СРЕДНЯЯ ВОЛАТИЛЬНОСТЬ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Волатильность рынка на Форекс

Разработка любой торговой стратегии для Форекс, которая будет прибыльна и эффективна, должна учитывать такой фактор как волатильность рынка, а, точнее, финансового инструмента (валютной пары). Существует даже индекс волатильности (относительной) – Relative Volatility Index (RVI), который будет рассмотрен ниже.

Торговля волатильностью (В.), то есть учет колебаний выбранной валютной пары, всегда актуальна для трейдера любых временных интервалов – от скальпера до долгосрочного инвестора. Поэтому не следует выбирать много валютных пар для работы – ограничьтесь двумя-тремя максимум. Чем больше пар, тем сложнее трейдеру учитывать особенности каждой из них, “чувствовать” их колебания.

Индикатор ATR. Варианты использования

Волательность – это разброс (диапазон) цен на каком-то отрезке времени. Поэтому говорят “средняя дневная В. пары евро-доллар”, “В. евро всегда выше, чем фунта” и т.д.

Рекомендуемый брокер для торговли — Alpari или RoboForex.

Волательность любой валютной пары отличается в разное время суток – возрастает в “часы пик” (EURUSD во время американской и европейской торговых сессий) и снижается в часы снижения торговых объемов по конкретному инструменту (азиатская сессия для евро или фунта).

Лучшие Форекс брокеры 2021:

��ATR — Индикатор определения волатильности рынка. Польза ATR и ошибки применения. #9 Кейс В.Макеева

Что должен знать любой трейдер о В.? Во время европейской (лондонской) сессии на Форекс наблюдается максимальная В. Так происходит потому, что в это время заключается около 30% от общего суточного количества сделок на валютной бирже. Средняя волатильность рынка по всем валютным парам во время европейской торговой сессии составляет 80 пунктов. Наиболее торгуемые пары в это время – EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDCAD, а также GBPCHF и GBPJPY.

Учитывая, что сразу после европейской торговой сессии начинается американская, крупные инвесторы (не все, но значительное количество) делают конвертацию европейских валют в доллар США. Учитывая, что американская (нью-йоркская) сессия Форекс находится на втором месте по объемам, становится понятно, почему такой шаг крупных игроков рынка. Это происходит примерно в 12.00-14.00 по Гринвичу. Именно в данный промежуток идет “состыковка” европейской и американской торговых сессий, из-за чего максимальная дневная В. наблюдается как раз в это время. Возможно, эта информация пригодится вам в разработке вашей торговой системы.

Что характерно для американской торговой сессии? Большие объемы операций по GBPCHF и GBPJPY (среднесуточная В. для данной сессии – примерно 120 пунктов), меньшие – по другим парам с долларом. Учитывая, что американцы активно торгуют на фондовом рынке, в основном внутри дня (долго держать позиции невыгодно – как из-за комиссии, так и через гэпы, которые могут “слизать” половину депозита), то ближе к концу нью-йоркской сессии американские трейдеры закрывают свои позиции, что может привести к небольшому откату дневного движения.

И, наконец, азиатская (токийская) торговая сессия. Торговля волатильностью для GBPCHF и GBPJPY составляет примерно 100 пунктов для азиатской сессии. Пары с американским долларом в это время торгуются слабо.

Определившись с выбором валютной пары, нужно учесть и временные периоды, когда валюта может проходить определенное количество пунктов. Используя эти данные, можно создать собственную торговую систему или оптимизировать (модифицировать) существующую.

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Несколько слов об индексе волатильности (RVI). Данный показатель в 90-хх годах прошлого столетия разработал Дональд Дорси, но не как индикатор, а исключительно как фильтр с целью подтверждения торговых сигналов. Позже RVI переработали, и он стал идентичен осциллятору RSI – индексу относительной силы (Relative Strength Index). Предназначение RVI – измерение силы рынка, направления движения В., а не прогноз направления движения цены. RVI не повторяет сигналы других осцилляторов вроде RSI или стохастика, а только подтверждает или отрицает их.

Сигналы по RVI:
1. Покупка производится при значении RVI больше 50. Если первый сигнал для открытия длинной позиции был пропущен, покупку можно производить после превышения уровня 60.
2. Продажа – меньше 50. При пропуске первого сигнала для короткой позиции, шорт открываем при опущении осциллятора ниже 40.
3. Закрытие длинной позиции производится при падении RVI ниже 40.
4. Закрытие короткой позиции производится при росте RVI выше 60.

Главным преимуществом индекса волатильности, которое отличает его от остальных технических индикаторов, является измерение других показателей динамичности рынка. Создатель RVI Д.Дорси полагал, что в данном осцилляторе будут учтены уровни диверсификации, которые “упускает” RSI.

Как видим, знание периодов волатильности рынка является основополагающим для любого трейдера – нет смысла скальпировать в активные периоды сильных движений, также как и долгосрочный трейдер не будет работать в тихие часы. Составляя алгоритм своей торговой системы, трейдер обязан учитывать время максимальной В. для определения уровней стоп лосс и тейк профит, оценивая риски и уменьшая их.

3 ПРОСТЫХ ПРАВИЛА — РАЗБИРАЕМ УНИВЕРСАЛЬНУЮ ТОЧКУ ВХОДА

Осциллятор RVI нужно использовать только в паре с другими техническими индикаторами как фильтр, а не самостоятельный индекс.

Помним, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

Что такое волатильность

Волатильность (Изменчивость, англ Volatility) – это диапазон изменяемой цены конкретного актива, фиксируемый в определённый промежуток времени (день, месяц, неделя, год). Именно волатильность предоставляет возможность делать прогнозы и ставки с учётом предыдущих колебаний стоимости. Существуют такие понятия, как волатильность облигаций, валюты, драгоценных металлов, акций и т.д.

Каждый актив финансового и биржевого рынка имеет свою цену, которая может изменяться по разным причинам. Именно на разнице в цене акций, валют, драгоценных металлов и сырья зарабатывают трейдеры. Если бы стоимость перечисленных ценностей не изменялась, то такого явления как биржа не существовало бы вообще.

Профессиональный трейдер должен не только понимать суть всех биржевых терминов и инструментов, но и уметь использовать их в повседневной работе. Одним из основополагающих понятий финансового рынка является параметр волатильность (изменяемость), на котором базируются все инвестиционные прогнозы.

О волатильности простыми словами

Чтобы сразу понять, что такое волатильность, достаточно представить себе изменение стоимости российского рубля за последний месяц по отношению к доллару, которое, к примеру, составило 5%. Именно эти 5% и называются волатильностью рублёвой валюты.

Приведенная в примере волатильность рубля особенно ярко проявилась в начале экономического кризиса (2022 г.), когда за год этот показатель составил около 50%, позволив прозорливым трейдерам заработать миллионы на стремительном росте американского доллара и евро.

Разновидности волатильности

Этот финансовый параметр можно условно разделить на следующие две категории:

  • актуальная или историческая волатильность цен – реальное изменение стоимости актива за прошедший промежуток времени;
  • потенциальная или ожидаемая волатильность – прогнозируемый диапазон колебания цены, позволяющий делать ставку на наиболее выгодный вариант. Этот показатель вычисляется на основе сиюминутной стоимости актива в ожидании падения или роста цены с учётом исторической волатильности

Опытные трейдеры умеют максимально точно рассчитать ожидаемую волатильность, делая ставки на самых перспективных позициях. Чем больше этот показатель, тем выше вероятность хорошего заработка.

Волатильность валютных пар

Волатильность валютных пар – это диапазон колебания стоимости соответствующих валют за единицу времени. Чтобы вычислить этот показатель, достаточно открыть график с тайм фреймом D1 и оценить расстояние от высшей и нижней позиции одной «свечи» в пунктах. Под «свечой» в данном случае понимается промежуток с максимальной и минимальной ценой валютной пары за определённый период, в данном случае за один биржевой день.

Если далее оценить недельный график, то показатель изменяемости будет иметь другое значение. В финансовом мониторинге, как правило, применяется средняя волатильность., вычисляемая как среднее арифметическое показателей выборки «свечей». Приведённая в примере волатильность валюты предоставляет возможность прогнозировать рост или падение стоимости с учётом предыдущих значений.

ВНИМАНИЕ! Перспективность валютной пары оценивается с помощью вычисления отношения дневной волатильности к спреду – лучшей цене на продажу/покупку валюты в конкретный промежуток времени.

Что такое индикатор волатильности

Чтобы провести такую оценку используются специальные инструменты – индикаторы волатильности, представленные следующими популярными разработками:

  1. ATR (Average True Range) – самый простой и наглядный индикатор, демонстрирующий среднее текущее минимальное и максимальное значение стоимости валютной пары. Чтобы применить этот инструмент достаточно открыть актуальный дневной график и наложить на него данные ATR, например, за 100 дней. Индикатор растёт, когда изменчивость активизируется и падает при её пассивности. – эта инфографика отражает изменчивость цены валютной пары с ограничением диапазона колебания стоимости. Если такие полосы в течение длительного времени представлены в виде узкого коридора, с большой долей вероятности в ближайшее время можно ожидать взлёта или падения курса.
  2. CCI – этот инструмент позволяет определить оптимальные точки выхода и входа в сделки с помощью оценки падающих и взлетающих «свечек» («бычьих» и «медвежьих»).

Как торговать на валюте с разной волатильностью?

Существует ещё несколько широко известных индикаторов волатильности, работающих самостоятельно или в паре с другими приложениями.

Заключение

Досконально изучив все нюансы и понятия, связанные с волатильностью, можно существенно повысить вероятность заключения удачных сделок. Только комплексный подход к торговле на бирже Форекс способен обеспечить стабильный успех вашей деятельности.

Волатильность валютных пар

Форекс набирает обороты каждый день. Уже сейчас общее количество участников этого рынка составляет столько, сколько жителей в некоторых европейских странах.

И огромную роль на этом рынке играет волатильность всех валютных пар. Что это такое, как она может помочь трейдеру и как её рассчитывать вы можете узнать в этой статье.

Что такое волатильность?

Волатильность — это величина диапазона изменения цены на определенный актив, в нашем случае на валютную пару. Чем выше показатель волатильности, тем сильнее изменение цен на определенном промежутке. Это одновременно хорошо и плохо: плохо, потому что возникают дополнительные риски при торговле, а хорошо потому что позволяет трейдерам зарабатывать дополнительные деньги на разнице цен.

Измерить волатильность можно на определенном временном промежутке: от нескольких минут, до всей истории валютной пары. При определении средней волатильности необходимо учитывать сразу несколько тайм-фреймов, поскольку на 15 минутном графике она может быть высокой, тогда как на дневном максимально низкой.

Обычно на форексе волатильность измеряют в пунктах, но при желании любой трейдер может перевести их в проценты как на фондовых биржах.

От каких факторов зависит волатильность?

На волатильность валютных пар влияет множество факторов. Самое большое влияние оказывают действия спекулянтов. В принципе, на любом активе, волатильность поддерживают именно они. От их количества зависит ликвидность инструмента и скорость изменения его цены. Также одним из самых влиятельных факторов являются макроэкономические показатели: уровень экономики стран-эмитентов валюты, количество денежных знаков в обращении и т. д. Политический фактор также имеет место быть. Так, например, Дональд Трамп одним своим твитом может увеличить стоимость доллара на мировой арене. А разногласия между странами может привести к большим скачкам стоимости валюты, как было во время недавних торговых войн Соединенных Штатов и Китая.

Измерить волатильность не трудно, гораздо труднее проанализировать факторы, влияющие на неё в настоящий момент времени.

Как находить точку входа на примере просчета волатильности.

Как рассчитывать волатильность?

Волатильность рассчитывается как разница между максимальной и минимальной ценами определенного временного промежутка. Если например на графике за день вы видите максимальную цену в 100 и минимальную в 50, значит волатильность этого актива была 50 пунктов. Но рассчитывать в ручную каждый раз это утомительно, хоть и очень просто. Чтобы оперативно получать информацию о волатильности валютных пар вы можете использовать специальные сервисы. Вот несколько из них:

1) Mataf.net

На этом сайте вам необходимо выбрать раздел «Forex волатильность». После этого вы выбираете нужную вам валютную пару, вид графика и приступаете к работе с данными. Котировки идут напрямую из крупнейших центров валютной торговли, а интерфейс поможет вам быстро понять что к чему.

2) myfxbook.com

Это сайт с большим функционалом известен в первую очередь как сервис мониторинга торгов. Но если разобраться поглубже тут можно найти сервис для аналитики волатильности многих мировых валютных пар. Чтобы получить доступ к данным необходимо перейти в раздел Market и выбрать Volatility. После выбора валюты и временного промежутка, наслаждайтесь наиболее полной картиной по различным валютным парам.

3) Investing.com

Известный в русскоязычном пространстве сайт, с действительно широким функционалом. Помимо различных возможностей для технического анализа здесь имеется калькулятор волатильности, позволяющий узнать волатильность всех мировых валютных пар, доступных на форекс в удобном формате, как в пунктах, так и в процентах. Здесь есть также возможность узнать волатильность криптовалют по отношению к доллару США.

Как использовать знания о волатильности в торговле?

С помощью знания волатильности можно увеличивать свои показатели в торговле. Сделать это довольно просто, но почему-то множество трейдеров об этом не знают, либо не хотят знать.

Допустим что вы знаете среднюю волатильность валютной пары Евро/Доллар США — 70 пунктов (условно). Задайте себе вопрос: если в начале торгов цена рванула вверх на 50 пунктов, то какова вероятность что она пойдет выше? Стоит ли заходить в лонг в такой ситуации?

Ответ очевиден — при таком раскладе лучше задуматься о шорте, нежели ожидать что волатильность валюты увеличится. Конечно, необходимо учитывать и другие факторы, в том числе политические. Но если никаких предпосылок нет, лучше всего воздержаться от сделки.

Этот метод настолько прост, что лично у меня вызывает удивление, почему трейдеры не учитывают это, даже если их торговая система показывает необходимость вхождения в сделку. Считаю что подобный фильтр сделок необходимо ввести каждому трейдеру в свою торговую стратегию.

При этом, данный метод работает и в обратную сторону. Если недельная волатильности инструмента в среднем 200, а цена в понедельник прошла всего 50, то можно рассчитывать что за оставшуюся неделю она нагонит 150 пунктов.

Но не стоит ожидать скачка в 1000 пунктов, только если не случится каких-то экстраординарных событий. В этом случае кстати помогут грамотные стоп-лоссы, которые мы также можем рассчитать на основе средней волатильности валютной пары.

Индикаторы на основе волатильности цен

Во многих торговых терминалах уже есть индикаторы, которые созданы на основе данных о волатильности. Они слабо помогают в торговле, но тем не менее, могут облегчить жизнь новичку.

Вся правда об ATR Как использовать рыночную волатильность Часть 1

Индикатор ATR (Average True Range– истинный средний диапазон)

Это индикатор, который автоматически определяет волатильность инструмента. Используется трейдерами для установки грамотного стоп-лосса или тейк-профита. Также он может помочь в определении случая вхождения в сделку, по схеме, описанной выше. Довольно добротный индикатор, но очень непопулярный из-за своей ограниченности в функционале.

PRO инструменты на Форекс. Индикатор волатильности

Индикатор CCI (Commodity Channel Index индекс торгового канала)

Этот индикатор уже поинтереснее ATR, поскольку может дать сигнал о том, когда стоит покупать, а когда продавать. Используется чаще всего как осциллятор, то есть в зоне его перепроданности стоит покупать, а если в зоне перекупленности, то продавать. Основывается на скользящей средней и данных по средней цене и волатильности актива.

Есть ещё несколько индикаторов которые используют волатильность в качестве вспомогательной величины: Ленты Боллинджера, STF, HYE и многие другие. Рассматривать их тут не имеет смысла, поскольку роль волатильности там настолько низка, что в некоторых случаях её можно просто отбросить.

Как вы могли уже догадаться, волатильность это одна из наиболее важных величин в форекс торговле. Если вы овладеете искусством анализа волатильности валютных пар, вы сможете многократно увеличить количество прибыльных сделок, при этом сократив количество сделок в целом.

Также этот показатель поможет тем, кто только начинает свой путь в трейдинге и решается испытать свои силы в первую очередь на валютном рынке.

Научись создавать собственные торговые стратегии на курсе «Академия Трейдинга» от SF Education!

Автор: Крапива Роман, эксперт SF Education

Подписывайтесь на полезную рассылку от SF Education в Вконтакте и в Telegram!

Волатильные валютные пары.

Волатильность валютной пары существенно влияет на размер прибыли получаемой за одну торговую сессию, поэтому если вы хотите существенно увеличить этот показатель, для торговли следует выбирать самые волатильные валютные пары.

Именно про такие пары мы и поговорим в этой статье, кроме этого следует отметить, на каких именно торговых сессия происходит наибольшее движение цены.

1. Если вы предпочитаете торговать на Азиатской торговой сессии, которая проходит в утренние часы по Московскому времени. Эта сессия не отличается особенно активным трендом, поэтому движения цены на ней более спокойное, чем в другое время. Для торговли следует выбирать такие валютные пары –

Торговая стратегия (система) на основе волатильности! Для Форекс трейдинга.

Торгуй по крупному только с ведущим брокером

• GBP/JPY – средняя волатильность составляет 110 пунктов, это довольно высокий показатель, если учитывать, что на рынке бывают состояния флета. Поэтому иногда движение цены по этому инструменту составляет до 300 пунктов, а бывают моменты, что диапазон движения тренда не выходит за приделы 20-30 пунктов.

• GBP/CHF – вторая по динамичности валютная пара на азиатской торговой сессии, диапазон движения цены в среднем составляет около 95 пунктов.

• USD/JPY – стоит на третьем месте по волатильности (движение составляет около 80 пунктов) и на первом по объемам торгов.

• EUR/JPY – колебания цены находятся в районе 75 пн., торгуется большими объемами, резкие скачки курса вызываются новостями из Японии.

2. Европейская торговая сессия практически совпадает с рабочем днем по Московскому времени, она является самой динамичной, именно на ней можно больше всего заработать или быстрее всего спустить депозит.

• GBP/CHF – 150 пунктов в среднем за сессию, рекордный показатель движения курса, пара является самой волатильной из представленных на рынке.

• GBP/JPY – 145 пунктов, второй по величине показатель на европейской сессии, особая активность наблюдается во время работы Лондонской торговой площадки.

• USD/CHF – 117 пунктов, хорошее движение наблюдается довольно часто, в связи с нестабильностью курса американского доллара и надежностью швейцарского франка.

• GBP/USD – 112 пн., так же довольно хороший показатель движения, на курс действуют те же факторы. Что и по предыдущей валюте.

• EUR/USD – 97 пунктов, валютная пара с максимальным объемом торговых операций и довольно неплохой волатильностью.

3. Американская торговая сессия предназначена для любителей торговать в вечернее и ночное время, лидерство здесь удерживают все те же валютные пары — GBP/CHF – 129, GBP/JPY – 119, USD/CHF – 107, GBP/USD – 94 пункта.

При торговли выше назваными валютными парами, всегда следует иметь достаточный запас депозита и использовать ордера стоп-лосс, в ином случае вы раскуете полностью потерять весь депо.

Предупреждение о рисках.

Начиная торговлю CFD на любом из финансовых рынков вы должны четко понимать, что такой вид деятельности может привести не только к прибыли, но и к убыткам.

Самые волатильные валютные пары

Движение — это жизнь. Это правило мы все знаем с самого детства.

Движение — это деньги. Так можно сказать про финансовые рынки. Ведь когда есть движение цены, трейдер может на нём заработать.

Поэтому многие игроки на рынках выбирают финансовые инструменты, отличающиеся высокой волатильностью. Чем больше потенциал движения, тем больше потенциальная прибыль.

Конечно, есть и те трейдеры, кто торгует на слабо волатильных инструментах. Но на них и сложнее строить прогнозы, и приходится периодически повышать торговые объёмы, чтобы сделать получаемую прибыль больше. Но такой подход подойдёт не под каждый риск-менеджмент.

Поэтому в этой статье мы рассмотрим самые волатильные валютные пары на форекс.

Самый простой и понятный индикатор Standard Deviation (стандартное отклонение)!

Что такое волатильность

С английского это слово переводится как «изменчивость».

То есть волатильность — это показатель того, как меняется цена валюты или другого финансового инструмента.

И под этим изменением имеется в виде не направление движения цены, а изменение самого её значения. То есть на сколько пунктов изменилось значение валютной пары за какой-то промежуток времени.

И когда говорят, что волатильность высокая или низкая, то нужно понимать, что это заключение носит относительный характер. То есть если валютная пара за день выросла или упала на 100 пунктов, а большая часть других валют изменилась только в среднем на 50, то скажут, что на первой валютной паре была высокая волатильность. А если она изменилась на 10 пунктов, а все остальные в среднем на 300, то она не была волатильной.

И нужно понимать, что в разное время на одной и той же валюте может наблюдаться разная волатильность. Сегодня она высокая, завтра может быть ниже. Ведь волатильность создаётся за счёт активности трейдеров, их сделок и перевеса в сторону покупателей или продавцов.

Также волатильность одной и той же валюты будет разной в разные торговые сессии. Например, в целом на европейской и американской сессии волатильность по всем валютам обычно выше, чем в азиатскую и тихоокеанскую, когда количество участников на рынке гораздо меньше.

Но, например, по японской йене часто бывают всплески волатильности и сильные движения именно в азиатскую сессию, когда Азия работает, и выходят важные показатели этого региона. Тоже бывает и с австралийским и новозеландским долларами во время тихоокеанской сессии.

СРЕДНЕСРОЧНАЯ ТОРГОВЛЯ — ВЫЖИМАЕМ МАКСИМУМ ИЗ ВОЛАТИЛЬНОСТИ!

Способы определения волатильности

Самым простым способом будет визуальная оценка. Просто посмотреть самому на график валютных пар. Замерить на таймфрейме вашей торговой системы, сколько в среднем они проходят от минимума до максимума, и сравнить между собой.

Часто на глаз легко заметить, как пары со слабой волатильностью большую часть времени двигаются в узких коридорах, где торговать довольно сложно, а стопы выбиваются через раз. Другие же пары сразу выделяются сильными волатильными движениями цены.

Есть и специальные математические подходы, чтобы вычислить точное значение волатильности по тому или иному алгоритму:

  1. Рассчитать стандартное отклонение от среднеарифметического за заданный отрезок времени.
  2. Вычислить процентное изменение котировки.
  3. Посчитать отношение нового последующего значения цены к предыдущему через натуральный логарифм.

Но есть и уже готовые решения в виде технических индикаторов, которые сами произведут эти расчёты и выведут их результаты в удобном для трейдера виде. Тут, например, стоит обратить внимание на индикатор Average True Range, по которому многие трейдеры смотрят значение волатильности и проводят анализ и вход в рынок с учётом этих данных.

Торговля с учётом волатильности

Зная среднюю волатильность валютной пары, вы можете выбирать те, которые будете торговать. Не брать вообще в свой анализ слабоволатильные пары, а взять несколько самых волатильных и сосредоточиться на них.

Другой момент, что нужно брать только те волатильные пары в свою торговлю, которые поддаются вашему анализу, и вы можете строить по своей торговой системе прогнозы по этим валютным парам. Ведь если валюта плохо прогнозируема, то от её высокой волатильности вам не будет никакой пользы. Просто на её сильных движениях вам будет часто выбивать стоп-лоссы.

Вот когда вы выбрали подходящие для вас валютные пары, то можно информацию об их волатильности использовать для повышения эффективности вашей торговой системы.

Например, если вы знаете, что в среднем пара проходит за день 100 пунктов, и уже за сегодня она прошла 80, а у вас появился сигнал на вход на продолжение дневного движения, то тут стоит задуматься. Пара уже прошла почти весь свой средний дневной диапазон. И высока вероятность, что дальше она много не пройдёт. Конечно, это необязательно. Движение может быть выше средней волатильности. Но всё же лучше к такому сигналу отнестись с большей осторожностью. И если и входить, то следить за рисками строже, чем обычно.

Самые волатильные валютные пары на форекс

В таблице ниже приведены валюты, которые в среднем за день проходят 50 и более пунктов.

Цифры указаны средние. Сами понимаете, что в разные дни валюты будут проходить разное количество пунктов. Но в целом в этой таблице указаны наиболее волатильные и наиболее ликвидные валютные пары, каждую из которых можно брать для торговли.

В таблице указаны дневные данные по волатильности, но вам нужно обратить внимание и на то, какая активность у выбранных вами пар в ту или иную торговую сессию. Скорее всего, вы торгуете в европейскую и американскую сессии, когда по большей части предложенных валют активность максимальная. Поэтому каких-то прямо изысканий проводить не нужно глубоких. Но если вдруг вы хотите торговать в азиатскую сессию, то, конечно, стоит обратить внимание на пары с японской йеной.

В европейскую сессию наиболее активными обычно бывают валютные пары зоны Евро: Eur, Gbp, Chf. В американскую сессию повышается активность на парах, в которых есть американский доллар.

Заключение

Волатильность — важная характеристика любого финансового инструмента, включая валютные пары на форекс.

Поэтому любому трейдеру желательно знать волатильность своих торгуемых валютных пар и использовать их для прогнозирования потенциала движения и определения целей и рисков по сделке.

Особенности волатильности на валютном рынке

Волатильность Форекс – это степень изменчивости цены валютной пары за определенный период. Одна валюта за конкретный временной промежуток может пройти расстояние в несколько пунктов, другая – в сотню пунктов. Цена формирует максимум и минимум за конкретный временной период, а расстояние между этими максимумом и минимумом и показывает волатильность.

Как знает любой трейдер Форекс, цены на валютном рынке меняются постоянно – в больших или малых пределах, но они непрерывно движутся. То же самое касается месячной волатильности, годовой. Волатильность является одним из лучших показателей возможной прибыльности конкретной валютной пары. Так, если стоимость валютной пары за месяц изменится всего на несколько пунктов, трейдер получит за этот период минимальную прибыль, в то время, как пара сотен пунктов принесут ощутимый доход.

Перед тем, как выбирать финансовый инструмент для торговли, трейдер обязательно должен рассмотреть показатели волатильности разных валютных пар. Рассматривается соотношение дневного среднего движения валюты (волатильности) и действующий спрэд или комиссия. Для измерения волатильности используют специальный индикатор Форекс – Average True Range (ATR). Данный индикатор показывает средний уровень волатильности за тот или иной промежуток времени. Причем, он выдает не только чистую разницу цен, но и вычисляет ее в качестве скользящего среднего истинного диапазона.

Истинный диапазон – это максимум, состоящий из таких величин, как разность предыдущей цены закрытия и текущего максимума, разность максимума и минимума, разность предыдущей цены закрытия и текущего минимума. Но Форекс начинающим заучивать все эти определения вовсе не обязательно, достаточно научиться правильно использовать индикатор волатильности в процессе торговли.

Если трейдером было решено выбрать для работы самую выгодную валютную пару, он должен знать размер потенциального дневного среднего движения, отрабатываемого данной валютой. Для выявления этого показателя нужно открыть дневной график, потом нанести на него индикатор волатильности, выбрав сравнительно продолжительный период (100 дней, больше). Индикатор покажет приближенную волатильность, которая соответствует данному инструменту на рынке Форекс.

Что обязательно должен знать дейтрейдер про волатильность валютных пар? Обучение трейдингу с нуля

Знать волатильность Форекс для используемой в работе валютной пары трейдер должен не только при ее выборе, но и для расчета потенциальной прибыли при ведении внутридневной торговли. На протяжении одного дня не стоит ожидать прибыли большей, чем показатель средней волатильности для данной валютной пары.

Самые волатильные валютные пары на Форекс

Самые волатильные валютные пары на Форекс торгуются опытными трейдерами, которые стремятся «выжать» максимум прибыли из тренда. Волатильность валютных пар зависит от торговой сессии, сезонности, макроэкономических показателей, а также геополитики.

Самые волатильные пары — это те, которые в день проходят больше 70-80 пунктов в среднем. К таким парам относятся GBP/NZD, GBP/AUD, GBP/CAD, GBP/JPY, EUR/NZD, EUR/CAD, EUR/AUD, EUR/JPY. Их средняя дневная волатильность превышает сто пунктов.

Примечание: есть пары и с более высокой волатильностью, но они настолько нестабильны, что торговать ими не рекомендуют даже некоторые трейдеры, обладающие внушительным багажом опыта.

Достоинства и недостатки самых волатильных валютных пар Форекса

Наиболее волатильные валютные пары обладают как достоинствами, так и изъянами. Первое преимущество очевидно — это потенциально высокая прибыль, ведь чем сильнее колеблется курс, тем больше денег трейдер сможет заработать, ведь дневное движение пары с высокой волатильностью может вместить пару-тройку дневных движений низковолатильных пар. Впрочем, в случае убыточной позиции есть риск потерять больше.

Рассмотрим плюсы и минусы высоковолатильных валютных пар, не считая указанного чуть ранее спорного момента, который касается прибыльности.

  1. Трейдер получает больше возможностей для входа в позицию. Пары с высокой волатильностью позволяют трейдеру максимально эффективно эксплуатировать ценовое на графике.
  2. Результат в сделке более быстрый в сравнении со стабильными валютными парами.
  3. Трейдер может использовать более низкое кредитное плечо. Волатильные валютные пары дают возможность лучше разобраться в природе движения котировок, а высокое кредитное плечо может навредить этому пониманию.

Внутридневная торговля на форекс — Секреты успеха

  1. Более высокий, в сравнении с менее волатильными парами, спред. Этот недостаток не критичен, ведь высокая волатильность способна компенсировать этот убыток. Но чтобы не потерять много, спредов выше пяти пунктов лучше избегать.
  2. Нужен хотя бы трехмесячный опыт торговли на Форексе: быстрое «вливание» в торги самыми волатильными парами может привести к серьезным потерям денег. Чтобы трейдер смог получать прибыль от торговли парами с широким диапазоном ценового движения, ему нужно иметь проверенную стратегию, а ее надо тестировать, причем на менее волатильных инструментах. Научиться грамотно распределять депозит по открытым позициям и разным валютным парам тоже необходимо.

Торговля самыми волатильными валютными парами на Форексе дает возможность использовать максимальный потенциал ценового движения, а значит, и получить максимальную прибыль. Но чтобы потенциально высокий доход не превратился в огромную дыру в бюджете трейдера, ему необходима протестированная торговая стратегия, причем сначала стратегия тестируется на менее волатильных финансовых инструментах, а уж затем пробуется на более волатильных валютных парах. Умение управлять капиталом тоже не помешает, ведь использовать сильное движение котировок в торговле — дело потенциально рискованное.

Почему новичкам не рекомендуется использовать волатильные пары Форекс?

Практически каждому начинающему Форекс трейдеру приходится решать задачи, связанные с выбором оптимальной стратегической модели осуществления сделок, а также активов, которыми участник рынка планирует оперировать при проведении торгово-валютных операций.

Волатильность что это такое, зачем нужна и как рассчитать?

На Форекс рынке представлен широчайший выбор инструментов торговли, и, естественно, среди прочих есть и наиболее популярные – это такие валютные пары, как GBP/CHF, GBP/JPY, USD/CHF и EUR/USD. Все перечисленные пары обладают высокой и средней волатильностью, что в целом является положительным качеством валюты в таком бизнесе, как Форекс-трейдинг, однако, почему же в таком случае новичкам не рекомендуется использовать волатильные пары Форекс?

Особенность волатильных пар

Для начала следует разобраться, что же такое волатильность, а волатильность – это финансовый показатель, отражающий статистику, характеризующую изменчивость стоимости активов, т. е. волатильные пары нестабильны, за счет чего спрогнозировать изменение их стоимости в том или ином направлении довольно затруднительно (особенно начинающим трейдерам). В этом случае повышается уровень риска, ведущего к немалым финансовым потерям, а говорить о стабилизации процесса получения доходов и вовсе не стоит.

Участники рынка, имеющие определенный опыт в торговле на Форексе, естественно, используют пары с высокой и средней волатильностью довольно успешно, но всему свое время. На начальной стадии карьеры гораздо эффективнее выбрать активы более предсказуемые, с низким уровнем волатильности, естественно, объемы потенциальных доходов в таком случае значительно ниже, но при этом снижается и уровень риска, что для новичков огромный плюс.

Зачем вам нужен индикатор ATR? Как работать с индикатором ATR?

К парам, не имеющим высокой волатильности, относятся следующие – это EUR/CHF, AUD/JPY и AUD/USD. Данные валютные пары являются достаточно спокойными, и курс их легко поддается прогнозированию, а значит, начинающим трейдерам Форекс рынка, безусловно, следует обратить внимание на данные инструменты торговли.

Естественно, вести торги, используя активы, отличающиеся высокой волатильностью, выгоднее, но для того, чтобы достичь при этом желаемого результата, участник рынка должен освоить нюансы торговли и набраться опыта, и только после этого менять активы на те, которые являются более прибыльными и популярными.

СРЕДНЯЯ ВОЛАТИЛЬНОСТЬ ФОРЕКС

Существует средний уровень волатильности, это может быть также флэт — рынок в ожидании выхода важных экономический новостей. Или это может быть небольшое движение цены вверх или вниз. Выше мы рассмотрели методику расчёта исторической волатильности и основные индикаторы волатильности.

Волатильность на Форекс — методики применения

Для этой пары средняя волатильность в час составляет 25 пунктов. Представим, что у вас появляется в течение часа сигнал на покупку, а цена уже прошла 20 пунктов. Только при условии, что в следующий час цена продолжит движение. Сегодня речь пойдет о понятии Волатильность на валютном рынке Forex.

  • Вы занимаетесь свинг-трейдингом и утром открыли сделку на покупку фунт/доллара.
  • Очевидно, что понятие волатильность валютных пар применяется к котировкам активов на Forex.
  • Волатильность валютных пар (англ. Volatility of currency pairs) ― это показатель способности отклонения цены от текущего курса.
  • Это опять же будет отражено рынком в виде сильного восходящего ценового движения.

Данный термин применяется как для анализа ценового движения, так и для характеристики самих торговых инструментов на любых финансовых рынках. Мы уже поставили эту задачу нашим программистам и очень скоро результаты их труда будут представлены в нашем Расчет волатильности валютных пар форекс магазине. Если конечно считать месячную, квартальную или годовую волатильность то это не составит большого труда, а вот как быть с часовой волатильностью? Для этого у нас с вами под рукой всегда есть помощники – индикаторы и советники.

В примере волатильность равна 13 пунктам (запятая просто переносится на 4 знака влево). Волатильность Расчет волатильности валютных пар валютных пар по ATR чаще всего используют для расчета значений Stop Loss и Take Profit.

Влияние торговой сессии на волатильность валютных пар

За этим временем следит каждый опытный трейдер, потому что именно в эти часы увеличивается волатильность курсов конкретных пар, в которых есть валюты соответствующих стран. Например, во время европейской сессии, которая является наиболее волатильной, сильному колебанию форекс биржа подвержены пары, связанные с евро EUR, британским фунтом GBP и швейцарским франком CHF. Во время американской сессии хорошо двигаются пары с USD (доллар США), а ночью наступают спокойные австралийская и азиатская сессии (чаще ее называют азиатско-тихоокеанской).

Самый распространенный вариант – умножать волатильность валютных пар на определенный коэффициент и потом выставлять стоп лосс и тейк профит соответствующей величины. Помимо этого, она может использоваться и в роли торгового фильтра. В табличной форме будут отображаться данные волатильности, нажав на нужную валютную пару узнаем детальную информацию по ней. Причем результат отображается сразу по всем временным интервалам, что довольно удобно. Нажав на валютную пару можно получить детализацию по ней.

Если при росте рынка, постепенно снижающаяся волатильность вдруг меняет своё направление и начинает расти вместе с рынком, то это говорит о скорой смене тренда. Такого рода дивергенция является показателем переоцененности финансового инструмента, http://www.cnto.org/babochka-gartli-v-binarnyh-opcionah/ а рост волатильности обусловлен тем, что крупные игроки стремятся поскорее избавиться от своих позиций. Аббревиатура ATR расшифровывается как Average True Range, что в переводе на русский язык означает – средний истинный диапазон.

говорит о том, что с вероятностью 99,73% в понедельник 11 числа цена валютной пары не упадет более чем на 1,51 и не вырастет более чем 1,41. Является Форекс важнейшим параметром в финансовой математике и в управлении финансовыми рисками, характеризует собой меру риска использования актива.

Волатильность как критерий выбора торгового инструмента

Высокий показатель характеризуется нестабильностью, то есть такие изменения трудно предугадать. Если вы хотите совершить сделку с определённым товаром, у которого в данный момент высокая изменчивость, то лучше всего переждать эти скачки цен. Если говорить про какие-то характеристики, то четкая научная база отсутствует. Согласитесь, что мы легко можем сравнить колебания цены в истории с тем, что есть сейчас и никакие специальные индикаторы для этого не нужны.

По его мнению, как только реальная ценность будет определена, криптовалюты ждет сначала существенная коррекция стоимости, в результате которого каждая займет подобающее место в топе. Так, некоторые валюты ждет обвал, а другие, наоборот, заметный рост. После этого волатильность большинства криптовалют резко снизится, поскольку курс получит реальную базу, воздействовать на которую будет труднее, чем на нынешнюю стоимость криптоактивов. Причем это грубая схема, а в реальности на криптовалютном рынке одна сделка может принести опытному трейдеру в десятки и даже сотни раз больше прибыли, чем на традиционном рынке. Благодаря показателям волатильности многие игроки с традиционного рынка пришли и продолжают приходить на криптовалютный.

Профессиональный трейдер должен не только понимать суть всех биржевых терминов и инструментов, но и уметь использовать их в повседневной работе. Одним из основополагающих понятий финансового рынка является параметр волатильность (изменяемость), форекс биржа на котором базируются все инвестиционные прогнозы. В КАФ использует период «10» для данного индикатора, но в зависимости от индивидуальных взглядов усреднение может быть различным («Черепахи» использовали 20-дневную волатильность своей работе).

Прежде чем рассказать про индикаторы, которые помогут в подсчете, давайте разберемся как в принципе происходит расчет средней волатильность на рынке Форекс. Всем привет, меня зовут Александр Норкин, я продолжаю наполнять свой сайт ценной информацией о трейдинге, которая реально поможет в торговле. В сегодняшней статье, речь пойдите про очередной инструмент, способны улучшить торговый результат трейдера, а именно про анализ рыночной волатильности на рынке Форекс. Если далее оценить недельный график, то показатель изменяемости будет иметь другое значение. Приведённая в примере волатильность валюты предоставляет возможность прогнозировать рост или падение стоимости с учётом предыдущих значений.

Являются ли изменчивые рыночные фазы проклятием или благословением, полностью зависит от точки зрения смотрящего. Для активных трейдеров, которые могут чрезвычайно гибко реагировать на колебания цен за считанные секунды, возможности перевешивают шансы. Это особенно верно дляторговли CFD (контракты на разницу), потому что этот инструмент дает трейдерам все необходимое для достижения прибыли выше среднего на волатильных рынках. В этом примере в ближайшие дни ожидается диапазон колебаний 955 пунктов вверх и вниз. Это приводит к потенциальному ценовому коридору в пунктов вверх и пунктов вниз.

О волатильности криптовалют в негативном тоне не говорил только ленивый, поскольку в традиционной экономике высокая волатильность является скорее отрицательным, чем положительным показателем. Курс, например, российского рубля зависит среди прочего от российской нефти.

Отличным помошником в этом вопросе может стать индикатор Скользящее среднее. Волатильность рынка – представляет собой меру движения цены за конкретный отрезок времени. Торговая система как правило построена так, что мы ловим флэт, который образовывается на часовых графиках. Мы устанавливаем стоп — лосс больше диапазона часовой волатильности. Например, если часовая волатильность в среднем 55 пунктов, мы ставим стоп — лосс на 60 пунктов.

Смотрите тот — же рисунок выше, что на часовой волатильности, для увеличения картинок надо нажать на картинку. Рассматривая волатильность по дням, мы видим что некоторые дни недели особенно волатильны и некоторые дни менее волатильны. чтобы избежать большой просадки мы должны изменять параметры тейк — профита и стоп — лосса. Если день недели менее волатильный, вы можете флэт ловить не на часовом графике а на 15 минутном графике. Отсюда и расчёты стоп — лосса и тейк — профита изменятся.

Волатильные Валютные Пары На Рынке Форекс И Их Описание

Самые волатильные пары — это те, которые в день проходят больше пунктов в среднем. К таким парам относятся GBP/NZD, GBP/AUD, GBP/CAD, GBP/JPY, EUR/NZD, EUR/CAD, EUR/AUD, EUR/JPY. Их средняя дневная волатильность превышает сто пунктов.

Показатели могут «просесть», а могут и наоборот сильно подняться. Поэтому, если решите открывать опционы с этими активами, используйте режим «Граница». Как определить самые волатильные пары уровень волатильности любой валютной пары? Работа трейдером с нуля без опыта корректируется при помощи полезного индикатора ATR – Cредний Истинный Диапазон.

Как Выбрать Валютную Пару Для Торговли?

Ниже приведен график доходности, а более подробную статистику, примеры сделок и индикаторы стратегии вы можете скачать в архиве. Валютную волатильность можно рассчитывать вручную, для этого нужно замерить расстояния от low до high десяти последних свечей, сложить маржинальное кредитование это полученные данные и разделить на десять. Однако можно упростить расчет волатильности при помощи одного из двух сервисов, которые мы сейчас подробно рассмотрим. На форекс этот параметр обычно обозначают в пунктах (только не спутайте 4- и 5-значные котировки).

Большинство участников торгового процесса отдают предпочтение спокойным активам, при работе с которыми меньше вероятность быстрой потери депозита. Более 140 пп в этот период могут пройти пары GBP/CHF, GBP/JPY. Скальперы могут получить прибыль при торговле EUR/USD, EUR/RUB, USD/CAD, GBP/USD. Для долгосрочного трендового трейдинга можно выбирать AUD/USD, EUR/CHF. Это время активности лондонской, франкфуртской, парижской и московской торговых бирж. Эта сессия больше остальных влияет на курс валют, поскольку в европейских странах сосредоточен основной капитал, в особенности, когда это касается EUR или любой пары, содержащей эту валюту.

Что Влияет На Волатильность?

Запомните, что самые волатильные валютные пары на рынке требуют к себе персонального подхода, начиная от выбора времени для торговли заканчивая стратегией. Чтобы новичку было проще разобраться в данной терминологии, нужно задействовать пару методов вычисления коридора цены. Зная список самых волатильных валютных пар бинарных опционов, спекулянт сможет работать с активами, выбирая наиболее подходящие стратегии для данных инструментов. Даже если на балансе будет незначительная сумма средств, достаточно грамотной торговли и выбора активов в зависимости от ситуации. В случае если трейдер предпочитает вести агрессивную торговлю, стоит использовать форекс, в противном случае, .

График EUR/USD отлично подходит для реализации любой торговой стратегии. Трендовые движения с редкими «сюрпризами» хорошо поддаются прогнозу и индикаторными, и техническими торговля опционами методами аналитики. Маленький спред – отличная возможность заняться скальпингом. Первое значение, отображаемое перекрестием, – это количество свечей в измеряемом интервале.

Пары С Маленьким Спредом

Я учился торговать по историческим уровням, по моей стратегии для их правильного наложения необходимы были данные по волатильности, 13 — 14 дней вполне достаточно. Очень часто новички, которые приходят на Форекс, либо останавливаются исключительно на EURUSD, либо начинают торговать всеми торговыми инструментами. Это большая ошибка, которая приводит к большим отрицательным последствиям для вашего счета. Необходимо сосредоточить свое внимание на 2-3 волатильных валютах с низким спредом.

С его помощью получают, как правило, усредненную волатильность за некий промежуток времени, например, за последние 14 дней — читать об индикаторе . Это индикаторы, позволяющие отследить уровень изменения стоимости Каталог монет из драгоценных металлов актива на графике. Для этого рекомендуется дополнительно протестировать выбранный инструмент. Выбирая пары с высоким показателем волатильности, не забывайте использовать соответствующие методики.

Как Узнать Волатильность Валютной Пары?

Очевидно, что изменчивость курса – относительное понятие, потому что в разные дни одна и та же валютная пара может вести себя совершенно по-разному. Волатильность на Форекс — это неопределенность и риск, связанные с изменением курса обмена валют. Самые волатильные валютные пары голова плечи трейдинг могут быстро менять курс за короткий период времени в любом направлении. Корреляция на Forex определяет синхронность движения валютных пар. Чем выше этот показатель, тем больше синхронность активов. При обратной корреляции движение пар будет синхронным, но в разные стороны.

  • EUR и AUD иногда может двигаться неожиданно и резко, но, в целом, это спокойная пара.
  • Начнём с сильных сторон высокой скорости движения валютных котировок.
  • Обзор и список самых популярных валютных пар на рынке Форекс, их доля .
  • В случае с бинарными опционами расстояние, пройденное графиком, не играет роли.

Чем больше коридор, тем больше шансов заключить сделку в плюс для инвестора. Сложно заработать, если стоимость пары находится в боковом движении, а курс колебаний в рамках десяти пунктов, разница между ценой продавца и покупателя семь пунктов и больше. Если усреднить волатильные данные по паре евро за последние 26 недель, то по каждому дню недели мы получим такие цифры.

Эксклюзивно От Forexone По Теме

Зная волатильность валютной пары, можно определить, стоит ли открывать новые позиции или нет. Например, волатильность EURUSD приблизительно составляет 110 пунктов в день, а цена уже прошла больше 90 пунктов вниз. Скорее всего нет, так как значение будет очень маленьким, а вот вероятность отката достаточно самые волатильные пары большая. Конечно, бывают исключения из правил, но статистика показывает обратное. Поэтому роль волатильности на Форекс достаточно высокая, особенно для тех трейдеров, которые применяют . Волатильность валютных пар определяется на основе статистических данных, полученных за последние 10 или более свечей.

Лучшие Форекс брокеры 2021: