СТАКАН ОБЪЕМОВ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Стакан цен на Форекс

Стакан цен на бирже Форекс – мечта многих трейдеров. Ведь именно актуальные объемы валюты двигают рынок: евро начали покупать больше – пара EUR/USD начнёт движение вверх, евро агрессивно продают – пара резко вниз. Реально только маркетмейкер может быстро увеличить рыночные объемы, двигая рынок в своих интересах. У маркетмейкера имеется специальный функционал, показывающий спрос и предложение на данный момент. Обычный же трейдер не имеет возможности видеть стакан цен, только график с ценой.

Но всё сказанное выше касается только терминала МТ4. В новом же МТ5 (скачать можно здесь) всё по-другому. Тот факт, что МТ5 ещё не нашёл широкого применения у всех брокеров, не столь важен, поскольку в недалёком будущем новинка займёт своё место рядом со “старожилом” МТ4.

Стакан цен для МТ5

Под стаканом цен подразумевается информация от игроков (заявки на покупку и продажу) валютных пар или других активов по наилучшей цене на данный момент.

Напомним, что в МТ5 торгуется много других инструментов, кроме валютных пар. В терминале доступны как символы, которые торгуются в режиме рыночного исполнения, так и небиржевые. Первые выводятся во внешнюю торговую систему, т.е. биржу, для них в стакане отображены реальные объемы и цены. для вторых стакан является скальперским инструментом, когда трейдер одним кликом может выставить рыночный или отложенный ордер.

Для открытия списка заявок, выбираем пункт меню Обзор рынка → Стакан цен. Стоит сказать, что количество заявок, которые отображаются, определяется настройками символа, заданными брокером.

Операции со стаканом цен

В СЦ можно совершать 2 типа операций: рыночные операции и торговые заявки. В первом случае мы покупаем или продаём какой-либо финансовый инструмент по текущей цене на рынке. Во втором – выставляем различные типы заявок (т.е. отложенные ордера), чтобы купить/продать актив по заданной нами цене, которая не присутствует на рынке сейчас.

В окне СЦ мы видим список заявок и торговые команды. Заявки красного цвета показывают предложения продавцов (расположены выше), синего цвета – покупателей. Также можно наблюдать 3 столбца: объём, цену и торговлю. В последнем столбце отображены: 1. текущие заявки 2. стоп-уровни (StopLoss TakeProfit) трейдеров.
К примеру, BLIM 5 – ордер BuyLimit, объём 5 лотов.
SLIM 10 – ордер SellLimit, объём 10 лотов.
BSTOP 3 – ордер BuyStop, объём 3 лота.
SSTOP 5 – ордер SellStop, объём 5 лотов.
SL 3 – уровень StopLoss позиции имеет объём 3 лота.
TP 5 — уровень TakeProfit позиции имеет объём 5 лотов.
Т.е. из СЦ трейдер может открывать как рыночные, так и лимитные ордера (BuyLimit, SellLimit).

Отложенные ордера в стакане цен

Обратимся ещё раз к рис.1. Правый столбец “Торговля” (Trade) имеет 2 кнопки, которыми трейдер может выставить отложенный ордер. Позиция будет выставлена по той цене, в строке которой нажата кнопка (стрелка).

Если мы нажимаем синюю кнопку (область Bid), то получим ордер BuyLimit по выбранной нами цене, если это будет в области Ask – то ордер BuyStop.
Если мы нажимаем красную кнопку (область Ask), то получим ордер SellLimit по выбранной нами цене, если это будет в области Bid – то ордер SellStop.

Также в нижней части СЦ мы видим настройки выставления ордеров:
● sl – это уровень стоп-лосса (для лимитных ордеров). Указываем в пунктах.
● vol – объем ордеров (создаваемых лимитных и рыночных), измеряется в лотах.
● tp – это уровень тейк-профита (для лимитных ордеров). Указываем в пунктах.
Ещё ниже мы можем наблюдать команды рыночных позиций:
● Sell – открыть короткую позицию в объёме, указанном в графе “vol”, по наилучшей доступной сейчас цене.
● Close – кнопка активна при наличии открытой сделки по данному торговому инструменту. Close позволяет закрыть эту позицию по наилучшей доступной сейчас цене в полном объёме.
● Buy — открыть длинную позицию в объёме, указанном в графе “vol”, по наилучшей доступной сейчас цене.

Также в стакане цен присутствует контекстное меню, которое является адаптивным, т.е. набор команд будет меняться в зависимости от того, в какой части СЦ трейдер кликнул правой кнопкой мыши.
В контекстном меню доступны следующие команды:
● компактный режим – в СЦ будут отображаться лишь существующие заявки.
● расширенный режим – в СЦ будет отображаться каждый шаг цены, причём независимо от наличия предложения по ней.
● единицы вместо лотов – объёмы будут отображаться не в лотах, а в единицах.

Рекомендуемый брокер для торговли — Alpari или RoboForex.

Выше мы кратко описали возможности нового терминала МТ5, который в скором времени должен стать более популярным у брокеров Форекс. Знание объёмов валютными трейдерами сделает торговлю более разнообразной и, главное, прибыльной. Ждём обновлений.

Отложенные Объемы в «стакане ордеров»

Биржевые площадки, на которых производятся торги финансовыми инструментами, товарами и сырьем, обязаны публиковать не только цены спроса и предложения, но и информацию об отложенных ордерах участников торгов.

Информация подается в табличном виде, содержит цену и объем, динамично изменяясь с каждым выставленным или отмененным ордером.

Объем содержит общее количество товаров, лотов, акций всех трейдеров, что выставили заявки по схожей цене. Количество уровней цен обычно регулируется брокером, биржевым посредником, который имеет доступ ко всей Книге Заявок, а маркетмейкер (назначенный биржей участник торгов, закрепленный за определенным инструментом, обеспечивающий ликвидность) знает расклад ордеров и объемов по каждому отдельному клиенту. Значение цены, умноженной на количество лотов, товара или акций, равно объему средств, он указан в графе таблицы стакана.

Содержание

Практика анализа объемов ордеров на ценовом уровне. Торговля «по стакану»

«Стакан ордеров» получил популярность в среде трейдеров, практикующих скальперскую торговлю, предполагающую быстротекущие сделки с малым уровнем стопов и быстрой фиксацией прибыли.

Объемы ордеров в стакане показывают уровни входа и выхода, трейдеры выставляют отложенные ордера «впереди» ценовых уровней с относительно большим количеством контрактов, акций или суммой средств.

Несмотря на то, что «большие» или «малые» значения объемов в стакане — понятия относительные, скальперы, как правило, ведут узкоспециализированную торговлю, благодаря которой имеют представления от каких объемов цена откатывается на некоторое время, а какие объемы могут быть пройдены котировками без остановки.

Как пользоваться стаканом в метатрейдер 5 | есть ли стакан на форекс

Цена изменяет свое значение, когда спрос на инструмент выше чем предложение на текущем ценовом уровне, как только объем товара, лотов или акций будет разобран, а спрос останется в силе, цена переместится на следующий уровень, и так далее.

Если уровень имеет большое количество лотов, то цена останавливается и скальперы начинают выставлять свои контракты «впереди» уровня с большим объемом, «толкая» ее в обратную сторону.

Уровни с высокими итоговыми объемами отложенных ордеров служат поддержкой или сопротивлением для краткосрочной внутридневной торговли. Стоп ордера, ограничивающие потери, устанавливаются за этими уровнями.

Как торговать от объемов? : Трейдинг по стакану (Скальпинг на миллион)

Видя воочию, как «разбирается» на уровнях отложенный объем, скальпер ограждает себя от неожиданных «выбросов» цены и способен при небольшом остатке объемов на уровне самостоятельно закрыть сделку по цене входа.

Уровень фиксации прибыли ставится недалеко от bid или ask, потому как задача скальперской торговли — провести как можно больше сделок.

Особенности анализа объемов «по стакану» на рынке Форекс

Сделки на рынке Форекс проводятся на международном межбанковском рынке, в них участвуют, как правило, институциональные инвестиционные фонды и банки. Стандартный лот на таком рынке составляет миллионы долларов.

Брокеры, предлагающие дилинговые услуги по торговле валютой своим клиентам, имеют выход на межбанковский рынок с ограниченным кругом участников. Поэтому, несмотря на наличие услуги «торговля по стакану», информация об отложенных ордерах и объемах не будет «объективной».

Валютные пары «торгуют по стакану» при помощи анализа объемов производных инструментов, самый высокий оборот которых принадлежит Чикагской торговой бирже СМЕ.

На сегодняшний день существует специализированное программное обеспечение, транслирующее информацию в выбранный пользователем торговый терминал или производящее анализ в своей программной среде.

Биржевой стакан. Когда тайное становится явным

Каждый трейдер, который использует какую-нибудь из стратегий форекс, когда-нибудь задавался вопросом, с чем же связаны изменения цен в большую или в меньшую сторону и от чего зависят такие колебания? Конечно же, те, кто использует автоматическую торговлю, могут и не думать об этом, ведь всю работу делают за них советники.

Многое в этом процессе зависит от так называемого «биржевого стакана». На его примере ясно видно, что влияет на рост и падение стоимости. Но что же означает понятие «биржевой стакан»?

Биржа — это рынок, только виртуальный. А основное назначение любого рынка – свести вместе продавца и покупателя. У них естественно разные интересы, продавец хочет получить больше денег за свой товар, а покупатель не хочет платить слишком большую цену и ищет, что подешевле. Если записать их требования к цене и составить таблицу, увидим следующее:

Такие участники рынка занимают пассивную позицию. Они знают, чего хотят от сделки, однако ждут, что кто-то другой сделает им предложение, которое ответит их требованиям. Пассивные участники рыночных процессов делают ликвидный инструмент больше. Требования пассивных участников называют лимитными ордерами.

Если на рынке слишком много лимитных ордеров, то там начинают появляться уже активные участники рыночного процесса. Они не хотят просто ждать, когда им что-то предложат, их устраивает рыночная цена на данный момент.

Участники с активной позицией приобретают лимитные заявки участников рынка с пассивной позицией, по цене более выгодной для них. Заявки данных участников именуют рыночным ордером.

Биржевой стакан не отражает рыночные ордера, так как они сразу же реализуются. Можно на конкретном примере увидеть, как реализуются рыночные ордера.

Можно наглядно посмотреть на картинке, как изменяется цена. После торга цена ASK поднялась вверх на 1 пункт. То есть ценообразование началось. Видно, что цена плавает в зависимости от того, чья активность больше, продавцов или покупателей. Если более активны продавцы – цены идут вниз, если покупатели – то становятся больше.

Становится понятным термин «биржевой стакан». Это таблица, в которую заносятся сведения об лимитных ордерах на торговые сделки по определённому инструменту. В каждую графу таблицы вписаны сведения о выставленных к торгам активов, об их стоимости, объёме и спросе.

В различных источниках биржевой стакан может называться по разному: книга приказов, глубина рынка, стакан заявок. Все эти термины означают одно и тоже.

С помощью такой таблицы трейдеры анализируют ликвидность инструмента за конкретный временной интервал. Они могут, применив «биржевой стакан», определить силу уровня сопротивления и поддержки, реальные уровни спроса и предложения — возможные точки разворота.

Методы для анализа этого инструмента применяются разные. Одним из самых популярных является скальпинг.

Виды стаканов и где их искать

Внешний вид «биржевых стаканов» может различаться. Он в большей степени определяется используемым терминалом. Однако, все эти таблицы можно разделить на два типа:

Нужно принимать во внимание, есть ли в таблице графы, которые не заполнены. Такой стакан называют разреженным, так как клетки с некоторыми ценами пусты. По такой таблице удобнее анализировать насколько ликвиден конкретный инструмент, а гистограмма способствует визуальной оценке объёма.

Инструмент «биржевого стакана» доступен для игроков на любой бирже, как в США, так и в РФ.

Термин стакана – это чисто термин для биржи, многие же посетители данного сайта интересуются больше Форексом. Им хотелось бы узнать, а существуют ли такие же таблицы на Форексе? На Форексе «биржевой стакан» отсутствует, но есть его аналог.

Биржевой стакан и принципы исполнения ордеров

Имеется ли «Глубина рынка» на Форекс?

В настоящее время «биржевой стакан» на Форекс отсутствует у всех провайдеров в режиме онлайн. Им это вовсе не интересно, зачем уступать преимущество небольшим трейдерам? Конечно, это не очень справедливо, и может когда-нибудь закон заставит их быть не такими жадными, однако пока ситуация в этом вопросе не изменяется.

Несмотря на проблемы с «биржевым стаканом» рынок Форест очень популярен, так как он ликвиднее других подобных учреждений. У него идёт настолько большой объем сделок, что информацию очень трудно обработать и предоставить к использованию. Пока эту задачу решить не представляется возможным.

Терминал мт4-мт5 предоставляет стакан с данными по стоимости. Однако показатели в нём не точны и далеки от совершенства, что может сказаться на качестве анализа биржевой ситуации.

Трейдерам, которые заинтересованы в торгах на Форекс, можно посоветовать пользоваться таблицами, которые составляют для личного пользования крупные брокеры. Они проводят настолько много сделок, что их базы довольно полны и полезны.

На сегодняшнее время для онлайн посетителей доступны только две брокерских фирмы: SaxoBank и Oanda.

У каждого из брокеров, свои недостатки и достоинства в таблице с данными:

Туда заносятся сведения о тейк профитах и стоп лосах.
Новые сведения появляются не сразу, а через 20 минут.
Сведения выражены в процентах, а не в конкретных цифрах.

Вывод

«Биржевой стакан» очень важен для трейдера, так как он отражает реальную ситуацию с ценами на бирже. Прочие инструменты скорее математика, чем средство для предсказания колебания биржевой стоимости.

Если вам понравилась статься про биржевой стакан, будем благодарны, если поделитесь с друзьями, коллегами, знакомыми в соцсетях по кнопкам ниже.

Стакан Цен Для Мт4 Теперь Можно Скачать В Альпари!

Задача торгующих в том, чтобы агрессивно давить на оппонентов и заставить их закрывать позиции. Ситуация, которую мы описали, происходит в различных вариациях каждый день на любом рынке. Умные деньги сначала давят, а потом фиксируют прибыль. Ну и наконец, стаканы цен предоставляемые форекс-брокерами, как правило, отображают информацию по клиентам одного конкретного брокера (дилера), а не по рынку в целом.

Как рассчитывается рыночная стоимость акции?

Номинальная стоимость акции определяется учредителями при создании АО и фиксируется в его уставе. Номинал акции рассчитывается путем деления суммы уставного капитала на количество выпускаемых акций. В соответствии с этой оценкой учредители производят оплату акций и формируют уставный капитал компании.

Паттерн стакана — это последовательность заявок в стакане, расположенных с определенной закономерностью. Одним из способов успешной торговли на финансовом рынке является скальпинг по стакану на Форекс. Из-за условных ордеров создаётся стакан цен форекс большая сложность, поскольку мы не в состоянии заранее узнать порядок сил. Возможно какой-то крупный покупатель только и ждёт, пока цена опустится, чтобы потом разово все скупить, пока всё будут продавать па панике и по стоп-лоссам.

Разбираемся В Терминологии Форекс

Данные заявки на покупку/продажу исполняются по лучшей рыночной стоимости в желаемом объеме. На некоторых фондовых биржах, в числе которых , объединяет в одну заявку по несколько продавцов или стакан цен форекс покупателей, отображая объем предлагаемых акций, а не количество участников. В результате диапазон охватываемых цен сократится примерно в два раза, а сами цены прорисуются более детально.

Такая махинация, повторяющаяся каждую сессию, приносит миллиардные прибыли таким дельцам. Подобные ловушки можно обнаружить только при грамотном использовании ценового графика. Если суммарный объем продаж выше, чем покупок, то вместе с уровнем это является сильным сигналом, который можно использовать для открытия eToro отзывы сделки. В случае обратной ситуации рынок находится в неопределенности, и от открытия ордера стоит воздержаться. Такие объемы значительны, только если в узком диапазоне цен подобных им накапливается большое количество. В этом случае давление на цены происходит за счет плотности ордеров, создающих повышенный объем.

Биржевой Стакан Цен Форекс

С помощью индикатора «Стакан цен» можно легко определить основной тренд на рынке. Направление тенденции всегда зависит от соотношения сделок на покупку и на продажу. При нисходящем тренде цена актива падает, а при восходящем – растет. Это значит, что видя объемы сделок на рынке, мы можем точно определить текущую тенденцию, а также предсказать ближайший разворот цены. Напомним, что в МТ5 торгуется много других инструментов, кроме валютных пар. В терминале доступны как символы, которые торгуются в режиме рыночного исполнения, так и небиржевые.

Кроме анализа динамики цены, можно использовать и ряд другой информации. Одним из вариантов для предположения будущего ценового движения, считается наблюдение за изменением торговых объемов по анализируемому биржевому активу. Сегодня мы поговорим о таком понятии как «Стакан цен», который очень широко используется трейдерами с фондовых и срочных биржевых площадок. Скальперы и интрайдей трейдеры активно используют данные стакана. Кому-то удается превратить свои знания и усилия в неплохую ежедневную прибыль. Традиционно в стакане ищутся уровни поддержки и сопротивления.

Структура Order Book И Типы Заявок

Ордера покупки/продажи, размещенные статично в узкой ценовой зоне, фактически эту зону защищают, а потому считаются пассивными. Вспомните, как трудно пробить сильные уровни поддержки/сопротивления. Агрессивные и пассивные заявки могут быть любого типа, но стратегические задачи у них разные. торговля на бирже Ценность информации от анализа глубины рынка снижается при торговле посредством роботов. после пробоя плотности пассивных заявок с расположением стоп-лосса под пробитым уровнем. , но быстро изменяются, все время подтягиваясь к стоимости на рынке и могут долго удерживать его направление.

Такой алгоритм реализуется, в частности, при помощи объемного аска вверху и айсберг-бида внизу. По мере исполнения айсберга большой аск сверху снимается, а внизу выставляется объемный бид. Участники, изначально открывшиеся в сторону понижения, вынуждены закрывать свои позиции, толкая форекс инвестиции тем самым котировки вверх. К примеру, по стоимости 98.00 установлено на продажу 150 лотов – это видимая часть. В тот момент, когда заявленные 150 лотов реализованы, сразу появляется идентичный приказ. Так продолжается до выкупа всего объема, а весь объем – это скрытая часть.

Что Следует Знать Про Таблицу Цен

Заявки, отражаемые стаканом объемов Forex, могут быть мелкими, средними и крупными относительно среднедневного объема выбранного актива (на всем рынке). В оценке ситуации на рынке часто применяется аудит настроения игроков. Одним из способов для выявления назревающих изменений стакан цен форекс является стакан цен. Преимуществом метода считается минимум задержки в отражении тенденции, что для технических индикаторов довольно редко. Скальперы, применив стакан цен, могут вовремя обнаружить разворот линии тренда. Это предоставит им возможность вовремя выйти из сделки.

Однако показатели в нём не точны и далеки от совершенства, что может сказаться на качестве анализа биржевой ситуации. Можно наглядно посмотреть на картинке, как изменяется цена. Видно, что цена плавает в зависимости от того, чья активность больше, продавцов или покупателей. Если более активны продавцы – цены идут вниз, если покупатели – то становятся больше. Биржевой стакан не отражает рыночные ордера, так как они сразу же реализуются.

Стакан Форекс Для Metatrader 5

Индикатор DOM может быть использован как дополнение к любой торговой стратегии трейдера – неважно, применяете вы технический или фундаментальный анализ. Особое внимание на него стоит обратить скальперам. Разработчик индикатора – наш известный форумчанин. Для отмены сделки нажимаем «Shift», плюс клик по кнопке с крестиком отменяемого ордера. Как только появляются признаки резкого роста снятий заявок, трейдер готовится открывать рыночный ордер в противоположном направлении. В этом случае трейдер может купить либо продать любой из существующих финансовых активов по той цене, которая отображается в реальном времени.

Настройки мт5 , метатрейдер 5, кластерный индикатор для мт5, настройки на графике.

  • Например, продавец решил продать 7 лотов по валютной паре EUR/USD.
  • Цена изменяется только в результате исполнения рыночных ордеров покупки/продажи.
  • Как работает самый честный инструмент анализа рынка – читаем внимательно.
  • Позиции обычно удерживаются от нескольких секунд до минут.
  • Конечно, редко кто-то пытается продать сразу несколько тысяч фьючерсов.
  • Но потом, по каким-то своим причинам, им пришлось «смазать» данные.

Индикатор стакан отражает настроения продавцов и покупателей и используется как в трейдинге, так и в инвестициях. Биржевой стакан называют участники торгового процесса по-разному — стакан приказов, стакан заявок, торговый стакан, глубина рынка или level 2 на американский манер. В данной статье мы рассмотрим все особенности использования и прочтения стакана котировок. Это инструмент, предоставляющий реальную возможность увидеть всю глубину рынка. Другими словами, любой трейдер после установки у себя в терминале это приложение, увидит не только собственные ордера, но и позиции других участников торгов. Котировки на ценовом графике иногда показывают движение в канале, которое можно использовать для торговли.

Что Такое Биржевой Стакан И Зачем Он Нужен

Определяется процент сделок от общего объема на каждом из этих уровней. Опять таки, в левой части находятся сделки на продажу, а в правой — на покупку. Для нас важно запомнить, что синие ордера — ускоряют движение, а оранжевые — замедляют.

Что такое стакан цен на Форекс?

В оценке ситуации на рынке часто применяется аудит настроения игроков. Одним из способов для выявления назревающих изменений является стакан цен. Преимуществом метода считается минимум задержки в отражении тенденции, что для технических индикаторов довольно редко.

Что такое стакан цен?
Термин «биржевой стакан» произошел от английского DOM, Depth of Market. Визуально он представляет собой таблицу лимитных заявок на покупку и продажу торгуемых активов. Формат одинаков для валютных пар, ценных бумаг, металлов. Стакан Форекс содержит совокупное количество заявок по каждой установленной трейдерами цене выше и ниже рынка.

Инструмент обладает следующими свойствами:

По количеству заявок на продажу или покупку можно оценить спрос и предложение.
В процессе технического анализа можно определить «линию наименьшего сопротивления» для построения тренда.
Наблюдая в режиме онлайн стакан цен с объемами заявок, контролируют их количество. Как только в одном из направлений начинается их массовое удаление, считается, что в ближайшее время котировки начнут двигаться именно туда.

Размеры заявок в биржевом стакане

Заявки, отражаемые стаканом объемов Форекс, могут быть мелкими, средними и крупными относительно среднедневного объема выбранного актива (на всем рынке). Например, фьючерсы на индекс РТС в среднем торгуются до 1 млн контрактов в день. Поэтому для текущего момента заявка размером 3000–7000 единиц будет считаться довольно крупной. За ними следят и учитывают при открытии собственных позиций.

Объемы порядка 200–400 контрактов влияют на тенденции рынка незначительно. Объемы размером 10–40 единиц можно вообще не учитывать. Подобная информация актуальна, пока за стаканом цен наблюдают в онлайн-режиме. В зависимости от сессии данные могут менять весьма оперативно (на американской особенно).

Как читать ленту и стакан ордеров | Полное руководство для трейдеров (NYSE, MOEX, CME, Криптовалюты)

Еще трейдеры отслеживают массивы средних заявок по разным ценам, расположенных близко друг от друга и образующих потенциал, способный «подвинуть» рынок. Преимущественно такие ситуации возникают в моменты неопределенности, когда крупные игроки находятся в стороне, а раскачиванием котировок занимаются участники со средним капиталом.

Пассивные и агрессивные заявки
Существует еще одна классификация открытых заявок, отображаемых в стакане цен Форекс. Она показывает поведение участников рынка в динамике и позволяет увидеть изменения их настроений. Также систему используют для подтверждения сильных уровней, прогнозирования отбоя от них или смены диапазона торговли (после пробоя).

Выделяют два типа заявок:

Агрессивные. Рыночные приказы или лимитные ордера, но постоянно подтягивающиеся к рыночной цене. Показывают стремление трейдеров войти в рынок максимально быстро при первых признаках разворота тренда.
Пассивные. Однажды размещенные отложенные сделки. Обычно располагаются за сильным уровнем поддержки или сопротивления. Рассчитаны на срабатывание в случае его пробоя.
Чем больше наблюдается пассивных заявок, тем выше шансы смены направления тренда. Возможно, это произойдет на короткий промежуток времени, но этого будет достаточно, чтобы информация от стакана Форекс в онлайн принесла прибыль. Помимо агрессивности или пассивности, оценивается объем открываемых заявок, плотность размещения. Еще подключают дополнительные индикаторы.

Торговля по стакану заявок

На стаканах цен с объемами чаще всего строятся краткосрочные торговые стратегии. Объемы могут изменяться динамично, особенно в преддверии выпуска новостей вроде Nonfarm из США, поэтому эффект от мониторинга количества заявок выше в скальпинге. Трейдеры, предпочитающие средне- или долгосрочные стратегии, используют стакан цен для MT4 лишь для подтверждения уровней.

Пример торговой методики:

Выбирается инструмент, показывающий хорошую ликвидность на откатах после импульса в продвижении котировок, например, фьючерсы на акции.
В течение дня проводится наблюдение за стаканом цен.
Как только появляются признаки резкого роста снятий заявок, трейдер готовится открывать рыночный ордер в противоположном направлении.
Рассматриваются только крупные заявки.
Подтверждением смены тренда становится свеча с крупной тенью (или длинным хвостом) и открывшаяся свеча, растущая в направлении разворота.
Остается войти в рынок, поставив приказ Stop Loss за уровнем, от которого произошел отбой. После появления признаков очередного разворота сделку закрывают. Или используют функции терминала по автоматическому переносу стопа вслед за увеличивающейся прибылью. Тактика применяется на любом тренде: нисходящем и восходящем.

Индикаторы, упрощающие торговлю

Когда изучают, как пользоваться стаканом цен, рассматривают два вопроса: какой индикатор, отражающий объемы, поставить и чем пользоваться в дополнение к нему. Первая задача решается просто. Трейдер выбирает подходящий вариант из доступных в интернете: например, отражающий данные в отдельном окне, с наложением на основной график и т.д. Иногда выбирают табличное отображение в виде стакана, которое можно перемещать в удобное место экрана.

Стратегия на тиковых объемах. Основные правила

Второй момент связан с выбранной торговой стратегией. Не всегда открывают ордера только лишь по анализу стакана цен. Чтобы избежать ошибок, используют дополнительные индикаторы, дающие подтверждение или опровержение догадкам трейдера. Чаще всего используют два-три сигнала, что обеспечивает нормальный уровень риска (от 60% прибыльных сделок).

Можно использовать онлайн-сервисы, показывающие объемы, а в терминале применять другие индикаторы. Подключение к MetaTrader обязательно при торговле автоматическими советниками или скриптами, в остальных случаях трейдеру предоставляется свобода выбора. Стаканы цен могут применяться и в отношении криптовалют. Методика накопления объемов похожа на валютные пары или акции.

Анализ объемов при торговле

Не советую путать эти два типа данных. Разница должна быть очевидной, однако я уточню: в первом случает имеется в виду объем заявки/заявок, которая еще не была исполнена, а во втором — сделка уже состоялась.

Стакан заявок (биржевой стакан, стакан цен)

Именно в «биржевом стакане» можно наблюдать объем, стоящий в очереди на исполнение. Он распределяется только по цене.

Объем в стакане динамичен (постоянно изменяется), и происходит это не только по лучшим ценам покупки или продажи, т.к. из всей массы участников торгов по конкретному торговому инструменту постоянно появляются трейдеры меняющие свое предпочтение, выставляя заявки то по одной цене, то по другой. Плюс к этому постоянно приходят новые участники и уходят старые. Я прописываю и без того понятные вещи, чтобы подчеркнуть ОЧЕНЬ важный момент: очень большой объем (предположим на покупку), который реально может удержать поток заявок (соответственно на продажу), может исчезнуть в любой момент, ровно как и появиться так же неожиданно.

Скрытые возможности торговой платформы МТ4. Стакан цен.

Анализируя объемы в стакане, трейдеры прячут стопы за большие объемы и работают в отскок от них. Но так было раньше… Сейчас более 90% всего объема в стакане скрывается. Сегодня абсолютно у каждого трейдера есть возможность скрыть часть своего объема в заявке (такие заявки называют «Айсберг»). Безусловно у ребят с большим капиталом эта возможность ОЧЕНЬ популярна. Кончено же Айсберг можно отследить через «таблицу всех сделок» (или по другому «ленту сделок» или «time and sales»), когда объема на заявке нет (или ОЧЕНЬ мало), а сделок по этой цене совершается много, и суммарный объем по цене проходит куда больше нежели стоял. Но даже обнаружив Айсберг невозможно определить сколько объема на нем еще осталось, сможет ли он удержать поток встречных заявок, и не появится ли еще больший Айсберг в противоположном направлении через секунду (или может он уже есть).

Очень часто, особенно новечки в биржевом бизнесе, говорят мол: «Нужно научиться анализировать Стакан». Так вот… По причине динамичности и скрытности объемов в Стакане, их анализ это пустая трата времени (если не верите, можете потратить время и убедиться в этом).

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Исполненный объем

А вот с тем объемом, который уже прошел, не поспоришь. Но начнем с начала, по тому же плану…

Так как есть конкретное время исполнения той или иной заявки (соответственно того или иного объема), мы можем наблюдать распределение исполненного объема не только по цене, как в биржевом стакане, но и по времени.

  • Volume — объем, распределенный по времени
  • Volume Profile — объем распределенный по цене

Тут все просто: первый показывает сколько объема прошло за конкретный отрезок времени, а второй — по какой конкретно цене (диапазону цен). А вот теперь ВНИМАНИЕ. Абсолютно в каждой сделке присутствовали покупатель и продавец ОДНОВРЕМЕННО и с ОДИНАКОВЫМ объемом, иначе бы сделки не было. Посему вопрос «этот объем прошел в покупку или в продажу?» звучит ну ОЧЕНЬ глупо. Объем не может пройти ТОЛЬКО в покупку или ТОЛЬКО в продажу. Если кто-то купил, значит кто-то продал!

По объему, распределенному по времени, мы можем определить промежутки времени с высокой активностью торгового инструмента, по объему, распределенному по цене, — диапазон цен с высокой активностью, но ни тот ни другой не дает даже малейшего представления о том входит этот объем в рынок или выходит из него. А именно по притоку капитала можно строить хоть какие-то рассуждения по поводу дальнейшего направления актива. Другими словами: ни один вид исполненного объема не поможет определить направление движения цены в будущем! Обозначить какие-то активные уровни или активное время — ДА, но не определить направление! За исключением случаев когда активу дешеветь просто некуда (стоимость близка к нулю), я описывал такие случаи в статье «Как сорвать куш на бирже».

Есть умельцы, написавшие софт, в котором объединили данные «вертикальных» и «горизонтальных» объемов в КЛАСТЕРЫ.

Выглядит прикольно, однако суть при этом не поменялась. Просто появился еще один вид не особо полезного, но за то хорошо распиаренного платного софта.

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Стакан заявок на форекс — вся правда!

Как использовать объемы в торговле

Как я уже писал выше, объем не поможет определить направление, но поможет определить активные участки.

По идее, должно быть понятно, что наличие низкого уровня проторгованного объема говорит об отсутствии интереса к торговому инструменту, движения актива при этом вялые и не имеют направленных тенденций. А вот в периоды с повышенным объемом все наоборот, и именно в такие периоды появляются возможности для трейдинга.

Данные по объему используются во многих фильтрах, помогающих определить наиболее активный торговый инструмент за текущий час/день/неделю, ведь торговых инструментов на рынке десятки тысяч, и без применения подобных фильтров трейдер не будет в состоянии вовремя найти нужный актив. А когда дело касается внутридневной торговли, своевременное нахождение нужного актива играет важнейшую роль.

Пример простейшего фильтра для сортировки активов по внутридневной активности:

(объем текущего дня / средний объем за 5 предыдущих дней) * 100%

Сам итоговый результат по формуле значения не имеет, тут важна именно сортировка от большего к меньшему, чтобы видеть самые активные инструменты за сегодняшний день.

Так же статистические данные по объему дают представление о ликвидности актива, даже не видя перед глазами «Стакана заявок». Для трейдеров с небольшими депозитами низкая ликвидность на первый взгляд не большой недостаток, но не стоит забывать о том, что чем ниже ликвидность тем дальше может «протянуть» стоп (проскальзывание), и даже при маленьком объеме в позиции.

Как пользоваться стаканом цен на Форекс

Валютный рынок Forex постоянно переживает различные ситуации – подъёмы и падения котировок, кратковременные стагнации. Трейдеру необходимо ориентироваться в этих условиях. Одна из наиболее благоприятных ситуаций – это стакан цен и то, как пользоваться им желательно разобраться сразу.

Начинающие игроки просто по незнанию пропускают возможности для получения прибыли. Данная статья призвана восполнить этот пробел, то есть помочь новичкам на форексе разобраться с тем, что представляет собой стакан цен и как и пользоваться.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефону (495) 935-86-36
+7 (812) 449-55-12
+7 (804) 333-20-57

Это быстро и бесплатно !

Что такое стакан цен

Стакан цен – это торговая площадка, на которой отображаются все имеющиеся сделки по купле и продаже. На графике равномерное накопление имеет сходство с обычным кухонным стаканом. Им необходимо воспользоваться по разным причинам:

  • упрощение анализа различной информации;
  • расширение возможностей для торговли при высокой ликвидности;
  • использование новых инструментов для решения поставленных задач.

Рынок Forex считается достаточно активным и высоколиквидным, и по многим показателям он превосходит другие рынки. Однако трейдеру приходится постоянно обрабатывать огромные объёмы информации, чтобы добиться существенного успеха. Объёмы всех доступных торговых платформ просто не получается охватить в режиме онлайн.

Обратите внимание: под стаканом на языке торговцев также понимается особый инструмент, позволяющий внедрять тактики скальпирования и пипсования. Такие возможности появляются благодаря тому, что торговля на Форексе по стакану цен позволяет наблюдать все показатели открытых сделках, как на продажу, так и на приобретение активов.

Формирование условий для торговли по стакану цен

Биржевой механизм Forex таков, что цену той или иной валютной пары смещают сами игроки. Они совершают покупают и продают, что отражается на пропорциях купить-продать. Стакан позволяет наблюдать в режиме онлайн за ценами, объёмами, открытыми и удерживаемыми сделками. Благодаря этому появляется возможность подбирать оптимальные условия для собственных ордеров.

Важная особенность стакана цен заключается в том, что данный инструмент только относительно недавно начал использоваться достаточно широко. До этого трейдерам приходилось обходиться другими средствами анализа. Им был доступен только мониторинг за графиками, где отображались ценовые движения. Функционал новой версии торговой площадки MetaTrader 5 существенно расширился, поэтому пользователи получили доступ к так называемым “стаканам цен”.

Несмотря на то, что MetaTrader 4 имеет более широкое распространение, сегодня всё равно опытные трейдеры постепенно переходят на новую торговую платформу. Вслед за этим и брокеры также стараются обеспечить своих клиентов необходимой поддержкой. Таким образом, чтобы использовать стакан ордеров на Форекс, необходимо выполнить следующее:

Биржевой стакан. Как читать стакан котировок на бирже? / Анализ рынка

  1. Выбрать брокерскую компанию, предоставляющую возможность торговать через терминал MetaTrader 5.
  2. Установить специальный плагин для MT 4 (например, One Click Trading).
  3. Зарегистрироваться на специальных сервисах, предоставляющих аналитику.

6. Стакан котировок: секретный инструмент профессионалов.

Обратите внимание: если вы решили выбрать один из этих вариантов, то необходимо соблюдать условие – стакан заявок должен полностью поддерживаться Форекс-брокером. Некоторые компании вводят ограничения на те или иные стратегии, поэтому могут возникать трудности в работе.

Стакан цен для платформы MetaTrader 5

Если вы предпочитаете не устанавливать стороннее программное обеспечение, тогда следует переходить на платформу MT5. В этом терминале данная функция реализована простым и удобным способом – в виде таблицы, где отображается информация от других игроков. Они оставляют заявки на покупку и продажу валютных пар, двигая цену в том или ином направлении. В стакане цен прямо в терминале можно подобрать оптимальный момент с лучшей ценой.

Терминал MetaTrader 5 считается более универсальной, чем её предшественники, поэтому пользователям доступны другие финансовые активы. Они делятся на две категории: биржевые и внебиржевые символы. В первом случае стакан отображает реальные объёмы и стоимость активов. Во втором случае интерес больше возникает у тех, кто предпочитает пользоваться стратегией скальпинга. Внутри терминала всё реализовано достаточно просто и понятно, а трейдеры могут выбирать отложенные или рыночные ордеры.

Допускается два вида операций:

  1. Торговые заявки. Трейдер может выставлять различные разновидности заявок или удерживаемые ордеры на покупку каких-либо активов, а благодаря “стакану” подбирается наилучшая цена.
  2. Рыночные процедуры. В режиме процедур по рынку можно торговать доступными активами по стоимости, обновляемой постоянно без задержек. Инструмент в данном случае демонстриурет заявки для торговли. Для удобства позиции продать-купить отмечаются разными цветами – красными и синими. Ещё один столбец предназначается для уровней Стоплосс и тейкпрофит.

Для установки стакана цен на биржевой площадке MetaTrader 5 необходимо выполнить следующие действия:

Стакан цен и лента принтов / Торговая стратегия для скальперов

  1. Открыть меню “Обзор рынка” и найти специальный пункт “Стакан цен”.
  2. Рассмотреть открывшуюся таблицу, где представлено три столбика – объёмы, цены и торговля.
  3. Выбрать обычные или отложенные ордеры.
  4. В крайнем столбике (“Торговля”) можно выставлять откладываемые ордеры с помощью красных и синих стрелочек.
  5. Установить специальные настройки для ордера – stop-loss, vol (объём в лотах), take-profit.
    Выставить приказы для торговли – Sell, Buy, Close.

Так как платформа MT5 в целом менее популярна, поэтому и функциональные особенности в полной мере знакомы далеко не всем. Пользователи могут использовать стакан объёмов на Форекс, и многие начинают активно внедрять данный инструмент в свою работу.

Трейдер может осуществлять мониторинг, выбрав пошаговое изменение цены или только существующие ордеры в целом. Отдельные моменты влияют на весь процесс торговли, а также на возможное получение прибыли, поэтому важно правильно выставлять настройки и не путать обозначения.

Обратите внимание: если есть желание воспользоваться “Стаканом цен”, но нет желания или возможности отказываться от платформы MT4, тогда можно решить данную задачу установкой стороннего плагина.

В случае с МТ4 необходимо выполнить следующие действия:

  1. Открыть меню на графике выбранной пары.
  2. Нажать пункт “Стакан цен”.
  3. Найти текущие отметки “Бид” и “Аск” (покупка и продажа).
  4. После этого можно выставлять отложенные ордеры, уровни в дальнейшем выставляются по шагу цены.
  5. Чтобы отложить ордер, необходимо использовать колонку “Торговля” с красными и синими обозначениями.

Управление осуществляется специальными функциями. Синяя кнопка предназначается для ордеров Buy, а красная для ордеров Sell. Для удобства их можно перетягивать мышкой из одной колонки в другую, если требуется быстро поменять позиции. Нажимая соответствующие кнопки также задаются приказы Стоп-Лосс и Тейк-Профит. Отмена той или иной сделки осуществляется кнопкой Shift и нажатием крестика на выбранном ордере.

“Стакан цен” – это полезный и востребованный инструмент, основанный на главных механизмах ценообразования на рынке Forex. Он помогает определять ситуацию на рынке и настроение крупных инвесторов. Если правильно понимать все значения, можно прогнозировать дальнейшие события и предпринимать правильные шаги. Многие профессионалы заявляют, что эти показания ценнее, чем большинство других индикаторов.

Биржевой стакан. Когда тайное становится явным

Стакан цен, также известный как биржевой стакан и стакан заявок, является неотъемлемой частью торговли ценными бумагами через интернет. Распространено мнение, что навык работы с ним сильно влияет на результат трейдера, торгующего на малых временных интервалах. При этом инвестору, в отличие от трейдера, необходимы лишь базовые понятия работы со стаканом. По своему опыту могу сказать, что быть инвестором гораздо приятнее, чем трейдером — как в плане свободного времени, так и ожидаемого конечного результата. При этом освоить основные принципы работы со стаканом цен можно буквально за несколько минут.

Кто такой DOM и что в нем полезного

Биржевой стакан – информационная панель потока ордеров покупки/продажи фондового актива с указанием объема (в контрактах) и желаемой цены. Допускаются определения Order Book (книга ордеров), Open Book (книга приказов), Level II quotes, Depth of Market (глубина рынка), стакан цен, стакан заявок. Биржа выступает торговым посредником и собирает миллионы торговых приказов, а DOM – одна из форм отображения поиска оптимальной price. По мере заключения сделок позиции покупатель/продавец постоянно обновляются, так что информация Depth of Market актуальна на текущий момент.

Обычно видны 10-15 котировок в зоне текущей цены, и так только она меняется, то корректируются и котировки ордеров «в очереди». Так что DOM выгоден в первую очередь торговцам интрадей и скальперам.

Открыть счет у проверенного брокера Амаркетс

Как формируется цена на рынке?

Допустим, дано: цена и заявки на покупку и продажу. Если по этой цене будет заявлено больше сделок на покупку, чем на продажу, то значит, что все получат желаемое, а цена повысится на одну единицу. Если же и по этой цене больше заявок покупки, то цена еще повысится. Вот такой простой принцип.

На сегодняшний день брокеры продолжают развивать работу электронных сетей, поэтому повышается централизация торговой системы. Брокерские центры интегрируют ценовой стакан в торговую платформу Metatrader 4 – пользующуюся самым большим спросом у трейдеров, а также предлагают дополнительные полезные функции (например, торговля в один клик).

Структура Order Book и типы заявок

Финансовый рынок − обычный аукцион: если кто-то что-то хочет продать, например, в объеме 5 лотов, и предлагает свою цену, то обязательно должен найтись тот, кто хочет купить это нечто, причем в том же объеме и по такой же price.

Стандартный DOM имеет несколько зон:

  • Red: ордера («интерес») к продаже − Ask или Offer;
  • Green: заявки покупателей − Bid;
  • Neutral: актуальная цена в зоне спреда.

В этом и состоит отличие DOM от привычных нам ценовых графиков: вы видите только поступившие, но еще не выполненные (не закрытые) заявки, а точка на графике – это уже результат сделки. И приказов, которые этот результат сформировали, тут УЖЕ нет. Предполагается, что сделки заключаются по оптимальной (для обеих сторон!) цене, которая максимально близка к текущей рыночной. Если покупателя на весь объем по заявленной цене недостаточно, то стороны могут «договориться» о некотором диапазоне цен, внутри которого может быть заключена сделка.

Виды заявок в Open Book

В общем объеме биржевых приказов принято выделять заявки:

  • Рыночные: выполняются по оптимальной («лучшей») цене в полном объеме.
  • Лимитные: обычные ордера – указывается актив, желаемая цена, лот.
  • Условные: остальные ордера, за исключением лимитных, требующие неких условий, например, момента времени.

В стакане цен видны ТОЛЬКО лимитные заявки: рыночные исполняются сразу, а для условных, нужен момент, когда они в зависимости от ситуации станут или рыночными, или лимитными.

Также принято выделять (весьма условно) заявки мелкие (10-100 лотов или контрактов), средние (400 — 1000) и крупные (более 4000 лотов). За поведением крупных приказов нужен особый контроль – именно они участвуют в спекуляциях. Их проще видеть в ленте приказов (time&sales) – она отображает и скрытые объемы, которые в Order Book не попадают.

Без индикаторов. Биржевой стакан. Основа анализа

Агрессивные и пассивные заявки могут быть любого типа, но стратегические задачи у них разные.

Ордера покупки/продажи, размещенные статично в узкой ценовой зоне, фактически эту зону защищают, а потому считаются пассивными. Вспомните, как трудно пробить сильные уровни поддержки/сопротивления.

Рыночные заявки более динамичные (агрессивные) − именно они смещают цену к нужному для маркетмейкера уровню.

Что такое биржевой стакан?

И так, для начала следует заработаться с тем, что представляет собой биржевой стакан. Это таблица, которая включает в себя данные, стоимость и объемы об установленных лимитных ордерах на приобретение или же продажу за территорией спреда по выбранному инструменту на установленную глубину. Они в свою очередь в ближайшее время будут выполнены, и спровоцируют движение стоимости в определенную сторону.

Как выглядит биржевой стакан:

Есть ли Depth of Market на Форекс?

Увы, полноценный биржевой стакан актуален только для фондовых площадок. Ликвидность спотового рынка в десятки раз превышает объемы фондовых активов, но не имеет единого центра управления, а потому информация по заявкам централизованно не собирается. Оценить позиционирование открытого интереса невозможно.

В MetaTrader есть некое подобие «стакана цен», но доступны только тиковые объемы − количество ордеров в единицу времени. Иногда брокеры создают «иллюзию» глубины рынка и показывают рыночные приказы какой-либо одной биржи или ордера только своих клиентов. Но делать прогнозы на основе таких данных нельзя.

Терминалы типа MarketDelta для Форекс-активов могут показать расстановку реальных объемов только на конкретной торговой площадке, доступ к данным которой предоставляется бесплатно (очень редко!) или оформляется по подписке.

На платформе ClusterDelta есть сервис доступа к данным Чикагской биржи (СМЕ) – можно видеть актуальный биржевой Depth of Market и ленту – прямо в интерфейсе МТ4, причем бесплатно. Имеется возможность скачать настройки фильтра, чтобы отсеивать мелкие заявки и видеть только крупные объемы.

Терминал Квик (Ouik) подключен напрямую к бирже, реальные объемы в его интерфейсе видны, хотя для полной информации нужен платный доступ. Так что если желаете торговать, например, валютными парами с учетом данных биржевого стакана, можете выбрать фондовые аналоги – валютные фьючерсы.

Обзор стакана цен в МТ5 ! Сравнение стакана цен в МТ5 и Delta River

Настройки индикатора «Стакан цен»

Несколько десятков изменяемых параметров позволяют настроить этот информационный инструмент под любой стиль торговли. Самыми важными параметрами являются:

  • Глубина – суммарное количество (сверху и снизу текущей цены) отображаемых гистограммных столбцов;
  • Скрыть_Ордера/Позиции_МеньшеЧем – минимальный объем ордера/позиции, который будет отображен на гистограмме;
  • ОбрезатьЗначение_Ордера/Позиции_До – всем объемам, превышающим заданное значение, будут присвоено это значение;
  • МакетОтображения – задает визуализацию гистограмм (классический – аналогичный ProOanda; упрощенный – половины гистограмм, расположенные у правого и левого края окна ценового графика);
  • ОтображениеСтаканов – одно- или двухстороннее;
  • Отступ/Расстояние – задает дистанцию между стаканами и от стаканов до краев окна ценового графика (используется при классической визуализации гистограмм);
  • ЗначенияПриНаведенииМыши – отображать ли значение уровня при наведении на него указателя мыши;
  • ОтображатьИменаДанных – отображать ли названия квадрантов гистограмм;
  • ОтображатьСуммарныйПроцент – отображать ли суммарное значение уровней в каждом квадранте;
  • НавигацияПоИстории – активировать ли доступ к просмотру истории обновления гистограмм;
  • ПрятатьКнопкиПриМинимайзе – отображать ли кнопки меню при его минимизации;
  • ШагБыстройПеремотки – на сколько баров перемещаться при перемотке;
  • ШкалаЗначений – отображать ли на гистограмме вертикальную шкалу;
  • ВеличинаДеления_Ордера/Позиции – шаг вертикальной шкалы;
  • ШиринаДеления_Ордера/Позиции – длина деления шкалы по горизонтали (в пикселях);
  • Позиция/Сдвиг – задание угла окна ценового графика, в котором будет отображено меню, и его сдвига (в пикселях);
  • РазмерПанелиПоУмолчанию – параметры отображения меню при запуске терминала и после смены таймфрейма;
  • ГорячаяКлавиша_СкрытьПанель – задает клавишу, выполняющую скрытие меню;
  • ДанныеПоУмолчанию – задание активной по умолчанию кнопки меню при загрузке терминала или после смены таймфрейма;
  • КнопкаФильтраNET – отображать ли чистое значение объемов;
  • ЦветоваяСхема – настройки для светлого и темного фона окна ценового графика;
  • РаскраскаУровней – задание окраски столбцов гистограмм;
  • ПользовательскиеЦветаУровней – задание персональных цветов для окраски уровней;
  • БрокерИспользуетЛетнееВремя – необходим ли переход между летним и зимним временем;
  • АлертПриПолученииСвежихДанных – активировать ли звуковое оповещение при обновлении данных;
  • ЗвуковойФайл – путь к аудиофайлу алерта.

Где взять стакан онлайн и как пользоваться

Нужно понимать, что абсолютно ВСЕ заявки вам ни один DOM не покажет, даже если вы получаете инфу напрямую с биржи. Всегда есть «скрытые» объемы, спекулятивные заявки, высокочастотные HFT-ордера, но техника работы с ними – это отдельная и очень широкая тема.

Нам важно понять общую расстановку торгового интереса, если повезет – заметить скопление объемов на одной из сторон рынка и подтвердить направление, которое определено с помощью фундаментального и технического анализа. Предполагается, что динамика рынка синхронна на большинстве торговых площадок, поэтому вполне можно пользоваться информацией крупного брокера. Уже много лет популярными и заслуживающими доверия остаются онлайн сервисы SaxoBank:

Цена всегда стремится к равновесию, и ее направление (вверх или вниз) определяется тем, на какой стороне рынка возникает бОльший интерес – продаж или покупок. Стандартная схема рассуждений при анализе рынка приведена ниже, любопытным рекомендуем изучать специальную биржевую литературу:

Например, если по теханализу «видны» сильные ценовые уровни, то оценка ситуации DOM в этих зонах должна этот факт подтвердить, а что чтобы оценить шансы на откат от таких уровней достаточно увидеть список лимитных приказов.

И что в результате?

Есть мнение, что на современном рынке биржевой стакан для принятия решения теряет смысл. Сегодня опция «скрытый приказ» спрячет любую сделку, в результате «темный объем» может превышать видимый в стакане в сотни раз.

Фиктивные контракты создают иллюзию интереса, но когда мелкие заявки («планктон») разворачиваются в этом направлении, эти заявки быстро снимаются и начинается активный сбор стопов. Но опытный трейдер знает, как читать такие схемы просто на графике.

Так стоит ли вообще заглядывать в биржевой стакан? Конечно – да. Помните: Форекс крут, но биржа – вечна.

Ценность анализа DOM в том, что его анализ покажет, как реальные участники «давят» на цену. Крупные объемы – рыночные или лимитные − создают дисбаланс на рынке, индикатором которого является ценовой график. Бывает, что график показывает консолидацию, в ленте и в DOM на этом уровне идет жесткая борьба и уже накапливаются силы для пробоя. Биржевой стакан поможет увидеть маркетмейкеров и спекулянтов гораздо раньше любого индикатора, а правильная оценка позволяет выполнить более рациональный вход в рынок и вовремя из него выйти.

Биржевой стакан на бирже и в трейдинге — что это такое и его анализ, принципы исполнения ордеров

Чтобы обеспечить прибыль, направление движения цены и торговли трейдера должны совпадать. Одним из инструментов, помогающих увидеть соотношение сил на рынке является биржевой стакан.

Что такое биржевой стакан и для чего он нужен

Стакан — представленный в форме таблицы перечень ордеров от продавцов и покупателей по выбранному инструменту.

Такой структурированный список , который также называют книгой приказов, глубиной рынка, level 2 (на американском рынке), используется спекулянтами для анализа ситуации на площадке.

Для краткосрочной торговли и скальпинга важно правильно определить точку входа и направление смещения вероятности изменения стоимости ценной бумаги или фьючерса.

Особенности

Заявки (офферы) на покупку (биды от англ. «bid») и продажу (аски от англ. «ask») по торговым инструментам размещаются в стакане с указанием объема и количества лотов, а на срочном рынке — контрактов.

Один из параметров стакана — глубина. Например, в терминале QUIK глубина 20*20 означает, что список будет состоять из 20 лучших предложений, как от продавцов, так и покупателей. На фьючерсных площадках по индивидуальной просьбе могут предоставить более глубокий стакан.

Аналог Level 1 на американском рынке — лента сделок в распространенной в России торговой программе QUIK находится в меню “Создать окно” и называется «Таблица обезличенных сделок». Поток данных может быть отключен по умолчанию и потребуется запросить у своего брокера о включении.

  1. В биржевом стакане представлены лимитные ордера и их общее количество по той или иной цене.
  2. В “принтах” — строчках ленты, смотрят объем по ценам и его распределение.

Структура стакана цен на рынке

Для лучшего понимания, что такое стакан на бирже, нужно хорошо усвоить его структуру :

  1. Чаще всего красным цветом показывают приказы продавцов, а зеленым или синим — покупателей. Особенности оформления могут быть разными в зависимости от сервиса.
  2. В первом столбце указывается стоимость инструмента, втором — число предложений игроков. (разница между ценой продавца и покупателя) хорошо виден в месте соединения цветов (ордеров ask и bid).

Виды заявок в стакане

Для удобства игроков в трейдинге применяют несколько видов торговых приказов:

  1. Лимитные . Размещаются заранее, содержат указание по стоимости актива и количеству контрактов (лотов). Наиболее распространенный тип.
  2. Рыночные . Исполняются сразу после создания по цене на момент. Ордер может закрываться по разным ценам.
  3. Условные . Включают любые не лимитные приказы, которые осуществляются при выполнении на рынке заданных условий.

Сделки по рыночным заявкам в стакан не попадают, так как выполняются мгновенно. Чтобы сработал условный ордер, ждут, когда будет подходящая ситуация. Такие заявки тоже не попадают в стакан. В зависимости от биржи разные ордера считаются крупными, средними или мелкими.

Агрессивные и пассивные заявки

Агрессивные заявки толкают рынок в требуемую игроку, который их выставляет, сторону.

Такие ордера бывают 2 видов:

  • рыночного типа — могут появиться в любой момент и выполняются по текущей цене, двигая ее;
  • лимитированные , но быстро изменяются, все время подтягиваясь к стоимости на рынке и могут долго удерживать его направление.

Стакан цен в МТ4. Как использовать

Пассивные приказы удерживают уровни сопротивления или поддержки. Чаще всего ордера такого типа располагаются у сильных графических уровней. Когда пассивные заявки закрываются, цена, которую они защищали, пробивается, и с помощью агрессивных приказов рынок двигается дальше.

Анализ и применение в торговле

На рынке фьючерсов и опционов при скальпинге, кратко- и среднесрочной торговле таблица ордеров является основным инструментом для принятия решений игроками.

Что анализировать в стакане

При отслеживании ордеров в ленте нужно обращать внимание на:

  • появление больших объемов — крупных продавцов или покупателей;
  • прохождение по сравнительно небольшому ордеру множества принтов , с суммарным объемом, превышающим оффер;
  • скупку у некоторой цены всех контрактов;
  • размещение заявок с равным или изменяющимся по видимому закону объемом через одинаковые промежутки времени;
  • постановка больших ордеров в противоположных направлениях .

Крупные заявки

Главное в чтении ленты — определить наличие крупных игроков и понять их намерения.

Заявки больше среднестатистических по объему могут выставляться, если:

  1. Игрок принял решение зафиксировать прибыль . Возможен разворот рынка. С подобной целью ордера выставляют вблизи минимумов/максимумов внутри дня.
  2. Нужно удержать уровень и/или набрать позицию . Чаще всего такие заявки появляются рядом с поддержкой или сопротивлением. Когда торговая система заключается в отработке отскоков цены, то за уровнем ставят стоп-лосс. Если остаток по крупной заявке у уровня быстро уменьшается и частота принтов у оффера растет, то возможен пробой и следует размещать стоп-приказы за поддержкой/сопротивлением.

Канал

Как и при торговле, по графику в биржевом стакане можно определить канал, когда цена движется от поддержки к сопротивлению и обратно.

Если торговая система рассчитана на работу в канале , то приказы размещаются у его границ, где скупаются и распродаются большие объемы. Заявки в форме лимитных и стоп-ордеров позволяют отрабатывать движение цены между уровнями, которые также являются основой для расчета стоп-лосса.

Айсберг приказы

По аналогии с айсбергами у ордеров такого типа присутствует “подводная” невидимая часть . Понять, какие объемы скрываются за небольшой повторяющейся позицией невозможно.

Назначения таких заявок — скрыть свои намерения, совершать относительно крупные сделки без движения рынка. Например, выставлено 150 лотов на покупку по цене 100 — это видят все. При закрытии ордера появляется следующий и т.д.

В терминале QUIK отслеживать такие сделки удобно по “Таблице обезличенных приказов”.

Buy hunt, sell hunt

Для набора позиции или удержания поддержки/сопротивления существуют торговые алгоритмы, позволяющие покупать или продавать все активы у нужной цены.

Buy-hunt — скупка инструмента по заданной цене и ниже, sell hunt — продажа от уровня и выше него.

Импульс

После коррекции цены перед началом нового трендового движения в биржевом стакане может сложиться ситуация, когда почти отсутствуют продавцы или покупатели .

Например, после коррекции вниз мало покупателей, а плотность заявок на продажу большая. Чаще всего следует ожидать движения вверх. Рынок движется против толпы , от объема к объему. В таких ситуациях рекомендуется открывать ордер на покупку при первых признаках сдвига баланса в ленте — начала движения вверх.

Повторяющиеся заявки

Чтобы до нужного момента не изменять ситуацию на рынке, крупные трейдеры вынуждены разными способами скрывать свои действия и намерения.

Один из способов маскировки — повторяющиеся приказы, когда через 3-30 секунд появляются офферы с равным или закономерно изменяющимся количеством лотов (10, 15, 20 и т.д.).

При фиксации подобного положения можно ожидать движения рынка после того, как крупный игрок сформирует заданные объемы. Мелкий трейдер будет в выигрыше, если торгует на одной стороне с большими операторами.

Флиппинг (flipping)

Стратегия применяется для манипуляции рынком и состоит в том, чтобы создать видимость возможного движения цены в одну из сторон, с намерением играть в противоположном направлении.

Для этого, например, снизу открывают айсберг-бид, а вверху ставят аск большого объема.

В нужный момент аск сверху убирают без исполнения, а снизу появляется крупный бид и направляет рынок против не понявших махинации и попавших в ловушку трейдеров.

Контакт агрессивных и пассивных заявок

Перед пробоем уровня бывает, что пассивные и агрессивные ордера сходятся.

В этой ситуации существуют следующие способы поведения:

  1. Торговать вместе с агрессивными игроками после пробоя плотности пассивных заявок с расположением стоп-лосса под пробитым уровнем.
  2. Торговать откат от цены , где расположены пассивные приказы.
  3. Дождаться более ясной ситуации и не участвовать в торгах.

Диапазоны без цен

Если образовалась зона, в которой нет или мало ордеров , то открытие в ней офферов может как остаться незамеченным, так и спровоцировать импульс.

Эффективность применения биржевого стакана

Для долгосрочной и среднесрочной торговли стакан на бирже используется редко. Игроки, торгующие внутри дня, скальперы и свинг-трейдеры используют стакан и ленту. Наблюдение за рынком с помощью этих инструментов помогает снизить риски и увеличить прибыль.

Ценность информации от анализа глубины рынка снижается при торговле посредством роботов.

Манипуляции крупных участников на бирже увеличивают количество ложных торговых сигналов и вынуждают трейдеров использовать более сложные системы с целым набором инструментов.

Стакан цен на Форекс

На валютном межбанковском рынке Форекс таблица ордеров или лента не отображаются в терминале MetaTrader 4. По своей структуре Форекс состоит из множества площадок с суммарным оборотом несколько трлн долл. в день.

Тот стакан цен, что представлен, например, в Метатрейдере не способен выполнять функции, традиционно отводимые таблице приказов для срочных инструментов бирж.

Трейдеры, торгующие разными инструментами Форекс, применяют другие стратегии, без использования стакана.

О чем могут рассказать биржевой стакан и лента сделок

На просторах интернета полно информации об анализе графиков цены и самых экзотических технических индикаторах. Чуть менее распространен анализ объемов торгов, по причине отсутствия такового у форекс-брокеров, активно популяризирующих биржевую торговлю. Не сложно найти неплохой учебник по инвестированию и фундаментальному анализу. Но вот, что касается использования ленты сделок и биржевого стакана, здесь русскоязычные ресурсы ограничиваются разъяснением терминов «бид», «аск» и спред, на чем весь анализ этих инструментов, по сути, и заканчивается. Есть неплохие видеоматериалы, но они преимущественно описывают ситуации на рынке США, где ECN и «дарк-пулы» вносят свои коррективы в механику торгов. Данная статья призвана хоть немного, но ликвидировать этот пробел и рассказать о том, как и зачем эти инструменты могут быть использованы на российском рынке обычным частным инвестором.

Объёмы на форекс. 3 РЕАЛЬНЫХ способа.

Стакан, лента, «офферы» и «принты»

Биржевой стакан (level 2 на американском рынке) — это список лимитных заявок на рынке в текущий момент. Как правило, заявки на продажу расположены сверху и выделены красным цветом — еще их называют «аски» (от англ. ask — спрос). Заявки на покупку выделены зеленым, расположены снизу и называются «биды» (от англ. bid — предложение). И те, и другие еще называют «офферами» (offers).


Иногда «офферами» называют только заявки на продажу

Цифра рядом с ценой обозначает количество лотов (или контрактов на срочном рынке), которое можно купить/продать по этой цене. Если вы хотите купить, например, 100 лотов, то вы можете купить 15 лотов по цене 74,84 и все остальное по 74,85. Если продать, то весь объем можно реализовать по 74,8. Если эти цены вас не устраивают, тогда вы размещаете лимитную заявку по интересующей цене, она появляется в стакане, и вы ждете, пока найдется участник торгов, который её исполнит.

Глубина стакана

Стакан характеризуется глубиной. Глубина стакана «20Х20» обозначает, что в окне будут отображаться заявки по 20-ти лучшим ценам на продажу и 20-ти лучшим ценам на покупку». Как правило, большинство брокеров предоставляют именно такую глубину стакана. Если у вас отображается меньше, просто попробуйте подключиться к другому серверу в QUIK. Глубину, большую чем 20х20 можно получить в индивидуальном порядке, как правило, она требуется на рынке фьючерсов.

Альтернативный вид стакана, который можно изменить в настройках

Лента сделок

Лента сделок (level 1 на американском рынке) в российской действительности, где в качестве основного торгового терминала свои позиции прочно удерживает терминал QUIK, она называется «Таблица обезличенных сделок». Найти её можно в меню Создать окно -> Таблица обезличенных сделок. Если она окажется пустой, значит нужно исправить настройки в меню «Система ->Заказ данных -> Поток обезличенных сделок». Если и там Вас встретит пустой список, необходимо обратиться к брокеру с просьбой включить поток обезличенных сделок. По умолчанию он может быть отключен, чтобы снизить нагрузку на интернет пользователя.

В ленте сделок отображаются все сделки, которые проходят по выбранным биржевым инструментам. Для эффективного использования одну таблицу лучше настраивать на один инструмент. Для наглядности удобно выделять сделки на покупку и продажу разными цветами.

Профиль ОБЪЕМА и УРОВНИ за 10 минут⏱ Обучение СТРАТЕГИИ + Индикатор

Каждая строчка в ленте называется «принт» и обозначает сделку по конкретной цене. Цифра рядом с ценой обозначает количество купленных/проданных лотов (или контрактов на срочном рынке).

Таким образом, биржевой стакан дает нам информацию о лимитных заявках на рынке, а лента — о том, на какие объемы были заключены сделки по различным ценам.

Подробнее о том, как настроить ленту и стакан можно прочитать в инструкции к QUIK или найти видео на просторах интернета. Давайте теперь разберемся, что же можно увидеть с помощью этих инструментов

Спред, ликвидность и активность торгов

Ликвидность биржевого инструмента — это возможность быстро купить или продать актив по цене, близкой к рыночной. Нет проблем продать или купить 1 лот. Многие акции позволяют быстро совершить сделку с 1000 лотов. Но когда вы работаете с объемом в 10 000 все становится чуть сложнее.

Механика рынка и движения цены

Первое, на что стоит обратить внимание, это количество заявок и их плотность в стакане. Как правило, для одного инструмента плотность заявок примерно одинакова для одной и той же фазы рынка. По тому, насколько плотно расположены заявки, сколько их и какая средняя величина спреда, можно быстро оценить ликвидность, величину проскальзывания рыночной или стоп-заявки и какой объем можно быстро набрать не «размазывая» позицию по ценам. Для примера можно открыть и поставить рядом для сравнения стаканы акций Сбербанк-ао и Сбербанк-ап.

Хорошо видно, что покупка 5000 акций ао и 5000 акций ап совершенно разные вещи. (Для АО в одном лоте 10 акций, для ап — 100). Если в первом случае можно просто купить по рынку, или даже поставить лимитный ордер на 226,32 и быть спокойным за его исполнение, то в случае с привилегированными акциями ситуация становится сложнее. При покупке по рынку сразу теряется 20 пунктов на спред, и вдобавок средняя цена покупки окажется еще выше за счет низкого предложения. Если же поставить лимитную заявку на 50 лотов, нет гарантии, что она будет исполнена в полном объеме и не придется потом «догонять» растущую цену.

Также можно сразу оценить целесообразность выставления автоматического стоп-лосса. Если в Сбербанк-ао проскальзывание может ограничиться 15-20 пунктами, то для Cбербанк—ап это может сулить куда-более весомые потери.

Для удобства, можно зайти в настройки стакана и поставить галочку «разреженный стакан» Тогда пробелы между ценами и спред будут отображаться нагляднее.

Установка индикатора «стакан цен» и почему он лучший !

Пример разреженного и обычного стакана акций ММК

Сразу стоит отметить тот факт, что не всегда авторы тех заявок, которые стоят в стакане хотят их исполнить. Довольно часто при появлении активных сделок по рынку часть заявок снимают. Особенно часто это встречается на малоликвидных акциях, вроде RSTI, NLMK, RASP и др., где за счет больших пробелов в цене «кормятся» скальперы и торговые роботы, активно переставляющие свои заявки. Оценить, какие заявки действительно исполнили, а какие просто сняли, можно только по ленте сделок.

Также по ленте можно оценить активность торгов. Количество «принтов» в секунду и объемы сделок дадут понимание, насколько активно торгуется инструмент и с какой скоростью могут двигаться котировки. Для среднесрочных сделок этот нюанс может быть полезен при входе и выходе из позиции, например, когда нужно оценить истинность пробоя или насколько сильна реакция рынка на новость. В общем случае стоит учитывать следующие моменты:

Частота «принтов», их объем и направленность. Быстрый разбор «офферов» крупными заявками в одном направлении указывает на сильное давление участников на котировки. Понятие «быстрый» относительно и определяется путем наблюдения за конкретным инструментом. Также можно ориентироваться на шкалу времени в ленте, если частота небольшая. В течение дня активность торгов, как правило ниже с 13 до 16 часов по МСК.

Сужение спреда «офферами». Если активный разбор «асков» сопровождается сужением спреда со стороны «бидов», по которым сделки проходят редко, это признак силы покупателей. Еще лучше, если среди «бидов» начнут появляться крупные заявки. Если такое случается в момент пробоя уровня, можно считать это еще одним подтверждающим сигналом его истинности. Тоже справедливо и для движений вниз.

Во время выхода важных новостей, активность очень высокая. Для неё характерен очень высокий спред и частые разнонаправленные сделки, особенно на инструментах с невысокой ликвидностью. В такие моменты ориентироваться на ленту и стакан в QUIK очень сложно. Просто нужно понимать, что рынок волатилен, риск высокий и исходя из этого корректировать свою торговлю.

Участники торгов

Прежде, чем искать более конкретные сигналы в стакане, стоит разобраться, чьи действия можно там увидеть. На рынке действует большое количество самых разнообразных участников, которых условно можно разделить на следующие категории:

Высокочастотные роботы (HFT)

Скорость исполнения сделок может составлять микросекунды, так что вряд ли удастся разглядеть их, используя обычный QUIK. Тем не менее, их сделки отображаются в ленте и могут нести полезную информацию. По сути, это те же торговые алгоритмы, но использующие существенное преимущество в скорости.

Скальперы

Стакан ордеров на Forex — Индикатор Order Book

Скальперы торгуют на коротких движениях внутри дня, заключая большое количество сделок. Простейший скальпинг предполагает паразитирование на более крупных заявках и взятие прибыли на движениях, вызванных стоп-лоссами других игроков. Примеры популярных скальперских стратегий:

Сделки внутри спреда — скальпер выставляет лучший «бид» на покупку, а потом сразу выставляет лучший «аск» на продажу. При удачно подобранном моменте и достаточной ширине спреда удается сделать быструю сделку с небольшой прибылью, окупающей комиссию.

Сделки от крупного «оффера» — при появлении крупной заявки в стакане, часто её не могут удовлетворить сразу. Цена убегает от неё, движимая закрытием позиций и входящими в сделку скальперами, рассчитывающими заработать на этом отскоке.

Сделки на «разъедание» крупного «оффера» — когда поток сделок по «офферу» достаточно сильный, скальперы входят в сделку в надежде на то, что после удовлетворения «оффера» сработают стоп-лоссы заходивших на отскок и дадут краткосрочный импульс.


Маркетмейкеры и торговые алгоритмы

Имеются в виду не те «страшные маркетмейкеры», которые «кукловодят рынок» и которыми пугают на форумах сторонники теорий заговоров. Институт маркетмейкинга создан для поддержания ликвидности на рынке. Эти участники торгов удерживают спред, чтобы он чересчур не расширялся, а также покупают, когда все продают и продают, когда все покупают. Их цель — стать для вас другой стороной сделки, когда ликвидности недостаточно. Такая деятельность выгодна эмитенту и бирже, чтобы поддерживать ликвидность не самых популярных инструментов. Для самого маркетмейкера такая торговля связана с определенными рисками, поэтому маркетмейкеры используют специальные торговые алгоритмы с выставлением двусторонних котировок, а биржа предоставляет льготные условия по комиссиям, позволяющие маркетмейкеру отбивать расходы и зарабатывать прибыль.

Как и для любого разработчика торгового алгоритма, маркетмейкеру важно, чтобы его суть оставалась недоступна широкому кругу трейдеров. Однако отдельные моменты можно разглядеть в стакане. В частности, можно обращать внимание на одинаковые «офферы».

Помимо маркетмейкеров на рынке действует большое количество других торговых алгоритмов, реализующих различные стратегии. Они могут провоцировать ложные пробои и другие обманные маневры на коротких временных промежутках, поэтому стоит проявлять бдительность.

Частные инвесторы и профессиональные трейдеры

Условно можно назвать их «толпой». Участники торгов, действующие по своим стратегиям на различных временных интервалах, которые во время сильных движений могут поддаваться эмоциям и вести себя предсказуемо (чем профессиональнее участник, тем в меньшей степени это проявляется). Они являются «топливом» которое заставляет цену двигаться. Их активность и предпочтения можно оценить по частоте и объему сделок, переставлению «бидов» и «асков», расширению и сужению спреда.

Крупные игроки и инвестиционные фонды.

Самая интересная категория игроков. Имея большой объем денег, такие игроки могут существенно сместить баланс спроса и предложения. Чем крупнее оперируемые игроком суммы — тем более существенное и долгосрочное влияние оказывают на рынок его действия. Основная задача использования стакана и ленты — определение присутствия таких игроков, попытка понять их намерения и насколько им это удается. Такой навык еще называют чтением ленты.

Чтение ленты — непростой процесс, для овладения которым необходимы либо качественные видеоматериалы с комментариями, либо знающий человек, который покажет вам пальцем куда нужно смотреть. И конечно же — много практики. Тем не менее, есть ряд простых формаций, которые можно наблюдать и без особой подготовки.

На что смотреть в стакане

При чтении ленты важно отслеживать в стакане крупные заявки, которые больше среднестатистических. В зависимости от торгового инструмента, крупными можно считать разные величины. В основном, для акций второго эшелона можно смело ориентироваться на значения больше 10 000 лотов. Для Сбербанка, Газпрома и ВТБ это цифры более 40 000.

Крупный «оффер» нужно рассматривать в контексте его появления. Стоит обращать на него внимание в следующих случаях:

Крупная заявка стоит на внутридневных максимумах/минимумах

После хорошего направленного движения игрокам необходимо зафиксировать прибыль. Крупная заявка может показать цену, где основная масса игроков собирается закрывать позицию, и вероятен разворот.

Форекс индикатор скоплений Stop Loss других трейдеров для МТ4

Крупная заявка появилась внезапно после боковика

Иногда на фоне невысокой активности появляется крупный «оффер» вблизи от лучших цен. Стоит учитывать, в контексте каких движений он появился и как рынок отреагировал на его появление.

Крупная заявка стоит на уровне

Крупная заявка на уровне может служить двум целям — набрать позицию и показать намерение удержать уровень. Её присутствие говорит о том, что уровень может удерживаться и на него можно ориентироваться при торговле. При торговле отскока от такого уровня можно существенно сократить стоп-лосс, устанавливая его сразу за крупной заявкой. При торговле пробоев можно ориентироваться на частоту принтов по «офферу» и его остаток. На ликвидных инструментах иногда допустимо открывать сделку на пробой выставляя автоматическую стоп-заявку сразу за «оффер».

Если же на уровне ничего особенного не наблюдается, с большой долей вероятности можно ожидать «запиливания» уровня.


Айсберг-заявки

У такой заявки есть видимая и скрытая части. Например, по цене 100,00 стоит 200 лотов на продажу. Это видимая часть. Как только эти 200 лотов откупают заявка обновляется и так до тех пор, пока весь объем не выкупят. Таким образом маскируются крупные «офферы», чтобы цена не «убегала» от них. Айсберг-заявки, поддерживаемые Мосбиржей, допускают минимальное соотношение видимой и скрытой части 1:100. Однако, участники торгов могут использовать свои собственные алгоритмы для организации айсберг-заявки, параметры по которым могут отличаться. В стакане их можно увидеть, когда по небольшому «офферу» проходит много «принтов», суммарный объем по которым превосходит «оффер» в разы.


Buy-
hunt / Sell-hunt

Торговые алгоритмы, альтернатива айсберг-заявкам. Алгоритм buy-hunt скупает все предложение по определенной цене и ниже неё. Аналогичным образом sell-hunt продает по всем доступным «бидам» выше определенной цены. Эти алгоритмы пишутся самими участниками торгов. Таким образом может набираться позиция или удерживаться нужный уровень.

Повторяющиеся «принты»

Особо крупным игрокам, когда они не могут совершить сделку на внебиржевом рынке, приходится прибегать к различным ухищрениям, чтобы набрать позицию в стакане, и при этом не обнаружить себя. Одним из таких ухищрений является запуск алгоритма, который покупает/продает по рынку определенное количество лотов через некоторые промежутки времени. Это могут быть одинаковые объемы через равные промежутки времени, либо чередующиеся (например, 15,16 и 17 по очереди) через случайные промежутки времени (например, в пределах 5-15 секунд).


Флиппинг (Flipping)

Еще одним алгоритмом набора позиции может быть постановка лимитных ордеров с одной стороны рынка, для того, чтобы данная сторона рынка выглядела сильной, пока идёт набор позиции с другой стороны рынка. Это может быть реализовано, например, с помощью крупного «аска» сверху и «айсберг-бида» снизу. Когда айсберг будет исполнен, крупный «аск» сверху убирается и снизу ставится крупный «бид». Те, кто изначально вставал в короткую позицию, начинают откупать свои сделки, толкая цену вверх.

Заключение

Стакан и лента — незаменимые инструменты для внутридневной торговли и свинг-трейдинга. Для средне- и долгосрочной торговли они не так эффективны, но понимание происходящего в стакане поможет лучше оценить ситуацию на рынке и выбирать точки входа с более удачным соотношением риск/прибыль. Вариантов развития событий в стакане может быть огромное количество. Наблюдая и запоминая существующие закономерности, можно овладеть навыком использования этих инструментов на уровне, достаточном для качественного повышения эффективности своей торговли. А начать можно с наблюдения примеров, изложенных в этой статье.

БКС Экспресс

Последние новости

Рекомендованные новости

Итоги торгов. Ускоряем рост, занимая лидирующие позиции

Почему отстал второй эшелон

Финтех Square — проблема для PayPal? Инвестиционный обзор

Moderna: отчет — огонь, акции в лидерах по обороту

Наиболее подходящие акции США для активных трейдеров

Ключевой риск для рынка нефти в августе

Инвестиции в железные дороги: доходность, риски, дивиденды

Во что инвестировали частные инвесторы в июле

Адрес для вопросов и предложений по сайту: bcs-express@bcs.ru

Copyright © 2008–2022. ООО «Компания БКС» . г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1
Все права защищены. Любое использование материалов сайта без разрешения запрещено.
Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 154-04434-100000 , выдана ФКЦБ РФ 10.01.2001 г.

Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. Распространение, трансляция или иное предоставление биржевой информации третьим лицам возможно исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных порядком использования биржевой информации, предоставляемой ОАО Московская Биржа. ООО «Компания Брокеркредитсервис» , лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.

* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.

Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.

Лучшие Форекс брокеры 2021: