СТАКАН КОТИРОВОК ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Что такое стакан цен на Forex?

В оценке ситуации на рынке часто применяется аудит настроения игроков. Одним из способов для выявления назревающих изменений является стакан цен. Преимуществом метода считается минимум задержки в отражении тенденции, что для технических индикаторов довольно редко.

Что такое стакан цен

Термин «биржевой стакан» произошел от английского DOM, Depth of Market. Визуально он представляет собой таблицу лимитных заявок на покупку и продажу торгуемых активов. Формат одинаков для валютных пар, ценных бумаг, металлов. Стакан Forex содержит совокупное количество заявок по каждой установленной трейдерами цене выше и ниже рынка.

Инструмент обладает следующими свойствами:

  1. По количеству заявок на продажу или покупку можно оценить спрос и предложение.
  2. В процессе технического анализа можно определить «линию наименьшего сопротивления» для построения тренда.

Наблюдая в режиме онлайн стакан цен с объемами заявок, контролируют их количество. Как только в одном из направлений начинается их массовое удаление, считается, что в ближайшее время котировки начнут двигаться именно туда.

Размеры заявок в биржевом стакане

Заявки, отражаемые стаканом объемов Forex, могут быть мелкими, средними и крупными относительно среднедневного объема выбранного актива (на всем рынке). Например, фьючерсы на индекс РТС в среднем торгуются до 1 млн контрактов в день. Поэтому для текущего момента заявка размером 3000–7000 единиц будет считаться довольно крупной. За ними следят и учитывают при открытии собственных позиций.

Объемы порядка 200–400 контрактов влияют на тенденции рынка незначительно. Объемы размером 10–40 единиц можно вообще не учитывать. Подобная информация актуальна, пока за стаканом цен наблюдают в онлайн-режиме. В зависимости от сессии данные могут менять весьма оперативно (на американской особенно).

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Еще трейдеры отслеживают массивы средних заявок по разным ценам, расположенных близко друг от друга и образующих потенциал, способный «подвинуть» рынок. Преимущественно такие ситуации возникают в моменты неопределенности, когда крупные игроки находятся в стороне, а раскачиванием котировок занимаются участники со средним капиталом.

Пассивные и агрессивные заявки

Существует еще одна классификация открытых заявок, отображаемых в стакане цен Forex. Она показывает поведение участников рынка в динамике и позволяет увидеть изменения их настроений. Также систему используют для подтверждения сильных уровней, прогнозирования отбоя от них или смены диапазона торговли (после пробоя).

Выделяют два типа заявок:

  • Агрессивные. Рыночные приказы или лимитные ордера, но постоянно подтягивающиеся к рыночной цене. Показывают стремление трейдеров войти в рынок максимально быстро при первых признаках разворота тренда.
  • Пассивные. Однажды размещенные отложенные сделки. Обычно располагаются за сильным уровнем поддержки или сопротивления. Рассчитаны на срабатывание в случае его пробоя.

Чем больше наблюдается пассивных заявок, тем выше шансы смены направления тренда. Возможно, это произойдет на короткий промежуток времени, но этого будет достаточно, чтобы информация от стакана Forex в онлайн принесла прибыль. Помимо агрессивности или пассивности, оценивается объем открываемых заявок, плотность размещения. Еще подключают дополнительные индикаторы.

Торговля по стакану заявок

На стаканах цен с объемами чаще всего строятся краткосрочные торговые стратегии. Объемы могут изменяться динамично, особенно в преддверии выпуска новостей вроде Nonfarm из США, поэтому эффект от мониторинга количества заявок выше в скальпинге. Трейдеры, предпочитающие средне- или долгосрочные стратегии, используют стакан цен для MT4 лишь для подтверждения уровней.

Пример торговой методики:

Лучшие Форекс брокеры 2021:
  • Выбирается инструмент, показывающий хорошую ликвидность на откатах после импульса в продвижении котировок, например, фьючерсы на акции.
  • В течение дня проводится наблюдение за стаканом цен.
  • Как только появляются признаки резкого роста снятий заявок, трейдер готовится открывать рыночный ордер в противоположном направлении.
  • Рассматриваются только крупные заявки.
  • Подтверждением смены тренда становится свеча с крупной тенью (или длинным хвостом) и открывшаяся свеча, растущая в направлении разворота.

9. Есть ли стакан котировок и объёмы на форексе?

Остается войти в рынок, поставив приказ Stop Loss за уровнем, от которого произошел отбой. После появления признаков очередного разворота сделку закрывают. Или используют функции терминала по автоматическому переносу стопа вслед за увеличивающейся прибылью. Тактика применяется на любом тренде: нисходящем и восходящем.

Индикаторы, упрощающие торговлю

Когда изучают, как пользоваться стаканом цен, рассматривают два вопроса: какой индикатор, отражающий объемы, поставить и чем пользоваться в дополнение к нему. Первая задача решается просто. Трейдер выбирает подходящий вариант из доступных в интернете: например, отражающий данные в отдельном окне, с наложением на основной график и т.д. Иногда выбирают табличное отображение в виде стакана, которое можно перемещать в удобное место экрана.

Второй момент связан с выбранной торговой стратегией. Не всегда открывают ордера только лишь по анализу стакана цен. Чтобы избежать ошибок, используют дополнительные индикаторы, дающие подтверждение или опровержение догадкам трейдера. Чаще всего используют два-три сигнала, что обеспечивает нормальный уровень риска (от 60% прибыльных сделок).

Можно использовать онлайн-сервисы, показывающие объемы, а в терминале применять другие индикаторы. Подключение к MetaTrader обязательно при торговле автоматическими советниками или скриптами, в остальных случаях трейдеру предоставляется свобода выбора. Стаканы цен могут применяться и в отношении криптовалют. Методика накопления объемов похожа на валютные пары или акции.

Биржевой стакан цен Форекс

Что представляет собой название биржевой стакан цен на Форекс? На финансовых рынках стаканом считают площадку, на которой можно наблюдать все заявленные сделки покупки и продажи. Равномерное накопление цены и цвета зрительно схоже с обычным стаканом.

Ликвидность валютного рынка Форекс в сотни раз выше, чем у других рынков. Количество необходимой для обработки информации неизмеримо! Невозможно оценить объемы всех торговых платформ в режиме онлайн. Поэтому стакан цен на Форекс значительно отличается от других биржевых стаканов.

Forex стакан, Level 2, Стакан заявок, Книга приказов (Orderbook), Глубина рынка (Market depth) – все это разные названия одного и того же торгового инструмента. Стакан цен предоставляется брокером или диллинговым центром в торговом терминале.

В настоящее время постоянно растет количество брокеров, предлагающих возможность использовать Forex стакан. Уровень централизации развивается и совершенствуется. ДЦ разрабатывают новые технологии, чтобы сделать этот инструмент максимально удобным и доступным.

Зачем нужен ценовой стакан?

Данная программа очень полезна для проведения анализа рынка, а при краткосрочных стратегиях помогает узнать объемы текущих заявок. Для чего это надо? Например, вы хотите купить валюту по цене рынка, придержать ее пунктов 10, а потом продать по возросшей цене. Но, когда вы взглянули в стакан и увидели, что через два пункта ожидается очень большой объем встречных заявок, то станет понятна бесполезность такой сделки. Вряд ли через пару пунктов покупатели смогут раскупить весь предложенный актив, и цена, скорее всего, упадет.

Как формируется цена на рынке?

Допустим, дано: цена и заявки на покупку и продажу. Если по этой цене будет заявлено больше сделок на покупку, чем на продажу, то значит, что все получат желаемое, а цена повысится на одну единицу. Если же и по этой цене больше заявок покупки, то цена еще повысится. Вот такой простой принцип.

На сегодняшний день брокеры продолжают развивать работу электронных сетей, поэтому повышается централизация торговой системы. Брокерские центры интегрируют ценовой стакан в торговую платформу Metatrader 4 – пользующуюся самым большим спросом у трейдеров, а также предлагают дополнительные полезные функции (например, торговля в один клик).

Что такое стакан цен для MetaTrader 4

Данный инструмент позволяет быстро открывать, трансформировать и закрывать позиции.

Устанавливаем стакан для выбранной валютной пары:

  • Кликаем меню на графике пары.
  • Выбираем строку «Стакан цен».
  • Ищем текущие Bid и Ask (цены покупки и продажи) по нужной паре.
  • На следующем уровне можно выставлять отложенные ордера.
  • Последующие уровни выставляются относительно шага цены.
  • С правой стороны находится колонка для торговли («Trade»), на ней – красные и синие стрелочки, которые необходимы для откладывания отложенных ордеров. Синяя кнопка служит для ордеров Buy (Limit или Stop), красная кнопка выставляет ордера Sell (Limit или Stop). В любой момент ордера можно поменять перетягиванием мышкой.
  • Для отмены сделки нажимаем «Shift», плюс клик по кнопке с крестиком отменяемого ордера.
  • Внизу стакана находятся кнопки «Buy» и «Sell». Нажимая их, можно быстро установить ордера с заданными приказами Stop Loss и Take Profit.

Рекомендуем скачать новый биржевой стакан цен для терминала МТ4 — AMTS ECN+ Depth of Market от компании Grand Capital:

Стакан Форекс для Metatrader 5

Несмотря на то, что эта торговая платформа не очень популярна у трейдеров, благодаря своему обновленному стакану заявок, она начинает обретать известность и пользоваться спросом. В данной платформе, помимо валютных пар, можно торговать и другими разнообразными активами. Стакан отображает заявки покупки и продажи по самой лучшей цене на текущее время.

Устанавливаем стакан цен

  • Кликаем в меню «обзор рынка», далее «стакан цен».
  • Forex стакан представляет собой три столбика: объем, цена и торговля. Столбец торговли показывает текущие ордера и стопы, заданные трейдерами. Например, BStop 5 – означает ордер Buy Stop, размером в 5 лотов, а SLIM 5 – ордер Sell Limit, размером в 5 лотов.
  • Трейдер может заявлять обычные или отложенные ордера.
  • Последний столбец «торговля» имеет красные и синие стрелочки, с помощью которых выставляем отложенные ордера.

В нижней части стакана имеем настройки для установки ордеров:

  • sl – Stop Loss; измеряем в пунктах;
  • vol – объем ордера в лотах;
  • tp – Take Profit в пунктах.

В самой нижней строке находятся приказы:

  • Sell – короткая позиция по заданному объему «vol»;
  • Close – закрытие сделки;
  • Buy – длинная позиция по заданному объему «vol».

Дополнительно, в меню можно выбрать команды: смотреть цену пошагово или только существующие ордера.

Стакан цен – это очень полезная программа для трейдеров, в основу которой заложены главные особенности образования цены. Профессионалы, «читая» стакан, легко определят настроение крупных участников рынка, а также, состояние рынка в целом. Научившись правильно понимать данные значения, можно спрогнозировать краткосрочные движения цены. И эти показатели будут намного ценнее любого опережающего индикатора! Умение разумно использовать Forex стакан в различных торговых системах поможет трейдеру значительно улучшить свою работу и получать достойную прибыль!

Стакан цен

В стакане цен отображается информация о заявках на покупку и продажу того или иного финансового инструмента по наилучшим на текущий момент ценам (наиболее близким к рыночной).

Стакан цен отличается на биржевом и внебиржевом рынке:

  • Если торговля инструментом ведется в биржевом режиме, когда торговые операции выводятся во внешнюю торговую систему (биржу), в нем отображаются реальные цены и объемы заявок участников рынка.
  • Если инструмент торгуется на внебиржевом рынке (OTC), стакан может формироваться из котировок самого брокера, который дает различные цены в зависимости от объема на покупку или продажу. Если брокер не транслирует объемы, то стакан функционирует как скальперский инструмент, из которого одним кликом выставляются рыночные и отложенные ордера. В нем отображаются ценовые уровни, отложенные от цен Bid и Ask с шагом изменения цены.

Более подробная информация о ценах в стакане приведена в разделе "Ценовые данные".

Чтобы открыть стакан цен финансового инструмента, нажмите " Стакан цен" в его контекстном меню в окне "Обзор рынка".

  • Количество заявок, отображаемых в стакане цен, определяется настройками символа, которые задает брокер.
  • Наличие стакана цен для биржевых инструментов не гарантируется и зависит о вашего брокера.

Через стакан цен совершаются операции двух типов:

  • Рыночные операции — осуществление купли-продажи какого-либо финансового инструмента по текущей рыночной цене;
  • Торговые заявки — выставление различных типов заявок (отложенных ордеров) на покупки/продажу какого-либо финансового инструмента по заданной цене (не присутствующей в данный момент на рынке).

Проведение рыночных операций #

Рыночной операцией называется покупка/продажа финансового инструмента по наилучшей цене, предложенной в данный момент на рынке.

Выполним рыночную операцию из стакана цен. Нажмите соответствующую торговую команду в стакане цен необходимого символа, выставив требуемый объем. При включении опции "Торговля одним кликом" данный запрос будет немедленно отправлен на сервер без задания каких-либо дополнительных условий (без показа диалога торговли).

Допустим, мы выполнили операцию покупки на 20 лотов, а на рынке в данный момент присутствуют следующие предложения:

Поскольку в ордере был запрошен объем 20 лотов с условием "Все/Ничего" по рыночной цене, требуемый объем будет составлен из ближайших к рынку заявок. Если бы в ордере была указана конкретная цена, то ордер мог бы быть исполнен только по ней и только в указанном объеме.

Просмотреть историю исполнения ордера можно на вкладке "История" окна "Инструменты":

Видно, что итоговый объем 20 лотов был получен из нескольких ближайших к рынку предложений. Соответствующие предложения исчезают из стакана цен.

Выставление торговых заявок #

Выставление торговой заявки означает создание отложенного ордера на покупки/продажу какого-либо финансового инструмента по заданной цене, не присутствующей в данный момент на рынке. В зависимости от того, как заявки обрабатываются на сервере, они могут выводится прямиком в стакан цен (как правило, напрямую выводятся лимитные заявки) или ожидать исполнения на стороне брокера (как правило, стоп или стоп-лимитные заявки) с последующим превращением в рыночную заявку.

Рассмотрим пример выставления лимитной заявки на покупку 3 лотов фьючерсного контракта RTS-6.13. Укажите необходимый объем в поле "vol" и выполните команду (в области цен Bid для ордера Buy Limit) или (в области цен Ask для ордера Sell Limit) в колонке "Торговля" в строке той цены, по которой вы хотите выставить ордер. При включении опции "Торговля одним кликом" данный запрос будет немедленно отправлен на сервер без задания каких-либо дополнительных условий (без показа диалога торговли).

В разделе "Быстрая торговля" можно узнать, как быстро управлять ордерами в стакане цен.

При успешном размещении заявка отобразится в стакане цен:

Только что выставленная заявка отображается в колонке "Торговля" — BLIM 3 (ордер Buy Limit объемом 3 лота). Как только на рынке появится участник, готовый продать данный финансовый инструмент по указанной цене, заявка будет исполнена и станет позицией.

Стоп и Стоп-Лимитные ордера

Как правило, Стоп и Стоп-Лимитные ордера (Buy Stop, Sell Stop, Buy Stop Limit и Sell Stop Limit) в отличие от лимитных ордеров не выводятся во внешнюю торговую систему (биржу) напрямую. До достижения стоп-цены данные типы ордеров обрабатываются внутри платформы MetaTrader 5.

  • При достижении стоп-цены, указанной в Buy Stop или Sell Stop ордере, выполняется соответствующая рыночная операция.
  • При достижении стоп-цены, указанной в Buy Stop Limit или Sell Stop Limit ордере, выставляется соответствующая лимитная заявка, которая будет видна остальным участникам рынка.

Быстрая торговля из стакана цен #

Стакан цен позволяет быстро управлять стоп-уровнями (Стоп Лосс и Тейк Профит) открытых позиций, а также отложенными ордерами. Условием для этого является включение опции "Торговля одним кликом" в настройках торговой платформы. При этом отправка торговых приказов из стакана будет совершаться моментально без показа торгового диалога.

Перемещение стоп-уровней позиции

Стоп-уровни открытых позиций отображаются в колонке "Торговля" стакана цен надписями TP (Тейк Профит) и SL (Стоп Лосс). Эти уровни можно перемещать мышью:

Перетащите уровень на строку с нужной ценой, и он будет моментально изменен.

Удаление стоп-уровней позиции

Стоп-уровни можно удалять из стакана цен:

Наведите курсор мыши на кнопку (или ) справа или слева от уровня и нажмите клавишу Shift. При этом кнопка сменит вид на . Нажмите это кнопку, и уровень будет удален.

Выставление ордеров #

Отложенные ордера выставляются при помощи кнопок или напротив нужной цены:

  • Для выставления ордера Buy Limit нажмите в области цен Bid.
  • Для выставления ордера Buy Stop нажмите в области цен Ask.
  • Для выставления ордера Sell Limit нажмите в области цен Ask.
  • Для выставления ордера Sell Stop нажмите в области цен Bid.

После этого по указанной цене будет выставлен ордер. При этом он будет иметь объем, заданный в поле "vol", а также уровни Стоп Лосс и Тейк Профит, заданные в полях "sl" и "tp" соответственно.

Изменение ордеров

Стакан цен позволяет легко изменять цену ранее выставленных ордеров.

Перетащите отложенный ордер на строку цены, которую необходимо установить. После этого цена ордера будет моментально изменена. Если для ордера были установлены уровни Стоп Лосс и Тейк Профит, они будут изменены на ту же величину, что и цена.

Если перетащить лимитный ордер через границу заявок на покупку и продажу, он изменится на стоп-ордер (Buy Limit заменяется на Buy Stop, а Sell Limit заменяется на Sell Stop).

Если по одной и той же цене выставлено несколько ордеров, их перемещение в стакане невозможно.

Удаление ордеров

Чтобы удалить ордера из стакана, наведите курсор мыши на кнопку (или ) справа от него и нажмите клавишу Shift. При этом кнопка сменит вид на . Нажмите это кнопку, и ордер будет удален.

Если по одной и той же цене выставлены несколько ордеров, то сначала удаляется более старший (ранее выставленный) ордер.

Лента сделок и тиковый график #

Для биржевых инструментов, по которым транслируются реальные цены сделок, в стакане цен показывается таблица всех сделок и тиковый график.

Таблица всех сделок

В таблице сделок в режиме реального времени отображается список всех сделок, заключаемых на бирже. По каждой сделке показывается время ее заключения, направление (покупка или продажа), цена и объем. Для удобного визуального анализа каждое направление сделки показывается отдельным цветом: синим — покупки, розовым — продажи, зеленым — неопределенное направление. Объемы сделки дополнительно показываются в виде гистограммы.

Как лента сделок помогает понять рынок

Лента сделок позволит анализировать рынки более детально. Направление сделки в ленте сообщает трейдеру, кто был инициатором ее заключения: покупатель или продавец. Объем заключаемых сделок позволит понять поведение участников рынка: крупные это игроки или мелкие, какова их активность. Скорость совершения сделок и их объем на определенных ценовых уровнях позволит сделать вывод о значимости этих уровней.

Как использовать данные

Помимо визуального анализа таблицы, вы можете выгрузить данные по сделкам в CSV файл. Далее их можно изучать в любом другом приложении, например MS Excel. В файле все данные разделены запятой:

Time,Bid,Ask,Last,Volume,Type
2022.07.06 16:05:04.305,89360,89370,89370,4,Buy
2022.07.06 16:05:04.422,89360,89370,89370,2,Buy
2022.07.06 16:05:04.422,89360,89370,89370,10,Buy
2022.07.06 16:05:04.669,89360,89370,89370,1,Buy
2022.07.06 16:05:05.968,89360,89370,89360,7,Sell

Для сохранения данных в файл откройте контекстное меню и нажмите "Экспортировать тики в CSV".

Фильтрация по объему

Из ленты можно скрыть сделки с объемом меньше указанного. Таким образом, в ленте останутся только крупные сделки, оказывающие наибольшее влияние на рынок.

Дважды нажмите на первой строке ленты сделок, укажите минимальный объем в лотах, а затем нажмите на любой другой области стакана цен. Сделки будут отфильтрованы, а текущее значение фильтра появится в заголовке колонки объема.

Задать минимальный объем можно также через контекстное меню ленты сделок.

Тиковый график

На данном графике отмечаются все сделки, заключенные на бирже:

  • Красные круги — сделки на продажу.
  • Синие круги — сделки на покупку.
  • Зеленые круги — направление сделки не определено. Используются, когда биржа не транслирует направление сделок. В этом случае направление определяется по цене сделки относительно цен аск и бид. Покупка — если сделка совершена по цене аск или выше, продажа — если по цене бид или ниже. Направление считается неопределенным, если цена сделки находится между бид и аск.

Чем больше размер круга, тем больше объем совершенной сделки. Объемы сделок также показываются в виде гистограммы под тиковым графиком.

При помощи команды "Синхронизировать" в контекстном меню вы можете управлять отображением графиков сделок (круги и гистограмма):

  • В синхронном режиме график сделок привязан к тиковому графику, у них обоих одинаковая шкала времени.
  • В независимом режиме график сделок не привязан к тиковому графику, сделки рисуются одна за одной.

В верхней и нижней части показываются общие объемы текущих предложений на покупку и на продажу.

Вертикальной шкалой тикового графика является сам стакан цен (уровни в нем). Диапазоны изменения цен, которые отсутствуют в текущем стакане цен, отображаются на тиковом графике в виде прямых линий. Для просмотра более точного тикового графика включите расширенный режим и отображение спреда для стакана цен.

Панель инструментов #

Для настройки вида стакана цен используйте панель инструментов в верхней части окна:

  • — показать/скрыть тиковый график.
  • — показать/скрыть таблицу всех сделок.
  • — привязать стакан цен к активному графику. Каждый раз, когда вы будете переключаться к просмотру графика какого-либо финансового инструмента, в стакане цен будет автоматически включаться точно такой же инструмент. Вам не придется отдельно открывать стакан цен для каждого нового символа.
  • — переключиться в расширенный режим, в котором в стакане отображается каждый шаг цены независимо от наличия предложения по данной цене.
  • — включить показ спреда в стакане цен.
  • — показать/скрыть графики цен Bid и Ask.
  • — включить/выключить показ сделок в виде кругов на тиковом графике.
  • — увеличить масштаб графика.
  • — уменьшить масштаб графика.

Большая часть этих команд продублирована в контекстном меню стакана цен и ленты сделок. Контекстное меню скальперского стакана (для небиржевых инструментов) также позволяет переключаться между отображением объема в лотах и в единицах.

Стакан котировок для Форекс

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Похожие:

19 июл. 2022 г. 19:35:10

Онлайн стакан котировок Форекс Каждый рынок в обобщённом виде напоминает обычный базар, где продавцы и покупатели непрерывно взаимодействуют между собой. Первые ст.

Я попробую применить полученные знания на демо-счете, доступном без регистрации

Покажите мне графики валют и как цена на рынке двигается в реальном времени

Я хочу начать копировать сделки профессиональных трейдеров на мой счет

Я готов начать зарабатывать на финансовых рынках и хочу открыть торговый счет

    LiteForex в ВКонтакте

Предупреждение о рисках: Торговля на финансовых рынках сопряжена с риском. Контракты на разницу («CFDs») являются сложными финансовыми инструментами, используемыми для маржинальной торговли. Торговля CFD имеет высокий уровень риска, так как кредитное плечо может работать как в Вашу пользу, так и против Вас. Вследствие этого торговля CFD подходит не всем инвесторам из-за высокого риска потери инвестированного капитала. Вы не должны рисковать большими средствами, чем Вы готовы потерять. Перед началом торговли Вы должны убедиться, что Вы понимаете все риски и учитываете их в совокупности с уровнем Вашего опыта при постановке Ваших инвестиционных целей. Перейти к полному документу «Предупреждение о рисках».

Данный веб-сайт является собственностью группы компаний LiteForex.

LiteFinance Global LLC зарегистрирована в государстве Сент-Винсент и Гренадины как общество с ограниченной ответственностью под номером 931 LLC 2022. Юридический адрес: First Floor, First St Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines. Email:

LiteFinance Global LLC не предоставляет сервис резидентам стран Европейской Экономической Зоны (ЕЭЗ), США, Израиля и Японии.

Как пользоваться стаканом цен на Форекс?

Научиться правильно использовать стакан цен Форекс в торговле, наверное, мечта каждого трейдера.

Чтобы понять, что такое стакан цен на Форекс и как его использовать, нужно знать, какую информацию он отображает. В данном материале мы рассмотрим, как его включить в терминале, а также правила торговли по стакану.

Всем известно, что валютные пары двигают мелкие и крупные игроки. Маркетмейкеры Форекс демонстрируют повышенную волатильность. Крупные игроки видят по специальному функционалу – стакану цен, предложение и спрос по каждой паре в реальном времени. Рядовые трейдеры видят только график без ценового стакана.

Что такое стакан цен на бирже Форекс?

Стакан цен Форекс – инструмент, позволяющий трейдеру скальпировать или пипсовать на рынке.

Стакан цен показывает всю информацию об открытых позициях на продажу и покупку валютных пар по наилучшим рыночным ценам. То есть, стакан отображает цены, объемы, открытые и отложенные ордера.

В терминале МТ 4 нет стакана цен. Но в следующей версии – МТ5 он имеется. Отметим, что со временем, МТ4 будут применять меньше, число трейдеров, которые отдают предпочтение МТ5, с каждым годом будет только увеличиваться.

Но даже, если Вы ярый приверженец МТ4, и не желаете переходить на МТ5, есть выход – установите плагин «Оne Click Trading Level 2». Но прежде, чем его установить, нужно выяснить у Вашего Форекс брокера, предоставляет ли он доступ. Также обязательно выясните, при каких условиях Вам будет предоставлен доступ. Ведь они (условия) у каждого брокера свои.
Как выглядит стакан цен на МТ5?

Ценовой стакан в терминале МТ5 выглядит следующим образом:

Рисунок 1. Пример стакана цен в терминале МТ5.

Отметим, что в терминале МТ5 есть не только валютные пары, но и другие финансовые активы, позволяющие использовать данные стакана цен. Речь идет о биржевых и небиржевых символах. Биржевые символы выводятся на биржу (стакан показывает цены и реальные объемы). Небиржевые инструменты любят использовать скальперы. Трейдер может в любой момент выставить отложенные или рыночный ордер.

А вот так выглядит стакан цен на терминале Форекс в МТ5:

Рисунок 2. Стакан цен в МТ5 для рынка Форекс.

Чтобы увидеть список заявок, нужно выбрать из меню “Обзор рынка”, затем “Стакан цен”.

Какие операции можно совершать в стакане цен?

Всего можно проводить два вида операций:

  1. Торговые заявки.
  2. Рыночные операции.

Торговые заявки

Есть возможность выставления разных типов заявок в том числе, отложенные ордера на покупку либо продажу определенного актива по выгодной для трейдера цене.

Рыночные операции

В этом случае трейдер может купить либо продать любой из существующих финансовых активов по той цене, которая отображается в реальном времени.

Давайте внимательно посмотрим на стакан цен Форекс, что он показывает? Стакан отображает заявки и команды, предназначенные для торговли. Красным цветом обозначены позиции на продажу, синего – на покупку. Кроме того, есть 3 столбца: торговля, цена и объем. В последнем, третьем столбце видны уровни Take Profit/Stop Loss, во втором – текущие заявки.

Как открывать отложенные ордера в торговле по стакану?

В правом столбце (Trade) трейдеру доступно выставление одного из отложенных ордеров. Отложка будет выставлена по цене в зависимости от того в какой строке трейдер нажмет на синюю или красную стрелку.

Стакан цен на форекс — разоблачение? [Ерин Роман] — обучение трейдингу на фондовой бирже. Скальпиг.

К примеру, если выбрать зону Bid и нажать на синюю стрелочку, тогда выставится отложенный ордер типа Buy Limit. Если же нажать на синюю стрелу в зоне Ask, тогда откроется ордер Buy Stop.

В случае, когда в области Ask будет нажата красная стрелка, откроется Sell Limit, если нажать на красную стрелку в зоне BidSell Stop.

Как правильно вести торговлю по стакану?

Без нормального стакана цен скальпировать на рынке практически невозможно. Скальперская торговля по стакану заключается в применении стакана цен с плавающим спредом. Любой скальпер может определить момент наращивания объема, а также затухание импульса.

Важно: закрывать сделку нужно в тот момент, когда цена начинает постепенно двигаться в плюс и съедать первый уровень поддержки. Позицию нужно открывать в тот момент, когда в стакане возникают крупные заявки. Опытные трейдеры всегда увидят эту тенденцию из ценового стакана.

Скальперы, применив стакан цен, могут вовремя обнаружить разворот линии тренда. Это предоставит им возможность вовремя выйти из сделки. Места разворота тренда всегда сопровождаются большими объемами, направленными развернуть цену в обратном направлении.

Как пользоваться стаканом цен на Форекс?

Например, трейдер видит что цена движется в сторону того или иного уровня, и как только она подходит к ценовому уровню, в стакане сразу же возникает крупная заявка на покупку (1-1,5 тыс. лотов). Причем это происходит в пределах спреда Форекс. Такие действия указывают на отскок цены. Именно по такому принципу ведется торговля по стакану Форекс, поэтому всегда нужно быть начеку.

Заключение

В этой статье мы рассмотрели, что такое стакан цен на Форекс, на каких МетаТрейдерах (МТ4,5) он доступен. Выяснили, что некоторые брокеры разрешают устанавливать специальный плагин, предоставляющий возможность скальпировать. Главное при этом видеть тенденцию движение цены, обращать внимание на объемы крупных игроков, тогда торговля будет прибыльной.

Биржевой стакан

Биржевым стаканом называют цифровое отображение установленных трейдерами текущих ордеров по одному активу в виде таблицы, на которой отображаются заявки на куплю и продажу актива в реальном времени. На основе анализа биржевого стакана можно делать краткосрочный прогноз рынка.

Как формируется биржевой стакан?

Для того чтобы совершить сделку на бирже, трейдер отправляет через торговый терминал заявку с указанием параметров будущей сделки: покупка или продажа, необходимый объем актива и желаемая цена. С поступлением приказа на биржу автоматически начинается поиск встречной заявки и, при ее обнаружении, производится сделка. При отсутствии встречной заявки, приказ вносится в «книгу ордеров», ждет встречной заявки и отображается в биржевом стакане . Огромный список заявок строится по очередности в зависимости сначала от предлагаемой цены и затем от времени поступления на биржу.

Таблица стакана заявок содержит в себе столбик с ценой продажи или покупки биржевого актива и второй столбик с объемом заявок (каждый объем есть сумма объемов всех заявок по одной цене), предлагаемых участниками.

В верхнем блоке предлагаемого формата стакана отображаются заявки, выставленные на продажу, а в нижнем — заявки на покупку актива. Рыночные цены или лучшие цены, предлагаемые продавцами и покупателями, находятся на границе между областью заявок продавцов и областью заявок покупателей. Разница между лучшими ценами покупки и продажи называется биржевым или рыночным спредом.

Биржевые заявки бывают:

  • Лимитные – обычные заявки, в которых указан вид актива, цена и желаемый объем сделки;
  • Рыночными — это заявки на покупку или продажу актива по текущей лучшей рыночной цене и желаемого объема;
  • Условными — любые заявки, кроме лимитных, которые требуют выполнения тех или иных условий, заданных участником.

В стакан попадают только лимитные биржевые заявки, так как рыночные заявки исполняются моментально по текущей рыночной цене, а условные остаются невидимыми, пока не выполнятся заложенные в них условия, при которых эти заявки превратятся в лимитные или рыночные заявки.

Применение биржевого стакана.

Проанализировав стакан котировок, трейдер сможет понять, как сформировалась текущая цена, как сейчас распределены заявки на покупку и продажу актива, на каком ценовом уровне и каким объемом лучше всего осуществить вход на рынок.

Например, если вблизи верхней границы канала скопилось непропорционально много заявок на продажу, то это может означать (но не обязательно), что трейдеры купили активы на нижней границе канала и собираются продавать их на верхней границе, а значит, рынок скоро вырастет до верхней границы, а затем упадет под давлением объемных продаж. Таким образом, если в биржевом стакане заметно скопление заявок, то существует высокая вероятность «притягивания» цен к этому скоплению, а затем отскока цены.

Что показывает стакан цен в трейдинге: как его читать и правильно применять в биржевой торговле

Доброе время суток, уважаемые трейдеры! Цена на рынке никогда не стоит на месте, а основной фактор ее изменений — баланс между спросом и предложением. Проанализировать это равновесие можно при помощи стакана цен, о котором мы сегодня и поговорим более подробно.

Что такое биржевой стакан и зачем он нужен

Это список позиций на куплю-продажу по установленным участниками ценам, представленный в виде таблицы. Биржевой стакан, который еще называют глубиной рынка или книгой приказов, — один из основных инструментов трейдера, помогающий проанализировать настроения игроков.

В период торгов появляется огромное количество заявок, которые структурируются, в том числе стаканом. Глубину рынка можно воспринимать как индикатор, наглядно показывающий эти данные. Его анализ помогает оценить уровень спроса и предложения и даже дать краткосрочный прогноз, применяемый впоследствии в скальпинге.

Так, если выставленные ордера одного направления исчезают достаточно быстро, то, скорее всего, цена возьмет курс в ту же сторону.

Стакан котировок не содержит рыночных данных. Он отображает все открытые ордеры, которые в дальнейшем повлияют на ценообразование. Также инструмент помогает оценить перевес спроса и предложения и определить наиболее ликвидный уровень цен.

Более подробную информацию можно получить из видео ниже.

Особенности

Изменение курса зависит от потребности в активе и от предложений, а эти два фактора зависят от действий участников биржи. В любом случае книга приказов содержит заявки как на покупку, так и на продажу. К особенностям инструмента можно отнести:

  1. Отображение ордеров только с установленной стоимостью.
  2. Отсутствие стоп-заявок на завершение или открытие позиций, приобретение актива на заемные средства либо продажу без покрытия.
  3. В ряде бирж каждый ордер имеет несколько продавцов и покупателей, поэтому в стакане отображается только стоимость и количество активов, но не число участников.

Структура стакана

Оформление индикатора зависит от того, в каком сервисе он используется. Однако есть и общие черты. Так, различают обычный стакан в виде таблицы и разреженный, включающий гистограмму. Второй тип часто применяется, чтобы оценить ликвидность акций, так как его вид значительно упрощает восприятие объема.

Глубина рынка состоит из двух столбцов. Первый содержит данные о стоимости, а второй — количество ордеров по конкретной цене, установленной игроками.

Таблица разделена также по цвету. Зеленая зона показывает заявки на приобретение и называется «bid». Красная, «ask», — это приказы на продажу. Разделяет эти части спрэд, где указана рыночная цена, по обе стороны которой находятся лучшие котировки на текущий момент.

11,

1

Формирование стакана

Основные принципы создания:

  1. Трейдер оставляет на бирже заявку, где устанавливает соответствующие параметры: реализация или покупка, количество лотов и цена.
  2. Как только ордер выставлен, тут же начинается поиск встречного приказа для заключения сделки в автоматическом режиме.
  3. Если такую позицию найти не удалось, она перемещается в стакан.

Во время торговой сессии создается огромное количество позиций, поэтому важно учитывать, что не все могут отобразиться в инструменте. В таблице расположены только те из них, цена которых приближена к рыночной.

1

Виды стаканных заявок

Приказы делятся на 3 основных типа:

  1. Рыночные. Они исполняются по текущей цене и в необходимом объеме.
  2. Лимитные. Классические ордера, которые содержат параметры: нужный актив, стоимость и количество.
  3. Условные. Все заявки, кроме лимитных, в которых необходимо соблюдать требования, поставленные игроком.

В стакане показаны только лимитные приказы, так как торги по рынку заключаются сразу же, а условные заявки заморожены на период, пока все условия не будут выполнены.

1

Помимо этого, все ордеры разделяются по стратегическому назначению.

1

1

Агрессивные

Так называются рыночные приказы — двигатели котировок. К этой категории относится и еще один вид заявок. Он близок к лимитированным, но в то же время перемещается за стоимостью активов. Другими словами, они появляются в стакане и при ценовом движении будут тянуться к рыночной стоимости, тем самым подталкивая курс. Такие показатели способны поддерживать направление рынка длительное время.

1

Пассивные

Это статичные заявки, которые располагаются рядом по значению и не сдвигаются с места, будто защищая конкретные размеры котировок. Книга приказов показывает пассивные позиции в момент, когда на рынок оказывается сильная поддержка или сопротивление. В итоге борьбы быков и медведей эта планка будет либо пробита, либо цена совершит от него отскок.

Анализ и применение в торговле

Важность инструмента состоит в том, что с его помощью трейдер может узнать, как участники влияют на котировки. При быстром анализе распознаются слабые стороны игроков, а значит, находятся и методы воздействия на них.

2

При оценке книги приказов распознаются факторы, влияющие на цену, что помогает вовремя заходить на рынок и выходить из него. Это единственный индикатор, который функционирует на опережение. Трейдеру хватит одного взгляда на ближайшие лимитные приказы, чтобы предсказать вероятность роста курса или его падения.

22,

Так, если объем реализации превышает приобретение, то это заметный сигнал для открытия ордера. В ином случае от сделки лучше пока воздержаться.

2

Что нужно анализировать в стакане

Уделить внимание следует нескольким факторам, которые мы и рассмотрим.

2

Крупные ордеры

Это приказы, по объему превышающие средние показатели. Они особенно важны в следующих моментах:

  1. Большая заявка находится на максимуме или минимуме торгового процесса. Она показывает цену, по которой будет заключаться большая часть сделок и где может быть перелом тренда.
  2. Крупный ордер возникает после флэта. Такое бывает, когда при низкой активности приказ стоит рядом с лучшей ценой. В этой ситуации действия трейдера зависят от движения курса, а также от реакции рынка.
  3. Объемный ордер расположен на уровне поддержки или сопротивления. Он может удерживать ценовую планку либо увеличить позицию. Поэтому опираться на этот фактор необходимо во время открытия собственной заявки.

Канал

Он показывает движение котировок, что также помогает удачно торговать. Например, большинство лотов трейдеры купили на нижней границе канала. В таком случае заявки находятся возле верхнего предела, где их и будут пытаться реализовать. Отсюда напрашивается вывод: когда цена дойдет до верха канала, она отскочит вниз, после чего последуют активные распродажи.

2

Айсберг-приказы

Это приказы, имеющие видимые и невидимые части. Так, например, по стаканной цене 6700 продается 100 активов. Но когда все они уже реализованы, появляется точно такая же заявка с тем же объемом, т.е. со скрытая часть, становится видимой. И так до тех пор, пока все количество не будет продано.

2

Айсберг-приказы создаются, чтобы не провоцировать курс крупными заявками.

2

Buy/Sell Hunt

Это альтернативный вариант предыдущих заявок. Их создают непосредственно участники с целью удержать позиции на конкретном уровне либо для их набора.

2

По алгоритму Buy-hunt все ордеры по определенной стоимости либо дешевле скупаются. Sell — это обратная ситуация, когда активы продаются по bid, стоящему над конкретной ценой.

Импульс

Биржевой рынок устроен так, что курс всегда направлен против толпы участников. Поэтому когда он начинает резко расти, в стакане практически нет заявок на приобретение, но продавцов появляется очень много. И хотя стоимость активов будет идти на понижение, котировки продолжат расти.

3

Что делать в этом случае? Опытные трейдеры дожидаются, пока произойдет коррекция цен и появятся первые признаки смещения равновесия в стакане, и после этого сразу же открывают ордер на покупку.

3

Повторяющиеся приказы

Крупные игроки, которые хотят набрать позиции в стакане и при этом остаться незамеченными, прибегают к некоторым хитростям. Одна из них — выставление определенного объема по рыночной цене через какой-либо временной отрезок. Это может быть одинаковое количество активов, выставляемых через фиксированный промежуток, либо это количество может варьироваться.

33

Флиппинг

В основе этого алгоритма лежат лимитные ордера, созданные в одном направлении курса с целью придать этой стороне больше веса. В это время с другой стороны также скапливаются позиции.

3

Как читать такую ситуацию? Обычно технология подразумевает создание крупных ask в верхней зоне стакана, а айсберг-bid — в нижней. В процессе реализации айсберга аск постепенно снимается, а бид становится крупным. Это провоцирует участников, которые открыли позиции на понижение, закрывать их, толкая цену к росту.

3

Взаимодействие пассивных и агрессивных приказов

Рынок приблизился к сильному сопротивлению и в скором времени его пробьет. В это время в стакане ярко выражено взаимодействие агрессии и пассива. В этом случае есть три варианта действий:

  1. Остаться наблюдателем и дождаться, пока конфликт ордеров закончится.
  2. Создать короткую заявку и выставить стоп-лосс уже за границами крупного пассивного ордера.
  3. Дождаться момента, когда сопротивление пассива будет пробито и вместе с агрессивным игроком открыть позицию на повышение.

Диапазон без стоимости

Бывают моменты, когда таблица цен разделяется на неравные части, в которых находятся диапазоны без цен. Это говорит о том, что на рынке возникло энное количество лидирующих групп с определенными целями. Открытие позиции может сделать консолидацию цен более быстрой или спровоцировать огромное количество покупок. Но если объем будет слишком мал, то ордер может остаться незамеченным.

Эффективно ли использование биржевого стакана?

Десятилетие назад трейдеры не могли обойтись без этого инструмента: он относился к основным. В наше время придумано множество торговых стратегий и тактик, а также новейших индикаторов, которые затмевают книгу приказов. Участники рынка перестали считать стакан полезным, и вот почему:

  1. Ежедневно на биржах объем торгов составляет миллионы долларов, а количество ордеров настолько огромно, что инструмент не может отобразить их все. Тем самым адекватно оценить ситуацию на рынке также не представляется возможным.
  2. Крупные игроки выставляют ловушки для новичков в виде фиктивных заявок. Так они зарабатывают на убытках менее опытных участников.
  3. Ввиду того, что в стакане отображается лишь часть приказов, трейдеры получают неправильные данные. Так, например, в ситуации, когда технический анализ показывает продолжение тренда, а ситуация в стакане говорит об обратном.

Тем не менее, пользу от книги приказов получить можно, если научиться грамотно совмещать ее показатели с данными других инструментов.

3

Есть ли биржевой стакан в Форекс?

Книга приказов на этой бирже показывает в режиме онлайн все открытые заявки на куплю-продажу валютных пар. В терминале Metatrader 4 (МТ4) этот инструмент не предусмотрен, а в МТ5 он присутствует.

Как пользоваться стаканом цен на Форексе

Алгоритм работы со стаканом и его структура те же, что и на фондовом рынке. Но для наглядного примера представим ситуацию. Участник замечает, что цена взяла направление к конкретному уровню, и как только она его достигает, в стакане возникает объемный ордер на покупку. И все это происходит в рамках спрэда. Это показывает на отскок цены. В этом и заключается вся суть торговли с помощью стакана на Forex. И нужно быть внимательным, чтобы не упустить момент.

4

Где можно скачать

А зачем? Стакан уже зашит в ваш терминал.

4

Заключение

Стакан цен отлично помогает при краткосрочной торговле и свинг-трейдере. Инструмент дает представление о формировании цены, позволяет оценить ситуацию на рынке и подобрать самый удачный момент для выгодной сделки.

4 44,

На этом у нас все. Делитесь своим опытом использования стакана цен в комментариях и не забывайте подписываться на наши статьи, чтобы не упустить ничего интересного из мира трейдинга.

Стакан цен

Стакан цен отображает текущий рынок по торговому инструменту. Он позволяет быстро и удобно управлять ордерами.

Для того чтобы открыть окно стакана цен того или иного финансового инструмента, необходимо выполнить команду " Стакан цен" в его контекстном меню в окне "Обзор рынка".

Окно "Стакан цен" состоит из списка цен и торговых команд.

Список цен

Основную часть окна стакана цен занимает список цен. В верхней части (красным цветом) отображаются цены Ask, а в нижней (синим цветом) — Bid. Наилучшими ценами в стакане являются текущие цены Bid и Ask по инструменту. Следующий уровень откладывается как ближайший уровень, на котором можно выставить ордера Buy Limit и Sell Limit с учетом уровня стопов для инструмента. Дальнейшие уровни откладываются в соответствии с шагом цены инструмента.

В колонке "Торговля" отображаются текущие отложенные ордера и стоп-уровни (Стоп Лосс и Тейк Профит) трейдера. Например:

  • BL 10 — ордер Buy Limit объемом 10 лотов;
  • SL 5 — ордер Buy Limit объемом 5 лотов;
  • BS 1 — ордер Buy Stop объемом 1 лот;
  • SS 3 — ордер Sell Stop объемом 3 лота;
  • sl 1 — уровень Стоп Лосс позиции объемом 1 лот;
  • tp 2 — уровень Тейк Профит позиции объемом 2 лота.

Торговые команды #

Из стакана цен трейдер может отсылать рыночные и отложенные ордера.

Отложенные ордера

В правой части колонки "Торговля" расположены кнопки для выставления отложенных ордеров. Ордер выставляется по цене, в строке который нажата кнопка.

  • — при нажатии данной кнопки в области цен Bid будет выставлен ордер Buy Limit по выбранной цене, при нажатии в области цен Ask — ордер Buy Stop;
  • — при нажатии данной кнопки в области цен Ask будет выставлен ордер Sell Limit по выбранной цене, при нажатии в области цен Bid — ордер Sell Stop.

Настройки торговли

В нижней части стакана цен расположены настройки торговых операций:

  • sl — уровень Стоп Лосс, который будет устанавливаться для выставляемых лимитных ордеров. Указывается в пунктах от текущей цены;
  • vol — объем создаваемых рыночных и лимитных ордеров в лотах;
  • tp — уровень Тейк Профит, который будет устанавливаться для выставляемых лимитных ордеров. Указывается в пунктах от текущей цены.

Рыночные ордера

Далее расположены команды рыночных ордеров:

  • Sell — совершить сделку на продажу в объеме, указанном в поле "vol", по наилучшей доступной цене.
  • Close — данная кнопка становится активной только при наличии открытой позиции по выбранному финансовому инструменту. Она позволяет закрыть данную позицию в полном объеме по наилучшей доступной цене.
  • Buy — совершить сделку на покупку в объеме, указанном в поле "vol", по наилучшей доступной цене.

Контекстное меню #

Контекстное меню стакана цен является адаптивным. В зависимости от того, в какой части стакана оно вызвано, набор команд изменяется.

При вызове меню в списке текущих заявок доступны следующие команды:

  • Buy Limit / Sell Limit — выставить ордер Buy Limit или Sell Limit по цене, на которой вызвано контекстное меню. При вызове меню в области цен Ask на продажу показывается команда Sell Limit, в области цен Bid — Buy Limit.
  • Sell Stop / Buy Stop — выставить ордер Sell Stop или Buy Stop по цене, на которой вызвано контекстное меню. При вызове меню в области цен Ask показывается команда Buy Stop, в области цен Bid — Sell Stop.
  • Тейк Профит — данная команда появляется, если у вас уже есть позиция по выбранному символу и для нее выставлен Тейк Профит. С ее помощью Тейк Профит можно переместить на цену, с которой вызвана команда.
  • Стоп Лосс — данная команда появляется, если у вас уже есть позиция по выбранному символу и для нее выставлен Стоп Лосс. С ее помощью стоп лосс можно переместить на цену, с которой вызвана команда.
  • Алерт — создать алерт для указанной цены. При вызове меню в области предложений на продажу создается алерт по условию "Ask > выбранная цена", в области предложений на продажу — "Bid < выбранная цена". Для алертов, созданных из стакана цен, автоматически выставляется время истечения равное одному часу.

При вызове меню на строке лимитного ордера, уровня Стоп Лосс или Тейк Профит появляются дополнительные команды:

Биржевой стакан онлайн для рынка Форекс

Что представляет собой название биржевой стакан цен на Форекс? На финансовых рынках стаканом считают площадку, на которой можно наблюдать все заявленные сделки покупки и продажи. Равномерное накопление цены и цвета зрительно схоже с обычным стаканом.

Ликвидность валютного рынка Форекс в сотни раз выше, чем у других рынков. Количество необходимой для обработки информации неизмеримо! Невозможно оценить объемы всех торговых платформ в режиме онлайн. Поэтому стакан цен на Форекс значительно отличается от других биржевых стаканов.

Forex стакан, Level 2, Стакан заявок, Книга приказов (Orderbook), Глубина рынка (Market depth) – все это разные названия одного и того же торгового инструмента. Стакан цен предоставляется брокером или диллинговым центром в торговом терминале.

В настоящее время постоянно растет количество брокеров, предлагающих возможность использовать Forex стакан. Уровень централизации развивается и совершенствуется. ДЦ разрабатывают новые технологии, чтобы сделать этот инструмент максимально удобным и доступным.

Зачем нужен ценовой стакан?

Данная программа очень полезна для проведения анализа рынка, а при краткосрочных стратегиях помогает узнать объемы текущих заявок. Для чего это надо? Например, вы хотите купить валюту по цене рынка, придержать ее пунктов 10, а потом продать по возросшей цене. Но, когда вы взглянули в стакан и увидели, что через два пункта ожидается очень большой объем встречных заявок, то станет понятна бесполезность такой сделки. Вряд ли через пару пунктов покупатели смогут раскупить весь предложенный актив, и цена, скорее всего, упадет.

Тиковый график в стакане цен

Итак, вы открыли стакан заявок. Выглядит он следующим образом (см. рис. Ниже). Левое поле отображает тиковый график цены. Его можно сменить на так называемую ленту сделок. Для этого в верхней строчке с опциями есть данный указатель. Следующая кнопочка с магнитиком позволяет привязать стакан цен к активному графику, при этом переключаясь между разными активами. Далее кнопка спреда, затем спред в расширенном (реальном) виде. Ну и оставшиеся кнопки лупы и «мультиков», которые визуально показывают примерный объём контрактов.

Так же, наведя курсор на поле тикового графика, вы можете щёлкнуть правой кнопкой мыши, тем самым вызвать окно с дополнительными возможностями. В общем то здесь всё ясно, за исключением строфы «Экспортировать тики CSV». Данная опция служит для выгрузки истории тиков, котировок в CSV файлы, и / или для загрузки истории котировок в тестер стратегий.

Тиковый график и стакан цен

Как формируется цена на рынке?

Допустим, дано: цена и заявки на покупку и продажу. Если по этой цене будет заявлено больше сделок на покупку, чем на продажу, то значит, что все получат желаемое, а цена повысится на одну единицу. Если же и по этой цене больше заявок покупки, то цена еще повысится. Вот такой простой принцип.

На сегодняшний день брокеры продолжают развивать работу электронных сетей, поэтому повышается централизация торговой системы. Брокерские центры интегрируют ценовой стакан в торговую платформу Metatrader 4 – пользующуюся самым большим спросом у трейдеров, а также предлагают дополнительные полезные функции (например, торговля в один клик).

Индикатор стакан для мт4 скачать. Другие варианты

Кроме варианта «Стакана цен», который мы рассмотрели выше, можно так же использовать и такой же индикатор от других брокерских компаний, лично я бы посоветовал использовать крупнейшие компании, ниже мы приведем список некоторых из них;

  • Брокер Альпари, читать отзыв
  • Брокер АМаркетс, читать отзыв
  • Брокер MaxFX, читать отзыв
  • Брокер Exness, читать отзыв

Конечно же есть еще масса компаний, которые могут отлично справиться с данной задачей, но выше перечислены самые интересные и простые варианты. Обратите внимание на то, что в некоторых случаях, отображение стакана цен может существенно отличаться у каждой брокерской компании. К примеру, если мы возьмем того же крупнейшего брокера Альпари, то в нем «Стакан» отображен не в виде гистограммных столбиков, а в виде статистической информации, которая выражена тремя столбиками и парочкой меню для управления. Пример стакана цен от Альпари показан на рисунке снизу;

Пример стакана от брокера Альпари

Если рассматривать стакан цен для торговой платформы Мета Трейдер, то данный инструмент у всех брокерских компаний будет практически одинаковым, по крайней мере установки будет происходить по классическому варианту установки классических индикаторов, а так же торговых роботов. Так же есть и варианты онлайн сервисов, как мы уже говорили выше, самым популярным из таких сервисов считается Оанда. Как правильно использовать стакан цен от Оанды, вы можете прочитать по данной ссылочке.

Что такое стакан цен для MetaTrader 4

Данный инструмент позволяет быстро открывать, трансформировать и закрывать позиции.

Устанавливаем стакан для выбранной валютной пары:

  • Кликаем меню на графике пары.
  • Выбираем строку «Стакан цен».
  • Ищем текущие Bid и Ask (цены покупки и продажи) по нужной паре.
  • На следующем уровне можно выставлять отложенные ордера.
  • Последующие уровни выставляются относительно шага цены.
  • С правой стороны находится колонка для торговли («Trade»), на ней – красные и синие стрелочки, которые необходимы для откладывания отложенных ордеров. Синяя кнопка служит для ордеров Buy (Limit или Stop), красная кнопка выставляет ордера Sell (Limit или Stop). В любой момент ордера можно поменять перетягиванием мышкой.
  • Для отмены сделки нажимаем «Shift», плюс клик по кнопке с крестиком отменяемого ордера.
  • Внизу стакана находятся кнопки «Buy» и «Sell». Нажимая их, можно быстро установить ордера с заданными приказами Stop Loss и Take Profit.

Рекомендуем скачать новый биржевой стакан цен для терминала МТ4 — AMTS ECN+ Depth of Market от компании Grand Capital:

Пожалуйста, подождите.

Ссылка будет доступна через Load секунд…

Индикатор стакан для мт4. Принцип работы

Давайте рассмотрим принцип работы стакана, как только Вы установите его на ценовой график, то на нем отобразиться либо две, либо три вертикальные гистограммы (в зависимости от установленных параметров), они будут визуализировать спекулянту следующую информацию;

  • Ордера Селл Лимит и Бай Лимит
  • Ордера Селл Стоп и Бай Стоп
  • Ордера Профит Селлерс и Профит Байер
  • Ордера Лосс Селлерс и Лосс Байерс

Если разобраться более подробно, то данный вариант стакана можно отнести к упрощенной версии расматриваемого нами ранее стакана цен от Оанды. Можете прочитать пост про стакан цен от Оанды по данной ссылочке. Отметим то, что Оанду разрабатывали те же самые программисты, что и данный аналитический инструмент. Рисунок ниже демонстрирует картину того, как должен выглядеть инструмент на графике цены;

Пример стакана цен от Shark FX

Все данные, которые отображены на графике обновляются с систематической периодичностью, которая находится на уровне трех обновлений за один час. Если рассматривать рисунок, который находится сверху, то на нем мы показали то, как должен выглядеть инструмент «Стакан цен», в классическом варианте отображения, но каждый трейдер, немного «покапавшись» в настройках, может изменить отображение некоторых показателей, к примеру убрать ту или иную информацию по определенному типу ордеров. Кроме этого, гистограммы можно перемещать в различные места на ценовом графике — это достаточно удобно в те моменты, когда гистограмма закрывает цену.

Если обратить внимание на левую верхнюю часть графика, то на ней можно увидеть меню с кнопочками, с помощью данных кнопочек можно изменять следующие параметры, а если быть точнее, то переключаться между функциями;

  • Переключение между стаканом ORD (слева) и стаканом POS (справа)
  • Очищенным значением Net и всеми позициями All

Так же в данном меню можно наблюдать время, когда произошло последнее обновление объемов в стакане, таким образом трейдер будет всегда в курсе, когда происходили изменениями. Самым лучшим вариантом времени проведения анализа считается время, как только произошли обновления, так как за три часа может многое измениться на рынке.

Order Book

Сервис Order book – «Стакан Ордеров»

Order book – это копия книги открытых и отложенных ордеров трейдеров брокера Oanda. Крупнейшая на рынке Форекс-услуг американская , отражающим уровень предложения и спроса общего количества участников валютных торгов.

Сервис представляет собой два вертикальных графика с ценовой шкалой и уровнями расположения ордеров трейдеров на покупку/продажу — такой формат записи называется «Стаканом ордеров». Горизонтальные гистограммы показывают размер и процентную долю включенных в график позиций от общего количества размещенных или отложенных торговых приказов.

Левый график — это общее количество выставленных трейдерами тейк-профитов и отложенных лимитных ордеров (Buy/Sell Limit), а также стоп-лоссов и отложенных стоп ордеров (Buy/Sell Stop). Они ожидают на сервере брокера исполнения по достижению курсом валютной пары цены, указанной трейдером.

Правый график – это уже сработавшие, но не закрытые ордера — сделки, “висящие” в рынке, накапливающие текущую прибыль или убыток.

Центральной линией левого и правого стакана является текущая цена валютной пары, выбранной пользователем из выпадающего списка окна инструментов в правом верхнем углу.

Обновление курса валют и данных происходит каждые 20 минут, время последних изменений фиксируется рядом с выбранной валютной парой. В левом стакане выше этой линии расположены:

  • Отложенные ордера на продажу, вперемешку с тейк-профитом Покупателей
  • Стопы Продавцов и ордера покупок на «пробой»

Биржевой стакан котировок. Как использовать стакан котировок в торговле на бирже?

Ниже линии текущего курса валютной пары располагаются:

  • Отложенные ордера на покупку и тейк-профиты Продавцов
  • Стопы Покупателей + ордера на Продажу Sell Stop

Правый стакан – это уже открытые сделки, что объясняет «плотную собранность» гистограмм размера позиций недалеко от текущего уровня валютного курса, который находится посреди стакана. Основная масса трейдеров «пересиживает» убытки в пределах 30-50 пунктов, закрывая позиции уже на 60-70 пунктах, что и вызывает падение количества ордеров за этими пределами.

Стакан поделен вертикально на две части:

  • Левая: прибыльные (выше) / убыточные (ниже) сделки Продавцов (открытые ордера short)
  • Правая: убыточные (выше) / прибыльные (ниже) сделки Покупателей (открытые ордера buy)

Как торговать по стакану отложенных ордеров?

Торговля по стакану отложенных ордеров – это одна из разновидностей скальпинга. Трейдер определяет наибольшую позицию отложенных Sell Limit или Buy Limit ордеров, размещая собственную сделку впереди скопления отложенных позиций.

Как правило, валютный курс разворачивается, не доходя до максимального уровня или тестирует его, отталкиваясь под «весом» большого объема активированных сделок сработавших ордеров. Дополнительный плюс знания уровней, где расположены большие объемы отложенных ордеров – точное и безопасное расположение стоп-лоссов.

Скопление «лимитников» гарантирует, что цена «случайно» не зацепит стоп — даже при проходе курса валют выше/ниже уровня, участникам торгов понадобится время, чтобы поглотить предложенное количество sell/buy limit ордеров. Трейдер может визуально оценить возможность «пробоя», следя за убыванием столбика гистограммы при каждом обновлении стакана.

Как торговать по стакану открытых сделок?

Если трейдер внимательно наблюдает за инструментом, он может выделить коридор с максимальными среднестатистическими границами, где трейдеры начнут закрывать убыток. Стакан открытых сделок оперативно позволяет определить, кто из участников торгов будет фиксировать стопы – Продавцы или Покупатели. Далее остается найти уровень скопления их стоп-лоссов в левом стакане и разместить там ордера на пробой.

Рассмотрим пример, в правом стакане 40% Покупателей находятся в убытке. Можно предположить, что дальнейшее снижение курса EUR/USD приведет к массовому закрытию позиций. Левый стакан позволяет определить три потенциально возможных уровней пробоя, по размеру гистограммы, указывающей на большое количество стоп-лосс убыточных Buy ордеров.

Обращаем внимание на первый из них (1) и располагаем там ордер, потому что правая часть гистограммы Buy Limit позиций показывает напротив него пустоту, указывая на возможный провал курса до поддержки в точке (2). Большое скопление отложенных заявок на покупку приведет к отскоку цены, поэтому тейк профит на ордер Sell должен быть коротким.

Индикатор «Стакан цен» для терминала MT4

Стакан цен – это инструмент, с помощью которого трейдер может наглядно увидеть ситуацию на рынке любого финансового актива. Для терминала Мета Трейдер данный индикатор был создан совсем недавно, но уже заслужил популярность у пользователей.

Стоит отметить, что индикатор «Стакан цен» не дает сигналы на вход в рынок. Он лишь позволяет оптимизировать время заключения сделки, а также помогает увидеть общую картину рынка по необходимому активу. Рассмотрим подробнее принцип его работы и пользу, которую можно из него извлечь.

Что представляет собой индикатор «Стакан цен»?

Инструмент «Стакан цен» выглядит как небольшое окно, в котором отображены все ордера на продажу и покупку по данному активу. При этом все показатели изменяются в режиме реального времени. Таким образом трейдер может наглядно видеть, что происходит на рынке и чья активность выше – покупателей или продавцов.

Ключевая особенность «Стакана цен» в том, что он показывает не только уже заключенные сделки, но и отложенные ордера. Это позволяет увидеть максимально точную картину рынка.

Изначально индикатор был создан для работы с рынком ценных бумаг, однако сейчас он с успехом применяется и при валютной торговле. На Форекс его обычно используют при торговле по скальпингу.

Рекомендуем также ознакомиться со статьей о макроэкономических индикаторах для Форекс. Эти данные также помогут спрогнозировать дальнейшее движение цены актива.

7,

Как запустить индикатор «Стакан цен» для мт4?

Инструмент встроен в торговый терминал MT4. Чтобы его увидеть, необходимо открыть окно «Обзор рынка», затем выбрать интересующий вас актив и щелкнуть по нему правой кнопкой мыши. В открывшемся диалоговом окне выбрать категорию «Стакан цен». Также инструмент можно запустить путем нажатия комбинации клавиш Alt + B.

После выполнения команд перед вами загрузится окно, которое должно выглядеть примерно так, как на рисунке выше. Это и есть «Стакан цен». В нашем примере мы отобразили данные для валютной пары AUD/USD.

Биржевой стакан цен. Что это, как его читать и как с ним работать? Стакан котировок на бирже

Как работает индикатор «Стакан» для Форекс?

Цена актива находится в прямой зависимости от соотношения спроса и предложения на рынке. Иными словами, любой финансовый рынок похож на аукцион, где продавцы предлагают приобрести актив по какой-либо стоимости, а покупатели диктуют свои цены.

1

Например, продавец решил продать 7 лотов по валютной паре EUR/USD. Должен появиться покупатель, который приобретет это количество лотов по установленной продавцом стоимости. В итоге формируется сделка, которая затем отображается в стакане цен. Таких сделок за день могут быть сотни и даже тысячи, ведь каждую минуту на рынке Форекс открывается огромное количество аналогичных ордеров.

1

Рекомендуем ознакомиться с простыми и прибыльными среднесрочными стратегиями. «Стакан цен» в этом случае может быть использован как дополнительный фильтр при открытии сделок.

1

Однако в терминале представлена лишь ограниченная версия стакана цен. Полноценный индикатор доступен только крупным маркет-мейкерам и находится в закрытом доступе. Причина в том, что крупные инвесторы не желают делиться ценной информацией с широкой публикой и терять прибыль.

14,

Настройка параметров инструмента

Как видно на рисунке, индикатор представлен в виде таблицы двумя колонками. Первый столбец называется «Цена», и в нем отображена стоимость котировок Ask (покупки) и Bid (продажи). Цены Ask выделены розовым цветом, а цены Bid – голубым. При этом наиболее выгодными считаются те сделки, в которых стоимость Ask и Bid находится примерно на одном уровне. Ячейки первого столбца таблица отображают уровни, где можно оформлять отложенные ордера.

1

1

Второй столбец называется «Торговля» и в нем отображены данные об отложенных ордерах, стоп-лоссах и общем объеме сделок. Все показатели отображаются в виде следующих условных обозначений:

  • BL. Buy Limit Order. Лимитный ордер на покупку.
  • SL. Sell Limit Order. Лимитный ордер на продажу.
  • BS. Buy Stop. Стоп на покупку.
  • SS. Sell Stop. Стоп на продажу.
  • SL. Stop Loss. Защитный стоп-лосс ордер.
  • TP. Take-Profit. Тейк-профит для сделок.

При этом в каждой ячейке второго столбца находится 2 стрелочные кнопки – «вверх» и «вниз». Если вы нажмете на верхнюю стрелку, то сможете открыть ордер на покупку, а если на нижнюю – то на продажу. Если кнопка серая, то она неактивна.

1

В левом поле индикатора устанавливаются стоп-лоссы для сделок, а в правом поле – тейк-профиты. Размер лота можно установить в центральном поле. Значение цены можно ввести вручную, или путем переключения стрелочных указателей «вниз» и «вверх».

1

В контекстном меню «Стакана цен» вы можете включить функцию «Alert». Тогда индикатор будет оповещать вас о достижении цены какого-либо уровня. Это очень удобная функция, которая дает возможность не следить за графиком постоянно.

Применение инструмента в торговле

С помощью индикатора «Стакан цен» можно легко определить основной тренд на рынке. Направление тенденции всегда зависит от соотношения сделок на покупку и на продажу. При нисходящем тренде цена актива падает, а при восходящем – растет. Это значит, что видя объемы сделок на рынке, мы можем точно определить текущую тенденцию, а также предсказать ближайший разворот цены.

21

Техника определения тренда по стакану цен очень простая. Необходимо посмотреть, какие сделки преобладают на рынке. Если по стакану видно, что на рынке больше сделок на покупку, значит, тренд восходящий. Если преобладают ордера на продажу, то тренд нисходящий. В тот момент, когда количество Sell и Buy ордеров начинает сравниваться, рынок уходит во флет.

2

2

Другие биржевые стаканы цен

Некоторые брокеры предоставляют трейдерам доступ к внутрибиржевым стаканам цен. Их настройки и внешний вид могут отличаться от того индикатора, который представлен в терминале MT4. Однако принцип работы будет точно таким же – вы сможете определить соотношение продавцов и покупателей, а также определить общий объем заключенных на рынке сделок. Некоторые индикаторы отображают данные не в виде таблицы, а в виде гистограммы.

2

Одним из самых популярных сторонних индикаторов цен является «One Click Trading Level». При этом в каждом дилинговом центре определены свои условия его использования.

«Стакан цен» на Форекс не может предоставить трейдеру точные сигналы для входа в рынок, но он является отличным вспомогательным инструментом. С его помощью вы можете определить текущую тенденцию на рынке и принять решение об открытии нового или закрытии текущего ордера. Большинство трейдеров используют его лишь в качестве дополнительного фильтра для оценки перспективы рынка.

2

Например, вы можете применять стакан цен в комплексе с отчетами Cot, которые также показывают количество сделок на покупку и продажу по нужному активу.

Лучшие Форекс брокеры 2021: