СООТНОШЕНИЕ ВОЛН ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Соотношения между длинами волн в ВТЭ

Длину (амплитуду) каждой волны и время ее завершения можно прогнозировать с помощью коэффициентов Фибоначчи. Под длиной волны при этом понимается ее рэндж по шкале значения квоты. Так, в импульсных волнах волна 3 обычно имеет длину, составляющую 1.618 волны 1, реже — равную ей. В случае расширения волны 3 последняя может составлять 2.618 или 4.618 от волны 1. Две из импульсных волн часто бывают равными по длине. Обычно это волны 5 и 1 (их длины могут составлять 61.8% от длины волны 3). Обычно это происходит, если длина волны 3 меньше, чем 1.618 длины волны 1. Часто встречается соотношение, при котором длина волны 5 равна 0.382 или 0.618 расстояния, пройденного ценой от начала определенном соотношении (коэффициент Фибоначчи) с длиной предшествующей импульсной волны. В соответствии с правилом чередования волны 2 и 4 должны чередоваться в процентном отношении. Наиболее распространенным примером является следующий: волна 2 составила 61.8% волны 1, при этом волна 4 может составлять только 38.2% или 50% от волны 3.

Соотношение между длинами волн 3 и 1, равное коэффициенту Фибоначчи на диаграмме ВТЭ для японской иены

В зигзагах и искривленных плоских коррекциях волна С обычно составляет 1.618 волны А. Иногда в зигзагах (и по определению — в обычных плоских коррекциях) волна С бывает равна волне А. В симметричном треугольнике длины по меньшей мере двух волн связаны между собой соотношением 61.8%.

Как взаимосвязаны волны Эллиотта и Фибоначчи-соотношения

В процессе проведения волнового анализа аналитики, нанося на график разметку волн Эллиотта, для определения целей и уровней коррекции активно используют инструменты другого гениального математика, а именно расширения и сетки коррекции Фибоначчи. Волны Эллиотта и Фибоначчи-соотношения связаны в более глубоком смысле, чем может казаться на первый взгляд. Ральф Нельсон Эллиотт, исследуя цикличность процессов, происходящих в обществе, обнаружил, что они развиваются в виде узнаваемых моделей. Для описания фаз взлетов и падений человеческих эмоций он выделил 13 моделей, или природных “волн”, которые повторяются по форме, но отличаются по времени и амплитуде. Легендарный математик Леонардо Пизанский, более известный под именем Фибоначчи, популяризировал математическую последовательность, отражающую гармонию природного развития и тесно связанную с Золотым Сечением:

Оба гения исследовали природные процессы и выразили их при помощи математических моделей и соотношений. Эллиотт сам утверждал, что основой его теории является последовательность Фибоначчи.

Наилучшим проявлением волнового принципа Эллиотта является деятельность биржи, отраженная на ценовых графиках. Именно там бурлящие человеческие эмоции приводят к взлетам и падениям цен и на терминале можно увидеть страх, надежду, радость, разочарование – всё то, что побуждает трейдеров покупать и продавать.

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Эллиотт определил, что развитие волн происходит в движущем и коррективном направлениях. Движущая фаза развивается пятиволновой конструкцией и приводит к стремительному развитию процесса (восходящему тренду или нисходящему тренду), а коррективная фаза, как правило, развивается трехволновой структурой и возникает в месте реакции на предыдущее направленное движение (коррекции трендового движения).

Если рассматривать каждый сегмент (каждую волну) отдельно, то можно выяснить, что они все также состоят из пятиволновых движущих и трехволновых коррективных волн. Построив такую “матрешку” из волн, обнаруживается глубокая взаимосвязь волны Эллиотта и Фибоначчи-соотношений, а именно то, что количество входящих волн в каждый уровень будет представлять из себя число из последовательности Фибоначчи:

Но на этом красота связующей цепи волны Эллиотта и Фибоначчи-соотношений не заканчивается. Были проведены статистические исследования, например, Ричем Своннелом (Rich Swannell), Робертом Пректером (Robert Prechter), которые показали, что амплитуды движений одних волн относительно других также по большей части подчинены соотношениям из ряда чисел последовательности Фибоначчи. Нам, как трейдерам, понимание этого факта дает неоспоримые преимущества при составлении торгового плана. Судите сами, проведя волновой анализ и определив наиболее вероятное направление тренда, можно открыть позицию по выгодной цене на окончании локальной коррекции, а не вдогонку, когда цена уже уйдет в предполагаемом направлении. Например, стремительная коррекция чаще всего достигает 61.8% или 50% от длины предыдущей движущей волны, а боковая коррекция, как правило, стремится к возврату на 38.2%, особенно в четвертых волнах импульса:

Даже в самой структуре движущих и коррективных волн ценовые соотношения их подволн статистически стремится к соотношениям чисел из ряда Фибоначчи:

Взгляд на Волны Эллиота

В терминале Метатрейдера есть несколько инструментов, которые позволят применить на практике имеющуюся закономерность взаимосвязи волны Эллиотта и Фибоначчи-соотношений. Для определения возможных целей коррективных волн на графике строится сетка коррекции Фибоначчи. Чтобы построить сетку коррекции, необходимо воспользоваться инструментом “Линии Фибоначчи”. Например, на следующем примере видно, что коррекция валютной пары GBPUSD достигала ровно 50% от предыдущего направленного движения:

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Как видно, зная наиболее вероятную величину уровней корекции, можно совершать продуктивные трейды.

А вот для определения целей движения для одного волнового уровня применяется другой инструмент – “Расширение Фибоначчи”:

В отличие от предыдущего инструмента, расширение Фибоначчи рекомендуется использовать не для входа в позицию, а выхода из позиции при достижении целей.

Надеюсь, мой краткий обзор подтолкнет к самостоятельному изучению удивительных свойств, связывающих волны Эллиотта и Фибоначчи-соотношения.

Волны Эллиотта и уровни Фибоначчи

Числа Фибоначчи играют огромную роль в торговле с использованием волн Эллиотта.

Эллиотт самостоятельно не обнаружил соотношений Фибоначчи, но об этом ему подсказал Чарльз Дж. Коллинз, опубликовавший книгу Эллиотта «Закон волн», он помог внедрить теорию Эллиотта в практику на Уолл-стрит.

Волновая теория Эллиотта для новичков.

Используя известные соотношения Фибоначчи (38,2%, 50%, 61,8%, 161,8% и так далее) трейдеры могут проецировать длину волны, глубину коррекции, перемещать расширения и т.д.

Это первая импульсная волна, которую трейдеры используют не для торговли, а для анализа волны 2.

Волна 2 не должна откатиться ниже начала волны 1.

Обычно откат происходит до 50% — 61,8% волны 1. Иногда она может пойти и ниже 61,8%, в связи с довольно агрессивным откатом волны 2, так как многие еще трейдеры не признают изменения основного тренда.

Минимальный откат следует ожидать на 38,2%.

Волна 3 никогда не бывает самой короткой среди волн 1, 3 и 5.

По крайней мере, она должна быть равной длине волны 1.

Волна 3 – это самая длинная волна, обычно она имеет тенденцию достигать уровень 161,8% относительно волны 1.

Если она выходит за пределы уровня 161%, то следующая ее цель 261,8%, и редко когда она достигает цель 425% относительно волны 1.

Волна 4 является одной из самых маленьких волн: на данном этапе многие трейдеры фиксируют прибыль, в то время как некоторые другие готовы торговать против тренда.

Обычно откат происходит медленно, в течение длительного периода времени и редко достигает даже 38,2% относительно волны 3.

Откат редко достигает 50% от волны 3.

Волна 5 должна достигать, по крайней мере, 61,8% от длины волны 1.

Если волна 3 достигает 161,8% длины волны 1, то цели для волны 5 будут достигать100% от волны 1, или 161,8 % от волны 1 и редко 261,8% от волны 1.

Если волна 3 не достигает уровня 161,8% от длины волны 1, то волна 5 часто будет достигать следующих целей:

61,8% от волны 1 + волны 3

100% от волны 1 + волны 3

или 161,8% от волны 1 + волны 3

Марат Газизов. Применения Волн Эллиота и Уровней Фибо на форексе урок 3

Советы: проекции Фибоначчи – завершение волны 5

Очевидно, что только по завершению волны 1 мы можем сделать проекцию первой возможной цели для волны 5.

Для этого мы умножаем высоту волны 1 на 161,8% и проецируем результат с конца волны 1.

Позже, по завершению волны 3 мы можем добавить еще одну проекцию для второй возможной цели для волны 5. Для этого нам следует изучить волну 3. Если волна 3 достигает уровня более 161,8% от волны 1, то целями для волны 5 будут 100% от волны 1 или 161,8% от волны 1. Если волна 3 достигает уровня ниже 161,8% от длины волны 1, то волна 5 обычно продлится с целями, по меньшей мере, 61,8% от волны 1 + волны 3.

В конце концов, чем ближе будут результаты для целей для волны 5, рассчитанных разными методами, тем выше будут шансы увидеть разворот тренда между этими уровнями.

Волновой анализ на финансовых рынках

Одной из главных задач трейдера в построении успешной торговой системы является определение направления и потенциала движения рыночных активов в некоторых заданных временных интервалах. Разработкой эффективных методов прогнозирования занимались многие теоретики, эксперты, трейдеры. Волновая теория Эллиотта более столетия вызывает стойкий интерес аналитиков и практиков. Это — один из наиболее известных, популярных и спорных методов анализа финансовых рынков.

История создания

Автор метода бухгалтер Ральф Эллиотт потратил много времени на изучение цикличности движения цен на фондовой бирже. Он выявил, что на рынке периодически формируются некоторые ценовые формации, которые подчиняются определенным закономерностям. В 1934 году он систематизировал результаты исследований и поделился ими с известным финансовым экспертом Чарльзом Коллинзом. Система была протестирована и дала прекрасный результат. При активном участии Коллинза была подготовлена и в 1938 году опубликована книга Р. Эллиотта “Закон волн” (“The Wave Principle”). Автор не остановился на своих исследованиях. Более полная версия метода нашла отражение во второй книге “Закон природы — секрет вселенной” (“Nature’s Law — The Secret of the Universe”). У теории Элиота появилось много последователей. Метод прогнозирования движения рынков на основе волнового анализа успешно применялся практикующими трейдерами и экспертами. Последователи Р. Элиота Роберт Пректер и Альфред Фрост расширили и продолжили его изыскания. В результате свет увидел книги “Волновой принцип Эллиотта: ключ к пониманию рынка” и “Полный курс по закону волн Эллиотта”, которые были высоко оценены экспертным сообществом и до сих пор считаются лучшими в данной тематике.

Принципы волнового анализа Эллиотта

Теория базируется на предположении, что ценовые движения имеют волновую природу и представляют собой последовательность чередования волн определенной структуры. В зависимости от развития волновой формации по отношению к основному направлению рынка, волны делятся на два вида — импульсные, движущиеся синхронно с основной рыночной тенденцией и коррекционные — движущиеся в противоположном направлении. Основоположник метода положил в основу своей теории коллективную психологию поведения трейдеров, которую можно разделить на несколько основных этапов:

  • экспансия;
  • энтузиазм;
  • эйфория;
  • успокоение;
  • упадок;
  • депрессия;

Психология трейдеров и крупных игроков способствует развитию определенной рыночной ситуации, как:

  • накопление;
  • импульс;
  • тренд;
  • консолидация;
  • распределение.

Использование теории на практике дает возможность трейдерам идентифицировать текущую фазу рынка и спрогнозировать направление ценового движения и целевые уровни. Элиот в процессе своих исследований выявил периодически повторяющуюся 8-волновую структуру, состоящую из импульсных и коррекционных волн. Импульсная волна состоит из пяти волн — 1, 2, 3, 4, 5; коррекционная из трех — a, b, c. После завершения цикла из восьми волн начинается новый цикл. Паттерн состоит из формаций, в которой волны 1, 3, 5, b являются импульсными, волны 2, 4, a, c — коррекционными.

Лучшая форекс стратегия без индикаторов! Волновой анализ

8-волновая структура Эллиотта

Волновой анализ золота — график XAUUSD, D

Волны Эллиотта на графике валютной пары EURUSD, D

Две восьмиволновые структуры, сформировавшиеся в одном направлении, продолженные 5 волнами импульсного движения формируют более крупную импульсную волновую формацию. В свою очередь, каждая волна может быть представлена более мелкими волновыми моделями. Волны идентифицируются как на восходящем, так и нисходящем рынке.

Волновая нисходящая структура — график EURUSD, D[/caption] Параметры волн имеют определенную структуру и размеры. На восходящем движении закономерности волновой модели выглядят следующим образом:

  1. Вершина волны 2 не может быть ниже основания волны 1;
  2. Самая длинная волна, как правило, волна 3;
  3. Вершина волны 5 — выше вершины волны 3, волна 5 меньше волны 3;
  4. Вершина волны 4 — выше вершины волны 2.

Нисходящая формация имеет зеркальную структуру. Волны имеют определенные пропорции, это позволяет более точно идентифицировать их на графике. В своей теории для определения основных пропорций между длиной импульсных и коррекционных волн Ральф Эллиотт использовал соотношение Фибоначчи. Принято считать, что коррекционное движение составляет около 61,8% предыдущего импульса. При боковых коррекциях — 38,2%. Возможен откат и на 50%.

Уровни Фибоначчи на волновой модели — коррекционная волна 2 составляет 61,8% импульсной волны 1.

Волновые структуры могут иметь некоторые особенности.

  1. Растяжение (расширение) волн. Анализируя волны Эллиотта можно найти паттерны, когда одна из волн импульса состоит из более мелких подволн — это явление называется растяжением волны.

Растяжение третьей волны.

  1. Усечение. Формация, в которой пятая волна не может преодолеть вершину третьей волны. Такая ситуация характерна для случаев очень сильного импульсного движения волны 3.

Волновая теория Эллиотта получила дальнейшее развитие. Трейдеры рынка Форекс используют волновой анализ в целях прогнозирования. Метод имеет много сторонников и последователей, но не меньше противников. Волны достаточно сложно идентифицировать. Волновой анализ требует значительных временных затрат и знаний. При этом, на каком-то этапе одно из условий может быть не выполнено. Например, волна 4 опустится до уровня вершины второй волны; или третья волна будет меньше пятой. Сформированные модели также имеют очень много особенностей, поэтому использование данного метода достаточно сложно, связано с большим объемом экспериментальной и аналитической работы.

Волны Вульфа

Этот метод волнового анализа менее известен, но от этого не менее интересен. Трейдеры, торгующие по данной методологии уверены в ее уникальности. Разработчиком модели является Билл Вульф. Он успешно применял ее, торгуя фьючерсами S&P. Волновая модель Вулфа дает отличные возможности проецирования. Это делает ее очень эффективной в прогнозировании не только направления сделки, но и четко определенного целевого уровня. Используют данный метод анализа как на продолжении тренда после отката, так и на смене тенденции. Волны Вульфа представляет собой ценовые колебания, формирующие расходящийся клин. Паттерн может быть бычьим или медвежьим. Бычий паттерн свидетельствует о продолжении восходящего тренда. Представляет собой коррекцию на растущем движении.

При формировании паттерна на покупку необходимо, чтобы были сформированы точки 1,2,3,4; точка 5 является точкой входа. Обязательным условием является обновление минимумов — положение точки 3 ниже точки 1. Линия, соединяющая минимальные значения представляет собой сильную зону поддержки. Более правильным является расположение точки 4 выше точки 1. Построение начинается с основания 1. Первый отрезок соединяет локальные минимумы; второй отрезок соединяет основание 1 с вершиной 4, ожидаемый профит находится на продолжении этого отрезка. Медвежья модель.

В медвежьей модели волны Вульфа клин имеет вершину в точке 1. Построение возможно, когда сформировались точки 1,2,3,4. Верхняя граница представляет собой достаточно сильную зону сопротивления, соединяющая три последовательных обновляющихся максимума. Точка 2 должна быть минимумом крупного ценового колебания, 4 — ниже 1; вход на продажу — в точке 5. Иногда такой модели предшествует сильный бычий тренд и предсказать сильное снижение технически выглядит неправдоподобно. Однако целевая зона профита в волне Вульфа достаточно точно указывает потенциал будущего движения. Волновые теории имеют в своей основе достаточно сильную и весомую базу. Цикличность развития присуща практически всем явлениям, будь-то природа, политика, экономика. Периоды активного роста и развития сменяются периодами снижения и покоя. Волновые теории в трейдинге имеют много сторонников. Их используют на различных рынках — фондовом, Форексе, сырьевом. Последователь теории Эллиотта Роберт Проктер с 1979 года выпускает экономический бюллетень Elliott Wave Theorist. Именно на страницах этого издания он предсказал кризис 2008 года.

Нюансы паттерна 1-2-3. Форекс вебинар от 18 июня 2020

Волновой анализ, несмотря на его неугасающую популярность, имеет также много противников. Скептики отмечают, что теория Эллиотта основана на экспериментальных данных далеких 30-х годов предыдущего столетия. Базой исследования были фондовые индексы. Прошло очень много времени с тех пор и биржи изменились. Эксперты отмечают, что волновой анализ сложнее применять для отдельных инструментов, например, акций или фьючерсных контрактов. Еще одним “минусом” данной теории является его сложность. Существует большое количество правил и особенностей, которые необходимо соблюдать и учитывать, чтобы правильно применять волны Эллиота для анализа рынка .

Многие трейдеры скептически относятся к возможностям прогнозирования волновой теории, поэтому больше доверяют традиционным методам технического и фундаментального анализа. В зависимости от рынков, инструментов, долгосрочности сделок они отдают предпочтение тому или другому, или используют их в комплексе. Основам применения методов технического и фундаментального анализов в трейдинге, грамотного их использования можно обучиться на курсах А. М. Герчика “Формула безубыточного трейдинга” и “Профессиональный трейдинг за 60 минут”

Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Дистанционном Курсе: «Трейдинг от А до Я за 60 дней»

Основные положения теории волн Эллиота

Тремя китами теории волн Эллиота являются три понятия: модель, соотношение и время (приведены нами в порядке важности). Моделью волн называют конфигурацию, которую принимает сочетание волн. Еще раз подчеркнем, что это важнейшее понятие, краеугольный камень теории волн Эллиота. Анализ соотношений позволяет определять возможные уровни коррекции и ценовые ориентиры путем измерения соотношений между различными волнами. И, наконец, между волнами существуют определенные временные связи, которые также являются предметом волнового анализа. Они служат для подтверждения волновых моделей и соотношений волн. Однако, некоторые последователи Эллиота считают, что временной аспект волнового анализа — менее надежная величина для прогнозирования движения рынка. Теория волн Эллиота первоначально применялась для анализа фондовых индексов — в частности промышленного индекса Доу-Джонса.

В своей книге The Wave Principle (1938 г.) и в ряде статей в журнале Financial World magazine (1939 г.) Ральф Эллиот подчеркнул, что фондовый рынок разворачивается согласно основному ритму или модели из пяти волн в одном направлении и трех волн в противоположном направлении до формирования полного цикла из восьми волн. Один полный цикл из восьми волн состоит из двух отчетливо распознаваемых фаз. Двигательная или импульсная фаза, также называемая фаза «пять», где подволны обозначены числами, и корректирующая фаза, также называемая фазой «три», где подволны обозначены буквами. Волны a, b, c являются корректирующей фазой или фазой «три» числовой двигательной фазы 1, 2, 3, 4, 5. В конечной стадии восьмиволнового цикла, показанного на Рисунке 2 начинается второй подобный цикл пяти восходящих вверх волн, сопровождаемых тремя понижающимися или корректирующими волнами. Третий подобный цикл развивается после второго цикла или волны, и также состоит из пяти волн. Третий цикл завершает пяти волновое движение и формирует волну на одну степень больше, чем те волны, из которых эта волна составлена. В пике пятой волны начинается движение вниз, соответственно большей степени, составленной из трех волн. Эти три больших волны «исправляют» или «корректируют» движение пяти больших волн. На Рисунке 2 мы видим пример одного полного цикла. Посчитайте волны, которые составляют цикл, и вы увидите, что один полный цикл состоит из восьми—пяти волн роста и трех волн падения. Пять волн, составляющих фазу роста, на рисунке пронумерованы. Восходящие волны 1,3 и 5 называют импульсными волнами. Нисходящие волны 2 и 4 развиваются в противоположном тенденции направлении. Их называют корректирующими волнами, так как они вносят поправки в движение волн 1 и 3. После того как рост, состоящий из пяти волн, завершается, начинается трехволновая корректировка. Три корректирующие волны помечены на рисунке буквами а, b и с. Почти такой же важной характеристикой волн, как устойчивая модель их сочетания, является степень соответствующей тенденции. Существуют многочисленные степени тенденции.

Сам Эллиот, например, выделял девять различных уровней развития тенденции (или протяженности тенденции), начиная с «Великого сверхцикла», охватывающего 200 лет, и заканчивая сверхкороткой степенью, существующей всего несколько часов. Важнейшее правило теории волн гласит: «Независимо от степени тенденция всегда будет развиваться по основному восьми волновому циклу. Каждая волна подразделяется на меньшие волны, которые в свою очередь также разбиваются на волны — еще меньшей степени».

Естественно, отсюда следует, что каждая из волн фактически является частью большей, следующей в волновой иерархии. Пример такой иерархии представлен на Рисунке 3. Две самые крупные волны — 1 и 2 подразделяются на восемь меньших, которые в свою очередь могут быть далее разбиты на тридцать четыре еще меньшие волны. Эти две большие волны — 1 и 2 представляют собой лишь первые две волны, входящие в состав еще более значительной пяти-волновой восходящей тенденции. За ними должна последовать волна 3, относящаяся к тому же иерархическому уровню.

34 волны (рисунок 3), при переходе на одну степень вниз подразделяются уже на сто 144 (рисунок 4). Числа 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, которые довольно часто встречаются здесь, не случайны. Они входят в так называемую числовую последовательность Фибоначчи, которая служит математической основой теории волн Эллиота. К этой теме мы еще вернемся, а пока посмотрите на примеры (рисунки 2—4), демонстрирующие весьма важную особенность волн.

На сколько меньших волн может быть разбита данная волна (три или пять), зависит от направления большей волны, частью которой она является. Так, волны 1, 3 и 5 (рисунок 2) подразделяются на пять волн каждая, поскольку волна большей степени, волна 1 —восходящая. Поскольку волны 2 и 4 идут в противоположном тенденции направлении, они разбиваются только на три волны меньшей степени. Посмотрите внимательнее на корректирующие волны а, b, с; они составляют корректирующую волну 2 (большей степени). Обратите внимание, что две опускающиеся волны а и с подразделяются на пять меньших волн каждая, поскольку идут в том же направлении, что и большая по степени волна 2. Волна с, наоборот, состоит всего из трех волн, поскольку идет в направлении, противоположном следующей более крупной волне 2.

Умение различать трехволновые и пятиволновые модели — основа практического применения теории волн. От него зависят все дальнейшие действия трейдера. Количество волн подсказывает, чего следует ожидать на рынке. Оформившаяся пятиволновая конфигурация, например, показывает, что завершилась только часть движения большей волны, что оно продолжится, если это только не пятая волна в структуре более высокой по иерархии пятой волны. Важнейшее правило интерпретации волновых структур гласит: коррекция не может состоять из пяти волн.

Так, если при общей тенденции роста наблюдается пятиволновое падение, можно с высокой долей уверенности констатировать, что мы фактически имеем дело с первой волной трех волнового а-b-с падения, то есть падение продолжится. На «медвежьем» рынке после трех волнового повышения должна возобновиться тенденция падения. А оживление, состоящее из пяти волн — предупреждение, что следует ожидать более значительного движения цен вверх. Более того, оно вполне может оказаться первой волной новой «бычьей» тенденции.

Информационно-аналитический портал рынка Forex

Волновая Теория Эллиотта представляет собой разработку известной теории Доу. Она применима для любого свободно торгуемого актива, обязательства или товара (акции, облигации, нефть, золото и т.д.). Теория волн была выдвинута бухгалтером Ральфом Нельсоном Эллиоттом в монографии «Волновой принцип», опубликованной в 1938 году.

После выхода на пенсию во время тяжелой болезни Эллиотт занялся изучением графиков рыночных котировок в надежде найти метод, который позволил бы определять закономерности рынка. Проделав серьезную работу, он пришел к выводу, что рынок как продукт массовой психологии подчиняется некоторому закону.

В основе Волновой теории Эллиотта лежит некоторая постоянная циклическая закономерность в поведенческой психологии людей. Согласно Эллиотту поведение рыночных цен можно четко определить и выделить на графике в виде волн (волна – это ясно различимое ценовое движение). Волновая Теория Эллиотта гласит, что рынок может находиться в двух широких фазах – бычий рынок и медвежий рынок.

Также Эллиот предполагает, что все движения цен на рынке разбиваются на:

  • пять волн в направлении основного тренда (на Рис.1 волны 1-5);
  • три волны в обратном направлении (на Рис.1 волны A, B, C).

При этом волны делятся на:

  • импульсные волны, создающие направленный тренд (бычий или медвежий) и приводящие рынок в значительное движение (на рис.1 – волны 1, 3, 5, А, С);
  • корректирующие волны (откаты), которые характеризуются движением против тренда (на рис.1 – волны 2, 4, В).

Коэффициенты Фибоначчи и соотношения волн

Рисунок 1. Часть медвежьего тренда.

В Волновой теории Эллиотта используется принцип вложенности волн. То есть любая волна является частью более длинной волны и сама подразделяется на более короткие волны (Рисунок 2). Каждая волна разбивается на 3 или 5 волн. Эта разбивка зависит от направления большей волны, частью которой она является.

Основной принцип в теории Эллиотта – каждая импульсная волна состоит из пяти волн меньшего размера, а каждая волна корректировки (против тренда) – из трех волн, что хорошо видно на Рисунке 2. Например, Волна 1 на Рисунке 2 состоит из 5 более мелких волн, потому что она является импульсной волной, создающей тренд.

Самый длинный цикл согласно теории Эллиотта называется Большим Суперциклом, который состоит из 8 волн суперцикла, эти волны в свою очередь тоже состоят из 8 волн меньшего цикла и т.д. Например, на рис.2 изображены 3 основных цикла. Можно заметить пропорциональность волн импульса и следующих за ними волн коррекции. Чем сильнее волна импульса, тем сильнее волна коррекции, и наоборот.

Сложностью в Волновой Теории Эллиотта является идентификация Волн. Обычно корректирующие Волны очень трудно идентифицируются.

Волновая теория Элиотта и числа Фибоначчи

Для математического изложения своей теории Эллиотт использовал принцип чисел Фибоначчи. Числа Фибоначчи играют важную роль в строении полного рыночного цикла, описываемого волнами Эллиотта. Количество волн, образующих тенденцию, совпадает с числами Фибоначчи.

Если внимательно посмотреть на Рисунок 2, то можно заметить, что полный рыночный цикл состоит из двух больших волн, восьми средних волн, 34 маленьких волн. Аналогично если рассматривать бычий рынок, то можно увидеть, что бычья большая волна состоит из одной большой волны, пяти средних волн, 21 маленькой волны. Если продолжить этот список, то следующим числом бычьих волн будет 89 и т.д.

Соответственно, медвежья большая волна состоит из одной большой волны, трех средних волн и 13 маленьких волн. Если же перейти на еще более низкий уровень, то насчитывается уже 55 очень маленьких волн и т.д.

Обычное пpименение этого пpинципа в Волновой теории Эллиотта основано на том, что движение в опpеделенном напpавлении должно пpодолжаться до того момента, когда оно достигает некотоpого числа в соответствии с cуммационной последовательностью Фибоначчи.

Например, движение, котоpое pастянулось дольше 3 дней, не должно обpатиться до 5 дня. Движение, пpодолжающееся более 5 дней, должно пpодлиться 8 дней. Тpенд 9 дней не должен закончиться до 13 дня и так далее. Эта основная схема pасчета изменений тpенда pавно пpиложима к почасовым, дневным, понедельным и помесячным данным. Однако это — только «идеальная модель», и никто не в пpаве ожидать, что цены на товаpы поведут себя столь опpеделенным и пpедсказуемым обpазом. Эллиотт отмечал, что отклонения могут пpоисходить как по вpемени, так и по pазмаху, и отдельные волны вpяд ли всегда будут pазвиваться в этих pегуляpных фоpмах.

Характеристики Волн

Подсчеты Теории Волн Эллиотта предполагают некую дорожную карту. Каждая волна имеет набор характеристик. Эти характеристики основаны на массивах рыночного поведения.

Академия Форекса | Индикатор GOODTRADE

В теории Волн Эллиотта особое внимание уделяется индивидуальным приметам каждой из волн. Кроме того, существуют определенные правила пропорций построения волн Эллиотта (Рисунок 3). Эти правила помогают правильно определить моменты начала построения волн и их длительность. Длины волн измеряются от high до low соответствующей волны.

Волновая теория Роберта Пректера. Часть 5. Геометрия Фибоначчи и пропорциональный анализ.

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Нет возможности читать нас каждый день? Получайте свежие статьи на вашу электронную почту.

Написал

Я попробую применить полученные знания на демо-счете, доступном без регистрации

Покажите мне графики валют и как цена на рынке двигается в реальном времени

Я хочу начать копировать сделки профессиональных трейдеров на мой счет

Я готов начать зарабатывать на финансовых рынках и хочу открыть торговый счет

    LiteForex в ВКонтакте

Предупреждение о рисках: Торговля на финансовых рынках сопряжена с риском. Контракты на разницу («CFDs») являются сложными финансовыми инструментами, используемыми для маржинальной торговли. Торговля CFD имеет высокий уровень риска, так как кредитное плечо может работать как в Вашу пользу, так и против Вас. Вследствие этого торговля CFD подходит не всем инвесторам из-за высокого риска потери инвестированного капитала. Вы не должны рисковать большими средствами, чем Вы готовы потерять. Перед началом торговли Вы должны убедиться, что Вы понимаете все риски и учитываете их в совокупности с уровнем Вашего опыта при постановке Ваших инвестиционных целей. Перейти к полному документу «Предупреждение о рисках».

Данный веб-сайт является собственностью группы компаний LiteForex.

LiteFinance Global LLC зарегистрирована в государстве Сент-Винсент и Гренадины как общество с ограниченной ответственностью под номером 931 LLC 2022. Юридический адрес: First Floor, First St Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines. Email:

LiteFinance Global LLC не предоставляет сервис резидентам стран Европейской Экономической Зоны (ЕЭЗ), США, Израиля и Японии.

Волны Эллиотта

Ральф Нельсон Эллиотт — интересная и, безусловно, талантливая личность. Работал на железных дорогах, сделал головокружительную карьеру в финансах и основал успешный консалтинговый бизнес. Но, когда болезнь заставила его отойти от дел, увлекся фондовым рынком и придумал интересную теорию, которую трейдеры используют до сих пор.

Волновая теория Эллиотта довольно сложная, в рамках одной статьи ее не осветить. По этой теории написано много книг, так что для глубокого изучения стоит их почитать (в конце статьи вы найдете рекомендованный список литературы от brokers.best).

В этой статье мы разберемся в основах теории и посмотрим, как можно применять ее в реальной торговле.

В чем суть волновой теории Эллиотта

Давайте посмотрим на рисунок. На нем изображен нисходящий тренд на паре GBPUSD на дневном периоде графика (D1). Пять отрезков красного цвета — это и есть пять волн Эллиота. Три волны направлены вниз, две — вверх.

  1. Первая волна — зарождение нового тренда. Она обычно бывает вялой — рынок еще не готов двигаться в новом тренде.
  2. После нее наступает вторая волна — коррекционная, которая движется в другую сторону.
  3. Затем третья волна, она уже более целенаправленная. Участникам рынка уже видно, что цена падает — потому покупателей мало, что и помогает цене хорошо опускаться.
  4. Но, как ни крути, а спекуляции – это когда чем сильнее цена падает, тем меньше желающих продавать. Так что наступает момент, когда и третья волна завершается. Следует четвертая волна — снова коррекционная.
  5. Но так как память нисходящего тренда сильна, желающих продать еще очень много. Так что четвертая волна завершается и начинается пятая — последняя. После пятой волны тренд обычно разворачивается.

По сути, своими пятью волнами Эллиот описал массовое сознание спекулянтов, которое двигает цену.

Волновая теория Эллиотта в трейдинге | Искренний Трейдер

Каждая волна тренда может быть разложена на более мелкие пять волн на меньшем периоде, а каждая волна коррекции — на три волны, и так до бесконечности.

Давайте взглянем на следующий рисунок. На нем показан участок второй, третьей и четвертой волн на меньшем периоде — четырехчасовом (H4).

Как видим, вторая и четвертые волны раскладываются на три волны — они обозначены синими тонкими отрезками. А третья волна, которая направлена в сторону основного тренда, состоит из пяти волн меньшего периода – фиолетовые тонкие отрезки.

При этом, каждая из этих “младших” волн может быть разложена таким же образом, если мы перейдем на еще меньший таймфрейм.

Волны в сторону тренда принято обозначать цифрами — 1, 2, 3, 4, 5, а коррекционные — буквами А, В, С. Основное, что следует понять, любой тренд движется пятью волнами в его сторону и тремя против.

На следующем рисунке схематично показано, как движутся цены на спекулятивных рынках по волновой теории Эллиотта.

Торговля по волнам Эллиота! Практика!

Это основа. Понятно, что все движения на рынке описать лишь пятью волнами не получится. Теория довольно сложная, в ней есть различные фигуры. Но исходя из нее можно понять, как будет двигаться цена в ближайшем будущем, изучая то, что она уже нарисовала на графике.

Недостатки волновой теории

Иногда волновики дают прогнозы, которые удивляют своей точностью. Сам Эллиот в свое время поразил реального биржевого спекулянта точностью своих прогнозов рынка.

Но и ошибаются они довольно часто. С чем это связано — с несовершенством теории или же ошибкой трейдера , который неверно интерпретировал график — сказать нельзя. В любом случае, если цель трейдера торговать при помощи волновой теории, ее стоит изучать глубоко.

Волны неплохо раскладываются на истории, а вот в реальном времени понять, в какой волне находится рынок, бывает довольно сложно. Хотя, с опытом, может стать легче.

Числа Фибоначчи

Эллиот очень активно использует в своей теории так называемое золотое сечение и соотношение чисел ряда Фибоначчи. Более подробно мы остановимся на них в другой статье. А сейчас рассмотрим необходимые азы, которые нужны нам для вычисления волн.

Для нахождения точек, где завершаются одни волны и начинаются другие, применяются соотношения 61,8%, 38,2% и 161,8%. Эти соотношения мы можем увидеть в линиях Фибоначчи – это стандартный инструмент технического анализа терминала Metatrader.

Чтобы построить линии Фибоначчи, на верхней панели терминала MT4 выбираем вкладку “Вставка”, далее “Фибоначчи” и из выпадающего списка выбираем “Линии”. После чего растягиваем на нужном графике цены.

Например, если мы посмотрим, где завершилась вторая волна и началась третья на указанном выше примере по линиям Фибоначчи, то окажется, что это как раз 61,8% от первой волны.

Если натянем линии Фибоначчи на начало первой и конец третьей волны, то увидим, что тренд завершился строго на 161,8%.

Видимо, благодаря именно этим соотношениям Эллиотт и смог поразить современников точностью своих прогнозов. По нашим наблюдениям, рынок очень часто до пункта видит эти соотношения.

Волны и реальная торговля

Стоит заметить, что волновая теория – это не готовая торговая система, но на ее основе вполне можно ее создать. Конечно, для этого придется глубоко изучить теорию. Стоит различать просто попытки прогноза и реальную торговую систему. Последняя должна очень четко говорить, где трейдер должен установить стоп лосс и тейк профит.

Для примера, рассмотрим самую простую торговую систему с применением волн Эллиотта. Работать будем в третьей волне тренда. Учитывая, что по теории Эллиота третья волна не может быть самой короткой — обычно она больше первой -, профит будем брать на таком же расстоянии, которое прошла первая волна. В нашем случае, это 516 пунктов.

  • Устанавливаем ордер на открытие сделки ниже уровня, от которого началась вторая волна на периоде D1 — ниже его уже будет четко понятно, что она завершилась и началась третья.
  • Стоп-лосс ставим за пиком, который показала вторая волна на более младшем периоде (тонкие синие отрезки).
  • Отмеряем 516 пунктов расстояние которое прошла первая волна старшего периода и там ставим тейк профит.

Вот так все выглядит на графике.

Изучив тщательно теорию, вы сможете разработать свои системы торговли, с более интересным соотношением стопа к профиту. Однако не забывайте, каким бы точным ваш прогноз не казался, важно, чтобы в любой торговой системе были предусмотрены уровни стоп-лосса и тейк-профита. Во-первых, вы можете ошибиться в своей трактовке волн, во-вторых, никто не гарантирует, что рынок будет в ста процентах случаев следовать любой теории. Так что позаботится об ограничении убытков следует всегда, ну а фиксация прибыли, ясное дело, необходима.

Волновой анализ для новичков

В основе любого рынка лежат волны Эллиота. Для успешной и прибыльной торговли на валютном рынке необходим грамотный волновой анализ форекс.

Полагая, что рынок имеет волновую структуру и хаотичную природу, мы должны понимать, что рынок подчиняется правилам, которые описывает волновая теория Эллиота, но не все волны удается четко классифицировать в момент ее формирования. Однозначного толкования текущей волны не существует. Иными словами, пока волна не закончена, однозначно сказать какая это волна нельзя. Но мы всегда можем выделить нужную нам структуру, что взять свою прибыль. Как это сделать? В чем состоит мастерство анализа волн эллиота?

Волновой анализ форекс. Какие бывают волны?

Согласно волновой теории Эллиота на рынке существует всего 2 типа волн и волновых структур (будем их называть так):

  • Импульсная волна
  • Коррекционная волна

Импульсная волна – это движение рынка по тренду, т.е. в направлении в котором идет большинство игроков рынка. Именно эти волны интересны нам для торговли, так как в это время рынок совершает лучшие трендовые движения.

Коррекционная волна – это движение в противоположную сторону от тренда, которое протекает, как правило, более вяло. Отметим, что рынки по своей природе находятся в коррекции 70% времени, а в импульсе лишь 30%.

Волновая теория Эллиотта | Основы | Теханализ

Как вы уже догадались, для взятия прибыли нам нужно искать именно импульсную волну.

К импульсным волнам относится первая, третья и пятая волна из пятиволновой структуры, а также волна A и С из трехволновой структуры.

Как вы помните, волновая структура рынка иерархична, то есть любая волна высшего порядка, будь то импульсная или коррекционная, раскладывается на волны младшего порядка.

На рисунке вы видите, как 1 и 2 волна высшего порядка раскладывается на пятиволновку и трехволновку соответственно. Естественно, что каждая подволна может быть разложена еще на волны более низкого порядка.

Здесь стоит отметить еще вот какой момент. На рынке далеко не всегда все импульсные волны состоят из пяти. Поэтому мы можем рассматривать трехволновку A-B-C, как базовую и рассчитывать, что рынок выдаст нам именно эту тройку. А вот если появятся признаки того, что волн будет 5 или больше (имеется в виду волна 3 расширенная), тогда мы можем продолжать торговать и пятую и расширенную волны. Об этих признаках мы поговорим с вами в следующих статьях.

Какую волну Эллиота брать в прибыль?

Как мы уже говорили, что для взятия прибыли мы используем только импульсную волну. Означает ли это, что мы не будем торговать во второй волне (коррекционной)? НЕТ! Мы будем торговать и в коррекции, но брать будем импульсную подволну! В этом заключается главная суть торговли по волнам Эллиота. Торговать только в импульсной волне! А в какой волне высшего порядка (волнового уровня) она находится – это дело уже второе.

Конечно, в следующих статьях мы рассмотрим все нюансы торговли относительно волновых уровней, но сейчас нам важно понять именно это. Давайте рассмотрим анализ волн Эллиота на реальном графике. Возьмем для примера текущую ситуацию по евро.

С середины ноября шел тренд вверх и все торговали покупки по тренду, что не вызывает сомнений. 4 и 5 декабря мы уже ждали коррекцию евро, так как стали появляться признаки окончания восходящей волны. И вот началась коррекция, но мы встали в продажу только в импульсных подволнах 3 и 5 в составе коррекционной волны против тренда! Затем после окончания коррекции, признаки которой появились на графике, начался снова рост. Подробнее об этом можно прочитать на форуме, где мы как раз комментировали этот момент.

Все ли импульсные волны стоит отрабатывать?

В принципе, если у вас достаточно опыта в волновом анализе Элиота, вы можете оперативно реагировать на изменения на рынке, то можно отрабатывать все импульсные волны в составе любых волн. Но если сравнить первую, третью и пятую волны по признаку отношение прибыли к трудозатратам (эмоциональным и психологическим в том числе), то есть по так называемой рентабельности, то получится следующее:

  • Третья или волна С. Самая прибыльная и самая низкозатратная для трейдера из всех импульсных волн. Это так называемый консервативный вход, практически без риска, то есть с 99% вероятностью прибыли (1% если ошибка в расчете).
  • Пятая волна. Средний вход, так как не всегда появляется в волновой структуре, короче тройки и поэтому отношение прибыли к риску меньше.
  • Первая волна. Агрессивный вход, так как мы пытаемся войти в самое начало нового тренда или коррекции. Из-за вероятности неправильного определения начала и окончания волны является самой рискованной из всех импульсных волн. Рекомендуется для опытных трейдеров или при использовании небольших целей.

Начало третьей, а также пятой волны определяется исходя из идентификации локального минимума или максимума, которые образованы первой и второй волной (третьей и четвертой в случае идентификации 5-ой). На графике приведет конкретный пример.

Пунктиром на графике обозначены уровни, пробой которых определяет начало импульсной третьей и пятой волн соответственно. И именно от этих уровней мы входим в рынок на пробой.

Но не все пробои локальных экстремумом определяют начало импульсной волны. Подробнее об этом мы поговорим в следующих статьях, где мы также рассмотрим признаки окончания волн, наличия пятой волны в структуре, а также методику определения конкретных волн и точки входа в рынок.

Отсюда можно сделать еще один важный вывод: Тренд не может смениться пока не будет пробоя экстремума! Именно поэтому, даже если бычий рынок начал резкое падение, не нужно спешить с переворотом, так как для подтверждения нового тренда рынок должен сформировать, а затем пробить локальный минимум. А пока этого не произошло, мы считаем, что это снижение не первая волна нового тренда, а всего лишь коррекция на восходящем тренде.

Вложения

Dara86

Местный знаток
  • 27.04.2022
  • #2

Dara86

Местный знаток
  • 13.10.2022
  • #3

Волны Эллиота и уровни Фибоначчи

В стандартном торговом терминале MT4 из всех предложенных есть только два по-настоящему полезных инструментов Фибоначчи. Это сетка и расширение. В этой статье речь пойдет именно о них.

Сетка Фибоначчи:

У сетки фибоначчи есть две основных функции: определение окончания коррекции и определение потенциала импульсного движения.

Настройка инструмента: Перед тем, как использовать инструмент "Сетка Фибоначчи", необходимо добавить дополнительные уровни в параметры инструмента. А именно 78,6, 127,2, 200, 261,8. Делается это следующим образом. Например, если мы хотим добавить уровень 127.2, то в поле слева вбиваем 1.272, а в поле справа — 127.2. Это то, что будет отображаться на графике цены. Если вы хотите, чтобы напротив уровня отображалась цена, нужно вбить (%$), как показано на графике ниже.

Определение окончания коррекции:

Чаще всего сетку Фибоначчи используют именно по этому назначению. Для того чтобы определить окончание коррекции необходимо натянуть сетку на импульсное движение, как показано на рисунке ниже:

Глубокие коррекции чаще всего откатывают до уровней 61.8-78.6, плоские до уровней 23.6-38.2

Определение окончания импульса:

Для того, чтобы определить окончание импульса нам необходимо натянуть сетку фибо на коррекцию слева направо. Целевые уровни: 127.2, 161.8, 200, 261.8, 423.6

Расширение фибоначчи

Настройка инструмента выполняется практически таким же образом, как и настройка сетки Фибоначчи. Данный инструмент используется для определения соотношения импульсных или коррекционных волн. Механизм прост. Если мы берем одну волну за единицу, то следующая волна Эллиота того же типа будет пропорциональна этой единице в определенных соотношениях фибоначчи.

Определение соотношения импульсных волн Эллиота: На графике ниже видно, что второй нисходящий импульс в 2.618 раза длинней первого:

Если отложить длину первого импульса от начала третьего, то мы увидим пропорциональное соотношение первой и пятой волны Эллиота (волновой анализ Форекс). На графике ниже видно, что третий импульс длиннее первого в 1.618 раза.

Определение соотношения коррекционных волн Эллиота:

Как написано выше, коррекционные волны Эллиота, а именно волны 2 и 4 также пропорциональны. На графике ниже видно, что фактическая длина волны 2 (измеряется по ортодоксальным вершинам и доньям) равняется длине волны Эллиота 4.

Вложения

Dara86

Местный знаток
  • 13.10.2022
  • #4

Попробуем определить вероятные уровни и цели по паре евро\ доллар, основываясь на волновой теории и уровнях Фибоначчи. Я построила фибоуровни на Н4, наложив сетку на импульсную волну, и получила такую картину:

евро\доллар на Н4:

Получается, что если коррекция по паре будет глубокая, то максимальная точка при снижении — это уровень 78,6, а именно 1,1715 (красная линия). Выходит покупки отсюда будут очень удачны, если хотите войти на начале третьей волны. Но правильным будет войти при пробое фиолетовой линии 1,1880 (максимум первой импульсной волны)

Вложения

Dara86

Местный знаток
  • 13.10.2022
  • #5

если же предположить, что коррекция по евро\доллару закончится на 23,6%, то есть уже закончилась, то вероятные цели по паре такие:

наивысшая цель — предыдущий максимум 1,2091, совпадает с 423,6%

Вложения

Crosh

Элитный участник
  • 17.10.2022

Секреты ВОЛНОВОГО АНАЛИЗА Эллиотта на практике | Обучение трейдингу: как заработать на бирже?

  • #6

Dara86

Местный знаток
  • 17.10.2022
  • #7

я пока разбираюсь только с коррекцией, то есть 2-ю и начало 3-й волны изучаю. Главное начало движения правильно определить. А по волновой теории можно определить докуда максимально возможна коррекция. Очень удобно, если ошибся со входом и не поставил стоп.

По евро\доллар допустим, что я правильно определила начало движения. Тогда коррекция вниз возможна до 78,6% по фибо, а это 1,1715

евро\доллар на Н4:

Вложения

Dara86

Местный знаток
  • 17.10.2022
  • #8

Dara86

Местный знаток
  • 19.10.2022
  • #9

итак, по евро\доллар закончилась нисходящая (2\коррекционная) волна на Н4 на 1,1735 (между 61,8 и 78,6%) и пара перешла в третью восходящую (импульсную волну). Пара 100%-но должна преодолеть максимум первой волны 1,1880

евро\доллар на Н4:

евро\доллар на Н4 (предполагаемые цели):

Вложения

Dara86

Местный знаток
  • 19.10.2022
  • #10

Фунт\доллар также закончил коррекцию и перешел в импульсную нисходящую волну на Н4. Предполагаю дальнейшее движение пары в канале до вероятных целей. 100% цель по волновой теории-1,3030.

Фунт\доллар на Н4:

я поспешила продать фунт\доллар в прям в середине коррекционной волны, ошибочно решив, что она закончена. Но стоп не ставила, так как депозит выдержал бы возможную просадку. Сейчас сделка с легком минусе.

По доллар\йене коррекция восходящего тренда была неглубокая\плоская (23,6%). 100% цель — 113,40.

Волновой анализ Эллиотта | Быстро, бесплатно, понятно.

Доллар\йена на Н4:

Вложения

nout01

Гуру форума
  • 19.10.2022
  • #11

итак, по евро\доллар закончилась нисходящая (2\коррекционная) волна на Н4 на 1,1735 (между 61,8 и 78,6%) и пара перешла в третью восходящую (импульсную волну). Пара 100%-но должна преодолеть максимум первой волны 1,1880

евро\доллар на Н4:

евро\доллар на Н4 (предполагаемые цели):

Dara86

Местный знаток
  • 19.10.2022
  • #12

Соотношение и особенности волн Эллиота

Предсказывающий индикатор волны вульфа, Рынок форекс

В своей основе волновая теория Эллиотта базируется на принципе вложенности волн, который говорит о том, что любая волна является частью более длинной и также дробится на более короткие. Другими словами любая волна представляет собой подволну более сильной волны.

При этом, если подволна является волной импульса, то она состоит из 5 меньших волн, а если волной корректировки, то из 3.

Между коррекционными и импульсивными волнами имеется прямая зависимость, состоящая в том, что чем интенсивнее импульс, тем более сильной будет последующая коррекция, и наоборот.

Несмотря на простоту понимания, волновая теория Эллиотта достаточно сложна в применении, так как немногие могут с легкостью распознать волны.

Свойства волн по волновой теории Эллиотта

В основном волновая теория Эллиотта предполагает, что каждая новая волна обладает своим набором конкретных характеристик, которые выходят их массивов рыночного поведения. В связи с этим каждая волна требует внимательного анализа индивидуальных примет. При этом построение волн Эллиотта производится по существующим правилам пропорций, что позволяет точно выявить начало построения и рассчитать длительность волн. Длина волны определяется от high до low.

Выше представлена таблица, указывающая на классическое соотношение волн между собой. При этом волновая теория Эллиотта отмечает, что из-за некоторых фундаментальных и технических факторов необходимо учитывать возможность погрешности в 10%. Отношение размера волн может быть равно 0,382, 0,50, 0,618 и 1,618. При этом можно рассчитывать как высоту, так и продолжительность волны.

Рассмотрим свойства каждой волны Эллиотта:

Волна 1. Характеризуется незначительным движением цен в спокойной ситуации, при которой на рынке присутствует нерешительность, а новости негативны. Показывает резкие изменения на рынке, к примеру, сменился тренд или прорвано сопротивление. Как правило, волна 1 достаточно сильна.

Волна 2. На рынке начинают преобладать инвесторы, которые фиксируют свою прибыль. Равна примерно 60% от волны 1, но иногда достигает и 100%. Появляется в случае отката рынка в сторону противоположную недавно достигнутых позиций.

Волна 3. Превышает волну 1 примерно в 1,618 раз или более. Она появляется вследствие резкого роста оптимизма со стороны инвесторов. Этой волне характерно ускорение цен и рост объемов торгов. Практически всегда является самой длинной и мощной волной роста. Именно на волне 3 последователи теории Эллиотта снимают максимальную прибыль.

Волны Вульфа. База

Волна 4. Очень сложна в идентификации. Она представляет собой откат, равный 38% от волны 3. По глубине и длительности, как правило, невелика. Ей все еще характерны оптимистические настроения на рынке.

Волна 5. Определяется импульсной дивергенцией (momentum divergences). Она характеризуется ростом цен при средних объемах торгов. В это время, как правило, происходит массовый ажиотаж у публики. К концу волны наблюдается резкий рост объемов торгов.

Волна A. Схожа по характеристикам с волной 1. Этот период отмечается тем, что большинство ожидает продолжения роста с новой силой, но присутствуют и те, кто ставит на обратное.

Волна B. Схожа с волной 4 и является трудно идентифицируемой. Ей характерно незначительное движение вверх, которое обусловлено остатками оптимизма.

Волна C. Отличается высокой и импульсивностью и может растянуться в 1,618 раз больше, чем волна А. Является сильной понижающей волной, которая появляется в результате общей убежденности в начале нисходящего тренда. Некоторые инвесторы начинают осторожно покупать.

Техника разметки волн Эллиотта на примере золота = XAU BTC NEO LTC

Библиотека трейдера

Растянутой волной, мы можем назвать одну из импульсных волн в составе какой-либо структуры большего масштаба, которая (волна) визуально превосходит по своему номинальному размеру другие импульсные волны в рамках структуры большего масштаба.

Растяжение волн в составе импульсной структуры:

  • В случае если растянутой волной является волна 1 импульса. Обычно, визуально это похоже на диагональный треугольник или клин.
  • Волна 1 импульса, может считаться растянутой, в случае если ее длина равна или превышает 161,8 % от второй по величине импульсной волны, в составе импульса большего масштаба. На рисунке 63 схематично изображено растяжение 1- й волны импульса большего масштаба.

* Выявить какой-либо практической пользы от обнаружения растянутой волны 1, на мой взгляд, не представляется возможным, т.к. факт ее растяжения становится очевидным лишь после окончания формирования всей структуры большего масштаба, в которою и входит предполагаемая растянутая 1-я волна.

  • Волна 3 импульса, может считаться растянутой, в случае, если ее размер лежит в пределах от 161,8 % до 216,8 % волны 1. Но теоретически, ничего не мешает растянутой волне 3 достигать размера 461,8 % от волны 1. Такой вариант показан на рисунке 64. Вариант с растяжением волны 3 наиболее часто встречается на практике.

Растяжение волны 3 приняло ярко выраженную форму. Это показано на рисунке 64. Размер 3-ей волны составил 461.8 % от размера волны 1. На практике такое соотношение размеров встречается не часто, но вполне допускается. Теоретически, размер растянутой волны может быть сколь угодно большим. Но все же, стоит придерживаться разумных критериев.

  • Волна 5 импульса, может считаться растянутой, в случае, если ее размер лежит в пределах от 100 до 261.8 % размера участка начала волны 1 и конца волны 3.

Высокая вероятность появления растянутой 5-ой волны возникает в случаях, когда волна 3 преодолевает размер волны 1, но не может считаться растянутой. Теоретически, размер растянутой 5-ой волны ничем не ограничен, но обычно не превышает размера 461.8 % от размера второй по величине (в данном случае волны 3) волны импульса.

Рис. 65. Растяжение волны 5 импульса.

На рисунке 65 представлен классический пример растяжения 5-ой волны. Ее размер составил 261.8 % от размера участка от начала 1-ой волны до окончания волны 3. На практике такие ситуации возникают довольно часто. Наиболее распространенным инструментом определения целевого уровня в этом случае служит Фибо — решетка.

Растяжение волн в составе коррекционной структуры

Вероятность возникновения растянутой волны С в коррекции типа «Плоская» стремится к нулю, поэтому не имеет практической значимости. В основном, возникновение растянутых сегментов коррекционных структур, возникают в коррекциях типа «Зигзаг».

В связи с тем, что растяжение волны А в коррекции, относительно волны С коррекции мы сможем определить только пост — фактум, рассматривать этот вариант не имеет смысла. Просто нужно понимать, что растянутой волной в коррекции, может стать и волна А. В этом случае, волна С коррекции может создавать новый экстремум, но рассчитывать на ее серьезное движение не приходится.

Волна С коррекции, может считаться растянутой, в случае, если ее размер лежит в пределах от 161.8 % до 261.8 % размера волны А коррекции.

Рис. 66. Растяжение волны С коррекции.

На рисунке 66 представлена ситуация с растяжением волны С коррекции. Ее размер составил 261.8 % от размера волны А. Такая ситуация считается вполне нормальной. Волна С при таких условиях может преодолевать этот уровень, но происходит это крайне редко.

«Фрагментарные» волны

В этом подразделе даны исключительно схематичные изображения формирования «фрагментарных» волн. Главная задача — получить понимание того, что волна может формироваться посредством визуально — отделимых фрагментов, чтобы иметь возможность на практике учитывать такую особенность.

«Фрагментарной» волной называется импульсная волна, которая визуально может быть легко поделена на свои составляющие (волны внутри нее меньшего масштаба). «Фрагментарная» волна может занимать место, как в составе импульса большего масштаба, так и коррекции большего масштаба. В большинстве случаев, «фрагментарной» волной будет являться «растянутая» волна, но это — не обязательное условие.

Легкое чтение любых рынков! Форекс, фондовый, товарно-сырьевой! Как размечать и понимать графики!

Рис. 67. «Фрагментарная» волна в составе импульса большего масштаба.

На рисунке 67 можно визуально выделить «фрагментарную волну». В нашем случае это волна 3 импульса. Зачастую именно фрагментарная волна становится «растянутой», но это — не обязательное условие.

Рис. 68. «Фрагментарная» волна в составе коррекции большего масштаба.

На рисунке 68 — фрагментарная волна в качестве волны С коррекции.

«Неудавшиеся» волны

«Неудавшейся» волной, в отличие от «растянутой», может оказаться лишь последняя волна какой-либо модели большего масштаба. Возможное местоположение «неудавшейся» волны:

  • Волна 5 импульса. В этом случае, необходимый размер «неудавшейся» волны должен составлять не менее 0,382 от размера волны 4 этого импульса.

На этом рисунке видно, что волна 5 не преодолевает максимум волны 3, следовательно, считается «неудавшейся».

  • Волна С коррекции. В этом случае, необходимый размер «неудавшейся» волны должен составлять не менее 0,382 от размера волны В этой коррекции.

Волна С коррекции также может оказаться «неудавшейся», что и показано на рисунке 70. На практике этот случай вызывает обычно исключительно негативные эмоции, да и встречается довольно часто.

Лучшие Форекс брокеры 2021: