полосным движением.

Секрет 2

Ставьте Stop Loss. В идеале, ваш стоп не должен превышать 0,2% от точки входа. Не стремитесь специально укоротить или удлинить его. Ищите такие сделки, где стоп-лосс будет минимален. Не превышайте ваши риски. Рынок никуда не денется. А вот ваш депозит – да.

Секрет 3

Запас хода по ATR. Он должен быть в соотношении 3 к 1 или 4 к 1, чтобы мы вошли в сделку. Это показатель вашего риска и прибыли в этой сделке. Перед входом в сделку, вы всегда должны знать сколько вы получаете и чем вы рискуете.

Секрет 4

Сделка выполнена четко по алгоритму. Именно четкое следование алгоритму обеспечит вам быстроту реакции на изменение тренда, покажет точки входа и выхода, поможет вам безошибочно «прочитать» график, убережет вас от слива депозита.

Секрет 5

Вы находитесь в дзене во время торговли. Ведь почти 90% убыточных сделок совершаются трейдерами именно из-за психологического состояния во время торговли, а не по незнанию теханализа. Даже если перед вами будет идеальный тренд и точки входа, то из-за эмоционального перегруза и страха, вы можете этого просто не увидеть. Помните, что когда торгуете, ваша задача находиться в психологическом и эмоциональном равновесии, даже если за спиной у вас ураган.

Как видите, все секреты просты и понятны. Хотите быть успешными в трейдинге? Тогда сконцентрируйтесь на сохранении капитала и на проведении хорошо исполненных сделок. Вы увидите, что прибыль не заставит себя долго ждать!

На сладкое

Вот несколько реальных примеров идеальных сделок от трейдеров.

Пример №1

Акция XRS.

�� Допустимые риски на рынке Форекс. Как рассчитать убыток в сделке? Александр Герчик.

Акция в небеса. Великолепный уровень 131 доллар. Круглая фигура. 220 долларов сделка. Сделка по тренду. Рынок в мою сторону. Короткий стоп. Понятная картинка, запас хода. Потенциал был выполнен, решил выйти, забрал прибыль +224.

Вверху ничего не пускают. Уровень мы пробили. Остановились. Раз, два, минимальный запас хода в районе 31.60. Вот она идеальная сделка.

Пример №2

Рынок ФОРЕКС. Японская йена. Закрепление ниже. Смотрите дневка просто очень сильная: один уровень, второй уровень, третий, ложный пробой, второй ложный пробой, закрепления ниже уровня 96.14. Для Форекс это просто великолепная сделка.

Хотите совершать идеальные сделки? Подробную инструкцию как это сделать вы найдете в «5 БЕСПЛАТНЫХ УРОКАХ» торговли на бирже от Александра Герчика.

Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Дистанционном Курсе: «Трейдинг от А до Я за 60 дней»

Сервис копирования сделок Share4you

Рады представить вашему вниманию новый сервис автокопирования сделок на Форекс — Share4you. Данный сервис предоставлен брокером Forex4you. Получение прибыли на автомате – не о таком ли заработке мечтают многие трейдеры и инвесторы? Давайте рассмотрим детали этого нововведения.

Вообще, брокер Форекс4ю в последнее время активно вводит новые сервисы – ПАММ-счета, копирование сделок. Это радует и позволяет клиентам, то есть нам, использовать новые возможности, увеличивая свою прибыль с рынка Форекс.

Share4you – суть процесса автокопирования сделок

Допустим, вы успешный трейдер, получающий стабильную прибыль на бирже Форекс. Назовём вас ЛИДЕР. В таком случае вы можете присоединить ваш торговый счет к мониторингу, чтобы остальные трейдеры (инвесторы) видели результаты вашей торговли – прибыльность, просадку, размер депозита. Проведя анализ, трейдер (инвестор) принимает решение о копировании ваших сделок у себя на счету – чтобы получать аналогичную прибыль в автоматическом режиме.

Например, ваш депозит 1000$, у трейдера (инвестора) он также равен 1000$. Сделки копируются в соотношении 1:1 – это настраивается при создании ПРАВИЛА. ПРАВИЛО – это как спусковой крючок (триггер, переключатель). Когда ЛИДЕР открывает новую позицию, она автоматически будет открыта на вашем счету (счету ПОДПИСЧИКА). При закрытии позиции у ЛИДЕРА она будет закрыта и у вас.

Как видим, все просто, удобно и прибыльно. ПОДПИСЧИКУ нужно лишь правильно выбрать один либо несколько счетов для копирования сделок и периодически просматривать результаты торговли, внося свои коррективы.

Share4you – прибыль ПОДПИСЧИКА

Прибыль ПОДПИСЧИКА будет получена путём торговли на его собственном счету – при этом сам ПОДПИСЧИК может как торговать, так и не торговать. Можно использовать сигналы одного или нескольких лидеров – нужно лишь правильно настроить соотношение сделок, чтобы не получить маржин колл при одновременном открытии нескольких сделок большими лотами.

Для начала стоит внимательно проанализировать торговлю ЛИДЕРА, оценить уровень просадки (оптимально не более 20-30%), прибыльность (лучше от 10% в месяц), размер депозита (достоин внимания, если больше 500-1000$). Согласитесь, можно открыть счёт на 100$ и показать 50% прибыли в сутки, но так же быстро и проиграть эти деньги. Умные инвесторы с хорошим капиталом ищут стабильно торгующих трейдеров, а не выскочек, желающих быстро “нарубать капусты” и убежать.

С величиной депозита связан один интересный момент – ПОДПИСЧИК не видит размера депо у ЛИДЕРА. Оценить данный параметр можно лишь опосредованно, установив масштаб 1:1 и посмотрев на цифры ниже – программа напишет, что рекомендуемый размер депозита такой-то. Это значит, что и трейдер торгует на примерно таком же депозите (хотя и не всегда).

Данным фактом пользуются некоторые недобросовестные трейдеры, торгующие на небольшом депозите. Но они поддают свой депо значительным рискам, что приведёт к потере денег в кратчайшие сроки. Поэтому вам как ПОДПИСЧИКУ имеет смысл оценивать в первую очередь стабильность и длительность торговли.

За создание каждого ПРАВИЛА взимается комиссия – например, 8$ за 1 лот по EUR/USD (масштаб 1:1, т.е. ЛИДЕР открылся 1 лотом – у вас также откроется позиция объемом 1 лот). Потестируйте разные значения лотности и вы увидите, что комиссия будет меняться – минимальная комиссия составит 0,8$.

Также сервис Share4you com позволяет настроить максимальный объем сделки, например, не выше 10 лотов. Это сделано с целью уменьшения риска потери депозита. Обратите внимание: при масштабировании 1:0,1 может появиться надпись – “Некоторые сделки могут не скопироваться, так как размер сделки будет меньше, чем минимальный размер сделки на счете Подписчика”. В этом случае стоит выбрать масштаб 1:1.

При выборе ЛИДЕРА мы можем оценить также агрессивность его торговли, увидеть количество его подписчиков и длительность закрытия сделок (на протяжении дня, недели и т.д.), краткое описание торговой стратегии.

Множество параметров позволяет проанализировать и выбрать оптимальных ЛИДЕРОВ для копирования сделок.

Share4you – прибыль ЛИДЕРА

ЛИДЕР получает как прибыль от собственной торговли, так и часть платы за создание ПРАВИЛА. Таким образом, потенциальная прибыль ЛИДЕРА ничем не ограничена.

Фактически, сервис автокопирования сделок Share4you является неким аналогом ПАММ-счетов, позволяя трейдеру, торгующему прибыльно, увеличивать свои доходы за счёт привлечения капитала других трейдеров (инвесторов).

Что делать, если вы хотите стать ЛИДЕРОМ, но сами не умеете торговать в плюс или слишком заняты? В таком случае вы можете использовать прибыльного советника Форекс. Не советуем использовать бесплатных сливаторов вроде Илана или Гепарда. Выбирайте реально зарабатывающего платного советника.

Сервис копирования сделок Share4you – это скорость, доступность, гибкость, контроль над рисками, он лёгок в освоении, надёжен и сэкономит ваше время. Выбирайте лучших и зарабатывайте!

Лучшие Форекс брокеры 2021: