СТАНДАРТНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Standard Deviation

Технический индикатор Стандартное отклонение (Standard Deviation, StdDev) измеряет волатильность рынка. Этот индикатор характеризует размер колебаний цены относительно скользящего среднего. Так, если значение индикатора велико, то рынок является волатильным и цены баров достаточно разбросаны относительно скользящего среднего. Если значение индикатора невелико, рынок характеризуется низкой волатильностью и цены баров достаточно близки к скользящему среднему.

Обычно этот индикатор используется как составная часть других индикаторов. Так, при расчете Bollinger Bands® значение стандартного отклонения инструмента прибавляется к его скользящему среднему.

Динамика рынка состоит в последовательном чередовании периодов покоя и всплесков активности, поэтому подход к данному индикатору прост:

  • если значение индикатора слишком мало, то есть рынок в полном покое, то имеет смысл ожидать скорого всплеска активности;
  • напротив, если индикатор экстремально велик, значит, скорее всего, эта активность скоро пойдет на убыль.

Расчет:

StdDev (i) = SQRT (AMOUNT (j = i — N, i) / N)

AMOUNT (j = i — N, i) = SUM ((ApPRICE (j) — MA (ApPRICE , N, i)) ^ 2)

Лучшие Форекс брокеры 2021:

StdDev (i) — Стандартное Отклонение текущего бара;
SQRT — квадратный корень;
AMOUNT(j = i — N, i) — сумма квадратов от j = i — N до i;
N — период сглаживания;
ApPRICE (j) — примененная цена j-го бара;
MA (ApPRICE , N, i) — значение скользящей средней с периодом N на текущем баре;
ApPRICE (i) — примененная цена текущего бара.

iStdDev – Стандартное отклонение Индикатор форекс канала

iStdDev – Стандартное отклонение канала Индикатор форекс является Metatrader 4 (MT4) индикатор и суть этого технического индикатора заключается в преобразовании накопленных данных по истории.

iStdDev – Стандартное отклонение канала Индикатор форекс предусматривает возможность выявления различных особенностей и закономерностей в динамике цен, которые не видны невооруженным глазом.

На основе этой информации, трейдеры могут взять на себя дальнейшее движение цен и соответствующим образом скорректировать свою стратегию. Нажмите здесь для MT4 Стратегии

kvart

Индикатор — Осциллятор
Индекс относительной силы RSI — индикатор темпов изменения цены. Был разработан трейдером Дж. Уэлсом Уайлдером младшим в 1978 году. Это один из самых популярных осцилляторов.

Пришло время поговорить о финансовых инструментах.
Обычно на фондовой бирже торгуют акциями, фьючерсами, опционами и облигациями.

Лучшие Форекс брокеры 2021:

On Balance Volume (OBV) — Балансовый Объем
Индикаторы — Объёмы

Индикатор Балансового Объема (On Balance Volume, OBV) — объединяет изменение цены за период, с оборотом средств задействованным для этого изменения. Этот индикатор разработал в 1976 году Джозеф Е. Гранвилл.

Часть вторая — как выбрать брокера.

Здесь есть несколько критериев.

Часть первая — почему не форекс.

Если Вы решили начать работать на бирже, то у Вас скорее всего, возникнет множество вопросов. Как правило первый — какого брокера выбрать, второй — какой выбрать финансовый инструмент (попросту — чем торговать), и только потом — как торговать (какую методику использовать).
Эти вопросы возникают в голове начинающего спекулянта, (именно так, ибо даже за красивым словом "инвестор" прячется банальный спекулянт) как правило в такой последовательности. Что в общем и понятно ведь первая заповедь — не потеряй. А потерять "нажитое непосильным трудом" можно уже на этапе выбора посредника между Вами и биржей, потому, что на прямую работать не получится.
( Read more. Collapse )

Конверты (Envelopes) — или как их ещё называют "Огибающие линии" индикатор отрисовывающий на графике динамические линии поддержки/сопротивления.

Отправить сообщение об опечатке или ошибке!

Стандартное отклонение — это статистический термин, который является хорошим индикатором изменчивости. Он измеряет насколько широко значения (например, цены закрытия) рассеяны от среднего значения. Дисперсия является разницей между фактическим значением, например, цены закрытия и средним значением цены закрытия. Чем больше разница между ценами закрытия и средней ценой, тем выше будет стандартное отклонение и тем выше изменчивость. Чем ближе находятся цены закрытия к средней цене, тем ниже стандартное отклонение и ниже изменчивость.

Вычисление

Для вычисления Стандартного отклонения выполняются следующие шаги:

  1. Вычисляется простое среднее значение цены закрытия, то есть суммируются последние 20 цен закрытия и делятся на 20.
  2. Для каждого периода, вычитается среднее значение цены закрытия из фактической цены закрытия. Это дает нам отклонение для каждого периода.
  3. Вычисляется квадрат отклонения для каждого периода.
  4. Суммируются значения квадратов отклонений каждого периода.
  5. Делится сумма квадратов отклонений на число периодов (в нашем примере — 20).

Стандартное отклонение равно квадратному корню из полученного значения.

Стандартное отклонение для приведенных выше данных равно 6.787. Обратите внимание, что это одна из версий Стандартного отклонения. Существуют различные виды вычисления Стандартного отклонения, используемые в статистике, но эта версия больше всего подходит для технического анализа, так как все входные данные известны заранее.

Примеры

График ниже показывает, как Стандартное отклонение может изменяться во времени.

После продолжительных периодов консолидации, Стандартное отклонение (или изменчивость) снизилась. Обратите внимание, что в конце декабря акция торговалась в достаточно узком диапазоне и изменчивость снизилась. Позже в середине марта, акция также торговалась в узком диапазоне и изменчивость также понизилась. Когда акция начала расти во второй половине марта, изменчивость также повысилась.

Акции «Amazon», которые находится в подобном ценовом диапазоне, как и акции «IBM», имеет более высокое Стандартное отклонение. До конца декабря Стандартное отклонение находилось в районе 7.5. Со снижением в конце года Стандартное отклонение повысилось от 7 до значений выше 12.5. Впоследствии оно снизилось до 2.5 в течение двух недель. После этого оно выровнялось приблизительно на 5. Это был достаточно изменчивый рынок, и на нем можно было заработать гораздо больше, чем на рынке акций «IBM». Чем выше изменчивость определенного рыночного инструмента, тем больше возможностей заработать при торговле на нем.

Применение в графических программах

Стандартное отклонение может быть построено на графике, используя индикатор ширины Полос Боллинджера в большинстве графических программ. Так как ширина Полос Боллинджера формирует два стандартных отклонения выше и ниже Скользящей средней, то установка «0.5» во втором окошечке будет делить ширину Полос Боллинджера на два, что является идентичным построению одного Стандартного отклонения.

Лучшие индикаторы для MetaTrader 4 по рейтингу пользователей — 8

Для авторизации и пользования сайтом MQL5.com необходимо разрешить использование файлов Сookie.

Пожалуйста, включите в вашем браузере данную настройку, иначе вы не сможете авторизоваться.

Индикатор для управлением капиталом.

Я добавил звуковые предупреждения таким образом, чтобы при появлении сильных сигналов на покупку или продажу, он генерировал предупреждение, если входной перменной "SoundOn" присвоено значение true.

Адаптивная скользящая средняя.

Индикатор NRTR находится под графиком на восходящих трендах и над графиком на нисходящих трендах..

Индикатор Стандартное Отклонение (Standard Deviation, StdDev) измеряет волатильность рынка.

Сигнальный индикатор 3 MA Cross w Alert v2.

Индикатор MACD, раскрашивающий столбики гистограммы точно по импульсной системе Элдера.

Осциллятор ценового канала, раздвижки двух валютных пар и пример работы с ним.

Индикатор показывает в таблице на графике: значения Moving Averages (MA) или ценовых отметок баров; дельты между значениями МА и/или отметками баров. Можно задавать показ значений и отметок с отступами и округлением в большую или меньшую сторону.

Стандартное отклонение

Probability Distribution Histogram During data exploration it is often useful to plot the distribution of the data one is exploring. This indicator plots the distribution of data between different bins. Essentially, what we do is we look at the min and max of the entire data set to determine its range. When we have the range of the data, we decide how many.

This indicator plots Standard Deviation in Percentage. Standard deviation depicts how far is price from its mean. By default it shows Standard Deviation Percentage for 10 periods. While price will be moving away from mean, it will be printed in green, while price will retrace towards mean, it will be printed in red. Currently, we have indicators available to.

This is a simple indicator that expands the usability of Standard deviation into a universally usable indicator. This indicator displays the volatility as standard deviation as a % of asset value, this allows using more standardized and comparable values across multiple instruments and asset classes.

Volume is one piece of information that is often neglected, however, learning to interpret volume brings many advantages and could be of tremendous help when it comes to analyzing the markets. In addition to technicians, fundamental investors also take notice of the numbers of shares traded for a given security. What is Volume? The volume represents all the.

original script by /u/SandroTurriate/ — I just made some small changes. Vwap + standard deviation bands. Good for reversal trading among other things. Used intraday. Very useful when price is ranging. I added the option to fill the spaces between the deviation lines with color and also the option to add some extra bands. That's about it. Color/length/style etc.

Modified version of Squeeze Momentum Indicator visualizing on Price Chart author: LazyBear, modified by KıvançÖZBİLGİÇ

I've created a simple oscillator which I think does a good job of easily showing you when price is worth watching or not. I think all too often you get stuck looking at something like an RSI and end up trading noise. From my observations and experiences, I've found that there are 2 major catalysts for price movement— Price is either trending and reaches a.

Volatility Qaulity Zero Line attempts to keep a trader out of ranging markets, but the original calculation on TradingView had to be adjusted for each instrument. To avoid this issue, I have applied a z-score calculation to the VQZL so the result is standardized for all instruments. A Z-Score is simply a value's relationship to the mean (average) of a group of.

Ehlers Deviation-Scaled Moving Average indicator script. This indicator was originally developed by John F. Ehlers (Stocks & Commodities V. 36:8: The Deviation-Scaled Moving Average).

Calculates VWAP from a fixed point in time as well as standard deviations. ————————————— If you find it useful please consider a tip/donation : BTC — 3BMEXEDyWJ58eXUEALYPadbn1wwWKmf6sA —————————————

This script uses the last hlc3 value of 1H, 4H, D and/or W and rotates it 360º up/down with four increments of 90º to find out potential support and resistance areas. Can be used as a dynamic support & resistance tool or just to gauge how overbought/oversold the market is. Special thanks to @Nv56 for his assistance in writing this script.

1. Linear Regression including 2 x Standard Deviation + High / Low. Middle line colour depends on colour change of Symmetrically Weighted Moving Average . Green zones indicate good long positions. Red zones indicate good short positions. (Custom) 2. Symmetrically Weighted Moving Average. Colour change depending on cross of offset -1. (Fixed) 3. Exponentially.

This indicator shows price in relation to the standard deviations in a normalised way. It can be seen as a kind of Bollinger Bands, where the bands stay the same size apart and price amplitude is modified between them, or as a 'normalised' version of my BBC indicator. Contrary to the popular use where price is seen as BOUNCING AGAINST the different deviations.

If you like the script please come back and leave me a comment or find me on the interwebs. I get notified you "liked" it. but I have no idea if you actually use it. So, let me know =) The script uses the open price as the mean and calculates the standard deviation from the open price on a per candle basis — Goal: — To establish a mean based on the Open Price.

Sigma Spikes were created by Adam Grimes and this is one of the best volatility indicators out there. This indicator not only gives you positive or negative volatility but with my version I can identify any sudden changes from the underlying trend. Buy when the line turns green and sell when it turns red. Let me know if there were any other indicators you wanted.

Ehlers Fisherized Deviation-Scaled Oscillator script. This indicator was originally developed by John F. Ehlers (Stocks & Commodities V. 36:11: Probability — Probably A Good Thing To Know).

Welcome to the second version of the BBLathe! This shows Bollinger Bands centered on a horizontal basis, to make it easier to see how volatility is changing and identify squeeze opportunities. By default Bollinger bands are calculated using an exponential moving average and an improved higher precision stdev implementation, but this can be disabled. Version 2.

Pair trade with inputs: * length of correlation and moving average * trade pair * spread threshold to enter long / short * spread threshold to exit long / short

СТАНДАРТНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ ФОРЕКС

В видео индикатор Standard Deviation

Рассказывается, для чего используют Индикатор, на что указывает индикатор, что можно узнать с помощью данного индикатора, как его можно использовать, как настроить.
Дано описание и правила использования индикатора, цель применения, преимущества и недостатки, выводы.
Данная информация позволит определиться, стоит ли использовать данный индикатор
Видео будет полезно, как профессионалам, так и новичкам, делающим первые шаги в обучении трейдингу на форекс

Стандартное отклонение

Стандартное отклонение — классический индикатор изменчивости из описательной статистики.

Стандартное отклонение, среднеквадратичное отклонение, СКО, выборочное стандартное отклонение (англ. standard deviation, STD, STDev) — очень распространенный показатель рассеяния в описательной статистике. Но, т.к. технический анализ сродни статистике, данный показатель можно (и нужно) использовать в техническом анализе для обнаружения степени рассеяния цены анализируемого инструмента во времени. Обозначается греческим символом Сигма «σ».

Спасибо Карлам Гауссу и Пирсону за то, что мы имеем возможность пользоваться стандартным отклонением.

Используя стандартное отклонение в техническом анализе, мы превращаем этот «показатель рассеяния» в «индикатор волатильности«, сохраняя смысл, но меняя термины.

Что представляет собой стандартное отклонение

Понимание сути стандартного отклонения возможно с пониманием азов описательной статистики. К примеру, мы имеем 2 выборки, у которых среднее арифметическое одинаково и равно 3. Казалось бы, одинаковое среднее делает эти две выборки одинаковыми. Ан-нет! Давайте рассмотрим возможные варианты данных для этих двух выборок:

  1. 1, 2, 3, 4, 5
  2. -235, -103, 3, 100, 250

Очевидно, что разброс (или рассеяние, или, в нашем случае, волатильность) гораздо больше во второй выборке. Следовательно, несмотря на то, что у этих двух выборок одинаковое среднее (равное 3), они совершенно разные в силу того, что у второй выборки данные беспорядочно и сильно рассеяны вокруг центра, а у первой — сконцентрированы около центра и упорядочены.

Но если нам надо быстро дать понять о таком явлении, мы не будем объяснять, как в абзаце выше, а просто скажем, что у второй выборки очень большое стандартное отклонение, а у первой — очень маленькое. Так, у второй выборки стандартное отклонение равно 186, а у первой оно равно 1,6. Разница существенная.

Стандартное отклонение в техническом анализе

Стандартное отклонение используется в техническом анализе не так часто, но оно служит отличным индикатором волатильности (изменчивости). Стандартное отклонение используется для промежуточных вычислений различных индикаторов, таких как, например, Полосы Боллинджера или Ширина Полос Боллинджера.

Но помимо промежуточных вспомогательных вычислений, стандартное отклонение вполне приемлемо для самостоятельного вычисления и применения в техническом анализе. Как отметил активный читатель нашего журнала burdock, «до сих пор не пойму, почему СКО не входит в набор стандартных индикаторов отечественных диллинговых центров«.

Действительно, стандартное отклонение может классическим и «чистым» способом измерить изменчивость инструмента. Но к сожалению, этот индикатор не так распространен в анализе ценных бумаг.

Применение стандартного отклонения

Для любого индикатора нам понадобится переменная, т.е. параметр. В данном случае нам нужен только период n, который указывает, какое количество периодов мы будем включать в вычисление стандартного отклонения.

Для вычисления, мы берем данные закрытия из n периодов назад от последней доступной цены. Т.е. если мы установили период индикатора 20 (достаточно часто используемый период),то мы берем 20 последних данных и оперируем ими для вычисления стандартного отклонения сегодня. Следовательно, для вычисления стандартного отклонения в любой момент времени k, надо взять цены закрытия всех n периодов назад от k.

Вычисление стандартного отклонения

Предупреждаю, что самостоятельное вычисление вам врядли понадобиться, т.к. основные программы обработки данных имеют встроенную функцию вычисления стандартного отклонения. Например, в Microsoft Excel эта функция называется СТАНДОТКЛОН.

Вручную вычислить стандартное отклонение не очень интересно, но полезно для опыта. Стандартное отклонение можно выразить формулой STD=√[(∑(x- x ) 2 )/n], что звучит как корень из суммы квадратов разниц между элементами выборки и средним, деленной на количество элементов в выборке.

Если количество элементов в выборке превышает 30, то знаменатель дроби под корнем принимает значение n-1. Иначе используется n.

Пошагово вычисление стандартного отклонения:

  1. вычисляем среднее арифметическое выборки данных
  2. отнимаем это среднее от каждого элемента выборки
  3. все полученные разницы возводим в квадрат
  4. суммируем все полученные квадраты
  5. делим полученную сумму на количество элементов в выборке (или на n-1, если n>30)
  6. вычисляем квадратный корень из полученного частного (именуемого дисперсией)

Для наглядности, вот пример из таблицы Excel:

В данном примере я взял краткий отрезок исторических данных цен закрытия индекса ПФТС. Для вычислений, дата не нужна, но я решил ее оставить, чтоб вы могли сверить, если хотите. Что действительно важно, это все остальное. Обратите внимание на отдельные данные под темным разделителем: «среднее» и «всего». Есть столбец с ценой закрытия, столбец с разницами данных и среднего, и квадраты этих разниц.

После вычисления квадратов, мы складываем их, полученную сумму делим на количество элементов выборки (т.к. всего элементов 24, что меньше 30) и из полученного честного вычисляем квадратный корень. Результат округляем до целого, и получаем 69.

Важно заметить, что все эти вычисления дадут нам лишь значение индикатора «стандартное отклонение» в последний день, т.е. 26.09.2008, а для каждой другой даты надо проделывать этот комплекс операций отдельно.

Прикладное значение стандартного отклонения

Напомню, что смысл стандартного отклонения заключается в выявлении степени изменчивости инструмента. Т.е. стандартное отклонение не сможет показать аналитику ничего, кроме волатильности.

Важно отметить, что элементы выборки в среднем отличается от среднего значения на ±СО. Т.е. из примера выше, цены закрытия индекса ПФТС в среднем отличаются от среднего значения на ±69.

Из примера выше, отдельно цифра 69 ничего не скажет, т.к надо ее использовать с другими значениями стандартного отклонения в другие периоды. 69 — относительно немалая волатильность, но если в другие периоды стандартное отклонение будет больше 100, то, естественно, 69 окажется умеренной изменчивостью. Т.е. «все познается в сравнении«.

Вывод

Стандартное отклонение — классический индикатор изменчивости из описательной статистики. Он поможет увидеть, как изменяется волатильность инструмента во времени.

Читайте также

комментария 23

  • Читатель (09.10.09)

Я уже 4 дня по формулам в интрнете пытаюсь рассчитать СО и вообще понять ЧЕ ЭТО ТАКОЕ.
Вы себе не представляете каким счастливым вы меня сделали!
Статья очень доходчиво написана. Тут и пример есть и программа в Экселе и минимум текста, но за-то каждое слово ценно. СПАСИБО.

Да!! Согласен с Читателем!Статья действительно отличная, как и все остальные на этом сайте!
Спасибо!

В разделе «Вычисление стандартного отклонения» есть такая формулировка:
«Стандартное отклонение можно выразить формулой STD=√[(∑(x-x)2)/n], что звучит как корень из суммы разниц между элементами выборки и средним, деленной на количество элементов в выборке».
Следует читать:
«Стандартное отклонение можно выразить формулой STD=√[(∑(x-x)2)/n], что звучит как корень из суммы квадратов разниц между элементами выборки и средним, деленной на количество элементов в выборке».
Если оценивать материал в целом, то подан он очень добротно (доходчиво).

Вам не кажется, что тут закралась некоторая ошибка?
если для выборки 1,2,3,4,5 брать знаменатель n (=5), то среднеквадратичное отклонение будет 1.5, а не 1.6 как пишется в статье.
По другим источникам, получается наоборот — при малом количестве выборок берется n-1, при большом берется любое — либо n, либо n-1.
Более того этим и отличаются "стандартное отклонение" (n-1) от "среднеквадратичного" (n)

Друзья,спасибо Вам огромное,ВЫ оч оч оч оч оч помогли,я как начинающий пытался долго понять,что это такое и зачем нужно,но в учебниках все одна вода,спасибо за ясность,которую вы внесли в подобного рода коллапс=)
Респект=)

Статья понравилась, иногда даже слишком подробная.

Но вкралась ошибочка:
«Важно отметить, что элементы выборки в среднем отличается от среднего значения на ±СО»

Элементы выборки отличаются в среднем на sum(abs(отклонений от среднего))/n (В excel — СРОТКЛ()), а Стандартное отклонение, как показал мой скромный опыт (могу ошибаться) — более отзывчивый к изменчивости/волатильности индикатор.

n берется если вы вычисляете СКО для генеральной совокупности, если вы имеете дело с выборкой, то берется n-1. А СКО и СО ничем, кроме названия друг от друга не отличаются..

Надо отдать должное автору, статья замечательная, лучшая из всех, с которыми мне приходилось знакомиться, понятная даже школьникам. После таких статей начитаешь любить математику и статистику. На мой взгляд, статья будет полнее, если привести простые и яркие примерами, где это можно применить.

Согласен с Сомневающимся в части 1,5 а не 1,6. Если отбросить данные извне формулы СО и дисперсии, а рассуждать с точки зрения простой логики. Тогда среднее отклонение от среднеарифметического вычисляется как среднеарифметическое модулей разностей отклонений от среднеарифметического, т.е. (мод(3-2)+мод(3-1)+мод(3-4)+ мод(3-5))/4 = 1,5. Что и понятно логически — лежит ровно посередине между 4 и 5 или 1 и 2. И в этом есть геометрический смысл. А по формулам выходит 1,6. Понять не могу. Может, кто-нить просветит?

Отличная статья. Спасибо автору.
А что касается n, то, похоже, действительно неточность. Т.к. при больших n вычитание единицы будет оказывать весьма незначительное воздействие на результат и им можно пренебречь. Т.о. при малых n следует использовать n-1, а при больших — единицу можно не вычитать.

Это просто потрясающая статья. Я по-моему весь интернет перелопатила, чтобы хоть что-нибудь понять.
Огромное спасибо автору.
Было бы по больше нормальных, коротких и понятных статей)))

спасибо Вам, Человек. огромный респектище, даже мне-имбецилу стало понятно. и пох, что мой коммент Вам не всрался, пардон за мой французский

….присоединяюсь к благодарностям, только что очень выручил. Только с этого сайта скатала объяснения нормальные.

Статья прекрасная! Долго не могла найти такого доходчивого и понятного описания. То, что нужно! Спасибо большое автору!

Нормально! Я все поняла!
Спасибо.

Очень доходчивая статья, прочитал на одном дыхании) Все просто и ясно изложена, согласен с Игорем, после прочтения статьи начинаешь больше интересоваться статистикой. Добавляю сайт в закладки. Спасибо!

Мне не совсем понятно утверждение: «элементы выборки в среднем отличается от среднего значения на ±СО.» Насколько я помню, значение искомой величины есть [x]± t*CO/(корень из n), где t-коэф.Стьюдента, n — количество элементов.

например применяется в xyz анализе, для определения классов товаров и для определения по ним страхового запаса ввиде прибавления СКО к среднему значению в условиях неопределенности

спасибо, очень доступное раскрытие сложного математического термина, если это возможно — посмотрите на стандартное отклонение в программе Wealth-Lab Developer 3.01. Написал алгоритм, хочу заавтоматить, но не могу нормальное ТЗ для программиста составить, споткнулся на формуле STDDEV, заранее благодарен.

По приведенной формуле нерационально рассчитывать СО, поскольку она требует два прохода (расчет среднего и дисперсии)формулу можно изменить и считать за один проход (сумму и сумму квадратов). Формулу не привожу, боюсь налажал с n. Надо в Нете поискать.

Отличная статья, но осталось непонятным, как рассчитывается канал Стандарное отклонение в терминале Метатрейдер 4

Спасибо автору статьи. Дело в том что я преподаю Excel для продвинутых пользователей и как раз собирался дат лекцию по стандартному отклонению. Так как моя специальность не статистик нуждался в таком доходчивом объяснении для для таких чайников как я. Отзыв оставляю для того чтобы автор продолжал писать такие статьи.
Привет из Баку!

С уважаем — Самир

Глубокоуважаемый автор, спасибо за замечательную статью, но, может быть я ошибаюсь, но в вашем алгоритме пошагового вычисления закралась ошибка.
Пошагово вычисление стандартного отклонения сначала нужно суммировать значения, затем возводить в квадрат, т.к. квадрат даже отрицательного числа будет положительным. В этом случае дисперсное значение будет неверным. Жду ответа.

Индикатор Cтандартное отклонение на форекс

Этот инструмент технического анализа не относится ни к трендовым, ни к осцилляторам. Его основная задача – определение рыночной волатильности. Несмотря на то, что некоторые начинающие трейдеры мало внимания уделяют этому показателю, на самом деле, он играет очень важную роль в работе.

Волатильность рынка

Простыми словами, это разброс колебаний или диапазон отклонения цены от средних значений. Чем он выше, тем выше волатильность. Оценка этого показателя обычно делается на основании исторических данных.

В трейдинге волатильность характеризуют как низкую и высокую. Низкая представляет собой небольшое отклонение цен от средней (то есть незначительный разброс колебаний). Что касается высокой волатильности, при ней разброс ценовых колебаний значительно выше.

Настройки индикатора Стандартное отклонение

Всего трейдерам предлагается изменить 4 параметра:

  • ExtStdDevPeriod – период стандартного отклонения. Определяет количество свечей или баров, за которое рассчитывается индикатор.
  • ExtStdDevMAMethod – определяет метод расчета скользящей средней.
  • ExtStdDevAppliedPrice – применяемая цена для стандартного отклонения.
  • ExtStdDEvShift – смещение индикатора.

Принцип работы индикатора Стандартное отклонение

Для работы этого индикатора используется специальная формула. В первую очередь, определяется среднее арифметическое за установленный период. В случае, если вы не меняли базовые настройки, то за 20 периодов. Далее, итоговый результат вычитается от каждого элемента выборки. Значения возводятся в квадрат и сумма делится на количество элементов. Наконец, вычисляется квадратный корень из полученного значения, который и будет стандартным отклонением. Все формулы берутся из классической теории вероятности, поэтому в данном случае ничего нового, как и во всех линейных индикаторах.

Индикатор Стандартное отклонение не стоит путать с трендовым или осциллятором. Несмотря на то, что некоторые тренды полностью совпадают с движением кривой индикатора, это обусловлено только тем, что в период развития трендов повышается волатильность на рынке, то есть увеличивается отклонение от средней цены. Однако если внимательно посмотреть на пример, приведенный выше, это не всегда так.

Строится индикатор в отдельном от цены окне. Он представляет собой кривую, которая колеблется от 0 вверх. Чем выше положение точек этой кривой, тем выше волатильность. И наоборот, чем ниже показатель индикатора, тем ниже волатильность.

Самостоятельно использовать этот индикатор не рекомендуется ввиду того, что данные о волатильности никак не говорят о том, какой тренд наблюдается на рынке. Поэтому лучше всего применять его с другими индикаторами или торговыми системами вроде графического анализа.

Рассмотрим первый пример. На графике индикатор Стандартное отклонение и Полосы Боллинджера. Последний является трендовым. Есть стратегия, при которой выход цены за пределы конверта Полос Боллинджера можно считать сигналом к продолжению тренда. В нашем случае – восходящей тенденции. Индикатор Стандартного отклонения также показывает рост. Это говорит о том, что текущая цена продолжает отклоняться от средней и волатильность растет.

По сути, индикатор Стандартное отклонение будет играть роль своего рода фильтра. По крайней мере, когда волатильность прекратит свой рост, можно закрывать позицию, так как возможен разворот и цена будет идти ближе к среднему значению.

Кстати, дальше на графике индикатора Standard Deviation можно видеть затухание колебаний, хотя на графике цены ситуация несколько иная. Происходит это потому, что волатильность снижается и цена торгуется ближе к своему среднему значению.

Использовать индикатор Стандартное отклонение можно и как фильтр при работе со свечным анализом. На скриншоте у нас проведен уровень поддержки, от которого цена несколько раз отскакивает с разворотными свечными моделями. Естественно, это неплохая возможность для открытия сделок на покупку.

По мере развития ценового движения можно следить за тем, растет ли стандартное отклонение цены от средней. Если это продолжается, значит и тренд будет сохраняться, так как цена с каждым разом будет удаляться от среднего значения. Как только рост индикатора Стандартное отклонение прекращается, можно фиксировать прибыль. Хотя для большей эффективности желательно делать это уже тогда, когда кривая индикатора разворачивается вниз.

Преимущества и недостатки индикатора Стандартное отклонение

У этого индикатора есть несколько важных плюсов. Самостоятельный расчет волатильности за определенный период – достаточно трудозатратное занятие. Более того, необходимо не только посчитать, но и сравнить два периода для выяснения динамики, что еще более усложняет задачу.

А теперь представим, что все это нужно делать в режиме реального времени и еще должно оставаться время на принятие решений. Естественно, подобные расчеты будут значительно «утяжелять» любую стратегию. Поэтому преимущества индикатора Стандартное отклонение очевидно.

Еще один плюс заключается в том, что индикатор сделан визуально понятным. Он строится в отдельном окне, и его кривая четко указывает на малейшие изменения волатильности.

Что касается недостатков, их нет. Некоторые трейдеры, особенно те, кто предпочитают «all inclusive» могут пожаловаться на то, что индикатор самостоятельно применять бессмысленно. Однако это касается большинства других алгоритмов. Даже Скользящие средние в чистом виде мало результативны и малоэффективны.

Стоит ли применять этот инструмент на практике? Безусловно. Волатильность один из важнейших расчетов для успешного трейдинга. Этот показатель всегда стоит учитывать перед принятием решений. Но вот стоит ли для определения волатильности выбирать данный индикатор или возможно стоит воспользоваться другим аналогом, обсуждаем данный вопрос в теме. Делимся наработками, мнением.

Индикатор Envelopes

Индикатор Envelopes (“Конверты” или “Огибающие Линии”) визуально очень похож на Bollinger Bands (ВВ), но имеет и некоторые отличия. Часто трейдеры упрощают его название, используя выражение “индикатор Конверт”. Технически Конверты – это две скользящие средние, образующие полосу, границы которой изменяются в зависимости от волатильности рынка. Период мувингов (Simple МА) равен 14, но используется стандартное отклонение в 0,1%, поэтому скользящие средние параллельны между собой и находятся на определенном расстоянии. Иногда возможна прорисовка на графике и центральной линии, от которой и считается смещение.

Индикатор Awesome Oscillator

Индикатор Awesome Oscillator (сокращенно АО), также называемый Чудесным Осциллятором, был создан Биллом Вильямсом и представляет собой гистограмму из баров двух цветов (по умолчанию зеленого и красного). Данный осциллятор дает следующие сигналы для открытия длинной позиции:

Индикатор Standard Deviation

Индикатор Standard Deviation (индикатор Стандартного Отклонения) или SD измеряет волатильность рынка, при этом описывает диапазон ценовых колебаний по отношению к скользящей средней. Если значения SD увеличиваются, это говорит об увеличении волатильности, то есть цены свечей разбросаны по отношению к мувингу, если значения SD уменьшаются – рынок пребывает в состоянии стабильности, цены свечей максимально близки к скользящей средней.

Индикатор Parabolic SAR

Индикатор Parabolic SAR (параболическая система SAR), сокращенно PSAR, похож на скользящую среднюю, но имеет большее ускорение, а также меняет свое положение по отношению к цене. Parabolic SAR располагается прямо на ценовом графике: при восходящем тренде он находится ниже цены, при нисходящем – выше нее. Свое название индикатор получит по аналогии с параболой, которая тоже показывает колеблющиеся движения вверх-вниз.

Индикатор Momentum

Индикатор Momentum, он же индикатор темпа, позволяет измерять ценовые колебания валютной пары либо другого актива за определенный промежуток времени. Momentum можно использовать в двух вариантах – в качестве трендового или опережающего осциллятора.

Индикатор Alligator

Индикатор Alligator (Аллигатор) состоит из 3-х скользящих средних (Moving Averaged или MA). Для расчета значений Alligator используются принципы фрактальной геометрии и нелинейной динамики. Сам индикатор был разработан Биллом Вильямсом, автором известной книги “Торговый хаос”.

Индикатор Average True Range (ATR)

Average True Range (сокращенно ATR) или индикатор среднего истинного диапазона позволяет определить, насколько волатилен рынок. Впервые его использовал Уэллс Уайлдер в 1978 г., сегодня ATR входит в состав других индикаторов и систем торговли. Первоначально ATR использовался для торговли на разнообразных товарных рынках, волатильность которых выше, чем фондовых.

Индикатор Bollinger Bands

Индикатор Bollinger Bands (Полосы Боллинджера) используется как на ценовом графике, так и на графике другого индикатора. Для расчета и построения Bollinger Bands индикатора используются 3 скользящие средние с разными параметрами. Оптимальным значением для простой скользящей средней (центральная линия) является период 20, поскольку при периоде меньше 10 эффективность мувингов резко падает.

Индикатор Stochastic Oscillator

Stochastic Oscillator или просто Стохастик – популярный индикатор, позволяющий трейдеру определять нахождение цены в зоне перекупленности или перепроданности. Для построения индикатора Стохастик используется 2 линии – быстрая, которую называют %К, и медленная %D, а также 2 уровни – 20% и 80%. Считается, что нахождение Stochastic индикатора в диапазоне 80-100% говорит о перекупленности рынка и является сигналом на продажу, а нахождение между уровнями 0 и 20% — о перепроданности рынка и дает сигнал на покупку. Некоторые трейдеры используют не стандартные значения 20 и 80%, а, к примеру, 30 и 70%, что повышает точность входа в рынок.

Индикатор Woodies CCI

Индикатор Woodies CCI (индекс товарного канала – Commodity Channel Index) используется в торговой стратегии Woodies. Данный осциллятор был создан Д.Ламбертом в 80-х годах. Используется факт циклических изменений рынка, а также утверждение, что низкие и высокие цены сменяют друг друга в определенном порядке – циклически. Если рассчитать порядок наступления данных циклов, можно прогнозировать зарождение и окончание тренда. По мнению Д.Ламберта, значения индикатора Woodies CCI следует рассчитывать каждые 20 и 60 дней.

Лучшие Форекс брокеры 2021: