СРЕДНИЯ СКОЛЬЗЯЩАЯ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Скользящие средние

Скользящие средние относятся к трендовым индикаторам.

Технический индикатор Скользящее Среднее (Moving Average, MA) показывает среднее значение цены инструмента за некоторый период времени. При расчете Moving Average производится математическое усреднение цены инструмента за данный период. По мере изменения цены ее среднее значение либо растет, либо падает.

Скользящее среднее

Трейдеру, при использовании данного технического индикатора следует помнить, что:
— чем больше период скользящей средней, тем она будет менее чувствительна к изменению цены
— скользящее среднее с очень малым периодом будет генерировать большое количество ложных сигналов
— скользящее среднее с очень большим периодом будет постоянно запаздывать
— когда боковой тренд, необходимо применять скользящие средние с большим периодом.

Выделяют 4 варианта скользящих средних:
• Simple Moving Average (SMA) — простое скользящее среднее, рассчитывается путем суммирования цен закрытия инструмента за определенное число единичных периодов (например, за 34 часа) с последующим делением суммы на число периодов.
• Exponential Moving Average (EMA) — экспоненциальное скользящее среднее, определяется путем добавления к предыдущему значению скользящего среднего определенной доли текущей цены закрытия. Когда используется экспоненциальное скользящее среднее, то больший вес имеют последние цены закрытия.
• Smoothed Moving Average (SMMA) — сглаженное скользящее среднее, рассчитывается на основе простой скользящей, но является более устойчивой к ценовым флуктуациям.
• Linear Weighted Moving Average (LWMA) — линейно-взвешенное скользящее среднее, при расчете которого, последним данным присваивается больший вес, а более ранним — меньший. Взвешенное скользящее среднее рассчитывается путем умножения каждой из цен закрытия в рассматриваемом ряду на определенный весовой коэффициент.

При анализе графика, скользящие средние могут сформировать 2 основных сигнала:
— точка пересечения скользящей средней с графиком цены формирует сигнал на покупку, в случае если цена пересекает скользящее среднее снизу вверх и на продажу, в случае если цена пересекает скользящее среднее сверху вниз.

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Цена пересекает скользящее среднее снизу вверх

Цена пересекает скользящее среднее сверху вниз

— общее направление скользящего среднего указывает на действующий в данный момент тренд, поэтому открытие ордеров рекомендуется осуществлять только в направлении действующего тренда.

Скользящие средние на рынке Форекс

Самым популярным инструментом технического анализа является скользящая средняя (MA). Он широко применяется трейдерами в торговле финансовыми активами. На его основе есть масса других, более сложных, индикаторов. Если вы решили изучить основные инструменты технического анализа, рекомендуем начать именно с MA. В этом материале мы детально разберем, что из себя представляет данный индикатор, его виды и применение в торговле. Статья ориентирована прежде всего на начинающих трейдеров, и всех кто интересуется трейдингом на Форекс и других рынках.

Что такое скользящая средняя Форекс

Индикатор применяется в целях сглаживания данных, что позволяет распознать основную тенденцию. Задача решается посредством обработки котировок за определенный предшествующий период, формируя показатель среднего значения.
Сначала разберем что из себя представляет простая скользящая средняя (SMA). Это простейший вариант индикатора. Среднее значение цены рассчитывается по заданному числу последних данных. Индикатор вычисляется динамически, двигаясь вместе с графиком котировок финансового актива. В следующем разделе статьи расскажем о том, как происходит расчет SMA.

Как рассчитать скользящую среднюю (SMA)

Вычисления осуществляются по довольно простой формуле. Выглядит она следующим образом:
SMA = (сумма цена за n периодов) / n
Рассмотрим пример вычисления скользящей средней с периодом (n) равном 10 на графике D1 валютной пары EUR/USD.

Лучшие Форекс брокеры 2021:
День Цена закрытия
1 1,0740
2 1,0755
3 1,0765
4 1,0784
5 1,0792
6 1,0802
7 1,0796
8 1,0813
9 1,0787
10 1,0793

Значение скользящего среднего легко вычисляется. Для этого нужно просуммировать все цены закрытия за десять дней и разделить полученную сумму на 10. Выполняем расчет:
SMA = (1,0740 + 1,0755 + 1,0765 + 1,0784 + 1,0792 + 1,0802 + 1,0796 + 1,0813 + 1,0787 + 1,0793) / 10 = 1,0783
На следующий день в расчетах не будет использоваться значение цены в первый день, но появится новое число — цена закрытия актива на текущие сутки. По такому принципу на графике формируется кривая, которая и будет представлять собой простую скользящую среднюю.
Раньше вычисление скользящей средней являлось довольно сложной задачей. Ведь все расчеты проводились в ручную, без использования компьютерной техники. Это был сложный ежедневный труд, которым занимались профессиональные финансовые аналитики и обычные трейдеры. Особую сложность представляли расчеты индекса с большим значением периода.
В настоящее время у вас есть возможность не тратить личное время на расчет показателей индикатора, а сосредоточиться исключительно на его применении в реальной торговли на различных финансовых рынках, в том числе и Форекс.
MA включена в набор стандартных индикаторов на платформе MT4. С помощью настройки можно сформировать график нужной вам разновидности скользящей средней. Необходимо зайти в раздел индикаторов «трендовые», и найти Moving Average. Выбираем метод Simple. Далее устанавливаем параметры: сдвиг и период.
Период выбираем, как в нашем примере, со значением 10. Отметим, что чем больше эта цифра, тем более сглаженной будет кривая MA, и тем слабее она будет реагировать на изменения котировок финансового актива. Чем меньше период, тем более быстрыми станут сигналы. Такая линия будет менее плавной.
Сдвиг считается менее важным параметром. Он позволяет смещать кривую по временной оси. Если сдвиг положительное число, SMA перемещается вправо. При отрицательном значении — наоборот, влево. Поэкспериментируйте с этим параметром. Отметим, что отрицательный сдвиг позволяет работать исключительно на исторических данных. Для текущего периода такой подход не реализуем. Поскольку вы будете запрашивать сведения, которых еще нет. В обучение Форекс р екомендуется устанавливать сдвиг на отметке 0. Сначала этого будет вполне достаточно, если вы новичок.
Расчет данных можно вести на основе следующих сведений о цене:

  • Close;
  • Open;
  • High;
  • Low;
  • Средняя цена = (High + Close) /2;
  • Типичная цена = (High + Low + Close) / 3;
  • Взвешенное закрытие = (High + Low + Close + Open) / 4.

Изначально в SMA установлены для анализа цены закрытия. Для освоения возможностей этого индикатора такой вариант вполне уместен. Профессиональные трейдеры экспериментируют с этими параметрами, выбирая наиболее подходящие для работы на конкретном активе и таймфрейме.
Зачем нужна SMA? Ее используют для наблюдения за краткосрочными колебаниями котировок, что позволяет правильно определить основную тенденцию на рынке.
Важное значение имеет расположение индикатора относительно ценового графика. Если происходит переход котировок выше SMA, это сигнал на BUY. Когда цена остается выше кривой индикатора, это подтверждение «бычьего» тренда. Для сделок на SELL все происходит с точностью до наоборот.

Экспоненциальная скользящая средняя (EMA)

Существует и более продвинутый и сложный метод расчета — экспоненциальная скользящая средняя. Он получил широкую популярность среди профессиональных трейдеров. Однако, чтобы использовать его, необходимо понимать в чем суть данного метода расчета.
EMA вычисляется в определенный момент времени t. Формула выглядит следующим образом:
EMAt = a * текущее значение цены + (1 — a) * EMAt-1
В данной формуле a — константа сглаживания. Ее значение может варьироваться в диапазоне 0-1. EMAt-1 — скользящая средняя за предыдущий период. Таким образом вычисление EMAt требует проведения предварительных расчетов, чтобы узнать результат за предыдущий период.
На первый взгляд все выглядит довольно сложно. Однако это не совсем так. Тем более что в MT4 все эти расчеты осуществляются автоматически, и пользователю не нужно тратить время на самостоятельное вычисление EMA. Можете представить насколько тяжело было трейдерам, которые торговали на финансовых рынках в докомпьютерную эру.

EMA и другие индикаторы

Скользящие средние используются в самых разных торговых стратегиях. На их основе создано большая часть более сложных индикаторов. Многие трейдеры используют не одну, а несколько EMA. Типичным примером являются полосы Боллинджера. В этом индикаторе используется сразу три скользящих средних. Такой подход позволяет более эффективно фильтровать ложные сигналы. Также на основе MA работает и другой популярный инструмент технического анализа — Аллигатор Билла Вильямса.
MA также используются в качестве дополнения к другим торговым стратегиям. К примеру, скользящие средние могут применяться в роли подтверждающего сигнала при волновом анализе. Теория Эллиота позволяет вникнуть в основные принципы движения цена на финансовых рынках. Индикатор SMA/EMA может выступать в роли сигнала, который подтверждает начало/окончания очередной волны.

Итоги

Скользящие средние являются самым популярным индикатором среди биржевых спекулянтов. Его применяют на Форекс, фондовых, товарных и сырьевых рынках. Индикатор имеет несколько вариантов расчета, которые позволяют сделать его более гибким. Это дает возможность настроить MA под специфику конкретного актива и таймфрейма. Сочетание из нескольких скользящих средних способно дать больше актуальной информации относительно движения цены.
MA может выступать в качестве основы торговой системы, или быть дополнительным инструментом технического анализа. Освоение индикаторов, используемых в торговле на рынке Форекс, нужно именно со скользящих средних, поскольку более сложные индикаторы часто являются вариацией из нескольких MA с разными настройками.
Чтобы убедиться в эффективности этого индикатора, рекомендуем:

  • протестировать его на демо-счете;
  • попробуйте проанализировать его сигналы на исторических данных;
  • оцените то, как работает индикатор на «живых» котировках;
  • посмотрите как ведет себя MA с разными периодами.

Учитывайте, что сигналы, которые дает индикатор всегда запаздывают. Вопрос только в том насколько кривая MA будет отставать от котировок финансового актива.
Помните, что знания принципов расчета скользящих средних не достаточно для прибыльной торговли на Форекс. Необходим комплексный подход для эффективного прогнозирования движения цены. Также не забывайте о мани менеджменте и психологических аспектах торговли на финансовых рынках.

Индикатор скользящая средняя

Все уже устали от громоздких статей на тему Форекс, поэтому эта страница обещает внести глоток свежего воздуха. Это пошаговое руководство по скользящей средней. Если кто-то говорит, что он торгует по средней на бирже и имеет с этого кэша некий доход, то этот тип гражданской наружности необязательно врун. Он просто умеет пользоваться средней. Скажем по секрету: на средней можно зарабатывать 50% в год. Разумеется, делается этот результат в рамках специальных торговых систем, к примеру, ФБР, но сейчас не об этом.

Главная задача при прибыльной торговле по средней – понимать, какую функцию она выполняет на графике. Следовательно, «Учиться, учиться и ещё раз учиться!» – и только потом зарабатывать. Ну, Вы, наверное, догадались: кнопка «Изучить» расположена ниже.

Жми кнопку «изучить» , чтобы пройти пошаговое руководство и начать свой торговый день с прибыли

Современная торговля все больше полагается на компьютеры, надёжные каналы связи и сложные математические алгоритмы и кажется, что классические торговые стратегии навсегда ушли в прошлое. Но, как известно, новое – это хорошо забытое старое и применение скользящей средней (от англ. Moving Average) продолжает приносить стабильную прибыль очередному поколению трейдеров.

Индикатор скользящая средняя является одним из самых «старых» инструментов технического анализа применяемый биржевыми трейдерами в ручном режиме до появления компьютеров, теперь он присутствует во всех популярных торговых платформах. Считается одним из лучших инструментов для определения тренда для любых торговых активов (валюты, акции, фьючерсы, опционы).

Алгоритм расчета и стандартные варианты индикатора

Целью Moving Average является сглаживание рыночного «шума» для показа истинного направления линии тренда. Сам график средней при этом выступает как динамический уровень поддержки/сопротивления. Для расчета используется сумма цен торгового актива за определенный исторический период, например 14 дней, с последующим делением на их количество.

Таким образом, индикатор Moving Average для каждого момента времени рассчитывает среднее арифметическое прошлых ценовых колебаний без учета шума. Расчет может производиться по ценам открытия/закрытия (Open/Close), максимума/минимума (High/Low). В терминалах можно найти другие варианты такие как средняя медианная цена, но они не получили широкого распространения, для большинства стратегий используются цены Close.

График, цены расчета скользящей средней.

На рисунке индикатор Moving Average использующий классический алгоритм (простая средняя или индикатор SMA) по разным ценам. Как видим существенной разницы в направлении движения и диапазоне не наблюдается.

Надежность сигнала определяется количеством расчетных периодов, а не только переходом на старшие таймфреймы. Чем их больше, тем большее значение имеет смена направления или пробитие скользящей средней. Например, 200-периодные показывают среднесрочную тенденцию, когда они пробиваются, обычно происходит полный трендовый разворот или наоборот текущее движение продолжится в ближайшем будущем.

Считается, что если цена находится выше, чем средняя, присутствует рыночный восходящий тренд, соответственно нисходящий, если ниже нее. При боковом движении индикатор Moving Average идет параллельно, для открытия сделок необходимо использовать дополнительные канальные индикаторы, которые также могут быть построены на базе средних.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору «Скользящая средняя» и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »

Кроме SMA широкое распространение получили следующие варианты индикатора, считающиеся стандартными и присутствующие в большинстве торговых платформ.

Базовые варианты скользящей средней в торговом терминале.

  • Экспоненциальная (Exponential Moving Average, EMA). В отличие от простой, которая не делает различия между расчетными ценовыми барами (периодами) подразумевая их одинаково значимыми индикатор EMA считает более важными последние данные. От закрытия текущей цены значимость уменьшает по экспоненте от первого самого чувствительного бара до последнего расчетного, который практически не влияет на определение тренда.

Алгоритм EMA позволяет быстрее реагировать на изменения рынка, чтобы более эффективно торговать на небольших (до H1) таймфреймах. Большинство скальпинговых и внутридневных стратегий применяют именно экспоненциальную скользящую среднюю. С увеличением периодов чувствительность падает, когда достигает больше 100, не наблюдается значительной разницы по сравнению с SMA.

  • Линейно-взвешенная (Linear Weighted MA, LWMA, индикатор WMA). Модификация EMA скользящей средней с другим алгоритмом присваивания значимости (весов) периодов. Также самый больший вес имеет последний бар, далее значимость уменьшается более резко по отношению к экспоненциальной. Еще больше реагирует на резкие ценовые изменения, поэтому больше используется на фондовом рынке, где тренды изначально более сглажены в отличие от волатильного Форекс. Разработаны версии индикатора, в которых присутствует настройка не только периода расчета, а и значения весов.
  • Сглаженная (Smoothed MA, SMMA). Данный индикатор Moving Average работает по обратному принципу: больший вес имеют самые прошлые периоды, который затем последовательно уменьшается до текущего бара. Таким образом, движение сглаженного графика становится более устойчивым к мелким ценовым колебаниям без увеличения количества периодов. Используется достаточно редко и никогда в качестве основного элемента для принятия торговых решений.

Прежде чем двигаться дальше, обратим внимание читателей на такой важный параметр как запаздывание реакции Moving Average относительно текущего рынка. Технический анализ оперирует только историческими данными, поэтому отставание будет всегда, но в данном случае оно существенно влияет на результат. Это обусловлено самим алгоритмом сглаживания и можно только постараться свести запаздывание к минимуму, но избавиться полностью невозможно. Поэтому всегда подтверждайте данные индикатора другими торговыми инструментами, такими как осцилляторы!

Улучшаем скользящую среднюю

Появление компьютерных технологий в биржевой деятельности позволило использовать более сложные алгоритмы индикатора направленные в первую очередь на снижение фактора запаздывания. Также используется дополнительное сглаживание для еще большего нивелирования рыночного «шума», например, двойная (DEMA) и тройная (TEMA) экспоненциальная скользящая средняя.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору «Скользящая средняя» и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »

Стандартное, двойное и тройное сглаживание скользящей средней.

Подобные методики делают линии Moving Average еще более чувствительными и в основном используются средне- и долгосрочными трейдерами, поэтому не будем останавливаться на них подробно. Рассмотрим три популярных варианта улучшения реакции на текущий рынок.

Скользящая средняя Хала (HMA)

Автором является австралийский трейдер Алан Халл, который предложил уменьшить неизбежное запаздывание с помощью использования в расчете вместо фактического значения цены периода ее квадратный корень. В качестве базовой Moving Average выбрана WMA, что с ее системой весов только добавляет точности. На рисунке пример как работают оба индикатора с одинаковыми периодами.

Индикатор скользящая средняя Халла.

Сразу видно, что на графике индикатора HMA перемена тренда определяется более четко, чем на стандартной скользящей средней. Одновременно ей присущи следующие недостатки:

  • Результаты расчета превышают средние значения цен и на малых таймфреймах находятся слишком близко к графику, что увеличивает количество ложных сигналов. Индикатор скользящая средняя не должен так себя вести как бы это не выглядело хорошо на прошлых данных. Если наблюдается слишком «тесное» взаимодействие увеличьте количество периодов.
  • Не используйте только HMA в стратегиях, основанных на факте пересечения двух и более Moving Average. В этом случае запаздывание играет положительную роль – разные периоды и типы средних работают аналогично методикам анализа нескольких таймфреймов как, например, у системы «Три экрана Элдера».

Если на всех инструментах индикатор Moving Average будет минимальное запаздывание, это приведет к нарушению логики стратегии и неизбежным ложным сигналам.

Экспоненциальная с динамическим сглаживанием (VIDYA)

Все классические алгоритмы расчета скользящей средней работают с фиксированным коэффициентом сглаживания, что упрощало ручные расчеты. Как мы уже говорили, для фондового рынка это было приемлемо по причине более низкой, по сравнению с Форекс, волатильностью и редкостью непредсказуемых резких движений. Однако подобное типовое усреднение не учитывает специфику отдельных валютных пар и еще больше увеличивает запаздывание и количество ложных сигналов. Оптимальным выходом будет динамическое усреднение индикатора, что и реализовано в VIDYA.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору «Скользящая средняя» и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »

Динамическое сглаживание скользящей средней.

Для оценки текущей волатильности данная Moving Average включает в себя специальный осциллятор Chande Momentum Oscillator (CMO) – соотношение общего числа положительных и отрицательных ценовых приращений за указанное количество периодов. Рассчитанный абсолютный коэффициент на следующем этапе применяется к EMA для получения итогового сглаживания.

Большую часть времени, Moving Average VIDYA движется практически синхронно с соответствующей EMA, но ближе к цене, что позволяет войти в рынок с меньшим запаздыванием. Кроме того специфика расчета CMO вызывает более быстрый переход в горизонтальное положение при окончании тренда и переходу в режим боковой консолидации.

Это позволяет вовремя закрыть позицию, сменить индикатор Moving Average на диапазонную стратегию или воздержаться от ложных открытий.

Адаптивная скользящая Кауфмана (AMA, KAMA)

Следующая модификация скользящей средней EMA, где в качестве базового расчетного параметра используется «коэффициент эффективности» для корректировки степени усреднения и адаптации к текущему рынку: на боковом движении график менее чувствителен (аналогично EMA с большими периодами). А когда появляется новый тренд, коэффициент начинает реагировать более активно как «быстрая» EMA и давать торговые сигналы.

Адаптивная Moving Average Кауфмана разрабатывалась с целью решить существенное противоречие: с одной стороны реакция на кратковременные ценовые импульсы, особенно после выхода сильных фундаментальных новостей, которые могут быть ложно интерпретированы как новый тренд. С другой стороны, при слишком большом сглаживании, можно пропустить хорошую точку входа.

Адаптивный индикатор Moving Average.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору «Скользящая средняя» и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »

Коэффициент является составным и включает два параметра регулирующих степень быстрого и медленного ускорения. Есть варианты индикатора, в которых введена дополнительная переменная показывающая соотношение скорости ценового движения к текущей волатильности. В периоды флэта она близка к нулю и начинает работать медленное ускорение, соответственно при активном движении стремится к единице.

При использовании сторонней стратегии и особенно автоматических советников выясните, какой индикатор Moving Average будет применяться. Трендовые индикаторы обычно являются только отправной точкой для дальнейшего анализа и от того как точно они работают напрямую зависит итоговый результат.

Скользящая средняя в торговой практике

Настройки каждой стратегии или индикатора уникальны, но есть и общие базовые принципы использования скользящей средней в торговле любым финансовым активом.

Правильный выбор периода для торгового актива

Основное правило – при увеличении таймфрейма уменьшаем период расчета Moving Average. Это необходимо чтобы избежать лишней сглаженности, которая необходимо на небольших промежутках для пропуска «шума» и не нужна на графиках от H1 и выше. Также на коротких периодах статистика для индикатора лучше по EMA, на старших лучше не тратить время на эксперименты и остановиться на простых SMA.

Различные периоды скользящей средней.

Каждый актив требует своих периодов, учитывающих его особенности и текущую волатильность, но в качестве отправной точки можно рекомендовать следующие комбинации для таймфреймов:

  • 34-55-144 для М1-М15;
  • 8-34-55-89-144 на часовом H1;
  • 8-13-21-55-89 для дневных Moving Average;
  • 8-13-21 для недельных и выше.

Значимой также считается скользящая средняя с периодами 100 и 200. Они указывают на долгосрочные тенденции и их пробитие является сигналов к возможной полной смене тенденции. Также следует обратить внимание на их ретесты, в этом случае необходимо быть готовым закрыть текущие позиции.

Индикатор скользящая средняя может применяться не только к ценовому графику, а к данным индикаторов, например, можно нанести ее как дополнительный элемент на осцилляторы и отрабатывать по стандартной методике.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору «Скользящая средняя» и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »

Анализируем угол наклона Moving Average

Основное назначение индикатора указывать на текущий баланс сил между продавцами и покупателями. Если средние направлены вверх значит восходящий тренд, следовательно, на рынке перевес покупателей, в противном случае доминируют продавцы. Горизонтальное направление подтверждает временное перемирие. Даже когда тенденция определена правильно возникает проблема оценки ее силы, ведь от этого зависят перспективы открываемой сделки. Возможно это только кратковременный импульс или коррекция. Визуально это можно определить по углу наклона скользящей средней относительно предыдущего движения.

Индикатор Moving Average и наклон относительно движения цены.

Чем больше угол наклона Moving Average, тем сильнее потенциал роста или падения котировки, соответственно малые углы указывают, что лучше пропустить сигнал даже если имеется дополнительное подтверждение в виде перекупленности/перепроданности. Какой именно угол работает на конкретном активе можно определить только опытным путем, но как метод быстрой оценки рынка он вполне надежен, особенно на старших таймфреймах.

Работаем по точкам пересечения

Сделки открываются только по точкам пересечения скользящей средней с другими MA или ценовыми уровнями: значимые максимумы/минимумы, Фибоначчи и другие. Правило везде одно – пробой снизу вверх означает возможную покупку, сверху вниз продажу. Простой разворот тренда и начало движения указывает только на смену направления, а не немедленное открытие позиции!

Отскок и пересечение Moving Average.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору «Скользящая средняя» и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »

Скользящая средняя может быть отработана как на пробой, так и на отскок, особенно от длинных 100 (200)-периодных данных индикатора. В этом случае следует использовать методы определения истинности пробоя, улучшить результат поможет трейлинг-стоп позволяющий «выжать тренд» до конца и вовремя закрыться в безубытке в самом начале коррекции.

Рекомендации по торговле

  • Строго следуем системе управления рисками. Когда скользящая средняя активно идет в прибыльную сторону, новички могут поддаться чувству эйфории, вообще не установив Stop Loss или открыв слишком большой лот. Рынок всегда наказывает таких «оптимистов» резким разворотом вплоть до полной потери депозита.
  • Скользящей средней можно пользоваться только в периоды тренда. В боковом рынке она не дает правильных сигналов, но не следует думать, что в периоды флэта она полностью бесполезна. «Коридор» из двух скользящих лежит в основе такого прибыльного индикатора как полосы Боллинджера и прочих канальных инструментов (Envelopes, индикатор Кельтнер и т.д.).
  • Любой индикатор Moving Average крайне нестабильно работает на младших таймфреймах, поэтому для стратегии скальпинга лучше выбрать другое решение, такое как осцилляторы перекупленности/перепроданности, различные ценовые уровни (Pivot Points, уровни Мюррея и другие) в сочетании с данными тиковых и рыночных объемов. Как и любой другой инструмент технического анализа скользящая средняя не владеет данными визуального анализа и рыночной ситуации в целом. Она работает только по ценам предыдущих периодов и не может дать 100% верный прогноз!
  • Из предыдущего пункта следует, что не стоит стараться подогнать Moving Average под график, основываясь на исторических данных. Не следует искать несуществующие точки входа, что часто делают новички, устанавливая слишком малый период и открываясь на каждом пересечении.
  • Не используйте один индикатор. Скользящая средняя всегда будет запаздывать, даже если это HMA – всегда ищите дополнительное подтверждение или опережающий сигнал на осцилляторах такой как дивергенция.
  • Индикатор скользящая средняя должен подтверждаться инструментами анализирующими рынок по другим принципам. Поэтому построенные на его основе индикатору MACD или индикатору TRIX не будут особенно эффективны – они будут идти синхронно основным средним пусть даже с другим запаздыванием. Рекомендуется отслеживать динамику изменения объемов и баланса сил Bull Power/Bear Power.

Скользящая средняя и стратегии на ней будут актуальны еще долго, несмотря на все большее доминирование высокочастотного HFT-трейдинга. Они дают возможность заработать трейдерам с любым депозитом и уровнем подготовки, важно только соблюдать правила и не забывать о правильном мани менеджменте.

Индикатор «Скользящие средние» на рынке Форекс

В этой статье мы рассмотрим один из наиболее часто используемых инструментов анализа, который называется Moving Average: сущность индикатора и как им пользоваться. Другое его название – скользящие средние.

Изучим, как строится этот индикатор, какие сигналы он дает и как использовать их в своей торговле. Ознакомимся с методом анализа скользящей средней.

Что такое индикатор скользящие средние

Популярный среди трейдеров инструмент технического анализа скользящие средние принадлежит к категории трендовых индикаторов.

Установив на график скользящие средние разного периода, можно легко увидеть, в каком направлении движется тренд. По наклону средней скользящей можно определить силу тренда, а также получить сигнал о развороте тенденции при пересечении этого индикатора.

Линия Moving Average строится по данным, полученным путем расчетов математического усреднения цены выбранного инструмента за период времени, для которого производились расчеты.

Если трейдер выберет период расчета с шагом 50, то в формулу построения возьмутся цены последних 50-ти баров и мы получим среднеарифметическую цену за этот период.

Таймфрейм может быть от минутного до месячного. Соответственно, при периоде 50 скользящая средняя покажет средний график для последних 50 часов при часовом таймфреме или средний график цены для последних 50 месяцев, если для построения будут выбраны месячные бары.

В технической анализе и в стратегиях, основанных на скользящих средних, линии Moving Average обозначают сокращенно МА, добавляя цифру периода (например, МА100 – скользящая средняя с периодом 100).

Как торговать при индикаторе скользящие средние

Трейдеры называют скользящие средние с небольшими периодами быстрыми, а линии скользящих средних, построенные на длительных периодах, – медленными.

Ценовые бары включают в себя несколько цен открытия Open, закрытия Close, ценового максимума High и минимума Low. Данные этих цен можно взять для расчета скользящей средней, но наиболее часто используют цены закрытия, и индикатор строится по цене Close.

Так как этот индикатор следует за трендом и может запаздывать или давать ложные сигналы, то в стратегии по скользящим средним в расчет могут браться цены Median Prise (HL/2), Typical Prise (HLC/3) или Weighted (HLCC/4).

Для опытных трейдеров такое изменение параметров скользящих средних актуально, так как оно лучше соответствует требованиям их торговой стратегии.

Но для большинства трейдеров все таки рекомендуется использовать привычные методы построения, учитывающие цены закрытия баров.

Чем меньше период этого индикатора, тем быстрее его линия будет давать сигналы о появлении новой тенденции на рынке.

Но это, в свою очередь, ведет к пропорциональному росту ложных сигналов, и, соответственно, более медленная линия дает более качественные сигналы, но с некоторым опозданием.

Избавиться от подобного недостатка пытаются путем применения разных методик расчета скользящих средних на Форекс.

Наиболее применяемыми являются:

  • Simple Moving Average (SMA) – простая скользящая средняя.
  • Exponential Moving Average (EMA) – экспоненциальная скользящая средняя отличается от простой тем, что при ее расчете в предыдущую полученную среднюю цену добавляют некоторую долю цены последнего бара, добиваясь более точного учета именно последних цен в полученных данных.
  • Smoothed Moving Average (SMMA) — сглаженная скользящая средняя, полученная на данных простой скользящей, но позволяющая более точно учитывать рыночный шум, более работоспособна во флетах.
  • Linear Weighted Moving Average (LWMA) — линейно-взвешенная скользящая средняя. При ее расчете последние ценовые данные оказывают большее влияние на ее значение, а более ранние — меньшее.

При входе рынка во флет период средней необходимо увеличить для фильтрации ложных сигналов.

Несмотря на то, что скользящие средние можно строить по любому периоду, существуют наиболее популярные методы, которые применяют большинство трейдеров.

Методы использования индикатора

Скользящие средние с короткими периодами используют для получения быстрых сигналов и частых входов при их пересечении со скользящими с большим периодом.

Длинные скользящие средние наиболее часто используют как уровни поддержки или сопротивления, от которых цена валютной пары может отбиться и продолжить предыдущее движение.

В этом случае трейдеры опираются на данные скользящих средних с периодами 50, 100 и 200.

Есть два типа сигналов, генерируемых скользящими средними для стратегии, на которые трейдер может опираться в своей работе. Первый – это пересечение скользящих средних, второй – использование их в качестве уровней поддержки и сопротивления.

Скользящие средние формируют сигнал на покупку, когда быстрая средняя пересекает медленную снизу вверх и продолжает находиться выше нее.

Такое положение быстрой средней в стратегии по скользящим средним при бычьем тренде будет показывать, что сигнал на рост цены сохраняется.

Как только быстрая скользящая средняя пересечет медленную сверху вниз, то это будет сигналом о том, что рыночная тенденция поменялась и можно открывать сделки на продажу.

Если тренд направлен вверх и цена на откатах опускалась к скользящей средней и отбивалась от нее, то мы можем открывать сделки на покупку, выставляя стоп-лосс немного ниже данного ценового уровня.

В этом случае линия скользящей средней сыграла роль поддержки и сформировала сигнал на покупку.

Если при нисходящем движении цене удастся пробить линию скользящей средней и закрепиться ниже нее, то можем предположить, что восходящий тренд закончился, и можно открывать сделки на продажу.

На падающем рынке сигналы генерируются аналогичным образом. При нисходящем тренде линия средней направлена вниз, и если при откате вверх цене не удастся закрепиться выше нее, то она выполнит роль сопротивления, возле которого мы можем открывать сделки на продажу.

Таким образом, при восходящем тренде быстрая средняя должна быть всегда выше медленной, а при нисходящем – ниже.

Хотите научиться торговать на финансовых рынках прибыльно?

Выберите мессенджер и начните обучение прямо сейчас!

Использование индикатора с другими методами технического анализа

Так как у этого технического индикатора есть недостаток запаздывания, то его лучше использовать в комплексе с другими методами технического анализа или применять в качестве дополнительных сигналов.

В качестве преимуществ сигналов Moving Average в стратегии для Форекс на скользящих средних можно отметить:

  • легкость их определения;
  • генерирование нескольких типов сигналов;
  • использование на рынке Форекс скользящих средних большинством трейдеров, что позволяет принимать их в качестве психологических уровней.

К недостаткам можно отнести:

  • запаздывание сигналов;
  • генерацию ложных сигналов во флете;
  • придание одинакового веса старым и новым ценам, хотя новое значение цен более важно для трейдера.

Таким образом, проанализировав плюсы и минусы применения скользящих средних в техническом анализе, можно сказать, что их более целесообразно использовать на трендовом рынке, где следует ориентироваться на короткие скользящие средние.

Вывод

В этой статье мы рассмотрели индикатор Moving Average. Разобрали, какие данные учитываются при его построении, какие существуют типы этого индикатора.

Узнали, как использовать в своей торговле скользящую среднюю, изучили пример поведения при совершении сделки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ
Компания Gerchik & Co предупреждает: проведение торговых операций на
финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет
высокий уровень риска и может привести к получению убытков и потере
инвестиционных средств. Начиная торговлю,убедитесь что вы в полной
мере осознаете все риски, а также обладаете соответствующими знаниями
и опытом для торговли на Форексе.

УСЛОВИЯ ПЕРЕПЕЧАТКИ МАТЕРИАЛОВ
При полном или частичном использовании информации и материалов данного сайта, указание источника информации (ссылка на сайт gerchik.co) является обязательным.

Компания Gerchik & Co LTD сертифицирована через сервис Verify My Trade и предоставляет ежемесячно 5000 сделок для сравнения со всеми базисными показателями других брокеров и поставщиков ликвидности. Результаты аудита доступны по ссылке.

СРЕДНИЯ СКОЛЬЗЯЩАЯ ФОРЕКС

Приветствую, уважаемые Форекс трейдеры! Сегодняшний текст посвящен простому индикатору – скользящей средней. Опытные трейдеры вряд ли узнают для себя что-то новое, а вот новичкам данная информация будет полезна. Предлагаю рассмотреть следующие вопросы:

1) Сущность индикатора
2) Виды скользящих средних
3) Практическое применение в трейдинге
4) Недостатки метода

Сущность индикатора

Для того, что бы нанести скользящую среднюю на график в метатрейдере надо нажать на:
Вставка => Индикаторы => Трендовые => Moving Average

Скользящая средняя, как любой другой индикатор, осуществляет сглаживание ценовых данных!
Например, средняя скользящая со значением 50 означает, что мы получаем среднее значение 50-и ценовых свечей.

Допустим, если наблюдается рост скользящей средней, то мы можем сказать, что на промежутке 50-и свечей наблюдается восходящий тренд (повышение цен).

Скользящая средняя, как и любой индикатор, не прогнозирует будущее, она показывает текущее состояние рынка (восходящий тренд, нисходящий тренд или флет)!

//////////////////
Возможно вас заинтересует статья «Что такое Форекс».
//////////////////

Виды скользящих средних

В терминале МТ4 имеется несколько видов средних:
— Простая
— Экспоненциальная
— Сглаженная
— Взвешенная

Экспоненциальная средняя отличается от простой тем, что придает большее значение последним ценам.
То есть первый ценовой бар имеет наименьшее значение, а последний — наибольшее значение (вес) в формировании средней.

Это сделано для того, что бы повысить чувствительность индикатора. То есть, что бы средняя быстрее реагировала на последние ценовые изменения.
Простая скользящая средняя одинаково оценивает в вычислениях и первый, и последний бар.

При построении средней рекомендую использовать «сдвиг» 1.

Сглаженная и взвешенная скользящая средняя также отличается от простой тем, что по разному оценивает веса различных ценовых баров (свечей).

Тем не менее, суть всех средних одна – показать тенденцию цены на выбранном ценовом промежутке.

Если, например, цена растет, то все средние также будут иметь повышательный наклон.

Практическое применение в трейдинге

Форекс трейдеры могут по-разному использовать средние на графике. Мы рассмотрим 3-и самых распространенных метода применения.

А) Пересечение средних с разным периодом

На график наносится две (или более) скользящих средних (СС), в нашем примере
с периодом 50 (синяя линия)
с периодом 100 (черная линия)

Если, синяя СС пересекает черную СНИЗУ ВВЕРХ, то это сигнализирует о том, что краткосрочный тренд повышательный.

Если синяя СС пересекает черную сверху вниз, то это сигнализирует о том, что краткосрочный тренд понижательный.

Мы можем варьировать различные типы и различные периоды СС (например, брать значения 100 и 200 и т.п.)

Б) Использование скользящей средней, как стартовой точки тренда.
В данном контексте мы предполагаем, что средняя является начальной точкой тренда.
Нам необходимо дождаться значительного ценового движения вверх или вниз от СС.

Например, для дневного графика евро доллара движение в 300 пунктов (4 знака после запятой) является значительным и может сигнализировать о начале тренда.

В) Использование СС как линии поддержки или сопротивления
Это самый надежный способ использования средних. Мы должны действовать следующим образом:

1) Определить тренд
2) Дождаться ценовой коррекции, которая будет выражаться в касании ценой скользящей средней.
3) Войти в рынок по направлению тренда
Вышеописанная схема показана на рисунке:

Недостатки метода

Индикатор скользящая средняя обладает следующими недостатками:
— Сглаживая цены, мы теряем часть информации о поведении цен
— Средняя слабо реагирует на резкие ценовые развороты (запаздывающий индикатор).
Например, если рынок медленно полз вверх, в течение 10 свечей, а потом резко развернулся вниз (в течение 1-3 свечей), то СС не успеет отреагировать на это движение.
— Хорошо показывает текущую тенденцию, но не дает прогноза на будущее

При всех своих недостатках, скользящая средняя неплохой инструмент для трендовой торговли. Рекомендую использовать его как один из элементов торговой системы.

СРЕДНИЯ СКОЛЬЗЯЩАЯ ФОРЕКС

Грамотный анализ финансовых рынков был и остается главным залогом успешности трейдера на Форекс. Технический метод прогнозирования цен содержит в себе рыночные объемы, индикаторы и осциляторы при помощи которых участник рынка составляет анализ и принимает решения на открытие позиций. В этой статье речь о торговле по скользящим средним (Moving Average), одном из старейших индикаторов разработанном в XX веке.

Какие инструменты трейдинга создаются на основе этого индикатора:

  • торговые роботы и советники; и трендовые стратегии;
  • комплексные индикаторы содержащие в себе скользящую (MACD);

Является самым популярный инструментом анализа среди розничных трейдеров NYSE, NASDAQ и Forex. Многие хедж-фонды, инвестиционные компании и легендарные трейдеры применяют в своих методиках скользящие для долгосрочного анализа стоимости акций, валют и т.п.

Метод скользящей средней в мировой практике

Большинство индикаторов имеют одного автора, но в случае со скользящими средними ситуация сложнее. Метод обработки информации с помощью усреднения начал использоваться в начале 20 века и цели у авторов были далеки от трейдинга.

Впервые методом средней воспользовался англ. ученый R. H. Hooker (Реджинальд Хоторн Хукер) еще в 1901 году, использование формулы классической скользящей позволило сглаживать случайные колебания ряда данных. Правда, тогда он назвал их «мгновенными средними». А современное название Moving Average получили в 1912 году, когда W. I. King’s в своем труде Elements of Statistical Method и дал соответствующее определение.

Немного раньше, в 1909 году G. U. Yule также использовал средние скользящие, но в своем труде четкую формулировку им не дал.

Что же касается трейдинга, то в этих целях мувинги впервые были применены в 1960-х годах прошлого века. Pete Haurlan работал в JPL (лаборатории реактивного движения) поэтому у него и был доступ к компьютеру. В то время домашних ПК еще не существовало. Опыт оказался настолько удачным, что Pete оставил работу в JPL и основал собственный информбюллетень Trade Levels.

На сегодняшний день помимо базовых 4 типов есть немало подвидов ск. средних, но в основе лежит все тот же принцип, которым пользовались в начале прошлого века. Некоторые виды созданы сравнительно недавно, например средние с методом вычисления «Double Exponential» появились только в 1994 году. Этот метод обработки массива данных используется во всех сферах деятельности где речь идет о точных расчетах.

Описание и характеристики скользящих средних

Форекс индикатор Скользящая Средняя (англ. Moving Average, MA, мувинги, жаргон — машки) — базируется на вычислении средней цены на заданный промежуток времени, относится к категории трендовых индикаторов, входит в стандартный набор технических инструментов торговых платформ — MetaTrader4,5, NinjaTrade r, ActTrader, QUIK и т.д. Логика работы индикатора заключается в помощи участнику рынка спрогнозировать окончание и зарождение новой тенденции, проанализировать силу тренда, многими форекс трейдерами скользящие используются в роли уровней поддержки или сопротивления.

В торговом терминале маркер индикатора отображается в виде беспрерывной кривой линии, которая накладывается на график цены.

Показатели средней не перерисовываются, т.е. задним числом показания на истории не изменяют, значение может частично меняться только на текущей свече. Сигнал от скользящих средних имеет свойство запаздывать, чем больший период захвата цен задаёт трейдер, тем большим оказывается запаздывание. С другой стороны, если сжать период, то линия индикатора начнет резко реагировать на слабые движения графика и генерировать ложные сигналы. В таких случаях форекс трейдерам методом тестирования нужно подыскать баланс между скоростью подачи и количеством ложных сигналов. Об оптимальных настройках индикатора поговорим позже.

Метод расчета Moving Average и их виды

Для начала рассмотрим принцип работы скользящих средних. Представьте, что на таймфрейме H1 выстроился график из японских свечей, у которых разная цена — 2, 5, 52, 23, 89, 21, 45, 78, 56, 95, 56, 45, 23, 45, 78, 12. В нашем ряде 16 свечей, если мы используем MA с периодом 10, то инструмент возьмет 10 последних цен и вычислит среднюю, формула расчета среднего будет иметь вид:

SMA (10) = (45 + 78 + 56 + 95 + 56 + 45 + 23 + 45 + 78 + 12)/10 = 53,3

А теперь представьте, что к нашему ряду добавилось еще одно число (закрылась новая свеча), в итоге после числа 12, появилось цена 30. Индикатор тот же период в 10 чисел смещает на единицу вперед (скользит, каждый раз усредняя значение 10 чисел), в итоге формула расчета средних примет вид

SMA (10) = (78 + 56 + 95 + 56 + 45 + 23 + 45 + 78 + 12 + 30)/10 = 51,8.

Теперь пройдемся по настройкам скользящих средних:

  • период – количество свечей, на которых индикатор будет рассчитывать среднее значение;
  • сдвиг – позволяет сдвигать линию по горизонтали. Число соответствует количеству свечей, на которой будет сдвинута линия индикатора;
  • метод MA – тип сглаживания. Об этом поговорим ниже;
  • применить к – выбирается цена, которую Moving Average будет использовать в расчетах;
  • также в настройках задается цвет линии, ее толщина;
  • в разделе «уровни» задаётся расстояние в пунктах, на которое линия будет сдвинута по вертикали. Так можно получить канал (конверт) и торговать на отбой от границ дополнительных маркеров.

Теперь разберём виды скользящих средних и особенностях их расчета. В терминале MT4 запрограммировано 4 типа МА. Simple – простая средняя, рассчитывается по той же логике, что и в примере, который разобран выше. Берётся определенное количество цен и рассчитывается их среднее значение. Ключевая особенность – каждой свече придаётся одинаковый вес. Используется формула вида:

Экспоненциальная средняя (Exponential Moving Average) – отличается тем, что свечам придается разная значимость. Свечи, расположенные ближе к текущей цене, имеют повышенную значимость, при этом «вес» свечей уменьшается по экспоненциальной зависимости, отсюда и название. Используется формула вида:

Сглаженные средние (Smoothed Moving Average) – идея в этой вариации как и в предыдущей, но вес свечей распределяется по иной зависимости. Формула расчета индикатора имеет вид:

Линейно-взвешенное среднее (Linear Weighted Moving Average) . Наибольшее значение придается свечам, которые находятся ближе к текущей:

В формулах использовались обозначения:

  • k – коэффициент;
  • N – заданный в настройках период скользящей;
  • Close – цена закрытия;
  • W – вес свечи.

На скриншоте показаны 4 типа средних скользящих с одним и тем же периодом, но разными расчетными формулами. Как видно, их положение отличается друг от друга.

Учитывая особенности расчета каждой скользящей средней:

  • SMA – подойдет для крупных периодов. На небольших участках будет давать сигнал с большим запозданием по сравнению с другими типами МА из-за того, что каждому бару присваивается один и тот же вес;
  • ЕМА – реагирует на изменение цены чуть быстрее, чем SMA, поэтому подойдет для низких таймфреймов. В большинстве интрадей стратегий используются как раз экспоненциальные средние;
  • SMMA — линейно-взвешенная скользящая – реагирует на изменение цены сильнее всего. Отсюда и минимальное запаздывание;
  • LWMA – реагирует на изменение цены медленнее всего. Если 3 предыдущих типа скользящих движутся более-менее в одном диапазоне, то сглаженная выбивается из общей картины. Использовать ее можно для выявления долгосрочных тенденций. Практически не используется в трейдинге, можно при желании найти стратегии, которые бы использовали LWMA, но в большинстве случаев все же хватает ЕМА и SMA.

Если вы работаете внутри дня, то возможностей ЕМА и SMA достаточно.

Как установить скользящую среднюю в МТ4

Добавить среднюю на график можно двумя путями: через меню вставка – индикаторы – трендовые – Moving Average или из окна навигатора перетащить индикатор на график.

Что касается настроек, то при поиске параметров форекс трейдеру придется подобрать период, то количество свечей, которое будет использоваться для расчета средних значений индикатора скользящей по каждой свечи.

Выделяют тяжелые и легкие скользящие:

  • на «тяжесть» указывает большой период, что позволяет скользящим средним практически никак не реагировать на мелкие движения цены. С их помощью определяется состояние рынка в долго- и среднесрочной перспективе;
  • легкие средние – те, которые используют малый период, они остро реагируют на слабые движения цены. Иногда их называют быстрыми, подразумевая под этим малый период и отклик даже на незначительные колебания графика. Принято считать, что МА с периодом до 20 относятся к категории быстрых или легких скользящих.

Трейдер может комбинировать оба типа, работая, например, по пересечению 2 средних.

Способы применения скользящих средних на Форекс

В следующем разделе мы рассмотрим стратегии на основе Средних Скользящих, а сейчас разберём способы их применения в торговле. Для идентификации состояния рынка — по направлению линии индикатора и положению графика относительно маркера средней судят о текущем состоянии рынка, если график над индикатором, значит тренд бычий, если график под маркером тренд медвежий. Пересечение ценой линии говорит о возможной смене тенденции. Ниже показан пример применения 200-дневной скользящей средней на таймфрейме D1.

Зарождение тренда определяется при помощи двух и более средних, момент, когда после переплетения линии расходятся и выстраиваются на графике по порядку — сигнал трейдерам о развитии новой среднесрочной или долгосрочной тенденции. Именно на этой закономерности в свое время Билл Вильямс создал трендовый индикатор Alligator и зарабатывал достойную прибыль.

Как прогнозировать трендовый график по одиночным скользящим средним? Если задать период 100, то МА не будет чувствовать краткосрочные колебания, но будет реагировать на среднесрочные и долгосрочные движения. Так маркер средней будет выполнять роль трендовой линии и начнет сам изменять положение на графике в зависимости от рыночной ситуации. Плюс этого метода в том, что трейдеру не нужно перестраивать инструмент анализа, как это приходится делать при ручной разметке графика.

Как выстроить каналы из средних скользящих ? Для получения трендовых каналов нужно в разделе с настройками перейти во вкладку «Уровни» и задать в пунктах расстояние, на котором будут дублироваться дополнительные параллельные линии средних. Верхняя граница канала задаётся с значением «+» (не ставиться), нижняя граница с символом «-» (ставится), значения записываются в пипсах по пятизначной котировке.

В этом способе расстояние нужно подбирать в зависимости от среднего значения волатильности валютной пары.

Простые стратегии с скользящими средними

Начнем с простой стратегии на средних скользящих, трейдерам она известна под названием The Sag (русскоязычный вариант – провисание). Используются 2 экспоненциальные средние с периодами 8 и 18. Стратегия позволяет входить на окончании коррекции после импульсного движения цены.

Правила стратегии рассмотрим на примере покупок:

  • сперва находим отрыв графика от ЕМА 8, цена должна пройти в направлении отрыва как минимум 60 пунктов. Это расстояние может быть пройдено одной крупной свечой, но если при этом формируется несколько свечей, которые тенями не касаются быстрой средней, то сигнал усиливается;
  • после ждем отката и касания ценой линии индикатора. На закрытии этой свечи заключаем форекс ордер на покупку;
  • тейк-профит выставляется чуть ниже последнего максимума, а StopLoss – ниже 18-ой средней (он не должен быть ниже 20 пунктов). Если ТР меньше 20 п, то сигнал игнорируется.

Несмотря на малый профит, эта стратегия отличается большим процентом прибыльных сделок, так что зарабатывать с ней можно. Для продаж правила зеркальные.

Простая стратегия на основе Simple и Exponential средних

В этой стратегии будут использоваться 3 МА, но применяться они будут нестандартно. На дневной график добавляются две простых (Simple) скользящих с 14-ым периодом расчета средней, первая будет строиться по ценам High, вторая – по Low; Третья Exponential МА добавляется с периодом 200 и рассчитывается по ценам закрытия «Применить к — Close».

7 правил для открытия сделки Buy по стратегии с тремя скользящими:

  1. SMA14 (построенная по ценам High) находится выше ЕМА 200;
  2. два быстрых мувинги должны находиться над 200-ым;
  3. скользящая — SMA14 High пробита бычьим баром или свечей;
  4. тело бычьей свечи закрылось выше SMA14 High;
  5. на открытии следующей свечи заключается сделка;
  6. StopLoss выносится за low пробойной свечи;
  7. TakeProfit устанавливается в расчете 3:1.

Для сделок на продажу работать нужно по SMA, построенной по ценам Low, остальные правила зеркальны.

Стратегия отличается минимальными временными затратами на трейдинг. Достаточно в конце дня открыть терминал, оценить ситуацию и заключить сделку если есть сигнал. Низкая частота сигналов компенсируется использованием нескольких валютных пар.

Форекс стратегия «Золотое пересечение»

Является одной из разновидностей стратегий, основанных на пересечении 2 скользящих средних, входит в число самых популярных ТС в мире.

В системе применяются 2 Simple Moving Average с периодами 50 и 200 (расчет скользящей ведётся с использованием средних цен Close). Сигналы – пересечение линий индикаторов. Система используется на таймфреймах от M30 до D1.

Правила входа в сделку по стратегии «Золотое пересечение средних»

  • buy — скользящая с периодом средней 50 пересекает 200 снизу вверх;
  • sell — 50-ый мувинг пробивает 200-ый сверху вниз;
  • после пробоя 200 скользящей, график должен коснуться её минимум 3 свечами;
  • StopLoss устанавливается за предыдущий ценовой пик;
  • Потенциал прибыли от 1:3 и выше.
  • чем тупее угол между скользящими, тем сильнее сигнал.

Из недостатков отметим задержку при получении сигнала. Но сильные трендовые движения по таким средним определятся без проблем.

Главное это то, что идея заработка по средним скользящим работоспособна. Не обязательно использовать одну из перечисленных торговых стратегий в чистом виде, их можно взять в качестве основы для разработки индивидуальной системы, дополнив фильтрами или другими инструментами.

Заключение

Из всех форекс индикаторов именно скользящие средние являются самыми известными и популярными, несмотря на солидный возраст мувинги генерируют сигналы с успешной отработкой, т.е. со временем эффективность их применения нисколько не снизилась. Но все зависит исключительно от умений, навыков и дисциплинированности трейдера.

Сегодня, благодаря повальной компьютеризации использовать скользящие с разным расчетом средней предельно просто, буквально в пару щелчков мышью соответствующий индикатор добавляется на график. Учитывая это, а также массу примеров успешных стратегий на основе МА, «машки» определенно стоит включить в личный алгоритм трейдера.

Скользящая средняя (Moving Average)

Технический индикатор Скользящее Среднее (Moving Average, MA) показывает среднее значение цены инструмента за некоторый период времени. При расчете Moving Average производится математическое усреднение цены инструмента за данный период. По мере изменения цены ее среднее значение либо растет, либо падает.

Существует несколько типов скользящих средних: простое (его также называют арифметическим), экспоненциальное, сглаженное и взвешенное. Moving Average можно рассчитывать для любого последовательного набора данных, включая цены открытия и закрытия, максимальную и минимальную цены, объем торгов или значения других индикаторов. Нередко используются и скользящие средние самих скользящих средних.

Единственное, чем Moving Average разных типов существенно отличаются друг от друга, — это разные весовые коэффициенты, которые присваиваются последним данным. В случае Простого Скользящего Среднего (Simple Moving Average) все цены рассматриваемого периода имеют равный вес. Экспоненциальная и взвешенная скользящие средние (Exponential Moving Average и Linear Weighted Moving Average) делают более весомыми последние цены.

Самый распространенный метод интерпретации скользящего среднего цены состоит в сопоставлении его динамики с динамикой самой цены. Когда цена инструмента поднимается выше значения Moving Average, возникает сигнал к покупке, при ее падении ниже линии индикатора — сигнал к продаже.

Данная система торговли с помощью Moving Average вовсе не предназначена обеспечивать вхождение в рынок строго в его низшей точке, а выход — строго на вершине. Она позволяет действовать в соответствии с текущей тенденцией: покупать вскоре после того, как цены достигли основания, и продавать вскоре после образования вершины.

Скользящие Средние могут применяться также и к индикаторам. При этом интерпретация скользящих средних индикаторов аналогична интерпретации ценовых скользящих средних: если индикатор поднимается выше своего Moving Average, значит, восходящее движение индикатора продолжится, а если индикатор опускается ниже Moving Average, это означает продолжение его нисходящего движения.

Варианты скользящих средних:

— Simple Moving Average (SMA) — простое скользящее среднее

— Exponential Moving Average (EMA) — экспоненциальное скользящее среднее

— Smoothed Moving Average (SMMA) — сглаженное скользящее среднее

— Linear Weighted Moving Average (LWMA) — линейно-взвешенное скользящее среднее

Простое скользящее среднее (Simple Moving Average, SMA)

Простое, или арифметическое, скользящее среднее рассчитывается путем суммирования цен закрытия инструмента за определенное число единичных периодов (например, за 12 часов) с последующим делением суммы на число периодов.

SMA = SUM (CLOSE (i), N) / N

SUM — сумма;
CLOSE (i) — цена закрытия текущего периода;
N — число периодов расчета.

Экспоненциальное скользящее среднее (Exponential Moving Average, EMA)

Экспоненциально сглаженное скользящее среднее определяется путем добавления к предыдущему значению скользящего среднего определенной доли текущей цены закрытия. При использовании экспоненциальных скользящих средних больший вес имеют последние цены закрытия. Р-процентное экспоненциальное скользящее среднее будет иметь вид:

EMA = (CLOSE (i) * P) + (EMA (i — 1) * (100 — P))

CLOSE (i) — цена закрытия текущего периода;
EMA (i — 1) — значение скользящего среднего предыдущего периода;
P — доля использования значения цен.

Сглаженное скользящее среднее (Smoothed Moving Average, SMMA)

Первое значение сглаженного скользящего среднего рассчитывается, как простое скользящее среднее (SMA):

SUM1 = SUM (CLOSE (i), N)

Второе значение рассчитывается по следующей формуле:

SMMA (i) = (SUM1 — SMMA (i — 1) + CLOSE (i)) / N

Последующие скользящие средние рассчитываются по следующей формуле:

PREVSUM = SMMA (i-1) * N

SMMA (i) = (PREVSUM — SMMA (i — 1) + CLOSE (i)) / N

SUM — сумма;
SUM1 — сумма цен закрытия N периодов, отсчитываемая от предыдущего бара;
PREVSUM — сглаженная сумма предыдущего бара;
SMMA (i — 1) — сглаженное скользящее среднее предыдущего бара;
SMMA (i) — сглаженное скользящее среднее текущего бара (кроме первого);
CLOSE (i) — текущая цена закрытия;
N — период сглаживания.

В результате арифметических преобразований формула может быть упрощена:

SMMA (i) = (SMMA (i — 1) * (N — 1) + CLOSE (i)) / N

Линейно-взвешенное скользящее среднее (Linear Weighted Moving Average, LWMA)

Во взвешенном скользящем среднем последним данным присваивается больший вес, а более ранним — меньший. Взвешенное скользящее среднее рассчитывается путем умножения каждой из цен закрытия в рассматриваемом ряду на определенный весовой коэффициент.

LWMA = SUM (CLOSE (i) * i, N) / SUM (i, N)

SUM — сумма;
CLOSE(i) — текущая цена закрытия;
SUM (i, N) — сумма весовых коэффициентов;
N — период сглаживания.

Скользящие средние

Несмотря на то, что скользящая средняя — это самый обычный, всем известный и уже набивший оскомину индикатор, это все же, возможно, и самый эффективный инструмент технического анализа, на основе которого создано великое множество других индикаторов. При просмотре графика все мы ищем основное движение цены, сглаживая пики, максимумы и минимумы, иными словами, убирая «шум». То же самое делают и скользящие средние, только не «на глаз», а автоматически. Таким образом, скользящая средняя отображает текущее направление цены, однако всегда с опозданием.

Расчет

Скользящая средняя, как явствует из названия, представляет собой среднее значение цены (чаще всего цены закрытия), к которому прибавляется значение нового периода и из которого вычитается значение самого первого периода. Возьмем для примера 10 периодов: для получения среднего следует сложить все 10 значений и разделить на 10. На следующем периоде мы вычитаем значение периода 1 и добавляем новое (сегодняшнее). Проводя такие расчеты на каждом следующем периоде, мы придаем скользящей средней «движение».

В нашем примере мы разобрали простую скользящую среднюю, где все значения имеют одинаковый вес. В некоторых других видах скользящих средних — экспоненциальной и взвешенной — недавние значения имеют больший вес, чем давнишние. По сути, обе эти разновидности являются взвешенными, только одна взвешена экспоненциально, а в другой к каждому следующему значению добавляется вес с определенным шагом (в прогрессии). Все эти разновидности скользящих средних встроены в торговые в платформы, и хотя их можно было бы легко построить вручную, например, в Excel, в этом просто нет необходимости.

Взвешенная скользящая средняя

Представим себе, что у нас есть 3 значения, при этом у сегодняшнего значения вес равен 3, у вчерашнего — 2, а у первого значения — 1. Таким образом, вес сегодняшнего значения в три раза выше, чем у позавчерашнего. В следующей таблице представлена взвешенная скользящая средняя пары USD/JPY; она достигает отметки 100,63, что немного выше, чем значение простой средней, но более акцентировано показывает сильный скачок цены в период между днями 2 и 3.

Совет. Помните, что множители веса нужно правильно суммировать. При умножении на единицу значение не изменится, а вот если ее прибавить, то сумма уже будет другая. И хотя это слишком очевидно, но многие забывают, например, что сумму веса нужно делить на 6, а не на 5, и в результате получают ошибочные значения.

Цена

Множитель

Вес

603,80 / 6 = 100,63

Простая скользящая средняя

100,57

Экспоненциальная скользящая средняя

В экспоненциальной скользящей средней вес не добавляется в виде постоянного числового значения (шага). Для расчета такой средней используют т.н. «сглаживающий коэффициент», константу, которая не меняется на протяжении некоторого числа дней. Коэффициент этот рассчитывается по следующей формуле:

где N — число периодов.

  • 10-дневная экспоненциальная скользящая средняя = 2 / (10 + 1) = 18,8%
  • 20-дневная экспоненциальная скользящая средняя = 9,52%
  • 50-дневная экспоненциальная скользящая средняя = 3,92%

Полученные процентные значения применяются к текущему значению, прибавляемому к средней; таким образом, последнее значение в 50-дневной экспоненциальной скользящей средней взвешивается на 3,92%, а в 10-дневной фактор веса гораздо больше — 18,8%. Поскольку наибольший вес в экспоненциальной скользящей средней имеют самые последние данные, такая разновидность средней чаще всего используется в техническом анализе на Форекс.

На следующем рисунке сравниваются все три рассмотренных нами вида скользящих средних. Красным цветом прочерчена простая скользящая средняя (первая сверху), далее идет синяя экспоненциальная и фиолетовая взвешенная.

Три разновидности скользящих средних:

Чаще всего при построении скользящих средних пользуются периодами 10, 20, 50 и 100. На дневном графике также стоят средние с периодом 200, который при сближении с текущей ценой дает ценные сигналы. Некоторые аналитики пользуются периодами 100 и 200 на всех графиках, даже на часовых, хотя доказательств эффективности такого подхода нет. Так, например, отдел технического анализа такой известной компании, как Citigroup иногда строит скользящие средние с периодом 200 на 4-часовом графике. Тут, однако, как и в других аспектах технического анализа, играет роль не столько сам показатель, как то, насколько трейдеры в него верят.

Сигнал при пересечении

Принято считать, что пересечение скользящей средней и цены актива является торговым сигналом. К примеру, если цена пересекает 10-дневную среднюю снизу вверх, надо покупать, если сверху вниз – то продавать. Эффективность этого сигнала многократно проверена на практике. Для наглядности приведем график (см. ниже) с обоими видами пересечений и соответствующими стрелками (покупка и продажа). Отреагировав на оба этих сигнала, вы бы получили общую прибыль в размере 147 пунктов.

Стратегия на основе пересечения цены и скользящей средней

Покупка на открытии 02:10:14 – 1,3627. Продажа на закрытии 03:20:14 – 1,3774. Потенциальная прибыль: 147 пунктов.

Однако все не так стройно, как кажется на первый взгляд: как видите, цена может значительно расходиться со средней (на графике эти участки обведены в круг). В нашем случае мы проигнорировали эти расхождения, однако если бы мы строго придерживались буквы правил, нас бы здорово помотало, и в результате пришлось бы закрывать сделку через пару дней, едва успев сгладить убытки. Такие «качели» случаются очень часто, когда трейдер ориентируются на сигналы пересечений. Решением проблемы может стать ожидание возврата цены в течение более 1 дня (например, 2 или 3). Также можно применить некую «подушку безопасности» к скользящей средней за счет указания исторически эффективного числа значений. При этом стоит обратить внимание на то, что число значений, необходимое для идентификации ложного пересечения вниз, может отличаться от оного для ложного пересечения вверх; также число это может меняться с течением времени по мере того, как валюта становится более или менее волатильной.

Совет эксперта. Строя на графике скользящие средние, всегда помечайте средние с одним периодом одним и тем же цветом. Так вам будет легче ориентироваться, когда цена будет подходить к важным точкам той или иной средней.

СРЕДНИЯ СКОЛЬЗЯЩАЯ ФОРЕКС

Предназначение скользящей средней в сглаживании ценовых значений и легком определении тренда. Это весьма важное свойство для подвижных рынков. Кроме того, скользящая средняя выступает в качестве основы для других индикаторов.

Наиболее распространенными типами скользящих средних являются: Простая Скользящая средняя (SMA) и Экспоненциальная Скользящая средняя (EMA).

Содержание статьи

RoboForex — работайте с лучшими

  • 8000 американских и европейских акций
  • криптовалюты и криптоиндексы
  • 9 лет на рынке
  • Welcome бонус 30$
  • спреды на форекс от 0 пунктов

Простая скользящая средняя

Для того, чтобы произвести расчет скользящей средней, используют расчеты рыночного инструмента: его средней цены за определенное число периодов. Также для этого применятся использование цены открытия, максимальной и минимальной. Чаще всего скользящая средняя зависит от цены закрытия. Для того, чтобы найти Простую скользящую среднюю за пять дней, складываем цены закрытия за этот период и делим сумму на пять. Получаем выражение, соответствующее понятию скользящая средняя формула:

  • 10+11+12+13+14=60
  • 60/5=12

Таким образом, рассчитывается каждый ценовой бар на графике. Далее нужно соединить все полученные значения в одну плавную линию – скользящую среднюю. Теперь возьмем следующий пятидневный период: для его расчета цену следующего закрытия – 15, мы добавим, а самую первую – 10, исключим. Получаем скользящая средняя формула в новом виде:

  • 11+12+13+14+15=65
  • 65/5=13

Получается, что добавляя новые дни и исключая старые, мы формируем постоянное движение SMA, получая постоянно новый расчет скользящей средней. Рассмотренный нами пример основывается на ценах закрытия Eastman Kodak (EK), для расчета SMA за период 10 дней, 10 день принимается 1 днем. При продолжении вычисления первый день убираем, а новый добавляем. Рассчитать десятидневную SMA для 11 дня можно, сложив цены, начиная со 2 дня по 11 и разделив полученное значение на 10. Аналогично высчитываем скользящую среднюю для 12 дня: суммируем цены закрытия с 3 по 12 день и делим значение на 10. Мы получаем методику, при которой скользящая средняя формула и ее график находятся в постоянном движении. На представленном графике можно видеть отображенный на основании последовательных данных таблицы, фрагмент. SMA начинается с десятого дня и сформирована далее. Из приведенного описания можно констатировать факт, что скользящая средняя несколько отстает от цены, являясь запаздывающим индикатором. Несмотря на снижение цены EK, SMA, сформированная на основании значений последних 10 дней, располагается выше. Скорее всего, при повышении цены, SMA располагалась бы ниже. Получается, что вследствие своего запаздывания, скользящая средняя форекс — это индикатор, двигающийся за трендом. При нахождении цены в тренде, SMA справляется хорошо, однако могут поступать ложные сигналы, когда цена вне тренда.

Экспоненциальная Скользящая средняя

Инструментом, снижающим запаздывание, вместо Простых Скользящих средних, очень часто на бирже применяют Экспоненциальные Скользящие средние. ЕМА способны снизить запаздывание. Они придают большую значимость последним ценам по отношению к ценам более раннего периода. На значение недавних цен влияет период скользящей средней. Меньший диапазон ЕМА придает большее значение последней цене. В частности, ЕМА с 10 периодами придает последней цене значимость 18,18%, а с 20 периодами, всего 9,52%. Стоит сразу сказать, что расчет скользящей средней для ЕМА намного сложнее, чем применительно к SMA. ЕМА способна придавать гораздо больший вес последней цене, быстрее реагировать на ценовые изменения, чем SMA.

Далее приведена для расчета ЕМА скользящая средняя формула более детально. Для ее определения существует два метода: на основе процента и на основе периода. Первый способ имеет единственный параметр: процент. Для второго способа характерен параметр: продолжительность ЕМА.

EMA (текущая) = ((Цена (текущая) — EMA (предыдущая)) x Множитель) + EMA (предыдущая)

Для ЕМА на основе процента, «Множитель» равен указанному проценту EMA.

Для ЕМА на основе периода, «Множитель» равен 2 / (1 + N), где N — указанное число периодов.

В качестве примера: для 10-периодного ЕМА, множитель для определения «скользящая средняя формула» можно вычислить так:

Таким образом, 10-периодная ЕМА эквивалентна 18,18%.

*Нужно учесть: отдельные графические программы работают только с EMA, основанной на периоде.

Далее рассмотрим таблицу, где расчет скользящей средней приведен применительно к Eastman Kodak. Для однопериодной SMA была применена SMA в виде Экспоненциальной средней прошедшего периода (значение 10 периода выделено желтым). Все последующие периоды предполагают использование EMA предыдущего периода. Далее приведен расчет для 11 промежутка:

  • (C — P) = (61.33 — 63.682) =-2.352
  • (C — P) x K =-2.352 x .181818 =-0.4276
  • ((C — P) x K) + P =-0.4276 + 63.682 = 63.254

* 10-периодная SMA применяется исключительно для первого вычисления. Далее применяется EMA предыдущего периода.

Помните, что любая предыдущая цена закрытия применяется в расчете каждого значения ЕМА, формирующего линию ЕМА. Влияние более ранних периодов с течением времени снижается, но полностью оно не проходит, не завися от указанного периода EMA. Влияние значений более ранних периодов снижается для коротких EMA быстрее, нежели для длинных, но все же оно не пропадает полностью.

Простые или Экспоненциальные Скользящие средние?

Может сложиться мнение, что Простая и Экспоненциальная Скользящая средняя мало чем отличаются. Рассмотрим пример, охватывающий период 20 дней, где имеются незначительные отличия между данными инструментами. ЕМА все время находится вблизи фактической цены, то есть в среднем она все время на 3/8 находится ближе к цене, в отличие от SMA. За период 10-20 день ЕМА находилась ближе к цене, чем Простая 9 раз из10. Лишь один раз SMA приблизилась к цене ближе, это пришлось на 18 период, но длилось не долго (показано желтым цветом). Сравнивая абсолютную разницу между текущей ценой и ЕМА то для нее она составляла 1, а для SMA – 1,33. Получается, что Экспоненциальная Скользящая средняя в среднем на 1 позицию больше или меньше цены, а Простая Скользящая средняя – на 1,33. Когда остановилось падение ЕК и началась его торговля, SMA продолжала движение вниз. В данный промежуток времени SMA находилась к фактической цене ближе, чем ЕМА, которая двигалась от цены и была дальше от нее. Это стало следствием того, что фактическая цена изменила свое направление. Но запаздывающая особенность SMA повлекла ее дальнейшее снижение, что позволило 13 декабря коснуться фактической цены.

Возьмем период 50 дней относительно ЕМА и SMA для Compaq и убедимся, что Экспоненциальная Скользящая средняя следует гораздо быстрее за трендом, чем Простая. Проявление особо сильного тренда выделено синим цветом. ЕМА двигалась гораздо быстрее, придавая большую значимость недавним ценам и находясь ближе фактической цене, по сравнению с SMA. Момент замедления тренда обозначен серым кругом. При переходе от тренда к торговле в данном диапазоне SMA находилась ближе к цене. Всю вторую половину 1999 года торговля происходила в диапазоне и ЕМА с SMA сошлись. В конце года Compaq начинает развивать восходящий тренд, ЕМА, при этом, реагировала быстрее, оставаясь ближе к цене.

Выбор между Простой и Экспоненциальной Скользящей средней

Выбор среди известных типов скользящих средних определяется предпочтениями трейдера и тактикой его торговли. При этом важно помнить, что Простая Скользящая средняя, в основном, очень часто запаздывает, а Экспоненциальная движется с быстрыми прорывами. Для тактики торговли на коротких периодах для более быстрого отображения изменений, применяются ЕМА. И, напротив, когда работают на долгосрочных периодах, предпочитают использовать SMA для определения долгосрочного изменения тренда. Очень важным является также применение конкретного рыночного инструмента. Применяя определенные уровни поддержки, Простая Скользящая средняя на 50-дневном периоде может показывать лучшие результаты для Nasdaq, и, в то же время, Экспоненциальная на 100-дневном периоде для Dow Transports, соответственно, работает лучше. Вид той или иной скользящей средней и временной диапазон в каждом отдельном случае зависят от рыночного инструмента и ее поведения в прошлом.

Может сложиться мнение о том, что гораздо выгодным будет поступление более ранних сигналов и более чувствительное реагирование. Но это не всегда соответствует действительности и трейдеру зачастую приходится выбирать между быстрым реагированием и надежностью. От чувствительности индикатора напрямую зависит количество подаваемых им сигналов. Конечно, такие сигналы могут быть вполне своевременными, однако вместе с этим увеличивается и число ложных сигналов. Со стороны индикаторов с меньшей чувствительностью, можно ожидать меньшее количество сигналов, но они становятся более надежными, хотя иногда и запаздывают.

Получается, что скользящая средняя форекс имеет такое же свойство: более короткая обладает большей чувствительностью и большим количеством сигналов. Это можно отнести к ЕМА, более чувствительной и подающей больше сигналов, чем SMA. Но одновременно увеличивается число сигналов ложных и быстрых разворотов. Соответственно, чем длиннее скользящая средняя, тем меньше сигналов от нее мы будем получать, вследствие ее более медленного движения. Также эти сигналы обладают большей надежностью и несколько запаздывают. Исходя из всего вышеизложенного, каждый трейдер должен опытным путем определить взаимодействие, обусловленное быстротой реагирования и надежностью сигнала, применяя различные типы и периоды скользящих средних.

Скользящая средняя – индикатор, следующий за трендом

К свойству скользящих средних принадлежит сглаживание последовательности ценовых данных и облегчение определения тренда. В результате того, что скользящие средние формируются из прошлых ценовых значений, этот индикатор считается запаздывающим и следующим за трендом. Поэтому скользящая средняя не сможет предупредить об изменении тренда, а будет следовать за ним. Поэтому применять данный индикатор целесообразнее для определения тренда и его текущих целей, но не для прогнозирования.

Применение Скользящей средней

Вследствие того, что скользящая средняя форекс – это индикатор, движущийся за трендом, более лучший результат в работе можно получить при нахождении его в тренде, но он будет неэффективен при движении рыночного инструмента в торговом диапазоне. Таким образом, для более успешной работы следует определить рыночные инструменты, указывающие признаки тренда и только потом проводить анализ с использованием скользящей средней. Это не требует каких-либо сложных расчетов, а зачастую достаточно простой визуальной оценки ценового графика, чтобы определить признаки тренда.

Рыночный инструмент может проявляться в трех формах: развитие тренда вверх, вниз и торговля в ценовом диапазоне. Признаком восходящего тренда можно назвать формирование ряда более высоких максимумов и минимумов. Для нисходящего тренда характерно, когда со стороны рыночного инструмента формируется ряд более низких максимумов и минимумов. И третья форма: торговля в ценовом диапазоне начинается, когда рыночный инструмент не восстанавливает ни восходящий, ни нисходящий тренд. При торговле в ценовом диапазоне, начало повышающегося тренда проявляется при нарушении верхней границы диапазона, а нисходящего тренда – при нарушении нижней границы.

Рассматривая пример с Ford, отметим, что акция может располагаться и в тренде, и в торговом диапазоне. Периоды торговли обозначены красными кругами, они чередуются с периодами тренда. Очень часто трудно отличить момент окончания тренда и начала торгового диапазона или остановки торговли и начала развития тренда. Данные правила могут быть применены к Ford в качестве торговли в диапазоне и для тренда. Если рассмотреть периоды торговли в диапазонах, периоды трендов и прорывы, то видно, что скользящая средняя в период трендов, работала хорошо, но при торговле в диапазонах – результат ее работы был неважным. Стоит учесть, что скользящая средняя несколько запаздывает за трендом. При восходящем тренде она все время располагается под ценой, а при нисходящем – над ценой. В этом случае применялась SMA с 50-дневным периодом. При этом количество периодов определяется характеристикой рыночного инструмента и индивидуально выбирается трейдером.

При частом колебании и изменчивом направлении ценового движения, рассматривать инструмент Скользящая средняя как анализатор рынка не стоит. На графике МММ видно, что акция в конце апреля за несколько недель поднялась с уровня 70 до уровня 90. До данного момента движение цены развивалось над и под скользящей средней по спирали. Повысившись, акция движется беспорядочно и тренд не развивается. Таким образом, анализировать данную акцию на основании скользящей средней не целесообразно.

Посмотрев на график AOL, можно увидеть картину, отличающуюся от графика МММ. Аналогичный временной промежуток показывает отличную способность для развития тренда AOL. На протяжении нескольких месяцев можно видеть три хороших тренда. При пересечении 70-дневного рубежа SMA акцией вверх или вниз, наблюдается некоторое время продолжение ее движения в этом же направлении. А говоря о графике МММ, его многоразовый прорыв выше или ниже SMA с периодом 70 дней оканчивался, как правило, быстрыми разворотами. Для графика МММ более бы подошла длинная скользящая средняя, однако она обладает меньшим количеством признаков тренда, чем AOL.

Установки для Скользящей средней

После определения тренда при помощи рыночного инструмента, нужно выбрать тип и количество периодов для скользящей средней. Это будет зависеть от подвижности рыночного инструмента, а также его предрасположенности к тренду и личного выбора. Для более подвижного рыночного инструмента характерна необходимость в скользящей средней более длинной, чтобы добиться максимального сглаживания. Также это касается акций, не проявляющих высокой склонности к тренду – им необходима длинная скользящая средняя. Опытным путем подбора и ошибок можно найти приемлемую ее длину.

Следует определить согласованность скользящей средней с ценовыми данными. При наличии большого количества прорывов, нужно уменьшить чувствительность скользящей средней, увеличив ее длину. Когда скользящая средняя движется замедленно, то поднимают ее чувствительность уменьшением длины. Далее можно выбирать между двумя типами скользящих средних: Простой или Экспоненциальной. Простые лучше всего себя показывают в работе на долгосрочных сделках, где высокая чувствительность особо не нужна. А Экспоненциальные предпочтительнее для торговли на краткосрочных сделках, где требуется высокая чувствительность скользящей средней.

Область использования Скользящих средних

Применение скользящих средних – это довольно большой диапазон, но назовем и рассмотрим три основных направления их использования:

  • в качестве определения и подтверждения тренда;
  • в качестве определения и подтверждения уровней сопротивления и поддержки;
  • в торговых системах.

Определение тренда по скользящим средним

В качестве определения тренда, скользящая средняя форекс применяется тремя способами: направлением, расположением и пересечением.

В первом случая тренд определяется при помощи направления скользящей средней. Здесь все просто: скользящая средняя стремится вверх – тренд восходящий, при ее движении вниз – тренд нисходящий. Для определения направления скользящей средней следует просто посмотреть на ее участок, либо применить по отношению к ней индикатор. При этом нас не будут интересовать маленькие изменения, а скорее общее направление движения и весомые колебания.

Для Disney в качестве определения тренда применялась ЕМА периодичностью 100 дней. Маленькие изменения в поведении скользящей средней не принимались в расчет, работа велась на значительных спадах и подъемах. Большинство весомых поворотных моментов определяется простым визуальным наблюдением и обозначено красными кругами. Отмечалось несколько хороших сигналов, также присутствуют быстрые развороты и запоздавшие сигналы. Более всего на результат влияют места входа и выхода. От длины скользящей средней зависят количество и своевременность получаемых сигналов. Зная, что скользящая средняя относится к запаздывающему индикатору, большая ее длина ведет к большему отставанию скользящей средней от движения цены. Применение 50-дневной ЕМА подойдет для более быстрых сигналов.

Следующий инструмент для определения тренда заключается в использовании положения цены. Расположение цены по отношению к скользящей средней дает возможность определять основной тренд. При положении цены над скользящей средней имеем восходящий тренд, а при ее нахождении под скользящей средней имеем тренд, соответственно, нисходящий. Данный пример можно назвать прямолинейным. Применительно к Enron (ENE), долгосрочный тренд определялся положением акции применительно к 100-дневному периоду SMA. Находясь на отметке над SMA периодом 100 дней, ENE расценивается как бычий тренд. И, наоборот, ENE под SMA периодом 100 дней – тренд медвежий. Сигналами для покупки и продажи принимаются пересечения вверху или снизу скользящей средней. В августе 1998 года можно отмечать поступление кратковременного сигнала к продаже, а в ноябре 1999 года поступление ложного сигнала покупки. Они оба были получены в момент ослабевания тренда Enron. Но данный простой способ в основном направлял бы трейдера в направлении бычьего рынка.

Третья методика определения тренда заключается в соотношении положения укороченной скользящей средней к более длинной. В положении, при котором укороченная Скользящая средняя располагается над более длинной, тренд расценивается как восходящий. И, наоборот, при расположении короткой скользящей средней под более длинной, тренд нисходящий.

Применительно к Xircom, для определение тренда применялось пересечение скользящих средних за период 30 и 100 дней. При движении скользящей средней периодичностью 30 дней над 100-дневной, расцениваем тренд, как бычий. При снижении 30-дневной под 100-дневную скользящую среднюю, тренд считается медвежьим. Разница между ними показана ниже ценовой диаграммы применительно с процентно-ценовым осциллятором (РРО), используя установки (30, 100, 1). При положительном дифференциале – тренд восходящий, а при отрицательном – тренд является нисходящим. Аналогично другим системам, следующим за трендом, хорошо работают сигналы при развитии инструментом сильного тренда. Но, сигналы будут неэффективны при торговле в диапазоне. Нужно учесть, что сигналы подвержены некоторому запаздыванию и поступают уже на стадии движения. Поэтому, напомним, что для прогнозирования индикаторы, следующие за трендом, в частности скользящая средняя, не подходят, а будет целесообразным их применение, чтобы определить или подтвердить тренд.

Скользящие средние и уровни Поддержки / Сопротивления

Кроме вышеописанного, скользящая средняя может быть использована для определения линий поддержки и сопротивления. Для этого нужна одна скользящая средняя и основана она на историческом прецеденте. Так же, как и в описываемом выше методе определения тренда, определение сопротивления и поддержки лучше всего проявляется на трендовых рынках. Когда произошел прорыв диапазона торговли Sun Microsystems удачно протестировала поддержку Скользящей средней в течение периода конец июля — начало августа. Следует отметить, что в период 18 июня произошел прорыв, и сопротивление перешло в поддержку. Это доказывает, что скользящая средняя исполняла функцию подтверждения преобразования сопротивления в поддержку. В дальнейшем отмечаем, что скользящая средняя продолжительностью 50 дней претерпела 4 удачных тестирования в виде поддержки на протяжении нескольких последующих месяцев. Можно расценивать прорыв скользящей средней за 50-дневный период в качестве предупреждения о переходе акции в торговый диапазон и начале изменения тренда. Можем наблюдать подобное явление прорыва в апреле 2000 года, когда SMA 50-дневная преобразовывается в сопротивление. Далее акция в начале июня 2000 года прорывается выше SMA продолжительностью 50 дней, затем происходит возврат к уровню поддержки до начала прорыва в октябре 2000 года. Таким образом, Простая скользящая средняя с 50-дневным периодом преобразовывается в сопротивление и данная ситуация длится еще длительные месяцы.

Скользящие средние в графических программах

Скользящие средние успешно применяются во многих графических программах. Может быть сделан выбор между ЕМА и SMA. Находящееся справа окошко применяется для установления числа временных периодов. Дневной график с отметкой 50 соответствует 50-дневному периоду скользящей средней. Для недельного графика — это же самое значение равно 50-недельному периоду Скользящей средней. Скользящие средние исходят из цен закрытия, и один ценовой график может вместить несколько скользящих средних.

Скользящие средние: заключение

Мы установили, что скользящая средняя — это мощный инструмент для определения тренда, его подтверждения, а также линий поддержки и сопротивления, успешно применяется для разработки систем торговли. Но, большое значение имеет умение трейдера определять рыночные инструменты, применительно к которым можно рассматривать скользящие средние как анализатор. Также важно знать, каким образом применять этот анализ. Зачастую для этого будет достаточно простого визуального оценивания графика, но бывают ситуации, требующие более детального изучения. Для более точного определения рыночных инструментов, развивающих тренд, можно применять такой индикатор, как индикатор вероятной направленности. Таким образом, всегда нужно учитывать те преимущества и недостатки, которые предоставляет своим применением Скользящая средняя. Этот индикатор всегда является запаздывающим, то есть, движущимся за трендом и отстающим от цены. Не всегда это является недостатком. Более рационально производить торговлю в направлении тренда. Для этого мы применяем скользящую среднюю, способную подтвердить, что трейдер работает в соответствии с трендом. Но, стоит помнить, что рыночные инструменты затрачивают массу времени на торговлю в диапазонах, делая эффективность скользящих средних очень низкой. При наличии тренда, скользящая средняя подтвердит ваше в нем нахождение, но ее сигналы будут запаздывать. Не стоит надеяться, что посредством скользящих средних вам удастся покупать у основания и продавать на вершине. Как и многие другие рыночные инструменты, скользящие средние рациональнее применять, сочетая с другими дополняющими индикаторами. В то же время применение скользящей средней в дополнение к другим индикаторам, также значительно повышает качество технического анализа.

Скользящая средняя Форекс. Что это?

Скользящее среднее значение (скользящая средняя) – это способ, который позволяет сгладит движение цены за все время ее движения. «Скользящее среднее значение форекс» трейдеры называют просто скользящая средняя. Для того, чтобы получить скользящую среднюю, мы просто берем и рассчитываем среднюю цену закрытия за последние «Х» периодов. На графике она будет выглядеть следующим образом и период скользящей средней в данном случае составит 12:

Как и любой другой индикатор, скользящая средняя используется для того, чтобы помочь нам спрогнозировать будущую динамику цены. Посмотрев на ее наклон, вы можете лучше определить текущее доминирующее направление движения цены.

В техническом анализе есть разные типы средних скользящих, и у каждого из них есть свой собственный уровень «гладкости». В общем же, чем более она сглажена, тем медленнее она реагирует на динамику цен. Чем менее сглаженной является скользящая средняя, тем более живо она реагирует на динамику цен. Её сглаженность зависит от периода времени, за который рассчитывается скользящая средняя, чем более длинный период времени вы берете, тем более сглаженную среднюю вы получите.

Теперь вы наверное подумали, « Давайте разберем, как я смогу их использовать в своей торговле?!» Без проблем! Но сначала мы должны разобрать два основных типа скользящих средних:

1. Простая скользящая средняя

2. Экспоненциальная скользящая средняя

Мы разберем, как они рассчитываются и чем они отличается. Также вы узнаете, какие преимущества и недостатки у каждого типа скользящих средних и какую из них лучше использовать. Как и в других уроках нашей школы трейдинга, мы начнем с основ. Далее мы разберем, как мы можем использовать данный индикатор и как включить его в свою торговую стратегию. Вы готовы? Тогда в путь, надеемся стало понятно с «скользящая средняя форекс».

Лучшие Форекс брокеры 2021: