СТАТИСТИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ ФОРЕКСА

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Трендовые индикаторы

Есть категория пользовательских алгоритмов, которые созданы путем объединения 2 и более стандартных. Индикатор Power Fuse относится именно к этой группе, объединение полос Боллинджера и MACD дало неплохой результат. …

Индикатор Треугольников: фигуры тренда на Форекс

Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Меня зовут Виктор Брель, я трейдер Академии Форекса. Сегодня я подготовил для Вас новое обучающее руководство, которое посвящено, пожалуй, самой популярной фигуре технического анализа — треугольнику. …

Focus Trend: Узнай все о трендах!

Сложно переоценить значимость скользящей средней для современного трейдера Форекс. На основе этих простых, на первый взгляд, линий создано десятки осцилляторов и трендовых индикаторов. MA используются в торговых системах обычных трейдеров и крупных инвестиционных компаний. Их сигналы служа…

Индикатор Channel: Получай прибыль на трендах

Пожалуй, каждый трейдер знает, что такое тренд и то, что он бывает восходящим и нисходящим. Однако многие начинающие трейдеры все же пренебрегают этим понятием и пытаются торговать против тренда. На мой взгляд, если это делать без должного опыта и нужных инструментов, то, как правило, таки…

Индикация Скальпинга: Торговля без перерисовки

Доброго времени суток, трейдеры! Меня зовут Александр Ларин, я трейдер-аналитик AcademyFX. Сегодняшний валютный рынок буквально заполнен различными индикаторами технического анализа. Однако, большинство из них обладает существенным недостатком – перерисовка. …

Разворотные фигуры: точки входа в рынок

Здравствуйте, трейдеры! Меня зовут Андрей Миклушевский, я ведущий трейдер-аналитик AcademyFX. Сегодня я расскажу Вам о паттерне «Фигуры», который является важной частью технического анализа. …

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Фигуры продолжения тренда: как войти в рынок?

Здравствуйте, трейдеры! Я Андрей Миклушевский, трейдер-аналитик AcademyFX, представляю вам вторую часть обучающего руководства по паттерн-фигурам, которые являются важной частью технического анализа. …

Parabolic SAR: торгуй по точкам вслед за трендом

Торговать на Форексе – сложная задача. Её можно решить, используя индикаторы технического анализа. Они делают рынок более понятным и предсказуемым.

Как отслеживать движение цены во времени с индикатором уровни Мюррея?

Здравствуйте, трейдеры! Я Андрей Миклушевский, трейдер-аналитик AcademyFX, представляю Вам индикатор уровней «Мюррея», который позволит прогнозировать динамику движения цены. …

Как легко находить точки входа при помощи индикатора Pivot Points?

Здравствуйте, трейдеры! Я Андрей Миклушевский, трейдер-аналитик партнерской школы трейдинга AcademyFX, представляю Вам индикатор уровней «Pivot Points», с помощью которого Вы легко сможете определять точки входа в рынок. …

Индикатор "ADX": торгуй с опережением!

Здравствуйте, трейдеры! Я Андрей Миклушевский, трейдер-аналитик AcademyFX, представляю Вам технический индикатор «ADX», который позволит Вам прогнозировать дальнейшее направление движения цены для получения прибыли. Это уникальный индикатор, способный работать на опережение и показывать си…

Почему я смог разогнать депозит даже со скучным индикатором MA?

Спешу поздороваться с тобой, трейдер! Я Евгений Качалов, трейдер-аналитик AcademyFX. И сегодня я подготовил для тебя кое-что интересное. Больше не будет скучных статей на тему Forex, ведь я разработал удобную инструкцию, которая поможет тебе освоить работу индикатора MA в несколько простых…

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Индикатор Keltner Channel

Индикатор Keltner относится к классическим техническим индикаторам, которые основаны на анализе котировок в рамках ценового диапазона (канала).

Индикатор X Lines

Статические барьеры – это важные ценовые уровни, которые оказывают прямое влияние на торговлю на валютном рынке. Трудно переоценить их значение для входа в рынок, либо для определения момента закрытия позиции. Статические уровни поддержки и сопротивления часто выступают точками разворота и…

Индикатор паттернов японских свечей

Графический анализ по японским свечам пользуется большой популярностью среди трейдеров. Многие трейдеры любят торговать при помощи свечных паттернов, ведь с ними становится проще распознавать свечные модели, это отличное решение как для новичков, так и для более опытных трейдеров. …

Индикатор Goodtrade

Данный индикаторы был создан для того, чтобы автоматизировать волновой принцип Эллиота. Учитывая объективность волнового анализа подтверждением отрисовки волн будут служить уровни Фибоначчи. Именно эти две идеи заложены в индикаторе Goodtrade. Давайте вкратце разберем характеристики индика…

Индикатор Moving Average

На сегодняшний день существует очень много различных трендовых индикаторов на основе скользящих средних. Однако индикатор Moving Average понравится вам за удобство и четкость сигналов. …

Индикатор Heiken Ashi

Индикатор Heiken ashi является довольно качественным индикатором, способным очень точно определить текущее настроение рынка.

Индикатор OsMA

Более полная информация о рынке дает трейдеру преимущество и повышает эффективность его торговли. Одним из инструментов технического анализа, который позволяет анализировать рынок оптимальным образом, является индикаторы OSMA или Moving Average of Oscillator. …

Индикатор CCI

Индикатор CCI является представителем семьи осцилирующих индикаторов. Данный индикатор, как и индикатор стохастик и моментум помогают определить, когда актив явялется перепроданным, а когда перекупленным. …

  • Ichimoku + Alligator = перспективная трендовая стратегия
  • Стратегия RS Scalper – очередная попытка покорить рынок
  • Стратегия Simply Daily Trend Reversal: секрет заработка на разворотах рынка

Согласно федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 N 39-ФЗ ООО “МИР” не осуществляет брокерскую деятельность и не оказывает услуги Форекс дилинга. Компания осуществляет деятельность только по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества.

Все материалы на сайте носят исключительно информационный характер и не являются указанием к действию. Представленные данные – это только предположения, основанные на нашем опыте. Публикуемые результаты торговли добавляются исключительно с целью демонстрации эффективности и не являются заявлением доходности. Прошлые результаты не гарантируют конкретных результатов в будущем. Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет высокий уровень риска, поэтому подходит не всем инвесторам. Вы несёте полную ответственность за принятые торговые решения и результат, полученный в ходе работы.

Позвоните нам!

ООО «МИР»
197229, г. Санкт-Петербург, улица Новая д. 51, к. 38, пом. 4-Н, офис 1 ИНН — 7814409821; КПП — 781401001; ОГРН — 1089847225820

Технические индикаторы Форекс

Вы уже знаете, что для успешной торговли на Форексе необходимо в своей работе применять фундаментальный и технический анализы. В части технического анализа большую помощь оказывают технические индикаторы.

Технические индикаторы Форекс – это функция, построенная на преобразовании статистических показателей торгов ( цены открытия и закрытия, максимальные и минимальные цены, объемы и др.). Индикаторы называются техническими потому, что применяют только статистические показатели и не берут в расчет фундаментальные показатели валютных инструментов. Анализ поведения технического индикатора призван определить: изменится или сохранится текущий тренд на рынке. На основе проведенного анализа трейдер принимает решение об открытии или закрытии позиции, сокращать или наращивать уже открытые позы.

Самые распространенные и широко известные индикаторы уже есть в терминале MetaTrader 4. Даже новичок может легко установить любой индикатор на график, ему не надо их искать на просторах интернета. Для начала вполне достаточно тех индикаторов, которые есть в терминале. Конечно же, надо иметь представление, что за индикатор вы устанавливаете и какие сигналы он может подавать. Предлагаю познакомиться с распространенными видами индикаторов.

Основные два типа индикаторов – это трендовые и осцилляторы. Из самого названия становится понятно, что трендовые индикаторы выявляют тренд и показывают его направление и силу. Когда же на рынке отсутствует явное направление движения (присутствует флэт), то используются индикаторы-осцилляторы. Осцилляторы определяют зоны перекупленности и перепроданности торгового инструмента и моменты разворота цены. Осцилляторы используют в контртрендовых стратегиях.

Технические индикаторы также разделяют на опережающие и запаздывающие. Трендовые индикаторы следуют за тенденцией, т.е. являются запаздывающими, а осцилляторы дают сигналы, которые предшествуют смене тренда, поэтому являются опережающими.

Технические индикаторы применяют в виде графиков, которые накладываются на график цены или располагается снизу графика цены. В технических индикаторах помимо того, что они дают сигналы, также используют их схождение и расхождение с графиком цены. Расхождение или дивергенция представляет ситуацию, при которой график индикатора и график цены двигаются в разные стороны. Дивергенция говорит о возможной смене тенденции.

Но не стоит на все 100% доверяться появлению дивергенции на графике. Не всегда дивергенция означает смену тренда. Ее можно использовать для подтверждения сигналов других индикаторов или как возможность поймать коррекцию.

Прежде чем использовать какой-либо индикатор, необходимо изучить его, понять принцип его работы. Нужно уметь анализировать подаваемые им сигналы и правильно на них реагировать. Для построения прибыльной торговой стратегии одного индикатора недостаточно, т.к. необходимо подтверждение от других индикаторов для фильтрации ложных сигналов. Но и навешивать на график кучу индикаторов так, что цены не видно, тоже не стоит. Тем более, что многие индикаторы копируют сигналы друг друга. Нужно найти оптимальное сочетание разных индикаторов. Вполне достаточно трех-четырех, не более пяти и с их помощью построить свою торговую стратегию и строго следовать ей.

Количество форекс-индикаторов огромно; их всех изучить и опробовать крайне проблематично, да и займет очень много времени. Поэтому предлагаю познакомиться с самыми популярными и распространенными. Рассмотрим также некоторые дополнительные индикаторы: объема, каналов, Билла Вильямса, Фибоначчи, информационные и др.

Основные индикаторы экономической статистики

На валютный курс воздействуют факторы, отражающие состояние экономики данной страны. Они являются индикаторами экономической ситуации, по ним можно судить о текущем состоянии экономики и, что даже важнее, делать прогнозы. Такими показателями являются:

Это полезно знать (финансовый ликбез)

  • Показатели экономического роста (валовой национальный продукт, объемы промышленного производства и др.);
  • Состояние торгового баланса, степень зависимости от внешних источников сырья;
  • Рост денежной массы на внутреннем рынке;
  • Уровень инфляции и инфляционные ожидания;
  • Уровень процентной ставки;
  • Платежеспособность страны и доверие к национальной валюте на мировом рынке;
  • Спекулятивные операции на валютном рынке;
  • Степень развития других секторов мирового финансового рынка, например рынка ценных бумаг, конкурирующего с валютным рынком.

Для того чтобы свободно ориентироваться в экономической ситуации, необходимо знать какого рода информацию отражают главные экономические индикаторы, каково их влияние на валюту и какие меры правительство может предпринять для уменьшения негативного влияния на рынок. Попытаемся в общем виде это сделать.

Статистический анализ технических индикаторов Текст научной статьи по специальности «Математика»

Аннотация научной статьи по математике, автор научной работы — Шумков Евгений Александрович, Ботин Валерий Александрович

В статье рассмотрен популярный технический индикатор « Стохастический Осциллятор ». Исследованы различные торговые стратегии на базе индикатора и выявлены параметры, дающие статистическое преимущество

Похожие темы научных работ по математике , автор научной работы — Шумков Евгений Александрович, Ботин Валерий Александрович

STATISTICAL ANALYSIS OF TECHNICAL INDICATORS

In the article, popular technical « Stochastic Oscillator » indicator is considered. Various trading strategies based on the indicator are researched; the parameters with statistical advantage are revealed

Текст научной работы на тему «Статистический анализ технических индикаторов»

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКИХ ИНДИКАТОРОВ

Шумков Евгений Александрович к.т.н., доцент

Ботин Валерий Александрович аспирант

Кубанский Государственный Технологический Университет, Краснодар, Россия

В статье рассмотрен популярный технический индикатор «Стохастический Осциллятор». Исследованы различные торговые стратегии на базе индикатора и выявлены параметры, дающие статистическое преимущество

Ключевые слова: ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК, ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНДИКАТОР, СТОХАСТИЧЕСКИЙ ОСЦИЛЛЯТОР, СТАТИСТИЧЕСКОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО, ФРАКТАЛЫ

STATISTICAL ANALYSIS OF TECHNICAL INDICATORS

Shumkov Eugene Alexandrovich Cand.Tech.Sci., assistant professor

Botin Valeryi Alexandrovich postgraduate student

Kuban State Technological University, Krasnodar, Russia

In the article, popular technical «Stochastic Oscillator» indicator is considered. Various trading strategies based on the indicator are researched; the parameters with statistical advantage are revealed

Keywords: FOREX, TECHNICAL INDICATOR, STOCHASTIC OSCILLATOR, STATISTICAL ADVANTAGE, FRACTALS

Рассмотрим один из наиболее популярных технических индикаторов — Стохастический осциллятор. Его вид представлен на Рисунке 1. Верхний график на рисунке — временной ряд котировок, а нижний -Стохастический осциллятор.

Рисунок 1. Ряд котировок и Стохастический осциллятор (нижний график) http://ej.kubagro.ru/2022/10/pdf/26.pdf

Технический индикатор «Стохастический Осциллятор» сопоставляет текущую цену закрытия с диапазоном цен за выбранный период времени. Индикатор представлен двумя линиями. Главная линия обозначается %К. Вторая линия %Э является скользящей средней линии %К. . Существует три способа интерпретации Стохастического Осциллятора [2]:

а) покупать, когда осциллятор (%К или %П) сначала опустится ниже определенного уровня (обычно 20%), а затем поднимется выше него, и продавать, когда осциллятор сначала поднимется выше определенного уровня (обычно 80%), а потом опустится ниже него;

б) покупайте, если линия %К поднимается выше линии %Д и продавайте, если линия %К опускается ниже линии %0;

в) следите за расхождениями, например, когда цены образуют ряд новых максимумов, а Стохастическому Осциллятору не удается подняться выше своих предыдущих максимумов.

Для расчета Стохастического Осциллятора используются четыре переменные:

1) периоды %К — число единичных периодов, используемых для расчета стохастического осциллятора;

2) периоды замедления %К — величина, определяющая степень внутренней сглаженности линии %К . Причем значение равное 1 дает быстрый осциллятор, а значение 3 — медленный;

3) периоды %оО — число единичных периодов, используемых для расчета скользящего среднего линии %К ;

4) метод %оО — метод сглаживания, используемый при расчете

Формула для расчета %К :

0/oK = (Close — Min(Low(%К))) *100 (1)

где Close — цена закрытия последнего интервала, Low — минимальная цена интервала, Min — наименьший минимум за число периодов %К, Max -наибольший максимум за число периодов %К . Скользящее среднее линии % К рассчитывается по формуле:

где n — период сглаживания [].

При этом, для определения %D можно использовать не только простое скользящее среднее, но и, например, экспоненциальное, линейно -взвешенное, сглаженное и т.д..

С помощью скрипта1, написанного на языке программирования MQL4, покажем основные распределения работы Стохастического Осциллятора. Эксперименты проводились на валютном рынке Forex, торговый терминал «Metatrader v4», валютная пара EURUSD , период по минутному графику: май 2009 — июнь 2022. Вычисление значения осциллятора выполнялось с помощью встроенной функции iStochastic(. ). В скрипте перебираются следующие параметры:

• временной интервал ряда (1 мин, 5 мин, 15 мин, 30 мин, 1 час) ;

• параметры индикатора (%К, %D, период замедления);

• тип сглаживания для %К .

1 Скрипт доступен по адресу в сети Интернет: http ://apsheronsk.bozo .ru/Forex/forex.html

2 Выбрана, как одна из наиболее популярных у игроков. Также эта пара является «стержневой» в мировых финансах.

3 Временные интервалы в данной области обычно называются «таймфреймами», а единицей измерения служит «бар» — одна японская свеча. Например, на 15-ти минутном интервале измерения, один бар равен 15 минутам.

Сначала покажем распределения для пункта б) основных рекомендаций использования осциллятора, то есть «покупать, когда основная линия поднимается выше сигнальной и продавать, когда сигнальная линия выше основной».

Введем следующие понятия:

• «положительный БО — интервал» — когда главная линия индикатора (%К) поднимается от уровня 20% к уровню 80%;

• «отрицательный БО — интервал» — когда главная линия индикатора опускается от уровня 80% к уровню 20%.

Прибыльность сделки рассчитывалась с учетом, так называемого «спреда», то есть разницы между ценой спроса и ценой предложения .

Распределение по длинам интервалов положительных

Длина интервала (в минутах)

Рисунок 2. Распределение по длинам интервалов положительных БО -интервалов (1 мин интервал, <9,5,5>)

Пунктирной линией отмечена граница в 50% от общего числа интервалов. Всего смоделировано положительных БО — комбинаций 16292.

4 Вообще говоря, валютный рынок удовлетворяет гипотезе эффективного рынка [], а те «шероховатости» в распределениях, которые возникают, убираются дилерскими центрами с помощью спреда. По сути, в момент совершения сделки, игрок уже «в минусе» на 1.5 — 5 пунктов, в зависимости от пары валют.

Процент выигрышных сделок

^ о,2 -■ —п-гт-п-п-п— __ — — — — — — — _______

0 I I I I I г I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Длина интервала (минуты)

Рисунок 3. Процент выигрышных сделок для положительных БО -интервалов разной длины (1 мин интервал, <9,5,5>)

Пунктирной линией на Рисунке 2 показана линия 50% выигрышных

сделок. «Психологический» барьер в 60% выигрышных сделок начинается с интервалов длиной более 9 минут. Из диаграмм видно, что зона статистического преимущества начинается с интервалов длиной более 9 минут, но при этом половина общего числа смоделированных сделок заканчивается к интервалам данной длины. Таким образом, пункт б) основных рекомендаций использования Стохастического осциллятора крайне рискован для использования без дополнительных сигналов от других индикаторов.

Теперь покажем распределения для пункта а) основных рекомендаций использования стохастического осциллятора.

Распределение сделок по длинам интервалов

123456789 Длина открытой позиции

Рисунок 4. Распределение количества сделок по длинам положительных БО — интервалов (1 мин таймфрейм, <10,3,3>)

Рисунок 5. Процент прибыльных сделок в зависимости от длин положительных БО-интервалов (1 мин таймфрейм, <10,3,3>)

Теперь покажем распределения для 15-ти минутного таймфрейма. Распределение сделок по длинам открытой позиции показано на Рисунке 6. Процент прибыльных сделок показан на Рисунке 7.

Рисунок 6. Распределение количества сделок по длинам положительных БО — интервалов (15 мин. таймфрейм, <12,7,3>)

Процент прибыльных сделок

1 23456789 10 11

Длина открытой позиции

Рисунок 7. Процент прибыльных сделок в зависимости от длин

положительных БО-интервалов (15 мин. таймфрейм, <12,7,3>)

Общее количество смоделированных сделок на минутном интервале равно 15312, при этом 8046 сделок не смогли «пробежать» от уровня 20% до 80%. При подсчете стояло «жесткое» условие, что если:

(%К [I — 2] < %К [I -1]) & (%К [I -1] > % К И) , (3)

то закрываем позицию. Данный момент пояснен на Рисунке (линия индикатора, где стрелка), на котором видно, что основная линия индикатора начинает движение от 0, пересекает уровень 20, но не достигает уровня 80, разворачивается и уходит обратно к уровню 20. Таких движений, по данным экспериментов около 50 % от общего количества.

Рисунок 8. Пояснение "жесткого" условия (Формулы 3)

Отметим, что для движения основной линии индикатора «вниз», максимальный процент прибыльных сделок ниже и колеблется около 50%

для лучших найденных параметров индикатора. То есть результаты действия индикатора не симметричны.

Из диаграмм и таблиц следует, что пункт а) основных рекомендаций использования Стохастического осциллятора можно использовать, так как есть статистическое преимущество. Но, использование на малых таймфреймах осложняется тем, что время открытых позиций не продолжительно. Из Рисунка 3 видно, что половина смоделированных сделок длиной не больше двух баров. Отсюда следует рекомендация использовать очень хороший канал связи, так как существует «проскальзование»5. Также желательно использовать методы High Frequency Trading [1].

Таблица 1 — Процент выигрышных сделок для положительных БО -интервалов для разных методов сглаживания % К (ЕияиБР)

Тип сглаживания/ Период 1 мин < %K;%D;Z >5 мин <%K;%D;Z >15 мин < %K;%D;Z >30 мин < %K;%D;Z >1 час

Экспоненциально е (ЕМА) 0.614 <10;3;3>0.803 <17;3;3>0.846 <16;3;3>0.881 <19;3;3>0.887

Сглаженное (БММА) 0.612 <11;3;3>0.812 <18;3;3>0.846 <16;3;3>0.883 <19;3;4>0.881

Линейно — взвешенное (Ь^№МА) 0.605 <11;3;3>0.811 <17;3;3>0.822 <17;3;3>0.875 <19;3;3>0.866

Высокие значения на таймфреймах от пяти минут и выше, возможно объясняются недостаточным количеством данных. Из таблицы видно, что наилучшие результаты почти всегда достигаются при параметрах %Б = 3 и периоде замедления, также равном трем.

Как видно из таблиц и графиков Стохастический осциллятор по пункту а) можно использовать для создания механической торговой системы или, даже для «ручной» торговли, так как процент выигрышных сделок выше «психологического» порога для трейдеров, который равен 60%. Для фильтрации ложных сигналов Стохастического осциллятора

5 Проскальзывание — то есть сделка может не открыться (закрыться) в момент времени, указанный игроком.

можно использовать индикатор Fractals, при этом на одноминутном таймфрейме процент выигрышных сделок увеличивается на

Адекватно вычислить распределения для рекомендации в) основных правил использования Стохастического осциллятора не представляется возможным.

Также отметим тот момент, что на одном таймфрейме может формироваться один сигнал Стохастического осциллятора, на другой таймфрейме противоположный сигнал.

Таким образом, проведенные эксперименты выявили, что применять рекомендации в случае а) можно, но либо с дополнительным сигналом, либо используя методы высокочастотной торговли. В случае б) -категорически нельзя. Случай в) — не удалось программно

алгоритмизировать рекомендации. В дальнейших исследованиях планируется исследовать распределения SO — интервалов варьируя значения верхнего и нижнего уровней.

1. Dacorogna M.,Gencay R., Muller U.An Introduction to high — frequency finance. New

York: Academic Press, 2001. 407 p.

2. Колби Р. Энциклопедия технических индикаторов рынка. Пер. с англ. — 2-е изд.

Прогнозирование валютных колебаний статистическими методами

Осваивая новое направление в программировании (программирование под платформу MetaTrader), мне пришла идея попробовать свои силы в чем-то большем. Например, найти какой-то нестандартный способ прогнозирования движения цен на валютные пары.

  • codebase.mql4.com/ru/5933
  • codebase.mql4.com/ru/732
Для справки

Торговый индикатор — это прежде всего экономико-математическая модель, представляющаяся в удобном виде, чаще всего в виде линий на графике или под ним. Он рисуется вслед за изменениями в цене или других данных о рынке.

Все они берут за основу статистику и математику, а именно: аппроксимацию и интерполяцию, расчет средних значений различных порядков, расчет гистограмм распределения и др. Данные таких индикаторов основываются на показаниях цены в зависимости от времени.

Количество формул просто внушало! Затея казалась практически нереальной, по-этому я решил отложить в сторону мат. расчеты и использовать шаблонный подход.

Как это было
Первый шаг (провал)

Попытавшись следовать примеру индикаторов, я пытался программно анализировать цену на всем историческом промежутке времени. За основу брал размер бара, его объем и направление:

Результат оказался нулевым! Анализируя только характеристики бара, практически не возможно спрогнозировать дальнейшее поведение тренда.

Второй шаг (провал)

Далее были предприняты попытки найти некие «шаблоны», состоящие из нескольких баров. То-есть, теперь, за основу бралось понятие шаблона, или как я это называю — маска. Также, было введено новое понятие — длина маски.
Соорудив «пирамиду» из вложенных циклов, я запустил первый проход по всей истории в поисках схожих масок длиной в 6 баров. Результат меня шокировал! Программа ничего не нашла за последние 12лет! Совпадений — 0! Что не так?

После нескольких часов «допиливания» алгоритма, выяснилось, что не в нем дело. Все дело в точности вычислений. Действительно, практически нереально найти одинаковые маски такой длины. Не долго думая, добавляю внешний параметр — максимальная точность вычислений. Пробуем опять тестировать, только уже с маской в 3 бара и максимальной точностью 90 процентов. Результат опять шокирует. 206 масок найдено, причем расположены они одна на одной:

Попытки изменять длину маски или точность приводили всегда то к нулевому результату, то к «куче» масок, в которой практически ничего нельзя разобрать, что уж говорить о прогнозировании. И снова провал.

Третий шаг — долгожданное прояснение

После двух абсолютно провальных попыток реализовать индикатор «моей мечты», который, опираясь на статистику, сможет отвечать на вопрос «Что будет завтра?», я абстрагировался и решил тотально поменять алгоритм работы с трендом.

Я оставил позади, идею непосредственного анализа цены, и подключил мат. аппарат, а точнее его реализацию — торговые индикаторы.

По-сути, если рассуждать логически, индикаторы всесторонне описывают состояние рынка. Данное утверждение можно даже не аргументировать, это и так понятно. Погрузившись в вопрос, из него выплывает, что чем больше разнотипных индикаторов мы используем, тем более точным является наше описание текущего состояния тренда.

И тут наступил переломный момент! Мы же можем получать не только значения цены, по историческим данным, но и так-же, беспрепятственно, мы способны рассчитать состояние тренда в любой момент истории.
Остается только техническая часть вопроса.

Чем закончилось

В результате «третьего шага», был разработан алгоритм анализа текущего состояния тренда и поиска шаблонных ситуаций в истории.

На скрине, пример работы программы, а именно — одна из найденных масок. Она характеризуется двумя показателями:
1. точность, которая рассчитывается по формулам расчета коэффициента корреляции но с небольшими корректировками диапазона выходных данных (оставил только значения >0, т.к. <0 — это уже совсем противоположный тренд);
2. отношение волатильностей, этот показатель я рассчитываю исходя из высоты текущей и найденной масок, по-этому получаю значения в процентах >0.

Помимо данных показателей, во внимание брались и различные виды дисперсии, линейные и среднеквадратичные отклонения, ранговая корреляция, конкордация и др., но они небыли использованы при расчете прогноза, т.к. уже косвенно в нем заложены, в виде торговых индикаторов (с аппроксимацией или без неё). Что-бы легче было понять логику, взгляните на схему:

1. Цену формирует и предоставляет брокер;
2. Индикаторы, считывая значения цены, выдают статистические значения (в виде линий или гисторгамм на графике) Все они имеют открытый исходный код и по-умолчанию доступны в любом торговом терминале;
3. Состояние тренда рассчитывается исходя из значений многих стандартных индикаторов (их список хорошо видно на скриншотах, справа в табличке). Расчет каждого индикатора позволяет упростить схему анализа направления тренда: вверх — зеленый(1) прямоугольник, вниз — красный(0). Комбинации из таких единиц и нулей (78знаков) я и называю — состоянием тренда;
4. Мои расчеты ведутся на основе простого анализа вышеуказанных состояний. После получения данных о цене и времени, я всего-лишь смотрю на дальнейшее поведение рынка и рассчитываю их суммарные значения, волатильность и среднее арифметическое.

Как видите — ничего сложного.

Данная программка успешно показала хороший публичный прогноз на конкурсе идей от 15.03.2022. При следовании указаниям этого прогноза, была возможность заработать более 1500пунктов за 15.02-16.02.2022. В данный момент проходят массовые доработки и оптимизации кода (т.к. вычисления получились ну очень тяжелыми), и уже в скором времени, я выложу его на всеобщее обозрение.

Выводы

Наступив на кучу граблей, теперь уже с уверенностью, могу дать пару советов начинающим трейдерам/исследователям/программистам:
1. Не пытайтесь анализировать конкретные значения цены.
2. Цена — это функция от спроса, предложения и брокерских уловок.
3. Пытайтесь подходить к исследованию вопросов прогнозирования со стороны трейдера, брокера и программиста.

Форекс индикатор IchiTrend Monitor: статистика по Ишимоку на всех таймфреймах

Торговый индикатор IchiTrend Monitor предоставляет трейдеру информацию по составляющим индикатора Ишимоку на всех таймфремах и состояние текущего тренда в процентах.

Стратегия на основе цифровых индикаторов Форекс

Многие известные технические инструменты построены на основе данных исторического периода. В их формуле заложен анализ определенного количества свечей в прошлом и усреднение этого показателя. Но есть и другая, менее известная группа инструментов — цифровые индикаторы Форекс. Что это, какие бывают и как зарабатывать с их помощью, читайте дальше.

Цифровые индикаторы Форекс — это группа алгоритмов для анализа рыночной тенденции, которые построены исключительно на математических приемах. Несмотря на то, что рынок хаотичен, в нем присутствуют некоторые закономерности, которые выводятся на экран в виде значений. Это может быть статистика среднего движения за предыдущий день или другой период. Результат отображения индикатора не графический (линии, диаграммы), а цифровой, статистический. Трейдеры предпочитают использовать инструменты, которые наглядно и визуально отражают ситуацию, потому цифровые индикаторы Форекс носят скорее технический характер и используются для построения графических комбинированных аналогов (пример вы увидите дальше)

Все цифровые модели относятся к классу спектрального анализа состояния рынка. Это отдельная группа инструментов — программных приложений. Считается, что метод усреднения исторических данных в классических технических индикаторах слишком грубый, снижающий эффективность торговых сигналов. Цифровые котировки строятся на статистическом массиве информации, преобразованной в «частотность» рынка (длительность колебаний).

Спектры на основе теории Фурье:

  • диапазон низкой частоты (0 — 4) — долгосрочный тренд длительностью более 2 месяцев;
  • диапазон средней частоты (5 — 40) — коррекция длительностью 10 — 60 дней;
  • диапазон высокой частоты (41 — 130) — ценовой шум длительностью менее 6 дней.

Примеры составляющих элементов спектрального анализа по методу ATCF (Адаптивный метод следования за тенденцией рынка):

  • FATL — графическое отображение цифрового индикатора, представляющее собой быструю адаптивную модель, построенную с помощью низкочастотного фильтра ФНЧ.
  • SATL — медленная адаптивная линия цены;
  • RFTL — опорная трендовая линия (Fast);
  • RSTL — опорная трендовая линия (Slow);
  • FTLM (быстрая линия тренда Моментум). Рассчитывается как разница между FATL и RFTL;
  • STLM (медленная трендовая линия Моментум). Рассчитывается как разница между SATL и RSTL.

FTLM по формуле расчета похож на индикатор Моментум. Только в формуле учитывается не цена закрытия, а значения котировок, сглаженные после фильтрации цифровыми индикаторами. Глубоко вдаваться в подробности спектрального анализа и математического подхода не стоит.

Тактика торговли по методу цифровых индикаторов

Стратегия основана на индикаторе «Сглаженный ценовой фильтр» («Digital filter»), в основе которого лежат 4 типа фильтрации, описанные выше: FATL, SATL, RFTL, RSTL. Фильтры будут использоваться для модификации классического технического инструмента «Полосы Боллинджера». Таймфрейм — Н1, валютная пара — EUR/USD.

Настройки Digital filter:

  • TimeFrame = current;
  • FilterType = 2;
  • Price = 0;
  • Lenght = 0;
  • Phase = 0.0;
  • LenghtForBands = 52;
  • Interpolate = true.

Открытие длинной позиции — на следующей свече после того, как индикатор поднялся выше верхней границы Bollinger Bands. Стоп-лосс — 15 пунктов. Позицию закрываем на 50% после того, как получена прибыль 10 пунктов, остаток фиксируем трейлингом.

Открытие короткой позиции аналогично при условии выхода индикатора за нижнюю часть канала. Если сигнальная свеча имеет слишком большое относительно соседних тело, входить в рынок не рекомендуется.

В отличие от часто критикуемой модели ATCF, эта стратегия, использующая часть цифровых индикаторов Форекс ATCF, дает больше сигналов на вход, хотя и менее прибыльна. Скачиваем бесплатно индикатор из интернета, загружаем в МТ4, тестируем и делимся впечатлениями в комментариях. Если по какой-то причине вы не смогли найти шаблон, напишите об этом в комментарии с указанием адреса почты и мы вышлем вам его бесплатно!

Описание Форекс индикаторов торговой платформы МТ4

Форекс-индикаторы — программы, которые предполагают и рассчитывают будущее значение цены на основании статистических данных (цен прошлых периодов). Их видовое и количественное разнообразие способно удовлетворить запросы любого трейдера — как профессионала, так и новичка. Наиболее популярные и распространенные индикаторы включены в стандартный состав основных торговых платформ. Они подразделяются на трендовые, осцилляторы, индикаторы объема и Билла Вильямса. Рассмотрим типы и описание Форекс индикаторов на примере терминала МТ4 брокера Forex4You.

Трендовые индикаторы

В любой момент времени рынок находится в одном из трех состояний — флете, восходящем или нисходящем тренде. Главная задача трейдера — правильно определить фазу рынка и открыть сделку в нужном направлении. Трендовые индикаторы выступают в качестве помощника. Они созданы для отслеживания и прогнозирования тенденций на валютном рынке. Впрочем, второе у них получается гораздо хуже, чем первое.

Основной недостаток трендовых индикаторов заключается в запаздывании сигналов. Довольно часто они сигнализируют о входе в рынок или развороте тренда в тот момент, когда это становится видно невооруженным взглядом. Именно поэтому трендовые индикаторы требуют фильтров, которые будут отсекать ложные сигналы.

В стандартном перечне индикаторов торговой платформы МТ4 значатся такие программы как Параболик, Скользящие Средние, Полосы Боллинджера, Ишимоку, Envelopes и пр. Наиболее популярным инструментом в этом списке является индикатор Moving Average. Он отображает на графике валютной пары средние цены за определенный период. Самые популярные стратегии с использованием Средних основаны на входе в рынок по пересечению двух мувингов с разным периодом.

Осцилляторы

Осцилляторы на рынке Форекс выражают скорость движения цены во времени. Эта группа индикаторов визуально отображается не на самом графике валютной пары, а в отдельном окне под ним. Показания индикатора отображаются либо в виде гистограммы, которая расположена вокруг нулевой отметки, либо в виде кривой линии с уровнями от нуля до 100%. Для второго случая значимыми являются уровни 20 и 80%. По расположению кривой индикатора относительно этих отметок определяют перекупленность и перепроданность рынка. Графическое отображение показаний индикатора Stochastic изображено на рисунке ниже.

Среди стандартных осцилляторов платформы МТ4 особой популярностью пользуются такие индикаторы, как Стохастик, MACD, OsMA, Average True Range, RSI. На их основе созданы сотни торговых стратегий на рынке Форекс.

Осцилляторы не являются самодостаточными индикаторами на рынке Форекс. Несмотря на то, что они входят в состав множества стратегий, они являются второстепенными. Сигналы, которые подают осцилляторы, требуют тщательной проверки, поэтому в таких торговых системах зачастую используется еще несколько инструментов. Осцилляторы чаще выступают фильтрами ложных входов для трендовых индикаторов, нежели самостоятельной единицей.

Описание Форекс индикаторов Билла Вильямса

Описание Форекс индикаторов Билла Вильямса следует начать с краткого описания самой личности создателя. Успешный трейдер, который на пути к успеху на поприще валютного трейдинга потерпел немало неудач, является сторонником теории хаоса, о чем и написал в одноименной книге. Он считал, что движение валют хаотично и не подчиняется никаким законам, однако его можно предугадать. В этой группе индикаторов находится всего шесть элементов. Рассмотрим принципы их работы подробнее.

Трендовый индикатор Alligator используется для определения фазы рынка. Он состоит из трех линий. Их переплетение говорит о начале/развороте тренда, флетовом периоде.

Gator Oscillator является помощником для Аллигатора. Он помогает трейдеру определить расстояние между линиями предыдущего индикатора.

Индикатор фракталов отмечает свечи, расположенные на локальных экстремумах. Значок фрактала в виде перевернутой галочки появляется над теми свечами, у которых две предыдущие и две последующие свечи имеют максимумы или минимумы ниже и выше текущих соответственно.
Acceleration oscillator показывает ускоряется или замедляется движения цен на графике. С помощью индикатора Awesome Indicator можно определить, с какой силой двигается цена. Market Facilitation Index представляет собой разницу между максимальной и минимальной ценой свечи, поделенной на объем. Индикаторы являются авторскими и заточены исключительно под торговую систему Билла Вильямса, однако, в настоящее время появилось множество стратегий с их участием.

Индикаторы объема

Объемы торгов оказывают значительное влияние на курс валют. Чем больше трейдеров продает валюту, тем ниже будет ее курс. Аналогично с покупками. Чем выше совокупные покупки, тем более вероятен прогноз роста цены в ближайшем будущем. Информацию об объемах можно найти в «стакане цен» на биржевых терминалах либо же с помощью соответствующих индикаторов.

Стандартный функционал платформы МетаТрейдер 4 не предполагает наличие информации об объемах торгов в онлайн-режиме. Тем не менее, с помощью индикаторов объема, размещенных в терминале, можно получить другую, не менее ценную информацию. Так индикатор Volumes показывает активность трейдеров, а индикатор On balance volume говорит о преобладании «быков» или «медведей» на рынке.

Описание Форекс индикаторов объема следует дополнить пояснением об их использовании в торговле. Помимо поиска сигналов для входа в рынок согласно классическим правилам, индикаторы объема можно применять для определения дивергенции цены (расхождения графика индикатора с реальным движением валют). Пример показан на рисунке ниже.

Помимо описанных выше групп, в платформе МетаТрейдер 4 вы найдете и другие индикаторы, которые не отнесены по классификационным признакам к какому-либо разделу. Также, каждый трейдер может самостоятельно установить любой индикатор, который не является стандартным, в торговый терминал, просто поместив его в соответствующую папку корневого каталога установленной программы.

Помним, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

Форекс индикатор IchiTrend Monitor: статистика по Ишимоку на всех таймфреймах

Торговый индикатор IchiTrend Monitor предоставляет трейдеру информацию по составляющим индикатора Ишимоку на всех таймфремах и состояние текущего тренда в процентах.

Индикаторы для работы на Форексе

Быть успешным трейдером на рынке Форекс достаточно сложно. Этот вопрос особенно касается новичков. Если верить статистике, то 95% новичков теряют свой стартовый капитал на первых пяти сделках. Такие результаты можно объяснить тем, что у новичков нет достаточных знаний о рынке Форекс. работа станет заметно более осознанной и эффективной, если новичок потратит некоторое количество времени на то, чтобы изучить индикаторы для работы на Форексе , а также такие понятия, как канал, веер и прочие.

Так как выше упоминались индикаторы для работы на Форексе , то стоит подробнее разобраться с тем, что же они собой представляют. Важно помнить, что индикатор представляет собой наиболее важную часть технического анализа. Основной задачей индикаторов является демонстрация трейдеру текущей рыночной ситуации, а точный и правильный анализ показателей индикаторов способен указать трейдеру на предстоящее колебание цен, что позволяет сделать прогноз более точным. Если трейдер использует индикаторы, то это помогает ему принимать правильные решения, снижая риск потери своего депозита. Если показатели индикаторов будут использованы правильно, то это позволит получать стабильную прибыль, взрастающую с каждым днем.

Рынок Форекс может находиться в одном из двух состояний: тренде или флэте. В соответствии с этими положениями все индикаторы для работы на Форексе могут быть разделены на трендовые и осцилляторы. Трейдеру необходимо знать, в какое время должен использоваться индикатор в зависимости от того, в каком состоянии находится рынок. Индикаторы могут различаться и по их размещению. Индикаторы можно размещать либо на графике цен, либо на специальном графике внизу.

Трендовые индикаторы для работы на Форексе помогают трейдеру определить направление тренда в конкретный момент: нисходящий или восходящий. Такие индикаторы весьма точны и прибыльны. Этот вид индикаторов способен приносить больше прибыли, чем осцилляторы, так как при тренде наблюдается большее колебание цен, чем при флэте.

Осцилляторы представляют собой такой вид индикаторов, который применяется при флэте, когда ярко выраженный тренд отсутствует. Этот вид индикаторов предназначен помогать трейдеру при работе во флэте.

Достаточно сложно найти информацию, которая бы подробно описывала способы и принципы работы индикатора, поэтому для начала необходимо изучить его работу на нескольких доступных ресурсах, а потом приступать к его тестированию и использованию.

Лучшие Форекс брокеры 2021: